兴全社会责任混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 30 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 9
§4 管理人报告 .................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 13
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................. 13
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 14
§5 托管人报告 ................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14
§6 审计报告 ................................................................... 14
6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 14
§7 年度财务报表 ............................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................ 16
7.2 利润表 .................................................................... 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 19
7.4 报表附注 .................................................................. 20
§8 投资组合报告 ............................................................... 51
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8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 56
8.12 投资组合报告附注 ......................................................... 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 57
§10 开放式基金份额变动 ........................................................ 58
§11 重大事件揭示 .............................................................. 58
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 58
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 59
11.8 其他重大事件 ............................................................. 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 62
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 62
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 62
§13 备查文件目录 .............................................................. 63
13.1 备查文件目录 ............................................................. 63
13.2 存放地点 ................................................................. 63
13.3 查阅方式 ................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
兴全社会责任混合型证券投资基金
基金简称
兴全社会责任混合
基金主代码
340007
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年 4月 30日
基金管理人
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额
1,062,141,139.17份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公
司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资策略
本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，将
定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面对各类资产的价值增
长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在根据行业所处生命
周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较
好、持续发展潜力强的行业的基础上，采用“兴全双层行业筛选
法”进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股模型”精选股
票。本基金的策略包括：1、大类资产配置策略；2、行业配置策
略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策
略；6、权证投资策略。（详见基金招募说明书及基金合同等法律
文件）
业绩比较基准
80%×沪深 300指数＋20%×中证国债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金，因此其基本风险收益特征为较高风险，较
高回报。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
兴证全球基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
杨卫东 李申
联系电话
021-20398888 021-60637102
电子邮箱
yangwd@xqfunds.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4006780099，021-38824536 021-60637111
传真
021-20398858 021-60635778
注册地址
上海市黄浦区金陵东路 368号 北京市西城区金融大街 25号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路 1155号
嘉里城办公楼 28-30楼
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码
201204 100033
法定代表人
杨华辉 田国立
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)
北京市东城区东长安街 1号东方广场毕马威
大楼 8层
注册登记机构
兴证全球基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼
28-30楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
890,815,134.36 1,842,833,236.99 693,054,279.00
本期利润
-233,394,423.46 2,972,854,302.66 2,146,899,925.40
加权平均
基金份额
本期利润
-0.2059 2.1757 1.1335
本期加权
平均净值
利润率
-3.48%
48.41%
35.41%
本期基金
份额净值
增长率
-3.59%
61.16%
44.33%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
4,594,447,469.25 4,351,389,324.88 3,588,553,803.78
期末可供
分配基金
份额利润
4.3256 3.5417 2.1659
期末基金
资产净值
6,070,743,744.11 7,284,574,426.35 6,096,351,155.66
期末基金
份额净值
5.716 5.929 3.679
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3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
551.34%
575.61%
319.22%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -1.55% 1.28% 1.53% 0.63%
-
3.08%
0.65%
过去六个月
-
10.49%
1.68% -3.57% 0.82%
-
6.92%
0.86%
过去一年 -3.59% 1.76% -2.80% 0.94%
-
0.79%
0.82%
过去三年
124.24
%
1.59% 54.00% 1.03%
70.24
%
0.56%
过去五年
113.84
%
1.54% 45.24% 0.96%
68.60
%
0.58%
自基金合同生效
起至今
551.34
%
1.60% 50.99% 1.26%
500.35
%
0.34%
注：本基金业绩比较基准为 80%×沪深 300指数＋20%×中证国债指数，在业绩比较基准的选取
上主要基于如下考虑：沪深 300指数选取了 A股市场上规模最大、流动性最好的 300只股票作为
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其成份股，对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债
市场（包括银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80%×（沪深 300指数 t / 沪深 300指数 t-1 -1） +20％× （中证
国债指数 t / 中证国债指数 t-1 -1）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2021年 12月 31日。
2、按照《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2008 年 4
月 30 日至 2008年 10月 29 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比
例限制及投资组合的比例范围。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008年 4月 9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800万元变更为人民币 1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888号），公司于 2008年 8月 25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不
变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年
3月 18日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。
截至 2021 年 12 月 31日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 47 只基金，
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包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
季 文
华
兴全合丰
三年持有
期混合型
证券投资
基金基金
经理、 兴
全社会责
任混合型
证券投资
基金基金
经理
2019 年 4
月 2日
- 9年
硕士，历任浙江省化工进出口有限公司医
药贸易员，兴业证券股份有限公司研究
员，嘉实基金管理有限公司研究员、基金
经理。
程剑
兴全社会
责任混合
型证券投
资基金基
金经理助
理
2021 年 2
月 10日
- 7年
硕士，历任万向集团有限公司项目经理，
涛石股权投资管理（上海）有限公司投资
经理，中国国际金融有限公司研究员，兴
证全球基金管理有限公司研究部研究员。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全社会责
任混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴证全球基金管理有限公司公平交易管理办法》，并将不时进行修订。
本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的
报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组
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合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021宏观经济前高后低，节奏上有差异。上半年保持良好的增长态势，但下半年起经济基本
面有所回落。首先消费需求疲弱，CPI持续低迷，疫情有影响。其次在房住不炒的大背景下，房地
产行业销售面积，销售金额以及新开工均有所下滑。所幸出口相对保持较快的增长，是经济增长
中为数不多的亮点。此外，全年维度还有两个负面因素制约基本面：一是上游原材料价格，比如
资源品、能源价格等快速上涨，PPI维持在高位，中下游企业成本高企；二是缺电，工业企业下半
年普遍面临缺电的问题，正常的生产经营受到一定影响，因此下半年经济有所回落。但纵观全年，
虽有种种困难，但总体 GDP 仍然保持 8.1%的快速增长，领先于主要经济体。因此全年维度海外资
本对于 A股市场的流入也达到了一个空前的速度，我们判断这个大的趋势也会延续。
2021资本市场分化严重，市场风格与前几年的行情大相径庭。前几年是一线白马确定性的溢
价，2021年周期高位，消费羸弱，成本上涨传导不畅，白马股的基本面已经不再支撑估值的继续
扩张。很多小市值公司，尤其下游是新能源的中小公司盈利改善，诞生了很多投资机会。中观行
业层面，在碳中和和制造业兴国大背景下，新能源、半导体、军工等高端制造行业景气度高，业
绩持续超预期，受到市场的追捧。展望 2022年，我们认为从产业层面出发，优选结构，选择高景
气大空间的行业和公司，更有投资机会。
在操作上，本组合保持了高仓位运作。大的结构上，我们中长期看好消费和成长两大方向。
相对比例上，减持了消费的配置比例。2021年以来消费数据偏弱，有些行业尚未恢复至疫情前 19
年的水平，行业景气度下降。组合减持较多的是医疗服务。虽然医疗服务中长期是很好的配置方
向，但短期业绩增长相对低迷，而估值相对较高，吸引力不大。消费领域我们仅保留了偏高端的
消费和新兴消费品，这些领域免疫于疫情，过去多年持续成长，显示出很强的消费刚性。目前消
费中重仓持有的主要是免税。
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四季度加大了成长股的配置比例，从产业出发，有很多领域发生巨大的变化，从而诞生了丰
富的投资机会，比如爆发式增长的新能源行业，包括新能源汽车和光伏等；汽车行业是一个十万
亿级别的大市场，电动化和智能化是未来大的发展趋势，我国在这个领域拥有全球竞争力，提别
是电动化方面，产业链完善，企业拥有很强的竞争力，我们判断这些领域未来投资机会层出不穷，
牛股辈出；2018年贸易战后，在半导体行业我们痛定思痛，励精图治，也诞生了众多细分行业的
小巨人，他们在相应的领域很有竞争力，圆满完成了进口替代；本组合成长领域重仓持有的板块
有新能源车、电子、半导体等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 5.716 元；本报告期基金份额净值增长率为-3.59%，业绩
比较基准收益率为-2.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年我们对宏观经济谨慎乐观，预计全年的经济增长有望回落至 5%的水平，经济转型带来
的增速放缓不可避免。地产行业房住不炒的理念逐渐深入人心，人们对房价的预期也发生了很大
的变化。目前行业出现较大幅度的下滑，投资和销售会有些压力，这对于经济增长增加了几分压
力。今年出口有望继续保持高速增长，中国的制造业优势越发明显。随着疫情的可控，消费相对
于去年我们判断会有所恢复。在积极的财政政策下，投资有望成为今年经济中的亮点。虽然经济
增速有所放缓，但总体结构更加健康，房地产产业链在经济中的占比逐年削减，制造业的占比持
续提升，符合制造业兴国的产业方向。
2022年，我们判断总体市场震荡，但有结构性机会。不利的因素是全球将面临美联储收缩货
币，加息控通胀的大背景，这对于证券市场并不利好。此外，世界局势动荡不安，局部的战争影
响总体市场风险偏好。所幸国内总体货币政策相对友好，降准降息对于证券市场相对有利。所以
我们判断 2022年市场或以震荡为主，从产业层面出发，优选结构，选择高景气、大空间的行业和
公司，更有投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司风险管理部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。
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此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平；（2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司
各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司审计部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或 IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在
重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 14 页 共 63 页
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
毕马威华振审字第 2200168号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
兴全社会责任混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见
我们审计了后附的兴全社会责任混合型证券投资基金
(以下简称“兴全社会责任基金”) 财务报表，包括 2021
年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、所有者
权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民
共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2
中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证
监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作的规定编制，公允反映了兴全社会责任基金 2021
年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果及基金
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准
则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师
对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立
于兴全社会责任基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
强调事项
无
其他事项
不适用
其他信息
兴全社会责任基金管理人兴证全球基金管理有限公司（以
下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息
包括兴全社会责任基金 2021年年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的
企业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监
会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操
作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴全社会
责任基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非兴全社会责任基金计
划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督兴全社会责任基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 16 页 共 63 页
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)
评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)
对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴全
社会责任基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴全社
会责任基金不能持续经营。
(5)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
张楠 欧梦溦
会计师事务所的地址
北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼
审计报告日期
2022年 03月 29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
338,491,223.70 437,349,037.77
结算备付金
5,544,824.98 6,649,430.75
存出保证金
1,268,748.48 1,614,740.16
交易性金融资产
7.4.7.2
5,766,191,420.99 6,847,975,876.85
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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其中：股票投资
5,766,191,420.99 6,832,164,676.85
基金投资
- -
债券投资
- 15,811,200.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 16,273,429.55
应收利息
7.4.7.5
47,842.69 218,694.52
应收股利
- -
应收申购款
2,740,219.73 57,214,647.03
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
6,114,284,280.57 7,367,295,856.63
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
24,253,912.90 39,867,068.34
应付赎回款
6,717,487.76 29,084,973.02
应付管理人报酬
7,993,843.46 8,515,950.75
应付托管费
1,332,307.25 1,419,325.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
3,034,504.05 3,579,421.35
应交税费
- 5.21
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
208,481.04 254,686.48
负债合计
43,540,536.46 82,721,430.28
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
1,062,141,139.17 1,228,603,670.75
未分配利润
7.4.7.10
5,008,602,604.94 6,055,970,755.60
所有者权益合计
6,070,743,744.11 7,284,574,426.35
负债和所有者权益总计
6,114,284,280.57 7,367,295,856.63
注： 报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 5.716元，基金份额总额 1,062,141,139.17
份。
7.2 利润表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
一、收入
-86,590,681.07 3,119,355,394.44
1.利息收入
2,370,427.94 8,963,651.06
其中：存款利息收入
7.4.7.11
1,912,422.13 1,308,661.83
债券利息收入
405,730.12 7,654,989.23
资产支持证券利
息收入
- -
买入返售金融资
产收入
52,275.69 -
证券出借利息收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
1,032,402,054.82 1,976,528,825.36
其中：股票投资收益
7.4.7.12
1,009,173,901.85 1,942,744,831.04
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
2,757,327.23 5,331,637.15
资产支持证券投
资收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
20,470,825.74 28,452,357.17
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
7.4.7.17
-1,124,209,557.82 1,130,021,065.67
4.汇兑收益（损失以
“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
7.4.7.18
2,846,393.99 3,841,852.35
减：二、费用
146,803,742.39 146,501,091.78
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
100,779,142.76 92,029,661.38
2．托管费
7.4.10.2.2
16,796,523.74 15,338,276.91
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
28,972,854.42 38,869,292.90
5．利息支出
- 5,146.46
其中：卖出回购金融资
产支出
- 5,146.46
6．税金及附加
7.34 32.76
7．其他费用
7.4.7.20
255,214.13 258,681.37
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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三、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
-233,394,423.46 2,972,854,302.66
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
-233,394,423.46 2,972,854,302.66
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1 日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
1,228,603,670.75 6,055,970,755.60 7,284,574,426.35
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- -233,394,423.46
-233,394,423.46
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
-166,462,531.58 -813,973,727.20 -980,436,258.78
其中：1.基金申
购款
382,016,888.38 1,904,305,457.53 2,286,322,345.91
2. 基 金
赎回款
-548,479,419.96 -2,718,279,184.73 -3,266,758,604.69
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
1,062,141,139.17 5,008,602,604.94 6,070,743,744.11
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1 日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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一、期初所有者
权益（基金净
值）
1,656,842,516.86 4,439,508,638.80 6,096,351,155.66
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 2,972,854,302.66
2,972,854,302.66
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
-428,238,846.11 -1,356,392,185.86 -1,784,631,031.97
其中：1.基金申
购款
715,112,020.12 2,487,905,515.85 3,203,017,535.97
2. 基 金
赎回款
-1,143,350,866.23 -3,844,297,701.71 -4,987,648,567.94
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
1,228,603,670.75 6,055,970,755.60 7,284,574,426.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
杨华辉
庄园芳
詹鸿飞
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴全社会责任混合型证券投资基金（原名兴业社会责任股票型证券投资基金）(以下简称“本
基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准兴全社会责任股票型证
券投资基金募集的批复》(证监基金字[2008]356 号文)的核准，由兴证全球基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《兴全社会责任股票型证券投资基金基金
合同》发售，基金合同于 2008 年 4 月 30 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集规模为 1,388,696,479.84份基金份额。根据《兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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基金更名的公告》，自 2015 年 8 月 7 日起，原“兴全社会责任股票型证券投资基金”更名为“兴
全社会责任混合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全社会责任混合型证券投资基金
基金合同》和《兴全社会责任混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投
资范围为国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、
可转换债券、权证、资产支持证券以及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下，本
基金投资组合的比例范围为：股票资产 65%-95%；债券资产 0%-30%；资产支持证券占 0%-20%；权
证投资比例 0%-3%；现金或者到期日在一年内的政府债券不小于基金资产净值的 5%，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合
计投资比例不低于股票资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300指数+20%×中证国
债指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称
“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年
12月 31日的财务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值
变动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊
余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一
次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日
计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用
预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投
资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基
金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。本基金
收益每年最多分配 6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%。若基金合同生效不满 3
个月则可不进行收益分配。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。基
金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。法律法规或监管机构另有规定的从其
规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上
市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的
价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人
所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总
局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金
适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算
个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票
的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得
税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
338,491,223.70 437,349,037.77
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月
以内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
338,491,223.70 437,349,037.77
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
4,767,579,539.75 5,766,191,420.99 998,611,881.24
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
4,767,579,539.75 5,766,191,420.99 998,611,881.24
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
4,709,385,237.79
6,832,164,676.85
2,122,779,439.06
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
15,769,200.00
15,811,200.00
42,000.00
银行间市场
-
-
-
合计
15,769,200.00
15,811,200.00
42,000.00
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
4,725,154,437.79
6,847,975,876.85
2,122,821,439.06
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
44,469.87 41,867.25
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
2,744.72 3,291.53
应收债券利息
- 172,736.48
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
628.10 799.26
合计
47,842.69 218,694.52
注：此处其他列示的是应收保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
3,034,504.05 3,579,421.35
银行间市场应付交易费用
- -
合计
3,034,504.05 3,579,421.35
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
8,481.04 54,686.48
应付证券出借违约金
- -
预提审计费用 80,000.00 80,000.00
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
合计
208,481.04 254,686.48
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,228,603,670.75
1,228,603,670.75
本期申购
382,016,888.38
382,016,888.38
本期赎回（以“-”号填列）
-548,479,419.96
-548,479,419.96
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,062,141,139.17
1,062,141,139.17
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 4,351,389,324.88 1,704,581,430.72 6,055,970,755.60
本期利润
890,815,134.36 -1,124,209,557.82 -233,394,423.46
本期基金份额交易
产生的变动数
-647,756,989.99 -166,216,737.21 -813,973,727.20
其中：基金申购款
1,466,893,740.21 437,411,717.32 1,904,305,457.53
基金赎回款
-2,114,650,730.20 -603,628,454.53 -2,718,279,184.73
本期已分配利润
- - -
本期末
4,594,447,469.25 414,155,135.69 5,008,602,604.94
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
活期存款利息收入
1,737,685.80 1,083,221.09
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
141,646.08 175,488.17
其他
33,090.25 49,952.57
合计
1,912,422.13 1,308,661.83
注：其他存款利息收入为交易保证金利息收入和直销申购款利息。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
1,009,173,901.85 1,942,744,831.04
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
1,009,173,901.85 1,942,744,831.04
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7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
11,972,404,249.45
16,143,619,761.87
减：卖出股票成本
总额
10,963,230,347.60
14,200,874,930.83
买卖股票差价收入
1,009,173,901.85
1,942,744,831.04
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券到
期兑付）差价收入
2,757,327.23 5,331,637.15
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
2,757,327.23 5,331,637.15
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
37,520,321.07 358,915,011.07
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本
总额
34,136,830.92 342,153,162.42
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 32 页 共 63 页
减：应收利息总额
626,162.92 11,430,211.50
买卖债券差价收入
2,757,327.23 5,331,637.15
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 33 页 共 63 页
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
股票投资产生的股利收
益
20,470,825.74 28,452,357.17
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
20,470,825.74 28,452,357.17
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-1,124,209,557.82 1,130,021,065.67
股票投资
-1,124,167,557.82 1,130,017,925.67
债券投资
-42,000.00 3,140.00
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价
值变动产生的预估增值税
- -
合计
-1,124,209,557.82 1,130,021,065.67
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
2,642,364.67 3,583,264.25
转换费收入
204,029.32 258,588.10
合计
2,846,393.99 3,841,852.35
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 34 页 共 63 页
交易所市场交易费用
28,972,854.42 38,869,017.90
银行间市场交易费用
- 275.00
合计
28,972,854.42 38,869,292.90
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
80,000.00 80,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 18,014.13 21,481.37
账户维护费用 36,000.00 36,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
合计
255,214.13 258,681.37
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球基
金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司
（AEGON International B.V）
基金管理人的股东
兴证全球资本管理（上海）有限公司(“兴
证全球资本”)
基金管理人的子公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
兴业证券 2,429,661,465.57 10.59
3,618,602,434.83 11.98
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
兴业证券 234,672.20 1.02
- -
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
兴业证券 1,534,279.78 10.29
- -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
兴业证券 2,287,457.06 11.51
673,473.89 18.82
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人
在租用兴业证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从兴业证券
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 36 页 共 63 页
获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
100,779,142.76 92,029,661.38
其中：支付销售机构的客户维护
费
20,876,167.66
18,381,507.03
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管
费
16,796,523.74 15,338,276.91
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务的情况。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 37 页 共 63 页
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
基金合同生效日（2008年 4月
30 日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
2,839,818.23 -
报告期间申购/买入总份额
0.00 2,839,818.23
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 -
报告期末持有的基金份额
2,839,818.23 2,839,818.23
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.2674%
0.2311%
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
建设银行
338,491,223.70
1,737,685.80
437,349,037.77
1,083,221.09
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 38 页 共 63 页
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
000009
中国
宝安
2021
年 9
月 14
日
2022
年 3
月 14
日
大宗
交易
购入
流通
受限
20.00 13.57 1,500,000 30,000,000.00 20,355,000.00 -
001234
泰慕
士
2021
年 12
月 31
日
2022
年 1
月 11
日
新股
流通
受限
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300413
芒果
超媒
2021
年 8
月 19
日
2022
年 2
月 24
日
非公
开发
行流
通受
限
49.81 54.34 312,298 15,555,563.38 16,970,273.32 -
300774
倍杰
特
2021
年 7
月 26
日
2022
年 02
月 16
日
新股
流通
受限
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021
年 8
月 4
日
2022
年 2
月 14
日
新股
流通
受限
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6
月 23
日
2022
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301020
密封
科技
2021
年 6
月 28
日
2022
年 1
月 6
日
新股
流通
受限
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301021 英诺 2021 2022 新股 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 39 页 共 63 页
激光 年 6
月 28
日
年 1
月 6
日
流通
受限
301025
读客
文化
2021
年 7
月 6
日
2022
年 01
月 24
日
新股
流通
受限
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021
年 7
月 8
日
2022
年 1
月 17
日
新股
流通
受限
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021
年 7
月 8
日
2022
年 01
月 19
日
新股
流通
受限
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021
年 7
月 12
日
2022
年 1
月 20
日
新股
流通
受限
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301029
怡合
达
2021
年 7
月 14
日
2022
年 1
月 24
日
新股
流通
受限
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301030
仕净
科技
2021
年 7
月 15
日
2022
年 1
月 24
日
新股
流通
受限
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301032
新柴
股份
2021
年 7
月 15
日
2022
年 1
月 24
日
新股
流通
受限
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈普
医学
2021
年 7
月 15
日
2022
年 1
月 26
日
新股
流通
受限
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301036
双乐
股份
2021
年 7
月 21
日
2022
年 02
月 16
日
新股
流通
受限
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021
年 7
月 21
日
2022
年 2
月 7
日
新股
流通
受限
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038 深水 2021 2022 新股 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 40 页 共 63 页
规院 年 7
月 22
日
年 2
月 7
日
流通
受限
301039
中集
车辆
2021
年 7
月 1
日
2022
年 1
月 10
日
新股
流通
受限
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301040
中环
海陆
2021
年 7
月 26
日
2022
年 2
月 7
日
新股
流通
受限
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301041
金百
泽
2021
年 8
月 2
日
2022
年 2
月 11
日
新股
流通
受限
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301046
能辉
科技
2021
年 8
月 10
日
2022
年 2
月 17
日
新股
流通
受限
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021
年 8
月 11
日
2022
年 02
月 28
日
新股
流通
受限
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021
年 8
月 17
日
2022
年 2
月 24
日
新股
流通
受限
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021
年 8
月 17
日
2022
年 2
月 24
日
新股
流通
受限
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301052
果麦
文化
2021
年 8
月 23
日
2022
年 02
月 28
日
新股
流通
受限
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301053
远信
工业
2021
年 8
月 25
日
2022
年 3
月 1
日
新股
流通
受限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301056
森赫
股份
2021
年 8
月 27
日
2022
年 3
月 7
日
新股
流通
受限
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057 汇隆 2021 2022 新股 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 41 页 共 63 页
新材 年 8
月 31
日
年 3
月 9
日
流通
受限
301059
金三
江
2021
年 9
月 3
日
2022
年 3
月 14
日
新股
流通
受限
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301062
上海
艾录
2021
年 9
月 7
日
2022
年 3
月 14
日
新股
流通
受限
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅
股份
2021
年 9
月 9
日
2022
年 3
月 24
日
新股
流通
受限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301072
中捷
精工
2021
年 9
月 22
日
2022
年 3
月 29
日
新股
流通
受限
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301078
孩子
王
2021
年 9
月 30
日
2022
年 4
月 14
日
新股
流通
受限
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021
年 10
月 11
日
2022
年 4
月 19
日
新股
流通
受限
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301081
严牌
股份
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4
月 20
日
新股
流通
受限
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301083
百胜
智能
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4
月 21
日
新股
流通
受限
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301089
拓新
药业
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4
月 27
日
新股
流通
受限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301092
争光
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5
月 5
日
新股
流通
受限
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093 华兰 2021 2022 新股 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 42 页 共 63 页
股份 年 10
月 21
日
年 5
月 5
日
流通
受限
301098
金埔
园林
2021
年 11
月 4
日
2022
年 5
月 12
日
新股
流通
受限
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301138
华研
精机
2021
年 12
月 8
日
2022
年 6
月 15
日
新股
流通
受限
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301149
隆华
新材
2021
年 11
月 3
日
2022
年 5
月 10
日
新股
流通
受限
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301155
海力
风电
2021
年 11
月 17
日
2022
年 5
月 24
日
新股
流通
受限
60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 -
301179
泽宇
智能
2021
年 12
月 1
日
2022
年 6
月 8
日
新股
流通
受限
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301182
凯旺
科技
2021
年 12
月 16
日
2022
年 6
月 23
日
新股
流通
受限
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301190
善水
科技
2021
年 12
月 17
日
2022
年 6
月 24
日
新股
流通
受限
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301221
光庭
信息
2021
年 12
月 15
日
2022
年 6
月 22
日
新股
流通
受限
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
601728
中国
电信
2021
年 8
月 11
日
2022
年 2
月 21
日
新股
流通
受限
4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 -
601778
晶科
科技
2021
年 11
月 4
日
2022
年 5
月 5
日
大宗
交易
购入
流通
受限
7.76 7.65 3,000,000 23,280,000.00 22,950,000.00 -
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 43 页 共 63 页
688071
华依
科技
2021
年 7
月 21
日
2022
年 2
月 7
日
新股
流通
受限
13.73 62.31 1,101 15,116.73 68,603.31 -
688192
迪哲
医药
2021
年 12
月 3
日
2022
年 6
月 10
日
新股
流通
受限
52.58 34.56 8,926 469,329.08 308,482.56 -
688230
芯导
科技
2021
年 11
月 24
日
2022
年 6
月 1
日
新股
流通
受限
134.81 130.31 2,594 349,697.14 338,024.14 -
688622
禾信
仪器
2021
年 9
月 3
日
2022
年 3
月 14
日
新股
流通
受限
17.70 56.93 1,204 21,310.80 68,543.72 -
688670
金迪
克
2021
年 7
月 23
日
2022
年 2
月 7
日
新股
流通
受限
55.18 74.11 2,310 127,465.80 171,194.10 -
688701
卓锦
股份
2021
年 9
月 8
日
2022
年 3
月 16
日
新股
流通
受限
7.48 13.50 2,340 17,503.20 31,590.00 -
688722
同益
中
2021
年 10
月 8
日
2022
年 4
月 19
日
新股
流通
受限
4.51 10.19 3,687 16,628.37 37,570.53 -
688786
悦安
新材
2021
年 8
月 18
日
2022
年 2
月 28
日
新股
流通
受限
11.76 54.01 1,513 17,792.88 81,717.13 -
注：上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为
准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 44 页 共 63 页
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有因参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风
险。本基金管理人制定了政策和程序以识别及分析相关风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和审计部及合规管理部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 45 页 共 63 页
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
- 1,695,000.00
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
- 1,695,000.00
注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注 7.4.12中列示的部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理
人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测
基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。
本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请
不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 46 页 共 63 页
击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开
放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，
本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 12 月
31 日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
338,491,223
.70
- - - - -
338,491,22
3.70
结算备付金
5,544,824.9
8
- - - - -
5,544,824.
98
存出保证金
1,268,748.4
8
- - - - -
1,268,748.
48
交易性金融
资产
- - - - -
5,766,191
,420.99
5,766,191,
420.99
应收利息 - - - - - 47,842.69 47,842.69
应收申购款 56,963.95 - - - -
2,683,255
.78
2,740,219.
73
资产总计
345,361,761
.11
- - - -
5,768,922
,519.46
6,114,284,
280.57
负债
应付赎回款 - - - - -
6,717,487
.76
6,717,487.
76
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 47 页 共 63 页
应付管理人
报酬
- - - - -
7,993,843
.46
7,993,843.
46
应付托管费 - - - - -
1,332,307
.25
1,332,307.
25
应付证券清
算款
- - - - -
24,253,91
2.90
24,253,912
.90
应付交易费
用
- - - - -
3,034,504
.05
3,034,504.
05
其他负债 - - - - -
208,481.0
4
208,481.04
负债总计
- - - - -
43,540,53
6.46
43,540,536
.46
利率敏感度
缺口
345,361,761
.11
- - - -
5,725,381
,983.00
6,070,743,
744.11
上年度末
2020年 12
月 31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
437,349,037
.77
- - - - -
437,349,03
7.77
结算备付金
6,649,430.7
5
- - - - -
6,649,430.
75
存出保证金
1,614,740.1
6
- - - - -
1,614,740.
16
交易性金融
资产
- -
14,116,200.
00
-
1,695,000
.00
6,832,164
,676.85
6,847,975,
876.85
应收利息 - - - - -
218,694.5
2
218,694.52
应收申购款
50,109,170.
30
- - - -
7,105,476
.73
57,214,647
.03
应收证券清
算款
- - - - -
16,273,42
9.55
16,273,429
.55
资产总计
495,722,378
.98
-
14,116,200.
00
-
1,695,000
.00
6,855,762
,277.65
7,367,295,
856.63
负债
应付赎回款 - - - - -
29,084,97
3.02
29,084,973
.02
应付管理人
报酬
- - - - -
8,515,950
.75
8,515,950.
75
应付托管费 - - - - -
1,419,325
.13
1,419,325.
13
应付证券清
算款
- - - - -
39,867,06
8.34
39,867,068
.34
应付交易费 - - - - - 3,579,421 3,579,421.
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 48 页 共 63 页
用 .35 35
应交税费 - - - - - 5.21 5.21
其他负债 - - - - -
254,686.4
8
254,686.48
负债总计
- - - -
-
82,721,43
0.28
82,721,430
.28
利率敏感度
缺口
495,722,378
.98
-
14,116,200.
00
-
1,695,000
.00
6,773,040
,847.37
7,284,574,
426.35
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 12 月 31
日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率下降1% - 92,809.36
2.市场利率上升1% - -91,604.68
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 49 页 共 63 页
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
5,766,191,420.99
94.98
6,832,164,676.85
93.79
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - 15,811,200.00 0.22
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
5,766,191,420.99 94.98
6,847,975,876.85 94.01
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM)描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净
值的变化
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 12 月 31
日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 10%
685,419,664.73 940,006,637.54
2.业绩比较基准下
降 10%
-685,419,664.73 -940,006,637.54
注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 50 页 共 63 页
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中
属于第一层次的余额为人民币5,702,497,961.67元，第二层次的余额为人民币63,693,459.32元，
无属于第三层次的余额（2020 年 12 月 31 日：第一层次的余额为人民币 6,446,378,626.17 元，
第二层次的余额为人民币 401,597,250.68元，无属于第三层次的余额）。
(a) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020 年 12 月 31 日：
无)。
7.4.14.2其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.14.3其他事项
根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号
－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会
于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券
投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12 月 31 日，本基金已完
成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔接规定，
对新金融工具准则施行日(即 2022 年 1 月 1 日) 未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)
进行追溯调整。本基金将不调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准
则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022年年初留存收益或其他综合收益。该准则的采用未对
本基金净值产生重大影响。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
5,766,191,420.99 94.31
其中：股票
5,766,191,420.99 94.31
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
344,036,048.68 5.63
8 其他各项资产
4,056,810.90 0.07
9 合计
6,114,284,280.57 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
4,331,463,940.17 71.35
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
65,600,000.00 1.08
E
建筑业
11,519.99 0.00
F
批发和零售业
36,385.44 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
337,024,791.18 5.55
J
金融业
163,120,179.34 2.69
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
570,495,400.94 9.40
M
科学研究和技术服务业
260,900,350.18 4.30
N
水利、环境和公共设施管理业
47,401.84 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
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P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
17,016,682.91 0.28
S
综合
20,474,769.00 0.34
合计
5,766,191,420.99 94.98
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300750 宁德时代 1,000,000 588,000,000.00 9.69
2 601888 中国中免 2,600,134 570,495,400.94 9.40
3 002415 海康威视 7,000,000 366,240,000.00 6.03
4 600563 法拉电子 1,550,000 360,220,000.00 5.93
5 688005 容百科技 2,880,000 332,870,400.00 5.48
6 600570 恒生电子 4,500,359 279,697,311.85 4.61
7 002484 江海股份 10,000,000 273,200,000.00 4.50
8 603259 药明康德 2,200,000 260,876,000.00 4.30
9 603986 兆易创新 1,300,000 228,605,000.00 3.77
10 600309 万华化学 2,249,854 227,235,254.00 3.74
11 300014 亿纬锂能 1,800,800 212,818,544.00 3.51
12 002812 恩捷股份 799,919 200,299,717.60 3.30
13 600110 诺德股份 12,000,000 191,400,000.00 3.15
14 002709 天赐材料 1,500,000 171,975,000.00 2.83
15 600882 妙可蓝多 3,000,000 168,000,000.00 2.77
16 300059 东方财富 4,393,706 163,050,429.66 2.69
17 603799 华友钴业 1,400,000 154,434,000.00 2.54
18 600862 中航高科 4,306,315 153,993,824.40 2.54
19 002036 联创电子 5,600,000 135,856,000.00 2.24
20 600760 中航沈飞 1,700,000 115,668,000.00 1.91
21 002049 紫光国微 399,939 89,986,275.00 1.48
22 300769 德方纳米 180,000 88,408,800.00 1.46
23 600399 抚顺特钢 3,009,950 74,556,461.50 1.23
24 688510 航亚科技 2,415,716 70,224,864.12 1.16
25 601778 晶科科技 8,000,000 65,600,000.00 1.08
26 301031 中熔电气 420,000 63,890,400.00 1.05
27 002028 思源电气 1,199,908 59,047,472.68 0.97
28 300496 中科创达 399,982 55,365,508.44 0.91
29 000009 中国宝安 1,508,300 20,474,769.00 0.34
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 53 页 共 63 页
30 300413 芒果超媒 312,298 16,970,273.32 0.28
31 300286 安科瑞 87,600 2,906,568.00 0.05
32 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.03
33 688230 芯导科技 2,594 338,024.14 0.01
34 688192 迪哲医药 8,926 308,482.56 0.01
35 301221 光庭信息 2,791 264,566.77 0.00
36 688670 金迪克 2,310 171,194.10 0.00
37 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
38 688786 悦安新材 1,513 81,717.13 0.00
39 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.00
40 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.00
41 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.00
42 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
43 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
44 688722 同益中 3,687 37,570.53 0.00
45 688701 卓锦股份 2,340 31,590.00 0.00
46 300894 火星人 628 30,878.76 0.00
47 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
48 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
49 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
50 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
51 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
52 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
53 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
54 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
55 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
56 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
57 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
58 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
59 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
60 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
61 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
62 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
63 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
64 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
65 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
66 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
67 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
68 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
69 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
70 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
71 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 54 页 共 63 页
72 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
73 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
74 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
75 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
76 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
77 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
78 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
79 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
80 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
81 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
82 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
83 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
84 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
85 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
86 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
87 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
88 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
89 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
90 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
91 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
92 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
93 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 409,752,737.29 5.62
2 601888 中国中免 409,437,080.29 5.62
3 300014 亿纬锂能 383,024,340.99 5.26
4 600570 恒生电子 382,585,567.41 5.25
5 300015 爱尔眼科 351,106,070.61 4.82
6 300750 宁德时代 341,433,224.15 4.69
7 603259 药明康德 340,653,753.29 4.68
8 600690 海尔智家 321,962,227.83 4.42
9 300059 东方财富 284,343,829.19 3.90
10 600036 招商银行 235,294,760.06 3.23
11 600309 万华化学 222,950,867.11 3.06
12 002812 恩捷股份 221,876,913.80 3.05
13 600110 诺德股份 212,503,910.09 2.92
14 002484 江海股份 209,537,137.37 2.88
15 603799 华友钴业 197,940,197.03 2.72
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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16 600315 上海家化 197,066,329.00 2.71
17 000009 中国宝安 192,827,565.06 2.65
18 601166 兴业银行 186,883,654.05 2.57
19 600862 中航高科 183,834,018.59 2.52
20 002709 天赐材料 180,060,383.38 2.47
21 000063 中兴通讯 174,000,551.22 2.39
22 600703 三安光电 167,159,354.45 2.29
23 300568 星源材质 158,087,162.48 2.17
24 688005 容百科技 148,233,823.73 2.03
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 530,224,688.61 7.28
2 600763 通策医疗 528,560,337.64 7.26
3 300699 光威复材 461,470,130.40 6.33
4 600862 中航高科 456,850,207.75 6.27
5 600690 海尔智家 456,582,047.83 6.27
6 600570 恒生电子 449,876,905.13 6.18
7 002044 美年健康 429,264,063.04 5.89
8 600872 中炬高新 398,264,220.11 5.47
9 600882 妙可蓝多 327,841,710.10 4.50
10 300015 爱尔眼科 304,792,892.62 4.18
11 002773 康弘药业 282,852,097.92 3.88
12 600703 三安光电 271,201,581.68 3.72
13 601799 星宇股份 267,319,553.85 3.67
14 603659 璞泰来 244,870,467.42 3.36
15 300014 亿纬锂能 236,556,281.10 3.25
16 600036 招商银行 214,054,400.16 2.94
17 603986 兆易创新 191,985,198.63 2.64
18 600315 上海家化 168,899,527.66 2.32
19 601166 兴业银行 164,748,837.70 2.26
20 002390 信邦制药 159,889,497.02 2.19
21 002460 赣锋锂业 158,113,455.90 2.17
22 002415 海康威视 156,932,058.85 2.15
23 000009 中国宝安 156,305,296.17 2.15
24 002466 天齐锂业 155,072,812.45 2.13
25 000063 中兴通讯 153,783,375.19 2.11
26 300059 东方财富 146,411,291.28 2.01
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 56 页 共 63 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
11,021,424,649.56
卖出股票收入（成交）总额
11,972,404,249.45
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情形，未出现在报告
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 57 页 共 63 页
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,268,748.48
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
47,842.69
5
应收申购款
2,740,219.73
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,056,810.90
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
820,689 1,294.21 101,786,757.01 9.58
960,354,382.16 90.42
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数
（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
3,661,192.13 0.3447
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 58 页 共 63 页
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年 4月 30日）
基金份额总额
1,388,696,479.84
本报告期期初基金份额总额
1,228,603,670.75
本报告期基金总申购份额
382,016,888.38
减：本报告期基金总赎回份额
548,479,419.96
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,062,141,139.17
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自 2015年起连续 7年聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提
供审计服务。本年度应支付给所聘任的会计师事务所 8万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管
部门的稽查或处罚。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 59 页 共 63 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
西部证券
2
4,710,321,478.96
20.54%
2,973,897.06
19.95%
-
东方财富
证券
2
4,320,752,452.68
18.84%
1,863,527.91
12.50%
-
申万宏源
证券
2
3,146,875,611.61
13.72%
2,475,974.49
16.61%
-
兴业证券
3
2,429,661,465.57
10.59%
1,534,279.78
10.29%
新增
1
华泰证券
2
2,225,054,055.37
9.70%
1,404,658.98
9.43%
-
长江证券
1
2,215,171,837.47
9.66%
2,063,325.26
13.84%
-
中信建投
证券
2
1,531,133,876.13
6.68%
966,606.89
6.49%
-
东方证券
2
962,553,424.41
4.20%
607,663.01
4.08%
-
海通证券
1
697,895,412.19
3.04%
440,569.96
2.96%
-
银河证券
1
441,925,973.64
1.93%
411,558.23
2.76%
-
中金公司
1
255,263,885.90
1.11%
161,149.58
1.08%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
德邦证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国都证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国元证券
1
-
-
-
-
-
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 60 页 共 63 页
华宝证券
2
-
-
-
-
-
华信证券
1
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
西部证券 12,706,058.62 55.43%
- -
- -
东方财富
证券
1,040,930.50 4.54%
- -
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
兴业证券 234,672.20 1.02%
- -
- -
华泰证券 3,277,747.20 14.30%
250,000,000.00 100.00%
- -
长江证券 1,739,266.60 7.59%
- -
- -
中信建投
证券
523,770.00 2.28%
- -
- -
东方证券 3,401,218.87 14.84%
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
爱建证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
德邦证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国都证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 61 页 共 63 页
国元证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
华信证券 - -
- -
- -
华鑫证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于旗下部分基金投资范围增加存
托凭证并修改基金合同和托管协议
的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-02-09
2
关于调整旗下基金在湘财证券费率
优惠活动的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-02-10
3
关于旗下部分基金投资华友钴业
(603799)非公开发行股票的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-02-20
4
关于增加中原证券为旗下部分基金
销售机构的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-03-05
5
关于调整网上直销招行直连借记卡
基金转换优惠费率的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-03-19
6
关于增加阳光人寿为旗下部分基金
销售机构的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-04-01
7
关于增加北京新浪仓石基金销售有
限公司为旗下部分基金销售机构的
公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-06-16
8
关于增加泛华普益基金销售有限公
司为旗下部分基金销售机构的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-06-17
9
关于调整网上直销基金转换、赎回
转购、汇款交易优惠费率的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-06-18
10
关于调整旗下基金在交通银行股份
有限公司费率优惠活动的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-07-01
11
关于放开我司转换补差费折扣及开
展网上直销平台基金转换补差费率
优惠活动的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-08-04
12
关于旗下部分基金投资芒果超媒
(300413)非公开发行股票的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-08-21
13
关于调整旗下部分基金在工商银行
定期定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-08-30
14
关于调整旗下基金在山西证券股份
有限公司费率优惠活动的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-09-13
15
关于增加旗下部分基金销售机构并
调整旗下基金在东方证券费率优惠
上海证券报及规定互联
网网站
2021-11-24
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 62 页 共 63 页
活动的公告
16
关于调整网上直销基金转换、赎回
转购、汇款交易优惠费率的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-12-10
17
关于增加申万宏源西部证券为旗下
部分基金销售机构的公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-12-13
18
关于旗下公开募集证券投资基金投
资北交所股票的风险提示性公告
上海证券报及规定互联
网网站
2021-12-24
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%
）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本
项特有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金投资范围包括北交所上市的股票。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，
选择将部分基金资产投资于北交所上市股票或选择不将基金资产投资于北交所上市股票，基
金资产并非必然投资北交所上市股票。基金管理人提醒投资者注意基金因投资北交所上市股
票所带来的风险：北交所上市企业为创新型中小企业，普遍具有初创性、技术新、研发投入
大、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征，相对于沪深交易所上市企业，北交所上市企
业的经营风险、盈利风险、技术风险、流动性风险、退市风险、股价大幅波动风险等整体上
更为突出，且在北交所投资还存在市场制度、交易规则等差异可能带来的风险。基金投资北
交所上市股票的特有风险包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、退市风险、
股价大幅波动风险、投资战略配售股票风险、政策风险等。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 63 页 共 63 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全社会责任混合型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全社会责任混合型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536
兴证全球基金管理有限公司
2022 年 3月 31日
