诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
1
诺安理财宝货币市场基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 03 月 31 日
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 30日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021年 12月 31日止。
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................... 11
§4 管理人报告 ................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 18
§5 托管人报告 ................................................................. 1819
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 1819
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 1819
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 19
§6 审计报告 ..................................................................... 19
6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 19
§7 年度财务报表 ................................................................. 21
7.1 资产负债表 ............................................................... 21
7.2 利润表 ................................................................... 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 23
7.4 报表附注 ................................................................. 24
§8 投资组合报告 ................................................................. 46
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 46
8.2 债券回购融资情况 ....................................................... 4647
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ............................................... 4647
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ....................... 4748
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 4748
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
4
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............. 48
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................... 4849
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ... 4849
8.9 投资组合报告附注 ....................................................... 4849
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 4950
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 4950
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ..................................... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 5051
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 51
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 51
§11 重大事件揭示 ............................................................. 5152
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................... 5152
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............... 5152
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 52
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 52
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 52
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................... 5253
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................... 5253
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ........................................... 5354
11.9 其他重大事件 ......................................................... 5354
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 56
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 56
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................... 5657
§13 备查文件目录 ............................................................. 5657
13.1 备查文件目录 ......................................................... 5657
13.2 存放地点 ............................................................. 5657
13.3 查阅方式 ............................................................. 5657
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高
于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、
市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变
化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，
对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李学君 郭晓磊
联系电话 0755-83026688 022-58314934
电子邮箱 info@lionfund.com.cn xl.guo@cbhb.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 4008888811/95541
传真 0755-83026677 022-58314791
注册地址
深圳市深南大道 4013 号兴业
银行大厦 19-20层
天津市河东区海河东路 218号
办公地址
深圳市深南大道 4013 号兴业
银行大厦 19-20层
天津市河东区海河东路 218号
邮政编码 518048 300012
基金名称 诺安理财宝货币市场基金
基金简称 诺安理财宝货币
基金主代码 000640
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 05月 12 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,779,932,894.57份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 诺安理财宝货币 A 诺安理财宝货币 B
诺安理财宝货
币 C
下属分级基金的交易代码 000640 000641 001026
报告期末下属分级基金的份额总额 36,026,867.35份
1,742,736,407.02
份
1,169,620.20
份
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法定代表人 李强 李伏安
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层诺
安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方
广场安永大楼 17 层 01-12室
注册登记机构 诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道 4013号兴业银行
大厦 19-20层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2021年 2020年 2019年
诺安理
财宝货
币 A
诺安理
财宝货
币 B
诺安
理财
宝货
币 C
诺安理
财宝货
币 A
诺安理
财宝货
币 B
诺安
理财
宝货
币 C
诺安理
财宝货
币 A
诺安理
财宝货
币 B
诺安
理财
宝货
币 C
本期已
实现收
益
1,055,
791.24
42,965,
612.71
24,80
7.16
1,461,
493.26
60,704,
379.13
23,55
9.84
2,240,
059.71
139,386
,833.67
30,35
3.26
本期利
润
1,055,
791.24
42,965,
612.71
24,80
7.16
1,461,
493.26
60,704,
379.13
23,55
9.84
2,240,
059.71
139,386
,833.67
30,35
3.26
本期净
值收益
率
2.1826
%
2.1828%
2.183
0%
2.1028
%
2.1028%
2.103
1%
2.7672
%
2.7663%
2.766
8%
3.1.2
期末数
据和指
标
2021年末 2020年末 2019年末
诺安理
财宝货
币 A
诺安理
财宝货
币 B
诺安
理财
宝货
币 C
诺安理
财宝货
币 A
诺安理
财宝货
币 B
诺安
理财
宝货
币 C
诺安理
财宝货
币 A
诺安理
财宝货
币 B
诺安
理财
宝货
币 C
期末基
金资产
净值
36,026
,867.3
5
1,742,7
36,407.
02
1,169
,620.
20
51,566
,347.8
6
2,314,1
42,915.
18
1,137
,637.
87
68,569
,636.2
3
3,546,4
10,415.
39
1,126
,251.
68
期末基
金份额
1.0000 1.0000
1.000
0
1.0000 1.0000
1.000
0
1.0000 1.0000
1.000
0
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7
净值
3.1.3
累计期
末指标
2021年末 2020年末 2019年末
诺安理
财宝货
币 A
诺安理
财宝货
币 B
诺安
理财
宝货
币 C
诺安理
财宝货
币 A
诺安理
财宝货
币 B
诺安
理财
宝货
币 C
诺安理
财宝货
币 A
诺安理
财宝货
币 B
诺安
理财
宝货
币 C
累计净
值收益
率
26.527
3%
26.6112
%
22.31
91%
23.824
8%
23.9065
%
19.70
59%
21.274
6%
21.3547
%
17.24
03%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成
本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、自 2014年 05月 13日起，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和 B级基金份额；自 2015
年 02月 04日起，增加本基金的基金份额类别，分设为三级基金份额：A级基金份额、B级基金份额
和 C 级基金份额，详情请参阅相关公告。
3、本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安理财宝货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5357% 0.0016% 0.0894% 0.0000% 0.4463% 0.0016%
过去六个月 1.0667% 0.0020% 0.1789% 0.0000% 0.8878% 0.0020%
过去一年 2.1826% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 1.8277% 0.0016%
过去三年 7.2183% 0.0018% 1.0656% 0.0000% 6.1527% 0.0018%
过去五年 15.7325% 0.0026% 1.7753% 0.0000% 13.9572% 0.0026%
自基金合同生
效起至今
26.5273% 0.0030% 2.7135% 0.0000% 23.8138% 0.0030%
诺安理财宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5357% 0.0016% 0.0894% 0.0000% 0.4463% 0.0016%
过去六个月 1.0669% 0.0020% 0.1789% 0.0000% 0.8880% 0.0020%
过去一年 2.1828% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 1.8279% 0.0016%
过去三年 7.2176% 0.0018% 1.0656% 0.0000% 6.1520% 0.0018%
过去五年 15.7323% 0.0026% 1.7753% 0.0000% 13.9570% 0.0026%
自基金合同生
效起至今
26.6112% 0.0030% 2.7125% 0.0000% 23.8987% 0.0030%
诺安理财宝货币 C
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8
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5358% 0.0016% 0.0894% 0.0000% 0.4464% 0.0016%
过去六个月 1.0670% 0.0020% 0.1789% 0.0000% 0.8881% 0.0020%
过去一年 2.1830% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 1.8281% 0.0016%
过去三年 7.2187% 0.0018% 1.0656% 0.0000% 6.1531% 0.0018%
过去五年 15.7328% 0.0026% 1.7753% 0.0000% 13.9575% 0.0026%
自基金合同生
效起至今
22.3191% 0.0028% 2.4529% 0.0000% 19.8662% 0.0028%
注：本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺安理财宝货币 A
诺安理财宝货币 B
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
9
诺安理财宝货币 C
注：①本基金的基金合同于 2014年 5月 12日生效，自 2014年 5月 13日起，本基金分设为两级基
金份额：A级基金份额和 B 级基金份额。自 2015年 2月 4日起，增加本基金的基金份额类别，分设
为三级基金份额：A级基金份额、B级基金份额和 C级基金份额。
②本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安理财宝货币 A
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
10
诺安理财宝货币 B
诺安理财宝货币 C
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11
3.3 过去三年基金的利润分配情况
诺安理财宝货币 A
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配
合计
备注
2021年 1,056,919.86 223.09 -1,351.71 1,055,791.24 -
2020年 1,462,052.55 303.60 -862.89 1,461,493.26 -
2019年 2,247,834.49 515.66 -8,290.44 2,240,059.71 -
合计 4,766,806.90 1,042.35 -10,505.04 4,757,344.21 -
诺安理财宝货币 B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
2021年 43,017,801.31 - -52,188.60 42,965,612.71 -
2020年 60,775,519.78 - -71,140.65 60,704,379.13 -
2019年 141,688,958.13 - -2,302,124.46 139,386,833.67 -
合计 245,482,279.22 - -2,425,453.71 243,056,825.51 -
诺安理财宝货币 C
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配
合计
备注
2021年 24,811.86 0.11 -4.81 24,807.16 -
2020年 23,552.46 0.64 6.74 23,559.84 -
2019年 30,643.75 0.19 -290.68 30,353.26 -
合计 79,008.07 0.94 -288.75 78,720.26 -
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2021年 12月 31日，本基金管理人共管理 62 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增
长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安
增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、
诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增强型证券投
资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动
产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基
金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债
券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资
基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫
一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币
市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票
型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资
基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活
配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、
诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优
选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置
混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发
起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资
基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置
混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投
资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资
基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
潘飞 本基金基金经理
2016年 09月
06日
- 12年
硕士，CFA，具有基金
从业资格。曾就职于广
发银行股份有限公司，
任投资经理。2015年 4
月加入诺安基金管理
有限公司，任基金经理
助理，从事资金、债券
交易工作，现任固定收
益事业部总经理助理。
2016年 9月起任诺安
理财宝货币市场基金
基金经理，2017年 12
月起任诺安瑞鑫定期
开放债券型发起式证
券投资基金基金经理，
2019年 5月起任诺安
恒惠债券型证券投资
基金基金经理，2021
年 11月起任诺安纯债
定期开放债券型证券
投资基金、诺安天天宝
货币市场基金基金经
理。
谢志华 本基金基金经理
2016年 02月
20日
2021年
11月 13日
16年
理学硕士，具有基金从
业资格。曾先后任职于
华泰证券有限责任公
司、招商基金管理有限
公司，从事固定收益类
品种的研究、投资工
作。曾于 2010年 8月
至 2012 年 8月任招商
安心收益债券基金经
理，2011年3月至2012
年 8 月任招商安瑞进
取债券基金经理。2012
年 8 月加入诺安基金
管理有限公司，历任投
资经理、公司总经理助
理、固定收益事业部总
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
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经理。2013年 11月至
2016年 2月任诺安泰
鑫一年定期开放债券
基金经理，2015年 3
月至 2016年 2月任诺
安裕鑫收益两年定期
开放债券基金经理，
2013年 6月至 2016年
3月任诺安信用债券
一年定期开放债券基
金经理，2014年 6月
至 2016 年 3月任诺安
永鑫收益一年定期开
放债券基金经理，2013
年 8 月至 2016年 3月
任诺安稳固收益一年
定期开放债券基金经
理，2014年 11月至
2017年 6月任诺安保
本混合基金经理，2015
年 12月至 2017年 12
月任诺安利鑫保本混
合及诺安景鑫保本混
合基金经理，2016年 1
月至 2018年 1月任诺
安益鑫保本混合基金
经理，2016年 2月至
2018年 3月任诺安安
鑫保本混合基金经理，
2017年 12月至 2018
年 1 月任诺安利鑫混
合基金经理，2016年 4
月至 2018年 5月任诺
安和鑫保本混合基金
经理，2014年 11月至
2018年 6月任诺安汇
鑫保本混合基金经理，
2017年 12月至 2018
年 7 月任诺安景鑫混
合基金经理，2017年 6
月至 2019年 1月任诺
安行业轮动混合基金
经理，2013年 5月至
2019年 6月任诺安鸿
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
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鑫保本混合基金经理，
2013年 5月至 2021年
11月任诺安纯债定期
开放债券基金经理，
2013年 12月至 2021
年 11月任诺安优化收
益债券基金经理，2014
年 11月至 2021年 11
月任诺安聚利债券基
金经理，2016年 2月
至2021年11月任诺安
理财宝货币、诺安聚鑫
宝货币及诺安货币基
金经理，2018年 5月
至2021年11月任诺安
天天宝货币基金经理，
2018年 7月至 2021年
11月任诺安汇利混合
基金经理，2019年 3
月至 2021年11月任诺
安鼎利混合基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期、离任日期均为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安理财宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规，遵守了《诺安理财宝货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。
本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新
并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场
申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合
根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
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选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决
策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经
过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台
发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心
按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相
同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动
按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易
分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中
心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各
投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资
组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、
成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司
对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进
行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内宏观经济运行渐显下行压力，央行两次降准释放流动性，货币市场品种利率震荡下行，
1年期国债收益率全年累计下行约 23bp，一年期股份制存单利率下行约 25bp，1年期中债中短期票
据 AAA利率下行约 39bp。
本基金在报告期内根据市场状况，合理调配大类资产配置比例与剩余期限摆布，在流动性关键
时点，安排相应资金，提高资金再投资收益，同时根据产品申、赎特点，保持组合相应流动性，以
满足投资者日常的申购、赎回需求。
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
1、截至报告期末，本基金投资组合的剩余期限为 101天，影子定价偏离度为 0.0465%。
2、本报告期内，诺安理财宝货币 A份额净值收益率为 2.1826%，同期业绩比较基准收益率为
0.3549%；诺安理财宝货币 B份额净值收益率为 2.1828%，同期业绩比较基准收益率为 0.3549%；诺
安理财宝货币 C份额净值收益率为 2.1830%，同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，伴随稳增长政策逐步落实，宏观经济有望企稳，整体通胀水平可控，央行货币政
策会根据经济、金融形势的变化进行调整，银行间资金面大概率保持宽松态势，本基金将在确保安
全性、流动性的同时致力于提高资金收益。
管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定
收益”的原则，注重控制信用风险，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资过程
中，严格控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管
理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客观、
公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉
尽责地管理基金资产。
本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下:
合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训，督促各业务部门落实监管要求，持
续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常投资运作
进行持续的监督管理，加强基金流动性风险管理，确保基金资产的合规运作。监察稽核方面，根据
中国证监会和公司内部控制制度的要求，基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项稽核等方式对
公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、反洗钱等公司业
务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部
门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由合规管理部门跟踪问题的处理情况。同时，
基金管理人督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，
保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及
《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，
日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经
本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的
核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金运营部、监察稽核部、
风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金
估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,
且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但
应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一
票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯
性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》约定，本基金收益每日分配，按日支付，本基金本期实现收益为
44,046,211.11元，应分配利润 44,046,211.11元，已实施分配利润 44,046,211.11 元，符合合同
约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值
低于 5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安理财宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规、基金合同和托管协议的
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
19
有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎
回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
本报告期内，本基金收益每日分配，分配金额为 44,046,211.11元，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本基金托管人对诺安理财宝货币市场基金 2021年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
报告编号 安永华明（2022）审字第 60469052_H12号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 诺安理财宝货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了诺安理财宝货币市场基金的财务报表，包括 2021
年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表、所有者权益
（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的诺安理财宝货币市场基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诺安理财
宝货币市场基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度
的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于诺安理财宝货币市场基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
诺安理财宝货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包
括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
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结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。
管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估诺安理财宝货币市场基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并
运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他
现实的选择。
治理层负责监督诺安理财宝货币市场基金财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对诺安理财宝货币市场基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致诺安理财宝货币市场基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
21
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 高鹤,黄拥璇
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室
审计报告日期 2022年 03月 29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安理财宝货币市场基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 541,817,207.76 905,350,552.87
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 923,842,507.14 892,024,717.38
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
923,842,507.14 892,024,717.38
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 387,621,341.43 648,397,092.60
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 9,802,714.76 12,144,981.05
应收股利
- -
应收申购款
213,580.71 587,403.20
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,863,297,351.80 2,458,504,747.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
81,989,757.01 89,957,755.02
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
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应付管理人报酬
495,794.57 672,288.70
应付托管费
150,240.75 203,723.86
应付销售服务费
375,601.94 509,309.66
应付交易费用 7.4.7.7 31,133.75 35,687.16
应交税费
8,539.96 22,833.47
应付利息
5,676.50 4,990.45
应付利润
118,712.75 172,257.87
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 189,000.00 79,000.00
负债合计
83,364,457.23 91,657,846.19
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 1,779,932,894.57 2,366,846,900.91
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
1,779,932,894.57 2,366,846,900.91
负债和所有者权益总计
1,863,297,351.80 2,458,504,747.10
注：报告截止日 2021年 12 月 31日，诺安理财宝货币 A基金份额净值 1.0000元，基金份额总额
36,026,867.35份；诺安理财宝货币 B基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 1,742,736,407.02
份；诺安理财宝货币 C基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 1,169,620.20份。诺安理财宝货币
份额总额合计为 1,779,932,894.57份。
7.2 利润表
会计主体：诺安理财宝货币市场基金
本报告期：2021年 01月 01 日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01
日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日
至 2020年 12月 31
日
一、收入
59,251,971.40 89,019,689.78
1.利息收入
59,183,870.19 89,237,334.20
其中：存款利息收入 7.4.7.11 23,946,364.85 27,660,419.54
债券利息收入
27,659,924.51 55,067,672.63
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,577,580.83 6,509,242.03
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
68,101.21 -217,644.42
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.12 68,101.21 -217,644.42
资产支持证券投资收益
- -
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
23
贵金属投资收益 7.4.7.13 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
15,205,760.29 26,830,257.55
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,721,197.85 9,820,315.48
2．托管费 7.4.10.2.2 2,036,726.58 2,975,853.23
3．销售服务费 7.4.10.2.3 5,091,816.58 7,439,632.85
4．交易费用 7.4.7.18 - -
5．利息支出
1,105,385.14 6,339,211.63
其中：卖出回购金融资产支出
1,105,385.14 6,339,211.63
6．税金及附加
33,434.14 28,044.36
7．其他费用 7.4.7.19 217,200.00 227,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
44,046,211.11 62,189,432.23
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
44,046,211.11 62,189,432.23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安理财宝货币市场基金
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 01月 01日至 2021年 12 月 31日
实收基金
未分配
利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,366,846,900.91 - 2,366,846,900.91
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 44,046,211.11 44,046,211.11
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-586,914,006.34 - -586,914,006.34
其中：1.基金申购款 4,833,955,061.14 - 4,833,955,061.14
2.基金赎回款 -5,420,869,067.48 - -5,420,869,067.48
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -44,046,211.11 -44,046,211.11
五、期末所有者权益（基金净值） 1,779,932,894.57 - 1,779,932,894.57
项目
上年度可比期间
2020 年 01月 01日至 2020年 12 月 31日
实收基金
未分配
利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,616,106,303.30 - 3,616,106,303.30
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
24
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 62,189,432.23 62,189,432.23
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-1,249,259,402.39 - -1,249,259,402.39
其中：1.基金申购款 5,212,595,949.92 - 5,212,595,949.92
2.基金赎回款 -6,461,855,352.31 - -6,461,855,352.31
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -62,189,432.23 -62,189,432.23
五、期末所有者权益（基金净值） 2,366,846,900.91 - 2,366,846,900.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
齐斌 田冲 薛有为
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安理财宝货币市场基金 (以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中
国证监会”)《关于核准诺安理财宝货币市场基金募集的批复》(证监许可〔2014〕440号) 核准，
由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安理财宝货
币市场基金基金合同》发售，基金合同于 2014年 5月 12日生效。本基金为契约型开放式,存续期限
不定，首次设立募集规模为人民币 200,165,539.93份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管
理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司。
本基金于 2014年 5月 13日起进行基金份额分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份
额和 B级基金份额。A级基金份额的基金代码为 000640(与分级前基金代码相同)，基金简称“诺安
理财宝货币 A”；B级基金份额代码为 000641，基金简称“诺安理财宝货币 B”。本基金于 2015年 2
月 4 日起进行基金份额分级，分级后本基金设三级基金份额：诺安理财宝货币 A、诺安理财宝货币 B
和诺安理财宝货币 C。新设的诺安理财宝货币 C代码为 001026，基金简称“诺安理财宝货币 C”。三
级基金份额适用相同的管理费率、托管费率和销售服务费率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安理财宝货币市场基金基金合同》
和《诺安理财宝货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投
资的金融工具，包括： 1、现金；2、期限在 1 年以内 (含 1 年) 的银行存款、债券回购、中央银
行票据、同业存单；3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资
产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
25
律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳
入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在具体会
计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计
核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2
号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及
披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资
基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协
会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财务
状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益
工具的合同。
（1）金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券、资产支持证券等
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
26
投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、
各类应收款项等。
（2）金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款、各类应
付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认金融资产或金融负债，按取得时的公允价值作为初始
确认金额。对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
单独确认为应收项目；应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
债券和资产支持证券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券和资产支持证券
投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价
或折价；同时于每一估值日计算影子价格（附注 7.4.4.5），以避免债券和资产支持证券投资的摊余
成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，
以摊余成本进行后续计量。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时，或者该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确
认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整
体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能
够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相
关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
27
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。本基金不采用市场利率和
上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；本基金金融工具的估值方法具体如下：
（1）银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。
（2）债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日
按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
（3）回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息。
基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间
对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进
行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有
债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值。
（4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（5）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净
值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值
日，采用金融工具的公允价值估值技术对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基
金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产
净值更能公允地反映基金资产价值。
（6）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估
值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该
金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币 1.00元。由于申购、赎回引
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
28
起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换
所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的基金份额
之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券
和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息
收入。
债券和资产支持证券投资处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差
额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(a)本基金每份基金份额享有同等分配权；
(b)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(c)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2位；
(d)本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时，则增
加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取
必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，不缩减投资人基金份额，
待其后累计收益大于零时，即增加投资人基金份额；若投资人赎回基金份额，其收益将结清；
(e)T 日申购且成功确认的基金份额，自 T+1 日起享有基金的收益分配权益；T 日赎回且成功
确认的基金份额，自 T+1 日起不享有基金的收益分配权益；
(f)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定；
(g)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
29
和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部
分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件
的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券
投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同
业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告﹝2017﹞13号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品
种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定
收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价
值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
30
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
〔2016〕140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同
业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 1,817,207.76 5,350,552.87
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
31
其他存款 540,000,000.00
900,000,000.00
合计 541,817,207.76 905,350,552.87
注：此处列示的“其他存款”为协议存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 923,842,507.14 924,671,000.00 828,492.86 0.0465
合计 923,842,507.14 924,671,000.00 828,492.86 0.0465
资产支持证券 - - - -
合计 923,842,507.14 924,671,000.00 828,492.86 0.0465
项目
上年度末
2020年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 892,024,717.38 893,073,000.00 1,048,282.62 0.0443
合计 892,024,717.38 893,073,000.00 1,048,282.62 0.0443
资产支持证券 - - - -
合计 892,024,717.38 893,073,000.00 1,048,282.62 0.0443
注：本报告期末及上年度末，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本
基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。
1.偏离金额=影子定价-摊余成本；
2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 387,621,341.43 -
合计 387,621,341.43 -
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
32
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 648,397,092.60 -
合计 648,397,092.60 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 33,044.03 54,883.93
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 7,685,663.34 7,176,443.68
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 1,753,126.57 4,594,786.02
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 330,880.82 318,867.42
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 9,802,714.76 12,144,981.05
注：此处“应收其他存款利息”列示的是应收协议存款利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 31,133.75 35,687.16
合计 31,133.75 35,687.16
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
33
2021年 12月 31 日 2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 189,000.00 79,000.00
合计 189,000.00 79,000.00
7.4.7.9 实收基金
诺安理财宝货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 51,566,347.86 51,566,347.86
本期申购 256,215,232.73 256,215,232.73
本期赎回（以“-”号填列） -271,754,713.24 -271,754,713.24
本期末 36,026,867.35 36,026,867.35
诺安理财宝货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,314,142,915.18 2,314,142,915.18
本期申购 4,576,497,213.20 4,576,497,213.20
本期赎回（以“-”号填列） -5,147,903,721.36 -5,147,903,721.36
本期末 1,742,736,407.02 1,742,736,407.02
诺安理财宝货币 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,137,637.87 1,137,637.87
本期申购 1,242,615.21 1,242,615.21
本期赎回（以“-”号填列） -1,210,632.88 -1,210,632.88
本期末 1,169,620.20 1,169,620.20
注：此处申购含红利再投资、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.10 未分配利润
诺安理财宝货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
34
本期利润 1,055,791.24 - 1,055,791.24
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,055,791.24 - -1,055,791.24
本期末 - - -
诺安理财宝货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 42,965,612.71 - 42,965,612.71
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -42,965,612.71 - -42,965,612.71
本期末 - - -
诺安理财宝货币 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 24,807.16 - 24,807.16
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -24,807.16 - -24,807.16
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
活期存款利息收入 3,155,672.97 3,851,322.92
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 20,790,691.88 23,809,096.62
结算备付金利息收入 - -
其他 - -
合计 23,946,364.85 27,660,419.54
注：此处“其他存款利息收入”列示的是协议存款利息收入。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益--买卖债券差价收入
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
35
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12
月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
2,928,917,860.78 6,781,213,202.55
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
2,910,006,360.67 6,752,304,361.75
减：应收利息总额 18,843,398.90 29,126,485.22
买卖债券差价收入 68,101.21 -217,644.42
7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
本基金本报告期内及上年度可比期间无交易费用。
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月 31
日
审计费用 60,000.00 70,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
36
账户维护费 37,200.00 37,200.00
合计 217,200.00 227,200.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需要作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
渤海银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东
大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东
诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司
诺安国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
37
年 12月 31日 年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 6,721,197.85 9,820,315.48
其中：支付销售机构的客户维护费 3,513,497.35 5,296,522.51
注：本基金的管理费率为年费率 0.33%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01 日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,036,726.58 2,975,853.23
注：本基金的托管费率为年费率 0.10%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安理财
宝货币 A
诺安理财宝
货币 B
诺安理
财宝货
币 C
合计
诺安基金管理有限公司 2,449.29 - 615.16 3,064.45
渤海银行股份有限公司
24,910.8
6
4,966,661.2
6
-
4,991,572.1
2
合计
27,360.1
5
4,966,661.2
6
615.16
4,994,636.5
7
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安理财
宝货币 A
诺安理财宝
货币 B
诺安理
财宝货
合计
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
38
币 C
诺安基金管理有限公司 5,740.28 -
2,807.8
0
8,548.08
渤海银行股份有限公司
35,317.7
5
7,260,676.0
2
-
7,295,993.7
7
合计
41,058.0
3
7,260,676.0
2
2,807.8
0
7,304,541.8
5
注：本基金实行销售服务费分级收费方式，诺安理财宝货币 A销售服务费年费率为 0.25%，诺安理
财宝货币 B销售服务费年费率为 0.25%，诺安理财宝货币 C销售服务费年费率为 0.25%。
各类基金份额的销售服务费的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H为该类基金份额每日计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
R为该类基金份额的销售服务费率
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日
银行间市场交易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
渤海银行股份有限公司
455,406,450.
00
- - - - -
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020 年 12月 31日
银行间市场交易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
渤海银行股份有限公司
208,701,990.
00
- - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
39
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020 年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
渤海银行股
份有限公司
1,817,207.76 5,582,339.64 5,350,552.87 6,821,461.81
注：本基金的银行存款由基金托管人渤海银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
诺安理财宝货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式转实
收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
1,056,919.86 223.09 -1,351.71 1,055,791.24 -
诺安理财宝货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式转实
收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
43,017,801.31 - -52,188.60 42,965,612.71 -
诺安理财宝货币 C
单位：人民币元
已按再投资形式转实
收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
24,811.86 0.11 -4.81 24,807.16 -
7.4.12 期末 2021 年 12 月 31日本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
40
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 81,989,757.01 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
112104055
21 中国银
行 CD055
2022年 01月
04日
97.58 911,000 88,895,643.72
合计
911,000 88,895,643.72
7.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，属于高流动性、低风险的基金品种，其预期风险和预期收益均低于债
券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金投资于货币市场工具，包括：现金，期限在 1年以内
（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内（含 397天）
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具
有良好流动性的货币市场工具。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设
定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制
的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理
下，建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成
的立体式风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行渤海银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在存放协议存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。本基金在交易所进行的
交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
41
小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制
相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等
级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - 80,000,682.15
A-1 以下 - -
未评级 189,801,596.59 129,668,720.38
合计 189,801,596.59 209,669,402.53
注：未评级债券为政策性金融债和短期融资券等无信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 734,040,910.55 552,292,240.22
合计 734,040,910.55 552,292,240.22
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 130,063,074.63
合计 - 130,063,074.63
注：未评级债券为政策性金融债等无信用评级的债券。
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
42
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产
规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的
要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控
基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、
基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范
流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，均在证券交
易所或银行间同业市场交易，因此，除在 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，均能够
及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除附注 7.4.12.3中
列示的卖出回购金融资产款余额将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融
负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计
息，因此账面余额一般约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
43
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债都计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
一定程度上受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的
市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等
方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的生息资产主要为银行存款、债券投资及买入返售金融
资产等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合
计
资产
银行存款 541,817,207.76 - - - - 541,817,207.76
交易性金融资
产
686,476,237.73
237,366,269.4
1
- - - 923,842,507.14
买入返售金融
资产
387,621,341.43 - - - - 387,621,341.43
应收利息 - - - - 9,802,714.76 9,802,714.76
应收申购款 - - - - 213,580.71 213,580.71
资产总计
1,615,914,786.9
2
237,366,269.4
1
- -
10,016,295.4
7
1,863,297,351.8
0
负债
卖出回购金融
资产款
81,989,757.01 - - - - 81,989,757.01
应付管理人报
酬
- - - - 495,794.57 495,794.57
应付托管费 - - - - 150,240.75 150,240.75
应付销售服务
费
- - - - 375,601.94 375,601.94
应付交易费用 - - - - 31,133.75 31,133.75
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
44
应交税费 - - - - 8,539.96 8,539.96
应付利息 - - - - 5,676.50 5,676.50
应付利润 - - - - 118,712.75 118,712.75
其他负债 - - - - 189,000.00 189,000.00
负债总计 81,989,757.01 - - - 1,374,700.22 83,364,457.23
利率敏感度缺
口
1,533,925,029.9
1
237,366,269.4
1
- - 8,641,595.25
1,779,932,894.5
7
上年度末
2020年 12月 31
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合
计
资产
银行存款 505,350,552.87
400,000,000.0
0
- - - 905,350,552.87
交易性金融资
产
706,004,936.07
186,019,781.3
1
- - - 892,024,717.38
买入返售金融
资产
648,397,092.60 - - - - 648,397,092.60
应收利息 - - - -
12,144,981.0
5
12,144,981.05
应收申购款 - - - - 587,403.20 587,403.20
资产总计
1,859,752,581.5
4
586,019,781.3
1
- -
12,732,384.2
5
2,458,504,747.1
0
负债
卖出回购金融
资产款
89,957,755.02 - - - - 89,957,755.02
应付管理人报
酬
- - - - 672,288.70 672,288.70
应付托管费 - - - - 203,723.86 203,723.86
应付销售服务
费
- - - - 509,309.66 509,309.66
应付交易费用 - - - - 35,687.16 35,687.16
应付利息 - - - - 4,990.45 4,990.45
应交税费 - - - - 22,833.47 22,833.47
应付利润 - - - - 172,257.87 172,257.87
其他负债 - - - - 79,000.00 79,000.00
负债总计 89,957,755.02 - - - 1,700,091.17 91,657,846.19
利率敏感度缺
口
1,769,794,826.5
2
586,019,781.3
1
- -
11,032,293.0
8
2,366,846,900.9
1
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
45
影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2021年 12月 31日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
市场利率下降 27 个基点 835,547.56 796,769.42
市场利率上升 27 个基点 -835,547.56 -796,769.42
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的债券，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不长，公允
价值与账面价值相若。
（b） 以公允价值计量的金融工具
各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的交易性金融资产中属于第二层次的余额为人民币
923,842,507.14元，无属于第一层次及第三层次的余额。（于 2020年 12月 31日，属于第二层次的
余额为 892,024,717.38元，无属于第一层次和第三层次的余额）。
公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的交易性金融资产的公允价值所属层次未发生重大变动。
第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
（2）根据财政部修订印发的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列
报》（以上统称新金融工具相关会计准则），以及财政部、银保监会发布的《关于进一步贯彻落实新
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
46
金融工具相关会计准则的通知》，自 2022 年 1 月 1 日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准
则。
（3）除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 923,842,507.14 49.58
其中：债券 923,842,507.14
49.58
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 387,621,341.43 20.80
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 541,817,207.76 29.08
4 其他各项资产 10,016,295.47 0.54
5 合计 1,863,297,351.80 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额 2.51
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 81,989,757.01 4.61
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 101
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
47
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 28.05 4.61
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60 天 14.57 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90 天 6.72 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 14.56 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 40.22 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 104.12 4.61
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 109,785,979.93 6.17
其中：政策性金融债 109,785,979.93 6.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 80,015,616.66 4.50
6 中期票据 - -
7 同业存单 734,040,910.55 41.24
8 其他 - -
9 合计 923,842,507.14 51.90
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
48
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 112121420
21 渤海银行
CD420
1,600,000 159,549,110.84 8.96
2 210211 21 国开 11 1,100,000 109,785,979.93 6.17
3 112118275
21 华夏银行
CD275
1,000,000 99,735,734.42 5.60
4 112104055
21 中国银行
CD055
1,000,000 97,580,289.48 5.48
5 112191191
21 珠海华润
银行 CD005
500,000 49,901,959.01 2.80
6 112177604
21 天津银行
CD531
500,000 49,898,706.07 2.80
7 112193900
21 厦门国际
银行 CD036
500,000 49,733,485.22 2.79
8 112118082
21 华夏银行
CD082
500,000 49,641,344.77 2.79
9 112109167
21 浦发银行
CD167
500,000 49,587,223.38 2.79
10 112121486
21 渤海银行
CD486
500,000 49,318,515.48 2.77
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0748%
报告期内偏离度的最低值 -0.0440%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0410%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
49
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
8.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体，除浦发银行外，本报告期没有出现被监管部门立案调查
的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021年 11月 30日，上海浦东发展银行股份有限公司因银行卡境外交易信息报送错误，违反了
《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》，被国家外汇管理局上海市分局责
令改正，给予警告、处 6万元人民币的罚款。
截至本报告期末，21浦发银行 CD167为本基金前十大重仓。从投资的角度看，我们认为该公司
经营稳健，上述处罚并不影响公司的偿付能力。因此本基金才继续持有 21浦发银行 CD167。本基金
对该存单的投资符合法律法规和公司制度。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 9,802,714.76
4 应收申购款 213,580.71
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 10,016,295.47
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
50
诺安理财
宝货币 A
64,086 562.16 70,072.25 0.19% 35,956,795.10 99.81%
诺安理财
宝货币 B
419,765 4,151.70
17,910,161.7
3
1.03%
1,724,826,245.2
9
98.97%
诺安理财
宝货币 C
1,262 926.80 1,424.43 0.12% 1,168,195.77 99.88%
合计 485,113 3,669.11
17,981,658.4
1
1.01%
1,761,951,236.1
6
98.99%
注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 个人 3,169,370.66 0.18%
2 个人 3,103,019.45 0.17%
3 个人 2,964,420.97 0.17%
4 个人 2,836,989.06 0.16%
5 个人 2,772,494.90 0.16%
6 个人 2,486,536.45 0.14%
7 个人 2,394,998.83 0.13%
8 个人 2,329,221.24 0.13%
9 个人 2,300,071.73 0.13%
10 个人 2,273,488.10 0.13%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
诺安理财宝货
币 A
404.45 0.0011%
诺安理财宝货
币 B
851.84 0.0000%
诺安理财宝货
币 C
- -
合计 1,256.29 0.0001%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
51
额)。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
诺安理财宝货币 A 0
诺安理财宝货币 B 0~10
诺安理财宝货币 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
诺安理财宝货币 A 0
诺安理财宝货币 B 0
诺安理财宝货币 C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
诺安理财宝货币
A
诺安理财宝货币 B
诺安理财宝货币
C
基金合同生效日（2014 年 05 月 12 日）
基金份额总额
200,165,539.93 - -
本报告期期初基金份额总额 51,566,347.86 2,314,142,915.18 1,137,637.87
本报告期基金总申购份额 256,215,232.73 4,576,497,213.20 1,242,615.21
减：本报告期基金总赎回份额 271,754,713.24 5,147,903,721.36 1,210,632.88
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 36,026,867.35 1,742,736,407.02 1,169,620.20
注：总申购份额含红利再投、转换入、级别调整调入份额，总赎回份额含转换出、级别调整调出份
额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
截至本报告披露日，本基金管理人重大人事变动情况如下：
李强先生担任公司董事长、李学君女士担任公司督察长、于东升先生于 2021年 4月至 2022年
1月期间担任公司副总经理；秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
自 2021年 11月起，因职务调整，李玥女士解任渤海银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事
项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人于 2021年 10月 29日披露了《诺安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事
务所的公告》，自 2021年 10月 27日起，本基金的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 6万元。截至本报告期末，该事务所已提供
审计服务的连续年限：1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施，公司按要求落实。
本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金财富 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
53
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被签订的券商签订《专用证券交
易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
中金财富 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
注：本基金本报告期租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于终止泰信财
富基金销售有限公司代销本公司旗下基
金的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 01月 16
日
2
诺安理财宝货币市场基金 2020年第 4季
度报告
基金管理人网站
2021年 01月 22
日
3
诺安基金管理有限公司旗下基金 2020年
第 4季度报告提示性公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 01月 22
日
4
诺安基金管理有限公司关于终止包商银
行股份有限公司办理本公司旗下基金销
售业务的公告
基金管理人网站
2021年 02月 08
日
5
诺安基金管理有限公司关于调整直销网
上交易系统汇款交易业务基金申（认）购
费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 03月 12
日
6
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加通华财富为代销机构并开通定投、
转换业务及参加基金费率优惠活动的公
告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》
2021年 03月 18
日
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
54
7
诺安基金管理有限公司关于旗下部分货
币基金开通直销渠道交易业务及开展基
金转换费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》
2021年 03月 22
日
8
诺安基金管理有限公司关于深圳总部办
公地址恢复办公及西部营销中心办公地
址变更的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 03月 29
日
9
诺安理财宝货币市场基金 2020年年度报
告
基金管理人网站
2021年 03月 31
日
10
诺安基金管理有限公司旗下基金 2020年
年度报告提示性公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 03月 31
日
11
诺安基金管理有限公司关于终止成都万
华源基金销售有限公司办理本公司旗下
基金销售业务的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 04月 01
日
12
诺安基金管理有限公司关于在部分渠道
暂停货币基金 T+0快速赎回业务的公告
《证券时报》、《中国证
券报》
2021年 04月 08
日
13
诺安理财宝货币市场基金基金产品资料
概要（更新）
基金管理人网站
2021年 04月 14
日
14
诺安理财宝货币市场基金招募说明书、基
金产品资料概要（更新）的提示性公告
《中国证券报》
2021年 04月 14
日
15
诺安理财宝货币市场基金招募说明书（更
新）2021年第 1期
基金管理人网站
2021年 04月 14
日
16
诺安理财宝货币市场基金 2021年第 1季
度报告
基金管理人网站
2021年 04月 22
日
17
诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年
第 1季度报告提示性公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 04月 22
日
18
诺安基金管理有限公司关于恢复货币基
金 T+0快速赎回业务及变更垫资银行的
公告
《证券时报》、《中国证
券报》
2021年 04月 23
日
19
诺安基金管理有限公司关于增聘高级管
理人员的公告
《中国证券报》
2021年 04月 28
日
20
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《中国证券报》
2021年 05月 29
日
21
诺安基金管理有限公司关于终止部分代
销机构代销本公司旗下基金的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 06月 11
日
22
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《上海证券报》
2021年 06月 26
日
23
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加基煜基金开展的基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 06月 30
日
24 诺安理财宝货币市场基金 2021年第 2季 基金管理人网站 2021年 07月 21
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
55
度报告 日
25
诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年
第 2季度报告提示性公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 07月 21
日
26
诺安基金管理有限公司关于董事长任职
的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 08月 27
日
27
诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年
中期报告提示性公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 08月 31
日
28
诺安理财宝货币市场基金 2021年中期报
告
基金管理人网站
2021年 08月 31
日
29
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加基煜基金为代销机构并开通定投、
转换业务及参加基金费率优惠活动的公
告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》
2021年 09月 29
日
30
诺安理财宝货币市场基金 2021年第 3季
度报告
基金管理人网站
2021年 10月 27
日
31
诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年
第 3季度报告提示性公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 10月 27
日
32
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金改聘会计师事务所的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 10月 29
日
33
诺安基金管理有限公司关于法定代表人
变更的公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 11月 01
日
34
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金变更基金经理的公告
《中国证券报》
2021年 11月 13
日
35
诺安理财宝货币市场基金招募说明书（更
新）2021年第 2期
基金管理人网站
2021年 11月 17
日
36
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金招募说明书、基金产品资料概要（更新）
的提示性公告
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
《证券日报》
2021年 11月 17
日
37
诺安理财宝货币市场基金基金产品资料
概要（更新）
基金管理人网站
2021年 11月 17
日
38
诺安基金管理有限公司关于旗下货币基
金 T+0快速赎回业务增加垫支机构的公
告
《证券时报》、《中国证
券报》
2021年 11月 25
日
39
诺安基金管理有限公司关于督察长任职
的公告
《上海证券报》
2021年 12月 10
日
40
诺安基金管理有限公司关于暂停北京钱
景基金销售有限公司办理旗下基金销售
《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、
2021年 12月 14
日
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
56
相关业务的公告 《证券日报》
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
个人
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安理财宝货币市场基金公开募集的文件。
②《诺安理财宝货币市场基金基金合同》。
③《诺安理财宝货币市场基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤报告期内诺安理财宝货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦
诺安理财宝货币市场基金 2021 年年度报告
57
可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2022年 03月 31日
