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诺安新兴产业混合(008328)

诺安新兴产业混合型证券投资基金2021年年度报告

诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 
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诺安新兴产业混合型证券投资基金 
2021 年年度报告 
 
2021 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺安基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:2022 年 03 月 31 日 
诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 
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§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 03月 30日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意 见的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 12月 31日止。 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 3 1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................... 3 §2 基金简介 ...................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 8 §4 管理人报告 .................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 14 §5 托管人报告 ................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15 §6 审计报告 ..................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 15 §7 年度财务报表 ................................................................. 17 7.1 资产负债表 ............................................................... 17 7.2 利润表 ................................................................... 18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 19 7.4 报表附注 ................................................................. 20 §8 投资组合报告 ................................................................. 49 8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................... 49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 55 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 4 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 56 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 56 8.12 投资组合报告附注 ....................................................... 56 §9 基金份额持有人信息 ........................................................... 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 57 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 57 §11 重大事件揭示 ............................................................... 58 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 58 11.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 59 11.8 其他重大事件 ........................................................... 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 64 §13 备查文件目录 ............................................................... 64 13.1 备查文件目录 ........................................................... 64 13.2 存放地点 ............................................................... 64 13.3 查阅方式 ............................................................... 64


诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入细致的基本面研究和个券挖掘,在合理配置资产并 有效控制风险的前提下,分享新兴产业发展带来的高成长和高收 益,力争为投资人获取长期稳健的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配置和战术性资 产配置相结合的资产配置策略,根据宏观经济运行态势、政策变化、 市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短 期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获 取较高收益的资产组合。 2、股票投资策略方面,本基金的股票投资策略由甄选新兴产业、 个股精选和构建组合三个步骤组成。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值 的研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预 测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。 5、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目 的,本着谨慎的原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货 交易所套期保值管理的有关规定执行。 6、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险, 本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国 债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理 人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债 期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资, 以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 7、资产支持证券投资策略 基金名称 诺安新兴产业混合型证券投资基金 基金简称 诺安新兴产业混合 基金主代码 008328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 03月 10 日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 325,616,947.30 份 基金合同存续期 不定期 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 6 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过对资产池结 构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿 还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,充分考虑该投资品种 的风险补偿收益和市场流动性,谨慎投资资产支持证券。本基金将 严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流 动性风险。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债 券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李学君 秦一楠 联系电话 0755-83026688 010-66060069 电子邮箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-8998 95599 传真 0755-83026677 010-68121816 注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 银行大厦 19-20层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 银行大厦 19-20层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 李强 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层诺 安基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 北京市东城区东长安街 1号东方 广场安永大楼 17 层 01-12室 注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013号兴业银行 大厦 19-20层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 7 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 03月 10 日(基金合同生 效日)至 2020年 12月 31日 本期已实现收益 313,349,308.24 237,476,189.73 本期利润 138,111,582.79 552,750,227.15 加权平均基金份额本期利润 0.3552 0.4146 本期加权平均净值利润率 20.57% 37.26% 本期基金份额净值增长率 23.07% 52.29% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 期末可供分配利润 284,684,775.35 147,740,628.14 期末可供分配基金份额利润 0.8743 0.2862 期末基金资产净值 610,301,722.65 786,098,715.20 期末基金份额净值 1.8743 1.5229 3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 基金份额累计净值增长率 87.43% 52.29% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.50% 1.19% 1.54% 0.64% -1.04% 0.55% 过去六个月 -0.53% 1.55% -0.85% 0.84% 0.32% 0.71% 过去一年 23.07% 1.83% 5.35% 0.99% 17.72% 0.84% 自基金合同生 效起至今 87.43% 1.63% 31.67% 1.05% 55.76% 0.58% 注:本基金的业绩比较基准为:中证新兴产业指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 8


注:本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 3.2.3 自基金合同生效基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况


本基金的基金合同于 2020年 03月 10日生效,截至本报告期末,本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


截至 2021年 12月 31日,本基金管理人共管理 62 只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺 安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增 长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安 增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、 诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增强型证券投 资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动 产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基 金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债 券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资 基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫 一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币 市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票 型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资 基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活 配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券 投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优 选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置 混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发 起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资 基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置 混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投 资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资 基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 10 (助理)期限 业年限 任职日期 离任日期 杨琨 本基金基金经理 2020年 03月 10日 - 13年 硕士,具有基金从业资 格。曾先后任职于益民 基金管理有限公司、天 弘基金管理有限公司、 诺安基金管理有限公 司、安邦人寿保险股份 有限公司,从事行业研 究、投资工作。2014 年 6 月至 2015年 7月 任诺安新动力灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理。2017年 5 月加入诺安基金管理 有限公司,历任基金经 理助理。2019年 1月 至 2020 年 4月任诺安 优化配置混合型证券 投资基金基金经理, 2020年 3月至 2021年 4月任诺安双利债券 型发起式证券投资基 金基金经理。2017年 8 月起任诺安改革趋势 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理, 2019年 2月起任诺安 新经济股票型证券投 资基金基金经理,2020 年 3 月起任诺安新兴 产业混合型证券投资 基金基金经理。 注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期间,诺安新兴产业混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基 金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安新兴产业混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守 了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新 并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场 申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理活动相关的各个环节。


投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合 根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备 选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决 策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经 过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台 发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。


交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心 按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相 同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动 按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易 分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中 心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各 投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资 组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、 成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况


本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。此外,公司 对连续四个季度期间内,公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进 行了分析,未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年是行情分化之年,全年指数上涨空间有限,但是新能源、周期等细分子行业的涨幅是非 常大的,中小盘个股的表现也很亮眼。我们对 2021年指数的判断是较为正确的,但是对市场结构性 行情的预期是不准确的,错过了部分涨幅较大子行业的机会。2021年,国内的货币和财政政策是偏 紧的,只是在年底开始转为宽松。因此全年大部分时间,市场是处于估值震荡下行的过程之中。部 分成长性高的行业,由于业绩表现突出,走出了独立于指数的行情,也就是说产业周期向上是当下 影响公司发展的主要矛盾。


从全年的角度看,我们整体上仍然在科技、消费行业进行了重点的配置,同时控制换手率,减 少不必要的摩擦成本。这样配置的主要原因是我们判断中国处于换挡加速期,且发展的主要矛盾正 在发生着深刻的变化。这种时代的变化会使得很多变量从量变发展到质变,从而带来很多投资机会, 同时也会触发风险事件。具体说,“换挡”是地产不再作为刺激经济的主要手段,信贷等资源也在逐 渐从地产行业分配到其他行业。近期地产行业的信用风险就是行业质变的外在表现。“加速”是将各 种生产要素整合到科技这个长期的发展方向上来,目前还是处于量变的积累过程,我们不能着急, 要遵从科技发展的客观规律,慢慢积累量变,等待质变的飞跃。只有把每一步的量变积累扎实,质 变的腾飞才是水到渠成的事情。我们对中国的未来是充满信心的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末基金份额净值为 1.8743元,本报告期内基金份额净值增长率为 23.07%,同期业 绩比较基准收益率为 5.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


从库存周期角度分析,我们此轮周期起始于 2019 年 10月,虽然 2020年年初的新冠疫情有所影 响,但是由于国内政策很快对疫情做出了反映,库存周期保持原有的节奏继续向上。库存周期向上 持续了 2年多的时间,同时 PPI开始见顶回落,我们可以大概率的判断本轮库存周期可能已经见顶, 后续将进入库存周期向下的阶段。历史经验表明需求的下降周期最少要 1年的时间,一般经历被动 补库存,最后是主动去库存的两个阶段,最差的时期是主动去库存阶段,特点是商品和服务的量价 齐跌,那个时候经济也就要见底回升了。这个经济的低点最早可能会在 2022年的秋天出现,最晚可 能要到 2023年下半年才能出现。尤其是以工业生产为主的经济体,库存周期对于相关工业企业的收 入和业绩影响是较为明显的。科技创新推动增长的行业虽然也可能受到宏观库存周期的影响,但还 是要具体问题具体分析,研究清楚其处于发展的何种阶段更为重要。 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 13


信贷周期是领先于库存周期的,股票市场的拐点一般同步或者是早于库存周期。从 2021年年底, 国内的货币政策开始转暖,信贷周期有望开启,对于 2022 年来说,我们认为股票市场的估值水平可 能会结束震荡走低的趋势而有所提升。库存周期下降会导致企业的盈利下降。估值和业绩一起决定 了市场的走势。因此,未来要分析估值和业绩哪个变化更大,哪个是主要矛盾。在库存周期下行的 阶段,我们会谨慎对待处于下行阶段的子行业,在产业景气的子行业或者是处于高速发展期的子行 业投入更多研究和跟踪的精力,希望能把握住结构性行情,为持有人带来更好的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


在内部监察工作中,本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨,本基金管 理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客观、 公正的原则,认真履行职责,严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作,确保了公司勤勉 尽责地管理基金资产。


本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下:


合规管理方面,基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训,督促各业务部门落实监管要求,持 续完善公司内部制度建设,防范各类合规风险。风险控制方面,基金管理人对基金的日常投资运作 进行持续的监督管理,加强基金流动性风险管理,确保基金资产的合规运作。监察稽核方面,根据 中国证监会和公司内部控制制度的要求,基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项稽核等方式对 公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、反洗钱等公司业 务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问题,都责成各相关部 门认真总结、提出整改意见和措施,切实进行改善,并由合规管理部门跟踪问题的处理情况。同时, 基金管理人督促市场部门利用各种机会,通过多种渠道,以形式多样的方式,做好投资者教育工作。


本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,无内幕交易和不正当关联交易, 保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在合规运作、稳健经营的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定, 日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经 本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的 核对同时进行。 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 14


报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金运营部、监察稽核部、 风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金 估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历, 且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但 应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一 票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯 性。


报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方 案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。


本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—诺 安基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日基金的投资运作,进行了认真、独立的 会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的 行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为, 诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为,诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害 基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 报告编号 安永华明(2022)审字第 60469052_H35号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 诺安新兴产业混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了诺安新兴产业混合型证券投资基金的财务报表,包 括 2021年 12月 31日的资产负债表,2021年度的利润表、所 有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的诺安新兴产业混合型证券投资基金的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021年 12月 31日的财务 状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则,我们独立于诺安新兴产业混合型证券投资基金,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据 是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 诺安新兴产业混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其 他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们 的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在 此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 16 告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现 公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估诺安新兴产业混合型证券 投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或 别无其他现实的选择。 治理层负责监督诺安新兴产业混合型证券投资基金财务报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执 行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当 的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误 导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据,就可能导致对诺安新兴产业混合型证券 投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致诺安新兴产业混合型证券投资基 金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 17 注册会计师的姓名 高鹤,黄拥璇 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 审计报告日期 2022年 03月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:诺安新兴产业混合型证券投资基金


报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020 年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 55,748,267.25 79,497,987.89 结算备付金


6,672,834.25 813,023.56 存出保证金


118,667.22 462,929.16 交易性金融资产 7.4.7.2 489,130,322.22 715,105,532.21 其中:股票投资


489,130,322.22 715,105,532.21 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 79,200,000.00 7,800,000.00 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 -10,542.07 15,009.91 应收股利


- - 应收申购款


289,784.07 973,877.65 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


631,149,332.94 804,668,360.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020 年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


18,317,148.95 6,005,607.82 应付赎回款


1,287,165.36 10,920,057.10 应付管理人报酬


799,574.95 985,673.65 应付托管费


133,262.48 164,278.96 应付销售服务费


- - 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 18 应付交易费用 7.4.7.7 127,630.26 391,664.63 应交税费


- 0.70 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 182,828.29 102,362.32 负债合计


20,847,610.29 18,569,645.18 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 325,616,947.30 516,188,645.88 未分配利润 7.4.7.10 284,684,775.35 269,910,069.32 所有者权益合计


610,301,722.65 786,098,715.20 负债和所有者权益总计


631,149,332.94 804,668,360.38 注:报告截止日 2021年 12 月 31日,基金份额净值 1.8743 元,基金份额总额 325,616,947.30 份。 7.2 利润表 会计主体:诺安新兴产业混合型证券投资基金 本报告期:2021年 01月 01 日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 01月 01 日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 03月 10日 (基金合同生效 日)至 2020年 12 月 31日 一、收入


151,819,216.88 578,116,465.40 1.利息收入


1,295,429.26 6,087,474.30 其中:存款利息收入 7.4.7.11 486,510.70 2,712,828.39 债券利息收入


- 855.98 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


808,918.56 3,373,789.93 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


321,980,080.01 247,598,953.44 其中:股票投资收益 7.4.7.12 319,770,527.40 241,631,478.96 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - 321,590.53 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,209,552.61 5,645,883.95 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 -175,237,725.45 315,274,037.42 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 3,781,433.06 9,156,000.24 减:二、费用


13,707,634.09 25,366,238.25 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 19 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 10,100,993.14 17,942,216.41 2.托管费 7.4.10.2.2 1,683,498.89 2,990,369.44 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.19 1,694,321.77 4,313,271.20 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- 3.26 7.其他费用 7.4.7.20 228,820.29 120,377.94 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)


138,111,582.79 552,750,227.15 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


138,111,582.79 552,750,227.15 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安新兴产业混合型证券投资基金 本报告期:2021年 01月 01 日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 01月 01日至 2021年 12 月 31日 实收基金 未分配 利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 516,188,645.88 269,910,069.32 786,098,715.20 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 138,111,582.79 138,111,582.79 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-”号填列) -190,571,698.58 -123,336,876.76 -313,908,575.34 其中:1.基金申购款 437,629,745.72 329,477,405.50 767,107,151.22 2.基金赎回款 -628,201,444.30 -452,814,282.26 -1,081,015,726.56 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 325,616,947.30 284,684,775.35 610,301,722.65 项目 上年度可比期间 2020年 03月 10 日(基金合同生效日)至 2020 年 12月 31日 实收基金 未分配 利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,656,800,987.08 - 2,656,800,987.08 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 552,750,227.15 552,750,227.15 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,140,612,341.20 -282,840,157.83 -2,423,452,499.03 其中:1.基金申购款 420,718,173.39 97,560,860.19 518,279,033.58 2.基金赎回款 -2,561,330,514.59 -380,401,018.02 -2,941,731,532.61 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - - 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 20 产生的基金净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 516,188,645.88 269,910,069.32 786,098,715.20 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署: 齐斌 田冲 薛有为 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况


诺安新兴产业混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称“中国证监会”) 《关于准予诺安新兴产业混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2019〕 2063号)核准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和 《诺安新兴产业混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2020年 3月 10日生效。本基金 为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 2,656,800,987.08份基金份额,其中认购资 金利息折合 1,092,881.13份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人 为中国农业银行股份有限公司。


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、 中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支 持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券 回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例 为:股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中,投资于新兴产业相关的证券资产比 例不低于非现金基金资产的 80%。任何交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保 证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金 管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 7.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 21 计估值核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计 核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意 见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国 证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财务 状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度


本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币


本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类


金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益 工具的合同。


(1)金融资产的分类


本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产及贷款和应收款项。


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、存托凭证、 债券、资产支持证券和衍生工具等投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融 资产列示外,以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产 和其他各类应收款项等。


(2)金融负债的分类


本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 22 他金融负债。


本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和其他各类 应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认


本基金于成为金融工具合同的一方时确认金融资产或金融负债,按取得时的公允价值作为初始 确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用 计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利 息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。





后续计量


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项和其他金融负债 采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。





终止确认


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终 止确认条件时的金融资产将终止确认;当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债 或其一部分将终止确认;处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应 确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。





金融资产转移


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也 没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控 制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉 入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则


公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序 交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 23 的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采 用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。


在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意 义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产 或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接 或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。


每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新 评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。


本基金持有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价 值并进行估值:


(1)存在活跃市场的金融工具,按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采 用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允 价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。


与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值 技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持 有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相 关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用相关可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。


(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;计划以净额结算,或同时变现该 金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 24 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金


损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量


股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券 投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳 的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量


本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策


1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配 方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;


2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 25


3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。


4、每一基金份额享有同等分配权;


5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部 分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经 营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成 果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件 的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票 投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1)对于证券交易所上市的股票和债券 ,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供 的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗 交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6号《关于发 布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限 股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价 值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的 价值进行估值。


(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间 同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益 品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 26 定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估 值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于 明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕 90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的 利息及利息性质的收入为销售额。





(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 27 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。





(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税,暂免 征收储蓄存款利息所得个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。





(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31 日 上年度末 2020年 12月 31日 活期存款 55,748,267.25 79,497,987.89 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 -


-


合计 55,748,267.25 79,497,987.89 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 349,094,010.25 489,130,322.22 140,036,311.97 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 28 其他 - - - 合计 349,094,010.25 489,130,322.22 140,036,311.97 项目 上年度末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 399,831,494.79 715,105,532.21 315,274,037.42 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 399,831,494.79 715,105,532.21 315,274,037.42 7.4.7.3 衍生金融资产/负债


本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 79,200,000.00 - 银行间市场 - - 合计 79,200,000.00 - 项目 上年度末 2020年 12月 31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 7,800,000.00 - 银行间市场 - - 合计 7,800,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 29 应收活期存款利息 10,607.37 14,435.81 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,002.80 365.80 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 -24,205.64 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 53.40 208.30 合计 -10,542.07 15,009.91 注:此处“其他”列示的是应收存出保证金利息。 7.4.7.6 其他资产


本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 127,630.26 391,664.63 银行间市场应付交易费用 - - 合计 127,630.26 391,664.63 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31 日 上年度末 2020年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,828.29 32,362.32 应付证券出借违约金 - - 预提费用 180,000.00 70,000.00 合计 182,828.29 102,362.32 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 516,188,645.88 516,188,645.88 本期申购 437,629,745.72 437,629,745.72 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 30 本期赎回(以“-”号填列) -628,201,444.30 -628,201,444.30 本期末 325,616,947.30 325,616,947.30 注:此处申购含红利再投资、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 147,740,628.14 122,169,441.18 269,910,069.32 本期利润 313,349,308.24 -175,237,725.45 138,111,582.79 本期基金份额交易产生的变动数 -103,589,127.89 -19,747,748.87 -123,336,876.76 其中:基金申购款 256,633,133.47 72,844,272.03 329,477,405.50 基金赎回款 -360,222,261.36 -92,592,020.90 -452,814,282.26 本期已分配利润 - - - 本期末 357,500,808.49 -72,816,033.14 284,684,775.35 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年03月10日(基金合同生效日) 至2020年12月31日 活期存款利息收入 429,844.68 2,359,032.38 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 53,106.90 347,680.37 其他 3,559.12 6,115.64 合计 486,510.70 2,712,828.39 注:此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年03月10日(基金合同生效日) 至2020年12月31日 卖出股票成交总额 742,191,903.96 1,556,850,011.54 减:卖出股票成本总额 422,421,376.56 1,315,218,532.58 买卖股票差价收入 319,770,527.40 241,631,478.96 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益--买卖债券差价收入 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 31 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年03月10日(基金合同生 效日)至2020年12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 - 948,073.77 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成本总额 - 625,600.00 减:应收利息总额 - 883.24 买卖债券差价收入 - 321,590.53 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成


本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入


本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年 03月 10日(基金合同 生效日)至 2020 年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 2,209,552.61 5,645,883.95 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,209,552.61 5,645,883.95 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 03月 10 日(基金合同生 效日)至 2020年 12月 31日 1.交易性金融资产 -175,237,725.45 315,274,037.42 --股票投资 -175,237,725.45 315,274,037.42 --债券投资 - - --资产支持证券投资 - - --基金投资 - - --贵金属投资 - - --其他 - - 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 32 2.衍生工具 - - --权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -175,237,725.45 315,274,037.42 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020年 03月 10日(基金合同生效日) 至 2020年 12月 31日 基金赎回费收入 3,525,937.43 9,043,478.50 基金转换费收入 255,495.63 112,333.03 其他 - 188.71 合计 3,781,433.06 9,156,000.24 注:此处“其他”列示的是蚂蚁集团退款中由新股认购资金及新股配售经纪佣金产生的利息返还。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 03月 10日(基金合同生效 日)至 2020 年 12月 31日 交易所市场交易费用 1,694,321.77 4,313,271.20 银行间市场交易费用 - - 合计 1,694,321.77 4,313,271.20 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年 03月 10日(基金合同生效日) 至 2020年 12月 31日 审计费用 60,000.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 - 证券出借违约金 - - 汇划手续费 28,820.29 42,377.94 律师费 2,000.00 - 其他 - 500.00 账户维护费 18,000.00 7,500.00 合计 228,820.29 120,377.94 注:此处“其他”列示的是开户费。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 33 7.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金并无需要作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项


截至本财务报告批准报出日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东 大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东 诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司 诺安国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金


本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 03月 10日(基金 合同生效日)至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 10,100,993.14 17,942,216.41 其中:支付销售机构的客户维护费 3,678,409.65 6,841,266.37 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 34 注:本基金的管理费率为年费率 1.50%。 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01 日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 03月 10日(基金合 同生效日)至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,683,498.89 2,990,369.44 注:本基金的托管费率为年费率 0.25%。 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 35 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 03月 10日(基金合同生效日)至 2020 年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限公 司 55,748,267.25 429,844.68 79,497,987.89 2,359,032.38 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明


本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况


本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末 2021 年 12 月 31日本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 001234 泰 慕 士 2021年 12月 31 日 2022 年 01 月 11 新股未 上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 36 日 300814 中富 电路 2021年 08月 04 日 2022 年 02 月 14 日 新股锁 定 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 301017 漱玉 平民 2021年 06月 23 日 2022 年 01 月 05 日 新股锁 定 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 301018 申菱 环境 2021年 06月 28 日 2022 年 01 月 07 日 新股锁 定 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 301020 密封 科技 2021年 06月 28 日 2022 年 01 月 06 日 新股锁 定 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 301021 英诺 激光 2021年 06月 28 日 2022 年 01 月 06 日 新股锁 定 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 301025 读客 文化 2021年 07月 06 日 2022 年 01 月 24 日 新股锁 定 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 301026 浩通 科技 2021年 07月 08 日 2022 年 01 月 17 日 新股锁 定 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 301027 华蓝 集团 2021年 07月 08 日 2022 年 01 月 19 日 新股锁 定 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 301028 东亚 机械 2021年 07月 12 日 2022 年 01 月 20 日 新股锁 定 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 301029 怡 合 达 2021年 07月 14 日 2022 年 01 月 24 日 新股锁 定 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 301030 仕净 科技 2021年 07月 15 2022 年 01 新股锁 定 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 37 日 月 24 日 301032 新柴 股份 2021年 07月 15 日 2022 年 01 月 24 日 新股锁 定 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 301033 迈普 医学 2021年 07月 15 日 2022 年 01 月 26 日 新股锁 定 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 301035 润丰 股份 2021年 07月 21 日 2022 年 01 月 28 日 新股锁 定 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 301036 双乐 股份 2021年 07月 21 日 2022 年 02 月 16 日 新股锁 定 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 301037 保 立 佳 2021年 07月 21 日 2022 年 02 月 07 日 新股锁 定 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 301038 深水 规院 2021年 07月 22 日 2022 年 02 月 07 日 新股锁 定 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 301039 中集 车辆 2021年 07月 01 日 2022 年 01 月 10 日 新股锁 定 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 301040 中环 海陆 2021年 07月 26 日 2022 年 02 月 07 日 新股锁 定 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 301041 金 百 泽 2021年 08月 02 日 2022 年 02 月 11 日 新股锁 定 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 301045 天禄 科技 2021年 08月 06 日 2022 年 02 月 17 日 新股锁 定 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 301046 能辉 2021年 2022 新股锁 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 38 科技 08月 10 日 年 02 月 17 日 定 301048 金鹰 重工 2021年 08月 11 日 2022 年 02 月 28 日 新股锁 定 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 301049 超越 科技 2021年 08月 17 日 2022 年 02 月 24 日 新股锁 定 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 301050 雷电 微力 2021年 08月 17 日 2022 年 02 月 24 日 新股锁 定 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 301053 远信 工业 2021年 08月 25 日 2022 年 03 月 01 日 新股锁 定 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 301055 张 小 泉 2021年 08月 26 日 2022 年 03 月 07 日 新股锁 定 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 301059 金 三 江 2021年 09月 03 日 2022 年 03 月 14 日 新股锁 定 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 301060 兰卫 医学 2021年 09月 06 日 2022 年 03 月 14 日 新股锁 定 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 301062 上海 艾录 2021年 09月 07 日 2022 年 03 月 14 日 新股锁 定 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301063 海锅 股份 2021年 09月 09 日 2022 年 03 月 24 日 新股锁 定 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 301066 万 事 利 2021年 09月 13 日 2022 年 03 月 22 日 新股锁 定 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 39 301068 大地 海洋 2021年 09月 16 日 2022 年 03 月 28 日 新股锁 定 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 301069 凯盛 新材 2021年 09月 16 日 2022 年 03 月 28 日 新股锁 定 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 301072 中捷 精工 2021年 09月 22 日 2022 年 03 月 29 日 新股锁 定 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 301073 君亭 酒店 2021年 09月 22 日 2022 年 03 月 30 日 新股锁 定 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 301078 孩 子 王 2021年 09月 30 日 2022 年 04 月 14 日 新股锁 定 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 301079 邵阳 液压 2021年 10月 11 日 2022 年 04 月 19 日 新股锁 定 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 301088 戎美 股份 2021年 10月 19 日 2022 年 04 月 28 日 新股锁 定 33.16 24.67 626 20,758.16 15,443.42 - 301089 拓新 药业 2021年 10月 20 日 2022 年 04 月 27 日 新股锁 定 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 301090 华润 材料 2021年 10月 19 日 2022 年 04 月 26 日 新股锁 定 10.45 11.22 2,376 24,829.20 26,658.72 - 301092 争光 股份 2021年 10月 21 日 2022 年 05 月 05 日 新股锁 定 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 301098 金埔 园林 2021年 11月 04 日 2022 年 05 月 12 新股锁 定 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 40 日 301099 雅创 电子 2021年 11月 10 日 2022 年 05 月 23 日 新股锁 定 21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 - 301100 风光 股份 2021年 12月 10 日 2022 年 06 月 17 日 新股锁 定 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 301108 洁雅 股份 2021年 11月 25 日 2022 年 06 月 06 日 新股锁 定 57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 - 301111 粤万 年青 2021年 11月 30 日 2022 年 06 月 07 日 新股锁 定 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 301118 恒光 股份 2021年 11月 09 日 2022 年 05 月 18 日 新股锁 定 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 301126 达嘉 维康 2021年 11月 30 日 2022 年 06 月 07 日 新股锁 定 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 301127 天源 环保 2021年 12月 23 日 2022 年 06 月 30 日 新股锁 定 12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 - 301133 金钟 股份 2021年 11月 19 日 2022 年 05 月 26 日 新股锁 定 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 301136 招标 股份 2021年 12月 31 日 2022 年 01 月 11 日 新股未 上市 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 301138 华研 精机 2021年 12月 08 日 2022 年 06 月 15 日 新股锁 定 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 301149 隆华 新材 2021年 11月 03 2022 年 05 新股锁 定 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 41 日 月 10 日 301155 海力 风电 2021年 11月 17 日 2022 年 05 月 24 日 新股锁 定 60.66 96.75 504 30,572.64 48,762.00 - 301166 优 宁 维 2021年 12月 21 日 2022 年 06 月 28 日 新股锁 定 86.06 94.50 224 19,277.44 21,168.00 - 301168 通灵 股份 2021年 12月 02 日 2022 年 06 月 10 日 新股锁 定 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 301179 泽宇 智能 2021年 12月 01 日 2022 年 06 月 08 日 新股锁 定 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 301180 万祥 科技 2021年 11月 09 日 2022 年 05 月 16 日 新股锁 定 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 301182 凯旺 科技 2021年 12月 16 日 2022 年 06 月 23 日 新股锁 定 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 301185 鸥玛 软件 2021年 11月 11 日 2022 年 05 月 19 日 新股锁 定 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 301193 家联 科技 2021年 12月 02 日 2022 年 06 月 09 日 新股锁 定 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 301198 喜悦 智行 2021年 11月 25 日 2022 年 06 月 02 日 新股锁 定 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 301199 迈赫 股份 2021年 11月 30 日 2022 年 06 月 07 日 新股锁 定 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 301221 光庭 2021年 2022 新股锁 69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 - 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 42 信息 12月 15 日 年 06 月 22 日 定 601728 中国 电信 2021年 08月 11 日 2022 年 02 月 21 日 新股锁 定 4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 - 688087 英科 再生 2021年 06月 30 日 2022 年 01 月 10 日 新股锁 定 21.96 93.40 2,469 54,219.24 230,604.60 - 688091 上海 谊众 2021年 09月 01 日 2022 年 03 月 09 日 新股锁 定 38.10 42.81 3,294 125,501.40 141,016.14 - 688262 国芯 科技 2021年 12月 28 日 2022 年 01 月 06 日 新股未 上市 41.98 41.98 5,166 216,868.68 216,868.68 - 688701 卓锦 股份 2021年 09月 08 日 2022 年 03 月 16 日 新股锁 定 7.48 13.50 2,340 17,503.20 31,590.00 - 688768 容知 日新 2021年 07月 16 日 2022 年 01 月 26 日 新股锁 定 18.23 108.54 907 16,534.61 98,445.78 - 688779 长远 锂科 2021年 08月 03 日 2022 年 02 月 11 日 新股锁 定 5.65 22.86 39,516 223,265.40 903,335.76 - 688787 海天 瑞声 2021年 08月 05 日 2022 年 02 月 14 日 新股锁 定 36.94 87.35 817 30,179.98 71,364.95 - 688793 倍轻 松 2021年 07月 07 日 2022 年 01 月 17 日 新股锁 定 27.40 101.73 1,454 39,839.60 147,915.42 - 注:1、基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则此新增股票 的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 2、上述流通受限证券的可流通日期以上市公司公告为准。 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 43 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金是混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于 股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。


本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险,使本基金在风险和收益之 间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制 的理念,将风险管理融入业务中,使风险控制与投资业务紧密结合,在董事会专业委员会监督管理 下,建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成 的立体式风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存 款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 44 约风险发生的可能性很小;基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易 对手进行交易,以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且 投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。


于 2021年 12月 31日,本基金未持有债券和资产支持证券(2020年 12月 31日:同)。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产 规模,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021年 12月 31日,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 45 放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日,本基金持有的流 动性受限资产的估值占基金资产净值的比例低于 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021年 12 月 31日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在 一定程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金、应收申购款及买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 46 单位:人民币元 本期末 2021年 12月 31 日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合


计 资产








银行存款 55,748,267.25 - - - - 55,748,267.25 结算备付金 6,672,834.25 - - - - 6,672,834.25 存出保证金 118,667.22 - - - - 118,667.22 交易性金融资产 - - - - 489,130,322.22 489,130,322.22 买入返售金融资 产 79,200,000.00 - - - - 79,200,000.00 应收利息 - - - - -10,542.07 -10,542.07 应收申购款 2,561.75 - - - 287,222.32 289,784.07 资产总计 141,742,330.47 - - - 489,407,002.47 631,149,332.94 负债








应付证券清算款 - - - - 18,317,148.95 18,317,148.95 应付赎回款 - - - - 1,287,165.36 1,287,165.36 应付管理人报酬 - - - - 799,574.95 799,574.95 应付托管费 - - - - 133,262.48 133,262.48 应付交易费用 - - - - 127,630.26 127,630.26 其他负债 - - - - 182,828.29 182,828.29 负债总计 - - - - 20,847,610.29 20,847,610.29 利率敏感度缺口 141,742,330.47 - - - 468,559,392.18 610,301,722.65 上年度末 2020年 12月 31 日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合


计 资产








银行存款 79,497,987.89 - - - - 79,497,987.89 结算备付金 813,023.56 - - - - 813,023.56 存出保证金 462,929.16 - - - - 462,929.16 交易性金融资产 - - - - 715,105,532.21 715,105,532.21 买入返售金融资 产 7,800,000.00 - - - - 7,800,000.00 应收利息 - - - - 15,009.91 15,009.91 应收申购款 1,610.00 - - - 972,267.65 973,877.65 资产总计 88,575,550.61 - - - 716,092,809.77 804,668,360.38 负债








应付证券清算款 - - - - 6,005,607.82 6,005,607.82 应付赎回款 - - - - 10,920,057.10 10,920,057.10 应付管理人报酬 - - - - 985,673.65 985,673.65 应付托管费 - - - - 164,278.96 164,278.96 应付交易费用 - - - - 391,664.63 391,664.63 应交税费 - - - - 0.70 0.70 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 47 其他负债 - - - - 102,362.32 102,362.32 负债总计 - - - - 18,569,645.18 18,569,645.18 利率敏感度缺口 88,575,550.61 - - - 697,523,164.59 786,098,715.20 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于 2021年 12月 31日,本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020年 12月 31日: 同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证 券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人 定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,通过投资组合的分 散化等方式,来主动应对可能发生的其他价格风险。


此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法 对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时 对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 489,130,322.22 80.15 715,105,532.21 90.97 交易性金融资产—基金投资 - - - - 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 48 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - -


- 其他 - - - - 合计 489,130,322.22 80.15 715,105,532.21 90.97 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2021年 12月 31日) 上年度末(2020年 12月 31 日) 业绩比较基准上升 5% 25,706,354.96 30,937,256.82 业绩比较基准下降 5% -25,706,354.96 -30,937,256.82 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值层次





公允价值计量或披露的金融工具所属的公允价值层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最低层次决定:





第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。





第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。





第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值





于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 484,625,479.72元,属于第二层次的余额为 4,504,842.50元,无属于第三层次 的余额(2020年 12月 31日:属于第一层次的余额为 705,390,364.26元,属于第二层次的余额为 9,715,167.95元,无属于第三层次的余额)。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动





本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限 售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 49


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额








无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具





于 2021年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日: 同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具





不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2)根据财政部修订印发的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具 列报》(以上统称新金融工具相关会计准则),以及财政部、银保监会发布的《关于进一步贯彻落实 新金融工具相关会计准则的通知》,自 2022 年 1 月 1 日起,本基金开始执行新金融工具相关会计 准则。


(3)除上述事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 489,130,322.22 77.50 其中:股票 489,130,322.22 77.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 79,200,000.00


12.55 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 62,421,101.50 9.89 8 其他各项资产 397,909.22 0.06 9 合计 631,149,332.94 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 50 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 21,701,107.00 3.56 C 制造业 341,303,740.06 55.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,817,300.13 1.12 E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 151,872.50 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,172,138.90 8.22 J 金融业 19,397,650.50 3.18 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 48,870,286.35 8.01 M 科学研究和技术服务业 266,098.32 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 377,906.38 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.01 S 综合 - - 合计 489,130,322.22 80.15 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 261,800 58,292,388.00 9.55 2 600519 贵州茅台 28,003 57,406,150.00 9.41 3 600809 山西汾酒 174,005 54,947,298.90 9.00 4 601888 中国中免 222,735 48,870,286.35 8.01 5 300751 迈为股份 73,107 46,956,626.10 7.69 6 000568 泸州老窖 105,400 26,757,898.00 4.38 7 688521 芯原股份 252,080 19,500,908.80 3.20 8 600570 恒生电子 310,700 19,310,005.00 3.16 9 300725 药石科技 113,929 16,197,285.93 2.65 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 51 10 600600 青岛啤酒 160,620 15,901,380.00 2.61 11 002192 融捷股份 116,000 15,097,400.00 2.47 12 300059 东方财富 270,100 10,023,411.00 1.64 13 600036 招商银行 192,450 9,374,239.50 1.54 14 600588 用友网络 255,400 9,163,752.00 1.50 15 300363 博腾股份 95,133 8,509,646.85 1.39 16 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 1.12 17 603993 洛阳钼业 997,900 5,568,282.00 0.91 18 603668 天马科技 415,000 5,208,250.00 0.85 19 600702 舍得酒业 20,000 4,546,000.00 0.74 20 300750 宁德时代 7,300 4,292,400.00 0.70 21 002236 大华股份 158,900 3,730,972.00 0.61 22 600276 恒瑞医药 64,866 3,289,354.86 0.54 23 002415 海康威视 62,300 3,259,536.00 0.53 24 603799 华友钴业 28,400 3,132,804.00 0.51 25 688148 芳源股份 80,000 2,799,200.00 0.46 26 601058 赛轮轮胎 174,100 2,574,939.00 0.42 27 300601 康泰生物 26,000 2,562,040.00 0.42 28 300573 兴齐眼药 18,200 2,489,760.00 0.41 29 601100 恒立液压 25,400 2,077,720.00 0.34 30 600660 福耀玻璃 39,200 1,847,888.00 0.30 31 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.28 32 688499 利元亨 5,570 1,632,010.00 0.27 33 688075 安旭生物 10,698 1,531,953.60 0.25 34 600132 重庆啤酒 7,919 1,198,303.08 0.20 35 300037 新 宙 邦 10,300 1,163,900.00 0.19 36 600497 驰宏锌锗 207,500 1,035,425.00 0.17 37 688301 奕瑞科技 2,079 1,033,055.10 0.17 38 688235 百济神州 6,966 1,006,656.66 0.16 39 688779 长远锂科 39,516 903,335.76 0.15 40 688680 海优新材 2,795 853,313.50 0.14 41 300073 当升科技 9,000 781,830.00 0.13 42 601208 东材科技 37,100 643,685.00 0.11 43 603225 新 凤 鸣 41,600 617,760.00 0.10 44 688112 鼎阳科技 4,901 480,199.98 0.08 45 688598 金博股份 1,230 436,699.20 0.07 46 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.05 47 301069 凯盛新材 5,386 260,217.38 0.04 48 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.04 49 688262 国芯科技 5,166 216,868.68 0.04 50 688192 迪哲医药 5,746 212,659.46 0.03 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 52 51 603309 维力医疗 13,200 208,956.00 0.03 52 688265 南模生物 2,374 166,298.70 0.03 53 688793 倍轻松 1,454 147,915.42 0.02 54 688091 上海谊众 3,294 141,016.14 0.02 55 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.02 56 688236 春立医疗 4,052 110,984.28 0.02 57 688768 容知日新 907 98,445.78 0.02 58 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01 59 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.01 60 688655 迅捷兴 3,083 56,357.24 0.01 61 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01 62 301155 海力风电 504 48,762.00 0.01 63 301029 怡 合 达 462 41,519.94 0.01 64 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.01 65 688681 科汇股份 1,899 38,245.86 0.01 66 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01 67 688701 卓锦股份 2,340 31,590.00 0.01 68 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00 69 300773 拉 卡 拉 1,000 29,020.00 0.00 70 301090 华润材料 2,376 26,658.72 0.00 71 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 72 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00 73 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 74 301166 优 宁 维 224 21,168.00 0.00 75 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 76 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 77 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 78 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 79 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 80 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 81 301088 戎美股份 626 15,443.42 0.00 82 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 83 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 84 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 85 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 86 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 87 300985 致远新能 295 14,460.90 0.00 88 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 89 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 90 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 91 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 53 92 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 93 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 94 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 95 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 96 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 97 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 98 300996 普联软件 385 12,162.15 0.00 99 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 100 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 101 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 102 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00 103 688567 孚能科技 300 10,095.00 0.00 104 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 105 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 106 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 107 301078 孩 子 王 756 9,177.84 0.00 108 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 109 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 110 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 111 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00 112 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 113 301066 万 事 利 344 7,856.96 0.00 114 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 115 301055 张 小 泉 355 7,731.90 0.00 116 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 117 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 118 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 119 600499 科达制造 300 7,446.00 0.00 120 301016 雷 尔 伟 275 7,128.00 0.00 121 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 122 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00 123 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 124 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 125 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 126 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 127 301041 金 百 泽 215 6,065.15 0.00 128 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 129 301007 德 迈 仕 303 6,035.76 0.00 130 601127 小康股份 100 5,955.00 0.00 131 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 132 001234 泰 慕 士 333 5,504.49 0.00 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 54 133 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 134 000888 峨眉山A 800 5,280.00 0.00 135 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00 136 301059 金 三 江 259 4,998.70 0.00 137 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 138 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 139 301037 保 立 佳 193 4,682.18 0.00 140 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 141 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 142 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 143 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601888 中国中免 43,938,489.02 5.59 2 000858 五 粮 液 18,305,499.00 2.33 3 688521 芯原股份 18,220,062.42 2.32 4 002192 融捷股份 16,232,782.00 2.06 5 600600 青岛啤酒 11,723,468.00 1.49 6 300014 亿纬锂能 11,433,589.35 1.45 7 600519 贵州茅台 10,053,227.00 1.28 8 000100 TCL 科技 10,023,423.00 1.28 9 600036 招商银行 10,015,892.81 1.27 10 300059 东方财富 9,523,990.00 1.21 11 002230 科大讯飞 9,303,689.00 1.18 12 000725 京东方A 9,252,984.00 1.18 13 688169 石头科技 8,889,642.28 1.13 14 000933 神火股份 8,785,897.00 1.12 15 688981 中芯国际 8,514,914.20 1.08 16 002791 坚朗五金 8,081,394.00 1.03 17 603993 洛阳钼业 7,139,255.00 0.91 18 600588 用友网络 7,004,453.20 0.89 19 688148 芳源股份 6,973,673.35 0.89 20 000807 云铝股份 6,139,492.00 0.78 注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 55 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300363 博腾股份 103,167,456.54 13.12 2 603259 药明康德 89,675,456.81 11.41 3 300751 迈为股份 75,648,591.50 9.62 4 300725 药石科技 47,777,716.83 6.08 5 600809 山西汾酒 31,733,093.72 4.04 6 688111 金山办公 24,210,698.71 3.08 7 002230 科大讯飞 22,299,343.00 2.84 8 300015 爱尔眼科 17,415,552.24 2.22 9 600988 赤峰黄金 14,554,240.73 1.85 10 601166 兴业银行 13,231,930.00 1.68 11 688339 亿华通 12,409,661.62 1.58 12 000100 TCL 科技 12,203,972.00 1.55 13 300014 亿纬锂能 11,233,948.00 1.43 14 688981 中芯国际 10,812,186.58 1.38 15 603939 益丰药房 10,760,808.31 1.37 16 002311 海大集团 10,297,717.00 1.31 17 000725 京东方A 9,941,413.00 1.26 18 600276 恒瑞医药 9,850,770.38 1.25 19 000933 神火股份 8,903,555.00 1.13 20 000423 东阿阿胶 8,791,226.00 1.12 注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 371,683,892.02 卖出股票收入(成交)总额 742,191,903.96 注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 56 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策


本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策


本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚说明


本基金投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有 出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 118,667.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 57 4 应收利息 -10,542.07 5 应收申购款 289,784.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 397,909.22 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 34,021 9,571.06 602,217.80 0.18% 325,014,729.50 99.82% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 285,716.82 0.0877% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 0~10 §10 开放式基金份额变动 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 58 单位:份 基金合同生效日(2020年 03 月 10日)基金份额总 额 2,656,800,987.08 本报告期期初基金份额总额 516,188,645.88 本报告期基金总申购份额 437,629,745.72 减:本报告期基金总赎回份额 628,201,444.30 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 325,616,947.30 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


截至本报告披露日,本基金管理人重大人事变动情况如下:


李强先生担任公司董事长、李学君女士担任公司督察长、于东升先生于 2021年 4月至 2022年 1月期间担任公司副总经理;秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。


本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:


2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。


2021年 8月,中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内,无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变


自 2021年 11月 5日起,本基金投资范围增加存托凭证,投资策略增加存托凭证投资策略。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金管理人于 2021年 10月 29日披露了《诺安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事 务所的公告》,自 2021年 10月 27日起,本基金的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所(特殊 普通合伙)变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。


本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 6万元。截至本报告期末,该事务所已提供 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 59 审计服务的连续年限:1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施,公司按要求落实。


本报告期内,本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 渤海证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 374,458,038.42 34.55% 273,843.23 35.18% - 广发证券 1 - - - - - 华西证券 1 62,480,062.30 5.76% 44,442.37 5.71% - 万联证券 1 64,201,287.48 5.92% 45,666.09 5.87% - 招商证券 1 502,193,918.12 46.33% 357,208.63 45.89% - 中信证券 1 60,410,240.48 5.57% 42,969.59 5.52% 本报告期 新增 中信证券 (山东) 2 20,089,429.89 1.85% 14,289.03 1.84% 本报告期 新增 注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况: 本报告期增加 2个证券公司 3个交易单元:中信证券(山东)有限责任公司(2个交易单元)、中信 证券股份有限公司(1个交易单元)。 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币。 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 60 (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被签订的券商签订《专用证券交 易单元租用协议》。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金额 占当期 基金成 交总额 的比例 渤海证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 万联证券 - - - - - - - - 招商证券 - - 7,382,400,0 00.00 89.68% - - - - 中信证券 - - - - - - - - 中信证券 (山东) - - 849,700,00 0.00 10.32% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 加平安银行开展的基金申购费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 01月 04 日 2 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 加申万宏源证券、申万宏源西部证券开展 的基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 01月 04 日 3 诺安基金管理有限公司关于终止泰信财 富基金销售有限公司代销本公司旗下基 金的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 01月 16 日 4 诺安基金管理有限公司旗下基金 2020年 第 4季度报告提示性公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 01月 22 日 5 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 基金管理人网站 2021年 01月 22 日 6 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加中国人寿为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 2021年 02月 08 日 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 61 转换业务及参加基金费率优惠活动的公 告 《证券日报》 7 诺安基金管理有限公司关于终止包商银 行股份有限公司办理本公司旗下基金销 售业务的公告 基金管理人网站 2021年 02月 08 日 8 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加深圳新兰德为代销机构并开通定 投、转换业务及参加基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2021年 02月 09 日 9 诺安基金管理有限公司关于调整直销网 上交易系统汇款交易业务基金申(认)购 费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 03月 12 日 10 诺安基金管理有限公司关于深圳总部办 公地址恢复办公及西部营销中心办公地 址变更的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 03月 29 日 11 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2020 年年度报告 基金管理人网站 2021年 03月 31 日 12 诺安基金管理有限公司旗下基金 2020年 年度报告提示性公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 03月 31 日 13 诺安基金管理有限公司关于调整个人投 资者在盈米基金的申购起点金额、最低赎 回(转换、保有)份额的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 03月 31 日 14 诺安基金管理有限公司关于终止成都万 华源基金销售有限公司办理本公司旗下 基金销售业务的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 04月 01 日 15 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加贵州银行为代销机构并开通定投、 转换业务及旗下部分基金参加贵州银行 费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 04月 02 日 16 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 基金管理人网站 2021年 04月 22 日 17 诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年 第 1季度报告提示性公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 04月 22 日 18 诺安基金管理有限公司关于增聘高级管 理人员的公告 《中国证券报》 2021年 04月 28 日 19 诺安基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告 《中国证券报》 2021年 05月 29 日 20 诺安基金管理有限公司关于诺安新兴产 业混合增加长城证券为代销机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 的公告 《证券时报》 2021年 06月 04 日 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 62 21 诺安基金管理有限公司关于终止部分代 销机构代销本公司旗下基金的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 06月 11 日 22 诺安基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告 《上海证券报》 2021年 06月 26 日 23 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加交通银行开展的基金申购及定投 手续费率优惠的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 06月 30 日 24 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 加基煜基金开展的基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 06月 30 日 25 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加挖财基金为代销机构并开通定投、 转换业务及参加基金费率优惠活动的公 告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 07月 06 日 26 诺安新兴产业混合型证券投资基金基金 产品资料概要(更新) 基金管理人网站 2021年 07月 15 日 27 诺安新兴产业混合型证券投资基金招募 说明书、基金产品资料概要(更新)的提 示性公告 《证券时报》 2021年 07月 15 日 28 诺安新兴产业混合型证券投资基金招募 说明书(更新)2021年第 1期 基金管理人网站 2021年 07月 15 日 29 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 2季度报告 基金管理人网站 2021年 07月 21 日 30 诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年 第 2季度报告提示性公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 07月 21 日 31 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加腾安基金为代销机构并开通定投、 转换业务及参加基金费率优惠活动的公 告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2021年 07月 22 日 32 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 加招商证券开展的基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2021年 07月 31 日 33 诺安基金管理有限公司关于董事长任职 的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 08月 27 日 34 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年中期报告 基金管理人网站 2021年 08月 31 日 35 诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年 中期报告提示性公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 08月 31 日 36 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2021年 10月 12 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 63 金增加东方财富证券为代销机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 的公告 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 日 37 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 3季度报告 基金管理人网站 2021年 10月 27 日 38 诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年 第 3季度报告提示性公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 10月 27 日 39 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金改聘会计师事务所的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 10月 29 日 40 诺安基金管理有限公司关于法定代表人 变更的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 11月 01 日 41 诺安新兴产业混合型证券投资基金托管 协议 基金管理人网站 2021年 11月 05 日 42 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金投资范围增加存托凭证并相应修改基 金合同、托管协议的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 11月 05 日 43 诺安新兴产业混合型证券投资基金基金 合同 基金管理人网站 2021年 11月 05 日 44 诺安基金管理有限公司关于旗下 30只基 金更新招募说明书及基金产品资料概要 的提示性公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 11月 10 日 45 诺安新兴产业混合型证券投资基金基金 产品资料概要(更新) 基金管理人网站 2021年 11月 10 日 46 诺安新兴产业混合型证券投资基金招募 说明书(更新)2021年第 2期 基金管理人网站 2021年 11月 10 日 47 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加招商银行为代销机构并开通定投、 转换业务及参加基金费率优惠活动的公 告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2021年 11月 23 日 48 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加新浪仓石为代销机构并开通定投、 转换业务及参加基金费率优惠活动的公 告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 11月 23 日 49 诺安基金管理有限公司关于督察长任职 的公告 《上海证券报》 2021年 12月 10 日 50 诺安基金管理有限公司关于暂停北京钱 景基金销售有限公司办理旗下基金销售 相关业务的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 2021年 12月 14 日 注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 64 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构




















个人




















产品特有风险


本报告期内,本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形,敬请投资者留意。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息


本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录


①中国证券监督管理委员会批准诺安新兴产业混合型证券投资基金募集的文件。


②《诺安新兴产业混合型证券投资基金基金合同》。


③《诺安新兴产业混合型证券投资基金托管协议》。


④基金管理人业务资格批件、营业执照。


⑤报告期内诺安新兴产业混合型证券投资基金在指定媒介各项公告。 13.2 存放地点


基金管理人、基金托管人住所。 13.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦 可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 诺安新兴产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 65 2022年 03月 31日