人保货币市场基金
2021年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:中国人保资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2022 年 03 月 31 日
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 2 页，共 61 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。
人保货币市场基金 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 17
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 18
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 23
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 48
8.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 48
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 49
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 50
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 50
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 51
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 51
8.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 51
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 54
人保货币市场基金 2021 年年度报告
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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 54
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 55
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 55
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 55
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 56
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 56
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 57
11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 57
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 59
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 59
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 60
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 60
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 60
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 61
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 61
人保货币市场基金 2021 年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 人保货币市场基金
基金简称 人保货币
基金主代码 004903
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年08月11日
基金管理人 中国人保资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,748,997,158.38份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 人保货币A 人保货币B
下属分级基金的交易代码 004903 004904
报告期末下属分级基金的份额总额 41,068,845.72份 5,707,928,312.66份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上，追求超过业绩比
较基准的稳定收益。
投资策略
本基金在综合根据宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金
供求状况的基础上，分析和判断利率走势和收益曲线的变化趋势，通
过对短期金融工具的积极管理，在有效控制投资风险和流动性风险的
基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险低收益的品
种，其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中国人保资产管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 吕传红 许俊
联系电话 010-69009696 010-66596688
人保货币市场基金 2021 年年度报告
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电子邮箱 lvch@piccamc.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-820-7999 95566
传真 021-50765598 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大厦1198号20层、21层、
22层
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
北京市西城区西长安街88号
中国人保大厦8层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 100031 100818
法定代表人 曾北川 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 fund.piccamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
德勤华永会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市延安东路222号外滩中心30楼
注册登记机构 中国人保资产管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪大
厦1198号20层、21层、22层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2021年
2020年 2019年
人保货
币A
人保货币B
人保货
币A
人保货币B
人保货
币A
人保货币B
本期已实现
收益
864,24
6.51
68,981,03
4.59
851,28
3.60
180,128,9
32.90
1,770,7
45.85
568,918,9
64.90
本期利润 864,24 68,981,03 851,28 180,128,9 1,770,7 568,918,9
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6.51 4.59 3.60 32.90 45.85 64.90
本期净值收
益率
1.9807% 2.2262% 1.8569% 2.1015% 2.5259% 2.7734%
3.1.2 期末
数据和指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末基金资
产净值
41,068,
845.72
5,707,92
8,312.66
70,979,
507.34
9,504,87
6,399.79
50,218,
126.73
12,934,73
9,570.83
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
2021年末 2020年末 2019年末
累计净值收
益率
11.781
8%
12.9698% 9.6107% 10.5097% 7.6125% 8.2351%
注：1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于
货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
人保货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5049% 0.0017% 0.3223% 0.0000%
0.182
6%
0.001
7%
过去六个月 0.9962% 0.0016% 0.6466% 0.0000%
0.349
6%
0.001
6%
过去一年 1.9807% 0.0017% 1.2909% 0.0000%
0.689
8%
0.001
7%
过去三年 6.4982% 0.0018% 3.9753% 0.0000% 2.522 0.001
人保货币市场基金 2021 年年度报告
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9% 8%
自基金合同
生效起至今
11.7818% 0.0028% 5.9289% 0.0001%
5.852
9%
0.002
7%
人保货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5656% 0.0017% 0.3223% 0.0000%
0.243
3%
0.001
7%
过去六个月 1.1185% 0.0016% 0.6466% 0.0000%
0.471
9%
0.001
6%
过去一年 2.2262% 0.0017% 1.2909% 0.0000%
0.935
3%
0.001
7%
过去三年 7.2692% 0.0018% 3.9753% 0.0000%
3.293
9%
0.001
8%
自基金合同
生效起至今
12.9698% 0.0028% 5.9289% 0.0001%
7.040
9%
0.002
7%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
人保货币市场基金 2021 年年度报告
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注：1、本基金基金合同于 2017年 8月 11 日生效。按照基金合同约定，建仓期为 6 个
月。建仓期结束，基金投资组合比例符合基金合同的有关约定。
2、本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率（税后）。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
人保货币市场基金 2021 年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
人保货币A
单位：人民币元
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年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2021年 864,246.51 - - 864,246.51 -
2020年 851,283.60 - - 851,283.60 -
2019年 1,770,745.85 - - 1,770,745.85 -
合计 3,486,275.96 - - 3,486,275.96 -
人保货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2021年 68,981,034.59 - - 68,981,034.59 -
2020年 180,128,932.90 - - 180,128,932.90 -
2019年 568,918,964.90 - - 568,918,964.90 -
合计 818,028,932.39 - - 818,028,932.39 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中国人保资产管理有限公司（简称人保资产）成立于2003年7月16日，是经国务院
同意、原中国保监会批准设立的境内第一家保险资产管理公司，由中国人民保险集团股
份有限公司（股票代码：601319.SH，1339.HK）发起。目前管理资产逾万亿元人民币，
具备银保监会核准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投
资计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力和信托产品投资
能力，具有国家外管局批准的经营外汇业务资格，获选基本养老保险基金证券投资管理
机构，获准发行投资理财产品和受托管理合格投资者资金，获批开展公募基金业务，是
中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创造绝对收益的重要机构投资者之一。
成立十八年来，人保资产以保险资金运用为主业，基于资产负债匹配管理理念，探
索建立了从资产战略配置、资产战术配置、资产交易配置到集中交易和全流程风险管控
的资产管理价值链，并着眼于构建能够获得持续稳定收益的资产组合，坚持以绝对收益
为核心的收益缺口管理原则，为委托人贡献了长期稳定的投资收益。
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十八年来，中国金融市场日趋成熟，财富管理行业日渐交融。人保资产科学筹划发
展战略，积极把握第三方业务的发展机遇和另类资产的投资机会，在国内保险资产管理
机构中较早开展了第三方保险机构的专户管理业务，并积极创新和开展股权投资、基础
设施债权投资业务、资产管理产品等业务，积极筹备公募基金业务,形成了专户管理、
资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、不动产投资计划和外汇投资等业务多元
化发展的格局，与国内各主要金融机构和大中型龙头企业建立了良好的合作关系。
自成立以来，人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作，是第一家
建立“委托-受托-托管”资金三方存管机制的保险资产管理机构，并探索建立了覆盖投
资全流程的风险防控体系；十八年来，人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场
多周期磨练的投研管理和业务执行团队，忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。
面向潜力无限、变革加快、竞争激烈的财富管理市场，人保资产将始终坚持人民至
上，牢记“人民保险，服务人民”的企业使命，恪守“诚信、专业、创新、卓越”的企
业核心价值观，实现“建设全球卓越保险集团”的企业愿景。
人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司
公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]107号），于2017年3月
29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。截至2021年12月31日，本公
司旗下基金产品线逐渐丰富，涵盖了股票指数型、债券型、混合型、货币型产品，管理
的基金产品分别为人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投资基金、人保研究精
选混合型证券投资基金、人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保转型新动力
灵活配置混合型证券投资基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保鑫瑞中短债债
券型证券投资基金、人保量化基本面混合型证券投资基金、人保鑫裕增强债券型证券投
资基金、人保中证500指数型证券投资基金、人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投
资基金、人保优势产业混合型证券投资基金、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保
沪深300指数型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保福睿18个月定
期开放债券型证券投资基金、人保行业轮动混合型证券投资基金、人保中高等级信用债
债券型证券投资基金、人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、人保量
化锐进混合型发起式证券投资基金和人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
人保货币市场基金 2021 年年度报告
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张宇
基金
经理
2021-
03-05
- 6年
英国伯明翰大学理学硕士。曾任阳光资产管理股份
有限公司交易员。2017年9月加入中国人保资产管理
有限公司公募基金事业部，历任交易员、固定收益
基金经理助理。2021年3月5日起任人保货币市场基
金基金经理。
程同
朦
基金
经理
2021-
11-23
- 11年
同济大学金融学硕士。曾在爱建证券、东兴证券、
包商银行、邮储银行上海分行、财通证券、方正富
邦基金任职，2019年3月至2021年7月任方正富邦金
小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基
金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、
方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦
惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦丰利债券
型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投
资基金基金经理。2021年7月加入中国人保资产管理
有限公司公募基金事业部，2021年11月23日起任人
保货币市场基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资
基金、人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金（2022年1月13日已清盘）基金经理。
田阳
基金
经理
2019-
07-10
2021-
11-23
6年
北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。曾任
英大基金管理有限公司交易员、交易主管。2017年6
月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业
部，历任固定收益高级交易员、固定收益基金经理
助理，2019年7月10日至2021年11月23日任人保货币
市场基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基
金经理，2020年3月6日至2021年3月6日任人保添利9
个月定期开放债券型证券投资基金（2021年3月6日
已清盘）基金经理，2020年3月6日至2021年11月23
日任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金（2022年1月13日已清盘）基金经理，2020年
7月8日至2020年11月12日任人保鑫享短债债券型证
券投资基金（2020年11月12日已清盘）基金经理，2
020年10月20日至2021年11月23日任人保鑫泽纯债
债券型证券投资基金、人保福泽纯债一年定期开放
债券型证券投资基金基金经理。
人保货币市场基金 2021 年年度报告
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1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为本基金合同生效日。
2、非首任基金经理，其“任职日期”为公告确定的聘任日期。
3、2021年3月9日，公司发布了《人保货币市场基金2021年基金经理变更公告》，自2021
年3月5日起增聘张宇担任本基金的基金经理，上述事项已按规定在中国证券投资基金业
协会办理变更手续，并报中国证监会北京证监局备案。
4、2021年4月10日，公司发布了《中国人保资产管理有限公司关于代为履行基金经理职
责的公告》。因田阳女士因休产假超过30日，经公司决定，在其休假期间，田阳女士参
与管理的人保货币市场基金由同为基金经理的张宇女士继续进行管理。
5、2021年11月25日，公司发布了《人保货币市场基金基金经理变更公告》，自2021年
11月23日起增聘程同朦担任本基金的基金经理，解聘田阳担任的本基金基金经理，上述
事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证监会北京证监局备
案。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有公
募基金投资组合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制
度，确保各公募基金投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。
针对公司旗下所有公募基金投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公
平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对
场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于
以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资
组合间进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 15 页，共 61 页
本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗
下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年全球经济逐渐步入疫情后错位复苏阶段。新冠疫苗接种普及进度的差异化与
新型变异毒株造成的疫情阶段性反弹迹象，导致各国经济修复进程存在差异。海外方面，
欧美主要国家通胀压力持续上行。下半年变异毒株导致疫情卷土重来，经济复苏明显放
缓，且受到经济“类滞胀”态势的威胁，许多国家已经启动加息进程以压制物价涨幅。
在我国宏观经济方面，2021年连续受到疫情反复、极端天气灾害等方面影响下，供给受
到较大冲击，同时地产信用风险扩大对经济的影响开始显性化，经济短期下行压力加大。
货币市场方面，央行2021年以实施稳健的货币政策作为主要基调，实现对流动性的
精准调控。年初央行收紧投放规模，叠加1月税收及春节资金面扰动，资金面维持在紧
平衡状态，资金利率短期维持在较高水平。春节后资金利率恢复至平衡偏宽松的区间，
除季末、缴税等特殊时点存在短期、小幅扰动外，资金面处于平稳状态，实现了流动性
的合理充裕。
债券市场方面，除1-2月间资金面收紧及9-10月间大宗商品价格快速上涨带动利率
大幅上行外，2021年受到“宽货币”政策的影响，利率整体维持震荡下行趋势。同业存
单自年初受流动性紧张影响走高后，迅速回落并维持震荡下行趋势，存单利率持续低于
政策利率水平，与资金利率间的利差收窄。
报告期内，在保障高流动性的基础上，本基金在监管规定的不高于60天的剩余期限
范围内，根据市场利率及资金面情况变化保持了相对灵活的组合久期，采取了稳健的杠
杆策略，捕捉了阶段性交易机会、增厚了组合静态收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末人保货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值
收益率为1.9807%，同期业绩比较基准收益率为1.2909%；截至报告期末人保货币B基金
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 16 页，共 61 页
份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.2262%，同期业绩比较
基准收益率为1.2909%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
尽管变异毒株的出现带来了疫情的不确定性，但随着新冠疫苗及特效药的逐渐普
及，2022年预计疫情对全球经济的冲击大概率将有所缓解，全球将逐渐步入后疫情时代。
展望2022年，出口增速随着疫情缓解、海外供给修复将出现边际放缓的可能性，消费与
制造业延续温和修复，房地产仍存在不确定性，经济复苏存在一定压力。政策方面，为
经济稳增长及实体经济的复苏提供基础，货币政策仍将维持“稳字当头”的主基调，加
大逆周期调节力度、加强各类货币政策工具的精准调控，以保证流动性合理充裕。
综上所述，在稳增长的总体目标及平稳的资金面影响下，本基金将灵活调整组合久
期水平，动态调节资产配置比例，在保证流动性管理的基础上，紧跟市场短期波动，抓
住交易型机会，以增厚组合静态收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，本基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、
切实维护基金份额持有人的最大利益，主要采取了如下监察稽核工作：公司紧密跟踪法
律法规和监管要求，防控各类合规风险，促进公司各项业务合法合规；进一步完善内部
控制制度体系建设，对公募基金业务制度进行了全面的梳理，细化风险管理的相关规章
制度及流程，进一步明确岗位职责及操作规程；开展多种形式的合规培训，重点加强了
投资研究和基金销售业务条线的合规教育，不断提升员工的合规守法意识；强化事前事
中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，防范各类合规风险；公
司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督检查等三阶段工作，
加强对日常投资运作的管理、监控及提示，督促投研交易业务的合规开展；定期和不定
期开展多项内部稽核，特别是对投资研究、基金交易等关键业务和岗位进行检查监督，
促进公司业务合规运作、稳健经营。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以
风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和
有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核
责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对
所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本基金管理人设立估值
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 17 页，共 61 页
委员会，成员主要由投资部门、研究部门、合规风控部门、运营管理部门人员组成，以
上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理列席会议，但不参与具体决策。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供
定价服务。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，
由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将已实现的基金净
收益分配给基金份额持有人，并按日结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保持
1.00元。
本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润864,246.51元，向B类份额持有人分配
利润68,981,034.59元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在人保货币市场基金（以
下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"、" 关联方承销证券"、"关联方证券出借"部分未在托管
人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 18 页，共 61 页
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(22)第P00021号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件
人
人保货币市场基金全体持有人
审计意见
我们审计了人保货币市场基金的财务报表，包括2021年12月31日的资
产负债表，2021年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财
务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了人保货币市场基金2021年12月31日的财
务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见
的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告
的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这
些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于人
保货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
中国人保资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他
信息负责。其他信息包括人保货币市场基金2021年度报告中涵盖的信
息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的
审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行
的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
人保货币市场基金 2021 年年度报告
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管理层和治理
层对财务报表
的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员
会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管
理人管理层负责评估人保货币市场基金的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算人保货币市场基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督人保货币市场基金的财务报告过程。
注册会计师对
财务报表审计
的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是
高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错
报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错
报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作
的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审
计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会
计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管
理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对人保货币市场基金持续经营能力产生重大疑
虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致人保货币市场基金不能持续经营。 (5)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表
是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的
审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
人保货币市场基金 2021 年年度报告
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会计师事务所
的名称
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的
姓名
史曼 何淑婷
会计师事务所
的地址
上海市延安东路222号外滩中心30楼
审计报告日期 2022-03-28
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：人保货币市场基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,394,657.56 40,266,143.55
结算备付金
2,272,727.27 952,380.95
存出保证金
- 2,210.51
交易性金融资产 7.4.7.2 4,730,953,448.47 6,613,541,051.77
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,730,953,448.47 6,613,541,051.77
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 990,543,210.82 2,818,005,247.40
应收证券清算款
- 182,191.81
应收利息 7.4.7.5 13,337,081.44 37,938,436.38
应收股利
- -
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 21 页，共 61 页
应收申购款
11,000,000.00 66,010,000.01
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
5,749,501,125.56 9,576,897,662.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
239,103.72 582,571.51
应付托管费
79,701.23 194,190.52
应付销售服务费
25,231.39 50,122.47
应付交易费用 7.4.7.7 57,163.31 66,816.73
应交税费
33,767.53 69,054.02
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 69,000.00 79,000.00
负债合计
503,967.18 1,041,755.25
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 5,748,997,158.38 9,575,855,907.13
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
5,748,997,158.38 9,575,855,907.13
负债和所有者权益总
计
5,749,501,125.56 9,576,897,662.38
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 22 页，共 61 页
注：报告截止日2021年12月31日，人保货币A份额净值人民币1.0000元，基金份额总额
41,068,845.72份；人保货币B份额净值人民币1.0000元，基金份额总额
5,707,928,312.66份；总份额合计5,748,997,158.38份。
7.2 利润表
会计主体：人保货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、收入
77,890,182.33 201,782,907.08
1.利息收入
77,044,168.23 201,510,530.07
其中：存款利息收入 7.4.7.11 531,011.91 5,525,320.14
债券利息收入
58,192,552.00 162,653,685.39
资产支持证券利息
收入
- 796,287.19
买入返售金融资产
收入
18,320,604.32 32,535,237.35
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
846,014.10 272,377.01
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 846,014.10 272,395.24
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
3
- -18.23
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 - -
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 23 页，共 61 页
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 - -
减：二、费用
8,044,901.23 20,802,690.58
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
4,754,979.40 13,477,807.60
2．托管费
7.4.10.2.
2
1,584,993.16 4,492,602.53
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
422,307.51 1,007,774.96
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出
960,860.33 1,371,285.93
其中：卖出回购金融资产
支出
960,860.33 1,371,285.93
6．税金及附加
55,142.74 169,026.09
7．其他费用 7.4.7.20 266,618.09 284,193.47
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
69,845,281.10 180,980,216.50
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
69,845,281.10 180,980,216.50
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：人保货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合
计
人保货币市场基金 2021 年年度报告
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一、期初所有者权益(基
金净值)
9,575,855,907.13 -
9,575,855,907.
13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 69,845,281.10 69,845,281.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-3,826,858,748.7
5
-
-3,826,858,74
8.75
其中：1.基金申购款
22,594,073,132.2
8
-
22,594,073,13
2.28
2.基金赎回款
-26,420,931,881.
03
-
-26,420,931,88
1.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -69,845,281.10 -69,845,281.10
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,748,997,158.38 -
5,748,997,158.
38
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益(基
金净值)
12,984,957,697.5
6
-
12,984,957,69
7.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 180,980,216.50 180,980,216.50
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-3,409,101,790.4
3
-
-3,409,101,79
0.43
其中：1.基金申购款
31,155,663,300.0
9
-
31,155,663,30
0.09
2.基金赎回款 -34,564,765,090. - -34,564,765,09
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 25 页，共 61 页
52 0.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -180,980,216.50
-180,980,216.5
0
五、期末所有者权益（基
金净值）
9,575,855,907.13 -
9,575,855,907.
13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
曾北川
—————————
基金管理人负责人
韩松
—————————
主管会计工作负责人
沈静
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
人保货币市场基金(以下简称"本基金")系由基金管理人中国人保资产管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《人保货币市场基金基金合同》(以下简
称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中
国证监会")以证监许可[2017]1016号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存
续期限为不定期，首次设立募集基金份额为4,799,072,168.81份，经德勤华永会计师事
务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第00346号的验资报告。
基金合同于2017年8月11日正式生效。本基金的基金管理人为中国人保资产管理有限公
司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"人保货币A")和B
类基金份额(以下简称"人保货币B")两类份额。其中，人保货币A是指按照0.25%年费率
计提销售服务费的基金份额类别；人保货币B是指按照0.01%年费率计提销售服务费的基
金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本
基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融
工具，包括现金，期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证
券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后)。
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 26 页，共 61 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会
计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核
算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报告以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及
2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融
资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2)金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 27 页，共 61 页
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的
相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起
息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金
融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷
款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金
融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支
付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负
债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次
输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次
输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输
入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在
本基金存续期，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指
标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合
的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标或中国证
监会允许的方法对组合的账面价值进行调整。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用摊
余成本估算公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理
人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。估值技术包括参
考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定
权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 28 页，共 61 页
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。
由于申购、赎回及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少，以及因类别调整而引起的人保货币A、人保货币B基金份额之间的转换所产
生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量
利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
资产支持证券利息收入在持有期内，按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提。
投资收益
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本
与应收利息(若有)后的差额确认。
资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结
转的资产支持证券摊余成本与应收利息(若有)后的差额确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率逐日计提。
人保货币A基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.25%的年费率逐日计
提；
人保货币B基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.01%的年费率逐日计
提。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率
逐日计提。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
1)本基金每份基金份额享有同等分配权；
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 29 页，共 61 页
2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3)"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收
益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。投资人当日收益分配的
计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次
分配，直到分完为止；
4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，
为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收
益等于零时，当日投资人不记收益；
5)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红
利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益
支付时，其当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，
则保持投资人基金份额不变，当日净收益为零，则保持投资人及基金份额不变，基金管
理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则缩减基金份
额持有人的基金份额；若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负
值，则从投资人赎回基金款中扣除；投资人部分赎回基金份额时，当日净收益大于零或
其剩余的基金份额足以弥补其当日收益为负时的损益时，不结转收益，但剩余基金份额
不足以弥补其当日收益为负时的损益时，则就剩余不足扣减部分从投资人赎回基金款中
扣除；
6)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的
基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
8)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的
情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人
大会。
7.4.4.11 外币交易
本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分
部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量
基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 30 页，共 61 页
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定
收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳
证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有
规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得
税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税
项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖
债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金
管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及
其他收入，暂不缴纳企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 31 页，共 61 页
活期存款 1,394,657.56 40,266,143.55
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 1,394,657.56 40,266,143.55
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债券
交易所
市场
- - - -
银行间
市场
4,730,953,448.47 4,733,065,000.00 2,111,551.53 0.0367
合计 4,730,953,448.47 4,733,065,000.00 2,111,551.53 0.0367
资产支持证券 - - - -
合计 4,730,953,448.47 4,733,065,000.00 2,111,551.53 0.0367
项目
上年度末
2020年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债券
交易所
市场
- - - -
银行间
市场
6,613,541,051.77 6,616,689,910.00 3,148,858.23 0.0329
合计 6,613,541,051.77 6,616,689,910.00 3,148,858.23 0.0329
资产支持证券 - - - -
合计 6,613,541,051.77 6,616,689,910.00 3,148,858.23 0.0329
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 32 页，共 61 页
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 50,000,000.00 -
银行间市场 940,543,210.82 -
合计 990,543,210.82 -
项目
上年度末
2020年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 600,000,000.00 -
银行间市场 2,218,005,247.40 -
合计 2,818,005,247.40 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无因买断式逆回购交易而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应收活期存款利息 1,250.67 66,179.48
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,124.97 471.46
应收债券利息 12,927,248.22 36,867,635.44
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 33 页，共 61 页
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 407,457.58 1,004,148.90
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - 1.10
合计 13,337,081.44 37,938,436.38
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 57,163.31 66,816.73
合计 57,163.31 66,816.73
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 69,000.00 79,000.00
合计 69,000.00 79,000.00
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 人保货币A
金额单位：人民币元
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 34 页，共 61 页
项目
(人保货币A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 70,979,507.34 70,979,507.34
本期申购 181,792,752.66 181,792,752.66
本期赎回（以“-”号填列） -211,703,414.28 -211,703,414.28
本期末 41,068,845.72 41,068,845.72
7.4.7.9.2 人保货币B
金额单位：人民币元
项目
(人保货币B)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,504,876,399.79 9,504,876,399.79
本期申购 22,412,280,379.62 22,412,280,379.62
本期赎回（以“-”号填列） -26,209,228,466.75 -26,209,228,466.75
本期末 5,707,928,312.66 5,707,928,312.66
注：本期申购含红利再投、转换入、分级调整的份(金)额，本期赎回含转换出、分级调
整的份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 人保货币A
单位：人民币元
项目
(人保货币A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 864,246.51 - 864,246.51
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -864,246.51 - -864,246.51
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 35 页，共 61 页
本期末 - - -
7.4.7.10.2 人保货币B
单位：人民币元
项目
(人保货币B)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 68,981,034.59 - 68,981,034.59
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -68,981,034.59 - -68,981,034.59
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
活期存款利息收入 441,884.92 5,338,130.38
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 89,117.21 187,181.54
其他 9.78 8.22
合计 531,011.91 5,525,320.14
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 36 页，共 61 页
项目
本期
2021年01月01日至2
021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
846,014.10 272,395.24
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 846,014.10 272,395.24
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
19,893,411,423.07 45,505,146,039.28
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
19,798,198,805.67 45,258,630,393.31
减：应收利息总额 94,366,603.30 246,243,250.73
买卖债券差价收入 846,014.10 272,395.24
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
卖出资产支持证券成交总额 - 155,287,388.57
减：卖出资产支持证券成本
总额
- 152,814,018.23
减：应收利息总额 - 2,473,388.57
资产支持证券投资收益 - -18.23
7.4.7.14 贵金属投资收益
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 37 页，共 61 页
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
本基金本报告期内及上年度可比期间无交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
审计费用 60,000.00 70,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
汇划手续费 50,768.09 56,993.47
账户维护费 35,850.00 37,200.00
合计 266,618.09 284,193.47
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 38 页，共 61 页
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国人保资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国人民保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东
深圳市保腾盛基金管理有限公司 基金管理人控股子公司
大成创新资本管理有限公司 基金管理人联营公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，与本基金管理人同受一
方控制的关联方发生的交易已经根据实际发生情况于下文分别列示。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
上年度可比期间
2020年01月01日至202
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 39 页，共 61 页
1年12月31日 0年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 4,754,979.40 13,477,807.60
其中：支付销售机构的客户维护费 672,976.09 523,531.47
注：支付基金管理人中国人保资产管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净
值×0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管
理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,584,993.16 4,492,602.53
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值×
0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费
＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务
费的各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
人保货币A 人保货币B 合计
中国银行股份
有限公司
20,551.71 2,045.61 22,597.32
中国人保资产
管理有限公司
61,041.47 164,288.72 225,330.19
合计 81,593.18 166,334.33 247,927.51
获得销售服务
费的各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
人保货币A 人保货币B 合计
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 40 页，共 61 页
中国银行股份
有限公司
29,413.28 8,698.19 38,111.47
中国人保资产
管理有限公司
52,186.99 802,113.91 854,300.90
合计 81,600.27 810,812.10 892,412.37
注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日
基金资产净值0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数；
B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
人保货币A
关联方名称 本期末 上年度末
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 41 页，共 61 页
2021年12月31日 2020年12月31日
持有的基金
份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
人保远望产业投
资管理有限公司
14,433.33 0.04% 14,151.87 0.02%
人保货币B
关联方名
称
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中国人民
人寿保险
股份有限
公司
2,500,183,030.09 43.8% 300,037,964.46 3.16%
深圳市保
腾盛基金
管理有限
公司
39,203,441.54 0.69% 38,349,964.93 0.4%
中国人民
财产保险
股份有限
公司
0.00 0.0000% 1,000,551,768.95 10.53%
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
股份有限
公司
1,394,657.56 441,884.92 40,266,143.55 5,338,130.38
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 42 页，共 61 页
注：本基金由基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款利息收入，按银行同业
或协议利率计算。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金
人保货币A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
864,246.51 - - 864,246.51 -
人保货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
68,981,034.59 - -
68,981,034.5
9
-
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 43 页，共 61 页
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是在力求基金资产安全性、较高流动性的基础
上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金的基金管理人建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导、内部控制职能
部门统筹协调、内部控制评价部门监察监督、业务职能部门负首要责任的分工明确、路
线清晰、相互协作、有效执行的内部控制组织体系。公募基金事业部部务会为公募基金
业务日常运行管理的议事机构，负责事业部经营管理重要事项的研究与决定，以及拟提
交公司审批事项的审核。
为加强公募基金管理的内部控制，防范和化解经营风险，提高经营管理效益，保障
基金持有人利益，基金管理人遵照中国法律和公司章程的规定履行职责，建立健全公司
授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；公募基金事业部及各职能部门根据既定的
业务规范、制度执行具体业务；董事会下设风险管理与消费者权益保护委员会、监事会、
总裁室下设风险合规委员会、风险管理部/法律合规部为公司不同层面的监督机构，构
成公司相对独立的监督系统。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重
程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基
金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 44 页，共 61 页
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不
包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - 510,394,241.37
A-1以下 - -
未评级 349,964,930.53 1,209,635,156.34
合计 349,964,930.53 1,720,029,397.71
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 3,831,080,915.02 3,233,149,245.85
合计 3,831,080,915.02 3,233,149,245.85
注：本基金所持有的同业存单主体评级均为AA+及以上评级。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 45 页，共 61 页
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，
进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规
的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，本基金所持大部分证
券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入
管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金
从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回
购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证
监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合
同约定的投资范围保持一致。
截至本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发
生波动的风险。基于本基金产品特点，短期债券是其主要投资品种，利息收入是本基金
的主要收入来源，生息资产占基金资产绝对比重较高，因此短期利率风险是本基金的主
要风险。此外，本基金的债券投资在存续年度一般情况下是按摊余成本进行后续计量的，
并每日计算投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指针之间的偏离程度，对发生重大
差异的，需改按公允价值进行后续计量。因此，本基金的利率风险还表现于当投资组合
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 46 页，共 61 页
的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金
管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日
组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年12
月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
1,394,657.5
6
- - - - - 1,394,657.56
结算备付
金
2,272,727.2
7
- - - - - 2,272,727.27
交易性金
融资产
1,858,413,3
86.09
1,513,528,430.
77
1,359,011,631.
61
- - -
4,730,953,44
8.47
买入返售
金融资产
990,543,21
0.82
- - - - -
990,543,210.8
2
应收利息 - - - - -
13,337,081.4
4
13,337,081.44
应收申购
款
- - - - -
11,000,000.0
0
11,000,000.00
资产总计
2,852,623,9
81.74
1,513,528,43
0.77
1,359,011,63
1.61
- -
24,337,081.4
4
5,749,501,12
5.56
负债
应付管理
人报酬
- - - - - 239,103.72 239,103.72
应付托管
费
- - - - - 79,701.23 79,701.23
应付销售
服务费
- - - - - 25,231.39 25,231.39
应付交易
费用
- - - - - 57,163.31 57,163.31
应交税费 - - - - - 33,767.53 33,767.53
其他负债 - - - - - 69,000.00 69,000.00
负债总计 - - - - - 503,967.18 503,967.18
利率敏感
度缺口
2,852,623,9
81.74
1,513,528,43
0.77
1,359,011,63
1.61
- -
23,833,114.2
6
5,748,997,15
8.38
上年度末
2020年12
月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
40,266,143.
55
- - - - - 40,266,143.55
结算备付
金
952,380.95 - - - - - 952,380.95
存出保证 2,210.51 - - - - - 2,210.51
人保货币市场基金 2021 年年度报告
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金
交易性金
融资产
3,158,254,6
52.47
2,618,335,849.
12
836,950,550.18 - - -
6,613,541,05
1.77
买入返售
金融资产
2,818,005,2
47.40
- - - - -
2,818,005,24
7.40
应收证券
清算款
- - - - - 182,191.81 182,191.81
应收利息 - - - - -
37,938,436.3
8
37,938,436.38
应收申购
款
- - - - -
66,010,000.0
1
66,010,000.01
资产总计
6,017,480,6
34.88
2,618,335,84
9.12
836,950,550.1
8
- -
104,130,628.
20
9,576,897,66
2.38
负债
应付管理
人报酬
- - - - - 582,571.51 582,571.51
应付托管
费
- - - - - 194,190.52 194,190.52
应付销售
服务费
- - - - - 50,122.47 50,122.47
应付交易
费用
- - - - - 66,816.73 66,816.73
应交税费 - - - - - 69,054.02 69,054.02
其他负债 - - - - - 79,000.00 79,000.00
负债总计 - - - - - 1,041,755.25 1,041,755.25
利率敏感
度缺口
6,017,480,6
34.88
2,618,335,84
9.12
836,950,550.1
8
- -
103,088,872.
95
9,575,855,90
7.13
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末及上年度末，在"影子定价"机制有效的前提下，若其他市场变量保持不变，
市场利率上升或下降25个基点，对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与
整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收
益品种，因此无重大其他价格风险。
人保货币市场基金 2021 年年度报告
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7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产和其他
金融负债等，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余
额为人民币4,730,953,448.47元，无属于第一层次及第三层次的余额(2020年12月31日：
第二层次的余额为人民币6,613,541,051.77元，无属于第一层次及第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 4,730,953,448.47 82.28
其中：债券 4,730,953,448.47 82.28
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 990,543,210.82 17.23
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,667,384.83 0.06
4 其他各项资产 24,337,081.44 0.42
5 合计 5,749,501,125.56 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 49 页，共 61 页
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.02
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 53
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 49.62 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 8.33 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 16.26 -
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 50 页，共 61 页
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 16.76 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 8.61 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.59 -
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 49,886,503.08 0.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 500,021,099.84 8.70
其中：政策性金融债 500,021,099.84 8.70
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 349,964,930.53 6.09
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,831,080,915.02 66.64
8 其他 - -
9 合计 4,730,953,448.47 82.29
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 51 页，共 61 页
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 210201 21国开01 2,000,000 200,000,882.95 3.48
2 112109003 21浦发银行CD003 2,000,000 199,910,074.32 3.48
3 112116225 21上海银行CD225 1,500,000 149,941,822.10 2.61
4 190303 19进出03 1,000,000 100,054,924.65 1.74
5 112117002 21光大银行CD002 1,000,000 99,958,393.90 1.74
6 112111009 21平安银行CD009 1,000,000 99,919,009.93 1.74
7 112176997 21宁波银行CD347 1,000,000 99,859,964.31 1.74
8 112116235 21上海银行CD235 1,000,000 99,849,887.75 1.74
9 112111023 21平安银行CD023 1,000,000 99,829,074.94 1.74
10 112105013 21建设银行CD013 1,000,000 99,810,346.27 1.74
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0624%
报告期内偏离度的最低值 -0.0443%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0288%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 52 页，共 61 页
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际票面利率或商定
利率并考虑其买入时的溢价和或折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收
益。
8.9.2
21浦发银行CD003（代码：112109003.IB)为本基金前10大持仓证券。2021年7月
16日，上海浦东发展银行股份有限公司受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，上
海浦东发展银行股份有限公司因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控
制制度修订不及时、信息系统管控有效性不足、未向监管部门真实反映业务数据等原因，
被罚款6920万元。2021年4月23日，上海浦东发展银行股份有限公司受到上海银保监局
行政处罚，上海浦东发展银行股份有限公司因2016年5月至2019年1月，未按规定开展代
销业务，被责令改正，并处罚款共计760万元。
21上海银行CD225（代码：112116225.IB)、21上海银行CD235（代码：112116235.IB)
为本基金前10大持仓证券。2021年7月2日，上海银行股份有限公司受到上海银保监局行
政处罚，上海银行股份有限公司因1.2018年12月某笔同业投资房地产企业合规审查严重
违反审慎经营规则；2.2019年11月，某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营
规则；3.2019年2月至4月，部分个人贷款违规用于购房；4.2020年5月至7月，对部分个
人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎；5.2020年7月，在助贷环节对第三方机构收费
管理严重违反审慎经营规则；6.2020年6月至12月，部分业务以贷收费，被责令改正，
并处罚款460万元。2021年4月25日，上海银行股份有限公司受到上海银保监局行政处罚，
上海银行股份有限公司因未按照规定进行信息披露，被责令改正，并处罚款30万元。
21平安银行CD009（代码：112111009.IB)、21平安银行CD023（代码：112111023.IB)
为本基金前10大持仓证券。2021年6月8日，平安银行股份有限公司受到中国银保监会云
南监管局行政处罚，平安银行股份有限公司因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄
金租赁融资的资金发放委托贷款、用于承接处置本行其他贷款风险、固定资产授信严重
不审慎、贷款用途审查监控不到位等原因，被罚款210万元。
21宁波银行CD347（代码：112176997.IB)为本基金前10大持仓证券。2021年12月31
日，宁波银行股份有限公司受到宁波银保监局行政处罚，宁波银行股份有限公司因信用
卡业务管理不到位，被罚款30万元。2021年7月30日，宁波银行股份有限公司受到宁波
银保监局行政处罚，宁波银行股份有限公司因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储；开
发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入房市；
房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎，被罚款人民币275万元，并被责令
对相关直接责任人给予纪律处分。2021年7月14日，宁波银行股份有限公司受到中国人
民银行宁波市中心支行处罚，宁波银行股份有限公司因1.违规为存款人多头开立银行结
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 53 页，共 61 页
算账户；2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占压财
政存款；4.未按照规定履行客户身份识别义务；5.未按照规定报送大额交易报告和可疑
交易报告；6.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被警告
并处罚款人民币286.2万元。2021年7月13日，宁波银行股份有限公司受到国家外汇管理
局宁波市分局处罚，宁波银行股份有限公司因违反规定办理经常项目外汇业务，违反规
定办理资本项目资金收付，被责令改正，罚款100万元，没收违法所得1048476.65元。
2021年6月10日，宁波银行股份有限公司受到宁波银保监局处罚，宁波银行股份有限公
司因代理销售保险不规范，被罚款人民币25万元，并被责令对相关直接责任人员给予纪
律处分。
21建设银行CD013（代码：112105013.IB)为本基金前10大持仓证券。2021年8月20
日，中国建设银行股份有限公司受到中国人民银行行政处罚，中国建设银行股份有限公
司因占压财政存款或者资金、违反账户管理规定，被警告并罚款388万元。
本基金投资21浦发银行CD003、21上海银行CD225、21平安银行CD009、21上海银行
CD235、21宁波银行CD347、21平安银行CD023、21建设银行CD013的投资决策程序符合公
司投资制度的规定。
除21浦发银行CD003、21上海银行CD225、21平安银行CD009、21上海银行CD235、21
宁波银行CD347、21平安银行CD023、21建设银行CD013之外，本基金投资的其他前十名
证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴
责、处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 13,337,081.44
4 应收申购款 11,000,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 24,337,081.44
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 54 页，共 61 页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
人保
货币A
6,37
2
6,445.20 12,359,256.94
30.0
9%
28,709,588.78 69.91%
人保
货币B
39
146,357,13
6.22
5,602,903,138.
26
98.1
6%
105,025,174.40 1.84%
合计
6,40
3
897,859.93
5,615,262,395.
20
97.6
7%
133,734,763.18 2.33%
注：机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末
基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 保险类机构 2,500,183,030.09 43.49%
2 券商类机构 700,122,509.69 12.18%
3 银行类机构 201,671,600.17 3.51%
4 银行类机构 200,096,858.09 3.48%
5 券商类机构 200,014,642.41 3.48%
6 券商类机构 150,165,865.93 2.61%
7 券商类机构 150,026,299.28 2.61%
8 券商类机构 140,024,546.00 2.44%
9 银行类机构 100,899,552.97 1.76%
10 券商类机构 100,615,111.83 1.75%
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 55 页，共 61 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
人保货币A 3,516,295.46 8.56%
人保货币B - -
合计 3,516,295.46 0.06%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
人保货币A 0
人保货币B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
人保货币A 0
人保货币B 0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
人保货币A 人保货币B
基金合同生效日(2017年08月11
日)基金份额总额
592,735,703.01 4,206,336,465.80
本报告期期初基金份额总额 70,979,507.34 9,504,876,399.79
本报告期基金总申购份额 181,792,752.66 22,412,280,379.62
减：本报告期基金总赎回份额 211,703,414.28 26,209,228,466.75
本报告期期末基金份额总额 41,068,845.72 5,707,928,312.66
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 56 页，共 61 页
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年3月8日，经本基金管理人董事会审议通过，并报中国银行保险监督管理委员
会核准同意，曾北川先生任中国人保资产管理有限公司总裁。
2021年7月21日，经中国人民保险集团股份有限公司党委决定，本基金管理人董事
会审议通过，并报中国银行保险监督管理委员会核准同意，罗熹先生任中国人保资产管
理有限公司非执行董事、董事长。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。目前事务所已提供审
计服务从基金成立起至今。本基金本报告期内应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)的基金审计费用为6万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员本报告期内无受稽查
或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交
金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
东兴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 57 页，共 61 页
银河证券 2 - - - - -
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。
1、基金交易单元的选择标准如下：
(1)基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；主要股东
实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交
易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务；
(2)公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理
规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求；
(3)研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领
先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领
域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报
告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强风险意识和风险测算能力；
2、基金交易单元的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无新增交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
东兴证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - 11,200,000,000.00 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 58 页，共 61 页
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
人保货币市场基金恢复大额申购、定期定
额投资业务的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2021-01-06
2
中国人保资产管理有限公司旗下基金2020
年4季度报告提示性公告
中国证监会指
定报刊及网站
2021-01-22
3 人保货币市场基金2020年第四季度报告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-01-22
4
人保货币市场基金2021年＂春节＂假期前
暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-02-08
5 人保货币市场基金基金经理变更公告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-03-09
6
关于旗下基金招募说明书及基金产品资料
概要更新的提示性公告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-03-12
7
人保货币市场基金招募说明书更新(2021
年第1号)
中国证监会规
定报刊及网站
2021-03-12
8 人保货币市场基金基金产品资料概要更新
中国证监会规
定报刊及网站
2021-03-12
9
中国人保资产管理有限公司旗下部分基金
2020年年度报告提示性公告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-03-31
10 人保货币市场基金2020年年度报告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-03-31
11
关于暂停网上直销人保货币快速赎回业务
通知
中国证监会规
定报刊及网站
2021-04-09
12
中国人保资产管理有限公司关于代为履行
基金经理职责的公告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-04-10
13
中国人保资产管理有限公司旗下基金2021
年1季度报告提示性公告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-04-22
14 人保货币市场基金2021年第一季度报告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-04-22
15
人保货币市场基金2021年“劳动节”假期
前暂停大额申购、定期定额投资业务的公
告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-04-28
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 59 页，共 61 页
16
关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份
有限公司为销售机构并参与费率优惠活动
的公告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-05-27
17
中国人保资产管理有限公司旗下基金2021
年2季度报告提示性公告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-07-21
18 人保货币市场基金2021年第二季度报告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-07-21
19
中国人保资产管理有限公司旗下部分基金
2021年中期报告提示性公告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-08-31
20 人保货币市场基金2021年中期报告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-08-31
21
人保货币市场基金2021年国庆节假期前暂
停大额申购、定期定额投资业务的公告
中国证监会规
定报刊及网站
2021-09-28
22
中国人保资产管理有限公司旗下基金2021
年3季度报告提示性公告
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2021-10-27
23 人保货币市场基金2021年第三季度报告
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2021-10-27
24 人保货币市场基金基金经理变更公告
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2021-11-25
25
关于旗下部分基金招募说明书及基金产品
资料概要更新的提示性公告
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2021-11-26
26 人保货币市场基金基金产品资料概要更新
中国证监会规
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2021-11-26
27
人保货币市场基金招募说明书更新(2021
年第2号)
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2021-11-26
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 60 页，共 61 页
机构
1
20210101 - 2021
1231
300,037,96
4.46
3,269,565,28
7.53
1,069,420,22
1.90
2,500,183,0
30.09
43.49%
2
20210629 - 2021
0629
1,000,551,7
68.95
1,003,046,68
5.70
2,003,598,45
4.65
0.00 0.00%
3
20210702 - 2021
0729
1,000,551,7
68.95
1,003,046,68
5.70
2,003,598,45
4.65
0.00 0.00%
4
20210101 - 2021
0120
2,000,984,4
37.28
2,683,227.37
2,003,667,66
4.65
0.00 0.00%
5
20211208 - 2021
1208
0.00
501,827,127.3
7
300,155,527.2
0
201,671,60
0.17
3.51%
6
20210101 - 2021
0104
2,000,133,0
25.97
100,680,851.3
6
2,000,806,55
6.13
100,007,32
1.20
1.74%
7
20210924 - 2021
0927
0.00
500,757,941.0
6
500,757,941.0
6
0.00 0.00%
8
20210107 - 2021
0628
1,002,169,6
78.72
1,020,531,11
2.07
2,022,700,79
0.79
0.00 0.00%
9
20210803 - 2021
0803
1,002,169,6
78.72
1,020,531,11
2.07
2,022,700,79
0.79
0.00 0.00%
10
20210810 - 2021
0819
1,002,169,6
78.72
1,020,531,11
2.07
2,022,700,79
0.79
0.00 0.00%
11
20210824 - 2021
0902
1,002,169,6
78.72
1,020,531,11
2.07
2,022,700,79
0.79
0.00 0.00%
12
20210730 - 2021
0802
0.00
550,256,967.1
9
550,256,967.1
9
0.00 0.00%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，
将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，
对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现
对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回
款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂
停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金
资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等
情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此
外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换
转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金
基金份额提出的申购及转换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予人保货币市场基金募集注册的文件；
2、《人保货币市场基金基金合同》；
人保货币市场基金 2021 年年度报告
第 61 页，共 61 页
3、《人保货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内人保货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦
基金托管人地址：北京市西城区复兴门内大街1号
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。
客户服务中心电话：400-820-7999
基金管理人网址：fund.piccamc.com
中国人保资产管理有限公司
二〇二二年三月三十一日
