国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月三十一日
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 30日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 15
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 16
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 16
6.4管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................. 16
6.5注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................. 16
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 58
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 60
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 61
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 61
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 61
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 62
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 63
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 63
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 63
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 63
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 63
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 64
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 64
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 66
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 68
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 69
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 69
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 69
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 69
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国联安睿祺灵活配置混合
基金主代码 001157
交易代码 001157
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 8日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 445,158,161.08份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。
投资策略
本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的
利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金
类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、
债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提
下，形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准 沪深 300指数×50%+上证国债指数×50%
风险收益特征
本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收
益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露 姓名 李华 张燕
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负责人 联系电话 021-38992888 0755-83199084
电子邮箱
customer.service@cpicfunds.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95555
传真 021-50151582 0755-83195201
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路1318号9楼
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路1318号9楼
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 200121 518040
法定代表人 于业明 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.cpicfunds.com
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市南京西路 1266号恒隆广场 2号楼 25
楼
注册登记机构 国联安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318号 9楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
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本期已实现收益 67,129,405.80 63,286,176.42 15,291,736.63
本期利润 35,834,261.26 97,496,361.46 28,209,836.88
加权平均基金份额本期利润 0.0977 0.3075 0.1650
本期加权平均净值利润率 5.84% 20.89% 13.20%
本期基金份额净值增长率 5.99% 24.12% 15.34%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 272,571,915.11 223,518,290.39 59,646,597.07
期末可供分配基金份额利润 0.6123 0.4300 0.2186
期末基金资产净值 765,067,061.97 842,748,242.55 356,465,617.15
期末基金份额净值 1.7186 1.6214 1.3063
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 71.86% 62.14% 30.63%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.51% 0.16% 1.32% 0.40% 0.19% -0.24%
过去六个月 2.65% 0.28% -1.38% 0.51% 4.03% -0.23%
过去一年 5.99% 0.30% -0.18% 0.59% 6.17% -0.29%
过去三年 51.74% 0.43% 38.14% 0.64% 13.60% -0.21%
过去五年 64.46% 0.53% 36.78% 0.60% 27.68% -0.07%
自基金合同生
效起至今
71.86% 0.46% 28.06% 0.73% 43.80% -0.27%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
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低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 4月 8日至 2021年 12月 31日)
注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数×50%＋上证国债指数×50％；
2、本基金基金合同于 2015年 4月 8日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2021 - - - - -
2020 - - - - -
2019 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股
份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国
联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结
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合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中
国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王欢
本基金基金经
理、兼任国联
安信心增长债
券型证券投资
基金基金经
理、国联安鑫
享灵活配置混
合型证券投资
基金基金经
理、国联安通
盈灵活配置混
合型证券投资
基金基金经
理、国联安添
利增长债券型
证券投资基金
基金经理、国
联安鑫乾混合
型证券投资基
金基金经理。
2019-06-1
8
-
13年（自
2008年起）
王欢先生，硕士研究生。2008 年
7月至 2014年 5月在华宝兴业基
金管理有限公司担任研究员。
2014年 6月加入国联安基金管理
有限公司，历任研究员、专户投
资经理。2017年 12月至 2020年
5 月担任国联安睿利定期开放混
合型证券投资基金的基金经理、
2017年12月起兼任国联安通盈灵
活配置混合型证券投资基金、国
联安信心增长债券型证券投资基
金和国联安鑫享灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，2019
年 6 月起兼任国联安睿祺灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理，2019年 12月至 2021年 12月
兼任国联安添利增长债券型证券
投资基金的基金经理，2021年 11
月起兼任国联安鑫乾混合型证券
投资基金的基金经理。
洪阳玚
本基金基金经
理、兼任国联
安 6个月定期
开放债券型证
券投资基金基
金经理、国联
安短债债券型
证券投资基金
基金经理、国
联安货币市场
证券投资基金
基金经理、国
联安中债 1-3
年政策性金融
债指数证券投
2020-11-17 -
8年（自
2013年起）
洪阳玚先生，学士学位。2014 年
9月至 2018年 7月在富国基金管
理有限公司工作，历任运营部基
金会计助理、固定收益部风控员。
2018年 7月加入国联安基金管理
有限公司，历任固定收益部基金
经理助理、现金管理部基金经理
助理。2019年 9月起担任国联安
货币市场证券投资基金的基金经
理，2020 年 2 月起兼任国联安 6
个月定期开放债券型证券投资基
金和国联安短债债券型证券投资
基金的基金经理，2020年 11月起
兼任国联安睿祺灵活配置混合型
证券投资基金、国联安中债 1-3
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资基金基金经
理、国联安安
泰灵活配置混
合型证券投资
基金基金经
理、国联安新
精选灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理。
年政策性金融债指数证券投资基
金和国联安安泰灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，2021
年 1 月起兼任国联安新精选灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规以
及《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交
易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。
本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设
置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要
独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、
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固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询
价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易
机会。风险管理部对银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对
投资流程独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量 5%的交易次数为 3次，发生原因是为了满足产品合同中相关投资比例的限制要
求。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反
向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易的
交易价差进行了分析，执行了 95%置信区间、假设溢价率为 0的 T分布检验，同时进一步对不同投
资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异
常。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
权益部分：2021 年市场结构性行情突出，总体看区别于 2020 年：小市值好于大市值，新能源
大幅好于大消费，上游好于中下游。与 2020 年类似的为股价的涨幅中，估值提升仍是主要驱动力。
从近几年的行情看，年底基本形成两大类资产：估值极度提升的资产和估值极度压缩的资产。本基
金以绝对回报为目标，并争取控制回撤，因此在配置方面，本基金仍然坚持从公司基本面出发，结
合估值和中长期发展趋势进行配置优化。期间减持了部分长期增速预期面临压力的公司，由于预期
大宗商品价格在相当一段时间内仍会维持高位而予以增配，同时考虑汽车板块既处于内生的向上升
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级趋势，同时又是稳增长的重要一环，因此进行了超配。
固收部分：2021年利率债整体为震荡慢牛行情，基本面修复整体呈现“前高后低”的特征。通胀
方面，PPI 持续攀高，年末伴随行政控价措施的陆续出台，大宗涨价趋势有所缓解。货币政策温和
宽松的态势维持，二季度后资金面维持平稳，三季度后降准落地，宽松加码，流动性是驱动全年债
市行情的主要因素。
2021年上半年，地方债供给高峰迟迟不来，国债发行量偏低，叠加可配资产收缩大趋势，信用
违约增加，机构普遍下沉谨慎；2021年下半年，信用紧缩特别是地产信用的收紧使得实体融资需求
大幅下行。近期对地产信用已经出现政策缓解的迹象，但更多是防风险与稳债务，房住不炒定力之
下信用扩张的能力受限。
2021年 7月和 12月两次降准各 0.5%，共释放长期资金 2.2万亿元。除年初资金面短暂紧张时
点以外，今年资金面在央行灵活精准调控下，持续处于平稳状态，降准没有带来资金价格大幅宽松，
通胀上行也没有导致货币政策转紧，税期缴款跨月末季末时点亦有前瞻性投放，银行间流动性合理
充裕体现在回购 DR007均值 2.17%，围绕政策利率中枢 2.20%上下波动。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 5.99%，同期业绩比较基准收益率为-0.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
权益部分：全球疫情背景下，宏观经济依然负重前行。从年度级行情看，市场的方向性资产一
般在于两类：第一类是估值提升的资产的持续超预期；第二类则是估值压缩的资产转变为估值提升
的资产。相对来说，在前一年分化过大的情况下，我们在考虑组合绝对回报的背景下更偏向于第二
类资产。在“稳增长”的意愿凸显后，我们更关注因此带来部分行业需求预期的变化。
固收部分：展望 2022 年，稳信用诉求需要稳中偏松的货币环境配合，政策组合预计仍为“宽货
币+稳信用”，银行间流动性稳中偏宽松。对于货币政策的预判为宽货币先行，货币政策大概率易松
难紧，2021 年 10 月 CPI同比增速大概率已经见顶，且 PPI通胀向全面通胀演化的可能性不大，通
胀对于货币政策的约束有限。
2022年，本基金将维持低风险固定收益类资产作为基础配置，主要投资标的为利率债等优质债
券资产，维持久期在较短期限。后续将继续注重固定收益部分的流动性管理和信用风险管理，争取
为持有人创造符合其投资预期目标值的合理投资回报。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 14页共 70页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份
额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及
员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作
报告上报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）报告期内，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，及时进行法律法规及监
管政策的通报和解读。此外，公司还通过组织各项专题合规培训，使投研、市场、中后台的各条线
人员加深对法律法规及公司制度的理解，加强员工的合规意识。
（2）报告期内，公司在监管机构的指导下，持续推动合规经营和风险防范，多次通过邮件和培
训等多种形式对公司员工加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。
（3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对
公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售等领域，以实现公司的合法合规经
营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。
（4）加强与托管人的日常联系。公司与托管人的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督
的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。
基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内
部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职
责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经
理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2以上多数票通过，量化投资部、研究部、
权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的
核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性
与合理性。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未
进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
毕马威华振审字第 2201868号
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了后附的国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“国联安睿祺灵活基金”)
财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表、2021年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变
动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、
在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了国联安睿祺灵活基金 2021 年
12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
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6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
计师职业道德守则，我们独立于国联安睿祺灵活基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
国联安睿祺灵活基金管理人国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他
信息负责。其他信息包括国联安睿祺灵活基金 2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及财务报表附注 7.4.2
中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国联安睿祺灵活基金的持续经营能力，披露与
持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非国联安睿祺灵活基金计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督国联安睿祺灵活基金的财务报告过程。
6.5注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对国联安睿祺灵活基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国联安睿祺灵活基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
张楠
钱茹雯
上海市南京西路 1266号恒隆广场 2号楼 25楼
2022年 3月 25日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
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2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 11,936,042.24 20,105,577.42
结算备付金
481,008.57 58,949.13
存出保证金
18,007.12 42,535.56
交易性金融资产 7.4.7.2 742,000,172.81 785,529,856.46
其中：股票投资
132,859,366.54 171,473,501.88
基金投资
- -
债券投资
609,140,806.27 614,056,354.58
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 29,000,000.00
应收证券清算款
2,256,886.52 651,922.78
应收利息 7.4.7.5 9,308,261.29 8,315,712.51
应收股利
- -
应收申购款
43,890.21 125,065.51
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
766,044,268.76 843,829,619.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
152,034.72 12,895.13
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应付管理人报酬
506,353.09 633,269.46
应付托管费
158,235.32 158,317.35
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 58,973.46 71,465.46
应交税费
21,988.35 6,122.60
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 79,621.85 199,306.82
负债合计
977,206.79 1,081,376.82
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 445,158,161.08 519,780,580.29
未分配利润 7.4.7.10 319,908,900.89 322,967,662.26
所有者权益合计
765,067,061.97 842,748,242.55
负债和所有者权益总计
766,044,268.76 843,829,619.37
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.7186 元，基金份额总额 445,158,161.08 份。
7.2 利润表
会计主体：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
43,368,356.43 104,597,052.89
1.利息收入
13,784,737.27 10,328,143.62
其中：存款利息收入 7.4.7.11 84,905.34 172,288.50
债券利息收入
13,484,093.73 9,674,950.96
资产支持证券利息收入
89,390.34 -
买入返售金融资产收入
126,347.86 480,904.16
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证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
59,838,442.03 60,004,831.02
其中：股票投资收益 7.4.7.12 55,355,449.24 57,322,899.69
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,177,160.48 426,978.33
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -50,336.98 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,356,169.29 2,254,953.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 -31,295,144.54 34,210,185.04
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,040,321.67 53,893.21
减：二、费用
7,534,095.17 7,100,691.43
1．管理人报酬
4,958,390.14 4,631,312.51
2．托管费
1,539,378.44 1,157,828.14
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 700,400.88 536,797.97
5．利息支出
69,630.83 522,204.57
其中：卖出回购金融资产支出
69,630.83 522,204.57
6．税金及附加
18,015.24 13,040.58
7．其他费用 7.4.7.20 248,279.64 239,507.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
35,834,261.26 97,496,361.46
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
35,834,261.26 97,496,361.46
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
519,780,580.29 322,967,662.26 842,748,242.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 35,834,261.26 35,834,261.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-74,622,419.21 -38,893,022.63 -113,515,441.84
其中：1.基金申购款 312,474,696.33 216,716,638.54 529,191,334.87
2.基金赎回款 -387,097,115.54 -255,609,661.17 -642,706,776.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
445,158,161.08 319,908,900.89 765,067,061.97
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
272,879,813.73 83,585,803.42 356,465,617.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 97,496,361.46 97,496,361.46
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
246,900,766.56 141,885,497.38 388,786,263.94
其中：1.基金申购款 268,435,865.00 150,822,858.72 419,258,723.72
2.基金赎回款 -21,535,098.44 -8,937,361.34 -30,472,459.78
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
519,780,580.29 322,967,662.26 842,748,242.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)《关于核准国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字
[2015]388 号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套规则和《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2015年 4月 8日
生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 619,398,446.67 份基金份
额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》和《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他
中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易
可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在正常市场情况下，本基金
投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的 0%-95%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；在
扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数×50%＋上证国债指数×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财
政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12
月 31日的财务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动
形成的利得或损失计入当期损益。
-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规
定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现
行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会
计期末全额转入未分配利润。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差
额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴
的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本
付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收
入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用
期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际
占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预
提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配采用现金分红或红利再投资方式，基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人未作出选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分
配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次分配比例不低于收益分配
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基准日每份基金份额可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票
时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、
回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通
受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股
票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理
标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交
易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数
据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税
务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]
101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
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通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》
（财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号）、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的
通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征
收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，
本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴
纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资
管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增
值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得
税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，
暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规
定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所
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得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公
司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根
据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其股息红利所得
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 11,936,042.24 20,105,577.42
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 11,936,042.24 20,105,577.42
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 122,420,828.56 132,859,366.54 10,438,537.98
贵金属投资-金交所黄 - - -
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金合约
债券
交易所市场 44,091,147.95 44,097,906.27 6,758.32
银行间市场 561,789,688.70 565,042,900.00 3,253,211.30
合计 605,880,836.65 609,140,806.27 3,259,969.62
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 728,301,665.21 742,000,172.81 13,698,507.60
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 127,753,717.31 171,473,501.88 43,719,784.57
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 217,601,417.89 217,897,354.58 295,936.69
银行间市场 395,181,069.12 396,159,000.00 977,930.88
合计 612,782,487.01 614,056,354.58 1,273,867.57
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 740,536,204.32 785,529,856.46 44,993,652.14
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末，本基金均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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2021年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 29,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 29,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 1,552.00 3,244.36
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 238.15 29.15
应收债券利息 9,306,462.23 8,301,237.32
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 11,180.56
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 8.91 21.12
合计 9,308,261.29 8,315,712.51
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注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本报告期末及上年度末，本基金均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 53,803.48 66,877.81
银行间市场应付交易费用 5,169.98 4,587.65
合计 58,973.46 71,465.46
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 321.85 6.82
预提审计费 70,000.00 70,000.00
预提账户维护费 9,300.00 9,300.00
预提信息披露费 - 120,000.00
合计 79,621.85 199,306.82
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 519,780,580.29 519,780,580.29
本期申购 312,474,696.33 312,474,696.33
本期赎回（以“-”号填列） -387,097,115.54 -387,097,115.54
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本期末 445,158,161.08 445,158,161.08
注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 223,518,290.39 99,449,371.87 322,967,662.26
本期利润 67,129,405.80 -31,295,144.54 35,834,261.26
本期基金份额交易产生的
变动数
-18,075,781.08 -20,817,241.55 -38,893,022.63
其中：基金申购款 178,633,658.38 38,082,980.16 216,716,638.54
基金赎回款 -196,709,439.46 -58,900,221.71 -255,609,661.17
本期已分配利润 - - -
本期末 272,571,915.11 47,336,985.78 319,908,900.89
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入 78,070.57 160,699.36
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 6,176.85 7,671.81
其他 657.92 3,917.33
合计 84,905.34 172,288.50
注：此处其他列示的是基金申购款滞留利息收入及结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额 231,244,417.21 148,860,998.20
减：卖出股票成本总额 175,888,967.97 91,538,098.51
买卖股票差价收入 55,355,449.24 57,322,899.69
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
2,177,160.48 426,978.33
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 2,177,160.48 426,978.33
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
987,447,546.19 108,784,725.14
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
970,681,026.53 106,377,111.25
减：应收利息总额 14,589,359.18 1,980,635.56
买卖债券差价收入 2,177,160.48 426,978.33
7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益—赎回差价收入。
7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益—申购差价收入。
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
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项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
卖出资产支持证券成交总
额 20,238,465.75 -
减：卖出资产支持证券成本
总额
20,050,336.98 -
减：应收利息总额 238,465.75 -
资产支持证券投资收益 -50,336.98 -
7.4.7.15 衍生工具收益
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无衍生工具投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
股票投资产生的股利收益 2,356,169.29 2,254,953.00
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,356,169.29 2,254,953.00
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
1.交易性金融资产 -31,295,144.54 34,210,185.04
——股票投资 -33,281,246.59 33,653,945.15
——债券投资 1,986,102.05 556,239.89
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 36页共 70页
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 -31,295,144.54 34,210,185.04
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
基金赎回费收入 1,002,832.24 50,547.61
转换费收入 37,489.43 3,345.60
合计 1,040,321.67 53,893.21
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用 677,478.38 533,122.97
银行间市场交易费用 22,922.50 3,675.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
其他 - -
合计 700,400.88 536,797.97
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 37页共 70页
31日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
银行间帐户维护费 37,200.00 37,200.00
银行划款费用 21,079.64 12,307.66
合计 248,279.64 239,507.66
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构
太平洋资产管理有限责任公司（“太平洋资管”） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 38页共 70页
7.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 4,958,390.14 4,631,312.51
其中：支付销售机构的客户维护费 709,916.45 368,899.85
注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/
当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,539,378.44 1,157,828.14
注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方发生转融通出借业务。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 39页共 70页
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 11,936,042.24 78,070.57 20,105,577.42 160,699.36
注：本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2021年 12月 31日的相关余额为人民币 481,008.57元。（2020年 12月 31
日：人民币 58,949.13元）
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本报告期内本基金未进行过利润分配。
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
期末
估值
备注
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 40页共 70页
限类
型
总额 总额
30077
4
倍杰
特
2021-0
7-26
2022-0
2-16
新股
锁定
4.57 21.08 444
2,029.
08
9,359.
52
-
30081
4
中富
电路
2021-0
8-04
2022-0
2-14
新股
锁定
8.40 23.88 328
2,755.
20
7,832.
64
-
30085
4
中兰
环保
2021-0
9-08
2022-0
3-16
新股
锁定
9.96 27.29 203
2,021.
88
5,539.
87
-
30099
4
久祺
股份
2021-0
8-02
2022-0
2-14
新股
锁定
11.90 45.45 420
4,998.
00
19,089
.00
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2022-0
1-05
新股
锁定
8.86 23.80 555
4,917.
30
13,209
.00
-
30102
0
密封
科技
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
锁定
10.64 30.44 421
4,479.
44
12,815
.24
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
锁定
9.46 41.43 290
2,743.
40
12,014
.70
-
30102
5
读客
文化
2021-0
7-06
2022-0
1-24
新股
锁定
1.55 20.88 403 624.65
8,414.
64
-
30102
6
浩通
科技
2021-0
7-08
2022-0
1-17
新股
锁定
18.03 62.73 203
3,660.
09
12,734
.19
-
30102
7
华蓝
集团
2021-0
7-08
2022-0
1-19
新股
锁定
11.45 16.65 286
3,274.
70
4,761.
90
-
30102
8
东亚
机械
2021-0
7-12
2022-0
1-20
新股
锁定
5.31 13.50 733
3,892.
23
9,895.
50
-
30102
9
怡合
达
2021-0
7-14
2022-0
1-24
新股
锁定
14.14 89.87 462
6,532.
68
41,519
.94
-
30103
0
仕净
科技
2021-0
7-15
2022-0
1-24
新股
锁定
6.10 31.52 242
1,476.
20
7,627.
84
-
30103
2
新柴
股份
2021-0
7-15
2022-0
1-24
新股
锁定
4.97 12.51 513
2,549.
61
6,417.
63
-
30103
3
迈普
医学
2021-0
7-15
2022-0
1-26
新股
锁定
15.14 59.97 108
1,635.
12
6,476.
76
-
30103
5
润丰
股份
2021-0
7-21
2022-0
1-28
新股
锁定
22.04 56.28 469
10,336
.76
26,395
.32
-
30103
6
双乐
股份
2021-0
7-21
2022-0
2-16
新股
锁定
23.38 29.93 205
4,792.
90
6,135.
65
-
30103
7
保立
佳
2021-0
7-21
2022-0
2-07
新股
锁定
14.82 24.26 193
2,860.
26
4,682.
18
-
30103
8
深水
规院
2021-0
7-22
2022-0
2-07
新股
锁定
6.68 20.23 266
1,776.
88
5,381.
18
-
30103
9
中集
车辆
2021-0
7-01
2022-0
1-10
新股
锁定
6.96 12.51 1,789
12,451
.44
22,380
.39
-
30104 中环 2021-0 2022-0 新股 13.57 38.51 241 3,270. 9,280. -
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 41页共 70页
0 海陆 7-26 2-07 锁定 37 91
30104
1
金百
泽
2021-0
8-02
2022-0
2-11
新股
锁定
7.31 28.21 215
1,571.
65
6,065.
15
-
30104
5
天禄
科技
2021-0
8-06
2022-0
2-17
新股
锁定
15.81 28.37 335
5,296.
35
9,503.
95
-
30104
6
能辉
科技
2021-0
8-10
2022-0
2-17
新股
锁定
8.34 48.99 290
2,418.
60
14,207
.10
-
30104
8
金鹰
重工
2021-0
8-11
2022-0
2-28
新股
锁定
4.13 12.96 843
3,481.
59
10,925
.28
-
30104
9
超越
科技
2021-0
8-17
2022-0
2-24
新股
锁定
19.34 32.92 196
3,790.
64
6,452.
32
-
30105
0
雷电
微力
2021-0
8-17
2022-0
2-24
新股
锁定
60.64 234.74 223
13,522
.72
52,347
.02
-
30105
2
果麦
文化
2021-0
8-23
2022-0
2-28
新股
锁定
8.11 33.64 252
2,043.
72
8,477.
28
-
30105
3
远信
工业
2021-0
8-25
2022-0
3-01
新股
锁定
11.87 28.78 155
1,839.
85
4,460.
90
-
30105
5
张小
泉
2021-0
8-26
2022-0
3-07
新股
锁定
6.90 21.78 355
2,449.
50
7,731.
90
-
30105
7
汇隆
新材
2021-0
8-31
2022-0
3-09
新股
锁定
8.03 19.02 218
1,750.
54
4,146.
36
-
30105
9
金三
江
2021-0
9-03
2022-0
3-14
新股
锁定
8.09 19.30 259
2,095.
31
4,998.
70
-
30106
0
兰卫
医学
2021-0
9-06
2022-0
3-14
新股
锁定
4.17 30.94 587
2,447.
79
18,161
.78
-
30106
2
上海
艾录
2021-0
9-07
2022-0
3-14
新股
锁定
3.31 17.01 523
1,731.
13
8,896.
23
-
30106
3
海锅
股份
2021-0
9-09
2022-0
3-24
新股
锁定
17.40 36.11 153
2,662.
20
5,524.
83
-
30106
6
万事
利
2021-0
9-13
2022-0
3-22
新股
锁定
5.24 22.84 344
1,802.
56
7,856.
96
-
30106
8
大地
海洋
2021-0
9-16
2022-0
3-28
新股
锁定
13.98 28.38 144
2,013.
12
4,086.
72
-
30106
9
凯盛
新材
2021-0
9-16
2022-0
3-28
新股
锁定
5.17 44.21 539
2,786.
63
23,829
.19
-
30107
2
中捷
精工
2021-0
9-22
2022-0
3-29
新股
锁定
7.46 33.41 181
1,350.
26
6,047.
21
-
30107
3
君亭
酒店
2021-0
9-22
2022-0
3-30
新股
锁定
12.24 32.00 144
1,762.
56
4,608.
00
-
30107
8
孩子
王
2021-0
9-30
2022-0
4-14
新股
锁定
5.77 12.14 756
4,362.
12
9,177.
84
-
30107
9
邵阳
液压
2021-1
0-11
2022-0
4-19
新股
锁定
11.92 24.82 140
1,668.
80
3,474.
80
-
30108 久盛 2021-1 2022-0 新股 15.48 21.53 915 14,164 19,699 -
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 42页共 70页
2 电气 0-14 4-27 锁定 .20 .95
30108
3
百胜
智能
2021-1
0-13
2022-0
4-21
新股
锁定
9.08 14.21 416
3,777.
28
5,911.
36
-
30108
8
戎美
股份
2021-1
0-19
2022-0
4-28
新股
锁定
33.16 24.67 536
17,773
.76
13,223
.12
-
30108
9
拓新
药业
2021-1
0-20
2022-0
4-27
新股
锁定
19.11 67.93 220
4,204.
20
14,944
.60
-
30109
1
深城
交
2021-1
0-20
2022-0
4-29
新股
锁定
36.50 31.31 489
17,848
.50
15,310
.59
-
30109
2
争光
股份
2021-1
0-21
2022-0
5-05
新股
锁定
36.31 35.52 323
11,728
.13
11,472
.96
-
30109
3
华兰
股份
2021-1
0-21
2022-0
5-05
新股
锁定
58.08 49.85 307
17,830
.56
15,303
.95
-
30109
6
百诚
医药
2021-1
2-13
2022-0
6-20
新股
锁定
79.60 78.53 224
17,830
.40
17,590
.72
-
30109
9
雅创
电子
2021-1
1-10
2022-0
5-23
新股
锁定
21.99 71.36 351
7,718.
49
25,047
.36
-
30110
0
风光
股份
2021-1
2-10
2022-0
6-17
新股
锁定
27.81 31.14 599
16,658
.19
18,652
.86
-
30110
1
明月
镜片
2021-1
2-09
2022-0
6-16
新股
锁定
26.91 43.36 371
9,983.
61
16,086
.56
-
30110
8
洁雅
股份
2021-1
1-25
2022-0
6-06
新股
锁定
57.27 53.71 280
16,035
.60
15,038
.80
-
30112
7
C天源
2021-1
2-23
2022-0
6-30
新股
锁定
12.03 17.12 1,685
20,270
.55
28,847
.20
-
30113
3
金钟
股份
2021-1
1-19
2022-0
5-26
新股
锁定
14.33 26.95 286
4,098.
38
7,707.
70
-
30113
8
华研
精机
2021-1
2-08
2022-0
6-15
新股
锁定
26.17 44.86 285
7,458.
45
12,785
.10
-
30114
9
隆华
新材
2021-1
1-03
2022-0
5-10
新股
锁定
10.07 16.76 1,214
12,224
.98
20,346
.64
-
30116
6
C优宁
维
2021-1
2-21
2022-0
6-28
新股
锁定
86.06 94.50 232
19,965
.92
21,924
.00
-
30117
7
迪阿
股份
2021-1
2-08
2022-0
6-15
新股
锁定
116.88 116.08 304
35,531
.52
35,288
.32
-
30117
9
泽宇
智能
2021-1
2-01
2022-0
6-08
新股
锁定
43.99 50.77 295
12,977
.05
14,977
.15
-
30118
0
万祥
科技
2021-1
1-09
2022-0
5-16
新股
锁定
12.20 22.72 654
7,978.
80
14,858
.88
-
30118
2
凯旺
科技
2021-1
2-16
2022-0
6-23
新股
锁定
27.12 30.58 294
7,973.
28
8,990.
52
-
30118
5
鸥玛
软件
2021-1
1-11
2022-0
5-19
新股
锁定
11.88 21.16 578
6,866.
64
12,230
.48
-
30118 力诺 2021-1 2022-0 新股 13.00 20.48 647 8,411. 13,250 -
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 43页共 70页
8 特玻 1-04 5-11 锁定 00 .56
30118
9
C奥尼
2021-1
2-21
2022-0
6-28
新股
锁定
66.18 56.62 401
26,538
.18
22,704
.62
-
30119
0
善水
科技
2021-1
2-17
2022-0
6-24
新股
锁定
27.85 27.46 575
16,013
.75
15,789
.50
-
30119
3
家联
科技
2021-1
2-02
2022-0
6-09
新股
锁定
30.73 29.14 297
9,126.
81
8,654.
58
-
30119
8
喜悦
智行
2021-1
1-25
2022-0
6-02
新股
锁定
21.76 29.20 262
5,701.
12
7,650.
40
-
30121
1
亨迪
药业
2021-1
2-14
2022-0
6-22
新股
锁定
25.80 33.65 967
24,948
.60
32,539
.55
-
30122
1
光庭
信息
2021-1
2-15
2022-0
6-22
新股
锁定
69.89 88.72 280
19,569
.20
24,841
.60
-
60172
8
中国
电信
2021-0
8-11
2022-0
2-21
新股
锁定
4.53 4.27
212,16
0
961,08
4.80
905,92
3.20
-
68810
7
安路
科技
2021-1
1-05
2022-0
5-12
新股
锁定
26.00 56.09 7,821
203,34
6.00
438,67
9.89
-
68812
1
卓然
股份
2021-0
8-30
2022-0
3-07
新股
锁定
18.16 36.42 3,681
66,846
.96
134,06
2.02
-
68821
0
统联
精密
2021-1
2-20
2022-0
6-27
新股
锁定
42.76 39.53 2,218
94,841
.68
87,677
.54
-
68825
5
凯尔
达
2021-1
0-14
2022-0
4-25
新股
锁定
47.11 37.87 1,648
77,637
.28
62,409
.76
-
68850
9
正元
地信
2021-0
7-22
2022-0
2-07
新股
锁定
1.97 6.17 15,433
30,403
.01
95,221
.61
-
68870
7
振华
新材
2021-0
9-06
2022-0
3-14
新股
锁定
11.75 47.16 8,130
95,527
.50
383,41
0.80
-
00123
4
泰慕
士
2021-1
2-31
2022-0
1-11
新股
待上
市
16.53 16.53 333
5,504.
49
5,504.
49
-
30113
6
招标
股份
2021-1
2-31
2022-0
7-11
新股
待上
市
10.52 10.52 7,172
75,449
.44
75,449
.44
-
68817
6
亚虹
医药
2021-1
2-29
2022-0
1-07
新股
待上
市
22.98 22.98 24,874
571,60
4.52
571,60
4.52
-
68826
2
国芯
科技
2021-1
2-28
2022-0
1-06
新股
待上
市
41.98 41.98 5,367
225,30
6.66
225,30
6.66
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
期末
估值
备注
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 44页共 70页
限类
型
总额 总额
11305
2
兴业
转债
2021-1
2-28
2022-0
1-14
配债
待上
市
100.00 100.00 2,890
288,99
7.47
288,99
7.47
-
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网
下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，
锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监
会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券
投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币
0.00元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因
此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质
押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的
余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
● 信用风险
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 45页共 70页
● 流动性风险
● 市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为
总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门
的风险控制。
风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银
行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管
理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信
用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并
采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》及《信贷市场和银
行间债券市场信用评级规范》等文件设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、
政策性金融债券等非信用债券投资。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 46页共 70页
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 19,472,000.00 107,659,000.00
合计 19,472,000.00 107,659,000.00
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA 243,781,597.47 60,820,000.00
AAA以下 2,589,600.00 10,937.48
未评级 141,212,000.00 -
合计 387,583,197.47 60,830,937.48
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并
预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设
计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 47页共 70页
本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管
理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组
合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有
关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管
理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可
流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 15%。
本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，
确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对
交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同
的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险
和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定
质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私
募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资
质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 48页共 70页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本
基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
11,936,042.
24
- - - - -
11,936,042.
24
结算备付金 481,008.57 - - - - - 481,008.57
存出保证金 18,007.12 - - - - - 18,007.12
交易性金融资
产
- -
102,406,09
7.47
506,734,70
8.80
-
132,859,36
6.54
742,000,17
2.81
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
2,256,886.5
2
2,256,886.5
2
应收利息 - - - - -
9,308,261.2
9
9,308,261.2
9
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 43,890.21 43,890.21
其他资产 - - - - - - -
资产总计
12,435,057.
93
- 102,406,09
7.47
506,734,70
8.80
-
144,468,40
4.56
766,044,26
8.76
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 152,034.72 152,034.72
应付管理人报 - - - - - 506,353.09 506,353.09
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 49页共 70页
酬
应付托管费 - - - - - 158,235.32 158,235.32
应付交易费用 - - - - - 58,973.46 58,973.46
应交税费 - - - - - 21,988.35 21,988.35
应付利息 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 79,621.85 79,621.85
负债总计 - - - - - 977,206.79 977,206.79
利率敏感度缺
口
12,435,057.
93
-
102,406,09
7.47
506,734,70
8.80
-
143,491,19
7.77
765,067,06
1.97
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
20,105,577.
42
- - - - -
20,105,577.
42
结算备付金 58,949.13 - - - - - 58,949.13
存出保证金 42,535.56 - - - - - 42,535.56
交易性金融资
产
-
49,674,000.
00
219,774,33
7.48
335,018,01
7.10
9,590,000.0
0
171,473,50
1.88
785,529,85
6.46
买入返售金融
资产
29,000,000.
00
- - - - -
29,000,000.
00
应收证券清算
款
- - - - - 651,922.78 651,922.78
应收利息 - - - - -
8,315,712.5
1
8,315,712.5
1
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 125,065.51 125,065.51
其他资产 - - - - - - -
资产总计
49,207,062.
11
49,674,000.
00
219,774,33
7.48
335,018,01
7.10
9,590,000.0
0
180,566,20
2.68
843,829,61
9.37
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 12,895.13 12,895.13
应付管理人报
酬
- - - - - 633,269.46 633,269.46
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 50页共 70页
应付托管费 - - - - - 158,317.35 158,317.35
应付交易费用 - - - - - 71,465.46 71,465.46
应交税费 - - - - - 6,122.60 6,122.60
应付利息 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 199,306.82 199,306.82
负债总计 - - - - -
1,081,376.8
2
1,081,376.8
2
利率敏感度缺
口
49,207,062.
11
49,674,000.
00
219,774,33
7.48
335,018,01
7.10
9,590,000.0
0
179,484,82
5.86
842,748,24
2.55
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 增加 3,074,367.45 增加 2,082,682.33
市场利率上升 25个基点 减少 3,074,367.45 减少 2,082,682.33
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产净值
的 0%-95%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 51页共 70页
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 132,859,366.54 17.37 171,473,501.88 20.35
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 3,470,197.47 0.45 614,056,354.58 72.86
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 136,329,564.01 17.82 785,529,856.46 93.21
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% - 增加 18,798,405.21
业绩比较基准下降 5% - 减少 18,798,405.21
注：于 2021年 12月 31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
17.82%, 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响，
所以未进行其他价格风险的敏感性分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债
下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整
体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于
第一层次的余额为人民币 132,090,703.46元，属于第二层次的余额为人民币 609,909,469.35元，无属
于第三层次的余额（2020年 12月 31日：第一层次的余额为人民币 165,921,461.77元，第二层次的
余额为人民币 619,608,394.69元，无属于第三层次的余额）。
(a) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时
的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间
将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020年 12月 31日：无)。
7.4.14.2其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
之间无重大差异。
7.4.14.3 其他事项
根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号－
金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》(以
下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12
月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自
2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工
具准则对财务报表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则
施行日(即 2022 年 1月 1日) 未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值) 进行追溯调整。本基金
将不调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之
间的差额计入 2022年年初留存收益或其他综合收益。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 132,859,366.54 17.34
其中：股票 132,859,366.54 17.34
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 609,140,806.27 79.52
其中：债券 609,140,806.27 79.52
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
12,417,050.81 1.62
8 其他各项资产 11,627,045.14 1.52
9 合计 766,044,268.76 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,075,750.00 0.40
C 制造业 84,113,390.44 10.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,800,600.00 0.37
E 建筑业 504,713.80 0.07
F 批发和零售业 1,581,946.26 0.21
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G 交通运输、仓储和邮政业 25,722.00 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,494,379.09 0.33
J 金融业 21,138,750.00 2.76
K 房地产业 3,556,800.00 0.46
L 租赁和商务服务业 3,949,380.00 0.52
M 科学研究和技术服务业 5,979,182.54 0.78
N 水利、环境和公共设施管理业 50,198.91 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,537,561.78 0.46
R 文化、体育和娱乐业 46,383.72 0.01
S 综合 - -
合计 132,859,366.54 17.37
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 4,100 8,405,000.00 1.10
2 000338 潍柴动力 320,000 5,724,800.00 0.75
3 002142 宁波银行 121,000 4,631,880.00 0.61
4 000001 平安银行 280,000 4,614,400.00 0.60
5 601799 星宇股份 21,000 4,289,250.00 0.56
6 603259 药明康德 36,000 4,268,880.00 0.56
7 601966 玲珑轮胎 109,949 4,018,635.95 0.53
8 300760 迈瑞医疗 10,500 3,998,400.00 0.52
9 601888 中国中免 18,000 3,949,380.00 0.52
10 603035 常熟汽饰 220,000 3,898,400.00 0.51
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11 600585 海螺水泥 93,000 3,747,900.00 0.49
12 002460 赣锋锂业 25,000 3,571,250.00 0.47
13 000858 五 粮 液 16,000 3,562,560.00 0.47
14 000002 万
科Ａ 180,000 3,556,800.00 0.46
15 002594 比亚迪 12,000 3,217,440.00 0.42
16 601318 中国平安 60,000 3,024,600.00 0.40
17 600926 杭州银行 230,000 2,948,600.00 0.39
18 002466 天齐锂业 26,000 2,782,000.00 0.36
19 600111 北方稀土 60,000 2,748,000.00 0.36
20 002032 苏 泊 尔 40,000 2,489,600.00 0.33
21 601899 紫金矿业 250,000 2,425,000.00 0.32
22 300015 爱尔眼科 55,000 2,325,400.00 0.30
23 601166 兴业银行 120,000 2,284,800.00 0.30
24 600900 长江电力 100,000 2,270,000.00 0.30
25 601009 南京银行 250,000 2,240,000.00 0.29
26 000651 格力电器 60,000 2,221,800.00 0.29
27 000708 中信特钢 95,100 1,947,648.00 0.25
28 600309 万华化学 19,000 1,919,000.00 0.25
29 002563 森马服饰 200,000 1,546,000.00 0.20
30 000568 泸州老窖 6,000 1,523,220.00 0.20
31 600276 恒瑞医药 30,000 1,521,300.00 0.20
32 601238 广汽集团 100,000 1,519,000.00 0.20
33 002475 立讯精密 30,000 1,476,000.00 0.19
34 603833 欧派家居 10,000 1,475,000.00 0.19
35 002311 海大集团 20,000 1,466,000.00 0.19
36 600031 三一重工 60,000 1,368,000.00 0.18
37 000028 国药一致 36,000 1,331,280.00 0.17
38 000581 威孚高科 60,000 1,292,400.00 0.17
39 600763 通策医疗 6,000 1,194,000.00 0.16
40 600066 宇通客车 100,000 1,102,000.00 0.14
41 002508 老板电器 28,000 1,008,560.00 0.13
42 688202 美迪西 2,000 971,180.00 0.13
43 603728 鸣志电器 40,000 948,400.00 0.12
44 600660 福耀玻璃 20,000 942,800.00 0.12
45 603737 三棵树 6,600 918,390.00 0.12
46 601728 中国电信 212,160 905,923.20 0.12
47 600160 巨化股份 70,000 903,700.00 0.12
48 300258 精锻科技 66,000 845,460.00 0.11
49 000776 广发证券 33,000 811,470.00 0.11
50 600050 中国联通 200,000 786,000.00 0.10
51 000333 美的集团 10,000 738,100.00 0.10
52 002192 融捷股份 5,000 650,750.00 0.09
53 300360 炬华科技 50,000 617,000.00 0.08
54 600919 江苏银行 100,000 583,000.00 0.08
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第 56页共 70页
55 688176 亚虹医药 24,874 571,604.52 0.07
56 600010 包钢股份 200,000 558,000.00 0.07
57 000155 川能动力 20,000 530,600.00 0.07
58 002230 科大讯飞 10,000 525,100.00 0.07
59 300347 泰格医药 4,000 511,200.00 0.07
60 002812 恩捷股份 2,000 500,800.00 0.07
61 601668 中国建筑 100,000 500,000.00 0.07
62 002756 永兴材料 3,300 488,466.00 0.06
63 688107 安路科技 7,821 438,679.89 0.06
64 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.05
65 688262 国芯科技 5,367 225,306.66 0.03
66 688700 东威科技 3,049 207,636.90 0.03
67 688121 卓然股份 3,681 134,062.02 0.02
68 688737 中自科技 2,013 117,780.63 0.02
69 688509 正元地信 15,433 95,221.61 0.01
70 301088 戎美股份 3,536 90,923.12 0.01
71 688210 统联精密 2,218 87,677.54 0.01
72 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01
73 688255 凯尔达 1,648 62,409.76 0.01
74 301050 雷电微力 223 52,347.02 0.01
75 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01
76 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.01
77 688517 金冠电气 2,892 39,446.88 0.01
78 600935 华塑股份 4,812 36,763.68 0.00
79 301177 迪阿股份 304 35,288.32 0.00
80 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00
81 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00
82 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
83 301035 润丰股份 469 26,395.32 0.00
84 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00
85 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00
86 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
87 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
88 301189 奥尼电子 401 22,704.62 0.00
89 301039 中集车辆 1,789 22,380.39 0.00
90 301166 优宁维 232 21,924.00 0.00
91 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
92 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
93 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00
94 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
95 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
96 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
97 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
98 301096 百诚医药 224 17,590.72 0.00
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 57页共 70页
99 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
100 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
101 301091 深城交 489 15,310.59 0.00
102 301093 华兰股份 307 15,303.95 0.00
103 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
104 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
105 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
106 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
107 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
108 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
109 603048 浙江黎明 464 13,456.00 0.00
110 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
111 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
112 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
113 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
114 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
115 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
116 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
117 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
118 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
119 603219 富佳股份 528 10,449.12 0.00
120 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
121 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
122 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
123 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
124 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
125 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
126 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
127 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
128 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
129 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
130 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
131 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
132 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
133 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
134 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
135 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
136 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
137 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
138 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
139 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
140 301004 嘉益股份 312 6,389.76 0.00
141 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
142 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 58页共 70页
143 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
144 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
145 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
146 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
147 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
148 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
149 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00
150 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
151 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
152 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
153 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
154 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
155 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
156 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
157 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
158 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600111 北方稀土 6,767,058.53 0.80
2 300015 爱尔眼科 4,736,095.00 0.56
3 002460 赣锋锂业 4,501,860.20 0.53
4 601799 星宇股份 4,471,018.00 0.53
5 601966 玲珑轮胎 4,129,146.68 0.49
6 000581 威孚高科 4,035,564.00 0.48
7 603035 常熟汽饰 3,984,570.91 0.47
8 600926 杭州银行 3,903,885.00 0.46
9 002756 永兴材料 3,901,815.00 0.46
10 000887 中鼎股份 3,331,814.17 0.40
11 000858 五 粮 液 3,204,043.00 0.38
12 600763 通策医疗 3,085,634.00 0.37
13 000030 富奥股份 2,880,622.00 0.34
14 002475 立讯精密 2,650,780.00 0.31
15 601899 紫金矿业 2,647,311.00 0.31
16 601888 中国中免 2,622,284.00 0.31
17 002466 天齐锂业 2,610,684.00 0.31
18 600160 巨化股份 2,542,084.00 0.30
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 59页共 70页
19 000822 山东海化 2,516,541.00 0.30
20 601009 南京银行 2,425,000.00 0.29
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600111 北方稀土 6,000,209.00 0.71
2 000661 长春高新 4,708,879.00 0.56
3 600763 通策医疗 4,708,783.00 0.56
4 002460 赣锋锂业 4,380,900.00 0.52
5 002242 九阳股份 4,308,943.75 0.51
6 000887 中鼎股份 4,279,724.00 0.51
7 603035 常熟汽饰 4,224,972.00 0.50
8 002756 永兴材料 4,194,934.00 0.50
9 600887 伊利股份 3,787,049.00 0.45
10 000338 潍柴动力 3,784,600.00 0.45
11 002594 比亚迪 3,763,963.00 0.45
12 601799 星宇股份 3,563,401.00 0.42
13 600845 宝信软件 3,562,494.00 0.42
14 000776 广发证券 3,147,500.00 0.37
15 600031 三一重工 3,145,331.00 0.37
16 000030 富奥股份 3,106,473.90 0.37
17 002142 宁波银行 3,051,760.00 0.36
18 000157 中联重科 2,981,652.00 0.35
19 600276 恒瑞医药 2,950,240.80 0.35
20 600030 中信证券 2,911,821.00 0.35
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 170,556,079.22
卖出股票的收入（成交）总额 231,244,417.21
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 60页共 70页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 242,579,608.80 31.71
其中：政策性金融债 202,085,608.80 26.41
4 企业债券 10,057,000.00 1.31
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 333,562,000.00 43.60
7 可转债（可交换债） 3,470,197.47 0.45
8 同业存单 19,472,000.00 2.55
9 其他 - -
10 合计 609,140,806.27 79.62
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 200212 20国开 12 400,000 40,848,000.00 5.34
2 210203 21国开 03 400,000 40,844,000.00 5.34
3 102102129
21中石集
MTN004
400,000 40,080,000.00 5.24
4 102100349
21广州地
铁MTN005
300,000 30,669,000.00 4.01
5 102100935
21光明
MTN002
300,000 30,468,000.00 3.98
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
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第 61页共 70页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主体中除广州地铁外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
21 广州地铁 MTN005（102100349）的发行主体广州地铁集团有限公司，因非法占用土地，于 2021
年 1月 29日没收非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施并处以罚款 280.09万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投
资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 62页共 70页
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,007.12
2 应收证券清算款 2,256,886.52
3 应收股利 -
4 应收利息 9,308,261.29
5 应收申购款 43,890.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,627,045.14
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 128141 旺能转债 2,589,600.00 0.34
2 113050 南银转债 591,600.00 0.08
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票不存在流通受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
7,230 61,570.98 312,177,615.03 70.13% 132,980,546.05 29.87%
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第 63页共 70页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
159,759.78 0.04%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年 4月 8日)基金份额总额 619,398,446.67
本报告期期初基金份额总额 519,780,580.29
本报告期基金总申购份额 312,474,696.33
减：本报告期基金总赎回份额 387,097,115.54
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 445,158,161.08
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内
发生的转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2021 年 1 月 4 日，基金管理人发布《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理变
更公告》，朱靖宇女士不再担任本基金的基金经理。
2、2021年 2月 18日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更
公告》，李柯女士不再担任公司副总经理（财务总监、首席运营官）及首席信息官职务。
3、2021年 7月 24日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更
公告》，叶培智先生担任公司副总经理（财务总监兼首席运营官）职务。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 64页共 70页
4、自 2021年 10月 27日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 7万元，目前该事务所已向本基金提供连续 7年的审计服
务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中国银河证券
股份有限公司
1 124,986,450.16 33.00% 116,400.98 33.34% -
海通证券股份
有限公司
1 103,090,170.29 27.22% 93,946.34 26.91% -
申万宏源证券
有限公司
1 65,422,376.83 17.27% 60,927.72 17.45% -
中信建投证券
股份有限公司
2 54,073,490.27 14.28% 49,385.26 14.15% -
国泰君安证券
股份有限公司
2 31,189,554.50 8.23% 28,422.89 8.14% -
联讯证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 65页共 70页
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
3、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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第 66页共 70页
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中国银河证券
股份有限公司
152,661,028.
00
74.74%
204,000,0
00.00
36.01% - -
海通证券股份
有限公司
17,708,401.1
9
8.67% - - - -
申万宏源证券
有限公司
4,478,154.00 2.19%
362,500,0
00.00
63.99% - -
中信建投证券
股份有限公司
7,956,762.35 3.90% - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
21,463,824.0
3
10.51% - - - -
联讯证券股份
有限公司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基
金经理变更公告
规定报刊、规定网站 2021-01-04
2
国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地
瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销
售业务的公告
规定报刊、规定网站 2021-01-05
3
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书(更新)
规定网站 2021-01-07
4
国联安基金管理有限公司关于国联安睿祺灵
活配置混合型证券投资基金降低管理费率并
修改基金合同的公告
规定报刊、规定网站 2021-01-08
5
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基
金合同
规定网站 2021-01-08
6
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书(更新)
规定网站 2021-01-13
7
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金产
品资料概要(更新)
规定网站 2021-01-13
8
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
2020年第 4季度报告
规定网站 2021-01-22
9
国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020
年第四季度报告提示性公告
规定报刊 2021-01-22
10 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2021-02-02
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 67页共 70页
增加安信证券为代销机构的公告
11
国联安基金管理有限公司基金行业高级管理
人员变更公告
规定报刊、规定网站 2021-02-18
12
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限
额的公告
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所
2021-02-20
13
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加中欧财富为代销机构并参加相关费率优
惠活动的公告
规定报刊、规定网站 2021-03-05
14
国联安基金管理有限公司关于终止上海有鱼
基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业
务的公告
规定报刊、规定网站 2021-03-05
15
国联安基金管理有限公司关于终止上海凯石
财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销
售业务的公告
规定报刊、规定网站 2021-03-05
16
国联安基金管理有限公司关于终止深圳富济
基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业
务的公告
规定报刊、规定网站 2021-03-05
17
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加创金启富为代销机构并参加相关费率优
惠活动的公告
规定报刊、规定网站 2021-03-30
18
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
2020年年度报告
规定网站 2021-03-31
19
国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020
年年度报告提示性公告
规定报刊 2021-03-31
20
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加中信证券（山东）为代销机构的公告
规定报刊、规定网站 2021-04-07
21
国联安基金管理有限公司关于在网上直销平
台开展货币基金转认/申购业务、网上直销平
台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告
规定报刊、规定网站 2021-04-09
22
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
2021年第 1季度报告
规定网站 2021-04-22
23
国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021
年第 1季度报告提示性公告
规定报刊 2021-04-22
24
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加腾安基金为代销机构的公告
规定网站、规定报刊 2021-05-14
25
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书更新(2021年第 3号)
规定网站 2021-05-20
26
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基
金产品资料概要更新
规定网站 2021-05-20
27
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行相关费率优惠活动的公告
规定网站、规定报刊 2021-06-29
28
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加平安银行为代销机构并参加相关费率优
规定网站、规定报刊 2021-06-30
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 68页共 70页
惠活动的公告
29
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加中国人寿相关费率优惠活动的公告
规定网站、规定报刊 2021-07-06
30
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
2021年第 2季度报告
规定网站 2021-07-21
31
国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021
年第 2季度报告提示性公告
规定报刊 2021-07-21
32
国联安基金管理有限公司基金行业高级管理
人员变更公告
规定报刊、规定网站 2021-07-24
33
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加浦发银行相关费率优惠活动的公告
规定报刊、规定网站 2021-07-30
34
国联安基金管理有限公司关于旗下国联安睿
祺灵活配置混合型证券投资基金增加银河证
券为代销机构的公告
规定网站、规定报刊 2021-08-30
35
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
规定网站 2021-08-31
36
国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021
年中期报告提示性公告
规定报刊 2021-08-31
37
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
2021年第 3季度报告
规定网站 2021-10-27
38
国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021
年第 3季度报告提示性公告
规定报刊 2021-10-27
39
国联安基金管理有限公司关于在网上直销平
台开展银行卡自动扣款申购基金费率优惠活
动的公告
规定网站、规定报刊 2021-12-02
40
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限
额的公告
规定网站、规定报刊 2021-12-15
41
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加泰信财富为代销机构并参加相关费率优
惠活动的公告
规定网站、规定报刊 2021-12-15
42
国联安基金管理有限公司关于终止天相投资
顾问有限公司办理旗下基金相关销售业务的
公告
规定网站、规定报刊 2021-12-28
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 2021年 9月 27日 0.00 70,200, - 70,200,269.1 15.77%
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 69页共 70页
至 2021年 10月
13日
269.19 9
2
2021年 1月 1日
至 2021年 3月 4
日
137,41
7,347.0
2
-
137,417,3
47.02
0.00 0.00%
3
2021年 3月 2日
至 2021年 10月
13日
88,916,
821.60
-
15,000,00
0.00
73,916,821.6
0
16.60%
产品特有风险
（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回
款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若
高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可
能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金
管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼
13.3 查阅方式
网址：www.cpicfunds.com
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 70页共 70页
国联安基金管理有限公司
二〇二二年三月三十一日
