中信建投行业轮换混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021年 12月 31日
基 管 人金 理 :中 金信建投基 管理有限公司
金托管人基 : 商银行 份 限公招 股 有 司
送出日期:2022年 03月 31日
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§1 重 目要提示及 录
1.1 提示重要
基金 董事会管理人的 、 本 料董 资 不 在虚事保证 报告所载 存 假记载、 导 陈述或误 性
大重 漏遗 ， 对并 其内容的 实性真 、准 完 性 担个 的确性和 整 承 别及连带 法律责任。本年
三 二 ， 长 。告已经 分 以上独 董 签字 发度报 之 立 事 同意 并由董事 签
本 ，基 招 股份有限 基金合同金托管人 商银行 公司根据 规定 于2022年3月29 核日复
了本报 中的告 财务指标、净 表现值 、利润 配情况分 、 计财务会 告报 、投资 告组合报 等
， 、 大 。内 保证 不 导性陈述 者重 遗容 复核内容 存在虚假记载 误 或 漏
基 管理 用金 人承诺以诚实信 、勤 原 和运用基勉尽责的 则管理 金资产， 不保证基但
一 。金 定盈利
未来过往 绩并 表基金的 业 不代表其 现。投资有风险，投资者在作出 资决策投 前应
本 。细 读 金的 书仔 阅 基 招募说明 及其更新
本 料 计财务资 已 审报告中 经 。 计普华 道 天会永 中 师事务所（ 通合特殊普 伙） 本为
了 计 ， 。出 无保留意 告 请投资基金 具 标准 见的审 报 者注意阅读
本 期自报告 2021年1月1日起至12月31 。止日
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1.2 录目
§1
重要提 及目录示
..........................................................................................................................................
2
1.1重要提示
..............................................................................................................................................
2
1.2
目录
......................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
......................................................................................................................................................
5
2.1 本基 基 况金 情
......................................................................................................................................
5
2.2基 明金产品说
......................................................................................................................................
5
2.3 金托管人基金管理人和基
.................................................................................................................
6
2.4
息披露 式信 方
......................................................................................................................................
6
2.5
料他相其 关资
......................................................................................................................................
6
§3
、标 基 现 分配情况主要财务指 金净值表 及利润
.....................................................................................
6
3.1 计 据和财务主要会 数 指标
.................................................................................................................
6
3.2 现基金净值表
......................................................................................................................................
8
3.3 三过 年基 分 情况去 金的利润 配
.......................................................................................................
11
§4
管理 报告人
................................................................................................................................................
11
4.1基金管理 及基金 况人 经理情
...........................................................................................................
11
4.2
对 本理 报告 运 的说明管 人 期内 基金 作遵规守信情况
...................................................................
12
4.3 对管 人 报告 内 平交 明理 期 公 易情况的专项说
...............................................................................
12
4.4
对管 期 的投资策 表现的说理人 报告 内基金 略和业绩 明
...............................................................
13
4.5 对 、 势济 证 市场 的 要展望管理人 宏观经 券 及行业走 简
...............................................................
13
4.6
本管 人内部有关 基 的监察 作 况理 金 稽核工 情
...............................................................................
14
4.7 对理人 基 项的说明管 报告期内 金估值程序等事
...........................................................................
14
4.8
对理人 报 期 基金 说明管 告 内 利润分配情况的
...............................................................................
15
4.9 对本管 金持有人 资产净值报告期内 理人 基 数或基金 预警情形的说明
......................................
15
§5
托管 报告人
................................................................................................................................................
15
5.1 本基 托管人遵 守信情况声明报告期内 金 规
...................................................................................
15
5.2
对 本 、 计 、管人 报 基 投 运作 净 情况的说托 告期内 金 资 遵规守信 值 算 利润分配等 明
..............
15
5.3 对本 、托管人 度 告中 的真 完 意见年 报 财务信息等内容 实 准确和 整发表
..................................
15
§6 计审 报告
....................................................................................................................................................
15
6.1 计 本基 信息审 报告
...........................................................................................................................
15
6.2 计 本审 报告的基 内容
.......................................................................................................................
16
§7
度财 报表年 务
............................................................................................................................................
19
7.1
表资产负债
........................................................................................................................................
19
7.2
润表利
................................................................................................................................................
20
7.3 权 （ ）所有 益 基金净值 变 表者 动
...................................................................................................
22
7.4报表附注
............................................................................................................................................
24
§8 资 合 告投 组 报
.............................................................................................................................................
64
8.1
末期 组基金资产 合情况
...................................................................................................................
64
8.2 末 类行业分 的 票投资 合报告期 按 股 组
...........................................................................................
64
8.3
末 大小按公 产净 序 股票投资期 允价值占基金资 值比例 排 的所有 明细
......................................
65
8.4 大期内股票 动报告 投资组合的重 变
...............................................................................................
72
8.5
末 类期 债券 债 投资组合按 品种分 的 券
...........................................................................................
85
8.6 末 大小按公允价值占 金资产 例 序 前五 资期 基 净值比 排 的 名债券投 明细
..................................
86
8.7 末 大小值占基金 产净值 例 序的 券投期 按公允价 资 比 排 所有资产支持证 资明细
......................
86
8.8 末 大小告 允价值占 净值比例 金属 资明报 期 按公 基金资产 排序的前五名贵 投 细
......................
86
8.9
末 大小 权允 值占基金 产净值比例 排 的前五 资 细期 按公 价 资 序 名 证投 明
..................................
86
8.10
末本告期 的 况说明报 基金投资 股指期货交易情
.........................................................................
86
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8.11
末本报 期 基金 资 国债 明告 投 的 期货交易情况说
.........................................................................
86
8.12投 告资组合报 附注
.........................................................................................................................
86
§9 金份额持基 有人信息
................................................................................................................................
88
9.1 末期 基金份 持有 结构额持有人户数及 人
.......................................................................................
88
9.2 末 本理 的从业人 持有 基金的情期 基金管 人 员 况
...........................................................................
88
9.3
末 本期 基金 的 业 员持 基 情况管理人 从 人 有 开放式 金份额总量区间
..........................................
88
§10
开放 基金份 变式 额 动
..............................................................................................................................
89
§11
大重 事件揭示
..........................................................................................................................................
89
11.1 大 议持有基金份额 人 会决
.............................................................................................................
89
11.2 、 门 门 大金 基金托管 金托管部基 管理人 人的专 基 的重 人事变动
............................................
89
11.3 、 、及基 管理 产 金托管业 的诉讼涉 金 人 基金财 基 务
.................................................................
89
11.4
基金投 策略的资 改变
.....................................................................................................................
89
11.5 计 计基 进 审 的 所为 金 行 会 师事务 情况
.........................................................................................
90
11.6
、 人及其高 管理人 受 查或管理人 托管 级 员 稽 处罚等情况
.........................................................
90
11.7 租用 交 的有关情基金 证券公司 易单元 况
.....................................................................................
90
11.8
大事件其他重
..................................................................................................................................
92
§12 影响 他重 信息投资者决策的其 要
.........................................................................................................
98
12.1 一单 资者持有 金份额比例达 或超过报告期内 投 基 到 20%的情况
............................................
98
12.2影 投 者决 重响 资 策的其他 要信息
.................................................................................................
99
§13
目录备查文件
..........................................................................................................................................
99
13.1
备查 件目录文
..................................................................................................................................
99
13.2
放 点存 地
..........................................................................................................................................
99
13.3查阅方式
..........................................................................................................................................
99
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§2 基金简介
2.1 本基金基 情况
金基 名称 信建投行 合型证券中 业轮换混 投资基金
称基金简 中 建投信 轮换混合
基 主代码金 003822
基 运作方式金 契约 开放式型
同 效基金合 生 日 2019年01月17日
理基金管 人 管理有限 司中信建投基金 公
基金 管托 人 招商 司银行股份有限公
末报 份告期 基金 额总额 124,184,449.03份
基金合同存续期 不定期
类下 金简属各 别基金的基 称 中信 混建投轮换 合A 中信建投 换混合轮 C
类下属各 基金的 码别 交易代 003822 003823
末 类告 下属 的报 期 各 别基金 份额总
额
98,531,549.53份 25,652,899.50份
2.2 金产品说基 明
投资目标
本 对基 通过 多种 的金 行业轮换策略等 投资策略 有
， ，力合 在有效 的前提下机结 控制风险 争为基金份额
较 。有人 取超 基 的投资回持 获 越业绩比 准 报
投资策略
本 采 ， 对基金 自上而 略 过 观经用 下的策 通 宏 济基
本 （ 、 、括 政及货币 策 产业面 包 经济运行周期 财 政 政
） 判 ， 对 （策 的分 平 包 供等 析 断 和 流动性水 括资金面
、 ） ，证券市场 等 的深入需情况 估值水平 研究 分析股
、 、 三大类场 债 市场 资 的预期风票市 券 货币市场 产 险
， 对本 、 、和收益 并据此 金资产 债 现 之基 在股票 券 金
。间 例的投资比 进行动态调整
较绩比 基准业
深沪 300指数 益收 率×60%+中证综合债指数收益
率×40%
风 征险收益特
本 ，于混合型 期风险和基金属 基金 其预 预期收益
、 ， 。币市 基金 金 于股票型 金高于货 场 债券型基 低 基
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2.3 基金管理人 基金托和 管人
目项 金 理人基 管 人基金托管
名称 金管理有 公司中信建投基 限 招 银 股份商 行 有限公司
信息披
露负责
人
姓名 朱伟 张燕
联系电话 010-59100208 0755-83199084
子电 邮箱 zhuweibj@csc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
户服务电客 话 4009-108-108 95555
传真 010-59100298 0755-83195201
注册地址
柔 八龙北京 怀 区市 桥梓镇 桥
雅苑3号楼1室
大深 市深南 道圳 7088号招商
大银行 厦
办公地址
东 门 大北 市 区朝京 城 阳 内 街2
心凯号 恒中 B座17、19层
大深南 道深圳市 7088号 商招
大银行 厦
邮 编码政 100010 518040
法定代表人 黄凌 缪建民
2.4 方信息披露 式
本 选定的信 纸名称基金 息披露报 证券时报
年度 告正 人 联网网址登载基金 报 文的管理 互 www.cfund108.com
基 年度报告备置 点金 地 基金 及 金 管人管理人 基 托 住所
2.5 料相其他 关资
项目 名称 办 地址公
计会 师 务所事
计普 永 中天华 道 会 师事务所
（ ）普通特殊 合伙
上 浦区湖滨中国 海市黄 路202号领展
二 心企业广场 座普华永道中 11楼
注册 记机登 构 投 金管理有 公司中信建 基 限
东 门 大北京市 城 朝阳 内区 街2 恒号凯
心中 B座17、19层
§3 、主要 基 润分配情财务指标 金净值表现及利 况
3.1 计主要会 据 财务数 和 指标
： 民币金额单位 人 元
3.1.1 期间
和指数据 标
2021年 2020年
2019年01月17日（ 金基 合
同生效日）-2019年12月3
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1日
中信建
投 换轮
混合A
中信建
投 换轮
合混 C
中信建
换投轮
混合A
中信建
换投轮
混合C
中 建投轮信
混换 合A
中信建投轮
换混合C
本 已实期 现
收益
24,555,
519.37
24,976,
837.94
42,821,
771.95
62,436,
112.57
10,802,23
5.37
13,488,33
6.72
本 利期 润
23,269,
439.47
30,822,
926.40
46,632,
874.79
65,211,
423.34
12,145,08
5.52
15,537,13
3.66
权 均基加 平
本金份额 期
利润
0.4328 0.7370 0.6569 0.6744 0.2775 0.2673
本 权期加 平
均净值利润
率
17.45% 30.71% 39.21% 40.05% 24.73% 24.09%
本 金份期基
长净值额 增
率
33.30% 32.74% 57.53% 56.90% 29.68% 29.20%
3.1.2 末期
据 指标数 和
2021 末年 2020 末年 2019 末年
末期 可供分
配利润
158,61
2,685.4
8
40,494,
959.75
46,666,
351.88
69,604,
176.29
9,966,901.
54
20,248,45
0.87
末期 可供分
金 额配基 份
润利
1.6098 1.5786 0.9697 0.9544 0.2695 0.2649
末期 基金资
净产 值
268,29
7,925.6
0
69,026,
607.70
98,307,
340.25
147,83
4,595.4
7
47,959,69
6.57
98,778,03
9.40
末期 基金份
值额净
2.7230 2.6908 2.0428 2.0271 1.2968 1.2920
3.1.3 计累
末期 指标
2021 末年 2020 末年 2019 末年
额累基金份 172.30% 169.08% 104.28% 102.71% 29.68% 29.20%
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计 长净值增
率
：注 1、本 本 、 、 （现收益指 息收入 投 不含 允价期已实 基金 期利 资收益 其他收入 公 值变
益动收 ） 除相关费 后的余额扣 用 ，本 本 本期利 为 期已 益 上 公允 收润 实现收 加 期 价值变动
。益
2、 末 计 ： 末未 未 ， 末润的 算方 如果期 配 润的 则期期 可供分配利 法 分 利 实现部分为正数
末未利 额为期 分 已实现部可供分配 润的金 配利润的 分； 末未 未润的 现部如果期 分配利 实
， 末 末未 （ 未则 可供分配 润的金额为期 配利润 部 相 实现分为负数 期 利 分 已实现 分 抵 部
）。分
3、 ，计基 括持有人 购或交 基 的各 实际所述 金业绩指标不包 认 易 金 项费用 入费用后 收益
。要 列数字水平 低于所
3.2 基 现金净值表
3.2.1 长 较 较基金份 与同 业绩 益 的比额净值增 率及其 期 比 基准收 率
中信 投轮换混合建 A
阶段
份额净值
长增 率①
份 净额 值
长增 率标
准差②
较绩业 比
基准收益
率③
较绩比业
基准 益收
率标 差准
④
①-③ ②-④
三去 个过 月 7.28% 1.20% 1.46% 0.47% 5.82% 0.73%
六过去 个月 17.36% 1.53% -2.00% 0.61% 19.36% 0.92%
一年过去 33.30% 1.33% -0.76% 0.70% 34.06% 0.63%
自基金合同
生 今效起至
172.30% 1.50% 39.98% 0.77% 132.32% 0.73%
中信建 合投轮换混 C
阶段
份额净值
长增 率①
净值份额
长率标增
准差②
较比业绩
准收益基
率③
较绩比业
基准收益
标准差率
④
①-③ ②-④
三 月过去 个 7.16% 1.20% 1.46% 0.47% 5.70% 0.73%
六去 月过 个 17.11% 1.53% -2.00% 0.61% 19.11% 0.92%
一过去 年 32.74% 1.33% -0.76% 0.70% 33.50% 0.63%
自基金合同 169.08% 1.50% 39.98% 0.77% 129.10% 0.73%
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生效起 今至
3.2.2 来 计 长 较基金 份额 率 其与同期 准收自 合同生效以 基金 累 净值增 变动及 业绩比 基
较益率变动的比
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3.2.3 来 长 较合同 效以 净 增 率及其 同期业绩比 基 收益率自基金 生 基金每年 值 与 准 的比
较
： 计 ， 。基 合 生效 际 个自然年 进行折注 金 同 当年按实 存续期 算 不按整 度 算
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3.3 三过 年基 况去 金的利润分配情
。无
§4 告管理人报
4.1 理人及基 况基金管 金经理情
4.1.1 基金管 金的 验理人及其管理基 经
中 金 理有限公信建投基 管 司（以下简称“中信 投基金建 ”）于2013年9月9日 北在 京
， 本注册 资成立 注册 3 ， 、 、 、金募集 基 销售 特 客 资产亿元 主要经营基 金 定 户 管理 资产
。 子 本 （中国 可 业务 中信 全资 公司 京管理和 证监会许 的其他 建投基金 元达信资 管理 北 ）
有 公司限 于2015年6月8 成日 立，主要经营 定客户资产管 业务和 监 许 的其特 理 中国证 会 可
。他业务
本信 归公募基 业务 源中 建投基金积极回 金 ， 强 研体加 投 系建设， 心 才资人注重核 投
的积累、 养培 ， 力大动投资管 升公司主 理能 幅提 。同时，中 客户 系建信建投基金加强 体
设、 展 道积极拓 渠 ， 大了 大加 与国 行有 、 力股份制银行 证券公 作及 司的合 度。公 各项司
， 一 了 。开 定 良好的 础业务有序 展 为进 步发展奠 基
，中信 投 金作 秉承建 基 为资产管理公司 “ ， 于忠于信 健 投”， 以稳健的追求 投资，
； 力 长 努力， 力 。客户的信 造具 影响回馈 任 致 于经过 期 打 有 的品牌
4.1.2 （ 小 ）金 理 或基金 理 组 及基金经 助理简基 经 经 理 介
姓名 职务
本 （任 金的 助基 基金经理
）理 期限
证券
从业
年限
说明
职日期任 任 期离 日
栾 伟江
本基金的
基金 理经 、
权益投资
一 政部行
责负 人
2019-01-17 - 12年
中国籍，1981年7 生月 ，北
药物分析京协和医学院 学
。硕士 曾 新 基金任 华 管理
司基股份有限公 金经理。2
018年6月 信建投基加入中
， 本限公司 现金管理有 任
权 一 行政公司 益投资 部 负
、 ，责人 担 中基金经理 任
信建投 业轮换混合型行 证
、券投资 信 投基金 中 建 策
略精 证选混合型 券投资基
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、 甄建投价值 混金 中信 选
合型 券 资基证 投 金基金基
。金经理
孙文
本基金的
经基金 理
助理
2020-08-04 2021-04-26 5年
，中国籍 1990年10 ，月生
对 大经济贸易外 学金融学
硕士。2016年7月加 中信入
，管 有限公司建投基金 理
、任交易部股票 易员曾 交
、权研 究 益 资究部研 员 投
， 本部 助基金经理 理 现任
权 一资 部基金公司 益投 经
，理 担任 信 投睿中 建 信灵
型证活配置混合 券投资基
、金 投睿溢混中信建 合型
投资基金证券 基金经理。2
021年4月26 起不 担任日 再
本 。经 助理基金基金 理
注：1、任 日期职 、 对离任日期 据基金 外 露 任免根 管理人 披 的 日期填写。首任基金经理，
。日期为基 合同生 日任职 金 效
2、 义 《 办 》 。券从 协会 业 格管理 法 定证 业的含 遵从行业 证券业从 人员资 的相关规
4.2 对 本管理人 作遵 守信 明报告期内 基金运 规 情况的说
本 告期内报 ，本基 管理人严格遵金 守《中华人 国 券 资基民共和 证 投 金法》、《公开
办募 运作管理集证券投资基金 法》、《 办公开募 证 投资 督管集 券 基金销售机构监 理 法》、
《 投 管理公司 制度指导证券 资基金 公平交易 意见》、 其他 关法基金合同和 有 律法规，本
诚 信用着 实 、勤勉 责的原则管理 金资产尽 基 ， 控 风 的基在严格 制 险 础上， 金为基 持有人
大 。本 ， ， 。益 报告期 基金运 整 合法 金持谋求最 利 内 作 体 合规 没有损害基 有人利益
4.3 对管 告期内公 况的专项理人 报 平交易情 说明
4.3.1 度和 制方公平交易制 控 法
本 理 根据基金管 人 《证券 资基金管理公 公平交 指 意投 司 易制度 导 见》 了等法规制定
《 办信 限公司公 交易管 法中 建投基金管理有 平 理 》。 司通公 过科学、 资决制衡的投 策体
系， 强 配环节的加 交易分 内部控制，并通过工作制度、 术手段 证公流程和技 保 平交易原
则 实现的 。同时， 过监察稽核通 、 来事 分析和 露 证 平交 结后 信息披 保 公 易过程和 果的监
。督
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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4.3.2 执易制度的 情况公平交 行
本报 期告 内，本 执基金管理人严格 行《 券投 理 平交易制证 资基金管 公司公 度指导意
见》，完善相应制度及流程， 过系 和人 方 在各业务 节严格控制交 公通 统 工等各种 式 环 易
执 ，未 。平 行 同 资 合之 公发现不 投 组 间存在非 平交易的情况
4.3.3 常交易行 的专项 明异 为 说
本 未 本告期 异常报 内 发现 基金存在 交易行为。本报告期内，未 本出现涉及 基金的交
较少易所公开 易成 的单 超 该证券当 成交量竞价同日反向交 交 边交易量 过 日 5% 。的情况
4.4 对理人 报 基 的 资策 表管 告期内 金 投 略和业绩 现的说明
4.4.1 内基金投 策略和 作 析报告期 资 运 分
中 基金 投信建投行业轮换 坚持价值 资为主， 较全年业绩 前排名比 靠 ， 对明显跑赢 标
指数。 年市回顾全 场， 一 三可谓 波 折， 少 心前 极 数核 资 的最后疯狂春节 是 产 ，春 后是节
小 、 心 ，票 资 集 暴跌反弹 核 产 体 3 心 ，产月后核 资 开始严重分化 2 一 ，度医药 枝 秀季 独 6
一月开 直始 到3 锂季度 电、光伏、 爆发风电持续 ， 和多数板块 个股8 中旬附近月 就是股价
， 。最高点 之后就是持续下跌 8 来 ， ，月后 场情 进 炒明显 炒 垃圾主题股市 绪越 越激 短 作
盛行， 本 长有基 面的成 、 值 纷纷 调价 股 回 ， 了 少除 暴极 股个股 涨暴跌外，大 股以部分个
下跌 主为 ， 弈 来博 思 越 浓厚维 越 ，对 来 来 大作难于基金经理 说操 度越 越 ， 的 续涨 股票持
， 。性很差 持续性下跌的股票 跌 8 较 ，整体 是把 的 分重仓股月之前的行情 上 握的比 好 部
， 来较大 ，现不错 带 净值 升表 提 8 大， 大。月之 波 加 显感 度后净值 动 明 觉操作难 加 年底
为光伏主要持仓 、军工、核电、医药、半 体等导 ， 较集中 的板块和个股持仓 度由年初 集
年底的明中到 显下降，未来 仓上持 ， 必务 坚 上的 业和持买入景气度向 行 个股， 而自上 下
选行业，自 而上选个股下 ， 长充 重视个 性 期 辑分 股流动 和 逻 ， 长没 股有 逻辑的 票慎重买
入， 上不能太 进配置 激 ，均衡 置配 ， 股重个 仓要慎重， 入时 超左侧买 机不能太 前，主题
。 长 长 本 类 。投资要慎 续增 的低 降导 利润 费重 看好持 估值成 股和成 下 致 提升的 消 股
4.4.2 报告期内 金的业绩表现基
末至报告 建 轮 混合截 期 中信 投 换 A 净基金份额 值为2.7230 ，本 ， 类该 基元 报告期内
长金份 净值增 为额 率 33.30%， 较期业 为同 绩比 基准收益率 -0.76%； 末截 中至报告期 信建
轮换混合投 C 净值为基金份额 2.6908 ，本 ， 类 长元 份额 值增报告期内 该 基金 净 率为
32.74%， 较业 比 基准收 率为同期 绩 益 -0.76%。
4.5 对 、 势管理人 宏 经济 证 及 业 的简观 券市场 行 走 要展望
随 缩表预期伴 着美联储加息和 ， 计 热国经济 由美 预 过 、滞涨走向衰退， 动性美国流
， 。 计 苏下 国货币政 可能 而国 走向 周期前紧后松 半年美 策有改善 内经济预 由衰退 短 复 ，
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 14页，共 99页
策 松后稳货币政 前 。全 股市联动性加球 强，2022 计年中国 宽 震股市预 幅 荡， 长 来中 期 看，
，为 台阶是新 态 不要 分 注国我们认 经济增速逐步下 常 过 关 内GDP ， 估值增速 重点关注 和
配 期差业绩匹 度和预 。2022年全年， 要看好的 能驾我们主 细分行业包括智 驶、核电、声
赛学光学 道、 池新能源电 业链产 、 龙头光伏 、疫情 损的酒受 店、 等旅游 ， 段 关注阶 性 地
产产基建 业链。 计预 2022 明显好转年疫情将 。2021 择时不重年 要，2022年 取能争 够根据
调节市场状况 仓位， 加低位 仓， 适当减仓高位 。未来行情， 角度看指数 ，维持宽幅震荡
判的 断，个股 度看角 ， 来会 越严重个股分化 越 ，对 来个 的深入研究越 重要股 越 ，考验的
力。整 投 团队 及 能是 个 研 的配合以 基金经理的个人
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步修订、完善了公司
内部制度；组织多项合规培训，加强员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点
业务，加大检查力度，促进公司业务合法合规、稳健经营；积极参与新产品、新业务的
设计，提出合规建议，对基金的宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理
工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续
以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性
和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，
对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计
算的复核责任。
本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程
序和技术；建立了估值委员会，由公司分管运营领导任估值委员会主任，委员包括权益
投资相关部门、固定收益部、研究部、特定资产管理部、稽控合规部、风险管理部、运
营管理部的部门负责人。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投
资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金
管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值
技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则
和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策和执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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本 心 议金 金融估值 有限公 及 证指 服务基 管理人已与中债 中 司 中 数有限公司签署 协 ，
心金 中 有限公 提供银行 值数由中债 融估值 司按约定 间同业市场的估 据，由中 限证指数有
。司按约定 供交易所交易 债券品 值 据公 提 的 种的估 数
4.8 对理 报告期内 金利润分配情 的说明管 人 基 况
本 本 未 ， 。告 内 施利 合 合同的规基金 报 期 实 润分配 符 相关法规及基金 定
4.9 对本报告期 管 人 基 金资 警 说明内 理 金持有人数或基 产净值预 情形的
本 本 未 二十基金 生连续 个 持有 数量报告期 发 工作日基金份额 人 不满200 者 金人或 基
资产净 低于值 5000 。万元的情形
§5 托管人报告
5.1 本告 内 金托 守报 期 基 管人遵规 信情况声明
银行具备 善的公 治 结构招商 完 司 理 、 度和 度内部稽核监控制 风险控制制 ， 履我行在
行托管职责中， 格遵守有严 关法律法规、 议协 的 定托管 规 ， 义尽 履 托管 务并职尽责地 行
。全保管托管资安 产
5.2 对 本 、 计 、托管人 内 金 资运 信 等情况的 明报告期 基 投 作遵规守 净值 算 利润分配 说
招商 行 据法银 根 律法规、 议 定的 条托管协 约 投资监督 款，对 产品的投托管 资行为进
， 义 。行监督 并 行报 务根据监管要求履 告
议 一 计招 照 管协 约定 统 记账方法和 处理原商银行按 托 的 会 则， 地 置独立 设 、 录和登
本 ， 计 对 。的 核算和资 估值并 管 人建保管 产品 全套账册 进行会 产 与 理 立 账机制
本 、 。告中 情 准确年度报 利润分配 况真实
5.3 对本 、托管 告中财务 实 准 和完 见人 年度报 信息等内容的真 确 整发表意
本 度报告中 务指标年 财 、净值表现、 计财务会 报告、 资 合 告内投 组 报 容真实、 确准 ，
、 大 。误导性陈 或者重 漏不存在虚假记载 述 遗
§6 计报告审
6.1 计 本审 报告基 信息
计务报 过财 表是否经 审 是
计 类意见 型审 标 意见准无保留
计审 报告编号 中天 字普华永道 审 (2022)第23055号
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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6.2 计 本的 内容审 报告 基
计审 报 标题告 计审 报告
计审 告收件报 人
建 行 轮换 券中信 投 业 混合型证 投资基金全体基
金份额持 人有
计审 意见
(一) 计我 审 的们 内容 计了 建投我们审 中信 行
混 券投资基业轮换 合型证 金( 称以下简 “中信建
投轮换混合基金”) ，的财 报表务 包括2021年12
月31日 资产负债的 表，2021年度的利润表 所有和
权者 益( 净基金 值) 。变 表以 表动 及财务报 附注
(二) 我们的意见 我们认为， 附的财 报 在后 务 表
大 计所 业会 财有重 方面按照企 准则和在 务报表
附注中所 国证券监列示的中 督管理委员会( 下以
简称“中国证监会”)、 国 券投资基 业协中 证 金
会(以下简称“中国基 会金业协 ”) 布的 关规发 有
的 作编制定及允许 基金行业实务操 ， 了公 反映允
中 建 轮换信 投 混合基金2021年12月31 的财日 务
及状况以 2021 经营成果 值变动年度的 和基金净
。情况
计 基础形成审 意见的
计 计 执们按 册 师审 准则 规定 行我 照中国注 会 的
了 计审 工作。 计报告的审 “ 计 对师 务注册会 财 报
计表审 的责任” 一 了分 这些准部 进 步阐述 我们在
则 的责任下 。 们 信我 相 ， 计我 是们获取的审 证据
、 ， 计 了 。充 为 意见提供分 适当的 发表审 基础
计中国注册 则按照 会 师职业道德守 ，我 独立们 于
投 换混合基中信建 轮 金， 了并履行 职业道 方面德
。的 任其他责
调 项强 事 无
其他事项 无
其他信息
中信 投轮 金 基金管理 中信建投建 换混合基 的 人
基金 理有限管 公司( 下 称以 简 “ 金管基 理人”)管
对层理 其他信息负责。 他信息包 中信建 轮其 括 投
混合换 基金2021 涵盖年度报告中 的信息， 不但 包
计 。务报表和 报告括财 我们的审
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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对 计我们 审 意 不涵财务报表发表的 见 盖其他信
息， 也 对们 不 其他 息发表任何形 的鉴证我 信 式 结
。论
对 计合 们 务报结 我 财 表的审 ， 们我 的责任是阅读
他信息其 ，在 过程中此 ， 虑 他信考 其 息是否与财
计 了表或 过 到的情况务报 我们在审 程中 解 存在
大 一 大致或者似重 不 乎存在重 错报。 于我 已基 们
执经 行的工作， 大如 我们确定 他信息存在重果 其
报错 ，我们 告 事应当报 该 实。在这方面， 无我们
。告任何事项需要报
对管理层 治理层 务 表的和 财 报 责任
换混 基 人管理层中信建投轮 合基金的 金管理 负
计企业会 准责按照 则和中国证监会、中国 金业基
布 有 规定及允 的基金行业实 操协会发 的 关 许 务
， ， 计作编 报 使 实现 并制财务 表 其 公允反映 设 、
执 必 内部控制行和维护 要的 ， 使财务 表 存以 报 不
大 。在 导致由于舞弊或错误 的重 错报
在 务报表时编制财 ， 人管理层基金管理 负责评估
力投轮 混合 续 营能中信建 换 基金的持 经 ，披露与
持续经营相关 事项的 (如适用)， 运 持 经营并 用 续
假设， 计划基 清算中信 投除非 金管理人管理层 建
、轮换 合 金 终 他现混 基 止运营或别无其 实的选
择。
金 治理层负 信建投轮基 管理人 责监督中 换混合
。务报 过程基金的财 告
计 对 计册 师 财务报 审 的责任注 会 表
对我们 目标是 表 体 否不的 财务报 整 是 存在由于
大舞 重 错报获 合理保弊或错误导致的 取 证，并出
计 计具包 告含审 意见的审 报 。合 高理保证是 水平
保证的 ， 计 执 计但并 按照审 准不能保证 则 行的审
一 大错报 在时在某 重 存 总能发现。错 可能由于报
弊或错误导致舞 ， 果合理 报 独 汇总如 预期错 单 或
来 响 依据财务 表作起 可能影 财务报表使用者 报
， 大 。出 经 决策 是重的 济 则通常认为错报 的
计 执 计审 审 工作的在按照 准则 行 过程中， 们运我
判用职业 断， 怀疑并保持职业 。 时同 ， 也执我们
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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：工行以下 作
（一）识别和评 由于舞弊或错 导致的估 误 财务报
大表 错 风险重 报 ； 计 计 对审设 和实施 程序以应 这
险些风 ，并获取 分充 、 计适当 审 据的 证 ，作为发
计 基础表审 意见的 。 可 串通由于舞弊 能涉及 、伪
造、故意遗漏、虚假陈述 制之或凌驾于内部控 上，
未 大能发 弊 致的重 错 的风险高于现由于舞 导 报
未 大 。能 现由于 致 重 报的发 错误导 的 错 风险
（二）了 计审解与 相关的内部控制， 计以设 恰当
计审 程序的 ， 对目 并非 性发但 的 内部控制的有效
。表意见
（三） 计价 理人管理 政策的恰评 基金管 层选用会
计 计 。及相 披露当性和作出会 估 关 的合理性
（四）对 金管理人 理层使用持续 营假设基 管 经 的
。 ， 计性 出 论 同 取恰当 得 结 时 根据获 的审 证据，
对导致 中信 投轮换 合 金持就可能 建 混 基 续经营
力 大 大疑虑 情 存在重能 产生重 的事项或 况是否
不 出结论确定性得 。如 认为 在果我们得出结论 存
大重 不确定性， 计 计审 则要求我 在审 报告中准 们
提 报表使 意 务 表中 露请 用者注 财 报 的相关披 ；如
果披露不充分，我们应当 表非无 留 见发 保 意 。我
计至审 获 息们的结论基于截 报告日可 得的信 。然
未来而 的 况可能导 混事项或情 致中信建投轮换
。合 金不 营基 能持续经
（五）评价财务 表的总体列报报 ( 括披露包 )、结
内构和 容，并 价财 否评 务报表是 公允反映相关交
。易和事项
计划 计们与基 管 人治我 金 理 理层就 的审 范围、时
大 计间 审 事项进行安排和重 发现等 沟通， 沟包括
计通我们 值得 注的在审 中识别出的 关 内部控制
。缺陷
计会 师事务 的名称所 计 （ ）普华永 中天会 所 殊 通合道 师事务 特 普 伙
计师注册会 的姓名 薛竞 蕙心郭
计会 师 地址事务所的 中国 滨路上海市黄浦区湖 202 二领展号 企业广场
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心座 华永道中普 11楼
计审 报告日期 2022-03-29
§7 年 财务报度 表
7.1 负 表资产 债
计 ：主体 行 券投资基会 中信建投 业轮换混合型证 金
：报告截 日止 2021年12月31日
：单位 人民币元
资 产 附注号
本 末期
2021年12月31日
末度上年
2020年12月31日
资 ：产
存款银行 7.4.7.1 87,763,309.52 42,713,995.32
结算备付金 3,129,655.97 3,238,143.62
金存出保证 438,647.79 581,147.84
交 性金易 融资产 7.4.7.2 255,723,212.99 213,339,119.71
：中 票投资其 股 255,428,088.99 213,339,119.71
基 投资金 - -
债券投资 295,124.00 -
产支持资 证券
资投
- -
金 投资贵 属 - -
资衍生金融 产 7.4.7.3 - -
资产买入返售金融 7.4.7.4 - -
应收 券清算证 款 - 1,846,004.85
应 利息收 7.4.7.5 10,516.28 8,690.09
应收股利 - -
购款应收申 576,876.35 230,332.47
税递延所得 资产 - -
他资产其 7.4.7.6 - -
计资产总 347,642,218.90 261,957,433.90
权和 有者 益负债 所 附 号注 本 末期 末上 度年
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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2021年12月31日 2020年12月31日
负 ：债
短 借期 款 - -
交易 债性金融负 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
出回购金 资产款卖 融 - -
付 券清应 证 算款 6,042,988.01 5,648,698.19
应付赎回款 1,131,282.77 8,441,302.79
应付 酬管理人报 402,323.93 346,316.16
管费应付托 67,054.00 57,719.34
应付 费销售服务 23,091.34 55,141.47
应付交易费用 7.4.7.7 2,600,562.00 1,082,674.53
应交税费 10.69 0.50
应付 息利 - -
应付利润 - -
延 得税负债递 所 - -
他负债其 7.4.7.8 50,372.86 183,645.20
计负债合 10,317,685.60 15,815,498.18
权 ：有者 益所
金实收基 7.4.7.9 124,184,449.03 121,052,636.81
未 配 润分 利 7.4.7.10 213,140,084.27 125,089,298.91
权 计所有者 益合 337,324,533.30 246,141,935.72
权负债和所有者 益总
计
347,642,218.90 261,957,433.90
：注 报告截 日止 2021年12月31 ，基 份额日 金 总额124,184,449.03 ，份 其中A类 份额基金
净值2.7230 ， 金元 基 份额98,531,549.53 ；份 C类基金份额净值2.6908 ， 金份额元 基
25,652,899.50 。份
7.2 利润表
计 ： 信建 行业 型 券投资基会 主体 中 投 轮换混合 证 金
本 ：报告期 2021年01月01日至2021年12月31日
： 民 元单位 人 币
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
度可比期上年 间
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、收入 66,759,785.40 126,194,283.07
1.利息收入 231,376.83 301,310.50
：存款其中 利息收入 7.4.7.11 206,223.63 260,863.57
债 收入券利息 538.28 230.49
资产 利息支持证券
收入
- -
产买入返售金融资
收入
24,614.92 40,216.44
证券 收出借利息 入 - -
其他利息 入收 - -
2. （投资收益 损 以失 “-”
）填列
61,580,294.56 118,190,782.39
： 票 资 益其中 股 投 收 7.4.7.12 60,311,013.07 116,705,521.91
基 益金投资收 - -
债券投资收益 7.4.7.13 316,225.69 227,524.15
产支持证 投资资 券
收益
- -
贵 属投金 资收益 - -
收益衍生工具 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 953,055.80 1,257,736.33
3. （公 变动收益允价值 损
失以“-” ）填列号
7.4.7.16 4,560,008.56 6,586,413.61
4. （汇兑收益 损失以“-”
）列号填
- -
5. （其 收入他 损失以“-”
）填号 列
7.4.7.17 388,105.45 1,115,776.57
：二、减 费用 12,667,419.53 14,349,984.94
1．管 人报酬理
7.4.10.2.
1
3,517,812.01 4,204,829.28
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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2．托管费
7.4.10.2.
2
586,302.03 700,804.91
3． 售服务销 费
7.4.10.2.
3
404,109.50 649,467.19
4． 费交易 用 7.4.7.18 7,959,103.57 8,589,185.78
5．利 支出息 - -
： 回其中 卖出 购金融资产
支出
- -
6．税金及附加 1.61 0.69
7．其他费用 7.4.7.19 200,090.81 205,697.09
三、 （利 总额润 亏损总额
以“-” ）列号填
54,092,365.87 111,844,298.13
：减 用所得税费 - -
四、 润净利 （净亏损以“-”
）号填列
54,092,365.87 111,844,298.13
7.3 权 （ ）所有者 益 基金净值 变动表
计 ：会 主 中信 轮 混合型证 投资基金体 建投行业 换 券
本 ：报告期 2021年01月01日至2021年12月31日
：位 民币单 人 元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
收基金实 未分 利润配 权 计所 者 合有 益
一、 权期初所有者
益( 净值基金 )
121,052,636.81 125,089,298.91 246,141,935.72
二、本 动期经营活
基金净值产生的
变动数(本 利期
润)
- 54,092,365.87 54,092,365.87
三、本 基金份额期
交易 生的基产 金
变 数净值 动 （ 值净
少减 以“-”号填
3,131,812.22 33,958,419.49 37,090,231.71
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 23页，共 99页
）列
其中：1.基金申购
款
185,724,849.10 271,196,163.85 456,921,012.95
2. 金赎基
回款
-182,593,036.88 -237,237,744.36 -419,830,781.24
四、本期向基 份金
持有额 人分配利
的基润产生 金净
动值变 （ 少净值减
以“-” ）号填列
- - -
五、 末 权者期 所有
（ ）益 基金净值
124,184,449.03 213,140,084.27 337,324,533.30
项 目
可比 间上年度 期
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金 未 配利润分 权 计所有者 合益
一、 权期初所有者
益( 金 值基 净 )
113,434,631.60 33,303,104.37 146,737,735.97
二、本期经营活动
产生的基金净值
动数变 (本期利
润)
- 111,844,298.13 111,844,298.13
三、本期基金 额份
易产交 生的基金
动数净值变 （净值
少减 以“-”号填
）列
7,618,005.21 -20,058,103.59 -12,440,098.38
中其 ：1.基金申购
款
314,200,548.59 178,076,317.83 492,276,866.42
2. 赎基金
回款
-306,582,543.38 -198,134,421.42 -504,716,964.80
四、本期向基金份
持 人 配利额 有 分
基润产生的 金净
- - -
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值变动（ 少减净值
以“-” ）号填列
五、 末 权期 所 者有
（ ）基金益 净值
121,052,636.81 125,089,298.91 246,141,935.72
。财务 成报表附注为 报表的组 部分
本 告报 7.1至7.4财务 列负责人报表由下 签署:
黄凌
—————————
理人 责人基金管 负
淼谭
—————————
计工 负责人主管会 作
谭 民保
—————————
计会 机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本基 况基金 情
信建 换 基金中 投行业轮 混合型证券投资 (以下 称简 “本基金”) 中 证券经 国 监督管理
委员会(以下简称“ 证中国 监会”) 监许可证 〔2018〕第1658号《 予中信建关于准 投睿新
混合 证券 变 注册的批灵活配置 型 投资基金 更 复》核准，由中信建 基金管 公 依投 理有限 司
照《中华 国人民共和 证券投资基金法》和《中信建 行业轮 混 型证投 换 合 券投资基金基金
合同》 募负责公开 集。本 为契约型基金 开放式， 续期限不存 定， 计中天业经普华永道 会
师事务所( 普 合伙特殊 通 )普华 道中天验字永 (2019)第0032 验资报 验号 告予以 证。经 中向
，《 》国 案 换混合型 券投资 金 金合证监会备 中信建投行业轮 证 基 基 同 于2019年1月17日
生效正式 ， 生 基金份额基金合同 效日的 总额为235,591,231.47 基金份额份 ，其中认购资
息折金利 合25,654.11份基金份额。本 金 基金管理 为中信建投基 管理有基 的 人 金 限公司，
。基 托 人为 股金 管 招商银行 份有限公司
根据《中信建投 业轮换 合 证券 同行 混 型 投资基金基金合 》和《 行 混中信建投 业轮换
》 ，本合型证 金招募说 监会 案 基 购券投资基 明书 并报中国证 备 金根据认 / 、购费用 销申
， 类 。服务费用收取 式的不 金 额 为不 投售 方 同 将基 份 分 同的 别 在 资者认购/ 收取申购时
认购/ 购费用申 ， 本类 计 一类不 从 别 售服 金但 再 基金资产中 提销 务费的 基 份额， 为称 A类
； 本类 计基金份 金资产中 不收 认购额 从 别基 提销售服务费而 取 / 一类的 金份申购费用 基
，额 称为C类 。本基金份额 基金A类 金份额基 和C类 。份 分 设置 基基金 额 别 代码 由于 金费
用的不同，本 金基 A类基金份 和额 C类 计基金 额 别 算份 分 基金份额净值，计 计公式算 为 算
类 计 类 。别 产净值除 售在外的 数日各 基金资 以 算日发 该 别基金份额总
根据《中华 国 券投资基 法人民共和 证 金 》和《中信建投 业轮换 证 投 基行 混合型 券 资
金基金合同》的有关规定，本 投资范围 具有良 流 性的基金的 为 好 动 金融工具， 内包括国
依 市法发行上 的股票( 小 、 、包括中 板 托凭证及 会核 上市创业板 存 其他经中国证监 准 的
股票)、 券债 ( 括国内依 发行和上市交 的国债包 法 易 、 据央行票 、 融金 债、地方政府债券、
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企业债、公司债、 票据中期 、短期 资券融 、超 期 资券短 融 、 债券公开发行的次级 、可转
券换债 、 易可转债 分分离交 的纯债部 、可交换债券、 期融 券以 国证券公司短 资 及其他中
监会允许 资的债券证 投 )、资产 持证券支 、 购债券回 、 行 款银 存 ( 议包括协 存款、定期存
行存款款及其他银 )、货 市场工币 具(包 同业括 存单)、权 、 、国债证 股指期货 期货以及
法 或中国证 基金投资律法规 监会允许 的其他金融工具(但须 合中 的 关规符 国证监会 相
定)。本基 的投资组合比 为金 例 ：股票 基 资 的资产占 金 产 50%-95%； 权持 的有全部 证 市值
金资产净 的不得超过基 值 3%；每个 易 终在 约和 合交 日日 扣除股指期货合 国债期货 约需缴
， 一纳的交易 后 现金或 的政 债券 金 产净值的保证金以 到期日在 年以内 府 不低于基 资 5%，
、 。本 较中现金不包括 算备付 保 金 应收 基 为其 结 金 存出 证 和 申购款等 金的业绩比 基准 ：
沪深300指 收益率数 ×60%+ 证 合指中 综 数收益率×40%。
7.4.2 计 的编会 报表 制基础
本 金 报表按照基 的财务 财政部于2006年2月15 布 《 计日及 业会 则以后期间颁 的 企 准
－ 本基 准则》、 计具 会 准则及 关规定各项 体 相 (以下合称“ 计企业会 准则”)、 国 监中 证
布 《颁 的 基会 证券投资 金信息披露XBRL 第模板 3号<年度 告和中 报报 期 告>》、中国证券
协会投资基金业 (以下简称“中 业协会国基金 ”) 布颁 的《 计资基金会证券投 核算业务指
》、《 》信建 行业 型 券投资基 基金合同 和在 务报表引 中 投 轮换混合 证 金 财 附注7.4.4所
、 布列 的 国证 基 关规定及 许的基 行 实务示 中 监会 中国 金业协会发 的有 允 金 业 操作编制。
本 。表以 为 制财务报 持续经营 基础编
7.4.3 计遵循企 及其他有业会 准则 关规定的声明
本 金基 2021 计 ， 、 了本年 财务 企 会 准则的 求 真实 完整地 映 基金度 报表符合 业 要 反
2021年12月31 的 务 况以日 财 状 及2021 经 值变动情 等有关 息年度的 营成果和基金净 况 信 。
7.4.4 计 计 计要会重 政策和会 估
7.4.4.1 计 度会 年
本 计基 为金会 年度 公历1月1日起至12月31 。日止
7.4.4.2 本位币记账
本 本 。基金 民币的记账 位币为人
7.4.4.3 类融资 负 的分金 产和金融 债
(1) 类金融 产的分资
类 ： 计 计金融资 于初始 分 以 允价 变 金融资产 确认时 为 公 值 量且其 动 入当期损益的
产、 收款项应 、 供 售金 到期可 出 融资产及持有至 投资。 类 本 对资 取决于 基金融 产的分 金
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力产的持有金融资 意图和持有能 。本 类金现 金融 可 出售金融 产及持有基 无 资产分 为 供 资
。至到 投资期
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
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(1) ；存在活 市场的 具 其 值日 易 值 估值日跃 金融工 按 估 的市场交 价格确定公允价 无
未 计 大交易且 近 易日 价值 件最 交 后 发生影响公允 量的重 事 的， 近交易日 易按最 的市场交
价格确定公允价值。 足证 表明 最 交易日的 场交易价格不 真实反有充 据 估值日或 近 市 能 映
价 的公允 值 ， 对市场 进应 交易价格 行调整， 价值确定公允 。与上 投资品 相述 种 同，但具
有不同特征的， 以相 负 允价值为应 同资产或 债的公 基础， 术估值技 中并在 考虑不同特征
。 对 ， 对素的 响 特 产 售或使用 限制等 如果该 制是针 有 的因 影 征是指 资 出 的 限 资产持 者 ，
术么在 不 特征考虑那 估值技 中 应将该限制作为 。 外此 ， 大基金 理 不应管 人 考虑因 量持有
。关资 所 溢价或折相 产或负债 产生的 价
(2) ，采工具不存 当前 况下 有 够可利用 据和当金融 在活跃市场 用在 情 适用并且 足 数
术其他信息 持的估 定 允 值支 值技 确 公 价 。采 术用估值技 时，优 入值先使用可观察输 ，只
有 无法取 相 资产 入值 切 的情况下在 得 关 或负债可观察输 或取得不 实可行 ，才 不可以使用
。可观察输入值
(3) 大 大 ，境发 重 变 发 人发生影 金融工具价格 重 事件如经济环 生 化或证券 行 响 的 应
对 。进 调 并确 值估值 行 整 定公允价
7.4.4.6 金 和金融负融资产 债的抵销
本 本基金持有 负债 为金 金 负债的资产和承担的 基 融资产和 融 。 本当 基金1)具有抵销
权 权 执已确 金额的 且 种 定 利 行认 法定 利 该 法 现在是可 的；且2) 双 按净额结交易 方准备 算
， 。时 金融 产 金融 净额 债 示资 与 负债按抵销后的 在资产负 表中列
7.4.4.7 实收基金
对金为 外发 集的 金额 益 准金分摊 分后的余实收基 行基金份额所募 总 在扣除损 平 部
。额 由 申购和 起 实 基金 于 及基金赎 确认日于 赎回引 的 收 变动分别 基金申购确认日 回 认
列。对 已开 金于 放转换业务的基 ，上 赎 包括基金 起的转入述申购和 回分别 转换所引 基金
少。增加 转出 收 金减的实收基金 和 基金的实 基
7.4.4.8 损益 准金平
未损益平准 包括已 准 和 现平金 实现平 金 实 准金。 现 或赎回基已实 平准金指在申购 金
份额时， 计未 计购 赎回 累 分 现 基金净值 金申 或 款项中包含的按 配的已实 损益占 比例 算的
额。未实现 或赎 基金平准金指在申购 回 份额时， 计未购 赎回款项 包含的按累 实申 或 中 现
计 。损益占 值 例 的金 准 认日或基 赎回确 日基金净 比 算 额 损益平 金于基金申购确 金 认 认
， 末 未列 并 配利于期 全额转入 分 润/( 计累 亏损)。
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7.4.4.9 收入/（ ） 计的确认和损失 量
资在持有 金股 扣除 司 扣代缴的 人所得税后股票投 期间应取得的现 利 由上市公 代 个
的 额确认 收净 为投资 益。 计债 投资 间 利率或者 行价 算 利券 在持有期 应取得的按票面 发 的
扣除 债券 代 的个人所 基金管理息 在适用情况下由 发行企业 扣代缴 得税及由 人缴纳的增
后的 额确 收值税 净 认为利息 入。资产支持 券在持有期间 到的款证 收 项， 资 支 证根据 产 持
计 本券 率 属于资产 持证券 资 部分的预 收益 或票面利率区分 支 投 金 和投资收益部分， 本将
本金 资 证券投资部分冲减 产支持 成 ， 资收益部 况下 基金并将投 分扣除在适用情 由 管理人
。纳 增值税后 净额确认为利 收入缴 的 的 息
计 计以 值 且 变动 益 有期间的 允价值 动公允价 量 其 入当期损 的金融资产在持 公 变 确
认为 益公允价值变动损 ；于处置时， 处 与初始确 间的差额其 置价格 认金额之 确认为投资
， 计 。其中 括从 变 损益结转 公允价值累 变 额收益 包 公允价值 动 的 动
计应收 持 期 确认 入款项在 有 间 的利息收 按实际利率法 算，实际利率 与直线 差法 法 异
较小 计 。的则按直线法 算
7.4.4.10 计的确费用 认和 量
本 金 人报酬基 的管理 、托 售服务费 按基 合同 率管费和销 在费用涵盖期间 金 约定的费
计 。算方法逐 确认和 日
计其他金融 债在持 确 的 息支 利负 有期间 认 利 出按实际 率法 算， 法与直线实际利率 法
较小 计 。差异 的 按 线法则 直 算
7.4.4.11 配政基金的收益分 策
本 一 类 一 权基 别内的每 享有同等基金同 金份额 基金份额 分配 。本 配方基金收益分 式
分两种： 红 红利再投现金分 与 资， 择投资者可选 现 红利或 红 自 转为金 将现金 利 动 基金份
进额 行再投资； 择者不选若投资 ，本基 默认的 益 配方金 收 分 式是现金分红。 末未期 分若
未的 分为正数配利润中 实现部 ， 未经营活动 以及 金份包括基金 产生的 实现损益 基 额交易
未 ， 末 末未生 实现平准 等 则期 可供分 利润的 期 配 润中 部产 的 金 配 金额为 分 利 的已实现
分； 末未 未的 实现部 为负数若期 分配利润 分 ， 末 末未期 供分 期 分则 可 配利润的金额为 配
， 未 。已 分相抵 实 的余额利润 即 实现部 现部分后
权 权 。经 金收 于分 所 者 益转出宣告的拟分配基 益 红除 日从 有
7.4.4.12 部报告分
本基金以 部组织内 结构、 理 求管 要 、 部报 依内 告制度为 据确定经营分部，以经营分
为基础 定 告分 息部 确 报 部并披露分部信 。 本经 指 同时满足 的组营分部是 基金内 下列条件
：成部分 (1) 、 ；够在 常活 收 发生费用该组成部分能 日 动中产生 入 (2) 本 金的基金管基
， 、 ；理 能够定 该 成 分的 以 源 评价其 绩人 期评价 组 部 经营成果 决定向其配置资 业 (3) 本
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基金 够 得该 状况能 取 组成部分的财务 、 计和 量等有关经营成果 现金流 会 信息。 果两个如
， 一 ， 一或 有相 的经 且 足 定条件 则合并为 个经 分部多个经营分部具 似 济特征 并 满 的 营 。
本 一 一 ， 。基 以 单 经营 不 息金目前 个 的 分部运作 需要披露分部信
7.4.4.13 计 计 计其他重 的会 政 和 估要 策 会
本根 则和 会 基金行业 操作据 基金的估值原 中国证监 允许的 估值实务 ，本基金确定以
类 投资下 别股票 、 采券投 支 证券投资 公允价值时 用 估值方 关债 资和资产 持 的 的 法及其 键
：假 如下设
(1)对 易 债券于证券交 所上市的股票和 ， 大若出 重 事项 牌 交易现 停 或 不活跃(包括涨
停时 活跌 的交易不 跃) ，本 〔况 基金根 监会公告等情 据中国证 2017〕13 《号 中国证监会
于证 投资 业 的指导意关 券 基金估值 务 见》， 采根据具体情况 用《 布关于发 中基协(AMAC)
基 行 股票 的金 业 估值指数 通知》 收益法提供的指数 、市 率法盈 、现 流 折现金 量 法等估值
术 。估值技 进行
(2)对 、 东期 公开发行 公开发行 开发 股于在锁定 内的非 股票 首次 股票时公司股 公 售
份、 大 易 得的带限 期的股票等流 受限股通过 宗交 取 售 通 票， 中 基 业协根据 国 金 会中基协
〔发 2017〕6 《 布号 关于发 < 资基金投 流通受 股 估值证券投 资 限 票 指引(试行)>的通知》
之附件《 资 资流通受 值指引证券投 基金投 限股票估 (试行)》(以下简称“指引”)，按估
一日在 所 市交易的 股票的公允价 扣除中 有 公 根据值 证券交易 上 同 值 证指数 限 司 指引所
对 。立 限股票剩 限售期 的 动性 行估独 提供的该流通受 余 应 流 折扣后的价值进 值
(3)对 券 上市或挂 固定收益于在证 交易所 牌转让的 品种(可转换债券、资产 持证支 券
债 除外和私募 券 ) ，及在 行间同业市场 易的固 品 根 中国 告银 交 定收益 种 据 证监会公
〔2017〕13 《 》 《于证券投 基金估 业 的指 券投号 中国证监会关 资 值 务 导意见 及 中国证
小协 核算工作资基金业 会估值 组关于2015年1 》采季度固定 处理 准 用收益品种的估值 标
术 。本定 允价值 基 持有的证券交 所上市 转 的 定收估值技 确 公 金 易 或挂牌 让 固 益品种(可
、转 证券和私 债券除换债券 资产支持 募 外)，按 中证 独立 值照 指数有限公司所 提供的估
定公允价结果确 值。本 心有的银行 收益 种按 融 值中基金持 间同业市场固定 品 照中债金 估
。有限 司所独立提供 估值结 公 价公 的 果确定 允 值
7.4.5 计 计 计会 政 变 的说明策和会 估 更以及差错更正
7.4.5.1 计会 策变更 说政 的 明
财政部于2017 布了 的年颁 修订后 《 计企 第业会 准则 14号-收入》，本基金于2021年1
月1 执 。本基金在编日起 行 制2021 采 ， 采 未对本时已 该准 的年度财务报表 用 则 该准则 用
大 。基金财务 表产生重 影响报
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7.4.5.2 计 计估 变更会 的说明
本 本 未 计 计 。基 报 期 发 更金 告 生会 估 变
7.4.5.3 差错更正的说明
本 本 计 。基金在 报 期间无 说 的会告 须 明 差错更正
7.4.6 税项
、 〔据财 税 财税根 政部 国家 务总局 2002〕128 《号 关 证券投资于开放式 基金有关税
题的 知收问 通 》、财税〔2008〕1号《 企 所得税若 优惠政策的通关于 业 干 知》、财税〔2012〕
85号《 施 市 司股 别 策有关问 的通知关于实 上 公 息红利差 化个人所得税政 题 》、 税财 〔2015〕
101号《关于 利差 所 策有关问上市公司股息红 别化个人 得税政 题的通知》、财税〔2016〕
36号《关 税改 增值 通于全面推开营业 征 税试点的 知》、财税〔2016〕46号《 一关 进 步于
明确全面 开营改 金 业 关政推 增试点 融 有 策的通知》、财税〔2016〕70号《 构关于金融机
来 》、 〔同业往 增值税 策 补充等 政 的 通知 财税 2016〕140 《 明确 产号 关于 金融房地 开发
》、 〔育辅助服 税政策的教 务等增值 通知 财税 2017〕2 《 资管 品增 有号 关于 产 值税政策
问题的补 通知关 充 》、财税〔2017〕56号《关 资管产 税 关 题的于 品增值 有 问 通知》、财
税〔2017〕90号《 产进项税 抵扣等 值 政策关于租入固定资 额 增 税 的通知》 关财及其他相
， ：实 主要税项税法规和 务操作 列示如下
(1) ，资管产品 的增 税应 资 产品管理 为增值税纳税运营过程中发生 值 税行为 以 管 人
人。资管产 人 营 管产 发 行为品管理 运 资 品过程中 生的增值税应税 ， 计暂适 简易 税 法用 方 ，
照按 3%的 税征收率缴纳增值 。对资管产品在2018年1月1 运营过程 增值税应日前 中发生的
税行为，未 税的缴纳增值 ， 再缴不 纳； 增 税的已缴纳 值 ，已纳 额从资管产品 理人以税 管
。的 值 应纳 减后月份 增 税 税额中抵
对 、 ，对理人运用 金买卖 票 券的 值税证券投资基金管 基 股 债 转让收入免征增 国债、
来政 及金融同 收入亦免地方 府债以 业往 利息 征增值税。 品管 人运 品资管产 理 营资管产 提
供的贷款 务服 ，以2018年1月1日起 生的利 息 质 收入产 息及利 性 的 为销售额。资管产品管
营资管产 转让理人运 品 2017年12月31日 取得前 的基金、 货非货物期 ， 择可 实以选 按照 际
计价 算销售买入 额，或者以2017 一年最后 个 额净交易日的基金份 值、非货 算物期货结 价
计 。格作为买 价 算销售额入
(2) 对 ， 、 ，基 从证券 取 的 入 包 票 股票的股金 市场中 得 收 括买卖股 债券的差价收入
、 ， ， 。红利收 债 的利 入 暂 业息 入 券 息收入及其他收 不征收企 所得税
(3) 对 ，基金取得 券利息收 的企 在向 利 时代的企业债 入 应由发行债券 业 基金支付 息
扣代缴20%的个人所得税。对 金从上 取 的 息红基 市公司 得 股 利所得， 股持 期限在1个月以
内(含1个月) ， 计 ；的 股息红 所 全额 持股其 利 得 入应纳税所得额 期限在1 月个 以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计 应纳税所入 得额； 过持股期限超 1年的，暂免 所 税征收个人 得 。
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对基金持 的上市公司限 股有 售 ，解禁 的 息后取得 股 、 利收红 入， 计述按照上 规定 算纳税，
计 ； 、时间自解 日起 算 禁 取得 继续持股 禁 解 前 的股息 红利收入 暂减按50%计 应入 纳税所
。 一得额 上述 用所得统 适 20% 计 。的税率 征个人所得税
(4) 金卖 股票基 出 按0.1% ，缴 股票交易 花税 买入股票 征收股 印的税率 纳 印 不 票交易
。税花
(5) 本 、金的 建 和地方教 附加等 费 照实基 城市维护 设税 教育费附加 育 税 按 际缴纳增
计 。的适 缴值税额 用比例 算 纳
7.4.7 财务报表 明重要 项目的说
7.4.7.1 银行存款
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
活期存款 87,763,309.52 42,713,995.32
定期存款 - -
：其中 款期限存 1 内个月以 - -
款 限存 期 1-3个月 - -
限存款期 3个月以上 - -
款其他存 - -
计合 87,763,309.52 42,713,995.32
7.4.7.2 交易 金融资性 产
：单 人民位 币元
项目
本 末期
2021年12月31日
本成 公允价值 公 变动允价值
股票 241,007,143.73 255,428,088.99 14,420,945.26
资贵金属投 -金交所黄
金合约
- - -
债券
易所 场交 市 178,000.00 295,124.00 117,124.00
银行间市场 - - -
计合 178,000.00 295,124.00 117,124.00
产支持证资 券 - - -
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基金 - - -
其他 - - -
计合 241,185,143.73 255,723,212.99 14,538,069.26
项目
末上年度
2020年12月31日
本成 允 值公 价 公 动允价值变
股票 203,361,059.01 213,339,119.71 9,978,060.70
贵金属投资-金交所黄
合约金
- - -
债券
交 所市易 场 - - -
银行间市场 - - -
计合 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
计合 203,361,059.01 213,339,119.71 9,978,060.70
7.4.7.3 衍生金融资产/ 债负
。无余额
7.4.7.4 产买入返售金融资
7.4.7.4.1 末各 买入 资 期 余额项 返售金融 产
。无 额余
7.4.7.4.2 末期 买断式逆 购交易 的 券回 中取得 债
。余额无
7.4.7.5 应收利息
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
末年度上
2020年12月31日
收活应 期存款利息 6,655.50 5,166.24
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 33页，共 99页
定期应收 存款利息 - -
应 存款利息收其他 - -
备付金利应收结算 息 1,549.13 1,602.92
应收债券利息 316.01 -
应收 产支 息资 持证券利 - -
收买入返 证券利息应 售 - -
应收 购款利申 息 1,778.50 1,633.28
孳黄 合 拆借应收 金 约 息 - -
借应收出 证券利息 - -
其他 217.14 287.65
计合 10,516.28 8,690.09
7.4.7.6 其他资产
。余额无
7.4.7.7 应 交 费用付 易
：单位 人民币元
目项
本 末期
2021年12月31日
末年上 度
2020年12月31日
交易所 交易费用市场应付 2,600,562.00 1,082,674.53
交易 用银行间市场应付 费 - -
计合 2,600,562.00 1,082,674.53
7.4.7.8 其他负债
：单 人民币元位
目项
本 末期
2021年12月31日
末上 度年
2020年12月31日
券 交 单元应付 商 易 保证金 - -
付应 赎回费 372.86 3,645.20
出借违约应付证券 金 - -
预提费用 50,000.00 180,000.00
计合 50,372.86 183,645.20
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 34页，共 99页
7.4.7.9 收基实 金
7.4.7.9.1 混合中信建投轮换 A
：人金额单位 民币元
项目
(中信 混合建投轮换 A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
（ ）金份 份基 额 账面金额
末年上 度 48,124,556.07 48,124,556.07
本期申购 87,483,238.60 87,483,238.60
本 （期 回 以赎 “-” ）号填列 -37,076,245.14 -37,076,245.14
本 末期 98,531,549.53 98,531,549.53
7.4.7.9.2 信建投 合中 轮换混 C
：额 位 人金 单 民币元
目项
( 合中信建投轮换混 C)
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
（ ）基 份额金 份 账面金额
末度上年 72,928,080.74 72,928,080.74
本期申购 98,241,610.50 98,241,610.50
本 （回期赎 以“-” ）列号填 -145,516,791.74 -145,516,791.74
本 末期 25,652,899.50 25,652,899.50
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 建投轮换中信 混合A
： 元单位 人民币
项目
(中信 混建投轮换 合A)
已实现部分 未实现部分 未 计分配 润合利
末上年度 46,666,351.88 3,516,432.30 50,182,784.18
本 利期 润 24,555,519.37 -1,286,079.90 23,269,439.47
本期 金份基 额交易产
生的变动数
87,390,814.23 8,923,338.19 96,314,152.42
： 金申购款其中 基 136,382,105.45 11,055,234.78 147,437,340.23
金赎回基 款 -48,991,291.22 -2,131,896.59 -51,123,187.81
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 35页，共 99页
本期 分配已 利润 - - -
本 末期 158,612,685.48 11,153,690.59 169,766,376.07
7.4.7.10.2 轮换中信建投 混合C
：人单位 民币元
项目
(中信 混合建投轮换 C)
已实现部分 未实现部分 未 计分配 润合利
末上年度 69,604,176.29 5,302,338.44 74,906,514.73
本 利期 润 24,976,837.94 5,846,088.46 30,822,926.40
本期基金份 交易产额
生的变 数动
-54,086,054.48 -8,269,678.45 -62,355,732.93
：其中 购基金申 款 124,953,131.67 -1,194,308.05 123,758,823.62
基 赎回金 款 -179,039,186.15 -7,075,370.40 -186,114,556.55
本 配期已分 利润 - - -
本 末期 40,494,959.75 2,878,748.45 43,373,708.20
7.4.7.11 收入存款利息
：单位 民币元人
目项
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
度可上年 比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
活期 收入存款利息 155,420.80 208,585.01
定期存款利息收入 - -
他存 利息其 款 收入 - -
备 金利息收结算 付 入 42,559.45 43,897.64
其他 8,243.38 8,380.92
计合 206,223.63 260,863.57
7.4.7.12 股票投 收益资
：单 币位 人民 元
目项
本期
2021年01月01日至2021年
度可上年 比期间
2020年01月01日至2020年
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 36页，共 99页
12月31日 12月31日
卖出 总额股票成交 3,461,042,130.68 3,719,631,924.30
： 本减 卖出股票成 总额 3,400,731,117.61 3,602,926,402.39
卖股 差价买 票 收入 60,311,013.07 116,705,521.91
7.4.7.13 投 收益债券 资
：单位 民币元人
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
上 度 比期年 可 间
2020年01月01 至日 2020年12月
31日
（、债转卖出债券
股及 券到期债 兑
）付 交总成 额
1,075,864.12 1,260,177.21
： （、减 卖出债券
转股 期债 及债券到
） 本总额兑付 成
759,400.00 1,032,400.00
：减 应 额收利息总 238.43 253.06
买卖债券差价收入 316,225.69 227,524.15
7.4.7.14 工具 益衍生 收
。无
7.4.7.15 股利收益
：单 人民币元位
目项
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上 比 间年度可 期
2020年01月01日至2020
年12月31日
股 利收益票投资产生的股 953,055.80 1,257,736.33
： 权其 证券出 益 偿收中 借 补 入 - -
的股基金投资产生 利收益 - -
计合 953,055.80 1,257,736.33
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 37页，共 99页
7.4.7.16 公 变动收益允价值
： 币元单位 人民
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12
月31日
上年 间度可比期
2020年01月01日至2020年12
月31日
1.交易性金融 产资 4,560,008.56 6,586,413.61
——股票投资 4,442,884.56 6,586,413.61
—— 券 资债 投 117,124.00 -
—— 产支 资资 持证券投 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权 投资证 - -
3.其他 - -
：减 税金应 融商品公允
变动 估价值 产生的预 增
值税
- -
计合 4,560,008.56 6,586,413.61
7.4.7.17 其他收入
： 民币元单位 人
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
年度上 可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
基金赎回费收入 388,105.45 1,115,776.57
计合 388,105.45 1,115,776.57
注：本基 回 率 持有金的赎 费 按 期间递减，赎 基金资产 比例按 有 间回费总额中归入 的 持 期
递减且不低于25%。
7.4.7.18 费用交易
： 币单位 人民 元
项目 本期 上年 可比期间度
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 38页，共 99页
2021年01月01 至日 2021年
12月31日
2020年01月01 至日 2020年
12月31日
所 场 易费交易 市 交 用 7,959,103.57 8,589,185.78
市银行间 场交易费用 - -
计合 7,959,103.57 8,589,185.78
7.4.7.19 他费用其
：单 人民币位 元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
年度上 可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
计审 费用 50,000.00 60,000.00
披露费信息 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
划手续汇 费 7,590.81 7,697.09
账户维护费 22,500.00 18,000.00
计合 200,090.81 205,697.09
7.4.8 、或 事项 资产 债表日后事项 说明有 负 的
7.4.8.1 或有事项
，本 。截 资 负债 并 有事项至 产 表日 基金 无须作披露的或
7.4.8.2 资 负债表 后 项产 日 事
，本 大 。截 日 基 产 日后事项至财务报表批准 金无重 资 负债表
7.4.9 系关联方关
关联方名称 本 系与 基金的关
航 科技 责 公司天 财务有限 任 东基金 理人的股管
招商 行股份 司银 有限公 、金 管人 机基 托 基金销售 构
管理有限 司中信建投基金 公 、 、基金 理 注册 售机管 人 登记机构 基金销 构
投 份有限公中信建 证券股 司 东、理人的股基金管 基金销售机构
信建 期货中 投 有限公司 一 东、与 金管理人 控股股 基金销售 构基 同 机
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 39页，共 99页
苏江 广 传 有 公司传广播 媒 限 东人基金管理 的原股
本 （ ）管理 北京 限公司元达信资 有 子金 理人基 管 的 公司
：注 1、 东管理经基金 人股 会2020 议 议，度 临时会 决 证券监督年 第四次 并经中国 管理委
许可员会证监 〔2021〕1012 文批号 准，本 东 苏江 传广播传 有限公司将其 有公司股 广 媒 持
本的 公司20% 权 。转 给 信建 份的股 让 中 投证券股 有限公司 于2021年4月9 ，日 基金管 人理
东已完 前 股 变 更登成 述 更事项的工商变 记，本 东 更次股 变 完成后， 权基金管理人股 结构
为：中信建 公司投证券股份有限 75%， 天科 限 任公司航 技财务有 责 25%。上 事项基金管述
理 已于人 2021年4月10 。证 会 定媒日在 监 规 介披露
2、 一 。述 常业务范 内按 般 业 款订下 关联交易均在正 围 商 条 立
7.4.10 本 度可 关 易报告期及上年 比期间的 联方交
7.4.10.1 通过关 单元进行联方交易 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
：金额 位 人单 民币元
联 名关 方
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上 度可比年 期间
2020年01月01 至日 2020年12月31日
成交金额
占当期
股票成
额交总
的比例
交金额成
当占 期
股票成
交总额
的比例
中信建投
股证券 份
公司有限
2,582,672,501.60 37.53% 2,472,206,323.32 33.40%
7.4.10.1.2 权证交易
。无
7.4.10.1.3 交易债券
：金额单位 人民币元
联方关 名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度 比期间可
2020年01月01日至2020年12月31日
成交金额
占当期
成债券
额成交金
占当期
债券成
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 40页，共 99页
交总额
例的比
总额交
的比例
中信建投
股份证券
限公有 司
106,659.30 9.91% 417,734.61 33.15%
7.4.10.1.4 购 易债券回 交
。无
7.4.10.1.5 应支 关联方的佣金付
：额单位 元金 人民币
联 名关 方
称
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
当期佣金
占当期
佣 总金
量的比
例
末应付期 佣金余额
末占期 应
付佣金总
比额的 例
建投中信
证券股份
公司有限
1,578,784.41 40.87% 997,999.61 38.38%
关联方名
称
比期上年度可 间
2020年01月01日至2020年12月31日
期佣金当
占 期当
佣金总
量的比
例
末期 应 余付佣金 额
末占 应期
付佣金总
的额 比例
中信建投
券股份证
有 公司限
1,556,746.43 37.28% 120,867.44 11.16%
：注 1、 本 对 ，述 金参 金的 人 商确定 以 国上 佣 考市场价格经 基 基金管理 与 方协 扣除由中
。证券登 公司 取的 经 费的净额 示记结算有限责任 收 证管费和 手 列
2、 类 议 本该 佣金协 的 务范围 佣 收 方为 的 果和市服 还包括 金 取 基金提供 证券投资研究成
。场 息服务信 等
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 41页，共 99页
7.4.10.2 关 方报联 酬
7.4.10.2.1 基金管理费
：位 人单 民币元
目项
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
可比期间上年度
2020年01月01日至202
0年12月31日
当期 生的 付 管理费发 基金应支 的 3,517,812.01 4,204,829.28
：其 支付销售机构 客户维中 的 护费 1,103,831.46 1,323,686.53
： 一支 基 管理 投 司的管理 报酬按 日 金资注 付 金 人中信建 基金管理有限公 人 前 基 产净值
1.50% 计 ， 计 ， 。 计 ：提 逐 月月 支付 其 算的年费率 日累 至每 底 按月 公式为
＝ 一管理人报 净值日 酬 前 日基金资产 ×1.50%/ 。年天当 数
7.4.10.2.2 管基金托 费
：单位 人民 元币
项目
本期
2021年01月01 至日 2021
年12月31日
度 比 间上年 可 期
2020年01月01日至2020
年12月31日
金应支付 托管费当期发生的基 的 586,302.03 700,804.91
： 一支 基金 股份 的 按前 日基 值注 付 托管人招商银行 有限公司 托管费 金资产净 0.25%的年
计 ， 计 ， 。 计 ：费 月月底 月支 式率 提 逐日累 至每 按 付 其 算公 为
＝ 一日托管费 日基金资产净前 值×0.25%/ 。当年天数
7.4.10.2.3 服 费销售 务
：位 人单 民币元
得获 销售
服务费的
关联方各
名称
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
应支 服当期发生的基金 付的销售 务费
信建投轮中 换混合A 信建投轮中 换混合C 计合
投中信建
基 管理金
有限公司
0.00 226,122.38 226,122.38
中 建投信
证券股份
0.00 78,467.82 78,467.82
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 42页，共 99页
有 公限 司
中信建投
有期货 限
公司
0.00 71.25 71.25
招商银行
股份有限
司公
0.00 18,278.26 18,278.26
计合 0.00 322,939.71 322,939.71
获 销得 售
服务费的
各关联方
称名
上 期年度可比 间
2020年01月01日至2020年12月31日
生的基金 务费当期发 应支付的销售服
信建 合中 投轮换混 A 信建投轮 混合中 换 C 计合
中信建投
基金管理
公有限 司
0.00 459,528.58 459,528.58
中 建投信
证券股份
有限公司
0.00 137,134.74 137,134.74
招商银行
股份有限
司公
0.00 10,814.60 10,814.60
中信 投建
货有期 限
公司
0.00 177.16 177.16
计合 0.00 607,655.08 607,655.08
注： 一基金 的 务费按前支付 销售机构 销售服 日C类 额的基金基金份 资产净值0.40%的年费
计率 提， 计日累逐 至每月月底，按 支付给中 建投基金管理 限公司月 信 有 ， 信 投再由中 建
计 。 计 ：金管 司 金销售机 其 算公 为基 理有限公 算并支付给各基 构 式
＝ 一销售日 服务费 前 日C类 金资的基 产净值×0.40%/ 。年当 天数
7.4.10.3 关联方进 同业市场与 行银行间 的债券(含回购) 易交
。无
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 43页，共 99页
7.4.10.4 本关联 金 情况各 方投资 基 的
7.4.10.4.1 本报告 内基金管理人 用固有 资 金 情况期 运 资金投 基 的
。无
7.4.10.4.2 末 本除 的其他关 方投资 金 情况报告期 基金管理人之外 联 基 的
。无
7.4.10.5 的银 额 产生的利由关联方保管 行存款余 及当期 息收入
：位 人民币单 元
关联方名
称
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
度 比期间上年 可
2020年01月01日至2020年12月31日
末期 额余 当期 入利息收 末余期 额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
87,763,309.52 155,420.80 42,713,995.32 208,585.01
注：本基 的银行 款 基金 股份 保金 存 由 托管人招商银行 有限公司 管， 业利率或按同 约定利
计 。息率
7.4.10.6 本基金在 联方 销证承销期内参与关 承 券的情况
：金 单位 人民 元额 币
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
关联方名
称
券证 代
码
证券名
称
行发 方式
期内买入基金在承销
（ ：量 单位数 张/
）股
金额总
中信建投
份证券股
有限公司
688167
光炬 科
技
下配售网 1,007 79,240.83
中信建投
券股份证
有限公司
301100
风光股
份
网下 售配 3,591 99,865.71
中信建投
券 份证 股
600927
永安期
货
网下配售 1,859 33,406.23
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 44页，共 99页
限公有 司
投中信建
证券股份
有限公司
301177
迪 股阿
份
网下配售 1,650 192,852.00
投中信建
证券股份
限有 公司
301090
润材华
料
网下配售 14,575 152,308.75
建投中信
证券股份
有限公司
688553
宇制汇
药
网下配售 4,062 157,889.94
建中信 投
证券股份
限公司有
688697
纽威数
控
网下配售 5,837 44,069.35
建中信 投
证 股份券
有限公司
688707
振华新
材
网下配售 7,208 84,694.00
中信建投
券股份证
限 司有 公
688728 格科微 网下配售 6,295 90,522.10
信建中 投
份证券股
司有限公
688385
复旦微
电
售网下配 8,986 55,982.78
中信建投
证券股份
公司有限
300774 杰特倍 网下配售 4,435 20,267.95
信 投中 建
证券股份
有限公司
001210
金房节
能
网下配售 311 8,711.11
信 投中 建
券股证 份
司有限公
301025
读客文
化
售网下配 4,027 6,241.85
中信建投
券证 股份
301018
申菱环
境
下配售网 7,811 64,753.19
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 45页，共 99页
限公司有
中信建投
证券股份
有限 司公
688625
呈和科
技
下 售网 配 2,672 44,034.56
中信建投
证券股份
有限 司公
603511
爱慕股
份
下 售网 配 553 11,607.47
信建中 投
份证券股
有限公司
605305
中际联
合
网下配售 368 13,961.92
中信建投
证 股份券
有限公司
600906
财达证
券
网下配售 7,597 28,564.72
信中 建投
券股份证
有限公司
300973
高食立
品
网下配售 1,167 33,002.76
中信建投
证券 份股
有限公司
300962
金中 辐
照
网下配售 5,757 19,573.80
中信建投
证券 份股
有限公司
127045
原牧 转
债
东股 配老
债
5,059 505,900.00
可上年度 比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
关 方名联
称
券证 代
码
证券名
称
发行方式
基金 内在承销期 买入
（ ：量 单位 张数 /
）股
总金额
中信建投
证券股份
司有限公
688063
派 科能
技
网下配售 2,062 115,472.00
中 建投信
证券 份股
有限公司
688608
恒 科玄
技
网下配售 845 136,949.15
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 46页，共 99页
7.4.10.7 其 关 交易 明他 联 事项的说
。无
7.4.11 利润分配情况-- 本按摊余成 核算的 币 场基法 货 市 金之外的基金
。无
7.4.12 末（期 2021年12月31 ）本 持 通受限证日 基金 有的流 券
7.4.12.1 新发因认购 / 末增发 的流 受限证券而于期 持有 通 证券
：单 人民币元金额 位
7.4.12.1.1 类 ：限证券 别 股票受
券证
代码
证券
称名
功成
购认
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
格价
末期
估值
价单
数量
（单
位：股）
末期
本成
总额
末期
估值
总额
备注
6033
96
金辰
股份
2021
-07-
21
2022
-01-
17
非公
开发
行限
售
37.1
8
119.
07
164,21
7
6,10
5,58
8.06
19,5
53,3
18.1
9
-
6887
72
珠海
冠宇
2021
-09-
30
2022
-04-
15
创科
板打
新限
售
14.4
3
39.0
9
8,092
116,
767.
56
316,
316.
28
-
6887
66
普冉
股份
2021
-08-
12
2022
-02-
23
创科
板打
新限
售
148.
90
342.
73
417
62,0
91.3
0
142,
918.
41
-
6885
11
天微
子电
2021
-07-
22
2022
-02-
07
科创
板打
新限
售
28.0
9
54.5
2
1,490
41,8
54.1
0
81,2
34.8
0
-
6881
92
迪哲
医药
2021
-12-
03
2022
-06-
10
科创
打板
新限
售
52.5
8
34.5
6
2,231
117,
305.
98
77,1
03.3
6
-
6887 天海 2021 2022 科创 36.9 87.3 817 30,1 71,3 -
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 47页，共 99页
87 瑞声 -08-
05
-02-
14
板打
限新
售
4 5 79.9
8
64.9
5
3010
29
怡合
达
2021
-07-
14
2022
-01-
24
创业
板打
新限
售
14.1
4
89.8
7
462
6,53
2.68
41,5
19.9
4
-
3011
55
力海
风电
2021
-11-
17
2022
-05-
24
创业
板打
限新
售
60.6
6
96.7
5
328
19,8
96.4
8
31,7
34.0
0
-
3010
50
雷电
力微
2021
-08-
17
2022
-02-
24
业创
板打
限新
售
60.6
4
234.
74
134
8,12
5.76
31,4
55.1
6
-
3010
99
雅创
子电
2021
-11-
10
2022
-05-
23
创业
打板
新限
售
21.9
9
71.3
6
351
7,71
8.49
25,0
47.3
6
-
3010
69
凯盛
新材
2021
-09-
16
2022
-03-
28
创业
打板
新限
售
5.17
44.2
1
539
2,78
6.63
23,8
29.1
9
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2022
-01-
07
业创
打板
新限
售
8.29
26.0
6
782
6,48
2.78
20,3
78.9
2
-
3010
82
盛久
电气
2021
-10-
14
2022
-04-
27
创业
板打
新限
售
15.4
8
21.5
3
915
14,1
64.2
0
19,6
99.9
5
-
3011
77
迪阿
股份
2021
-12-
08
2022
-06-
15
创业
板打
新限
116.
88
116.
08
165
19,2
85.2
0
19,1
53.2
0
-
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 48页，共 99页
售
3009
94
祺久
股份
2021
-08-
02
2022
-02-
14
业创
板打
限新
售
11.9
0
45.4
5
420
4,99
8.00
19,0
89.0
0
-
3010
60
兰卫
医学
2021
-09-
06
2022
-03-
14
创业
板打
限新
售
4.17
30.9
4
587
2,44
7.79
18,1
61.7
8
-
3010
87
孚可
医疗
2021
-10-
15
2022
-04-
25
业创
板打
限新
售
93.0
9
75.3
4
229
21,3
17.6
1
17,2
52.8
6
-
3010
90
华润
料材
2021
-10-
19
2022
-04-
26
创业
打板
新限
售
10.4
5
11.2
2
1,458
15,2
36.1
0
16,3
58.7
6
-
3011
18
恒光
股份
2021
-11-
09
2022
-05-
18
创业
打板
新限
售
22.7
0
49.0
2
315
7,15
0.50
15,4
41.3
0
-
3010
89
拓新
药业
2021
-10-
20
2022
-04-
27
业创
打板
新限
售
19.1
1
67.9
3
220
4,20
4.20
14,9
44.6
0
-
3010
46
辉能
科技
2021
-08-
10
2022
-02-
17
创业
板打
新限
售
8.34
48.9
9
290
2,41
8.60
14,2
07.1
0
-
3011
11
粤万
青年
2021
-11-
30
2022
-06-
07
业创
打板
新限
售
10.4
8
36.6
8
379
3,97
1.92
13,9
01.7
2
-
3010 漱玉 2021 2022 创业 8.86 23.8 555 4,91 13,2 -
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 49页，共 99页
17 平民 -06-
23
-01-
05
板打
新限
售
0 7.30 09.0
0
3010
20
封密
科技
2021
-06-
28
2022
-01-
06
创业
板打
新限
售
10.6
4
30.4
4
421
4,47
9.44
12,8
15.2
4
-
3011
38
华研
精机
2021
-12-
08
2022
-06-
15
业创
板打
限新
售
26.1
7
44.8
6
285
7,45
8.45
12,7
85.1
0
-
3011
66
优宁
维
2021
-12-
21
2022
-06-
28
创业
打板
新限
售
86.0
6
94.5
0
131
11,2
73.8
6
12,3
79.5
0
-
3011
85
鸥玛
软件
2021
-11-
11
2022
-05-
19
创业
板打
新限
售
11.8
8
21.1
6
578
6,86
6.64
12,2
30.4
8
-
3011
89
奥尼
子电
2021
-12-
21
2022
-06-
28
创业
打板
限新
售
66.1
8
56.6
2
213
14,0
96.3
4
12,0
60.0
6
-
3010
21
英诺
光激
2021
-06-
28
2022
-01-
06
创业
板打
新限
售
9.46
41.4
3
290
2,74
3.40
12,0
14.7
0
-
3011
00
风光
股份
2021
-12-
10
2022
-06-
17
业创
打板
限新
售
27.8
1
31.1
4
360
10,0
11.6
0
11,2
10.4
0
-
3011
99
赫迈
股份
2021
-11-
30
2022
-06-
07
创业
板打
新限
29.2
8
32.0
0
347
10,1
60.1
6
11,1
04.0
0
-
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 50页，共 99页
售
3010
48
鹰金
重工
2021
-08-
11
2022
-02-
28
创业
板打
新限
售
4.13
12.9
6
843
3,48
1.59
10,9
25.2
8
-
3010
93
华兰
股份
2021
-10-
21
2022
-05-
05
业创
板打
限新
售
58.0
8
49.8
5
205
11,9
06.4
0
10,2
19.2
5
-
3010
28
东亚
机械
2021
-07-
12
2022
-01-
20
创业
打板
新限
售
5.31
13.5
0
733
3,89
2.23
9,89
5.50
-
3010
96
百诚
医药
2021
-12-
13
2022
-06-
20
创业
打板
新限
售
79.6
0
78.5
3
123
9,79
0.80
9,65
9.19
-
3010
88
戎美
股份
2021
-10-
19
2022
-04-
28
创业
板打
新限
售
33.1
6
24.6
7
384
12,7
33.4
4
9,47
3.28
-
3007
74
杰倍
特
2021
-07-
26
2022
-02-
16
创业
板打
新限
售
4.57
21.0
8
444
2,02
9.08
9,35
9.52
-
3010
40
中环
海陆
2021
-07-
26
2022
-02-
07
创业
板打
新限
售
13.5
7
38.5
1
241
3,27
0.37
9,28
0.91
-
3010
78
子孩
王
2021
-09-
30
2022
-04-
14
创业
打板
新限
售
5.77
12.1
4
756
4,36
2.12
9,17
7.84
-
3010 争光 2021 2022 创业 36.3 35.5 253 9,18 8,98 -
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 51页，共 99页
92 股份 -10-
21
-05-
05
板打
新限
售
1 2 6.43 6.56
3010
25
读客
文化
2021
-07-
06
2022
-01-
24
创业
板打
新限
售
1.55
20.8
8
403
624.
65
8,41
4.64
-
3008
14
富中
电路
2021
-08-
04
2022
-02-
14
创业
板打
限新
售
8.40
23.8
8
328
2,75
5.20
7,83
2.64
-
3010
55
小张
泉
2021
-08-
26
2022
-03-
07
创业
板打
新限
售
6.90
21.7
8
355
2,44
9.50
7,73
1.90
-
3010
30
仕净
技科
2021
-07-
15
2022
-01-
24
创业
板打
限新
售
6.10
31.5
2
242
1,47
6.20
7,62
7.84
-
3010
81
严牌
股份
2021
-10-
13
2022
-04-
20
业创
板打
新限
售
12.9
5
17.4
4
403
5,21
8.85
7,02
8.32
-
3010
98
埔金
园林
2021
-11-
04
2022
-05-
12
创业
打板
限新
售
12.3
6
22.1
7
307
3,79
4.52
6,80
6.19
-
3010
33
迈普
医学
2021
-07-
15
2022
-01-
26
创业
板打
新限
售
15.1
4
59.9
7
108
1,63
5.12
6,47
6.76
-
3010
49
越超
技科
2021
-08-
17
2022
-02-
24
创业
板打
新限
19.3
4
32.9
2
196
3,79
0.64
6,45
2.32
-
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 52页，共 99页
售
3010
32
柴新
股份
2021
-07-
15
2022
-01-
24
创业
打板
新限
售
4.97
12.5
1
513
2,54
9.61
6,41
7.63
-
3010
56
森赫
股份
2021
-08-
27
2022
-03-
07
创业
板打
新限
售
3.93
11.0
9
572
2,24
7.96
6,34
3.48
-
3010
36
双乐
股份
2021
-07-
21
2022
-02-
16
创业
板打
限新
售
23.3
8
29.9
3
205
4,79
2.90
6,13
5.65
-
3010
41
百金
泽
2021
-08-
02
2022
-02-
11
创业
板打
限新
售
7.31
28.2
1
215
1,57
1.65
6,06
5.15
-
3010
72
中捷
精工
2021
-09-
22
2022
-03-
29
业创
板打
新限
售
7.46
33.4
1
181
1,35
0.26
6,04
7.21
-
3010
83
胜百
智能
2021
-10-
13
2022
-04-
21
创业
打板
限新
售
9.08
14.2
1
416
3,77
7.28
5,91
1.36
-
3008
54
中兰
环保
2021
-09-
08
2022
-03-
16
创业
板打
新限
售
9.96
27.2
9
203
2,02
1.88
5,53
9.87
-
3010
63
海锅
份股
2021
-09-
09
2022
-03-
24
创业
板打
新限
售
17.4
0
36.1
1
153
2,66
2.20
5,52
4.83
-
0012 泰慕 2021 2022 新股 16.5 16.5 333 5,50 5,50 -
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 53页，共 99页
34 士 -12-
31
-01-
11
未上
市
3 3 4.49 4.49
3010
38
深水
规院
2021
-07-
22
2022
-02-
07
创业
板打
新限
售
6.68
20.2
3
266
1,77
6.88
5,38
1.18
-
3010
59
三金
江
2021
-09-
03
2022
-03-
14
创业
打板
新限
售
8.09
19.3
0
259
2,09
5.31
4,99
8.70
-
3010
37
保立
佳
2021
-07-
21
2022
-02-
07
创业
板打
新限
售
14.8
2
24.2
6
193
2,86
0.26
4,68
2.18
-
3010
73
君亭
酒店
2021
-09-
22
2022
-03-
30
创业
板打
新限
售
12.2
4
32.0
0
144
1,76
2.56
4,60
8.00
-
3010
57
汇隆
新材
2021
-08-
31
2022
-03-
09
创业
板打
限新
售
8.03
19.0
2
218
1,75
0.54
4,14
6.36
-
3010
68
大地
海洋
2021
-09-
16
2022
-03-
28
业创
打板
限新
售
13.9
8
28.3
8
144
2,01
3.12
4,08
6.72
-
3010
79
邵阳
液压
2021
-10-
11
2022
-04-
19
创业
板打
新限
售
11.9
2
24.8
2
140
1,66
8.80
3,47
4.80
-
：注 1、 《 办 》、《根据中国 监会 上 公 证券 板上 券证 市 司 发行管理 法 创业 市公司证 发行
办理暂行 法管 》以及《 公司非公 细则上市 开发行股票实施 》，本 金作 资 所基 为特定投 者
认购的2020年2月14 ，日前发行完 的非公 股 自 行结毕 开发行 份 发 束之日起12个月内不得
。 《 东、 》 《据 上市公 股 董监 减 股份 圳转让 根 司 高 持 的若干规定 及 深 /上 易海证券交 所
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 54页，共 99页
东公司股 及上市 董事、监事、高级管理 施细人员减持股份实 则》，本基金 市持有的上 公
司非公开 行股份发 ，采取集中 价交易竞 方式的，在 意 续任 连 90日内， 份减持股 的总数不
公司股份 数的得超过 总 1%，且 股 解除自 份 限售之日起12 内个月 ，通 价 持过集中竞 交易减
本的数量 基金持有 股份 量的不得超过 该次非公开发行 数 50%；采 大 ，方 的 在取 宗交易 式
任意 续连 90日内，减持股 的总数 过 司 份总份 不得超 公 股 数的2%。本 大通基金 过 宗交易方
大 东 东 ，让的原上 公司 股 持 者特 在受式受 市 减 或 定股 减持的股份 让后6 ，内个月 不得转
。让所受让的股份
《据中国证根 监会 关于修改< 办市公 证券 法上 司 发行管理 > 》、《决定 关于 改的 修 <创业
办板上市 司证券 理 行公 发行管 暂 法>的决定》以及《 于关 修改< 公开发行 票上市公司非 股
实施 则细 > 决定的 》，本基金所认购的2020年2月14日(含) 完 公开发行后发行 毕的非 股份，
行结束之自发 日起6 转让个月内不得 。 外此 ，本基 述 公开发行 份不适用金减持上 非 股 《上
东、 》 《市 司股 董 持 份 若干 圳公 监高减 股 的 规定 及 深 / 东上市公司 及上海证券交易所 股
、 、 》 。董事 事 级管 实施 关监 高 理人员减持股份 细则 的有 规定
2、 ， 东 ，金还可作 资者 认购 票时 司股 股 所认基 为特定投 首次公开发行股 公 公开发售 份
购的 份自发行结束 日起股 之 12 。个 得 让月内不 转
3、 《据 上 易 开发行自 委员会 进 创板根 海证券交 所科创板股票公 律 促 科 初期企业平稳发
议行行业倡导建 》，本 金 科创板股 签方式确基 获配的 票如经抽 定需要锁定的， 定期锁 限
为自 票 市之日起发行人股 上 6 。 《 东月 根据 上海证 交易所 上 公 股 以个 券 科创板 市 司 向特
构 和配售方 减持股 实 细则定机 投资者询价转让 式 份 施 》， 让受基金通过询价转 让的股份，
在受让后6 。个月内不得转让
4、 《 》，据 深圳证 首次 开发 行 承销业务 施细则 发行根 券交易所创业板 公 行证券发 与 实
采人 主承销 用 号 售方 限和 商可以 摇 限 式或比例 售方式， 通过网下 行获配 部安排基金 发 的
创业 于分 板股票设置不低 6 。个 期月的限售
5、 义使用以基 的股票账基金可 金名 开设 户， 择 一下 种 式进 购选 网上或者网 方 行新股申 。
中基金参 网下申购获得 新股或 略 资 参与 的其 与 的 作为战 投 者 配售获得 新股，在新股上市
后的约定 限内不 自 转让期 能 由 ； 购获基金参与网上申 配的新股，从 配日至新新股获 股上
。之间不能市日 自由转让 ”
7.4.12.2 末 的暂 停牌 限 票期 持有 时 等流通受 股
：金额单 人民币元位
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
数量
（ ）股
末 本期 成
总额
末 值期 估
额总
备
注
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 55页，共 99页
价 价
300
261
雅
本
化
学
202
1-1
2-2
9
重
大
事
项
19.
16
202
2-0
1-0
6
19.
99
900 5,238.00 17,244.00 -
7.4.12.3 末期 债 正回购 作 抵 的债券 交易中 为 押 券
7.4.12.3.1 市银行间 场债券正回购
。无
7.4.12.3.2 交易所市 债券正 购场 回
。无
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险 和 构管理政策 组织架
本 、基金在 活动中涉 括信 风险 险 市场风险日常经营 及的风险主要包 用 流动性风 及 。
本 了 来金管理人制定 策和程 及 析 些风基 政 序 识别 分 这 险， 适 内部并设定 当的风险限额及
， 类 。控制 程 通过 靠 管理 监控 险流 可 的 及信息系统持续 上述各 风
本 、理人的风 构由董事 险控 与合 督基金管 险管理机 会下属的公司风 制 规委员会 察
长、公司风险 理委员会管 、 门风险 理部以 业 部 成管 及各个 务 组 。公 面司实行全 、系统的
风险管理，风险管理 盖公司 有 略环覆 所 战 节、 作环业务环节和操 节。 了定同时制 系统化
的风险管理程序，对 险管理的 估和 进风 整个流程进行评 改 。本基 管 人在董事金的基金 理
下设立风险控 与合规会 制 委员会，负 制 风险 观责 定 管理的宏 政策， 议 控制的审 通过风险
总 措施等体 ； 管 层层面 员会在 理 设立风险管理委 ，讨 公 经营过程论和制定 司日常 中风险
范和控制防 措施； 层面在业务操作 ， 门风险 责 调并与各 合作完成运作由 管理部负 协 部 风
。险管理
本 对基 管 人 于 的 要是通过 性和定 相 合基金的 金 理 金融工具 风险管理方法主 定 量 结
的 各种 的 及其发生 金资产造分析方法去评估 风险发生 可能性 可能给基 成的损失。从定性
分析 角度的 出发，判 类险 失的严重 度和出现同 风 损失的断风 损 程 险 频度。 从 量 析而 定 分
的角度出发， 本根 标据 基金的投资目 ，结合基 资产所 用 融工 的风金 运 金 具特征通过特定
标险量化指 、模型， 常的量化日 报告， 风险损失 信程确定 的限度和相应置 度，及时可靠
对 种 险进行监地 各 风 督、检查和评估，并 过相应通 决策， 风 控 在可 围将 险 制 承受的范 内。
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 56页，共 99页
7.4.13.2 信用风险
对 未风险是指 金在交 过 中因 责任信用 基 易 程 交易 手 履行合约 ， 所 券或者基金 投资证
、 本 ，之发行 约 拒绝支 导致 金资 收 变化的风人出现违 付到期 息等情况 基 产损失和 益 险。
本 对 对 了基金的基金管 人在交 易 的 信状 分理 易前 交 手 资 况进行 充 的评估。本基金的
本行存款存 在 基金 托 人的银 放 的 管 托管账户， 招商 有开立于 银行股份 限公司，因而与银
大关的信用行存款相 风险不重 。本 交易 进行 要 中国证券 记结算有基金在 所 的交易主 以 登
对限责 公司为 完 证 交收 算任 交易 手 成 券 和款项清 ， 小很违约风险可能性 ；在银行 同业间
对 对 对市 进 交易 信用 券 式进行限 相应的场 行 前均 交易 手进行 评估并 证 交割方 制以控制
。信用风险
本 了金管 人建 险 理流程基金的基 理 立 信用风 管 ， 对 来通 投资品种信用 级评估过 等 控
， 。券 行 的信 通 分散信用 险制证 发 人 用风险 且 过分散化投资以 风
本基金 券 资的债 投 信用评级情况按《中国 信 管理指导人民银行 用评级 意见》 的设定
计 。标准统 及汇总
7.4.13.2.1 用评 列示 资按短期信 级 的债券投
。余额无
7.4.13.2.2 按短 信用评级列示 资产支 投期 的 持证券 资
。无 额余
7.4.13.2.3 按 评 单投资短期信用 级列示的同业存
。无 额余
7.4.13.2.4 长按 期 用 级列信 评 示的债券投资
：位 人单 民币元
长 信期 用评级
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 295,124.00 -
未评级 - -
计合 295,124.00 -
： 长 、 。期信 评级 资 不包含国 政策性金融债 央行票注 以上按 用 的债券投 中 债 及 据等
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 57页，共 99页
7.4.13.2.5 长期 用 级列 支按 信 评 示的资产 持证券投资
。额无余
7.4.13.2.6 长按 期信 评级列 的 业存用 示 同 单投资
。无余额
7.4.13.3 动性流 风险
义性 指基金在 融负债有 金短 的风流动 风险是 履行与金 关的 务时遇到资 缺 险。本基金
一 来流 性风险 方 自于基金份额 有人可 求 回 持有 额的 动 面 持 随时要 赎 其 的基金份 ， 一另 方
来 来品种所处 交易市 不 跃而 因投 无面 自于投资 的 场 活 带 的变现困难或 资集中而 法在市
。场出现剧 情况下以烈波动的 合理的价格变现
对针 兑 赎回 动 风险付 资金的流 性 ，本 对本基金 基金管理人每 基金的 回的 日 申购赎 情
， 头寸况 行严 预 持基金投 组合中 可 现金进 密监控并 测流动性需求 保 资 的 用 与之相匹配。
本 计了的基 在 同中设 巨 款基金 金管理人 基金合 额赎回条 ，约定在 申请非常情况下赎回 的
， 来 ， 。处理 因 放申购赎 模式带 的流动 风险 有 基 持 人利方式 控制 开 回 性 效保障 金 有 益
于2021年12月31日，除附注7.4.12.3 一卖出回购 融资产 余 将在中列示的 金 款 额 个月
计息以内到期且 （ 大该 不利息金额 重 ）外，本 金所承担 融负债的基 的其他金 合约约定到
一 计为 个 以内期日均 月 且不 息， 赎 基金份额 值可 回 净 （ 权所有者 益）无 定到期固 日且不
计 ， 未 。息 此 面余 现 流量因 账 额约为 折 的合约到期现金
7.4.13.3.1 本报告 内 基金 合 产的期 组 资 流动性风险分析
本基金 理 金运作过 按照的基金管 人在基 程中严格 《公开 金运 管理募集证券投资基 作
办法》及《 募 开放式证 投资基金流动 风险管公开 集 券 性 理规定》 对本等 规 要求法 的 基金
资 进行管理组合 产的流动性风险 ， 门对本过独立 风 管理 仓集通 的 险 部 基金的组合持 中度
指标、 力流 制的投资 以及组合 能 的 合指 性通受限 品种比例 在短时间内变现 综 标等流动 指
。标进行持 的监测和分析续
本 一金投资 司 行 证券 过基 于 家公 发 的 市值不超 基金资产净值的10%， 本且 基金与由
本 一基金的 金 理人 共同 司 证券不得 券的基 管 管理的其他基金 持有 家公 发行的 超过该证
10%。本 本 一基金 管理 管理 放 基金共同 有 家上市公司与由 基金的基金 人 的其他开 式 持 发
行的可 票 得 过该 可流通股 不 超 上市公司 流通股票的15%，本 本与由 基金 基金管基金 的 理
一人 理的 有 家 发 流通股票管 全部投资组合持 上市公司 行的可 ， 该上市公不得超过 司可流
通股票的30%（完全 照有 成 例进行证 投资的开放式 金及中 会按 关指数构 比 券 基 国证监 认
）。定 特殊 不的 投资组合 受上述比例限制
本基金所持 分证券 证 交易部 在 券 所上市， 在银 市其余亦可 行间同业 场交易，部分基
金 暂时受限 的情 参见资产流通 制不能自由转让 况 附注7.4.12。此外，本基 可通过卖金 出
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 58页，共 99页
对回购金融资产 式借入 金 流 性需方 短期资 应 动 求， 一般 的债券投其上限 不超过基金持有
的公允 值资 价 。本 计金主 受限 值 超过基金 的基 动投资于流动性 资产的市 合 不得 资产净值
15%。于2021年12月31 ，本 计未于流 性受 市 合 超过基 资日 基金主动投资 动 限资产的 值 金
产净值的15%。
本 对基 的基金 每 基 组合金 管理人 日 金 资产中7 工 的可变现 值进个 作日可变现资产 价
，行 慎 估与 认的 请 过审 评 测算 确保每日确 净赎回申 不得超 7个工作 资产的可日可变现 变
。现价值 于2021年12月31 ，本 未日 基 确认 申 超过金 的净赎回 请 7个工 日可变现资产作 的
。可变现价值
，本 对时 金 基金 过 交易的到 日与交 手 集中同 基 的 管理人通 合理分散逆回购 期 易 的
度； 对 对交易 状按照穿透原则 手的财务 况、 力 必能 及杠杆 行 要的尽偿付 水平等进 职调查
准入 理与严格的 管 ， 对 对以 交 手实施交 额度管理并进 动态调 施及 不同的 易 易 行 整等措 严
本 对格 理 基 回 风险和交 手风险管 金从事逆 购交易的流动性 易 。 外此 ，本 金的基 基金管理
了逆回 押 制度人建立 购交易质 品管理 ：根据 资质确定质押品的 质押率水平； 监测持续 质
计押品 况 价值变动 确保质押品按 允价值的风险状 与 以 公 算足额； 类并 与 募 证在 私 券资管
对品 定的其他 体为交 手 展逆产 及中国证监会认 主 易 开 回购交易时， 受质 质可接 押品的资
一 。基金合同 资范围保要求与 约定的投 持 致
7.4.13.4 市场风险
未来 类场风 是指 金 工具的公 价值或 现金流 因所处 价市 险 基金所持 融 允 量 市场各 格
， 、 。因 的变 波 率风险 外 风险和 他 格风素 动而发生 动的风险 包括利 汇 其 价 险
7.4.13.4.1 利率风险
风险 工 允价值或 受市场利 动的 险利率 是指金融 具的公 现金流量 率变动而发生波 风 。
利 金 工具均面 由于市场利率 升而导 价 下 的风率敏感性 融 临 上 致公允 值 降 险， 浮 利其中 动
类 对 未来临每个付 期间结 根 市场 于 现率 金融工具还面 息 束 据 利率重新定价时 金流影响
。的风险
本 对本金的基金 期 基金面 缺口 行监基 管理人定 临的利率敏感性 进 控， 调 投并通过 整
对 。资组合 久期等方法 上 利率风 管的 述 险进行 理
本 大 计基 持有 部 融负债不金 及承担的 分金融资产和金 息， 本因此 基 的 入及金 收 经营
大流量 上 市场利率活动的现金 在很 程度 独立于 变化。本 持有的利 要基金 率敏感性资产主
、 。为 行存 付 和存出保 金等银 款 结算备 金 证
7.4.13.4.1.1 利率风险 口敞
：单位 元人民币
本 末期 1年以内 1-5年 5年以上 计息不 计合
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 59页，共 99页
2021年1
2月31日
资产
银行存
款
87,763,309.52 - - - 87,763,309.52
结算备
付金
3,129,655.97 - - - 3,129,655.97
存出保
金证
438,647.79 - - - 438,647.79
交易性
金融资
产
- - 295,124.00 255,428,088.99 255,723,212.99
应收利
息
- - - 10,516.28 10,516.28
应收申
购款
- - - 576,876.35 576,876.35
资产总
计
91,331,613.28 - 295,124.00 256,015,481.62 347,642,218.90
负债
付证应
清算券
款
- - - 6,042,988.01 6,042,988.01
应付赎
回款
- - - 1,131,282.77 1,131,282.77
应付管
理 报人
酬
- - - 402,323.93 402,323.93
应付托
管费
- - - 67,054.00 67,054.00
应付销
售服务
费
- - - 23,091.34 23,091.34
付应 交
易费用
- - - 2,600,562.00 2,600,562.00
应交税
费
- - - 10.69 10.69
其他负
债
- - - 50,372.86 50,372.86
负债总
计
- - - 10,317,685.60 10,317,685.60
利率敏
感 缺度
口
91,331,613.28 - 295,124.00 245,697,796.02 337,324,533.30
上年度
末
1 以内年 1-5年 5年以上 计不 息 计合
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 60页，共 99页
2020年1
2月31日
资产
银行存
款
42,713,995.32 - - - 42,713,995.32
结算备
金付
3,238,143.62 - - - 3,238,143.62
存 保出
证金
581,147.84 - - - 581,147.84
交易性
金 资融
产
- - - 213,339,119.71 213,339,119.71
应收证
券清算
款
- - - 1,846,004.85 1,846,004.85
应收利
息
- - - 8,690.09 8,690.09
应收申
购款
- - - 230,332.47 230,332.47
资 总产
计
46,533,286.78 - - 215,424,147.12 261,957,433.90
债负
应付证
算券清
款
- - - 5,648,698.19 5,648,698.19
应付赎
回款
- - - 8,441,302.79 8,441,302.79
付管应
理人报
酬
- - - 346,316.16 346,316.16
应付托
管费
- - - 57,719.34 57,719.34
应付销
售服务
费
- - - 55,141.47 55,141.47
交应付
易费用
- - - 1,082,674.53 1,082,674.53
税应交
费
- - - 0.50 0.50
负其他
债
- - - 183,645.20 183,645.20
负债总
计
- - - 15,815,498.18 15,815,498.18
利率敏
感度缺
46,533,286.78 - - 199,608,648.94 246,141,935.72
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口
注： 本表 所示 产 负债的账 价值中 为 基金资 及 面 ，并按照合 规定的 新 价 或到约 利率重 定 日
孰 类。予期日 早者 以分
7.4.13.4.1.2 敏感性分利率风险的 析
于2021年12月31日，本基 持有 资公 基 净值的比金 的交易性债券投 允价值占 金资产 例
为0.09%（2020年12月31 ： ）， 对 本 大日 无 因此 于 基 资产 影市场利率的变动 金 净值无重
（响 2020年12月31 ： ）。日 同
7.4.13.4.2 汇风险外
未来外汇风 是指金 的 允 值或 因 生波动的险 融工具 公 价 现金流量 外汇汇率变动而发
。本 计 ， 大 。险 基金 所 资产 价 因 汇风 的 有 及负债以人民币 此无重 外 风险
7.4.13.4.3 他价格风其 险
未来格风险是 工具 公允 金 量因除市 利率和其他价 指基金所持金融 的 价值或 现 流 场
外汇汇率 外的市 因 变 而发 风以 场价格 素 动 生波动的 险。本 于证券交 所上基金主要投资 易
市 银 间同 票和或 行 业市场交易的股 债券， 来临 价格风险 证券发行所面 的其他 源于单个 主
，也 来 。况或 殊事 可 源于证券 场整体波动的 响体自身经营情 特 项的影响 能 市 影
本 ，采基金 管 人 构建 资的基金 理 在 和管理投 组合的过程中 用“自上而下” 策略的 ，
对通 宏 经济 析过 观 情况及政策的分 ，结 场 况合证券市 运行情 ，做出资 组合构建产配置及
的决定； 对 证券 定性 量 析通过 单个 的 分析及定 分 ， 择选 符合 金合同约定范 的投资基 围 品
行 资种进 投 。本 金的 人 微观环境 变化基 基金管理 定期结合宏观及 的 ，对投 策资 略、资产
、 ，来 对 。行修 可 的市场价配置 投资组合进 正 主动应 能发生 格风险
本 对金严格按 资组 比例 行 产配置基 照基金合同中 投 合 的要求进 资 ，通 投资组合的过
分 化降低 格 险散 其他价 风 。 外此 ，本 对本基 管 持有的证 价格金的基金 理人每日 基金所 券
实 监施 控， 对定期 法 基 险运用多种定量方 金进行风 度量， 对时可靠地 跟踪和及 风险进行
。控制
7.4.13.4.3.1 敞口其他价格风险
：额单 元金 位 人民币
目项
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
公允价值 占基金 公允价值 金占基
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产资 净
值比例
(%)
资产净
例值比
(%)
金融资交易性
－产 股票投资
255,428,088.99 75.72 213,339,119.71 86.67
交易性金融资
－产 基金投资
- - - -
交易 金融性 资
－ 属产 贵金 投
资
- - - -
衍生金 资产融
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
计合 255,428,088.99 75.72 213,339,119.71 86.67
7.4.13.4.3.2 其他 险 敏 性分价格风 的 感 析
假设 较业 其他市场 量保持 变除 绩比 基准以外的 变 不
析分
相 动关风险变量的变
对 （资 日 产净值的 单产负债表 基金资 影响金额
： ）位 人民币元
本 末期
2021年12月31日
末年度上
2020年12月31日
较 准 升业绩比 基 上 5% 16,234,941.20 13,168,593.56
较业绩比 准下降基 5% -16,234,941.20 -13,168,593.56
7.4.14 计有助于 解和分 表 要 明的理 析会 报 需 说 其他事项
(1) 公允价值
(a) 计公允价值 的方法金融工具 量
计允 值 量公 价 结果所属的层次， 对 计 义由 公 整 具有重要 值允价值 量 体而言 意 的输入
：所属的最低层次决定
一 ： 未 。层次 同资 在 跃市场上 调整的报价第 相 产或负债 活 经
二 ： 一 。第 次 除第 入 外 关资 直 的输入值层 层次输 值 相 产或负债 接或间接可观察
三 ： 。层次 相 资 或负 入值第 关 产 债的不可观察输
(b) 计公 量的金融持续的以 允价值 工具
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(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为234,781,514.13元，属于第二层次的余额为22,748.49元，
属于第三层次的余额为20,918,950.37元(2020年12月31日：第一层次212,594,847.59
元，第二层次744,272.12元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2021年12月31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具
20,918,950.37元(2020年12月31日：未持有公允价值归属于第三层次的金融工具)。其
中，于本会计期间购买第三层次金融工具的金额为0元，转入第三层次金融工具的金额
为6,809,829.46元，计入损益的利得或损失金额为14,109,120.91元，均为2021年12月
31日仍持有的资产计入未实现利得或损失的变动(公允价值变动损益)(2020年度：无)。
于2021年12月31日，本基金持有的第三层次交易性金融资产均为股票投资，采用平
均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相
关关系。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准
则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、
银保监会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通
知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月
31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业
务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
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本 将自基金 2022年1月1 执 ， 采新规 并 用 的 务简便方日起追溯 行相关 定 准则允许 实
， 权 ，调整期初所有 益法 者 2021 较 。年的 将 作 述比 数据 不 重
(3) 执 ， 本除 和 则外 截至 产负债 日 金无公允价值 行新金融工具准 资 表 基 需要说明的
。重要其他 事项
§8 投资组合报告
8.1 末 产组 情况期 基金资 合
：人 币元金额单位 民
序号 目项 金额
占基金 资产的总 比
例(%)
1 权 投益 资 255,428,088.99 73.47
：其 股票中 255,428,088.99 73.47
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 295,124.00 0.08
：债券其中 295,124.00 0.08
资产 持证券支 - -
4 金 投资贵 属 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入 资返售金融 产 - -
：买断式回 返售金其中 购的买入
融资产
- -
7 计结算 付金银行存款和 备 合 90,892,965.49 26.15
8 项 产其他各 资 1,026,040.42 0.30
9 计合 347,642,218.90 100.00
8.2 末 类报告 按行业分 的股 投资组期 票 合
8.2.1 末 类期 行 分 的 投报告 按 业 境内股票 资组合
代码 类别行业 （ ）公允价 元值
占基 资 净值金 产 比
例(%)
A 、 、 、农 林 牧 渔业 - -
B 采矿业 9,033,616.00 2.68
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C 制造业 197,188,467.20 58.46
D 力电 、热力、燃 生产和供气及水 应业 15,566,234.02 4.61
E 业建筑 1,131,217.31 0.34
F 批发和零售业 2,484,467.03 0.74
G 、仓储 邮政交通运输 和 业 3,564,822.00 1.06
H 餐 业住宿和 饮 4,608.00 0.00
I 、 术信息传 软件和信息技 务业输 服 7,664,160.03 2.27
J 金融业 24,598.00 0.01
K 地 业房 产 - -
L 赁和 业租 商务服务 - -
M 术 务业科学研究和技 服 3,047,960.47 0.90
N 、水利 境和公 设 管理环 共 施 业 8,449,470.51 2.50
O 、 和其居民服务 修理 他服务业 - -
P 教育 4,653,636.00 1.38
Q 和社会工卫生 作 18,161.78 0.01
R 、 育和娱乐文化 体 业 2,596,670.64 0.77
S 综合 - -
计合 255,428,088.99 75.72
8.2.2 末 类按行 分 的 资 票投资组报告期 业 港股通投 股 合
。无余额
8.3 末 大小期 按公 价值占 产 值 例 排 股允 基金资 净 比 序的所有 票投资明细
：单位 人民 元金额 币
序号 票 码股 代 股票名称 数量(股) 允价公 值(元)
金占基 资产
值比例净
(%)
1 603396 金辰股份 164,217 19,553,318.19 5.80
2 688185 希诺康 44,600 13,359,930.00 3.96
3 002255 海陆重工 1,360,800 9,525,600.00 2.82
4 000922 佳电股份 777,200 9,489,612.00 2.81
5 300019 宝科硅 技 468,800 9,451,008.00 2.80
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6 688233 神工股份 105,546 9,309,157.20 2.76
7 002533 电金杯 工 1,067,300 9,189,453.00 2.72
8 600893 力航发动 108,000 6,853,680.00 2.03
9 002559 亚 股份威 771,200 6,624,608.00 1.96
10 002171 楚江新材 441,800 5,858,268.00 1.74
11 003816 国广核中 1,684,400 5,272,172.00 1.56
12 688598 份金博股 13,194 4,684,397.76 1.39
13 603377 东 时方 尚 518,800 4,653,636.00 1.38
14 000552 靖远煤电 1,320,300 4,555,035.00 1.35
15 603002 子电宏昌 601,200 4,442,868.00 1.32
16 300629 新劲刚 153,300 4,382,847.00 1.30
17 300690 双一科技 152,200 4,261,600.00 1.26
18 300294 生物博雅 110,900 4,253,015.00 1.26
19 688122 西部 导超 43,106 4,178,695.64 1.24
20 601985 中国 电核 500,500 4,154,150.00 1.23
21 600456 钛股份宝 57,000 4,091,460.00 1.21
22 000012 南 Ａ玻 397,900 3,951,147.00 1.17
23 688565 力源科技 238,004 3,855,664.80 1.14
24 600795 力国电电 1,146,800 3,635,356.00 1.08
25 600750 江中药业 236,000 3,410,200.00 1.01
26 301049 科超越 技 95,896 3,311,930.32 0.98
27 002230 大 飞科 讯 62,000 3,255,620.00 0.97
28 300825 阿尔特 105,500 2,955,055.00 0.88
29 301155 力海 风电 22,628 2,779,094.00 0.82
30 002739 达电影万 167,200 2,588,256.00 0.77
31 300699 光威复材 30,200 2,551,296.00 0.76
32 002536 龙飞 股份 298,100 2,542,793.00 0.75
33 002149 料部材西 134,500 2,490,940.00 0.74
34 600755 门国贸厦 329,189 2,373,452.69 0.70
35 002997 鹄瑞 模具 131,000 2,300,360.00 0.68
36 605020 和 份永 股 74,700 2,293,290.00 0.68
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37 000925 众合科技 235,200 2,177,952.00 0.65
38 002436 兴森科技 147,100 2,059,400.00 0.61
39 000099 中信 直海 230,700 1,995,555.00 0.59
40 300383 光环新网 132,300 1,963,332.00 0.58
41 000883 北 源湖 能 369,500 1,936,180.00 0.57
42 600330 通股天 份 107,500 1,744,725.00 0.52
43 600597 业光明乳 119,700 1,738,044.00 0.52
44 301000 肇民科技 26,800 1,722,972.00 0.51
45 601702 业华峰铝 137,400 1,692,768.00 0.50
46 002026 东山 威达 91,900 1,691,879.00 0.50
47 300741 宝股份华 34,500 1,650,825.00 0.49
48 301026 通 技浩 科 25,800 1,648,878.00 0.49
49 600339 中油工程 521,300 1,605,604.00 0.48
50 688425 铁建重工 310,750 1,575,502.50 0.47
51 601816 京沪高铁 324,900 1,569,267.00 0.47
52 600811 东 团方集 519,700 1,564,297.00 0.46
53 002056 东横店 磁 81,700 1,541,679.00 0.46
54 300580 贝斯特 57,300 1,463,442.00 0.43
55 301061 心匠 家居 18,400 1,449,920.00 0.43
56 688521 芯 份原股 16,425 1,270,638.00 0.38
57 603099 长白山 115,600 1,266,976.00 0.38
58 300185 通裕重工 346,200 1,246,320.00 0.37
59 300501 海顺新材 61,700 1,215,490.00 0.36
60 002130 沃尔 材核 142,100 1,172,325.00 0.35
61 300428 立中集团 44,500 1,170,350.00 0.35
62 002498 汉 股缆 份 222,300 1,149,291.00 0.34
63 600170 上海建工 302,100 1,087,560.00 0.32
64 300503 志机电昊 77,900 1,001,794.00 0.30
65 002270 华明装备 100,000 991,000.00 0.29
66 601567 三星医疗 56,600 923,146.00 0.27
67 002626 金达威 28,600 896,038.00 0.27
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68 300489 光 科智 技 36,300 888,261.00 0.26
69 300395 菲利华 12,600 828,324.00 0.25
70 300513 技恒实科 62,900 824,619.00 0.24
71 000937 冀中能源 144,000 793,440.00 0.24
72 002273 电水晶光 45,400 789,506.00 0.23
73 300145 中金环境 239,700 781,422.00 0.23
74 601225 陕西煤业 63,500 774,700.00 0.23
75 300852 四 富仕会 13,000 759,460.00 0.23
76 600993 龙马应 25,800 742,008.00 0.22
77 600123 兰花科创 74,600 699,002.00 0.21
78 300782 胜微卓 2,100 686,280.00 0.20
79 600690 海尔智家 22,000 657,580.00 0.19
80 002414 高德红外 24,400 590,724.00 0.18
81 603203 快克股份 15,500 571,485.00 0.17
82 600642 申能股份 75,680 557,761.60 0.17
83 688611 州杭 柯林 6,708 474,725.16 0.14
84 300665 飞鹿股份 47,800 466,528.00 0.14
85 002119 子康强电 31,900 459,998.00 0.14
86 002599 通股盛 份 54,100 413,865.00 0.12
87 600038 中直股份 4,400 353,320.00 0.10
88 688772 冠珠海 宇 8,092 316,316.28 0.09
89 600508 上海能源 27,200 307,088.00 0.09
90 300092 新机电科 23,800 306,782.00 0.09
91 601001 大同煤业 31,000 297,910.00 0.09
92 603667 洲新春五 16,300 283,783.00 0.08
93 002520 日发精机 25,600 266,496.00 0.08
94 603212 术赛 技伍 7,000 217,910.00 0.06
95 688766 冉股普 份 417 142,918.41 0.04
96 300378 件鼎捷软 5,900 141,600.00 0.04
97 688227 品高股份 3,695 118,535.60 0.04
98 688511 子天微电 1,490 81,234.80 0.02
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99 688192 迪哲医药 2,231 77,103.36 0.02
100 688787 天瑞声海 817 71,364.95 0.02
101 301029 合怡 达 462 41,519.94 0.01
102 603259 药明康德 300 35,574.00 0.01
103 301050 力雷电微 134 31,455.16 0.01
104 300215 院电科 2,800 28,084.00 0.01
105 301099 子雅创电 351 25,047.36 0.01
106 301069 新凯盛 材 539 23,829.19 0.01
107 300982 苏 能文电 317 23,328.03 0.01
108 601658 邮储银行 4,500 22,950.00 0.01
109 301018 境申菱环 782 20,378.92 0.01
110 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.01
111 001216 华瓷股份 1,177 19,667.67 0.01
112 301177 股份迪阿 165 19,153.20 0.01
113 300994 祺股份久 420 19,089.00 0.01
114 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01
115 300953 震 科技裕 137 17,888.09 0.01
116 300957 贝泰妮 93 17,882.04 0.01
117 301087 孚可 医疗 229 17,252.86 0.01
118 300261 本雅 化学 900 17,244.00 0.01
119 300979 利集团华 185 16,474.25 0.00
120 301090 料华润材 1,458 16,358.76 0.00
121 301118 恒 股光 份 315 15,441.30 0.00
122 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
123 301046 科能辉 技 290 14,207.10 0.00
124 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
125 301111 年青粤万 379 13,901.72 0.00
126 605567 春雪 品食 629 13,397.70 0.00
127 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
128 301020 密 科技封 421 12,815.24 0.00
129 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 70页，共 99页
130 301166 优宁维 131 12,379.50 0.00
131 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
132 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00
133 301189 子奥尼电 213 12,060.06 0.00
134 301021 诺激光英 290 12,014.70 0.00
135 300993 玉马遮阳 410 11,771.10 0.00
136 300966 同药业共 286 11,731.72 0.00
137 301009 可靠股份 629 11,605.05 0.00
138 300962 中金辐照 576 11,422.08 0.00
139 301100 风光 份股 360 11,210.40 0.00
140 301199 迈赫股份 347 11,104.00 0.00
141 301048 鹰 工金 重 843 10,925.28 0.00
142 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00
143 605580 盛能源恒 654 10,614.42 0.00
144 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00
145 300978 东箭科技 579 10,456.74 0.00
146 301093 份华兰股 205 10,219.25 0.00
147 301028 东 机亚 械 733 9,895.50 0.00
148 301096 百诚医药 123 9,659.19 0.00
149 301088 戎 份美股 384 9,473.28 0.00
150 300774 杰倍 特 444 9,359.52 0.00
151 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
152 301078 子王孩 756 9,177.84 0.00
153 300950 德固特 219 9,143.25 0.00
154 301092 光股份争 253 8,986.56 0.00
155 605598 海 湾上 港 553 8,809.29 0.00
156 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00
157 300975 子商络电 492 8,575.56 0.00
158 301025 客文读 化 403 8,414.64 0.00
159 300991 创益通 254 8,359.14 0.00
160 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 71页，共 99页
161 301055 小张 泉 355 7,731.90 0.00
162 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
163 301016 伟雷尔 275 7,128.00 0.00
164 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
165 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
166 301033 医学迈普 108 6,476.76 0.00
167 301032 柴股新 份 513 6,417.63 0.00
168 301056 份森赫股 572 6,343.48 0.00
169 301036 双 股份乐 205 6,135.65 0.00
170 301041 泽金百 215 6,065.15 0.00
171 301072 捷精工中 181 6,047.21 0.00
172 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
173 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
174 301063 股海锅 份 153 5,524.83 0.00
175 001234 泰 士慕 333 5,504.49 0.00
176 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
177 300995 德奇 新材 191 5,292.61 0.00
178 000400 许继电气 200 5,220.00 0.00
179 301059 三江金 259 4,998.70 0.00
180 002028 思源电气 100 4,921.00 0.00
181 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
182 301037 保 佳立 193 4,682.18 0.00
183 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
184 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
185 600887 伊利股份 100 4,146.00 0.00
186 301068 大 洋地海 144 4,086.72 0.00
187 300212 易华录 100 3,535.00 0.00
188 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
189 600216 浙江医药 200 3,416.00 0.00
190 300148 天舟文化 500 2,685.00 0.00
191 002236 大华股份 100 2,348.00 0.00
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 72页，共 99页
192 000001 平安银行 100 1,648.00 0.00
193 300607 拓斯达 100 1,600.00 0.00
194 601222 林洋能源 100 1,213.00 0.00
195 601666 股平煤 份 100 837.00 0.00
196 688008 澜起科技 2 167.74 0.00
8.4 大告期内股票投 组合的报 资 重 变动
8.4.1 计累 入 额超 金买 金 出期初基 资产净值2%或前20 的股票明名 细
：金额单 人 币元位 民
序号 股票代码 票名股 称 本 计 入期累 买 金额
期初基金 比占 资产净值
例(%)
1 600111 北方稀土 61,328,729.64 24.92
2 002074 国轩高科 51,052,943.00 20.74
3 002497 化集雅 团 50,197,046.87 20.39
4 300059 东方财富 48,554,553.36 19.73
5 600893 力航发动 43,286,145.00 17.59
6 600519 州贵 台茅 39,298,698.43 15.97
7 000825 太钢不锈 38,747,250.00 15.74
8 000858 五 粮 液 36,703,220.00 14.91
9 002714 牧原股份 36,499,336.36 14.83
10 000821 京山轻机 36,457,147.00 14.81
11 600104 集上汽 团 34,984,884.00 14.21
12 002460 锂赣 业锋 33,346,270.00 13.55
13 601012 隆基股份 31,256,822.00 12.70
14 603185 机上 数控 28,296,187.00 11.50
15 688598 金博股份 27,037,786.44 10.98
16 002415 康威视海 25,759,469.72 10.47
17 600031 三一重工 24,542,725.00 9.97
18 000547 航天发展 24,466,285.00 9.94
19 002230 大科 飞讯 23,148,237.00 9.40
20 300294 博雅生物 23,081,113.00 9.38
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 73页，共 99页
21 300418 昆仑万维 22,740,003.00 9.24
22 000002 万 Ａ科 22,109,085.00 8.98
23 603369 今世缘 22,092,043.00 8.98
24 600703 三 光安 电 21,976,793.00 8.93
25 300014 锂能亿纬 21,258,781.00 8.64
26 000425 徐工机械 21,068,239.00 8.56
27 601166 行兴业银 20,659,673.00 8.39
28 000157 中联重科 20,548,138.00 8.35
29 600887 伊利股份 20,045,753.09 8.14
30 300065 信海兰 19,952,964.00 8.11
31 600346 力恒 化石 19,719,198.00 8.01
32 600197 力伊 特 19,168,767.00 7.79
33 000768 飞中航西 19,103,218.00 7.76
34 600161 坛生物天 18,802,168.56 7.64
35 002236 大华 份股 18,626,449.25 7.57
36 601816 京沪高铁 18,591,462.00 7.55
37 600690 海 智家尔 18,326,976.00 7.45
38 300188 美亚柏科 18,031,124.00 7.33
39 000630 铜 有陵 色 17,895,815.00 7.27
40 002249 大洋电机 17,880,293.00 7.26
41 600711 屯盛 矿业 17,635,817.00 7.16
42 000786 北新建材 17,522,738.44 7.12
43 600392 盛和资源 17,322,942.00 7.04
44 002171 楚江新材 17,196,924.32 6.99
45 300144 城演艺宋 17,048,893.25 6.93
46 601390 国 铁中 中 16,994,778.00 6.90
47 600416 湘电股份 16,629,249.00 6.76
48 002475 立讯精密 16,543,729.00 6.72
49 600316 洪都航空 16,083,883.00 6.53
50 000568 泸州 窖老 15,872,638.00 6.45
51 000933 火神 股份 15,838,263.00 6.43
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 74页，共 99页
52 300088 长 科技信 15,461,578.00 6.28
53 603396 金辰股份 15,192,853.76 6.17
54 601898 能源中煤 15,189,062.00 6.17
55 688233 神工股份 14,680,441.28 5.96
56 600584 长电科技 14,622,093.00 5.94
57 002559 股份亚威 14,570,172.97 5.92
58 000333 的集美 团 14,337,726.00 5.82
59 600745 技闻泰科 14,253,556.00 5.79
60 000338 潍 力动柴 14,069,362.00 5.72
61 688185 康希诺 13,920,334.75 5.66
62 600760 航沈飞中 13,697,087.00 5.56
63 600258 首旅酒店 13,465,616.00 5.47
64 002176 江特电机 13,329,532.00 5.42
65 002273 光水晶 电 13,268,473.00 5.39
66 002212 天 信融 13,100,048.00 5.32
67 000938 紫光股份 13,092,786.26 5.32
68 300750 德宁 时代 13,064,245.00 5.31
69 002027 分众传媒 13,027,778.00 5.29
70 601688 泰证券华 13,018,478.00 5.29
71 300115 长盈 密精 12,966,433.00 5.27
72 000776 广发 券证 12,832,137.00 5.21
73 300369 盟科绿 技 12,659,431.00 5.14
74 601908 京运通 12,433,544.00 5.05
75 300087 荃银高科 11,710,464.00 4.76
76 000615 奥园美谷 11,653,650.00 4.73
77 002738 资中矿 源 11,551,427.00 4.69
78 002797 一 业第 创 11,480,311.00 4.66
79 600660 福耀玻璃 11,146,813.00 4.53
80 600699 子均胜电 11,109,487.00 4.51
81 600456 钛宝 股份 10,943,064.00 4.45
82 002146 荣盛发展 10,926,976.00 4.44
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 75页，共 99页
83 300019 硅宝科技 10,767,191.00 4.37
84 002241 歌尔 份股 10,749,361.00 4.37
85 600383 金地集团 10,727,677.00 4.36
86 600330 通 份天 股 10,632,090.00 4.32
87 002533 金杯电工 10,624,527.00 4.32
88 600499 科达制造 10,566,152.00 4.29
89 300498 温氏 份股 10,550,214.00 4.29
90 600549 门钨厦 业 10,314,955.00 4.19
91 601868 建中国能 10,302,053.00 4.19
92 600216 江 药浙 医 10,290,082.00 4.18
93 600132 重庆啤酒 10,223,877.00 4.15
94 603158 龙股腾 份 10,149,371.00 4.12
95 300010 豆神教育 9,967,044.00 4.05
96 002923 股份润都 9,879,949.00 4.01
97 002192 融捷 份股 9,788,843.40 3.98
98 000400 许继 气电 9,691,767.00 3.94
99 003009 天火中 箭 9,687,530.00 3.94
100 002465 海格通信 9,677,718.00 3.93
101 603288 味业海天 9,568,489.94 3.89
102 000922 佳电股份 9,495,160.00 3.86
103 000783 长江证券 9,488,108.00 3.85
104 002028 源电气思 9,470,534.00 3.85
105 000960 锡业股份 9,391,262.00 3.82
106 002255 陆重工海 9,309,346.00 3.78
107 002739 万达电影 9,208,813.00 3.74
108 600009 上海机场 9,013,800.00 3.66
109 688567 孚能科技 8,954,213.55 3.64
110 000998 隆平高科 8,937,794.00 3.63
111 300212 录易华 8,847,770.79 3.59
112 600570 子生电恒 8,842,434.00 3.59
113 601238 广汽 团集 8,818,728.00 3.58
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 76页，共 99页
114 002517 恺英网络 8,756,343.00 3.56
115 003816 中国 核广 8,746,876.00 3.55
116 000738 航发控制 8,724,744.99 3.54
117 002385 大 农北 8,657,686.00 3.52
118 300233 城 药金 医 8,578,989.00 3.49
119 601186 中国铁建 8,543,300.00 3.47
120 600372 子航中 电 8,526,126.00 3.46
121 603806 福斯特 8,500,991.00 3.45
122 600028 化中国石 8,436,000.00 3.43
123 002129 中环股份 8,433,893.00 3.43
124 002338 奥普光电 8,429,292.00 3.42
125 002080 中 科技材 8,342,906.00 3.39
126 002079 苏州 锝固 8,331,004.42 3.38
127 002202 金风科技 8,314,089.60 3.38
128 600277 洁能亿利 8,295,812.00 3.37
129 688339 亿华通 8,216,573.65 3.34
130 300724 佳捷 伟创 8,195,139.00 3.33
131 688425 建重工铁 8,159,059.74 3.31
132 000059 华锦股份 8,043,756.00 3.27
133 600085 仁堂同 7,925,515.00 3.22
134 600206 有研新材 7,915,316.00 3.22
135 600552 凯盛科技 7,863,128.00 3.19
136 002371 方华北 创 7,836,950.00 3.18
137 002340 格林美 7,823,009.00 3.18
138 601222 源林洋能 7,722,747.00 3.14
139 000895 双 发展汇 7,682,896.00 3.12
140 002624 完美 界世 7,681,997.00 3.12
141 603259 药明康德 7,664,831.00 3.11
142 300607 拓 达斯 7,647,651.00 3.11
143 603005 晶方科技 7,521,570.00 3.06
144 001979 商 口招 蛇 7,519,383.00 3.05
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 77页，共 99页
145 600795 力电电国 7,508,819.00 3.05
146 688033 天宜上佳 7,185,565.29 2.92
147 600859 井府王 7,091,265.00 2.88
148 002270 华明装备 6,893,434.00 2.80
149 002607 育中公教 6,866,553.00 2.79
150 600004 白云机场 6,780,046.00 2.75
151 600125 龙铁 物流 6,704,628.00 2.72
152 600166 车田福 汽 6,694,248.00 2.72
153 000925 众合科技 6,614,023.00 2.69
154 000049 池德赛电 6,570,007.00 2.67
155 000778 铸管新兴 6,502,307.00 2.64
156 600059 龙古越 山 6,498,506.00 2.64
157 603517 味绝 食品 6,473,798.00 2.63
158 600010 钢股份包 6,470,689.00 2.63
159 002466 锂天齐 业 6,457,758.00 2.62
160 002414 红外高德 6,398,821.00 2.60
161 000656 金科股份 6,333,766.00 2.57
162 603186 华正新材 6,289,676.00 2.56
163 600976 民集健 团 6,273,226.90 2.55
164 600999 招商证券 6,264,904.00 2.55
165 601011 隆宝泰 6,248,569.00 2.54
166 605098 动教育行 6,208,662.38 2.52
167 002938 鹏 控股鼎 6,200,098.00 2.52
168 000100 TCL科技 6,102,716.00 2.48
169 002805 丰元股份 6,100,788.50 2.48
170 600559 老白干酒 6,090,271.00 2.47
171 300631 高久吾 科 6,088,312.00 2.47
172 600655 豫 股份园 6,067,490.00 2.47
173 002149 料西部材 5,991,117.00 2.43
174 601985 国中 核电 5,946,095.00 2.42
175 688122 西部超导 5,834,089.54 2.37
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 78页，共 99页
176 601377 业证券兴 5,822,200.00 2.37
177 603678 子火 电炬 5,820,247.00 2.36
178 000671 阳 光 城 5,818,000.00 2.36
179 300545 联 装备得 5,763,879.00 2.34
180 002488 金固股份 5,720,727.00 2.32
181 600585 泥海螺水 5,663,320.00 2.30
182 300699 光威复材 5,583,907.00 2.27
183 002594 亚比 迪 5,565,230.00 2.26
184 601658 银行邮储 5,518,792.00 2.24
185 000876 新 希 望 5,485,246.00 2.23
186 603986 新兆易创 5,483,562.00 2.23
187 600750 江中药业 5,473,735.00 2.22
188 600138 中青旅 5,454,100.00 2.22
189 000937 源冀中能 5,441,210.00 2.21
190 002013 中 机电航 5,420,087.00 2.20
191 603507 振江股份 5,410,159.00 2.20
192 600109 国 证券金 5,362,354.00 2.18
193 002271 东方雨虹 5,348,472.00 2.17
194 300619 金银河 5,295,287.00 2.15
195 002617 露笑科技 5,274,543.00 2.14
196 603002 子宏昌电 5,270,146.00 2.14
197 002413 务雷科防 5,263,700.00 2.14
198 601633 长 车汽城 5,220,819.00 2.12
199 000725 东 Ａ方京 5,185,406.00 2.11
200 000959 首钢股份 5,096,070.00 2.07
201 002026 东威山 达 5,092,397.00 2.07
202 600399 抚顺特钢 5,037,323.00 2.05
203 600879 子电航天 5,001,700.00 2.03
204 300629 新劲刚 4,992,285.00 2.03
205 600170 海建工上 4,985,978.00 2.03
206 300690 双一 技科 4,965,964.00 2.02
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 79页，共 99页
207 600409 三 化工友 4,939,824.00 2.01
8.4.2 计 期初 净累 卖出金额超出 基金资产 值2%或前20名的股票明细
：单位 人民金额 币元
序号 码股票代 股 名称票 本 计 金期累 卖出 额
占期初基 资产净值比金
例(%)
1 300059 东 财富方 63,054,063.60 25.62
2 600111 北方稀土 62,860,173.00 25.54
3 002074 国 高轩 科 59,309,421.49 24.10
4 002497 雅化集团 48,502,200.00 19.70
5 002230 大 飞科 讯 42,364,563.40 17.21
6 600104 上汽集团 42,062,610.00 17.09
7 000821 机京山轻 40,341,349.00 16.39
8 600893 力航发动 39,529,106.39 16.06
9 300144 城演艺宋 38,679,034.57 15.71
10 002241 尔 份歌 股 38,236,065.74 15.53
11 600519 州贵 茅台 38,118,826.20 15.49
12 000858 五 粮 液 36,180,422.00 14.70
13 002714 股份牧原 36,174,751.30 14.70
14 000825 太钢不锈 33,933,587.00 13.79
15 600887 伊利股份 32,962,790.78 13.39
16 601012 隆基股份 32,284,860.20 13.12
17 603185 上机数控 32,079,038.45 13.03
18 002460 锂赣锋 业 31,217,532.57 12.68
19 688598 金博股份 27,061,541.97 10.99
20 002415 海康威视 26,544,253.36 10.78
21 600703 三安光电 23,709,157.32 9.63
22 000157 中联重科 23,612,449.00 9.59
23 600031 三一重工 23,571,095.00 9.58
24 000547 航 发展天 23,404,532.00 9.51
25 002475 立讯 密精 22,565,144.00 9.17
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 80页，共 99页
26 000002 万 Ａ科 21,702,705.00 8.82
27 300418 昆仑万维 21,366,348.57 8.68
28 000425 徐工机械 21,016,854.00 8.54
29 300014 锂能亿纬 21,007,701.00 8.53
30 603369 世今 缘 20,871,206.00 8.48
31 600197 力伊 特 20,603,199.92 8.37
32 600760 中航沈飞 20,131,228.00 8.18
33 000768 中航西飞 19,918,776.16 8.09
34 600161 天坛生物 19,916,803.35 8.09
35 600392 盛和资源 19,803,129.50 8.05
36 300188 亚柏科美 19,553,861.20 7.94
37 300065 兰海 信 19,395,643.00 7.88
38 002249 大洋电机 19,313,479.00 7.85
39 601166 兴业银行 19,236,058.00 7.82
40 300294 生物博雅 19,134,418.00 7.77
41 002236 大华股份 18,573,646.16 7.55
42 600346 力石恒 化 18,554,301.00 7.54
43 000630 有色铜陵 18,501,818.00 7.52
44 000776 广发证券 18,501,437.00 7.52
45 600416 股份湘电 18,196,488.00 7.39
46 600711 屯盛 矿业 17,819,533.00 7.24
47 000333 美的集团 17,788,763.00 7.23
48 600372 子电中航 17,684,392.35 7.18
49 000786 北 建材新 16,706,745.74 6.79
50 601390 中国中铁 16,474,175.00 6.69
51 600745 闻 科技泰 16,439,949.82 6.68
52 600316 洪都 空航 16,117,149.00 6.55
53 600690 海尔智家 15,950,680.00 6.48
54 601816 京 高铁沪 15,448,760.00 6.28
55 002176 江特电机 15,122,544.00 6.14
56 000568 泸州 窖老 15,078,016.39 6.13
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 81页，共 99页
57 300088 长 科信 技 14,856,419.00 6.04
58 600584 长电科技 14,693,000.00 5.97
59 000938 份紫光股 14,518,822.80 5.90
60 600258 首旅酒店 14,499,060.47 5.89
61 002402 和而泰 14,412,784.50 5.86
62 000933 神火股份 14,063,376.00 5.71
63 601908 运通京 13,899,990.00 5.65
64 600699 子均 电胜 13,767,551.99 5.59
65 000338 潍 力动柴 13,655,016.00 5.55
66 601898 中煤能源 13,424,364.00 5.45
67 603396 金辰股份 13,337,613.25 5.42
68 300750 宁德时代 13,211,791.00 5.37
69 300369 科绿盟 技 13,064,770.00 5.31
70 300115 长 密盈精 12,849,219.00 5.22
71 002171 楚江新材 12,834,265.46 5.21
72 601688 券华泰证 12,761,177.00 5.18
73 002212 天融信 12,720,694.00 5.17
74 300087 荃银高科 12,399,766.00 5.04
75 002027 分众传媒 12,195,693.00 4.95
76 000615 奥园 谷美 11,982,417.00 4.87
77 600859 井王府 11,910,494.00 4.84
78 002371 创北方华 11,807,539.00 4.80
79 002273 晶光电水 11,692,657.00 4.75
80 002797 一第 业创 11,398,525.00 4.63
81 002738 中矿资源 11,362,023.00 4.62
82 600660 福 玻璃耀 10,904,749.00 4.43
83 600499 科达制造 10,898,162.00 4.43
84 300498 温 股氏 份 10,785,717.00 4.38
85 603158 龙腾 股份 10,765,666.15 4.37
86 000400 气许继电 10,736,872.00 4.36
87 002146 荣盛发展 10,531,368.00 4.28
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 82页，共 99页
88 600549 门钨厦 业 10,340,321.00 4.20
89 600552 盛科技凯 10,270,676.00 4.17
90 002413 雷 防务科 10,024,606.00 4.07
91 601868 中 能国 建 9,983,846.00 4.06
92 002028 思源电气 9,980,983.00 4.05
93 300010 豆神教育 9,945,279.00 4.04
94 600383 地集金 团 9,936,156.00 4.04
95 600132 酒重庆啤 9,855,703.00 4.00
96 000963 东华 医药 9,838,507.60 4.00
97 600216 浙江医药 9,827,249.92 3.99
98 000998 隆平高科 9,661,879.00 3.93
99 603288 海天味业 9,598,877.60 3.90
100 000738 航发控制 9,551,330.00 3.88
101 600330 份天通股 9,305,194.37 3.78
102 002079 苏州 锝固 9,294,955.00 3.78
103 002923 都股润 份 9,290,825.00 3.77
104 002192 份融捷股 9,085,428.50 3.69
105 600009 海机场上 9,082,050.27 3.69
106 603806 福 特斯 9,024,966.00 3.67
107 688567 孚能科技 9,011,880.67 3.66
108 002517 恺英网络 9,004,940.00 3.66
109 000783 长江证券 8,987,567.00 3.65
110 600277 能亿利洁 8,883,753.00 3.61
111 002080 材 技中 科 8,816,252.00 3.58
112 600570 子恒生电 8,760,007.31 3.56
113 002465 通海格 信 8,696,058.00 3.53
114 002385 大北农 8,676,042.00 3.52
115 601238 广汽集团 8,642,160.00 3.51
116 003009 中天火箭 8,608,150.00 3.50
117 300724 佳伟创捷 8,577,686.00 3.48
118 601186 国 建中 铁 8,565,031.00 3.48
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 83页，共 99页
119 002202 金风科技 8,540,313.60 3.47
120 300212 易华录 8,342,888.00 3.39
121 002439 明星启 辰 8,243,636.00 3.35
122 600028 化中国石 8,232,000.00 3.34
123 600456 钛宝 股份 8,082,193.00 3.28
124 300607 拓斯达 8,058,132.20 3.27
125 600085 同仁堂 7,899,777.00 3.21
126 002338 光电奥普 7,882,424.00 3.20
127 688339 亿华通 7,881,078.68 3.20
128 002129 中环股份 7,856,558.00 3.19
129 002340 美格林 7,806,499.00 3.17
130 000960 锡 股份业 7,805,511.00 3.17
131 601222 林洋能源 7,769,206.00 3.16
132 600206 有 新材研 7,624,160.94 3.10
133 001979 招商 口蛇 7,473,505.00 3.04
134 600976 健民集团 7,444,374.80 3.02
135 000895 双汇 展发 7,363,996.00 2.99
136 603259 药明康德 7,321,600.00 2.97
137 002481 双 食塔 品 7,307,333.00 2.97
138 300631 久 高科吾 7,136,408.00 2.90
139 002624 完美世界 7,072,669.00 2.87
140 000049 池德赛电 7,072,447.00 2.87
141 300233 金城医药 7,059,906.00 2.87
142 688425 建重工铁 6,992,039.09 2.84
143 603005 晶 科技方 6,939,428.68 2.82
144 603507 振 股江 份 6,876,733.00 2.79
145 600166 车福田汽 6,866,946.00 2.79
146 600059 龙古越 山 6,865,349.00 2.79
147 002559 份亚威股 6,729,750.00 2.73
148 688033 天宜上佳 6,691,331.84 2.72
149 002739 达万 电影 6,660,232.00 2.71
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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150 002607 公教育中 6,645,888.00 2.70
151 605098 行动教育 6,641,045.23 2.70
152 600004 云机场白 6,613,400.00 2.69
153 002466 锂天齐 业 6,563,239.00 2.67
154 603517 绝味食品 6,549,168.00 2.66
155 600125 龙物流铁 6,530,896.00 2.65
156 600559 白干老 酒 6,508,929.00 2.64
157 000059 份华锦股 6,502,954.00 2.64
158 601011 泰隆宝 6,469,377.00 2.63
159 000656 金科 份股 6,212,327.00 2.52
160 000778 新兴铸管 6,199,671.00 2.52
161 600010 包 股份钢 6,187,262.78 2.51
162 000100 TCL科技 6,115,460.00 2.48
163 600999 证招商 券 6,021,425.00 2.45
164 601658 邮 银行储 5,913,749.00 2.40
165 603678 子火炬电 5,883,384.00 2.39
166 002594 亚比 迪 5,833,237.00 2.37
167 002617 露笑科技 5,816,901.00 2.36
168 688233 股份神工 5,789,365.18 2.35
169 603186 华正 材新 5,788,536.00 2.35
170 002938 鹏鼎 股控 5,781,612.00 2.35
171 000671 阳 光 城 5,766,346.00 2.34
172 600655 豫园股份 5,766,334.98 2.34
173 000876 新 希 望 5,721,055.00 2.32
174 601377 兴业证券 5,717,960.00 2.32
175 002488 股金固 份 5,684,518.00 2.31
176 000959 股份首钢 5,680,881.00 2.31
177 603986 兆易创新 5,678,849.00 2.31
178 600109 证券国金 5,635,358.00 2.29
179 002805 丰元股份 5,635,069.00 2.29
180 300619 金银河 5,619,003.00 2.28
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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181 600585 泥海螺水 5,568,572.00 2.26
182 600399 抚 特钢顺 5,546,759.00 2.25
183 002013 中航机电 5,474,785.00 2.22
184 600138 中 旅青 5,382,289.00 2.19
185 601633 长 车城汽 5,356,558.70 2.18
186 002414 高 红外德 5,348,958.00 2.17
187 600438 通威股份 5,186,926.00 2.11
188 603077 邦生物和 5,179,234.00 2.10
189 300545 备联得装 5,128,201.00 2.08
190 300148 舟 化天 文 5,106,920.00 2.07
191 002270 华明装备 5,082,653.00 2.06
192 000725 东 Ａ方京 5,062,914.00 2.06
193 300271 华宇软件 5,058,326.00 2.06
194 603444 吉比特 5,026,486.00 2.04
195 601607 上海医药 5,021,239.00 2.04
196 600409 三 化工友 4,923,643.00 2.00
8.4.3 本买 股 的成 的收入 票 总额及卖出股票 入总额
：位 元单 人民币
本（ ）买入股 总额票成 成交 3,438,377,202.33
（ ）卖出 额股票收入 成交 总 3,461,042,130.68
8.5 末 类期 债券 债 投资组合按 品种分 的 券
：额单位 人民币金 元
序号 债券品种 公 价允 值 占基 值金资产净 比例(%)
1 国家债券 - -
2 行票据央 - -
3 金 债券融 - -
：其 政 性金中 策 融债 - -
4 企业债券 - -
5 业短企 期融资券 - -
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6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 295,124.00 0.09
8 业存单同 - -
9 其他 - -
10 计合 295,124.00 0.09
8.6 末 大小值占 金资 例 序的前五 债券投资明细期 按公允价 基 产净值比 排 名
：额单位 元金 人民币
号序 券代债 码 称债券名 （ ）数量 张 公允价值
占基
金资
净产
值比
例(%)
1 118001 金 转债博 1,780 295,124.00 0.09
8.7 末 大小基金 比 的所有资 券投资明期 按公允价值占 资产净值 例 排序 产支持证 细
。无余额
8.8 末 大小按公 价值 产 值比例 排 的前五名贵金 投资明报告期 允 占基金资 净 序 属 细
。额无余
8.9 末 大小 权按 允价 资 的前五名 投资明期 公 值占基金 产净值比例 排序 证 细
。无 额余
8.10 末本报 股指 情告期 基金投资的 期货交易 况说明
。无
8.11 末本报告期 的国债期基金投资 货交易情况说明
。无
8.12 投 组合资 报告附注
8.12.1 ，本 ，未 本报 期内 基金 资决策程序符 相关法 的 求 现 基告 投 合 律法规 要 发 金投资
十 门前 体出现被 管部 立 调的 名证券的发行主 监 案 查， 一或在 内受报告编制日前 年 到公开
、 。责 情形谴 处罚的
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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8.12.2 十 未 。基金 名股票 超 的备 股票投资的前 出基金合同规定 选 库
8.12.3 末 各 资产构成期 其他 项
：位 人民币元单
序号 名称 金额
1 保 金存出 证 438,647.79
2 收证应 券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,516.28
5 应收申购款 576,876.35
6 其他应 款收 -
7 摊费待 用 -
8 其他 -
9 计合 1,026,040.42
8.12.4 末 的处 的 债券明细期 持有 于转股期 可转换
。无余额
8.12.5 末 十前 名股票 情况 说明期 中存在流通受限 的
：人 币元金额单位 民
序号 票代码股 股票名称
流通受 的限部分 公
允 值价
占基
金资
净产
值比
例(%)
情况说明流通受限
1 603396 辰股份金 19,553,318.19 5.80 公 发行非 开 限售
8.12.6 告附 文 部分投资组合报 注的其他 字描述
， 计 。由于 的原因 分 间可 存在四舍五入 项之和与合 项之 能 尾差
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§9 份 持有人信基金 额 息
9.1 末期 基金份额持 人户数 人 构有 及持有 结
：额单份 位 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有
基金份的
额
持 人结有 构
机构投资者 人投个 资者
份持有 额
份额占总
比例
持有份额
占总份额
比例
中信
建投
换轮
混合A
5,235 18,821.69 19,229,689.36 19.5163% 79,301,860.17 80.4837%
中信
建投
轮换
混合C
8,349 3,072.57 3,154,669.18 12.2975% 22,498,230.32 87.7025%
计合 13,195 9,411.48 22,384,358.54 18.0251% 101,800,090.49 81.9749%
9.2 末 本期 基金 理人的从业人 持有 基 况管 员 金的情
目项 额级份 别
额持有份 总数
（ ）份
份额比占基金总
例
金管理 所 从业基 人 有
本人员持有 基金
信建 合中 投轮换混 A 651,747.45 0.6615%
投轮换混中信建 合C 155,521.83 0.6063%
计合 807,269.28 0.6501%
9.3 末 本金管理人 开放 基金 区 情况期 基 的从业人员持有 式 份额总量 间
项目 额级别份
持有基 份额总 量金 量的数
（ ）间 份区 万
本 、公 理司高级管 人员 基金投资
门 本研究部 负 人持有 放和 责 开 式
基金
合中信建投轮换混 A 0~10
中 换信建投轮 混合C 0
计合 0~10
本 本基金基金 开放式基经理持有
金
混合中信建投轮换 A 10~50
信建 合中 投轮换混 C 0
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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计合 10~50
§10 开放式基 份额变动金
：单位 份
中信建 混投轮换 合A 中 建投信 轮换混合C
基金合同生效日(2019年01月17
日)基金 额总额份
41,933,458.30 193,657,773.17
本 告 初基报 期期 金份额总额 48,124,556.07 72,928,080.74
本 期基 份报告 金总申购 额 87,483,238.60 98,241,610.50
：本 告期基金 额减 报 总赎回份 37,076,245.14 145,516,791.74
本报告期 额基金拆分变动份 - -
本 末报 期期 基 额告 金份额总 98,531,549.53 25,652,899.50
§11 大事件揭示重
11.1 大 议金份额持有人 决基 会
本 ，本 未 大 。报告 金 开 金份 会期内 基 召 基 额持有人
11.2 、 门 门 大托管人的 基金托 部 重 人基金管理人 基金 专 管 的 事变动
2021年2月26 ， 长、 ，凌先 金 董事 法定 月勤先生日 黄 生担任基 管理人 代表人 蒋 不再
长、 。理人 事 法担任基金管 董 定代表人
2021年6月11 ， 才 。日 方俊 先 担任基金管理 副总经生 人 理
2021年9月17 ， 长，日 乐 先生 基 经理金强 生代行张 久 不再担任 金管理人督察 总 先 督
长 。察 务职
2021年11月18日， 长任基 督朱伟先生担 金管理人 察 ， 理金强先 行督察总经 生不再代
长 。职务
2021年10月27 ， 。生不 担任 人 产托管部 经理职务日 刘波先 再 基金托管 资 总
11.3 、 、涉及 金管理 财 基 托管 讼基 人 基金 产 金 业务的诉
本 ， 、 、 。基金管理 基金财 基 托管报告期内 无涉及 人 产 金 业务的诉讼
11.4 投资 变基金 策略的改
本 ，本 未 。内 基金投 生改变报告期 资策略 发
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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11.5 计 计为 师事 所情基金进行审 的会 务 况
计 （ ） 计内 支付普华 道中天会 师事 所 特殊 伙 费报告期 应 永 务 普通合 审 用50,000.00
， 计元整 自该审 机构 2019年1月17 （ ） 本 计 。生效日 起 基金提 审 务日 基金合同 为 供 服
11.6 、管 高级 受 处罚等情理人 托管人及其 管理人员 稽查或 况
本 内报告期 ，基金管理人、 门管业 部 及 级 理人员无 稽查托管人的托 务 其相关高 管 受
。或处罚等 况情
11.7 基金 券 司 易单 情租用证 公 交 元的有关 况
11.7.1 公司交易 元进行 票 资及基金租用证券 单 股 投 佣金支付情况
：额单 元金 位 人民币
券商
称名
交
易
单
元
数
量
票交易股 应 金支付该券商的佣
备
注
成交金额
期占当 股
票成交总
的比例额
佣金
占 期佣当
金总量的
比例
安信
证券
1 - - - - -
东方
财富
券证
1 1,030,404,498.92 14.97% 547,454.38 14.17% -
方正
证券
1 268,374,026.03 3.90% 142,588.02 3.69% -
国金
券证
1 - - - - -
华金
证券
1 433,025,789.89 6.29% 230,065.36 5.96% -
兴业
证券
1 984,101,574.82 14.30% 522,852.49 13.53% -
长江
券证
2 1,583,627,398.48 23.01% 841,375.31 21.78% -
中信
建投
2 2,582,672,501.60 37.53% 1,578,784.41 40.87% -
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 91页，共 99页
证券
中信
证券
2 - - - - -
：注 1、 《 》（据中国证 完善证券 位制 有关 知根 监会 关于 投资基金交易席 度 问题的通 证
监基金字〔2007〕48号） 本的规定及 基金 理人的管 《 投 金 理有 募中信建 基 管 限公司公 基
办理 法金交易单元管 》， 了 择基金 理人制 提 交易 标准管 定 供 单元的券商的选 ，具体如下：
（1） 择 权 门证 商的选 由 资相关部 经纪 投资券经纪 公司 益投 负责人根据证券 商 研究服务
综 评价合 ，作出 易单元开设或 销的相交 撤 关决定。经 司 管领公 分 导通过后， 办方可 理相
。单元开设 撤销事关的交易 或 宜
（2）权 门 门 对 来益 资相 相关 往 纪商的研 估投 关部 每季度组织 部 完成 各 证券经 究服务评 。
权 门益投资 结果 整确 券 纪商的交 金额及比率限 的参相关部 根据评估 调 定个别证 经 易 制
。考
（3） ， ：行 分 具体评估实 评 制 如下
权重分配 （100分）=基础研究服务（60%）+特别研究 务服 （20%）+综合 究 务研 服 （20%）。
基础研究服务占60%权 和综 务重 合研究服 占20%权重， 权 门益投资相 投研条线由 关部 组织
；分 特 研究相关人员进行打 别 服务占20%权 ， 。由 统跟踪股 涨跌幅后生成 分重 系 票 得
2、 ， ， 择 议，根据 准 行 察后 人 的券商签 委托协以上标 进 考 基金管理 确定券商 与被选 订
。报 国证 基金并 中 监会备案及通知 托管人
11.7.2 金 券公司交 行其他证基 租用证 易单元进 券投资的情况
：额单 人民金 位 币元
名券商 称
债券交易 券回购交易债 权证 易交 基金交易
交成 金
额
当占
期债
券成
总交
额的
比例
额成交金
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
成交
金额
当占
权期
证成
交总
额的
比例
成交
金额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
券安信证 - - - - - - - -
东方 富财
证券
713,21
7.82
66.2
9%
- - - - - -
券方正证 - - - - - - - -
金证券国 - - - - - - - -
华金证券 - - 10,000,00 5.62% - - - -
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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0.00
业证券兴
255,98
7.00
23.7
9%
113,000,00
0.00
63.4
8%
- - - -
长江证券 - -
55,000,00
0.00
30.9
0%
- - - -
中 建信 投
证券
106,65
9.30
9.91% - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
11.8 大其他重 事件
序号 告事项公 法 披露方定 式 法 披露定 日期
1
投基 限关于中信建 金管理有
下部分基 光公司旗 金增加阳
人寿保 为代险股份有限公司
机构 期 额投资销 并开通定 定
业 及参加费率优 活动的务 惠
公告
、定 刊 定网规 报 规 站 2021-01-06
2
信 限关于中 建投基金管理有
东公司旗 部分基 增 方下 金 加
财 公司富证券股份有限 为代
构 费率优惠销机 并参加 活动
告的公
、规定报刊 规定网站 2021-01-22
3
建投 金管 司中信 基 理有限公
下部分基旗 金2020年第4季
度报告 示性公提 告
报规定 刊 2021-01-22
4
中 建投 混信 行业轮换 合型证
金券投资基 2020年第4季度
报告
规 网定 站 2021-01-22
5
关于 理有中信建投基金管 限
下 金增加北公司旗 部分基 京
小 金销售有度 满基 限公司为
构的 告代销机 公
、规 定 站定报刊 规 网 2021-01-27
6 关于 基金管理中信建投 有限 、 定网站规定报刊 规 2021-02-04
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 93页，共 99页
大分基 增加公司旗下部 金 英
限 任公司为 销机证券有 责 代
构并开通 期定额 务定 投资业
参 费率 的及 加 优惠活动 公告
7
中 建投基 管 有限信 金 理 公司
员变高级管理人 更公告
、定 定网站规 报刊 规 2021-02-27
8
关 投基金管于中信建 理有限
东部分 金在公司旗下 基 方财
券 份有限公 开通定富证 股 司
期定额 资业务 费投 并参加 率
优 活动惠 的公告
、定规 报刊 规定网站 2021-03-26
9
信建投基 管理有 公中 金 限 司
旗下部分基金2020年年度报
告提示性公告
规定报刊 2021-03-31
10
中信建投 混合型证行业轮换
券投资基金2020 报告年年度
定网规 站 2021-03-31
11
投 金管理有 公司中信建 基 限
关于旗下 分基金 联部 投资关
承 证券方 销 的公告
、定规 报刊 规定网站 2021-03-31
12
信建投基 管理有 公中 金 限 司
东关于 告公司股 变更的公
、规 定定报刊 规 网站 2021-04-07
13
信建投基 限公司中 金管理有
关 投资 联于旗下部分基金 关
方 的 告承销证券 公
、规定报 规定网站刊 2021-04-10
14
中信 投基金 限 司建 管理有 公
东于完 工关 成股 变更 商变更
告登记的公
、规定报 规定网刊 站 2021-04-10
15
中 建投 司信 基金管理有限公
旗 金下部分基 2021年第1季
度报告提示性公告
规定报刊 2021-04-22
16
换混 型证中信建投行业轮 合
金券投资基 2021 第年 1季度
报告
规定网站 2021-04-22
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 94页，共 99页
17
中信 投基金 限 司建 管理有 公
于旗 金关 下部分基 投资关联
证券的公方承销 告
、规定报 规 网站刊 定 2021-04-23
18
理有中信建投基金管 限公司
于 分基金投关 旗下部 资关联
承销证券方 的公告
、规定 站规定报刊 网 2021-04-28
19
关 投 金管理有于中信建 基 限
公司旗下部分 金增加基 海银
金 售 限公 机基 销 有 司为代销
额投资业构并开通定期定 务
的公告
、定 刊 规规 报 定网站 2021-05-12
20
基金 公中信建投 管理有限 司
旗下部分 关联关于 基金投资
方承销证券的公告
、定报 规定规 刊 网站 2021-05-20
21
中 建投基金 理有限关于 信 管
蚂公司旗 部分基 蚁下 金增加
（ 州）基 销售杭 金 有限公司
、为 期定额代销机构 开通定
投 业务并 整 购起资 调 申 点金
额的公告
、定报 站规 刊 规定网 2021-05-20
22
投基金管 司中信建 理有限公
关于旗 关联下部分基金投资
承销 告方 证券的公
、定报刊 规 网站规 定 2021-06-02
23
中信建投 金管理 司基 有限公
于 止深 厚关 终 圳前海财 基金
办司 理旗下 金销售有限公 基
相关 售 务的销 业 公告
、 定网规定报刊 规 站 2021-06-11
24
投 理有限公中信建 基金管 司
理人员变高级管 更公告
、规定 站规定报刊 网 2021-06-12
25
关 投 金管理有于中信建 基 限
大公司旗下部分 金增加基 河
基 销 有限财富 金 售 公司为代
销 定额投资机构并开通定期
务的公业 告
、规 报刊定 规定网站 2021-06-23
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 95页，共 99页
26
投基 限中信建 金管理有 公司
于旗下部 资关联关 分基金投
方承销证券的公告
、规定 刊 规报 定网站 2021-06-30
27
信 投基金管 有限公司中 建 理
关于 下部分 资 联旗 基金投 关
承销 告方 证券的公
、 站规定报刊 规定网 2021-07-08
28
中信建 基金管 有 公司投 理 限
旗下部分基金2021 第年 2季
示度报告提 性公告
规定报刊 2021-07-21
29
行业轮换中信建投 混合型证
基金券投资 2021 第年 2季度
报告
定 站规 网 2021-07-21
30
关于中 建投基金管理 限信 有
公司 分 金 加联旗下部 基 增 储
限 机证券有 责任公司为代销
构并开 定期定 投 业务通 额 资
的公告
、规定规定报刊 网站 2021-07-22
31
建 管理有限中信 投基金 公司
旗下部分关于 基金投资关联
承销 券的方 证 公告
、报 规定网站规定 刊 2021-07-22
32
于中信建投基 管理有关 金 限
旗 部 基金公司 下 分 在中信建
投 司调整定证券股份有限公
起点金 的 告投 额 公
、规定报刊 规定网站 2021-07-24
33
中信 管 公司建投基金 理有限
关于 基金投资旗下部分 非公
的公开发行股票 告
、规定 网报刊 规定 站 2021-07-26
34
中信建投 金管理有限公基 司
关于旗 基 投 关联下部分 金 资
券方承销证 的公告
、规定网站规定报刊 2021-07-28
35
信建投 金 理有中 基 管 限公司
部分 关关于旗下 基金投资 联
销证券的方承 公告
、报刊 规定规定 网站 2021-07-29
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 96页，共 99页
36
投基 管理关于中信建 金 有限
旗 部分基金 上海浦公司 下 在
东发展银 股份有 开行 限公司
定 定额 并通 期 投资业务 参与
（ ）定投 费率基金申购 含 优
惠活动 公的 告
、规定报刊 规定网站 2021-07-30
37
信建 理 司中 投基金管 有限公
关于旗 金投资关下部分基 联
公告方承销证券的
、定报 站规 刊 规定网 2021-08-13
38
信建投基 管理有限公司中 金
于旗下 金 资 联关 部分基 投 关
方 的承销证券 公告
、 定网站规定报刊 规 2021-08-19
39
关 中信建 基 管理于 投 金 有限
分基 京公司旗下部 金增加北
小 金销售有度 满基 限公司为
代销机构 投并开通定期定额
资 务的业 公告
、报 规定网站规定 刊 2021-08-23
40
信建投基金管 有限公中 理 司
部 基旗下 分 金2021年中期报
示告提 性公告
规定报刊 2021-08-31
41
中信建投 业轮换 合 证行 混 型
券投资基金2021 报告年中期
规定网站 2021-08-31
42
关 建投基金于中信 管理有限
公司旗下 圳部分基金增加深
市 兰德 咨 有限新 证券投资 询
公司 代销机构并开 定期为 通
定 业 的 告额投资 务 公
、规 定定报刊 规 网站 2021-09-02
43
投基金管 有限关于中信建 理
东公 旗 部分司 下 基金增加 北
股份 为证券 有限公司 代销机
构并开通 投资业务定期定额
的公告
、规定 站规定报刊 网 2021-09-03
44
投基金管 有限公中信建 理 司
关 旗下 联于 部分基金投资关
、定报刊 规规 定网站 2021-09-08
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 97页，共 99页
方 的承销证券 公告
45
信建投基中 金管理有限公司
关于 下部 资 联旗 分基金投 关
方承销 券的公告证
、规定 刊 规定报 网站 2021-09-11
46
信 投 金管 司中 建 基 理有限公
更公告高级管理人员变
、规 报刊 规 网定 定 站 2021-09-18
47
关于 理有中信建投基金管 限
下 金增加上公司旗 部分基 海
长 销售有限量基金 公司为代
并调 申购销机构 整 起点金
、开 定期定额 资业务额 通 投
的公告
、定报刊 站规 规定网 2021-09-27
48
于 信建 理关 中 投基金管 有限
分基金增 北京公司旗下部 加
广 达 基金源 信 销售有限公司
、代销 整为 机构并调 认购 申
、购起点金 期定额额 开通定
投资业务的公告
、定报 规定规 刊 网站 2021-10-15
49
建 基金管理 限公司中信 投 有
关于旗 部分基 关下 金投资 联
方 销证承 券的公告
、规定报刊 规定网站 2021-10-16
50
中信建投 金管理 限 司基 有 公
关 投资于旗下部分基金 关联
销 公告方承 证券的
、规定 网站报刊 规定 2021-10-21
51
中信 限公建投基金管理有 司
旗下部分基金2021年第3季
度报告 示性公告提
规定 刊报 2021-10-27
52
中信 业 换 合型建投行 轮 混 证
基券投资 金2021年第3季度
报告
规定网站 2021-10-27
53
于中信 投 金管关 建 基 理有限
部分 招公司旗下 基金增加 商
股份有限 通平银行 公司招赢
台为销售机构的公告
、规定 刊 规报 定网站 2021-11-13
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 98页，共 99页
54
信 投行业轮 混合型证中 建 换
（券投 基金招 书资 募说明 更
）新
定网规 站 2021-11-17
55
投 证中信建 行业轮换混合型
料券投资 金基金 品 概基 产 资
要更新
规定网站 2021-11-17
56
信建 理 司中 投基金管 有限公
高级管 更公告理人员变
、规定报刊 规定网站 2021-11-19
57
中信 投基 限 司建 金管理有 公
关于旗 部分基金投资 联下 关
方承 的 告销证券 公
、定报 站规 刊 规定网 2021-12-10
58
理有限公中信建投基金管 司
关于旗 部 基金下 分 投资关联
（一）证券方承销 的公告
、定 定网站规 报刊 规 2021-12-11
59
中 金管理有信建投基 限公司
部分 金投关于旗下 基 资关联
（二）承 证券的公方 销 告
、规定报刊 规定 站网 2021-12-11
60
关于 投 金 理有中信建 基 管 限
下 安公司旗 部分基金增加腾
（ ）基金销 深圳 有 公售 限 司
为代 期定销机构并开通定 额
务投资业 的公告
、规定报刊 规定网站 2021-12-13
61
中信建投 司基金管理有限公
关 变更 的 告于 客服邮箱 公
、规定报 规定网站刊 2021-12-18
62
中信 投基金 限 司建 管理有 公
于旗 金关 下部分基 投资关联
证券的公方承销 告
、规定报 规 网站刊 定 2021-12-18
§12 的其 息影响投资者决策 他重要信
12.1 一内单 投资 金份额比报告期 者持有基 例达到或超过20% 情况的
投
资
者
内持有基 化情况报告期 金份额变 末报 况告期 持有基金情
序
号
持有基金
比份额 例
初份额期 额申购份 回 额赎 份 持有份额 额份 占比
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 99页，共 99页
类
别
达到或者
过超 20%的
时间区间
机
构
1
20210408-
20210909
10,000,000.00 33,953,924.36 43,953,924.36 - -
个
人
2
20210910-
20211231
- 35,542,562.64 - 35,542,562.64 28.6208%
品特有风产 险
本 一基金在 告 内存 基金 达 超过基金报 期 在单 投资者持有 份额比例 到或者 总份额 20% 情形的 ，在市场流动性
情况不足的 下，如遇 额 回或集中 回投资者巨 赎 赎 ，基金管理人 能无法 的 格 时变 产可 以合理 价 及 现基金资 ，有可
对 一 ， 。产生 定的 响 甚至 能 发基能 基金净值 影 可 引 金的流动性风险
12.2 影响 策 重要信息投资者决 的其他
本 ， 。无影响投 重要 息报告期内 资者决策的其他 信
§13 备 录查文件目
13.1 查文件目备 录
1、 ；中国证监会准 基金注 件予 册的文
2、《 》；信 投行 合 基金合同中 建 业轮换混 型证券投资基金
3、《 议》；信建投 业 换混 金托中 行 轮 合型证券投资基 管协
4、 ；意法律 见书
5、 、 执 ；金管理人 批件 营业基 业务资格 照
6、 、 执 。务资 批件基金托管人业 格 营业 照
13.2 放 点存 地
、 。基金管 人 基金托管人理 处
13.3 查阅方式
，也 本 。者 以 营业 查 复印件投资 可 在 时间免费 阅 可按工 费购买
中 建投基 管 有限信 金 理 公司
二〇二二 三 三十一年 月 日
