中信建投睿溢混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021年 12月 31日
基 管 人金 理 :中 金信建投基 管理有限公司
金托管人基 : 东海浦 发 银 股份上 展 行 有限公司
期送出日 :2022年 03月 31日
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§1 提 录重要 示及目
1.1 重要提示
理人的董基金管 事会、 本 料告所 资 不 假记董事保证 报 载 存在虚 载、误导 陈性 述或
大重 遗漏， 对其 容并 内 的真实性、 确 和 整性 及准 性 完 承担个别 连带的法律责任。本年
三 二 ， 长 。度报告 经 分之 上 立董 董事已 以 独 事签字同意 并由 签发
东 本托 海浦 发展 有限公司 定基金 管人上 银行股份 根据 基金合同规 ，于2022年3月2
9 了本 、 、 、 计 、日 告中 财务 标 表现 利 分 情 告 资复核 报 的 指 净值 润 配 况 财务会 报 投 组
， 、 大 。合报 保 在虚假记 误导性 述 者重告等内容 证复核内容不存 载 陈 或 遗漏
承诺 用基金管理人 以诚实信 、 责的原则 用基金资勤勉尽 管理和运 产，但不保证基
一 。定盈金 利
未来基金 业绩 不代 其的过往 并 表 表现。投资有 险风 ， 资 资 策 应投 者在作出投 决 前
本 。仔 金 其更新细阅读 基 的招募说明书及
本 料 计报 中财务 已 审告 资 经 。 计普 事务华永道中天会 师 所（ 通特殊普 合伙） 本为
了 计 ， 。基金出具 留意见的 注意 读标准无保 审 报告 请投资者 阅
本报告期自2021年1月1 起至日 12月31 。日止
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1.2 录目
§1
重要 示 目提 及 录
..........................................................................................................................................
2
1.1重要提示
..............................................................................................................................................
2
1.2
目录
......................................................................................................................................................
3
§2 基 简介金
......................................................................................................................................................
5
2.1 本 况基金基 情
......................................................................................................................................
5
2.2基金产品说明
......................................................................................................................................
5
2.3 金管理人 基金托 人基 和 管
.................................................................................................................
6
2.4
息披信 露方式
......................................................................................................................................
6
2.5
料资其他相关
......................................................................................................................................
6
§3
、主 标 值表现及 情况要财务指 基金净 利润分配
.....................................................................................
7
3.1 计主要 标会 数据和财务指
.................................................................................................................
7
3.2基 净值金 表现
......................................................................................................................................
8
3.3 三去 年 金的 润 情况过 基 利 分配
.......................................................................................................
11
§4
管 人 告理 报
................................................................................................................................................
11
4.1 及 金 理情基金管理人 基 经 况
...........................................................................................................
11
4.2
对 本报 遵规守信 况的说管理人 告期内 基金运作 情 明
...................................................................
13
4.3 对管 人 报 情况 明理 告期内公平交易 的专项说
...............................................................................
13
4.4
对报告期内 资策略和管理人 基金的投 业绩表现的说明
...............................................................
13
4.5 对 、 势管理 宏观 券市 及行 走 要展望人 经济 证 场 业 的简
...............................................................
14
4.6
本理 内 的 察 核工管 人 部有关 基金 监 稽 作情况
...............................................................................
14
4.7 对理 估值程序 事项的 明管 人 报告期内基金 等 说
...........................................................................
15
4.8
对理人 润分 说管 报告期内基金利 配情况的 明
...............................................................................
15
4.9 对本期内管理 有人数或 警情 的说报告 人 基金持 基金资产净值预 形 明
......................................
15
§5
人报托管 告
................................................................................................................................................
15
5.1 本报告 内 托管人 规 信期 基金 遵 守 情况声明
...................................................................................
15
5.2
对 本 、 计 、管 报 期内 运 算 利润分 等情况 说托 人 告 基金投资 作遵规守信 净值 配 的 明
..............
16
5.3 对本 、托管 务信 的 确和完整人 年度报告中财 息等内容 真实 准 发表意见
..................................
16
§6 计审 报告
....................................................................................................................................................
16
6.1 计 本审 报告基 信息
...........................................................................................................................
16
6.2 计 本告的 内容审 报 基
.......................................................................................................................
16
§7
务报年度财 表
............................................................................................................................................
19
7.1
资产 债负 表
........................................................................................................................................
19
7.2
润表利
................................................................................................................................................
21
7.3 权 （ ）所 者 基 表有 益 金净值 变动
...................................................................................................
23
7.4 表 注报 附
............................................................................................................................................
24
§8投 告资组合报
.............................................................................................................................................
53
8.1
末 情况期 基金资产组合
...................................................................................................................
53
8.2 末 类报告 按行业 的 票投期 分 股 资组合
...........................................................................................
54
8.3
末 大小价值 产 例 排序的 投资明细期 按公允 占基金资 净值比 所有股票
......................................
55
8.4 大资组 的重报告期内股票投 合 变动
...............................................................................................
56
8.5
末 类按债 品种 的 投资组期 券 分 债券 合
...........................................................................................
57
8.6 末 大小期 公 金 产 值比 前 细按 允价值占基 资 净 例 排序的 五名债券投资明
..................................
58
8.7 末 大小期 按公 价值占 金 产净 有资 券 细允 基 资 值比例 排序的所 产支持证 投资明
......................
58
8.8 末 大小报告期 值占基金 序的 五名 投资 细按公允价 资产净值比例 排 前 贵金属 明
......................
58
8.9
末 大小 权期 公 值占基 资 净 的 五 证投按 允价 金 产 值比例 排序 前 名 资明细
..................................
58
8.10
末本告 指期货交 情况说报 期 基金投资的股 易 明
.........................................................................
58
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8.11
末本报 期 基 货交 明告 金投资的国债期 易情况说
.........................................................................
59
8.12 合报告附投资组 注
.........................................................................................................................
59
§9 额持有人基金份 信息
................................................................................................................................
60
9.1 末 持有 户数 人结期 基金份额 人 及持有 构
.......................................................................................
60
9.2 末 本期 基 管 的从业 员 有金 理人 人 持 基金的情况
...........................................................................
60
9.3
末 本期 金 理人 员 份额总量 间情况基 管 的从业人 持有 开放式基金 区
..........................................
61
§10
放 基金开 式 份额变动
..............................................................................................................................
61
§11
大 揭示重 事件
..........................................................................................................................................
61
11.1 大 议持 决基金份额 有人 会
.............................................................................................................
61
11.2 、 门 门 大基金管 托管人的 重 人 变动理人 基金 专 基金托管部 的 事
............................................
61
11.3 、 、金管 人 基 财 金托管 务 诉涉及基 理 金 产 基 业 的 讼
.................................................................
62
11.4
策 的 变基金投资 略 改
.....................................................................................................................
62
11.5 计 计为 审 况基金进行 的会 师事务所情
.........................................................................................
62
11.6
、管理人 管人及 高 管理 罚等托 其 级 人员受稽查或处 情况
.........................................................
62
11.7 租 公司交易 关情况基金 用证券 单元的有
.....................................................................................
62
11.8
大其他重 事件
..................................................................................................................................
63
§12 资者 策的 要信影响投 决 其他重 息
.........................................................................................................
68
12.1 一报告 内 资者持 基 份 或 过期 单 投 有 金 额比例达到 超 20% 情况的
............................................
68
12.2 者 信息影响投资 决策的其他重要
.................................................................................................
68
§13
备查 件目录文
..........................................................................................................................................
68
13.1
查 件目备 文 录
..................................................................................................................................
68
13.2
存放地点
..........................................................................................................................................
68
13.3 方式查阅
..........................................................................................................................................
69
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§2 基金简介
2.1 本基 况金基 情
基金名称 投睿溢混 金中信建 合型证券投资基
基 简称金 投睿中信建 溢
基金 代主 码 002640
金运作 式基 方 约契 型开放式
金 同 效日基 合 生 2018年05月25日
金基 管理人 基金管理 限公司中信建投 有
金 管人基 托 东 股份上海浦 发展银行 有限公司
末报 金份额总告期 基 额 10,105,618.78份
合同存续基金 期 不定期
类别基 的基下属各 金 金简称 中信 投睿建 溢A 中 投睿溢信建 C
类属 别 代下 各 基金的交易 码 002640 006843
末 类报 期 下 金告 属各 别基 的份额总
额
7,690,325.10份 2,415,293.68份
2.2 基金产品 明说
投资 标目
本 权 类金主 益 资 等基 要投资于股票等 产和债券 固
类 ，益 金融工 学的资产定收 具 通过科 配置与严谨的风
，力 较 、险管 争超 比 基 实现 金 持续理 越业绩 准 基 资产
。稳 增定 值
投资策略
本 采 ， 对用 上 下的 宏基金 自 而 策略 通过 观经济基
本 （ 、 、经济运行 期 财政 货 政策面 包括 周 及 币 产业政
） 判 ， 对 （析 断 水 资金面供策等 的分 和 流动性 平 包括
、 ） ，券市场估 研究 析股需情况 证 值水平等 的深入 分
、 、 三大类债券 场 货 市 产的预 风票市场 市 币 场 资 期 险
， 对本 、 、和 基 资 在股 金收益 并据此 金 产 票 债券 现 之
。进行动态 整间的投资比例 调
较业绩 基比 准
沪深300指数收益率×20%+ 总财 益中债 富指数收
率×80%
益特征风险收
本 ，基 属于混 型 金 其 益高金 合 基 预期的风险和收
、 ， ，场 券型基金 型基金 属于货币市 基金 债 低于股票
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、 。中中高 险 中 收益 品种于证券投资基金 风 高预期 的
2.3 金 人和基 托 人基 管理 金 管
项目 理基金管 人 基 托管金 人
名称 信 限公司中 建投基金管理有
东上 浦 发展 行 份有海 银 股 限
公司
信息披
负责露
人
姓名 伟朱 胡波
系电话联 010-59100208 021-61618888
子电 邮箱 zhuweibj@csc.com.cn Hub5@spdb.com.cn
服务电话客户 4009-108-108 95528
传真 010-59100298 021-63602540
注册地址
柔 八龙京市 区桥北 怀 梓镇 桥
雅苑3 楼号 1室
东一海 山 路上 市中 12号
办 地公 址
东 门 大北 阳 街京市 城区朝 内 2
心凯恒号 中 B座17、19层
东海上 市北京 路689号
编码邮政 100010 200001
法定 表人代 黄凌 郑杨
2.4 信息披露方式
本 定的 报基金选 信息披露 纸名称 上海证券报
金年度报 互联 址登载基 告正文的管理人 网网 www.cfund108.com
基 报告 置地金年度 备 点 基 理人及 金 管金管 基 托 人住所
2.5 料相 资其他 关
目项 名称 办公地址
计会 师事务所
计道中天会 事务所普华永 师
（ ）殊 通合特 普 伙
浦区中国上海市黄 湖滨路202 领号 展
二 心广场 座普企业 华永道中 11楼
注册登记机构 基金 理有中信建投 管 限公司
东 门 大北京 城区 阳市 朝 内 街2号凯恒
心中 B座17、19层
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§3 、主 基 净 表现 配要财务指标 金 值 及利润分 情况
3.1 计 和财务指主要会 数据 标
：金额单 人 币元位 民
3.1.1 期间数
据和指标
2021年 2020年 2019年
中信建
投睿溢A
信建中
投睿溢C
投中信建
睿溢A
中信建
投睿溢C
建中信
投 溢睿 A
中信建
睿溢投 C
本 已实 收期 现
益
16,095,
689.00
-642,47
4.72
2,362,46
8.46
21,823.
03
255,47
8.04
2,020.2
1
本 利润期
4,663,1
96.05
-967,30
7.08
12,327,1
05.43
27,700.
97
4,915,0
70.57
3,430.4
5
权加 均 金平 基
本份额 期利润
0.1898 -0.1959 0.2802 0.1275 0.2055 0.0582
本 权期 平加 均
净值利润率
13.40% -14.93% 21.36% 11.18% 18.90% 5.70%
本 基期 金份额
长净值增 率
-1.15% -1.26% 19.45% 19.32% 18.35% 5.35%
3.1.2 末期 数
据和 标指
2021 末年 2020 末年 2019 末年
末期 供分可 配
利润
895,40
6.13
215,87
3.91
32,640,8
23.07
35,816.
74
781,42
5.05
1,915.6
9
末 配期 可供分
基 润金份额利
0.1164 0.0894 0.1716 0.1407 0.0473 0.0291
末 资产期 基金
净值
10,522,
321.52
2,997,7
99.78
263,269,
270.52
319,90
4.94
19,134,
911.66
69,374.
97
末 额期 基金份
净值
1.3683 1.2412 1.3842 1.2570 1.1588 1.0535
3.1.3 计累 期
末指标
2021 末年 2020 末年 2019 末年
计金份 累基 额
长净值增 率
31.15% 24.12% 32.68% 25.70% 11.07% 5.35%
：注 1、本 本 、 、 （期 实现 益 金 期利 收 投 收 不 公允已 收 指基 息 入 资收益 其他 入 含 价值变
收动 益） 后的余额扣除相关费用 ，本 本 本利润为 已 现收 值变期 期 实 益加上 期公允价 动收
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。益
2、 末 计 ： 末未 未 ， 末可 利润的 算 期 分配利 正数 期期 供分配 方法 如果 润的 实现部分为 则
末未可 利润 金额 期 利润的 实 部供分配 的 为 分配 已 现 分； 末未 未配 润 实现如果期 分 利 的 部
， 末 末未 （ 未数 润的金额 期 分配 润 实现分为负 则期 可供分配利 为 利 已 部分相抵 实现部
）。分
3、 ，计所 绩 包括持有 交易基金 用后 际收述基金业 指标不 人认购或 的各项费用 入费 实 益
。要低 所列 字水平 于 数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投睿溢A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.11% 0.51% 1.52% 0.16% -1.63% 0.35%
过去六个月 -8.26% 0.63% 1.78% 0.21% -10.04% 0.42%
过去一年 -1.15% 0.68% 3.69% 0.25% -4.84% 0.43%
过去三年 39.75% 0.64% 23.60% 0.25% 16.15% 0.39%
自基金合同
生效起至今
31.15% 0.61% 23.48% 0.26% 7.67% 0.35%
中信建投睿溢C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.14% 0.51% 1.52% 0.16% -1.66% 0.35%
过去六个月 -8.31% 0.63% 1.78% 0.21% -10.09% 0.42%
过去一年 -1.26% 0.68% 3.69% 0.25% -4.95% 0.43%
自基金合同
生效起至今
24.12% 0.62% 16.15% 0.24% 7.97% 0.38%
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3.2.2 来 计 长 较自基 转型 基 额累 净 增 变 期 绩 基准金 以 金份 值 率 动及其与同 业 比 收益率
较动变 的比
注：1、本 本 来信建投稳 保 混合 证 投资基金由中 溢 型 券 基金转型而 ，并于 2018年 5月 25
。效日合同生
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2、以上第 1张图为中 溢信建投睿 A 计 长 较基金份 同期 绩比 益额累 净值增 率与 业 基准收
势对 ，率 历史 比 图日期的 走 图 绘 为 2018年 5月 25 （ ）日 效 至基金合同生 日 2021年 12
月 31 ；日 以上第 2 图张 为中信建投睿溢 C 计 长 较基金份额 净值增 与 期业累 率 同 绩比 基
势对的历准收益率 史走 比图，绘 为图日期 2019年 6月 25日（ 登记日首笔份额 ）至 2021
年 12月 31 。日
3.2.3 来 长 较 较金转 每 增 率及其 绩比 基准自基 型以 基金 年净值 与同期业 收益率的比
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： 计金合 生效 实际 续期注 基 同 当年按 存 算, 。不 个自然 度 行按整 年 进 折算
3.3 三 基 的 润分过去 年 金 利 配情况
。无
§4 管理人报告
4.1 理人及基 经理情基金管 金 况
4.1.1 基 管理 的经金 人及其管理基金 验
投 理有限公中信建 基金管 司（ 称以下简 “中信建投基金”）于2013年9月9 在北日 京
， 本注册 册资成立 注 3 ， 、 、 、元 主 经 金募集 金 售 产 理 产亿 要 营基 基 销 特定客户资 管 资
。 子 本 （管 证 业务 中信 投基金 资 司元理和中国 监会许可的其他 建 全 公 达信资 管理 北京）
有限公司于2015年6月8日成立，主要经营 资产管理 会许 的其特定客户 业务和中国证监 可
。他业务
本中信 投基 积 归公募 金 务建 金 极回 基 业 源， 体 建加强投研 系 设， 心 才注重核 投资人
的积累、培养， 力大动投资管 能 幅提公司主 理 升。同时，中信 户体建投基金加强客 系建
设、 极 道积 拓展渠 ， 大了 大加 与国有 行、 力制银行及 度股份 证券公司的合作 。公 各项司
， 一 了 。序开 为进 发 定 良好 基业务有 展 步 展奠 的 础
，中 作 资 管理信建投基金 为 产 公司 秉承“ ，忠于信 健于投”， 以稳健的 资追求 投 ，
； 力 长 努力， 力 。回馈 户 信任 具有 牌客 的 致 于经过 期 打造 影响 的品
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4.1.2 （ 小 ）理 或基金 基金经理基金经 经理 组 及 助理简介
姓名 务职
本 （任 金的 理 助基 基金经 理）
期限
券证
从业
年限
说明
任 日职 期 离任日期
刘锋
本基 的金
基金经理
2018-06-05 - 7年
中国籍，1987年7月生，北
大学工程硕京 士。2014年7
月加 中 建投入 信 基金管理
，司 曾 究有限公 任投资研
， 本 权员 现任 公部研究 司
一 ，部基金经益投资 理 担
睿溢 合型任中信建投 混 证
、 双资基 中信 投券投 金 建
利3 月持有 债 型个 期 券 证
、 双金 信 投券投资基 中 建
鑫 券债券型证 投资基金基
。理金经
孙文
本基金的
基金经理
2021-04-26 - 5年
，国籍中 1990年10 ，月生
对 大易 学外经济贸 金融学
士硕 。2016年7 入中信月加
，建 理有限公投基金管 司
、票交 员曾任交易部股 易
、权研 究员 投资究部研 益
， 本基 理助理 任部 金经 现
权 一司 金公 益投资 部基 经
，理 任中 信担 信建投睿 灵
证券投资活配置混合型 基
、金 中信 投 溢混建 睿 合型
。金基证券投资基 金经理
注：1、任职日期、 对离任日期 管理人 外 填写根据基金 披露的任免日期 。 任基首 金经理，
。任职 期为 金 生效日日 基 合同
2、 义 《 办 》 。券 业 业 会 券业 资 规定证 从 的含 遵从行 协 证 从业人员 格管理 法 的相关
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了
《中信建投基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体
系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原
则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
尽管2021年年初对市场的整体判断是结构性分化行情，但分化的程度远超预期。面
对经济转型、增长速度放缓、监管加强、新冠疫情反复以及国际环境的急剧变化，我们
处于百年未有之大变局中，很多传统行业景气度都下降，叠加过去涨幅较多，以茅指数
为代表的个股调整幅度巨大。只有少部分新兴行业，景气度比较好，涨的不错，例如锂
电、光伏、半导体、军工等，三季度更是演绎到极致，市场开始新能源+行情，颇有2014
年、2015年互联网+的意思。能源双控政策也使得上游大宗商品价格暴涨带来一波极致
行情。四季度，市场赚钱效应明显减弱，前期热点板块由于涨幅过大，对催化剂已经展
现疲态，物极则反，开始缓慢调整。
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 14页，共 69页
， ， 未全年 资业绩 太 想 尽 但是 能 年度盈利投 不 理 管持仓多有调整 仍旧略亏 实现单 。
来总结下 ， 对锂要是 电主 、光伏、半导体、 大热门几 行 配置 足军工这 业 比例不 ，而 场市
分 非 重化 常严 ， 较大原有 仓 调持 回 。 积 进 可转四季度产品 极 行 债的配置， 了较贡献 多正
， 了 。降低 年度 损收益 从而 亏
4.4.2 报告 表现期内基金的业绩
末期 投睿溢截至报告 中信建 A基 值为金份额净 1.3683 ，本 ， 类元 报告期内 该 基金份
长额净 增 率值 为-1.15%， 较业绩 基准 益同期 比 收 率为3.69%； 末截至报 期 信告 中 建投睿
溢C 金 额 值为基 份 净 1.2412 ，本 ， 类 长内 增 率为元 报告期 该 基金份额净值 -1.26%，同期
较业绩比 准 益率基 收 为3.69%。
4.5 对 、 势济 证 行 简要展望管理人 宏观经 券市场及 业走 的
权 ， 们认为益方面 我 2022 三 ：年 线需 重点主要有 条市场主 要 关注
一， 长， 、 、今年 宏观 策 调是稳 财 货 政 会 际放第 的 政 主基 增 政 币 房地产等 策 边 松。
长意 缓慢但有 出台我们注 到稳增 政策已经 序 。 长 一稳 将 市场增 是 主线之 ， 以金重点关注
、 、 。建 的行业板融 地产 基 为代表 块
二第 ， 疫情进入随着 中尾声，“四会” 大情管 措施 放宽后疫 控 概率会 ， 期的 情前 疫
， 、 、 、 。行业有 受 重 交 旅 餐饮 块受损 望 益 点看好诸如 运 游 消费等板 的交易性机会
三第 ， 长成 股超跌 弹机会反 。 联 持续美 储 释放鹰派信号， 息及 均加 缩表进程 有所加
快， 酵全球流 预期持续动性收紧 发 ，对 长 了 力感的 股遭 的抛 压流动性变化敏 成 遇 明显 售 。
锂以 电、光伏、 工军 、 较大半导 等 代 期 幅体 为 表的板块前 涨 ， 遍面 险普 临出清风 ，处于
。 一 ， 。经过 段时 的调整 些 股会回调期 相信 间 有 个 走出独立行情
， ， 。券方 在 率债的基 挖掘可转债 面 我们会 配置利 础上 重点 债的投资机会
4.6 本理人 部有 的监 稽核 作管 内 关 基金 察 工 情况
本报告期内，基 管 律 规 业务金 理人结合法 法 和 发展需要， 一进 步修订、 了完善 公司
内部制度； 训织多项 规组 合 培 ，加强 和合员工的风险意识 规意识； 对投 等重点针 资研究
业务， 大 力度加 检查 ，促进公司业务合法合规、稳健 营经 ；积 新产极参与 品、新业 的务
计设 ， 议出合规提 建 ，对基 的金 宣传推介、 金 资 易等 开基 投 交 方面积极 展各项合规管理
， ， 。工作 有效 范风险 避 规行防 规 违 为的发生
本 内报告期 ，本基 所 基金整体 合规金管理人 管理的 运作合法 。本基金管理人将继续
心风险 制为以 控 核 ， 基金 额持 人 优先的 则坚持 份 有 利益 原 ， 高 作 科 性提 监察稽核工 的 学
， 、 。和 实 规运作有效性 切 保障基金安全 合
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 15页，共 69页
4.7 对管 人 报告 内 金估 说明理 期 基 值程序等事项的
，本 计证 关规定和 约定 基金 企业 准则根据中国 监会相 基金合同 管理人严格按照 会 、
、监会 关规 中 券投资 金 协 和 金 同关 约中国证 相 定 国证 基 业 会相关指引 基 合 于估值的 定，
对 投资品种 行估值基金所持有的 进 。本 计金 管人 求履 净基 托 根据法律法规要 行估值及 值
。复核责任算的
本 计人已制定 净值 的业 制度基金管理 基金估值和份额 价 务管理 ， 确基 估 程明 金 值的
术序和技 ； 了建 估立 值委员会， 公 分 运营 值由 司 管 领导任估 委员会主任， 权包括 益委员
门投 相关部资 、 定 益部固 收 、研究部、 管理特定资产 部、 规稽控合 部、 管理部风险 、运
门的部 负责营管理部 人。本 用可 的估 系统基金管理人使 靠 值业务 ， 类值人 熟 投估 员 悉各
资品 的 值 估 程种 估 原则和具体 值 序。估值 含流程中包 风险监测、 报告机制控制和 。 金基
术，管理 改 估值 净值人 变 技 导致基金资产 的变化在0.25% ，对 采以 用的相关上的 所 估值
术技 、 计设及输入 会 师 务所 意见假 值的适当性咨询 事 的专业 。 金经 可 估值原基 理 参与 则
讨 ， 执 。和 法 与 值 格的 和方 的 论 但不参 估 价 最终决策 行
本 ， 大 。估值流程 方之间 重 益冲报告期内 参与 各 无 利 突
本 心 议与中 值 公司及中 限公司签基金管理人已 债金融估 中 有限 证指数有 署服务协 ，
心金融 值中 司按 定提 银 同业市 的 值由中债 估 有限公 约 供 行间 场 估 数据， 指 有由中证 数 限
。公司 供 券品种的 值数据按约定提 交易所交易的债 估
4.8 对理 报告 配情管 人 期内基金利润分 况的说明
本 本 未 ， 。基 期内 实施 符合相关 的规金 报告 利润分配 法规及基金合同 定
4.9 对本报告 理人 金持 人 基金资 净 预 明期内管 基 有 数或 产 值 警情形的说
本 本 未 二十金 告期 个 持有人数 不满基 报 发生连续 工作日基金份额 量 200 。人 情的 形
本基金自2021年2月23日起， 本 末报告截至 期 连续212 工 产净值低个 作日资 于5000万
。 了 。理人已经 管理 员会 告元 管 向中国证券监督 委 报送 报
§5 托 人报管 告
5.1 本报 内 基金 管 遵 声告期 托 人 规守信情况 明
本报 期内告 ， 东 展 司上海浦 发 银行股份有限公 （以下简称“本托管人”） 对中在 信
建投 投资 管睿溢混合型证券 基金的托 过程中，严格遵守《 共和国证中华人民 券投资基金
法》 其他 关法及 有 律法规、基金 同合 、 议托 协 定管 的规 ，不存 损 基 人在 害 金份额持有 利
， 了 义 。益 行为 尽 管人应尽 务的 完全尽职 责地履行 基金托 的
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 16页，共 69页
5.2 对 本 、 计 、托管 报 期内 规守 利 等情况的人 告 基金投资运作遵 信 净值 算 润分配 说明
本 期内报告 ，本托管人依照《 共和 证券 金法中华人民 国 投资基 》 其他 关 法及 有 法律
规、基 合金 同、 议托管协 的规定，对中 建 睿溢 券 运作进行信 投 混合型证 投资基金的投资
了 督监 ，对 计基金 产 值的资 净 算、 计赎回基金份额申购 价格的 算、基 开支以及金费用 利
了等方面进润分配 行 认真的复核，未 现基 管理 损害 金份 持 利益的发 金 人存在 基 额 有人 行
。为
5.3 对本 、管 中 务 息等 实 意见托 人 年度报告 财 信 内容的真 准确和完整发表
本报告 内期 ， 本 本由中 建 基金 制 托 的 的财务指信 投 管理有限公司编 管人复核 报告中
标、 现净值表 、收益分配情况、 计 告财务会 报 （注： 计务会 的财 报告中 “金 工具 险融 风
理及管 ” 未 ）、 、 、 。部分 托 人 投 组 报告 实在 管 复核范围内 资 合 等内容真 准确 完整
§6 计审 报告
6.1 计 本审 报告基 息信
计财务 表 否经报 是 过审 是
计 类审 意见 型 标准 见无保留意
计 编号审 报告 普华 审字永道中天 (2022)第23057号
6.2 计 本审 报告的基 内容
计审 报 标题告 计审 报告
计审 报 收件告 人
中 投睿溢 合 证 全 基 份信建 混 型 券投资基金 体 金
额持有人
计审 意见
(一) 计们 容我 审 的内 计了我们审 睿中信建投
溢混合型证券投资基金(以下 称简 “中 睿信建投
溢 金基 ”) ，的 务 包括财 报表 2021年12月31日的
，资产负债表 2021 权度 利 表和年 的 润 所有者 益
(基金净值) 。及财务报 附注变动表以 表
(二) 我 的 见们 意 ，我 务报们认为 后附的财 表
大 计重 照企业会 财务报在所有 方面按 准则和在
表 中国 券监 委员附注中所列示的 证 督管理 会(以
下 称简 “ 证监会中国 ”)、 国 券中 证 投资基金业
协会(以 简称下 “ 业中国基金 协会”) 布发 的有关
定及允许 基金行 实 操作规 的 业 务 编制，公允反映
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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了 信建 金中 投睿溢基 2021年12月31 的财务状日
况以及2021 度的经营 变动年 成果和基金净值 情
。况
计形 见的 础成审 意 基
计 计 执我 按 国注册 师 准们 照中 会 审 则的规定 行
了 计审 作工 。 计报告审 的“ 计 对师注册会 财务报
计 任表审 的责 ” 一 了部分进 阐述 我 在 些准步 们 这
则下的责任。 相信我们 ， 计的 是我们获取 审 证据
、 ， 计 了 。充分 适 表审 意见当的 为发 提供 基础
计国注 会 师 德守按照中 册 职业道 则，我们 立独 于
信建投 溢 金中 睿 基 ， 了 道 方 的其并履行 职业 德 面
。他责任
调强 事项 无
其他事项 无
其他信息
中信建 睿 基金 信建投 溢 的基金管理人中 投基金
理 司管 有限公 (以下简称“ 理人基金管 ”)管理层
对其他信息负责。其他 息包 建投 溢基信 括中信 睿
金2021年 告中涵 的 息度报 盖 信 ， 务但不包括财 报
计 。表 我们和 的审 报告
对 计我 的审 意见 涵盖其 信们 财务报表发表 不 他
息， 也 对我们 任何 证不 其他信息发表 形式的鉴 结
。论
对 计合我们 财 审结 务报表的 ，我们的责任是阅读
信息其他 ， 此过在 程中， 虑其 信息 否考 他 是 与财
计 了务报表 我 在 到 情 存在或 们 审 过程中 解 的 况
大 一 大者重 不 致或 似乎存在重 错报。基于我们已
执经 行的 作工 ， 大果我 存在如 们确定其他信息 重
错报， 们 告该事实我 应当报 。在这方面，我们无
。任何事项需要报告
对层和治理 财务报 的 任管理 层 表 责
中 的基 管 责按信建投睿溢基金 金管理人 理层负
计照企 和中国证业会 准则 监会、 协会中国基金业
布的有 及允 的基 行 务操作发 关规定 许 金 业实 编
制 务财 报表， 现 允 映使其实 公 反 ， 计并设 、执行
必护和维 要的内部控制， 使财务报 不存在以 表 由
大 。于 弊或 报舞 错误导致的重 错
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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在 报编制财务 表时， 金管理人 责评估基 管理层负
力中 的持 经营信建投睿溢基金 续 能 ， 与持披露 续
经营 关 项相 的事 (如适用)，并 用运 持续经营假
设， 计划非 金管 层除 基 理人管理 清算中信建投睿
、 择。溢基金 终 运营或 无 他现止 别 其 实的选
人治 监 建投睿溢基金管理 理层负责 督中信 基金
。务报告过的财 程
计 对 计注 审 的 任册会 师 财务报表 责
对我 标是 务报 整 否不存 由们的目 财 表 体是 在 于
大舞 致 重 报获 证弊或错误导 的 错 取合理保 ，并出
计 计见的审 报具包含审 意 告。合理保 是 水平证 高
的保证， 计 执 计保证 则但并不能 按照审 准 行的审
一 大在某 重 错 总能发现报存在时 。错报可能由于
弊或 误导舞 错 致， 合理 期错 单 汇总如果 预 报 独或
来起 能 响 用 依 财务可 影 财务报表使 者 据 报表作
， 大 。的 认为错报 重 的出 经济决策 则通常 是
计 执 计在 照 准则 中按 审 行审 工作的过程 ，我们运
判业用职 断， 持职业怀并保 疑。同时， 也执们我
：行以下工作
(一) 由于 弊或 致的 务报识别和评估 舞 错误导 财
大重 风险表 错报 ； 计 计 对设 实 审和 施 程序以应 这
些 险风 ， 获取并 充分、 计的适当 审 证据，作为发
计审 意见的 础表 基 。由于 弊 能涉舞 可 及串通、伪
造、 遗漏故意 、 或 内部控制虚假陈述 凌驾于 之上，
未 大现由于舞 的风 高于能发 弊导致的重 错报 险
未 大 。由于 误导 的 报的风能发现 错 致 重 错 险
(二) 了 计 ， 计解 审 控 以 恰当与 相关的内部 制 设
计的审 程序， 对但 制的有效 发目的并非 内部控 性
。表意见
(三) 计评 基金 用会价 管理人管理层选 政策的恰
计 计 。当 出会 估 及 的合理性性和作 相关披露
(四) 对 理层 用持 假设基金管理人管 使 续经营 的
。 ， 计恰当 得 论 同时 据 取性 出结 根 获 的审 证据，
对 力可 导 中信 基就 能 致 建投睿溢 金持续经营能
大 大生重 疑虑 事项或 况 否存产 的 情 是 在重 不确
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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出结定性得 论。 大们 论认为存如果我 得出结 在重
定性不确 ， 计 计审 准 报告 提请则要求我们在审 中
用者 意财 报 的相关 露报表使 注 务 表中 披 ； 果如 披
露不充分，我 应 发表 意们 当 非无保留 见。我们的
计于截至审 告日可 得 信息结论基 报 获 的 。 未然而
来 况可 信 溢基金不的事项或情 能导致中 建投睿
。营能持续经
（五）评价财 报务报表的总体列 (包 披露括 )、结
内容构和 ， 评价 务 是否公 反 相并 财 报表 允 映 关交
。项易和事
计划 计们 基金 理我 与 管理人治 层就 的审 范围、时
大 计间安排和 审 发现 事 进行重 等 项 沟通，包括沟
计们在 出 关注的内通我 审 中识别 的值得 部控制
。陷缺
计会 师事务所的名称 计 （ ）永道 天会 所 特 普通 伙普华 中 师事务 殊 合
计会 师的 名注册 姓 竞薛 蕙心郭
计 所 地会 师事务 的 址
中国 浦上海市黄 区湖滨路202 二企业广场号领展
心普华永 中座 道 11楼
计审 报告日期 2022-03-29
§7 报表年度财务
7.1 表资产负债
计 ：中信建投 型证券投会 主体 睿溢混合 资基金
：日报告截止 2021年12月31日
：单 币元位 人民
资 产 附 号注
本 末期
2021年12月31日
末上 度年
2020年12月31日
资 ：产
存银行 款 7.4.7.1 844,191.96 8,534,069.90
结 备付算 金 51,090.16 1,595,123.02
证存出保 金 4,281.76 42,988.11
产交易性金融资 7.4.7.2 12,423,387.20 250,986,361.30
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 20页，共 69页
：其中 股 投资票 5,375,955.00 74,675,583.60
基 投金 资 - -
债券投资 7,047,432.20 176,310,777.70
券资产支持证
投资
- -
投贵金属 资 - -
金融资产衍生 7.4.7.3 - -
金融资产买入返售 7.4.7.4 600,000.00 -
应收证券清算款 1,405,339.28 -
应收 息利 7.4.7.5 45,228.81 2,775,891.08
应收股利 - -
应收 购款申 2,916.34 5,593.95
延 税资产递 所得 - -
他 产其 资 7.4.7.6 - -
计资产总 15,376,435.51 263,940,027.36
权和 有 益负债 所 者 附注号
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
负 ：债
短期 款借 - -
交易 金 负债性 融 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
出回 产卖 购金融资 款 - -
证券清算应付 款 1,790,301.65 -
回款应付赎 1,056.61 2,417.16
应付管理人报酬 12,471.66 218,123.56
托管应付 费 1,247.14 21,812.38
应付 务费销售服 261.82 26.48
付交 费应 易 用 7.4.7.7 10,905.00 68,449.85
交税费应 70.33 -
付 息应 利 - -
应付利润 - -
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 21页，共 69页
延 得 负债递 所 税 - -
其他负债 7.4.7.8 40,000.00 40,022.47
计负债合 1,856,314.21 350,851.90
权 ：所有者 益
收基金实 7.4.7.9 10,105,618.78 190,445,483.11
未分 利润配 7.4.7.10 3,414,502.52 73,143,692.35
权 计所 者 合有 益 13,520,121.30 263,589,175.46
权负债和所有者 益总
计
15,376,435.51 263,940,027.36
注：报告截止日2021年12月31日， 金份额总基 额10,105,618.78份，其中A类基金份额净
值1.3683 ， 总额元 基金份额 7,690,325.10 ；份 C类基金 值份额净 1.2412 ，元 金份 总基 额
额2,415,293.68 。份
7.2 利润表
计 ：主 中 混 型 券投会 体 信建投睿溢 合 证 资基金
本 ：告报 期 2021年01月01日至2021年12月31日
：单位 人 币元民
项 目 附 号注
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年 间度可比期
2020年01月01 至日 202
0年12月31日
一、收入 4,443,339.72 13,159,453.16
1. 收入利息 732,841.48 1,023,965.11
：其中 存款利息收入 7.4.7.11 109,771.57 103,782.69
券利 收入债 息 577,110.04 903,426.26
持证 利息资产支 券
入收
- -
返售金 资买入 融 产
收入
45,959.87 16,756.16
利 收证券出借 息 入 - -
其他利息收入 - -
2. （投资收益 损失以“-”
）列填
11,277,672.59 2,155,872.85
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 22页，共 69页
：其中 股 投资收票 益 7.4.7.12 10,907,365.05 2,065,444.28
基 投资金 收益 - -
益债券投资收 7.4.7.13 300,580.71 -4,653.67
资 券产支持证 投资
益收
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 69,726.83 95,082.24
3. （允价 变动公 值 收益 损
失以“-” ）填列号
7.4.7.16 -11,757,325.31 9,970,514.91
4. （兑 损失以汇 收益 “-”
）填号 列
- -
5. （其 以他收入 损失 “-”
）填号 列
7.4.7.17 4,190,150.96 9,100.29
：二、减 费用 747,450.75 804,646.76
1． 报管理人 酬
7.4.10.2.
1
417,822.65 550,127.19
2．托管费
7.4.10.2.
2
41,782.33 55,836.21
3． 务费销售服
7.4.10.2.
3
6,769.18 298.15
4．交易 用费 7.4.7.18 200,213.25 119,544.55
5．利息 出支 - -
：中 卖其 出回购金融资产
支出
- -
6． 加税金及附 6.39 -
7． 用其他费 7.4.7.19 80,856.95 78,840.66
三、 （利润总 额额 亏损总
以“-” ）号填列
3,695,888.97 12,354,806.40
：减 所得税费用 - -
四、净 润利 （净亏损以“-”
）号填列
3,695,888.97 12,354,806.40
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 23页，共 69页
7.3 权 （ ）所有 益 净值 变 表者 基金 动
计 ：主 睿 混 型证 金会 体 中信建投 溢 合 券投资基
本 ：报告期 2021年01月01日至2021年12月31日
：单 人民币位 元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
收基实 金 未 润分配利 权 计益合所有者
一、 权期初所有者
益(基金净值)
190,445,483.11 73,143,692.35 263,589,175.46
二、本期经营活动
的基 净值产生 金
变动数(本期利
润)
- 3,695,888.97 3,695,888.97
三、本期基 份金 额
易产生 基交 的 金
净值变动数（ 值净
少以减 “-” 填号
）列
-180,339,864.33 -73,425,078.80 -253,764,943.13
其中：1. 申基金 购
款
42,620,215.35 17,119,624.31 59,739,839.66
2.基金赎
回款
-222,960,079.68 -90,544,703.11 -313,504,782.79
四、本期向基 份金
额持 人 配利有 分
润产生的基金净
值变动（ 少净值减
以“-” ）号填列
- - -
五、 末 权期 所有者
（ ）净值益 基金
10,105,618.78 3,414,502.52 13,520,121.30
项 目
上年度可比期间
2020年01月01 至日 2020年12月31日
收基实 金 未分配 润利 权 计者 益合所有
一、 权初 有者期 所 16,577,849.41 2,626,437.22 19,204,286.63
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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益( 值基金净 )
二、本期经营活动
的基金净产生 值
变动数(本 利期
润)
- 12,354,806.40 12,354,806.40
三、本期基金份额
的基交易产生 金
动净值变 数（净值
少减 以“-”号填
）列
173,867,633.70 58,162,448.73 232,030,082.43
其中：1. 金申购基
款
182,218,794.47 59,863,378.49 242,082,172.96
2.基金赎
回款
-8,351,160.77 -1,700,929.76 -10,052,090.53
四、本 向基 份期 金
额 分配持有人 利
润产 的 净生 基金
值变动（ 少净 减值
以“-” ）号填列
- - -
五、 末 权期 有所 者
（ ）益 基金净值
190,445,483.11 73,143,692.35 263,589,175.46
。表 的组成部报 附注为财务报表 分
本报告7.1至7.4 务 表由财 报 下列负责人签署:
黄凌
—————————
人基金管理 负责人
淼谭
—————————
计主管会 人工作负责
谭保民
—————————
计会 机构负责人
7.4 表附报 注
7.4.1 本基金基 情况
中信 投睿 混 证券投 基建 溢 合型 资 金(以下简称“本基金”) 本是 中 建投由 信 稳溢保 混
来合 转型而型证券投资基金 。 本中 建投稳 保 合型 基金 信信 溢 混 证券投资基金的 管理人中
金管理有建投基 限公司于2018年5月16 布《 本日发 溢保 合型 资关于中信建投稳 混 证券投
本基 保 周 到 排及中 建 睿 券 资 金转 相金 期 期安 信 投 溢混合型证 投 基 型运作后 关业务规则
告的公 》。根据公告， 本 本中信建 稳 保 混 金转 的 证投 溢 合型证券投资基 型为非保 混合型
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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券投资基金， 名称相应基金 变更为“ 睿溢 合型 资基中信建投 混 证券投 金”，中信 投建 稳
本 。保 混合 证 投 转 为 信建 合 份额 转型溢 型 券 资基金份额 换 中 投睿溢混 型证券投资基金
， 、 、 。基金的 管 登记 变 自后 托 人 机构 基金代码不 2018年5月25 《中 睿溢混日起 信建投
》、《 议》合 资基金基 睿溢 合型 资基 托管 生型证券投 金合同 中信建投 混 证券投 金 协 效。
本 金为契 型 放基 约 开 式， 不存续期限 定。本基 的基 为 理有限金 金管理人 中信建投基金管
， 东 。公 基金托 人 上海 有限司 管 为 浦 发展银行股份 公司
《关 建投睿溢 券投资基根据 于中信 混合型证 金增加C类 修改 金合金份额并 基 同和托
议 》，管协 相关 款 告 自中 条 的公 2019年1月4 ，本日 基起 金增加C类 类 ，本份 别基金 额 基
划 本金的 份 基金原有基金 额全部自动 归为 A类 。 类 ，本基金 额 增加 金 额 别份 基 份 后 基金
分设A类、C类 类 金份两 基 额， 类 份 设置基金两 基金 额单独 代码， 计 类算和公告分别 两 基
类 计和两 金份 值金份额净值 基 额累 净 。本基 根据 购金 申 费、 售服务 等 取销 费 收 方式的不
同， 类将 金 额分 别基 份 为不同的 。其中： 本类购时收取 购费用 不 别基在投资者申 申 而 从
计 ， ，服务 时 有期限收 用的基金金资产中 提销售 费 在赎回 根据持 取赎回费 份额 称为A类
额基金份 。 本类 计从 基金 提销 服务 而 资者申 时 收别 资产中 售 费 在投 购 不 取申购费用、在
，回 根据 收 金份额 称赎 时 持有期限 取赎回费用的基 为C类 。基金份额
根据《中华 投资人民共和国证券 基金法》和《中 睿溢混合 资基金基信建投 型证券投
金合同》 定的有关规 ，本 对基 的投 具有 好流 性 融工具金 资 象是 良 动 的金 ， 括 内包 国 依法
市 股发行上 的 票( 小包括中 板、 板创业 、 经中国证 会核准 市 股票存托凭证及其他 监 上 的 )、
权证、 权 类金融股指期货等 益 工具， 类等 益 金融工债券 固定收 具( 债包括国 、央行票据、
金融债、企业债、公司债、次级债、 小 业私 债中 企 募 、地 政 券方 府债 、中期 据票 、 转可
换债券( 离 易 转债含分 交 可 )、 、 、 、券 券回购 银 存款等短期融资 资产支持证券 债 行 )及
法 法规 许基 其 工具律 或中国证监会允 金投资的 他金融 (但须 证监会的符合中国 相关规
定)。 ，法规 监管 后允 基金 资 品种 基 管 人 程如法律 或 机构以 许 投 其他 金 理 在履行适当 序
后， 以将 资可 其纳入投 范围。本 组合比例基金的投资 为：股票资 占 金资产 基 产的0%-40%；
资于其余资产投 债券、 市货币 场工具、股指期货、权证、 持证券资产支 、银行存款以及
法规 中国 允许 金投 的 金融工法律 或 证监会 基 资 其他 具。权证 资 净 的 例投 占基金资产 值 比
不超过3%； 交 指期货合 需缴纳 保 金以每个 易日日终在扣除股 约 的 证 后， 在现金或到期日
一年 府 低于基金 的以内的政 债券不 资产净值 5%，其中现 付金金不包括结算备 、 出保存 证
。本 较 ：应收 购款 基 业绩比 准 沪金和 申 等 金的 基 为 深300 率指数收益 ×20%+ 债 财富中 总
率指数收益 ×80%。
7.4.2 计 础会 报表的编制基
本基金的 务报表 照 政部财 按 财 于2006年2月15 布 《 计期间 会日及以后 颁 的 企业 准则
－ 本准则基 》、 计各项 则及相关具体会 准 规定(以下合称“ 计业会 则企 准 ”)、中国证监
布 《会颁 证券 资 信息披的 投 基金 露XBRL模 第板 3号< 和 期 告年度报告 中 报 >》、中国证券
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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资投 基金业协会( 简称以下 “中国 金业协基 会”) 布颁 的《 计证券 业务投资基金会 核算 指
》、《 》建 混合型证 金基金合 附注引 中信 投睿溢 券投资基 同 和在财务报表 7.4.4 列示所
、 布 。证监 中国 金 会发 的 关 定 金 业 务操的中国 会 基 业协 有 规 及允许的基 行 实 作编制
据根 《 办资基金运 管理 法公开募集证券投 作 》 相 规定的 关 ， 金合开放式基金在基 同
，连生效后 续60 作日出现 持有人数个工 基金份额 量不满200 金资 净值人或者基 产 低于
5,000 ， ，元情 的 基 管 应当向 国 监 出 决 案 如 方万 形 金 理人 中 证 会报告并提 解 方 转换运作
式、 并或者终 基金合 等与其他基金合 止 同 ， 大召开 会进并 基金份额持有人 行表决。于2021
年12月31 ，本 金出现连日 基 续60 日基金资个工作 产净值低于5,000 ，本的情 基金万元 形
管理 已按 规 向证监 报 解的基金 人 法 要求 会 送 决方案， 方 为 续营解决 案 持 销， 本 报故 财务
。为基础编表仍以持续经营 制
7.4.3 计遵循企 会 则及 声明业 准 其他有关规定的
本基金2021 计 ， 、 了本财 符合企业 要求 真实年度 务报表 会 准则的 完整地反映 基金
2021年12月31 的财 以及日 务状况 2021 度的 营 和基金 值 动 信年 经 成果 净 变 情况等有关 息。
7.4.4 计 计 计重 会 政要 策和会 估
7.4.4.1 计会 年度
本 计 为公历基金会 年度 1月1 起至日 12月31 。止日
7.4.4.2 本账 位记 币
本 本 。币为基金的记账 位 人民币
7.4.4.3 类融 金融负债金 资产和 的分
(1) 类资产的分金融
类 ： 计 计确认 分 为 价值 且其 动 期损益 金 资金融资产于初始 时 以公允 量 变 入当 的 融
产、应收款项、可 出 金融 有供 售 资产及持 至到期投资。 类 本 对资产的分 决于 基金融 取 金
力金 资产 有能融 的持有意图和持 。本 类金 分 为可供 资产及持基金现无 融资产 出售金融 有
。至到期投资
本 金目 以交 持有 股票 资基 前 易目的 的 投 、 投资债券 、资 支 证 生 具产 持 券投资和衍 工
类 计 计为以 量 损益的金 资产分 公允价值 且其变动 入当期 融 。除 生 具所衍 工 产生的金融资
在资 中 金融资产产 产负债表 以衍生 列示外， 计 计公允价值 期损 的金以 量且其变动 入当 益
。在资 负债 中 易性金 资 列融资产 产 表 以交 融 产 示
本 类的 他 融资 收基金持有 其 金 产分 为应 款项， 款包括银行存 、买入返 金融资 和售 产
类他各其 应收款项等。 款项 跃 没有报价应收 是指在活 市场中 、 固定或可回收金额 确定的
。融资非衍生金 产
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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(2) 类金融 分负债的
类金 负债 初 认时分融 于 始确 为： 计 计以 允 变 入 期损 负公 价值 量且其 动 当 益的金融 债
债及其他金融负 。本 类 计 计基金目 暂无金 负 分 为 其变 损前 融 债 以公允价值 量且 动 入当期
融负债益的金 。本 类基 其他金融 购金 资产 他各 付款金持有的 负债包括卖出回 融 款和其 应
。等项
7.4.4.4 、 计资产和 融 债 后 量 终止金融 金 负 的初始确认 续 和 确认
本 一资 基金成为 融工具 同 方时金融 产或金融负债于 金 合 的 ， 产负按公允价值在资 债
认表内确 。 计 计价值 量且 当期损益以公允 其变动 入 的金融资产， 时发 的相取得 生 关交易
计费用 当期 益入 损 ；对 付的价 中 含 产 持 券起 次于支 款 包 的债券或资 支 证 息日或上 除息日
止的利息至购买日 ， 独确认 应 项目单 为 收 。 计金融 关 用应收款项和其他 负债的相 交易费
。入初始确认金额
对 计 计于以公允 入当 损益 资产价值 量且其变动 期 的金融 ， 计照公 价 行后续按 允 值进
；对 采 ， 本 计 。于 收 金 负 用实 以 量量 应 款项和其他 融 债 际利率法 摊余成 进行后续
一 ， ：金融资 满足下 条 之 的产 列 件 予以终止确认 (1) 取该 现 的合收 金融资产 金流量
权 ；同 利终止 (2) ， 本 权融资产已 融资 所有 所有 风险该金 转移 且 基金将金 产 上几乎 的 和
；报 移给转 方 者酬转 入 或 (3) ， 本 也已 移 然 基 转该金融资产 转 虽 金既没有 移 没有保留金
权 ， 了对 。资产所有 几乎所 的 险和 金融融 上 有 风 报酬 但是放弃 该 资产控制
， 对 ，计 。金 终止确认 价值与收 当期 益融资产 时 其账面 到的 价的差额 入 损
义当 债的 时 务 部 分已经 除金融负 现 全 或部 解 时， 义终 融 债 务已止确认该金 负 或 解除
。 对 ，计 。分 账面价值 支付的 之 的差的部 终止确认部分的 与 价 间 额 入当期损益
7.4.4.5 融资 负 值原则金 产和金融 债的估
本基 股票投资金持有的 、债券投资、 持证 投资 工具 如下 则资产支 券 和衍生 按 原 确定
：公允价 并 行值 进 估值
(1) ；跃 场 金融 估 价格确定 允价值 值 无存在活 市 的 工具按其 值日的市场交易 公 估 日
未 计 大交 后 发 允 的重 事件易且最近交易日 生影响公 价值 量 的， 交易日的按最近 市场交易
定公 价值价格确 允 。 证据 明估 日 近交易 的 场 能 实 映有充足 表 值 或最 日 市 交易价格不 真 反
公允价值的， 对应 行调整市场交易价格进 ，确 公允价定 值。与 述投上 资品种相同，但具
有不同特征的，应 资产或负 价值为基以相同 债的公允 础， 术 考虑 同特并在估值技 中 不 征
。 对 ， 对的影 特征 指 出售或 用 限 限 是 资产因素 响 是 资产 使 的 制等 如果该 制 针 持有者的，
术那 应将该限 作为特 考么在估值技 中不 制 征 虑。此外， 大考虑基金管理人不应 因 量持有
。相 或负债所 价或折价关资产 产生的溢
(2) ，采在活 市场 前情 下适 并 足够可 用 据当金融工具不存 跃 用在当 况 用 且有 利 数 和
术支 的 值技 价其他信息 持 估 确定公允 值。采 术用估值技 时， 先使用可 察输入优 观 值，只
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在无 或负 输 取得不切 情况下有 法取得相关资产 债可观察 入值或 实可行的 ，才可以使用不
。输入可观察 值
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金
的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本
金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
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计期间 认的 入按 际利 法应收款项在持有 确 利息收 实 率 算， 际利率 与 线实 法 直 法差异
较小 计 。按 线 算的则 直 法
7.4.4.10 计费用的确认和 量
本 金的管理 报酬基 人 、托 费 销售 盖期 合 的费率管 和 服务费在费用涵 间按基金 同约定
计 。和 日确认算方法逐
计其 有期 确认 支出 实际 率他金融负债在持 间 的利息 按 利 法 算，实际利 法 直率 与 线法
较小 计 。则 直 法 算差异 的 按 线
7.4.4.11 益基金的收 分配政策
本 一 类 一 权基金份额 内的每 金 额享基金同 别 基 份 有同等分配 。本 收益基金 分配方式
分两种： 金分红与 资现 红利再投 ， 择投资者 将现 红利 为基 份可选 现金红利或 金 自动转 金
额 行 资进 再投 ； 择若投 者 选资 不 ，本 收 分 方式 红基金默认的 益 配 是现金分 。 末未若期 分
未的 实现部 为正数配利润中 分 ， 未括 金经 现损 金 易包 基 营活动产生的 实 益以及基 份额交
未 ， 末 末未产生的 金等 则期 金额 期 分 中的 实现实现平准 可供分配利润的 为 配利润 已 部
分； 末未 未分配利 的 现若期 润 实 部分为负数， 末 末未则 可 分配 额期 供 利润的金 为期 分配
， 未 。已实现部 相抵 实 部 后的利润 即 分 现 分 余额
权 权 。分配 于 日从所有经宣告的拟 基金收益 分红除 者 益转出
7.4.4.12 分部报告
本 结构基金以内部组织 、 理要管 求、 报告 度为 据 经营分内部 制 依 确定 部，以 营经 分
确 报 分部 部部为基础 定 告 并披露分 信息。 本指 基金内 时满足 列 件的经营分部是 同 下 条 组
：成部分 (1) 、 ；部分 常 产生收入该组成 能够在日 活动中 发生费用 (2) 本基金的基金管
， 、 ；期评 该组 的经 成果 决 其配置 源 价理人能够定 价 成部分 营 以 定向 资 评 其业绩 (3) 本
能 取 该组 财基金 够 得 成部分的 务状况、 计和现金流 等有关 信经营成果 量 会 息。如果两个
， 一 ， 一分部 的 征 并且满 的 则合并或多个经营 具有相似 经济特 足 定条件 为 个经营分部。
本 一 一 ， 。金目 以 个 营分 运作 需 露分部 息基 前 单 的经 部 不 要披 信
7.4.4.13 计 计 计他 策 会其 重要的会 政 和 估
本根据 值 会允许的 金行业 值 务操基金的估 原则和中国证监 基 估 实 作，本基金确定以
类别股下 票投资、 采券 资产支持 的公允价 法及 关键债 投资和 证券投资 值时 用的估值方 其
：下假设如
(1)对于 券交 所 的股票 债证 易 上市 和 券， 大若 停 或 易不出现重 事项 牌 交 活跃( 涨包括
活跃跌停时的交易不 ) ，本 〔等情 基金根 中 证监况 据 国 会公告 2017〕13 《 监会号 中国证
投 估值业务 见关于证券 资基金 的指导意 》， 采根据具体情况 用《 布中基关于发 协(AMAC)
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基金 票估 指数 通行业股 值 的 知》 供的指 收 法提 数 益 、市盈率法、 金 量 现法现 流 折 等估值
术 。进技 行估值
(2)对 、 东期内的非 开发行 票 次公 司股 股于在锁定 公 股 首 开发行股票时公 公开发售
份、 大宗交易取 售期的股 票通过 得的带限 票等流通受限股 ，根 中国 协会 基协据 基金业 中
〔发 2017〕6 《 布号 发关于 <证券 资 金 限 票 值指投 基 投资流通受 股 估 引(试行)> 通的 知》
之附件《 资基金投 流通受 股 估值证券投 资 限 票 指引(试行)》( 称以下简 “指引”)，按估
一日 交易所上 同 股票的 证指 有限 据指 所值 在证券 市交易的 公允价值扣除中 数 公司根 引
对 。独 提 该流通 限 票 应 流 性折 值立 供的 受 股 剩余限售期 的 动 扣后的价 进行估值
(3)对 券交易所 市或挂 转 的固于在证 上 牌 让 定收益品种( 换债可转 券、 持资产支 证券
私募债券和 除外) ，银行间同 定收 品种 国证 会公及在 业市场交易的固 益 根据中 监 告
〔2017〕13 《 》 《号 证监会 于 券 值 务 指导 国中国 关 证 投资基金估 业 的 意见 及 中 证券投
小协会估值 算工作 关资基金业 核 组 于2015年1 》采季 的估 准度固定收益品种 值处理标 用
术 。本技 确定公 金持有的 或挂 转让 收益 种估值 允价值 基 证券交易所上市 牌 的固定 品 (可
、换 资产支 证 和 外转 债券 持 券 私募债券除 )， 照 证指 司 值按 中 数有限公 所独立提供的估
结果确 公允价定 值。本 心基 持有 场固 种 债金融估金 的银行间同业市 定收益品 按照中 值中
。公司所独 果确 公允有限 立提供的估值结 定 价值
7.4.5 计 计 计政策 会 估 更 差错更 的 明会 和 变 以及 正 说
7.4.5.1 计 的 明会 政策变更 说
政部财 于2017 布了 订年颁 修 后的《 计 第企业会 准则 14号-收入》，本 金于基 2021年1
月1 执 。本日 行 基起 金在编制2021 采 ， 采 未对本务报 该 准则的 用年度财 表时已 用 准则 该
大 。报表产生基金财务 重 影响
7.4.5.2 计 计 的说会 估 变更 明
本 本 未 计 计 。基金 发生 估 变报告期 会 更
7.4.5.3 差 正的说错更 明
本 本 计 。基 在 须 明 会 差金 报告期间无 说 的 错更正
7.4.6 项税
、 〔税务总局 税根据财政部 国家 财 2002〕128 《号 关 开 式证 税于 放 券投资基金有关
收 知问题的通 》、财税〔2008〕1号《关于企业 干优惠政所得税若 策的通知》、财税〔2012〕
85号《关于 施上 股息 利差 化 所得税 策 关实 市公司 红 别 个人 政 有 问题的通知》、财税〔2015〕
101号《 于上 息 所得税政 有关问 的 知关 市公司股 红利差别化个人 策 题 通 》、财税〔2016〕
36号《 开营 增 点的通知关于全面推 业税改征 值税试 》、财税〔2016〕46号《 一于进 步关
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明 增试 金融 政策 通知确全面推开营改 点 业有关 的 》、 税财 〔2016〕70号《 于金融 构关 机
来 》、 〔业 政 的 充通同 往 等增值税 策 补 知 财税 2016〕140 《关 产开发号 于明确金融房地
》、 〔教 辅助服 等 值税育 务 增 政策的通知 财税 2017〕2 《号 关 品 政策有于资管产 增值税
关 充通知问题的补 》、财税〔2017〕56号《 品增 税有 的通关于资管产 值 关问题 知》、财
税〔2017〕90号《关 入固定 产 项 增 税 策的于租 资 进 税额抵扣等 值 政 通知》 他及其 相关财
， ：实务操作 要税项 示 下税法规和 主 列 如
(1) ，资 中发 税 为 以资管 人为增值管产品运营过程 生的增值 应税行 产品管理 税纳税
人。 品管 人运 产品 程中 生 值税应 行资管产 理 营资管 过 发 的增 税 为， 计暂 方适用简易 税 法，
按照3%的征 增收率缴纳 值税。对资管产品在2018年1月1日前 营过程 发 的增运 中 生 值税应
税行为，未 纳增缴 值税的， 再不 缴纳； 缴纳增值已 税的， 税额从资已纳 管产品管理人以
。后月 的增 纳税 中抵份 值税应 额 减
对 、 ，对证 资基金 理 运 股 债 的转 征券投 管 人 用基金买卖 票 券 让收入免 增值税 国债、
来政府债以 金融同 往 息收地方 及 业 利 入亦免征增值税。资管 人 管产品提产品管理 运营资
服务供的贷款 ，以2018年1月1 息及 息性 入为 售额日起产生的利 利 质的收 销 。 管 管资 产品
理人 营 管运 资 产品转让2017年12月31 前 得的日 取 基金、 物非货 期货， 择 实际可以选 按照
计买入 算销售价 额，或 以者 2017 一年 基金最后 个交易日的 份额净值、非 货结算价货物期
计 。入价 算销格作为买 售额
(2) 对 ， 、 ，市场 取得 包括 卖股 债 差价收 股 的基金从证券 中 的收入 买 票 券的 入 票 股
、 ， ， 。入 券 利息 他 业所得税息 红利收 债 的 收入及其 收入 暂不征收企
(3) 对 ，金取得 企 债券 行债 在 支付利息基 的 业 利息收入 应由发 券的企业 向基金 时代
缴扣代 20%的个人所得税。对 市公 取得 红利 得基金从上 司 的股息 所 ，持 期股 限在1个月以
内(含1 月个 ) ， 计 ；利 得 额 入 得的 其股息红 所 全 应纳税所 额 持股期限在1 月以上至个 1年
(含1年)的， 减暂 按50%计入应纳税所得额； 期限持股 超过1年的，暂 个人所得免征收 税。
对 有的上市基金持 公司限售股， 后取 的股解禁 得 息、 收入红利 ， 计照上 规 纳税按 述 定 算 ，
计 ； 、持 时 自 解 前 得的 收股 间 解禁日起 算 禁 取 股息 红利 入继续暂减按50%计 应纳税所入
。 一额 上述 得 适用得 所 统 20% 计 。得税的税率 征个人所
(4) 股基金卖出 票按0.1% ，税率缴纳 印花税 买 票交 印的 股票交易 入股票不征收股 易
。花税
(5) 本 、的城 维护 设 育费附 和 方 税 按 实际基金 市 建 税 教 加 地 教育附加等 费 照 缴纳增
计 。税 缴纳值 额的适用比例 算
7.4.7 重要 务报表 目 说明财 项 的
7.4.7.1 银行存款
： 民币单位 人 元
项目 本 末期 末上年度
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2021年12月31日 2020年12月31日
存款活期 844,191.96 8,534,069.90
期存定 款 - -
：存款 限其中 期 1个 以月 内 - -
款期限存 1-3 月个 - -
款存 期限3 上个月以 - -
他 款其 存 - -
计合 844,191.96 8,534,069.90
7.4.7.2 融交易性金 资产
： 元单位 人民币
项目
本 末期
2021年12月31日
本成 允 值公 价 公允价值变动
股票 5,226,287.92 5,375,955.00 149,667.08
贵金属投资- 交金 所黄
合约金
- - -
债券
场交易所市 6,927,238.20 7,047,432.20 120,194.00
银行间市场 - - -
计合 6,927,238.20 7,047,432.20 120,194.00
证券资产支持 - - -
金基 - - -
其他 - - -
计合 12,153,526.12 12,423,387.20 269,861.08
目项
末上 度年
2020年12月31日
本成 允价值公 允 值公 价 变动
股票 63,169,880.20 74,675,583.60 11,505,703.40
金 投贵 属 资-金交所黄
约金合
- - -
债券 交易所市场 76,088,394.71 76,130,777.70 42,382.99
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 33页，共 69页
银行间市场 99,700,900.00 100,180,000.00 479,100.00
计合 175,789,294.71 176,310,777.70 521,482.99
资产 持 券支 证 - - -
基金 - - -
其他 - - -
计合 238,959,174.91 250,986,361.30 12,027,186.39
7.4.7.3 融资衍生金 产/负债
。余无 额
7.4.7.4 返售金融买入 资产
7.4.7.4.1 末买入返售各项 金融资产期 余额
：单位 民币人 元
项目
本 末期
2021年12月31日
账 余面 额 ：中 买断 逆 购其 式 回
交易所市场 600,000.00 -
银 间 场行 市 - -
计合 600,000.00 -
项目
末度上年
2020年12月31日
账面余额 ：其中 买断 逆回购式
易 市场交 所 - -
银行间市场 - -
计合 - -
7.4.7.4.2 末买断 交 得的债券期 式逆回购 易中取
。无余额
7.4.7.5 收利息应
：单位 人民币元
目项 本 末期 末年度上
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第 34页，共 69页
2021年12月31日 2020年12月31日
收 息应 活期存款利 144.63 4,218.58
收 期存应 定 款利息 - -
收应 其他存款利息 - -
收结算备 金利息应 付 25.30 789.58
收 券利应 债 息 45,098.01 2,768,528.38
证券应收资产支持 利息 - -
买 证券利息应收 入返售 -42.00 -
款利息应收申购 0.78 2,333.31
孳应 息收黄金合约拆借 - -
应 出借 息收 证券利 - -
其他 2.09 21.23
计合 45,228.81 2,775,891.08
7.4.7.6 其 资他 产
。余额无
7.4.7.7 应 交 费付 易 用
： 币单位 人民 元
项目
本 末期
2021年12月31日
末度上年
2020年12月31日
场应付交 费用交易所市 易 10,905.00 68,049.85
银 间 场应行 市 付交易费用 - 400.00
计合 10,905.00 68,449.85
7.4.7.8 他负其 债
： 民单位 人 币元
目项
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
应 保证付券商交易单元 金 - -
应付赎回费 - 22.47
应付 券出 违证 借 约金 - -
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预提费用 40,000.00 40,000.00
计合 40,000.00 40,022.47
7.4.7.9 收实 基金
7.4.7.9.1 投 溢中信建 睿 A
：额单 元金 位 人民币
项目
( 溢中信建投睿 A)
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
（ ）基 份额金 份 账面金额
末度上年 190,190,985.87 190,190,985.87
本期申购 14,520,760.16 14,520,760.16
本 （回期赎 以“-” ）列号填 -197,021,420.93 -197,021,420.93
本 末期 7,690,325.10 7,690,325.10
7.4.7.9.2 中信建投睿溢C
：金额单位 人民币元
项目
( 信建 睿溢中 投 C)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
（ ）金 份基 份额 账面 额金
末年上 度 254,497.24 254,497.24
本期申购 28,099,455.19 28,099,455.19
本 （赎 以期 回 “-” ）填列号 -25,938,658.75 -25,938,658.75
本 末期 2,415,293.68 2,415,293.68
7.4.7.10 未 润分配利
7.4.7.10.1 中信建投睿溢A
：位 人民币单 元
项目
(中 建 睿溢信 投 A)
已实现部分 未 部分实现 未 计合分配利润
末上年度 32,640,823.07 40,437,461.58 73,078,284.65
本期利润 16,095,689.00 -11,432,492.95 4,663,196.05
本 份额 易产期基金 交 -47,841,105.94 -27,068,378.34 -74,909,484.28
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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动数生的变
：中 基 申其 金 购款 4,754,297.69 2,382,639.07 7,136,936.76
基金赎 款回 -52,595,403.63 -29,451,017.41 -82,046,421.04
本 已期 分配利润 - - -
本 末期 895,406.13 1,936,590.29 2,831,996.42
7.4.7.10.2 中 建 睿溢信 投 C
： 币单位 人民 元
项目
( 睿溢中信建投 C)
已实 部分现 未实 部现 分 未 计分配利润合
末上年度 35,816.74 29,590.96 65,407.70
本 利润期 -642,474.72 -324,832.36 -967,307.08
本 额期基金份 交易产
生的变动数
822,531.89 661,873.59 1,484,405.48
： 金申购款其中 基 7,856,672.96 2,126,014.59 9,982,687.55
基金赎回款 -7,034,141.07 -1,464,141.00 -8,498,282.07
本 分配 润期已 利 - - -
本 末期 215,873.91 366,632.19 582,506.10
7.4.7.11 息收存款利 入
：单位 民人 币元
项目
本期
2021年01月01 至日 2021年
12月31日
度 比 间上年 可 期
2020年01月01日至2020年
12月31日
收入活期存款利息 105,202.64 99,086.89
定期 款利息 入存 收 - -
他存其 款利息收入 - -
备付 入结算 金利息收 3,771.86 2,271.85
其他 797.07 2,423.95
计合 109,771.57 103,782.69
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第 37页，共 69页
7.4.7.12 股票投资收益
：人民币元单位
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年 期间度可比
2020年01月01日至2020年
12月31日
卖出股 成 总票 交 额 103,037,003.32 33,746,854.76
： 本票 总减 卖出股 成 额 92,129,638.27 31,681,410.48
买卖 收股票差价 入 10,907,365.05 2,065,444.28
7.4.7.13 债券投资收益
：单位 人民 元币
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
比期上年度可 间
2020年01月01 至日 2020年12月
31日
（、卖出债券 债转
债券到期股及 兑
）付 成交总额
279,713,990.68 13,109,432.61
： （、卖出 券减 债
债 债券 期转股及 到
） 本兑 成付 总额
275,270,766.46 12,838,323.29
：减 应收 息 额利 总 4,142,643.51 275,762.99
价 入买卖债券差 收 300,580.71 -4,653.67
7.4.7.14 生工衍 具收益
。无
7.4.7.15 股利收益
： 币元单位 人民
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
股 产生的股票投资 利收益 69,726.83 95,082.24
： 权中 证券出其 借 益补偿收入 - -
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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金投 产生 收益基 资 的股利 - -
计合 69,726.83 95,082.24
7.4.7.16 公允 值 收益价 变动
：单 人 币位 民 元
项目名称
本期
2021年01月01 至日 2021年12
月31日
度上年 可比期间
2020年01月01 至日 2020年12
月31日
1. 易性金 资交 融 产 -11,757,325.31 9,970,514.91
——股票投资 -11,356,036.32 9,480,027.92
——债券投资 -401,288.99 490,486.99
—— 产支 资资 持证券投 - -
—— 投资贵金属 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
： 品公减 应税金融商 允
价值 生的 估增变动产 预
税值
- -
计合 -11,757,325.31 9,970,514.91
7.4.7.17 他收入其
：位 民单 人 币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
可上年度 比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
基 赎回费 入金 收 4,190,150.96 9,100.29
计合 4,190,150.96 9,100.29
注：本基 持有金的赎回费率按 期间递减，赎 额中归入 的比例按回费总 基金资产 持有期间
不低递减且 于25%。
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7.4.7.18 交易费用
：位 人 币元单 民
目项
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上 间年度可比期
2020年01月01 至日 2020年
12月31日
所交易 市场交易费用 199,663.25 119,144.55
行间市场 易费用银 交 550.00 400.00
计合 200,213.25 119,544.55
7.4.7.19 其 费用他
：单位 人民币元
目项
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
年度可比上 期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
计审 费用 40,000.00 40,000.00
露费信息披 - -
券出 金证 借违约 - -
划汇 续费手 3,656.95 1,640.66
户 费账 维护 37,200.00 37,200.00
计合 80,856.95 78,840.66
7.4.8 、或 事 资 后 项 说明有 项 产负债表日 事 的
7.4.8.1 或有事项
，本 。截 基金并无 作披露 或 事项至资产负债表日 须 的 有
7.4.8.2 事项资产负债表日后
，本 大 。报 日 基金无 债表日后截至财务 表批准 重 资产负 事项
7.4.9 关联方关系
关联 名称方 本 的关与 基金 系
航天 技 有限责 公科 财务 任 司 东基 股金管理人的
苏广 广播 公江 传 传媒有限 司 东原股基金管理人的
东上海 发展银 股 有限浦 行 份 公司 、基金基金托管人 销售机构
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中 基金管理信建投 有限公司 、 、基金管理 基金 售机人 注册登记机构 销 构
建投 券股 有 司中信 证 份 限公 东、基金 理 的 机管 人 股 基金销售 构
本 （ ）元 信资 有达 管理 北京 限公司 子人的 公司基金管理
：注 1、 东经基金 理 股 会管 人 2020 议 议，会 决 证 管理委年度第四次临时 并经中国 券监督
员 可会证监许 〔2021〕1012号文批准，本 东 苏 广播 媒有 将其 有公司股 江 广传 传 限公司 持
本的 司公 20% 权 。转让给 信 投 限 司的股 中 建 证券股份有 公 于2021年4月9 ， 理日 基金管 人
东变更事项 工商变 登已完成前述股 的 更 记，本 东次股 变更完成后， 权管理基金 人股 结构
为： 投证券股 司中信建 份有限公 75%，航天科 公司技财务有限责任 25%。 述事 管上 项基金
理 已于人 2021年4月10 。证监会 定 介日在 规 媒 披露
2、 一 。联 易 在正 围 订立下述关 交 均 常业务范 内按 般商业条款
7.4.10 本报告 及上年 可 期间期 度 比 的关联方交易
7.4.10.1 过关 单 的交易通 联方交易 元进行
7.4.10.1.1 股票交易
：额单位 人金 民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上 度可 期年 比 间
2020年01月01日至2020年12月31日
成交金额
期占当
票股 成
交总额
的比例
成交金额
占当期
票成股
交总额
的比例
信 投中 建
证券股份
有限公司
82,239,370.18 59.99% 76,903,354.32 62.65%
7.4.10.1.2 权证交易
。无
7.4.10.1.3 交债券 易
：单位 人民金额 币元
方名关联
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年 可比度 期间
2020年01月01日至2020年12月31日
交金额成 占 期当 成交金额 当期占
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债券成
交 额总
的比例
债券成
总交 额
例的比
中信建投
份证券股
有限公司
179,160,076.50 87.43% 87,122,494.00 97.68%
7.4.10.1.4 债券回购交易
：金额 位 人单 民币元
关联 名方
称
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
上 度年 可比期间
2020年01月01 至日 2020年12月31日
成交金额
占当期
债券回
交购成
总额的
例比
成交 额金
当期占
债券回
购成交
额的总
比例
建中信 投
股份证券
有限公司
345,500,000.00 100.00% 130,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 付关联方应支 的佣金
：人民 元金额单位 币
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当期佣金
占 期当
佣金总
比量的
例
末期 付佣应 金余额
末期占 应
付佣金总
比例额的
中信 投建
证券 份股
限公有 司
43,694.29 52.14% 3,816.69 35.00%
关联方名
称
年度上 可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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当期佣金
当期占
佣金总
量的比
例
末 付佣 余额期 应 金
末占期 应
付佣 总金
额 比的 例
信建投中
券 份证 股
有限公司
40,858.68 54.93% 38,995.76 57.30%
：注 1、 本 对 ，上 佣 参考 经 人与 方协 确定 以 除 中国述 金 市场价格 基金的基金管理 商 扣 由
。限责 取 费和经手 列示证券登记结算有 任公司收 的证管 费的净额
2、 类 议 本该 佣 还包 佣金 为 基 提供 证 资研究 果 市金协 的服务范围 括 收取方 金 的 券投 成 和
。等场信息服务
7.4.10.2 联 报酬关 方
7.4.10.2.1 费基金管理
：单位 人民币元
目项
本期
2021年01月01 至日 202
1年12月31日
上 度可年 比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
生 应支付的当期发 的基金 管理费 417,822.65 550,127.19
：中 支付销 护费其 售机构的客户维 106,933.20 78,296.40
： 一支付 理人 信建 基 理有限 司 管 前 基 资产注 基金管 中 投 金管 公 的 理人报酬按 日 金 净值
1.00% 计 ， 计 ， 。 计 ：费 月月底 按月 付 其 算 式的年 率 提 逐日累 至每 支 公 为
＝ 一日管 金资理人报酬 前 日基 产净值×1.00%/ 。年当 天数
7.4.10.2.2 金托管费基
： 币元单位 人民
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上 度可年 比期间
2020年01月01 至日 2020
年12月31日
发生的 金 支当期 基 应 付的托管费 41,782.33 55,836.21
： 东 一注 付 金托 浦 限公司的 管费按 日 金资支 基 管人上海 发展银行股份有 托 前 基 产净值
0.10% 计 ， 计 ， 。 计 ：提 逐 月月 支付 其 算的年费率 日累 至每 底 按月 公式为
＝ 一托管费 前日 日基金资产净值×0.10%/ 。当年 数天
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7.4.10.2.3 销 费售服务
：单 人民 元位 币
销售获得
服 费务 的
各关联方
名称
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
发 的销售服 费当期 生的基金应支付 务
中信 投 溢建 睿 A 中信建投睿溢C 计合
信建中 投
理基金管
司有限公
0.00 37.13 37.13
中信建投
份证券股
有限公司
0.00 10.76 10.76
计合 0.00 47.89 47.89
获得销售
务费服 的
各关联方
称名
上 度可 期年 比 间
2020年01月01日至2020年12月31日
当 金 支 的销期发生的基 应 付 售服务费
中信建投睿溢A 建投睿溢中信 C 计合
中信建投
证 股份券
有限公司
0.00 0.33 0.33
计合 0.00 0.33 0.33
注： 一付基 构 服务费按支 金销售机 的销售 前 日C类 份额的基基金 金资产净值0.10% 费的年
计率 提， 计逐日 月月底累 至每 ， 月支 给 建投基 管 有按 付 中信 金 理 限公司， 中 建再由 信 投
计 。 计 ：基金 公 基金销售 构 其 算 式管理有限 司 算并支付给各 机 公 为
＝ 一日销售服务费 前 日C类 基金的 资产净值×0.10%/ 。当年天数
7.4.10.3 与关联方 间同业市进行银行 场的债券(含回购)交易
。无
7.4.10.4 本各关 资 基 的情联方投 金 况
7.4.10.4.1 本报 内基金 理 运 投 基 的情告期 管 人 用固有资金 资 金 况
。无
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7.4.10.4.2 末 本期 外的其他 联方投 基 的情报告 除基金管理人之 关 资 金 况
。无
7.4.10.5 管的 余 期产生的由关联方保 银行存款 额及当 利息收入
：单位 人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年 可比 间度 期
2020年01月01日至2020年12月31日
末余期 额 收当期利息 入 末期 额余 当 入期利息收
东上海浦
发展银行
股份有限
司公
844,191.96 105,202.64 8,534,069.90 99,086.89
注：本 东基 的 行存 上海 行 限公司保金 银 款由基金托管人 浦 发展银 股份有 管， 利率按同业
计 。或约定利率 息
7.4.10.6 本 承销 内参 方承 证券 情基金在 期 与关联 销 的 况
。无
7.4.10.7 其他关 交 事联 易 项的说明
。无
7.4.11 利 分 情况润 配 -- 本法 基金之外 基金按摊余成 核算的货币市场 的
。无
7.4.12 末（期 2021年12月31 ）本日 基 限证金持有的流通受 券
7.4.12.1 新因认购 发/ 末证券而于 流通受限增发 期 持有的 证券
。无
7.4.12.2 末 暂时 牌等 限股期 持有的 停 流通受 票
。无
7.4.12.3 末期 券 购交易 作 抵债 正回 中 为 押的债券
7.4.12.3.1 行 市 债券银 间 场 正回购
。无
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 45页，共 69页
7.4.12.3.2 交 回购易所市场债券正
。无
7.4.13 金 工具风 及 理融 险 管
7.4.13.1 风 织架险管理政策和组 构
本 、日 活动中涉 主要包括 风险 市场基金在 常经营 及的风险 信用风险 流动性 及 风险。
本 了 来金管 人制 政 程序 识 及 析基 理 定 策和 别 分 这些风险， 设 适 的风 内并 定 当 险限额及 部
， 类 。可靠的管 及信息 统 续监控制流程 通过 理 系 持 控上述各 风险
本 、金管 险 构由董事 公司风险 会 督基 理人的风 管理机 会下属的 控制与合规委员 察
长、公司 理委 会风险管 员 、 门风 管 以及各 业 部险 理部 个 务 组成。 行 面公司实 全 、 统的系
风险管理，风 所有战略 节险管理覆盖公司 环 、业务 节 操作环 和 环节。 了 统化同时制定 系
理的风险管 程序，对 险管理的 进行评估风 整个流程 和改进。本 金管 人在基金的基 理 董事
下设 风险 制 规委员会 立 控 与合 会，负 制 的 观 策责 定风险管理 宏 政 ， 议审 控通过风险 制的
总体措施等；在管理层层 设立风 管 委员面 险 理 会，讨 日常 中论和制定公司 经营过程 风险
范和控制防 措施； 务操作层在业 面， 门负责 调并 合作 成运 风由风险管理部 协 与各部 完 作
。理险管
本 对基金 基 管 工 的 险管 要 量相结合的 金 理人 于金融 具 风 理方法主 是通过定性和定
分析方 去 估各 能性 可 金资产造的 法 评 种风险发生的可 及其发生 能给基 成的损失。从定性
分析的角度出发，判 类风险 失的 度和 现同 险 的频度断 损 严重程 出 风 损失 。 定 分从 量 析的
发角度出 ， 本据 金的根 基 投资目标，结 用金融工 特征通 特 的风合基金资产所运 具 过 定 险
量化指标、模型，日常 告的量化报 ， 险损失的 应置信程确定风 限度和相 度，及时可靠地
对 、 ， ，种风 进行 查和 估 并 过 决策 将 险 制 范 内各 险 监督 检 评 通 相应 风 控 在可承受的 围 。
7.4.13.2 用风信 险
对 未险 过程中因 易 手 履 合 责任信用风 是指基金在交易 交 行 约 ， 证券或者基金所投资
、 本 ，出 拒绝支付 情况 导致 收益 化的之发行人 现违约 到期 息等 基金资产损失和 变 风险。
本 对 对 了金的 金管 人 易前 交 手 资 充 的 估基 基 理 在交 易 的 信状况进行 分 评 。本基金的
本存 托管人银行 款存放在 基金的 ， 大因 与银行 款 关的而 存 相 信用风险不重 。本 金在基 交
对行 主要以中 记结算有 易 手 成证 和款易所进 的交易 国证券登 限责任公司为交 完 券交收
清算项 ， 小约 可能性违 风险 很 ； 对 对在 行 进 交 前均 行银 间同业市场 行 易 交易 手进 信用评
对 。交割方式 行限制 控 相应估并 证券 进 以 制 的信用风险
本 了的基 建 风险管理基金 金管理人 立 信用 流程， 对 来投资品种通过 信用等级评估 控
， 。制证 发行 用风 且通 分 投资以 散 用券 人的信 险 过 散化 分 信 风险
本 券 资 信用 按基金债 投 的 评级情况 《 用评级管 指导意中国人民银行信 理 见》设 的定
计 。标准统 及汇总
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第 46页，共 69页
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于2021年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的按短期
信用评级列示的债券投资（2020年12月31日：同）。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA 1,597,682.20 -
AAA以下 1,799,340.00 -
未评级 - -
合计 3,397,022.20 -
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
对 付赎 流 险针 兑 回资金的 动性风 ，本 对本基金的 人每日 基基金管理 金的申购赎回情
， 头寸况进 严密 预测 动性 求 基金投 组 中 与 相 配行 监控并 流 需 保持 资 合 的可用现金 之 匹 。
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本 计了基 管 中设 巨额 回条款金的基金 理人在基金合同 赎 ， 定 非常 的约 在 情况下赎回申请
， 来 ， 。处 制 申购赎回 流动性风 持有 利益理方式 控 因开放 模式带 的 险 有效保障基金 人
于2021年12月31日，除 注附 7.4.12.3 一中 示 出回购 融 产 个列 的卖 金 资 款余额将在 月
计以 到期内 且 息（ 大息该利 金额不重 ）外，本 所承担的 他金融 债 合约约基金 其 负 的 定到
一 计月以期日均为 个 内且不 息，可 金份额净赎回基 值（ 权益所有者 ）无固定到期日且不
计 ， 未 。此账 余额 现的 约到 现 量息 因 面 约为 折 合 期 金流
7.4.13.3.1 本 金组 流 险分析报告期内 基 合资产的 动性风
本基 管理人在 严格 照金的基金 基金运作过程中 按 《公 证券 资基 运 理开募集 投 金 作管
办法》及《 开 集 投 基 流动 理公 募 开放式证券 资 金 性风险管 规定》 对本求 基金等法规的要
组 资产的 动 风险合 流 性 进行管理， 门对本立的 部 组合持仓通过独 风险管理 基金的 集中度
标指 、 力流通受 比例 及组 时间 变现 的 指标等 动 指限制的投资品种 以 合在短 内 能 综合 流 性
。的 测 分析标进行持续 监 和
本 一于 券市值不 过基金 产 值的基金投资 家公司发行的证 超 资 净 10%， 本且 基金与由
本 一的基 管 他基金共 公司发行 该证 的基金 金管理人 理的其 同持有 家 的证券不得超过 券
10%。本 本 一基 基金 基金 理 理的其 开 式 有 上 公司金与由 的 管 人管 他 放 基金共同持 家 市 发
流 该上市公 可流通 票行的可 通股票不得超过 司 股 的15%，本 本基金 管理与由 基金的基金
一全 组合持有 司发行的人管理的 部投资 家上市公 可流通股票， 超过 上市 流不得 该 公司可
通 票的股 30%（ 全 有关指 构 比 投 的 放式 国完 按照 数 成 例进行证券 资 开 基金及中 证监会认
）。殊投资组 不受上 比 限制定的特 合 述 例
本 券在 所基金所持部分证 证券交易 上市， 余亦可在 业市场交其 银行间同 易，部分基
流通 时受 能自 转让 情 见附注金资产 暂 限制不 由 的 况参 7.4.12。 外此 ，本 金基 可通过卖出
对回 金 资产 短 需求购 融 方式借入 期资金应 流动性 ， 一其上 般不超 基 持有限 过 金 的债券投
允价资的公 值。本 计动 流动性受 市值合 不 净值基金主 投资于 限资产的 得超过基金资产 的
15%。于2021年12月31 ，本 计未金主 投资 流 受限资 的 值 资日 基 动 于 动性 产 市 合 超过基金
净 的产 值 15%。
本 对基 管 合资产中金的基金 理人每日 基金组 7 工作日 变 资产个 可 现 的可变现价值进
，行审 测 每日确认 申请不得慎评估与 算 确保 的净赎回 超过7 变现 产的个工作日可 资 可变
。价值现 于2021年12月31 ，本 未基 认的净 回 请日 金确 赎 申 超过7 日 变 资产个工作 可 现 的
。价可变现 值
，本 对金管理人 过合理 散 回购 交易同时 基金的基 通 分 逆 交易的到期日与 手的集中
度； 对 对透原则 交 务状况按照穿 易 手的财 、 力 必偿 等进 要的 查付能 及杠杆水平 行 尽职调
与 格的 入严 准 管理， 对 对以及 不 的 易 额 管 并进 整同 交 手实施交易 度 理 行动态调 等措施严
本 对基金从事 回购交 的 动性 险格管理 逆 易 流 风险和交易 手风 。此外，本 基基金的 金管理
了人建立 逆 质押品管回购交易 理制度： 品的 质确 率水根据质押 资 定质押 平；持续 测监 质
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计品的风 状 与 确 质 品按 算押 险 况 价值变动以 保 押 公允价值 足额； 类证券资管并在与私募
对品及中 证 会认 交易 回 时产 国 监 定的其他主体为 手开展逆 购交易 ，可接受 资质质押品的
一 。要求 的投 范围与基金合同约定 资 保持 致
7.4.13.4 市场 险风
未来 类市 风 指基金 持 融 价 或 金流 市场 险是 所 金 工具的公允 值 现 量因所处 场各 价格
， 、 。变动而发 波动的 险 括利 和其 险因素的 生 风 包 率风险 外汇风险 他价格风
7.4.13.4.1 险利率风
利率风 融工具的 流量 市场 动而 生波 的险是指金 公允价值或现金 受 利率变 发 动 风险。
利率敏 性 融 由 市 利率 致 风险感 金 工具均面临 于 场 上升而导 公允价值下降的 ， 浮其中 利动
类 对 未来率 金 工 还面 结束 利 定价时 于 响融 具 临每个付息期间 根据市场 率重新 现金流影
。的风险
本 对本人定 基金 利率 感性 口 监控基金的基金管理 期 面临的 敏 缺 进行 ，并 过 整通 调 投
对 。久 等 法 上 险资组合的 期 方 述利率风 进行管理
本 较大资于交易 及银行 市 交易 比重基金投 所 间 场 的固定收益品种 ， 有此外还持 银行
款存 、结算备付金、 保证金和 产等 率敏 产存出 买入返售金融资 利 感性资 ，因 存在 应此 相
。率风险的利
7.4.13.4.1.1 率 险利 风 敞口
： 民 元单位 人 币
本 末期
2021年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 计不 息 计合
产资
银行存
款
844,191.96 - - - 844,191.96
结算备
金付
51,090.16 - - - 51,090.16
出保存
证金
4,281.76 - - - 4,281.76
交易性
资金融
产
4,217,810.00 2,566,480.00 263,142.20 5,375,955.00 12,423,387.20
买入返
金售 融
资产
600,000.00 - - - 600,000.00
收证应 - - - 1,405,339.28 1,405,339.28
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券清算
款
应收利
息
- - - 45,228.81 45,228.81
收申应
款购
- - - 2,916.34 2,916.34
资产总
计
5,717,373.88 2,566,480.00 263,142.20 6,829,439.43 15,376,435.51
债负
应 证付
券 算清
款
- - - 1,790,301.65 1,790,301.65
付赎应
回款
- - - 1,056.61 1,056.61
应 管付
理人报
酬
- - - 12,471.66 12,471.66
付应 托
管费
- - - 1,247.14 1,247.14
应付销
售服务
费
- - - 261.82 261.82
应付交
易费用
- - - 10,905.00 10,905.00
交税应
费
- - - 70.33 70.33
其 负他
债
- - - 40,000.00 40,000.00
负 总债
计
- - - 1,856,314.21 1,856,314.21
率敏利
感度缺
口
5,717,373.88 2,566,480.00 263,142.20 4,973,125.22 13,520,121.30
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 计不 息 计合
资产
银行存
款
8,534,069.90 - - - 8,534,069.90
结算备
付金
1,595,123.02 - - - 1,595,123.02
存出保
证金
42,988.11 - - - 42,988.11
易性交 76,130,777.70 100,180,000.00 - 74,675,583.60 250,986,361.30
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融资金
产
应收利
息
- - - 2,775,891.08 2,775,891.08
应收申
购款
- - - 5,593.95 5,593.95
资产总
计
86,302,958.73 100,180,000.00 - 77,457,068.63 263,940,027.36
负债
付应 赎
回款
- - - 2,417.16 2,417.16
应付管
理人报
酬
- - - 218,123.56 218,123.56
应付托
管费
- - - 21,812.38 21,812.38
销应付
售服务
费
- - - 26.48 26.48
应付交
费易 用
- - - 68,449.85 68,449.85
其他负
债
- - - 40,022.47 40,022.47
负债总
计
- - - 350,851.90 350,851.90
敏利率
感度缺
口
86,302,958.73 100,180,000.00 - 77,106,216.73 263,589,175.46
注： 本表 为 基金资 的账面价中所示 产及负债 值， 定的 率重 日或并按照合约规 利 新定价 到
孰 类。期日 者 分早 予以
7.4.13.4.1.2 利率 险 敏风 的 感性分析
设假 市 利率 他 变除 场 以外的其 市场变量保持不
分析
相 风险变 的 动关 量 变
对资 资产 响产负债表日基金 净值的影 金额
（ ： ）位 人民币单 元
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
下降市场利率 25 基点个 31,200.49 411,899.03
率上市场利 升25个基点 -30,888.25 -409,418.11
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7.4.13.4.2 外 险汇风
未来外汇 险 指 公 价 或 现 外 波动的风 是 金融工具的 允 值 金流量因 汇汇率变动而发生
。本 计 ， 大 。风 基金的 有 产及 因此 风险 所 资 负债以人民币 价 无重 外汇 险
7.4.13.4.3 价格风险其他
未来风险是指 具的 允价 金流 因除 场 和其他价格 基金所持金融工 公 值或 现 量 市 利率
外汇汇 以 的 素 动 发生 险率 外 市场价格因 变 而 波动的风 。本 证券交易 上基金主要投资于 所
市或 行 同业 和债银 间 市场交易的股票 券， 来的 格风险 源 券发行主所面临 其他价 于单个证
，也 来 。或特 事项 可能 于证 市 体波动 影体自身经营情况 殊 的影响 源 券 场整 的 响
本 ，采基 理 在 建和 组金的基金管 人 构 管理投资 合的过程中 用“ 上而下自 ”的 略策 ，
对通过 观 济情宏 经 况及政策的分析，结合 运证券市场 行情况，做出资产 合构建配置及组
的决定； 对 券的 性分 量分通过 单个证 定 析及定 析， 择选 符 基 同约定 围 投合 金合 范 的 资品
投种进行 资。本基 的基 定 观环境的 化金 金管理人 期结合宏观及微 变 ，对投资 略策 、 产资
、 ，来 对 。配 修正 能 市场价格置 投资组合进行 主动应 可 发生的 风险
本 对严格按照 组合 例的 行资 配置基金 基金合同中 投资 比 要求进 产 ， 过 组合的通 投资
散 降 风分 化 低其他价格 险。此外，本 对本基金 理 有的证券 格的基金管 人每日 基金所持 价
实施 控监 ， 对期运 基金 度定 用多种定量方法 进行风险 量， 对可靠地 风 踪和及时 险进行跟
。控制
7.4.13.4.3.1 口其他价格风险敞
：金 单位 元额 人民币
项目
本 末期
2021年12月31日
末度上年
2020年12月31日
公 价允 值
占基金
产资 净
值 例比
(%)
公允价值
基占 金
资产净
值比例
(%)
交易性金 资融
－产 股 投票 资
5,375,955.00 39.76 74,675,583.60 28.33
交易性金融资
－ 投资产 基金
- - - -
融资交易性金
－产 贵金属投
- - - -
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资
融资衍生金 产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
计合 5,375,955.00 39.76 74,675,583.60 28.33
7.4.13.4.3.2 其 价格 险 感性分他 风 的敏 析
假设 较除 以 的 他市 持业绩比 基准 外 其 场变量保 不变
分析
险变量的 动相关风 变
对 （资产 债 日基 响金负 表 金资产净值的影 额 单
： ）民位 人 币元
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
较业绩比 基准上升5% 1,293,131.38 5,008,194.33
较基准 降业绩比 下 5% -1,293,131.38 -5,008,194.33
7.4.14 计有 解和 析会 表 说明的 他 项助于理 分 报 需要 其 事
(1) 公允价值
(a) 计融 具 允价 法金 工 公 值 量的方
计 所属的层公允价值 量结果 次， 对 计 义由 公允 值 整体 的输价 量 而言具有重要意 入值
：的 次决定所属 最低层
一 ： 未 。第 资产或负 经调 的报层次 相同 债在活跃市场上 整 价
二 ： 一 。次 除 层次 入 相关资 或 债 可 察 输入第 层 第 输 值外 产 负 直接或间接 观 的 值
三 ： 。相 不可观察 入值第 层次 关资产或负债的 输
(b) 计持 的 公允 具续 以 价值 量的金融工
(i) 各 工 价值层次金融 具公允
于2021年12月31日，本 计 计持有的以 变动 当期 金融基金 公允价值 量且其 入 损益的 资
一产中 于 次的余 为属 第 层 额 8,772,977.20 ， 二属 余 为元 于第 层次的 额 3,650,410.00元，
三无属 的于第 层次 余额(2020年12月31日： 一第 层次的 额为属于 余 74,653,794.06元，属
二于 层次第 的余额为176,332,567.24 ， 三于第 额元 无属 层次的余 )。
(ii) 大值所属层 变动公允价 次间的重
本 。基金 间转 的事 日为 认各 次 转换的 点以导致各层次之 换 项发生 确 层 之间 时
对 ， 大 、证 市 股 和债 重 活跃于 券交易所上 的 票 券 若出现 事项停牌 交易不 (包括 跌涨
停时 交 不活的 易 跃)、 ，本发行 金 停牌日至 活跃或属于非公开 等情况 基 不会于 交易恢复
日期间、 一间及 售期 关股 和债 的 价值列 第 次交易不活跃期 限 间将相 票 券 公允 入 层 ；并根
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采 对调 中 的不 入 影响程度据估值 整 用 可观察输 值 于公允价值的 ， 定相关 票 债券确 股 和 公
二 三 。层次 次允价值应属第 还是第 层
(iii) 三 本公允价值 变动金额第 层次 余额和 期
。无
(c) 计允价 量的 具非持续的以公 值 金融工
于2021年12月31 ，本 未 计日 金 非持续 以 允 融 产基 持有 的 公 价值 量的金 资 (2020年12
月31 ：日 同)。
(d) 计允 具不以公 价值 量的金融工
计不以公 价值 量 金 资产 应收 他 债允 的 融 和负债主要包括 款项和其 金融负 ，其账面价
小。允价值相值与公 差很
(2) 布 《 计发 的 业会根据财政部 企 准则第22 － 计 》、《号 金 工具 认 企业会融 确 和 量
计 则准 第23 －号 移金融资产转 》、《 计业 准则企 会 第24 － 计会号 套期 》和《 计企业会 准
则第37号-金融工 列报具 》(以 合下 称“新金融工具准则”) 衔接相关 规定， 财以及 政部、
保监会于银 2020年12月30 布的日发 《 一 落 计关于进 工具 关会 通步贯彻 实新金融 相 准则的
知》， 募证 投 金应当公 券 资基 自2022年1月1 执日 工 准起 行新金融 具 则。截至2021年12月
31日，本 了执 对金 工具准则 务报表 在 响的基 已完成 行新金融 财 潜 影 评估。 本鉴于 基金业
， 对本 大 。务的 融 则预期不 财务状况 重 影性质 新金 工具准 会 基金的 和经营成果产生 响
本基金将自2022年1月1 执 ， 采日 追溯 相 规定 并 准 允 便起 行 关新 用 则 许的实务简 方
， 权 ，法 整期 益调 初所有者 2021 较 。作重述年的比 数据将不
(3) 执 ， 本除 允价值 行 金融 资产 基 要说明的公 和 新 工具准则外 截至 负债表日 金无需
。事项其他重要
§8 投资组合报告
8.1 末 资产 合情期 基金 组 况
：单位 民币金额 人 元
序号 目项 金额
基 总占 金 资产的比
例(%)
1 权益 资投 5,375,955.00 34.96
：中 股其 票 5,375,955.00 34.96
2 资基金投 - -
3 固定收益投资 7,047,432.20 45.83
：中 债券其 7,047,432.20 45.83
资 支持证产 券 - -
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4 贵 属投金 资 - -
5 资金融衍生品投 - -
6 买 融入返售金 资产 600,000.00 3.90
：中 买断式 入返售金其 回购的买
融资产
- -
7 计和结 备付银行存款 算 金合 895,282.12 5.82
8 他各 资产其 项 1,457,766.19 9.48
9 计合 15,376,435.51 100.00
8.2 末 类报 按行业 的 票告期 分 股 投资组合
8.2.1 末 类告 按 业分 票报 期 行 的境内股 投资组合
代码 类业 别行 （ ）公允 值 元价
占 金 产净基 资 值比
例(%)
A 、 、 、 业农 林 牧 渔 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,944,883.00 36.57
D 力电 、热力、 水生产和燃气及 供应业 - -
E 筑业建 - -
F 批发和零售业 - -
G 、输 仓 和邮交通运 储 政业 - -
H 宿和 饮业住 餐 - -
I 、 术息 软件和 息 服信 传输 信 技 务业 431,072.00 3.19
J 金融业 - -
K 房 产地 业 - -
L 租赁 务和商务服 业 - -
M 术服务业科学研究和技 - -
N 、水 环境和 共 施管利 公 设 理业 - -
O 、 理和 业居民服务 修 其他服务 - -
P 教育 - -
Q 生和社会卫 工作 - -
R 、体育和娱文化 乐业 - -
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 55页，共 69页
S 综合 - -
计合 5,375,955.00 39.76
8.2.2 末 类期 按 业分 通投 股票 资报告 行 的港股 资 投 组合
。无余额
8.3 末 大小按 允 资 净 比例 有期 公 价值占基金 产 值 排序的所 股票投资明细
：额单位 人 币元金 民
序号 股 代码票 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
基占 金资产
净值比例
(%)
1 600519 州贵 茅台 400 820,000.00 6.07
2 300750 德时代宁 1,200 705,600.00 5.22
3 300896 爱美客 800 428,888.00 3.17
4 600436 癀片仔 800 349,720.00 2.59
5 002311 大海 集团 4,500 329,850.00 2.44
6 300767 震安 技科 3,000 313,050.00 2.32
7 300034 钢研高纳 5,000 288,000.00 2.13
8 688608 恒玄 技科 900 274,500.00 2.03
9 688188 子柏 电楚 700 269,822.00 2.00
10 300274 电源阳光 1,500 218,700.00 1.62
11 603236 移 通远 信 1,000 203,900.00 1.51
12 002791 坚朗五金 1,000 181,590.00 1.34
13 300014 锂能亿纬 1,500 177,270.00 1.31
14 603806 斯福 特 1,300 169,715.00 1.26
15 603613 国联股份 1,500 161,250.00 1.19
16 603363 生傲农 物 12,000 152,400.00 1.13
17 300855 图南股份 2,000 140,980.00 1.04
18 300474 微景嘉 800 121,760.00 0.90
19 601012 隆基股份 800 68,960.00 0.51
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 56页，共 69页
8.4 大报告期 股 投资内 票 组合的重 变动
8.4.1 计买入 期 资产净值累 金额超出 初基金 2%或前20 股票明细名的
： 元金额单位 人民币
序号 股票代码 票名股 称 本 计期累 入买 金额
占期初 金 产基 资 净值比
例(%)
1 002791 朗 金坚 五 2,649,617.17 1.01
2 600519 州茅台贵 2,390,754.00 0.91
3 000858 五 粮 液 2,130,044.00 0.81
4 603288 天海 味业 2,048,931.00 0.78
5 603899 晨光文具 1,999,527.00 0.76
6 002311 大集团海 1,963,743.00 0.75
7 300760 迈瑞 疗医 1,765,704.00 0.67
8 000333 美的 团集 1,760,722.00 0.67
9 002475 讯精立 密 1,603,650.00 0.61
10 002271 东方雨虹 1,365,697.00 0.52
11 600276 药恒瑞医 1,048,850.00 0.40
12 603806 福斯特 832,732.00 0.32
13 300920 科润阳 技 801,462.08 0.30
14 600036 银行招商 757,300.00 0.29
15 300896 爱美客 751,786.00 0.29
16 300274 源阳光电 699,092.00 0.27
17 002415 海康威视 673,660.00 0.26
18 603195 公牛集团 662,500.00 0.25
19 300750 时代宁德 602,450.00 0.23
20 603605 莱雅珀 522,304.00 0.20
8.4.2 计累 额超 期初 金 净值卖出金 出 基 资产 2%或前20名 股的 票明细
：单 人 币元金额 位 民
序号 代股票 码 股票名称 本 计卖出金额期累
期初基 资 净值占 金 产 比
例(%)
1 600519 州贵 茅台 11,748,901.00 4.46
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 57页，共 69页
2 601888 中免中国 8,744,569.00 3.32
3 600276 恒瑞医药 8,625,440.10 3.27
4 002311 大海 集团 8,029,602.00 3.05
5 002475 讯精密立 6,292,110.00 2.39
6 002271 东方雨虹 6,012,185.00 2.28
7 600887 股份伊利 4,738,820.72 1.80
8 601318 中国平安 4,410,009.00 1.67
9 600872 中炬高新 4,072,039.12 1.54
10 603899 光文晨 具 4,055,773.00 1.54
11 600036 招商银行 3,959,041.00 1.50
12 603195 牛集公 团 3,891,432.00 1.48
13 603288 海天 业味 3,632,516.70 1.38
14 000858 五 粮 液 2,674,595.80 1.01
15 603833 欧派 居家 2,497,174.00 0.95
16 002791 朗坚 五金 2,380,458.00 0.90
17 603605 莱珀 雅 2,323,264.00 0.88
18 600009 海 场上 机 2,259,530.00 0.86
19 000002 万 Ａ科 1,518,500.00 0.58
20 300760 迈瑞医疗 1,505,765.00 0.57
8.4.3 本入 卖出股票 收入总买 股票的成 总额及 的 额
：单 人民位 币元
本（ ）成交买入股票成 总额 34,186,045.99
（ ）股 成交 总额卖出 票收入 103,037,003.32
8.5 末 类品种分 的期 按债券 债券投资组合
：额单 人民金 位 币元
号序 债 品种券 允公 价值 占基金 产 值资 净 比例(%)
1 券国家债 3,055,410.00 22.60
2 行 据央 票 - -
3 金融债券 595,000.00 4.40
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 58页，共 69页
：中其 政策性金融债 595,000.00 4.40
4 业债券企 - -
5 企 短期融 券业 资 - -
6 期票中 据 - -
7 可转债( 债可交换 ) 3,397,022.20 25.13
8 同业存单 - -
9 他其 - -
10 计合 7,047,432.20 52.13
8.6 末 大小公允价值 产净值比 债券 资明期 按 占基金资 例 排序的前五名 投 细
：单位 民币金额 人 元
序号 券代码债 券 称债 名 （ ）数量 张 价公允 值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 019658 21国债10 30,600 3,055,410.00 22.60
2 113021 中信转债 10,000 1,086,200.00 8.03
3 113037 银转债紫 6,000 651,540.00 4.82
4 108903 农发2101 5,950 595,000.00 4.40
5 113017 吉视转债 5,000 580,400.00 4.29
8.7 末 大小期 公允 净值 的 产支持证 细按 价值占基金资产 比例 排序 所有资 券投资明
。无余额
8.8 末 大小值占 金资 比例 序的 五 金属投 明报告期 按公允价 基 产净值 排 前 名贵 资 细
。无余额
8.9 末 大小 权允 值 基金 比 证投资明期 按公 价 占 资产净值 例 排序的前五名 细
。无余额
8.10 末本告 基金 交易报 期 投资的股指期货 情况说明
。无
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 59页，共 69页
8.11 末本基金投资 货交易情报告期 的国债期 况说明
。无
8.12 合报 附注投资组 告
8.12.1 ， 一 门内 除 信银 股 限公司 报 编 曾 到 管部报告期 中 行 份有 在 告 制日前 年内 受 监 的
，未 本 十 门现 证券中其 证券的 行 体出 调处罚 发 基金投资的前 名 他 发 主 现被监管部 立案
， 一 、 。查 编 年内受到 处罚的情或在报告 制日前 公开谴责 形
本 程序 合相 法规基金投资决策 符 关法律 、 金合 及 制度的 求基 同 公司 要 ， 存不 在损害
。份 持 人利基金 额 有 益的行为
8.12.2 十 未 。基 票 超出基 合同规 的 选股金投资的前 名股 金 定 备 票库
8.12.3 末 资产期 其他各项 构成
：人单位 民币元
序号 名称 金额
1 保证金存出 4,281.76
2 应收证券清算款 1,405,339.28
3 收股应 利 -
4 应收利息 45,228.81
5 收申 款应 购 2,916.34
6 其 应他 收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 计合 1,457,766.19
8.12.4 末 于 股 的可 明期 持有的处 转 期 转换债券 细
： 币元金额单位 人民
序号 券代码债 券 称债 名 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 113021 信中 转债 1,086,200.00 8.03
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 60页，共 69页
2 113037 银转债紫 651,540.00 4.82
3 113017 吉视转债 580,400.00 4.29
4 110038 川转债济 567,400.00 4.20
5 110057 现代转债 248,340.00 1.84
6 123107 温氏转债 134,980.00 1.00
8.12.5 末 十前 名 票中 通受 情况 说期 股 存在流 限 的 明
。余额无
8.12.6 投 组 报 他 字 述部资 合 告附注的其 文 描 分
， 计 。舍 之和与合 之间可 存 尾差由于四 五入的原因 分项 项 能 在
§9 信息基金份额持有人
9.1 末 额 户数及持期 基金份 持有人 有人结构
：份额单位 份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户 的均持有
基 份额金
有 构持 人结
机构 资投 者 个人投资者
有 额持 份
总份占 额
比例
有持 份额
占总份
例额比
中信
建投
睿溢A
912 8,432.37 0.00 0.00% 7,690,325.10 100.00%
中信
建投
睿溢C
1,630 1,481.78 0.00 0.00% 2,415,293.68 100.00%
计合 2,482 4,071.56 0.00 0.00% 10,105,618.78 100.00%
9.2 末 本的从 有 情况期 基金管理人 业人员持 基金的
项目 份额级别
持有份额总数
（ ）份
份额占基金总 比
例
基 人所 从业 员金管理 有 人 持
本基金有
中 建 睿信 投
溢A
6,424.72 0.0835%
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 61页，共 69页
睿中信建投
溢C
1,623.58 0.0672%
计合 8,048.30 0.0796%
9.3 末 本基金 从 式基金份 总量区 情期 管理人的 业人员持有 开放 额 间 况
项目 份额级别
金份 数持有基 额总量的 量区
（ ）万份间
本 、公司 人员 基金高级管理 投资
门 本责人 有 开和研究部 负 持 放式
金基
中 建投 溢信 睿 A 0
建投睿中信 溢C 0
计合 0
本 本金 有 放 基基 基金经理持 开 式
金
睿中信建投 溢A 0~10
中信建投睿溢C 0
计合 0~10
§10 开放式 金份额 动基 变
：位 份单
中信建投睿溢A 信建中 投睿溢C
金 效日基 合同生 (2018年05月25
日) 额总额基金份
123,818,927.07 -
本报 总额告期期初基金份额 190,190,985.87 254,497.24
本 告期 申购 额报 基金总 份 14,520,760.16 28,099,455.19
：本减 告 金总赎 份报 期基 回 额 197,021,420.93 25,938,658.75
本报 分 动 额告期基金拆 变 份 - -
本 末报 份告期期 基金 额总额 7,690,325.10 2,415,293.68
§11 大 示重 事件揭
11.1 大 议基金份 持有人 决额 会
本 ，本 未 大 。告期 份额报 内 基金 召开基金 持有人 会
11.2 、 门 门 大基 人 基金托 基金托管金管理 管人的专 部 的重 人事变动
2021年2月26 ， 长、 ，黄凌 任基 管理 董 定代表 蒋 勤日 先生担 金 人 事 法 人 月 先生不再
长、 。任 金 理人 代担 基 管 董事 法定 表人
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 62页，共 69页
2021年6月11 ， 才 。先生担任 金管理 副 经理日 方俊 基 人 总
2021年9月17 ， 长，生不 金 督察 总经 生代行督日 张乐久先 再担任基 管理人 理金强先
长 。察 职务
2021年11月18日， 长伟先 担任 理人 察朱 生 基金管 督 ，总 理 先生不 代 督经 金强 再 行 察
长 。职务
本 ， 门 门 大 。期 基 托管 金 变动报告 内 金 人的专 基 托管部 无重 人事
11.3 、 、涉及 金管理 基 财产 诉讼基 人 金 基金托管业务的
本 ， 、 、 。无 金管理人 基金托管报告期内 涉及基 基金财产 业务的诉讼
11.4 投资 略的基金 策 改变
本 ，本 未 。告期 基金 资 发生改报 内 投 策略 变
11.5 计 计为 金 师 务 情况基 进行审 的会 事 所
计 （ ） 计应 天会 师事 所 特殊 通 伙 审报告期内 支付普华永道中 务 普 合 费用40,000.00
， 计 构自元整 该审 机 2018年5月25 （ ） 本 计 。金 起为 基金 务日 基 转型日 提供审 服
11.6 、管理人 管理 员受 处罚 情况托管人及其高级 人 稽查或 等
本 告报 期内，基金管 人理 、 门管 务 及 相关 人托 人的托管业 部 其 高级管理 员无受稽查
。罚等情况或处
11.7 金租用 券 司交 况基 证 公 易单元的有关情
11.7.1 基 券 易单元进 资及佣金金租用证 公司交 行股票投 支付情况
：位 人 币元金额单 民
券商
称名
交
易
单
元
数
量
交易股票 应 付 券支 该 商的佣金
备
注
交 额成 金
占当期股
成票 交总
额的比例
金佣
占当期佣
金总量的
比例
方正
证券
1 54,852,314.39 40.01% 40,113.63 47.86% -
中信
建投
券证
2 82,239,370.18 59.99% 43,694.29 52.14% -
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 63页，共 69页
：注 1、 《 》（证 于完善证 金交易席 的通 证根据中国 监会 关 券投资基 位制度有关问题 知
监基金字〔2007〕48号） 本的 定及 金 人的规 基 管理 《中 建 基 公 公 基信 投 金管理有限 司 募
办金 管交易单元 理 法》， 了 择制定 提供 易单元 券 的选基金管理人 交 的 商 标准，具体如下：
（1） 择 权 门券经 由 投资相关 根据证券 服务证 纪商的选 公司 益 部 负责人 经纪商投资研究
合评综 价， 交易 元开 或 的相关 定作出 单 设 撤销 决 。 公 通 后经 司分管领导 过 ， 办可 理方 相
。易 事宜关的交 单元开设或撤销
（2）权 门 门 对 来益投 相关部 季 组织 证券 研 评估资 每 度 相关部 完成 各往 经纪商的 究服务 。
权 门益投 根据评估 别证 经纪 易金 及比 限 参资相关部 结果调整确定个 券 商的交 额 率 制的
。考
（3） ， ：评 实 评 下估 行 分制 具体如
权配分 重（100分）=基 务础研究服 （60%）+特别研究服务（20%）+ 合研究服综 务（20%）。
基础研 服 占究 务 60%权重 占和综合研究服务 20%权重， 权 门相 织投研条由 益投资 关部 组 线
；员进行打 占相关人 分 特别研究服务 20%权 ， 。重 系统 票涨 幅后 成由 跟踪股 跌 生 得分
2、 ， ， 择 议，根据以 标 进 金 理 确定 选 协上 准 行考察后 基 管 人 券商 与被 的券商签订委托
。并报中 证监会 案 通知国 备 及 基金托管人
11.7.2 租用 交 进行其他 的情况基金 证券公司 易单元 证券投资
：金额单位 人民币元
券商 称名
债券交易 债券 购交回 易 权证交易 基金交易
成 金交 额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
金成交 额
占当
期债
券回
购成
交总
的额
比例
交成
额金
占当
权期
证成
交总
的额
比例
成交
额金
占当
基期
金成
交总
额的
例比
方正证券
25,759,59
9.08
12.5
7%
- - - - - -
中信建投
证券
179,160,0
76.50
87.4
3%
345,500,0
00.00
100.0
0%
- - - -
11.8 大其他 事件重
序号 告事公 项 法定 露披 方式 法定披 日露 期
1
信建 基金 限关于中 投 管理有
公 旗下 分 增加阳司 部 基金 光
人 保 公 为寿 险股份有限 司 代
、规定报刊 规定网站 2021-01-06
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 64页，共 69页
销机 定构并开通 期定额投资
及参加费 优惠活 的业务 率 动
告公
2
中信 管 公司建投基金 理有限
关于 电盈基金终止北京 销售
办 旗下 金相有限公司 理 基 关
业务 公告销售 的
、定 规定网规 报刊 站 2021-01-12
3
关 中 管 有于 信建投基金 理 限
苏公司 基旗下部分 金增加江
大基金销售 限公司汇林保 有
代 机构为 销 并开通定期定额
投资 加 惠活业务及参 费率优
动的公告
、报刊 规定规定 网站 2021-01-21
4
投基 管理关于中信建 金 有限
东司旗 部分 金 方公 下 基 增加
财富 券 份 代证 股 有限公司为
机 并参 惠销 构 加费率优 活动
的公告
、报刊 规定 站规定 网 2021-01-22
5
中信 投 金管建 基 理有限公司
部分旗下 基金2020年第4季
提示性公度报告 告
刊规定报 2021-01-22
6
中信建 券投投睿溢混合型证
基金资 2020年第4 度报季 告
规定 站网 2021-01-22
7
中信建 基 管关于 投 金 理有限
旗 部 基金公司 下 分 增加北京
小度 公司为满基金销售有限
代 机构的 告销 公
、定报规 刊 规定网站 2021-01-27
8
建投 有中信 基金管理 限公司
关于终止 基金销售泰诚财富
（大 ） 办 下连 有限公司 理旗
基 相关 务的 告金 销售业 公
、规 报 定网站定 刊 规 2021-02-01
9
信 金管理有中 建投基 限公司
于终止深关 圳前海汇联基金
办销售 限公 下基有 司 理旗 金
、定 刊规 报 规定网站 2021-02-19
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 65页，共 69页
相关 售 的公告销 业务
10
信 投 金管 司中 建 基 理有限公
更公告高级管理人员变
、规 报刊 规 网定 定 站 2021-02-27
11
关于 理有中信建投基金管 限
东下 金在 方财公司旗 部分基
份有限公富证券股 司开通定
投资 务并 率期定额 业 参加费
优 活动 公惠 的 告
、定报刊 定 站规 规 网 2021-03-26
12
金 理 限公中信建投基 管 有 司
分旗下部 基金2020年年度报
示性公告告提
定报刊规 2021-03-31
13
信 投睿中 建 溢混合型证券投
资基金2020年第4 度季 报告
定网站规 2021-03-31
14
中 金管理有信建投基 限公司
东股 变 的公关于公司 更 告
、报刊 定网规定 规 站 2021-04-07
15
中 投基金 理 限信建 管 有 公司
东成 变 工商关于完 股 更 变更
的登记 公告
、 定网站规定报刊 规 2021-04-10
16
关 中信建 基 管理于 投 金 有限
分基 财公司旗下部 金在济安
（ ）基金销售富 北京 有限公
开通定期司 定额投资业务并
调整 购起 的公申 点金额 告
、规定 刊 网站报 规定 2021-04-16
17
中 建 基 公信 投 金管理有限 司
旗 部分下 基金2021年第1季
告度报告提示性公
规定报刊 2021-04-22
18
中信建 睿 混合投 溢 型证券投
资基金2021年第1季度报告
规定网站 2021-04-22
19
中信建投 型证券投睿溢混合
变更 告资基金基金经理 公
、规 规定 站定报刊 网 2021-04-28
20
中 建 溢混合 证 投信 投睿 型 券
（ ）说 书 新资基金招募 明 更
规定网站 2021-04-29
21 信建 合 投中 投睿溢混 型证券 规定网站 2021-04-29
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 66页，共 69页
料资基金 资 概要更基金产品
新
22
中信 投基 有限关于 建 金管理
蚂司旗 部 金增加公 下 分基 蚁
（ 州）杭 金 司基 销售有限公
、代 机构 定为 销 开通定期 额
整申购起 金投资业务并调 点
额的 告公
、定报规 刊 规定网站 2021-05-20
23
中信 管关于 建投基金 理有限
公司旗下 增加上海部分基金
限公 为代攀赢基金销售有 司
并开 定期 额销机构 通 定 投资
业务的 告公
、定 站规 报刊 规定网 2021-05-24
24
信 投基 限中 建 金管理有 公司
圳前海财 基金关于终止深 厚
办销 有 公司售 限 理旗下基金
销售 告相关 业务的公
、刊 规定网规定报 站 2021-06-11
25
投基金管中信建 理有限公司
管理 员变高级 人 更公告
、规定 刊 规 网报 定 站 2021-06-12
26
信建投 金 理中 基 管 有限公司
下 分 金旗 部 基 2021年第2季
告度报 提示性公告
报刊规定 2021-07-21
27
中信 投睿溢 合 证券建 混 型 投
资基金2021年第2 度报季 告
站规定网 2021-07-21
28
信建投基 限关于中 金管理有
公司旗 信建下部分基金在中
证券 限公 调整投 股份有 司 定
投 金额的 告起点 公
、定 站规 报刊 规定网 2021-07-24
29
于 信建 理关 中 投基金管 有限
分基金在 海浦公司旗下部 上
东发 银 股份展 行 有限公司开
期定 务通定 额投资业 并参与
（ ）基金申购 率优含定投 费
惠活动的公告
、刊 规 网站规定报 定 2021-07-30
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 67页，共 69页
30
信建 基金 理关于中 投 管 有限
公司旗 部 基下 分 金增加北京
小度 基 销售 为满 金 有限公司
定期定额代销机构并开通 投
资业务 公的 告
、规定报刊 规定网站 2021-08-23
31
信建 理 司中 投基金管 有限公
旗下部分基金2021 中期报年
告提示性公告
报刊规定 2021-08-31
32
信建 混合 证券中 投睿溢 型 投
资基金2021年中期 告报
定规 网站 2021-08-31
33
投 金 理有中信建 基 管 限公司
级 告高 管理人员变更公
、规定报 规定网刊 站 2021-09-18
34
关 中信 限于 建投基金管理有
公 分 加上海司旗下部 基金增
长量 有限公司基金销售 为代
整申 起点销机构并调 购 金
、 通定 定额 资额 开 期 投 业务
的公告
、定 刊规 报 规定网站 2021-09-27
35
于 信 投基 限关 中 建 金管理有
金增加北公司旗下部分基 京
广源达 基 销售信 金 有限公司
、机构 购为代销 并调整认 申
、点金额 开 额购起 通定期定
投资业务的公告
、刊 规 网站规定报 定 2021-10-15
36
投基 管理 限中信建 金 有 公司
旗下部 基分 金2021年第3季
提 性 告度报告 示 公
规定报刊 2021-10-27
37
信 证券投中 建投睿溢混合型
资 金基 2021年第3 度 告季 报
规定网站 2021-10-27
38
基金 公中信建投 管理有限 司
管理人员高级 变更公告
、规定报刊 规定网站 2021-11-19
39
中信建投 金管理 限 司基 有 公
关 基金于暂停北京钱景 销售
、 站规定报刊 规定网 2021-12-17
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 68页，共 69页
办公 下基金相有限 司 理旗 关
务的公告销售业
40
中 建投 理有 公司信 基金管 限
于 客服邮 的 告关 变更 箱 公
、 定 站规定报刊 规 网 2021-12-18
§12 响投 的影 资者决策 其他重要信息
12.1 一告期内单 资者持 基 份额报 投 有 金 比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
内持有基 化情况报告期 金份额变 末报 况告期 持有基金情
序
号
持有基金
额比份 例
达到 者或
超过20%的
时间 间区
初期 份额 额申购份 回 额赎 份 持有份额 额份 占比
机
构
1
20210101-
20210131
90,238,381.71 - 90,238,381.71 - -
2
20210101-
20210125
90,238,381.71 - 90,238,381.71 - -
有风险产品特
本 一基 在报告 内 在单 份额 或 基金总份金 期 存 投资者持有基金 比例达到 者超过 额 20%的情形，在市场流动性
下不足的情况 ，如 投资 赎回 集中 回遇 者巨额 或 赎 ， 管理人 能 法 格 时 现基基金 可 无 以合理的价 及 变 金资产， 可有
对 一 ， 。定的影响 至可能 发 金的能 基金净值产生 甚 引 基 流动性风险
12.2 投资 其 信息影响 者决策的 他重要
本 ， 。报告 响投资者 信息期内 无影 决策的其他重要
§13 查文备 件目录
13.1 备查 件目文 录
1、 ；中 监会准 基 注国证 予 金 册的文件
2、《 》；信 投 溢混 投中 建 睿 合型证券 资基金基金合同
3、《 议》；中信建投 溢混合 证 投资睿 型 券 基金托管协
4、 ；意见法律 书
5、 、 执 ；理 资格批件基金管 人业务 营业 照
6、 、 执 。金托管人 业 照基 业务资格批件 营
13.2 放地存 点
、 。管理 基金 管基金 人 托 人处
中信建投睿溢混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 69页，共 69页
13.3 查阅方式
，也 本 。投 者 时 免 查阅 购资 可以在营业 间 费 可按工 费 买复印件
投基金管 有限公中信建 理 司
二〇二二 三 三十一年 日月
