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长信标普(美元)(011706)

长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2021年年度报告




长信美国标准普尔 100等权重指数增强型 证券投资基金 2021年年度报告 2021年 12月 31日 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2022年 3月 31日 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 2 页 共 75 页


§1 重要提示及目录 1.1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”,下同)根据本基金基金合同的规 定,于 2022年 3月 29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 3 页 共 75 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2 1.2 目录 ...............................................................................................................................................3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................7 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................7 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................7 2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................8 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...............................................................................................8 2.5 信息披露方式 ...............................................................................................................................9 2.6 其他相关资料 ...............................................................................................................................9 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...........................................................................10 3.1 主要会计数据和财务指标 .........................................................................................................10 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................12 §4 管理人报告 ..........................................................................................................................................13 4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................13 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .........................................................15 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................15 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................15 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................17 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................17 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .........................................................................18 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................18 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................19 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...............................20 §5 托管人报告 ..........................................................................................................................................21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................21 §6 审计报告 ..............................................................................................................................................22 6.1 审计报告基本信息 .....................................................................................................................22 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................22 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................24 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................24 7.2 利润表 .........................................................................................................................................25 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................................................................26 7.4 报表附注 .....................................................................................................................................28 §8 投资组合报告 ......................................................................................................................................53 8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................53 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 .............................................................53 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 .............................................................................................54 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................54 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 4 页 共 75 页


8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 .........................................................................................60 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .............................................................................61 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................62 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 .................62 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...........................62 8.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................62 §9 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................64 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................65 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................66 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................66 11.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................67 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................67 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................67 11.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................68 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................76 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................76 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................76 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................77 13.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................77 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................77 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................77 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 5 页 共 75 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基 金 基金简称 长信标普 100等权重指数(QDII) 场内简称 长信标普 100 基金主代码 519981 交易代码 519981 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 3月 30日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,767,700.76份 基金合同存续期 不定期 注:1、基金管理人决定自 2021年 7月 1日起对长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投 资基金进行份额分类,原有基金份额为人民币类份额,增设美元类份额,具体事宜可详见基金管 理人于 2021年 6月 29日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔 100等权重 指数增强型证券投资基金增设美元类基金份额相关事项的公告》,美元份额基金代码 011706,与 人民币份额并表披露; 2、截止本报告期末,本基金人民币份额净值 1.706元,人民币总份额 28,033,754.48份;本 基金美元份额净值 0.268美元,美元总份额 1,733,946.28份。


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值 蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资 纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长 率和美国标准普尔 100等权重指数(本基金的标的指 数,以下简称“标普 100等权重指数”)收益率之间的 日均跟踪误差控制在 0.50%以内(相应的年化跟踪误差 控制在 7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有 效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的 指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。 投资策略 本基金为股票指数增强型基金,原则上不少于 80%的基 金净资产采用完全复制法,按照成份股在标普 100等 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 6 页 共 75 页


权重指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据 标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。 对于不高于基金净资产 15% 的主动型投资部分,基金 管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对 美国及全球宏观经济的理解和判断,在美国公开发行 或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人 认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资 的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及 有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金 融工具。 业绩比较基准 标准普尔 100等权重指数总收益率 风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与 美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较 高预期收益和较高预期风险的基金品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公 司 中国银行股份有限公司 姓名 周永刚 许俊 联系电话 021-61009999 010-66596688 信息披露负责人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4007005566 95566 传真 021-61009800 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城中路 68号 9楼 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 刘元瑞 刘连舸


2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - Bank Of China (Hong Kong)Limited 名称 中文 - 中国银行(香港)有限公司 注册地址 - 香港花园道 1号中银大厦 办公地址 - 香港花园道 1号中银大厦 邮政编码 - - 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 7 页 共 75 页





2.5 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市浦东新区世纪大道 100号 50 楼 注册登记机构 人民币份额:中国证券登记结算有 限责任公司、美元份额:长信基金 管理有限责任公司 人民币份额:北京市西城区太平桥 大街 17号、美元份额:上海市浦东 新区银城中路 68号 9楼 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 8 页 共 75 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 本期已实现收益 3,623,932.06 4,882,859.27 448,889.63 本期利润 6,835,345.32 5,468,160.14 5,757,246.74 加权平均基金份额本期利润 0.2564 0.1962 0.2389 本期加权平均净值利润率 15.87% 15.52% 19.28% 本期基金份额净值增长率 18.89% 9.63% 21.29% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供分配利润 10,049,353.97 5,026,107.55 553,207.76 期末可供分配基金份额利润 0.3376 0.2025 0.0231 期末基金资产净值 50,776,119.49 35,612,199.62 31,403,616.30 期末基金份额净值 1.706 1.435 1.309 3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末 基金份额累计净值增长率 174.54% 130.93% 110.65% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.79% 0.75% 8.57% 0.86% -3.78% -0.11% 过去六个月 4.09% 0.70% 8.36% 0.78% -4.27% -0.08% 过去一年 18.89% 0.74% 28.57% 0.81% -9.68% -0.07% 过去三年 58.08% 1.17% 88.92% 1.47% -30.84% -0.30% 过去五年 65.00% 1.02% 112.67% 1.24% -47.67% -0.22% 自基金合同 生效起至今 174.54% 0.93% 314.55% 1.12% -140.01% -0.19% 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 9 页 共 75 页





3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、图示日期为 2011年 3月 30日至 2021年 12月 31日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基 金的各项投资比例已符合基金合同约定。 3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 10 页 共 75 页





3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合 计 备注 2021 - - - -


2020 - - - -


2019 1.210 2,207,231.06 669,973.75 2,877,204.81


合计 1.210 2,207,231.06 669,973.75 2,877,204.81





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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1


基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股 份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65 亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占 4.55%、上海彤骏 投资管理中心(有限合伙)占 4.54%。 截至 2021年 12月 31日,本基金管理人共管理 82只开放式基金,即长信利息收益开放式证 券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利 动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基 金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券 投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长 信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘 股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活 配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券 投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放 债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投 资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证 券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子 信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债 债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基 金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势 纯债债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 12 页 共 75 页


金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信 全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定 期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精 选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价 值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长 信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期 开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基 金(FOF)、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金、 长信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选 混合型证券投资基金、长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持 有期混合型基金中基金(FOF)、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证 券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6个月持有 期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信内需均衡混合型证券投资基金、 长信 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证 券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信颐和平衡养老目标三年持有 期混合型基金中基金(FOF)。 4.1.2


基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 傅瑶纯 长信美国标准 普尔 100 等权 重指数增强型 证券投资基金 和长信全球债 券证券投资基 金的基金经理、 2020年 1 月 2日 - 6年 华威大学金融与经济学 硕士,中国国籍,具有基 金从业资格。曾任职于中 国农业银行、易唯思商务 咨询有限公司,2016年 4 月加入长信基金管理有 限责任公司,现任国际业 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 13 页 共 75 页


国际业务部总 监 务部总监、长信美国标准 普尔 100 等权重指数增 强型证券投资基金和长 信全球债券证券投资基 金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写; 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注:本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进 行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能: (1)严格按照时间顺序发送委托指令; 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 14 页 共 75 页


(2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限价 范围内的,系统自动将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组 合的委托指令。对于不同投资组合且不同投资经理针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令, 指令数量比例达到 5:1或以上的,根据市场情况审核后通过人工分发给不同交易员豁免公平交易。 3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组 合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,系统 已强制开启公平交易开关。 4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投 资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何形 式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。 5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令外, 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门 根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不符的, 应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对 象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同 的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的, 应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发 现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 15 页 共 75 页


4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1


报告期内基金投资策略和运作分析 2021年,全球资本市场表现分化,疫情、政策与基本面的边际变化是市场博弈的主要方向。 年初拜登上任,美国多项政策并举,疫苗接种率快速提升,经济重启势能强劲:4月零售销售月 率一度升至 9.8%,创 2020下半年以来最高,二季度 GDP年化季率录得 6.7%,高于第一季度的 6.3%,将经济总量推至疫情前水平。下半年,从 Delta到 Omicron,虽然疫情的扰动有所增加, 但随着重症风险的实质性降低,市场对群体免疫的信仰没有改变,美国经济依然保持强劲复苏态 势:美国失业率由年初高点的 6.7%回落至 12月的 4.2%,四季度 GDP年化季率初值达到 6.9%,高 于预期的 5.5%。企业盈利方面,美股三季度业绩整体超预期,季度 EPS同比增速 38.5%,好于业 绩期开始前的 29.8%的一致预期,超预期公司比例达 81%,显示出美股头部公司整体较强的增长韧 性与上游涨价背景下的成本消化能力。因此,从市场表现上看,得益于疫情边际向好、政策环境 宽松、盈利增长强劲,全球资金回流美元资产,美元指数全年上涨 6.7%,道琼斯 30、标普 500、 纳斯达克指数全年上涨 18.7%、26.9%、21.4%,表现好于亚洲及主要新兴市场股指。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截止到 2021年 12月 31日,本基金人民币份额净值为 1.706元,份额累计净值为 2.223元, 美元份额净值为 0.268 美元,份额累计净值为 0.268 美元。本报告期内本基金净值增长率为 18.89%,同期业绩比较基准为 28.57%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022年,估值方面,截至一月末标普 500静态 PE约为 23.5倍数,处于历史较高分位区; 基本面方面,随着部分药企的新冠特效药逐步普及,预计美国经济将保持复苏动能,这将为大盘 的 EPS增长提供保障,彭博一致预期显示,2022年标普 500成分股 EPS增长预计约为 9%。短期而 言,我们认为当前市场对年内的加息预期反应已较为充分,随着近期市场的回调,交易层面的风 险已经逐步释放;长期来看,我们认为高企的通胀不具备持续性,以科技创新驱动的生产效率提 升与低生育率时代下需求增长回落将是长期矛盾,抑制长期通胀的上行空间。因此,作为全球竞 争力、创新力较强的权益标的池,美股的成长龙头依然具备很高的长期配置价值。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 16 页 共 75 页


本年度,标普 500指数累积上涨 26.9%,本基金跟踪的标普 100等权重指数累积上涨 28.6%, 同期人民币对美元汇率走低约 2.6%(美元贬值),拖累了部分人民币份额收益;中概股整体回调, 拖累了主动选股方面的收益。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本年度内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规,时刻以合规运作、 防范风险为核心,以维护基金持有人利益为宗旨,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部 独立地开展工作,对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查,发现问题及时提出改进建议并 督促业务部门进行整改,同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本年度内,为确保监管要求的有效实施,公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求 以及公司内部控制执行情况,积极开展公司业务流程及风险梳理的工作,适时组织召开内部控制 委员会会议,对各项监管要求进行解读,并对各业务部门业务流程及制度规范的调整进行深入探 讨,加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。 本年度内,监察稽核部以组合压力测试为主要方式,定期对投资组合的风险状况进行检测, 对投资组合整体流动性情况进行分析,并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临的风险 进行沟通、讨论,防范组合风险事件发生。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则,秉持风控优先、内控从严 的理念,不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系,做好各项内控工 作,努力防范和控制各种风险,确保基金资产的规范运作,充分保障基金持有人的合法权益。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对 基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和 程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。 根据相关法律法规,本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序,设立了估值委 员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估 值方法及采用的估值程序和技术,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 17 页 共 75 页


序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研 究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成,相关参与人员都具 有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。 对于基金的估值政策和估值原则,公司已与基金托管人充分沟通,并达成一致意见。审计本基金 的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基 金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下:


1、由于本基金各类基金份额分别以其认购/申购时的币种计价,各类基金份额类别对应的可 供分配利润将有所不同。基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式; 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小 于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利 按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为相应类别的基 金份额; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份 额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;若基金合同生效不 满 3个月,可不进行收益分配; 5、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 6、基金收益分配后同一类别的每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各 类基金份额净值减去每单位该类基金份额净值分配金额后不能低于面值;对于外币申购的份额, 由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能; 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 18 页 共 75 页


7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过 15个工作日。 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自 2017年 10月 11日至 2021年 8月 24日,本基金资产净值已连续超过六十个工作日低于五 千万元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。自 2021年 8月 25日至 2021年 9月 7日, 本基金无需要披露的持有人数或基金资产净值预警。自 2021年 9月 8日至 2021年 11月 10日, 本基金资产净值已连续超过二十个工作日低于五千万元。自 2021年 11月 11日至报告期末,本基 金无需要披露的持有人数或基金资产净值预警。


长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 19 页 共 75 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在长信美国标准普尔 100等权重 指数增强型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 20 页 共 75 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2022)审字第 61399737_B06号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金的财务报 表,包括 2021年 12月 31日的资产负债表,2021年度的利润表、所有者权益 (基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长信美 国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金 2021年 12月 31日的财务 状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基 础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计 报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考 虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一 致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报 告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 21 页 共 75 页


财务报表的责任 致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估长信美国标准普尔 100等权重指数增强 型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并 运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务 报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财 务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀 疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施 审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意 见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错 误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内 部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计 证据,就可能导致对长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未 来的事项或情况可能导致长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资 基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名 称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 蒋燕华


夏秉雯 会计师事务所的地 址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 审计报告日期 2022年 3月 28日


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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 5,758,029.03 1,927,258.79 结算备付金


- 1,673,684.01 存出保证金


- 726,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 46,010,678.28 31,893,923.41 其中:股票投资


43,310,129.41 31,893,923.41








基金投资


2,700,548.87 - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 131.35 61.62 应收股利


54,460.20 32,361.68 应收申购款


242,125.82 55,293.48 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


52,065,424.68 36,308,582.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


898,257.46 292,979.34 应付管理人报酬


46,622.43 33,180.75 应付托管费


12,715.19 9,049.28 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 23 页 共 75 页


应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费


- 27,442.73 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 331,710.11 333,731.27 负债合计


1,289,305.19 696,383.37 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 29,767,700.76 24,814,974.64 未分配利润 7.4.7.10 21,008,418.73 10,797,224.98 所有者权益合计


50,776,119.49 35,612,199.62 负债和所有者权益总计


52,065,424.68 36,308,582.99 注:报告截止日 2021年 12月 31日,长信标普 100(QDII)人民币份额份额净值 1.706元,长信 标普 100(QDII)美元份额份额净值 0.268美元,基金份额总额为 29,767,700.76份,其中长信 标普 100(QDII)人民币份额 28,033,754.48份;长信标普 100(QDII)美元份额 1,733,946.28 份。


7.2 利润表 公告主体:长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 一、收入


7,703,802.92 6,255,700.35 1.利息收入


3,958.13 9,080.51 其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,958.13 9,080.51 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


4,637,947.70 5,841,838.03 其中:股票投资收益 7.4.7.12 3,410,355.87 3,239,378.80








基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 1,798.64 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.5 - - 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 24 页 共 75 页


贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 506,165.04 1,707,846.12 股利收益 7.4.7.17 719,628.15 894,613.11 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.18 3,211,413.26 585,300.87 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-191,591.37 -229,470.03 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.19 42,075.20 48,950.97 减:二、费用


868,457.60 787,540.21 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 472,639.52 387,125.88 2.托管费 7.4.10.2.2 128,901.71 105,579.78 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.20 11,762.79 24,368.59 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加 1,822.20 6,148.26 7.其他费用 7.4.7.21 253,331.38 264,317.70 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 6,835,345.32 5,468,160.14 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 6,835,345.32 5,468,160.14


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 24,814,974.64 10,797,224.98 35,612,199.62 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 6,835,345.32 6,835,345.32 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 4,952,726.12 3,375,848.43 8,328,574.55 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 25 页 共 75 页


列) 其中:1.基金申购款 26,370,725.58 16,652,505.57 43,023,231.15 2.基金赎回款 -21,417,999.46 -13,276,657.14 -34,694,656.60 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 29,767,700.76 21,008,418.73 50,776,119.49 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 23,991,897.66 7,411,718.64 31,403,616.30 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 5,468,160.14 5,468,160.14 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 823,076.98 -2,082,653.80 -1,259,576.82 其中:1.基金申购款 33,232,266.21 5,710,295.36 38,942,561.57 2.基金赎回款 -32,409,189.23 -7,792,949.16 -40,202,138.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 24,814,974.64 10,797,224.98 35,612,199.62


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘元瑞______














______覃波______














____孙红辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 26 页 共 75 页


7.4 报表附注 7.4.1


基金基本情况 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2010〕1586号文《关于核准长信美国 标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人长信基金管理 有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2011年 3月 30日正式生效,首次设立募集规模为 508,424,713.40份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长 信基金管理有限责任公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国 银行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。根据基金管理人于 2021年 6 月 29日发布的《关于长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金增设美元类基金份额 相关事项的公告》,自 2021年 7月 1日起对本基金进行份额分类,原有基金份额归为人民币类基 金份额,同时增设美元类基金份额。本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,将基金份额分为 不同的类别。注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,且以人民币计价并进行申购、赎 回的份额类别,称为人民币份额;登记机构为长信基金管理有限责任公司,且以美元计价并进行 申购、赎回的份额类别,称为美元份额。 本基金主要投资于标普 100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具: 权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指 数基金等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等 债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具; 经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货);以及法律、法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票指数增强型基金,对标普 100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值 的 80%-95%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、现金等价物及到期日在一 年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的 5%-20%;主动投资部分占基金资产净 值的 0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融 衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为:标准普尔 100等权重指数总收益率。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 27 页 共 75 页


7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财 务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2


记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投 资、基金投资和衍生工具等; (2)金融负债分类 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 28 页 共 75 页


本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金等,以及不作 为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生 时计入当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当 确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且 符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;? 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5


金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 29 页 共 75 页


每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资 产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7


实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 30 页 共 75 页


未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9


收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (4)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账; (5)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (6)基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认,并按卖出/赎回基金成交金额与其 成本的差额入账; (7)股票股利收益于除息日确认,并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票所在地适用的 预缴所得税后的净额入账;基金投资在持有期间取得的红利于除息日确认; (8)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失; (9)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务,即在客户取得服务控制权时确认收入。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)由于本基金各类基金份额分别以其认购/申购时的币种计价,各类基金份额类别对应的可 供分配利润将有所不同。基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; (2)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式; 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 31 页 共 75 页


(3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小 于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利 按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为相应类别的基 金份额; (4)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份 额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;若基金合同生效不 满 3个月,可不进行收益分配; (5)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; (6)基金收益分配后同一类别的每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各 类基金份额净值减去每单位该类基金份额净值分配金额后不能低于面值;对于外币申购的份额, 由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能; (7)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过 15个工作日; (8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为 人民币,与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2)能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分 部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 32 页 共 75 页


(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未 上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估 值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价 值计算模型进行估值。 (2)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证 监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发 [2013]13号)相关规定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、 市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益 品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及 银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三 方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2


会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3


差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 33 页 共 75 页


根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管 理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适 用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行 规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加。 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收 法律和法规执行,在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税;


基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收 法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明


7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 活期存款 5,758,029.03 1,927,258.79 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - -








存款期限 1-3个月 - - 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 34 页 共 75 页











存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 5,758,029.03 1,927,258.79 注:截止至 2021年 12月 31日,活期存款中人民币活期存款为人民币 1,048,313.40元,外币活 期存款折合人民币 4,709,715.63元。截止至 2020年 12月 31日,活期存款中人民币活期存款为 人民币 305,634.72元,外币活期存款折合人民币 1,621,624.07元。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2021年 12月 31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 34,525,619.28 43,310,129.41 8,784,510.13 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 2,650,096.98 2,700,548.87 50,451.89 其他 - - - 合计 37,175,716.26 46,010,678.28 8,834,962.02 上年度末 2020年 12月 31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 26,504,444.65 31,893,923.41 5,389,478.76 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 26,504,444.65 31,893,923.41 5,389,478.76 7.4.7.3 衍生金融资产/负债


单位: 人民币元 本期末 2021年 12月 31日 公允价值 项目 合同/名义金额 资产 负债 备注 利率衍生工具 - - -


货币衍生工具 - - -


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权益衍生工具 - - -


其他衍生工具 - - -


合计 - - -


上年度末





2020年 12月 31日 公允价值 项目 合同/名义金额 资产 负债 备注 利率衍生工具 - - -


货币衍生工具 - - -


权益衍生工具 - - -


其他衍生工具 -26,400,070.00 - -


合计 -26,400,070.00 - -


注:其他衍生金融工具为外汇期货 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应收活期存款利息 131.35 61.62 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 131.35 61.62 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 注:本基金本报告期末及上年度末均无应付交易费用。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 36 页 共 75 页


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,190.51 1,034.07 应付证券出借违约金 - - 预提账户维护费 - - 预提审计费 50,000.00 50,000.00 预提信息披露费 100,000.00 100,000.00 预提指数授权费 140,265.40 143,547.80 预提指数使用费 38,254.20 39,149.40 合计 331,710.11 333,731.27 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 24,814,974.64 24,814,974.64 本期申购 26,370,725.58 26,370,725.58 本期赎回(以“-”号填列) -21,417,999.46 -21,417,999.46 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 29,767,700.76 29,767,700.76 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 金额单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,026,107.55 5,771,117.43 10,797,224.98 本期利润 3,623,932.06 3,211,413.26 6,835,345.32 本期基金份额交易 产生的变动数 1,399,314.36 1,976,534.07 3,375,848.43 其中:基金申购款 7,239,429.21 9,413,076.36 16,652,505.57 基金赎回款 -5,840,114.85 -7,436,542.29 -13,276,657.14 本期已分配利润 - - - 本期末 10,049,353.97 10,959,064.76 21,008,418.73 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 37 页 共 75 页


12月 31日 31日 活期存款利息收入 3,958.13 9,080.44 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 - 0.07 合计 3,958.13 9,080.51 注:其他为申购款利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 卖出股票成交总额 15,799,010.62 17,208,545.29 卖出股票成本总额 12,388,654.75 13,969,166.49 买卖股票差价收入 3,410,355.87 3,239,378.80 7.4.7.13 基金投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月 31日 债券投资收益——买卖债 券(、债转股及债券到期兑 付)差价收入 1,798.64 - 债券投资收益——赎回差 价收入 - - 债券投资收益——申购差 价收入 - - 合计 1,798.64 - 7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 1,323,978.13 - 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 1,319,055.37 - 减:应收利息总额 3,124.12 - 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 38 页 共 75 页


买卖债券差价收入 1,798.64 - 7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益


7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 卖出权证成交总额 - 20,751.52 减:卖出权证成本总额 - - 减:买卖权证差价收入应缴纳 增值税额 - 381.50 买卖权证差价收入 - 20,370.02 7.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间收益金 额 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 国债期货投资收益 - - 股指期货-投资收益 - - 外汇期货-投资收益 506,165.04 1,687,476.10 7.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 股票投资产生的股利收益 688,043.49 894,613.11 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 39 页 共 75 页


其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 31,584.66 - 合计 719,628.15 894,613.11 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 1.交易性金融资产 3,445,483.26 368,579.28 ——股票投资 3,395,031.37 368,579.28 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 50,451.89 - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -234,070.00 216,721.59 ——权证投资 - -7,538.41 外汇期货合约 -234,070.00 224,260.00 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - - 合计 3,211,413.26 585,300.87 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 基金赎回费收入 41,797.40 48,950.97 转换费收入 277.80 - 合计 42,075.20 48,950.97 注:本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎 回费全额计入基金财产,对其他投资者收取的赎回费用的 25%应当归入基金财产,其余部分用于 支付注册登记费等相关手续费。 7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 交易所市场交易费用 11,762.79 24,368.59 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - - 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 40 页 共 75 页











赎回费 - -


合计 11,762.79 24,368.59 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 - - 证券出借违约金 - - 指数授权费 122,608.36 131,111.54 指数使用费 38,718.50 41,403.37 银行汇划费 42,004.52 41,802.79 其他 - - 合计 253,331.38 264,317.70


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系


关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东 武汉钢铁有限公司(以下简称“武钢有限”) 基金管理人的股东 上海彤胜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤 胜投资”) 基金管理人的股东 上海彤骏投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤 骏投资”) 基金管理人的股东 上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江 财富”) 基金管理人的子公司 长江期货股份有限公司(以下简称“长江期货”) 基金管理人的股东的子公司 中国银行(香港)有限公司(以下简称“中银香港”) 基金境外托管人 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 41 页 共 75 页


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 基金交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 7.4.10.1.5 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 472,639.52 387,125.88 其中:支付销售机构的客 户维护费 185,370.05 168,784.60 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 42 页 共 75 页


月 31日 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 128,901.71 105,579.78 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下: H=E×基金托管费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的 证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率 的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 基金合同生效日( 2011年 3月 30日 )持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 7,501,888.88 10,001,888.88 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总 份额 - 2,500,000.00 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 43 页 共 75 页


报告期末持有的基金份额 7,501,888.88 7,501,888.88 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 25.20% 30.23% 注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中银香港 3,636,807.35 - 1,621,624.07 - 中国银行 2,121,221.68 3,958.13 305,634.72 9,080.44 注:本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于 中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于 2021年 12月 31日的相关余额在资产 负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2020年 12月 31日:同)。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 44 页 共 75 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险和市场风 险。 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定 了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系理念,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责对 公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等;在管理层层面设立内 部控制委员会,主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中 的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽 核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作,战略与产品研发部负责进行投资风险分析 与绩效评估。监察稽核部向督察长负责,并向总经理汇报日常行政事务。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 45 页 共 75 页


本基金的托管人中国银行股份有限公司以及基金境外次托管人中国银行(香港)有限公司,与该 等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券 交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且 通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券 的 10%。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易 不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证 券交易所或银行间同业市场交易,并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 46 页 共 75 页


本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具,基金管理人对流动性指标进 行持续的监测和分析,定期开展压力测试,评估在不同的压力情境下资产变现情况的变化。 基金管理人持续监测本基金开放期内的赎回情况,当市场环境或投资者结构发生变化时,及 时调整投资组合资产结构及比例,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 同时,针对兑付赎回资金的流动性风险,基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款,制 定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的 生息资产主要为银行存款等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 12月 31日 6个月以内 6个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,121,221.68 - - - 3,636,807.35 5,758,029.03 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融资产 - - - - 46,010,678.28 46,010,678.28 应收证券清算款 - - - - - - 应收利息 - - - - 131.35 131.35 应收股利 - - - - 54,460.20 54,460.20 应收申购款 - - - - 242,125.82 242,125.82 其他资产 - - - - - - 资产总计 2,121,221.68 - - - 49,944,203.00 52,065,424.68 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - 898,257.46 898,257.46 应付管理人报酬 - - - - 46,622.43 46,622.43 应付托管费 - - - - 12,715.19 12,715.19 应付销售服务费 - - - - - - 应付交易费用 - - - - - - 应付利息 - - - - - - 应交税费 - - - - - - 其他负债 - - - - 331,710.11 331,710.11 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 47 页 共 75 页


负债总计 - - - - 1,289,305.19 1,289,305.19 利率敏感度缺口 2,121,221.68 - - - 48,654,897.81 50,776,119.49 上年度末


2020年 12月 31日 6个月以内 6个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 305,634.72 - - - 1,621,624.07 1,927,258.79 结算备付金 - - - - 1,673,684.01 1,673,684.01 存出保证金 - - - - 726,000.00 726,000.00 交易性金融资产 - - - - 31,893,923.41 31,893,923.41 应收证券清算款 - - - - - - 应收利息 - - - - 61.62 61.62 应收股利 - - - - 32,361.68 32,361.68 应收申购款 - - - - 55,293.48 55,293.48 资产总计 305,634.72 - - - 36,002,948.27 36,308,582.99 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - 292,979.34 292,979.34 应付管理人报酬 - - - - 33,180.75 33,180.75 应付托管费 - - - - 9,049.28 9,049.28 其他负债 - - - - 333,731.27 333,731.27 应交税费 - - - - 27,442.73 27,442.73 负债总计 - - - - 696,383.37 696,383.37 利率敏感度缺口 305,634.72 - - - 35,306,564.90 35,612,199.62 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券,无重大利率风险,因而未进行敏感性分析。 银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 12月 31日  项目  美元  折合人民币  港币  折合人民 币  其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产





银行存款 4,709,715.63 - - 4,709,715.63 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 48 页 共 75 页


交易性金融资产 46,010,678.28 - - 46,010,678.28 应收股利 54,460.20 - - 54,460.20 应收利息 3.44 - - 3.44 应收申购款 2,550.02 - - 2,550.02 资产合计 50,777,407.57 - - 50,777,407.57 以外币计价的负债





应付赎回款 27,550.23 - - 27,550.23 其它负债 178,623.40 - - 178,623.40 负债合计 206,173.63 - - 206,173.63 资产负债表外汇风 险敞口净额 50,571,233.94 - - 50,571,233.94 上年度末 2020年 12月 31日 项目 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产





银行存款 1,621,624.07 - - 1,621,624.07 结算备付金 14,964.01 - - 14,964.01 交易性金融资产 31,893,923.41 - - 31,893,923.41 应收股利 32,361.68 - - 32,361.68 应收利息 0.13 - - 0.13 资产合计 33,562,873.30 - - 33,562,873.30 以外币计价的负债





其它负债 182,697.20 - - 182,697.20 负债合计 182,697.20 - - 182,697.20 资产负债表外汇风 险敞口净额 33,380,176.10 - - 33,380,176.10 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 除美元以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2021年 12月 31日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) 美元相对人民币升值 5% 2,528,561.70 1,669,008.81 美元相对人民币贬值 5% -2,528,561.70 -1,669,008.81 分析


7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及 银行间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 49 页 共 75 页


量,包括 VaR(Value at Risk)等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 于 12月 31日,本基金面临的其他市场价格风险列示如下: 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 43,310,129.41 85.30 31,893,923.41 89.56 交易性金融资产-基金投资 2,700,548.87 5.32 - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 46,010,678.28 90.61 31,893,923.41 89.56


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 在 95%的置信区间内,基金资产组合的市场价格风险 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末(2021年 12月 31日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) VaR值为 2.15%(2020年 12 月 31日 VaR值为 4.44%) -1,091,836.77 -1,580,966.61 分析


注:上述风险价值 VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能 发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信 度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2020年的分析同样基于该假设。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 50 页 共 75 页


7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 46,010,678.28元,属于第二层次的余额为人民币 0.00元,属于第三 层次的余额为人民币 0.00元(于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 31,893,923.41 元,属于第二层次的余额 为人民币 0.00元,属于第三层次的余额为人民币 0.00元)。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公 开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相 关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 51 页 共 75 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 43,310,129.41 83.18 其中:普通股 42,710,284.42 82.03 存托凭证 599,844.99 1.15 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 2,700,548.87 5.19 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,758,029.03 11.06





8 其他各项资产 296,717.37 0.57 9 合计 52,065,424.68 100.00 注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。


8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 美国 43,310,129.41 85.30 合计 43,310,129.41 85.30


长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 52 页 共 75 页


8.3 期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 保健 5,692,082.03 11.21 必需消费品 5,216,265.26 10.27 材料 1,280,276.07 2.52 电信服务 1,735,332.03 3.42 非必需消费品 5,331,947.48 10.50 工业 5,891,288.55 11.60 公共事业 1,739,539.36 3.43 金融 6,609,970.76 13.02 能源 1,222,242.41 2.41 信息技术 7,469,449.13 14.71 合计 42,188,393.08 83.09 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 电信服务 201,363.73 0.40 材料 521,891.34 1.03 工业 17,992.23 0.04 非必需消费品 380,489.03 0.75 合计 1,121,736.33 2.21 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 8.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券 代码 所在 证券 市场 所 属 国 家 ( 地 区) 数量 (股) 公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 列 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 53 页 共 75 页


(%) 1 ELI LILLY & CO 礼来 LLY US NYSE 美 国 266 468,451.5 0 0.9 2 2 PFIZER INC 辉瑞制药 PFE US NYSE 美 国 1,23 3 464,206.1 1 0.9 1 3 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 百时美施贵宝 BMY US NYSE 美 国 1,15 4 458,743.7 3 0.9 0 4 ACCENTURE PLC- CL A 埃森哲公司 ACN US NYSE 美 国 172 454,603.9 9 0.9 0 5 ABBVIE INC 艾伯维生物制 药公司 ABBV US NYSE 美 国 519 448,037.0 2 0.8 8 6 AT&T INC 美国电话电报 公司 T US NYSE 美 国 2,84 9 446,843.4 8 0.8 8 7 INTL BUSINESS MACHINES CORP 国际商业机器 IBM US NYSE 美 国 524 446,540.2 6 0.8 8 8 COLGATE-PALMOLIVE CO 高露洁棕榄 CL US NYSE 美 国 818 445,075.6 3 0.8 8 9 EXELON CORP Exelon 公司 EXC US NASDA Q 美 国 1,20 8 444,858.6 0 0.8 8 10 AMERICAN TOWER CORP 美国发射塔公 司 AMT US NYSE 美 国 238 443,844.3 6 0.8 7 11 CISCO SYSTEMS 思科-T CSCO US NASDA Q 美 国 1,09 8 443,622.8 6 0.8 7 12 BOOKING HOLDINGS Booking控股 股份有限公司 BKNG US NASDA Q 美 国 29 443,606.3 5 0.8 7 13 MONDELEZ INTER-A 亿滋国际 MDLZ US NASDA Q 美 国 1,04 5 441,797.4 4 0.8 7 14 AMGEN INC AMGEN-T AMGN US NASDA Q 美 国 308 441,777.1 0 0.8 7 15 BROADCOM INC 博通股份有限 公司 AVGO US NASDA Q 美 国 104 441,215.2 7 0.8 7 16 CHARTER COMMUN-A Charter Communication s Inc CHTR US NASDA Q 美 国 106 440,617.1 0 0.8 7 17 UNITEDHEALTH GRP 联合健康 UNH US NYSE 美 国 137 438,604.6 8 0.8 6 18 MERCK & CO 默克 MRK US NYSE 美 国 896 437,815.7 5 0.8 6 19 PHILIP MORRIS IN 菲利普莫里斯 国际集团公司 PM US NYSE 美 国 722 437,309.2 6 0.8 6 20 PROCTER & GAMBLE 宝洁 PG US NYSE 美 国 419 436,990.6 1 0.8 6 21 WALGREENS BOOTS Walgreens Boots WBA US NASDA Q 美 国 1,31 4 436,979.2 6 0.8 6 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 54 页 共 75 页


Alliance公司 22 SOUTHERN CO 南方 SO US NYSE 美 国 999 436,808.2 6 0.8 6 23 COCA-COLA CO/THE 可口可乐 KO US NYSE 美 国 1,15 6 436,396.0 1 0.8 6 24 KRAFT HEINZ CO/T 卡夫亨氏公司 KHC US NASDA Q 美 国 1,90 5 436,030.9 4 0.8 6 25 ALTRIA GROUP INC 高特利 MO US NYSE 美 国 1,44 3 435,994.4 0 0.8 6 26 FEDEX CORP 联邦快递 FDX US NYSE 美 国 264 435,338.9 2 0.8 6 27 ABBOTT LABS 雅培制药 ABT US NYSE 美 国 485 435,198.2 7 0.8 6 28 SIMON PROPERTY 西蒙房地产集 团公司 SPG US NYSE 美 国 427 434,961.6 7 0.8 6 29 THERMO FISHER Thermo Fisher Scientific公 司 TMO US NYSE 美 国 102 433,920.4 5 0.8 5 30 AMERICAN INTERNA 美国国际集团 AIG US NYSE 美 国 1,19 6 433,576.6 7 0.8 5 31 CVS HEALTH CORP CVS保健公司 CVS US NYSE 美 国 659 433,435.6 4 0.8 5 32 TESLA MOTORS 特斯拉汽车公 司 TSLA US NASDA Q 美 国 64 431,213.5 8 0.8 5 33 COMCAST CORP-A 康卡斯特 CMCS A US NASDA Q 美 国 1,34 3 430,953.9 0 0.8 5 34 LINDE PLC Linde Public 股份有限公司 LIN US NYSE 美 国 195 430,703.0 8 0.8 5 35 DOW INC Dow Inc DOW US NYSE 美 国 1,19 0 430,339.3 5 0.8 5 36 VERIZON COMMUNIC Verizon通信 股份有限公司 VZ US NYSE 美 国 1,29 6 429,340.6 6 0.8 5 37 NEXTERA ENERGY 新纪元能源公 司 NEE US NYSE 美 国 721 429,164.6 9 0.8 5 38 BERKSHIRE HATH-B 伯克希尔哈撒 韦公司 BRK/ B US NYSE 美 国 225 428,925.2 2 0.8 4 39 DUKE ENERGY CORP 杜克能源 DUK US NYSE 美 国 641 428,707.8 1 0.8 4 40 GILEAD SCIENCES 吉利德科学 GILD US NASDA Q 美 国 926 428,682.0 5 0.8 4 41 JOHNSON & JOHNSON 强生 JNJ US NYSE 美 国 393 428,641.5 6 0.8 4 42 DANAHER CORP 丹纳赫 DHR US NYSE 美 国 204 427,924.4 9 0.8 4 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 55 页 共 75 页


43 PEPSICO INC 百事可乐 PEP US NASDA Q 美 国 386 427,503.8 2 0.8 4 44 METLIFE INC 大都会集团 MET US NYSE 美 国 1,07 3 427,501.9 7 0.8 4 45 BIOGEN INC 百健 BIIB US NASDA Q 美 国 279 426,774.5 7 0.8 4 46 UNITED PARCEL-B 联合包裹服务 股份有限公司 UPS US NYSE 美 国 312 426,369.0 7 0.8 4 47 LOCKHEED MARTIN 洛克希德马丁 LMT US NYSE 美 国 188 426,005.6 6 0.8 4 48 WALMART INC 沃尔玛股份有 限公司 WMT US NYSE 美 国 461 425,272.5 2 0.8 4 49 BANK NY MELLON 纽约梅隆银行 股份有限公司 BK US NYSE 美 国 1,14 8 425,105.1 5 0.8 4 50 MASTERCARD INC-A 万事达股份有 限公司 MA US NYSE 美 国 185 423,819.5 6 0.8 3 51 COSTCO WHOLESALE 好市多批发 COST US NASDA Q 美 国 117 423,479.7 3 0.8 3 52 FACEBOOK INC-A Facebook公司 FB US NASDA Q 美 国 197 422,459.9 4 0.8 3 53 INTEL CORP 英特尔 INTC US NASDA Q 美 国 1,28 6 422,256.2 4 0.8 3 54 GENERAL DYNAMICS 通用动力 GD US NYSE 美 国 317 421,338.0 7 0.8 3 55 UNION PAC CORP 联合太平洋 UNP US NYSE 美 国 262 420,832.2 9 0.8 3 56 WALT DISNEY CO 华特迪士尼 DIS US NYSE 美 国 426 420,688.7 1 0.8 3 57 CATERPILLAR INC 卡特彼勒 CAT US NYSE 美 国 319 420,477.8 0 0.8 3 58 MCDONALDS CORP 麦当劳 MCD US NYSE 美 国 246 420,446.9 4 0.8 3 59 VISA INC-CLASS A 维萨公司 V US NYSE 美 国 304 420,030.1 0 0.8 3 60 DUPONT DE NEMOUR 陶氏杜邦 DD US NYSE 美 国 814 419,233.6 4 0.8 3 61 T-MOBILE US INC T-Mobile股份 有限公司 TMUS US NASDA Q 美 国 566 418,530.7 9 0.8 2 62 EMERSON ELEC CO 艾默生电气 EMR US NYSE 美 国 702 416,109.6 8 0.8 2 63 3M CO 3M公司 MMM US NYSE 美 国 367 415,633.2 2 0.8 2 64 HOME DEPOT INC 家得宝 HD US NYSE 美 国 157 415,418.7 4 0.8 2 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 56 页 共 75 页


65 STARBUCKS CORP 星巴克-T SBUX US NASDA Q 美 国 557 415,391.4 6 0.8 2 66 PAYPAL HOLDINGS Paypal控股股 份有限公司 PYPL US NASDA Q 美 国 345 414,803.6 8 0.8 2 67 BANK OF AMERICA 美国银行 BAC US NYSE 美 国 1,46 2 414,703.4 5 0.8 2 68 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 雷神技术公司 RTX US NYSE 美 国 755 414,263.0 2 0.8 2 69 MORGAN STANLEY 摩根士丹利 MS US NYSE 美 国 661 413,679.3 9 0.8 1 70 QUALCOMM INC 高通公司 QCOM US NASDA Q 美 国 354 412,737.1 9 0.8 1 71 CITIGROUP INC 花旗集团 C US NYSE 美 国 1,07 1 412,365.5 5 0.8 1 72 HONEYWELL INTL 霍尼韦尔 HON US NYSE 美 国 310 412,113.1 3 0.8 1 73 CHEVRON CORP 雪佛龙 CVX US NYSE 美 国 550 411,503.6 2 0.8 1 74 APPLE INC 苹果公司 AAPL US NASDA Q 美 国 363 410,964.3 0 0.8 1 75 JPMORGAN CHASE 摩根大通 JPM US NYSE 美 国 407 410,903.9 8 0.8 1 76 LOWES COS INC 劳氏 LOW US NYSE 美 国 249 410,349.7 4 0.8 1 77 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA US NASDA Q 美 国 218 408,784.2 5 0.8 1 78 BLACKROCK INC 贝莱德有限公 司 BLK US NYSE 美 国 70 408,613.5 1 0.8 0 79 NIKE INC -CL B 耐克公司 NKE US NYSE 美 国 384 408,052.9 6 0.8 0 80 CONOCOPHILLIPS 康菲石油 COP US NYSE 美 国 886 407,735.4 5 0.8 0 81 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US NASDA Q 美 国 190 407,412.3 3 0.8 0 82 NETFLIX INC 奈飞公司 NFLX US NASDA Q 美 国 106 407,143.5 3 0.8 0 83 BOEING CO/THE 波音 BA US NYSE 美 国 317 406,887.2 3 0.8 0 84 AMERICAN EXPRESS 美国运通 AXP US NYSE 美 国 390 406,795.1 6 0.8 0 85 GENERAL ELECTRIC 通用电气 GE US NYSE 美 国 671 404,151.6 1 0.8 0 86 US BANCORP 美国合众银行 USB US NYSE 美 国 1,12 7 403,604.7 0 0.7 9 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 57 页 共 75 页


87 EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚石 油 XOM US NYSE 美 国 1,03 3 403,003.3 4 0.7 9 88 TARGET CORP 塔吉特公司 TGT US NYSE 美 国 273 402,836.6 2 0.7 9 89 FORD MOTOR CO 福特汽车 F US NYSE 美 国 3,03 4 401,772.2 6 0.7 9 90 CAPITAL ONE FINA 第一资本金融 COF US NYSE 美 国 432 399,621.7 4 0.7 9 91 TEXAS INSTRUMENT 德州仪器 TXN US NASDA Q 美 国 332 398,940.5 6 0.7 9 92 WELLS FARGO & CO 富国银行 WFC US NYSE 美 国 1,29 7 396,760.1 9 0.7 8 93 SALESFORCE.COM Salesforce.co m股份有限公 司 CRM US NYSE 美 国 244 395,342.6 2 0.7 8 94 GENERAL MOTORS C 通用汽车公司 GM US NYSE 美 国 1,03 0 385,021.5 1 0.7 6 95 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 AMZN US NASDA Q 美 国 18 382,657.5 3 0.7 5 96 MEDTRONIC PLC 美敦力 MDT US NYSE 美 国 578 381,229.2 4 0.7 5 97 GOLDMAN SACHS GP 高盛 GS US NYSE 美 国 155 378,048.7 3 0.7 4 98 ADOBE SYSTEMS INC 奥多比 ADBE US NASDA Q 美 国 99 357,925.0 4 0.7 0 99 ORACLE CORP 甲骨文 ORCL US NYSE 美 国 635 353,075.7 5 0.7 0 10 0 ALPHABET INC-CL A Alphabet公司 GOOG L US NASDA Q 美 国 11 203,177.2 4 0.4 0 10 1 ALPHABET INC-CL C Alphabet公司 GOOG US NASDA Q 美 国 11 202,935.2 8 0.4 0


8.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英 文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量(股) 公允价值 占基金 资产净 值比列 (%) 1 LITHIUM AMERICAS CORP 美洲锂 矿公司 LAC US NYSE 美国 2,811 521,891.34 1.03 2 SEA LTD-ADR Sea有 限公司 SE US NYSE 美国 200 285,261.57 0.56 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 58 页 共 75 页


3 BILIBILI INC-SPONSORED ADR 哔哩哔 哩 BILI US NASDAQ 美国 360 106,499.69 0.21 4 HUAZHU GROUP LTD-ADR 华住酒 店集团 HTHT US NASDAQ 美国 400 95,227.46 0.19 5 BAIDU INC - SPON ADR 百度股 份有限 公司 BIDU US NASDAQ 美国 100 94,864.04 0.19 6 ZTO EXPRESS CAYMAN 中通快 递(开 曼)有 限公司 ZTO US NYSE 美国 100 17,992.23 0.04


8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金 额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 LITHIUM AMERICAS CORP LAC US 660,242.27 1.85 2 FUTU HOLDINGS LTD-ADR FUTU US 607,428.69 1.71 3 T MOBILE US INC TMUS US 496,552.49 1.39 4 BROADCOM INC AVGO US 455,991.77 1.28 5 LINDE PLC LIN US 430,286.70 1.21 6 SEA LTD-ADR SE US 359,787.69 1.01 7 AT&T INC T US 291,108.86 0.82 8 CHARTER COMMUNICATIONS INC CHTR US 266,505.43 0.75 9 WALT DISNEY CO/THE DIS US 258,043.39 0.72 10 BIOGEN INC BIIB US 255,146.82 0.72 11 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 251,867.26 0.71 12 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 244,436.78 0.69 13 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 237,952.35 0.67 14 FEDEX CORP FDX US 229,699.21 0.65 15 BOEING CO/THE BA US 225,644.57 0.63 16 MERCK & CO. INC. MRK US 224,985.21 0.63 17 Meta Platforms Inc FB US 223,250.13 0.63 18 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY US 218,919.70 0.61 19 MEDTRONIC PLC MDT US 217,624.74 0.61 20 WAL-MART STORES INC WMT US 215,526.06 0.61 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 59 页 共 75 页


注:本项买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金 额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 LITHIUM AMERICAS CORP LAC US 465,415.73 1.31 2 FORD MOTOR CO F US 411,327.96 1.16 3 NVIDIA CORP NVDA US 400,225.70 1.12 4 FUTU HOLDINGS LTD-ADR FUTU US 390,443.34 1.10 5 SCHLUMBERGER LTD SLB US 370,447.18 1.04 6 TESLA INC TSLA US 344,609.75 0.97 7 ALLSTATE CORP ALL US 334,837.69 0.94 8 KINDER MORGAN INC KMI US 332,852.28 0.93 9 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 247,145.65 0.69 10 DANAHER CORP DHR US 231,789.20 0.65 11 CONOCOPHILLIPS COP US 230,642.18 0.65 12 APPLE INC AAPL US 222,529.93 0.62 13 GENERAL MOTORS CO GM US 220,835.66 0.62 14 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO US 217,993.03 0.61 15 LOWES COS INC LOW US 210,951.41 0.59 16 QUALCOMM INC QCOM US 206,991.42 0.58 17 ADOBE INC ADBE US 203,402.65 0.57 18 HOME DEPOT INC HD US 202,405.93 0.57 19 ACCENTURE PLC-CL A ACN US 200,477.88 0.56 20 ORACLE CORP ORCL US 199,847.24 0.56 注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 20,409,829.38 卖出收入(成交)总额 15,799,010.62 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 60 页 共 75 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。


8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 ISHARES S&P 100 ETF ETF基金 开放式基 金 BlackRock Fund Advisors 2,095,660.71 4.13 2 KRANESHARES CSI CHINA INTERN ETF基金 开放式基 金 Krane Funds Advisors LLC 604,888.16 1.19


8.11 投资组合报告附注


8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 61 页 共 75 页


8.11.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 54,460.20 4 应收利息 131.35 5 应收申购款 242,125.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 296,717.37 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 62 页 共 75 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,716 5,207.79 7,501,888.88 25.20% 22,265,811.88 74.80% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 66.05 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 63 页 共 75 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年 3月 30日)基金份额总额 508,424,713.40 本报告期期初基金份额总额 24,814,974.64 本报告期基金总申购份额 26,370,725.58 减:本报告期基金总赎回份额 21,417,999.46 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 29,767,700.76 注:上述份额变动包含人民币份额及美元份额的情况。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 64 页 共 75 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 自 2021年 1月 25日起,成善栋先生不再担任公司董事长,由总经理覃波先生代任董事长。 自 2021年 4月 28日起,刘元瑞先生担任公司董事长,总经理覃波先生不再代任董事长。 自 2021年 8月 9日起,程燕春先生不再担任公司副总经理。 自 2021年 8月 19日起,邓挺先生担任公司副总经理。 上述重大人事变动情况,本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 65 页 共 75 页


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所,报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)审计的报酬为人民币 50,000.00元,该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为 5年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 Goldman Sachs Global - 30,211,110.44 83.44% 6,099.77 78.88% - Morgan Stanley & Co Intl Plc - 5,997,740.14 16.56% 1,633.67 21.12% - Citigroup Global Markets Limited London - - - - - - 注:1、本报告期租用证券公司交易单元无变化。





2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定, 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: a、券商基本面评价(财务状况、经营状况); 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 66 页 共 75 页


b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); c、券商每日信息评价(及时性和有效性); d、券商协作表现评价。 (2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低 进行选择基金专用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 成交金额 占当期 债券 成交总 额的比 例 成交金 额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的比 例 成交金额 占当期基 金 成交总额 的比例 Goldman Sachs Global - - - - - - 2,650,096.98 100.00% Morgan Stanley & Co Intl Plc - - - - - - - - Citigroup Global Markets Limited London 2,639,909.38 100.00% - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准 普尔 100等权重指数增强型证券投资基金暂停 申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 1月 14 日 2 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 式基金在天风证券股份有限公司开通转换、定 期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 1月 14 日 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 67 页 共 75 页


率优惠活动的公告 3 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券 投资基金 2020年第 4季度报告 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 1月 22 日 4 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2020年第 4季度报告提示性公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 1月 22 日 5 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高级 管理人员变更公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 1月 26 日 6 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券 投资基金更新的招募说明书(2021年第【1】 号)及基金产品资料概要(更新) 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 1月 28 日 7 长信基金管理有限责任公司关于增加中信建投 证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申 购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 3月 16 日 8 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 式基金参加国金证券股份有限公司申购费率优 惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 3月 26 日 9 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券 投资基金 2020年年度报告 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 3月 30 日 10 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2020年年度报告提示性公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 3月 30 日 11 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准 普尔 100等权重指数增强型证券投资基金暂停 申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 3月 31 日 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 68 页 共 75 页


12 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 式基金参加中国银行股份有限公司申购(含定 投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 3月 31 日 13 长信基金管理有限责任公司关于修改旗下 5只 公募基金相关法律文件的公告 上证报、证券时报、 证券日报、中国证监 会电子披露网站、公 司网站 2021年 4月 15 日 14 长信基金管理有限责任公司关于旗下 5只公开 募集证券投资基金根据《公开募集证券投资基 金运作指引第 3号——指数基金指引》修订相 关法律文件部分条款的提示性公告 上证报、证券时报、 证券日报、中国证监 会电子披露网站、公 司网站 2021年 4月 15 日 15 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券 投资基金基金合同 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 4月 15 日 16 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券 投资基金更新的招募说明书及基金产品资料概 要(更新) 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 4月 15 日 17 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券 投资基金 2021年第 1季度报告 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 4月 21 日 18 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2021年第一季度报告提示性公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 4月 21 日 19 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更公 告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 4月 30 日 20 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准 普尔 100等权重指数增强型证券投资基金暂停 申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 5月 27 日 21 长信基金管理有限责任公司公告 上证报、中国证监会 2021年 6月 22 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 69 页 共 75 页


电子披露网站、公司 网站 日 22 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准 普尔 100等权重指数增强型证券投资基金增设 美元类基金份额相关事项的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 6月 29 日 23 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准 普尔 100等权重指数增强型证券投资基金基金 合同、托管协议和招募说明书提示性公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 6月 29 日 24 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准 普尔 100等权重指数增强型证券投资基金美元 份额净值计算与披露方法的说明 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 6月 29 日 25 长信基金管理有限责任公司关于旗下 40只公 募基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公 告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 6月 29 日 26 长信基金管理有限责任公司关于修订旗下公开 募集证券投资基金法律文件并更新产品资料概 要的提示性公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 6月 29 日 27 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券 投资基金更新的招募说明书及基金产品资料概 要(更新) 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 6月 29 日 28 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券 投资基金基金合同 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 6月 29 日 29 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券 投资基金托管协议 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 6月 29 日 30 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准 普尔 100等权重指数增强型证券投资基金暂停 申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 7月 1 日 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 70 页 共 75 页


31 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 式基金参加招商银行股份有限公司申购(含定 投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 7月 5 日 32 长信基金管理有限责任公司关于增加西部证券 股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构 并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含 定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 7月 14 日 33 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券 投资基金 2021年第 2季度报告 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 7月 21 日 34 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2021年第二季度报告提示性公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 7月 21 日 35 长信基金管理有限责任公司关于增加京东肯特 瑞基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代 销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加 申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 7月 22 日 36 长信基金管理有限责任公司关于增加招商证券 股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构 并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含 定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 7月 29 日 37 长信基金管理有限责任公司关于增加东方财富 证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申 购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 8月 5 日 38 长信基金管理有限责任公司关于增加国联证券 股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构 并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含 定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 8月 6 日 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 71 页 共 75 页


39 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高级 管理人员变更公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 8月 11 日 40 长信基金管理有限责任公司关于增加民生证券 股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构 并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含 定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 8月 13 日 41 长信基金管理有限责任公司关于设立沈阳分公 司的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 8月 18 日 42 长信基金管理有限责任公司关于增加上海利得 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销 机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申 购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 8月 18 日 43 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高级 管理人员变更公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 8月 20 日 44 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 式基金参加中国工商银行股份有限公司申购 (含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 8月 26 日 45 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券 投资基金 2021年中期报告 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 8月 31 日 46 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2021年中期报告提示性公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 8月 31 日 47 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准 普尔 100等权重指数增强型证券投资基金暂停 申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 9月 2 日 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 72 页 共 75 页


48 长信基金管理有限责任公司关于增加江苏银行 股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构 并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含 定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 9月 16 日 49 长信基金管理有限责任公司关于增加上海基煜 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销 机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申 购(含定投申购)、赎回费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 10月 21日 50 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券 投资基金 2021年第 3季度报告 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 10月 27日 51 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2021年第三季度报告提示性公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 10月 27日 52 长信基金管理有限责任公司关于增加国泰君安 证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申 购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 11月 9 日 53 长信基金管理有限责任公司关于增加万联证券 股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构 并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含 定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 11月 16日 54 长信基金管理有限责任公司关于养老金客户通 过直销中心申购(含转换转入)旗下所有基金 费率优惠的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 11月 23日 55 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准 普尔 100等权重指数增强型证券投资基金暂停 申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 11月 23日 56 长信基金管理有限责任公司关于增加华龙证券 上证报、中国证监会 2021年 12月 2 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 73 页 共 75 页


股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构 并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含 定投申购)费率优惠活动的公告 电子披露网站、公司 网站 日 57 长信基金管理有限责任公司关于增加上海万得 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销 机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申 购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 12月 3 日 58 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准 普尔 100等权重指数增强型证券投资基金暂停 申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 12月 22日 59 长信基金管理有限责任公司关于增加东莞证券 股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构 并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含 定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 12月 23日 60 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准 普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金 2022年开放日的提示性公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 12月 30日 61 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券 投资基金更新的招募说明书(2021年第【2】 号)及基金产品资料概要(更新) 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 12月 31日


长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 74 页 共 75 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021年 1月 1 日至 2021年 12 月 31日 7,501,888.88 0.00 0.00 7,501,888.88 25.20% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成 本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额 赎回面临部分延期办理的情况。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年年度报告 第 75 页 共 75 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件;


2、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》;


3、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》;


4、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》;


5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;


6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 13.2 存放地点 基金管理人的办公场所、托管人住所。 13.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022年 3月 31日