长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2021 年 1月 1日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 61
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 63
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 71
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 71
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 72
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）
基金简称 长盛中证申万一带一路指数（LOF）
场内简称 一带一路 LOF
基金主代码 502013
交易代码 502013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 1日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 266,538,774.07份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015-06-09
注：本基金由“长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金”转型而来，上述基金合同生
效日为《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效日。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%，实现对中证申万一带一路主题指数的有
效跟踪。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股
组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情
况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权
重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场
流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数
构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组
合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张利宁 许俊
联系电话 010-86497608 010-66596688
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-86497888
95566
传真 010-86497999 010-66594942
注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
北京市朝阳区安定路 5 号
院 3 号楼中建财富国际中
心 3-5层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100029 100818
法定代表人 高民和 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年
本期已实现收益 33,620,059.13
本期利润 30,662,099.28
加权平均基金份额本期利润 0.1024
本期加权平均净值利润率 6.88%
本期基金份额净值增长率 6.14%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末
期末可供分配利润 -320,510,825.32
期末可供分配基金份额利润 -1.2025
期末基金资产净值 401,993,302.27
期末基金份额净值 1.5082
3.1.3 累计期末指标 2021年末
基金份额累计净值增长率 6.14%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12月 31日。
4、本基金由长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2021 年 1
月 1 日（即基金合同生效日）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.62% 0.74% 3.15% 0.74% 0.47% 0.00%
过去六个月 0.15% 0.93% -3.73% 0.93% 3.88% 0.00%
过去一年 6.14% 1.16% 0.10% 1.17% 6.04% -0.01%
自基金转型
日起至今
6.14% 1.16% 0.10% 1.17% 6.04% -0.01%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
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由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，业绩比较基准中中证申万一带一路主题指数、银行活期存款利率每日按照 95%、5%的比
例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金由长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2021
年 1月 1日（即基金合同生效日）。
2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金由长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2021 年 1
月 1 日（即基金合同生效日）。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于 2021年度未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国内
首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于
北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限
公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占
注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司
占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社
保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险
资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2021
年 12 月 31 日，基金管理人共管理六十八只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资
产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈亘斯
本基金基金经理，长盛
中小盘精选混合型证
券投资基金基金经理，
长盛同庆中证800指数
型证券投资基金(LOF)
基金经理，长盛中证金
融地产指数证券投资
基金（LOF）金经理，
长盛上证 50 指数证
券投资基金（LOF）基
金经理，长盛中证 100
指数证券投资基金基
金经理，长盛沪深 300
指数证券投资基金
（LOF）基金经理，长
盛中证全指证券公司
指数证券投资基金
（LOF）基金经理，长
盛同鑫行业配置混合
型证券投资基金基金
经理，长盛环球景气行
2021年 1月 1日 - 12年
陈亘斯先生，
硕士。曾任
PineRiver 资
产管理公司
量化分析师，
国元期货有
限公司金融
工程部研究
员、部门经
理，北京长安
德瑞威投资
有限责任公
司投资经理。
2017 年 2 月
加入长盛基
金管理有限
公司，曾任基
金经理助理。
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业大盘精选混合型证
券投资基金基金经理，
长盛战略新兴产业灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，长盛
信息安全量化策略灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情
况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公
平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系
统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、
社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
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外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管
理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被
公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不
同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
公司对管理的不同投资组合过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献
率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违
反公平交易原则及利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 A股市场总体呈现区间震荡，以结构性行情为主。春节前由于大市值的龙头公司的估
值提升，核心资产的市值加权后的整体风险溢价率处于历史低位水平，叠加美国长期利率水平跳
升和美元汇率暂时走强，使得海外的具有套利性质的资金出现从陆股通撤出的迹象，进而缺失了
对核心资产交易的足够的流动性支持。核心资产整体发生快速深幅的回撤。但同时我们看到以红
利股为代表的低估值价值股重新受到关注，同时中小市值的高质量成长股开始活跃。估值和市值
两个层面的风格开始发生转换。上半年在国内外经济显著复苏以及疫苗的快速推广的背景下，上
市公司的业绩高增长受到市场充分定价，其中成长股的行情起起伏伏的贯穿前三季度，由大盘成
长板块向中盘以及小盘成长依次接力。在三季度末四季度初市场开始担忧 2022年经济增长的持续
性以及海外美联储应对通胀的紧缩政策可能带来的外部流动性收紧而带来成长股与价值股之间的
风格频繁切换，造成 A股的波动显著放大。投资者整体对于上市公司业绩表现的评估逐步由 2021
年切换为 2022年， 基于 CPI相对于 PPI收敛路径以及 2022年政策对经济和产业的稳增长作用等
投资逻辑的出发点重新调整投资组合。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
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量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.5082 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.14%，业绩
比较基准收益率为 0.10%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0240%，年度化跟踪误差为 1.2663%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年，预期国内货币以及财政政策发力将带来的对于基建相关板块譬如家居、建材、公用
事业等的业绩改善。过去两年受到疫情负面影响的行业的走势开始出现长期趋势的反转，这一现
象本身也是对此类行业基本面随着明年疫情得到更有效控制和平息的展望，更是考虑到 GDP 之三
驾马车中的出口在过去两年的高增速的持续性有可能减弱，其他两架马车较可能发挥更大作用以
增强内循环部分的这一情景。海外方面随着上半年美国经济强劲恢复以及美国通胀数据可能达到
历史性高位，美联储的政策目标会大概率转向优先治理通胀，加快加息步伐，美债利率上行压力
加大，进而会通过利差水平的传导进一步压制成长因子。A 股的估值水平可能会受到流动性边际
变紧的压制，业绩增长及其持续性将扮演更重要的角色。此外随着全球对疫情管制的放开以及生
产的逐步恢复，我国对外出口对经济的拉动存在弱化的趋势，经常账户带来的流动性支撑也将受
到挑战。投资人需要关注过高估值水平的成长股与其成长性的不匹配带来下行风险。另一方面，
如果上半年美联储的紧缩政策的力度和节奏高于其国内经济依赖的全球供应链的恢复程度，并且
以过分压制其国内的总需求作为控制通胀的对价，那么下半年美国经济进入衰退的概率反而会对
美联储的政策的连贯性形成掣肘，进而减轻 A股市场的估值压力。因此 2022年 A股风格和板块的
切换会更加多变更具挑战性，需要我们持续跟踪经济形势变化和政策工具箱的使用情况。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场
形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工
行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司
管理层。具体工作情况如下：
1、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业
机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开
展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提升员工合规工作技
能。
2、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及
时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、
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全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制
度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持
一致，保证制度、流程被严格执行。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、
日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和
利益输送。
4、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及
受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资
产投资、研究、交易、销售、清算、产品开发、员工行为等。此外，根据业务发展需要、监管机
构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工
作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公
司及受托资产合规、稳健运作。
5、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规
开展相关业务。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提
高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风
险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7.1 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2021 年 12月 31日，期末可供分配利润为-320,510,825.32元，未分配利润已实
现部分为-320,510,825.32 元，未分配利润未实现部分为 106,663,332.90元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛中证申万一带一路主题指
数证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2022）审字第 60468688_A11号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）全体基金份额持有
人
审计意见 我们审计了长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）的财务
报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、所有
者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长
盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则
下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛中证申万
一带一路主题指数证券投资基金（LOF），并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。
其他信息 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）管理层对其他信息
负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发
表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重
大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当
报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务
报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长盛中证申万一带一路主题指数证券
投资基金（LOF）的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选
择。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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治理层负责监督长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）的
财务报告过程。
注册会计师对财务报表
审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的
保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能
发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报
是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业
怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和
实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表
审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或
凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金
（LOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长盛中证申万一带一路主题指
数证券投资基金（LOF）不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报
表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 王珊珊
王海彦
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2022年 3月 28日
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 23,293,683.42
结算备付金
-
存出保证金
18,873.16
交易性金融资产 7.4.7.2 380,137,697.74
其中：股票投资
380,137,697.74
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
6,298.96
应收利息 7.4.7.5 2,139.53
应收股利
-
应收申购款
76,156.98
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
403,534,849.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12 月 31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
2,354.38
应付赎回款
773,501.20
应付管理人报酬
341,978.76
应付托管费
75,235.32
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 177,218.17
应交税费
98.03
应付利息
-
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 171,161.66
负债合计
1,541,547.52
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 615,840,794.69
未分配利润 7.4.7.10 -213,847,492.42
所有者权益合计
401,993,302.27
负债和所有者权益总计
403,534,849.79
注：1、报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.5082元，基金份额总额 266,538,774.07
份。
2、本基金由长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2021 年 1
月 1 日（即基金合同生效日）。
7.2 利润表
会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
一、收入
37,720,176.01
1.利息收入
304,001.30
其中：存款利息收入 7.4.7.11 95,620.95
债券利息收入
56.38
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
208,323.97
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
40,291,357.16
其中：股票投资收益 7.4.7.12 30,756,980.59
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 67,711.39
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 9,466,665.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -2,957,959.85
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 82,777.40
减：二、费用
7,058,076.73
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,469,272.83
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 983,240.05
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.19 1,154,162.64
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
750.12
7．其他费用 7.4.7.20 450,651.09
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
30,662,099.28
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
30,662,099.28
注：本基金由长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2021 年 1
月 1 日（即基金合同生效日）。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
809,136,506.36 -311,586,365.78 497,550,140.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 30,662,099.28 30,662,099.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-193,295,711.67 67,076,774.08 -126,218,937.59
其中：1.基金申购款 52,927,303.79 -18,480,818.47 34,446,485.32
2.基金赎回款 -246,223,015.46 85,557,592.55 -160,665,422.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
615,840,794.69 -213,847,492.42 401,993,302.27
注：本基金由长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2021 年 1
月 1 日（即基金合同生效日）。
报表附注为财务报表的组成部分。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》约定，长盛中证申万一
带一路主题指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律
法规规定终止长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额的运作，无需召开
基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在规定媒介发布《长盛基金管
理有限公司关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路 A
份额和长盛中证申万一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向上海证券
交易所申请长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的两类子份额退市，并于 2020 年
12 月 31 日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资
基金（LOF）基金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《长盛中证申万一带一路主题指数分级
证券投资基金基金合同》同日失效。本基金为上市契约型开放式（LOF），存续期限为不定期。本
基金的管理人为长盛基金管理有限公司，托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债
券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的
其它金融工具，（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为
85%以上，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%，现金、
债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10%，其中每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资不
高于基金资产净值的 3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证申万一带一路主题指数收
益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31 日的财
务状况以及 2021年 1月 1日（基金转型日）至 2021年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动
情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
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卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际
持有期内逐日计提；
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实
际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本及适用
情况下由基金管理人缴纳的增值税后的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为 4 次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2)本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金场外份额默认的收益分配方
式是现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅为现金分红，具体权益分配程序等有关事项遵
循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(4)投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行
调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告
无
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无
7.4.5.3 差错更正的说明
无
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
7.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
活期存款 23,293,683.42
定期存款 -
其他存款 -
合计： 23,293,683.42
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 356,472,477.30 380,137,697.74 23,665,220.44
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
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合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 356,472,477.30 380,137,697.74 23,665,220.44
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
应收活期存款利息 2,131.03
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 8.50
合计 2,139.53
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 177,218.17
银行间市场应付交易费用 -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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合计 177,218.17
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,161.66
应付证券出借违约金 -
预提费用 120,000.00
指数使用费 50,000.00
合计 171,161.66
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 350,198,092.48 809,136,506.36
本期申购 22,907,180.80 52,927,303.79
本期赎回(以"-"号填列) -106,566,499.21 -246,223,015.46
本期末 266,538,774.07 615,840,794.69
注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -461,667,789.82 150,081,424.04 -311,586,365.78
本期利润 33,620,059.13 -2,957,959.85 30,662,099.28
本期基金份额交易
产生的变动数
107,536,905.37 -40,460,131.29 67,076,774.08
其中：基金申购款 -29,437,892.95 10,957,074.48 -18,480,818.47
基金赎回款 136,974,798.32 -51,417,205.77 85,557,592.55
本期已分配利润 - - -
本期末 -320,510,825.32 106,663,332.90 -213,847,492.42
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
活期存款利息收入 90,758.34
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
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结算备付金利息收入 4,145.87
其他 716.74
合计 95,620.95
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
卖出股票成交总额 416,127,636.79
减：卖出股票成本总额 385,370,656.20
买卖股票差价收入 30,756,980.59
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
67,711.39
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 67,711.39
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 256,069.17
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 188,300.00
减：应收利息总额 57.78
买卖债券差价收入 67,711.39
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
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2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 9,466,665.18
其中：证券出借权益补偿收入 526,453.89
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,466,665.18
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
1.交易性金融资产 -2,957,959.85
——股票投资 -2,957,959.85
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -2,957,959.85
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金赎回费收入 82,531.72
基金转换费收入 245.68
合计 82,777.40
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
交易所市场交易费用 1,154,162.64
银行间市场交易费用 -
合计 1,154,162.64
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
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项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
审计费用 60,000.00
信息披露费 120,000.00
证券出借违约金 -
上市费 60,000.00
银行汇划费 10,651.09
指数使用费 200,000.00
合计 450,651.09
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用融资担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证券 7,294,431.61 1.04%
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 6,793.04 1.07% 6,793.04 3.83%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 4,469,272.83
其中：支付销售机构的客户维护费 1,594,594.94
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 38 页 共 72 页
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 983,240.05
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
关
联
方
名
称
合约编号
证
券
名
称
成交时间 交易金额
交易
数量
（单
位：
张）
出
借
期
限
（
单
位：
天）
费率
利息收
入
期
末
证
券
出
借
业
务
余
额
期
末
应
收
利
息
余
额
国
元
证
券
202107300000
0051
阳
光
电
源
2021-07-3
0
1,678,000.
00
10,00
0
30
3.40
%
4,754.3
3
- -
国 202107300000 阳 2021-07-3 839,000.00 5,000 7 3.40 554.67 - -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 39 页 共 72 页
元
证
券
0333 光
电
源
0 %
国
元
证
券
202108090000
0123
阳
光
电
源
2021-08-0
9
789,500.00 5,000 7
3.40
%
521.95 - -
国
元
证
券
202108240000
0085
阳
光
电
源
2021-08-2
4
735,450.00 5,000 7
3.40
%
486.21 - -
国
元
证
券
202108300000
1131
阳
光
电
源
2021-08-3
0
1,623,800.
00
10,00
0
7
3.40
%
1,073.5
1
- -
国
元
证
券
202109060000
0103
阳
光
电
源
2021-09-0
6
1,401,900.
00
10,00
0
7
3.40
%
926.81 - -
国
元
证
券
202109130000
0241
阳
光
电
源
2021-09-1
3
1,345,400.
00
10,00
0
4
3.40
%
508.26 - -
国
元
证
券
202109230000
0658
阳
光
电
源
2021-09-2
3
1,942,350.
00
15,00
0
7
3.40
%
1,284.1
1
- -
国
元
证
券
202109300001
1187
阳
光
电
源
2021-09-3
0
2,225,700.
00
15,00
0
14
3.40
%
2,942.8
7
- -
国
元
证
券
202110140001
4292
阳
光
电
源
2021-10-1
4
2,301,750.
00
15,00
0
30
3.40
%
6,521.6
3
- -
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 40 页 共 72 页
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 23,293,683.42 90,758.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
301136
招标
股份
2021年
12月 31
日
2022
年1月
11日
新股未
上市
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
001234
泰慕
士
2021年
12月 31
日
2022
年1月
11日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
688707
振华
新材
2021年
9月6日
2022
年3月
14日
限售期
锁定
11.75 47.16 8,130 95,527.50 383,410.80 -
688280
精进
电动
2021年
10月 19
日
2022
年4月
27日
限售期
锁定
13.78 13.87 12,461 171,712.58 172,834.07 -
688793
倍轻
松
2021年
7月7日
2022
年1月
17日
限售期
锁定
27.40 101.41 1,454 39,839.60 147,450.14 -
688103
国力
股份
2021年
9月2日
2022
年3月
10日
限售期
锁定
12.04 66.07 1,595 19,203.80 105,381.65 -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 41 页 共 72 页
688737
中自
科技
2021年
10月 14
日
2022
年4月
22日
限售期
锁定
70.90 55.19 1,596 113,156.40 88,083.24 -
688787
海天
瑞声
2021年
8月5日
2022
年2月
14日
限售期
锁定
36.94 87.30 817 30,179.98 71,324.10 -
688255
凯尔
达
2021年
10月 14
日
2022
年4月
25日
限售期
锁定
47.11 38.08 1,648 77,637.28 62,755.84 -
301050
雷电
微力
2021年
8月 17
日
2022
年2月
24日
限售期
锁定
60.64 234.57 213 12,916.32 49,963.41 -
301029
怡合
达
2021年
7月 14
日
2022
年1月
24日
限售期
锁定
14.14 89.74 462 6,532.68 41,459.88 -
301035
润丰
股份
2021年
7月 21
日
2022
年1月
28日
限售期
锁定
22.04 56.23 551 12,144.04 30,982.73 -
301127
天源
环保
2021年
12月 23
日
2022
年6月
30日
限售期
锁定
12.03 19.21 1,415 17,022.45 27,182.15 -
301177
迪阿
股份
2021年
12 月 8
日
2022
年6月
15日
限售期
锁定
116.88 122.05 212 24,778.56 25,874.60 -
301069
凯盛
新材
2021年
9月 16
日
2022
年3月
28日
限售期
锁定
5.17 44.15 539 2,786.63 23,796.85 -
301039
中集
车辆
2021年
7月1日
2022
年1月
10日
限售期
锁定
6.96 12.44 1,899 13,217.04 23,623.56 -
301211
亨迪
药业
2021年
12月 14
日
2022
年6月
22日
限售期
锁定
25.80 35.13 672 17,337.60 23,607.36 -
301149
隆华
新材
2021年
11 月 3
日
2022
年5月
10日
限售期
锁定
10.07 19.07 1,214 12,224.98 23,150.98 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022
年1月
7日
限售期
锁定
8.29 26.02 782 6,482.78 20,347.64 -
300994
久祺
股份
2021年
8月2日
2022
年2月
14日
限售期
锁定
11.90 45.42 420 4,998.00 19,076.40 -
301101
明月
镜片
2021年
12 月 9
2022
年6月
限售期
锁定
26.91 50.43 371 9,983.61 18,709.53 -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 42 页 共 72 页
日 16日
301221
光庭
信息
2021年
12月 15
日
2022
年6月
22日
限售期
锁定
69.89 90.93 204 14,257.56 18,549.72 -
301180
万祥
科技
2021年
11 月 9
日
2022
年5月
16日
限售期
锁定
12.20 28.34 654 7,978.80 18,534.36 -
301060
兰卫
医学
2021年
9月6日
2022
年3月
14日
限售期
锁定
4.17 30.91 587 2,447.79 18,144.17 -
301090
华润
材料
2021年
10月 19
日
2022
年4月
26日
限售期
锁定
10.45 12.19 1,427 14,912.15 17,395.13 -
301111
粤万
年青
2021年
11月 30
日
2022
年6月
7日
限售期
锁定
10.48 43.93 379 3,971.92 16,649.47 -
301168
通灵
股份
2021年
12 月 2
日
2022
年6月
10日
限售期
锁定
39.08 54.86 302 11,802.16 16,567.72 -
301087
可孚
医疗
2021年
10月 15
日
2022
年4月
25日
限售期
锁定
93.09 75.43 209 19,455.81 15,764.87 -
301100
风光
股份
2021年
12月 10
日
2022
年6月
17日
限售期
锁定
27.81 34.57 453 12,597.93 15,660.21 -
301166
优宁
维
2021年
12月 21
日
2022
年6月
28日
限售期
锁定
86.06 95.89 161 13,855.66 15,438.29 -
301089
拓新
药业
2021年
10月 20
日
2022
年4月
27日
限售期
锁定
19.11 69.92 220 4,204.20 15,382.40 -
301138
华研
精机
2021年
12 月 8
日
2022
年6月
15日
限售期
锁定
26.17 53.55 285 7,458.45 15,261.75 -
301188
力诺
特玻
2021年
11 月 4
日
2022
年5月
11日
限售期
锁定
13.00 23.25 647 8,411.00 15,042.75 -
301185
鸥玛
软件
2021年
11月 11
日
2022
年5月
19日
限售期
锁定
11.88 25.59 578 6,866.64 14,791.02 -
301189
奥尼
电子
2021年
12月 21
日
2022
年6月
28日
限售期
锁定
66.18 57.13 251 16,611.18 14,339.63 -
301091 深城 2021年 2022限售期 36.50 31.42 455 16,607.50 14,296.10 -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 43 页 共 72 页
交 10月 20
日
年4月
29日
锁定
301046
能辉
科技
2021年
8月 10
日
2022
年2月
17日
限售期
锁定
8.34 48.96 290 2,418.60 14,198.40 -
301126
达嘉
维康
2021年
11月 30
日
2022
年6月
7日
限售期
锁定
12.37 21.35 662 8,188.94 14,133.70 -
301199
迈赫
股份
2021年
11月 30
日
2022
年6月
7日
限售期
锁定
29.28 33.50 402 11,770.56 13,467.00 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022
年1月
5日
限售期
锁定
8.86 23.76 555 4,917.30 13,186.80 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022
年1月
6日
限售期
锁定
10.64 30.38 421 4,479.44 12,789.98 -
301026
浩通
科技
2021年
7月8日
2022
年1月
17日
限售期
锁定
18.03 62.64 203 3,660.09 12,715.92 -
301190
善水
科技
2021年
12月 17
日
2022
年6月
24日
限售期
锁定
27.85 28.36 439 12,226.15 12,450.04 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022
年1月
6日
限售期
锁定
9.46 41.39 290 2,743.40 12,003.10 -
301179
泽宇
智能
2021年
12 月 1
日
2022
年6月
8日
限售期
锁定
43.99 52.42 223 9,809.77 11,689.66 -
301078
孩子
王
2021年
9月 30
日
2022
年4月
14日
限售期
锁定
5.77 15.34 756 4,362.12 11,597.04 -
301048
金鹰
重工
2021年
8月 11
日
2022
年2月
28日
限售期
锁定
4.13 12.95 843 3,481.59 10,916.85 -
301093
华兰
股份
2021年
10月 21
日
2022
年5月
5日
限售期
锁定
58.08 50.21 213 12,371.04 10,694.73 -
301096
百诚
医药
2021年
12月 13
日
2022
年6月
20日
限售期
锁定
79.60 80.15 129 10,268.40 10,339.35 -
301092
争光
股份
2021年
10月 21
日
2022
年5月
5日
限售期
锁定
36.31 35.50 291 10,566.21 10,330.50 -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 44 页 共 72 页
301108
洁雅
股份
2021年
11月 25
日
2022
年6月
6日
限售期
锁定
57.27 56.01 182 10,423.14 10,193.82 -
301088
戎美
股份
2021年
10月 19
日
2022
年4月
28日
限售期
锁定
33.16 24.99 399 13,230.84 9,971.01 -
301028
东亚
机械
2021年
7月 12
日
2022
年1月
20日
限售期
锁定
5.31 13.49 733 3,892.23 9,888.17 -
301182
凯旺
科技
2021年
12月 16
日
2022
年6月
23日
限售期
锁定
27.12 33.34 294 7,973.28 9,801.96 -
301133
金钟
股份
2021年
11月 19
日
2022
年5月
26日
限售期
锁定
14.33 34.23 286 4,098.38 9,789.78 -
300774
倍杰
特
2021年
7月 26
日
2022
年2月
16日
限售期
锁定
4.57 20.90 444 2,029.08 9,279.60 -
301040
中环
海陆
2021年
7月 26
日
2022
年2月
7日
限售期
锁定
13.57 38.41 241 3,270.37 9,256.81 -
301198
喜悦
智行
2021年
11月 25
日
2022
年6月
2日
限售期
锁定
21.76 34.24 262 5,701.12 8,970.88 -
301193
家联
科技
2021年
12 月 2
日
2022
年6月
9日
限售期
锁定
30.73 30.08 297 9,126.81 8,933.76 -
301062
上海
艾录
2021年
9月7日
2022
年3月
14日
限售期
锁定
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301025
读客
文化
2021年
7月6日
2022
年1月
24日
限售期
锁定
1.55 20.84 403 624.65 8,398.52 -
301098
金埔
园林
2021年
11 月 4
日
2022
年5月
12日
限售期
锁定
12.36 26.38 307 3,794.52 8,098.66 -
300814
中富
电路
2021年
8月4日
2022
年2月
14日
限售期
锁定
8.40 23.80 328 2,755.20 7,806.40 -
301055
张小
泉
2021年
8月 26
日
2022
年3月
7日
限售期
锁定
6.90 21.69 355 2,449.50 7,699.95 -
301081
严牌
股份
2021年
10月 13
2022
年4月
限售期
锁定
12.95 18.33 403 5,218.85 7,386.99 -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 45 页 共 72 页
日 20日
301033
迈普
医学
2021年
7月 15
日
2022
年1月
26日
限售期
锁定
15.14 59.93 108 1,635.12 6,472.44 -
301049
超越
科技
2021年
8月 17
日
2022
年2月
24日
限售期
锁定
19.34 32.88 196 3,790.64 6,444.48 -
301032
新柴
股份
2021年
7月 15
日
2022
年1月
24日
限售期
锁定
4.97 12.49 513 2,549.61 6,407.37 -
301056
森赫
股份
2021年
8月 27
日
2022
年3月
7日
限售期
锁定
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301083
百胜
智能
2021年
10月 13
日
2022
年4月
21日
限售期
锁定
9.08 15.23 416 3,777.28 6,335.68 -
301036
双乐
股份
2021年
7月 21
日
2022
年2月
16日
限售期
锁定
23.38 29.80 205 4,792.90 6,109.00 -
301041
金百
泽
2021年
8月2日
2022
年2月
11日
限售期
锁定
7.31 28.18 215 1,571.65 6,058.70 -
301072
中捷
精工
2021年
9月 22
日
2022
年3月
29日
限售期
锁定
7.46 33.38 181 1,350.26 6,041.78 -
300854
中兰
环保
2021年
9月8日
2022
年3月
16日
限售期
锁定
9.96 27.28 203 2,021.88 5,537.84 -
301063
海锅
股份
2021年
9月9日
2022
年3月
24日
限售期
锁定
17.40 36.13 153 2,662.20 5,527.89 -
301038
深水
规院
2021年
7月 22
日
2022
年2月
7日
限售期
锁定
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301059
金三
江
2021年
9月3日
2022
年3月
14日
限售期
锁定
8.09 19.29 259 2,095.31 4,996.11 -
301027
华蓝
集团
2021年
7月8日
2022
年1月
19日
限售期
锁定
11.45 16.61 286 3,274.70 4,750.46 -
301037
保立
佳
2021年
7月 21
日
2022
年2月
7日
限售期
锁定
14.82 24.17 193 2,860.26 4,664.81 -
301073 君亭 2021年 2022限售期 12.24 32.06 144 1,762.56 4,616.64 -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 46 页 共 72 页
酒店 9月 22
日
年3月
30日
锁定
301057
汇隆
新材
2021年
8月 31
日
2022
年3月
9日
限售期
锁定
8.03 19.01 218 1,750.54 4,144.18 -
301068
大地
海洋
2021年
9月 16
日
2022
年3月
28日
限售期
锁定
13.98 28.36 144 2,013.12 4,083.84 -
301079
邵阳
液压
2021年
10月 11
日
2022
年4月
19日
限售期
锁定
11.92 29.17 140 1,668.80 4,083.80 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 47 页 共 72 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交
易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过
基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，
不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及
压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 48 页 共 72 页
可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易。因此，除在附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款
余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定
剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不
计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动
性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 23,293,683.42 - - - 23,293,683.42
存出保证金 18,873.16 - - - 18,873.16
交易性金融资产 - - - 380,137,697.74 380,137,697.74
应收证券清算款 - - - 6,298.96 6,298.96
应收利息 - - - 2,139.53 2,139.53
应收申购款 - - - 76,156.98 76,156.98
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 49 页 共 72 页
资产总计 23,312,556.58 - - 380,222,293.21 403,534,849.79
负债
应付证券清算款 - - - 2,354.38 2,354.38
应付赎回款 - - - 773,501.20 773,501.20
应付管理人报酬 - - - 341,978.76 341,978.76
应付托管费 - - - 75,235.32 75,235.32
应付交易费用 - - - 177,218.17 177,218.17
应交税费 - - - 98.03 98.03
其他负债 - - - 171,161.66 171,161.66
负债总计 - - - 1,541,547.52 1,541,547.52
利率敏感度缺口 23,312,556.58 - - 378,680,745.69 401,993,302.27
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对
本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 380,137,697.74 94.56
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 50 页 共 72 页
合计 380,137,697.74 94.56
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，
反映了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月 31日 ）
+5% 19,972,000.08
-5% -19,972,000.08
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
378,053,026.00元，属于第二层次的余额为人民币 80,953.93元，属于第三层次的余额为人民币
2,003,717.81元。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体
而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次
或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
(3) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三
层次公允价值为人民币 2,003,717.81 元，期初余额为人民币 0.00 元，本期增加人民币
2,003,717.81元。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 51 页 共 72 页
本财务报表已于 2022年 3月 28日经本基金的基金管理人批准。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 380,137,697.74 94.20
其中：股票 380,137,697.74 94.20
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 23,293,683.42 5.77
8 其他各项资产 103,468.63 0.03
9 合计 403,534,849.79 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,241,076.00 1.55
C 制造业 274,912,873.70 68.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 20,784,169.51 5.17
F 批发和零售业 2,040,094.67 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,221,059.36 4.53
J 金融业 42,750,488.46 10.63
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 947,333.88 0.24
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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Q 卫生和社会工作 12,048,235.64 3.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 377,945,331.22 94.02
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,685,231.51 0.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 12,812.46 0.00
F 批发和零售业 104,200.04 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,616.64 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,354.50 0.03
J 金融业 69,749.68 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 124,414.93 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 48,444.07 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,144.17 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,398.52 0.00
S 综合 - -
合计 2,192,366.52 0.55
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601012 隆基股份 236,940 20,424,228.00 5.08
2 300760 迈瑞医疗 53,300 20,296,640.00 5.05
3 000333 美的集团 264,280 19,506,506.80 4.85
4 600519 贵州茅台 8,800 18,040,000.00 4.49
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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5 002415 海康威视 342,011 17,894,015.52 4.45
6 600036 招商银行 364,326 17,746,319.46 4.41
7 600406 国电南瑞 368,200 14,739,046.00 3.67
8 600031 三一重工 626,540 14,285,112.00 3.55
9 002475 立讯精密 275,500 13,554,600.00 3.37
10 600309 万华化学 122,300 12,352,300.00 3.07
11 300015 爱尔眼科 284,963 12,048,235.64 3.00
12 601668 中国建筑 2,401,887 12,009,435.00 2.99
13 000651 格力电器 274,000 10,146,220.00 2.52
14 601398 工商银行 1,860,000 8,611,800.00 2.14
15 600585 海螺水泥 212,214 8,552,224.20 2.13
16 601328 交通银行 1,498,100 6,906,241.00 1.72
17 603501 韦尔股份 21,500 6,681,555.00 1.66
18 601088 中国神华 263,800 5,940,776.00 1.48
19 600438 通威股份 125,600 5,646,976.00 1.40
20 002050 三花智控 204,000 5,161,200.00 1.28
21 000338 潍柴动力 271,042 4,848,941.38 1.21
22 601390 中国中铁 804,429 4,657,643.91 1.16
23 600885 宏发股份 58,600 4,373,904.00 1.09
24 300628 亿联网络 49,130 4,001,638.50 1.00
25 601288 农业银行 1,336,000 3,927,840.00 0.98
26 601877 正泰电器 70,702 3,810,130.78 0.95
27 002821 凯莱英 8,700 3,784,500.00 0.94
28 002311 海大集团 43,806 3,210,979.80 0.80
29 002601 龙佰集团 110,400 3,156,336.00 0.79
30 600196 复星医药 64,100 3,137,054.00 0.78
31 002555 三七互娱 111,488 3,012,405.76 0.75
32 603659 璞泰来 18,700 3,003,407.00 0.75
33 601186 中国铁建 375,775 2,931,045.00 0.73
34 603806 福斯特 22,440 2,929,542.00 0.73
35 600486 扬农化工 21,900 2,873,280.00 0.71
36 002236 大华股份 115,528 2,712,597.44 0.67
37 002402 和而泰 95,700 2,625,051.00 0.65
38 601939 建设银行 445,500 2,610,630.00 0.65
39 300003 乐普医疗 108,000 2,444,040.00 0.61
40 002841 视源股份 27,460 2,235,244.00 0.56
41 601818 光大银行 651,700 2,163,644.00 0.54
42 688036 传音控股 13,692 2,148,274.80 0.53
43 600298 安琪酵母 35,083 2,117,609.88 0.53
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 55 页 共 72 页
44 002001 新和成 67,800 2,109,936.00 0.52
45 300088 长信科技 146,200 1,941,536.00 0.48
46 600176 中国巨石 105,800 1,925,560.00 0.48
47 603486 科沃斯 12,500 1,886,875.00 0.47
48 600183 生益科技 78,500 1,848,675.00 0.46
49 002938 鹏鼎控股 41,700 1,769,331.00 0.44
50 601865 福莱特 29,100 1,686,054.00 0.42
51 600801 华新水泥 85,100 1,642,430.00 0.41
52 002595 豪迈科技 57,700 1,601,752.00 0.40
53 000049 德赛电池 26,085 1,521,277.20 0.38
54 300476 胜宏科技 50,100 1,515,525.00 0.38
55 000932 华菱钢铁 291,000 1,487,010.00 0.37
56 600596 新安股份 58,000 1,449,420.00 0.36
57 002032 苏泊尔 21,490 1,337,537.60 0.33
58 000708 中信特钢 64,700 1,325,056.00 0.33
59 300677 英科医疗 22,200 1,284,048.00 0.32
60 601607 上海医药 64,141 1,274,481.67 0.32
61 600085 同仁堂 27,900 1,254,942.00 0.31
62 002463 沪电股份 73,800 1,223,604.00 0.30
63 002925 盈趣科技 34,400 1,170,632.00 0.29
64 002444 巨星科技 35,200 1,073,952.00 0.27
65 000739 普洛药业 30,500 1,070,245.00 0.27
66 600141 兴发集团 27,900 1,056,852.00 0.26
67 600606 绿地控股 242,240 1,051,321.60 0.26
68 000830 鲁西化工 66,600 1,016,316.00 0.25
69 002916 深南电路 8,300 1,011,106.00 0.25
70 300638 广和通 18,440 1,004,980.00 0.25
71 300662 科锐国际 15,228 947,333.88 0.24
72 002056 横店东磁 47,900 903,873.00 0.22
73 002223 鱼跃医疗 23,300 880,740.00 0.22
74 002064 华峰化学 82,800 864,432.00 0.22
75 600580 卧龙电驱 43,100 788,299.00 0.20
76 601998 中信银行 169,700 784,014.00 0.20
77 002332 仙琚制药 58,900 777,480.00 0.19
78 601216 君正集团 145,900 763,057.00 0.19
79 601231 环旭电子 44,900 721,094.00 0.18
80 002626 金达威 22,300 698,659.00 0.17
81 002145 中核钛白 52,920 666,262.80 0.17
82 002831 裕同科技 18,800 633,372.00 0.16
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 56 页 共 72 页
83 600380 健康元 47,100 604,764.00 0.15
84 002048 宁波华翔 25,100 542,913.00 0.14
85 000513 丽珠集团 13,100 526,751.00 0.13
86 603298 杭叉集团 30,500 523,075.00 0.13
87 000034 神州数码 32,800 519,224.00 0.13
88 002803 吉宏股份 22,120 469,607.60 0.12
89 002675 东诚药业 28,400 448,152.00 0.11
90 002318 久立特材 24,900 445,212.00 0.11
91 600409 三友化工 48,800 424,560.00 0.11
92 002396 星网锐捷 17,300 407,761.00 0.10
93 000823 超声电子 27,700 377,274.00 0.09
94 600761 安徽合力 29,400 367,794.00 0.09
95 603301 振德医疗 6,200 318,494.00 0.08
96 000923 河钢资源 21,000 300,300.00 0.07
97 000062 深圳华强 14,300 246,389.00 0.06
98 000498 山东路桥 21,800 134,724.00 0.03
99 605099 共创草坪 1,700 60,095.00 0.01
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.10
2 688280 精进电动 12,461 172,834.07 0.04
3 688793 倍轻松 1,454 147,450.14 0.04
4 688103 国力股份 1,595 105,381.65 0.03
5 688737 中自科技 1,596 88,083.24 0.02
6 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02
7 688787 海天瑞声 817 71,324.10 0.02
8 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.02
9 688255 凯尔达 1,648 62,755.84 0.02
10 301050 雷电微力 213 49,963.41 0.01
11 301029 怡合达 462 41,459.88 0.01
12 301035 润丰股份 551 30,982.73 0.01
13 301127 天源环保 1,415 27,182.15 0.01
14 301177 迪阿股份 212 25,874.60 0.01
15 301069 凯盛新材 539 23,796.85 0.01
16 301039 中集车辆 1,899 23,623.56 0.01
17 301211 亨迪药业 672 23,607.36 0.01
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18 301149 隆华新材 1,214 23,150.98 0.01
19 301018 申菱环境 782 20,347.64 0.01
20 300994 久祺股份 420 19,076.40 0.00
21 301101 明月镜片 371 18,709.53 0.00
22 301221 光庭信息 204 18,549.72 0.00
23 301180 万祥科技 654 18,534.36 0.00
24 301060 兰卫医学 587 18,144.17 0.00
25 301090 华润材料 1,427 17,395.13 0.00
26 301111 粤万年青 379 16,649.47 0.00
27 301168 通灵股份 302 16,567.72 0.00
28 301087 可孚医疗 209 15,764.87 0.00
29 301100 风光股份 453 15,660.21 0.00
30 301166 优宁维 161 15,438.29 0.00
31 301089 拓新药业 220 15,382.40 0.00
32 301138 华研精机 285 15,261.75 0.00
33 301188 力诺特玻 647 15,042.75 0.00
34 301185 鸥玛软件 578 14,791.02 0.00
35 301189 奥尼电子 251 14,339.63 0.00
36 301091 深城交 455 14,296.10 0.00
37 301046 能辉科技 290 14,198.40 0.00
38 301126 达嘉维康 662 14,133.70 0.00
39 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
40 301199 迈赫股份 402 13,467.00 0.00
41 301017 漱玉平民 555 13,186.80 0.00
42 301020 密封科技 421 12,789.98 0.00
43 301026 浩通科技 203 12,715.92 0.00
44 301190 善水科技 439 12,450.04 0.00
45 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00
46 301021 英诺激光 290 12,003.10 0.00
47 301179 泽宇智能 223 11,689.66 0.00
48 301078 孩子王 756 11,597.04 0.00
49 301048 金鹰重工 843 10,916.85 0.00
50 301093 华兰股份 213 10,694.73 0.00
51 301096 百诚医药 129 10,339.35 0.00
52 301092 争光股份 291 10,330.50 0.00
53 301108 洁雅股份 182 10,193.82 0.00
54 301088 戎美股份 399 9,971.01 0.00
55 301028 东亚机械 733 9,888.17 0.00
56 301182 凯旺科技 294 9,801.96 0.00
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第 58 页 共 72 页
57 301133 金钟股份 286 9,789.78 0.00
58 300774 倍杰特 444 9,279.60 0.00
59 301040 中环海陆 241 9,256.81 0.00
60 301198 喜悦智行 262 8,970.88 0.00
61 301193 家联科技 297 8,933.76 0.00
62 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
63 301025 读客文化 403 8,398.52 0.00
64 301098 金埔园林 307 8,098.66 0.00
65 300814 中富电路 328 7,806.40 0.00
66 301055 张小泉 355 7,699.95 0.00
67 301081 严牌股份 403 7,386.99 0.00
68 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
69 301033 迈普医学 108 6,472.44 0.00
70 301049 超越科技 196 6,444.48 0.00
71 301032 新柴股份 513 6,407.37 0.00
72 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
73 301083 百胜智能 416 6,335.68 0.00
74 301036 双乐股份 205 6,109.00 0.00
75 301041 金百泽 215 6,058.70 0.00
76 301072 中捷精工 181 6,041.78 0.00
77 300854 中兰环保 203 5,537.84 0.00
78 301063 海锅股份 153 5,527.89 0.00
79 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
80 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
81 301059 金三江 259 4,996.11 0.00
82 301027 华蓝集团 286 4,750.46 0.00
83 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
84 301037 保立佳 193 4,664.81 0.00
85 301073 君亭酒店 144 4,616.64 0.00
86 301057 汇隆新材 218 4,144.18 0.00
87 301068 大地海洋 144 4,083.84 0.00
88 301079 邵阳液压 140 4,083.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 600036 招商银行 19,997,524.80 4.02
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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2 600519 贵州茅台 18,842,322.00 3.79
3 601398 工商银行 13,515,127.00 2.72
4 600030 中信证券 13,230,277.00 2.66
5 300015 爱尔眼科 12,783,663.83 2.57
6 002475 立讯精密 11,001,914.00 2.21
7 601328 交通银行 10,083,737.00 2.03
8 600406 国电南瑞 9,347,500.00 1.88
9 600438 通威股份 6,681,895.00 1.34
10 603501 韦尔股份 6,178,394.00 1.24
11 601288 农业银行 5,929,933.00 1.19
12 600837 海通证券 5,720,417.00 1.15
13 002601 龙佰集团 5,316,332.00 1.07
14 002841 视源股份 4,835,360.75 0.97
15 600196 复星医药 4,822,316.00 0.97
16 002821 凯莱英 4,605,164.00 0.93
17 300003 乐普医疗 4,433,358.00 0.89
18 601818 光大银行 4,360,828.00 0.88
19 600016 民生银行 4,348,366.00 0.87
20 300760 迈瑞医疗 4,212,296.00 0.85
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 002311 海大集团 17,027,457.26 4.24
2 300274 阳光电源 15,392,067.19 3.83
3 601012 隆基股份 15,345,091.24 3.82
4 600030 中信证券 14,315,498.00 3.56
5 601766 中国中车 13,377,331.20 3.33
6 000338 潍柴动力 11,664,517.40 2.90
7 002415 海康威视 10,658,625.00 2.65
8 300760 迈瑞医疗 10,137,670.98 2.52
9 601899 紫金矿业 9,711,262.00 2.42
10 600585 海螺水泥 8,846,741.00 2.20
11 601668 中国建筑 8,561,275.00 2.13
12 600031 三一重工 8,522,512.00 2.12
13 600438 通威股份 7,719,489.00 1.92
14 601877 正泰电器 7,149,193.27 1.78
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 60 页 共 72 页
15 300782 卓胜微 6,841,280.00 1.70
16 601088 中国神华 6,820,206.00 1.70
17 002236 大华股份 6,270,688.00 1.56
18 600837 海通证券 6,082,528.00 1.51
19 000333 美的集团 5,951,049.47 1.48
20 600522 中天科技 5,173,220.12 1.29
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 298,787,508.32
卖出股票收入（成交）总额 416,127,636.79
注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 61 页 共 72 页
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,873.16
2 应收证券清算款 6,298.96
3 应收股利 -
4 应收利息 2,139.53
5 应收申购款 76,156.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 103,468.63
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688707 振华新材 383,410.80 0.10 限售期锁定
2 688280 精进电动 172,834.07 0.04 限售期锁定
3 688793 倍轻松 147,450.14 0.04 限售期锁定
4 688103 国力股份 105,381.65 0.03 限售期锁定
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 62 页 共 72 页
5 688737 中自科技 88,083.24 0.02 限售期锁定
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 63 页 共 72 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
25,900 10,291.07 2,700,308.08 1.01% 263,838,465.99 98.99%
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 新华人寿保险股份有限公司 964,835.00 2.46%
2 张迈 944,000.00 2.41%
3 高汉君 559,684.00 1.43%
4 徐亮琼 448,975.00 1.14%
5 陈维根 430,237.00 1.10%
6 胡玉平 416,710.00 1.06%
7 徐伟 406,738.00 1.04%
8 迟吉成 393,885.00 1.00%
9 上海市基督教三自爱国运动委员会 385,678.00 0.98%
10 詹玉鹏 369,466.00 0.94%
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1.91 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 64 页 共 72 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021 年 1 月 1 日）基金份额总额 350,198,092.48
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 22,907,180.80
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 106,566,499.21
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 266,538,774.07
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 65 页 共 72 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
2021年 6月 6日，根据我公司第八届董事会第一次会议决议，会议选举高民和先生担任公司
董事长，周兵先生不再担任公司董事长；根据第八届董事会第二次会议决议，同意聘任周兵先生
为公司总经理，林培富先生不再担任公司总经理，聘任郭堃同志为公司副总经理，王宁先生不再
担任公司副总经理职务。
2021 年 7 月 12 日，根据公司第八届董事会第三次会议决议，聘任吴达同志为任公司副总经
理。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
11.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金
未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 60,000.00元，已连续提供审计
服务 7年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 66 页 共 72 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 343,168,859.75 49.08% 319,589.65 50.43% -
中泰证券 1 196,672,108.74 28.13% 183,160.91 28.90% -
天风证券 1 64,038,458.45 9.16% 46,828.74 7.39% -
中信证券 2 61,781,589.99 8.84% 57,536.91 9.08% -
信达证券 1 22,765,366.33 3.26% 16,647.74 2.63% -
国元证券 2 7,294,431.61 1.04% 6,793.04 1.07% -
东北证券 1 2,060,662.36 0.29% 1,919.14 0.30% -
招商证券 1 1,369,806.36 0.20% 1,275.68 0.20% -
光大证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
首创证券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
粤开证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 - - - - - -
中泰证券 256,069.17 100.00% - - - -
天风证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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东北证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 68 页 共 72 页
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 首创证券 深圳 1
2 首创证券 上海 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）招募说明书
（更新）
中国证监会指定披
露媒介
2021年 12月 3日
2
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）基金产品资
料概要（更新）
中国证监会指定披
露媒介
2021年 12月 3日
3
长盛基金管理有限公司关于工商
银行快捷支付渠道升级上线的公
告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 11月 26日
4
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2021 年 3 季度报告提示性公
告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 10月 27日
5
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）2021 年第 3
季度报告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 10月 27日
6
长盛基金管理有限公司关于暂停
使用工行快捷服务办理直销网上
交易部分业务的公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 10月 26日
7
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2021年中期报告提示性公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 8月 28日
8
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）2021 年中期
报告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 8月 28日
9
长盛基金管理有限公司高级管理
人员副总经理变更的公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 7月 27日
10
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加招商证券费率优惠活动
的公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 7月 26日
11
长盛基金管理有限公司高级管理
人员董事长变更的公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 7月 22日
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 69 页 共 72 页
12
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）2021 年第 2
季度报告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 7月 21日
13
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2021 年 2 季度报告提示性公
告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 7月 21日
14
长盛基金管理有限公司关于董事
变更的公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 7月 17日
15
长盛基金管理有限公司关于增加
上海万得基金销售有限公司销售
旗下部分基金并开通定投和转换
业务及参加费率优惠活动的公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 7月 13日
16
长盛基金管理有限公司关于增加
华西证券为旗下部分开放式基金
代销机构及开通基金定投和转换
业务的公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 6月 29日
17
长盛基金管理有限公司高级管理
人员总经理变更的公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 6月 18日
18
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金增加销售机构并开通定投和
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 6月 10日
19
长盛基金管理有限公司关于增加
中金财富证券为旗下部分开放式
基金代销机构及开通基金定投和
转换业务的公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 5月 31日
20
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2021 年 1 季度报告提示性公
告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 4月 22日
21
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）2021 年第 1
季度报告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 4月 22日
22
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2020年年度报告提示性公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 3月 31日
23
长盛中证申万一带一路主题指数
分级证券投资基金 2020 年年度报
告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 3月 31日
24
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）基金合同
中国证监会指定披
露媒介
2021年 3月 30日
25
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）托管协议
中国证监会指定披
露媒介
2021年 3月 30日
26
关于旗下指数基金根据《侧袋机制
指引》及《指数基金指引》修改基
金合同部分条款的公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 3月 30日
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 70 页 共 72 页
27
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加兴业银行为代销机
构的公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 3月 19日
28
长盛中证申万一带一路主题指数
分级证券投资基金 2020 年第 4 季
度报告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 1月 22日
29
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2020 年 4 季度报告提示性公
告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 1月 22日
30
长盛基金管理有限公司关于长盛
中证申万一带一路主题指数证券
投资基金（LOF）恢复申购赎回（含
转换、定期定额）、场内交易、转
托管业务的公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 1月 5日
31
关于长盛中证申万一带一路主题
指数分级证券投资基金 基金份额
转换结果的公告
中国证监会指定披
露媒介
2021年 1月 5日
32
长盛中证申万一带一路主题指数
证券投资基金（LOF）招募说明书
中国证监会指定披
露媒介
2021年 1月 4日
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 71 页 共 72 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第 72 页 共 72 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）相关批准文件；
2、《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2022 年 3月 31日
