诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 03 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 30日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021年 12月 31日止。
1.2
目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................ 2
1.2 目录 .................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................ 5
2.2 基金产品说明 ............................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................. 5
2.4 信息披露方式 ............................................................ 6
2.5 其他相关资料 ............................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................. 6
3.2 基金净值表现 ............................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................. 10
§4 管理人报告 ................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................. 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............. 15
§5 托管人报告 ................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 16
§6 审计报告 ................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 ....................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................... 16
§7 年度财务报表 ............................................................... 18
7.1 资产负债表 ............................................................. 18
7.2 利润表 ................................................................. 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................... 20
7.4 报表附注 ............................................................... 21
§8 投资组合报告 ............................................................... 44
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................... 44
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................... 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............. 45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................... 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 46
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 46
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 46
8.11 投资组合报告附注 ....................................................... 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............... 48
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 48
§11 重大事件揭示 ............................................................... 49
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 49
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 50
11.8 其他重大事件 ........................................................... 51
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 54
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 54
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 54
§13 备查文件目录 ............................................................... 54
13.1 备查文件目录 ........................................................... 54
13.2 存放地点 ............................................................... 55
13.3 查阅方式 ............................................................... 55
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
投资目标
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收
益。
投资策略
1、封闭期投资策略
在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次
开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有债券的组
合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限
制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小
基金净值的波动。
2、开放期投资安排
在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安
排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据
市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预
案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。
业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+1.2%
风险收益特征
本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币
市场基金、普通债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李学君 郭明
联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
基金名称 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 诺安泰鑫一年定期开放债券
基金主代码 000201
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 11月 05 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 56,213,714.08份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 诺安泰鑫一年定期开放债券 A
诺安泰鑫一年定期开放债
券 C
下属分级基金的交易代码 000201 001964
报告期末下属分级基金的份额总额 53,350,387.84份 2,863,326.24份
传真 0755-83026677 010-66105798
注册地址
深圳市深南大道 4013 号兴业
银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市深南大道 4013 号兴业
银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 李强 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层诺
安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方
广场安永大楼 17 层 01-12室
注册登记机构 诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道 4013号兴业银行
大厦 19-20层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间
数据和指标
2021年 2020年 2019年
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 A
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 C
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 A
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 C
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 A
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 C
本期已实现
收益
1,489,437.
30
68,858.77
9,390,625.
27
1,260,780.
87
15,708,872
.77
2,058,585.
03
本期利润
2,498,169.
01
136,515.08
7,373,252.
05
1,117,413.
92
15,281,286
.40
2,266,107.
21
加权平均基
金份额本期
利润
0.0449 0.0360 0.0633 0.0697 0.0408 0.0361
本期加权平
均净值利润
率
4.41% 3.55% 6.16% 6.79% 4.02% 3.56%
本期基金份
额净值增长
率
4.61% 4.15% 3.06% 2.73% 4.45% 3.99%
3.1.2 期 末
数据和指标
2021年末 2020年末 2019年末
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 A
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 C
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 A
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 C
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 A
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 C
期末可供分
配利润
18,514,515
.43
-1,146,113
.45
20,823,792
.45
-3,059,140
.51
120,558,72
5.19
-37,213,61
5.14
期末可供分
配基金份额
利润
0.3470 -0.4003 0.3061 -0.4302 0.2920 -0.5294
期末基金资
产净值
55,430,430
.52
2,966,694.
20
68,633,086
.06
7,152,687.
71
427,616,62
5.05
72,566,262
.26
期末基金份
额净值
1.039 1.036 1.009 1.006 1.036 1.032
3.1.3 累 计
期末指标
2021年末 2020年末 2019年末
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 A
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 C
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 A
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 C
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 A
诺安泰鑫一
年定期开放
债券 C
基金份额累
计净值增长
率
50.14% 23.90% 43.53% 18.97% 39.27% 15.80%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、自 2015年 11月 23日起，本基金分设两级基金份额：A类基金份额和 C类基金份额，详情请参
阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安泰鑫一年定期开放债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.46% 0.06% 0.56% 0.01% 0.90% 0.05%
过去六个月 2.97% 0.06% 1.12% 0.01% 1.85% 0.05%
过去一年 4.61% 0.06% 2.24% 0.01% 2.37% 0.05%
过去三年 12.59% 0.07% 7.06% 0.01% 5.53% 0.06%
过去五年 24.53% 0.07% 12.34% 0.01% 12.19% 0.06%
自基金合同生
效起至今
50.14% 0.09% 24.70% 0.01% 25.44% 0.08%
诺安泰鑫一年定期开放债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.37% 0.05% 0.56% 0.01% 0.81% 0.04%
过去六个月 2.78% 0.05% 1.12% 0.01% 1.66% 0.04%
过去一年 4.15% 0.05% 2.24% 0.01% 1.91% 0.04%
过去三年 11.27% 0.06% 7.06% 0.01% 4.21% 0.05%
过去五年 21.15% 0.08% 12.34% 0.01% 8.81% 0.07%
自基金合同生
效起至今
23.90% 0.10% 15.49% 0.01% 8.41% 0.09%
注：1、本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款税后利率+1.2%。
2、自 2015年 11月 23日起，本基金分设两级基金份额：A类基金份额和 C类基金份额；
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺安泰鑫一年定期开放债券 A
诺安泰鑫一年定期开放债券 C
注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安泰鑫一年定期开放债券 A
诺安泰鑫一年定期开放债券 C
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2021年 12月 31日，本基金管理人共管理 62 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增
长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安
增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、
诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增强型证券投
资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动
产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基
金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债
券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资
基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫
一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币
市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票
型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资
基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活
配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、
诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优
选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置
混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发
起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资
基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置
混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投
资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资
基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
岳帅 本基金基金经理
2017年 08月
30日
- 12年
硕士，具有基金从业资
格。曾先后任职于红塔
证券股份有限公司，任
分析师助理；银河期货
有限公司，任客户经
理；平安利顺货币经纪
有限公司，任债券交易
员。2013年 4月加入
诺安基金管理有限公
司，任债券交易员。
2017年 8月至 2018年
8月任诺安信用债券
一年定期开放债券型
证券投资基金基金经
理。2016年 9月起任
诺安货币市场基金基
金经理，2017年 8月
起任诺安泰鑫一年定
期开放债券型证券投
资基金基金经理，2018
年 9 月起任诺安浙享
定期开放债券型发起
式证券投资基金基金
经理，2019年 10月起
任诺安天天宝货币市
场基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证
券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新
并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场
申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合
根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备
选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决
策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经
过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台
发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心
按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相
同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动
按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易
分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中
心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各
投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资
组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、
成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司
对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进
行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年 GDP断崖式下跌，2021年因低基数完成经济增长的压力较小，政策重心偏向于调结构、
防风险，“双限双控”、地产调控升级、严控政府债务等政策连续出台，投资和消费较弱，外需因政
府大幅补贴居民收入不降反增，进口超预期强劲，在全球大宗需求和供给错配影响下，大宗商品价
格大幅上行，PPI逐步高企，而国内疲弱的需求通胀 CPI涨势相对温和，通胀剪刀差利好上游资源
类企业，国内中游制造业承压。全年看，2021年经济 GDP增速 8.1%，但是除进出口外，其他各项经
济数据基本维持逐月边际减弱的态势，到四季度经济下行压力显著抬升，当季 GDP增速仅有 4%。
央行货币政策上半年相对克制，三季度后由于国内经济结构分化加剧，中游制造业尤其是中小
微企业生存空间受到严重挤压，加上地方政府隐性债务化解难度大需要腾挪空间、部分地区受灾严
重、新冠疫情偶尔发散等，货币政策基调转为偏宽松，四季度经济疲弱态势越发明显，中央政策端
双限双控和地产政策等开始边际放松，宽信用发力并持续加码，央行为呵护流动性于 12月份实施降
准，同月 1年期 LPR下调 5BP，5年期维持不变。
资金方面，因央行总体维持中性偏宽松基调，叠加政府债券发行规模和节奏远低于市场预期，
银行间流动性较充裕。债市在上述宏观背景和流动性环境下，除年初因春节前资金超预期紧张引发
市场对央行货币政策态度出现分歧导致大幅回调外，全年看总体跟随经济逐步走弱的格局震荡下行，
收益率曲线全线下行，其中以 3-5年信用债下行幅度最大，信用利差和期限利差压缩明显。
操作上，本产品因 3月份进入开放期，为保持组合流动性，管理人在一季度主要以降低组合久
期和杠杆为主；二季度进入新一轮封闭期后，以配置中等久期信用债为主，久期和杠杆维持中性，
四季度后维持相对积极的组合久期和杠杆。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末诺安泰鑫一年定期开放债券 A份额净值为 1.039元，本报告期诺安泰鑫一年定
期开放债券 A份额净值增长率为 4.61%，同期业绩比较基准收益率为 2.24%；截至本报告期末诺安泰
鑫一年定期开放债券 C份额净值为 1.036元，本报告期诺安泰鑫一年定期开放债券 C份额净值增长
率为 4.15%，同期业绩比较基准收益率为 2.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
继 12月份降准和调降 1年期 LRP利率后，央行回应市场宽松预期，1月份下调公开市场操作利
率和 MLF利率各 10BP，同时再次下调 1年期 LRP利率 10BP、5年期 LPR利率 5BP，货币政策宽松力
度加码。
展望 2022年，基于防范经济快速下滑和稳增长诉求，上半年货币政策将维持中性偏宽松格局，
财政政策将偏积极，宽信用效果将在明年一季度得到检验，短期内央行是否进一步行动也需要观察
信贷传导效果，因此未来需要观察宽信用效果，重点关注地产政策变化和基建投资进展。但是下半
年虽然国内政策“以我为主”，但是考虑到美联储政策回收速度将加快，全球流动性收缩背景下国内
货币政策空间也将受到抑制。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管
理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客观、
公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉
尽责地管理基金资产。
本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下:
合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训，督促各业务部门落实监管要求，持
续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常投资运作
进行持续的监督管理，加强基金流动性风险管理，确保基金资产的合规运作。监察稽核方面，根据
中国证监会和公司内部控制制度的要求，基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项稽核等方式对
公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、反洗钱等公司业
务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部
门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由合规管理部门跟踪问题的处理情况。同时，
基金管理人督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，
保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及
《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，
日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经
本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的
核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金运营部、监察稽核部、
风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金
估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,
且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但
应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一
票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯
性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例
不得低于该次可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值
低于 5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法
律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021年年度报告中财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完
整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
报告编号 安永华明（2022）审字第 60469052_H10号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持
有人
审计意见
我们审计了诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的财
务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的
利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附
注。
我们认为，后附的诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年
12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情
况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金管理层对其他信
息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。
管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估诺安泰鑫一年定期开放债
券型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对诺安泰鑫一年定期开放债
券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致诺安泰鑫一年定期开放
债券型证券投资基金不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 高鹤,黄拥璇
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室
审计报告日期 2022年 03月 29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 753,737.22 69,414.45
结算备付金
1,842.37 20,000.00
存出保证金
307.88 -
交易性金融资产 7.4.7.2 81,236,390.00 74,086,100.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
81,236,390.00 74,086,100.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 900,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,145,056.26 1,298,780.16
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
83,137,333.73 76,374,294.61
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
24,349,874.00 400,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
34,598.01 44,829.34
应付托管费
9,885.11 12,808.40
应付销售服务费
1,004.54 2,418.09
应付交易费用 7.4.7.7 1,683.54 539.01
应交税费
11,280.93 9,747.90
应付利息
214,882.88 3,178.10
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 117,000.00 115,000.00
负债合计
24,740,209.01 588,520.84
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 40,879,519.84 57,764,680.95
未分配利润 7.4.7.10 17,517,604.88 18,021,092.82
所有者权益合计
58,397,124.72 75,785,773.77
负债和所有者权益总计
83,137,333.73 76,374,294.61
注：报告截止日 2021年 12 月 31日，诺安泰鑫一年定期开放债券 A基金份额净值 1.039元，基金份
额总额 53,350,387.84份；诺安泰鑫一年定期开放债券 C基金份额净值 1.036元，基金份额总额
2,863,326.24份。诺安泰鑫一年定期开放债券份额总额合计为 56,213,714.08份。
7.2 利润表
会计主体：诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01 日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01
日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日
至 2020年 12月 31
日
一、收入
3,861,657.75 10,538,413.71
1.利息收入
2,855,678.28 6,598,290.14
其中：存款利息收入 7.4.7.11 10,790.14 25,636.22
债券利息收入
2,762,437.94 6,346,563.58
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
82,450.20 226,090.34
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-70,408.55 6,100,713.95
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -70,408.55 6,100,713.95
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,076,388.02 -2,160,740.17
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - 149.79
减：二、费用
1,226,973.66 2,047,747.74
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 424,954.47 1,003,298.43
2．托管费 7.4.10.2.2 121,415.57 286,656.63
3．销售服务费 7.4.10.2.3 15,531.35 70,261.55
4．交易费用 7.4.7.19 9,523.84 9,542.40
5．利息支出
485,564.95 459,009.01
其中：卖出回购金融资产支出
485,564.95 459,009.01
6．税金及附加
9,230.01 22,526.24
7．其他费用 7.4.7.20 160,753.47 196,453.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
2,634,684.09 8,490,665.97
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
2,634,684.09 8,490,665.97
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01 日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日
实收基金
未分配
利润
所有者权
益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
57,764,680.9
5
18,021,092.
82
75,785,773
.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） -
2,634,684.0
9
2,634,684.
09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值
减少以“-”号填列）
-16,885,161.
11
-3,138,172.
03
-20,023,33
3.14
其中：1.基金申购款
13,853,560.5
5
6,151,010.6
2
20,004,571
.17
2.基金赎回款
-30,738,721.
66
-9,289,182.
65
-40,027,90
4.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
40,879,519.8
4
17,517,604.
88
58,397,124
.72
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020 年 12月 31日
实收基金
未分配
利润
所有者权
益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
410,752,915.
41
89,429,971.
90
500,182,88
7.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） -
8,490,665.9
7
8,490,665.
97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值
减少以“-”号填列）
-352,988,234
.46
-79,899,545
.05
-432,887,7
79.51
其中：1.基金申购款 3,943,424.59
1,292,406.3
9
5,235,830.
98
2.基金赎回款
-356,931,659
.05
-81,191,951
.44
-438,123,6
10.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
57,764,680.9
5
18,021,092.
82
75,785,773
.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
齐斌 田冲 薛有为
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 (简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会 (以
下简称“中国证监会”)《关于核准诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监
许可〔2013〕683 号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套规则和《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2013年
11月 5日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 576,475,139.15份
基金份额，其中认购资金利息折合 206,409.18份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理
有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《诺安基金管理有限公司关于诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金新增基金份额类
别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告》，自 2015年 11月 23日起，本基金设两级基金份额：
A类基金份额和 C类基金份额，A类基金份额的基金代码为 000201 (与分级前基金代码相同) 。新
设 C 类基金份额代码为 001964。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投
资基金基金合同》和《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基
金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、
政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款
及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金不直接在二级市
场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转
换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。在开放期，本基金持有
的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中，现金类资产不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在非开放期，本基金不受上述 5%的限制。应开放期流
动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内
（如遇市场情况急剧变化的情形，基金管理人可根据实际情况延长），本基金的固定收益类资产比例
可不受上述限制。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在具体会
计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计
核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2
号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及
披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国
证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财务
状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益
工具的合同。
（1）金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产及贷款和应收款项。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券、资产支持证券
和衍生工具等投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允
价值计量且其变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。
（2）金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认金融资产或金融负债，按取得时的公允价值作为初始
确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项和其他金融负债
采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终
止确认条件时的金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债
或其一部分将终止确认；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应
确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采
用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接
或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采
用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允
价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同
资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或
使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。
此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该
金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。由于基金份额折算引起
的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券
在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本
金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情
况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
开放期内，本基金不进行收益分配。本基金封闭期内的收益分配原则如下：
(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 50%，若《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
生效不满 3个月可不进行收益分配；
(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(c)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(d)本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对于的可分配收益可能有所不同。同一类别的
每一基金份额享有同等分配权；
(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部
分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件
的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券
投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同
业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告﹝2017﹞13号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品
种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定
收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价
值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
〔2016〕140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同
业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 753,737.22 69,414.45
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 -
-
合计 753,737.22 69,414.45
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 35,569,268.37 35,678,890.00 109,621.63
银行间市场 44,915,761.15 45,557,500.00 641,738.85
合计 80,485,029.52 81,236,390.00 751,360.48
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,485,029.52 81,236,390.00 751,360.48
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 25,104,430.58 24,845,400.00 -259,030.58
银行间市场 49,306,696.96 49,240,700.00 -65,996.96
合计 74,411,127.54 74,086,100.00 -325,027.54
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 74,411,127.54 74,086,100.00 -325,027.54
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 900,000.00 -
银行间市场 - -
合计 900,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 111.66 13.46
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 0.80 9.00
应收债券利息 1,144,943.70 1,298,452.18
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 305.52
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 0.10 -
合计 1,145,056.26 1,298,780.16
注：此处“其他”列示的是应收存出保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 1,683.54 539.01
合计 1,683.54 539.01
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 117,000.00 115,000.00
合计 117,000.00 115,000.00
7.4.7.9 实收基金
诺安泰鑫一年定期开放债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 68,019,250.19 47,809,293.61
本期申购 19,708,943.50 13,853,560.55
本期赎回（以“-”号填列） -35,210,230.88 -24,746,939.07
2021年 04月 21日基金拆分/份额折算前 52,517,962.81 36,915,915.09
基金拆分/份额折算调整 832,425.03 -
本期末 53,350,387.84 36,915,915.09
诺安泰鑫一年定期开放债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,110,951.10 9,955,387.34
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -4,279,690.66 -5,991,782.59
2021年 04月 21日基金拆分/份额折算前 2,831,260.44 3,963,604.75
基金拆分/份额折算调整 32,065.80 -
本期末 2,863,326.24 3,963,604.75
注：根据《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金份额折算结果的公告》，本基金的基金管理人
于 2021年 04月 21日对本基金进行基金份额折算。根据折算前基金份额净值和公告的基金份额折算
比例计算公式，A类基金份额折算比例为 1:1.0158502917，折算后基金份额净值为人民币 1.000元；
C类基金份额折算比例为 1:1.0113256271，折算后基金份额净值为人民币 1.000元。
7.4.7.10 未分配利润
诺安泰鑫一年定期开放债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 26,535,885.86 -5,712,093.41 20,823,792.45
本期利润 1,489,437.30 1,008,731.71 2,498,169.01
本期基金份额交易产生的变动数 -5,978,531.95 1,171,085.92 -4,807,446.03
其中：基金申购款 7,775,465.11 -1,624,454.49 6,151,010.62
基金赎回款 -13,753,997.06 2,795,540.41 -10,958,456.65
本期已分配利润 - - -
本期末 22,046,791.21 -3,532,275.78 18,514,515.43
诺安泰鑫一年定期开放债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,059,140.51 256,440.88 -2,802,699.63
本期利润 68,858.77 67,656.31 136,515.08
本期基金份额交易产生的变动数 1,844,168.29 -174,894.29 1,669,274.00
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 1,844,168.29 -174,894.29 1,669,274.00
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,146,113.45 149,202.90 -996,910.55
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
活期存款利息收入 7,036.64 13,572.04
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3,259.75 11,914.14
其他 493.75 150.04
合计 10,790.14 25,636.22
注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益--买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12
月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
224,922,941.19 739,143,070.19
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
221,538,157.64 717,874,570.28
减：应收利息总额 3,455,192.10 15,167,785.96
买卖债券差价收入 -70,408.55 6,100,713.95
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01 日至 2020年 12
月 31日
1.交易性金融资产 1,076,388.02 -2,160,740.17
--股票投资 - -
--债券投资 1,076,388.02 -2,160,740.17
--资产支持证券投资 - -
--基金投资 - -
--贵金属投资 - -
--其他 - -
2.衍生工具 - -
--权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 1,076,388.02 -2,160,740.17
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月 31
日
基金赎回费收入 - 149.79
合计 - 149.79
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月
31日 31 日
交易所市场交易费用 366.34 182.40
银行间市场交易费用 9,157.50 9,360.00
合计 9,523.84 9,542.40
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月 31
日
审计费用 28,000.00 35,000.00
信息披露费 80,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
汇划手续费 6,553.47 4,253.48
账户维护费 46,200.00 37,200.00
合计 160,753.47 196,453.48
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需要作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东
大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东
诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司
诺安国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 424,954.47 1,003,298.43
其中：支付销售机构的客户维护费 171,523.83 449,612.21
注：本基金的管理费率为年费率 0.70%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01 日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 121,415.57 286,656.63
注：本基金的托管费率为年费率 0.20%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安泰鑫一年定
期开放债券 A
诺安泰鑫一年定
期开放债券 C
合计
诺安基金管理有限公司 - 64.75 64.75
中国工商银行股份有限公司 - 15,466.37 15,466.37
合计 - 15,531.12 15,531.12
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安泰鑫一年定
期开放债券 A
诺安泰鑫一年定
期开放债券 C
合计
诺安基金管理有限公司 - 213.76 213.76
中国工商银行股份有限公司 - 70,047.79 70,047.79
合计 - 70,261.55 70,261.55
注：本基金诺安泰鑫一年定期开放债券 A份额不收取销售服务费，诺安泰鑫一年定期开放债券 C份
额的年销售服务费年费率为 0.40%。
诺安泰鑫一年定期开放债券 C的销售服务费计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数
H为诺安泰鑫一年定期开放债券 C每日应计提的销售服务费
E为诺安泰鑫一年定期开放债券 C前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020 年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限公
司
753,737.22 7,036.64 69,414.45 13,572.04
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末 2021 年 12 月 31日本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 3,999,874.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
102000631
20 粤珠江
MTN002
2022年 01月
04日
99.70 50,000 4,985,000.00
合计
50,000 4,985,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 20,350,000.00元，于 2022年 01月 05日、2022年 01月 06日、2022年 01月 12日、2022
年 01月 13日、2022年 01 月 17日、2022年 01月 18 日、2022年 01月 19日先后到期。该类交易
要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按
证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识
别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控
上述各类风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制
的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理
下，建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成
的立体式风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在
交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中
国工商银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；
基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应
的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的
证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 10,016,500.00 -
合计 10,016,500.00 -
注：未评级债券为短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 38,314,900.00 5,884,200.00
AAA 以下 25,520,500.00 68,201,900.00
未评级 7,384,490.00 -
合计 71,219,890.00 74,086,100.00
注：未评级债券为国债及中期票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产
规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12月 31日，除卖出回购金融资产款将在一年以内到期且计息(该利息金额不重大)
外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净
值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于
基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分
析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内，本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超
过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上
市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例低于 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，
因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年12月31
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合
计
资产
银行存款 753,737.22 - - - - 753,737.22
结算备付金 1,842.37 - - - - 1,842.37
存出保证金 307.88 - - - - 307.88
交易性金融资
产
13,021,900.00
10,069,500.0
0
55,842,000.0
0
2,302,990.0
0
-
81,236,390.0
0
应收利息 - - - -
1,145,056.2
6
1,145,056.26
资产总计 13,777,787.47
10,069,500.0
0
55,842,000.0
0
2,302,990.0
0
1,145,056.2
6
83,137,333.7
3
负债
卖出回购金融
资产款
24,349,874.00 - - - -
24,349,874.0
0
应付管理人报
酬
- - - - 34,598.01 34,598.01
应付托管费 - - - - 9,885.11 9,885.11
应付销售服务
费
- - - - 1,004.54 1,004.54
应付交易费用 - - - - 1,683.54 1,683.54
应交税费 - - - - 11,280.93 11,280.93
应付利息 - - - - 214,882.88 214,882.88
其他负债 - - - - 117,000.00 117,000.00
负债总计 24,349,874.00 - - - 390,335.01
24,740,209.0
1
利率敏感度缺
口
-10,572,086.5
3
10,069,500.0
0
55,842,000.0
0
2,302,990.0
0
754,721.25
58,397,124.7
2
上年度末
2020年12月31
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合
计
资产
银行存款 69,414.45 - - - - 69,414.45
结算备付金 20,000.00 - - - - 20,000.00
交易性金融资
产
6,045,000.00
18,003,000.0
0
50,038,100.0
0
- -
74,086,100.0
0
买入返售金融
资产
900,000.00 - - - - 900,000.00
应收利息 - - - -
1,298,780.1
6
1,298,780.16
资产总计 7,034,414.45
18,003,000.0
0
50,038,100.0
0
-
1,298,780.1
6
76,374,294.6
1
负债
卖出回购金融
资产款
400,000.00 - - - - 400,000.00
应付管理人报
酬
- - - - 44,829.34 44,829.34
应付托管费 - - - - 12,808.40 12,808.40
应付销售服务
费
- - - - 2,418.09 2,418.09
应付交易费用 - - - - 539.01 539.01
应付利息 - - - - 3,178.10 3,178.10
应交税费 - - - - 9,747.90 9,747.90
其他负债 - - - - 115,000.00 115,000.00
负债总计 400,000.00 - - - 188,520.84 588,520.84
利率敏感度缺
口
6,634,414.45
18,003,000.0
0
50,038,100.0
0
-
1,110,259.3
2
75,785,773.7
7
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2021年 12月 31日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
市场利率下降 27 个基点 420,258.69 295,805.23
市场利率上升 27 个基点 -420,258.69 -295,805.23
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定
收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值层次
公允价值计量或披露的金融工具所属的公允价值层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意
义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 81,236,390.00 元，无属于第一层次和第三层次的余额(2020年 12月 31日：第
二层次的余额为 74,086,100.00元，无属于第一层次和第三层次的余额)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)根据财政部修订印发的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具
列报》（以上统称新金融工具相关会计准则），以及财政部、银保监会发布的《关于进一步贯彻落实
新金融工具相关会计准则的通知》，自 2022 年 1 月 1 日起，本基金开始执行新金融工具相关会计
准则。
(3)除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 81,236,390.00 97.71
其中：债券 81,236,390.00 97.71
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 755,579.59 0.91
8 其他各项资产 1,145,364.14 1.38
9 合计 83,137,333.73 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未进行股票买入交易。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未进行股票卖出交易。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未进行股票买卖交易。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,302,990.00 3.94
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 33,375,900.00 57.15
5 企业短期融资券 10,016,500.00 17.15
6 中期票据 35,541,000.00 60.86
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 81,236,390.00 139.11
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 101901133 19克拉玛依 MTN001 50,000 5,173,000.00 8.86
2 149292 20成华 01 50,000 5,164,500.00 8.84
3 102100731 21电建地产 MTN002 50,000 5,118,500.00 8.76
3 102100889 21空港兴城 MTN001 50,000 5,118,500.00 8.76
5 143544 G18 华综 1 50,000 5,111,000.00 8.75
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有
出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 307.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,145,056.26
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,145,364.14
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
诺安泰鑫
一年定期
开放债券 A
355 150,282.78
20,014,752.8
4
37.52% 33,335,635.00 62.48%
诺安泰鑫
一年定期
开放债券 C
19 150,701.38 - - 2,863,326.24 100.00%
合计 374 150,304.05
20,014,752.8
4
35.60% 36,198,961.24 64.40%
注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
诺安泰鑫一年
定期开放债券 A
- -
诺安泰鑫一年
定期开放债券 C
- -
合计 - -
注：本报告期末基金管理人从业人员未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
诺安泰鑫一年定期
开放债券 A
0
诺安泰鑫一年定期
开放债券 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
诺安泰鑫一年定期
开放债券 A
0
诺安泰鑫一年定期
开放债券 C
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
诺安泰鑫一年定期开放
债券 A
诺安泰鑫一年定期开放债
券 C
基金合同生效日（2013年 11月 05日）基金
份额总额
576,475,139.15 -
本报告期期初基金份额总额 68,019,250.19 7,110,951.10
本报告期基金总申购份额 19,708,943.50 -
减：本报告期基金总赎回份额 35,210,230.88 4,279,690.66
本报告期基金拆分变动份额 832,425.03 32,065.80
本报告期期末基金份额总额 53,350,387.84 2,863,326.24
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
截至本报告披露日，本基金管理人重大人事变动情况如下：
李强先生担任公司董事长、李学君女士担任公司督察长、于东升先生于 2021年 4月至 2022年
1月期间担任公司副总经理；秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资
产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在
中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事
项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人于 2021年 10月 29日披露了《诺安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事
务所的公告》，自 2021年 10月 27日起，本基金的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 2.8万元。截至本报告期末，该事务所已提
供审计服务的连续年限：1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施，公司按要求落实。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被签订的券商签订《专用证券交
易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
国元证券
10,029,716.
45
15.35% - - - - - -
招商证券
8,558,056.1
6
13.10%
47,700,000.
00
10.36% - - - -
中信建投
46,741,363.
61
71.55%
412,600,00
0.00
89.64% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加申万宏源证券、申万宏源西部证券开展
的基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 01月 04
日
2
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加平安银行开展的基金申购费率优惠活
动的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 01月 04
日
3
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加中国银行开展的基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 01月 05
日
4
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加中国银行开展的固收及“固收+”
基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《中国证
券报》
2021年 01月 05
日
5
诺安基金管理有限公司关于终止泰信财
富基金销售有限公司代销本公司旗下基
金的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 01月 16
日
6
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金 2020年第 4季度报告
基金管理人网站
2021年 01月 22
日
7
诺安基金管理有限公司旗下基金 2020年
第 4季度报告提示性公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 01月 22
日
8
诺安基金管理有限公司关于终止包商银
行股份有限公司办理本公司旗下基金销
售业务的公告
基金管理人网站
2021年 02月 08
日
9
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加中国人寿为代销机构并开通定投、
转换业务及参加基金费率优惠活动的公
告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 02月 08
日
10
诺安基金管理有限公司关于调整直销网
上交易系统汇款交易业务基金申（认）购
费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 03月 12
日
11
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金第七个开放期内开放申购、赎回业务
的公告
《证券时报》
2021年 03月 18
日
12
诺安基金管理有限公司关于深圳总部办
公地址恢复办公及西部营销中心办公地
址变更的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 03月 29
日
13
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金 2020年年度报告
基金管理人网站
2021年 03月 31
日
14
诺安基金管理有限公司旗下基金 2020年
年度报告提示性公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 03月 31
日
15
诺安基金管理有限公司关于诺安泰鑫一
年定期开放债券增加国元证券为代销机
构的公告
《证券时报》
2021年 03月 31
日
16
诺安基金管理有限公司关于终止成都万
华源基金销售有限公司办理本公司旗下
基金销售业务的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 04月 01
日
17
诺安基金管理有限公司关于诺安泰鑫一
年定期开放债券型证券投资基金延长开
放期的公告
《证券时报》
2021年 04月 02
日
18
诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年
第 1季度报告提示性公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 04月 22
日
19
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金 2021年第 1季度报告
基金管理人网站
2021年 04月 22
日
20
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金基金份额折算结果的公告
《证券时报》
2021年 04月 22
日
21
诺安基金管理有限公司关于增聘高级管
理人员的公告
《中国证券报》
2021年 04月 28
日
22
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《中国证券报》
2021年 05月 29
日
23
诺安基金管理有限公司关于终止部分代
销机构代销本公司旗下基金的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 06月 11
日
24
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加侧袋机制并相应修改法律文件的
公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 06月 15
日
25
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金基金产品资料概要（更新）
基金管理人网站
2021年 06月 15
日
26
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金托管协议
基金管理人网站
2021年 06月 15
日
27
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金基金合同
基金管理人网站
2021年 06月 15
日
28
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金招募说明书（更新）2021年第 1期
基金管理人网站
2021年 06月 15
日
29
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《上海证券报》
2021年 06月 26
日
30
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加交通银行开展的基金申购及定投
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
2021年 06月 30
日
手续费率优惠的公告 《证券日报》
31
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加基煜基金开展的基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 06月 30
日
32
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加中国银河证券为代销机构并开通
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动
的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 07月 02
日
33
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金 2021年第 2季度报告
基金管理人网站
2021年 07月 21
日
34
诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年
第 2季度报告提示性公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 07月 21
日
35
诺安基金管理有限公司关于董事长任职
的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 08月 27
日
36
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加上海农商行开展的基金费率优惠活动
的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》
2021年 08月 30
日
37
诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年
中期报告提示性公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 08月 31
日
38
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金 2021年中期报告
基金管理人网站
2021年 08月 31
日
39
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加东方财富证券为代销机构并开通
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动
的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 10月 12
日
40
诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年
第 3季度报告提示性公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 10月 27
日
41
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金 2021年第 3季度报告
基金管理人网站
2021年 10月 27
日
42
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金改聘会计师事务所的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 10月 29
日
43
诺安基金管理有限公司关于法定代表人
变更的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 11月 01
日
44
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金招募说明书、基金产品资料概要（更
新）的提示性公告
《证券时报》
2021年 11月 08
日
45 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资 基金管理人网站 2021年 11月 08
基金基金产品资料概要（更新） 日
46
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金招募说明书（更新）2021年第 2期
基金管理人网站
2021年 11月 08
日
47
诺安基金管理有限公司关于督察长任职
的公告
《上海证券报》
2021年 12月 10
日
48
诺安基金管理有限公司关于暂停北京钱
景基金销售有限公司办理旗下基金销售
相关业务的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 12月 14
日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20210407-20210
414
-
10,007,376.
42
- 10,007,376.42 17.80%
个人
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包
括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据 2020年 8月 1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的规定，本基
金管理人于 2021年 6月 15 日披露了《诺安基金管理管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制
并相应修改法律文件的公告》，在本基金基金合同、托管协议中增加了侧袋机制的相关条款，并同步
更新了招募说明书、基金产品资料概要，更新后的法律文件同日在本基金管理人网站及中国证监会
基金电子披露网站披露。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件。
②《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》。
③《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤报告期内诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦
可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2022年 03月 31日
