兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资
基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 31 日
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 5
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 9
§4 管理人报告 .................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 14
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................. 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 14
§5 托管人报告 ................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 15
§6 审计报告 ................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 15
§7 年度财务报表 ............................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................ 17
7.2 利润表 .................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 19
7.4 报表附注 .................................................................. 21
§8 投资组合报告 ............................................................... 46
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8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 46
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 48
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 48
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 48
8.11 投资组合报告附注 ......................................................... 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 50
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................ 50
§10 开放式基金份额变动 ........................................................ 50
§11 重大事件揭示 .............................................................. 51
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 51
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 51
11.8 其他重大事件 ............................................................. 52
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 52
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 52
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 53
§13 备查文件目录 .............................................................. 53
13.1 备查文件目录 ............................................................. 53
13.2 存放地点 ................................................................. 53
13.3 查阅方式 ................................................................. 53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
兴全稳益定开债券
基金主代码
001819
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 9月 10日
基金管理人
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额
9,755,198,810.67份
基金合同存续期
不定期
注：本基金不向个人投资者公开销售。
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，积极利用各种
稳健的固定收益类投资工具实现基金资产长期、稳定的投资回
报。
投资策略
在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，在系统性分
析研究的基础上，通过对债券类属配置和目标久期的适时调整，
适时合理地利用现有的企业债券等投资工具，配合套利策略的积
极运用，追求低风险下的稳健收益。
业绩比较基准
中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低预期风险品种，
其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基
金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
兴证全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
杨卫东 龚小武
联系电话
021-20398888 021-52629999-212056
电子邮箱
yangwd@xqfunds.com gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话
4006780099，021-38824536 95561
传真
021-20398858 021-62159217
注册地址
上海市黄浦区金陵东路 368号 福州市湖东路 154 号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路 1155号
嘉里城办公楼 28-30楼
上海市银城路 167 号兴业大厦
4楼
邮政编码
201204 200041
法定代表人
杨华辉 吕家进
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市延安东路 222号 30楼
注册登记机构
兴证全球基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼
28-30楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
473,689,627.21 554,569,187.10 655,743,773.29
本期利润
634,268,380.03 407,193,685.06 553,550,868.24
加权平均
基金份额
本期利润
0.0650 0.0417 0.0567
本期加权
平均净值
利润率
6.28%
3.93%
5.18%
本期基金
份额净值
增长率
6.50%
4.01%
5.34%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
48,543,659.34 75,584,464.18 443,107,827.65
期末可供
分配基金
份额利润
0.0050 0.0077 0.0453
期末基金
资产净值
10,061,177,424.94 9,928,097,637.53 10,463,378,154.77
期末基金
份额净值
1.0314 1.0177 1.0704
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
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基金份额
累计净值
增长率
43.60%
34.84%
29.64%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采
用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 1.42% 0.02% 1.37% 0.05% 0.05%
-
0.03%
过去六个月 3.08% 0.04% 3.26% 0.06%
-
0.18%
-
0.02%
过去一年 6.50% 0.04% 5.65% 0.05% 0.85%
-
0.01%
过去三年 16.68% 0.05% 14.26% 0.07% 2.42%
-
0.02%
过去五年 30.62% 0.05% 23.95% 0.07% 6.67%
-
0.02%
自基金合同生效
起至今
43.60% 0.08% 30.38% 0.07%
13.22
%
0.01%
注：本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率，中证全债指数是中证指数有限公司编制的综
合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数有限公司编制并
发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组
成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资
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者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用
了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =中证全债指数收益率 t / 中证全债指数收益率 t-1 -1
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2021年 12月 31日。
2、按照《兴全稳益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2015年 9月 10
日至 2016 年 3 月 9 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制
及本基金投资组合的比例范围。
3、自 2018年 1月 10日起，兴全稳益债券型证券投资基金变更为兴全稳益定期开放债券型发
起式证券投资基金。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基金份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计
备注
2021年 0.5133 500,050,056.56 672,966.55 500,723,023.11 -
2020年 0.9440 919,649,664.48 1,217,111.05 920,866,775.53 -
2019年 0.5120 499,302,906.15 1,139,284.16 500,442,190.31 -
合计
1.9693 1,919,002,627.19 3,029,361.76 1,922,031,988.95 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008年 4月 9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800万元变更为人民币 1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888号），公司于 2008年 8月 25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
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变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不
变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年
3月 18日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。
截至 2021 年 12 月 31日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 47 只基金，
包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
翟 秀
华
固定收益
部 副 总
监，兴全
添利宝货
币市场基
金、兴全
稳益定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金、兴
全祥泰定
期开放债
券型发起
式证券投
资基金、
兴全汇享
一年持有
期混合型
证券投资
基金、兴
证全球恒
利一年定
期开放债
券型发起
式证券投
资基金基
金经理
2017 年 5
月 4日
- 11年
硕士，历任毕马威华振会计师事务所审
计，泰信基金管理有限公司交易总监助
理，兴证全球基金管理有限公司研究员兼
基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资
基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证
券投资基金、兴全天添益货币市场基金基
金经理、固定收益部总监助理。
王健
兴全祥泰
定期开放
债券型发
起式证券
投 资 基
2018 年 8
月 10日
- 7年
硕士，历任兴证全球基金管理有限公司固
定收益部研究员、兴全添利宝货币市场基
金基金经理助理、兴全稳益定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理助理、兴
全天添益货币市场基金基金经理助理。
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金、兴全
稳益定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金、兴
全天添益
货币市场
基金基金
经理
石 广
翔
兴全稳益
定期开放
债券型发
起 式 基
金、兴全
稳泰债券
型基金、
兴全兴泰
定期开放
债券型发
起 式 基
金、兴全
祥泰定期
开放债券
型证券投
资基金、
兴全汇虹
一年持有
期混合型
证券投资
基金、兴
全汇吉一
年持有期
混合型基
金基金经
理助理
2020 年 2
月 24日
- 6年
硕士，历任摩根大通中国分析师，平安资
产管理有限公司高级分析师，兴证全球基
金管理有限公司研究部研究员。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全稳益定
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期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺
或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴证全球基金管理有限公司公平交易制度》，并将不时进行修订。本基
金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告
和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得
到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理
部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察
是否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公
平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年，债券市场先上后下，整体下行。年初至春节，信贷需求较强，通胀预期上升，流动
性边际收敛，债券利率有所上行。但是国内经济恢复的基础不扎实，结构也并不平衡。出口恢复
好于内需恢复，疫情的反复使得全球供应链出现较大的不确定性，大宗商品价格上涨带动 PPI 上
升至高位。海外政策持续宽松，国内坚持稳货币+紧信用的政策组合，资金面持续宽松，债市震荡
下行。进入下半年，由于隐性债务约束，地产严控，疫情反复，经济下行压力骤然加大，降准和
结构性宽松政策陆续落地，资金面平衡宽松，债券收益大幅下行。
运作期内，在经济增前高后低的态势下，债券收益先上后下，整体下行。本基金通过适时调
整久期，灵活使用杠杆和骑乘策略，为持有人带来了超越基准的投资收益。
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0314元；本报告期基金份额净值增长率为 6.50%，业绩
比较基准收益率为 5.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年下半年在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下经济加速下滑。年底中央经济工
作会议明确提出在高质量发展的前提下，2022年经济工作稳字当头、稳中求进，政策发力适当靠
前，明确稳增长信号，紧信用向宽信用转变。由于通胀压力较大，美联储进入加息周期，俄乌冲
突可能对全球经济和资本流动产生影响。但国内政策预计坚持“以我为主”，财政发力稳增长，货
币基调偏宽松。在宽货币和宽信用的政策组合下，经济维持复苏的可能性较大，但在高质量发展
约束和疫情扰动下，向上的空间可能不大，债市大概率存在向上调整的压力。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司风险管理部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。
此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平；（2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司
各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司审计部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或 IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不
存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律
法规的规定，本报告期内，本基金实施利润分配 4次，共分配利润 500,723,023.11元，符合本基
金基金合同的相关规定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
德师报（审)字（22）第 P01789号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见
我们审计了兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
的财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021
年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财
务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定编制，公允反映了兴全稳益定期开放债券
型发起式证券投资基金 2021年 12月 31日的财务状况以及
2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
计师职业道德守则，我们独立于兴全稳益定期开放债券型
发起式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
强调事项
不适用
其他事项
不适用
其他信息
兴证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层对其他信息负责。其他信息包括兴全稳益定期开放债券
型发起式证券投资基金 2021年度报告中涵盖的信息，但不
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督
管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴全稳益
定期开放债券型发起式证券投资基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，
除非基金管理人管理层计划清算兴全稳益定期开放债券型
发起式证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督兴全稳益定期开放债券型发起
式证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取
充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部
控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计
程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)
评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)
对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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全社会价值三年持有期混合型证券投资基金持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致兴全社会价值三年持有期混合型证券
投资基金不能持续经营。
(5)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
吴凌志 冯适
会计师事务所的地址
上海市延安东路 222号 30楼
审计报告日期
2022年 3月 29日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
2,478,371.12 8,704,839.69
结算备付金
76,358,969.57 40,103,250.92
存出保证金
73,979.95 126,439.88
交易性金融资产
7.4.7.2
14,824,250,870.00 10,948,820,270.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
12,965,823,500.00 10,948,820,270.00
资产支持证券投资
1,858,427,370.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
22,071,131.94 26,182,600.56
应收利息
7.4.7.5
206,701,541.70 175,604,408.13
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
15,131,934,864.28 11,199,541,809.18
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
5,040,872,386.68 1,240,427,998.50
应付证券清算款
22,735,818.52 26,183,905.20
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,582,992.11 2,532,290.63
应付托管费
860,997.35 844,096.86
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
116,018.31 29,031.12
应交税费
1,539,593.74 1,264,890.60
应付利息
1,874,632.63 -13,041.26
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
175,000.00 175,000.00
负债合计
5,070,757,439.34 1,271,444,171.65
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
9,755,198,810.67 9,755,653,386.45
未分配利润
7.4.7.10
305,978,614.27 172,444,251.08
所有者权益合计
10,061,177,424.94 9,928,097,637.53
负债和所有者权益总计
15,131,934,864.28 11,199,541,809.18
注： 报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.0314元，基金份额总额 9,755,198,810.67
份。
7.2 利润表
会计主体：兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
一、收入
791,912,268.74 506,905,595.07
1.利息收入
550,674,243.93 485,083,991.00
其中：存款利息收入
7.4.7.11
1,237,293.80 988,152.21
债券利息收入
537,859,029.74 482,112,628.71
资产支持证券利息
收入
11,329,087.66 -
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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买入返售金融资产
收入
248,832.73 1,983,210.08
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
80,659,271.31 169,197,105.75
其中：股票投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
82,529,703.80 169,197,105.75
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.5
-1,870,432.49 -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17
160,578,752.82 -147,375,502.04
4.汇兑收益（损失以
“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
7.4.7.18
0.68 0.36
减：二、费用
157,643,888.71 99,711,910.01
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
30,277,118.53 31,103,068.45
2．托管费
7.4.10.2.2
10,092,372.83 10,367,689.50
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
116,394.39 193,040.16
5．利息支出
115,168,628.93 56,118,431.54
其中：卖出回购金融资产
支出
115,168,628.93 56,118,431.54
6．税金及附加
1,753,645.57 1,678,511.36
7．其他费用
7.4.7.20
235,728.46 251,169.00
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
634,268,380.03 407,193,685.06
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
634,268,380.03 407,193,685.06
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1 日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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一、期初所有者
权益（基金净
值）
9,755,653,386.45 172,444,251.08 9,928,097,637.53
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 634,268,380.03
634,268,380.03
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
-454,575.78 -10,993.73 -465,569.51
其中：1.基金申
购款
655,029.34 19,014.53 674,043.87
2. 基 金
赎回款
-1,109,605.12 -30,008.26 -1,139,613.38
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- -500,723,023.11 -500,723,023.11
五、期末所有者
权益（基金净
值）
9,755,198,810.67 305,978,614.27 10,061,177,424.94
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1 日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
9,775,328,872.15 688,049,282.62 10,463,378,154.77
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 407,193,685.06
407,193,685.06
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
-19,675,485.70 -1,931,941.07 -21,607,426.77
其中：1.基金申
购款
1,195,656.49 21,454.56 1,217,111.05
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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2. 基 金
赎回款
-20,871,142.19 -1,953,395.63 -22,824,537.82
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- -920,866,775.53 -920,866,775.53
五、期末所有者
权益（基金净
值）
9,755,653,386.45 172,444,251.08 9,928,097,637.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
杨华辉
庄园芳
詹鸿飞
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴证全
球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴全稳益债券型证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”) 以证监许可[2015]1139号文核准予以公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集基金份额为 202,416,128.67 份，经德勤华永会计师事务所(特殊
普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第 1402号验资报告。基金合同于 2015年 9月
10日正式生效。本基金的管理人为兴证全球基金管理有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司。
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金经中国证监会证监许可[2017]1907 号文准予变更
注册。根据基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况及转型安排，自 2018 年 1 月 10 日起，
兴全稳益债券型证券投资基金正式变更为兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金，《兴全稳
益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基
金托管协议》、《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》正式生效。转型后本
基金将不向个人投资者销售。
本基金投资范围为以下金融工具：国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公
司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部
分、债券回购、银行存款、同业存单等资产。本基金也可投资于法律法规或中国证监会允许基金
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于
可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但每个开放期
的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在开放
期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金在封闭期内不受
前述 5%的比例限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本基金系在持续经营假设的基础上编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
(1)
金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项。
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资及资产
支持证券投资。
(2)
金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工
具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损
益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融
负债或其一部分将终止确认。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账额之间的差额应确认为投资收益， 同
时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成本日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入零息债券视同到期一次性还本付息的付息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线发推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出债券于成交日确认债券投资收益；卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(2) 回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购)，以成本列示，按实际利率(当实际利率与合同利率差异较
小时，也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下：
(1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确
定公允价值。
(2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日
无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，采用最近交易市价确定公允价值。
(3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普
遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值
技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的
其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最
大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提。
(5) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账。
(6) 衍生工具收益/(损失)于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账。
(7) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
(8) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 25 日止期间，基金管理费按前一日基金资产净值的
0.25%的年费率逐日计提。自 2018年 12月 26日起，管理费按前一日基金资产净值的 0.3%的年费
率计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；
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(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3) 每一基金份额享有同等分配权；
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行
间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估
值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
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号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免
征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以
基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不计缴企业所得税。
(3) 基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
2,478,371.12 8,704,839.69
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月
以内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
2,478,371.12 8,704,839.69
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
3,995,701,095.84 4,044,749,350.00 49,048,254.16
银行间市场
8,819,759,694.26 8,921,074,150.00 101,314,455.74
合计
12,815,460,790.10 12,965,823,500.00 150,362,709.90
资产支持证券
1,849,311,283.70 1,858,427,370.00 9,116,086.30
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基金
- - -
其他
- - -
合计
14,664,772,073.80 14,824,250,870.00 159,478,796.20
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
-
-
-
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
2,431,241,982.08
2,438,571,470.00
7,329,487.92
银行间市场
8,518,678,244.54
8,510,248,800.00
-8,429,444.54
合计
10,949,920,226.62
10,948,820,270.00
-1,099,956.62
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
10,949,920,226.62
10,948,820,270.00
-1,099,956.62
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
681.94 6,173.02
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
34,361.50 18,046.50
应收债券利息
205,567,915.53 175,580,131.71
应收资产支持证券利息
1,098,549.43 -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
33.30 56.90
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合计
206,701,541.70 175,604,408.13
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
- -
银行间市场应付交易费用
116,018.31 29,031.12
合计
116,018.31 29,031.12
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 175,000.00 175,000.00
合计
175,000.00 175,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 9,755,653,386.45
9,755,653,386.45
本期申购
655,029.34
655,029.34
本期赎回（以“-”号填列）
-1,109,605.12
-1,109,605.12
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
9,755,198,810.67
9,755,198,810.67
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 75,584,464.18 96,859,786.90 172,444,251.08
本期利润
473,689,627.21 160,578,752.82 634,268,380.03
本期基金份额交易
产生的变动数
-7,408.94 -3,584.79 -10,993.73
其中：基金申购款
4,194.83 14,819.70 19,014.53
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基金赎回款
-11,603.77 -18,404.49 -30,008.26
本期已分配利润
-500,723,023.11 - -500,723,023.11
本期末
48,543,659.34 257,434,954.93 305,978,614.27
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
活期存款利息收入
100,338.57 586,130.13
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
1,134,850.63 400,119.95
其他
2,104.60 1,902.13
合计
1,237,293.80 988,152.21
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券到
期兑付）差价收入
82,529,703.80 169,197,105.75
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
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合计
82,529,703.80 169,197,105.75
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
13,153,478,683.76 24,673,667,850.68
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本
总额
12,833,057,967.24 24,119,573,959.47
减：应收利息总额
237,891,012.72 384,896,785.46
买卖债券差价收入
82,529,703.80 169,197,105.75
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
卖出资产支持证券成
交总额
93,878,050.02 -
减：卖出资产支持证
券成本总额
85,920,692.49 -
减：应收利息总额
9,827,790.02 -
资产支持证券投资收
益
-1,870,432.49 -
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
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7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未获得股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
160,578,752.82 -147,375,502.04
股票投资
- -
债券投资
151,462,666.52 -147,375,502.04
资产支持证券投资
9,116,086.30 -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价
值变动产生的预估增值税
- -
合计
160,578,752.82 -147,375,502.04
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7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
0.68 0.36
合计
0.68 0.36
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
8,660.14 8,365.16
银行间市场交易费用
107,734.25 184,675.00
合计
116,394.39 193,040.16
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
55,000.00 55,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
其他费用 - 250.00
账户维护费用 32,700.00 37,200.00
银行手续费 28,028.46 38,719.00
合计
235,728.46 251,169.00
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据本基金管理人于 2022 年 3 月 14 日发布的《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基
金分红公告》，本基金向截至 2022 年 3 月 16 日止在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持
有人按每 10份基金份额派发红利 0.0510元。
除以上事项外，截至本财务报告批准报出日，本基金无其他需要说明的资产负债表日后事项。
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
兴证全球基金管理有限公司(简称“兴证
全球基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(简称“兴业银
行”)
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(简称“兴业证
券”)
基金管理人的股东
全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司
(AEGON International B.V）
基金管理人的股东
兴证全球资本管理(上海)有限公司(简称
“兴证全球资本”)
基金管理人控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
兴业证券 4,298,933,470.40 100.00
2,776,086,175.84 100.00
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
兴业证券 174,672,580,000.00 100.00
63,928,664,000.00 100.00
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
30,277,118.53 31,103,068.45
其中：支付销售机构的客户维护
费
-
-
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.3%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×0.3%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管
费
10,092,372.83 10,367,689.50
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金托管费=前一日的基金资产净值×0.1%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
基金合同生效日（2015年 9月
10 日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
10,656,885.47 9,740,892.27
报告期间申购/买入总份额
541,436.10 915,993.20
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 -
报告期末持有的基金份额
11,198,321.57 10,656,885.47
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.1148%
0.1092%
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
基金托管人
9,741,458,299.38
99.8591
9,741,458,299.38
99.8545
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
兴业银行
2,478,371.12
100,338.57
8,704,839.69
586,130.13
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配合
计
备
注
场
内
场外
1
2021
年 3
月 26
日
-
2021
年 3
月 26
日
0.0820 79,890,267.21 106,090.61 79,996,357.82 -
2
2021
年 6
月 23
日
-
2021
年 6
月 23
日
0.1230 119,823,140.80 159,414.53 119,982,555.33 -
3
2021
年 9
月 22
日
-
2021
年 9
月 22
日
0.1640 159,763,900.27 215,383.84 159,979,284.11 -
4
2021
年 12
月 22
日
-
2021
年 12
月 22
日
0.1443 140,572,748.28 192,077.57 140,764,825.85 -
合
计
-
-
-
0.5133 500,050,056.56 672,966.55 500,723,023.11 -
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 2,488,868,386.68元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值总额
101783012
17沈阳地
铁 MTN001
2022年 1月
10日
102.17 760,000 77,649,200.00
101800661
18沈阳地
铁 MTN001
2022年 1月
10日
103.36 900,000 93,024,000.00
102000228
20兴泰金
融 MTN001
2022年 1月
10日
100.83 500,000 50,415,000.00
102101748
21贵州高
速 MTN007
2022年 1月
10日
100.46 1,000,000 100,460,000.00
102000236
20中化工
MTN004A
2022年 1月
11日
100.66 480,000 48,316,800.00
102001646
20成华旧
城 MTN001
2022年 1月
11日
101.68 1,000,000 101,680,000.00
102101584
21湖南轨
道 MTN001
2022年 1月
11日
100.35 1,120,000 112,392,000.00
102101737
21武侯资
本 MTN002
2022年 1月
11日
100.60 1,100,000 110,660,000.00
102101820
21武汉车
都 MTN002
2022年 1月
11日
100.49 580,000 58,284,200.00
101901006
19三一
MTN001
2022年 1月
12日
100.86 1,000,000 100,860,000.00
102000900
20鲁能源
MTN003
2022年 1月
12日
99.86 1,120,000 111,843,200.00
102001567
20渝城投
MTN001
2022年 1月
4日
99.45 1,070,000 106,411,500.00
102002115
20吉利
MTN002
2022年 1月
4日
101.35 1,060,000 107,431,000.00
2128004
21招商银
行小微债
01
2022年 1月
4日
101.84 2,060,000 209,790,400.00
101900020
19苏州高
新 MTN001
2022年 1月
5日
102.83 605,000 62,212,150.00
102000457
20徐矿
MTN001
2022年 1月
5日
101.40 800,000 81,120,000.00
102000893
20蓉城文
化 MTN002
2022年 1月
5日
100.64 800,000 80,512,000.00
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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102102069
21四川路
桥 MTN001
2022年 1月
5日
101.16 1,000,000 101,160,000.00
102102195
21徐州矿
务 MTN001
2022年 1月
5日
101.09 800,000 80,872,000.00
101800066
18渝江北
嘴 MTN001
2022年 1月
6日
104.56 1,050,000 109,788,000.00
101901472
19泉州城
建 MTN001
2022年 1月
6日
100.93 1,000,000 100,930,000.00
102000079
20新发集
团
MTN001A
2022年 1月
6日
101.43 780,000 79,115,400.00
102000769
20临沂城
投 MTN001
2022年 1月
6日
100.37 500,000 50,185,000.00
102001278
20哈城投
MTN001
2022年 1月
6日
101.80 600,000 61,080,000.00
102001425
20鄂长投
MTN001
2022年 1月
6日
101.24 850,000 86,054,000.00
102001567
20渝城投
MTN001
2022年 1月
6日
99.45 530,000 52,708,500.00
102001953
20浦口康
居 MTN005
2022年 1月
6日
101.89 800,000 81,512,000.00
102002090
20芜湖建
设 MTN005
2022年 1月
6日
101.47 750,000 76,102,500.00
102002115
20吉利
MTN002
2022年 1月
6日
101.35 940,000 95,269,000.00
102101563
21乐清国
投 MTN001
2022年 1月
6日
100.58 750,000 75,435,000.00
合计
26,305,000 2,663,272,850.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 2,552,004,000.00 元，于 2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 6 日、
2022年 1月 7日、2022年 1月 10日、2022年 1月 11日、2022年 1月 13日、2022年 1月 14日
到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入
质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与因转融通证券出借业务而出借的证券。
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司
完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
215,991,500.00 217,824,200.00
A-1以下
- -
未评级
160,186,000.00 865,199,400.00
合计
376,177,500.00 1,083,023,600.00
注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
7,718,420,100.00 5,593,526,070.00
AAA以下
4,205,245,900.00 4,272,270,600.00
未评级
665,980,000.00 -
合计
12,589,646,000.00 9,865,796,670.00
注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
1,858,427,370.00 -
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
1,858,427,370.00 -
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注 7.4.12 中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价
值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为发起式定期开放式基金，符合条件的其他投资者可在合同规定的定期开放日进行基
金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 42 页 共 54 页
警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测
试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，
同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减
少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头
寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例超过基金总份额 50%，不向个人投资者公开发售，本基金投资未违背法律
法规对流通受限资产的相关比例要求。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及资产支持证券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 12 月
31 日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
2,478,371.1
2
- - - - -
2,478,371.
12
结算备付金
76,358,969.
57
- - - - -
76,358,969
.57
存出保证金 73,979.95 - - - - - 73,979.95
交易性金融
资产
1,858,427,3
70.00
168,433,9
50.00
2,854,857,2
00.00
9,942,53
2,350.00
- -
14,824,250
,870.00
应收利息 - - - - -
206,701,5
41.70
206,701,54
1.70
应收证券清
算款
- - - - -
22,071,13
1.94
22,071,131
.94
资产总计
1,937,338,6
90.64
168,433,9
50.00
2,854,857,2
00.00
9,942,53
2,350.00
-
228,772,6
73.64
15,131,934
,864.28
负债
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 43 页 共 54 页
应付管理人
报酬
- - - - -
2,582,992
.11
2,582,992.
11
应付托管费 - - - - -
860,997.3
5
860,997.35
应付证券清
算款
- - - - -
22,735,81
8.52
22,735,818
.52
卖出回购金
融资产款
5,040,872,3
86.68
- - - - -
5,040,872,
386.68
应付交易费
用
- - - - -
116,018.3
1
116,018.31
应付利息 - - - - -
1,874,632
.63
1,874,632.
63
应交税费 - - - - -
1,539,593
.74
1,539,593.
74
其他负债 - - - - -
175,000.0
0
175,000.00
负债总计
5,040,872,3
86.68
- - - -
29,885,05
2.66
5,070,757,
439.34
利率敏感度
缺口
-
3,103,533,6
96.04
168,433,9
50.00
2,854,857,2
00.00
9,942,53
2,350.00
-
198,887,6
20.98
10,061,177
,424.94
上年度末
2020年 12
月 31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
8,704,839.6
9
- - - - -
8,704,839.
69
结算备付金
40,103,250.
92
- - - - -
40,103,250
.92
存出保证金 126,439.88 - - - - - 126,439.88
交易性金融
资产
174,944,500
.00
729,866,7
00.00
1,648,089,1
00.00
8,395,91
9,970.00
- -
10,948,820
,270.00
应收利息 - - - - -
175,604,4
08.13
175,604,40
8.13
应收证券清
算款
- - - - -
26,182,60
0.56
26,182,600
.56
资产总计
223,879,030
.49
729,866,7
00.00
1,648,089,1
00.00
8,395,91
9,970.00
-
201,787,0
08.69
11,199,541
,809.18
负债
应付管理人
报酬
- - - - -
2,532,290
.63
2,532,290.
63
应付托管费 - - - - -
844,096.8
6
844,096.86
应付证券清 - - - - - 26,183,90 26,183,905
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 44 页 共 54 页
算款 5.20 .20
卖出回购金
融资产款
1,240,427,9
98.50
- - - - -
1,240,427,
998.50
应付交易费
用
- - - - - 29,031.12 29,031.12
应付利息 - - - - -
-
13,041.26
-13,041.26
应交税费 - - - - -
1,264,890
.60
1,264,890.
60
其他负债 - - - - -
175,000.0
0
175,000.00
负债总计
1,240,427,9
98.50
- - -
-
31,016,17
3.15
1,271,444,
171.65
利率敏感度
缺口
-
1,016,548,9
68.01
729,866,7
00.00
1,648,089,1
00.00
8,395,91
9,970.00
-
170,770,8
35.54
9,928,097,
637.53
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 12 月 31
日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
利率 +1% -297,465,596.68 -183,976,582.78
利率 -1% 306,645,583.25 189,736,915.39
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 45 页 共 54 页
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，且本期期末未持有股票和在交易所交
易的可转换债券，因此无重大市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
-
-
-
-
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
14,824,250,870.00 147.34 - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
14,824,250,870.00 147.34
- -
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产和其他金融负债
等，其账面价值与公允价值相若。
(b)
以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的余额，
第二层次的余额为人民币 14,824,250,870.00 元，无属于第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日：
无属于第一层次的余额，第二层次的余额为人民币 10,948,820,270.00 元，无属于第三层次的余
额)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
债券公允价值应属第二层次或第三层次。
本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券
和私募债除外)本期采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值
层次归入第二层次。
(iii)
第三层次公允价值计量的金融工具
无。
(2)
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计
准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会
[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以下简称“新金融工
具准则”)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会[2020]22 号)等新金融
工具相关会计准则及规定，本基金自 2022年 1月 1日起开始执行新金融工具准则。
经评估，新金融工具准则预期不会对本基金财务报表产生重大影响。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
14,824,250,870.00 97.97
其中：债券
12,965,823,500.00 85.69
资产支持证券
1,858,427,370.00 12.28
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
78,837,340.69 0.52
8 其他各项资产
228,846,653.59 1.51
9 合计
15,131,934,864.28 100.00
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 47 页 共 54 页
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未投资股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未投资股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期未投资股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
386,642,800.00 3.84
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
4,394,249,000.00 43.68
5
企业短期融资券
376,177,500.00 3.74
6
中期票据
7,808,754,200.00 77.61
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
12,965,823,500.00 128.87
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 122374 14招商债 5,500,000 587,015,000.00 5.83
2 102000900
20鲁能源
MTN003
3,000,000 299,580,000.00 2.98
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 48 页 共 54 页
3 2128004
21招商银行
小微债 01
2,170,000 220,992,800.00 2.20
4 101800066
18渝江北嘴
MTN001
2,000,000 209,120,000.00 2.08
5 143434 17陕能 03 1,900,000 204,725,000.00 2.03
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 1889034
18建元
3A2_bc
5,970,000 300,589,500.00 2.99
2 1889240
18建元
14A2_bc
5,000,000 288,700,000.00 2.87
3 1889243
18工元
10A2
3,987,000 275,142,870.00 2.73
4 2189429
21 工元乐居
8A2
2,000,000 201,600,000.00 2.00
5 1889078 18工元 3A2 4,430,000 182,338,800.00 1.81
6 1889256
18建元
15A2_bc
2,250,000 171,225,000.00 1.70
7 2189230
21建元
8A2_bc
1,700,000 148,495,000.00 1.48
8 2089013
20 工元宜居
1A2
1,100,000 106,986,000.00 1.06
9 1989172 19交盈 2A2 1,340,000 93,505,200.00 0.93
10 1889059 18工元 2A2 1,350,000 50,017,500.00 0.50
11 1889087
18建元
8A2_bc
350,000 25,623,500.00 0.25
12 1989205
19惠益
M4A2
200,000 14,204,000.00 0.14
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 49 页 共 54 页
8.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司具
有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决
策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
73,979.95
2
应收证券清算款
22,071,131.94
3
应收股利
-
4
应收利息
206,701,541.70
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
228,846,653.59
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期未投资股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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持有人户
数（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
226 43,164,596.51 9,752,657,668.42 99.97
2,541,142.25 0.03
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数
（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
61,178.13 0.0006
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
9,740,892.27 0.10 9,740,892.27 0.10 3年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
9,740,892.27
0.10
9,740,892.27
0.10
-
注：本基金于 2018 年 1 月 10 日转型为发起式基金。根据本基金基金合同的约定，发起资金认购
本基金金额不少于 1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3
年。自基金合同生效日起至本报告期末，发起资金认购的本基金基金份额持有期限已满 3年。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 9月 10日）
基金份额总额
202,416,128.67
本报告期期初基金份额总额
9,755,653,386.45
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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本报告期基金总申购份额
655,029.34
减：本报告期基金总赎回份额
1,109,605.12
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
9,755,198,810.67
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起连续 6年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基
金提供审计服务。本年度应支付给所聘任的会计师事务所 5.5万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管
部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
兴业证券
2
-
-
-
-
-
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券 4,298,933,470.40 100.00%
174,672,580,000.00 100.00%
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
兴全稳益定期开放债券型发起式证
券投资基金分红公告
证券时报、指定互联网
网站
2021-03-24
2
兴全稳益定期开放债券型发起式证
券投资基金开放期安排的公告
（2021年第 1次）
证券时报、指定互联网
网站
2021-04-12
3
关于增加兴业银行为旗下部分基金
销售机构的公告
证券时报、指定互联网
网站
2021-04-16
4
兴全稳益定期开放债券型发起式证
券投资基金提前结束本次开放期并
进入下一个封闭期的公告
证券时报、指定互联网
网站
2021-04-19
5
关于旗下部分基金增加侧袋机制并
修改基金合同和托管协议的公告
证券时报、指定互联网
网站
2021-05-14
6
关于增加旗下部分基金销售机构的
公告
证券时报、指定互联网
网站
2021-05-19
7
兴全稳益定期开放债券型发起式证
券投资基金分红公告
证券时报、指定互联网
网站
2021-06-21
8
兴全稳益定期开放债券型发起式证
券投资基金分红公告
证券时报、指定互联网
网站
2021-09-16
9
兴全稳益定期开放债券型发起式证
券投资基金开放期安排的公告
（2021年第 2次）
证券时报、指定互联网
网站
2021-10-18
10
兴全稳益定期开放债券型发起式证
券投资基金分红公告
证券时报、指定互联网
网站
2021-12-20
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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投资
者类
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%
）
机构
1
2021年 1月 1
日-12月 31
日
9,741,458,29
9.38
-
-
9,741,458,299.
38
99.86
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大，集中赎回可能影响其
他投资者的收益，制定投资策略时，管理人考虑到单一客户占比问题，因此组合久期较短，
资产流动性较高，同时关注申赎动向，以便及时调整投资策略。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予兴全稳益债券型证券投资基金变更注册的文件；
2、《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
4、关于兴全稳益债券型证券投资基金召开持有人大会的法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536
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兴证全球基金管理有限公司
2022 年 3月 31日
