天弘中证 800指数型发起式证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
送出日期:2022年 03月 31日
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年03月29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 19
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 20
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 20
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 23
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 26
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 28
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 58
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 58
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 59
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 61
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 106
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 108
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 109
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 109
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 109
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 109
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 109
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 109
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 109
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 111
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 111
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 111
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 111
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................... 112
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 112
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 112
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 112
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 112
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 113
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 113
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 113
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 113
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 113
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 114
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 118
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................... 119
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 119
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 120
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 120
13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 120
13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 120
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘中证800
基金主代码 001588
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月16日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 37,017,372.81份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C
下属分级基金的交易代码 001588 001589
报告期末下属分级基金的份额总额 13,894,373.82份 23,122,998.99份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。本基金产品投资策略主要包括大类
资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持
证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、
存托凭证投资策略、其他金融工具投资策略等策略。
业绩比较基准
中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 崔瑞娟
联系电话 022-83310208 020-66338888
电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务电话 95046 95575
传真 022-83865569 020-87555129
注册地址
天津自贸试验区（中心商务
区）新华路3678号宝风大厦2
3层
广东省广州市黄埔区中新广
州知识城腾飞一街2号618室
办公地址
天津市河西区马场道59号天
津国际经济贸易中心A座16层
广州市天河区马场路26号广
发证券大厦34楼
邮政编码 300203 510627
法定代表人 韩歆毅 林传辉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国上海市浦东新区东育路588号前
滩中心42楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2021年
2020年 2019年
天弘中证8
00A
天弘中证8
00C
天弘中证8
00A
天弘中证8
00C
天弘中证8
00A
天弘中证8
00C
本期已
实现收
益
2,118,14
4.07
3,012,90
3.40
13,689,20
0.87
4,706,96
5.18
2,630,02
0.76
470,010.3
2
本期利
润
546,805.4
6
907,231.0
8
10,196,24
9.25
5,457,30
8.60
20,117,47
1.36
8,896,00
5.97
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0353 0.0391 0.1608 0.2523 0.2659 0.1995
本期加
权平均
净值利
润率
2.57% 2.87% 15.55% 22.64% 29.17% 22.18%
本期基
金份额
净值增
长率
1.92% 1.72% 36.12% 35.86% 39.64% 39.34%
3.1.2
期末数
据和指
标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可
供分配
利润
5,375,63
6.52
8,485,02
2.74
6,040,15
5.06
8,317,05
3.58
-40,505.5
1
-296,025.
05
期末可 0.3869 0.3670 0.3534 0.3380 -0.0003 -0.0108
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供分配
基金份
额利润
期末基
金资产
净值
19,270,01
0.34
31,608,02
1.73
23,257,19
8.96
33,068,62
1.74
116,567,7
43.19
26,994,08
3.84
期末基
金份额
净值
1.3869 1.3670 1.3608 1.3439 0.9997 0.9892
3.1.3
累计期
末指标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份
额累计
净值增
长率
38.69% 36.70% 36.08% 34.39% -0.03% -1.08%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证800A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.75% 0.69% 1.92% 0.69% -0.17% 0.00%
过去六个月 -1.75% 0.89% -2.28% 0.89% 0.53% 0.00%
过去一年 1.92% 1.02% -0.63% 1.02% 2.55% 0.00%
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过去三年 93.73% 1.20% 63.25% 1.21% 30.48% -0.01%
过去五年 74.39% 1.12% 37.97% 1.13% 36.42% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
38.69% 1.30% 16.96% 1.31% 21.73% -0.01%
天弘中证800C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.70% 0.69% 1.92% 0.69% -0.22% 0.00%
过去六个月 -1.85% 0.89% -2.28% 0.89% 0.43% 0.00%
过去一年 1.72% 1.02% -0.63% 1.02% 2.35% 0.00%
过去三年 92.56% 1.20% 63.25% 1.21% 29.31% -0.01%
过去五年 72.54% 1.12% 37.97% 1.13% 34.57% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
36.70% 1.30% 16.96% 1.31% 19.74% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金合同于2015年07月16日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基
金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为：
截至2021年12月31日，本基金管理人共管理144只基金：天弘精选混合型证券投资
基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周
期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型
证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场
基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额
宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基
金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置
混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活
配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币
市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投
资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券
投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘创业板交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证
800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基
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金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证食品饮料
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配
置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利
债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债
券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放
债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘丰
增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、
天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券
型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基
金、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300
交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、
天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基
金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中证电子交易型开放式指
数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债
债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘
纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式
证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、天弘鑫
意39个月定期开放债券型证券投资基金、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资
基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中债3-5年政策
性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金、天弘
中证500交易型开放式指数证券投资基金、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）、天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金、天弘创新领
航混合型证券投资基金、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘荣创一年
持有期混合型证券投资基金、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金、天弘
多元收益债券型证券投资基金、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、天弘安利
短债债券型证券投资基金、天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘合益债券型发起式
证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证消费100指数
增强型发起式证券投资基金、天弘医药创新混合型证券投资基金、天弘睿新三个月定期
开放混合型证券投资基金、天弘庆享债券型发起式证券投资基金、天弘中证智能汽车主
题指数型发起式证券投资基金、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金、天弘国
证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、天弘中证全指证券公司交
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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易型开放式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中
证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘创新成长混合型发起式证券投资基
金、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易
型开放式指数证券投资基金、天弘益新混合型证券投资基金、天弘招添利混合型发起式
证券投资基金、天弘消费股票型发起式证券投资基金、天弘中证新能源汽车指数型发起
式证券投资基金、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘先进制
造混合型证券投资基金、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金、天弘安怡30天滚动持有短债债券
型发起式证券投资基金、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘京津冀
主题债券型发起式证券投资基金、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基
金、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐享12个月持有期混
合型证券投资基金、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证全指
医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、天弘恒生科技指
数型发起式证券投资基金（QDII）、天弘上海金交易型开放式证券投资基金、天弘恒新
混合型证券投资基金、天弘高端制造混合型证券投资基金、天弘中证科创创业50指数证
券投资基金、天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金、天弘恒生沪深港创新药精
选50交易型开放式指数证券投资基金、天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投
资基金、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金、天弘齐享债券型发起式证券投资
基金、天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金、天弘永利优佳混合型证券投资基金、
天弘裕新混合型证券投资基金、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、
天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证机器人交易型开
放式指数证券投资基金、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证
食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基
金、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金、天弘旗舰精选3个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）、天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘
鑫悦成长混合型证券投资基金、天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金、天弘中证沪港深线上消费
主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证
券投资基金、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
说明
任职 离任
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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日期 日期 年
限
张子
法
本基金基金经理
2017
年04
月
-
14
年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。201
4年3月加盟本公司，历任
股票研究员、基金经理助
理。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关
法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品
种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程
序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下
交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网
下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 16页
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到
公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程
序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为10次，投资组合经理因投
资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，
对指数基金采取被动复制策略跟踪指数，完全复制指数，保证基金净值增长率与基准指
数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、标的指数样本股调整、分红和
打新等因素，当由于申赎或打新锁定等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚
持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与基于风险控制的组合优化相结合
的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2021年12月31日，天弘中证800A基金份额净值为1.3869元，天弘中证800C基金
份额净值为1.3670元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为1.92%，同期业绩比较
基准增长率为-0.63%；天弘中证800C为1.72%，同期业绩比较基准增长率为-0.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 17页
我国经济持续恢复，2021年GDP总量再度突破100万亿，实现同比增长8.1%，完成了
2021年两会设定GDP同比增长6%的目标，2021年四季度GDP同比增长4%，全年城镇固定资
产投资同比增长4.90%，规模以上工业企业利润两年平均增速18.2%，仍在较高增速区间，
且盈利景气面扩大。行业间利润格局正式启动改善进程，上游利润增速的增幅放缓、利
润占比下降，下游利润增速开启回升、占比提高。分行业看，新技术、装备、消费品等
制造业利润增速较快。工业企业经济效益向好，资产负债率、周转期指标在同比、环比
层面均有改善，未来行业间利润格局料还将进一步优化，市场主体发展环境持续向好。
月度来看，2021年12月国内工业生产保持稳中有进的态势，继续保持小幅回升，发展韧
性凸显，工业增加值同比增长4.3%，高于预期值，国民经济已经形成稳中加固的恢复态
势。
展望2022年经济，全球疫情仍在反复，地缘政治风险加剧，全球供应链尤其是能源
和粮食受到冲击，欧美经济增长趋缓，高通胀持续下货币紧缩预期强烈，世界银行下调
2022年全球经济增长预期至4.1%，外部环境趋向复杂严峻和不确定。国内经济也面临需
求收缩、供给冲击、预期转弱的压力，但我们也看到，国内经济韧性较强，跨周期和逆
周期政策适当前置，稳经济稳增长措施密集发布，继央行全面降准、下调1年期LPR利率
之后，近期央行又下调MLF操作利率和公开市场逆回购操作10个基点，促进实体经济融
资成本稳中有降，有效提振了市场信心，后续或有更多的稳增长措施出台，以助力2022
年经济发展起好步，根据央行测算，2022年我国GDP潜在增速大约为5.5%左右，在科技
创新和能源革命的两大浪潮推动下，中国经济的高质量发展、绿色发展的长期动力非常
充沛。
当前，从A股整体估值水平来看，估值中位数大幅下降。截止至2022年1月底，全部
A股市盈率（TTM）中位数为33.6倍，当前估值水平处于自2000年以来的25%历史分位数
附近，整体估值水平偏低，低于2000年至2022年1月底整体历史中枢43倍的位置。基本
面方面，节前稳增长政策密集部署，节后有望加速落地；流动性方面，当前无风险利率
处历史低位，货币宽松仍将持续。风险偏好方面，海外加息预期对市场风险偏好造成压
制，但这一因素也在逐渐被市场消化。经过近期的大幅调整后，市场负面情绪已获得较
为充分的释放，A股权益资产优势较为明显，目前市场属于“黎明前的黑暗”，市场已
进入磨底后期。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障
基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职
责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发
现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察
稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决
议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充
分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；
对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总
经理办公会报告。
同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相
结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列
业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制
活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准
则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。
本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及
后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，
基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工
作如下：
1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报
告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新
股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研
究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由
内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、
投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易
系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及
合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债
申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控
制；
3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动
电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报
制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非
公平交易及各种形式的利益输送行为；
4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务
活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联
网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时
注重事前风险防范；
5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，
保证基金运营安全、准确；
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披
露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了
基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金
份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、
合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的
基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监
督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审
查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委
员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管
理人员以及研究管理人员组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金
行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜
任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控
合规部的相关人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有
限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证
券投资基金2021年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第22410号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
天弘中证800指数型发起式证券投资基金全体基
金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容 我们审计了天弘中证800指
数型发起式证券投资基金(以下简称“天弘中证8
00指数基金”)的财务报表，包括2021年12月31
日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)
我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注
中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制，公允反映了天弘
中证800指数基金2021年12月31日的财务状况以
及2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
天弘中证800指数基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责任
天弘中证800指数基金的基金管理人天弘基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负
责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财
务报表时，基金管理人管理层负责评估天弘中证
800指数基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除
非基金管理人管理层计划清算天弘中证800指数
基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金
管理人治理层负责监督天弘中证800指数基金的
财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对天弘中证800指数
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
天弘中证800指数基金不能持续经营。 (五) 评
价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事
项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 23页
部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张振波、林佳璐
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
审计报告日期 2022-03-28
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,824,212.19 3,711,103.09
结算备付金
46,832.82 4,621.92
存出保证金
13,339.09 97,770.07
交易性金融资产 7.4.7.2 48,203,138.83 53,459,725.91
其中：股票投资
48,142,842.73 53,430,525.91
基金投资
- -
债券投资
60,296.10 29,200.00
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
54,326.58 -
应收利息 7.4.7.5 652.11 826.10
应收股利
- -
应收申购款
86,397.05 128,766.38
递延所得税资产
- -
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
51,228,898.67 57,402,813.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,794.43 137,048.17
应付赎回款
168,811.64 712,303.48
应付管理人报酬
21,933.04 23,409.38
应付托管费
4,386.61 4,681.87
应付销售服务费
5,397.23 5,435.24
应付交易费用 7.4.7.7 7,501.10 6,001.14
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 138,042.55 188,113.49
负债合计
350,866.60 1,076,992.77
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 37,017,372.81 41,698,216.55
未分配利润 7.4.7.10 13,860,659.26 14,627,604.15
所有者权益合计
50,878,032.07 56,325,820.70
负债和所有者权益总
计
51,228,898.67 57,402,813.47
注：报告截止日2021年12月31日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金
份额净值1.3869元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值1.3670
元；基金份额总额37,017,372.81份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类
基金份额13,894,373.82份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额
23,122,998.99份。
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 25页
7.2 利润表
会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、收入
2,045,293.06 16,753,060.65
1.利息收入
23,935.61 47,180.34
其中：存款利息收入 7.4.7.11 23,908.04 47,165.07
债券利息收入
27.57 15.27
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
5,587,101.63 19,404,026.92
其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,715,388.41 18,300,370.64
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 28,965.96 20,950.30
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 842,747.26 1,082,705.98
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 -3,677,010.93 -2,742,608.20
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 26页
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 111,266.75 44,461.59
减：二、费用
591,256.52 1,099,502.80
1．管理人报酬
264,549.52 452,399.59
2．托管费
52,909.92 90,479.93
3．销售服务费
63,106.68 48,361.11
4．交易费用 7.4.7.19 48,330.40 295,902.17
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 162,360.00 212,360.00
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
1,454,036.54 15,653,557.85
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,454,036.54 15,653,557.85
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
41,698,216.55 14,627,604.15 56,325,820.70
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 1,454,036.54 1,454,036.54
三、本期基金份额 -4,680,843.74 -2,220,981.43 -6,901,825.17
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 27页
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购
款
48,434,781.37 17,735,676.91 66,170,458.28
2.基金赎
回款
-53,115,625.11 -19,956,658.34 -73,072,283.45
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
37,017,372.81 13,860,659.26 50,878,032.07
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
143,898,357.59 -336,530.56 143,561,827.03
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 15,653,557.85 15,653,557.85
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-102,200,141.04 -689,423.14 -102,889,564.18
其中：1.基金申购
款
132,607,027.91 14,367,256.83 146,974,284.74
2.基金赎
回款
-234,807,168.95 -15,056,679.97 -249,863,848.92
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 28页
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
41,698,216.55 14,627,604.15 56,325,820.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
薄贺龙
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘中证800指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指
数型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限不定，首次募集期间为2015年
7月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7
月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基
金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。
根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数型
发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。认购/申购、赎回基金时收取认/申购费用、赎回费用，而
不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资
基金A类(以下简称“A类基金”)；认购/申购、赎回基金时不收取认/申购费用、赎回费
用，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券
投资基金C类(以下简称“C类基金”)。本基金A类和C类两种收费模式并存，由于基金费
用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 29页
日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择
申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证
800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也
可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指
期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参
与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票的资产比例不
低于基金资产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金
基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证800指数收
益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2022年3月28日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 30页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 31页
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 32页
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本
金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用
情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动
损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技
术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立
提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中
国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价
值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债
券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》，本基金于2021年1
月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本
基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
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第 35页
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
活期存款 2,824,212.19 3,711,103.09
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 2,824,212.19 3,711,103.09
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 43,873,891.90 48,142,842.73 4,268,950.83
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
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债券
交易所市场 60,000.00 60,296.10 296.10
银行间市场 - - -
合计 60,000.00 60,296.10 296.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 43,933,891.90 48,203,138.83 4,269,246.93
项目
上年度末
2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 45,484,268.05 53,430,525.91 7,946,257.86
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 29,200.00 29,200.00 -
银行间市场 - - -
合计 29,200.00 29,200.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,513,468.05 53,459,725.91 7,946,257.86
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 37页
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应收活期存款利息 620.66 773.14
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 23.21 2.31
应收债券利息 1.64 2.25
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 6.60 48.40
合计 652.11 826.10
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
交易所市场应付交易费用 7,501.10 6,001.14
银行间市场应付交易费用 - -
合计 7,501.10 6,001.14
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 42.55 113.49
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 38页
应付证券出借违约金 - -
预提费用 130,000.00 180,000.00
其他应付 8,000.00 8,000.00
合计 138,042.55 188,113.49
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 天弘中证800A
金额单位：人民币元
项目
(天弘中证800A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 17,091,316.79 17,091,316.79
本期申购 15,162,570.91 15,162,570.91
本期赎回（以“-”号填列） -18,359,513.88 -18,359,513.88
本期末 13,894,373.82 13,894,373.82
7.4.7.9.2 天弘中证800C
金额单位：人民币元
项目
(天弘中证800C)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 24,606,899.76 24,606,899.76
本期申购 33,272,210.46 33,272,210.46
本期赎回（以“-”号填列） -34,756,111.23 -34,756,111.23
本期末 23,122,998.99 23,122,998.99
注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 天弘中证800A
单位：人民币元
项目
(天弘中证800A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 39页
上年度末 6,040,155.06 125,727.11 6,165,882.17
本期利润 2,118,144.07 -1,571,338.61 546,805.46
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,365,129.14 28,078.03 -1,337,051.11
其中：基金申购款 6,295,948.42 -471,023.48 5,824,924.94
基金赎回款 -7,661,077.56 499,101.51 -7,161,976.05
本期已分配利润 - - -
本期末 6,793,169.99 -1,417,533.47 5,375,636.52
7.4.7.10.2 天弘中证800C
单位：人民币元
项目
(天弘中证800C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,317,053.58 144,668.40 8,461,721.98
本期利润 3,012,903.40 -2,105,672.32 907,231.08
本期基金份额交易产
生的变动数
-485,446.88 -398,483.44 -883,930.32
其中：基金申购款 13,608,101.87 -1,697,349.90 11,910,751.97
基金赎回款 -14,093,548.75 1,298,866.46 -12,794,682.29
本期已分配利润 - - -
本期末 10,844,510.10 -2,359,487.36 8,485,022.74
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
活期存款利息收入 23,318.87 44,061.27
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 287.48 996.73
其他 301.69 2,107.07
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 40页
合计 23,908.04 47,165.07
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
卖出股票成交总额 27,962,050.53 182,332,617.75
减：卖出股票成本总额 23,246,662.12 164,032,247.11
买卖股票差价收入 4,715,388.41 18,300,370.64
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
28,965.96 20,950.30
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 28,965.96 20,950.30
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
213,094.14 113,963.32
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 41页
付）成交总额
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
184,100.00 92,999.59
减：应收利息总额 28.18 13.43
买卖债券差价收入 28,965.96 20,950.30
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得其他衍生工具投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
股票投资产生的股利收益 842,747.26 1,082,705.98
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 842,747.26 1,082,705.98
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 42页
月31日 月31日
1.交易性金融资产 -3,677,010.93 -2,742,608.20
——股票投资 -3,677,307.03 -2,742,608.20
——债券投资 296.10 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 -3,677,010.93 -2,742,608.20
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
基金赎回费收入 14,522.16 43,864.93
基金转换费收入 6,186.80 596.66
其他 90,557.79 -
合计 111,266.75 44,461.59
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
交易所市场交易费用 48,330.40 295,902.17
银行间市场交易费用 - -
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 43页
合计 48,330.40 295,902.17
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
审计费用 50,000.00 60,000.00
信息披露费 80,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
托管户账户管理费 360.00 360.00
指数使用费 32,000.00 32,000.00
合计 162,360.00 212,360.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、基金注册登
记机构
广发证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
蚂蚁科技集团股份有限公司 基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 44页
合伙）
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
广发证券
股份有限
公司
23,330,453.82 48.38% 209,860,922.68 79.80%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 45页
广发证券
股份有限
公司
5,396.49 33.45% - -
关联方名
称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
广发证券
股份有限
公司
54,793.49 70.51% 3,838.63 63.97%
注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由
中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 264,549.52 452,399.59
其中：支付销售机构的客户维护费 70,938.55 66,900.15
注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×该日适用费率/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售
机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务
及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于
从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 46页
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 52,909.92 90,479.93
注:支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基
金资产净值×该日适用费率/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证800A 天弘中证800C 合计
天弘基金
管理有限
公司
- 35,785.15 35,785.15
广发证券
股份有限
公司
- 622.90 622.90
合计 - 36,408.05 36,408.05
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证800A 天弘中证800C 合计
天弘基金
管理有限
公司
- 20,999.44 20,999.44
广发证券
股份有限
公司
- 592.52 592.52
合计 - 21,591.96 21,591.96
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 47页
注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有
限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证800C按0.20%计提销售服务费。销售服
务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
2、天弘中证800A不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
天弘中证800A
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年12月31日
报告期初持有的基金份额 - 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额 - -
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 48页
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
- 0.00%
天弘中证800C
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年12月31日
报告期初持有的基金份额 - 17,236,632.82
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - 17,236,632.82
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
- 0.00%
注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关
规定支付。
2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级
别的份额总额计算。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发证券
股份有限
公司
2,824,212.19 23,318.87 3,711,103.09 44,061.27
注：本基金由基金托管人广发证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金
托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 49页
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有广发证券的股票，估值总额
为人民币120,491.00元（上年度末：102,564.00元），占基金资产净值的比例为0.24%
（上年度末：0.18%）；持有君正集团的股票，估值总额为人民币29,288.00元（上年度
末：35,640.00元），占基金资产净值的比例为0.06%（上年度末：0.06%）。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0012
34
泰慕
士
2021
-12-
31
2022
-01-
11
新股
未上
市
16.5
3
16.5
3
259
4,28
1.27
4,28
1.27
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：张）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1130
52
兴业
转债
2021
-12-
27
2022
-01-
14
新债
未上
市
100.
00
100.
00
580
58,0
00.0
0
58,0
00.0
0
-
1136
34
珀莱
转债
2021
-12-
08
2022
-01-
04
新债
未上
市
100.
00
100.
00
10
1,00
0.00
1,00
0.00
-
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行
新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，
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第 50页
在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
2、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
002
683
宏
大
爆
破
202
1-1
2-2
0
拟
筹
划
重
大
资
产
重
组
30.
12
202
2-0
1-0
4
31.
00
700 25,113.79 21,084.00 -
注:本基金截至2021年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 51页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准
权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和
跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对
标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的
指数的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核
心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门
构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的
合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立
审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施
等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批
准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化
风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；
落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事
项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要
由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情
况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和
控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管
理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资
组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组
合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。
风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，
经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 52页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管人广发证券股份有限公司开立于具有基金托管人资
格的银行的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风
险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA 58,000.00 28,000.00
AAA以下 2,296.10 1,200.00
未评级 - -
合计 60,296.10 29,200.00
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 53页
本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法
律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度
调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
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第 54页
15%。于2021年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例
符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2021年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风
险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中
国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基
金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险
进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,824,212.19 - - - 2,824,212.19
结算备付金 46,832.82 - - - 46,832.82
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存出保证金 13,339.09 - - - 13,339.09
交易性金融资产 - - 60,296.10 48,142,842.73 48,203,138.83
应收证券清算款 - - - 54,326.58 54,326.58
应收利息 - - - 652.11 652.11
应收申购款 - - - 86,397.05 86,397.05
资产总计 2,884,384.10 - 60,296.10 48,284,218.47 51,228,898.67
负债
应付证券清算款 - - - 4,794.43 4,794.43
应付赎回款 - - - 168,811.64 168,811.64
应付管理人报酬 - - - 21,933.04 21,933.04
应付托管费 - - - 4,386.61 4,386.61
应付销售服务费 - - - 5,397.23 5,397.23
应付交易费用 - - - 7,501.10 7,501.10
其他负债 - - - 138,042.55 138,042.55
负债总计 - - - 350,866.60 350,866.60
利率敏感度缺口 2,884,384.10 - 60,296.10 47,933,351.87 50,878,032.07
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,711,103.09 - - - 3,711,103.09
结算备付金 4,621.92 - - - 4,621.92
存出保证金 97,770.07 - - - 97,770.07
交易性金融资产 - - 29,200.00 53,430,525.91 53,459,725.91
应收利息 - - - 826.10 826.10
应收申购款 - - - 128,766.38 128,766.38
资产总计 3,813,495.08 - 29,200.00 53,560,118.39 57,402,813.47
负债
应付证券清算款 - - - 137,048.17 137,048.17
应付赎回款 - - - 712,303.48 712,303.48
应付管理人报酬 - - - 23,409.38 23,409.38
应付托管费 - - - 4,681.87 4,681.87
应付销售服务费 - - - 5,435.24 5,435.24
应付交易费用 - - - 6,001.14 6,001.14
其他负债 - - - 188,113.49 188,113.49
负债总计 - - - 1,076,992.77 1,076,992.77
利率敏感度缺口 3,813,495.08 - 29,200.00 52,483,125.62 56,325,820.70
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 56页
于2021年12月31日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为
0.12%(2020年12月31日：0.05%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2020年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证800指数，
通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
48,142,842.73 94.62 53,430,525.91 94.86
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产 - - - -
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－权证投资
其他 - - - -
合计 48,142,842.73 94.62 53,430,525.91 94.86
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
业绩比较基准上升5% 2,519,262.17 2,816,291.04
业绩比较基准下降5% -2,519,262.17 -2,816,291.04
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为48,118,773.56元，属于第二层次的余额为84,365.27元，无
属于第三层次的余额(2020年12月31日：第一层次53,249,947.83元，第二层次
209,778.08元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12
月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认计量》、《企业会计
准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则
第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、
银保监会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通
知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月
31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业
务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方
法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的
其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 48,142,842.73 93.98
其中：股票 48,142,842.73 93.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 60,296.10 0.12
其中：债券 60,296.10 0.12
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,871,045.01 5.60
8 其他各项资产 154,714.83 0.30
9 合计 51,228,898.67 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 531,060.40 1.04
B 采矿业 1,250,868.42 2.46
C 制造业 28,444,230.21 55.91
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
1,318,046.90 2.59
E 建筑业 835,512.15 1.64
F 批发和零售业 581,929.60 1.14
G 交通运输、仓储和邮政业 1,248,206.57 2.45
H 住宿和餐饮业 70,397.00 0.14
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
2,189,991.69 4.30
J 金融业 8,566,048.05 16.84
K 房地产业 946,133.10 1.86
L 租赁和商务服务业 630,543.90 1.24
M 科学研究和技术服务业 658,546.24 1.29
N
水利、环境和公共设施管
理业
99,087.27 0.19
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 24,366.00 0.05
Q 卫生和社会工作 383,745.80 0.75
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 60页
R 文化、体育和娱乐业 260,964.80 0.51
S 综合 84,537.60 0.17
合计 48,124,215.70 94.59
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 18,627.03 0.04
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,627.03 0.04
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 61页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000 2,050,000.00 4.03
2 300750 宁德时代 2,300 1,352,400.00 2.66
3 600036 招商银行 20,400 993,684.00 1.95
4 601318 中国平安 17,745 894,525.45 1.76
5 000858 五 粮 液 3,197 711,844.02 1.40
6 601012 隆基股份 7,112 613,054.40 1.20
7 000333 美的集团 8,086 596,827.66 1.17
8 300059 东方财富 13,726 509,371.86 1.00
9 601166 兴业银行 24,000 456,960.00 0.90
10 600900 长江电力 18,700 424,490.00 0.83
11 002415 海康威视 7,775 406,788.00 0.80
12 603259 药明康德 3,428 406,492.24 0.80
13 002594 比亚迪 1,500 402,180.00 0.79
14 002475 立讯精密 8,082 397,634.40 0.78
15 600276 恒瑞医药 7,415 376,014.65 0.74
16 600030 中信证券 14,000 369,740.00 0.73
17 601888 中国中免 1,600 351,056.00 0.69
18 600887 伊利股份 8,400 348,264.00 0.68
19 000568 泸州老窖 1,200 304,644.00 0.60
20 000651 格力电器 7,800 288,834.00 0.57
21 603501 韦尔股份 900 279,693.00 0.55
22 601398 工商银行 57,600 266,688.00 0.52
23 300760 迈瑞医疗 700 266,560.00 0.52
24 000001 平安银行 16,000 263,680.00 0.52
25 600309 万华化学 2,580 260,580.00 0.51
26 300274 阳光电源 1,740 253,692.00 0.50
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 62页
27 002142 宁波银行 6,625 253,605.00 0.50
28 000725 京东方Ａ 49,500 249,975.00 0.49
29 600809 山西汾酒 780 246,308.40 0.48
30 002714 牧原股份 4,420 235,851.20 0.46
31 601899 紫金矿业 23,700 229,890.00 0.45
32 002352 顺丰控股 3,300 227,436.00 0.45
33 600031 三一重工 9,900 225,720.00 0.44
34 002812 恩捷股份 900 225,360.00 0.44
35 000002 万 科Ａ 11,301 223,307.76 0.44
36 603288 海天味业 2,122 223,043.42 0.44
37 600436 片仔癀 500 218,575.00 0.43
38 300014 亿纬锂能 1,845 218,042.10 0.43
39 002241 歌尔股份 4,002 216,508.20 0.43
40 300124 汇川技术 3,100 212,660.00 0.42
41 601328 交通银行 45,100 207,911.00 0.41
42 600438 通威股份 4,500 202,320.00 0.40
43 600837 海通证券 16,000 196,160.00 0.39
44 601919 中远海控 10,490 196,058.10 0.39
45 300015 爱尔眼科 4,490 189,837.20 0.37
46 600690 海尔智家 6,300 188,307.00 0.37
47 600048 保利发展 11,900 185,997.00 0.37
48 002460 赣锋锂业 1,301 185,847.85 0.37
49 600406 国电南瑞 4,600 184,138.00 0.36
50 002466 天齐锂业 1,700 181,900.00 0.36
51 603799 华友钴业 1,616 178,260.96 0.35
52 000063 中兴通讯 5,300 177,550.00 0.35
53 601668 中国建筑 34,780 173,900.00 0.34
54 601288 农业银行 58,300 171,402.00 0.34
55 688981 中芯国际 3,200 169,568.00 0.33
56 600000 浦发银行 19,500 166,335.00 0.33
57 600111 北方稀土 3,600 164,880.00 0.32
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 63页
58 002304 洋河股份 1,000 164,730.00 0.32
59 002230 科大讯飞 3,100 162,781.00 0.32
60 300122 智飞生物 1,300 161,980.00 0.32
61 600585 海螺水泥 4,001 161,240.30 0.32
62 600104 上汽集团 7,802 160,955.26 0.32
63 600016 民生银行 41,140 160,446.00 0.32
64 002129 中环股份 3,800 158,650.00 0.31
65 002049 紫光国微 700 157,500.00 0.31
66 601816 京沪高铁 32,600 157,458.00 0.31
67 002271 东方雨虹 2,950 155,406.00 0.31
68 600745 闻泰科技 1,200 155,160.00 0.30
69 601601 中国太保 5,650 153,228.00 0.30
70 601688 华泰证券 8,501 150,977.76 0.30
71 603986 兆易创新 852 149,824.20 0.29
72 300142 沃森生物 2,600 146,120.00 0.29
73 000100 TCL科技 23,300 143,761.00 0.28
74 300498 温氏股份 7,380 142,138.80 0.28
75 000338 潍柴动力 7,900 141,331.00 0.28
76 600893 航发动力 2,200 139,612.00 0.27
77 002371 北方华创 400 138,808.00 0.27
78 002027 分众传媒 16,760 137,264.40 0.27
79 000661 长春高新 500 135,700.00 0.27
80 300450 先导智能 1,820 135,353.40 0.27
81 601211 国泰君安 7,500 134,175.00 0.26
82 300782 卓胜微 400 130,720.00 0.26
83 601088 中国神华 5,500 123,860.00 0.24
84 601766 中国中车 20,200 123,018.00 0.24
85 600570 恒生电子 1,951 121,254.65 0.24
86 600050 中国联通 30,800 121,044.00 0.24
87 000776 广发证券 4,900 120,491.00 0.24
88 601229 上海银行 16,470 117,431.10 0.23
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 64页
89 300347 泰格医药 900 115,020.00 0.23
90 600919 江苏银行 19,650 114,559.50 0.23
91 688599 天合光能 1,400 110,460.00 0.22
92 002709 天赐材料 954 109,376.10 0.21
93 601169 北京银行 24,600 109,224.00 0.21
94 600660 福耀玻璃 2,300 108,422.00 0.21
95 600999 招商证券 6,140 108,371.00 0.21
96 601988 中国银行 35,000 106,750.00 0.21
97 600905 三峡能源 14,200 106,642.00 0.21
98 688111 金山办公 402 106,530.00 0.21
99 600019 宝钢股份 14,792 105,910.72 0.21
10
0
600010 包钢股份 37,800 105,462.00 0.21
10
1
002311 海大集团 1,400 102,620.00 0.20
10
2
601669 中国电建 12,700 102,616.00 0.20
10
3
002410 广联达 1,600 102,368.00 0.20
10
4
002459 晶澳科技 1,100 101,970.00 0.20
10
5
600958 东方证券 6,900 101,706.00 0.20
10
6
600196 复星医药 2,000 97,880.00 0.19
10
7
601390 中国中铁 16,900 97,851.00 0.19
10
8
601633 长城汽车 2,000 97,080.00 0.19
10
9
601877 正泰电器 1,800 97,002.00 0.19
11 000625 长安汽车 6,360 96,608.40 0.19
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 65页
0
11
1
603659 璞泰来 600 96,366.00 0.19
11
2
601985 中国核电 11,600 96,280.00 0.19
11
3
000166 申万宏源 18,720 95,846.40 0.19
11
4
600588 用友网络 2,661 95,476.68 0.19
11
5
600028 中国石化 22,200 93,906.00 0.18
11
6
601658 邮储银行 18,000 91,800.00 0.18
11
7
000895 双汇发展 2,900 91,495.00 0.18
11
8
601818 光大银行 27,400 90,968.00 0.18
11
9
002493 荣盛石化 5,000 90,800.00 0.18
12
0
002179 中航光电 888 89,297.28 0.18
12
1
601377 兴业证券 8,900 87,932.00 0.17
12
2
002821 凯莱英 200 87,000.00 0.17
12
3
300408 三环集团 1,900 84,740.00 0.17
12
4
601628 中国人寿 2,800 84,252.00 0.17
12
5
000768 中航西飞 2,300 83,950.00 0.17
12
6
000538 云南白药 802 83,929.30 0.16
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 66页
12
7
002340 格林美 7,950 82,282.50 0.16
12
8
600346 恒力石化 3,520 80,854.40 0.16
12
9
601989 中国重工 18,900 79,758.00 0.16
13
0
600763 通策医疗 400 79,600.00 0.16
13
1
601600 中国铝业 13,000 79,170.00 0.16
13
2
601857 中国石油 16,100 79,051.00 0.16
13
3
601138 工业富联 6,600 78,672.00 0.15
13
4
002001 新 和 成 2,520 78,422.40 0.15
13
5
601225 陕西煤业 6,400 78,080.00 0.15
13
6
600426 华鲁恒升 2,490 77,937.00 0.15
13
7
300316 晶盛机电 1,100 76,450.00 0.15
13
8
603806 福斯特 585 76,371.75 0.15
13
9
002050 三花智控 3,013 76,228.90 0.15
14
0
300433 蓝思科技 3,300 75,834.00 0.15
14
1
002008 大族激光 1,400 75,600.00 0.15
14
2
002202 金风科技 4,551 74,954.97 0.15
14 000733 振华科技 600 74,568.00 0.15
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 67页
3
14
4
600150 中国船舶 3,000 74,370.00 0.15
14
5
601009 南京银行 8,300 74,368.00 0.15
14
6
600009 上海机场 1,586 74,050.34 0.15
14
7
600741 华域汽车 2,600 73,580.00 0.14
14
8
600522 中天科技 4,300 72,928.00 0.14
14
9
600176 中国巨石 4,001 72,818.20 0.14
15
0
300413 芒果超媒 1,270 72,669.40 0.14
15
1
600011 华能国际 7,300 70,737.00 0.14
15
2
001979 招商蛇口 5,300 70,702.00 0.14
15
3
000723 美锦能源 4,300 69,789.00 0.14
15
4
002236 大华股份 2,950 69,266.00 0.14
15
5
601100 恒立液压 844 69,039.20 0.14
15
6
300601 康泰生物 700 68,978.00 0.14
15
7
601615 明阳智能 2,600 67,860.00 0.13
15
8
600157 永泰能源 36,900 67,158.00 0.13
15
9
600760 中航沈飞 960 65,318.40 0.13
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 68页
16
0
603993 洛阳钼业 11,700 65,286.00 0.13
16
1
600584 长电科技 2,100 65,142.00 0.13
16
2
601939 建设银行 11,100 65,046.00 0.13
16
3
600399 抚顺特钢 2,600 64,402.00 0.13
16
4
601066 中信建投 2,200 64,350.00 0.13
16
5
600989 宝丰能源 3,700 64,232.00 0.13
16
6
300751 迈为股份 100 64,230.00 0.13
16
7
601006 大秦铁路 9,900 63,360.00 0.12
16
8
600926 杭州银行 4,920 63,074.40 0.12
16
9
688036 传音控股 400 62,760.00 0.12
17
0
600885 宏发股份 840 62,697.60 0.12
17
1
000009 中国宝安 4,320 62,337.60 0.12
17
2
002384 东山精密 2,300 62,330.00 0.12
17
3
600884 杉杉股份 1,900 62,263.00 0.12
17
4
002602 世纪华通 7,395 62,044.05 0.12
17
5
003816 中国广核 19,600 61,348.00 0.12
17 601117 中国化学 5,100 61,200.00 0.12
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 69页
6
17
7
601360 三六零 4,800 61,056.00 0.12
17
8
000977 浪潮信息 1,700 60,911.00 0.12
17
8
000786 北新建材 1,700 60,911.00 0.12
18
0
600132 重庆啤酒 400 60,528.00 0.12
18
1
605358 立昂微 500 60,005.00 0.12
18
2
601555 东吴证券 6,747 59,778.42 0.12
18
3
002555 三七互娱 2,200 59,444.00 0.12
18
4
600600 青岛啤酒 600 59,400.00 0.12
18
5
601186 中国铁建 7,600 59,280.00 0.12
18
6
000157 中联重科 8,200 58,794.00 0.12
18
7
601868 中国能建 21,499 58,692.27 0.12
18
8
688008 澜起科技 696 58,373.52 0.11
18
9
002013 中航机电 3,200 58,176.00 0.11
19
0
000963 华东医药 1,447 58,169.40 0.11
19
1
300033 同花顺 400 57,832.00 0.11
19
2
000876 新 希 望 3,801 57,813.21 0.11
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 70页
19
3
688005 容百科技 500 57,790.00 0.11
19
4
002385 大北农 5,500 57,695.00 0.11
19
5
603486 科沃斯 380 57,361.00 0.11
19
6
600029 南方航空 8,400 57,204.00 0.11
19
7
002601 龙佰集团 2,000 57,180.00 0.11
19
8
600015 华夏银行 10,200 57,120.00 0.11
19
9
600547 山东黄金 3,016 56,761.12 0.11
20
0
300759 康龙化成 400 56,508.00 0.11
20
1
300037 新宙邦 500 56,500.00 0.11
20
2
600886 国投电力 4,900 56,203.00 0.11
20
3
603882 金域医学 500 55,685.00 0.11
20
4
300285 国瓷材料 1,300 55,341.00 0.11
20
5
002736 国信证券 4,800 55,104.00 0.11
20
6
601238 广汽集团 3,600 54,684.00 0.11
20
7
000425 徐工机械 9,100 54,509.00 0.11
20
8
601336 新华保险 1,401 54,470.88 0.11
20 300088 长信科技 4,100 54,448.00 0.11
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 71页
9
21
0
603369 今世缘 1,000 54,400.00 0.11
21
1
600352 浙江龙盛 4,300 54,309.00 0.11
21
2
002268 卫 士 通 970 54,261.80 0.11
21
3
002007 华兰生物 1,855 54,054.70 0.11
21
4
300896 爱美客 100 53,611.00 0.11
21
5
601901 方正证券 6,800 53,312.00 0.10
21
6
603392 万泰生物 240 53,160.00 0.10
21
7
000938 紫光股份 2,323 53,080.55 0.10
21
8
002180 纳思达 1,100 52,536.00 0.10
21
9
603019 中科曙光 1,900 52,383.00 0.10
22
0
688099 晶晨股份 400 52,080.00 0.10
22
1
600765 中航重机 1,000 50,490.00 0.10
22
2
688012 中微公司 396 50,133.60 0.10
22
3
600862 中航高科 1,400 50,064.00 0.10
22
4
601800 中国交建 5,800 49,764.00 0.10
22
5
600256 广汇能源 7,600 49,704.00 0.10
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 72页
22
6
600085 同仁堂 1,100 49,478.00 0.10
22
7
600383 金地集团 3,800 49,286.00 0.10
22
8
002028 思源电气 1,000 49,210.00 0.10
22
9
000596 古井贡酒 201 49,044.00 0.10
23
0
300628 亿联网络 600 48,870.00 0.10
23
1
002841 视源股份 600 48,840.00 0.10
23
2
601916 浙商银行 13,900 48,650.00 0.10
23
3
600141 兴发集团 1,280 48,486.40 0.10
23
4
600298 安琪酵母 800 48,288.00 0.09
23
5
000783 长江证券 6,400 48,256.00 0.09
23
6
300595 欧普康视 840 48,190.80 0.09
23
7
000069 华侨城Ａ 6,800 47,872.00 0.09
23
8
600487 亨通光电 3,160 47,779.20 0.09
23
9
601788 光大证券 3,200 47,776.00 0.09
24
0
300003 乐普医疗 2,100 47,523.00 0.09
24
1
000988 华工科技 1,700 47,362.00 0.09
24 002185 华天科技 3,700 47,027.00 0.09
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 73页
2
24
3
600115 中国东航 9,100 46,956.00 0.09
24
4
300253 卫宁健康 2,800 46,928.00 0.09
24
5
600795 国电电力 14,800 46,916.00 0.09
24
6
600754 锦江酒店 800 46,880.00 0.09
24
7
601108 财通证券 4,200 46,704.00 0.09
24
8
002938 鹏鼎控股 1,100 46,673.00 0.09
24
9
600563 法拉电子 200 46,480.00 0.09
25
0
000301 东方盛虹 2,400 46,416.00 0.09
25
1
601865 福莱特 800 46,352.00 0.09
25
2
300763 锦浪科技 200 46,310.00 0.09
25
3
600183 生益科技 1,965 46,275.75 0.09
25
4
601636 旗滨集团 2,700 46,170.00 0.09
25
5
600918 中泰证券 4,600 45,862.00 0.09
25
6
002252 上海莱士 6,700 45,694.00 0.09
25
7
300474 景嘉微 300 45,660.00 0.09
25
8
601111 中国国航 5,000 45,650.00 0.09
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 74页
25
9
600392 盛和资源 2,310 45,322.20 0.09
26
0
600109 国金证券 4,000 45,320.00 0.09
26
1
601618 中国中冶 11,800 45,194.00 0.09
26
2
603456 九洲药业 800 45,008.00 0.09
26
3
300363 博腾股份 500 44,725.00 0.09
26
4
300999 金龙鱼 700 44,051.00 0.09
26
5
300058 蓝色光标 4,100 43,993.00 0.09
26
6
688561 奇安信 500 43,960.00 0.09
26
7
601155 新城控股 1,500 43,695.00 0.09
26
8
601168 西部矿业 3,200 43,552.00 0.09
26
9
600418 江淮汽车 2,500 43,500.00 0.09
27
0
601838 成都银行 3,600 43,200.00 0.08
27
1
603160 汇顶科技 400 43,108.00 0.08
27
2
603613 国联股份 400 43,000.00 0.08
27
3
002916 深南电路 352 42,880.64 0.08
27
4
300529 健帆生物 800 42,640.00 0.08
27 603589 口子窖 600 42,522.00 0.08
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 75页
5
27
6
000630 铜陵有色 12,200 42,456.00 0.08
27
7
300699 光威复材 500 42,240.00 0.08
27
8
603444 吉比特 100 42,185.00 0.08
27
9
002138 顺络电子 1,100 41,998.00 0.08
28
0
603605 珀莱雅 200 41,662.00 0.08
28
1
000066 中国长城 2,937 41,587.92 0.08
28
2
600516 方大炭素 3,833 41,473.06 0.08
28
3
603833 欧派家居 280 41,300.00 0.08
28
4
603893 瑞芯微 300 41,070.00 0.08
28
5
600332 白云山 1,200 41,040.00 0.08
28
6
603517 绝味食品 600 40,998.00 0.08
28
7
002797 第一创业 5,600 40,992.00 0.08
28
8
601799 星宇股份 200 40,850.00 0.08
28
9
600875 东方电气 1,900 40,698.00 0.08
29
0
002409 雅克科技 500 40,585.00 0.08
29
1
300136 信维通信 1,600 40,512.00 0.08
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 76页
29
2
601966 玲珑轮胎 1,100 40,205.00 0.08
29
3
300223 北京君正 300 40,200.00 0.08
29
4
002120 韵达股份 1,964 40,183.44 0.08
29
5
600038 中直股份 500 40,150.00 0.08
29
6
601077 渝农商行 10,300 39,655.00 0.08
29
7
002624 完美世界 1,950 39,604.50 0.08
29
8
603260 合盛硅业 300 39,591.00 0.08
29
9
000998 隆平高科 1,700 39,542.00 0.08
30
0
600489 中金黄金 4,800 39,504.00 0.08
30
1
600486 扬农化工 300 39,360.00 0.08
30
2
601689 拓普集团 740 39,220.00 0.08
30
3
000728 国元证券 5,040 38,808.00 0.08
30
4
603899 晨光文具 600 38,706.00 0.08
30
5
000703 恒逸石化 3,638 38,635.56 0.08
30
6
600233 圆通速递 2,300 38,364.00 0.08
30
7
002212 天融信 2,000 38,340.00 0.08
30 300308 中际旭创 900 38,250.00 0.08
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 77页
8
30
9
603290 斯达半导 100 38,100.00 0.07
31
0
600362 江西铜业 1,700 37,961.00 0.07
31
1
300146 汤臣倍健 1,400 37,744.00 0.07
31
2
600143 金发科技 3,000 37,740.00 0.07
31
3
601607 上海医药 1,890 37,554.30 0.07
31
4
002080 中材科技 1,100 37,422.00 0.07
31
5
002414 高德红外 1,543 37,356.03 0.07
31
6
000519 中兵红箭 1,400 37,338.00 0.07
31
7
300418 昆仑万维 1,600 37,040.00 0.07
31
8
300144 宋城演艺 2,580 36,945.60 0.07
31
9
688065 凯赛生物 200 36,856.00 0.07
32
0
601990 南京证券 3,700 36,667.00 0.07
32
1
002791 坚朗五金 200 36,318.00 0.07
32
2
002673 西部证券 4,500 36,315.00 0.07
32
3
600079 人福医药 1,602 36,077.04 0.07
32
4
600733 北汽蓝谷 3,600 36,072.00 0.07
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 78页
32
5
002353 杰瑞股份 900 36,000.00 0.07
32
6
002223 鱼跃医疗 950 35,910.00 0.07
32
7
002568 百润股份 600 35,898.00 0.07
32
8
603267 鸿远电子 200 35,888.00 0.07
32
9
600845 宝信软件 589 35,828.87 0.07
33
0
002044 美年健康 4,560 35,796.00 0.07
33
1
000636 风华高科 1,200 35,760.00 0.07
33
2
000039 中集集团 2,080 35,692.80 0.07
33
3
600061 国投资本 4,316 35,477.52 0.07
33
4
600482 中国动力 1,800 35,460.00 0.07
33
5
600705 中航产融 8,900 35,333.00 0.07
33
6
600188 兖矿能源 1,500 35,295.00 0.07
33
7
000932 华菱钢铁 6,880 35,156.80 0.07
33
8
600699 均胜电子 1,600 35,152.00 0.07
33
9
600739 辽宁成大 1,800 35,136.00 0.07
34
0
603077 和邦生物 10,300 35,123.00 0.07
34 600529 山东药玻 800 35,120.00 0.07
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 79页
1
34
1
300676 华大基因 400 35,120.00 0.07
34
3
000739 普洛药业 1,000 35,090.00 0.07
34
4
000547 航天发展 2,097 35,019.90 0.07
34
5
300296 利亚德 3,400 34,850.00 0.07
34
6
000708 中信特钢 1,700 34,816.00 0.07
34
7
300677 英科医疗 600 34,704.00 0.07
34
8
603127 昭衍新药 300 34,629.00 0.07
34
9
000807 云铝股份 3,100 34,627.00 0.07
35
0
002600 领益智造 4,700 34,592.00 0.07
35
1
300724 捷佳伟创 300 34,290.00 0.07
35
2
601878 浙商证券 2,600 34,268.00 0.07
35
3
002439 启明星辰 1,200 34,236.00 0.07
35
4
600872 中炬高新 900 34,173.00 0.07
35
5
603939 益丰药房 620 34,168.20 0.07
35
6
601021 春秋航空 600 34,080.00 0.07
35
7
002507 涪陵榨菜 900 34,020.00 0.07
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 80页
35
8
002465 海格通信 3,100 33,852.00 0.07
35
9
603338 浙江鼎力 420 33,709.20 0.07
36
0
688126 沪硅产业 1,301 33,591.82 0.07
36
1
002444 巨星科技 1,100 33,561.00 0.07
36
2
601728 中国电信 7,700 33,341.00 0.07
36
3
000738 航发控制 1,100 33,308.00 0.07
36
4
002030 达安基因 1,658 33,259.48 0.07
36
5
000960 锡业股份 1,700 33,201.00 0.07
36
6
600988 赤峰黄金 2,200 32,780.00 0.06
36
7
600732 爱旭股份 1,400 32,704.00 0.06
36
8
601016 节能风电 5,000 32,550.00 0.06
36
9
002985 北摩高科 270 32,524.20 0.06
37
0
600521 华海药业 1,500 32,490.00 0.06
37
1
600549 厦门钨业 1,430 32,360.90 0.06
37
2
300618 寒锐钴业 400 32,072.00 0.06
37
3
600637 东方明珠 3,390 32,035.50 0.06
37 300558 贝达药业 400 31,932.00 0.06
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 81页
4
37
5
688208 道通科技 401 31,839.40 0.06
37
6
600018 上港集团 5,800 31,784.00 0.06
37
7
600177 雅戈尔 4,600 31,694.00 0.06
37
8
600161 天坛生物 1,093 31,653.28 0.06
37
9
002273 水晶光电 1,818 31,615.02 0.06
38
0
601198 东兴证券 2,700 31,401.00 0.06
38
1
688002 睿创微纳 396 31,113.72 0.06
38
2
002078 太阳纸业 2,700 31,023.00 0.06
38
3
688521 芯原股份 400 30,944.00 0.06
38
4
601696 中银证券 2,300 30,935.00 0.06
38
5
600704 物产中大 5,200 30,784.00 0.06
38
6
300866 安克创新 300 30,750.00 0.06
38
7
002557 洽洽食品 500 30,680.00 0.06
38
8
601128 常熟银行 4,600 30,406.00 0.06
38
9
600642 申能股份 4,100 30,217.00 0.06
39
0
600201 生物股份 1,847 30,198.45 0.06
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 82页
39
1
300383 光环新网 2,000 29,680.00 0.06
39
2
600879 航天电子 3,600 29,664.00 0.06
39
3
600497 驰宏锌锗 5,900 29,441.00 0.06
39
4
002739 万达电影 1,900 29,412.00 0.06
39
5
601216 君正集团 5,600 29,288.00 0.06
39
6
601162 天风证券 7,230 29,281.50 0.06
39
7
002156 通富微电 1,500 29,145.00 0.06
39
8
600372 中航电子 1,300 29,107.00 0.06
39
9
600369 西南证券 5,500 29,095.00 0.06
40
0
600160 巨化股份 2,250 29,047.50 0.06
40
1
002299 圣农发展 1,200 29,004.00 0.06
40
2
000830 鲁西化工 1,900 28,994.00 0.06
40
3
600039 四川路桥 2,400 28,896.00 0.06
40
4
600027 华电国际 5,400 28,890.00 0.06
40
5
300357 我武生物 500 28,650.00 0.06
40
6
002092 中泰化学 3,000 28,620.00 0.06
40 300115 长盈精密 1,440 28,569.60 0.06
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 83页
7
40
8
000623 吉林敖东 1,543 28,499.21 0.06
40
9
000983 山西焦煤 3,370 27,869.90 0.05
41
0
603198 迎驾贡酒 400 27,780.00 0.05
41
1
002508 老板电器 770 27,735.40 0.05
41
2
601997 贵阳银行 4,260 27,732.60 0.05
41
3
000629 攀钢钒钛 7,100 27,619.00 0.05
41
4
002131 利欧股份 11,200 27,552.00 0.05
41
5
600606 绿地控股 6,340 27,515.60 0.05
41
6
300017 网宿科技 4,100 27,429.00 0.05
41
7
600580 卧龙电驱 1,499 27,416.71 0.05
41
8
600316 洪都航空 700 27,342.00 0.05
41
9
002249 大洋电机 3,100 27,249.00 0.05
42
0
600118 中国卫星 1,000 27,150.00 0.05
42
1
002373 千方科技 1,800 26,910.00 0.05
42
2
002936 郑州银行 8,503 26,869.48 0.05
42
3
300070 碧水源 3,732 26,833.08 0.05
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 84页
42
4
600655 豫园股份 2,600 26,780.00 0.05
42
5
000825 太钢不锈 3,800 26,752.00 0.05
42
6
600170 上海建工 7,400 26,640.00 0.05
42
7
000513 丽珠集团 661 26,578.81 0.05
42
8
002422 科伦药业 1,400 26,502.00 0.05
42
9
603218 日月股份 800 26,360.00 0.05
43
0
600867 通化东宝 2,400 26,304.00 0.05
43
1
002372 伟星新材 1,080 26,265.60 0.05
43
2
002603 以岭药业 1,340 26,264.00 0.05
43
3
000887 中鼎股份 1,200 26,172.00 0.05
43
4
600166 福田汽车 7,600 26,144.00 0.05
43
5
000750 国海证券 6,360 26,139.60 0.05
43
6
000400 许继电气 1,000 26,100.00 0.05
43
7
300168 万达信息 2,000 26,040.00 0.05
43
7
000050 深天马Ａ 2,000 26,040.00 0.05
43
9
002506 协鑫集成 6,800 25,840.00 0.05
44 002191 劲嘉股份 1,700 25,721.00 0.05
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 85页
0
44
1
600803 新奥股份 1,400 25,704.00 0.05
44
2
002266 浙富控股 3,600 25,632.00 0.05
44
3
002926 华西证券 2,600 25,610.00 0.05
44
4
002024 苏宁易购 6,200 25,544.00 0.05
44
5
600271 航天信息 1,900 25,441.00 0.05
44
6
000027 深圳能源 3,140 25,434.00 0.05
44
7
600153 建发股份 2,800 25,396.00 0.05
44
8
600909 华安证券 4,690 25,372.90 0.05
44
9
000997 新 大 陆 1,400 25,368.00 0.05
45
0
000021 深科技 1,600 25,344.00 0.05
45
1
002002 鸿达兴业 4,156 25,185.36 0.05
45
2
688396 华润微 389 25,129.40 0.05
45
3
002157 正邦科技 2,600 25,116.00 0.05
45
4
300009 安科生物 1,916 25,080.44 0.05
45
5
600236 桂冠电力 3,900 25,038.00 0.05
45
6
002152 广电运通 2,100 24,990.00 0.05
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 86页
45
7
600536 中国软件 500 24,965.00 0.05
45
8
002065 东华软件 3,200 24,960.00 0.05
45
9
002408 齐翔腾达 2,376 24,948.00 0.05
46
0
600008 首创环保 7,300 24,893.00 0.05
46
1
300001 特锐德 1,000 24,870.00 0.05
46
2
002203 海亮股份 2,000 24,860.00 0.05
46
3
300212 易华录 700 24,745.00 0.05
46
4
603156 养元饮品 864 24,546.24 0.05
46
5
002056 横店东磁 1,300 24,531.00 0.05
46
6
601995 中金公司 500 24,515.00 0.05
46
7
300251 光线传媒 1,900 24,415.00 0.05
46
8
000975 银泰黄金 2,780 24,408.40 0.05
46
9
002607 中公教育 3,100 24,366.00 0.05
47
0
601933 永辉超市 6,000 24,300.00 0.05
47
0
600859 王府井 900 24,300.00 0.05
47
2
600315 上海家化 600 24,246.00 0.05
47 600066 宇通客车 2,200 24,244.00 0.05
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 87页
3
47
4
002064 华峰化学 2,300 24,012.00 0.05
47
5
000999 华润三九 700 23,968.00 0.05
47
6
002500 山西证券 3,630 23,958.00 0.05
47
7
002221 东华能源 1,900 23,921.00 0.05
47
8
600535 天士力 1,500 23,775.00 0.05
47
9
000656 金科股份 5,300 23,744.00 0.05
48
0
600348 华阳股份 2,000 23,700.00 0.05
48
1
601998 中信银行 5,100 23,562.00 0.05
48
2
600998 九州通 1,600 23,552.00 0.05
48
3
600258 首旅酒店 900 23,517.00 0.05
48
4
601881 中国银河 2,100 23,499.00 0.05
48
5
300026 红日药业 3,000 23,490.00 0.05
48
6
300024 机器人 2,080 23,233.60 0.05
48
7
601005 重庆钢铁 11,100 23,199.00 0.05
48
8
600848 上海临港 1,556 23,137.72 0.05
48
9
603707 健友股份 550 23,100.00 0.05
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 88页
49
0
600171 上海贝岭 900 23,094.00 0.05
49
1
300244 迪安诊断 680 22,827.60 0.04
49
2
002127 南极电商 3,300 22,770.00 0.04
49
3
000012 南 玻Ａ 2,290 22,739.70 0.04
49
4
000878 云南铜业 1,700 22,729.00 0.04
49
5
002745 木林森 1,500 22,695.00 0.04
49
6
601699 潞安环能 2,000 22,620.00 0.04
49
7
000970 中科三环 1,400 22,470.00 0.04
49
8
002153 石基信息 780 22,417.20 0.04
49
9
300315 掌趣科技 4,600 22,356.00 0.04
50
0
300630 普利制药 406 22,346.24 0.04
50
1
600415 小商品城 4,600 22,310.00 0.04
50
2
600673 东阳光 2,500 22,200.00 0.04
50
2
002572 索菲亚 1,000 22,200.00 0.04
50
4
002195 二三四五 9,479 22,180.86 0.04
50
5
601872 招商轮船 5,400 22,140.00 0.04
50 601319 中国人保 4,700 22,090.00 0.04
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 89页
6
50
7
002511 中顺洁柔 1,300 21,723.00 0.04
50
8
000537 广宇发展 900 21,690.00 0.04
50
9
603712 七一二 500 21,650.00 0.04
51
0
600801 华新水泥 1,120 21,616.00 0.04
51
1
002250 联化科技 1,200 21,564.00 0.04
51
2
002831 裕同科技 640 21,561.60 0.04
51
3
300182 捷成股份 3,400 21,522.00 0.04
51
4
688006 杭可科技 200 21,516.00 0.04
51
5
603658 安图生物 390 21,473.40 0.04
51
6
688009 中国通号 4,299 21,409.02 0.04
51
7
000690 宝新能源 3,600 21,312.00 0.04
51
8
603568 伟明环保 583 21,296.99 0.04
51
9
600863 内蒙华电 5,400 21,276.00 0.04
52
0
002019 亿帆医药 1,201 21,161.62 0.04
52
1
600208 新湖中宝 7,100 21,158.00 0.04
52
2
000060 中金岭南 4,300 21,113.00 0.04
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 90页
52
3
603087 甘李药业 300 21,102.00 0.04
52
4
002683 宏大爆破 700 21,084.00 0.04
52
5
601866 中远海发 6,400 20,800.00 0.04
52
6
000930 中粮科技 1,912 20,783.44 0.04
52
7
600380 健康元 1,604 20,595.36 0.04
52
8
600970 中材国际 1,800 20,574.00 0.04
52
9
300482 万孚生物 520 20,477.60 0.04
53
0
601778 晶科科技 2,400 20,472.00 0.04
53
1
300463 迈克生物 700 20,433.00 0.04
53
2
600517 国网英大 2,800 20,412.00 0.04
53
3
600764 中国海防 500 20,330.00 0.04
53
4
002505 鹏都农牧 5,300 20,246.00 0.04
53
5
603233 大参林 480 20,212.80 0.04
53
6
000686 东北证券 2,300 20,194.00 0.04
53
7
600839 四川长虹 6,100 20,191.00 0.04
53
8
600498 烽火通信 1,112 19,993.76 0.04
53 600155 华创阳安 2,000 19,920.00 0.04
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 91页
9
54
0
600025 华能水电 3,000 19,770.00 0.04
54
1
600390 五矿资本 3,700 19,684.00 0.04
54
2
600158 中体产业 1,300 19,656.00 0.04
54
3
002701 奥瑞金 2,800 19,600.00 0.04
54
4
601992 金隅集团 6,900 19,596.00 0.04
54
5
600895 张江高科 1,300 19,578.00 0.04
54
6
002382 蓝帆医疗 1,200 19,548.00 0.04
54
7
600500 中化国际 2,280 19,516.80 0.04
54
8
603858 步长制药 924 19,487.16 0.04
54
9
000729 燕京啤酒 2,300 19,481.00 0.04
55
0
002595 豪迈科技 700 19,432.00 0.04
55
1
002939 长城证券 1,500 19,425.00 0.04
55
2
600667 太极实业 2,400 19,392.00 0.04
55
3
002004 华邦健康 2,668 19,316.32 0.04
55
4
002128 电投能源 1,300 19,305.00 0.04
55
5
600728 佳都科技 2,300 19,159.00 0.04
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 92页
55
6
000401 冀东水泥 1,600 19,136.00 0.04
55
7
002294 信立泰 700 19,124.00 0.04
55
8
300376 易事特 1,900 19,095.00 0.04
55
9
600718 东软集团 1,400 18,984.00 0.04
56
0
000598 兴蓉环境 3,000 18,960.00 0.04
56
1
002966 苏州银行 2,800 18,956.00 0.04
56
2
601236 红塔证券 1,590 18,952.80 0.04
56
3
600511 国药股份 600 18,918.00 0.04
56
4
601898 中煤能源 3,000 18,870.00 0.04
56
4
601179 中国西电 3,400 18,870.00 0.04
56
4
600282 南钢股份 5,100 18,870.00 0.04
56
7
002396 星网锐捷 800 18,856.00 0.04
56
8
600216 浙江医药 1,100 18,788.00 0.04
56
9
603883 老百姓 380 18,764.40 0.04
57
0
002532 天山铝业 2,300 18,745.00 0.04
57
1
002032 苏 泊 尔 300 18,672.00 0.04
57 603225 新凤鸣 1,256 18,651.60 0.04
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 93页
2
57
3
000540 中天金融 7,000 18,480.00 0.04
57
4
300072 三聚环保 2,329 18,468.97 0.04
57
5
002174 游族网络 1,200 18,288.00 0.04
57
6
600409 三友化工 2,100 18,270.00 0.04
57
7
002670 国盛金控 1,900 18,240.00 0.04
57
8
605499 东鹏饮料 100 18,184.00 0.04
57
9
600528 中铁工业 2,200 18,062.00 0.04
58
0
600755 厦门国贸 2,500 18,025.00 0.04
58
1
002430 杭氧股份 600 18,006.00 0.04
58
2
600297 广汇汽车 6,700 17,889.00 0.04
58
3
600985 淮北矿业 1,600 17,888.00 0.04
58
4
603638 艾迪精密 560 17,875.20 0.04
58
5
603866 桃李面包 628 17,835.20 0.04
58
6
300271 华宇软件 1,400 17,780.00 0.03
58
7
600567 山鹰国际 5,400 17,766.00 0.03
58
8
002958 青农商行 4,600 17,756.00 0.03
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 94页
58
9
603885 吉祥航空 1,000 17,750.00 0.03
59
0
601231 环旭电子 1,100 17,666.00 0.03
59
1
688088 虹软科技 397 17,491.82 0.03
59
2
600060 海信视像 1,300 17,485.00 0.03
59
3
600131 国网信通 800 17,480.00 0.03
59
4
600598 北大荒 1,200 17,472.00 0.03
59
5
002010 传化智联 2,000 17,400.00 0.03
59
6
601717 郑煤机 1,500 17,385.00 0.03
59
7
002925 盈趣科技 510 17,355.30 0.03
59
8
600827 百联股份 1,300 17,329.00 0.03
59
9
000778 新兴铸管 4,000 17,320.00 0.03
60
0
002048 宁波华翔 800 17,304.00 0.03
60
1
000581 威孚高科 800 17,232.00 0.03
60
2
000709 河钢股份 7,000 17,220.00 0.03
60
3
002183 怡 亚 通 2,600 17,212.00 0.03
60
4
002368 太极股份 620 17,074.80 0.03
60 600566 济川药业 600 17,004.00 0.03
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 95页
5
60
6
600737 中粮糖业 1,800 16,920.00 0.03
60
7
002075 沙钢股份 2,900 16,907.00 0.03
60
8
600782 新钢股份 3,200 16,896.00 0.03
60
9
600325 华发股份 2,800 16,856.00 0.03
61
0
000883 湖北能源 3,200 16,768.00 0.03
61
1
601456 国联证券 1,200 16,764.00 0.03
61
2
603195 公牛集团 100 16,730.00 0.03
61
2
600967 内蒙一机 1,400 16,730.00 0.03
61
4
600507 方大特钢 2,140 16,692.00 0.03
61
5
600820 隧道股份 3,101 16,683.38 0.03
61
6
600021 上海电力 1,300 16,666.00 0.03
61
7
000987 越秀金控 1,900 16,530.00 0.03
61
8
603927 中科软 600 16,416.00 0.03
61
9
600707 彩虹股份 2,400 16,368.00 0.03
62
0
002281 光迅科技 700 16,303.00 0.03
62
1
600663 陆家嘴 1,500 16,290.00 0.03
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 96页
62
2
600022 山东钢铁 9,100 16,289.00 0.03
62
3
601880 辽港股份 9,400 16,262.00 0.03
62
4
002434 万里扬 1,100 16,214.00 0.03
62
5
600435 北方导航 1,500 16,020.00 0.03
62
6
601106 中国一重 4,600 16,008.00 0.03
62
7
600597 光明乳业 1,100 15,972.00 0.03
62
8
002124 天邦股份 2,460 15,842.40 0.03
62
9
000990 诚志股份 1,000 15,820.00 0.03
63
0
600446 金证股份 1,100 15,752.00 0.03
63
1
600329 中新药业 500 15,705.00 0.03
63
2
002146 荣盛发展 3,600 15,660.00 0.03
63
3
601577 长沙银行 2,000 15,620.00 0.03
63
4
600572 康恩贝 3,100 15,500.00 0.03
63
5
000800 一汽解放 1,500 15,435.00 0.03
63
6
000877 天山股份 1,000 15,310.00 0.03
63
7
603650 彤程新材 300 15,096.00 0.03
63 601808 中海油服 1,000 15,000.00 0.03
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 97页
8
63
9
002690 美亚光电 400 14,984.00 0.03
64
0
300166 东方国信 1,380 14,904.00 0.03
64
1
000488 晨鸣纸业 2,054 14,870.96 0.03
64
2
002440 闰土股份 1,550 14,864.50 0.03
64
3
000898 鞍钢股份 3,960 14,850.00 0.03
64
4
002390 信邦制药 2,000 14,840.00 0.03
64
5
002233 塔牌集团 1,400 14,812.00 0.03
64
6
601118 海南橡胶 2,800 14,784.00 0.03
64
7
600259 广晟有色 300 14,772.00 0.03
64
8
600808 马钢股份 4,000 14,760.00 0.03
64
9
600811 东方集团 4,900 14,749.00 0.03
65
0
688363 华熙生物 94 14,598.20 0.03
65
1
002429 兆驰股份 3,000 14,580.00 0.03
65
2
002155 湖南黄金 1,400 14,504.00 0.03
65
3
001914 招商积余 700 14,182.00 0.03
65
4
600908 无锡银行 2,500 14,175.00 0.03
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 98页
65
5
600398 海澜之家 2,200 14,102.00 0.03
65
6
600906 财达证券 1,100 14,036.00 0.03
65
7
000559 万向钱潮 2,200 14,014.00 0.03
65
8
688321 微芯生物 400 14,004.00 0.03
65
9
002110 三钢闽光 2,050 13,940.00 0.03
66
0
600037 歌华有线 1,600 13,888.00 0.03
66
1
600195 中牧股份 1,058 13,828.06 0.03
66
2
002085 万丰奥威 2,500 13,725.00 0.03
66
3
002416 爱施德 1,200 13,656.00 0.03
66
4
600026 中远海能 2,300 13,616.00 0.03
66
5
601200 上海环境 1,080 13,597.20 0.03
66
6
600373 中文传媒 1,100 13,596.00 0.03
66
7
600167 联美控股 1,490 13,424.90 0.03
66
8
601000 唐山港 4,878 13,414.50 0.03
66
9
002081 金 螳 螂 2,200 13,376.00 0.03
67
0
601991 大唐发电 4,100 13,284.00 0.03
67 000685 中山公用 1,500 13,275.00 0.03
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 99页
1
67
2
600064 南京高科 1,420 13,262.80 0.03
67
3
603228 景旺电子 384 13,259.52 0.03
67
4
000961 中南建设 3,200 13,248.00 0.03
67
5
000528 柳 工 1,710 13,184.10 0.03
67
6
000158 常山北明 1,900 13,148.00 0.03
67
7
600546 山煤国际 1,600 13,136.00 0.03
67
8
300133 华策影视 1,940 13,133.80 0.03
67
9
601718 际华集团 4,400 13,112.00 0.03
68
0
002387 维信诺 1,400 12,992.00 0.03
68
1
603000 人民网 900 12,978.00 0.03
68
2
002038 双鹭药业 1,200 12,972.00 0.03
68
3
601611 中国核建 1,300 12,961.00 0.03
68
4
601608 中信重工 2,900 12,934.00 0.03
68
5
600120 浙江东方 2,919 12,901.98 0.03
68
6
000090 天健集团 2,170 12,737.90 0.03
68
7
000959 首钢股份 2,200 12,606.00 0.02
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 100页
68
8
000758 中色股份 2,300 12,558.00 0.02
68
9
601333 广深铁路 5,600 12,544.00 0.02
69
0
002867 周大生 700 12,446.00 0.02
69
1
000089 深圳机场 1,700 12,444.00 0.02
69
2
000671 阳 光 城 4,100 12,382.00 0.02
69
3
002705 新宝股份 500 12,350.00 0.02
69
4
600582 天地科技 2,800 12,264.00 0.02
69
5
000415 渤海租赁 4,100 11,931.00 0.02
69
6
600376 首开股份 2,097 11,869.02 0.02
69
7
688289 圣湘生物 200 11,800.00 0.02
69
8
000718 苏宁环球 2,500 11,775.00 0.02
69
9
600062 华润双鹤 880 11,765.60 0.02
70
0
000967 盈峰环境 1,600 11,728.00 0.02
70
1
600126 杭钢股份 2,280 11,696.40 0.02
70
2
601598 中国外运 2,600 11,648.00 0.02
70
3
002242 九阳股份 500 11,600.00 0.02
70 601098 中南传媒 1,200 11,484.00 0.02
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 101页
4
70
5
601975 招商南油 5,700 11,457.00 0.02
70
6
600307 酒钢宏兴 5,200 11,440.00 0.02
70
7
000402 金 融 街 2,000 11,320.00 0.02
70
8
002458 益生股份 1,000 11,310.00 0.02
70
9
300257 开山股份 700 11,116.00 0.02
71
0
600556 天下秀 900 11,115.00 0.02
71
1
601958 金钼股份 1,600 10,960.00 0.02
71
2
600959 江苏有线 3,324 10,935.96 0.02
71
3
003022 联泓新科 300 10,932.00 0.02
71
4
600643 爱建集团 1,600 10,816.00 0.02
71
5
603317 天味食品 402 10,777.62 0.02
71
6
003035 南网能源 1,300 10,777.00 0.02
71
7
000563 陕国投Ａ 3,330 10,755.90 0.02
71
8
001965 招商公路 1,400 10,738.00 0.02
71
9
600056 中国医药 900 10,629.00 0.02
72
0
601928 凤凰传媒 1,300 10,517.00 0.02
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 102页
72
1
601860 紫金银行 3,100 10,385.00 0.02
72
2
002399 海普瑞 600 10,260.00 0.02
72
3
600901 江苏租赁 2,000 10,180.00 0.02
72
4
600266 城建发展 2,252 10,134.00 0.02
72
5
002815 崇达技术 600 10,110.00 0.02
72
6
601698 中国卫通 700 10,073.00 0.02
72
7
002563 森马服饰 1,300 10,049.00 0.02
72
8
600717 天津港 2,390 10,014.10 0.02
72
9
600968 海油发展 3,400 9,962.00 0.02
73
0
000937 冀中能源 1,800 9,918.00 0.02
73
1
002244 滨江集团 2,100 9,786.00 0.02
73
2
300741 华宝股份 200 9,570.00 0.02
73
3
000717 韶钢松山 2,000 9,500.00 0.02
73
4
000062 深圳华强 550 9,476.50 0.02
73
5
600928 西安银行 2,200 9,460.00 0.02
73
6
600787 中储股份 1,500 9,360.00 0.02
73 600776 东方通信 800 9,208.00 0.02
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 103页
7
73
8
002424 贵州百灵 1,200 9,120.00 0.02
73
9
600095 湘财股份 900 9,108.00 0.02
74
0
002468 申通快递 1,001 9,099.09 0.02
74
1
002423 中粮资本 1,100 8,910.00 0.02
74
2
600006 东风汽车 1,300 8,853.00 0.02
74
3
601139 深圳燃气 1,000 8,830.00 0.02
74
4
600649 城投控股 2,100 8,631.00 0.02
74
5
600339 中油工程 2,800 8,624.00 0.02
74
5
600299 安迪苏 700 8,624.00 0.02
74
7
601969 海南矿业 700 8,407.00 0.02
74
8
300888 稳健医疗 100 8,245.00 0.02
74
9
002375 亚厦股份 1,100 8,239.00 0.02
75
0
600623 华谊集团 900 8,190.00 0.02
75
1
002653 海思科 400 8,160.00 0.02
75
2
300869 康泰医学 200 8,110.00 0.02
75
3
603786 科博达 100 8,030.00 0.02
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 104页
75
4
600835 上海机电 500 7,960.00 0.02
75
5
600648 外高桥 600 7,938.00 0.02
75
6
000031 大悦城 2,100 7,833.00 0.02
75
7
600729 重庆百货 300 7,806.00 0.02
75
8
600639 浦东金桥 600 7,662.00 0.02
75
9
000156 华数传媒 900 7,614.00 0.01
76
0
000028 国药一致 200 7,396.00 0.01
76
1
600871 石化油服 3,400 7,276.00 0.01
76
2
601228 广州港 2,100 6,993.00 0.01
76
3
600377 宁沪高速 800 6,896.00 0.01
76
4
601298 青岛港 1,200 6,828.00 0.01
76
5
001872 招商港口 400 6,780.00 0.01
76
6
603708 家家悦 400 6,656.00 0.01
76
7
601828 美凯龙 750 6,607.50 0.01
76
8
000046 泛海控股 3,500 6,580.00 0.01
76
9
601156 东航物流 300 6,564.00 0.01
77 601869 长飞光纤 200 6,548.00 0.01
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 105页
0
77
1
002948 青岛银行 1,400 6,482.00 0.01
77
2
002302 西部建设 800 6,424.00 0.01
77
3
000869 张 裕Ａ 200 6,372.00 0.01
77
4
600823 世茂股份 1,900 6,232.00 0.01
77
5
001203 大中矿业 400 6,032.00 0.01
77
6
603379 三美股份 260 5,922.80 0.01
77
7
000553 安道麦A 700 5,908.00 0.01
77
8
601568 北元集团 700 5,691.00 0.01
77
9
603515 欧普照明 270 5,605.20 0.01
78
0
002945 华林证券 400 5,464.00 0.01
78
1
603355 莱克电气 180 5,277.60 0.01
78
2
600657 信达地产 1,400 5,222.00 0.01
78
3
600350 山东高速 1,000 5,160.00 0.01
78
4
600466 蓝光发展 2,520 5,140.80 0.01
78
5
603056 德邦股份 500 5,115.00 0.01
78
6
002901 大博医疗 100 5,062.00 0.01
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 106页
78
7
002946 新乳业 300 4,782.00 0.01
78
8
601665 齐鲁银行 800 4,464.00 0.01
78
9
603868 飞科电器 100 4,342.00 0.01
79
0
603719 良品铺子 100 4,247.00 0.01
79
1
600917 重庆燃气 500 4,195.00 0.01
79
2
601003 柳钢股份 800 4,176.00 0.01
79
3
600903 贵州燃气 400 3,872.00 0.01
79
4
601187 厦门银行 500 3,450.00 0.01
79
5
600956 新天绿能 200 3,442.00 0.01
79
6
603983 丸美股份 100 3,187.00 0.01
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 001296 长江材料 242 14,345.76 0.03
2 001234 泰慕士 259 4,281.27 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 107页
1 300750 宁德时代 1,746,212.00 3.10
2 600519 贵州茅台 1,482,316.00 2.63
3 688169 石头科技 360,276.00 0.64
4 688111 金山办公 318,296.66 0.57
5 601012 隆基股份 256,232.00 0.45
6 300760 迈瑞医疗 249,659.00 0.44
7 002466 天齐锂业 229,289.00 0.41
8 601888 中国中免 218,354.00 0.39
9 000858 五 粮 液 217,515.00 0.39
10 603501 韦尔股份 206,422.00 0.37
11 600905 三峡能源 188,884.00 0.34
12 688981 中芯国际 184,809.65 0.33
13 601816 京沪高铁 177,851.00 0.32
14 601318 中国平安 170,649.00 0.30
15 002415 海康威视 169,686.00 0.30
16 300450 先导智能 165,368.00 0.29
17 601728 中国电信 161,646.00 0.29
18 603259 药明康德 154,450.00 0.27
19 300782 卓胜微 152,050.00 0.27
20 600036 招商银行 150,619.00 0.27
注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 1,701,102.00 3.02
2 601318 中国平安 519,897.00 0.92
3 000858 五 粮 液 509,690.00 0.90
4 600036 招商银行 459,131.00 0.82
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 108页
5 601888 中国中免 353,975.00 0.63
6 601012 隆基股份 346,282.00 0.61
7 688169 石头科技 311,620.00 0.55
8 000333 美的集团 307,232.00 0.55
9 600887 伊利股份 256,761.00 0.46
10 002594 比亚迪 242,145.00 0.43
11 600276 恒瑞医药 223,768.80 0.40
12 600703 三安光电 218,400.00 0.39
13 601166 兴业银行 210,429.00 0.37
14 000568 泸州老窖 206,420.00 0.37
15 300059 东方财富 200,277.00 0.36
16 600089 特变电工 189,197.76 0.34
17 300750 宁德时代 187,120.00 0.33
18 000651 格力电器 176,330.00 0.31
19 002460 赣锋锂业 174,327.00 0.31
20 002415 海康威视 171,410.00 0.30
注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 21,636,285.97
卖出股票收入（成交）总额 27,962,050.53
注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 109页
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 60,296.10 0.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,296.10 0.12
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113052 兴业转债 580 58,000.00 0.11
2 113633 科沃转债 10 1,296.10 0.00
3 113634 珀莱转债 10 1,000.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 110页
8.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【兴业银行股份有限公司】于2021年08
月13日收到中国人民银行出具公开处罚的通报；【招商银行股份有限公司】于2021年05
月17日收到中国银行保险监督管理委员会出具罚款处罚的通报。
8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,339.09
2 应收证券清算款 54,326.58
3 应收股利 -
4 应收利息 652.11
5 应收申购款 86,397.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 154,714.83
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 001234 泰慕士 4,281.27 0.01 新股未上市
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 111页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
天弘
中证8
00A
3,68
5
3,770.52 - - 13,894,373.82
100.0
0%
天弘
中证8
00C
3,19
4
7,239.51 12,890,750.89
55.7
5%
10,232,248.10 44.25%
合计
6,87
9
5,381.21 12,890,750.89
34.8
2%
24,126,621.92 65.18%
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期
末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
天弘中证800
A
92,289.67 0.66%
天弘中证800
C
2,086.32 0.01%
合计 94,375.99 0.25%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 112页
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
天弘中证800A 0
天弘中证800C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
天弘中证800A 0~10
天弘中证800C 0
合计 0~10
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
注：本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015
年 07月16日至2018年07月16日。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
天弘中证800A 天弘中证800C
基金合同生效日(2015年07月16
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 17,091,316.79 24,606,899.76
本报告期基金总申购份额 15,162,570.91 33,272,210.46
减：本报告期基金总赎回份额 18,359,513.88 34,756,111.23
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 13,894,373.82 23,122,998.99
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，韩歆毅先生任职公司董事长，具体信息请参见基金管理人在规定媒介
披露的《天弘基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 113页
本报告期内，胡晓明先生不再担任公司董事长，具体信息请参见基金管理人在规定
媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于董事长离任及总经理代行董事长职务的公告》。
本报告期内，朱海扬先生任职公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒
介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内，天弘基金管理有限公司股东会2021年第2次会议、第4次会议审议通过，
选举韩歆毅先生、周志峰先生、祖国明先生、张杰先生、孟路先生新任公司第七届董事
会董事。胡晓明先生、卢信群先生、屠剑威先生、黄浩先生、魏新顺先生不再担任公司
董事。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及基金合同等法律文件
的规定，本基金投资策略发生变更，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天
弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告》及更新的法律
文件。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费
50,000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本
基金提供审计服务6年6个月。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员没有发生受稽
查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 114页
元
数
量
额的比例 比例
东方
财富
证券
2 20,912,726.11 43.14% 9,019.46 55.90% -
东兴
证券
1 3,188,110.25 6.58% 1,316.06 8.16% -
方正
证券
1 934,008.00 1.93% 402.94 2.50% -
广发
证券
3 23,438,780.77 48.35% 5,396.49 33.45% -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财
务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规
行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质
量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全
面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定
选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位
租用协议。
3、本基金报告期内新租用交易单元：无。
4、本基金报告期内停止租用交易单元：方正证券深圳交易单元、广发证券上海交
易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
东方财富证
券
37,862.42 8.85% - - - - - -
东兴证券 66,278.40 15.49% - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
广发证券
323,853.3
2
75.67% - - - - - -
11.8 其他重大事件
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 115页
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于
终止深圳盈信基金销售有限
公司办理旗下基金相关销售
业务的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-01-01
2
天弘基金管理有限公司关于
增加华泰证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-01-08
3
天弘基金管理有限公司关于
增加交通银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-01-13
4
天弘中证800指数型发起式
证券投资基金2020年第四季
度报告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-01-22
5
天弘基金管理有限公司关于
增加中信银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-02-01
6
关于注意防范冒用天弘创新
相关名义进行诈骗活动的风
险提示
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-02-24
7
天弘基金管理有限公司关于
防范不法分子冒用公司名义
进行诈骗活动的风险提示
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-03-04
8
天弘基金管理有限公司关于
增加湘财证券有限责任公司
为旗下部分基金销售机构并
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-03-12
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 116页
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
9
天弘基金管理有限公司关于
增加中国民生银行股份有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投、
转换业务的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-03-17
10
天弘中证800指数型发起式
证券投资基金2020年年度报
告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-03-31
11
天弘基金管理有限公司关于
旗下部分基金修订基金合同
等法律文件的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-03-31
12
天弘中证800指数型发起式
证券投资基金基金合同
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-03-31
13
天弘中证800指数型发起式
证券投资基金招募说明书
（更新）
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-03-31
14
天弘中证800指数型发起式
证券投资基金托管协议
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-03-31
15
天弘中证800指数型发起式
证券投资基金产品资料概要
（更新）
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-04-06
16
天弘创新资产管理有限公司
关于防范不法分子冒用公司
名义进行诈骗活动的风险提
示
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-04-07
17
天弘基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金在基金销
售机构及网上直销系统的单
笔最低申购金额及单笔最低
赎回份额的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-04-12
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 117页
18
天弘中证800指数型发起式
证券投资基金招募说明书
（更新）
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-04-14
19
天弘中证800指数型发起式
证券投资基金2021年第一季
度报告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-04-22
20
天弘基金管理有限公司关于
董事长离任及总经理代行董
事长职务的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-06-02
21
天弘基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-06-02
22
天弘基金管理有限公司关于
增加爱建证券有限责任公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-06-11
23
天弘基金管理有限公司关于
增加华林证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-07-05
24
天弘基金管理有限公司关于
增加国盛证券有限责任公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-07-15
25
天弘基金管理有限公司关于
增加国金证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-07-19
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 118页
活动的公告
26
天弘中证800指数型发起式
证券投资基金2021年第二季
度报告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-07-21
27
天弘基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-08-04
28
天弘基金管理有限公司关于
增加交通银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投业务
的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-08-09
29
天弘中证800指数型发起式
证券投资基金产品资料概要
（更新）
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-08-11
30
天弘基金管理有限公司住所
变更公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-08-18
31
天弘中证800指数型发起式
证券投资基金2021年中期报
告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-08-31
32
天弘中证800指数型发起式
证券投资基金招募说明书
（更新）
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-10-22
33
天弘中证800指数型发起式
证券投资基金2021年第三季
度报告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-10-27
34
天弘基金管理有限公司关于
董事变更的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-11-17
35
天弘基金管理有限公司关于
在网上直销系统开通邮储银
行快捷支付业务并实施相关
费率优惠的公告
中国证券报、中国证监会指
定媒介
2021-11-25
§12
影响投资者决策的其他重要信息
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 119页
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1
20210101-
20211231
12,890,75
0.89
- -
12,890,75
0.89
34.82%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资
者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此
可能导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认
的风险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风
险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项
进行投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其
赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等风险。
注：份额占比精度处理方式为四舍五入。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
在本报告期内，根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、
《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及相关配套规则、《存托凭证发行与
交易管理办法（试行）》等法律法规及基金合同等法律文件的规定，本基金已于2021年
3月31日相应修订基金合同等法律文件，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的
《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告》及更新的
法律文件。
天弘中证 800指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 120页
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二二年三月三十一日
