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长安鑫利优选混合A(001281)

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2022 年 03 月 31 日
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 2页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年03
月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 3页
1.2 目录
§1
重要提示及目录
..........................................................................................................................................
2
1.1重要提示
..............................................................................................................................................
2
1.2
目录
......................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
......................................................................................................................................................
5
2.1基金基本情况
......................................................................................................................................
5
2.2基金产品说明
......................................................................................................................................
5
2.3基金管理人和基金托管人
.................................................................................................................
8
2.4
信息披露方式
......................................................................................................................................
9
2.5
其他相关资料
......................................................................................................................................
9
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
.....................................................................................
9
3.1主要会计数据和财务指标
.................................................................................................................
9
3.2基金净值表现
....................................................................................................................................
11
3.3过去三年基金的利润分配情况
.......................................................................................................
15
§4
管理人报告
................................................................................................................................................
15
4.1基金管理人及基金经理情况
...........................................................................................................
15
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
...................................................................
16
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
...............................................................................
16
4.4
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
...............................................................
17
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
...............................................................
17
4.6
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
...............................................................................
18
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
...........................................................................
19
4.8
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
...............................................................................
19
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
..........................................
19
4.10
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
....................................
19
§5 托管人报告
................................................................................................................................................
19
5.1
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
...................................................................................
19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..............
19
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
..................................
20
§6 审计报告
....................................................................................................................................................
20
6.1审计报告基本信息
...........................................................................................................................
20
6.2
审计报告的基本内容
.......................................................................................................................
20
§7
年度财务报表
............................................................................................................................................
23
7.1
资产负债表
........................................................................................................................................
23
7.2利润表
................................................................................................................................................
25
7.3所有者权益(基金净值)变动表
...................................................................................................
26
7.4报表附注
............................................................................................................................................
28
§8
投资组合报告
.............................................................................................................................................
57
8.1期末基金资产组合情况
...................................................................................................................
57
8.2
报告期末按行业分类的股票投资组合
...........................................................................................
58
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
......................................
59
8.4
报告期内股票投资组合的重大变动
...............................................................................................
60
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
...........................................................................................
68
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
..................................
68
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
......................
68
8.8
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
......................
68
8.9
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
..................................
68
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 4页
8.10
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
.........................................................................
68
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
.........................................................................
68
8.12投资组合报告附注
.........................................................................................................................
69
§9 基金份额持有人信息
................................................................................................................................
70
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
.......................................................................................
70
9.2
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
...........................................................................
70
9.3
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
..........................................
70
§10
开放式基金份额变动
..............................................................................................................................
71
§11 重大事件揭示
..........................................................................................................................................
71
11.1基金份额持有人大会决议
.............................................................................................................
71
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
............................................
71
11.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
.................................................................
72
11.4基金投资策略的改变
.....................................................................................................................
72
11.5
为基金进行审计的会计师事务所情况
.........................................................................................
72
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.........................................................
72
11.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
.....................................................................................
72
11.8其他重大事件
..................................................................................................................................
74
§12 影响投资者决策的其他重要信息
.........................................................................................................
76
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
............................................
76
12.2
影响投资者决策的其他重要信息
.................................................................................................
77
§13
备查文件目录
..........................................................................................................................................
77
13.1
备查文件目录
..................................................................................................................................
77
13.2存放地点
..........................................................................................................................................
77
13.3查阅方式
..........................................................................................................................................
78
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 5页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长安鑫利优选混合
基金主代码 001281
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月18日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,312,664.30份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C
下属分级基金的交易代码 001281 002072
报告期末下属分级基金的份额总额 6,906,428.05份 5,406,236.25份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动
趋势的基础上,充分挖掘市场潜在的投资机会,追求
基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政
策取向、资本市场资金环境和市场情绪等因素,重点
研究国内生产总值、工业增加值、经济增长率、物价
指数、国际收支、货币供应和收益率期限结构等指标,
并结合资本市场资金环境和市场情绪等研究结果,分
析和评估不同投资标的的风险收益特征,确定股票、
债券和现金类资产在基金资产中的配置比例。
2、股票投资策略
(1)基本面选股策略
本基金将充分发挥基金管理人在个股选择方面的
优势,通过定性与定量分析的有机结合,精选基本面
良好、具有估值优势、成长性突出的上市公司进行投
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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资。
1)定性分析
行业驱动因素分析:在深入分析商业模式、创新
能力和产业政策等影响行业增长的驱动要素的基础
上,寻找在这些驱动要素作用下能够继续保持或者出
现趋势性转折机会、并在未来将保持领先或者获得领
先优势的上市公司。
上市公司竞争力分析:通过对上市公司的资源禀
赋、 经营能力、盈利模式和业绩表现潜力等方面进行
总体评价的基础上,筛选具有竞争优势上市公司。
公司的发展可持续性分析:本基金管理人将定性
地从股权结构、公司治理、内控机制、经营战略等方
面出发,分析和比较上市公司发展的可持续性,精选
发展的可持续性较强的上市公司。
2)定量分析
本基金管理人将重点考察以下定量指标对个股的
成长性和估值水平进行分析:
成长指标:本基金管理人将采用过去两年归属母
公司固定的净利润(ROE)、最近四个季度归属母公司
的滚动净利润增长率(净利润增长率)、最近四个季
度主营业务收入增长率和最近四个季度归属母公司销
售净利率等指标衡量上市公司的成长性。
估值指标:本基金管理人将采用市盈率、市净率、
PEG、EV/EBITDA等相对估值方法评估上市公司的估值
水平,并通过业内比较、历史比较和增长性分析对上
市公司的估值水平进行横向和纵向对比。
(2)类套利投资策略
1)定向增发套利策略
对于投资者而言,定向增发将带来上市公司资源
整合、优化,业绩提升的预期,并且触发市场对股价
的预期出现变化。一般而言,定向增发获得超额收益
主要有两种策略:一是投资者在一级市场直接参与定
向增发项目;二是在二级市场买入拟进行增发的股票
进行投资。本基金主要采用第二种方式进行定向增发
套利。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 7页
2)事件驱动策略
事件驱动策略的运用前提是目标公司发生了某些
特定或突发事件,导致目标公司证券价格出现大幅波
动,通过对局势的分析和判断,做出投资决策。
3)大宗交易策略
本基金的大宗交易策略是指通过大宗交易市场折
价买入股票,较适当的时间内通过二级市场卖出,赚
取大宗交易价格与二级市场价格之间的套利空间。
3、普通债券投资策略
本基金在分析宏观经济走势、财政货币政策的前
提下,积极主动的进行债券投资,以实现在一定程度
上规避股票市场的系统性风险、提高基金投资组合整
体收益的目的。本基金将通过分析利率变动趋势及市
场信用环境变化方向,综合考虑不同债券品种的收益
率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素,构造
债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将采取
久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、
类别选择策略、个券选择策略等多种策略,精选安全
边际较高的个券进行投资,以获取债券市场的长期稳
健收益。
4、可转换债券投资策略
本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性
特征、流动性等因素的基础上,采用数量化估值工具
评定其投资价值,选择安全边际较高、发行条款相对
优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种
进行投资。本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢
价率等指标的变化情况,积极寻找转股溢价率和纯债
溢价率呈现"双低"特征的可转换债券品种,捕捉相关
套利机会。
5、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将本着风险管理的原则,以
套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的合约进
行投资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状
况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股
指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机,采用多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
6、权证投资策略
本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值
和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考
虑股票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、
市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合
理价值,采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保
护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策
略达到改善组合风险收益特征的目的。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、
住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素
影响,包括市场利率、发行条款、资产池结构及其资
产池所处行业的景气变化、提前偿还率等。本基金将
在宏观经济分析和债券基本面分析的基础上,通过信
用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品
种进行投资,以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 李永波 胡波
联系电话 021-20329700 021-61618888
电子邮箱 service@changanfunds.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 400-820-9688 95528
传真 021-50598018 021-63602540
注册地址
上海市虹口区丰镇路806号3
幢371室
上海市中山东一路12号
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办公地址
上海市浦东芳甸路1088号紫
竹国际大厦16楼
上海市北京东路689号
邮政编码 201204 200001
法定代表人 崔晓健 郑杨
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.changanfunds.com
基金年度报告备置地
点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)
上海市南京西路1266号恒隆广场2期
25楼
注册登记机构 长安基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹
国际大厦16层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2021年 2020年 2019年
长安鑫利
优选混合A
长安鑫利
优选混合C
长安鑫利
优选混合A
长安鑫利
优选混合C
长安鑫利
优选混合A
长安鑫利
优选混合C
本期已
实现收
益
4,080,70
3.65
2,585,81
3.20
6,235,87
7.99
3,524,81
7.68
12,305,73
4.00
5,393,71
2.43
本期利 198,350.1 242,334.8 8,258,43 4,889,52 14,935,26 5,824,61
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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润 5 9 3.13 0.46 0.83 7.36
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0255 0.0434 0.7279 0.7287 0.5875 0.4763
本期加
权平均
净值利
润率
0.95% 1.64% 34.14% 34.61% 35.98% 29.12%
本期基
金份额
净值增
长率
-0.17% -0.67% 41.96% 41.26% 33.99% 33.37%
3.1.2
期末数
据和指
标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可
供分配
利润
11,470,64
2.83
8,670,33
7.81
14,957,26
9.02
8,653,26
6.33
13,875,21
7.66
7,132,75
4.84
期末可
供分配
基金份
额利润
1.6609 1.6038 1.5554 1.5131 0.8776 0.8557
期末基
金资产
净值
18,377,07
0.88
14,076,57
4.06
25,631,61
1.43
14,991,11
6.00
29,686,28
0.99
15,467,88
4.47
期末基
金份额
净值
2.6609 2.6038 2.6654 2.6213 1.8776 1.8557
3.1.3
累计期
末指标
2021年末 2020年末 2019年末
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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基金份
额累计
净值增
长率
166.09% 160.38% 166.54% 141.15% 87.76% 70.72%
1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安鑫利优选混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.78% 1.69% 0.77% 0.01% -3.55% 1.68%
过去六个月 -2.32% 2.01% 1.53% 0.01% -3.85% 2.00%
过去一年 -0.17% 1.94% 3.04% 0.01% -3.21% 1.93%
过去三年 89.89% 1.55% 9.13% 0.01% 80.76% 1.54%
过去五年 147.30% 1.35% 15.22% 0.01%
132.0
8%
1.34%
自基金合同
生效起至今
166.09% 1.18% 20.37% 0.01%
145.7
2%
1.17%
本基金整体业绩比较基准构成为:一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。一年期银
行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。
长安鑫利优选混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 12页
过去三个月 -2.90% 1.69% 0.77% 0.01% -3.67% 1.68%
过去六个月 -2.57% 2.02% 1.53% 0.01% -4.10% 2.01%
过去一年 -0.67% 1.94% 3.04% 0.01% -3.71% 1.93%
过去三年 87.14% 1.55% 9.13% 0.01% 78.01% 1.54%
过去五年 141.99% 1.35% 15.22% 0.01%
126.7
7%
1.34%
自基金合同
生效起至今
139.54% 1.22% 18.62% 0.01%
120.9
2%
1.21%
本基金整体业绩比较基准构成为:一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。一年期银
行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金基金合同生效日为 2015 年 05 月 18 日,按基金合同规定,本基金自基金合
同生效起 6个月为建仓期,截止到建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例已符合基
金合同的相关规定。图示日期为 2015 年 05 月 18 日至 2021 年 12 月 31 日。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 13页
长安鑫利优选混合于 2015 年 11 月 17 日公告新增 C类份额,实际首笔 C类份额申
购申请于 2015 年 11 月 20 日确认,图示日期为 2015 年 11 月 20 日至 2021 年 12 月 31
日。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 14页
本基金合同生效日为 2015 年 05 月 18 日,合同生效当年按实际存续期计算,不按
整个自然年度进行折算。
本基金于2015年 11月 17日公告新增加C类份额,实际首笔C类份额申购申请于11
月 20 日确认。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 15页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日,公司的股东分别为:长安国际信托股
份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙)、上海恒嘉美联发展有限公司、
五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2021年12月31日,本基
金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券
投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安泓源纯债债券型证券投资基金、长安
泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴
灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活
配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置
混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金、长安裕隆灵活配置混合型证
券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫悦消费驱动混合型证券投
资基金、长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金、长安成长优选混合型
证券投资基金、长安先进制造混合型证券投资基金等22只证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理(助理)
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
林忠
晶
本基金的基金经理
2015-
05-18
-
11
年
经济学博士。曾任安信期
货有限责任公司高级分析
师,中海石油气电集团有
限责任公司贸易部研究
员,长安基金管理有限公
司产品经理、战略及产品
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 16页
部副总经理、量化投资部
(筹)总经理、基金投资
部副总经理、总经理等职。
现任长安基金管理有限公
司权益投资部总监、基金
经理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基
金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
在本报告期内,本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,
投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组
合,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念,设置合理的组织架构和科学的投资决策体系,确
保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时,建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库,共享研究成果,在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下,保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中采用公平交易模块,保证公平交
易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节,并经过严格的报告
和审批程序,防范和控制异常交易。
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 17页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,全球主要经济体逐步从公共卫生事件中恢复,经济增速呈现前高后低的
走势,大宗商品价格受供需缺口影响出现大幅波动,整体表现为较大幅度的上涨,全球
通货膨胀开始显现,主要经济体货币政策由原来的宽松逐步修正为减少货币投放,并释
放择机加息预期。中国作为少数应对公共卫生事件较为成功的国家,工业生产未受冲击,
出口数据表现突出;消费受就业疲软、投资受下游需求和成本高企影响,其表现均不及
预期。因此,从行业盈利表现看,受益于价格上涨的原材料相关行业表现较好,而中游
制造业出现收入增加、盈利承压,下游消费行业的收入和盈利均出现下行。整体看,权
益市场波动较大,各行业分化较大,全年维度看,仅少数行业表现较好。报告期,对各
行业采取灵活调整的方式以应对权益市场波动,主要从行业景气度出发寻找投资线索。
期初主要投资于光伏产业链、新能源汽车产业链、食品饮料、医药、基础化工、汽车、
电子、建筑建材和轻工等行业。其次,确定国内地产下行仍未结束后,减少化工、建筑
建材和轻工等行业配置比例。考虑到所投资的电子、食品饮料和医药等标的均处于景气
高点,在密切关注先行指标和政策变化的基础上,灵活调整行业配置比例。另外,在跟
踪汽车销售、生产和库存数据的基础上,持续关注行业库存周期变化并调整汽车零部件
和整车的配置比例。最后,根据行业供需格局和影响行业需求关键数据的变化,调整光
伏和新能源汽车产业链之间的配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安鑫利优选混合A基金份额净值为2.6609元,本报告期内,该类基
金份额净值增长率为-0.17%,同期业绩比较基准收益率为3.04%;截至报告期末长安鑫
利优选混合C基金份额净值为2.6038元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为
-0.67%,同期业绩比较基准收益率为3.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济恢复逐步进入后期,高企的原材料价格和地缘政治冲突导致中游制造企业
盈利面临较大压力,主要经济体的通货膨胀持续时间可能超预期,海外主要经济体和中
国经济复苏阶段的不同,导致全球主要经济体的货币政策初期阶段不同步,随着海外主
要经济体进入加息周期,国内货币政策宽松力度将受到一定程度的影响,权益市场估值
持续扩张的可能性较小,权益市场的波动性将进一步加大。近五年资本开支的持续下行
导致上游原材料供给增量有限,经济快速复苏导致库存的消耗超出预期,全球供应链的
扰动导致库存的回补进度偏慢,供需的错配导致原材料价格高企,部分原材料价格已经
处于近五年高位,对中游制造行业的压力短时未看到明显改善。全球公共卫生事件对中
小企业影响相对较大,居民对未来收入的展望较为悲观,消费行业盈利的回升时间点依
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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赖于疫情防控进度。本基金管理人拟从景气前景和行业反转角度出发,精选竞争格局较
好、成本传导能力较强和估值合理的个股进行投资。第一,从行业增长前景看,政策的
纠偏和出口的阶段回落导致今年行业限电出现的可能性降低,随着硅料产能的逐步投放
和爬坡,硅料价格对光伏行业发展的掣肘将逐步缓解。本基金在跟踪硅料新增产能释放
情况的前提下,综合分析细分行业盈利前景、竞争格局和利润分配的前提下,精选盈利
与估值相匹配的个股进行投资。随着新能源汽车车型的陆续投放,新能源汽车渗透率将
维持高位,但随着锂资源价格维持高位,低中端新能源汽车面临较大的成本压力,部分
动力电池厂商面临成本和资源保障的双层压力。本基金在密切跟踪上游资源扩产进度的
前提下,关注动力电池、隔膜和负极等供需格局相对较优细分行业的投资机会。第二,
公共卫生事件和地缘政治博弈导致全球供应链重构,部分细分领域国产替代将在今年落
地,本基金管理人将密切关注电子、机械设备、化工等细分行业替代进度,把握相关投
资机会。第三,原材料价格高企将导致部分行业出清速度加快,行业竞争格局可能出现
一定程度改善,密切关注相关行业个股的盈利企稳带来的投资机会。最后,随着公共卫
生事件得到明显控制,社会服务、美容护理和生物医药等部分细分行业的盈利将得到修
复,其投资机会值得关注。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份
额持有人的利益,监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则,依据国家相关法律法规、
基金合同和管理制度,采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方
式,对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等
进行了持续的监察稽核,对发现的问题进行提示和追踪落实,定期制作监察稽核报告,
及时呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括:
(1)积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召,采取外部法律顾问授课和内
部监察部门培训相结合的方式,多次组织全体员工开展法律法规、公司内控制度等的学
习。通过上述学习宣传活动,使员工加深了对法律法规的认识,并进一步将法律法规与
内控制度落实到日常工作中,确保其行为守法合规、严格自律,恪守诚实信用原则,以
充分维护基金持有人的利益。
(2)继续完善公司治理结构,严格按照现代企业制度的要求,以规范经营运作、
保护基金份额持有人利益为目标,建立、健全了组织结构和运行机制,明确界定董事会、
监事会职责范围,认真贯彻了独立董事制度,重大经营决策的制定都征得了所有独立董
事的同意,保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥,保证了各项重大决
策的客观公正。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 19页
(3)不断完善规章制度体系,根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作
的要求,对现有的规章制度体系不断进行完善,对经营管理活动的决策、执行和监督程
序进行规范,明确不同决策层和执行层的权利与责任,细化研究、投资、交易等各项工
作流程,为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。
对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处
理标准。 除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投
资品种,基金经理可以提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金从2021年01月01日至2021年12月31日连续243个工作日出现基金资产净值低
于五千万元情形,未出现连续20个工作日(含)以上基金份额持有人数量不满二百人的
情形。基金管理人已持续关注此情形并将采取适当措施。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"本托管人")在对长安鑫
利优选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同、托管协议的规定,对长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的投资
运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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支以及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人
利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由长安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管
理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第2202448号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金全
体基金份额持有人
审计意见
我们审计了后附的长安鑫利优选灵活配置混合
型证券投资基金 (以下简称"长安鑫利优选")
财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表、
2021年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变
动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的
财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国
财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.
4.2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下
简称"中国证监会") 和中国证券投资基金业协
会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公
允反映了长安鑫利优选2021年12月31日的财务
状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动
情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"
审计准则") 的规定执行了审计工作。审计报告
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 21页
的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进
一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国
注册会计师职业道德守则,我们独立于长安鑫利
优选,并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为
发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
长安鑫利优选管理人长安基金管理有限公司(以
下简称"基金管理人")管理层对其他信息负责。
其他信息包括长安鑫利优选2021年年度报告中
涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报
告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他
信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任
是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是
否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情
况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于
我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在
重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我
们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则及财务报表附注7.4.2
中所列示的、中国证监会和中国证券投资基金业
协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制
财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和
维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表
时,基金管理人管理层负责评估长安鑫利优选的
持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如
适用),并运用持续经营假设,除非长安鑫利优
选计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选
择。基金管理人治理层负责监督长安鑫利优选的
财务报告过程。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职
业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以
下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以
应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰
当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。(3)评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。(4)对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证
据,就可能导致对长安鑫利优选持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露
不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未
来的事项或情况可能导致长安鑫利优选不能持
续经营。(5)评价财务报表的总体列报(包括披
露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就
计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 23页
项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 虞京京 蔡晓晓
会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场2期25楼
审计报告日期 2022-03-29
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2021年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 2,071,395.39 8,124,630.08
结算备付金 236,348.33 155,068.76
存出保证金 28,159.30 39,587.91
交易性金融资产 7.4.7.2 28,268,664.53 33,063,905.50
其中:股票投资 28,268,664.53 33,063,905.50
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,400,000.00 5,200,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 1,501.26 3,706.63
应收股利 - -
应收申购款 32,916.84 93,785.23
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 33,038,985.65 46,680,684.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 252,511.72 5,630,387.18
应付赎回款 28,474.81 226,188.81
应付管理人报酬 27,657.54 32,937.14
应付托管费 5,531.49 6,587.42
应付销售服务费 6,055.22 6,025.10
应付交易费用 7.4.7.7 135,601.65 75,986.01
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 129,508.28 79,845.02
负债合计 585,340.71 6,057,956.68
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 12,312,664.30 15,335,432.97
未分配利润 7.4.7.10 20,140,980.64 25,287,294.46
所有者权益合计 32,453,644.94 40,622,727.43
负债和所有者权益总
计
33,038,985.65 46,680,684.11
报告截止日2021年12月31日,长安鑫利优选A净值2.6609元,基金份额总额6,906,428.05
份,长安鑫利优选C净值2.6038元,基金份额总额5,406,236.25份,总份额合计
12,312,664.30份。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 25页
7.2 利润表
会计主体:长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2021年01月01日至2021年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、收入 1,889,784.30 14,649,306.31
1.利息收入 58,970.35 114,196.98
其中:存款利息收入 7.4.7.11 47,569.49 102,563.15
债券利息收入 55.49 6,673.02
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
11,345.37 4,960.81
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
填列)
8,004,191.71 11,077,872.16
其中:股票投资收益 7.4.7.12 7,828,611.31 10,864,600.36
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 27,671.61 18,055.20
资产支持证券投资
收益
7.4.7.14.
5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 147,908.79 195,216.60
3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
7.4.7.18 -6,225,831.81 3,387,257.92
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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5.其他收入(损失以“-”
号填列)
7.4.7.19 52,454.05 69,979.25
减:二、费用 1,449,099.26 1,501,352.72
1.管理人报酬
7.4.10.2.
1
358,968.84 383,833.47
2.托管费
7.4.10.2.
2
71,793.74 76,766.69
3.销售服务费
7.4.10.2.
3
73,932.53 70,683.93
4.交易费用 7.4.7.20 849,524.21 874,842.95
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加 0.20 0.30
7.其他费用 7.4.7.21 94,879.74 95,225.38
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
440,685.04 13,147,953.59
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
440,685.04 13,147,953.59
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2021年01月01日至2021年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
15,335,432.97 25,287,294.46 40,622,727.43
二、本期经营活动
产生的基金净值
- 440,685.04 440,685.04
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数(净值
减少以“-”号填
列)
-3,022,768.67 -5,586,998.86 -8,609,767.53
其中:1.基金申购
款
9,838,851.96 16,240,608.98 26,079,460.94
2.基金赎
回款
-12,861,620.63 -21,827,607.84 -34,689,228.47
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权
益(基金净值)
12,312,664.30 20,140,980.64 32,453,644.94
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
24,146,192.96 21,007,972.50 45,154,165.46
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 13,147,953.59 13,147,953.59
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数(净值
减少以“-”号填
列)
-8,810,759.99 -8,868,631.63 -17,679,391.62
其中:1.基金申购 15,499,238.94 17,133,900.16 32,633,139.10
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 28页
款
2.基金赎
回款
-24,309,998.93 -26,002,531.79 -50,312,530.72
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权
益(基金净值)
15,335,432.97 25,287,294.46 40,622,727.43
会计主体:长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
汪钦
—————————
基金管理人负责人
闫世新
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予长安鑫利优选灵活配置混合型证券
投资基金注册的批复》(证监许可[2015]688号文)的批准,由长安基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安鑫利优选灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2015年5月18日生效。本基金为契约型开放
式,存续期限不定期,首次设立募集规模为218,164,508.78份基金份额。本基金的基金
管理人为长安基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
本基金于2015年5月11日至2015年5月13日募集,募集期间净认购资金
218,163,111.22元,认购资金在募集期间产生利息1,397.56元,募集的有效认购份额及
利息结转的基金份额合计218,164,508.78份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务
所(特殊普通合伙)验资,并出具了毕马威华振验字第1500731号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安鑫利优选灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》和《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发
行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 29页
(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票
投资占基金资产的比例为0%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构
的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关
规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。本基金的业绩比较基准为:一年期银
行定期存款利率(税后)+1.5% 。
根据《关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基
金合同的公告》,本基金于2015年11月17日起增加收取销售服务费的C类收费模式。
根据《关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金变更基金份额净值小数点保
留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告》,本基金于2017年3月15日起变更基金
份额净值小数点保留位数,基金份额净值小数点保留位数由保留3位修改为保留4位。
根据自2017年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》,本基金相应修改投资交易限制,设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购
比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,增加特定情形下流动性管理的辅助措
施,增加向投资者披露基金产品主要的流动性风险及其管理方法等。根据自2019年9月1
日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,本基金新增集中信息披露指
定网站,建立基金产品资料概要制度,调整招募说明书定期更新时点,新增部分重大事
项临时公告要求等。根据自2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指
引(试行)》,本基金在基金合同中基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基
金的投资、基金的估值、基金费用与税收、基金的信息披露等部分增加侧袋机制相关内
容,并在招募说明书中增加相关风险揭示内容。
7.4.2 会计报表的编制基础
截至本期末本基金已连续六十个工作日出现基金资产净值低于人民币五千万元的
情形,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的要求,本基金的基金管理人已向
中国证监会报告并提出解决方案,故本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报
表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求,同时亦
按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》
以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》编制财务报表。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 30页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反
映了本基金2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不
同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表
内确认。
在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他
类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,
公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 31页
-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利
率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
-该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方;
-该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益:
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规
定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除
会计准则规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相
同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指
对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察
输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才
可以使用不可观察输入值。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 32页
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下
列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
-本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与
其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法
推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实
际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 33页
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资
金实际占用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的
可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金
融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较
小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊,则于发生时直接计入基金损益;
如需采用预提或待摊的方法,预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金同份
额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年
收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每
份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值。本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方
式是现金分红。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 34页
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值
技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按
照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准"),在上海证券交易所、深圳证券交易所
及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除
外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]
85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企
业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、
证监会公告2019年第78号)、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工
作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 35页
交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局
关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面
推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他
相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所
得税。
(b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征
收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,
未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应
纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增
值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同
业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减
按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上
市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解
禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得
额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司("挂牌公司")
取得的股息、红利所得,由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1
个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 36页
年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收
个人所得税。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投
资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费
附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
活期存款 2,071,395.39 8,124,630.08
定期存款 - -
其中:存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 2,071,395.39 8,124,630.08
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 26,344,855.57 28,268,664.53 1,923,808.96
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 37页
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 26,344,855.57 28,268,664.53 1,923,808.96
项目
上年度末
2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 24,914,264.73 33,063,905.50 8,149,640.77
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 24,914,264.73 33,063,905.50 8,149,640.77
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 2,400,000.00 -
银行间市场 - -
合计 2,400,000.00 -
项目
上年度末
2020年12月31日
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 38页
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 5,200,000.00 -
银行间市场 - -
合计 5,200,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应收活期存款利息 336.39 1,679.52
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 117.04 76.78
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 -897.53 -
应收申购款利息 1,931.39 1,930.75
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 13.97 19.58
合计 1,501.26 3,706.63
其他包括应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 39页
2021年12月31日 2020年12月31日
交易所市场应付交易费用 135,601.65 75,986.01
银行间市场应付交易费用 - -
合计 135,601.65 75,986.01
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 8.28 345.02
应付证券出借违约金 - -
预提费用-审计费 25,000.00 25,000.00
预提费用-信息披露费 100,000.00 50,000.00
预提费用-账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计 129,508.28 79,845.02
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 长安鑫利优选混合A
金额单位:人民币元
项目
(长安鑫利优选混合A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 9,616,466.98 9,616,466.98
本期申购 5,161,462.93 5,161,462.93
本期赎回(以“-”号填列) -7,871,501.86 -7,871,501.86
本期末 6,906,428.05 6,906,428.05
7.4.7.9.2 长安鑫利优选混合C
金额单位:人民币元
项目
(长安鑫利优选混合C)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 40页
基金份额(份) 账面金额
上年度末 5,718,965.99 5,718,965.99
本期申购 4,677,389.03 4,677,389.03
本期赎回(以“-”号填列) -4,990,118.77 -4,990,118.77
本期末 5,406,236.25 5,406,236.25
申购含红利再投资、转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 长安鑫利优选混合A
单位:人民币元
项目
(长安鑫利优选混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,957,269.02 1,057,875.43 16,015,144.45
本期利润 4,080,703.65 -3,882,353.50 198,350.15
本期基金份额交易产
生的变动数
-4,821,431.97 78,580.20 -4,742,851.77
其中:基金申购款 9,408,537.56 -640,880.79 8,767,656.77
基金赎回款 -14,229,969.53 719,460.99 -13,510,508.54
本期已分配利润 - - -
本期末 14,216,540.70 -2,745,897.87 11,470,642.83
7.4.7.10.2 长安鑫利优选混合C
单位:人民币元
项目
(长安鑫利优选混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,653,266.33 618,883.68 9,272,150.01
本期利润 2,585,813.20 -2,343,478.31 242,334.89
本期基金份额交易产
生的变动数
-461,898.15 -382,248.94 -844,147.09
其中:基金申购款 8,280,011.96 -807,059.75 7,472,952.21
基金赎回款 -8,741,910.11 424,810.81 -8,317,099.30
本期已分配利润 - - -
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第 41页
本期末 10,777,181.38 -2,106,843.57 8,670,337.81
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
活期存款利息收入 43,396.00 97,597.53
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3,517.30 4,002.94
其他 656.19 962.68
合计 47,569.49 102,563.15
其他包括保证金利息收入和申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
卖出股票成交总额 286,041,821.25 297,651,603.59
减:卖出股票成本总额 278,213,209.94 286,787,003.23
买卖股票差价收入 7,828,611.31 10,864,600.36
7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。
7.4.7.13 基金投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 42页
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
(、债转股及债券到期兑付)
差价收入
27,671.61 18,055.20
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 27,671.61 18,055.20
7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月
31日
卖出债券(、债转
股及债券到期兑
付)成交总额
133,328.89 972,789.51
减:卖出债券(、
债转股及债券到期
兑付)成本总额
105,600.00 949,350.00
减:应收利息总额 57.28 5,384.31
买卖债券差价收入 27,671.61 18,055.20
7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
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第 43页
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
股票投资产生的股利收益 147,908.79 195,216.60
其中:证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 147,908.79 195,216.60
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12
月31日
1.交易性金融资产 -6,225,831.81 3,387,257.92
——股票投资 -6,225,831.81 3,387,257.92
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减:应税金融商品公允 - -
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第 44页
价值变动产生的预估增
值税
合计 -6,225,831.81 3,387,257.92
7.4.7.19 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
基金赎回费收入 51,064.44 68,486.03
转换费收入 1,389.61 1,493.22
合计 52,454.05 69,979.25
7.4.7.20 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
交易所市场交易费用 849,524.21 874,842.95
银行间市场交易费用 - -
合计 849,524.21 874,842.95
7.4.7.21 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
审计费用 25,000.00 25,000.00
信息披露费 50,000.00 50,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划手续费 1,879.74 2,225.38
账户维护费 18,000.00 18,000.00
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第 45页
合计 94,879.74 95,225.38
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表
日后事项。
7.4.9 关联方关系
本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
杭州景林投资管理合伙企业(有限合
伙)
基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票
交易。
7.4.10.1.2 权证交易
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 46页
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证
交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券
交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券
回购交易。
7.4.10.1.5 基金交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过基金
交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 358,968.84 383,833.47
其中:支付销售机构的客户维护费 155,886.45 167,195.78
1、支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的
年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基
金资产净值×1.0%/当年天数;
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属
于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 47页
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 71,793.74 76,766.69
支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×
0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 合计
长安基金
管理有限
公司
0.00 618.78 618.78
上海浦东
发展银行
股份有限
公司
0.00 154.34 154.34
合计 0.00 773.12 773.12
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 合计
长安基金
管理有限
公司
0.00 838.49 838.49
上海浦东
发展银行
股份有限
0.00 3,002.47 3,002.47
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 48页
公司
合计 0.00 3,840.96 3,840.96
本基金基金管理人于2015年11月17日起对本基金增加收取销售服务费的C类收费模式。
本基金A类不计算基金销售服务费。本基金C类支付销售机构的基金销售服务费按前一日
基金资产净值0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日销
售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.5%/当年天数.
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未持有过本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 49页
上海浦东
发展银行
股份有限
公司
2,071,395.39 43,396.00 8,124,630.08 97,597.53
本基金通过"浦发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金,于2021年12月31日的相关余额为人民币236,348.33元。(2020
年12月31日:人民币155,068.76元)
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证
券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期及上年度均未进行过利润分配。
7.4.12 期末(2021年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
(单
位:股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0012
34
泰慕
士
2021
-12-
31
2022
-01-
11
新股
未上
市
16.5
3
16.5
3
185
3,05
8.05
3,05
8.05
-
根据中国证监会相关规定,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定
网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持
有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及
创业板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期根据交易所相关法规及交易所相关规
定执行。证券投资基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会规范的非公开发行股票,
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 50页
所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述
非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2021年12月31日,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于2021年12月31日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于2021年12月31日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于2021年12月31日,本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金管理人按照"健全、合理、制衡、独立"的原则,建立了合规与风险管理委员
会(董事会层面) 、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险
管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理贯穿日常经营活动的整
个过程,渗透到各个业务环节,覆盖所有部门和岗位,建立了集风险识别、风险测量、
风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制,全面、及时识别、分析和评估
各类风险,有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险,最大限度地保护
基金份额持有人的合法权益。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行浦发银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本
基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,
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且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金
资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投
资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投
资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限
制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;
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第 52页
加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分
散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均
可在证券交易所或银行间同业市场交易,除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金
头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机
构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适
当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理
方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且
不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内,本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票,基金组合资产中的
主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称"流动性新规)
中定义的7个工作日可变现资产的范围,基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估和测算,保证本基金每日净赎回申请不超过基金
组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性新规中定义
的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理的相关规
定,每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券(不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等),以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期内本基金组合
资产的流动性和变现能力较强,流动性风险较小。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算
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备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口
进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价
值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类:
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2021年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
2,071,395.39 - - - 2,071,395.39
结算备
付金
236,348.33 - - - 236,348.33
存出保
证金
28,159.30 - - - 28,159.30
交易性
金融资
产
- - - 28,268,664.53 28,268,664.53
买入返
售金融
资产
2,400,000.00 - - - 2,400,000.00
应收利
息
- - - 1,501.26 1,501.26
应收申
购款
- - - 32,916.84 32,916.84
资产总
计
4,735,903.02 - - 28,303,082.63 33,038,985.65
负债
应付证
券清算
款
- - - 252,511.72 252,511.72
应付赎
回款
- - - 28,474.81 28,474.81
应付管
理人报
酬
- - - 27,657.54 27,657.54
应付托
管费
- - - 5,531.49 5,531.49
应付销
售服务
费
- - - 6,055.22 6,055.22
应付交 - - - 135,601.65 135,601.65
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易费用
其他负
债
- - - 129,508.28 129,508.28
负债总
计
- - - 585,340.71 585,340.71
利率敏
感度缺
口
4,735,903.02 - - 27,717,741.92 32,453,644.94
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
8,124,630.08 - - - 8,124,630.08
结算备
付金
155,068.76 - - - 155,068.76
存出保
证金
39,587.91 - - - 39,587.91
交易性
金融资
产
- - - 33,063,905.50 33,063,905.50
买入返
售金融
资产
5,200,000.00 - - - 5,200,000.00
应收利
息
- - - 3,706.63 3,706.63
应收申
购款
- - - 93,785.23 93,785.23
资产总
计
13,519,286.75 - - 33,161,397.36 46,680,684.11
负债
应付证
券清算
款
- - - 5,630,387.18 5,630,387.18
应付赎
回款
- - - 226,188.81 226,188.81
应付管
理人报
酬
- - - 32,937.14 32,937.14
应付托
管费
- - - 6,587.42 6,587.42
应付销
售服务
费
- - - 6,025.10 6,025.10
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应付交
易费用
- - - 75,986.01 75,986.01
其他负
债
- - - 79,845.02 79,845.02
负债总
计
- - - 6,057,956.68 6,057,956.68
利率敏
感度缺
口
13,519,286.75 - - 27,103,440.68 40,622,727.43
表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本年末未持有债券投资,无重大利率风险,因而未进行敏感性分析。银行存
款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有
的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
于2021年12月31日,本基金面临的其他价格风险列示如下:
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
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交易性金融资
产-股票投资
28,268,664.53 87.10 33,063,905.50 81.39
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投资
- - - -
交易性金融资
产-贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
-权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 28,268,664.53 87.10 33,063,905.50 81.39
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单
位:人民币元)
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
沪深300指数上升5% 1,539,463.56 1,979,743.13
沪深300指数下降5% -1,539,463.56 -1,979,743.13
本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层
级可分为:第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:
直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报
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价以外的资产或负债的输入值。 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重
大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,
本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层
次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定
相关证券公允价值的层次。第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的
资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为28,265,606.48元,属于第二层级的余额为3,058.05元,无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变
动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 28,268,664.53 85.56
其中:股票 28,268,664.53 85.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,400,000.00 7.26
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
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7 银行存款和结算备付金合计 2,307,743.72 6.98
8 其他各项资产 62,577.40 0.19
9 合计 33,038,985.65 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 25,909,141.53 79.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,339,784.00 4.13
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,019,739.00 3.14
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 28,268,664.53 87.10
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 002594 比亚迪 7,100 1,903,652.00 5.87
2 002756 永兴材料 10,800 1,598,616.00 4.93
3 300750 宁德时代 2,700 1,587,600.00 4.89
4 300274 阳光电源 10,000 1,458,000.00 4.49
5 002651 利君股份 108,000 1,428,840.00 4.40
6 600905 三峡能源 178,400 1,339,784.00 4.13
7 300014 亿纬锂能 11,300 1,335,434.00 4.11
8 300568 星源材质 36,000 1,322,280.00 4.07
9 600702 舍得酒业 5,800 1,318,340.00 4.06
10 688599 天合光能 15,800 1,246,620.00 3.84
11 002812 恩捷股份 4,901 1,227,210.40 3.78
12 002241 歌尔股份 22,000 1,190,200.00 3.67
13 002585 双星新材 42,000 1,137,360.00 3.50
14 600499 科达制造 43,000 1,067,260.00 3.29
15 002460 赣锋锂业 7,200 1,028,520.00 3.17
16 688202 美迪西 2,100 1,019,739.00 3.14
17 300207 欣旺达 23,000 969,680.00 2.99
18 600690 海尔智家 32,000 956,480.00 2.95
19 300841 康华生物 4,000 850,880.00 2.62
20 603305 旭升股份 16,200 808,056.00 2.49
21 000887 中鼎股份 32,000 697,920.00 2.15
22 300748 金力永磁 14,900 668,861.00 2.06
23 688388 嘉元科技 4,800 602,640.00 1.86
24 603936 博敏电子 34,000 584,800.00 1.80
25 002706 良信股份 28,000 498,960.00 1.54
26 002824 和胜股份 9,000 408,330.00 1.26
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27 001296 长江材料 161 9,544.08 0.03
28 001234 泰慕士 185 3,058.05 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 000661 长春高新 8,369,211.00 20.60
2 002594 比亚迪 6,710,488.00 16.52
3 300363 博腾股份 5,975,788.00 14.71
4 601012 隆基股份 5,322,037.98 13.10
5 605117 德业股份 4,964,279.48 12.22
6 688599 天合光能 4,132,234.36 10.17
7 600702 舍得酒业 4,115,558.00 10.13
8 002585 双星新材 3,958,760.10 9.75
9 000887 中鼎股份 3,910,435.83 9.63
10 601877 正泰电器 3,859,147.00 9.50
11 601100 恒立液压 3,821,438.00 9.41
12 300568 星源材质 3,666,773.52 9.03
13 002756 永兴材料 3,355,301.00 8.26
14 600031 三一重工 3,216,482.00 7.92
15 603659 璞泰来 3,169,228.44 7.80
16 002241 歌尔股份 3,092,321.08 7.61
17 300014 亿纬锂能 3,065,554.00 7.55
18 603501 韦尔股份 3,024,464.00 7.45
19 300037 新宙邦 3,013,714.00 7.42
20 688388 嘉元科技 3,007,368.71 7.40
21 601633 长城汽车 2,916,872.00 7.18
22 603259 药明康德 2,807,711.00 6.91
23 300413 芒果超媒 2,704,748.82 6.66
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24 603369 今世缘 2,625,164.00 6.46
25 002142 宁波银行 2,570,077.24 6.33
26 688099 晶晨股份 2,559,392.22 6.30
27 300274 阳光电源 2,486,146.00 6.12
28 002460 赣锋锂业 2,477,588.00 6.10
29 600519 贵州茅台 2,439,054.00 6.00
30 002709 天赐材料 2,405,254.40 5.92
31 300151 昌红科技 2,243,114.00 5.52
32 300750 宁德时代 2,196,617.01 5.41
33 688033 天宜上佳 2,158,548.08 5.31
34 300059 东方财富 2,156,314.00 5.31
35 600309 万华化学 2,142,385.00 5.27
36 603806 福斯特 2,074,736.00 5.11
37 600036 招商银行 2,069,251.66 5.09
38 002407 多氟多 2,045,632.00 5.04
39 002493 荣盛石化 1,989,648.00 4.90
40 600893 航发动力 1,986,639.00 4.89
41 300601 康泰生物 1,949,642.20 4.80
42 300748 金力永磁 1,941,692.20 4.78
43 601677 明泰铝业 1,928,344.00 4.75
44 688155 先惠技术 1,919,636.87 4.73
45 603799 华友钴业 1,858,546.00 4.58
46 601689 拓普集团 1,808,002.00 4.45
47 601865 福莱特 1,803,268.00 4.44
48 600219 南山铝业 1,789,130.00 4.40
49 000009 中国宝安 1,778,056.00 4.38
50 600110 诺德股份 1,736,232.00 4.27
51 600809 山西汾酒 1,716,773.00 4.23
52 002459 晶澳科技 1,674,598.00 4.12
53 002651 利君股份 1,666,096.00 4.10
54 600131 国网信通 1,664,567.00 4.10
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 62页
55 002372 伟星新材 1,627,735.07 4.01
56 002714 牧原股份 1,615,201.00 3.98
57 600089 特变电工 1,604,419.00 3.95
58 000799 酒鬼酒 1,600,560.00 3.94
59 601888 中国中免 1,581,160.00 3.89
60 002812 恩捷股份 1,574,204.50 3.88
61 000157 中联重科 1,573,360.00 3.87
62 003022 联泓新科 1,564,908.64 3.85
63 300769 德方纳米 1,561,728.00 3.84
64 002824 和胜股份 1,555,080.00 3.83
65 000739 普洛药业 1,550,711.00 3.82
66 601126 四方股份 1,549,170.00 3.81
67 688301 奕瑞科技 1,540,544.00 3.79
68 603008 喜临门 1,521,689.00 3.75
69 002064 华峰化学 1,506,947.00 3.71
70 002271 东方雨虹 1,496,059.00 3.68
71 300973 立高食品 1,485,076.00 3.66
72 300443 金雷股份 1,432,448.00 3.53
73 603517 绝味食品 1,418,296.00 3.49
74 002706 良信股份 1,417,605.00 3.49
75 688396 华润微 1,406,045.40 3.46
76 688598 金博股份 1,400,892.50 3.45
77 600460 士兰微 1,375,454.00 3.39
78 300724 捷佳伟创 1,373,282.00 3.38
79 002409 雅克科技 1,367,847.00 3.37
80 600690 海尔智家 1,361,532.00 3.35
81 600821 金开新能 1,335,620.00 3.29
82 600905 三峡能源 1,333,537.00 3.28
83 000568 泸州老窖 1,319,272.00 3.25
84 600196 复星医药 1,295,534.08 3.19
85 688200 华峰测控 1,266,981.51 3.12
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 63页
86 688516 奥特维 1,258,124.40 3.10
87 000725 京东方A 1,257,000.00 3.09
88 300393 中来股份 1,248,907.00 3.07
89 300294 博雅生物 1,219,500.06 3.00
90 002991 甘源食品 1,217,339.00 3.00
91 000301 东方盛虹 1,204,274.00 2.96
92 002139 拓邦股份 1,197,661.00 2.95
93 688779 长远锂科 1,196,121.23 2.94
94 603833 欧派家居 1,190,393.00 2.93
95 601166 兴业银行 1,186,049.00 2.92
96 688680 海优新材 1,177,866.85 2.90
97 603658 安图生物 1,174,462.24 2.89
98 688005 容百科技 1,147,371.48 2.82
99 300953 震裕科技 1,144,934.00 2.82
100 002821 凯莱英 1,142,544.00 2.81
101 300821 东岳硅材 1,086,362.00 2.67
102 603997 继峰股份 1,081,585.00 2.66
103 300124 汇川技术 1,054,553.00 2.60
104 002881 美格智能 1,031,470.00 2.54
105 603801 志邦家居 1,029,115.00 2.53
106 688202 美迪西 1,025,627.10 2.52
107 601899 紫金矿业 1,008,250.00 2.48
108 300035 中科电气 997,150.00 2.45
109 300693 盛弘股份 996,801.00 2.45
110 300207 欣旺达 996,618.00 2.45
111 002705 新宝股份 991,080.00 2.44
112 600499 科达制造 980,433.00 2.41
113 603486 科沃斯 958,517.00 2.36
114 603345 安井食品 852,550.00 2.10
115 300759 康龙化成 831,035.00 2.05
116 002340 格林美 812,856.00 2.00
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 64页
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考
虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 000661 长春高新 9,404,678.90 23.15
2 002594 比亚迪 6,942,916.00 17.09
3 300363 博腾股份 6,680,332.00 16.44
4 601012 隆基股份 6,210,650.60 15.29
5 605117 德业股份 5,725,494.00 14.09
6 601633 长城汽车 5,302,418.00 13.05
7 601100 恒立液压 5,201,079.00 12.80
8 601877 正泰电器 3,801,494.00 9.36
9 300274 阳光电源 3,524,556.00 8.68
10 000887 中鼎股份 3,523,146.00 8.67
11 600809 山西汾酒 3,494,721.00 8.60
12 002460 赣锋锂业 3,442,766.00 8.47
13 002585 双星新材 3,376,861.00 8.31
14 002812 恩捷股份 3,355,432.00 8.26
15 300568 星源材质 3,352,881.20 8.25
16 601865 福莱特 3,292,084.00 8.10
17 688599 天合光能 3,193,649.93 7.86
18 600031 三一重工 3,125,115.00 7.69
19 603659 璞泰来 2,987,486.00 7.35
20 300037 新宙邦 2,967,284.00 7.30
21 002709 天赐材料 2,880,430.50 7.09
22 300014 亿纬锂能 2,831,216.00 6.97
23 603501 韦尔股份 2,789,380.00 6.87
24 002407 多氟多 2,785,231.60 6.86
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 65页
25 002756 永兴材料 2,750,820.00 6.77
26 300124 汇川技术 2,715,722.00 6.69
27 300413 芒果超媒 2,673,904.00 6.58
28 000568 泸州老窖 2,609,407.35 6.42
29 002142 宁波银行 2,603,535.76 6.41
30 603259 药明康德 2,585,420.00 6.36
31 603369 今世缘 2,524,298.00 6.21
32 600702 舍得酒业 2,505,411.00 6.17
33 688099 晶晨股份 2,366,630.33 5.83
34 600519 贵州茅台 2,260,032.00 5.56
35 601899 紫金矿业 2,241,280.00 5.52
36 300151 昌红科技 2,240,782.00 5.52
37 300601 康泰生物 2,165,109.00 5.33
38 688033 天宜上佳 2,164,983.10 5.33
39 002475 立讯精密 2,126,416.27 5.23
40 300059 东方财富 2,094,847.00 5.16
41 600036 招商银行 2,063,017.00 5.08
42 600110 诺德股份 2,059,377.00 5.07
43 688388 嘉元科技 2,019,502.45 4.97
44 601677 明泰铝业 1,899,939.00 4.68
45 601689 拓普集团 1,897,725.00 4.67
46 600893 航发动力 1,887,263.00 4.65
47 002241 歌尔股份 1,861,788.00 4.58
48 300750 宁德时代 1,842,109.00 4.53
49 603806 福斯特 1,836,814.00 4.52
50 600089 特变电工 1,824,319.00 4.49
51 600460 士兰微 1,817,553.36 4.47
52 000009 中国宝安 1,815,463.00 4.47
53 600309 万华化学 1,810,750.00 4.46
54 002747 埃斯顿 1,794,613.00 4.42
55 603799 华友钴业 1,786,789.00 4.40
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 66页
56 688155 先惠技术 1,689,378.81 4.16
57 002493 荣盛石化 1,688,031.00 4.16
58 600219 南山铝业 1,626,025.00 4.00
59 002271 东方雨虹 1,624,391.82 4.00
60 002372 伟星新材 1,587,429.00 3.91
61 688396 华润微 1,578,260.59 3.89
62 600131 国网信通 1,565,356.00 3.85
63 000739 普洛药业 1,534,212.00 3.78
64 300973 立高食品 1,526,577.00 3.76
65 002459 晶澳科技 1,521,565.00 3.75
66 603517 绝味食品 1,521,120.70 3.74
67 688301 奕瑞科技 1,510,260.00 3.72
68 003022 联泓新科 1,499,865.00 3.69
69 601126 四方股份 1,491,806.00 3.67
70 300724 捷佳伟创 1,483,477.00 3.65
71 002064 华峰化学 1,475,709.00 3.63
72 000799 酒鬼酒 1,474,635.00 3.63
73 000157 中联重科 1,473,218.00 3.63
74 600276 恒瑞医药 1,455,442.00 3.58
75 300748 金力永磁 1,413,450.00 3.48
76 300769 德方纳米 1,371,741.00 3.38
77 603008 喜临门 1,370,207.00 3.37
78 300443 金雷股份 1,363,868.00 3.36
79 601888 中国中免 1,355,001.00 3.34
80 002409 雅克科技 1,349,464.00 3.32
81 002714 牧原股份 1,328,606.00 3.27
82 688598 金博股份 1,324,106.19 3.26
83 600196 复星医药 1,317,287.00 3.24
84 002824 和胜股份 1,317,063.00 3.24
85 688200 华峰测控 1,288,343.69 3.17
86 002050 三花智控 1,280,218.00 3.15
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 67页
87 688680 海优新材 1,266,413.11 3.12
88 002991 甘源食品 1,256,827.00 3.09
89 600821 金开新能 1,246,720.00 3.07
90 002139 拓邦股份 1,210,006.00 2.98
91 300393 中来股份 1,208,870.00 2.98
92 300294 博雅生物 1,198,809.00 2.95
93 300308 中际旭创 1,194,788.00 2.94
94 002821 凯莱英 1,194,531.00 2.94
95 000725 京东方A 1,184,400.00 2.92
96 000301 东方盛虹 1,179,264.04 2.90
97 688005 容百科技 1,172,703.00 2.89
98 688516 奥特维 1,156,802.88 2.85
99 688779 长远锂科 1,138,577.09 2.80
100 300953 震裕科技 1,138,124.00 2.80
101 300122 智飞生物 1,132,920.00 2.79
102 603833 欧派家居 1,132,730.00 2.79
103 002881 美格智能 1,128,510.00 2.78
104 603997 继峰股份 1,109,781.00 2.73
105 000858 五 粮 液 1,078,330.00 2.65
106 601166 兴业银行 1,075,180.00 2.65
107 603658 安图生物 1,052,122.40 2.59
108 603801 志邦家居 1,030,148.00 2.54
109 300821 东岳硅材 1,006,978.00 2.48
110 300693 盛弘股份 984,703.00 2.42
111 300035 中科电气 925,644.00 2.28
112 603486 科沃斯 922,040.00 2.27
113 002705 新宝股份 897,188.00 2.21
114 300496 中科创达 860,788.00 2.12
115 002706 良信股份 837,096.00 2.06
116 603345 安井食品 824,327.00 2.03
117 600438 通威股份 821,587.00 2.02
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 68页
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考
虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 279,643,800.78
卖出股票收入(成交)总额 286,041,821.25
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货交易。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未进行股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未进行国债期货交易。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 69页
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,舍得酒业股份有限公司出现在报告编
制日前一年内受到监管部门公开谴责的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资
决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.12.2 报告期内本基金投资前十名股票中不存在超出合同规定备选股票库之外的情
况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,159.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,501.26
5 应收申购款 32,916.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 62,577.40
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 70页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
长安
鑫利
优选
混合A
10,0
76
685.43 6,997.68 0.10% 6,899,430.37 99.90%
长安
鑫利
优选
混合C
2,95
4
1,830.14 0.00 0.00% 5,406,236.25
100.0
0%
合计
13,0
30
944.95 6,997.68 0.06% 12,305,666.62 99.94%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
(份)
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
长安鑫利优选
混合A
1,146.47 0.02%
长安鑫利优选
混合C
77.76 0.00%
合计 1,224.23 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间(万份)
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 71页
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
长安鑫利优选混合
A
0
长安鑫利优选混合
C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
长安鑫利优选混合
A
0
长安鑫利优选混合
C
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C
基金合同生效日(2015年05月18
日)基金份额总额
218,164,508.78 921.66
本报告期期初基金份额总额 9,616,466.98 5,718,965.99
本报告期基金总申购份额 5,161,462.93 4,677,389.03
减:本报告期基金总赎回份额 7,871,501.86 4,990,118.77
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 6,906,428.05 5,406,236.25
总申购份额包含红利再投资、转换入份额,总赎回份额包含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2021年1月16日披露《长安基金管理有限公司总经理汪钦任职公
告》,汪钦于2021年1月15日起担任公司总经理职务,董事长万跃楠不再代为履行总经
理职务。
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 72页
2、基金管理人于2021年1月30日披露《长安基金管理有限公司首席信息官任职公
告》,闫世新于2021年1月29日起担任公司首席信息官职务。
3、基金管理人于2021年4月29日披露《长安基金管理有限公司董事长变更公告》,
原董事长万跃楠辞去公司董事长职务,崔晓健于2021年4月28日起担任公司董事长职务。
4、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”)自本基
金基金合同生效日起为本基金提供审计服务,本基金本报告年度应支付给毕马威华振会
计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币贰万伍仟元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国金
证券
1 - - - - -
国融
证券
2 - - - - -
申万
宏源
2 468,019,401.02 82.79% 435,867.58 84.91% -
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 73页
证券
万联
证券
2 65,749,662.72 11.63% 48,083.17 9.37% -
中金
公司
2 - - - - -
中信
建投
2 31,549,334.55 5.58% 29,382.26 5.72% -
1、基金租用席位的选择标准是:
(1)资力雄厚,信誉良好;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济
面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;
能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商
标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批
准。
2、在上述租用的券商交易单元中,本基金本期无新增、无退租的券商席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
国金证券 - - - - - - - -
国融证券 - - - - - - - -
申万宏源
证券
133,32
8.89
100.0
0%
89,400,00
0.00
100.0
0%
- - - -
万联证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 74页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长安基金管理有限公司总经
理汪钦任职公告
上海证券报、公司官网 2021-01-16
2
001281_长安鑫利优选灵活
配置混合型证券投资基金20
20年第四季度报告
公司官网 2021-01-22
3
关于旗下基金在浦领基金销
售有限公司开通申购、赎回、
基金转换业务以及定期定额
投资业务并参与费率优惠活
动的公告
上海证券报、公司官网 2021-01-22
4
长安基金管理有限公司首席
信息官任职公告
上海证券报、公司官网 2021-01-30
5
关于旗下基金在通华财富
(上海)基金销售有限公司开
通申购、赎回、基金转换业
务以及定期定额投资业务并
参与费率优惠活动的公告
上海证券报、公司官网 2021-02-03
6
关于旗下基金在东方财富证
券股份有限公司开通申购、
赎回、基金转换业务以及定
期定额投资业务并参与费率
优惠活动的公告
上海证券报、公司官网 2021-03-19
7
001281_长安鑫利优选灵活
配置混合型证券投资基金20
20年年度报告
公司官网 2021-03-31
8
001281_长安鑫利优选灵活
配置混合型证券投资基金20
21年第一季度报告
公司官网 2021-04-22
9
长安基金管理有限公司董事
长变更公告
上海证券报、公司官网 2021-04-29
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 75页
10
长安鑫利优选灵活配置混合
型证券投资基金基金产品资
料概要更新20210506
公司官网 2021-05-06
11
长安鑫利优选灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书
更新20210506
公司官网 2021-05-06
12
长安鑫利优选灵活配置混合
型证券投资基金托管协议20
210506
公司官网 2021-05-06
13
长安鑫利优选灵活配置混合
型证券投资基金基金合同20
210506
公司官网 2021-05-06
14
长安基金管理有限公司关于
旗下17只公募基金增加侧袋
机制并相应修改法律文件的
公告20210506
上海证券报、公司官网 2021-05-06
15
关于旗下基金在宁波银行股
份有限公司开通申购、赎回、
基金转换业务以及定期定额
投资业务并参与费率优惠活
动的公告
上海证券报、公司官网 2021-05-14
16
长安基金管理有限公司关于
提醒投资者更新、完善身份
信息的公告
上海证券报、公司官网 2021-05-14
17
关于旗下基金2021年6月30
日基金份额净值及基金份额
累计净值的公告20210630
公司官网 2021-06-30
18
长安基金管理有限公司关于
直销平台相关业务费率优惠
的公告
上海证券报、公司官网 2021-07-20
19
001281_长安鑫利优选灵活
配置混合型证券投资基金20
21年第2季度报告
公司官网 2021-07-21
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 76页
20
关于旗下基金在上海浦东发
展银行股份有限公司参与费
率优惠活动的公告
上海证券报、公司官网 2021-07-30
21
长安鑫利优选灵活配置混合
型证券投资基金基金产品资
料概要更新20210827
公司官网 2021-08-27
22
001281_长安鑫利优选灵活
配置混合型证券投资基金20
21年中期报告
公司官网 2021-08-31
23
长安基金管理有限公司关于
直销平台相关业务费率优惠
的公告
上海证券报、公司官网 2021-09-24
24
关于增加泰信财富基金销售
有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
上海证券报、公司官网 2021-10-13
25
001281_长安鑫利优选灵活
配置混合型证券投资基金20
21年第三季度报告
公司官网 2021-10-27
26
长安鑫利优选灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书
更新20211103
公司官网 2021-11-03
27
长安基金管理有限公司关于
增加国信证券股份有限公司
为旗下部分基金代销机构并
参加费率优惠活动的公告
上海证券报、公司官网 2021-11-25
28
关于旗下基金2021年12月31
日基金份额净值及基金份额
累计净值的公告
公司官网 2021-12-31
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序 持有基金份额比 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 77页
者
类
别
号 例达到或者超过
20%的时间区间
个
人
01
20211101-20211
216
2,367,926.00 0.00 0.00 2,367,926.00 19.23%
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,存在以下特有风险:
(1)当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项进
行投票表决时可能拥有较大话语权;
(2)在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规
模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金,其他基金份额持有人丧失继续投资本
基金的机会;
(3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能
无法及时赎回所持有的全部基金份额;
(4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造
成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管
费等费用是按前一日资产计提,会导致基金份额净值出现大幅波动;
(5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基
金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到
或超过本基金规模50%的情况下,该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如
果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持 有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换转入申请可能被
确认失败。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同;
3、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议;
4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
13.2 存放地点
地点为管理人地址:上海市浦东芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 78页
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:400-820-9688
公司网址:www.changanfunds.com
长安基金管理有限公司
二〇二二年三月三十一日