中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021年 12月 31日
金 理基 管 人: 信建投基 管理有限公司中 金
基金托管人:中 股 有 司信银行 份 限公
送出日期:2022年 03月 31日
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§1 要提示及 录重 目
1.1 重要提示
管理人的基金 董事会、 本 料事保证 报告所载 存 假记载董 资 不 在虚 、 性 或误导 陈述
大遗漏重 ， 对 容 真 性并 其内 的 实 、准确性和 整 承 别及连带 法律责任完 性 担个 的 。本年
三 二 ， 长 。度报 之 立 事 同意 并由董事 签告已经 分 以上独 董 签字 发
本 ，金托管人 信银行 公司根据 规定 于基 中 股份有限 基金合同 2022年3月29日复核
了本 告 财务指报 中的 标、 值净 表现、利 分配润 情况、 计务 报财 会 告、投资组合报 等告
， 、 大 。容 复核内容 存在虚假记载 误 或 漏内 保证 不 导性陈述 者重 遗
金 人承诺以诚实信基 管理 用、 勉尽责的 则管理 金资产勤 原 和运用基 ，但不保证基
一 。金 定盈利
未来基金的 业 不代表 现过往 绩并 其 表 。 有 险投资 风 ，投 作 投 决策前应资者在 出 资
本 。仔 阅 基 招募说明 及其更新细 读 金的 书
本 料 计报告中 经财务资 已 审 。 计永 中 师事务所普华 道 天会 （特殊普 伙通合 ） 本为
了 计 ， 。基金 具 标准 见的审 报 者注意阅读出 无保留意 告 请投资
本报告期自2021年1月1 起至日 12月31 。日止
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1.2 目录
§1
要 示及重 提 目录
..........................................................................................................................................
2
1.1 要 示重 提
..............................................................................................................................................
2
1.2
录目
......................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
......................................................................................................................................................
5
2.1 本金 情基 基 况
......................................................................................................................................
5
2.2 金产品说基 明
......................................................................................................................................
5
2.3基金管理人和基金托管人
.................................................................................................................
6
2.4
信 方息披露 式
......................................................................................................................................
6
2.5
料其 关资他相
......................................................................................................................................
6
§3
、主要财务指 金净值表 及利润标 基 现 分配情况
.....................................................................................
7
3.1 计主要会 数 指标据和财务
.................................................................................................................
7
3.2基金净值表现
......................................................................................................................................
8
3.3 三去 金的利 配过 年基 润分 情况
.......................................................................................................
11
§4
管 人报理 告
................................................................................................................................................
12
4.1 管 人 基金经理情基金 理 及 况
...........................................................................................................
12
4.2
对 本管 人 期内 基金 作遵规守信情况理 报告 运 的说明
...................................................................
14
4.3 对理 期 公 易情况的专项说管 人 报告 内 平交 明
...............................................................................
14
4.4
对理人 报告 内基金 略和业绩 明管 期 的投资策 表现的说
...............................................................
14
4.5 对 、 势管理人 宏观经 券 及行业 简 望济 证 市场 走 的 要展
...............................................................
15
4.6
本理人 关 金 监察稽核工 情管 内部有 基 的 作 况
...............................................................................
15
4.7 对管 报告期内 金估值程序等事理人 基 项的说明
...........................................................................
15
4.8
对管 告 内 利润分配情况的理人 报 期 基金 说明
...............................................................................
16
4.9 对本报告期内 理人 基 数或基金 预警情形的说明管 金持有人 资产净值
......................................
16
§5
人托管 报告
................................................................................................................................................
16
5.1 本报告期 金 人 规守 声内 基 托管 遵 信情况 明
...................................................................................
16
5.2
对 本 、 计 、托 人 报告期内 金 资 遵规守信 值 算 利润分配等 明管 基 投 运作 净 情况的说
..............
16
5.3 对本 、年 报 财务信息等内容 实 准确和 整发表托管人 度 告中 的真 完 意见
..................................
17
§6 计 告审 报
....................................................................................................................................................
17
6.1 计 本审 报告基 信息
...........................................................................................................................
17
6.2 计 本报告的基 内容审
.......................................................................................................................
17
§7
年 务度财 报表
............................................................................................................................................
20
7.1
资产负债表
........................................................................................................................................
20
7.2
利润表
................................................................................................................................................
22
7.3 权 （ ）所 者 益 值 动有 基金净 变 表
...................................................................................................
24
7.4报表附注
............................................................................................................................................
25
§8投 组 报资 合 告
.............................................................................................................................................
64
8.1
末基金资产 合情况期 组
...................................................................................................................
64
8.2 末 类报告期 按 股 组行业分 的 票投资 合
...........................................................................................
65
8.3
末 大小期 允价值占基金资 值比例 排 的所有 明细按公 产净 序 股票投资
......................................
66
8.4 大报告 投资组合的重 变期内股票 动
...............................................................................................
69
8.5
末 类按 品种分 券 组期 债券 的债 投资 合
...........................................................................................
72
8.6 末 大小期 按 值 基 资产净值比 排 的 名债券投 明细公允价 占 金 例 序 前五 资
..................................
72
8.7 末 大小期 按公允价 资 比 排 所有资产支持证 资明细值占基金 产净值 例 序的 券投
......................
72
8.8 末 大小报 期 按公 基金资产 排序的前五名贵 投 细告 允价值占 净值比例 金属 资明
......................
72
8.9
末 大小 权期 按 价 基 资产 例 序 前五名 证投 明公允 值占 金 净值比 排 的 资 细
..................................
72
8.10
末本报 基金投资 股指期货交易情告期 的 况说明
.........................................................................
72
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8.11
末本告 投 的 期货交易情况说报 期 基金 资 国债 明
.........................................................................
73
8.12 资组合报 附注投 告
.........................................................................................................................
73
§9 基 有人信息金份额持
................................................................................................................................
74
9.1 末 额持有人户数及 人期 基金份 持有 结构
.......................................................................................
74
9.2 末 本期 基金 人 业 员持 的 况管理 的从 人 有 基金 情
...........................................................................
74
9.3
末 本基金管理人 从 人 有 开放式 金份额总量区间期 的 业 员持 基 情况
..........................................
74
§10
式 额 动开放 基金份 变
..............................................................................................................................
75
§11
大 件揭示重 事
..........................................................................................................................................
75
11.1 大 议基金份额 人 会决持有
.............................................................................................................
75
11.2 、 门 门 大基 管理人 人的专 基 的重 人事变动金 基金托管 金托管部
............................................
75
11.3 、 、涉 金 人 基金 基 管 务的及基 管理 财产 金托 业 诉讼
.................................................................
76
11.4
金 资 略的改变基 投 策
.....................................................................................................................
76
11.5 计 计为 金 行 会 师事务 情况基 进 审 的 所
.........................................................................................
76
11.6
、管理人 托管 级 员 稽 处罚等情况人及其高 管理人 受 查或
.........................................................
76
11.7基金 证券公司 易单元 况租用 交 的有关情
.....................................................................................
76
11.8
大其他重 事件
..................................................................................................................................
78
§12 投资者决策的其 要影响 他重 信息
.........................................................................................................
85
12.1 一报告期 投 持 基金 例 到 超过内单 资者 有 份额比 达 或 20%的情况
............................................
85
12.2 响 资 策的其他 要信息影 投 者决 重
.................................................................................................
85
§13
备查文件目录
..........................................................................................................................................
85
13.1
文备查 件目录
..................................................................................................................................
85
13.2
存 地放 点
..........................................................................................................................................
85
13.3 阅方式查
..........................................................................................................................................
85
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§2 基金简介
2.1 本基 情况基金
基 名称金
中 信物联网 混合型证券投信建投智 灵活配置
资基金
基 称金简 中信 智 联建投 信物 网
基金主代码 001809
基 运 方式金 作 契约型 放开 式
基 同生效日金合 2016年08月03日
基金管理人 基 有 公中信建投 金管理 限 司
金托管人基 中信银 份有限公行股 司
末报告期 总额基金份额 198,609,192.80份
基 续期金合同存 不定期
类下属 基 基金简各 别 金的 称
信 智 物联中 建投 信 网
A
建 智 物联网中信 投 信
C
类下属 别 金 易代码各 基 的交 001809 004636
末 类报 期 下属各 别基金告 的份额总
额
134,154,160.26份 64,455,032.54份
2.2 金 品基 产 说明
投资目标
本 权 类基金主 资于股票 益 资产 固要投 等 和债券等
类 ，定收益 通过灵活的资产 与 的风金融工具 配置 严谨
，力 。险 争 基 资产 定 值管理 实现 金 持续稳 增
资策略投
本 采 ， 对基金 自 而 策略 通过 观经济基用 上 下的 宏
本 （ 、 、面 包括 周 及 币 产业政经济运行 期 财政 货 政策
） 判 ， 对 （策等 的分 和 流动性 平 包括析 断 水 资金面供
、 ） ，需情况 证 值水平等 的深入 分券市场估 研究 析股
、 、 三大类票市场 市 币 场 资 期 险债券 场 货 市 产的预 风
， 对本 、 、收益 并据此 金 产 票 债券 现 之和 基 资 在股 金
。间的投资比例 调进行动态 整
较比 准业绩 基
沪深300指数收益率×60%+中债 指数收益综合 率
×40%
风险收益特征
本 ，基 混 型 其预期的风险和 高金属于 合 基金 收益
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、 ， ，于货币 场基金 金 低于股 属市 债券型基 票型基金
、于证券投资基 高 风险 中 期 的金中中 预期 高预 收益 品
。种
2.3 基 人 基 托管人金管理 和 金
项目 金 理基 管 人 金托管人基
称名 中信建投基金 公管理有限 司 银 股 限公司中信 行 份有
信息披
露负责
人
姓名 朱伟 姜敏
联系电话 010-59100208 4006800000
子邮箱电 zhuweibj@csc.com.cn jiangmin@citicbank.com
客户服务电话 4009-108-108 95558
传真 010-59100298 010-85230024
注册地址
柔 八龙北 怀 梓镇 桥京市 区桥
雅苑3号楼1室
北 市朝 华京 阳区光 路10号院1
号楼6-30 、层 32-42层
办公 址地
东 门 大京 区朝阳 内北 市 城 街2
心号凯恒中 B座17、19层
北 区京市朝阳 光华路10号院1
号楼6-30 、层 32-42层
邮政编码 100010 100020
法定 人代表 黄凌 朱 新鹤
2.4 信息披露方式
本基金选定 露报纸名称的信息披 证券时报
登 金年度 正 管 人互载基 报告 文的 理 联网网址 www.cfund108.com
基 年 报告备置地金 度 点 基 管 及基金托 人住所金 理人 管
2.5 料其他相关资
项目 称名 办公地址
计会 事师 务所
计普华永道中天会 务所师事
（ ）特殊 通合伙普
市黄浦区中国上海 湖滨路202 领展号
二 心企业广场 座 永普华 道中 11楼
注册 机登记 构 信 投基 有 公中 建 金管理 限 司
东 门 大北京市 城区 阳 街朝 内 2 恒号凯
心中 B座17、19层
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§3 、要财务指标 基金 及 配 况主 净值表现 利润分 情
3.1 计会 数据和财务指主要 标
：额单位 人 币元金 民
3.1.1 期间
指标数据和
2021年 2020年 2019年
投中信建
智信物联
网A
中 投信建
物联智信
网C
建中信 投
信 联智 物
网A
投中信建
信 联智 物
网C
中信建投
智 物信 联
网A
中信建投
信物联智
网C
本期已实现
收益
92,019,3
89.65
41,902,6
46.05
6,182,76
3.43
4,039,21
2.38
3,711,81
8.07
1,010,34
1.90
本 利期 润
102,262,
425.45
45,033,7
87.71
69,380,1
83.70
17,886,5
12.77
15,639,0
06.66
1,670,32
8.46
权 均加 平 基
本金 期份额
利润
0.7400 0.7476 0.2436 0.1421 0.4818 0.3087
本 权期加 平
均 利润净值
率
30.83% 29.79% 14.17% 7.95% 46.49% 25.34%
本期 金份基
长额净值增
率
38.84% 38.29% 54.97% 54.35% 71.39% 70.76%
3.1.2 末期
数据和指标
2021 末年 2020 末年 2019 末年
末期 可供分
配利润
101,948,
009.71
52,533,3
86.16
11,536,0
03.32
9,141,03
0.12
-182,87
5.15
1,438,58
2.93
末可期 供分
配基金份额
利润
0.7599 0.8150 0.0518 0.0943 -0.0023 0.0457
末基 资期 金
产净值
387,305,
215.93
191,658,
001.70
463,466,
134.84
208,494,
240.91
105,950,
031.98
43,883,5
78.05
末基 份期 金
净值额
2.8870 2.9735 2.0794 2.1502 1.3418 1.3931
3.1.3 计累 2021 末年 2020 末年 2019 末年
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末指标期
基金份额累
计 长净值增
率
188.70% 197.35% 107.94% 115.02% 34.18% 39.31%
：注 1、本 本 、 、 （已 益 基 利息收入 投资收 他收入 不 公允价期 实现收 指 金 期 益 其 含 值变
益动收 ）扣除相 的余额关费用后 ，本 本 本期利润为 实 益加上 允 变 收期已 现收 期公 价值 动
。益
2、 末 计 ： 末未 未 ， 末分 利 的 算方法 如 期 配 的 实现部 为正数 则期期 可供 配 润 果 分 利润 分
末未可供 的 期 配 的已实现部分分配利润 金额为 分 利润 ； 末未 未如 分配利润 实现部果期 的
， 末 末未 （ 未则期 可供 的金额为期 分配 已 部分相 现分为负数 分配利润 利润 实现 抵 实 部
）。分
3、 ，计所 基金 标 包 持有人认购 交 基 各项费用 费用后实际收益述 业绩指 不 括 或 易 金的 入
。于 字水平要低 所列数
3.2 金 表现基 净值
3.2.1 长 较 较基金份额净 率及其与 期业绩 益率的比值增 同 比 基准收
智信物联网中信建投 A
阶段
净份额 值
长率增 ①
份额净值
长增 率标
准差②
较业绩比
收基准 益
率③
较绩比业
基准收益
率 准标 差
④
①-③ ②-④
三去 个月过 4.27% 2.32% 1.20% 0.47% 3.07% 1.85%
六过 个月去 32.33% 2.97% -2.59% 0.61% 34.92% 2.36%
一过去 年 38.84% 2.49% -1.95% 0.70% 40.79% 1.79%
三过去 年 268.76% 2.22% 38.47% 0.77% 230.29% 1.45%
年过去五 192.21% 1.90% 32.34% 0.71% 159.87% 1.19%
合自基金 同
生 至今效起
188.70% 1.83% 34.30% 0.70% 154.40% 1.13%
中信建投智 联网信物 C
阶段
额净值份
长增 率①
净值份额
长增 率标
准差②
较绩比业
基准收益
率③
较比业绩
收益基准
率 差标准
④
①-③ ②-④
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三个过去 月 4.16% 2.32% 1.20% 0.47% 2.96% 1.85%
六过去 个月 32.07% 2.97% -2.59% 0.61% 34.66% 2.36%
一去过 年 38.29% 2.49% -1.95% 0.70% 40.24% 1.79%
三过 年去 264.49% 2.22% 38.47% 0.77% 226.02% 1.45%
自基金合同
生 起效 至今
197.35% 1.99% 29.63% 0.74% 167.72% 1.25%
3.2.2 来 计 长 较自基金合 生效以 基金份额 率 其 同 绩比 基准收同 累 净值增 变动及 与 期业
较益率 的比变动
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：注 1、以 第上 1张图 投智信物为中信建 联网 A 计 长份额累 净值增 率 期 比基金 与同 业绩
较 势对 ，基准 率 史 比图 期收益 的历 走 绘图日 为 2016年 8月 3 （ ）日 基金合同 效生 日 至
2021年 12月 31 ；日
2、以上第 2 图为中信建投智张 信物联网 C 计 长 较基 累 值 与同期业绩比 基金份额 净 增 率
势对 ，益率的历 走 比图 为准收 史 绘图日期 2017年 6月 7 （ ）日 登记日 至首笔份额 2021
年 12月 31 。日
3.2.3 长 较 较五 金每年 增 其 同期 基 收 率的比过去 年基 净值 率及 与 业绩比 准 益
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： 计 ， 。注 基 合 生 年按实际 续期 算 不按整个 进金 同 效当 存 自然年度 行折算
3.3 三过 年 的利润分配情况去 基金
。无
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§4 理人报告管
4.1 金管理 经理情况基 人及基金
4.1.1 人及其管理基金 验基金管理 的经
建投基 理 公中信 金管 有限 司（以下简称“ 信 投 金中 建 基 ”）于2013年9月9日 北在 京
， 本注 立 注册资册成 3 ， 、 、 、元 主要经营基金 销 客 资 理 资产亿 募集 基金 售 特定 户 产管
。 子 本 （管理和中 监会许可 其他业 投基金全 达信资 管理 北京国证 的 务 中信建 资 公司元 ）
公有限 司于2015年6月8日成立，主 营 定客 管 业 和中国证监 许 的要经 特 户资产 理 务 会 可 其
。业务他
本中信 投基金积极回归 业建 公募基金 务 源， 强 研 建设加 投 体系 ， 心 才注重核 投资人
积累的 、培养， 力大司主动 能 幅提升公 投资管理 。同时， 建投基金加强客 系中信 户体 建
设、积极拓 道展渠 ， 大了 大国 行加 与 有 、 力股 行 证 公司的合作份制银 及 券 度。公 各司 项
， 一 了 。务有序开 为进 步发展奠定 础业 展 良好的基
，投 金 资产管理公司 秉中信建 基 作为 承“ ，于信 健于忠 投”，追求以 资稳健的投 ，
； 力 长 努力， 力 。回馈客 致 于经过 期 打造 影 品牌户的信任 具有 响 的
4.1.2 （ 小 ）基 理 金 理 组 经 助 简介金经 或基 经 及基金 理 理
姓名 职务
本任 金 金经理基 的基 （助理）
期限
证券
从业
年限
说明
职任 日期 任 期离 日
周紫光
本基金的
经基金 理、
部研究 行
政 人负责
2017-05-27 - 11年
中国籍，1983年7月生，大
大 。理工 学工 硕士 曾连 学
券有限责任江海证 任公司
、究员 平安证券有研 限责
、任 研究员 证公司 方正 券
份 限公 员股 有 司研究 。201
6年3月 入中信建投 金加 基
，理 公司 曾任 资管 有限 投
， 本研究部研究员 现任 公
、研 政 责司 究部行 负 人 基
，金经理 担任中信 智建投
信物联 灵活配网 置混合型
、证券投资 建投基金 中信
智享生活混 证 资合型 券投
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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、 长基金 建 碳中信 投低 成
混合 投 基 基金型证券 资 金
。经理
王浩
本基 的金
经理基金
2021-04-26 2021-12-15 10年
中 籍国 ，1982年2月生，中
大央财 投经 学证券 资专业
。硕 曾 信建投证券士 任中
、股份 公司研究 中有限 员
信建 理有限公投基金管 司
、理 华鑫证券有限基金经
公 产管理 资责任 司资 部投
总监。2019年9 加入月 中信
，投 金 理有限公司建 基 管
、任 究 政负责人曾 研 部行
元资产管理部行多 政负责
、权 一益 基 经人 投资 部 金
。理 2021年12月15日起因
本个人原 再担任 基因不 金
。基金经理
孙文
本 的基金
基金经理
助理
2020-08-04 2021-04-26 5年
，中国籍 1990年10 ，月生
对 大外 贸 金融学经济 易 学
硕士。2016年7 入 信月加 中
，建 管 有 公司投基金 理 限
、曾任交 部 票 员易 股 交易
、权研究部 究员 益投资研
， 本部基 理金经理助 现任
权 一司 投 基金经公 益 资 部
，理 担任中 投睿信灵信建
配置混 投资基活 合型证券
、金 睿溢混合型中信建投
证券 基 金经理投资 金基 。2
021年4月26日 再 任起不 担
本 。基 经 助金基金 理 理
注：1、任职日期、 对任 期 基金管理 外披露的任免日离 日 根据 人 期填写。 任 理首 基金经 ，
。职 为基金合同生效任 日期 日
2、 义 《 办 》 。券从业的 遵从行 券业从业 管理 法 的相关规证 含 业协会 证 人员资格 定
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4.2 对 本理 告期内 运 规 信情 明管 人 报 基金 作遵 守 况的说
本 告 内报 期 ，本基金管理 严 遵人 格 守《 华人民共 国证券投资基金中 和 法》、《公开
办集 资 金 管理 法募 证券投 基 运作 》、《 办公开募集 投资基金 售机构 法证券 销 监督管理 》、
《证券投 理公司公平交易 指 见资基金管 制度 导意 》、基金 和 有 法律合同 其他 关 法规，本
诚 信着 实 用、勤勉尽责的 则 理 资产原 管 基金 ，在严 控制风险的基础格 上， 持为基金 有人
大 。本 ， ， 。求 利 告期内 基金运作 合法合规 有损害 人利益谋 最 益 报 整体 没 基金持有
4.3 对管 期内公平交易情 专 明理人 报告 况的 项说
4.3.1 公平 制 控 方法交易 度和 制
本 理 根基金管 人 据《证券投资基 管 公 平交易制 指导意见金 理 司公 度 》 了等法规制定
《 办建 管 有 司公平交易管理中信 投基金 理 限公 法》。 司通过科公 学、制衡的 体投资决策
系，加强 环节的内部控制交易分配 ， 过 制度并通 工作 、 术流 技 保 公平程和 手段 证 交易原
则 实的 现。同时，通过监 稽察 核、 来事 析和信息 露 保证公平交易 果后分 披 过程和结 的监
。督
4.3.2 执公 交 度的 行情况平 易制
本报告期内，本 执基金管理 严格 行人 《 基金管理 交易制度指导意证券投资 公司公平
见》， 善 制度及完 相应 流程，通 统 人工 方 在 业务环节严 控 交过系 和 等各种 式 各 格 制 易公
执 ，未 。平 行 发现 同投资组合之间 平 情不 存在非公 交易的 况
4.3.3 异 易行为的专项说常交 明
本 未 本告期内 发 基金存 易行为报 现 在异常交 。本报告期内，未 本现涉及 基金的交出
较少公 价同日 交 交 单边 超 该 券当日成交易所 开竞 反向 易成 的 交易量 过 证 量5% 。的 况情
4.4 对人 报告期 基金的投资策略 现管理 内 和业绩表 的说明
4.4.1 报 期 金投资策略和运 析告 内基 作分
2021年疫情 续影响继 全球， 又 了发生 几轮 影响虽然 变异病毒 ， 苏但全球经济 复逐渐 ，
，权 。宽松的 性 场 体尚叠加 流动 益市 整 可 回顾2021年的A 势， 了股 先是延续走 2020年底
， 一 ，的 期 行情 而后 场出现 波系统性周 板块 市 的调整 在3 势， 、月 涨 医 导重启上 趋 药 半
体、新能源、军工、 行业相继 现绿电 表 。我们认为，“ 赛道抱团 ”及其 性分化内部结构 ，
对 本 择其内核是 的 比结果基 面 性价 的选 ， 本赛 切 与行道的 换 业基 面、估 性 比变化高值 价
度 关相 。 此因 ， 二 度开始从 季 ， 了我 改变 之前的均衡们 配置策略，更 景 向集中于 气 上的
势优 行业， 找但仍坚持 质公司进 投资寻 优 行 ，期 塔和阿尔 得超额收益待通过贝 法兼顾获 。
来从结果 看， 二持 略的调仓策 整在 、三 了较季 得 的表度取 好 现， 入 季 之后但进 四 度 ，市
了场风 发 变格 生 化， 题投资开 活跃主 始 ，本 本 心基金坚持以 的 辑基 面为核 投资逻 ， 仓持
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以新能源主要 、 长 长物联网 期成 方向 优质公等中 的 司为主， 较四季度的 名比单 收益和排
一 。般
4.4.2 报告期内 的 表现基金 业绩
末截 告 信 投智 网至报 期 中 建 信物联 A 金 额净值为基 份 2.8870 ，本 ， 类元 告 内报 期 该
长金份额净 增 率为基 值 38.84%， 较同期业绩 益比 基准收 率为-1.95%； 末至 告 信截 报 期 中
建投智信物联网C 金份额净 为基 值 2.9735 ，本 ， 类 长元 报 基金份额 为告期内 该 净值增 率
38.29%， 较同期业绩比 基 益准收 率为-1.95%。
4.5 对 、 势管理人 经 券 场及 的 要 望宏观 济 证 市 行业走 简 展
展望2022年， 势宏 形观 比2021 杂年 多复 许 。首先，疫 有走向尾声的迹情 象，后疫情
对时 生 生 影响是多方面的代 全球 产 活的 ， 苏体现在预 的消费不仅 期 复 ， 球供应链还有全
的恢复， 内外很多产业的 关 化国 供需 系变 ，这些 要 跟 研究都需 密切 踪 ；其次， 美 国中 两
济有走弱的 期经 预 ， 在 不同的背 下但 通胀 景 ， 势中国已经开启 性释放流动 的趋 ， 国美 则
， 大，不 升加息预期 美股 加断提 风险 A 也 。股 可能 到影响受
2022年， 对权体认为 益 益预期可能要弱我们整 市场的收 于2021年，主 原因是要是 复
杂 势 对宏 以 国内 性 化 值体系的影的 观形 及 外流动 变 估 响。但 们我 认为2022年的结构 机性
会依旧存在， 本基 面优秀、 势业行 趋 向好、 较估 性 高的方向仍会有 机会值 价比 好的 ，我
们 看好新仍 能源、 车 电动化和汽 的 智能化、 工军 、绿电、新消费、科 新 块技创 等板 ，将
本 心继 基 核 投资续以 面为 的 理念， 势 本持 产 趋 和公司基 研 为坚 以 业 面 究 基石，结合股票
来执 ， 来 。值性价比 行投资 能 人 收估 决策 希望 给持有 带 益
4.6 本理人内部有关 基 监察稽核 作情况管 金的 工
本报告期内，基金管理 律法规和业务发 要人结合法 展需 ， 一 修订进 步 、 了完 司善 公
制内部 度； 训组织 规多项合 培 ，加 员工的风险 识 合 识强 意 和 规意 ； 对针 投资 究等重点研
业务， 大 力加 检查 度， 进 务 法促 公司业 合 合规、稳健经营；积极参 产品与新 、新业 的务
计设 ， 议提出合规建 ，对基金的宣传推介、 金投资交易等方 极 各项合 理基 面积 开展 规管
， ， 。有 防范 避 规 为的发生工作 效 风险 规 违 行
本报 期告 内，本基 理人所管 的基金整体运作金管 理 合法合规。本基 人 继金管理 将 续
心风险控制为核以 ，坚 金份额持 人利益 则持基 有 优先的原 ，提高监 作的科学性察稽核工
， 、 。和有 切 障基金 合 作效性 实保 安全 规运
4.7 对理人 内 金 值程序等事 的 明管 报告期 基 估 项 说
，本 计中国证监 相关规定和基金 基 人 格 企业会 准则根据 会 合同约定 金管理 严 按照 、
、中国 会相关规 中国证 金业协会 和基金合同关于 的证监 定 券投资基 相关指引 估值 约定，
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对基金所 的 品 进行持有 投资 种 估值。本 计金 管 根据法律法 要 履 值及净值基 托 人 规 求 行估
。的复核责任算
本 计基金 制 估 和 净值 价的业务管 度管理人已 定基金 值 份额 理制 ，明确基 估值的金 程
术序和技 ； 了建立 估值委员会， 公司分管运营领 估 员会主由 导任 值委 任， 权员 益委 包括
门资相投 关部 、 定 益固 收 部、研究部、特定 产 理资 管 部、 控合规部稽 、 险管理部风 、运
门营管 负理部的部 责人。本 金 理 用可靠的估值业 统基 管 人使 务系 ， 类估值人 熟悉各员 投
的估值原 估值程序资品种 则和具体 。估值流 包 险监测程中 含风 、 和 机控制 报告 制。基金
术，改 估 技 导致基金 产 值 化在管理人 变 值 资 净 的变 0.25% ，对 采以上 所 用的相关估值的
术技 、 计输 适 性 会 师事务所的专 见假设及 入值的 当 咨询 业意 。基金经 可参与理 估值原则
讨 ， 执 。和方法的 与估值价格的最 策论 但不参 终决 和 行
本 ， 大 。报告期 与 流 各方 重 益 突内 参 估值 程 之间无 利 冲
本 心 议基金管理 已 中 融估值中 限公司及中证指 司 务人 与 债金 有 数有限公 签署服 协 ，
心由 金融估值中 有限 按约定提 银行间 的估值数中债 公司 供 同业市场 据， 指数有限由中证
。公司按 提 易所交 债 种 估值约定 供交 易的 券品 的 数据
4.8 对理 报 期内基金利 分 情 说明管 人 告 润 配 况的
本 本 未 ， 。基金 告期内 实施利润 相 及 金 的规定报 分配 符合 关法规 基 合同
4.9 对本报告期内 人 基金持 人数或 净值预警 明管理 有 基金资产 情形的说
本 本 未 二十基金 报告期 发 续 作日基 额 人 量不生连 个工 金份 持有 数 满200 者 金人或 基
产净值低于资 5000 。元 情万 的 形
§5 管人报告托
5.1 本告期内 基金托管 信 明报 人遵规守 情况声
本为 的托管人作 基金 ， 了中信银 格遵守行严 《中 人民共 投资基金华 和国证券 法》及
有关法律法规其他 、 议基 同 管协 的金合 和托 规定，对中 投 信物 活 置 合信建 智 联网灵 配 混
型证券投 基资 金2021 ， 了 、 计 必年 资运作 进 认真 独立的会 核 投的投 行 算和 要的 资监督，
了 义 ， 。履 托 的 务 不存在任何 基金份额 有人利行 管人 损害 持 益的行为
5.2 对 本 、 计 、托管人 报 金投资运作遵规 净 利润分 情 说告期内 基 守信 值 算 配等 况的 明
本托管人认为，中 建 基金管理有 公 在 建投智信 联网灵活配置混信 投 限 司 中信 物 合型
投 的 资证券 资基金 投 运作、 计基金资产净值的 算、 计金份额申 赎回价基 购 格的 算、 金基
， ；费用开 分配等问题上 不 损 金份额 人 的 为 在 内支及利润 存在 害基 持有 利益 行 报告期 ，
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了格 守严 遵 《中华人民 和 证 资基金法共 国 券投 》 有关法律法规等 ，在 面各重要方 的运作
。严 按 金合同的规定进格 照基 行
5.3 对本 、管人 年度 告中财 内容的真 完整发表意见托 报 务信息等 实 准确和
本托 认管人 为， 信建投 管 限 司的 露 务 合中 基金 理有 公 信息披 事 符 《公开募集 券证 投
办资 信息披露 理 法基金 管 》及其他相关 的法律法规 规定， 金 理 编制和披露的中基 管 人所
投智信物 网灵活 型证券投信建 联 配置混合 资基金2021 、度报告中的财务 净年 指标 值表
现、收益 情分配 况、 计务 报告财 会 、 合 告 信息真实投资组 报 等 、准确、完整，未发现有
。损害基金 有人利益的行为持
§6 计审 报告
6.1 计 本报 息审 告基 信
计务 是否经过审财 报表 是
计 类审 型意见 标准无 留意见保
计 号审 报告编 普华永 字道中天审 (2022)第23054号
6.2 计 本审 报告的 容基 内
计 告标题审 报 计 告审 报
计 告 件人审 报 收
投 信 联网灵活配 混 型 投资中信建 智 物 置 合 证券
基金 体基金份额持有全 人
计审 意见
（一） 计我 的们审 内容 计了我们审 建中信 投智
信 联网 置 合 证券投资基物 灵活配 混 型 金(以 简下
称“ 信建投智 物联网基金中 信 ”) ，的财务报表
括包 2021年12月31 的 产 表日 资 负债 ，2021年度的
权利润表 有者 益和所 (基 净值金 )变 财动表以及
。务报表附注
（二） 的意见我们 ，我们认为 的 报表后附 财务
大 计在 重 按 企业 和 财 报所有 方面 照 会 准则 在 务
表附注中 列 的 证券监督 理委员会所 示 中国 管 (以
下简称“ 监中国证 会”)、 证 投 金业中国 券 资基
协会(以下简称“ 国基金业 会中 协 ”) 布发 的有关
及允许的 实务操作编制规定 基金行业 ，公 映允反
了 建投智 联 金中信 信物 网基 2021年12月31日的
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状 以财务 况 及2021年度的经营 果 基 值成 和 金净
。变动情况
计形成审 意见的基础
计 计 执照 册 师 则的规定 行我们按 中国注 会 审 准
了 计审 工作。 计报告的审 “ 计 对注 会 师 财册 务报
计的责任表审 ” 一 了部 述 我们在这些准分进 步阐
的则下 责任。我们相信， 计们 的 证据我 获取 审 是
、 ， 计 了 。适 的 发表审 意见 供 础充分 当 为 提 基
计中国注册 师职业道德守则按照 会 ， 于我们独立
投 信 网基金中信建 智 物联 ， 了并履行 职 德方业道
。面的 他责任其
强调事项 无
其他事项 无
信息其他
中信建投智 联 金的基 理 信信物 网基 金管 人中 建
投基 有 公金管理 限 司(以下简称“基 管 人金 理 ”)
对层 其他信 负责管理 息 。其他信息包 投括中信建
联 基智信物 网 金2021 度报告中涵盖的年 信息，但
计 。不包括 务报表 审 报告财 和我们的
对 计我 表发表的审 意见 盖 信们 财务报 不涵 其他
息， 也 对我 其 息 表任 的 证们 不 他信 发 何形式 鉴 结
。论
对 计结合我们 务 表财 报 的审 ，我们的责 是阅读任
其他信息， 中在此过程 ， 他 息 与财考虑其 信 是否
计 了务报表或我 审 过程中 到的情们在 解 况存在
大 一 大不 致或者 重 错报重 似乎存在 。基于我们已
执行 作经 的工 ， 大如果 确 他 息存我们 定其 信 在重
报错 ， 们 当报告该事我 应 实。在 方这 面， 们无我
。任何 项需要报告事
对管理 治 财 报表层和 理层 务 的责任
中 建 智信物联网 金 基 理人管理信 投 基 的 金管 层
计负责按照企业会 国准则和中 证监会、中 基国 金
布协会发 的有关规 允许的基 行业实业 定及 金 务
制财务报操作编 表， 现公允反映使其实 ， 计并设 、
执 必维 的内部行和 护 要 控制，以 务 表不使财 报 存
大 。于 弊 错误导致的 错在由 舞 或 重 报
在 财务报表编制 时，基金管理人管理 估层负责评
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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力投 信 网基金的持续经中信建 智 物联 营能 ，披露
与持 经营相续 关的事项(如适用)，并 经运用持续
营假设， 计划除非基 理 理层 清 信金管 人管 算中 建
智 物联投 信 网基金、终 运 或别无其他 实止 营 现 的
择。选
管理人治 层负责监督中信 物基金 理 建投智信 联
。金 财 告过程网基 的 务报
计 对 计册会 师 财 报表审注 务 的责任
对们的目标 表整体是否不存 于我 是 财务报 在由
大或错误 的 报 取合舞弊 导致 重 错 获 理保证，并出
计 计具 含审 意见的 报包 审 告。合 证是高水理保 平
的保证， 计 执 计但并不能 审 的保证按照 准则 行 审
一 大在 错报存在时总能某 重 发现。错报可能 于由
舞弊 致或错误导 ，如果合 报单独或汇总理预期错
来起 影 务报表 者 财 报表可能 响财 使用 依据 务 作
， 大 。经 决 则通常认为 报 重出的 济 策 错 是 的
计 执 计按照审 准 行审 工作的过程在 则 中，我们运
判用职业 断，并 持 怀疑保 职业 。同时， 也执我们
：行 工作以下
（一）识别 评估由 错误导致和 于舞弊或 的财务报
大表重 错报风险； 计 计 对设 施 序以应和实 审 程 这
风些 险， 获 充分并 取 、 计审 据适当的 证 ， 为发作
计表审 意 的 础见 基 。 舞弊可能 及串通由于 涉 、伪
造、故意遗漏、 陈 驾 内 制之上虚假 述或凌 于 部控 ，
未 大能发现由 弊导致的 错报的于舞 重 风险高于
未 大 。能发现由 致的重 错报的风于错误导 险
（二）了 计与 关的内 制解 审 相 部控 ， 计恰以设 当
计的审 程序， 对目 并 内部控制的 效 发但 的 非 有 性
。见表意
（三） 计评价基 管理人管理层选 的金 用会 政策 恰
计 计 。和 出 及相关披露的合当性 作 会 估 理性
（四）对基金管 人管理 续经营假理 层使用持 设的
。 ， 计性得出结论 同时 获 审 证据恰当 根据 取的 ，
对能 中 建投 联 基 持续经就可 导致 信 智信物 网 金
力 大营能 生 疑 事项或情 是否存在重产 重 虑的 况
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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大不确 结定性得出 论。 我 得 论认为存如果 们 出结
大在重 不 性确定 ， 计 计审 准则 求我们要 在审 报告
中提请报 注意财务报表中 关表使用者 的相 披露；
，如果披 充 们 当发 保 意露不 分 我 应 表非无 留 见。
计我们的结论 于 至 告日可获 的信息基 截 审 报 得 。
未来然而 的事 可 中 建 信项或情况 能导致 信 投智
。物联网基金不 续经营能持
（五） 价财务 体列报评 报表的总 (包括披露)、结
构和内容，并评价 报 否公允 相财务 表是 反映 关交
。易 事项和
计划 计基 管 人治理层就 审 围我们与 金 理 的 范 、时
大 计安排和重 发现等事项进行间 审 沟通， 沟包括
计在 中 出的值得关注的 控制通我们 审 识别 内部
。缺陷
计师事务会 所的名称 计 （ ）普华永道 事务所 特殊普通中天会 师 合伙
计注 师的姓册会 名 竞薛 蕙心郭
计师 务所会 事 的地址
中 上 市黄浦区湖 路国 海 滨 202 二领 业广场号 展企
心座 华永道中普 11楼
计审 报告日期 2022-03-29
§7 度 表年 财务报
7.1 产 表资 负债
计 ：会 主体 中信建 信物联网 活配置 券投资基投智 灵 混合型证 金
：止日报告截 2021年12月31日
：单位 币人民 元
资 产 附注号
本 末期
2021年12月31日
末上 度年
2020年12月31日
资 ：产
行 款银 存 7.4.7.1 48,501,671.95 56,266,508.35
结算备付金 1,101,099.65 1,596,807.32
存 保出 证金 259,875.59 410,456.79
交易性金 资产融 7.4.7.2 545,232,895.31 632,737,324.45
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 21页，共 85页
：其中 股票投资 545,232,895.31 632,464,650.53
资基金投 - -
资债券投 - 272,673.92
产 证券资 支持
投资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融 产资 7.4.7.3 - -
买入 资产返售金融 7.4.7.4 - -
应收 款证券清算 - -
应收利息 7.4.7.5 4,196.55 5,576.60
应收股利 - -
应 购款收申 1,857,673.48 2,222,661.78
递 得 产延所 税资 - -
他资其 产 7.4.7.6 - -
计总资产 596,957,412.53 693,239,335.29
权债 所有者 益负 和 附 号注
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
负 ：债
短期借款 - -
融交易性金 负债 - -
生 融衍 金 负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券 算款清 13,479,793.45 -
应付赎回款 3,212,802.32 19,574,765.45
应付管理人报酬 713,423.29 873,757.13
付托管费应 95,123.10 116,500.94
应付销 务售服 费 62,679.01 73,732.91
付交易应 费用 7.4.7.7 379,157.87 408,167.91
应 费交税 - 0.65
付利应 息 - -
利应付 润 - -
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 22页，共 85页
递 所得税负债延 - -
他 债其 负 7.4.7.8 51,215.86 232,034.55
计合负债 17,994,194.90 21,278,959.54
权 ：所有者 益
实收基金 7.4.7.9 198,609,192.80 319,852,944.53
未分配利润 7.4.7.10 380,354,024.83 352,107,431.22
权 计益所有者 合 578,963,217.63 671,960,375.75
权和 有 总负债 所 者 益
计
596,957,412.53 693,239,335.29
：注 报告截止日2021年12月31 ，日 基金份 总额额 198,609,192.80 。份 其中A类 份额基金
净值2.8870 ， 额元 基金份 134,154,160.26 ；份 C类基金份额净值2.9735 ，基 额元 金份
64,455,032.54 。份
7.2 利润表
计 ：会 中 建投 联 灵 配置混合型 券 资主体 信 智信物 网 活 证 投 基金
本 ：报告期 2021年01月01日至2021年12月31日
：单位 人民币元
项 目 号附注
本期
2021年01月01 至日
2021年12月31日
上年度 期间可比
2020年01月01 至日 202
0年12月31日
一、收入 159,460,960.39 104,731,763.18
1. 息收入利 133,297.11 209,871.53
：其 息收入中 存款利 7.4.7.11 133,208.35 209,844.39
债券利息收入 88.76 27.14
资 持证券产支 利息
收入
- -
入 售金买 返 融资产
收入
- -
证 出借利息收券 入 - -
其 利 入他 息收 - -
2. （投资收 损失以益 “-”
）填列
142,363,315.49 17,687,816.19
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 23页，共 85页
：其中 收股票投资 益 7.4.7.12 140,898,963.36 15,830,263.05
投 收基金 资 益 - -
券投资收益债 7.4.7.13 44,708.29 -
资产 证券投资支持
益收
- -
贵金 益属投资收 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
利收益股 7.4.7.15 1,419,643.84 1,857,553.14
3. （公允价值 收变动 益 损
失以“-” ）号填列
7.4.7.16 13,374,177.46 77,044,720.66
4. （汇 益 失以兑收 损 “-”
）号填列
- -
5. （其 收 损失以他 入 “-”
）号填列
7.4.7.17 3,590,170.33 9,789,354.80
：二、减 用费 12,164,747.23 17,465,066.71
1． 人报酬管理
7.4.10.2.
1
7,245,756.84 10,538,964.60
2．托 费管
7.4.10.2.
2
966,100.93 1,405,195.31
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
604,527.95 884,588.19
4．交易费用 7.4.7.18 3,151,911.09 4,408,305.98
5． 息利 支出 - -
：中 出 金融资产其 卖 回购
支出
- -
6．税 附加金及 0.20 0.06
7．其他 用费 7.4.7.19 196,450.22 228,012.57
三、 （利润 总额总额 亏损
以“-” ）号填列
147,296,213.16 87,266,696.47
： 得税费用减 所 - -
四、净利润（ 亏净 损以“-”
）号填列
147,296,213.16 87,266,696.47
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7.3 权 （ ）者 金 值 变所有 益 基 净 动表
计 ：主 中 建投智信物 网 活 混合型证 投资基金会 体 信 联 灵 配置 券
本 ：报告期 2021年01月01日至2021年12月31日
：位 民单 人 币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金 未分配利润 权 计益合所有者
一、 权期初所有者
益(基金净值)
319,852,944.53 352,107,431.22 671,960,375.75
二、本期经营活动
产 基金净生的 值
动变 数(本 利期
润)
- 147,296,213.16 147,296,213.16
三、本期基金份额
交 产 的基金易 生
净值 动变 数（净值
少以减 “-”号填
）列
-121,243,751.73 -119,049,619.55 -240,293,371.28
中其 ：1.基金申购
款
380,325,390.45 636,541,603.84 1,016,866,994.29
2.基金赎
回款
-501,569,142.18 -755,591,223.39 -1,257,160,365.57
四、本 金期向基 份
额 人分配利持有
润产生 金净的基
值变动（ 少净值减
以“-” ）号填列
- - -
五、 末 权期 所有者
（ ）净值益 基金
198,609,192.80 380,354,024.83 578,963,217.63
项 目
上年度 期可比 间
2020年01月01日至2020年12月31日
基实收 金 未分配利润 权 计有 益所 者 合
一、 权初所有者期 110,461,748.12 39,371,861.91 149,833,610.03
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益(基金净值)
二、本期经营活动
的 值产生 基金净
动变 数(本 利期
润)
- 87,266,696.47 87,266,696.47
三、本期基金份额
产生的基交易 金
净值变动数（净值
少减 以“-”号填
）列
209,391,196.41 225,468,872.84 434,860,069.25
其中：1. 金申购基
款
1,545,525,335.95 1,245,144,966.67 2,790,670,302.62
2.基金赎
回款
-1,336,134,139.54 -1,019,676,093.83 -2,355,810,233.37
四、本 基金份期向
有 配额持 人分 利
润产 金生的基 净
值 动变 （ 少净值减
以“-” ）填号 列
- - -
五、 末 权有者期 所
（ ）益 基 净值金
319,852,944.53 352,107,431.22 671,960,375.75
。报表附注为 的 分财务报表 组成部
本 告报 7.1至7.4 务报表由下列负 签署财 责人 :
黄凌
—————————
金管理基 人负责人
淼谭
—————————
计主管会 人工作负责
谭保民
—————————
计会 机构 人负责
7.4 附注报表
7.4.1 本基 情金基 况
信 投智 网 活 置混合型证 投 基中 建 信物联 灵 配 券 资 金( 下简称以 “本基金”)经中国证
券监督 会管理委员 ( 称以下简 “ 国 会中 证监 ”)证监许可〔2015〕第1900号《 准予中关于
信 投智信 活配置混 投资基金注册的建 物联网灵 合型证券 批复》核准， 中信建 金由 投基 管
有 公司理 限 依照《 华 民 和国证券投 基 法中 人 共 资 金 》和《 信建投智 物联网灵活配置中 信
券 金 金混合型证 投资基 基 合同》负责公开募集。本基 契约型开 式金为 放 ，存续期限不定，
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计业经普华 会 师事务所永道中天 (特殊 合普通 伙) 华永道 验普 中天 字(2016)第1007号验
资报 验告予以 证。经 中国证监会 案向 备 ，《 信 智信物联 灵活配置混合型中 建投 网 证券投
》基 合 于资 金基金 同 2016年8月3 ，日正式生效 基金 生效日的 金份额合同 基 总额为
234,704,259.11 ，基金份额 资金利息折合份 其中认购 72,767.74 。本份 份 金的基金 额 基
， 。基 理 中 建投 理 限 司 基金托管 为 信 股份有限 司金管 人为 信 基金管 有 公 人 中 银行 公
《根据 关于中信 物 活 置 型证券投资基金建投智信 联网灵 配 混合 增加C类基金份额并
议调整基 托管协 中 的公告金合同和 相关条款 》，自2017年5月10日起，本 金基 增加C类基
类 ，本 划 本金份 基 原 基金 部 动 为 基金额 别 金的 有 份额全 自 归 A类 。基金 额 加 份份 增 基金
类额 别后，本 金分设基 A类、C类 类两 基金份额， 类 份 设 基 码两 基金 额单独 置 金代 ，分别
计 类 类 计算和公告 金份额净 和两 基 净值两 基 值 金份额累 。本基金 费根据申购 、销售服务
费等 方 不同收取 式的 ， 类将 份 为 同的基金 额分 不 别。其中：在 资 申购时收取 购投 者 申 费
本类 计用 从 别基金 产中 提销售服务而不 资 费， 时 有 限 赎回费用的基在赎回 根据持 期 收取
，金 称为份额 A类 。 本类 计基金 额 从 别 中 提销售 在投资者申购时份 基金资产 服务费而 不
、 ，取 费用 在 时 持 期限 回 用 基金份额 称收 申购 赎回 根据 有 收取赎 费 的 为C类 。基 份金 额
据根 《中华人 共和国证券投资民 基金法》和《中 智 物 灵活配置混合型信建投 信 联网
投资基金 金合同证券 基 》 定的有关规 ，本基金的 为具有良好流动 金 具投资范围 性的 融工 ，
包括 依 行 市的国内 法发 上 股票( 、 小 、 、括 板 板 创业板 存 凭 及 经中国证包 主 中 托 证 其他
会核准上市的股监 票)、权 、 权 类 ， 类期 金 工 券等固定收益 金证 股指 货等 益 融 具 债 融工
具( 、 、 、 、 、 、 小 、包括国 央行票 企业债 公 债 中 企业私募债债 据 金融债 司债 次级 地方
、 、政 券 中期 可 债府债 票据 转换 券(含分 可 债离交易 转 )、 、期融资券 资 支 证短 产 持 券、
券回购债 、银 存款等行 )及法律法 证 许 金 的其他金融工具规或中国 监会允 基 投资 ( 符但须
合中国 监会的证 相关规定)。本 ：基金的投 例为 股票资产占 资资组合比 基金 产的0-95%，
，其中 投 物 相 的证 的 例 低于非现金 金 产资于 联网 关 券资产 比 不 基 资 的80%； 小企业私中
募 占基金资产净值 超债 的比例不 过20%；权 资 基 产净值的比例不证投 占 金资 超过3%；每
个交易 终在扣 货合约需 易保证金以后日日 除股指期 缴纳的交 ， 一现 到 在 年以金或 期日 内
政 券 低于 产 值的 府债 不 基金资 净 的5%，其中现金不 括 算 金包 结 备付 、存出保 金和应收证
。本 较 ：申购款 业 准 沪等 基金的 绩比 基 为 深300 数收益率指 ×60%+中债综 数收益率合指
×40%。
7.4.2 计报表的会 编制基础
本基金的财 照财政部于务报表按 2006年2月15 布 《 计以 间颁 的 会日及 后期 企业 准则
－ 本基 则准 》、 计各 会 则 相关规定项具体 准 及 (以 合下 称“ 计企 准则业会 ”)、中国 监证
布 《会颁 的 证券投 息资基金信 披露XBRL 板模 第3号< 报告和中期报告年度 >》、 证券中国
投资 金业协基 会( 称以下简 “中国基金业协会”) 布颁 的《 计证券投资基 核 务指金会 算业
引》、《 建 信 联网 置 合 证券投资基 基 合中信 投智 物 灵活配 混 型 金 金 同》 在财务报 附和 表
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注7.4.4 、 布所列示的中 中 业 会 有关规定及允许 金行业实国证监会 国基金 协 发 的 的基 务
。操作编制
本 。表以持续 础编制财务报 经营为基
7.4.3 计遵循企业 则 他有关 的会 准 及其 规定 声明
本基金2021 计 ， 、 了本年度 表 合 业会 准则的 求 实 地反映 基财务报 符 企 要 真 完整 金
2021年12月31日的财务状况以及2021 度 成 和 净值变动情况等 信息年 的经营 果 基金 有关 。
7.4.4 计 计 计重要 政策和会 会 估
7.4.4.1 计 度会 年
本 计基金会 历年度为公 1月1日起至12月31 。日止
7.4.4.2 本账记 位币
本 本 。基金的 位 人 币记账 币为 民
7.4.4.3 类金 和 融 债的分融资产 金 负
(1) 类金融 产 分资 的
类 ： 计 计资产于初 确认时分 为 以公 且 入 期 的金融资金融 始 允价值 量 其变动 当 损益
产、应收款项、可供出售 融资产 到期投资金 及持有至 。 类 本 对的分 取决于 基金金融资产
力资 持有意 持金融 产的 图和 有能 。本 类基 现无 产 为 供出售金融 产 持金 金融资 分 可 资 及 有
。到期投资至
本 金目前以交易目 股基 的持有的 票投资、债 投券 资、 产支持证券投资 生工具资 和衍
类 计 计分 以公允 其变动 入 的金融资产为 价值 量且 当期损益 。除衍 具 生的金生工 所产 融资
产 产 债表 生 融 产列示外在资 负 中以衍 金 资 ， 计 计以 允 值 其变动 入 期损益的金公 价 量且 当
。融资 负 以 易 融资产列示产在资产 债表中 交 性金
本 类基金 的其他金 资产分 项持有 融 为应收款 ，包括银行存款、 入返售金融资产买 和
类他 收款项其 各 应 等。 收 是 在活 中 有 价应 款项 指 跃市场 没 报 、回收金额 定 可 的固 或 确定
。非衍生 融资产金
(2) 类金融负债的分
类负 始 认 为金融 债于初 确 时分 ： 计 计以公允价值 量 变动 入当 损益的且其 期 金融负债
及其他金融负债。本 类 计 计金目前暂无金融 分 公允价 且 动 当期基 负债 为以 值 量 其变 入 损
金 负益的 融 债。本 类基金持有的 他 融 包括卖出 购金融资产款和 付其 金 负债 回 其他各 应 款
。项等
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7.4.4.4 、 计金 资 金融负债的初始 后续 量和 止确认融 产和 确认 终
本 一或金融负 成为金融工具合 方金融资产 债于 基金 同的 时， 公允价 资 债按 值在 产负
内确表 认。 计 计允 值 且其变动 入 期 益 融资产以公 价 量 当 损 的金 ，取 时发生的相关交得 易
计 当费用 入 期损益；对于 付 款中包含的债券 产支持证 起息日 息日支 的价 或资 券 或上次除
至购 利息买日止的 ，单独确认为 项应收 目。 计收款项 他 负 的相 费应 和其 金融 债 关交易 用
。入 始确认金额初
对 计 计以 允 量且其变 入当期损益的金于 公 价值 动 融资产， 计照 值 行按 公允价 进 后续
；对 采 ， 本 计 。量 于应收款项和 金融负债 实际利 余成 进行其他 用 率法 以摊 后续 量
一 ， ：融资产满足下列 之 以终止金 条件 的 予 确认 (1) 收 金 资产 量 合取该 融 现金流 的
权 ；利终止同 (2) ， 本 权该金 资 已 且 基金将 融资产所有 上几 风融 产 转移 金 乎所有的 险和
；酬 移 入方 或者报 转 给转 (3) ， 本 也该金融 已转移 虽 基金既 没有保留资产 然 没有转移 金
权 ， 了对 。所有 上几乎所有 险 酬 但是 该 资 控制融资产 的风 和报 放弃 金融 产
， 对 ，计 。产 止 认时 其账面 值 收 价的差额 当期损益金融资 终 确 价 与 到的 入
义当金融 时 或 分 解除时负债的现 务全部 部 已经 ， 义终止确认 融负债或 已解除该金 务
。 对 ，计 。止确认部 价值与支付的 价 的 入当期的部分 终 分的账面 之间 差额 损益
7.4.4.5 金 产 金融 估 原融资 和 负债的 值 则
本基金持有的 票 资股 投 、 投资债券 、资产 持证券投资和衍 如 确支 生工具按 下原则 定
：公 值并进行估值允价
(1) ；存 跃市场的 融工具 日的市场 确定公允价值 估 无在活 金 按其估值 交易价格 值日
未 计 大且最近 日 生 响公 量 重 件的交易 交易 后 发 影 允价值 的 事 ，按最近 易 的 交易交 日 市场
价格 定公允价值确 。有充 明 或 近 日的市场交易价 能真实反足证据表 估值日 最 交易 格不 映
公允价值的， 对 场交易价 整应 市 格进行调 ，确定公允价值。 述 品种相与上 投资 同， 具但
同 征的有不 特 ， 同 产 负债的公允 值 基应以相 资 或 价 为 础， 术在估值技 考虑不同特征并 中
。 对 ， 对因 特 资 出 使用的限制等 如 限制是针 产持有素的影响 征是指 产 售或 果该 资 者的，
术在估值技 该限制作为特征那么 中不应将 考虑。此外， 大金管理 应 因 持有基 人不 考虑 量
。产 负 所产生的溢 或 价相关资 或 债 价 折
(2) ，采融工具不 在活跃市场 用在 下 且 足 利用数据和当金 存 当前情况 适用并 有 够可
术其他 支持的估 技 确定信息 值 公允价值。采 术用估值技 时， 用可观察输入值优先使 ，只
在 取得相 产 债 观察 或 得 切实可行的 况有 无法 关资 或负 可 输入值 取 不 情 下，才可 用不以使
。可观 输入值察
(3) 大 大 ，如经济环 变 券 行 生影响金融工具 的重 事件境发生重 化或证 发 人发 价格 应
对 。估值进 确定公允行调整并 价值
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7.4.4.6 资产和金融负债 销金融 的抵
本 本持有的 和 的 债基 资 和 融负债基金 资产 承担 负 为金融 产 金 。 本当 基金1)具 抵有 销
权 权 执确认金额 法定 利且该种法 是已 的 定 利现在 可 行的；且2) 双易 备按净额结算交 方准
， 。时 资产与金 负债按 净额在资 中列示金融 融 抵销后的 产负债表
7.4.4.7 实收基金
对基 外发行 份 募 的总 扣 损 平准金分摊 分 的实收 金为 基金 额所 集 金额在 除 益 部 后 余
。由于申购 赎回引起的实收 分 金 购 日及基金赎回确 认额 和 基金变动 别于基 申 确认 认日
列。对于已 放转换 金开 业务的基 ，上述申 分别包括基金转 引 转入基购和赎回 换所 起的 金
少。实 金 加和 金 实 基金减的 收基 增 转出基 的 收
7.4.4.8 损益 准平 金
未损 准金包括 实现平准金和 实益平 已 现平准金。已 准 指 购或赎回基金实现平 金 在申
份额时， 计未 计申购或赎 款项中 累 分配的 益占基金净值比 的回 包含的按 已实现损 例 算 金
额。未实现平 指 购 赎回 额准金 在申 或 基金份 时， 计未申 或赎回款项 包 的 实现购 中 含 按累
计 。损益 基金净值比例 算 益 于 金 确认日或基金赎 认日认占 的金额 损 平准金 基 申购 回确
， 末 未列 于期 全 配利润并 额转入 分 /( 计累 亏损)。
7.4.4.9 收入/（ ） 计损失 的确认和 量
投 持有期 取 现 股利 上 公 代扣代缴的 人 得股票 资在 间应 得的 金 扣除由 市 司 个 所 税后
的净额确 为投资收益认 。 计债券 有 取 的 面利率或者发行 的利投资在持 期间应 得 按票 价 算
息扣 在适用 债券发行 代缴的个人所得 由 管理人 的除 情况下由 企业代扣 税及 基金 缴纳 增
税 的净 为 息 入值 后 额确认 利 收 。资产支持 券 持 间收到的 项证 在 有期 款 ，根据资产支持证
计 本收 票 利 分属于资产支持 投资 金部 和投资券的预 益率或 面 率区 证券 分 收益部分， 本将
本金部分 支持证券投资成冲减资产 ， 投 益部分 在 情 下由 理并将 资收 扣除 适用 况 基金管 人
。缴 的增值税后 净 确 利息收入纳 的 额 认为
计 计公允价值 量且其 期 金 资 持有期间的公允 变动确以 变动 入当 损益的 融 产在 价值
认 公允价 益为 值变动损 ；于处置时， 价格与初始确认 之 差额确 投其处置 金额 间的 认为 资
， 计 。益 中包 允 值 动损益结转 公 价 变动额收 其 括从公 价 变 的 允 值累
计应 款项在持有期间 息 实 利 算收 确认的利 收入按 际 率法 ，实际利率法与 法差异直线
较小 计 。的 按直线则 法 算
7.4.4.10 计的确认和费用 量
本 管理人报酬基金的 、托管 销 务费在 涵 间 基金 定 费费和 售服 费用 盖期 按 合同约 的 率
计 。和 算方法逐 确日 认
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计其 融负债在 有期间确认的利 实 法他金 持 息支出按 际利率 算，实 率法与直线法际利
较小 计 。差 则按直线 算异 的 法
7.4.4.11 基金 配政策的收益分
本 一 类 一 权基 份额 别内的每 基 额 同等分金同 基金 金份 享有 配 。本 金 分 方式基 收益 配
分两种：现 分 与红利再投金 红 资， 择投 者 现金红利 将现金红利自动 份资 可选 或 转为基金
再 资额进行 投 ； 择资者不选若投 ，本基金默 收益分配 式是现认的 方 金分红。 末未期 分若
未配利 现部分为正数润中的 实 ， 未包 金 活动产 实 益 及基 交括基 经营 生的 现损 以 金份额 易
未 ， 末 末未产 的 实现平准 等 期 分配利润 金额为期 分配利 实生 金 则 可供 的 润中的已 现部
分； 末未 未若 分 润的 实现部分为期 配利 负数， 末 末未则期 可供 配利润 期 分配分 的金额为
， 未 。利 现部分相抵 实现 后 额润 即已实 部分 的余
权 权 。经宣 拟 基 收益 除 从 有者 益转出告的 分配 金 于分红 日 所
7.4.4.12 部 告分 报
本 以内部组 结构基金 织 、管理要求、内 度 确 经 部部报告制 为依据 定 营分 ，以经营分
部为 确定报告 部并披 息基础 分 露分部信 。 本经营分 金内同时满足下 件部是指 基 列条 的组
：成部分 (1) 、 ；成 能 在日 中 生 入 发生费用该组 部分 够 常活动 产 收 (2) 本 金 基基 的 金管
， 、 ；理人能够 期评价该组成部 成 定 其 资源 评价其业绩定 分的经营 果 以决 向 配置 (3) 本
能够取得 组成部 状况基金 该 分的财务 、 计经营 金流量等有关会成果和现 信息。如 个果两
， 一 ， 一或多 营 具 相似 特 并 满足 定条件 则 并 经营分部个经 分部 有 的经济 征 且 的 合 为 个 。
本 一 一 ， 。金目前以 个单 的 运 要 露 信息基 经营分部 作 不需 披 分部
7.4.4.13 计 计 计其他重要的 策和会 估会 政
本据 基金 则和中国 许的基金行业估 务根 的估值原 证监会允 值实 操作，本基金确定以
类下 票 资别股 投 、 采债 和 产 持证券投资 公 价 用的估值 法及其关键券投资 资 支 的 允 值时 方
：假设如下
(1)对 券 上 的 和债券于证 交易所 市 股票 ， 大若出现重 停牌或交 不活跃事项 易 (包括涨
停时的交跌 易不活跃) ，本 〔等情况 基金根据 证 公告中国 监会 2017〕13 《号 证中国 监会
关 证券 金 值 务的指导意于 投资基 估 业 见》， 采根 具 况 用据 体情 《 布关于 中基协发 (AMAC)
基金行业 指 知股票估值 数的通 》 供 数收益法提 的指 、市盈率法、 金流量折 法等估现 现 值
术 。估值技 进行
(2)对 、 东于在 的非公开发行股 次 发行股 公 公 发售锁定期内 票 首 公开 票时 司股 开 股
份、 大过 交 取得的带限 期 股 流通受限 票通 宗 易 售 的 票等 股 ，根据中国基金 基业协会中 协
〔发 2017〕6 《 布关 发号 于 < 投资基金投资流 限股票估 指引证券 通受 值 (试行)> 》的通知
之附件《证 金投资流通受限 估 引券投资基 股票 值指 (试行)》( 简以下 称“ 引指 ”)， 估按
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一值 券 易 上市交易的 股 的 价值扣除 证指数有限公司 所日在证 交 所 同 票 公允 中 根据指引
对 。供 该 受限股票剩余限 应的流动 折扣后 行估值独立提 的 流通 售期 性 的价值进
(3)对于 易所上市或挂牌 的 收益品在证券交 转让 固定 种( 转 券可 换债 、 产支资 持证券
和 募 券除外私 债 ) ，及在 行 同 场交易的 定收益品种 根据 会银 间 业市 固 中国证监 公告
〔2017）13号《中 证 关于证券投资基 值业务的 导意见国 监会 金估 指 》及《 券投资中国证
小基 估值核算工作 组金业协会 关于2015年1 》采固定收 种 值 理标季度 益品 的估 处 准 用估
术 。本值 确 公允价值 基 持 的 交易所上 或挂牌转让的固 种技 定 金 有 证券 市 定收益品 (可转
、债 资 持证券和私募债 外换 券 产支 券除 )，按照中 指数有 独立提供证 限公司所 的估值结
果确定公允价值。本 心持 银行间 市 定 益品 中 金 估值中 有基金 有的 同业 场固 收 种按照 债 融
。限 司 独 供的估值 果确定公允价值公 所 立提 结
7.4.5 计 计 计会 以 差 正的说明会 政策和 估 变更 及 错更
7.4.5.1 计会 政策 的说明变更
财 部于政 2017 布了年 的颁 修订后 《 计企业会 准则第14号-收入》，本基金于2021年1
月1 执 。本行 在编制日起 基金 2021 采 ， 采 未对本财 表 已 用 该 则 用年度 务报 时 该准则 准 的
大 。基金财务 表 生 响报 产 重 影
7.4.5.2 计 计会 估 变 的说明更
本 本 未 计 计 。基金 报告 估期 发生会 变更
7.4.5.3 错 正 明差 更 的说
本 本 计 。基金在 报告期 须说明的 差错更间无 会 正
7.4.6 税项
、 〔据财政部 总局财税根 国家税务 2002〕128 《号 关于 式 投资基 关开放 证券 金有 税
问 的通收 题 知》、财税〔2008〕1号《 于 业所得税若 优 政 通知关 企 干 惠 策的 》、财税〔2012〕
85号《关于实施上市公 利 个 所 政策有关问题的司股息红 差别化 人 得税 通知》、财税〔2015〕
101号《关 上市公 利差别化 税政策有关问题 知于 司股息红 个人所得 的通 》、财税〔2016〕
36号《关于 推 业 改征 试 的 知全面 开营 税 增值税 点 通 》、财税〔2016〕46号《 一关 进于 步
明 面推开营 增试点金融业有 通确全 改 关政策的 知》、财税〔2016〕70号《 于 机构关 金融
来 》、 〔同业往 等增 政策的补 通知 财值税 充 税 2016〕140 《 明确金融 发号 关于 房地产开
》、 〔教育辅助服务 值 策的通 税等增 税政 知 财 2017〕2 《 于 管产 税 策号 关 资 品增值 政 有
关问题的补 通充 知》、财税〔2017〕56号《关于资管 品增值税有关问产 题的通知》、财
税〔2017〕90号《 于 入 资产进项税额抵 增值税政 的通知关 租 固定 扣等 策 》 关财及其他相
， ：税法 操作 主要税项列 下规和实务 示如
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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(1) ，产品运 程 生 增值 行 以 管产品管理 为 值 税资管 营过 中发 的 税应税 为 资 人 增 税纳
人。资管 品管理人运营资 程 的 值 税行为产 管产品过 中发生 增 税应 ， 计暂适用简 方法易 税 ，
按照3% 征收率 税的 缴纳增值 。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中 的 税应发生 增值
税行为，未缴 值 的纳增 税 ，不再缴纳；已 纳 值税的缴 增 ，已纳 额 资 品管理人税 从 管产 以
。后月份的增值税 中应纳税额 抵减
对 、 ，对券 资 管理人运用基金 股票 债券 转让收 值税 国债证 投 基金 买卖 的 入免征增 、
来债以及金融同业 息 亦免征 税地方政府 往 利 收入 增值 。 产 管理 资 产 提资管 品 人运营 管 品
供的贷款 务服 ，以2018年1月1 起产生的 息及利息性质的 售日 利 收入为销 额。 产 管资管 品
运营资管产品转理人 让2017年12月31日前取 的基金得 、 货非货物期 ， 择可以选 按照实际
计买入价 算销售额， 以或者 2017 一后 个交 的 份 净值年最 易日 基金 额 、 期 结 价非货物 货 算
计 。格作为买 价 销入 算 售额
(2) 对 ， 、 ，基金从证 市场中取得的收 卖 券 差 入 股票的股券 入 包括买 股票 债 的 价收
、 ， ， 。息 红 入 债券的 息收入 入 暂不征 得税利收 利 及其他收 收企业所
(3) 对 ，基金取得的 债 息收入 发 券 企业 金 付 息时代企业 券利 应由 行债 的 在向基 支 利
扣代缴20%的 人 税个 所得 。对基金从 市公司取得的股 得上 息红利所 ， 限持股期 在1个月以
内(含1个月) ， 计 ；的 其股 利所得全 入应纳 持股期限息红 额 税所得额 在1 上至个月以 1年
(含1年)的，暂减按50%计入 税所得应纳 额； 股 超持 期限 过1年的， 收 人 得税暂免征 个 所 。
对基金持 的 市 限售股有 上 公司 ，解 后取得的股息禁 、红利收入， 计照 定 纳按 上述规 算 税，
计 ； 、股时间自解禁日 解禁前取 的股息 继续暂减持 起 算 得 红利收入 按50%计 税所入应纳
。 一得额 上述所 适得统 用20% 计 。税率 征 所的 个人 得税
(4) 基 卖出金 股票按0.1% ，的 率 纳股票交易 花 买 票不征收 票交易印税 缴 印 税 入股 股
。花税
(5) 本 、基 维 税 育 加和地方教育附 税费按照 际缴纳金的城市 护建设 教 费附 加等 实 增
计 。的适用比值税额 例 算缴纳
7.4.7 重要财务报表项 说目的 明
7.4.7.1 行存款银
：人 元单位 民币
目项
本 末期
2021年12月31日
末上 度年
2020年12月31日
活期存款 48,501,671.95 56,266,508.35
定 存期 款 - -
：中 存款期其 限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
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款存 期限3 月 上个 以 - -
存款其他 - -
计合 48,501,671.95 56,266,508.35
7.4.7.2 交易性金 产融资
：单位 人 币元民
项目
本 末期
2021年12月31日
本成 公允价值 价值变动公允
股票 444,682,930.12 545,232,895.31 100,549,965.19
贵 投金属 资- 交所黄金
约金合
- - -
债券
交 所市易 场 - - -
间 场银行 市 - - -
计合 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
计合 444,682,930.12 545,232,895.31 100,549,965.19
项目
末上年度
2020年12月31日
本成 公允价值 值公允价 变动
票股 545,347,136.72 632,464,650.53 87,117,513.81
金 资贵 属投 -金交所黄
金合约
- - -
券债
交易所 场市 214,400.00 272,673.92 58,273.92
银行间市场 - - -
计合 214,400.00 272,673.92 58,273.92
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
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计合 545,561,536.72 632,737,324.45 87,175,787.73
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
。余额无
7.4.7.4 买 售 资入返 金融 产
7.4.7.4.1 末各项 售 融 产期 余额买入返 金 资
。无 额余
7.4.7.4.2 末买 逆回购交 中取得的债券期 断式 易
。无余额
7.4.7.5 利应收 息
：人 币单位 民 元
目项
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
应收 期存款活 利息 3,483.92 4,540.39
定期存款应收 利息 - -
其他存款利息应收 - -
应 算 金利息收结 备付 545.05 790.46
债 息应收 券利 - 27.73
收资 证 利应 产支持 券 息 - -
应收买入返 证 利售 券 息 - -
收申购款 息应 利 38.88 14.85
孳应收黄金合约拆借 息 - -
收 券 息应 出借证 利 - -
其他 128.70 203.17
计合 4,196.55 5,576.60
7.4.7.6 其他资产
。无余额
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7.4.7.7 付交易费应 用
：单位 人民币元
目项
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
交易所市 付 费用场应 交易 379,157.87 408,167.91
银 市 付 易费行间 场应 交 用 - -
计合 379,157.87 408,167.91
7.4.7.8 他 债其 负
：位 人民币元单
目项
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
应付券商交易 金单元保证 - -
回应付赎 费 1,215.86 32,034.55
应 券出借违约金付证 - -
预 用提费 50,000.00 200,000.00
计合 51,215.86 232,034.55
7.4.7.9 实收 金基
7.4.7.9.1 中信 物联网建投智信 A
：金 民币元额单位 人
项目
(中信 智 联网建投 信物 A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
（ ）基金份额 份 账 金面 额
末上年度 222,888,686.04 222,888,686.04
本期申购 193,425,458.93 193,425,458.93
本 （期 回赎 以“-” ）填列号 -282,159,984.71 -282,159,984.71
本 末期 134,154,160.26 134,154,160.26
7.4.7.9.2 中 建投智信物联网信 C
：人金额单位 民币元
项目 本期
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(中 信物联网信建投智 C) 2021年01月01 至日 2021年12月31日
（ ）基金份额 份 账 额面金
末上年度 96,964,258.49 96,964,258.49
本 申期 购 186,899,931.52 186,899,931.52
本 （赎 以期 回 “-” ）号填列 -219,409,157.47 -219,409,157.47
本 末期 64,455,032.54 64,455,032.54
7.4.7.10 未分 利配 润
7.4.7.10.1 中信建投智 物 网信 联 A
：人民币元单位
目项
(中信建投智信物联网
A)
实已 现部分 未实 部现 分 未 计配利润合分
末上年度 11,536,003.32 229,041,445.48 240,577,448.80
本 润期利 92,019,389.65 10,243,035.80 102,262,425.45
本期基金 额交易份 产
动数生的变
-1,607,383.26 -88,081,435.32 -89,688,818.58
：其中 款基金申购 84,453,017.25 229,671,567.75 314,124,585.00
基金赎回款 -86,060,400.51 -317,753,003.07 -403,813,403.58
本期 配已分 利润 - - -
本 末期 101,948,009.71 151,203,045.96 253,151,055.67
7.4.7.10.2 中信 智 联建投 信物 网C
：单位 元人民币
目项
( 信建投智信 联中 物 网
C)
已 部分实现 未实现 分部 未 计分配利润合
末上年度 9,141,030.12 102,388,952.30 111,529,982.42
本 润期利 41,902,646.05 3,131,141.66 45,033,787.71
本 份 交期基金 额 易产
生的变动数
1,489,709.99 -30,850,510.96 -29,360,800.97
：其中 申购款基金 89,233,855.17 233,183,163.67 322,417,018.84
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基 赎回款金 -87,744,145.18 -264,033,674.63 -351,777,819.81
本 利润期已分配 - - -
本 末期 52,533,386.16 74,669,583.00 127,202,969.16
7.4.7.11 存 入款利息收
：单位 人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上 可 期间年度 比
2020年01月01 至日 2020年
12月31日
活期存款利 收息 入 115,449.37 174,748.09
定 款利息收期存 入 - -
其他存款利息收入 - -
付 收结算备 金利息 入 12,986.09 27,052.11
其他 4,772.89 8,044.19
计合 133,208.35 209,844.39
7.4.7.12 股票投资收益
：单 民币元位 人
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
股 交总额卖出 票成 1,457,899,299.08 1,822,450,951.33
： 本出 成 额减 卖 股票 总 1,317,000,335.72 1,806,620,688.28
买 差 收卖股票 价 入 140,898,963.36 15,830,263.05
7.4.7.13 债券投资收益
：单 人 元位 民币
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
上 期年度可比 间
2020年01月01日至2020年12月
31日
（、券 债转卖出债
股 期兑及债券到
259,226.71 -
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）付 成交总额
： （、出减 卖 债券
债转股 券及债 到期
） 本兑 成 总付 额
214,400.00 -
： 收 息 额减 应 利 总 118.42 -
买卖债券 价 入差 收 44,708.29 -
7.4.7.14 工具收益衍生
。无
7.4.7.15 股利收益
：单位 人民币元
目项
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
股票投 股利收益资产生的 1,419,643.84 1,857,553.14
： 权出借 益补偿收入其中 证券 - -
投 生的股 益基金 资产 利收 - -
计合 1,419,643.84 1,857,553.14
7.4.7.16 允 值变公 价 动收益
：单 人 币元位 民
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12
月31日
上 度可比期间年
2020年01月01日至2020年12
月31日
1. 金 资交易性 融 产 13,374,177.46 77,044,720.66
—— 票投资股 13,432,451.38 76,986,446.74
——债券投资 -58,273.92 58,273.92
—— 支持证券 资资产 投 - -
——贵金属投资 - -
—— 他其 - -
2.衍生工具 - -
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——权证投资 - -
3.其他 - -
：减 应税金融 公商品 允
值变动 的 增价 产生 预估
税值
- -
计合 13,374,177.46 77,044,720.66
7.4.7.17 入其他收
：位 民币元单 人
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年 可比期间度
2020年01月01日至2020年
12月31日
基 费 入金赎回 收 3,588,836.95 9,787,630.03
费收入转换 1,333.38 1,724.77
计合 3,590,170.33 9,789,354.80
注：本基金 回费率按 有期间的赎 持 递减， 费总额中 资产的比例按持 间赎回 归入基金 有期
且不低递减 于25%。
7.4.7.18 易交 费用
：单 人民位 币元
目项
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
年 可 间上 度 比期
2020年01月01日至2020年
12月31日
交易所市 用场交易费 3,151,911.09 4,408,305.98
市 交 用银行间 场 易费 - -
计合 3,151,911.09 4,408,305.98
7.4.7.19 其他费用
：单 民币元位 人
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
计 用审 费 50,000.00 80,000.00
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披露费信息 120,000.00 120,000.00
出 约证券 借违 金 - -
划汇 手续费 7,250.22 2,812.57
户 护账 维 费 19,200.00 25,200.00
计合 196,450.22 228,012.57
7.4.8 、或有事项 产 债 后事项的 明资 负 表日 说
7.4.8.1 或有事项
，本 。截至 表 并 须 露的或有事项资产负债 日 基金 无 作披
7.4.8.2 资 债表日后 项产负 事
，本 大 。截至 批准日 基 产负债表日后事财务报表 金无重 资 项
7.4.9 联 系关 方关
关联 称方名 本 金 关系与 基 的
技 务 限责任公司航天科 财 有 东金 理 股基 管 人的
本 （ ）元达信 管理 北京 有限公资 司 子理 司基金管 人的 公
信 基金管理有限公中 建投 司 、 、金管理人 册登记 销售机构基 注 机构 基金
证券股份有限公中信建投 司 东、金 人的股 销 构基 管理 基金 售机
信银 有 公中 行股份 限 司 、基金托管人 金 售基 销 机构
中信建投 货有限公司期 一 东、与基 同 金 售金管理人 控股股 基 销 机构
苏江 广传广播传媒 公司有限 东基金 理人的管 原股
：注 1、 东基金管理经 人股 会2020 议 议，度第四次临时会 经 证券监 理年 决 并 中国 督管 委
会 监许员 证 可〔2021〕1012 批号文 准，本 东 苏公 股 江 广传广 传 有 司将其持司 播 媒 限公 有
本的 公司20% 权 。的股 转让 投 份 限 于给中信建 证券股 有 公司 2021年4月9 ，日 基金管理人
东已完成前 股 变更 商变更登述 事项的工 记，本 东 更完成后次股 变 ， 权基金管 股理人 结构
为：中信 证 份 限公建投 券股 有 司75%， 科 财 有限责任公航天 技 务 司25%。上 事 金管述 项基
理人 于已 2021年4月10 。日在证监 介会规定媒 披露
2、 一 。述 联 均在正常业务范 按 般商业 款订立下 关 交易 围内 条
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7.4.10 本 上年度可 关联方交易报告期及 比期间的
7.4.10.1 通过 方 单元进 交关联 交易 行的 易
7.4.10.1.1 票 易股 交
：金 人 币额单位 民 元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年 可比期间度
2020年01月01日至2020年12月31日
成交金额
占 期当
成股票
交总额
的比例
金额成交
占当期
股票成
交总额
比例的
中信建投
股份证券
有限公司
1,151,892,807.00 43.32% 2,685,475,865.41 66.36%
7.4.10.1.2 权证交易
。无
7.4.10.1.3 交易债券
：金 位 币额单 人民 元
关联方名
称
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
上 度 比年 可 期间
2020年01月01日至2020年12月31日
成交金额
占当期
成债券
交总额
的 例比
金额成交
占当期
债券成
总额交
的比例
中信建投
份证券股
有限公司
259,226.71 100.00% - -
7.4.10.1.4 购交易债券回
。无
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7.4.10.1.5 应支付 方 金关联 的佣
：金额 人 元单位 民币
联方关 名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当期 金佣
当占 期
金总佣
量的比
例
末期 应付佣金余额
末占期 应
付佣金总
额 比的 例
信建投中
证券股份
公司有限
611,994.12 43.32% 81,851.23 21.59%
关联 名方
称
上 期间年度可比
2020年01月01日至2020年12月31日
当期佣金
占当期
金佣 总
的比量
例
末 付 余期 应 佣金 额
末占期 应
金付佣 总
额 比例的
中信建投
证 股券 份
限公司有
1,426,791.74 65.38% 405,939.54 99.45%
：注 1、 本 对 ，述佣金参考市场 金 管 人 协商确定 以扣除 国上 价格经 基 的基金 理 与 方 由中
。证券登 结算有 司收取的 经手费的净额列记 限责任公 证管费和 示
2、 类 议 本佣 的服务 还 佣 收取 金 供 证券投资研 成 和该 金协 范围 包括 金 方为 基 提 的 究 果 市
。信息服务场 等
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
：位 元单 人民币
目项
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
上 可比期间年度
2020年01月01日至202
0年12月31日
期发生的 付的管理费当 基金应支 7,245,756.84 10,538,964.60
：其中 销 构的客 护支付 售机 户维 费 3,283,884.87 5,057,947.79
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： 一支 基金 中 建 基金管理有 公 的 人报酬按 日基金资产净值注 付 管理人 信 投 限 司 管理 前
1.50% 计 ， 计 ， 。 计 ：提 至 月月 月支付 其 算公式的年费率 逐日累 每 底 按 为
＝ 一管理人报 前 日基 值日 酬 金资产净 ×1.50%/ 。当年天数
7.4.10.2.2 管费基金托
：单位 人民币元
目项
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
度 比期上年 可 间
2020年01月01日至2020
年12月31日
当期发生 基 应 的托管费的 金 支付 966,100.93 1,405,195.31
： 一支付基金托管人 股 公 的 费按前 日基金资 值注 中信银行 份有限 司 托管 产净 0.20%的年
计 ， 计 ， 。 计 ：费 提 逐日 底 按月支 式为率 累 至每月月 付 其 算公
＝ 一日托管费 前 金 净值日基 资产 ×0.20%/ 。当 数年天
7.4.10.2.3 服 费销售 务
：单 币位 人民 元
获 销售得
服务费的
各 联关 方
称名
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
当期发 应 销 服生的基金 支付的 售 务费
中信建投智信物联网A 中信建投 信物联智 网C 计合
建投中信
基金管理
公司有限
0.00 6,072.04 6,072.04
中信建投
证 份券股
公司有限
0.00 50,279.44 50,279.44
中 投信建
有期货 限
公司
0.00 28.96 28.96
计合 0.00 56,380.44 56,380.44
获得销售
服 的务费
各关联方
上 期间年度可比
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基 支 销售服金应 付的 务费
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 44页，共 85页
名称
中 投 信物信建 智 联网A 信 投 信物联网中 建 智 C 计合
信 投中 建
管理基金
有限 司公
0.00 3,489.32 3,489.32
中信建投
证券股份
公有限 司
0.00 96,047.09 96,047.09
建中信 投
期 限货有
公司
0.00 88.07 88.07
计合 0.00 99,624.48 99,624.48
注： 一支付 销售机构 销售服 日基金 的 务费按前 C类基金份 资产净值额的基金 0.40%的年费
计率 提， 计逐 至每月月日累 底， 月 给 信建 管 有 公司按 支付 中 投基金 理 限 ，再由中 建信 投
计 。 计 ：基 理有限公 算并支付给各基 构 式金管 司 金销售机 其 算公 为
＝ 一日 服务费 前 日销售 C类的基 产净值金资 ×0.40%/ 。当 天数年
7.4.10.3 与 行银行间 的债券关联方进 同业市场 (含回购)交易
。无
7.4.10.4 本各 方投资 的关联 基金 情况
7.4.10.4.1 本报 期内 理 运 固有资金投 基 的告 基金管 人 用 资 金 情况
。无
7.4.10.4.2 末 本报告期 基金管理人之外 联 基 的除 的其他关 方投资 金 情况
。无
7.4.10.5 由关联方保管 行存款余 及当期 息收入的银 额 产生的利
：单 元位 人民币
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上 可 间年度 比期
2020年01月01日至2020年12月31日
末余期 额 当期利息收入 末期 额余 利息收入当期
银中信 行
有股份 限
48,501,671.95 115,449.37 56,266,508.35 174,748.09
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 45页，共 85页
公司
注：本基金的银行存款 金托管人 信银行 公司保管由基 中 股份有限 ， 率或约定利按同业利
计 。率 息
7.4.10.6 本 在 期内参 联 销 券的基金 承销 与关 方承 证 情况
：额 位 民币元金 单 人
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
关联方名
称
证券代
码
证券名称 式发行方
承 期 入基金在 销 内买
（ ：数量 单位 张/
）股
额总金
中信建投
证券股份
司有限公
688167 炬光科技 售网下配 1,784 140,382.96
中信建投
证券股份
有 司限公
301100 风光股份 网 售下配 5,985 166,442.85
信建中 投
股证券 份
有 公司限
301177 迪阿股份 网 配下 售 3,102 362,561.76
信建投中
证 股份券
有限公司
301090 料华润材 配网下 售 19,745 206,335.25
建中信 投
证 份券股
有限公司
688553 汇宇制药 网下配售 5,669 220,354.03
信建投中
证券股份
有限公司
688697 纽威数控 网下配售 5,837 44,069.35
中信建投
券证 股份
有限公司
688707 华振 新材 网 配售下 8,130 95,527.50
中信建投 688728 格科微 网下配售 13,551 194,863.38
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 46页，共 85页
证券股份
有限公司
中 建信 投
券股份证
有限公司
688385 微电复旦 网下 售配 8,986 55,982.78
中信建投
股份证券
有限公司
300774 杰倍 特 网下配售 4,435 20,267.95
中信建投
券证 股份
有限公司
301025 客读 文化 网 配售下 4,027 6,241.85
投中信建
券 份证 股
有限公司
301018 菱 境申 环 配售网下 7,811 64,753.19
中信 投建
证券股份
有限公司
688625 科呈和 技 配网下 售 2,672 44,034.56
中 投信建
证券股份
有限公司
688323 瑞华泰 网 配售下 4,513 26,942.61
中信建投
券股份证
有限公司
300973 高食品立 网下配售 3,593 101,610.04
建中信 投
券股份证
公有限 司
688636 明智 达 网下配售 918 31,671.00
信 投中 建
券股份证
有限 司公
300962 金中 辐照 网下配售 5,757 19,573.80
信建投中
证券股份
有限公司
688456 有研粉材 网 配下 售 3,396 36,065.52
年度可上 比期间
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 47页，共 85页
2020年01月01日至2020年12月31日
方名关联
称
证券代
码
名证券 称 行方式发
在 期 买入基金 承销 内
（ ：位数量 单 张/
）股
金额总
中信建投
证 股券 份
限公司有
688063 派 科技能 网下配售 5,370 300,720.00
中信建投
券证 股份
限 司有 公
688608 科技恒玄 网下配售 2,089 338,564.23
7.4.10.7 其 联交易事 的说明他关 项
。无
7.4.11 配情况利润分 -- 本按 核算的货币市场 之 基金摊余成 法 基金 外的
。无
7.4.12 末（期 2021年12月31 ）本 金 有的 限 券日 基 持 流通受 证
7.4.12.1 认购新发因 / 末增 证 而 持有的流 受限证券发 券 于期 通
：金额单 元位 人民币
7.4.12.1.1 类 ：券 股受限证 别 票
券证
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
末期
估值
价单
数量
（单
位：股）
末期
本成
额总
末期
值估
总额
备注
6880
87
英科
生再
2021
-06-
30
2022
-01-
10
创科
板打
新限
售
21.9
6
93.4
0
2,469
54,2
19.2
4
230,
604.
60
-
6882
11
科中
至微
2021
-10-
18
2022
-04-
26
科创
板打
限新
售
90.2
0
71.3
2
2,025
182,
655.
00
144,
423.
00
-
6880 上海 2021 2022 科创 38.1 42.8 3,294 125, 141, -
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 48页，共 85页
91 谊众 -09-
01
-03-
09
板打
新限
售
0 1 501.
40
016.
14
6882
96
达和
技科
2021
-07-
19
2022
-01-
27
科创
板打
新限
售
12.4
6
49.6
7
2,173
27,0
75.5
8
107,
932.
91
-
6887
18
唯赛
勃
2021
-07-
20
2022
-01-
28
创科
板打
新限
售
5.85
27.7
1
3,145
18,3
98.2
5
87,1
47.9
5
-
6882
55
凯尔
达
2021
-10-
14
2022
-04-
25
科创
打板
新限
售
47.1
1
37.8
7
1,648
77,6
37.2
8
62,4
09.7
6
-
3010
50
雷电
力微
2021
-08-
17
2022
-02-
24
业创
板打
新限
售
60.6
4
234.
74
233
14,1
29.1
2
54,6
94.4
2
-
3011
55
力海
风电
2021
-11-
17
2022
-05-
24
创业
打板
新限
售
60.6
6
96.7
5
521
31,6
03.8
6
50,4
06.7
5
-
3010
29
合怡
达
2021
-07-
14
2022
-01-
24
业创
打板
新限
售
14.1
4
89.8
7
462
6,53
2.68
41,5
19.9
4
-
3011
77
阿迪
份股
2021
-12-
08
2022
-06-
15
业创
板打
新限
售
116.
88
116.
08
311
36,3
49.6
8
36,1
00.8
8
-
3010
99
雅创
子电
2021
-11-
10
2022
-05-
23
创业
板打
新限
21.9
9
71.3
6
351
7,71
8.49
25,0
47.3
6
-
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 49页，共 85页
售
3010
87
孚可
医疗
2021
-10-
15
2022
-04-
25
创业
板打
新限
售
93.0
9
75.3
4
320
29,7
88.8
0
24,1
08.8
0
-
3010
69
凯盛
新材
2021
-09-
16
2022
-03-
28
创业
板打
限新
售
5.17
44.2
1
539
2,78
6.63
23,8
29.1
9
-
3011
66
优宁
维
2021
-12-
21
2022
-06-
28
创业
板打
新限
售
86.0
6
94.5
0
236
20,3
10.1
6
22,3
02.0
0
-
3010
90
华润
料材
2021
-10-
19
2022
-04-
26
创业
板打
限新
售
10.4
5
11.2
2
1,975
20,6
38.7
5
22,1
59.5
0
-
3011
89
奥尼
子电
2021
-12-
21
2022
-06-
28
创业
板打
新限
售
66.1
8
56.6
2
387
25,6
11.6
6
21,9
11.9
4
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2022
-01-
07
业创
板打
新限
售
8.29
26.0
6
782
6,48
2.78
20,3
78.9
2
-
3010
82
久盛
电气
2021
-10-
14
2022
-04-
27
创业
板打
新限
售
15.4
8
21.5
3
915
14,1
64.2
0
19,6
99.9
5
-
3009
94
祺久
股份
2021
-08-
02
2022
-02-
14
创业
板打
限新
售
11.9
0
45.4
5
420
4,99
8.00
19,0
89.0
0
-
3011 风光 2021 2022 创业 27.8 31.1 599 16,6 18,6 -
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 50页，共 85页
00 份股 -12-
10
-06-
17
打板
限新
售
1 4 58.1
9
52.8
6
3010
60
卫兰
医学
2021
-09-
06
2022
-03-
14
创业
板打
新限
售
4.17
30.9
4
587
2,44
7.79
18,1
61.7
8
-
3010
96
百诚
医药
2021
-12-
13
2022
-06-
20
创业
板打
新限
售
79.6
0
78.5
3
214
17,0
34.4
0
16,8
05.4
2
-
3011
18
恒光
股份
2021
-11-
09
2022
-05-
18
创业
板打
新限
售
22.7
0
49.0
2
315
7,15
0.50
15,4
41.3
0
-
3010
93
华兰
股份
2021
-10-
21
2022
-05-
05
创业
板打
限新
售
58.0
8
49.8
5
303
17,5
98.2
4
15,1
04.5
5
-
3010
89
拓新
业药
2021
-10-
20
2022
-04-
27
创业
板打
新限
售
19.1
1
67.9
3
220
4,20
4.20
14,9
44.6
0
-
3010
46
能辉
科技
2021
-08-
10
2022
-02-
17
创业
板打
新限
售
8.34
48.9
9
290
2,41
8.60
14,2
07.1
0
-
3011
11
万粤
青年
2021
-11-
30
2022
-06-
07
创业
板打
新限
售
10.4
8
36.6
8
379
3,97
1.92
13,9
01.7
2
-
3010
88
戎美
股份
2021
-10-
19
2022
-04-
28
创业
板打
新限
33.1
6
24.6
7
548
18,1
71.6
8
13,5
19.1
6
-
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 51页，共 85页
售
3010
17
漱玉
平民
2021
-06-
23
2022
-01-
05
创业
板打
新限
售
8.86
23.8
0
555
4,91
7.30
13,2
09.0
0
-
3011
99
迈赫
股份
2021
-11-
30
2022
-06-
07
创业
板打
新限
售
29.2
8
32.0
0
402
11,7
70.5
6
12,8
64.0
0
-
3010
20
密封
科技
2021
-06-
28
2022
-01-
06
创业
板打
新限
售
10.6
4
30.4
4
421
4,47
9.44
12,8
15.2
4
-
3011
38
华研
精机
2021
-12-
08
2022
-06-
15
创业
板打
限新
售
26.1
7
44.8
6
285
7,45
8.45
12,7
85.1
0
-
3011
85
鸥玛
软件
2021
-11-
11
2022
-05-
19
创业
打板
限新
售
11.8
8
21.1
6
578
6,86
6.64
12,2
30.4
8
-
3010
21
英诺
光激
2021
-06-
28
2022
-01-
06
业创
打板
新限
售
9.46
41.4
3
290
2,74
3.40
12,0
14.7
0
-
3010
92
争光
股份
2021
-10-
21
2022
-05-
05
创业
打板
新限
售
36.3
1
35.5
2
323
11,7
28.1
3
11,4
72.9
6
-
3010
48
鹰金
重工
2021
-08-
11
2022
-02-
28
创业
板打
新限
售
4.13
12.9
6
843
3,48
1.59
10,9
25.2
8
-
3010 东亚 2021 2022 创业 5.31 13.5 733 3,89 9,89 -
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 52页，共 85页
28 机械 -07-
12
-01-
20
板打
新限
售
0 2.23 5.50
3007
74
杰倍
特
2021
-07-
26
2022
-02-
16
创业
板打
新限
售
4.57
21.0
8
444
2,02
9.08
9,35
9.52
-
3010
40
中环
海陆
2021
-07-
26
2022
-02-
07
创业
板打
新限
售
13.5
7
38.5
1
241
3,27
0.37
9,28
0.91
-
3010
78
子孩
王
2021
-09-
30
2022
-04-
14
创业
板打
新限
售
5.77
12.1
4
756
4,36
2.12
9,17
7.84
-
3010
25
读客
文化
2021
-07-
06
2022
-01-
24
创业
打板
新限
售
1.55
20.8
8
403
624.
65
8,41
4.64
-
3008
14
富中
电路
2021
-08-
04
2022
-02-
14
创业
板打
新限
售
8.40
23.8
8
328
2,75
5.20
7,83
2.64
-
3010
55
小张
泉
2021
-08-
26
2022
-03-
07
创业
打板
限新
售
6.90
21.7
8
355
2,44
9.50
7,73
1.90
-
3010
30
净仕
科技
2021
-07-
15
2022
-01-
24
创业
板打
新限
售
6.10
31.5
2
242
1,47
6.20
7,62
7.84
-
3010
81
牌严
股份
2021
-10-
13
2022
-04-
20
创业
板打
新限
12.9
5
17.4
4
403
5,21
8.85
7,02
8.32
-
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 53页，共 85页
售
3010
98
金埔
园林
2021
-11-
04
2022
-05-
12
创业
打板
新限
售
12.3
6
22.1
7
307
3,79
4.52
6,80
6.19
-
3010
33
迈普
学医
2021
-07-
15
2022
-01-
26
创业
板打
新限
售
15.1
4
59.9
7
108
1,63
5.12
6,47
6.76
-
3010
49
超越
科技
2021
-08-
17
2022
-02-
24
创业
板打
限新
售
19.3
4
32.9
2
196
3,79
0.64
6,45
2.32
-
3010
32
柴新
股份
2021
-07-
15
2022
-01-
24
创业
板打
限新
售
4.97
12.5
1
513
2,54
9.61
6,41
7.63
-
3010
56
森赫
股份
2021
-08-
27
2022
-03-
07
业创
打板
限新
售
3.93
11.0
9
572
2,24
7.96
6,34
3.48
-
3010
36
双乐
股份
2021
-07-
21
2022
-02-
16
业创
打板
新限
售
23.3
8
29.9
3
205
4,79
2.90
6,13
5.65
-
3010
41
金百
泽
2021
-08-
02
2022
-02-
11
创业
板打
新限
售
7.31
28.2
1
215
1,57
1.65
6,06
5.15
-
3010
72
中捷
精工
2021
-09-
22
2022
-03-
29
创业
板打
新限
售
7.46
33.4
1
181
1,35
0.26
6,04
7.21
-
3010 百胜 2021 2022 创业 9.08 14.2 416 3,77 5,91 -
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 54页，共 85页
83 智能 -10-
13
-04-
21
打板
新限
售
1 7.28 1.36
3008
54
中兰
保环
2021
-09-
08
2022
-03-
16
创业
板打
新限
售
9.96
27.2
9
203
2,02
1.88
5,53
9.87
-
3010
63
海锅
股份
2021
-09-
09
2022
-03-
24
创业
板打
限新
售
17.4
0
36.1
1
153
2,66
2.20
5,52
4.83
-
3010
38
水深
规院
2021
-07-
22
2022
-02-
07
创业
板打
限新
售
6.68
20.2
3
266
1,77
6.88
5,38
1.18
-
3010
59
三金
江
2021
-09-
03
2022
-03-
14
创业
打板
限新
售
8.09
19.3
0
259
2,09
5.31
4,99
8.70
-
3010
37
保立
佳
2021
-07-
21
2022
-02-
07
创业
打板
限新
售
14.8
2
24.2
6
193
2,86
0.26
4,68
2.18
-
3010
73
亭君
酒店
2021
-09-
22
2022
-03-
30
创业
板打
新限
售
12.2
4
32.0
0
144
1,76
2.56
4,60
8.00
-
3010
57
汇隆
新材
2021
-08-
31
2022
-03-
09
创业
板打
新限
售
8.03
19.0
2
218
1,75
0.54
4,14
6.36
-
3010
68
大地
海洋
2021
-09-
16
2022
-03-
28
创业
板打
限新
13.9
8
28.3
8
144
2,01
3.12
4,08
6.72
-
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 55页，共 85页
售
3010
79
邵阳
液压
2021
-10-
11
2022
-04-
19
业创
板打
新限
售
11.9
2
24.8
2
140
1,66
8.80
3,47
4.80
-
：注 1、 《 办 》、《据中国证监会 上 司 发行管 创 上 公司 行根 市公 证券 理 法 业板 市 证券发
办理 行 法管 暂 》以及《上 公 非 发行股票 施细则市 司 公开 实 》，本基金作为 者特定投资 所
的认购 2020年2月14 ，发行完毕的非公 行股份 自 行结束日前 开发 发 之日起12 月内不得个
。 《 东、 》 《上市公司股 董监 持 的若干 及转让 根据 高减 股份 规定 深圳/上 证券海 交易所
东上 公 股 及董事市 司 、监事、高 管 员减持股 实施细则级 理人 份 》，本基金持 公有的上市
开 行司非公 发 股份，采取集中竞价交易 的方式 ，在任意 续连 90日内， 的总数不减持股份
司股份总数的得超过公 1%，且 份 限售之自股 解除 日起12个月内，通 集中 易 持过 竞价交 减
本数量不得超 基 持 次非公开 行股份数量的的 过 金 有该 发 50%；采 大 ，取 式宗交易方 的 在
意 续任 连 90日内，减持股份的总数 超过公司 份总数不得 股 的2%。本 大过 宗交易基金通 方
大 东 东 ，的原上市公司 股 或 定股 减 股 受 后式受让 减持 者特 持的 份 在 让 6 ，个 得月内 不 转
。让 受让的股份所
《据 国 会 关于修根 中 证监 改< 办上市公司证券发行管理 法> 》、《的 于 改决定 关 修 <创业
办板上市公司证券 管理暂行发行 法>的决定》以及《 修改关于 <上市 开发行股票公司非公
实施细则>的决定》，本基金所 的认购 2020年2月14日(含)后发 的 公 发行股份行完毕 非 开 ，
自 行 束 起发 结 之日 6个月内 得转让不 。此外，本基金 非 行 份 用减持上述 公开发 股 不适 《上
东、 》 《市公司股 董 减持股份 若干规监高 的 定 及 深圳/ 东上海证券 市公司股 及交易所上
、 、 》 。董事 高 理人员 股 施 则 的 定监事 级管 减持 份实 细 有关规
2、 ， 东 ，金 可作为特定 资 认 次公开发 股票时公司股 公 份基 还 投 者 购首 行 开发售股 所认
的 份 行结束之日起购 股 自发 12 。个 不得转让月内
3、 《据 上海 所科创板 发行自律委员会 科 初期企 稳根 证券交易 股票公开 促进 创板 业平 发
议业 导建行行 倡 》，本 配 科 板股票如经 签 式 需要锁定基金获 的 创 抽 方 确定 的，锁定期限
为自发 上 起行人股票 市之日 6 。 《 东月 上海证券交易所 板上市公 股 以向个 根据 科创 司 特
投资者询 配售方式减持股 施定机构 价转让和 份实 细则》，基金通 价 受 的股过询 转让 让 份，
让在受 后6 。个 内不得转让月
4、 《 》，据 圳 交易所创 板首次公开发行 与 务 施 发行根 深 证券 业 证券发行 承销业 实 细则
采人和主承销 以 用摇号 售方式 售方式商可 限 或比例限 ，安 过网下发行获配排基金通 的部
分 板股票 不创业 设置 低于6 。个 的限月 售期
5、 义金 使 以基金名 开 的 票基 可 用 设 股 账户， 择 一选 网上或 网下 种方式进行者 新股申购。
其 参 网 购获得的新股或 战略投资 参与配 新股中基金 与 下申 作为 者 售获得的 ，在新股上市
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 56页，共 85页
的约定期限内不 由后 能自 转让；基金参 上 获 的新与网 申购 配 股， 股 配 至新股上从新 获 日
。市 之 不 由转让日 间 能自
7.4.12.2 末期 有的暂时停牌等 股持 流通受限 票
。无
7.4.12.3 末债 正 交易中作为抵押 券期 券 回购 的债
7.4.12.3.1 银行间 场债券市 正回购
。无
7.4.12.3.2 交易所市 回购场债券正
。无
7.4.13 金融工具 及风险 管理
7.4.13.1 风险管 策 织 构理政 和组 架
本 、基 常 营 动中涉及的 险 要 信用风险 动性风险及市场金在日 经 活 风 主 包括 流 风险。
本 了 来管 定 策 序 识别及分析这 险基金 理人制 政 和程 些风 ，并设定 当的风 内部适 险限额及
， 类 。控制 可靠的管理及信 统 监控上 风流程 通过 息系 持续 述各 险
本 、金 理人 管 机 由董事会下 的 司 控制与合 委员会 督察基 管 的风险 理 构 属 公 风险 规
长、公司 委风险管理 员会、 门险 理 及各个业务部 组风 管 部以 成。 司实行全公 面、系统的
风险管理，风险管理 所有战略环节覆盖公司 、业 节 作环节务环 和操 。 了制 统同时 定 系 化
的风 程险管理 序，对风 管理的整个 程 行 和改进险 流 进 评估 。本基 的基金管理人在金 董事
设 控 与 委员会会下 立风险 制 合规 ，负责制定 管理的宏 政策风险 观 ， 议审 控制的通过风险
总体措施等；在管理层层面设立 管 员会风险 理委 ，讨论 定 日 经营 风和制 公司 常 过程中 险
防 和控制措施范 ； 业 操 面在 务 作层 ， 门由风险 理部负责协调并 作 作管 与各部 合 完成运 风
。险管理
本 对基金的基金管理 金融工具 风险管 要是通过 量相结合人 于 的 理方法主 定性和定
的分析 去 各种风 生 能 及其 能 基 资产造成的 失方法 评估 险发 的可 性 发生可 给 金 损 。 定从 性
析的角度 发分 出 ，判 类断风险损失的 和 风 损 频度严重程度 出现同 险 失的 。从定量分析的
度出发角 ， 本根 基金的据 投资目标，结合基金 用金融工具特征 特 风险资产所运 通过 定的
量 标化指 、模型，日 的量常 化报告，确 风 损失的限度 相 置 度定 险 和 应 信程 ，及时可 地靠
对 、 ， ，各种风险进行 和 通 相 策 将风险控制在 受的范围监督 检查 评估 并 过 应决 可承 内。
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 57页，共 85页
7.4.13.2 信用风险
对 未险是指基 过程中因交易 手 合 任信用风 金在交易 履行 约责 ，或者 所 证基金 投资 券
、 本 ，之发 现 约 绝支付到期 等 况 基金资产 失和收益变化的行人出 违 拒 息 情 导致 损 风险。
本 对 对 了的 理 在 前 交易 手的资信 进行 充分 评估基金 基金管 人 交易 状况 的 。本基金的
本存款存放 托管人银行 在 基金的 ， 大因而与银 款 的信用 不行存 相关 风险 重 。本 金 交基 在
对易 的 易 要以中国证 登 结 限责任公 为交易 手完成证 款所进行 交 主 券 记 算有 司 券交收和
项清算， 小违 风 能性很约 险可 ； 对 对在银行间 市场进行 易前均 行信用评同业 交 交易 手进
对 。交割方式进行限 控 应的信 险估并 证券 制以 制相 用风
本 了的 金管 立 用 险管理流程基金 基 理人建 信 风 ， 对 来过 资 信用等级 估 控通 投 品种 评
， 。制证券发行 风 过 散 资以分散信用风人的信用 险 且通 分 化投 险
本 金债券投 的信用 按基 资 评级情况 《中国人 用评级管理指导民银行信 意见》设定的
计 。标准统 总及汇
7.4.13.2.1 期 用评 的 券 资按短 信 级列示 债 投
。无余额
7.4.13.2.2 按 期 用 列示的资 支持证券投资短 信 评级 产
。无余额
7.4.13.2.3 期 级 示 业存单投资按短 信用评 列 的同
。无余额
7.4.13.2.4 长期信用评 列示的按 级 债券投资
：单位 人民币元
长 用评级期信
本 末期
2021年12月31日
末度上年
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 - 272,673.92
未评级 - -
计合 - 272,673.92
： 长 、 。上 期信 的 券 资中不包含 债 策 融债及央 票据等注 以 按 用评级 债 投 国 政 性金 行
7.4.13.2.5 长按 期信用 的 持 券评级列示 资产支 证 投资
。无余额
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 58页，共 85页
7.4.13.2.6 长按 期信用 列示的同 存单投评级 业 资
。无余额
7.4.13.3 流动性风险
义风险是指基金在 与 负债有 务 到 金短 险流动性 履行 金融 关的 时遇 资 缺的风 。本 金基
一 来流动性风险 面 于 份额持有 可随时要求赎回 基的 方 自 基金 人 其持有的 金份额， 一另 方
来 来面 投资品种所处的 市场不活 而带 的 或因投资 法在市自于 交易 跃 变现困难 集中而无
。场出现剧 动 况下以 的 变烈波 的情 合理 价格 现
对针 兑 资 的 动性风险付赎回 金 流 ，本 对本基 的 金 人每日 基 的申购赎回情金 基 管理 金
， 头寸况 监 测 动 求 保持基金投资 中的可用 金 与之进行严密 控并预 流 性需 组合 现 相匹配。
本 计了金的基金 基金合同中设 巨 回基 管理人在 额赎 条款，约定在 情 赎 申请非常 况下 回 的
， 来 ， 。方 控 因开放申购 回 式 流动性风 有效保障基金持处理 式 制 赎 模 带 的 险 有人利益
于2021年12月31日，除 注附 7.4.12.3 一示的卖出回购金 产款余额 在 个月中列 融资 将
计且 息以内到期 （ 大该利 重息金额不 ）外，本基金所承担 他 负债的 定的其 金融 合约约 到
一 计日 为 个 且 息期 均 月以内 不 ， 赎回基金份 净可 额 值（ 权所 益有者 ）无固定 期日且不到
计 ， 未 。息 因此 约 的 约 现金流量账面余额 为 折现 合 到期
7.4.13.3.1 本报告期 金组合资 的流动 析内 基 产 性风险分
本基金的 人在基金运作过 严 照基金管理 程中 格按 《公开 证 资 金运募集 券投 基 作管理
办法》及《公 募集开放式 券 资 流动性风 管理规定开 证 投 基金 险 》 对本等法规 金的要求 基
产 流 风险进行管理组合资 的 动性 ， 门对本通 立的风险 理部 基 持仓集中过独 管 金的组合 度
指标、 力通受限制的投资 比 及组合 时 变 能 的 标 流 性指流 品种 例以 在短 间内 现 综合指 等 动
。标进行 续 监 分析持 的 测和
本 一基金 资于 家公司发行 值 基 资 值的投 的证券市 不超过 金 产净 10%， 本且 基金与由
本 一的基金管 人管理 金共同持 发行的证券不得 该 的基金 理 的其他基 有 家公司 超过 证券
10%。本 本 一基金 基 基 管理 的 他 放式基金共 持 家 公司发与由 金的 金 人管理 其 开 同 有 上市
行 可流通股票不得 市 流 股的 超过该上 公司可 通 票的15%，本 本基金与由 基金的 管理基金
一人管 的全部 持有 家上 行的可流通股票理 投资组合 市公司发 ， 超 上市公 流不得 过该 司可
票通股 的30%（完全 关 数 成比例进行 券 资 放式基金 中国证监会认按照有 指 构 证 投 的开 及
）。定 资 受 述 限制的特殊投 组合不 上 比例
本基金所持部 券在证券 易所上分证 交 市， 可在银行 场交易其余亦 间同业市 ，部分基
金 流 时受限 能 转 的情 附资产 通暂 制不 自由 让 况参见 注7.4.12。此外，本基金可通过 出卖
对购 资产方式 入短期资金应 流回 金融 借 动性需求， 一其 不 过 持有的债券投上限 般 超 基金
资 允价值的公 。本 计基 主动投 性受限资 合 不得超过基金 净金 资于流动 产的市值 资产 值的
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 59页，共 85页
15%。于2021年12月31 ，本 计未金 投 于流 限 产 市值合 超过 金日 基 主动 资 动性受 资 的 基 资
产 的净值 15%。
本 对基金的 金管理人每日 基 产基 金组合资 中7 作 可 资产的可变现价个工 日 变现 值进
，行审慎评 与测算 确认的净 不得超过估 确保每日 赎回申请 7个工作 变 产的可日可 现资 变
。价现 值 于2021年12月31 ，本 未日 基 的 赎 申请 超过金确认 净 回 7个 作 可 资产的工 日 变现
。可 现价值变
，本 对同时 基金 理 合 分 回购交易的到期 交易 手的 中的基金管 人通过 理 散逆 日与 集
度； 对 对按 则 交易 手 况照穿透原 的财务状 、 力 必偿付能 及杠杆 等 要的尽 查水平 进行 职调
格 准入与严 的 管理， 对 对及 同 交易 手实施 易 度 并进行动 调整等措施严以 不 的 交 额 管理 态
本 对格 从 购 易 动性风险和交易 险管理 基金 事逆回 交 的流 手风 。此外，本基 的基金金 管理
了立 逆回购 品管理制度人建 交易质押 ：根据 品 质确定 率质押 的资 质押 水平；持 监测续 质
计的 险 况与价值变 以 保 品按公允 值 算足额押品 风 状 动 确 质押 价 ； 类并在与 资私募 证券 管
对及 国 会认定的其他主 交易 手开 逆回购产品 中 证监 体为 展 交易时， 接受质押可 品的资质
一 。要求与基金合同 的 范围保约定 投资 持 致
7.4.13.4 市 险场风
未来 类场风 基 所 金融工具的 允 值 金流量因 处市场各 价格市 险是指 金 持 公 价 或 现 所
， 、 。因 而 动 风 括利率风险 外汇 和其他价 风险素的变动 发生波 的 险 包 风险 格
7.4.13.4.1 利率风险
率风险是 具的公允价值或 流 市场利 动 生 动的利 指金融工 现金 量受 率变 而发 波 风险。
率 感 金融工具均 临 于 利率上升 导致公允价值下利 敏 性 面 由 市场 而 降的风险， 浮其中 动利
类 对 未来率 融 还面临每个付息 结束根据 场利率 时 于 现金金 工具 期间 市 重新定价 流影响
。风险的
本 对本基金的基金 人 基金面 利 感 缺口 控管理 定期 临的 率敏 性 进行监 ， 通 调整投并 过
对 。资组 的 期 法 上述利 风险进行管理合 久 等方 率
本 大 计基 承 分 融 和金融负债不 息金持有及 担的 部 金 资产 ， 本基金的收 及经营因此 入
大金流量在 独立于市场利率活动的现 很 程度上 变化。本基 有的利 感 产 要金持 率敏 性资 主
、 。为 款 算 付金和存出 证 等银行存 结 备 保 金
7.4.13.4.1.1 风险敞口利率
：位 人民币元单
本 末期
2021年1
2月31日
1 内年以 1-5年 5 上年以 计息不 计合
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 60页，共 85页
产资
银行存
款
48,501,671.95 - - - 48,501,671.95
结算备
金付
1,101,099.65 - - - 1,101,099.65
存出保
金证
259,875.59 - - - 259,875.59
交易性
金融资
产
- - - 545,232,895.31 545,232,895.31
应收利
息
- - - 4,196.55 4,196.55
应收申
购款
- - - 1,857,673.48 1,857,673.48
资产总
计
49,862,647.19 - - 547,094,765.34 596,957,412.53
负债
证应付
算券清
款
- - - 13,479,793.45 13,479,793.45
应付赎
回款
- - - 3,212,802.32 3,212,802.32
付应 管
理人报
酬
- - - 713,423.29 713,423.29
付应 托
管费
- - - 95,123.10 95,123.10
应付销
售服务
费
- - - 62,679.01 62,679.01
付应 交
费用易
- - - 379,157.87 379,157.87
其他负
债
- - - 51,215.86 51,215.86
负债总
计
- - - 17,994,194.90 17,994,194.90
利率敏
感度缺
口
49,862,647.19 - - 529,100,570.44 578,963,217.63
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 计不 息 计合
资产
行存银 56,266,508.35 - - - 56,266,508.35
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款
结算备
金付
1,596,807.32 - - - 1,596,807.32
存出保
证金
410,456.79 - - - 410,456.79
性交易
金融资
产
- - 272,673.92 632,464,650.53 632,737,324.45
应收利
息
- - - 5,576.60 5,576.60
应收申
购款
- - - 2,222,661.78 2,222,661.78
资产总
计
58,273,772.46 - 272,673.92 634,692,888.91 693,239,335.29
负债
付应 赎
回款
- - - 19,574,765.45 19,574,765.45
应付管
理 报人
酬
- - - 873,757.13 873,757.13
应付托
管费
- - - 116,500.94 116,500.94
付应 销
售服务
费
- - - 73,732.91 73,732.91
应付交
费用易
- - - 408,167.91 408,167.91
应交税
费
- - - 0.65 0.65
其他负
债
- - - 232,034.55 232,034.55
债负 总
计
- - - 21,278,959.54 21,278,959.54
敏利率
度感 缺
口
58,273,772.46 - 272,673.92 613,413,929.37 671,960,375.75
注： 本表中所示为 基 产及负债 账面价金资 的 值， 合约规定 新定价日或到并按照 的利率重
孰 类。期 者 分日 早 予以
7.4.13.4.1.2 利率 的 性 析风险 敏感 分
于2021年12月31日，本 未基 持 交易性债券 资金 有 投 （2020年12月31日：本 金持有基
的 易性债券投资公 基 净 的 为交 允价值占 金资产 值 比例 0.04%）， 对因此市场利率 动的变
本 大 （于 基金 产净值资 无重 影响 2020年12月31 ： ）。日 同
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7.4.13.4.2 外汇风险
未来外汇风险是指金 具 允价值 金 因 汇汇率 发 波 的融工 的公 或 现 流量 外 变动而 生 动
。本 计 ， 大 。风险 基金 所 资 负债以人 币 价 因此无重 外的 有 产及 民 汇风险
7.4.13.4.3 他 险其 价格风
未来他 风险是指基金所 融工具的 允价值 量因除市其 价格 持金 公 或 现金流 场利率和
外汇汇率以外的市 格 变动而 波 风场价 因素 发生 动的 险。本基金 资 证 交易所上主要投 于 券
市 银 间 市场交易 股票和债券或 行 同业 的 ， 来所面 价 源 单 券发行主临的其他 格风险 于 个证
，也 来 。体自身 情况或特 事项的 源于证券 波动的影响经营 殊 影响 可能 市场整体
本 ，采基金 金 人在构 管 资 合的 用的基 管理 建和 理投 组 过程中 “ 上 下自 而 ”的策略，
对通 宏 经 况及政策 分析过 观 济情 的 ，结合证券市 况场运行情 ， 产 置 合构建做出资 配 及组
的决定； 对通 个证券的 性分析 析过 单 定 及定量分 ， 择选 符合 约定范围的投资基金合同 品
进 资种 行投 。本基金 金 人 期结 及 观 境的变化的基 管理 定 合宏观 微 环 ，对投 策资 略、资产
、 ，来 对 。置 投资组 进行修正 主动应 的 格 险配 合 可能发生 市场价 风
本 对严格按照基金合 投资组合 例的要 产配置基金 同中 比 求进行资 ，通 合的过投资组
分散化降低 价 险其他 格风 。此外，本 对本的 管 人每 所 有 证券价格基金 基金 理 日 基金 持 的
实 监施 控， 对定 用多种定 方法 基金进行风期运 量 险度量， 对时 风 进 踪和及 可靠地 险 行跟
。控制
7.4.13.4.3.1 其他价 险敞口格风
：金 单位 人额 民币元
目项
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
公允价值
金占基
净资产
值比例
(%)
允公 价值
占 金基
资产净
比值 例
(%)
交 性金融资易
－产 票 资股 投
545,232,895.31 94.17 632,464,650.53 94.12
性金融资交易
－基金投资产
- - - -
易 融资交 性金
－产 贵金属投
- - - -
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资
生金融资衍 产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
计合 545,232,895.31 94.17 632,464,650.53 94.12
7.4.13.4.3.2 他价格风 性分析其 险的敏感
假设 较除业 基 外的其 场 保 不变绩比 准以 他市 变量 持
分析
关 险 量的变动相 风 变
对 （资 负 表 金资产净 的影响金额 单产 债 日基 值
： ）位 人民币元
本 末期
2021年12月31日
末上 度年
2020年12月31日
较业绩比 基准上升5% 47,131,218.14 41,661,543.30
较绩比 基准 降业 下 5% -47,131,218.14 -41,661,543.30
7.4.14 计有助 分析会 报 明的其他事项于理解和 表需要说
(1) 公 值允价
(a) 计工具公 值 方金融 允价 量的 法
计公允 结 所 的层次价值 量 果 属 ， 对 计 义由 公 价 量 而言具有 要意 的输入值允 值 整体 重
：所 层属的最低 次决定
一 ： 未 。第 次 资产或负债在活 场上 经调 的报价层 相同 跃市 整
二 ： 一 。第 层次输 关资产或负债直 间 观察的 值第 层次 除 入值外相 接或 接可 输入
三 ： 。次 关资 债 不 观察输入值第 层 相 产或负 的 可
(b) 计续 以 价值 量的 融工具持 的 公允 金
(i) 各层次金 允融工具公 价值
于2021年12月31日，本 计 计持有的以公允价 且其变动 当期损 资基金 值 量 入 益的金融
一产中属 的余额为于第 层次 543,663,609.55元， 二属于 次 额为第 层 的余 0.00元， 第属于
三 的 额为层次 余 1,569,285.76元(2020年12月31 ： 一日 层第 次631,239,293.48 ， 二元 第
层次1,498,030.97 ， 三元 属 第 的余额无 于 层次 )。
(ii) 大公 价值所属层次间允 的重 变动
本 。基 致 层 间转换的事项发 为确认各 次之间 点金以导 各 次之 生日 层 转换的时
对 ， 大 、于证券 市的股票和债券 现 项停牌 不交易所上 若出 重 事 交易 活跃(包 涨跌括
交 不 跃停时的 易 活 )、 ，本或属于非 开 行 况 基金不 于停牌日至交易公 发 等情 会 恢复活跃
日期间、 一易 活 间及限售期间将 股票和债 的公允 第 层次交 不 跃期 相关 券 价值列入 ；并根
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采 对调整中 用的不可 输 于公允 的 程据估值 观察 入值 价值 影响 度，确定 票 债 公相关股 和 券
二 三 。允价值应 第 次 第 层次属 层 还是
(iii) 三 本第 次公允价值余额 金层 和 期变动 额
于2021年12月31日，本 三基 有公允价值归属 层次的金 工具金持 于第 融 1,569,285.76
元(2020年12月31日：未 三有公允价 第 层次的金融工持 值归属于 具)。 中其 ， 本 计期于 会
三间购 层 融 具的买第 次金 工 金额为0.00元， 三入 层次金融工 的 额转 第 具 金 为919,902.28
元，计入损益的 得或损失金额为利 649,383.48元，均为2021年12月31 计有 资日仍持 的 产
未实现利得或损失 动入 的变 (公允价 变动损值 益)(2020 ：年度 无)。
于2021年12月31日，本 三的第 层次交易性 资 为股票基金持有 金融 产均 投资，采用平
权价 亚式 进 估均 格 期 模型 行 值，不可观察输 值 预 动率入 为 期波 ，与公 价值之间为负相允
。关关系
(c) 计续 允 值 金融工具非持 的以公 价 量的
于2021年12月31 ，本 未 计金 持有非 续的以 量的金融日 基 持 公允价值 资产(2020年12
月31 ：日 同)。
(d) 计不以公允价 的 工具值 量 金融
计不 允 量 金融 负 主 包括应收款 和 他 负债以公 价值 的 资产和 债 要 项 其 金融 ，其账 价面
小。值与公允价值相差很
(2) 布 《 计据 发 企 准则第根 财政部 的 业会 22 － 计 》、《号 金融工 认和 量 企 会具确 业
计准则第23 － 资产转移号 金融 》、《 计 则第企业会 准 24 － 计号 套期会 》和《 计会企业 准
第则 37号-金 具融工 列报》(以 合称下 “ 工 准新金融 具 则”)相关衔接规定，以 财及 政部、
银保监会于2020年12月30 布日发 的《 一 落 计关于 实 工 相 准则的通进 步贯彻 新金融 具 关会
知》，公募 投资基金 当自证券 应 2022年1月1 执 新金融工日起 行 具准则。 至截 2021年12月
31日，本 了执 对基金已 行 融工具 财 表 在影 估完成 新金 准则 务报 潜 响的评 。 本于 金业鉴 基
， 对本 大 。务的性 新 融 准则预期 会 基金的财务状 成 重 响质 金 工具 不 况和经营 果产生 影
本 将自基金 2022年1月1 执 ， 采日起追 相关新规 并 用准 实务简便溯 行 定 则允许的 方
， 权 ，期初所有者 益法 调整 2021 较 。年 数 不作重的比 据将 述
(3) 执 ， 本公 值 行新 具 则 截至资产负 表 基 需要说明除 允价 和 金融工 准 外 债 日 金无 的
。其他重要事项
§8 投 告资组合报
8.1 末 资 组 况期 基金 产 合情
：金额单位 人民币元
序号 项目 额金
占基 的比金总资产
例(%)
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1 权益投资 545,232,895.31 91.34
：股票其中 545,232,895.31 91.34
2 基金投资 - -
3 固 益定收 投资 - -
：其中 债券 - -
产 证资 支持 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 衍 品投资融 生 - -
6 买入 售 融返 金 资产 - -
：其中 买断 回购的买入返售式 金
融资产
- -
7 计银 和 算 金合行存款 结 备付 49,602,771.60 8.31
8 其他各项资产 2,121,745.62 0.36
9 计合 596,957,412.53 100.00
8.2 末 类报告期 按 业分 的 组合行 股票投资
8.2.1 末 类报告 分 的境内股票投 合期 按行业 资组
代码 类行业 别 （ ）价公允 值 元
占 金资 比基 产净值
例(%)
A 、 、 、农 牧 渔业林 - -
B 采矿业 16,402,000.00 2.83
C 造制 业 494,352,639.66 85.39
D 力电 、热力、 及水生产 供应业燃气 和 - -
E 建筑业 12,408,806.19 2.14
F 批 业发和零售 119,356.24 0.02
G 、输 储 政业交通运 仓 和邮 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 、 术息传输 软 和信息信 件 技 服务业 21,861,163.39 3.78
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 赁和商务服务业租 - -
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M 术研 技 服务科学 究和 业 36,393.70 0.01
N 、利 和 共设 业水 环境 公 施管理 21,351.71 0.00
O 、民 务 修理和其 服 业居 服 他 务 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社 工作会 18,161.78 0.00
R 、文化 体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 合综 - -
计合 545,232,895.31 94.17
8.2.2 末 类期 行 的港股通投资股 资组合报告 按 业分 票投
。无 额余
8.3 末 大小期 按 占基金资 例 排序的所有股 资公允价值 产净值比 票投 明细
：金额单 民位 人 币元
序号 股票代码 票 称股 名 量数 (股) 公允价值(元)
基 产占 金资
净值比例
(%)
1 002459 晶澳科技 480,000 44,496,000.00 7.69
2 688599 天合光能 550,000 43,395,000.00 7.50
3 002466 锂天齐 业 350,000 37,450,000.00 6.47
4 300014 锂亿纬 能 300,000 35,454,000.00 6.12
5 002756 料兴永 材 210,000 31,084,200.00 5.37
6 600499 科 造达制 1,200,000 29,784,000.00 5.14
7 300750 宁德时代 50,000 29,400,000.00 5.08
8 002881 美格智能 520,000 22,297,600.00 3.85
9 300638 广和通 400,000 21,800,000.00 3.77
10 688589 力合微 300,000 21,741,000.00 3.76
11 601012 隆基股份 240,000 20,688,000.00 3.57
12 002460 锂赣锋 业 140,000 19,999,000.00 3.45
13 300390 天华超净 240,000 19,440,000.00 3.36
14 300763 锦浪科技 80,000 18,524,000.00 3.20
15 688390 固德威 40,000 18,383,200.00 3.18
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16 300274 阳光电源 120,000 17,496,000.00 3.02
17 300118 东 升方日 400,000 12,988,000.00 2.24
18 600491 龙 设元建 1,800,000 12,402,000.00 2.14
19 688680 海优新材 40,000 12,212,000.00 2.11
20 603662 力柯 传感 500,000 11,850,000.00 2.05
21 002139 拓 股份邦 600,000 11,214,000.00 1.94
22 002192 份融捷股 80,000 10,412,000.00 1.80
23 300393 来股中 份 500,000 9,520,000.00 1.64
24 688408 中信博 40,000 7,060,400.00 1.22
25 688187 时代 气电 80,000 6,560,000.00 1.13
26 300767 安震 科技 60,000 6,261,000.00 1.08
27 300164 通源石油 1,000,000 5,990,000.00 1.03
28 300486 东杰 能智 500,000 5,720,000.00 0.99
29 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.04
30 688211 中科微至 2,025 144,423.00 0.02
31 688091 谊上海 众 3,294 141,016.14 0.02
32 688296 科和达 技 2,173 107,932.91 0.02
33 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.02
34 688255 凯尔达 1,648 62,409.76 0.01
35 301050 力雷电微 233 54,694.42 0.01
36 301155 力海 风电 521 50,406.75 0.01
37 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01
38 301177 迪 股份阿 311 36,100.88 0.01
39 301099 子雅创电 351 25,047.36 0.00
40 301087 孚 疗可 医 320 24,108.80 0.00
41 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
42 301166 C优宁维 236 22,302.00 0.00
43 301090 料华润材 1,975 22,159.50 0.00
44 301189 C奥尼 387 21,911.94 0.00
45 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00
46 301082 久 气盛电 915 19,699.95 0.00
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47 300994 祺久 股份 420 19,089.00 0.00
48 301100 光风 股份 599 18,652.86 0.00
49 301060 兰 医学卫 587 18,161.78 0.00
50 301096 药百诚医 214 16,805.42 0.00
51 300909 创汇 达 386 16,617.30 0.00
52 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
53 301093 华 股兰 份 303 15,104.55 0.00
54 301089 拓 业新药 220 14,944.60 0.00
55 301009 可靠股份 801 14,778.45 0.00
56 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
57 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
58 301088 戎美股份 548 13,519.16 0.00
59 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
60 301199 赫 份迈 股 402 12,864.00 0.00
61 301020 科技密封 421 12,815.24 0.00
62 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
63 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
64 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
65 301092 光股份争 323 11,472.96 0.00
66 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
67 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00
68 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
69 300774 杰倍 特 444 9,359.52 0.00
70 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
71 301078 子孩 王 756 9,177.84 0.00
72 301025 读 化客文 403 8,414.64 0.00
73 300814 电路中富 328 7,832.64 0.00
74 301055 小张 泉 355 7,731.90 0.00
75 301030 净仕 科技 242 7,627.84 0.00
76 301081 严 股份牌 403 7,028.32 0.00
77 301098 林金埔园 307 6,806.19 0.00
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78 301033 普 学迈 医 108 6,476.76 0.00
79 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
80 301032 柴 份新 股 513 6,417.63 0.00
81 301056 股份森赫 572 6,343.48 0.00
82 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
83 301041 泽金百 215 6,065.15 0.00
84 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
85 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
86 300854 兰中 环保 203 5,539.87 0.00
87 301063 锅 份海 股 153 5,524.83 0.00
88 301038 规院深水 266 5,381.18 0.00
89 301059 三金 江 259 4,998.70 0.00
90 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
91 301073 酒店君亭 144 4,608.00 0.00
92 301057 汇隆 材新 218 4,146.36 0.00
93 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
94 301079 压邵阳液 140 3,474.80 0.00
8.4 大报告期 资组合的重 变动内股票投
8.4.1 计 入 超出期 金 净累 买 金额 初基 资产 值2%或前20 票 细名的股 明
：额单位 人民 元金 币
号序 代码股票 股票 称名 本 计期累 买入金额
金 值占期初基 资产净 比
例(%)
1 000301 东 虹方盛 48,248,757.26 7.18
2 603799 钴华友 业 48,215,168.00 7.18
3 002466 锂天齐 业 45,018,157.76 6.70
4 300638 通广和 41,837,849.19 6.23
5 688390 固德威 40,184,201.52 5.98
6 002459 澳科技晶 38,792,448.00 5.77
7 002192 融捷股份 38,131,721.00 5.67
8 003022 泓联 新科 35,333,907.16 5.26
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 70页，共 85页
9 688599 天合光能 32,558,127.97 4.85
10 600491 龙 建设元 27,427,823.77 4.08
11 601012 隆基股份 27,079,063.00 4.03
12 600499 科 造达制 26,030,979.00 3.87
13 300274 电源阳光 24,781,383.66 3.69
14 300390 天 净华超 24,610,731.50 3.66
15 002460 锂业赣锋 23,351,871.44 3.48
16 002881 格智美 能 23,105,796.00 3.44
17 300014 锂能亿纬 22,700,583.54 3.38
18 300763 浪 技锦 科 21,678,645.10 3.23
19 688589 力合微 20,671,835.03 3.08
20 603236 移远 信通 20,553,868.50 3.06
21 002407 氟多多 20,143,958.00 3.00
22 000550 车汽江铃 19,736,362.57 2.94
23 300750 宁德时代 19,396,539.00 2.89
24 002594 比亚迪 19,395,449.50 2.89
25 000009 中国宝安 18,057,918.60 2.69
26 002756 料永兴材 17,284,030.80 2.57
27 601778 科科晶 技 16,964,738.00 2.52
28 002583 达海能 16,616,335.00 2.47
29 600438 威通 股份 16,093,509.32 2.40
30 000933 神火股份 14,332,403.00 2.13
31 603020 爱普股份 14,305,517.00 2.13
32 600773 藏城投西 14,209,280.00 2.11
33 000762 西 矿业藏 13,757,365.21 2.05
8.4.2 计累 超出期初 净值卖出金额 基金资产 2%或前20名的股 细票明
：单位 人 元金额 民币
序号 股 代码票 称股票名 本 计累 出金额期 卖
占期 基 资 值比初 金 产净
例(%)
1 300014 锂亿 能纬 72,679,360.89 10.82
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 71页，共 85页
2 300379 东方通 65,238,871.82 9.71
3 688111 办金山 公 56,052,205.31 8.34
4 603799 钴华友 业 52,297,737.01 7.78
5 002460 锂业赣锋 48,688,881.00 7.25
6 000066 长中国 城 47,524,816.01 7.07
7 300659 孚中 息信 42,813,853.36 6.37
8 000301 东 虹方盛 41,940,206.00 6.24
9 688390 固德威 33,944,489.61 5.05
10 300750 宁德时代 33,897,764.00 5.04
11 300073 升科技当 32,428,044.50 4.83
12 300433 蓝 科技思 32,306,333.51 4.81
13 600536 中国软件 29,499,320.00 4.39
14 002407 氟多多 27,248,921.00 4.06
15 002466 锂天齐 业 26,578,046.10 3.96
16 300638 广和通 25,904,094.75 3.86
17 000550 车铃汽江 24,198,425.24 3.60
18 002475 立讯精密 23,832,755.00 3.55
19 002459 晶 技澳科 23,208,214.10 3.45
20 003022 泓 科联 新 23,102,208.50 3.44
21 601778 晶科科技 22,154,137.00 3.30
22 603501 韦 股尔 份 21,973,585.00 3.27
23 300598 迈 技诚 科 21,543,517.50 3.21
24 002192 融捷股份 21,307,591.00 3.17
25 000009 中 宝国 安 20,784,722.00 3.09
26 002594 比亚迪 20,708,928.48 3.08
27 603236 移远 信通 20,144,285.96 3.00
28 002138 子络顺 电 20,103,907.31 2.99
29 300207 旺达欣 18,656,973.00 2.78
30 600773 西藏 投城 17,215,314.00 2.56
31 000933 神火股份 16,743,426.57 2.49
32 002583 海能达 16,525,125.00 2.46
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 72页，共 85页
33 000762 业西藏矿 15,586,597.00 2.32
34 600438 份通威股 15,473,135.00 2.30
35 688388 元嘉 科技 15,399,389.75 2.29
36 600491 龙元建设 15,310,010.20 2.28
37 300390 天华超净 15,252,266.00 2.27
38 002497 集团雅化 14,896,339.00 2.22
39 000807 云铝 份股 14,148,931.35 2.11
40 603020 爱普股份 13,737,824.00 2.04
8.4.3 本股票的成 出股票的收入总买入 总额及卖 额
：位 币元单 人民
本（ ）买 票 交 额入股 成 成 总 1,216,336,129.12
（ ）卖 收 成 总额出股票 入 交 1,457,899,299.08
8.5 末 类期 按债 品 分 券投资组券 种 的债 合
。无余额
8.6 末 大小期 按公允 金 值 例 的前五名债券投 细价值占基 资产净 比 排序 资明
。无余额
8.7 末 大小按公允 金资产净 序的所有资产支 券 明细期 价值占基 值比例 排 持证 投资
。无余额
8.8 末 大小报 按 允价 金 产 值比例 排序 前 名 属投资明告期 公 值占基 资 净 的 五 贵金 细
。无余额
8.9 末 大小 权期 按公允 金 值 例 的前五名 证投资价值占基 资产净 比 排序 明细
。无余额
8.10 末本报 期 基金 指期货交 明告 投资的股 易情况说
。无
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 73页，共 85页
8.11 末本报告期 基金 的 期货交 况投资 国债 易情 说明
。无
8.12 资组 附投 合报告 注
8.12.1 ，本 ，未 本报 期内 基金投 决 程 合相关法 法规的要求 发现告 资 策 序符 律 基金投资
十 门的 券 发 体出现被监管部 调查前 名证 的 行主 立案 ， 一或在 告编制 受到公开报 日前 年内
、 。的情形谴责 处罚
8.12.2 十 未 。基金投资 名 超出基 同 的 选股的前 股票 金合 规定 备 票库
8.12.3 末其 各 资产构成期 他 项
：单 人 币位 民 元
号序 名称 金额
1 存出保证金 259,875.59
2 应收 款证券清算 -
3 利应收股 -
4 收应 利息 4,196.55
5 应收申购款 1,857,673.48
6 其他 款应收 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 计合 2,121,745.62
8.12.4 末 处于转股 换债券明细期 持有的 期的可转
。无余额
8.12.5 末 十前 票中存 通 情 的说期 名股 在流 受限 况 明
。额无余
8.12.6 资 合报告附注 其 文 述部分投 组 的 他 字描
， 计 。由 四舍五入的原因 与 间 能 尾差于 分项之和 合 项之 可 存在
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 74页，共 85页
§9 基金份额持 信息有人
9.1 末期 基 份额持 及持有人金 有人户数 结构
：单位 份份额
份额
级别
人持有
户数
(户)
户均持有
的 份基金
额
持有人结构
机 投 者构 资 个人投资者
持 份有 额
总份占
额比例
持有份额
占总份额
比例
信中
建投
信智
联物
网A
32,735 4,098.19 1,414,862.73 1.0547% 132,739,297.53 98.9453%
信中
建投
智信
物联
网C
22,543 2,859.20 342.96 0.0005% 64,454,689.58 99.9995%
计合 53,568 3,707.61 1,415,205.69 0.7126% 197,193,987.11 99.2874%
9.2 末 本期 基金管 人的从 有 基金的理 业人员持 情况
项目 份额级别
持有份 数额总
（ ）份
基金总 比占 份额
例
金 理人 业基 管 所有从
本员 有 基金人 持
中信 投 信 网建 智 物联 A 17,262.59 0.0129%
中信建 智信物联网投 C 5,783.37 0.0090%
计合 23,045.96 0.0116%
9.3 末 本期 人 人 持 放式基金份额总 间情况基金管理 的从业 员 有 开 量区
项目 份额级别
金份额总持有基 量的
（ ）区间 万份数量
本 、公司高级管理 投人员 基金 资
门 本究 负 持有 开放式和研 部 责人
建投智信 联网中信 物 A 0
中 信物联网信建投智 C 0
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 75页，共 85页
基金
计合 0
本 本金经理持有 开放基金基 式基
金
建投智 联中信 信物 网A 0
信 投智 网中 建 信物联 C 0
计合 0
§10 开 式基金份额 动放 变
：位单 份
信建投智 物联网中 信 A 中信建投 网智信物联 C
同 效基金合 生 日(2016年08月03
日)基金份额总额
234,704,259.11 -
本 告期期初基 份额总报 金 额 222,888,686.04 96,964,258.49
本 基金总申报告期 购份额 193,425,458.93 186,899,931.52
：本报告期基金总赎 额减 回份 282,159,984.71 219,409,157.47
本 期基金 变 额报告 拆分 动份 - -
本 末告期期 额 额报 基金份 总 134,154,160.26 64,455,032.54
§11 大事件揭示重
11.1 大 议基 份 持 会决金 额 有人
本 ，本 未 大 。报告 内 基金 召开基金 人期 份额持有 会
11.2 、 门 门 大管 人 托管人的专 基金 部 的重 人 变动基金 理 基金 托管 事
2021年2月26 ， 长、 ，先生担任 人董事 法定代表 月 生不再日 黄凌 基金管理 人 蒋 勤先
长、 。基 理 董事 表担任 金管 人 法定代 人
2021年6月11 ， 才 。日 方俊 先生 任 金 人副总经担 基 管理 理
2021年9月17 ， 长，日 张乐久先 任 理 督 经理金强先生代生不再担 基金管 人 察 总 行督
长 。察 职务
2021年11月18日， 长朱伟 基金管理先生担任 人督察 ， 经理金强先生不 行总 再代 督察
长 。职务
2021年3月15 ， 对 ， ，基 管 外公 萍 士 工作安排原 辞 基日 金托 人 告 李庆 女 因 因 去 金托
长、执 。管人董事 董事及董事会战 员 和 员行 略发展委 会主席 委 职务
2021年6月23 ， 《日 基金托管 到 中国银 监会关 行朱鹤新 的人收 保 于中信银 任职资格
》（批复 银保监[2021]492 ）， （号 银 险监督 委 简中国 行保 管理 员会 称“银保监会”）
执 、 长 。核 朱 新先生担任 金 管 行董事 董 的任职资格已 准 鹤 基 托 人非 事
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 76页，共 85页
2021年9月4日， 管 已 成 代表人变更的工 记手续的 知基金托 人收到 完 法定 商登 通 ，自
2021年9月2 ， 。定代表人 女士变更为朱鹤 生日起 法 由李庆萍 新先
11.3 、 、基金管 基 产 金托 的 讼涉及 理人 金财 基 管业务 诉
本 ， 、 、 。告期内 无涉 基 管 基金财产 金托管业务的诉报 及 金 理人 基 讼
11.4 资 改基金投 策略的 变
本 ，本 未 。报 内 基金投资策略 改变告期 发生
11.5 计 计为基 进行审 务所情况金 的会 师事
计 （ ） 计应支付普华永道 会 务所 特 通 审 用报告期内 中天 师事 殊普 合伙 费 50,000.00
， 计元 机 自整 该审 构 2016年8月3 （ ） 本 计 。日 基金合 生 日 基金提供 服务同 效 起为 审
11.6 、管理人 托管 级 员 稽 处罚等情况人及其高 管理人 受 查或
本报告期内，基金管理人、 门托管人 务部 及其 管理人员无受稽的托管业 相关高级 查
。处 情况或 罚等
11.7 基 用 公 交易 有 情金租 证券 司 单元的 关 况
11.7.1 基金租用证 公 交 元进行股 投资及佣金支付券 司 易单 票 情况
：单 币金额 位 人民 元
券商
称名
交
易
单
元
数
量
交易股票 应支 该券商付 的佣金
备
注
成交金额
股占当期
票成交总
额的比例
佣金
当期佣占
量金总 的
例比
发广
证券
1 1,344,804,959.64 50.58% 714,492.78 50.58% -
申万
宏源
证券
1 - - - - -
首创
证券
1 162,121,806.50 6.10% 86,138.49 6.10% -
银河
证券
1 - - - - -
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 77页，共 85页
招商
券证
1 - - - - -
中信
建投
证券
2 1,151,892,807.00 43.32% 611,994.12 43.32% -
：注 1、 《 》（根据中国 于 券 资 交易席位制度有 题的通知证监会 关 完善证 投 基金 关问 证
监基金字〔2007〕48号） 本定及 基金的规 管理人的《中信建投基金管 限 公募基理有 公司
办易 管 法金交 单元 理 》， 了 择基 人 定 供交易单元 券 的 准金管理 制 提 的 商 选 标 ，具体如下：
（1） 择 权 门证券经纪商的选 投 部 责 据证券经纪商投 究服务由公司 益 资相关 负 人根 资研
综 评价合 ，作 元开设或 关决定出交易单 撤销的相 。经公司分 导 后管领 通过 ， 办方可 理相
。关 易 元开 销 宜的交 单 设或撤 事
（2）权 门 门 对 来投资相关部 季 组 关部 完成 往 证券经纪商的 评益 每 度 织相 各 研究服务 估。
权 门资 关 据评估结果调整 个别证券 纪商的 及比率限益投 相 部 根 确定 经 交易金额 制的参
。考
（3） ， ：评估实行评分制 如具体 下
权配 重分 （100分）= 研 务基础 究服 （60%）+ 别研特 究服务（20%）+综 研 服务合 究 （20%）。
基础研 服 占究 务 60%权 综合研究 务占重和 服 20%权重， 权 门由 益投资 织 线相关部 组 投研条
；关 进行打分 特别研 务占相 人员 究服 20%权 ， 。重 由 统跟踪 幅后生成系 股票涨跌 得分
2、 ， ， 择 议，以上标准进行考 基 理人确 商 选 券商 托根据 察后 金管 定券 与被 的 签订委 协
。并 中国证监会 案 通 金托管人报 备 及 知基
11.7.2 金租用证券公司 进 证 投 情况基 交易单元 行其他 券 资的
：金额单位 人 元民币
券商名称
债券交易 购交易债券回 权证交易 交易基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
例的比
成交
金额
占当
期债
回券
成购
总交
额的
比例
交成
额金
占当
权期
证成
交总
额的
比例
成交
金额
占当
基期
金成
总交
的额
比例
广发证券 - - - - - - - -
申万宏源
券证
- - - - - - - -
首创证券 - - - - - - - -
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 78页，共 85页
银河证券 - - - - - - - -
券招商证 - - - - - - - -
中信建投
证券
259,226.
71
100.0
0%
- - - - - -
11.8 大他重 事件其
序号 公 项告事 披露方法定 式 定 日法 披露 期
1
关于 投 金 理有限中信建 基 管
公司 下 分 增加阳光旗 部 基金
寿保险股份有限人 公司为代
销 开 定 额投资机构并 通 期定
业务及参 率优惠活 的加费 动
公告
、规定网站规定报刊 2021-01-06
2
建投基金管理有关于中信 限
东司 部分基 加公 旗下 金增 方
富 券股 公 为财 证 份有限 司 代
销机构并参 费 优 动加 率 惠活
的公告
、定报刊 规定网站规 2021-01-22
3
基 有 公中信建投 金管理 限 司
下部分基金旗 2020年第4季
报告提示 公告度 性
规定报刊 2021-01-22
4
信建投智 灵活配中 信物联网
置混合型 投 金证券 资基 2020
年第4 报季度 告
定 站规 网 2021-01-22
5
关 建 基 管理有限于中信 投 金
公 旗 部 金增加北司 下 分基 京
小度 满基金销售有限公司为
代 的 告销机构 公
、报刊 规定网站规定 2021-01-27
6
中 投基金管 有限公信建 理 司
止泰诚财 售关于终 富基金销
（大 ） 办连 有限公司 理旗下
基 关销售 的金相 业务 公告
、规 报刊 站定 规定网 2021-02-01
7 于中信建投基金 有关 管理 限 、规 规 网定报刊 定 站 2021-02-04
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 79页，共 85页
大司旗下 基 加公 部分 金增 英
证券 任 司 代销机有限责 公 为
构并 通 期 投资业务开 定 定额
参加费率优惠活及 动的公告
8
信建投基金管理 公司中 有限
关于 止深圳 基金终 前海汇联
办销售 理旗下基金有限公司
相关 业 公告销售 务的
、规 刊 网定报 规定 站 2021-02-19
9
中信 金 理 限公司建投基 管 有
高级 理 员 公告管 人 变更
、规定 刊 规定网站报 2021-02-27
10
关于 智 网中信建投 信物联 灵
活 混合型证券投资配置 基金
在部分代 机构开销 通定期定
额投资业 费率优惠务并参加
活动的公告
、规 刊 规定定报 网站 2021-03-05
11
中 投 金管 公信建 基 理有限 司
关 旗下部分基 投 关于 金 资 联
承销证券 公告方 的
、规定报刊 规定网站 2021-03-12
12
信 金 理 公司中 建投基 管 有限
关于旗下部 金投资关分基 联
方承销 告证券的公
、规定报 站刊 规定网 2021-03-31
13
中信建投基金 有 司管理 限公
旗下 基部分 金2020 度年年 报
告提 告示性公
定 刊规 报 2021-03-31
14
中信建投 信 联 活配智 物 网灵
置混 型证券投资基金合 2020
年年度报告
规定网站 2021-03-31
15
中 建 金管理有限公司信 投基
旗下部分 金投资关于 基 关联
销证券的方承 公告
、报刊 规定网站规定 2021-04-01
16
中 投 管理有 司信建 基金 限公
东公 股 变 告关于 司 更的公
、定 刊 规定网站规 报 2021-04-07
17 中信建投 金管理基 有限公司 、规定报 定刊 规 网站 2021-04-10
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 80页，共 85页
关于旗下 投资关联部分基金
方承销 的证券 公告
18
中 建投 理 限 司信 基金管 有 公
东关于完成 变 工 更股 更 商变
登记的 告公
、规定报刊 规定网站 2021-04-10
19
中 基 管 限关于 信建投 金 理有
公司旗下部分 在济安财基金
（ ）北京 基 限公富 金销售有
司开 额投资业务并通定期定
调 购 金额的整申 起点 公告
、规 刊 定网定报 规 站 2021-04-16
20
建 基 管理有限公中信 投 金 司
旗 部 金下 分基 2021年第1季
报告提示性公告度
规定报刊 2021-04-22
21
中 智 物 灵活配信建投 信 联网
置混合型 投资基金证券 2021
第年 1季度报告
网站规定 2021-04-22
22
中信 管理有限公司建投基金
关 下 基金投 联于旗 部分 资关
销 券的方承 证 公告
、定 刊 定网站规 报 规 2021-04-23
23
中信 投 信 网灵活配建 智 物联
混合型证券投资置 基金基金
经 公理变更 告
、规 刊 规定网站定报 2021-04-28
24
中信 智信物联 灵活配建投 网
证券投资置混合型 基金招募
（ ）说明书 更新
规定网站 2021-04-29
25
中 投智信 网 配信建 物联 灵活
混合 投 基 基金置 型证券 资 金
料产品资 要 新概 更
网站规定 2021-04-29
26
关于 信建投基金管理中 有限
旗 基 增 银公司 下部分 金 加海
基金销售有限 为代销机公司
并开通 投资业务构 定期定额
的公告
、定报刊 规定网站规 2021-05-12
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 81页，共 85页
27
中 投基金 有关于 信建 管理 限
蚂司 下部 增 蚁公 旗 分基金 加
（ 州）基金销售有 公杭 限 司
、为 机构 开通 期定额代销 定
投资业务 购并调整申 起点金
额 公的 告
、定报刊 规定网站规 2021-05-20
28
建投基金 理有限中信 管 公司
旗下部分 关联关于 基金投资
方承销证券 告的公
、报刊 规 站规定 定网 2021-06-02
29
建 基金 限 司中信 投 管理有 公
于终止深圳 海 厚关 前 财 基金
办销售有限 司 理旗下基金公
相 务关销售业 的公告
、规 报 定网站定 刊 规 2021-06-11
30
中信建投 管理有限 司基金 公
高级 变更公告管理人员
、规定网站规定报刊 2021-06-12
31
关于中 投 管理有信建 基金 限
司 部 基金 京公 旗下 分 增加北
鼎 华基金销售 限 司唐 耀 有 公
销机构并 通定期定额为代 开
投资 告业务的公
、刊 定规定报 规 网站 2021-06-15
32
中信建投基金管 限公司理有
关 旗下部 资关联于 分基金投
方 的公告承销证券
、规定报刊 网规定 站 2021-06-30
33
信建投 管 限 司中 基金 理有 公
关 部 基 投资关联于旗下 分 金
方 销 券 告承 证 的公
、规定报 规定网站刊 2021-07-08
34
中信建 理 司投基金管 有限公
下 基金旗 部分 2021年第2季
度报 示性公告告提
定报刊规 2021-07-21
35
智信物联中信建投 网灵活配
置混合型证券投 金资基 2021
年第2季度报告
定规 网站 2021-07-21
36 关 中信建 理有限于 投基金管 、规定 刊 定报 规 网站 2021-07-22
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 82页，共 85页
公 分基金增加联储司旗下部
有 任公司 销证券 限责 为代 机
并 通定 投 业构 开 期定额 资 务
的公告
37
关于中信 投基金管理有限建
部 在 信公司旗下 分基金 中 建
证券股份有限公 整定投 司调
投起 金额的点 公告
、报刊 规定规定 网站 2021-07-24
38
建投基金管理有 司中信 限公
旗下部 金 关关于 分基 投资 联
方承 的 告销证券 公
、定报刊 规定 站规 网 2021-07-28
39
信 基金管理 限公司中 建投 有
关于旗下 投部分基金 资关联
方 销 的公告承 证券
、规定报刊 网站规定 2021-07-29
40
关于 信建投 有限中 基金管理
公司 基金在上海浦旗下部分
东发 行 有限公展银 股份 司开
通 定 投资 参定期 额 业务并 与
（ ）基 申购 含定投 率金 费 优
惠 的公告活动
、规 报刊 规定网站定 2021-07-30
41
中 金 限 司信建投基 管理有 公
旗下部分基金投 联关于 资关
方承销 券的公证 告
、刊 规定网规定报 站 2021-08-13
42
投基金管理有限中信建 公司
旗 分基金下部 2021 期年中 报
提 性公告 示 告
报规定 刊 2021-08-31
43
中 建投智信物 网 活信 联 灵 配
混合型证 投资基金置 券 2021
年中期报告
网规定 站 2021-08-31
44
中 建 金管理有限关于 信 投基
东公司 部分基金 加 北旗下 增
证 限公司为券股份有 代销机
并开通定期定额 业构 投资 务
公告的
、规 刊 网定报 规定 站 2021-09-03
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 83页，共 85页
45
中信 金 理 限公司建投基 管 有
关于 下 分 投资关联旗 部 基金
承销证券的公告方
、规规定报刊 定网站 2021-09-08
46
关 中 投基金管理有限于 信建
旗下部分 金增加公司 基 招商
股份有限 销机银行 公司为代
构并开通定 额 业务期定 投资
的公告
、规 刊 定网定报 规 站 2021-09-10
47
建 基 管理有限公中信 投 金 司
关 旗 分基金投 关联于 下部 资
方承销证券的公告
、定 定 站规 报刊 规 网 2021-09-11
48
建投基金管理有 司中信 限公
高级管 人员变理 更公告
、定报刊 规规 定网站 2021-09-18
49
于中信建投基金 有关 管理 限
司旗下 基 深 市公 部分 金在 圳
新 券 资 询有限公兰德证 投 咨
司 通 期 投资业务开 定 定额 并
调整申购起点金额的公告
、规 规 网定报刊 定 站 2021-09-23
50
于中信建投基金 有限关 管理
公司 下部分 北京旗 基金增加
广源 销售有限公司达信基金
、为 机 调整认代销 构并 购 申
、购 金 开通 额起点 额 定期定
资 务的公告投 业
、规 报 规 站定 刊 定网 2021-10-15
51
中信建 基金管理有限公投 司
下 金 资关于旗 部分基 投 关联
方承销证券的公告
、定报刊 规 网站规 定 2021-10-16
52
中 金管理有信建投基 限公司
于旗下部分基金 关关 投资 联
承销证 公方 券的 告
、定 刊 规规 报 定网站 2021-10-21
53
中 建 基金管理有 公信 投 限 司
旗 分基金下部 2021年第3季
度报告提示性公告
报规定 刊 2021-10-27
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 84页，共 85页
54
建 智 联网灵活配中信 投 信物
置混 证券投资 金合型 基 2021
年第3季度报告
规定网站 2021-10-27
55
建投基金管理有关于中信 限
司 部分基 加公 旗下 金增 招商
银 股份 司 赢 平行 有限公 招 通
台为销售 构 公机 的 告
、定报刊 规 网站规 定 2021-11-13
56
中信建投基 限金管理有 公司
级 理 变更公告高 管 人员
、规定报 定网站刊 规 2021-11-19
57
中 建投基 限公司信 金管理有
关 分基金投资关联于旗下部
销 的公告方承 证券
、报 定 站规定 刊 规 网 2021-12-10
58
中 基 管 有限公司信建投 金 理
关 旗 部 金投资关于 下 分基 联
（一）方承销证券的公告
、刊 站规定报 规定网 2021-12-11
59
于 建投基金管理有关 中信 限
司旗下部 基金增公 分 加腾安
（ ）金销售 深 司基 圳 有限公
为代销机构并 定 额开通 期定
投资 的业务 公告
、规 报刊 站定 规定网 2021-12-13
60
信 投智信物联 灵 配中 建 网 活
合型证券 资基金基金置混 投
经理变更公告
、规 规 网定报刊 定 站 2021-12-17
61
信建投基金管理 公司中 有限
关于 停北京 销售暂 钱景基金
办有限 下基金相关公司 理旗
销售 的业务 公告
、规定报 定刊 规 网站 2021-12-17
62
中 建投 理 限 司信 基金管 有 公
关于变更 服 箱 告客 邮 的公
、规定报 规定网站刊 2021-12-18
63
中信建 理 司投基金管 有限公
于 部分基金投资关关 旗下 联
承销证券 公告方 的
、规 定网站定报刊 规 2021-12-18
64 信 投智信物联 灵 配中 建 网 活 定规 网站 2021-12-20
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 85页，共 85页
合型证券 资基金招募置混 投
（ ）说明书 更新
65
信 投 物联网灵活配中 建 智信
置 型证券投 基金基混合 资 金
料概要更新产品资
规定网站 2021-12-20
§12 影响投资者决策 他 信息的其 重要
12.1 一报 内 资 持有 额 例 到或超过告期 单 投 者 基金份 比 达 20%的 况情
本 ，未 一告 出现单 投 者持有基金份额 或报 期内 资 比例达到 超过20% 。情的 况
12.2 影 资者决策的其他 信息响投 重要
本 ， 。报告 内 无影 决策的其 息期 响投资者 他重要信
§13 备查文件目录
13.1 文 录备查 件目
1、 ；中国 会 基 注册证监 准予 金 的文件
2、《 》；中 建 智信物联网 活 置 型证券投 基金基金合同信 投 灵 配 混合 资
3、《 议》；中 信 灵 配 合型证券投资基 管协信建投智 物联网 活 置混 金托
4、 ；法律 见书意
5、 、 执 ；基 业务资格 照金管理人 批件 营业
6、 、 执 。基金托管人业 格 营业 照务资 批件
13.2 地存放 点
、 。金 理人 管 处基 管 基金托 人
13.3 阅方式查
，也 本 。投资 可 在 时间免费 阅 可按工 费购买者 以 营业 查 复印件
信 金 理 公司中 建投基 管 有限
二〇二二 三 三十一年 月 日
