平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 31日
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 2页 共 71页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 11
§4 管理人报告 ................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 19
§5 托管人报告 ................................................................. 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 19
§6 审计报告 ................................................................... 19
6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 19
§7 年度财务报表 ............................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................ 21
7.2 利润表 .................................................................... 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 23
7.4 报表附注 .................................................................. 25
§8 投资组合报告 ............................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 51
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 60
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 61
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 61
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............. 61
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 61
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 61
8.13 投资组合报告附注 ......................................................... 62
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 63
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 63
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 63
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................ 64
§10 开放式基金份额变动 ........................................................ 64
§11 重大事件揭示 .............................................................. 64
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 65
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 65
11.8 其他重大事件 ............................................................. 67
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 69
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 69
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 70
§13 备查文件目录 .............................................................. 70
13.1 备查文件目录 ............................................................. 70
13.2 存放地点 ................................................................. 71
13.3 查阅方式 ................................................................. 71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接
基金主代码
005868
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 6月 21日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
141,226,794.77份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 A
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 C
下属分级基金的交
易代码
005868
005869
报告期末下属分级
基金的份额总额
77,004,294.95份
64,222,499.82份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
512360
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2018年 6月 15日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2018年 7月 20日
基金管理人名称
平安基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较
基准相似的回报。
投资策略
本基金以目标 ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本
基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF的管理。主要以一级
市场申购的方式投资于目标 ETF，获取基金份额净值上涨带来的收
益；在目标 ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可
以通过二级市场买卖目标 ETF的基金份额。在正常市场情况下，本
基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
MSCI中国 A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税
后）×5%
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风险收益特征
本基金的目标 ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF联接
基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本
基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误
差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准
MSCI中国 A股国际指数（MSCI China A International Index）
收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数
基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标
的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
陈特正 郭明
联系电话
0755-22626828 010-66105799
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95588
传真
0755-23997878 (010)66105798
注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
罗春风 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心
34层
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2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42
楼
注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金
融中心 34层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2021年 2020年 2019年
平安 MSCI中
国 A股国际
ETF联接 A
平安 MSCI中
国 A股国际
ETF联接 C
平安 MSCI中
国 A股国际
ETF联接 A
平安 MSCI中
国 A股国际
ETF联接 C
平安 MSCI中
国 A股国际
ETF联接 A
平安 MSCI中
国 A股国际
ETF联接 C
本期
已实
现收
益
7,011,748.9
8
14,871,789.
24
14,549,698
.58
20,395,434
.26
6,495,330.
10
4,028,469.
43
本期
利润
6,112,210.8
3
8,983,113.7
4
14,906,814
.23
23,225,387
.89
35,185,514
.60
24,558,126
.60
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.1347 0.1525 0.3766 0.4475 0.3418 0.3734
本期
加权
平均
净值
利润
率
7.63%
8.72%
28.23%
32.62%
31.44%
34.54%
本期
基金
份额
净值
增长
率
7.48%
7.38%
38.47%
38.32%
37.00%
36.76%
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
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3.1.
2 期
末数
据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末
可供
分配
利润
55,758,769.
38
45,979,535.
95
12,865,852
.06
19,286,943
.56
4,689,990.
30
3,556,988.
01
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.7241 0.7159 0.4658 0.4604 0.0617 0.0589
期末
基金
资产
净值
139,226,922
.74
115,592,041
.93
46,459,600
.09
70,221,992
.24
92,375,594
.57
73,172,531
.58
期末
基金
份额
净值
1.8080 1.7999 1.6821 1.6762 1.2148 1.2118
3.1.
3 累
计期
末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
80.80%
79.99%
68.21%
67.62%
21.48%
21.18%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.26%
0.70%
1.48%
0.72%
0.78%
-0.02%
过去六个月 0.42%
0.90%
-3.41%
0.94%
3.83%
-0.04%
过去一年 7.48%
1.06%
-0.19%
1.10%
7.67%
-0.04%
过去三年 103.90%
1.17%
71.70%
1.21%
32.20%
-0.04%
自基金合同生效起
至今
80.80%
1.18%
43.80%
1.25%
37.00%
-0.07%
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.24%
0.70%
1.48%
0.72%
0.76%
-0.02%
过去六个月 0.37%
0.90%
-3.41%
0.94%
3.78%
-0.04%
过去一年 7.38%
1.06%
-0.19%
1.10%
7.57%
-0.04%
过去三年 103.13%
1.17%
71.70%
1.21%
31.43%
-0.04%
自基金合同生效起
至今
79.99%
1.18%
43.80%
1.25%
36.19%
-0.07%
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018年 06月 21日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：1.本基金合同于 2018年 06月 21日正式生效.
2.2018年是合同生效当年,按实际续存期计算,不按整个自然年度进行折算.
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金合同于2018年06月21日生效，自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司成立于 2011年 1月 7日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个
人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以
固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化
及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研
究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四
大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公
司。截至 2021年 12月 31日，平安基金共管理 158只公募基金，公募资产管理总规模约为 4,561.10
亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
成钧
ETF 指数
投资中心
投资执行
总经理，
平安 MSCI
中国 A 股
国际交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
2018 年 6
月 21日
- 11年
成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
股份有限公司。2017年 2月加入平安基金
管理有限公司，现任 ETF 指数投资中心投
资执行总经理。同时担任平安沪深 300 交
易型开放式指数证券投资基金、平安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金、平
安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安 MSCI中国 A股国际交易
型开放式指数证券投资基金、平安 MSCI中
国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、平安创业板
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
债-中高等级公司债利差因子交易型开放
式指数证券投资基金、平安中证 5-10年期
国债活跃券交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金、平安中债
-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
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数证券投资基金、平安股息精选沪港深股
票型证券投资基金、平安富时中国国企开
放共赢交易型开放式指数证券投资基金、
平安中证新能源汽车产业交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金、平安中
证光伏产业指数型发起式证券投资基金、
平安中证港股通医药卫生综合交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。
王 宁
宁
平安 MSCI
中国 A 股
国际交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
助理
2020 年
11 月 18
日
- 4年
王宁宁女士，法国雷恩高等商学院硕士，
曾任平安道远投资管理（上海）有限公司
量化投资部助理产品经理，2018 年 11 月
加入平安基金管理有限公司，现任 ETF 指
数投资中心指数研究员，同时担任平安沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基金、
平安中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股
低波动交易型开放式指数证券投资基金、
平安港股通恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证 5-10年期国债
活跃券交易型开放式指数证券投资基金、
平安中债-中高等级公司债利差因子交易
型开放式指数证券投资基金、平安创业板
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证人工智能主题交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证新能源汽车产业交易型开放式指数证券
投资基金、平安中债-0-5年广东省地方政
府债交易型开放式指数证券投资基金、平
安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、平
安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、平安中证畜牧
养殖交易型开放式指数证券投资基金、平
安中证光伏产业交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证医药及医疗器械创新交
易型开放式指数证券投资基金、平安富时
中国国企开放共赢交易型开放式指数证券
投资基金、平安中证消费电子主题交易型
开放式指数证券投资基金、平安中证沪港
深线上消费主题交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证港股通医药卫生综合交
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
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易型开放式指数证券投资基金、平安中证
新材料主题交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证新能源汽车产业交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、平
安中证光伏产业指数型发起式证券投资基
金基金经理助理。
王 仁
增
平安 MSCI
中国 A 股
国际交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
助理
2021 年 7
月 8日
- 7年
王仁增先生，南开大学国际经济研究所世
界经济硕士，曾任财通基金产品经理、华
安基金管理有限公司高级产品经理，2021
年 6 月加入平安基金管理有限公司，现任
ETF 指数投资中心指数研究员，同时担任
平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金、平安中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金、平安 MSCI中国 A股国际交易
型开放式指数证券投资基金、平安 MSCI中
国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资
基金、平安港股通恒生中国企业交易型开
放式指数证券投资基金、平安中证 5-10年
期国债活跃券交易型开放式指数证券投资
基金、平安中债-中高等级公司债利差因子
交易型开放式指数证券投资基金、平安创
业板交易型开放式指数证券投资基金、平
安中证人工智能主题交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展
主题交易型开放式指数证券投资基金、平
安中证新能源汽车产业交易型开放式指数
证券投资基金、平安中债-0-5年广东省地
方政府债交易型开放式指数证券投资基
金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、平安沪深300
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、平安中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、平安创业板交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、平安中
证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证光伏产业交易型开放式指数
证券投资基金、平安中证医药及医疗器械
创新交易型开放式指数证券投资基金、平
安富时中国国企开放共赢交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证消费电子主题
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证沪港深线上消费主题交易型开放式指数
证券投资基金、平安中证港股通医药卫生
综合交易型开放式指数证券投资基金、平
安中证新材料主题交易型开放式指数证券
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 15页 共 71页
投资基金、平安中证新能源汽车产业交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金、平安中证光伏产业指数型发起式证券
投资基金基金经理助理。
董 俊
玲
平安 MSCI
中国 A 股
国际交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
助理
2019 年 7
月 22日
2021 年
12月 3日
4年
董俊玲女士，同济大学金融学硕士。曾担
任鹏华基金管理有限公司 FOF 研究员。
2019年 7月加入平安基金管理有限公司，
曾任 ETF 指数投资中心指数研究员。曾担
任平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金、平安港股通恒生中国企业
交易型开放式指数证券投资基金、平安创
业板交易型开放式指数证券投资基金、平
安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证
券投资基金、平安 MSCI中国 A股低波动交
易型开放式指数证券投资基金、平安中证
人工智能主题交易型开放式指数证券投资
基金、平安中证 5-10年期国债活跃券交易
型开放式指数证券投资基金、平安沪深300
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、平安中证500
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金、平安中证新
能源汽车产业交易型开放式指数证券投资
基金、平安创业板交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、平安中债-0-5年广东
省地方政府债交易型开放式指数证券投资
基金基金经理助理。曾担任平安中债-中高
等级公司债利差因子交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。
钱晶
ETF 指数
中心投资
副总监，
平安 MSCI
中国 A 股
国际交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
2019 年 2
月 28日
2021 年
11 月 16
日
10年
钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。
曾先后担任国信证券股份有限公司量化分
析师、华安基金管理有限公司基金经理。
2017 年 10 月加入平安基金管理有限公
司，曾任 ETF 指数投资中心投资经理。现
任 ETF 指数中心投资副总监，同时担任平
安 MSCI中国 A股低波动交易型开放式指数
证券投资基金、平安港股通恒生中国企业
交易型开放式指数证券投资基金、平安
MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券
投资基金、平安中证人工智能主题交易型
开放式指数证券投资基金、平安中证新能
源汽车产业交易型开放式指数证券投资基
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 16页 共 71页
金、平安创业板交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、平安中证畜牧养殖交易
型开放式指数证券投资基金、平安中证医
药及医疗器械创新交易型开放式指数证券
投资基金、平安中证新能源汽车产业交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金、平安中证消费电子主题交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守
《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严
格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信
息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资
组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有
公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，
并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽
核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析
评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 17页 共 71页
司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形
成分析报告，由法律合规监察部、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公
平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资
信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为目标 ETF的联接基金。在投资管理上，主要通过投资于目标 ETF来实现对业绩比较
基准的紧密跟踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，我们利
用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，
严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 A的基金份额净值 1.8080元，本报告期基
金份额净值增长率为 7.48%，同期业绩比较基准收益率为-0.19%；截至本报告期末平安 MSCI中国
A股国际 ETF联接 C的基金份额净值 1.7999元，本报告期基金份额净值增长率为 7.38%，同期业
绩比较基准收益率为-0.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，外部方面，中美关系虽然仍有一定不确定性，但是边际影响下降。海外资金配
置 A 股的比例仍然还有提升空间，预计外资将继续流入。国内方面，经济增长或面临一定压力，
但是在地产政策和融资环境出现边际改善后，经济有望企稳回暖。货币政策方面，预计短期偏向
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 18页 共 71页
宽松，密切关注后续经济基本面的变化。财政政策方面，预计将维持积极，会更多在减税降费方
面发力，降低实体企业经营成本，加大逆周期调节力度。基建方面，预计投资前置效应较为明显，
基建增速或前高后低。消费方面，汽车、家电、家具下乡等政策或将逐步落实，大宗消费潜力预
计持续复苏，服务消费随着疫情防控常态化和精细化，也有望逐步复苏。综上，我们对 2022年权
益资产的前景保持谨慎乐观。
作为基金管理人，我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建
议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通
过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，
基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核
心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室
及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，
负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员
会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独
立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——平安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021年年度报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确
和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 21059号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接
基金全体基金份额持有人
审计意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接
基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 20页 共 71页
果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安 MSCI中
国 A股国际 ETF联接基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接基金的基金管理人平安基金
管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企
业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安 MSCI中
国 A股国际 ETF联接基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接基金、终
止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接
基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安 MSCI
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
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中国 A股国际 ETF联接基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平
安 MSCI中国 A股国际 ETF联接基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
郭素宏 李崇
会计师事务所的地址
中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
审计报告日期
2022年 3月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
12,103,721.37 7,858,561.19
结算备付金
3,053.41 20,691.07
存出保证金
19,429.50 18,740.62
交易性金融资产
7.4.7.2
242,458,480.23 109,620,753.16
其中：股票投资
3,056,061.00 113,074.00
基金投资
236,402,119.23 109,507,679.16
债券投资
3,000,300.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
59,416.69 694.76
应收股利
- -
应收申购款
330,964.22 137,159.33
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
267,747.06 -
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 22页 共 71页
资产总计
255,242,812.48 117,656,600.13
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
225,532.50 764,157.41
应付管理人报酬
6,081.85 3,056.59
应付托管费
1,216.36 611.31
应付销售服务费
10,075.05 5,859.77
应付交易费用
7.4.7.7
2,544.72 29,180.99
应交税费
8,351.37 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
170,045.96 172,141.73
负债合计
423,847.81 975,007.80
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
141,226,794.77 69,514,167.08
未分配利润
7.4.7.10
113,592,169.90 47,167,425.25
所有者权益合计
254,818,964.67 116,681,592.33
负债和所有者权益总计
255,242,812.48 117,656,600.13
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日,基金份额总额 141,226,794.77 份，其中平安 MSCI 中国 A
股国际 ETF联接 A基金份额总额 77,004,294.95份，基金份额净值 1.8080元。平安 MSCI中国 A
股国际 ETF联接 C基金份额总额 64,222,499.82份，基金份额净值 1.7999元。
7.2 利润表
会计主体：平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
15,640,490.39 38,667,980.40
1.利息收入
66,846.88 40,279.29
其中：存款利息收入
7.4.7.11
41,986.60 40,279.29
债券利息收入
24,860.28 -
资产支持证券利息收
入
- -
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 23页 共 71页
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
22,346,030.66 35,384,442.61
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-239,682.19 -923,202.78
基金投资收益
7.4.7.13
22,571,884.73 36,290,906.24
债券投资收益
7.4.7.14
400.00 -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.14.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.15
- -
衍生工具收益
7.4.7.16
- -
股利收益
7.4.7.17
13,428.12 16,739.15
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.18
-6,788,213.65 3,187,069.28
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.19
15,826.50 56,189.22
减：二、费用
545,165.82 535,778.28
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
58,237.10 43,288.50
2．托管费
7.4.10.2.2
11,647.36 8,657.75
3．销售服务费
7.4.10.2.3
102,468.18 71,804.29
4．交易费用
7.4.7.20
197,878.14 224,375.27
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
1,062.72 9,856.38
7．其他费用
7.4.7.21
173,872.32 177,796.09
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
15,095,324.57 38,132,202.12
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
15,095,324.57 38,132,202.12
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 24页 共 71页
一、期初所有者
权益（基金净值）
69,514,167.08 47,167,425.25 116,681,592.33
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 15,095,324.57
15,095,324.57
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
71,712,627.69 51,329,420.08 123,042,047.77
其中：1.基金申
购款
189,035,257.86 139,267,049.30 328,302,307.16
2.基金赎
回款
-117,322,630.17 -87,937,629.22 -205,260,259.39
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
141,226,794.77 113,592,169.90 254,818,964.67
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
136,424,138.10 29,123,988.05 165,548,126.15
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 38,132,202.12
38,132,202.12
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-66,909,971.02 -20,088,764.92 -86,998,735.94
其中：1.基金申
购款
131,364,934.92 50,661,216.69 182,026,151.61
2.基金赎
回款
-198,274,905.94 -70,749,981.61 -269,024,887.55
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 25页 共 71页
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
69,514,167.08 47,167,425.25 116,681,592.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原名为平安大华 MSCI中国
A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]517号《关于准予平安大华 MSCI中国 A股国际交
易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华
基金管理有限公司，已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币 223,740,013.01元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2018)第 0362号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华 MSCI中国 A股国际交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2018年 6月 21日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 223,778,913.88份基金份额，其中认购资金利息折合 38,900.87份基金份额。本
基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称
“工商银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华 MSCI中国 A股国际
交易型开放式指数证券投资基金联接基金于 2018年 11月 30日起更名为平安 MSCI中国 A股国际
交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投
资人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、
不收取认购/申购费用但在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C类基金份额。本
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 26页 共 71页
基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金
份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该
类别基金份额总数。
本基金为平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的
联 接 基 金 。 目 标 ETF 是 采 用 完 全 复 制 法 实 现 对 MSCI 中 国
A 股 国 际 指 数
(MSCI China A International Index)紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目
标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券
投资基金联接基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标 ETF基金份额、MSCI中国 A股
国际指数(MSCI China A International Index)成份股和备选成份股，本基金可少量投资于
非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和
上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中
国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其
他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通
证券出借业务。基金的投资组合比例为：投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% 。
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债
券的投资比例不低于基金资产净值的 5% ，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、
应 收 申 购 款 等 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 MSCI 中 国
A 股 国 际 指 数
(MSCI China A International Index)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后) ×
5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安 MSCI中国 A股国际交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 27页 共 71页
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工
具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资
产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 28页 共 71页
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确
定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 29页 共 71页
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款
项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益
部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理
人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的 A 类、C 类和 E 类基金份额
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 30页 共 71页
分别选择不同的收益分配方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，
如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红
方式为准；(2)
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(3) 由于本基金 A类基金份额不收取
销售服务费，而 C 类、E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有
所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；(4) 法律法规或监管机关另有规定的，
从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 31页 共 71页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 32页 共 71页
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
12,103,721.37 7,858,561.19
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
12,103,721.37 7,858,561.19
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
3,020,639.00 3,056,061.00 35,422.00
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
2,998,500.00 3,000,300.00 1,800.00
银行间市场
- - -
合计
2,998,500.00 3,000,300.00 1,800.00
资产支持证券
- - -
基金
213,734,521.23 236,402,119.23 22,667,598.00
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 33页 共 71页
其他
- - -
合计
219,753,660.23 242,458,480.23 22,704,820.00
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
111,059.00
113,074.00
2,015.00
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
80,016,660.51
109,507,679.16
29,491,018.65
其他
-
-
-
合计
80,127,719.51
109,620,753.16
29,493,033.65
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF的份额，按估值日目标 ETF的份额净值确定公允价值。
本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF份额的买卖。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
1,181.93 677.06
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
1.40 9.30
应收债券利息
58,224.66 -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
8.70 8.40
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 34页 共 71页
合计
59,416.69 694.76
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
其他应收款
- -
待摊费用
- -
应收退补款
267,747.06 -
合计
267,747.06 -
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
2,544.72 29,180.99
银行间市场应付交易费用
- -
合计
2,544.72 29,180.99
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
45.96 141.73
应付证券出借违约金
- -
预提费用 170,000.00 172,000.00
合计
170,045.96 172,141.73
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 27,619,534.87
27,619,534.87
本期申购
66,313,542.95
66,313,542.95
本期赎回（以“-”号填列）
-16,928,782.87
-16,928,782.87
基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
77,004,294.95
77,004,294.95
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 C
项目
本期
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 35页 共 71页
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 41,894,632.21
41,894,632.21
本期申购
122,721,714.91
122,721,714.91
本期赎回（以“-”号填列）
-100,393,847.30
-100,393,847.30
基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
64,222,499.82
64,222,499.82
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 12,865,852.06 5,974,213.16 18,840,065.22
本期利润
7,011,748.98 -899,538.15 6,112,210.83
本期基金份额交易产
生的变动数
35,881,168.34 1,389,183.40 37,270,351.74
其中：基金申购款
45,916,370.76 3,848,325.43 49,764,696.19
基金赎回款
-10,035,202.42 -2,459,142.03 -12,494,344.45
本期已分配利润
- - -
本期末
55,758,769.38 6,463,858.41 62,222,627.79
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 19,286,943.56 9,040,416.47 28,327,360.03
本期利润
14,871,789.24 -5,888,675.50 8,983,113.74
本期基金份额交易产
生的变动数
11,820,803.15 2,238,265.19 14,059,068.34
其中：基金申购款
75,191,694.45 14,310,658.66 89,502,353.11
基金赎回款
-63,370,891.30 -12,072,393.47 -75,443,284.77
本期已分配利润
- - -
本期末
45,979,535.95 5,390,006.16 51,369,542.11
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
38,574.00 39,022.22
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 36页 共 71页
结算备付金利息收入
3,120.61 1,046.14
其他
291.99 210.93
合计
41,986.60 40,279.29
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
-274,769.35 -428,192.85
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
35,087.16 -495,009.93
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
-239,682.19 -923,202.78
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
55,278,695.96
99,295,583.57
减：卖出股票成本总
额
55,553,465.31
99,723,776.42
买卖股票差价收入
-274,769.35
-428,192.85
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资产生的赎回差价收入。
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
申购基金份额总额
242,340,900.00 78,780,000.00
减：现金支付申购款总额
109,757,234.91 34,989,870.68
减：申购股票成本总额
132,548,577.93 44,285,139.25
申购差价收入
35,087.16 -495,009.93
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 37页 共 71页
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
卖出/赎回基金成交总额
133,408,051.36 169,849,284.67
减：卖出/赎回基金成本总额
110,836,166.63 133,558,378.43
基金投资收益
22,571,884.73 36,290,906.24
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
400.00 -
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
400.00 -
7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
2,043,000.00 -
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
1,999,600.00 -
减：应收利息总额
43,000.00 -
买卖债券差价收入
400.00 -
7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 38页 共 71页
7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
13,428.12 16,739.15
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
13,428.12 16,739.15
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 39页 共 71页
1.交易性金融资产
-6,788,213.65 3,187,069.28
股票投资
33,407.00 2,015.00
债券投资
1,800.00 -
资产支持证券投资
- -
基金投资
-6,823,420.65 3,185,054.28
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-6,788,213.65 3,187,069.28
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
15,574.53 49,604.87
基金转换费收入
251.97 6,584.35
合计
15,826.50 56,189.22
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《平安 MSCI中国 A
股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》确定。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费
按注 1中约定的比例计入基金财产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
194,269.90 220,632.59
银行间市场交易费用
- -
交易基金产生的费用
3,608.24 3,742.68
其中：申购费
2,187.56 856.78
赎回费
1,216.16 1,795.79
场内交易费
204.52 1,090.11
合计
197,878.14 224,375.27
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 40页 共 71页
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
50,000.00 52,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 3,872.32 5,796.09
合计
173,872.32 177,796.09
7.4.7.22 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安
汇通”)
基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
司控制的公司
上海陆金所基金销售有限公司(“陆基
金”)
基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
司控制的公司
中国平安人寿保险股份有限公司(“平安
人寿”)
基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
司控制的公司
中国平安保险(集团)股份有限公司(“平
安集团”)
基金管理人的最终控股母公司
平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指
数证券投资基金(“平安 MSCI中国 A股国
际 ETF”)
本基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 41页 共 71页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
平安证券 162,196,020.64 93.36
5,457,272.00 3.60
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
平安证券 2,998,500.00 59.99
- -
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
（%）
平安证券 4,717,945.34 96.20
- -
7.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安证券 115,369.76 93.36
2,544.72 100.00
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 42页 共 71页
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安证券 3,881.89 3.60
- -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
58,237.10 43,288.50
其中：支付销售机构的客户维护费
198,166.56
245,835.81
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人平安基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则
取零)的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)
× 0.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
11,647.36 8,657.75
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人工商银行的托管费
按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)
的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) ×
0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 43页 共 71页
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安 MSCI中国 A股国际
ETF联接 A
平安 MSCI中国 A股国际
ETF联接 C
合计
工商银行 -
1,794.60
1,794.60
陆基金 -
35,423.71
35,423.71
平安基金 -
48,149.52
48,149.52
平安人寿 -
6,906.54
6,906.54
平安银行 -
6,586.16
6,586.16
平安证券 -
157.01
157.01
合计
- 99,017.54 99,017.54
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安 MSCI中国 A股国际
ETF联接 A
平安 MSCI中国 A股国际
ETF联接 C
合计
工商银行 - 1,011.41 1,011.41
陆基金 - 39,665.40 39,665.40
平安基金 - 6,816.84 6,816.84
平安人寿 - 5,069.02 5,069.02
平安银行 - 17,059.06 17,059.06
平安证券 - 227.38 227.38
合计
- 69,849.11 69,849.11
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支
付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产
净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 44页 共 71页
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行-活期
12,103,721.37
38,574.00
7,858,561.19
39,022.22
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
1.于 2021年 12月 31日，本基金持有 128,514,335.00份目标 ETF基金份额，占其总份额的
比例为 94.96%(2020年 12月 31日，本基金持有 64,878,061.00份目标 ETF基金份额，占其总份
额的比例为 80.76%)。
2.于 2021年 12 月 31 日，本基金持有 1,300股中国平安的 A 股普通股，成本总额为人民币
66,053.00元，估值总额为人民币 65,533.00元，占基金资产净值的比例为 0.03%(2020年 12月
31日，本基金持有 1,300股中国平安的 A股普通股，成本总额为人民币 111,059.00元，估值总
额为人民币 113,074.00元，占基金资产净值的比例为 0.10%)。
3.于 2021年 12 月 31 日，本基金持有 7,300股工商银行的 A 股普通股，成本总额为人民币
34,018.00 元，估值总额为人民币 33,799.00 元，占基金资产净值的比例为 0.01%(2020 年未持
有)。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 45页 共 71页
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、
风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级 ，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 46页 共 71页
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。本基金以非约定申报方式参与的
转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券；以
约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理
人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的准入管理，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为
A类，因此违约风险可能性很小。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券（上
年末：同）。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 47页 共 71页
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
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第 48页 共 71页
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 12,103,721.37 - - - 12,103,721.37
结算备付金 3,053.41 - - - 3,053.41
存出保证金 19,429.50 - - - 19,429.50
交易性金融资产 3,000,300.00 - - 239,458,180.23 242,458,480.23
应收利息 - - - 59,416.69 59,416.69
应收申购款 - - - 330,964.22 330,964.22
其他资产 - - - 267,747.06 267,747.06
资产总计
15,126,504.28 - - 240,116,308.20 255,242,812.48
负债
应付赎回款 - - - 225,532.50 225,532.50
应付管理人报酬 - - - 6,081.85 6,081.85
应付托管费 - - - 1,216.36 1,216.36
应付销售服务费 - - - 10,075.05 10,075.05
应付交易费用 - - - 2,544.72 2,544.72
应交税费 - - - 8,351.37 8,351.37
其他负债 - - - 170,045.96 170,045.96
负债总计
- - - 423,847.81 423,847.81
利率敏感度缺口
15,126,504.28 - - 239,692,460.39 254,818,964.67
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,858,561.19 - - - 7,858,561.19
结算备付金 20,691.07 - - - 20,691.07
存出保证金 18,740.62 - - - 18,740.62
交易性金融资产 - - - 109,620,753.16 109,620,753.16
应收利息 - - - 694.76 694.76
应收申购款 - - - 137,159.33 137,159.33
资产总计
7,897,992.88
-
-
109,758,607.25
117,656,600.13
负债
应付赎回款 - - - 764,157.41 764,157.41
应付管理人报酬 - - - 3,056.59 3,056.59
应付托管费 - - - 611.31 611.31
应付销售服务费 - - - 5,859.77 5,859.77
应付交易费用 - - - 29,180.99 29,180.99
其他负债 - - - 172,141.73 172,141.73
负债总计
- -
-
975,007.80
975,007.80
利率敏感度缺口
7,897,992.88
-
-
108,783,599.45
116,681,592.33
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 49页 共 71页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本期末，本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 1.18%（上年末：
无），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
3,056,061.00
1.20
113,074.00
0.10
交易性金融资产
－基金投资
236,402,119.23 92.77 109,507,679.16 93.85
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
239,458,180.23 93.97
109,620,753.16 93.95
注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF份额。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析 沪深 300 指数上升 11,318,080.15 5,270,377.30
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
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5%
沪深 300 指数下降
5%
-11,318,080.15 -5,270,377.30
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 239,458,180.23元，属于第二层次的余额为 3,000,300.00元，无属于第三
层次的余额(2020年 12月 31日：第一层次 109,620,753.16元，无第二或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 51页 共 71页
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委
员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募
证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金
已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具
准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,056,061.00 1.20
其中：股票
3,056,061.00 1.20
2 基金投资
236,402,119.23 92.62
3
固定收益投资
3,000,300.00 1.18
其中：债券
3,000,300.00 1.18
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
12,106,774.78 4.74
8 其他各项资产
677,557.47 0.27
9 合计
255,242,812.48 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
5,552.00 0.00
B
采矿业
141,299.00 0.06
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 52页 共 71页
C
制造业
1,512,093.00 0.59
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
152,755.00 0.06
E
建筑业
92,365.00 0.04
F
批发和零售业
50,847.00 0.02
G
交通运输、仓储和邮政业
120,658.00 0.05
H
住宿和餐饮业
5,860.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
89,980.00 0.04
J
金融业
738,862.00 0.29
K
房地产业
46,072.00 0.02
L
租赁和商务服务业
46,792.00 0.02
M
科学研究和技术服务业
35,574.00 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
3,653.00 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
11,137.00 0.00
R
文化、体育和娱乐业
2,562.00 0.00
S
综合
- -
合计
3,056,061.00 1.20
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 205,000.00 0.08
2 600036 招商银行 2,400 116,904.00 0.05
3 601318 中国平安 1,300 65,533.00 0.03
4 600900 长江电力 2,600 59,020.00 0.02
5 601012 隆基股份 600 51,720.00 0.02
6 601166 兴业银行 2,400 45,696.00 0.02
7 601888 中国中免 200 43,882.00 0.02
8 600436 片仔癀 100 43,715.00 0.02
9 603288 海天味业 400 42,044.00 0.02
10 600309 万华化学 400 40,400.00 0.02
11 603259 药明康德 300 35,574.00 0.01
12 600276 恒瑞医药 700 35,497.00 0.01
13 601398 工商银行 7,300 33,799.00 0.01
14 600030 中信证券 1,200 31,692.00 0.01
15 600809 山西汾酒 100 31,578.00 0.01
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 53页 共 71页
16 603501 韦尔股份 100 31,077.00 0.01
17 600887 伊利股份 700 29,022.00 0.01
18 600000 浦发银行 3,400 29,002.00 0.01
19 601919 中远海控 1,500 28,035.00 0.01
20 601288 农业银行 8,600 25,284.00 0.01
21 600406 国电南瑞 600 24,018.00 0.01
22 601668 中国建筑 4,800 24,000.00 0.01
23 601899 紫金矿业 2,400 23,280.00 0.01
24 600031 三一重工 1,000 22,800.00 0.01
25 601816 京沪高铁 4,700 22,701.00 0.01
26 600438 通威股份 500 22,480.00 0.01
27 603392 万泰生物 100 22,150.00 0.01
28 600048 保利发展 1,400 21,882.00 0.01
29 601601 中国太保 800 21,696.00 0.01
30 600690 海尔智家 700 20,923.00 0.01
31 601328 交通银行 4,500 20,745.00 0.01
32 600905 三峡能源 2,700 20,277.00 0.01
33 600585 海螺水泥 500 20,150.00 0.01
34 600893 航发动力 300 19,038.00 0.01
35 600703 三安光电 500 18,780.00 0.01
36 600019 宝钢股份 2,600 18,616.00 0.01
37 600104 上汽集团 900 18,567.00 0.01
38 600111 北方稀土 400 18,320.00 0.01
39 601088 中国神华 800 18,016.00 0.01
40 603986 兆易创新 100 17,585.00 0.01
41 601766 中国中车 2,800 17,052.00 0.01
42 601100 恒立液压 200 16,360.00 0.01
43 601211 国泰君安 900 16,101.00 0.01
44 600346 恒力石化 700 16,079.00 0.01
45 603659 璞泰来 100 16,061.00 0.01
46 600016 民生银行 4,100 15,990.00 0.01
47 601818 光大银行 4,800 15,936.00 0.01
48 600999 招商证券 900 15,885.00 0.01
49 601658 邮储银行 3,100 15,810.00 0.01
50 688599 天合光能 200 15,780.00 0.01
51 600028 中国石化 3,700 15,651.00 0.01
52 600132 重庆啤酒 100 15,132.00 0.01
53 603486 科沃斯 100 15,095.00 0.01
54 600010 包钢股份 5,300 14,787.00 0.01
55 603833 欧派家居 100 14,750.00 0.01
56 601066 中信建投 500 14,625.00 0.01
57 601633 长城汽车 300 14,562.00 0.01
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 54页 共 71页
58 601669 中国电建 1,800 14,544.00 0.01
59 600588 用友网络 400 14,352.00 0.01
60 601688 华泰证券 800 14,208.00 0.01
61 600050 中国联通 3,600 14,148.00 0.01
62 601985 中国核电 1,700 14,110.00 0.01
63 600837 海通证券 1,100 13,486.00 0.01
64 601225 陕西煤业 1,100 13,420.00 0.01
65 601390 中国中铁 2,300 13,317.00 0.01
66 603260 合盛硅业 100 13,197.00 0.01
67 603806 福斯特 100 13,055.00 0.01
68 600745 闻泰科技 100 12,930.00 0.01
69 688396 华润微 200 12,920.00 0.01
70 600570 恒生电子 200 12,430.00 0.00
71 600150 中国船舶 500 12,395.00 0.00
72 601857 中国石油 2,500 12,275.00 0.00
73 601988 中国银行 4,000 12,200.00 0.00
74 600989 宝丰能源 700 12,152.00 0.00
75 605358 立昂微 100 12,001.00 0.00
76 600779 水井坊 100 11,999.00 0.00
77 601127 小康股份 200 11,910.00 0.00
78 601865 福莱特 200 11,588.00 0.00
79 601229 上海银行 1,600 11,408.00 0.00
80 600741 华域汽车 400 11,320.00 0.00
81 603993 洛阳钼业 2,000 11,160.00 0.00
82 603882 金域医学 100 11,137.00 0.00
83 603799 华友钴业 100 11,031.00 0.00
84 601006 大秦铁路 1,700 10,880.00 0.00
85 600460 士兰微 200 10,840.00 0.00
86 601877 正泰电器 200 10,778.00 0.00
87 603160 汇顶科技 100 10,777.00 0.00
88 601009 南京银行 1,200 10,752.00 0.00
89 601169 北京银行 2,400 10,656.00 0.00
90 600886 国投电力 900 10,323.00 0.00
91 600958 东方证券 700 10,318.00 0.00
92 601360 三六零 800 10,176.00 0.00
93 601868 中国能建 3,700 10,101.00 0.00
94 600919 江苏银行 1,700 9,911.00 0.00
95 600600 青岛啤酒 100 9,900.00 0.00
96 600196 复星医药 200 9,788.00 0.00
97 601138 工业富联 800 9,536.00 0.00
98 600660 福耀玻璃 200 9,428.00 0.00
99 601600 中国铝业 1,500 9,135.00 0.00
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 55页 共 71页
100 600176 中国巨石 500 9,100.00 0.00
101 601628 中国人寿 300 9,027.00 0.00
102 600085 同仁堂 200 8,996.00 0.00
103 600926 杭州银行 700 8,974.00 0.00
104 601155 新城控股 300 8,739.00 0.00
105 600089 特变电工 400 8,468.00 0.00
106 600015 华夏银行 1,500 8,400.00 0.00
107 601117 中国化学 700 8,400.00 0.00
108 600029 南方航空 1,200 8,172.00 0.00
109 601618 中国中冶 2,100 8,043.00 0.00
110 600038 中直股份 100 8,030.00 0.00
111 603338 浙江鼎力 100 8,026.00 0.00
112 601377 兴业证券 800 7,904.00 0.00
113 601901 方正证券 1,000 7,840.00 0.00
114 601336 新华保险 200 7,776.00 0.00
115 600011 华能国际 800 7,752.00 0.00
116 603816 顾家家居 100 7,716.00 0.00
117 600547 山东黄金 400 7,528.00 0.00
118 601788 光大证券 500 7,465.00 0.00
119 600885 宏发股份 100 7,464.00 0.00
120 601966 玲珑轮胎 200 7,310.00 0.00
121 601111 中国国航 800 7,304.00 0.00
122 601727 上海电气 1,500 7,290.00 0.00
123 603589 口子窖 100 7,087.00 0.00
124 600183 生益科技 300 7,065.00 0.00
125 600188 兖矿能源 300 7,059.00 0.00
126 600918 中泰证券 700 6,979.00 0.00
127 603198 迎驾贡酒 100 6,945.00 0.00
128 600332 白云山 200 6,840.00 0.00
129 603517 绝味食品 100 6,833.00 0.00
130 600522 中天科技 400 6,784.00 0.00
131 688567 孚能科技 200 6,730.00 0.00
132 600233 圆通速递 400 6,672.00 0.00
133 600795 国电电力 2,100 6,657.00 0.00
134 601916 浙商银行 1,900 6,650.00 0.00
135 600219 南山铝业 1,400 6,594.00 0.00
136 600884 杉杉股份 200 6,554.00 0.00
137 600383 金地集团 500 6,485.00 0.00
138 603899 晨光文具 100 6,451.00 0.00
139 601939 建设银行 1,100 6,446.00 0.00
140 600875 东方电气 300 6,426.00 0.00
141 601233 桐昆股份 300 6,354.00 0.00
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 56页 共 71页
142 600426 华鲁恒升 200 6,260.00 0.00
143 600584 长电科技 200 6,204.00 0.00
144 600845 宝信软件 100 6,083.00 0.00
145 600298 安琪酵母 100 6,036.00 0.00
146 600018 上港集团 1,100 6,028.00 0.00
147 600039 四川路桥 500 6,020.00 0.00
148 601058 赛轮轮胎 400 5,916.00 0.00
149 600754 锦江酒店 100 5,860.00 0.00
150 600161 天坛生物 200 5,792.00 0.00
151 600061 国投资本 700 5,754.00 0.00
152 601021 春秋航空 100 5,680.00 0.00
153 600115 中国东航 1,100 5,676.00 0.00
154 603456 九洲药业 100 5,626.00 0.00
155 601881 中国银河 500 5,595.00 0.00
156 603019 中科曙光 200 5,514.00 0.00
157 603939 益丰药房 100 5,511.00 0.00
158 600803 新奥股份 300 5,508.00 0.00
159 603658 安图生物 100 5,506.00 0.00
160 603369 今世缘 100 5,440.00 0.00
161 601689 拓普集团 100 5,300.00 0.00
162 601878 浙商证券 400 5,272.00 0.00
163 600256 广汇能源 800 5,232.00 0.00
164 601216 君正集团 1,000 5,230.00 0.00
165 600418 江淮汽车 300 5,220.00 0.00
166 601615 明阳智能 200 5,220.00 0.00
167 688126 沪硅产业 200 5,164.00 0.00
168 601636 旗滨集团 300 5,130.00 0.00
169 600352 浙江龙盛 400 5,052.00 0.00
170 600733 北汽蓝谷 500 5,010.00 0.00
171 600674 川投能源 400 5,000.00 0.00
172 600536 中国软件 100 4,993.00 0.00
173 600499 科达制造 200 4,964.00 0.00
174 600399 抚顺特钢 200 4,954.00 0.00
175 600489 中金黄金 600 4,938.00 0.00
176 603883 老百姓 100 4,938.00 0.00
177 601995 中金公司 100 4,903.00 0.00
178 601838 成都银行 400 4,800.00 0.00
179 600157 永泰能源 2,600 4,732.00 0.00
180 688779 长远锂科 200 4,688.00 0.00
181 600732 爱旭股份 200 4,672.00 0.00
182 600009 上海机场 100 4,669.00 0.00
183 601198 东兴证券 400 4,652.00 0.00
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 57页 共 71页
184 600487 亨通光电 300 4,536.00 0.00
185 600109 国金证券 400 4,532.00 0.00
186 600549 厦门钨业 200 4,526.00 0.00
187 600079 人福医药 200 4,504.00 0.00
188 600362 江西铜业 200 4,466.00 0.00
189 601108 财通证券 400 4,448.00 0.00
190 600642 申能股份 600 4,422.00 0.00
191 600699 均胜电子 200 4,394.00 0.00
192 600606 绿地控股 1,000 4,340.00 0.00
193 600521 华海药业 200 4,332.00 0.00
194 603712 七一二 100 4,330.00 0.00
195 600516 方大炭素 400 4,328.00 0.00
196 600027 华电国际 800 4,280.00 0.00
197 600369 西南证券 800 4,232.00 0.00
198 603233 大参林 100 4,211.00 0.00
199 603707 健友股份 100 4,200.00 0.00
200 600655 豫园股份 400 4,120.00 0.00
201 601168 西部矿业 300 4,083.00 0.00
202 601162 天风证券 1,000 4,050.00 0.00
203 601933 永辉超市 1,000 4,050.00 0.00
204 600315 上海家化 100 4,041.00 0.00
205 600023 浙能电力 1,000 4,040.00 0.00
206 688009 中国通号 800 3,984.00 0.00
207 601607 上海医药 200 3,974.00 0.00
208 600705 中航产融 1,000 3,970.00 0.00
209 601990 南京证券 400 3,964.00 0.00
210 600096 云天化 200 3,924.00 0.00
211 600392 盛和资源 200 3,924.00 0.00
212 601016 节能风电 600 3,906.00 0.00
213 601577 长沙银行 500 3,905.00 0.00
214 600739 辽宁成大 200 3,904.00 0.00
215 600160 巨化股份 300 3,873.00 0.00
216 600801 华新水泥 200 3,860.00 0.00
217 601077 渝农商行 1,000 3,850.00 0.00
218 600872 中炬高新 100 3,797.00 0.00
219 600141 兴发集团 100 3,788.00 0.00
220 600637 东方明珠 400 3,780.00 0.00
221 600143 金发科技 300 3,774.00 0.00
222 600338 西藏珠峰 100 3,766.00 0.00
223 601319 中国人保 800 3,760.00 0.00
224 601872 招商轮船 900 3,690.00 0.00
225 603568 伟明环保 100 3,653.00 0.00
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 58页 共 71页
226 600004 白云机场 300 3,618.00 0.00
227 600170 上海建工 1,000 3,600.00 0.00
228 600704 物产中大 600 3,552.00 0.00
229 600177 雅戈尔 500 3,445.00 0.00
230 603077 和邦生物 1,000 3,410.00 0.00
231 601699 潞安环能 300 3,393.00 0.00
232 601179 中国西电 600 3,330.00 0.00
233 600066 宇通客车 300 3,306.00 0.00
234 603218 日月股份 100 3,295.00 0.00
235 600711 盛屯矿业 300 3,219.00 0.00
236 601231 环旭电子 200 3,212.00 0.00
237 603638 艾迪精密 100 3,192.00 0.00
238 600110 诺德股份 200 3,190.00 0.00
239 600535 天士力 200 3,170.00 0.00
240 600511 国药股份 100 3,153.00 0.00
241 600895 张江高科 200 3,012.00 0.00
242 600497 驰宏锌锗 600 2,994.00 0.00
243 600208 新湖中宝 1,000 2,980.00 0.00
244 600988 赤峰黄金 200 2,980.00 0.00
245 600848 上海临港 200 2,974.00 0.00
246 600998 九州通 200 2,944.00 0.00
247 601866 中远海发 900 2,925.00 0.00
248 600688 上海石化 700 2,919.00 0.00
249 600598 北大荒 200 2,912.00 0.00
250 600415 小商品城 600 2,910.00 0.00
251 603156 养元饮品 100 2,841.00 0.00
252 603866 桃李面包 100 2,840.00 0.00
253 601992 金隅集团 1,000 2,840.00 0.00
254 601456 国联证券 200 2,794.00 0.00
255 601106 中国一重 800 2,784.00 0.00
256 600166 福田汽车 800 2,752.00 0.00
257 600008 首创环保 800 2,728.00 0.00
258 600153 建发股份 300 2,721.00 0.00
259 600909 华安证券 500 2,705.00 0.00
260 600859 王府井 100 2,700.00 0.00
261 601696 中银证券 200 2,690.00 0.00
262 600271 航天信息 200 2,678.00 0.00
263 600827 百联股份 200 2,666.00 0.00
264 600390 五矿资本 500 2,660.00 0.00
265 601118 海南橡胶 500 2,640.00 0.00
266 601099 太平洋 800 2,624.00 0.00
267 601997 贵阳银行 400 2,604.00 0.00
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 59页 共 71页
268 600380 健康元 200 2,568.00 0.00
269 600977 中国电影 200 2,562.00 0.00
270 600297 广汇汽车 900 2,403.00 0.00
271 600026 中远海能 400 2,368.00 0.00
272 600583 海油工程 500 2,305.00 0.00
273 601598 中国外运 500 2,240.00 0.00
274 600867 通化东宝 200 2,192.00 0.00
275 603858 步长制药 100 2,109.00 0.00
276 600737 中粮糖业 200 1,880.00 0.00
277 600498 烽火通信 100 1,798.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,513,442.00 13.30
2 600036 招商银行 4,927,834.34 4.22
3 601318 中国平安 3,101,475.00 2.66
4 601888 中国中免 2,595,877.00 2.22
5 600809 山西汾酒 2,511,637.40 2.15
6 600900 长江电力 2,118,526.00 1.82
7 601012 隆基股份 2,098,316.40 1.80
8 603288 海天味业 1,914,151.80 1.64
9 601166 兴业银行 1,885,326.00 1.62
10 600276 恒瑞医药 1,857,261.00 1.59
11 603259 药明康德 1,801,383.43 1.54
12 600309 万华化学 1,633,036.00 1.40
13 601398 工商银行 1,396,004.00 1.20
14 600000 浦发银行 1,355,740.52 1.16
15 600030 中信证券 1,172,485.00 1.00
16 600031 三一重工 1,134,015.00 0.97
17 601288 农业银行 1,085,504.00 0.93
18 600436 片仔癀 1,078,383.00 0.92
19 601919 中远海控 1,077,351.00 0.92
20 601899 紫金矿业 984,286.00 0.84
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,009,659.00 4.29
2 600036 招商银行 2,346,364.00 2.01
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 60页 共 71页
3 601318 中国平安 1,688,364.00 1.45
4 601888 中国中免 1,156,868.00 0.99
5 600809 山西汾酒 1,087,964.80 0.93
6 600900 长江电力 987,884.00 0.85
7 601166 兴业银行 971,542.00 0.83
8 600276 恒瑞医药 954,454.28 0.82
9 603288 海天味业 923,442.00 0.79
10 601012 隆基股份 853,785.00 0.73
11 600309 万华化学 820,441.00 0.70
12 603259 药明康德 775,739.00 0.66
13 601398 工商银行 655,907.00 0.56
14 600436 片仔癀 653,420.00 0.56
15 600000 浦发银行 639,320.00 0.55
16 600030 中信证券 572,784.75 0.49
17 600031 三一重工 553,150.00 0.47
18 601288 农业银行 500,289.00 0.43
19 601919 中远海控 497,875.00 0.43
20 603501 韦尔股份 492,743.00 0.42
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
118,451,452.24
卖出股票收入（成交）总额
55,278,695.96
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
3,000,300.00 1.18
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
3,000,300.00 1.18
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 61页 共 71页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 019628 20国债 02 30,000 3,000,300.00 1.18
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持权证投资。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1
平安 MSCI
中国 A股
国际交易
型开放式
指数证券
投资基金
股票型
交易型开
放式(ETF)
平安基金
管理有限
公司
236,402,119.23 92.77
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 62页 共 71页
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日作出银保监罚决字〔2021〕16号处罚决定，
由于招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）： 为同业投资提供第三方信用担保、为非保本
理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的
银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违规经营。根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司罚款 7170
万元。
中国人民银行于 2021年 8月 13日作出银罚字〔2021〕26号处罚决定，由于兴业银行股份有
限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。根据相关规定对公司处以罚款 5万元。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为联接基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏
离和跟踪误差，对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，
该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
19,429.50
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
59,416.69
5
应收申购款
330,964.22
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
267,747.06
9 合计
677,557.47
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 63页 共 71页
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总
份额
比例
（%）
平安 MSCI
中国 A 股
国际 ETF
联接 A
1,210 63,639.91 57,073,797.16 74.12 19,930,497.79 25.88
平安 MSCI
中国 A 股
国际 ETF
联接 C
2,886 22,253.12 34,600,351.99 53.88 29,622,147.83 46.12
合计
4,033 35,017.80 91,674,149.15 64.91 49,552,645.62 35.09
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联
接 A
7.07 0.0000
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联
接 C
32,964.36 0.0513
合计
32,971.43 0.0233
注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
平安 MSCI中国 A股国际 ETF
联接 A
0
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 64页 共 71页
负责人持有本开放式
基金
平安 MSCI中国 A股国际 ETF
联接 C
0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
平安 MSCI中国 A股国际 ETF
联接 A
0
平安 MSCI中国 A股国际 ETF
联接 C
0
合计
0
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 A
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 C
基金合同生效日
（2018年 6月 21日）
基金份额总额
123,602,113.02 100,176,800.86
本报告期期初基金份
额总额
27,619,534.87 41,894,632.21
本报告期基金总申购
份额
66,313,542.95 122,721,714.91
减：本报告期基金总
赎回份额
16,928,782.87 100,393,847.30
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
77,004,294.95
64,222,499.82
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 2021年 3月 2日，王金涛担任平安基金管理有限公司总经理助理。
2. 公司监事巢傲文先生因工作调动，经公司 2021年 12月 17日召开的 2021年第四次股东会
审议，不再出任公司第四届监事会监事，并由许黎女士接替巢傲文先生任职公司的监事。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
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3. 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任
本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任
职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职
务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本
基金提供审计服务 4年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 50,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
平安证券
2
162,196,020.
64
93.36%
115,369.76
93.36%
-
广发证券
2
7,754,012.40
4.46%
5,515.49
4.46%
-
中泰证券
2
3,048,801.16
1.75%
2,168.66
1.75%
-
招商证券
3
731,314.00
0.42%
520.17
0.42%
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
东方财富
证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
4
-
-
-
-
-
太平洋证
券
3
-
-
-
-
-
新时代
2
-
-
-
-
-
中信建投 2
-
-
-
-
-
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 66页 共 71页
证券
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
平安证
券
2,998,500.00 59.99%
- -
- -
4,717,945.34 96.20%
广发证
券
- -
- -
- -
186,200.00 3.80%
中泰证
券
1,999,600.00 40.01%
- -
- -
- -
招商证
券
- -
- -
- -
- -
长江证
券
- -
- -
- -
- -
东方财
富证券
- -
- -
- -
- -
东方证
券
- -
- -
- -
- -
国盛证
券
- -
- -
- -
- -
海通证
券
- -
- -
- -
- -
太平洋
证券
- -
- -
- -
- -
新时代 - -
- -
- -
- -
中信建
投证券
- -
- -
- -
- -
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 67页 共 71页
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
平安基金管理有限公司 2020年 12月
31日基金净值公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 01日
2
关于新增中国中金财富证券有限公司
为平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基金销售机
构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 15日
3
平安基金管理有限公司关于暂停部分
销售机构办理相关销售业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 22日
4
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 2020年
第 4季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 22日
5
平安基金管理有限公司关于暂停部分
销售机构办理相关销售业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 05日
6
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京恒天明泽基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 12日
7
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金招募说明
书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
8
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金产品
资料概要（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
9
平安基金管理有限公司关于公司旗下
部分指数基金根据《公开募集证券投
资基金运作指引第 3号——指数基金
指引》修改基金合同部分条款的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
10
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 2020年
年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
11
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金合同
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
12
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 2021年
第 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 04月 21日
13
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金招募说明
书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 05月 31日
14
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金产品
资料概要更新
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 05月 31日
15
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金调整风险等级的通知
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 01日
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 68页 共 71页
16
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增嘉实财富管理有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 02日
17
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京创金启富基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 25日
18
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海爱建基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 25日
19
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 2021年
第 2季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 07月 20日
20
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金产品
资料概要更新
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 07月 23日
21
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金招募说明
书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 07月 23日
22
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金托管协议
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 07月 23日
23
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金合同
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 07月 23日
24
平安基金管理有限公司关于公司旗下
部分基金根据《公开募集证券投资基
金侧袋机制指引（试行）》修改基金合
同部分条款的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 07月 23日
25
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海利得基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 08月 02日
26
平安基金管理有限公司关于平安 MSCI
中国 A股国际交易型开放式指数证券
投资基金联接基金暂停大额申购、定
期定额投资及转换转入业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 08月 04日
27
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增众惠基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 08月 23日
28
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增奕丰基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 08月 25日
29
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 2021年
中期报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 08月 31日
30
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增大河财富基金销售有限公司
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 09月 09日
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 69页 共 71页
为销售机构的公告
31
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增济安财富（北京）基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 09月 14日
32
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信百信银行股份有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 09月 28日
33
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 2021年
第 3季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 10月 26日
34
平安基金管理有限公司关于新增国信
证券股份有限公司为旗下基金销售机
构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 11月 09日
35
平安基金管理有限公司关于新增国信
证券股份有限公司为旗下基金销售机
构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 11月 12日
36
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理
变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 11月 17日
37
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金招募说明
书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 11月 17日
38
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金产品
资料概要更新
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 11月 17日
39
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增招商银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 12月 08日
40
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增诺亚正行基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 12月 29日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 70页 共 71页
机构
1
2021/08/04--
2021/12/31
-
57,073,797.1
6
-
57,073,797.16
40.41
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一
定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基
金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性
管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款
项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基
金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量
赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金
还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》和相关基金基金合
同的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，平安基金管理有限
公司（以下简称“本公司”）对本基金基金合同有关条款进行修订。修订自 2021年 3月 31日
起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 3月 31日发布的《平安基金管理有限公司关
于公司旗下部分指数基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》修
改基金合同部分条款的公告》。
2、根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和相关基金基金合同的约定，经与基
金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，平安基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）对本基金就引入侧袋机制事宜修订基金合同、托管协议等法律文件。修订自 2021年 7
月 23日起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 7月 23日发布的《平安基金管理有
限公司关于公司旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修改基金
合同部分条款的公告》。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集
注册的文件
（2）平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
（3）平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
（4）法律意见书
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年年度报告
第 71页 共 71页
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
13.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2022年 3月 31日
