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汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金
2021年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2022年 03月 31日
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月30日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2
1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ................................................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 18
§5
托管人报告 ................................................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 19
§6
审计报告 ........................................................................................................................................................................ 19
6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................................ 19
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................................................................................................... 19
§7
年度财务报表 ............................................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................................ 25
7.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 27
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................................................ 53
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 53
8.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 .............................................................................................. 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 62
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 62
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 62
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 62
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 63
8.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 63
§9
基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 64
§10
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................................. 65
§11
重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 65
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 65
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 66
11.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 69
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 77
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 77
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 77
§13
备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 78
13.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 78
13.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 78
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 78
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
基金简称 汇丰晋信2026周期混合
基金主代码 540004
交易代码 540004 541004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年07月23日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,351,356.85份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过基于内在价值判断的股票投资方法，基于宏
观经济、现金流、信用分析的固定收益证券研究和严
谨的结构化投资流程，本基金期望实现与其承担的风
险相对应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的
收益。
投资策略
1. 动态调整的资产配置策略
本基金投资的资产配置策略，随着投资人生命周
期的延续和投资目标期限的临近，基金的投资风格相
应的从"进取"，转变为"稳健"，再转变为"保守"，股
票类资产比例逐步下降，而非股票类资产比例逐步上
升。
2. 以风险控制为前提的股票筛选策略
根据投研团队的研究成果，本基金首先筛选出股
票市场中具有较低风险/较高流动性特征的股票；同
时，再通过严格的基本面分析（CFROI为核心的财务分
析、公司治理结构分析）和公司实地调研，最终挑选
出质地优良的具有高收益风险比的优选股票。
3. 动态投资的固定收益类资产投资策略
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在投资初始阶段，本基金债券投资将奉行较为"
积极"的策略；随着目标期限的临近和达到，本基金债
券投资将逐步转向"稳健"和"保守"，在组合久期配置、
组合久期浮动权限、个券选择上相应变动。
业绩比较基准
1.基金合同生效日～2026年8月31日（包括2026
年8月31日）
业绩比较基准＝X * MSCI中国A股在岸指数收益率
+（1-X）*中债新综合指数收益率（全价）
其中X值见下表：
时间段 股票类
资
产比
例%
X值
（%）
（1-X ）
值
（%）
基金合同生效之日至
2012/8/31
60-95 75 25
2012/9/1-2016/8/31 50-80 65 35
2016/9/1-2021/8/31 30-65 45 55
2021/9/1-2026/8/31 10-40 20 80
2. 2026年9月1日（包括2026年9月1日）后
业绩比较基准＝中债新综合指数收益率（全价）。
风险收益特征
本基金是一只生命周期基金，风险与收益水平会
随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。
本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于较
高水平；随着目标投资期限的逐步接近，本基金会逐
步降低预期风险与收益水平，转变成为中等风险的证
券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以后，
本基金转变成为低风险的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 古韵 李申
联系电话 021-20376868 021-60637102
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人 电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 021-20376888 021-60637111
传真 021-20376999 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 杨小勇 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地
点
汇丰晋信基金管理有限公司：中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；中国建设银行
股份有限公司：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地
2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪大
道8号上海国金中心汇丰银行大楼17
楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 14,022,103.14 41,807,657.98 42,534,652.35
本期利润 2,180,446.74 48,253,776.37 52,535,712.13
加权平均基金份额本期利润 0.0519 0.8488 0.5566
本期加权平均净值利润率 1.77% 34.37% 29.47%
本期基金份额净值增长率 1.87% 41.64% 59.50%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 77,480,848.73 91,835,629.47 82,454,618.36
期末可供分配基金份额利润 2.0203 1.9650 1.0933
期末基金资产净值 115,832,205.58 138,570,514.99 157,872,362.21
期末基金份额净值 3.0203 2.9650 2.0933
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 374.44% 365.76% 228.83%
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.77% 0.50% 0.89% 0.15% 1.88% 0.35%
过去六个月 3.48% 0.91% -0.49% 0.36% 3.97% 0.55%
过去一年 1.87% 1.17% 1.45% 0.48% 0.42% 0.69%
过去三年 130.14% 1.11% 40.09% 0.57% 90.05% 0.54%
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过去五年 132.31% 0.99% 24.12% 0.53%
108.1
9%
0.46%
自基金合同
生效起至今
374.44% 1.41% 61.53% 1.03%
312.9
1%
0.38%
注：
过去三个月指2021年10月1日-2021年12月31日
过去六个月指2021年7月1日-2021年12月31日
过去一年指2021年1月1日－2021年12月31日
过去三年指2019年1月1日－2021年12月31日
过去五年指2017年1月1日－2021年12月31日
自基金合同生效起至今指2008年7月23日－2021年12月31日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：
1.按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2008年7月23日）至2012年8月31日，本基
金的资产配置比例为：股票类资产比例60-95%，非股票类资产比例5-40%。按照基金合
同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2009年1月23日，
本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
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2.根据基金合同的约定，自2012年9月1日起至2016年8月31日，本基金的资产配置比例
调整为：股票类资产比例50-80%，非股票类资产比例20-50%。
3.根据基金合同的约定，自2016年9月1日起至2021年8月31日，本基金的资产配置比例
调整为：股票类资产比例30-65%，非股票类资产比例35-70%。
4.基金合同生效日（2008年7月23日）至2012年8月31日，本基金的业绩比较基准 = 75%
×MSCI中国A股在岸指数收益率＋25%×中信标普全债指数收益率。根据基金合同的约
定，自2012年9月1日起至2014年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：65%×MSCI中
国A股在岸指数收益率＋35%×中信标普全债指数收益率。 2014年6月1日起至2016年8
月31日，本基金的业绩比较基准调整为：65%×MSCI中国A股在岸指数收益率＋35%×中
债新综合指数收益率（全价）。2016年9月1日起至2021年8月31日，本基金的业绩比较
基准调整为：45%×MSCI中国A股在岸指数收益率＋55%×中债新综合指数收益率（全价）
（MSCI中国A股在岸指数成份股在报告期产生的股票红利收益已计入指数收益率的计算
中，本基金业绩比较基准中的中债新综合指数收益率为中债新综合全价（总值）指数收
益率，是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中）。
5.2018年3月1日，MSCI中国A股指数更名为MSCI中国A股在岸指数。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
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根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，过去三年本基金
未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正
式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，
注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2021年12月31日，公司共管理27只开放
式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋
信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投
资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日
成立）、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金（自2020年11月19日起，原汇丰
晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基
金）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股
票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、
汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基
金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1
日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信
新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投
资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3
月11日成立）、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）、汇丰晋
信珠三角区域发展混合型证券投资基金（2017年6月2日成立）、汇丰晋信价值先锋股票
型证券投资基金（2018年11月14日成立）、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金
（2019年3月20日成立）、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金(2019年8月2日
成立)、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金（2020年7月30日成立）、汇丰晋信中小盘低
波动策略股票型证券投资基金（2020年8月13日成立）、汇丰晋信惠安纯债63个月定期
开放债券型证券投资基金（2020年10月29日成立）、汇丰晋信创新先锋股票型证券投资
基金（2021年3月16日成立）、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金（2021年5月24日
成立）和汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金（2021年7月12日成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基 证 说明
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金经理（助理）
期限
券
从
业
年
限
任职
日期
离任
日期
严瑾
本基金、汇丰晋信龙腾混
合型证券投资基金、汇丰
晋信慧盈混合型证券投资
基金基金经理
2020-
07-04
- 16
严瑾女士，法国瓦尔省土
伦大学经济管理学院硕
士、法国图卢兹一大经济
管理学院硕士。曾任上海
日月明集团投资有限公司
投资项目经理、富邦证券
有限公司上海代表处行业
研究员、汇丰晋信基金管
理有限公司研究员、高级
研究员、投资经理、QFII
（合格境外机构投资者）
投资咨询副总监、QFII（合
格境外机构投资者）投资
咨询总监、汇丰晋信大盘
股票型证券投资基金基金
经理。现任汇丰晋信龙腾
混合型证券投资基金、汇
丰晋信2026生命周期证券
投资基金、汇丰晋信慧盈
混合型证券投资基金基金
经理。
闵良
超
助理研究总监，本基金、
汇丰晋信新动力混合型证
券投资基金基金经理
2021-
09-30
- 8
闵良超先生，硕士研究生。
曾任平安证券股份有限公
司研究员、汇丰晋信基金
管理有限公司研究员、高
级宏观策略分析师。现任
助理研究总监、汇丰晋信2
026生命周期证券投资基
金和汇丰晋信新动力混合
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型证券投资基金基金经
理。
傅煜
清
汇丰晋信平稳增利中短债
债券型证券投资基金、汇
丰晋信货币市场基金基金
经理
2020-
11-14
2021-
12-25
5.
5
硕士研究生。曾任上海国
际货币经纪有限责任公司
债券经纪人、加拿大皇家
银行信用分析员、汇丰晋
信基金管理有限公司信用
分析员、基金经理助理，
现任汇丰晋信平稳增利中
短债债券型证券投资基金
和汇丰晋信货币市场基金
基金经理。
闫湜 基金经理助理
2021-
12-25
- 9
硕士研究生。曾任易方达
基金管理有限公司信用研
究员、富国基金管理有限
公司基金经理助理、万家
基金管理有限公司基金经
理助理。现任汇丰晋信基
金管理有限公司基金经理
助理，协助基金经理开展
固定收益资产和新股相关
投资管理工作。
注：1.任职日期为本基金管理人公告严瑾女士、闵良超先生担任本基金基金经理的日期，
傅煜清女士、闫湜女士任职日期为本基金管理人公告傅煜清女士、闫湜女士担任本基金
基金经理助理的日期；
2.傅煜清女士离任日期为本基金管理人公告傅煜清女士不再担任本基金基金经理助理
的日期；
3.2022年1月15日，基金管理人发布公告，严瑾女士不再担任本基金基金经理；
4.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证
监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合
法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易
系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由
执行交易员按照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得
公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名
义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交
易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统
的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分
析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报
告义务，并建立了相关记录。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交
易的平均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项
计算分析，计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投
资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
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公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不
同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常
交易行为。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋
信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资
组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年A股市场的主要宽基指数的振幅在历史上来看都是比较小的，但是行业间分
化比较大。上半年以白酒为代表的消费行业的股价表现较弱，周期类资产受益于PPI的
上行，对应的股价表现较强。下半年，新能源汽车的销量持续超预期，新能源产业链的
股价表现较好。
回顾本基金2021年的操作，本基金在大类资产上维持超配权益，我们在行业及个股
选择上也获得了一定的收益。尤其是进入4季度，我们选择超配了稳增长和高分红板块，
在较好的控制组合回撤的同时，组合净值取得了一定的正收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内基金业绩表现为1.87%，同期业绩比较基准变动幅度为1.45%，本基
金领先业绩比较基准0.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济运行从疫情后的脉冲反弹向新常态中枢回归。往后看，海外方面，美国弱非农、
高通胀指向类滞胀压力，短期内美联储或将就通胀摆出更强硬姿态，但无需太过担忧加
息，而2022年年中通胀是否会如期回归是需要关注的风险。国内方面，尽管11月以来，
双控对生产的拖累出现缓解，但基建及地产继续拖累整体投资，同时局部疫情反复仍制
约消费回暖。整体来看，经济运行或将延续向中长期中枢回归的趋势。值得注意的是，
中央经济工作会议强调"明年经济工作要稳字当头、稳中求进"，着力部署"政策发力适
当靠前"，"适度超前开展基础设施投资"，意味着2022年基建投资或适度前置。而从市
场角度来看，4季度国内商品、股票均出现较大幅度的内部分化。
权益市场方面，消费行业先下跌后出现修复，周期行业下跌后趋于稳定，金融行业
则震荡下跌。而随着双控政策开始纠偏，工业品价格从3季度的高位明显回调。往后看，
随着经济向新平台回归，市场主线将继续布局中长期逻辑，寻找结构性亮点。
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
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从市场角度来看，2026基金维持超配股票资产，基于对于2022年资本市场的展望，
我们关注以下主线的投资机会：1）稳增长方向。中央经济工作会议定调以"稳"为主，
可能会成为春季躁动的主线。2）困境反转的方向，或由于上游原材料，或因自身产业
周期的原因，部分行业在2021年经历了相对困难的阶段，关注2022年基本面触底甚至反
转的机会；3）景气赛道依然是我们配置的方向，在2022年经济基本面承压的背景下，
成长板块仍然具备稀缺性。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保
护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管
理、基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及
时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规
性监控，发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理，并跟踪问题的处理结果，
对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风
险；
2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法
定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准
确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。
3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管
机构报送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。
4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发给与相关部门主管沟
通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。
5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协
议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。
6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培
训，向公司员工宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售
业务部门员工开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。
7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审
阅；
本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防
范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更
好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同
关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小
组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值
小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小
组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、
产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司
其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的
行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门-基金投资部、基金运营部、
产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出
调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决
定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执
行已确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现
有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相
关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建
议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值
各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政
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策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），
并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值
议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生
了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其
持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值
事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会
议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内，本基金与中债金融估值中心有限公司根据《中债信息产品服务协议》而
取得中债估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，
本基金暂不进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第21879号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
汇丰晋信2026生命周期证券投资基金全体基金
份额持有人：
审计意见
(一)我们审计的内容 我们审计了汇丰晋信2026
生命周期证券投资基金(以下简称"汇丰晋信202
6生命周期基金")的财务报表，包括2021年12月3
1日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。(二)
我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注
中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下
简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了汇丰晋信
2026生命周期基金2021年12月31日的财务状况
以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按
照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇
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丰晋信2026生命周期基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
汇丰晋信2026生命周期基金的基金管理人汇丰
晋信基金管理有限公司(以下简称"基金管理人
")管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责
评估汇丰晋信2026生命周期基金的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算汇丰晋信2026生命周期基金、终止运营或别无
其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督汇
丰晋信2026生命周期基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
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制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对汇丰晋信2026生命周期基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇丰晋
信2026生命周期基金不能持续经营。(五)评价财
务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我
们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张振波 施翊洲
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华
永道中心11楼
审计报告日期 2022-03-28
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
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单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,383,496.03 19,154,622.56
结算备付金
96,707.85 591,798.89
存出保证金
47,326.99 61,522.13
交易性金融资产 7.4.7.2 85,671,987.62 118,890,351.38
其中：股票投资
41,688,011.22 89,704,326.78
基金投资
- -
债券投资
43,983,976.40 29,186,024.60
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
28,956,391.64 122,171.69
应收利息 7.4.7.5 750,942.82 649,466.70
应收股利
- -
应收申购款
29,047.19 113,631.24
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
117,935,900.14 139,583,564.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,495,387.89 -
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PUBLIC
应付赎回款
199,340.89 312,294.06
应付管理人报酬
73,666.09 170,507.83
应付托管费
19,644.29 28,417.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 133,025.38 318,699.56
应交税费
1,353.39 1,830.65
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 181,276.63 181,299.51
负债合计
2,103,694.56 1,013,049.60
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 38,351,356.85 46,734,885.52
未分配利润 7.4.7.10 77,480,848.73 91,835,629.47
所有者权益合计
115,832,205.58 138,570,514.99
负债和所有者权益总
计
117,935,900.14 139,583,564.59
注：报告截止日2021年12月31日,基金份额总额38,351,356.85份,基金份额净值3.0203
元。
7.2 利润表
会计主体：汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、收入
6,001,796.49 52,825,860.72
1.利息收入
1,340,434.96 1,380,656.16
其中：存款利息收入 7.4.7.11 84,519.71 112,209.02
债券利息收入
1,009,561.19 1,220,318.09
资产支持证券利息
- -
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PUBLIC
收入
买入返售金融资产
收入
246,354.06 48,129.05
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
16,426,703.18 44,779,969.80
其中：股票投资收益 7.4.7.12 16,020,059.44 42,326,198.05
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -162,774.52 1,251,048.47
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 569,418.26 1,202,723.28
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 -11,841,656.40 6,446,118.39
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 76,314.75 219,116.37
减：二、费用
3,821,349.75 4,572,084.35
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
1,557,013.38 2,107,134.90
2．托管费
7.4.10.2.
2
288,711.95 351,189.20
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 1,753,074.27 1,888,583.28
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
1,692.48 4,219.39
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PUBLIC
7．其他费用 7.4.7.20 220,857.67 220,957.58
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
2,180,446.74 48,253,776.37
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
2,180,446.74 48,253,776.37
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
46,734,885.52 91,835,629.47 138,570,514.99
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 2,180,446.74 2,180,446.74
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-8,383,528.67 -16,535,227.48 -24,918,756.15
其中：1.基金申购
款
9,230,789.02 17,949,633.86 27,180,422.88
2.基金赎
回款
-17,614,317.69 -34,484,861.34 -52,099,179.03
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
- - -
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
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以“-”号填列）
五、期末所有者权
益（基金净值）
38,351,356.85 77,480,848.73 115,832,205.58
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
75,417,743.85 82,454,618.36 157,872,362.21
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 48,253,776.37 48,253,776.37
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-28,682,858.33 -38,872,765.26 -67,555,623.59
其中：1.基金申购
款
33,124,088.05 48,313,159.54 81,437,247.59
2.基金赎
回款
-61,806,946.38 -87,185,924.80 -148,992,871.18
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
46,734,885.52 91,835,629.47 138,570,514.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
李选进
—————————
基金管理人负责人
赵琳
—————————
主管会计工作负责人
杨洋
—————————
会计机构负责人
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2008]第408号《关于同意汇丰晋信2026生命周
期证券投资基金募集的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
334,793,474.24元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计
师事务所有限公司")KPMG-B(2008)CR No.0054验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同》于2008年7月23日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为334,873,888.23份基金份额，其中认购资金利息折合
80,413.99份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的上市交易的股票、债券
和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种，主要包括：股票(A股及监管机构允许
投资的其他种类和其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融
债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、
央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在基金实际管理过程
中，基金管理人将随着投资人目标期限的临近和根据中国证券市场的阶段性变化，逐年
适时调整基金资产在股票类资产、非股票类资产间的配置比例。同时在正常市场情况下，
本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：
X*MSCI中国A股在岸指数收益率+(1-X)*中债新综合指数收益率(全价)；自2026年9月1日
起，本基金业绩比较基准为中债新综合指数收益率(全价)。本基金的逐年资产配置和业
绩比较基准所用的X值如下表所示：
时间段 股票类资
产比例%
X值（%） （1-X ）值
（%）
基金合同生效之日至
2012/8/31
60-95 75 25
2012/9/1-2016/8/31 50-80 65 35
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2016/9/1-2021/8/31 30-65 45 55
2021/9/1-2026/8/31 10-40 20 80
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2022年3月28日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
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(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
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附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立
提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》，本基金于2021年1
月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本
基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
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[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
活期存款 2,383,496.03 19,154,622.56
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
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其他存款 - -
合计 2,383,496.03 19,154,622.56
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 40,822,422.58 41,688,011.22 865,588.64
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 18,414,592.72 18,610,976.40 196,383.68
银行间市场 25,026,714.32 25,373,000.00 346,285.68
合计 43,441,307.04 43,983,976.40 542,669.36
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 84,263,729.62 85,671,987.62 1,408,258.00
项目
上年度末
2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 75,713,512.77 89,704,326.78 13,990,814.01
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 24,943,939.21 24,188,024.60 -755,914.61
银行间市场 4,982,985.00 4,998,000.00 15,015.00
合计 29,926,924.21 29,186,024.60 -740,899.61
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 105,640,436.98 118,890,351.38 13,249,914.40
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应收活期存款利息 2,115.06 1,821.69
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 43.50 266.30
应收债券利息 759,325.39 647,351.01
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 -10,562.43 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 21.30 27.70
合计 750,942.82 649,466.70
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
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2021年12月31日 2020年12月31日
交易所市场应付交易费用 133,025.38 318,699.56
银行间市场应付交易费用 - -
合计 133,025.38 318,699.56
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,276.63 1,299.51
应付证券出借违约金 - -
预提费用 180,000.00 180,000.00
合计 181,276.63 181,299.51
注：此处应付赎回费含应付转出费。
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 46,734,885.52 46,734,885.52
本期申购 9,230,789.02 9,230,789.02
本期赎回（以“-”号填列） -17,614,317.69 -17,614,317.69
本期末 38,351,356.85 38,351,356.85
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 93,193,221.79 -1,357,592.32 91,835,629.47
本期利润 14,022,103.14 -11,841,656.40 2,180,446.74
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本期基金份额交易产
生的变动数
-17,881,169.06 1,345,941.58 -16,535,227.48
其中：基金申购款 19,803,773.49 -1,854,139.63 17,949,633.86
基金赎回款 -37,684,942.55 3,200,081.21 -34,484,861.34
本期已分配利润 - - -
本期末 89,334,155.87 -11,853,307.14 77,480,848.73
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
活期存款利息收入 59,730.42 100,964.51
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 23,703.44 10,065.51
其他 1,085.85 1,179.00
合计 84,519.71 112,209.02
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
卖出股票成交总额 594,417,388.92 640,380,514.19
减：卖出股票成本总额 578,397,329.48 598,054,316.14
买卖股票差价收入 16,020,059.44 42,326,198.05
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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2021年01月01日至2021年
12月31日
2020年01月01日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-162,774.52 1,251,048.47
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 -162,774.52 1,251,048.47
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
45,422,458.69 33,100,806.60
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
44,319,666.06 30,974,709.17
减：应收利息总额 1,265,567.15 875,048.96
买卖债券差价收入 -162,774.52 1,251,048.47
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
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7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
股票投资产生的股利收益 569,418.26 1,202,723.28
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 569,418.26 1,202,723.28
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12
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月31日 月31日
1.交易性金融资产 -11,841,656.40 6,446,118.39
——股票投资 -13,125,225.37 6,892,918.70
——债券投资 1,283,568.97 -446,800.31
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 -11,841,656.40 6,446,118.39
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
基金赎回费收入 63,894.15 210,734.05
基金转换费收入 12,420.60 8,350.87
其他 - 31.45
合计 76,314.75 219,116.37
注：
1.对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入
基金财产。对于持续持有期大于等于7日的投资者收取0.5%的赎回费，不低于赎回费总
额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中赎回费部分按照
上述规则归入转出基金的基金资产。
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7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
交易所市场交易费用 1,752,561.77 1,888,270.78
银行间市场交易费用 512.50 312.50
合计 1,753,074.27 1,888,583.28
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
汇划手续费 3,657.67 3,757.58
账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他费用-其他 1,200.00 1,200.00
合计 220,857.67 220,957.58
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司("汇丰晋信 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
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") 构
中国建设银行股份有限公司("建设银行
")
基金托管人、基金销售机构
山西信托股份有限公司("山西信托") 基金管理人的股东
汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
山西证券股份有限公司("山西证券") 见注释①
中德证券有限责任公司("中德证券") 见注释②
晋商银行股份有限公司("晋商银行") 见注释③
汇丰银行（中国）有限公司（"汇丰银行"） 见注释④
恒生银行（中国）有限公司（"恒生银行"） 见注释⑤
汇丰前海证券有限责任公司（"汇丰前海
"）
见注释⑥
汇丰人寿保险有限公司（"汇丰人寿"） 见注释⑦
注：
①山西证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
②中德证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
③晋商银行与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
④汇丰银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
⑤恒生银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
⑥汇丰前海与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
⑦汇丰人寿与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
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7.4.10.1.3 债券交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,557,013.38 2,107,134.90
其中：支付销售机构的客户维护费 696,062.91 589,775.21
注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值的如下年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×年管理费率/当年天数。
时间段 年管理费率
自基金合同生效之日至 2021/08/31 1.50%
自 2021/09/01起 0.75%
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 288,711.95 351,189.20
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值的如下年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
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第 44页，共 78页
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日托管费＝前一日基金资产净值×年托管费率/当年天数。
时间段 年托管费率
自基金合同生效之日至 2021/08/31 0.25%
自 2021/09/01起 0.20%
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未投资过本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设
银行股份
有限公司
2,383,496.03 59,730.42 19,154,622.56 100,964.51
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
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本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0012
34
泰慕
士
2021
-12-
31
2022
-01-
11
新股
未上
市
16.5
3
16.5
3
333
5,50
4.49
5,50
4.49
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：张）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1130
52
兴业
转债
2021
-12-
27
2022
-01-
14
配债
未流
通
100.
00
100.
00
4,400
440,
000.
00
440,
000.
00
-
注：
基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后
的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市
日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本年末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本年末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
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7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收
益相匹配"的风险收益目标。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员
会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部
控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会
制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部
和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩
效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监
察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分
析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重
程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合
基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，
确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2021年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为16.13%(2020年12月31日：17.46%)。
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7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2021年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例
为0.38%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
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现价值。 于2021年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行
存款、结算备付金和存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
2,383,496.03 - - - 2,383,496.03
结算备
付金
96,707.85 - - - 96,707.85
存出保 47,326.99 - - - 47,326.99
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证金
交易性
金融资
产
14,093,088.00 29,368,696.00 522,192.40 41,688,011.22 85,671,987.62
应收证
券清算
款
- - - 28,956,391.64 28,956,391.64
应收利
息
- - - 750,942.82 750,942.82
应收申
购款
- - - 29,047.19 29,047.19
资产总
计
16,620,618.87 29,368,696.00 522,192.40 71,424,392.87 117,935,900.14
负债
应付证
券清算
款
- - - 1,495,387.89 1,495,387.89
应付赎
回款
- - - 199,340.89 199,340.89
应付管
理人报
酬
- - - 73,666.09 73,666.09
应付托
管费
- - - 19,644.29 19,644.29
应付交
易费用
- - - 133,025.38 133,025.38
应交税
费
- - - 1,353.39 1,353.39
其他负
债
- - - 181,276.63 181,276.63
负债总
计
- - - 2,103,694.56 2,103,694.56
利率敏
感度缺
口
16,620,618.87 29,368,696.00 522,192.40 69,320,698.31 115,832,205.58
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
19,154,622.56 - - - 19,154,622.56
结算备
付金
591,798.89 - - - 591,798.89
存出保 61,522.13 - - - 61,522.13
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证金
交易性
金融资
产
19,452,067.00 5,000,000.00 4,733,957.60 89,704,326.78 118,890,351.38
应收证
券清算
款
- - - 122,171.69 122,171.69
应收利
息
- - - 649,466.70 649,466.70
应收申
购款
- - - 113,631.24 113,631.24
资产总
计
39,260,010.58 5,000,000.00 4,733,957.60 90,589,596.41 139,583,564.59
负债
应付赎
回款
- - - 312,294.06 312,294.06
应付管
理人报
酬
- - - 170,507.83 170,507.83
应付托
管费
- - - 28,417.99 28,417.99
应付交
易费用
- - - 318,699.56 318,699.56
应交税
费
- - - 1,830.65 1,830.65
其他负
债
- - - 181,299.51 181,299.51
负债总
计
- - - 1,013,049.60 1,013,049.60
利率敏
感度缺
口
39,260,010.58 5,000,000.00 4,733,957.60 89,576,546.81 138,570,514.99
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
1.市场利率上升25个基点 -226,177.42 -87,875.14
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2.市场利率下降25个基点 228,501.40 89,115.98
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过投资组合的分散
化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。在基金实际管理过程中，基金管
理人将随着投资人目标期限的临近和根据中国证券市场的阶段性变化，逐年适时调整基
金资产在股票类资产、非股票类资产间的配置比例。同时在正常市场情况下，本基金保
留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
41,688,011.22 35.99 89,704,326.78 64.74
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
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交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 41,688,011.22 35.99 89,704,326.78 64.74
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
1. 业绩比较基准(附注
7.4.1)上升5%
11,548,519.71 10,492,747.60
2. 业绩比较基准(附注
7.4.1)下降5%
-11,548,519.71 -10,492,747.60
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为50,831,395.13元，属于第二层次的余额为34,840,592.49
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元，无属于第三层次的余额(2020年12月31日：第一层次92,525,983.33元，第二层次
26,364,368.05元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准
则第37号-金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")相关衔接规定，以及财政部、
中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工
具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准
则。截至2021年12月31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的
评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成
果产生重大影响。
本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方
法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的
其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
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例(%)
1 权益投资 41,688,011.22 35.35
其中：股票 41,688,011.22 35.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 43,983,976.40 37.29
其中：债券 43,983,976.40 37.29
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,480,203.88 2.10
8 其他各项资产 29,783,708.64 25.25
9 合计 117,935,900.14 100.00
8.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,771,442.00 1.53
C 制造业 19,331,411.42 16.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 109,116.00 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 2,353,099.00 2.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 138,632.00 0.12
J 金融业 11,144,350.00 9.62
K 房地产业 6,693,897.00 5.78
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 141,350.00 0.12
S 综合 - -
合计 41,688,011.22 35.99
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 000002 万 科Ａ 243,800 4,817,488.00 4.16
2 601318 中国平安 75,000 3,780,750.00 3.26
3 601166 兴业银行 182,900 3,482,416.00 3.01
4 002734 利民股份 230,300 3,016,930.00 2.60
5 601688 华泰证券 143,100 2,541,456.00 2.19
6 000059 华锦股份 336,000 2,446,080.00 2.11
7 605007 五洲特纸 88,300 2,031,783.00 1.75
8 601225 陕西煤业 135,300 1,650,660.00 1.43
9 605336 帅丰电器 44,700 1,524,270.00 1.32
10 002928 华夏航空 113,100 1,425,060.00 1.23
11 601601 中国太保 49,400 1,339,728.00 1.16
12 600782 新钢股份 243,300 1,284,624.00 1.11
13 000960 锡业股份 59,300 1,158,129.00 1.00
14 600048 保利发展 62,100 970,623.00 0.84
15 601298 青岛港 163,100 928,039.00 0.80
16 001979 招商蛇口 67,900 905,786.00 0.78
17 002913 奥士康 10,000 784,200.00 0.68
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18 300567 精测电子 10,500 760,515.00 0.66
19 002100 天康生物 59,100 632,370.00 0.55
20 600346 恒力石化 27,200 624,784.00 0.54
21 688036 传音控股 3,796 595,592.40 0.51
22 002937 兴瑞科技 29,100 586,656.00 0.51
23 605338 巴比食品 16,600 578,344.00 0.50
24 600585 海螺水泥 14,300 576,290.00 0.50
25 300596 利安隆 12,800 572,928.00 0.49
26 603822 嘉澳环保 12,600 524,034.00 0.45
27 300251 光线传媒 11,000 141,350.00 0.12
28 300451 创业慧康 12,400 138,632.00 0.12
29 300115 长盈精密 6,700 132,928.00 0.11
30 002391 长青股份 16,000 129,280.00 0.11
31 688196 卓越新能 2,123 124,046.89 0.11
32 600583 海油工程 26,200 120,782.00 0.10
33 600887 伊利股份 2,900 120,234.00 0.10
34 000977 浪潮信息 3,300 118,239.00 0.10
35 002745 木林森 7,800 118,014.00 0.10
36 300750 宁德时代 200 117,600.00 0.10
37 002078 太阳纸业 10,000 114,900.00 0.10
38 600567 山鹰国际 34,200 112,518.00 0.10
39 603520 司太立 1,700 110,500.00 0.10
40 300783 三只松鼠 2,800 109,116.00 0.09
41 300979 华利集团 1,200 106,860.00 0.09
42 300558 贝达药业 1,300 103,779.00 0.09
43 002304 洋河股份 600 98,838.00 0.09
44 603267 鸿远电子 536 96,179.84 0.08
45 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
46 603801 志邦家居 200 6,084.00 0.01
47 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
48 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601899 紫金矿业 17,826,418.06 12.86
2 600809 山西汾酒 14,159,971.00 10.22
3 600036 招商银行 12,702,076.00 9.17
4 603259 药明康德 11,029,209.40 7.96
5 002466 天齐锂业 10,660,603.20 7.69
6 600436 片仔癀 10,086,066.00 7.28
7 601318 中国平安 9,488,527.00 6.85
8 688006 杭可科技 9,352,099.71 6.75
9 000301 东方盛虹 9,169,836.00 6.62
10 300750 宁德时代 9,042,894.58 6.53
11 002460 赣锋锂业 8,829,697.08 6.37
12 603799 华友钴业 8,079,597.14 5.83
13 603267 鸿远电子 7,666,853.84 5.53
14 000002 万 科Ａ 7,559,249.00 5.46
15 000661 长春高新 6,865,363.00 4.95
16 300496 中科创达 6,817,324.00 4.92
17 300896 爱美客 6,646,018.00 4.80
18 603501 韦尔股份 6,229,313.00 4.50
19 600111 北方稀土 5,997,678.43 4.33
20 300014 亿纬锂能 5,930,472.35 4.28
21 600893 航发动力 5,775,790.00 4.17
22 600309 万华化学 5,582,922.00 4.03
23 300034 钢研高纳 5,553,006.20 4.01
24 000830 鲁西化工 5,543,721.90 4.00
25 600031 三一重工 5,360,191.00 3.87
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26 002371 北方华创 5,358,456.36 3.87
27 600426 华鲁恒升 5,342,724.00 3.86
28 600346 恒力石化 5,313,119.00 3.83
29 601166 兴业银行 5,187,601.84 3.74
30 600392 盛和资源 5,102,895.80 3.68
31 300760 迈瑞医疗 4,968,202.00 3.59
32 601601 中国太保 4,921,754.41 3.55
33 000831 五矿稀土 4,690,649.00 3.39
34 600760 中航沈飞 4,648,142.01 3.35
35 600900 长江电力 4,625,593.00 3.34
36 002497 雅化集团 4,447,830.00 3.21
37 000932 华菱钢铁 4,379,472.30 3.16
38 000157 中联重科 4,374,121.10 3.16
39 601636 旗滨集团 4,089,203.08 2.95
40 601995 中金公司 4,085,527.00 2.95
41 300696 爱乐达 4,074,067.00 2.94
42 002340 格林美 4,026,305.00 2.91
43 002648 卫星化学 4,020,373.60 2.90
44 300782 卓胜微 4,019,735.60 2.90
45 600690 海尔智家 3,916,765.18 2.83
46 600316 洪都航空 3,894,016.00 2.81
47 300343 联创股份 3,719,983.44 2.68
48 600132 重庆啤酒 3,601,807.00 2.60
49 002415 海康威视 3,576,608.00 2.58
50 600763 通策医疗 3,562,206.00 2.57
51 600256 广汇能源 3,503,997.00 2.53
52 600048 保利发展 3,472,942.00 2.51
53 603599 广信股份 3,405,381.00 2.46
54 601618 中国中冶 3,239,999.00 2.34
55 000059 华锦股份 3,161,256.00 2.28
56 688012 中微公司 3,115,009.39 2.25
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57 603313 梦百合 3,109,268.00 2.24
58 002920 德赛西威 2,965,383.00 2.14
59 002734 利民股份 2,929,531.00 2.11
60 603113 金能科技 2,909,308.35 2.10
61 002493 荣盛石化 2,868,218.52 2.07
62 000422 湖北宜化 2,862,972.00 2.07
63 601225 陕西煤业 2,818,579.00 2.03
64 001979 招商蛇口 2,776,522.78 2.00
注：本表"本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601899 紫金矿业 22,214,777.00 16.03
2 600809 山西汾酒 20,984,034.38 15.14
3 600436 片仔癀 17,650,542.55 12.74
4 000301 东方盛虹 13,485,767.71 9.73
5 603267 鸿远电子 13,414,512.58 9.68
6 600036 招商银行 12,719,652.00 9.18
7 300896 爱美客 12,083,156.00 8.72
8 603259 药明康德 11,556,420.20 8.34
9 002466 天齐锂业 10,996,758.70 7.94
10 688006 杭可科技 10,892,771.89 7.86
11 300750 宁德时代 10,830,994.00 7.82
12 002460 赣锋锂业 10,222,862.68 7.38
13 600893 航发动力 9,632,911.00 6.95
14 300034 钢研高纳 9,489,086.83 6.85
15 601888 中国中免 9,175,982.27 6.62
16 600031 三一重工 8,707,265.00 6.28
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17 600519 贵州茅台 8,119,127.18 5.86
18 600760 中航沈飞 7,459,336.00 5.38
19 603799 华友钴业 7,151,665.74 5.16
20 300496 中科创达 7,057,059.00 5.09
21 600111 北方稀土 6,798,023.28 4.91
22 000830 鲁西化工 6,555,742.00 4.73
23 002371 北方华创 6,409,802.88 4.63
24 300343 联创股份 6,400,669.02 4.62
25 688122 西部超导 6,296,177.15 4.54
26 600392 盛和资源 6,281,216.00 4.53
27 600256 广汇能源 5,973,374.00 4.31
28 000661 长春高新 5,954,797.82 4.30
29 600132 重庆啤酒 5,849,688.49 4.22
30 603501 韦尔股份 5,847,619.28 4.22
31 601318 中国平安 5,485,823.00 3.96
32 300014 亿纬锂能 5,370,370.85 3.88
33 600862 中航高科 5,212,989.50 3.76
34 601995 中金公司 5,163,631.49 3.73
35 000831 五矿稀土 4,952,777.00 3.57
36 600426 华鲁恒升 4,801,297.00 3.46
37 300760 迈瑞医疗 4,693,830.00 3.39
38 600309 万华化学 4,574,590.11 3.30
39 600346 恒力石化 4,571,048.80 3.30
40 600316 洪都航空 4,446,016.99 3.21
41 002648 卫星化学 4,420,718.40 3.19
42 600900 长江电力 4,348,761.00 3.14
43 002340 格林美 4,312,864.00 3.11
44 300696 爱乐达 4,304,387.00 3.11
45 601636 旗滨集团 4,211,496.00 3.04
46 000932 华菱钢铁 4,154,817.00 3.00
47 300775 三角防务 4,085,565.00 2.95
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48 688002 睿创微纳 4,040,684.90 2.92
49 002497 雅化集团 3,953,799.95 2.85
50 300782 卓胜微 3,904,490.00 2.82
51 600763 通策医疗 3,889,040.00 2.81
52 600690 海尔智家 3,823,474.00 2.76
53 002415 海康威视 3,641,873.00 2.63
54 603599 广信股份 3,600,553.00 2.60
55 000157 中联重科 3,562,996.00 2.57
56 601601 中国太保 3,331,584.00 2.40
57 603313 梦百合 3,123,173.30 2.25
58 688012 中微公司 2,999,493.83 2.16
59 601618 中国中冶 2,940,345.00 2.12
60 600166 福田汽车 2,894,540.00 2.09
注：本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 543,506,239.29
卖出股票收入（成交）总额 594,417,388.92
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 5,000,488.00 4.32
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,302,000.00 17.53
其中：政策性金融债 20,302,000.00 17.53
4 企业债券 9,092,600.00 7.85
5 企业短期融资券 - -
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6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 9,588,888.40 8.28
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 43,983,976.40 37.97
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 200212 20国开12 100,000 10,212,000.00 8.82
2 210202 21国开02 100,000 10,090,000.00 8.71
3 1980185
19亚迪绿色债0
1
50,000 5,071,000.00 4.38
4 019658 21国债10 50,080 5,000,488.00 4.32
5 143099 17连港01 40,000 4,021,600.00 3.47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
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8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 47,326.99
2 应收证券清算款 28,956,391.64
3 应收股利 -
4 应收利息 750,942.82
5 应收申购款 29,047.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,783,708.64
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 110053 苏银转债 2,485,560.00 2.15
2 113011 光大转债 2,464,440.00 2.13
3 127022 恒逸转债 2,259,576.00 1.95
4 113563 柳药转债 1,857,120.00 1.60
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
投资组合报告中，由于四舍五入原因，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在
尾差；由于小数点后保留位数限制原因，市值占净值比例可能显示为零。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,035 5,451.51 0.00 0.00% 38,351,356.85 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 25,340.55 0.0661%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
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项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008年07月23日)基金份额总额 334,873,888.23
本报告期期初基金份额总额 46,734,885.52
本报告期基金总申购份额 9,230,789.02
减：本报告期基金总赎回份额 17,614,317.69
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 38,351,356.85
注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年4月19日，经公司股东会审议批准，胡大源先生担任本公司独立董事。
2021年9月30日，基金管理人发布公告，聘任闵良超先生担任本基金基金经理。
2021年11月20日，基金管理人发布公告，李选进先生担任公司总经理，王栋先生不
再担任公司总经理。
2021年12月25日，基金管理人发布公告，聘任闫湜女士担任本基金基金经理助理，
协助基金经理开展固定收益资产和新股相关投资管理工作。傅煜清女士不再担任本基金
基金经理助理。
本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
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本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于
2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备
案。
报告年度预提审计费60000元，根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
签订的《审计业务约定书》，应实际支付2021年度审计费60000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发
生。
本报告期内，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东北
证券
1 165,783,150.63 14.62% 154,394.17 14.62% -
方正
证券
1 154,218,139.71 13.60% 143,623.30 13.60% -
光大
证券
1 10,324,678.28 0.91% 9,615.55 0.91% -
国金 1 - - - - -
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证券
国泰
君安
1 46,853,678.46 4.13% 43,634.84 4.13% -
海通
证券
1 37,402,753.97 3.30% 34,833.45 3.30% -
华泰
证券
1 - - - - -
山西
证券
1 - - - - -
申万
宏源
1 70,671,910.14 6.23% 65,816.49 6.23% -
西南
证券
1 2,769,589.00 0.24% 2,579.41 0.24% -
中信
建投
1 - - - - -
安信
证券
2 63,748,182.75 5.62% 59,369.07 5.62% -
东吴
证券
2 274,915,725.09 24.24% 256,028.41 24.24% -
国信
证券
2 - - - - -
天风
证券
2 280,931,852.30 24.77% 261,631.41 24.77% -
中金
公司
2 14,341,913.55 1.26% 13,356.50 1.26% -
中信
证券
2 12,094,385.97 1.07% 11,263.60 1.07% -
注：1、报告期内无新增加的交易单元
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
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d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资
讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易
单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
东北
证券
1,300.00 0.00% - - - - - -
方正
证券
1,591,41
3.24
3.57% - - - - - -
光大
证券
5,002,25
0.00
11.2
2%
48,000,00
0.00
2.02% - - - -
国金
证券
- - - - - - - -
国泰
君安
- - - - - - - -
海通
证券
2,167,72
9.69
4.86% - - - - - -
华泰
证券
- - - - - - - -
山西
证券
- - - - - - - -
申万 - - 127,000,00 5.35% - - - -
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
第 69页，共 78页
PUBLIC
宏源 0.00
西南
证券
- - - - - - - -
中信
建投
- - - - - - - -
安信
证券
4,999,98
7.20
11.2
2%
315,000,00
0.00
13.28% - - - -
东吴
证券
15,907,19
3.20
35.6
8%
1,017,000,
000.00
42.88% - - - -
国信
证券
- - - - - - - -
天风
证券
8,169,23
4.32
18.3
3%
830,000,00
0.00
34.99% - - - -
中金
公司
6,739,36
6.90
15.1
2%
- - - - - -
中信
证券
- -
35,000,00
0.00
1.48% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下基金通过中国
银行申购和定期定额投资费
率优惠标准的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-01-05
2
旗下基金2020年第4季度报
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-01-22
3
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下部分开放式基
金最低保留份额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-01-29
4
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增东吴证券股份有限
公司为旗下开放式基金代销
机构并开通定期定额投资、
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-02-08
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
第 70页，共 78页
PUBLIC
转换业务的公告
5
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加东吴证券费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-02-08
6
汇丰晋信基金管理有限公司
关于在广发证券股份有限公
司开通汇丰晋信旗下开放式
基金转换业务的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-02-24
7
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加农业银行
定期定额投资费率优惠活动
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-02-24
8
汇丰晋信基金管理有限公司
关于在国信证券股份有限公
司开通汇丰晋信旗下开放式
基金转换业务的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-01
9
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
盈米基金的交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-10
10
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金通过宁波银行
同业易管家平台开展申购费
率优惠活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-11
11
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下部分开放式基
金最低赎回份额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-15
12
汇丰晋信基金管理有限公司
关于通过东方财富证券开办
旗下开放式基金定期定额投
资业务并参加定期定额投资
费率优惠活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-19
13
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增上海基煜基金销售
有限公司为旗下开放式基金
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-30
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
第 71页，共 78页
PUBLIC
代销机构并开通转换业务的
公告
14
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加基煜基金费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-30
15
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增中国中金财富证券
有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通定期定额投
资、转换业务的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-30
16 旗下基金2020年年度报告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-31
17
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金暂停参加华夏
银行费率优惠活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-04-01
18
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加中国银行
申购和定期定额投资费率优
惠活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-04-01
19
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加基煜基金
转换业务申购补差费率优惠
活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-04-06
20
旗下基金2021年第1季度报
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-04-22
21
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加东方财富
证券定期定额投资费率优惠
活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
22
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加好买基金
转换业务申购补差费率优惠
活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
第 72页，共 78页
PUBLIC
23
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加汇成基金
转换业务申购补差费率优惠
活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
24
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加盈米基金
转换业务申购补差费率优惠
活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
25
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加中国银行
费率优惠的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
26
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
东方财富证券的定期定额投
资单笔最低限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
27
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
交通银行的申（认）购交易
限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
28
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
平安银行的定期定额投资和
转换交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
29
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
展恒基金的交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
30
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
中金财富的定期定额投资单
笔最低限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
31
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
中信建投证券的定期定额投
资单笔最低限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
第 73页，共 78页
PUBLIC
32
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加基煜基金费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-24
33
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加中国人寿费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-01
34
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加交通银行
定期定额投资和手机银行申
购费率优惠活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-01
35
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加汇成基金费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-01
36
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加盈米基金费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-01
37 旗下基金产品资料概要更新
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-09
38
汇丰晋信2026生命周期证券
投资基金更新招募说明书（2
021年第1号）
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-09
39
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加侧袋
机制并相应修改法律文件的
公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-09
40
汇丰晋信2026生命周期证券
投资基金基金合同
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-09
41
汇丰晋信2026生命周期证券
投资基金托管协议
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-09
42
旗下基金2021年第2季度报
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-21
43
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加浦发银行费率优惠
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-08-02
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
第 74页，共 78页
PUBLIC
的公告
44
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加华夏银行
费率优惠的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-08-04
45
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加中信银行
费率优惠的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-08-04
46
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
浦发银行的申购交易限额的
公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-08-11
47
汇丰晋信2026生命周期证券
投资基金关于资产配置比例
和业绩比较基准权重调整的
公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-08-23
48
汇丰晋信基金管理有限公司
关于汇丰晋信 2026 生命周
期证券投资基金调整管理费
率、托管费率、前端申购费
率、转换费率的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-08-23
49
汇丰晋信基金管理有限公司
关于汇丰晋信 2026 生命周
期证券投资基金停止受理后
端申购业务的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-08-23
50 旗下基金2020年中期报告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-08-31
51
汇丰晋信基金管理有限公司
关于在浙商证券股份有限公
司开通汇丰晋信旗下开放式
基金转换业务的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-01
52
汇丰晋信2026生命周期证券
投资基金更新招募说明书（2
021年第2号）
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-02
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
第 75页，共 78页
PUBLIC
53
汇丰晋信2026生命周期证券
投资基金基金产品资料概要
更新
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-02
54
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加上海农村商业银行
股份有限公司费率优惠的公
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-09
55
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加长江证券费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-09
56
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
安信证券的申购交易限额的
公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-09
57
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
汇成基金的转换业务限额的
公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-10
58
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加众禄基金
转换业务申购补差费率优惠
活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-10
59
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加汇成基金
转换业务申购补差费率优惠
活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-10
60
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加基煜基金
转换业务申购补差费率优惠
活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-14
61
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加蛋卷基金
费率优惠的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-17
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
第 76页，共 78页
PUBLIC
62
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增蛋卷基金为旗下开
放式基金代销机构并开通定
期定额投资、转换业务的公
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-17
63
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
蛋卷基金的交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-30
64
汇丰晋信2026生命周期证券
投资基金基金经理变更公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-30
65
汇丰晋信2026生命周期证券
投资基金基金产品资料概要
更新
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-10-12
66
汇丰晋信2026生命周期证券
投资基金更新招募说明书（2
021年第3号）
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-10-12
67
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
肯特瑞基金的交易限额的公
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-10-25
68
旗下基金2021年第3季度报
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-10-27
69
汇丰晋信基金管理有限公司
基金行业高级管理人员变更
公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-11-20
70
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加国信证券费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-11-26
71
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
好买基金的交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-01
72
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-13
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
第 77页，共 78页
PUBLIC
诺亚正行基金销售有限公司
的交易限额的公告
73
汇丰晋信基金管理有限公司
参加中信证券、中信证券（山
东）、中信证券华南、中信
期货费率优惠的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-15
74
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整基金经理助理的公
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-25
75
汇丰晋信基金管理有限公司
关于提请直销投资者及时更
新投资者分类资料并接受或
重新接受风险承受能力调查
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-28
76
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加交通银行
申购费率优惠活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-31
77
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加中国工商
银行“2022倾心回馈”基金
定期定额投资优惠活动的公
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-31
78
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金通过中国工商
银行开展个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-31
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇丰晋信 2026生命周期证券投资基金 2021年年度报告
第 78页，共 78页
PUBLIC
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1) 中国证监会批准汇丰晋信2026生命周期证券投资基金设立的文件
2) 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同
3) 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金招募说明书
4) 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金托管协议
5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
8) 报告期内汇丰晋信2026生命周期证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9) 中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
地点为管理人地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰
银行大楼17楼
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇二二年三月三十一日
