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长信睿进C(519956)

长信睿进灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告




长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 2021年 12月 31日 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2022年 3月 31日 长信睿进混合 2021年年度报告 第 2 页 共 79 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”,下同)根据本基金基金合同的规 定,于 2022年 3月 28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 3 页 共 79 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2 1.2 目录 ...............................................................................................................................................3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................6 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................12 §4 管理人报告 ..........................................................................................................................................13 4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .........................................................................18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................19 §5 托管人报告 ..........................................................................................................................................20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................20 §6 审计报告 ..............................................................................................................................................21 6.1 审计报告基本信息 .....................................................................................................................21 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................21 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................23 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................23 7.2 利润表 .........................................................................................................................................24 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................................................................25 7.4 报表附注 .....................................................................................................................................26 §8 投资组合报告 ......................................................................................................................................60 8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................60 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................60 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................67 长信睿进混合 2021年年度报告 第 4 页 共 79 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................67 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................67 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................67 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................67 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................67 §9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................70 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................70 §10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................71 §11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................72 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................72 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................72 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................72 11.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................72 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................72 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................73 11.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................74 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................78 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................78 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................78 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................79 13.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................79 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................79 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................79 长信睿进混合 2021年年度报告 第 5 页 共 79 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长信睿进混合 基金主代码 519957 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 6日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,661,763,884.51份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 下属分级基金的场内简称: 睿进 A 睿进 C 下属分级基金的交易代码: 519957 519956 报告期末下属分级基金的份额总额 979,774.30份 1,660,784,110.21份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比 较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平 台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进 行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实 现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期 调整。 2、股票投资策略 1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用"自上而下"的行业配置方法,通过对国内外宏 观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整 的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 2)个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定 的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛 选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产 的长期稳健增值。 3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的 深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济 政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素 分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在 长信睿进混合 2021年年度报告 第 6 页 共 79 页


个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等 多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的 管理。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上 适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预 期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公 司 广发证券股份有限公司 姓名 周永刚 崔瑞娟 联系电话 021-61009999 020-66338888 信息披露负责人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话


4007005566 95575 传真 021-61009800 020-87555129 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城中路 68号 9楼 广东省广州市黄埔区中新广州 知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼 广州市天河区马场路 26号广发 证券大厦 34楼 邮政编码 200120 510627 法定代表人 刘元瑞 林传辉


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、广州市天河区 马场路 26号广发证券大厦 34楼


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市浦东新区东育路 588号前滩 中心普华永道 50楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1. 1


期 间 数 据 和 指 标 2021年 2020年 2019年 长信睿进混 合 A 长信睿进混合 C 长信睿进混 合 A 长信睿进混合 C 长信睿进混 合 A 长信睿进混 合 C 本 期 已 实 现 收 益 -68,573.54 32,063,879.43 304,143.16 98,923,220.05 923,851.40 85,046,378. 25 本 期 利 润 105,049.06 41,011,563.65 285,336.02 87,153,657.00 935,456.86 84,783,087. 50 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0058 0.0285 0.1043 0.0881 0.1950 0.1436 本 期 加 权 平 均 0.56% 2.93% 10.51% 9.33% 22.16% 16.95% 长信睿进混合 2021年年度报告 第 8 页 共 79 页


净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 3.66% 2.96% 9.14% 8.20% 24.67% 23.55% 3.1. 2


期 末 数 据 和 指 标 2021年末 2020年末 2019年末 期 末 可 供 分 配 利 润 27,284.55 -74,902,140.8 1 24,098.67 -64,584,416.5 8 -358,846.7 8 -99,015,901 .29 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0278 -0.0451 0.0107 -0.0543 -0.0889 -0.1398 长信睿进混合 2021年年度报告 第 9 页 共 79 页


期 末 基 金 资 产 净 值 1,047,638. 69 1,650,918,701 .96 2,333,287. 64 1,148,630,560 .07 3,816,209. 39 632,134,383 .61 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0693 0.9941 1.0315 0.9655 0.9451 0.8923 3.1. 3





累 计 期 末 指 标 2021年末 2020年末 2019年末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 6.93% -0.59% 3.15% -3.45% -5.49% -10.77% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 10 页 共 79 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信睿进混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.68% 0.43% 1.51% 0.47% 1.17% -0.04% 过去六个月 3.47% 0.49% -1.89% 0.61% 5.36% -0.12% 过去一年 3.66% 0.52% -0.60% 0.70% 4.26% -0.18% 过去三年 41.05% 0.48% 44.13% 0.77% -3.08% -0.29% 过去五年 13.63% 0.59% 41.61% 0.72% -27.98% -0.13% 自基金合同 生效起至今 6.93% 1.19% 34.52% 0.83% -27.59% 0.36%





长信睿进混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.46% 0.43% 1.51% 0.47% 0.95% -0.04% 过去六个月 3.12% 0.49% -1.89% 0.61% 5.01% -0.12% 过去一年 2.96% 0.52% -0.60% 0.70% 3.56% -0.18% 过去三年 37.65% 0.48% 44.13% 0.77% -6.48% -0.29% 过去五年 7.47% 0.59% 41.61% 0.72% -34.14% -0.13% 自基金合同 生效起至今 -0.59% 1.19% 34.52% 0.83% -35.11% 0.36%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、图示日期为 2015年 7月 6日至 2021年 12月 31日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基 金的各项投资比例已符合基金合同约定。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 12 页 共 79 页


3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金过去三年没有进行利润分配。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 13 页 共 79 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股 份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65 亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占 4.55%、上海彤骏 投资管理中心(有限合伙)占 4.54%。 截至 2021年 12月 31日,本基金管理人共管理 82只开放式基金,即长信利息收益开放式证 券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利 动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基 金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券 投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长 信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘 股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活 配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券 投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放 债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投 资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证 券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子 信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债 债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基 金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势 纯债债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基 金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信 全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定 长信睿进混合 2021年年度报告 第 14 页 共 79 页


期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精 选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价 值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长 信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期 开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基 金(FOF)、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金、 长信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选 混合型证券投资基金、长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持 有期混合型基金中基金(FOF)、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证 券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6个月持有 期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信内需均衡混合型证券投资基金、 长信 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证 券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信颐和平衡养老目标三年持有 期混合型基金中基金(FOF)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 叶松 长信企业 精选两年 定期开放 灵活配置 混合型证 券投资基 金、长信 睿进灵活 配置混合 型证券投 资基金、 长信企业 优选一年 持有期灵 活配置混 2019年 4 月 12日 - 14年 经济学硕士,中南财 经政法大学投资学 专业研究生毕业。 2007 年 7 月加入长 信基金管理有限责 任公司,担任行业研 究员,从事行业和上 市公司研究工作,曾 任基金经理助理、绝 对收益部总监、权益 投资部总监、长信新 利灵活配置混合型 证券投资基金、长信 创新驱动股票型证 券投资基金、长信内 长信睿进混合 2021年年度报告 第 15 页 共 79 页


合型证券 投资基金、 长信新利 灵活配置 混合型证 券投资基 金、长信 改革红利 灵活配置 混合型证 券投资基 金、长信 利信灵活 配置混合 型证券投 资基金、 长信利泰 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理、总 经理助理 兼绝对收 益部总监 需成长混合型证券 投资基金、长信双利 优选灵活配置混合 型证券投资基金、长 信多利灵活配置混 合型证券投资基金、 长信恒利优势混合 型证券投资基金、长 信价值蓝筹两年定 期开放灵活配置混 合型证券投资基金 和长信增利动态策 略混合型证券投资 基金的基金经理。现 任总经理助理兼绝 对收益部总监、长信 企业精选两年定期 开放灵活配置混合 型证券投资基金、长 信睿进灵活配置混 合型证券投资基金、 长信企业优选一年 持有期灵活配置混 合型证券投资基金、 长信新利灵活配置 混合型证券投资基 金、长信改革红利灵 活配置混合型证券 投资基金、长信利信 灵活配置混合型证 券投资基金、长信利 泰灵活配置混合型 证券投资基金的基 金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写; 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 长信睿进混合 2021年年度报告 第 16 页 共 79 页


益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进 行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能: (1)严格按照时间顺序发送委托指令; (2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限价 范围内的,系统自动将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组 合的委托指令。对于不同投资组合且不同投资经理针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令, 指令数量比例达到 5:1或以上的,根据市场情况审核后通过人工分发给不同交易员豁免公平交易。 3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组 合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,系统 已强制开启公平交易开关。 4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投 资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何形 式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。 5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令外, 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门 根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不符的, 应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对 象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同 的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的, 应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 长信睿进混合 2021年年度报告 第 17 页 共 79 页


加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发 现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回望 2021,用一个词概括就是分化。全球范围内,各国对于疫情管控方式的分化,带来经济 走向的分化;疫情对于正常经济秩序的影响,带来了各国竞争能力的分化;回到国内,我们看到 了经济结构的分化,以新能源车为代表的新产业的突飞猛进,同时伴随着以房地产行业为代表的 旧产业的风险防控;我们看到了上游的繁荣,同时也关注到了下游的困难。分化它同时代表着风 险和机遇,面对这样的市场,我们唯一能借助的准绳只有价值。它能帮我们理清头绪,看清本质, 疫情终会过去,新的趋势终会来临。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 12月 31日,长信睿进混合 A份额净值为 1.0693元,份额累计净值为 1.0693元, 本报告期内长信睿进混合 A净值增长率为 3.66%;长信睿进混合 C份额净值为 0.9941元,份额累 计净值为 0.9941元,本报告期内长信睿进混合 C净值增长率为 2.96%,同期业绩比较基准收益率 为-0.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022,我们认为是很关键的一年。从经济结构调整来看,中国到了升级换挡的关键时刻; 在这个背景下,供给受制于结构调整的顺周期行业又会迎来机会。当然我们会看到结构的再平衡, 任何事物的发展都不可能是一蹴而就,趋势呈现方式大概率也是螺旋向上。对于踩在产业趋势上 的行业我们只需等待价格回落到合适的估值,产业大趋势带来的成长终究会超出我们的预期。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 18 页 共 79 页


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本年度内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规,时刻以合规运作、 防范风险为核心,以维护基金持有人利益为宗旨,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部 独立地开展工作,对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查,发现问题及时提出改进建议并 督促业务部门进行整改,同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本年度内,为确保监管要求的有效实施,公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求 以及公司内部控制执行情况,积极开展公司业务流程及风险梳理的工作,适时组织召开内部控制 委员会会议,对各项监管要求进行解读,并对各业务部门业务流程及制度规范的调整进行深入探 讨,加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。 本年度内,监察稽核部以组合压力测试为主要方式,定期对投资组合的风险状况进行检测, 对投资组合整体流动性情况进行分析,并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临的风险 进行沟通、讨论,防范组合风险事件发生。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则,秉持风控优先、内控从严 的理念,不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系,做好各项内控工 作,努力防范和控制各种风险,确保基金资产的规范运作,充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对 基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和 程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。 根据相关法律法规,本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序,设立了估值委 员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估 值方法及采用的估值程序和技术,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程 序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研 究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成,相关参与人员都具 有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。 对于基金的估值政策和估值原则,公司已与基金托管人充分沟通,并达成一致意见。审计本基金 的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 19 页 共 79 页


参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基 金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合 同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售服务费,各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 20 页 共 79 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的管理人——长信基金管理有限责任公 司在长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,长信睿进灵活配置混合型证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信睿进灵活配置混合型证券投资 基金 2021年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 21 页 共 79 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 26566号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了长信睿进灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“长 信睿进混合”)的财务报表,包括 2021年 12月 31日的资产负债表, 2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了长信睿进混合 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的 经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于长信睿进混合,并 履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 长信睿进混合的基金管理人长信基金管理有限责任公司(以下简称 “基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务 报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估长信睿进混合的持 续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经 营假设,除非基金管理人管理层计划清算长信睿进混合、终止运营 或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督长信睿进混合的财务报告过程。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 22 页 共 79 页


注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对长信睿进混合持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不 充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致长信睿进混合 不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张炯


俞伟敏 会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588号前滩中心普华永道 50楼 审计报告日期 2022年 3月 28日


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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2021年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 18,979,617.92 712,071,562.57 结算备付金


1,445,133.26 2,073,527.63 存出保证金


1,374,166.85 1,026,446.36 交易性金融资产 7.4.7.2 1,596,493,864.71 426,651,604.54 其中:股票投资


447,455,053.11 426,651,604.54 基金投资


- - 债券投资


1,149,038,811.60 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


29,609,299.60 12,136,674.02 应收利息 7.4.7.5 12,653,660.39 148,545.39 应收股利


- - 应收申购款


4.00 - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,660,555,746.73 1,154,108,360.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


3,990,830.35 - 应付赎回款


- 14,463.09 应付管理人报酬


2,120,083.20 1,454,721.18 应付托管费


353,347.19 242,453.55 应付销售服务费


1,129,998.47 774,262.30 应付交易费用 7.4.7.7 742,804.85 459,612.68 应交税费


43,342.02 - 应付利息


- - 长信睿进混合 2021年年度报告 第 24 页 共 79 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 209,000.00 199,000.00 负债合计


8,589,406.08 3,144,512.80 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 1,661,763,884.51 1,191,883,474.62 未分配利润 7.4.7.10 -9,797,543.86 -40,919,626.91 所有者权益合计


1,651,966,340.65 1,150,963,847.71 负债和所有者权益总计


1,660,555,746.73 1,154,108,360.51 注:报告截止日 2021年 12月 31日,长信睿进混合 A份额净值 1.0693元,长信睿进混合 C份额 净值 0.9941元,基金份额总额为 1,661,763,884.51份,其中长信睿进混合 A份额 979,774.30份; 长信睿进混合 C份额 1,660,784,110.21份。


7.2 利润表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 一、收入


82,180,746.08 113,773,268.77 1.利息收入


15,685,217.55 8,738,556.06 其中:存款利息收入 7.4.7.11 4,613,741.94 4,002,794.68 债券利息收入


9,867,091.01 4,241,864.74 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,204,384.60 493,896.64 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


57,332,159.86 116,796,265.05 其中:股票投资收益 7.4.7.12 55,453,663.99 113,486,938.03 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 179,778.49 578,880.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,698,717.38 2,730,447.02 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 9,121,306.82 -11,788,370.19 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 长信睿进混合 2021年年度报告 第 25 页 共 79 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 42,061.85 26,817.85 减:二、费用


41,064,133.37 26,334,275.75 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 20,980,240.04 13,769,486.02 2.托管费 7.4.10.2.2 3,536,251.06 2,324,345.81 3.销售服务费 7.4.10.2.3 10,600,506.99 7,416,069.89 4.交易费用 7.4.7.19 5,685,319.90 2,596,814.03 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


24,615.38 - 7.其他费用 7.4.7.20 237,200.00 227,560.00 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 41,116,612.71 87,438,993.02 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 41,116,612.71 87,438,993.02


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,191,883,474.62 -40,919,626.91 1,150,963,847.71 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 41,116,612.71 41,116,612.71 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 469,880,409.89 -9,994,529.66 459,885,880.23 其中:1.基金申购款 1,673,644,162.13 -68,089,805.20 1,605,554,356.93 2.基金赎回款 -1,203,763,752.24 58,095,275.54 -1,145,668,476.70 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 长信睿进混合 2021年年度报告 第 26 页 共 79 页


五、期末所有者权益(基 金净值) 1,661,763,884.51 -9,797,543.86 1,651,966,340.65 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 712,451,279.54 -76,500,686.54 635,950,593.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 87,438,993.02 87,438,993.02 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 479,432,195.08 -51,857,933.39 427,574,261.69 其中:1.基金申购款 1,256,260,904.52 -134,042,994.40 1,122,217,910.12 2.基金赎回款 -776,828,709.44 82,185,061.01 -694,643,648.43 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,191,883,474.62 -40,919,626.91 1,150,963,847.71


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘元瑞______














______覃波______














____孙红辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1164号《关于准予长信睿进灵活配置混合型证券 投资基金注册的批复》的注册,由长信基金管理有限责任公司向社会公开募集,基金合同于 2015 年 7月 6日生效,首次设立募集规模为 308,604,154.67份基金份额。本基金为契约型开放式,存 续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,注册登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司,基金托管人为广发证券股份有限公司。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 27 页 共 79 页


本基金将基金份额分为 A类基金份额和 C类基金份额。本基金的 A类基金份额在申购时收取 申购费,赎回时根据持有期限收取赎回费;C类基金份额不收取申购费,赎回时根据持有期限收 取赎回费,但从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、 中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基 金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金业绩比较基准:沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信利广灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 28 页 共 79 页


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示 外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 长信睿进混合 2021年年度报告 第 29 页 共 79 页


险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止 确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的 法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 长信睿进混合 2021年年度报告 第 30 页 共 79 页


指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人 缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动 额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若基金合同 生效不满 3个月可不进行收益分配; (2)由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售服务费,各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 (3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;


(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 31 页 共 79 页


7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、深交所可交换债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、深交所可交换债券除外),按照中证指数有限公司所独 立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值 中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 32 页 共 79 页


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 长信睿进混合 2021年年度报告 第 33 页 共 79 页


收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 活期存款 18,979,617.92 712,071,562.57 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 18,979,617.92 712,071,562.57 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2021年 12月 31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 451,840,112.52 447,455,053.11 -4,385,059.41 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 159,000.00 281,811.60 122,811.60 债券 银行间市场 1,146,851,979.18 1,148,757,000.00 1,905,020.82 合计 1,147,010,979.18 1,149,038,811.60 2,027,832.42 长信睿进混合 2021年年度报告 第 34 页 共 79 页


资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,598,851,091.70 1,596,493,864.71 -2,357,226.99 上年度末 2020年 12月 31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 438,130,138.35 426,651,604.54 -11,478,533.81 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 438,130,138.35 426,651,604.54 -11,478,533.81 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应收活期存款利息 7,254.99 147,150.39 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 650.30 933.10 应收债券利息 12,645,136.70 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 长信睿进混合 2021年年度报告 第 35 页 共 79 页


其他 618.40 461.90 合计 12,653,660.39 148,545.39 注:其他为应收存出保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 736,418.90 457,310.76 银行间市场应付交易费用 6,385.95 2,301.92 合计 742,804.85 459,612.68 7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提账户维护费 9,000.00 9,000.00 预提审计费 80,000.0 70,000.00 预提信息披露费 120,000.0 120,000.00 合计 209,000.0 199,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 长信睿进混合 A 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,262,122.88 2,262,122.88 本期申购 28,514,532.18 28,514,532.18 本期赎回(以“-”号填列) -29,796,880.76 -29,796,880.76 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 979,774.30 979,774.30 金额单位:人民币元 长信睿进混合 2021年年度报告 第 36 页 共 79 页


长信睿进混合 C 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,189,621,351.74 1,189,621,351.74 本期申购 1,645,129,629.95 1,645,129,629.95 本期赎回(以“-”号填列) -1,173,966,871.48 -1,173,966,871.48 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 1,660,784,110.21 1,660,784,110.21 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 长信睿进混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 24,098.67 47,066.09 71,164.76 本期利润 -68,573.54 173,622.60 105,049.06 本期基金份额交易 产生的变动数 71,759.42 -180,108.85 -108,349.43 其中:基金申购款 124,079.86 1,434,200.31 1,558,280.17 基金赎回款 -52,320.44 -1,614,309.16 -1,666,629.60 本期已分配利润 - - - 本期末 27,284.55 40,579.84 67,864.39 单位:人民币元 长信睿进混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -64,584,416.58 23,593,624.91 -40,990,791.67 本期利润 32,063,879.43 8,947,684.22 41,011,563.65 本期基金份额交易 产生的变动数 -42,381,603.66 32,495,423.43 -9,886,180.23 其中:基金申购款 -140,609,245.05 70,961,159.68 -69,648,085.37 基金赎回款 98,227,641.39 -38,465,736.25 59,761,905.14 本期已分配利润 - - - 本期末 -74,902,140.81 65,036,732.56 -9,865,408.25 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 长信睿进混合 2021年年度报告 第 37 页 共 79 页


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 活期存款利息收入 4,536,242.27 3,958,283.88 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 27,053.98 14,471.48 其他 50,445.69 30,039.32 合计 4,613,741.94 4,002,794.68 注:其他为保证金利息收入和申购款利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 卖出股票成交总额 2,121,232,604.19 873,089,280.58 减:卖出股票成本总额 2,065,778,940.20 759,602,342.55 买卖股票差价收入 55,453,663.99 113,486,938.03 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021 年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 179,778.49 578,880.00 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 179,778.49 578,880.00 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021 年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 401,788,314.38 590,513,776.99 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 399,631,883.83 575,812,650.00 减:应收利息总额 1,976,652.06 14,122,246.99 长信睿进混合 2021年年度报告 第 38 页 共 79 页


买卖债券差价收入 179,778.49 578,880.00 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资-赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资-申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比区间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未进行贵金属投资。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 1,698,717.38 2,730,447.02 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,698,717.38 2,730,447.02 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 1.交易性金融资产 9,121,306.82 -11,788,370.19 ——股票投资 7,093,474.40 -11,440,020.19 长信睿进混合 2021年年度报告 第 39 页 共 79 页


——债券投资 2,027,832.42 -348,350.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值 税 - - 合计 9,121,306.82 -11,788,370.19 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 基金赎回费收入 42,061.85 852.37 转换费收入 - 25,965.48 合计 42,061.85 26,817.85 注:对于持有期少于 30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于 30 日但少于 3个月的基金份额所收取的赎回费,其 75%计入基金财产;对于持有期不少于 3个月但 少于 6个月的基金份额所收取的赎回费,其 50%计入基金财产;对于持有期长于 6个月的基金份 额所收取的赎回费,其 25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 交易所市场交易费用 5,675,319.90 2,596,289.03 银行间市场交易费用 10,000.00 525.00 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 5,685,319.90 2,596,814.03 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 长信睿进混合 2021年年度报告 第 40 页 共 79 页


年 12月 31日 12月 31日 审计费用 80,000.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他费用 1,200.00 1,560.00 合计 237,200.00 227,560.00 注:其他费用为银行手续费及上清所查询费。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金托管人、基金销售机构 长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东 武汉钢铁有限公司(以下简称“武钢有限”) 基金管理人的股东 上海彤胜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤胜投 资”) 基金管理人的股东 上海彤骏投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤骏投资”) 基金管理人的股东 上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”) 基金管理人的子公司 长江期货股份有限公司(以下简称“长江期货”) 基金管理人的股东的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 长信睿进混合 2021年年度报告 第 41 页 共 79 页


本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 广发证券 720,835,757.59 17.28% 154,719,061.96 7.62% 7.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 广发证券 671,318.17 21.63% 182,776.68 24.82%- 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 广发证券 144,090.17 9.67% - - 注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 长信睿进混合 2021年年度报告 第 42 页 共 79 页


当期发生的基金应支付 的管理费 20,980,240.04 13,769,486.02 其中:支付销售机构的客 户维护费 9,968,390.23 6,358,067.46 注:支付基金管理人长信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,536,251.06 2,324,345.81 注:支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 合计 长信基金 - 276,119.70 276,119.70 广发证券 - 47,429.01 47,429.01 合计 - 323,548.71 323,548.71 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 合计 广发证券 - 78,004.45 78,004.45 长信基金 - 25,995.27 25,995.27 合计 - 103,999.72 103,999.72 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类类基金份额的基金资产净值 0.80%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付给长信基金,再由长信基金计算并支付给各基金销售机构。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 43 页 共 79 页


其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的 证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率 的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 注:本基金本报告期末及上年度末均无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 44 页 共 79 页


7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 688176 亚虹 医药 2021 年 12 月 29 日 2022 年 1 月 7 日 认 购 新 发 证券 22.98 22.98 37,990 873,010.20 873,010.20 - 688262 国芯 科技 2021 年 12 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 认 购 新 发 证券 41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 - 001234 泰慕 士 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 11 日 认 购 新 发 证券 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 301136 招标 股份 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 11 日 认 购 新 发 证券 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 601728 中国 电信 2021 年 8 月 11 日 2022 年 2 月 21 日 新 股 流 通 受限 4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 - 688071 华依 科技 2021 年 7 月 21 日 2022 年 2 月 7 日 新 股 流 通 受限 13.73 62.31 1,101 15,116.73 68,603.31 - 688105 诺唯 赞 2021 年 11 月 5日 2022 年 5 月 16 日 新 股 流 通 受限 55.00 93.29 6,180 339,900.00 576,532.20 - 688121 卓然 股份 2021 年 8 月 30 日 2022 年 3 月 7 日 新 股 流 通 受限 18.16 36.42 3,681 66,846.96 134,062.02 - 688167 炬光 科技 2021 年 12 2022 年 6 新 股 流 通 78.69 176.67 2,014 158,481.66 355,813.38 - 长信睿进混合 2021年年度报告 第 45 页 共 79 页


月 17 日 月 24 日 受限 688227 品高 股份 2021 年 12 月 23 日 2022 年 6 月 30 日 新 股 流 通 受限 37.09 30.76 4,164 154,442.76 128,084.64 - 688272 富吉 瑞 2021 年 10 月 8日 2022 年 4 月 18 日 新 股 流 通 受限 22.56 39.09 1,263 28,493.28 49,370.67 - 688707 振华 新材 2021 年 9 月 6日 2022 年 3 月 14 日 新 股 流 通 受限 11.75 47.16 8,130 95,527.50 383,410.80 - 688718 唯赛 勃 2021 年 7 月 20 日 2022 年 1 月 28 日 新 股 流 通 受限 5.85 27.71 3,145 18,398.25 87,147.95 - 688733 壹石 通 2021 年 8 月 10 日 2022 年 2 月 17 日 新 股 流 通 受限 15.49 75.36 3,409 52,805.41 256,902.24 - 688798 艾为 电子 2021 年 8 月 6日 2022 年 2 月 16 日 新 股 流 通 受限 76.58 210.33 3,592 275,075.36 755,505.36 - 300814 中富 电路 2021 年 8 月 4日 2022 年 2 月 14 日 新 股 流 通 受限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 300854 中兰 环保 2021 年 9 月 8日 2022 年 3 月 16 日 新 股 流 通 受限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 300994 久祺 股份 2021 年 8 月 2日 2022 年 2 月 14 日 新 股 流 通 受限 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 301033 迈普 医学 2021 年 7 月 15 日 2022 年 1 月 26 日 新 股 流 通 受限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 301035 润丰 股份 2021 年 7 2022 年 1 新 股 流 通 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 长信睿进混合 2021年年度报告 第 46 页 共 79 页


月 21 日 月 28 日 受限 301036 双乐 股份 2021 年 7 月 21 日 2022 年 2 月 16 日 新 股 流 通 受限 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 301037 保立 佳 2021 年 7 月 21 日 2022 年 2 月 7 日 新 股 流 通 受限 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 301038 深水 规院 2021 年 7 月 22 日 2022 年 2 月 7 日 新 股 流 通 受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 301040 中环 海陆 2021 年 7 月 26 日 2022 年 2 月 7 日 新 股 流 通 受限 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 301041 金百 泽 2021 年 8 月 2日 2022 年 2 月 11 日 新 股 流 通 受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 301046 能辉 科技 2021 年 8 月 10 日 2022 年 2 月 17 日 新 股 流 通 受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 301048 金鹰 重工 2021 年 8 月 11 日 2022 年 2 月 28 日 新 股 流 通 受限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 301049 超越 科技 2021 年 8 月 17 日 2022 年 2 月 24 日 新 股 流 通 受限 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 301050 雷电 微力 2021 年 8 月 17 日 2022 年 2 月 24 日 新 股 流 通 受限 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 301052 果麦 文化 2021 年 8 月 23 日 2022 年 2 月 28 日 新 股 流 通 受限 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 301053 远信 工业 2021 年 8 2022 年 3 新 股 流 通 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 长信睿进混合 2021年年度报告 第 47 页 共 79 页


月 25 日 月 1 日 受限 301055 张小 泉 2021 年 8 月 26 日 2022 年 3 月 7 日 新 股 流 通 受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 301056 森赫 股份 2021 年 8 月 27 日 2022 年 3 月 7 日 新 股 流 通 受限 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 301057 汇隆 新材 2021 年 8 月 31 日 2022 年 3 月 9 日 新 股 流 通 受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 301059 金三 江 2021 年 9 月 3日 2022 年 3 月 14 日 新 股 流 通 受限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 301060 兰卫 医学 2021 年 9 月 6日 2022 年 3 月 14 日 新 股 流 通 受限 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 301062 上海 艾录 2021 年 9 月 7日 2022 年 3 月 14 日 新 股 流 通 受限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301063 海锅 股份 2021 年 9 月 9日 2022 年 3 月 24 日 新 股 流 通 受限 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 301066 万事 利 2021 年 9 月 13 日 2022 年 3 月 22 日 新 股 流 通 受限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 301068 大地 海洋 2021 年 9 月 16 日 2022 年 3 月 28 日 新 股 流 通 受限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 301069 凯盛 新材 2021 年 9 月 16 日 2022 年 3 月 28 日 新 股 流 通 受限 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 301072 中捷 精工 2021 年 9 2022 年 3 新 股 流 通 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 长信睿进混合 2021年年度报告 第 48 页 共 79 页


月 22 日 月 29 日 受限 301073 君亭 酒店 2021 年 9 月 22 日 2022 年 3 月 30 日 新 股 流 通 受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 301078 孩子 王 2021 年 9 月 30 日 2022 年 4 月 14 日 新 股 流 通 受限 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 301079 邵阳 液压 2021 年 10 月 11 日 2022 年 4 月 19 日 新 股 流 通 受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 301082 久盛 电气 2021 年 10 月 14 日 2022 年 4 月 27 日 新 股 流 通 受限 15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 - 301083 百胜 智能 2021 年 10 月 13 日 2022 年 4 月 21 日 新 股 流 通 受限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 301088 戎美 股份 2021 年 10 月 19 日 2022 年 4 月 28 日 新 股 流 通 受限 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 - 301089 拓新 药业 2021 年 10 月 20 日 2022 年 4 月 27 日 新 股 流 通 受限 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 301090 华润 材料 2021 年 10 月 19 日 2022 年 4 月 26 日 新 股 流 通 受限 10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 - 301091 深城 交 2021 年 10 月 20 日 2022 年 4 月 29 日 新 股 流 通 受限 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 - 301092 争光 股份 2021 年 10 月 21 日 2022 年 5 月 5 日 新 股 流 通 受限 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 301093 华兰 股份 2021 年 10 2022 年 5 新 股 流 通 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 - 长信睿进混合 2021年年度报告 第 49 页 共 79 页


月 21 日 月 5 日 受限 301096 百诚 医药 2021 年 12 月 13 日 2022 年 6 月 20 日 新 股 流 通 受限 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 301100 风光 股份 2021 年 12 月 10 日 2022 年 6 月 17 日 新 股 流 通 受限 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 301101 明月 镜片 2021 年 12 月 9日 2022 年 6 月 16 日 新 股 流 通 受限 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 301108 洁雅 股份 2021 年 11 月 25 日 2022 年 6 月 6 日 新 股 流 通 受限 57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 - 301111 粤万 年青 2021 年 11 月 30 日 2022 年 6 月 7 日 新 股 流 通 受限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 301118 恒光 股份 2021 年 11 月 9日 2022 年 5 月 18 日 新 股 流 通 受限 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 301133 金钟 股份 2021 年 11 月 19 日 2022 年 5 月 26 日 新 股 流 通 受限 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 301138 华研 精机 2021 年 12 月 8日 2022 年 6 月 15 日 新 股 流 通 受限 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 301149 隆华 新材 2021 年 11 月 3日 2022 年 5 月 10 日 新 股 流 通 受限 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 301166 优宁 维 2021 年 12 月 21 日 2022 年 6 月 28 日 新 股 流 通 受限 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 - 301168 通灵 股份 2021 年 12 2022 年 6 新 股 流 通 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 长信睿进混合 2021年年度报告 第 50 页 共 79 页


月 2日 月 10 日 受限 301177 迪阿 股份 2021 年 12 月 8日 2022 年 6 月 15 日 新 股 流 通 受限 116.88 116.08 792 92,568.96 91,935.36 - 301179 泽宇 智能 2021 年 12 月 1日 2022 年 6 月 8 日 新 股 流 通 受限 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 301180 万祥 科技 2021 年 11 月 9日 2022 年 5 月 16 日 新 股 流 通 受限 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 301182 凯旺 科技 2021 年 12 月 16 日 2022 年 6 月 23 日 新 股 流 通 受限 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 301188 力诺 特玻 2021 年 11 月 4日 2022 年 5 月 11 日 新 股 流 通 受限 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 301189 奥尼 电子 2021 年 12 月 21 日 2022 年 6 月 28 日 新 股 流 通 受限 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 - 301190 善水 科技 2021 年 12 月 17 日 2022 年 6 月 24 日 新 股 流 通 受限 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 301193 家联 科技 2021 年 12 月 2日 2022 年 6 月 9 日 新 股 流 通 受限 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 301198 喜悦 智行 2021 年 11 月 25 日 2022 年 6 月 2 日 新 股 流 通 受限 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 301199 迈赫 股份 2021 年 11 月 30 日 2022 年 6 月 7 日 新 股 流 通 受限 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 51 页 共 79 页


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险和市场风 险。 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定 了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系理念,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责对 公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等;在管理层层面设立内 部控制委员会,主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中 的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽 核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作,战略与产品研发部负责进行投资风险分析 与绩效评估。监察稽核部向督察长负责,并向总经理汇报日常行政事务。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 52 页 共 79 页


7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款由本基 金的托管人广发证券股份有限公司转存于中国建设银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用 风险不重大。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且 通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券 的 10%。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 10,007,000.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 651,147,000.00 0.00 合计 661,154,000.00 0.00 注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 145,885,000.00 0.00 合计 145,885,000.00 0.00 注:本基金持有同业存单的主体评级均为 AA+及以上评级。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 53 页 共 79 页


7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 141,097,000.00 0.00 AAA以下 281,811.60 0.00 未评级 200,621,000.00 0.00 合计 341,999,811.60 0.00 注:未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易 不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证 券交易所或银行间同业市场交易,并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制。 本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具,基金管理人对流动性指标进 行持续的监测和分析,定期开展压力测试,评估在不同的压力情境下资产变现情况的变化。 基金管理人持续监测本基金开放期内的赎回情况,当市场环境或投资者结构发生变化时,及 时调整投资组合资产结构及比例,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 同时,针对兑付赎回资金的流动性风险,基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款,制 定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 54 页 共 79 页


7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的 生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 12月 31 日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 18,979,617.92 - - - - 18,979,617.92 结算备 付金 1,445,133.26 - - - - 1,445,133.26 存出保 证金 1,374,166.85 - - - - 1,374,166.85 交易性 金融资 产 728,239,000.00 199,817,000.00 200,637,000.00 20,345,811.60 447,455,053.11 1,596,493,864.71 应收证 券清算 款 - - - - 29,609,299.60 29,609,299.60 应收利 息 - - - - 12,653,660.39 12,653,660.39 应收申 购款 - - - - 4.00 4.00 资产总 计 750,037,918.03 199,817,000.00 200,637,000.00 20,345,811.60 489,718,017.10 1,660,555,746.73 负债








应付证 券清算 款 - - - - 3,990,830.35 3,990,830.35 应付管 理人报 酬 - - - - 2,120,083.20 2,120,083.20 应付托 管费 - - - - 353,347.19 353,347.19 长信睿进混合 2021年年度报告 第 55 页 共 79 页


应付销 售服务 费 - - - - 1,129,998.47 1,129,998.47 应付交 易费用 - - - - 742,804.85 742,804.85 应交税 费 - - - - 43,342.02 43,342.02 其他负 债 - - - - 209,000.00 209,000.00 负债总 计 - - - - 8,589,406.08 8,589,406.08 利率敏 感度缺 口 750,037,918.03 199,817,000.00 200,637,000.00 20,345,811.60 481,128,611.02 1,651,966,340.65 上年度 末


2020年 12月 31 日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 712,071,562.57 - - - - 712,071,562.57 结算备 付金 2,073,527.63 - - - - 2,073,527.63 存出保 证金 1,026,446.36 - - - - 1,026,446.36 交易性 金融资 产 - - - - 426,651,604.54 426,651,604.54 应收证 券清算 款 - - - - 12,136,674.02 12,136,674.02 应收利 息 - - - - 148,545.39 148,545.39 资产总 计 715,171,536.56 - - - 438,936,823.95 1,154,108,360.51 负债








应付赎 回款 - - - - 14,463.09 14,463.09 应付管 理人报 酬 - - - - 1,454,721.18 1,454,721.18 应付托 管费 - - - - 242,453.55 242,453.55 长信睿进混合 2021年年度报告 第 56 页 共 79 页


应付销 售服务 费 - - - - 774,262.30 774,262.30 应付交 易费用 - - - - 459,612.68 459,612.68 其他负 债 - - - - 199,000.00 199,000.00 负债总 计 - - - - 3,144,512.80 3,144,512.80 利率敏 感度缺 口 715,171,536.56 - - - 435,792,311.15 1,150,963,847.71 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2021年 12月 31日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) 市场利率下降 27 个 基点 2,911,714.13 0.00 市场利率上升 27 个 基点 -2,911,714.13 0.00 分析


7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及 银行间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量,包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 于 12 月 31 日,本基金面临的其他市场价格风险列示如下: 长信睿进混合 2021年年度报告 第 57 页 共 79 页


7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 447,455,053.11 27.09 426,651,604.54 37.07 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 1,149,038,811.60 69.56 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,596,493,864.71 96.64 426,651,604.54 37.07 注:上述风险价值 VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能 发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信 度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2020年的分析同样基于该假设。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 在 95%的置信区间内,基金资产组合的市场价格风险 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末(2021年 12月 31日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) VaR值为 2.40%(2020年 12 月 31日 VaR值为 2.12%) -39,727,685.36 -24,403,839.37 分析


注:上述风险价值 VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能 发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信 度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2020年的分析同样基于该假设。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 金融工具公允价值计量的方法: 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 长信睿进混合 2021年年度报告 第 58 页 共 79 页


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2持续的 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 441,151,752.18 元,属于第二层次的余额为人民币 1,150,010,239.55元,属于第三层次的余额为人民币 5,331,872.98元(于 2020 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 419,728,481.21 元,属于第二层次的余额为人民币 198,525.41 元,属于第三层次的余额为人民 币 6,724,597.92 元)。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 上年度末余额为人民币


6,724,597.92元,本期转入第三层次金额为人民币 0.00 元,转出 第三层次金额为人民币


6,889,308.57 元,当期计入损益的利得或损失总额为人民币 1,943,759.94元,本期购买金额为人民币 3,552,823.69 元,出售金额为人民币 0.00 元,本期 末余额为人民币 5,331,872.98元, 本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动 金额为人民币 1,779,049.29 元。 于 2021年 12月 31日,上述第三层次金融工具均为股票投资,公允价值为 5,331,872.98元, 采用平均价格亚式期权模型进行估值,不可观察输入值为预期波动率,与公允价值之间为负相关 关系。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 59 页 共 79 页


7.4.14.1.3非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2021年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31 日:同)。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号 -金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》 (以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发布 的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金应当自 2022年 1 月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日,本基金已完成了执行新金融工具准则对 财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质,新金融工具准则预期不会对本基金的财务状 况和经营成果产生重大影响。


本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方法,调整 期初所有者权益,2021年的比较数据将不作重述。 除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 60 页 共 79 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 447,455,053.11 26.95 其中:股票 447,455,053.11 26.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,149,038,811.60 69.20 其中:债券 1,149,038,811.60 69.20








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,424,751.18 1.23 8 其他各项资产 43,637,130.84 2.63 9 合计 1,660,555,746.73 100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借 业务。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 348,684,242.98 21.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 31,482,000.00 1.91 E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 142,389.38 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,124,764.18 0.13 J 金融业 33,253,400.00 2.01 K 房地产业 31,010,967.00 1.88 L 租赁和商务服务业 - - 长信睿进混合 2021年年度报告 第 61 页 共 79 页


M 科学研究和技术服务业 709,336.52 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 8,477.28 0.00 S 综合 - - 合计 447,455,053.11 27.09


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600460 士兰微 1,339,100 72,579,220.00 4.39 2 300604 长川科技 620,000 35,650,000.00 2.16 3 300033 同花顺 230,000 33,253,400.00 2.01 4 600116 三峡水利 2,700,000 31,482,000.00 1.91 5 002340 格林美 2,999,954 31,049,523.90 1.88 6 600641 万业企业 932,100 31,010,967.00 1.88 7 300337 银邦股份 3,800,000 30,248,000.00 1.83 8 600596 新安股份 1,194,772 29,857,352.28 1.81 9 600745 闻泰科技 230,000 29,739,000.00 1.80 10 000792 盐湖股份 649,956 23,001,942.84 1.39 11 600619 海立股份 2,800,000 22,764,000.00 1.38 12 688661 和林微纳 188,081 18,913,425.36 1.14 13 002876 三利谱 278,500 17,400,680.00 1.05 14 300569 天能重工 1,024,910 15,312,155.40 0.93 15 600409 三友化工 1,600,000 13,920,000.00 0.84 16 603936 博敏电子 272,300 4,683,560.00 0.28 17 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.10 18 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.05 19 688798 艾为电子 3,592 755,505.36 0.05 20 688105 诺唯赞 6,180 576,532.20 0.03 21 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.02 22 688167 炬光科技 2,014 355,813.38 0.02 长信睿进混合 2021年年度报告 第 62 页 共 79 页


23 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02 24 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.02 25 688121 卓然股份 3,681 134,062.02 0.01 26 688227 品高股份 4,164 128,084.64 0.01 27 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.01 28 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.01 29 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 30 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.00 31 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 32 688272 富吉瑞 1,263 49,370.67 0.00 33 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 34 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 35 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00 36 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00 37 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 38 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 39 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 40 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 41 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00 42 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 43 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 44 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 45 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 46 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 47 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 48 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 49 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 50 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 51 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 52 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 53 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 54 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 55 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 56 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 57 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 58 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 59 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 60 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 61 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 长信睿进混合 2021年年度报告 第 63 页 共 79 页


62 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 63 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 64 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 65 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 66 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 67 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 68 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 69 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 70 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 71 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 72 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 73 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 74 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 75 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 76 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 77 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 78 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 79 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 80 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 81 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 82 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 83 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 84 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 85 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 86 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 87 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 88 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 89 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 90 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 91 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600409 三友化工 143,141,011.42 12.44 2 300604 长川科技 90,885,618.20 7.90 长信睿进混合 2021年年度报告 第 64 页 共 79 页


3 600460 士兰微 83,692,598.94 7.27 4 600426 华鲁恒升 67,315,858.52 5.85 5 300059 东方财富 50,994,032.89 4.43 6 600196 复星医药 49,115,409.33 4.27 7 000858 五粮液 48,823,529.00 4.24 8 605117 德业股份 43,700,534.10 3.80 9 600060 海信视像 40,160,171.75 3.49 10 600596 新安股份 37,589,479.62 3.27 11 688661 和林微纳 37,496,512.73 3.26 12 603690 至纯科技 34,951,091.00 3.04 13 002594 比亚迪 34,708,491.00 3.02 14 300919 中伟股份 34,340,993.16 2.98 15 600745 闻泰科技 34,252,281.00 2.98 16 601615 明阳智能 34,143,920.21 2.97 17 601318 中国平安 34,083,436.00 2.96 18 300438 鹏辉能源 34,058,237.44 2.96 19 600171 上海贝岭 34,041,966.77 2.96 20 000625 长安汽车 34,027,702.60 2.96 21 002340 格林美 33,922,986.42 2.95 22 300569 天能重工 33,743,343.50 2.93 23 600546 山煤国际 33,602,181.00 2.92 24 603218 日月股份 33,561,500.00 2.92 25 601865 福莱特 33,448,186.00 2.91 26 002185 华天科技 33,365,505.38 2.90 27 000301 东方盛虹 33,202,426.00 2.88 28 300033 同花顺 33,131,412.00 2.88 29 000066 中国长城 32,938,813.00 2.86 30 600641 万业企业 32,659,759.00 2.84 31 000636 风华高科 31,801,598.68 2.76 32 600116 三峡水利 29,395,702.00 2.55 33 300319 麦捷科技 29,365,421.38 2.55 34 300337 银邦股份 28,477,979.00 2.47 35 603517 绝味食品 28,218,654.00 2.45 36 600619 海立股份 27,050,472.00 2.35 37 300035 中科电气 25,924,018.41 2.25 38 601668 中国建筑 23,850,000.00 2.07 长信睿进混合 2021年年度报告 第 65 页 共 79 页


39 002129 中环股份 23,716,186.00 2.06 40 000002 万科 A 23,571,638.26 2.05 41 002414 高德红外 23,346,093.00 2.03 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600409 三友化工 148,523,741.36 12.90 2 300604 长川科技 64,878,160.76 5.64 3 000725 京东方 A 62,317,804.00 5.41 4 600426 华鲁恒升 59,459,349.00 5.17 5 600060 海信视像 58,615,029.48 5.09 6 600196 复星医药 52,749,848.00 4.58 7 605117 德业股份 47,653,940.20 4.14 8 300438 鹏辉能源 47,160,578.00 4.10 9 300059 东方财富 46,469,647.31 4.04 10 002212 天融信 44,856,573.97 3.90 11 601865 福莱特 43,786,331.38 3.80 12 000858 五粮液 42,793,426.50 3.72 13 000596 古井贡酒 42,771,140.00 3.72 14 601615 明阳智能 42,467,347.00 3.69 15 000636 风华高科 41,973,045.29 3.65 16 002601 龙佰集团 37,185,693.40 3.23 17 603218 日月股份 36,242,582.34 3.15 18 300319 麦捷科技 35,823,889.96 3.11 19 002940 昂利康 35,514,527.00 3.09 20 002185 华天科技 35,211,589.10 3.06 21 002594 比亚迪 34,114,682.20 2.96 22 000625 长安汽车 33,966,941.60 2.95 23 601318 中国平安 33,197,099.00 2.88 24 000301 东方盛虹 32,476,647.00 2.82 25 300919 中伟股份 32,365,697.88 2.81 26 603517 绝味食品 31,831,353.00 2.77 27 002049 紫光国微 31,439,266.76 2.73 28 002738 中矿资源 31,406,336.50 2.73 29 600171 上海贝岭 30,934,433.00 2.69 30 600546 山煤国际 29,839,475.00 2.59 长信睿进混合 2021年年度报告 第 66 页 共 79 页


31 603690 至纯科技 28,375,007.50 2.47 32 000066 中国长城 27,850,647.31 2.42 33 300759 康龙化成 26,999,045.44 2.35 34 300408 三环集团 24,175,875.00 2.10 35 002254 泰和新材 24,057,681.30 2.09 36 002214 大立科技 23,699,761.32 2.06 37 000733 振华科技 23,531,425.00 2.04 38 688661 和林微纳 23,039,048.65 2.00 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,079,488,914.37 卖出股票收入(成交)总额 2,121,232,604.19 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 350,529,000.00 21.22 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 531,326,000.00 32.16 6 中期票据 121,017,000.00 7.33 7 可转债(可交换债) 281,811.60 0.02 8 同业存单 145,885,000.00 8.83 9 其他 - - 10 合计 1,149,038,811.60 69.56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 042100217 21电网 CP002 1,500,000 150,600,000.00 9.12 2 210322 21进出 22 1,000,000 100,270,000.00 6.07 长信睿进混合 2021年年度报告 第 67 页 共 79 页


3 210216 21国开 16 800,000 79,968,000.00 4.84 4 012102422 21联合水泥 SCP001 600,000 60,210,000.00 3.64 5 012102912 21金隅 SCP003 600,000 60,072,000.00 3.64


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 68 页 共 79 页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国进出口银行于 2021年 7月 13日收到中 国银行保险监督管理委员会处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕31号),根据《中华人民共和国 银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则,经查,中国进 出口银行存在:一、违规投资企业股权;二、个别高管人员未经核准实际履职;三、监管数据漏 报错报;四、违规向地方政府购买服务提供融资;五、违规变相发放土地储备贷款;六、向用地 未获国务院批准的项目发放贷款;七、违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债;八、租金 保理业务基础交易不真实;九、向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款;十、违规向个别医 疗机构新增融资;十一、个别并购贷款金额占比超出监管上限;十二、借并购贷款之名违规发放 股权收购贷款;十三、违规向未取得“四证”的固定资产项目发放贷款;十四、违规发放流动资 金贷款用于固定资产投资;十五、授信额度核定不审慎;十六、向无实际用款需求的企业发放贷 款导致损失;十七、突破产能过剩行业限额要求授信;十八、项目贷款未按规定设定抵质押担保; 十九、贷款风险分类不审慎;二十、信贷资产买断业务贷前调查不尽职;二十一、向借款人转嫁 评估费用;二十二、同业业务交易对手名单制管理落实不到位;二十三、贸易背景审查不审慎; 二十四、对以往监管通报问题整改不到位。综上,中国银行保险监督管理委员会决定对中国进出 口银行罚没 7345.6万元。 对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,374,166.85 2 应收证券清算款 29,609,299.60 长信睿进混合 2021年年度报告 第 69 页 共 79 页


3 应收股利 - 4 应收利息 12,653,660.39 5 应收申购款 4.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,637,130.84 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 长信睿进混合 2021年年度报告 第 70 页 共 79 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 长 信 睿 进 混 合 A 202 4,850.37 0.00 0.00% 979,774.30 100.00% 长 信 睿 进 混 合 C 5,921 280,490.48 11,226,727.07 0.68% 1,649,557,383.14 99.32% 合计 6,123 271,397.01 11,226,727.07 0.68% 1,650,537,157.44 99.32% 注:对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 长信睿进混合 A 0.00 0.00% 长信睿进混合 C 72,701.39 0.00% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 72,701.39 0.00% 注:对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 长信睿进混合 A 0 长信睿进混合 C 0 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 合计 0 长信睿进混合 A 0 长信睿进混合 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 基金合同生效日(2015年 7月 6日)基金 份额总额 34,971,320.32 273,632,834.35 本报告期期初基金份额总额 2,262,122.88 1,189,621,351.74 本报告期基金总申购份额 28,514,532.18 1,645,129,629.95 减:本报告期基金总赎回份额 29,796,880.76 1,173,966,871.48 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 979,774.30 1,660,784,110.21


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§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 自 2021年 1月 25日起,成善栋先生不再担任公司董事长,由总经理覃波先生代任董事长。 自 2021年 4月 28日起,刘元瑞先生担任公司董事长,总经理覃波先生不再代任董事长。 自 2021年 8月 9日起,程燕春先生不再担任公司副总经理。 自 2021年 8月 19日起,邓挺先生担任公司副总经理。 上述重大人事变动情况,本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。








11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金改聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为基金审计的会计师事务 所。报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的报酬为人民币 80,000.00 元,该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为 1年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处 罚的情形。


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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 天风证券 1 1,763,420,140.99 42.26% 1,289,590.44 41.56% - 恒泰证券 1 924,225,496.45 22.15% 583,465.44 18.80% - 广发证券 2 720,835,757.59 17.28% 671,318.17 21.63% - 海通证券 1 674,307,727.78 16.16% 493,121.12 15.89% - 财通证券 1 89,722,037.93 2.15% 65,614.26 2.11% - 国信证券 1 - - - - - 注:1、本报告期租用证券公司交易单元无变化。





2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定, 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: a、券商基本面评价(财务状况、经营状况); b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); c、券商每日信息评价(及时性和有效性); d、券商协作表现评价。 (2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低 进行选择基金专用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 天风证券 - - - - - - 恒泰证券 - - 300,000,000.00 100.00% - - 长信睿进混合 2021年年度报告 第 74 页 共 79 页


广发证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 开放式基金在天风证券股份有限公司开通 转换、定期定额投资业务及参加申购(含定 投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 1月 14日 2 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021年 1月 22日 3 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2020年第 4季度报告提示性公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2021年 1月 22日 4 长信基金管理有限责任公司关于基金行业 高级管理人员变更公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 1月 26日 5 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 开放式基金参加国金证券股份有限公司申 购费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 3月 26日 6 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021年 3月 30日 7 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2020年年度报告提示性公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2021年 3月 30日 8 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 开放式基金参加中国银行股份有限公司申 购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 3月 31日 9 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021年 4月 21日 10 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2021年第一季度报告提示性公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2021年 4月 21日 11 长信基金管理有限责任公司关于董事长变 更公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 4月 30日 12 长信基金管理有限责任公司公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 6月 22日 13 长信基金管理有限责任公司关于旗下 40只 上证报、中证报、证券 2021年 6月 长信睿进混合 2021年年度报告 第 75 页 共 79 页


公募基金增加侧袋机制并相应修改法律文 件的公告 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 29日 14 长信基金管理有限责任公司关于修订旗下 公开募集证券投资基金法律文件并更新产 品资料概要的提示性公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2021年 6月 29日 15 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金更 新的招募说明书及基金产品资料概要(更新) 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021年 6月 29日 16 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金基 金合同 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021年 6月 29日 17 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金托 管协议 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021年 6月 29日 18 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金更 新的招募说明书(2021年第【1】号)及基 金产品资料概要(更新) 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021年 6月 30日 19 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 开放式基金参加招商银行股份有限公司申 购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 7月 5 日 20 长信基金管理有限责任公司关于增加西部 证券股份有限公司为旗下部分开放式基金 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公 告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 7月 14日 21 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021年 7月 21日 22 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2021年第二季度报告提示性公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2021年 7月 21日 23 长信基金管理有限责任公司关于增加京东 肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分开放 式基金代销机构并开通转换、定期定额投资 业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活 动的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 7月 22日 24 长信基金管理有限责任公司关于增加招商 证券股份有限公司为旗下部分开放式基金 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公 告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 7月 29日 25 长信基金管理有限责任公司关于增加东方 财富证券股份有限公司为旗下部分开放式 基金代销机构并开通转换、定期定额投资业 务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 8月 5 日 长信睿进混合 2021年年度报告 第 76 页 共 79 页


的公告 26 长信基金管理有限责任公司关于增加国联 证券股份有限公司为旗下部分开放式基金 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公 告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 8月 6 日 27 长信基金管理有限责任公司关于基金行业 高级管理人员变更公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 8月 11日 28 长信基金管理有限责任公司关于增加民生 证券股份有限公司为旗下部分开放式基金 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公 告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 8月 13日 29 长信基金管理有限责任公司关于设立沈阳 分公司的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 8月 18日 30 长信基金管理有限责任公司关于增加上海 利得基金销售有限公司为旗下部分开放式 基金代销机构并开通转换、定期定额投资业 务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动 的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 8月 18日 31 长信基金管理有限责任公司关于基金行业 高级管理人员变更公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 8月 20日 32 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 开放式基金参加中国工商银行股份有限公 司申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 8月 26日 33 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021年 8月 31日 34 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2021年中期报告提示性公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2021年 8月 31日 35 长信基金管理有限责任公司关于增加江苏 银行股份有限公司为旗下部分开放式基金 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公 告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 9月 16日 36 长信基金管理有限责任公司关于增加上海 基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式 基金代销机构并开通转换、定期定额投资业 务及参加申购(含定投申购)、赎回费率优 惠活动的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 10月 21日 37 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021年 10月 27日 38 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 上证报、中证报、证券 2021年 10月 长信睿进混合 2021年年度报告 第 77 页 共 79 页


2021年第三季度报告提示性公告 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 27日 39 长信基金管理有限责任公司关于增加国泰 君安证券股份有限公司为旗下部分开放式 基金代销机构并开通转换、定期定额投资业 务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动 的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 11月 9日 40 长信基金管理有限责任公司关于增加万联 证券股份有限公司为旗下部分开放式基金 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公 告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 11月 16日 41 长信基金管理有限责任公司关于养老金客 户通过直销中心申购(含转换转入)旗下所 有基金费率优惠的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 11月 23日 42 长信基金管理有限责任公司关于增加华龙 证券股份有限公司为旗下部分开放式基金 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公 告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 12月 2日 43 长信基金管理有限责任公司关于增加上海 万得基金销售有限公司为旗下部分开放式 基金代销机构并开通转换、定期定额投资业 务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动 的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 12月 3日 44 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 基金改聘会计师事务所的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2021年 12月 14日 45 长信基金管理有限责任公司关于增加东莞 证券股份有限公司为旗下部分开放式基金 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公 告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 12月 23日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 1 2021 年 5 月 28 日 至 2021 年 6 月 8 日 52,020,005.07 0.00 40,793,278.00 11,226,727.07 0.68% 机 构 2 2021 年 5 月 28 日 至 2021 年 6 月 8 日 0.00 28,445,091.47 28,445,091.47 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成 本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额 赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资 时受到限制,导致基金投资策略难以实现。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件;


2、《长信睿进灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《长信睿进灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;


4、《长信睿进灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;


6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 13.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022年 3月 31日