安信策略精选灵活配置混合型证券投资基
金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 31 日
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
...................................................................................................................................
1
1.1 重要提示
...........................................................................................................................................
1
1.2 目录
...................................................................................................................................................
2
§2 基金简介
...............................................................................................................................................
4
2.1 基金基本情况
...................................................................................................................................
4
2.2 基金产品说明
...................................................................................................................................
4
2.3 基金管理人和基金托管人
...............................................................................................................
4
2.4 信息披露方式
...................................................................................................................................
5
2.5 其他相关资料
...................................................................................................................................
5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
..............................................................................
5
3.1 主要会计数据和财务指标
...............................................................................................................
5
3.2 基金净值表现
...................................................................................................................................
6
3.3 过去三年基金的利润分配情况
.......................................................................................................
8
§4 管理人报告
...........................................................................................................................................
8
4.1 基金管理人及基金经理情况
...........................................................................................................
8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
.................................................................
10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
.............................................................................
11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
.............................................................
11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
.............................................................
12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
.............................................................................
13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
.........................................................................
13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
.............................................................................
14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
....................................
14
§5 托管人报告
.........................................................................................................................................
14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
.................................................................................
14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............
14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
................................
14
§6 审计报告
.............................................................................................................................................
15
§7 年度财务报表
.....................................................................................................................................
16
7.1 资产负债表
.....................................................................................................................................
16
7.2 利润表
.............................................................................................................................................
18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
.................................................................................................
19
7.4 报表附注
.........................................................................................................................................
20
§8 投资组合报告
.....................................................................................................................................
49
8.1 期末基金资产组合情况
.................................................................................................................
49
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.........................................................................................
50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
....................................
51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
.............................................................................................
54
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.........................................................................................
63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................
63
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
....................
64
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
....................
64
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
................................
64
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
.......................................................................
64
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
.......................................................................
64
8.12 投资组合报告附注
.......................................................................................................................
65
§9 基金份额持有人信息
.........................................................................................................................
66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
.....................................................................................
66
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
.........................................................................
66
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
........................................
66
§10 开放式基金份额变动
.......................................................................................................................
66
§11 重大事件揭示
...................................................................................................................................
67
11.1 基金份额持有人大会决议
...........................................................................................................
67
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
..........................................
67
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...............................................................
67
11.4 基金投资策略的改变
...................................................................................................................
67
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.......................................................................................
67
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
......................................................
67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
...................................................................................
67
11.8 其他重大事件
...............................................................................................................................
69
§12 影响投资者决策的其他重要信息
...................................................................................................
71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
...........................................
71
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
...............................................................................................
71
§13 备查文件目录
...................................................................................................................................
71
13.1 备查文件目录
...............................................................................................................................
71
13.2 存放地点
.......................................................................................................................................
72
13.3 查阅方式
.......................................................................................................................................
72
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信灵活配置混合
基金主代码 750001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 20 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,443,020,227.44 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 灵活运用多种投资策略，深入挖掘和把握市场投资机会，分享中国
经济增长和资本市场发展的成果，力争为基金份额持有人创造当期
收益和长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的模式，在对中国
经济结构和发展趋势进行分析的基础上，以行业运行周期和公司竞
争优势分析为根本，结合金融市场行为分析，根据大类资产的收益
与风险特征及其变化趋势的判断，动态运用并不断优化资产配置策
略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、权证投
资策略等多种策略，实现基金资产长期稳定增值。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债总指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险
水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙晓奇 李申
联系电话 0755-82509999 021-60637102
电子邮箱 service@essencefund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-088-088 021-60637111
传真 0755-82799292 021-60635778
注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009 号新世界商务中心 36
层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009 号新世界商务中心 36
层
北京市西城区闹市口大街1号院
1号楼
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邮政编码 518026 100033
法定代表人 刘入领 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安
永大楼 16 层
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号
新世界商务中心 36 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021 年 2020 年 2019 年
本期已实
现收益
-27,724,724.78 97,450,118.30 32,842,831.49
本期利润 83,574,024.47 110,650,502.27 48,229,970.94
加权平均
基金份额
本期利润
0.0934 0.9772 0.5347
本期加权
平均净值
利润率
3.35% 53.34% 44.63%
本期基金
份额净值
增长率
17.18% 70.80% 55.23%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021 年末 2020 年末 2019 年末
期末可供
分配利润
2,128,469,091.40 272,203,955.61 46,970,757.66
期末可供
分配基金
份额利润
1.4750 1.2450 0.3873
期末基金 4,026,193,630.91 520,491,277.23 169,028,923.75
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资产净值
期末基金
份额净值
2.790 2.381 1.394
3.1.3 累
计期末指
标
2021 年末 2020 年末 2019 年末
基金份额
累计净值
增长率
349.27% 283.41% 124.47%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.53% 0.68% 1.27% 0.47%
-1.80
%
0.21%
过去六个月 -2.65% 0.92% -2.36% 0.61%
-0.29
%
0.31%
过去一年 17.18% 1.09% -1.88% 0.70%
19.06
%
0.39%
过去三年 210.69% 1.20% 38.45% 0.76%
172.24
%
0.44%
过去五年 175.42% 1.19% 32.55% 0.71%
142.87
%
0.48%
自基金合同生效起
至今
349.27% 1.34% 62.54% 0.86%
286.73
%
0.48%
注：根据《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基
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准为：60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债总指数收益率。其中沪深 300 指数是由上海证券交易
所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A股市场指数，其成份股票为中国 A
股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。中债
总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范
围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。由于基金
资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准
指数每日按照 60%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2012 年 6 月 20 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信
证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 77 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵
活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证
券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分
级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混
合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费
医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路
主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活
配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置
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混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型
证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资
基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安
信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放
债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安
信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型
证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定
期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添
益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券
投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、
安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信盈利驱动股票
型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投
资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安
信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信
价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、
安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增
利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健
养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、
安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健
聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3
年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈
6 个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合
盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均
衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费
升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈 18
个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报
一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利
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混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张竞
本基金的
基 金 经
理，权益
投资部总
经理
2017 年
12 月 29
日
- 14 年
张竞先生，经济学硕士。历任华泰证券股
份有限公司研究所研究员，安信证券股份
有限公司证券投资部投资经理助理、安信
基金筹备组研究部研究员，安信基金管理
有限责任公司研究部研究员、特定资产管
理部副总经理、特定资产管理部总经理。
现任安信基金管理有限责任公司权益投资
部总经理。曾任安信工业 4.0 主题沪港深
精选灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理；现任安信策略精选灵活配置混合型
证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置
混合型证券投资基金、安信比较优势灵活
配置混合型证券投资基金、安信平稳合盈
一年持有期混合型证券投资基金、安信浩
盈 6 个月持有期混合型证券投资基金的基
金经理。
沈 明
辉
本基金的
基金经理
助理
2020 年 8
月 19 日
- 5 年
沈明辉先生，管理学硕士。历任广发证券
发展研究中心分析师，恒大集团研究院研
究员。安信基金管理有限责任公司研究部
研究员，现任安信基金管理有限责任公司
研究部基金经理。曾任安信工业 4.0 主题
沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理助理；现任安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理助
理，安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
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资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为不同基金经理管理的基金因投资策略
和流动性需要而发生的反向交易，有关基金经理履行了内部审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经历了 2019-2020 年权益公募的“大年”之后。2021 年，偏股型公募基金收益回归正常，中
位数回到 5%左右，跑赢中证 800。全年看行业之间分化严重，表现较好的主要集中于两个领域，
一个是需求端快速爆发或者预期快速爆发的新能源车以及风电、光伏；二是供给端优化的周期板
块。
我们先总结一下 2021 年我们投资过程中成功和失败的部分。
2021 年成功的部分：
首先，对于“核心资产”的股票在达到我们测算的合理估值上限的时候坚定卖出，而不是等
到估值不合理的时候被动卖出，使得我们很大程度上避免了年初的波动和损失。
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2021 年年初的时候，以“茅指数”为代表的“核心资产”在趋势资金的推动下，市场的分化
和演绎趋向于极致。我们在一月中旬保持理性，不断降低风险收益比已经很低的“核心资产”，虽
然曾经短暂面临净值的压力，但是最终较好的回避了 “核心资产”突然掉头向下的风险。
其次，我们在一月中旬布局了基本面远超市场预期的品种。这些品种虽然不多，但是涨幅很
大，不仅对净值形成了很好的贡献，并且有效的对冲了我们保留的部分长久期资产的向下波动。
例如，我们在一月中旬利用市场分化极致的机会布局了无论是基本面还是盈利预期差巨大的
电解铝板块。最终，无论是行业基本面的变化还是公司的盈利都兑现了我们年初的判断，相关上
市公司前三季度的利润就超过了其上市二十多年的利润总和。
2021 年失败的部分：
首先，2021 年我们错过了全年高举高打的新能源板块，特别是新能源车板块。新能源车板块
在 2020 年表现较好的基础上，继续受到资金认可，不少公司股价出现了数倍涨幅。如果说 8月份
之后的新能源车行情有大家不断上调未来销量一致预期的背景下，开始忽略其作为周期成长行业
的周期属性，有所泡沫化的话。7 月中旬前的几个核心中游品种的业绩超预期以及 7 月份开始的
锂资源价格变化确实是通过产业研究可以做出预判的。但我们在这方面的研究只是跟踪性而非前
瞻性，错失了巨大的投资机会。
其次是我们一个长期重仓持有的核心品种，我们忽略了行业之间勾稽关系所提示的风险，在
中观需求已经出现历史上未曾出现变化的时候，仍然寄希望于通过微观调研寻找警示信号，在三
季度损失了全年的超额收益后才对持仓进行了相应调整。
投资策略方面，本组合坚持逆向+自下而上精选高复合 ROE 的选股策略，同时坚持持有不受
同一因素驱动的多个行业，即使再看好的单一行业，也不进行过多的风险暴露。长期通过坚持从
个股研究的阿尔法中不断获得超额回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.790 元；本报告期基金份额净值增长率为 17.18%，业绩
比较基准收益率为-1.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022 年，我们认为宏观基本面最大的变数还是在于通胀。客观来讲，通胀的走势是很难
清晰预测的，否则美联储的货币政策态度在短短的几个月中也不会出现如此急剧的变化。
在大宗可能分化的背景下，比较确定的是在供需失衡的情况下，传统能源和农产品在未来很
长一段时间内价格都将处于高位。包括疫情的变化也会影响 PPI 向 CPI 的传导速度和力度，使得
今年国内外的通胀变化破朔迷离。
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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页
而通胀的变化最终将决定货币政策的空间和节奏，也会影响资本市场的未来走向。
展望 2022 年，“变”与“不变”仍是未来的关键词。所谓“变”是指市场已经从 2021 年初只
关注高景气成长扩展到关注估值和成长的匹配度，这个过程在 2022 年还将继续；“不变”是指市
场在扩散过程中，能够持续创造超额收益大概率不是前几年的“核心资产”，而是仍然在各个细分
领域中具备竞争力的“专精特新”龙头公司，但我们不看好二三线仅仅是静态估值便宜但竞争力
不强的公司。
细分行业领域，我们对明年地产销量持有谨慎预期，但是对于竣工的趋势好转有所预期，因
此认为地产产业链将呈现分化的态势，开工端和竣工端产业链冷暖自知。与地产销量谨慎相对应
的是我们认为地产行业本身的格局未来会得到极大的优化，类似于 2017 年供给侧行业的出清。即
使未来新房销量下滑到均衡水平，国有地产公司受益于份额提升以及净利率回升，实际经营性盈
利（非报表）的低点或已出现。
相较于我们熟悉的 A股，我们预计 2022 年港股的风险收益比会更好。这么看的原因，不仅仅
是由于AH溢价率已经到了近10年的高位以及沪深300已经连续三年跑赢恒生指数这类统计数据，
更多的是基于价值角度的判断。虽然我们对于港股的认知远不如 A股，但是我们仍然原因加大对
于港股的研究和探索。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、
梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及
公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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14
页
人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益
投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行
机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值
的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通
协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责
定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。
当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值
调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告（注：
财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，
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页
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持
有人
审计意见
我们审计了安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的财
务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度
的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报
表附注。
我们认为，后附的安信策略精选灵活配置混合型证券投资基
金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和
净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于安信策略精选灵活配置混合型证券
投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信
息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财
务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估安信策略精选灵活配置
混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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页
的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对安信策略精选灵活配置
混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安信策略
精选灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 吴翠蓉 邓 雯
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1号，东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期 2022 年 03 月 24 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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报告截止日：2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
746,678,368.53 79,486,263.47
结算备付金 22,696,190.27 3,674,928.65
存出保证金 2,848,367.63 197,154.61
交易性金融资产 7.4.7.2 3,162,342,707.18 453,439,162.38
其中：股票投资 2,883,309,494.43 414,988,005.50
基金投资 - -
债券投资 279,033,212.75 38,451,156.88
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 196,400,000.00 26,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 1,983,900.85 509,535.31
应收股利 - -
应收申购款 4,772,380.13 177,589.75
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 4,137,721,914.59 563,484,634.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 72,202,791.19 39,582,812.97
应付赎回款 24,747,544.55 1,583,328.55
应付管理人报酬 5,119,222.72 486,245.53
应付托管费 853,203.78 81,040.93
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 8,291,430.39 1,079,723.90
应交税费 1,840.30 10.07
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 312,250.75 180,194.99
负债合计 111,528,283.68 42,993,356.94
所有者权益：
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实收基金 7.4.7.9 1,443,020,227.44 218,646,237.34
未分配利润 7.4.7.10 2,583,173,403.47 301,845,039.89
所有者权益合计 4,026,193,630.91 520,491,277.23
负债和所有者权益总计 4,137,721,914.59 563,484,634.17
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.790 元，基金份额总额 1,443,020,227.44
份。
7.2 利润表
会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
一、收入 166,943,661.73 119,109,483.46
1.利息收入 5,602,495.31 639,714.12
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,977,843.67 167,736.99
债券利息收入 2,978,967.45 101,782.05
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
645,684.19 370,195.08
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
47,742,312.12 105,112,521.24
其中：股票投资收益 7.4.7.12 34,151,346.37 100,614,965.49
基金投资收益 - - -
债券投资收益 7.4.7.13 -2,664,073.87 3,230,856.38
资产支持证券投资
收益
7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 16,255,039.62 1,266,699.37
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.18 111,298,749.25 13,200,383.97
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.19 2,300,105.05 156,864.13
减：二、费用 83,369,637.26 8,458,981.19
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 37,172,200.51 3,075,893.17
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2．托管费 7.4.10.2.2 6,195,366.69 512,648.84
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.20 39,728,137.82 4,643,998.53
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加 1,387.14 30.02
7．其他费用 7.4.7.21 272,545.10 226,410.63
三、利润总额（亏损总额
以
“-”
号填列）
83,574,024.47 110,650,502.27
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
83,574,024.47 110,650,502.27
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
218,646,237.34 301,845,039.89 520,491,277.23
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 83,574,024.47 83,574,024.47
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减 少以
“-”号填列）
1,224,373,990.10 2,197,754,339.11 3,422,128,329.21
其中：1.基金申
购款
1,872,349,024.11 3,368,558,205.80 5,240,907,229.91
2.基金赎
回款
-647,975,034.01 -1,170,803,866.69 -1,818,778,900.70
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者 1,443,020,227.44 2,583,173,403.47 4,026,193,630.91
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权益（基金净值）
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
121,285,264.39 47,743,659.36 169,028,923.75
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 110,650,502.27 110,650,502.27
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减 少以
“-”号填列）
97,360,972.95 143,450,878.26 240,811,851.21
其中：1.基金申
购款
181,714,962.31 200,968,484.54 382,683,446.85
2.基金赎
回款
-84,353,989.36 -57,517,606.28 -141,871,595.64
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
218,646,237.34 301,845,039.89 520,491,277.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
刘入领 范瑛 苗杨
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）2012 年 4 月 5 日下发的证监许可[2012]442 号文“关于核准安信策
略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2012 年 5 月 21 日至 2012
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年 6 月 15 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2012)
验字第 60962175_H04 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信策略精选灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》于 2012 年 6 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
743,426,623.31 份基金份额，其中认购资金利息折合 134,013.84 份基金份额。本基金的基金管
理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为
中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、
债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规
允许或中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 30%—80%，权证投资占基金
资产净值的比例为 0－3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为 20%—70%，其中现金或
者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债总指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计
报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其
他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项。
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
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金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行
估值：
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(1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，
应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对
资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于
申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和
赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
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为股利收益。债券投资在持有期间应取得的按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金
额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。资产支持证券投资在持有期间应取得的按证券票面价值与票面利率计算的金
额扣除在适用情况下由证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够
可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法
逐日确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若期末未分配利润中的未实现部分为正
数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供
分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的
拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
7.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，证券投
资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
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7.4.6.4 个人所得税
个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时
代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
活期存款 746,678,368.53 79,486,263.47
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以
内
- -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计 746,678,368.53 79,486,263.47
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,743,806,731.11 2,883,309,494.43 139,502,763.32
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 87,570,620.75 89,249,212.75 1,678,592.00
银行间市场 189,933,950.00 189,784,000.00 -149,950.00
合计 277,504,570.75 279,033,212.75 1,528,642.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,021,311,301.86 3,162,342,707.18 141,031,405.32
项目
上年度末
2020 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
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股票 385,395,653.90 414,988,005.50 29,592,351.60
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 38,310,852.41 38,451,156.88 140,304.47
银行间市场 - - -
合计 38,310,852.41 38,451,156.88 140,304.47
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 423,706,506.31 453,439,162.38 29,732,656.07
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 196,400,000.00 -
银行间市场 - -
合计 196,400,000.00 -
项目
上年度末
2020 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 26,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 26,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 101,324.06 4,665.40
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 11,234.63 1,819.07
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应收债券利息 1,786,995.26 517,356.31
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 82,936.92 -14,403.04
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 1,409.98 97.57
合计 1,983,900.85 509,535.31
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 8,291,180.39 1,079,723.90
银行间市场应付交易费用 250.00 -
合计 8,291,430.39 1,079,723.90
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 92,950.75 5,894.99
应付证券出借违约金 - -
应付银行间账户维护费 9,300.00 9,300.00
应付信息披露费 120,000.00 120,000.00
应付审计费 90,000.00 45,000.00
合计 312,250.75 180,194.99
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 218,646,237.34 218,646,237.34
本期申购 1,872,349,024.11 1,872,349,024.11
本期赎回（以“-”号填列） -647,975,034.01 -647,975,034.01
本期末 1,443,020,227.44 1,443,020,227.44
注：申购份额含转换入份额，赎回份额含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 272,203,955.61 29,641,084.28 301,845,039.89
本期利润 -27,724,724.78 111,298,749.25 83,574,024.47
本期基金份额交易
产生的变动数
1,883,989,860.57 313,764,478.54 2,197,754,339.11
其中：基金申购款 2,901,701,651.74 466,856,554.06 3,368,558,205.80
基金赎回款 -1,017,711,791.17 -153,092,075.52 -1,170,803,866.69
本期已分配利润 - - -
本期末 2,128,469,091.40 454,704,312.07 2,583,173,403.47
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至2020年 12
月 31 日
活期存款利息收入 1,750,383.42 127,879.38
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 208,209.22 37,778.78
其他 19,251.03 2,078.83
合计 1,977,843.67 167,736.99
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 13,818,430,780.55 1,596,735,047.68
减：卖出股票成本总
额
13,784,279,434.18 1,496,120,082.19
买卖股票差价收入 34,151,346.37 100,614,965.49
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
436,131,798.61 69,501,565.14
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
436,456,013.64 66,231,539.14
减：应收利息总额 2,339,858.84 39,169.62
买卖债券差价收入 -2,664,073.87 3,230,856.38
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7.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
16,255,039.62 1,266,699.37
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计 16,255,039.62 1,266,699.37
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 111,298,749.25 13,200,383.97
股票投资 109,910,411.72 13,209,208.76
债券投资 1,388,337.53 -8,824.79
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 111,298,749.25 13,200,383.97
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
32
页
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
基金赎回费收入 2,180,467.29 95,378.80
基金转换费收入 119,637.76 61,436.58
其他 - 48.75
合计 2,300,105.05 156,864.13
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 39,723,962.82 4,643,998.53
银行间市场交易费用 4,175.00 -
合计 39,728,137.82 4,643,998.53
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日
审计费用 90,000.00 45,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费用 25,345.10 14,910.63
银行间账户维护费 37,200.00 46,500.00
合计 272,545.10 226,410.63
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(“安信基
金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
33
页
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
安信证券 12,698,588,242.73 42.43 891,126,922.44 26.63
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
安信证券 9,032,526.65 39.02 2,629,220.03 31.71
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
安信证券 633,879.36 23.37 414,262.62 38.37
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
34
页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 37,172,200.51 3,075,893.17
其中：支付销售机构的客户维护费 4,846,393.14 296,757.13
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 6,195,366.69 512,648.84
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
35
页
的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日
基金合同生效日（2012 年 6 月
20 日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 5,484,914.98 21,002,442.47
报告期间申购/买入总份额 4,049,817.74 5,484,914.98
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 21,002,442.47
报告期末持有的基金份额 9,534,732.72 5,484,914.98
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.66% 2.51%
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
安信证券 5,339,038.12 0.37 5,339,038.12 2.44
注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
36
页
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 746,678,368.53 1,750,383.42 79,486,263.47 127,879.38
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
001234
泰慕
士
2021
年 12
月 31
日
2022
年 1月
11 日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍杰
特
2021
年 7 月
26 日
2022
年 02
月 16
日
新股锁
定
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021
年 8 月
4 日
2022
年 2月
14 日
新股锁
定
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021
年 9 月
8 日
2022
年 3月
16 日
新股锁
定
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
300994
久祺
股份
2021
年 8 月
2 日
2022
年 2月
14 日
新股锁
定
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
37
页
301021
英诺
激光
2021
年 6 月
28 日
2022
年 1月
6 日
新股锁
定
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025
读客
文化
2021
年 7 月
6 日
2022
年 01
月 24
日
新股锁
定
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021
年 7 月
8 日
2022
年 1月
17 日
新股锁
定
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021
年 7 月
8 日
2022
年 01
月 19
日
新股锁
定
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021
年 7 月
12 日
2022
年 1月
20 日
新股锁
定
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301029
怡合
达
2021
年 7 月
14 日
2022
年 1月
24 日
新股锁
定
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301030
仕净
科技
2021
年 7 月
15 日
2022
年 1月
24 日
新股锁
定
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301032
新柴
股份
2021
年 7 月
15 日
2022
年 1月
24 日
新股锁
定
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈普
医学
2021
年 7 月
15 日
2022
年 1月
26 日
新股锁
定
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301035
润丰
股份
2021
年 7 月
21 日
2022
年 1月
28 日
新股锁
定
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301036
双乐
股份
2021
年 7 月
21 日
2022
年 02
月 16
日
新股锁
定
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021
年 7 月
21 日
2022
年 2月
7 日
新股锁
定
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021
年 7 月
22 日
2022
年 2月
7 日
新股锁
定
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021
年 7 月
2022
年 1月
新股锁
定
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
38
页
1 日 10 日
301040
中环
海陆
2021
年 7 月
26 日
2022
年 2月
7 日
新股锁
定
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301041
金百
泽
2021
年 8 月
2 日
2022
年 2月
11 日
新股锁
定
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301046
能辉
科技
2021
年 8 月
10 日
2022
年 2月
17 日
新股锁
定
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021
年 8 月
11 日
2022
年 02
月 28
日
新股锁
定
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021
年 8 月
17 日
2022
年 2月
24 日
新股锁
定
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021
年 8 月
17 日
2022
年 2月
24 日
新股锁
定
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301052
果麦
文化
2021
年 8 月
23 日
2022
年 2月
28 日
新股锁
定
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301053
远信
工业
2021
年 8 月
25 日
2022
年 3月
1 日
新股锁
定
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021
年 8 月
26 日
2022
年 3月
7 日
新股锁
定
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056
森赫
股份
2021
年 8 月
27 日
2022
年 3月
7 日
新股锁
定
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057
汇隆
新材
2021
年 8 月
31 日
2022
年 3月
9 日
新股锁
定
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301058
中粮
工科
2021
年 9 月
1 日
2022
年 3月
9 日
新股锁
定
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301059
金三
江
2021
年 9 月
3 日
2022
年 3月
14 日
新股锁
定
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301060
兰卫
医学
2021
年 9 月
6 日
2022
年 3月
14 日
新股锁
定
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
39
页
301062
上海
艾录
2021
年 9 月
7 日
2022
年 3月
14 日
新股锁
定
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅
股份
2021
年 9 月
9 日
2022
年 3月
24 日
新股锁
定
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301068
大地
海洋
2021
年 9 月
16 日
2022
年 3月
28 日
新股锁
定
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021
年 9 月
16 日
2022
年 3月
28 日
新股锁
定
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301078
孩子
王
2021
年 9 月
30 日
2022
年 4月
14 日
新股锁
定
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021
年 10
月 11
日
2022
年 4月
19 日
新股锁
定
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301082
久盛
电气
2021
年 10
月 14
日
2022
年 4月
27 日
新股锁
定
15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 -
301083
百胜
智能
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4月
21 日
新股锁
定
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301087
可孚
医疗
2021
年 10
月 15
日
2022
年 4月
25 日
新股锁
定
93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32 -
301088
戎美
股份
2021
年 10
月 19
日
2022
年 4月
28 日
新股锁
定
33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
301089
拓新
药业
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
27 日
新股锁
定
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021
年 10
月 19
日
2022
年 4月
26 日
新股锁
定
10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 -
301091 深城 2021 2022 新股锁 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
40
页
交 年 10
月 20
日
年 4月
29 日
定
301092
争光
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5月
5 日
新股锁
定
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093
华兰
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5月
5 日
新股锁
定
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301096
百诚
医药
2021
年 12
月 13
日
2022
年 6月
20 日
新股锁
定
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301098
金埔
园林
2021
年 11
月 4 日
2022
年 5月
12 日
新股锁
定
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301099
雅创
电子
2021
年 11
月 10
日
2022
年 5月
23 日
新股锁
定
21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 -
301100
风光
股份
2021
年 12
月 10
日
2022
年 6月
17 日
新股锁
定
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
301101
明月
镜片
2021
年 12
月 9 日
2022
年 6月
16 日
新股锁
定
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301108
洁雅
股份
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6月
6 日
新股锁
定
57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 -
301118
恒光
股份
2021
年 11
月 9 日
2022
年 5月
18 日
新股锁
定
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301126
达嘉
维康
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7 日
新股锁
定
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301127
天源
环保
2021
年 12
月 23
日
2022
年 6月
30 日
新股锁
定
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 -
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
41
页
301138
华研
精机
2021
年 12
月 8 日
2022
年 6月
15 日
新股锁
定
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301149
隆华
新材
2021
年 11
月 3 日
2022
年 5月
10 日
新股锁
定
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301166
优宁
维
2021
年 12
月 21
日
2022
年 6月
28 日
新股锁
定
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
301179
泽宇
智能
2021
年 12
月 1 日
2022
年 6月
8 日
新股锁
定
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301180
万祥
科技
2021
年 11
月 9 日
2022
年 5月
16 日
新股锁
定
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301185
鸥玛
软件
2021
年 11
月 11
日
2022
年 5月
19 日
新股锁
定
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
301188
力诺
特玻
2021
年 11
月 4 日
2022
年 5月
11 日
新股锁
定
13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
301190
善水
科技
2021
年 12
月 17
日
2022
年 6月
24 日
新股锁
定
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301193
家联
科技
2021
年 12
月 2 日
2022
年 6月
9 日
新股锁
定
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301198
喜悦
智行
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6月
2 日
新股锁
定
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301211
亨迪
药业
2021
年 12
月 14
日
2022
年 6月
22 日
新股锁
定
25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 -
301221
光庭
信息
2021
年 12
月 15
日
2022
年 6月
22 日
新股锁
定
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
601728
中国
电信
2021
年 8 月
2022
年 2月
新股锁
定
4.53 4.27394,0111,784,869.831,682,426.97 -
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
42
页
11 日 21 日
688148
芳源
股份
2021
年 7 月
30 日
2022
年 2月
7 日
新股锁
定
4.58 34.00 11,860 54,318.80 403,240.00 -
688255
凯尔
达
2021
年 10
月 14
日
2022
年 4月
25 日
新股锁
定
47.11 37.87 1,648 77,637.28 62,409.76 -
688262
国芯
科技
2021
年 12
月 28
日
2022
年 1月
6 日
新股未
上市
41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 -
688511
天微
电子
2021
年 7 月
22 日
2022
年 2月
7 日
新股锁
定
28.09 54.52 1,490 41,854.10 81,234.80 -
688670
金迪
克
2021
年 7 月
23 日
2022
年 2月
7 日
新股锁
定
55.18 74.11 2,310 127,465.80 171,194.10 -
688776
国光
电气
2021
年 8 月
24 日
2022
年 02
月 28
日
新股锁
定
51.44 184.99 1,447 74,433.68 267,680.53 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
113052
兴业
转债
2021
年 12
月 29
日
2022
年 1月
14 日
新债未
上市
100.00 100.00 38,4403,843,949.453,843,949.45 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
43
页
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公
司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理
人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负
责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、
流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对
风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化
指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将
风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
44
页
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截至 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 2.22%（2020 年 12 月 31 日：3.19%）。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 189,784,000.00 21,823,908.00
合计 189,784,000.00 21,823,908.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以净价列示。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
AAA 18,165,156.35 16,411,249.83
AAA 以下 71,084,056.40 215,999.05
未评级 - -
合计 89,249,212.75 16,627,248.88
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以净价列示。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
45
页
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回
购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计
息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性
风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
46
页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
746,678,368.53 - - - 746,678,368.53
结算备付金
22,696,190.27 - - - 22,696,190.27
存出保证金
2,848,367.63 - - - 2,848,367.63
交易性金融资产
190,946,862.40 78,882,652.50 9,203,697.852,883,309,494.43 3,162,342,707.18
买入返售金融资产
196,400,000.00 - - - 196,400,000.00
应收利息
- - - 1,983,900.85 1,983,900.85
应收申购款
- - - 4,772,380.13 4,772,380.13
资产总计
1,159,569,788.83 78,882,652.50 9,203,697.852,890,065,775.41 4,137,721,914.59
负债
应付赎回款
- - - 24,747,544.55 24,747,544.55
应付管理人报酬
- - - 5,119,222.72 5,119,222.72
应付托管费
- - - 853,203.78 853,203.78
应付证券清算款
- - - 72,202,791.19 72,202,791.19
应付交易费用
- - - 8,291,430.39 8,291,430.39
应交税费
- - - 1,840.30 1,840.30
其他负债
- - - 312,250.75 312,250.75
负债总计
- - - 111,528,283.68 111,528,283.68
利率敏感度缺口
1,159,569,788.83 78,882,652.50 9,203,697.852,778,537,491.73 4,026,193,630.91
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
79,486,263.47 - - - 79,486,263.47
结算备付金
3,674,928.65 - - - 3,674,928.65
存出保证金
197,154.61 - - - 197,154.61
交易性金融资产
21,823,908.00 16,208,252.50 418,996.38 414,988,005.50 453,439,162.38
买入返售金融资产
26,000,000.00 - - - 26,000,000.00
应收利息
- - - 509,535.31 509,535.31
应收申购款
- - - 177,589.75 177,589.75
资产总计
131,182,254.73 16,208,252.50 418,996.38 415,675,130.56 563,484,634.17
负债
应付赎回款
- - - 1,583,328.55 1,583,328.55
应付管理人报酬
- - - 486,245.53 486,245.53
应付托管费
- - - 81,040.93 81,040.93
应付证券清算款
- - - 39,582,812.97 39,582,812.97
应付交易费用
- - - 1,079,723.90 1,079,723.90
应交税费
- - - 10.07 10.07
其他负债
- - - 180,194.99 180,194.99
负债总计
- - - 42,993,356.94 42,993,356.94
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
47
页
利率敏感度缺口
131,182,254.73 16,208,252.50 418,996.38 372,681,773.62 520,491,277.23
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
1.市场利率下 降
25 个基点
1,101,778.81 159,422.28
2. 市场利率上 升
25 个基点
-1,090,296.73 -157,106.32
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为 30%
—80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0－3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为
20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的 5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）
等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
2,883,309,494.43 71.61 414,988,005.50 79.73
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,883,309,494.43 71.61 414,988,005.50 79.73
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
1.沪深 300 指数上
升 5%
147,546,593.48 23,485,655.79
2.沪深 300 指数下
降 5%
-147,546,593.48 -23,485,655.79
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
(1) 公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层次的余额为人民币
2,964,712,692.06 元，划分为第二层次的余额为人民币 197,630,015.12 元，无划分为第三层次
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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的余额（于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层次的余额为人民币
427,997,915.47 元，划分为第二层次的余额为人民币 25,441,246.91 元，无划分为第三层次的余
额）。
公允价值所属层次间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三
层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易
不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
(2) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计
准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会
〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上统称新金融
工具相关会计准则），以及《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕
22 号），自 2022 年 1 月 1日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准则。
7.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2022 年 3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,883,309,494.43 69.68
其中：股票 2,883,309,494.43 69.68
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 279,033,212.75 6.74
其中：债券 279,033,212.75 6.74
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 196,400,000.00 4.75
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 769,374,558.80 18.59
8 其他各项资产 9,604,648.61 0.23
9 合计 4,137,721,914.59 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 40,307,076.80 1.00
B 采矿业 265,119,507.60 6.58
C 制造业 1,566,831,805.61 38.92
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 58,990,535.40 1.47
E 建筑业 97,598,306.19 2.42
F 批发和零售业 19,973,390.24 0.50
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 272,666,519.47 6.77
J 金融业 56,993,436.00 1.42
K 房地产业 504,336,103.00 12.53
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 297,189.64 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 50,198.91 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 127,263.79 0.00
S 综合 - -
合计 2,883,309,494.43 71.61
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600048 保利发展 19,532,400305,291,412.00 7.58
2 601899 紫金矿业 27,331,908265,119,507.60 6.58
3 002648 卫星化学 6,583,144263,523,254.32 6.55
4 600519 贵州茅台 108,790223,019,500.00 5.54
5 603501 韦尔股份 612,300190,284,471.00 4.73
6 600570 恒生电子 2,800,889174,075,251.35 4.32
7 600383 金地集团 12,192,530158,137,114.10 3.93
8 300171 东富龙 2,729,366137,942,157.64 3.43
9 603986 兆易创新 683,160120,133,686.00 2.98
10 002541 鸿路钢构 1,952,287104,525,445.98 2.60
11 000792 盐湖股份 2,857,200101,116,308.00 2.51
12 600885 宏发股份 1,350,239100,781,838.96 2.50
13 601668 中国建筑 19,518,300 97,591,500.00 2.42
14 300496 中科创达 545,075 75,449,281.50 1.87
15 603236 移远通信 302,860 61,753,154.00 1.53
16 600900 长江电力 2,598,702 58,990,535.40 1.47
17 300033 同花顺 394,200 56,993,436.00 1.42
18 603279 景津装备 952,407 44,172,636.66 1.10
19 001979 招商蛇口 3,066,535 40,907,576.90 1.02
20 002714 牧原股份 755,380 40,307,076.80 1.00
21 603855 华荣股份 1,553,700 39,277,536.00 0.98
22 600399 抚顺特钢 1,206,600 29,887,482.00 0.74
23 002250 联化科技 1,404,660 25,241,740.20 0.63
24 003021 兆威机电 260,120 20,770,582.00 0.52
25 300036 超图软件 688,500 20,689,425.00 0.51
26 600703 三安光电 537,814 20,200,293.84 0.50
27 002643 万润股份 854,169 20,192,555.16 0.50
28 002727 一心堂 516,000 19,871,160.00 0.49
29 300748 金力永磁 434,260 19,493,931.40 0.48
30 603733 仙鹤股份 391,300 15,968,953.00 0.40
31 002960 青鸟消防 164,100 7,967,055.00 0.20
32 603129 春风动力 25,100 4,342,300.00 0.11
33 300679 电连技术 79,900 4,194,750.00 0.10
34 002472 双环传动 152,000 4,192,160.00 0.10
35 300487 蓝晓科技 40,900 4,022,515.00 0.10
36 605305 中际联合 20,600 1,983,574.00 0.05
37 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.04
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38 002555 三七互娱 15,500 418,810.00 0.01
39 688148 芳源股份 11,860 403,240.00 0.01
40 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
41 688776 国光电气 1,447 267,680.53 0.01
42 301096 百诚医药 2,714 231,152.38 0.01
43 688670 金迪克 2,310 171,194.10 0.00
44 688216 气派科技 2,000 99,300.00 0.00
45 301052 果麦文化 2,520 89,331.48 0.00
46 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.00
47 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00
48 688255 凯尔达 1,648 62,409.76 0.00
49 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
50 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
51 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
52 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00
53 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
54 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
55 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
56 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
57 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
58 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00
59 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
60 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
61 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
62 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
63 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
64 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
65 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
66 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
67 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
68 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
69 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
70 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
71 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
72 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
73 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
74 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
75 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
76 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
77 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
78 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
79 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
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80 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
81 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
82 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
83 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
84 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
85 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00
86 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
87 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
88 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
89 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
90 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
91 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
92 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
93 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
94 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
95 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
96 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
97 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
98 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
99 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
100 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
101 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
102 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
103 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
104 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
105 301004 嘉益股份 312 6,389.76 0.00
106 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
107 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
108 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
109 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
110 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
111 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
112 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
113 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
114 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
115 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
116 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
117 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
118 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
119 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
120 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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54
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 514,524,240.69 98.85
2 603986 兆易创新 493,078,042.91 94.73
3 002466 天齐锂业 488,971,610.58 93.94
4 300059 东方财富 464,906,236.74 89.32
5 000063 中兴通讯 381,276,679.30 73.25
6 002594 比亚迪 335,418,402.69 64.44
7 603799 华友钴业 324,984,605.20 62.44
8 603501 韦尔股份 320,152,572.48 61.51
9 002415 海康威视 279,646,164.10 53.73
10 601012 隆基股份 276,607,165.08 53.14
11 000568 泸州老窖 274,059,408.33 52.65
12 300124 汇川技术 272,189,153.08 52.29
13 002648 卫星化学 269,697,113.16 51.82
14 600048 保利发展 262,241,326.13 50.38
15 600519 贵州茅台 256,509,450.40 49.28
16 600089 特变电工 221,313,405.66 42.52
17 600438 通威股份 213,291,724.95 40.98
18 002371 北方华创 197,965,165.00 38.03
19 600188 兖矿能源 197,399,825.25 37.93
20 600570 恒生电子 194,001,395.77 37.27
21 601919 中远海控 191,118,761.84 36.72
22 300033 同花顺 180,803,225.06 34.74
23 002460 赣锋锂业 177,674,440.01 34.14
24 600487 亨通光电 162,614,329.99 31.24
25 002475 立讯精密 159,373,484.15 30.62
26 300073 当升科技 152,293,619.25 29.26
27 600406 国电南瑞 147,027,372.96 28.25
28 300748 金力永磁 140,851,833.21 27.06
29 002129 中环股份 136,057,671.40 26.14
30 600383 金地集团 132,908,354.84 25.54
31 000039 中集集团 131,619,711.55 25.29
32 600399 抚顺特钢 130,454,050.15 25.06
33 002241 歌尔股份 130,433,950.00 25.06
34 000858 五 粮 液 130,282,398.43 25.03
35 002221 东华能源 124,385,385.69 23.90
36 000807 云铝股份 120,711,672.98 23.19
37 300496 中科创达 111,812,690.21 21.48
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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55
页
38 002202 金风科技 110,739,156.97 21.28
39 600989 宝丰能源 109,957,921.04 21.13
40 600808 马钢股份 104,565,580.00 20.09
41 601688 华泰证券 104,351,924.64 20.05
42 600030 中信证券 104,351,398.43 20.05
43 000776 广发证券 104,285,600.96 20.04
44 300171 东富龙 104,251,603.30 20.03
45 002541 鸿路钢构 102,796,522.43 19.75
46 600885 宏发股份 101,445,796.91 19.49
47 002250 联化科技 98,252,287.32 18.88
48 000792 盐湖股份 98,175,315.00 18.86
49 300450 先导智能 97,915,230.23 18.81
50 601668 中国建筑 97,367,214.00 18.71
51 002064 华峰化学 96,583,302.85 18.56
52 603659 璞泰来 95,397,122.15 18.33
53 002493 荣盛石化 92,339,016.26 17.74
54 600166 福田汽车 90,837,779.04 17.45
55 600884 杉杉股份 90,055,578.21 17.30
56 600900 长江电力 89,816,250.38 17.26
57 300207 欣旺达 89,233,404.17 17.14
58 600395 盘江股份 86,941,805.68 16.70
59 603308 应流股份 83,542,350.05 16.05
60 000596 古井贡酒 83,090,566.00 15.96
61 002203 海亮股份 83,030,892.04 15.95
62 600703 三安光电 81,998,742.92 15.75
63 300750 宁德时代 77,377,398.12 14.87
64 603259 药明康德 76,172,789.65 14.63
65 002709 天赐材料 74,591,698.80 14.33
66 300747 锐科激光 73,465,655.90 14.11
67 000988 华工科技 73,166,180.73 14.06
68 600563 法拉电子 73,012,329.50 14.03
69 600010 包钢股份 72,448,684.38 13.92
70 000423 东阿阿胶 71,899,028.46 13.81
71 000059 华锦股份 69,213,334.45 13.30
72 600036 招商银行 67,690,703.99 13.01
73 300724 捷佳伟创 67,398,800.14 12.95
74 300122 智飞生物 66,997,912.68 12.87
75 000762 西藏矿业 66,760,903.00 12.83
76 000651 格力电器 66,186,131.40 12.72
77 600549 厦门钨业 65,759,933.15 12.63
78 601965 中国汽研 65,575,157.36 12.60
79 600970 中材国际 65,424,604.40 12.57
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
56
页
80 600057 厦门象屿 63,644,159.43 12.23
81 000002 万 科Ａ 62,890,462.05 12.08
82 000933 神火股份 62,567,770.40 12.02
83 300142 沃森生物 60,218,628.40 11.57
84 000983 山西焦煤 58,896,150.24 11.32
85 002080 中材科技 57,921,117.98 11.13
86 603236 移远通信 56,772,930.20 10.91
87 000625 长安汽车 55,717,231.20 10.70
88 601666 平煤股份 55,438,817.48 10.65
89 300034 钢研高纳 55,137,321.74 10.59
90 002727 一心堂 54,589,433.20 10.49
91 603993 洛阳钼业 54,267,678.00 10.43
92 000513 丽珠集团 53,554,004.57 10.29
93 002013 中航机电 52,072,669.75 10.00
94 600754 锦江酒店 52,067,351.79 10.00
95 002508 老板电器 50,037,072.60 9.61
96 600845 宝信软件 49,722,825.00 9.55
97 688012 中微公司 49,571,216.28 9.52
98 000001 平安银行 48,202,856.18 9.26
99 601636 旗滨集团 46,845,275.39 9.00
100 601838 成都银行 45,159,835.96 8.68
101 600216 浙江医药 44,788,888.04 8.61
102 600985 淮北矿业 44,482,212.04 8.55
103 601601 中国太保 44,309,313.42 8.51
104 000975 银泰黄金 43,629,430.93 8.38
105 603613 国联股份 42,852,221.00 8.23
106 600577 精达股份 42,127,191.75 8.09
107 601166 兴业银行 41,901,025.00 8.05
108 601577 长沙银行 41,821,453.51 8.03
109 601225 陕西煤业 41,551,161.00 7.98
110 000519 中兵红箭 41,371,689.78 7.95
111 600196 复星医药 41,185,851.30 7.91
112 002643 万润股份 40,925,121.62 7.86
113 002714 牧原股份 40,140,369.60 7.71
114 603279 景津环保 40,000,362.87 7.69
115 002245 蔚蓝锂芯 39,850,768.63 7.66
116 600273 嘉化能源 38,990,746.27 7.49
117 002079 苏州固锝 38,237,961.38 7.35
118 688777 中控技术 38,085,303.11 7.32
119 603855 华荣股份 38,019,773.10 7.30
120 600810 神马股份 37,523,932.85 7.21
121 688006 杭可科技 37,467,866.87 7.20
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
57
页
122 688388 嘉元科技 36,966,740.70 7.10
123 600988 赤峰黄金 35,709,404.95 6.86
124 600029 南方航空 34,518,537.77 6.63
125 601111 中国国航 34,514,379.00 6.63
126 001979 招商蛇口 34,460,336.15 6.62
127 600782 新钢股份 34,408,764.20 6.61
128 601318 中国平安 34,050,878.00 6.54
129 300035 中科电气 31,290,000.00 6.01
130 601369 陕鼓动力 31,188,051.64 5.99
131 300390 天华超净 31,164,497.00 5.99
132 600862 中航高科 31,030,823.53 5.96
133 600210 紫江企业 30,981,481.00 5.95
134 601311 骆驼股份 30,938,674.55 5.94
135 600258 首旅酒店 30,182,338.15 5.80
136 300054 鼎龙股份 29,705,233.29 5.71
137 600183 生益科技 29,622,454.90 5.69
138 601009 南京银行 29,527,192.18 5.67
139 002091 江苏国泰 29,419,393.00 5.65
140 688521 芯原股份 28,617,071.38 5.50
141 300979 华利集团 28,404,942.08 5.46
142 601633 长城汽车 27,707,496.67 5.32
143 603060 国检集团 26,634,177.89 5.12
144 688083 中望软件 25,621,560.16 4.92
145 300253 卫宁健康 25,151,953.00 4.83
146 688408 中信博 25,107,103.43 4.82
147 002555 三七互娱 25,076,773.28 4.82
148 300919 中伟股份 24,833,188.95 4.77
149 002484 江海股份 24,526,431.21 4.71
150 002745 木林森 24,449,593.64 4.70
151 002859 洁美科技 23,612,260.91 4.54
152 300115 长盈精密 23,014,838.08 4.42
153 300474 景嘉微 22,843,342.60 4.39
154 600803 新奥股份 22,437,298.27 4.31
155 600522 中天科技 22,352,958.79 4.29
156 002738 中矿资源 22,136,137.79 4.25
157 300408 三环集团 21,985,547.00 4.22
158 600009 上海机场 21,916,039.06 4.21
159 603806 福斯特 21,685,883.07 4.17
160 300036 超图软件 21,421,535.25 4.12
161 300682 朗新科技 21,270,766.24 4.09
162 600171 上海贝岭 21,262,316.69 4.09
163 002353 杰瑞股份 21,078,539.66 4.05
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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58
页
164 300451 创业慧康 20,985,731.75 4.03
165 300114 中航电测 18,916,540.64 3.63
166 003021 兆威机电 18,720,068.00 3.60
167 600006 东风汽车 18,551,541.88 3.56
168 002044 美年健康 18,518,809.01 3.56
169 300829 金丹科技 17,903,849.40 3.44
170 002436 兴森科技 16,664,080.87 3.20
171 603733 仙鹤股份 15,846,133.00 3.04
172 300601 康泰生物 14,860,595.00 2.86
173 002340 格林美 14,224,722.00 2.73
174 000921 海信家电 13,862,948.00 2.66
175 688023 安恒信息 13,848,758.93 2.66
176 688682 霍莱沃 13,786,357.15 2.65
177 002895 川恒股份 13,496,197.00 2.59
178 002833 弘亚数控 12,976,447.80 2.49
179 603979 金诚信 12,804,867.40 2.46
180 600765 中航重机 12,462,582.68 2.39
181 603187 海容冷链 12,307,272.20 2.36
182 688696 极米科技 11,949,214.40 2.30
183 600110 诺德股份 11,901,211.00 2.29
184 002867 周大生 11,888,989.34 2.28
185 688007 光峰科技 11,888,278.55 2.28
186 603156 养元饮品 11,567,842.08 2.22
187 688008 澜起科技 11,018,416.68 2.12
188 002179 中航光电 10,771,997.00 2.07
189 000739 普洛药业 10,766,748.00 2.07
190 600976 健民集团 10,722,527.34 2.06
191 600702 舍得酒业 10,698,879.00 2.06
192 300014 亿纬锂能 10,668,430.60 2.05
193 002756 永兴材料 10,526,536.96 2.02
194 603212 赛伍技术 10,494,632.00 2.02
195 002920 德赛西威 10,460,856.00 2.01
196 601969 海南矿业 10,416,175.00 2.00
注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 483,236,709.74 92.84
2 002466 天齐锂业 442,038,742.55 84.93
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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59
页
3 603986 兆易创新 375,991,899.08 72.24
4 000063 中兴通讯 352,158,972.02 67.66
5 002594 比亚迪 352,075,641.62 67.64
6 603799 华友钴业 297,610,854.08 57.18
7 000568 泸州老窖 284,087,780.00 54.58
8 300124 汇川技术 283,694,026.16 54.51
9 002415 海康威视 281,820,212.76 54.15
10 601012 隆基股份 262,487,889.06 50.43
11 600089 特变电工 258,813,455.54 49.72
12 601899 紫金矿业 250,655,766.79 48.16
13 600188 兖矿能源 234,241,250.49 45.00
14 600438 通威股份 211,574,622.96 40.65
15 002371 北方华创 195,976,777.20 37.65
16 601919 中远海控 185,763,218.16 35.69
17 002460 赣锋锂业 184,995,904.66 35.54
18 603501 韦尔股份 178,044,472.10 34.21
19 300073 当升科技 170,729,440.43 32.80
20 000807 云铝股份 168,919,539.00 32.45
21 002475 立讯精密 168,882,810.87 32.45
22 600406 国电南瑞 150,650,590.60 28.94
23 000858 五 粮 液 150,284,018.46 28.87
24 600487 亨通光电 147,737,809.58 28.38
25 002129 中环股份 145,988,372.49 28.05
26 000039 中集集团 138,689,663.80 26.65
27 300748 金力永磁 136,689,572.82 26.26
28 002202 金风科技 123,693,654.87 23.76
29 300033 同花顺 123,347,332.03 23.70
30 002241 歌尔股份 122,815,015.02 23.60
31 002221 东华能源 120,754,381.77 23.20
32 600884 杉杉股份 117,475,721.04 22.57
33 600395 盘江股份 110,133,307.88 21.16
34 600808 马钢股份 103,785,284.34 19.94
35 600399 抚顺特钢 102,157,557.00 19.63
36 600030 中信证券 100,005,311.00 19.21
37 300450 先导智能 97,050,195.70 18.65
38 601688 华泰证券 96,900,557.00 18.62
39 600989 宝丰能源 94,162,797.50 18.09
40 000983 山西焦煤 93,726,655.83 18.01
41 603259 药明康德 92,930,590.55 17.85
42 600563 法拉电子 92,453,022.55 17.76
43 000776 广发证券 90,903,979.73 17.47
44 603659 璞泰来 90,259,258.30 17.34
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
60
页
45 300207 欣旺达 87,932,245.63 16.89
46 000933 神火股份 87,800,202.32 16.87
47 600036 招商银行 87,333,845.32 16.78
48 600519 贵州茅台 82,940,553.26 15.94
49 300122 智飞生物 81,776,288.01 15.71
50 002064 华峰化学 81,264,283.34 15.61
51 002493 荣盛石化 80,851,186.50 15.53
52 600166 福田汽车 78,761,925.29 15.13
53 000596 古井贡酒 78,480,841.08 15.08
54 300750 宁德时代 78,215,327.02 15.03
55 000423 东阿阿胶 77,075,486.77 14.81
56 603308 应流股份 76,255,199.00 14.65
57 600010 包钢股份 76,243,156.00 14.65
58 002203 海亮股份 74,960,967.51 14.40
59 000988 华工科技 74,599,351.76 14.33
60 601666 平煤股份 74,453,239.19 14.30
61 300724 捷佳伟创 72,808,629.16 13.99
62 600057 厦门象屿 72,670,316.20 13.96
63 600970 中材国际 72,312,637.00 13.89
64 002709 天赐材料 72,137,752.95 13.86
65 300747 锐科激光 70,769,766.18 13.60
66 600549 厦门钨业 70,555,414.00 13.56
67 000762 西藏矿业 66,812,887.12 12.84
68 600845 宝信软件 64,783,522.11 12.45
69 000001 平安银行 63,749,703.60 12.25
70 600703 三安光电 61,365,072.00 11.79
71 000651 格力电器 61,006,391.27 11.72
72 000002 万 科Ａ 60,922,656.27 11.70
73 300496 中科创达 60,793,283.74 11.68
74 601965 中国汽研 57,433,664.16 11.03
75 000059 华锦股份 56,195,135.00 10.80
76 600985 淮北矿业 56,146,968.39 10.79
77 688012 中微公司 54,566,751.08 10.48
78 300142 沃森生物 54,149,716.07 10.40
79 002013 中航机电 54,028,515.75 10.38
80 002080 中材科技 53,069,260.40 10.20
81 603993 洛阳钼业 52,743,623.00 10.13
82 300034 钢研高纳 51,662,405.56 9.93
83 601166 兴业银行 51,464,494.14 9.89
84 601636 旗滨集团 49,782,777.00 9.56
85 601838 成都银行 47,669,271.00 9.16
86 000625 长安汽车 47,002,190.80 9.03
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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87 000513 丽珠集团 46,934,524.30 9.02
88 002245 蔚蓝锂芯 45,372,854.04 8.72
89 600754 锦江酒店 45,120,086.12 8.67
90 000519 中兵红箭 44,340,577.45 8.52
91 002508 老板电器 43,684,823.70 8.39
92 601225 陕西煤业 41,812,754.00 8.03
93 002727 一心堂 41,783,622.91 8.03
94 600273 嘉化能源 40,323,754.00 7.75
95 601601 中国太保 39,669,282.70 7.62
96 000975 银泰黄金 39,260,886.86 7.54
97 688006 杭可科技 38,227,621.53 7.34
98 688388 嘉元科技 38,019,370.64 7.30
99 002250 联化科技 37,993,470.00 7.30
100 603613 国联股份 36,986,127.18 7.11
101 600216 浙江医药 36,472,760.20 7.01
102 600196 复星医药 36,359,318.70 6.99
103 601577 长沙银行 35,923,534.94 6.90
104 600577 精达股份 34,800,919.76 6.69
105 688777 中控技术 33,030,869.38 6.35
106 688083 中望软件 32,650,750.81 6.27
107 601318 中国平安 32,625,890.14 6.27
108 600210 紫江企业 32,451,356.94 6.23
109 600782 新钢股份 32,310,722.20 6.21
110 002079 苏州固锝 32,270,094.78 6.20
111 600570 恒生电子 31,928,334.34 6.13
112 600810 神马股份 31,691,405.87 6.09
113 300035 中科电气 31,519,921.00 6.06
114 600900 长江电力 31,481,281.00 6.05
115 601009 南京银行 31,271,913.00 6.01
116 601633 长城汽车 30,902,593.24 5.94
117 600029 南方航空 30,840,987.72 5.93
118 002484 江海股份 30,795,327.00 5.92
119 002091 江苏国泰 30,551,423.83 5.87
120 600862 中航高科 30,496,277.38 5.86
121 600988 赤峰黄金 30,449,340.00 5.85
122 000725 京东方Ａ 30,324,445.00 5.83
123 601111 中国国航 29,759,040.97 5.72
124 300390 天华超净 29,738,194.58 5.71
125 002867 周大生 29,139,769.22 5.60
126 600183 生益科技 28,592,180.00 5.49
127 300054 鼎龙股份 28,046,143.34 5.39
128 601311 骆驼股份 27,661,052.30 5.31
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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129 600258 首旅酒店 27,624,991.73 5.31
130 601369 陕鼓动力 27,125,814.59 5.21
131 002738 中矿资源 26,987,773.51 5.19
132 300451 创业慧康 26,469,120.25 5.09
133 002745 木林森 25,122,205.37 4.83
134 002555 三七互娱 25,034,089.17 4.81
135 603060 国检集团 24,678,073.85 4.74
136 300979 华利集团 24,051,188.16 4.62
137 300919 中伟股份 23,853,278.90 4.58
138 603606 东方电缆 23,432,492.85 4.50
139 300408 三环集团 22,998,334.82 4.42
140 002859 洁美科技 22,982,180.06 4.42
141 603806 福斯特 22,447,740.46 4.31
142 688521 芯原股份 22,245,483.43 4.27
143 300253 卫宁健康 21,955,007.00 4.22
144 600009 上海机场 21,913,380.36 4.21
145 300682 朗新科技 21,810,835.75 4.19
146 002353 杰瑞股份 21,441,770.00 4.12
147 600522 中天科技 20,828,642.38 4.00
148 300474 景嘉微 20,128,343.90 3.87
149 600803 新奥股份 19,822,567.16 3.81
150 002044 美年健康 19,790,847.10 3.80
151 300115 长盈精密 19,753,054.38 3.80
152 688408 中信博 19,544,327.21 3.75
153 002340 格林美 19,539,815.88 3.75
154 688682 霍莱沃 18,975,045.29 3.65
155 300114 中航电测 18,688,427.13 3.59
156 600171 上海贝岭 18,000,782.00 3.46
157 002643 万润股份 17,519,226.15 3.37
158 603979 金诚信 17,110,801.37 3.29
159 600006 东风汽车 16,776,277.36 3.22
160 002436 兴森科技 15,237,293.00 2.93
161 300829 金丹科技 15,124,477.20 2.91
162 600765 中航重机 14,406,398.49 2.77
163 000921 海信家电 14,368,267.00 2.76
164 300014 亿纬锂能 14,349,246.38 2.76
165 688023 安恒信息 14,154,537.71 2.72
166 002920 德赛西威 14,027,374.00 2.70
167 688696 极米科技 14,009,779.49 2.69
168 300601 康泰生物 13,658,131.96 2.62
169 002895 川恒股份 13,096,424.00 2.52
170 600976 健民集团 12,837,800.00 2.47
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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171 600702 舍得酒业 12,573,112.00 2.42
172 002386 天原股份 12,272,238.99 2.36
173 600110 诺德股份 12,016,416.00 2.31
174 603229 奥翔药业 11,907,502.60 2.29
175 603156 养元饮品 11,649,614.00 2.24
176 002179 中航光电 11,193,971.00 2.15
177 002833 弘亚数控 11,102,964.60 2.13
178 688008 澜起科技 11,054,182.10 2.12
179 000739 普洛药业 11,027,182.00 2.12
180 600581 八一钢铁 10,815,630.00 2.08
181 600779 水井坊 10,606,867.00 2.04
182 601969 海南矿业 10,598,721.00 2.04
183 600882 妙可蓝多 10,466,919.80 2.01
注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,142,690,511.39
卖出股票收入（成交）总额 13,818,430,780.55
注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 189,784,000.00 4.71
其中：政策性金融债 189,784,000.00 4.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 89,249,212.75 2.22
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 279,033,212.75 6.93
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
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净值比例（%）
1 210407 21 农发 07 1,100,000 109,824,000.00 2.73
2 210404 21 农发 04 400,000 39,996,000.00 0.99
3 210411 21 农发 11 400,000 39,964,000.00 0.99
4 110047 山鹰转债 184,060 21,984,126.40 0.55
5 110063 鹰 19 转债 183,090 21,882,916.80 0.54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除韦尔股份（股票代码：603501 SH）、21 农发 07（股票代
码：210407 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
2021 年 5 月 6 日，上海韦尔半导体股份有限公司因未及时披露公司重大事件被上海证监局警
示【沪证监决[2021]67 号】。
2021 年 4 月 12 日，中国农业发展银行因未依法履行职责被乌审旗住房和城乡建设局罚款人
民币 2,479.30 元【乌住建罚决字﹝2021﹞002 号】。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,848,367.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,983,900.85
5 应收申购款 4,772,380.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,604,648.61
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 110047 山鹰转债 21,984,126.40 0.55
2 110063 鹰 19 转债 21,882,916.80 0.54
3 128081 海亮转债 14,031,089.80 0.35
4 128134 鸿路转债 11,731,956.60 0.29
5 132015 18 中油 EB 5,904,263.30 0.15
6 113042 上银转债 5,359,748.40 0.13
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7 113021 中信转债 1,894,332.80 0.05
8 123073 同和转债 1,453,966.80 0.04
9 132009 17 中油 EB 1,162,862.40 0.03
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
218,153 6,614.72 940,031,169.41 65.14 502,989,058.03 34.86
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,626,695.98 0.32
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 6 月 20 日）
基金份额总额
743,426,623.31
本报告期期初基金份额总额 218,646,237.34
本报告期基金总申购份额 1,872,349,024.11
减：本报告期基金总赎回份额 647,975,034.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额 1,443,020,227.44
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2021 年 3 月 19 日发布了《2021 年度安信基金管理有限责任公司高级管理人员
变更公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第五次会议审议通过：自 2021 年 3 月
18 日起，孙晓奇先生担任公司督察长，卸任公司副总经理；乔江晖女士担任公司副总经理，卸
任公司督察长。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 90,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 12,698,588,2 42.43% 9,032,526.65 39.02% -
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
68
页
42.73
招商证券 2
4,351,683,12
0.38
14.54% 3,965,685.39 17.13% -
东方财富
证券
2
3,258,370,50
0.52
10.89% 2,317,685.67 10.01% -
中信证券 2
2,643,758,51
6.00
8.83% 2,409,269.74 10.41% -
中金公司 2
1,810,435,82
5.96
6.05% 1,649,849.68 7.13% -
华泰证券 2
1,169,574,13
6.99
3.91% 831,918.41 3.59% -
中信建投 2
951,106,339.
21
3.18% 676,527.86 2.92% 新租
国信证券 1
894,711,251.
40
2.99% 636,424.91 2.75% -
国泰君安 2
881,798,308.
94
2.95% 627,217.07 2.71% -
长江证券 2
596,041,007.
15
1.99% 423,956.10 1.83% -
申万宏源 2
499,238,296.
90
1.67% 454,955.67 1.97% -
兴业证券 2
171,673,730.
28
0.57% 122,112.51 0.53% -
民生证券 1 - - - - -
五矿证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质
量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 302,452,806.46 63.54% 1,000,000,000.00 40.26% - -
招商证券 31,798,960.41 6.68% - - - -
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
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页
东方财富 5,997,793.28 1.26% 401,200,000.00 16.15% - -
中信证券 316,508.26 0.07% - - - -
中金公司 57,204,703.00 12.02% 567,700,000.00 22.86% - -
华泰证券 777,902.59 0.16% - - - -
中信建投 14,028,866.37 2.95% 196,400,000.00 7.91% - -
国信证券 23,703,206.10 4.98% 50,000,000.00 2.01% - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 3,796,526.07 0.80% - - - -
申万宏源 - - - - - -
兴业证券 35,953,141.20 7.55% 268,300,000.00 10.80% - -
民生证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-22
2
安信基金管理有限责任公司关于调整
适用“养老金客户费率优惠”的养老
金客户范围的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-27
3
安信基金管理有限责任公司关于调整
旗下部分基金投资范围并相应修改法
律文件的公告
上海证券报、证券时报 2021-01-29
4
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 57 只基金新增中邮证
券有限责任公司为基金销售服务机构
的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-02-04
5
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 16 只基金新增华金证
券股份有限公司为基金销售服务机构
的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-03-15
6
2021年度 安信基金管理有限责任公
司高级管理人员变更公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-19
7
关于暂停安信动态策略灵活配置混合
型证券投资基金大额申购、大额转换
转入及大额定期定额投资业务的公告
证券时报 2021-03-22
8
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金新增宁波银行股份有限公
司为基金销售服务机构的公告
证券时报 2021-03-23
9
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 52 只基金新增泛华普
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-23
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
70
页
益基金销售有限公司为基金销售服务
机构的公告
10
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金年度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-29
11
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 9 只基金新增上海证券
有限责任公司为基金销售服务机构的
公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-21
12
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-21
13
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增交通银行股份有
限公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-04-30
14
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增爱建证券有限责
任公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-30
15
安信基金管理有限责任公司关于信息
技术突发事件发生时投资者可替代交
易方式的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-05-20
16
安信基金管理有限责任公司关于提醒
投资者防范不法分子假冒本公司名义
从事诈骗活动的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-06-26
17
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增华融证券股份有
限公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-07-15
18
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增英大证券有限责
任公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-07-15
19
安信基金管理有限责任公司旗下 66
只基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-07-20
20
安信基金管理有限责任公司旗下 69
只基中期报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-08-27
21
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增上海利得基金销
售有限公司为基金销售服务机构的公
告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-09-03
22
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增粤开证券有限责
任公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-09-08
23
安信基金管理有限责任公司关于新增
基金直销账户信息的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-09-22
24
安信基金管理有限责任公司关于恢复
泰信财富基金销售有限公司办理旗下
基金销售业务的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-09-22
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
71
页
25
安信基金管理有限责任公司旗下 73
只基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-10-26
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构 1
20210101-202
10126
51,299,451.3
7
27,417,091.2
2
37,866,491.6
0
40,850,050.99 2.83
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动
性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额
赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上
（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临
合同终止清算、转型等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
安信灵活配置混合 2021 年年度报告
第
72
页
4、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
本基金管理人及基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2022 年 3 月 31 日
