中信建投添鑫宝货币市场基金
2021 年年度报告
2021年 12月 31日
金 理基 管 人: 信建投基 管理有限公司中 金
基金托管人:中 股 有 司信银行 份 限公
送出日期:2022年 03月 31日
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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§1 要提示及 录重 目
1.1 重要提示
管理人的基金 董事会、 本 料事保证 报告所载 存 假记载董 资 不 在虚 、 性 或误导 陈述
大遗漏重 ， 对 容 真 性并 其内 的 实 、准确性和 整 承 别及连带 法律责任完 性 担个 的 。本年
三 二 ， 长 。度报 之 立 事 同意 并由董事 签告已经 分 以上独 董 签字 发
本 ，金托管人 信银行 公司根据 规定 于基 中 股份有限 基金合同 2022年3月29日复核
了本 告 财务指报 中的 标、 值净 表现、利 分配润 情况、 计务 报财 会 告、投资组合报 等告
， 、 大 。容 复核内容 存在虚假记载 误 或 漏内 保证 不 导性陈述 者重 遗
金 人承诺以诚实信基 管理 用、 勉尽责的 则管理 金资产勤 原 和运用基 ，投资者投资
类于货币市场基金 等 资金作 款 在 行或 金 机并不 于将 为存 存放 银 者存款 融 构，基金管理
一 ，也 。人 保 基 盈利 不保 最低收益不 证 金 定 证
未来基金的 并 其 现过往业绩 不代表 表 。 有风险投资 ，投资者在 投资决策 应作出 前
本 。仔细 的招募说 更新阅读 基金 明书及其
本 料 计报告中财务 经资 已 审 。 计华永道 会 务普 中天 师事 所（特殊 伙普通合 ） 本为
了 计 ， 。基 出具 标准无 留 见 报告 请投 者注意阅读金 保 意 的审 资
本报告期自2021年1月1日起至12月31 。日止
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1
要提示及目录重
..........................................................................................................................................
2
1.1重 示要提
..............................................................................................................................................
2
1.2
目录
......................................................................................................................................................
3
§2 基 简介金
......................................................................................................................................................
5
2.1 本基金基 情况
......................................................................................................................................
5
2.2基金产品说明
......................................................................................................................................
5
2.3 管理人和基金托基金 管人
.................................................................................................................
5
2.4
信 露方式息披
......................................................................................................................................
6
2.5
料相其他 关资
......................................................................................................................................
6
§3
、主 财务 金 值 现及利润分 情要 指标 基 净 表 配 况
.....................................................................................
6
3.1 计主 数据和财 指标要会 务
.................................................................................................................
6
3.2基金净值表现
......................................................................................................................................
7
3.3 三 基 润 配过去 年 金的利 分 情况
.........................................................................................................
9
§4
管理人报告
..................................................................................................................................................
9
4.1基金 人及基金 理情况管理 经
.............................................................................................................
9
4.2
对 本告期内 基 规守信情况的说管理人 报 金运作遵 明
...................................................................
12
4.3 对理 告期内 交 况 专项管 人 报 公平 易情 的 说明
...............................................................................
12
4.4
对理 报 期内基金的 资 略 绩表现的 明管 人 告 投 策 和业 说
...............................................................
13
4.5 对 、 势管理人 宏观经 场 走 简 望济 证券市 及行业 的 要展
...............................................................
13
4.6
本管理人内部有 金的监察 核工作关 基 稽 情况
...............................................................................
14
4.7 对人 报告期 值程序等事项的管理 内基金估 说明
...........................................................................
14
4.8
对管 报告期 金 分 情况理人 内基 利润 配 的说明
...............................................................................
14
4.9 对本报 期 管理人 基金 有 数 金资产净 预警情形的说明告 内 持 人 或基 值
......................................
14
§5
告托管人报
................................................................................................................................................
15
5.1 本内 金 人遵规守信情况报告期 基 托管 声明
...................................................................................
15
5.2
对 本 、 计 、托管人 报 期内 基 作遵规守 利润分配等情况 明告 金投资运 信 净值 算 的说
..............
15
5.3 对本 、人 年度 中 信 等内 实 确 完整发表意托管 报告 财务 息 容的真 准 和 见
..................................
15
§6 计审 告报
....................................................................................................................................................
15
6.1 计 本告基 信息审 报
...........................................................................................................................
15
6.2 计 本报告的基 内容审
.......................................................................................................................
15
§7
年 表度财务报
............................................................................................................................................
19
7.1
债资产负 表
........................................................................................................................................
19
7.2
利润表
................................................................................................................................................
20
7.3 权 （ ）所有者 益 基金净 动表值 变
...................................................................................................
22
7.4报表 注附
............................................................................................................................................
24
§8投资组合报告
.............................................................................................................................................
49
8.1
末期 基金资 况产组合情
...................................................................................................................
49
8.2债券回购融资情况
...........................................................................................................................
50
8.3
基 资组合 剩 限金投 平均 余期
...........................................................................................................
50
8.4 告期 组 平 剩余存续期 过报 内投资 合 均 超 240 情 明天 况说
..........................................................
51
8.5
末 类期 按债 品种分 的债券投券 资组合
...........................................................................................
51
8.6 末 本 大小 十按 占 金 净值比例 排名的 债券投资 细期 摊余成 基 资产 前 名 明
..................................
52
8.7“ 子影 定价”与“ 本成 法摊余 ”确定 产净值的偏离的基金资
..................................................
52
8.8 末 本 大小 十期 余 基金资 值 排 的前 支 证 投资明细按摊 成 占 产净 比例 名 名资产 持 券
..................
53
8.9
投 组 报 注资 合 告附
...........................................................................................................................
53
§9
基金份 持有人信息额
................................................................................................................................
54
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9.1
末期 基 有 及 有 构金份额持 人户数 持 人结
.......................................................................................
54
9.2 末 十期 货币市场基 名份额持 人情况金前 有
...................................................................................
54
9.3 末 本理人的从 有 基金的情况期 基金管 业人员持
...........................................................................
54
9.4 末 本期 管 的从业 持 放 基金 量 间 况基金 理人 人员 有 开 式 份额总 区 情
..........................................
54
§10 开放式基 份 变金 额 动
..............................................................................................................................
55
§11
大事件揭示重
..........................................................................................................................................
55
11.1
大 议金份额持有人 会基 决
.............................................................................................................
55
11.2
、 门 门 大理 托 人 基金托管部 的重 变动基金管 人 基金 管 的专 人事
............................................
55
11.3 、 、涉及 金管理 产 基金托 诉讼基 人 基金财 管业务的
.................................................................
56
11.4基金投资策 改略的 变
.....................................................................................................................
56
11.5 计 计基金进 的 事 所情为 行审 会 师 务 况
.........................................................................................
56
11.6
、人 管 及其高级管 人 受 或处罚等 况管理 托 人 理 员 稽查 情
.........................................................
56
11.7基金租用证券 单 关 况公司交易 元的有 情
.....................................................................................
56
11.8
对度绝 值超过偏离
0.5%
的情况
....................................................................................................
57
11.9 大他重 事件其
..................................................................................................................................
57
§12
响投资 其他重要影 者决策的 信息
.........................................................................................................
62
12.1 一期内单 投资者持 金 比例达 超报告 有基 份额 到或 过 20% 情的 况
............................................
62
12.2影响 决 的 他重要信息投资者 策 其
.................................................................................................
62
§13 查 件备 文 目录
..........................................................................................................................................
62
13.1
备查文件 录目
..................................................................................................................................
62
13.2
存放地点
..........................................................................................................................................
62
13.3
查阅方式
..........................................................................................................................................
63
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§2 简基金 介
2.1 本基 况基金 情
名称基金 中信建投添 货币市场 金鑫宝 基
基金简称 建投添鑫中信 宝
代码基金主 002260
基金运作方式 约 放式契 型开
基 同 日金合 生效 2015年12月16日
理基金管 人 中 建投基金管 有 公信 理 限 司
金托管人基 信银行股份有限中 公司
末期 额 额报告 基金份 总 12,005,060,449.52份
金合同存续期基 不定期
2.2 基金产品 明说
投资目标
，力持基金资 险和高流动性前在保 产的低风 提下
较 。争 超越业 基 投 回报实现 绩比 准的 资
略投资策
本 对 势、金 通过 宏观经 发 态 与货币基 将 济 展 财政
、政 市场及其结构变 的 需 因策 化和短期 资金供 等 素的
， 对 势 判 。分析 形成 市场短 率走 的 断 以上分期利 在 析
，本 类上 基金将 别资产的收益率的基础 根据不同 水平
（ 、不 余期限 收 利 支付 及 投同剩 到期 益率 息 方式以 再
）， 类 （便利性 结合 资 的 性特征 成 活跃资 各 产 流动 交
、 ） （ 、 ），度 发行规模 征 级 动和风险特 信用等 波 性
类 。定各 资产的配置 和期限匹 情况决 比例 配
较业绩比 基准
七天通知存 率款税后利
风险收益特征
本 ，为 市场基 证 资 金中基金 货币 金 是 券投 基 的低
。本险 种 金的预期风 和 期 低于股票风 品 基 险 预 收益 型
、 、 。基金 混合型基金 金债券型基
2.3 理 和 托管人基金管 人 基金
项目 基金 人管理 基金托 人管
名称 基金管理中信建投 有限公司 中信银行股份有 司限公
信息披 名姓 朱伟 姜敏
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负露 责
人
系 话联 电 010-59100208 4006800000
子 箱电 邮 zhuweibj@csc.com.cn jiangmin@citicbank.com
客户服 电话务 4009-108-108 95558
传真 010-59100298 010-85230024
注册地址
柔 八龙怀 镇北京市 区桥梓 桥
雅苑3 楼号 1室
北京市朝阳 华路区光 10号院1
楼号 6-30 、层 32-42层
办公地址
东 门 大京市 城区北 朝阳 内 街2
心号凯恒中 B座17、19层
北 朝 光华路京市 阳区 10号院1
号楼6-30 、层 32-42层
政编邮 码 100010 100020
代 人法定 表 凌黄 朱鹤新
2.4 信 披 方息 露 式
本 金选定的 息披露报纸名称基 信 证券时报
登 年 报 文的管理人互联载基金 度 告正 网网址 www.cfund108.com
基金年度 告备置报 地点 管理人及 人住所基金 基金托管
2.5 料其他相关资
目项 名称 办公地址
计 事会 师 务所
计普 永道 师 务华 中天会 事 所
(特殊普通合伙)
中 上 黄浦区湖 路国 海市 滨 202号领展
二 心企业广 永场 座普华 道中 11楼
注 登 构册 记机 中信建投基金 有限公司管理
东 门 大京市 城 街北 区朝阳 内 2号凯恒
心中 B座17、19层
§3 、要财务指标 基金 表 利润分 况主 净值 现及 配情
3.1 计会 据和 标主要 数 财务指
：额 位 人民币元金 单
3.1.1 间 据期 数 和指
标
2021年 2020年 2019年
本 已实现收益期 314,591,459.74 274,361,988.68 296,096,708.49
本期利润 314,591,459.74 274,361,988.68 296,096,708.49
本 收期净值 益率 2.0810% 1.9500% 2.4054%
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3.1.2 末数 和期 据 指
标
2021 末年 2020 末年 2019 末年
末期 基金资 值产净
12,005,060,449.5
2
11,190,246,855.8
3
10,119,358,047.0
0
末期 基金 额净值份 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 计 末累 期 指标 2021 末年 2020 末年 2019 末年
计累 率净值收益 16.8935% 14.5106% 12.3365%
：注 1、本 本 、 、 （期已实现收 基 利息收 资 其 收入 允 值益指 金 期 入 投 收益 他 不含公 价 变
动收益）扣除 关 用 余额相 费 后的 ，本 本 本期利 为 期已实现收益 允 动润 加上 期公 价值变 收
益。 采 本货币市场基金 用 成 法核算由于 摊余 ， 此因 ，公允 收益为零价值变动 ，本期已实
本 。收益和 期利润的 相现 金额 等
2、本 。金的利 配 结 基金基 润分 按月 转 份额
3、 本 ， 。有 认 或交易 基金 不 缴 何费用持 人 购 时 需 纳任
3.2 基 净值表现金
3.2.1 较 较基金份 益 与 期 比 基准收益率的额净值收 率及其 同 业绩 比
段阶
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
较比业绩
基准收益
率③
业绩比
较基准
益率收
标准差
④
①-③ ②-④
三过 月去 个 0.5049% 0.0005% 0.3450% 0.0000% 0.1599% 0.0005%
六去 个过 月 1.0292% 0.0013% 0.6900% 0.0000% 0.3392% 0.0013%
一年过去 2.0810% 0.0011% 1.3688% 0.0000% 0.7122% 0.0011%
三去过 年 6.5724% 0.0013% 4.1100% 0.0000% 2.4624% 0.0013%
过去五年 14.2826% 0.0026% 6.8475% 0.0000% 7.4351% 0.0026%
自 金 同基 合
起至今生效
16.8935% 0.0025% 8.2800% 0.0000% 8.6135% 0.0025%
3.2.2 来 计 较自 金合同生效以 基 净 率 动 与同期业绩比 基基 金份额累 值收益 变 及其 准收
较益率变动 比的
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3.2.3 较 较过去 每年净值 其与同期业绩比 收 的比五年基金 收益率及 基准 益率
： 计 ， 。注 合 效 年按 续 算 按整个自然 度 行基金 同生 当 实际存 期 不 年 进 折算
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3.3 三过去 年基 的利润分配情况金
： 币单位 人民 元
年度
已 再按 投资
形式转实收
基金
通过应直接
付 回款转赎
出金额
本付利润应
年变动
利润分年度
计配合
备注
2021年
274,595,08
6.84
38,968,52
4.81
1,027,848.
09
314,591,45
9.74
-
2020年
255,550,74
2.28
15,420,92
2.00
3,390,324.
40
274,361,98
8.68
-
2019年
277,052,34
4.67
21,412,44
5.69
-2,368,08
1.87
296,096,70
8.49
-
计合
807,198,17
3.79
75,801,89
2.50
2,050,090.
62
885,050,15
6.91
-
§4 理人报管 告
4.1 金 人 基金 况基 管理 及 经理情
4.1.1 金 理人及其管 基 的基 管 理 金 经验
中信建投 金管理有限公司基 （以下简称“中 基信建投 金”）于2013年9月9日在北京
， 本注册成 册资立 注 3 ， 、 、 、亿元 要经营 基金销售 资产管理 资产主 基金募集 特定客户
。 子 本 （管 中 监会许 其 务 信建 全 公 元达信资 管 北理和 国证 可的 他业 中 投基金 资 司 理 京）
有 司于限公 2015年6月8 成立日 ，主要经营特 产 务 中 监会许可的其定客户资 管理业 和 国证
。他业务
本中信建投 金积极 基金业务基 回归公募 源， 研体系建设加强投 ， 心 才注重 资核 投 人
积累的 、培养， 力大司 投 管理 升公 主动 资 能 幅提 。 时同 ， 信建投基金 强 户 建中 加 客 体系
设、积极 展渠道拓 ， 大了 大加 与国有 行、 力银 券 司 作 度股份制 行及证 公 的合 。公司各项
， 一 了 。业 序开展 为 步发展 的基础务有 进 奠定 良好
，中 金作为资产管理 秉信建投基 公司 承“ ，于信 健忠 于投”，追 稳 的投求以 健 资，
； 力 长 努力， 力 。客 的 任 致 于经过 打 具 响 的品牌回馈 户 信 期 造 有影
4.1.2 （ 小 ）金经理 或基金经 金 理 介基 理 组 及基 经理助 简
姓名 职务
本任 基金的基 理金经 （助理）
期限
证券
从业
年限
明说
任职日期 期离任日
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黄海浩
本基金的
经基金 理
2016-05-25 - 10年
，中国籍 1985年10 ，生月
大学 治经北京 政 济学硕
士。 任 顺金融曾 利 （ 洲亚 ）
有 责 公 易部限 任 司交 Brok
er、平安 顺国际货币经利
纪 公 部有限责任 司交易 Br
oker、 投 基金管理国 瑞银
有限公 易部债券 易司交 交
。员 2014年10 信月加入中
，建投基 限公司金管理有
，曾任交易 易 任部交 员 现
本公司 收 基 经固定 益部 金
，理 信 投 和中担任中 建 景
短债债券 证 投型 券 资基
、金 中信建 凤凰货币市投
、场基 投金 中信建 添鑫宝
、货 市 金 中信建投币 场基
一稳泰 期开放债 型年定 券
、发起 资基金 中式证券投
一骏 年定期开放信建投稳
债 发 证券投券型 起式 资基
。金 经基金 理
许健
本基金的
经基金 理、
定收益固
政部行 负
人责
2021-03-04 - 5年
中国籍，1987年1 生月 ，中
大 计 。央 经 学统 学硕财 士
曾 中 政集团公 投任 国邮 司
办、资主 中信银行股份有
公 收 投限 司固定 益 资经
。理 2016年12月加入中信
，基金管理 限公司建投 有
本 固定收益现任 公司 部行
、 ，责人 基金经理 担政负
信 添鑫宝 市任中 建投 货币
、金 信建 债场基 中 投稳祥
、型 券投资基金 信券 证 中
一投 年定期开 债建 稳悦 放
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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券型发起式证券投资基
、金 投 企中信建 桂 债债券
、型证券投资基金 建中信
丰投稳 63个 定期开月 放债
、证券投资券型 基金 中信
建投中债3-5年政策性金
、融 数证券 基债指 投资 金
双信 投 利中 建 3 有个月持
、债 型证券投资 金期 券 基
双信 鑫债券型 券中 建投 证
投资基金、中信建投稳益9
0天 有 短滚动持 中 债债券
型证券投资基金 经基金
。理
刘博
本 金的基
基金经理
2018-11-01 2021-03-04 9年
，中国籍 1983年10 ，月生
大华威 学金融学硕英国
。 任 序和科士 曾 沈阳 技开
、发 公 总经有限 司 理助理
中 信 际信用评级 限诚 国 有
、任 分析师 招 证责 公司 商
、券股份有限公司研究员
中 证 股 限公信建投 券 份有
司固定收益 级副总部高
裁。2018年8月加入中信建
，基金管理 曾投 有限公司
本任 公司投资部- 投固收
负责人资部 、 经基金 理。2
021年3月4 起因日 个人原
本因 再 任 基金基金不 担 经
。理
泓潘 宇
本 的基金
基金经理
助理
2019-11-18 2021-04-01 4年
，中国籍 1992年11 ，月生
大 计马 学 硕士里兰 会 学 。2
016年9 入 建 基月加 中信 投
，金 限 司 任运管理有 公 曾
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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计、营管理 基 会部 金 交易
部交易员、 资部投 -固收投
，资部 助基金经理 理 现任
本公 固 益部基金经司 定收
，理 担 信建投凤 货任中 凰
、币市 信建投稳场基金 中
一 开放债券型发泰 年定期
起 券 基金基式证 投资 金经
。理 2021年4月1日 不再起
本 金 金 理助担任 基 基 经
。理
注：1、任 日职 期、 对离 期根据基 管理人 外披露的 填任日 金 任免日期 写。 基 经首任 金 理，
。职日期为基金合 效日任 同生
2、 义 《 办 》 。证券 业的含 协会 证券 员资格管理 法 的 规从 遵从行业 业从业人 相关 定
4.2 对 本理人 报 内 运 遵规 况 说管 告期 基金 作 守信情 的 明
本报告期内，本基 管 人 遵守金 理 严格 《中华 民共和国证券投人 资基金法》、《公开
办证 投 金运作管理 法募集 券 资基 》、《 办公 集证券投 基金销 督管理 法开募 资 售机构监 》、
《 基金管理公司公 易 指导意证券投资 平交 制度 见》、 金 和 他有 法基 合同 其 关法律 规，本
着 实信用诚 、勤勉 责 原 理基金资尽 的 则管 产，在严格控制风险的基础上，为 有基金持 人
大 。本 ， ， 。谋 利益 报告期内 基 作整体合 合规 没 金持有人求最 金运 法 有损害基 利益
4.3 对人 报告期内公平 情 专项说管理 交易 况的 明
4.3.1 平 制 和控公 交易 度 制方法
本基 管 人根据金 理 《证券 资 金 公司公平 易制度指导意见投 基 管理 交 》 了定等法规制
《 办投 金 有限公司公平交 理 法中信建 基 管理 易管 》。公司 过科学通 、 资决策体制衡的投
系， 易分配环节的内 制加强交 部控 ， 过工作并通 制度、 术流 技 段保 交 原程和 手 证公平 易
的实现则 。同时， 过 察通 监 稽核、 来事后分析 信息披露 保证公 程 的和 平交易过 和结果 监
。督
4.3.2 执交易制度的 行情公平 况
本 告期内报 ，本 执基 管理人金 严格 行《 券投资基 司公平交易制度 意证 金管理公 指导
见》， 善相应 及完 制度 流程，通 系统 等 种 式在各业务 节 格 交易公过 和人工 各 方 环 严 控制
执 ，未 。平 发现不同投资组 在 交 的行 合之间存 非公平 易 情况
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的 说明专项
本 未 本报告 内 发现 异常交易期 基金存在 行为。本 期内报告 ，未 本出现涉及 基 交金的
较少公开竞 日 交 成交 交 量 过该证券当 成 量易所 价同 反向 易 的单边 易 超 日 交 5% 。况的情
4.4 对管理人 告期内基金的投 业 的 明报 资策略和 绩表现 说
4.4.1 期内基金投资策 运作分析报告 略和
2021 全国年 GDP 长增 8.1%， 长增两年平均 5.1%。货币政 上策在总量 ，7月、12月实施
两次 释降准 放约2.2 长 ； ， 小 、万亿 期 结 通 延期 企 贷 新增再贷款资金 构上 过 普惠 微 业 款
对度 实 济提供定 支持额 等 体经 向 。财政收支有所缩减， 力要 年 济 完成压主 在于今 经 目标
大，不 因此财 字率从政赤 2020年的3.6%下降到3.2%。 ，一率看 季度市场收益 由于央行
流动性投放规模 预不及 期， 大金面 幅资 收紧，债 益 受此 荡 行券收 率 影响震 上 ， 中其 10年
国债最 上高 至3.28%。3月 后到年底下旬 ， 动性情况转松流 ，资 开产荒行情 始， 市叠加 场
对 力 ， ，长 。经 速乏 的预期 债券 走牛 短端 下探到 点济增 市场 均 前期最低
本基金作 管理工具为流动性 ， 一 较基金管 直 投资组 的 性理人 保持 合 高 流动 ， 也时同
来 本 。本 、 ，关 波 带 资 利得收益 金 规 作 审慎投 勤勉尽责的同时注利率 动 的 基 在 范运 资 ，
。有 更 的争取为持 人创造 好 收益
4.4.2 报告期内基金的 表现业绩
末截至 告期 中 鑫宝基金 为报 信建投添 份额净值 1.0000元，本报告期内，基 额金份 净
收益率值 为2.0810%， 较期 比 准收同 业绩 基 益率为1.3688%。
4.5 对 、 势管 人 观经济 证券 场 行 的简要展理 宏 市 及 业走 望
计预 2022年经济增速中枢或在5.0%-5.5% 右左 ， 长造 投 能有望持续增其中制 业 资动 ，
苏 力消 虽然存在 颈但有费复 瓶 发 空间； 一地产投资 度之后将逐步回房 增速在 季 暖， 建基
； 对 力 。 计或是托 济 要 量 出 的 持 下降 通胀方 预增速 底经 的重 变 口 经济 支 度 面 PPI 比同 持
，下行续 CPI 。 ， 本 。温和 行 货币政策稳健 支 经 融 继续下降 债上 偏宽松 以 持实体 济 资成
券供 方面给量 ，由于2022 少专项债 有所减年 额度可能 ， 小因 击减此供给冲 。另外财富管
对 ，求 导致机 等 用 需求理需 增加 构 高 级信 债 增加 2022 力 。债 市 再投资压 仍年 券 场 存
展望2022年， 债前置供地方 给，短期流动性可能承压， 短 收 率 处叠加 端存单 益 已经
于历史低点， 力存 整压在调 。 少但整 的债券 多年 供给 需求 ，因此整 可能中性充体流动性
裕，节奏上，央 策上半 主 强行政 年自 性更 ， 半年 息 境 致国内货币 策 续下 海外加 环 导 政 持
的可能性 低宽松 降 。本基金在评估组 和 动 要 基础上合稳定性 短期流 性 求的 ，将适当进行
。段操作波
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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4.6 本管 人内部 的监察稽 况理 有关 基金 核工作情
本报告期内，基金 人 法律法 业 展 要管理 结合 规和 务发 需 ， 一进 步修订、 了完 公善 司
内部制度； 训组 多 合织 项 规培 ，加强员工 风险意识和合规的 意识； 对 资 重针 投 研究等 点
业务， 大 力检查 度加 ，促进公司 合法合规业务 、 健经营稳 ； 新产品积极参与 、新业务的
计设 ， 议提出合规建 ，对基金 传的宣 推介、基金投 易 面 极开 合 管资交 等方 积 展各项 规 理
， ， 。工作 有效防 风 规 规行为的 生范 险 避违 发
本报告期内，本基金 管 金 体 合法合规管理人所 理的基 整 运作 。本基金管 将继续理人
心以 险控制风 为核 ， 基金份额 益优先的原则坚持 持有人利 ，提 察 工作的 性高监 稽核 科学
， 、 。效 切实 金 全 规运作和有 性 保障基 安 合
4.7 对管理 报 期 金估值程 等事项的说明人 告 内基 序
，本 计根 监 规 和 合同约定 基金管 严格按照 业会 准据中国证 会相关 定 基金 理人 企 则、
、监会相关 证券投资基金业 相 引和基 同 估 的约中国证 规定 中国 协会 关指 金合 关于 值 定，
对 所 有 投资品种进 估基金 持 的 行 值。本 计基 管人根据 律法规要求履行 值金托 法 估值及净
。核 任算的复 责
本 计管理人已制定基 值和份额 值 价的 制度基金 金估 净 业务管理 ，明确 的程基金估值
术序和技 ； 了建立 委估值 员会，由公司 运 导 估值 主分管 营领 任 委员会 任， 权委 包括 益员
门投资 关相 部 、固 益部定收 、研究部、特定资产管理部、 部稽控合规 、 理风险管 部、运
门理部的部 负责人营管 。本 管理人使 可靠的 系统基金 用 估值业务 ， 类估值 各 投人员熟悉
资品种的估 则 体估值值原 和具 程序。估 程 包含 测值流 中 风险监 、 制 报告机制控 和 。基金
术，管 人 估值技 导 基金资产净值的理 改变 致 变化在0.25% ，对 采上 的 关以 的 所 用 相 估值
术技 、 计假设及输入值 当性咨询 师事务 意见的适 会 所的专业 。基金 与估值原则经理可参
讨 ， 执 。和方 论 参与估 格 终 策和法的 但不 值价 的最 决 行
本 ， 大 。期 参 估值流程各 之 无 益冲突报告 内 与 方 间 重 利
本 心 议基 管理人已与中债 中 司 中 数有限公司签署 协金 金融估值 有限公 及 证指 服务 ，
心由中债 融估值 司按约定 间同业市场的估 据金 中 有限公 提供银行 值数 ， 证指数由中 有限
。公 约 提供 交 的 券品种的估 数司按 定 交易所 易 债 值 据
4.8 对管 报告期内 金利润分配情况理人 基 的说明
本 金 配 式 利再投资基 收益分 方 为红 ，每月将 结转为基 份额收益 金 。本年 分度基金应
配利润为314,591,459.74 ， ， 。部分配 符合法律 和 合同的 规元 已全 法规 基金 相关 定
4.9 对本告 内管 金 有 数或基金资 净 预 形的说明报 期 理人 基 持 人 产 值 警情
本 本 未 二十金 报告期 发生连 日 额 有 量不满基 续 个工作 基金份 持 人数 200人或者基金
产净值低资 于5000 。万元的情形
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§5 人报告托管
5.1 本报 金托管人遵规守 况告期内 基 信情 声明
本作为 基 托金的 管人， 了中 银行 守信 严格遵 《 华 民共和国证 投 基中 人 券 资 金法》及
其他有 法律法规关 、 议基金合 协同和托管 的规定，对中 建 鑫宝货币市场基信 投添 金2021
的投资运年 作， 了进行 认真、 计 必会 核算和 监督独立的 要的投资 ， 了 义履行 托管人的 务，
。不 任何损 金 持 人利 为存在 害基 份额 有 益的行
5.2 对 本 、 计 、管 报告期内 基 投 运 规守信 净 算 利润分配等情托 人 金 资 作遵 值 况的说明
本托 为管人认 ， 信 基金管理有限公 中信建投 鑫宝货 金的投资中 建投 司在 添 币市场基
运作、 计资产净值的 算基金 、 计基 额 赎回价 算金份 申购 格的 、 费 开支 分基金 用 及利润 配
等 题上问 ，不存在 害 金 持有人利 的行为损 基 份额 益 ；在报告期内， 了守严格遵 《中华人
民 和 券投资基金法共 国证 》等 法律法规有关 ， 各重要 作严格按 同的在 方面的运 照基金合
。规定进行
5.3 对本 、托 年 告中财 息 容 真实 完 发 意见管人 度报 务信 等内 的 准确和 整 表
本托管人 为认 ， 信 基金管理 限公司的信息披 合中 建投 有 露事务符 《 集 券公开募 证 投
办基金信息披露管资 理 法》及其他相 法律法关 规的规定，基金管理 和披露的中人所编制
信建 鑫 币市场投添 宝货 基金2021年 告 的财度报 中 务指标、净 表值 现、收益分配情况、财
计会务 报告、投资组合 告等信息真实报 、准确、完整，未 现 基 持 利益的发 有损害 金 有人
。行为
§6 计审 报告
6.1 计 本报告基 信审 息
计财务报 过审表是否经 是
计 类审 意见 型 准无保留意见标
计审 编报告 号 华永道 审普 中天 字(2022)第23052号
6.2 计 本报告 容审 的基 内
计报 标题审 告 计审 报告
计报 收审 告 件人
中信建投 鑫宝货币市场基 金添 金全体基 份额持
有人
计意见审 (一) 计我们审 的内容 计了们 信建投我 审 中 添
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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宝 市 基金鑫 货币 场 ( 称以下简 “ 信 投添鑫宝中 建
基金”) ，的 务 包括财 报表 2021年12月31 的资日
，产负债表 2021 权年 表 者度的利润 和所有 益(基
值金净 ) 。变动表以及财 表附注务报
(二) 我 的意见们 我们认为，后附的财务报表在
大 计所有重 方面按照 会 和在财 表企业 准则 务报
中 列示 证 监 管理委员会附注 所 的中国 券 督 ( 下以
称简 “ 证监会中国 ”)、中 证券投资基金业国 协
会( 简以下 称“ 基 业中国 金 协会”) 布发 的有关规
定及 的基金行 实务操允许 业 作编制， 了允反映公
中 鑫宝基金信建投添 2021年12月31日 务的财 状
以及况 2021年 经 果 基金 动度的 营成 和 净值变 情
。况
计成审 意见的 础形 基
计 计 执们 中国注册 师审 准则的规定我 按照 会 行
了 计审 工作。 计审 报告的“ 计 对注 会 务报册 师 财
计表审 的责任” 一 了进 步阐述 们在这部分 我 些准
的责任则下 。我们相信， 计们获取的审 证据我 是
、 ， 计 了 。分 的 为发 意 供 础充 适当 表审 见提 基
计按 注 会 职业道德守照中国 册 师 则，我 独们 立于
中信建投 鑫宝基金添 ， 了并履行 方职业道德 面的
。他 任其 责
事项强调 无
其他事项 无
其 信息他
中信建 添 宝 的基金管 人中信建投基投 鑫 基金 理
金 公管理有限 司( 简以下 称“基 理人金管 ”)管理
对层 其他 负责信息 。其他 息包括 添鑫信 中信建投
宝基金2021 告中涵盖的信息年度报 ， 包但不 括财
计 。务报表 们 报和我 的审 告
对 计我们 表 表 审 意见不涵 其 信财务报 发 的 盖 他
息， 也 对们 不 其他 息发表任何形式我 信 的鉴证结
。论
对 计们 务 的审结合我 财 报表 ，我们的责任 读是阅
其他信息，在此过程中， 其他信息考虑 是否与财
计 了务报表或我们在 程 到的情 在审 过 中 解 况存
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大 一 大致 者似 重 报重 不 或 乎存在 错 。 于我们已基
执经 的 作行 工 ， 大我们确定 他信息存在重如果 其
错报， 当 事我们应 报告该 实。在 面这方 ，我们无
。任何事 要报告项需
对管 层和治 报表的责理 理层 财务 任
投添鑫宝基金的 管 管理层中信建 基金 理人 负责
计按 业 准则 证 会照企 会 和中国 监 、 国基金业协中
布发 有 定及允许 基金行业实务操会 的 关规 的 作
务编制财 报表， 其 现 反映使 实 公允 ， 计并设 、执
必行和维 的内部控护 要 制，以使财 存在务报表不
大 。由于 误导致的重 错报舞弊或错
制 报表时在编 财务 ， 管 管 层负基金 理人 理 责评估
力中 建 添鑫宝基金 持 经信 投 的 续 营能 ，披露与持
经营相关的事项续 (如适用)， 运 经 假并 用持续 营
设， 计划非基金管理人管 清算中信 投添除 理层 建
、 择。鑫 止运营或 现实的选宝基金 终 别无其他
基金管 治 负责监 信 添 宝基理人 理层 督中 建投 鑫
。务 告 程金的财 报 过
计 对 计注册会 财 报 的责任师 务 表审
对我 的目标是 财务报 否 由们 表整体是 不存在 于
大舞 错误导致的重 错 取合理保弊或 报获 证，并出
计 计具 见的审 报包含审 意 告。 证是高水平合理保
的保证， 计 执 计并 保证按 准 的但 不能 照审 则 行 审
一 大在某 存 时 能发现重 错报 在 总 。错报 能 于可 由
或错误导舞弊 致，如果合理预期错 汇报单独或 总
来 能 响 报表使用者依据 报表作起 可 影 财务 财务
， 大 。出 经济决 认为错报的 策 则通常 是重 的
计 执 计按照审 准则 行审 的 中在 工作 过程 ，我们运
判职用 业 断，并 持职保 业怀疑。同时， 也执我们
：行以下工作
（一） 别 评 于舞弊或 误导致的财务报识 和 估由 错
大 风表重 错报 险； 计 计 对实 审 以应 这设 和 施 程序
些风险，并 充分获取 、 计适当 审 证据的 ，作为发
计审 意见的表 基础。 舞弊可能涉及串由于 通、伪
造、 遗漏故意 、虚 述 驾 内部 上假陈 或凌 于 控制之 ，
未 大发 由于舞弊导 的 错 风险高于能 现 致 重 报的
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未 大 。发现由于错误导 报能 致的重 错 的风险
（二）了 计解 审 的内部控制与 相关 ， 计以设 恰当
计的审 程序， 对目的并 制的有效但 非 内部控 性发
。见表意
（三） 计评价基金管理 理 用会 政 恰人管 层选 策的
计 计 。和 出会 关 露 合理性当性 作 估 及相 披 的
（四）对基 管 人 层使用持 经营假设的金 理 管理 续
。 ， 计恰当 论 据 取 证据性得出结 同时 根 获 的审 ，
对就可能导致 建投添鑫 基金持中信 宝 续经营能
力 大 大产生重 疑 或情况是否存在虑的事项 重 不
确 得出结定性 论。 果 得 结论 在如 我们 出 认为存 重
大不 定性确 ， 计 计审 准则 求 们 报告中提要 我 在审
报表使用者注意 中 披请 财务报表 的相关 露；如果
露不充分披 ，我们应 表非无保 意见当发 留 。我们
计基于截至 可获得的信息的结论 审 报告日 。然而
未来 事 情况可 致 建 添鑫的 项或 能导 中信 投 宝基
。不 持 经营金 能 续
（五）评价 务 表 体列报财 报 的总 (包 披露括 )、结
构和内容， 务 否 允 相关交并评价财 报表是 公 反映
。易和事项
计划 计与基金管 人治理 范围我们 理 层就 的审 、时
大 计间 审 发现等事项进 通安排和重 行沟 ， 沟包括
计通我 审 别 的值 的 部 制们在 中识 出 得关注 内 控
。缺陷
计会 师 务 的事 所 名称 计普华永道 天会 师事务所中 (特 伙殊普通合 )
计师 姓注册会 的 名 竞薛 蕙心郭
计会 师事务所 址的地
中国上 市黄浦海 区湖滨路202 二号领展企业广场
心普华永道中座 11楼
计审 日报告 期 2022-03-29
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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§7 度财务年 报表
7.1 资 债产负 表
计 ：会 主 建 添 宝货币市场 金体 中信 投 鑫 基
：告 日报 截止 2021年12月31日
：位 人民币元单
资 产 附注号
本 末期
2021年12月31日
末年上 度
2020年12月31日
资 ：产
银行存款 7.4.7.1 2,715,830,594.59 4,273,324,025.58
结 付金算备 218,044,304.55 68,567,189.82
存出 证金保 36,861.66 27,551.76
交 资产易性金融 7.4.7.2 7,786,382,979.42 7,319,247,215.50
：其中 股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 7,786,382,979.42 7,319,247,215.50
产 证券资 支持
投资
- -
金 资贵 属投 - -
生金衍 融资产 7.4.7.3 - -
买 返 金融资产入 售 7.4.7.4 2,913,146,563.27 328,964,533.45
应 证 清收 券 算款 - -
应收利息 7.4.7.5 4,187,050.01 34,673,889.27
收股利应 - -
应收申购款 - 9,950.00
得递延所 税资产 - -
其 资他 产 7.4.7.6 - -
计产总资 13,637,628,353.50 12,024,814,355.38
权负债和所有者 益 附注号
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
负 ：债
短期借款 - -
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易性金融负债交 - -
衍 融生金 负债 7.4.7.3 - -
卖出回 融 款购金 资产 - 803,658,918.16
付证 款应 券清算 1,600,000,000.00 -
付 回款应 赎 - -
应付管 人 酬理 报 4,346,226.69 3,872,149.24
托管费应付 658,519.21 586,689.29
应 销售服务费付 3,292,595.95 2,933,446.41
应付交易费用 7.4.7.7 118,527.14 96,480.50
应交税费 256,951.14 363,840.83
应 利付 息 - 33,739.36
付利润应 23,786,083.85 22,758,235.76
递延所得 债税负 - -
其他负债 7.4.7.8 109,000.00 264,000.00
计负债合 1,632,567,903.98 834,567,499.55
权 ：所有者 益
实收基金 7.4.7.9 12,005,060,449.52 11,190,246,855.83
未分配利润 7.4.7.10 - -
权 计所有者 益合 12,005,060,449.52 11,190,246,855.83
权负债 有 总和所 者 益
计
13,637,628,353.50 12,024,814,355.38
：注 报 止告截 日2021年12月31 ，基金 值日 份额净 1.0000 ，基 份额总额元 金
12,005,060,449.52 。份
7.2 润利 表
计 ：会 中信建投 鑫宝货币市场基主体 添 金
本 ：报告期 2021年01月01日至2021年12月31日
：人民币元单位
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
比期间上年度可
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、收入 423,099,571.56 379,919,713.41
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1.利息收入 419,872,577.94 372,845,293.83
：中 利息收其 存款 入 7.4.7.11 122,194,169.20 108,859,770.26
券 收债 利息 入 236,171,814.91 178,814,584.29
资产 券 息支持证 利
入收
- 3,819,920.36
买入返售 融 产金 资
收入
61,506,593.83 81,351,018.92
证券出借 息收入利 - -
其他利息收入 - -
2. （收 以投资 益 损失 “-”
）列填
3,226,993.62 7,074,419.58
：股票投资收益其中 7.4.7.12 - -
基 资收益金投 - -
债 投资收券 益 7.4.7.13 3,226,993.62 7,074,419.58
持证券投资产支 资
收益
7.4.7.13.
3
- -
金属投资收益贵 - -
衍 具生工 收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3. （允 变 收益公 价值 动 损
失以“-” ）号 列填
7.4.7.16 - -
4. （兑收益 损失汇 以“-”
）号 列填
- -
5. （收入 损失其他 以“-”
）号填列
7.4.7.17 - -
：二、减 费用 108,508,111.82 105,557,724.73
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
50,608,973.52 47,681,676.72
2．托管费
7.4.10.2.
2
7,668,026.34 7,224,496.35
3． 售 务销 服 费
7.4.10.2.
3
38,340,131.31 36,122,482.14
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4． 易费用交 7.4.7.18 738.88 2,778.12
5．利息支出 11,488,352.79 14,162,721.42
：卖出回购 融资产其中 金
支出
11,488,352.79 14,162,721.42
6． 及附加税金 48,385.88 62,122.47
7．其他费用 7.4.7.19 353,503.10 301,447.51
三、 （润总额 亏损总额利
以“-” ）填号 列
314,591,459.74 274,361,988.68
：所得税减 费用 - -
四、 润净利 （ 亏损净 以“-”
）列号填
314,591,459.74 274,361,988.68
7.3 权 （ ）有 益 基金净值 动所 者 变 表
计 ：会 中信建投 鑫宝货币市场基主体 添 金
本 ：报告期 2021年01月01日至2021年12月31日
：人民币元单位
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金 未 润分配利 权 计所有者 益合
一、 权所有者期初
益(基金净值)
11,190,246,855.83 - 11,190,246,855.83
二、本 经 动期 营活
产生 金的基 净值
变 数动 (本期利
润)
- 314,591,459.74 314,591,459.74
三、本 基 份期 金 额
交易产生的 金基
值 数净 变动 （净值
少减 以“-”号填
）列
814,813,593.69 - 814,813,593.69
其中：1.基金申购
款
269,728,264,764.8
8
- 269,728,264,764.88
2.基 赎金 -268,913,451,171. - -268,913,451,171.1
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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回款 19 9
四、本期向基金份
额 人分配利持有
产生的润 基金净
变动值 （ 少净值减
以“-” ）列号填
- -314,591,459.74 -314,591,459.74
五、 末 权期 所有者
（ ）益 净基金 值
12,005,060,449.52 - 12,005,060,449.52
项 目
上年 比度可 期间
2020年01月01日至2020年12月31日
实 基收 金 未分配利润 权 计所 者 合有 益
一、 权所有者期初
益( 金净值基 )
10,119,358,047.00 - 10,119,358,047.00
二、本期经营活动
基产生的 金净值
变 数动 (本期利
润)
- 274,361,988.68 274,361,988.68
三、本期基金份额
交 生的基金易产
值变动净 数（净值
少以减 “-”号填
）列
1,070,888,808.83 - 1,070,888,808.83
其中：1. 申购基金
款
268,631,222,631.9
0
- 268,631,222,631.90
2.基金赎
回款
-267,560,333,823.
07
-
-267,560,333,823.0
7
四、本期 金份向基
额 人 利持有 分配
产生 净润 的基金
变值 动（ 少净值减
以“-” ）号 列填
- -274,361,988.68 -274,361,988.68
五、 末 权期 者所有
（ ）益 基金 值净
11,190,246,855.83 - 11,190,246,855.83
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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。报表附注为财 组务报表的 成部分
本报告7.1至7.4 报表由下列负责 署财务 人签 :
黄凌
—————————
基 管理人金 负责人
淼谭
—————————
计主管会 工作负责人
谭保民
—————————
计会 机构负责人
7.4 报 注表附
7.4.1 本基金 况基 情
建 添鑫 市 基中信 投 宝货币 场 金(以下简称“本基金”)经 国 监督管理 员会中 证券 委 (以
下简称“中国证监会”) 〔证监许可 2015〕第2802 《关 予中信建投添鑫 币市号 于准 宝货
场基 注册的金 批复》核准，由中信建 理有限公司依照投基金管 《 人 和国证中华 民共 券投
资 法基金 》和《中信 鑫 货 市场基金基 合建投添 宝 币 金 同》负 开募集责公 。本基 为契约金
型开放式， 不存续期限 定， 计安 华 师事务所业经 永 明会 (特殊普 伙通合 )安永华明(2015)
验字第60952150_A13 告予以验号验资报 证。 国证监会备案经向中 ，《中 投 宝货信建 添鑫
币 基 金 同市场 金基 合 》于2015年12月16 正 生日 式 效，基金合同生 日 基 额总额为效 的 金份
200,231,326.13 基金份额份 。本基金的 人 建 基 理有限公司基金管理 为中信 投 金管 ，基金
。人为中信 行股份托管 银 有限公司
根据《中华 国证券投资基金人民共和 法》和《中 投添鑫 币 基 基金信建 宝货 市场 金 合
同》 有 规的 关 定，本 类基金主要投 于 定 金融工具资 固 收益 ， 括包 ：现金， 一期限在 年以
内( 一含 年)的 款银行存 、 券债 回购、中央银行票据、同 单业存 ，剩余期 在限 397天以内(含
397天) 债券的 、资产支持证券、非金融企业债务 工融资 具， 及法律 或 证 会以 法规 中国 监 、
。本 较中 银 认 的其他具有 好 动 货币市场 具 基金的业绩比国人民 行 可 良 流 性的 工 基准为：
七 。通 税 利天 知存款 后 率
7.4.2 计报表的编制基础会
本 的财务报 按照财基金 表 政部于2006年2月15 布 《 计日及以 的 企业会 准则后期间颁
－ 本基 准则》、 计各 体会 准 相 定项具 则及 关规 ( 下合以 称“ 计会 则企业 准 ”)、 国证监中
布 《会颁 证 投 金信息披的 券 资基 露XBRL模板第3号<年度报 报告和中期 告>》、 证中国 券
投 金业协会资基 (以下简称“ 国基金业 会中 协 ”) 布颁 的《 计基金会 核证券投资 算业务指
》、《 》引 中信建投添鑫 币 基金基 同 财 报表宝货 市场 金合 和在 务 附注7.4.4 列 的所 示 中
、 布 。国证监会 中 基 业 发 的有关 定及允许的基金 操国 金 协会 规 行业实务 作编制
本 。财 报 持续经营为基础务 表以 编制
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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7.4.3 计遵循企业 准则及 规定的声会 其他有关 明
本基金2021 计 ， 、 了本度财务报表符合 会 的要求 完 反 基金年 企业 准则 真实 整地 映
2021年12月31 的 务 况以及日 财 状 2021年度 经 成 基金净值 动情况等有关信的 营 果和 变 息。
7.4.4 计 计 计政 估重要会 策和会
7.4.4.1 计年会 度
本 计金会 年度为公历基 1月1 起至日 12月31 。日止
7.4.4.2 本记账 位币
本 本 。记账 位币基金的 为人民币
7.4.4.3 类金融资产和金融 的负债 分
(1) 类融资产金 的分
类 ： 计 计金 产 初始 分 以 允价值 量且 变 入 损益的金 资融资 于 确认时 为 公 其 动 当期 融
产、应收款项、可 融 持 至 投资供出售金 资产及 有 到期 。 类 本 对金融资产的 决于 基金分 取
力融资产 图和持有金 的持有意 能 。本 类无金融资产分 为 出 融资产 有基金现 可供 售金 及持
。期 资至到 投
本 类基 以 易 的持有的债 投 和 支持证券 资等分 为以公允金目前 交 目 券 资 资产 投 价值
计 计其 当 损 金融资产量且 变动 入 期 益的 。 计 计以公允 量且其变 入当期 融价值 动 损益的金
。资产在 表中以交易性金 产资产负债 融资 列示
本 类基金持 其 融 产分 款有的 他金 资 为应收 项，包 银行存款括 、买 返 金 产和入 售 融资
类其他 应收款项等各 。应收 在 场 没 价款项是指 活跃市 中 有报 、回收金额固定 确定的或可
。非 生金融衍 资产
(2) 类负债的分金融
类于初始确认时分金融负债 为： 计 计公 值 量且 动 期 益的 债以 允价 其变 入当 损 金融负
其 金融负债及 他 。本 类 计 计基 目 暂 融负债分 以公允价值 量且 当金 前 无金 为 其变动 入 期损
的 融益 金 负债。本 类基金持有的其他 负债包括 出回购 款和其他金融 卖 金融资产 各 应付款
。项等
7.4.4.4 、 计金融资产和 负 初始确 续 终 确认金融 债的 认 后 量和 止
本 一产 金 负债于 基金 为 融 合同的 方金融资 或 融 成 金 工具 时，按公允价值在资产负债
内表 确认。对 取 债 资或资产支持证 资支付的 款中包 或资产支于 得 券投 券投 价 含的债券 持
息日或上次除息 购 止的利证券起 日至 买日 息， 独 为 收项单 确认 应 目。 款 和 他金应收 项 其
计 。融负债 相 交 用 入初始 认金额的 关 易费 确
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计债券投资 持 资 票 率或商定利率每 应收利息和资产支 证券投 按 面利 日 提 ， 实际利按
剩余期限 买入时的溢价或率法在其 内摊销其 折价； 一计 计 子同 每 价日 价时于 算影 格，以
避 债券 资 支 证券投资的 面 值 允价值的 异导致基金资产免 投资和 产 持 账 价 与公 差 净值发
大重生 偏离。对 采应 款 其他金融负债 用 利率法于 收 项和 实际 ， 本 计以 余成 进摊 行后续 量。
一 ， ：金融资产 条件之 的 予以终 认满足下列 止确 (1) 该金融 现 量 合收取 资产 金流 的
权 ；同 利终止 (2) ， 本 权该 融 产已转移 且 金 金 产所有 上 乎所有的风险和金 资 基 将 融资 几
；给 或报酬转移 转入方 者(3) ， 本 也该 资产已转移 虽然 既没有转 没有保金融 基金 移 留金
权 ， 了对 。产所有 上 的风险和报酬 但 弃 融资产融资 几乎所有 是放 该金 控制
， 对 ，计 。金 产 止确 账 价 与收到的 价 差 入 损益融资 终 认时 其 面 值 的 额 当期
义当金 负债的现时 务全 已 时融 部或部分 经解除 ， 义止 该金融负债或 务 除终 确认 已解
。 对 ，计 。的部分 止确认 面价值与 之间的差额 入当 益终 部分的账 支付的 价 期损
7.4.4.5 资产和 负 估 原则金融 金融 债的 值
了 大投 组 的账面价值 公 价 差异导致 金资产净值发生为 避免 资 合 与 允 值的 基 重 偏离，
对而 有 的 产生稀释或不公 结果从 基金持 人 利益 平的 ， 一计 采基金 理人于 投资管 每 价日 用
计 子组合 值 算影 价格的公允价 。 子 本 计当影 确 基金资 值 余 法 算价格 定的 产净 与摊 成 的基
对资 净 的偏离度绝 达 或金 产 值 值 到 超过0.25% ， 采时 基金管 人应根据相关法理 律法规 取
， 。相 使 金 净值更能公允地 基金投资 合价值应措施 基 资产 反映 组
计 子 ：时按如下 债券投资和资产 证 资的公 值算影 价格 原则确定 支持 券投 允价
(1) ；活 市场 工 按 估值日的市 交 价 定公允价 估值日无存在 跃 的金融 具 其 场 易 格确 值
未 计 大交易且 日 影 公 值 量的重 事件的最近交易 后 发生 响 允价 ， 近交易日 市场交按最 的 易
定公允价价格确 值。 证据表明估值日 近 日的市 易 不 真实有充足 或最 交易 场交 价格 能 反映
允 值公 价 的， 对应 市场交易 格 行价 进 调整，确定公允 值价 。与上述投资品种相同， 具但
特 的有不同 征 ， 相同资产或负债 允价值为 础应以 的公 基 ， 术并在 考虑不同估值技 中 特征
。 对 ， 对的影响 特征是指 出 使用的 等 该 制是 持 者因素 资产 售或 限制 如果 限 针 资产 有 的，
术那么在估值 中 应 限制作为 征考虑技 不 将该 特 。此外， 大基金 应 量 有管理人不 考虑因 持
。资产或负债所产 溢价或折相关 生的 价
(2) ，采当金融 在活跃市 前情况下适用并 足 利用数工具不存 场 用在当 且有 够可 据和
术其 息 持的 确 公 价值他信 支 估值技 定 允 。采 术用估值 时技 ， 先 可观察输 值优 使用 入 ，只
有在无法取 产 可 察 值或取得不切实 的情况下得相关资 或负债 观 输入 可行 ，才 以使用可 不
。输入值可观察
(3) 大 大 ，如 发生重 变化或证 行 生影响 工 格 重 事经济环境 券发 人发 金融 具价 的 件 应
对 。值 行 整并确定公 价估 进 调 允 值
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7.4.4.6 金 产和金融 债的抵销融资 负
本 本基金持 和 负 基 融资产和金融负有的资产 承担的 债 为金 债。 本基金当 1)具有 销抵
权 权 执已确 法定 利且 利现在是可 行的认金额的 该种法定 ；且2) 双易 备按净 算交 方准 额结
， 。融 产与 债 抵 后的净额在 产 债 列示时 金 资 金融负 按 销 资 负 表中
7.4.4.7 实收 金基
对实收基金为 外 份 集 总发行基金 额所募 的 金额。每份基金份额面值为1.00元。由于
申 和赎回 收基金变 基金申购确认日 金 确认日购 引起的实 动分别于 及基 赎回 认列。上述申
购 赎回 括 金 换所引起的 入 金 收基金增 和转出基金的实和 分别包 基 转 转 基 的实 加 收基金
少。减
7.4.4.8 收入/（ ） 计的 认损失 确 和 量
计债券投资和资产 证券投资 持有期 利率 算确 扣除在适用支持 在 间按实际 定的金额
情况 债 行企业 代 个 所得 基 管 人缴纳的增 税 的下由 券发 代扣 缴的 人 税及由 金 理 值 后 净额
。确认为利 收入息
债券投资和 证 处 时 置价格扣除相关 费用后的 额与账资产支持 券投资 置 其处 交易 净
。间的差额 资收益面价值之 确认为投
计应收款项 有 确认的 收 实 利率在持 期间 利息 入按 际 法 算， 际 率 与直线法差实 利 法 异
较小 计 。的 按 法 算则 直线
7.4.4.9 计费用 确认和 量的
本基金的 酬管理人报 、 和 售 费在费用涵盖期 基金合同 定的费托管费 销 服务 间按 约 率
计 。法逐日确和 算方 认
计融负债在持有期 认 息支出 际 法其他金 间确 的利 按实 利率 算，实际 与 线利率法 直 法
较小 计 。差异 的则按 线 算直 法
7.4.4.10 的收益分 政策基金 配
本 一类 一 权基金同 别的 额 等 配每 基金份 享有同 分 。 的基金份额不享 认当日申购 有确
权的 红 益分 ， 权而 金份额享 日的分红 益赎回的基 有确认当 。本基金 额以份 面值1.00元固
定 净 易 式份额 值交 方 ， 计每 日 益 全部分配结 至 付 科目日 算当 收 并 转 应 收益 ，每月 红利以
计 。再投资方式 累集中支付 收益
7.4.4.11 部 告分 报
本 以内部组织结构基金 、 要求管理 、内部 告制度 定经营分报 为依据确 部， 分以经营
部为基础确定 分 披露分 息报告 部并 部信 。 本分 是指 同 满 下列条件的经营 部 基金内 时 足 组
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：成 分部 (1) 、 ；成部分能 在日常活动中产 生该组 够 生收入 发 费用 (2) 本 金 基基 的 金管
， 、 ；理人能够定期评 组成部分 经营成 向其配置 其业绩价该 的 果 以决定 资源 评价 (3) 本
基金能够 该 部分的 状取得 组成 财务 况、 计营 果和 量 有 会 信息经 成 现金流 等 关 。如果 个两
， 一 ， 一多 营分部具 相似的经济特征 定 则 并 经营分部或 个经 有 并且满足 条件的 合 为 个 。
本 一 一 ， 。基金目 个单 的经 分部运 披露分部前以 营 作 不需要 信息
7.4.4.12 计 计 计重要的会 政策和其他 会 估
本根 金的估 则 国 监会 基 行 估值实务操据 基 值原 和中 证 允许的 金 业 作，本 计基 算金 影
子 采格过程中 定债券投资和资 券 公 价 用的估值方法及价 确 产支持证 投资的 允 值时 其关
：键假设如下
对于在证 上市或挂 固定收益品种券交易所 牌转让的 ( 、可 债 产支持 和转换 券 资 证券
债 除外私募 券 ) 行 同 市场交易的 定 益及在银 间 业 固 收 品种，根据中国 监会公告证 〔2017〕
13号《中国 于 资 金 业务的指导意见证监会关 证券投 基 估值 》及《 国证券投 基金业中 资 协
小核算工作会估值 组关于2015年1 》采 术季度固定收益品 估 理标准 值种的 值处 用估 技 确
。本定 允价 持 的 券交易所上 或 牌 的固定收 品种公 值 基金 有 证 市 挂 转让 益 ( 、可转换债券
证 募 券资产支持 券和私 债 除外)，按照中证指数有 司所独立 供的估 定公限公 提 值结果确
允价值。本 心有的银行间同业 固 益品种 中 融 值中 司基金持 市场 定收 按照 债金 估 有限公 所
。独 提供的估值 果 定 价值立 结 确 公允
7.4.5 计 计 计会 政 和会 估 变更以及 的策 差错更正 说明
7.4.5.1 计政 变 说明会 策 更的
财政部于2017 布了年 订后的颁 修 《 计企 会 准则业 第14号-收入》，本基金于2021年1
月1 执 。本基金在编制日起 行 2021 采 ， 采 未对本年度 报 已 用该 该 的财务 表时 准则 准则 用
大 。基金 表 生 影响财务报 产 重
7.4.5.2 计 计会 估 变 的 明更 说
本 本 未 计 计 。报告期 发 会 估 变更基金 生
7.4.5.3 差错更正的说明
本 本 计 。基 告 间 说明的会 差错更金在 报 期 无须 正
7.4.6 项税
、 〔根据财 部 国家 财税政 税务总局 2002〕128 《号 关 证券投资基金有于开放式 关税
收 的通知问题 》、财税〔2008〕1号《 企 所得 优 政 的通知关于 业 税若干 惠 策 》、财税〔2016〕
36号《关 全 开营业税 征增值税试点的于 面推 改 通知》、财税〔2016〕46号《 一步关于进
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确 推开营改增试点 业有关政 的通知明 全面 金融 策 》、财税〔2016〕70号《 于金融机关 构
来 》、 〔等增值税政策的 通 税同业往 补充 知 财 2016〕140 《号 关 确 房 产开于明 金融 地 发
》、 〔辅 服 等增值税政 的 知教育 助 务 策 通 财税 2017〕2 《号 关于资 产品增值税政策管 有
的 知关问题 补充通 》、 税财 〔2017〕56号《 于资管产品增值 关问题的 知关 税有 通 》、财
税〔2017〕90号《 入固定资 额抵扣等增值税 的关于租 产进项税 政策 通知》及其他 财相关
， ：规 实务 要 项 示如下税法 和 操作 主 税 列
(1) ，资管 品 营 中发生的 值税应税行为 以 管 增 税产 运 过程 增 资管产品 理人为 值 纳税
人。资管产品管理 营资管产 过程中 值税应税人运 品 发生的增 行为， 计用简易 税方法暂适 ，
按照3% 征 缴纳增的 收率 值税。对资 品管产 在2018年1月1 营 程 发生的增值 应日前运 过 中 税
行税 为，未 纳增值税缴 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 从 管 管理人以纳税额 资 产品
。后月份 值税应纳 额中抵的增 税 减
对 资基金管 基金买卖债券的 收 征增值证券投 理人运用 转让 入免 税，对 债国 、 政地方
来债以 同 往 息收入亦免 增 税府 及金融 业 利 征 值 。 产品管理 运营资管产品提资管 人 供的贷
，服款 务 以2018年1月1 。起 的利息及利息性 收入为销 额日 产生 质的 售
(2)对 ， ，基金 场中取得 括买卖债券的差 入 的利息从证券市 的收入 包 价收 债券 收入
， 。及 收 暂不 业 得其他 入 征收企 所 税
(3)对 ，基金取得的 业 券 收入 应由 行债券的企业在 付 代企 债 利息 发 向基金支 利息时
代扣 缴20% 。个人所得税的
(4)本 、基金 市维护建 税 教育 地方教育 费按照实际缴纳的城 设 费附加和 附加等税 增
计 。税 适用比 缴值 额的 例 算 纳
7.4.7 要 务报 的 明重 财 表项目 说
7.4.7.1 行存款银
：单位 民 元人 币
项目
本 末期
2021年12月31日
末年度上
2020年12月31日
活期存款 2,515,830,594.59 3,273,324,025.58
存定期 款 200,000,000.00 1,000,000,000.00
：存 期其中 款 限1 月以内个 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3 月以上个 200,000,000.00 1,000,000,000.00
其他存款 - -
计合 2,715,830,594.59 4,273,324,025.58
： 。注 定期 款期限指定期存 票 期存款的存 款的 面存
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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7.4.7.2 交易 融性金 资产
：单 人民位 币元
目项
本 末期
2021年12月31日
本摊余成 子影 价定 离偏 金额
偏离度
(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
7,786,382,979.
42
7,791,542,000.
00
5,159,020.5
8
0.0430
计合
7,786,382,979.
42
7,791,542,000.
00
5,159,020.5
8
0.0430
资 证产支持 券 - - - -
计合
7,786,382,979.
42
7,791,542,000.
00
5,159,020.5
8
0.0430
项目
末上年度
2020年12月31日
本摊余成 子影 定价 偏 金额离
偏离度
(%)
债券
交易所市场 70,103,826.44 70,149,000.00 45,173.56 0.0004
市场银行间
7,249,143,389.
06
7,256,288,900.
00
7,145,510.9
4
0.0639
计合
7,319,247,215.
50
7,326,437,900.
00
7,190,684.5
0
0.0643
资产支持证券 - - - -
计合
7,319,247,215.
50
7,326,437,900.
00
7,190,684.5
0
0.0643
：注 1、 ＝ 子 － 本；离金额 价 成偏 影 定 摊余
2、 ＝离度 额偏 偏离金 / 本 。余 法确定的基 资 净摊 成 金 产 值
7.4.7.3 生金融资衍 产/负债
。无余额
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7.4.7.4 买入 资返售金融 产
7.4.7.4.1 末买 返 融资产期 余额各项 入 售金
：单 民币元位 人
项目
本 末期
2021年12月31日
额账面余 ：其中 买 购断式逆回
交易所市场 1,600,000,000.00 -
银 市行间 场 1,313,146,563.27 -
计合 2,913,146,563.27 -
项目
末上年度
2020年12月31日
账 余额面 ： 断 逆 购其中 买 式 回
交易所市场 - -
银 间行 市场 328,964,533.45 -
计合 328,964,533.45 -
7.4.7.4.2 末期 买断 逆回购交易中取式 得的债券
。无余额
7.4.7.5 收 息应 利
：人民币元单位
项目
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
应 款利息收活期存 1,626,359.53 2,569,803.82
应 款利息收定期存 2,340,000.00 4,614,444.26
应收其他 利存款 息 - -
收结算 金应 备付 利息 107,932.00 33,940.72
应 债券收 利息 - 27,158,584.05
收 产 持证券利息应 资 支 - -
收 入 证券利息应 买 返售 112,740.22 297,102.78
收申购款利息应 - -
孳应 约收黄金合 拆借 息 - -
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应 出 券利息收 借证 - -
其他 18.26 13.64
计合 4,187,050.01 34,673,889.27
7.4.7.6 其 产他资
。无余额
7.4.7.7 付交易应 费用
：人民币元单位
项目
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
易 场应付 费交 所市 交易 用 - -
行 市场 易 用银 间 应付交 费 118,527.14 96,480.50
计合 118,527.14 96,480.50
7.4.7.8 其他负债
：单 人 币位 民 元
目项
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
应 易 证付券商交 单元保 金 - -
应 回费付赎 - -
应付证券出 约金借违 - -
预提 用费 109,000.00 264,000.00
计合 109,000.00 264,000.00
7.4.7.9 实收基金
：额单位 人金 民币元
目项
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
（ ）基 额 份金份 账 额面金
末度上年 11,190,246,855.83 11,190,246,855.83
本 申购期 269,728,264,764.88 269,728,264,764.88
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第 33页，共 63页
本 （以期赎回 “-” ）填号 列 -268,913,451,171.19 -268,913,451,171.19
本 末期 12,005,060,449.52 12,005,060,449.52
7.4.7.10 未分配利润
：位 民单 人 币元
项目 已实 部分现 未实现部分 未 计分配利润合
末上年度 - - -
本 利期 润 314,591,459.74 - 314,591,459.74
本期 份额交易产基金
生的 数变动
- - -
：其中 基 申购款金 - - -
款基金赎回 - - -
本期已分配利润 -314,591,459.74 - -314,591,459.74
本 末期 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
：单 民位 人 币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年 期度可比 间
2020年01月01日至2020年
12月31日
期 款 收入活 存 利息 97,662,069.33 88,715,345.07
定期 款利息收入存 22,292,958.52 19,685,944.26
其他 收存款利息 入 - -
备 金 收入结算 付 利息 2,238,736.65 457,601.11
其他 404.70 879.82
计合 122,194,169.20 108,859,770.26
7.4.7.12 股票 收益投资
。无
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第 34页，共 63页
7.4.7.13 债 投资收券 益
7.4.7.13.1 资收益项债券投 目构成
：位 人民币元单
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
度 期上年 可比 间
2020年01月01日至2020年
12月31日
债 投资收益券 ——买 债卖 券
（、债 及债券到 兑付转股 期 ）
差价收入
3,226,993.62 7,074,419.58
债 益券投资收 —— 价赎回差
入收
- -
投资收益债券 ——申购差价
入收
- -
计合 3,226,993.62 7,074,419.58
7.4.7.13.2 债券 资收益投 —— 差价收入买卖债券
： 币元单位 人民
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
上年度 期可比 间
2020年01月01 至日 2020年12月
31日
（、出 券 转卖 债 债
股及债券 期到 兑
）付 总额成交
25,688,027,985.96 19,690,033,636.06
： （、减 卖 债券出
债转股及债券到期
） 本付兑 成 总额
25,606,209,540.28 19,598,454,212.90
：减 收 总额应 利息 78,591,452.06 84,505,003.58
买卖债券差 入价收 3,226,993.62 7,074,419.58
7.4.7.13.3 资产支 证券投持 资收益
：位 人民币单 元
目项
本期
2021年01月01 至日 2021年
上年度可比 间期
2020年01月01日至2020年
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
第 35页，共 63页
12月31日 12月31日
卖 资产支持证券成出 交总额 - 199,784,666.74
： 本卖 支 证减 出资产 持 券成
总额
- 194,912,400.00
：减 应收利息总额 - 4,872,266.74
资产支持 券投资证 收益 - -
7.4.7.14 工具收益衍生
。无
7.4.7.15 益股利收
。无
7.4.7.16 公允价值变 益动收
。无
7.4.7.17 他收入其
。无
7.4.7.18 易交 费用
：单 人民位 币元
目项
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
年 可 间上 度 比期
2020年01月01日至2020年
12月31日
交易所市 用场交易费 - 2,000.00
市 交 用银行间 场 易费 738.88 778.12
计合 738.88 2,778.12
7.4.7.19 其他费用
：单 民币元位 人
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
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第 36页，共 63页
计 用审 费 100,000.00 135,000.00
披露费信息 120,000.00 120,000.00
出 约证券 借违 金 - -
划汇 手续费 98,613.10 9,247.51
户 护账 维 费 34,890.00 37,200.00
计合 353,503.10 301,447.51
7.4.8 、或有事项 产 债 后事项的 明资 负 表日 说
7.4.8.1 或有事项
，本 。截至 表 并 须 露的或有事项资产负债 日 基金 无 作披
7.4.8.2 资 债表日后 项产负 事
，本 大 。截至 批准日 基 产负债表日后事财务报表 金无重 资 项
7.4.9 联 系关 方关
关联 称方名 本 金 关系与 基 的
技 务 限责任公司航天科 财 有 东金 理 股基 管 人的
本 （ ）元达信 管理 北京 有限公资 司 子理 司基金管 人的 公
信 基金管理有限公中 建投 司 、 、金管理人 册登记 销售机构基 注 机构 基金
证券股份有限公中信建投 司 东、金 人的股 销 构基 管理 基金 售机
信银 有 公中 行股份 限 司 、基金托管人 金 售基 销 机构
苏江 广传广 传媒有限公司播 东基 的金管理人 原股
信 投 有限公司中 建 期货 一 东、与基金 人同 控股股 金销售管理 基 机构
：注 1、 东基金管理经 人股 会2020 议 议，度第四次临时会 经 证券监 理年 决 并 中国 督管 委
会 监许员 证 可〔2021〕1012 批号文 准，本 东 苏公 股 江 广传广 传 有 司将其持司 播 媒 限公 有
本的 公司20% 权 。的股 转让 投 份 限 于给中信建 证券股 有 公司 2021年4月9 ，日 基金管理人
东已完成前 股 变更 商变更登述 事项的工 记，本 东 更完成后次股 变 ， 权基金管 股理人 结构
为：中信 证 份 限公建投 券股 有 司75%， 科 财 有限责任公航天 技 务 司25%。上 事 金管述 项基
理人 于已 2021年4月10 。日在证监 介会规定媒 披露
2、 一 。述 联 均在正常业务范 按 般商业 款订立下 关 交易 围内 条
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第 37页，共 63页
7.4.10 本 上年度可 关联方交易报告期及 比期间的
7.4.10.1 通过 方 单元进 交关联 交易 行的 易
7.4.10.1.1 票 易股 交
。无
7.4.10.1.2 权证交易
。无
7.4.10.1.3 券 易债 交
：金额单位 民 元人 币
方名关联
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上 期年度可比 间
2020年01月01日至2020年12月31日
成交金额
占当期
成债券
交总额
比例的
成交金额
当期占
债券成
交总额
的比例
中信建投
股证券 份
限公司有
563,027,493.42 100.00% 1,389,088,591.67 100.00%
7.4.10.1.4 回 易债券 购交
：额单 币金 位 人民 元
关 方名联
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可 期间比
2020年01月01日至2020年12月31日
金成交 额
期占当
券债 回
成交购
总额的
比例
金额成交
占当期
债券回
购成交
额的总
比例
中信建投
证券股份
有限公司
400,974,406,000.00 100.00% 71,803,975,000.00 100.00%
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7.4.10.1.5 支 联方的应 付关 佣金
。无
7.4.10.2 方 酬关联 报
7.4.10.2.1 基 费金管理
：位 民币元单 人
项目
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
上年 可比期间度
2020年01月01日至202
0年12月31日
当 的 金 付的管理费期发生 基 应支 50,608,973.52 47,681,676.72
：其中 销售机构 客户维支付 的 护费 10,194,799.32 16,337,357.45
： 一付基金管 建投基金管理有 司 理人报 前 金 产净注 支 理人中信 限公 的管 酬按 日基 资 值
0.33% 计 ， 计 ， 。 计 ：费 提 日累 至每月月 按 支 算公式为的年 率 逐 底 月 付 其
＝ 一管理人报酬 前 日 净日 基金资产 值×0.33%/ 。天当年 数
7.4.10.2.2 基 管费金托
：单位 人民币元
目项
本期
2021年01月01 至日 2021
年12月31日
可比期间上年度
2020年01月01日至2020
年12月31日
当期发生 金 付的托的基 应支 管费 7,668,026.34 7,224,496.35
： 一注 基 托管 银 股 有限公司的 管 按 基金资产 值支付 金 人中信 行 份 托 费 前 日 净 0.05%的年
计 ， 计 ， 。 计 ：费率 提 逐 月月 支 其 式为日累 至每 底 按月 付 算公
＝ 一日托管费 前 金资产净日基 值×0.05%/ 。当年天数
7.4.10.2.3 务费销售服
：单位 人民币元
获得销售服务费 关的各 联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当期 基 应 付的销售服 费发生的 金 支 务
信 基金管理 限公司中 建投 有 6,980,705.45
中信建投 有证券股份 限公司 26,656,719.99
中 银 份有限公司信 行股 493,312.11
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计合 34,130,737.55
获 售服务费 各关联得销 的 方
名称
年度可比上 期间
2020年01月01日至2020年12月31日
当期 的 应支付 售 费发生 基金 的销 服务
信建 股 有 公司中 投证券 份 限 26,620,531.48
中信建 基 管 限公司投 金 理有 7,897,208.38
中 银行股份有限公信 司 19,125.68
计合 34,536,865.54
： 一付 售 构 售服务费按前 日 资产净值注 支 基金销 机 的销 基金 0.25% 计 ，年费率的 提 逐日
计至每月月底累 ， 给中信建投基金 有 司按月支付 管理 限公 ，再由 建 金 理有中信 投基 管 限
计 。 计 ：算 支 给各基金销 机 其 式为公司 并 付 售 构 算公
＝ 一日销 服务费 前 日基金售 资产净值×0.25%/ 。当年天数
7.4.10.3 与 联 行银行间同业市 债券关 方进 场的 (含回购)交易
：单 元位 人民币
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
银行间市场交
各 方易的 关联
名称
交 额债券 易金 金逆基 回购 金 回基 正 购
基金买
入
基 卖金 出 交 额易金 利息收入 交易金额 利息支出
行中信银 股份
限 司有 公
763,13
8,003.8
3
1,221,36
0,281.75
- - - -
7.4.10.4 本联方投资 基金的各关 情况
7.4.10.4.1 本报告期内 金管理 有资金投 情况基 人运用固 资 基金的
：份额单位 份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上 可 期间年度 比
2020年01月01 至日
2020年12月31日
报告期初持 的 金有 基 份额 0.00 256,991.06
报告期间 购申 /买入总份额 211,787,586.62 90,529,325.15
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第 40页，共 63页
报 拆 份告期间因 分变动 额 0.00 0.00
：减 期间赎回报告 /卖出总份额 148,000,000.00 90,786,316.21
末报告期 持 的基金有 份额 63,787,586.62 0.00
末期 持有的 占基金总份额比报告 基金份额
例
0.5313% 0.00%
：期 购注 间申 / 。买入 额 利 投资总份 含红 再 份额
7.4.10.4.2 末 本告 除 金管理人之 的 他 方投资 基 的情况报 期 基 外 其 关联 金
：份额单位 份
名关联方
称
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
持有的基 额金份
持有的 金份基
额 份占基金总
额的比例
基金份额持有的
持有的 份基金
基金总额占 份
的额 比例
中 建投信
份证券股
限 司有 公
400,000,000.00 3.3319% 0.00 0.0000%
中信建投
货 限期 有
公司
30,000,000.00 0.2499% 0.00 0.0000%
元达信资
本 理管
（ ）北京
有限公司
30,668,171.26 0.2555% 0.00 0.0000%
7.4.10.5 保 行 款 及当期产生的利 入由关联方 管的银 存 余额 息收
：单位 人 币元民
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
末期 余额 当 息 入期利 收 末期 余额 期 息 入当 利 收
中信银行
份 限股 有
公司
2,215,830,594.5
9
94,933,070.1
3
3,273,324,025.5
8
88,715,345.0
7
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
第 41页，共 63页
注：本基金的 期银行存款由基 中 股 有 司保管活 金托管人 信银行 份 限公 ，按同业利 约率或
计 。定利率 息
7.4.10.6 本基金在 参与关联 券的情况承销期内 方承销证
。无
7.4.10.7 其他 交 项的说关联 易事 明
于2021年12月31 ，本基 持有日 金 2,100,000.00 银 股 有限公司的 业张中信 行 份 同 存
，单 总额为人 币估值 民 208,843,253.41 ，元 占基金资产 例净值的比 为1.74%（2020年12
月31日: ）无
7.4.11 利 配情况润分 -- 本按摊余成 算的货币 场基金法核 市
： 币元单位 人民
已按 式再投资形
转实收基金
直 过接通 应付
赎回款 金转出 额
付 润应 利
本年变动
本 利期 润
计分 合配
备注
274,595,086.84 38,968,524.81 1,027,848.09 314,591,459.74 -
7.4.12 末（期 2021年12月31 ）本日 金 的流通受 证券基 持有 限
7.4.12.1 因认购新发/ 末而 有 流 限证券增发证券 于期 持 的 通受
。无
7.4.12.2 末期 持有 时停牌等 通受限的暂 流 股票
。无
7.4.12.3 末债券正回 作为抵押的债券期 购交易中
7.4.12.3.1 间 债券正银行 市场 回购
。无
7.4.12.3.2 所 场债 购交易 市 券正回
。无
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7.4.13 金 工具风险及 理融 管
7.4.13.1 险 政策和组 架构风 管理 织
本 、基金在日常 中 风 主 括信用风险 流动 险及市场 险经营活动 涉及的 险 要包 性风 风 。
本 了 来基金 定 政策和 及分析这些风险管理人制 程序 识别 ， 定 的风险 及并设 适当 限额 内部
， 类 。控 流程 靠 管 及信息系统 续 控 各 风险制 通过可 的 理 持 监 上述
本 、基 管理人的风险管 董 属 公 险控制与合规委 督察金 理机构由 事会下 的 司风 员会
长、公司 险管理风 委员会、 门险管理部 业务部 组成风 以及各个 。公司 全实行 面、 统的系
风 理险管 ， 管 覆盖 有 略 节风险 理 公司所 战 环 、业务环节 操 环和 作 节。 了时制定 系 化同 统
的风险管理程序，对 理 流 进 估和改进风险管 的整个 程 行评 。本基金的 管理人在 事基金 董
会下 控制与合设立风险 规委员会，负责制定风险管 宏 策理的 观政 ， 议审 通 险 的过风 控制
体措总 施等； 管 层层 设立风险管 委 会在 理 面 理 员 ，讨 制定公司 常经营过程中风论和 日 险
控防范和 制措施；在 务 层面业 操作 ， 门由风险管理 责协调并 各部 合 作风部负 与 作完成运
。险管理
本 对基金管理人 于金 具 险管理 主 通 定性 相 合基金的 融工 的风 方法 要是 过 和定量 结
分析方法去 估 种 发生的可 性及其发生可能 产 损的 评 各 风险 能 给基金资 造成的 失。从定性
分析的角度出发，判 类险损失的 重程度 风险损失断风 严 和出现同 的频度。 定量分析的从
角度出发， 本根 金的投 标据 基 资目 ， 基 资产 金 工 特征通过特 的 险结合 金 所运用 融 具 定 风
指标量化 、模型， 常的量化报告日 ，确 失 和 应 程度定风险损 的限度 相 置信 ，及时可靠地
对 、 ， ，风险进行 督 检查 通过相应 险控制在可承受 围各种 监 和评估 并 决策 将风 的范 内。
7.4.13.2 用风险信
对 未风 指 金在 程 因 易 手 履行合 责信用 险是 基 交易过 中 交 约 任，或 金所投资 券者基 证
、 本 ，之发行人出现 支 息 情 致基金资产损失 益变化的 险违约 拒绝 付到期 等 况 导 和收 风 。
本 对 对 了基金 理人在交 手的资信状况进 分 估的基金管 易前 交易 行 充 的评 。本基金的
本行 存 在 基 管 和 他股份制商 银银 存款 放 金的托 人 其 业 行，因 银行存款 关的信用风而与 相
大险不重 。本 对 对 对银 业 场 交易前均 交易 手 信用评估 证券交基金在 行间同 市 进行 进行 并
行限制以 的信用风险割方式进 控制相应 ；在交 进 交易主 中 券 记结易所 行的 要以 国证 登 算
对 ， 小。责 公 为交易 手完 证 交 款项清算 约风险可能性很有限 任 司 成 券 收和 违
本 了 ，金 建 信 险管理流程 不投 短期信用 级在基金的基 管理人 立 用风 资于 评 A-1以下
长 用评级在或 期信 AA+ ， 对 来债券 通过 投资品 用 评估 控 券 人级以下的 种信 等级 制证 发行
， 。本信用 通 分 化投资以分 信 风 金投资于 体信用评级低于的 风险 且 过 散 散 用 险 基 主 AAA
计行 工 占 资产净值的比例 得超过的机构发 的金融 具 基金 合 不 10%， 一其 单 机构中 发行的
计融工具占 净值的比例合 不 过金 基金资产 得超 2%。 本 本金与由 的 管 人管且 基 基金 基金 理
一他 币 场基金投资 商 银 银行存款 其发行的同业存 不理的其 货 市 同 业 行的 及 单与债券 得
一 末该 业 最近 个季度 的净 的超过 商 银行 资产 10%。
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第 43页，共 63页
本基金债 投资的 情况按券 信用评级 《中 行信用评级管理 意国人民银 指导 见》 定的设
计 。标 及准统 汇总
7.4.13.2.1 按 期信 列 的 券投资短 用评级 示 债
：单位 民 元人 币
信用评级短期
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
A-1 - 99,960,638.38
A-1以下 - -
未评级 - 479,925,964.88
计合 - 579,886,603.26
： 、 。以 按 信用评级的债券 中不包含 债 政策 及央行票注 上 短期 投资 国 性金融债 据等
7.4.13.2.2 期信用评级列示 产 证券投按短 的资 支持 资
。余无 额
7.4.13.2.3 短 信用 示 同 存单投资按 期 评级列 的 业
：单 人 币位 民 元
期信用评短 级
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
A-1 - -
A-1 下以 - -
未评级 7,786,382,979.42 5,745,538,794.50
计合 7,786,382,979.42 5,745,538,794.50
7.4.13.2.4 长按 信 级列示的债券投期 用评 资
：位 人民币单 元
长期信用评级
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
AAA - 241,491,392.01
AAA以下 - -
未评级 - -
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计合 - 241,491,392.01
： 长 、 。注 以 期 评级的 投 不 含国 性 融 及央行票据上按 信用 债券 资中 包 债 政策 金 债 等
7.4.13.2.5 长按 信 级列示的 产支持证券投资期 用评 资
。无余额
7.4.13.2.6 长期 级 示 业存单投资按 信用评 列 的同
。无余额
7.4.13.3 动性风险流
义动性风 金在履行 债有关的 务时遇 金 的风险流 险是指基 与金融负 到资 短缺 。本基金
一 来的 性 险 方 基 份 持有人可随 要 赎 持有的基 份额流动 风 面 自于 金 额 时 求 回其 金 ， 一另 方
来 来面 自于 所 易 场 跃而带 的变现困 因投资集 而无法投资品种 处的交 市 不活 难或 中 在市
。现剧烈波 下以合理的价格场出 动的情况 变现
对针 赎回资 流 风兑付 金的 动性 险，本 对本基金 管 人 日 基金的申 赎 情的基金 理 每 购 回
， 头寸行严密监 并预测流动性需 金 合 的 现金 与之相匹配况进 控 求 保持基 投资组 中 可用 。
本 计了的基金管 人在基 设 巨额赎基金 理 金合同中 回条款， 定在非常情况下 申约 赎回 请的
处理方式， 来制 放 购赎 带 流 性风险控 因开 申 回模式 的 动 ，有效 障 金 人利益保 基 持有 。此
外，本 对基金还可通过卖 融 式 入 资金应 流动性需出回购金 资产方 借 短期 求， 发生巨额除
、回 连续赎 3 计累 赎回个交易日 20%以 续上或者连 5 计个交易日累 赎回30% 上 形外以 的情 ，
债 回 资 余额 交 日 不得超过基 资 净券正 购的 金 在每个 易 均 金 产 值的20%。
于2021年12月31日， 附注除 7.4.12.3 一中列示的卖 融 余 将 月出回购金 资产款 额 在 个
计以内到期且 息( 大息金额不该利 重 )外，本基金 其他金融 约约定到期所承担的 负债的合
一 计日均为 以 不 息个月 内且 ，可 基 额 值赎回 金份 净 （ 权所有者 益） 计无 定 期日且不固 到
， 未 。息 此 面 约为 折现 合约到期现金流因 账 余额 的 量
7.4.13.3.1 本内 合 产 动性风险分析报告期 基金组 资 的流
本基 基金管理 在基金 中严格按金的 人 运作过程 照《 集证券投资基金 管公开募 运作 理
办法》、《 办货币市 金 管 法场基 监督 理 》及《 集 放 证券投资基 流 性公开募 开 式 金 动 风险
管理规定》 对本法规的要求 基金 的 风 进 理等 组合资产 流动性 险 行管 ，通过监控基金平均
剩余期限、 均剩余平 存续期限、高流动资产占比、 仓集中度持 、投资交 不 品种易的 活跃
（ ）， 。企 或 融 券 并 额 有 集中度变化 以 现业债 短期 资 结合份 持 人 予 实
一 ，本况下 基金 资组合的平均剩 每 日 不 过般情 投 余期限在 个交易 均 得超 120 ，天 平
均剩余存 限在每个 易日均续期 交 不得超过240 ，天 且能够 所持有的银行间通过出售 同业
对市 易债券 动 求场交 应 流 性需 ； 本基金当 前10 计额 有 的持有份额 超 基名份 持 人 合 过 金总
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
第 45页，共 63页
份额的20% ，本时 金投资组合的平 限 交 日 超过基 均剩余期 在每个 易 不得 90 ，天 平均剩余
期不得超存续 过180天；投资 金组合中现 、国债、中 据央银行票 、政策性金融债 及券以 5
计易日内 的 金 工具 资 净 的比例合 不 低个交 到期 其他 融 占基金 产 值 得 于20%； 本当 前基金
10 计名份额 有人的持有份额 金 的持 合 超过基 总份额 50% ，本基 资组合的平均剩时 金投 余
限在每个 易日均期 交 不得超过60 ，天 平均剩 在每个交易日均 超余存续期 不得 过120 ；天
、 、 、投资组 现 债 央银 政 性 融债券以及合中 金 国 中 行票据 策 金 5 交 日 期的其他个 易 内到
计融工具占基金资 比 得 于金 产净值的 例合 不 低 30%。
本 一投资于 家公司发 证券市值 超过基 值的基金 行的 不 金资产净 10%， 本且 基金与由
本 一金的基金管理人 的 基金共 有 司 行的 得 过 证券的基 管理 其他 同持 家公 发 证券不 超 该
10%。本 本 一基金 由 金 金管理人 理的其他货币市 资 银 的与 基 的基 管 场基金投 同 商业 行 银
一 末存款及其发行的 存单与债 不得超 银行最近 资产的行 同业 券 过该商业 个季度 净 10%。
本 计基金主动 于 性受限 的 合 得超 资 净 的投资 流动 资产 市值 不 过基金 产 值 10%。
，本 对同时 基金 基 管 通过合理 散逆回购交易的 交 集的 金 理人 分 到期日与 易 手的 中
度； 对 对穿透原则 交易 手 务状况按照 的财 、 力 必偿 能 及杠 进行 要的付 杆水平等 尽职调查
与严格的准入管理， 对 对及 的交易 施 额 管理 动 调 等措施严以 不同 手实 交易 度 并进行 态 整
本 对格 理 金 逆回购交 的流动性风险和 险管 基 从事 易 交易 手风 。此外，本 金 基 理基 的 金管
了人建立 逆回购 质押品管 制度交易 理 ：根 的资质确 水平据质押品 定质押率 ；持续监测质
计的 状况与 变 确 质押 允 值 足额押品 风险 价值 动以 保 品按公 价 算 ； 类并在与 募 券私 证 资管
对产品及中 证监会认定的其 交 展 回 易时国 他主体为 易 手开 逆 购交 ，可接受质押 资质品的
一 。要求 基金合 投资范围与 同约定的 保持 致
7.4.13.4 场风险市
未来 类市场风险 基 持金融 的 价 或 现 因 处 场各 价格是指 金所 工具 公允 值 金流量 所 市
， 、 。因 的 动 生波动的 险 包括利率风险 和 格 险素 变 而发 风 外汇风险 其他价 风
7.4.13.4.1 风险利率
利率风险是 融工具的 允价值 量受市场 而发生波动的风指金 公 或现金流 利率变动 险。
率 性金融 均 由 市场 升 导 公允价值下 的 险利 敏感 工具 面临 于 利率上 而 致 降 风 ， 浮动利其中
类 对 未来率 金 工具还面临每个 结 市 利 新定价时 于 现金 响融 付息期间 束根据 场 率重 流影
。的风险
本 ，金主要 行间同业 的固定收益品种 存 应的利基 投资于银 市场交易 因此 在相 率风
险。本 的 金管 日 过基金 基 理人每 通 “ 子定价影 ”对本基金面 的 场 进行监控临 市 风险 ，定
对本期 基金面临的利 缺 监率敏感性 口进行 控， 对并 调整投资组合的 等方法 上通过 久期 述
。利率风 理险进行管
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
第 46页，共 63页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
：位 人民币元单
本 末期
2021年1
2月31日
6个 内月以 6个月-1年
1-5
年
5年
以
上
计不 息 计合
资产
存银行
款
2,715,830,594.59 - - - - 2,715,830,594.59
结 备算
付金
218,044,304.55 - - - - 218,044,304.55
存出保
证金
36,861.66 - - - - 36,861.66
交易性
金融资
产
6,135,919,865.04 1,650,463,114.38 - - - 7,786,382,979.42
入返买
售金融
资产
2,913,146,563.27 - - - - 2,913,146,563.27
应收利
息
- - - - 4,187,050.01 4,187,050.01
资产总
计
11,982,978,189.11 1,650,463,114.38 - - 4,187,050.01 13,637,628,353.50
债负
付应 证
清算券
款
- - - - 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
应付管
理人报
酬
- - - - 4,346,226.69 4,346,226.69
应付托
费管
- - - - 658,519.21 658,519.21
应付销
售服务
费
- - - - 3,292,595.95 3,292,595.95
应付交
易费用
- - - - 118,527.14 118,527.14
交税应
费
- - - - 256,951.14 256,951.14
应付利
润
- - - - 23,786,083.85 23,786,083.85
负其他
债
- - - - 109,000.00 109,000.00
债总负
计
- - - - 1,632,567,903.98 1,632,567,903.98
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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利率敏
感度缺
口
11,982,978,189.11 1,650,463,114.38 - - -1,628,380,853.97 12,005,060,449.52
年度上
末
2020年1
2月31日
6个 以月 内 6个月-1年
1-5
年
5年
以
上
计息不 计合
产资
银行存
款
4,273,324,025.58 - - - - 4,273,324,025.58
结算备
付金
68,567,189.82 - - - - 68,567,189.82
存出保
证金
27,551.76 - - - - 27,551.76
易交 性
资金融
产
5,307,189,149.71 2,012,058,065.79 - - - 7,319,247,215.50
买入返
售金融
资产
328,964,533.45 - - - - 328,964,533.45
应收利
息
- - - - 34,673,889.27 34,673,889.27
应收申
购款
- - - - 9,950.00 9,950.00
资产总
计
9,978,072,450.32 2,012,058,065.79 - - 34,683,839.27 12,024,814,355.38
负债
回卖出
购金融
资产款
803,658,918.16 - - - - 803,658,918.16
付管应
理人报
酬
- - - - 3,872,149.24 3,872,149.24
应付托
管费
- - - - 586,689.29 586,689.29
付销应
售服务
费
- - - - 2,933,446.41 2,933,446.41
交应付
费用易
- - - - 96,480.50 96,480.50
应交税
费
- - - - 363,840.83 363,840.83
付应 利
息
- - - - 33,739.36 33,739.36
付应 利 - - - - 22,758,235.76 22,758,235.76
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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润
负其他
债
- - - - 264,000.00 264,000.00
负债总
计
803,658,918.16 - - - 30,908,581.39 834,567,499.55
利率敏
感度缺
口
9,174,413,532.16 2,012,058,065.79 - - 3,775,257.88 11,190,246,855.83
注： 本示 资 及 的账面价值表中所 为 基金 产 负债 ，并按 约规定的 率重新 到照合 利 定价日或
孰 类。期日 早者予以分
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感 析性分
于2021年12月31日，若 利 动市场 率变 25 基点 市 变 保持不变个 且其他 场 量 ，本基 资金
大 （净 不会产生 变动产 值将 重 2020年12月31 ： ）。日 同
7.4.13.4.2 外汇风险
未来汇 指 融 的公允价值或 现 量因外汇汇 变动而 的外 风险是 金 工具 金流 率 发生波动
。本 计 ， 大 。风险 基 资产及负债以人 价 无重 外 险金的所有 民币 因此 汇风
7.4.13.4.3 价 风险其他 格
未来格 险 指基金所持 融 具 允价值或 金流量因除市场其他价 风 是 金 工 的公 现 利率和
汇汇 的 场 因素变动而发生 的风险外 率以外 市 价格 波动 。本基 主要投 间同业市金 资于银行
， 大 。固定收益品种 因 重 价格风场交易的 此无 其他 险
7.4.14 计助 解 分析 需 说 的其他事项有 于理 和 会 报表 要 明
(1) 允 值公 价
(a) 计工具公允 值 量的方法金融 价
计公允 果 层价值 量结 所属的 次， 对 计 义由 价值 量整体而言 重要意 的 入值公允 具有 输
：所 层次决定属的最低
一 ： 未 。同资产或负债在 市 经调整 价第 层次 相 活跃 场上 的报
二 ： 一 。次 第 层 值 相 资产或负债 接 间 观察的输 值第 层 除 次输入 外 关 直 或 接可 入
三 ： 。第 层次 相关资 的 察 入产或负债 不可观 输 值
(b) 计续的以公允价值 金融工具持 量的
(i) 层次金 允价值各 融工具公
于2021年12月31日，本 计 计金持有的以公允 量 变动 入 损 金 资基 价值 且其 当期 益的 融
二产 第 次 余额为中属于 层 的 7,786,382,979.42 ， 一 三元 无 于 层 第 层次的 额属 第 次和 余
(2020年12月31日： 二第 层次7,319,247,215.50元， 一 三第 第 次 额无属于 层次和 层 的余 )。
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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(ii) 大公允价值所属 间的重 变层次 动
本 。基金以 次之间转 发生日为确认各 之 换的时导致各层 换的事项 层次 间转 点
本 本 计金 上 度可 持 的 公允价值 量 金 工 公允价值 属基 期及 年 比期间 有 以 的 融 具的 所
未 大 。层次 发生重 变动
(iii) 三 本公 余 和 动金额第 层次 允价值 额 期变
。无
(c) 计非持续 公允价值 的金融的以 量 工具
于2021年12月31 ，本 未 计日 基金 续的以公允价值 金 产持有非持 量的 融资 (2020年12
月31 ：日 同)。
(d) 计不 允 值 量 工以公 价 的金融 具
计不 公允价值 量 金 资 负债主要 括应收款项和其 债以 的 融 产和 包 他金融负 ， 价其账面
小。与 价值相差很值 公允
(2) 布 《 计根据 部发 的 企 会 准则财政 业 第22 － 计 》、《工具确认 会号 金融 和 量 企业
计准则第23 －号 金融 转资产 移》、《 计业会 准企 则第24 － 计号 会套期 》和《 计企业会 准
第则 37号-金 工具列报融 》(以 合下 称“新 工具准则金融 ”) 关衔接规定相 ，以及财政部、
保银 监会于2020年12月30 布日发 的《 一 落 计关于进 步贯彻 实 融工具相 会 准则新金 关 的通
知》， 募证券投 当自公 资基金应 2022年1月1 执日起 行 融 准则新金 工具 。截至2021年12月
31日，本 了执 对金 完成 融 具 则 财务报表 在 响 估基 已 行新金 工 准 潜 影 的评 。 本鉴于 基 业金
， 对本 大 。务的性质 新金 则 会 金 务状况和经营成 生重 影响融工具准 预期不 基 的财 果产
本 金将自基 2022年1月1 执 ， 采追溯 行相 并 用准则允许的 简日起 关新规定 实务 便方
， 权 ，法 调整 所 益期初 有者 2021 较 。的比 不 重年 数据将 作 述
(3) 执 ， 本除公允价值 行 金 具准则外 至资产负债表日 要和 新 融工 截 基金无需 说明的
。其 重 项他 要事
§8 投资组合报告
8.1 末 金资产组 情况期 基 合
：金 民币元额单位 人
序号 项目 额金
占基金总资产的
例比 (%)
1 收益投固定 资 7,786,382,979.42 57.09
：中其 债券 7,786,382,979.42 57.09
资 支持产 证券 - -
2 入 售 融资产买 返 金 2,913,146,563.27 21.36
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其中： 断 回 买入返售买 式 购的 金
融资产
- -
3 计银行存款 付和结算备 金合 2,933,874,899.14 21.51
4 他 项其 各 资产 4,223,911.67 0.03
5 计合 13,637,628,353.50 100.00
8.2 债券回购融资情况
：金额单位 民币元人
序号 项目 占基金资 例产净值比 (%)
1 报告期内债券 融 额回购 资余 3.74
：其中 式 融买断 回购 资 -
序号 项目 额金
基 资产净值比占 金
例(%)
2 末报 期 回购融资 额告 债券 余 - -
：其中 买断式回购融资 - -
注：报 债 回 资余额占基金资 值的比例 报告期 资余额占告期内 券 购融 产净 为 内每日融 基金
。净值比例的简单 值资产 平均
正回购 金 超 基金 值债券 的资 余额 过 资产净 的20%的 明说
本 本 未报告期内 金 券 购的资金 额 超过资产净值基 债 正回 余 的20%。
8.3 资 均 余基金投 组合平 剩 期限
8.3.1 本投资组合平均剩 限基 情况余期
目项 天数
末 资组合平 限报告期 投 均剩余期 86
报告期内投资 平 余期限 值组合 均剩 最高 88
期 投资 均 余 限最低值报告 内 组合平 剩 期 47
报 期 投 合平均剩 期限超过告 内 资组 余 120天情况说明
本 本 未期 发 投 合平均剩余期限报告 内 基金 生 资组 超过120 。天的情形
8.3.2 末 布投资组 余期限分期 合平均剩 比例
号序 均 期限平 剩余 各期 资产占基金资限 负 占 资各期限 债 基金
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产 例净值的比 (%) 产净值的比例(%)
1 30 内天以 52.03 13.33
其中：剩 存续期余 超过397天
浮动利率债的
- -
2 30天(含)—60天 10.79 -
中其 ：剩余存续期超过397天
浮的 率债动利
- -
3 60 （ ）天 含 —90天 5.30 -
其中： 余 续期剩 存 超过397天
浮的 利 债动 率
- -
4 90天(含)—120天 11.41 -
其中：剩 存 超过余 续期 397天
浮的 利率债动
- -
5 120天(含)—397 （ ）天 含 34.03 -
其中： 存 过剩余 续期超 397天
浮的 率债动利
- -
计合 113.56 13.33
8.4 报告期内 组合平均 余存续投资 剩 期超过240 情况说明天
本 本 未基金 发生投资组 均 存续期报告期内 合平 剩余 超过240 。天 形的情
8.5 末 类按债 分 债 投资组合期 券品种 的 券
：金 单 人 元额 位 民币
序号 债 品种券 本摊余成
占基 值金资产净 比例
(%)
1 家 券国 债 - -
2 票据央行 - -
3 金融债券 - -
：其 策性金融中 政 债 - -
4 企业债券 - -
5 期融资券企业短 - -
6 中期票据 - -
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
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7 同业存单 7,786,382,979.42 64.86
8 其他 - -
9 计合 7,786,382,979.42 64.86
10
存 超过剩余 续期 397 浮天的 动
利 券率债
- -
8.6 末 本 大小 十按摊 基 资 净值比例 排 的 名 投资明细期 余成 占 金 产 名 前 债券
：额单位 人民币元金
序号 代债券 码 名债券 称 债 量券数 (张) 本摊余成
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 112116232 21上海银行CD232 6,000,000 599,445,341.83 4.99
2 112116151 21 行上海银 CD151 5,000,000 498,066,877.76 4.15
3 112105140 21建设银行CD140 5,000,000 492,649,126.62 4.10
4 112107083 21 行招商银 CD083 5,000,000 492,622,455.19 4.10
5 112119350 21 丰恒 银行CD350 4,000,000 390,374,371.61 3.25
6 112174183 21宁波银行CD322 3,500,000 348,834,164.11 2.91
7 112113205 21 商浙 银行CD205 3,000,000 297,518,433.36 2.48
8 112120255 21广发银行CD255 3,000,000 297,475,684.35 2.48
9 112116196 21 海上 银行CD196 3,000,000 297,447,871.23 2.48
10 112120301 21广 银行发 CD301 3,000,000 296,190,150.45 2.47
8.7 “ 子影 定价”与“ 本余 法摊 成 ”确定的基 资 净 偏离金 产 值的
项目 离情况偏
对报告期内 绝偏离度的 值在0.25(含)-0.5%间 次的 数 0
告期内偏离度的 值报 最高 0.0873%
报告期 偏离度内 的最低值 -0.0627%
对报告期内 日偏离度的绝 值 单 值每个交易 的简 平均 0.0315%
：注 上表中“偏 况离情 ” 计 。据报 各 易 数据 算根 告期内 交 日
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对报告 内 偏 的绝 值达期 负 离度 到0.25%情况说明
本 本 未 对基金 报 生 度 绝 到或超过告期内 发 负偏离 的 值达 0.25% 。的情况
对期内正偏 度的绝报告 离 值达到0.5% 况说明情
本 本 未 对基 内 发生正偏离度 值 或超过金 报告期 的绝 达到 0.5% 。况的情
8.8 末 本 大小 十摊 成 占 产 值 例 排名的前 资 支 券投资明期 按 余 基金资 净 比 名 产 持证 细
。无余额
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 计基 法 明金 价方 说
本 采 本估值 用摊余成 法基金 ， 计 对 本象以买入 列示即 价 成 ， 议按 率或协 利照票面利
， ， 计其买入时的溢价 价 余存续 按 利 法摊 提 益率并考虑 与折 在剩 期内 实际 率 销 每日 损 。
本 计 ，金通过每日 并 配 的方式 使 金份额净值始终基 算 分 收益 基 保持在1.0000 。元
8.9.2报告期内，除 海 股份有限公司上 银行 、中 设银行股 有限公国建 份 司、 行股招商银
份有限公司、 波银行股份有限宁 公司、 一浙 行股份 公 报 编制 内商银 有限 司在 告 日前 年 曾
门受 监管部 的处到 罚，未 本 十发 基 资的前 名 券中其他证券的 出现 金投 证 发行主体 现被监
门 ， 一 、 。管 立 查 或在报告编制 年内受到 开谴责 形部 案调 日前 公 处罚的情
本基金投 序符合相关法律资决策程 法规、基 同及公 度 求金合 司制 的要 ， 存在不 损害
。金 额 有人利益的 为基 份 持 行
8.9.3 末其 项资产构期 他各 成
：单位 人民币元
序号 名称 额金
1 证存出保 金 36,861.66
2 应 券清算款收证 -
3 应收利息 4,187,050.01
4 收申购款应 -
5 他应收其 款 -
6 用待摊费 -
7 其他 -
8 计合 4,223,911.67
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
第 54页，共 63页
8.9.4 报告附注的其他 描 分投资组合 文字 述部
， 计 。由于 五 原 分项 合 之 可能存在尾四舍 入的 因 之和与 项 间 差
§9 基 份 有人信息金 额持
9.1 末基金份额持有人 有期 户数及持 人结构
：份 单额 位 份
持有人
户数
(户)
户 有的均持
基金 额份
持有人结构
构投资者机 者个人投资
持有份额
占总份额
比例
有份额持
份占总 额
例比
391,231 30,685.35 4,010,077,412.71 33.4032% 7,994,983,036.81 66.5968%
9.2 末 十货币 金 名 额持有人情期 市场基 前 份 况
序号 类持 别有人 持有份额(份) 占总份额比例
1 类券商 机构 659,735,573.87 5.4955%
2 类银行 机构 410,076,859.28 3.4159%
3 类券 机商 构 400,000,000.00 3.3319%
4 类行 机构银 301,402,321.83 2.5106%
5 类券商 机构 209,146,889.52 1.7422%
6 类机构银行 200,000,000.00 1.6660%
7 类基金 构机 196,747,879.70 1.6389%
8 其他机构 149,478,859.64 1.2451%
9 类机构基金 131,686,766.00 1.0969%
10 类信托 机构 100,344,734.64 0.8359%
9.3 末 本金管理人的从业 持 金的情期 基 人员 有 基 况
目项 （份 总数持有 额 份） 金 份 比例占基 总 额
本基金管 人 有 人员持有 金理 所 从业 基 590,639.99 0.0049%
9.4 末 本期 基金管理人 员 放 基 额总量区间情况的从业人 持有 开 式 金份
项目 （ ）持有基金 额总量 间 万份份 的数量区
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
第 55页，共 63页
本公 理人员司高级管 、基金投资 究和研 部
门 本责人持 放 金负 有 开 式基
10~50
本 本金基 持 开 式基金基 金经理 有 放 0
§10 开放 基 份 动式 金 额变
：单位 份
金合同生效日基 (2015年12月16日) 份基金 额总额 200,231,326.13
本报 期期 金份额总额告 初基 11,190,246,855.83
本报告 金总申购 额期基 份 269,728,264,764.88
：本减 报 总赎回份告期基金 额 268,913,451,171.19
本 末基金份额总额报告期期 12,005,060,449.52
§11 大重 揭事件 示
11.1 大 议金份额 人基 持有 会决
本 ，本 未 大 。报 期内 开 金 额持有人 会告 基金 召 基 份
11.2 、 门 门 大金 理 金托管人 专 基金托管部 的 动基 管 人 基 的 重 人事变
2021年2月26 ， 长、 ，黄 先 任基金管理人董 定代表人 月勤先日 凌 生担 事 法 蒋 生不再
长、 。任基金管 法定代表人担 理人董事
2021年6月11 ， 才 。俊 担任基 理 总 理日 方 先生 金管 人副 经
2021年9月17 ， 长，乐 先 不再担任基 管 人 总经理金 先生代行督日 张 久 生 金 理 督察 强
长 。察 职务
2021年11月18日， 长朱 担 基 理人督察伟先生 任 金管 ，总经理 先生不再 行督察金强 代
长 。职务
2021年3月15 ， 对 ， ，日 基金托 告 李庆萍女士因 安 因 辞去 托管人 外公 工作 排原 基金
长、执 。董 行董 事 战 发展委员会 席 委 务管人 事 事及董 会 略 主 和 员职
2021年6月23 ， 《日 金托管人收到 中 会 信 行 新任职资格的基 国银保监 关于中 银 朱鹤
》（批 保监复 银 [2021]492 ）， （号 中 银行保 理委员会国 险监督管 简称“ 监会银保 ”）
执 、 长 。已核准朱鹤 生 基金托 非 事 事 的 格新先 担任 管人 行董 董 任职资
2021年9月4日，基金托管人 到 完 定代表人 更的工商登记手收 已 成法 变 续的通知，自
2021年9月2 ， 。起 定 人由李庆萍女士 为朱鹤新 生日 法 代表 变更 先
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
第 56页，共 63页
11.3 、 、涉及 人 基金财 管业务的诉讼基金管理 产 基金托
本 ， 、 、 。报 内 及基金 人 财 基金 务 诉告期 无涉 管理 基金 产 托管业 的 讼
11.4 基金投资策 的 变略 改
本 ，本 未 。期内 基金 资策略 发生改变报告 投
11.5 计 计行 师 务 况为基金进 审 的会 事 所情
计报告期内应支 华永道中 会 师事付普 天 务所（ 普通合伙特殊 ） 计审 费用100,000.00
， 计该审 机构自元 2016年4月1 本 计 。为 提供审日起 基金 服务
11.6 、管 托 人及 管 人 受稽查或处 等 况理人 管 其高级 理 员 罚 情
本 期内报告 ，基金 理人管 、 门托管人的托 及 高 管 员无受稽查管业务部 其相关 级 理人
。或处 情况罚等
11.7 基金 用证券 单元的有租 公司交易 关情况
11.7.1 金租用证券公司 单 行股票 及 支 情况基 交易 元进 投资 佣金 付
：位 民 元金额单 人 币
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 支付该券商的佣应 金
备
注
交成 金额
当 股占 期
交总票成
额的比例
佣金
当期佣占
金 量的总
比例
中信
投建
证券
2 - - - - -
：注 1、 《 》（证监会 关于完善 投 金交易 制 关 题的根据中国 证券 资基 席位 度有 问 通知 证
监 金基 字〔2007〕48号） 本的规定及 金 理基 管 人的《中信建投 金管理有限公司基 公募基
办交 管 法金 易单元 理 》， 了 择管理人制定 提供 单元的券 的选 标基金 交易 商 准， 下具体如 ：
（1） 择 权 门证券经 由公司 益投资相 负 根据证 纪 资 究服纪商的选 关部 责人 券经 商投 研 务
评综合 价，作 交易单元开 或 销 关决定出 设 撤 的相 。经 司分管领导通过公 后， 办 相方可 理
。易 元 或撤销事宜关的交 单 开设
（2）权 门 门 对 来益投 关部 每季 组织相 各往 证券 研究服务评估资相 度 关部 完成 经纪商的 。
权 门益 相 根据评 果 确 个别 纪 的 易金额及比 限 的投资 关部 估结 调整 定 证券经 商 交 率 制 参
。考
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
第 57页，共 63页
（3） ， ：评估实行 分制 具体如下评
权分配 重（100分）= 础 务基 研究服 （60%）+ 别 服务特 研究 （20%）+综合研究服务（20%）。
础研究服 占基 务 60%权重和 服务占综合研究 20%权重， 权 门相关部 组织投研由 益投资 条线
；相 员进行 特 究 务占关人 打分 别研 服 20%权 ， 。统 踪 票涨跌幅后 成 分重 由系 跟 股 生 得
2、 ， ， 择 议，以上标准 行考察后 基金管 券 选 券 订委托协根据 进 理人确定 商 与被 的 商签
。并报中 监会备案 通知基国证 及 金托管人
11.7.2 基金租用 交易单元进行其 券 的情况证券公司 他证 投资
：单 民 元金额 位 人 币
券商名称
债 交券 易 债券回购交易 权证 易交 交易基金
成交 额金
占当
期债
券成
交总
额的
比例
金成交 额
占当
债期
券回
购成
交总
额的
比例
成交
额金
占当
权期
证成
总交
额的
比例
成交
额金
占当
期基
金成
交总
额的
例比
中信建
证投 券
563,027,4
93.42
100.
00%
400,974,40
6,000.00
100.
00%
- - - -
11.8 对离 绝 值偏 度 超过0.5% 情的 况
本 本 未 对基 报告期 发生 离 绝 过金 偏 度 值超 0.5% 。的情况
11.9 大他重 事件其
序号 公告事项 定 式法 披露方 定 日期法 披露
1
关于中信建 金管理有投基 限
公司旗 金增加阳下部分基 光
险股份有限公司人寿保 为代
销 并开通 定 资机构 定期 额投
务及 率 惠 动的业 参加费 优 活
公告
、规 报 规 站定 刊 定网 2021-01-06
2
关于中 建投基金管理有信 限
东下 金 加公司旗 部分基 增 方
富证券股份有限 为代财 公司
销机 并参加 活动构 费率优惠
的公告
、刊 规定网站规定报 2021-01-22
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
第 58页，共 63页
3
中信 基 理有限建投 金管 公司
旗 分 金下部 基 2020年第4季
报 提 性公告度 告 示
规定 刊报 2021-01-22
4
信 添鑫宝货 市场基中 建投 币
金2020年第4季度报告
定规 网站 2021-01-22
5
于 信 基金管理有限关 中 建投
公 下部分基 增加北司旗 金 京
小 金销售有度 满基 限公司为
代销机构的公告
、报 定网站规定 刊 规 2021-01-27
6
建 金 理有中信 投基 管 限公司
关 终 泰诚财富基 销于 止 金 售
（大 ） 办连 公司 理旗有限 下
基金相关销售业务的公告
、规 规 网定报刊 定 站 2021-02-01
7
于中信建投基金 有限关 管理
大公司 下部分 英旗 基金增加
证券有 司为代销机限责任公
构并 定 额投资开通 期定 业务
及 费 优惠 公参加 率 活动的 告
、规 报刊 规定网定 站 2021-02-04
8
中 建 鑫宝货币 场基信 投添 市
大金暂停 额申购公告
、定 定 站规 报刊 规 网 2021-02-08
9
建投基金管理有 司中信 限公
高级管 人员变理 更公告
、定报刊 规规 定网站 2021-02-27
10
信建投添鑫宝货 场中 币市 基
基金经 更金 理变 公告
、规 报刊 站定 规定网 2021-03-05
11
信 投添鑫宝货 市 基中 建 币 场
（ ）（募说明书 新金招 更 20
21年3 ）月
规定网站 2021-03-09
12
添 币 场中信建投 鑫宝货 市 基
料基金产品资 概要金 更新
规定网站 2021-03-09
13
信建投 有限公司中 基金管理
部分基金在直销关于旗下 中
心 网 销开通 转和 上直 基金 换
务 公告业 的
、刊 定 站规定报 规 网 2021-03-19
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
第 59页，共 63页
14
中信建投 鑫 货 场基添 宝 币市
大 、大金暂 额申购 额转换停
转入公告
、定 定 站规 报刊 规 网 2021-03-31
15
建投基金管理有 司中信 限公
旗下部 基金分 2020年年度报
示性公告告提
规定报刊 2021-03-31
16
中信建投添鑫宝 市货币 场基
金2020年年度报告
规 站定网 2021-03-31
17
于通 建 证 资金关 过中信 投 券
账户自 申 中 投添鑫动 购 信建
宝 币市场基金暂停货 应急取
业 告现 务的公
、定 规定网站规 报刊 2021-04-06
18
中信建 金管理有 公司投基 限
东关 变更的公于公司股 告
、刊 规定网站规定报 2021-04-07
19
中信 基 理有限建投 金管 公司
东关 成 变更 更于完 股 工商变
记 公告登 的
、规定报 规 网刊 定 站 2021-04-10
20
信建投基 管理有限公司中 金
旗 金下部分基 2021年第1季
度 告 性公告报 提示
规定报刊 2021-04-22
21
建投添鑫 货币市中信 宝 场基
金2021 第年 1季度报告
站规定网 2021-04-22
22
中信建投添鑫 币 基宝货 市场
大 、大金暂 申 转停 额 购 额 换
转入公告
、定 刊 定网站规 报 规 2021-04-28
23
关于 信 投 管理有限中 建 基金
司旗下部分基金公 增加海银
基 有 公 代销机金销售 限 司为
构并开通 定额投资 务定期 业
的公告
、刊 规定网规定报 站 2021-05-12
24
中信建投基金管 司理有限公
下 分 在宁波银关于旗 部 基金
行股份 公司开通 金转有限 基
、规定报 站刊 规定网 2021-05-18
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
第 60页，共 63页
换 告业务的公
25
中信建投基金 有 司管理 限公
关于 部 金 直销旗下 分基 在 中
心 上 销 通基金转换和网 直 开
务 公业 的 告
、定报刊 规 网站规 定 2021-05-18
26
蚂关于暂停 蚁( 州杭 )基金销
售 司 销 建投添有限公 代 中信
鑫宝货币 基金的公市场 告
、规定报 站刊 规定网 2021-05-20
27
中信建 货币市场基投添鑫宝
大 、大金暂 申 转换停 额 购 额
转 告入公
、报 规定规定 刊 网站 2021-06-09
28
信 投 金管理有限 司中 建 基 公
于 深圳前海 厚基金关 终止 财
办销售有限 下公司 理旗 基金
关 售 的公告相 销 业务
、规定报刊 网站规定 2021-06-11
29
中信 投基金 公司建 管理有限
高级 变更公告管理人员
、规定报 定刊 规 网站 2021-06-12
30
关于中 投 管 有限信建 基金 理
下 分 金增加北京公司旗 部 基
鼎 华 销售有限 司唐 耀 基金 公
为代销机构并 定开通定期 额
业 的投资 务 公告
、规定报刊 规定网站 2021-06-15
31
于中信建 基金管关 投 理有限
大司旗下部 加 河公 分基金增
财富基金销 限 为代售有 公司
销 并 定 定额机构 开通 期 投资
务 公业 的 告
、规定报刊 规 网定 站 2021-06-23
32
关 信建投基 管理有限于中 金
公司旗 金 商下部分基 增加招
行 有限公司招赢通银 股份 平
为销售机 的公告台 构
、规定网站规定报刊 2021-07-06
33
基金管理有限公中信建投 司
下 基金旗 部分 2021年第2季
度 提 性公报告 示 告
报规定 刊 2021-07-21
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
第 61页，共 63页
34
中 建投添鑫宝 币 场信 货 市 基
金2021年第2季度 告报
规定网站 2021-07-21
35
关于 基 有中信建投 金管理 限
公 下部分基金增加司旗 联储
证券有限 任公司责 为代销机
构并开通 投资业务定期定额
的公告
、报 定网站规定 刊 规 2021-07-22
36
建 金 理有中信 投基 管 限公司
旗 部 基金下 分 2021年中期报
告 示 告提 性公
规定报刊 2021-08-31
37
中信建投添鑫宝 基货币市场
金2021 期 告年中 报
网站规定 2021-08-31
38
关于中信建 金管理有投基 限
东公司旗 金增加 北下部分基
有限公司为代销证券股份 机
并 定期定 资构 开通 额投 业务
的 告公
、规 规 网定报刊 定 站 2021-09-03
39
中信建投添 宝 币 基鑫 货 市场
大 、大金暂停 申购 额转换额
转入公告
、报 网规定 刊 规定 站 2021-09-15
40
中 投基金管理有限信建 公司
高级管理 员变更人 公告
、报刊 规定规定 网站 2021-09-18
41
建投添鑫宝货币 基中信 市场
大 、大停 额申 转金暂 购 额 换
入 告转 公
、规 规 网定报刊 定 站 2021-09-28
42
关于中信建 基 管 限投 金 理有
公司旗 部分基金增加北下 京
信 售 限广源达 基金销 有 公司
、为代销机构并调 购 申整认
、购起 金额 开 额点 通定期定
投资业务的公告
、规定报刊 规定网站 2021-10-15
43
信建投基 管理有限公司中 金
旗 金下部分基 2021年第3季
规定报刊 2021-10-27
中信建投添鑫宝货币市场基金 2021 年年度报告
第 62页，共 63页
度 告 性公告报 提示
44
建投添鑫 货币市中信 宝 场基
金2021 第年 3季度报告
站规定网 2021-10-27
45
中信建投基金 有 司管理 限公
高级 人 更 告管理 员变 公
、规 规 网定报刊 定 站 2021-11-19
46
中信建投基 管 有 司金 理 限公
关于变 客服邮箱的公告更
、规规定报刊 定网站 2021-12-18
47
中 建 鑫宝货币市场基信 投添
大停代销渠 额申购金暂 道
（ 大 ）、定额投资含 额定期
大 入公告额转换转
、规定报刊 网规定 站 2021-12-29
§12 响投资 策 他 要信影 者决 的其 重 息
12.1 一期 单 资者持有基 份 比 到或超过报告 内 投 金 额 例达 20% 情况的
本 ，未 一报告期内 出 者 金 额 达到或超过现单 投资 持有基 份 比例 20% 。的情况
12.2 响投资者 策的其 息影 决 他重要信
本 ， 。报告期 投资者决策的其 要内 无影响 他重 信息
§13 备查文 录件目
13.1 文 目录备查 件
1、 ；监 准 基金注册的 件中国证 会 予 文
2、《 》；信 添鑫宝货 市场基金基金合中 建投 币 同
3、《 议》；投 货 市 金托管协中信建 添鑫宝 币 场基
4、 ；法律意见书
5、 、 执 ；基金管理 业务资 业 照人 格批件 营
6、 、 执 。基金 务资格批件 营业托管人业 照
13.2 放存 地点
、 。基金管 基 管 处理人 金托 人
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第 63页，共 63页
13.3 查阅方式
，也 本 。投 者 以在营业时 免 查 按工 费购 复印件资 可 间 费 阅 可 买
中信建投 有基金管理 限公司
二〇二二 三 三十一年 日月
