中信建投稳祥债券型证券投资基金
2021 年年度报告
2021年 12月 31日
金 理基 管 人: 信建投基 管理有限公司中 金
基金托管人:中 银 股 限公司国农业 行 份有
送出日期:2022年 03月 31日
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
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§1 重要提 及目录示
1.1 重要提示
基金管理 会人的董事 、 本 料董事保证 报告 资 在虚假所载 不存 记载、误 陈 或导性 述
大重 遗漏， 对其 容 真实性并 内 的 、准确 和 整 担个别及 带的法律责任性 完 性承 连 。本年
三 二 ， 长 。经 上 立 签字同意 并由董 发度报告已 分之 以 独 董事 事 签
本 ，基金托 人中国 股份有限 基金合同规定 于管 农业银行 公司根据 2022年3月29日
了本报告中 务复核 的财 指标、净 表现值 、 配 况利润分 情 、 计务会 报告财 、投 组 报资 合
， 、 大 。内容 保证 核内容不存在虚 导 或 重告等 复 假记载 误 性陈述 者 遗漏
基金管理人承诺 实信用以诚 、勤 尽责的 和运用基勉 原则管理 金资产， 不保证基但
一 。金 定盈利
未来金 往业绩 代 表基 的过 并不 表其 现。投资有风险，投 者 作出投资决 前资 在 策 应
本 。仔 读 基金的 募说明书及其更细阅 招 新
本 料 计财 经报告中 务资 已 审 。 计普 道中天会 师事务华永 所（ 殊普通合特 伙） 本为
了 计 ， 。基金 无保留意 告 请投资者注意出具 标准 见的审 报 阅读
本报 自告期 2021年1月1 至日起 12月31 。止日
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1.2 录目
§1
重 及 录要提示 目
..........................................................................................................................................
2
1.1 要提示重
..............................................................................................................................................
2
1.2
目录
......................................................................................................................................................
3
§2 金 介基 简
......................................................................................................................................................
5
2.1 本基 情况基金
......................................................................................................................................
5
2.2基 产品说明金
......................................................................................................................................
5
2.3基金管 金理人和基 托管人
.................................................................................................................
6
2.4
信 披 式息 露方
......................................................................................................................................
6
2.5
料其他相关资
......................................................................................................................................
6
§3
、主 务指标 基 净值表 分配情况要财 金 现及利润
.....................................................................................
6
3.1 计 据和财务指标主要会 数
.................................................................................................................
6
3.2基 值金净 表现
......................................................................................................................................
8
3.3 三过去 年 的 分 情况基金 利润 配
.......................................................................................................
11
§4
报管理人 告
................................................................................................................................................
11
4.1基 管理人及基 经 情金 金 理 况
...........................................................................................................
11
4.2
对 本理人 报告 内 基金运作遵规 的管 期 守信情况 说明
...................................................................
13
4.3 对理 报 内公平交易情况 项说明管 人 告期 的专
...............................................................................
13
4.4
对管 人 报告 的投资策 表现的说明理 期内基金 略和业绩
...............................................................
13
4.5 对 、 势管理 观 证券市 行 的 要展人 宏 经济 场及 业走 简 望
...............................................................
14
4.6
本人 部 关 基金的监 稽 工 况管理 内 有 察 核 作情
...............................................................................
15
4.7 对管理人 告期内基金估值 项报 程序等事 的说明
...........................................................................
15
4.8
对管 人 期内基金利润分 况的说明理 报告 配情
...............................................................................
16
4.9 对本告期内 金持有人 资产净值预警情 说报 管理人 基 数或基金 形的 明
......................................
16
§5
管人报托 告
................................................................................................................................................
16
5.1 本告 基 托管 守 情 声明报 期内 金 人遵规 信 况
...................................................................................
16
5.2
对 本 、 计 、托管人 告 内 投资运作 规守信 净值 算 利 情 明报 期 基金 遵 润分配等 况的说
..............
16
5.3 对本 、管 度报告中财务信 内容的真 准确和 意见托 人 年 息等 实 完整发表
..................................
16
§6 计审 报告
....................................................................................................................................................
17
6.1 计 本基 信息审 报告
...........................................................................................................................
17
6.2 计 本审 报告的 容基 内
.......................................................................................................................
17
§7
财务报年度 表
............................................................................................................................................
20
7.1
产 表资 负债
........................................................................................................................................
20
7.2
润表利
................................................................................................................................................
22
7.3 权 （ ）益 金 值 变动表所有者 基 净
...................................................................................................
23
7.4报 附表 注
............................................................................................................................................
25
§8投 合报告资组
.............................................................................................................................................
53
8.1
末期 金资产组合情况基
...................................................................................................................
53
8.2 末 类行 股 投 合报告期 按 业分 的 票 资组
...........................................................................................
53
8.3
末 大小期 按公允价值 金资产净 比例 排 股票投资占基 值 序的所有 明细
......................................
53
8.4 大期内股票投资组 重报告 合的 变动
...............................................................................................
54
8.5
末 类期 按债 种 债 投资券品 分 的 券 组合
...........................................................................................
54
8.6 末 大小按 允 值占基金资 净 比 序的前五 债券投资明细期 公 价 产 值 例 排 名
..................................
54
8.7 末 大小期 值 资 净 例 排序的所有资 持证券投 明细按公允价 占基金 产 值比 产支 资
......................
55
8.8 末 大小报 允价值占 净值比例 排序的 名 属投资告期 按公 基金资产 前五 贵金 明细
......................
55
8.9
末 大小 权期 允 值占 产 值 例 排序的前 名 投 细按公 价 基金资 净 比 五 证 资明
..................................
55
8.10
末本报告期 金投资的股指期 况基 货交易情 说明
.........................................................................
55
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8.11
末本告 基 资的国债期货交 况说明报 期 金投 易情
.........................................................................
55
8.12投 组合报资 告附注
.........................................................................................................................
55
§9 金份额持基 有人信息
................................................................................................................................
57
9.1 末期 基金份额持有 数 有人结人户 及持 构
.......................................................................................
57
9.2 末 本基 理 的从 持 基 的情况期 金管 人 业人员 有 金
...........................................................................
57
9.3
末 本期 基 管 人 业人员持 开放式基金份额 情金 理 的从 有 总量区间 况
..........................................
57
§10
式 金 变动开放 基 份额
..............................................................................................................................
58
§11
大重 事件揭示
..........................................................................................................................................
58
11.1 大 议份额持有 会决基金 人
.............................................................................................................
58
11.2 、 门 门 大基 基金托管 金托管部 的重 人 动金管理人 人的专 基 事变
............................................
58
11.3 、 、基金管 基 产 金托 的 讼涉及 理人 金财 基 管业务 诉
.................................................................
58
11.4
金投资策略 改基 的 变
.....................................................................................................................
58
11.5 计 计为 进行审 的 师事务所情况基金 会
.........................................................................................
59
11.6
、管 人 级 理 受稽查或处罚等理人 托管 及其高 管 人员 情况
.........................................................
59
11.7基金租用 券公司 的有关情证 交易单元 况
.....................................................................................
59
11.8
大事件其他重
..................................................................................................................................
60
§12 影响投资者 的 重要信决策 其他 息
.........................................................................................................
65
12.1 一告 单 资者 金 额 例达到或超报 期内 投 持有基 份 比 过 20%的 况情
............................................
65
12.2 投资者决 的其他重要信息影响 策
.................................................................................................
65
§13
目备查文件 录
..........................................................................................................................................
65
13.1
文 目备查 件 录
..................................................................................................................................
65
13.2
放地点存
..........................................................................................................................................
65
13.3查阅方式
..........................................................................................................................................
65
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§2 简介基金
2.1 本基金 情况基
基金名称 信建投稳 证券投资基金中 祥债券型
基 称金简 建投稳中信 祥
金 码基 主代 003978
金运基 作方式 契 型 放式约 开
基金合 生 日同 效 2017年03月03日
基金管 人理 中信建投基金 公管理有限 司
托 人基金 管 农业银行股份有 司中国 限公
末报告期 金份额基 总额 641,178,070.29份
金合同存基 续期 期不定
下属 类各 别基金 金的基 简称 中信建 祥投稳 A 建 稳祥中信 投 C
下属 类别各 金 交易代码基 的 003978 003979
末报 期 属告 下 类各 别基金的份 总额
额
639,641,429.15份 1,536,641.14份
2.2 基金产品说明
资投 目标
，有 控 资组合风险的前 通过积极在 效 制投 提下 主
，力 长 较动的投 期内实现 比 基准的资管理 争 超越业绩
。投资回报
资投 策略
本基金将 跟 析 观经 状 和 融密切 踪分 宏 济运行 况 金
势， 类市场运行 自 而 定 属资产 置及组合久趋 上 下决 配
， ，期 并 信 系 挖 值被低估的标依据内部 用评级 统 掘价
。本 采 类的 基金 取的 资策略 债券 属配券种 投 主要包括
、 、 、 大期管理策略 收益 线 回购放置策略 久 率曲 策略
、 。 ，信 券 资策 谨 投 的基础上策略 用债 投 略等 在 慎 资
力 。争 现 合 健增值实 组 的稳
较业 比 基准绩
（ ）中债综合 指 率财富 总值 数收益
险 特征风 收益
本 ， 较基金为债券 金 属于证 投资基型基 券 金中的
，本风险品种 期收益和预期风 于低 基金的预 险高 货币
， 。市场基 于 型 金和 基金 低 混合 基 股票型 金
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2.3 基 管理人和基 托 人金 金 管
项目 基金管理人 基金托管人
名称 基 有 公中信建投 金管理 限 司 国农业银行股份 公司中 有限
信息披
露负责
人
姓名 伟朱 一秦 楠
联系电话 010-59100208 010-66060069
子邮箱电 zhuweibj@csc.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4009-108-108 95599
真传 010-59100298 010-68121816
地址注册
柔 八龙北 怀 梓 桥京市 区桥 镇
雅苑3号楼1室
东 门 大京 城区建国 内北 市 街6
9号
办 地公 址
东 门 大京市 城区 阳 内 街北 朝 2
心号凯恒中 B座17、19层
门 大市 复 内北京 西城区 兴 街2
8 心东凯晨世贸中 座号 F9
邮 码政编 100010 100031
法定代 人表 黄凌 澍谷
2.4 露方式信息披
本基 信息披露报纸名金选定的 称 券证 时报
登载基 度 正 的管 联 址金年 报告 文 理人互 网网 www.cfund108.com
金年度报告 置 点基 备 地 管理人及 金托管人住所基金 基
2.5 料其他相关资
项目 名称 办公 址地
计 事务所会 师
计普华永道 会 师事务中天 所
（ ）特殊普通合伙
国上海市 滨路中 黄浦区湖 202号领展
二 心企业 座 永道中广场 普华 11楼
册 机注 登记 构 中信 金 理 限公司建投基 管 有
东 门 大北京 城 朝 街市 区 阳 内 2号凯恒
心中 B座17、19层
§3 、主要财务指 值 利 分 况标 基金净 表现及 润 配情
3.1 计主要会 数据和 指标财务
：金额 位 人民单 币元
3.1.1 期间数 2021年 2020年 2019年
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据和指标
建投中信
稳祥A
信中 建
稳投 祥C
中信建投
祥稳 A
信中 建
投稳祥C
中信 投建
祥稳 A
建中信
投稳祥C
本 已实现收期
益
21,051,5
56.81
117,60
0.79
25,799,2
94.88
10,752.
69
24,102,5
85.48
6,036.7
0
本期利润
27,072,1
95.19
135,00
9.59
20,882,9
26.54
8,953.1
1
28,026,4
16.82
6,518.6
2
权 基加 平均 金
本期 润份额 利
0.0450 0.0389 0.0373 0.0413 0.0508 0.0478
本 权平均期加
净值利润率
4.39% 3.78% 3.60% 4.00% 4.96% 4.68%
本 金份额期基
长净 增 率值
4.48% 4.20% 3.68% 3.41% 5.09% 4.82%
3.1.2 末期 数
标据和指
2021 末年 2020 末年 2019 末年
末 配期 可供分
利润
1,544,95
9.91
3,921.3
6
3,099,80
7.18
1,755.4
5
1,462,54
7.59
856.07
末期 可供分配
金 利润基 份额
0.0024 0.0026 0.0056 0.0056 0.0026 0.0023
末期 资基金 产
值净
648,340,
695.50
1,557,8
14.94
559,466,
671.16
316,12
6.44
575,002,
680.83
381,95
1.79
末基金期 份额
值净
1.0136 1.0138 1.0067 1.0067 1.0126 1.0123
3.1.3 计期累
末 标指
2021 末年 2020 末年 2019 末年
计基 份 累金 额
长增 率净值
24.51% 22.99% 19.16% 18.03% 14.93% 14.13%
：注 1、本 本 、 、 （期 实现收益指基金 入 益 他 不含公允价值变已 期利息收 投资收 其 收入
益动收 ）扣除相 费用后关 的余额，本 本 本利润为 期 益加上 期公允价 动期 已实现收 值变 收
。益
2、 末 计 ： 末未 未 ， 末期 可供 利 算 法 如 配 润 实现部分为 数 期分配 润的 方 果期 分 利 的 正 则
末未分配利润 金额为期 分配利 现可供 的 润的已实 部分； 末未 未果 分 润的 实现部如 期 配利
， 末 末未 （ 未分为 则期 可供 配利润 期 分配利 部分相抵 实现部负数 分 的金额为 润 已实现
）。分
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3、 ，计述 业绩指 包 有 认购 基 的 项费用 入费 后 际所 基金 标不 括持 人 或交易 金 各 用 实 收益
。水平要低 所列数字于
3.2 基金净值表现
3.2.1 长 较 较金 值 率 与同期业绩比 基 益率的比基 份额净 增 及其 准收
信建投中 稳祥A
阶段
份额净值
长增 率①
净值份额
长增 率标
准差②
较比业绩
收益基准
率③
较比业绩
收基准 益
率标准差
④
①-③ ②-④
三去 月过 个 1.39% 0.02% 1.22% 0.05% 0.17% -0.03%
六去 个月过 2.51% 0.03% 2.89% 0.05% -0.38% -0.02%
一过去 年 4.48% 0.03% 5.09% 0.05% -0.61% -0.02%
三过 年去 13.84% 0.05% 13.19% 0.07% 0.65% -0.02%
金合同自基
生 起至今效
24.51% 0.05% 23.33% 0.07% 1.18% -0.02%
中信建投稳祥C
阶段
份额净值
长增 率①
份 值额净
长增 率标
准差②
较业绩比
基准收益
率③
较业绩比
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
三过去 个月 1.31% 0.02% 1.22% 0.05% 0.09% -0.03%
六过去 个月 2.36% 0.03% 2.89% 0.05% -0.53% -0.02%
一过去 年 4.20% 0.03% 5.09% 0.05% -0.89% -0.02%
三年过去 12.95% 0.05% 13.19% 0.07% -0.24% -0.02%
金合同自基
起生效 至今
22.99% 0.05% 23.33% 0.07% -0.34% -0.02%
3.2.2 来 计 长 较自 金合 以 金 额累 净值增 变 及 同期业绩 基准收基 同生效 基 份 率 动 其与 比
较益率变动的比
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3.2.3 长 较 较五 每 净 率及其与同期业 基准收益 的比过去 年基金 年 值增 绩比 率
：注 计 ， 。生效当年 续期 算 不按整个 年 行折算基金合同 按实际存 自然 度进
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3.3 三年 的 润分过去 基金 利 配情况
中 建 稳祥信 投 A
：单位 人 币民 元
年度
每10份基
金份 分额
红数
现金形式发放总
额
再 式投资形 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2021年 0.380 23,566,499.25 697,033.18 24,263,532.43 -
2020年 0.430 23,848,328.57 2,216.06 23,850,544.63 -
2019年 0.550 30,611,343.27 18,533.61 30,629,876.88 -
计合 1.360 78,026,171.09 717,782.85 78,743,953.94 -
信建投中 稳祥C
：人民币元单位
年度
每10 基份
金份额分
红数
形 放现金 式发
总额
资 发再投 形式
总额放
润 配年度利 分
计合
备注
2021年 0.350 71,174.00 1,970.30 73,144.30 -
2020年 0.400 3,440.55 1,113.74 4,554.29 -
2019年 0.500 6,651.39 1,577.85 8,229.24 -
计合 1.250 81,265.94 4,661.89 85,927.83 -
§4 管 人理 报告
4.1 基金管理 及基金经理情况人
4.1.1 人 理 金 验基金管理 及其管 基 的经
中信建投基金 有限公司管理 （ 下简称以 “ 基金中信建投 ”）于2013年9月9 京日在北
， 本注册成立 注册资 3 ， 、 、 、元 经营基 集 销 特定 产 理 产亿 主要 金募 基金 售 客户资 管 资
。 子 本 （管理和中 证 会 的其他业 中信建投基金全 达 理 京国 监 许可 务 资 公司元 信资 管 北 ）
公司于有限 2015年6月8日成立， 要经营特 客户资 务和中国 可的其主 定 产管理业 证监会许
。他业务
本中 投 积极回 募 业 源信建 基金 归公 基金 务 ，加 体 建强投研 系 设， 心 才注重核 投资人
的 累积 、培养， 力大公司主动 资管理能 幅提升投 。同时， 建 加 客 系建中信 投基金 强 户体
设、积极拓展渠道， 大了 大加 与国有 行、 力股份制 券公司的银行及证 合作 度。 司各项公
， 一 了 。业务有序 为 发展奠 好 础开展 进 步 定 良 的基
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，信建 作 资 管理公司 秉中 投基金 为 产 承“ ，忠 信 投于 健于 ”，追求以 健的投资稳 ，
； 力 长 努力， 力 。回馈客 致 期 造 影响 的品牌户的信任 于经过 打 具有
4.1.2 （ 小 ）基金 或基金经 组 及基 理简介经理 理 金经理助
姓名 职务
本基金的基金经理任 （助理）
期限
券证
从业
年限
说明
职 期任 日 离任日期
许健
本基 的金
基金经理、
定 益固 收
政负部行
责人
2017-03-22 - 5年
中国籍，1987年1月生，中
大 计 。统央财经 学 学硕士
曾 中 政集团公司投任 国邮
办、资 信银行股 有主 中 份
限公 益投资经司固定收
。理 2016年12 入中信月加
，建投基金 有 司管理 限公
本现任 固 益 行公司 定收 部
、 ，政 基 经 担负责人 金 理
任中信建 添 宝 市投 鑫 货币
、场基金 信建投稳祥债中
、券 资 信型证券投 基金 中
一投 年定期开放债建 稳悦
券 起式证券 资基型发 投
、金 桂企债债券中信建投
、资基金 中信建型证券投
丰投稳 63 月 开放债个 定期
、证 资 金 中券型 券投 基 信
中建投 债3-5年 策性金政
、融债 数 券 基金指 证 投资
双中信 投 利建 3个月持有
、期 券 金债券型证 投资基
双信 鑫债券型证券中 建投
投 金资基 、中信建 稳益投 9
0天 中短债债券滚动持有
资基金基金经型证券投
。理
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注：1、 职任 日期、 对离任日 据 管 人 外 任 日 填写期根 基金 理 披露的 免 期 。首任基 经金 理，
。任 期为基金 同生效日职日 合
2、 义 《 办 》 。证券从 从 会 券 业人员资格管理 相关规定业的含 遵 行业协 证 业从 法 的
4.2 对 本理人 报 金运作遵 况的说明管 告期内 基 规守信情
本报告期内，本 金 人严格基 管理 遵守《中 民 和国 资 金华人 共 证券投 基 法》、《公开
办募集证 投 基 作管理 法券 资 金运 》、《 办开募集证券投资 机 管 法公 基金销售 构监督 理 》、
《 投资基金管理公 平交易制 指导意证券 司公 度 见》、 同和其他 法规基金合 有关法律 ，本
着诚实信用、 尽 原则管 金勤勉 责的 理基 资产，在 格控 的 础严 制风险 基 上，为基金持有人
大 。本 ， ， 。谋 最 报告期内 金运作整体合法 损 持 人求 利益 基 合规 没有 害基金 有 利益
4.3 对管理人 报告期内 交易情况 专项说公平 的 明
4.3.1 易制度和公平交 控制方法
本基金管理人根据《 投 金管理 公 易 度指证券 资基 公司 平交 制 导意见》 了等 规 定法 制
《 办中信建投 金 理 公司公平 易管理 法基 管 有限 交 》。公司通过科学、 衡 决 体制 的投资 策
系， 强交易分配环节 部控制加 的内 ，并 过工作通 制度、 术和技 手段 交易原流程 保证公平
则的实现。同时，通 察稽核过监 、 来分 信 披露 平 易 程和结果的事后 析和 息 保证公 交 过 监
。督
4.3.2 执平 制度的 行 况公 交易 情
本报告期内，本 执基金 格管理人严 行《 投 基 理公司公平交易 指导意证券 资 金管 制度
见》， 善相应 程完 制度及流 ，通过系 等各种方式在各 环 格控制 公统和人工 业务 节严 交易
执 ，未 。发 不同 合 间 在非公平交 的 况平 行 现 投资组 之 存 易 情
4.3.3 交易行为 专项说明异常 的
本 未 本报告期 金 常 易内 发现 基 存在异 交 行为。本报告期内，未 本出现涉 金的交及 基
较少易 公开竞 向交易成 交易量超过该证 日 量所 价同日反 交 的单边 券当 成交 5% 。的情况
4.4 对理 告 内基 资 略 业绩表现的 明管 人 报 期 金的投 策 和 说
4.4.1 告 基金投资 略和运作分析报 期内 策
2021年 是 球 济 影响因素疫情依然 影响全 经 重要 ， 较疫情在 依然比 严国外 重， 来国内
说， 状发散疫情呈点 。 来国外 看，美国2021 苏年呈现经济复 和 高 面通胀 涨局 ， 来国内 看，
2021 经 据 高后年 济数 前 低，2021 势年 体 债券市场处 偏 态态上半 总 上 于 弱 ， 国内经济随着
力 大加压 ，央行货币政策放松， 降 构 宽 策支持实体经济通过 准和结 性 松政 发展。10月市
大场受 商品持 响通胀预宗 续上涨影 期、 对 本理财产品成 法估 资 改监管 于 值的 产整 、债券
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
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大 一增 列 因供给 等 系 原 ，债 在券市场 10 中 旬利率持续 行月 上 上 。10 中 后国内经月 下旬 济
较大 力面临比 的压 、 门对发改 于 价 调 低通胀预期以及 货币政委等多部 煤炭等 格 控降 央行
策 护呵 ，债券 上涨市场持续 。12月， 议 长中 央经济工作会 把 放 加突出央召开中 稳增 在更
置的位 ，2022 年 基调 经年全 主 将是稳 济。因此， 一组合在 季度 持 低 和杠杆维 偏 久期 ，二
季 后逐渐增加组合 杆度 久期和杠 ，三 和季度底 10 较底 维持比 低久期和月 之前 杠杆，10月
一底后进 提高组 和久期步 合的杠杆 。总 以利率债和中高 信 为主体上持仓 等级 用债 ，控制
。合 性 险和 险组 流动 风 信用风
4.4.2 告 内基金的业 表报 期 绩 现
末截 告期 中信 投稳祥至报 建 A基金份额净值为1.0136 ，本 ， 类报 该 金元 告期内 基 份
长净值增 率为额 4.48%， 较同期 比 基准收 率为业绩 益 5.09%； 末截 中信建投至报告期 稳祥
C 份额净值为基金 1.0138元，本报 内告期 ， 类 长金份额 增该 基 净值 率为4.20%，同 业绩期
较 收 率比 基准 益 为5.09%。
4.5 对 、 势管理人 宏观 济 券 及行业走 简要展望经 证 市场 的
展望2022年， 于美联储将 2022年加息，货 政 面收紧币 策全 。 对目前海外 和国内市场
于 联储加美 息、 较大奏和程度 预期差缩表节 存在比 的 。个人认为 储 主要集美联 加息 中在
二 ，季 前度之 2021 四季 国年 度后美 的PMI ，数 为高点 美国 济据 经 于2022 二年 后将逐季度
落渐衰 ，加息的次数和程 于 期度可能弱 市场预 。2015 对 也初 于美联储的加息年 市场 次数
， 也 一 。是预期多 但是美 息 次次 联储 仅仅加 2022年3 落月 加息 地前将是美份美联储 股和
大美 动最 的 区债波 时间 间。 球 情反全 疫 复下，2022 全 的 应链是否能 修年 球 供 够 复，通胀
落 大 。否如期回 在巨 的不确定性能 存 2022 济 比年全球经 面临相 2021 。增 滑风险年 速下
2022 大 力来年面临的 自房地产 弱最 压 走 。同时 存在天花疫后消费 板效应， 控常态化阶防
段社 费 售总额 环 显 于疫会消 品零 月度 比明 低 情之前。2022 心年 央 作重 已经转 稳中 工 为 经
济， 逆周期和 周期调节强调 跨 ， 力强调政 积 前策的发 要 极和提 。将“稳经济”作为“稳
社会”和“稳政治” ， 一 了 心 。的前提 再 凸显 经 工作的中次 济在建设 地位 2022年PPI有
， 心望下降 核 CPI ， 。 长处在低 美 收紧货 策 在 息空 增 保位 在 联储 币政 前存 降 间 在稳 和 持
正常货币政 空 的 上策 间 基础 ， 力 落逆周期 节发 将导致宽信 续调 用政策陆 地， 内 动经济 生
落叠加政策托底下能回 ， 势水平很难 现趋 性利率 出 行情。 来看目前 ，在货币 支政策放松
，尤 一 二 一 力持实体经济的 其 度和 季 半 是 币政 发 适 时早期 是 季 度前 段将 货 策进 步 最 宜
段，此时间 整 上 市场仍然 临顺风环境段 体 债券 面 。债券 关 风 点市场需要 注几个 险 ，一是
2022 一季度在银行贷款 前移年 项目 、地方 府债发 各项政策 融有可能政 行前置和 前移下社
超预期，二 全 渐放开 管是在 球逐 疫情 控下，国 在冬 是 会 开疫情管控内 奥会后 否 放 ，三是
双在 几 给侧改革 碳目标下近 年供 和 ， 大 本 大大 少近几年 关 资 支宗商品相 方面的 开 减 ，供
给收缩有可能使得PPI ，预期 同时超 在2021年很多 受价格上 下并没有行业在承 涨的情况
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，向下游 这 业在传导 些行 2022 ，年 会 向 游传可能 逐渐 下 导 2022年CPI 。可 超 期 整有 能 预
来体上全 看年 ， 力策 效用政 度和 、 来疫情 发展将产生的预 市 性 交的 期差将带 场波动 的 易
会机 ，这将是2022年债券 投资的重市场 点。利率债 级信用债 为看好的和中高等 依然是最
。债券品种
4.6 本理 部有关 的 稽 工作管 人内 基金 监察 核 情况
本 告 内报 期 ， 金管理人结 法 法 业务发展 要基 合 律 规和 需 ， 一进 步修订、 了完善 公司
制内部 度； 训多 合组织 项 规培 ，加强员工的风险 和合规意意识 识； 对针 投资 点研究等重
业务， 大 力加 检查 度， 进公司业务合法促 合规、稳 营健经 ；积极 新参与 产品、新 务的业
计设 ， 议合 建提出 规 ，对 金的宣传推基 介、基 投 易等方面 极开展各项合规金 资交 积 管理
， ， 。有 风 规 规行为的发生工作 效防范 险 避违
本报 内告期 ，本基金管 人所管 整体运作理 理的基金 合法合规。本基金管理人将继续
心风 制为核以 险控 ， 基 额 有人 先 原坚持 金份 持 利益优 的 则，提高监察稽 工 的 性核 作 科学
， 、 。和有效 切实保障基金安 作性 全 合规运
4.7 对报 期 金估值程序等事 说明管理人 告 内基 项的
，本 计根据 国证监 定和基金 基金管理人严格 企 准则中 会相关规 合同约定 按照 业会 、
、中 监 关 定 中 投 基 业协会相关 引 基 同关于估 的约定国证 会相 规 国证券 资 金 指 和 金合 值 ，
对基金所持 品 估有的投资 种进行 值。本 计基 管人根据法律法 求履行估 及净值金托 规要 值
。责任算的复核
本 计基金 制定基金估值和 净 的业务 制管理人已 份额 值 价 管理 度， 确 金估明 基 值的程
术序 技和 ； 了立 估值委员建 会，由 司 运营领导 估值委员会主任公 分管 任 ， 权益委员包括
门关投资相 部 、固 益部定收 、研究部、特定 管理部资产 、稽 合规部控 、 部风险管理 、运
门营管 负责人理部的部 。本基金管理 用 的估值 系人使 可靠 业务 统， 类值 员熟估 人 悉各 投
资 种 估值原则和 体 值品 的 具 估 程序。估值流程 包含风险监测中 、控 机制和报告 制。基金
术，管 人 估值技 导致基金 净值的变 在理 改变 资产 化 0.25% ，对 采以上 相关估值的 所 用的
术技 、 计输入值的适当性 会 务所的 意假设及 咨询 师事 专业 见。 金 理可 值 则基 经 参与估 原
讨 ， 执 。方法的 论 但 参 估 格的最终 策和 行和 不 与 值价 决
本 ， 大 。报告期内 流 之 无 益冲突参与估值 程各方 间 重 利
本 心 议基金管理 与中债金 估值中 及中证指 司签署服务协人已 融 有限公司 数有限公 ，
心由 金 值中 有 司 定 供银 业 场 估值数据中债 融估 限公 按约 提 行间同 市 的 ，由 证 数中 指 有限
。公司按约 提供交易所交易 种 数定 的债券品 的估值 据
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4.8 对管 报告期内基金利 配情况的 明理人 润分 说
根据《 稳祥债券 资基金基金合同中信建投 型证券投 》约定，本基 供分配 指金可 利润
未 未 孰 。收 分配 基 分 利润与 分配 润 已 收益的 低截至 益 基准日 金 配 利 中 实现 数
本基金管理人于2021年12月2 布 红日发 分 公告， 截向 至2021年12月3 本止 基金登记日
，注册 额持有人 行收益的份 进 分配 A类 份额按每基金 10 额分配红利份基金份 0.38 ，元 实
配 金额为 币际分 收益 人民 24,263,532.43 ；元 C类 金 额按基 份 每10 金 额 配红利份基 份 分
0.35 ，元 实 分 收 额为人民际 配 益金 币73,144.30 。元
4.9 对本报告期内管理 有 基 资 值预警情形的说人 基金持 人数或 金 产净 明
本 本 未 二十金 报告期 发生连 日基金份 数量不满基 内 续 个工作 额持有人 200人或者基
资 值低于金 产净 5000 。的万元 情形
§5 托 人报管 告
5.1 本期 基 托管人遵规 信 况报告 内 金 守 情 声明
本在托管 基 的过程中金 ，本基金托 农 股 有 司严格遵守管人中国 业银行 份 限公 《中华
共和国证 投资基人民 券 金法》 法律法规 及基金合同相关 的规定以 、 议托管 约协 的 定，对
本 金基金 人 建 基金 限 司基 管理 中信 投 管理有 公 2021年1月1日至2021年12月31 基 的日 金
运作投资 ， 了进行 真认 、 计 必独立的会 核算 资和 要的投 监督， 了 义真 行 人的 务认 履 托管 ，
。没有从事 损害基金 额持有 行为任何 份 人利益的
5.2 对 本 、 计 、托管 内 基金投资运作 守 值 算 利 配 况 说明人 报告期 遵规 信 净 润分 等情 的
本 管 认基金托 人 为, 本 、中信建投基 管 有 司在 基金 投资运作 基金资金 理 限公 的 产净
计算值的 、 计额 购 价格的 算基金份 申 赎回 、基金费 支及利润 配等问用开 分 题上， 在不存
损害基 有人利益的行为金份额持 ； 告在报 期内， 了严格遵守 《 华 共 国证中 人民 和 券投资
》 ， 。基 法 有关法律法 在 重 面的运作 格按照基金合同 行金 等 规 各 要方 严 的规定进
5.3 对本 、年 报 财务信息等内容 实 准确和 整发表托管人 度 告中 的真 完 意见
本 托管人认基金 为， 投基金管理有限 的 披露事 合中信建 公司 信息 务符 《 募 证公开 集
办券 金 息 露管理 法投资基 信 披 》及 他 关 法规的规其 相 法律 定，基金管理人所编制和披露
本的 度 告 财务指标基金年 报 中的 、净值表现、 益分配情收 况、 计财务会 报告、 组合投资
、 、 ，未 。报告 实 准确 完整 发现 害 持有人 的等信息真 有损 基金 利益 行为
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§6 计审 告报
6.1 计 本审 信报告基 息
计财 报表是否经 审务 过 是
计 类审 型意见 标准无 留意见保
计审 报告编号 道 字普华永 中天审 (2022)第23068号
6.2 计 本告的基 内容审 报
计审 报 题告标 计审 报告
计报告收审 件人
建投稳祥 券投资基金全体 份中信 债券型证 基金
有人额持
计审 意见
（一） 计我 的 容们审 内 计了我 信 投们审 中 建 稳
祥债券型证 投 基券 资 金（ 下简称以 “中 建投稳信
祥基金”）的财务报表，包括2021年12月31日的
，资 债表产负 2021 权年度的利润 所有者 益表和
( 金净值基 ) 。及财务报变动表以 表附注
（二） 们的意见我 ，我们认 附 务报表为 后 的财
大 计有 面 照企 则 在 务报在所 重 方 按 业会 准 和 财
表附注 所 示 国证券监 管理委员会中 列 的中 督 （以
下简称“ 证中国 监会”）、 国 券 基金业中 证 投资
协会（以下简称“中国基金 协会业 ”） 布发 的有
定及允许 业实务操作编制关规 的基金行 ， 反公允
了 信建投 基映 中 稳祥 金2021年12月31 的财日 务
以状况 及2021年 的经营成果 基 净 动度 和 金 值变
。情况
计形 审 意见的基础成
计 计 执我 国 师 准 规定 行们按照中 注册会 审 则的
了 计审 工作。 计审 的报告 “ 计 对注册会 财务报师
计 任表审 的责 ” 一 了部分进 们在这些准步阐述 我
则下 任的责 。 相信我们 ， 计我 取 证 是们获 的审 据
、 ， 计 了 。充 的 发 审 意见提供 础分 适当 为 表 基
计照 注册会 师 业道德守则按 中国 职 ，我们独立于
信 祥 金中 建投稳 基 ， 了行 职业道德方面并履 的其
。他责任
强 事项调 无
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其他事项 无
其他信息
投稳祥基金的基 理 信建投中信建 金管 人中 基金
管 限 司理有 公 （以下简称“基 管 人金 理 ”）管理
对层 其 信 负他 息 责。 他信息包 中信建投稳祥其 括
基金2021 告 的 息年度报 中涵盖 信 ， 包括财务但不
计 。报表和 的审 报告我们
对 计们 财务 的审 意见 他信我 报表发表 不涵盖其
息， 也 对我们 不 其 息 任何形 鉴他信 发表 式的 证结
。论
对 计合我 报 的结 们 财务 表 审 ，我们的责任 阅是 读
其 息他信 ，在此过 中程 ，考虑其他信息是否与财
计 了务 我 在 程中 解到的情况报表或 们 审 过 存在
大 一 大重 不 致或 似乎存者 在重 错报。基于我们已
执 工作经 行的 ， 大如果我们确 他 存在重定其 信息
错报，我 当 告该们应 报 事实。 这 面在 方 ， 们无我
。任何事 需 报项 要 告
对理层和治 层 财务报表的责管 理 任
投 金 基 理人管理层负责中信建 稳祥基 的 金管 按
计企业会 准 和中国照 则 证监会、 国基金业中 协会
布 有关规定及允许 金 实务操发 的 的基 行业 作编
制 报财务 表，使其 允 映实现公 反 ， 计设并 、执行
必和维护 的 部要 内 控制，以使财务 表不存在由报
大 。于舞 导 错弊或错误 致的重 报
在 财务报表时编制 ，基金 人管理层 责评估管理 负
力稳祥基金 营能中信建投 的持续经 ，披露与持续
相 事项经营 关的 （如适用），并 持 经营运用 续 假
设， 计划非 金 理人管理层 算 信 稳除 基 管 清 中 建投
、 择。祥基金 止运营或别无其 选终 他现实的
理 治 负责监督中信建 祥基金基金管 人 理层 投稳
。的 务报告财 过程
计 对 计财务报表注册会 师 审 的责任
对我们的目标是 财 表 是否不 由务报 整体 存在 于
大弊 错误 重 报 取合理保证舞 或 导致的 错 获 ， 出并
计 计包 意见的审 告具 含审 报 。合理保证是高水平
证的保 ， 计 执 计能 证 审 准则 行的审但并不 保 按照
一 大在 错报存在 总能发某 重 时 现。 能由于错报可
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舞 导致弊或错误 ，如果合理预 报 或汇总期错 单独
来 能 财 报表 依 财 报表作起 可 影响 务 使用者 据 务
， 大 。出的 济 策 常认为错 是重 的经 决 则通 报
计 执 计在按照审 工 程准则 行审 作的过 中，我们运
判用职业 断，并保持 怀疑职业 。同时， 也执们我
：行以下工作
（一） 别和评估 或错误导致的财识 由于舞弊 务报
大表 报风险重 错 ； 计 计 对实 程 以应设 和 施审 序 这
险些风 ， 获 充分并 取 、 计适当的 证审 据，作为发
计表审 意见 基础的 。由于舞弊可 通能涉及串 、伪
造、 意 漏故 遗 、 陈述或凌驾于内 制之上虚假 部控 ，
未 大能 现由于 的重 错报 于发 舞弊导致 的风险高
未 大 。能发现由于错 致 错报的误导 的重 风险
（二）了 计解 相 的内与审 关 部控制， 计以 恰设 当
计的审 程序， 对但 的 非 控制的有 性发目 并 内部 效
。表意见
（三） 计评价 人 选 会 的恰基金管理 管理层 用 政策
计 计 。当性和作出 及相关披 的合理会 估 露 性
（四）对 管理人管 持续经营假设的基金 理层使用
。 ， 计性 结论 同 据 的 证据恰当 得出 时 根 获取 审 ，
对 力导 中 建投稳祥基 持 经就可能 致 信 金 续 营能
大 大产生重 疑 的事项或情况是 不虑 否存在重 确
得 结定性 出 论。 大果我们得出结论 存在重如 认为
不 定性确 ， 计 计审 我们在审 请准则要求 报告中提
报表使用者注 务 中的相 露意财 报表 关披 ； 披如果
不充露 分， 应 发 非无保留意我们 当 表 见。我 的们
计基于截至 报告日可获得的结论 审 信息。 未然而
来的 情 可 致中信建投稳祥 不事项或 况 能导 基金
。能持续 营经
（ ）五 （ ）评 表的总体 披露价财务报 列报 包括 、
结构和内容， 价 报表是 允 相并评 财务 否公 反映 关
。交易和事项
计划 计我 与 金管理人治 层 的 围们 基 理 就 审 范 、时
大 计间安 和重 审 发现等事 通排 项进行沟 ，包括沟
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计通 们 中识别出的值得 的内部控我 在审 关注 制
。缺陷
计会 的名称师事务所 计 （ ）普 天会 师事务所 特 通华永道中 殊普 合伙
计注册会 姓师的 名 竞薛 蕙心郭
计会 师 的 址事务所 地
国上海市黄 区 滨中 浦 湖 路202 二领展企业 场号 广
心座普华永道中 11楼
计 日审 报告 期 2022-03-29
§7 财 报年度 务 表
7.1 产负债表资
计 ：会 主体 建投稳祥 券型证 金中信 债 券投资基
：报告截止日 2021年12月31日
：单位 人民币元
资 产 附注号
本 末期
2021年12月31日
末年上 度
2020年12月31日
资 ：产
款银行存 7.4.7.1 2,455,363.74 1,521,350.18
算 付金结 备 4,723,572.12 671,547.78
存出保 金证 4,030.97 7,627.89
易 融资产交 性金 7.4.7.2 644,215,300.00 546,819,507.10
：其 股票投资中 - -
基金投资 - -
资债券投 644,215,300.00 546,819,507.10
持 券资产支 证
投资
- -
贵金属投资 - -
衍生 资产金融 7.4.7.3 - -
买入 售金融返 资产 7.4.7.4 - 5,500,137.50
证券清算应收 款 - -
息应收利 7.4.7.5 12,110,895.36 5,995,385.89
应收股利 - -
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应收 款申购 52,071.81 3,597.80
所得税递延 资产 - -
其 产他资 7.4.7.6 - -
计产总资 663,561,234.00 560,519,154.14
权所 者负债和 有 益 附注号
本 末期
2021年12月31日
末年上 度
2020年12月31日
负 ：债
期借款短 - -
交易性金融负债 - -
生 债衍 金融负 7.4.7.3 - -
出 金融资产款卖 回购 12,999,675.00 -
应付 清算款证券 - -
应 赎回款付 1,003.47 -
人报酬应付管理 165,535.27 144,738.88
应付托管费 55,178.41 48,246.29
应付销售服务费 362.17 33.65
交 用应付 易费 7.4.7.7 19,627.93 7,467.52
应交税费 359,553.51 343,870.20
应 息付利 1,787.80 -
付利应 润 - -
所 税 债递延 得 负 - -
其他负债 7.4.7.8 60,000.00 192,000.00
计债负 合 13,662,723.56 736,356.54
权 ：所 益有者
实收基金 7.4.7.9 641,178,070.29 556,079,329.44
未分配利润 7.4.7.10 8,720,440.15 3,703,468.16
权 计所有者 益合 649,898,510.44 559,782,797.60
权和 益负债 所有者 总
计
663,561,234.00 560,519,154.14
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：注 截止日报告 2021年12月31 ，日 基 额总额金份 641,178,070.29 。份 中其 A类基金份额
净值1.0136 ，元 基金份额639,641,429.15 ；份 C类 份额净值基金 1.0138 ，元 基金份额
1,536,641.14 。份
7.2 表利润
计 ：会 主 信 稳 债券 投 基体 中 建投 祥 型证券 资 金
本 ：报告期 2021年01月01 至日 2021年12月31日
：位 人民币单 元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
度 比上年 可 期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、收入 31,325,515.63 24,795,515.85
1.利息收入 24,996,520.81 25,679,484.94
：中 存款其 利息收入 7.4.7.11 108,605.50 140,453.69
债券利息收入 24,655,170.19 25,232,472.46
支持证券利息资产
收入
- -
入 金融资买 返售 产
入收
232,745.12 306,558.79
出 利息证券 借 收入 - -
他 息 入其 利 收 - -
2. （投资收益 失损 以“-”
）填列
288,221.70 4,033,563.15
：中 股票投 收益其 资 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
资债券投 收益 7.4.7.13 288,221.70 4,033,563.15
产 持 投资资 支 证券
收益
- -
贵金属 收益投资 - -
衍生 具收益工 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3. （公 值 收益 损允价 变动 7.4.7.16 6,038,047.18 -4,918,167.92
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失以“-” ）号填列
4. （汇 收益兑 损失以“-”
）号 列填
- -
5. （他收入 损失其 以“-”
）号 列填
7.4.7.17 2,725.94 635.68
：二、 用减 费 4,118,310.85 3,903,636.20
1．管理人 酬报
7.4.10.2.
1
1,859,148.48 1,739,339.44
2．托管费
7.4.10.2.
2
619,716.13 579,779.80
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
8,921.00 558.00
4． 费交易 用 7.4.7.18 37,139.90 30,014.33
5． 支利息 出 1,314,004.96 1,249,596.91
：其 出回购金融资产中 卖
支出
1,314,004.96 1,249,596.91
6．税金及附加 45,490.71 55,224.16
7．其他费用 7.4.7.19 233,889.67 249,123.56
三、 （额 亏损总利润总 额
以“-” ）列号填
27,207,204.78 20,891,879.65
：减 所得税费用 - -
四、 利净 润（ 亏损以净 “-”
）列号填
27,207,204.78 20,891,879.65
7.3 权 （ ）者 基金 动所有 益 净值 变 表
计 ：会 体 中信建投 祥 券 券投资基主 稳 债 型证 金
本 ：报告期 2021年01月01日至2021年12月31日
：位 元单 人民币
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实 金收基 未分配利润 权 计所有者 益合
一、 权期初所有者 556,079,329.44 3,703,468.16 559,782,797.60
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益(基 值金净 )
二、本 营活动期经
的 净产生 基金 值
变动数(本期利
润)
- 27,207,204.78 27,207,204.78
三、本 基 份额期 金
交易产 的 金生 基
变动数净值 （净值
少减 以“-”号填
）列
85,098,740.85 2,146,443.94 87,245,184.79
其中：1.基金申购
款
111,214,302.92 2,905,832.05 114,120,134.97
2.基金赎
回款
-26,115,562.07 -759,388.11 -26,874,950.18
四、本 基金份期向
额持有人 利分配
润产生 基金净的
值变动（ 少值减净
以“-” ）号填列
- -24,336,676.73 -24,336,676.73
五、 末 权所有者期
（ ）益 基金净值
641,178,070.29 8,720,440.15 649,898,510.44
项 目
度可比上年 期间
2020年01月01 至日 2020年12月31日
金实收基 未 配 润分 利 权 计所有者 益合
一、 权期 所初 有者
益(基金净值)
568,207,062.90 7,177,569.72 575,384,632.62
二、本期经营活动
产生 值的基金净
变动数(本期利
润)
- 20,891,879.65 20,891,879.65
三、本期基金份额
产生的基金交易
净值 数变动 （净值
-12,127,733.46 -510,882.29 -12,638,615.75
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少减 以“-”号填
）列
其中：1. 金 购基 申
款
13,236,538.46 464,767.61 13,701,306.07
2.基金赎
回款
-25,364,271.92 -975,649.90 -26,339,921.82
四、本 向基金份期
额 有 分持 人 配利
润产生的 金净基
值变动（ 少净值减
以“-” ）列号填
- -23,855,098.92 -23,855,098.92
五、 末 权有期 所 者
（ ）益 净值基金
556,079,329.44 3,703,468.16 559,782,797.60
。报表附注为 报表的组 部分财务 成
本报告7.1至7.4 报表由下 签署财务 列负责人 :
黄凌
—————————
基金管 负理人 责人
淼谭
—————————
计主管 作 人会 工 负责
保民谭
—————————
计 负 人会 机构 责
7.4 表附注报
7.4.1 本基金 情基 况
中 投稳祥债 型证券投资基金信建 券 (以下简称“本基金”) 国 券 管理委员经中 证 监督
会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2016〕第2802号《 于准予中 祥债券关 信建投稳
型证券投 金 的批复资基 注册 》核准，由 建 基金 限 司 照中信 投 管理有 公 依 《中华人民 和共
》 《 》证 资基金法 中信建投稳祥债 投 基 合 责公开募集国 券投 和 券型证券 资基金 金 同 负 。
本 ， ， 计基金 约型开放 存续期 经普华永 师事务所为契 式 限不定 业 道中天会 (特殊普通合
伙) 永道中 字普华 天验 (2017)第162 验 报告 证号 资 予以验 。 向 国证监会备经 中 案，《中信
建 祥债券型 券投资基金基金投稳 证 合同》于2017年3月3 生日正式 效，基 同生效日的金合
基金 总额为份额 550,470,882.39份 金份额基 ， 资金利息其中认购 折合72.45 金份额份基 。
本基金的基 理 中信建 金 有 公司金管 人为 投基 管理 限 ， 管 为 国农业银行 份基金托 人 中 股 有
。限公司
根据《中信 投稳祥债券型证 金 同建 券投资基 基金合 》和《中 投稳祥债券型证信建 券
》 ，本资基金招 说明书 证监会备 据认购投 募 并报中国 案 基金根 / 、申购费用 服销售 务费
用收取 的方式 不同， 类将 金份 不 的基 额分为 同 别。在投资者认购/申 时 认购购 收取 /申购
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
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用费 ， 本类 计 一类但不再从 别基 提 务 的 份额金资产中 销售服 费 基金 ，称为A类基金份额；
本类 计别基金资 中 提销 而不收取从 产 售服务费 认购/ 一类费用的 基金份额申购 ，称为C类
基 额金份 。本基金A类 份基金 额和C类基 份额 置 码金 分别设 代 。 于基金费用 不由 的 同，本
基金A类 金份额和基 C类 计金份额分别 算基 值基 金份额净 ，计 计 类为 日 基金算公式 算 各 别
计 类 。资产净值除 日发售在 的该 别 总数以 算 外 基金份额
根据《 共和国证券投资 法中华人民 基金 》和《 信建投 债 证 投资中 稳祥 券型 券 基金基
金 同合 》 有关规定的 ，本基 的 资 为具有良 流动性的金融工金 投 范围 好 具， 债包括国 、央
据行票 、 融金 债、 方政府债地 、企业债、 债公司 、中期票据、短期融资券、 短期融超级
资券、 持证券资产支 、次级债券、 换可转 债券(含分离 可交易 转债)、可 换债交 券、债券
回购、银 存款行 ( 议包括协 款存 、 期定 存款、通知存款 其他银行存款及 )、货 具币市场工 、
货 及 法规或中国证监 许基金投 的其他国债期 以 法律 会允 资 金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。本 权 ， 、基金 动 股票和 持 转 债券 得 股 因不主 投资 证 因 有可 换 转股所 的 票
权 权所持股票 发 证 因投资分 交易可转债而产派 的 以及 离 生的 证， 当 上 交应 在其可 市 易之
日起10个交易日内卖出。基金的投 组合比资 例为：本 投资于债 比例不低于基金 券资产的
基金 的资产 80%； ，交易日日 扣 债 货合 纳 交 保证金后 基 保每个 终在 除国 期 约需缴 的 易 金
一的 或者到期 在 年以内的政府 于 产 值留 现金 日 债券不低 基金资 净 的5%， 中现金不包括其
结 付金算备 、存出 证金和 款等保 应收申购 ，国债 他金融工具的投 例 法期货及其 资比 符合
律法 监 构 规定规和 管机 的 。本 较业 比 准为基金的 绩 基 ：中债综 财合 富(总值) 数收益率指 。
7.4.2 计报表的编制基础会
本 务 照 政基金的财 报表按 财 部于2006年2月15 布 《 计日及以后期 的 企业会 则间颁 准
－ 本基 准则》、 计体会 准则 定各项具 及相关规 (以下合称“ 计企业 则会 准 ”)、 证监中国
布 《会 证 资 金信颁 的 券投 基 息披露XBRL模 第板 3号<年度报告和 期 告中 报 >》、 证券中国
投资 金业协会基 (以下简称“ 金中国基 业协会”) 布颁 的《 计证 资基金会 核算业券投 务指
》、《 》引 中信建 稳祥债 投资基金 和在财务报表附投 券型证券 基金合同 注7.4.4 列所 示
、 布 。中国证 中 金 协会 关 定 允许的基金 业 务 编制的 监会 国基 业 发 的有 规 及 行 实 操作
本 。财务 表以持续经营为报 基础编制
7.4.3 计遵 会 则 他有关规定的声循企业 准 及其 明
本 金基 2021 计 ， 、 了本年度财 报表符 准则的要 整地反映 基金务 合企业会 求 真实 完
2021年12月31 的 状况以日 财务 及2021 度 营 果和 值 动 况等有关信年 的经 成 基金净 变 情 息。
7.4.4 计 计 计重 会 和会 估要 政策
7.4.4.1 计会 度年
本 计基金会 年度为公历1月1 起日 至12月31 。止日
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7.4.4.2 本账记 位币
本 本 。基金的记账 位币 民币为人
7.4.4.3 类金融 产和金 分资 融负债的
(1) 类金融资产的分
类 ： 计 计融资产于初始确 分 公允价 且 动 当期 金 资金 认时 为 以 值 量 其变 入 损益的 融
产、应收款项、可 出 金 产及持有 到期投资供 售 融资 至 。 类 本 对金融资 决产的分 取 于 基金
力金 资 持有意图和持有融 产的 能 。本 类金现无金 资产分 售金融资基 融 为可供出 产及持有
。至到期投资
本基金 以 目的持 股 资目前 交易 有的 票投 、 券投债 资、 支 证 投资和衍生 具资产 持 券 工
类 计 计为 允价值 量 其变动 入当期损 资分 以公 且 益的金融 产。 生 具 生的金融资除衍 工 所产
产在 负债表中 衍生金 示外资产 以 融资产列 ， 计 计以公 且其变动 入当期 的允价值 量 损益 金
。资产在 负 中 交易 资 列融 资产 债表 以 性金融 产 示
本 类基金持有的 他 融 分 为应收 项其 金 资产 款 ，包括银行存款、 金 和买入返售 融资产
类他 收款项等其 各 应 。应收款 指在活跃 场中没项是 市 有报价、 收金额固 定的回 定或可确
。非衍生金融资产
(2) 类金 债的分融负
类负 初 确认金融 债于 始 时分 为： 计 计以 允 值 量且其变 入 期 的金融负公 价 动 当 损益 债
及其他金融负债。本 类 计 计暂 负 分 公允价值 量且其 入当期损基金目前 无金融 债 为以 变动
的金融益 负债。本 类持有的其 债包括卖出回购 资 和其他 付基金 他金融负 金融 产款 各 应 款
。等项
7.4.4.4 、 计融资 融 债 初始确认 后 量 终 认金 产和金 负 的 续 和 止确
本 一金融资 或金融负债于 基 融 同 方产 金成为金 工具合 的 时， 公允价值在资产按 负债
表内确认。 计 计公允价 变动 入当 金融资产以 值 量且其 期损益的 ，取得时 的 交易发生 相关
计费 当 益用 入 期损 ；对 支付 中 含 债券或资产 持 券 日或上次 息日于 的价款 包 的 支 证 起息 除
至购买日止的利息， 独 应 项单 确认为 收 目。 计收款项和其他金 债的相关 易费用应 融负 交
。认金额入初始确
对 计 计于 值 量且其变动 入 损 金融资以公允价 当期 益的 产， 计照 价 进行按 公允 值 后续
；对 采 ， 本 计 。于 收 项和其他金 负 用 利率法 以 余成 进行后续 量量 应 款 融 债 实际 摊
一 ， ：满 条 之 以终止确认金融资产 足下列 件 的 予 (1) 收取 融资产现 流量的该金 金 合
权 ；止同 利终 (2) ， 本 权该金融 移 且 基金将金融 所 几乎所 风资产已转 资产 有 上 有的 险和
；报 转移 方 者酬 给转入 或 (3) ， 本 也金融资产已 移 然 既没有转 没有保留金该 转 虽 基金 移
权 ， 了对 。融资 几 的 险 酬 但是放弃 该金 产控制产所有 上 乎所有 风 和报 融资
， 对 ，计 。金 资产终 其账面价 的 价的差额 入当 益融 止确认时 值与收到 期损
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义融负债 时 部 部分 除当金 的现 务全 或 已经解 时， 义终 确认该金融 债 务 除止 负 或 已解
。 对 ，计 。的部分 止确认部分的账 支 之 的 入当期损益终 面价值与 付的 价 间 差额
7.4.4.5 金融 和金融负 的估值资产 债 原则
本 持有的股基金 票投资、 券投资债 、资产支持 投 衍生工 如 则 定证券 资和 具按 下原 确
：公 并 行 值允价值 进 估
(1) ；存在活跃 场 金 具按其估 日的市场交易价 允 值 无市 的 融工 值 格确定公 价值 估 日
未 计 大且最近交易日后 影响公允 值 量的交易 发生 价 重 事件的，按最近交 场交易易日的市
价格确定 价公允 值。 充足证 明 日 最近 的 场 易价格不能 实 映有 据表 估值 或 交易日 市 交 真 反
价值的公允 ， 对应 场交易价格进行市 调整， 公确定 允价值。与 述 品种相同上 投资 ，但具
有 特征的不同 ，应 相同资 的公允价以 产或负债 值为基础， 术并在估值技 中考 同虑不 特征
。 对 ， 对因素的 特 指 产出 用 限 等 如果该限 是 资 有者的影响 征是 资 售或使 的 制 制 针 产持 ，
术那 在估值技 中不应 作 考么 将该限制 为特征 虑。此外， 大金管理人不应考 量持有基 虑因
。相 资产或 生的溢价关 负债所产 或折价
(2) ，采金融工具不存在 市 在当前 下 并 有足 用 据当 活跃 场 用 情况 适用 且 够可利 数 和
术其他信息支 的 值 定公允价持 估 技 确 值。采 术用估值技 时，优先 察使用可观 输入值，只
在 取得相关资产或 可观察输 值或取 可行的情有 无法 负债 入 得不切实 况下，才 使用不可以
。可观察输入值
(3) 大 大 ，如 环境发 变 证 发行 影 金 工具价格的 事 应经济 生重 化或 券 人发生 响 融 重 件
对 。进行调整 确定公允价值估值 并
7.4.4.6 金 金 的 销融资产和 融负债 抵
本 本持有的资产和承 负债基 为 融资产 债基金 担的 金 和金融负 。 本当 基金1)具有抵销
权 权 执已确认金额的法 且 法定 利 是 的定 利 该种 现在 可 行 ；且2) 双交易 按 额 算方准备 净 结
， 。时 金融资 与 融 按抵销后 净额在资产负债产 金 负债 的 表中列示
7.4.4.7 实收基金
对实 基 外发行基金份额 集的总金 在扣除 金分摊部收 金为 所募 额 损益平准 分后的余
。额 由于申购和赎 起 收基金 分 基 申购 及 金 回确认日认回引 的实 变动 别于 金 确认日 基 赎
列。对于 开 换业务的 金已 放转 基 ，上述申购和赎 括 换 引 转入基金回分别包 基金转 所 起的
少。的实收 增加和转 基金的 减基金 出 实收基金
7.4.4.8 损益平准金
未平准金包括已实 准 实现平损益 现平 金和 准金。已 平 金指 或 回 金实现 准 在申购 赎 基
份额时， 计未 计申 或 回 中包含的 累 分配的已实现 金 例 的购 赎 款项 按 损益占基 净值比 算 金
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额。未实现平准金指在 或赎回基 份额时申购 金 ， 计未回款项中 累 实现申购或赎 包含的按
计 。损益占基 值 算的金 益 金 基金 认 或 金赎回确认 认金净 比例 额 损 平准 于 申购确 日 基 日
， 末 未并 全额转入 配利润列 于期 分 /( 计累 亏损)。
7.4.4.9 收入/（ ） 计确损失 的 认和 量
股 投 持有期间应取得 金股利扣 由上市 代缴的个 后票 资在 的现 除 公司代扣 人所得税
的净额确认为 收投资 益。 计券投资 有 应 得的 利 或 发行价 算的债 在持 期间 取 按票面 率 者 利
息 除 用情况下 债券发行企业代 个 税 由 管理人缴纳的增扣 在适 由 扣代缴的 人所得 及 基金
后的净额 认为利值税 确 息收入。 产支持证 期间收到的款项资 券在持有 ， 资 持证根据 产支
计 本券 收 或 面利 属 资 支持证券投 金 分 资收益部的预 益率 票 率区分 于 产 资 部 和投 分， 本将
本金部分冲减资 券产支持证 投资成 ，并 投 益部分扣除在适 况下由基 管理人将 资收 用情 金
。值税后的 为利息收入缴纳的增 净额确认
计 计以公 值 其变动 期 的 融资 有 间 公允价值变 确允价 量且 入当 损益 金 产在持 期 的 动
为 价值变动 益认 公允 损 ；于处置时，其处 初 金 之 差额确认为投资置价格与 始确认 额 间的
， 计 。其中包括 公允价 益结转的 累 变动额收益 从 值变动损 公允价值
计应收款 持 间确认 息 按 际利项在 有期 的利 收入 实 率法 算，实 利 法与直线法 异际 率 差
较小 计 。则 线法 算的 按直
7.4.4.10 计费 的确认和 量用
本基金 报的管理人 酬、 费 销 务费在费用涵盖 按基金合 约定的托管 和 售服 期间 同 费率
计 。方法逐日和 算 确认
计金融负债在持有 确 利息支 实 率 算其他 期间 认的 出按 际利 法 ，实 法 直 法际利率 与 线
较小 计 。差异 的则 直 法按 线 算
7.4.4.11 金的收益 配政策基 分
本 一 类 一 权基金同 基 内 金 额 同等分配金份额 别 的每 基 份 享有 。本基金收 配方式益分
分 种两 ：现金 利再投资分红与红 ， 择选 现金红利或将 红 动转为 份投资者可 现金 利自 基金
行 投资额进 再 ； 择者 选若投资 不 ，本 金默认的收 分 方 现金分红基 益 配 式是 。 末未期 分若
未配利润中的 为实现部分 正数， 未括 金 活动产生的 实现 以及基金 额交易包 基 经营 损益 份
未 ， 末 末未现平准金 供分配利润的金 期 利润中 实产生的 实 等 则期 可 额为 分配 的已 现部
分； 末未 未期 分 的 现 分为负数若 配利润 实 部 ， 末 末未则 可 分 润的金额 期 分配期 供 配利 为
， 未 。利润 即已 相 部 后 额实现部分 抵 实现 分 的余
权 权 。经宣告的拟分 金收益于 红除 日 益转出配基 分 从所有者
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7.4.4.12 分部报告
本 金以内部组织结基 构、 理管 要求、内部报 度 据 定经告制 为依 确 营分部，以 营经 分
部为基础确 报 分 披露分部 息定 告 部并 信 。 本经营分部是指 时 列 件基金内同 满足下 条 的组
：成部分 (1) 、 ；该组成部 够在日常 动中产 生费用分能 活 生收入 发 (2) 本基 管金的基金
， 、 ；理人能够定期 该 部分的 成 决 向其 源 价 业绩评价 组成 经营 果 以 定 配置资 评 其 (3) 本
基金能 取 该 部分的财 状况够 得 组成 务 、 计经营成果和 等 信现金流量 有关会 息。如 个果两
， 一 ， 一或多个经营分 有相似的 济特征 定条件的 个经营分部部具 经 并且满足 则合并为 。
本 一 一 ， 。基金 以 的经营 运 需 披露 息目前 个单 分部 作 不 要 分部信
7.4.4.13 计 计 计他 要的会 政策 会其 重 和 估
本根 金的估值 则和中国证监会 金 值 务据 基 原 允许的基 行业估 实 操作，本基金确定以
类下 别 投资股票 、 采债券 资和资 券投资的 时 用的估值方法 关投 产支持证 公允价值 及其 键
：设如下假
(1)对 券 所 市的 债于证 交易 上 股票和 券， 大若 现重 事项停 或 易 跃出 牌 交 不活 (包括涨
停时的交易不活跌 跃) ，本 〔基 中 证 公告等情况 金根据 国 监会 2017〕13 《号 中国证监会
于证券投 基金估 指导意见关 资 值业务的 》， 采情况 用根据具体 《 布关于发 中基协(AMAC)
基 业股票 指 通金行 估值 数的 知》提供 收 法的指数 益 、 盈率法市 、现金 量 现 估值流 折 法等
术 。技 进 估值行
(2)对 、 东于在锁定期 开 票 次 发行股票时公司 开发售股内的非公 发行股 首 公开 股 公
份、 大通过 宗 的带限售 等流通受限股票交易取得 期的股票 ， 中 金业协 基根据 国基 会中 协
〔发 2017〕6 《 布号 于发关 < 资 金 资流通受限 票 值证券投 基 投 股 估 指引(试行)>的通知》
之附件《证券投资 流 股 估 引基金投资 通受限 票 值指 (试行)》(以下简称“指引”)，按估
一值日 证券交 交易的同 允价值扣除中证 有 司根据 所在 易所上市 股票的公 指数 限公 指引
对 。提 的该 限 票 余限售期 应 流 性 后的价值 行估值独立 供 流通受 股 剩 的 动 折扣 进
(3)对于在证券 市 转 的 收益品种交易所上 或挂牌 让 固定 (可转换债券、资产支持 券证
和私 外募债券除 ) ，及在银 市场交易的固定 品 据中国 会行间同业 收益 种 根 证监 公告
〔2017〕13 《 》 《号 国证 于 券 资基金估值 务 指 见 及 中国 券投中 监会关 证 投 业 的 导意 证
小资基金业协 算 关会估值核 工作 组 于2015年1 》采固定收益品种的 处理标准季度 估值 用
术 。本估值技 价值 基金 券交易所上市或 转 固定收 种确定公允 持有的证 挂牌 让的 益品 (可
、换 券 资 证 和 募债券除外转 债 产支持 券 私 )， 照 证 有限公司 独立提供的估值按 中 指数 所
公结果确定 允价值。本 心基 持 银行间同业市场 收益品种 照中债 中金 有的 固定 按 金融估值
。有限公 提供的估值结果 公 值司所独立 确定 允价
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7.4.5 计 计 计会 政 会 更 及差 的 明策和 估 变 以 错更正 说
7.4.5.1 计政策变更的 明会 说
政财 部于2017 布了年颁 修订 的后 《 计企业会 准则第14号-收入》，本 金基 于2021年1
月1 执 。本日 行 在编制起 基金 2021 采 ， 采 未对本年度财务 时已 用该 则 该准报表 准 则的 用
大 。金财务报 影响基 表产生重
7.4.5.2 计 计会 估 变更的说明
本 本 未 计 计 。基 告期 发 估金 报 生会 变更
7.4.5.3 差 更正错 的说明
本 本 计 。基 在 告期间无须 明 会 更正金 报 说 的 差错
7.4.6 税项
、 〔据财政部 国家税 税根 务总局财 2002〕128 《 开 式 投资基金有关税号 关于 放 证券
题的通知收问 》、 税财 〔2008〕1号《关 得税若干 的通知于企业所 优惠政策 》、财税〔2012〕
85号《关 施 公司股 利 化 人所 策 关 题的通知于实 上市 息红 差别 个 得税政 有 问 》、财税〔2015〕
101号《 于 公司股息 利差别化个人所 有 的 知关 上市 红 得税政策 关问题 通 》、财税〔2016〕
36号《关于全面推开 税改征增 税试点营业 值 的通知》、 税财 〔2016〕46号《 一关于进 步
全面推开营改增 金 有关政 通明确 试点 融业 策的 知》、 税财 〔2016〕70号《关于 构金融机
来 》、 〔业 等增值税政 的 充 财税同 往 策 补 通知 2016〕140 《号 关 明确金融房地产于 开发
》、 〔辅 等 值 策的通知 财税教育 助服务 增 税政 2017〕2 《号 资管产品 值税政关于 增 策有
题的补充关问 通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品 税 问题的增值 有关 通知》、财
税〔2017〕90号《关 租入 产 项 额抵扣等增 税 策 知于 固定资 进 税 值 政 的通 》及其他 关财相
， ：税法规和实 要 示 下务操作 主 税项列 如
(1) ，产品运营过程中 的增值税 税行为 品管理人 纳税资管 发生 应 以资管产 为增值税
人。资管产品 人 资管产 程 生 增值 行管理 运营 品过 中发 的 税应税 为， 计暂 用简易 税方适 法，
按照3%的 率缴纳增 税征收 值 。对资管产品在2018年1月1 营 发 的 税应日前运 过程中 生 增值
税行为，未缴纳 税的增值 ，不再 纳缴 ；已缴 的纳增值税 ，已纳税 产品管理人以额从资管
。后 的 税应纳 中月份 增值 税额 抵减
对 、 ，对证 投资 理 运 基金买卖股 债 的 收入免征 值税 国债券 基金管 人 用 票 券 转让 增 、
来地方政 金 往 息 亦免征增值税府债以及 融同业 利 收入 。资 品管理人 营资管管产 运 产品提
的贷款服供 务，以2018年1月1日起产生的利息 息 的收入 售及利 性质 为销 额。 管 品管资 产
营 管 品转让理人运 资 产 2017年12月31 前 得 金日 取 的基 、非货物 货期 ， 择可以选 按照实际
计算买入价 销售额，或 以者 2017 一后 个交易日的基 额净值年最 金份 、非 物期货货 结算价
计 。作为买入 额格 价 算销售
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 32页，共 65页
(2) 对 ， 、 ，基金从证券市 取 收入 包 卖 债 的差 股 的场中 得的 括买 股票 券 价收入 票 股
、 ， ， 。息 红利收入 券 利 入及其他 入 暂不征收企业债 的 息收 收 所得税
(3) 对 ，金 企 债 息收入 应由发行 的企业在 基金支 代基 取得的 业 券利 债券 向 付利息时
扣代缴20% 得税的个人所 。对基金从上市 取 股息红 得公司 得的 利所 ， 期 在持股 限 1个月以
内(含1 月个 ) ， 计 ；其股息红利 得 额 纳税所得 持股期限在的 所 全 入应 额 1个月以上至1年
(含1年)的， 减暂 按50%计入 税所得额应纳 ；持股期 过限超 1年的，暂 征收个免 人所得税。
对基金持有 司限售股的上市公 ，解禁后 的取得 股息、红利收入， 计照 规 算纳按 上述 定 税，
计 ； 、时 自 禁日起 算 解 前 得 息 红利收 继续暂减按持股 间 解 禁 取 的股 入 50%计入应纳税所
。 一额 得 适得 上述所 统 用20% 计 。税率 征个人所得的 税
(4) 金卖出股 按基 票 0.1% ，的税 票交易印 股票不征收股票 印率缴纳股 花税 买入 交易
。花税
(5) 本 、基金的 维 设 教育 和 方 育附加等税 按 实 纳增城市 护建 税 费附加 地 教 费 照 际缴
计 。值税 的适用比例 算缴额 纳
7.4.7 务 目 说重要财 报表项 的 明
7.4.7.1 行存款银
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
活期存款 2,455,363.74 1,521,350.18
定期存款 - -
：其中 存款期限1个 内月以 - -
期限存款 1-3个月 - -
款存 期限3个 以上月 - -
款其他存 - -
计合 2,455,363.74 1,521,350.18
7.4.7.2 交 性金融资产易
：位 民单 人 币元
项目
本 末期
2021年12月31日
本成 公允价值 公 动允价值变
股票 - - -
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 33页，共 65页
金 投贵 属 资- 交所黄金
金合约
- - -
债券
易所市场交 71,067,701.64 71,868,300.00 800,598.36
行间市银 场 566,563,941.70 572,347,000.00 5,783,058.30
计合 637,631,643.34 644,215,300.00 6,583,656.66
支持证券资产 - - -
基金 - - -
其他 - - -
计合 637,631,643.34 644,215,300.00 6,583,656.66
项目
末上年度
2020年12月31日
本成 价值公允 公 值允价 变动
股票 - - -
贵金属投资-金 所交 黄
金合约
- - -
债券
易 市交 所 场 155,767,305.44 154,654,507.10 -1,112,798.34
行间市场银 390,506,592.18 392,165,000.00 1,658,407.82
计合 546,273,897.62 546,819,507.10 545,609.48
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
计合 546,273,897.62 546,819,507.10 545,609.48
7.4.7.3 衍 资生金融 产/负债
。余额无
7.4.7.4 买入返售金 产融资
7.4.7.4.1 末各项买 返售金 余额入 融资产期
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
账 额面余 ：买断式 购其中 逆回
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 34页，共 65页
所 场交易 市 - -
银 场行间市 - -
计合 - -
项目
末上年度
2020年12月31日
账 余面 额 ：中 买断式 回购其 逆
交易所市场 5,500,137.50 -
场银行间市 - -
计合 5,500,137.50 -
7.4.7.4.2 末 断 逆 交易中取得的债期 买 式 回购 券
。余额无
7.4.7.5 应收 息利
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
末度上年
2020年12月31日
应收活 款期存 利息 6,036.80 421.43
应收定 款期存 利息 - -
应 其他 息收 存款利 - -
收 算备付金利应 结 息 2,338.16 332.42
应 债 息收 券利 12,102,518.42 5,993,253.99
应收资 支持证券利息产 - -
应 售 息收买入返 证券利 - 1,374.14
收 款利息应 申购 - 0.06
孳应收黄金 拆借 息合约 - -
应 出借证收 券利息 - -
他其 1.98 3.85
计合 12,110,895.36 5,995,385.89
7.4.7.6 其他资产
。额无余
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 35页，共 65页
7.4.7.7 应付交易费用
：人 元单位 民币
项目
本 末期
2021年12月31日
末年上 度
2020年12月31日
所 场 付交易费用交易 市 应 16,962.92 6,535.00
行 市 付交易费银 间 场应 用 2,665.01 932.52
计合 19,627.93 7,467.52
7.4.7.8 其他负债
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
应付券商 单元保证交易 金 - -
应付赎回费 - -
证券出借应付 违约金 - -
提费用预 60,000.00 192,000.00
计合 60,000.00 192,000.00
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 信 稳祥中 建投 A
：金 位 币额单 人民 元
项目
( 投 祥中信建 稳 A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
（ ）金 份基 份额 账面金额
末上年度 555,765,313.15 555,765,313.15
本期申购 93,046,416.20 93,046,416.20
本 （期赎回 以“-” ）填号 列 -9,170,300.20 -9,170,300.20
本 末期 639,641,429.15 639,641,429.15
7.4.7.9.2 信 投中 建 稳祥C
：金额单位 人民币元
项目 本期
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 36页，共 65页
( 投稳祥中信建 C) 2021年01月01日至2021年12月31日
（ ）金份额基 份 面账 金额
末上 度年 314,016.29 314,016.29
本期申购 18,167,886.72 18,167,886.72
本 （赎 以期 回 “-” ）填列号 -16,945,261.87 -16,945,261.87
本 末期 1,536,641.14 1,536,641.14
：注 。申 含 利 资份额购 红 再投
7.4.7.10 未分 利润配
7.4.7.10.1 中信建投稳祥A
： 民单位 人 币元
目项
( 信 稳祥中 建投 A)
已实现部分 未 部分实现 未 计分配 润合利
末上年度 3,099,807.18 601,550.83 3,701,358.01
本 润期利 21,051,556.81 6,020,638.38 27,072,195.19
本期基金 产份额交易
生的变动数
1,657,128.35 532,117.23 2,189,245.58
：其 金 款中 基 申购 1,861,679.40 575,112.42 2,436,791.82
基金 款赎回 -204,551.05 -42,995.19 -247,546.24
本 分 利润期已 配 -24,263,532.43 - -24,263,532.43
本 末期 1,544,959.91 7,154,306.44 8,699,266.35
7.4.7.10.2 建 稳中信 投 祥C
：单位 人民币元
项目
(中 投稳祥信建 C)
已 现部分实 未实现部分 未 计合分配利润
末上年度 1,755.45 354.70 2,110.15
本期 润利 117,600.79 17,408.80 135,009.59
本 金份额交易产期基
生 动数的变
-42,290.58 -511.06 -42,801.64
：其中 金申购基 款 352,666.61 116,373.62 469,040.23
回款基金赎 -394,957.19 -116,884.68 -511,841.87
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 37页，共 65页
本期已分配利润 -73,144.30 - -73,144.30
本 末期 3,921.36 17,252.44 21,173.80
7.4.7.11 存款利息收入
：人 元单位 民币
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上 比 间年度可 期
2020年01月01日至2020年
12月31日
活 存 息收入期 款利 60,259.27 80,499.43
定 存款利息收入期 - -
其 息他存款利 收入 - -
算 付 息收入结 备 金利 48,211.26 59,658.15
其他 134.97 296.11
计合 108,605.50 140,453.69
7.4.7.12 股 资收益票投
。无
7.4.7.13 券投资债 收益
：人民币元单位
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
上 可 间年度 比期
2020年01月01日至2020年12月
31日
（、卖 债券出 债转
及 券 期兑股 债 到
）付 成交 额总
1,106,105,073.32 1,066,519,911.00
： （、卖 券减 出债
债转股 债券到期及
） 本兑付 成 总额
1,081,639,811.57 1,036,052,039.38
： 收 额减 应 利息总 24,177,040.05 26,434,308.47
卖 差价收入买 债券 288,221.70 4,033,563.15
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 38页，共 65页
7.4.7.14 衍生工 益具收
。无
7.4.7.15 股利 益收
。无
7.4.7.16 公 动收益允价值变
：单 元位 人民币
项目名称
本期
2021年01月01 至日 2021年12
月31日
上年 比度可 期间
2020年01月01日至2020年12
月31日
1.交 性 融资产易 金 6,038,047.18 -4,918,167.92
——股票 资投 - -
—— 券债 投资 6,038,047.18 -4,918,167.92
——资产支持 券投资证 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2. 生衍 工具 - -
——权 投证 资 - -
3.其他 - -
：应税金融商品公减 允
值变动产 的预估价 生 增
值税
- -
计合 6,038,047.18 -4,918,167.92
7.4.7.17 其他收入
： 币元单位 人民
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度 期可比 间
2020年01月01 至日 2020年
12月31日
金 回 收入基 赎 费 2,725.94 635.68
计合 2,725.94 635.68
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 39页，共 65页
注：本基 的 回 按持有期 递减金 赎 费率 间 ，赎回费总额 金 比 按 期间中归入基 资产的 例 持有
递减且不低于25%。
7.4.7.18 易费用交
：单 人民币位 元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
年度可比期间上
2020年01月01 至日 2020年
12月31日
交易 场 费所市 交易 用 24,239.90 19,423.08
银行 交 费间市场 易 用 12,900.00 10,591.25
计合 37,139.90 30,014.33
7.4.7.19 其他费用
：位 民单 人 币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年 间度可比期
2020年01月01 至日 2020年
12月31日
计费用审 60,000.00 72,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
出借违约证券 金 - -
划银行 款费 16,689.67 19,923.56
护费账户维 36,000.00 36,000.00
其他费用 1,200.00 -
其他 - 1,200.00
计合 233,889.67 249,123.56
7.4.8 、或有事项 资产 表 事项的负债 日后 说明
7.4.8.1 或 项有事
，本 。至资 表 基 并无须作披 的 有截 产负债 日 金 露 或 事项
7.4.8.2 资产负债 日后事项表
，本 大 。截至财 准 无 资 债表日后事项务报表批 日 基金 重 产负
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 40页，共 65页
7.4.9 关 关系联方
关联 名称方 本与 系基金的关
中信建 理有限公司投基金管 、 、基金 人 登记机 金 机管理 注册 构 基 销售 构
中国 行 份 限公司农业银 股 有 基金 管托 人
中 投证券股 有限公司信建 份 东、基金管 基 机理人的股 金销售 构
航 技财务有限责任天科 公司 东基金管理 的股人
苏江 传媒有限广传广播 公司 东管理人的原股基金
本 （ ）元 资 北京 有 司达信 管理 限公 子管 人的基金 理 公司
：注 1、 东经 金 理人股 会基 管 2020 议 议，年 第 次 会 决 并经 国证券监督管理度 四 临时 中 委
监员会证 许可〔2021〕1012 文 准号 批 ，本 东 苏股 江 广传广播传 限公司将 持有公司 媒有 其
本的 公司20% 权 。转让给中 券股份有限公司的股 信建投证 于2021年4月9 ， 金管理日 基 人
东完 述 变更 工 变 登记已 成前 股 事项的 商 更 ，本 东次股 变 完 后更 成 ， 权管理人股 构基金 结
为：中信建投证 限券股份有 公司75%， 天 技 有限责任公司航 科 财务 25%。上 项基金管述事
人已于理 2021年4月10 。证监会规 露日在 定媒介披
2、 一 。下述关联交易 正 务范围 般 条 订立均在 常业 内按 商业 款
7.4.10 本 及 年 可比期间的 联 交报告期 上 度 关 方 易
7.4.10.1 过关联方 易单元进行的交通 交 易
7.4.10.1.1 易股票交
。无
7.4.10.1.2 权 易证交
。无
7.4.10.1.3 债 易券交
：金额单位 人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
金成交 额
当期占
债券成
交总额
的 例比
成交金额
占 期当
券成债
交总额
比的 例
中信建投 277,146,639.76 100.00% 527,691,401.73 100.00%
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 41页，共 65页
份证券股
司有限公
7.4.10.1.4 券 交易债 回购
：金额单位 人 元民币
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年 间度可比期
2020年01月01日至2020年12月31日
交成 金额
占当期
回债券
交购成
额的总
比例
交 额成 金
当期占
债券回
成购 交
总额的
比例
中信 投建
证券股份
有限公司
7,282,600,000.00 100.00% 8,120,846,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 付 的 金应支 关联方 佣
：单位 人民币元金额
关 名联方
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
佣金当期
占当期
佣金总
量的比
例
末期 应付 余佣金 额
末期 应占
付 总佣金
比额的 例
中信建投
券 份证 股
限公司有
86,670.12 100.00% 16,962.92 100.00%
关联 名方
称
上 可比期间年度
2020年01月01日至2020年12月31日
当期佣金
当占 期
总佣金
的量 比
例
末期 应付佣金余额
末应占期
付佣金总
额的比例
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 42页，共 65页
投中信建
证券股份
司有限公
89,872.71 100.00% 6,535.00 100.00%
：注 1、 本 对 ，上述佣金参 场 经 基金 金 人 方协 以 除 中国考市 价格 的基 管理 与 商确定 扣 由
。证券登 结 有 任公司收 的证管费和经手 列记 算 限责 取 费的净额 示
2、 类 议 本金 的 范围还包括佣金 方为 基金 供的证 究成果和该 佣 协 服务 收取 提 券投资研 市
。服务等场信息
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 金 费基 管理
：单位 币人民 元
目项
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
上 度可比期间年
2020年01月01 至日 202
0年12月31日
当期发 的基金应支付的生 管理费 1,859,148.48 1,739,339.44
：中 售 构 户维护费其 支付销 机 的客 51,507.44 15,294.80
：注 一支付 管理人中 建投基 限公司的 酬按前 日基金资 值基金 信 金管理有 管理人报 产净
0.30% 计 ， 计 ， 。 计 ：费率 提 累 月月 按月 算 式的年 逐日 至每 底 支付 其 公 为
＝ 一日管理人报 前 基 产净值酬 日 金资 ×0.30%/ 。当 天数年
7.4.10.2.2 基金托管费
： 币单位 人民 元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可 间比期
2020年01月01日至2020
年12月31日
的基金应 管费当期发生 支付的托 619,716.13 579,779.80
：注 一支付基金 人 农业银 份 公 的托 前 基 资产净值托管 中国 行股 有限 司 管费按 日 金 0.10%
计 ， 计 ， 。 计 ：的 费 提 累 至每月月 按月支付 其 算公年 率 逐日 底 式为
＝ 一管 基 资 值日托 费 前 日 金 产净 ×0.10%/ 。当年天数
7.4.10.2.3 销售 费服务
：单位 人 币元民
获 售得销 本期
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 43页，共 65页
服务费的
各 方关联
称名
2021年01月01 至日 2021年12月31日
当期发生的 金 支 销售服务基 应 付的 费
中信建投稳祥A 中 祥信建投稳 C 计合
建中信 投
基 理金管
有限公司
0.00 11.49 11.49
中信建投
证券股份
限公司有
0.00 265.93 265.93
计合 0.00 277.42 277.42
售获得销
服务费的
方各关联
名称
上年度可 间比期
2020年01月01日至2020年12月31日
当 生 基金 的 售 务费期发 的 应支付 销 服
中信建 稳投 祥A 中 投稳祥信建 C 计合
信建投中
基金管理
有限公司
0.00 18.30 18.30
中信建投
证 股券 份
限公司有
0.00 23.39 23.39
计合 0.00 41.69 41.69
注： 一支付 销售机构 销售服 日基金 的 务费按前 C类基金份 资产净值额的基金 0.25%的年费
计率 提， 计逐 至每月月日累 底， 月 给 信建 管 有 公司按 支付 中 投基金 理 限 ，再由中 建信 投
计 。 计 ：基 理有限公 算并支付给各基 构 式金管 司 金销售机 其 算公 为
＝ 一日 服务费 前 日销售 C类的基 产净值金资 ×0.25%/ 。当 天数年
7.4.10.3 与 行银行间 的债券关联方进 同业市场 (含回购)交易
。无
7.4.10.4 本各 方投资 的关联 基金 情况
7.4.10.4.1 本报 期内 理 运 固有资金投 基 的告 基金管 人 用 资 金 情况
。无
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 44页，共 65页
7.4.10.4.2 末 本报告期 基金管理人之外 联 基 的除 的其他关 方投资 金 情况
。无
7.4.10.5 由关联方保管 行存款余 及当期 息收入的银 额 产生的利
：单 元位 人民币
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上 可 间年度 比期
2020年01月01日至2020年12月31日
末余期 额 当期利息收入 末期 额余 利息收入当期
国农业中
银行股份
有限公司
2,455,363.74 60,259.27 1,521,350.18 80,499.43
注：本 银 存 基金托管人中国 银行股份 限公司基金的 行 款由 农业 有 保管， 业利率或按同 约
计 。息定利率
7.4.10.6 本基金在承销期 与 方承销 的内参 关联 证券 情况
。无
7.4.10.7 他关 事 的 明其 联交易 项 说
。无
7.4.11 利润分 情配 况-- 本按 成 法核算 货币市场基金之摊余 的 外的基金
中 稳信建投 祥A
：单 民币元位 人
序号
权益
登记日
除息日
每10 基金份
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
计分配合
备注
1
2021-1
2-03
2021-12-
03
0.380
23,566,4
99.25
697,033.18
24,263,5
32.43
-
计合 0.380
23,566,4
99.25
697,033.18
24,263,5
32.43
-
建 稳祥中信 投 C
： 民 元单位 人 币
号序
权益
登记日
息除 日
每10 金份基
份额分 数红
现金形式
发放总额
资再投 形式
放 额发 总
本 润期利
计分配合
备注
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 45页，共 65页
1
2021-1
2-03
2021-12-
03
0.350
71,174.0
0
1,970.30
73,144.3
0
-
计合 0.350
71,174.0
0
1,970.30
73,144.3
0
-
7.4.12 末（期 2021年12月31 ）本日 基金 有的流 券持 通受限证
7.4.12.1 因认购新发/ 末证券而于期 持有 通 证券增发 的流 受限
。无
7.4.12.2 末 有 时 牌等 限 票期 持 的暂 停 流通受 股
。无
7.4.12.3 末期 债券正回 交 中 抵押的债购 易 作为 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
。无
7.4.12.3.2 交 场 券 购易所市 债 正回
本 末截至 报告期 2021年12月31 止日 ，本基金从 证券交 正回购交事 易所债券 易形成的
卖出回购证券款余额12,999,675.00 ，元 截至2022年1月6 。 类 本日 该 要 基金到期 交易 求
押 的 券转入质 库 债 ，按证券交 所 定 例折算为 准券后易 规 的比 标 ，不低于债 易券回购交 的
。余额
7.4.13 金 工 险及管理融 具风
7.4.13.1 风险管 策和组织 构理政 架
本 、基金 营活动中 险主要包括信用 流 风险及 风在日常经 涉及的风 风险 动性 市场 险。
本 了 来金 理人 策 程 识别及分析 些 险基 管 制定 政 和 序 这 风 ， 定适当的 险限额及内部并设 风
， 类 。控 过 管 及 系统持续监控上 风险制流程 通 可靠的 理 信息 述各
本 、基金 理人的 机构由董 的公司风险控制 规 会 督察管 风险管理 事会下属 与合 委员
长、 风 理 员会公司 险管 委 、 门理 以 各个业务部 成风险管 部 及 组 。 司 全面公 实行 、系统的
风险管理，风险管 司 略 节理覆盖公 所有战 环 、 环节和操作环节业务 。 了制定 系统同时 化
的风险管理程序，对风险管理 程进行评估和改的整个流 进。本 金 金管理 董基 的基 人在 事
下 立风 与 规 员会会 设 险控制 合 委 ，负责制 风 管 宏观政策定 险 理的 ， 议通过风险控制的审
等总体措施 ； 层层 设 险管理委员会在管理 面 立风 ，讨论 定公司日 经营过和制 常 程中风险
防范和控制措施； 业务操作层面在 ， 门由 管 负责协 与 合 完成风险 理部 调并 各部 作 运作风
。险 理管
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 46页，共 65页
本 对金的基金管 人 金 具的风险 理方法主要是通 定 合基 理 于 融工 管 过定性和 量相结
分 法去评估各种风 生的可能 及其发 基金资产 失的 析方 险发 性 生可能给 造成的损 。从定性
分析的 出角度 发，判 类风险损 严 度 出现 损 的 度断 失的 重程 和 同 风险 失 频 。从定量分 的析
度角 出发， 本根据 基金 投资目标的 ，结合基 运 工 特 过特定的风险金资产所 用金融 具 征通
量 标化指 、模型，日 的量化常 报告， 风险损失 相应置信程度确定 的限度和 ，及 靠时可 地
对 、 ， ，种风险 监 查 评估 相 决 将风险控制 可 受 围内各 进行 督 检 和 并通过 应 策 在 承 的范 。
7.4.13.2 信用 险风
对 未信用风险是指 易 因 易 行合约责任基金在交 过程中 交 手 履 ，或者 所投资证基金 券
、 本 ，之发行 约 拒绝支 等情况 导致基金 损 收益变 风人出现违 付到期 息 资产 失和 化的 险。
本 对 对 了金 基金 在 易 交易 手的资 状 进 分的评估基 的 管理人 交 前 信 况 行 充 。本 金的基
本银行存款存 的放在 基金 托管人， 大因 与 存款相关的信用 不重而 银行 风险 。本基金 交在
对易所 易主要以 登记结算有限责 司 易 手完 券 和进行的交 中国证券 任公 为交 成证 交收 款
项清算， 小风 可 性很违约 险 能 ； 对 对在银行 同 市 行交易前 交易 手进行信用间 业 场进 均 评
对 。券 式 行 以控制相应的信 险估并 证 交割方 进 限制 用风
本 了基金的 金管理 用风险管基 人建立 信 理流程， 对 来过 投资品种信用 评通 等级 估 控
， 。制证券 人 用 险 且 散 投 以分散信用 险发行 的信 风 通过分 化 资 风
本 金 投资的信 评级情况按基 债券 用 《中国 信 管 指 见人民银行 用评级 理 导意 》设定的
计 。标准统 总及汇
7.4.13.2.1 按短期 用评级 券投资信 列示的债
于2021年12月31日，本 未金 持有除国债基 、央 据 策性金 以 按 期行票 和政 融债 外的 短
（信 列 的 券投资用评级 示 债 2020年12月31 ： ）。无日
7.4.13.2.2 短 用评级列 的资产支持证券按 期信 示 投资
。额无余
7.4.13.2.3 信 评 示的同业存单投按短期 用 级列 资
：位 人民币单 元
短期信用评级
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 48,580,000.00 -
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第 47页，共 65页
计合 48,580,000.00 -
7.4.13.2.4 长按 用 列示的 投期信 评级 债券 资
：位 民币单 人 元
长 用 级期信 评
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
AAA 205,162,000.00 267,291,000.00
AAA以下 186,656,000.00 125,557,000.00
未评级 10,175,000.00 -
计合 401,993,000.00 392,848,000.00
：注 长 、 。上按 期信用评级 资 含 债 性金融债及央行 等以 的债券投 中不包 国 政策 票据
7.4.13.2.5 长按 期信 评级列 支持证券用 示的资产 投资
。额无余
7.4.13.2.6 长按 期信用评级 的 存单投列示 同业 资
。余无 额
7.4.13.3 动 风险流 性
义风 是 基金在履行 金 负 关的 务时 到资金短缺的风流动性 险 指 与 融 债有 遇 险。本基金
一 来流 险 面 基金份额持有人 时要求赎 其持有 额的 动性风 方 自于 可随 回 的基金份 ， 一另 方
来 来面 品种所处的交易 不 而带 的 困 因 资集 法 市自于投资 市场 活跃 变现 难或 投 中而无 在
。出现剧烈波 的 况 合理的价 变现场 动 情 下以 格
对针 兑付赎回 动资金的流 性风险，本 对本基 的 管理人每日 基金 购赎回情金 基金 的申
， 头寸进行严 预测流动 持基金投资组合 可 金 与之 配况 密监控并 性需求 保 中的 用现 相匹 。
本 计了的 金管 基 合 中设 巨额赎 条基金 基 理人在 金 同 回 款，约 非常情况 赎回申请的定在 下
， 来 ， 。处理 因 购 回 带 的流动性风险 保障基金 有人利方式 控制 开放申 赎 模式 有效 持 益
于2021年12月31日，除附注7.4.12.3 一卖出回购金融资 余 在 个月中列示的 产款 额将
计到 息以内 期且 （ 大利息 重该 金额不 ）外，本基 所承担的其 金 负 合约约定到金 他 融 债的
一 计日均为 个月以内期 且不 息， 赎 份 净可 回基金 额 值（ 权有者 益所 ）无固定到 且不期日
计 ， 未 。息 因 账面余 现的合约 流量此 额约为 折 到期现金
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
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7.4.13.3.1 本报告期内 基 合 的流动 险金组 资产 性风 分析
本基 的基 人 基 运作过程中 格 照金 金管理 在 金 严 按 《 募集证券 资基金运作管理公开 投
办法》及《 募 式 券 基金流动性风险 规定公开 集开放 证 投资 管理 》 对本等法 的要求规 基金
资产的流 进行管理组合 动性风险 ， 门对本通过独 风 理部 基 组 仓 中度立的 险管 金的 合持 集
指标、 力通 限 的投资品种 例 及 在短时间 变现能 的综合指 性流 受 制 比 以 组合 内 标等流动 指
。行 续 测和分析标进 持 的监
本 一基金投 家公司发 的证券 过基金资资于 行 市值不超 产净值的10%， 本且 基金与由
本 一基金 金 人管理 他 共 持有 发 的 券不得超过 证 的的基 管理 的其 基金 同 家公司 行 证 该 券
10%。本 本 一与由 基金 基金管理人管理 放 共 持 上市公司发基金 的 的其他开 式基金 同 有 家
行的 通股票不 超过该 可流通股可流 得 上市公司 票的15%，本 本与由 基金的基金基金 管理
一人 的全部 组 有 上市 行 可 通股票管理 投资 合持 家 公司发 的 流 ，不得 过 上 司可流超 该 市公
通 票的股 30%（完全按照有 成 行 券 的开放式基金及 证监会认关指数构 比例进 证 投资 中国
）。的特殊 不受上述定 投资组合 比例限制
本基金所持部分证 证 易所上券在 券交 市， 余 在 行间 场 易其 亦可 银 同业市 交 ， 分基部
金资产 通 时 制不能自 转让的情况参见流 暂 受限 由 附注7.4.12。此外，本基 过 出金可通 卖
对金融资产方式借 期资金应 动性需回购 入短 流 求， 一般不超过 的债券投其上限 基金持有
资的公 值允价 。本 计主动投 流 受 资产 合 得 过基金资产 值基金 资于 动性 限 的市值 不 超 净 的
15%。于2021年12月31 ，本 计未日 基金主 投资于流动性受 市 过 金动 限资产的 值合 超 基 资
净值的产 15%。
本 对基金的基 理人每日 金组合金管 基 资产中7 工作日可 的可变现价值进个 变现资产
，慎 与测算 每 认 净赎 不 超行审 评估 确保 日确 的 回申请 得 过7个工作日可 现 产 变变 资 的可
。现价值 于2021年12月31 ，本 未日 基金确认 申的净赎回 请 超过7个 作 变现资产的工 日可
。可变 值现价
，本 对同时 基 的基金 过合理分 交易的到期日与 手 中金 管理人通 散逆回购 交易 的集
度； 对 对按 透 交 手的 况照穿 原则 易 财务状 、 力 必付 及杠杆水平 进 要 职调查偿 能 等 行 的尽
与 格的准入管理严 ， 对 对以 交 施 易 管理并进行动态 等措施严及 不同的 易 手实 交 额度 调整
本 对管理 基 回购交易 风险和交易 手风格 金从事逆 的流动性 险。 外此 ，本 的基金基金 管理
了人 逆 购交 品 理 度建立 回 易质押 管 制 ：根据质押 的 质 质押率水品 资 确定 平；持续监测质
计押品 况 变 以 质押品按公允价 足额的风险状 与价值 动 确保 值 算 ； 类并在 私募 证与 券资管
对品及中国 定的其他主体为 手 逆回购 时产 证监会认 交易 开展 交易 ， 受 押品可接 质 的资质
一 。要 与 金合同约定 投 范 持 致求 基 的 资 围保
7.4.13.4 市场 险风
未来 类市场风险是指 金 的 允 或 现金流量因所 场各 价格基金所持 融工具 公 价值 处市
， 、 。素的变 波动的风 率风险 外汇风险 他 风险因 动而发生 险 包括利 和其 价格
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 49页，共 65页
7.4.13.4.1 利 险率风
风 是指 具 公 价值或现金 量 市 率变动而 生波动的风险利率 险 金融工 的 允 流 受 场利 发 。
利 金 均 临 市场利率上升而 公允价值 降的风率敏感性 融工具 面 由于 导致 下 险， 浮 利其中 动
类 对 未来率 金融 临每个付息期间 根 场利率 定 于 金流工具还面 结束 据市 重新 价时 现 影响
。风的 险
本 对本基 的基金管理 定 基 临的利率 感性缺口进行监金 人 期 金面 敏 控， 调并通过 整投
对 。组 的 等方法 上述利率 进行管理资 合 久期 风险
本 金主要 易所及银 交易的固定收益基 投资于交 行间市场 品种，因 在相应 率此存 的利
。风险
7.4.13.4.1.1 利 风险率 敞口
：位 民 元单 人 币
本 末期
2021年1
2月31日
1 以年 内 1-5年 5 上年以 计不 息 计合
产资
银行存
款
2,455,363.74 - - - 2,455,363.74
结算备
付金
4,723,572.12 - - - 4,723,572.12
出存 保
证金
4,030.97 - - - 4,030.97
交 性易
资金融
产
119,851,300.00 452,650,000.00 71,714,000.00 - 644,215,300.00
应收利
息
- - - 12,110,895.36 12,110,895.36
应收申
购款
- - - 52,071.81 52,071.81
资产总
计
127,034,266.83 452,650,000.00 71,714,000.00 12,162,967.17 663,561,234.00
负债
卖出回
融购金
资产款
12,999,675.00 - - - 12,999,675.00
应付赎
款回
- - - 1,003.47 1,003.47
应付管
理人报
酬
- - - 165,535.27 165,535.27
应付托 - - - 55,178.41 55,178.41
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
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费管
销应付
服务售
费
- - - 362.17 362.17
交应付
费易 用
- - - 19,627.93 19,627.93
应交税
费
- - - 359,553.51 359,553.51
应 利付
息
- - - 1,787.80 1,787.80
其他负
债
- - - 60,000.00 60,000.00
负债总
计
12,999,675.00 - - 663,048.56 13,662,723.56
率敏利
感度缺
口
114,034,591.83 452,650,000.00 71,714,000.00 11,499,918.61 649,898,510.44
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5 以年 上 计息不 计合
资产
银行存
款
1,521,350.18 - - - 1,521,350.18
算备结
付金
671,547.78 - - - 671,547.78
出保存
证金
7,627.89 - - - 7,627.89
交易性
金融资
产
185,899,507.10 340,618,000.00 20,302,000.00 - 546,819,507.10
买入返
金融售
资产
5,500,137.50 - - - 5,500,137.50
应收利
息
- - - 5,995,385.89 5,995,385.89
收应 申
款购
- - - 3,597.80 3,597.80
资产总
计
193,600,170.45 340,618,000.00 20,302,000.00 5,998,983.69 560,519,154.14
债负
管应付
人报理
酬
- - - 144,738.88 144,738.88
付托应 - - - 48,246.29 48,246.29
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管费
应 销付
服售 务
费
- - - 33.65 33.65
应付交
易 用费
- - - 7,467.52 7,467.52
应交税
费
- - - 343,870.20 343,870.20
其他负
债
- - - 192,000.00 192,000.00
总负债
计
- - - 736,356.54 736,356.54
利率敏
感 缺度
口
193,600,170.45 340,618,000.00 20,302,000.00 5,262,627.15 559,782,797.60
注： 本表中所示为 基金 及负债的 面价值资产 账 ， 约规定的 定价日或到并按照合 利率重新
孰 类。期日 予早者 以分
7.4.13.4.1.2 利率风 敏 分险的 感性 析
假设 利 以 的其他市场 量 持除市场 率 外 变 保 不变
分析
相关 险变量的变动风
对资 日 产 值 响金额产负债表 基金资 净 的影
（ ： ）单位 人民币元
本 末期
2021年12月31日
末年度上
2020年12月31日
利率下降市场 25个基点 4,486,451.84 3,255,685.22
场利率上升市 25个基点 -4,413,837.74 -3,183,067.95
7.4.13.4.2 汇外 风险
未来外汇风 指 工 的公 或 金 量因外汇汇率 动 发 动的险是 金融 具 允价值 现 流 变 而 生波
。本 计 ， 大 。风险 金的所有资产及 民 此 重 风险基 负债以人 币 价 因 无 外汇
7.4.13.4.3 其他价格风险
未来他价格风 是指基 融工具的 或 现金流量因除 利其 险 金所持金 公允价值 市场 率和
外汇汇率 的 价 因素 发 波 的风险以外 市场 格 变动而 生 动 。本基金 要 资 券交易所主 投 于证 上
， 大 。市或银行间同业 的 益 种 无重 其他价格风市场交易 固定收 品 因此 险
7.4.14 计助于理解 分析会 说明的其有 和 报表需要 他事项
(1) 允价值公
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 52页，共 65页
(a) 计金融工具 价 的方法公允 值 量
计价 结 所属公允 值 量 果 的层次， 对 计 义由 允 值 量整体而 具 重 的输入值公 价 言 有 要意
：属的最低层次决所 定
一 ： 未 。相 或 债 跃市场上 经调整 价第 层次 同资产 负 在活 的报
二 ： 一 。第 层次 第 层次 相关资产 接或间接可观察 入除 输入值外 或负债直 的输 值
三 ： 。层次 相 产 债 不可 入第 关资 或负 的 观察输 值
(b) 计持 的以公允价 量 金 具续 值 的 融工
(i) 各层次 融工具公允价值金
于2021年12月31日，本 计 计基 的 公 值 量且其变动 入 损益的金 资金持有 以 允价 当期 融
二产中 次的余额属于第 层 为644,215,300.00 ， 一 三于第 或第 层次的元 无属 余额(2020年
12月31 ： 二第 层次日 546,819,507.10 ， 一 三属 或 层次元 无 于第 第 的余额)。
(ii) 大公 价 所属层次间 重 动允 值 的 变
本 。以导致各 次之间转换的事 为 层 之 换的时点基金 层 项发生日 确认各 次 间转
对 ， 大 、于证券 所上市的 票和债 重 事项停 活跃交易 股 券 若出现 牌 交易不 (包括涨跌
停 交 活跃时的 易不 )、 ，本或 非 发 等情 不 于 牌日至交易 复 跃属于 公开 行 况 基金 会 停 恢 活
间日期 、 一交易不 跃期间及限售期 股 券 公 值列入第 层次活 间将相关 票和债 的 允价 ；并根
采 对估值调整 用的不 入值 于公 影响程度据 中 可观察输 允价值的 ，确定相 票 券公关股 和债
二 三 。允 应 层 还是价值 属第 次 第 层次
(iii) 三 本第 次 允价值余额 期 动层 公 和 变 金额
。无
(c) 计非持续 以公允价值 量的的 金融工具
于2021年12月31 ，本 未 计基 持 持续的以公允价 的金融资日 金 有非 值 量 产(2020年12
月31 ：日 同)。
(d) 计允价值 量 具不以公 的金融工
计不以公允价值 金 产和负 要 应 款项 金 负量的 融资 债主 包括 收 和其他 融 债，其账面价
小。值 公 价 差很与 允 值相
(2) 布 《 计根据 政部发 的 企业会财 准则第22 － 计 》、《金 确 和 业会号 融工具 认 量 企
计准则第23 －号 金 产转移融资 》、《 计企 会 准则业 第24 － 计会号 套期 》和《 计企业会 准
则第37号-金融工具列报》( 合以下 称“ 金融工 则新 具准 ”) 衔 规定相关 接 ， 政以及财 部、
银 监会于保 2020年12月30 布发日 的《 一 落 计关 步贯彻 实 金融工具相关会于进 新 准则的通
知》， 券 资 应当自公募证 投 基金 2022年1月1 执日起 金融工具 则行新 准 。截至2021年12月
31日，本 了执 对金已完成 工具准则 财务报 在 的评估基 行新金融 表潜 影响 。 本基鉴于 金业
， 对本 大 。务 性质 工 准 预期不会 基 的 务 和经营成 产生重 影响的 新金融 具 则 金 财 状况 果
本基金将自2022年1月1 执 ， 采日 行 关 定 并 用准则允许 务简便方起追溯 相 新规 的实
， 权 ，调整期 益法 初所有者 2021 较 。年的比 作重述数据将不
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 53页，共 65页
(3) 执 ， 本除公允价 行 融工具 外 资 负债 金 需 说明的值和 新金 准则 截至 产 表日 基 无 要
。其他 要 项重 事
§8 组合报告投资
8.1 末基金资产组合情期 况
：位 元金额单 人民币
号序 项目 金额
占基金总资 比产的
例(%)
1 权益投资 - -
：其中 股票 - -
2 资基金投 - -
3 固定收益投资 644,215,300.00 97.08
：中 债券其 644,215,300.00 97.08
资产支持证券 - -
4 贵 投资金属 - -
5 金 生 资融衍 品投 - -
6 入返 资买 售金融 产 - -
：其 买断式回购 买 返中 的 入 售金
融资产
- -
7 计银 存款和结算备付行 金合 7,178,935.86 1.08
8 各其他 项资产 12,166,998.14 1.83
9 计合 663,561,234.00 100.00
8.2 末 类告 行业分 的股票投 合报 期 按 资组
8.2.1 末 类报告期 行业分 票投资组按 的境内股 合
。无余额
8.2.2 末 类报告期 按行业分 股 资股票 组的港 通投 投资 合
。余无 额
8.3 末 大小期 按 值 基 资产净值比 排 的 股票投资 细公允价 占 金 例 序 所有 明
。无余额
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 54页，共 65页
8.4 大报告期 资 重 动内股票投 组合的 变
8.4.1 计 入金额超出期初 资产净值累 买 基金 2% 前或 20名的股票明细
。无
8.4.2 计累 卖出 期初基金资产净金额超出 值2% 前或 20 股票明名的 细
。无
8.4.3 本买 票 成 总 出 票 收入总额入股 的 额及卖 股 的
。无
8.5 末 类按 券 分 的债券 资组合期 债 品种 投
：金额单位 人民币元
序号 品债券 种 公 值允价 占基金资产净 例值比 (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 券金融债 296,222,300.00 45.58
：其中 政 债策性金融 193,642,300.00 29.80
4 企业债券 177,781,000.00 27.36
5 企业 融短期 资券 - -
6 中期票据 121,632,000.00 18.72
7 转可 债( 交 债可 换 ) - -
8 同业存单 48,580,000.00 7.48
9 其他 - -
10 计合 644,215,300.00 99.13
8.6 末 大小按公允价值 基 资 值比例 排 的前五名债券投期 占 金 产净 序 资明细
：额 民 元金 单位 人 币
序号 债券代码 债券名称 （ ）量 张数 公允 值价
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 210210 21国开10 600,000 61,296,000.00 9.43
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 55页，共 65页
2 112110146
21 行兴业银 CD1
46
500,000 48,580,000.00 7.48
3 190203 19国开03 400,000 40,620,000.00 6.25
4 092118002 21农发清发02 400,000 40,292,000.00 6.20
5 210201 21国开01 400,000 40,012,000.00 6.16
8.7 末 大小期 允价值 金 净 比例 所 资 支持证券投 明按公 占基 资产 值 排序的 有 产 资 细
。无余额
8.8 末 大小报告期 按 允价值占基金资 例 前 名 属投资明细公 产净值比 排序的 五 贵金
。无余额
8.9 末 大小 权按公允价 占基金 比例 排序 证投资明细期 值 资产净值 的前五名
。无余额
8.10 末本告 金投资 指 交 情况报 期 基 的股 期货 易 说明
。无
8.11 末本报 期 金投资的国 期 交 况说明告 基 债 货 易情
8.11.1 本期 债期货投资政策国
对 本 和 的 析通过 基 面 资金面 分 ，对 势 判市场走 做出 断国债 ，以 确定国债 货的作为 期
头寸方 的依据向和额度 。 长 长当 高速增中 期经济 ， 力浮通货膨胀压 现，央 策趋于行政 紧
时缩 ，本 建 国债 单 行 期保值基金 立 期货空 进 套 ，以规 利 风避 率 险， 少 来利率上升 的减 带
亏损；反之， 长 落在经 回济增 趋于 ， 胀 下通货膨 率 降， 至通货紧缩出现甚 时，本 金通基
， 。过建 国债期 获取更高立 货多单 以 的收益
8.11.2 末本告期 基金投资的 期 仓和损 细报 国债 货持 益明
。无
8.11.3 本 国 期货 价期 债 投资评
本 本 未 。金 告期 投资国 期基 报 债 货
8.12 投 合报告附资组 注
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 56页，共 65页
8.12.1 ， 一 门报告期内 除兴业 有 在 告 日前 年内曾受到 部 的银行股份 限公司 报 编制 监管
，未 本 十 门处罚 现 基金 名证券中 的发行主体出现 管 案调发 投资的前 其他证券 被监 部 立
， 一 、 。查 报 制 前 年 公 谴 处罚的情形或在 告编 日 内受到 开 责
本 金 资 程序符合 关法律法规基 投 决策 相 、基金 司 要合同及公 制度的 求，不 损害存在
。基金份额持 利益的行有人 为
8.12.2 十 未 。基金投 股票 超出 规定的备选股票资的前 名 基金合同 库
8.12.3 末其 项资产期 他各 构成
：单 民 元位 人 币
序号 名称 金额
1 存 保证金出 4,030.97
2 应收 券 算证 清 款 -
3 收股利应 -
4 应 利息收 12,110,895.36
5 应收申购款 52,071.81
6 款其他应收 -
7 用待摊费 -
8 他其 -
9 计合 12,166,998.14
8.12.4 末持有的处于转股 可转换债 明细期 期的 券
。无余额
8.12.5 末 十名股票中 受限情况的说明期 前 存在流通
。额无余
8.12.6 组合报 注 他 字描投资 告附 的其 文 述部分
， 计 。由 四 五入的原因 项 和 项之间可 存在尾差于 舍 分 之 与合 能
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 57页，共 65页
§9 基金份 信额持有人 息
9.1 末 金 额 人户数及持有人期 基 份 持有 结构
：份额单位 份
份额
级别
持有
户人
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机 资者构投 个 资人投 者
有 额持 份
占总份额
比例
持 份额有
占总份额
比例
中信
投建
稳祥A
760 841,633.46 637,262,926.63 99.6282% 2,378,502.52 0.3718%
中信
建投
稳祥C
913 1,683.07 5,197.52 0.3382% 1,531,443.62 99.6618%
计合 1,605 399,487.89 637,268,124.15 99.3902% 3,909,946.14 0.6098%
9.2 末 本期 基 的 员 有 的情况金管理人 从业人 持 基金
项目 份额级别
持有份额 数总
（ ）份
占 额比基金总份
例
基 所有从业人员金管理人
本持 金有 基
建投稳中信 祥A 25,301.69 0.0040%
信 稳中 建投 祥C 3,851.60 0.2507%
计合 29,153.29 0.0045%
9.3 末 本期 理 的 业人员持有 放 基 额总量区 情况基金管 人 从 开 式 金份 间
项目 份额级别
金 量 数持有基 份额总 的 量区
（ ）间 万份
本 、公司高级 人员 基金 资管理 投
门 本和研 人持有 开究部 负责 放式
基金
中信建投稳祥A 0
中 投信建 稳祥C 0
计合 0
本 本基金 经 有 放式基金 理持 开 基
金
信 投 祥中 建 稳 A 0~10
中信建投 祥稳 C 0
计合 0~10
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 58页，共 65页
§10 开 基金份额 动放式 变
：单位 份
中信建投稳祥A 信 祥中 建投稳 C
金 生效日基 合同 (2017年03月03
日)基 额总额金份
550,351,655.54 119,226.85
本报 期期初基 额告 金份额总 555,765,313.15 314,016.29
本报告期 购份额基金总申 93,046,416.20 18,167,886.72
：本减 报告期 总 份额基金 赎回 9,170,300.20 16,945,261.87
本报 基 分 动份告期 金拆 变 额 - -
本 末期期 金 额总额报告 基 份 639,641,429.15 1,536,641.14
§11 大重 事 揭件 示
11.1 大 议基 额持有人 决金份 会
本 ，本 未 大 。报告期内 基金 份 人召开基金 额持有 会
11.2 、 门 门 大基 理人 基金托管人 基金托管 的重 人金管 的专 部 事变动
2021年2月26 ， 长、 ，日 黄凌 基金管理人董事 代 蒋月勤 不先生担任 法定 表人 先生 再
长、 。任 金管 事 定 表人担 基 理人董 法 代
2021年6月11 ， 才 。日 俊 生 基金管理 副总经理方 先 担任 人
2021年9月17 ， 长，日 生 任 金 人督察 总经理金 生代行督张乐久先 不再担 基 管理 强先
长 。职务察
2021年11月18日， 长先生担任 人督察朱伟 基金管理 ，总经理金 生 代行督强先 不再 察
长 。务职
2021年5 ， 。基 托管 谭 宇 托管业务部 裁月 金 人决定 敦 任 总
2021年8 ， 。月 托管人决 王霄勇任托管业 裁基金 定 务部副总
11.3 、 、金 理 金财产 基金托管 的诉讼涉及基 管 人 基 业务
本 ， 、 、 。报 期内 无 管理人 基 金托管业务的诉告 涉及基金 金财产 基 讼
11.4 金 策略的基 投资 改变
本 ，本 未 。报 内 金投 发 改告期 基 资策略 生 变
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 59页，共 65页
11.5 计 计为基金进行 的 师 所情况审 会 事务
计 （ ） 计报 期内应支付普华 会 所 殊 合伙 审 费用告 永道中天 师事务 特 普通 60,000.00
， 计元 该 构自审 机 2017年3月3日（ ）基金合同生效日 本 计 。起为 基金 务提供审 服
11.6 、管理人 托管人 高 理人员 查 罚 情况及其 级管 受稽 或处 等
本 内报告期 ， 金 理人基 管 、 门托管人 托 业 及其相关 级管理人员无受的 管 务部 高 稽查
。罚或处 等情况
11.7 基 租 券公司交易单元 关情况金 用证 的有
11.7.1 基 租用证 易单元进 资及佣金支付情金 券公司交 行股票投 况
：额 人民币金 单位 元
商券
名称
交
易
单
元
数
量
票 易股 交 支付该券商 佣应 的 金
备
注
交金额成
占 期股当
票成交总
额的比例
金佣
佣占当期
总金 量的
比例
中信
建投
证券
2 - - 86,670.12 100.00% -
：注 1、 《 》（根据中国 监会 关 券投资基 位制度有关问题 知证 于完善证 金交易席 的通 证
基金字监 〔2007〕48号） 本规 基 管理的 定及 金 人的《 信 投 金管理有限 司 募中 建 基 公 公 基
办交易单元 理 法金 管 》， 了 择基金管理人 交 的 商 标准制定 提供 易单元 券 的选 ，具体如下：
（1） 择 权 门证 纪商的选 公司 益 部 负责人 经纪商投资研究券经 由 投资相关 根据证券 服务
综 价合评 ，作出 单 设 撤销 决交易 元开 或 的相关 定。经 司分管领导 过公 通 后， 办方 相可 理
。关的交 单元开设或撤销易 事宜
（2）权 门 门 对 来资 每 度 相关部 完成 各往 经纪商的 究服务益投 相关部 季 组织 证券 研 评估。
权 门资相关部 结果调整确定个 券 商的交 额 率 制的益投 根据评估 别证 经纪 易金 及比 限 参
。考
（3） ， ：估 行 分制 具体如评 实 评 下
权分 重配 （100分）= 础研究服基 务（60%）+特别研究服务（20%）+综 务合研究服 （20%）。
究 务基础研 服 占60%权 和综合研究服务重 占20%权重， 权 门由 益投资 关部 组 线相 织投研条
；相关人 分 特别研究服务员进行打 占20%权 ， 。由 跟踪股 跌 生 得分重 系统 票涨 幅后 成
2、 ， ， 择 议，上 准 行考察后 基 管 人 券商 与被 的券商签订委托根据以 标 进 金 理 确定 选 协
。国 备 及 基金托管人并报中 证监会 案 通知
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 60页，共 65页
11.7.2 基金 证券公司 易单元 证券投资租用 交 进行其他 的情况
：额单位 人民币元金
名券商 称
券交易债 回 易债券 购交 权 交易证 易基金交
交 额成 金
占当
期债
成券
总交
额的
比例
成交 额金
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
成交
金额
当占
权期
证成
交总
额的
例比
成交
金额
占当
期基
金成
总交
额的
比例
投中信建
证券
277,146,6
39.76
100.0
0%
7,282,600,
000.00
100.0
0%
- - - -
11.8 大其他重 事件
号序 事项公告 法 露定披 方式 法 披露定 日期
1
于 信 投基金管理 限关 中 建 有
东司 部分基金 加 方公 旗下 增
财富证券股 司份有限公 为代
机 并 费率优惠活动销 构 参加
的公告
、规定报刊 定网站规 2021-01-22
2
基金管理中信建投 有限公司
旗下部分基金2020年第4季
度 提示性报告 公告
规 刊定报 2021-01-22
3
信建 债 型 券投中 投稳祥 券 证
资基金2020 第年 4 度季 报告
规定网站 2021-01-22
4
于中信建投基金关 管理有限
公 部 基 加北京司旗下 分 金增
小度 满基金 有限公司销售 为
代销机构的公告
、规定报刊 规定网站 2021-01-27
5
中信建投基金管 限理有 公司
关于终 诚 基 销售止泰 财富 金
（大 ） 办公 理 下连 有限 司 旗
基金相关 售 务 告销 业 的公
、规定报 规定网站刊 2021-02-01
6
中信建 理 司投基金管 有限公
级 人员变更公告高 管理
、规 刊 规定网定报 站 2021-02-27
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 61页，共 65页
7
关于中 祥债券型信建投稳 证
基金增加宁波银券投资 行股
份 公司为 机 公有限 代销 构的
告
、规定 定 站报刊 规 网 2021-03-24
8
于中信建投 金 理关 基 管 有限
东公司旗下 分基金在 方财部
富 有 开 定证券股份 限公司 通
额投资业务并参 率期定 加费
优惠活 的公告动
、规定网站规定报刊 2021-03-26
9
稳祥债券型证券中信建投 投
基资 金2020 度报告年年
网规定 站 2021-03-31
10
信 投基 有 公中 建 金管理 限 司
旗下部分基金2020年年 报度
示性公告告提
定报刊规 2021-03-31
11
中信建投 有基金管理 限公司
东关 公 变更的公告于 司股
、规定 规定网站报刊 2021-04-07
12
信建投 有限公司中 基金管理
东股 变更工商变更关于完成
的登记 公告
、规定报 定刊 规 网站 2021-04-10
13
关 中信 祥 券 证于 建投稳 债 型
蚂券投资基 增 蚁金 加 （ 州杭 ）
金销售有 公司为代销机基 限
构 期 资 务并开通定 定额投 业
告的公
、规定报刊 规定网站 2021-04-13
14
中信建投 金管理基 有限公司
旗下部分基金2021年第1季
度报告提示性公告
规 刊定报 2021-04-22
15
中信 稳 券 证券建投 祥债 型 投
金资基 2021 第年 1 度报告季
规定 站网 2021-04-22
16
信 基金管理 限公司中 建投 有
关于旗下 投部分证券 资基金
增 侧 制并修改基金合加 袋机
议托管协 的 告同和 公
、规定 网站报刊 规定 2021-04-26
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 62页，共 65页
17
中信 债券型证券投建投稳祥
（资 基 同基金 金合 2021年4
）月
网规定 站 2021-04-26
18
信 投稳 型 券中 建 祥债券 证 投
议（资基金托管协 2021年4
）月
规 站定网 2021-04-26
19
中信建 稳祥债券型证券投 投
（ ）招 书 新资基金 募说明 更
网站规定 2021-04-29
20
中信建投稳 券型证券祥债 投
料资基金 资 概要更基金产品
新
站规定网 2021-04-29
21
关于中信建投 管 限基金 理有
蚂公司 部 金 加 蚁旗下 分基 增
（ 州） 销 有 公司杭 基金 售 限
、为代销 构 通 定额机 开 定期
投资 务并调整申购起业 点金
公额的 告
、报 规 站规定 刊 定网 2021-05-20
22
关于中信建投 管理有限基金
司旗下 增加上海公 部分基金
销售有限公司为攀赢基金 代
机 开通定 额销 构并 期定 投资
业 的公务 告
、报 规 网站规定 刊 定 2021-05-24
23
中信建 基 管 限公司投 金 理有
关 终止深圳前海财于 厚基金
办售 司 旗 金销 有限公 理 下基
相关销售业务 告的公
、规定报 规定网刊 站 2021-06-11
24
投基金管 司中信建 理有限公
高级管理人员 公变更 告
、定报刊 网规 规定 站 2021-06-12
25
于 信建 管 有关 中 投基金 理 限
大公司旗下部 基 增分 金 加 河
财富基金 售有限公司为代销
开 定 投销机构并 通定期 额 资
务的公告业
、规定报 定网站刊 规 2021-06-23
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 63页，共 65页
26
中 建投基 限公司信 金管理有
旗 金下部分基 2021年第2季
度报告 性提示 公告
规定报刊 2021-07-21
27
信 稳 债券 投中 建投 祥 型证券
基资 金2021年第2季度报告
规 网定 站 2021-07-21
28
于中信建 基金管理有限关 投
公 分 加 海司旗下部 基金增 珠
米 金销售有限公司盈 基 为代
销机构并 通定期开 定额投资
业务的公告
、刊 规定网站规定报 2021-08-19
29
关于 建 金管理中信 投基 有限
公 下 分基 海司旗 部 金在上 天
基 销售有限公 开 定天 金 司 通
额投资业 的公告期定 务
、规定报刊 规定网站 2021-08-30
30
中 基 管 限公司信建投 金 理有
旗下部分基金2021年中期报
提示性告 公告
报刊规定 2021-08-31
31
中信 债券型证券投建投稳祥
资基金2021年 报告中期
规 站定网 2021-08-31
32
中 建投 理 限关于 信 基金管 有
司旗下部分 金 加公 基 增 深圳
市新兰德 券投资咨询有限证
销 开 定公司为代 机构并 通 期
额投资业务的公定 告
、定报刊 规 网站规 定 2021-09-02
33
中 金管理有信建投基 限公司
于调整旗下部分 在关 基金 上
天天基金 有 司海 销售 限公
、申购 金 起 的认 及定投 额 点
公告
、规定 刊 定报 规 网站 2021-09-14
34
中信建投 金管理有限公司基
人 公高级管理 员变更 告
、规 刊 规定网站定报 2021-09-18
35
关于中信建 理投基金管 有限
司 下 基金增加北京公 旗 部分
、报 规定规定 刊 网站 2021-10-15
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 64页，共 65页
广 信基金销 有限公源达 售 司
、机构并调为代销 整认购 申
、购起点金额 开通 定定期 额
资业务 告投 的公
36
信 投 金管理有限 司中 建 基 公
下 基金旗 部分 2021年第3季
度报告提示性公告
刊规定报 2021-10-27
37
投 祥 型证券投中信建 稳 债券
资基金2021年第3季度报告
定网站规 2021-10-27
38
建投基金关于中信 管理有限
公司旗下部分基 中金在 信建
投证券 有 司 通定股份 限公 开
投 业 的公告期定额 资 务
、规定 刊 定报 规 网站 2021-11-03
39
关于中信 投基金管理有限建
部 增 招公司旗下 分基金 加 商
行股份有限公司 通平银 招赢
台为 售机构销 的公告
、定报刊 规规 定网站 2021-11-13
40
信建投基金管理 公中 有限 司
级管理 变 告高 人员 更公
、定报 网规 刊 规定 站 2021-11-19
41
中 建投稳祥债 型 券信 券 证 投
大 、基金暂停 申购 定期资 额
定额投资公告
、定 定 站规 报刊 规 网 2021-11-30
42
建投稳祥债券型 投中信 证券
资基金 红公告分
、规定网站规定报刊 2021-12-02
43
建投基金管理有关于中信 限
司 部分基 加公 旗下 金增 上海
好 基金 限 司 代买 销售有 公 为
销机构并 通 期 投资开 定 定额
业务 公告的
、规定报刊 规定网站 2021-12-07
44
信 金 理 公司中 建投基 管 有限
关于变更客 箱的公告服邮
、定报刊规 规定网站 2021-12-18
中信建投稳祥债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第 65页，共 65页
§12 影响投资 其他重要信息者决策的
12.1 一报 内 资者持 金 比 达到告期 单 投 有基 份额 例 或超过20%的 况情
投
资
者
类
别
报告 内 有 份额变化 况期 持 基金 情 末报告期 持有基金情况
序
号
金持有基
额份 比例
达到或者
超过20%
的 区时间
间
期初 额份 申购份额 份额赎回 持有份额 占比份额
机
构
1
20210101-
20211231
549,999,000.00 - - 549,999,000.00 85.7794%
产品特 险有风
本 一在报告 存 投 者持 份 比 达到或者超 基 总基金 期内 在单 资 有基金 额 例 过 金 份额 20%的情形，在 场流动性市
不足的情况下， 遇 巨 赎 集中赎回如 投资者 额 回或 ，基金管 可能无法 合理的 变现基金理人 以 价格及时 资产，有可
对 一 ， 。能 基金净值产生 影 至可能 基 流 性风定的 响 甚 引发 金的 动 险
12.2 投 者 策的其他重 信影响 资 决 要 息
本 ， 。报 内 无影响 资者决策的其他告期 投 重要信息
§13 备 目查文件 录
13.1 备 件目录查文
1、 ；中国证监 予基金注 的文件会准 册
2、《 》；稳祥债券 资基金基金合同中信建投 型证券投
3、《 议》；建 祥债券 券 基 托管中信 投稳 型证 投资 金 协
4、 ；意 书法律 见
5、 、 执 ；金管理人业 资 批 业 照基 务 格 件 营
6、 、 执 。基金 管人业务资格批托 件 营业 照
13.2 存放地点
、 。基 管 基金托管人处金 理人
13.3 查 式阅方
，也 本 。投资者 以在营 费查阅 可 买复印件可 业时间免 按工 费购
中信建 金 有限公投基 管理 司
二〇二二 三 三十一月年 日
