中信建投聚利混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021年 12月 31日
金 理基 管 人: 信建投基 管理有限公司中 金
基金托管人:北 股 有 司京银行 份 限公
送出日期:2022年 03月 31日
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§1 要提示及 录重 目
1.1 重要提示
管理人的基金 董事会、 本 料事保证 报告所载 存 假记载董 资 不 在虚 、误 性导 陈述或
大遗重 漏， 对 真并 其内容的 实性、 确性和 整 承 别及连带 法律责任准 完 性 担个 的 。本年
三 二 ， 长 。度报 之 立 事 同意 并由董事 签告已经 分 以上独 董 签字 发
本 ，金托管人 京银行 公司根据 规定 于基 北 股份有限 基金合同 2022年3月29日复核
了本 告 财务指标报 中的 、 值净 表现、 分利润 配情况、 计报财务会 告、 组合报 等投资 告
， 、 大 。容 复核内容 存在虚假记载 误 或 漏内 保证 不 导性陈述 者重 遗
金 人承诺以诚实信基 管理 用、 勉尽责的 则管理 金资产勤 原 和运用基 ，但不保证基
一 。金 定盈利
未来基金的 业 不代表其 现过往 绩并 表 。 险投资有风 ， 投 前应投资者在作出 资决策
本 。仔 阅 基 招募说明 及其更新细 读 金的 书
本 料 计报告中 经财务资 已 审 。 计永 中 师事务所普华 道 天会 （特殊普 伙通合 ） 本为
了 计 ， 。基金 具 标准 见的审 报 者注意阅读出 无保留意 告 请投资
本报告期自2021年1月1 起至日 12月31 。日止
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1.2 目录
§1
示重要提 及目录
..........................................................................................................................................
2
1.1 示重要提
..............................................................................................................................................
2
1.2
目录
......................................................................................................................................................
3
§2 金简介基
......................................................................................................................................................
5
2.1 本金 情基 基 况
......................................................................................................................................
5
2.2 金产品说基 明
......................................................................................................................................
5
2.3基金管理人和基金托管人
.................................................................................................................
6
2.4
信 方息披露 式
......................................................................................................................................
6
2.5
料其 关资他相
......................................................................................................................................
6
§3
、主要财务指 金净值表 及利润标 基 现 分配情况
.....................................................................................
7
3.1 计主要会 数 指标据和财务
.................................................................................................................
7
3.2基金净值表现
......................................................................................................................................
8
3.3 三去 金的利润 配过 年基 分 情况
.......................................................................................................
11
§4
人管理 报告
................................................................................................................................................
11
4.1 人 经理情基金管理 及基金 况
...........................................................................................................
11
4.2
对 本管 人 期内 基金 作遵规守信情况理 报告 运 的说明
...................................................................
13
4.3 对理 期 公 易情况的专项说管 人 报告 内 平交 明
...............................................................................
14
4.4
对理人 报告 内基金 略和业绩 明管 期 的投资策 表现的说
...............................................................
14
4.5 对 、 势管理人 宏观经 券 及行业走 简济 证 市场 的 要展望
...............................................................
15
4.6
本理 金 稽核工 情管 人内部有关 基 的监察 作 况
...............................................................................
15
4.7 对管 报告期内 金估值程序等事理人 基 项的说明
...........................................................................
15
4.8
对管 告 内 利润分配情况的理人 报 期 基金 说明
...............................................................................
16
4.9 对本报告期内 理人 基 数或基金 预警情形的说明管 金持有人 资产净值
......................................
16
§5
人托管 报告
................................................................................................................................................
16
5.1 本报告期内 金 规基 托管人遵 守信情况声明
...................................................................................
16
5.2
对 本 、 计 、托 告期内 金 资 遵规守信 值 算 利润分配等 明管人 报 基 投 运作 净 情况的说
..............
16
5.3 对本 、年 报 财务信息等内容 实 准确和 整发表托管人 度 告中 的真 完 意见
..................................
16
§6 计 告审 报
....................................................................................................................................................
17
6.1 计 本审 报告基 信息
...........................................................................................................................
17
6.2 计 本报告的基 内容审
.......................................................................................................................
17
§7
年 务度财 报表
............................................................................................................................................
20
7.1
资产负债表
........................................................................................................................................
20
7.2
利润表
................................................................................................................................................
22
7.3 权 （ ）者 动所有 益 基金净值 变 表
...................................................................................................
23
7.4 附注报表
............................................................................................................................................
25
§8投 组 报资 合 告
.............................................................................................................................................
55
8.1
末基金资产 合情况期 组
...................................................................................................................
55
8.2 末 类报告期 按 股 组行业分 的 票投资 合
...........................................................................................
55
8.3
末 大小期 允价值占基金资 值比例 排 的所有 明细按公 产净 序 股票投资
......................................
56
8.4 大报告 投资组合的重 变期内股票 动
...............................................................................................
57
8.5
末 类按 品种分 的 券期 债券 债 投资组合
...........................................................................................
59
8.6 末 大小期 基 净值比 排 的 名债券投 明细按公允价值占 金资产 例 序 前五 资
..................................
59
8.7 末 大小期 按公允价 资 比 排 所有资产支持证 资明细值占基金 产净值 例 序的 券投
......................
60
8.8 末 大小报 期 按公 基金资产 排序的前五名贵 投 细告 允价值占 净值比例 金属 资明
......................
60
8.9
末 大小 权期 按公 价 资 序 名 证投 明允 值占基金 产净值比例 排 的前五 资 细
..................................
60
8.10
末本报 基金投资 股指期货交易情告期 的 况说明
.........................................................................
60
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8.11
末本告 投 的 期货交易情况说报 期 基金 资 国债 明
.........................................................................
60
8.12 资组合报 附注投 告
.........................................................................................................................
60
§9 基 有人信息金份额持
................................................................................................................................
61
9.1 末 额持有人户数及 人期 基金份 持有 结构
.......................................................................................
61
9.2 末 本期 基金管 人 员 况理 的从业人 持有 基金的情
...........................................................................
62
9.3
末 本管理人 从 人 有 开放式 金份额总量区间期 基金 的 业 员持 基 情况
..........................................
62
§10
式 额 动开放 基金份 变
..............................................................................................................................
62
§11
大 件揭示重 事
..........................................................................................................................................
63
11.1 大 议基金份额 人 会决持有
.............................................................................................................
63
11.2 、 门 门 大基 管理人 人的专 基 的重 人事变动金 基金托管 金托管部
............................................
63
11.3 、 、涉 金 人 基金财 基 务及基 管理 产 金托管业 的诉讼
.................................................................
63
11.4
资 改变基金投 策略的
.....................................................................................................................
63
11.5 计 计为 金 行 会 师事务 情况基 进 审 的 所
.........................................................................................
63
11.6
、管理人 托管 级 员 稽 处罚等情况人及其高 管理人 受 查或
.........................................................
63
11.7基金 证券公司 易单元 况租用 交 的有关情
.....................................................................................
63
11.8
大其他重 事件
..................................................................................................................................
65
§12 投资者决策的其 要影响 他重 信息
.........................................................................................................
70
12.1 一报告期内 投 基 到单 资者持有 金份额比例达 或超过 20%的情况
............................................
70
12.2 响 资 策的其他 要信息影 投 者决 重
.................................................................................................
70
§13
备查文件目录
..........................................................................................................................................
70
13.1
文备查 件目录
..................................................................................................................................
70
13.2
存 地放 点
..........................................................................................................................................
70
13.3 阅方式查
..........................................................................................................................................
70
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§2 基金简介
2.1 本基 情况基金
基 名称金 中 利混合型 基金信建投聚 证券投资
基金简称 中 投信建 聚利
基金主代码 001914
基 式金运作方 契约型开放式
基 生效日金合同 2017年11月17日
基 理人金管 中信 投基金管理有限建 公司
托基金 管人 京 行 有限公司北 银 股份
末报告期 份额总额基金 11,748,829.38份
基金合同存续期 不定期
类下 金的基金简称属各 别基 中 投信建 聚利A 中信建投 利聚 C
类 基下属各 别 金的交易代码 001914 006845
末 类报 属各 别 金 份告期 下 基 的 额总
额
10,678,731.87份 1,070,097.51份
2.2 基 产品说明金
投资目标
本 权 类要 股 等 产和债券等固基金主 投资于 票 益 资
类 ，定 金融工具 过科学 置与严谨收益 通 的资产配 的风
，力 较 、理 争超越业绩比 实 金资产持险管 基准 现基 续
。稳定增值
资投 策略
本 采 ， 对上 策略 通 宏 经基金 用自 而下的 过 观 济基
本 （ 、 、面 包括经 运行周期 财政及 产济 货币政策 业政
） 判 ， 对 （等 分 和 流动性水平 包 金面供策 的 析 断 括资
、 ） ，需 况 证券 水平等 的 分析股情 市场估值 深入研究
、 、 三大类票市场 债 场 市场 资产 预券市 货币 的 期风险
， 对本 、 、收 资 票 债券 金和 益 并据此 基金 产在股 现 之
。间 资比例进 动态调整的投 行
较业绩比 基准
沪深300指 率数收益 ×20%+ 债 富指数收益中 总财
率×80%
风险收益 征特
本 ，基金属于混合 预 险 收型基金 其 期的风 和 益高
、 ， ，于货币市场基金 型基金 低 股票型债券 于 基金 属
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、 。证券投资 风险 中高预期收 品于 基金中中高 益的 种
2.3 金管理人 基基 和 金托管人
项目 基金管理人 基 人金托管
名称 信 投 管理有限 司中 建 基金 公 北京银行股份有限公司
信息披
负露 责
人
姓名 朱伟 琚泽钧
联系电话 010-59100208 010-66225928
子 箱电 邮 zhuweibj@csc.com.cn
juzejun@bankofbeijing.co
m.cn
客户服 电话务 4009-108-108 95526
传真 010-59100298 010-66225309
址注册地
柔 八龙北京市 镇 桥怀 区桥梓
雅苑3号楼1室
大市 区金融 街北京 西城 甲17
号首层
办 址公地
东 门 大阳北京市 城区朝 内 街2
心凯恒中号 B座17、19层
大京 城区金融 丙北 市西 街 17
号
邮政编码 100010 100033
法定代表人 黄凌 东张 宁
2.4 信 披 式息 露方
本基金选定的信 露报纸名息披 称 上海证券报
基金年度 的管理人互联网网登载 报告正文 址 www.cfund108.com
金 报告备置 点基 年度 地 人 住基金管理 及基金托管人 所
2.5 料相关资其他
目项 称名 办 址公地
计会 师事 所务
计普华永道中天 所会 师事务
（ ）通 伙特殊普 合
上海市黄浦区湖中国 滨路202号领展
二 心企 广场 座 中业 普华永道 11楼
注册登记机构 中信建投基金管 限理有 公司
东 门 大北京市 城 朝区 阳 内 街2 凯号 恒
心中 B座17、19层
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§3 、财 基金净 表 及 分配情况主要 务指标 值 现 利润
3.1 计要会 数据和财务主 指标
：单 币金额 位 人民 元
3.1.1 期间数
据和指标
2021年 2020年 2019年
建中信
投聚利A
信建中
投聚利C
建中信
投聚利A
中信建
聚利投 C
中信建
投聚利A
信中 建
聚利投 C
本期已 现实 收
益
2,459,9
66.81
450,45
4.80
3,879,3
78.12
725,42
0.36
2,316,7
21.59
7,011.6
3
本 润期利
772,92
5.62
170,49
0.74
4,703,4
70.11
265,26
9.78
4,514,0
39.59
8,130.8
5
权加 平均基金
本额份 期利润
0.0579 0.0837 0.2023 0.0291 0.1055 0.0279
本 权期加 平均
净 利值 润率
5.05% 6.56% 19.89% 2.46% 11.77% 2.69%
本期基金份额
长净值增 率
6.46% 6.03% 22.10% 21.62% 11.36% 4.51%
3.1.2 末期 数
据和指标
2021 末年 2020 末年 2019 末年
末 供 配期 可 分
利润
2,289,6
06.89
372,07
9.44
869,32
3.07
1,092,4
29.45
-3,636,
519.80
13,334.
83
末期 可供分配
基金 利润份额
0.2144 0.3477 0.0469 0.1941 -0.1080 0.0256
末期 基 资产金
净值
12,968,
338.76
1,442,1
76.95
21,122,
570.55
7,154,3
66.07
31,458,
266.81
545,38
3.82
末 份额期 基金
净值
1.2144 1.3477 1.1407 1.2710 0.9342 1.0451
3.1.3 计累 期
末指标
2021 末年 2020 末年 2019 末年
计基金份额累
长值净 增 率
20.24% 34.77% 12.94% 27.10% -7.50% 4.51%
：注 1、本 本 、 、 （期已实 收 期 收 收入 不 公 价现 益指基金 利息收入 投资 益 其他 含 允 值变
动收益）扣 相关费用后的余除 额，本 本 本为 现 益 期公允价值变动期利润 期已实 收 加上 收
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。益
2、 末 计 ： 末未 未 ， 末期 可供分 利润的 果期 分配 现部分为正数 则配 算方法 如 利润的 实 期
末未供 利润的金 为 润可 分配 额 期 分配利 的已实现部分； 末未 未如 配利润 实 部果期 分 的 现
， 末 末未 （ 未负数 则期 供分配利润的金 配 实 部 抵 实现部分为 可 额为期 分 利润 已 现 分相
）。分
3、 ，计所述 业绩指标 包括持 或交易基 费用 入费用后实 益基金 不 有人认购 金的各项 际收
。要低于所 数水平 列 字
3.2 值基金净 表现
3.2.1 长 较 较净 及其与 期 绩 准收益率 比基金份额 值增 率 同 业 比 基 的
中信建投聚利A
阶段
净份额 值
长增 率①
份 净额 值
长率标增
准差②
较业绩比
收益基准
率③
较业 比绩
基准收益
准差率标
④
①-③ ②-④
三过去 个月 3.76% 0.54% 1.52% 0.16% 2.24% 0.38%
六个月过去 5.10% 0.61% 1.78% 0.21% 3.32% 0.40%
一过去 年 6.46% 0.75% 3.69% 0.25% 2.77% 0.50%
三过去 年 44.76% 0.69% 23.60% 0.25% 21.16% 0.44%
基 同自 金合
生效起 今至
20.24% 0.63% 25.58% 0.25% -5.34% 0.38%
聚中信建投 利C
阶段
值份额净
长增 率①
额净值份
长率增 标
准差②
较绩比业
基准 益收
率③
较业绩比
基准收益
准率标 差
④
①-③ ②-④
三个过去 月 3.65% 0.54% 1.52% 0.16% 2.13% 0.38%
六过 月去 个 4.89% 0.61% 1.78% 0.21% 3.11% 0.40%
一过去 年 6.03% 0.75% 3.69% 0.25% 2.34% 0.50%
自基金合同
生效起至今
34.77% 0.70% 16.18% 0.24% 18.59% 0.46%
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3.2.2 来 计 长 较自基金 金份额累 变动及其与同期 比 收益率转型以 基 净值增 率 业绩 基准
较变 的动 比
注：1、本 本由 保基金 中信建投稳利 2 来型证券 资 金 而号混合 投 基 转型 ，并于 2017年 11
月 17 。日合同生效
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2、以上第 1 中 聚张图为 信建投 利 A 计 长 较基 额累 净值增 率与 业绩比 基 收益金份 同期 准
势对率 比图的历史走 ，绘图日期为 2017年 11月 17日（基金合同生效日）至 2021年 12
月 31 。日 以上第 2 图 投张 为中信建 聚利 C 计 长 较累 率与同 业 比基金份额 净值增 期 绩 基
势对收益率的 史走 比图准 历 ，绘图日期为 2019年 6月 24日（ 额 记首笔份 登 日）至 2021
年 12月 31 。日
3.2.3 长 较 较过去五年 每年净值 率及其 绩比 基准 比基金 增 与同期业 收益率的
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： 计 ， 。注 基金合同生 年 际存续期 不 然效当 按实 算 按整个自 年度进行折算
3.3 三过 金的利 分 情去 年基 润 配 况
。无
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基 况金经理情
4.1.1 理 及 理基金的经验基金管 人 其管
中 投基金管 有限公信建 理 司（ 称以下简 “中信建投基金”）于2013年9月9日在北京
， 本注 立 资册成 注册 3 ， 、 、 、亿元 主 经 集 客 管理 资要 营基金募 基金销售 特定 户资产 产
。 子 本 （管 和 证监会许 的其他业务 中信 全 元 信 理 北京理 中国 可 建投基金 资 公司 达 资 管 ）
有限公司于2015年6月8日成立， 要经营 资产管理 国证监会许可的主 特定客户 业务和中 其
。业他 务
本信建投基 积 募中 金 极回归公 基金业务 源， 强 系建设加 投研体 ， 心 才重 投注 核 资人
的积累、培养， 力大公司主动投资管 升理能 幅提 。同时， 信 投 加强客户体系建中 建 基金
设、 极拓展渠积 道， 大了 大加 与国有 行、 力制银行及 的合作 度股份 证券公司 。公司各项
， 一 了 。务 开展 为进 发 好业 有序 步 展奠定 良 的基础
，投 为资产 理 司中信建 基金作 管 公 秉承“ ，忠于信 健 投于 ”，追求以稳健的投资，
； 力 长 努力， 力 。客 任 于 期 打造具有影响 牌回馈 户的信 致 经过 的品
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4.1.2 （ 小 ）基金经 或基金 基金经理理 经理 组 及 助理简介
姓名 职务
本 （任 基金 金 助的基 经理
）理 期限
券证
从业
年限
说明
任职日期 任离 日期
青张
本基金的
基 经金 理
2021-04-26 - 17年
，中国籍 1978年10 ，生月
大北京 学光华管理学院金
。融 曾 国 金学硕士 任 泰基
，管理有限公司 员 易研究
方达 金管理 投基 有限公司
，资经理 基金管助理 华夏
，理有限公 资 工司投 经理
银瑞信 金 公基 管理有限 司
权益 责专户投资部 投资负
、 、人 投 副 监 经资 总 投资
，理 北京 数资产管理有嘉
限 总公司研究 监。2021年1
加 中 投基金管理月 入 信建
， 本 权有限 现任 公司公司
一 ，投资 部 担益 基金经理
任中信 混合型证建投聚利
、券投资 中 投睿基金 信建
利灵 配 发活 置混合型 起式
。基 经理证券投资 金基金
紫光周
本基金的
基金经理、
研究部行
人政负责
2020-08-04 2021-09-01 11年
籍中国 ，1983年7月生，大
大 。理工 学工学硕士连 曾
江海证券 限责任任 有 公司
、员 平安证研究 券有限责
、任公司研究员 方 券正证
有限公司 究股份 研 员。201
6年3 入月加 中信建投基金
，管 公司 曾 投理有限 任 资
， 本研 研究员 现 公究部 任
、司研究部行政负责人 基
，金 任 信 智经理 担 中 建投
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信物联网灵活 混合型配置
、证 投资基 投券 金 中信建
智享生 证券投资活混合型
、 长基金 中 投 成信建 低碳
混合型 券 基证 投资基金 金
。经理 2021年9月1 起日 因
本业务安 不 担公司 排 再 任
。金基金经基 理
谢玮
本基金的
基金经理、
权 资益投
二部行政
负 人责
2018-06-05 2021-04-23 5年
国籍中 ，1984年9月生，中
国 科学院研 生院经社会 究
。曾任中证济学博士 金融
， 本院博士后 从事资研究
研 作市场 究工 。2016年9月
加 中 金入 信建投基 管理有
，曾 研究部限公司 任投资
究研 员、权益 部总监投资 ，
本 权 二现 公司 益投资 部任
、 ，行 基政负责人 金经理
担 中 投医改灵活配任 信建
、置 型证券投 基金混合 资
中 药健康混信建投医 合型
、投资基金 中信建证券 投
见 混合型证 投远 回报 券 资
金基金基 经理。2021年4月
23 因 作需要日起 公司工 和
本人 配 况不再担员 置状 任
。基金基金经理
注：1、任职日期、 对离 根 基 理人 外披露的任 期填写任日期 据 金管 免日 。首 基金经任 理，
。期为基金 日任职日 合同生效
2、 义 《 办 》 。证券从业的含 行 会 证券业 业 管 定遵从 业协 从 人员资格 理 法 的相关规
4.2 对 本报告期 基 运 规守信情 的说明管理人 内 金 作遵 况
本报告期内，本 人 守基金管理 严格遵 《 华 共和国证券投资 法中 人民 基金 》、《公开
办募 证券投 作管理 法集 资基金运 》、《 办证券投资基金销 构 管理 法公开募集 售机 监督 》、
《证 投 理 制 意见券 资基金管 公司公平交易 度指导 》、基 合 和 有关法律 规金 同 其他 法 ，本
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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着诚实信用、勤 原 基 资勉尽责的 则管理 金 产， 严格控制风险的 上在 基础 ，为基金 有人持
大 。本 ， ， 。谋 报告期内 整体合法合规 没 害 持有人利求最 利益 基金运作 有损 基金 益
4.3 对管 期 况 说明理人 报告 内公平交易情 的专项
4.3.1 公 交 制 控制方法平 易 度和
本 金管理人根据基 《证 金 司 平 制度指导意见券投资基 管理公 公 交易 》 了等 制定法规
《 办中信 投基金 公司公平 法建 管理有限 交易管理 》。公司通过科学、 的 决策体制衡 投资
系， 强 环加 交易分配 节的内部控制，并 作制度通过工 、 术程 技 保证公平 易原流 和 手段 交
则的实现。同时， 察通过监 稽核、 来后 析 息披露 保证公平 过程和结 的监事 分 和信 交易 果
。督
4.3.2 执制度的 行公平交易 情况
本 期内报告 ，本 执基金管理人 行严格 《 投资基金 理 交证券 管 公司公平 易制度指导意
见》， 应制度 流完善相 及 程，通 统和人工 各种方式在各业 格 易过系 等 务环节严 控制交 公
执 ，未 。平 现不同投资组合 存在非公 交易的行 发 之间 平 情况
4.3.3 交易行为 明异常 的专项说
本 未 本报告期内 发现 存 常交易行基金 在异 为。本报告期内，未 本现出 涉及 基金的交
较少易 竞价同 反 交 交 的单边 易量超过该证券 量所公开 日 向 易成 交 当日成交 5% 。的情况
4.4 对管 人 期内基金的投资 和业绩表 的说明理 报告 策略 现
4.4.1 基金投资 作分析报告期内 策略和运
回顾2021年，碳达峰、 本碳 成为资 市 主 素中和 场 要驱动因 。政府在碳达峰、碳中和
局之年开 ，一 面 新 产业发展 政策持续加码支方 在 能源 上 持， 一 大在 户 行另 方面 碳排放 的
大 力 ， 一 。供给收缩 度 从而 批行业供 错配 加 币政策转 暂业加 造成 需 之国内货 紧时间短 ，
反而在7 ， ，月份开 向 美联储货 政 没始转 放松 币 策收紧迟迟 有启动 直到11 才 一份月 迈出
小 。 一 大了 。流动性 裕 步 需错配行 的投资机会步 充 进 放 供 业
，固收方面 央行7 ， 大 ， 一月 之 组 提高国债久期 因 程度受益 债份降准 后 合 幅 而 定 国
， 较 ， 。收益 投资机会 憾 组合没能参与 的 性投资机率下降的 但是 为遗 转债 结构 会
权 ，益 在方面 组合 4 大 大 ，撤 有 幅降 持 比 是通过积月份净值 幅回 之后没 低 仓 例 只 极
来调整行业及个股 投结构 寻求 资机会， 一全 基 值得以获得 定涨年 金净 幅。 是在结构但 性
， 一 。投资机 够充分 组 在 定程度差强人会把握不 合业绩存 意
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4.4.2 告 基金的业 表报 期内 绩 现
末告 利截至报 期 中信建投聚 A 额净值基金份 为1.2144 ，本 ， 类元 告 该 基金份报 期内
长净值增 率为额 6.46%， 较同期 准 为业绩比 基 收益率 3.69%； 末至 期 中信建投聚利截 报告
C 份额净值基金 为1.3477元，本报告期内， 类 长金份额净该 基 值增 率为6.03%，同期业绩
较比 基准 率收益 为3.69%。
4.5 对 、 势理人 宏观 济 及 展管 经 证券市场 行业走 的简要 望
未来一个时期展望 ， 长增 依 国内经济 作的首位稳 将 然是 工 ， 一 大但美联 加储将进 步
力缩货币紧 度，中 币政策错位将加 内市场波美货 剧国 动，加之2021年 整体还是国内市场
双股债 牛。 于此基 ，我们在风险 组 构上继续 向 资资产 合结 倾 于逆向投 为主， 得争取能取
一 额收益定的超 ， 大 一是 要 基金持有 进 步降低今年的 率但 需 广 的 人 预期收益 ，尤其是与
三 。过 年去 相比
4.6 本管理人内部有关 的监察稽 工作情基金 核 况
本 内报告期 ，基金管 法律法规和业务 需理人结合 发展 要， 一步修订进 、 了完 公善 司
度内部制 ； 训培组织多项合规 ， 工的风 意 和 意识加强员 险 识 合规 ； 对针 投 研究等重点资
业务， 大 力加 检查 度，促 业 合 规进公司 务 法合 、稳健经营；积极 新产品参与 、新 务的业
计设 ， 议建提出合规 ，对基金的宣传推介、基金投资交易等 积 展各项合 管方面 极开 规 理
， ， 。效 违 的发生工作 有 防范风险 规避 规行为
本 告 内报 期 ，本 管理人所 理的基金整体运 规基金 管 作合法合 。本 理 将基金管 人 继续
心以风险控制为核 ， 基金份额 有人利 原则坚持 持 益优先的 ，提高 工作的科学性监察稽核
， 、 。和 性 保障基金 全有效 切实 安 合规运作
4.7 对管 基 程序等 项 说理人 报告期内 金估值 事 的 明
，本 计据中国证 会相关规定和基 定 理 严 照企业会 准则根 监 金合同约 基金管 人 格按 、
、中 监会相关 定 中国 基金业协 引和基金合同关 值 定国证 规 证券投资 会相关指 于估 的约 ，
对基金所 有 种持 的投资品 进行估值。本 计托 据法律 规 求 估值及净基金 管人根 法 要 履行 值
。算的复核责任
本 计基 已 金 值 额净值 价的业务 制度金管理人 制定基 估 和份 管理 ，明确 金估值基 的程
术技序和 ； 了建立 估值委员会，由公司分管运营 任 委员会主领导 估值 任， 权委员包括 益
门投资相关部 、 收固定 益部、 究部研 、特 资 管定 产 理部、稽控合规部、风险管理部、运
门营 部管理部的 负责人。本基 管 使用可靠的估值 系统金 理人 业务 ， 类估值 员熟悉人 各 投
种的估值 体估值程序资品 原则和具 。估值 中 风险监测流程 包含 、 制 制控 和报告机 。基金
术，变 导致基 资 净 变化在管理人改 估值技 金 产 值的 0.25% ，对 采以 的 所 用的相关估上 值
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术技 、 计及 的 当 询会 师事务所的 意见假设 输入值 适 性咨 专业 。基金 理可参 则经 与估值原
讨 ， 执 。和方法 参与估值价格的 决 行的 论 但不 最终 策和
本 ， 大 。报告期 参 程 利内 与估值流 各方之间无重 益冲突
本 心 议基金管 人 与 金融估值 有限公司及中证 公 服 协理 已 中债 中 指数有限 司签署 务 ，
心债金融估值中 有 司按约定 供银行 场的估值由中 限公 提 间同业市 数据， 证指数有限由中
。公司 定 交易所交 的 的按约 提供 易 债券品种 估值数据
4.8 对人 内基金 润 配 的说明管理 报告期 利 分 情况
本 本 未 ， 。基 报告期内 实施利 合 规 基 同的规定金 润分配 符 相关法 及 金合
4.9 对本报告期 理人 基金 有人数 产净值预 说明内管 持 或基金资 警情形的
本 本 未基金 报告期 连发生 续20 工作日基 份 数个 金 额持有人 量不满200 。形人的情
本基金自2020年11月17 本 末日 至 告 连续起 报 期 已 276个工 日资产净值低于作 5000万
。 了 。人 中 证 督管理委员会报 告元 管理 已经向 国 券监 送 报
§5 托管人 告报
5.1 本报告 托管人遵 况声明期内 基金 规守信情
本在 报告期内，本 金 人在托管 信 混 基 中基 托管 中 建投聚利 合型证券投资 金过程 ，严
了格 守遵 《 华 共和国证 投资基金法中 人民 券 》及其 律他有关法 法规、 金 同 管协基 合 和托
议的有关规定， 在损害基 份额持 的行为不存 金 有人利益 ， 了尽 履行 基金托管人职尽责地
义 。的应尽 务
5.2 对 本 、 计 、管人 报告 内 运 值 分配等 况 说托 期 基金投资 作遵规守信 净 算 利润 情 的 明
本报告期内在 ，本 金托管人按照相 规基 关法律法 、 同基金合 、 议管 其他有关托 协 和
规定，对本 计基 基金资产 值 算金的 净 、 了基 支以及利 方面进行 认真的金费用开 润分配等
复核，对本 了基 投资运作 行金的 进 监督，未 基 害 额持有 利发现 金管理人有损 基金份 人 益
。的行为
5.3 对本 、托管人 年 报告中财务信息 真 和 整 意见度 等内容的 实 准确 完 发表
本 了本基金托管人 年度报告 的财务复核 中 指标、 表现净值 、 计财务会 报告（注：财
计务会 报告中的“ 工 险及管理金融 具风 ” 未分 复部 在托管人 核范围内）、 组投资 合报告
， 、 。等内容 核 容 准确和完复 内 真实 整
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§6 计审 报告
6.1 计 本审 报告基 信息
计报 经 审财务 表是否 过 是
计 类意见 型审 标准无保 见留意
计审 报告 号编 普华 审字永道中天 (2022)第23062号
6.2 计 本基 内容审 报告的
计审 报告标题 计报审 告
计报告收件审 人
中 利 资 体基金信建投聚 混合型证券投 基金全 份
额 有持 人
计意见审
（一） 计我们 的内容审 计了我们审 中信建投聚
利 证 投 金混合型 券 资基 （以下简称“中信 聚建投
利基金”） 财务报的 表，包括2021年12月31日的
，资产负债表 2021 权年度的利润表和 者所有 益
（ ） 。金净值 变 表 报基 动 以及财务 表附注
（二） 意我们的 见 ，认为 后 的 务我们 附 财 报表
大 计在所有重 面按照企业会 准 务方 则和在财 报
注 所 的中国证券监督 委员会表附 中 列示 管理 （以
简称下 “中国证监会”）、中国证券 业投资基金
协会（以下简称“ 基 协会中国 金业 ”） 布发 的有
关 许 务 制规定及允 的基金行业实 操作编 ，公允反
了映 信 聚利基金中 建投 2021年12月31日的财务
状况以及2021 的 果 基 值变动年度 经营成 和 金净
。情况
计形成 见的基础审 意
计 计 执们按照 会 师审 准 行我 中国注册 则的规定
了 计审 工作。 计审 报告的“ 计 对册 财务报注 会 师
计表 的审 责任” 一 了进 这部分 步阐述 我们在 些准
下的责则 任。我 相们 信， 计们获取的 证据是我 审
、 ， 计 了 。充分 适当 审 供 础的 为发表 意见提 基
计中国注册会 师职 德守则按照 业道 ，我 独立于们
聚利基金中信建投 ， 了 业道德方面的其并履行 职
。任他责
事项强调 无
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其 事他 项 无
信其他 息
利 基金管 人 信 基金中信建投聚 基金的 理 中 建投
管理 限公司有 （以下简称“ 人基金管理 ”）管理
对其 信 责层 他 息负 。其他信息包括 建投聚利中信
金基 2021年度 盖的信息报告中涵 ， 财务但不包括
计 。报表和我们 报的审 告
对 计们 财务报 发 见我 表 表的审 意 不涵盖其他信
息， 也 对其他信 发 任 式的鉴证我们 不 息 表 何形 结
。论
对 计结合我们 财务报表的审 ，我 任 阅们的责 是 读
他信息其 ，在此过程中， 虑其他信 是否与考 息 财
计 了或我们在 解到的情况存在务报表 审 过程中
大 一 大致 似乎存在 错重 不 或者 重 报。 们基于我 已
执经 行的工作， 大如 确定其 信 存果我们 他 息 在重
错报，我们 当报告该事实应 。在这方面， 们我 无
。事 需 告任何 项 要报
对管理层和治理 务报表的 任层 财 责
中信 基金的基 管理层负责按建投聚利 金管理人
计照 会 和中国证 会企业 准则 监 、 业中国基金 协会
布 规 许的基 行 实 作编发 的有关 定及允 金 业 务操
制财 报表务 ，使其实现公允反映， 计设并 、执行
必护 的 控制和维 要 内部 ，以使财务报 存在由表不
大 。于 弊或错 重 错报舞 误导致的
在 报表时编制财务 ，基金管理 理 责评估人管 层负
力中 建 金信 投聚利基 的持续经营能 ，披 续露与持
经营 关 事相 的 项（ 适用如 ），并运 持续经营假用
设， 计划除 理 层 算 建投聚非基金管 人管理 清 中信
、 择。利基金 终 营或别无 他现实止运 其 的选
管理人治 监督中信建投聚 金基金 理层负责 利基
。务报告过的财 程
计 对 计注 会 表册 师 财务报 审 的责任
对的 财务报 整 是 存在由于我们 目标是 表 体 否不
大弊或错误导致的 取 证舞 重 错报获 合理保 ， 出并
计 计含审 意见的审 报具包 告。 理保证是 水平合 高
的保证， 计 执 计不能保证 则 行的审但并 按照审 准
一 大在某 重 存 总能发现错报 在时 。 报错 可能由于
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舞弊或错误导致，如 预期错 单 或果合理 报 独 汇总
来起 可能影 财务报表使用者 报响 依据财务 表作
， 大 。的 济 则通常认为错报 的出 经 决策 是重
计 执 计在按照 准则 行 过程中审 审 工作的 ，我们运
判业 断用职 ，并保持职业怀疑。同时， 也执们我
：行以下 作工
（一） 估 误 财务报识别和评 由于舞弊或错 导致的
大重 报表 错 风险； 计 计 对设 和实施 程序以应 这审
些风险， 充并获取 分、 计的 证适当 审 据， 为发作
计表审 意见的基础。由于舞弊 能涉及可 串通、伪
造、故意遗漏、 或凌驾于内部控 上虚假陈述 制之 ，
未 大现由于舞 导 报能发 弊 致的重 错 的风险高于
未 大 。发 错误导 的 错 风险能 现由于 致 重 报的
（二）了 计解与 相关的内部控制审 ， 计以设 恰当
计的审 程序， 对但 的 内部控制的有效目 并非 性发
。表意见
（三） 计评 基金管 层选用会价 理人管理 政策的恰
计 计 。当性和作出会 估 关 的合理性及相 披露
（四）对基 管 经 的金管理人 理层使用持续 营假设
。 ， 计恰当 得 结 时 根据获 的审 证据性 出 论 同 取 ，
对 力就可能 建 基 持 营能导致 中信 投聚利 金 续经
大 大产生重 疑虑 项或情况 否存在的事 是 重 不确
性得出结定 论。 大们得出结论认为 重如果我 存在
定性不确 ， 计 计审 准 要 审则 求我们在 报告中提请
表 注意财 报 中 关披露报 使用者 务 表 的相 ；如 披果
露不充分，我们 非 意应当发表 无保留 见。我们的
计结论基于截至审 日可获得 信息报告 的 。 未然而
来 或情况可 信建投聚利基金的事项 能导致中 不
。持 营能 续经
（ ） （ ）五 评价 务 体财 报表的总 列报 包括披露 、
结 容构和内 ，并评 财 报 否公允反 相关价 务 表是 映
。交易和事项
计划 计金 治 层 审 范围我们与基 管理人 理 就 的 、时
大 计间安排 审 发现等 项进行和重 事 沟通， 沟包括
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计通我们 别出的值得关注 部在审 中识 的内 控制
。缺陷
计会 师 务事 所的名称 计 （ ）普 师 特殊普 合华永道中天会 事务所 通 伙
计注 师的姓名册会 竞薛 蕙心郭
计会 师事务所的地址
国 黄 区 路中 上海市 浦 湖滨 202 二号领展企业广场
心普华永道座 中 11楼
计审 报告日期 2022-03-29
§7 度财务报年 表
7.1 债表资产负
计 ：会 主体 中信 聚 合型证券 资建投 利混 投 基金
：截报告 止日 2021年12月31日
：位 元单 人民币
资 产 注附 号
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
资 ：产
银行存款 7.4.7.1 1,320,974.13 3,006,498.78
付结算备 金 300,371.25 533,192.50
保 金存出 证 10,164.92 57,254.06
性金融资产交易 7.4.7.2 11,467,245.00 16,291,326.00
：其中 投资股票 5,623,417.00 11,297,826.00
基金 资投 - -
债券投资 5,843,828.00 4,993,500.00
支持证券资产
投资
- -
属投资贵金 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买 售金融资入返 产 7.4.7.4 - 9,000,000.00
应 算收证券清 款 1,361,270.28 521,043.28
应收利息 7.4.7.5 35,589.42 47,663.52
收应 股利 - -
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收申购应 款 1,699.62 1,299.28
递 所 资产延 得税 - -
其他 产资 7.4.7.6 - -
计资产总 14,497,314.62 29,458,277.42
权负债和所有者 益 附注号
本 末期
2021年12月31日
末度上年
2020年12月31日
负 ：债
短 款期借 - -
交易性 融负债金 - -
负债衍生金融 7.4.7.3 - -
卖出 资产款回购金融 - -
应付证券 款清算 - -
赎回款应付 14,776.97 984,429.11
应 管付 理人报酬 18,293.40 39,431.80
应付托管费 2,439.10 5,257.59
销 费应付 售服务 524.93 3,423.56
应付 易 用交 费 7.4.7.7 10,715.93 26,986.73
税费应交 48.58 -
应付 息利 - -
应付利润 - -
递延 债所得税负 - -
债其他负 7.4.7.8 40,000.00 121,812.01
计债负 合 86,798.91 1,181,340.80
权 ：有者 益所
实收基金 7.4.7.9 11,748,829.38 24,146,663.59
未 利润分配 7.4.7.10 2,661,686.33 4,130,273.03
权 计所有 益合者 14,410,515.71 28,276,936.62
权负 者 益总债和所有
计
14,497,314.62 29,458,277.42
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注： 日报告截止 2021年12月31日，基金份 额额总 11,748,829.38份。 中其 A类基金份 净额
值1.2144 ， 份元 基金 额10,678,731.87 ；份 C类 净基金份额 值1.3477 ， 金份额元 基
1,070,097.51 。份
7.2 利 表润
计 ：体 中信建 聚利混合型证券会 主 投 投资基金
本 ：报告期 2021年01月01 至日 2021年12月31日
：单位 人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
年度可比上 期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、收入 1,421,121.74 5,908,083.30
1. 收利息 入 229,820.26 547,301.33
：中 存款利 收其 息 入 7.4.7.11 18,208.71 33,047.84
息债券利 收入 100,307.96 246,420.33
证资产支持 券利息
收入
- -
买 返 金 产入 售 融资
收入
111,303.59 267,833.16
证 出借利息收入券 - -
其 入他利息收 - -
2. （益 失投资收 损 以“-”
）列填
3,129,834.02 4,899,235.25
：其中 股票投资收益 7.4.7.12 3,020,375.48 5,316,400.60
基金投资 益收 - -
债券投资收益 7.4.7.13 55,812.25 -452,781.17
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益 - -
衍 具收益生工 7.4.7.14 - -
股 收利 益 7.4.7.15 53,646.29 35,615.82
3. （公允价 变 收值 动 益 损 7.4.7.16 -1,967,005.25 363,941.41
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失以“-” ）号填列
4. （汇兑收益 损失以“-”
）号填列
- -
5. （他 失其 收入 损 以“-”
）号填列
7.4.7.17 28,472.71 97,605.31
：二、减 费用 477,705.38 939,343.41
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
270,423.95 524,039.59
2． 管费托
7.4.10.2.
2
36,056.54 69,871.99
3．销售 务费服
7.4.10.2.
3
10,530.17 44,368.22
4．交易费用 7.4.7.18 81,702.82 141,349.00
5． 息支出利 - -
：其 购金融资产中 卖出回
支出
- -
6． 及税金 附加 4.48 7.66
7．其他费用 7.4.7.19 78,987.42 159,706.95
三、 （润 总利 总额 亏损 额
以“-” ）号填列
943,416.36 4,968,739.89
：所 用减 得税费 - -
四、净 润利 （ 亏净 损以“-”
）号填列
943,416.36 4,968,739.89
7.3 权 （ ）所 者 益 基金净值 变有 动表
计 ：体 投 利 型证券投资基金会 主 中信建 聚 混合
本 ：期报告 2021年01月01日至2021年12月31日
： 币元单位 人民
项 目
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
实收基金 未 配分 利润 权 计所有者 益合
一、 权所期初 有者 24,146,663.59 4,130,273.03 28,276,936.62
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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益(基金净值)
二、本期 营经 活动
产生的基 净值金
变动数(本期利
润)
- 943,416.36 943,416.36
三、本 份期基金 额
产 的交易 生 基金
净值变动数（净值
少减 以“-”号填
）列
-12,397,834.21 -2,412,003.06 -14,809,837.27
其中：1.基金申购
款
2,162,213.25 577,399.31 2,739,612.56
2. 赎基金
回款
-14,560,047.46 -2,989,402.37 -17,549,449.83
四、本 份期向基金
额持有人分配利
产 基金净润 生的
值 动变 （ 少净值减
以“-” ）号填列
- - -
五、 末 权者期 所有
（ ）净值益 基金
11,748,829.38 2,661,686.33 14,410,515.71
项 目
上 度 期间年 可比
2020年01月01 至日 2020年12月31日
实收基金 未 润分配利 权 计益所有者 合
一、 权期 有者初所
益(基金净值)
34,195,214.33 -2,191,563.70 32,003,650.63
二、本 营活动期经
产 的基金生 净值
数变动 (本期利
润)
- 4,968,739.89 4,968,739.89
三、本 金期基 份额
的交易产生 基金
值变动净 数（净值
-10,048,550.74 1,353,096.84 -8,695,453.90
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少减 以“-” 填号
）列
其中：1. 金申购基
款
52,882,580.32 9,356,628.27 62,239,208.59
2.基金赎
回款
-62,931,131.06 -8,003,531.43 -70,934,662.49
四、本 向期 基金份
额 有 配利持 人分
润产生的基金净
值变动（ 少净 减值
以“-” ）号填列
- - -
五、 末 权所有者期
（ ）益 基金净值
24,146,663.59 4,130,273.03 28,276,936.62
。报表附注为财务 的 部分报表 组成
本报告7.1至7.4财 下务报表由 列负责人签署:
黄凌
—————————
管理人 责基金 负 人
淼谭
—————————
计会 工作负 人主管 责
谭保民
—————————
计会 机构负责人
7.4 表报 附注
7.4.1 本金 情基 基 况
信建投聚利混合 券投资基中 型证 金(以下简称“本基金”) 本由中信建是 投稳利保 2
来。 本号混合型证券投 金 而 中信建 稳资基 转型 投 利保 2 合 金 管号混 型证券投资基 的基金
理人 信 投 管理有限 司于中 建 基金 公 2017年11月8 布日发 《 本关 投于中信建 稳利保 2号 合混
本券投资基金保 周 期安排及 信建投 型证券投 型运作后相型证 期到 中 聚利混合 资基金转
》。 ， 本关业 则 告 根据公 中 利务规 的公 告 信建投稳 保 2 券 金转型 非号混合型证 投资基 为
本 ，的 型证券投 基金 基金名称相保 混合 资 应变更为“中 聚 混 证券投资基信建投 利 合型
金”， 本中 投稳利保信建 2 混合型 基金份额 信建投聚利混合 券号 证券投资 转换为中 型证
基金份额投资 。 型转 后， 托基金的 管行、登记机构、基 不变金代码 。自2017年11月17日
起《 建投聚利 合型证券投资基 同中信 混 金基金合 》、《 投 利 型证券投资基中信建 聚 混合
议金 协托管 》生效。本基 为契约金 型开放式，存续期限不定。本 的基金管理人为基金 中
， 。建 金管理有 公 管 股 公司信 投基 限 司 基金托 人为北京银行 份有限
《根 关 中 投聚利混 型证券投资基金据 于 信建 合 增加C类 份 整 金 和基金 额并调 基 合同
议 》，托管协 中相关 的公告 自条款 2019年1月4 ，本日起 基金增加C类 类 ，本基金份额 别
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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划 本原有基金份额全 动 基金基金的 部自 归为 A类 。 类 ，本基金 额 份份 增加基金 额 别后 基
设金分 A类、C类 类 份额两 基金 ， 类两 金 额 设置基金 码基 份 单独 代 ， 计 类分别 算和公告两
类 计额 两 金 累 净值基金份 净值和 基 份额 。本基金根据 费申购 、销售服 费等收务 取方式的
不同， 类将基 为不同的 别金份额分 。其中： 本类资 购时收取 购 从在投 者申 申 费用而不 别
计 ， ，提 务费 在 回 根 有期限收 赎回费用的基金基金资产中 销售服 赎 时 据持 取 份额 称为A
类 。 本类 计基 从 基 产中 提销售服务 在投资者 购时不 费用金份额 别 金资 费而 申 收取申购 、
，在赎 持有期限收取赎 用 金份额 称回时根据 回费 的基 为C类 。基金份额
据根 《 国 资基金中华人民共和 证券投 法》和《 信 聚利混合 证券投资基金基中 建投 型
金合同》 有的 关规定，本 对基 的 象是具有良好流 的金融工金 投资 动性 具，包括国内依法
行上市的发 股票( 小中 板包括 、创业板、存托 及 经中国证 会 的凭证 其他 监 核准上市 股票)、
权证、 权 类货 融工具股指期 等 益 金 ， 类券 固 益 金融工债 等 定收 具(包括国债、央行票据、
金融债、企业债、 司公 债、次级债、 小中 企业私募债、地 府债券方政 、中 票据期 、可转
换债券(含分离交易可转债)、 、 、 、短期融资券 资产 证 券回购 银 存支持 券 债 行 款等)及
律 监 基金投 的 他 工具法 法规或中国证 会允许 资 其 金融 (但须 合中国证监会的符 相关规
定)。 ，如 规 监 构以后允许基金 其他品种 金管理 适当程序法律法 或 管机 投资 基 人在履行
后， 其纳入投资范围可以将 。本 的 组合比例基金 投资 为：股 基票资产占 金资产的0%-40%；
资 于债券其余 产投资 、 币 场货 市 工具、股指期货、权证、资产支持证券、银 及行存款以
规 中 监会允许基金投 其他金融 具法律法 或 国证 资的 工 。权证投 资产净值资占基金 的比例
超过不 3%；每个交易日日 扣 指期货合 需 证终在 除股 约 缴纳的保 金以后， 到现金或 期日在
一年以内 政 债 低于基金 产净值的的 府 券不 资 5%。本 较 ：基金的 准业绩比 基 为 沪深300指
收数 益率×20%+中债总财富指数 率收益 ×80%。
7.4.2 计会 报表 编制基的 础
本 财务报表 部于基金的 按照财政 2006年2月15 布 《 计日及以 间 企业会 准后期 颁 的 则
－ 本基 准则》、 计具 关各项 体会 准则及相 规定( 下合称以 “ 计业 准企 会 则”)、 国证监中
布 《会 的 证券投资基金颁 信息披露XBRL模板第3号<年 报 中期报告度 告和 >》、中国证券
资基金业 会投 协 (以下简称“ 基金业协中国 会”) 布颁 的《 计券投资基金会 核 务证 算业 指
》、《 》中信建投 利 券 合 财务报 附引 聚 混合型证 投资基金基金 同 和在 表 注7.4.4所列示
、 布 。的中国证 会 中国基金业协 关 允 的 行业实务操作编监 会发 的有 规定及 许 基金 制
据根 《 办公开募 证券投 作管理 法集 资基金运 》 定的相关规 ，开放式基金在 合基金 同
，效后 连续生 60 工 基 数个 作日出现 金份额持有人 量不满200人或者 金 产 低于基 资 净值
5,000 ， ，万元 形的 基金管理人 国 报 并 解决方案 如转换 方情 应当向中 证监会 告 提出 运作
式、与其 基金合 止基金合他 并或者终 同等， 大开基金份额持有 进 决并召 人 会 行表 。于2021
年12月31 ，本基 续日 金出现连 60 资 低于个工作日基金 产净值 5,000 ，本万 的 形元 情 基金
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的基金管 人已按法规要求 报 方理 向证监会 送解决 案，解 案为持续营销决方 ， 本故 报财务
。表仍以 续经营 制持 为基础编
7.4.3 计遵循企 及其他有关规定 明业会 准则 的声
本基金2021 计 ， 、 了本年度财务 表 会 实 反映 基报 符合企业 准则的要求 真 完整地 金
2021年12月31日 务状况以的财 及2021年度的经营成果 值 况 有 息和基金净 变动情 等 关信 。
7.4.4 计 计 计重要会 政策和会 估
7.4.4.1 计会 年度
本 计基 会 年度金 为公历1月1日起至12月31 。日止
7.4.4.2 本位币记账
本 本 。基金的记账 为 币位币 人民
7.4.4.3 类金融资 和 的产 金融负债 分
(1) 类分金融资产的
类 ： 计 计产于初 确 时 以公允价 量且其变动 入当 金金融资 始 认 分 为 值 期损益的 融资
产、应 款收 项、 供出售金融资产 有至到期 资可 及持 投 。 类 本 对金融 取决于 基资产的分 金
力产的持有意图和 能金融资 持有 。本 类现无金融 产 出 持基金 资 分 为可供 售金融资产及 有
。期投资至到
本 金 前 易目的持 的股票投资基 目 以交 有 、债券投资、 支 投 和 工具资产 持证券 资 衍生
类 计 计分 为以公允 量且其变 入当期 融资产价值 动 损益的金 。除 所产生的金融资衍生工具
资 债表中以 生 列产在 产负 衍 金融资产 示外， 计 计值 变动 入 期 益以公允价 量且其 当 损 的金
。融资产在 产负债表中以交 资资 易性金融 产列示
本 类基 持 其他金融资产分 收款项金 有的 为应 ，包 银行存括 款、 售金融资买入返 产和
类各 应收款项等其他 。应 项 在活跃市 中收款 是指 场 没有报价、回 可收金额固定或 确定的
。非衍生 融 产金 资
(2) 类负债的分金融
类融负债于初始确金 认时分 为： 计 计以 值 且 动 入当期损益的 负债公允价 量 其变 金融
及其 金融负他 债。本 类 计 计前暂无金 为以公允价值 量 变 当期损基金目 融负债分 且其 动 入
益 金的 融负债。本 类金 融 括卖出 购 融 款和其他 应付款基 持有的其他金 负债包 回 金 资产 各
。项等
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7.4.4.4 、 计金融 融 初 确 续 量和终止确认资产和金 负债的 始 认 后
本 一资产或金 负债于 金融工具 时金融 融 基金成为 合同的 方 ，按公允价值在 负资产 债
内确认表 。 计 计以 允 其 益 资产公 价值 量且 变动 入当期损 的金融 ，取 时 生 关交易得 发 的相
计费 入当期损益用 ；对于支 中 债 或 支持证券起息日 次除息日付的价款 包含的 券 资产 或上
购买日至 止的利息，单独确认 目为应收项 。 计应收款项和其 融 的相关交 费他金 负债 易 用
。确入初始 认金额
对 计 计允 且其变 入 期 的金融资于以公 价值 量 动 当 损益 产， 计按照公允价值进行后续
；对 采 ， 本 计 。于 项 其 融负债 用实际利 以摊余成 行后续量 应收款 和 他金 率法 进 量
一 ， ：产满足下 的 予以终止确认金融资 列条件之 (1) 该 资产现金 量收取 金融 流 的合
权 ；终同 利 止 (2) ， 本 权已 基金将 融 产 上几乎所 的风险和该金融资产 转移 且 金 资 所有 有
；报酬转 方移给转入 或者(3) ， 本 也金 资 转移 虽然 基金既 转移 没有 留金该 融 产已 没有 保
权 ， 了对 。融 上几乎所 和报酬 但是放弃 融 控制资产所有 有的风险 该金 资产
， 对 ，计 。金融 产 时 收 的差额 当 损资 终止确认 其账面价值与 到的 价 入 期 益
义金融负债 现时 务全部或部 除当 的 分已经解 时， 义确 该 负债或 务已解除终止 认 金融
。 对 ，计 。分 终止确 部分的 与支付的 差额 入当期损益的部 认 账面价值 价之间的
7.4.4.5 资 金融负债 估金融 产和 的 值原则
本 金 资基 持有的股票投 、 资债券投 、资产 持 券 和衍生工 按如下原则确定支 证 投资 具
：并 值公允价值 进行估
(1) ；在 市场的金融工具 估值日的 场交易 公允价值存 活跃 按其 市 价格确定 估值日无
未 计 大交易且最近交易 发 响公允价 量 的日后 生影 值 的重 事件 ， 的 易按最近交易日 市场交
价格 定 允确 公 价值。有充足证 表明估值日或最 的 易 格 真实反映据 近交易日 市场交 价 不能
公允价值的， 对应 市场交 价格进易 行调整， 定公允价确 值。 投资品种相同与上述 ，但具
不 征的有 同特 ，应以 同 债 基相 资产或负 的公允价值为 础， 术估值技 考 不 征并在 中 虑 同特
。 对 ， 对因素的 响 特征是指 资产 用 等 果 制是针 资产持有影 出售或使 的限制 如 该限 者的，
术那么在估 技 中不 制作为特值 应将该限 征考虑。 外此 ， 大基金管理人不 虑 持有应考 因 量
。相关 产 产 价资 或负债所 生的溢价或折
(2) ，采工具不 在 跃 用在当前 况下适用并且有 用当金融 存 活 市场 情 足够可利 数据和
术其 信 持的估值技 确定 价值他 息支 公允 。采 术用估 技 时值 ，优 观察输入先使用可 值，只
无法取得相关资 负 观察输入 或 实有在 产或 债可 值 取得不切 可行的情况下，才可 不以使用
。可观 输 值察 入
(3) 大 大 ，济环境发 重 变化或证券发 影 工 价 重 事件 应如经 生 行人发生 响金融 具 格的
对 。估值进 整并确定 允价值行调 公
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7.4.4.6 和金融负金融资产 债的抵销
本 本基金持有的资产 担 债基 为金 资 负和承 的负 融 产和金融 债。 本当 基金1) 抵具有 销
权 权 执认金额 法 利 种法定 利 在是可 行的已确 的 定 且该 现 ；且2) 双交 按 算易 方准备 净额结
， 。金 产与金融负债按 后的净额 资产负 示时 融资 抵销 在 债表中列
7.4.4.7 实收基金
对金为 外发行基金 所 的总金额 扣 准 的实收基 份额 募集 在 除损益平 金分摊部分后 余
。 于申购 赎 引 实收基金 动分别于基金申 及 回 认额 由 和 回 起的 变 购确认日 基金赎 确 日认
列。对于已开放转换 的基金业务 ，上 申购和 包括基金 起的转入基金述 赎回分别 转换所引
少。的 基 加和转出 金 金实收 金增 基 的实收基 减
7.4.4.8 损益平准金
未损 金包括 实 平 和 实现平 金益平准 已 现 准金 准 。已实现平准金 或 金指在申购 赎回基
额份 时， 计未 计购或赎回款项中 的按累 分 的已实 基金净值 金申 包含 配 现损益占 比例 算的
额。未实现平准金 申 赎回基金 额指在 购或 份 时， 计未赎 的 现申购或 回款项中包含 按累 实
计 。损益 基 净 例 算的金 损益平准金于基 认 金 回 日认占 金 值比 额 金申购确 日或基 赎 确认
， 末 未列 并于期 全 入 分配利额转 润/( 计累 亏损)。
7.4.4.9 收入/（ ） 计的确认和损失 量
资在持有期间应 的 股利扣除 上 扣 得股票投 取得 现金 由 市公司代 代缴的个人所 税后
净额确 为 资的 认 投 收益。 计债券投资 持有期间应取得 利 发 价 利在 的按票面 率或者 行 算的
息扣除在适用 下由债券 行企业 的个人所 基金管理人缴纳情况 发 代扣代缴 得税及由 的增
值 的净额确 为税后 认 利息收入。资 持 收到的 项产支持证券在 有期间 款 ， 据 支持证根 资产
计 本券 预 收益率或票面 属 支 证 资 金部分和投资 部分的 利率区分 于资产 持 券投 收益 ， 本将
本金 分冲减 证券投资部 资产支持 成 ， 资收益部分扣除 用 下由基金 理并将投 在适 情况 管 人
。增 确 息收入缴纳的 值税后的净额 认为利
计 计公 价 且其变动 当期损益的金融 有 公 价 动确以 允 值 量 入 资产在持 期间的 允 值变
认为公允价 动损益值变 ；于 置时处 ，其 与初始确 间的差额确认为处置价格 认金额之 投资
， 计 。收 中包括从 允 损 价 动额益 其 公 价值变动 益结转的公允 值累 变
计应 款 在 期间确认 利息收入按实际收 项 持有 的 利率法 算，实 法 直 差异际利率 与 线法
较小 计 。的则按直线法 算
7.4.4.10 计费用的确 和 量认
本基 人报酬金的管理 、托 售服务费在费用 期 基金合同 定管费和销 涵盖 间按 约 的费率
计 。算和 方法逐日确认
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计其 负债在 有 间 的利息支 按实际利率法 算他金融 持 期 确认 出 ， 法 法实际利率 与直线
较小 计 。异 按直线法 算差 的则
7.4.4.11 基金 益分配政的收 策
本 一 类 一 权基金同 别内的每 享有同等分配基金份额 基金份额 。本基 益 方式金收 分配
分两种：现 红金分红与 利再投资， 择者 金红利 将 金 自动转为 金份投资 可选 现 或 现 红利 基
额进行再投资； 择者若投资 不选 ，本 金 认 益分配方式是现 红基 默 的收 金分 。 末未若期 分
未利润中 分为正数配 的 实现部 ， 未经营活动产生的 损 及基金份 交包括基金 实现 益以 额 易
未 ， 末 末未实 期 配利润 金 为 配利润中 已实现部产生的 现平准金等 则 可供分 的 额 期 分 的
分； 末未 未若期 的 分 负分配利润 实现部 为 数， 末 末未期 可供分配利润 额为期 分则 的金 配
， 未 。利润 即 分相抵 实 的余额已实现部 现部分后
权 权 。经宣告的 配 收益于分 除 者拟分 基金 红 日从所有 益转出
7.4.4.12 告分部报
本 内部组 结基金以 织 构、管 求理要 、内部报 制度为依据确定告 经营分部，以经营分
部 基 定报告分部并披 部信息为 础确 露分 。 本经 分部是 同时满足 的组营 指 基金内 下列条件
：成部分 (1) 、 ；该组 分 在日常活 中 发成部 能够 动 产生收入 生费用 (2) 本 基基金的 金管
， 、 ；人能够 期 价 成部分的 营成果 以决定向 源 业理 定 评 该组 经 其配置资 评价其 绩 (3) 本
基 够取得该组成部 财务状况金能 分的 、 计营成果 量等有关经 和现金流 会 信息。 果两个如
， 一 ， 一或多个经 部 相似的经 特 足 并 营分部营分 具有 济 征 并且满 定条件的 则合 为 个经 。
本 一 一 ， 。金 前 单 的经营 部运作 不需要披 息基 目 以 个 分 露分部信
7.4.4.13 计 计 计要 会 和会 估其他重 的 政策
本根据 基金 值原则和 国证监 基金行业 操作的估 中 会允许的 估值实务 ，本基金确定以
类 股 资下 别 票投 、 采债券投 和 证 价 的估值 法 其资 资产支持 券投资的公允 值时 用 方 及 关键
：假设如下
(1)对 证券交易所上市 债于 的股票和 券， 大现 事 牌或交易不活跃若出 重 项停 ( 涨包括
跌停时 交易不的 活跃) ，本 〔况 基金根 监会公告等情 据中国证 2017〕13 《号 中国 会证监
证券投资 金 的关于 基 估值业务 指导意见》， 采具 用根据 体情况 《 布关于 中 协发 基 (AMAC)
行业股票 值指数的通知基金 估 》提 收供的指数 益法、 盈 法市 率 、 流量折现法等估现金 值
术 。进行估值技
(2)对 、 东在锁定 公开发行 公开发行股票时 股 发售股于 期内的非 股票 首次 公司 公开
份、 大过 得 股 通受限 票通 宗交易取 的带限售期的 票等流 股 ， 据 基金业协 中基协根 中国 会
〔发 2017〕6 《 布号 关于发 < 资 资 通 股票估值指引证券投 基金投 流 受限 (试行)> 通知的 》
之附件《证券投 资流通受 值指引资基金投 限股票估 (试行)》(以下简称“指引”)， 估按
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一值日在 券 市 的 值扣除 证 数 公司根据 引所证 交易所上 交易的同 股票 公允价 中 指 有限 指
对 。独立提供的 限 余 售 的流动性折扣后 值进行估该流通受 股票剩 限 期 应 的价 值
(3)对于在证 上市或挂 固定收益品种券交易所 牌转让的 (可 债转换 券、 产支持证资 券
和 除私募债券 外) ，同 交易的 定 益 根据中国 监会公告及在银行间 业市场 固 收 品种 证
〔2017〕13 《 》 《号 中国 于 资 金 业务的指导意见 国证券投证监会关 证券投 基 估值 及 中
小基金业 核算工作资 协会估值 组关于2015年1 》采季度固定收益品 估 理标准 用种的 值处
术 。本值 允 的 易所上 或 牌 的固定收 品种估 技 确定公 价值 基金持有 证券交 市 挂 转让 益 (可
、转换债券 证 募 券资产支持 券和私 债 除外)，按照中证指数有 司所独立 供的估限公 提 值
定公允价结果确 值。本 心有的银行间同业 固 益品种按 中 值基金持 市场 定收 照 债金融估 中
。独 的估值 果 定 价值有限公司所 立提供 结 确 公允
7.4.5 计 计 计会 政 和会 估 变更以及 的策 差错更正 说明
7.4.5.1 计政 变 说明会 策 更的
财政部于2017 布了年 订后的颁 修 《 计企 会 准则业 第14号-收入》，本基金于2021年1
月1 执 。本基金在编制日起 行 2021 采 ， 采 未对本年度 报 已 用该准 该财务 表时 则 准则的 用
大 。基 生金财务报表产 重 影响
7.4.5.2 计 计会 估 变 的 明更 说
本 本 未 计 计 。报告期 发 会 估 变更基金 生
7.4.5.3 差错更正的说明
本 本 计 。基 告 间 说明的会 差错更金在 报 期 无须 正
7.4.6 项税
、 〔根据财 部 国家 财税政 税务总局 2002〕128 《号 关 证券投资基金有于开放式 关税
收 的通知问题 》、财税〔2008〕1号《 所 政 知关于企业 得税若干优惠 策的通 》、财税〔2012〕
85号《关 实 市公司股 红利差别化个人 策 题 通于 施上 息 所得税政 有关问 的 知》、 税财 〔2015〕
101号《关于上市公 息红利差 化个人 策有关问司股 别 所得税政 题的通知》、财税〔2016〕
36号《关于全面 营 改征增值 试推开 业税 税 点的通知》、财税〔2016〕46号《 一关于进 步
明 推开营 增 点 业有关政 的通知确全面 改 试 金融 策 》、财税〔2016〕70号《关 构于金融机
来 》、 〔等 值 策的补充通知 财同业往 增 税政 税 2016〕140 《关于明确 融房地号 金 产开发
》、 〔育辅助服 税政策的通知 财教 务等增值 税 2017〕2 《关 管产品增 税号 于资 值 政策有
问关 题的补充通知》、财税〔2017〕56号《 于资管 品 值 关问题的 知关 产 增 税有 通 》、财
税〔2017〕90号《关于租 产 额 扣 值税政策的通知入固定资 进项税 抵 等增 》 他相关财及其
， ：法规和 主要税项税 实务操作 列示如下
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(1) ，资管产品运营过 发 增值税应 行 产 值程中 生的 税 为 以资管 品管理人为增 税纳税
人。资管 品 理 营资管产 过程中发生的增 行产 管 人运 品 值税应税 为， 计用 易 法暂适 简 税方 ，
按照3%的征收率 增值税缴纳 。对资 产品在管 2018年1月1 运营过程 增值税应日前 中发生的
税行为，未 增 的缴纳 值税 ，不再缴纳；已 税缴纳增值 的， 资 管理人已纳税额从 管产品 以
。后 份 值税应纳 额中抵减月 的增 税
对 、 ，对证券投 理 基 买 票 债券的转让收 征增值税 债资基金管 人运用 金 卖股 入免 国 、
来地方 及金融同 收入亦免征增值政府债以 业往 利息 税。 管 管理人运 资资 产品 营 管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1 产生的 息 利 质的收入 销售额日起 利 及 息性 为 。资管产品管
营 品 让理人运 资管产 转 2017年12月31日前取得的基金、 物期货非货 ， 择可 选 按照以 实际
计价 算销售买入 额，或者以2017 一年最后 个交易日 金 净值的基 份额 、非货 期物 货结算价
计 。格 销作为买入价 算 售额
(2) 对 ， 、 ，金从证 市 中 的收入 包 买卖股票 债券的 股基 券 场 取得 括 差价收入 票的股
、 ， ， 。息 利 债券的利息收入 他收入 暂 征收企红 收入 及其 不 业所得税
(3) 对 ，基金取得 券利息收入 应由 债 企业在向 金 时的企业债 发行 券的 基 支付利息 代
扣代缴20% 人的个 所得税。对基金从 市 司 的股息红 所得上 公 取得 利 ，持股期限在1个月以
内(含1个月) ， 计 ；其 息 所得全额 入应纳 得额 持股 限在的 股 红利 税所 期 1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计 应纳税所得额入 ；持 限股期 超过1年的，暂免 收 税征 个人所得 。
对 市 售股基金持有的上 公司限 ，解 后 得 息禁 取 的股 、红利收入， 计按照上述规定 算纳税，
计 ； 、时 禁 起 禁前取得的股息 收入继续 减按持股 间自解 日 算 解 红利 暂 50%计入应纳税所
。 一得额 上述 用所得统 适 20% 计 。的税率 征个人 税所得
(4) 卖出股票基金 按0.1% ，的 股 买 不征收 票 易税率缴纳 票交易印花税 入股票 股 交 印
。税花
(5) 本 、基金的 市维护建设税 教 和 育 加 费按照实际缴纳城 育费附加 地方教 附 等税 增
计 。税额的适 比例 算值 用 缴纳
7.4.7 财务报表 明重要 项目的说
7.4.7.1 银行存款
：单位 币人民 元
目项
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
活期存款 1,320,974.13 3,006,498.78
存定期 款 - -
：存款期其中 限1个 以月 内 - -
款期限存 1-3个月 - -
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 33页，共 70页
存款期限3个月以上 - -
款其他存 - -
计合 1,320,974.13 3,006,498.78
7.4.7.2 性 融交易 金 资产
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
本成 允价值公 变动公允价值
股票 5,524,512.83 5,623,417.00 98,904.17
资贵金属投 -金交所黄
金合约
- - -
券债
所市场交易 5,574,134.85 5,843,828.00 269,693.15
银 间行 市场 - - -
计合 5,574,134.85 5,843,828.00 269,693.15
产资 支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
计合 11,098,647.68 11,467,245.00 368,597.32
目项
末上年度
2020年12月31日
本成 允价值公 公 价值变动允
股票 8,980,223.43 11,297,826.00 2,317,602.57
贵金属投资-金交所黄
金 约合
- - -
债券
交易所市场 4,975,500.00 4,993,500.00 18,000.00
银行 场间市 - - -
计合 4,975,500.00 4,993,500.00 18,000.00
资产 持证券支 - - -
基金 - - -
其他 - - -
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 34页，共 70页
计合 13,955,723.43 16,291,326.00 2,335,602.57
7.4.7.3 衍生金融资产/ 债负
。无余额
7.4.7.4 买入返 融售金 资产
7.4.7.4.1 末各项买入 售 期返 金融资产 余额
： 币单位 人民 元
项目
本 末期
2021年12月31日
账 余面 额 ：中 买断式 回购其 逆
交易所市场 - -
场银行间市 - -
计合 - -
项目
末上 度年
2020年12月31日
账面余额 ：其中 式逆回购买断
易所市交 场 9,000,000.00 -
市场银行间 - -
计合 9,000,000.00 -
7.4.7.4.2 末期 回购交易中取得 券买断式逆 的债
。额无余
7.4.7.5 应收利息
：单 元位 人民币
项目
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
应 活 存 息收 期 款利 114.05 563.00
应收定 存款利息期 - -
应收其 息他存款利 - -
算 付 息应收结 备 金利 148.72 264.00
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 35页，共 70页
应收债券利息 35,950.35 49,773.97
资产支持 券利息应收 证 - -
返售证券应收买入 利息 -628.76 -3,160.27
申购款利息应收 - 194.44
孳应收 合 借 息黄金 约拆 - -
应收 借出 证券利息 - -
其他 5.06 28.38
计合 35,589.42 47,663.52
7.4.7.6 其他资产
。无余额
7.4.7.7 付交易 用应 费
：位 币元单 人民
项目
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
所 付 易交易 市场应 交 费用 10,715.93 26,986.73
银行间市场应付 费用交易 - -
计合 10,715.93 26,986.73
7.4.7.8 其 负债他
：单 元位 人民币
项目
本 末期
2021年12月31日
末年度上
2020年12月31日
应付 交 元保证金券商 易单 - -
付应 赎回费 - 1,812.01
付 金应 证券出借违约 - -
用预提费 40,000.00 120,000.00
计合 40,000.00 121,812.01
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 36页，共 70页
7.4.7.9 实 基收 金
7.4.7.9.1 中 投聚利信建 A
：金 单位 人民币元额
项目
( 投中信建 聚利A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
（ ）基金份额 份 金额账面
末上年度 18,517,674.90 18,517,674.90
本期申购 430,136.01 430,136.01
本 （期赎回 以“-” ）号填列 -8,269,079.04 -8,269,079.04
本 末期 10,678,731.87 10,678,731.87
7.4.7.9.2 聚利中信建投 C
：金额单位 人 元民币
项目
(中信建投 利聚 C)
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
（ ）额基金份 份 金额账面
末上 度年 5,628,988.69 5,628,988.69
本 申期 购 1,732,077.24 1,732,077.24
本 （赎回 以期 “-” ）号 列填 -6,290,968.42 -6,290,968.42
本 末期 1,070,097.51 1,070,097.51
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 中 利信建投聚 A
： 民 元单位 人 币
项目
(中信建投聚利A)
已 部分实现 未实现 分部 未 计分配利润合
末年度上 869,323.07 1,735,572.58 2,604,895.65
本期利润 2,459,966.81 -1,687,041.19 772,925.62
本 份额交易产期基金
生的 数变动
-863,956.41 -224,257.97 -1,088,214.38
：基金申购其中 款 56,787.76 10,095.72 66,883.48
基金赎回款 -920,744.17 -234,353.69 -1,155,097.86
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 37页，共 70页
本期已分配利润 - - -
本 末期 2,465,333.47 -175,726.58 2,289,606.89
7.4.7.10.2 中 聚利信建投 C
：单 人 币位 民 元
目项
(中信建 聚利投 C)
已实现部分 未实现部分 未 计分 合配利润
末年上 度 1,092,429.45 432,947.93 1,525,377.38
本 利润期 450,454.80 -279,964.06 170,490.74
本期基金份额 产交易
生的变 数动
-1,121,872.38 -201,916.30 -1,323,788.68
：其中 款基金申购 532,035.93 -21,520.10 510,515.83
基金赎回款 -1,653,908.31 -180,396.20 -1,834,304.51
本 分配利润期已 - - -
本 末期 421,011.87 -48,932.43 372,079.44
7.4.7.11 存款 收利息 入
：位 人民币单 元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
度 间上年 可比期
2020年01月01 至日 2020年
12月31日
期存款利 收入活 息 12,537.20 27,232.06
定期存款利息收入 - -
他 息 入其 存款利 收 - -
备付金利息收入结算 5,237.56 5,190.19
其他 433.95 625.59
计合 18,208.71 33,047.84
7.4.7.12 股票投 收益资
：单 元位 人民币
项目
本期
2021年01月01日至2021年
度 间上年 可比期
2020年01月01 至日 2020年
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 38页，共 70页
12月31日 12月31日
出股票成 总额卖 交 38,261,351.83 64,918,763.79
： 本减 卖出股票成 总额 35,240,976.35 59,602,363.19
卖 价 入买 股票差 收 3,020,375.48 5,316,400.60
7.4.7.13 投资收益债券
：单位 人 元民币
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
年度可比上 期间
2020年01月01日至2020年12月
31日
（、卖出 债债券 转
及债券到 兑股 期
） 额付 成交总
6,769,758.91 54,585,994.04
： （、减 卖出债券
转 券到期债 股及债
） 本付 总兑 成 额
6,590,909.46 54,152,656.65
：应收利息 额减 总 123,037.20 886,118.56
买卖债券差价收入 55,812.25 -452,781.17
7.4.7.14 工衍生 具收益
。无
7.4.7.15 利股 收益
：单位 人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上 期间年度可比
2020年01月01日至2020
年12月31日
股票投资产生 利的股 收益 53,646.29 35,615.82
： 权其中 证券 借 入出 益补偿收 - -
的 益基金投资产生 股利收 - -
计合 53,646.29 35,615.82
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第 39页，共 70页
7.4.7.16 公 价 变 益允 值 动收
：单位 人 币元民
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12
月31日
年 可 间上 度 比期
2020年01月01日至2020年12
月31日
1. 易性金融 产交 资 -1,967,005.25 363,941.41
——股票投资 -2,218,698.40 356,755.34
—— 投资债券 251,693.15 7,186.07
——资产 投资支持证券 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍 具生工 - -
——权证投资 - -
3. 他其 - -
： 融减 应税金 商品公允
变 的预估价值 动产生 增
值税
- -
计合 -1,967,005.25 363,941.41
7.4.7.17 收入其他
：单位 民币元人
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
度 比上年 可 期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
赎回费收基金 入 28,422.30 97,605.31
转换费收入 50.41 -
计合 28,472.71 97,605.31
注：本基金的赎 持有期间递减回费率按 ，赎 总 归入基金 产 持回费 额中 资 的比例按 有期间
不递减且 低于25%。
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第 40页，共 70页
7.4.7.18 易费用交
：位 民单 人 币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年 间度可比期
2020年01月01 至日 2020年
12月31日
易所市场交易费交 用 81,702.82 141,349.00
行间市场 易费用银 交 - -
计合 81,702.82 141,349.00
7.4.7.19 用其他费
：单位 人民币元
目项
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上 可比期间年度
2020年01月01日至2020年
12月31日
计审 费用 40,000.00 40,000.00
露信息披 费 - 80,000.00
出借违 金证券 约 - -
划手汇 续费 1,787.42 2,506.95
账户维护费 37,200.00 37,200.00
计合 78,987.42 159,706.95
7.4.8 、或有事项 资产 后 说负债表日 事项的 明
7.4.8.1 或 项有事
，本 。截至资产负债 基金并无 作披露 项表日 须 的或有事
7.4.8.2 资产负 事项债表日后
，本 大 。截至财务报 准 金无重 资 负 事表批 日 基 产 债表日后 项
7.4.9 关联方关系
关 称联方名 本与 基 的 系金 关
银行股份 限公司北京 有 、基金托管 售人 基金销 机构
天 技 有限责任公司航 科 财务 东基 理人的股金管
本 （ ）达信资 有限公司元 管理 北京 子人的 公司基金管理
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第 41页，共 70页
中信建 金 有限公司投基 管理 、 、金 册 销基 管理人 注 登记机构 基金 售机构
中信建 证 股 限公司投 券 份有 东、基 管理人的股 基金金 销售机构
中 期 有 司信建投 货 限公 一 东、与基金管理人 股股 基金销 机构同 控 售
苏江 传媒有限广传广播 公司 东管理人的原股基金
：注 1、 东金 人股 会经基 管理 2020 议 议，年 第 会 券 理委度 四次临时 决 并经中国证 监督管
员 证 许会 监 可〔2021〕1012 文批准号 ，本 东 苏公 股 江 广传广播传 司 有司 媒有限公 将其持
本公的 司20% 权 。股 转让给中信建 券股份有 公司 于的 投证 限 2021年4月9 ， 金管理人日 基
东述股 变更事项的 变 记已完成前 工商 更登 ，本 东次股 变 完更 成后， 权管基金 理人股 结构
为：中 证券股 有 公信建投 份 限 司75%， 天科技财 有限责任公司航 务 25%。上 金述事项基 管
已理人 于2021年4月10 。在证监会规定媒 露日 介披
2、 一 。下述关 交易均 务范围内 条款订立联 在正常业 按 般商业
7.4.10 本报告期 年 比期间的 联及上 度可 关 方交易
7.4.10.1 过 元 交易通 关联方交易单 进行的
7.4.10.1.1 股 交票 易
：金 位 人民币额单 元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
度 比上年 可 期间
2020年01月01日至2020年12月31日
金额成交
占当期
股票成
交总额
比例的
成交金额
期占当
股票成
交总额
例的比
建投中信
证券 份股
有限公司
70,046,617.58 100.00% 121,926,749.89 99.31%
7.4.10.1.2 权证交易
。无
7.4.10.1.3 易债券交
：位 人民 元金额单 币
联关 方名
称
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 42页，共 70页
金额成交
占当期
债券成
总额交
的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
例的比
中信建投
证券股份
有 司限公
11,244,822.70 100.00% 87,876,187.97 100.00%
7.4.10.1.4 债券回 交购 易
：位金额单 人民币元
方关联 名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
度可比期上年 间
2020年01月01日至2020年12月31日
成交金额
占当期
券债 回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债 回券
购成交
总额的
比例
中信建投
股份证券
有限公司
623,900,000.00 100.00% 700,800,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应 关 的佣金支付 联方
：金 单 元额 位 人民币
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
期 金当 佣
期占当
佣金总
的比量
例
末期 应付佣金余额
末期占 应
金付佣 总
额 例的比
中信建投
证券股份
有限公司
37,215.92 100.00% 10,715.93 100.00%
关联方名 年 比期间上 度可
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 43页，共 70页
称
2020年01月01日至2020年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
的比量
例
末应 佣 额期 付 金余
末占期 应
佣金总付
额的比例
中信建投
证券股份
有 公限 司
64,779.55 99.05% 26,986.73 100.00%
：注 1、 本 对 ，上述佣金参考市 格经 基金 基金管 协商确定 中国场价 的 理人与 方 以扣除由
。证券登记结 限 公司收取 证 手算有 责任 的 管费和经 费的净额列示
2、 类 议 本该 的服务 围 包 金收取方 基金提供的证券 成佣金协 范 还 括佣 为 投资研究 果和市
。场 息 等信 服务
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基 理费金管
：单位 民币元人
项目
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
度可比期间上年
2020年01月01日至202
0年12月31日
当期发生 基 的的 金应支付 管理费 270,423.95 524,039.59
： 付 构的客 维 费其中 支 销售机 户 护 133,580.68 235,660.31
： 一付基金管 人中信建投基金 公 理 报 前 日基金资产净注 支 理 管理有限 司的管 人 酬按 值
1.50% 计 ， 计 ， 。 计 ：年费率 提 日累 至 月支付 其的 逐 每月月底 按 算公式为
＝ 一日管理人报酬 前 金 净值日基 资产 ×1.50%/ 。当年 数天
7.4.10.2.2 费基金托管
：单位 人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上 可比期间年度
2020年01月01日至2020
年12月31日
当 基 付 托期发生的 金应支 的 管费 36,056.54 69,871.99
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 44页，共 70页
： 一注 支付基金托管 京银行股 有限公 费按前 日 净值人北 份 司的托管 基金资产 0.20%的年
计 ， 计 ， 。 计 ：费率 提 累 月月底 按月 付 为逐日 至每 支 其 算公式
＝ 一 基 净值日托管费 前 日 金资产 ×0.20%/ 。当 天年 数
7.4.10.2.3 销 务费售服
：单位 民币元人
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当期 的基金应 付的销发生 支 售服务费
中信建投聚利A 建投聚利中信 C 计合
中信建投
证 份券股
有限公司
0.00 7,914.59 7,914.59
中信建投
货期 有限
公司
0.00 3.65 3.65
计合 0.00 7,918.24 7,918.24
得获 销售
务费的服
关 方各 联
名称
上年度可 期间比
2020年01月01日至2020年12月31日
发 金 支 销售服务费当期 生的基 应 付的
中信 聚利建投 A 中信 投聚利建 C 计合
投中信建
证券股份
司有限公
0.00 25,137.11 25,137.11
中信建投
基金管理
有 司限公
0.00 16,761.78 16,761.78
中信建投
期货有限
司公
0.00 1.61 1.61
计合 0.00 41,900.50 41,900.50
： 一销 的销售 务 按注 支付基金 售机构 服 费 前 日C类基金份额 金资产净值的约基 定年费率
计提， 计至 月月逐日累 每 底， 月支付给中信建 金管理有 公司按 投基 限 ，再 投基由中信建
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 45页，共 70页
计 。金管 司 算并支付给各 销 构理有限公 基金 售机 C类基金份 约 服额 定的销售 务费年费率
别分 为0.40%。 计 ：公式为其 算
＝ 一销 服 前 日日 售 务费 C类的基 资产净值金 ×0.40%/ 。当年天数
7.4.10.3 方 行 同 场的债券与关联 进行银 间 业市 (含回购)交易
。无
7.4.10.4 本各关联 投资 基方 金的情况
7.4.10.4.1 本报告期内 人运用固有资金 基 情况基金管理 投资 金的
。无
7.4.10.4.2 末 本报 期 理 关 资 基金 情告 除基金管 人之外的其他 联方投 的 况
。无
7.4.10.5 联方保管 银行存款余额及 的 入由关 的 当期产生 利息收
：位 币元单 人民
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年 间度可比期
2020年01月01日至2020年12月31日
末期 余额 当期利息收入 末期 余额 当期利息 入收
北京银行
股份有限
公司
1,320,974.13 12,537.20 3,006,498.78 27,232.06
注：本基 行存款 基 托 北京银行 份有限公司保管金的银 由 金 管人 股 ， 率 利按同业利 或约定
计 。息率
7.4.10.6 本 在承销期内参与 方承销证 的情况基金 关联 券
。无
7.4.10.7 联交易事其他关 项的说明
。无
7.4.11 利润分配情况-- 本余 核算的货 市 外按摊 成 法 币 场基金之 的基金
。无
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 46页，共 70页
7.4.12 末（期 2021年12月31 ）本 持有的 通 限日 基金 流 受 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 末增发证券而于期 通 券持有的流 受限证
。无
7.4.12.2 末期 的暂时停牌等流 限股票持有 通受
。无
7.4.12.3 末债券正 中作为抵期 回购交易 押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 购正回
。无
7.4.12.3.2 易所市场 券交 债 正回购
。无
7.4.13 金 管融工具风险及 理
7.4.13.1 管理政 和 织风险 策 组 架构
本 、基金在日 经营活动中涉及 要 用 险 性风险及市场风常 的风险主 包括信 风 流动 险。
本 了 来金管理人 定 政策 别及分析基 制 和程序 识 这些风险，并设定适当的风 额 部险限 及内
， 类 。控制流 通 管 持 上述各 险程 过可靠的 理及信息系统 续监控 风
本 、金 人的风险 理机构由董事会 司 制 合 员会 督察基 管理 管 下属的公 风险控 与 规委
长、公司风 理委员会险管 、 门险管理 个业务部风 部以及各 组成。 实行全面公司 、系统的
管风险 理， 险管理覆 公 略风 盖 司所有战 环节、 和 节业务环节 操作环 。 了同时 定 统制 系 化
风险管理 序的 程 ，对风险管理的整 行 改个流程进 评估和 进。本基 基金管理人在董金的 事
下设立风 控制与 会会 险 合规委员 ，负责制 理的宏观政策定风险管 ， 议审 风 制的通过 险控
总体 施措 等； 层层 理在管理 面设立风险管 委员会，讨论和制 公 日 营过程中 险定 司 常经 风
防范和控制措施； 操在业务 作层面， 门由 险 部负责协调并与 合作完成 作风风 管理 各部 运
。险管理
本 对的基金管 融工具的风险管 法 是通过定 和 合基金 理人 于金 理方 主要 性 定量相结
评 风险发 的 能 其发生可 给基金资产造成的分析方法去 估各种 生 可 性及 能 的损失。 定从 性
的 度分析 角 出发，判 类断风险损失的严 度和出现 风险损重程 同 失的频度。从定量分析的
出发角度 ， 本根据 基金的 目投资 标， 合基金资 所 工 定结 产 运用金融 具特征通过特 的风险
量化指标、模型，日 量化报告常的 ， 定风险损失的限 置确 度和相应 信程度，及 可时 靠地
对 、 ， ，各种风险进行监 查和评估 通过相 风险控制 的范围内督 检 并 应决策 将 在可承受 。
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 47页，共 70页
7.4.13.2 信用风险
对 未用 是指基金 交 因 约信 风险 在 易过程中 交易 手 履行合 责任， 者基金 投 证或 所 资 券
、 本 ，发行人出 违约 拒绝支付到 况 金 产 和收益变化的风之 现 期 息等情 导致基 资 损失 险。
本 对 对 了金的基金 理人在 易 手的资 行 充分的评估基 管 交易前 交 信状况进 。本基金的
本银 款存放在 金行存 基 的托管人， 大因 相 用风险 重而与银行存款 关的信 不 。本 金基 在交
对易所进行 交易主要以中国 结 责 公 交易 手完成证券 和款的 证券登记 算有限 任 司为 交收
项清算， 小违约风 很险可能性 ； 对 对在银行 场进行交易前均 手 信用评间同业市 交易 进行
对 。估 证 式 制 信用风并 券交割方 进行限制以控 相应的 险
本 了基 的 管理人建 信用风险管理流金 基金 立 程， 对 来资 用 级 控通过 投 品种信 等 评估
， 。制证券发行人 用风险 且 过分散 分散信用的信 通 化投资以 风险
本 债券投资的信用 情基金 评级 况按《中国人民 行 管银 信用评级 理指导意见》 定设 的
计 。统 及汇标准 总
7.4.13.2.1 按 期 评级列示 债券投资短 信用 的
无余额（2020年12月31日：本 未金 国基 持有除 债、央 据和政策性金融 外的行票 债以
）。按短 信用评 债券投资期 级列示的
7.4.13.2.2 用评级列示的资 持 投资按短期信 产支 证券
。无余额
7.4.13.2.3 按 评 存短期信用 级列示的同业 单投资
。无余额
7.4.13.2.4 长期 用 列示的债 投资按 信 评级 券
：单位 人民币元
长 评期信用 级
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
AAA 2,090,088.00 -
AAA以下 1,500,815.00 -
未评级 - -
计合 3,590,903.00 -
： 长 、 。以上按 期 用评级 资中不包 策性金融债及央 据注 信 的债券投 含国债 政 行票 等
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 48页，共 70页
7.4.13.2.5 长期信用评 列 支按 级 示的资产 持证券投资
。余无 额
7.4.13.2.6 长 信用评 列 的 存单投资按 期 级 示 同业
。余额无
7.4.13.3 流动性风险
义险 金 履 金融负债有关的 遇到资金 缺的风流动性风 是指基 在 行与 务时 短 险。本基金
一 来流动性风 于基金份额持有 随 求赎回其 有 额的 险 方面 自 人可 时要 持 的基金份 ， 一另 方
来 来资 处的交 市 不 而带 的变 困难或因投资集 在面 自于投 品种所 易 场 活跃 现 中而无法 市
。现 烈 的情况下以合理 格变现场出 剧 波动 的价
对针 付赎回 动性风险兑 资金的流 ，本 对本金管理人每日 基 申 回情基金的基 金的 购赎
， 头寸况进 严 预 保 投资组 中 可 金 与之相 配行 密监控并 测流动性需求 持基金 合 的 用现 匹 。
本 计了基金的基金管 金 设 额 条款理人在基 合同中 巨 赎回 ，约定在非常 下赎回申 的情况 请
， 来 ， 。处理 因开放申 式带 的流动性风 效 基金持有 利方式 控制 购赎回模 险 有 保障 人 益
于2021年12月31日，除附注7.4.12.3 一的 购金融 产 余 在 个月中列示 卖出回 资 款 额将
计以 到期且 息内 （ 大该利息金额不重 ）外，本 承 的 金融负债的合约约基金所 担 其他 定到
一 计期日均为 月以内个 且不 息， 赎回基金可 份额净值（ 权所有者 益）无固定 日到期 且不
计 ， 未 。息 因此账 余 现 金面 额约为 折 的合约到期现 流量
7.4.13.3.1 本告期内 金 合 的流动性 险分析报 基 组 资产 风
本基金的基 在 作 程 格按照金管理人 基金运 过 中严 《公开募集 投资基金 作管理证券 运
办法》及《 募集开放 资基金流动性风 理公开 式证券投 险管 规定》 对本等法规的 求要 基金
资 险 理组合 产的流动性风 进行管 ， 门对本通过 立 风 理部 基金 组合持仓集中度独 的 险管 的
指标、 力受 投 品 例以及组合在短 内变现能 综合指 性指流通 限制的 资 种比 时间 的 标等流动
。标进 监测和分析行持续的
本 一基金 于 司发行的 券 过 的投资 家公 证 市值不超 基金资产净值 10%， 本 与由且 基金
本 一基 的 金 人管理的 他基金共同持有 行 不 超 证券的金 基 管理 其 家公司发 的证券 得 过该
10%。本 本 一基金与由 的基金管 人管理 放式基金 家上市公司发基金 理 的其他开 共同持有
行 流 票不得超 该 可的可 通股 过 上市公司 流通股票的15%，本 本金 金的基 管基 与由 基 金 理
一人 的全部投 组合持有 家上市 的 股管理 资 公司发行 可流通 票，不 过该上市公司可得超 流
股票的通 30%（完 按照有 成比例进 资的开放式基金 国 会认全 关指数构 行证券投 及中 证监
）。定的 殊 不 制特 投资组合 受上述比例限
本 持部分 券 证 易所上市基金所 证 在 券交 ， 余亦可在银行间 交其 同业市场 易， 基部分
资 通暂时受限制不 由转让的 况参见金 产流 能自 情 附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 49页，共 70页
对购金融资产方式 短 金应 流动 需回 借入 期资 性 求， 一般 有 投其上限 不超过基金持 的债券
资的 允 值公 价 。本 计主动投资 流动性受限资产 不 基 资 值的基金 于 的市值合 得超过 金 产净
15%。于2021年12月31 ，本 计未日 基 动投资于 动性受 市值合 超金主 流 限资产的 过基金资
产净值的15%。
本 对基金的 管 每日 基金 合基金 理人 组 资产中7 工 产 现价值个 作日可变现资 的可变 进
，行 慎 与测算 确 每日确认的净赎 得审 评估 保 回申请不 超过7 工 日 现资产的可变个 作 可变
。现 于价值 2021年12月31 ，本 未日 金确认 申请 超过基 的净赎回 7 可变现资产的个工作日
。可 价变现 值
，本 对时 基金的 金 过 购 到期日 交 手 中同 基 管理人通 合理分散逆回 交易的 与 易 的集
度； 对 对按照 透原则 交易 手的穿 财务状况、 力 必偿 杠 水 进行 要的尽职调付能 及 杆 平等 查
严格的准 管理与 入 ， 对 对以 交易 手实 度管理并进行动 整 施严及 不同的 施交易额 态调 等措
本 对格管 基 回 性 交易 手 险理 金从事逆 购交易的流动 风险和 风 。 外此 ，本 的基金管基金 理
了人建立 逆回购交 管易质押品 理制度：根 质 的资质确定质押 平据 押品 率水 ；持续监 质测
计押品 况与价值 保质押品按公允 算的风险状 变动以确 价值 足额； 类并在与私 证募 券资管
对品 认 他主体 交 手 逆回购交 时产 及中国证监会 定的其 为 易 开展 易 ，可接受质押品的资质
一 。求 合 约 投资范围保持 致要 与基金 同 定的
7.4.13.4 风险市场
未来 类市场 险是指 金融工具 值或 现金流量因 市 价格风 基金所持 的公允价 所处 场各
， 、 。因素 变 波 利 外汇风 和 他 风险的 动而发生 动的风险 包括 率风险 险 其 价格
7.4.13.4.1 利率 险风
利率风险是指 的 值 现 量受市场利率变 发生波动 风险金融工具 公允价 或 金流 动而 的 。
利 金融工具 于市场利率上升 致 价值下降 风率敏感性 均面临由 而导 公允 的 险， 浮 利其中 动
类 对 未来面 付息期 结 根 场利率重 定价时 于 现金流率 金融工具还 临每个 间 束 据市 新 影响
。险的风
本 对本基 管 定期 基金面临的 敏感性缺 进行监基金的 金 理人 利率 口 控， 调整投并通过
对 。资 期等方法 上述利 险 管理组合的久 率风 进行
本 较大基金 资 及 易 收益品 比投 于交易所 银行间市场交 的固定 种 重 ，此 持有银行外还
、 ， 。款 结算备付金和 金 敏 性 因此存在相应的 风险存 存出保证 等利率 感 资产 利率
7.4.13.4.1.1 利率 险敞口风
： 币元单位 人民
本 末期
2021年1
1年以内 1-5年 5 以年 上 计不 息 计合
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 50页，共 70页
2月31日
资产
银行存
款
1,320,974.13 - - - 1,320,974.13
算结 备
付金
300,371.25 - - - 300,371.25
存出保
金证
10,164.92 - - - 10,164.92
易交 性
融资金
产
1,006,630.00 1,878,793.00 2,958,405.00 5,623,417.00 11,467,245.00
应 证收
券清算
款
- - - 1,361,270.28 1,361,270.28
应收利
息
- - - 35,589.42 35,589.42
申应收
购款
- - - 1,699.62 1,699.62
产资 总
计
2,638,140.30 1,878,793.00 2,958,405.00 7,021,976.32 14,497,314.62
负债
付赎应
回款
- - - 14,776.97 14,776.97
应付管
报理人
酬
- - - 18,293.40 18,293.40
应付托
管费
- - - 2,439.10 2,439.10
应付销
务售服
费
- - - 524.93 524.93
应付交
易费用
- - - 10,715.93 10,715.93
应交税
费
- - - 48.58 48.58
其他负
债
- - - 40,000.00 40,000.00
债负 总
计
- - - 86,798.91 86,798.91
率敏利
感度缺
口
2,638,140.30 1,878,793.00 2,958,405.00 6,935,177.41 14,410,515.71
上年度
末
2020年1
1 内年以 1-5年 5年以上 计不 息 计合
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第 51页，共 70页
2月31日
资产
银行存
款
3,006,498.78 - - - 3,006,498.78
备结算
付金
533,192.50 - - - 533,192.50
出存 保
证金
57,254.06 - - - 57,254.06
易性交
金融资
产
4,993,500.00 - - 11,297,826.00 16,291,326.00
买入返
售金融
资产
9,000,000.00 - - - 9,000,000.00
应收证
券清算
款
- - - 521,043.28 521,043.28
应收利
息
- - - 47,663.52 47,663.52
应收申
款购
- - - 1,299.28 1,299.28
资产总
计
17,590,445.34 - - 11,867,832.08 29,458,277.42
负债
应付赎
回款
- - - 984,429.11 984,429.11
付管应
理人报
酬
- - - 39,431.80 39,431.80
应付托
费管
- - - 5,257.59 5,257.59
应付销
售服务
费
- - - 3,423.56 3,423.56
应付交
易费用
- - - 26,986.73 26,986.73
他其 负
债
- - - 121,812.01 121,812.01
总负债
计
- - - 1,181,340.80 1,181,340.80
利率敏
度缺感
口
17,590,445.34 - - 10,686,491.28 28,276,936.62
注： 本表中所 资 债 账 值示为 基金 产及负 的 面价 ，并按照合约规 利率重新 价日或定的 定 到
孰 类。者予以分期日 早
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 52页，共 70页
7.4.13.4.1.2 的敏感性分析利率风险
假设 市 率以外的 他 保除 场利 其 市场变量 持不变
分析
关 量的变相 风险变 动
对资 负 日基金资 净值的影响金额产 债表 产
（ ： ）币单位 人民 元
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
市场利率下降25个基点 129,775.23 6,750.20
市 利率上场 升25个基点 -124,281.87 -6,725.41
7.4.13.4.2 外汇风险
未来是指金融工具的 价 现金流量 外 而外汇风险 公允 值或 因 汇汇率变动 发生波动的
。本 计 ， 大 。险 所有资 及 债 民币 价 因 无重 外汇风险风 基金的 产 负 以人 此
7.4.13.4.3 其 险他价格风
未来格 险 基金所持金融工 公允价值 现金流 场利率和其他价 风 是指 具的 或 量因除市
外的市场价格因 动 生波动的 险外汇汇率以 素变 而发 风 。本 投 所基金主要 资于证券交易 上
银行间 业 场 的股票和 券市或 同 市 交易 债 ， 来所面临的其他 源 证 发价格风险 于单个 券 行主
，也 来 。体自身经营情况 殊事项的 响 可能 市场整体 响或特 影 源于证券 波动的影
本 ，采基金的基金管 在 和管理投 组 中理人 构建 资 合的过程 用“自上而下” 策的 略，
对宏观经 情 及 的分析通过 济 况 政策 ，结 证券市场运行情合 况， 产 组 构做出资 配置及 合 建
决定的 ； 对通过 单个证 定性分析 定量分券的 及 析， 择 基金合同 的投资品选 符合 约定范围
种进行投资。本基 基金管理 定 观 变金的 人 期结合宏 及微观环境的 化，对 策略投资 、资产
、 ，来 对 。配 投 合进行修 主动应 可能发生 格置 资组 正 的市场价 风险
本 对金 格 基金合同中 投资 比例的要 进行资基 严 按照 组合 求 产配置， 过投资组通 合的
化降低其他价格分散 风险。此外，本 对本金的基金 理 金 价基 管 人每日 基 所持有的证券 格
监控实施 ， 对定 运 多 量方法 基 进行风险度量期 用 种定 金 ， 对及 风 跟 和时可靠地 险进行 踪
。控制
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
：额单位 人 币元金 民
项目
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 53页，共 70页
允价值公
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
基占 金
资产净
值比例
(%)
融交易性金 资
－ 票投资产 股
5,623,417.00 39.02 11,297,826.00 39.95
易 金交 性 融资
－产 基金投资
- - - -
交易性金融资
－产 贵金属投
资
- - - -
融 产衍生金 资
－权 资证投
- - - -
其他 - - - -
计合 5,623,417.00 39.02 11,297,826.00 39.95
7.4.13.4.3.2 其他价 险的敏感 分析格风 性
假设 较比 基准以 市场变量保持不除业绩 外的其他 变
析分
风险变量 变相关 的 动
对 （债 净 响金额资产负 表日基金资产 值的影 单
： ）位 民人 币元
本 末期
2021年12月31日
末年度上
2020年12月31日
较业绩 升比 基准上 5% 1,593,819.42 466,569.45
较基 下业绩比 准 降5% -1,593,819.42 -466,569.45
7.4.14 计助于理解和分析 表需要说 的其他有 会 报 明 事项
(1) 价值公允
(a) 计金融 价值 量的方法工具公允
计公 值 果所属的 次允价 量结 层 ， 对 计 义值 有 的输入由 公允价 量整体而言具 重要意 值
：所 的 层次决定属 最低
一 ： 未 。层次 相同资产或 跃 经 整 价第 负债在活 市场上 调 的报
二 ： 一 。第 层次 除第 层 入值外相 资产或 或间接可 入值次输 关 负债直接 观察的输
三 ： 。第 层次 相关 或 的不可观 输资产 负债 察 入值
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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(b) 计的 的 具持续 以公允价值 量 金融工
(i) 各层 金 工 允价值次 融 具公
于2021年12月31日，本 计 计基金持有的 值 变 入 损益的金融资以公允价 量且其 动 当期
一产 于第 层次 余额为中属 的 9,214,320.00 ， 二层次的余元 属于第 额为2,252,925.00元，
三属于第 层次的余无 额(2020年12月31 ： 一层次日 第 11,297,826.00 ， 二元 第 次层
4,993,500.00 ， 三第元 无属于 层次的余额)。
(ii) 大允 属层次 的 变公 价值所 间 重 动
本 。金以导致 层次之间转换的 日 各 次 转换的时点基 各 事项发生 为确认 层 之间
对 ， 大 、于证 易所上市 股票和 现重 事项 不活跃券交 的 债券 若出 停牌 交易 (包括涨跌
的 不活跃停时 交易 )、 ，本或 于 行 会 日至交 恢 活属 非公开发 等情况 基金不 于停牌 易 复 跃
期间日 、 一交易 活跃期间及限售 关 债 的 价值列入第 层次不 期间将相 股票和 券 公允 ；并根
采 对据估值调 中 用的 输入值 于 的影响程度整 不可观察 公允价值 ，确定 股 债券公相关 票和
二 三 。允 值 次价 应属第 层 还是第 层次
(iii) 三 本层 价值余 和 变 额第 次公允 额 期 动金
。无
(c) 计非持 的以公允价值 量 具续 的金融工
于2021年12月31 ，本 未 计日 金 非持续的以公允 量的金融 产基 持有 价值 资 (2020年12
月31 ：日 同)。
(d) 计公允价值 工具不以 量的金融
计不以公允价 的 资产和负 主 收 融值 量 金融 债 要包括应 款项和其他金 负债， 账面价其
小。与 允 相差很值 公 价值
(2) 布 《 计根 财政部发 的 企业据 会 准则第22 － 计 》、《号 具 认 企业会金融工 确 和 量
计准则第23 －号 资产转移金融 》、《 计业会 准企 则第24 － 计期会号 套 》和《 计企业会 准
第则 37号-金融工具列报》( 下以 合称“新金融工 准具 则”) 接相关衔 规定， 部以及财政 、
会于银保监 2020年12月30 布日 的发 《 一 落 计进 步贯彻 新金融工具相关 通关于 实 会 准则的
知》， 证 投 金应当自公募 券 资基 2022年1月1 执日 新金融工 准则起 行 具 。截至2021年12月
31日，本 了执 对基金已完 融工具准则 财务 潜 响的评估成 行新金 报表 在影 。 本于鉴 基金业
， 对本 大 。的 具 期不会 金 财 况和经营 果产生重 影响务 性质 新金融工 准则预 基 的 务状 成
本基金将自2022年1月1 执 ， 采溯 相 规定 并 用准则允 实务简便日起追 行 关新 许的 方
， 权 ，法 调整 者 益期初所有 2021 较 。年的 不作重述比 数据将
(3) 执 ， 本除公允 和 金融工具 则 产 无 明的价值 行新 准 外 截至资 负债表日 基金 需要说
。其 重 事他 要 项
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§8 资组合报投 告
8.1 末期 基金资产组合情况
：单 币金额 位 人民 元
序号 目项 金额
占基金总 的比资产
例(%)
1 权益 资投 5,623,417.00 38.79
：其中 股票 5,623,417.00 38.79
2 投资基金 - -
3 固定收益投资 5,843,828.00 40.31
：其中 债券 5,843,828.00 40.31
资产支 券持证 - -
4 属投资贵金 - -
5 金 衍融 生品投资 - -
6 买 产入返售金融资 - -
： 断式回 的 入 金其中 买 购 买 返售
融资产
- -
7 计行存款和结算备银 付金合 1,621,345.38 11.18
8 他 产其 各项资 1,408,724.24 9.72
9 计合 14,497,314.62 100.00
8.2 末 类报 按行业分 的股票 组合告期 投资
8.2.1 末 类报告 按行业 股票投资期 分 的境内 组合
代码 类行业 别 （ ）公允价值 元
基 产净值比占 金资
例(%)
A 、 、 、农 林 牧 渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,922,389.00 20.28
D 力电 、热力、 气 产和供 业燃 及水生 应 317,920.00 2.21
E 筑建 业 - -
F 发和零售批 业 - -
G 、交通运输 仓储和邮政业 - -
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 56页，共 70页
H 宿 业住 和餐饮 - -
I 、 术息 软件和信息技 服信 传输 务业 1,517,138.00 10.53
J 金融业 290,510.00 2.02
K 房 产业地 279,450.00 1.94
L 租 服务业赁和商务 - -
M 术科 技 服务业学研究和 - -
N 、水利 环 公 施管理业境和 共设 - -
O 、民 和居 服务 修理 其他服务业 - -
P 育教 296,010.00 2.05
Q 社会工卫生和 作 - -
R 、文 体 娱乐业化 育和 - -
S 综合 - -
计合 5,623,417.00 39.02
8.2.2 末 类报告期 按行业 通 票 资分 的港股 投资股 投 组合
。无余额
8.3 末 大小期 按公允 占基金资 净值比 所有股票价值 产 例 排序的 投资明细
：金额单位 人民币元
号序 代码股票 股票 称名 数量(股) 允公 价值(元)
资占基金 产
比例净值
(%)
1 688550 瑞 新联 材 4,000 396,680.00 2.75
2 688008 澜 技起科 4,400 369,028.00 2.56
3 603986 兆易创新 2,000 351,700.00 2.44
4 002555 三七互娱 12,500 337,750.00 2.34
5 688521 芯原股份 4,300 332,648.00 2.31
6 688187 时代电气 4,000 328,000.00 2.28
7 600995 力电文山 16,000 317,920.00 2.21
8 002508 器老板电 8,500 306,170.00 2.12
9 600104 汽上 集团 14,500 299,135.00 2.08
10 300623 捷捷微电 9,500 298,870.00 2.07
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 57页，共 70页
11 603377 东方时尚 33,000 296,010.00 2.05
12 603533 掌 技阅科 11,500 293,365.00 2.04
13 600030 中信证券 11,000 290,510.00 2.02
14 688383 新益昌 2,400 289,776.00 2.01
15 300768 迪普科技 6,900 284,625.00 1.98
16 600071 凤凰光学 5,500 283,030.00 1.96
17 000961 中南建设 67,500 279,450.00 1.94
18 300365 恒华科技 25,000 268,750.00 1.86
8.4 大报告期 票 组合的重 动内股 投资 变
8.4.1 计 额 资累 买入金 超出期初基金 产净值2%或前20名 股 明的 票 细
：额单位 人 币元金 民
序号 股票代码 称股票名 本 计 入 额期累 买 金
初基金资产净值占期 比
例(%)
1 000725 东 Ａ京 方 742,180.00 2.62
2 600316 洪都 空航 668,829.37 2.37
3 002129 中环股份 628,040.00 2.22
4 002603 药业以岭 600,809.00 2.12
5 601658 邮储银行 589,652.84 2.09
6 603429 股份集友 580,715.00 2.05
7 600763 通策医疗 539,578.00 1.91
8 002601 龙佰集团 528,013.00 1.87
9 300255 山常 药业 525,560.00 1.86
10 000792 盐湖股份 523,478.00 1.85
11 600582 地天 科技 520,296.00 1.84
12 300418 万昆仑 维 513,363.00 1.82
13 300896 爱美客 507,567.00 1.79
14 601168 矿西部 业 481,955.00 1.70
15 300595 康视欧普 481,554.00 1.70
16 000988 华 科工 技 450,864.00 1.59
17 603987 莱康德 448,706.00 1.59
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 58页，共 70页
18 688550 联新材瑞 427,749.12 1.51
19 300137 先 环保河 405,771.00 1.43
20 688388 嘉元科技 399,832.00 1.41
8.4.2 计累 超 基 资 值卖出金额 出期初 金 产净 2%或前20名的股票明细
：金额单位 民币元人
序号 代码股票 股票名称 本 计卖出金额期累
占期初 资 值比基金 产净
例(%)
1 600519 州贵 台茅 1,064,506.00 3.76
2 600893 力航发动 1,022,157.00 3.61
3 002129 环中 股份 985,481.00 3.49
4 600760 中航沈飞 938,661.00 3.32
5 300595 欧普康视 907,826.00 3.21
6 600316 洪都航空 873,987.00 3.09
7 000768 中 西航 飞 870,248.04 3.08
8 600096 天化云 664,293.00 2.35
9 300896 爱美客 657,946.20 2.33
10 603456 九洲药业 629,383.00 2.23
11 000725 东 Ａ京 方 618,650.00 2.19
12 002389 彩航天 虹 603,884.00 2.14
13 603429 集友股份 593,376.00 2.10
14 300418 昆仑万维 591,112.00 2.09
15 601658 邮 银储 行 585,900.00 2.07
16 002603 岭药业以 583,515.00 2.06
17 300255 常山药业 552,080.00 1.95
18 603733 股份仙鹤 541,776.00 1.92
19 600038 中直 份股 527,895.00 1.87
20 601168 西部矿业 494,818.00 1.75
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 59页，共 70页
8.4.3 本股票的成 出股票的收入总买入 总额及卖 额
：位 币元单 人民
本（ ）买入 票 额股 成 成交 总 31,785,265.75
（ ）成卖出股票收入 交 总额 38,261,351.83
8.5 末 类期 按债 品 分 券投资组券 种 的债 合
：金额单位 人民币元
序号 券债 品种 允 值公 价 金资产净值比例占基 (%)
1 债券国家 2,252,925.00 15.63
2 央行 据票 - -
3 金融债券 - -
：政策性金其中 融债 - -
4 债券企业 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中 据期票 - -
7 可转债( 交可 换债) 3,590,903.00 24.92
8 存同业 单 - -
9 其他 - -
10 计合 5,843,828.00 40.55
8.6 末 大小公 占基金 产 值 排序的前 名债券投资明细期 按 允价值 资 净 比例 五
：人金额单位 民币元
序号 债 码券代 债券名称 （ ）数量 张 允价值公
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 019547 16国债19 22,500 2,252,925.00 15.63
2 110057 现代转债 5,900 732,603.00 5.08
3 113037 转债紫银 6,600 716,694.00 4.97
4 110083 苏租转债 6,000 705,480.00 4.90
5 113026 核能转债 4,500 652,005.00 4.52
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 60页，共 70页
8.7 末 大小期 允价值占 金 比 资 证券投 明按公 基 资产净值 例 排序的所有 产支持 资 细
。无余额
8.8 末 大小报告期 按 允价值占基金资 例 前 名 属投资明细公 产净值比 排序的 五 贵金
。无余额
8.9 末 大小 权按公允价 占基金 比例 排序 证投资明细期 值 资产净值 的前五名
。无余额
8.10 末本告 金投资的 指 情报 期 基 股 期货交易 况说明
。无
8.11 末本期 资的国 期 交 况说明报告 基金投 债 货 易情
。无
8.12 资组合报告附注投
8.12.1 ，本 ，未 本基 决 程 合相关法律法规 求 发现 基 投资报告期内 金投资 策 序符 的要 金
十 门的 的发行主 监管部 立案调查前 名证券 体出现被 ， 一报 制日前 年 受或在 告编 内 到公开
、 。责谴 处罚的情形
8.12.2 十 未 。金 前 名股 超 基 同规定的 选股票库基 投资的 票 出 金合 备
8.12.3 末期 其他 构各项资产 成
：人 币单位 民 元
号序 名称 金额
1 存出 金保证 10,164.92
2 应收证 清算款券 1,361,270.28
3 应收股利 -
4 应收利息 35,589.42
5 款应收申购 1,699.62
6 其他应收款 -
7 待 用摊费 -
8 其他 -
9 计合 1,408,724.24
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 61页，共 70页
8.12.4 末期 持有 处 的 细的 于转股期 可转换债券明
：位 人民 元金额单 币
号序 代码债券 债券 称名 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 110057 代 债现 转 732,603.00 5.08
2 113037 转债紫银 716,694.00 4.97
3 113026 核能转债 652,005.00 4.52
4 113017 吉 债视转 429,496.00 2.98
5 110038 川济 转债 354,625.00 2.46
8.12.5 末 十前 名股 流通受限 明期 票中存在 情况的说
。无
8.12.6 投资组合报 注 他文字描 部告附 的其 述 分
， 计 。舍 项 合 项之 可 存 差由于四 五入的原因 分 之和与 间 能 在尾
§9 基金份 持有人信息额
9.1 末期 基 有 及 有 构金份额持 人户数 持 人结
：份额单位 份
份额
别级
持有
人户
数
(户)
户均持有
基金份的
额
构持有人结
机构投资者 个 资人投 者
有份额持
占 份总 额
比例
有持 份额
占总份
比额 例
中信
建投
聚利A
486 21,972.70 0.00 0.00% 10,678,731.87 100.00%
中信
建投
利聚 C
690 1,550.87 0.00 0.00% 1,070,097.51 100.00%
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 62页，共 70页
计合 1,154 10,180.96 0.00 0.00% 11,748,829.38 100.00%
9.2 末 本期 基 管理人的从业人 金金 员持有 基 的情况
项目 份 别额级
持有份额总数
（ ）份
基金总份 比占 额
例
基 所有从业金管理人
本基金人员持有
中信建投聚利A 190,644.86 1.7853%
信 聚利中 建投 C 1,742.00 0.1628%
计合 192,386.86 1.6375%
9.3 末 本期 金 从 放 份额总 区 情基 管理人的 业人员持有 开 式基金 量 间 况
目项 份额级别
持有基金份额总 区量的数量
（ ）间 万份
本 、公 高 理人员 基金投资司 级管
门 本究部 负责 持有 开和研 人 放式
基金
中信建投聚利A 10~50
建投聚利中信 C 0
计合 10~50
本 本基金 经 有 开放式基金 理持 基
金
聚中信建投 利A 0
利中信建投聚 C 0
计合 0
§10 式基金 额 动开放 份 变
：份单位
中信建 聚利投 A 中信建投聚利C
同基金合 生效日(2017年11月17
日) 份额总额基金
225,028,205.72 -
本报告期期 金份额总初基 额 18,517,674.90 5,628,988.69
本报告期 购份额基金总申 430,136.01 1,732,077.24
：本减 金总赎回份额报告期基 8,269,079.04 6,290,968.42
本报 基 分变动份告期 金拆 额 - -
本 末报 份告期期 基金 额总额 10,678,731.87 1,070,097.51
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 63页，共 70页
§11 大 揭重 事件 示
11.1 大 议份额持 人 决基金 有 会
本 ，本 未 大 。期内 基金 开基金份额持有报告 召 人 会
11.2 、 门 门 大管 金 管 专 基金托管部 的 事变动基金 理人 基 托 人的 重 人
2021年2月26 ， 长、 ，日 黄凌 基金管理 定代表人 蒋月勤 不先生担任 人董事 法 先生 再
长、 。任基金管 人 代担 理 董事 法定 表人
2021年6月11 ， 才 。俊 任基金 理 副 理日 方 先生担 管 人 总经
2021年9月17 ， 长，日 乐久先生不再担 理 总 理 先生代行督张 任基金管 人督察 经 金强
长 。察 职务
2021年11月18日， 长朱伟 生担任 人督察先 基金管理 ，总 先生不再代行督经理金强 察
长 。务职
本 ， 门 门 大 。期内 基金 管 金 事报告 托 人的专 基 托管部 无重 人 变动
11.3 、 、及基金 理 基 产 基金托 业务的诉讼涉 管 人 金财 管
本 ， 、 、 。报告 及 理 基 产 基金托管业务 讼期内 无涉 基金管 人 金财 的诉
11.4 基金投 策略的资 改变
本 ，本 未 。期内 基金 发生改变报告 投资策略
11.5 计 计为基金 审 师事务所 况进行 的会 情
计 （ ） 计应 中 事务所 殊 通 审 费用报告期内 支付普华永道 天会 师 特 普 合伙 40,000.00
， 计元 审 机构自该 2017年11月17 （ ） 本 计 。日 日 金 供 务基金转型 起为 基 提 审 服
11.6 、管理人 托管人 高级管理 员受稽 等情况及其 人 查或处罚
本报告期内， 金管理人基 、 门托管人 管 部 及其相 高 员的托 业务 关 级管理人 无受稽查
。罚或处 等情况
11.7 基金租 证 公 易单元的 关情况用 券 司交 有
11.7.1 基金租用 交 进 股 资及佣金支付情证券公司 易单元 行 票投 况
：额单位 人 币元金 民
券商
名称
交
易
单
股票交易 券 金应支付该 商的佣
备
注
金额成交
占当期股
票 总成交
佣金
占当期佣
总量的金
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 64页，共 70页
元
数
量
额的比例 比例
长江
证券
1 - - - - -
华金
证券
1 - - - - -
国金
证券
2 - - - - -
商招
证券
2 - - - - -
中信
建投
券证
2 70,046,617.58 100.00% 37,215.92 100.00% -
安信
证券
3 - - - - -
：注 1、 《 》（会 善证券 资 金 席位制度 关问题的通知 证根据中国证监 关于完 投 基 交易 有
监基金字〔2007〕48号） 本及 金 人的的规定 基 管理 《中信建投基 理有限公 公募基金管 司
办元管理 法金交易单 》， 了 择人制定 提供交易 的 的选 标准基金管理 单元 券商 ， 体具 如下：
（1） 择 权 门经 司 相关部 责 根 券经纪商 资研究服务证券 纪商的选 由公 益投资 负 人 据证 投
综合评价， 交 开 或 的相关决定作出 易单元 设 撤销 。经公 管领导通 后司分 过 ， 办方可 理相
。交易单元 销事宜关的 开设或撤
（2）权 门 门 对 来益投资相 每 组织相关 完 券 服关部 季度 部 成 各往 证 经纪商的研究 务评估。
权 门益投资 关 根 估结果调 确定个别证券经 易 比 限 参相 部 据评 整 纪商的交 金额及 率 制的
。考
（3） ， ：评估实行评 具体如下分制
权配 重分 （100分）= 服务基础研究 （60%）+特别研究服务（20%）+综合研究服务（20%）。
基 究 占础研 服务 60%权重和综 研合 究服务占20%权重， 权 门部 研条线由 益投资相关 组织投
；关 员 打分 特别 究服务占相 人 进行 研 20%权 ， 。重 由系 票 后 成统跟踪股 涨跌幅 生 得分
2、 ， ， 择 议，根据以上标准进 察后 基金 理人确 被选 的券 托协行考 管 定券商 与 商签订委
。并报中国证 备 通知基金 管监会 案及 托 人
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 65页，共 70页
11.7.2 用 单 其他证 投 的基金租 证券公司交易 元进行 券 资 情况
：金额单位 民币元人
券商名称
债券交易 债 交券回购 易 权证交易 基金交易
成交金额
当占
期债
券成
交总
额的
比例
交金额成
占当
期债
回券
购成
交总
额的
比例
成交
额金
占当
权期
成证
交总
额的
比例
成交
金额
当占
期基
成金
交总
的额
例比
长 券江证 - - - - - - - -
华金证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
投中信建
证券
11,244,82
2.70
100.0
0%
623,900,0
00.00
100.0
0%
- - - -
信 券安 证 - - - - - - - -
11.8 大重 事件其他
序号 公告事项 法定披露 式方 法定披露日期
1
关于中信 管理有限建投基金
公司旗 分 增加阳光下部 基金
寿 有人 保险股份 限公司为代
机 通定期 额 资销 构并开 定 投
及参加费 优惠活动的业务 率
公告
、规规定报刊 定网站 2021-01-06
2
中 建 金管理有限公司信 投基
终止北京 盈基金关于 电 销售
办公司 理旗 关有限 下基金相
销售业务的公告
、定 规定网站规 报刊 2021-01-12
3
中信建投 有限关于 基金管理
苏公司旗下部 金 江分基 增加
大汇林保 金 公基 销售有限 司
并 期定额为代销机构 开通定
资 务 加费率优 活投 业 及参 惠
、规定 网报刊 规定 站 2021-01-21
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 66页，共 70页
动的公告
4
中 建 金管理有限关于 信 投基
东公司 部分基金 加 方旗下 增
财 份有限公富证券股 司为代
机构并参加费率 活销 优惠 动
公告的
、规定 刊报 规定网站 2021-01-22
5
中 理 司信建投基金管 有限公
旗下 分 金部 基 2020年第4季
度报告 示性公告提
规定报刊 2021-01-22
6
投 合 证中信建 聚利混 型 券投
资基金2020年第4季度报告
规定网站 2021-01-22
7
信建投 有限公司中 基金管理
泰诚财富基金销关于终止 售
（大 ） 办有 司 理旗下连 限公
金 业基 相关销售 务的公告
、报 网站规定 刊 规定 2021-02-01
8
中 建 基 理有限公信 投 金管 司
关于终止深圳前 金海汇联基
办限 司 下基金销售有 公 理旗
相关销售 的公告业务
、规 报刊 规定 定网站 2021-02-19
9
信建投基 限公司中 金管理有
高级管理 变 告人员 更公
、规定报 规刊 定网站 2021-02-27
10
于 管关 中信建投基金 理有限
东公司旗 部 基 方财下 分 金在
富证 股份有限公司开券 通定
额 务 参 率期定 投资业 并 加费
优惠活动的公告
、定报刊 规 网站规 定 2021-03-26
11
关 投基金管于中信建 理有限
司旗下部分基金 中公 增加 国
金财富证 有 代中 券 限公司为
定 投资销机构并开通 期定额
业 及 加 优惠活动务 参 费率 的
公告
、规定报刊 规定网站 2021-03-29
12
中信建投 有限公司基金管理
旗下部 金分基 2020 报年年度
刊规定报 2021-03-31
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 67页，共 70页
告提示 公性 告
13
混 券投中信建投聚利 合型证
资 金基 2020 度年年 报告
规定网站 2021-03-31
14
信建投基金管理中 有限公司
东关 股 更 告于公司 变 的公
、规定报刊 规定网站 2021-04-07
15
中信建投 金管理基 有限公司
东关于完成 商变更股 变更工
登记的公告
、定 规定网站规 报刊 2021-04-10
16
于 基关 中信建投 金管理有限
司 分基金 济 财公 旗下部 在 安
（ ）京 基金销 有限公富 北 售
司开通定 资期定额投 业务并
调 申 点金额的公告整 购起
、规 刊 规定网定报 站 2021-04-16
17
中信建 理有限公投基金管 司
分基金旗下部 2021年第1季
度 提 公告报告 示性
规定 刊报 2021-04-22
18
聚 投中信建投 利混合型证券
资基金2021年第1季 报度 告
规 站定网 2021-04-22
19
中信建 聚利混合型证券投 投
基 变 公资基金 金经理 更 告
、定报刊 规定网站规 2021-04-24
20
《中信建投 利混合关于 聚 型
资基金基 更证券投 金经理变
》公告 的更正公告
、定 规定网站规 报刊 2021-04-26
21
信 混中 建投聚利 合型证券投
基 经理变 公资 金基金 更 告
、规 刊 规定网定报 站 2021-04-28
22
中信建投聚利混 投合型证券
（ ）招 说 更新资基金 募 明书
规定网站 2021-04-29
23
中 投聚利混 型证券信建 合 投
料基金产品资基金 资 概要更
新
规定网站 2021-04-29
24
关于 建投基金 理有限中信 管
蚂部分基金公司旗下 增加 蚁
（ 州）基金销售有限公杭 司
、规 报 规 站定 刊 定网 2021-05-20
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 68页，共 70页
、代 构 开通定 定为 销机 期 额
务 点投资业 并调整申购起 金
公告额的
25
关于中 建投基金管理有信 限
下 金 加公司旗 部分基 增 上海
攀赢基金销售有 司为代限公
销 构并开 额投资机 通定期定
业务的公告
、规定报刊 规定网站 2021-05-24
26
信 基金管理 限中 建投 有 公司
终 厚关于 止深圳前海财 基金
办售有限 司 旗 金销 公 理 下基
相关销 业务的公告售
、规定 网报刊 规定 站 2021-06-11
27
建 基 理有限公司中信 投 金管
高级 人员变更 告管理 公
、规定 网站报刊 规定 2021-06-12
28
中信 管理有限公司建投基金
旗 分下部 基金2021年第2季
度 告 告报 提示性公
规定报刊 2021-07-21
29
建 混合型 券中信 投聚利 证 投
资基金2021年第2季度 告报
规定网站 2021-07-21
30
关于 基 有中信建投 金管理 限
公 下部分基金在中司旗 信建
投证券股 有限公份 司调整定
投起点金额的公告
、规定报刊 规定网站 2021-07-24
31
于 建投基金 理关 中信 管 有限
旗 上公司 下部分基金在 海浦
东 展银行 份 限 开发 股 有 公司
通定期 额投资业务并参定 与
（ ）购 费 优基金申 含定投 率
动的公告惠活
、规定报 定网站刊 规 2021-07-30
32
关 中信建 理有限于 投基金管
公 分基金增加北京司旗下部
小 基 售有限公 为度 满 金销 司
并 投代销机构 开通定期定额
的公告资业务
、定 刊 网站规 报 规定 2021-08-23
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 69页，共 70页
33
中信 投基金管理有限建 公司
部旗下 分基金2021年 期中 报
提示性公告告
规定报刊 2021-08-31
34
中信建投 利混合聚 型证券投
资基金2021年中期报告
规定网站 2021-08-31
35
中信建 利 型证券投投聚 混合
基 理资 金基金经 变更公告
、报 网站规定 刊 规定 2021-09-03
36
中 建 聚 合型证券信 投 利混 投
（ ）资基金招募说明书 更新
定规 网站 2021-09-06
37
信 投 混合型证券投中 建 聚利
料资 基金产品 概要更基金 资
新
站规定网 2021-09-06
38
中信建 理有限公司投基金管
高级 人 更公告管理 员变
、规 报 站定 刊 规定网 2021-09-18
39
基 有限关于中信建投 金管理
公 旗 部 金增加北司 下 分基 京
广源达信基金销 司售有限公
、机 并 认购 申为代销 构 调整
、购起点金 通定期定额 开 额
投资业务的公告
、规定报刊 规定网站 2021-10-15
40
中信建投基金管 限理有 公司
旗下部分 金基 2021年第3季
报度 告提示性公告
规定报刊 2021-10-27
41
中信建 聚 混 证券投投 利 合型
资 金基 2021年第3季度报告
规定网站 2021-10-27
42
关 建 基 理有限于中信 投 金管
公司旗下 基金增加 京部分 北
汇成 有限公司基金销售 为代
构并开通定期定 资销机 额投
的公告业务
、规 报 站定 刊 规定网 2021-11-06
43
管 公司中信建投基金 理有限
高 管 人 更公告级 理 员变
、规 报刊 规定网站定 2021-11-19
44 建 金管理有 公中信 投基 限 司 、规定报刊 规定网站 2021-12-17
中信建投聚利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 70页，共 70页
停 销关于暂 北京钱景基金 售
办公司 理 下 金有限 旗 基 相关
销售业务 公告的
45
信 金 理 公司中 建投基 管 有限
关于变更客 箱的公告服邮
、定报刊规 规定网站 2021-12-18
§12 影响投资 其他重要信息者决策的
12.1 一报 内 资者持有 金 达告期 单 投 基 份额比例 到或超过20% 况的情
本 ，未 一内 出现 投 者 基金份额 例达到或超过报告期 单 资 持有 比 20% 。的情况
12.2 投 策 其 要信息影响 资者决 的 他重
本 ， 。报告期内 响投资者 策的其 息无影 决 他重要信
§13 备查文件目录
13.1 查文件目录备
1、 ；中国 会 基金注册 文证监 准予 的 件
2、《 》；投 券 金基金 同中信建 聚利混合型证 投资基 合
3、《 议》；信 聚利混合 证券投资基金托中 建投 型 管协
4、 ；意法律 见书
5、 、 执 ；金 理 务资格批件 营业基 管 人业 照
6、 、 执 。金托管人 务资格 照基 业 批件 营业
13.2 存放地点
、 。理人 基金托管人基金管 处
13.3 阅查 方式
，也 本 。投资者可 在 免 费 印件以 营业时间 费查阅 可按工 购买复
中 建 基 理有限公信 投 金管 司
二〇二二 三 三十一年 月 日
