泰康年年红纯债一年定期开放债券型
证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 31日
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 30日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无 保
留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期为 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 54
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 73
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 73
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 73
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 74
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 74
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 74
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 泰康年年红纯债一年债券
基金主代码 004859
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 30日
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,280,309,728.51份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金利用定期开放的运作特性，通过积极主动的投
资管理，在合理控制风险的基础上，追求超越业绩比
较基准的收益水平。
投资策略 本基金将定性分析与定量分析相结合，自上而下进行
大类资产配置。在每个封闭期的建仓期内，本基金在
分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调
整后的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或
合理预期各类资产的风险与收益率变化，确定并动态
地调整优先配置的资产类别和配置比例。
本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立
在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流
动性风险的分析的基础上。此外，信用债发行主体差
异较大，需要自下而上研究债券发行主体的基本面以
确定发债主体企业的实际信用风险，通过比较市场信
用利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本
基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资，同时
规避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合
收益并控制投资风险。
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于
证券投资基金中的中低风险收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称
泰康资产管理有限责任公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 陈玮光 胡波
联系电话 010-58753683 021-61618888
电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话
4001895522 95528
传真 010-57818785 021-63602540
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区
张杨路 828-838号 26F07、F08
室
上海市中山东一路 12号
办公地址 北京市西城区武定侯街 2号泰
康国际大厦 5层
上海市北京东路 689号
邮政编码 100033 200001
法定代表人 段国圣 郑杨
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.tkfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国上海市浦东新区东育路 588 号
前滩中心 42楼
注册登记机构
泰康资产管理有限责任公司
北京市西城区武定侯街 2 号泰康国
际大厦 5层
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 199,347,125.83 160,764,855.32 152,410,941.15
本期利润 335,477,659.40 104,876,603.73 128,384,575.26
加权平均基金份额本期利润 0.0631 0.0331 0.0615
本期加权平均净值利润率 6.08% 3.18% 5.66%
本期基金份额净值增长率 6.29% 3.43% 6.01%
3.1.2
期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 214,294,865.71 67,420,074.03 166,915,987.08
期末可供分配基金份额利润 0.0294 0.0145 0.0640
期末基金资产净值 7,615,040,744.47 4,729,461,346.88 2,800,514,477.66
期末基金份额净值 1.0460 1.0145 1.0734
3.1.3
累计期末指标 2021年末
2020年末
2019年末
基金份额累计净值增长率 29.41% 21.76% 17.72%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.50% 0.05% 1.22% 0.05% 0.28% 0.00%
过去六个月 3.25% 0.06% 2.89% 0.05% 0.36% 0.01%
过去一年 6.29% 0.05% 5.09% 0.05% 1.20% 0.00%
过去三年 16.54% 0.07% 13.17% 0.07% 3.37% 0.00%
自基金合同
生效起至今
29.41% 0.07% 22.57% 0.07% 6.84% 0.00%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2017年 08月 30日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金成立于 2017年 08月 30日，2017度净值增长率的计算期间为 2017年 08月 30日至 2017
年 12月 31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2021 0.3180 91,911,399.77 56,341,513.16 148,252,912.93
2020 0.9470 178,331,227.31 70,094,206.32 248,425,433.63
2019 0.6750 92,524,805.16 34,163,440.81 126,688,245.97
合计 1.9400 362,767,432.24 160,599,160.29 523,366,592.53
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）成立于 2006 年，前身为泰康人寿保
险股份有限公司资产管理中心，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基
础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、
另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金
产品、QDII专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。截至 2021年 12月 31日，公
司管理资产总规模超过 27000亿元,其中受托管理的第三方资产总规模近 17000亿元，另类投资管
理规模超 5000 亿元,养老金管理规模超 6400 亿元。根据人社部公开数据，2021 年三季度末，泰
康资产受托管理的企业年金规模超 4100亿元，位于市场前列。
2015年 4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务
资格的保险资产管理公司。截至 2021年 12月 31日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康
新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利
债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券
投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰
康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型
证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投
资基金、泰康金泰回报 3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投
资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康 泉
林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合型证
券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰康颐
享混合型证券投资基金、泰康弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康中证港股通
非银行金融主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金、
泰康裕泰债券型证券投资基金、泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证
港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券
投资基金、泰康产业升级混合型证券投资基金、泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基
金、泰康信用精选债券型证券投资基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、泰康沪深 300交易
型开放式指数证券投资基金、泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金、泰康睿福优选配置 3
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个月持有期混合型基金中基金(FOF)、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金、泰康瑞丰纯
债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康长江经济带债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金、泰康润颐 63
个月定期开放债券型证券投资基金、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金、泰康创新成
长混合型证券投资基金、泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、泰康中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金、泰康优势企业混合型证券投资基金、泰康品质生活混合型证券投资基
金、泰康合润混合型证券投资基金、泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、
泰康浩泽混合型证券投资基金、泰康安泽中短债债券型证券投资基金、泰康福泽积极养老目标五
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基
金、泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰康中证内地低碳经济主题交
易型开放式指数证券投资基金、泰康优势精选三年持有期混合型基证券投资基金、泰康国证公共
卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金、泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金、泰康研
究精选股票型发起式证券投资基金，共 63 只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
经惠云
本基金基
金经理
2017 年 12
月 25日
- 13
经惠云于 2016年 10月
加入泰康资产管理有
限责任公司，现担任公
募事业部投资部固定
收益投资总监。2009
年 7月至 2015年 6 月
在银华基金管理有限
公司历任固定收益部
研究员，以及银华中证
成长股债恒定组合
30/70 指数证券投资基
金、银华永兴纯债分级
债券型发起式证券投
资基金、银华信用双利
债券型证券投资基金、
银华中证中票 50 指数
债券型证券投资基金
（LOF）基金经理，2015
年 6月至 2016年 9 月
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在大成基金管理有限
公司担任固定收益总
部基金经理，期间曾任
大成景华一年定期开
放债券型证券投资基
金基金经理。2017 年
12月 25日至 2020年 1
月 6日担任泰康策略优
选灵活配置混合型证
券投资基金、泰康景泰
回报混合型证券投资
基金基金经理。2017
年 12月 25日至今担任
泰康年年红纯债一年
定期开放债券型证券
投资基金基金经理。
2019年 5月 15日至今
担任泰康安和纯债 6个
月定期开放债券型证
券投资基金基金经理。
2019年 9月 4日至今担
任泰康信用精选债券
型证券投资基金基金
经理。2019年 12月 25
日至今担任泰康润和
两年定期开放债券型
证券投资基金基金经
理。2020年 6月 8日至
今担任泰康瑞丰纯债 3
个月定期开放债券型
证券投资基金基金经
理。2020年 6月 24日
至今担任泰康长江经
济带债券型证券投资
基金基金经理。2020
年 7 月 27 日至今担任
泰康润颐 63 个月定期
开放债券型证券投资
基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
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法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、
内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投
资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要
求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，
实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公
司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交
易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，2021年是经济内生动能逐步减缓的一年，经济从疫后的复苏期逐步进入到下
行压力显性化的阶段。宏观政策的定调在结构改革，GDP 由于基数原因达成目标的难度较小，宏
观经济的长期改革得以有效推进。在年中前后逐步推行的诸如“三条红线”、“双碳”、“双减”
等政策，有效地推进了经济中长期结构性问题的改革，但也给短期经济增长带来压力；叠加全年
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疫情影响始终存在，经济下行压力逐步加大。21年经济的亮点在于出口和制造业投资，中国制造
的优势在全球一枝独秀。物价方面，由于双碳的约束和海外供给共振，PPI 一路上行，但 CPI 表
现疲弱。
债券市场方面，2021年收益率呈现了震荡下行的走势。年初由于经济动能仍强、阶段性的资
金收敛曾一度推高了收益率，但随时资产荒压力逐步显现，社融下行，经济压力逐步加大，收益
率震荡下行，7 月份的降准则将收益率中枢明显下移。此后，收益率尽管有所波折，但总体趋势
仍然向下，12 月的再次降准和 1Y LPR 下调也彰显了货币政策呵护实体经济的决心。全年来看，
10Y国债下行 37bp，中短端得益于流动性宽松下行幅度更大。
具体投资策略上，在利率债方面，在总体维持中性久期的基础上，操作上保持一定的灵活性，
根据市场节奏进行调整；在信用债方面，继续严格防范信用风险，密切关注信用风险事件对市场
的影响，同时根据中微观的变化情况，在深入研究的基础上对行业和主体进行精细化投资，积极
挖掘具备一定票息价值的个券。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康年年红纯债基金份额净值为 1.0460元,本报告期基金份额净值增长率为
6.29%；同期业绩比较基准增长率为 5.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，宏观经济有望从底部逐步恢复，可能是稳增长政策逐步落地见效的过程。政策
上可能更多体现为在长效机制的框架下的陆续边际放松和纠偏，力度不会很大，但在基建、地产
等多个领域都会有一定程度的对冲，叠加制造业的景气，宏观经济有望见到社融率先企稳回升、
工业和投资指标逐步企稳的过程。出口面临海外供需两方面较大的不确定性，但压力可能更多体
现在下半年，上半年预计维持韧性，叠加政策靠前发力，经济动能有望在 1-2季度缓慢恢复。
对于债券市场，最大的背景是经济的恢复离不开货币政策的支持，因此总体上较难出现非常
大的调整。但房地产边际放松可能会增加社融回升的持续性，叠加估值一般，市场可能某些时候
会出现一定逆风，但调整之后将会达到更为健康的状态。信用债市场的分化预计持续，民营房企
的风险暴露过程需要重点关注，精选个券是主要思路。
我们将紧密跟踪经济和市场的动态变化，力争把握机会、规避风险，为基金持有人取得较好
回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，
基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不
定期地对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检
查。
同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；建立可供投资的基础库和禁投库，并适
时对个券进行维护更新，通过信息技术建立完善投资交易监控系统；设立专人负责信息披露工作，
信息披露做到真实、准确、完整、及时；完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运
作状况和风险程度；内部监察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检
查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司公募业务风险控制委员会。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有公募估值小组，并制定了相关制度及流程。公司
公募估值小组设成员若干名，成员由公募各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理部、投资
部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债
登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金应分配且已分配
利润 148,252,912.93元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对泰康年年红纯
债一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作进行了
监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方
面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由泰康资产管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在
托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 20983号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以
下简称“泰康年年红纯债一年债券”)的财务报表，包括 2021 年
12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了泰康年年红纯债一年债券 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及
2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰康年年红纯债一
年债券，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息 无。
管理层和治理层对财务报表的
责任
泰康年年红纯债一年债券的基金管理人泰康资产管理有限责任公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰康年年红纯债一
年债券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰康年年红纯
债一年债券、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰康年年红纯债一年债券的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰康年年红纯债一年债
券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致泰康年年红纯债一年债券不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张 勇
周 祎
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
审计报告日期 2022年 3月 28日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,126,399.44 20,009,949.52
结算备付金
228,512,346.60 172,722,681.29
存出保证金
278,997.30 19,720,848.06
交易性金融资产 7.4.7.2 13,331,239,350.62 7,074,009,869.12
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
13,331,239,350.62 6,989,009,869.12
资产支持证券投资
- 85,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 63,021,513.46
应收利息 7.4.7.5 159,800,274.88 100,854,474.68
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
13,720,957,368.84 7,450,339,336.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
6,098,491,096.60 2,634,196,870.55
应付证券清算款
931,731.26 82,709,782.79
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,866,757.69 2,395,937.07
应付托管费
644,459.63 399,322.89
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 156,674.73 146,886.29
应交税费
991,597.64 822,631.71
应付利息
735,306.82 107,557.95
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 99,000.00 99,000.00
负债合计
6,105,916,624.37 2,720,877,989.25
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 7,280,309,728.51 4,662,041,272.85
未分配利润 7.4.7.10 334,731,015.96 67,420,074.03
所有者权益合计
7,615,040,744.47 4,729,461,346.88
负债和所有者权益总计
13,720,957,368.84 7,450,339,336.13
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.0460元，基金份额总额 7,280,309,728.51
份。
7.2 利润表
会计主体：泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期： 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
452,480,198.13 182,270,956.55
1.利息收入
335,023,890.88 242,866,073.83
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,842,775.51 2,224,524.14
债券利息收入
328,794,999.36 231,413,661.79
资产支持证券利息收入
2,774,527.98 7,135,329.54
买入返售金融资产收入
611,588.03 2,092,558.36
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-18,683,885.05 -4,706,865.69
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 7,517,833.72 -11,004,996.59
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 -1,063,827.02 27,402.74
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 -25,137,891.75 6,270,728.16
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
136,130,533.57 -55,888,251.59
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 9,658.73 -
减：二、费用
117,002,538.73 77,394,352.82
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 33,000,326.49 19,841,154.89
2．托管费 7.4.10.2.2 5,500,054.41 3,306,859.26
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 175,217.99 108,558.76
5．利息支出
76,923,752.92 53,007,520.19
其中：卖出回购金融资产支出
76,923,752.92 53,007,520.19
6．税金及附加
1,099,507.52 836,994.47
7．其他费用 7.4.7.20 303,679.40 293,265.25
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
335,477,659.40 104,876,603.73
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
335,477,659.40 104,876,603.73
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,662,041,272.85 67,420,074.03 4,729,461,346.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 335,477,659.40 335,477,659.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,618,268,455.66 80,086,195.46 2,698,354,651.12
其中：1.基金申购款 3,721,439,731.14 114,096,051.79 3,835,535,782.93
2.基金赎回款 -1,103,171,275.48 -34,009,856.33 -1,137,181,131.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -148,252,912.93 -148,252,912.93
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,280,309,728.51 334,731,015.96 7,615,040,744.47
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,609,010,303.21 191,504,174.45 2,800,514,477.66
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 104,876,603.73 104,876,603.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,053,030,969.64 19,464,729.48 2,072,495,699.12
其中：1.基金申购款 3,010,167,558.07 27,595,500.25 3,037,763,058.32
2.基金赎回款 -957,136,588.43 -8,130,770.77 -965,267,359.20
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -248,425,433.63 -248,425,433.63
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,662,041,272.85 67,420,074.03 4,729,461,346.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______段国圣______
______金志刚______
____李俊佑____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]860 号《关于准予泰康年年红纯债一年定期
开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人
民币 950,851,989.30 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2017)第 827号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰康年年红纯债一年定期开放债券型
证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
950,856,596.78 份基金份额，其中认购资金利息折合 4,607.48 份基金份额。本基金的基金管理
人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券资
产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、
超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单等货币市场工具、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，在每次开放
期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，
基金投资不受上述比例限制；在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于交易保证金一倍的现
金。
本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富(总值)指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简
称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康年年红纯债一年定期
开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融
资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
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或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
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申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持
证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券
投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除
在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
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确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间
同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收
益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让
的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确
定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立
提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
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业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财
税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以非货物期货结
算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 1,126,399.44 20,009,949.52
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 1,126,399.44 20,009,949.52
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 4,857,386,706.73 4,874,035,350.62 16,648,643.89
银行间市场 8,381,773,264.17 8,457,204,000.00 75,430,735.83
合计 13,239,159,970.90 13,331,239,350.62 92,079,379.72
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,239,159,970.90 13,331,239,350.62 92,079,379.72
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,657,060,835.95 2,631,548,869.12 -25,511,966.83
银行间市场 4,369,884,487.02 4,357,461,000.00 -12,423,487.02
合计 7,026,945,322.97 6,989,009,869.12 -37,935,453.85
资产支持证券 85,000,000.00 85,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,111,945,322.97 7,074,009,869.12 -37,935,453.85
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - - -
其他衍生工具 - - -
合计 - - -
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项目
上年度末
2020年 12月 31日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 -973,534,300.00 - -
国债期货
-973,534,300.00 - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - - -
其他衍生工具 - - -
合计 -973,534,300.00 - -
注：衍生金融资产项下的利率衍生工具为国债期货投资。在当日无负债结算制度下，结算备付金
已包括所持国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的国债期货投资与相关的期货暂
收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 830.77 8,457.95
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 115,603.51 87,494.21
应收债券利息 159,683,702.55 98,744,497.51
应收资产支持证券利息 - 2,013,961.65
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 138.05 63.36
合计 159,800,274.88 100,854,474.68
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7.4.7.6 其他资产
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 156,674.73 146,886.29
合计 156,674.73 146,886.29
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 99,000.00 99,000.00
合计 99,000.00 99,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,662,041,272.85 4,662,041,272.85
本期申购 3,721,439,731.14 3,721,439,731.14
本期赎回（以“-”号填列） -1,103,171,275.48 -1,103,171,275.48
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 7,280,309,728.51 7,280,309,728.51
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
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上年度末 107,929,977.00 -40,509,902.97 67,420,074.03
本期利润 199,347,125.83 136,130,533.57 335,477,659.40
本期基金份额交易
产生的变动数
55,270,675.81 24,815,519.65 80,086,195.46
其中：基金申购款 78,913,742.92 35,182,308.87 114,096,051.79
基金赎回款 -23,643,067.11 -10,366,789.22 -34,009,856.33
本期已分配利润 -148,252,912.93 - -148,252,912.93
本期末 214,294,865.71 120,436,150.25 334,731,015.96
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
活期存款利息收入 152,831.27 113,716.82
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 2,668,411.25 2,080,704.86
其他 21,532.99 30,102.46
合计 2,842,775.51 2,224,524.14
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
7,517,833.72 -11,004,996.59
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
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合计 7,517,833.72 -11,004,996.59
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
13,682,573,055.60 8,219,996,555.70
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
13,453,195,140.31 8,082,008,105.21
减：应收利息总额 221,860,081.57 148,993,447.08
买卖债券差价收入 7,517,833.72 -11,004,996.59
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
卖出资产支持证券成交总
额
122,922,023.29 154,246,686.25
减：卖出资产支持证券成本
总额
120,000,000.00 149,272,597.26
减：应收利息总额 3,985,850.31 4,946,686.25
资产支持证券投资收益 -1,063,827.02 27,402.74
7.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
国债期货投资收益 -25,137,891.75 6,270,728.16
股指期货-投资收益 - -
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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7.4.7.16 股利收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
1.交易性金融资产 130,014,833.57 -49,772,551.59
——股票投资 - -
——债券投资 130,014,833.57 -49,772,551.59
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 6,115,700.00 -6,115,700.00
——权证投资 - -
国债期货 6,115,700.00 -6,115,700.00
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 136,130,533.57 -55,888,251.59
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
基金赎回费收入 18.73 -
其他 9,640.00 -
合计 9,658.73 -
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中：申购费补差收取具体情
况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
交易所市场交易费用 50,225.49 34,184.76
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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银行间市场交易费用 124,992.50 74,374.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 175,217.99 108,558.76
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
审计费用 90,000.00 90,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
其他 17,750.00 1,200.00
债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00
银行费用 39,929.40 46,065.25
合计 303,679.40 293,265.25
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
33,000,326.49 19,841,154.89
其中：支付销售机构的客
户维护费
433,936.04 23,670.40
注：支付基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,500,054.41 3,306,859.26
注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
浦发银行 128,853,251.78 260,077,763.97 - - - -
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
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浦发银行 96,993,200.00 - - - 360,000,000.00 43,002.74
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证
券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
浦发银行 1,126,399.44 152,831.27 20,009,949.52 113,716.82
注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2021年度，本基金因投资浦发银行的同业存单而取得的利息收入为人民币 219,987.12元
(上年度可比期间：164,756.16元)。于 2021年 12月 31日，本基金未持有浦发银行的同业存单
(2020年 12月 31日：同)。
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2021年
9月 6日
-
2021
年 9月
6日
0.3180 91,911,399.77 56,341,513.16 148,252,912.93
合
计
- -
0.3180 91,911,399.77 56,341,513.16 148,252,912.93
7.4.12 期末（ 2021年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
兴业
转债
113052
2021年
12月
29日
2022
年 1
月 14
日
网下
新债
流通
受限
100.00 100.00 49,280 4,928,000.00 4,928,000.00 -
注：截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股
票。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 3,029,591,096.60元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
2028033
20建设银
行二级
2022年 1月
4日
103.74 1,000,000 103,740,000.00
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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2128042
21兴业银
行二级 02
2022年 1月
7日
100.99 2,000,000 201,980,000.00
012103950
21淮南矿
SCP002
2022年 1月
5日
100.18 200,000 20,036,000.00
102000191
20成华棚
改 MTN001
2022年 1月
4日
101.05 120,000 12,126,000.00
102001828
20青岛财
富 MTN001
2022年 1月
4日
101.71 1,000,000 101,710,000.00
102002271
20泉州城
建 MTN004
2022年 1月
4日
101.89 400,000 40,756,000.00
102102044
21广物控
股 MTN001
2022年 1月
4日
100.92 500,000 50,460,000.00
210009
21附息国
债 09
2022年 1月
5日
101.66 800,000 81,328,000.00
210014
21附息国
债 14
2022年 1月
4日
103.85 800,000 83,080,000.00
012103918
21荣盛
SCP009
2022年 1月
5日
100.13 200,000 20,026,000.00
012104007
21鲁钢铁
SCP030
2022年 1月
4日
100.17 600,000 60,102,000.00
101900244
19淮北矿
MTN001
2022年 1月
4日
101.03 100,000 10,103,000.00
102002307
20粤珠江
MTN004
2022年 1月
4日
101.58 600,000 60,948,000.00
210210 21国开10
2022年 1月
4日
102.16 4,440,000 453,590,400.00
210215 21国开15
2022年 1月
6日
100.32 371,000 37,218,720.00
101801097
18西永
MTN001
2022年 1月
5日
101.64 600,000 60,984,000.00
101901091
19合肥产
投 MTN001
2022年 1月
5日
102.86 720,000 74,059,200.00
102001746
20长沙经
开 MTN001
2022年 1月
6日
101.73 700,000 71,211,000.00
102100436
21长沙经
开 MTN001
2022年 1月
6日
102.18 700,000 71,526,000.00
102103192
21长沙经
开 MTN002
2022年 1月
6日
100.19 300,000 30,057,000.00
2120047
21宁波银
行二级 01
2022年 1月
7日
102.30 2,700,000 276,210,000.00
102101338
21荣盛
MTN001
2022年 1月
5日
101.30 200,000 20,260,000.00
102103254
21金地
MTN007
2022年 1月
4日
100.90 1,000,000 100,900,000.00
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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2120092
21徽商银
行二级 01
2022年 1月
7日
101.82 1,000,000 101,820,000.00
2128033
21建设银
行二级 03
2022年 1月
4日
101.38 1,500,000 152,070,000.00
2128036
21平安银
行二级
2022年 1月
7日
101.34 550,000 55,737,000.00
012105063
21荣盛
SCP010
2022年 1月
4日
100.08 200,000 20,016,000.00
2128036
21平安银
行二级
2022年 1月
5日
101.34 2,000,000 202,680,000.00
210215 21国开15
2022年 1月
5日
100.32 2,000,000 200,640,000.00
101801013
18滁州城
投 MTN001
2022年 1月
4日
104.64 20,000 2,092,800.00
102000631
20粤珠江
MTN002
2022年 1月
4日
99.70 50,000 4,985,000.00
102101599
21荣盛
MTN002
2022年 1月
5日
100.92 200,000 20,184,000.00
012103942
21粤珠江
SCP003
2022年 1月
4日
100.27 230,000 23,062,100.00
102100576
21滁州城
投 MTN001
2022年 1月
5日
102.23 500,000 51,115,000.00
102100583
21淮南矿
MTN004
2022年 1月
4日
103.04 400,000 41,216,000.00
102102195
21徐州矿
务 MTN001
2022年 1月
4日
101.09 1,000,000 101,090,000.00
2122057
21长安汽
车债 02
2022年 1月
5日
100.96 1,500,000 151,440,000.00
012103740
21荣盛
SCP008
2022年 1月
5日
100.19 500,000 50,095,000.00
012103918
21荣盛
SCP009
2022年 1月
4日
100.13 100,000 10,013,000.00
101900439
19荣盛
MTN002
2022年 1月
4日
101.54 100,000 10,154,000.00
101901305
19柳钢集
团 MTN002
2022年 1月
5日
100.45 300,000 30,135,000.00
合计
32,201,000 3,270,956,220.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 3,068,900,000.00元，于 2022年 1月 4日到期。该类交易要求本基金转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市
场基金。基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基
准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持
有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则
和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、
市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收
和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 120,642,000.00 458,743,000.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 920,077,000.00 0.00
合计 1,040,719,000.00 458,743,000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据
等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 44 页 共 74 页
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 6,109,141,240.00 2,686,350,748.04
AAA以下 4,254,140,110.62 3,231,496,121.08
未评级 807,970,000.00 0.00
合计 11,171,251,350.62 5,917,846,869.12
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据
等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 0.00 20,000,000.00
AAA以下 0.00 65,000,000.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 85,000,000.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 0.00 388,480,000.00
AAA以下 9,848,000.00 99,270,000.00
未评级 0.00 0.00
合计 9,848,000.00 487,750,000.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 45 页 共 74 页
况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权
益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基
金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通
受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31
日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
于 2021年 12月 31日，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 46 页 共 74 页
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
202
1年
12
月
31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
1,126,399.44 - - - 1,126,399.44
结
算
备
付
金
228,512,346.60 - - - 228,512,346.60
存
出
保
278,997.30 - - - 278,997.30
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 47 页 共 74 页
证
金
交
易
性
金
融
资
产
3,417,475,190.00 7,419,751,191.5
4
2,494,012,969.0
8
- 13,331,239,350.6
2
应
收
利
息
- - - 159,800,274.8
8
159,800,274.88
资
产
总
计
3,647,392,933.34 7,419,751,191.5
4
2,494,012,969.0
8
159,800,274.8
8
13,720,957,368.8
4
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
6,098,491,096.60 - - - 6,098,491,096.60
应
付
证
券
清
算
款
- - - 931,731.26 931,731.26
应
付
管
理
人
报
酬
- - - 3,866,757.69 3,866,757.69
应
付
托
- - - 644,459.63 644,459.63
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 48 页 共 74 页
管
费
应
付
交
易
费
用
- - - 156,674.73 156,674.73
应
付
利
息
- - - 735,306.82 735,306.82
应
交
税
费
- - - 991,597.64 991,597.64
其
他
负
债
- - - 99,000.00 99,000.00
负
债
总
计
6,098,491,096.60 - - 7,425,527.77 6,105,916,624.37
利
率
敏
感
度
缺
口
-2,451,098,163.2
6
7,419,751,191.5
4
2,494,012,969.0
8
152,374,747.1
1
7,615,040,744.47
上
年
度
末
202
0年
12
月
31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
20,009,949.52 - - - 20,009,949.52
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 49 页 共 74 页
存
款
结
算
备
付
金
172,722,681.29 - - - 172,722,681.29
存
出
保
证
金
127,848.06 - - 19,593,000.00 19,720,848.06
交
易
性
金
融
资
产
3,299,979,700.70 3,561,144,600.0
0
212,885,568.42 - 7,074,009,869.12
应
收
证
券
清
算
款
- - - 63,021,513.46 63,021,513.46
应
收
利
息
- - - 100,854,474.6
8
100,854,474.68
其
他
资
产
- - - - -
资
产
总
计
3,492,840,179.57 3,561,144,600.0
0
212,885,568.42 183,468,988.1
4
7,450,339,336.13
负
债
卖
出
回
购
金
2,634,196,870.55 - - - 2,634,196,870.55
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 50 页 共 74 页
融
资
产
款
应
付
证
券
清
算
款
- - - 82,709,782.79 82,709,782.79
应
付
管
理
人
报
酬
- - - 2,395,937.07 2,395,937.07
应
付
托
管
费
- - - 399,322.89 399,322.89
应
付
交
易
费
用
- - - 146,886.29 146,886.29
应
付
利
息
- - - 107,557.95 107,557.95
应
交
税
费
- - - 822,631.71 822,631.71
其
他
负
债
- - - 99,000.00 99,000.00
负
债
总
计
2,634,196,870.55 - - 86,681,118.70 2,720,877,989.25
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 51 页 共 74 页
利
率
敏
感
度
缺
口
858,643,309.02 3,561,144,600.0
0
212,885,568.42 96,787,869.44 4,729,461,346.88
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值
的变动对基金利润总额和净值产生的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月 31日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
市场利率下调 0.25% 85,508,505.42 27,063,212.18
市场利率上调 0.25% -84,084,365.37 -26,813,403.46
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 52 页 共 74 页
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 211,038,660.62元，属于第二层次的余额为 13,120,200,690.00元，无属于
第三层次的余额(2020年 12月 31日，第一层次的余额为 93,111,868.42元，第二层次的余额为
6,895,898,000.70元，第三层次的余额为 85,000,000.00元)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2021年 12月 31日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2020年 12月 31
日：85,000,000.00元)。2021年度出售第三层次金融工具的金额为 85,000,000.00元(2020年度：
149,272,597.26 元)，计入当期损益的利得或损失金额为 0 元(2020 年度：27,402.74 元)，均计
入利润表中的投资收益项目(2020年度：同)。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)债券回售
本基金于 2021年 12月 23日将持有的 500,000张 17北汽 01债券（代码：136892）行使回售
选择权，以 100.00元/张的回售价格回售给发行人，截至本报告期末 2021年 12月 31日止，该部
分债券因行使回售选择权而流通受限，回售资金于 2022年 1月 20日到账。
(3)根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具
列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准
则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财
务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(4)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 13,331,239,350.62 97.16
其中：债券 13,331,239,350.62 97.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 229,638,746.04 1.67
8 其他各项资产 160,079,272.18 1.17
9 合计 13,720,957,368.84 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 297,661,000.00 3.91
2 央行票据 - -
3 金融债券 811,760,000.00 10.66
其中：政策性金融债 811,760,000.00 10.66
4 企业债券 6,159,622,690.00 80.89
5 企业短期融资券 990,547,000.00 13.01
6 中期票据 4,845,834,000.00 63.64
7 可转债（可交换债） 215,966,660.62 2.84
8 同业存单 9,848,000.00 0.13
9 其他 - -
10 合计 13,331,239,350.62 175.06
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 210210 21国开 10 5,000,000 510,800,000.00 6.71
2 2120047
21宁波银行
二级 01
3,200,000 327,360,000.00 4.30
3 2128042
21兴业银行
二级 02
3,000,000 302,970,000.00 3.98
4 185010 21海通 11 3,000,000 301,710,000.00 3.96
5 210215 21国开 15 3,000,000 300,960,000.00 3.95
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的进行国债期货投资。通过对宏观经济和债
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 56 页 共 74 页
券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现券资产进行匹配，
采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金
管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲
特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组
合的整体风险的目的。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险指标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） -25,137,891.75
国债期货投资本期公允价值变动（元） 6,115,700.00
8.10.3 本期国债期货投资评价
在进行了全面而深入的定性与定量分析后，本基金本报告期国债期货套期保值操作较好地对
冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动，取得了预期的对冲效果。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
宁波银行股份有限公司因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储等原因在本报告编制前一年内
受到宁波银保监局的行政处罚，因信用卡业务管理不到位等原因在本报告编制前一年内受到宁波
银保监局的行政处罚。
兴业银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等行为在本报告编
制前一年内受到人民银行的行政处罚。
海通证券股份有限公司因未及时披露公司重大事项、未依法履行其他职责等原因在本报告编
制前一年内受到重庆证监局的公开处罚。
平安银行股份有限公司因贷款资金用途管控不到位等原因在本报告编制前一年内受到宁波银
保监局的行政处罚，因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款
用于承接处置本行其他贷款风险等原因在本报告编制前一年内受到云南银保监局的行政处罚。
中国建设银行股份有限公司因内控管理不到位等原因在本报告编制前一年内受到中国银保监
会的行政处罚，因占压财政存款或者资金等行为在本报告编制前一年内受到人民银行的行政处罚。
基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 57 页 共 74 页
措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期未投资于股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 278,997.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 159,800,274.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 160,079,272.18
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 123060 苏试转债 16,880,966.94 0.22
2 127027 靖远转债 12,794,000.00 0.17
3 113582 火炬转债 11,453,700.00 0.15
4 113051 节能转债 9,026,500.00 0.12
5 128109 楚江转债 8,861,000.00 0.12
6 110074 精达转债 8,223,950.00 0.11
7 113568 新春转债 7,888,650.00 0.10
8 110048 福能转债 7,576,200.00 0.10
9 127011 中鼎转 2 7,435,400.00 0.10
10 113537 文灿转债 7,002,551.60 0.09
11 113550 常汽转债 6,789,300.00 0.09
12 128035 大族转债 6,716,500.00 0.09
13 113048 晶科转债 6,302,100.00 0.08
14 118000 嘉元转债 5,699,700.00 0.07
15 123114 三角转债 5,677,800.00 0.07
16 127038 国微转债 5,499,480.00 0.07
17 128093 百川转债 5,085,990.00 0.07
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 58 页 共 74 页
18 113524 奇精转债 3,576,883.00 0.05
19 113621 彤程转债 3,493,800.00 0.05
20 113616 韦尔转债 3,376,600.00 0.04
21 127037 银轮转债 3,018,249.08 0.04
22 113619 世运转债 2,808,800.00 0.04
23 123115 捷捷转债 2,772,400.00 0.04
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 59 页 共 74 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,525 4,773,973.59 7,204,781,045.77 98.96% 75,528,682.74 1.04%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
112,439.00 0.0015%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 60 页 共 74 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017年 8月 30日 ）基金份额总额
950,856,596.78
本报告期期初基金份额总额 4,662,041,272.85
本报告期基金总申购份额 3,721,439,731.14
减:本报告期基金总赎回份额 1,103,171,275.48
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 7,280,309,728.51
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 61 页 共 74 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、公募基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应
支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 90,000.00元；截至 2021年 12月 31
日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 2 - - - - -
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 62 页 共 74 页
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；
（2）财务状况和经营状况良好；
（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研
究报告；
（5）能及时提供准确的信息资讯服务；
（6）满足基金运作的保密要求；
（7）符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租
用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金租用券商交易单元变更情况：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
方正证券 5,959,930,822.71 100.00% 360,567,600,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
泰康年年红纯债一年定期开放债
券型证券投资基金 2021 年第一
次分红公告
《上海证券报》、中
国证监会基金电子
披露网站及基金管
理人网站 2021年 9月 2日
2
泰康年年红纯债一年定期开放债
券型证券投资基金开放申购;赎
回及转换业务公告
《上海证券报》、中
国证监会基金电子
披露网站及基金管 2021年 9月 23日
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 63 页 共 74 页
理人网站
3
关于直销电子交易平台开展汇款
交易;赎回转认购业务费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 1月 21日
4
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增招商银
行招赢通为销售机构并参加其费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 1月 22日
5
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加北京度
小满基金销售有限公司费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 1月 22日
6
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加中国农
业银行股份有限公司定投费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 1月 29日
7
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增中国中
金财富证券有限公司为销售机构
并参加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金 2021年 2月 8日
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 64 页 共 74 页
管理人网站
8
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增招商银
行招赢通为销售机构并参加其费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 3月 2日
9
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增腾安基
金销售（深圳）有限公司为销售
机构并参加其费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 3月 12日
10
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增北京度
小满基金销售有限公司为销售机
构并参加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 3月 16日
11
泰康资产管理有限责任公司关于
调整旗下部分开放式基金在珠海
盈米基金销售有限公司最低申购
金额;追加申购最低金额;赎回最
低份额和持有最低限额的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 3月 19日
12
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增光大证
券股份有限公司为销售机构并参
加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金 2021年 4月 26日
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 65 页 共 74 页
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13
泰康资产管理有限责任公司关于
调整旗下部分开放式基金在济安
财富（北京）基金销售有限公司
最低申购金额;追加申购最低金
额;赎回最低份额和持有最低限
额的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 4月 30日
14
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增上海万
得基金销售有限公司为销售机构
并参加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 5月 10日
15
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分基金 2021 年“香港佛
诞日”期间不开放申购赎回等交
易类业务的提示性公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 5月 17日
16
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增北京度
小满基金销售有限公司为销售机
构并参加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 5月 18日
17
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金开通在北京
植信基金销售有限公司定投及转
换业务并参加其费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金 2021年 5月 21日
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 66 页 共 74 页
管理人网站
18
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增通华财
富（上海）基金销售有限公司为
销售机构并参加其费率优惠活动
的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 6月 8日
19
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增光大证
券股份有限公司为销售机构并参
加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 6月 15日
20
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增中泰证
券股份有限公司为销售机构并参
加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 6月 17日
21
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增上海万
得基金销售有限公司为销售机构
并参加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 6月 18日
22
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增北京恒
天明泽基金销售有限公司为销售
机构并参加其费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金 2021年 6月 28日
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 67 页 共 74 页
管理人网站
23
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加交通银
行股份有限公司手机银行申购及
定投费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 6月 30日
24
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增上海利
得基金销售有限公司为销售机构
并参加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 7月 12日
25
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增中信建
投证券股份有限公司为销售机构
并参加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 7月 15日
26
泰康资产管理有限责任公司关于
调整旗下部分开放式基金在北京
新浪仓石基金销售有限公司最低
申购金额;追加申购最低金额;赎
回最低份额和持有最低限额的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 7月 21日
27
泰康资产管理有限责任公司关于
调整旗下部分开放式基金在天风
证券股份有限公司最低申购金
额;追加申购最低金额;赎回最低
份额和持有最低限额的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金 2021年 7月 21日
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 68 页 共 74 页
管理人网站
28
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增腾安基
金销售（深圳）有限公司为销售
机构并参加其费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 7月 26日
29
关于旗下基金开展直销电子交易
系统费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 7月 30日
30
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加上海浦
东发展银行股份有限公司费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 7月 30日
31
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增上海万
得基金销售有限公司为销售机构
并参加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 8月 4日
32
关于直销电子交易系统开通赎回
转申购业务并开展相关费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金 2021年 8月 6日
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 69 页 共 74 页
管理人网站
33
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增泰信财
富基金销售有限公司为销售机构
并参加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 8月 12日
34
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加中国工
商银行股份有限公司费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 9月 2日
35
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增招商证
券股份有限公司为销售机构并参
加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 9月 3日
36
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增北京创
金启富基金销售有限公司为销售
机构并参加其费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 9月 6日
37
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增招商银
行招赢通为销售机构并参加其费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金 2021年 9月 7日
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 70 页 共 74 页
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38
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增上海天
天基金销售有限公司为销售机构
并参加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
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39
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加上海基
煜基金销售有限公司转换费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
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中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 9月 27日
40
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增北京创
金启富基金销售有限公司为销售
机构并参加其费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 9月 30日
41
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加中信证
券华南股份有限公司费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 10月 15日
42
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增宜信普
泽（北京）基金销售有限公司为
销售机构并参加其费率优惠活动
的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金 2021年 10月 22日
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 71 页 共 74 页
管理人网站
43
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增上海利
得基金销售有限公司为销售机构
并参加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 10月 28日
44
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金开通在泰信
财富基金销售有限公司定投及转
换业务并参加其费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 11月 18日
45
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增北京度
小满基金销售有限公司为销售机
构并参加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 11月 19日
46
泰康资产管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金可投资北交所
股票的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 11月 20日
47
关于直销电子交易系统开通赎回
转申购业务并开展相关费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金 2021年 11月 23日
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 72 页 共 74 页
管理人网站
48
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加国信证
券股份有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 11月 26日
49
泰康资产管理有限责任公司关于
调整旗下部分开放式基金在宜信
普泽（北京）基金销售有限公司
最低申购金额;追加申购最低金
额;赎回最低份额和持有最低限
额的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 12月 29日
50
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加交通银
行股份有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021年 12月 31日
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 73 页 共 74 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
泰康年年红纯债一年债券 2021年年度报告
第 74 页 共 74 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2022年 3月 31日
