中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 03 月 31 日
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 03月 30日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021年 12月 31日止。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 8
2.4 信息披露方式 .............................................................. 9
2.5 其他相关资料 .............................................................. 9
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 9
3.2 基金净值表现 ............................................................. 10
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................... 11
§4 管理人报告 ................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 17
§5 托管人报告 ................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 17
§6 审计报告 ..................................................................... 18
6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................. 19
7.1 资产负债表 ............................................................... 20
7.2 利润表 ................................................................... 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 22
7.4 报表附注 ................................................................. 23
§8 投资组合报告 ................................................................. 53
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 53
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................... 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 67
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 68
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 68
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 68
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 68
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 68
8.12 投资组合报告附注 ....................................................... 69
§9 基金份额持有人信息 ........................................................... 69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 69
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 70
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 70
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................... 70
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 70
§11 重大事件揭示 ............................................................... 70
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 70
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 70
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 71
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 71
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 71
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 71
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 71
11.8 其他重大事件 ........................................................... 75
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 76
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 76
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 76
§13 备查文件目录 ............................................................... 77
13.1 备查文件目录 ........................................................... 77
13.2 存放地点 ............................................................... 77
13.3 查阅方式 ............................................................... 77
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极投资于具有较高成长性和较强
创新能力的上市公司股票，力争获得超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政策、产
业政策环境以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价
未来一段时间各类资产相对收益率的基础上，动态优化调整国内依
法发行上市的股票、港股、债券、现金等大类资产的配置。在严格
控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将
部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资
产并非必然投资港股。
2、股票投资策略
（1）创新成长主题的界定
本基金注重挖掘具备较强创新能力、具备创新可持续性、或具备较
高成长性的上市公司。本基金将着重挖掘：能够通过产品创新、服
务创新、技术创新、流程创新、管理创新或商业模式创新等方式提
升创新能力，从而提升生产运营效率、降低成本、提高产品质量或
提升客户服务水平，进而提升长期竞争优势或盈利能力的上市公
司；或能够通过研发费用投入具备创新可持续性的上市公司；同时，
本基金还将着重挖掘能够紧跟国家经济结构转型方向、通过内生增
长或外延增长等方式从而具有良好发展前景和较强成长能力的上
市公司。
1）本基金注重挖掘具备较强创新能力的上市公司。
①产品创新、服务创新、技术创新：产品创新包括创造某种新产品
或对某一新或老产品的功能进行创新。服务创新指使潜在用户感受
到不同于从前的崭新内容，包括新的设想、新的技术手段转变成新
的或者改进的服务方式。技术创新包括开发新技术，或者将已有的
基金名称 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中信保诚创新成长
基金主代码 006392
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 01月 30 日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 887,686,531.10 份
基金合同存续期 不定期
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技术进行应用创新。企业通过上述创新方式可以进入蓝海，降低成
本、提高产品质量、提高企业生产效率、提升客户服务水平等从而
提升企业长期竞争优势和盈利能力。
②流程创新：包括利用云技术、大数据、机器人、人工智能等技术
进行智能化流程改造，提高精准制造和柔性敏捷制造的能力，发展
基于互联网的个性化定制、云制造等新型制造模式，从而提升企业
制造创新和盈利能力。
③管理创新：管理创新指企业把新管理方法、管理工具、管理模式、
管理制度等要素组合引入企业管理系统以更有效地实现企业的运
作，包括引入外部战略投资者、股权激励、制度创新等。企业通过
管理创新，可以提升企业运作效率，解放生产力，从而最终提高盈
利能力。
④商业模式创新：指企业创造价值的基本逻辑发生了变化。商业模
式的创新通常通过改变收入模式、改变企业模式和改变产业模式进
行。改变收入模式包括企业重新定位并更好地满足客户需求从而改
善企业收入；改变企业模式包括企业重新定位产业链中的位置，通
过垂直整合等方式实现盈利模式的改变；改变产业模式包括企业重
新定义本产业，进入或者创造一个新产业，从而使企业具备核心竞
争优势。2）本基金注重挖掘具备创新可持续性的上市公司。
本基金重点关注能够通过研发费用投入具备创新可持续性的上市
公司。企业能够通过在产品、技术、材料、工艺、标准等方面的研
究和投入，改善竞争能力，增强在市场中的话语权和盈利能力。具
体而言，本基金将重点关注研发费用每年超过 2亿元人民币或研发
费用占比销售收入高于 2%的具备较强创新可持续性的上市公司。
3）本基金注重挖掘具备较高成长性的上市公司。
本基金重点关注能够紧跟国家经济结构转型方向、通过内生增长或
外延增长等方式从而具有良好发展前景和较强成长能力的上市公
司。
①对于内生增长型公司，这类公司通常资产盈利能力较强，具备内
生增长特质。本基金将重点关注在所属行业或细分子行业中主营业
务收入增速高于行业平均水平或大于 20%的上市公司，同时将考察
其所处行业的竞争格局、业务模式、经营管理效率、未来成长预期
及股票的估值水平，从而做出投资判断和决定。
②对于外延增长型公司，这类公司主要通过并购重组等方式实现经
营规模扩张的公司。本基金将通过深入的研究，综合评估并购重组
企业的行业增长前景；以及并购重组活动给上市公司带来的协同效
应，包括通过并购重组方式实现公司的经营规模扩张、经营效率改
善、利润水平大幅提高等，从而做出投资判断和决定。
（2）个股精选
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公
司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析
行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投
资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理
结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全
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边际较高的个股。
由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于
香港股票市场，因而本基金将在前述股票投资策略的基础上严选安
全边际较高的港股通标的股票进行投资。
（3）灵活调整股票资产配置比例
本基金主要通过考量盈利增速与估值的匹配程度来灵活调整股票
资产的配置比例。具体而言，本基金将采用沪深 300指数作为市场
的代表性指数，基于上市公司定期报告数据或市场预期数据，计算
沪深 300指数的市场市盈率对盈利增长率的比率（PEG），并以此
为基准调整本基金的股票资产比例配置。当沪深 300指数的 PEG
大于 3时，本基金的股票资产占基金资产的比例为 0-50%；当沪深
300指数的 PEG大于 2且小于等于 3时，本基金的股票资产占基金
资产的比例为 40%-80%；当沪深 300指数的 PEG小于等于 2时，本
基金的股票资产占基金资产的比例为 50%-95%。基金管理人应当自
上述条件触发之日的下一工作日起 10个交易日内将本基金股票资
产比例调整至符合上述比例范围。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研
究的各种投资分析技术，进行个券精选。对于普通债券，本基金将
在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目标久
期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大
策略等策略进行主动投资。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分
析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以
及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，
选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。5、资产
支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质
量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市
场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、
提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、
信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，
投资于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的
投资目标。本基金在股指期货投资中将根风险可控的前提下，本着
谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，
改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲
诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进
行有效的现金管理。
7、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险
可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动
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性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债
券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货
的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资
产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
8、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控
制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对
权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等
参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。
9、股票期权投资策略
本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，选择流动
性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场
的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约。
10、融资投资策略
本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则，在风险可控的前
提下，本着谨慎原则，参与融资业务。本基金将基于对市场行情和
组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。如
法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有规定的，本基金将
从其最新规定。
11、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基础证
券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和
更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数
收益率*40%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和
债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，
还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 李申
联系电话 021-68649788 021-60637102
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 021-60637111
传真 021-50120895 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪 北京市西城区闹市口大街 1号
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大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 涂一锴 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国上海市浦东新区东育路 588
号前滩中心 42楼
注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 297,185,633.51 49,308,819.75 14,990,104.54
本期利润 418,269,359.66 67,269,313.44 19,473,969.74
加权平均基金份额本期利润 1.2132 1.1849 0.2254
本期加权平均净值利润率 34.81% 61.28% 21.64%
本期基金份额净值增长率 49.71% 100.93% 25.91%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 1,971,638,583.52 115,397,267.47 19,579,080.23
期末可供分配基金份额利润 2.2211 1.2161 0.1963
期末基金资产净值 3,361,995,911.02 240,060,811.71 125,567,720.18
期末基金份额净值 3.7874 2.5299 1.2591
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 278.74% 152.99% 25.91%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 9.43% 1.02% 0.20% 0.46% 9.23% 0.56%
过去六个月 15.49% 1.36% -4.88% 0.60% 20.37% 0.76%
过去一年 49.71% 1.47% -2.58% 0.65% 52.29% 0.82%
自基金合同生
效起至今
278.74% 1.45% 22.98% 0.70% 255.76% 0.75%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005年 9月 30日正式成立，
注册资本 2亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司
和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，
经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有
限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监
会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2021年 12月 31日，本基金管理人管理的运作中基金为 79只，分别为：信诚四季红混合
型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、
信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资
基金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金
砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）、信诚货币市
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场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、
中信保诚沪深 300指数型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮
动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券
投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中证
800 医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保
诚中证 800金融指数型证券投资基金（LOF）、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币
市场基金、中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、信诚新选回报灵活配置混合型
证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证
券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活
配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型
证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券
投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚
稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至
诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型
证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证
券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配
置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券
投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新
成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红
利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中
债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信
保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力
混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有
期混合型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚
养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚弘远混合型证券投资基金、
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
13
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王睿
权益投资部总监、基
金经理
2019年 01月
30日
- 12
王睿先生，经济学硕
士。曾任职于上海甫瀚
咨询管理有限公司，担
任咨询师；于美国国际
集团（AIG），担任投资
部研究员。2009年 10
月加入中信保诚基金
管理有限公司，历任研
究员、专户投资经理、
研究副总监、权益投资
部副总监。现任权益投
资部总监，信诚优胜精
选混合型证券投资基
金、中信保诚精萃成长
混合型证券投资基金、
中信保诚创新成长灵
活配置混合型证券投
资基金、信诚新兴产业
混合型证券投资基金、
信诚鼎利灵活配置混
合型证券投资基金
（LOF）、中信保诚前瞻
优势混合型证券投资
基金的基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中
信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金合同》、《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过
不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合
规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异
常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投
资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申
购、二级市场交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流
程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,
健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独
立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、
非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,
规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司
管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过
交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公
平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留
档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主
要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异
进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合
同向交易的交易价差进行分析,对反向交易等进行价差分析。同时,合规及内部审计人员会对公平交
易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常
情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信
诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在
公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公
平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系
统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;
公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量
5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年是全球新冠疫情爆发后的第二个年份，A股市场的风格也发生了巨大的变化，以金融地
产为代表的传统价值股以及估值透支比较明显的消费类核心资产表现不佳，带动主要指数走弱，沪
深 300指数全年下跌 5%。全年表现比较好的权益资产主要有三类，一类是以新能源，电动车和军工
为代表的高增长赛道，行业增速持续超预期带动个股大幅上涨，代表这类资产的创业板指全年上涨
了 12%；第二类资产是受益于双碳与供给侧改革的工业品，尤其是下游受到新能源等产业需求拉动
的，受益于产品价格上行股票也出现较大幅度上涨，代表这类资产的中证 500指数全年上涨 15.6%；
第三类资产是过去几年一直受到市场风格压制的小市值股票，部分年初估值很低，但业绩增速较快，
全年实现了戴维斯双击，代表这类资产的中证 1000指数上涨了 20.5%。
本基金过去几年一直没有在市场风格的研究上做太多尝试，而是践行价值成长的理念，将有限
的精力投入到中观产业的研究和比较，以及自下而上的选股中。我们希望在景气行业里找到一些合
理定价的公司来填充组合，将企业的利润增长较大程度的转化为我们的收益率。2021 年，我们在电
动车，智能汽车，军工，新材料，光伏，先进制造，财富管理等自己研究相对较为深入的领域做了
布局，并取得了一定的收益率；而我们同样比较看好的云计算，21年却给组合带来了一定的负贡献，
值得我们思考。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为 49.71%，同期业绩比较基准收益率为-2.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年仍然是充满变数的一年，对我们来说可能是过去三年里相对困难的一年，但我们仍然会
保持乐观的心态去践行我们价值投资的想法。2022年美国通胀上行和货币政策收缩可能会是较大概
率的事件，也是全球权益资产面临的最大风险；美联储加息的幅度和次数一定程度上影响着全球权
益资产的定价。对于中国而言，人民币提前于全球进行了信用收缩，受到美元加息的冲击会相对弱
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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一些，但是国内宏观经济仍然存在两个问题：一是如何协调好逆周期调节与房住不炒政策之间的矛
盾；二是在全球疫情接近尾声的情况下，我们过去两年贡献巨大的净出口是否能够保持强势。我们
判断，22年中国的货币政策会边际宽松，与美国的货币政策脱钩，但国内企业的全年盈利增速相比
去年会下行。宏观的变化会一定程度上影响市场风格，金融地产基建等传统产业在保增长预期之下
可能会出现估值修复带来的阶段性超额收益。而对于我们而言，还是会像前几年一样，忽略短期风
格的扰动，坚持价值成长的方法体系，以增长为矛，以估值为盾，继续在景气行业里寻找定价合理
的资产，以期在中长期享受企业利润快速增长带来的权益升值。我们目前主要关注以下几个机会：
（1）汽车电动化和智能化：（2）企业和政府政务的数字化，对应主要是云计算领域；（3）军工产业
十四五期间的成长红利；（4）居民财富向权益资产转移的大趋势；（5）半导体的国产化替代趋势；
（6）光伏行业预期修复后的结构机会。我们会继续勤勉尽责，争取为持有人创造更多价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵循和落实行业法规及监管要求，将保护基金份额持有人的合
法权益放在首位，继续致力于完善公司内部控制机制与合规管理体系，持续加强业务风险控制与防
范，有效保障公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期内，本基金管理人根据监管要求，结合公司业务发展实际情况推进公司内控制度建设，
完善公司内控制度体系；对产品合同及各类法律文书进行审核；对基金募集、投资过程进行合规检
查与提示，规范公司运作与所管理的各类投资组合运作过程中的关联交易，防范不正当关联交易和
利益输送，防范内幕交易和利用未公开信息交易，切实维护基金份额持有人、股东和本公司的合法
权益；完成各项法定信息披露工作及文档合规检查；根据审计工作计划开展内部审计工作和外部审
计、检查的配合协调工作；开展合规培训、法规咨询、更新法规汇编；根据监管部门要求完成各项
反洗钱工作，贯彻落实反洗钱监管要求；依法依规完成向监管部门的各项数据报送工作等。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、审慎勤勉的原则管理和运用基金资产，继续加强公
司内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的
合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指
引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设置了估值决策委员会，负责组织制定适当的估值政策和程序，并定期进行
评估，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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适用。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导、风险管理部负责人、权益投资负
责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管。本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对管理人所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。基金经理不参与估值的具体流程，但若认为存在
对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值决策委员会报告并提出相关意见和建议。
在每个估值日，本基金管理人使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净
值，托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专
业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关投资品种的估值相关数据服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量
不满二百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
报告编号 普华永道中天审字(2022)第 22870号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“中信保诚创新成长混合基金”)的财务报表，包括
2021年 12月 31 日的资产负债表，2021年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反映了中信保诚创新成长混合基金 2021年 12月 31
日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中信保诚创新
成长混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
中信保诚创新成长混合基金的基金管理人中信保诚基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中信保诚创新
成长混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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清算中信保诚创新成长混合基金、终止运营或别无其他现实的
选择。
基金管理人治理层负责监督中信保诚创新成长混合基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中信保诚创新
成长混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致中信保诚创新成长混合基金
不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 陈熹、俞伟敏
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
审计报告日期 2022年 03月 28 日
§7 年度财务报表
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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7.1 资产负债表
会计主体：中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 583,085,855.55 29,103,838.95
结算备付金
6,805,712.18 2,512,430.35
存出保证金
608,678.62 105,396.26
交易性金融资产 7.4.7.2 2,805,618,872.29 212,220,132.23
其中：股票投资
2,735,233,872.29 212,220,132.23
基金投资
- -
债券投资
70,385,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 886,929.07
应收利息 7.4.7.5 2,207,505.37 3,889.34
应收股利
- -
应收申购款
11,305,571.52 921,026.98
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,409,632,195.53 245,753,643.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
33,371,971.87 63,681.64
应付赎回款
6,850,570.26 4,323,437.25
应付管理人报酬
3,763,265.71 349,141.37
应付托管费
627,210.94 58,190.21
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,812,230.82 748,366.83
应交税费
- 0.85
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 211,034.91 150,013.32
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
21
负债合计
47,636,284.51 5,692,831.47
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 887,686,531.10 94,888,450.43
未分配利润 7.4.7.10 2,474,309,379.92 145,172,361.28
所有者权益合计
3,361,995,911.02 240,060,811.71
负债和所有者权益总计
3,409,632,195.53 245,753,643.18
注：截止本报告期末，基金份额净值 3.7874元，基金份额总额 887,686,531.10份。
7.2 利润表
会计主体：中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01 日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01
日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日
至 2020年 12月 31
日
一、收入
450,982,613.36 71,928,856.48
1.利息收入
1,962,838.04 94,331.30
其中：存款利息收入 7.4.7.11 689,004.74 94,226.03
债券利息收入
1,271,963.45 105.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,869.85 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
317,380,102.86 51,770,312.30
其中：股票投资收益 7.4.7.12 313,598,543.82 51,481,379.93
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,083,089.52 -17,241.99
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 2,698,469.52 306,174.36
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 121,083,726.15 17,960,493.69
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 10,555,946.31 2,103,719.19
减：二、费用
32,713,253.70 4,659,543.04
1．管理人报酬
17,591,188.26 1,600,899.18
2．托管费
2,931,864.68 266,816.47
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 11,956,734.16 2,622,849.06
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
1.58 0.38
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
22
7．其他费用 7.4.7.19 233,465.02 168,977.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
418,269,359.66 67,269,313.44
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
418,269,359.66 67,269,313.44
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01 日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配
利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 94,888,450.43 145,172,361.28 240,060,811.71
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 418,269,359.66 418,269,359.66
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
792,798,080.67 1,910,867,658.98 2,703,665,739.65
其中：1.基金申购款 1,449,028,224.58 3,467,442,441.19 4,916,470,665.77
2.基金赎回款 -656,230,143.91 -1,556,574,782.21 -2,212,804,926.12
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 887,686,531.10 2,474,309,379.92 3,361,995,911.02
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配
利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 99,731,827.92 25,835,892.26 125,567,720.18
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 67,269,313.44 67,269,313.44
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-4,843,377.49 52,067,155.58 47,223,778.09
其中：1.基金申购款 254,833,993.71 257,247,614.64 512,081,608.35
2.基金赎回款 -259,677,371.20 -205,180,459.06 -464,857,830.26
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 94,888,450.43 145,172,361.28 240,060,811.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
23
张翔燕 陈逸辛 刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018] 1372 号《关于准予中信保诚创新成长灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复》核准,由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币 315,317,855.27 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验
字(2019)第 0020 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中信保诚创新成长灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》于 2019 年 1 月 30 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
315,410,558.63 份基金份额,其中认购资金利息折合 92,703.36 份基金份额。本基金的基金管理人
为中信保诚基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的
股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债
券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的
债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期
货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为 0%－95%，其中投资于港股通标的股
票的比例不超过股票资产的 50%，投资于创新成长主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现
金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*40%+
恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*40%。
本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
24
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12月
31日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
25
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
26
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资
产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况
下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初
始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其
中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
27
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部
分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折
算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部
分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件
的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
28
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣
除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值
进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除
外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或
挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)和银行间同业市场固定收益品
种按照第三方估值机构提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财
税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪
港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
29
点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税
务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理
人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利
息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人
所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得
的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记
结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者
名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非
H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过
沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例
计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
30
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 583,085,855.55 29,103,838.95
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 -
-
合计 583,085,855.55 29,103,838.95
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,591,130,317.25 2,735,233,872.29 144,103,555.04
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 70,960,470.00 70,385,000.00 -575,470.00
合计 70,960,470.00 70,385,000.00 -575,470.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,662,090,787.25 2,805,618,872.29 143,528,085.04
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 189,775,773.34 212,220,132.23 22,444,358.89
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 189,775,773.34 212,220,132.23 22,444,358.89
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
31
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 55,738.95 2,711.34
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,062.60 1,130.60
应收债券利息 2,143,630.14 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 4,799.78 -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 273.90 47.40
合计 2,207,505.37 3,889.34
注：其他包括应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 2,812,230.82 748,366.83
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,812,230.82 748,366.83
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
32
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 10,534.91 5,513.32
应付证券出借违约金 - -
应付审计费 76,000.00 60,000.00
应付信息披露费 120,000.00 80,000.00
应付账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计 211,034.91 150,013.32
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 94,888,450.43 94,888,450.43
本期申购 1,449,028,224.58 1,449,028,224.58
本期赎回（以“-”号填列） -656,230,143.91 -656,230,143.91
本期末 887,686,531.10 887,686,531.10
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 115,397,267.47 29,775,093.81 145,172,361.28
本期利润 297,185,633.51 121,083,726.15 418,269,359.66
本期基金份额交易产生的变动数 1,559,055,682.54 351,811,976.44 1,910,867,658.98
其中：基金申购款 2,788,967,723.15 678,474,718.04 3,467,442,441.19
基金赎回款 -1,229,912,040.61 -326,662,741.60 -1,556,574,782.21
本期已分配利润 - - -
本期末 1,971,638,583.52 502,670,796.40 2,474,309,379.92
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
活期存款利息收入 602,142.83 81,117.21
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 65,469.52 11,735.76
其他 21,392.39 1,373.06
合计 689,004.74 94,226.03
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
33
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
卖出股票成交总额 3,541,623,798.01 895,546,322.90
减：卖出股票成本总额 3,228,025,254.19 844,064,942.97
买卖股票差价收入 313,598,543.82 51,481,379.93
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益--买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12
月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
4,104,759.33 3,873,095.02
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
3,021,200.00 3,888,021.16
减：应收利息总额 469.81 2,315.85
买卖债券差价收入 1,083,089.52 -17,241.99
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年
12月 31 日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 2,698,469.52 306,174.36
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
34
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,698,469.52 306,174.36
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01 日至 2020年 12
月 31日
1.交易性金融资产 121,083,726.15 17,960,493.69
--股票投资 121,659,196.15 17,960,493.69
--债券投资 -575,470.00 -
--资产支持证券投资 - -
--基金投资 - -
--贵金属投资 - -
--其他 - -
2.衍生工具 - -
--权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 121,083,726.15 17,960,493.69
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月 31
日
基金赎回费收入 10,517,658.69 2,102,305.60
转换费收入 38,287.62 1,413.59
合计 10,555,946.31 2,103,719.19
注：1、本基金的场外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其
总额的 25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其
总额的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月
31 日
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
35
交易所市场交易费用 11,956,409.16 2,622,849.06
银行间市场交易费用 325.00 -
合计 11,956,734.16 2,622,849.06
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月 31
日
审计费用 76,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 80,000.00
证券出借违约金 - -
银行费用 19,465.02 10,977.95
账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 233,465.02 168,977.95
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
中信信托有限责任公司 基金管理人的股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中信保诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
36
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 17,591,188.26 1,600,899.18
其中：支付销售机构的客户维护费 5,735,745.35 648,816.20
注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/
当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01 日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,931,864.68 266,816.47
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/
当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
37
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年
12 月 31日
基金合同生效日（2019年 01 月 30日）
持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 2,761,965.57 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 2,761,965.57 -
报告期末持有的基金份额占基金总份
额比例
0.31% -
注：本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期末及上
年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020 年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 583,085,855.55 602,142.83 29,103,838.95 81,117.21
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
38
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利
率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末 2021 年 12 月 31日本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
001234
泰慕
士
2021年
12月 31
日
2022年
01月 11
日
新发未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍杰
特
2021年
07月 26
日
2022年
02月 16
日
锁定期
股票
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021年
08月 04
日
2022年
02月 14
日
锁定期
股票
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021年
09月 08
日
2022年
03月 16
日
锁定期
股票
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
300994
久祺
股份
2021年
08月 02
日
2022年
02月 14
日
锁定期
股票
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301017
漱玉
平民
2021年
06月 23
日
2022年
01月 05
日
锁定期
股票
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
39
301020
密封
科技
2021年
06月 28
日
2022年
01月 06
日
锁定期
股票
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301021
英诺
激光
2021年
06月 28
日
2022年
01月 06
日
锁定期
股票
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025
读客
文化
2021年
07月 06
日
2022年
01月 24
日
锁定期
股票
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021年
07月 08
日
2022年
01月 17
日
锁定期
股票
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021年
07月 08
日
2022年
01月 19
日
锁定期
股票
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021年
07月 12
日
2022年
01月 20
日
锁定期
股票
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301029
怡合
达
2021年
07月 14
日
2022年
01月 24
日
锁定期
股票
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301032
新柴
股份
2021年
07月 15
日
2022年
01月 24
日
锁定期
股票
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈普
医学
2021年
07月 15
日
2022年
01月 26
日
锁定期
股票
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301035
润丰
股份
2021年
07月 21
日
2022年
01月 28
日
锁定期
股票
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301036
双乐
股份
2021年
07月 21
日
2022年
02月 16
日
锁定期
股票
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021年
07月 21
日
2022年
02月 07
日
锁定期
股票
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021年
07月 22
日
2022年
02月 07
日
锁定期
股票
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021年
07月 01
日
2022年
01月 10
日
锁定期
股票
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301040 中环 2021年 2022年 锁定期 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
40
海陆 07月 26
日
02月 07
日
股票
301041
金百
泽
2021年
08月 02
日
2022年
02月 11
日
锁定期
股票
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301046
能辉
科技
2021年
08月 10
日
2022年
02月 17
日
锁定期
股票
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021年
08月 11
日
2022年
02月 28
日
锁定期
股票
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021年
08月 17
日
2022年
02月 24
日
锁定期
股票
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021年
08月 17
日
2022年
02月 24
日
锁定期
股票
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301053
远信
工业
2021年
08月 25
日
2022年
03月 01
日
锁定期
股票
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021年
08月 26
日
2022年
03月 07
日
锁定期
股票
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056
森赫
股份
2021年
08月 27
日
2022年
03月 07
日
锁定期
股票
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057
汇隆
新材
2021年
08月 31
日
2022年
03月 09
日
锁定期
股票
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301059
金三
江
2021年
09月 03
日
2022年
03月 14
日
锁定期
股票
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301060
兰卫
医学
2021年
09月 06
日
2022年
03月 14
日
锁定期
股票
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301062
上海
艾录
2021年
09月 07
日
2022年
03月 14
日
锁定期
股票
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅
股份
2021年
09月 09
日
2022年
03月 24
日
锁定期
股票
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301066
万事
利
2021年
09月 13
2022年
03月 22
锁定期
股票
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
41
日 日
301068
大地
海洋
2021年
09月 16
日
2022年
03月 28
日
锁定期
股票
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021年
09月 16
日
2022年
03月 28
日
锁定期
股票
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301072
中捷
精工
2021年
09月 22
日
2022年
03月 29
日
锁定期
股票
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021年
09月 22
日
2022年
03月 30
日
锁定期
股票
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078
孩子
王
2021年
09月 30
日
2022年
04月 14
日
锁定期
股票
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021年
10月 11
日
2022年
04月 19
日
锁定期
股票
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301081
严牌
股份
2021年
10月 13
日
2022年
04月 20
日
锁定期
股票
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301082
久盛
电气
2021年
10月 14
日
2022年
04月 27
日
锁定期
股票
15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 -
301083
百胜
智能
2021年
10月 13
日
2022年
04月 21
日
锁定期
股票
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301087
可孚
医疗
2021年
10月 15
日
2022年
04月 25
日
锁定期
股票
93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32 -
301088
戎美
股份
2021年
10月 19
日
2022年
04月 28
日
锁定期
股票
33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
301089
拓新
药业
2021年
10月 20
日
2022年
04月 27
日
锁定期
股票
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021年
10月 19
日
2022年
04月 26
日
锁定期
股票
10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 -
301091
深城
交
2021年
10月 20
日
2022年
04月 29
日
锁定期
股票
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
42
301092
争光
股份
2021年
10月 21
日
2022年
05月 05
日
锁定期
股票
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093
华兰
股份
2021年
10月 21
日
2022年
05月 05
日
锁定期
股票
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301096
百诚
医药
2021年
12月 13
日
2022年
06月 20
日
锁定期
股票
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301098
金埔
园林
2021年
11月 04
日
2022年
05月 12
日
锁定期
股票
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301099
雅创
电子
2021年
11月 10
日
2022年
05月 23
日
锁定期
股票
21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 -
301100
风光
股份
2021年
12月 10
日
2022年
06月 17
日
锁定期
股票
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
301101
明月
镜片
2021年
12月 09
日
2022年
06月 16
日
锁定期
股票
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301108
洁雅
股份
2021年
11月 25
日
2022年
06月 06
日
锁定期
股票
57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 -
301111
粤万
年青
2021年
11月 30
日
2022年
06月 07
日
锁定期
股票
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301118
恒光
股份
2021年
11月 09
日
2022年
05月 18
日
锁定期
股票
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301126
达嘉
维康
2021年
11月 30
日
2022年
06月 07
日
锁定期
股票
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301127
天源
环保
2021年
12月 23
日
2022年
06月 30
日
锁定期
股票
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 -
301133
金钟
股份
2021年
11月 19
日
2022年
05月 26
日
锁定期
股票
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301136
招标
股份
2021年
12月 31
日
2022年
07月 11
日
锁定期
股票
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
301138 华研 2021年 2022年 锁定期 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
43
精机 12月 08
日
06月 15
日
股票
301155
海力
风电
2021年
11月 17
日
2022年
05月 24
日
锁定期
股票
60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 -
301166
优宁
维
2021年
12月 21
日
2022年
06月 28
日
锁定期
股票
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
301168
通灵
股份
2021年
12月 02
日
2022年
06月 10
日
锁定期
股票
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
301177
迪阿
股份
2021年
12月 08
日
2022年
06月 15
日
锁定期
股票
116.88 116.08 792 92,568.96 91,935.36 -
301179
泽宇
智能
2021年
12月 01
日
2022年
06月 08
日
锁定期
股票
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301180
万祥
科技
2021年
11月 09
日
2022年
05月 16
日
锁定期
股票
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301182
凯旺
科技
2021年
12月 16
日
2022年
06月 23
日
锁定期
股票
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301189
奥尼
电子
2021年
12月 21
日
2022年
06月 28
日
锁定期
股票
66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 -
301190
善水
科技
2021年
12月 17
日
2022年
06月 24
日
锁定期
股票
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301193
家联
科技
2021年
12月 02
日
2022年
06月 09
日
锁定期
股票
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301198
喜悦
智行
2021年
11月 25
日
2022年
06月 02
日
锁定期
股票
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301199
迈赫
股份
2021年
11月 30
日
2022年
06月 07
日
锁定期
股票
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 -
301221
光庭
信息
2021年
12月 15
日
2022年
06月 22
日
锁定期
股票
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
688071
华依
科技
2021年
07月 21
2022年
02月 07
锁定期
股票
13.73 62.31 1,101 15,116.73 68,603.31 -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
44
日 日
688176
亚虹
医药
2021年
12月 29
日
2022年
01月 07
日
新发未
上市
22.98 22.98 37,990 873,010.20 873,010.20 -
688190
云路
股份
2021年
11月 18
日
2022年
05月 26
日
锁定期
股票
46.63 92.51 3,026 141,102.38 279,935.26 -
688211
中科
微至
2021年
10月 18
日
2022年
04月 26
日
锁定期
股票
90.20 71.32 4,501 405,990.20 321,011.32 -
688236
春立
医疗
2021年
12月 23
日
2022年
06月 30
日
锁定期
股票
29.81 26.43 4,052 120,790.12 107,094.36 -
688262
国芯
科技
2021年
12月 28
日
2022年
01月 06
日
新发未
上市
41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 -
688509
正元
地信
2021年
07月 22
日
2022年
02月 07
日
锁定期
股票
1.97 6.17 15,433 30,403.01 95,221.61 -
注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；
本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板
股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如
经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《深圳证券交易所
创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比
例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
45
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统进行持续监控。
公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的审计与风控委员会）、管理层（及其下设的
经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责
确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设审计与风控
委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接
责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制
度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解
决方案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元
开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务
流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流
程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将
本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理
部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽
核部日常向督察长汇报工作。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过
额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信
用风险。
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
46
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 70,385,000.00 -
合计 70,385,000.00 -
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控
制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
47
性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
48
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产
和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月
31日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1年
1-5
年
5年以
上
不计息 合
计
资产
银行存款
583,085,855.
55
- - - - - 583,085,855.55
结算备付金 6,805,712.18 - - - - - 6,805,712.18
存出保证金 608,678.62 - - - - - 608,678.62
交易性金融资
产
- -
70,385,000.
00
- -
2,735,233,872.
29
2,805,618,872.
29
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 2,207,505.37 2,207,505.37
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 4,999,000.00 - - - - 6,306,571.52 11,305,571.52
递延所得税资 - - - - - - -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
49
产
其他资产 - - - - - - -
资产总计
595,499,246.
35
-
70,385,000.
00
- -
2,743,747,949.
18
3,409,632,195.
53
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - 33,371,971.87 33,371,971.87
应付赎回款 - - - - - 6,850,570.26 6,850,570.26
应付管理人报
酬
- - - - - 3,763,265.71 3,763,265.71
应付托管费 - - - - - 627,210.94 627,210.94
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 2,812,230.82 2,812,230.82
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 211,034.91 211,034.91
负债总计 - - - - - 47,636,284.51 47,636,284.51
利率敏感度缺
口
595,499,246.
35
-
70,385,000.
00
- -
2,696,111,664.
67
3,361,995,911.
02
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1年
1-5
年
5年以
上
不计息 合
计
资产
银行存款
29,103,838.9
5
- - - - - 29,103,838.95
结算备付金 2,512,430.35 - - - - - 2,512,430.35
存出保证金 105,396.26 - - - - - 105,396.26
交易性金融资
产
- - - - - 212,220,132.23 212,220,132.23
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - 886,929.07 886,929.07
应收利息 - - - - - 3,889.34 3,889.34
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
50
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 921,026.98 921,026.98
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
31,721,665.5
6
- - - - 214,031,977.62 245,753,643.18
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - 63,681.64 63,681.64
应付赎回款 - - - - - 4,323,437.25 4,323,437.25
应付管理人报
酬
- - - - - 349,141.37 349,141.37
应付托管费 - - - - - 58,190.21 58,190.21
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 748,366.83 748,366.83
应交税费 - - - - - 0.85 0.85
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 150,013.32 150,013.32
负债总计 - - - - - 5,692,831.47 5,692,831.47
利率敏感度缺
口
31,721,665.5
6
- - - - 208,339,146.15 240,060,811.71
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利
率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
51
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股
票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组
合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 2,735,233,872.29 81.36 212,220,132.23 88.40
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - -
-
其他 - - - -
合计 2,735,233,872.29 81.36 212,220,132.23 88.40
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 12月 31日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
业绩比较基准中的股票指
数上升 5%
156,371,535.66 12,591,358.49
业绩比较基准中的股票指
数下降 5%
-156,371,535.66 -12,591,358.49
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
52
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 2,731,868,701.27元，属于第二层次的余额为 71,638,239.55元，属于第三层次的余额
为 2,111,931.47元
(上年度末：第一层次 211,649,926.90元，第二层次 570,205.33元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2021年 12月 31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具 2,111,931.47 元(2020
年 12月 31日：无)。于 2021 年度，本基金购买第三层次金融工具 1,510,293.82元(2020年度：无)，
计入当期损益的利得或损失（均计入利润表中的公允价值变动损益项目）的金额为 601,637.65元
(2020年度：无)。于 2021年 12月 31日仍持有的第三层次金融工具计入 2021年度损益的未实现利
得或损失的变动金额（公允价值变动损益）为 601,637.65 元(2020年度：无)。
于 2021年 12月 31日，上述第三层次金融工具均为证券交易所上市但尚在限售期内的股票投资，
公允价值为 2,111,931.47元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为该流通受限
股票在剩余限售期内的股价的预期年化波动率，与公允价值之间为负相关关系。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
53
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号－金
融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》(以
下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发布的《关
于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1月 1日起
执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜
在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果
产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期
初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,735,233,872.29 80.22
其中：股票 2,735,233,872.29 80.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 70,385,000.00 2.06
其中：债券 70,385,000.00 2.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 589,891,567.73 17.30
8 其他各项资产 14,121,755.51 0.41
9 合计 3,409,632,195.53 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
54
A 农、林、牧、渔业 6,815.50 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 2,249,678,581.67 66.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,550,473.13 1.12
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 1,164,300.02 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 25,722.00 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,059,059.34 4.91
J 金融业 238,389,749.68 7.09
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 43,216,363.83 1.29
N 水利、环境和公共设施管理业 70,610.91 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.00
S 综合 - -
合计 2,735,233,872.29 81.36
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 3,199,943 133,597,620.25 3.97
2 300059 东方财富 3,500,000 129,885,000.00 3.86
3 300073 当升科技 1,400,000 121,618,000.00 3.62
4 300033 同花顺 750,000 108,435,000.00 3.23
5 600885 宏发股份 1,400,000 104,496,000.00 3.11
6 300316 晶盛机电 1,400,000 97,300,000.00 2.89
7 002001 新 和 成 2,999,840 93,355,020.80 2.78
8 600570 恒生电子 1,400,000 87,010,000.00 2.59
9 601567 三星医疗 5,000,000 81,550,000.00 2.43
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
55
10 002180 纳思达 1,700,000 81,192,000.00 2.41
11 603678 火炬电子 1,000,000 75,650,000.00 2.25
12 300395 菲利华 999,962 65,737,501.88 1.96
13 000768 中航西飞 1,700,000 62,050,000.00 1.85
14 300223 北京君正 450,000 60,300,000.00 1.79
15 000636 风华高科 1,999,933 59,598,003.40 1.77
16 600399 抚顺特钢 2,400,000 59,448,000.00 1.77
17 002409 雅克科技 700,000 56,819,000.00 1.69
18 002594 比亚迪 200,000 53,624,000.00 1.60
19 002920 德赛西威 370,000 52,358,700.00 1.56
20 002415 海康威视 1,000,000 52,320,000.00 1.56
21 601208 东材科技 3,000,000 52,050,000.00 1.55
22 300775 三角防务 1,000,000 48,890,000.00 1.45
23 300390 天华超净 600,000 48,600,000.00 1.45
24 002466 天齐锂业 450,000 48,150,000.00 1.43
25 300319 麦捷科技 3,000,000 45,900,000.00 1.37
26 002709 天赐材料 400,000 45,860,000.00 1.36
27 002049 紫光国微 200,000 45,000,000.00 1.34
28 603583 捷昌驱动 900,052 44,669,580.76 1.33
29 300408 三环集团 1,000,000 44,600,000.00 1.33
30 688166 博瑞医药 1,200,000 44,052,000.00 1.31
31 601965 中国汽研 2,300,000 42,803,000.00 1.27
32 300496 中科创达 300,000 41,526,000.00 1.24
33 600905 三峡能源 5,000,063 37,550,473.13 1.12
34 002139 拓邦股份 2,000,000 37,380,000.00 1.11
35 002568 百润股份 599,921 35,893,273.43 1.07
36 600588 用友网络 999,998 35,879,928.24 1.07
37 600409 三友化工 4,000,000 34,800,000.00 1.04
38 300219 鸿利智汇 2,199,904 34,780,482.24 1.03
39 002938 鹏鼎控股 800,000 33,944,000.00 1.01
40 000063 中兴通讯 1,000,000 33,500,000.00 1.00
41 603799 华友钴业 300,000 33,093,000.00 0.98
42 688386 泛亚微透 400,000 32,272,000.00 0.96
43 000786 北新建材 800,000 28,664,000.00 0.85
44 600330 天通股份 1,499,920 24,343,701.60 0.72
45 002463 沪电股份 1,299,940 21,553,005.20 0.64
46 300308 中际旭创 500,000 21,250,000.00 0.63
47 688793 倍轻松 200,000 20,900,000.00 0.62
48 002937 兴瑞科技 999,960 20,159,193.60 0.60
49 300337 银邦股份 2,499,924 19,899,395.04 0.59
50 000792 盐湖股份 499,950 17,693,230.50 0.53
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
56
51 300752 隆利科技 499,900 17,371,525.00 0.52
52 301177 迪阿股份 7,920 999,187.20 0.03
53 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.03
54 688211 中科微至 4,501 321,011.32 0.01
55 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
56 688190 云路股份 3,026 279,935.26 0.01
57 301118 恒光股份 3,142 190,856.65 0.01
58 301180 万祥科技 6,536 188,319.06 0.01
59 688621 阳光诺和 1,485 180,576.00 0.01
60 301138 华研精机 2,849 163,804.70 0.00
61 301179 泽宇智能 2,941 161,592.01 0.00
62 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.00
63 688236 春立医疗 4,052 107,094.36 0.00
64 301182 凯旺科技 2,932 103,061.60 0.00
65 301133 金钟股份 2,860 102,096.28 0.00
66 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
67 688509 正元地信 15,433 95,221.61 0.00
68 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
69 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.00
70 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.00
71 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00
72 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
73 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
74 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.00
75 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
76 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
77 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00
78 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
79 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
80 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00
81 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00
82 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
83 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
84 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
85 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
86 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
87 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
88 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
89 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00
90 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
91 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
57
92 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
93 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
94 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
95 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
96 300986 志特新材 264 16,898.64 0.00
97 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
98 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
99 300997 欢乐家 928 16,082.24 0.00
100 300614 百川畅银 329 15,792.00 0.00
101 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
102 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
103 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
104 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
105 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
106 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
107 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
108 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
109 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
110 300968 格林精密 927 12,746.25 0.00
111 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
112 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
113 300996 普联软件 385 12,162.15 0.00
114 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00
115 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
116 300987 川网传媒 301 11,678.80 0.00
117 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
118 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
119 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00
120 300978 东箭科技 593 10,709.58 0.00
121 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00
122 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
123 300971 博亚精工 245 9,787.75 0.00
124 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
125 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
126 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
127 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
128 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
129 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00
130 300975 商络电子 492 8,575.56 0.00
131 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
132 300991 创益通 254 8,359.14 0.00
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
58
133 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
134 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
135 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
136 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
137 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
138 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
139 300972 万辰生物 430 6,815.50 0.00
140 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
141 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00
142 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
143 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
144 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
145 301004 嘉益股份 312 6,389.76 0.00
146 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
147 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
148 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
149 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
150 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00
151 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
152 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
153 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
154 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
155 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
156 300995 奇德新材 191 5,292.61 0.00
157 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00
158 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
159 300992 泰福泵业 200 4,950.00 0.00
160 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
161 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
162 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
163 000888 峨眉山Ａ 700 4,620.00 0.00
164 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
165 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
166 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
167 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
168 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300073 当升科技 176,213,264.99 73.40
2 300059 东方财富 142,836,429.07 59.50
3 002129 中环股份 137,894,672.75 57.44
4 300033 同花顺 132,180,299.78 55.06
5 600885 宏发股份 111,632,926.22 46.50
6 002920 德赛西威 107,741,432.43 44.88
7 600570 恒生电子 102,953,081.20 42.89
8 300390 天华超净 100,948,585.16 42.05
9 002001 新 和 成 99,397,523.19 41.41
10 601567 三星医疗 96,889,104.67 40.36
11 000768 中航西飞 89,629,187.01 37.34
12 300316 晶盛机电 86,681,689.36 36.11
13 603678 火炬电子 86,211,578.30 35.91
14 300775 三角防务 82,595,565.52 34.41
15 600399 抚顺特钢 81,443,952.71 33.93
16 000636 风华高科 78,864,193.54 32.85
17 002180 纳思达 78,483,461.25 32.69
18 002594 比亚迪 77,449,073.83 32.26
19 603799 华友钴业 75,689,096.66 31.53
20 300496 中科创达 70,458,069.30 29.35
21 000625 长安汽车 67,434,913.00 28.09
22 002409 雅克科技 65,734,309.51 27.38
23 000938 紫光股份 64,420,297.00 26.83
24 300223 北京君正 62,410,134.73 26.00
25 300395 菲利华 61,956,794.55 25.81
26 000063 中兴通讯 60,980,010.00 25.40
27 603583 捷昌驱动 60,291,617.84 25.12
28 002415 海康威视 58,314,455.61 24.29
29 300750 宁德时代 56,417,199.17 23.50
30 600958 东方证券 54,213,248.00 22.58
31 300408 三环集团 49,993,182.00 20.83
32 002709 天赐材料 49,865,803.00 20.77
33 600588 用友网络 49,657,834.50 20.69
34 002049 紫光国微 48,781,087.97 20.32
35 002466 天齐锂业 48,117,938.09 20.04
36 300319 麦捷科技 46,018,521.91 19.17
37 002013 中航机电 45,740,053.80 19.05
38 601689 拓普集团 45,158,036.32 18.81
39 002497 雅化集团 44,951,588.62 18.73
40 688166 博瑞医药 44,122,685.06 18.38
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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41 002179 中航光电 43,485,030.00 18.11
42 688005 容百科技 42,491,760.63 17.70
43 00700 腾讯控股 42,301,336.41 17.62
44 600893 航发动力 40,721,864.08 16.96
45 601965 中国汽研 40,335,592.74 16.80
46 002463 沪电股份 39,218,277.11 16.34
47 002938 鹏鼎控股 39,092,148.00 16.28
48 002568 百润股份 38,919,529.31 16.21
49 688793 倍轻松 38,254,815.55 15.94
50 002139 拓邦股份 38,226,246.00 15.92
51 688386 泛亚微透 37,481,155.61 15.61
52 600409 三友化工 37,300,448.14 15.54
53 300219 鸿利智汇 36,654,895.40 15.27
54 600905 三峡能源 36,393,768.95 15.16
55 601208 东材科技 34,600,381.40 14.41
56 300432 富临精工 34,001,061.08 14.16
57 000786 北新建材 32,097,842.00 13.37
58 600673 东阳光 31,436,238.18 13.10
59 002326 永太科技 30,262,746.97 12.61
60 600884 杉杉股份 29,122,953.39 12.13
61 688385 复旦微电 27,574,247.27 11.49
62 601369 陕鼓动力 27,037,371.00 11.26
63 603893 瑞芯微 26,851,526.00 11.19
64 600330 天通股份 26,712,035.00 11.13
65 600298 安琪酵母 26,485,452.42 11.03
66 603517 绝味食品 26,394,726.00 11.00
67 605358 立昂微 25,985,602.00 10.82
68 300382 斯莱克 25,883,694.00 10.78
69 000516 国际医学 24,248,120.60 10.10
70 300458 全志科技 24,155,428.40 10.06
71 300568 星源材质 24,022,856.41 10.01
72 000661 长春高新 23,672,845.00 9.86
73 600438 通威股份 23,538,465.00 9.81
74 601633 长城汽车 23,445,332.00 9.77
75 600150 中国船舶 22,949,112.59 9.56
76 000009 中国宝安 22,012,413.00 9.17
77 600596 新安股份 22,004,692.00 9.17
78 600111 北方稀土 21,771,928.36 9.07
79 603236 移远通信 21,633,963.30 9.01
80 300413 芒果超媒 21,593,943.49 9.00
81 600195 中牧股份 21,570,404.30 8.99
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
61
82 300308 中际旭创 21,446,867.22 8.93
83 601058 赛轮轮胎 21,388,365.24 8.91
84 300365 恒华科技 21,162,527.00 8.82
85 601908 京运通 21,105,837.00 8.79
86 688155 先惠技术 20,914,586.16 8.71
87 601658 邮储银行 20,885,512.17 8.70
88 603659 璞泰来 20,571,843.00 8.57
89 002970 锐明技术 20,484,014.84 8.53
90 300454 深信服 20,474,190.20 8.53
91 002937 兴瑞科技 19,580,792.79 8.16
92 300337 银邦股份 19,138,859.84 7.97
93 002245 蔚蓝锂芯 19,123,996.05 7.97
94 600141 兴发集团 19,116,971.00 7.96
95 688033 天宜上佳 18,878,612.60 7.86
96 300752 隆利科技 18,739,670.07 7.81
97 000776 广发证券 18,631,557.00 7.76
98 002332 仙琚制药 18,345,080.00 7.64
99 688079 美迪凯 17,864,327.52 7.44
100 000988 华工科技 17,705,572.87 7.38
101 601012 隆基股份 17,508,963.00 7.29
102 600216 浙江医药 17,216,493.14 7.17
103 002614 奥佳华 17,131,121.22 7.14
104 002318 久立特材 17,081,105.51 7.12
105 688981 中芯国际 16,919,910.51 7.05
106 600406 国电南瑞 16,873,284.00 7.03
107 002738 中矿资源 16,521,465.66 6.88
108 000792 盐湖股份 16,323,456.00 6.80
109 688608 恒玄科技 16,132,023.91 6.72
110 603212 赛伍技术 15,709,222.00 6.54
111 000403 派林生物 15,549,172.00 6.48
112 002158 汉钟精机 15,455,065.28 6.44
113 603920 世运电路 15,175,699.01 6.32
114 300014 亿纬锂能 15,096,209.00 6.29
115 688116 天奈科技 14,971,764.64 6.24
116 002759 天际股份 14,769,667.00 6.15
117 003021 兆威机电 14,286,940.20 5.95
118 300481 濮阳惠成 14,257,234.00 5.94
119 000657 中钨高新 14,210,214.00 5.92
120 002192 融捷股份 13,628,707.00 5.68
121 300143 盈康生命 13,570,099.00 5.65
122 002008 大族激光 13,523,043.00 5.63
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
62
123 300343 联创股份 13,073,736.00 5.45
124 002768 国恩股份 12,970,053.70 5.40
125 002258 利尔化学 12,954,401.86 5.40
126 002475 立讯精密 12,706,416.38 5.29
127 002396 星网锐捷 12,505,354.34 5.21
128 603338 浙江鼎力 12,374,605.00 5.15
129 600976 健民集团 12,316,470.38 5.13
130 605117 德业股份 12,134,354.98 5.05
131 002756 永兴材料 11,897,030.00 4.96
132 601138 工业富联 11,818,682.00 4.92
133 002155 湖南黄金 11,521,448.90 4.80
134 002230 科大讯飞 11,462,581.00 4.77
135 300378 鼎捷软件 11,386,836.30 4.74
136 688300 联瑞新材 11,351,322.16 4.73
137 300712 永福股份 11,230,576.00 4.68
138 002436 兴森科技 10,910,525.00 4.54
139 605080 浙江自然 10,787,533.84 4.49
140 600337 美克家居 10,510,885.02 4.38
141 688087 英科再生 10,495,539.92 4.37
142 688596 正帆科技 10,155,290.82 4.23
143 000830 鲁西化工 9,989,696.50 4.16
144 600703 三安光电 9,953,820.00 4.15
145 605108 同庆楼 9,825,585.82 4.09
146 603063 禾望电气 9,253,976.52 3.85
147 688023 安恒信息 9,038,264.57 3.76
148 002311 海大集团 8,741,642.80 3.64
149 603076 乐惠国际 8,695,673.20 3.62
150 600500 中化国际 8,577,554.00 3.57
151 688148 芳源股份 8,518,179.80 3.55
152 600809 山西汾酒 8,255,790.52 3.44
153 300724 捷佳伟创 8,210,137.00 3.42
154 603229 奥翔药业 8,035,237.60 3.35
155 002145 中核钛白 7,924,932.68 3.30
156 600660 福耀玻璃 7,830,550.00 3.26
157 603369 今世缘 7,764,504.00 3.23
158 300456 赛微电子 7,401,966.00 3.08
159 688733 壹石通 7,343,858.24 3.06
160 600711 盛屯矿业 6,917,532.20 2.88
161 600970 中材国际 6,751,942.00 2.81
162 002493 荣盛石化 6,690,131.92 2.79
163 300327 中颖电子 6,589,916.89 2.75
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
63
164 00460 四环医药 6,568,820.20 2.74
165 688099 晶晨股份 6,553,870.75 2.73
166 00981 中芯国际 6,326,922.71 2.64
167 300124 汇川技术 5,776,480.00 2.41
168 688109 品茗股份 5,479,551.01 2.28
169 301031 中熔电气 5,329,862.62 2.22
170 603355 莱克电气 5,316,127.00 2.21
171 300604 长川科技 5,311,472.00 2.21
172 002123 梦网科技 5,272,974.00 2.20
173 688008 澜起科技 5,155,805.08 2.15
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 92,319,041.62 38.46
2 300390 天华超净 78,000,612.00 32.49
3 000625 长安汽车 75,841,806.86 31.59
4 300073 当升科技 65,381,037.44 27.24
5 603799 华友钴业 62,919,826.50 26.21
6 300750 宁德时代 62,410,474.12 26.00
7 601689 拓普集团 57,129,312.47 23.80
8 002179 中航光电 54,099,049.02 22.54
9 300059 东方财富 53,891,778.13 22.45
10 600958 东方证券 53,149,038.45 22.14
11 000938 紫光股份 52,378,078.74 21.82
12 002013 中航机电 49,925,016.90 20.80
13 300033 同花顺 49,468,442.00 20.61
14 002497 雅化集团 49,270,444.78 20.52
15 688005 容百科技 47,874,393.39 19.94
16 300432 富临精工 44,990,579.49 18.74
17 600893 航发动力 44,248,775.00 18.43
18 000768 中航西飞 41,072,711.00 17.11
19 002326 永太科技 40,178,401.41 16.74
20 300382 斯莱克 40,085,113.72 16.70
21 00700 腾讯控股 36,600,860.85 15.25
22 601633 长城汽车 35,114,577.00 14.63
23 600399 抚顺特钢 35,024,123.14 14.59
24 000661 长春高新 34,819,656.76 14.50
25 600884 杉杉股份 34,463,667.92 14.36
26 300775 三角防务 32,843,090.00 13.68
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
64
27 688385 复旦微电 30,644,572.85 12.77
28 300496 中科创达 30,484,879.17 12.70
29 600673 东阳光 30,183,895.00 12.57
30 601369 陕鼓动力 29,623,593.00 12.34
31 600596 新安股份 29,459,928.24 12.27
32 600111 北方稀土 29,126,051.64 12.13
33 688116 天奈科技 28,946,262.71 12.06
34 300454 深信服 28,173,799.00 11.74
35 002709 天赐材料 28,077,074.75 11.70
36 300568 星源材质 27,661,463.10 11.52
37 600438 通威股份 27,453,738.37 11.44
38 605358 立昂微 27,429,663.00 11.43
39 600150 中国船舶 27,131,432.00 11.30
40 603517 绝味食品 26,927,273.10 11.22
41 300316 晶盛机电 26,642,601.00 11.10
42 600588 用友网络 26,629,058.80 11.09
43 000516 国际医学 26,501,414.00 11.04
44 300413 芒果超媒 25,382,947.00 10.57
45 600298 安琪酵母 24,708,570.00 10.29
46 000009 中国宝安 24,666,400.00 10.28
47 601908 京运通 24,359,089.38 10.15
48 000063 中兴通讯 23,513,126.00 9.79
49 002594 比亚迪 23,279,740.00 9.70
50 002049 紫光国微 23,026,781.04 9.59
51 300458 全志科技 22,796,356.60 9.50
52 688033 天宜上佳 22,753,493.33 9.48
53 600195 中牧股份 22,307,269.72 9.29
54 600885 宏发股份 22,117,699.70 9.21
55 002970 锐明技术 21,912,994.14 9.13
56 688155 先惠技术 21,646,337.72 9.02
57 002245 蔚蓝锂芯 21,644,407.05 9.02
58 002614 奥佳华 21,498,237.50 8.96
59 601658 邮储银行 21,042,616.00 8.77
60 000988 华工科技 21,040,627.00 8.76
61 000776 广发证券 20,907,589.76 8.71
62 601567 三星医疗 20,744,366.41 8.64
63 300481 濮阳惠成 20,686,361.00 8.62
64 601058 赛轮轮胎 20,656,572.75 8.60
65 600141 兴发集团 20,479,426.35 8.53
66 603659 璞泰来 20,084,429.00 8.37
67 688981 中芯国际 19,799,636.63 8.25
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
65
68 002332 仙琚制药 18,688,377.88 7.78
69 603236 移远通信 18,354,142.00 7.65
70 002738 中矿资源 18,234,622.00 7.60
71 600406 国电南瑞 18,147,213.00 7.56
72 600216 浙江医药 17,927,278.97 7.47
73 603893 瑞芯微 17,550,736.84 7.31
74 601012 隆基股份 17,451,628.22 7.27
75 002463 沪电股份 17,299,502.68 7.21
76 300365 恒华科技 17,025,552.88 7.09
77 688608 恒玄科技 16,916,018.02 7.05
78 300014 亿纬锂能 16,868,926.00 7.03
79 300124 汇川技术 16,633,568.09 6.93
80 002759 天际股份 16,445,688.50 6.85
81 688793 倍轻松 15,700,148.26 6.54
82 000403 派林生物 15,641,498.00 6.52
83 002396 星网锐捷 15,497,105.52 6.46
84 003021 兆威机电 15,477,713.25 6.45
85 603920 世运电路 15,266,587.70 6.36
86 688079 美迪凯 15,195,324.14 6.33
87 603678 火炬电子 15,124,617.00 6.30
88 002158 汉钟精机 15,045,724.42 6.27
89 688386 泛亚微透 14,924,887.71 6.22
90 300343 联创股份 14,615,012.53 6.09
91 002258 利尔化学 14,544,776.92 6.06
92 688300 联瑞新材 14,519,347.08 6.05
93 603212 赛伍技术 14,487,313.75 6.03
94 600976 健民集团 14,294,657.00 5.95
95 002001 新 和 成 14,051,969.98 5.85
96 600570 恒生电子 14,023,506.68 5.84
97 002318 久立特材 13,823,673.00 5.76
98 002475 立讯精密 13,778,172.57 5.74
99 603338 浙江鼎力 13,669,531.50 5.69
100 002008 大族激光 13,495,769.71 5.62
101 002230 科大讯飞 13,386,398.00 5.58
102 605117 德业股份 13,268,231.00 5.53
103 603583 捷昌驱动 12,858,209.04 5.36
104 000657 中钨高新 12,831,346.00 5.35
105 002192 融捷股份 12,701,222.00 5.29
106 002466 天齐锂业 12,469,681.00 5.19
107 601965 中国汽研 12,179,148.90 5.07
108 002768 国恩股份 11,805,954.00 4.92
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
66
109 605080 浙江自然 11,735,931.70 4.89
110 000636 风华高科 11,677,235.00 4.86
111 002155 湖南黄金 11,433,211.00 4.76
112 002756 永兴材料 11,304,546.00 4.71
113 300143 盈康生命 11,199,100.00 4.67
114 601138 工业富联 11,073,275.00 4.61
115 600703 三安光电 10,965,268.00 4.57
116 605108 同庆楼 10,948,200.00 4.56
117 002436 兴森科技 10,892,704.00 4.54
118 300378 鼎捷软件 10,275,668.00 4.28
119 002145 中核钛白 10,224,475.71 4.26
120 688023 安恒信息 10,153,054.68 4.23
121 002409 雅克科技 10,094,065.66 4.20
122 688596 正帆科技 10,089,770.88 4.20
123 000830 鲁西化工 9,588,968.00 3.99
124 688733 壹石通 8,946,975.95 3.73
125 002311 海大集团 8,940,754.46 3.72
126 600337 美克家居 8,907,323.00 3.71
127 600660 福耀玻璃 8,772,131.70 3.65
128 688087 英科再生 8,744,841.55 3.64
129 002938 鹏鼎控股 8,710,393.00 3.63
130 002352 顺丰控股 8,602,383.00 3.58
131 603369 今世缘 8,547,868.00 3.56
132 600500 中化国际 8,376,175.00 3.49
133 300724 捷佳伟创 8,251,090.00 3.44
134 300456 赛微电子 8,130,346.00 3.39
135 600690 海尔智家 7,993,896.00 3.33
136 603076 乐惠国际 7,877,966.40 3.28
137 300327 中颖电子 7,757,929.60 3.23
138 603063 禾望电气 7,710,901.40 3.21
139 688148 芳源股份 7,655,566.12 3.19
140 002493 荣盛石化 7,637,207.00 3.18
141 603229 奥翔药业 7,491,555.60 3.12
142 688099 晶晨股份 7,469,018.28 3.11
143 000786 北新建材 7,335,194.00 3.06
144 600809 山西汾酒 7,038,738.00 2.93
145 600711 盛屯矿业 6,986,332.43 2.91
146 300451 创业慧康 6,910,418.46 2.88
147 300219 鸿利智汇 6,768,093.00 2.82
148 603355 莱克电气 6,302,261.00 2.63
149 300604 长川科技 6,234,894.35 2.60
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
67
150 600970 中材国际 6,168,381.00 2.57
151 300712 永福股份 6,160,347.00 2.57
152 688021 奥福环保 6,077,662.75 2.53
153 301031 中熔电气 6,008,049.00 2.50
154 600905 三峡能源 5,971,671.00 2.49
155 002460 赣锋锂业 5,936,479.00 2.47
156 601208 东材科技 5,854,757.10 2.44
157 00981 中芯国际 5,736,199.81 2.39
158 300842 帝科股份 5,531,689.00 2.30
159 688109 品茗股份 5,528,631.07 2.30
160 002415 海康威视 5,353,049.00 2.23
161 00460 四环医药 5,164,263.26 2.15
162 002123 梦网科技 5,047,266.50 2.10
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,629,379,798.10
卖出股票收入（成交）总额 3,541,623,798.01
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,385,000.00 2.09
其中：政策性金融债 70,385,000.00 2.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 70,385,000.00 2.09
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 150209 15国开 09 700,000 70,385,000.00 2.09
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
68
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期
货投资中将根风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性
风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、
大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资国债期
货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、
对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标
进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
69
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 608,678.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,207,505.37
5 应收申购款 11,305,571.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,121,755.51
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
70
持有人户数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
63,057 14,077.53 473,613,743.60 53.35% 414,072,787.50 46.65%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
492,572.19 0.06%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019年 01 月 30日）基金份额总
额
315,410,558.63
本报告期期初基金份额总额 94,888,450.43
本报告期基金总申购份额 1,449,028,224.58
减：本报告期基金总赎回份额 656,230,143.91
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 887,686,531.10
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，自 2021年 5月 21日起，胡喆女士、韩海平先生担任中信保诚基金管理有限公司（以
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
71
下简称“公司”）副总经理职务；自 2021年 10月 21日起，涂一锴先生担任公司董事长职务，张翔
燕女士不再担任公司董事长职务并转任公司总经理职务，唐世春先生不再担任公司总经理职务并转
任公司常务副总经理职务，公司法定代表人由张翔燕女士变更为涂一锴先生。上述变更事项已按监
管要求公告并备案。
本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币
76,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 3 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
长江证券 2 390,742,037.23 4.28% 359,786.44 4.84% -
川财证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东北证券 2 251,645,698.50 2.75% 220,719.13 2.97% -
东方证券 1 - - - - -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
72
东吴证券 2 866,965,256.69 9.49% 807,411.18 10.86% -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 166,246,704.74 1.82% 151,500.41 2.04% -
高盛高华 1 - - - - -
光大证券 1 295,456,299.57 3.23% 216,066.07 2.91% -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国泰君安 1 62,132,658.65 0.68% 57,864.32 0.78% -
国信证券 2 - - - - -
国元证券 1 455,479,577.98 4.98% 323,977.12 4.36% -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华创证券 3 1,008,393,822.94 11.04% 921,337.34 12.40% -
华金证券 1 242,506,562.89 2.65% 172,495.56 2.32% -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 2 642,422,303.12 7.03% 565,514.84 7.61% -
华西证券 2 1,526,748,222.34 16.71% 1,085,975.30 14.61% -
金通证券 1 - - - - -
开源证券 1 293,257,423.13 3.21% 208,594.48 2.81% -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
申万宏源 4 565,215,231.22 6.19% 526,383.46 7.08% -
太平洋证
券
2 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
西藏东财 1 1,118,434,648.39 12.24% 817,912.43 11.01% -
西南证券 2 355,212,432.28 3.89% 330,804.25 4.45% -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
73
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
野村东方
国际证券有
限公司
1 504,560,464.43 5.52% 358,894.84 4.83% -
银河证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中金财富 3 - - - - -
中金公司 1 131,826,444.53 1.44% 122,769.21 1.65% -
中泰证券 2 254,723,950.56 2.79% 181,184.85 2.44% -
中信建投 2 5,357,746.15 0.06% 2,678.87 0.04% -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - - - -
渤海证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
长江证券 859,323.48 12.63% - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
大通证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
74
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券
1,812,000.0
0
26.62% - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
高盛高华 - - - - - - - -
光大证券 283,672.40 4.17% - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
国元证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
红塔证券 - - - - - - - -
华宝证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华金证券 - - - - - - - -
华融证券 - - - - - - - -
华泰证券
1,128,795.0
0
16.59% - - - - - -
华西证券 352,517.25 5.18% - - - - - -
金通证券 - - - - - - - -
开源证券 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - -
申港证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
万联证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
西藏东财 - - - - - - - -
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
75
西南证券
2,227,465.3
0
32.73% - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
野村东方
国际证券有
限公司
- - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
中航证券 - - - - - - - -
中金财富 - - - - - - - -
中金公司 142,185.90 2.09%
30,000,000.
00
100.0
0%
- - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信山东 - - - - - - - -
中信浙江 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金 2020年第四季度报告
《中国证券报》及/或基
金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021年 01月 22
日
2
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第四季度报告提示性公告
同上
2021年 01月 22
日
3
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金基金产品资料概要更新
同上
2021年 03月 19
日
4
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金更新招募说明书（2021年 3月）
同上
2021年 03月 19
日
5
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金 2020年年度报告
同上
2021年 03月 26
日
6
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年年度报告提示性公告
同上
2021年 03月 26
日
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
76
7
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金 2021年第一季度报告
同上
2021年 04月 21
日
8
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年第一季度报告提示性公告
同上
2021年 04月 21
日
9
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金基金合同修改前后文对照表
同上
2021年 06月 09
日
10
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金基金合同
同上
2021年 06月 09
日
11
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加侧袋机制并修改基金合同及
托管协议的公告
同上
2021年 06月 09
日
12
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金更新招募说明书
同上
2021年 06月 09
日
13
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金托管协议
同上
2021年 06月 09
日
14
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金 2021年第 2季度报告
同上
2021年 07月 20
日
15
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年第二季度报告提示性公告
同上
2021年 07月 20
日
16
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年中期报告提示性公告
同上
2021年 08月 27
日
17
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金 2021年中期报告
同上
2021年 08月 27
日
18
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券
投资基金 2021年第 3季度报告
同上
2021年 10月 27
日
19
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年第三季度报告提示性公告
同上
2021年 10月 27
日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2021年 6月 9日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机
制并修改基金合同及托管协议的公告》，本基金就增加侧袋机制调整了基金合同、托管协议、招募说
明书（更新）及基金产品资料概要。
2022年 3月 29日，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局处罚决定，对公司未按
照规定向投资者披露私募资产管理计划信息给予警告并处三万元罚款。基金管理人对此高度重视，
积极开展整改工作，全面完善公司私募资产管理业务管理及其信息披露的制度体系和内控管理机制，
对具体问题进行深入整改。前述事项对基金份额持有人利益无不利影响。
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
77
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同
4、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2022年 03月 31日
