富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 31 日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021 年 1月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 54
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 64
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 64
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 65
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 65
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 65
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 65
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 67
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 67
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 67
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 67
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 68
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 69
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 69
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 69
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 69
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 69
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 69
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 69
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 69
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 72
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 79
12.1 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 79
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 80
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 80
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 80
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 80
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
基金简称 国富深化价值混合
基金主代码 450004
交易代码 450004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 7 月 3 日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 708,612,336.77 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台
为依托，针对证券市场发展中出现的结构性特征，投
资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及
各种投资级债券，争取达到基金财产长期稳定增值的
目的。
投资策略 本基金采取"自下而上"的选股策略和"自上而下"的资
产配置相结合的主动投资管理策略；在股票投资上，
本基金运用双层次价值发现模型进行股票选择；在资
产配置上，本基金主要根据宏观经济、政策环境、利
率走势、市场资金构成及流动性情况，通过深入的数
量化分析和基本面研究，制定本基金股票、债券、现
金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围；在
债券投资上，债券投资组合的回报主要来自于组合的
久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识
别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用
升级的潜力）。
本基金也可进行股指期货及权证投资。
业绩比较基准 85% ×沪深 300指数+ 15% ×中债国债总指数（全价）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中风险收益特征的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 储丽莉 秦一楠
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联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和 021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
注册地址 广西南宁市西乡塘区总部
路 1 号中国-东盟科技企业
孵化基地一期 A-13 栋三层
306 号房
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 9 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国上海市浦东新区东育路 588 号
前滩中心 42楼
注册登记机构
国海富兰克林基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期 9 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年
本期已实现收益 125,249,331.80 76,867,674.29 30,231,579.76
本期利润 157,712,512.68 154,042,035.72 62,825,583.90
加权平均基金份额本期利润 0.4681 1.2023 0.4968
本期加权平均净值利润率 15.49% 62.27% 40.60%
本期基金份额净值增长率 22.01% 81.60% 51.57%
3.1.2
期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末
期末可供分配利润 1,307,528,010.61 271,317,300.09 71,644,639.25
期末可供分配基金份额利润 1.8452 1.4099 0.4459
期末基金资产净值 2,270,079,711.51 505,321,073.04 232,317,035.26
期末基金份额净值 3.204 2.626 1.446
3.1.3
累计期末指标 2021 年末
2020 年末
2019 年末
基金份额累计净值增长率 362.36% 278.95% 108.67%
注：
1．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号《主
要财务指标的计算及披露》。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.76% 0.89% 1.36% 0.67% 1.40% 0.22%
过去六个月 8.54% 1.19% -4.28% 0.87% 12.82% 0.32%
过去一年 22.01% 1.32% -3.87% 1.00% 25.88% 0.32%
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过去三年 235.85% 1.35% 54.22% 1.09% 181.63% 0.26%
过去五年 229.97% 1.26% 42.81% 1.02% 187.16% 0.24%
自基金合同
生效起至今
362.36% 1.69% 79.18% 1.34% 283.18% 0.35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2008 年 7月 3 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比例
符合基金合同约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2021 - - - -
2020 - - - -
2019 - - - -
合计 - - - -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有
51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2 亿元人民币。
国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场具备超过 70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至 2021年末，公司旗下合计管
理 38 只公募基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘晓
国富深化
价值混合
基金、国
富新机遇
混 合 基
金、国富
天颐混合
基金、国
富焦点驱
动混合基
金、国富
匠心精选
混合基金
的基金经
理
2017 年 2 月
18 日
- 15 年
刘晓女士，上海财经大
学金融学硕士。历任国
海富兰克林基金管理
有限公司研究助理、研
究员、研究员兼基金经
理助理、基金经理兼研
究员。截至本报告期末
任国海富兰克林基金
管理有限公司国富深
化价值混合基金、国富
新机遇混合基金、国富
天颐混合基金、国富焦
点驱动混合基金、国富
匠心精选混合基金的
基金经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
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2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损
害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投
资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导
审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司
每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现
公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
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报告期末，公司共管理了三十八只公募基金及七只专户产品。统计所有投资组合分投资类别
（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的样
本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发现
不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年全球在新冠疫情的阴霾下艰难前行，上半年受德尔塔变种的影响较大，四季度奥密克
戎变种新冠病毒的出现导致海外许多国家确诊人数快速上升，国内疫情全年呈现多点散发状态。
国内经济依靠出口支撑，消费数据整体较弱，地产企业的风险暴露对银行、地产板块形成较大压
制，大宗商品价格大幅上涨压制中下游企业盈利能力，稳增长压力加大。市场担忧经济下行速度
超预期以及新的变种病毒对中国防疫机制的考验，货币政策宽松预期升温。新能源行业作为长期
确定性高的高成长行业，受到广泛和持续的关注，热点持续扩散。全年来看，电气设备、有色、
采掘、化工、钢铁和公用事业等板块涨幅居前，而低估值的家电、非银、房地产、食品饮料和医
药板块全年整体表现较弱。
2021 年全年，本基金全年总体维持中性偏乐观的权益仓位，重点配置景气度持续性较强的行
业里面，估值相对合理，有核心竞争力的优质公司。具体行业方面，电气设备新能源、化工、公
用事业、有色、金融等配置相对较多，总体在行业和风格配置上保持均衡，继续自下而上的深入
研究挖掘个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021 年 12 月 31 日，本基金份额净值 3.204 元，本报告期份额净值上涨 22.01%，同期
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业绩比较基准下跌 3.87%，跑赢业绩比较基准 25.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022 年，预计国内经济基本面前低后高，年初稳增长压力较大，未来随着新基建等稳增
长政策发力，房地产板块在风险释放后，投资增速有望逐步企稳。而大宗商品的价格及运力影响
基本达到阶段性顶部，未来预计会稳住甚至下行，国内对于煤炭、电力保供措施得力，有效的缓
解市场担忧，中游制造业成本压力将有所改善，毛利率有望逐步修复。A 股市场整体估值仍然有
很强的支撑，大幅调整的可能性较低。海外多国疫情走向及经济产能恢复进度也将继续影响各国
的财政和货币政策，成为全球经济情况的重要影响因素，仍需重点关注变异病毒的传播和影响、
全球疫苗接种情况及效果，以及新冠治疗药物的有效性及应用程度。
中长期看全球经济复苏趋势确定性仍强，中国经济韧性较强，有望在稳定增长的努力下实现
经济结构的优化，并在科技发展中保持较为领先的态势。中国制造业通过过去几十年的不断积累，
国内产业结构调整和技术进步非常显著，制造业受益工程师红利和产业链配套的完整，在国际市
场上的产品竞争力大幅提升，即使短期受疫情影响下出口数据的整体影响，但相信未来在国际市
场上的份额仍将稳步提升，会有一大批优质企业从中国龙头公司成长为世界龙头公司。另外，流
动性上看，GDP 增速或将长期维持低速增长态势，流动性适度或宽松的状态或将长期持续。而从
市场参与者结构看，我国居民资产配置向权益转移，机构化和外资比例的仍在提升，对 A 股市场
也形成实质性的长期利好。
从投资策略的角度看，研究的重心始终应该更多的放在自下而上的角度，重视公司业绩增长
和估值匹配的逻辑，长期重点关注高端制造和消费升级。本基金会在行业和风格配置上保持均衡，
继续自下而上的深入研究挖掘个股。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更
好的长期投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相
关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控，并通
过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人
特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及
的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层
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次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基
金管理人依照规定，及时向董事会报送监察稽核报告。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权
益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中
和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称“估值委员会”），并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投
资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生
不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命
者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具
有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，
应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益
最大化为最高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施
分配的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—国海富兰克林基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金
份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完
整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 23087 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金(以下简称
“国富深化价值混合基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31
日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变
动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了国富深化价值混合基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国富深化价值混合
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
国富深化价值混合基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国富深化价值混合
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国富深化价值混
合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督国富深化价值混合基金的财务报告过
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国富深化价值混合基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国
富深化价值混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞
张晓阳
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42楼
审计报告日期 2022 年 3 月 28 日
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
报告截止日： 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 390,673,603.12 86,388,901.52
结算备付金
2,874,882.42 128,186.64
存出保证金
274,024.88 92,869.75
交易性金融资产 7.4.7.2 1,910,606,300.33 428,776,542.29
其中：股票投资
1,908,635,300.33 428,776,542.29
基金投资
- -
债券投资
1,971,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 78,263.27 18,919.12
应收股利
- -
应收申购款
13,031,346.27 661,134.69
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,317,538,420.29 516,066,554.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
24,944,552.20 9,032,293.39
应付赎回款
17,490,082.49 609,891.96
应付管理人报酬
2,538,754.98 503,665.40
应付托管费
423,125.85 83,944.22
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,725,580.01 270,581.77
应交税费
54,000.00 54,000.02
应付利息
- -
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 282,613.25 191,104.21
负债合计
47,458,708.78 10,745,480.97
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 708,612,336.77 192,442,701.40
未分配利润 7.4.7.10 1,561,467,374.74 312,878,371.64
所有者权益合计
2,270,079,711.51 505,321,073.04
负债和所有者权益总计
2,317,538,420.29 516,066,554.01
注：报告截止日 2021 年 12 月 31日，基金份额净值 3.204 元，基金份额总额 708,612,336.77 份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 12 月 31 日
一、收入
181,392,459.90 160,197,612.92
1.利息收入
1,397,202.10 237,966.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,397,081.99 237,820.73
债券利息收入
120.11 145.68
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
146,557,270.18 82,460,499.82
其中：股票投资收益 7.4.7.12 139,207,281.31 79,778,291.30
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 185,493.22 289,765.69
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 7,164,495.65 2,392,442.83
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.16
32,463,180.88 77,174,361.43
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 974,806.74 324,785.26
减：二、费用
23,679,947.22 6,155,577.20
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 15,153,167.30 3,687,744.26
2．托管费 7.4.10.2.2 2,525,527.85 614,624.00
3．销售服务费
- -
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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4．交易费用 7.4.7.18 5,761,918.24 1,642,344.17
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.22 0.51
7．其他费用 7.4.7.19 239,333.61 210,864.26
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
157,712,512.68 154,042,035.72
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
157,712,512.68 154,042,035.72
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1月 1 日至 2021 年 12 月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
192,442,701.40 312,878,371.64 505,321,073.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 157,712,512.68 157,712,512.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
516,169,635.37 1,090,876,490.42 1,607,046,125.79
其中：1.基金申购款 725,185,159.70 1,503,189,656.50 2,228,374,816.20
2.基金赎回款 -209,015,524.33 -412,313,166.08 -621,328,690.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
708,612,336.77 1,561,467,374.74 2,270,079,711.51
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
160,672,396.01 71,644,639.25 232,317,035.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 154,042,035.72 154,042,035.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
31,770,305.39 87,191,696.67 118,962,002.06
其中：1.基金申购款 170,544,232.67 194,815,575.54 365,359,808.21
2.基金赎回款 -138,773,927.28 -107,623,878.87 -246,397,806.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
192,442,701.40 312,878,371.64 505,321,073.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______徐荔蓉______
______于意______
____肖燕____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金(原富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金，
以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第
406 号《关于核准富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克
林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海深化价值股票型
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 758,977,333.76 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2008)第 101 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海深
化价值股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 7月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 759,210,671.71 份基金份额，其中认购资金利息折合 233,337.95 份基金份额。本基金的
基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，富兰克林国海
深化价值股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为富兰克林国海深化价值混合型证券
投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开的股票、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券、股指期货以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股
票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票、存托凭证；债券投资范围主要包括国内国
债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券和短期融资券等。本基金投资
组合的范围为：股票(含存托凭证)投资占基金资产的 60%-95%，债券、现金类资产以及中国证监
会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金
的业绩比较基准为：85%×沪深 300 指数+15%×中债国债总指数(全价)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2022 年 3 月 28 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简
称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海深化价值混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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月 31 日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1日起至 12月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固
定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所
独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021年 1 月 1
日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12月 31 日
上年度末
2020 年 12月 31 日
活期存款 390,673,603.12 86,388,901.52
定期存款 - -
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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其中：存款期限 1-3个月 以内 - -
其他存款 - -
合计： 390,673,603.12 86,388,901.52
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,772,729,892.75 1,908,635,300.33 135,905,407.58
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,971,000.00 1,971,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 1,971,000.00 1,971,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,774,700,892.75 1,910,606,300.33 135,905,407.58
项目
上年度末
2020 年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 325,334,315.59 428,776,542.29 103,442,226.70
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 325,334,315.59 428,776,542.29 103,442,226.70
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12月 31 日
上年度末
2020 年 12月 31 日
应收活期存款利息 76,803.27 18,819.82
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,293.50 57.50
应收债券利息 43.20 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 123.30 41.80
合计 78,263.27 18,919.12
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12月 31 日
上年度末
2020 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,725,580.01 270,581.77
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,725,580.01 270,581.77
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12月 31 日
上年度末
2020 年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 78,113.25 1,604.21
审计费用 80,000.00 65,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
债券账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计 282,613.25 191,104.21
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 192,442,701.40 192,442,701.40
本期申购 725,185,159.70 725,185,159.70
本期赎回（以“-”号填列） -209,015,524.33 -209,015,524.33
本期末 708,612,336.77 708,612,336.77
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 271,317,300.09 41,561,071.55 312,878,371.64
本期利润 125,249,331.80 32,463,180.88 157,712,512.68
本期基金份额交易
产生的变动数
910,961,378.72 179,915,111.70 1,090,876,490.42
其中：基金申购款 1,261,809,738.09 241,379,918.41 1,503,189,656.50
基金赎回款 -350,848,359.37 -61,464,806.71 -412,313,166.08
本期已分配利润 - - -
本期末 1,307,528,010.61 253,939,364.13 1,561,467,374.74
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021年 12月
31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至2020年 12月 31
日
活期存款利息收入 1,370,605.65 230,920.52
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 23,766.33 5,596.72
其他 2,710.01 1,303.49
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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合计 1,397,081.99 237,820.73
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31日
上年度可比期间
2020 年 1月 1 日至 2020
年 12 月 31日
卖出股票成交总额 1,511,515,331.51 524,064,832.99
减：卖出股票成本总额 1,372,308,050.20 444,286,541.69
买卖股票差价收入 139,207,281.31 79,778,291.30
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（债转
股及债券到期兑付）差价收入
185,493.22 289,765.69
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 185,493.22 289,765.69
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
838,571.99 1,215,454.15
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
653,000.00 925,500.00
减：应收利息总额 78.77 188.46
买卖债券差价收入 185,493.22 289,765.69
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12月
31 日
股票投资产生的股利收益 7,164,495.65 2,392,442.83
合计 7,164,495.65 2,392,442.83
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021
年 12 月 31日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 32,463,180.88 77,174,361.43
——股票投资 32,463,180.88 77,174,361.43
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 32,463,180.88 77,174,361.43
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1月 1 日至 2020 年 12月 31
日
基金赎回费收入 968,186.43 278,669.21
转换费收入 6,620.31 5,500.29
其他 - 40,615.76
合计 974,806.74 324,785.26
注：
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020年 12 月
31 日
交易所市场交易费用 5,761,918.24 1,642,344.17
银行间市场交易费用 - -
合计 5,761,918.24 1,642,344.17
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日
审计费用 80,000.00 65,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
债券账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行汇划费用 21,333.61 5,664.26
律师费 - 2,200.00
合计 239,333.61 210,864.26
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton
International, Inc.)
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国海证券 - - 11,232,110.00 1.03%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 10,460.46 1.09% - -
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 37 页 共 80 页
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
15,153,167.30 3,687,744.26
其中：支付销售机构的客
户维护费
2,150,665.36 685,038.06
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,525,527.85 614,624.00
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 38 页 共 80 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至2021年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12月
31 日
基金合同生效日（ 2008 年
7 月 3 日 ）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 8,195,901.64 8,195,901.64
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 8,195,901.64 8,195,901.64
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.16% 4.26%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021 年 12月 31 日
上年度末
2020 年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国海富兰克林资产管理
（上海）有限公司
8,195,901.64 1.16% 8,195,901.64 4.26%
国海证券股份有限公司 - - - -
邓普顿国际股份有限公
司 (Templeton
International, Inc.)
- - - -
中国农业银行股份有限
公司
- - - -
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 39 页 共 80 页
关联方
名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31
日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
390,673,603.12 1,370,605.65 86,388,901.52 230,920.52
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2021年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688779
长远
锂科
2021 年
8月3日
2022
年2月
11 日
新股锁
定
5.65 22.86 39,516 223,265.40 903,335.76 -
688176
亚虹
医药
2021 年
12月 29
日
2022
年1月
7 日
新股未
上市
22.98 22.98 37,990 873,010.20 873,010.20 -
688105
诺唯
赞
2021 年
11 月 5
日
2022
年5月
16 日
新股锁
定
55.00 93.29 6,180 339,900.00 576,532.20 -
688230
芯导
科技
2021 年
11月 24
日
2022
年6月
1 日
新股锁
定
134.81 130.31 2,594 349,697.14 338,024.14 -
688262
国芯
科技
2021 年
12月 28
日
2022
年1月
6 日
新股未
上市
41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 -
688248南网 2021 年 2022新股锁 12.24 18.90 11,763 143,979.12 222,320.70 -
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 40 页 共 80 页
科技 12月 14
日
年6月
22 日
定
301155
海力
风电
2021 年
11月 17
日
2022
年5月
24 日
新股锁
定
60.66 96.75 995 60,356.70 96,266.25 -
301177
迪阿
股份
2021 年
12 月 8
日
2022
年6月
15 日
新股锁
定
116.88 116.08 766 89,530.08 88,917.28 -
301136
招标
股份
2021 年
12月 31
日
2022
年1月
11 日
新股未
上市
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
301050
雷电
微力
2021 年
8 月 17
日
2022
年2月
24 日
新股锁
定
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301035
润丰
股份
2021 年
7 月 21
日
2022
年1月
28 日
新股锁
定
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301090
华润
材料
2021 年
10月 19
日
2022
年4月
26 日
新股锁
定
10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 -
301039
中集
车辆
2021 年
7月1日
2022
年1月
10 日
新股锁
定
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301058
中粮
工科
2021 年
9月1日
2022
年3月
9 日
新股锁
定
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301099
雅创
电子
2021 年
11月 10
日
2022
年5月
23 日
新股锁
定
21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 -
301221
光庭
信息
2021 年
12月 15
日
2022
年6月
22 日
新股锁
定
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
301189
奥尼
电子
2021 年
12月 21
日
2022
年6月
28 日
新股锁
定
66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 -
301166
优宁
维
2021 年
12月 21
日
2022
年6月
28 日
新股锁
定
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
301069
凯盛
新材
2021 年
9 月 16
日
2022
年3月
28 日
新股锁
定
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301096
百诚
医药
2021 年
12月 13
日
2022
年6月
20 日
新股锁
定
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 41 页 共 80 页
301093
华兰
股份
2021 年
10月 21
日
2022
年5月
5 日
新股锁
定
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301082
久盛
电气
2021 年
10月 14
日
2022
年4月
27 日
新股锁
定
15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 -
300994
久祺
股份
2021 年
8月2日
2022
年2月
14 日
新股锁
定
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301100
风光
股份
2021 年
12月 10
日
2022
年6月
17 日
新股锁
定
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
301060
兰卫
医学
2021 年
9月6日
2022
年3月
14 日
新股锁
定
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301088
戎美
股份
2021 年
10月 19
日
2022
年4月
28 日
新股锁
定
33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
301091
深城
交
2021 年
10月 20
日
2022
年4月
29 日
新股锁
定
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301101
明月
镜片
2021 年
12 月 9
日
2022
年6月
16 日
新股锁
定
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301190
善水
科技
2021 年
12月 17
日
2022
年6月
24 日
新股锁
定
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301118
恒光
股份
2021 年
11 月 9
日
2022
年5月
18 日
新股锁
定
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301108
洁雅
股份
2021 年
11月 25
日
2022
年6月
6 日
新股锁
定
57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 -
301179
泽宇
智能
2021 年
12 月 1
日
2022
年6月
8 日
新股锁
定
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301089
拓新
药业
2021 年
10月 20
日
2022
年4月
27 日
新股锁
定
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301180
万祥
科技
2021 年
11 月 9
日
2022
年5月
16 日
新股锁
定
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301046
能辉
科技
2021 年
8 月 10
2022
年2月
新股锁
定
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 42 页 共 80 页
日 17 日
301111
粤万
年青
2021 年
11月 30
日
2022
年6月
7 日
新股锁
定
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301188
力诺
特玻
2021 年
11 月 4
日
2022
年5月
11 日
新股锁
定
13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
301017
漱玉
平民
2021 年
6 月 23
日
2022
年1月
5 日
新股锁
定
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301199
迈赫
股份
2021 年
11月 30
日
2022
年6月
7 日
新股锁
定
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 -
301020
密封
科技
2021 年
6 月 28
日
2022
年1月
6 日
新股锁
定
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301026
浩通
科技
2021 年
7月8日
2022
年1月
17 日
新股锁
定
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301185
鸥玛
软件
2021 年
11月 11
日
2022
年5月
19 日
新股锁
定
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
301021
英诺
激光
2021 年
6 月 28
日
2022
年1月
6 日
新股锁
定
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301092
争光
股份
2021 年
10月 21
日
2022
年5月
5 日
新股锁
定
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301048
金鹰
重工
2021 年
8 月 11
日
2022
年2月
28 日
新股锁
定
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301028
东亚
机械
2021 年
7 月 12
日
2022
年1月
20 日
新股锁
定
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
300774
倍杰
特
2021 年
7 月 26
日
2022
年2月
16 日
新股锁
定
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
301078
孩子
王
2021 年
9 月 30
日
2022
年4月
14 日
新股锁
定
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301182
凯旺
科技
2021 年
12月 16
日
2022
年6月
23 日
新股锁
定
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301062上海 2021 年 2022新股锁 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 43 页 共 80 页
艾录 9月7日 年3月
14 日
定
301052
果麦
文化
2021 年
8 月 23
日
2022
年2月
28 日
新股锁
定
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301025
读客
文化
2021 年
7月6日
2022
年1月
24 日
新股锁
定
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301066
万事
利
2021 年
9 月 13
日
2022
年3月
22 日
新股锁
定
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
300814
中富
电路
2021 年
8月4日
2022
年2月
14 日
新股锁
定
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
301133
金钟
股份
2021 年
11月 19
日
2022
年5月
26 日
新股锁
定
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301198
喜悦
智行
2021 年
11月 25
日
2022
年6月
2 日
新股锁
定
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301030
仕净
科技
2021 年
7 月 15
日
2022
年1月
24 日
新股锁
定
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301081
严牌
股份
2021 年
10月 13
日
2022
年4月
20 日
新股锁
定
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301098
金埔
园林
2021 年
11 月 4
日
2022
年5月
12 日
新股锁
定
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301033
迈普
医学
2021 年
7 月 15
日
2022
年1月
26 日
新股锁
定
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301049
超越
科技
2021 年
8 月 17
日
2022
年2月
24 日
新股锁
定
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301032
新柴
股份
2021 年
7 月 15
日
2022
年1月
24 日
新股锁
定
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301056
森赫
股份
2021 年
8 月 27
日
2022
年3月
7 日
新股锁
定
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301036
双乐
股份
2021 年
7 月 21
日
2022
年2月
16 日
新股锁
定
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 44 页 共 80 页
301041
金百
泽
2021 年
8月2日
2022
年2月
11 日
新股锁
定
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301072
中捷
精工
2021 年
9 月 22
日
2022
年3月
29 日
新股锁
定
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301083
百胜
智能
2021 年
10月 13
日
2022
年4月
21 日
新股锁
定
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
300854
中兰
环保
2021 年
9月8日
2022
年3月
16 日
新股锁
定
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
301063
海锅
股份
2021 年
9月9日
2022
年3月
24 日
新股锁
定
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
001234
泰慕
士
2021 年
12月 31
日
2022
年1月
11 日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
301038
深水
规院
2021 年
7 月 22
日
2022
年2月
7 日
新股锁
定
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301059
金三
江
2021 年
9月3日
2022
年3月
14 日
新股锁
定
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301027
华蓝
集团
2021 年
7月8日
2022
年1月
19 日
新股锁
定
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301037
保立
佳
2021 年
7 月 21
日
2022
年2月
7 日
新股锁
定
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301073
君亭
酒店
2021 年
9 月 22
日
2022
年3月
30 日
新股锁
定
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301053
远信
工业
2021 年
8 月 25
日
2022
年3月
1 日
新股锁
定
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301057
汇隆
新材
2021 年
8 月 31
日
2022
年3月
9 日
新股锁
定
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301068
大地
海洋
2021 年
9 月 16
日
2022
年3月
28 日
新股锁
定
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301079
邵阳
液压
2021 年
10月 11
2022
年4月
新股锁
定
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 45 页 共 80 页
日 19 日
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
113052
兴业
转债
2021年
12 月
29 日
2022
年 1
月 14
日
新债
未上
市
100.00 100.00 19,710 1,971,000.00 1,971,000.00 -
注：
1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市
之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售
方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6 个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币
市场基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 46 页 共 80 页
券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收
益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的固定收益品种
占基金资产净值的比例为 0.09%(2020 年 12 月 31 日：本基金无固定收益品种投资)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 48 页 共 80 页
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12月 31 日，本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 12
月 31 日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 49 页 共 80 页
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 12月 31 日
1 年以内
1-5
年
5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 390,673,603.12 - - - 390,673,603.12
结算备付金 2,874,882.42 - - - 2,874,882.42
存出保证金 274,024.88 - - - 274,024.88
交易性金融资产 - -1,971,000.001,908,635,300.331,910,606,300.33
应收利息 - - - 78,263.27 78,263.27
应收申购款 - - - 13,031,346.27 13,031,346.27
资产总计 393,822,510.42 -1,971,000.001,921,744,909.872,317,538,420.29
负债
应付证券清算款 - - - 24,944,552.20 24,944,552.20
应付赎回款 - - - 17,490,082.49 17,490,082.49
应付管理人报酬 - - - 2,538,754.98 2,538,754.98
应付托管费 - - - 423,125.85 423,125.85
应付交易费用 - - - 1,725,580.01 1,725,580.01
应交税费 - - - 54,000.00 54,000.00
其他负债 - - - 282,613.25 282,613.25
负债总计 - - - 47,458,708.78 47,458,708.78
利率敏感度缺口 393,822,510.42 -1,971,000.001,874,286,201.092,270,079,711.51
上年度末
2020 年 12月 31 日
1 年以内
1-5
年
5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 86,388,901.52 - - - 86,388,901.52
结算备付金 128,186.64 - - - 128,186.64
存出保证金 92,869.75 - - - 92,869.75
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 50 页 共 80 页
交易性金融资产 - - - 428,776,542.29 428,776,542.29
应收利息 - - - 18,919.12 18,919.12
应收申购款 - - - 661,134.69 661,134.69
资产总计 86,609,957.91 - - 429,456,596.10 516,066,554.01
负债
应付证券清算款 - - - 9,032,293.39 9,032,293.39
应付赎回款 - - - 609,891.96 609,891.96
应付管理人报酬 - - - 503,665.40 503,665.40
应付托管费 - - - 83,944.22 83,944.22
应付交易费用 - - - 270,581.77 270,581.77
应交税费 - - - 54,000.02 54,000.02
其他负债 - - - 191,104.21 191,104.21
负债总计 - - - 10,745,480.97 10,745,480.97
利率敏感度缺口 86,609,957.91 - - 418,711,115.13 505,321,073.04
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.09%(2020 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年
12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 51 页 共 80 页
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产的 60%-95%，债券、现金及其它短期金融工具为 5%-40%，其中每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此
外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地
对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12月 31 日
上年度末
2020 年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,908,635,300.33 84.08 428,776,542.29 84.85
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,908,635,300.33 84.08 428,776,542.29 84.85
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（2021 年 12月 31 日）
上年度末（2020 年 12 月
31 日）
1. 业绩比较基准上升 5% 增加约 11,966 增加约 2,931
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 52 页 共 80 页
2. 业绩比较基准下降 5% 减少约 11,966 减少约 2,931
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,904,246,230.88 元，属于第二层次的余额为 3,224,239.55 元，属于第三
层次的余额为 3,135,829.90 元(2020 年 12 月 31 日：第一层次 424,582,940.69 元，第二层次
4,193,601.60 元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具 3,135,829.90(2020
年 12 月 31日：无)。于 2021年度，本基金购买第三层次金融工具 1,721,738.14 元(2020 年度：
无)，计入当期损益的利得或损失(公允价值变动损益等项目)的金额为 1,414,091.76 元(2020 年
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 53 页 共 80 页
度：无)，2021 年 12月 31 日仍持有的第三层次金融工具计入 2021 年度损益的未实现利得或损失
的变动金额(公允价值变动损益)为 1,414,091.76 元(2020 年度：无)。
于 2021 年 12 月 31 日，上述第三层次金融工具均为股票投资，公允价值为 3,135,829.90 元，
采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关
关系。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融
工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理
委员会于 2020 年 12月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公
募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基
金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工
具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022 年 1月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,908,635,300.33 82.36
其中：股票 1,908,635,300.33 82.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,971,000.00 0.09
其中：债券 1,971,000.00 0.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 393,548,485.54 16.98
8 其他各项资产 13,383,634.42 0.58
9 合计 2,317,538,420.29 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 37,239,210.00 1.64
B 采矿业 71,546,561.90 3.15
C 制造业 1,257,041,766.41 55.37
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
185,027,692.99 8.15
E 建筑业 20,177,519.99 0.89
F 批发和零售业 177,627.66 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
60,591,290.03 2.67
J 金融业 252,944,101.51 11.14
K 房地产业 9,935,991.00 0.44
L 租赁和商务服务业 12,901,308.00 0.57
M 科学研究和技术服务业 961,699.76 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 46,409.59 0.00
S 综合 - -
合计 1,908,635,300.33 84.08
注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以
列示，故标注为“0.00”。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002001 新 和 成 2,529,939 78,731,701.68 3.47
2 002648 卫星化学 1,537,140 61,531,714.20 2.71
3 300059 东方财富 1,487,968 55,218,492.48 2.43
4 601985 中国核电 6,038,587 50,120,272.10 2.21
5 600900 长江电力 2,072,214 47,039,257.80 2.07
6 600519 贵州茅台 22,012 45,124,600.00 1.99
7 002028 思源电气 906,200 44,594,102.00 1.96
8 002756 永兴材料 299,800 44,376,396.00 1.95
9 600036 招商银行 886,155 43,164,610.05 1.90
10 601677 明泰铝业 936,800 41,303,512.00 1.82
11 603728 鸣志电器 1,726,298 40,930,525.58 1.80
12 300751 迈为股份 61,380 39,424,374.00 1.74
13 300750 宁德时代 66,900 39,337,200.00 1.73
14 600406 国电南瑞 977,692 39,137,010.76 1.72
15 600030 中信证券 1,475,300 38,962,673.00 1.72
16 300274 阳光电源 257,200 37,499,760.00 1.65
17 000887 中鼎股份 1,716,000 37,425,960.00 1.65
18 300498 温氏股份 1,933,500 37,239,210.00 1.64
19 000568 泸州老窖 142,400 36,151,088.00 1.59
20 600483 福能股份 2,201,607 35,842,161.96 1.58
21 601012 隆基股份 378,826 32,654,801.20 1.44
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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22 002271 东方雨虹 601,182 31,670,267.76 1.40
23 002568 百润股份 522,600 31,267,158.00 1.38
24 601966 玲珑轮胎 850,095 31,070,972.25 1.37
25 600745 闻泰科技 233,400 30,178,620.00 1.33
26 601799 星宇股份 142,800 29,166,900.00 1.28
27 600988 赤峰黄金 1,937,971 28,875,767.90 1.27
28 600011 华能国际 2,844,500 27,563,205.00 1.21
29 603960 克来机电 735,900 26,772,042.00 1.18
30 600031 三一重工 1,156,500 26,368,200.00 1.16
31 600989 宝丰能源 1,501,700 26,069,512.00 1.15
32 600919 江苏银行 4,440,300 25,886,949.00 1.14
33 688599 天合光能 324,776 25,624,826.40 1.13
34 002216 三全食品 1,260,030 25,465,206.30 1.12
35 002466 天齐锂业 236,700 25,326,900.00 1.12
36 603606 东方电缆 492,700 25,206,532.00 1.11
37 600905 三峡能源 3,257,363 24,462,796.13 1.08
38 605376 博迁新材 282,400 23,730,072.00 1.05
39 000012 南
玻Ａ 2,382,500 23,658,225.00 1.04
40 601899 紫金矿业 2,411,800 23,394,460.00 1.03
41 000776 广发证券 939,830 23,110,419.70 1.02
42 300207 欣旺达 541,300 22,821,208.00 1.01
43 002475 立讯精密 453,800 22,326,960.00 0.98
44 002142 宁波银行 576,520 22,069,185.60 0.97
45 300286 安科瑞 640,400 21,248,472.00 0.94
46 000932 华菱钢铁 4,113,300 21,018,963.00 0.93
47 603039 泛微网络 300,550 20,969,373.50 0.92
48 300776 帝尔激光 81,160 20,768,844.00 0.91
49 601117 中国化学 1,680,500 20,166,000.00 0.89
50 601658 邮储银行 3,834,400 19,555,440.00 0.86
51 601898 中煤能源 3,064,600 19,276,334.00 0.85
52 600702 舍得酒业 82,100 18,661,330.00 0.82
53 601838 成都银行 1,528,600 18,343,200.00 0.81
54 002011 盾安环境 1,125,600 15,420,720.00 0.68
55 600111 北方稀土 327,000 14,976,600.00 0.66
56 300014 亿纬锂能 123,800 14,630,684.00 0.64
57 002825 纳尔股份 625,300 14,156,792.00 0.62
58 300490 华自科技 629,900 14,134,956.00 0.62
59 002643 万润股份 581,530 13,747,369.20 0.61
60 300308 中际旭创 307,100 13,051,750.00 0.57
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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61 601888 中国中免 58,800 12,901,308.00 0.57
62 002594 比亚迪 46,900 12,574,828.00 0.55
63 002585 双星新材 450,727 12,205,687.16 0.54
64 000338 潍柴动力 679,705 12,159,922.45 0.54
65 600048 保利发展 635,700 9,935,991.00 0.44
66 600438 通威股份 219,600 9,873,216.00 0.43
67 000403 派林生物 308,139 8,637,136.17 0.38
68 601318 中国平安 130,200 6,563,382.00 0.29
69 002459 晶澳科技 70,300 6,516,810.00 0.29
70 600875 东方电气 210,400 4,506,768.00 0.20
71 688779 长远锂科 39,516 903,335.76 0.04
72 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.04
73 688105 诺唯赞 6,180 576,532.20 0.03
74 688230 芯导科技 2,594 338,024.14 0.01
75 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
76 688248 南网科技 11,763 222,320.70 0.01
77 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.01
78 688236 春立医疗 4,052 110,984.28 0.00
79 301155 海力风电 995 96,266.25 0.00
80 301177 迪阿股份 766 88,917.28 0.00
81 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
82 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.00
83 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
84 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
85 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
86 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
87 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
88 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
89 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00
90 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
91 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
92 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
93 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
94 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
95 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
96 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
97 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
98 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
99 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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100 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
101 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
102 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
103 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
104 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
105 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
106 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
107 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
108 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
109 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
110 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
111 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
112 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
113 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
114 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
115 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
116 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
117 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
118 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
119 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
120 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
121 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
122 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
123 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
124 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
125 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
126 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
127 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
128 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
129 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
130 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
131 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
132 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
133 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
134 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
135 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
136 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
137 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
138 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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139 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
140 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
141 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
142 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
143 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
144 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
145 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
146 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
147 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
148 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
149 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
150 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
151 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
152 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
153 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
154 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以
列示，故标注为“0.00”。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002001 新 和 成 79,415,854.20 15.72
2 601677 明泰铝业 55,140,916.90 10.91
3 600900 长江电力 49,978,869.11 9.89
4 601985 中国核电 45,891,110.19 9.08
5 002756 永兴材料 43,635,869.80 8.64
6 300751 迈为股份 42,946,997.32 8.50
7 603728 鸣志电器 42,640,011.56 8.44
8 300059 东方财富 40,251,957.58 7.97
9 002648 卫星化学 38,338,348.07 7.59
10 600030 中信证券 38,188,006.42 7.56
11 600036 招商银行 38,025,371.68 7.52
12 000887 中鼎股份 36,506,395.06 7.22
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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13 600519 贵州茅台 36,066,235.74 7.14
14 300498 温氏股份 35,724,046.66 7.07
15 002028 思源电气 34,032,097.00 6.73
16 300750 宁德时代 33,591,726.40 6.65
17 000568 泸州老窖 33,571,270.86 6.64
18 002568 百润股份 33,195,467.26 6.57
19 600406 国电南瑞 32,301,838.00 6.39
20 600745 闻泰科技 31,592,743.00 6.25
21 600988 赤峰黄金 30,726,728.71 6.08
22 601799 星宇股份 30,554,792.54 6.05
23 000932 华菱钢铁 30,233,205.00 5.98
24 600483 福能股份 30,020,434.35 5.94
25 600989 宝丰能源 29,441,583.45 5.83
26 600919 江苏银行 28,337,656.00 5.61
27 600702 舍得酒业 28,280,839.00 5.60
28 603960 克来机电 27,244,573.00 5.39
29 300207 欣旺达 27,081,936.00 5.36
30 002466 天齐锂业 26,553,359.00 5.25
31 601669 中国电建 25,558,501.98 5.06
32 600011 华能国际 25,445,390.00 5.04
33 605376 博迁新材 25,366,481.10 5.02
34 002216 三全食品 24,960,839.20 4.94
35 000012 南
玻Ａ 24,950,206.35 4.94
36 002460 赣锋锂业 24,622,399.48 4.87
37 603606 东方电缆 24,089,897.87 4.77
38 000776 广发证券 23,381,288.80 4.63
39 600438 通威股份 23,244,387.00 4.60
40 002714 牧原股份 23,169,631.00 4.59
41 601966 玲珑轮胎 22,968,304.89 4.55
42 601225 陕西煤业 22,936,723.00 4.54
43 600111 北方稀土 22,800,472.00 4.51
44 600323 瀚蓝环境 22,593,782.37 4.47
45 688599 天合光能 22,024,644.98 4.36
46 300274 阳光电源 21,690,734.00 4.29
47 300286 安科瑞 21,585,311.00 4.27
48 600886 国投电力 21,488,416.00 4.25
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 61 页 共 80 页
49 600031 三一重工 21,334,189.68 4.22
50 000301 东方盛虹 21,192,635.38 4.19
51 601898 中煤能源 20,871,110.00 4.13
52 601117 中国化学 20,405,767.00 4.04
53 600905 三峡能源 20,229,013.95 4.00
54 600958 东方证券 20,032,099.00 3.96
55 603039 泛微网络 19,850,154.76 3.93
56 000422 湖北宜化 19,831,342.00 3.92
57 601658 邮储银行 19,777,893.79 3.91
58 002475 立讯精密 19,624,196.86 3.88
59 000651 格力电器 19,571,922.00 3.87
60 300490 华自科技 19,452,160.82 3.85
61 002080 中材科技 18,740,551.72 3.71
62 600809 山西汾酒 18,553,620.60 3.67
63 601012 隆基股份 18,323,504.12 3.63
64 600426 华鲁恒升 17,374,047.50 3.44
65 002271 东方雨虹 16,939,318.50 3.35
66 601888 中国中免 16,866,189.00 3.34
67 601899 紫金矿业 16,610,616.58 3.29
68 002812 恩捷股份 16,157,405.63 3.20
69 300850 新强联 16,126,260.25 3.19
70 601838 成都银行 15,888,534.00 3.14
71 002011 盾安环境 15,600,366.00 3.09
72 000338 潍柴动力 15,462,140.00 3.06
73 688008 澜起科技 15,385,853.94 3.04
74 300343 联创股份 15,108,000.78 2.99
75 002142 宁波银行 14,648,822.40 2.90
76 603260 合盛硅业 14,617,456.00 2.89
77 002825 纳尔股份 14,555,019.00 2.88
78 601636 旗滨集团 14,333,579.64 2.84
79 300124 汇川技术 13,920,542.05 2.75
80 601088 中国神华 13,709,073.00 2.71
81 600570 恒生电子 13,645,761.20 2.70
82 600585 海螺水泥 13,474,622.00 2.67
83 002643 万润股份 13,345,561.50 2.64
84 002459 晶澳科技 13,282,222.18 2.63
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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85 300776 帝尔激光 13,224,484.00 2.62
86 600461 洪城环境 12,534,121.00 2.48
87 002386 天原股份 12,470,968.00 2.47
88 002706 良信股份 12,237,806.70 2.42
89 300003 乐普医疗 12,236,487.00 2.42
90 601058 赛轮轮胎 11,885,941.00 2.35
91 300122 智飞生物 11,723,479.00 2.32
92 002585 双星新材 11,674,338.00 2.31
93 300308 中际旭创 11,495,643.82 2.27
94 000656 金科股份 11,299,799.00 2.24
95 603799 华友钴业 11,126,305.91 2.20
96 600048 保利发展 11,079,923.00 2.19
97 000002 万
科Ａ 11,035,349.44 2.18
98 003022 联泓新科 10,983,886.00 2.17
99 002493 荣盛石化 10,927,346.00 2.16
100 600887 伊利股份 10,567,220.12 2.09
101 300769 德方纳米 10,216,067.00 2.02
102 600546 山煤国际 10,206,443.00 2.02
注：买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000422 湖北宜化 44,625,066.53 8.83
2 601669 中国电建 28,571,893.00 5.65
3 300343 联创股份 26,868,243.60 5.32
4 601225 陕西煤业 24,497,801.59 4.85
5 002714 牧原股份 24,291,622.54 4.81
6 603260 合盛硅业 23,384,763.88 4.63
7 000651 格力电器 23,131,169.00 4.58
8 002460 赣锋锂业 23,122,162.00 4.58
9 000301 东方盛虹 22,409,381.82 4.43
10 300274 阳光电源 22,017,299.59 4.36
11 300850 新强联 21,598,561.00 4.27
12 600887 伊利股份 21,075,764.57 4.17
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 63 页 共 80 页
13 600958 东方证券 20,769,758.00 4.11
14 002601 龙佰集团 19,960,786.10 3.95
15 600323 瀚蓝环境 19,601,228.20 3.88
16 601677 明泰铝业 19,106,273.40 3.78
17 600886 国投电力 18,697,482.00 3.70
18 002812 恩捷股份 18,394,361.70 3.64
19 600600 青岛啤酒 17,999,094.02 3.56
20 601166 兴业银行 16,676,452.44 3.30
21 601636 旗滨集团 16,418,671.11 3.25
22 600809 山西汾酒 16,296,590.20 3.22
23 002080 中材科技 16,257,301.04 3.22
24 600426 华鲁恒升 15,378,604.00 3.04
25 601012 隆基股份 15,126,727.11 2.99
26 002064 华峰化学 15,042,808.00 2.98
27 002459 晶澳科技 14,790,984.00 2.93
28 300124 汇川技术 14,661,031.00 2.90
29 688008 澜起科技 14,593,825.78 2.89
30 000338 潍柴动力 14,359,374.00 2.84
31 600570 恒生电子 13,849,800.68 2.74
32 600011 华能国际 13,424,188.74 2.66
33 003022 联泓新科 13,373,126.00 2.65
34 300750 宁德时代 13,284,557.00 2.63
35 601088 中国神华 12,950,874.00 2.56
36 600461 洪城环境 12,825,194.00 2.54
37 000858 五 粮 液 12,566,732.00 2.49
38 688122 西部超导 12,464,972.93 2.47
39 002386 天原股份 12,437,616.00 2.46
40 600660 福耀玻璃 12,411,523.00 2.46
41 600438 通威股份 12,262,931.00 2.43
42 002706 良信股份 12,209,769.30 2.42
43 300003 乐普医疗 11,882,681.00 2.35
44 601058 赛轮轮胎 11,776,430.00 2.33
45 002304 洋河股份 11,499,540.50 2.28
46 603799 华友钴业 10,684,317.00 2.11
47 000830 鲁西化工 10,639,845.00 2.11
48 600585 海螺水泥 10,630,108.00 2.10
49 600499 科达制造 10,374,801.00 2.05
50 002709 天赐材料 10,266,988.60 2.03
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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51 300769 德方纳米 10,188,126.00 2.02
注：卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,819,703,627.36
卖出股票收入（成交）总额 1,511,515,331.51
注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关
交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,971,000.00 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,971,000.00 0.09
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113052 兴业转债 19,710 1,971,000.00 0.09
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性
风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查
的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 274,024.88
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 78,263.27
5 应收申购款 13,031,346.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,383,634.42
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
208,523 3,398.25 554,525,750.36 78.26% 154,086,586.41 21.74%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
402,214.07 0.056761%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008年 7月 3日 ）基金份额总额
759,210,671.71
本报告期期初基金份额总额 192,442,701.40
本报告期基金总申购份额 725,185,159.70
减:本报告期基金总赎回份额 209,015,524.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 708,612,336.77
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过，自 2021 年 12 月 3
日起，林勇先生不再担任公司总经理，自林勇先生离任总经理之日起到新任总经理到任前，根据
董事会决议以及公司章程、相关法律法规的有关规定，副总经理徐荔蓉先生代为履行总经理职务。
相关公告已于 2021年 12 月 4日在《证券日报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
2021 年 8 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 80,000.00 元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 566,656,635.26 13.21% 527,725.56 13.96% -
天风证券 1 489,816,759.15 11.42% 358,202.38 9.48% -
中金公司 2 451,832,896.05 10.53% 420,786.54 11.13% -
安信证券 2 431,853,380.36 10.07% 402,181.53 10.64% -
高华证券 1 421,752,239.34 9.83% 392,780.02 10.39% -
中泰证券 2 412,459,017.00 9.61% 307,557.08 8.14% -
中信证券 2 411,777,558.18 9.60% 383,490.89 10.15% -
东兴证券 1 248,586,829.24 5.79% 231,509.52 6.13% -
方正证券 1 230,003,420.14 5.36% 214,202.94 5.67% -
西藏东方财
富证券
2 185,683,663.29 4.33% 135,791.30 3.59% -
国泰君安 1 125,282,837.55 2.92% 116,675.68 3.09% -
华泰证券 2 106,573,785.41 2.48% 99,251.35 2.63% -
中信建投 1 63,362,640.20 1.48% 59,149.22 1.57% -
海通证券 1 43,951,529.31 1.02% 40,931.68 1.08% -
华安证券 1 32,600,579.00 0.76% 30,361.14 0.80% -
东北证券 1 24,087,775.95 0.56% 22,432.98 0.59% -
国盛证券 1 22,670,233.76 0.53% 16,576.08 0.44% -
招商证券 1 21,210,136.47 0.49% 19,752.58 0.52% -
银河证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 71 页 共 80 页
国海证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期
内，本基金交易单元无变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中泰证券 630,816.99 75.23% - - - -
中信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
海通证券 207,755.00 24.77% - - - -
华安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 72 页 共 80 页
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于在招商银行招赢通平台开通
公司旗下部分基金销售业务并参
加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 1 月 21 日
2
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下全部基金季度报告提示性公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 1 月 22 日
3
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金2020年第4季度报告
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021 年 1 月 22 日
4
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加海通证券股份
有限公司申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 3 月 4 日
5
国海富兰克林基金关于与通联支
付合作开通招商银行借记卡支付
并实施申购和定期定额投资费率
优惠的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 3 月 9 日
6
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加华夏银行股份
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021 年 3 月 17 日
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 73 页 共 80 页
有限公司申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
7
关于增加中国国际金融股份有限
公司为国海富兰克林基金旗下部
分基金代销机构并开通转换业
务、定期定额投资业务的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 3 月 22 日
8
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加宁波银行股份
有限公司申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 3 月 25 日
9
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金在东方财富证
券股份有限公司开通定期定额投
资业务及相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 3 月 26 日
10
国海富兰克林基金管理有限公司
2020 年年度报告提示性公告
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021 年 3 月 31 日
11
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金 2020 年年度报告
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021 年 3 月 31 日
12
关于增加爱建证券有限责任公司
为国海富兰克林基金管理有限公
司旗下部分基金代销机构并开通
转换业务、定期定额投资业务及
相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 4 月 21 日
13
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下全部基金季度报告提示性公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 4 月 21 日
14
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金2021年第1季度报告
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021 年 4 月 21 日
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 74 页 共 80 页
15
关于增加海通期货有限责任公司
为国海富兰克林基金旗下部分基
金代销机构并开通转换业务、定
期定额投资业务及相关费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 5 月 18 日
16
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金在申万宏源西
部证券有限公司开通定期定额投
资业务及相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 5 月 19 日
17
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金在申万宏源证
券有限公司开通定期定额投资业
务及相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 5 月 19 日
18
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加中信建投证券
股份有限公司申购、定期定额投
资费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 5 月 21 日
19
关于增加上海中欧财富基金销售
有限公司为国海富兰克林基金旗
下部分基金代销机构并开通转换
业务、定期定额投资业务及相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 5 月 22 日
20
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金投资非公开发
行股票的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 5 月 29 日
21
国海富兰克林基金管理有限公司
关于调整个人账户开户证件类型
的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 6 月 15 日
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 75 页 共 80 页
22
关于增加宁波银行为国海富兰克
林基金管理有限公司旗下部分基
金代销机构并开通转换、定期定
额投资业务及相关费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 6 月 24 日
23
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加交通银行
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 6 月 30 日
24
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金更新招募说明书
（2021 年 1号）
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 6 月 30 日
25
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为国海富兰克林基金管
理有限公司旗下部分基金代销机
构并开通转换业务、定期定额投
资业务及相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 7 月 9 日
26
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金2021年第2季度报告
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021 年 7 月 21 日
27
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下全部基金季度报告提示性公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 7 月 21 日
28
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金参加上海浦东
发展银行股份有限公司费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 7 月 31 日
29
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金参加国泰君安
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021 年 7 月 31 日
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 76 页 共 80 页
证券股份有限公司费率优惠活动
的公告
30
国海富兰克林基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金最低申购
金额、最低定期定额投资金额、
最低赎回份额、最低基金转换份
额、最低转托管份额以及最低持
有份额限制的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 8 月 13 日
31
关于增加平安银行股份有限公司
为国海富兰克林基金管理有限公
司旗下部分基金代销机构并开通
转换、定期定额投资业务及相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 8 月 16 日
32
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金在中国工商银
行股份有限公司开通定期定额投
资业务并参加其申购及定期定额
投资业务费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 8 月 27 日
33
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下全部基金中期报告提示性公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 8 月 31 日
34
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金 2021 年中期报告
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021 年 8 月 31 日
35
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金基金产品资料概要
（更新）
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 9 月 10 日
36
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金参加江海证券
有限公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 9 月 28 日
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 77 页 共 80 页
37
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金参加中国光大
银行股份有限公司费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 10月 13 日
38
关于增加交通银行股份有限公司
为国海富兰克林基金管理有限公
司旗下部分基金代销机构并开通
转换、定期定额投资业务及相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 10月 15 日
39
关于增加平安银行股份有限公司
为国海富兰克林基金管理有限公
司旗下部分基金代销机构并开通
转换、定期定额投资业务及相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 10月 22 日
40
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金参加中信期货
有限公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 10月 22 日
41
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金2021年第3季度报告
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021 年 10月 27 日
42
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下全部基金季度报告提示性公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 10月 27 日
43
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金参加国信证券
股份有限公司费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 11月 5 日
44
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021 年 12月 4 日
45 关于增加上海银行股份有限公司 中国证监会指定报 2021 年 12月 14 日
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 78 页 共 80 页
为国海富兰克林基金管理有限公
司旗下部分基金代销机构并开通
转换业务、定期定额投资业务及
相关费率优惠活动的公告
刊及指定网站
46
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下部分公开募集证券投资
基金可投资于北京证券交易所股
票的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021 年 12月 21 日
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 79 页 共 80 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机
制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、
流动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政
策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股
票、北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金
资产并非必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 80 页 共 80 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金合同》;
3、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com。
13.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件；
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2022 年 3 月 31 日
