对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
浦银安盛货币A(519509)

浦银安盛货币市场证券投资基金2021年年度报告










浦银安盛货币市场证券投资基金 2021年年度报告


2021年 12月 31日
































基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 送出日期:2022年 3月 31日 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 2页 共 64页


§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 30日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 3页 共 64页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 12 §4 管理人报告 ................................................................................................................................ 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 21 §5 托管人报告 ................................................................................................................................ 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 21 §6 审计报告 .................................................................................................................................... 21 6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 21 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 21 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................ 23 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 23 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 24 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 25 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 27 §8 投资组合报告 ............................................................................................................................ 54 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 4页 共 64页


8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 54 8.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 54 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 54 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 55 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 55 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 56 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 56 8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 56 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................. 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 57 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 58 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 58 §10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 58 §11 重大事件揭示 .......................................................................................................................... 59 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 59 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 60 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 61 11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 61 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 63 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 63 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 63 §13 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 64 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 64 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 64


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 5页 共 64页


§2 基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称


浦银安盛货币市场证券投资基金


基金简称


浦银安盛货币


基金主代码


519509 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2011年 3月 9日 基金管理人


浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人


中信银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


28,611,201,934.93份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


浦银安盛货币 A


浦银安盛货币 B


浦银安盛货币 E


下属分级基金的交 易代码


519509


519510


519516


报告期末下属分级 基金的份额总额


257,895,631.62份


28,351,480,875.36份


1,825,427.95份


2.2


基金产品说明


投资目标


力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩 比较基准的稳定收益。 投资策略


根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的 主动性投资策略,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金 融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得 稳定的当期收益。 业绩比较基准


银行活期存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险 品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型 基金。 2.3


基金管理人和基金托管人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


浦银安盛基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


薛香 姜敏 联系电话


021-23212888 4006800000


电子邮箱


compliance@py-axa.com jiangmin@citicbank.com 客户服务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95558 传真


021-23212985 010-85230024 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区浦 东大道 981号 3幢 316室 北京市朝阳区光华路 10号院 1 号楼 6-30层、32-42层 办公地址


上海市淮海中路 381号中环广场 38楼 北京市朝阳区光华路 10号院 1 号楼 6-30层、32-42层 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 6页 共 64页


邮政编码


200020 100020 法定代表人


谢伟 朱鹤新 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


www.py-axa.com 基金年度报告备置地点


基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料


项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42 楼 注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3. 1. 1 期 间 数 据 和 指 标


2021年 2020年 2019年


浦银安 盛货币 A


浦银安盛 货币 B


浦银 安盛 货币 E


浦银安 盛货币 A


浦银安盛 货币 B


浦银 安盛 货币 E


浦银安 盛货币 A


浦银安盛 货币 B


浦银 安盛 货币 E


本 期 已 实 现 收 益


6,649, 541.08 965,709, 535.09 51,02 3.59 4,127, 672.77 931,626, 325.98 27,31 4.96 5,258, 350.89 1,030,64 6,481.71 14,6 32.0 3 本 期 6,649, 541.08 965,709, 535.09 51,02 3.59 4,127, 672.77 931,626, 325.98 27,31 4.96 5,258, 350.89 1,030,64 6,481.71 14,6 32.0 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 7页 共 64页


利 润


3 本 期 净 值 收 益 率


2.2627 %


2.5084%


2.262 2%


2.1443 %


2.3896%


2.144 5%


2.5648 %


2.8114%


2.56 36%


3. 1. 2 期 末 数 据 和 指 标


2021年末 2020年末 2019年末 期 末 基 金 资 产 净 值


257,89 5,631. 62 28,351,4 80,875.3 6 1,825 ,427. 95 249,56 5,839. 25 41,733,9 29,651.8 1 3,532 ,766. 50 202,60 7,082. 88 36,546,3 97,322.4 9 431, 323. 10 期 末 基 金 份 额 净 值


1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00 0 3. 1. 3 累 计 期 末 指 标


2021年末 2020年末 2019年末 累 42.458 46.2075%


23.91 39.306 42.6298%


21.17 36.381 39.3010%


18.6 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 8页 共 64页


计 净 值 收 益 率


4%


63%


4%


52%


9%


311%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 4、自 2014年 9月 15日起,本基金增加 E级基金份额类别。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


浦银安盛货币 A 阶段


份额净 值收益 率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.5650%


0.0013%


0.0883%


0.0000%


0.4767 %


0.0013 %


过去六个月 1.0903%


0.0011%


0.1766%


0.0000%


0.9137 %


0.0011 %


过去一年 2.2627%


0.0011%


0.3506%


0.0000%


1.9121 %


0.0011 %


过去三年 7.1346%


0.0012%


1.0555%


0.0000%


6.0791 %


0.0012 %


过去五年 15.2795 %


0.0023%


1.7654%


0.0000%


13.514 1%


0.0023 %


自基金合同生效起 至今 42.4584 %


0.0053%


4.0494%


0.0001%


38.409 0%


0.0052 %


浦银安盛货币 B


阶段


份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①-③


②-④


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 9页 共 64页


值收益 率①


收益率标 准差②


准收益率③


收益率标准差 ④


过去三个月 0.6259%


0.0013%


0.0883%


0.0000%


0.5376 %


0.0013 %


过去六个月 1.2127%


0.0011%


0.1766%


0.0000%


1.0361 %


0.0011 %


过去一年 2.5084%


0.0011%


0.3506%


0.0000%


2.1578 %


0.0011 %


过去三年 7.9088%


0.0012%


1.0555%


0.0000%


6.8533 %


0.0012 %


过去五年 16.6711 %


0.0023%


1.7654%


0.0000%


14.905 7%


0.0023 %


自基金合同生效起 至今 46.2075 %


0.0053%


4.0494%


0.0001%


42.158 1%


0.0052 %


浦银安盛货币 E 阶段


份额净 值收益 率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.5650%


0.0013%


0.0883%


0.0000%


0.4767 %


0.0013 %


过去六个月 1.0903%


0.0011%


0.1766%


0.0000%


0.9137 %


0.0011 %


过去一年 2.2622%


0.0011%


0.3506%


0.0000%


1.9116 %


0.0011 %


过去三年 7.1330%


0.0012%


1.0555%


0.0000%


6.0775 %


0.0012 %


过去五年 15.2748 %


0.0023%


1.7654%


0.0000%


13.509 4%


0.0023 %


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 10页 共 64页


自基金合同生效起 至今 23.9163 %


0.0045%


2.5864%


0.0000%


21.329 9%


0.0045 %


注:1、自 2017年 6月 8日起,本基金收益分配由原“月结转份额”变更为“日结转份额”。具 体内容详见基金管理人于 2017年 5月 2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方 式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。


2、本基金于 2014年 9月 15日开始分为 A、B、E三类。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 11页 共 64页


注:本基金于 2014年 9月 15日开始分为 A、B、E三类,具体内容详见本基金管理人于 2014年 9 月 12日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。


3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 12页 共 64页


3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


浦银安盛货币 A 年度


已按再投资形式


转实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2021年 6,595,442.64 55,097.21 -998.77 6,649,541.08 - 2020年 4,095,158.84 28,253.94 4,259.99 4,127,672.77 - 2019年 5,237,555.57 27,662.02 -6,866.70 5,258,350.89 - 合计


15,928,157.05 111,013.17 -3,605.48 16,035,564.74 - 浦银安盛货币 B


年度


已按再投资形式 直接通过应付


应付利润


年度利润


备注


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 13页 共 64页





转实收基金


赎回款转出金额


本年变动


分配合计


2021年 963,708,645.86 3,295,561.31 -1,294,672.08 965,709,535.09 - 2020年 926,656,665.92 4,422,034.25 547,625.81 931,626,325.98 - 2019年 1,026,274,177. 33 4,488,672.79 -116,368.41 1,030,646,481. 71 - 合计


2,916,639,489. 11 12,206,268.35 -863,414.68 2,927,982,342. 78 - 浦银安盛货币 E 年度


已按再投资形式


转实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2021年 50,631.95 534.35 -142.71 51,023.59 - 2020年 26,429.50 645.87 239.59 27,314.96 - 2019年 14,623.78 144.98 -136.73 14,632.03 - 合计


91,685.23 1,325.20 -39.85 92,970.58 - §4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于 2007年 8月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公 司总部设在上海,注册资本为人民币 19.1亿元,股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要 从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。


截至 2021年 12月 31日止,浦银安盛旗下共管理 89只基金,即浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证 锐联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛 战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消 费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活 配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力 灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智 精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛 盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 14页 共 64页


银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场 基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基 金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发 起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报 定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化 多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银 安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开 放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放 债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)、浦银安盛中证 高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛 盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦 银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放 债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型 发起式证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银 安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配 置混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87个月 定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安 远回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯 债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛中 债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定 期开放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型 证券投资基金、浦银安盛鑫福混合型证券投资基金、浦银安盛季季鑫 90天滚动持有短债债券型证 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 15页 共 64页


券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银 安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫 60天滚动持有短债债券 型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛鑫锐混合 型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银安 盛 CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混 合型基金中基金(FOF)、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型证券 投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛中证沪港深科技 龙头交易型开放式指数证券投资基金。


公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供 商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升 级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应 用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检 及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息 技术系统开发、维护事项。


另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


廉 素 君 本基金 的基金 经理 2019 年 3 月 4日 - 9年 廉素君女士,华中科技大学金融学硕士。 2012年 3月至 2013年 6月在第一创业证券 股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013 年 7月至 2017年 11月在郑州银行股份有限 公司金融市场部,担任投资交易岗。2017 年 11 月加盟浦银安盛基金管理有限公司, 2017 年 11 月至 2019 年 3 月在固定收益投 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 16页 共 64页


资部任职货币基金基金经理助理。2019年 3 月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金 以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经 理。2021年 10月起担任浦银安盛双月鑫 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金 经理。 王 茂 青 本基金 的基金 助理 2018 年 1 月 22日 - 11年 王茂青女士,上海财经大学工商管理学硕 士。2008年 9月至 2010年 3月在普华永道 会计事务所担任审计员。2010 年 12 月至 2018 年 1 月间在农银汇理基金、上银基金 和兴银基金担任过基金会计、交易员、高级 交易员和基金经理助理。2018年 1月 22日 加入浦银安盛基金管理有限公司担任货币 基金基金经理助理。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人 利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度和控制方法


管理人制定了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》,并进行了多次修订。现行公 平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易 的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交 易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予 以及时纠正与改进。


管理人用于公平交易控制方法包括:


- 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交 易等重大非公开投资信息相互隔离;


- 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台;


- 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系;


- 要求同一基金经理管理的多个组合下达投资指令应尽量“同时同价”; 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 17页 共 64页





- 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易;


- 执行投资交易交易系统中的公平交易程序;


- 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范 进行,并对该分配过程进行监控;


- 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估;


- 对不同时间窗下(如日内、3日内、5日内、10日内)管理人管理的不同投资组合同向交 易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需 提供详细的原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及 流程。


- 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。 4.3.2 公平交易制度的执行情况


本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平 对待旗下的每一个基金组合。


在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,投资组合 经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环 节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易 过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票、债券交易情况进行分析,对不同时间 窗口(同日,3 日,5 日和 10 日)发生的不同组合对同一投资标的的同向交易及反向交易 进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同 时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守 和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。本报告期内,上述 公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


回顾 2021年债券市场,在疫情扩散反复、经济动能边际减弱和流动性宽松的共振下,债券市 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 18页 共 64页


场整体走出一波震荡慢牛行情。分阶段来看,1-2 月份的社融及信贷数据均超市场预期,经济动 能修复斜率好于预期,货币政策兼顾稳杠杆和防风险两大目标;且 1月份权益市场持续表现强势, 吸金力度明显,导致银行间资金面明显抽水,债券收益率快速反弹,经历了一波 1 月底的流动性 小钱荒。但跨春节之后,随着权益市场的回调,银行间资金面逐步转至平稳宽松,各期限资产收 益率才开启缓慢下行趋势。3 月-7 月份,虽然国内经济复苏的韧性仍在,但社融及信贷数据开始 从高点回落,制造业投资和地产链条压力开始显现,经济修复存在结构性不均衡、基础不牢固的 特征开始突出,7 月的洪涝自然灾害更使生产雪上加霜,经济增长动能有所减弱。此时货币政策 调整为以稳增长为主,兼顾调结构和防风险,维持了资金面合理充裕,同时 7 月的全面降准打开 了中长端利率的下行空间,债券市场走出一波波澜壮阔的牛市行情。8-10月,地方债供给节奏加 快,市场对于宽信用预期的担忧不断增加、通胀预期也持续升温,且资金面出现边际收敛的迹象, 连续降准预期落空,一系列信号促使债市开始震荡调整。11-12 月份,经济数据再次确认经济下 行压力,M1同比增速仍在下行,投资端开发商流动性紧缩导致地产投资增速下滑,出口增速下降, PPI 则有见顶回落趋势。货币政策也重申维稳态度,公开市场投放不断加码,12 月央行二次降准 虽迟但未缺席,推升市场宽松预期,提振了债市做多情绪,10Y国债下探至 2.78%,绝对收益水平 处于历史低位。


市场表现上,对于货币市场走势判断,紧盯利率走廊波动是最有效的判断依据,应多关注央 行货币政策态度和月度 DR007波动。回顾 2021年,除 1、2月和 6月 DR007加权高于 2.25以外, 其他月份均在 2.11-2.18之间波动,低于 7D逆回购利率 2.25%,说明货币政策基调稳健中性偏宽 松。1YAAA同业存单收益率在 1月末小钱荒短暂冲高至 3.08%后,逐步回落至 8月最低点 2.64%, 而后在宽信用和通胀预期下,在 2.7-2.8%之间波动。


策略上,基于判断货币政策稳健中性基调,观测 DR007 多数时间位于政策利率下方,判断流 动性整体合理充裕,杠杆收益有一定保证和可持续性。因此账户运作上,整体采用适度杠杆和较 长久期的策略原则,基于对资金面波动的判断,灵活调整组合久期和资产属类占比。预期宽松时 适度降低组合久期和杠杆、交易盘获利了结;待到月末、年末等流动性紧张时期主动提高杠杆比 例,同时大量配置受资金冲击较大导致绝对收益率较高的同业存单和高等级信用债资产。此外, 合理安排资产到期日,保证本组合良好流动性的同时,为投资者增厚收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末浦银安盛货币 A的基金份额净值为 1.000元,本报告期基金份额净值增长率 为 2.2627%,同期业绩比较基准收益率为 0.3506%,截至本报告期末浦银安盛货币 B 的基金份额 净值为 1.000元,本报告期基金份额净值增长率为 2.5084%,同期业绩比较基准收益率为 0.3506%, 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 19页 共 64页


截至本报告期末浦银安盛货币 E 的基金份额净值为 1.000 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.2622%,同期业绩比较基准收益率为 0.3506%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2022年,国内经济基本面承压增大,出口方面,随着疫苗普及和海外持续复工复产,出 口中增速较强的防疫物资和消费物资可能会有所下降;制造业投资,受大宗商品价格上行、能耗 双控等因素影响,投资信心和扩产意愿可能有限;基建投资,受制于宏观杠杆率、地方政府债务 监管等,基建投资在 2021年已经低于预期,中央今年将稳增长作为首要目标,预计可能会成为经 济增长的重要抓手;地产方面,自 1 月初已陆续出台放松政策,不排除全面放开,可能会对消费 形成有效拉动。


总体而言,稳增长和宽信用将成为市场主线,与此同时货币政策大概率维持稳健偏宽松的原 则,以配合各项措施的落地实施,待政策效果逐步显现后货币政策可能会缓慢收紧。市场走势方 面,前期随着宽信用各项措施的推进,债市 1-2 季度进入缓慢调整通道,而后根据基本面数据判 断政策效果,债市可能会有个窄幅震荡观察期,若对实际经济拉动效果不明显,不排除进一步的 刺激政策出台。2022年总体对债市市场偏谨慎,策略上以中性偏防守为主,关注宽信用政策效果 是否有预期差,寻找交易机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实 守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,强化风险及合规管理,确保基金管理业务运作的安 全、规范,保护基金份额持有人的合法权益。


2021年以来,公司进一步强化合规风险意识,增强风险防范能力,促进公司持续、健康、稳 定地高质量发展,充分保护投资者的利益,维护公司股东的合法权益,依照法律法规及监管部门 的要求,结合公司实际业务开展情况,制定和修订了一系列制度流程体系,进一步完善了全面合 规和风险管理机制。今年以来,公司各项合规风控审计管理方面总体上得到了良好的控制,各项 控制措施切实而有效,年内未发生重大违规及风险事件。


在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下,合规风控审计工作紧紧围绕公 司的经营目标和计划,以及公司的特点和现状,扎扎实实地开展。2021年,合规风控工作内容涵 盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监控、绩效评估、内部审计等工作。


法律合规方面,新规落实、法律事务、合规审核、合规培训、合规检查、信息披露、反洗钱 等各项工作均有序开展,公司各项合规记录良好,为公司各项业务的开展打下了坚实基础。


风险管理方面,对投资合规风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息科技 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 20页 共 64页


风险、声誉风险和创新产品/业务风险等均建立了完善的二层风险监控机制,平时注重加强对基金 经理的培训,提升前台人员风险意识,同时进一步开发并优化量化风险评估模型,前置化风险预 警能力,智能化分析各项风险并向投研人员提供线上支持,努力提升风险化解及处置能力。


审计方面,按照审计计划完成了法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的重要业务领 域的专项审计项目,配合会计师事务所开展了重要的外部审计工作,另外还协调公司各业务部门 接受了股东方浦发银行对公司开展的常规审计工作。今后将继续秉持以风险为导向的重点业务领 域专项审计,同时兼顾对公司所有业务循环的审计覆盖面。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值 的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司产品估值条线分管领 导、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、产品估值部负责人以及所涉及投资品种的投 研部门负责人(包括但不限于权益投资部、研究部、权益专户部、固定收益投资部、固定收益专 户部、信用研究部等)组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经 验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、 有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策 和程序进行评价等。


参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金基金经理未参与或决定基金的估值。


本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》。


本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据本基金合同及招募说明书等有关约定,本基金的收益分配采用“每日分配、按日支付” 的方式,即为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。本报告期浦银货币 A 级基金应分配收 益 6,649,541.08 元,实际分配收益 6,649,541.08 元;浦银货币 B 级基金应分配收益 965,709,535.09元,实际分配收益 965,709,535.09元;浦银货币 E级基金应分配收益 51,023.59 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 21页 共 64页


元,实际分配收益 51,023.59元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的规定,对浦银安盛货币市场证券投资基金 2021年的投资运作, 进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为,浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛货币市场证券投资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存 在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为,浦银安盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的浦银安盛货币市场证 券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


普华永道中天审字(2022)第 23769号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


浦银安盛货币市场证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见


(一)我们审计的内容 我们审计了浦银安盛货币市场证券投资基金(以下简称“浦银 安盛货币”)的财务报表,包括 2021年 12月 31日的资产负 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 22页 共 64页


债表,2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以 及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了浦银安盛货币 2021年 12月 31日 的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浦银安盛货 币,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责 任


浦银安盛货币的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司(以 下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行 和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估浦银安盛货 币的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算浦银 安盛货币、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督浦银安盛货币的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 23页 共 64页


但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浦银安盛 货币持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无 保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而,未来的事项或情况可能导致浦银安盛货币不能持续经 营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


薛竞 赵钰 会计师事务所的地址


中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 审计报告日期


2022年 3月 29日 §7 年度财务报表


7.1 资产负债表 会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


7,673,622,000.96 3,551,375,141.99 结算备付金





37,272,727.28 216,500,657.16 存出保证金





- - 交易性金融资产


7.4.7.2


17,012,151,534.51 25,574,252,505.39 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





17,012,151,534.51 25,574,252,505.39 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


6,153,347,770.01 16,227,870,945.65 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 24页 共 64页


应收证券清算款





- - 应收利息


7.4.7.5


78,992,298.79 156,965,494.28 应收股利





- - 应收申购款





500.00 1,083,919.97 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





30,955,386,831.55 45,728,048,664.44 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





2,334,996,452.50 3,727,494,290.00 应付证券清算款





- - 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





3,841,391.12 5,462,563.23 应付托管费





1,280,463.72 1,820,854.41 应付销售服务费





308,584.76 416,409.34 应付交易费用


7.4.7.7


452,081.28 486,628.27 应交税费





378,276.95 426,799.79 应付利息





415,916.22 1,115,318.21 应付利润





2,202,730.07 3,498,543.63 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


309,000.00 299,000.00 负债合计





2,344,184,896.62 3,741,020,406.88 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


28,611,201,934.93 41,987,028,257.56 未分配利润


7.4.7.10


- - 所有者权益合计





28,611,201,934.93 41,987,028,257.56 负债和所有者权益总计





30,955,386,831.55 45,728,048,664.44 注: 报告截止日 2021年 12月 31日,基金份额净值 1.000元,基金份额总额 28,611,201,934.93 份,其中浦银货币 A 类的基金份额为 257,895,631.62 份,浦银货币 B 类的基金份额为 28,351,480,875.36份,浦银货币 E类的基金份额为 1,825,427.95份。 7.2 利润表


会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 25页 共 64页


一、收入





1,120,297,285.51 1,104,365,127.84 1.利息收入





1,099,641,194.73 1,095,659,754.32 其中:存款利息收入


7.4.7.11


213,227,783.36 338,046,555.99 债券利息收入





607,957,927.88 461,717,159.37 资产支持证券利息 收入





- - 买入返售金融资产 收入





278,455,483.49 295,896,038.96 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)





20,656,090.78 8,705,373.52 其中:股票投资收益


7.4.7.12


- - 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


20,656,090.78 8,705,373.52 资产支持证券投资 收益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


- - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


- - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-” 号填列)


7.4.7.18


- - 减:二、费用





147,887,185.75 168,583,814.13 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


59,047,136.78 59,427,412.65 2.托管费


7.4.10.2.2


19,682,378.95 19,809,137.52 3.销售服务费


7.4.10.2.3


4,654,449.60 4,419,119.23 4.交易费用


7.4.7.19


- - 5.利息支出





63,525,495.71 84,181,697.40 其中:卖出回购金融资产支 出





63,525,495.71 84,181,697.40 6.税金及附加


536,863.12 359,899.46 7.其他费用


7.4.7.20


440,861.59 386,547.87 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





972,410,099.76 935,781,313.71 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





972,410,099.76 935,781,313.71 7.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 26页 共 64页


本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 41,987,028,257.56 - 41,987,028,257.56 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 972,410,099.76


972,410,099.76 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-13,375,826,322.63 - -13,375,826,322.63 其中:1.基金申 购款


29,776,340,929.75 - 29,776,340,929.75 2.基金赎 回款


-43,152,167,252.38 - -43,152,167,252.38 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -972,410,099.76 -972,410,099.76 五、期末所有者 权益(基金净值)


28,611,201,934.93 - 28,611,201,934.93 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 36,749,435,728.47 - 36,749,435,728.47 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 935,781,313.71


935,781,313.71 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


5,237,592,529.09 - 5,237,592,529.09 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 27页 共 64页


其中:1.基金申 购款


52,919,134,017.79 - 52,919,134,017.79 2.基金赎 回款


-47,681,541,488.70 - -47,681,541,488.70 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -935,781,313.71 -935,781,313.71 五、期末所有者 权益(基金净值)


41,987,028,257.56 - 41,987,028,257.56 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


郁蓓华


郁蓓华


钱琨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况


浦银安盛货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2010]1479 号文核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,773,820,436.52 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 073 号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案,《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》于 2011年 3月 9日正式 生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,774,407,616.02 份,其中认购资金利息折合 587,179.50份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为中信 银行股份有限公司。


根据《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和《浦银安盛货币市场证券投资基金招募 说明书》的规定,本基金根据单个账户持有的基金份额数量、销售服务费率和销售渠道的不同, 将基金份额分为不同的类别。在基金存续期内,若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基 金份额达到或超过 500万份时,该基金账户持有的 A类基金份额将升级为 B类基金份额;若 B类 基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500万份时,该基金账户持有的 B类基金份 额将降级为 A 类基金份额;E 类基金份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务,且不 适用基金份额自动升降级机制,其余业务规则及基金费率与 A 类基金份额的业务规则相同。本基 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 28页 共 64页


金 A类基金份额和 E类基金份额年销售服务费率为 0.25%,B类基金份额年销售服务费率为 0.01%, 各类基金份额按照不同的费率计提费用,分别公布每万份基金已实现收益和 7日年化收益率。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书》 的有关规定,本基金的投资范围为:现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定 期存款、大额存单、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行 票据、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、剩余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持 证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较 基准为银行活期存款利率(税后)。


本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于 2022年 3月 29日批准报出。


7.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛货币市场证券投资基 金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12 月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计


7.4.4.1 会计年度


本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币


本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类


(1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 29页 共 64页





本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确 认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上 次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。


债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资 产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和 其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则


为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基 金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计 算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值 达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 30页 共 64页


地反映基金投资组合价值。


计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起 的 A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。


7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量


债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间 的差额确认为投资收益。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 31页 共 64页


7.4.4.9 费用的确认和计量


本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


7.4.4.10 基金的收益分配政策


本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权 益,而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易 方式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,下一工作日以红利再投资方式集中支 付累计收益。


7.4.4.11 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。


经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其 配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有 关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一 个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过 程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行 间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基 金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定 收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转 让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结 果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所 独立提供的估值结果确定公允价值。


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 32页 共 64页


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


7.4.5.1 会计政策变更的说明


财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》,本基金于 2021年 1月 1 日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则,该准则的采用未对本基金财务报表 产生重大影响。


7.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。


(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 33页 共 64页


适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明


7.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


活期存款


3,622,000.96 11,375,141.99


定期存款


7,670,000,000.00 3,540,000,000.00 其中:存款期限 1个月以 内


500,000,000.00 340,000,000.00


存款期限 1-3个月


2,000,000,000.00 -





存款期限 3个月以上


5,170,000,000.00 3,200,000,000.00


其他存款


- - 合计


7,673,622,000.96 3,551,375,141.99


注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (%)


债券


交易所市场


- -


-


- 银行间市场


17,012,151,534.51 17,022,244,000.00


10,092,465.49


0.0353


合计


17,012,151,534.51 17,022,244,000.00 10,092,465.49 0.0353


资产支持证券


-


-


-


-


合计


17,012,151,534.51


17,022,244,000.00


10,092,465.49


0.0353


项目


上年度末


2020年 12月 31日


摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (%)


债券


交易所市场


- -


-


- 银行间市场


25,574,252,505.39 25,600,133,000.00


25,880,494.61


0.0616


合计


25,574,252,505.39 25,600,133,000.00 25,880,494.61 0.0616


资产支持证券


-


-


-


-


合计


25,574,252,505.39


25,600,133,000.00


25,880,494.61


0.0616


注:1. 偏离金额=影子定价-摊余成本;


2. 偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。


7.4.7.3 衍生金融资产/负债


注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 34页 共 64页


7.4.7.4 买入返售金融资产


7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


600,000,000.00 - 银行间市场


5,553,347,770.01 - 合计


6,153,347,770.01 - 项目


上年度末


2020年 12月 31日


账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


3,743,817,000.00 - 银行间市场


12,484,053,945.65 - 合计


16,227,870,945.65 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


注:本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。


7.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应收活期存款利息


38,793.26 43,291.29 应收定期存款利息


14,587,999.89 12,129,499.70 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


18,450.08 107,167.83 应收债券利息


59,208,103.60 136,356,391.03 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


5,138,951.96 8,329,144.43 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


- - 合计


78,992,298.79 156,965,494.28 7.4.7.6 其他资产


注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


- - 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 35页 共 64页


银行间市场应付交易费用


452,081.28 486,628.27 合计


452,081.28 486,628.27 7.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


- - 应付证券出借违约金


- - 预提费用 309,000.00 299,000.00 合计


309,000.00 299,000.00 7.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元


浦银安盛货币 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 249,565,839.25


249,565,839.25 本期申购


714,018,055.48


714,018,055.48


本期赎回(以“-”号填列)


-705,688,263.11


-705,688,263.11


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


257,895,631.62


257,895,631.62


浦银安盛货币 B


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 41,733,929,651.81


41,733,929,651.81 本期申购


29,058,152,067.83


29,058,152,067.83


本期赎回(以“-”号填列)


-42,440,600,844.28


-42,440,600,844.28


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


28,351,480,875.36


28,351,480,875.36


浦银安盛货币 E 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 3,532,766.50


3,532,766.50 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 36页 共 64页


本期申购


4,170,806.44


4,170,806.44


本期赎回(以“-”号填列)


-5,878,144.99


-5,878,144.99


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


1,825,427.95


1,825,427.95


注:申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额,赎回含分级份额调减和转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


浦银安盛货币 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


6,649,541.08 - 6,649,541.08


本期基金份额交易产 生的变动数


- - - 其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


-6,649,541.08 - -6,649,541.08 本期末


- - -


浦银安盛货币 B


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


965,709,535.09 - 965,709,535.09


本期基金份额交易产 生的变动数


- - - 其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


-965,709,535.09 - -965,709,535.09 本期末


- - -


浦银安盛货币 E 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


51,023.59 - 51,023.59


本期基金份额交易产 生的变动数


- - - 其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


-51,023.59 - -51,023.59 本期末


- - -


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 37页 共 64页


7.4.7.11 存款利息收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


活期存款利息收入


803,244.03 32,512,843.42 定期存款利息收入


210,716,979.40 302,100,639.15 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


1,707,559.93 3,433,073.42 其他


- - 合计


213,227,783.36 338,046,555.99 7.4.7.12 股票投资收益


注:本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-买卖股票差价收入。


7.4.7.13 债券投资收益


7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31 日


债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入


20,656,090.78 8,705,373.52 债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


20,656,090.78 8,705,373.52 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


159,811,044,603.37 110,480,402,588.35 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


159,212,892,591.60 110,106,272,043.34 减:应收利息总额


577,495,920.99 365,425,171.49 买卖债券差价收入


20,656,090.78 8,705,373.52 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 38页 共 64页


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。


7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。


7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。


7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。


7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。


7.4.7.15 衍生工具收益


7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。


7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。


7.4.7.16 股利收益


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。


7.4.7.17 公允价值变动收益


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动收益。


7.4.7.18 其他收入


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。


7.4.7.19 交易费用


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无交易费用。


7.4.7.20 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


上年度可比期间


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 39页 共 64页


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 审计费用


180,000.00 170,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


银行费用 103,661.59 9,347.87


账户维护费 37,200.00 36,000.00


其他 - 11,200.00


律师费 - 40,000.00


合计


440,861.59 386,547.87


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明


7.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项


截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系


关联方名称


与本基金的关系


浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安 盛”) 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 浦东发展银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


7.4.10.1.1 股票交易


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易


注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易


注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 40页 共 64页


7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。


7.4.10.2 关联方报酬


7.4.10.2.1 基金管理费





单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


59,047,136.78 59,427,412.65 其中:支付销售机构的客户维护费


1,888,344.43


1,759,723.45


注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


19,682,378.95 19,809,137.52 注:支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元


获得销售服务费的各 关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


浦银安盛货币 A


浦银安盛货币 B


浦银安盛货币 E


合计


中信银行股份有限公 司 7,669.49


0.00


0.00


7,669.49 上海浦东发展银行股 份有限公司 55,246.15


3,574.95


0.00


58,821.10 浦银安盛基金管理有 限公司 66,576.70


3,530,107.94


0.00


3,596,684.64 合计


129,492.34 3,533,682.89 0.00 3,663,175.23 获得销售服务费的各 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 41页 共 64页


关联方名称


当期发生的基金应支付的销售服务费


浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B


浦银安盛货币 E 合计


中信银行股份有限公 司 7,977.85 0.00 0.00 7,977.85 上海浦东发展银行股 份有限公司 40,655.53 2,410.68 0.00 43,066.21 浦银安盛基金管理有 限公司 28,514.40 3,663,454.78 0.00 3,691,969.18 合计


77,147.78 3,665,865.46 0.00 3,743,013.24 注:销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。本 基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持 有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金 份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务 费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。本基金 E 类基金份额的年 销售服务费率为 0.25%,且不适用基金份额的自动升降级机制。三类基金份额的销售服务费计提 的计算公式相同,具体如下:


日 A 类基金份额销售服务费=前一日 A 类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。


日 B 类基金份额销售服务费=前一日 B 类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。


日 E 类基金份额销售服务费=前一日 E 类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息 支出


中信银行 - - 494,000,00 0.00 33,023.56 - - 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息 支出


- - - - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况


7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位:份


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 42页 共 64页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日





浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B


浦银安盛货币 E 基金合同生效日 ( 2011 年 3 月 9 日)持有的基金份额


- - - 报告期初持有的基 金份额


- 30,002,512.08 - 报告期间申购/买入 总份额


- 75,263,857.15 - 报告期间因拆分变 动份额


- - - 减:报告期间赎回/ 卖出总份额


- 105,266,369.23 - 报告期末持有的基 金份额


- - - 报告期末持有的基 金份额


占基金总份额比例


- 0% - 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日





浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B


浦银安盛货币 E 基金合同生效日 ( 2011 年 3 月 9 日)持有的基金份额


- - - 报告期初持有的基 金份额


1,105,162.23 - - 报告期间申购/买入 总份额


6,784.28 30,002,512.08 - 报告期间因拆分变 动份额


- - - 减:报告期间赎回/ 卖出总份额


1,111,946.51 - - 报告期末持有的基 金份额


- 30,002,512.08 - 报告期末持有的基 金份额


占基金总份额比例


- 0.07% - 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 43页 共 64页


注:1. 期间申购/买入总份额含红利再投、分级份额调增和转换入份额,期间赎回/卖出总份额 含分级份额调减和转换出份额。 2. 基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取,本基金无申购赎回手续 费。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


份额单位:份


浦银安盛货币 B


关联方名称


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份 额


占基金总份额 的比例(%)





上海浦东发展银行股 份有限公司


7,737,355,709.82


27.29


10,334,266,544.07


24.76





上海浦银安盛资产管 理有限公司


1,117,731,373.62


3.94


1,085,986,351.10


2.60


中信银行股份有限公 司


1,063,743,657.09


3.75


814,018,461.54


1.95


注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛货币 A 和浦银安 盛货币 E。


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中信银行-活期


3,622,000.96


803,244.03


11,375,141.99


32,512,843.42


中信银行-定期


-


4,547,916.67


-


2,502,444.37


上海浦东发展银 行-定期


1,700,000,000.00


28,927,416.51


-


29,099,694.55


注:本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明


1、2021年 1月 20日上海浦东发展银行协定存款一笔,金额 70,000万元,到期日 2021年 3 月 15日。 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 44页 共 64页





2、2021年 1月 28日上海浦东发展银行协定存款一笔,金额 70,000万元,到期日 2021年 2 月 4日。


3、2021年 1月 28日上海浦东发展银行协定存款一笔,金额 30,000万元,到期日 2021年 2 月 10日。


4、2021年 2月 19日上海浦东发展银行协定存款一笔,金额 50,000万元,到期日 2021年 6 月 18日。


5、2021年 2月 19日中信银行协定存款一笔,金额 50,000万元,到期日 2021年 6月 10日。


6、2021年 3月 10日上海浦东发展银行协定存款一笔,金额 40,000万元,到期日 2021年 12 月 28日。


7、2021年 3月 30日上海浦东发展银行协定存款一笔,金额 48,000万元,到期日 2021年 4 月 13日。


8、2021年 8月 11日上海浦东发展银行协定存款一笔,金额 100,000万元,到期日 2021年 8 月 18日。


9、2021年 9月 29日上海浦东发展银行协定存款一笔,金额 50,000万元,到期日 2021年 12 月 17日。


10、2021 年 10 月 26 日上海浦东发展银行协定存款一笔,金额 100,000 万元,到期日 2021 年 11月 19日。


11、2021 年 10 月 26 日上海浦东发展银行协定存款一笔,金额 100,000 万元,到期日 2021 年 11月 19日。


12、2021年 11月 5日上海浦东发展银行协定存款一笔,金额 80,000万元,到期日 2022年 10月 31日。


13、2021年 12月 23日上海浦东发展银行协定存款一笔,金额 50,000万元,到期日 2022年 3月 30日。


14、2021年 12月 29日上海浦东发展银行协定存款一笔,金额 40,000万元,到期日 2022年 3月 28日。 7.4.11 利润分配情况


单位:人民币元


浦银安盛货币 A


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


6,595,442.64 55,097.21 -998.77 6,649,541.08 - 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 45页 共 64页


浦银安盛货币 B


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


963,708,645.86 3,295,561.31 -1,294,672.08 965,709,535.09 - 浦银安盛货币 E


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


50,631.95 534.35 -142.71 51,023.59 - 注:本基金在本年度累计分配收益 972,410,099.76元,其中以红利再投资方式结转入实收基金 970,354,720.45元,,计入应付收益科目-1295813.56元。


7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券


7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 2,334,996,452.50元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


112110146 21兴业银 行 CD146 2022年 1月 4 日 99.37 2,000,000 198,740,000.00 210201 21国开 01 2022年 1月 4 日 100.01 2,520,000 252,025,200.00 210206 21国开 06 2022年 1月 4 日 100.03 1,000,000 100,030,000.00 210301 21进出 01 2022年 1月 4 日 100.05 460,000 46,023,000.00 219936 21贴现国 债 36 2022年 1月 4 日 99.79 1,220,000 121,743,800.00 219954 21贴现国 债 54 2022年 1月 4 日 99.77 3,000,000 299,310,000.00 219955 21贴现国 债 55 2022年 1月 4 日 99.72 500,000 49,860,000.00 219960 21贴现国 债 60 2022年 1月 4 日 99.58 1,000,000 99,580,000.00 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 46页 共 64页


219962 21贴现国 债 62 2022年 1月 4 日 99.49 4,000,000 397,960,000.00 219964 21贴现国 债 64 2022年 1月 4 日 99.45 930,000 92,488,500.00 150304 15进出 04 2022年 1月 5 日 100.11 1,050,000 105,115,500.00 219964 21贴现国 债 64 2022年 1月 5 日 99.45 1,070,000 106,411,500.00 190202 19国开 02 2022年 1月 6 日 100.04 4,600,000 460,184,000.00 210201 21国开 01 2022年 1月 6 日 100.01 1,720,000 172,017,200.00 合计














25,070,000 2,501,488,700.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


7.4.13 金融工具风险及管理


本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险 均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。


本基金的投资范围为:现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款、 大额存单、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩 余期限在 397天以内(含 397天)的债券、剩余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持证券、中 国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。


本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,使本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。


7.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、 风险管理部、法律合规部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、 合规及审计委员会、督察长。


本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公 司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责 任。这些流程均得到公司管理层的批准。


本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构,主要负 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 47页 共 64页


责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控 和控制。公司设立风险管理部、法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和 数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制 度及业务流程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门 履职情况的合法合规性进行监督和检查。


董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和 评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向 董事会报告。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。


7.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款和部分定期存款存放在本基金的托管人中信银行;其他定期存款存放在具有基金托管资格的 华夏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及上海银行股 份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金 融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散 化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产 净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款 及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 48页 共 64页


7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


A-1


- 1,510,098,731.90 A-1以下


- - 未评级


5,264,341,004.47 8,592,098,093.81 合计


5,264,341,004.47 10,102,196,825.71 注:于 2021年 12月 31日,未评级部分为国债、政策性金融债、短期融资券。债券信用评级取自 第三方评级机构。


7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。


7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


11,127,021,184.32 13,087,567,429.87 合计


11,127,021,184.32 13,087,567,429.87 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


AAA


50,493,443.46 382,646,420.75 AAA以下


- - 未评级


570,295,902.26 2,001,841,829.06 合计


620,789,345.72 2,384,488,249.81 注:于 2021年 12月 31日,未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。


7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。


7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。


7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 49页 共 64页


理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者 连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基 金资产净值的 20%。


于 2021年 12月 31日,除卖出回购金融资产款余额中有 2,334,996,452.50元将在一个月以 内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为 未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、 高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券),并结合份额持有 人集中度变化予以实现。


一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动性需求;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资 组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天,平均剩余存续期不得超过 180天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于 20%;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天,平均剩余存续期在每个交易 日均不得超过 120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2021年 12月 31日,本基金 前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 74.39%,本基金投资组合的平均剩余 期限为 59天,平均剩余存续期为 59天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融 债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 50页 共 64页





本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。


本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2021 年 12 月 31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


7.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


7.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位:人民币元


本期末


2021年 12月 31日


6个月以内


6个月-1年


1-5年


不计息


合计


资产























银行存款 6,873,622,000. 96 800,000,000.00 - - 7,673,622,000.96 结算备付金 37,272,727.28 - - - 37,272,727.28 交易性金融资产 17,012,151,534 .51 - - - 17,012,151,534.51 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 51页 共 64页


买入返售金融资产 6,153,347,770. 01 - - - 6,153,347,770.01 应收利息 - - - 78,992,298.79 78,992,298.79 应收申购款 - - - 500.00 500.00 资产总计


30,076,394,032 .76 800,000,000.00 - 78,992,798.79 30,955,386,831.55 负债























应付管理人报酬 - - - 3,841,391.12 3,841,391.12 应付托管费 - - - 1,280,463.72 1,280,463.72 卖出回购金融资产 款 2,334,996,452. 50 - - - 2,334,996,452.50 应付销售服务费 - - - 308,584.76 308,584.76 应付交易费用 - - - 452,081.28 452,081.28 应付利息 - - - 415,916.22 415,916.22 应付利润 - - - 2,202,730.07 2,202,730.07 应交税费 - - - 378,276.95 378,276.95 其他负债 - - - 309,000.00 309,000.00 负债总计


2,334,996,452. 50 - - 9,188,444.12 2,344,184,896.62 利率敏感度缺口


27,741,397,580 .26 800,000,000.00 - 69,804,354.67 28,611,201,934.93 上年度末


2020年 12月 31日


6个月以内


6个月


-1年


1-5年


不计息


合计


资产














银行存款 3,051,375,141. 99 500,000,000.00 - - 3,551,375,141.99 结算备付金 216,500,657.16 - - - 216,500,657.16 交易性金融资产 24,737,602,958 .26 836,649,547.13 - - 25,574,252,505.39 买入返售金融资产 16,227,870,945 .65 - - - 16,227,870,945.65 应收利息 - - - 156,965,494.28 156,965,494.28 应收申购款 - - - 1,083,919.97 1,083,919.97 资产总计


44,233,349,703 .06 1,336,649,547. 13 -


158,049,414.25


45,728,048,664.44


负债























卖出回购金融资产 款 3,727,494,290. 00 - - - 3,727,494,290.00 应付管理人报酬 - - - 5,462,563.23 5,462,563.23 应付托管费 - - - 1,820,854.41 1,820,854.41 应付销售服务费 - - - 416,409.34 416,409.34 应付交易费用 - - - 486,628.27 486,628.27 应付利息 - - - 1,115,318.21 1,115,318.21 应交税费 - - - 426,799.79 426,799.79 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 52页 共 64页


应付利润 - - - 3,498,543.63 3,498,543.63 其他负债 - - - 299,000.00 299,000.00 负债总计


3,727,494,290. 00 - -


13,526,116.88


3,741,020,406.88


利率敏感度缺口


40,505,855,413 .06


1,336,649,547. 13 -


144,523,297.37


41,987,028,257.56


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 12月 31日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率上升 25基 点 -7,269,779.07 -12,909,780.01


市场利率下降 25基 点 7,278,485.06 12,930,379.84


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和于银行间同业市场交易 的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


(1)


公允价值


(a)


金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 53页 共 64页





第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)


持续的以公允价值计量的金融工具


(i)


各层次金融工具公允价值


于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 17,012,151,534.51元,无属于第一或第三层次的余额(2020年 12月 31日: 第二层次 25,574,252,505.39元,无第一或第三层次)。


(ii)


公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。


(iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31 日:同)。


(d)


不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2)


根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工 具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日,本基金已完成了执行新金融 工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质,新金融工具准则预期不会对本基 金的财务状况和经营成果产生重大影响。


本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方法,调整 期初所有者权益,2021年的比较数据将不作重述。


(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要 事项。


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 54页 共 64页


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


17,012,151,534.51


54.96





其中:债券


17,012,151,534.51


54.96





资产支持证 券


-


-


2


买入返售金融资产


6,153,347,770.01


19.88


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


7,710,894,728.24


24.91


4


其他各项资产


78,992,798.79


0.26


5


合计


30,955,386,831.55


100.00


8.2 债券回购融资情况


金额单位:人民币元


序号


项目


占基金资产净值的比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


8.00 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额


占基金资产净值 的比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


2,334,996,452.50 8.16 其中:买断式回购融资


- - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


注:本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。


8.3 基金投资组合平均剩余期限


8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


36 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。


8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 55页 共 64页


净值的比例(%)


净值的比例(%)


1


30天以内


48.27 8.16


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 2


30天(含)—60天


13.64 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 3


60天(含)—90天


20.69 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 4


90天(含)—120天


14.15 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


11.17 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 合计


107.92 8.16 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元





序号


债券品种


摊余成本


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


1,335,038,611.28 4.67 2


央行票据


- - 3


金融债券


1,420,451,578.48 4.96


其中:政策性 金融债


1,420,451,578.48 4.96 4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


3,079,146,716.97 10.76 6


中期票据


50,493,443.46 0.18 7


同业存单


11,127,021,184.32 38.89 8 其他


- - 9 合计


17,012,151,534.51 59.46 10 剩余存续期 超过 397天的 浮动利率债 券


- - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


金额单位:人民币元





序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 56页 共 64页


1 210201 21国开 01 6,500,000 650,086,463.22 2.27 2 112116151 21上海银行 CD151 5,500,000 547,873,513.22 1.91 3 112176049 21北京农商银 行 CD280 5,000,000 494,362,244.57 1.73 4 190202 19国开 02 4,600,000 460,174,367.24 1.61 5 112111117 21平安银行 CD117 4,300,000 429,359,587.88 1.50 6 012101789 21船重 SCP001 4,000,000 400,152,747.76 1.40 7 112115303 21民生银行 CD303 4,000,000 399,443,302.74 1.40 8 112111082 21平安银行 CD082 4,000,000 398,161,190.93 1.39 9 219962 21贴现国债 62 4,000,000 397,974,044.07 1.39 10 112113223 21浙商银行 CD223 4,000,000 396,371,898.13 1.39 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0753%


报告期内偏离度的最低值


-0.0275%


报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0371%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


注:本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


注:本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注


8.9.1 基金计价方法说明


本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销, 每日计提收益。 8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受 到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚;平安银行股份有限公司在报告编制日前一年 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 57页 共 64页


内曾受到中国银行保险监督管理委员会云南监管局的处罚;中国民生银行股份有限公司在报告编 制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚;浙商银行股份有限公司在报告编制日 前一年内曾受到中国人民银行的处罚。本基金投资的前十名证券中,上述主体所发行证券的投资 决策程序符合公司投资制度的规定。


除上述主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


78,992,298.79 4


应收申购款


500.00 5


其他应收款


-


6


待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


78,992,798.79 §9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 (户)


户均持有的基金 份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总 份额 比例 (%)


持有份额


占总 份额 比例 (%)


浦银安盛 货币 A 19,552 13,190.24 27,644,876.84 10.72 230,250,754.78 89.28 浦银安盛 货币 B


71 399,316,632.05 28,222,406,580.96 99.54 129,074,294.40 0.46 浦银安盛 货币 E 2,541 718.39 16,822.85 0.92 1,808,605.10 99.08 合计


22,164 1,290,886.21 28,250,068,280.65 98.74 361,133,654.28 1.26


9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况


序号


持有人类别


持有份额(份)


占总份额比例(%)


1 银行类机构 7,737,355,709.82 27.04


2 银行类机构 2,578,507,455.62 9.01


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 58页 共 64页


3 银行类机构 2,327,488,921.20 8.13


4 银行类机构 1,988,917,693.50 6.95


5 银行类机构 1,921,975,597.69 6.72


6 基金类机构 1,117,731,373.62 3.91


7 银行类机构 1,063,743,657.09 3.72


8 银行类机构 918,621,754.02 3.21


9 银行类机构 907,417,474.66 3.17


10 银行类机构 722,444,542.95 2.53


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 浦银安盛货币 A 212,813.98 0.08


浦银安盛货币 B


0.00 0.00


浦银安盛货币 E 0.00 0.00





合计


212,813.98 0.00 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 浦银安盛货币 A 0~10 浦银安盛货币 B


0 浦银安盛货币 E 0


合计


0~10 本基金基金经理持有 本开放式基金 浦银安盛货币 A 0


浦银安盛货币 B


0


浦银安盛货币 E 0





合计


0 §10 开放式基金份额变动


单位:份


项目


浦银安盛货币 A


浦银安盛货币 B


浦银安盛货币 E


基金合同生效 日(2011年 3 月 9日)基金 份额总额


2,574,555,555.18 1,199,852,060.84 - 本报告期期初 基金份额总额


249,565,839.25 41,733,929,651.81 3,532,766.50 本报告期基金 总申购份额


714,018,055.48 29,058,152,067.83 4,170,806.44 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 59页 共 64页


减:本报告期 基金总赎回份 额


705,688,263.11 42,440,600,844.28 5,878,144.99 本报告期基金 拆分变动份额 (份额减少以 “-”填列)


- - - 本报告期期末 基金份额总额


257,895,631.62


28,351,480,875.36


1,825,427.95


注:总申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额,总赎回含分级份额调减和转换出份额。


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内,本基金管理人重大人事变动如下: 2021年 11月 24日,本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告》,经本基金管理人董事会审议通过,聘任邓列军先生担任本基金管理人副总经理兼 首席信息官。 报告截止日至报告批准送出日之间,本基金管理人重大人事变动如下: 2022年 2月 19日,本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管 理人员变更公告》,经本基金管理人董事会审议通过,聘任陈阳先生担任本基金管理人副总经理。 报告期内,本基金托管人重大人事变动如下: 1. 2021年 3月 15日, 中信银行股份有限公司对外公告,李庆萍女士因工作安排原因,辞 去本行董事长、执行董事及董事会战略发展委员会主席和委员职务,


2. 2021年 6月 23日, 中信银行股份有限公司收到《中国银保监会关于中信银行朱鹤新任 职资格的批复》(银保监【2021】492 号),中国银行保险监督管理委员会(简称“银保监会”) 已核准朱鹤新先生担任本行非执行董事、董事长的任职资格。 3. 2021年 9月 4日,中信银行股份有限公司收到已完成法定代表人变更的工商登记手续的 通知,自 2021年 9月 2日起,法定代表人由李庆萍女士变更为朱鹤新先生。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 60页 共 64页


11.4 基金投资策略的改变


报告期内基金投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙), 未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 180,000元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,管理人、托管人其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制 措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、 认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位:人民币元


券商名称


交易单元 数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


安信证券


1


-


-


-


-


-


广发证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


国信证券


1


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


华创证券


1


-


-


-


-


-


华西证券


1


-


-


-


-


-


开源证券


1


-


-


-


-


-


新时代证 券


1


-


-


-


-


-


兴业证券


1


-


-


-


-


-


注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:





(1)选择证券经营机构交易单元的标准





财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;





具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;





具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;





佣金费率合理;





本基金管理人要求的其他条件。





(2)选择证券经营机构交易单元的程序


浦银安盛货币 2021年年度报告 第 61页 共 64页





本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;





基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。





2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:





本基金本报告期退租天风证券交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券回 购成交总额的 比例


成交金额


占当期权证


成交总额的 比例


安信证券 - -


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


20,464,268,000 .00 9.46%


- -


国信证券 - -


195,784,300,00 0.00 90.54%


- -


海通证券 - -


- -


- -


华创证券 - -


- -


- -


华西证券 - -


- -


- -


开源证券 - -


- -


- -


新时代证 券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况


注:本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况


11.9 其他重大事件


序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020 年第 4季度报告 规定网站 2021年 1月 22日 2 浦银安盛货币市场证券投资基金于 2021年春节假期前两个工作日暂停 A 类及 B类份额的申购、定投及转换转 入业务的公告 报刊及规定网站 2021年 2月 8日 3 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金关联交易的公告 报刊及规定网站 2021年 3月 18日 4 浦银安盛货币市场证券投资基金基金 产品资料概要更新 规定网站 2021年 3月 24日 5 浦银安盛货币市场证券投资基金招募 规定网站 2021年 3月 24日 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 62页 共 64页


说明书(更新)2021年第 1号 6 浦银安盛货币市场证券投资基金于 2021年清明节假期前两个工作日暂停 A类及 B类份额的申购、定投及转换 转入业务的公告 报刊及规定网站 2021年 3月 31日 7 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020 年年度报告 规定网站 2021年 3月 31日 8 浦银安盛货币市场证券投资基金(E 类份额)新增上海天天基金销售有限 公司为代销机构并开通定投业务的公 告 报刊及规定网站 2021年 4月 16日 9 浦银安盛货币市场证券投资基金 2021 年第 1季度报告 规定网站 2021年 4月 22日 10 关于浦银安盛货币市场证券投资基金 于 2021年劳动节假期前两个工作日 暂停 A类及 B类份额的申购、定投及 转换转入业务的公告 报刊及规定网站 2021年 4月 28日 11 关于浦银安盛货币市场证券投资基金 于 2021年端午节假期前暂停 A类及 B 类份额的申购、定投及转换转入业务 的公告 报刊及规定网站 2021年 6月 10日 12 浦银安盛货币市场证券投资基金 2021 年第 2季度报告 规定网站 2021年 7月 21日 13 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金在招商银行开通基金定投及 参加其费率优惠活动的公告 报刊及规定网站 2021年 7月 21日 14 浦银安盛货币市场证券投资基金 2021 年中期报告 规定网站 2021年 8月 31日 15 关于浦银安盛货币市场证券投资基金 于 2021年中秋节假期前暂停 A类及 B 类份额的申购、定投及转换转入业务 的公告 报刊及规定网站 2021年 9月 14日 16 关于浦银安盛货币市场证券投资基金 于 2021年国庆节假期前暂停 A类及 B 类份额的申购、定投及转换转入业务 的公告 报刊及规定网站 2021年 9月 27日 17 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金在宁波银行新增代销、开通 基金定投及参加其费率优惠活动的公 告 报刊及规定网站 2021年 9月 29日 18 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金在上海基煜基金销售有限公 司开通基金转换业务及参加其费率优 惠活动的公告 报刊及规定网站 2021年 9月 29日 浦银安盛货币 2021年年度报告 第 63页 共 64页


19 浦银安盛货币市场证券投资基金 2021 年第 3季度报告 规定网站 2021年 10月 26日 20 关于浦银安盛货币市场证券投资基金 于 2022年元旦节假期前暂停 A类及 B 类份额的申购、定投及转换转入业务 的公告 报刊及规定网站 2021年 12月 29日 §12 影响投资者决策的其他重要信息


12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20210525-202 10629,202107 02-20210707, 20210819-202 10927


6,756,100,85 5.61


1671388065.5 9


6,100,000,00 0.00


2,327,488,921. 20


8.13


2


20210101-202 10323,202105 26-20210629, 20210820-202 11231


10,834,308,4 12.15


206,127,764. 60


3,303,080,46 6.93


7,737,355,709. 82


27.04


产品特有风险


基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对 基金持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击 成本的风险,并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险; (2)基金净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎 回的风险;以及(4)因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息





无。





浦银安盛货币 2021年年度报告 第 64页 共 64页


§13 备查文件目录


13.1 备查文件目录 1、


中国证监会批准基金募集的文件





2、


浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同





3、


浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书





4、


浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议





5、


基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程





6、


基金托管人业务资格批件和营业执照





7、


本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告





8、


中国证监会要求的其他文件


13.2 存放地点


上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。 13.3 查阅方式


投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。





投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。





客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。





浦银安盛基金管理有限公司 2022年 3月 31日