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泰达宏利市值优选混合(162209)

泰达宏利市值优选混合型证券投资基金2021年年度报告










泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 2021年年度报告


2021年 12月 31日
































基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2022年 3月 31日 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 2页 共 61页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 29日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。


泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 3页 共 61页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 审计报告 .................................................................... 14 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 14 §7 年度财务报表 ................................................................ 16 7.1 资产负债表 ................................................................. 16 7.2 利润表 ..................................................................... 17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 19 7.4 报表附注 ................................................................... 20 §8 投资组合报告 ................................................................ 48 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 4页 共 61页


8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 48 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 56 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 56 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 56 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 56 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 57 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 57 §11 重大事件揭示 ............................................................... 58 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 58 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 58 §12 备查文件目录 ............................................................... 60 12.1 备查文件目录 .............................................................. 60 12.2 存放地点 .................................................................. 61 12.3 查阅方式 .................................................................. 61


泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 5页 共 61页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 基金简称


泰达宏利市值优选混合 基金主代码


162209 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2007年 8月 3日 基金管理人


泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


585,295,779.23份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场环 境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长 期稳定增值。 投资策略


本基金将使用成功运用的 MVPS模型来进行资产配置调整。MVPS模 型主要考虑 M(宏观经济环境)、V(价值)、P(政策)、S(市场气 氛)四方面因素。MVPS模型作为本基金管理人持续一致的资产配置 工具,通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势, 为本基金的资产配置提供支持。 本基金股票资产比例最高可以达到 95%,最低保持在 60%以上,债 券资产比例最高可以达到 35%,最低为 0%,并保持现金及到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,以 保持基金资产流动性的要求。 业绩比较基准


75%×沪深 300指数收益率+25%×上证国债指数收益率。 风险收益特征


本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风 险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


徐娇娇 李申 联系电话


66577766 021-60637102 电子邮箱


irm@mfcteda.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-698-8888 021-60637111 传真


010-66577666 021-60635778 注册地址


北京市朝阳区针织路 23号楼中国 人寿金融中心 6层 02-07单元 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


北京市朝阳区针织路 23号楼中国 人寿金融中心 6层 02-07单元 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码


100026 100033 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 6页 共 61页


法定代表人


傅国庆(代) 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


http:// www.mfcteda.com 基金年度报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座 普华永道中心 11楼 注册登记机构


泰达宏利基金管理有限公司 北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中 心 6层 02-07单元 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2021年 2020年 2019年 本期已实 现收益


372,235,206.04 218,383,850.84 354,083,172.54 本期利润


-63,859,459.85 536,887,513.86 536,577,745.67 加权平均 基金份额 本期利润


-0.1006 0.5639 0.4104 本期加权 平均净值 利润率


-6.37%


47.99%


50.11%


本期基金 份额净值 增长率


-7.92%


60.01%


65.40%


3.1.2 期 末数据和 指标


2021年末 2020年末 2019年末 期末可供 分配利润


271,840,044.71 393,911,242.90 -7,236,942.26 期末可供 分配基金 份额利润


0.4644 0.5285 -0.0061 期末基金 资产净值


857,135,823.94 1,185,244,270.41 1,175,652,294.61 期末基金 1.4644 1.5903 0.9939 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 7页 共 61页


份额净值


3.1.3 累 计期末指 标


2021年末 2020年末 2019年末 基金份额 累计净值 增长率


46.44%


59.03%


-0.61%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字;


3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.80% 1.20% 1.43% 0.60% -0.63 % 0.60% 过去六个月 -8.17% 1.73% -3.38% 0.77% -4.79 % 0.96% 过去一年 -7.92% 1.69% -2.62% 0.88% -5.30 % 0.81% 过去三年 143.70% 1.61% 51.14% 0.97% 92.56 % 0.64% 过去五年 103.76% 1.52% 43.68% 0.90% 60.08 % 0.62% 自基金合同生效起 至今 46.44% 1.75% 36.66% 1.25% 9.78% 0.50% 注:本基金的业绩比较基准:75%×沪深 300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数,该指数的指 数样本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值,具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 8页 共 61页


券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分 配安排。


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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002年 6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告 期末本公司股东及持股比例分别为:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管 理(香港)有限公司:49%。


目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基 金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型 证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投 资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利 领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型 证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰 达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资 基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投 资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券 型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证 券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利 债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投 资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长 灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资 基金(QDII)、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基 金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期 2040三年持有期混合型 发起式基金中基金(FOF)、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 10页 共 61页


达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰 达宏利乐盈 66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新 6个月持有期混合型证券 投资基金、泰达宏利波控回报 12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券 投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资 基金、泰达宏利悠然养老目标日期 2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利新兴景气 龙头混合型证券投资基金、泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、泰达宏利中短债 债券型证券投资基金在内的六十多只证券投资基金。


本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的 持续增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


庄 腾 飞 首席策略 分析师; 基金经理 2019 年 9 月 29日 - 11年 北京大学经济学硕士;2010年 7月加入泰 达宏利基金管理有限公司,任职于研究部, 负责宏观经济、策略研究及金融、地产行 业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、 高级研究员等职务,现任基金经理兼首席 策略分析师;具备 11年基金从业经验,11 年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职 日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活 动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有 平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优 先、价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于 债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 11页 共 61页





基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对 连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)基金管理人管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定 期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易 溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告 期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令; 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差 异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合 的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。


本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的 情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生 前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体 分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发 现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常 交易制度的执行和控制工作进行稽核。


本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超 过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


我们组合是白马价值风格,组合重点聚焦在大金融、大消费领域,我们力图在这些板块中, 一方面通过中观行业比较把握行业盈利周期向上的机会,另一方面,挖掘长期内生稳定增长且具 备成长性阿尔法的优质公司,进行长期配置。同时我们也跟踪的白马价值股的周期底部反转机会, 以期增强组合的长期阿尔法收益。


在我们的投资框架中,我们会自上而下分析长端利率周期趋势和宏观环境背景,结合政策周 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 12页 共 61页


期和行业景气周期分析,对大金融和大消费板块进行板块内部的细分中观行业比较与个股挖掘。 在我们的投资体系中,比较难把握的部分是,如何提前预判长端利率周期下行阶段的到来。因为, 在长端利率上行阶段,代表着总需求的大金融和大消费品种,包括白马价值股,本身就是有比较 强的基本面支撑,相对容易获得绝对收益和相对收益,即便在长端利率振荡期,组合也可以通过 寻找行业阿尔法的公司来应对。但在长端利率持续下行阶段,市场活跃的机会更多是在成长股和 主题投资领域,而金融股、消费股和白马股会进入持续的基本面下行阶段,很可能面临戴维斯双 杀的局面,这就使得我们的组合需要做好完整的应对方案。因此,长周期来看,我们的白马价值 组合想要给持有人带来好的投资体验,就需要更好的解决对于逆势环境的应对,具体分为两个步 骤,第一,识别逆势阶段;第二,有完整、全面应对方案度过这个阶段,减小该阶段的净值波动, 并努力将回撤转化成可控的低收益。


2021年对于我们的组合是比较艰难的一年。这一年从年初到年尾,长端利率持续下行,经济 基本面受到地产三条红线冲击地产部门需求和互联网等行业监管收紧的共同冲击,总需求持续下 行,白马股的基本面压力很大,而全市场不同行业之间的景气差异非常大,在流动性宽松的环境 下,结构性的景气领域被市场给与了很高的估值溢价。PPI上行推动的煤炭化工和政策大力扶持、 终端需求持续超预期的新能源行业基本面显著超预期,因此全市场的景气度分化,行业涨跌幅表 现分化非常极致。这也给白马价值风格的组合带来比较大的管理难度,我们的组合在一季度表现 突出,但在二季度显著跑输优秀的同业,三季度试图做过一些配置上的妥协,参与了一部分我们 能够理解的光伏产业链和电池产业链的投资,尽管有个别股票有非常高的收益,但整体部分的投 资成功率低,并且由于参与窗口属于行情靠后阶段使得整体对组合收益没有显著贡献。因此,我 们认为,还是要从绝对收益出发,从持有人角度出发。应该坚守初心,耐得住寂寞,目前市场参 与机构越来越多元,市场越来越有效,深耕自己有优势的领域,努力获取绝对收益,力争超额回 报,不断打磨自己的方法框架。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.4644元;本报告期基金份额净值增长率为-7.92%,业绩 比较基准收益率为-2.62%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


我们认为,2022 年的宏观环境与 2021 年将会有巨大的变化,体现在两大方面,第一,CPI 的趋势与 PPI的趋势全年迥异。2021年是 CPI因为需求不振,全年下行,PPI在油价等因素推动 下全年上行。2022年的经济伴随着政策发力和疫情退却,总需求下半年好于上半年,CPI 全年缓 步抬升,而 PPI将出现高位缓步回落的态势。这意味着,2022年的整体市场格局会大为不同。第 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 13页 共 61页


二,政策层面的显著变化。2021年行业监管和地产调控排雷依然非常严厉,2022年政策定调以经 济为中心,政策层面会更加温和。因此我们认为,整体上看,消费板块在 2022年会有改善机会, 包括受益实体消费场景的行业会有比较大投资机会,整体上会比中上游周期制造业更有优势。金 融板块在 2022年受益估值低位和经济需求的回升,也会有全年绝对收益的机会。与此同时,具备 长期广阔空间的成长性领域,在估值和预期相对高的时候,需要进一步挖掘细分阿尔法机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


在本报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保基金投资的合法合规、切实维护基 金份额持有人的最大利益,基金管理人主要采取了如下监察稽核措施:本基金管理人根据《证券 投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度,督察长、监察稽核部、风险管理部定期 与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监 督检查。


同时,公司制定了具体严格的投资授权流程与权限;在证券投资交易前由研究部门建立可供 投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新,通过信息技术建立多级投资 交易预警系统,并把禁选股票排除在交易系统之外;设立专人负责信息披露工作,信息披露做到 真实、准确、完整、及时;引入外方股东在风险控制方面的先进经验,完善公司风险管理指标及 流程,监控公司各项业务的运作状况和风险程度;独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司 经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时督促有关部门整改, 并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委 员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告 期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担 任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工 程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人 担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。


基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品 种的基金经理不参与最终的投票表决。


本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者 利益最大化为最高准则。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 14页 共 61页


业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据本基金合同及本基金实际运作的情况,本基金于本报告期内未进行利润分配,目前无其 他收益分配安排。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


普华永道中天审字(2022)第 26274号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


泰达宏利市值优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人


审计意见


(一)我们审计的内容 我们审计了泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(以下简 称“泰达宏利市值优选混合基金”)的财务报表,包括 2021 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 15页 共 61页


年 12月 31日的资产负债表,2021年度的利润表和所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了泰达宏利市值优选混合基金 2021 年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净 值变动情况。


形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泰达宏利市 值优选混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。


强调事项


- 其他事项


- 其他信息


- 管理层和治理层对财务报表的责 任


泰达宏利市值优选混合基金的基金管理人泰达宏利基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会 计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估泰达宏利市 值优选混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事 项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层 计划清算泰达宏利市值优选混合基金、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督泰达宏利市值优选混合基金的财 务报告过程。


注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 16页 共 61页


上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰达宏利 市值优选混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致泰达宏利市 值优选混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。


会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


魏佳亮 楼茜蓉 会计师事务所的地址


中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道 中心 11楼 审计报告日期


2022年 3月 25日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


47,341,744.36 73,232,063.44 结算备付金





2,034,884.72 13,277.49 存出保证金





254,596.84 123,749.68 交易性金融资产


7.4.7.2


808,791,477.15 1,105,366,683.04 其中:股票投资





808,791,477.15 1,105,366,683.04 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 17页 共 61页


贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款





3,954,118.25 12,295,407.63 应收利息


7.4.7.5


7,349.74 7,921.75 应收股利





- - 应收申购款





31,501.13 77,888.82 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





862,415,672.19 1,191,116,991.85 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





1,970,909.65 - 应付赎回款





384,374.77 3,671,077.84 应付管理人报酬





1,102,539.84 1,434,542.20 应付托管费





183,756.63 239,090.38 应付销售服务费





- - 应付交易费用


7.4.7.7


1,389,154.54 283,512.47 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


249,112.82 244,498.55 负债合计





5,279,848.25 5,872,721.44 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


585,295,779.23 745,292,470.02 未分配利润


7.4.7.10


271,840,044.71 439,951,800.39 所有者权益合计





857,135,823.94 1,185,244,270.41 负债和所有者权益总计





862,415,672.19 1,191,116,991.85 注: 报告截止日 2021年 12月 31日,基金份额净值 1.4644元,基金份额总额 585,295,779.23 份。 7.2 利润表 会计主体:泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


上年度可比期间


泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 18页 共 61页


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


一、收入





-37,266,222.98 559,303,259.50 1.利息收入





543,013.60 468,106.54 其中:存款利息收入


7.4.7.11


543,013.60 468,106.54 债券利息收入





- - 资产支持证券利息 收入





- - 买入返售金融资产 收入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)





398,233,650.02 240,265,357.23 其中:股票投资收益


7.4.7.12


392,266,516.98 227,068,156.62 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


- - 资产支持证券投资 收益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


5,967,133.04 13,197,200.61 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


-436,094,665.89 318,503,663.02 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-” 号填列)


7.4.7.18


51,779.29 66,132.71 减:二、费用





26,593,236.87 22,415,745.64 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


15,107,340.78 16,759,098.85 2.托管费


7.4.10.2.2


2,517,890.06 2,793,183.10 3.销售服务费


7.4.10.2.3


- - 4.交易费用


7.4.7.19


8,661,872.81 2,563,023.66 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


7.4.7.20


306,133.22 300,440.03 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





-63,859,459.85 536,887,513.86 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





-63,859,459.85 536,887,513.86 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 19页 共 61页


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 745,292,470.02 439,951,800.39 1,185,244,270.41 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -63,859,459.85


-63,859,459.85 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-159,996,690.79 -104,252,295.83 -264,248,986.62 其中:1.基金申 购款


29,197,132.19 19,061,504.12 48,258,636.31 2.基金赎 回款


-189,193,822.98 -123,313,799.95 -312,507,622.93 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


585,295,779.23 271,840,044.71 857,135,823.94 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 1,182,889,236.87 -7,236,942.26 1,175,652,294.61 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 536,887,513.86


536,887,513.86 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


-437,596,766.85 -89,698,771.21 -527,295,538.06 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 20页 共 61页


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


42,239,043.07 6,701,972.37 48,941,015.44 2.基金赎 回款


-479,835,809.92 -96,400,743.58 -576,236,553.50 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


745,292,470.02 439,951,800.39 1,185,244,270.41 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


傅国庆


王泉


石楠


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,原泰达荷银市值优选股票型证 券投资基金,后更名为泰达宏利市值优选股票型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 204号《关于同意泰达荷银市值优选股票型证券投资基 金募集的批复》核准,由泰达荷银基金管理有限公司(于 2010年 3月 9日更名为泰达宏利基金管 理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资 金利息共募集 11,867,940,890.99 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验 字(2007)第 101号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达荷银市值优选股票型证券投资 基金基金合同》于 2007 年 8 月 3 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 11,868,700,887.87份基金份额,其中认购资金利息折合 759,996.88份基金份额。本基金的基金 管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国 建设银行”)。


根据本基金的基金管理人 2010年 3月 17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公 司旗下公募基金名称的公告》,本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利市值优选股票型证券投资 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 21页 共 61页


基金。根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,泰达宏利市 值优选股票型证券投资基金于 2015年 7月 30日公告后更名为泰达宏利市值优选混合型证券投资 基金。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转 债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其 他金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产占基金资产的 60%-95%, 债券资产占基金资产的 0%-35%,权证占基金资产净值的 0%-3%,资产支持证券占基金资产净值的 0%-20%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入 投资范围。本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利市值优选混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12 月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 22页 共 61页


项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 23页 共 61页


公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 24页 共 61页


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。


7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供 的指数收益法等估值技术进行估值。


(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 25页 共 61页


的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。


(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业 市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品 种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固 定收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本 基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》,本基金于 2021年 1月 1 日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则,该准则的采用未对本基金财务报表 产生重大影响。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 26页 共 61页


产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管 产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁 后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


活期存款


47,341,744.36 73,232,063.44


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 合计


47,341,744.36 73,232,063.44


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


754,444,303.33 808,791,477.15 54,347,173.82 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 交易所市场


- - - 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 27页 共 61页





银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


754,444,303.33 808,791,477.15 54,347,173.82 项目


上年度末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


614,924,843.33


1,105,366,683.04


490,441,839.71


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


-


-


-


银行间市场


-


-


-


合计


-


-


-


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


614,924,843.33


1,105,366,683.04


490,441,839.71


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未进行买断式逆回购交易。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应收活期存款利息


6,216.40 7,853.86 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


1,007.27 6.60 应收债券利息


- - 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


0.01 0.02 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 28页 共 61页


应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


126.06 61.27 合计


7,349.74 7,921.75 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


1,389,154.54 283,512.47 银行间市场应付交易费用


- - 合计


1,389,154.54 283,512.47 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


112.82 498.55 应付证券出借违约金


- - 预提费用 249,000.00 244,000.00 合计


249,112.82 244,498.55 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 745,292,470.02


745,292,470.02 本期申购


29,197,132.19


29,197,132.19


本期赎回(以“-”号填列)


-189,193,822.98


-189,193,822.98


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


585,295,779.23


585,295,779.23


注:若本基金有分红及转换业务,申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 393,911,242.90 46,040,557.49 439,951,800.39 本期利润


372,235,206.04 -436,094,665.89 -63,859,459.85


泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 29页 共 61页


本期基金份额交易 产生的变动数


-130,693,301.27 26,441,005.44 -104,252,295.83 其中:基金申购款


23,654,121.17 -4,592,617.05 19,061,504.12 基金赎回款


-154,347,422.44 31,033,622.49 -123,313,799.95 本期已分配利润


- - - 本期末


635,453,147.67 -363,613,102.96 271,840,044.71 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


活期存款利息收入


508,695.39 453,946.94 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


31,326.58 10,752.48 其他


2,991.63 3,407.12 合计


543,013.60 468,106.54 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


392,266,516.98 227,068,156.62 股票投资收益——赎回 差价收入


- - 股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 出借差价收入


- - 合计


392,266,516.98 227,068,156.62 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 30页 共 61页


卖出股票成交总额


2,919,539,590.02


970,139,160.72


减:卖出股票成本总 额


2,527,273,073.04


743,071,004.10


买卖股票差价收入


392,266,516.98


227,068,156.62


7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


本基金本报告期及上年度可比期间均未有股票投资收益-证券出借差价收入。


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益。


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-买卖债券差价收入。


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。


7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。


7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有买卖贵金属差价收入。


7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资赎回差价收入。


泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 31页 共 61页


7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资申购差价收入。


7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。


7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


5,967,133.04 13,197,200.61 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


5,967,133.04 13,197,200.61 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日


1.交易性金融资产


-436,094,665.89 318,503,663.02 股票投资


-436,094,665.89 318,503,663.02 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


-436,094,665.89 318,503,663.02 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 32页 共 61页


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金赎回费收入


49,260.21 65,281.21


基金转换费收入


2,519.08 851.50


合计


51,779.29 66,132.71


注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。


2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不低于 赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用


8,661,872.81 2,563,023.66


银行间市场交易费用


- -


合计


8,661,872.81 2,563,023.66


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 审计费用


120,000.00 124,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


银行费用 19,933.22 18,880.03


账户维护费 45,000.00 36,000.00


其他 1,200.00 1,560.00


合计


306,133.22 300,440.03


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 33页 共 61页


中国建设银行股份有限公司(中国建设银 行) 基金托管人、基金代销机构 宏利投资管理(香港)有限公司 基金管理人的股东 天津市泰达国际控股(集团)有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


15,107,340.78 16,759,098.85 其中:支付销售机构的客户维护费


3,025,951.59


4,230,710.92


注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净 值×1.50% / 当年天数。 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 34页 共 61页


7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


2,517,890.06 2,793,183.10 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率 的证券出借业务的情况。


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


关联方名称


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 35页 共 61页


建行北碚支行 营业部


49,411.24


0.0084


49,411.24


0.01


注:本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国建设银行


47,341,744.36


508,695.39


73,232,063.44


453,946.94


注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。


7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


688187 时代 电气 2021年 8月 30 日 2022 年 3月 7日 新股流 通受限 31.38 76.65 14,618 458,712.84 1,120,469.70 - 688167 炬光 科技 2021年 12月 17日 2022 年 6月 24日 新股流 通受限 78.69 176.67 2,014 158,481.66 355,813.38 - 688192 迪哲 医药 2021年 12月 3 日 2022 年 6月 10日 新股流 通受限 52.58 34.56 5,801 305,016.58 200,482.56 - 688305 科德 数控 2021年 7月 2 日 2022 年 1月 10日 新股流 通受限 11.03 105.68 1,496 16,500.88 158,097.28 - 688787 海天 瑞声 2021年 8月 5 日 2022 年 2月 14日 新股流 通受限 36.94 87.35 817 30,179.98 71,364.95 - 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 36页 共 61页


301050 雷电 微力 2021年 8月 17 日 2022 年 2月 24日 新股流 通受限 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 301177 迪阿 股份 2021年 12月 8 日 2022 年 6月 15日 新股流 通受限 116.88 116.08 423 49,440.24 49,101.84 - 301029 怡合 达 2021年 7月 14 日 2022 年 1月 24日 新股流 通受限 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 301035 润丰 股份 2021年 7月 21 日 2022 年 1月 28日 新股流 通受限 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 301090 华润 材料 2021年 10月 19日 2022 年 4月 26日 新股流 通受限 10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 - 301039 中集 车辆 2021年 7月 1 日 2022 年 1月 10日 新股流 通受限 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 301058 中粮 工科 2021年 9月 1 日 2022 年 3月 9日 新股流 通受限 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 301221 光庭 信息 2021年 12月 15日 2022 年 6月 22日 新股流 通受限 69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 - 301189 奥尼 电子 2021年 12月 21日 2022 年 6月 28日 新股流 通受限 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 - 301166 优宁 维 2021年 12月 21日 2022 年 6月 28日 新股流 通受限 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 - 301069 凯盛 新材 2021年 9月 16 日 2022 年 3月 28日 新股流 通受限 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 301096 百诚 医药 2021年 12月 13日 2022 年 6月 20日 新股流 通受限 79.60 78.53 262 20,855.20 20,574.86 - 301093 华兰 股份 2021年 10月 21日 2022 年 5月 5日 新股流 通受限 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 - 300994 久祺 股份 2021年 8月 2 日 2022 年 2月 14日 新股流 通受限 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 301100 风光 股份 2021年 12月 2022 年 6月 新股流 通受限 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 37页 共 61页


10日 17日 301060 兰卫 医学 2021年 9月 6 日 2022 年 3月 14日 新股流 通受限 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 301091 深城 交 2021年 10月 20日 2022 年 4月 29日 新股流 通受限 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 - 301101 明月 镜片 2021年 12月 9 日 2022 年 6月 16日 新股流 通受限 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 301190 善水 科技 2021年 12月 17日 2022 年 6月 24日 新股流 通受限 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 301108 洁雅 股份 2021年 11月 25日 2022 年 6月 6日 新股流 通受限 57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 - 301179 泽宇 智能 2021年 12月 1 日 2022 年 6月 8日 新股流 通受限 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 301089 拓新 药业 2021年 10月 20日 2022 年 4月 27日 新股流 通受限 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 301046 能辉 科技 2021年 8月 10 日 2022 年 2月 17日 新股流 通受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 301111 粤万 年青 2021年 11月 30日 2022 年 6月 7日 新股流 通受限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 301088 戎美 股份 2021年 10月 19日 2022 年 4月 28日 新股流 通受限 33.16 24.67 536 17,773.76 13,223.12 - 301017 漱玉 平民 2021年 6月 23 日 2022 年 1月 5日 新股流 通受限 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 301199 迈赫 股份 2021年 11月 30日 2022 年 6月 7日 新股流 通受限 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2022 年 1月 6日 新股流 通受限 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 301138 华研 精机 2021年 12月 8 日 2022 年 6月 15日 新股流 通受限 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 301026 浩通 2021年 2022 新股流 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 38页 共 61页


科技 7月 8 日 年 1月 17日 通受限 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2022 年 1月 6日 新股流 通受限 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 301092 争光 股份 2021年 10月 21日 2022 年 5月 5日 新股流 通受限 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 301048 金鹰 重工 2021年 8月 11 日 2022 年 2月 28日 新股流 通受限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 301028 东亚 机械 2021年 7月 12 日 2022 年 1月 20日 新股流 通受限 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 301045 天禄 科技 2021年 8月 6 日 2022 年 02 月 17 日 新股流 通受限 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 300774 倍杰 特 2021年 7月 26 日 2022 年 02 月 16 日 新股流 通受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 301040 中环 海陆 2021年 7月 26 日 2022 年 2月 7日 新股流 通受限 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 301078 孩子 王 2021年 9月 30 日 2022 年 4月 14日 新股流 通受限 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 301182 凯旺 科技 2021年 12月 16日 2022 年 6月 23日 新股流 通受限 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 301062 上海 艾录 2021年 9月 7 日 2022 年 3月 14日 新股流 通受限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301052 果麦 文化 2021年 8月 23 日 2022 年 2月 28日 新股流 通受限 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 301025 读客 文化 2021年 7月 6 日 2022 年 01 月 24 日 新股流 通受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 301066 万事 利 2021年 9月 13 日 2022 年 3月 22日 新股流 通受限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 39页 共 61页


300814 中富 电路 2021年 8月 4 日 2022 年 2月 14日 新股流 通受限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 301055 张小 泉 2021年 8月 26 日 2022 年 3月 7日 新股流 通受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 301198 喜悦 智行 2021年 11月 25日 2022 年 6月 2日 新股流 通受限 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 301081 严牌 股份 2021年 10月 13日 2022 年 4月 20日 新股流 通受限 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 301098 金埔 园林 2021年 11月 4 日 2022 年 5月 12日 新股流 通受限 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 301033 迈普 医学 2021年 7月 15 日 2022 年 1月 26日 新股流 通受限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 301049 超越 科技 2021年 8月 17 日 2022 年 2月 24日 新股流 通受限 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 301032 新柴 股份 2021年 7月 15 日 2022 年 1月 24日 新股流 通受限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 301056 森赫 股份 2021年 8月 27 日 2022 年 3月 7日 新股流 通受限 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 301036 双乐 股份 2021年 7月 21 日 2022 年 02 月 16 日 新股流 通受限 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 301041 金百 泽 2021年 8月 2 日 2022 年 2月 11日 新股流 通受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 301072 中捷 精工 2021年 9月 22 日 2022 年 3月 29日 新股流 通受限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 301083 百胜 智能 2021年 10月 13日 2022 年 4月 21日 新股流 通受限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 300854 中兰 环保 2021年 9月 8 日 2022 年 3月 16日 新股流 通受限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 301063 海锅 2021年 2022 新股流 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 40页 共 61页


股份 9月 9 日 年 3月 24日 通受限 001234 泰慕 士 2021年 12月 31日 2022 年 1月 11日 新股未 上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 301038 深水 规院 2021年 7月 22 日 2022 年 2月 7日 新股流 通受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 301059 金三 江 2021年 9月 3 日 2022 年 3月 14日 新股流 通受限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 301027 华蓝 集团 2021年 7月 8 日 2022 年 01 月 19 日 新股流 通受限 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 301037 保立 佳 2021年 7月 21 日 2022 年 2月 7日 新股流 通受限 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 301073 君亭 酒店 2021年 9月 22 日 2022 年 3月 30日 新股流 通受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 301053 远信 工业 2021年 8月 25 日 2022 年 3月 1日 新股流 通受限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 301057 汇隆 新材 2021年 8月 31 日 2022 年 3月 9日 新股流 通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 301068 大地 海洋 2021年 9月 16 日 2022 年 3月 28日 新股流 通受限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 301079 邵阳 液压 2021年 10月 11日 2022 年 4月 19日 新股流 通受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。


2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6个月的限售期。


3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 41页 共 61页


中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期 限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转 让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。


7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于较高风险品种。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的 主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡 以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金 管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总 体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险 管理以及进行投资风险分析与绩效评估。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 42页 共 61页


具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约 风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。


于 2021年 12月 31日,本基金未持有债券、资产支持证券和同业存单(2020年 12月 31日: 同)。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021年 12月 31日,除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内 到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未 折现的合约到期现金流量。 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 43页 共 61页


7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 44页 共 61页


7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 47,341,744.36 - - - 47,341,744.36 结算备付金 2,034,884.72 - - - 2,034,884.72 存出保证金 254,596.84 - - - 254,596.84 交易性金融资产 - - - 808,791,477.15 808,791,477.15 应收利息 - - - 7,349.74 7,349.74 应收申购款 - - - 31,501.13 31,501.13 应收证券清算款 - - - 3,954,118.25 3,954,118.25 资产总计


49,631,225.92 - - 812,784,446.27 862,415,672.19 负债























应付赎回款 - - - 384,374.77 384,374.77 应付管理人报酬 - - - 1,102,539.84 1,102,539.84 应付托管费 - - - 183,756.63 183,756.63 应付证券清算款 - - - 1,970,909.65 1,970,909.65 应付交易费用 - - - 1,389,154.54 1,389,154.54 其他负债 - - - 249,112.82 249,112.82 负债总计


- - - 5,279,848.25 5,279,848.25 利率敏感度缺口


49,631,225.92 - - 807,504,598.02 857,135,823.94 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 73,232,063.44 - - - 73,232,063.44 结算备付金 13,277.49 - - - 13,277.49 存出保证金 123,749.68 - - - 123,749.68 交易性金融资产 - - - 1,105,366,683.04 1,105,366,683.04 应收利息 - - - 7,921.75 7,921.75 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 45页 共 61页


应收申购款 - - - 77,888.82 77,888.82 应收证券清算款 - - - 12,295,407.63 12,295,407.63 资产总计


73,369,090.61


-


-


1,117,747,901.24


1,191,116,991.85


负债























应付赎回款 - - - 3,671,077.84 3,671,077.84 应付管理人报酬 - - - 1,434,542.20 1,434,542.20 应付托管费 - - - 239,090.38 239,090.38 应付交易费用 - - - 283,512.47 283,512.47 其他负债 - - - 244,498.55 244,498.55 负债总计


- -


-


5,872,721.44


5,872,721.44


利率敏感度缺口


73,369,090.61


-


-


1,111,875,179.80


1,185,244,270.41


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的到期日予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021年 12月 31日,本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日:同),因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资 产的 60%-95%,债券投资比例为基金资产的 0%-35%,权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%,资 产支持证券投资比例为基金资产净值的 0%-20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 46页 共 61页


控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基 金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


808,791,477.15


94.36


1,105,366,683.04


93.26


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


808,791,477.15 94.36


1,105,366,683.04 93.26


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 12月 31日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 沪深 300 指数上升 5% 45,210,000.00 61,850,000.00


沪深 300 指数下降 5% -45,210,000.00 -61,850,000.00


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a)


金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 47页 共 61页





第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)


持续的以公允价值计量的金融工具


(i)


各层次金融工具公允价值


于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 805,960,181.51元,属于第二层次的余额为 5,504.49元,属于第三层次的 余额为 2,825,791.15 元(2020 年 12 月 31 日:第一层次 1,098,642,101.06 元,第二层次 6,724,581.98元,无第三层次)。


(ii)


公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额


上述第三层次资产变动为购买交易性金融资产-股票投资。于 2021年 1月 1日,本基金未持 有第三层次资产。2021年度购买第三层次资产金额为 1,833,563.96元。于 2021年 12月 31日, 本基金持有的第三层次资产的账面价值为 2,825,791.15元(2020年 12月 31日:无)。2021年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2021 年度损益的未实现利得或损失的变动金额为 1,331,673.01 元 (2020年度:无)。


于 2021年 12月 31日,上述第三层次金融资产采用平均价格亚式期权模型进行估值,不可观 察输入值为预期波动率,与公允价值之间为负相关关系。


(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31 日:同)。


(d)


不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2)


根据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第 23号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 48页 共 61页


工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、中国银行保险监督管理 委员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公 募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日,本基 金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质,新金融工 具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。


本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方法,调整 期初所有者权益,2021年的比较数据将不作重述。


(3)


除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重 要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


808,791,477.15 93.78


其中:股票


808,791,477.15 93.78 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


49,376,629.08 5.73 8 其他各项资产


4,247,565.96 0.49 9 合计


862,415,672.19 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


10,783,412.00 1.26 B


采矿业


1,763,460.00 0.21 C


制造业


586,852,817.26 68.47 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


5,313,417.00 0.62 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 49页 共 61页


E


建筑业


11,519.99 0.00 F


批发和零售业


108,620.30 0.01 G


交通运输、仓储和邮政业


24,667,709.03 2.88 H


住宿和餐饮业


4,608.00 0.00 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


8,381,381.70 0.98 J


金融业


138,306,171.67 16.14 K


房地产业


9,489,835.00 1.11 L


租赁和商务服务业


2,886,592.00 0.34 M


科学研究和技术服务业


86,612.12 0.01 N


水利、环境和公共设施管理业


2,052,171.71 0.24 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


18,161.78 0.00 R


文化、体育和娱乐业


18,064,987.59 2.11 S


综合


- -


合计


808,791,477.15 94.36 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 25,376 52,020,800.00 6.07 2 600887 伊利股份 1,071,600 44,428,536.00 5.18 3 688599 天合光能 513,852 40,542,922.80 4.73 4 000568 泸州老窖 146,800 37,268,116.00 4.35 5 603027 千禾味业 1,517,324 36,537,161.92 4.26 6 603288 海天味业 341,017 35,844,296.87 4.18 7 300750 宁德时代 54,501 32,046,588.00 3.74 8 300059 东方财富 850,480 31,561,312.80 3.68 9 002142 宁波银行 816,460 31,254,088.80 3.65 10 002241 歌尔股份 568,661 30,764,560.10 3.59 11 603501 韦尔股份 97,800 30,393,306.00 3.55 12 600600 青岛啤酒 306,000 30,294,000.00 3.53 13 002475 立讯精密 507,572 24,972,542.40 2.91 14 000333 美的集团 295,700 21,825,617.00 2.55 15 002557 洽洽食品 316,200 19,402,032.00 2.26 16 600298 安琪酵母 307,200 18,542,592.00 2.16 17 300413 芒果超媒 314,900 18,018,578.00 2.10 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 50页 共 61页


18 600036 招商银行 369,817 18,013,786.07 2.10 19 000776 广发证券 732,000 17,999,880.00 2.10 20 600132 重庆啤酒 118,000 17,855,760.00 2.08 21 000661 长春高新 59,900 16,256,860.00 1.90 22 601111 中国国航 1,383,231 12,628,899.03 1.47 23 600958 东方证券 772,400 11,385,176.00 1.33 24 601012 隆基股份 128,040 11,037,048.00 1.29 25 300124 汇川技术 160,700 11,024,020.00 1.29 26 300498 温氏股份 524,000 10,092,240.00 1.18 27 601166 兴业银行 471,000 8,967,840.00 1.05 28 600406 国电南瑞 206,600 8,270,198.00 0.96 29 600004 白云机场 629,300 7,589,358.00 0.89 30 600030 中信证券 280,500 7,408,005.00 0.86 31 002459 晶澳科技 77,400 7,174,980.00 0.84 32 603806 福斯特 54,200 7,075,810.00 0.83 33 002594 比亚迪 24,800 6,649,376.00 0.78 34 600276 恒瑞医药 119,055 6,037,279.05 0.70 35 601688 华泰证券 325,600 5,782,656.00 0.67 36 600048 保利发展 359,900 5,625,237.00 0.66 37 603688 石英股份 85,300 5,383,283.00 0.63 38 300760 迈瑞医疗 13,700 5,216,960.00 0.61 39 000858 五 粮 液 17,500 3,896,550.00 0.45 40 001979 招商蛇口 289,700 3,864,598.00 0.45 41 300274 阳光电源 25,900 3,776,220.00 0.44 42 688187 时代电气 45,437 3,647,627.70 0.43 43 601211 国泰君安 191,100 3,418,779.00 0.40 44 600779 水井坊 26,500 3,179,735.00 0.37 45 600809 山西汾酒 9,200 2,905,176.00 0.34 46 002271 东方雨虹 49,880 2,627,678.40 0.31 47 600309 万华化学 25,600 2,585,600.00 0.30 48 002036 联创电子 106,200 2,576,412.00 0.30 49 603345 安井食品 13,800 2,356,764.00 0.27 50 300058 蓝色光标 217,900 2,338,067.00 0.27 51 002371 北方华创 6,700 2,325,034.00 0.27 52 600009 上海机场 48,800 2,278,472.00 0.27 53 002352 顺丰控股 31,500 2,170,980.00 0.25 54 601878 浙商证券 157,900 2,081,122.00 0.24 55 000888 峨眉山A 307,700 2,030,820.00 0.24 56 600460 士兰微 35,400 1,918,680.00 0.22 57 601899 紫金矿业 181,800 1,763,460.00 0.21 58 600886 国投电力 152,900 1,753,763.00 0.20 59 605117 德业股份 5,600 1,533,224.00 0.18 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 51页 共 61页


60 600011 华能国际 119,300 1,156,017.00 0.13 61 603520 司太立 13,700 890,500.00 0.10 62 600027 华电国际 164,600 880,610.00 0.10 63 600025 华能水电 124,700 821,773.00 0.10 64 002791 坚朗五金 4,300 780,837.00 0.09 65 600021 上海电力 54,700 701,254.00 0.08 66 002041 登海种业 26,800 691,172.00 0.08 67 002847 盐津铺子 7,000 599,200.00 0.07 68 601888 中国中免 2,500 548,525.00 0.06 69 600563 法拉电子 2,200 511,280.00 0.06 70 601318 中国平安 8,600 433,526.00 0.05 71 688167 炬光科技 2,014 355,813.38 0.04 72 000895 双汇发展 8,400 265,020.00 0.03 73 600436 片仔癀 600 262,290.00 0.03 74 601952 苏垦农发 21,700 258,447.00 0.03 75 688192 迪哲医药 5,801 200,482.56 0.02 76 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.02 77 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.01 78 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01 79 301177 迪阿股份 423 49,101.84 0.01 80 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 81 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 82 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 83 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00 84 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 85 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 86 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 87 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00 88 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00 89 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 90 301096 百诚医药 262 20,574.86 0.00 91 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 92 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 93 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 94 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 95 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 96 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 97 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 98 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 99 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 100 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 101 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 52页 共 61页


102 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 103 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 104 301088 戎美股份 536 13,223.12 0.00 105 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 106 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 107 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 108 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 109 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 110 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 111 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 112 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 113 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 114 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 115 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 116 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 117 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 118 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 119 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 120 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 121 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 122 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 123 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 124 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 125 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 126 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 127 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 128 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 129 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 130 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 131 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 132 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 133 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 134 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 135 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 136 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 137 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 138 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 139 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 140 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 141 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 142 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 143 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 53页 共 61页


144 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 145 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 146 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 147 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 148 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 149 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002241 歌尔股份 88,831,275.53 7.49 2 300750 宁德时代 74,582,269.00 6.29 3 600050 中国联通 71,873,282.00 6.06 4 603259 药明康德 58,985,114.88 4.98 5 002475 立讯精密 50,419,712.73 4.25 6 002142 宁波银行 50,052,738.87 4.22 7 603288 海天味业 45,178,462.70 3.81 8 600887 伊利股份 44,806,812.15 3.78 9 002493 荣盛石化 42,853,771.00 3.62 10 300059 东方财富 42,585,074.50 3.59 11 601166 兴业银行 42,439,172.00 3.58 12 300274 阳光电源 41,243,569.19 3.48 13 000301 东方盛虹 41,037,321.00 3.46 14 603027 千禾味业 39,354,552.92 3.32 15 002352 顺丰控股 39,113,268.50 3.30 16 000002 万 科A 38,953,431.00 3.29 17 600132 重庆啤酒 38,418,950.00 3.24 18 600519 贵州茅台 37,840,935.85 3.19 19 000338 潍柴动力 37,123,981.76 3.13 20 600460 士兰微 36,794,306.00 3.10 21 002466 天齐锂业 36,114,034.56 3.05 22 000001 平安银行 35,613,504.02 3.00 23 600030 中信证券 35,602,909.50 3.00 24 600036 招商银行 35,475,405.00 2.99 25 688599 天合光能 34,814,725.33 2.94 26 000661 长春高新 34,476,640.00 2.91 27 002459 晶澳科技 33,412,672.00 2.82 28 603806 福斯特 32,379,302.56 2.73 29 002371 北方华创 32,298,399.43 2.73 30 603185 上机数控 31,782,904.00 2.68 31 000568 泸州老窖 31,568,455.00 2.66 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 54页 共 61页


32 601888 中国中免 31,480,530.00 2.66 33 000333 美的集团 30,635,505.00 2.58 34 002192 融捷股份 30,422,885.00 2.57 35 002594 比亚迪 30,422,847.73 2.57 36 600600 青岛啤酒 30,208,969.00 2.55 37 600111 北方稀土 29,033,221.44 2.45 38 300751 迈为股份 27,523,797.80 2.32 39 603799 华友钴业 27,410,828.92 2.31 40 601995 中金公司 27,125,447.88 2.29 41 603501 韦尔股份 27,084,366.12 2.29 42 300782 卓胜微 26,773,959.70 2.26 43 003022 联泓新科 26,399,593.50 2.23 44 300763 锦浪科技 26,034,318.00 2.20 45 605117 德业股份 25,744,318.98 2.17 46 601012 隆基股份 24,229,885.80 2.04 47 600048 保利发展 24,106,562.00 2.03 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300750 宁德时代 171,336,256.52 14.46 2 601899 紫金矿业 125,248,002.30 10.57 3 600519 贵州茅台 104,719,891.11 8.84 4 600309 万华化学 82,875,043.60 6.99 5 000002 万 科A 81,414,154.37 6.87 6 002142 宁波银行 77,023,081.23 6.50 7 002475 立讯精密 76,748,712.52 6.48 8 600030 中信证券 76,615,049.25 6.46 9 600660 福耀玻璃 72,011,329.00 6.08 10 600050 中国联通 69,054,864.83 5.83 11 002241 歌尔股份 68,764,662.71 5.80 12 002271 东方雨虹 68,190,866.00 5.75 13 300124 汇川技术 50,227,084.24 4.24 14 603259 药明康德 48,820,997.78 4.12 15 002371 北方华创 47,592,130.77 4.02 16 300274 阳光电源 47,380,017.82 4.00 17 600036 招商银行 45,624,442.48 3.85 18 600031 三一重工 45,000,291.80 3.80 19 600276 恒瑞医药 44,733,117.37 3.77 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 55页 共 61页


20 000338 潍柴动力 43,622,413.73 3.68 21 002352 顺丰控股 42,736,574.55 3.61 22 002460 赣锋锂业 42,098,190.12 3.55 23 002466 天齐锂业 41,183,260.00 3.47 24 000661 长春高新 40,019,267.12 3.38 25 000858 五 粮 液 38,201,894.20 3.22 26 000001 平安银行 36,555,994.00 3.08 27 002493 荣盛石化 35,198,045.32 2.97 28 605117 德业股份 34,800,667.86 2.94 29 002192 融捷股份 31,495,096.00 2.66 30 600460 士兰微 31,253,801.00 2.64 31 000301 东方盛虹 31,207,968.00 2.63 32 002459 晶澳科技 31,044,097.00 2.62 33 300751 迈为股份 29,117,369.08 2.46 34 603806 福斯特 28,393,902.20 2.40 35 603185 上机数控 28,384,681.45 2.39 36 600111 北方稀土 28,275,587.00 2.39 37 601166 兴业银行 27,537,603.00 2.32 38 601888 中国中免 26,454,143.84 2.23 39 601601 中国太保 26,067,164.27 2.20 40 003022 联泓新科 24,865,703.42 2.10 41 601995 中金公司 23,951,766.00 2.02 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


2,666,792,533.04 卖出股票收入(成交)总额


2,919,539,590.02 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 56页 共 61页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体中,宁波银行于 2021年 6月 10日、于 2021年 7月 30 日、2021年 12月 29日受到宁波银保监局公开处罚。于 2021年 7月 13日曾受到国家外汇管理局 宁波市分局、央行宁波市中心支行公开处罚。


本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


254,596.84 2


应收证券清算款


3,954,118.25 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 57页 共 61页


3


应收股利


- 4


应收利息


7,349.74 5


应收申购款


31,501.13 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


4,247,565.96 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


34,573 16,929.27 1,371,860.79 0.23


583,923,918.44 99.77


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


100.30 0.0000


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 §10 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2007年 8月 3日)基 金份额总额


11,868,700,887.87 本报告期期初基金份额总额


745,292,470.02 本报告期基金总申购份额


29,197,132.19 减:本报告期基金总赎回份额


189,193,822.98 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 58页 共 61页


本报告期期末基金份额总额


585,295,779.23


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内本基金没有召开份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、本公司于 2021年 2月 23 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员 的公告》,自 2021年 2月 23日起,由徐娇娇女士担任公司督察长。





2、本公司于 2021年 9 月 23 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于总经理代为履行董 事长职务的公告》,自 2021年 9月 22日起,由总经理傅国庆先生代任公司董事长。








3、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金无投资策略的变化。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)审计费用为人民币 12万元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 15年。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


1、本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处 罚。





2、报告期内,公司收到北京证监局对公司采取警示措施的决定。公司已及时完成了整改, 提升了内控水平。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 59页 共 61页


浙商证券


2


1,242,850,478.40


22.34%


1,157,469.20


22.34%


-


华创证券


1


1,224,395,814.07


22.01%


1,140,271.76


22.01%


-


银河证券


2


456,284,899.24


8.20%


424,940.63


8.20%


-


德邦证券


1


451,858,380.26


8.12%


420,813.18


8.12%


-


西部证券


1


429,240,950.45


7.72%


399,752.47


7.72%


-


华西证券


1


394,238,320.98


7.09%


367,150.95


7.09%


-


华泰证券


3


277,662,592.07


4.99%


258,586.55


4.99%


-


长江证券


3


232,661,860.21


4.18%


216,678.95


4.18%


-


国金证券


1


204,885,006.29


3.68%


190,808.72


3.68%


-


中泰证券


2


164,366,117.07


2.96%


153,074.32


2.96%


-


中信证券


4


141,857,351.40


2.55%


132,111.68


2.55%


-


国信证券


2


137,870,571.88


2.48%


128,398.85


2.48%


-


东方证券


2


115,752,963.39


2.08%


107,801.93


2.08%


-


申万宏源


2


58,889,870.40


1.06%


54,844.93


1.06%


-


招商证券


2


29,357,739.36


0.53%


27,340.99


0.53%


-


安信证券


3


-


-


-


-


-


渤海证券


1


-


-


-


-


-


财信证券


1


-


-


-


-


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


川财证券


1


-


-


-


-


-


东兴证券


2


-


-


-


-


-


方正证券


2


-


-


-


-


-


高华证券


3


-


-


-


-


-


光大证券


1


-


-


-


-


-


广发证券


1


-


-


-


-


-


广州证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 60页 共 61页


平安证券


1


-


-


-


-


-


瑞银证券


2


-


-


-


-


-


万联证券


1


-


-


-


-


-


湘财证券


2


-


-


-


-


-


信达证券


1


-


-


-


-


-


兴业证券


1


-


-


-


-


-


英大证券


1


-


-


-


-


-


中航证券


1


-


-


-


-


-


中金公司


1


-


-


-


-


-


中投证券


2


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


中银国际


4


-


-


-


-


-


注:(一)2021年本基金新增德邦证券 51231交易单元,撤销中信证券 089200、国信证券 036400、 长江证券 293800、湘财证券 046600、中金公司 320000、中信证券 392807交易单元。


(二) 交易单元选择的标准和程序


基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易 单元,选择的标准是:


(1)经营规范,有较完备的内控制度;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要;


(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金募集的文件;


2、基金合同;


3、托管协议;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、基金托管人业务资格批件、营业执照;


6、中国证监会要求的其他文件。


泰达宏利市值优选混合 2021年年度报告 第 61页 共 61页


12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理 人互联网网站(http://www.mfcteda.com) 查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司:客户服务中 心电话:400-698-8888或 010-66555662。








泰达宏利基金管理有限公司 2022年 3月 31日