对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
泰达宏利红利先锋混合(162212)

泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金2021年年度报告










泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 2021年年度报告


2021年 12月 31日
































基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2022年 3月 31日 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 2页 共 58页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 29日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。


泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 3页 共 58页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15 §6 审计报告 .................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 15 §7 年度财务报表 ................................................................ 17 7.1 资产负债表 ................................................................. 17 7.2 利润表 ..................................................................... 18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 19 7.4 报表附注 ................................................................... 20 §8 投资组合报告 ................................................................ 44 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 4页 共 58页


8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 44 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 51 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 51 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 52 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 52 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 53 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 53 §11 重大事件揭示 ............................................................... 53 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 53 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 53 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 54 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 54 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 54 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 54 11.8 其他重大事件 .............................................................. 57 §12 备查文件目录 ............................................................... 57 12.1 备查文件目录 .............................................................. 57 12.2 存放地点 .................................................................. 57 12.3 查阅方式 .................................................................. 58


泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 5页 共 58页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 基金简称


泰达宏利红利先锋混合 基金主代码


162212 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2009年 12月 3日 基金管理人


泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


53,783,832.80份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分红。 投资策略


1.资产配置策略


基金投资股票资产的最低比例为基金资产的 60%,最高为 95%, 投资于债券资产的比例最高为 40%,最低为 0%。


2.股票投资策略


本基金兼顾投资于具有持续分红特征及潜力的红利股和具有成 长潜力特征的上市公司,其中投资于红利股的比例不低于基金股票 资产的 80%。“红利股”应具备本基金对红利股定量筛选标准中的一 项或多项特征。


3.债券投资策略


对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一, 通过采用积极主动的投资策略, 结合宏观经济变化趋势、货币政 策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用 久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套 利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整 债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。


4、权证投资策略


本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,本着谨慎可控 的原则,进行权证投资。 业绩比较基准


75%×标普中国 A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益 率 风险收益特征


本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风 险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


徐娇娇 李申 联系电话


66577766 021-60637102 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 6页 共 58页


电子邮箱


irm@mfcteda.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-698-8888 021-60637111 传真


010-66577666 021-60635778 注册地址


北京市朝阳区针织路 23号楼中国 人寿金融中心 6层 02-07单元 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


北京市朝阳区针织路 23号楼中国 人寿金融中心 6层 02-07单元 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码


100026 100033 法定代表人


傅国庆(代) 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


http:// www.mfcteda.com 基金年度报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座 普华永道中心 11楼 注册登记机构


泰达宏利基金管理有限公司 北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中 心 6层 02-07单元 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2021年 2020年 2019年 本期已实 现收益


3,891,496.47 30,802,626.68 32,823,316.41 本期利润


-1,588,701.73 30,520,771.89 40,890,010.04 加权平均 基金份额 本期利润


-0.0257 0.3574 0.3259 本期加权 平均净值 利润率


-1.90%


29.36%


31.86%


本期基金 份额净值 增长率


-2.61%


33.77%


37.10%


3.1.2 期 末数据和 指标


2021年末 2020年末 2019年末 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 7页 共 58页


期末可供 分配利润


13,801,373.50 31,047,260.73 11,878,497.07 期末可供 分配基金 份额利润


0.2566 0.4376 0.1348 期末基金 资产净值


67,585,206.30 101,997,087.28 100,016,403.45 期末基金 份额净值


1.257 1.438 1.135 3.1.3 累 计期末指 标


2021年末 2020年末 2019年末 基金份额 累计净值 增长率


126.79%


132.87%


74.08%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字;


3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 1.78% 1.14% 3.01% 0.66% -1.23 % 0.48% 过去六个月 -5.43% 1.44% 10.09% 0.81% -15.52 % 0.63% 过去一年 -2.61% 1.33% 13.88% 0.73% -16.49 % 0.60% 过去三年 78.61% 1.24% 31.80% 0.90% 46.81 % 0.34% 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 8页 共 58页


过去五年 52.58% 1.29% 16.65% 0.83% 35.93 % 0.46% 自基金合同生效起 至今 126.79% 1.54% 93.78% 1.05% 33.01 % 0.49% 注:本基金的业绩比较基准:75%×标普中国 A 股红利机会指数+25%×上证国债指数。


标普中国 A 股红利机会指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的具有高红利特 征、盈利能力和利润增长率稳定且具有一定规模及流动性的股票作为样本股,以股息率的最大化 及覆盖个股与行业的多样化为标准,使用股息率作为加权指标构建的指数。它可以综合反映沪深 证券市场中高股息股票的整体状况和走势,比较符合本基金的投资策略和投资方向。


上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而 成,具有良好的市场代表性。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。


泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 9页 共 58页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


年度


每 10份基金份额分 红数


现金形式发放总额


再投资形式发放总 额


年度利润分配合计


备注


2021年 1.492 5,875,719.73 3,613,231.96 9,488,951.69 - 2020年 0.691 3,416,267.07 2,089,239.01 5,505,506.08 - 2019年 0.056 499,499.25 253,130.65 752,629.90 - 合计


2.239 9,791,486.05 5,955,601.62 15,747,087.67 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002年 6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告 期末本公司股东及持股比例分别为:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管 理(香港)有限公司:49%。


目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基 金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型 证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投 资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 10页 共 58页


领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型 证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰 达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资 基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投 资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券 型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证 券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利 债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投 资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长 灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资 基金(QDII)、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基 金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期 2040三年持有期混合型 发起式基金中基金(FOF)、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰 达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰 达宏利乐盈 66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新 6个月持有期混合型证券 投资基金、泰达宏利波控回报 12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券 投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资 基金、泰达宏利悠然养老目标日期 2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利新兴景气 龙头混合型证券投资基金、泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、泰达宏利中短债 债券型证券投资基金在内的六十多只证券投资基金。


本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的 持续增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 11页 共 58页


周 笑 雯 本基金基 金经理 2021 年 7 月 9日 - 8年 中科院研究生院企业管理硕士研究生。 2013年 7月至 2015年 10月周笑雯女士任 职于华创证券有限责任公司,担任研究员; 2015 年 10 月加入泰达宏利基金管理有限 公司,任职于研究部,曾任助理研究员、 研究员、高级研究员,现任基金经理。具 备 8年证券从业经验,具有基金从业资格。


刘欣 总经理助 理兼投资 总监(权 益)兼基 金经理 2019 年 1 月 9日 2021 年 12 月 30 日 14年 清华大学理学硕士;2007 年 7 月至 2008 年 12 月就职于工银瑞信基金管理有限公 司;2008年 12月至 2011年 7月就职于嘉 实基金管理有限公司;2011年 7月加盟泰 达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与 金融工程部高级研究员、金融工程部副总 经理、金融工程部总经理、投资副总监, 现担任公司总经理助理兼投资总监(权益) 兼基金经理;具备 14年基金从业经验,14 年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 刘欣 总经理助 理兼投资 总监(权 益)\本基 金基金经 理助理 2021 年 12 月 30 日 - 14年 清华大学理学硕士;2007 年 7 月至 2008 年 12 月就职于工银瑞信基金管理有限公 司;2008年 12月至 2011年 7月就职于嘉 实基金管理有限公司;2011年 7月加盟泰 达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与 金融工程部高级研究员、金融工程部副总 经理、金融工程部总经理、投资副总监, 现担任公司总经理助理兼投资总监(权益) 兼基金经理;具备 14年基金从业经验,14 年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职 日期和离任日期均指公司相关公告披露的日期。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活 动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有 平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优 先、价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于 债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 12页 共 58页


比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。


基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对 连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)基金管理人管理的不同投资组合 同向交易的交易价差进行分析,并向管理层报告。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度 的执行和控制工作进行稽核。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同时间窗口下的同向 交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本 报告期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,无明显的非公平交易指令; 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差 异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合 的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。


本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的 情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向风险控制委员会提交公募基金 和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进 行稽核。


本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超 过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


四季度市场结构性行情延续,周期类板块出现回调,泛新能源板块延续强势,消费类板块分 化,食品饮料板块走势较好,医药板块在进一步下跌后进入底部震荡阶段。本基金投资于有持续 分红能力及潜力且基本面良好的上市公司,挖掘具有潜在增长价值特征的股票。在操作中增加了 食品饮料、新能源等行业的配置,减少了资源品类强周期行业的配置,降低了部分前期涨幅大、 机构持仓集中的标的配置仓位。 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 13页 共 58页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.257元;本报告期基金份额净值增长率为-2.61%,业绩 比较基准收益率为 13.88%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


预期后市市场波动加大,结构性行情依旧。展望 2022年,宏观政策以“稳增长”作为主要目 标,2021年上游资源品因“双控”导致价格大幅上涨对实体经济、社会民生等的负面影响将陆续 消退;新冠治疗性药物已经获得 FDA批准上市,欧美国家疫情防控措施正在逐步退出,预计全球 将陆续步入“后疫情”时代。基于这样的背景,预期 2022年国内工业生产将受益于上游成本改善, 居民需求也将随着防控政策变化而进一步改善,社会经济活动将稳步向前。


基于基金契约与投资观点,本基金的配置预计仍将集中在基本面良好、估值相对合理的医药、 食品饮料等公司,以及符合产业趋势的电力、汽车、风电光伏等公司。风险方面,通胀及全球流 动性宽松趋势的持续时长仍是主要考虑因素。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


在本报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保基金投资的合法合规、切实维护基 金份额持有人的最大利益,基金管理人主要采取了如下监察稽核措施:本基金管理人根据《证券 投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度,督察长、监察稽核部、风险管理部定期 与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监 督检查。


同时,公司制定了具体严格的投资授权流程与权限;在证券投资交易前由研究部门建立可供 投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新,通过信息技术建立多级投资 交易预警系统,并把禁选股票排除在交易系统之外;设立专人负责信息披露工作,信息披露做到 真实、准确、完整、及时;引入外方股东在风险控制方面的先进经验,完善公司风险管理指标及 流程,监控公司各项业务的运作状况和风险程度;独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司 经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时督促有关部门整改, 并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委 员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告 期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担 任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 14页 共 58页


程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人 担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。


基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品 种的基金经理不参与最终的投票表决。


本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者 利益最大化为最高准则。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金于 2021年 1月 20日公告按每 10份基金份额 派发 0.438元进行利润分配,权益登记日、除权日为 2021年 1月 21日,红利发放日为 2021年 1 月 22日,共分配 2,993,002.02元;本基金于 2021年 4月 20日公告按每 10份基金份额派发 0.3840 元进行利润分配,权益登记日、除权日为 2021年 4月 21日,红利发放日为 2021年 4月 22日, 共分配 2,557,846.56元;本基金于 2021年 7月 16日公告按每 10份基金份额派发 0.4000元进行 利润分配,权益登记日、除权日为 2021年 7月 19日,红利发放日为 2021年 7月 20日,共分配 2,484,509.94元;本基金于 2021年 10月 26日公告按每 10份基金份额派发 0.2700元进行利润 分配,权益登记日、除权日为 2021 年 10 月 27 日,红利发放日为 2021 年 10 月 28 日,共分配 1,453,593.17元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 15页 共 58页


督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金实施利润分配的金额为 9,488,951.69元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


普华永道中天审字(2022)第 26302号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金全体基金份额持有人


审计意见


(一)我们审计的内容 我们审计了泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金(以下简 称“泰达宏利红利先锋混合基金”)的财务报表,包括 2021 年 12月 31日的资产负债表,2021年度的利润表和所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了泰达宏利红利先锋混合基金 2021 年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净 值变动情况。


形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泰达宏利红 利先锋混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。


强调事项


- 其他事项


- 其他信息


- 管理层和治理层对财务报表的责 任


泰达宏利红利先锋混合基金的基金管理人泰达宏利基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会 计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 16页 共 58页


由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估泰达宏利红 利先锋混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事 项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层 计划清算泰达宏利红利先锋混合基金、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督泰达宏利红利先锋混合基金的财 务报告过程。


注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰达宏利 红利先锋混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致泰达宏利红 利先锋混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。


会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


魏佳亮 楼茜蓉 会计师事务所的地址


中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道 中心 11楼 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 17页 共 58页


审计报告日期


2022年 3月 25日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


4,535,793.36 7,468,363.26 结算备付金





163,750.23 926,810.00 存出保证金





28,690.36 20,037.21 交易性金融资产


7.4.7.2


63,449,640.45 94,391,186.28 其中:股票投资





63,449,640.45 94,391,186.28 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款





221,777.84 - 应收利息


7.4.7.5


578.16 1,286.20 应收股利





- - 应收申购款





5,778.04 5,994.25 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





68,406,008.44 102,813,677.20 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





464,852.66 - 应付赎回款





7,523.66 265,356.87 应付管理人报酬





86,647.54 127,273.67 应付托管费





14,441.24 21,212.29 应付销售服务费





- - 应付交易费用


7.4.7.7


98,314.18 242,625.49 应交税费





- - 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 18页 共 58页


应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


149,022.86 160,121.60 负债合计





820,802.14 816,589.92 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


53,783,832.80 70,949,826.55 未分配利润


7.4.7.10


13,801,373.50 31,047,260.73 所有者权益合计





67,585,206.30 101,997,087.28 负债和所有者权益总计





68,406,008.44 102,813,677.20 注: 报告截止日 2021年 12月 31日,基金份额净值 1.257元,基金份额总额 53,783,832.80份。 7.2 利润表 会计主体:泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


一、收入





1,647,071.54 34,310,028.23 1.利息收入





29,757.70 68,831.97 其中:存款利息收入


7.4.7.11


29,104.42 52,425.00 债券利息收入





- 4,718.48 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





653.28 11,688.49 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





7,070,092.06 34,480,928.01 其中:股票投资收益


7.4.7.12


5,355,590.82 31,938,138.07 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


- -1,013.20 资产支持证券投资收 益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


1,714,501.24 2,543,803.14 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


-5,480,198.20 -281,854.79 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 19页 共 58页


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


27,419.98 42,123.04 减:二、费用





3,235,773.27 3,789,256.34 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


1,256,199.91 1,557,705.11 2.托管费


7.4.10.2.2


209,366.74 259,617.52 3.销售服务费


7.4.10.2.3


- - 4.交易费用


7.4.7.19


1,580,226.19 1,770,031.44 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


7.4.7.20


189,980.43 201,902.27 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





-1,588,701.73 30,520,771.89 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





-1,588,701.73 30,520,771.89 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 70,949,826.55 31,047,260.73 101,997,087.28 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -1,588,701.73


-1,588,701.73 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-17,165,993.75 -6,168,233.81 -23,334,227.56 其中:1.基金申 购款


11,273,490.65 4,043,303.36 15,316,794.01 2.基金赎 回款


-28,439,484.40 -10,211,537.17 -38,651,021.57 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -9,488,951.69 -9,488,951.69 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 20页 共 58页


净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


53,783,832.80 13,801,373.50 67,585,206.30 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 88,137,906.38 11,878,497.07 100,016,403.45 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 30,520,771.89


30,520,771.89 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-17,188,079.83 -5,846,502.15 -23,034,581.98 其中:1.基金申 购款


37,705,818.41 6,062,944.46 43,768,762.87 2.基金赎 回款


-54,893,898.24 -11,909,446.61 -66,803,344.85 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -5,505,506.08 -5,505,506.08 五、期末所有者 权益(基金净值)


70,949,826.55 31,047,260.73 101,997,087.28 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


傅国庆


王泉


石楠


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,原泰达荷银红利先锋股票型证 券投资基金,后更名为泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 21页 共 58页


简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 948号《关于核准泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金 募集的批复》核准,由泰达荷银基金管理有限公司(于 2010年 3月 9日更名为泰达宏利基金管理 有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金基 金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金 利息共募集 1,396,033,968.37 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第 264号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达荷银红利先锋股票型证券投资基 金基金合同》于 2009年 12月 3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,396,164,951.08 份基金份额,其中认购资金利息折合 130,982.71份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基 金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。


根据本基金的基金管理人 2010年 3月 17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公 司旗下公募基金名称的公告》,本基金自公告之日起更名为泰达宏利红利先锋股票型证券投资基 金。根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,本基金于 2015 年 7月 30日公告后更名为泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占基金资 产的 60%-95%,债券资产占基金资产的 0%-40%,权证占基金资产净值的 0%-3%,并保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为: 75%×中信标普中国 A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利红利先锋混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12 月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 22页 共 58页


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 23页 共 58页





当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。


泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 24页 共 58页


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。


7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 25页 共 58页


票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。


(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于 发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性 折扣后的价值进行估值。


(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市 场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种 的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基 金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确 定公允价值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》,本基金于 2021年 1月 1 日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则,该准则的采用未对本基金财务报表 产生重大影响。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 26页 共 58页


公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 27页 共 58页


活期存款


4,535,793.36 7,468,363.26


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 合计


4,535,793.36 7,468,363.26


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


63,931,034.84 63,449,640.45 -481,394.39 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


63,931,034.84 63,449,640.45 -481,394.39 项目


上年度末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


89,392,382.47


94,391,186.28


4,998,803.81


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


-


-


-


银行间市场


-


-


-


合计


-


-


-


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


89,392,382.47


94,391,186.28


4,998,803.81


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。


泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 28页 共 58页


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未进行买断式逆回购交易。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应收活期存款利息


482.90 817.37 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


81.07 458.81 应收债券利息


- - 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


- 0.01 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


14.19 10.01 合计


578.16 1,286.20 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


98,314.18 242,625.49 银行间市场应付交易费用


- - 合计


98,314.18 242,625.49 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


22.86 121.60 应付证券出借违约金


- - 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 29页 共 58页


预提费用 149,000.00 160,000.00 合计


149,022.86 160,121.60 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 70,949,826.55


70,949,826.55 本期申购


11,273,490.65


11,273,490.65


本期赎回(以“-”号填列)


-28,439,484.40


-28,439,484.40


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


53,783,832.80


53,783,832.80


注:若本基金有分红及转换业务,申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 42,378,162.75 -11,330,902.02 31,047,260.73 本期利润


3,891,496.47 -5,480,198.20 -1,588,701.73


本期基金份额交易 产生的变动数


-10,138,033.36 3,969,799.55 -6,168,233.81 其中:基金申购款


6,644,998.81 -2,601,695.45 4,043,303.36 基金赎回款


-16,783,032.17 6,571,495.00 -10,211,537.17 本期已分配利润


-9,488,951.69 - -9,488,951.69 本期末


26,642,674.17 -12,841,300.67 13,801,373.50 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


活期存款利息收入


22,611.95 44,155.49 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


6,133.18 7,584.47 其他


359.29 685.04 合计


29,104.42 52,425.00 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 30页 共 58页


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


5,355,590.82 31,938,138.07 股票投资收益——赎回 差价收入


- - 股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 出借差价收入


- - 合计


5,355,590.82 31,938,138.07 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 卖出股票成交总额


528,934,333.24


586,022,149.71


减:卖出股票成本总 额


523,578,742.42


554,084,011.64


买卖股票差价收入


5,355,590.82


31,938,138.07


7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


本基金本报告期及上年度可比期间均未有股票投资收益-证券出借差价收入。


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31 日


债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 - -1,013.20 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 31页 共 58页


到期兑付)差价收入


债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


- -1,013.20 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


- 5,182,613.23 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


- 5,067,013.20 减:应收利息总额


- 116,613.23 买卖债券差价收入


- -1,013.20 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。


7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。


7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。


泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 32页 共 58页


7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-赎回差价收入。


7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-申购差价收入。


7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。


7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


1,714,501.24 2,543,803.14 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


1,714,501.24 2,543,803.14 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日


1.交易性金融资产


-5,480,198.20 -281,854.79 股票投资


-5,480,198.20 -279,828.39 债券投资


- -2,026.40 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 33页 共 58页


3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


-5,480,198.20 -281,854.79 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金赎回费收入


27,096.61 41,888.47


基金转换费收入


323.37 234.57


合计


27,419.98 42,123.04


注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。


2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的 赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用


1,580,226.19 1,770,031.44


银行间市场交易费用


- -


合计


1,580,226.19 1,770,031.44


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 审计费用


60,000.00 40,000.00


信息披露费


80,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


银行费用 3,780.43 4,702.27


账户维护费 45,000.00 36,000.00


其他 1,200.00 1,200.00


合计


189,980.43 201,902.27


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2022年 1月 19日宣告 2022年度第一次分红,向截至 2022年 1月 20 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 34页 共 58页


日止在本基金注册登记人泰达宏利基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每 10份基金份额 派发红利 0.2600元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(中国建设银 行) 基金托管人、基金代销机构 宏利投资管理(香港)有限公司 基金管理人的股东 天津市泰达国际控股(集团)有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 35页 共 58页


当期发生的基金应支付的管理费


1,256,199.91 1,557,705.11 其中:支付销售机构的客户维护费


231,871.25


336,553.35


注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


209,366.74 259,617.52 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率 的证券出借业务的情况。


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 36页 共 58页


7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国建设银行


4,535,793.36


22,611.95


7,468,363.26


44,155.49


注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


序号


权益


登记 日


除息日


每10份 基金份 额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分配 合计


备注


场内


场外


1 2021 年1月 21日 - 2021 年1月 21日 0.4380 1,913,324.68 1,079,677.34 2,993,002.02 - 2 2021 年4月 21日 - 2021 年4月 21日 0.3840 1,626,844.99 931,001.57 2,557,846.56 - 3 2021 年7月 19日 - 2021 年7月 19日 0.4000 1,522,019.87 962,490.07 2,484,509.94 - 4 2021 年 10 月 27 日 - 2021 年 10 月 27 日 0.2700 813,530.19 640,062.98 1,453,593.17 - 合计


-


-


-


1.4920 5,875,719.73 3,613,231.96 9,488,951.69 - 7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


证券


成功


可流通 流通受 认购


期末估 数量


期末


期末估值总 备注


泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 37页 共 58页


代码


名称


认购日





限类型


价格


值单价


(单 位:股)


成本总额





688789 宏华 数科 2021年 7月1日 2022年 1月 10 日 新股流 通受限 30.28 258.86 560 16,956.80 144,961.60 - 688511 天微 电子 2021年 7月 22 日 2022年 2月 7 日 新股流 通受限 28.09 54.52 546 15,337.14 29,767.92 - 001234 泰慕 士 2021年 12月 31 日 2022年 1月 11 日 新股未 上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 注:1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行 业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票 上市之日起 6个月。


2. 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期 限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转 让。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。


7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于较高风险品种。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基 金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 38页 共 58页


本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金 管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总 体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险 管理以及进行投资风险分析与绩效评估。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。


于 2021年 12月 31日,本基金未持有债券、资产支持证券和同业存单(2020年 12月 31日: 同)。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 39页 共 58页


所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021年 12月 31日,除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内 到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未 折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 40页 共 58页


以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 4,535,793.36 - - - 4,535,793.36 结算备付金 163,750.23 - - - 163,750.23 存出保证金 28,690.36 - - - 28,690.36 交易性金融资产 - - - 63,449,640.45 63,449,640.45 应收利息 - - - 578.16 578.16 应收申购款 - - - 5,778.04 5,778.04 应收证券清算款 - - - 221,777.84 221,777.84 资产总计


4,728,233.95 - - 63,677,774.49 68,406,008.44 负债























泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 41页 共 58页


应付赎回款 - - - 7,523.66 7,523.66 应付管理人报酬 - - - 86,647.54 86,647.54 应付托管费 - - - 14,441.24 14,441.24 应付证券清算款 - - - 464,852.66 464,852.66 应付交易费用 - - - 98,314.18 98,314.18 其他负债 - - - 149,022.86 149,022.86 负债总计


- - - 820,802.14 820,802.14 利率敏感度缺口


4,728,233.95 - - 62,856,972.35 67,585,206.30 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 7,468,363.26 - - - 7,468,363.26 结算备付金 926,810.00 - - - 926,810.00 存出保证金 20,037.21 - - - 20,037.21 交易性金融资产 - - - 94,391,186.28 94,391,186.28 应收利息 - - - 1,286.20 1,286.20 应收申购款 - - - 5,994.25 5,994.25 资产总计


8,415,210.47


-


-


94,398,466.73


102,813,677.20


负债























应付赎回款 - - - 265,356.87 265,356.87 应付管理人报酬 - - - 127,273.67 127,273.67 应付托管费 - - - 21,212.29 21,212.29 应付交易费用 - - - 242,625.49 242,625.49 其他负债 - - - 160,121.60 160,121.60 负债总计


- -


-


816,589.92


816,589.92


利率敏感度缺口


8,415,210.47


-


-


93,581,876.81


101,997,087.28


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的到期日予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021年 12月 31日,本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日:同),因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 42页 共 58页


交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%,债券资产占基金资产的 0%-40%,权证占基金资产净值的 0%-3%,并保持现金或者到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每 日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


63,449,640.45


93.88


94,391,186.28


92.54


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


63,449,640.45 93.88


94,391,186.28 92.54


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 12月 31日)


上年度末 (2020 年 12 月 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 43页 共 58页


31日 )


分析 沪深 300 指数上升 5% 2,990,000.00 4,300,000.00


沪深 300 指数下降 5% -2,990,000.00 -4,300,000.00


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a)


金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)


持续的以公允价值计量的金融工具


(i)


各层次金融工具公允价值


于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 63,269,406.44元,属于第二层次的余额为 5,504.49元,属于第三层次的余 额为 174,729.52元(2020年 12月 31日:第一层次 93,430,271.93元,第二层次 960,914.35元, 无第三层次)。


(ii)


公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额


上述第三层次资产变动为购买交易性金融资产-股票投资。于 2021年 1月 1日,本基金未持 有第三层次资产。2021年度购买第三层次资产金额为 132,031.38元。于 2021年 12月 31日,本 基金持有的第三层次资产的账面价值为 174,729.52元(2020年 12 月 31日:无)。2021 年 12月 31日仍持有的资产计入 2021年度损益的未实现利得或损失的变动金额为 142,435.58元(2020年 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 44页 共 58页


度:无)。


于 2021年 12月 31日,上述第三层次金融资产采用平均价格亚式期权模型进行估值,不可观 察输入值为预期波动率,与公允价值之间为负相关关系。


(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31 日:同)。


(d)


不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2)


根据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第 23号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融 工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、中国银行保险监督管理 委员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公 募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日,本基 金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质,新金融工 具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。


本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方法,调整 期初所有者权益,2021年的比较数据将不作重述。


(3)


除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重 要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


63,449,640.45 92.75


其中:股票


63,449,640.45 92.75 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 45页 共 58页





其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


4,699,543.59 6.87 8 其他各项资产


256,824.40 0.38 9 合计


68,406,008.44 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


55,495,573.05 82.11 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


3,871,291.00 5.73 E


建筑业


4,713.80 0.01 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


1,508,926.60 2.23 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


2,568,476.00 3.80 N


水利、环境和公共设施管理业


660.00 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


63,449,640.45 93.88 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 000661 长春高新 16,100 4,369,540.00 6.47 2 300760 迈瑞医疗 8,500 3,236,800.00 4.79 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 46页 共 58页


3 300750 宁德时代 5,000 2,940,000.00 4.35 4 000568 泸州老窖 11,200 2,843,344.00 4.21 5 300171 东富龙 51,200 2,587,648.00 3.83 6 603520 司太立 33,200 2,158,000.00 3.19 7 600886 国投电力 185,300 2,125,391.00 3.14 8 600529 山东药玻 48,200 2,115,980.00 3.13 9 688301 奕瑞科技 4,037 2,005,985.30 2.97 10 002821 凯莱英 4,600 2,001,000.00 2.96 11 300841 康华生物 8,900 1,893,208.00 2.80 12 600809 山西汾酒 5,892 1,860,575.76 2.75 13 002594 比亚迪 6,700 1,796,404.00 2.66 14 300595 欧普康视 30,400 1,744,048.00 2.58 15 600519 贵州茅台 800 1,640,000.00 2.43 16 603259 药明康德 13,700 1,624,546.00 2.40 17 688319 欧林生物 45,001 1,611,485.81 2.38 18 603301 振德医疗 28,800 1,479,456.00 2.19 19 002824 和胜股份 32,400 1,469,988.00 2.18 20 002847 盐津铺子 16,400 1,403,840.00 2.08 21 600025 华能水电 212,000 1,397,080.00 2.07 22 601689 拓普集团 25,600 1,356,800.00 2.01 23 688597 煜邦电力 58,631 1,318,611.19 1.95 24 603076 乐惠国际 36,000 1,307,520.00 1.93 25 000739 普洛药业 36,800 1,291,312.00 1.91 26 688016 心脉医疗 5,000 1,243,700.00 1.84 27 002837 英维克 28,800 1,177,632.00 1.74 28 603688 石英股份 17,000 1,072,870.00 1.59 29 688105 诺唯赞 8,905 943,930.00 1.40 30 688690 纳微科技 11,769 939,401.58 1.39 31 688089 嘉必优 14,840 911,769.60 1.35 32 300769 德方纳米 1,700 834,972.00 1.24 33 601021 春秋航空 14,100 800,880.00 1.18 34 603606 东方电缆 14,400 736,704.00 1.09 35 603565 中谷物流 24,940 708,046.60 1.05 36 002991 甘源食品 9,200 701,960.00 1.04 37 600129 太极集团 31,000 696,260.00 1.03 38 300185 通裕重工 185,600 668,160.00 0.99 39 603218 日月股份 18,600 612,870.00 0.91 40 603659 璞泰来 3,700 594,257.00 0.88 41 300850 新强联 2,000 357,020.00 0.53 42 600027 华电国际 65,200 348,820.00 0.52 43 300421 力星股份 14,500 317,840.00 0.47 44 688789 宏华数科 560 144,961.60 0.21 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 47页 共 58页


45 688511 天微电子 546 29,767.92 0.04 46 001296 长江材料 310 18,376.80 0.03 47 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01 48 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.01 49 000888 峨眉山A 100 660.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600809 山西汾酒 9,201,620.00 9.02 2 000661 长春高新 9,192,506.00 9.01 3 600519 贵州茅台 8,089,596.90 7.93 4 002415 海康威视 7,748,115.71 7.60 5 300760 迈瑞医疗 7,655,825.00 7.51 6 000568 泸州老窖 7,625,830.00 7.48 7 601818 光大银行 7,487,262.00 7.34 8 600309 万华化学 6,834,729.00 6.70 9 603520 司太立 6,656,810.00 6.53 10 601636 旗滨集团 6,052,485.00 5.93 11 603259 药明康德 6,041,516.00 5.92 12 600886 国投电力 6,030,497.00 5.91 13 600919 江苏银行 5,919,372.60 5.80 14 000858 五 粮 液 5,811,153.68 5.70 15 601328 交通银行 5,806,900.00 5.69 16 600566 济川药业 5,586,182.30 5.48 17 601088 中国神华 5,402,510.00 5.30 18 601012 隆基股份 5,365,487.40 5.26 19 002821 凯莱英 5,241,725.00 5.14 20 600373 中文传媒 5,091,572.98 4.99 21 600926 杭州银行 5,079,823.00 4.98 22 000581 威孚高科 5,066,468.00 4.97 23 603816 顾家家居 5,058,433.00 4.96 24 688016 心脉医疗 5,055,811.58 4.96 25 300601 康泰生物 4,882,502.96 4.79 26 600985 淮北矿业 4,660,181.13 4.57 27 601398 工商银行 4,630,908.00 4.54 28 300595 欧普康视 4,610,028.00 4.52 29 000333 美的集团 4,379,928.37 4.29 30 601009 南京银行 4,354,659.45 4.27 31 601318 中国平安 4,352,178.00 4.27 32 601888 中国中免 4,318,396.00 4.23 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 48页 共 58页


33 600276 恒瑞医药 4,235,438.11 4.15 34 300782 卓胜微 4,035,163.00 3.96 35 300171 东富龙 4,018,371.00 3.94 36 000001 平安银行 3,900,362.74 3.82 37 601601 中国太保 3,886,705.00 3.81 38 603565 中谷物流 3,872,146.00 3.80 39 601288 农业银行 3,827,697.00 3.75 40 300347 泰格医药 3,796,417.00 3.72 41 601155 新城控股 3,790,104.00 3.72 42 600529 山东药玻 3,598,185.00 3.53 43 000651 格力电器 3,538,512.00 3.47 44 603018 华设集团 3,432,629.00 3.37 45 601128 常熟银行 3,394,116.00 3.33 46 688301 奕瑞科技 3,326,592.24 3.26 47 600690 海尔智家 3,315,823.75 3.25 48 603899 晨光文具 3,195,911.40 3.13 49 688111 金山办公 3,114,026.78 3.05 50 600036 招商银行 3,039,779.00 2.98 51 603886 元祖股份 2,993,849.38 2.94 52 300750 宁德时代 2,919,646.00 2.86 53 603877 太平鸟 2,841,086.00 2.79 54 601699 潞安环能 2,817,963.00 2.76 55 600426 华鲁恒升 2,811,328.00 2.76 56 603833 欧派家居 2,766,606.00 2.71 57 600176 中国巨石 2,724,787.00 2.67 58 600887 伊利股份 2,723,658.00 2.67 59 002142 宁波银行 2,677,656.46 2.63 60 300124 汇川技术 2,668,696.50 2.62 61 600010 包钢股份 2,668,019.00 2.62 62 605117 德业股份 2,660,951.98 2.61 63 600763 通策医疗 2,641,249.00 2.59 64 000830 鲁西化工 2,582,588.00 2.53 65 300394 天孚通信 2,504,893.00 2.46 66 601158 重庆水务 2,484,742.68 2.44 67 688026 洁特生物 2,447,570.11 2.40 68 002050 三花智控 2,446,850.00 2.40 69 600028 中国石化 2,436,845.40 2.39 70 600048 保利发展 2,433,553.00 2.39 71 603587 地素时尚 2,407,178.72 2.36 72 600027 华电国际 2,389,739.99 2.34 73 601166 兴业银行 2,331,824.00 2.29 74 300358 楚天科技 2,256,164.00 2.21 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 49页 共 58页


75 000069 华侨城A 2,230,412.20 2.19 76 603076 乐惠国际 2,219,460.00 2.18 77 603659 璞泰来 2,211,431.12 2.17 78 002466 天齐锂业 2,143,785.00 2.10 79 600782 新钢股份 2,118,949.79 2.08 80 603801 志邦家居 2,097,308.60 2.06 81 000739 普洛药业 2,084,091.00 2.04 82 000009 中国宝安 2,083,915.00 2.04 83 002271 东方雨虹 2,054,436.00 2.01 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600309 万华化学 14,210,709.25 13.93 2 000333 美的集团 10,412,183.68 10.21 3 600926 杭州银行 10,204,151.26 10.00 4 600036 招商银行 10,067,751.00 9.87 5 000651 格力电器 9,193,794.00 9.01 6 601318 中国平安 9,113,460.00 8.94 7 600176 中国巨石 8,694,285.46 8.52 8 002142 宁波银行 8,267,316.39 8.11 9 600809 山西汾酒 8,099,690.60 7.94 10 600048 保利发展 8,022,974.00 7.87 11 600900 长江电力 7,809,501.62 7.66 12 601636 旗滨集团 7,726,033.00 7.57 13 002415 海康威视 7,689,447.25 7.54 14 600519 贵州茅台 7,595,210.00 7.45 15 601818 光大银行 7,378,009.00 7.23 16 000002 万 科A 7,103,856.00 6.96 17 600585 海螺水泥 7,041,015.00 6.90 18 600276 恒瑞医药 6,360,613.32 6.24 19 601012 隆基股份 6,020,759.00 5.90 20 603444 吉比特 5,992,434.40 5.88 21 600919 江苏银行 5,833,162.00 5.72 22 601088 中国神华 5,682,214.00 5.57 23 601328 交通银行 5,620,830.00 5.51 24 000858 五 粮 液 5,258,934.04 5.16 25 000568 泸州老窖 5,228,748.00 5.13 26 603816 顾家家居 5,197,721.23 5.10 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 50页 共 58页


27 600566 济川药业 5,085,345.54 4.99 28 601888 中国中免 4,959,324.00 4.86 29 000581 威孚高科 4,899,964.00 4.80 30 600373 中文传媒 4,795,434.00 4.70 31 000001 平安银行 4,672,496.80 4.58 32 601398 工商银行 4,483,685.00 4.40 33 601009 南京银行 4,463,167.15 4.38 34 300601 康泰生物 4,431,790.00 4.35 35 603520 司太立 4,199,862.32 4.12 36 600985 淮北矿业 4,134,095.45 4.05 37 601155 新城控股 3,825,754.00 3.75 38 300760 迈瑞医疗 3,817,841.00 3.74 39 600886 国投电力 3,742,348.00 3.67 40 600690 海尔智家 3,733,870.50 3.66 41 002821 凯莱英 3,721,512.00 3.65 42 603565 中谷物流 3,716,572.00 3.64 43 601288 农业银行 3,649,292.00 3.58 44 300782 卓胜微 3,622,559.00 3.55 45 603259 药明康德 3,608,364.20 3.54 46 603018 华设集团 3,605,001.42 3.53 47 601128 常熟银行 3,521,845.00 3.45 48 300124 汇川技术 3,515,195.94 3.45 49 601699 潞安环能 3,319,219.00 3.25 50 603833 欧派家居 3,250,576.00 3.19 51 000661 长春高新 3,235,102.00 3.17 52 603877 太平鸟 3,197,241.00 3.13 53 688111 金山办公 3,132,831.88 3.07 54 300347 泰格医药 3,110,314.00 3.05 55 600010 包钢股份 3,102,276.00 3.04 56 601601 中国太保 3,026,422.00 2.97 57 600887 伊利股份 2,984,112.00 2.93 58 603886 元祖股份 2,963,932.00 2.91 59 605117 德业股份 2,942,179.18 2.88 60 000830 鲁西化工 2,830,953.00 2.78 61 600426 华鲁恒升 2,805,884.00 2.75 62 603801 志邦家居 2,778,445.10 2.72 63 600763 通策医疗 2,724,462.36 2.67 64 603899 晨光文具 2,716,141.10 2.66 65 002466 天齐锂业 2,690,250.00 2.64 66 603587 地素时尚 2,682,941.08 2.63 67 300595 欧普康视 2,576,982.40 2.53 68 600028 中国石化 2,539,679.00 2.49 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 51页 共 58页


69 600438 通威股份 2,479,847.00 2.43 70 688016 心脉医疗 2,418,818.99 2.37 71 601158 重庆水务 2,405,451.00 2.36 72 601166 兴业银行 2,392,337.00 2.35 73 688301 奕瑞科技 2,367,647.57 2.32 74 600782 新钢股份 2,283,132.00 2.24 75 300394 天孚通信 2,225,245.00 2.18 76 002050 三花智控 2,160,555.00 2.12 77 000069 华侨城A 2,102,204.80 2.06 78 600111 北方稀土 2,061,970.00 2.02 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


498,117,394.79 卖出股票收入(成交)总额


528,934,333.24 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 52页 共 58页


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


28,690.36 2


应收证券清算款


221,777.84 3


应收股利


- 4


应收利息


578.16 5


应收申购款


5,778.04 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


256,824.40 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 53页 共 58页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


6,000 8,963.97 175,862.02 0.33


53,607,970.78 99.67


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


556,572.81 1.0348


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


10~50 本基金基金经理持有本开放式基金


- §10 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2009年 12月 3日) 基金份额总额


1,396,164,951.08 本报告期期初基金份额总额


70,949,826.55 本报告期基金总申购份额


11,273,490.65 减:本报告期基金总赎回份额


28,439,484.40 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


53,783,832.80


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内本基金没有召开份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、本公司于 2021年 2月 23 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员 的公告》,自 2021年 2月 23日起,由徐娇娇女士担任公司督察长。





2、本公司于 2021年 9 月 23 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于总经理代为履行董 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 54页 共 58页


事长职务的公告》,自 2021年 9月 22日起,由总经理傅国庆先生代任公司董事长。








3、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金无投资策略的变化。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)审计费用为 6万元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 12年。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


1、本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处 罚。





2、报告期内,公司收到北京证监局对公司采取警示措施的决定。公司已及时完成了整改, 提升了内控水平。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


广发证券


1


603,372,593.44


58.92%


561,922.66


58.92%


-


浙商证券


2


131,599,078.25


12.85%


122,558.27


12.85%


-


中信证券


4


85,261,174.85


8.33%


79,403.59


8.33%


-


西部证券


1


68,579,196.86


6.70%


63,868.41


6.70%


-


中泰证券


2


52,745,327.05


5.15%


49,122.53


5.15%


-


中金公司


3


33,921,528.88


3.31%


31,590.76


3.31%


-


长江证券


2


24,900,459.49


2.43%


23,189.88


2.43%


-


华泰证券


1


21,132,401.81


2.06%


19,680.66


2.06%


-


泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 55页 共 58页


国信证券


2


2,594,757.00


0.25%


2,416.44


0.25%


-


安信证券


2


-


-


-


-


-


渤海证券


1


-


-


-


-


-


财信证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


东兴证券


2


-


-


-


-


-


东莞证券


1


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


高华证券


2


-


-


-


-


-


光大证券


1


-


-


-


-


-


广州证券


1


-


-


-


-


-


国海证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


瑞银证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


1


-


-


-


-


-


万联证券


1


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


信达证券


1


-


-


-


-


-


银河证券


1


-


-


-


-


-


英大证券


1


-


-


-


-


-


招商证券


1


-


-


-


-


-


中投证券


1


-


-


-


-


-


中银国际


2


-


-


-


-


-


注:(一)2021年本基金撤销中信证券 089200、国信证券 036400、长江证券 293800、湘财证券 046600、中金公司 320000、中信证券 392807交易单元。


(二)交易单元选择的标准和程序





基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 56页 共 58页


单元,选择的标准是:


(1)经营规范,有较完备的内控制度;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要;


(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


广发证券 - -


7,000,000.00 76.92%


- -


浙商证券 - -


- -


- -


中信证券 - -


2,100,000.00 23.08%


- -


西部证券 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


渤海证券 - -


- -


- -


财信证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


东兴证券 - -


- -


- -


东莞证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


高华证券 - -


- -


- -


光大证券 - -


- -


- -


广州证券 - -


- -


- -


国海证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


民生证券 - -


- -


- -


瑞银证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 57页 共 58页


万联证券 - -


- -


- -


湘财证券 - -


- -


- -


信达证券 - -


- -


- -


银河证券 - -


- -


- -


英大证券 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


中投证券 - -


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基 金分红公告 证券时报、中国证监 基金电子披露网站及 公司网站 2021年 10月 26日 2 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基 金分红公告 证券时报、中国证监 基金电子披露网站及 公司网站 2021年 7月 16日 3 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基 金分红公告 证券时报、中国证监 基金电子披露网站及 公司网站 2021年 4月 20日 4 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基 金分红公告 证券时报、中国证监 基金电子披露网站及 公司网站 2021年 1月 20日 5 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基 金基金经理变更公告 证券时报、中国证监 基金电子披露网站及 公司网站 2021年 7月 10日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金募集的文件;





2、基金合同;





3、托管协议;





4、基金管理人业务资格批件、营业执照;





5、基金托管人业务资格批件、营业执照;





6、中国证监会要求的其他文件。


12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 泰达宏利红利先锋混合 2021年年度报告 第 58页 共 58页


12.3 查阅方式 投资者可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理 人互联网网站(http://www.mfcteda.com)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司:客户服务中 心电话:400-698-8888或 010-66555662。








泰达宏利基金管理有限公司 2022年 3月 31日