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汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
2021年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2022年 03月 31日
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月30日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2
1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 7
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 8
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................................ 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 8
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................................... 13
§4
管理人报告 ................................................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................................................................... 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 21
§5
托管人报告 ................................................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 21
§6
审计报告 ........................................................................................................................................................................ 21
6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................................ 21
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................................................................................................... 22
§7
年度财务报表 ............................................................................................................................................................... 24
7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 24
7.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 26
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................................ 27
7.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 29
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................................................ 61
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 61
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 62
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 63
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 71
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 72
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 72
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 72
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 72
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 72
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 72
8.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 73
§9
基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 73
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 74
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 74
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 74
§10
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................................. 75
§11
重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 75
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 75
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 75
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 76
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 76
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 76
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 76
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 76
11.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 82
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 88
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 88
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 89
§13
备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 89
13.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 89
13.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 89
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 89
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信沪港深股票
基金主代码 002332
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月10日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 567,862,421.61份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
汇丰晋信沪港深股票
A
汇丰晋信沪港深股票
C
下属分级基金的交易代码 002332 002333
报告期末下属分级基金的份额总额 522,954,808.05份 44,907,613.56份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金把握沪港通及后续资本市场开放政策带来
的机会，挖掘A股及港股市场的优质公司，在控制风险
的前提下精选个股，以追求超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响
证券市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类
证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产
在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
2、股票投资策略
（1）两地股票资产配置策略：
通过有效的资产配置(考虑国内与海外宏观经济、
流动性、企业盈利、估值与A/H股价差、国际资本流动、
动量指标、市场情绪、政府政策等因素)，动态调整两
地股票资产的配置比例。
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（2）个股精选策略
本基金对沪港深三市涵盖的上市公司采用"成长
性-估值指标"二维估值模型、并从公司治理结构等方
面进行综合评价，以筛选出优质的上市公司。
3、债券投资策略
本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票
市场风险显著增大时，充分利用固定收益类资产的投
资机会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整体
投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采
用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、
收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，
积极投资，获取超额收益。
4、权证投资策略
本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前
提下，对权证进行主动投资。
5、资产支持证券投资策略
本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的
前提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收
益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分
析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用
研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种
进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×45% + 恒生指数收益率×4
5% +同业存款利率（税后）×10%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中
预期风险和预期收益较高的基金产品，其预期风险和
预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。
本基金除了投资于 A 股上市公司外，还可在法律
法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。
除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风
险等一般投资风险之外，本基金还会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的
风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带
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来的风险等。同时，本基金名为"沪港深"基金，基金
名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股，基金
资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略
等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 古韵 陆志俊
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
中国（上海）长宁区仙霞路1
8号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 杨小勇 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地
点
汇丰晋信基金管理有限公司：中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼； 交通银行股
份有限公司：中国（上海）长宁区仙霞路18号
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地
2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪大
道8号上海国金中心汇丰银行大楼17
楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2021年
2020年 2019年
汇丰晋信
沪港深股
票A
汇丰晋信
沪港深股
票C
汇丰晋信
沪港深股
票A
汇丰晋信
沪港深股
票C
汇丰晋信
沪港深股
票A
汇丰晋信
沪港深股
票C
本期已
实现收
益
44,825,71
8.35
-4,710,23
7.45
334,338,3
88.93
6,916,03
6.97
38,126,07
1.05
3,127,75
0.65
本期利
润
-253,852,
017.63
-35,292,0
61.07
474,628,2
49.12
6,484,38
4.39
334,149,9
62.88
26,145,19
8.76
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.3344 -0.6879 0.5824 0.3086 0.4369 0.3881
本期加
权平均
净值利
润率
-17.45% -37.17% 39.68% 23.03% 39.62% 35.79%
本期基
金份额
净值增
长率
-14.49% -14.91% 47.97% 47.22% 45.74% 44.95%
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3.1.2
期末数
据和指
标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可
供分配
利润
274,831,1
98.54
21,468,81
1.86
399,285,2
64.31
3,537,64
1.88
87,939,26
7.51
5,796,35
8.96
期末可
供分配
基金份
额利润
0.5255 0.4781 0.5322 0.4930 0.1126 0.0902
期末基
金资产
净值
858,878,8
36.14
71,580,82
1.77
1,441,07
0,829.74
13,442,85
5.33
1,014,02
2,945.49
81,812,06
9.90
期末基
金份额
净值
1.6424 1.5940 1.9208 1.8734 1.2981 1.2725
3.1.3
累计期
末指标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份
额累计
净值增
长率
72.59% 67.60% 101.84% 96.97% 36.41% 33.79%
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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汇丰晋信沪港深股票A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -4.56% 1.44% -1.46% 0.72% -3.10% 0.72%
过去六个月 -18.52% 1.83% -10.90% 0.94% -7.62% 0.89%
过去一年 -14.49% 1.91% -8.64% 0.98% -5.85% 0.93%
过去三年 84.39% 1.67% 24.74% 1.04% 59.65% 0.63%
过去五年 74.82% 1.52% 25.32% 0.97% 49.50% 0.55%
自基金合同
生效起至今
72.59% 1.50% 23.59% 0.96% 49.00% 0.54%
注：
过去三个月指 2021年 10 月 1日-2021年 12月 31 日
过去六个月指 2021年 7 月 1日-2021年 12月 31 日
过去一年指 2021年 1月 1日－2021年 12月 31日
过去三年指 2019年 1月 1日－2021年 12月 31日
过去五年指 2017年 1月 1日－2021年 12月 31日
自基金合同生效起至今指 2016年 11月 10日－2021 年 12月 31日
汇丰晋信沪港深股票C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -4.68% 1.44% -1.46% 0.72% -3.22% 0.72%
过去六个月 -18.73% 1.83% -10.90% 0.94% -7.83% 0.89%
过去一年 -14.91% 1.91% -8.64% 0.98% -6.27% 0.93%
过去三年 81.57% 1.67% 24.74% 1.04% 56.83% 0.63%
过去五年 69.89% 1.52% 25.32% 0.97% 44.57% 0.55%
自基金合同
生效起至今
67.60% 1.50% 23.59% 0.96% 44.01% 0.54%
注：
过去三个月指 2021年 10 月 1日-2021年 12月 31 日
过去六个月指 2021年 7 月 1日-2021年 12月 31 日
过去一年指 2021年 1月 1日－2021年 12月 31日
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过去三年指 2019年 1月 1日－2021年 12月 31日
过去五年指 2017年 1月 1日－2021年 12月 31日
自基金合同生效起至今指 2016年 11月 10日－2021 年 12月 31日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%
（投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%），投资于权证的比例为基金资产
净值的 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金依据法律法规的规定，本
着谨慎和风险可控的原则，可参与创业板上市证券的投资。
2.本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2017年 5月 10日，本基
金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
3.报告期内本基金的业绩比较基准 =沪深 300指数收益率×45% + 恒生指数收益率
×45% +同业存款利率（税后）×10%。
4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深 300 指数、恒生指数成份股在报告期产生的
股票红利收益。
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注：1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%
（投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%），投资于权证的比例为基金资产
净值的 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金依据法律法规的规定，本
着谨慎和风险可控的原则，可参与创业板上市证券的投资。
2.本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2017年 5月 10日，本基
金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
3.报告期内本基金的业绩比较基准 =沪深 300指数收益率×45% + 恒生指数收益率
×45% +同业存款利率（税后）×10%。
4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深 300 指数、恒生指数成份股在报告期产生的
股票红利收益。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本基金过去三年
未进行利润分配。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正
式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，
注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2021年12月31日，公司共管理27只开放
式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋
信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投
资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日
成立）、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金（自2020年11月19日起，原汇丰
晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基
金）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股
票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、
汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基
金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1
日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信
新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投
资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3
月11日成立）、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）、汇丰晋
信珠三角区域发展混合型证券投资基金（2017年6月2日成立）、汇丰晋信价值先锋股票
型证券投资基金（2018年11月14日成立）、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金
（2019年3月20日成立）、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金(2019年8月2日
成立)、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金（2020年7月30日成立）、汇丰晋信中小盘低
波动策略股票型证券投资基金（2020年8月13日成立）、汇丰晋信惠安纯债63个月定期
开放债券型证券投资基金（2020年10月29日成立）、汇丰晋信创新先锋股票型证券投资
基金（2021年3月16日成立）、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金（2021年5月24日
成立）和汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金（2021年7月12日成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
说明
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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PUBLIC
任职
日期
离任
日期
业
年
限
程彧
海外投资部总监、汇丰晋
信沪港深股票型证券投资
基金、汇丰晋信港股通双
核策略混合型证券投资基
金基金经理
2016-
11-10
-
1
5.
5
加拿大英属哥伦比亚大学
国际工商管理硕士。曾任
毕马威会计师事务所担任
助理审计经理、摩根士丹
利房地产基金投资经理、
汇丰晋信基金管理有限公
司国际业务部副总监、国
际业务部总监、汇丰晋信
港股通精选股票型证券投
资基金基金经理，现为海
外投资部总监、汇丰晋信
沪港深股票型证券投资基
金、汇丰晋信港股通双核
策略混合型证券投资基金
基金经理。
付倍
佳
基金经理助理
2021-
09-25
- 4
硕士研究生。曾任上海申
银万国证券研究所有限公
司分析师。现任汇丰晋信
基金管理有限公司高级港
股研究员、汇丰晋信沪港
深股票型证券投资基金和
汇丰晋信港股通双核策略
混合型证券投资基金的基
金经理助理。
闫湜 基金经理助理
2021-
12-25
- 9
硕士研究生。曾任易方达
基金管理有限公司信用研
究员、富国基金管理有限
公司基金经理助理、万家
基金管理有限公司基金经
理助理。现任汇丰晋信基
金管理有限公司基金经理
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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PUBLIC
助理，协助基金经理开展
固定收益资产和新股相关
投资管理工作。
傅煜
清
汇丰晋信平稳增利中短债
债券型证券投资基金、汇
丰晋信货币市场基金基金
经理
2020-
11-14
2021-
12-25
5.
5
硕士研究生。曾任上海国
际货币经纪有限责任公司
债券经纪人、加拿大皇家
银行信用分析员、汇丰晋
信基金管理有限公司信用
分析员、基金经理助理，
现任汇丰晋信平稳增利中
短债债券型证券投资基金
和汇丰晋信货币市场基金
基金经理。
注：
1.程彧先生任职日期为本基金基金合同生效日的日期；
2.付倍佳女士、闫湜女士、傅煜清女士任职日期为本基金管理人公告其担任本基金基金
经理助理的日期；
3.离任日期为本基金管理人公告傅煜清女士不再担任本基金基金经理助理的日期；
4.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证
监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合
法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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PUBLIC
研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易
系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由
执行交易员按照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得
公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名
义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交
易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统
的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分
析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报
告义务，并建立了相关记录。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交
易的平均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项
计算分析，计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投
资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不
同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常
交易行为。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋
信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资
组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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PUBLIC
2021年两地市场经历了大幅波动最终收跌，其中港股市场下跌明显。市场下跌的最
核心原因是市场整体企业盈利前景的弱化，而其背后的原因包括大宗商品价格暴涨对中
游制造业盈利的压力、行业政策对互联网、地产等权重行业的影响以及疫情对消费的影
响；此外，美联储货币政策收紧和中美关系维持紧张亦对港股市场产生了较大影响。
从行业表现来看，2021年两地市场中周期、新能源、公用事业等行业涨幅居前，而
消费者服务、电子、计算机、医药等行业表现落后。风格上，港股市场在春节前成长大
幅跑赢价值，而在春节后价值总体跑赢成长；而A股市场成长风格整体占优。
在基金的投资运作方面，除了年中的降仓，我们在全年大部分时间维持了高仓位。
从风险溢价的角度，出于对两地市场吸引力的考虑，我们全年总体对港股维持了超配。
全年我们围绕中国核心资产进行了重点配置，即那些在中国经济转型过程中，具有可持
续的、较高盈利能力并且在行业中有一定代表性的公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-14.49%，同期业绩比较基准收益率
为-8.64%，本基金A类落后同期比较基准5.85%；本基金C类基金份额净值增长率为
-14.91%，同期业绩比较基准收益率为-8.64%，本基金C类落后同期比较基准6.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年，我们认为A股和港股市场虽然在年初都面临一定压力，但最终均有可
能先抑后扬。A股市场在年初的压力主要来自于估值压力，尤其是一些企业盈利前景较
好的成长风格的公司；而港股市场在年初的压力主要来自于美债收益率在短期内的快速
上行以及一些交易层面的事件性影响。A股市场在消化估值压力之后，在稳增长的政策
环境下有望反弹；而港股市场未来随着企业盈利拐点的到来和企业盈利前景的修复以及
政策影响的逐渐弱化有望迎来企业盈利与估值水平的双重提升。由于港股的风险溢价相
对更具吸引力，我们在2022年仍将维持对港股市场的超配。我们的组合仍将继续重点配
置中国核心资产(核心资产不以行业或风格划分)。在行业配置和选股方面，在当前市场
环境下，我们主要看好TMT行业中的互联网龙头公司与电子硬件龙头公司、地产行业中
经营稳健的地产龙头公司和物业龙头公司、新能源行业中的电动车产业链和光伏产业链
的龙头公司和新消费行业。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保
护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管
理、基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及
时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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PUBLIC
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规
性监控，发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理，并跟踪问题的处理结果，
对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风
险；
2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法
定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准
确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。
3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管
机构报送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。
4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发给与相关部门主管沟
通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。
5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协
议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。
6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培
训，向公司员工宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售
业务部门员工开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。
7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审
阅；
本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防
范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更
好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同
关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小
组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值
小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小
组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司
其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的
行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门-基金投资部、基金运营部、
产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出
调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决
定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执
行已确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现
有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相
关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建
议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值
各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政
策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），
并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值
议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生
了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其
持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值
事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会
议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内，本基金与中债金融估值中心有限公司根据《中债信息产品服务协议》而
取得中债估值服务。
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，
本基金暂不进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地
履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等
问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。对于个别工作日因被动原因引起的
个别监督指标与基金合同约定不一致的情况，托管人及时通知了基金管理人，基金管理
人及时根据规定进行了调整，符合相关法规和基金合同的要求。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋
信沪港深股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第21890号
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金全体基金
份额持有人：
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了汇丰晋信沪港
深股票型证券投资基金(以下简称"汇丰晋信沪
港深基金")的财务报表，包括2021年12月31日的
资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我
们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"
中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下
简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了汇丰晋信
沪港深基金2021年12月31日的财务状况以及202
1年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
汇丰晋信沪港深基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
汇丰晋信沪港深基金的基金管理人汇丰晋信基
金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理
层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编
制财务报表时，基金管理人管理层负责评估汇丰
晋信沪港深基金的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，
除非基金管理人管理层计划清算汇丰晋信沪港
深基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基
金管理人治理层负责监督汇丰晋信沪港深基金
的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对汇丰晋信沪港深基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇
丰晋信沪港深基金不能持续经营。 (五) 评价财
务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张 振 波 施 翊 洲
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华
永道中心11楼
审计报告日期 2022-03-28
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 64,787,802.46 74,817,064.72
结算备付金
42,744,081.35 1,142,851.19
存出保证金
4,206,994.73 579,272.97
交易性金融资产 7.4.7.2 875,892,629.24 1,394,288,026.92
其中：股票投资
874,392,479.24 1,374,296,026.92
基金投资
- -
债券投资
1,500,150.00 19,992,000.00
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 5,753,739.02
应收利息 7.4.7.5 42,328.46 348,008.91
应收股利
- 20,528.21
应收申购款
- 1,429,907.37
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
987,673,836.24 1,478,379,399.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
146.26 18,146,924.69
应付赎回款
53,968,697.87 1,905,513.64
应付管理人报酬
1,286,593.73 1,681,617.51
应付托管费
214,432.29 280,269.63
应付销售服务费
31,109.57 5,192.81
应付交易费用 7.4.7.7 1,336,128.34 1,563,943.45
应交税费
2,018.62 0.67
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 375,051.65 282,251.84
负债合计
57,214,178.33 23,865,714.24
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 26页，共 89页
PUBLIC
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 567,862,421.61 757,421,746.21
未分配利润 7.4.7.10 362,597,236.30 697,091,938.86
所有者权益合计
930,459,657.91 1,454,513,685.07
负债和所有者权益总
计
987,673,836.24 1,478,379,399.31
注：报告截止日2021年12月31日，基金份额总额为567,862,421.61份，其中A类基金份
额总额为522,954,808.05份，基金份额净值1.6424元；C类基金份额总额为
44,907,613.56份，基金份额净值1.5940元。
7.2 利润表
会计主体：汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、收入
-234,939,549.79 517,833,224.82
1.利息收入
1,498,681.03 1,042,161.98
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,274,060.05 796,111.45
债券利息收入
217,692.92 223,624.52
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
6,928.06 22,426.01
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
89,471,055.67 375,657,213.50
其中：股票投资收益 7.4.7.12 70,753,289.27 366,397,735.87
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 109,667.31 356,960.06
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 60,077.91 -
股利收益 7.4.7.16 18,548,021.18 8,902,517.57
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 -329,259,559.60 139,858,207.61
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 3,350,273.11 1,275,641.73
减：二、费用
54,204,528.91 36,720,591.31
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
23,491,853.67 18,339,742.93
2．托管费
7.4.10.2.
2
3,915,308.90 3,056,623.93
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
480,637.36 144,403.91
4．交易费用 7.4.7.19 26,076,837.58 14,940,314.46
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
216.28 1.08
7．其他费用 7.4.7.20 239,675.12 239,505.00
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-289,144,078.70 481,112,633.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-289,144,078.70 481,112,633.51
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
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本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
757,421,746.21 697,091,938.86 1,454,513,685.07
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- -289,144,078.70 -289,144,078.70
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-189,559,324.60 -45,350,623.86 -234,909,948.46
其中：1.基金申购
款
849,382,583.30 911,715,887.64 1,761,098,470.94
2.基金赎
回款
-1,038,941,907.90 -957,066,511.50 -1,996,008,419.40
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
567,862,421.61 362,597,236.30 930,459,657.91
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
845,472,025.50 250,362,989.89 1,095,835,015.39
二、本期经营活动 - 481,112,633.51 481,112,633.51
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产生的基金净值
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-88,050,279.29 -34,383,684.54 -122,433,963.83
其中：1.基金申购
款
510,868,935.70 232,469,034.38 743,337,970.08
2.基金赎
回款
-598,919,214.99 -266,852,718.92 -865,771,933.91
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
757,421,746.21 697,091,938.86 1,454,513,685.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
李选进
—————————
基金管理人负责人
赵琳
—————————
主管会计工作负责人
杨洋
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")证监许可 [2015]第2929号《关于准予汇丰晋信沪港深股
票型证券投资基金注册的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币1,244,949,030.08元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字第1380号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信沪港深股票型
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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证券投资基金基金合同》于2016年11月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为1,245,122,142.79份基金份额，其中认购资金利息折合173,112.71份基金份额。本基
金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据经批准的《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信沪港
深股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服
务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，即A类基金份额和C类基金份额。在
投资人认购/申购时收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不
收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和
基金份额累计净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基
金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为内地与香港股票市场交易互联互通机制允
许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、国内
依法发行上市的股票(含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、
金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基
金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：
股票投资比例范围为基金资产的80%-95%(投资于港股通标的股票的比例占基金资产的
0-95%)，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%，现金(不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值
的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+同
业存款利率(税后)×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2022年3月28日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估
值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
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经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民
币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立
提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证
券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
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确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》，本基金于2021年1
月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本
基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81
号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策
的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务
总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 36页，共 89页
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价
计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售
额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公
司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通
/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政
区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
活期存款 64,787,802.46 74,817,064.72
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
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存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 64,787,802.46 74,817,064.72
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 958,333,687.46 874,392,479.24 -83,941,208.22
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,499,550.00 1,500,150.00 600.00
银行间市场 - - -
合计 1,499,550.00 1,500,150.00 600.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 959,833,237.46 875,892,629.24 -83,940,608.22
项目
上年度末
2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,128,933,162.94 1,374,296,026.92 245,362,863.98
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 20,035,912.60 19,992,000.00 -43,912.60
银行间市场 - - -
合计 20,035,912.60 19,992,000.00 -43,912.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
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其他 - - -
合计 1,148,969,075.54 1,394,288,026.92 245,318,951.38
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应收活期存款利息 12,459.33 15,748.98
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 610.20 514.30
应收债券利息 29,112.33 331,484.93
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 146.60 260.70
合计 42,328.46 348,008.91
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
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7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
交易所市场应付交易费用 1,336,128.34 1,563,943.45
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,336,128.34 1,563,943.45
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 95,051.65 2,251.84
应付证券出借违约金 - -
预提费用 280,000.00 280,000.00
合计 375,051.65 282,251.84
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 汇丰晋信沪港深股票A
金额单位：人民币元
项目
(汇丰晋信沪港深股票A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 750,246,280.86 750,246,280.86
本期申购 719,031,327.31 719,031,327.31
本期赎回（以“-”号填列） -946,322,800.12 -946,322,800.12
本期末 522,954,808.05 522,954,808.05
7.4.7.9.2 汇丰晋信沪港深股票C
金额单位：人民币元
项目 本期
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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(汇丰晋信沪港深股票C) 2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,175,465.35 7,175,465.35
本期申购 130,351,255.99 130,351,255.99
本期赎回（以“-”号填列） -92,619,107.78 -92,619,107.78
本期末 44,907,613.56 44,907,613.56
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 汇丰晋信沪港深股票A
单位：人民币元
项目
(汇丰晋信沪港深股票
A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 399,285,264.31 291,539,284.57 690,824,548.88
本期利润 44,825,718.35 -298,677,735.98 -253,852,017.63
本期基金份额交易产
生的变动数
-169,279,784.12 68,231,280.96 -101,048,503.16
其中：基金申购款 481,404,272.79 293,368,390.50 774,772,663.29
基金赎回款 -650,684,056.91 -225,137,109.54 -875,821,166.45
本期已分配利润 - - -
本期末 274,831,198.54 61,092,829.55 335,924,028.09
7.4.7.10.2 汇丰晋信沪港深股票C
单位：人民币元
项目
(汇丰晋信沪港深股票
C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,537,641.88 2,729,748.10 6,267,389.98
本期利润 -4,710,237.45 -30,581,823.62 -35,292,061.07
本期基金份额交易产
生的变动数
22,641,407.43 33,056,471.87 55,697,879.30
其中：基金申购款 81,566,743.92 55,376,480.43 136,943,224.35
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基金赎回款 -58,925,336.49 -22,320,008.56 -81,245,345.05
本期已分配利润 - - -
本期末 21,468,811.86 5,204,396.35 26,673,208.21
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
活期存款利息收入 849,066.59 524,831.35
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 356,974.58 237,278.64
其他 68,018.88 34,001.46
合计 1,274,060.05 796,111.45
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
卖出股票成交总额 8,004,854,670.25 4,824,291,161.31
减：卖出股票成本总额 7,934,101,380.98 4,457,893,425.44
买卖股票差价收入 70,753,289.27 366,397,735.87
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券 109,667.31 356,960.06
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（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 109,667.31 356,960.06
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
123,088,058.36 4,309,027.47
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
122,047,490.30 3,874,321.18
减：应收利息总额 930,900.75 77,746.23
买卖债券差价收入 109,667.31 356,960.06
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
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7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2
021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2
020年12月31日
卖出权证成交总额 61,880.25 -
减：卖出权证成本总额 - -
减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 1,802.34 -
买卖权证差价收入 60,077.91 -
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
股票投资产生的股利收益 18,548,021.18 8,902,517.57
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 18,548,021.18 8,902,517.57
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7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12
月31日
1.交易性金融资产 -329,259,559.60 139,858,207.61
——股票投资 -329,304,072.20 139,905,741.03
——债券投资 44,512.60 -47,533.42
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 -329,259,559.60 139,858,207.61
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
基金赎回费收入 3,350,273.11 1,275,344.52
其他 - 297.21
合计 3,350,273.11 1,275,641.73
注：本基金对于持有A类基金份额少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金
财产；对于持有A类基金份额不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其中
不低于75%计入基金财产；对于持有A类基金份额不少于3个月但少于6个月的基金份额所
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PUBLIC
收取的赎回费，其中不低于50%计入基金财产；对于持有A类基金份额长于6个月的基金
份额所收取的赎回费，其中不低于25%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30
日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有C类基金份额长于30日但
少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
交易所市场交易费用 26,074,987.58 14,940,314.46
银行间市场交易费用 1,850.00 -
合计 26,076,837.58 14,940,314.46
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
汇划手续费 1,675.12 1,505.00
账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 239,675.12 239,505.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
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7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司（"汇丰晋信
"）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构
山西信托股份有限公司("山西信托") 基金管理人的股东
汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
山西证券股份有限公司("山西证券") 见注释①
中德证券有限责任公司("中德证券") 见注释②
晋商银行股份有限公司("晋商银行") 见注释③
汇丰银行（中国）有限公司（"汇丰银行"） 见注释④
恒生银行（中国）有限公司（"恒生银行"） 见注释⑤
汇丰前海证券有限责任公司（"汇丰前海
"）
见注释⑥
汇丰人寿保险有限公司（"汇丰人寿"） 见注释⑦
注：①山西证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公
司控制。
②中德证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
③晋商银行与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
④汇丰银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
⑤恒生银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
⑥汇丰前海与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
⑦汇丰人寿与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
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PUBLIC
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
汇丰前海 67,376,118.21 0.43% 447,979,158.02 4.73%
山西证券 - - 64,568,245.49 0.68%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易
7.4.10.1.3 债券交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
汇丰前海 62,747.26 0.63% - -
山西证券 - - - -
关联方名
称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
汇丰前海 417,201.82 5.68% - -
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PUBLIC
山西证券 60,134.29 0.82% - -
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 23,491,853.67 18,339,742.93
其中：支付销售机构的客户维护费 2,783,150.12 1,220,633.15
注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,915,308.90 3,056,623.93
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 49页，共 89页
PUBLIC
各关联方
名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信沪港深股票C 合计
汇丰晋信 0.00 35,843.11 35,843.11
交通银行 0.00 21,115.56 21,115.56
合计 0.00 56,958.67 56,958.67
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信沪港深股票C 合计
汇丰晋信 0.00 74,839.34 74,839.34
交通银行 0.00 6,576.38 6,576.38
合计 0.00 81,415.72 81,415.72
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇丰晋信，再由汇丰晋信计算并支付给各基
金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.5%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
山西证券
10,359,745.
48
- - - - -
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
山西证券 - - - - - -
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 50页，共 89页
PUBLIC
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未投资过本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 64,787,802.46 849,066.59 74,817,064.72 524,831.35
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6881
62
巨一
科技
2021
-11-
2022
-05-
首次
公开
46.0
0
82.5
5
5,671
260,
866.
468,
141.
-
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 51页，共 89页
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03 10 发行
限售
00 05
6885
09
正元
地信
2021
-07-
22
2022
-02-
07
首次
公开
发行
限售
1.97 6.17 15,433
30,4
03.0
1
95,2
21.6
1
-
3010
93
华兰
股份
2021
-10-
21
2022
-05-
05
首次
公开
发行
限售
58.0
8
49.8
5
409
23,7
54.7
2
20,3
88.6
5
-
3011
49
隆华
新材
2021
-11-
03
2022
-05-
10
首次
公开
发行
限售
10.0
7
16.7
6
1,214
12,2
24.9
8
20,3
46.6
4
-
0012
34
泰慕
士
2021
-12-
31
2022
-01-
11
新股
未上
市
16.5
3
16.5
3
333
5,50
4.49
5,50
4.49
-
注：
1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限
为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特
定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，
在受让后6个月内不得转让。
2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行
人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部
分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本年末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本年末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收
益相匹配"的风险收益目标。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员
会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部
控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会
制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部
和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩
效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监
察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分
析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重
程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合
基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，
确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 53页，共 89页
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收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2021年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
(2020年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 54页，共 89页
PUBLIC
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2021年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例
为0.07% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2021年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 55页，共 89页
PUBLIC
资产
银行存
款
64,787,802.46 - - - 64,787,802.46
结算备
付金
42,744,081.35 - - - 42,744,081.35
存出保
证金
4,206,994.73 - - - 4,206,994.73
交易性
金融资
产
1,500,150.00 - - 874,392,479.24 875,892,629.24
应收利
息
- - - 42,328.46 42,328.46
资产总
计
113,239,028.54 - - 874,434,807.70 987,673,836.24
负债
应付证
券清算
款
- - - 146.26 146.26
应付赎
回款
- - - 53,968,697.87 53,968,697.87
应付管
理人报
酬
- - - 1,286,593.73 1,286,593.73
应付托
管费
- - - 214,432.29 214,432.29
应付销
售服务
费
- - - 31,109.57 31,109.57
应付交
易费用
- - - 1,336,128.34 1,336,128.34
应交税
费
- - - 2,018.62 2,018.62
其他负
债
- - - 375,051.65 375,051.65
负债总
计
- - - 57,214,178.33 57,214,178.33
利率敏
感度缺
口
113,239,028.54 - - 817,220,629.37 930,459,657.91
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存 74,817,064.72 - - - 74,817,064.72
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 56页，共 89页
PUBLIC
款
结算备
付金
1,142,851.19 - - - 1,142,851.19
存出保
证金
579,272.97 - - - 579,272.97
交易性
金融资
产
19,992,000.00 - - 1,374,296,026.92 1,394,288,026.92
应收证
券清算
款
- - - 5,753,739.02 5,753,739.02
应收利
息
- - - 348,008.91 348,008.91
应收股
利
- - - 20,528.21 20,528.21
应收申
购款
- - - 1,429,907.37 1,429,907.37
资产总
计
96,531,188.88 - - 1,381,848,210.43 1,478,379,399.31
负债
应付证
券清算
款
- - - 18,146,924.69 18,146,924.69
应付赎
回款
- - - 1,905,513.64 1,905,513.64
应付管
理人报
酬
- - - 1,681,617.51 1,681,617.51
应付托
管费
- - - 280,269.63 280,269.63
应付销
售服务
费
- - - 5,192.81 5,192.81
应付交
易费用
- - - 1,563,943.45 1,563,943.45
应交税
费
- - - 0.67 0.67
其他负
债
- - - 282,251.84 282,251.84
负债总
计
- - - 23,865,714.24 23,865,714.24
利率敏
感度缺
口
96,531,188.88 - - 1,357,982,496.19 1,454,513,685.07
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 57页，共 89页
PUBLIC
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.16%(2020年12月31日：1.37%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2020年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 -
646,536,412.
72
-
646,536,412.
72
资产合计 -
646,536,412.
72
-
646,536,412.
72
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
-
646,536,412.
72
-
646,536,412.
72
项目
上年度末
2020年12月31日
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 58页，共 89页
PUBLIC
以外币计价的资产
交易性金融资产 -
904,280,074.
29
-
904,280,074.
29
应收股利 - 20,528.21 - 20,528.21
资产合计 -
904,300,602.
50
-
904,300,602.
50
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
-
904,300,602.
50
-
904,300,602.
50
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除外汇汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金
额（单位：人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
1.所有外币相对人民币升值5% 3,232,682.06 4,521,503.01
2.所有外币相对人民币贬值5% -3,232,682.06 -4,521,503.01
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响 。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过投资组合的分散
化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：股票投资比
例范围为基金资产的80%-95%(投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%)，权证
投资比例范围为基金资产净值的0-3%，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
874,392,479.24 93.97 1,374,296,026.92 94.48
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 874,392,479.24 93.97 1,374,296,026.92 94.48
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
1.业绩比较基准(附注7.
4.1)上升5%
75,269,249.31 94,247,492.93
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
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2.业绩比较基准(附注7.
4.1)下降5%
-75,269,249.31 -94,247,492.93
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为873,782,876.80元，属于第二层次的余额为1,505,654.49
元，属于第三层次的余额为604,097.95元(2020年12月31日：第一层次1,370,788,684.61
元，第二层次23,499,342.31元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2021年12月31日，本基金持有的第三层次的金融工具(均为交易所首发流通受限
股票投资)的公允价值为604,097.95元(2020年12月31日：无)。本基金本年度购买第三
层次的金融工具的金额为327,248.71元(2020年度：无)。于2021年12月31日，本基金仍
持有的第三层次的金融工具计入2021年度损益的未实现利得或损失为276,849.24元
(2020年12月31日：无)。上述第三层次的金融工具采用平均价格亚式期权模型作为估值
技术进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系(2020年
12月31日：无)。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12
月31日：同)。
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(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准
则第37号-金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")相关衔接规定，以及财政部、
中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工
具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准
则。截至2021年12月31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的
评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成
果产生重大影响。
本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方
法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的
其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 874,392,479.24 88.53
其中：股票 874,392,479.24 88.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,500,150.00 0.15
其中：债券 1,500,150.00 0.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
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7 银行存款和结算备付金合计 107,531,883.81 10.89
8 其他各项资产 4,249,323.19 0.43
9 合计 987,673,836.24 100.00
注：权益投资中通过沪港通机制投资香港股票金额 2,124,580.70元，占基金总资产比
例 0.23%；通过深港通机制投资香港股票金额 644,411,832.02 元，占基金总资产比例
69.26%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 227,656,889.63 24.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 69,749.68 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 95,221.61 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 29,491.80 0.00
S 综合 - -
合计 227,856,066.52 24.49
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注：上表按行业分类的股票投资组合仅包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交
易的股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币)
占基
金资
产净
值比
例（%）
基础材料 43,217,649.22 4.64
非日常生活消费品 151,033,504.27 16.23
日常消费品 29,294,251.94 3.15
金融 509,766.40 0.05
医疗保健 26,134,077.09 2.81
工业 398.20 0.00
信息技术 152,612,727.08 16.4
电信服务 140,927,288.97 15.15
地产业 102,806,749.55 11.05
合计 646,536,412.72 69.49
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 H03690 美团－Ｗ 524,600 96,676,981.18 10.39
2 H01024 快手－Ｗ 1,519,400 89,504,936.75 9.62
3 H02382 舜宇光学科技 433,045 87,310,602.19 9.38
4 H00285 比亚迪电子 2,617,500 61,098,941.40 6.57
5 H01772 赣锋锂业 430,800 43,217,649.22 4.64
5 002460 赣锋锂业 40,300 5,756,855.00 0.62
6 002013 中航机电 2,475,600 45,006,408.00 4.84
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7 H09992 泡泡玛特 1,186,600 43,366,337.95 4.66
8 H00884 旭辉控股集团 9,597,500 36,802,036.04 3.96
9 300014 亿纬锂能 302,500 35,749,450.00 3.84
10 300750 宁德时代 58,700 34,515,600.00 3.71
11 H01995 旭辉永升服务 3,284,000 32,434,780.67 3.49
12 H00772 阅文集团 742,836 29,759,792.97 3.20
13 H06969 思摩尔国际 875,662 28,458,664.74 3.06
14 601012 隆基股份 243,900 21,024,180.00 2.26
15 H00700 腾讯控股 52,243 19,511,698.93 2.10
16 600038 中直股份 232,200 18,645,660.00 2.00
17 002459 晶澳科技 174,200 16,148,340.00 1.74
18 H06855 亚盛医药－Ｂ 682,500 15,735,938.40 1.69
19 H06098 碧桂园服务 365,165 13,942,700.82 1.50
20 300034 钢研高纳 205,700 11,848,320.00 1.27
21 002812 恩捷股份 40,100 10,041,040.00 1.08
22 H01896 猫眼娱乐 1,280,600 9,569,749.64 1.03
23 300054 鼎龙股份 348,200 8,475,188.00 0.91
24 H06049 保利物业 147,200 7,377,499.14 0.79
25 H01516 融创服务 1,015,000 6,597,418.80 0.71
26 002108 沧州明珠 791,300 6,187,966.00 0.67
27 H06078 海吉亚医疗 141,600 5,649,681.41 0.61
28 600456 宝钛股份 70,000 5,024,600.00 0.54
29 H02359 药明康德 42,600 4,702,017.60 0.51
30 H00909 明源云 258,000 3,746,308.61 0.40
31 H01918 融创中国 343,000 3,303,545.50 0.36
32 600745 闻泰科技 23,100 2,986,830.00 0.32
33 300696 爱乐达 45,700 2,373,658.00 0.26
34 H02400 心动公司 66,600 2,150,860.32 0.23
35 000792 盐湖股份 59,500 2,105,705.00 0.23
36 H01992 复星旅游文化 164,400 1,408,652.85 0.15
37 H01109 华润置地 46,000 1,233,594.88 0.13
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38 H01755 新城悦服务 122,000 1,115,173.70 0.12
39 300568 星源材质 28,500 1,046,805.00 0.11
40 H00168 青岛啤酒股份 14,000 835,587.20 0.09
41 H01336 新华保险 28,200 480,724.27 0.05
42 688162 巨一科技 5,671 468,141.05 0.05
43 H01385 上海复旦 22,000 456,874.88 0.05
44 603799 华友钴业 1,700 187,527.00 0.02
45 688509 正元地信 15,433 95,221.61 0.01
46 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.01
47 H00853 微创医疗 2,000 46,439.68 0.00
48 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00
49 H00388 香港交易所 78 29,042.13 0.00
50 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
51 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
52 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
53 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
54 H02020 安踏体育 56 5,352.34 0.00
55 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
56 H02238 广汽集团 594 3,734.68 0.00
57 H00880 澳博控股 628 2,695.63 0.00
58 H02208 金风科技 32 398.20 0.00
注：赣锋锂业同时在 A+H股上市，合并计算其公允价值参与排序。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 H03690 美团－Ｗ 547,924,710.78 37.67
2 H01810
小米集团
－Ｗ
336,544,998.36 23.14
3 H06969 思摩尔国 268,030,391.73 18.43
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际
4 H02013 微盟集团 225,063,202.00 15.47
5 H00700 腾讯控股 224,154,519.28 15.41
6 300014 亿纬锂能 215,367,561.41 14.81
7 H00285
比亚迪电
子
210,094,765.19 14.44
8 H00780 同程旅行 160,466,501.00 11.03
9 H00909 明源云 154,658,073.94 10.63
10 002475 立讯精密 141,518,684.33 9.73
11 H00939 建设银行 140,008,133.36 9.63
12 300750 宁德时代 133,925,208.07 9.21
13 600588 用友网络 129,445,227.66 8.90
14 000858 五 粮 液 128,570,145.26 8.84
15 H09992 泡泡玛特 126,430,521.39 8.69
16 H02382
舜宇光学
科技
125,335,852.61 8.62
17 H00941 中国移动 117,169,397.37 8.06
18 H01024 快手－Ｗ 106,263,758.62 7.31
19 H02331 李宁 105,070,340.96 7.22
20 H01288 农业银行 98,811,930.95 6.79
21 H01398 工商银行 98,335,531.84 6.76
22 H01478 丘钛科技 95,078,207.65 6.54
23 H00772 阅文集团 93,571,203.18 6.43
24 H01299 友邦保险 90,433,882.79 6.22
25 H03908 中金公司 82,988,411.22 5.71
26 603589 口子窖 81,902,621.23 5.63
27 H03988 中国银行 77,249,330.23 5.31
28 H02601 中国太保 74,769,006.41 5.14
29 002025 航天电器 72,225,469.75 4.97
30 H01347
华虹半导
体
71,993,767.15 4.95
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31 002466 天齐锂业 71,990,709.35 4.95
32 H06862 海底捞 71,395,206.53 4.91
33 002812 恩捷股份 66,780,232.25 4.59
34 H06186 中国飞鹤 63,949,269.50 4.40
35 H02318 中国平安 62,761,334.09 4.31
36 600741 华域汽车 62,058,957.02 4.27
37 H01772 赣锋锂业 59,341,785.15 4.08
38 H02238 广汽集团 58,651,248.44 4.03
39 H06618 京东健康 57,365,040.91 3.94
40 H01579 颐海国际 55,273,182.71 3.80
41 H09633 农夫山泉 54,192,382.00 3.73
42 002013 中航机电 54,135,061.17 3.72
43 H02319 蒙牛乳业 53,455,505.95 3.68
44 603267 鸿远电子 51,282,635.20 3.53
45 H00291 华润啤酒 47,131,484.48 3.24
46 600104 上汽集团 45,537,469.00 3.13
47 H06098
碧桂园服
务
45,519,210.15 3.13
48 H06855
亚盛医药
－Ｂ
45,433,174.65 3.12
49 688798 艾为电子 44,540,066.65 3.06
50 601012 隆基股份 44,281,859.30 3.04
51 H02020 安踏体育 43,982,889.56 3.02
52 H00753 中国国航 43,457,300.86 2.99
53 300037 新宙邦 40,360,230.50 2.77
54 601899 紫金矿业 39,814,842.00 2.74
55 H01995
旭辉永升
服务
38,953,139.79 2.68
56 H00241 阿里健康 37,674,421.89 2.59
57 H03898 时代电气 36,653,740.90 2.52
58 H06049 保利物业 36,375,894.83 2.50
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 68页，共 89页
PUBLIC
59 603799 华友钴业 35,196,954.48 2.42
60 601668 中国建筑 34,860,308.00 2.40
61 300059 东方财富 34,384,165.56 2.36
62 H00884
旭辉控股
集团
34,229,063.08 2.35
63 H03888 金山软件 33,571,304.71 2.31
64 H00268 金蝶国际 32,219,535.02 2.22
65 H00460 四环医药 32,005,811.76 2.20
66 H01093 石药集团 31,196,204.11 2.14
67 H00728 中国电信 30,197,542.93 2.08
68 601766 中国中车 29,992,719.22 2.06
69 H01873 维亚生物 29,737,322.22 2.04
70 H01211
比亚迪股
份
29,466,291.76 2.03
71 H01801 信达生物 29,110,780.14 2.00
注：本表"本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 H03690 美团－Ｗ 416,441,505.10 28.63
2 H01810
小米集团
－Ｗ
371,847,763.92 25.57
3 H02013 微盟集团 347,910,667.54 23.92
4 H00700 腾讯控股 321,165,846.84 22.08
5 H06969
思摩尔国
际
280,713,710.31 19.30
6 002475 立讯精密 268,607,143.22 18.47
7 H00285
比亚迪电
子
242,971,134.30 16.70
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第 69页，共 89页
PUBLIC
8 300014 亿纬锂能 186,050,896.44 12.79
9 H02382
舜宇光学
科技
174,022,128.21 11.96
10 H00780 同程旅行 165,793,182.18 11.40
11 H02331 李宁 147,040,889.74 10.11
12 300750 宁德时代 129,188,209.42 8.88
13 H00939 建设银行 127,629,676.20 8.77
14 000858 五 粮 液 125,901,006.98 8.66
15 600588 用友网络 118,124,295.68 8.12
16 H00909 明源云 115,675,552.09 7.95
17 H00941 中国移动 114,261,284.07 7.86
18 H01288 农业银行 95,509,333.02 6.57
19 H01299 友邦保险 95,130,139.94 6.54
20 H00268 金蝶国际 94,604,798.13 6.50
21 H01398 工商银行 94,468,765.04 6.49
22 002025 航天电器 92,986,310.09 6.39
23 H02601 中国太保 85,705,212.19 5.89
24 H01478 丘钛科技 84,556,216.49 5.81
25 H06098
碧桂园服
务
82,210,867.03 5.65
26 603589 口子窖 79,911,793.68 5.49
27 H06862 海底捞 78,265,607.19 5.38
28 H03988 中国银行 76,380,686.86 5.25
29 002812 恩捷股份 75,412,150.09 5.18
30 H01347
华虹半导
体
70,032,111.35 4.81
31 002241 歌尔股份 69,474,850.54 4.78
32 H09992 泡泡玛特 67,095,314.60 4.61
33 002466 天齐锂业 66,675,502.19 4.58
34 H03908 中金公司 66,599,811.03 4.58
35 H02020 安踏体育 64,955,584.04 4.47
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 70页，共 89页
PUBLIC
36 H06186 中国飞鹤 61,102,136.68 4.20
37 H02318 中国平安 59,122,730.33 4.06
38 H02238 广汽集团 57,067,882.34 3.92
39 H00772 阅文集团 55,815,973.96 3.84
40 603267 鸿远电子 55,453,044.10 3.81
41 H01579 颐海国际 54,977,945.21 3.78
42 H02319 蒙牛乳业 54,946,589.45 3.78
43 600741 华域汽车 54,577,815.27 3.75
44 H06618 京东健康 51,399,321.27 3.53
45 H03888 金山软件 49,679,479.35 3.42
46 H00291 华润啤酒 48,236,520.34 3.32
47 H09633 农夫山泉 47,844,451.70 3.29
48 002938 鹏鼎控股 44,351,386.18 3.05
49 300454 深信服 43,499,484.72 2.99
50 600104 上汽集团 42,714,541.89 2.94
51 688798 艾为电子 41,673,214.05 2.87
52 688023 安恒信息 41,621,499.68 2.86
53 H02899 紫金矿业 40,917,557.64 2.81
54 H00753 中国国航 40,196,927.23 2.76
55 H00728 中国电信 39,116,353.97 2.69
56 300207 欣旺达 37,762,789.00 2.60
57 601899 紫金矿业 36,971,859.47 2.54
58 H03898 时代电气 36,335,852.63 2.50
59 300037 新宙邦 34,317,164.91 2.36
60 002384 东山精密 33,882,343.86 2.33
61 H01177
中国生物
制药
33,879,423.04 2.33
62 300136 信维通信 33,806,642.46 2.32
63 H01211
比亚迪股
份
33,572,342.19 2.31
64 H01772 赣锋锂业 33,195,409.47 2.28
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 71页，共 89页
PUBLIC
65 601668 中国建筑 32,901,792.00 2.26
66 H00968 信义光能 31,534,327.37 2.17
67 H01873 维亚生物 31,413,495.88 2.16
68 H01093 石药集团 31,066,275.76 2.14
69 601766 中国中车 30,253,634.00 2.08
70 603799 华友钴业 30,096,753.68 2.07
71 H00354
中国软件
国际
29,932,118.84 2.06
72 H00241 阿里健康 29,291,651.13 2.01
注：本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,763,501,905.50
卖出股票收入（成交）总额 8,004,854,670.25
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,500,150.00 0.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 72页，共 89页
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10 合计 1,500,150.00 0.16
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 019628 20国债02 15,000 1,500,150.00 0.16
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 73页，共 89页
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本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,206,994.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 42,328.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,249,323.19
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
投资组合报告中，由于四舍五入原因，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在
尾差；由于小数点后保留位数限制原因，市值占净值比例可能显示为零。
§9
基金份额持有人信息
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 74页，共 89页
PUBLIC
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
汇丰
晋信
沪港
深股
票A
5,51
4
94,841.28 396,898,171.06
75.9
0%
126,056,636.99 24.10%
汇丰
晋信
沪港
深股
票C
9,77
5
4,594.13 5,769,626.31
12.8
5%
39,137,987.25 87.15%
合计
15,2
89
37,141.89 402,667,797.37
70.9
1%
165,194,624.24 29.09%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
汇丰晋信沪港深
股票A
1,251,993.50 0.2394%
汇丰晋信沪港深
股票C
229,717.22 0.5115%
合计 1,481,710.72 0.2609%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资 汇丰晋信沪港深股 0
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 75页，共 89页
PUBLIC
和研究部门负责人持有本开放式
基金
票A
汇丰晋信沪港深股
票C
10~50
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
汇丰晋信沪港深股
票A
50~100
汇丰晋信沪港深股
票C
0
合计 50~100
§10
开放式基金份额变动
单位：份
汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信沪港深股票C
基金合同生效日(2016年11月10
日)基金份额总额
914,148,316.18 330,973,826.61
本报告期期初基金份额总额 750,246,280.86 7,175,465.35
本报告期基金总申购份额 719,031,327.31 130,351,255.99
减：本报告期基金总赎回份额 946,322,800.12 92,619,107.78
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 522,954,808.05 44,907,613.56
注：此处申购含红利再投份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年4月19日，经公司股东会审议批准，胡大源先生担任本公司独立董事。
2021年11月20日，基金管理人发布公告，李选进先生担任公司总经理，王栋先生不
再担任公司总经理。
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 76页，共 89页
PUBLIC
2021年9月25日起，基金管理人发布公告，聘任付倍佳女士担任本基金基金经理助
理。
2021年12月25日，基金管理人发布公告，聘任闫湜女士担任本基金基金经理助理，
协助基金经理开展固定收益资产和新股相关投资管理工作，傅煜清女士不再担任本基金
基金经理助理。
本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况，报告年度预提审计费
100000元，根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定
书》，应实际支付2021年度审计费100000元。自本基金募集以来，普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）一直为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发
生。
本报告期内，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 77页，共 89页
PUBLIC
量
川财
证券
1 - - - - -
光大
证券
1 - - - - -
国金
证券
1 - - - - -
海通
证券
1 - - - - -
宏源
证券
1 - - - - -
华创
证券
1 116,596,143.64 0.74% 108,585.05 1.09% -
平安
证券
1 49,359,627.35 0.31% 45,968.40 0.46% -
山西
证券
1 - - - - -
申万
宏源
1 173,812,407.44 1.10% 161,871.10 1.62% -
西南
证券
1 35,694,206.20 0.23% 33,242.01 0.33% -
兴业
证券
1 - - - - -
中投
证券
1 - - - - -
中银
国际
1 - - - - -
安信
证券
2 - - - - -
长江
证券
2 466,228,513.98 2.96% 434,199.83 4.35% -
德邦
证券
2 117,105,800.78 0.74% 109,062.06 1.09% -
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 78页，共 89页
PUBLIC
东方
财富
2 538,351,882.71 3.42% 501,367.10 5.02% -
东吴
证券
2 56,173,849.88 0.36% 52,314.84 0.52% -
方正
证券
2 - - - - -
国联
证券
2 - - - - -
国盛
证券
2 212,489,895.25 1.35% 197,893.88 1.98% -
国泰
君安
2 5,151,097,167.75 32.68% 2,682,184.54 26.86% -
华安
证券
2 - - - - -
华泰
证券
2 - - - - -
华西
证券
2 69,595,592.23 0.44% 64,814.47 0.65% -
汇丰
前海
2 67,376,118.21 0.43% 62,747.26 0.63% -
开源
证券
2 52,097,880.27 0.33% 48,518.68 0.49% -
太平
洋证
券
2 321,269,574.09 2.04% 299,203.61 3.00% -
天风
证券
2 - - - - -
西部
证券
2 448,865,899.87 2.85% 418,028.63 4.19% -
信达
证券
2 327,049,621.38 2.07% 304,580.55 3.05% -
野村
东方
2 183,705,644.12 1.17% 171,084.47 1.71% -
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 79页，共 89页
PUBLIC
银河
证券
2 19,862,434.75 0.13% 18,496.87 0.19% -
招商
证券
2 120,250,877.87 0.76% 111,989.70 1.12% -
中金
公司
2 5,984,606,444.27 37.96% 2,992,301.50 29.97% -
中泰
证券
2 75,060,750.57 0.48% 69,902.80 0.70% -
中信
建投
2 404,258,287.45 2.56% 376,485.35 3.77% -
中信
证券
2 219,543,370.07 1.39% 204,463.49 2.05% -
东兴
证券
3 339,442,023.33 2.15% 316,118.92 3.17% -
广发
证券
4 214,214,126.53 1.36% 199,496.56 2.00% -
1、报告期内增加开源证券、东兴证券、东吴证券、方正证券、天风证券和德邦证券交
易单元
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资
讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易
单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 80页，共 89页
PUBLIC
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
川财证
券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
国金证
券
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
宏源证
券
- - - - - - - -
华创证
券
- - - - - - - -
平安证
券
- - - - - - - -
山西证
券
- - - - - - - -
申万宏
源
- - - - - - - -
西南证
券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
中投证
券
- - - - - - - -
中银国
际
- - - - - - - -
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 81页，共 89页
PUBLIC
安信证
券
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
德邦证
券
- - - - - - - -
东方财
富
- - - - - - - -
东吴证
券
- - - - - - - -
方正证
券
- - - - - - - -
国联证
券
- - - - - - - -
国盛证
券
- - - - - - - -
国泰君
安
- - - - - - - -
华安证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
华西证
券
- - - - - - - -
汇丰前
海
- - - - - - - -
开源证
券
- - - - - - - -
太平洋
证券
- - - - - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
西部证 - - - - - - - -
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 82页，共 89页
PUBLIC
券
信达证
券
1,499,55
0.00
42.8
6%
- - - - - -
野村东
方
- - - - - - - -
银河证
券
- - - - - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
中金公
司
- - - - - - - -
中泰证
券
1,999,55
7.70
57.1
4%
- - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
东兴证
券
- -
130,000,00
0.00
100.0
0%
- - - -
广发证
券
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下基金2020年第4季度报
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-01-22
2
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下部分开放式基
金最低保留份额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-01-29
3
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增东吴证券股份有限
公司为旗下开放式基金代销
机构并开通定期定额投资、
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-02-08
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 83页，共 89页
PUBLIC
转换业务的公告
4
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加东吴证券费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-02-08
5
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增国金证券股份有限
公司为旗下开放式基金代销
机构并开通定期定额投资、
转换业务的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-03
6
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
盈米基金的交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-10
7
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下部分开放式基
金最低赎回份额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-15
8
汇丰晋信基金管理有限公司
关于通过东方财富证券开办
旗下开放式基金定期定额投
资业务并参加定期定额投资
费率优惠活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-19
9
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增上海基煜基金销售
有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通转换业务的
公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-30
10
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加基煜基金费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-30
11
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增中国中金财富证券
有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通定期定额投
资、转换业务的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-30
12 旗下基金2020年年度报告 本基金指定报刊、指定互联 2021-03-31
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 84页，共 89页
PUBLIC
网网站
13
旗下基金2021年第1季度报
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-04-22
14
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增天风证券股份有限
公司为旗下开放式基金代销
机构并开通定期定额投资、
转换业务的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-10
15
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加天风证券费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-10
16
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加东方财富
证券定期定额投资费率优惠
活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
17
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
东方财富证券的定期定额投
资单笔最低限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
18
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
交通银行的申（认）购交易
限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
19
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
平安银行的定期定额投资和
转换交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
20
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
天风证券的定期定额投资单
笔最低限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
21
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
展恒基金的交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 85页，共 89页
PUBLIC
22
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
中金财富的定期定额投资单
笔最低限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
23
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
中信建投证券的定期定额投
资单笔最低限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
24
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增平安银行为汇丰晋
信沪港深股票型证券投资基
金A代销机构并开通定期定
额投资的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
25
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
天风证券的交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-22
26
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加基煜基金费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-24
27
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加中国人寿费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-01
28
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加交通银行
定期定额投资和手机银行申
购费率优惠活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-01
29
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加汇成基金费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-01
30
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加盈米基金费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-01
31 旗下基金产品资料概要更新 本基金指定报刊、指定互联 2021-07-09
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 86页，共 89页
PUBLIC
网网站
32
汇丰晋信沪港深股票型证券
投资基金招募说明书（2021
年第1号）
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-09
33
旗下基金2021年第2季度报
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-07-21
34
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加广州农村商业银行
股份有限公司费率优惠的公
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-08-18
35 旗下基金2020年中期报告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-08-31
36
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金通过宁波银行
同业易管家平台开展申购费
率优惠活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-07
37
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加上海农村商业银行
股份有限公司费率优惠的公
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-09
38
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加长江证券费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-09
39
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
安信证券的申购交易限额的
公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-09
40
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加蛋卷基金
费率优惠的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-17
41
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增蛋卷基金为旗下开
放式基金代销机构并开通定
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-17
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 87页，共 89页
PUBLIC
期定额投资、转换业务的公
告
42
汇丰晋信基金管理有限公司
关于聘任基金经理助理的公
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-25
43
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
蛋卷基金的交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-09-30
44
关于汇丰晋信沪港深股票型
基金、汇丰晋信港股通精选
股票型基金、汇丰晋信港股
通双核策略混合型基金2021
年10月13日暂停申购、赎回
及定期定额投资业务公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-10-14
45
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
肯特瑞基金的交易限额的公
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-10-25
46
旗下基金2021年第3季度报
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-10-27
47
汇丰晋信基金管理有限公司
基金行业高级管理人员变更
公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-11-20
48
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加国信证券费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-11-26
49
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
好买基金的交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-01
50
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
诺亚正行基金销售有限公司
的交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-13
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 88页，共 89页
PUBLIC
51
汇丰晋信基金管理有限公司
参加中信证券、中信证券（山
东）、中信证券华南、中信
期货费率优惠的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-15
52
汇丰晋信沪港深股票型基
金、汇丰晋信港股通精选股
票型基金、汇丰晋信港股通
双核策略混合型基金关于20
21年岁末及2022年节假日暂
停申购、定期定额投资及赎
回业务的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-24
53
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整基金经理助理的公
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-25
54
汇丰晋信基金管理有限公司
关于提请直销投资者及时更
新投资者分类资料并接受或
重新接受风险承受能力调查
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-28
55
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加交通银行
申购费率优惠活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-12-31
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210101 - 202
10126,20210129
- 20210204,20
210402 - 20210
509,20210528 -
183,169,055.27 47,093,811.81 86,762,867.08 143,500,000.00 25.27%
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2021年年度报告
第 89页，共 89页
PUBLIC
20210603,2021
0722 - 2021123
1
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，可能引起巨额赎回导致的流动性
风险，本基金管理人会根据份额持有人的结构和特点，保持关注申赎动向，根据可能产生的流动性风险，对本基金的投资组合
及时作出相应调整，目前单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况对本基金流动性影响有限。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金募集注册的文件
（二）《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同》
（三）《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金托管协议》
（四）关于申请募集注册汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金之法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
地点为管理人地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰
银行大楼17楼
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇二二年三月三十一日
