信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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信诚中小盘混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 03 月 31 日
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 03月 30日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021年 12月 31日止。
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 8
§4 管理人报告 .................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 14
§5 托管人报告 ................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15
§6 审计报告 ..................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................. 17
7.1 资产负债表 ............................................................... 17
7.2 利润表 ................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 19
7.4 报表附注 ................................................................. 20
§8 投资组合报告 ................................................................. 53
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 53
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................... 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 63
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 63
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 63
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 63
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 63
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 63
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 64
8.12 投资组合报告附注 ....................................................... 64
§9 基金份额持有人信息 ........................................................... 65
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 65
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 65
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 65
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................... 65
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 66
§11 重大事件揭示 ............................................................... 66
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 66
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 67
11.8 其他重大事件 ........................................................... 71
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 72
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 72
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 72
§13 备查文件目录 ............................................................... 72
13.1 备查文件目录 ........................................................... 72
13.2 存放地点 ............................................................... 72
13.3 查阅方式 ............................................................... 73
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过重点投资于具有较高成长性或具有价值优势的中小盘
股票,追求高于业绩比较基准的超额收益,在控制风险的前提下,追
求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略: 本基金的资产配置策略基于 MVSR分析框架来制
定。MVSR分析框架包括四个部分:M-宏观经济情况,V-估值水平,S-
市场情况,R-风险状况。对上述四个部分,本基金会进行最近三个月
和未来 12个月的分析和预测,从而得出乐观、中性、谨慎和悲观的
看法,在这些分析的基础上,得出对市场、行业的整体判断和指数运
行空间的判断,并根据这些判断来决定本基金的大类资产配置比例
和行业配置策略。
2、股票投资策略:本基金通过重点投资中小盘股票,以期把握中小
企业两类投资机会:高速成长预期所带来的上升动量以及由于低关
注度所带来的价格回归。本基金的股票投资将以“自下而上”的精
选策略为主,同时结合“自上而下”的分析对公司成长性进行逻辑
性判断,以甄别具有较高成长性抑或具有价值优势的中小盘股票。
通过广泛深入的实地调研和细致严谨的案头分析,本基金将根据对
中小盘股票的成长性及其可持续性、行业前景及行业地位,结合估
值水平,进行股票组合的构建。
3、债券投资策略:本基金采用自上而下的投资方法，通过战略配置、
战术配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资
收益，提高整体组合的收益率水平，追求债券资产的长期稳定增值。
4、权证投资策略:本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对冲
投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的
前提下，通过对标的证券的基本面研究，结合衍生工具定价模型预
估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资。
在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则确定
本基金衍生工具的总风险暴露。
5、存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投资目标和股票投资
基金名称 信诚中小盘混合型证券投资基金
基金简称 信诚中小盘混合
基金主代码 550009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 02月 10 日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 162,337,463.13 份
基金合同存续期 不定期
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策略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证
进行投资。
业绩比较基准
40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中证
综合债指数收益率。
风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货
币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 李申
联系电话 021-68649788 021-60637102
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 021-60637111
传真 021-50120895 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 涂一锴 田国立
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变
更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东长安街 1号东方广场毕
马威大楼八层
注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 155,098,314.04 53,082,033.54 11,989,344.49
本期利润 130,301,524.17 90,149,183.80 22,129,014.38
加权平均基金份额本期利润 1.6184 1.2244 0.8083
本期加权平均净值利润率 32.39% 47.67% 55.39%
本期基金份额净值增长率 62.04% 86.24% 75.48%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 527,375,929.02 79,492,289.76 23,009,848.52
期末可供分配基金份额利润 3.2486 1.6333 0.7690
期末基金资产净值 932,805,215.88 172,609,966.45 56,978,997.85
期末基金份额净值 5.746 3.546 1.904
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 551.26% 301.91% 115.80%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 7.42% 1.82% 4.30% 0.63% 3.12% 1.19%
过去六个月 20.94% 1.99% 5.25% 0.81% 15.69% 1.18%
过去一年 62.04% 2.06% 11.12% 0.86% 50.92% 1.20%
过去三年 429.59% 2.01% 67.29% 1.08% 362.30% 0.93%
过去五年 293.83% 1.80% 24.72% 1.02% 269.11% 0.78%
自基金合同生
效起至今
551.26% 1.78% 82.31% 1.23% 468.95% 0.55%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005年 9月 30日正式成立，
注册资本 2亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司
和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，
经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有
限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监
会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2021年 12月 31日，本基金管理人管理的运作中基金为 79只，分别为：信诚四季红混合
型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、
信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资
基金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金
砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）、信诚货币市
场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、
中信保诚沪深 300指数型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮
动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券
投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中证
800 医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保
诚中证 800金融指数型证券投资基金（LOF）、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币
市场基金、中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、信诚新选回报灵活配置混合型
证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证
券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活
配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型
证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券
投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚
稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至
诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型
证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证
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券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配
置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券
投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新
成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红
利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中
债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信
保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力
混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有
期混合型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚
养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚弘远混合型证券投资基金、
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑伟 基金经理
2014年 04月
23日
2021年
09月 15日
13
郑伟先生，经济学硕
士。曾任职于华泰资产
管理有限公司，担任研
究员。2009年 8月加
入中信保诚基金管理
有限公司，历任研究
员、专户投资经理、基
金经理。
孙浩中 基金经理
2021年 08月
30日
- 14
孙浩中先生，经济学硕
士，CFA，FRM。曾任职
于五矿有色金属股份
有限公司，担任 LME
交易员；华泰联合证券
有限责任公司，担任研
究员；于中信证券股份
有限公司，担任研究
员。2013年 4月加入
中信保诚基金管理有
限公司，历任研究员、
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基金经理助理。现任信
诚新悦回报灵活配置
混合型证券投资基金、
信诚新泽回报灵活配
置混合型证券投资基
金、信诚新兴产业混合
型证券投资基金、中信
保诚至兴灵活配置混
合型证券投资基金、信
诚中小盘混合型证券
投资基金的基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信
诚中小盘混合型证券投资基金基金合同》、《信诚中小盘混合型证券投资基金招募说明书》的约定,
本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和
内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异
常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投
资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申
购、二级市场交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流
程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,
健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独
立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、
非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,
规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司
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管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过
交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公
平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留
档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主
要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异
进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合
同向交易的交易价差进行分析,对反向交易等进行价差分析。同时,合规及内部审计人员会对公平交
易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常
情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信
诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在
公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公
平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系
统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;
公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信
息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量
5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，美国十年期国债收益率出现大幅上行，同时大宗商品价格显著上涨。对经济复苏的强
烈信心不仅使投资者的全球通胀预期升温，也触发了全球股市风格从科技成长向传统价值/周期的切
换。一季度，本产品主要在新能源车、半导体、国防军工等板块进行了配置。
二季度，经济持续复苏与盈利改善，以及货币政策相对宽松，共同推动权益市场的良好表现。
结构上看，成长风格相对优势更为明显。期间，本产品未对组合作大比例调仓，仅对部分个股权重
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
13
作了微调。
三季度，国内供需两端增长回落。需求端来看，消费受疫情反复、教育双减政策以及缺芯对汽
车消费的影响等多重因素制约，在三季度出现断崖式下跌；投资端虽然基建投资出现触底反弹迹象，
但是房地产投资继续回落形成拖累；从供应来看，受缺芯、限产的抑制作用影响，制造业、电气水
供应等在三季度均开始回落。三季度经济增速下行，央行对于经济定调再度悲观，强调“国内经济
恢复仍然不稳定、不均衡”，指出“稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，
增强信贷总量增长的稳定性”。期间，本产品对半导体板块的个股作了一些调整，增加了半导体材料
的权重。
四季度，国内外扰动因素仍然较多。海外市场方面，Omicron变异毒株在海外迅速扩散，已经
成为主导的感染株，全球线下经济修复道路曲折；国内来看，由于缺乏财报数验证、产业内竞争博
弈信息频出、高频交易资金监管加强、年尾收益兑现带来风格切换等，新能源板块出现阶段性回调。
在电动车集体回调背景下，智能汽车投资优势开始显现，10月以来智能汽车核心标的相对收益优于
电动车。期间，本产品降低了锂电中上游材料权重，增加了中游制造、智能汽车等领域的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为 62.04%，同期业绩比较基准收益率为 11.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，各国疫苗接种率持续提升，经济具备内生性修复动能，全球经济有望回归趋势增
长。通胀同比回落，但中枢可能上移，各国央行陆续进入加息周期，外部环境仍然复杂。中国经济
疫后恢复的步伐仍在延续，但力度略低于预期；宏观政策将呈现“稳货币、宽财政”基调，权益市
场的资金环境预计将保持宽松。
2022年，预计宏观环境不确定性仍然较大，但政策主线（以“双碳”为核心的产业转型、共同
富裕）明确，我们倾向于选择产业周期相对独立于经济周期，同时顺政策主线的方向，主要包括电
动车（电池、零部件、电子、整车）、新能源（风、光、储、运营商）、国防军工、能源物联网、半
导体（设备、材料）等。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵循和落实行业法规及监管要求，将保护基金份额持有人的合
法权益放在首位，继续致力于完善公司内部控制机制与合规管理体系，持续加强业务风险控制与防
范，有效保障公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期内，本基金管理人根据监管要求，结合公司业务发展实际情况推进公司内控制度建设，
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
14
完善公司内控制度体系；对产品合同及各类法律文书进行审核；对基金募集、投资过程进行合规检
查与提示，规范公司运作与所管理的各类投资组合运作过程中的关联交易，防范不正当关联交易和
利益输送，防范内幕交易和利用未公开信息交易，切实维护基金份额持有人、股东和本公司的合法
权益；完成各项法定信息披露工作及文档合规检查；根据审计工作计划开展内部审计工作和外部审
计、检查的配合协调工作；开展合规培训、法规咨询、更新法规汇编；根据监管部门要求完成各项
反洗钱工作，贯彻落实反洗钱监管要求；依法依规完成向监管部门的各项数据报送工作等。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、审慎勤勉的原则管理和运用基金资产，继续加强公
司内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的
合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指
引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设置了估值决策委员会，负责组织制定适当的估值政策和程序，并定期进行
评估，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续
适用。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导、风险管理部负责人、权益投资负
责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管。本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对管理人所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。基金经理不参与估值的具体流程，但若认为存在
对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值决策委员会报告并提出相关意见和建议。
在每个估值日，本基金管理人使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净
值，托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专
业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关投资品种的估值相关数据服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量
不满二百人)的情形。
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
15
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金
合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基
金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
报告编号 毕马威华振审字第 2200297 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 信诚中小盘混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了后附的信诚中小盘混合型证券投资基金 (以下简
称“信诚中小盘基金”) 财务报表，包括 2021 年 12月 31日
的资产负债表、2021年度的利润表、所有者权益 (基金净值)
变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和
国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列
示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规
定编制，公允反映了信诚中小盘基金 2021年 12月 31日的财
务状况以及 2021 年度的经营成果及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”)
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
16
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按
照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信诚中小盘基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
信诚中小盘基金管理人中信保诚基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”）对其他信息负责。其他信息包括信诚中小盘
基金 2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。
管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企
业会计准则及财务报表附注 7.4.2中所列示的、中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规
定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估信诚中小盘基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，
并运用持续经营假设，除非信诚中小盘基金计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督信诚中小盘基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
17
导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信诚中小盘基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未
来的事项或情况可能导致信诚中小盘基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 虞京京、侯雯
会计师事务所的地址 北京市东长安街 1号东方广场毕马威大楼八层
审计报告日期 2022年 03月 28 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信诚中小盘混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 57,653,733.14 23,126,916.79
结算备付金
3,424,225.49 244,730.93
存出保证金
173,379.80 101,059.00
交易性金融资产 7.4.7.2 867,575,475.11 150,451,876.23
其中：股票投资
867,533,135.51 150,007,277.29
基金投资
- -
债券投资
42,339.60 444,598.94
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
18
应收证券清算款
19,617,745.23 -
应收利息 7.4.7.5 10,998.55 1,864.08
应收股利
- -
应收申购款
1,056,289.56 973,796.19
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
949,511,846.88 174,900,243.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
13,289,305.38 1,408,439.96
应付管理人报酬
1,068,901.88 206,895.83
应付托管费
178,150.31 34,482.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,616,137.18 150,709.92
应交税费
0.35 1.44
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 554,135.90 489,747.00
负债合计
16,706,631.00 2,290,276.77
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 162,337,463.13 48,670,948.82
未分配利润 7.4.7.10 770,467,752.75 123,939,017.63
所有者权益合计
932,805,215.88 172,609,966.45
负债和所有者权益总计
949,511,846.88 174,900,243.22
注：截止本报告期末，基金份额净值 5.746元，基金份额总额 162,337,463.13份。
7.2 利润表
会计主体：信诚中小盘混合型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01 日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01
日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日
至 2020年 12月 31
日
一、收入
141,482,730.22 96,128,530.25
1.利息收入
221,230.56 174,180.87
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
19
其中：存款利息收入 7.4.7.11 220,868.38 173,986.97
债券利息收入
362.18 193.90
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
164,963,493.72 58,115,707.54
其中：股票投资收益 7.4.7.12 164,140,885.95 57,573,884.12
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 206,873.16 58,481.93
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 615,734.61 483,341.49
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -24,796,789.87 37,067,150.26
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,094,795.81 771,491.58
减：二、费用
11,181,206.05 5,979,346.45
1．管理人报酬
5,932,614.85 2,847,193.75
2．托管费
988,769.17 474,532.20
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 4,035,907.05 2,452,361.27
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.85 0.68
7．其他费用 7.4.7.19 223,914.13 205,258.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
130,301,524.17 90,149,183.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
130,301,524.17 90,149,183.80
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚中小盘混合型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01 日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 01月 01日至 2021年 12 月 31日
实收基金
未分配
利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 48,670,948.82 123,939,017.63 172,609,966.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- 130,301,524.17 130,301,524.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
113,666,514.31 516,227,210.95 629,893,725.26
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
20
其中：1.基金申购款 265,211,977.73 1,132,274,977.43 1,397,486,955.16
2.基金赎回款 -151,545,463.42 -616,047,766.48 -767,593,229.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 162,337,463.13 770,467,752.75 932,805,215.88
项目
上年度可比期间
2020 年 01月 01日至 2020年 12 月 31日
实收基金
未分配
利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 29,923,298.63 27,055,699.22 56,978,997.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- 90,149,183.80 90,149,183.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
18,747,650.19 6,734,134.61 25,481,784.80
其中：1.基金申购款 225,136,422.10 331,043,004.79 556,179,426.89
2.基金赎回款 -206,388,771.91 -324,308,870.18 -530,697,642.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 48,670,948.82 123,939,017.63 172,609,966.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
张翔燕 陈逸辛 刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信诚中小盘混合型证券投资基金 (原“信诚中小盘股票型证券投资基金”) (以下简称“本基金”) 经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中小盘股票型证券投资基金募
集的批复》(证监许可[2009]1357 号文)批准，由中信保诚基金管理有限公司 (原“信诚基金管理有
限公司”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《信诚中小盘股票型证券投资基
金基金合同》发售，基金合同于 2010年 2月 10日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集资金总额人民币 603,918,903.05元。上述募集资金已由会计师事务所验证，并出具了
验资报告。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有
限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开
募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及《信诚中小盘股票型证券投资
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
21
基金基金合同》的约定，经与基金托管人协商一致，自 2015年 8月 3日起，本基金名称变更为“信
诚中小盘混合型证券投资基金”，基金类别变更为“混合型”，同时相应修改基金合同和托管协议相
关表述。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12月 20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于公司
名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公
司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017年 12月 18日核发
新的营业执照。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、《信诚中小盘混合型证券投资基金基金合
同》和 《信诚中小盘混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资
产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后
允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资
组合比例为：股票资产占基金资产的 60% - 95%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基
金资产的 0 - 40%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的 3%。本基金将不低于 80%的
股票资产投资于中小盘股票。本基金的业绩比较基准为：40%×天相中盘指数收益率＋40%×天相小
盘指数收益率＋20%×中证综合债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布
的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<
年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况、2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
22
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
23
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规
定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现
行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
24
份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会
计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差
额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴
的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还
本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息
收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用
期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
25
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际
占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预
提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资
人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注
册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额 (具体日期以本基金
分红公告为准) 。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收
益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%（收益分配基准日可供分配利润指收益分配
基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）。若基金合同生效不满 3个月
则可不进行收益分配。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金
红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 (具体日期以本基金分红
公告为准) ；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金红利发放日距离收益
分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15个工作日。基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票
时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、
回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通
受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
26
票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理
标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交
易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数
据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财
税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总
局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号
《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政
部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号）、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》
及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，
本基金适用的主要税项列示如下：
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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（a） 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
（b） 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴
纳增值税。
2018年 1月 1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管
产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、
地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税
以及一般存款利息收入不征收增值税。
（c） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（d） 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得
税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照
上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司
（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息
红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内（含 1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其股息
红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
（e） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（f） 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
（g） 对基金在 2018年 1月 1日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2014]81
号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
28
深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实
务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 57,653,733.14 23,126,916.79
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 -
-
合计 57,653,733.14 23,126,916.79
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 847,384,809.49 867,533,135.51 20,148,326.02
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 36,000.00 42,339.60 6,339.60
银行间市场 - - -
合计 36,000.00 42,339.60 6,339.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 847,420,809.49 867,575,475.11 20,154,665.62
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 105,175,620.74 150,007,277.29 44,831,656.55
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 324,800.00 444,598.94 119,798.94
银行间市场 - - -
合计 324,800.00 444,598.94 119,798.94
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
29
合计 105,500,420.74 150,451,876.23 44,951,455.49
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 7,686.18 1,559.38
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,540.90 110.10
应收债券利息 33.61 149.10
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 1,659.86 -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 78.00 45.50
合计 10,998.55 1,864.08
注：其他包括应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 1,616,137.18 150,709.92
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,616,137.18 150,709.92
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
30
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 49,635.90 5,247.00
应付证券出借违约金 - -
应付审计费 80,000.00 60,000.00
应付信息披露费 420,000.00 420,000.00
应付账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计 554,135.90 489,747.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 48,670,948.82 48,670,948.82
本期申购 265,211,977.73 265,211,977.73
本期赎回（以“-”号填列） -151,545,463.42 -151,545,463.42
本期末 162,337,463.13 162,337,463.13
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 79,492,289.76 44,446,727.87 123,939,017.63
本期利润 155,098,314.04 -24,796,789.87 130,301,524.17
本期基金份额交易产生的变动数 292,785,325.22 223,441,885.73 516,227,210.95
其中：基金申购款 642,085,213.02 490,189,764.41 1,132,274,977.43
基金赎回款 -349,299,887.80 -266,747,878.68 -616,047,766.48
本期已分配利润 - - -
本期末 527,375,929.02 243,091,823.73 770,467,752.75
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
活期存款利息收入 201,747.04 161,194.57
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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结算备付金利息收入 14,272.23 11,023.47
其他 4,849.11 1,768.93
合计 220,868.38 173,986.97
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
卖出股票成交总额 1,190,152,531.20 851,562,360.83
减：卖出股票成本总额 1,026,011,645.25 793,988,476.71
买卖股票差价收入 164,140,885.95 57,573,884.12
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益--买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12
月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
909,049.56 286,635.35
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
701,800.00 228,100.00
减：应收利息总额 376.40 53.42
买卖债券差价收入 206,873.16 58,481.93
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
32
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年
12月 31 日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 615,734.61 483,341.49
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 615,734.61 483,341.49
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01 日至 2020年 12
月 31日
1.交易性金融资产 -24,796,789.87 37,067,150.26
--股票投资 -24,683,330.53 36,947,351.32
--债券投资 -113,459.34 119,798.94
--资产支持证券投资 - -
--基金投资 - -
--贵金属投资 - -
--其他 - -
2.衍生工具 - -
--权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 -24,796,789.87 37,067,150.26
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月 31
日
基金赎回费收入 963,500.32 666,057.56
转换费收入 131,295.49 105,434.02
合计 1,094,795.81 771,491.58
注：1、本基金的场外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其
总额的 25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其
总额的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
33
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月
31 日
交易所市场交易费用 4,035,907.05 2,452,361.27
银行间市场交易费用 - -
合计 4,035,907.05 2,452,361.27
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月 31
日
审计费用 80,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行费用 5,914.13 7,258.55
账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 223,914.13 205,258.55
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
中信信托有限责任公司 基金管理人的股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中信保诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
34
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 5,932,614.85 2,847,193.75
其中：支付销售机构的客户维护费 2,210,722.20 752,442.74
注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/
当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01 日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 988,769.17 474,532.20
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/
当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
35
本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期内及
上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期末及上
年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020 年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 57,653,733.14 201,747.04 23,126,916.79 161,194.57
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利
率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
36
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末 2021 年 12 月 31日本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
001234
泰慕
士
2021年
12月 31
日
2022
年 01
月 11
日
新发未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍杰
特
2021年
07月 26
日
2022
年 02
月 16
日
锁定期
股票
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021年
08月 04
日
2022
年 02
月 14
日
锁定期
股票
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021年
09月 08
日
2022
年 03
月 16
日
锁定期
股票
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
300994
久祺
股份
2021年
08月 02
日
2022
年 02
月 14
日
锁定期
股票
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301017
漱玉
平民
2021年
06月 23
日
2022
年 01
月 05
日
锁定期
股票
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301020
密封
科技
2021年
06月 28
日
2022
年 01
月 06
锁定期
股票
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
37
日
301021
英诺
激光
2021年
06月 28
日
2022
年 01
月 06
日
锁定期
股票
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025
读客
文化
2021年
07月 06
日
2022
年 01
月 24
日
锁定期
股票
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021年
07月 08
日
2022
年 01
月 17
日
锁定期
股票
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021年
07月 08
日
2022
年 01
月 19
日
锁定期
股票
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021年
07月 12
日
2022
年 01
月 20
日
锁定期
股票
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301029
怡合
达
2021年
07月 14
日
2022
年 01
月 24
日
锁定期
股票
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301032
新柴
股份
2021年
07月 15
日
2022
年 01
月 24
日
锁定期
股票
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈普
医学
2021年
07月 15
日
2022
年 01
月 26
日
锁定期
股票
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301035
润丰
股份
2021年
07月 21
日
2022
年 01
月 28
日
锁定期
股票
22.04 56.28 428 9,433.12 24,087.84 -
301036
双乐
股份
2021年
07月 21
日
2022
年 02
月 16
日
锁定期
股票
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021年
07月 21
2022
年 02
锁定期
股票
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
38
日 月 07
日
301038
深水
规院
2021年
07月 22
日
2022
年 02
月 07
日
锁定期
股票
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021年
07月 01
日
2022
年 01
月 10
日
锁定期
股票
6.96 12.51 1,118 7,781.28 13,986.18 -
301040
中环
海陆
2021年
07月 26
日
2022
年 02
月 07
日
锁定期
股票
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301041
金百
泽
2021年
08月 02
日
2022
年 02
月 11
日
锁定期
股票
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301046
能辉
科技
2021年
08月 10
日
2022
年 02
月 17
日
锁定期
股票
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021年
08月 11
日
2022
年 02
月 28
日
锁定期
股票
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021年
08月 17
日
2022
年 02
月 24
日
锁定期
股票
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021年
08月 17
日
2022
年 02
月 24
日
锁定期
股票
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301053
远信
工业
2021年
08月 25
日
2022
年 03
月 01
日
锁定期
股票
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021年
08月 26
日
2022
年 03
月 07
日
锁定期
股票
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056 森赫 2021年 2022 锁定期 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
39
股份 08月 27
日
年 03
月 07
日
股票
301057
汇隆
新材
2021年
08月 31
日
2022
年 03
月 09
日
锁定期
股票
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301059
金三
江
2021年
09月 03
日
2022
年 03
月 14
日
锁定期
股票
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301060
兰卫
医学
2021年
09月 06
日
2022
年 03
月 14
日
锁定期
股票
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301062
上海
艾录
2021年
09月 07
日
2022
年 03
月 14
日
锁定期
股票
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅
股份
2021年
09月 09
日
2022
年 03
月 24
日
锁定期
股票
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301066
万事
利
2021年
09月 13
日
2022
年 03
月 22
日
锁定期
股票
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301068
大地
海洋
2021年
09月 16
日
2022
年 03
月 28
日
锁定期
股票
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021年
09月 16
日
2022
年 03
月 28
日
锁定期
股票
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301072
中捷
精工
2021年
09月 22
日
2022
年 03
月 29
日
锁定期
股票
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021年
09月 22
日
2022
年 03
月 30
日
锁定期
股票
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
40
301078
孩子
王
2021年
09月 30
日
2022
年 04
月 14
日
锁定期
股票
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021年
10月 11
日
2022
年 04
月 19
日
锁定期
股票
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301081
严牌
股份
2021年
10月 13
日
2022
年 04
月 20
日
锁定期
股票
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301082
久盛
电气
2021年
10月 14
日
2022
年 04
月 27
日
锁定期
股票
15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 -
301083
百胜
智能
2021年
10月 13
日
2022
年 04
月 21
日
锁定期
股票
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301087
可孚
医疗
2021年
10月 15
日
2022
年 04
月 25
日
锁定期
股票
93.09 75.34 261 24,296.49 19,663.74 -
301088
戎美
股份
2021年
10月 19
日
2022
年 04
月 28
日
锁定期
股票
33.16 24.67 450 14,922.00 11,101.50 -
301089
拓新
药业
2021年
10月 20
日
2022
年 04
月 27
日
锁定期
股票
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021年
10月 19
日
2022
年 04
月 26
日
锁定期
股票
10.45 11.22 1,806 18,872.70 20,263.32 -
301091
深城
交
2021年
10月 20
日
2022
年 04
月 29
日
锁定期
股票
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301092
争光
股份
2021年
10月 21
日
2022
年 05
月 05
锁定期
股票
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
41
日
301093
华兰
股份
2021年
10月 21
日
2022
年 05
月 05
日
锁定期
股票
58.08 49.85 266 15,449.28 13,260.10 -
301096
百诚
医药
2021年
12月 13
日
2022
年 06
月 20
日
锁定期
股票
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301098
金埔
园林
2021年
11月 04
日
2022
年 05
月 12
日
锁定期
股票
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301099
雅创
电子
2021年
11月 10
日
2022
年 05
月 23
日
锁定期
股票
21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 -
301100
风光
股份
2021年
12月 10
日
2022
年 06
月 17
日
锁定期
股票
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
301101
明月
镜片
2021年
12月 09
日
2022
年 06
月 16
日
锁定期
股票
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301108
洁雅
股份
2021年
11月 25
日
2022
年 06
月 06
日
锁定期
股票
57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 -
301111
粤万
年青
2021年
11月 30
日
2022
年 06
月 07
日
锁定期
股票
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301118
恒光
股份
2021年
11月 09
日
2022
年 05
月 18
日
锁定期
股票
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301126
达嘉
维康
2021年
11月 30
日
2022
年 06
月 07
日
锁定期
股票
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301127
天源
环保
2021年
12月 23
2022
年 06
锁定期
股票
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
42
日 月 30
日
301133
金钟
股份
2021年
11月 19
日
2022
年 05
月 26
日
锁定期
股票
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301136
招标
股份
2021年
12月 31
日
2022
年 07
月 11
日
锁定期
股票
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
301138
华研
精机
2021年
12月 08
日
2022
年 06
月 15
日
锁定期
股票
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301155
海力
风电
2021年
11月 17
日
2022
年 05
月 24
日
锁定期
股票
60.66 96.75 603 36,577.98 58,340.25 -
301166
优宁
维
2021年
12月 21
日
2022
年 06
月 28
日
锁定期
股票
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
301168
通灵
股份
2021年
12月 02
日
2022
年 06
月 10
日
锁定期
股票
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
301177
迪阿
股份
2021年
12月 08
日
2022
年 06
月 15
日
锁定期
股票
116.88 116.08 390 45,583.20 45,271.20 -
301179
泽宇
智能
2021年
12月 01
日
2022
年 06
月 08
日
锁定期
股票
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301180
万祥
科技
2021年
11月 09
日
2022
年 05
月 16
日
锁定期
股票
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301182
凯旺
科技
2021年
12月 16
日
2022
年 06
月 23
日
锁定期
股票
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301189 奥尼 2021年 2022 锁定期 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
43
电子 12月 21
日
年 06
月 28
日
股票
301190
善水
科技
2021年
12月 17
日
2022
年 06
月 24
日
锁定期
股票
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301193
家联
科技
2021年
12月 02
日
2022
年 06
月 09
日
锁定期
股票
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301198
喜悦
智行
2021年
11月 25
日
2022
年 06
月 02
日
锁定期
股票
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301199
迈赫
股份
2021年
11月 30
日
2022
年 06
月 07
日
锁定期
股票
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 -
301221
光庭
信息
2021年
12月 15
日
2022
年 06
月 22
日
锁定期
股票
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
688176
亚虹
医药
2021年
12月 29
日
2022
年 01
月 07
日
新发未
上市
22.98 22.98 31,025 712,954.50 712,954.50 -
688211
中科
微至
2021年
10月 18
日
2022
年 04
月 26
日
锁定期
股票
90.20 71.32 1,875 169,125.00 133,725.00 -
688235
百济
神州
2021年
12月 06
日
2022
年 06
月 15
日
锁定期
股票
192.60 136.46 8,888 1,711,828.80 1,212,856.48 -
688262
国芯
科技
2021年
12月 28
日
2022
年 07
月 06
日
锁定期
股票
41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 -
688501
青达
环保
2021年
07月 09
日
2022
年 01
月 17
日
锁定期
股票
10.57 21.11 1,759 18,592.63 37,132.49 -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
44
688622
禾信
仪器
2021年
09月 03
日
2022
年 03
月 14
日
锁定期
股票
17.70 56.93 1,204 21,310.80 68,543.72 -
688697
纽威
数控
2021年
09月 09
日
2022
年 03
月 17
日
锁定期
股票
7.55 16.03 5,837 44,069.35 93,567.11 -
688767
博拓
生物
2021年
09月 01
日
2022
年 03
月 08
日
锁定期
股票
34.55 66.38 2,220 76,701.00 147,363.60 -
688768
容知
日新
2021年
07月 16
日
2022
年 01
月 26
日
锁定期
股票
18.23 108.54 907 16,534.61 98,445.78 -
688772
珠海
冠宇
2021年
09月 30
日
2022
年 04
月 15
日
锁定期
股票
14.43 39.09 9,590 138,383.70 374,873.10 -
688786
悦安
新材
2021年
08月 18
日
2022
年 02
月 28
日
锁定期
股票
11.76 54.01 1,513 17,792.88 81,717.13 -
注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；
本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板
股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如
经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《深圳证券交易所
创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比
例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
45
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统进行持续监控。
公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的审计与风控委员会）、管理层（及其下设的
经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责
确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设审计与风控
委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接
责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制
度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解
决方案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元
开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务
流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流
程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将
本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理
部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽
核部日常向督察长汇报工作。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过
额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
46
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信
用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA - 209,785.10
AAA 以下 42,339.60 234,813.84
未评级 - -
合计 42,339.60 444,598.94
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
47
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控
制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动
性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
48
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产
和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年12月31
日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5 年 5年以上 不计息 合
计
资产
银行存款
57,653,733.1
4
- - - - - 57,653,733.14
结算备付金 3,424,225.49 - - - - - 3,424,225.49
存出保证金 173,379.80 - - - - - 173,379.80
交易性金融资
产
- - -
42,339.6
0
-
867,533,135.5
1
867,575,475.1
1
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
49
应收证券清算
款
- - - - - 19,617,745.23 19,617,745.23
应收利息 - - - - - 10,998.55 10,998.55
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 1,056,289.56 1,056,289.56
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
61,251,338.4
3
- -
42,339.6
0
-
888,218,168.8
5
949,511,846.8
8
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 13,289,305.38 13,289,305.38
应付管理人报
酬
- - - - - 1,068,901.88 1,068,901.88
应付托管费 - - - - - 178,150.31 178,150.31
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 1,616,137.18 1,616,137.18
应交税费 - - - - - 0.35 0.35
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 554,135.90 554,135.90
负债总计 - - - - - 16,706,631.00 16,706,631.00
利率敏感度缺
口
61,251,338.4
3
- -
42,339.6
0
-
871,511,537.8
5
932,805,215.8
8
上年度末
2020年12月31
日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5 年 5年以上 不计息 合
计
资产
银行存款
23,126,916.7
9
- - - - - 23,126,916.79
结算备付金 244,730.93 - - - - - 244,730.93
存出保证金 101,059.00 - - - - - 101,059.00
交易性金融资
产
- - - -
444,598.9
4
150,007,277.2
9
150,451,876.2
3
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
50
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 1,864.08 1,864.08
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 973,796.19 973,796.19
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
23,472,706.7
2
- - -
444,598.9
4
150,982,937.5
6
174,900,243.2
2
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 1,408,439.96 1,408,439.96
应付管理人报
酬
- - - - - 206,895.83 206,895.83
应付托管费 - - - - - 34,482.62 34,482.62
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 150,709.92 150,709.92
应交税费 - - - - - 1.44 1.44
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 489,747.00 489,747.00
负债总计 - - - - - 2,290,276.77 2,290,276.77
利率敏感度缺
口
23,472,706.7
2
- - -
444,598.9
4
148,692,660.7
9
172,609,966.4
5
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利
率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
51
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股
票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组
合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 867,533,135.51 93.00 150,007,277.29 86.91
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - -
-
其他 - - - -
合计 867,533,135.51 93.00 150,007,277.29 86.91
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 12月 31日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
业绩比较基准中的股票指
数上升 5%
68,771,204.47 9,922,433.42
业绩比较基准中的股票指
数下降 5%
-68,771,204.47 -9,922,433.42
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
52
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期
末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整
体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的
余额为 863,176,658.66元，属于第二层次的余额为 1,093,183.85元，属于第三层次的余额为
3,305,632.60元
(上年度末：第一层次 148,515,940.70 元，第二层次 1,935,935.53元，无第三层次)。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时
的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间
将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)第三层次的公允价值计量
于 2021年 12月 31日，本基金采用第三层次估值的金融工具均为证券交易所上市但尚在限售期
内的股票投资，公允价值为 3,305,632.60元（2020年 12月 31日：无）。于 2021年度，本基金购
买第三层次金融工具 2,844,158.92元(2020年度：无)，计入当期损益的利得或损失（均计入利润
表中的公允价值变动损益项目）的金额为 461,473.68 元(2020年度：无)。于 2021年 12月 31日仍
持有的第三层次金融工具计入 2021年度损益的未实现利得或损失的变动金额（公允价值变动损益）
为 461,473.68元(2020年度：无)。
本基金管理人制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。
本基金管理人定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。
第三层次公允价值计量的量化信息如下：
于 2021年 12月 31日，上述第三层次金融工具公允价值为 3,305,632.60元，估值技术为平均
价格亚式期权模型，不可观察输入值为预期年化波动率，对公允价值影响为预期年化波动率越高，
公允价值越低。
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
53
2021年，上述持续和非持续第三层次公允价值计量的资产和负债的公允价值的估值技术并未发
生变更。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020年 12月 31日：无)。
(2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、卖出回购金融资产、应收款项和其他金融负债，其
账面价值与公允价值之间无重大差异。
(3)其他事项
根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号－
金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》(以
下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020年
12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当
自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融
工具准则对财务报表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准
则施行日(即 2022年 1月 1日) 未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值) 进行追溯调整。本基
金将不调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值
之间的差额计入 2022年年初留存收益或其他综合收益。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 867,533,135.51 91.37
其中：股票 867,533,135.51 91.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 42,339.60 0.00
其中：债券 42,339.60 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 61,077,958.63 6.43
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
54
8 其他各项资产 20,858,413.14 2.20
9 合计 949,511,846.88 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 814,393,082.42 87.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 154,444.26 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 25,722.00 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,660,008.69 5.65
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 137,566.22 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 90,115.71 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.00
S 综合 - -
合计 867,533,135.51 93.00
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 1,858,800 60,912,876.00 6.53
2 300088 长信科技 3,108,100 41,275,568.00 4.42
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
55
3 600399 抚顺特钢 1,638,252 40,579,502.04 4.35
4 603501 韦尔股份 124,214 38,601,984.78 4.14
5 600458 时代新材 2,719,179 37,660,629.15 4.04
6 300496 中科创达 230,300 31,878,126.00 3.42
7 601058 赛轮轮胎 2,076,500 30,711,435.00 3.29
8 300567 精测电子 417,800 30,261,254.00 3.24
9 002402 和而泰 1,061,500 29,116,945.00 3.12
10 300408 三环集团 646,720 28,843,712.00 3.09
11 688208 道通科技 343,366 27,263,260.40 2.92
12 603936 博敏电子 1,582,700 27,222,440.00 2.92
13 600416 湘电股份 1,202,557 26,323,972.73 2.82
14 600330 天通股份 1,612,200 26,166,006.00 2.81
15 002434 万里扬 1,722,300 25,386,702.00 2.72
16 688190 云路股份 205,716 24,373,231.68 2.61
17 002463 沪电股份 1,412,700 23,422,566.00 2.51
18 300286 安科瑞 692,100 22,963,878.00 2.46
19 300726 宏达电子 227,605 22,774,156.30 2.44
20 301129 瑞纳智能 266,800 22,592,624.00 2.42
21 002270 华明装备 2,229,600 22,095,336.00 2.37
22 000792 盐湖股份 580,000 20,526,200.00 2.20
23 300820 英杰电气 227,100 20,416,290.00 2.19
24 600516 方大炭素 1,863,100 20,158,742.00 2.16
25 002916 深南电路 160,200 19,515,564.00 2.09
26 300800 力合科技 652,450 18,908,001.00 2.03
27 300014 亿纬锂能 155,400 18,365,172.00 1.97
28 000811 冰轮环境 1,067,203 16,424,254.17 1.76
29 300682 朗新科技 416,000 15,404,480.00 1.65
30 688100 威胜信息 432,069 14,876,135.67 1.59
31 600183 生益科技 624,500 14,706,975.00 1.58
32 000408 藏格矿业 163,600 6,707,600.00 0.72
33 300316 晶盛机电 89,781 6,239,779.50 0.67
34 603105 芯能科技 369,400 6,139,428.00 0.66
35 000969 安泰科技 559,600 5,993,316.00 0.64
36 002135 东南网架 481,900 5,570,764.00 0.60
37 002129 中环股份 125,990 5,260,082.50 0.56
38 688368 晶丰明源 15,286 4,893,048.60 0.52
39 002036 联创电子 76,700 1,860,742.00 0.20
40 688235 百济神州 8,888 1,212,856.48 0.13
41 688176 亚虹医药 31,025 712,954.50 0.08
42 688772 珠海冠宇 9,590 374,873.10 0.04
43 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.03
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
56
44 300750 宁德时代 400 235,200.00 0.03
45 688767 博拓生物 2,220 147,363.60 0.02
46 688211 中科微至 1,875 133,725.00 0.01
47 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.01
48 688768 容知日新 907 98,445.78 0.01
49 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.01
50 688786 悦安新材 1,513 81,717.13 0.01
51 688217 睿昂基因 1,040 75,628.80 0.01
52 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01
53 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.01
54 301155 海力风电 603 58,340.25 0.01
55 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01
56 688260 昀冢科技 2,990 49,813.40 0.01
57 688663 新风光 1,000 47,190.00 0.01
58 301177 迪阿股份 390 45,271.20 0.00
59 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
60 688565 力源科技 2,464 39,916.80 0.00
61 688681 科汇股份 1,899 38,245.86 0.00
62 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.00
63 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00
64 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
65 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00
66 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00
67 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
68 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
69 301035 润丰股份 428 24,087.84 0.00
70 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
71 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
72 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
73 301090 华润材料 1,806 20,263.32 0.00
74 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
75 301087 可孚医疗 261 19,663.74 0.00
76 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
77 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
78 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
79 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
80 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
81 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
82 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
83 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
84 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
57
85 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
86 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
87 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
88 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
89 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
90 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
91 301039 中集车辆 1,118 13,986.18 0.00
92 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
93 301093 华兰股份 266 13,260.10 0.00
94 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
95 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
96 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
97 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
98 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
99 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
100 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
101 300987 川网传媒 301 11,678.80 0.00
102 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
103 301088 戎美股份 450 11,101.50 0.00
104 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
105 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
106 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
107 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
108 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
109 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
110 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
111 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
112 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
113 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
114 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
115 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
116 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
117 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
118 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
119 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
120 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
121 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
122 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
123 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
124 301004 嘉益股份 312 6,389.76 0.00
125 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
58
126 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
127 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
128 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
129 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
130 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
131 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
132 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
133 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
134 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
135 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
136 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
137 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
138 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
139 603308 应流股份 200 4,464.00 0.00
140 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
141 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
142 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
143 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 66,205,183.00 38.36
2 600458 时代新材 41,921,870.15 24.29
3 300432 富临精工 41,867,823.90 24.26
4 603501 韦尔股份 40,880,845.92 23.68
5 002326 永太科技 39,715,268.52 23.01
6 300088 长信科技 38,300,488.83 22.19
7 300343 联创股份 37,290,541.27 21.60
8 600399 抚顺特钢 36,600,419.64 21.20
9 300286 安科瑞 34,210,485.00 19.82
10 300750 宁德时代 31,972,776.63 18.52
11 300496 中科创达 31,251,883.00 18.11
12 002709 天赐材料 30,920,263.12 17.91
13 600330 天通股份 30,286,550.99 17.55
14 601058 赛轮轮胎 29,269,499.11 16.96
15 300567 精测电子 29,014,009.95 16.81
16 300408 三环集团 28,907,288.00 16.75
17 600416 湘电股份 28,333,503.21 16.41
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
59
18 002402 和而泰 28,303,454.19 16.40
19 002180 纳思达 28,049,430.00 16.25
20 002434 万里扬 27,603,788.00 15.99
21 688208 道通科技 26,708,642.46 15.47
22 688190 云路股份 26,584,314.45 15.40
23 300655 晶瑞电材 26,309,174.40 15.24
24 603936 博敏电子 26,076,494.65 15.11
25 300014 亿纬锂能 25,864,266.71 14.98
26 002135 东南网架 25,767,545.00 14.93
27 600888 新疆众和 24,780,398.90 14.36
28 300274 阳光电源 24,511,010.00 14.20
29 002270 华明装备 24,040,468.50 13.93
30 301129 瑞纳智能 23,357,892.00 13.53
31 300820 英杰电气 22,555,590.00 13.07
32 600438 通威股份 22,334,748.20 12.94
33 600516 方大炭素 21,961,047.00 12.72
34 002463 沪电股份 20,723,533.00 12.01
35 600703 三安光电 20,295,905.00 11.76
36 002414 高德红外 20,051,412.00 11.62
37 300726 宏达电子 19,343,738.33 11.21
38 300207 欣旺达 19,177,122.85 11.11
39 000792 盐湖股份 19,089,411.00 11.06
40 002916 深南电路 18,725,186.80 10.85
41 300800 力合科技 18,604,943.00 10.78
42 688390 固德威 17,719,803.56 10.27
43 300316 晶盛机电 17,436,018.00 10.10
44 000811 冰轮环境 17,257,941.31 10.00
45 603259 药明康德 16,476,581.00 9.55
46 002129 中环股份 15,935,734.01 9.23
47 002812 恩捷股份 15,802,449.11 9.16
48 300682 朗新科技 15,792,573.00 9.15
49 603799 华友钴业 15,543,876.62 9.01
50 300193 佳士科技 15,410,158.18 8.93
51 688100 威胜信息 15,096,919.68 8.75
52 601222 林洋能源 14,725,709.20 8.53
53 600183 生益科技 14,661,160.85 8.49
54 002409 雅克科技 14,493,136.87 8.40
55 600821 金开新能 14,140,592.97 8.19
56 300693 盛弘股份 13,366,047.00 7.74
57 002149 西部材料 12,468,091.64 7.22
58 600905 三峡能源 12,336,568.95 7.15
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
60
59 688536 思瑞浦 11,061,475.32 6.41
60 002460 赣锋锂业 10,993,058.00 6.37
61 300763 锦浪科技 10,440,724.00 6.05
62 000762 西藏矿业 10,280,379.00 5.96
63 002851 麦格米特 10,104,254.44 5.85
64 600499 科达制造 10,099,491.00 5.85
65 601012 隆基股份 9,934,799.79 5.76
66 002036 联创电子 9,506,315.07 5.51
67 002594 比亚迪 9,366,621.00 5.43
68 603986 兆易创新 9,358,544.00 5.42
69 601966 玲珑轮胎 8,903,408.00 5.16
70 300073 当升科技 8,739,897.00 5.06
71 002415 海康威视 8,737,299.00 5.06
72 002025 航天电器 7,676,884.30 4.45
73 688200 华峰测控 6,947,076.77 4.02
74 300037 新宙邦 6,902,186.00 4.00
75 000568 泸州老窖 6,565,646.65 3.80
76 600519 贵州茅台 6,450,515.00 3.74
77 000969 安泰科技 6,382,394.00 3.70
78 000408 藏格矿业 6,349,593.00 3.68
79 002371 北方华创 6,083,629.00 3.52
80 002049 紫光国微 6,067,474.00 3.52
81 300223 北京君正 5,820,696.72 3.37
82 000333 美的集团 5,802,076.00 3.36
83 002008 大族激光 5,715,720.00 3.31
84 603105 芯能科技 5,581,371.00 3.23
85 000661 长春高新 5,422,052.00 3.14
86 688368 晶丰明源 4,866,311.19 2.82
87 688122 西部超导 4,728,282.01 2.74
88 002459 晶澳科技 4,655,306.00 2.70
89 688111 金山办公 4,549,419.37 2.64
90 601238 广汽集团 4,402,079.00 2.55
91 000100 TCL 科技 4,362,318.00 2.53
92 688097 博众精工 3,978,736.37 2.31
93 000938 紫光股份 3,638,514.20 2.11
94 300253 卫宁健康 3,492,046.00 2.02
95 002353 杰瑞股份 3,480,576.79 2.02
96 601888 中国中免 3,477,611.00 2.01
97 600882 妙可蓝多 3,473,329.00 2.01
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
61
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 46,899,485.00 27.17
2 002326 永太科技 43,509,463.84 25.21
3 300432 富临精工 42,061,926.04 24.37
4 300316 晶盛机电 36,561,468.00 21.18
5 002180 纳思达 35,055,562.00 20.31
6 002709 天赐材料 33,466,983.00 19.39
7 002129 中环股份 32,380,292.41 18.76
8 603026 石大胜华 29,805,333.00 17.27
9 600438 通威股份 29,781,989.30 17.25
10 300343 联创股份 28,795,582.42 16.68
11 300655 晶瑞电材 25,736,417.20 14.91
12 603799 华友钴业 25,570,946.57 14.81
13 002460 赣锋锂业 25,484,509.40 14.76
14 601012 隆基股份 23,659,284.76 13.71
15 688390 固德威 23,647,674.30 13.70
16 600888 新疆众和 23,463,760.98 13.59
17 300207 欣旺达 22,700,944.77 13.15
18 300274 阳光电源 21,271,043.16 12.32
19 002414 高德红外 20,276,601.60 11.75
20 002135 东南网架 19,775,937.25 11.46
21 300763 锦浪科技 19,142,892.48 11.09
22 600821 金开新能 18,992,111.00 11.00
23 688536 思瑞浦 18,819,567.64 10.90
24 002812 恩捷股份 17,998,244.00 10.43
25 600905 三峡能源 16,983,110.10 9.84
26 600703 三安光电 16,822,286.00 9.75
27 300073 当升科技 16,622,710.00 9.63
28 603259 药明康德 15,073,293.60 8.73
29 002409 雅克科技 14,670,005.00 8.50
30 601222 林洋能源 14,392,456.55 8.34
31 300286 安科瑞 13,289,273.00 7.70
32 600499 科达制造 12,653,782.00 7.33
33 300693 盛弘股份 12,232,240.00 7.09
34 300037 新宙邦 11,483,102.00 6.65
35 603501 韦尔股份 11,370,036.00 6.59
36 002371 北方华创 11,196,260.00 6.49
37 300193 佳士科技 10,927,196.25 6.33
38 002149 西部材料 10,873,290.00 6.30
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
62
39 002851 麦格米特 10,463,096.00 6.06
40 002025 航天电器 10,258,220.00 5.94
41 600458 时代新材 10,228,412.28 5.93
42 601966 玲珑轮胎 9,395,040.00 5.44
43 002036 联创电子 8,878,478.00 5.14
44 600760 中航沈飞 7,750,238.00 4.49
45 300124 汇川技术 7,503,546.00 4.35
46 603986 兆易创新 7,478,804.00 4.33
47 002475 立讯精密 7,430,878.20 4.31
48 000762 西藏矿业 7,177,661.00 4.16
49 002594 比亚迪 6,986,277.00 4.05
50 002415 海康威视 6,894,609.00 3.99
51 600588 用友网络 6,753,678.82 3.91
52 600416 湘电股份 6,715,288.00 3.89
53 600519 贵州茅台 6,636,893.00 3.85
54 300223 北京君正 6,537,164.00 3.79
55 000568 泸州老窖 6,495,742.00 3.76
56 688200 华峰测控 6,391,703.11 3.70
57 688122 西部超导 6,360,715.67 3.69
58 000661 长春高新 6,348,174.00 3.68
59 000333 美的集团 5,611,244.70 3.25
60 688111 金山办公 5,300,852.76 3.07
61 002049 紫光国微 5,114,698.00 2.96
62 002008 大族激光 4,755,026.88 2.75
63 601238 广汽集团 4,730,264.00 2.74
64 002459 晶澳科技 4,666,959.00 2.70
65 688396 华润微 4,666,909.60 2.70
66 601689 拓普集团 4,538,889.00 2.63
67 300014 亿纬锂能 4,491,888.00 2.60
68 601965 中国汽研 4,483,908.00 2.60
69 000799 酒鬼酒 4,365,188.00 2.53
70 300726 宏达电子 4,334,869.00 2.51
71 600809 山西汾酒 4,190,316.00 2.43
72 002179 中航光电 4,170,717.60 2.42
73 000100 TCL 科技 4,022,864.00 2.33
74 603267 鸿远电子 3,977,811.00 2.30
75 688097 博众精工 3,908,499.53 2.26
76 600887 伊利股份 3,843,701.00 2.23
77 000938 紫光股份 3,817,054.38 2.21
78 002353 杰瑞股份 3,741,470.92 2.17
79 300253 卫宁健康 3,688,566.00 2.14
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
63
80 600196 复星医药 3,505,385.40 2.03
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,768,220,834.00
卖出股票收入（成交）总额 1,190,152,531.20
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 42,339.60 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 42,339.60 0.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 113605 大参转债 360 42,339.60 0.00
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
64
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 173,379.80
2 应收证券清算款 19,617,745.23
3 应收股利 -
4 应收利息 10,998.55
5 应收申购款 1,056,289.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
65
9 合计 20,858,413.14
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113605 大参转债 42,339.60 0.00
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
30,989 5,238.55 68,059,036.23 41.92% 94,278,426.90 58.08%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
169,834.26 0.10%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
无
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
66
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年 02 月 10日）基金份额总
额
603,918,903.05
本报告期期初基金份额总额 48,670,948.82
本报告期基金总申购份额 265,211,977.73
减：本报告期基金总赎回份额 151,545,463.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 162,337,463.13
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，自 2021年 5月 21日起，胡喆女士、韩海平先生担任中信保诚基金管理有限公司（以
下简称“公司”）副总经理职务；自 2021年 10月 21日起，涂一锴先生担任公司董事长职务，张翔
燕女士不再担任公司董事长职务并转任公司总经理职务，唐世春先生不再担任公司总经理职务并转
任公司常务副总经理职务，公司法定代表人由张翔燕女士变更为涂一锴先生。上述变更事项已按监
管要求公告并备案。
本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 80,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 3 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
长江证券 2 43,384,177.42 1.48% 40,403.76 1.61% -
川财证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东北证券 2 144,906,073.27 4.95% 134,915.20 5.37% -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 354,006,332.16 12.08% 328,788.13 13.09% -
东兴证券 1 70,445,726.06 2.40% 64,197.43 2.56% -
方正证券 1 99,176,286.30 3.38% 90,379.15 3.60% -
高盛高华 1 - - - - -
光大证券 1 307,630,057.99 10.50% 224,970.96 8.96% -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国泰君安 1 25,034,152.43 0.85% 23,314.17 0.93% -
国信证券 2 - - - - -
国元证券 1 277,157,194.71 9.46% 197,144.01 7.85% -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华创证券 3 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
68
华西证券 2 - - - - -
金通证券 1 - - - - -
开源证券 1 49,893,659.25 1.70% 35,488.98 1.41% -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
申万宏源 4 1,148,631,573.20 39.20% 1,046,747.83 41.67% -
太平洋证
券
2 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
西藏东财 1 - - - - -
西南证券 2 82,199,994.05 2.81% 76,552.51 3.05% -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
野村东方
国际证券有
限公司
1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中金财富 3 - - - - -
中金公司 1 71,368,438.82 2.44% 66,465.30 2.65% -
中泰证券 2 256,495,920.72 8.75% 182,444.92 7.26% -
中信建投 2 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
69
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - - - -
渤海证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
长江证券 247,900.80 27.27% - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
大通证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券 88,547.86 9.74% - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
高盛高华 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
国元证券 190,239.40 20.93% - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
红塔证券 - - - - - - - -
华宝证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华金证券 - - - - - - - -
华融证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
70
华西证券 - - - - - - - -
金通证券 - - - - - - - -
开源证券 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - -
申港证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
万联证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
西藏东财 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
野村东方
国际证券有
限公司
- - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
中航证券 - - - - - - - -
中金财富 - - - - - - - -
中金公司 350,519.50 38.56% - - - - - -
中泰证券 31,842.00 3.50% - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信山东 - - - - - - - -
中信浙江 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
71
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第四季度报告提示性公告
《证券时报》及/或基金
管理人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 22
日
2
信诚中小盘混合型证券投资基金 2020年
第四季度报告
同上
2021年 01月 22
日
3
信诚中小盘混合型证券投资基金更新招
募说明书（2021 年 3月）
同上
2021年 03月 19
日
4
信诚中小盘混合型证券投资基金基金产
品资料概要更新
同上
2021年 03月 19
日
5
信诚中小盘混合型证券投资基金 2020年
年度报告
同上
2021年 03月 26
日
6
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年年度报告提示性公告
同上
2021年 03月 26
日
7
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021年
第一季度报告
同上
2021年 04月 21
日
8
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年第一季度报告提示性公告
同上
2021年 04月 21
日
9
信诚中小盘混合型证券投资基金更新招
募说明书
同上
2021年 06月 09
日
10
信诚中小盘混合型证券投资基金托管协
议
同上
2021年 06月 09
日
11
信诚中小盘混合型证券投资基金基金合
同
同上
2021年 06月 09
日
12
信诚中小盘混合型证券投资基金基金合
同修改前后文对照表
同上
2021年 06月 09
日
13
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加侧袋机制并修改基金合同及
托管协议的公告
同上
2021年 06月 09
日
14
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021年
第 2季度报告
同上
2021年 07月 20
日
15
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年第二季度报告提示性公告
同上
2021年 07月 20
日
16
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021年
中期报告
同上
2021年 08月 27
日
17
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年中期报告提示性公告
同上
2021年 08月 27
日
18
信诚中小盘混合型证券投资基金基金经
理变更公告
同上
2021年 09月 01
日
19
信诚中小盘混合型证券投资基金基金产
品资料概要更新
同上
2021年 09月 01
日
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
72
20
信诚中小盘混合型证券投资基金更新招
募说明书
同上
2021年 09月 01
日
21
信诚中小盘混合型证券投资基金基金经
理变更公告
同上
2021年 09月 16
日
22
信诚中小盘混合型证券投资基金更新招
募说明书
同上
2021年 09月 16
日
23
信诚中小盘混合型证券投资基金基金产
品资料概要更新
同上
2021年 09月 16
日
24
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021年
第 3季度报告
同上
2021年 10月 27
日
25
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年第三季度报告提示性公告
同上
2021年 10月 27
日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2021年 6月 9日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机
制并修改基金合同及托管协议的公告》，本基金就增加侧袋机制调整了基金合同、托管协议、招募说
明书（更新）及基金产品资料概要。
2022年 3月 29日，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局处罚决定，对公司未按
照规定向投资者披露私募资产管理计划信息给予警告并处三万元罚款。基金管理人对此高度重视，
积极开展整改工作，全面完善公司私募资产管理业务管理及其信息披露的制度体系和内控管理机制，
对具体问题进行深入整改。前述事项对基金份额持有人利益无不利影响。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、（原）信诚中小盘股票型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚中小盘混合型证券投资基金基金合同
4、信诚中小盘混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
信诚中小盘混合型证券投资基金 2021 年年度报告
73
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2022年 03月 31日
