华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 31 日
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 2 页 共 85 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 3 页 共 85 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 11
§4 管理人报告 .................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 19
§5 托管人报告 .................................................................. 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 19
§6 审计报告 .................................................................... 19
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 19
§7 年度财务报表 ................................................................ 21
7.1 资产负债表 ................................................................. 21
7.2 利润表 ..................................................................... 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 23
7.4 报表附注 ................................................................... 25
§8 投资组合报告 ................................................................ 56
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 4 页 共 85 页
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 56
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 72
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 73
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 74
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 74
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 74
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 74
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 74
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 74
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 74
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 76
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 76
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 76
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 77
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 77
§11 重大事件揭示 ............................................................... 77
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 77
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 77
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 80
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 80
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 80
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 81
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 81
11.8 其他重大事件 .............................................................. 82
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 84
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 84
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 84
§13 备查文件目录 ............................................................... 84
13.1 备查文件目录 .............................................................. 84
13.2 存放地点 .................................................................. 84
13.3 查阅方式 .................................................................. 84
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 5 页 共 85 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
华富弘鑫灵活配置混合
基金主代码
003182
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 11月 28日
基金管理人
华富基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
396,575,714.51 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
华富弘鑫灵活配置混合 A
华富弘鑫灵活配置混合 C
下属分级基金的交
易代码
003182
003183
报告期末下属分级
基金的份额总额
320,394,734.88份
76,180,979.63份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力
争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合行业配置策略、个
股精选策略、债券投资策略等投资策略，积极把握中国经济增长和
资本市场发展机遇，在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的
长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均
风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
满志弘 郭明
联系电话
021-68886996 （010）66105799
电子邮箱
manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-8001 95588
传真
021-68887997 （010）66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区栖
霞路 26弄 1号 3层、4层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市浦东新区栖霞路 18号陆家
嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 6 页 共 85 页
邮政编码
200120 100140
法定代表人
赵万利 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通
合伙）
浙江省杭州市西湖区西溪路 128号新湖商贸大
厦 6楼
注册登记机构
华富基金管理有限公司
上海市浦东新区栖霞路 18号陆家嘴富汇大厦 A
座 3楼、5楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2021年 2020年 2019年
华富弘鑫灵
活配置混合 A
华富弘鑫灵
活配置混合
C
华富弘鑫灵
活配置混合 A
华富弘鑫灵
活配置混合 C
华富弘鑫灵
活配置混合 A
华富弘鑫灵
活配置混合 C
本期
已实
现收
益
40,543,867.
40
20,144,556
.26
31,966,796.
62
20,445,772.
66
15,654,927.
86
8,592,322.1
9
本期
利润
25,841,207.
68
12,660,193
.41
43,919,861.
32
30,379,095.
55
21,401,857.
32
12,038,424.
45
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.0759 0.0717 0.1656 0.1745 0.1427 0.1387
本期
加权
平均
净值
5.92%
5.65%
14.22%
15.07%
13.13%
12.80%
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 7 页 共 85 页
利润
率
本期
基金
份额
净值
增长
率
6.57%
6.35%
13.39%
13.16%
8.40%
8.03%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末
可供
分配
利润
102,781,703
.67
23,172,694
.96
66,454,921.
78
45,834,846.
17
18,292,011.
08
10,512,383.
02
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.3208 0.3042 0.2034 0.1907 0.0824 0.0732
期末
基金
资产
净值
425,804,342
.78
99,964,518
.85
407,476,088
.35
296,527,494
.32
244,254,775
.82
156,676,118
.66
期末
基金
份额
净值
1.3290 1.3122 1.2471 1.2338 1.0998 1.0903
3.1.
3 累
计期
末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
38.44%
36.74%
29.91%
28.57%
14.57%
13.53%
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 8 页 共 85 页
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月 31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富弘鑫灵活配置混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.22%
0.16%
1.32%
0.40%
0.90%
-0.24%
过去六个月 3.96%
0.19%
-1.38%
0.51%
5.34%
-0.32%
过去一年 6.57%
0.22%
-0.18%
0.59%
6.75%
-0.37%
过去三年 30.99%
0.26%
38.14%
0.64%
-7.15%
-0.38%
过去五年 38.01%
0.21%
36.78%
0.60%
1.23%
-0.39%
自基金合同生效起
至今
38.44%
0.21%
32.28%
0.60%
6.16%
-0.39%
华富弘鑫灵活配置混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.17%
0.16%
1.32%
0.40%
0.85%
-0.24%
过去六个月 3.85%
0.19%
-1.38%
0.51%
5.23%
-0.32%
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 9 页 共 85 页
过去一年 6.35%
0.22%
-0.18%
0.59%
6.53%
-0.37%
过去三年 30.11%
0.26%
38.14%
0.64%
-8.03%
-0.38%
过去五年 36.34%
0.21%
36.78%
0.60%
-0.44%
-0.39%
自基金合同生效起
至今
36.74%
0.21%
32.28%
0.60%
4.46%
-0.39%
注：业绩比较基准收益率=沪深 300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 10 页 共 85 页
注：注：根据《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资资产配
置比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%，保持现金
或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金
建仓期为 2016年 11月 28日到 2017年 5月 28日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本报告期内，本基金严格执行了《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 11 页 共 85 页
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
华富弘鑫灵活配置混合 A
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2021年 - - - - -
2020年 - - - - -
2019年 0.4500 8,656,759.96 1,301,074.95 9,957,834.91 -
合计
0.4500 8,656,759.96 1,301,074.95 9,957,834.91 -
华富弘鑫灵活配置混合 C
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2021年 - - - - -
2020年 - - - - -
2019年 0.4500 6,242,090.40 217,366.84 6,459,457.24 -
合计
0.4500 6,242,090.40 217,366.84 6,459,457.24 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年 3月 29日经中国证监会证监基金字[2004]47号
文核准开业，4月 19日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2021 年
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 12 页 共 85 页
12 月 31 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华
富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混
合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基
金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100
指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安
灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置
混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基
金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证
券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富
产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星
玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国
开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39个月定期开放债券型
证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证
券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精
选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月定期
开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开
放式指数证券投资基金、华富新能源股票型发起式证券投资基金、华富中证稀有金属主题交易型
开放式指数证券投资基金、华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、华富安盈一年持有期
债券型证券投资基金、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金、华富吉丰 60天滚动持有中短债
债券型证券投资基金、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金和华富中证同业存单
AAA 指数 7天持有期证券投资基金共五十二只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张惠
本基金基
金经理、
固定收益
部总监助
2019 年 4
月 15日
- 十四年
合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学
历，2007年 6月加入华富基金管理有限公
司，曾任研究发展部助理行业研究员、行
业研究员，固定收益部固收研究员、基金
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 13 页 共 85 页
理 经理助理，自 2014年 11月 19日起任华富
保本混合型证券投资基金基金经理，自
2015 年 8 月 31 日起任华富恒利债券型证
券投资基金基金经理，自 2016年 9月 7日
起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，自 2018 年 1 月 30 日起任华
富安享债券型证券投资基金基金经理，自
2018 年 8 月 28 日起任华富星玉衡一年定
期开放混合型证券投资基金基金经理，自
2019年 4月 2日起任华富安福债券型证券
投资基金基金经理，自 2019 年 4 月 15 日
起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，自 2019 年 6 月 12 日起任华
富安鑫债券型证券投资基金基金经理，自
2020 年 11 月 9 日起任华富永鑫灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，自 2021年
8 月 16 日起任华富 63 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理，具有基金从业
资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；
首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵循行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管
理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度
所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同
时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体
控制措施如下：
在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理
提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资
信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 14 页 共 85 页
资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投
资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，
确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平
衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。公司
通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合
获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交
易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的
界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交
易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执
行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季
度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对
连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析。
本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年，国内经济走势呈现“前高后低”，基本符合年初市场的主流预期。但下半年以来，
经济在需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下快速降温，略超出了年初市场的预期。需求
端方面来看，受制于“消费潜在增长率下降”、“动态清零式防疫政策”、“消费场景缺失”等因素，
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 15 页 共 85 页
2021年消费整体疲软，实际社会零售总额增速于年底下探至负区间。同时投资增速也出现下行，
全年在严厉的房地产调控措施影响下，商品房销售增速逐步回落，并于下半年落入负区间。受此
影响，不少民营房企爆发了信用危机，对应同期的房地产投资出现了明显的回落。供给侧方面来
看，2021年全球供应链仍然维持紧张，国际大宗商品价格出现明显回升，推动国内 PPI同比增速
攀升至 13.5%，创有数据以来的新高。但随着国内煤炭产能逐步释放，能源供给不足的问题在四
季度有所缓解，PPI 同比增速随之见顶回落。2021 年以来，统计局 PMI 指数基本呈现单边回落的
态势。特别是 9 月、10 月，在限电限产的影响下，PMI 指数一度下探至荣枯线以下，经济预期整
体偏弱。四季度，宏观政策提出跨周期调节，PMI指数于年底小幅回升，经济下行预期有所企稳。
宏观政策方面，2021 年上半年，政治局会议强调“经济处于稳增长压力比较小的窗口期”，
货币政策与财政政策保持平稳。但进入下半年后，随着经济下行压力不断加大，央行超预期进行
了两次降准及多次再贷款，财政政策也逐步发力，地方债发行出现提速。
海外方面，全年来看，虽然疫情随着病毒变异有所反复，但是随着疫苗覆盖、群体免疫等多
样防疫政策，海外各国均不同程度地恢复生产。由于资源国与消费国疫后恢复节奏不同，资源品
供给恢复速度显著慢于需求恢复速度同时叠加各国央行宽松的货币政策，全球范围内多种商品价
格均创新高。由于通胀压力的加大，美联储政策出现预期中的边际转向。
从国内资本市场的表现来看，回顾 2021年，债券市场呈现慢牛的特征，全年收益率有所下行。
具体来说，春节前，资金面超预期紧张，资金利率创下 2013年以来的新高，债券市场出现恐慌，
收益率大幅上行。但好在春节后，央行持续释放资金面稳定的信号，市场情绪有所修复，收益率
转为下行。特别是 7 月上旬央行超预期降准后，债券市场对经济下行的预期开始升温，收益率持
续回落。年末由于国内对商品价格进行干预后通胀压力缓解，叠加流动性平稳充裕、海外变异毒
株引发全球风险偏好收缩，收益率再次下行。股票市场全年出现巨大分化，维持了结构性行情。
春节前抱团白马股行情演绎相对极致，春节后随着通胀高企、海外流动性预计改变、高估值资产
出现波动，A 股抱团瓦解，此后行情进入分化阶段，热门赛道、资源股、专精特新小巨人均有表
现，全年来看，21 年电力设备新能源指数涨逾 56%、煤炭、钢铁、有色金属、化工等周期板块也
均涨幅逾 40%，而相对地，价值与消费板块非银金融、家电、消费者服务板块跌幅均超 20%。转债
市场则是全年表现最亮眼的资产。随着权益市场风格切换，龙头抱团瓦解、中小成长风格提高，
以及债券市场走强、固收+基金发行热度上行等因素，可转债估值与正股双升，全年中证转债指数
上行逾 18%，呈现了转债牛市行情。
回顾 2021年，在流动性预期持续宽松的宏观环境下，考虑股债性价比相对均衡，本基金全年
超配了风险资产，中性配置了债券资产。权益资产方面一方面配置了部分高景气度成长型行业一
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 16 页 共 85 页
方面配置了部分低估值的稳定增长型行业，同时积极参与科创板和创业板新股以获取超额收益。
债券资产方面继续配置高等级短久期的债券，以获取票息为主适度杠杆增厚为辅的策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本期末，华富弘鑫灵活配置混合 A 份额净值为 1.3290 元，累计份额净值为 1.3740 元。
本报告期的基金份额净值增长率为 6.57%，同期业绩比较基准收益率为-0.18 %。截止本期末，
华富弘鑫灵活配置混合 C 份额净值为 1.3122 元，累计份额净值为 1.3572 元。本报告期的基金份
额净值增长率为 6.35%，同期业绩比较基准收益率为-0.18 %。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，地产投资短期仍将惯性回落、疫情对消费的制约缓慢恢复，海外经济景气度高
位回落导致出口增速易下难上，全年来看经济下行压力依然较大。从年末年初的各项政策会议表
述来看 2022年宏观政策、产业政策将逐步转向稳增长，地产政策或回归中性，财政政策或前置发
力，货币政策或更加积极，因此我们预计经济大概率不会单边回落。海外方面，随着新冠口服药
的上市、Omicron 毒株的重症率下降、非发达国家疫苗接种跟上，全球各地疫情限制逐渐打开，
同时由于通胀压力高企美联储加息预期显著提前，英国央行与欧央行边际收紧，海外多数发达国
家货币政策均出现转向。此外，俄罗斯与乌克兰地缘政治危机升级、年末美国总统中期选举，国
际政治也存在较多不确定性。
展望 2022年，考虑到经济仍有较大的下行压力，预计货币政策将保持平稳偏松的状态，流动
性将保持合理充裕，银行间利率仍将围绕政策利率上下波动，对应债券市场预计保持平稳偏强。
权益市场则面临整体业绩增速逐步下行，但全 A 非金融、石油石化的估值依然低于历史均值，在
国内经济下行压力大、稳增长动力强，以及海外流动性收紧的环境下，A 股不具备大幅上行的条
件但系统性风险也有限，仍需把握业绩增长相对占优的板块，一方面在估值相对偏高的高景气赛
道中审慎筛选，另一方面寻找稳增长、疫情压制反转、原材料价格压制边际缓解等板块。可转债
市场在经过一年的上行之后，整体转股溢价率、纯债溢价率以及隐含波动率均在高位，市场整体
有一定风险。
在资产配置上，对于利率债，目前市场最大的支撑在于流动性合理充裕，同时稳增长背景下，
市场预期货币政策将进一步宽松，可能推动债券市场维持强势。但考虑到收益率已经下行至历史
偏低的水平，利率债整体性价比较前期有所弱化。在赔率走低、胜率犹在的环境下，对一季度利
率债行情持偏中性的态度。对于风险资产，面临着海外宽松政策退出的压力与国内稳增长背景下
双宽政策的预期相互的矛盾，整体风险与机会并存。在经济下行压力凸显国内稳增长预期升温，
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 17 页 共 85 页
财政发力货币宽松的预期下，传统的顺周期行业有望阶段性占优。但是从中长期维度看，我们依
然看好碳中和背景下新能源行业的中长线机会、制造业补短板、智能化推进、以及一些行业的政
策纠偏带来的机会。
本基金短期仍将维持中性的风险资产配置思路，主要根据公司盈利和估值匹配程度来进行个
股的选择，转债资产主要以低估值银行公用事业为主要配置方向；纯债部分将继续保持以获取票
息收入为主的中短久期债券配置思路。中期而言，将考虑逐步增加偏债品种配置，股票仓位仍会
坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念，寻找具有估值优势或拥有优势赛道具备长期成长性的
企业。本基金仍将坚持在较低风险程度下，认真研究各个投资领域潜在的机会，相对积极地做好
配置策略，均衡投资，降低业绩波动，力争为基金持有人获取合理的投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2021年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续
发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金
运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期
向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1、逐步建立和完善架构清晰、控制有效的内部控制机制。2021 年修订制定了《华富基金管理有
限公司基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理办法》，从保护基金份额持有人利益的角度出
发，对兼任的基金经理任免与变更要求、考核机制、利益冲突与公平交易管理、信息披露管理等
方面进行了规定；制定了《华富基金管理有限公司专户投资业务港股通投资管理实施细则》，明确
了港股通相关投资管理的投资权限、投资决策流程及港股通投管人员管理，从各个方面提高了投
资效率并保障了流程合规；制定了《华富基金管理有限公司股票交流会细则》，增强了公司投研部
门间观点交流，激励了研究员提升服务质量和研究深度，促进了公司投研一体化的建设与发展；
制定了《华富基金管理有限公司港股通投资管理办法》，规范了公司港股通标的股票的研究、投资、
交易业务，以期保证港股通投资交易业务的系统性、稳定性和持久性，并将风险管理的思想贯穿
于港股通投资决策的全过程；先后陆续修订了公司 ETF 产品相关的《华富基金管理有限公司 ETF
基金风险管理办法》、《华富基金管理有限公司 ETF 申购赎回清单操作管理办法》、《华富基金管理
有限公司 ETF 运营业务流程》、《华富基金管理有限公司交易型开放式证券投资基金应急操作手
册》，根据公司现行部门规范和业务情况进一步对 ETF 产品运营管理流程、应急事件处理、风险管
理架构等方面进行了规范；修订了《华富基金管理有限公司公开募集证券投资信息披露管理细则》，
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 18 页 共 85 页
根据法律法规进一步细化了信息披露的组织、审核和发布工作，明确了基金信息披露工作流程与
相关部门责任；修订了《华富基金管理有限公司场外交易对手管理办法》，规范了公司在银行间债
券市场、上海证券交易所固定收益平台以及深圳证券交易所大宗协议平台等非标准场外市场投资
交易行为，控制了交易对手信用风险；制定了《华富基金管理有限公司洗钱和恐怖融资风险自评
估制度》，建立了公司洗钱风险自评估工作机制，优化了反洗钱和反恐怖融资资源配置，全面提升
了公司风险控制措施和反洗钱工作有效性，确保了公司各项反洗钱内控措施符合反洗钱法规和监
管要求。
2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作
的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发现和
弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。
3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控
和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。
4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要求，
风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的风险
揭示。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学
性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金
估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公
司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部
负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富
的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本期利润为 74,298,956.87元，期末可供分配利润为 112,289,767.95 元。本
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 19 页 共 85 页
报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国工商银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对华富弘鑫灵活配置混
合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，
未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
天健审〔2022〕6-74号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金全体持有人
审计意见
我们审计了华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简
称华富弘鑫灵活基金）财务报表，包括 2021 年 12月 31日的
资产负债表，2021年度的利润表、持有人权益（基金净值）
变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 20 页 共 85 页
则的规定编制，公允反映了华富弘鑫灵活基金 2021 年 12 月
31 日的财务状况，以及 2021 年度的经营成果和持有人权益
（基金净值）变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于华富弘鑫灵活基金及其管理人华富
基金管理有限公司（以下简称基金管理人），并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
管理层和治理层对财务报表的责
任
基金管理人管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准
则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华富弘鑫灵活基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用
持续经营假设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他现
实的选择。
基金管理人治理层（以下简称治理层）负责监督华富弘鑫灵
活基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对华富弘鑫灵活基金持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 21 页 共 85 页
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致华富弘鑫灵活基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就基金的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
樊冬 朱慧
会计师事务所的地址
浙江省杭州市西湖区西溪路 128号新湖商贸大厦 6楼
审计报告日期
2022年 3月 29日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
1,346,473.00 1,175,563.68
结算备付金
4,734,982.85 818,970.79
存出保证金
19,054.81 34,210.65
交易性金融资产
7.4.7.2
597,995,525.99 779,891,980.94
其中：股票投资
130,548,084.35 142,748,513.00
基金投资
- -
债券投资
467,447,441.64 637,143,467.94
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
966,855.83 726,368.71
应收利息
7.4.7.5
5,417,151.74 10,046,856.89
应收股利
- -
应收申购款
949.20 5,010,198.85
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
610,480,993.42 797,704,150.51
负债和所有者权益
附注号
本期末
上年度末
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 22 页 共 85 页
2021 年 12月 31日 2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
83,999,850.00 93,000,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
99.14 149.68
应付管理人报酬
291,664.13 346,883.68
应付托管费
72,916.01 86,720.93
应付销售服务费
24,431.45 48,894.42
应付交易费用
7.4.7.7
101,572.23 16,269.87
应交税费
35,004.31 46,282.14
应付利息
-12,405.48 -33,632.88
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
199,000.00 189,000.00
负债合计
84,712,131.79 93,700,567.84
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
396,575,714.51 567,072,235.72
未分配利润
7.4.7.10
129,193,147.12 136,931,346.95
所有者权益合计
525,768,861.63 704,003,582.67
负债和所有者权益总计
610,480,993.42 797,704,150.51
注： 报告截止日 2021年 12月 31日，华富弘鑫灵活配置混合 A基金份额净值 1.3290 元，基金份
额总额 320,394,734.88 份；华富弘鑫灵活配置混合 C 基金份额净值 1.3122 元，基金份额总额
76,180,979.63份。华富弘鑫灵活配置混合份额总额合计为 396,575,714.51份。
报表附注为财务报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体：华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
一、收入
46,768,233.25 79,922,531.41
1.利息收入
21,782,954.29 14,567,818.25
其中：存款利息收入
7.4.7.11
137,697.34 91,689.50
债券利息收入
21,645,256.95 14,467,517.52
资产支持证券利息收
入
- -
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 23 页 共 85 页
买入返售金融资产收
入
- 8,611.23
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
47,016,826.82 43,430,116.86
其中：股票投资收益
7.4.7.12
49,071,664.46 44,819,852.85
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
-5,705,170.86 -4,153,479.47
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.3
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
3,650,333.22 2,763,743.48
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-22,187,022.57 21,886,387.59
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
155,474.71 38,208.71
减：二、费用
8,266,832.16 5,623,574.54
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
3,987,481.48 3,045,917.72
2．托管费
7.4.10.2.2
996,870.31 761,479.43
3．销售服务费
7.4.10.2.3
454,051.96 400,540.18
4．交易费用
7.4.7.19
1,064,387.95 699,611.90
5．利息支出
1,456,278.43 440,546.91
其中：卖出回购金融资产支
出
1,456,278.43 440,546.91
6．税金及附加
70,212.99 45,722.60
7．其他费用
7.4.7.20
237,549.04 229,755.80
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
38,501,401.09 74,298,956.87
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
38,501,401.09 74,298,956.87
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1 日至 2021年 12月 31日
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 24 页 共 85 页
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
567,072,235.72 136,931,346.95 704,003,582.67
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 38,501,401.09
38,501,401.09
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-170,496,521.21 -46,239,600.92 -216,736,122.13
其中：1.基金申
购款
376,036,963.48 106,447,108.96 482,484,072.44
2.基金赎
回款
-546,533,484.69 -152,686,709.88 -699,220,194.57
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
396,575,714.51 129,193,147.12 525,768,861.63
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1 日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
365,786,562.54 35,144,331.94 400,930,894.48
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 74,298,956.87
74,298,956.87
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
201,285,673.18 27,488,058.14 228,773,731.32
其中：1.基金申
购款
571,861,125.61 85,662,257.02 657,523,382.63
2.基金赎
回款
-370,575,452.43 -58,174,198.88 -428,749,651.31
四、本期向基金 - - -
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 25 页 共 85 页
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
567,072,235.72 136,931,346.95 704,003,582.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
赵万利
曹华玮
邵恒
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员
会（以下简称中国证监会）（证监许可[2016] 1112号）核准，基金合同于 2016 年 11月 28日生
效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2016）6-148 号）。有关基金设立文件已按规
定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
根据《华富弘鑫灵活混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于具有良好流
动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期
票据、短期融资券、债券回购等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 26 页 共 85 页
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、
债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期
投资。
(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债）、其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金
融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入
初始确认金额。
本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易
费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本
计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工
具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可
能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须
通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 27 页 共 85 页
后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除
按照《企业会计准则第 14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或
损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处
置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收
益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利
息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资
收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计
额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融
负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(1) 估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的
输入值分以下层级，并依次使用：
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的
其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市
场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做
出的财务预测等。
(2) 估值方法及关键假设
1) 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告
〔2017〕13号）规定，在下列情况下本基金采用的估值方法及关键假设如下：
① 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准
则规定的例外情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 28 页 共 85 页
且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公
允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。
② 对不存在活跃市场的投资品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
③ 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前
一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，对估值进行调整并确定公允价值。
2) 对于发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票
时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、
回购交易中的质押券等流通受限股票），根据中国证券投资基金业协会《关于发布《证券投资基金
投资流通受限股票估值指引（试行）》的通知》（中基协发〔2017〕6号），估值处理如下：
① 流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值：FV=S×(1-LoMD)
其中：FV：估值日该流通受限股票的价值；S：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价
值；LoMD：该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。
② 引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。LoMD=P/S，P 是估值日看跌期权的价
值。
③ 证券投资基金持有的流通受限股票在估值日按平均价格亚式期权模型确定估值日看跌期权的
价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回
分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 29 页 共 85 页
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例
计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利
润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线
法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认；
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后最后一位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。期末可供分
配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基
金收益于分红除权日从持有人权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 30 页 共 85 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值
税政策的通知》（财税〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕
56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(一) 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。
(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
主要税种及税率列示如下：
税种
计税依据
税率
增值税
以按税法规定计算的金融服务销售额
3%
城市维护建设税
实际缴纳的流转税税额
7%
教育费附加
实际缴纳的流转税税额
3%
地方教育附加
实际缴纳的流转税税额
2%
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 31 页 共 85 页
活期存款
1,346,473.00 1,175,563.68
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
1,346,473.00 1,175,563.68
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
123,032,848.68 130,548,084.35 7,515,235.67
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
105,120,760.01 105,439,441.64 318,681.63
银行间市场
360,866,970.56 362,008,000.00 1,141,029.44
合计
465,987,730.57 467,447,441.64 1,459,711.07
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
589,020,579.25 597,995,525.99 8,974,946.74
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
107,227,913.49
142,748,513.00
35,520,599.51
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
401,440,977.52
397,511,667.94
-3,929,309.58
银行间市场
240,061,120.62
239,631,800.00
-429,320.62
合计
641,502,098.14
637,143,467.94
-4,358,630.20
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
748,730,011.63
779,891,980.94
31,161,969.31
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 32 页 共 85 页
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末和上年度末无买入返售金融资产余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
446.71 2,741.00
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
2,343.77 405.35
应收债券利息
5,414,351.80 10,043,693.60
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
9.46 16.94
合计
5,417,151.74 10,046,856.89
注：“其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末和上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
100,797.12 14,974.74
银行间市场应付交易费用
775.11 1,295.13
合计
101,572.23 16,269.87
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 33 页 共 85 页
应付证券出借违约金
- -
上清账户维护费 4,500.00 4,500.00
应付审计费 70,000.00 60,000.00
中债账户维护费 4,500.00 4,500.00
应付信息披露费 120,000.00 120,000.00
合计
199,000.00 189,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华富弘鑫灵活配置混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 326,740,457.97
326,740,457.97
本期申购
237,781,868.14
237,781,868.14
本期赎回（以“-”号填列）
-244,127,591.23
-244,127,591.23
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
320,394,734.88
320,394,734.88
华富弘鑫灵活配置混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 240,331,777.75
240,331,777.75
本期申购
138,255,095.34
138,255,095.34
本期赎回（以“-”号填列）
-302,405,893.46
-302,405,893.46
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
76,180,979.63
76,180,979.63
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华富弘鑫灵活配置混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 66,454,921.78 14,280,708.60 80,735,630.38
本期利润
40,543,867.40 -14,702,659.72 25,841,207.68
本期基金份额
交易产生的变
-4,217,085.51 3,049,855.35 -1,167,230.16
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 34 页 共 85 页
动数
其中：基金申
购款
64,977,271.36 4,090,947.63 69,068,218.99
基金赎
回款
-69,194,356.87 -1,041,092.28 -70,235,449.15
本期已分配利
润
- - -
本期末
102,781,703.67 2,627,904.23 105,409,607.90
华富弘鑫灵活配置混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 45,834,846.17 10,360,870.40 56,195,716.57
本期利润
20,144,556.26 -7,484,362.85 12,660,193.41
本期基金份额
交易产生的变
动数
-42,806,707.47 -2,265,663.29 -45,072,370.76
其中：基金申
购款
36,232,812.01 1,146,077.96 37,378,889.97
基金赎
回款
-79,039,519.48 -3,411,741.25 -82,451,260.73
本期已分配利
润
- - -
本期末
23,172,694.96 610,844.26 23,783,539.22
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
29,349.83 45,373.40
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
100,751.64 29,328.85
其他
7,595.87 16,987.25
合计
137,697.34 91,689.50
注：其他所列本期金额包括结算保证金利息收入 449.40元、申购款停留管理公司清算账户产生的
申购款利息收入 7,146.47 元；所列上年度可比期间金额包结算保证金利息收入 431.57 元、申购
款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入 16,555.68 元。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 35 页 共 85 页
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
49,071,664.46 44,819,852.85
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
49,071,664.46 44,819,852.85
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
350,974,526.69
208,100,631.90
减：卖出股票成本总
额
301,902,862.23
163,280,779.05
买卖股票差价收入
49,071,664.46
44,819,852.85
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
-5,705,170.86 -4,153,479.47
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
-5,705,170.86 -4,153,479.47
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 36 页 共 85 页
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
698,236,483.92 506,937,067.82
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
685,150,833.76 499,421,541.59
减：应收利息总额
18,790,821.02 11,669,005.70
买卖债券差价收入
-5,705,170.86 -4,153,479.47
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内和上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内和上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内和上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
3,650,333.22 2,763,743.48
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
3,650,333.22 2,763,743.48
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-22,187,022.57 21,886,387.59
股票投资
-28,005,363.84 26,733,794.60
债券投资
5,818,341.27 -4,847,407.01
资产支持证券投资
- -
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 37 页 共 85 页
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-22,187,022.57 21,886,387.59
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
143,030.30 38,208.71
基金转换费收入
12,444.41 -
合计
155,474.71 38,208.71
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
1,060,212.95 692,921.90
银行间市场交易费用
4,175.00 6,690.00
合计
1,064,387.95 699,611.90
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
70,000.00 60,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 10,349.04 8,055.80
账户维护费 36,000.00 40,500.00
其他 1,200.00 1,200.00
合计
237,549.04 229,755.80
注：其他所列金额为上清所查询费用。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 38 页 共 85 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人
华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
安徽省信用融资担保集团有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 基金管理人的股东
上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
华安证券 19,661,193.54 3.08
141,722,155.26 38.13
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
华安证券 - -
16,275,424.40 3.37
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 39 页 共 85 页
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
华安证券 - -
321,800,000.00 6.83
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期末和上年度无权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华安证券 17,917.19 3.04
- -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华安证券 131,874.40 38.30
- -
注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括
佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
3,987,481.48 3,045,917.72
其中：支付销售机构的客户维护费
63,902.52
8,895.49
注：注：基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E
×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 40 页 共 85 页
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
996,870.31 761,479.43
注：注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H
＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富弘鑫灵活配置混合
A
华富弘鑫灵活配置混合
C
合计
华富基金管理有限公司 -
400,732.41
400,732.41
华安证券股份有限公司
1.73
1.73
合计
- 400,734.14 400,734.14
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富弘鑫灵活配置混合
A
华富弘鑫灵活配置混合
C
合计
华富基金管理有限公司 - 395,401.12 395,401.12
华安证券股份有限公司 - 29.04 29.04
合计
- 395,430.16 395,430.16
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.20%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H = E ×年销售
服务费率÷ 当年天数（H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 C 类基金份
额前一日基金资产净值）。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 41 页 共 85 页
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
1,346,473.00
29,349.83
1,175,563.68
45,373.40
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 42 页 共 85 页
7.4.11 利润分配情况
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
001234
泰慕
士
2021
年 12
月 31
日
2022
年 1月
11 日
新股流
通受限
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍杰
特
2021
年 7月
26 日
2022
年 02
月 16
日
新股流
通受限
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021
年 8月
4 日
2022
年 2月
14 日
新股流
通受限
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021
年 9月
8 日
2022
年 3月
16 日
新股流
通受限
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
300994
久祺
股份
2021
年 8月
2 日
2022
年 2月
14 日
新股流
通受限
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6月
23 日
2022
年 1月
5 日
新股流
通受限
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
6 日
新股流
通受限
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
6 日
新股流
通受限
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025
读客
文化
2021
年 7月
6 日
2022
年 1月
24 日
新股流
通受限
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021
年 7月
8 日
2022
年 1月
17 日
新股流
通受限
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021
年 7月
8 日
2022
年 01
月 19
新股流
通受限
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 43 页 共 85 页
日
301028
东亚
机械
2021
年 7月
12 日
2022
年 1月
20 日
新股流
通受限
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301035
润丰
股份
2021
年 7月
21 日
2022
年 1月
28 日
新股流
通受限
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301036
双乐
股份
2021
年 7月
21 日
2022
年 02
月 16
日
新股流
通受限
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021
年 7月
21 日
2022
年 2月
7 日
新股流
通受限
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021
年 7月
22 日
2022
年 2月
7 日
新股流
通受限
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301040
中环
海陆
2021
年 7月
26 日
2022
年 2月
7 日
新股流
通受限
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301041
金百
泽
2021
年 8月
2 日
2022
年 2月
11 日
新股流
通受限
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301046
能辉
科技
2021
年 8月
10 日
2022
年 2月
17 日
新股流
通受限
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021
年 8月
11 日
2022
年 02
月 28
日
新股流
通受限
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021
年 8月
17 日
2022
年 2月
24 日
新股流
通受限
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021
年 8月
17 日
2022
年 2月
24 日
新股流
通受限
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301053
远信
工业
2021
年 8月
25 日
2022
年 3月
1 日
新股流
通受限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021
年 8月
26 日
2022
年 3月
7 日
新股流
通受限
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056
森赫
股份
2021
年 8月
2022
年 3月
新股流
通受限
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 44 页 共 85 页
27 日 7 日
301058
中粮
工科
2021
年 9月
1 日
2022
年 3月
9 日
新股流
通受限
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301059
金三
江
2021
年 9月
3 日
2022
年 3月
14 日
新股流
通受限
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301060
兰卫
医学
2021
年 9月
6 日
2022
年 3月
14 日
新股流
通受限
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301062
上海
艾录
2021
年 9月
7 日
2022
年 3月
14 日
新股流
通受限
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅
股份
2021
年 9月
9 日
2022
年 3月
24 日
新股流
通受限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301068
大地
海洋
2021
年 9月
16 日
2022
年 3月
28 日
新股流
通受限
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021
年 9月
16 日
2022
年 3月
28 日
新股流
通受限
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301072
中捷
精工
2021
年 9月
22 日
2022
年 3月
29 日
新股流
通受限
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021
年 9月
22 日
2022
年 3月
30 日
新股流
通受限
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078
孩子
王
2021
年 9月
30 日
2022
年 4月
14 日
新股流
通受限
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301081
严牌
股份
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4月
20 日
新股流
通受限
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301083
百胜
智能
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4月
21 日
新股流
通受限
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301087
可孚
医疗
2021
年 10
月 15
日
2022
年 4月
25 日
新股流
通受限
93.09 75.34 437 40,680.33 32,923.58 -
301088 戎美 2021 2022 新股流 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 45 页 共 85 页
股份 年 10
月 19
日
年 4月
28 日
通受限
301089
拓新
药业
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
27 日
新股流
通受限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021
年 10
月 19
日
2022
年 4月
26 日
新股流
通受限
10.45 11.22 2,554 26,689.30 28,655.88 -
301091
深城
交
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
29 日
新股流
通受限
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301092
争光
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5月
5 日
新股流
通受限
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093
华兰
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5月
5 日
新股流
通受限
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301096
百诚
医药
2021
年 12
月 13
日
2022
年 6月
20 日
新股流
通受限
79.60 78.53 146 11,621.60 11,465.38 -
301100
风光
股份
2021
年 12
月 10
日
2022
年 6月
17 日
新股流
通受限
27.81 31.14 528 14,683.68 16,441.92 -
301101
明月
镜片
2021
年 12
月 9日
2022
年 6月
16 日
新股流
通受限
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301108
洁雅
股份
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6月
6 日
新股流
通受限
57.27 53.71 230 13,172.10 12,353.30 -
301111
粤万
年青
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7 日
新股流
通受限
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301118
恒光
股份
2021
年 11
2022
年 5月
新股流
通受限
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 46 页 共 85 页
月 9日 18 日
301126
达嘉
维康
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7 日
新股流
通受限
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301133
金钟
股份
2021
年 11
月 19
日
2022
年 5月
26 日
新股流
通受限
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301136
招标
股份
2021
年 12
月 31
日
2022
年 07
月 11
日
新股流
通受限
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
301155
海力
风电
2021
年 11
月 17
日
2022
年 5月
24 日
新股流
通受限
60.66 96.75 527 31,967.82 50,987.25 -
301166
优宁
维
2021
年 12
月 21
日
2022
年 6月
28 日
新股流
通受限
86.06 94.50 190 16,351.40 17,955.00 -
301168
通灵
股份
2021
年 12
月 2日
2022
年 6月
10 日
新股流
通受限
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
301177
迪阿
股份
2021
年 12
月 8日
2022
年 6月
15 日
新股流
通受限
116.88 116.08 251 29,336.88 29,136.08 -
301179
泽宇
智能
2021
年 12
月 1日
2022
年 6月
8 日
新股流
通受限
43.99 50.77 241 10,601.59 12,235.57 -
301180
万祥
科技
2021
年 11
月 9日
2022
年 5月
16 日
新股流
通受限
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301182
凯旺
科技
2021
年 12
月 16
日
2022
年 6月
23 日
新股流
通受限
27.12 30.58 290 7,864.80 8,868.20 -
301185
鸥玛
软件
2021
年 11
月 11
日
2022
年 5月
19 日
新股流
通受限
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
301189
奥尼
电子
2021
年 12
月 21
2022
年 6月
28 日
新股流
通受限
66.18 56.62 266 17,603.88 15,060.92 -
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 47 页 共 85 页
日
301190
善水
科技
2021
年 12
月 17
日
2022
年 6月
24 日
新股流
通受限
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301193
家联
科技
2021
年 12
月 2日
2022
年 6月
9 日
新股流
通受限
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301199
迈赫
股份
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7 日
新股流
通受限
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 -
301211
亨迪
药业
2021
年 12
月 14
日
2022
年 6月
22 日
新股流
通受限
25.80 33.65 803 20,717.40 27,020.95 -
301221
光庭
信息
2021
年 12
月 15
日
2022
年 6月
22 日
新股流
通受限
69.89 88.72 264 18,450.96 23,422.08 -
601728
中国
电信
2021
年 8月
11 日
2022
年 2月
21 日
非公开
发行流
通受限
4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 -
688032
禾迈
股份
2021
年 12
月 13
日
2022
年 6月
20 日
新股流
通受限
557.80 650.66 482 268,859.60 313,618.12 -
688121
卓然
股份
2021
年 8月
30 日
2022
年 3月
7 日
新股流
通受限
18.16 36.42 3,681 66,846.96 134,062.02 -
688236
春立
医疗
2021
年 12
月 23
日
2022
年 6月
30 日
新股流
通受限
29.81 26.43 4,052 120,790.12 107,094.36 -
688262
国芯
科技
2021
年 12
月 28
日
2022
年 1月
6 日
新股流
通受限
41.98 41.98 4,285 179,884.30 179,884.30 -
688272
富吉
瑞
2021
年 10
月 8日
2022
年 4月
18 日
新股流
通受限
22.56 39.09 1,263 28,493.28 49,370.67 -
688509
正元
地信
2021
年 7月
22 日
2022
年 2月
7 日
新股流
通受限
1.97 6.17 15,433 30,403.01 95,221.61 -
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 48 页 共 85 页
688553
汇宇
制药
2021
年 10
月 14
日
2022
年 4月
26 日
新股流
通受限
38.87 32.11 7,767 301,903.29 249,398.37 -
688622
禾信
仪器
2021
年 9月
3 日
2022
年 3月
14 日
新股流
通受限
17.70 56.93 1,204 21,310.80 68,543.72 -
688799
华纳
药厂
2021
年 7月
5 日
2022
年 1月
13 日
新股流
通受限
30.82 40.73 1,917 59,081.94 78,079.41 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
113052
兴业
转债
2021
年 12
月 29
日
2022
年 1月
14 日
新债未
上市
100.00 100.00 5,520 552,000.00 552,000.00 -
113634
珀莱
转债
2021
年 12
月 9日
2022
年 1月
4 日
新债未
上市
100.00 100.00 70 7,000.00 7,000.00 -
注：实际可流通日以该证券公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002683
广东
宏大
2021年
12月
20日
重大事
项停牌
30.12
2022
年 1月
4日
31.00 8,100 220,719.42 243,972.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
210201 21国开 01
2022年 1月 4
日
100.03 211,000 21,106,330.00
合计
211,000 21,106,330.00
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 49 页 共 85 页
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币
64,000,000.00元，于 2022 年 1月 4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所
交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设
投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。
公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司
的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控
制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提
出改进意见，上报总经理，通报督察长。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此
违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控
制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 50 页 共 85 页
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- 30,042,000.00
A-1以下
- -
未评级
- -
合计
- 30,042,000.00
注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券等债券基金可投资的短期信用
产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。信用等级按期末评级结果列示。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
285,906,399.64 582,770,098.90
AAA 以下
349,042.00 97,853.34
未评级
141,180,000.00 0.00
合计
427,435,441.64 582,867,952.24
注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体
包括短期融资券、公司债、企业债、可转债、公募可交换债、商业银行债、非银行金融债等债券
基金可投资的信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。短期信用产品
的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结
果列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 51 页 共 85 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。
因此除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 12 月
31 日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
1,346,473.0
0
- - - - -
1,346,473.
00
结算备付金
4,734,982.8
5
- - - - -
4,734,982.
85
存出保证金 19,054.81 - - - - - 19,054.81
交易性金融资
产
40,904,235.
50
805,012.9
4
3,495,793.2
0
422,242,
400.00
-
130,548,0
84.35
597,995,52
5.99
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 5,417,151 5,417,151.
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 52 页 共 85 页
.74 74
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 949.20 949.20
应收证券清算
款
- - - - -
966,855.8
3
966,855.83
其他资产 - - - - - - -
资产总计
47,004,746.
16
805,012.9
4
3,495,793.2
0
422,242,
400.00
-
136,933,0
41.12
610,480,99
3.42
负债
应付赎回款 - - - - - 99.14 99.14
应付管理人报
酬
- - - - -
291,664.1
3
291,664.13
应付托管费 - - - - - 72,916.01 72,916.01
应付证券清算
款
- - - - - - -
卖出回购金融
资产款
83,999,850.
00
- - - - -
83,999,850
.00
应付销售服务
费
- - - - - 24,431.45 24,431.45
应付交易费用 - - - - -
101,572.2
3
101,572.23
应付利息 - - - - -
-12,405.4
8
-12,405.48
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - - 35,004.31 35,004.31
其他负债 - - - - -
199,000.0
0
199,000.00
负债总计
83,999,850.
00
- - - -
712,281.7
9
84,712,131
.79
利率敏感度缺
口
-36,995,103
.84
805,012.9
4
3,495,793.2
0
422,242,
400.00
-
136,220,7
59.33
525,768,86
1.63
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
1,175,563.6
8
- - - - -
1,175,563.
68
结算备付金 818,970.79 - - - - - 818,970.79
存出保证金 34,210.65 - - - - - 34,210.65
交易性金融资
产
46,125,800.
00
20,010,00
0.00
472,797,562
.84
98,210,1
05.10
-
142,748,5
13.00
779,891,98
0.94
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 10,046,85 10,046,856
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 53 页 共 85 页
6.89 .89
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
5,010,198
.85
5,010,198.
85
应收证券清算
款
- - - - -
726,368.7
1
726,368.71
其他资产 - - - - - - -
资产总计
48,154,545.
12
20,010,00
0.00
472,797,562
.84
98,210,1
05.10
-
158,531,9
37.45
797,704,15
0.51
负债
应付赎回款 - - - - - 149.68 149.68
应付管理人报
酬
- - - - -
346,883.6
8
346,883.68
应付托管费 - - - - - 86,720.93 86,720.93
应付证券清算
款
- - - - - - -
卖出回购金融
资产款
93,000,000.
00
- - - - -
93,000,000
.00
应付销售服务
费
- - - - - 48,894.42 48,894.42
应付交易费用 - - - - - 16,269.87 16,269.87
应付利息 - - - - -
-33,632.8
8
-33,632.88
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - - 46,282.14 46,282.14
其他负债 - - - - -
189,000.0
0
189,000.00
负债总计
93,000,000.
00
- - -
-
700,567.8
4
93,700,567
.84
利率敏感度缺
口
-44,845,454
.88
20,010,00
0.00
472,797,562
.84
98,210,1
05.10
-
157,831,3
69.61
704,003,58
2.67
注：本表各期限按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早作为期限分类标准。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1. 除利率外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率下降 25
基点
2,236,458.46 1,307,657.33
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 54 页 共 85 页
市场利率上升 25
基点
-2,227,664.61 -1,304,630.89
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
130,548,084.35
24.83
142,748,513.00
20.28
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
467,447,441.64 88.91 637,143,467.94 90.50
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
597,995,525.99 113.74
779,891,980.94 110.78
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1. 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
沪深 300 指数上
升百分之五
737,046.21 1,480,004.67
沪深 300 指数下 -737,046.21 -1,480,004.67
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 55 页 共 85 页
降百分之五
7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
1.置信区间（95%）
2.观察期（1 年）
假设 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 12 月
31 日）
上年度末 （2020年
12 月 31日 ）
合计
32,939,707.55 792,513,545.80
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
(1) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(2) 持续的以公允价值计量的金融工具
1) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 131,098,556.51 元，第二层次的余额为 463,192,810.23 元，第三层
次的余额为 3,704,159.25 元(2020年 12月 31日：第一层次：137,217,545.86 元，第二层次：
642,674,435.08元，第三层次：无)。
2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
3) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 56 页 共 85 页
于2021年12月31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具3,704,159.25元(2020
年 12月 31日：无)，购买第三层次的金融工具 3,251,812.09元，计入当期损益的利得或损失（公
允价值变动损益等项目）的金额为-452,347.16 元(2020 年 12 月 31 日：无)。上述第三层次金融
工具均为股票投资，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公
允价值之间为负相关关系(2020年 12月 31日：无)。
(3) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12月 31
日：同)。
(4) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
130,548,084.35 21.38
其中：股票
130,548,084.35 21.38
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
467,447,441.64 76.57
其中：债券
467,447,441.64 76.57
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
6,081,455.85 1.00
8 其他各项资产
6,404,011.58 1.05
9 合计
610,480,993.42 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 8.12.3 期末其他各项资产构成。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 57 页 共 85 页
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
1,445,712.50 0.27
B
采矿业
4,799,870.00 0.91
C
制造业
80,516,289.43 15.31
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
6,127,485.13 1.17
E
建筑业
2,343,266.83 0.45
F
批发和零售业
4,307,357.04 0.82
G
交通运输、仓储和邮政业
2,274,149.80 0.43
H
住宿和餐饮业
668,903.00 0.13
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
12,122,448.84 2.31
J
金融业
6,284,730.84 1.20
K
房地产业
3,312,785.75 0.63
L
租赁和商务服务业
1,586,364.00 0.30
M
科学研究和技术服务业
667,729.39 0.13
N
水利、环境和公共设施管理业
1,158,763.71 0.22
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
62,790.00 0.01
Q
卫生和社会工作
283,364.78 0.05
R
文化、体育和娱乐业
1,654,672.31 0.31
S
综合
931,401.00 0.18
合计
130,548,084.35 24.83
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600905 三峡能源 350,563 2,632,728.13 0.50
2 601728 中国电信 510,073 2,184,975.43 0.42
3 600089 特变电工 71,600 1,515,772.00 0.29
4 002709 天赐材料 10,300 1,180,895.00 0.22
5 000932 华菱钢铁 206,049 1,052,910.39 0.20
6 600460 士兰微 17,800 964,760.00 0.18
7 002074 国轩高科 18,500 948,125.00 0.18
8 002340 格林美 86,500 895,275.00 0.17
9 300316 晶盛机电 12,700 882,650.00 0.17
10 000799 酒鬼酒 4,100 871,250.00 0.17
11 600885 宏发股份 10,100 753,864.00 0.14
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 58 页 共 85 页
12 600884 杉杉股份 21,900 717,663.00 0.14
13 000009 中国宝安 46,700 673,881.00 0.13
14 603486 科沃斯 4,400 664,180.00 0.13
15 601233 桐昆股份 30,900 654,462.00 0.12
16 600219 南山铝业 138,300 651,393.00 0.12
17 002013 中航机电 35,200 639,936.00 0.12
18 300207 欣旺达 15,000 632,400.00 0.12
19 002385 大北农 60,000 629,400.00 0.12
20 000723 美锦能源 38,700 628,101.00 0.12
21 300285 国瓷材料 14,500 617,265.00 0.12
22 600563 法拉电子 2,600 604,240.00 0.11
23 002268 卫士通 10,700 598,558.00 0.11
24 300088 长信科技 44,500 590,960.00 0.11
25 300037 新宙邦 5,200 587,600.00 0.11
26 601117 中国化学 47,100 565,200.00 0.11
27 002625 光启技术 23,400 561,834.00 0.11
28 002180 纳思达 11,700 558,792.00 0.11
29 002028 思源电气 11,000 541,310.00 0.10
30 601636 旗滨集团 31,100 531,810.00 0.10
31 300253 卫宁健康 30,900 517,884.00 0.10
32 600765 中航重机 10,200 514,998.00 0.10
33 600256 广汇能源 78,200 511,428.00 0.10
34 000988 华工科技 18,200 507,052.00 0.10
35 002185 华天科技 39,700 504,587.00 0.10
36 601168 西部矿业 36,700 499,487.00 0.10
37 002648 卫星化学 12,400 496,372.00 0.09
38 603589 口子窖 7,000 496,090.00 0.09
39 601615 明阳智能 18,900 493,290.00 0.09
40 600141 兴发集团 13,000 492,440.00 0.09
41 300699 光威复材 5,700 481,536.00 0.09
42 002223 鱼跃医疗 12,700 480,060.00 0.09
43 600862 中航高科 13,400 479,184.00 0.09
44 600516 方大炭素 44,000 476,080.00 0.09
45 600486 扬农化工 3,600 472,320.00 0.09
46 601127 小康股份 7,900 470,445.00 0.09
47 600392 盛和资源 23,700 464,994.00 0.09
48 000630 铜陵有色 133,600 464,928.00 0.09
49 600875 东方电气 21,400 458,388.00 0.09
50 600038 中直股份 5,700 457,710.00 0.09
51 600779 水井坊 3,800 455,962.00 0.09
52 300223 北京君正 3,400 455,600.00 0.09
53 603893 瑞芯微 3,300 451,770.00 0.09
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 59 页 共 85 页
54 601689 拓普集团 8,500 450,500.00 0.09
55 002138 顺络电子 11,700 446,706.00 0.08
56 002797 第一创业 60,900 445,788.00 0.08
57 600418 江淮汽车 25,600 445,440.00 0.08
58 000998 隆平高科 19,100 444,266.00 0.08
59 300308 中际旭创 10,300 437,750.00 0.08
60 601099 太平洋 131,600 431,648.00 0.08
61 600754 锦江酒店 7,100 416,060.00 0.08
62 002353 杰瑞股份 10,400 416,000.00 0.08
63 300146 汤臣倍健 15,400 415,184.00 0.08
64 002080 中材科技 12,200 415,044.00 0.08
65 600733 北汽蓝谷 41,300 413,826.00 0.08
66 600487 亨通光电 27,301 412,791.12 0.08
67 002212 天融信 21,500 412,155.00 0.08
68 600188 兖矿能源 17,200 404,716.00 0.08
69 600739 辽宁成大 20,700 404,064.00 0.08
70 600529 山东药玻 9,200 403,880.00 0.08
71 603737 三棵树 2,900 403,535.00 0.08
72 603605 珀莱雅 1,900 395,789.00 0.08
73 002422 科伦药业 20,700 391,851.00 0.07
74 000547 航天发展 23,200 387,440.00 0.07
75 000636 风华高科 13,000 387,400.00 0.07
76 300058 蓝色光标 36,100 387,353.00 0.07
77 002439 启明星辰 13,500 385,155.00 0.07
78 603260 合盛硅业 2,900 382,713.00 0.07
79 000807 云铝股份 34,000 379,780.00 0.07
80 002444 巨星科技 12,400 378,324.00 0.07
81 601016 节能风电 58,000 377,580.00 0.07
82 300296 利亚德 36,800 377,200.00 0.07
83 000739 普洛药业 10,700 375,463.00 0.07
84 600637 东方明珠 39,500 373,275.00 0.07
85 600549 厦门钨业 16,400 371,132.00 0.07
86 002507 涪陵榨菜 9,800 370,440.00 0.07
87 600177 雅戈尔 53,600 369,304.00 0.07
88 600732 爱旭股份 15,700 366,752.00 0.07
89 002465 海格通信 33,400 364,728.00 0.07
90 002030 达安基因 17,800 357,068.00 0.07
91 600201 生物股份 21,700 354,795.00 0.07
92 000960 锡业股份 18,100 353,493.00 0.07
93 002273 水晶光电 20,200 351,278.00 0.07
94 600642 申能股份 47,400 349,338.00 0.07
95 601128 常熟银行 52,800 349,008.00 0.07
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 60 页 共 85 页
96 603077 和邦生物 102,200 348,502.00 0.07
97 600699 均胜电子 15,800 347,126.00 0.07
98 600879 航天电子 42,100 346,904.00 0.07
99 600704 物产中大 58,500 346,320.00 0.07
100 300418 昆仑万维 14,900 344,935.00 0.07
101 603290 斯达半导 900 342,900.00 0.07
102 688002 睿创微纳 4,355 342,172.35 0.07
103 600369 西南证券 64,100 339,089.00 0.06
104 002557 洽洽食品 5,500 337,480.00 0.06
105 603444 吉比特 800 337,480.00 0.06
106 000519 中兵红箭 12,600 336,042.00 0.06
107 600160 巨化股份 26,000 335,660.00 0.06
108 600027 华电国际 62,700 335,445.00 0.06
109 600988 赤峰黄金 22,500 335,250.00 0.06
110 600372 中航电子 14,900 333,611.00 0.06
111 000039 中集集团 19,400 332,904.00 0.06
112 002078 太阳纸业 28,500 327,465.00 0.06
113 002299 圣农发展 13,500 326,295.00 0.06
114 600316 洪都航空 8,300 324,198.00 0.06
115 601997 贵阳银行 49,300 320,943.00 0.06
116 603198 迎驾贡酒 4,600 319,470.00 0.06
117 688099 晶晨股份 2,450 318,990.00 0.06
118 000830 鲁西化工 20,700 315,882.00 0.06
119 688032 禾迈股份 482 313,618.12 0.06
120 300618 寒锐钴业 3,900 312,702.00 0.06
121 000738 航发控制 10,300 311,884.00 0.06
122 002092 中泰化学 32,600 311,004.00 0.06
123 000623 吉林敖东 16,800 310,296.00 0.06
124 601198 东兴证券 26,600 309,358.00 0.06
125 600170 上海建工 85,900 309,240.00 0.06
126 000983 山西焦煤 37,100 306,817.00 0.06
127 600166 福田汽车 88,700 305,128.00 0.06
128 000629 攀钢钒钛 77,800 302,642.00 0.06
129 600867 通化东宝 27,500 301,400.00 0.06
130 002131 利欧股份 122,500 301,350.00 0.06
131 600153 建发股份 33,100 300,217.00 0.06
132 603707 健友股份 7,100 298,200.00 0.06
133 002603 以岭药业 15,200 297,920.00 0.06
134 600497 驰宏锌锗 58,800 293,412.00 0.06
135 300383 光环新网 19,600 290,864.00 0.06
136 600380 健康元 22,600 290,184.00 0.06
137 000825 太钢不锈 41,200 290,048.00 0.06
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 61 页 共 85 页
138 600008 首创环保 84,900 289,509.00 0.06
139 000050 深天马 A 22,200 289,044.00 0.05
140 300070 碧水源 40,200 289,038.00 0.05
141 600066 宇通客车 26,200 288,724.00 0.05
142 000887 中鼎股份 13,200 287,892.00 0.05
143 600271 航天信息 21,500 287,885.00 0.05
144 000400 许继电气 11,000 287,100.00 0.05
145 600536 中国软件 5,700 284,601.00 0.05
146 000750 国海证券 68,900 283,179.00 0.05
147 600171 上海贝岭 11,000 282,260.00 0.05
148 300168 万达信息 21,600 281,232.00 0.05
149 300001 特锐德 11,300 281,031.00 0.05
150 002926 华西证券 28,500 280,725.00 0.05
151 002191 劲嘉股份 18,500 279,905.00 0.05
152 002372 伟星新材 11,500 279,680.00 0.05
153 002056 横店东磁 14,800 279,276.00 0.05
154 603156 养元饮品 9,800 278,418.00 0.05
155 600535 天士力 17,500 277,375.00 0.05
156 600580 卧龙电驱 15,100 276,179.00 0.05
157 688208 道通科技 3,477 276,073.80 0.05
158 300357 我武生物 4,800 275,040.00 0.05
159 600348 华阳股份 23,200 274,920.00 0.05
160 300251 光线传媒 21,300 273,705.00 0.05
161 000513 丽珠集团 6,800 273,428.00 0.05
162 300009 安科生物 20,700 270,963.00 0.05
163 601005 重庆钢铁 129,400 270,446.00 0.05
164 002152 广电运通 22,500 267,750.00 0.05
165 000021 深科技 16,900 267,696.00 0.05
166 603568 伟明环保 7,300 266,669.00 0.05
167 300244 迪安诊断 7,900 265,203.00 0.05
168 000975 银泰黄金 30,200 265,156.00 0.05
169 600998 九州通 18,000 264,960.00 0.05
170 300630 普利制药 4,800 264,192.00 0.05
171 002249 大洋电机 30,000 263,700.00 0.05
172 002065 东华软件 33,800 263,640.00 0.05
173 002221 东华能源 20,900 263,131.00 0.05
174 600315 上海家化 6,500 262,665.00 0.05
175 601699 潞安环能 23,000 260,130.00 0.05
176 603712 七一二 6,000 259,800.00 0.05
177 300115 长盈精密 13,000 257,920.00 0.05
178 002572 索菲亚 11,600 257,520.00 0.05
179 600673 东阳光 29,000 257,520.00 0.05
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 62 页 共 85 页
180 002373 千方科技 17,200 257,140.00 0.05
181 002500 山西证券 38,900 256,740.00 0.05
182 600415 小商品城 52,800 256,080.00 0.05
183 300026 红日药业 32,700 256,041.00 0.05
184 300212 易华录 7,200 254,520.00 0.05
185 600801 华新水泥 13,100 252,830.00 0.05
186 300024 机器人 22,600 252,442.00 0.05
187 002002 鸿达兴业 41,600 252,096.00 0.05
188 688553 汇宇制药 7,767 249,398.37 0.05
189 601866 中远海发 76,400 248,300.00 0.05
190 600258 首旅酒店 9,500 248,235.00 0.05
191 000878 云南铜业 18,500 247,345.00 0.05
192 000970 中科三环 15,400 247,170.00 0.05
193 600208 新湖中宝 82,900 247,042.00 0.05
194 000012 南玻 A 24,800 246,264.00 0.05
195 002127 南极电商 35,500 244,950.00 0.05
196 002683 广东宏大 8,100 243,972.00 0.05
197 000537 广宇发展 10,100 243,410.00 0.05
198 000999 华润三九 7,100 243,104.00 0.05
199 300315 掌趣科技 49,900 242,514.00 0.05
200 002506 协鑫集成 63,700 242,060.00 0.05
201 002195 二三四五 103,400 241,956.00 0.05
202 000997 新大陆 13,200 239,184.00 0.05
203 688276 百克生物 3,486 239,139.60 0.05
204 002250 联化科技 13,300 239,001.00 0.05
205 300017 网宿科技 35,500 237,495.00 0.05
206 300182 捷成股份 37,300 236,109.00 0.04
207 002019 亿帆医药 13,400 236,108.00 0.04
208 600839 四川长虹 71,200 235,672.00 0.04
209 600498 烽火通信 13,100 235,538.00 0.04
210 002156 通富微电 12,100 235,103.00 0.04
211 600155 华创阳安 23,500 234,060.00 0.04
212 601717 郑煤机 20,100 232,959.00 0.04
213 603858 步长制药 11,000 231,990.00 0.04
214 600390 五矿资本 43,400 230,888.00 0.04
215 600667 太极实业 28,500 230,280.00 0.04
216 600511 国药股份 7,300 230,169.00 0.04
217 002831 裕同科技 6,800 229,092.00 0.04
218 600970 中材国际 20,000 228,600.00 0.04
219 600718 东软集团 16,800 227,808.00 0.04
220 601992 金隅集团 80,200 227,768.00 0.04
221 600500 中化国际 26,600 227,696.00 0.04
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 63 页 共 85 页
222 600895 张江高科 15,000 225,900.00 0.04
223 600728 佳都科技 27,100 225,743.00 0.04
224 600039 四川路桥 18,700 225,148.00 0.04
225 300002 神州泰岳 35,500 224,715.00 0.04
226 600216 浙江医药 13,100 223,748.00 0.04
227 000686 东北证券 25,400 223,012.00 0.04
228 000060 中金岭南 45,200 221,932.00 0.04
229 002505 鹏都农牧 57,700 220,414.00 0.04
230 002203 海亮股份 17,700 220,011.00 0.04
231 601179 中国西电 39,600 219,780.00 0.04
232 603225 新凤鸣 14,800 219,780.00 0.04
233 600282 南钢股份 59,300 219,410.00 0.04
234 002294 信立泰 8,000 218,560.00 0.04
235 000729 燕京啤酒 25,500 215,985.00 0.04
236 000401 冀东水泥 17,900 214,084.00 0.04
237 600985 淮北矿业 19,100 213,538.00 0.04
238 002701 奥瑞金 30,500 213,500.00 0.04
239 000681 视觉中国 8,900 212,710.00 0.04
240 600528 中铁工业 25,600 210,176.00 0.04
241 000027 深圳能源 25,900 209,790.00 0.04
242 600297 广汇汽车 78,100 208,527.00 0.04
243 002004 华邦健康 28,800 208,512.00 0.04
244 603638 艾迪精密 6,500 207,480.00 0.04
245 603866 桃李面包 7,300 207,320.00 0.04
246 002266 浙富控股 29,100 207,192.00 0.04
247 600409 三友化工 23,800 207,060.00 0.04
248 600827 百联股份 15,500 206,615.00 0.04
249 002128 电投能源 13,900 206,415.00 0.04
250 000598 兴蓉环境 32,500 205,400.00 0.04
251 600567 山鹰国际 62,200 204,638.00 0.04
252 002966 苏州银行 30,200 204,454.00 0.04
253 300463 迈克生物 7,000 204,330.00 0.04
254 600881 亚泰集团 62,600 203,450.00 0.04
255 600060 海信视像 15,100 203,095.00 0.04
256 002745 木林森 13,400 202,742.00 0.04
257 600859 王府井 7,500 202,500.00 0.04
258 603885 吉祥航空 11,400 202,350.00 0.04
259 300072 三聚环保 25,500 202,215.00 0.04
260 600803 新奥股份 11,000 201,960.00 0.04
261 002670 国盛金控 21,000 201,600.00 0.04
262 002368 太极股份 7,300 201,042.00 0.04
263 600131 国网信通 9,200 201,020.00 0.04
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 64 页 共 85 页
264 000540 中天金融 75,900 200,376.00 0.04
265 002595 豪迈科技 7,200 199,872.00 0.04
266 600598 北大荒 13,700 199,472.00 0.04
267 002511 中顺洁柔 11,900 198,849.00 0.04
268 002396 星网锐捷 8,400 197,988.00 0.04
269 600325 华发股份 32,700 196,854.00 0.04
270 600158 中体产业 13,000 196,560.00 0.04
271 600967 内蒙一机 16,400 195,980.00 0.04
272 600820 隧道股份 36,300 195,294.00 0.04
273 600021 上海电力 15,200 194,864.00 0.04
274 002048 宁波华翔 9,000 194,670.00 0.04
275 002958 青农商行 50,418 194,613.48 0.04
276 600737 中粮糖业 20,700 194,580.00 0.04
277 002010 传化智联 22,300 194,010.00 0.04
278 000581 威孚高科 9,000 193,860.00 0.04
279 603883 老百姓 3,900 192,582.00 0.04
280 300271 华宇软件 15,100 191,770.00 0.04
281 688029 南微医学 900 191,403.00 0.04
282 300482 万孚生物 4,800 189,024.00 0.04
283 600022 山东钢铁 105,600 189,024.00 0.04
284 000709 河钢股份 76,800 188,928.00 0.04
285 600707 彩虹股份 27,700 188,914.00 0.04
286 603927 中科软 6,900 188,784.00 0.04
287 000778 新兴铸管 43,500 188,355.00 0.04
288 002183 怡亚通 28,200 186,684.00 0.04
289 002075 沙钢股份 32,000 186,560.00 0.04
290 000690 宝新能源 31,500 186,480.00 0.04
291 000883 湖北能源 35,400 185,496.00 0.04
292 600435 北方导航 17,300 184,764.00 0.04
293 600645 中源协和 7,300 184,252.00 0.04
294 002382 蓝帆医疗 11,300 184,077.00 0.04
295 601106 中国一重 52,800 183,744.00 0.03
296 600663 陆家嘴 16,900 183,534.00 0.03
297 601577 长沙银行 23,268 181,723.08 0.03
298 688262 国芯科技 4,285 179,884.30 0.03
299 002434 万里扬 12,200 179,828.00 0.03
300 002690 美亚光电 4,800 179,808.00 0.03
301 600572 康恩贝 35,900 179,500.00 0.03
302 000990 诚志股份 11,300 178,766.00 0.03
303 002281 光迅科技 7,600 177,004.00 0.03
304 600863 内蒙华电 44,800 176,512.00 0.03
305 601118 海南橡胶 33,100 174,768.00 0.03
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 65 页 共 85 页
306 601880 辽港股份 101,000 174,730.00 0.03
307 000877 天山股份 11,400 174,534.00 0.03
308 600329 中新药业 5,500 172,755.00 0.03
309 600259 广晟有色 3,500 172,340.00 0.03
310 600811 东方集团 57,200 172,172.00 0.03
311 002124 天邦股份 26,700 171,948.00 0.03
312 002146 荣盛发展 39,507 171,855.45 0.03
313 600597 光明乳业 11,800 171,336.00 0.03
314 600804 鹏博士 27,600 171,120.00 0.03
315 603650 彤程新材 3,400 171,088.00 0.03
316 688321 微芯生物 4,856 170,008.56 0.03
317 600808 马钢股份 45,900 169,371.00 0.03
318 603228 景旺电子 4,900 169,197.00 0.03
319 002985 北摩高科 1,400 168,644.00 0.03
320 688088 虹软科技 3,824 168,485.44 0.03
321 300376 易事特 16,700 167,835.00 0.03
322 600764 中国海防 4,100 166,706.00 0.03
323 000930 中粮科技 15,300 166,311.00 0.03
324 600126 杭钢股份 32,400 166,212.00 0.03
325 002390 信邦制药 22,100 163,982.00 0.03
326 601200 上海环境 13,000 163,670.00 0.03
327 600037 歌华有线 18,800 163,184.00 0.03
328 000898 鞍钢股份 43,400 162,750.00 0.03
329 600507 方大特钢 20,800 162,240.00 0.03
330 600755 厦门国贸 22,500 162,225.00 0.03
331 600908 无锡银行 28,600 162,162.00 0.03
332 600782 新钢股份 30,700 162,096.00 0.03
333 600373 中文传媒 13,100 161,916.00 0.03
334 002387 维信诺 17,400 161,472.00 0.03
335 600517 国网英大 22,100 161,109.00 0.03
336 000488 晨鸣纸业 22,100 160,004.00 0.03
337 600398 海澜之家 24,900 159,609.00 0.03
338 600167 联美控股 17,700 159,477.00 0.03
339 002429 兆驰股份 32,800 159,408.00 0.03
340 002155 湖南黄金 15,300 158,508.00 0.03
341 688323 瑞华泰 4,113 158,473.89 0.03
342 600026 中远海能 26,700 158,064.00 0.03
343 601000 唐山港 57,400 157,850.00 0.03
344 300166 东方国信 14,600 157,680.00 0.03
345 600446 金证股份 10,900 156,088.00 0.03
346 001914 招商积余 7,700 156,002.00 0.03
347 600064 南京高科 16,700 155,978.00 0.03
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 66 页 共 85 页
348 601991 大唐发电 47,900 155,196.00 0.03
349 601456 国联证券 11,100 155,067.00 0.03
350 603000 人民网 10,700 154,294.00 0.03
351 600195 中牧股份 11,800 154,226.00 0.03
352 002174 游族网络 10,100 153,924.00 0.03
353 601611 中国核建 15,400 153,538.00 0.03
354 000559 万向钱潮 23,900 152,243.00 0.03
355 002085 万丰奥威 27,700 152,073.00 0.03
356 601718 际华集团 50,900 151,682.00 0.03
357 002110 三钢闽光 22,200 150,960.00 0.03
358 601608 中信重工 33,400 148,964.00 0.03
359 600120 浙江东方 33,600 148,512.00 0.03
360 002705 新宝股份 6,000 148,200.00 0.03
361 002081 金螳螂 24,235 147,348.80 0.03
362 601333 广深铁路 65,300 146,272.00 0.03
363 600566 济川药业 5,100 144,534.00 0.03
364 000528 柳工 18,700 144,177.00 0.03
365 300113 顺网科技 8,800 143,528.00 0.03
366 600410 华胜天成 21,200 143,524.00 0.03
367 002925 盈趣科技 4,200 142,926.00 0.03
368 600312 平高电气 15,700 142,713.00 0.03
369 002317 众生药业 11,800 142,662.00 0.03
370 000685 中山公用 16,000 141,600.00 0.03
371 000961 中南建设 34,200 141,588.00 0.03
372 002867 周大生 7,900 140,462.00 0.03
373 600376 首开股份 24,800 140,368.00 0.03
374 600582 天地科技 32,000 140,160.00 0.03
375 300133 华策影视 20,700 140,139.00 0.03
376 002440 闰土股份 14,600 140,014.00 0.03
377 000090 天健集团 23,600 138,532.00 0.03
378 002233 塔牌集团 12,900 136,482.00 0.03
379 601598 中国外运 30,400 136,192.00 0.03
380 000089 深圳机场 18,600 136,152.00 0.03
381 000758 中色股份 24,900 135,954.00 0.03
382 301046 能辉科技 2,691 135,937.80 0.03
383 000959 首钢股份 23,700 135,801.00 0.03
384 600062 华润双鹤 10,100 135,037.00 0.03
385 003022 联泓新科 3,700 134,828.00 0.03
386 688121 卓然股份 3,681 134,062.02 0.03
387 601975 招商南油 66,600 133,866.00 0.03
388 600633 浙数文化 15,100 133,031.00 0.03
389 600307 酒钢宏兴 60,300 132,660.00 0.03
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 67 页 共 85 页
390 601098 中南传媒 13,800 132,066.00 0.03
391 002839 张家港行 22,800 131,328.00 0.02
392 000718 苏宁环球 27,600 129,996.00 0.02
393 002242 九阳股份 5,600 129,920.00 0.02
394 000415 渤海租赁 44,600 129,786.00 0.02
395 601958 金钼股份 18,800 128,780.00 0.02
396 600556 天下秀 10,400 128,440.00 0.02
397 600643 爱建集团 18,800 127,088.00 0.02
398 600959 江苏有线 38,400 126,336.00 0.02
399 002416 爱施德 11,100 126,318.00 0.02
400 000967 盈峰环境 17,200 126,076.00 0.02
401 600546 山煤国际 15,300 125,613.00 0.02
402 600388 龙净环保 14,400 124,128.00 0.02
403 000402 金融街 21,705 122,850.30 0.02
404 688319 欧林生物 3,412 122,183.72 0.02
405 002458 益生股份 10,800 122,148.00 0.02
406 600056 中国医药 10,300 121,643.00 0.02
407 002038 双鹭药业 11,100 119,991.00 0.02
408 601928 凤凰传媒 14,700 118,923.00 0.02
409 601860 紫金银行 35,300 118,255.00 0.02
410 600901 江苏租赁 23,000 117,070.00 0.02
411 600266 城建发展 26,000 117,000.00 0.02
412 600717 天津港 27,900 116,901.00 0.02
413 002399 海普瑞 6,800 116,280.00 0.02
414 000563 陕国投 A 35,800 115,634.00 0.02
415 600968 海油发展 39,200 114,856.00 0.02
416 300257 开山股份 7,200 114,336.00 0.02
417 003035 南网能源 13,700 113,573.00 0.02
418 002563 森马服饰 14,600 112,858.00 0.02
419 000671 阳光城 37,300 112,646.00 0.02
420 300180 华峰超纤 22,300 112,169.00 0.02
421 600928 西安银行 25,600 110,080.00 0.02
422 002936 郑州银行 34,760 109,841.60 0.02
423 600094 大名城 30,800 109,032.00 0.02
424 688236 春立医疗 4,052 107,094.36 0.02
425 002815 崇达技术 6,300 106,155.00 0.02
426 600776 东方通信 9,200 105,892.00 0.02
427 000937 冀中能源 19,200 105,792.00 0.02
428 000078 海王生物 29,900 105,547.00 0.02
429 600787 中储股份 16,900 105,456.00 0.02
430 300741 华宝股份 2,200 105,270.00 0.02
431 301048 金鹰重工 7,724 104,988.55 0.02
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 68 页 共 85 页
432 600006 东风汽车 15,400 104,874.00 0.02
433 002244 滨江集团 22,400 104,384.00 0.02
434 000717 韶钢松山 21,800 103,550.00 0.02
435 600729 重庆百货 3,900 101,478.00 0.02
436 002468 申通快递 11,100 100,899.00 0.02
437 600835 上海机电 6,300 100,296.00 0.02
438 600649 城投控股 24,400 100,284.00 0.02
439 600623 华谊集团 11,000 100,100.00 0.02
440 000028 国药一致 2,700 99,846.00 0.02
441 000062 深圳华强 5,700 98,211.00 0.02
442 002424 贵州百灵 12,900 98,040.00 0.02
443 601139 深圳燃气 11,100 98,013.00 0.02
444 605358 立昂微 800 96,008.00 0.02
445 600648 外高桥 7,200 95,256.00 0.02
446 688509 正元地信 15,433 95,221.61 0.02
447 603888 新华网 4,000 95,040.00 0.02
448 600640 新国脉 6,200 94,550.00 0.02
449 002583 海能达 16,600 91,632.00 0.02
450 002375 亚厦股份 12,200 91,378.00 0.02
451 601969 海南矿业 7,500 90,075.00 0.02
452 000501 鄂武商 A 8,400 88,284.00 0.02
453 601778 晶科科技 10,300 87,859.00 0.02
454 000031 大悦城 23,300 86,909.00 0.02
455 000156 华数传媒 10,100 85,446.00 0.02
456 002635 安洁科技 5,000 85,150.00 0.02
457 600639 浦东金桥 6,500 83,005.00 0.02
458 600095 湘财股份 8,200 82,984.00 0.02
459 600377 宁沪高速 9,490 81,803.80 0.02
460 601228 广州港 24,000 79,920.00 0.02
461 603379 三美股份 3,500 79,730.00 0.02
462 000869 张裕 A 2,500 79,650.00 0.02
463 601869 长飞光纤 2,400 78,576.00 0.01
464 600871 石化油服 36,600 78,324.00 0.01
465 603708 家家悦 4,700 78,208.00 0.01
466 688799 华纳药厂 1,917 78,079.41 0.01
467 000061 农产品 12,200 77,958.00 0.01
468 603317 天味食品 2,900 77,749.00 0.01
469 601298 青岛港 13,600 77,384.00 0.01
470 601828 美凯龙 8,600 75,766.00 0.01
471 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01
472 002532 天山铝业 9,200 74,980.00 0.01
473 002302 西部建设 9,000 72,270.00 0.01
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 69 页 共 85 页
474 688685 迈信林 2,612 71,307.60 0.01
475 600823 世茂股份 21,700 71,176.00 0.01
476 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.01
477 001872 招商港口 4,100 69,495.00 0.01
478 002948 青岛银行 15,000 69,450.00 0.01
479 000826 启迪环境 15,500 68,975.00 0.01
480 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.01
481 603355 莱克电气 2,300 67,436.00 0.01
482 000553 安道麦 A 7,900 66,676.00 0.01
483 000813 德展健康 16,200 65,934.00 0.01
484 603786 科博达 800 64,240.00 0.01
485 300979 华利集团 714 63,581.70 0.01
486 301083 百胜智能 3,760 63,394.72 0.01
487 603377 东方时尚 7,000 62,790.00 0.01
488 600350 山东高速 12,100 62,436.00 0.01
489 600657 信达地产 16,600 61,918.00 0.01
490 601568 北元集团 7,600 61,788.00 0.01
491 603056 德邦股份 5,900 60,357.00 0.01
492 603515 欧普照明 2,900 60,204.00 0.01
493 600466 蓝光发展 29,400 59,976.00 0.01
494 601801 皖新传媒 11,400 59,166.00 0.01
495 002653 海思科 2,900 59,160.00 0.01
496 002419 天虹股份 8,800 55,264.00 0.01
497 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01
498 000046 泛海控股 28,400 53,392.00 0.01
499 300010 豆神教育 12,600 52,794.00 0.01
500 601512 中新集团 5,700 51,585.00 0.01
501 600917 重庆燃气 6,100 51,179.00 0.01
502 601003 柳钢股份 9,800 51,156.00 0.01
503 301155 海力风电 527 50,987.25 0.01
504 688655 迅捷兴 2,783 50,873.24 0.01
505 002946 新乳业 3,100 49,414.00 0.01
506 688272 富吉瑞 1,263 49,370.67 0.01
507 603719 良品铺子 1,100 46,717.00 0.01
508 600956 新天绿能 2,700 46,467.00 0.01
509 301037 保立佳 1,723 43,131.08 0.01
510 600903 贵州燃气 4,400 42,592.00 0.01
511 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.01
512 002901 大博医疗 800 40,496.00 0.01
513 000732 泰禾集团 17,700 39,117.00 0.01
514 603868 飞科电器 900 39,078.00 0.01
515 601187 厦门银行 5,600 38,640.00 0.01
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 70 页 共 85 页
516 600935 华塑股份 4,812 36,763.68 0.01
517 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01
518 601068 中铝国际 5,800 35,380.00 0.01
519 688067 爱威科技 1,259 35,012.79 0.01
520 002818 富森美 2,700 33,777.00 0.01
521 301087 可孚医疗 437 32,923.58 0.01
522 603983 丸美股份 1,000 31,870.00 0.01
523 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
524 301177 迪阿股份 251 29,136.08 0.01
525 603256 宏和科技 3,400 29,104.00 0.01
526 301090 华润材料 2,554 28,655.88 0.01
527 002423 中粮资本 3,400 27,540.00 0.01
528 301211 亨迪药业 803 27,020.95 0.01
529 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00
530 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
531 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
532 301221 光庭信息 264 23,422.08 0.00
533 300982 苏文电能 317 23,328.03 0.00
534 605555 德昌股份 555 22,644.00 0.00
535 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
536 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00
537 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
538 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
539 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
540 001216 华瓷股份 1,077 17,996.67 0.00
541 301166 优宁维 190 17,955.00 0.00
542 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
543 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
544 300986 志特新材 264 16,898.64 0.00
545 301100 风光股份 528 16,441.92 0.00
546 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
547 603213 镇洋发展 699 16,188.84 0.00
548 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
549 300997 欢乐家 928 16,082.24 0.00
550 300614 百川畅银 329 15,792.00 0.00
551 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
552 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
553 001218 丽臣实业 350 15,267.00 0.00
554 301189 奥尼电子 266 15,060.92 0.00
555 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
556 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
557 301009 可靠股份 801 14,778.45 0.00
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 71 页 共 85 页
558 300985 致远新能 295 14,460.90 0.00
559 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
560 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
561 603048 浙江黎明 464 13,456.00 0.00
562 605566 福莱蒽特 435 13,350.15 0.00
563 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
564 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
565 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
566 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
567 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
568 301108 洁雅股份 230 12,353.30 0.00
569 301179 泽宇智能 241 12,235.57 0.00
570 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
571 300996 普联软件 386 12,193.74 0.00
572 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
573 300987 川网传媒 301 11,678.80 0.00
574 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
575 301096 百诚医药 146 11,465.38 0.00
576 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00
577 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00
578 603219 富佳股份 528 10,449.12 0.00
579 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
580 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
581 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
582 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
583 300978 东箭科技 493 8,903.58 0.00
584 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
585 301182 凯旺科技 290 8,868.20 0.00
586 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
587 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00
588 300975 商络电子 492 8,575.56 0.00
589 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
590 300991 创益通 254 8,359.14 0.00
591 001219 青岛食品 272 8,323.20 0.00
592 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
593 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
594 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
595 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
596 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
597 300972 万辰生物 430 6,815.50 0.00
598 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00
599 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 72 页 共 85 页
600 301004 嘉益股份 312 6,389.76 0.00
601 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
602 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
603 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
604 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
605 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00
606 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
607 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
608 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
609 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
610 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
611 300992 泰福泵业 200 4,950.00 0.00
612 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
613 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
614 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
615 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 22,454,027.00 3.19
2 601988 中国银行 21,999,462.00 3.12
3 000002 万科 A 16,058,296.00 2.28
4 002142 宁波银行 10,993,374.00 1.56
5 601006 大秦铁路 9,038,714.74 1.28
6 600028 中国石化 5,475,173.00 0.78
7 000651 格力电器 4,674,641.00 0.66
8 601288 农业银行 4,658,421.00 0.66
9 000063 中兴通讯 4,247,899.42 0.60
10 601601 中国太保 3,686,549.00 0.52
11 000661 长春高新 3,455,734.00 0.49
12 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.49
13 000402 金融街 3,029,361.00 0.43
14 601658 邮储银行 3,001,683.00 0.43
15 601668 中国建筑 2,999,934.00 0.43
16 600919 江苏银行 2,999,601.00 0.43
17 300003 乐普医疗 2,999,245.00 0.43
18 601728 中国电信 2,549,814.69 0.36
19 600745 闻泰科技 2,513,505.00 0.36
20 000895 双汇发展 2,493,568.41 0.35
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 73 页 共 85 页
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 23,472,091.33 3.33
2 601988 中国银行 21,566,931.86 3.06
3 000002 万科 A 15,714,336.28 2.23
4 002142 宁波银行 11,503,638.26 1.63
5 601006 大秦铁路 8,224,431.22 1.17
6 600519 贵州茅台 6,446,916.10 0.92
7 600028 中国石化 5,517,647.26 0.78
8 600905 三峡能源 5,501,194.00 0.78
9 000858 五粮液 5,355,758.77 0.76
10 000063 中兴通讯 5,174,970.09 0.74
11 000651 格力电器 5,131,429.41 0.73
12 601288 农业银行 4,621,344.20 0.66
13 000661 长春高新 4,516,819.20 0.64
14 601318 中国平安 4,202,010.24 0.60
15 601601 中国太保 4,002,574.63 0.57
16 300003 乐普医疗 3,367,277.97 0.48
17 601668 中国建筑 3,293,538.93 0.47
18 600036 招商银行 3,201,835.47 0.45
19 600919 江苏银行 3,131,285.65 0.44
20 601658 邮储银行 2,831,443.06 0.40
注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易
费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
317,707,797.42
卖出股票收入（成交）总额
350,974,526.69
注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权
等获得的股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 74 页 共 85 页
3
金融债券
40,012,000.00 7.61
其中：政策性金融债
40,012,000.00 7.61
4
企业债券
138,662,000.00 26.37
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
283,455,000.00 53.91
7
可转债（可交换债）
5,318,441.64 1.01
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
467,447,441.64 88.91
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 101801234
18新盛建设
MTN004
400,000 41,536,000.00 7.90
2 102101323
21萧山国资
MTN001
400,000 40,340,000.00 7.67
3 210201 21 国开 01 400,000 40,012,000.00 7.61
4 2080351
20沪国盛债
02
300,000 30,441,000.00 5.79
5 102101635
21浦东开发
MTN003
300,000 30,171,000.00 5.74
6 102101852
21紫金矿业
MTN001
300,000 30,171,000.00 5.74
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 75 页 共 85 页
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
19,054.81
2
应收证券清算款
966,855.83
3
应收股利
-
4
应收利息
5,417,151.74
5
应收申购款
949.20
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
6,404,011.58
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 110059 浦发转债 1,275,195.50 0.24
2 113042 上银转债 892,235.50 0.17
3 110079 杭银转债 545,485.20 0.10
4 132021 19中电 EB 501,400.00 0.10
5 113044 大秦转债 499,046.40 0.09
6 113050 南银转债 298,166.40 0.06
7 123107 温氏转债 211,648.64 0.04
8 132022 20广版 EB 125,400.00 0.02
9 123111 东财转 3 95,021.70 0.02
10 123108 乐普转 2 47,879.10 0.01
11 113030 东风转债 42,548.80 0.01
12 113043 财通转债 19,438.40 0.00
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601728 中国电信 1,682,426.97 0.32
新股流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 76 页 共 85 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
华
富
弘
鑫
灵
活
配
置
混
合
A
202 1,586,112.55 319,419,630.40 99.7 975,104.48 0.3
华
富
弘
鑫
灵
活
配
置
混
合
C
373 204,238.55 74,993,207.70 98.44 1,187,771.93 1.56
合
计
575 689,696.89 394,412,838.10 99.45 2,162,876.41 0.55
注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
华富弘鑫灵活配置混合 A 2,137.07 0.0007
华富弘鑫灵活配置混合 C 382.44 0.0005
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 77 页 共 85 页
合计
2,519.51 0.0006
注：本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，
为占期末基金份额总额的比例。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持
有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华富弘鑫灵活配置混合 A
华富弘鑫灵活配置混合 C
基金合同生效日
（2016年 11月 28
日）基金份额总额
86,313,689.24 120,620,799.55
本报告期期初基金份
额总额
326,740,457.97 240,331,777.75
本报告期基金总申购
份额
237,781,868.14 138,255,095.34
减：本报告期基金总
赎回份额
244,127,591.23 302,405,893.46
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
320,394,734.88
76,180,979.63
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.2021 年 1 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘尹培俊先生为华富安华债券型证券投资基金基金经理。
2.2021 年 3 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
陈奇先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
3.2021 年 3 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 78 页 共 85 页
姚姣姣女士为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4.2021 年 3 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张亮
先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
5.2021 年 3 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张亮
先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
6.2021年 5月 7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘李
孝华先生为华富中证 100指数证券投资基金基金经理。
7.2021 年 6 月 15 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
郜哲先生为华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
8.2021 年 6 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
李孝华先生为华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
9.2021 年 6 月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
张娅女士为华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
10.2021年 6月 29日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
郜哲先生为华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
11.2021年 8月 11日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
郜哲先生为华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
12.2021年 8月 11日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
李孝华先生为华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
13.2021年 8月 16日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
张惠女士为华富 63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
14.2021年 8月 16日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
倪莉莎女士为华富天盈货币市场基金基金经理。
15.2021年 8月 20日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺
先生不再担任华富货币市场基金基金经理的职务。
16.2021年 8月 20日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺
先生不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。
17.2021年 8月 20日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺
先生不再担任华富富瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理的职务。
18.2021年 8月 20日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 79 页 共 85 页
先生不再担任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理的职务。
19.2021年 8月 20日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺
先生不再担任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理的职务。
20.2021年 8月 20日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺
先生不再担任华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的职务。
21.2021年 8月 20日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺
先生不再担任华富 63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的职务。
22.2021年 8月 26日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
尹培俊先生为华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
23.2021年 9月 14日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
陈奇先生为华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
24.2021年 9月 15日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
尤之奇先生为华富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
25.2021年 9月 15日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
郜哲先生为华富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
26.2021年 9月 23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
龚炜先生为华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
27.2021 年 10 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，尹
培俊先生不再担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
28.2021 年 10 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘姚姣姣女士为华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
29.2021 年 10 月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘王羿伟先生为华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。
30.2021年 11月 8日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
尹培俊先生为华富吉丰 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。
31.2021年 11月 8日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
倪莉莎女士为华富吉丰 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。
32.2021 年 11 月 10 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郦
彬先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。
33.2021 年 11 月 10 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 80 页 共 85 页
聘廖庆阳先生为华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
34.2021 年 11 月 17 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘李孝华先生为华富中小企业 100指数增强型证券投资基金基金经理。
35.2021 年 11 月 17 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，高
靖瑜女士不再担任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
36.2021 年 11 月 18 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郜
哲先生不再担任华富中小企业 100指数增强型证券投资基金基金经理的职务。
37.2021年 12月 1日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
倪莉莎女士为华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
38.2021 年 12 月 13 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘姚姣姣女士为华富天盈货币市场基金基金经理。
39.2021 年 12 月 13 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘姚姣姣女士为华富货币市场基金基金经理。
40.2021 年 12 月 20 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘尤之奇先生为华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金经理。
41,2021 年 12 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘倪莉莎女士为华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金经理。
42.2021 年 12 月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘沈成先生为华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
43.本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计
机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 7万元人民币。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）从 2012年起为本公司提供审计服务。
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 81 页 共 85 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券
1
246,781,303.99
38.69%
224,891.57
38.21%
-
华西证券
1
227,289,246.76
35.63%
211,675.09
35.96%
-
西南证券
2
104,078,647.00
16.32%
96,928.59
16.47%
-
德邦证券
1
30,666,149.23
4.81%
28,559.13
4.85%
-
华安证券
2
19,661,193.54
3.08%
17,917.19
3.04%
-
招商证券
2
3,242,882.57
0.51%
2,974.71
0.51%
-
申万宏源
1
2,599,191.38
0.41%
2,368.59
0.40%
-
海通证券
1
1,909,053.67
0.30%
1,739.76
0.30%
-
天风证券
1
1,690,599.03
0.27%
1,574.46
0.27%
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华信证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯
服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。
2）本报告期本基金新增西南证券、德邦证券、中银证券各 1个席位，退租甬兴证券 1个席位。
3）此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 82 页 共 85 页
金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 63,877.17 0.06%
- -
- -
华西证券 14,359,338.50 14.41%
8,804,800,000.00 60.75%
- -
西南证券 - -
4,778,500,000.00 32.97%
- -
德邦证券 - -
- -
- -
华安证券 - -
- -
- -
招商证券 69,914,500.00 70.16%
385,000,000.00 2.66%
- -
申万宏源 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
天风证券 15,310,500.00 15.36%
526,000,000.00 3.63%
- -
东方证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华信证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
注：债券交易的成交金额按净价统计，其中交易所上市实行全价交易的债券成交金额按全价统计。
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华富基金管理有限公司关于暂停北京
钱景基金销售有限公司办理相关销售
业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 12月 10日
2
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基
金(C类份额)基金产品资料概要更新
中国证监会指定媒介 2021年 11月 30日
3
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基
金(A类份额)基金产品资料概要更新
中国证监会指定媒介 2021年 11月 30日
4
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书更新
中国证监会指定媒介 2021年 11月 30日
5
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与国信证券股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 11月 4日
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 83 页 共 85 页
6
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与新时代证券股份有限
公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 11月 4日
7
华富基金管理有限公司旗下基金 2021
年第三季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 10月 26日
8
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基
金 2021年第三季度报告
中国证监会指定媒介 2021年 10月 26日
9 华富基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定媒介 2021年 10月 9日
10
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2021年中期报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 9月 1日
11
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基
金 2021年中期报告
中国证监会指定媒介 2021年 8月 31日
12
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与中信证券股份有限公
司等代销机构费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 8月 25日
13
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与北京汇成基金销售有
限公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 7月 22日
14
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基
金 2021年第 2季度报告
中国证监会指定媒介 2021年 7月 21日
15
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2021年第二季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 7月 21日
16
华富基金管理有限公司关于开通机构
版网上交易的公告
中国证监会指定媒介 2021年 7月 19日
17
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2021年第一季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 23日
18
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基
金 2021年第 1季度报告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 22日
19
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2020年年度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 1日
20
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基
金 2020年年度报告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日
21
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与国金证券股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 26日
22
华富基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 2月 23日
23
华富基金管理有限公司关于设立北京
分公司的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 26日
24
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基
金 2020年第 4季度报告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 22日
25
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2020年第四季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 22日
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 84 页 共 85 页
26
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行“2021
倾心回馈”基金定投优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2021.1.1-202
1.12.31
51,965,419.7
4
38,391,450.8
8
0.00
90,356,870.62
22.78
产品特有风险
无
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
3、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
华富弘鑫灵活配置混合 2021 年年度报告
第 85 页 共 85 页
华富基金管理有限公司
2022 年 3月 31日
