东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基
金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
送出日期：二〇二二年三月三十一日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 58
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 58
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 58
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 59
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 62
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 64
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 64
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 64
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 64
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 64
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 66
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 66
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 66
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 67
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 68
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 68
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 68
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 68
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 68
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 69
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 81
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 81
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 81
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 82
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 82
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 82
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 82
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东吴安鑫量化混合
基金主代码 002561
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 6月 3日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 458,055,518.37 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用量化策略进行选股和择时，控制风险，追
求持续的资产增值。
投资策略 本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理为
辅的投资策略。本基金一方面引入量化择时策略，进
行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损，另一方面
通过多因子量化模型选择优势股票组合，以期为投资
者带来稳定收益。
业绩比较基准 65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价
（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风
险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于
债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘婷婷 周宏
联系电话 021-50509888-8308 025-58588217
电子邮箱 liutt@scfund.com.cn zhouhong1@jsbchina.cn
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95319
传真 021-50509888-8211 025-58588155
注册地址 上海浦东新区银城路 117 号
瑞明大厦 9楼 901、902室
南京市中华路 26号
办公地址 上海浦东新区银城路 117 号
瑞明大厦 9楼
南京市中华路 26号
邮政编码 200120 210001
法定代表人 邓晖 夏平
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）上海分所
上海市浦东新区世纪大道 100 号上
海环球金融中心 50楼
注册登记机构
东吴基金管理有限公司
上海浦东新区银城路 117 号 9 楼
901、902室
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 52,439,290.27 10,736,064.39 11,592,859.51
本期利润 51,200,423.77 12,013,706.31 17,782,815.01
加权平均基金份额本期利润 0.1296 0.0871 0.2610
本期加权平均净值利润率 9.92% 7.33% 24.71%
本期基金份额净值增长率 10.48% 9.73% 27.31%
3.1.2
期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 168,352,647.61 79,748,629.43 9,306,811.54
期末可供分配基金份额利润 0.3675 0.2378 0.0884
期末基金资产净值 626,408,165.98 415,053,411.67 118,740,504.96
期末基金份额净值 1.3675 1.2378 1.128
3.1.3
累计期末指标 2021年末
2020年末
2019年末
基金份额累计净值增长率 53.22% 38.69% 26.39%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎
回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.66% 0.12% 1.52% 0.47% 0.14% -0.35%
过去六个月 5.66% 0.16% -1.08% 0.61% 6.74% -0.45%
过去一年 10.48% 0.25% 0.24% 0.70% 10.24% -0.45%
过去三年 54.35% 0.62% 44.68% 0.82% 9.67% -0.20%
过去五年 57.31% 0.57% 27.36% 0.77% 29.95% -0.20%
自基金合同
生效起至今
53.22% 0.57% 30.98% 0.75% 22.24% -0.18%
注：业绩比较基准=65%×中证 800指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收益率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金业绩比较基准=65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收益
率
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年未进行过利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦
901、902 室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、私募资产管理业务以及子
公司业务协同发展，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资
需求，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2021年年末，公司整体资产管理规模为【399.99】亿元，其中公募基金【294.31】亿元，
私募资产管理业务【105.68】亿元，子公司【4.74】亿元；旗下管理着【29】只公募基金（不含
清盘中的基金），【35】只存续私募资产管理计划（不包含正在清盘中的资产管理计划），【9】
项专项资产管理计划（子公司）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周健 基金经理
2020 年 7 月
23 日
- 14年
周健先生，中国国籍，
南开大学经济学硕士，
具备证券投资基金从
业资格。曾任职海通证
券股份有限公司研究
所金融工程分析师。
2011年5月加入东吴基
金管理有限公司，现任
基金经理。2012 年 10
月 27日至 2015年 5月
29 日担任东吴新创业
股票型证券投资基金
基金经理,2016 年 8 月
11 日至 2018 年 12 月
13 日担任东吴智慧医
疗量化策略灵活配置
混合型证券投资基金
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基金经理，2016年 2月
3 日至 2017 年 4 月 19
日担任东吴安盈量化
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2012 年 5 月 03 日至
2018 年 12 月 13 日及
2020 年 1 月 18 日至今
担任东吴中证新兴产
业指数证券投资基金
基金经理，2013年 6月
5日至 2018年 12月 13
日及 2020年 1月 18日
至今担任东吴沪深 300
指数型证券投资基金
（原东吴深证 100指数
增强型证券投资基金
（LOF））基金经理，
2016年2月 5日至2017
年 4月 19日及 2019年
5月30日至今担任东吴
国企改革主题灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理，2016年 6
月 3日至 2018年 12月
13日及 2020年 7月 23
日至今担任东吴安鑫
量化灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理，2020年 12月 16日
至今担任东吴多策略
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2020年 12月 16日至今
担任东吴配置优化灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
陈晨
固定收益
总部总经
理助理、
2021 年 11
月 6日
- 9
陈晨女士，中国国籍，
厦门大学经济学硕士，
具备证券投资基金从
业资格。曾任职华泰
（联合）证券研究所研
究员。2013年 3月起加
入东吴基金管理有限
公司，现任固定收益总
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部总经理助理、基金经
理。2016 年 11 月 7 日
至 2018 年 10 月 13 日
担任东吴增鑫宝货币
市场基金基金经理，
2015年6月 8日至2020
年 7月 7日担任东吴鼎
利债券型证券投资基
金（LOF）（原东吴鼎
利分级债券型证券投
资基金）基金经理，
2020年1月 9日至2020
年 7月 9日担任东吴优
信稳健债券型证券投
资基金基金经理。2017
年 11 月 28 日至 2018
年 12月 7日及 2020年
7 月 9 日至今担任东吴
优益债券型证券投资
基金基金经理，2018年
11月2日至今担任东吴
鼎泰纯债债券型证券
投资基金基金经理，
2020年 12月 16日至今
担任东吴悦秀纯债债
券型证券投资基金基
金经理，2021年 2月 8
日至今担任东吴瑞盈
63 个月定期开放债券
型证券投资基金基金
经理，2021 年 11 月 6
日至今担任东吴安鑫
量化灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。
注：1、此处的任职日期指公司对外公告日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续
完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场
申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等
投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业
务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资权限、研究管理、投资决策制度、投资备选库管理制度和集中交易制
度，以保障各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会，并落
实交易执行环节公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行交易指令的基本原则，通过
投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保公平对待各投资组合，保证公平交易制度的执行和
实现。
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，对公司旗下所有投资组合之间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本
基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾报告期内经济形势，疫情风险整体可控，经济增速逐步下行，但政策应对低于市场预期。
需求方面，大众消费受疫情制约，房地产投资下滑，政府投资滞后，导致内需有所下降。外需仍
然保持旺盛，但不可持续。供给方面，重要原材料受外部因素、国内双降政策和疫情等压制，价
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格波动大幅上升，影响到经济的正常运行。总体来看，国内经济有韧性，政策空间较大，但受疫
情、供给和海外收紧政策影响，经济复苏进程可能较为曲折漫长。
股市层面，疫情受损的公司业绩逐步得到一定程度修复，高景气板块的公司出现业绩超预期
增长，新能源、CXO、周期等板块的超额收益明显，而传统消费、金融等行业表现较差，股票市场
呈现明显的结构性行情特征。
本基金侧重控制回撤和风险，报告期内重点配置低波动类股票和高资质信用债，综合考虑个
股基本面确定性及行业景气度变化，对行业和个股的配置权重进行动态调整，以优化组合的风险
收益结构。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3675 元；本报告期基金份额净值增长率为 10.48%，业
绩比较基准收益率为 0.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021 年中国经济在后疫情时代经历了上半年的温和修复后，在下半年经济开始减速。2021
年上半年中国经济修复的动力主要来源于出口、房地产投资等，但下半年开始主要经济指标均显
疲态。生产端，工业增加值两年年复合增速在 2021年上半年维持相对高位，但下半年开始出现明
显减速。投资端，2021年上半年制造业投资增速由负转正、房地产投资维持高位有韧性，投资端
为中国经济修复贡献了积极因素。但在地产调控压力下，2021年下半年房地产投资开始减速。消
费端，在国内疫情反复背景下，2021年上半年社零相对疲弱，下半年社零增速也是低位波动起色
不大。景气度方面，中国制造业 PMI在 2021年上半年一直维持在 50荣枯线上方，但在 2021年 9
月份首次跌破 50 荣枯线。诸多指标反映了国内经济在 2021 年三季度开始衰退压力加大。目前对
经济还有支撑作用的只剩下“出口-制造业”链条，2021 年出口持续超出市场预期，是中国经济
修复最大的驱动力之一，与此同时制造业投资增速也由负转正。但综合考虑全球经济走势，2022
年中国出口动力大概率减弱，这意味着 2022年中国经济大概率继续减速。
2021年中国货币政策宽松超预期，国内流动性优于海外流动性。2021年上半年市场对全球主
要央行的货币政策存在一定的紧缩预期，尤其是国内外 PPI 同比增速持续超预期，引发了市场对
工业领域通胀的密切关注。但全球主要央行将通胀均定义为暂时性通胀，不认为有长期通胀基础，
并且保持短端流动性处于偏宽松的区间。2021 年 7 月 9 日，中国央行在官网公告，决定于 2021
年 7月 15日下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点（不含已执行 5%存款准备金率的金融机构）。
央行全面降准这一行为显著超出市场预期，此后，中国人民银行决定于 2021年 12月 15日继续下
调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点（不含已执行 5％存款准备金率的金融机构），再度印证
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国内流动性中性偏宽松的趋势。海外方面，美联储在 2021 年四季度公布缩减购债规模，态度逐渐
偏向鹰派，美联储对通胀的表态也发生微妙变化，不再认为通胀是暂时性的。随着美联储缩减购
债规模和加息节奏不断紧缩超预期，当前市场预期美联储可能最早在 2022 年一季度结束 QE，并
预期在 2022年可能加息 2-3次。中国货币政策的独立性比较强，坚持“以我为主”的政策基调，
预计 2022年上半年国内大概率仍然维持中性偏宽松的货币环境，国内流动性优于海外流动性。
基于自上而下的宏观经济政策和自下而上的行业景气度，就 2022 年我们判断如下：2022 年
的中国宏观核心脉络可能是经济衰退背景下的政策放松，包括货币政策、财政政策、产业政策等，
政策基调大概率都会偏宽松。货币政策方面，2022年上半年国内货币宽松可能优于海外，美联储
虽收紧但难以掣肘，国内 CPI 通胀中枢抬升但不足以影响货币政策，中国货币政策易松难紧。但
另一方面，2022年经济衰退背景下上市公司整体盈利增速下滑，国内流动性宽松和盈利增速下行
相对冲，A股整体可能呈现震荡市格局。
2022年行业和风格配置方向上，一季度经济增速下行和跨周期政策出台，可能会造成投资者
对景气度的偏好下降，加剧存量博弈。考虑到市场预期和流动性的不确定性，短期重点关注低估
值板块的修复机会，包括受益政策的基建、建材等板块，以及必需消费品的修复机会，如食品等，
同时在市场调整过程中重点关注科技板块。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出
发，建立健全内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实，保证基
金合同得到严格履行。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期
检查、专项稽核等方式，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟
通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。
本报告期内，本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括：
（1）根据法规要求，完善风险控制手段。本基金管理人根据《公募基金管理公司压力指引（试
行）》及基金业协会的相关要求，结合公司旗下各公募基金的实际运作情况，对公司旗下公募基
金开展了情景压力测试，形成压力测试分析报告，加强流动性风险管理。公司根据法规要求持续
关注流动性法规执行情况，从制度建设、系统控制、指标监测、部门间协作等方面，不断优化流
动性管理工作流程，建立健全公司流动性风险管理内部控制体系。
（2）以风险为导向，关键业务为重点开展专项稽核。本基金管理人找准业务重点及关键环节，
抓住主要风险点，比照最新监管要求，扎实开展了多项专项稽核工作，取得了一定成效。稽核内
容覆盖了投资、研究、交易等多项业务领域，深入内控薄弱环节，发现问题后及时采取整改措施，
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 16 页 共 82 页
化解风险隐患，加强了公司风险合规管理。
（3）加强宣传推介材料审核，保证合规推介。公司根据《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》等法规及相关监管要求，
对拟对外发布的宣传材料发表初审及复审合规意见，包括不限于宣传单页、一页通、海报、PPT、
视频、文章等。重点根据相关法规及监管要求对宣传材料中涉及到的业绩引用、基金评价引用、
风险揭示等内容作出合规风险提示及意见。
（4）跟踪监管动态，及时落实新规。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规及监管要求进
行内部讨论，成立工作小组，制订落实方案。及时开展内部培训，修改相关制度与流程，升级业
务系统并调整风控设置，保障基金投资符合监管要求。
本基金管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发
挥作用。在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高
工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限
于研究策划部、权益投资部、固定收益部）负责人、合规风控部负责人、产品策略部负责人、基
金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成，分管运营副总经理担任基金
资产估值委员会主席。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会
要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估
值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估
值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委
员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基
金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》及其他有关法律法规的规定以及《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现东吴基金管理有限公司在东吴安鑫
量化灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的
计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人
民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由基金管理人所编制和披露的定期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行
为。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2022）审字第 60469066_B08号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的财务报
表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表、
所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021年 12 月 31日的
财务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估东吴安鑫量化灵活配置混合型
证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适
用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无
其他现实的选择。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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治理层负责监督东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对东吴安鑫量化灵活配置混合型证券
投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金不能持续经
营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 陈露
张亚旎
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
审计报告日期 2022年 3月 29日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12 月 31日
上年度末
2020年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,459,029.35 65,531,197.69
结算备付金
1,884,254.22 731,053.68
存出保证金
152,489.08 204,006.26
交易性金融资产 7.4.7.2 571,954,379.49 346,091,719.78
其中：股票投资
93,800,342.69 124,223,593.98
基金投资
- -
债券投资
478,154,036.80 221,868,125.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 44,000,000.00 -
应收证券清算款
66,723.75 405,982.60
应收利息 7.4.7.5 6,753,167.05 2,665,281.06
应收股利
- -
应收申购款
3,215.21 2,727.27
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
627,273,258.15 415,631,968.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12 月 31日
上年度末
2020年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
29,524.70 3,759.75
应付管理人报酬
418,735.52 289,618.07
应付托管费
130,854.83 90,505.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 72,007.73 52,975.79
应交税费
19,964.69 12,689.81
应付利息
- -
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 194,004.70 129,007.59
负债合计
865,092.17 578,556.67
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 458,055,518.37 335,304,782.24
未分配利润 7.4.7.10 168,352,647.61 79,748,629.43
所有者权益合计
626,408,165.98 415,053,411.67
负债和所有者权益总计
627,273,258.15 415,631,968.34
报告截止日 2021年 12月 31 日，基金份额净值 1.3675元，基金份额总额 458,055,518.37 份。
7.2 利润表
会计主体：东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2021年 1月 1 日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1月 1日至
2021 年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至
2020年 12 月 31日
一、收入
57,935,454.29 14,369,944.07
1.利息收入
10,501,676.58 2,526,654.21
其中：存款利息收入 7.4.7.11 663,326.22 598,134.12
债券利息收入
9,247,485.41 1,632,260.21
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
590,864.95 296,259.88
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
48,455,116.48 9,780,725.57
其中：股票投资收益 7.4.7.12 43,751,497.14 9,631,672.23
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,433,121.25 97,839.50
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 3,270,498.09 51,213.84
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.16
-1,238,866.50 1,277,641.92
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 217,527.73 784,922.37
减：二、费用
6,735,030.52 2,356,237.76
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,122,109.80 1,309,415.87
2．托管费 7.4.10.2.2 1,288,159.41 409,192.44
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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4．交易费用 7.4.7.18 1,077,452.98 451,391.47
5．利息支出
4,610.70 15,590.46
其中：卖出回购金融资产支出
4,610.70 15,590.46
6．税金及附加
20,497.63 4,447.52
7．其他费用 7.4.7.19 222,200.00 166,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
51,200,423.77 12,013,706.31
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
51,200,423.77 12,013,706.31
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
335,304,782.24 79,748,629.43 415,053,411.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 51,200,423.77 51,200,423.77
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
122,750,736.13 37,403,594.41 160,154,330.54
其中：1.基金申购款 204,166,904.43 59,940,190.20 264,107,094.63
2.基金赎回款 -81,416,168.30 -22,536,595.79 -103,952,764.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
458,055,518.37 168,352,647.61 626,408,165.98
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
105,227,084.19 13,513,420.77 118,740,504.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,013,706.31 12,013,706.31
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
230,077,698.05 54,221,502.35 284,299,200.40
其中：1.基金申购款 469,479,031.47 87,731,459.56 557,210,491.03
2.基金赎回款 -239,401,333.42 -33,509,957.21 -272,911,290.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
335,304,782.24 79,748,629.43 415,053,411.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓晖______
______徐明______
____骆银____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2016]198 号《关于同意东吴安鑫量化灵活配
置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公众公开
发行募集，基金合同于 2016 年 6 月 3 日正式生效，首次设立募集规模为 254,749,688.49 份基金
份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金
管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创
业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等
固定收益类金融工具（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分
离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：65%×中证 800指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数
收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2
号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编
制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其
他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
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融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投
资等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票和债券等，按照取得时的公
允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或收取该金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
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入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)股指/国债期货投资
买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约
价值按成交金额确认；
股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动
加权平均法于成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
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债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
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基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差
额入账；
(9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(12)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额
能够可靠计量时确认。
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
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暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂
行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单
位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事
业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
活期存款 2,459,029.35 3,531,197.69
定期存款 - 62,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
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存款期限 3个月以上 - 62,000,000.00
其他存款 - -
合计： 2,459,029.35 65,531,197.69
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 91,073,635.53 93,800,342.69 2,726,707.16
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 154,899,682.81 155,950,036.80 1,050,353.99
银行间市场 319,767,952.34 322,204,000.00 2,436,047.66
合计 474,667,635.15 478,154,036.80 3,486,401.65
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 565,741,270.68 571,954,379.49 6,213,108.81
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 117,182,094.40 124,223,593.98 7,041,499.58
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 41,072,498.34 41,089,125.80 16,627.46
银行间市场 180,385,151.73 180,779,000.00 393,848.27
合计 221,457,650.07 221,868,125.80 410,475.73
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 338,639,744.47 346,091,719.78 7,451,975.31
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
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交易所市场 44,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 44,000,000.00 -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
应收活期存款利息 578.99 526.19
应收定期存款利息 - 422,080.49
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 848.00 329.00
应收债券利息 6,709,863.40 2,242,253.58
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 41,808.06 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 68.60 91.80
合计 6,753,167.05 2,665,281.06
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 70,177.70 49,317.20
银行间市场应付交易费用 1,830.03 3,658.59
合计 72,007.73 52,975.79
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7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 4.70 7.59
应付证券出借违约金 - -
应付账户维护费 9,000.00 9,000.00
应付审计费 65,000.00 60,000.00
应付信息披露费 120,000.00 60,000.00
合计 194,004.70 129,007.59
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 335,304,782.24 335,304,782.24
本期申购 204,166,904.43 204,166,904.43
本期赎回（以“-”号填列） -81,416,168.30 -81,416,168.30
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 458,055,518.37 458,055,518.37
注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 208,011,466.71 -128,262,837.28 79,748,629.43
本期利润 52,439,290.27 -1,238,866.50 51,200,423.77
本期基金份额交易
产生的变动数
84,301,840.00 -46,898,245.59 37,403,594.41
其中：基金申购款 138,747,100.62 -78,806,910.42 59,940,190.20
基金赎回款 -54,445,260.62 31,908,664.83 -22,536,595.79
本期已分配利润 - - -
本期末 344,752,596.98 -176,399,949.37 168,352,647.61
7.4.7.11 存款利息收入
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 37 页 共 82 页
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
活期存款利息收入 75,834.27 167,059.52
定期存款利息收入 570,959.51 422,080.49
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 13,927.86 6,514.82
其他 2,604.58 2,479.29
合计 663,326.22 598,134.12
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
卖出股票成交总额 638,231,161.48 259,893,133.77
减：卖出股票成本总额 594,479,664.34 250,261,461.54
买卖股票差价收入 43,751,497.14 9,631,672.23
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（债转
股及债券到期兑付）差价收入
1,433,121.25 97,839.50
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 1,433,121.25 97,839.50
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付） 421,147,696.87 92,011,451.70
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 38 页 共 82 页
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
412,526,811.56 91,009,059.33
减：应收利息总额 7,187,764.06 904,552.87
买卖债券差价收入 1,433,121.25 97,839.50
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 3,270,498.09 51,213.84
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,270,498.09 51,213.84
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
1.交易性金融资产 -1,238,866.50 1,277,641.92
——股票投资 -4,314,792.42 867,166.19
——债券投资 3,075,925.92 410,475.73
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值 - -
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 39 页 共 82 页
变动产生的预估增值税
合计 -1,238,866.50 1,277,641.92
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
基金赎回费收入 217,482.73 783,770.85
基金转换费收入 45.00 1,080.76
其他 - 70.76
合计 217,527.73 784,922.37
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
交易所市场交易费用 1,069,977.98 446,266.47
银行间市场交易费用 7,475.00 5,125.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 1,077,452.98 451,391.47
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
审计费用 65,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 60,000.00
证券出借违约金 - -
账户维护费 36,000.00 45,000.00
其他费用 1,200.00 1,200.00
合计 222,200.00 166,200.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 40 页 共 82 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人于 2022 年 2 月 18 日发布公
告《东吴基金管理有限公司 关于东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额并
修改基金合同和托管协议的公告》，决定自 2022年 2月 21日起本基金增设 C类基金份额。
截至财务报表批准日，除上述资产负债表日后事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表
日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
江苏银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
海澜集团有限公司 基金管理人的股东
上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东吴证券股
份有限公司
1,187,533,052.89 100.00% 539,947,444.24 100.00%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
东吴证券股
份有限公司
437,301,846.52 100.00% 62,180,252.64 100.00%
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 41 页 共 82 页
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
东吴证券股
份有限公司
972,500,000.00 100.00% 537,100,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股
份有限公司
262,870.80 100.00% 70,177.70 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股
份有限公司
122,396.46 100.00% 49,317.20 100.00%
注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,122,109.80 1,309,415.87
其中：支付销售机构的客 51,526.21 23,616.99
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 42 页 共 82 页
户维护费
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,288,159.41 409,192.44
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 43 页 共 82 页
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
江苏银行股
份有限公司
2,459,029.35 75,834.27 3,531,197.69 167,059.52
注：本基金的银行存款由基金托管人江苏银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2021 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688262
国芯
科技
2021年
12月 28
日
2022
年1月
6日
新股未
上市
41.98 41.98 5,607 235,381.86 235,381.86 -
688087 英科 2021年 2022新股限 21.96 93.40 2,469 54,219.24 230,604.60 -
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 44 页 共 82 页
再生 6月 30
日
年1月
10日
售
688248
南网
科技
2021年
12月 14
日
2022
年6月
22日
新股限
售
12.24 18.90 11,763 143,979.12 222,320.70 -
688176
亚虹
医药
2021年
12月 29
日
2022
年1月
7日
新股未
上市
22.98 22.98 9,045 207,854.10 207,854.10 -
688553
汇宇
制药
2021年
10月 14
日
2022
年4月
26日
新股限
售
38.87 32.11 6,071 235,979.77 194,939.81 -
688103
国力
股份
2021年
9月2日
2022
年3月
10日
新股限
售
12.04 66.10 1,595 19,203.80 105,429.50 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2022
年1月
7日
新股限
售
6.42 15.76 2,693 17,289.06 42,441.68 -
001234
泰
慕
士
2021年
12月 31
日
2022
年1月
11日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
601728
中国
电信
2021年
8月 11
日
2022
年2月
21日
新股限
售
4.53 4.27 151,543 686,489.79 647,088.61 -
301029
怡合
达
2021年
7月 14
日
2022
年1月
24日
新股限
售
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301035
润丰
股份
2021年
7月 21
日
2022
年1月
28日
新股限
售
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301039
中集
车辆
2021年
7月1日
2022
年1月
10日
新股限
售
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301087
可孚
医疗
2021年
10月 15
日
2022
年4月
25日
新股限
售
93.09 75.34 339 31,557.51 25,540.26 -
301069
凯盛
新材
2021年
9月 16
日
2022
年3月
28日
新股限
售
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
300994
久祺
股份
2021年
8月2日
2022
年2月
14日
新股限
售
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301089
拓新
药业
2021年
10月 20
日
2022
年4月
27日
新股限
售
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 45 页 共 82 页
301046
能辉
科技
2021年
8月 10
日
2022
年2月
17日
新股限
售
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022
年1月
5日
新股限
售
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301093
华兰
股份
2021年
10月 21
日
2022
年5月
5日
新股限
售
58.08 49.85 262 15,216.96 13,060.70 -
301026
浩通
科技
2021年
7月8日
2022
年1月
17日
新股限
售
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022
年1月
6日
新股限
售
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301092
争光
股份
2021年
10月 21
日
2022
年5月
5日
新股限
售
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301048
金鹰
重工
2021年
8月 11
日
2022
年2月
18日
新股限
售
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301028
东亚
机械
2021年
7月 12
日
2022
年1月
20日
新股限
售
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301045
天禄
科技
2021年
8月6日
2022
年2月
17日
新股限
售
15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 -
301040
中环
海陆
2021年
7月 26
日
2022
年2月
7日
新股限
售
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301062
上海
艾录
2021年
9月7日
2022
年3月
14日
新股限
售
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301052
果麦
文化
2021年
8月 23
日
2022
年2月
28日
新股限
售
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301025
读客
文化
2021年
7月6日
2022
年1月
19日
新股限
售
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
300814
中富
电路
2021年
8月4日
2022
年2月
14日
新股限
售
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
301030
仕净
科技
2021年
7月 15
2022
年1月
新股限
售
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 46 页 共 82 页
日 24日
301081
严牌
股份
2021年
10月 13
日
2022
年4月
20日
新股限
售
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301033
迈普
医学
2021年
7月 15
日
2022
年1月
26日
新股限
售
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301049
超越
科技
2021年
8月 17
日
2022
年2月
24日
新股限
售
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301032
新柴
股份
2021年
7月 15
日
2022
年1月
24日
新股限
售
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301036
双乐
股份
2021年
7月 21
日
2022
年2月
16日
新股限
售
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301041
金百
泽
2021年
8月2日
2022
年2月
11日
新股限
售
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301072
中捷
精工
2021年
9月 22
日
2022
年3月
29日
新股限
售
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301083
百胜
智能
2021年
10月 13
日
2022
年4月
21日
新股限
售
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
300854
中兰
环保
2021年
9月8日
2022
年3月
16日
新股限
售
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
301038
深水
规院
2021年
7月 22
日
2022
年2月
7日
新股限
售
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301059
金三
江
2021年
9月3日
2022
年3月
14日
新股限
售
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301027
华蓝
集团
2021年
7月8日
2022
年1月
19日
新股限
售
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301037
保立
佳
2021年
7月 21
日
2022
年2月
7日
新股限
售
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301073
君亭
酒店
2021年
9月 22
日
2022
年3月
30日
新股限
售
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301057 汇隆 2021年 2022新股限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 47 页 共 82 页
新材 8月 31
日
年3月
9日
售
301068
大地
海洋
2021年
9月 16
日
2022
年3月
28日
新股限
售
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301079
邵阳
液压
2021年
10月 11
日
2022
年4月
19日
新股限
售
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113052
兴业
转债
2021年
12月 28
日
2022
年1月
14日
新债未
上市
100.00 100.00 5,910 591,000.00 591,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货等权益类
金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 48 页 共 82 页
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与
这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风
险的重要组成部分。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金采用量化策略进行选股和择时，控制风险，追求持续的资产增值。
基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临
各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限
定的范围之内。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司
的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业
务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期
向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，
在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风
险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
A-1 - 30,033,000.00
A-1以下 - -
未评级 63,371,609.70 112,448,924.20
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 49 页 共 82 页
合计 63,371,609.70 142,481,924.20
注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
AAA 300,874,949.60 71,630,000.00
AAA以下 - 1,000.00
未评级 113,907,477.50 7,755,201.60
合计 414,782,427.10 79,386,201.60
注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东
吴基金管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测
和分析。针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 50 页 共 82 页
护基金份额持有人的利益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分投资品种均可在证券交易所或
银行间同业市场进行交易，除在附注 7.4.12中列示的流通暂时受限证券外，本期末本基金的其他
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
在本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的收入及经营活动
的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口
进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年
12
月
31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
2,459,029.35 - - - - - 2,459,029.35
结算
备付
金
1,884,254.22 - - - - - 1,884,254.22
存出
保证
金
152,489.08 - - - - - 152,489.08
交易33,951,761.80 10,009,000.00 52,649,176.60 380,953,098.40 591,000.00 93,800,342.69 571,954,379.49
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 51 页 共 82 页
性金
融资
产
衍生
金融
资产
- - - - - - -
买入
返售
金融
资产
44,000,000.00 - - - - - 44,000,000.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 66,723.75 66,723.75
应收
利息
- - - - - 6,753,167.05 6,753,167.05
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
- - - - - 3,215.21 3,215.21
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
82,447,534.45 10,009,000.00 52,649,176.60 380,953,098.40 591,000.00 100,623,448.70 627,273,258.15
负债
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
应付
赎回
款
- - - - - 29,524.70 29,524.70
应付
管理
人报
酬
- - - - - 418,735.52 418,735.52
应付
托管
- - - - - 130,854.83 130,854.83
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 52 页 共 82 页
费
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 72,007.73 72,007.73
应交
税费
- - - - - 19,964.69 19,964.69
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 194,004.70 194,004.70
负债
总计
- - - - - 865,092.17 865,092.17
利率
敏感
度缺
口
82,447,534.45 10,009,000.00 52,649,176.60 380,953,098.40 591,000.00 99,758,356.53 626,408,165.98
上年
度末
2020
年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
23,531,197.69 42,000,000.00 - - - - 65,531,197.69
结算
备付
金
731,053.68 - - - - - 731,053.68
存出
保证
金
204,006.26 - - - - - 204,006.26
交易
性金
融资
产
30,034,000.00 40,025,000.00 150,894,125.80 - 915,000.00 124,223,593.98 346,091,719.78
衍生 - - - - - - -
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 53 页 共 82 页
金融
资产
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 405,982.60 405,982.60
应收
利息
- - - - - 2,665,281.06 2,665,281.06
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
- - - - - 2,727.27 2,727.27
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
54,500,257.63 82,025,000.00 150,894,125.80 - 915,000.00 127,297,584.91 415,631,968.34
负债
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
应付
赎回
款
- - - - - 3,759.75 3,759.75
应付
管理
人报
酬
- - - - - 289,618.07 289,618.07
应付
托管
费
- - - - - 90,505.66 90,505.66
应付
销售
服务
- - - - - - -
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 54 页 共 82 页
费
应付
交易
费用
- - - - - 52,975.79 52,975.79
应交
税费
- - - - - 12,689.81 12,689.81
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 129,007.59 129,007.59
负债
总计
- - - - - 578,556.67 578,556.67
利率
敏感
度缺
口
54,500,257.63 82,025,000.00 150,894,125.80 - 915,000.00 126,719,028.24 415,053,411.67
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月 31日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
基准利率减少 25 个
基点
1,978,545.52 225,738.18
基准利率增加 25 个
基点
-1,963,442.98 -224,967.11
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 55 页 共 82 页
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由
所持有的金融工具的公允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。本基
金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 93,800,342.69 14.97 124,223,593.98 29.93
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 93,800,342.69 14.97 124,223,593.98 29.93
注：本基金股票投资占基金资产的 0%-95%；投资于债券等固定收益类资产比例不低于基金资产的
5%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等；本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债
表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月
31日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
1. 业绩基准下跌 1% -1,879,224.50 -2,988,384.56
2. 业绩基准下跌 5% -9,396,122.49 -14,941,922.82
3. 业绩基准下跌 10% -18,792,244.98 -29,883,845.64
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 56 页 共 82 页
项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 101,732,296.96 元，属于第二层次的余额为人民币 468,342,502.65
元，，属于第三层次的余额为人民币 1,879,579.88 元。（属于第一层次的余额为人民币
123,412,986.30 元，属于第二层次的余额为人民币 222,035,627.12 元，，属于第三层次的余额
为人民币 643,106.36元。）
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价
值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确
定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额
为人民币 1,879,579.88 元，期初余额为人民币 643,106.36 元，本期增加人民币 1,236,473.52
元。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号-
金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》
（以下合称“新金融工具准则”）相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发
布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。
除此之外，截至资产负债表日，本基金无其他需要说明的其他重要事项。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 29日经本基金的基金管理人批准。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 93,800,342.69 14.95
其中：股票 93,800,342.69 14.95
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 478,154,036.80 76.23
其中：债券 478,154,036.80 76.23
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 44,000,000.00 7.01
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,343,283.57 0.69
8 其他各项资产 6,975,595.09 1.11
9 合计 627,273,258.15 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,899,818.00 0.62
C 制造业 46,660,316.25 7.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
117,958.00 0.02
E 建筑业 15,860,789.80 2.53
F 批发和零售业 38,390.78 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,770,767.00 0.92
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,938,491.47 1.11
J 金融业 8,248,705.40 1.32
K 房地产业 3,001,544.00 0.48
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 246,670.88 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 105,700.00 0.02
R 文化、体育和娱乐业 2,894,590.92 0.46
S 综合 - -
合计 93,800,342.69 14.97
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601186 中国铁建 1,497,600 11,681,280.00 1.86
2 601728 中国电信 1,531,543 6,622,488.61 1.06
3 600019 宝钢股份 782,900 5,605,564.00 0.89
4 601766 中国中车 827,400 5,038,866.00 0.80
5 000538 云南白药 43,000 4,499,950.00 0.72
6 601390 中国中铁 712,400 4,124,796.00 0.66
7 601009 南京银行 437,800 3,922,688.00 0.63
8 600547 山东黄金 202,200 3,805,404.00 0.61
9 601111 中国国航 353,700 3,229,281.00 0.52
10 603517 绝味食品 45,100 3,081,683.00 0.49
11 000002 万科 A 151,900 3,001,544.00 0.48
12 601098 中南传媒 300,700 2,877,699.00 0.46
13 002465 海格通信 256,600 2,802,072.00 0.45
14 002142 宁波银行 71,930 2,753,480.40 0.44
15 603288 海天味业 25,600 2,690,816.00 0.43
16 002475 立讯精密 54,100 2,661,720.00 0.42
17 002408 齐翔腾达 252,700 2,653,350.00 0.42
18 002179 中航光电 26,000 2,614,560.00 0.42
19 688425 铁建重工 492,709 2,498,034.63 0.40
20 000401 冀东水泥 205,000 2,451,800.00 0.39
21 600486 扬农化工 18,500 2,427,200.00 0.39
22 002120 韵达股份 116,100 2,375,406.00 0.38
23 600104 上汽集团 98,800 2,038,244.00 0.33
24 002311 海大集团 24,300 1,781,190.00 0.28
25 300059 东方财富 35,000 1,298,850.00 0.21
26 000333 美的集团 14,300 1,055,483.00 0.17
27 688235 百济神州 6,245 902,464.95 0.14
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28 688262 国芯科技 5,607 235,381.86 0.04
29 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.04
30 688248 南网科技 11,763 222,320.70 0.04
31 688176 亚虹医药 9,045 207,854.10 0.03
32 688553 汇宇制药 6,071 194,939.81 0.03
33 601601 中国太保 6,000 162,720.00 0.03
34 600900 长江电力 4,700 106,690.00 0.02
35 300015 爱尔眼科 2,500 105,700.00 0.02
36 603986 兆易创新 600 105,510.00 0.02
37 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.02
38 603501 韦尔股份 300 93,231.00 0.01
39 601238 广汽集团 5,700 86,583.00 0.01
40 600298 安琪酵母 1,300 78,468.00 0.01
41 300760 迈瑞医疗 200 76,160.00 0.01
42 600018 上港集团 13,800 75,624.00 0.01
43 002557 洽洽食品 1,100 67,496.00 0.01
44 600570 恒生电子 1,000 62,150.00 0.01
45 300750 宁德时代 100 58,800.00 0.01
46 600489 中金黄金 6,300 51,849.00 0.01
47 600276 恒瑞医药 1,000 50,710.00 0.01
48 601668 中国建筑 10,000 50,000.00 0.01
49 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.01
50 600009 上海机场 900 42,021.00 0.01
51 002966 苏州银行 6,200 41,974.00 0.01
52 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01
53 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01
54 601377 兴业证券 3,400 33,592.00 0.01
55 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
56 301087 可孚医疗 339 25,540.26 0.00
57 001872 招商港口 1,500 25,425.00 0.00
58 600028 中国石化 6,000 25,380.00 0.00
59 603233 大参林 598 25,181.78 0.00
60 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
61 001965 招商公路 3,000 23,010.00 0.00
62 000001 平安银行 1,300 21,424.00 0.00
63 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
64 002032 苏泊尔 300 18,672.00 0.00
65 600050 中国联通 4,700 18,471.00 0.00
66 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
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67 601857 中国石油 3,500 17,185.00 0.00
68 002415 海康威视 300 15,696.00 0.00
69 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
70 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
71 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
72 301093 华兰股份 262 13,060.70 0.00
73 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
74 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
75 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
76 003816 中国广核 3,600 11,268.00 0.00
77 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
78 000999 华润三九 300 10,272.00 0.00
79 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
80 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
81 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
82 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
83 601012 隆基股份 100 8,620.00 0.00
84 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
85 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
86 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
87 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
88 000776 广发证券 300 7,377.00 0.00
89 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
90 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
91 002202 金风科技 400 6,588.00 0.00
92 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
93 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
94 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
95 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
96 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
97 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
98 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
99 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
100 001234 泰 慕 士 333 5,504.49 0.00
101 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
102 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
103 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
104 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
105 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
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106 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
107 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
108 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
109 601288 农业银行 1,300 3,822.00 0.00
110 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
111 601398 工商银行 600 2,778.00 0.00
112 002050 三花智控 100 2,530.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000002 万科 A 18,314,610.00 4.41
2 002966 苏州银行 17,005,363.00 4.10
3 601186 中国铁建 16,590,980.00 4.00
4 000538 云南白药 14,981,186.00 3.61
5 601857 中国石油 13,942,353.00 3.36
6 601111 中国国航 13,743,895.00 3.31
7 000401 冀东水泥 13,222,047.00 3.19
8 002179 中航光电 11,625,463.00 2.80
9 002475 立讯精密 11,351,493.40 2.73
10 000001 平安银行 11,165,089.00 2.69
11 002415 海康威视 10,649,280.90 2.57
12 002142 宁波银行 10,484,572.28 2.53
13 601728 中国电信 10,337,074.70 2.49
14 002465 海格通信 8,994,645.76 2.17
15 601601 中国太保 8,978,118.00 2.16
16 000333 美的集团 7,826,652.94 1.89
17 600104 上汽集团 7,317,099.72 1.76
18 601238 广汽集团 7,276,211.00 1.75
19 600019 宝钢股份 7,214,125.00 1.74
20 601166 兴业银行 7,067,225.30 1.70
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
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8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601857 中国石油 24,513,214.00 5.91
2 002966 苏州银行 16,116,791.00 3.88
3 000002 万科 A 15,691,476.44 3.78
4 000538 云南白药 15,405,478.00 3.71
5 000001 平安银行 13,487,744.40 3.25
6 002415 海康威视 12,740,488.31 3.07
7 601111 中国国航 12,529,979.75 3.02
8 000401 冀东水泥 10,468,778.27 2.52
9 601601 中国太保 10,414,619.00 2.51
10 000333 美的集团 9,368,991.00 2.26
11 002142 宁波银行 9,258,738.00 2.23
12 002179 中航光电 9,181,524.00 2.21
13 002475 立讯精密 8,910,247.31 2.15
14 601238 广汽集团 8,757,716.00 2.11
15 002032 苏泊尔 8,350,050.00 2.01
16 300760 迈瑞医疗 8,308,442.40 2.00
17 000776 广发证券 8,044,465.00 1.94
18 600050 中国联通 7,621,984.00 1.84
19 600030 中信证券 7,594,702.64 1.83
20 300750 宁德时代 7,285,808.00 1.76
注：本项的“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 568,371,205.47
卖出股票收入（成交）总额 638,231,161.48
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 26,306,087.20 4.20
2 央行票据 - -
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 64 页 共 82 页
3 金融债券 20,036,000.00 3.20
其中：政策性金融债 20,036,000.00 3.20
4 企业债券 118,792,675.00 18.96
5 企业短期融资券 30,055,000.00 4.80
6 中期票据 272,113,000.00 43.44
7 可转债（可交换债） 10,851,274.60 1.73
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 478,154,036.80 76.33
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 102101888 21中电投 MTN010 300,000 30,168,000.00 4.82
2 102100630 21 长电 MTN001 200,000 20,402,000.00 3.26
3 149274 20 申证 10 200,000 20,312,000.00 3.24
4 175668 21 中证 02 200,000 20,302,000.00 3.24
5 175631 21 光证 G1 200,000 20,288,000.00 3.24
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 65 页 共 82 页
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 152,489.08
2 应收证券清算款 66,723.75
3 应收股利 -
4 应收利息 6,753,167.05
5 应收申购款 3,215.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,975,595.09
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110059 浦发转债 6,092,835.50 0.97
2 113044 大秦转债 4,082,112.00 0.65
3 132015 18 中油 EB 65,475.90 0.01
4 132009 17 中油 EB 19,851.20 0.00
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601728 中国电信 647,088.61 0.10 流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 66 页 共 82 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,186 386,218.82 455,720,906.46 99.49% 2,334,611.91 0.51%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
56,432.22 0.0123%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 67 页 共 82 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 6月 3日 ）基金份额总额
254,749,688.49
本报告期期初基金份额总额 335,304,782.24
本报告期基金总申购份额 204,166,904.43
减:本报告期基金总赎回份额 81,416,168.30
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 458,055,518.37
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 68 页 共 82 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人无重大人事变动。
江苏银行股份有限公司资产托管部负责人变更为周宏先生。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海
分所，该事务所自 2017年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费 65000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对东吴基金管理有
限公司采取责令改正措施的决定》，上海证监局对公司采取责令改正的决定。公司高度重视，按
照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程，针对性的制定、落实整改措施，并及时向监管部
门提交了整改报告。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 1,187,533,052.89 100.00% 262,870.80 100.00% -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 69 页 共 82 页
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、
经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全
面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期本基金交易单元无变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券 437,301,846.52 100.00% 972,500,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东吴基金管理有限公司管理的基
金 2020年年度资产净值公告
公司网站、中证信息
网站 2021年 1月 1日
2
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海攀赢基金销售
有限公司为代销机构、开通定期
定额及转换业务并参加费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 6日
3
东吴基金管理有限公司关于参加
平安银行股份有限公司费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 1月 8日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 70 页 共 82 页
4
东吴基金管理有限公司关于参加
华宝证券有限责任公司费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 1月 12日
5
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增喜鹊财富基金销售
有限公司为代销机构、开通定期
定额及转换业务并参加费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 15日
6
东吴基金管理有限公司关于暂停
使用招商银行直付通服务办理直
销网上交易部分业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 1月 20日
7
东吴基金管理有限公司旗下基金
2020年 4季度报告提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 1月 21日
8
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金 2020年第 4季度报告
公司网站、中证信息
网站 2021年 1月 22日
9
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增北京蛋卷基金销售
有限公司为代销机构、开通定期
定额及转换业务并参加费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 23日
10
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在北京植信基金销
售有限公司的定期定额业务及转
换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 1月 26日
11 东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2021年 1月 26日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 71 页 共 82 页
部分基金开通在华瑞保险销售有
限公司的定期定额业务及转换业
务的公告
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
12
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增深圳市金海九州基
金销售有限公司为代销机构、开
通转换业务并参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 27日
13
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在光大证券股份有
限公司的定期定额业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 1月 27日
14
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增民商基金销售（上
海）有限公司为代销机构、开通
转换业务并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 2月 3日
15
东吴基金管理有限公司关于新增
基金直销账户的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 2月 5日
16
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增众惠基金销售有限
公司为代销机构、开通定期定额
及转换业务并参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 2月 26日
17
东吴基金管理有限公司关于旗下
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金开通在中国农业银行
股份有限公司转换业务的公告
中国证券报、公司网
站、中证信息网站
2021年 2月 26日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 72 页 共 82 页
18
东吴基金管理有限公司关于旗下
东吴配置优化灵活配置混合型证
券投资基金新增民生证券股份有
限公司为代销机构、开通定期定
额及转换业务并参加费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 2日
19
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增弘业期货股份有限
公司为代销机构、开通定期定额
及转换业务并参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 10日
20
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在东方财富证券股
份有限公司的定期定额业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 3月 17日
21
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海爱建基金销售
有限公司为代销机构并参加费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 3月 23日
22
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增兴业银行股份有限
公司为代销机构、开通定期定额
及转换业务并参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 24日
23
东吴基金管理有限公司旗下部分
基金 2020 年年度报告提示性公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 3月 31日
24
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金 2020年年度报告
公司网站、中证信息
网站 2021年 3月 31日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 73 页 共 82 页
25
东吴基金管理有限公司关于暂停
中民财富基金销售（上海）有限
公司办理旗下基金相关销售业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 4月 1日
26
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增和耕传承基金销售
有限公司为代销机构、开通定期
定额及转换业务并参加费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 2日
27
东吴基金管理有限公司关于暂停
上海汇付基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 4月 10日
28
东吴基金管理有限公司关于暂停
北京晟视天下基金销售有限公司
相关销售业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 4月 19日
29
东吴基金管理有限公司旗下基金
2021年 1季度报告提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 4月 21日
30
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金 2021年第 1季度报告
公司网站、中证信息
网站 2021年 4月 21日
31
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增财咨道信息技术有
限公司为代销机构、开通定期定
额及转换业务并参加费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 11日
32 东吴基金管理有限公司关于恢复 中国证券报、上海证 2021年 6月 16日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 74 页 共 82 页
使用招商银行直付通服务办理直
销网上交易部分业务的公告
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
33
东吴基金管理有限公司关于网上
直销平台恢复农行网银直连支付
开户与签约业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 6月 16日
34
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海华夏财富投资
管理有限公司为代销机构、开通
定期定额及转换业务并参加费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 19日
35
东吴基金关于在公司直销开展赎
回费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 6月 25日
36
东吴基金管理有限公司关于提醒
客户谨防虚假 APP、网站、二维
码、公众号诈骗的风险提示
公司网站、中证信息
网站
2021年 6月 25日
37
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金继续参加交通银行股份
有限公司手机银行渠道基金申购
及定期定额投资手续费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 30日
38
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在深圳市金海九州
基金销售有限公司的定期定额业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 6月 30日
39 东吴基金管理有限公司管理的基 公司网站、中证信息 2021年 7月 1日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 75 页 共 82 页
金 2021年半年度基金净值公告 网站
40
东吴基金管理有限公司关于终止
东吴基金手机 APP 服务及微信服
务号交易功能的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 7月 3日
41
东吴基金管理有限公司关于在直
销网上交易平台开展转换业务申
购补差费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 7月 5日
42
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金招募说明书及基金
产品资料概要的补充提示
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 7月 12日
43
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增鼎信汇金（北京）
投资管理有限公司为代销机构、
开通定期定额及转换业务并参加
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 7月 14日
44
东吴基金管理有限公司关于参加
鼎信汇金（北京）投资管理有限
公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 7月 16日
45
东吴基金管理有限公司旗下基金
2021年 2季度报告提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 7月 20日
46
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金 2021年第 2季度报告
公司网站、中证信息
网站 2021年 7月 20日
47 东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2021年 7月 22日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 76 页 共 82 页
部分基金新增华融证券股份有限
公司为代销机构、开通定期定额
及转换业务并参加费率优惠的公
告
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
48
东吴基金管理有限公司关于参加
国金证券股份有限公司费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 7月 24日
49
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加侧袋机制并相应修
改法律文件的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 7月 27日
50
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金基金合同
公司网站、中证信息
网站 2021年 7月 27日
51
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金托管协议
公司网站、中证信息
网站 2021年 7月 27日
52
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金暂停大额申购（含定
期定额）、大额转换转入业务的
公告
中国证券报、公司网
站、中证信息网站
2021年 7月 28日
53
东吴基金管理有限公司关于参加
招商证券股份有限公司费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 7月 28日
54
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书
公司网站、中证信息
网站 2021年 7月 30日
55
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增北京新浪仓石基金
销售有限公司为代销机构、开通
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、 2021年 8月 9日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 77 页 共 82 页
定期定额及转换业务并参加费率
优惠的公告
中证信息网站
56
东吴基金管理有限公司关于参加
中国工商银行股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 8月 25日
57
东吴基金管理有限公司旗下部分
基金 2021 年中期报告提示性公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 8月 27日
58
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金 2021年中期报告
公司网站、中证信息
网站 2021年 8月 27日
59
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增北京度小满基金销
售有限公司为代销机构、开通定
期定额及转换业务并参加费率优
惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 8月 28日
60
东吴基金管理有限公司旗下基金
招募说明书更新的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 9月 13日
61
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书以及
产品资料概要
公司网站、中证信息
网站
2021年 9月 13日
62
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金调整大额申购（含定
期定额）、大额转换转入业务限
额的公告
中国证券报、公司网
站、中证信息网站
2021年 10月 25日
63 东吴基金管理有限公司旗下部分 中国证券报、上海证 2021年 10月 27日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 78 页 共 82 页
基金 2021年 3季度报告提示性公
告
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
64
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金 2021年第 3季度报告
公司网站、中证信息
网站 2021年 10月 27日
65
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增嘉实财富管理有限
公司为代销机构、开通定期定额
及转换业务并参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 10月 30日
66
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增华林证券股份有限
公司
为代销机构、开通定期定额及转
换业务并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 11月 1日
67
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金基金经理变更公告
中国证券报、公司网
站、中证信息网站 2021年 11月 6日
68
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书以及
产品资料概要
公司网站、中证信息
网站
2021年 11月 9日
69
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增平安银行股份有限
公司为代销机构、开通定期定额
及转换业务的公告
中国证券报、公司网
站、中证信息网站
2021年 11月 17日
70
东吴基金管理有限公司关于参加
国信证券股份有限公司费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 11月 24日
71 东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2021年 11月 24日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 79 页 共 82 页
部分基金开通在渤海证券股份有
限公司的定期定额业务的公告
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
72
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增济安财富（北京）
基金销售有限公司为代销机构、
开通定期定额及转换业务并参加
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 12月 7日
73
东吴安鑫量化灵活配置混合型证
券投资基金恢复大额申购（含定
期定额）和转换转入业务的公告
中国证券报、公司网
站、中证信息网站
2021年 12月 8日
74
东吴基金管理有限公司关于暂停
北京钱景基金销售有限公司
办理旗下基金相关销售业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 12月 10日
75
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增泰信财富基金销售
有限公司为代销机构、开通定期
定额及转换业务并参加费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 12月 20日
76
东吴基金管理有限公司关于平安
银行股份有限公司申购补差费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 12月 21日
77
东吴基金管理有限公司关于暂停
杭州科地瑞富基金销售有限公司
办理旗下基金相关销售业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站 2021年 12月 24日
78 东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证 2021年 12月 31日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 80 页 共 82 页
交通银行股份有限公司费率优惠
的公告
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 81 页 共 82 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20210101-20210608 83,402,001.67 0.00 0.00 83,402,001.67 18.21%
2 20210101-20210608 83,402,001.67 0.00 0.00 83,402,001.67 18.21%
3 20210303-20210608 41,383,049.16 31,609,767.66 14,783,049.16 58,209,767.66 12.71%
4 20210101-20210302 99,430,110.38 33,449,889.56 40,000,000.00 92,879,999.94 20.28%
5 20210531-20211231 99,430,110.38 33,449,889.56 40,000,000.00 92,879,999.94 20.28%
6 20211112-20211231 0.00 92,549,388.13 0.00 92,549,388.13 20.20%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛
售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定
情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的
风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基
金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低于 5000万
情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，
其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困
难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 82 页 共 82 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2022 年 3月 31日
