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华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基
金 
2021 年年度报告 
 
2021 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：华润元大基金管理有限公司 
基金托管人：中国农业银行股份有限公司 
送出日期：2022 年 3 月 31 日 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 2 页 共 87 页


 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。






基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。


 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。



本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 
本报告期自 2021年 1 月 1日起至 12月 31日止。 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10 
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12 
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20 
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20 
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23 
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23 
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25 
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 62 
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 62 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 62 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 63 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 73 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 74 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 75 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 75 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 75 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 75 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 75 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 75 
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 76 
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 77 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 77 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 77 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 77 
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品
情况 ................................................................................................................................................... 78 
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 79 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 80 
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 80 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 80 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 80 
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 80 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 80 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 80 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 80 
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 82 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 86 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 86 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 86 
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 87 
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 87 
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 87 
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 87 
 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况



基金名称 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 
基金简称 华润元大安鑫灵活配置混合 
基金主代码 000273 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2014年 9月 18日 
基金管理人 华润元大基金管理有限公司 
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 97,764,689.04份 
下属分级基金的基金简称： 华润元大安鑫灵活配置 A 华润元大安鑫灵活配置 C 
下属分级基金的交易代码： 000273 007632 
报告期末下属分级基金的份额总额 4,749,148.45份 93,015,540.59份 
2.2 基金产品说明 
投资目标 本基金根据对宏观经济形势的研究，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环
状况和未来运行趋势，积极把握股票、债券等市场发展趋势，注重大类资产配
置轮换特征、重点挖掘价值低洼，在适度控制风险的前提下，追求基金资产的
长期稳定增值。 
投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定
性分析与定量分析贯穿于资产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程
中。本基金为灵活配置基金，股票资产占基金资产的比例为 0%－95%。首先根
据宏观经济和政策预判，定性大类资产的边际变动方向。其次，参考全部 A股
整体估值（参照万得全 A指数(除金融,石油石化)市盈率 TTM），每日追踪过去
20年的历史情况，将 A股历史估值区间划分成若干分位。如果估值在由低到高
排列的 90 分位下方，股票仓位变动是 50%-95%；如果估值在由低到高排列的
90-100 分位，股票仓位在 0-50%。最后，根据短期上涨速度和获利水平，决定
短期仓位变化。 
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%。 
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 
本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与内地证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香
港市场风险等特殊投资风险。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 华润元大基金管理有限公
司 
中国农业银行股份有限公司 
信息披露负责人 
姓名 刘豫皓 秦一楠 
联系电话 0755-88399008 010-66060069 
电子邮箱 kf@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com 
客户服务电话


4000-1000-89 95599 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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传真 0755-88399045 010-68121816 
注册地址 深圳市前海深港合作区兴
海大道 3040 号前海世茂金
融中心二期 1栋 2103-05单
元 
北京市东城区建国门内大街 69
号 
办公地址 深圳市前海深港合作区兴
海大道 3040 号前海世茂金
融中心二期 1栋 2103-05单
元 
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9 
邮政编码 518066 100031 
法定代表人 李巍巍 谷澍 
2.4 信息披露方式



本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 
http://www.cryuantafund.com 
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙） 
北京市东城区东长安街 1号东方广
场安永大楼 17层 01-12室 
注册登记机构 
华润元大基金管理有限公司 
深圳市前海深港合作区兴海大道
3040号前海世茂金融中心二期 1栋
2103-2105单元 




华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元 
3.1.
1



期
间
数
据
和
指
标 
2021年 2020年 2019年 
 华润元大安
鑫灵活配置
A 
华润元大安鑫
灵活配置 C 
华润元大安
鑫灵活配置A 
华润元大安鑫
灵活配置 C 
华润元大安
鑫灵活配置A 
华润元大安
鑫灵活配置C 
本
期
已
实
现
收
益 
1,615,683.
49 
35,184,130.6
7 
2,587,635.3
2 
33,221,505.3
1 
5,381,356.3
4 
7,435,198.7
1 
本
期
利
润 
639,149.81 
12,637,289.6
3 
3,662,941.5
9 
52,494,606.1
9 
4,060,798.6
5 
11,010,734.
05 
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润 
0.1069 0.0936 0.3962 0.5177 0.1804 0.2009 
本
期
加
权
平
5.80% 5.11% 26.60% 33.04% 14.68% 15.14% 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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均
净
值
利
润
率 
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率 
5.78% 5.57% 31.37% 31.10% 29.37% 36.40% 
3.1.
2



期
末
数
据
和
指
标 
2021年末 2020年末 2019年末 
期
末
可
供
分
配
利
润 
3,566,486.
11 
68,699,629.1
4 
3,440,449.8
6 
76,766,151.2
4 
2,595,047.4
2 
11,726,080.
25 
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
0.7510 0.7386 0.4980 0.4905 0.2080 0.2046 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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润 
期
末
基
金
资
产
净
值 
9,023,895.
04 
175,595,937.
12 
12,410,792.
09 
279,857,821.
65 
17,059,874.
84 
78,162,162.
19 
期
末
基
金
份
额
净
值 
1.9001 1.8878 1.7963 1.7882 1.3674 1.3640 
3.1.
3






累
计
期
末
指
标 
2021年末 2020年末 2019年末 
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率 
182.78% 53.73% 167.33% 45.62% 108.38% 36.40% 
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
华润元大安鑫灵活配置 A 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基准
收益率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 2.76% 0.52% 0.38% 0.57% 2.38% -0.05% 
过去六个月 1.58% 0.63% -5.76% 0.75% 7.34% -0.12% 
过去一年 5.78% 0.72% -4.42% 0.83% 10.20% -0.11% 
过去三年 79.76% 1.04% 26.74% 0.83% 53.02% 0.21% 
过去五年 61.23% 1.06% 24.37% 0.68% 36.86% 0.38% 
自基金合同
生效起至今 
182.78% 1.02% 51.63% 0.64% 131.15% 0.38% 
华润元大安鑫灵活配置 C 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基准
收益率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 2.71% 0.52% 0.38% 0.57% 2.33% -0.05% 
过去六个月 1.48% 0.63% -5.76% 0.75% 7.24% -0.12% 
过去一年 5.57% 0.72% -4.42% 0.83% 9.99% -0.11% 
自基金合同
生效起至今 
53.73% 0.92% 15.62% 0.89% 38.11% 0.03% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 
 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 11 页 共 87 页


 
 
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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3.3 其他指标 
3.4 过去三年基金的利润分配情况 
截止本报告期末，本基金未进行利润分配。 
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§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月
17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本 6 亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公
司、华润金控投资有限公司、台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别
为 51％、24.5％、24.5%。 
截至 2021年 12月 31 日，本基金管理人共管理十六只基金产品：华润元大富时中国 A50指数
型证券投资基金、华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型
证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大量化优选混合型证券投资
基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金、华润元大
价值优选混合型发起式证券投资基金、华润元大核心动力混合型证券投资基金、华润元大现金收
益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润
元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金，华润元大润泽债券型证
券投资基金、华润元大润禧 39个月定期开放债券型证券投资基金。 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年限 说明 
任职日期 离任日期 
罗黎军 
本基金基
金经理 
2020 年 7 月
16日 
- 9年 
中国，复旦大学硕
士，具有基金从业资
格。曾任安信证券国
际业务部、五牛基金
证券投资部、香江金
融控股集团投资管
理部研究员。2017
年 9 月加入华润元
大基金管理有限公
司，2020 年 7 月 16
日起担任华润元大
安鑫灵活配置混合
型证券投资基金、华
润元大润泰双鑫债
券型证券投资基金
基金经理。 
李武群 本基金基 2020年10月 - 12年 中国，中国科学院研
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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金经理、
量化指数
部负责人 
23日 究生院博士，具有基
金从业资格。曾任中
信银行福州分行统
计分析岗、华西证券
股份有限公司研究
所高级研究员和股
票投资部投资经理
助理；2015 年 8 月
13 日加入华润元大
基金管理有限公司，
现任公司量化指数
部总经理。2017年 8
月 2 日起担任华润
元大富时中国 A50
指数型证券投资基
金基金经理；2019
年 10月 18日起担任
华润元大量化优选
混合型证券投资基
金基金经理；2020
年 4 月 8 日至 2021
年 11 月 3 日担任华
润元大成长精选股
票型发起式证券投
资基金基金经理；
2020年 8月 13日起
担任华润元大景泰
混合型证券投资基
金基金经理；2020
年 10月 23日起担任
华润元大安鑫灵活
配置混合型证券投
资基金、华润元大欣
享混合型发起式证
券投资基金基金经
理。 
胡永杰 
本基金基
金经理 
2021 年 1 月
25日 
- 4年 
中国，清华大学硕
士，具备基金从业资
格。曾任招商银行总
行信息技术部开发
工程师、深圳前海金
信大数据金融服务
有限公司研究员。
2017 年加入公司，
现担任量化指数部
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 15 页 共 87 页


 
基金经理。2021年 1
月 25 日起担任华润
元大量化优选混合
型证券投资基金、华
润元大安鑫灵活配
置混合型证券投资
基金、华润元大富时
A50指数型证券投资
基金、华润元大成长
精选股票型发起式
证券投资基金、华润
元大欣享混合型发
起式证券投资基金
基金经理。 
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
本报告期内无上述兼任情况。 
4.1.4 基金经理薪酬机制 
- 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理
符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交
易管理办法》，对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施
效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到
公平对待，保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度，严格遵循时间优先、
价格优先的公平交易原则，同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对
不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析，防止利益输送的发生。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投
资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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行为。 
本报告期内，基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗
下（日内、3日内、5日内）的同向交易交易价差进行分析，分析结果表明旗下组合的同向交易情
况正常，价差均在可合理解释范围之内。 
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 
- 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
2021年我国经济总体保持恢复态势，经济增速有所放缓但总体韧性十足，就业物价总体稳定，
市场主体预期向好。 
本基金以沪深 300 为基础，看好经济恢复的趋势并把握结构性机会，配置行业龙头股票获取
估值修复以及盈利预期收益。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至本报告期末华润元大安鑫灵活配置 A基金份额净值为 1.9001元，本报告期基金份额净值
增长率为 5.78%；截至本报告期末华润元大安鑫灵活配置 C基金份额净值为 1.8878元，本报告期
基金份额净值增长率为 5.57%；同期业绩比较基准收益率为-4.42%。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
回顾 2021年，根据国家统计局公布的经济数据显示，国内生产总值首破 110万亿，全年同比
增长 8.1%，两年平均增长 5.1%；四季度经济环比如期好转，同比增长 4.0%，两年平均增长 5.2%，
略好于预期。2021年我国经济总体保持恢复态势，经济增速有所放缓但总体韧性十足，就业物价
总体稳定，市场主体预期向好。我国经济发展和疫情防控双双保持全球领先地位，国民经济总体
运行在合理区间，全年发展的主要目标任务已经完成。目前，我国财政方面不断蓄力，货币政策
当日下调中期借贷便利(MLF)和公开市场操作利率 10bp，在保证通胀和就业稳定的基础上，促进
经济稳定运行。 
展望 2022年，经济下行已成共识，稳增长诉求明显上升。PPI筑顶信号明显，通胀风险略有
缓释。“滞”取代“胀”成为主要矛盾，经济周期处于从类滞胀向衰退期的切换过程中，降准降
息空间打开，投资逻辑也发生了变化。经济周期逐渐从类滞胀转向衰退，结构性宽松可期。2022
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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年兼具 2018 年的风险和 2019 年的机会，资产表现更像 2019 年，股债仍有结构性机会，但会比
2019年更惊险，警惕风险。股市估值修复与业绩下行博弈，结构性机会犹存，关注稳增长、高质
量发展和消费品提价反攻三大主线。由于没有趋势性行情，对谋势乘时提出了更高的要求。 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依
照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各
项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 
公司按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 
公司采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监
控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金各项投资符合比例控制的要求，严格执
行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 
本基金管理人承诺将坚持以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部
监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作
负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，
精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公
司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各
方之间无重大利益冲突。 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—华润元大基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金
份额持有人利益的行为。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本托管人认为, 华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。 
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§6 审计报告 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计 是 
审计意见类型 标准无保留意见 
审计报告编号 安永华明（2022）审字第 61032987_H01号 
6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 
审计意见 我们审计了华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的财务报
表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表、
所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 
我们认为，后附的华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年 12月 31日的
财务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。 
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。 
强调事项 - 
其他事项 - 
其他信息 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。 
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。 
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 
管理层和治理层对财务报表的
责任 
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，管理层负责评估华润元大安鑫灵活配置混合型
证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无
其他现实的选择。 
治理层负责监督华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的财
务报告过程。 
注册会计师对财务报表审计的
责任 
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。 
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。 
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对华润元大安鑫灵活配置混合型证券
投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金不能持续经
营。 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。 
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。 
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册会计师的姓名 昌


华


黄拥璇 
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 
审计报告日期 2022年 3月 29日 




华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 
报告截止日： 2021年 12月 31日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
资 产：





 
银行存款 7.4.7.1 3,501,799.01 22,087,342.51 
结算备付金


4,421,809.51 91,656,861.26 
存出保证金


2,125,924.76 104,554.59 
交易性金融资产 7.4.7.2 211,004,859.94 180,055,266.98 
其中：股票投资


149,519,560.84 175,255,746.98 
基金投资


- - 
债券投资


61,485,299.10 4,799,520.00 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 
应收证券清算款


72,050.65 621,280.49 
应收利息 7.4.7.5 1,007,071.82 111,822.82 
应收股利


- - 
应收申购款


1,848.99 1,019.27 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计


222,135,364.68 294,638,147.92 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
负 债：






短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


37,000,000.00 - 
应付证券清算款


- - 
应付赎回款


45,337.39 1,701,564.79 
应付管理人报酬


210,849.72 317,244.54 
应付托管费


30,121.39 45,320.64 
应付销售服务费


28,564.46 43,255.76 
应付交易费用 7.4.7.7 25,696.59 96,971.02 
应交税费


- - 
应付利息


4,951.20 - 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 170,011.77 165,177.43 
负债合计


37,515,532.52 2,369,534.18 
所有者权益：






实收基金 7.4.7.9 97,764,689.04 163,412,754.15 
未分配利润 7.4.7.10 86,855,143.12 128,855,859.59 
所有者权益合计


184,619,832.16 292,268,613.74 
负债和所有者权益总计


222,135,364.68 294,638,147.92 
注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，华润元大安鑫灵活配置 A基金份额净值 1.9001 元，基金份
额总额 4,749,148.45 份；华润元大安鑫灵活配置 C 基金份额净值 1.8878 元，基金份额总额
93,015,540.59份。华润元大安鑫灵活配置混合份额总额合计为 97,764,689.04份。



7.2 利润表 
会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020 年 1月 1日至
2020 年 12月 31日 
一、收入


 20,365,336.92 61,262,996.73 
1.利息收入


1,635,149.22 1,373,797.99 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 345,282.27 132,001.23 
债券利息收入


1,261,358.19 1,241,796.76 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


28,508.76 - 
证券出借利息收入


- - 
其他利息收入


- - 
2.投资收益（损失以“-”填列）


42,225,223.02 39,447,374.61 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 42,298,736.09 37,963,265.01 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 7.4.7.13 -168,611.69 -396,123.11 
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 
衍生工具收益 7.4.7.15 -2,512,140.00 -213,360.00 
股利收益 7.4.7.16 2,607,238.62 2,093,592.71 
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 
7.4.7.17 
-23,523,374.72 20,348,407.15 
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列） 
 
- - 
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 28,339.40 93,416.98 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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列） 
减：二、费用


7,088,897.48 5,105,448.95 
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,634,113.83 2,380,922.62 
2．托管费 7.4.10.2.2 519,159.12 340,131.79 
3．销售服务费 7.4.10.2.3 497,059.64 312,515.23 
4．交易费用 7.4.7.19 1,126,180.02 908,190.44 
5．利息支出


1,107,639.95 967,384.55 
其中：卖出回购金融资产支出


1,107,639.95 967,384.55 
6．税金及附加


0.05 0.04 
7．其他费用 7.4.7.20 204,744.87 196,304.28 
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列） 
 
13,276,439.44 56,157,547.78 
减：所得税费用


- - 
四、净利润（净亏损以“-”号
填列） 
 
13,276,439.44 56,157,547.78 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值） 
163,412,754.15 128,855,859.59 292,268,613.74 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 13,276,439.44 13,276,439.44 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填
列） 
-65,648,065.11 -55,277,155.91 -120,925,221.02 
其中：1.基金申购款 261,638,379.15 216,535,150.58 478,173,529.73 
2.基金赎回款 -327,286,444.26 -271,812,306.49 -599,098,750.75 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值） 
97,764,689.04 86,855,143.12 184,619,832.16 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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项目 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值） 
69,780,017.37 25,442,019.66 95,222,037.03 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 56,157,547.78 56,157,547.78 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填
列） 
93,632,736.78 47,256,292.15 140,889,028.93 
其中：1.基金申购款 248,495,866.38 130,390,803.47 378,886,669.85 
2.基金赎回款 -154,863,129.60 -83,134,511.32 -237,997,640.92 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值） 
163,412,754.15 128,855,859.59 292,268,613.74 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 
______李仆______














______张彦军______














____张彦军____ 
基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由华润元大保本混合型
证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。华润元大保本混合型证券投资基金经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]872 号文予以募集注册，自 2013 年 8
月 19日至 2013年 9月 6 日期间向全社会公开募集。募集有效认购总户数为 6,465 户，募集资金
及其产生的利息共计 630,303,516.04 元，折合基金份额 630,303,516.04 份，于 2013 年 9 月 11
日基金合同正式生效。根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，2014年 9月
11日，华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后，未能符合保本基金存续条件，
自 2014 年 9 月 18 日起变更为本基金。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费
率等相关内容根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的相关约定作相应修改为《华
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润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。上述变更无须经基金份额持有人大会决议，
在报中国证监会备案后，提前在临时公告或《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》中予以说明。 
本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人
为中国农业银行股份有限公司。 
根据法律法规的规定及《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华润元
大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有
限公司协商一致，并报中国证监会备案，华润元大基金管理有限公司决定自 2019年 8月 1日起对
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额
转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在投资者赎回时根据持有期限
收取赎回费用，而不计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，
而在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费。两类基金份额分
别设置代码，并分别计算基金份额净值。在《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》生效 3个工作日以后，两类份额之间不得相互转换。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行
上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股
通标的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国
证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，其中港股通标的股票的
投资比例不得超过股票资产的 50%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%。每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数
收益率×15%。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。同时，在具
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体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表
附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中
国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。 
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
本基金财务报表所载财务信息系根据下列企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》
和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计而编制。 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。 
(1)金融资产分类 
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项； 
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票、债券和衍生工
具等投资。 
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项。 
(2)金融负债分类 
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本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。 
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款
项等。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
初始确认 
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
后续计量 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。 
终止确认 
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认； 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。 
金融资产转移 
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
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项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 
本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 
(1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。 
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7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎
回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资面值，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同及相关公告约定的费
率和计算方法逐日确认。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。 
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
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的则按直线法计算。 
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
同一类别每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未
分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配
利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未
实现部分后的余额。 
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 
7.4.4.12 分部报告 
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。 
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
无。 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
无。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
无。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
无。 
7.4.6 税项 
(1)印花税 
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 
 (2)增值税及附加、企业所得税 
自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
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管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金
融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问
题的通知》的规定，自 2018 年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理
人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产
品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。 
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3) 个人所得税 
个人所得税税率为 20%。 
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。 
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
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红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。 
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31 日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
活期存款 3,501,799.01 22,087,342.51 
定期存款 - - 
其中：存款期限 1 个月以内 - - 
存款期限 1-3个月 - - 
存款期限 3个月以上 - - 
其他存款 - - 
合计： 3,501,799.01 22,087,342.51 
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 150,373,678.94 149,519,560.84 -854,118.10 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 61,517,855.30 61,485,299.10 -32,556.20 
银行间市场 - - - 
 合计 61,517,855.30 61,485,299.10 -32,556.20 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 211,891,534.24 211,004,859.94 -886,674.30 
项目 
上年度末 
2020年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 152,498,821.70 175,255,746.98 22,756,925.28 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
 
交易所市场 4,800,584.86 4,799,520.00 -1,064.86 
银行间市场 - - - 
合计 4,800,584.86 4,799,520.00 -1,064.86 
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资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 157,299,406.56 180,055,266.98 22,755,860.42 
7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
合同/名义金额 
公允价值 
备注 
资产 负债 
利率衍生工具 - - -


 
货币衍生工具 - - -


 
权益衍生工具 -14,842,200.00 - -


 
其中：股指期货投资








 -14,842,200.00 - -


 
其他衍生工具 - - -


 
合计 -14,842,200.00 - -


 
项目 
上年度末 






 2020年 12月 31日 
合同/名义金额 
公允价值 
备注 
资产 负债 
利率衍生工具 - - -


 
货币衍生工具 - - -


 
权益衍生工具 - - -


 
其他衍生工具 - - -


 
合计 - - -


 
注：（1）衍生金融资产项下的股指期货投资期末合同/名义金额为期末的合约价值。 
（2）衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括
所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结
算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 
（3）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 
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7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
应收活期存款利息 1,224.33 5,303.64 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 4,060.92 839.20 
应收债券利息 1,001,764.87 105,632.88 
应收资产支持证券利息 - - 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 - - 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
应收出借证券利息 - - 
其他 21.70 47.10 
合计 1,007,071.82 111,822.82 
注：其他为应收结算保证金利息。 
7.4.7.6 其他资产 
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31 日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
交易所市场应付交易费用 25,696.59 96,971.02 
银行间市场应付交易费用 - - 
合计 25,696.59 96,971.02 
7.4.7.8 其他负债 












单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31 日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 11.77 177.43 
应付证券出借违约金 - - 
预提审计费 50,000.00 45,000.00 
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 
合计 170,011.77 165,177.43 
7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
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华润元大安鑫灵活配置 A 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 6,909,201.17 6,909,201.17 
本期申购 1,200,274.97 1,200,274.97 
本期赎回（以“-”号填列） -3,360,327.69 -3,360,327.69 
- 基金拆分/份额折算前 - - 
基金拆分/份额折算变动份额 - - 
本期申购 - - 
本期赎回（以“-”号填列） - - 
本期末 4,749,148.45 4,749,148.45 
金额单位：人民币元 
华润元大安鑫灵活配置 C 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 156,503,552.98 156,503,552.98 
本期申购 260,438,104.18 260,438,104.18 
本期赎回（以“-”号填列） -323,926,116.57 -323,926,116.57 
- 基金拆分/份额折算前 - - 
基金拆分/份额折算变动份额 - - 
本期申购 - - 
本期赎回（以“-”号填列） - - 
本期末 93,015,540.59 93,015,540.59 
注：申购包含基金转入及红利再投资的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
华润元大安鑫灵活配置 A 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 3,440,449.86 2,061,141.06 5,501,590.92 
本期利润 1,615,683.49 -976,533.68 639,149.81 
本期基金份额交易
产生的变动数 
-1,489,647.24 -376,346.90 -1,865,994.14 
其中：基金申购款 686,585.26 321,649.34 1,008,234.60 
基金赎回款 -2,176,232.50 -697,996.24 -2,874,228.74 
本期已分配利润 - - - 
本期末 3,566,486.11 708,260.48 4,274,746.59 
单位：人民币元 
华润元大安鑫灵活配置 C 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 38 页 共 87 页


 
上年度末 76,766,151.24 46,588,117.43 123,354,268.67 
本期利润 35,184,130.67 -22,546,841.04 12,637,289.63 
本期基金份额交易
产生的变动数 
-43,250,652.77 -10,160,509.00 -53,411,161.77 
其中：基金申购款 165,593,926.56 49,932,989.42 215,526,915.98 
基金赎回款 -208,844,579.33 -60,093,498.42 -268,938,077.75 
本期已分配利润 - - - 
本期末 68,699,629.14 13,880,767.39 82,580,396.53 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日 
活期存款利息收入 226,767.31 114,594.25 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 117,180.43 16,385.48 
其他 1,334.53 1,021.50 
合计 345,282.27 132,001.23 
注：其他为结算保证金利息收入。 
7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日 
卖出股票成交总额 351,143,969.57 303,117,608.49 
减：卖出股票成本总额 308,845,233.48 265,154,343.48 
买卖股票差价收入 42,298,736.09 37,963,265.01 
7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021
年12月31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年
12月31日 
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入 
-168,611.69 -396,123.11 
债券投资收益——赎回差价收入 - - 
债券投资收益——申购差价收入 - - 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 39 页 共 87 页


 
合计 -168,611.69 -396,123.11 
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021
年12月31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年
12月31日 
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额 
116,561,255.45 211,369,972.06 
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额 
114,488,488.56 206,912,027.52 
减：应收利息总额 2,241,378.58 4,854,067.65 
买卖债券差价收入 -168,611.69 -396,123.11 
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
- 
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
- 
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 
7.4.7.14 贵金属投资收益 
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
- 
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
- 
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
- 
7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
本基金于本期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入产生的衍生工具收益。 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 40 页 共 87 页


 
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 
单位：人民币元 
项目 
本期收益金额 
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日 
上年度可比期间收益金额 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31 日 
国债期货投资收益 - - 
股指期货-投资收益 -2,512,140.00 -213,360.00 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
股票投资产生的股利收益 2,607,238.62 2,093,592.71 
其中：证券出借权益补偿收
入 
- - 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 2,607,238.62 2,093,592.71 
7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31 日 
1.交易性金融资产 -23,642,534.72 20,348,407.15 
——股票投资 -23,611,043.38 20,333,810.43 
——债券投资 -31,491.34 14,596.72 
——资产支持证券投资 - - 
——贵金属投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生工具 119,160.00 - 
——权证投资 - - 
——股指期货投资 119,160.00 - 
3.其他 - - 
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税 
- 
- 
合计 -23,523,374.72 20,348,407.15 
7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 41 页 共 87 页


 
基金赎回费收入 28,336.64 85,530.28 
基金转换费收入 2.76 7,886.70 
合计 28,339.40 93,416.98 
7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
交易所市场交易费用 1,126,180.02 908,190.44 
银行间市场交易费用 - - 
交易基金产生的费用 - - 
其中：申购费 - - 









赎回费 - -


 
合计 1,126,180.02 908,190.44 
7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31 日 
审计费用 50,000.00 45,000.00 
信息披露费 120,000.00 120,000.00 
证券出借违约金 - - 
银行汇划费 15,544.87 12,104.28 
账户维护费 18,000.00 18,000.00 
其他 1,200.00 1,200.00 
合计 204,744.87 196,304.28 
7.4.7.21 分部报告 
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 42 页 共 87 页


 
华润元大基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 
中国农业银行股份有限公司（"中国农业银
行”） 
基金托管人、基金销售机构 
华润深国投信托有限公司 基金管理人的股东 
元大证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 
华润金控投资有限公司 基金管理人的股东 
深圳华润元大资产管理有限公司 基金管理人的子公司 
珠海华润银行股份有限公司（“珠海华润
银行”） 
与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销售机
构 
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人控股股东的联营公司、基金销售机构 
注：（1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
（2）基金管理人控股股东的联营公司国信证券为本基金本期新增的关联方。 
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
 - 
7.4.10.1.2 债券交易 
 - 
7.4.10.1.3 债券回购交易 
 - 
7.4.10.1.4 权证交易 
 - 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
 - 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 43 页 共 87 页


 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日 
当期发生的基金应支付
的管理费 
3,634,113.83 2,380,922.62 
其中：支付销售机构的客
户维护费 
490,216.39 295,275.26 
注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.40%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一
日基金资产净值×1.40%÷当年天数。 
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日 
当期发生的基金应支付
的托管费 
519,159.12 340,131.79 
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基
金资产净值×0.20%÷当年天数。 
7.4.10.2.3 销售服务费 
单位：人民币元 
获得销售服务费的 
各关联方名称 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
华润元大安鑫灵活
配置 A 
华润元大安鑫灵活
配置 C 
合计 
华润元大基金管理有限
公司 
- 290,125.21 290,125.21 
合计 - 290,125.21 290,125.21 
获得销售服务费的 
各关联方名称 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
华润元大安鑫灵活
配置 A 
华润元大安鑫灵活
配置 C 
合计 
华润元大基金管理有限
公司 
- 225,514.23 225,514.23 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 44 页 共 87 页


 
合计 - 225,514.23 225,514.23 
注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。本基金 C 类基金
份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的年费率为 0.20%年费率计提。销售服务
费计提的计算公式如下： 
H=E×0.20%/当年天数 
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 
E为 C类基金份额前一日基金资产净值 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况 
 - 
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况 
 - 
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位：人民币元 
关联方 
名称 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国农业银行 3,501,799.01 226,767.31 22,087,342.51 114,594.25 
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
金额单位：人民币元 
本期 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 45 页 共 87 页


 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 
基金在承销期内买入 
数量（单位：份） 总金额 
国信证券 300957 贝泰妮 
新股网下
发行 
2,130 100,812.90 
国信证券 688323 瑞华泰 
新股网下
发行 
4,513 26,942.61 
国信证券 300986 志特新材 
新股网下
发行 
2,632 38,927.28 
国信证券 301032 新柴股份 
新股网下
发行 
5,124 25,466.28 
国信证券 688622 禾信仪器 
新股网下
发行 
1,204 21,310.80 
国信证券 001218 丽臣实业 
新股网下
发行 
350 15,928.50 
国信证券 301099 雅创电子 
新股网下
发行 
3,510 77,184.90 
国信证券 688112 鼎阳科技 
新股网下
发行 
2,695 125,587.00 
国信证券 301091 深城交 
新股网下
发行 
3,842 140,233.00 
国信证券 301092 争光股份 
新股网下
发行 
2,379 86,381.49 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 
基金在承销期内买入 
数量（单位：份） 总金额 
- - - - - - 
注：基金管理人控股股东的联营公司国信证券为本基金本期新增的关联方。 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
无。 
7.4.11 利润分配情况 
本基金本报告期内未进行利润分配。 
7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元 
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通
受限
类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位：
股） 
期末 
成本总额 
期末估值总额 备注 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 46 页 共 87 页


 
601728 
中国
电信 
2021年
8 月 11
日 
2022
年 2
月 21
日 
新 股
流 通
受限 
4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 - 
688778 
厦钨
新能 
2021年
7 月 29
日 
2022
年 2
月 7
日 
新 股
流 通
受限 
24.50 100.74 3,445 84,402.50 347,049.30 - 
688800 
瑞可
达 
2021年
7 月 14
日 
2022
年 1
月 24
日 
新 股
流 通
受限 
15.02 133.53 1,967 29,544.34 262,653.51 - 
688766 
普冉
股份 
2021年
8 月 12
日 
2022
年 2
月 23
日 
新 股
流 通
受限 
148.90 342.73 644 95,891.60 220,718.12 - 
688739 
成大
生物 
2021年
10 月
21日 
2022
年 4
月 28
日 
新 股
流 通
受限 
110.00 70.32 1,605 176,550.00 112,863.60 - 
688262 
国芯
科技 
2021年
12 月
28日 
2022
年 1
月 6
日 
新 股
未 上
市 
41.98 41.98 2,203 92,481.94 92,481.94 - 
301136 
招标
股份 
2021年
12 月
31日 
2022
年 1
月 11
日 
新 股
未 上
市 
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 
688210 
统联
精密 
2021年
12 月
20日 
2022
年 6
月 27
日 
新 股
流 通
受限 
42.76 39.53 1,552 66,363.52 61,350.56 - 
688272 
富吉
瑞 
2021年
10 月 8
日 
2022
年 4
月 18
日 
新 股
流 通
受限 
22.56 39.09 1,263 28,493.28 49,370.67 - 
301050 
雷电
微力 
2021年
8 月 17
日 
2022
年 2
月 24
日 
新 股
流 通
受限 
60.64 234.74 200 12,128.00 46,948.00 - 
301029 
怡合
达 
2021年
7 月 14
日 
2022
年 1
月 24
日 
新 股
流 通
受限 
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 47 页 共 87 页


 
301058 
中粮
工科 
2021年
9 月 1
日 
2022
年 3
月 9
日 
新 股
流 通
受限 
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 
301099 
雅创
电子 
2021年
11 月
10日 
2022
年 5
月 23
日 
新 股
流 通
受限 
21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 - 
301069 
凯盛
新材 
2021年
9 月 16
日 
2022
年 3
月 28
日 
新 股
流 通
受限 
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 
301035 
润丰
股份 
2021年
7 月 21
日 
2022
年 1
月 28
日 
新 股
流 通
受限 
22.04 56.28 419 9,234.76 23,581.32 - 
301018 
申菱
环境 
2021年
6 月 28
日 
2022
年 1
月 7
日 
新 股
流 通
受限 
8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 
301149 
隆华
新材 
2021年
11 月 3
日 
2022
年 5
月 10
日 
新 股
流 通
受限 
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 
301039 
中集
车辆 
2021年
7 月 1
日 
2022
年 1
月 10
日 
新 股
流 通
受限 
6.96 12.51 1,590 11,066.40 19,890.90 - 
301082 
久盛
电气 
2021年
10 月
14日 
2022
年 4
月 27
日 
新 股
流 通
受限 
15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 - 
301155 
海力
风电 
2021年
11 月
17日 
2022
年 5
月 24
日 
新 股
流 通
受限 
60.66 96.75 199 12,071.34 19,253.25 - 
300994 
久祺
股份 
2021年
8 月 2
日 
2022
年 2
月 14
日 
新 股
流 通
受限 
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 
301060 
兰卫
医学 
2021年
9 月 6
日 
2022
年 3
月 14
日 
新 股
流 通
受限 
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 48 页 共 87 页


 
301118 
恒光
股份 
2021年
11 月 9
日 
2022
年 5
月 18
日 
新 股
流 通
受限 
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 
301087 
可孚
医疗 
2021年
10 月
15日 
2022
年 4
月 25
日 
新 股
流 通
受限 
93.09 75.34 203 18,897.27 15,294.02 - 
301089 
拓新
药业 
2021年
10 月
20日 
2022
年 4
月 27
日 
新 股
流 通
受限 
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 
301180 
万祥
科技 
2021年
11 月 9
日 
2022
年 5
月 16
日 
新 股
流 通
受限 
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 
301046 
能辉
科技 
2021年
8 月 10
日 
2022
年 2
月 17
日 
新 股
流 通
受限 
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 
301111 
粤万
年青 
2021年
11 月
30日 
2022
年 6
月 7
日 
新 股
流 通
受限 
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 
301020 
密封
科技 
2021年
6 月 28
日 
2022
年 1
月 6
日 
新 股
流 通
受限 
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 
301026 
浩通
科技 
2021年
7 月 8
日 
2022
年 1
月 17
日 
新 股
流 通
受限 
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 
301127 
天源
环保 
2021年
12 月
23日 
2022
年 6
月 30
日 
新 股
流 通
受限 
12.03 17.12 727 8,745.81 12,446.24 - 
301185 
鸥玛
软件 
2021年
11 月
11日 
2022
年 5
月 19
日 
新 股
流 通
受限 
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 
301091 
深城
交 
2021年
10 月
20日 
2022
年 4
月 29
日 
新 股
流 通
受限 
36.50 31.31 385 14,052.50 12,054.35 - 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 49 页 共 87 页


 
301021 
英诺
激光 
2021年
6 月 28
日 
2022
年 1
月 6
日 
新 股
流 通
受限 
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 
301177 
迪阿
股份 
2021年
12 月 8
日 
2022
年 6
月 15
日 
新 股
流 通
受限 
116.88 116.08 99 11,571.12 11,491.92 - 
301048 
金鹰
重工 
2021年
8 月 11
日 
2022
年 2
月 18
日 
新 股
流 通
受限 
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 
301101 
明月
镜片 
2021年
12 月 9
日 
2022
年 6
月 16
日 
新 股
流 通
受限 
26.91 43.36 237 6,377.67 10,276.32 - 
301028 
东亚
机械 
2021年
7 月 12
日 
2022
年 1
月 20
日 
新 股
流 通
受限 
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 
301126 
达嘉
维康 
2021年
11 月
30日 
2022
年 6
月 7
日 
新 股
流 通
受限 
12.37 19.23 506 6,259.22 9,730.38 - 
300774 
倍杰
特 
2021年
7 月 26
日 
2022
年 2
月 16
日 
新 股
流 通
受限 
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 
301040 
中环
海陆 
2021年
7 月 26
日 
2022
年 2
月 7
日 
新 股
流 通
受限 
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 
301078 
孩子
王 
2021年
9 月 30
日 
2022
年 4
月 14
日 
新 股
流 通
受限 
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 
301062 
上海
艾录 
2021年
9 月 7
日 
2022
年 3
月 14
日 
新 股
流 通
受限 
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 
301088 
戎美
股份 
2021年
10 月
19日 
2022
年 4
月 28
日 
新 股
流 通
受限 
33.16 24.67 360 11,937.60 8,881.20 - 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 50 页 共 87 页


 
301138 
华研
精机 
2021年
12 月 8
日 
2022
年 6
月 15
日 
新 股
流 通
受限 
26.17 44.86 194 5,076.98 8,702.84 - 
301092 
争光
股份 
2021年
10 月
21日 
2022
年 5
月 5
日 
新 股
流 通
受限 
36.31 35.52 238 8,641.78 8,453.76 - 
301025 
读客
文化 
2021年
7 月 6
日 
2022
年 1
月 24
日 
新 股
流 通
受限 
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 
301166 
优宁
维 
2021年
12 月
21日 
2022
年 6
月 28
日 
新 股
流 通
受限 
86.06 94.50 85 7,315.10 8,032.50 - 
301168 
通灵
股份 
2021年
12 月 2
日 
2022
年 6
月 10
日 
新 股
流 通
受限 
39.08 52.13 151 5,901.08 7,871.63 - 
300814 
中富
电路 
2021年
8 月 4
日 
2022
年 2
月 14
日 
新 股
流 通
受限 
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 
301055 
张小
泉 
2021年
8 月 26
日 
2022
年 3
月 7
日 
新 股
流 通
受限 
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 
301133 
金钟
股份 
2021年
11 月
19日 
2022
年 5
月 26
日 
新 股
流 通
受限 
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 
301198 
喜悦
智行 
2021年
11 月
25日 
2022
年 6
月 2
日 
新 股
流 通
受限 
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 
301030 
仕净
科技 
2021年
7 月 15
日 
2022
年 1
月 24
日 
新 股
流 通
受限 
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 
301081 
严牌
股份 
2021年
10 月
13日 
2022
年 4
月 20
日 
新 股
流 通
受限 
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 51 页 共 87 页


 
301189 
奥尼
电子 
2021年
12 月
21日 
2022
年 6
月 28
日 
新 股
流 通
受限 
66.18 56.62 121 8,007.78 6,851.02 - 
301098 
金埔
园林 
2021年
11 月 4
日 
2022
年 5
月 12
日 
新 股
流 通
受限 
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 
301182 
凯旺
科技 
2021年
12 月
16日 
2022
年 6
月 23
日 
新 股
流 通
受限 
27.12 30.58 219 5,939.28 6,697.02 - 
301100 
风光
股份 
2021年
12 月
10日 
2022
年 6
月 17
日 
新 股
流 通
受限 
27.81 31.14 214 5,951.34 6,663.96 - 
301033 
迈普
医学 
2021年
7 月 15
日 
2022
年 1
月 26
日 
新 股
流 通
受限 
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 
301049 
超越
科技 
2021年
8 月 17
日 
2022
年 2
月 24
日 
新 股
流 通
受限 
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 
301032 
新柴
股份 
2021年
7 月 15
日 
2022
年 1
月 24
日 
新 股
流 通
受限 
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 
301056 
森赫
股份 
2021年
8 月 27
日 
2022
年 3
月 7
日 
新 股
流 通
受限 
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 
301036 
双乐
股份 
2021年
7 月 21
日 
2022
年 2
月 16
日 
新 股
流 通
受限 
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 
301041 
金百
泽 
2021年
8 月 2
日 
2022
年 2
月 11
日 
新 股
流 通
受限 
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 
301072 
中捷
精工 
2021年
9 月 22
日 
2022
年 3
月 29
日 
新 股
流 通
受限 
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 52 页 共 87 页


 
301083 
百胜
智能 
2021年
10 月
13日 
2022
年 4
月 21
日 
新 股
流 通
受限 
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 
301199 
迈赫
股份 
2021年
11 月
30日 
2022
年 6
月 7
日 
新 股
流 通
受限 
29.28 32.00 183 5,358.24 5,856.00 - 
301190 
善水
科技 
2021年
12 月
17日 
2022
年 6
月 24
日 
新 股
流 通
受限 
27.85 27.46 213 5,932.05 5,848.98 - 
300854 
中兰
环保 
2021年
9 月 8
日 
2022
年 3
月 16
日 
新 股
流 通
受限 
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 
301063 
海锅
股份 
2021年
9 月 9
日 
2022
年 3
月 24
日 
新 股
流 通
受限 
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 
301193 
家联
科技 
2021年
12 月 2
日 
2022
年 6
月 9
日 
新 股
流 通
受限 
30.73 29.14 189 5,807.97 5,507.46 - 
001234 
泰慕
士 
2021年
12 月
31日 
2022
年 1
月 11
日 
新 股
未 上
市 
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 
301108 
洁雅
股份 
2021年
11 月
25日 
2022
年 6
月 6
日 
新 股
流 通
受限 
57.27 53.71 101 5,784.27 5,424.71 - 
301059 
金三
江 
2021年
9 月 3
日 
2022
年 3
月 14
日 
新 股
流 通
受限 
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 
301179 
泽宇
智能 
2021年
12 月 1
日 
2022
年 6
月 8
日 
新 股
流 通
受限 
43.99 50.77 95 4,179.05 4,823.15 - 
301096 
百诚
医药 
2021年
12 月
13日 
2022
年 6
月 20
日 
新 股
流 通
受限 
79.60 78.53 61 4,855.60 4,790.33 - 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 53 页 共 87 页


 
301027 
华蓝
集团 
2021年
7 月 8
日 
2022
年 1
月 19
日 
新 股
流 通
受限 
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 
301037 
保立
佳 
2021年
7 月 21
日 
2022
年 2
月 7
日 
新 股
流 通
受限 
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 
301073 
君亭
酒店 
2021年
9 月 22
日 
2022
年 3
月 30
日 
新 股
流 通
受限 
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 
301053 
远信
工业 
2021年
8 月 25
日 
2022
年 3
月 1
日 
新 股
流 通
受限 
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 
301068 
大地
海洋 
2021年
9 月 16
日 
2022
年 3
月 28
日 
新 股
流 通
受限 
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 
301079 
邵阳
液压 
2021年
10 月
11日 
2022
年 4
月 19
日 
新 股
流 通
受限 
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 
 
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位：
张） 
期末 
成本总额 
期末估值总
额 
备注 
113052 
兴业
转债 
2021年
12月 27
日 
2022
年1月
14 日 
新债未
上市 
100.00 100.00 2,330 233,000.00 233,000.00 - 
113052 
兴业
转债 
2021年
12月 29
日 
2022
年1月
14 日 
新债未
上市 
100.00 100.00 2,370 237,000.00 237,000.00 - 
注：对于截至报告日仍未上市流通的证券，“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最
终可流通日期以上市公司公告为准。 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限的股票。 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 54 页 共 87 页


 
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
37,000,000.00元，于 2022 年 1月 6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所
交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，
不低于债券回购交易的余额。 
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 
 - 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金在日常经营活动中涉及由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控
制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设
风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，合规管理部、风险管理部和各业务部门
构成的四级风险管理架构体系。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。 
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 55 页 共 87 页


 
于 2021年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.25%（上年度末：未持有）。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
短期信用评级 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
A-1 - - 
A-1以下 - - 
未评级 61,015,299.10 4,799,520.00 
合计 61,015,299.10 4,799,520.00 
注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 



 （2）未评级债券包括债券期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据和部分短期融资
券等。 



 （3）债券投资以净价列示。 
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
长期信用评级 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
AAA 470,000.00 - 
AAA以下 - - 
未评级 - - 
合计 470,000.00 - 
注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 









 （2）未评级债券包括债券期限大于一年的国债、政策性金融债、央行票据和央行票据。 









 （3）债券投资以净价列示。 
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 56 页 共 87 页


 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 
 - 
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的
申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变
现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，
约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障
基金持有人利益。 
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出
回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融
负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不
计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 57 页 共 87 页


 
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资
产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。下表统计了本基金的利率风
险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元 
本期末



2021年 12月
31日 
6个月以内 
6 个月-1
年 
1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产








 
银行存款 3,501,799.01 - - - - 3,501,799.01 
结算备付金 4,421,809.51 - - - - 4,421,809.51 
存出保证金 48,016.76 - - - 2,077,908.00 2,125,924.76 
交易性金融
资产 
61,015,299.10 - - 470,000.00 149,519,560.84 211,004,859.94 
应收证券清
算款 
- - - - 72,050.65 72,050.65 
应收利息 - - - - 1,007,071.82 1,007,071.82 
应收申购款 - - - - 1,848.99 1,848.99 
资产总计 68,986,924.38 - - 470,000.00 152,678,440.30 222,135,364.68 
负债








 
卖出回购金
融资产款 
37,000,000.00 - - - - 37,000,000.00 
应付证券清
算款 
- - - - - - 
应付赎回款 - - - - 45,337.39 45,337.39 
应付管理人
报酬 
- - - - 210,849.72 210,849.72 
应付托管费 - - - - 30,121.39 30,121.39 
应付销售服
务费 
- - - - 28,564.46 28,564.46 
应付交易费
用 
- - - - 25,696.59 25,696.59 
应付利息 - - - - 4,951.20 4,951.20 
其他负债 - - - - 170,011.77 170,011.77 
负债总计 37,000,000.00 - - - 515,532.52 37,515,532.52 
利率敏感度
缺口 
31,986,924.38 470,000.00 - - 152,162,907.78 184,619,832.16 
上年度末


6 个月以内 6 个月-11-5年 5 年以上 不计息 合计 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 58 页 共 87 页


 
2020年 12月
31日 
年 
资产








 
银行存款 22,087,342.51 - - - - 22,087,342.51 
结算备付金 91,656,861.26 - - - - 91,656,861.26 
存出保证金 104,554.59 - - - - 104,554.59 
交易性金融
资产 
4,799,520.00 - - - 175,255,746.98 180,055,266.98 
应收证券清
算款 
- - - - 621,280.49 621,280.49 
应收利息 - - - - 111,822.82 111,822.82 
应收申购款 - - - - 1,019.27 1,019.27 
资产总计 118,648,278.36 - - - 175,989,869.56 294,638,147.92 
负债








 
应付赎回款 - - - - 1,701,564.79 1,701,564.79 
应付管理人
报酬 
- - - - 317,244.54 317,244.54 
应付托管费 - - - - 45,320.64 45,320.64 
应付销售服
务费 
- - - - 43,255.76 43,255.76 
应付交易费
用 
- - - - 96,971.02 96,971.02 
其他负债 - - - - 165,177.43 165,177.43 
负债总计 - - - - 2,369,534.18 2,369,534.18 
利率敏感度
缺口 
118,648,278.36 - - - - - 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假设 - 
 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末（ 2021年 12月 31日 ） 
上年度末（ 2020 年 12月 31
日 ） 
市场利率增加 25 个
基准点 
-52,646.97 -293.31 
市场利率减少 25 个
基准点 
52,717.97 293.31 



 
7.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 59 页 共 87 页


 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的证券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资
组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括
中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、衍生工具
（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定
收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31 日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（%） 
交易性金融资产-股票投资 149,519,560.84 80.99 175,255,746.98 59.96 
交易性金融资产－基金投资 - - - - 
交易性金融资产－债券投资 61,485,299.10 33.30 4,799,520.00 1.64 
交易性金融资产－贵金属投
资 
- - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 211,004,859.94 114.29 180,055,266.98 61.61 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 - 
 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末（ 2021年 12月
31日 ） 
上年度末（ 2020年 12月
31 日 ） 
沪深 300指数上升 5% 9,388,750.00 6,986,100.00 
沪深 300指数下降 5% -9,388,750.00 -6,986,100.00 






 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 60 页 共 87 页


 
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 
- 
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
7.4.14.1 承诺事项 
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 
7.4.14.2 其他事项 
(1)公允价值 
基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其他
金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 
各层次金融工具公允价值 
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 145,787,496.98 元，划分为第二层次的余额为人民币
65,217,362.96元，无划分为第三层次的余额（于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 170,909,751.71元，划
分为第二层次的余额为人民币 9,145,515.27元，无划分为第三层次的余额）。 
公允价值所属层次间重大变动 
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三
层次。 
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易
不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 
本基金于本期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本期未发生第三层次公
允价值转入（转出）的情况。 
(2)根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准
则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕
9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上统称新金融工具相关
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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会计准则），以及《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号），
自 2022年 1月 1日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准则。 
(3)除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 
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§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的比例
（%） 
1 权益投资 149,519,560.84 67.31 
 其中：股票 149,519,560.84 67.31 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 61,485,299.10 27.68 
 其中：债券 61,485,299.10 27.68 









 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 7,923,608.52 3.57 
8 其他各项资产 3,206,896.22 1.44 
9 合计 222,135,364.68 100.00 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 



金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值比
例（％） 
A 农、林、牧、渔业 1,708,242.80 0.93 
B 采矿业 3,095,128.00 1.68 
C 制造业 83,740,005.73 45.36 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
3,235,827.00 1.75 
E 建筑业 2,317,168.39 1.26 
F 批发和零售业 1,018,722.20 0.55 
G 交通运输、仓储和邮政业 4,226,844.08 2.29 
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
6,587,946.64 3.57 
J 金融业 33,130,385.31 17.95 
K 房地产业 4,123,272.80 2.23 
L 租赁和商务服务业 1,943,470.00 1.05 
M 科学研究和技术服务业 2,230,468.56 1.21 
N 水利、环境和公共设施管理业 33,797.95 0.02 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
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P 教育 106,110.00 0.06 
Q 卫生和社会工作 1,455,238.74 0.79 
R 文化、体育和娱乐业 562,324.64 0.30 
S 综合 - - 
 合计 149,519,560.84 80.99 
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
 - 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
1 600519 贵州茅台 4,400 9,020,000.00 4.89 
2 000001 平安银行 250,962 4,135,853.76 2.24 
3 600036 招商银行 81,775 3,983,260.25 2.16 
4 000858 五 粮 液 17,300 3,852,018.00 2.09 
5 601318 中国平安 75,279 3,794,814.39 2.06 
6 002594 比亚迪 11,800 3,163,816.00 1.71 
7 601012 隆基股份 30,080 2,592,896.00 1.40 
8 000333 美的集团 34,100 2,516,921.00 1.36 
9 000002 万


科Ａ 115,200 2,276,352.00 1.23 
10 300059 东方财富 55,640 2,064,800.40 1.12 
11 002304 洋河股份 12,300 2,026,179.00 1.10 
12 601166 兴业银行 96,700 1,841,168.00 1.00 
13 600900 长江电力 79,000 1,793,300.00 0.97 
14 600887 伊利股份 42,700 1,770,342.00 0.96 
15 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.91 
16 002475 立讯精密 33,700 1,658,040.00 0.90 
17 002415 海康威视 30,900 1,616,688.00 0.88 
18 600276 恒瑞医药 30,920 1,567,953.20 0.85 
19 600030 中信证券 57,800 1,526,498.00 0.83 
20 603259 药明康德 12,560 1,489,364.80 0.81 
21 601888 中国中免 6,200 1,360,342.00 0.74 
22 002142 宁波银行 34,742 1,329,923.76 0.72 
23 000651 格力电器 33,500 1,240,505.00 0.67 
24 000568 泸州老窖 4,800 1,218,576.00 0.66 
25 603501 韦尔股份 3,800 1,180,926.00 0.64 
26 000725 京东方Ａ 211,000 1,065,550.00 0.58 
27 600309 万华化学 10,500 1,060,500.00 0.57 
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28 300274 阳光电源 7,100 1,035,180.00 0.56 
29 300014 亿纬锂能 8,400 992,712.00 0.54 
30 002714 牧原股份 18,580 991,428.80 0.54 
31 600031 三一重工 41,800 953,040.00 0.52 
32 002241 歌尔股份 17,100 925,110.00 0.50 
33 002352 顺丰控股 13,300 916,636.00 0.50 
34 603288 海天味业 8,660 910,252.60 0.49 
35 002812 恩捷股份 3,600 901,440.00 0.49 
36 600436 片仔癀 2,000 874,300.00 0.47 
37 601328 交通银行 189,000 871,290.00 0.47 
38 601899 紫金矿业 87,100 844,870.00 0.46 
39 601688 华泰证券 47,200 838,272.00 0.45 
40 600438 通威股份 18,500 831,760.00 0.45 
41 600837 海通证券 65,100 798,126.00 0.43 
42 600048 保利发展 50,800 794,004.00 0.43 
43 600690 海尔智家 26,300 786,107.00 0.43 
44 300015 爱尔眼科 17,982 760,278.96 0.41 
45 300124 汇川技术 10,950 751,170.00 0.41 
46 002460 赣锋锂业 5,200 742,820.00 0.40 
47 601668 中国建筑 146,700 733,500.00 0.40 
48 601919 中远海控 38,580 721,060.20 0.39 
49 000063 中兴通讯 21,500 720,250.00 0.39 
50 002049 紫光国微 3,200 720,000.00 0.39 
51 600406 国电南瑞 17,860 714,935.80 0.39 
52 300122 智飞生物 5,500 685,300.00 0.37 
53 600000 浦发银行 80,200 684,106.00 0.37 
54 600703 三安光电 17,900 672,324.00 0.36 
55 601816 京沪高铁 137,336 663,332.88 0.36 
56 603986 兆易创新 3,760 661,196.00 0.36 
57 600111 北方稀土 14,400 659,520.00 0.36 
58 002230 科大讯飞 12,200 640,622.00 0.35 
59 601601 中国太保 23,400 634,608.00 0.34 
60 600585 海螺水泥 15,500 624,650.00 0.34 
61 603799 华友钴业 5,600 617,736.00 0.33 
62 002129 中环股份 14,700 613,725.00 0.33 
63 000100 TCL 科技 99,200 612,064.00 0.33 
64 000338 潍柴动力 34,200 611,838.00 0.33 
65 300142 沃森生物 10,800 606,960.00 0.33 
66 300498 温氏股份 31,500 606,690.00 0.33 
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67 002271 东方雨虹 11,500 605,820.00 0.33 
68 600745 闻泰科技 4,600 594,780.00 0.32 
69 002027 分众传媒 71,200 583,128.00 0.32 
70 600016 民生银行 148,000 577,200.00 0.31 
71 002371 北方华创 1,600 555,232.00 0.30 
72 601088 中国神华 24,100 542,732.00 0.29 
73 601211 国泰君安 30,325 542,514.25 0.29 
74 601766 中国中车 86,500 526,785.00 0.29 
75 600050 中国联通 131,700 517,581.00 0.28 
76 000661 长春高新 1,900 515,660.00 0.28 
77 600104 上汽集团 24,500 505,435.00 0.27 
78 000776 广发证券 20,200 496,718.00 0.27 
79 600570 恒生电子 7,880 489,742.00 0.27 
80 600893 航发动力 7,700 488,642.00 0.26 
81 601229 上海银行 68,500 488,405.00 0.26 
82 002821 凯莱英 1,100 478,500.00 0.26 
83 300347 泰格医药 3,700 472,860.00 0.26 
84 300450 先导智能 6,300 468,531.00 0.25 
85 600660 福耀玻璃 9,800 461,972.00 0.25 
86 600919 江苏银行 78,200 455,906.00 0.25 
87 601169 北京银行 101,800 451,992.00 0.24 
88 600010 包钢股份 161,700 451,143.00 0.24 
89 600958 东方证券 30,600 451,044.00 0.24 
90 600999 招商证券 25,000 441,250.00 0.24 
91 600019 宝钢股份 61,300 438,908.00 0.24 
92 002311 海大集团 5,800 425,140.00 0.23 
93 002410 广联达 6,500 415,870.00 0.23 
94 601877 正泰电器 7,700 414,953.00 0.22 
95 600588 用友网络 11,500 412,620.00 0.22 
96 601669 中国电建 50,500 408,040.00 0.22 
97 601390 中国中铁 69,600 402,984.00 0.22 
98 601633 长城汽车 8,300 402,882.00 0.22 
99 002179 中航光电 4,000 402,240.00 0.22 
100 600196 复星医药 8,100 396,414.00 0.21 
101 600028 中国石化 93,100 393,813.00 0.21 
102 601658 邮储银行 75,600 385,560.00 0.21 
103 601818 光大银行 114,200 379,144.00 0.21 
104 000538 云南白药 3,600 376,740.00 0.20 
105 002493 荣盛石化 20,300 368,648.00 0.20 
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106 601377 兴业证券 36,600 361,608.00 0.20 
107 601225 陕西煤业 28,600 348,920.00 0.19 
108 688778 厦钨新能 3,445 347,049.30 0.19 
109 000625 长安汽车 22,680 344,509.20 0.19 
110 688111 金山办公 1,300 344,500.00 0.19 
111 002050 三花智控 13,600 344,080.00 0.19 
112 002001 新 和 成 11,040 343,564.80 0.19 
113 300408 三环集团 7,700 343,420.00 0.19 
114 601628 中国人寿 11,300 340,017.00 0.18 
115 600150 中国船舶 13,700 339,623.00 0.18 
116 000768 中航西飞 9,300 339,450.00 0.18 
117 603806 福斯特 2,600 339,430.00 0.18 
118 601857 中国石油 67,100 329,461.00 0.18 
119 600346 恒力石化 14,300 328,471.00 0.18 
120 002008 大族激光 6,000 324,000.00 0.18 
121 688012 中微公司 2,522 319,285.20 0.17 
122 600763 通策医疗 1,600 318,400.00 0.17 
123 600426 华鲁恒升 10,100 316,130.00 0.17 
124 300601 康泰生物 3,200 315,328.00 0.17 
125 600009 上海机场 6,700 312,823.00 0.17 
126 600741 华域汽车 11,000 311,300.00 0.17 
127 600176 中国巨石 16,960 308,672.00 0.17 
128 600029 南方航空 45,200 307,812.00 0.17 
129 002202 金风科技 18,600 306,342.00 0.17 
130 000166 申万宏源 59,600 305,152.00 0.17 
131 600011 华能国际 31,400 304,266.00 0.16 
132 601009 南京银行 33,900 303,744.00 0.16 
133 000895 双汇发展 9,600 302,880.00 0.16 
134 601100 恒立液压 3,700 302,660.00 0.16 
135 600522 中天科技 17,800 301,888.00 0.16 
136 600760 中航沈飞 4,340 295,293.60 0.16 
137 601985 中国核电 35,300 292,990.00 0.16 
138 300413 芒果超媒 5,100 291,822.00 0.16 
139 001979 招商蛇口 21,700 289,478.00 0.16 
140 002236 大华股份 12,000 281,760.00 0.15 
141 600795 国电电力 85,600 271,352.00 0.15 
142 601989 中国重工 63,800 269,236.00 0.15 
143 600989 宝丰能源 15,500 269,080.00 0.15 
144 002555 三七互娱 9,900 267,498.00 0.14 
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145 688008 澜起科技 3,161 265,113.07 0.14 
146 601006 大秦铁路 41,100 263,040.00 0.14 
147 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.14 
148 600584 长电科技 8,400 260,568.00 0.14 
149 600926 杭州银行 20,300 260,246.00 0.14 
150 000977 浪潮信息 7,200 257,976.00 0.14 
151 601600 中国铝业 42,300 257,607.00 0.14 
152 002384 东山精密 9,500 257,450.00 0.14 
153 003816 中国广核 81,600 255,408.00 0.14 
154 601186 中国铁建 32,000 249,600.00 0.14 
155 601555 东吴证券 27,950 247,637.00 0.13 
156 600600 青岛啤酒 2,500 247,500.00 0.13 
157 000963 华东医药 6,100 245,220.00 0.13 
158 603369 今世缘 4,500 244,800.00 0.13 
159 000786 北新建材 6,800 243,644.00 0.13 
160 601138 工业富联 20,400 243,168.00 0.13 
161 300433 蓝思科技 10,538 242,163.24 0.13 
162 600132 重庆啤酒 1,600 242,112.00 0.13 
163 603659 璞泰来 1,500 240,915.00 0.13 
164 002601 龙佰集团 8,300 237,297.00 0.13 
165 000876 新 希 望 15,600 237,276.00 0.13 
166 603993 洛阳钼业 42,400 236,592.00 0.13 
167 600015 华夏银行 42,100 235,760.00 0.13 
168 688036 传音控股 1,500 235,350.00 0.13 
169 600886 国投电力 20,300 232,841.00 0.13 
170 300033 同花顺 1,600 231,328.00 0.13 
171 688711 宏微科技 1,865 231,092.15 0.13 
172 601238 广汽集团 15,100 229,369.00 0.12 
173 000938 紫光股份 10,000 228,500.00 0.12 
174 601901 方正证券 28,700 225,008.00 0.12 
175 002007 华兰生物 7,700 224,378.00 0.12 
176 600547 山东黄金 11,900 223,958.00 0.12 
177 600352 浙江龙盛 17,700 223,551.00 0.12 
178 601336 新华保险 5,700 221,616.00 0.12 
179 688766 普冉股份 644 220,718.12 0.12 
180 000596 古井贡酒 900 219,600.00 0.12 
181 601800 中国交建 24,800 212,784.00 0.12 
182 603882 金域医学 1,900 211,603.00 0.11 
183 600085 同仁堂 4,700 211,406.00 0.11 
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184 002602 世纪华通 25,000 209,750.00 0.11 
185 000157 中联重科 29,000 207,930.00 0.11 
186 603833 欧派家居 1,400 206,500.00 0.11 
187 601799 星宇股份 1,000 204,250.00 0.11 
188 002938 鹏鼎控股 4,800 203,664.00 0.11 
189 601788 光大证券 13,530 202,002.90 0.11 
190 601916 浙商银行 57,600 201,600.00 0.11 
191 300595 欧普康视 3,500 200,795.00 0.11 
192 000425 徐工机械 33,400 200,066.00 0.11 
193 000069 华侨城Ａ 28,400 199,936.00 0.11 
194 300003 乐普医疗 8,700 196,881.00 0.11 
195 601066 中信建投 6,700 195,975.00 0.11 
196 603019 中科曙光 7,100 195,747.00 0.11 
197 601111 中国国航 21,400 195,382.00 0.11 
198 601108 财通证券 17,500 194,600.00 0.11 
199 000783 长江证券 25,400 191,516.00 0.10 
200 600845 宝信软件 3,130 190,397.90 0.10 
201 600183 生益科技 8,000 188,400.00 0.10 
202 600109 国金证券 16,600 188,078.00 0.10 
203 600383 金地集团 14,500 188,065.00 0.10 
204 002841 视源股份 2,300 187,220.00 0.10 
205 601618 中国中冶 48,300 184,989.00 0.10 
206 601360 三六零 14,500 184,440.00 0.10 
207 002916 深南电路 1,500 182,730.00 0.10 
208 601155 新城控股 6,100 177,693.00 0.10 
209 601727 上海电气 36,400 176,904.00 0.10 
210 601838 成都银行 14,300 171,600.00 0.09 
211 000066 中国长城 12,000 169,920.00 0.09 
212 002120 韵达股份 8,200 167,772.00 0.09 
213 603899 晨光文具 2,600 167,726.00 0.09 
214 300136 信维通信 6,600 167,112.00 0.09 
215 002624 完美世界 8,200 166,542.00 0.09 
216 300144 宋城演艺 11,600 166,112.00 0.09 
217 601077 渝农商行 42,600 164,010.00 0.09 
218 300623 捷捷微电 5,200 163,592.00 0.09 
219 600115 中国东航 31,600 163,056.00 0.09 
220 688169 石头科技 200 162,600.00 0.09 
221 603160 汇顶科技 1,500 161,655.00 0.09 
222 000703 恒逸石化 15,200 161,424.00 0.09 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 69 页 共 87 页


 
223 600143 金发科技 12,800 161,024.00 0.09 
224 000728 国元证券 20,900 160,930.00 0.09 
225 002414 高德红外 6,600 159,786.00 0.09 
226 600872 中炬高新 4,200 159,474.00 0.09 
227 002252 上海莱士 23,300 158,906.00 0.09 
228 600332 白云山 4,600 157,320.00 0.09 
229 601607 上海医药 7,900 156,973.00 0.09 
230 002463 沪电股份 9,270 153,696.60 0.08 
231 601021 春秋航空 2,700 153,360.00 0.08 
232 600079 人福医药 6,800 153,136.00 0.08 
233 600233 圆通速递 9,000 150,120.00 0.08 
234 600362 江西铜业 6,700 149,611.00 0.08 
235 300529 健帆生物 2,800 149,240.00 0.08 
236 600705 中航产融 37,300 148,081.00 0.08 
237 000708 中信特钢 7,200 147,456.00 0.08 
238 002456 欧菲光 15,200 147,440.00 0.08 
239 002044 美年健康 18,700 146,795.00 0.08 
240 300628 亿联网络 1,800 146,610.00 0.08 
241 000860 顺鑫农业 3,800 145,084.00 0.08 
242 600061 国投资本 17,600 144,672.00 0.08 
243 002600 领益智造 19,600 144,256.00 0.08 
244 601878 浙商证券 10,900 143,662.00 0.08 
245 603517 绝味食品 2,100 143,493.00 0.08 
246 603939 益丰药房 2,600 143,286.00 0.08 
247 600161 天坛生物 4,700 136,112.00 0.07 
248 300558 贝达药业 1,700 135,711.00 0.07 
249 300676 华大基因 1,500 131,700.00 0.07 
250 601216 君正集团 24,900 130,227.00 0.07 
251 600018 上港集团 23,700 129,876.00 0.07 
252 603338 浙江鼎力 1,600 128,416.00 0.07 
253 600521 华海药业 5,900 127,794.00 0.07 
254 300677 英科医疗 2,200 127,248.00 0.07 
255 601990 南京证券 12,600 124,866.00 0.07 
256 601162 天风证券 30,400 123,120.00 0.07 
257 002508 老板电器 3,300 118,866.00 0.06 
258 600655 豫园股份 11,400 117,420.00 0.06 
259 600118 中国卫星 4,200 114,030.00 0.06 
260 600606 绿地控股 26,210 113,751.40 0.06 
261 688739 成大生物 1,605 112,863.60 0.06 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 70 页 共 87 页


 
262 603392 万泰生物 500 110,750.00 0.06 
263 600489 中金黄金 13,400 110,282.00 0.06 
264 002157 正邦科技 11,400 110,124.00 0.06 
265 002024 苏宁易购 26,300 108,356.00 0.06 
266 601933 永辉超市 26,600 107,730.00 0.06 
267 002607 中公教育 13,500 106,110.00 0.06 
268 601825 沪农商行 15,480 104,490.00 0.06 
269 002558 巨人网络 8,500 101,745.00 0.06 
270 603195 公牛集团 600 100,380.00 0.05 
271 601881 中国银河 8,900 99,591.00 0.05 
272 002673 西部证券 12,300 99,261.00 0.05 
273 000656 金科股份 22,100 99,008.00 0.05 
274 600848 上海临港 6,640 98,736.80 0.05 
275 601998 中信银行 21,200 97,944.00 0.05 
276 002739 万达电影 6,200 95,976.00 0.05 
277 002153 石基信息 3,260 93,692.40 0.05 
278 600482 中国动力 4,700 92,590.00 0.05 
279 688262 国芯科技 2,203 92,481.94 0.05 
280 688126 沪硅产业 3,566 92,074.12 0.05 
281 688009 中国通号 18,143 90,352.14 0.05 
282 600025 华能水电 13,000 85,670.00 0.05 
283 601995 中金公司 1,700 83,351.00 0.05 
284 601872 招商轮船 20,140 82,574.00 0.04 
285 002032 苏 泊 尔 1,300 80,912.00 0.04 
286 601319 中国人保 17,200 80,840.00 0.04 
287 601231 环旭电子 5,000 80,300.00 0.04 
288 002939 长城证券 6,100 78,995.00 0.04 
289 688363 华熙生物 500 77,650.00 0.04 
290 601236 红塔证券 6,480 77,241.60 0.04 
291 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.04 
292 601696 中银证券 5,600 75,320.00 0.04 
293 603658 安图生物 1,330 73,229.80 0.04 
294 603233 大参林 1,600 67,376.00 0.04 
295 688728 格科微 2,189 66,042.13 0.04 
296 601808 中海油服 4,300 64,500.00 0.03 
297 688210 统联精密 1,552 61,350.56 0.03 
298 000800 一汽解放 5,900 60,711.00 0.03 
299 002773 康弘药业 2,600 52,910.00 0.03 
300 600918 中泰证券 5,100 50,847.00 0.03 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 71 页 共 87 页


 
301 688272 富吉瑞 1,263 49,370.67 0.03 
302 301050 雷电微力 200 46,948.00 0.03 
303 601698 中国卫通 3,200 46,048.00 0.02 
304 301029 怡合达 462 41,519.94 0.02 
305 300994 久祺股份 795 36,946.50 0.02 
306 603087 甘李药业 500 35,170.00 0.02 
307 600299 安迪苏 2,800 34,496.00 0.02 
308 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01 
309 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.01 
310 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01 
311 301035 润丰股份 419 23,581.32 0.01 
312 002945 华林证券 1,700 23,222.00 0.01 
313 688049 炬芯科技 371 22,634.71 0.01 
314 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.01 
315 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.01 
316 301039 中集车辆 1,590 19,890.90 0.01 
317 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.01 
318 301155 海力风电 199 19,253.25 0.01 
319 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01 
320 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01 
321 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.01 
322 301087 可孚医疗 203 15,294.02 0.01 
323 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.01 
324 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.01 
325 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01 
326 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01 
327 301020 密封科技 421 12,815.24 0.01 
328 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.01 
329 301127 天源环保 727 12,446.24 0.01 
330 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.01 
331 301091 深城交 385 12,054.35 0.01 
332 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01 
333 301177 迪阿股份 99 11,491.92 0.01 
334 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.01 
335 301101 明月镜片 237 10,276.32 0.01 
336 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.01 
337 301126 达嘉维康 506 9,730.38 0.01 
338 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.01 
339 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.01 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 72 页 共 87 页


 
340 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 
341 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 
342 301088 戎美股份 360 8,881.20 0.00 
343 301138 华研精机 194 8,702.84 0.00 
344 301092 争光股份 238 8,453.76 0.00 
345 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 
346 300881 盛德鑫泰 291 8,081.07 0.00 
347 301166 优宁维 85 8,032.50 0.00 
348 301168 通灵股份 151 7,871.63 0.00 
349 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 
350 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 
351 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 
352 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 
353 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 
354 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 
355 301189 奥尼电子 121 6,851.02 0.00 
356 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 
357 301182 凯旺科技 219 6,697.02 0.00 
358 301100 风光股份 214 6,663.96 0.00 
359 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 
360 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 
361 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 
362 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 
363 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 
364 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 
365 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 
366 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 
367 301199 迈赫股份 183 5,856.00 0.00 
368 301190 善水科技 213 5,848.98 0.00 
369 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 
370 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 
371 301193 家联科技 189 5,507.46 0.00 
372 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 
373 301108 洁雅股份 101 5,424.71 0.00 
374 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 
375 301179 泽宇智能 95 4,823.15 0.00 
376 301096 百诚医药 61 4,790.33 0.00 
377 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 
378 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 73 页 共 87 页


 
379 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 
380 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 
381 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 
382 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 
383 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 600519 贵州茅台 14,103,035.00 4.83 
2 002142 宁波银行 13,289,920.30 4.55 
3 000858 五 粮 液 10,150,907.00 3.47 
4 600036 招商银行 9,865,084.79 3.38 
5 000001 平安银行 9,608,813.00 3.29 
6 601318 中国平安 8,855,236.00 3.03 
7 601012 隆基股份 4,464,144.60 1.53 
8 000333 美的集团 4,388,212.00 1.50 
9 601166 兴业银行 4,244,050.00 1.45 
10 002594 比亚迪 3,957,572.00 1.35 
11 600030 中信证券 3,921,337.00 1.34 
12 601888 中国中免 3,896,842.72 1.33 
13 600276 恒瑞医药 3,807,252.00 1.30 
14 000002 万


科Ａ 3,630,865.00 1.24 
15 600887 伊利股份 2,947,950.00 1.01 
16 603259 药明康德 2,933,446.60 1.00 
17 002415 海康威视 2,813,209.00 0.96 
18 300059 东方财富 2,713,952.25 0.93 
19 002304 洋河股份 2,695,834.00 0.92 
20 000651 格力电器 2,621,904.00 0.90 
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 600519 贵州茅台 14,016,390.00 4.80 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 74 页 共 87 页


 
2 002142 宁波银行 12,902,051.00 4.41 
3 600036 招商银行 11,252,964.46 3.85 
4 601318 中国平安 10,379,155.00 3.55 
5 000858 五 粮 液 9,990,116.00 3.42 
6 000001 平安银行 6,305,128.00 2.16 
7 000333 美的集团 5,029,084.00 1.72 
8 601166 兴业银行 4,845,939.00 1.66 
9 601012 隆基股份 4,543,100.84 1.55 
10 601888 中国中免 4,371,489.00 1.50 
11 600030 中信证券 4,279,901.00 1.46 
12 600276 恒瑞医药 4,222,614.00 1.44 
13 601398 工商银行 3,748,532.00 1.28 
14 600887 伊利股份 3,462,607.00 1.18 
15 300059 东方财富 3,263,061.00 1.12 
16 000651 格力电器 3,046,174.56 1.04 
17 603259 药明康德 2,995,422.60 1.02 
18 002594 比亚迪 2,902,044.76 0.99 
19 002415 海康威视 2,797,663.00 0.96 
20 600031 三一重工 2,730,686.00 0.93 
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 306,073,855.30 
卖出股票收入（成交）总额 351,143,969.57 
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元 
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％） 
1 国家债券 61,015,299.10 33.05 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） 470,000.00 0.25 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 75 页 共 87 页


 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 61,485,299.10 33.30 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
1 019654 21 国债 06 609,970 61,015,299.10 33.05 
2 113052 兴业转债 4,700 470,000.00 0.25 
注：本基金本报告期末仅持有 2只债券。 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
 本基金本报告期末未持有贵金属。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
代码 名称 
持仓量（买/
卖） 
合约市值（元） 
公允价值变
动（元） 
风险说明 
IF2201 IF2201 -10 -14,842,200.00 119,160.00 - 
公允价值变动总额合计（元） 119,160.00 
股指期货投资本期收益（元） -2,512,140.00 
股指期货投资本期公允价值变动（元） 119,160.00 
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期未持仓国债期货。 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期未投资国债期货。 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 76 页 共 87 页


 
8.11.3 本期国债期货投资评价 
本报告期暂无进行国债期货投资。 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 
因平安银行股份有限公司内控管理不到位银等五十五项违规行为，中国银行保险监督管理委
员会对其作出处以罚款的监管措施。 
因招商银行贷后管理不到位，导致信贷资金违规流入房地产领域等六十一项违规行为，中国
银行保险监督管理委员会对其处以罚款的监管措施。 
因兴业银行股份有限公司贷款资金被挪用等三十项违规行为，中国银行保险监督管理委员会
对其做出处以罚款的监管措施。 
报告期内，本基金管理人严格遵循基金投资管理相关制度要求，上述证券发行主体的违法违
规行为暂不会造成重大负面影响，投资决策程序符合法律法规和公司制度的规定。 
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 
本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 2,125,924.76 
2 应收证券清算款 72,050.65 
3 应收股利 - 
4 应收利息 1,007,071.82 
5 应收申购款 1,848.99 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 3,206,896.22 
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 77 页 共 87 页


 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
份额
级别 
持有人
户数
(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份额比
例 
持有份额 
占总份
额比例 
华 润
元 大
安 鑫
灵 活
配置 A 
585 8,118.20 664,710.90 14.00% 4,084,437.55 86.00% 
华 润
元 大
安 鑫
灵 活
配置 C 
95 979,110.95 92,435,961.87 99.38% 579,578.72 0.62% 
合计 680 143,771.60 93,100,672.77 95.23% 4,664,016.27 4.77% 
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别 持有份额总数（份） 
占基金总份额
比例 
基金管理人所有从业人员
持有本基金 
华润元大
安鑫灵活
配置 A 
776.84 0.0164% 
华润元大
安鑫灵活
配置 C 
0.00 0.0000% 
合计 776.84 0.0008% 
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
华润元大安鑫灵活配
置 A 
0 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 78 页 共 87 页


 
有本开放式基金 华润元大安鑫灵活配
置 C 
0 
合计 0 
本基金基金经理持有本开
放式基金 
华润元大安鑫灵活配
置 A 
0~10 
华润元大安鑫灵活配
置 C 
0 
合计 0~10 
注：1、本期末本基金的基金经理持有本基金的数量区间为 0至 10万份（含）。 
2、截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规
定及相关管理制度的规定。 
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况 
- 
 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 79 页 共 87 页


 
§10 开放式基金份额变动 
单位：份 
项目 
华润元大安鑫灵活
配置 A 
华润元大安鑫灵活
配置 C 
基金合同生效日（2014年 9月 18日）基金
份额总额 
65,878,168.77 - 
本报告期期初基金份额总额 6,909,201.17 156,503,552.98 
本报告期基金总申购份额 1,200,274.97 260,438,104.18 
减:本报告期基金总赎回份额 3,360,327.69 323,926,116.57 
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列） 
- - 
本报告期期末基金份额总额 4,749,148.45 93,015,540.59 
注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 80 页 共 87 页


 
§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期内未召开基金份额持有人大会。









11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
本报告期内，本基金管理人发生重大人事变动如下：自 2021 年 3 月 3 日起，黄昭棠先生不
再担任华润元大基金管理有限公司第三届监事会监事职务；2021 年 3 月 29 日，改选林瑞源为华
润元大基金管理有限公司第三届监事会监事。自 2021 年 9月 18日起，卢伦女士不再担任华润元
大基金管理有限公司第三届监事会监事职务，选举肖震宇先生为华润元大基金管理有限公司第三
届监事会监事。自 2021年 9月 18日起，郭庆卫先生不再担任华润元大基金管理有限公司第三届
董事会董事职务，选举卢伦女士担任华润元大基金管理有限公司第三届董事会董事。上述变更已
按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。 
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门变动如下：2021年 5月，中国农业银行总行
决定任谭敦宇为托管业务部总裁；2021年 8月，中国农业银行总行决定任王霄勇为托管业务部副
总裁。





 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





 
11.4 基金投资策略的改变 
本报告期内本基金投资策略未改变。





 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为第 4年为本基金提供审计服务，本
年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 50,000.00 元。





 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内，本基金管理人，托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。





 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


 
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 81 页 共 87 页


 
例 
国盛证券 1 262,685,061.99 41.16% 186,845.10 35.80% - 
中信证券 2 185,673,803.96 29.09% 172,918.26 33.13% - 
招商证券 1 102,665,180.36 16.09% 95,612.82 18.32% - 
广发证券 1 34,476,800.69 5.40% 24,523.12 4.70% - 
安信证券 2 18,675,850.95 2.93% 17,392.99 3.33% - 
长江证券 2 10,229,005.80 1.60% 7,275.96 1.39% - 
华西证券 2 8,243,024.83 1.29% 6,028.06 1.15% - 
国元证券 1 6,407,567.65 1.00% 4,685.75 0.90% - 
申万宏源 2 4,808,943.48 0.75% 3,516.68 0.67% - 
海通证券 1 4,331,545.20 0.68% 3,167.67 0.61% - 
中金公司 1 - - - - - 
华泰证券 1 - - - - - 
民生证券 1 - - - - - 
江海证券 2 - - - - - 
中山证券 1 - - - - - 
国泰君安 1 - - - - - 
国信证券 2 - - - - - 
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是： 
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币； 
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； 
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务； 
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。 
2、选择交易单元的程序： 
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期
对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提
供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 82 页 共 87 页


 
了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交
易单元。本基金本报告期向长江证券、国元证券、申万宏源证券租用了基金专用交易单元，同时
退租了中信建投证券基金专用交易单元。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比
例 
成交金额 
占当期债
券回购 
成交总额
的比例 
成交金额 
占当期权
证 
成交总额
的比例 
国盛证券 115,970,566.47 40.11% 1,364,200,000.00 54.17% - - 
中信证券 - - - - - - 
招商证券 10,471,475.89 8.28% 327,200,000.00 12.99% - - 
广发证券 55,195.80 0.02% - - - - 
安信证券 20,567,562.12 7.11% 339,000,000.00 13.46% - - 
长江证券 - - - - - - 
华西证券 - - - - - - 
国元证券 - - - - - - 
申万宏源 142,067,066.09 49.14% 487,900,000.00 19.37% - - 
海通证券 - - - - - - 
中金公司 - - - - - - 
华泰证券 - - - - - - 
民生证券 - - - - - - 
江海证券 - - - - - - 
中山证券 - - - - - - 
国泰君安 - - - - - - 
国信证券 - - - - - - 
11.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
华润元大基金管理有限公司
关于终止深圳前海汇联基金
销售有限公司办理本公司旗
下基金销售业务的公告 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报、
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 1月 8日 
2 
华润元大基金管理有限公司
季度报告提示性公告（2020
年第 4季度） 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报 
2021年 1月 22日 
3 华润元大安鑫灵活配置混合 基金管理人网站、证 2021年 1月 22日 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 83 页 共 87 页


 
型证券投资基金 2020 年第 4
季度报告 
监会基金电子披露
网站 
4 
华润元大基金管理有限公司
关于增聘胡永杰为华润元大
安鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金经理的公告 
证券时报、基金管理
人网站、证监会基金
电子披露网站 
2021年 1月 26日 
5 
华润元大安鑫灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书
（更新）（2021年第 1号） 
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 2月 18日 
6 
华润元大安鑫灵活配置混合
型证券投资基金（华润元大安
鑫灵活配置 A份额）基金产品
资料概要（更新） 
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 2月 18日 
7 
华润元大安鑫灵活配置混合
型证券投资基金（华润元大安
鑫灵活配置 C份额）基金产品
资料概要（更新） 
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 2月 18日 
8 
关于警惕冒用华润元大基金
管理有限公司产品销售机构
名义进行诈骗活动的特别提
示公告 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报、
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 3月 2日 
9 
关于华润元大基金管理有限
公司监事免职的公告 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报、
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 3月 4日 
10 
华润元大基金管理有限公司
关于设立上海分公司的公告 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报、
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 3月 6日 
11 
华润元大基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承
销期内承销证券的公告 
证券时报、证券日
报、基金管理人网
站、证监会基金电子
披露网站 
2021年 3月 18日 
12 
华润元大基金管理有限公司
年度报告提示性公告（2020
年度） 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报 
2021年 3月 31日 
13 
华润元大安鑫灵活配置混合
型证券投资基金 2020 年年度
报告 
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 3月 31日 
14 
关于华润元大基金管理有限
公司监事变更的公告 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报、
2021年 4月 1日 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 84 页 共 87 页


 
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
15 
华润元大基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承
销期内承销证券的公告 
证券时报、证券日
报、基金管理人网
站、证监会基金电子
披露网站 
2021年 4月 21日 
16 
华润元大基金管理有限公司
季度报告提示性公告（2021
年第 1季度） 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报 
2021年 4月 22日 
17 
华润元大安鑫灵活配置混合
型证券投资基金 2021 年第 1
季度报告 
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 4月 22日 
18 
华润元大基金管理有限公司
关于设立北京分公司的公告 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报、
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 6月 4日 
19 
华润元大基金管理有限公司
关于旗下部分基金根据侧袋
机制指引修订基金合同的公
告 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报、
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 6月 22日 
20 
华润元大安鑫灵活配置混合
型证券投资基金暂停代销渠
道大额申购、转换转入、定期
定额投资业务的公告 
证券时报、基金管理
人网站、证监会基金
电子披露网站 
2021年 7月 2日 
21 
华润元大基金管理有限公司
季度报告提示性公告（2021
年第 2季度） 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报 
2021年 7月 21日 
22 
华润元大安鑫灵活配置混合
型证券投资基金 2021 年第 2
季度报告 
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 7月 21日 
23 
华润元大基金管理有限公司
中期报告提示性公告（2021
年） 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报、
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 8月 31日 
24 
华润元大安鑫灵活配置混合
型证券投资基金 2021 年中期
报告 
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 8月 31日 
25 
华润元大基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承
销期内承销证券的公告 
上证报、证券时报、
证券日报、基金管理
人网站、证监会基金
2021年 9月 13日 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 85 页 共 87 页


 
电子披露网站 
26 
关于华润元大基金管理有限
公司董事变更的公告 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报、
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 9月 18日 
27 
关于华润元大基金管理有限
公司监事变更的公告 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报、
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 9月 18日 
28 
华润元大基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承
销期内承销证券的公告 
中国证券报、证券时
报、证券日报、基金
管理人网站、证监会
基金电子披露网站 
2021年 9月 28日 
29 
华润元大基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承
销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站、证监会基金
电子披露网站 
2021年 10月 20日 
30 
华润元大基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承
销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站、证监会基金
电子披露网站 
2021年 10月 21日 
31 
华润元大基金管理有限公司
第三季度报告提示性公告
（2021年） 
证券时报、中证报、
上证报、证券日报、
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 10月 27日 
32 
华润元大安鑫灵活配置混合
型证券投资基金 2021 年第三
季度报告 
基金管理人网站、证
监会基金电子披露
网站 
2021年 10月 27日 
33 
华润元大基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承
销期内承销证券的公告 
中国证券报、证券时
报、基金管理人网
站、证监会基金电子
披露网站 
2021年 11月 10日 
34 
华润元大基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承
销期内承销证券的公告 
中国证券报、证券时
报、证券日报、基金
管理人网站、证监会
基金电子披露网站 
2021年 11月 24日 




华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 86 页 共 87 页


 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投资者
类别 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
序号 
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间



期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份额 份额占比 
机构 1 
2021年12月13
日至 2021年 12
月 31日 
0.00 21,465,914.47 0.00 21,465,914.47 21.96% 
个人 
- - - - - - - 









 
产品特有风险 
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无。





 
华润元大安鑫灵活配置混合 2021 年年度报告 
第 87 页 共 87 页


 
§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 
2、本基金基金合同； 
3、本基金托管协议； 
4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 
13.2 存放地点 
以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 
13.3 查阅方式 
基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 
 
 
华润元大基金管理有限公司 
2022 年 3月 31日