长信利息收益开放式证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 31日
长信利息收益货币 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”，下同）根据本基金基金合同
的规定，于 2022年 3月 29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。
长信利息收益货币 2021年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................7
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................7
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................7
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................8
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................8
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................11
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................13
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................15
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................18
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .........................................................................19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................21
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................22
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................22
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................22
§6 审计报告 ..............................................................................................................................................23
6.1 审计报告基本信息 .....................................................................................................................23
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................23
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................25
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................25
7.2 利润表 .........................................................................................................................................26
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................27
7.4 报表附注 .....................................................................................................................................28
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................................55
8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................55
8.2 债券回购融资情况 .....................................................................................................................55
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .....................................................................................................55
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .....................................................56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................56
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 .............................57
长信利息收益货币 2021年年度报告
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .......................................................57
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................57
8.9 投资组合报告附注 .....................................................................................................................57
§9 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................62
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .............................................................................62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................63
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................63
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................64
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................65
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................65
11.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................65
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................66
11.9 其他重大事件 ...........................................................................................................................67
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................71
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................71
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................72
13.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................72
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................72
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................72
长信利息收益货币 2021年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称 长信利息收益货币
场内简称 长信利息
基金主代码
519999
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 3月 19日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
38,149,879,662.41份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
下属分级基金的场内简称：
利息 A 利息 B
下属分级基金的交易代码：
519999 519998
报告期末下属分级基金的份额总额
36,680,334,875.78份 1,469,544,786.63份
注：1、本基金于 2010年 11月 25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的
份额划分 A、B等级，并适用不同的销售服务费率。详见 2010年 11月 20日《长信基金管理有限
责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明书（更新）>有关内容的公告》。
2、自 2011年 12月 19日起，本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎回业务，
本基金 A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为 519599、519598，
其对应的申购赎回的基金简称为“利息 A”、“利息 B”。
2.2 基金产品说明
投资目标 在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款利率
的收益水平。
投资策略 1、利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分
析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。
2、资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、
收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险
的前提下尽量提升组合的收益。
3、无风险套利策略 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面
和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中
也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性
基础上谨慎参与。
4、现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，
采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要
求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的
流动性。
长信利息收益货币 2021年年度报告
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业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型
和股票型基金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 周永刚 秦一楠
联系电话 021-61009999 010-66060069
信息披露负责
人
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 68号 9楼
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 68
号 9楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 9层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 刘元瑞 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、
北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨
世贸中心东座 F9
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市浦东新区世纪大道 100号 50
楼
注册登记机构 非直销渠道：中国证券登记结算有
限责任公司、直销渠道：长信基金
管理有限责任公司
非直销渠道：北京市西城区太平桥
大街 17号、直销渠道：上海市浦东
新区银城中路 68号 9楼
长信利息收益货币 2021年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2021年 2020年 2019年
长信利息收益
货币 A
长信利息收
益货币 B
长信利息收益
货币 A
长信利息收
益货币 B
长信利息收益
货币 A
长信利息收
益货币 B
本
期
已
实
现
收
益
715,231,516.
64
35,774,378.
64
404,832,436.
00
18,112,489
.20
254,769,974.
43
89,528,904
.28
本
期
利
润
715,231,516.
64
35,774,378.
64
404,832,436.
00
18,112,489
.20
254,769,974.
43
89,528,904
.28
本
期
净
值
收
益
率
2.1641% 2.4093% 2.0729% 2.3179% 2.4257% 2.6459%
3.1
.2
期
末
数
据
和
指
标
2021年末 2020年末 2019年末
期
末
36,680,334,8
75.78
1,469,544,7
86.63
23,506,130,8
37.33
897,201,14
5.79
16,769,221,2
57.79
948,717,58
6.28
长信利息收益货币 2021年年度报告
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基
金
资
产
净
值
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1
.3
累
计
期
末
指
标
2021年末 2020年末 2019年末
累
计
净
值
收
益
率
68.5112% 46.1489% 65.1457% 42.6610% 61.5280% 39.4291%
注：1、自 2016年 1月 1日起，本基金收益分配调整为每日分配、按日支付。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
4、本基金于 2010年 11月 25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的
份额划分 A、B等级，并适用不同的销售服务费率，分级后的 B级基金份额从 2010年 11月 25日
起享受 B级基金收益。
5、主要会计数据和财务指标中 A级基金按分级前后延续计算，即本基金分级前的数据全部纳
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入 A级基金核算，B级基金自 2010年 11月 25日起开始计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利息收益货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5310% 0.0008% 0.0895% 0.0000% 0.4415% 0.0008%
过去六个月 1.0371% 0.0006% 0.1790% 0.0000% 0.8581% 0.0006%
过去一年 2.1641% 0.0009% 0.3555% 0.0000% 1.8086% 0.0009%
过去三年 6.8114% 0.0014% 1.0712% 0.0000% 5.7402% 0.0014%
过去五年 14.4402% 0.0024% 1.7911% 0.0000% 12.6491% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
68.5112% 0.0061% 20.6182% 0.0032% 47.8930% 0.0029%
长信利息收益货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5918% 0.0008% 0.0895% 0.0000% 0.5023% 0.0008%
过去六个月 1.1595% 0.0006% 0.1790% 0.0000% 0.9805% 0.0006%
过去一年 2.4093% 0.0009% 0.3555% 0.0000% 2.0538% 0.0009%
过去三年 7.5556% 0.0014% 1.0712% 0.0000% 6.4844% 0.0014%
过去五年 15.7532% 0.0024% 1.7911% 0.0000% 13.9621% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
46.1489% 0.0037% 4.2212% 0.0001% 41.9277% 0.0036%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、长信利息收益货币 A图示日期为 2004年 3月 19日至 2021年 12月 31日，长信利息收益
货币 B图示日期为 2010年 11月 25日(本基金分级日）至 2021年 12月 31日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 3个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各
项投资比例已符合基金合同的约定。
长信利息收益货币 2021年年度报告
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3.2.3
过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长信利息收益货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2021 714,712,942.08 21,653.24 496,921.32 715,231,516.64
2020 404,294,861.85 14,479.22 523,094.93 404,832,436.00
2019 253,812,812.07 25,412.96 931,749.40 254,769,974.43
长信利息收益货币 2021年年度报告
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合计 1,372,820,616.00 61,545.42 1,951,765.65 1,374,833,927.07
单位：人民币元
长信利息收益货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2021 35,700,985.44 46,780.94 26,612.26 35,774,378.64
2020 18,065,479.30 46,293.47 716.43 18,112,489.20
2019 90,102,406.72 1,257,309.03 -1,830,811.47 89,528,904.28
合计 143,868,871.46 1,350,383.44 -1,803,482.78 143,415,772.12
注：本基金本报告期内进行的利润分配情况，详见 4.8。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏
投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2021年 12月 31日，本基金管理人共管理 82只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基
金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、
长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券
投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘
股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活
配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券
投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投
资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子
信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、
长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债
债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基
金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势
纯债债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、
长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基
金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信
全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定
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期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精
选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价
值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长
信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期
开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、
长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基
金（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金、
长信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选
混合型证券投资基金、长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持
有期混合型基金中基金（FOF）、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证
券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6个月持有
期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信内需均衡混合型证券投资基金、
长信 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证
券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信颐和平衡养老目标三年持有
期混合型基金中基金（FOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
陆莹
长信利息收益
开放式证券投
资基金、长信易
进混合型证券
投资基金、长信
稳健纯债债券
型证券投资基
金、长信长金通
货币市场基金、
长信稳鑫三个
月定期开放债
券型发起式证
券投资基金、长
信富瑞两年定
期开放债券型
2016年
12月 30
日
- 11年
管理学学士，毕业于上海
交通大学，2010年 7月加
入长信基金管理有限责任
公司，曾任基金事务部基
金会计，交易管理部债券
交易员、交易主管，债券
交易部副总监、总监、长
信稳裕三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、
长信纯债半年债券型证券
投资基金和长信稳通三个
月定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理。
现任现金理财部总监、长
信利息收益开放式证券投
长信利息收益货币 2021年年度报告
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证券投资基金、
长信中债 1-3
年政策性金融
债指数证券投
资基金、长信浦
瑞 87个月定期
开放债券型证
券投资基金和
长信稳惠债券
型证券投资基
金的基金经理、
现金理财部总
监
资基金、长信易进混合型
证券投资基金、长信稳健
纯债债券型证券投资基金、
长信长金通货币市场基金、
长信稳鑫三个月定期开放
债券型发起式证券投资基
金、长信富瑞两年定期开
放债券型证券投资基金、
长信中债 1-3年政策性金
融债指数证券投资基金、
长信浦瑞 87 个月定期开
放债券型证券投资基金和
长信稳惠债券型证券投资
基金的基金经理。
段博卿
曾任本基金的
基金经理
2019年
11月 29
日
2021年 4
月 15日
5年 曾任本基金的基金经理
钱进
长信利息收益
开放式证券投
资基金的基金
经理
2021年
10月 28
日
- 6年
北京大学金融学硕士毕业，
具有基金从业资格。曾任
职于广发银行股份有限公
司金融市场部，从事债券
相关投资和交易工作，
2021 年 7 月加入长信基
金管理有限责任公司，现
担任长信利息收益开放式
证券投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
长信利息收益货币 2021年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进
行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价
范围内的，系统自动将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组
合的委托指令。对于不同投资组合且不同投资经理针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，
指令数量比例达到 5：1或以上的，根据市场情况审核后通过人工分发给不同交易员豁免公平交易。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组
合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，系统
已强制开启公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投
资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形
式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。
5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，
申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门
根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，
应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对
象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同
的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，
应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
长信利息收益货币 2021年年度报告
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与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021年，开年利率下行至低位，一月中资金收紧，利率开启一个月的上行，而后资金回
归平稳，上半年市场谨慎做多，但在普遍的欠配压力下利率缓步下行 30bp； 7月超预期降准，利
率在一个月内迅速下行 20bp；8-9月短端反弹，但长端调整有限，整体曲线平坦化；10月利率上
行 10bp；11-12月上游资源品短缺缓解，资金面宽松，中央经济工作会议对经济定调，提出“三
重压力”，后降准迅速落地，进一步带动利率下行。
报告期内，本基金在保持流动性和防风险的基础上，密切跟踪资金面边际变化、进行宏观形
势研判，灵活调整组合久期和杠杆，全年基本保持较为进攻的策略，较好地抓住配置时点，维持
了较高的整体组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，本报告期内长信利息收益货币 A净值收益率为 2.1641%，长信利息
收益货币 B净值收益率为 2.4093%，同期业绩比较基准收益率为 0.3555%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，海外通胀抬升，发达国家普遍进入加息阶段，对汇率产生一定压力，国内经济
工作 “稳字当头、稳中求进”，稳增长是工作重点。货币政策可能会灵活适度、保持流动性合理
充裕，但经过两轮降准、一轮降息后可能进入观察期，政策取向从此前的宽货币逐渐转为宽信用，
更加强调对实体的支持力度与结构性、产业性政策，目前已在较低水平的宏观杠杆率也为宽信用
创造出可行空间。后续基本面的观察重点在基建、制造业、进出口和地产。2022年基本面的复苏
情况成为利率走势的关键。
综上所述，本基金将保持中性杠杆和久期水平，密切关注经济基本面和资金面的变化，对组
合进行灵活调整。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本年度内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、
长信利息收益货币 2021年年度报告
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防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部
独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并
督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本年度内，为确保监管要求的有效实施，公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求
以及公司内部控制执行情况，积极开展公司业务流程及风险梳理的工作，适时组织召开内部控制
委员会会议，对各项监管要求进行解读，并对各业务部门业务流程及制度规范的调整进行深入探
讨，加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。
本年度内，监察稽核部以组合压力测试为主要方式，定期对投资组合的风险状况进行检测，
对投资组合整体流动性情况进行分析，并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临的风险
进行沟通、讨论，防范组合风险事件发生。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持风控优先、内控从严
的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系，做好各项内控工
作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对
基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和
程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委
员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估
值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程
序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研
究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具
有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。
对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金
的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
长信利息收益货币 2021年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同要求，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日
收益分配比例为 100%。基金收益分配采用红利再投资分红方式，每日分配、按日支付，投资者可
通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。 本报告期，本基金应分配利润 422,944,925.20元，
已分配利润 422,944,925.20元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
长信基金管理有限责任公司 2021 年 1 月 1 日至 2021年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 长信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
长信利息收益货币 2021年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2022）审字第 61399737_B01号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长信利息收益开放式证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了长信利息收益开放式证券投资基金的财务报表，包括
2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表、所有者权
益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的长信利息收益开放式证券投资基金的财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长信利息
收益开放式证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及
2021年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于长信利息收益开放式证券投资基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 长信利息收益开放式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信
息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长信利息收益开放式证券投资
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并
运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实
长信利息收益货币 2021年年度报告
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的选择。
治理层负责监督长信利息收益开放式证券投资基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对长信利息收益开放式证券投资基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长信
利息收益开放式证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 蒋燕华
夏秉雯
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层
审计报告日期 2022年 3月 28日
长信利息收益货币 2021年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 22,602,112,831.65 14,153,379,685.53
结算备付金
8,714,217.68 300,000.00
存出保证金
326,176.16 300,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 16,310,728,526.97 11,949,100,279.99
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
16,310,728,526.97 11,949,100,279.99
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 3,672,992,389.49 7,000,130.50
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 189,699,917.38 150,045,409.11
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
42,784,574,059.33 26,260,125,505.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
4,609,854,745.21 1,840,396,439.40
应付证券清算款
- -
应付赎回款
8,170.94 35,581.26
应付管理人报酬
10,878,103.35 6,995,401.64
应付托管费
2,637,115.96 1,695,854.92
应付销售服务费
7,841,475.36 5,108,916.11
应付交易费用 7.4.7.7 258,759.87 105,834.26
应交税费
1,332.11 -
应付利息
640,757.25 360,994.77
长信利息收益货币 2021年年度报告
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应付利润
2,134,936.87 1,611,403.29
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 439,000.00 483,096.36
负债合计
4,634,694,396.92 1,856,793,522.01
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 38,149,879,662.41 24,403,331,983.12
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
38,149,879,662.41 24,403,331,983.12
负债和所有者权益总计
42,784,574,059.33 26,260,125,505.13
注：报告截止日 2021年 12月 31日，长信利息收益货币 A份额净值 1.0000元，长信利息收益货
币 B份额净值 1.0000元，基金份额总额为 38,149,879,662.41份，其中长信利息收益货币 A份额
36,680,334,875.78份；长信利息收益货币 B份额 1,469,544,786.63份。
7.2 利润表
会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
1,005,987,557.13 570,486,297.32
1.利息收入
1,001,344,699.79 569,336,549.98
其中：存款利息收入 7.4.7.11 524,700,357.85 266,932,008.21
债券利息收入
409,179,199.61 264,037,072.84
资产支持证券利息收入
- 11,506,441.06
买入返售金融资产收入
67,465,142.33 26,861,027.87
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,642,857.34 1,149,747.34
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 4,642,857.34 1,149,747.34
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
长信利息收益货币 2021年年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
- -
减：二、费用
254,981,661.85 147,541,372.12
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 114,605,541.44 67,173,523.74
2．托管费 7.4.10.2.2 28,171,208.10 16,284,490.64
3．销售服务费 7.4.10.2.3 84,385,216.26 49,020,257.92
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出
27,530,344.29 14,706,196.73
其中：卖出回购金融资产支出
27,530,344.29 14,706,196.73
6．税金及附加
17,208.68 42,985.55
7．其他费用 7.4.7.20 272,143.08 313,917.54
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
751,005,895.28 422,944,925.20
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
751,005,895.28 422,944,925.20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
24,403,331,983.12 - 24,403,331,983.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 751,005,895.28 751,005,895.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
13,746,547,679.29 - 13,746,547,679.29
其中：1.基金申购款 519,824,448,492.90 - 519,824,448,492.90
2.基金赎回款 -506,077,900,813.61 - -506,077,900,813.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -751,005,895.28 -751,005,895.28
五、期末所有者权益（基
金净值）
38,149,879,662.41 - 38,149,879,662.41
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 26 页 共 71 页
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
17,717,938,844.07 - 17,717,938,844.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 422,944,925.20 422,944,925.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
6,685,393,139.05 - 6,685,393,139.05
其中：1.基金申购款 371,370,780,831.63 - 371,370,780,831.63
2.基金赎回款 -364,685,387,692.58 - -364,685,387,692.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -422,944,925.20 -422,944,925.20
五、期末所有者权益（基
金净值）
24,403,331,983.12 - 24,403,331,983.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘元瑞______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长信利息收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2003]149号文《关于同意设立长信利息收益开放式证券投
资基金的批复》的核准，由基金管理人长信基金管理有限责任公司向社会公开发行募集，基金合
同于 2004年 3月 19日正式生效，首次设立募集规模为 7,042,630,886.94份基金份额。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，直销渠道的
注册登记机构为长信基金管理有限责任公司，非直销渠道的注册登记机构为中国证券登记结算有
限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金自 2010年 11月 25日起实行销售服务费分级收费方式，单个基金账户保留的本基金份
长信利息收益货币 2021年年度报告
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额低于 500万份的享受 A级基金份额的收益，单个基金账户保留的本基金份额达到或超过 500万
份的享受 B级基金份额的收益。两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益
和七日年化收益率。根据《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金取
消基金份额升降级业务的公告》，自 2019年 2月 25日起取消长信利息收益开放式证券投资基金基
金份额的升降级业务。单个交易账户保留的基金份额累计达到或超过 500万份时，本基金的注册
登记机构将不再把 A类基金份额自动升级为 B类基金份额；单个交易账户保留的基金份额低于
500万份时，本基金的注册登记机构将不再把 B类基金份额自动降级为 A类基金份额。
本基金投资对象主要包括：现金；期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央
银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规定》、
《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证
券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
长信利息收益货币 2021年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交
易性金融资产主要包括债券投资等。
本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法
进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款
入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成
长信利息收益货币 2021年年度报告
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债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券
于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(2)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金持有的金融工具的估值方法具体如下：
(1)银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
(2)债券投资
本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)回购协议
1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计
提利息；
2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回
购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则
按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，
则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
(4)其他
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
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2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资
产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每
一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定
价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，
使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，
根据中国证监会令第 120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致
的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固
有资金予以弥补；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息
及相关费用的差额入账；
(5)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
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7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)基金收益分配采用红利再投资分红方式，投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收
益；
(3)“每日分配、按日支付”。本基金从 2016年 1月 1日起，收益分配由以前的“每日分配、
按月结转”调整为“每日分配、按日支付”。因 2016年 1月 1日至 1月 3日为法定节假日，该节
假日收益并入前一交易日 2015年 12月 31日予以分配。本基金根据每日基金收益情况，以基金净
收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算
保留到小数点后 2位，小数点后第 3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到
分完为止）；
(4)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下
一工作日起，不享有基金的分配权益；
(5)在符合法律法规的前提下，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分
配比例为 100%。如当日收益为正，则相应增加基金份额；如当日收益为负，则不进行收益分配并
相应减少基金份额，保持基金份额净值为 1元；
(6)在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要
基金份额持有人大会决议通过。
(7)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分
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部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银
行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方
估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 2,112,831.65 3,379,685.53
定期存款 22,600,000,000.00 14,150,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 22,600,000,000.00 14,150,000,000.00
其他存款 - -
合计： 22,602,112,831.65 14,153,379,685.53
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 16,310,728,526.97 16,327,726,000.00 16,997,473.03 0.0446%
债
券
合计 16,310,728,526.97 16,327,726,000.00 16,997,473.03 0.0446%
资产支持证券 - - - 0.0000%
合计 16,310,728,526.97 16,327,726,000.00 16,997,473.03 0.0446%
上年度末
2020年 12月 31日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 11,949,100,279.99 11,967,980,000.00 18,879,720.01 0.0774%
债
券
合计 11,949,100,279.99 11,967,980,000.00 18,879,720.01 0.0774%
资产支持证券 - - -
0.0000%
合计 11,949,100,279.99 11,967,980,000.00 18,879,720.01 0.0774%
注：1.偏离金额=影子定价-摊余成本；
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2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 3,672,992,389.49 -
合计 3,672,992,389.49 -
上年度末
2020年 12月 31日
项目 账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 7,000,130.50 -
合计 7,000,130.50 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期及上年度末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 472,083.65 902.18
应收定期存款利息 130,067,636.74 110,913,264.06
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,313.54 148.50
应收债券利息 54,451,491.53 39,130,441.52
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 4,704,230.44 504.35
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 161.48 148.50
合计 189,699,917.38 150,045,409.11
注：其他为应收保证金利息。
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 36 页 共 71 页
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 258,759.87 105,834.26
合计 258,759.87 105,834.26
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 0.50
应付证券出借违约金 - -
预提账户维护费 9,000.00 9,000.00
预提审计费 70,000.0 70,000.00
预提信息披露费 360,000.0 360,000.00
券商席位佣金 - 44,095.86
合计 439,000.0 483,096.36
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长信利息收益货币 A
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 23,506,130,837.33 23,506,130,837.33
本期申购 518,538,747,507.46 518,538,747,507.46
本期赎回(以"-"号填列) -505,364,543,469.01 -505,364,543,469.01
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 36,680,334,875.78 36,680,334,875.78
金额单位：人民币元
长信利息收益货币 B
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 37 页 共 71 页
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 897,201,145.79 897,201,145.79
本期申购 1,285,700,985.44 1,285,700,985.44
本期赎回(以"-"号填列) -713,357,344.60 -713,357,344.60
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,469,544,786.63 1,469,544,786.63
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长信利息收益货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 715,231,516.64 - 715,231,516.64
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -715,231,516.64 - -715,231,516.64
本期末 - - -
单位：人民币元
长信利息收益货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 35,774,378.64 - 35,774,378.64
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -35,774,378.64 - -35,774,378.64
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 38 页 共 71 页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
活期存款利息收入 3,313,925.87 40,753.39
定期存款利息收入 521,348,344.93 266,880,179.31
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 37,828.03 10,939.33
其他 259.02 136.18
合计 524,700,357.85 266,932,008.21
注：其他为保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未持有股票。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
4,642,857.34 1,149,747.34
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 4,642,857.34 1,149,747.34
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
41,618,864,469.74 30,141,784,964.30
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
41,377,723,536.20 30,040,508,145.29
减：应收利息总额 236,498,076.20 100,127,071.67
买卖债券差价收入 4,642,857.34 1,149,747.34
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间内均无债券投资赎回差价收入。
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 39 页 共 71 页
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间内均无债券投资申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出资产支持证券成交总
额
- 502,128,322.23
减：卖出资产支持证券成本
总额
- 490,000,000.00
减：应收利息总额 - 12,128,322.23
资产支持证券投资收益 - -
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未持有衍生工具。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未持有股票，无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 40 页 共 71 页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
帐户维护费 35,880.00 41,837.86
其他费用 46,263.08 82,079.68
券商席位佣金 - -
合计 272,143.08 313,917.54
注：其他费用为银行汇划手续费等其他费用。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司（以下简称“长信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”） 基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东
武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”) 基金管理人的股东
上海彤胜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤胜
投资”）
基金管理人的股东
上海彤骏投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤骏
投资”)
基金管理人的股东
上海长江财富资产管理有限公司（以下简称“长江财富”） 基金管理人的子公司
长江期货股份有限公司（以下简称“长江期货”） 基金管理人的股东的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 41 页 共 71 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
长江证券 564,734,075.34 68.32% 41,854,317.81 100.00%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
长江证券 5,115,100,000.00 100.00% 138,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
长江证券 - - - -
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
长江证券 - - 44,095.86 100.00%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 42 页 共 71 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
114,605,541.44 67,173,523.74
其中：支付销售机构的
客户维护费
55,602,220.31 41,417,625.10
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
28,171,208.10 16,284,490.64
注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长信利息收益货
币 A
长信利息收益货币
B
合计
长信基金 146,690.61 127,580.57 274,271.18
农业银行 182,919.24 983.33 183,902.57
长江证券 5,212.47 23,124.55 28,337.02
合计 334,822.32 151,688.45 486,510.77
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 43 页 共 71 页
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长信利息收益货
币 A
长信利息收益货币
B
合计
长信基金 79,017.55 53,846.17 132,863.72
农业银行 201,466.06 960.49 202,426.55
长江证券 7,110.35 22,585.95 29,696.30
合计 287,593.96 77,392.61 364,986.57
注：本基金 A级的基金销售服务费按前一日 A级基金资产净值的 0.25%的年费率计提，本基金 B
级的基金销售服务费按前一日 B级基金资产净值的 0.01%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×该级基金份额的销售服务费年费率/当年天数
H为该级基金份额每日应计提的销售服务费；
E为该级基金份额前一日的基金资产净值。
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入
基金
卖出
交易金
额
利息
收入
交易金额 利息支出
农业银行 51,069,700.68 - - - 16,448,711,000.00 1,461,979.02
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入
基金
卖出
交易金
额
利息
收入
交易金额 利息支出
农业银行 102,603,323.50 - - - 18,716,014,000.00 1,410,389.52
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 44 页 共 71 页
基金合同生效日（ 2004
年 3月 19日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - 247,586,554.01
报告期间申购/买入总份额 - 5,967,879.80
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 - 253,554,433.81
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.66%
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
基金合同生效日（ 2004
年 3月 19日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - 291,435,526.89
报告期间申购/买入总份额 - 6,151,027.12
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 50,000,000.00
报告期末持有的基金份额 - 247,586,554.01
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.01%
注：1、期间申购总份额包括当期收益转份额部分；
2、报告期末持有基金份额中的 194,644,416.34份为本基金管理人风险准备金投资；
3、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 45 页 共 71 页
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
2,112,831.65 3,313,925.87 3,379,685.53 40,753.39
注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2021年 12月 31日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2020年 12月 31日：同）。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
长信利息收益货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
714,712,942.08 21,653.24 496,921.32 715,231,516.64 -
长信利息收益货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
35,700,985.44 46,780.94 26,612.26 35,774,378.64 -
7.4.12 期末（ 2021年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 46 页 共 71 页
购证券款余额 4,609,854,745.21元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
112109138
21浦发银
行 CD138
2022年 1月 4
日
99.37 2,183,000 216,916,699.62
210301
21进出
01
2022年 1月 4
日
100.01 1,100,000 110,008,158.15
150204
15国开
04
2022年 1月 4
日
100.13 1,000,000 100,130,408.33
112113212
21浙商银
行 CD212
2022年 1月 6
日
99.17 3,000,000 297,518,192.54
190306
19进出
06
2022年 1月 4
日
100.32 1,400,000 140,448,718.90
210211
21国开
11
2022年 1月 4
日
99.81 2,900,000 289,450,659.08
170409
17农发
09
2022年 1月 5
日
100.53 383,000 38,502,145.42
219963
21贴现国
债 63
2022年 1月 5
日
98.85 3,000,000 296,549,444.51
112104005
21中国银
行 CD005
2022年 1月 6
日
99.60 21,000 2,091,570.13
190403
19农发
03
2022年 1月 5
日
100.20 2,000,000 200,391,761.17
112104026
21中国银
行 CD026
2022年 1月 6
日
99.09 381,000 37,751,761.35
112186906
21苏州银
行 CD286
2022年 1月 4
日
99.03 1,185,000 117,350,466.36
210401
21农发
01
2022年 1月 4
日
100.03 763,000 76,324,703.06
112187018
21宁波银
行 CD221
2022年 1月 4
日
99.64 4,090,000 407,513,971.45
112104049
21中国银
行 CD049
2022年 1月 6
日
97.74 2,435,000 238,006,483.30
120232
12国开
32
2022年 1月 4
日
100.79 2,500,000 251,972,687.03
112114047
21江苏银
行 CD047
2022年 1月 4
日
99.25 2,000,000 198,508,109.71
120206
12国开
06
2022年 1月 4
日
99.99 1,389,000 138,885,250.33
112105237
21建设银
行 CD237
2022年 1月 6
日
97.50 3,000,000 292,493,347.91
112189845
21苏州银
行 CD331
2022年 1月 4
日
99.41 2,000,000 198,811,768.99
112111115 21平安银 2022年 1月 6 99.14 1,065,000 105,583,057.65
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 47 页 共 71 页
行 CD115 日
190303
19进出
03
2022年 1月 4
日
100.07 1,000,000 100,071,264.51
112114155
21江苏银
行 CD155
2022年 1月 4
日
97.40 2,000,000 194,805,244.69
112184158
21成都银
行 CD168
2022年 1月 4
日
98.57 1,738,000 171,317,179.11
112198737
21重庆农
村商行
CD090
2022年 1月 6
日
99.15 2,174,000 215,546,929.37
150412
15农发
12
2022年 1月 4
日
100.60 3,100,000 311,850,363.76
112180977
21苏州银
行 CD186
2022年 1月 4
日
98.94 1,100,000 108,828,965.96
112114056
21江苏银
行 CD056
2022年 1月 4
日
98.99 1,000,000 98,993,318.67
合计
49,907,000 4,956,622,631.06
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风
险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内
部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中
的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 48 页 共 71 页
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券
的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 0.00 100,005,018.61
A-1以下 0.00 0.00
未评级 856,083,769.28 1,023,939,195.70
合计 856,083,769.28 1,123,944,214.31
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 13,406,304,443.58 9,482,594,812.36
合计 13,406,304,443.58 9,482,594,812.36
注：本基金持有同业存单的主体评级均为 AA+及以上评级。
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 49 页 共 71 页
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 633,141,154.93 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 1,415,199,159.18 1,342,561,253.32
合计 2,048,340,314.11 1,342,561,253.32
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易
不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资
的风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制。
本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人对流动性指标进
行持续的监测和分析，定期开展压力测试，评估在不同的压力情境下资产变现情况的变化。
基金管理人持续监测本基金开放期内的赎回情况，当市场环境或投资者结构发生变化时，及
时调整投资组合资产结构及比例，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
同时，针对兑付赎回资金的流动性风险，基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制
定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 50 页 共 71 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月
31日
6个月以内 6个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款
19,802,112,831.65 2,800,000,000.00 - - - 22,602,112,831.65
结算备付金
8,714,217.68 - - - - 8,714,217.68
存出保证金
326,176.16 - - - - 326,176.16
交易性金融资
产
13,004,295,689.49 3,306,432,837.48 - - - 16,310,728,526.97
买入返售金融
资产
3,672,992,389.49 - - - - 3,672,992,389.49
应收利息
- - - - 189,699,917.38 189,699,917.38
资产总计
36,488,441,304.47 6,106,432,837.48 - - 189,699,917.38 42,784,574,059.33
负债
卖出回购金融
资产款
4,609,854,745.21 - - - - 4,609,854,745.21
应付赎回款
- - - - 8,170.94 8,170.94
应付管理人报
酬
- - - - 10,878,103.35 10,878,103.35
应付托管费
- - - - 2,637,115.96 2,637,115.96
应付销售服务
费
- - - - 7,841,475.36 7,841,475.36
应付交易费用
- - - - 258,759.87 258,759.87
应付利息
- - - - 640,757.25 640,757.25
应交税费
- - - - 1,332.11 1,332.11
应付利润
- - - - 2,134,936.87 2,134,936.87
其他负债
- - - - 439,000.00 439,000.00
负债总计
4,609,854,745.21 - - - 24,839,651.71 4,634,694,396.92
利率敏感度缺
口
31,878,586,559.26 6,106,432,837.48 - - 164,860,265.67 38,149,879,662.41
上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5 5 年不计息 合计
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 51 页 共 71 页
2020年 12月
31日
年 以上
资产
银行存款
13,553,379,685.53 600,000,000.00 - - - 14,153,379,685.53
结算备付金
300,000.00 - - - - 300,000.00
存出保证金
300,000.00 - - - - 300,000.00
交易性金融资
产
11,752,731,151.30 196,369,128.69 - - - 11,949,100,279.99
买入返售金融
资产
7,000,130.50 - - - - 7,000,130.50
应收利息
- - - - 150,045,409.11 150,045,409.11
其他资产
- - - - - -
资产总计
25,313,710,967.33 796,369,128.69 - - 150,045,409.11 26,260,125,505.13
负债
卖出回购金融
资产款
1,840,396,439.40 - - - - 1,840,396,439.40
应付赎回款
- - - - 35,581.26 35,581.26
应付管理人报
酬
- - - - 6,995,401.64 6,995,401.64
应付托管费
- - - - 1,695,854.92 1,695,854.92
应付销售服务
费
- - - - 5,108,916.11 5,108,916.11
应付交易费用
- - - - 105,834.26 105,834.26
应付利息
- - - - 360,994.77 360,994.77
应付利润
- - - - 1,611,403.29 1,611,403.29
其他负债
- - - - 483,096.36 483,096.36
负债总计
1,840,396,439.40 - - - 16,397,082.61 1,856,793,522.01
利率敏感度缺
口
23,473,314,527.93 796,369,128.69 - - 133,648,326.50 24,403,331,983.12
注：本基金根据所持有资产和负债的按摊余成本法确定的公允价值，按合约规定的重新定价日及
剩余到期日中的孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2021年 12月 31日 ） 上年度末（ 2020年 12月 31日 ）
市场利率下降 27 个
基点
15,992,235.36 9,262,292.88
市场利率上升 27 个
基点
-15,992,235.36 -9,262,292.88
分析
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 52 页 共 71 页
银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券和银行间同
业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他市场价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 0.00元，属于第二层次的余额为人民币 16,310,728,526.97元，属于
第三层次的余额为人民币 0.00元（于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00元，属于第二层次的余额为人民
币 11,949,100,279.99元，属于第三层次的余额为人民币 0.00元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 53 页 共 71 页
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 54 页 共 71 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 16,310,728,526.97 38.12
其中：债券 16,310,728,526.97
38.12
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,672,992,389.49 8.58
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 22,610,827,049.33 52.85
4 其他各项资产 190,026,093.54 0.44
5 合计 42,784,574,059.33 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.68
其中：买断式回购融资 -
2 报告期末债券回购融资余额 4,609,854,745.21 12.08
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 109
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 55 页 共 71 页
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限不存在超过 120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 14.46 12.08
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 20.20 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 10.32 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 28.36 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 38.32 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 111.65 12.08
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期不存在超过 240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 296,549,444.51 0.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,356,569,559.21 6.18
其中：政策性金融债 1,914,690,352.63 5.02
4 企业债券 71,030,715.93 0.19
5 企业短期融资券 60,043,131.32 0.16
6 中期票据 120,231,232.42 0.32
7 同业存单 13,406,304,443.58 35.14
8 其他 - -
9 合计 16,310,728,526.97 42.75
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券
- -
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 56 页 共 71 页
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值比例
（%）
1 112108173 21中信银行 CD173 6,000,000 584,363,007.48 1.53
2 112106144 21交通银行 CD144 5,500,000 544,580,580.52 1.43
3 112187018 21宁波银行 CD221 5,000,000 498,183,339.18 1.31
4 112171337 21昆仑银行 CD097 5,000,000 495,975,386.81 1.30
5 112110171 21兴业银行 CD171 5,000,000 495,748,653.72 1.30
6 112198737 21重庆农村商行
CD090
5,000,000 495,738,108.02 1.30
7 112111115 21平安银行 CD115 5,000,000 495,695,106.36 1.30
8 112104014 21中国银行 CD014 4,500,000 447,859,354.20 1.17
9 112104027 21中国银行 CD027 4,000,000 396,309,583.03 1.04
10 150412 15农发 12 3,100,000 311,850,363.76 0.82
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0921%
报告期内偏离度的最低值 -0.0157%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0320%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
注：本基金采用摊余成本法计价。
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 57 页 共 71 页
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波银行股份有限公司于 2021年 6月 10日
收到宁波银保监局行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕36号），根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（一）项，经查，宁波银行股份有限公
司存在代理销售保险不规范。综上，宁波银保监局给予公司罚款人民币 25万元，并责令该行对相
关直接责任人员给予纪律处分。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波银行股份有限公司于 2021年 7月 30日
收到宁波银保监局行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕57号），根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第四十六条第、第四十八条，经查，宁波银行股份有限公司存在贷款被挪用于
缴纳土地款或土地收储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资
金违规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎。综上，宁波银保监局给予
公司罚款人民币 275万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波银行股份有限公司于 2021年 12月 29日
收到宁波银保监局行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕81号），根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（一）项，经查，宁波银行股份有限公
司存在信用卡业务管理不到位情况。综上，宁波银保监局给予公司罚款人民币 30万元，并责令该
行对相关直接责任人给予纪律处分。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体交通银行股份有限公司于 2021年 7月 13日
收到中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕28号），根据《中华人民共和国银行
业监督管理法》第二十一条、第四十六条和关审慎经营规则，经查，一、理财业务和同业业务制
度不健全；二、理财业务数据与事实不符；三、部分理财业务发展与监管导向不符；四、理财业
务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；五、理财资金违规投
向土地储备项目；六、理财产品相互交易调节收益；七、面向非机构投资者发行的理财产品投资
不良资产支持证券；八、公募理财产品投资单只证券超限额；九、理财资金违规投向交易所上市
交易的股票；十、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位；十一、私募理财产品销售文件未
约定冷静期；十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求；十三、理财
产品信息登记不及时；十四、理财产品信息披露不合规；十五、同业业务交易对手名单调整不及
时；十六、将同业存款纳入一般性存款核算；十七、同业账户管理不规范；十八、违规增加政府
性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足；十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交
易对手和交易行为；二十、未严格审查委托贷款资金来源；二十一、违规向委托贷款借款人收取
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 58 页 共 71 页
手续费；二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；二十三、
监管检查发现问题屡查屡犯。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对交通银行股份有限公司
采取罚款 4100万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体平安银行股份有限公司于 2021年 5月 28日
收到中国银保监会云南监管局行政处罚信息公开表（云银保监罚决字〔2021〕34号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，经查，平安银行股份有限公司利用来
源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款
风险；固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还
股票质押融资；流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票
质押存单；固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作
银行承兑汇票保证金、购买理财产品。综上，中国银保监会云南监管局决定对平安银行股份有限
公司罚款人民币 210万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2021年 5月 17日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕11号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四
十条、第七十四条和相关审慎经营规则，经查，中国银行在业务过程中存在一、向未纳入预算的
政府购买服务项目发放贷款；二、违规向关系人发放信用贷款；三、向无资金缺口企业发放流动
资金贷款；四、存款月末冲时点；五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票；六、贷款管理
不严，信贷资金被挪用；七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户；八、理财产品质
押贸易融资业务风险控制有效性不足；九、超比例发放并购贷款；十、向未经备案的跨境并购业
务提供并购贷款；十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款；十二、超授权期限办
理汇出汇款融资业务；十三、与名单外交易对手开展同业业务；十四、违规为他行开立投融资性
同业账户；十五、以同业返存方式不当吸收存款；十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离；
十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票；十八、未按规定向投资者充分披露理财
产品投资非标准化债权风险状况；十九、违规向四证不全房地产项目提供融资；二十、理财资金
违规用于支付土地款或置换股东购地借款；二十一、理财资金违规用于土地储备项目；二十二、
理财非标融资入股商业银行；二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资；二十四、超授信额
度提供理财非标融资；二十五、买入返售业务标的资产不合规；二十六、个人住房贷款业务搭售
保险产品；二十七、单家分支行代销 3家以上保险公司保险产品；二十八、主承销债券包销余券
未通过风险处置专户处置；二十九、通过平移贷款延缓风险暴露；三十、债券投资业务未分类，
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 59 页 共 71 页
表内人民币债券未计提减值准备；三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让
不良资产；三十二、迟报案件信息；三十三、案件问责不到位；三十四、提供质价不符的服务；
三十五、违规收取福费廷风险承担费；三十六、违规向部分已签约代发工资客户；收取年费。综
上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国银行股份有限公司罚没 8761.355万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中信银行股份有限公司于 2021年 3月 17日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕5号），根据《中华人
民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，以及《商业银行法》
第七十三条，经查，中信银行股份有限公司存在客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客
户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；客户信
息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；
查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；
对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；系统权限管理存在漏洞，
重要岗位及外包机构管理存在缺陷的情况。综上，中国银行保险监督管理委员会给予公司罚款 450
万元。
对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余五名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 326,176.16
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 189,699,917.38
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 190,026,093.54
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 60 页 共 71 页
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 61 页 共 71 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长
信
利
息
收
益
货
币
A
4,488,680 8,171.74 47,383,707.93 0.13% 36,632,951,167.85 99.87%
长
信
利
息
收
益
货
币
B
13 113,041,906.66 1,459,594,242.68 99.32% 9,950,543.95 0.68%
合
计
4,488,693 8,499.11 1,506,977,950.61 3.95% 36,642,901,711.80 96.05%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 1,020,201,420.67 2.67%
2 保险类机构 59,093,796.44 0.15%
3 银行类机构 57,177,921.17 0.15%
4 其他机构 25,548,426.59 0.07%
5 个人 22,380,142.62 0.06%
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 62 页 共 71 页
6 基金类机构 20,935,005.47 0.05%
7 个人 20,129,109.21 0.05%
8 个人 19,192,246.39 0.05%
9 银行类机构 17,351,041.50 0.05%
10 个人 14,375,977.58 0.04%
注：期末前十名份额持有人不包括基金管理人运用固有资金投资的情况。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长信利息收益货币 A 597,930.05 0.00%
长信利息收益货币 B 0.00 0.00%
基金管理人所有从
业人员持有本基金
合计 597,930.05 0.00%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长信利息收益货币 A 0~10
长信利息收益货币 B 0
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
合计 0~10
长信利息收益货币 A 0~10
长信利息收益货币 B 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0~10
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 63 页 共 71 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
基金合同生效日（2004年 3月 19日）基金
份额总额
7,042,630,886.94 -
本报告期期初基金份额总额 23,506,130,837.33 897,201,145.79
本报告期基金总申购份额
518,538,747,507.46 1,285,700,985.44
减:本报告期基金总赎回份额
505,364,543,469.01 713,357,344.60
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 36,680,334,875.78 1,469,544,786.63
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 64 页 共 71 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
自 2021年 1月 25日起，成善栋先生不再担任公司董事长，由总经理覃波先生代任董事长。
自 2021年 4月 28日起，刘元瑞先生担任公司董事长，总经理覃波先生不再代任董事长。
自 2021年 8月 9日起，程燕春先生不再担任公司副总经理。
自 2021年 8月 19日起，邓挺先生担任公司副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
2021年 8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）审计的报酬为人民币 70,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为 5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 65 页 共 71 页
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银河证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元无变化。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和
《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，
本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
银河证券 261,903,716.45 31.68% - - - -
长江证券 564,734,075.34 68.32% 5,115,100,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本报告期本基金不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 66 页 共 71 页
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金在天风证券股份有限公司开通转换、
定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）
费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 1月 14日
2
长信利息收益开放式证券投资基金 2020年
第 4季度报告
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 1月 22日
3
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2020年第 4季度报告提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报、
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 1月 22日
4
长信基金管理有限责任公司关于基金行业高
级管理人员变更公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 1月 26日
5
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 2月 5日
6
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加国金证券股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 3月 26日
7
长信利息收益开放式证券投资基金 2020年
年度报告
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 3月 30日
8
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2020年年度报告提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报、
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 3月 30日
9
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 3月 30日
10
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加中国银行股份有限公司申购
（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 3月 31日
11
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金基金经理变更的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 4月 16日
12
长信利息收益开放式证券投资基金更新的招
募说明书及基金产品资料概要（更新）
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 4月 20日
13
长信利息收益开放式证券投资基金 2021年
第 1季度报告
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 4月 21日
14
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2021年第一季度报告提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报、
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 4月 21日
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 67 页 共 71 页
15
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 4月 27日
16
长信基金管理有限责任公司关于董事长变更
公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 4月 30日
17
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 6月 8日
18 长信基金管理有限责任公司公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 6月 22日
19
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加招商银行股份有限公司申购
（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 7月 5日
20
长信基金管理有限责任公司关于增加西部证
券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 7月 14日
21
长信利息收益开放式证券投资基金 2021年
第 2季度报告
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 7月 21日
22
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2021年第二季度报告提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报、
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 7月 21日
23
长信基金管理有限责任公司关于增加京东肯
特瑞基金销售有限公司为旗下部分开放式基
金代销机构并开通转换、定期定额投资业务
及参加申购（含定投申购）费率优惠活动的
公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 7月 22日
24
长信基金管理有限责任公司关于增加招商证
券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 7月 29日
25
长信基金管理有限责任公司关于增加东方财
富证券股份有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换、定期定额投资业务及
参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公
告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 8月 5日
26
长信基金管理有限责任公司关于增加国联证
券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 8月 6日
27 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高 上证报、中国证监会 2021年 8月 11日
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 68 页 共 71 页
级管理人员变更公告 电子披露网站、公司
网站
28
长信基金管理有限责任公司关于增加民生证
券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 8月 13日
29
长信基金管理有限责任公司关于设立沈阳分
公司的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 8月 18日
30
长信基金管理有限责任公司关于增加上海利
得基金销售有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换、定期定额投资业务及
参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公
告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 8月 18日
31
长信基金管理有限责任公司关于基金行业高
级管理人员变更公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 8月 20日
32
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加中国工商银行股份有限公司申
购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 8月 26日
33
长信利息收益开放式证券投资基金 2021年
中期报告
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 8月 31日
34
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2021年中期报告提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报、
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 8月 31日
35
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 9月 14日
36
长信基金管理有限责任公司关于增加江苏银
行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 9月 16日
37
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 9月 27日
38
长信基金管理有限责任公司关于增加上海基
煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换、定期定额投资业务及
参加申购（含定投申购）、赎回费率优惠活动
的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 10月 21
日
39
长信利息收益开放式证券投资基金 2021年
第 3季度报告
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 10月 27
日
40 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 上证报、中证报、证 2021年 10月 27
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 69 页 共 71 页
2021年第三季度报告提示性公告 券时报、证券日报、
中国证监会电子披
露网站、公司网站
日
41
长信基金管理有限责任公司关于增聘长信利
息收益开放式证券投资基金基金经理的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 10月 29
日
42
长信利息收益开放式证券投资基金更新的招
募说明书及基金产品资料概要（更新）
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 11月 2日
43
长信基金管理有限责任公司关于增加国泰君
安证券股份有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换、定期定额投资业务及
参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公
告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 11月 9日
44
长信基金管理有限责任公司关于增加万联证
券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 11月 16
日
45
长信基金管理有限责任公司关于养老金客户
通过直销中心申购（含转换转入）旗下所有
基金费率优惠的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 11月 23
日
46
长信利息收益开放式证券投资基金更新的招
募说明书（2021年第【1】号）及基金产品
资料概要（更新）
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 11月 30
日
47
长信基金管理有限责任公司关于增加华龙证
券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 12月 2日
48
长信基金管理有限责任公司关于增加上海万
得基金销售有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换、定期定额投资业务及
参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公
告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 12月 3日
49
长信基金管理有限责任公司关于增加东莞证
券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 12月 23
日
50
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 12月 28
日
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 70 页 共 71 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信利息收益货币 2021年年度报告
第 71 页 共 71 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》；
3、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》；
4、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、《中国农业银行证券交易资金结算协议》；
7、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
13.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2022年 3月 31日
