泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 31日
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无 保
留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期为 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 55
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 62
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 62
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 62
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 62
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 62
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 66
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 67
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 67
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 67
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 67
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 67
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 67
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 69
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 77
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 77
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 77
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 78
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 78
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 78
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
基金简称 泰康睿利量化多策略混合
基金主代码 005381
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 2月 6日
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 74,539,646.52份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰康睿利量化多策略混合
A
泰康睿利量化多策略混合
C
下属分级基金的交易代码： 005381 005382
报告期末下属分级基金的份额总额 38,437,384.90份 36,102,261.62份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金坚守价值投资，以量化多因子选股策略、价值发现策略、量化行业配置
策略为主要策略，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投
资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累，通过基
金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系和权益投资决策分析体
系定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。
在 此基础上，通过定性定量分析判断未来市场投资环境的变化以及市场发展
的主要 推动因素，预测关键经济变量，并运用泰康资产配置模型，根据股票
和债券资产 的预期收益和风险，确定资产配置比例。
股票投资方面,本基金坚守价值投资，采用多种科学、合理的量化投资策略，
在有效控制风 险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基
金资产的长期增值。
债券投资方面, 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断
债券市场的未 来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组
合的久期。在此基础上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史
数据进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对债券收
益率曲线形态及其发展趋势的判断，从而进行策略选择并动态调整。信用策略
方面，重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量，
利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，分析违约
风险以及合理信用利差水平，识别投资价值。
业绩比较基准 中证 800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期
存款利率（税后）*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金
与货币市场基金
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈玮光 秦一楠
联系电话 010-58753683 010-66060069
电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4001895522 95599
传真 010-57818785 010-68121816
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区
张杨路 828-838号 26F07、F08
室
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市西城区武定侯街 2号泰
康国际大厦 5层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100033 100031
法定代表人 段国圣 谷濧
注：中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021年 2月 9日变更为谷澍。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.tkfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国上海市浦东新区东育路 588号
前滩中心 42楼
注册登记机构
泰康资产管理有限责任公司
北京市西城区武定侯街 2号泰康国
际大厦 5层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2021年 2020年 2019年
泰康睿利量
化多策略混
合 A
泰康睿利量
化多策略混
合 C
泰康睿利量化
多策略混合 A
泰康睿利量
化多策略混
合 C
泰康睿利量化
多策略混合 A
泰康睿利量
化多策略混
合 C
本
期
已
实
现
收
益
23,413,699.
36
-48,897.08
26,422,685.9
5
2,630,597.
46
35,276,521.9
2
886,695.48
本
期
利
润
12,364,861.
89
-4,431,201.
99
31,885,066.4
8
1,075,157.
54
69,326,646.2
6
1,370,040.0
3
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.2639 -0.3178 0.2608 0.1642 0.3205 0.3331
本
期
加
权
平
15.90% -17.83% 20.04% 13.46% 37.48% 36.19%
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均
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
23.84% 23.24% 47.35% 46.61% 44.04% 43.35%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2021年末 2020年末 2019年末
期
末
可
供
分
配
利
润
31,555,184.
74
27,878,828.
44
37,196,637.9
0
1,031,951.
77
-13,174,045.
98
-1,088,304.
25
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
0.8210 0.7722 0.3020 0.2540 -0.0787 -0.1167
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润
期
末
基
金
资
产
净
值
69,992,569.
64
64,541,720.
73
181,130,920.
07
5,893,353.
86
167,150,968.
54
9,227,302.4
5
期
末
基
金
份
额
净
值
1.8210 1.7877 1.4704 1.4506 0.9979 0.9894
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
82.10% 78.77% 47.04% 45.06% -0.21% -1.06%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康睿利量化多策略混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.96% 1.26% 1.72% 0.58% -4.68% 0.68%
过去六个月 10.00% 1.69% -1.65% 0.75% 11.65% 0.94%
过去一年 23.84% 1.66% -0.05% 0.86% 23.89% 0.80%
过去三年 162.85% 1.51% 52.98% 1.02% 109.87% 0.49%
自基金合同
生效起至今
82.10% 1.47% 16.53% 1.04% 65.57% 0.43%
泰康睿利量化多策略混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.08% 1.26% 1.72% 0.58% -4.80% 0.68%
过去六个月 9.73% 1.69% -1.65% 0.75% 11.38% 0.94%
过去一年 23.24% 1.66% -0.05% 0.86% 23.29% 0.80%
过去三年 159.01% 1.51% 52.98% 1.02% 106.03% 0.49%
自基金合同
生效起至今
78.77% 1.47% 16.53% 1.04% 62.24% 0.43%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018年 02月 06日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金成立于 2018年 02月 06日，2018度净值增长率的计算期间为 2018年 02月 06日至 2018
年 12月 31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）成立于 2006 年，前身为泰康人寿保险
股份有限公司资产管理中心，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基础
设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、
另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金
产品、QDII专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。截至 2021年 12月 31日，公
司管理资产总规模超过 27000亿元,其中受托管理的第三方资产总规模近 17000亿元，另类投资管
理规模超 5000 亿元,养老金管理规模超 6400 亿元。根据人社部公开数据，2021 年三季度末，泰
康资产受托管理的企业年金规模超 4100亿元，位于市场前列。
2015年 4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务
资格的保险资产管理公司。截至 2021年 12月 31日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康
新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利
债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券
投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰
康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型
证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投
资基金、泰康金泰回报 3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投
资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康 泉
林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合型证
券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰康颐
享混合型证券投资基金、泰康弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康中证港股通
非银行金融主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金、
泰康裕泰债券型证券投资基金、泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证
港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券
投资基金、泰康产业升级混合型证券投资基金、泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基
金、泰康信用精选债券型证券投资基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、泰康沪深 300交易
型开放式指数证券投资基金、泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金、泰康睿福优选配置 3
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个月持有期混合型基金中基金(FOF)、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金、泰康瑞丰纯
债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康长江经济带债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金、泰康润颐 63
个月定期开放债券型证券投资基金、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金、泰康创新成
长混合型证券投资基金、泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、泰康中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金、泰康优势企业混合型证券投资基金、泰康品质生活混合型证券投资基
金、泰康合润混合型证券投资基金、泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、
泰康浩泽混合型证券投资基金、泰康安泽中短债债券型证券投资基金、泰康福泽积极养老目标五
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基
金、泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰康中证内地低碳经济主题交
易型开放式指数证券投资基金、泰康优势精选三年持有期混合型基证券投资基金、泰康国证公共
卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金、泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金、泰康研
究精选股票型发起式证券投资基金，共 63 只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘伟
本基金基
金经理
2018 年 2月
6日
- 11
刘伟于 2011年 6月
加入泰康资产，历任
风险控制部风险管
理研究员、高级经
理，公募事业部投资
部金融工程研究员、
基金经理助理。现任
公募事业部投资部
量化投资总监。2017
年 5月 4日至今担任
泰康沪港深精选灵
活配置混合型证券
投资基金、泰康沪港
深价值优选灵活配
置混合型证券投资
基金基金经理。2017
年 9月 29日至今担
任泰康泉林量化价
值精选混合型证券
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投资基金基金经理。
2018 年 2 月 6 日至
今担任泰康睿利量
化多策略混合型证
券投资基金基金经
理。2018年 12月 21
日至 2022年 1月 26
日担任泰康中证港
股通非银行金融主
题指数型发起式证
券投资基金基金经
理。2019年 1月 29
日至 2022年 3月 25
日担任泰康中证港
股通地产指数型发
起式证券投资基金
基金经理。2019年 4
月 3 日至今担任泰
康中证港股通 TMT
主题指数型发起式
证券投资基金基金
经理。2019年 4月 9
日至今担任泰康中
证港股通大消费主
题指数型发起式证
券投资基金基金经
理。2019年 4月 16
日至今担任泰康港
股通中证香港银行
投资指数型发起式
证券投资基金基金
经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
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内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投
资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要
求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，
实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公
司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交
易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，2021年是经济内生动能逐步减缓的一年，经济从疫后的复苏期逐步进入到下
行压力显性化的阶段。宏观政策的定调在结构改革，GDP 由于基数原因达成目标的难度较小，宏
观经济的长期改革得以有效推进。在年中前后逐步推行的诸如“三条红线”、“双碳”、“双减”
等政策，有效地推进了经济中长期结构性问题的改革，但也给短期经济增长带来压力；叠加全年
疫情影响始终存在，经济下行压力逐步加大。21年经济的亮点在于出口和制造业投资，中国制造
的优势在全球一枝独秀。物价方面，由于双碳的约束和海外供给共振，PPI 一路上行，但 CPI 表
现疲弱。
权益市场方面，春节之后受到美债利率大幅上行等因素的影响，风险偏好显著下降，股票市
场经历了较大幅调整，部分优质成长股在经历了前期下跌之后已经到了可以获得合意回报的区间。
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
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进入 2季度，市场对全年经济强复苏的预期有所降温，投资、消费和金融数据都指向需求边际走
弱，大宗商品涨幅也在 2 季度放缓，风险偏好在本期显著回升。3 季度，消费、地产、基建、信
贷等数据逐月低于预期，确认我国经济动能趋缓；制造业投资回暖是为数不多的亮点，但上游资
源涨价和短缺对中游制造业构成了阶段性冲击。4 季度，随着经济从“内外需双强”转为“外需
单强” 的格局，局部增长的亮点仍存，对应权益市场仍有结构性的机会。从大盘和板块上来看，
上证综指上涨 4.8%，沪深 300下跌 5.2%，中小板指下跌 4.62%，创业板指上涨 12.02%。其中，电
力设备及新能源、基础化工、有色金属等板块表现相对较好，家电、非银行金融、消费者服务等
行业表现不佳。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、
质量因子等方面的表现，遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求为投资者获取较好的超额收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康睿利量化 A基金份额净值为 1.8210元,本报告期基金份额净值增长率为
23.84%；截至本报告期末泰康睿利量化 C基金份额净值为 1.7877元,本报告期基金份额净值增长
率为 23.24%；同期业绩比较基准增长率为-0.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，宏观经济有望从底部逐步恢复，可能是稳增长政策逐步落地见效的过程。政策
上可能更多体现为在长效机制的框架下的陆续边际放松和纠偏，力度不会很大，但在基建、地产
等多个领域都会有一定程度的对冲，叠加制造业的景气，宏观经济有望见到社融率先企稳回升、
工业和投资指标逐步企稳的过程。出口面临海外供需两方面较大的不确定性，但压力可能更多体
现在下半年，上半年预计维持韧性，叠加政策靠前发力，经济动能有望在 1-2季度缓慢恢复。
对于权益市场，展望 2022年，国内经济下行压力加大，地缘政治冲突加剧全球供应链矛盾，
但是我们也看到国内的“跨周期调节”政策对应对复杂的国内外环境起到了积极的对冲作用，我
们倾向于认为中国经济硬着陆的概率并不高，局部增长的亮点仍存，对应权益市场仍有结构性的
机会。
我们将基于股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的综合表现进行选股，力争把握机
会、规避风险，为基金持有人取得较好回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，
基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：
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本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不
定期地对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检
查。
同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；建立可供投资的基础库和禁投库，并适
时对个券进行维护更新，通过信息技术建立完善投资交易监控系统；设立专人负责信息披露工作，
信息披露做到真实、准确、完整、及时；完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运
作状况和风险程度；内部监察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检
查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司公募业务风险控制委员会。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有公募估值小组，并制定了相关制度及流程。公司
公募估值小组设成员若干名，成员由公募各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理部、投资
部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债
登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分
配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—泰康资产管理有限责任公司 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，泰康资产管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，泰康资产管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 20976号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金(以下简称
“泰康睿利量化多策略混合”)的财务报表，包括 2021年 12月 31
日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变
动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了泰康睿利量化多策略混合 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及
2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰康睿利量化多策
略混合，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息 无。
管理层和治理层对财务报表的
责任
泰康睿利量化多策略混合的基金管理人泰康资产管理有限责任公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰康睿利量化多策
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略混合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰康睿利量化
多策略混合、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰康睿利量化多策略混合的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰康睿利量化多策略混
合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致泰康睿利量化多策略混合不能持续经营。
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(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张勇
周祎
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
审计报告日期 2022年 3月 28日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,757,781.56 4,065,342.38
结算备付金
900,852.79 1,371,951.30
存出保证金
47,742.88 185,312.54
交易性金融资产 7.4.7.2 132,172,714.62 186,944,303.58
其中：股票投资
125,174,522.42 176,274,353.58
基金投资
- -
债券投资
6,998,192.20 10,669,950.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
985,490.09 6,870,710.56
应收利息 7.4.7.5 114,930.04 231,907.99
应收股利
- -
应收申购款
84,281.63 4,590.86
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
137,063,793.61 199,674,119.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,373,335.15 5,286,422.39
应付赎回款
784,001.05 6,873,913.36
应付管理人报酬
186,655.62 268,143.53
应付托管费
31,109.29 44,690.60
应付销售服务费
27,696.52 2,831.43
应付交易费用 7.4.7.7 77,140.89 109,140.77
应交税费
- 0.96
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 49,564.72 64,702.24
负债合计
2,529,503.24 12,649,845.28
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 74,539,646.52 127,247,760.43
未分配利润 7.4.7.10 59,994,643.85 59,776,513.50
所有者权益合计
134,534,290.37 187,024,273.93
负债和所有者权益总计
137,063,793.61 199,674,119.21
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额总额 74,539,646.52份，其中泰康睿利量化多策略
混合 A基金份额净值 1.8210元，份额总额 38,437,384.90份；泰康睿利量化多策略混合 C基金份
额净值 1.7877元，份额总额 36,102,261.62份。
7.2 利润表
会计主体：泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
10,873,384.50 37,572,441.46
1.利息收入
190,080.23 395,551.92
其中：存款利息收入 7.4.7.11 25,133.84 51,441.47
债券利息收入
148,961.09 228,400.62
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
15,985.30 115,709.83
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
25,833,695.61 32,901,601.15
其中：股票投资收益 7.4.7.12 25,387,264.69 32,345,597.86
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 28,976.31 187,491.57
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -649,360.00
股利收益 7.4.7.16 417,454.61 1,017,871.72
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-15,431,142.38 3,906,940.61
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 280,751.04 368,347.78
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列）
减：二、费用
2,939,724.60 4,612,217.44
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,560,811.70 2,492,185.13
2．托管费 7.4.10.2.2 260,135.16 415,364.19
3．销售服务费 7.4.10.2.3 125,527.77 39,971.77
4．交易费用 7.4.7.19 777,980.18 1,443,730.57
5．利息支出
6,441.83 6,053.36
其中：卖出回购金融资产支出
6,441.83 6,053.36
6．税金及附加
0.13 1.13
7．其他费用 7.4.7.20 208,827.83 214,911.29
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
7,933,659.90 32,960,224.02
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
7,933,659.90 32,960,224.02
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
127,247,760.43 59,776,513.50 187,024,273.93
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,933,659.90 7,933,659.90
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-52,708,113.91 -7,715,529.55 -60,423,643.46
其中：1.基金申购款 83,331,040.11 77,181,786.74 160,512,826.85
2.基金赎回款 -136,039,154.02 -84,897,316.29 -220,936,470.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 74,539,646.52 59,994,643.85 134,534,290.37
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金净值）
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
176,826,583.65 -448,312.66 176,378,270.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 32,960,224.02 32,960,224.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-49,578,823.22 27,264,602.14 -22,314,221.08
其中：1.基金申购款 205,555,176.92 76,066,288.38 281,621,465.30
2.基金赎回款 -255,134,000.14 -48,801,686.24 -303,935,686.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
127,247,760.43 59,776,513.50 187,024,273.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______段国圣______
______金志刚______
____李俊佑____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2037号《关于准予泰康睿利量化多策略混合型证券投
资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 594,462,152.26元，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0080号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 2月 6日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 594,732,083.99 份基金份额，其中认购资金利息折合
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269,931.73份基金份额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国
农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。
根据《泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与
销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购
费用的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费
用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的
不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别
基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的
股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、
国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级
债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和
其他银行存款）、货币市场工具、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例不低于 60%；基金持有全部权证的
市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收
益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康睿利量化多策略混合型证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
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本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
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资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
1.估值方法及关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资
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基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂
牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。
2.外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
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品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人
投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所
上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 2,757,781.56 4,065,342.38
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 2,757,781.56 4,065,342.38
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 121,631,000.23 125,174,522.42 3,543,522.19
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 7,000,503.17 6,998,192.20 -2,310.97
银行间市场 - - -
合计 7,000,503.17 6,998,192.20 -2,310.97
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 128,631,503.40 132,172,714.62 3,541,211.22
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 157,285,590.68 176,274,353.58 18,988,762.90
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 10,686,359.30 10,669,950.00 -16,409.30
银行间市场 - - -
合计 10,686,359.30 10,669,950.00 -16,409.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
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合计 167,971,949.98 186,944,303.58 18,972,353.60
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 283.96 782.35
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 446.49 679.69
应收债券利息 114,171.17 231,088.81
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -734.80
应收申购款利息 4.77 0.20
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 23.65 91.74
合计 114,930.04 231,907.99
7.4.7.6 其他资产
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 77,140.89 109,140.77
银行间市场应付交易费用 - -
合计 77,140.89 109,140.77
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7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 564.72 15,702.24
应付证券出借违约金 - -
预提费用 49,000.00 49,000.00
合计 49,564.72 64,702.24
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰康睿利量化多策略混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 123,184,958.50 123,184,958.50
本期申购 36,044,978.26 36,044,978.26
本期赎回（以“-”号填列） -120,792,551.86 -120,792,551.86
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 38,437,384.90 38,437,384.90
金额单位：人民币元
泰康睿利量化多策略混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,062,801.93 4,062,801.93
本期申购 47,286,061.85 47,286,061.85
本期赎回（以“-”号填列） -15,246,602.16 -15,246,602.16
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 36,102,261.62 36,102,261.62
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 37 页 共 78 页
注：申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰康睿利量化多策略混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 37,196,637.90 20,749,323.67 57,945,961.57
本期利润 23,413,699.36 -11,048,837.47 12,364,861.89
本期基金份额交易
产生的变动数
-28,474,304.50 -10,281,334.22 -38,755,638.72
其中：基金申购款 30,952,456.43 3,278,373.83 34,230,830.26
基金赎回款 -59,426,760.93 -13,559,708.05 -72,986,468.98
本期已分配利润 - - -
本期末 32,136,032.76 -580,848.02 31,555,184.74
单位：人民币元
泰康睿利量化多策略混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,031,951.77 798,600.16 1,830,551.93
本期利润 -48,897.08 -4,382,304.91 -4,431,201.99
本期基金份额交易
产生的变动数
26,895,773.75 4,144,335.42 31,040,109.17
其中：基金申购款 37,916,614.26 5,034,342.22 42,950,956.48
基金赎回款 -11,020,840.51 -890,006.80 -11,910,847.31
本期已分配利润 - - -
本期末 27,878,828.44 560,630.67 28,439,459.11
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
活期存款利息收入 16,637.00 26,518.16
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 6,147.06 23,107.44
其他 2,349.78 1,815.87
合计 25,133.84 51,441.47
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 38 页 共 78 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
卖出股票成交总额 462,965,597.89 833,474,166.83
减：卖出股票成本总额 437,578,333.20 801,128,568.97
买卖股票差价收入 25,387,264.69 32,345,597.86
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
28,976.31 187,491.57
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 28,976.31 187,491.57
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
25,106,627.51 28,294,485.31
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
24,644,025.13 27,549,488.70
减：应收利息总额 433,626.07 557,505.04
买卖债券差价收入 28,976.31 187,491.57
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 39 页 共 78 页
7.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
国债期货投资收益 - -
股指期货-投资收益 - -649,360.00
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 417,454.61 1,017,871.72
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 417,454.61 1,017,871.72
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
1.交易性金融资产 -15,431,142.38 3,906,940.61
——股票投资 -15,445,240.71 3,931,815.11
——债券投资 14,098.33 -24,874.50
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 40 页 共 78 页
合计 -15,431,142.38 3,906,940.61
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
基金赎回费收入 234,484.93 268,334.06
基金转换费收入 46,266.11 100,013.72
合计 280,751.04 368,347.78
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中：申购费补差收取具体情
况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
交易所市场交易费用 777,980.18 1,443,730.57
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 777,980.18 1,443,730.57
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
审计费用 40,000.00 40,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
其他 1,200.00 1,200.00
债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00
银行费用 11,627.83 17,711.29
合计 208,827.83 214,911.29
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 41 页 共 78 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,560,811.70 2,492,185.13
其中：支付销售机构的客
户维护费
507,499.92 1,355,329.89
注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 42 页 共 78 页
当期发生的基金应支付
的托管费
260,135.16 415,364.19
注：支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰康睿利量化多策
略混合 A
泰康睿利量化多策
略混合 C
合计
泰康资产管理有限责任
公司
- 105,371.11 105,371.11
合计 - 105,371.11 105,371.11
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰康睿利量化多策
略混合 A
泰康睿利量化多策
略混合 C
合计
泰康资产管理有限责任
公司
- 31,477.40 31,477.40
合计 - 31,477.40 31,477.40
注：本基金 A 类基金份额不计提销售服务费，C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前
一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰康资产管理有限责任
公司 ，再由泰康资产管理有限责任公司 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C类基金份额日销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值 X 0.5%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证
券出借业务。
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 43 页 共 78 页
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 2,757,781.56 16,637.00 4,065,342.38 26,518.16
注：基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本报告期本基金无利润分配。
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688176
亚 虹
医药
2021 年
12月 29
日
2022
年 1月
7日
网下新
股流通
受限
22.98 22.98 3,979 91,437.42 91,437.42 -
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 44 页 共 78 页
301136
招 标
股份
2021 年
12月 31
日
2022
年 1月
11日
网下新
股流通
受限
10.52 10.52 4,454 46,856.08 46,856.08 -
001234
泰 慕
士
2021 年
12月 31
日
2022
年 1月
11日
网下新
股流通
受限
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
688162
巨 一
科技
2021 年
11 月 3
日
2022
年 5月
10日
新股锁
定期流
通受限
46.00 82.55 1,814 83,444.00 149,745.70 -
688280
精 进
电动
2021 年
10月 19
日
2022
年 4月
27日
新股锁
定期流
通受限
13.78 13.63 5,143 70,870.54 70,099.09 -
301099
雅 创
电子
2021 年
11月 10
日
2022
年 5月
23日
新股锁
定期流
通受限
21.99 71.36 328 7,212.72 23,406.08 -
301149
隆 华
新材
2021 年
11 月 3
日
2022
年 5月
10日
新股锁
定期流
通受限
10.07 16.76 806 8,116.42 13,508.56 -
301185
鸥 玛
软件
2021 年
11月 11
日
2022
年 5月
19日
新股锁
定期流
通受限
11.88 21.16 503 5,975.64 10,643.48 -
301188
力 诺
特玻
2021 年
11 月 4
日
2022
年 5月
11日
新股锁
定期流
通受限
13.00 20.48 414 5,382.00 8,478.72 -
301221
光 庭
信息
2021 年
12月 15
日
2022
年 6月
22日
新股锁
定期流
通受限
69.89 88.72 92 6,429.88 8,162.24 -
301127
天 源
环保
2021 年
12月 23
日
2022
年 6月
30日
新股锁
定期流
通受限
12.03 17.12 472 5,678.16 8,080.64 -
301098
金 埔
园林
2021 年
11 月 4
日
2022
年 5月
12日
新股锁
定期流
通受限
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301190
善 水
科技
2021 年
12月 17
日
2022
年 6月
24日
新股锁
定期流
通受限
27.85 27.46 173 4,818.05 4,750.58 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113052
兴业
转债
2021年
12月 29
日
2022
年1月
14日
网下新
债流通
受限
100.00 100.00 1,280 128,000.00 128,000.00 -
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 45 页 共 78 页
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日前
发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连
续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交
易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗
交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让
所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证
券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本
基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内
不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
的有关规定。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起 12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金未持有在银行间市场债券正回购交易中作为质
押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质
押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货
币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求
超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持
有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则
和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、
市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
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出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据
等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
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2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 128,000.00 124,000.00
AAA以下 0.00 47,000.00
未评级 0.00 0.00
合计 128,000.00 171,000.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据
等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
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7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权
益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日，本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
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年 12月 31日，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,757,781.56 - - - 2,757,781.56
结算备付金 900,852.79 - - - 900,852.79
存出保证金 47,742.88 - - - 47,742.88
交易性金融资产 6,870,192.20 - 128,000.00 125,174,522.42 132,172,714.62
应收证券清算款 - - - 985,490.09 985,490.09
应收利息 - - - 114,930.04 114,930.04
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应收申购款 20,985.02 - - 63,296.61 84,281.63
资产总计 10,597,554.45 - 128,000.00 126,338,239.16 137,063,793.61
负债
应付证券清算款 - - - 1,373,335.15 1,373,335.15
应付赎回款 - - - 784,001.05 784,001.05
应付管理人报酬 - - - 186,655.62 186,655.62
应付托管费 - - - 31,109.29 31,109.29
应付销售服务费 - - - 27,696.52 27,696.52
应付交易费用 - - - 77,140.89 77,140.89
其他负债 - - - 49,564.72 49,564.72
负债总计 - - - 2,529,503.24 2,529,503.24
利率敏感度缺口 10,597,554.45 - 128,000.00 123,808,735.92 134,534,290.37
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,065,342.38 - - - 4,065,342.38
结算备付金 1,371,951.30 - - - 1,371,951.30
存出保证金 185,312.54 - - - 185,312.54
交易性金融资产 10,498,950.00 - 171,000.00 176,274,353.58 186,944,303.58
应收证券清算款 - - - 6,870,710.56 6,870,710.56
应收利息 - - - 231,907.99 231,907.99
应收申购款 1,988.07 - - 2,602.79 4,590.86
资产总计 16,123,544.29 - 171,000.00 183,379,574.92 199,674,119.21
负债
应付证券清算款 - - - 5,286,422.39 5,286,422.39
应付赎回款 - - - 6,873,913.36 6,873,913.36
应付管理人报酬 - - - 268,143.53 268,143.53
应付托管费 - - - 44,690.60 44,690.60
应付销售服务费 - - - 2,831.43 2,831.43
应付交易费用 - - - 109,140.77 109,140.77
应交税费 - - - 0.96 0.96
其他负债 - - - 64,702.24 64,702.24
负债总计 - - - 12,649,845.28 12,649,845.28
利率敏感度缺口 16,123,544.29 - 171,000.00 170,729,729.64 187,024,273.93
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值
的变动对基金利润总额和净值产生的影响
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
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本期末（ 2021年 12月 31日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
市场利率下调 0.25% 7,633.30 3,270.87
市场利率上调 0.25% -7,585.90 -3,229.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上
精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性
管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产比
例不低于 60%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、
股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
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交易性金融资产-股票投资 125,174,522.42 93.04 176,274,353.58 94.25
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 125,174,522.42 93.04 176,274,353.58 94.25
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月
31日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
业绩比较基准中的权益指数
上涨 5%
5,093,500.54 9,681,847.32
业绩比较基准中的权益指数
下跌 5%
-5,093,500.54 -9,681,847.32
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 124,727,043.15元，属于第二层次的余额为 7,141,990.19元，属于第三层
次的余额为 303,681.28元(2020年 12月 31日，属于第一层次的余额为 173,864,316.71元，属
于第二层次的余额为 13,079,986.87元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动。
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本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2021年 12月 31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具的金额为 303,681.28
元(2020年 12月 31日：无)。2021年度购买第三层次金融工具的金额为 201,721.93元，计入当
期损益的利得或损失金额为 101,959.35元，均计入利润表中的公允价值变动损益项目(2020年度：
无)。于 2021年 12月 31日仍持有的资产计入 2021年度损益的未实现利得或损失的变动-公允价
值变动损益金额为 101,959.35元（2020年 12月 31日：无）。
于 2021年 12月 31日，上述第三层次金融资产采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观
察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准
则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财
务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 125,174,522.42 91.33
其中：股票 125,174,522.42 91.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,998,192.20 5.11
其中：债券 6,998,192.20 5.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,658,634.35 2.67
8 其他各项资产 1,232,444.64 0.90
9 合计 137,063,793.61 100.00
注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 865,116.00 0.64
C 制造业 113,477,977.56 84.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
291,924.00 0.22
E 建筑业 689,216.99 0.51
F 批发和零售业 308,398.08 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 228,525.00 0.17
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,953,473.72 4.43
J 金融业 2,787,117.68 2.07
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 243,087.08 0.18
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 56 页 共 78 页
N 水利、环境和公共设施管理业 300,168.64 0.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.02
S 综合 - -
合计 125,174,522.42 93.04
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300661 圣邦股份 13,900 4,295,100.00 3.19
2 300726 宏达电子 40,200 4,022,412.00 2.99
3 002430 杭氧股份 109,000 3,271,090.00 2.43
4 300319 麦捷科技 204,300 3,125,790.00 2.32
5 688598 金博股份 8,400 2,982,336.00 2.22
6 600862 中航高科 83,300 2,978,808.00 2.21
7 300613 富瀚微 18,000 2,934,900.00 2.18
8 688017 绿的谐波 16,600 2,897,696.00 2.15
9 688595 芯海科技 23,000 2,862,350.00 2.13
10 688301 奕瑞科技 5,700 2,832,330.00 2.11
11 300223 北京君正 21,000 2,814,000.00 2.09
12 300474 景嘉微 18,400 2,800,480.00 2.08
13 002049 紫光国微 12,000 2,700,000.00 2.01
14 605358 立昂微 22,000 2,640,220.00 1.96
15 603659 璞泰来 15,520 2,492,667.20 1.85
16 603456 九洲药业 43,400 2,441,684.00 1.81
17 002436 兴森科技 170,500 2,387,000.00 1.77
18 600765 中航重机 46,700 2,357,883.00 1.75
19 600460 士兰微 43,500 2,357,700.00 1.75
20 603986 兆易创新 13,000 2,286,050.00 1.70
21 688356 键凯科技 6,700 2,258,771.00 1.68
22 300409 道氏技术 91,200 2,211,600.00 1.64
23 300382 斯莱克 92,000 2,119,680.00 1.58
24 688536 思瑞浦 2,700 2,073,600.00 1.54
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第 57 页 共 78 页
25 688200 华峰测控 4,000 2,047,600.00 1.52
26 002709 天赐材料 17,300 1,983,445.00 1.47
27 600111 北方稀土 43,200 1,978,560.00 1.47
28 600884 杉杉股份 60,000 1,966,200.00 1.46
29 000960 锡业股份 100,000 1,953,000.00 1.45
30 000988 华工科技 66,000 1,838,760.00 1.37
31 300390 天华超净 22,700 1,838,700.00 1.37
32 300447 全信股份 80,000 1,807,200.00 1.34
33 688690 纳微科技 22,500 1,795,950.00 1.33
34 300373 扬杰科技 26,200 1,760,116.00 1.31
35 002472 双环传动 60,000 1,654,800.00 1.23
36 002463 沪电股份 98,000 1,624,840.00 1.21
37 688357 建龙微纳 8,000 1,535,520.00 1.14
38 300059 东方财富 40,000 1,484,400.00 1.10
39 300593 新雷能 27,200 1,479,136.00 1.10
40 002371 北方华创 4,000 1,388,080.00 1.03
41 300776 帝尔激光 5,200 1,330,680.00 0.99
42 000778 新兴铸管 300,000 1,299,000.00 0.97
43 600745 闻泰科技 10,000 1,293,000.00 0.96
44 603267 鸿远电子 6,000 1,076,640.00 0.80
45 000519 中兵红箭 40,000 1,066,800.00 0.79
46 300171 东富龙 20,000 1,010,800.00 0.75
47 002179 中航光电 10,000 1,005,600.00 0.75
48 603678 火炬电子 13,000 983,450.00 0.73
49 300122 智飞生物 7,800 971,880.00 0.72
50 300260 新莱应材 20,000 943,400.00 0.70
51 300294 博雅生物 24,000 920,400.00 0.68
52 603738 泰晶科技 15,000 889,500.00 0.66
53 002597 金禾实业 16,000 821,600.00 0.61
54 688005 容百科技 7,000 809,060.00 0.60
55 688388 嘉元科技 6,000 753,300.00 0.56
56 000825 太钢不锈 100,000 704,000.00 0.52
57 300358 楚天科技 25,600 667,392.00 0.50
58 002408 齐翔腾达 59,780 627,690.00 0.47
59 002149 西部材料 33,000 611,160.00 0.45
60 000959 首钢股份 100,000 573,000.00 0.43
61 600760 中航沈飞 7,000 476,280.00 0.35
62 300408 三环集团 10,070 449,122.00 0.33
63 002013 中航机电 20,000 363,600.00 0.27
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 58 页 共 78 页
64 002375 亚厦股份 45,300 339,297.00 0.25
65 600170 上海建工 94,000 338,400.00 0.25
66 000733 振华科技 2,700 335,556.00 0.25
67 600372 中航电子 14,800 331,372.00 0.25
68 000877 天山股份 21,200 324,572.00 0.24
69 002233 塔牌集团 30,600 323,748.00 0.24
70 600282 南钢股份 84,400 312,280.00 0.23
71 601969 海南矿业 25,700 308,657.00 0.23
72 601200 上海环境 23,200 292,088.00 0.22
73 600803 新奥股份 15,900 291,924.00 0.22
74 600739 辽宁成大 14,600 284,992.00 0.21
75 601106 中国一重 80,800 281,184.00 0.21
76 600705 中航产融 70,800 281,076.00 0.21
77 000987 越秀金控 32,300 281,010.00 0.21
78 603605 珀莱雅 1,200 249,972.00 0.19
79 600066 宇通客车 22,600 249,052.00 0.19
80 000887 中鼎股份 11,400 248,634.00 0.18
81 300037 新宙邦 2,200 248,600.00 0.18
82 600141 兴发集团 6,500 246,220.00 0.18
83 000830 鲁西化工 16,100 245,686.00 0.18
84 603077 和邦生物 71,800 244,838.00 0.18
85 002701 奥瑞金 33,400 233,800.00 0.17
86 601000 唐山港 83,100 228,525.00 0.17
87 601699 潞安环能 20,200 228,462.00 0.17
88 002128 电投能源 15,300 227,205.00 0.17
89 600036 招商银行 4,600 224,066.00 0.17
90 601128 常熟银行 33,800 223,418.00 0.17
91 600908 无锡银行 39,400 223,398.00 0.17
92 603127 昭衍新药 1,700 196,231.00 0.15
93 603927 中科软 7,100 194,256.00 0.14
94 300496 中科创达 1,400 193,788.00 0.14
95 603707 健友股份 4,600 193,200.00 0.14
96 300630 普利制药 3,500 192,640.00 0.14
97 688321 微芯生物 5,500 192,555.00 0.14
98 300009 安科生物 14,700 192,423.00 0.14
99 300166 东方国信 17,800 192,240.00 0.14
100 002212 天融信 10,000 191,700.00 0.14
101 300363 博腾股份 2,100 187,845.00 0.14
102 601992 金隅集团 60,300 171,252.00 0.13
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
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103 688188 柏楚电子 400 154,184.00 0.11
104 688162 巨一科技 1,814 149,745.70 0.11
105 600487 亨通光电 9,300 140,616.00 0.10
106 002281 光迅科技 6,000 139,740.00 0.10
107 002396 星网锐捷 5,900 139,063.00 0.10
108 600968 海油发展 34,400 100,792.00 0.07
109 002563 森马服饰 12,000 92,760.00 0.07
110 688176 亚虹医药 3,979 91,437.42 0.07
111 002429 兆驰股份 16,900 82,134.00 0.06
112 600839 四川长虹 24,600 81,426.00 0.06
113 688280 精进电动 5,143 70,099.09 0.05
114 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.05
115 301136 招标股份 4,454 46,856.08 0.03
116 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02
117 301099 雅创电子 328 23,406.08 0.02
118 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
119 301149 隆华新材 806 13,508.56 0.01
120 301185 鸥玛软件 503 10,643.48 0.01
121 301188 力诺特玻 414 8,478.72 0.01
122 301221 光庭信息 92 8,162.24 0.01
123 301127 天源环保 472 8,080.64 0.01
124 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.01
125 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
126 301190 善水科技 173 4,750.58 0.00
127 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603986 兆易创新 5,357,415.00 2.86
2 688598 金博股份 5,139,170.93 2.75
3 300661 圣邦股份 4,589,023.00 2.45
4 300319 麦捷科技 4,527,343.00 2.42
5 300223 北京君正 4,333,799.00 2.32
6 000825 太钢不锈 4,304,632.94 2.30
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 60 页 共 78 页
7 688368 晶丰明源 4,291,042.46 2.29
8 002274 华昌化工 4,286,862.00 2.29
9 300458 全志科技 4,108,629.00 2.20
10 600702 舍得酒业 4,024,032.00 2.15
11 605358 立昂微 3,937,499.00 2.11
12 300382 斯莱克 3,789,322.00 2.03
13 300671 富满微 3,775,121.00 2.02
14 688099 晶晨股份 3,755,454.03 2.01
15 600884 杉杉股份 3,732,708.00 2.00
16 603456 九洲药业 3,717,356.00 1.99
17 688595 芯海科技 3,667,174.78 1.96
18 603026 石大胜华 3,658,675.00 1.96
19 300613 富瀚微 3,658,045.10 1.96
20 300568 星源材质 3,656,759.00 1.96
注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300124 汇川技术 7,207,700.00 3.85
2 600745 闻泰科技 6,638,911.65 3.55
3 601012 隆基股份 6,048,336.00 3.23
4 601100 恒立液压 5,530,846.28 2.96
5 300122 智飞生物 5,107,511.96 2.73
6 300573 兴齐眼药 4,831,002.00 2.58
7 002013 中航机电 4,477,892.00 2.39
8 300363 博腾股份 4,220,275.00 2.26
9 002230 科大讯飞 4,189,236.00 2.24
10 002274 华昌化工 4,017,192.00 2.15
11 300671 富满微 3,935,854.00 2.10
12 600497 驰宏锌锗 3,876,313.98 2.07
13 688099 晶晨股份 3,856,877.87 2.06
14 601966 玲珑轮胎 3,839,243.70 2.05
15 600486 扬农化工 3,753,197.97 2.01
16 603444 吉比特 3,750,043.00 2.01
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 61 页 共 78 页
17 603026 石大胜华 3,708,593.00 1.98
18 600741 华域汽车 3,690,307.00 1.97
19 688519 南亚新材 3,688,933.37 1.97
20 603678 火炬电子 3,653,210.35 1.95
注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 401,923,742.75
卖出股票收入（成交）总额 462,965,597.89
注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 6,870,192.20 5.11
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 128,000.00 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,998,192.20 5.20
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019649 21国债 01 34,610 3,461,692.20 2.57
2 019641 20国债 11 34,000 3,408,500.00 2.53
3 113052 兴业转债 1,280 128,000.00 0.10
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 62 页 共 78 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
株洲宏达电子股份有限公司因未依法履行其他职责、未及时披露公司重大事项等行为在本报
告编制前一年内受到深圳证券交易所的处罚。
基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 47,742.88
2 应收证券清算款 985,490.09
3 应收股利 -
4 应收利息 114,930.04
5 应收申购款 84,281.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,232,444.64
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 63 页 共 78 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 64 页 共 78 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
泰 康
睿 利
量 化
多 策
略 混
合 A
1,204 31,924.74 4,868,756.56 12.67% 33,568,628.34 87.33%
泰 康
睿 利
量 化
多 策
略 混
合 C
1,028 35,118.93 17,646,886.12 48.88% 18,455,375.50 51.12%
合计 2,186 34,098.65 22,515,642.68 30.21% 52,024,003.84 69.79%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰康睿利
量化多策
略混合 A
753,977.25 1.9616%
泰康睿利
量化多策
略混合 C
59,095.20 0.1637%
合计 813,072.45 1.0908%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
泰康睿利量化多策略
混合 A
0
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 65 页 共 78 页
有本开放式基金 泰康睿利量化多策略
混合 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰康睿利量化多策略
混合 A
50~100
泰康睿利量化多策略
混合 C
0
合计 50~100
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 66 页 共 78 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰康睿利量化多策
略混合 A
泰康睿利量化多策
略混合 C
基金合同生效日（2018 年 2 月 6 日）基金
份额总额
594,732,083.99 -
本报告期期初基金份额总额 123,184,958.50 4,062,801.93
本报告期基金总申购份额 36,044,978.26 47,286,061.85
减:本报告期基金总赎回份额 120,792,551.86 15,246,602.16
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 38,437,384.90 36,102,261.62
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 67 页 共 78 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期本基金管理人未出现重大人事变动。
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
2021年 8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，
本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 40,000.00 元；截至 2021
年 12月 31日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 234,616,609.25 27.21% 63,832.84 27.26% -
光大证券 2 195,242,323.80 22.64% 53,310.95 22.77% -
国泰君安 2 125,035,621.77 14.50% 33,671.49 14.38% -
兴业证券 2 101,403,925.67 11.76% 27,560.58 11.77% -
东方证券 2 69,528,557.91 8.06% 18,829.08 8.04% -
方正证券 2 52,454,624.09 6.08% 14,086.45 6.02% -
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 68 页 共 78 页
东吴证券 2 38,828,859.64 4.50% 10,569.70 4.51% -
中金公司 2 30,352,312.49 3.52% 8,252.12 3.52% -
申万宏源 2 10,871,694.25 1.26% 2,968.97 1.27% -
安信证券 2 3,778,497.00 0.44% 989.33 0.42% -
天风证券 2 187,738.76 0.02% 51.63 0.02% -
招商证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；
（2）财务状况和经营状况良好；
（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研
究报告；
（5）能及时提供准确的信息资讯服务；
（6）满足基金运作的保密要求；
（7）符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租
用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金新增租用 1个交易单元，中信证券北京证券交易所交易单元 1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 25,551,561.54 56.60% 58,700,000.00 31.92% - -
光大证券 8,693,224.00 19.26% 32,700,000.00 17.78% - -
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 69 页 共 78 页
国泰君安 4,474,226.57 9.91% 2,400,000.00 1.31% - -
兴业证券 1,432,185.00 3.17% 54,200,000.00 29.47% - -
东方证券 1,801,440.00 3.99% 33,300,000.00 18.11% - -
方正证券 2,586,192.00 5.73% - - - -
东吴证券 602,100.00 1.33% - - - -
中金公司 - - 2,400,000.00 1.31% - -
申万宏源 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
天风证券 - - 200,000.00 0.11% - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
泰康睿利量化多策略混合型
证券投资基金恢复大额申购
（含转换转入及定投）业务公
告
《证券时报》、中国
证监会基金电子披
露网站及基金管理
人网站
2021年 3月 26日
2
关于直销电子交易平台开展
汇款交易;赎回转认购业务费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 1月 21日
3
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增招商银行招赢通为销售机
构并参加其费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 1月 22日
4
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金参
加北京度小满基金销售有限
公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 1月 22日
5
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金参
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
2021年 1月 29日
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 70 页 共 78 页
加中国农业银行股份有限公
司定投费率优惠活动的公告
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
6
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增中国中金财富证券有限公
司为销售机构并参加其费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 2月 8日
7
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增招商银行招赢通为销售机
构并参加其费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 3月 2日
8
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增腾安基金销售（深圳）有限
公司为销售机构并参加其费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 3月 12日
9
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增北京度小满基金销售有限
公司为销售机构并参加其费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 3月 16日
10
泰康资产管理有限责任公司
关于调整旗下部分开放式基
金在珠海盈米基金销售有限
公司最低申购金额;追加申购
最低金额;赎回最低份额和持
有最低限额的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 3月 19日
11
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增光大证券股份有限公司为
销售机构并参加其费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 4月 26日
12
泰康资产管理有限责任公司
关于调整旗下部分开放式基
金在济安财富（北京）基金销
售有限公司最低申购金额;追
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
2021年 4月 30日
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 71 页 共 78 页
加申购最低金额;赎回最低份
额和持有最低限额的公告
子披露网站及基金
管理人网站
13
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增上海万得基金销售有限公
司为销售机构并参加其费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 5月 10日
14
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分基金 2021 年
“香港佛诞日”期间不开放
申购赎回等交易类业务的提
示性公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 5月 17日
15
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增北京度小满基金销售有限
公司为销售机构并参加其费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 5月 18日
16
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金开
通在北京植信基金销售有限
公司定投及转换业务并参加
其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 5月 21日
17
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增通华财富（上海）基金销售
有限公司为销售机构并参加
其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 6月 8日
18
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增光大证券股份有限公司为
销售机构并参加其费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 6月 15日
19
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增中泰证券股份有限公司为
销售机构并参加其费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 6月 17日
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 72 页 共 78 页
20
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增上海万得基金销售有限公
司为销售机构并参加其费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 6月 18日
21
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增北京恒天明泽基金销售有
限公司为销售机构并参加其
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 6月 28日
22
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金参
加交通银行股份有限公司手
机银行申购及定投费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 6月 30日
23
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增上海利得基金销售有限公
司为销售机构并参加其费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 7月 12日
24
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增中信建投证券股份有限公
司为销售机构并参加其费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 7月 15日
25
泰康资产管理有限责任公司
关于调整旗下部分开放式基
金在北京新浪仓石基金销售
有限公司最低申购金额;追加
申购最低金额;赎回最低份额
和持有最低限额的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 7月 21日
26
泰康资产管理有限责任公司
关于调整旗下部分开放式基
金在天风证券股份有限公司
最低申购金额;追加申购最低
金额;赎回最低份额和持有最
低限额的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 7月 21日
27
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
2021年 7月 26日
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 73 页 共 78 页
增腾安基金销售（深圳）有限
公司为销售机构并参加其费
率优惠活动的公告
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
28
关于旗下基金开展直销电子
交易系统费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 7月 30日
29
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金参
加上海浦东发展银行股份有
限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 7月 30日
30
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增上海万得基金销售有限公
司为销售机构并参加其费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 8月 4日
31
关于直销电子交易系统开通
赎回转申购业务并开展相关
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 8月 6日
32
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增泰信财富基金销售有限公
司为销售机构并参加其费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 8月 12日
33
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金参
加中国工商银行股份有限公
司费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 9月 2日
34
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增招商证券股份有限公司为
销售机构并参加其费率优惠
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
2021年 9月 3日
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 74 页 共 78 页
活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站
35
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增北京创金启富基金销售有
限公司为销售机构并参加其
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 9月 6日
36
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增招商银行招赢通为销售机
构并参加其费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 9月 7日
37
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增上海天天基金销售有限公
司为销售机构并参加其费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 9月 10日
38
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金参
加上海基煜基金销售有限公
司转换费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 9月 27日
39
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增北京创金启富基金销售有
限公司为销售机构并参加其
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 9月 30日
40
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金参
加中信证券华南股份有限公
司费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
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2021年 10月 15日
41
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增宜信普泽（北京）基金销售
有限公司为销售机构并参加
其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 10月 22日
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 75 页 共 78 页
42
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增上海利得基金销售有限公
司为销售机构并参加其费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
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2021年 10月 28日
43
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金开
通在泰信财富基金销售有限
公司定投及转换业务并参加
其费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
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2021年 11月 18日
44
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金新
增北京度小满基金销售有限
公司为销售机构并参加其费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
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2021年 11月 19日
45
泰康资产管理有限责任公司
关于旗下部分公募基金可投
资北交所股票的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
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2021年 11月 20日
46
关于直销电子交易系统开通
赎回转申购业务并开展相关
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 11月 23日
47
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金参
加国信证券股份有限公司费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
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2021年 11月 26日
48
泰康资产管理有限责任公司
关于调整旗下部分开放式基
金在宜信普泽（北京）基金销
售有限公司最低申购金额;追
加申购最低金额;赎回最低份
额和持有最低限额的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
2021年 12月 29日
49
关于泰康资产管理有限责任
公司旗下部分开放式基金参
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
2021年 12月 31日
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 76 页 共 78 页
加交通银行股份有限公司费
率优惠活动的公告
报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
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泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 77 页 共 78 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20211213 -
20211231
- 15,124,563.57 - 15,124,563.57 20.29%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与
大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额
赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有
风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
泰康睿利量化多策略混合 2021年年度报告
第 78 页 共 78 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金产品资料概要》。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人网站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2022年 3月 31日
