对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国联安增裕一年定开债券发起式(006508)

国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年年度报告查看PDF公告

国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 
 
 
 
 
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 
2021年年度报告 
2021年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国联安基金管理有限公司 
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二二年三月三十一日
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 
第 2页共 60页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 30日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保 留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 3页共 60页 1.2目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10 §4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 15 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 16 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 16 6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 16 6.4管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................. 16 6.5注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................. 17 §7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 21 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22 §8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 49 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 49 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 50 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 4页共 60页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 51 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 51 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 51 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 52 §9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 54 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 54 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 54 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 55 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 55 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 55 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 57 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 59 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 60 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 60 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 60 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 60


国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 5页共 60页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资 基金 基金简称 国联安增裕一年定开债券发起式 基金主代码 006508 交易代码 006508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 22日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,079,776,741.24份 基金合同存续期 不定期 注:本基金以开放期和封闭期相结合的方式运作。封闭期指自基金合同生效之日起(包括基金 合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金的首个封闭期为 自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)一年的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作 日的,封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,第二 个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间,如果封闭期到期日的次日为非工 作日的,封闭期相应顺延,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。开 放期指自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人 在上一个封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申 购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力 或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,开放期时间顺延, 直到满足开放期的时间要求。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。 投资策略 封闭期内,本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合, 通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 6页共 60页 公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公 司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的 券种,以尽量获取最大化的信用溢价。本基金在封闭期内采用的投资策略 包括:期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制 与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风 险,满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混 合型基金、股票型基金,属于较低风险较低收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李华 石立平 联系电话 021-38992888 010-63639180 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.co m shiliping@cebbank.com 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95595 传真 021-50151582 010-63639132 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路1318号9楼 北京市西城区太平桥大街25 号、甲25号中国光大中心 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路1318号9楼 北京市西城区太平桥大街25号 中国光大中心 邮政编码 200121 100033 法定代表人 于业明 李晓鹏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 7页共 60页 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 www.cpicfunds.com 基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市南京西路 1266号恒隆广场 2号楼 25 楼 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 本期已实现收益 237,153,025.19 198,310,286.30 205,400,957.63 本期利润 339,664,034.31 189,924,593.49 249,761,673.84 加权平均基金份额本期利润 0.0563 0.0378 0.0499 本期加权平均净值利润率 5.41% 3.66% 4.92% 本期基金份额净值增长率 5.53% 3.71% 5.04% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供分配利润 44,842,541.45 43,148,949.81 29,626,943.79 期末可供分配基金份额利润 0.0055 0.0072 0.0059 期末基金资产净值 8,332,931,827.39 6,093,983,074.08 5,095,441,442.39 期末基金份额净值 1.0313 1.0162 1.0171 3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末 基金份额累计净值增长率 15.56% 9.50% 5.59% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费 等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 8页共 60页 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允 价值调整的影响。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.71% 0.04% 0.60% 0.05% 1.11% -0.01% 过去六个月 3.25% 0.05% 1.44% 0.05% 1.81% 0.00% 过去一年 5.53% 0.04% 2.10% 0.05% 3.43% -0.01% 过去三年 14.96% 0.08% 3.37% 0.07% 11.59% 0.01% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 15.56% 0.08% 4.11% 0.07% 11.45% 0.01% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 11月 22日至 2021年 12月 31日) 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 9页共 60页 注:1、本基金业绩比较基准为:中债综合指数收益率; 2、本基金基金合同于 2018年 11月 22日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个 月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 10页共 60页 注:1、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2021 0.410 410,000.00 245,449,800.16 245,859,800.16 - 2020 0.382 191,381,961.80 - 191,381,961.80 - 2019 0.380 190,379,962.00 - 190,379,962.00 - 合计 1.172 382,171,923.80 245,449,800.16 627,621,723.96 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为太平 洋资产管理有限责任公司,是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险(集团)股 份有限公司控股的资产管理公司;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。国 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 11页共 60页 联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结 合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中 国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李德清 本基金基金经 理、兼任国联 安增富一年定 期开放纯债债 券型发起式证 券投资基金基 金经理、国联 安增瑞政策性 金融债纯债债 券型证券投资 基金基金经 理、国联安信 心增长债券型 证券投资基金 基金经理。 2020-12-3 0 - 10年(自 2011年起) 李德清先生,硕士研究生。2011 年 7 月起先后任交通银行股份有 限公司投资经理、上海光大证券 资产管理有限公司投资经理、太 平养老保险股份有限公司投资经 理,2020年 12月加入国联安基金 管理有限公司固定收益部。2020 年 12月起担任国联安增富一年定 期开放纯债债券型发起式证券投 资基金、国联安增瑞政策性金融 债纯债债券型证券投资基金和国 联安增裕一年定期开放纯债债券 型发起式证券投资基金的基金经 理,2021年 8月起兼任国联安信 心增长债券型证券投资基金的基 金经理。 注:1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安增裕一年定 期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 12页共 60页 易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以 及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人建立了健全的投资授权制度,分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经 理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台,不同投资组合可共享研究资源。 本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,通过投资交易管理系统的权限设 置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人 建立集中交易室实行集中交易制度,投资交易指令统一通过交易室下达,严格遵守公平交易原则, 启用交易系统中的公平交易模块,按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令;对于部分 债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理根据投资需要 独立申报价格和数量,交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配;对于银行间交易、 固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易,以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询 价、成交确认,确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应,并保证各投资组合获得公平的交易 机会。风险管理部对银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优 先、价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行 交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对 投资流程独立稽核等。 本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的交易次数为 3次,发生原因是为了满足产品合同中相关投资比例的限制要 求。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反 向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析,未发现异常交易。 本基金管理人对本报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的不同投资组合同向交易的 交易价差进行了分析,执行了 95%置信区间、假设溢价率为 0的 T分布检验,同时进一步对不同投 资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析,未发现明显异 常。 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 13页共 60页 公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年经济运行多主线交替,双碳供给侧改革和海外需求旺盛背景下,进出口表现亮眼,PPI 一路走高至 13.5%,上游周期等行业景气度提升;与此同时内循环乏力,基建投资与社零全年表现 不佳,地产投资销售在下半年出现同比大幅回落。反应到债券市场,央行货币政策总体偏前瞻,全 年保持宽松,且在下半年进一步加大了宽松力度。2021年,考虑信用下沉性价比较低,本基金债券 投资主要集中在高等级信用债,期限分布以 3-5 年为主,全年来看承受了一定波动,但总体久期相 对受益;进入四季度后,考虑到市场对宽松预期比较充分定价且收益率绝对位置较低,适当降低利 率风险敞口。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 5.53%,同期业绩比较基准收益率为 2.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022年,预计一季度经济弱势趋稳,消费小幅回升但幅度有限,出口对经济的支撑作用继 续显著;短期看地产、基建投资或延续下行趋势,工业企业经营弱修复且被动补库存;政策方面, 在中央经济工作会议和央行货币政策等多次表态下,工作重心已经转向宽信用、稳经济。展望后市, 宽货币政策执行到宽信用见效尚有时滞,宽松的货币环境确为必要条件,收益率缺乏大幅上行的可 能性。从利率曲线来看,3-5 年中段压缩显著,短端取决于后续货币政策,长端将经受宽信用考验, 信用债总体利差较薄;后续将考虑中短信用和长久期利率的混合哑铃策略,杠杆套息中短端的同时 紧密跟踪宽信用,择机捕捉预期差带来的资本利得机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份 额持有人利益为宗旨,由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及 员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查,发现问题及时督促有关部门进行整改,并定期制作 报告上报公司管理层。具体来说,报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面: 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 14页共 60页 (1)报告期内,公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规,及时进行法律法规及监 管政策的通报和解读。此外,公司还通过组织各项专题合规培训,使投研、市场、中后台的各条线 人员加深对法律法规及公司制度的理解,加强员工的合规意识。 (2)报告期内,公司在监管机构的指导下,持续推动合规经营和风险防范,多次通过邮件和培 训等多种形式对公司员工加强教育、引导和监督,并加大了各项稽核力度。 (3)通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查,对 公司业务的各个方面进行监督检查,包括基金投资、运作、销售等领域,以实现公司的合法合规经 营,维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。 (4)加强与托管人的日常联系。公司与托管人的基金日常监督部门加强联系,确定了日常监督 的工作方式、业务合作等,并完善日常监督方面的沟通与联系。 基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系,以风险防范为核心,提高内 部监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易 部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职 责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经 理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员 1/2以上多数票通过,量化投资部、研究部、 权益投资部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和 基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的 核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性 与合理性。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,以及本基金实际运作情况,本基金对本报告期 内利润分配情况如下,符合本基金基金合同的相关规定。 本基金以截止至 2021年 11月 30日的可供分配利润为基准,向截止至 2021年 12月 9日在本基 金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人,按每 10 份基金份额 0.41 元派发红利。共发放红利 245,859,800.16元。 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 15页共 60页 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投 资基金(以下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基 金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的 会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管 机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉 尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金 合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现 基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方 面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面 由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发 起式证券投资基金 2021年年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计 报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等 内容真实、准确。 §6


审计报告 毕马威华振审字第 2201880号 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金全体基金份额持有人: 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 16页共 60页 6.1 审计意见 我们审计了后附的国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 (以下简称“国联 安增裕定开债券基金”) 财务报表,包括 2021年 12月 31日的资产负债表、2021年度的利润表、所 有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了国联安增裕定开债券基金 2021 年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计师职业道德守则,我们独立于国联安增裕定开债券基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 国联安增裕定开债券基金管理人国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对 其他信息负责。其他信息包括国联安增裕定开债券基金 2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财 务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需要报告。 6.4管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报 表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国联安增裕定开债券基金的持续经营能力,披 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 17页共 60页 露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非国联安增裕定开债券基金计划进行 清算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督国联安增裕定开债券基金的财务报告过程。 6.5注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些 风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就 可能导致对国联安增裕定开债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致国联安增裕定开债券基金不能 持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。


毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 18页共 60页


张楠


钱茹雯 上海市南京西路 1266号恒隆广场 2号楼 25楼 2022年 3月 25日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 473,521,540.46 123,269.09 结算备付金


3,360,909.09 1,004,860.74 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 6,111,935,200.00 4,999,129,075.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


6,111,935,200.00 4,999,129,075.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,319,818,319.72 1,030,000,000.00 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 77,503,139.59 66,346,226.13 应收股利


- - 应收申购款


8.00 - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 19页共 60页 资产总计


8,986,139,116.86 6,096,603,430.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


620,000,000.00 - 应付证券清算款


30,387,670.77 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,673,341.57 1,309,874.74 应付托管费


557,780.54 436,624.91 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 5,319.72 - 应交税费


664,629.95 664,557.23 应付利息


-290,753.08 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 209,300.00 209,300.00 负债合计


653,207,289.47 2,620,356.88 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 8,079,776,741.24 5,996,580,491.71 未分配利润 7.4.7.10 253,155,086.15 97,402,582.37 所有者权益合计


8,332,931,827.39 6,093,983,074.08 负债和所有者权益总计


8,986,139,116.86 6,096,603,430.96 注?报告截止日 2021年 12月 31日?基金份额净值 1.0313元?基金份额总额 8,079,776,741.24份。 7.2 利润表 会计主体:国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 20页共 60页 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 一、收入


366,053,880.48 212,142,907.02 1.利息收入


263,542,871.36 220,528,599.83 其中:存款利息收入 7.4.7.11 129,575.86 252,510.92 债券利息收入


259,014,300.68 219,125,357.87 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


4,398,994.82 1,150,731.04 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


- - 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.16 102,511,009.12 -8,385,692.81 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 - - 减:二、费用


26,389,846.17 22,218,313.53 1.管理人报酬


18,791,556.21 15,564,921.46 2.托管费


6,263,852.03 5,188,307.18 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 4,325.00 - 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 21页共 60页 5.利息支出


410,015.10 545,979.06 其中:卖出回购金融资产支出


410,015.10 545,979.06 6.税金及附加


682,897.83 681,905.83 7.其他费用 7.4.7.19 237,200.00 237,200.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 339,664,034.31 189,924,593.49 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


339,664,034.31 189,924,593.49 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 5,996,580,491.71 97,402,582.37 6,093,983,074.08 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 339,664,034.31 339,664,034.31 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 2,083,196,249.53 61,948,269.63 2,145,144,519.16 其中:1.基金申购款 2,093,196,249.53 62,246,269.63 2,155,442,519.16 2.基金赎回款 -10,000,000.00 -298,000.00 -10,298,000.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - -245,859,800.16 -245,859,800.16 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 22页共 60页 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 8,079,776,741.24 253,155,086.15 8,332,931,827.39 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 5,009,999,000.00 85,442,442.39 5,095,441,442.39 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 189,924,593.49 189,924,593.49 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 986,581,491.71 13,417,508.29 999,999,000.00 其中:1.基金申购款 986,581,491.71 13,417,508.29 999,999,000.00 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -191,381,961.80 -191,381,961.80 五、期末所有者权益(基 金净值) 5,996,580,491.71 97,402,582.37 6,093,983,074.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:王琤,主管会计工作负责人:叶培智,会计机构负责人:仲晓峰 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 23页共 60页 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2018]1534号《关于准予国联安增裕一年定期开放纯 债债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民 币 5,009,999,000.00元,业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 1800310号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基 金基金合同》于 2018 年 11 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 5,009,999,000.00 份,无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管 人为中国光大银行股份有限公司。 本基金为发起式基金,发起资金认购部分不少于 10,000,000.00份基金份额,发起资金认购方承 诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。 根据《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定,本基 金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭运作和开放运作交替循环的方式运作。本基金以 1 年为 一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束 之日次日起(包括该日)一年的期间。在每个运作周期结束后进入自由开放期。在开放期内,本基金采 取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于 5 个工 作日且不超过 20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,具体期间由基金管理人 在上一个封闭期结束前公告说明。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、政 府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、 银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、 权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基 金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;为保护基金份额持有人利 益,开放期开始前 1个月、开放期以及开放期结束后 1个月,本基金债券资产的投资比例不受上述 比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不受 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 24页共 60页 上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交 易保证金一倍的现金;现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基 准为:中债综合指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财 政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31日的财务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的 依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出 售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本 基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 25页共 60页 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融 负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动 形成的利得或损失计入当期损益。 -应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余 成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: -收取该金融资产现金流量的合同权利终止; -该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; -该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负 债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规 定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易 日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表 明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 26页共 60页 金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不 同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么 在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产 生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取 得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现 行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: -本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金 份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计 算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含 的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准 金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基 金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会 计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 27页共 60页 债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴 的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本 付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收 入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占用 期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损 益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实际 占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊,则于发生时直接计入基金损益;如需采用预 提或待摊的方法,预提或待摊时计入基金损益。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数 最多为 10次,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现 金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资 者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 28页共 60页 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提 供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票 时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、 回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股 票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理 标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交 易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数 据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税 务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》 (财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号)、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 29页共 60页 通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征 收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策 的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作, 本基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b)自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建 筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴 纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国 债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增 值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的, 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规 定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所 得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公 司”)取得的股息、红利所得,由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根 据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 30页共 60页 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,其股息红利所得 暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 活期存款 473,521,540.46 123,269.09 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 473,521,540.46 123,269.09 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 1,653,092,170.39 1,720,333,200.00 67,241,029.61 银行间市场 4,308,902,214.70 4,391,602,000.00 82,699,785.30 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 31页共 60页 合计 5,961,994,385.09 6,111,935,200.00 149,940,814.91 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,961,994,385.09 6,111,935,200.00 149,940,814.91 项目 上年度末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 1,653,092,170.39 1,682,599,075.00 29,506,904.61 银行间市场 3,298,607,098.82 3,316,530,000.00 17,922,901.18 合计 4,951,699,269.21 4,999,129,075.00 47,429,805.79 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,951,699,269.21 4,999,129,075.00 47,429,805.79 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末,本基金均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 2,319,818,319.72 - 合计 2,319,818,319.72 - 项目 上年度末 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 32页共 60页 2020年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 1,030,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 1,030,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度末,本基金均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应收活期存款利息 51,896.38 56,504.11 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,663.64 497.42 应收债券利息 76,286,805.36 65,932,255.89 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 1,162,774.21 356,968.71 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 77,503,139.59 66,346,226.13 7.4.7.6 其他资产 本报告期末及上年度末,本基金均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 33页共 60页 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 5,319.72 - 合计 5,319.72 - 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提审计费 80,000.00 80,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 预提账户维护费 9,300.00 9,300.00 合计 209,300.00 209,300.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,996,580,491.71 5,996,580,491.71 本期申购 2,093,196,249.53 2,093,196,249.53 本期赎回(以“-”号填列) -10,000,000.00 -10,000,000.00 本期末 8,079,776,741.24 8,079,776,741.24 注:1、本基金自 2018年 11月 20日公开发售,共募集有效净认购资金人民币 5,009,999,000.00 元,折合为 5,009,999,000.00份基金份额。无认购资金利息折合的基金份额。 2、本基金的首个封闭期为自 2018年 11月 22日(基金合同生效之日)至 2019年 11月 21日(含 该日)。本基金第一次办理申购与赎回业务的开放期为 2019年 11月 22日(含该日)至 2019年 11 月 28日(含该日)。本基金第二次办理申购与赎回业务的开放期为 2020年 11月 30日(含该日)至 2020年 12月 25日(含该日)。本基金第三次办理申购与赎回业务的开放期为 2021年 12月 27日(含 该日)至 2021年 12月 31日(含该日)。本基金自开放期结束之日次日(包括该日)起进入下一个 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 34页共 60页 封闭期。 3、申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 43,148,949.81 54,253,632.56 97,402,582.37 本期利润 237,153,025.19 102,511,009.12 339,664,034.31 本期基金份额交易产生的 变动数 10,400,366.61 51,547,903.02 61,948,269.63 其中:基金申购款 10,452,686.87 51,793,582.76 62,246,269.63 基金赎回款 -52,320.26 -245,679.74 -298,000.00 本期已分配利润 -245,859,800.16 - -245,859,800.16 本期末 44,842,541.45 208,312,544.70 253,155,086.15 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 活期存款利息收入 78,190.25 236,119.34 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 51,385.61 16,391.58 其他 - - 合计 129,575.86 252,510.92 7.4.7.12 股票投资收益 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无股票投资收益。 7.4.7.13债券投资收益 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 35页共 60页 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无债券投资收益。 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无债券买卖差价收入。 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无债券申购差价收入。 7.4.7.14 衍生工具收益 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无股利收益。 7.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 102,511,009.12 -8,385,692.81 ——股票投资 - - ——债券投资 102,511,009.12 -8,385,692.81 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 36页共 60页 合计 102,511,009.12 -8,385,692.81 7.4.7.17 其他收入 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无其他收入。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 4,325.00 - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - - 合计 4,325.00 - 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月 31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 银行间帐户维护费 37,200.00 37,200.00 合计 237,200.00 237,200.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 37页共 60页 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国太平洋人寿保险股份有限公司(“太保人寿”) 基金管理人的最终控制人控制的机构 安联集团 基金管理人的股东 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 太平洋资产管理有限责任公司 (“太平洋资管”) 基金管理人的股东 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控制人 中国光大银行股份有限公司(“光大银行”) 基金托管人 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间,本基金均没有应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 38页共 60页 2021年1月1日至2021年12 月31日 2020年1月1日至2020年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 18,791,556.21 15,564,921.46 其中:支付销售机构的客户维护费 11,547.18 - 注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.3%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12 月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,263,852.03 5,188,307.18 注:支付基金托管人光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提,基金 托管费每日计提,按月支付。计算公式为:每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%÷ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间 ?本基金均未与关联方进行转融通出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31 日 期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 39页共 60页 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 10,000,000.00 - 期末持有的基金份额 - 10,000,000.00 期末持有的基金份额占基金总 份额比例 0.00% 0.17% 注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 中国太平洋人寿 保险股份有限公 司 6,225,275,230.76 77.05% 5,986,580,491.71 99.83% 中国光大银行股 份有限公司 1,456,592,542.24 18.03% - - 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股份有 限公司 473,521,540.46 78,190.25 123,269.09 236,119.34 注:本基金通过“光大银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金,于 2021年 12月 31日的相关余额为人民币 3,360,909.09 元(2020年 12月 31 日:人民币 1,004,860.74元)。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 40页共 60页 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 场 内 场 外 1 2021-12-09 - 2021- 12-09 0.410 410,000.00 245,449,800. 16 245,859,800. 16 - 合计


0.410 410,000.00 245,449,800. 16 245,859,800. 16 - 注:本期利润分配的收益基准日为 2021年 11月 30日。 7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据中国证监会相关规定,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配 售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流 动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的,锁定 期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会规 范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资 基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 于 2021年 12月 31日,本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 41页共 60页 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0元,因此没有作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额为人民币 620,000,000.00元,于 2022年 1月 4日先后到期。该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比 例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末本基金没有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括: ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流 程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次:第一层次为董事会及督察长;第二层次为 总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门 的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具,识别和度量公司经营 中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险,向公司决策和管理层提供及时充分的风险 报告,确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 42页共 60页 行合格名单,通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管 理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信 用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并 采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》及《信贷市场和银 行间债券市场信用评级规范》等文件设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、 政策性金融债券等非信用债券投资。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末,本基金均未持有短期信用债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末,本基金均未持有短期资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末,本基金均未持有短期同业存单。 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 AAA 6,111,935,200.00 4,999,129,075.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 6,111,935,200.00 4,999,129,075.00 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末,本基金均未持有长期资产支持证券。 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末,本基金均未持有长期同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 43页共 60页 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流 动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放期随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动 的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行 严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基 金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式 带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管 理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组 合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末,除完全按照有 关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外,本基金管 理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可 流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。 于开放期内,本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审 慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对 交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同 的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险 和交易对手风险。此外,本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 44页共 60页 质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私 募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资 质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本 基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











其他资产 - - - - - - 0.00 银行存款 473,521,54 0.46 - - - - - 473,521,54 0.46 结算备付金 3,360,909.0 9 - - - - - 3,360,909.0 9 存出保证金 0.00 - - - - - 0.00 交易性金融资 产 0.00 - - 4,311,447,4 00.00 1,800,487,8 00.00 - 6,111,935,2 00.00 买入返售金融 资产 2,319,818,3 19.72 - - - - - 2,319,818,3 19.72 应收证券清算 款 - - - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - - - 77,503,139. 77,503,139. 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 45页共 60页 59 59 应收股利 - - - - - - 0.00 应收申购款 - - - - - 8.00 8.00 资产总计 2,796,700,7 69.27 - - 4,311,447,4 00.00 1,800,487,8 00.00 77,503,147. 59 8,986,139,1 16.86 负债








其他负债 - - - - - 209,300.00 209,300.00 卖出回购金融 资产款 620,000,00 0.00 - - - - - 620,000,00 0.00 应付证券清算 款 - - - - - 30,387,670. 77 30,387,670. 77 应付赎回款 - - - - - 0.00 0.00 应付管理人报 酬 - - - - - 1,673,341.5 7 1,673,341.5 7 应付托管费 - - - - - 557,780.54 557,780.54 应付销售服务 费 - - - - - 0.00 0.00 应付交易费用 - - - - - 5,319.72 5,319.72 应交税费 - - - - - 664,629.95 664,629.95 应付利息 - - - - - -290,753.08 -290,753.08 负债总计 620,000,00 0.00 - - - - 33,207,289. 47 653,207,28 9.47 利率敏感度缺 口 2,176,700,7 69.27 - - 4,311,447,4 00.00 1,800,487,8 00.00 44,295,858. 12 8,332,931,8 27.39 上年度末 2020年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











其他资产 - - - - - - - 银行存款 123,269.09 - - - - - 123,269.09 结算备付金 1,004,860.7 4 - - - - - 1,004,860.7 4 存出保证金 - - - - - - - 交易性金融资 产 - - 1,031,000.0 0 2,711,999,5 00.00 2,286,098,5 75.00 - 4,999,129,0 75.00 买入返售金融 资产 1,030,000,0 00.00 - - - - - 1,030,000,0 00.00 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 46页共 60页 应收证券清算 款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 66,346,226. 13 66,346,226. 13 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - 资产总计 1,031,128,1 29.83 - 1,031,000.0 0 2,711,999,5 00.00 2,286,098,5 75.00 66,346,226. 13 6,096,603,4 30.96 负债








其他负债 - - - - - 209,300.00 209,300.00 卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - - 应付管理人报 酬 - - - - - 1,309,874.7 4 1,309,874.7 4 应付托管费 - - - - - 436,624.91 436,624.91 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 664,557.23 664,557.23 应付利息 - - - - - - - 负债总计 - - - - - 2,620,356.8 8 2,620,356.8 8 利率敏感度缺 口 1,031,128,1 29.83 - 1,031,000.0 0 2,711,999,5 00.00 2,286,098,5 75.00 63,725,869. 25 6,093,983,0 74.08 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 47页共 60页 市场利率下降 25个基点 增加 65,543,606.57 增加 55,478,497.65 市场利率上升 25个基点 减少 65,543,606.57 减少 55,478,497.65 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券以及银行间同业 市场交易的债券,所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增 发,同时本基金不参与可转换债券和可交换债券投资。于本期末无重大其他市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 4,999,129,075.00 82.03 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 - - 4,999,129,075.00 82.03 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2021年 12月 31日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(上年度 2020年 12月 31日:0.00%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 48页共 60页 对于本基金资产净值无重大影响,所以未进行其他价格风险的敏感性分析(上年度 2020年 12月 31 日:同)。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1)以公允价值计量的资产和负债 下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期 末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整 体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于 第二层次的余额为人民币 6,111,935,200.00元,无属于第一层次、第三层次的余额(2020年 12月 31 日:第二层次的余额为人民币 4,999,129,075.00元,无属于第一层次、第三层次的余额)。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021年 12月 31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020年 12月 31日:无)。 2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债, 其账面价值与公允价值之间无重大差异。 3)其他事项 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号金融 资产转移》、《企业会计准则第 24号套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》(以下合称 “新金融工具准则”)相关衔接规定以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日本基金已完成了执行新金融工具准则对财 务报表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔接规定对新金融工具准则施行日(即 2022 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 49页共 60页 年 1月 1日) 未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值) 进行追溯调整。本基金将不调整比较财 务报表数据将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益或其他综合收益。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,111,935,200.00 68.02 其中:债券 6,111,935,200.00 68.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,319,818,319.72 25.82 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 476,882,449.55 5.31 8 其他各项资产 77,503,147.59 0.86 9 合计 8,986,139,116.86 100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末本基金未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本报告期末本基金未持有股票。 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 50页共 60页 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本报告期内本基金未买入股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本报告期内本基金未卖出股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单 位:人民币元买入股票的成本(成交)总额 0.00 卖出股票的收入(成交)总额 0.00 注:不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 488,241,000.00 5.86 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 2,102,348,200.00 25.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,477,678,000.00 29.73 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 1,043,668,000.00 12.52 10 合计 6,111,935,200.00 73.35 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 51页共 60页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 2028041 20工商银 行二级 01 4,000,000 414,920,000.00 4.98 2 155009 18远海 05 3,620,000 391,901,200.00 4.70 3 091800009 18东方债 01BC(品种 二) 2,900,000 311,489,000.00 3.74 4 2028038 20中国银 行二级 01 3,000,000 311,190,000.00 3.73 5 143798 18华能 03 1,800,000 196,596,000.00 2.36 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货,没有相关投资政策。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、 交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型 寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 52页共 60页 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对 冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组 合的整体风险的目的。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资评价。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投 资的前十名证券的发行主体中除工商银行、建设银行和中国银行外,没有出现被监管部门立案调查 的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 20 工商银行二级 01(2028041)的发行主体中国工商银行股份有限公司,陕西省分行因违反支付结 算管理规定,于 2021年 6月 23日被中国人民银行西安分行给予警告,没收违法所得 251312.68元, 并处 296.5万元罚款。浙江省分行因违规开展 “融 e通 2号”业务等十项违法违规行为,于 2021年 5 月 19日被中国银保监会浙江监管局罚款 440万元。漳州开发区支行因按揭贷款管理不审慎,于 2021 年 12月 20日被漳州银保监分局罚款 265.00万元。深圳市分行因理财非标融资投前调查不到位;贷 款“三查”不到位,信贷资金被挪用,于 2021年 11月 8日被深圳银保监局罚款 230.00万元。 20 建设银行二级(2028033)的发行主体中国建设银行股份有限公司,重庆市分行因风险控制手段 不足、贷款审查不尽职等一系列违法违规行为,于 2021年 1月 18日被中国银保监会重庆监管局罚 款 270万元。杭州分行因中间业务收费质价不符等六项违法违规行为,于 2021年 5月 19日被中国 银保监会浙江监管局罚款 245 万元。其新度支行,因网点操作风险管理不到位、员工行为管理不到 位、小微快贷业务管理不到位,于 2021年 8月 25日被中国银保监会莆田监管分局处以罚款 200万 元。其上海自贸试验区分行,因 2019年 12月,该分行部分流动资金贷款违规流入房地产市场,于 2021 年 7 月 16 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正,并处罚款 200 万元。其云 南省分行,因服务收费质价不符等一系列违法违规行为,于 2021年 9月 10日被中国银保监会云南 监管局处以罚款 215万元。其湖州分行,因固定资产贷款发放不审慎等违法违规行为,于 2021年 7 月 5日被中国银保监会湖州监管分局处以罚款 255万元。 20 中国银行二级 01(2028038)的发行主体中国银行股份有限公司,因向未纳入预算的政府购买服 务项目发放贷款等三十六项违法违规行为,于 2021年 5月 17日被中国银行保险监督管理委员会罚 没 8761.355万元。深圳市分行因个人经营性贷款三查不尽职,信贷资金被挪用等违法违规行为,于 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 53页共 60页 2021年 5月 18日被深圳银保监局罚款 210万元。温州市分行因 1.违反有关清算管理规定;2.超过期 限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料,于 2021年 7月 13日被中国人民银行温 州市中心支行罚款 202万元。上海市分行因 1、2017年至 2020年,该分行个人贷款业务内部控制严 重违反审慎经营规则;2、2017年至 2020年,该分行发放部分首付款比例不符合条件的个人住房贷 款;3、2017 年至 2020 年,该分行部分个人贷款资金违规用于购房或违规流入资本市场;4、2019 年 1 月至 9 月,该分行某应付账款融资业务存在以贷收费的违规行为;5、2020 年 6 月,该分行某 信用证议付融资款违规流入资本市场,于 2021年 10月 8日被上海银保监局罚款 540.00万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投 资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 77,503,139.59 5 应收申购款 8.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 77,503,147.59 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票,不存在流通受限的说明。 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 54页共 60页 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 218 37,063,196.06 8,079,776,741.24 100.00% 0.00 0.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截止本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数 量区间均为 0;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 本基金的发起份额承诺持有期限已满 3 年,发起份额已全部赎回。 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年 11月 22日)基金份额总额 5,009,999,000.00


本报告期期初基金份额总额 5,996,580,491.71 本报告期基金总申购份额 2,093,196,249.53 减:本报告期基金总赎回份额 10,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,079,776,741.24 注:1、本基金自2018年11月20日公开发售,共募集有效净认购资金人民币5,009,999,000.00元, 折合为5,009,999,000.00份基金份额。无认购资金利息折合的基金份额。 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 55页共 60页 2、本基金的首个封闭期为自2018年11月22日(基金合同生效之日)至2019年11月21日(含该日)。 本基金第一次办理申购与赎回业务的开放期为2019年11月22日(含该日)至2019年11月28日(含该 日)。本基金第二次办理申购与赎回业务的开放期为2020年11月30日(含该日)至2020年12月25日(含 该日)。本基金第三次办理申购与赎回业务的开放期为2021年12月27日(含该日)至2021年12月31 日(含该日)。本基金自开放期结束之日次日(包括该日)起进入下一个封闭期。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2021 年 1 月 4 日,基金管理人发布《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资 基金基金经理变更公告》,朱靖宇女士不再担任本基金的基金经理。 2、2021年 2月 18日,基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更 公告》,李柯女士不再担任公司副总经理(财务总监、首席运营官)及首席信息官职务。 3、2021年 7月 24日,基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更 公告》,叶培智先生担任公司副总经理(财务总监兼首席运营官)职务。 4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振 会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 8万元人民币,目前该事务所已向本基金提供连续 3年的 审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 56页共 60页 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东方证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序 (1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为: A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币。 B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求, 并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。 (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协 议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的 研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名: A 提供的研究报告质量和数量; B 研究报告被基金采纳的情况; C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益; D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失; E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况; G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况; H 其他可评价的量化标准。 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 57页共 60页 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营 机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券 经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出 基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证 券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基 金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内租用证券公司交易单元无变化。 3、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 东方证券股份 有限公司 - - 11,374,20 0,000.00 100.00% - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金基金经理变更公告 规定报刊、规定网站 2021-01-04 2 国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地 瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销 售业务的公告 规定报刊、规定网站 2021-01-05 3 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金招募说明书(更新) 规定网站 2021-01-06 4 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金产品资料概要(更新) 规定网站 2021-01-06 5 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金 2020年第 4季度报告 规定网站 2021-01-22 6 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 规定报刊 2021-01-22 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 58页共 60页 年第四季度报告提示性公告 7 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理 人员变更公告 规定报刊、规定网站 2021-02-18 8 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金 2020年年度报告 规定网站 2021-03-31 9 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 年年度报告提示性公告 规定报刊 2021-03-31 10 国联安基金管理有限公司关于在网上直销平 台开展货币基金转认/申购业务、网上直销平 台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告 规定报刊、规定网站 2021-04-09 11 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金 2021年第 1季度报告 规定网站 2021-04-22 12 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 年第 1季度报告提示性公告 规定报刊 2021-04-22 13 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金招募说明书更新(2021年第 2号 规定网站 2021-05-20 14 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金基金产品资料概要更新 规定网站 2021-05-20 15 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金 2021年第 2季度报告 规定网站 2021-07-21 16 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 年第 2季度报告提示性公告 规定报刊 2021-07-21 17 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理 人员变更公告 规定报刊、规定网站 2021-07-24 18 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加侧袋机制并相应修订基金合同和托管协 议等法律文件的公告 规定报刊、规定网站 2021-07-30 19 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金基金合同 规定网站 2021-07-30 20 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金托管协议 规定网站 2021-07-30 21 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金招募说明书(更新) 规定网站 2021-08-04 22 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金基金产品资料概要更新 规定网站 2021-08-04 23 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金 2021年中期报告 规定网站 2021-08-31 24 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 年中期报告提示性公告 规定报刊 2021-08-31 25 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金 2021年第 3季度报告 规定网站 2021-10-27 26 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 年第 3季度报告提示性公告 规定报刊 2021-10-27 27 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定报刊 2021-11-05 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 59页共 60页 增加基煜基金为代销机构的公告 28 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加天天基金为代销机构的公告 规定网站、规定报刊 2021-11-05 29 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 调整最低赎回(含转换转出)份额和最低持有 份额数额限制的公告 规定网站、规定报刊 2021-11-09 30 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 调整最低申购金额、最低赎回(含转换转出)份 额和最低持有份额数额限制的公告 规定网站、规定报刊 2021-11-17 31 国联安基金管理有限公司关于国联安增裕一 年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 增加阳光人寿为代销机构并参加相关费率优 惠活动的公告 规定网站、规定报刊 2021-11-23 32 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金分红公告 规定网站、规定报刊 2021-12-08 33 国联安基金管理有限公司关于国联安增裕一 年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 增加肯特瑞为代销机构的公告 规定网站、规定报刊 2021-12-13 34 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 规定网站、规定报刊 2021-12-24 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021年 1月 1日 -2021年 12月 31 日 5,986,5 80,491. 71 238,69 4,739.0 5 - 6,225,275,23 0.76 77.05% 产品特有风险 (1)持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险,赎回 款项延期获得。 (2)基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可 能对基金资产净值造成较大波动。 (3)基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 60页共 60页 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》 4、《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 13.3 查阅方式 网址:www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二二年三月三十一日