富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型
证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 14
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§6 审计报告 ................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 16
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21
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§8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 47
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 47
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 47
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 48
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 53
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 61
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 61
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 61
8.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 61
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 62
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 62
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 63
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 64
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 64
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 65
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 73
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 79
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 79
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 79
§13 备查文件目录 ........................................................................................................................ 80
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 80
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 80
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 80
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
基金简称
国富亚洲机会股票（QDII）
基金主代码
457001
交易代码
457001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年 2月 22日
基金管理人
国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
618,149,648.86份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区（不包括日本）证券市场
进行交易以及公司总部或经营范围在亚洲地区（不包括日本）的上
市公司以实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市公司的品质与成
长性的结合。采取“自下而上”的选股策略，注重个股成长性指标
分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建股票池。同时，在亚洲
国家和地区经济发展格局下，筛选出具有国际比较优势的优质上市
公司。最后通过深入的投资价值评估，形成优化的投资组合。
在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性
为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策
略。
业绩比较基准
MSCI亚洲（除日本）净总收益指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金，属于较高风险收益特征的证券投资基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
储丽莉 秦一楠
联系电话
021-3855 5555 010-66060069
电子邮箱
service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680 和 021
－38789555
95599
传真
021-6888 3050 010-68121816
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注册地址
广西南宁市西乡塘区总部路 1号
中国-东盟科技企业孵化基地一
期 A-13栋三层 306号房
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8号上
海国金中心二期 9层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
200120 100031
法定代表人
吴显玲 谷澍
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
英文
Franklin Advisers, Inc.
JP Morgan Chase Bank, National
Association
中文
富兰克林顾问公司 摩根大通银行
注册地址
1 Franklin Parkway, San Ma
teo, CA, USA
1111 Polaris
Parkway, Colu
mbus, OH, USA
办公地址
1 Franklin Parkway, San Ma
teo, CA, USA
270 Park Avenue, New York,
New York ,USA
邮政编码
94403 10017
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实现收益
20,797,596.37 171,618,743.45 58,312,747.36
本期利润
-94,978,270.51 226,335,632.49 100,967,992.86
加权平均基金份额
本期利润
-0.1870 0.6168 0.2776
本期加权平均净值
利润率
-10.96%
45.54%
28.51%
本期基金份额净值
增长率
-8.82%
55.05%
32.62%
3.1.2 期末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润
309,108,560.03 255,886,527.01 39,299,762.98
期末可供分配基金
份额利润
0.5001 0.6144 0.1096
期末基金资产净值
927,258,208.89 716,831,023.92 397,735,581.53
期末基金份额净值
1.500 1.721 1.110
3.1.3 累计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值
增长率
70.14%
86.59%
20.34%
注：
1.上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号《主
要财务指标的计算及披露》。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -7.24% 1.20% -1.48% 0.79%
-5.76
%
0.41%
过去六个月 -19.27% 1.47% -11.28% 0.96%
-7.99
%
0.51%
过去一年 -8.82% 1.49% -6.36% 1.02%
-2.46
%
0.47%
过去三年 87.49% 1.44% 32.30% 1.16%
55.19
%
0.28%
过去五年 100.16% 1.33% 53.45% 1.05%
46.71
%
0.28%
自基金合同生效起
至今
70.14% 1.30% 48.47% 0.98%
21.67
%
0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2012年 2 月 22日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比
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例符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基金份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计
备注
2021年 0.82 1,084,632.58 33,560,562.19 34,645,194.77 -
2020年 - - - - -
2019年 - - - - -
合计
0.82 1,084,632.58 33,560,562.19 34,645,194.77 -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有
51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2亿元人民币。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场具备超过 70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至 2021年末，公司旗下合计管
理 38只公募基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
徐成
公司 QDII
投 资 总
监，国富
亚洲机会
股 票
(QDII) 基
金、国富
大中华精
选 混 合
(QDII) 基
金、国富
美元债定
期 债 券
(QDII) 基
金、国富
沪港深成
长精选股
2015 年
12 月 24
日
- 16年
徐成先生，CFA，朴茨茅斯大学（英国）金
融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）
有限公司上海办事处研究员，新加坡东京
海上国际资产管理有限公司上海办事处研
究员、高级研究员、首席代表，国海富兰
克林基金管理有限公司 QDII 投资副总监。
截至本报告期末任国海富兰克林基金管理
有限公司 QDII投资总监，国富亚洲机会股
票 (QDII)基金、国富大中华精选混合
(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)
基金、国富沪港深成长精选股票基金、国
富估值优势混合基金、国富全球科技互联
混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混
合基金的基金经理。
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票基金、
国富估值
优势混合
基金、国
富全球科
技互联混
合 (QDII)
基金及国
富港股通
远见价值
混合基金
的基金经
理
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，
首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金
融领域的工作年限的总和。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾问所任职务
证券从业年限
说明
斯蒂芬.多佛
（Stephen H.Dover）
历任富兰克林邓普顿投资
集团权益投资负责人及副
总裁
38
他曾领导富兰克林邓
普顿投资集团的权益
投资团队。自 2021年
2月 1 日起不再为本
基金境外投资顾问的
主要成员。
苏 库 玛
拉 贾
（Sukumar Rajah）
富兰克林邓普顿新兴市场
股票投资组合管理总监、
高级常务董事
30 他负责监管亚洲单一
国家、区域和多国产
品、投资流程开发和
增强，他是亚洲股票
投资组合的首席投资
组合经理。此外，他
负责监督印度股票小
组，是分布在印度以
外的印度相关基金和
机构账户的主要投资
组合经理。
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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的
约定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资
组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导
审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每
季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了三十八只公募基金及七只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股
票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的样本，
并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发现不同
投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
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4.4.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的 5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，港股市场走势较好；本基金卖出高估值的个股来兑现部分收益，并增加低估值的行
业。下半年，市场有所波动，本基金增加基建和新能源相关行业的配置，提前布局稳增长板块。
此外，硬科技、新能源行业未来成长空间较大，具有核心竞争力的企业值得重点关注。
本基金也逐步买入优质、估值合理的美国和台湾的科技股，这些企业有望得益于行业发展所
带来的新机遇。亚洲其他区域，本基金在新加坡市场的航运板块有所布局，看好未来的需求。新
基建和老基建均将在 2022年的经济增长中扮演重要角色。本基金行业配置上，主要超配硬科技、
新能源、以及大消费等行业。同时也关注基建相关板块的机会。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.500 元，报告期内份额净值下跌 8.82%，同
期业绩比较基准下跌 6.36%，本基金跑输业绩比较基准 2.46%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年，货币政策和财政政策同时发力，基建有望将逐步拉动经济企稳回升；中国经济增速
可能前低后高。同时，中国经济处在转型期，新经济方兴未艾、未来发展的空间较大。老经济中
的龙头企业市场份额不断扩大，新经济有核心企业盈利能力有望逐步得到改善。
尽管外围市场表现欠佳，香港市场开年走势稳健。目前港股估值在其历史低位，市盈率低于
美国、欧洲以及亚洲其它市场；相对于 A股，港股在平均估值上优势明显。货币政策将较为宽松，
国内市场流动性较好；南下资金将有望净流入。企业盈利将逐步改善，下半年增速有望加快。
2022年，欧美疫情有望进一步缓解，全球经济总体增长较好；海外需求也有望维持在目前水
平，美联储加息短期影响有限。
本基金将关注有结构性增长机会的行业，如硬科技、新能源、以及大消费等；同时，也将重
点关注基建和顺周期板块。
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4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相
关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控，并通
过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人
特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及
的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层
次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基
金管理人依照规定，及时向董事会报送监察稽核报告。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权
益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中
和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称“估值委员会”），并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资
产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利
影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负
责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰
富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向
估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大
化为最高准则。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于 2021年 1月 14 日宣告分红，向截至 2021 年 1月 18 日止在本基金注
册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红
利 0.820元。
本基金本报告期所实现的利润分配情况符合基金合同要求。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—国海富兰克林基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日基金的投资运作，进
行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基
金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持
有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完
整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 23098号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金全体基
金份额持有人：
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资
基金(以下简称“国富亚洲机会股票基金(QDII)”)的财务报
表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了国富亚洲机会股票基金
(QDII)2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营
成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国富亚洲机
会股票基金(QDII)，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
国富亚洲机会股票基金(QDII)的基金管理人国海富兰克林基
金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照
企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国富亚洲机
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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会股票基金(QDII)的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算国富亚洲机会股票基金(QDII)、终止运营或别无
其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督国富亚洲机会股票基金(QDII)的
财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。？
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国富亚洲
机会股票基金(QDII)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国富亚洲
机会股票基金(QDII)不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
薛竞 张晓阳
会计师事务所的地址
中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
审计报告日期
2022年 3月 28日
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
131,193,859.59 53,846,231.27
结算备付金
- -
存出保证金
252,093.28 -
交易性金融资产
7.4.7.2
798,682,368.77 657,044,087.43
其中：股票投资
798,682,368.77 657,044,087.43
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 9,716,615.77
应收利息
7.4.7.5
25,329.37 3,377.99
应收股利
190,888.56 233,665.32
应收申购款
- 743,723.48
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- 15,881,378.08
资产总计
930,344,539.57 737,469,079.34
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
104.03 1,884,574.86
应付赎回款
934,824.78 1,434,796.90
应付管理人报酬
1,354,231.57 1,028,189.55
应付托管费
263,322.79 199,925.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
325,444.76 -
应交税费
- -
应付利息
- -
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
208,402.75 16,090,568.37
负债合计
3,086,330.68 20,638,055.42
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
618,149,648.86 416,475,558.38
未分配利润
7.4.7.10
309,108,560.03 300,355,465.54
所有者权益合计
927,258,208.89 716,831,023.92
负债和所有者权益总计
930,344,539.57 737,469,079.34
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.500 元，基金份额总额 618,149,648.86
份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
一、收入
-66,014,813.05 246,055,870.15
1.利息收入
497,099.35 36,594.99
其中：存款利息收入
7.4.7.11
494,095.73 36,594.99
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
3,003.62 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
52,139,429.70 195,241,884.51
其中：股票投资收益
7.4.7.12
42,843,689.52 187,724,046.90
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14 - -
股利收益
7.4.7.15
9,295,740.18 7,517,837.61
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.16 -115,775,866.88 54,716,889.04
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-3,028,599.20
-3,963,348.56
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 153,123.98 23,850.17
减：二、费用
28,963,457.46 19,720,237.66
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
15,587,393.28 8,883,357.21
2．托管费
7.4.10.2.2
3,030,882.17 1,727,319.45
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.18 10,036,186.56 8,844,359.12
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.19
308,995.45 265,201.88
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-94,978,270.51 226,335,632.49
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-94,978,270.51 226,335,632.49
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1 日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
416,475,558.38 300,355,465.54 716,831,023.92
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- -94,978,270.51
-94,978,270.51
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
201,674,090.48 138,376,559.77 340,050,650.25
其中：1.基金申
购款
270,034,891.01 187,539,975.02 457,574,866.03
2.基金赎
回款
-68,360,800.53 -49,163,415.25 -117,524,215.78
四、本期向基金
份额持有人分配
- -34,645,194.77 -34,645,194.77
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
618,149,648.86 309,108,560.03 927,258,208.89
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1 日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
358,435,818.55 39,299,762.98 397,735,581.53
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- 226,335,632.49
226,335,632.49
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
58,039,739.83 34,720,070.07 92,759,809.90
其中：1.基金申
购款
70,283,504.99 38,899,773.83 109,183,278.82
2.基金赎
回款
-12,243,765.16 -4,179,703.76 -16,423,468.92
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
416,475,558.38 300,355,465.54 716,831,023.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
徐荔蓉
于意
肖燕
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2011]第 1380 号《关于同意富兰克林国海亚
洲(除日本)机会股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 327,681,782.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2012)第 28 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股
票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 2 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
327,738,555.14份，其中认购资金利息折合 56,772.97 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公
司，境外托管人为摩根大通银行。
于 2021 年 6 月 16 日前，即《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金份
额持有人大会表决结果暨决议》生效日前，根据《中华人民共和国证券投资基金法》，《合格境内
机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票
据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、
住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；境外证券
市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；中国证监会
认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金的投资组合比例为：股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%，现
金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低
于基金资产净值的 5%(若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行)。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： MSCI 亚 洲 ( 除 日 本 ) 净 总 收 益 指 数
(MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)。
于 2021 年 6 月 16 日后，即《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金份额
持有人大会表决结果暨决议》生效日后，根据《中华人民共和国证券投资基金法》，《合格境内机
构投资者境外证券投资管理试行办法》和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为根据《中华人民共和国证券投资基金法》，《合格境
内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行
票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，境内股票
(含存托凭证)及港股通标的股票；境外证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美
国存托凭证、房地产信托凭证；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票及其他权益类
证券市值占基金资产的比例不低于 80%，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)
或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法律法规变更或取消本限制
的，则本基金按变更或取消后的规定执行)。本基金的业绩比较基准为：MSCI 亚洲(除日本)净总
收益指数(MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2022 年 3 月 28 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股
票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关
境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
131,193,859.59 53,846,231.27
定期存款
- -
其中：存款期限 1-3个月
- -
其他存款
- -
合计
131,193,859.59 53,846,231.27
注：于 2021 年 12 月 31 日，活期存款包括人民币活期存款 111,519,302.91 元(2020 年 12 月 31
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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日：18,281,395.34 元)，美元活期存款 2,997,935.70 元(折合人民币 19,113,938.64 元)(2020
年 12 月 31日：美元活期存款 4,885,814.46 元(折合人民币 31,879,450.77元))，新台币活期存
款 2,432,937.00 元(折合人民币 560,575.20 元)(2020 年 12 月 31 日：新台币活期存款
15,868,373.00元(折合人民币 3,685,337.14元))和韩元活期存款 7,997.00元(折合人民币 42.84
元)(2020年 12月 31日：韩元活期存款 7,997.00元(折合人民币 48.02元))。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
825,412,684.55 798,682,368.77 -26,730,315.78
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
825,412,684.55 798,682,368.77 -26,730,315.78
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
567,998,536.33
657,044,087.43
89,045,551.10
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
567,998,536.33
657,044,087.43
89,045,551.10
注：于 2021年 12月 31日股票投资包含了存托凭证(2020年 12月 31日：同)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
24,601.25 3,377.99
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
497.54 -
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
其他
230.58 -
合计
25,329.37 3,377.99
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收未起息外汇交易 - 15,881,378.08
其他应收款
- -
待摊费用
- -
合计
- 15,881,378.08
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
325,444.76 -
银行间市场应付交易费用
- -
合计
325,444.76 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
3,402.75 2,735.44
信息披露费 120,000.00 120,000.00
应付未起息外汇交易 - 15,892,832.93
审计费用 85,000.00 75,000.00
合计
208,402.75 16,090,568.37
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 416,475,558.38
416,475,558.38
本期申购
270,034,891.01
270,034,891.01
本期赎回（以“-”号填列）
-68,360,800.53
-68,360,800.53
本期末
618,149,648.86
618,149,648.86
注：申购含红利再投份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 256,162,113.24 44,193,352.30 300,355,465.54
本期利润
20,797,596.37 -115,775,866.88 -94,978,270.51
本期基金份额交易
产生的变动数
135,630,644.27 2,745,915.50 138,376,559.77
其中：基金申购款
185,277,484.50 2,262,490.52 187,539,975.02
基金赎回款
-49,646,840.23 483,424.98 -49,163,415.25
本期已分配利润
-34,645,194.77 - -34,645,194.77
本期末
377,945,159.11 -68,836,599.08 309,108,560.03
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
422,570.83 35,379.78
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
62,963.44 -
其他
8,561.46 1,215.21
合计
494,095.73 36,594.99
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
2,795,670,601.26
2,169,506,560.93
减：卖出股票成本总 2,752,826,911.74
1,981,782,514.03
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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额
买卖股票差价收入
42,843,689.52
187,724,046.90
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
9,295,740.18 7,517,837.61
合计
9,295,740.18 7,517,837.61
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-115,775,866.88 54,716,889.04
股票投资
-115,775,866.88 54,716,889.04
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
合计
-115,775,866.88 54,716,889.04
注：股票投资公允价值变动收益包含存托凭证公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
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2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
153,123.98 23,850.15
其他收入
- 0.02
合计
153,123.98 23,850.17
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
10,036,186.56 8,844,359.12
银行间市场交易费用
- -
合计
10,036,186.56 8,844,359.12
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
85,000.00 75,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
银行划汇费 13,188.05 650.00
律师费用 40,000.00 2,500.00
台湾税务顾问费 - 21,911.63
其他费用 50,807.40 45,140.25
合计
308,995.45 265,201.88
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注
册登记机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
摩 根 大 通 银 行 基金境外资产托管人
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(JPMorgan Chase Bank, National Association)
国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
邓 普 顿 国 际 股 份 有 限 公 司
(Templeton International, Inc.)
基金管理人的股东
富兰克林顾问公司(Franklin Advisor, Inc.) 境外投资顾问公司
国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
国海证券 66,409,415.65 1.14
- -
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国海证券 53,127.51 1.04
- -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
- - -
- -
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 35 页 共 80 页
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
15,587,393.28 8,883,357.21
其中：支付销售机构的客户维护费
984,545.83
109,201.59
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.80% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
3,030,882.17 1,727,319.45
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1. 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2. 本报告期和上年度可比期间（2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日）基金管理人未运用固有
资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2020年 12月 31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
111,519,304.25
422,570.83
18,281,396.71
28,148.22
摩根大通银行
19,674,555.34
-
35,564,834.56
7,231.56
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按
适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记
日
除息日
每 10
份基
金份
额分
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内
场外
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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红数
1
2021
年 01
月 18
日
-
2021
年 1
月 15
日
0.82 1,084,632.58 33,560,562.19 34,645,194.77 -
合计
-
-
-
0.82 1,084,632.58 33,560,562.19 34,645,194.77 -
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场
基金，属于较高风险收益特征的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券
投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的
范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 38 页 共 80 页
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行和境外托管人摩根大通银行，因而与该等银行存款相关的信
用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违
约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 12月 31日，本基金无固定收益品种投资(2020年 12月 31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12 月 31日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出
保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 131,193,859.59 - - - 131,193,859.59
存出保证金 252,093.28 - - - 252,093.28
交易性金融资产 - - - 798,682,368.77 798,682,368.77
应收利息 - - - 25,329.37 25,329.37
应收股利 - - - 190,888.56 190,888.56
资产总计
131,445,952.87 - - 798,898,586.70 930,344,539.57
负债
应付赎回款 - - - 934,824.78 934,824.78
应付管理人报酬 - - - 1,354,231.57 1,354,231.57
应付托管费 - - - 263,322.79 263,322.79
应付证券清算款 - - - 104.03 104.03
应付交易费用 - - - 325,444.76 325,444.76
其他负债 - - - 208,402.75 208,402.75
负债总计
- - - 3,086,330.68 3,086,330.68
利率敏感度缺口
131,445,952.87 - - 795,812,256.02 927,258,208.89
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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银行存款 50,160,894.13 - - 3,685,337.14 53,846,231.27
交易性金融资产 - - - 657,044,087.43 657,044,087.43
应收利息 - - - 3,377.99 3,377.99
应收股利 - - - 233,665.32 233,665.32
应收申购款 - - - 743,723.48 743,723.48
应收证券清算款 - - - 9,716,615.77 9,716,615.77
其他资产 - - - 15,881,378.08 15,881,378.08
资产总计
50,160,894.13
-
-
687,308,185.21
737,469,079.34
负债
应付赎回款 - - - 1,434,796.90 1,434,796.90
应付管理人报酬 - - - 1,028,189.55 1,028,189.55
应付托管费 - - - 199,925.74 199,925.74
应付证券清算款 - - - 1,884,574.86 1,884,574.86
其他负债 - - - 16,090,568.37 16,090,568.37
负债总计
- -
-
20,638,055.42
20,638,055.42
利率敏感度缺口
50,160,894.13
-
-
666,670,129.79
716,831,023.92
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有固定收益品种投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12 月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
19,113,93 - 560,618.04 19,674,556.68
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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8.64
交易性金融资
产
150,134,6
88.65
589,022,294.17 59,525,385.95 798,682,368.77
应收股利
- - 78,088.56 78,088.56
资产合计
169,248,6
27.29
589,022,294.17 60,164,092.55 818,435,014.01
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
169,248,6
27.29
589,022,294.17 60,164,092.55 818,435,014.01
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
31,879,45
0.77
- 3,685,385.16 35,564,835.93
交易性金融资
产
74,016,77
0.43
523,670,464.97 59,356,852.03 657,044,087.43
应收股利
- 163,945.62 69,719.70 233,665.32
应收证券清算
款
- 9,716,615.77 - 9,716,615.77
其它资产
12,789,11
5.89
3,092,262.19 - 15,881,378.08
资产合计
118,685,3
37.09
536,643,288.55 63,111,956.89 718,440,582.53
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
1,884,574
.86
- - 1,884,574.86
其他负债
3,083,954 12,808,877.96 - 15,892,832.93
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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.97
负债合计
4,968,529
.83
12,808,877.96 - 17,777,407.79
资产负债表外
汇风险敞口净
额
113,716,8
07.26
523,834,410.59 63,111,956.89 700,663,174.74
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
所有外币相对人民
币升值 5%
40,920,000.00 35,030,000.00
所有外币相对人民
币贬值 5%
-40,920,000.00 -35,030,000.00
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面
临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其他权益类证券
市值占基金资产的比例不低于 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产
净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
798,682,368.77
86.13
657,044,087.43
91.66
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
798,682,368.77 86.13
657,044,087.43 91.66
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
增加约 5,543 增加约 3,477
业绩比较基准下降
5%
减少约 5,543 减少约 3,477
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 45 页 共 80 页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 798,682,368.77 元，无属于第二或第三层次的余额(2020年 12月 31日：第
一层次 657,044,087.43元，无第二或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委
员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募
证券投资基金应当自 2022 年 1月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12 月 31日，本基金
已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具
准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 46 页 共 80 页
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 47 页 共 80 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
798,682,368.77 85.85
其中：普通股
748,743,937.14 80.48
存托凭证
49,938,431.63 5.37
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
131,193,859.59 14.10
8
其他各项资产
468,311.21 0.05
9
合计
930,344,539.57 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
中国香港 589,022,294.17 63.52
美国 150,134,688.65 16.19
中国台湾 44,296,495.43 4.78
新加坡 15,228,890.52 1.64
合计
798,682,368.77 86.13
注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 48 页 共 80 页
电信业务 - -
消费者非必需品 190,162,353.05 20.51
消费者常用品 16,626,599.14 1.79
能源 7,770,470.40 0.84
金融 6,683,266.80 0.72
医疗保健 67,394,992.15 7.27
工业 90,805,226.38 9.79
信息技术 269,002,938.56 29.01
原材料 6,580,960.51 0.71
房地产 46,301,342.08 4.99
公共事业 97,354,219.70 10.50
合计
798,682,368.77 86.13
注：以上分类采用 GICS行业分类标准。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券代码
所在证券
市场
所属国家
（地区）
数量
（股）
公允
价值
占基金资
产净值比
例（%）
1
China Res
ources
Power Hol
dings Co.
Ltd.
华润电力
836 HK
香港联合
交易所
中国香港
2,100,
000
44,8
12,6
56.0
0
4.83
2
Kingdee I
nternation
al Sftwr
金蝶国际
268 HK
香港联合
交易所
中国香港
1,863,
000
36,5
56,5
31.2
0
3.94
3
China Dat
ang Corpo
ration
Renewable
Power C
o.,Limited
大唐新能
源
1798 HK
香港联合
交易所
中国香港
10,103
,500
29,6
55,6
31.5
4
3.20
4
Tencent H
oldings L
td
腾讯控股
700 HK
香港联合
交易所
中国香港
79,400
29,6
54,2
86.5
9
3.20
5
BYD Compa
ny Limite
d
比亚迪股
份
1211 HK
香港联合
交易所
中国香港
129,50
0
28,2
27,3
94.7
2
3.04
6
I-Mab
天境生物
IMAB US
纳斯达克
美国
92,388
27,9
14,5
3.01
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 49 页 共 80 页
18.9
5
7
Taiwan Se
miconducto
r Manufac
台积电
2330 TT
台湾证券
交易所
中国台湾
173,00
0
24,5
14,5
67.6
5
2.64
8
China Res
ources La
nd Ltd
华润置地
1109 HK
香港联合
交易所
中国香港
862,00
0
23,1
16,4
95.3
6
2.49
9
China Lon
gyuan Pow
er Group
Corpor
ation Lim
ited
龙源电力
916 HK
香港联合
交易所
中国香港
1,538,
000
22,8
85,9
32.1
6
2.47
10
Microsoft
Corp
微软
MSFT US
纳斯达克
美国
10,600
22,7
29,3
19.4
9
2.45
11
Man
Wah
Holdings
Limited
敏华控股
1999 HK
香港联合
交易所
中国香港
2,111,
600
20,8
55,4
45.4
5
2.25
12
JinkoSolar
Holding
Co., Lt
d.
晶科能源
控股有限
公司
JKS US
纽约证券
交易所
美国
68,800
20,1
60,2
69.4
3
2.17
13
Wiwynn Co
rporation
纬颖
6669 TT
台湾证券
交易所
中国台湾
77,000
19,7
81,9
27.7
8
2.13
14
China
E
verbright
Environm
ent Group
Limited.
光大环境
257 HK
香港联合
交易所
中国香港
3,800,
000
19,4
49,0
68.8
0
2.10
15
Fuyao Gla
ss Indust
ry Group-
H
福耀玻璃
3606 HK
香港联合
交易所
中国香港
564,40
0
18,5
96,5
73.6
3
2.01
16
Cowell
e Holding
s Inc.
高伟电子
1415 HK
香港联合
交易所
中国香港
1,728,
000
18,5
64,3
60.1
9
2.00
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 50 页 共 80 页
17
Meituan
美团－Ｗ
3690 HK
香港联合
交易所
中国香港
100,00
0
18,4
28,7
04.0
0
1.99
18
Xilinx In
c
赛灵思
XLNX US
纳斯达克
美国
13,100
17,7
09,0
99.6
9
1.91
19
Akeso,Inc.
康方生物
－Ｂ
9926 HK
香港联合
交易所
中国香港
573,00
0
15,9
28,4
83.2
0
1.72
20
Sinotruk
(Hong Kon
g) Limite
d
中国重汽
3808 HK
香港联合
交易所
中国香港
1,600,
000
15,6
97,9
20.0
0
1.69
21
Kingsoft
Corp Ltd
金山软件
3888 HK
香港联合
交易所
中国香港
558,20
0
15,6
31,1
62.9
6
1.69
22
Yangzijian
g
Shipb
uilding
(Holdings)
Ltd
扬子江船
业控股有
限公司
YZJSGD
SP
新加坡证
券交易所
新加坡
2,403,
200
15,2
28,8
90.5
2
1.64
23
JD.com,
Inc.
京东
JD UW
纳斯达克
美国
33,906
15,1
47,3
46.1
1
1.63
24
Sunny Opt
ical Tech
舜宇光学
科技
2382 HK
香港联合
交易所
中国香港
69,300
13,9
72,2
77.0
9
1.51
25
Li
Auto
Inc.
理想汽车
2015 HK
香港联合
交易所
中国香港
135,00
0
13,5
43,1
35.2
0
1.46
26
XPeng
I
nc.
小鹏汽车
9868 HK
香港联合
交易所
中国香港
88,300
13,4
49,7
57.1
0
1.45
27
Hisense H
ome Appli
ances Gro
up
Co.,
海信家电
921 HK
香港联合
交易所
中国香港
1,732,
000
13,0
98,7
69.6
0
1.41
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 51 页 共 80 页
Ltd.
28
Rambus
Inc
蓝博士半
导体
RMBS US
纳斯达克
美国
65,200
12,2
17,2
94.8
6
1.32
29
Xiaomi Co
rp-Class
B
小米集团
－Ｗ
1810 HK
香港联合
交易所
中国香港
700,00
0
10,8
16,8
48.0
0
1.17
30
Jinxin
Fertility
Group L
imited
锦欣生殖
1951 HK
香港联合
交易所
中国香港
1,500,
000
10,6
81,9
44.0
0
1.15
31
Minth Gro
up Limite
d
敏实集团
425 HK
香港联合
交易所
中国香港
368,00
0
10,3
35,1
18.0
8
1.11
32
Lumentum
Holdings
Inc.
-
LITE US
纳斯达克
美国
15,200
10,2
50,2
38.3
9
1.11
33
Weichai
Power C
o.,Ltd.
潍柴动力
2338 HK
香港联合
交易所
中国香港
800,00
0
9,98
1,26
0.80
1.08
34
Nvidia Co
rp
英伟达
NVDA US
纳斯达克
美国
5,000
9,37
5,78
5.64
1.01
35
Hainan Me
ilan Inte
rnational
Airpor
t Company
Limited
美兰空港
357 HK
香港联合
交易所
中国香港
471,00
0
9,26
1,40
4.88
1.00
36
Longfor
Group H
oldings L
imited
龙湖集团
960 HK
香港联合
交易所
中国香港
300,00
0
9,00
1,77
6.00
0.97
37
Morimatsu
Internat
ional Hol
dings Com
pany Limi
ted
森松国际
2155 HK
香港联合
交易所
中国香港
1,198,
800
8,77
2,24
2.98
0.95
38
Ever Suns
hine Life
旭辉永升
服务
1995 HK
香港联合
交易所
中国香港
840,00
0
8,29
6,35
0.89
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 52 页 共 80 页
style
S
ervices G
roup Limi
ted
0.72
39
Li Ning
Co Ltd
李宁
2331 HK
香港联合
交易所
中国香港
114,50
0
7,99
0,05
7.32
0.86
40
Shangri-La
Asia Lt
d
香格里拉
（亚洲）
69 HK
香港联合
交易所
中国香港
1,500,
000
7,98
3,86
4.00
0.86
41
Pinduoduo
Inc.
拼多多
PDD US
纳斯达克
美国
21,300
7,91
7,28
0.50
0.85
42
Samsonite
Intern
ational S
.A.
新秀丽
1910 HK
香港联合
交易所
中国香港
608,10
0
7,87
5,37
1.75
0.85
43
Cosco
S
hipping E
nergy Tra
nsportatio
n Co., L
td.
中远海能
1138 HK
香港联合
交易所
中国香港
3,200,
000
7,77
0,47
0.40
0.84
44
Remegen
Co., Lt
d.
荣昌生物
－Ｂ
9995 HK
香港联合
交易所
中国香港
120,00
0
7,64
2,92
4.80
0.82
45
China
M
engniu Da
iry Co.
Ltd.
蒙牛乳业
2319 HK
香港联合
交易所
中国香港
210,00
0
7,58
8,96
3.20
0.82
46
Kuaishou
Technolo
gy
快手－Ｗ
1024 HK
香港联合
交易所
中国香港
120,00
0
7,06
8,96
9.60
0.76
47
Huazhu
Group Lim
ited
华住
HTHT US
纳斯达克
美国
28,200
6,71
3,53
5.59
0.72
48
China Mer
chants Ba
nk Co.,
Ltd.
招商银行
3968 HK
香港联合
交易所
中国香港
135,00
0
6,68
3,26
6.80
0.72
49
Ganfeng L
ithium Co
Ltd
赣锋锂业
1772 HK
香港联合
交易所
中国香港
65,600
6,58
0,96
0.51
0.71
50
Metallurgi 中国中冶
1618 HK
香港联合 中国香港
4,000, 6,50 0.70
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 53 页 共 80 页
cal
Cor
poration
of China
Ltd.
交易所
000
8,09
6.00
51
Zhuzhou C
RRC Times
Electric
Co. Ltd
.
时代电气
3898 HK
香港联合
交易所
中国香港
160,00
0
5,90
6,34
2.40
0.64
52
Greentown
Service
Group C
o. Ltd.
绿城服务
2869 HK
香港联合
交易所
中国香港
1,000,
000
5,88
6,72
0.00
0.63
53
Cofco Joy
come Food
s Limited
中粮家佳
康
1610 HK
香港联合
交易所
中国香港
2,138,
000
5,19
1,64
5.54
0.56
54
Zhou Hei
Ya Inte
rnational
Holdings
Company
Limited
周黑鸭
1458 HK
香港联合
交易所
中国香港
800,00
0
3,84
5,99
0.40
0.41
55
Keymed
Bioscience
s Inc.
康诺亚-B
2162 HK
香港联合
交易所
中国香港
100,00
0
2,82
0,72
0.00
0.30
56
Innovent
Biologic
s, Inc.
信达生物
1801 HK
香港联合
交易所
中国香港
61,000
2,40
6,40
1.20
0.26
注：1.上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称（英文）
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
Tencent Holdings
Ltd
700 HK 119,027,201.25 16.61
2 Meituan 3690 HK 91,808,193.94 12.81
3 Bilibili Inc. BILI US 83,929,412.24 11.71
4 Jd.Com, Inc. JD UW 73,146,093.89 10.20
5
Kingsoft Cloud H
oldings Ltd
KC US 70,776,405.63 9.87
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 54 页 共 80 页
6 Akeso,Inc. 9926 HK 57,353,061.52 8.00
7 Li Ning Co Ltd 2331 HK 55,299,712.83 7.71
8 Microsoft Corp MSFT US 53,378,011.37 7.45
9
JinkoSolar Holdin
g Co., Ltd.
JKS US 51,429,301.59 7.17
10
Alibaba Group Ho
lding Ltd
9988 HK 51,151,273.19 7.14
11 Nvidia Corp NVDA US 50,128,163.91 6.99
12
China Resources
Land Ltd
1109 HK 48,207,286.77 6.73
13
Taiwan Semiconduc
tor Manufacturing
Co., Ltd.
TSM UN 47,442,469.74 6.62
14 I-Mab IMAB US 46,018,383.59 6.42
15
Kingdee Internati
onal Sftwr
268 HK 45,959,843.06 6.41
16
China Datang Cor
poration
Renewa
ble Power Co.,Li
mited
1798 HK 45,491,556.21 6.35
17
Kingsoft Corp Lt
d
3888 HK 41,952,524.90 5.85
18
Fuyao Glass Indu
stry Group-H
3606 HK 40,709,455.13 5.68
19
Futu Holdings Lt
d-Adr
FUTU US 39,817,870.61 5.56
20 Weimob Inc 2013 HK 38,009,539.05 5.30
21
Taiwan Semiconduc
tor Manufac
2330 TT 37,686,972.04 5.26
22
China Merchants
Bank Co., Ltd.
3968 HK 37,497,431.00 5.23
23
Xinte Energy Co
Ltd
1799 HK 36,845,837.21 5.14
24
Xiaomi Corp-Class
B
1810 HK 36,361,264.27 5.07
25
Sunny Optical Te
ch
2382 HK 35,685,691.14 4.98
26
China Resources
Power Holdings C
o.
Ltd.
836 HK 34,903,108.71 4.87
27
BYD Company Limi
ted
1211 HK 34,856,689.92 4.86
28
Xinyi Glass Hold
ings Ltd
868 HK 32,421,663.94 4.52
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 55 页 共 80 页
29
Kintor Pharmaceut
ical Limited
9939 HK 29,775,680.10 4.15
30
Advanced Micro D
evices Inc
AMD US 29,467,454.28 4.11
31
Daqo New Energy
Corp-Adr
DQ US 29,279,238.22 4.08
32 Carnival Corp CCL US 27,309,225.31 3.81
33
Samsonite Interna
tional S.A.
1910 HK 26,459,811.68 3.69
34 Rambus Inc RMBS US 26,444,632.42 3.69
35 Xilinx Inc XLNX US 26,225,644.01 3.66
36
China Mobile Lim
ited
941 HK 25,809,631.73 3.60
37
Anhui Conch Ceme
nt Company Limit
ed
914 HK 25,802,321.10 3.60
38
China Glass Hold
ings Limited
3300 HK 24,935,950.14 3.48
39
Ever Sunshine Li
festyle
Service
s Group Limited
1995 HK 24,851,648.55 3.47
40
China BlueChemica
l Ltd.
3983 HK 24,071,737.28 3.36
41
Man Wah Holdings
Limited
1999 HK 23,627,531.01 3.30
42
Sunac China Hold
ings Limited
1918 HK 23,504,687.27 3.28
43
China Longyuan P
ower Group
Cor
poration Limited
916 HK 22,794,255.67 3.18
44
New Oriental Edu
cation
& Technology Gro
up Inc.
9901 HK 22,678,507.72 3.16
45 Alphabet Inc. GOOG US 22,411,226.88 3.13
46 Wiwynn Corp 6669 TT 22,169,540.04 3.09
47
Ballard Power Sy
stems Inc.
BLDP US 21,720,006.98 3.03
48
Weichai Power Co
.,Ltd.
2338 HK 21,651,779.17 3.02
49
Sinotruk
(Hong Kong) Limi
ted
3808 HK 21,123,094.38 2.95
50 Longfor Group Ho GSM US 20,762,501.52 2.90
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 56 页 共 80 页
ldings Limited
51
Shangri-La Asia
Ltd
69 HK 20,742,709.88 2.89
52
Longfor Group Ho
ldings Limited
960 HK 20,683,319.70 2.89
53 Zai Lab Limited ZLAB US 20,552,298.54 2.87
54
Topsports Interna
tional Holdings
Limited
6110 HK 20,049,817.37 2.80
55
Miniso Group Hol
ding Ltd
MNSO US 18,840,586.71 2.63
56
Zhou Hei Ya Int
ernational Holdin
gs Company Limit
ed
1458 HK 18,379,851.81 2.56
57
China Everbright
Environment Gro
up
Limited.
257 HK 18,329,490.85 2.56
58
Zhuzhou CRRC Tim
es Electric Co.
Ltd.
3898 HK 18,226,019.40 2.54
59 Air China Ltd-H 753 HK 17,635,274.95 2.46
60
Jinxin Fertility
Group Limited
1951 HK 17,141,352.49 2.39
61
China Pacific In
surance Gr-H
2601 HK 17,132,541.42 2.39
62
Yangzijiang
Shipbuilding
（Holding）Ltd
YZJSGD SP 17,061,058.74 2.38
63
Country Garden S
ervices Holdings
Company Limit
ed
6098 HK 16,877,684.45 2.35
64
Tongcheng-Elong H
oldings Ltd
780 HK 16,427,971.25 2.29
65
Cansino Biologics
Inc-H
6185 HK 16,401,854.94 2.29
66
New Oriental Edu
catio-Sp Adr
EDU US 16,018,602.82 2.23
67
Micron Technology
Inc
MU US 15,666,663.32 2.19
68
Hua Hong Semicon
ductor Limited
1347 HK 15,501,260.80 2.16
69 Marvell Technolog MRVL US 15,435,199.53 2.15
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 57 页 共 80 页
y Group Ltd
70
Morimatsu Interna
tional Holdings
Company Limited
2155 HK 15,419,310.47 2.15
71
L.K. Technology
Holdings Limited
558 HK 15,291,585.47 2.13
72 Intel Corp INTC US 14,548,336.79 2.03
73
S-Enjoy Service
Group Co Ltd
1755 HK 14,488,847.98 2.02
74
Js Global Lifest
yle Company Limi
ted
1691 HK 14,469,251.01 2.02
75
Innovent Biologic
s, Inc.
1801 HK 14,435,035.20 2.01
注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称（英文）
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
Tencent Holdings
Ltd
700 HK 105,127,977.40 14.67
2 Bilibili Inc. BILI US 91,534,271.17 12.77
3 Meituan 3690 HK 68,699,579.33 9.58
4
Kingsoft Cloud H
oldings Ltd
KC US 65,547,441.53 9.14
5 Jd.com, Inc. JD UW 60,045,298.28 8.38
6 Li Ning Co Ltd 2331 HK 57,298,795.96 7.99
7
Alibaba Group Ho
lding Ltd
9988 HK 57,216,480.91 7.98
8
China Datang Cor
poration
Renewa
ble Power Co.,Li
mited
1798 HK 57,212,198.35 7.98
9 Nvidia Corp NVDA US 53,383,588.89 7.45
10
Taiwan Semiconduc
tor Manufacturing
Co., Ltd.
TSM UN 45,667,832.71 6.37
11
Sunny Optical Te
ch
2382 HK 45,332,054.68 6.32
12
China Merchants
Bank Co., Ltd.
3968 HK 44,286,980.15 6.18
13
Kingsoft Corp Lt
d
3888 HK 42,666,690.22 5.95
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 58 页 共 80 页
14
Daqo New Energy
Corp-Adr
DQ US 41,802,048.89 5.83
15
Xinyi Glass Hold
ings Ltd
868 HK 38,869,568.99 5.42
16
Fuyao Glass Indu
stry Group-H
3606 HK 37,845,757.52 5.28
17 I-Mab IMAB US 37,025,166.37 5.17
18
Futu Holdings Lt
d-Adr
FUTU US 36,233,885.14 5.06
19 Akeso,Inc. 9926 HK 36,052,948.18 5.03
20
Taiwan Semiconduc
tor Manufac
2330 TT 35,374,259.16 4.94
21 Weimob Inc 2013 HK 35,024,443.19 4.89
22
Morimatsu Interna
tional Holdings
Company Limited
2155 HK 34,620,055.52 4.83
23
Advanced Micro D
evices Inc
AMD US 34,348,316.47 4.79
24
Xinte Energy Co
Ltd
1799 HK 33,021,698.47 4.61
25
Xiaomi Corp-Class
B
1810 HK 32,423,560.11 4.52
26 Mmg Ltd 1208 HK 30,600,766.44 4.27
27 Microsoft Corp MSFT US 30,353,331.02 4.23
28
China Oilfield S
ervices-H
2883 HK 28,941,254.74 4.04
29
JinkoSolar Holdin
g Co., Ltd.
JKS US 28,488,754.02 3.97
30
New Oriental Edu
catio-Sp Adr
EDU US 28,230,225.96 3.94
31 Carnival Corp CCL US 26,469,531.70 3.69
32 Air China Ltd-H 753 HK 26,127,161.39 3.65
33
China Glass Hold
ings Limited
3300 HK 25,957,142.60 3.62
34
China Mobile Lim
ited
941 HK 25,283,243.36 3.53
35
China Resources
Land Ltd
1109 HK 24,900,251.25 3.47
36
Postal Savings B
ank of China
Co.,Ltd.
1658 HK 24,819,445.87 3.46
37
Anhui Conch Ceme
nt Company Limit
ed
914 HK 24,674,598.83 3.44
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 59 页 共 80 页
38
Ever Sunshine Li
festyle
Service
s Group Limited
1995 HK 23,781,487.66 3.32
39
China BlueChemica
l Ltd.
3983 HK 23,256,294.98 3.24
40
Kingdee Internati
onal Sftwr
268 HK 22,972,109.62 3.20
41
Semiconductor Man
ufacturing
Inte
rnational Corpora
tion
981 HK 22,941,194.52 3.20
42 Alphabet Inc. GOOG US 22,694,437.18 3.17
43
China Longyuan P
ower Group
Cor
poration Limited
916 HK 21,683,717.03 3.03
44
Xinjiang Goldwind
Sci&Tec-H
2208 HK 20,816,888.58 2.90
45
China Taiping In
surance Hold
966 HK 20,589,490.33 2.87
46
Zijin Mining Gro
up Company
Lim
ited
2899 HK 18,397,204.33 2.57
47
Zhuzhou CRRC Tim
es Electric Co.
Ltd.
3898 HK 18,391,712.36 2.57
48
Samsonite Interna
tional S.A.
1910 HK 18,303,838.65 2.55
49
Jinke Smart Serv
ices Group Co.,
Ltd.
9666 HK 17,594,299.24 2.45
50
Everest Medicines
Limited
1952 HK 17,531,533.57 2.45
51
Sany Heavy Equip
ment Intl
631 HK 17,311,856.64 2.42
52
Ballard Power Sy
stems Inc.
BLDP US 17,211,307.33 2.40
53
Marvell Technolog
y Group Ltd
MRVL US 17,201,764.67 2.40
54
Sunac China Hold
ings Limited
1918 HK 17,150,723.18 2.39
55
BYD Company Limi
ted
1211 HK 17,140,854.68 2.39
56
Ping An Insuranc
e Group Co-H
2318 HK 16,765,841.49 2.34
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 60 页 共 80 页
57
Micron Technology
Inc
MU US 16,763,102.38 2.34
58
Cansino Biologics
Inc-H
6185 HK 16,744,271.59 2.34
59
Ganfeng Lithium
Co Ltd
1772 HK 16,198,601.82 2.26
60
Kintor Pharmaceut
ical Limited
9939 HK 16,170,819.29 2.26
61 Rambus Inc RMBS US 15,971,407.85 2.23
62 Intel Corp INTC US 15,734,893.03 2.20
63
China Pacific In
surance Gr-H
2601 HK 15,657,506.24 2.18
64
Tongcheng-Elong H
oldings Ltd
780 HK 15,566,679.26 2.17
65
Hua Hong Semicon
ductor Limited
1347 HK 15,515,758.54 2.16
66
Country Garden S
ervices Holdings
Company Limit
ed
6098 HK 15,052,489.95 2.10
67
Longfor Group Ho
ldings Limited
GSM US 15,005,515.41 2.09
68
Xinyi Solar Hold
ings Ltd
968 HK 14,833,973.99 2.07
69
Haitian Internati
onal Hldgs
1882 HK 14,719,264.46 2.05
70
S-Enjoy Service
Group Co Ltd
1755 HK 14,505,951.76 2.02
71
Topsports Interna
tional Holdings
Limited
6110 HK 14,461,100.86 2.02
注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
3,009,627,943.60
卖出收入（成交）总额
2,795,670,601.26
注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 61 页 共 80 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案
调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证
券。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
252,093.28
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
190,888.56
4
应收利息
25,329.37
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
468,311.21
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 62 页 共 80 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
35,594 17,366.68 454,416,368.42 73.51
163,733,280.44 26.49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
9,014.77 0.001458
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 63 页 共 80 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 2月 22日）
基金份额总额
327,738,555.14
本报告期期初基金份额总额
416,475,558.38
本报告期基金总申购份额
270,034,891.01
减：本报告期基金总赎回份额
68,360,800.53
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
618,149,648.86
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 64 页 共 80 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内基金管理人于 2021年 6月 16日召开基金份额持有人大会，表决通过了《关于修
改富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，该决议自
该日起生效。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过，自 2021 年 12 月 3
日起，林勇先生不再担任公司总经理，自林勇先生离任总经理之日起到新任总经理到任前，根据
董事会决议以及公司章程、相关法律法规的有关规定，副总经理徐荔蓉先生代为履行总经理职务。
相关公告已于 2021年 12月 4日在《证券日报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
2021年 8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金管理人修改了基金的投资策略，增加了境内市场投资工具（包括但不限于境
内股票、存托凭证）、港股通标的股票，并在目前基金合同规定的境外市场投资工具基础上，补
充《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及相关通知中规定的 QDII 产品可投资但
未纳入《基金合同》规定可投资的境外市场投资工具。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 85,000.00 元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 65 页 共 80 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交金额
占当
期股
票成
交总
额的
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
Credit Suisse(Hong kong)
Limited
2
192,238,
399.69
3.31
%
192,23
8.41
3.76
%
-
China everbrilght securities(HK) securities
1
71,273,9
34.32
1.23
%
113,13
5.36
2.21
%
-
NORMURA INTERNATIONAL Plc
2
255,471,
092.29
4.40
%
226,77
0.96
4.44
%
-
Goldman Sachs(Asia) LLC
2
201,110,
752.33
3.46
%
225,91
4.56
4.42
%
-
CLSA Limited
1
86,165,5
56.44
1.48
%
130,51
9.74
2.55
%
-
Daiw Capital Markets Hongkong Limited
2
430,316,
671.78
7.41
%
279,63
5.36
5.47
%
-
Haitong International Securities Company L
imited
2
228,641,
395.08
3.94
%
287,74
4.66
5.63
%
-
Jefferies Hongkong Limited
1
727,835, 12.5 563,10 11.0 -
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 66 页 共 80 页
515.18
4%
8.01
2%
Huatai Financial Holdings
(Hong Kong) Limited
2
446,237,
332.75
7.69
%
446,23
7.36
8.73
%
-
SOUTHWEST
SECURITIES INTERNATIONAL SECURI
TIES LIMITED
1
44,666,5
20.36
0.77
%
66,999
.77
1.31
%
-
Masterlink Securities
1
27,772,3
81.73
0.48
%
55,544
.68
1.09
%
-
Macquarie Capital Asia Limited
1
772,539,
771.76
13.3
1%
460,23
4.40
9.01
%
-
Cathay Securities
1
13,548,4
61.84
0.23
%
14,903
.29
0.29
%
-
YUANTA SECURITIES CO., LTD.
1
169,954,
143.93
2.93
%
169,95
4.01
3.33
%
-
Sanford C. Bernstein (HK) Limited
1
383,395,
382.59
6.60
%
329,00
5.57
6.44
%
-
JP Morgan Securities PLC
1
107,403,
954.99
1.85
%
161,10
5.94
3.15
%
-
BOCI Securities Limited
1
138,481,
292.66
2.39
%
166,17
7.54
3.25
%
-
China Renaissance Securities(HK)
1
25,441,2
56.48
0.44
%
22,897
.93
0.45
%
China International Capital Corporation Ho
ng Kong Securities Limited
2
1,317,23
6.74
0.02
%
13,173
.41
0.26
%
-
BARCLAYS CAPITAL
1
-
-
-
-
-
Cathay Securities (HK) Limited
1
-
-
-
-
-
Morgan Stanley & Co. International plc
2
-
-
-
-
-
Core Pacific-Yamaichi International
(H.K.) Ltd.
1
-
-
-
-
-
CMB International Securities Limited
1
-
-
-
-
-
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 67 页 共 80 页
Ccb International Securities Limited
1
-
-
-
-
-
KGI Securities Co. Ltd
1
-
-
-
-
-
DAEWOO SECURITIES CO. LTD
1
-
-
-
-
-
DAISHIN SECURITIES-KOREA
1
-
-
-
-
-
BNP Paribas
1
-
-
-
-
-
Zhongtai International Securities Limited
1
-
-
-
-
-
Bank of China（HK）
1
-
-
-
-
-
BOC International
1
-
-
-
-
-
CITIC Securities Brokerage (HK) Limited
1
-
-
-
-
-
JPMorgan Chase & Co.
1
-
-
-
-
-
China Securities International
1
-
-
-
-
-
Guotai Junan Securities
(Hong Kong) Limited
1
-
-
-
-
-
BOCOM International Holdings Company Limit
ed
1
-
-
-
-
-
Bank of America Merrill Lynch
2
-
-
-
-
-
国海证券
2
66,409,4
15.65
1.14
%
53,127
.51
1.04
%
-
华泰证券
2
155,937,
951.26
2.69
%
124,75
0.35
2.44
%
-
中信证券
2
189,935,
752.93
3.27
%
151,94
8.68
2.97
%
-
中金公司
2
848,516,
505.43
14.6
2%
678,81
3.19
13.2
8%
-
安信证券
2
100,334,
728.51
1.73
%
80,267
.80
1.57
%
-
天风证券
1
57,519,1
40.29
0.99
%
46,015
.31
0.90
%
-
东北证券
1
62,833,9 1.08 50,267 0.98 -
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 68 页 共 80 页
97.85
%
.21
%
国盛证券
1
-
-
-
-
-
华安证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
东方财富证券
2
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
北京高华
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期
内，本基金交易单元无变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金
成交总
额的比
例
Credit
Suisse
(Hong k
ong) Li
- -
- -
- -
- -
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 69 页 共 80 页
mited
China
everbr
ilght s
ecuritie
s(HK) s
ecuritie
s
- -
- -
- -
- -
NORMURA
INTE
RNATIONA
L Plc
- -
- -
- -
- -
Goldman
Sach
s(Asia)
LLC
- -
- -
- -
- -
CLSA
Limited
- -
- -
- -
- -
Daiw
Capital
Market
s Hongk
ong Lim
ited
- -
- -
- -
- -
Haitong
Inte
rnationa
l Secur
ities C
ompany
Limited
- -
- -
- -
- -
Jefferie
s
Hon
gkong L
imited
- -
- -
- -
- -
Huatai
Financ
ial Hol
dings
(Hong K
ong) Li
mited
- -
- -
- -
- -
SOUTHWES
T
SEC
- -
- -
- -
- -
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 70 页 共 80 页
URITIES
INTERN
ATIONAL
SECURI
TIES LI
MITED
Masterli
nk
Se
curities
- -
- -
- -
- -
Macquari
e
Cap
ital As
ia Limi
ted
- -
- -
- -
- -
Cathay
Securi
ties
- -
- -
- -
- -
YUANTA
SECURI
TIES CO
., LTD.
- -
- -
- -
- -
Sanford
C.
Bernstei
n
(HK) Li
mited
- -
- -
- -
- -
JP Morg
an
Se
curities
PLC
- -
- -
- -
- -
BOCI
Securiti
es Limi
ted
- -
- -
- -
- -
China
Renais
sance S
ecuritie
s(HK)
- -
- -
- -
- -
China
Intern
ational
Capita
l Corpo
- -
- -
- -
- -
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 71 页 共 80 页
ration
Hong Ko
ng Secu
rities
Limited
BARCLAYS
CAPI
TAL
- -
- -
- -
- -
Cathay
Securi
ties
(HK) Li
mited
- -
- -
- -
- -
Morgan
Stanle
y
& Co.
Internat
ional p
lc
- -
- -
- -
- -
Core
Pacific-
Yamaichi
Intern
ational
(H.K.)
Ltd.
- -
- -
- -
- -
CMB
I
nternati
onal Se
curities
Limite
d
- -
- -
- -
- -
Ccb
I
nternati
onal Se
curities
Limite
d
- -
- -
- -
- -
KGI
S
ecuritie
s Co.
Ltd
- -
- -
- -
- -
DAEWOO
SECURI
- -
- -
- -
- -
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 72 页 共 80 页
TIES CO
. LTD
DAISHIN
SECU
RITIES-K
OREA
- -
- -
- -
- -
BNP
P
aribas
- -
- -
- -
- -
Zhongtai
Inte
rnationa
l Secur
ities L
imited
- -
- -
- -
- -
Bank of
Chin
a（HK）
- -
- -
- -
- -
BOC
I
nternati
onal
- -
- -
- -
- -
CITIC
Securi
ties Br
okerage
(HK) Li
mited
- -
- -
- -
- -
JPMorgan
Chas
e
& Co.
- -
- -
- -
- -
China
Securi
ties In
ternatio
nal
- -
- -
- -
- -
Guotai
Junan
Securi
ties
(Hong K
ong) Li
mited
- -
- -
- -
- -
BOCOM
Intern
ational
- -
- -
- -
- -
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 73 页 共 80 页
Holdin
gs Comp
any Lim
ited
Bank of
Amer
ica Mer
rill Ly
nch
- -
- -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
- -
北京高华 - -
- -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
- -
第一创业 - -
- -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
- -
华安证券 - -
- -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金分红公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-01-14
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 74 页 共 80 页
2
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金恢复大额申购以及
定期定额投资业务的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-01-19
3
国海富兰克林基金管理有限公司旗下
全部基金季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-01-22
4
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金 2020年第 4季度报
告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-01-22
5
国海富兰克林基金管理有限公司旗下
部分基金参加海通证券股份有限公司
申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-03-04
6
国海富兰克林基金关于与通联支付合
作开通招商银行借记卡支付并实施申
购和定期定额投资费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-03-09
7
国海富兰克林基金管理有限公司旗下
部分基金参加华夏银行股份有限公司
申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-03-17
8
关于增加中国国际金融股份有限公司
为国海富兰克林基金旗下部分基金代
销机构并开通转换业务、定期定额投
资业务的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-03-22
9
关于国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金在东方财富证券股份有
限公司开通定期定额投资业务及相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-03-26
10
国海富兰克林基金管理有限公司 2020
年年度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-03-31
11
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金 2020年年度报告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-03-31
12
关于增加中国人寿保险股份有限公司
为国海富兰克林基金旗下部分基金代
销机构并开通转换业务、定期定额投
资业务及相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-04-01
13
关于增加爱建证券有限责任公司为国
海富兰克林基金管理有限公司旗下部
分基金代销机构并开通转换业务、定
期定额投资业务及相关费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-04-21
14
国海富兰克林基金管理有限公司旗下
全部基金季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-04-21
15
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金 2021年第 1季度报
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-04-21
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 75 页 共 80 页
告
16
国海富兰克林基金管理有限公司关于
旗下部分基金于 2021年非港股通交
易日暂停基金交易业务的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-04-23
17
国海富兰克林基金管理有限公司关于
以通讯方式召开富兰克林国海亚洲
（除日本）机会股票型证券投资基金
基金份额持有人大会的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-05-11
18
国海富兰克林基金管理有限公司关于
以通讯方式召开富兰克林国海亚洲
（除日本）机会股票型证券投资基金
基金份额持有人大会的第一次提示性
公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-05-12
19
国海富兰克林基金管理有限公司关于
以通讯方式召开富兰克林国海亚洲
（除日本）机会股票型证券投资基金
基金份额持有人大会的第二次提示性
公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-05-13
20
关于增加海通期货有限责任公司为国
海富兰克林基金旗下部分基金代销机
构并开通转换业务、定期定额投资业
务及相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-05-18
21
关于国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金在申万宏源证券有限公
司开通定期定额投资业务及相关费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-05-19
22
国海富兰克林基金管理有限公司旗下
部分基金参加中信建投证券股份有限
公司申购、定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-05-21
23
关于增加上海中欧财富基金销售有限
公司为国海富兰克林基金旗下部分基
金代销机构并开通转换业务、定期定
额投资业务及相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-05-22
24
国海富兰克林基金管理有限公司关于
调整个人账户开户证件类型的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-06-15
25
国海富兰克林基金管理有限公司关于
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金基金份额持有人大
会表决结果暨决议生效的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-06-17
26
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金招募说明书（2021
年 1号）
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-06-17
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 76 页 共 80 页
27
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金基金产品资料概要
（更新）
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-06-17
28
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金基金合同
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-06-17
29
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金托管协议
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-06-17
30
关于在招商银行招赢通平台开通公司
旗下部分基金销售业务并参加其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-06-22
31
关于增加宁波银行为国海富兰克林基
金管理有限公司旗下部分基金代销机
构并开通转换、定期定额投资业务及
相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-06-24
32
国海富兰克林基金管理有限公司旗下
部分基金继续参加交通银行基金申购
及定期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-06-30
33
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金更新招募说明书
（2021年 2号）
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-06-30
34
关于增加北京恒天明泽基金销售有限
公司为国海富兰克林基金管理有限公
司旗下部分基金代销机构并开通转换
业务、定期定额投资业务及相关费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-07-09
35
国海富兰克林基金管理有限公司旗下
全部基金季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-07-21
36
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金 2021年第 2季度报
告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-07-21
37
关于增加腾安基金为国海富兰克林基
金管理有限公司旗下部分基金代销机
构并开通定期定额投资业务及相关费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-07-23
38
关于国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加上海浦东发展银行
股份有限公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-07-31
39
关于国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加国泰君安证券股份
有限公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-07-31
40
国海富兰克林基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金最低申购金额、最
低定期定额投资金额、最低赎回份额、
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-08-13
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 77 页 共 80 页
最低基金转换份额、最低转托管份额
以及最低持有份额限制的公告
41
关于增加平安银行股份有限公司为国
海富兰克林基金管理有限公司旗下部
分基金代销机构并开通转换、定期定
额投资业务及相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-08-16
42
关于国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金在中国工商银行股份有
限公司开通定期定额投资业务并参加
其申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-08-27
43
国海富兰克林基金管理有限公司旗下
全部基金中期报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-08-31
44
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金 2021年中期报告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-08-31
45
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金基金产品资料概要
（更新）
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-09-10
46
关于国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加江海证券有限公司
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-09-28
47
于国海富兰克林基金管理有限公司旗
下部分基金参加中信证券（山东）有
限责任公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-10-22
48
关于国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加中信期货有限公司
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-10-22
49
国海富兰克林基金管理有限公司旗下
全部基金季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-10-27
50
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股
票型证券投资基金 2021年第 3季度报
告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-10-27
51
关于国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加国信证券股份有限
公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-11-05
52
国海富兰克林基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-12-04
53
国海富兰克林基金管理有限公司关于
旗下部分公开募集证券投资基金可投
资于北京证券交易所股票的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-12-21
54
国海富兰克林基金管理有限公司关于
旗下部分基金于 2021年底及 2022年
非港股通交易日暂停基金交易业务的
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-12-28
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 78 页 共 80 页
公告
55
国海富兰克林基金管理有限公司关于
旗下部分基金于 2022年境外主要市
场节假日暂停基金交易业务的公告
中国证监会指定报刊及
指定网站
2021-12-28
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 79 页 共 80 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2021年 1月 1
日至 2021年
12月 31日
325,441,188.
29
15,102,533.9
2
-
340,543,722.21
55.09
产品特有风险
1.流动性风险投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交
易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转
变成现金，产生流动性风险。一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有
困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可
能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，
基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。2.估值风险投资者大额赎回所持有的基金
份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素
的净值异常波动。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机
制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、
流动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政
策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股
票、北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金
资产并非必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 80 页 共 80 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。
13.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2022 年 3月 31日
