泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投
资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 31日
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字
同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 10
§4 管理人报告 .................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16
§5 托管人报告 .................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16
§6 审计报告 .................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................ 18
7.1 资产负债表 ................................................................. 18
7.2 利润表 ..................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................ 52
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 52
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 59
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 60
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 61
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 62
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 62
§11 重大事件揭示 ............................................................... 62
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 63
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 63
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 63
11.8 其他重大事件 .............................................................. 65
§12 备查文件目录 ............................................................... 65
12.1 备查文件目录 .............................................................. 65
12.2 存放地点 .................................................................. 66
12.3 查阅方式 .................................................................. 66
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
基金简称
泰达消费红利指数
基金主代码
008928
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020年 3月 26日
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
230,906,167.76份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
泰达消费红利指数 A
泰达消费红利指数 C
下属分级基金的交
易代码
008928
008929
报告期末下属分级
基金的份额总额
146,073,123.42份
84,833,044.34份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量
的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管
理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪
标的指数的目的。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准
中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率（税收）×
5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露 姓名
徐娇娇 秦一楠
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负责人
联系电话
66577766 010-66060069
电子邮箱
irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-698-8888 95599
传真
010-66577666 010-68121816
注册地址
北京市朝阳区针织路 23号楼中国
人寿金融中心 6层 02-07单元
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
北京市朝阳区针织路 23号楼中国
人寿金融中心 6层 02-07单元
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
100026 100031
法定代表人
傅国庆（代） 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11楼
注册登记机构
泰达宏利基金管理有限公司
北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中
心 6层 02-07单元
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2021年
2020年 3月 26日(基金合同生效日)-2020
年 12月 31日
泰达消费红利指数 A
泰达消费红利指数 C
泰达消费红利指数 A
泰达消费红利指数
C
本期已
实现收
益
34,324,925.55 12,187,228.07 54,838,122.16 12,448,826.20
本期利
润
45,720,240.15 15,585,474.21 69,773,505.09 9,614,057.57
加权平
均基金
份额本
期利润
0.4387 0.4704 0.4324 0.3162
本期加 26.63%
28.40%
35.28%
22.95%
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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权平均
净值利
润率
本期基
金份额
净值增
长率
22.58%
22.26%
55.48%
55.20%
3.1.2
期末数
据和指
标
2021年末 2020年末
期末可
供分配
利润
113,811,197.67 65,415,828.59 42,558,991.30 13,485,764.18
期末可
供分配
基金份
额利润
0.7791 0.7711 0.4561 0.4532
期末基
金资产
净值
278,387,380.03 160,974,255.29 145,085,220.10 46,185,923.61
期末基
金份额
净值
1.9058 1.8975 1.5548 1.5520
3.1.3
累计期
末指标
2021年末 2020年末
基金份
额累计
净值增
长率
90.58%
89.75%
55.48%
55.20%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达消费红利指数 A
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 13.25%
1.08%
13.09%
1.11%
0.16%
-0.03%
过去六个月 13.22%
1.27%
9.42%
1.32%
3.80%
-0.05%
过去一年 22.58%
1.27%
10.67%
1.31%
11.91%
-0.04%
自基金合同生效起
至今
90.58%
1.35%
61.26%
1.43%
29.32%
-0.08%
泰达消费红利指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 13.18%
1.08%
13.09%
1.11%
0.09%
-0.03%
过去六个月 13.07%
1.27%
9.42%
1.32%
3.65%
-0.05%
过去一年 22.26%
1.27%
10.67%
1.31%
11.59%
-0.04%
自基金合同生效起
至今
89.75%
1.35%
61.26%
1.43%
28.49%
-0.08%
注：本基金业绩比较基准：中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率（税收）×5%。
中证主要消费红利指数是由中证指数有限公司编制的，该指数采取股息率加权计算，旨在反
映主要消费行业的红利水平。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金成立于 2020年 3月 26日，2020年度份额净值增长率的计算期间为 2020年 3月 26日
至 2020年 12月 31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于2020年3月26日生效。根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金自成
立以来至本报告期末未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002年 6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利投资管
理（香港）有限公司：49％。
目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基
金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型
证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投
资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利
领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证 500
指数增强型证券投资基金（LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型
证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰
达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资
基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投
资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券
型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利
债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投
资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达
宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券投资
基金（QDII）、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基
金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、
泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期 2040三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰
达宏利乐盈 66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新 6个月持有期混合型证券
投资基金、泰达宏利波控回报 12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券
投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资
基金、泰达宏利悠然养老目标日期 2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利新兴景气
龙头混合型证券投资基金、泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、泰达宏利中短债
债券型证券投资基金在内的六十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的
持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
刘洋
策略投资
部副总经
理（主持
工作）；基
金经理
2020 年 3
月 26日
- 6年
北京大学理学硕士；2015 年 1 月至 2015
年 4月就职于九坤投资（北京）有限公司，
2015年 5月加入泰达宏利基金管理有限公
司，任职于金融工程部，先后担任助理研
究员、研究员、基金经理助理、策略投资
部总经理助理等职务，现担任策略投资部
副总经理（主持工作）兼基金经理；具备
6 年证券投资管理经验，具有基金从业资
格。
刘欣
总经理助
理兼投资
总监（权
益）兼基
金经理
2020 年 3
月 26日
- 14年
清华大学理学硕士；2007 年 7 月至 2008
年 12 月就职于工银瑞信基金管理有限公
司；2008年 12月至 2011年 7月就职于嘉
实基金管理有限公司；2011年 7月加盟泰
达宏利基金管理有限公司，曾担任产品与
金融工程部高级研究员、金融工程部副总
经理、金融工程部总经理、投资副总监，
现担任公司总经理助理兼投资总监（权益）
兼基金经理；具备 14年基金从业经验，14
年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
李 婷
婷
本基金基
金经理助
理
2020 年 3
月 30日
- 4年
北京大学金融硕士；2017年 7月加入泰达
宏利基金管理有限公司，曾任助理研究员，
现任基金经理助理，具备 4 年基金从业经
验，具有基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活
动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有
平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优
先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。
基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对
连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合
同向交易的交易价差进行分析，并向管理层报告。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度
的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同时间窗口下的同向
交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本
报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，无明显的非公平交易指令；
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差
异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合
的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的
情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向风险控制委员会提交公募基金
和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进
行稽核。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超
过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年国内权益市场多数宽基指数震荡走平，上证综指实现了三连阳。随着 A股机构化进程
与新股注册制改革的推进，市场交易与投资持续活跃，单日成交额超万亿成为常态，同时市场风
格轮动的速度与结构分化程度也进一步加剧。春节前因经济、流动性、风险偏好等多重因素共振，
大盘蓝筹风格走向泡沫化；节后以美债收益率走高为触发，核心资产抱团瓦解，经历了一波快速
回撤；二三季度市场情绪回暖，宁组合替代茅指数成为机构资金重仓的选择，成长风格崛起，另
外在能耗双控与资源品供需紧张的背景下，以煤炭钢铁为代表的周期上游板块引领市场，碳中和
逐渐成为贯穿全年的投资主线；四季度 PPI 见顶回落，周期股迎来转折性的调整，年末偏向低估
值板块的估值修复行情。总体来说，鉴于 PPI-CPI剪刀差走阔与无风险利率下行的双重因素影响，
使得小盘成长风格成为全年风格的基调，周期、成长板块跑赢消费与金融。另外市场也不乏专精
特新、元宇宙等主题性投资机会。
作为策略指数类的被动复制策略基金，本基金严格遵守合同规定，投资于中证主要消费行业
中股息率最高的部分股票。本基金在操作中严控组合持仓相对基准指数的仓位偏离、行业与个股
权重偏离，力求缩小与基准指数的跟踪误差，从而获取与基准指数一致的收益。本报告期内，本
基金增加了基础化工、农林牧渔、医药板块的配置，减少了食品饮料、商贸零售、电子板块的配
置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达消费红利指数 A的基金份额净值为 1.9058元，本报告期基金份额净值增
长率为 22.58%，截至本报告期末泰达消费红利指数 C 的基金份额净值为 1.8975 元，本报告期基
金份额净值增长率为 22.26%，同期业绩比较基准收益率为 10.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年国内经济增速短期面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力，但稳增长的一致预
期对提振市场信心起到了积极的作用，货币政策的发力或将带来市场流动性的相对宽松，权益资
产仍有积极可为的空间。在企业盈利空间下行，经济阶段性承压，货币政策与财政政策边际宽松
等条件下，根据历史规律来看，市场风格或更偏向大盘价值与大盘成长。短期重视价值风格的回
归，在风格配置上偏向均衡，稳增长受益且估值仍在低位的建筑、建材、地产、轻工、家电、金
融等行业相对占优。中长期来看随着经济企稳回升与市场情绪的回暖，成长风格在估值趋于合理
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 15页 共 66页
后仍然会显露出其盈利增速的相对优势，看好清洁能源、高端制造、数字经济等领域的长期增长
动能。
基于基金合同，我们在组合构建上选择使用量化模型复制所跟踪的指数，控制组合在仓位、
行业与个股权重上的超额暴露，力求缩小与基准指数的跟踪误差。在持仓上主要选择持有基准指
数规则明确的中证主要消费行业中股息率最高的股票，同时力争获取消费行业稳定的盈利水平带
来的股价增值与高股息率可能带来的额外增厚空间。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基
金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券
投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部、风险管理部定期
与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监
督检查。
同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供
投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新，通过信息技术建立多级投资
交易预警系统，并把禁选股票排除在交易系统之外；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到
真实、准确、完整、及时；引入外方股东在风险控制方面的先进经验，完善公司风险管理指标及
流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司
经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，
并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担
任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工
程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人
担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 16页 共 66页
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利
润分配安排。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银
行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《泰达宏利中证主要消费
红利指数型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金托管协议》
的约定，对泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金管理人—泰达宏利基金管理有限公司
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的
投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基
金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配
等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》
等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，泰达宏利基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的泰达宏利中证主要消费红利指
数型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 26294号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
(以下简称“泰达消费红利指数基金”)的财务报表，包括 2021
年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了泰达消费红利指数基金 2021 年
12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰达消费红
利指数基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
泰达消费红利指数基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰达消费红
利指数基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算泰达消费红利指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰达消费红利指数基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 18页 共 66页
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰达消费
红利指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰达消费红利指
数基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
魏佳亮 楼茜蓉
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道
中心 11楼
审计报告日期
2022年 3月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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银行存款
7.4.7.1
26,865,223.38 11,970,283.53
结算备付金
289,320.37 63,972.83
存出保证金
33,700.71 86,068.77
交易性金融资产
7.4.7.2
411,626,048.82 179,193,386.25
其中：股票投资
411,626,048.82 179,193,386.25
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 4,672,915.56
应收利息
7.4.7.5
7,103.70 2,527.94
应收股利
- -
应收申购款
2,227,565.58 836,965.83
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
441,048,962.56 196,826,120.71
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
85.00 -
应付赎回款
767,466.27 5,056,708.26
应付管理人报酬
156,048.26 81,870.42
应付托管费
31,209.64 16,374.08
应付销售服务费
24,699.56 9,878.35
应付交易费用
7.4.7.7
472,259.89 205,751.52
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
235,558.62 184,394.37
负债合计
1,687,327.24 5,554,977.00
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
230,906,167.76 123,071,125.06
未分配利润
7.4.7.10
208,455,467.56 68,200,018.65
所有者权益合计
439,361,635.32 191,271,143.71
负债和所有者权益总计
441,048,962.56 196,826,120.71
注： 报告截止日 2021年 12月 31日,基金份额总额 230,906,167.76份，其中泰达消费红利指数
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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A基金份额总额 146,073,123.42份，基金份额净值 1.9058元；泰达消费红利指数 C基金份额总
额 84,833,044.34份，基金份额净值 1.8975元。
7.2 利润表
会计主体：泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 3月 26日（基金合
同生效日）至 2020年 12月
31日
一、收入
64,452,835.26 82,856,786.86
1.利息收入
110,121.25 400,701.57
其中：存款利息收入
7.4.7.11
110,121.25 255,355.00
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 145,346.57
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
48,973,276.79 69,062,582.00
其中：股票投资收益
7.4.7.12
44,722,581.20 63,938,643.45
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
4,250,695.59 5,123,938.55
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
14,793,560.74 12,100,614.30
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
575,876.48 1,292,888.99
减：二、费用
3,147,120.90 3,469,224.20
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
1,124,448.96 913,883.59
2．托管费
7.4.10.2.2
224,889.74 182,776.72
3．销售服务费
7.4.10.2.3
134,938.06 80,273.08
4．交易费用
7.4.7.19
1,248,767.44 1,986,313.49
5．利息支出
- -
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 21页 共 66页
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.20
414,076.70 305,977.32
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
61,305,714.36 79,387,562.66
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
61,305,714.36 79,387,562.66
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
123,071,125.06 68,200,018.65 191,271,143.71
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 61,305,714.36
61,305,714.36
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
107,835,042.70 78,949,734.55 186,784,777.25
其中：1.基金申
购款
351,012,104.95 235,773,519.41 586,785,624.36
2.基金赎
回款
-243,177,062.25 -156,823,784.86 -400,000,847.11
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
230,906,167.76 208,455,467.56 439,361,635.32
项目
上年度可比期间
2020年 3月 26日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 22页 共 66页
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
478,932,455.69 - 478,932,455.69
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 79,387,562.66
79,387,562.66
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-355,861,330.63 -11,187,544.01 -367,048,874.64
其中：1.基金申
购款
309,129,634.18 126,556,947.12 435,686,581.30
2.基金赎
回款
-664,990,964.81 -137,744,491.13 -802,735,455.94
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
123,071,125.06 68,200,018.65 191,271,143.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
傅国庆
王泉
石楠
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2101号《关于准予泰达宏利中证主要消费红利
指数型证券投资基金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
478,681,561.31元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第
0198 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资
泰达消费红利指数 2021年年度报告
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基金基金合同》于 2020年 3月 26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 478,932,455.69
份基金份额，其中认购资金利息折合 250,894.38份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基
金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
根据《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购
费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购
/申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别
基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A
类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将
分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基
金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份
股、备选成份股、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可
交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债及其他经中国证监会
允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、衍生工具(股
指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资
产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股票期权和股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权及其他金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为中证主要消费红利指数收
益率×95%+银行活期存款利率(税收)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利中证主要消费红利指数型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 24页 共 66页
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2020
年 3月 26日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 25页 共 66页
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 26页 共 66页
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 27页 共 66页
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业
市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品
种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固
定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本
基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 28页 共 66页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管
产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 29页 共 66页
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
26,865,223.38 11,970,283.53
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
26,865,223.38 11,970,283.53
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
384,731,873.78 411,626,048.82 26,894,175.04
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
384,731,873.78 411,626,048.82 26,894,175.04
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
167,092,771.95
179,193,386.25
12,100,614.30
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
167,092,771.95
179,193,386.25
12,100,614.30
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 30页 共 66页
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未进行买断式逆回购交易。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
5,155.38 2,460.50
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
130.20 28.70
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
1,802.92 0.04
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
15.20 38.70
合计
7,103.70 2,527.94
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
472,259.89 205,751.52
银行间市场应付交易费用
- -
合计
472,259.89 205,751.52
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 31页 共 66页
应付赎回费
1,058.62 4,394.37
应付证券出借违约金
- -
预提费用 184,500.00 130,000.00
指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计
235,558.62 184,394.37
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰达消费红利指数 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 93,311,493.15
93,311,493.15
本期申购
188,744,888.82
188,744,888.82
本期赎回（以“-”号填列）
-135,983,258.55
-135,983,258.55
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
146,073,123.42
146,073,123.42
泰达消费红利指数 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 29,759,631.91
29,759,631.91
本期申购
162,267,216.13
162,267,216.13
本期赎回（以“-”号填列）
-107,193,803.70
-107,193,803.70
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
84,833,044.34
84,833,044.34
注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰达消费红利指数 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 42,558,991.30 9,214,735.65 51,773,726.95
本期利润
34,324,925.55 11,395,314.60 45,720,240.15
本期基金份额
交易产生的变
动数
36,927,280.82 -2,106,991.31 34,820,289.51
其中：基金申 116,447,438.19 5,364,396.69 121,811,834.88
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 32页 共 66页
购款
基金赎
回款
-79,520,157.37 -7,471,388.00 -86,991,545.37
本期已分配利
润
- - -
本期末
113,811,197.67 18,503,058.94 132,314,256.61
泰达消费红利指数 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 13,485,764.18 2,940,527.52 16,426,291.70
本期利润
12,187,228.07 3,398,246.14 15,585,474.21
本期基金份额
交易产生的变
动数
39,742,836.34 4,386,608.70 44,129,445.04
其中：基金申
购款
103,518,495.39 10,443,189.14 113,961,684.53
基金赎
回款
-63,775,659.05 -6,056,580.44 -69,832,239.49
本期已分配利
润
- - -
本期末
65,415,828.59 10,725,382.36 76,141,210.95
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 3月 26日（基金合同
生效日）至 2020年 12月 31
日
活期存款利息收入
103,825.47 234,379.45
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
3,867.54 18,513.36
其他
2,428.24 2,462.19
合计
110,121.25 255,355.00
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年3月26日（基金合同生
效日）至2020年12月31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
44,722,581.20 63,938,643.45
股票投资收益——赎回 - -
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 33页 共 66页
差价收入
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
44,722,581.20 63,938,643.45
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 3月 26日（基金合同
生效日）至 2020年 12月 31日
卖出股票成交总额
347,450,362.66
609,538,584.10
减：卖出股票成本总
额
302,727,781.46
545,599,940.65
买卖股票差价收入
44,722,581.20
63,938,643.45
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 34页 共 66页
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 3月 26日（基金合同生效
日）至 2020年 12月 31日
股票投资产生的股利收
益
4,250,695.59 5,123,938.55
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
4,250,695.59 5,123,938.55
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 35页 共 66页
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 3月 26日（基金合
同生效日）至 2020年 12月 31
日
1.交易性金融资产
14,793,560.74 12,100,614.30
股票投资
14,793,560.74 12,100,614.30
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
14,793,560.74 12,100,614.30
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 3月 26日（基金合
同生效日）至 2020年 12月 31
日
基金赎回费收入
550,432.73 1,290,994.62
基金转换费收入
25,443.75 1,894.37
合计
575,876.48 1,292,888.99
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎
回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 3月 26日（基金合同生效日）
至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
1,248,767.44 1,986,313.49
银行间市场交易费用
- -
合计
1,248,767.44 1,986,313.49
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 36页 共 66页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 3月 26日（基金合同生效日）
至 2020年 12月 31日
审计费用
60,000.00 60,000.00
信息披露费
120,000.00 70,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 11,576.70 16,830.07
账户维护费 22,500.00 6,000.00
指数使用费 200,000.00 152,747.25
其他 - 400.00
合计
414,076.70 305,977.32
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.016%
的年费率计提。基金合同生效后的指数许可使用费按日计提，按季支付。标的指数许可使用费的
收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000元（大写：伍万圆），计费区间不足一季度的，根据实
际天数按比例计算。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(中国农业银
行)
基金托管人、基金代销机构
宏利投资管理（香港）有限公司 基金管理人的股东
天津市泰达国际控股（集团）有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 37页 共 66页
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 3月 26日（基金合
同生效日）至 2020年 12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,124,448.96 913,883.59
其中：支付销售机构的客户维护费
458,278.97
458,821.89
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 3月 26日（基金合
同生效日）至 2020年 12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费
224,889.74 182,776.72
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 38页 共 66页
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达消费红利指数 A
泰达消费红利指数 C
合计
中国农业银行 -
9,487.32
9,487.32
泰达宏利基金管理有限公
司
-
1,617.80
1,617.80
合计
- 11,105.12 11,105.12
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 3月 26日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达消费红利指数 A 泰达消费红利指数 C 合计
中国农业银行 - 15,209.05 15,209.05
泰达宏利基金管理有限公
司
- 4,301.43 4,301.43
合计
- 19,510.48 19,510.48
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金基金份额前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限
公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金基金份额销售服务费＝C 类基金
基金份额前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 39页 共 66页
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年3月26日（基金合同生效日）至2020
年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
26,865,223.38
103,825.47
11,970,283.53
234,379.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688103
国力
股份
2021年
9月 2
日
2022年
3月 10
日
新股流
通受限
12.04 66.10 1,595 19,203.80 105,429.50 -
688257
新锐
股份
2021年
10月 19
日
2022年
4月 27
日
新股流
通受限
62.30 61.10 1,691 105,349.30 103,320.10 -
688718
唯赛
勃
2021年
7月 20
日
2022年
1月 28
日
新股流
通受限
5.85 27.71 3,145 18,398.25 87,147.95 -
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 40页 共 66页
688737
中自
科技
2021年
10月 14
日
2022年
4月 22
日
新股流
通受限
70.90 55.06 1,041 73,806.90 57,317.46 -
688670
金迪
克
2021年
7月 23
日
2022年
2月 7
日
新股流
通受限
55.18 74.11 758 41,826.44 56,175.38 -
688272
富吉
瑞
2021年
10月 8
日
2022年
4月 18
日
新股流
通受限
22.56 39.09 1,263 28,493.28 49,370.67 -
301029
怡合
达
2021年
7月 14
日
2022年
1月 24
日
新股流
通受限
14.14 89.87 292 4,128.88 26,242.04 -
301155
海力
风电
2021年
11月 17
日
2022年
5月 24
日
新股流
通受限
60.66 96.75 252 15,286.32 24,381.00 -
301069
凯盛
新材
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
新股流
通受限
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301050
雷电
微力
2021年
8月 17
日
2022年
2月 24
日
新股流
通受限
60.64 234.74 94 5,700.16 22,065.56 -
301177
迪阿
股份
2021年
12月 8
日
2022年
6月 15
日
新股流
通受限
116.88 116.08 165 19,285.20 19,153.20 -
301060
兰卫
医学
2021年
9月 6
日
2022年
3月 14
日
新股流
通受限
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
300994
久祺
股份
2021年
8月 2
日
2022年
2月 14
日
新股流
通受限
11.90 45.45 357 4,248.30 16,225.65 -
301101
明月
镜片
2021年
12月 9
日
2022年
6月 16
日
新股流
通受限
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301089
拓新
药业
2021年
10月 20
日
2022年
4月 27
日
新股流
通受限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301046
能辉
科技
2021年
8月 10
日
2022年
2月 17
日
新股流
通受限
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301221
光庭
信息
2021年
12月 15
日
2022年
6月 22
日
新股流
通受限
69.89 88.72 160 11,182.40 14,195.20 -
301111
粤万
年青
2021年
11月 30
2022年
6月 7
新股流
通受限
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 41页 共 66页
日 日
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022年
1月 5
日
新股流
通受限
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股流
通受限
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301138
华研
精机
2021年
12月 8
日
2022年
6月 15
日
新股流
通受限
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301026
浩通
科技
2021年
7月 8
日
2022年
1月 17
日
新股流
通受限
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301035
润丰
股份
2021年
7月 21
日
2022年
1月 28
日
新股流
通受限
22.04 56.28 217 4,782.68 12,212.76 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股流
通受限
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301090
华润
材料
2021年
10月 19
日
2022年
4月 26
日
新股流
通受限
10.45 11.22 990 10,345.50 11,107.80 -
301199
迈赫
股份
2021年
11月 30
日
2022年
6月 7
日
新股流
通受限
29.28 32.00 347 10,160.16 11,104.00 -
301166
优宁
维
2021年
12月 21
日
2022年
6月 28
日
新股流
通受限
86.06 94.50 114 9,810.84 10,773.00 -
301100
风光
股份
2021年
12月 10
日
2022年
6月 17
日
新股流
通受限
27.81 31.14 345 9,594.45 10,743.30 -
301048
金鹰
重工
2021年
8月 11
日
2022年
2月 28
日
新股流
通受限
4.13 12.96 797 3,291.61 10,329.12 -
301189
奥尼
电子
2021年
12月 21
日
2022年
6月 28
日
新股流
通受限
66.18 56.62 179 11,846.22 10,134.98 -
301045
天禄
科技
2021年
8月 6
日
2022年
02月
17日
新股流
通受限
15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 -
300774
倍杰
特
2021年
7月 26
日
2022年
02月
16日
新股流
通受限
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
301040 中环 2021年 2022年 新股流 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 42页 共 66页
海陆 7月 26
日
2月 7
日
通受限
301039
中集
车辆
2021年
7月 1
日
2022年
1月 10
日
新股流
通受限
6.96 12.51 737 5,129.52 9,219.87 -
301190
善水
科技
2021年
12月 17
日
2022年
6月 24
日
新股流
通受限
27.85 27.46 335 9,329.75 9,199.10 -
301078
孩子
王
2021年
9月 30
日
2022年
4月 14
日
新股流
通受限
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301182
凯旺
科技
2021年
12月 16
日
2022年
6月 23
日
新股流
通受限
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301062
上海
艾录
2021年
9月 7
日
2022年
3月 14
日
新股流
通受限
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301052
果麦
文化
2021年
8月 23
日
2022年
2月 28
日
新股流
通受限
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301025
读客
文化
2021年
7月 6
日
2022年
01月
24日
新股流
通受限
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301028
东亚
机械
2021年
7月 12
日
2022年
1月 20
日
新股流
通受限
5.31 13.50 607 3,223.17 8,194.50 -
301096
百诚
医药
2021年
12月 13
日
2022年
6月 20
日
新股流
通受限
79.60 78.53 102 8,119.20 8,010.06 -
301066
万事
利
2021年
9月 13
日
2022年
3月 22
日
新股流
通受限
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
300814
中富
电路
2021年
8月 4
日
2022年
2月 14
日
新股流
通受限
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
301055
张小
泉
2021年
8月 26
日
2022年
3月 7
日
新股流
通受限
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301133
金钟
股份
2021年
11月 19
日
2022年
5月 26
日
新股流
通受限
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301198
喜悦
智行
2021年
11月 25
日
2022年
6月 2
日
新股流
通受限
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 43页 共 66页
301179
泽宇
智能
2021年
12月 1
日
2022年
6月 8
日
新股流
通受限
43.99 50.77 149 6,554.51 7,564.73 -
301093
华兰
股份
2021年
10月 21
日
2022年
5月 5
日
新股流
通受限
58.08 49.85 148 8,595.84 7,377.80 -
301081
严牌
股份
2021年
10月 13
日
2022年
4月 20
日
新股流
通受限
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301098
金埔
园林
2021年
11月 4
日
2022年
5月 12
日
新股流
通受限
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301108
洁雅
股份
2021年
11月 25
日
2022年
6月 6
日
新股流
通受限
57.27 53.71 124 7,101.48 6,660.04 -
301033
迈普
医学
2021年
7月 15
日
2022年
1月 26
日
新股流
通受限
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301091
深城
交
2021年
10月 20
日
2022年
4月 29
日
新股流
通受限
36.50 31.31 206 7,519.00 6,449.86 -
301032
新柴
股份
2021年
7月 15
日
2022年
1月 24
日
新股流
通受限
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301049
超越
科技
2021年
8月 17
日
2022年
2月 24
日
新股流
通受限
19.34 32.92 193 3,732.62 6,353.56 -
301056
森赫
股份
2021年
8月 27
日
2022年
3月 7
日
新股流
通受限
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301041
金百
泽
2021年
8月 2
日
2022年
2月 11
日
新股流
通受限
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301072
中捷
精工
2021年
9月 22
日
2022年
3月 29
日
新股流
通受限
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301083
百胜
智能
2021年
10月 13
日
2022年
4月 21
日
新股流
通受限
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301036
双乐
股份
2021年
7月 21
日
2022年
02月
16日
新股流
通受限
23.38 29.93 190 4,442.20 5,686.70 -
300854
中兰
环保
2021年
9月 8
2022年
3月 16
新股流
通受限
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 44页 共 66页
日 日
301063
海锅
股份
2021年
9月 9
日
2022年
3月 24
日
新股流
通受限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
001234
泰慕
士
2021年
12月 31
日
2022年
01月
11日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
301038
深水
规院
2021年
7月 22
日
2022年
2月 7
日
新股流
通受限
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301092
争光
股份
2021年
10月 21
日
2022年
5月 5
日
新股流
通受限
36.31 35.52 147 5,337.57 5,221.44 -
301059
金三
江
2021年
9月 3
日
2022年
3月 14
日
新股流
通受限
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301027
华蓝
集团
2021年
7月 8
日
2022年
01月
19日
新股流
通受限
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301037
保立
佳
2021年
7月 21
日
2022年
2月 7
日
新股流
通受限
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301073
君亭
酒店
2021年
9月 22
日
2022年
3月 30
日
新股流
通受限
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301053
远信
工业
2021年
8月 25
日
2022年
3月 1
日
新股流
通受限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301088
戎美
股份
2021年
10月 19
日
2022年
4月 28
日
新股流
通受限
33.16 24.67 172 5,703.52 4,243.24 -
301057
汇隆
新材
2021年
8月 31
日
2022年
3月 9
日
新股流
通受限
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301068
大地
海洋
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
新股流
通受限
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301079
邵阳
液压
2021年
10月 11
日
2022年
4月 19
日
新股流
通受限
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6个月。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 45页 共 66页
2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期
限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转
让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货
币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、货
币市场工具投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平
衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金
管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 46页 共 66页
体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 12月 31日，本基金未持有债券、资产支持证券和同业存单(2020年 12月 31日：
同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12月 31日，除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 47页 共 66页
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 48页 共 66页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 26,865,223.38 - - - 26,865,223.38
结算备付金 289,320.37 - - - 289,320.37
存出保证金 33,700.71 - - - 33,700.71
交易性金融资产 - - - 411,626,048.82 411,626,048.82
应收利息 - - - 7,103.70 7,103.70
应收申购款 - - - 2,227,565.58 2,227,565.58
资产总计
27,188,244.46 - - 413,860,718.10 441,048,962.56
负债
应付赎回款 - - - 767,466.27 767,466.27
应付管理人报酬 - - - 156,048.26 156,048.26
应付托管费 - - - 31,209.64 31,209.64
应付证券清算款 - - - 85.00 85.00
应付销售服务费 - - - 24,699.56 24,699.56
应付交易费用 - - - 472,259.89 472,259.89
其他负债 - - - 235,558.62 235,558.62
负债总计
- - - 1,687,327.24 1,687,327.24
利率敏感度缺口
27,188,244.46 - - 412,173,390.86 439,361,635.32
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 49页 共 66页
银行存款 11,970,283.53 - - - 11,970,283.53
结算备付金 63,972.83 - - - 63,972.83
存出保证金 86,068.77 - - - 86,068.77
交易性金融资产 - - - 179,193,386.25 179,193,386.25
应收利息 - - - 2,527.94 2,527.94
应收申购款 - - - 836,965.83 836,965.83
应收证券清算款 - - - 4,672,915.56 4,672,915.56
资产总计
12,120,325.13
-
-
184,705,795.58
196,826,120.71
负债
应付赎回款 - - - 5,056,708.26 5,056,708.26
应付管理人报酬 - - - 81,870.42 81,870.42
应付托管费 - - - 16,374.08 16,374.08
应付销售服务费 - - - 9,878.35 9,878.35
应付交易费用 - - - 205,751.52 205,751.52
其他负债 - - - 184,394.37 184,394.37
负债总计
- -
-
5,554,977.00
5,554,977.00
利率敏感度缺口
12,120,325.13
-
-
179,150,818.58
191,271,143.71
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 50页 共 66页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。投资于标的指数成份股和备选成份股的资
产不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80% ，本基金每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内
的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
411,626,048.82
93.69
179,193,386.25
93.69
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
411,626,048.82 93.69
179,193,386.25 93.69
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
沪深 300 指数上升
5%
16,380,000.00 7,710,000.00
沪深 300 指数下降
5%
-16,380,000.00 -7,710,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 51页 共 66页
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 410,500,603.55元，属于第二层次的余额为 5,504.49元，属于第三层次的
余额为 1,119,940.78元(2020年 12月 31日：第一层次 178,274,732.79元，第二层次 918,653.46
元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动为购买交易性金融资产-股票投资。于 2021年 1月 1日，本基金未持
有第三层次资产。2021年度购买第三层次资产金额为 840,891.77元。于 2021年 12月 31日，本
基金持有的第三层次资产的账面价值为 1,119,940.78 元(2020 年 12 月 31 日：无)。2021 年 12
月 31日仍持有的资产计入 2021年度损益的未实现利得或损失的变动金额为 499,331.47元(2020
年度：无)。
于 2021年 12月 31日，上述第三层次金融资产采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观
察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 52页 共 66页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委
员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募
证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金
已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具
准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
411,626,048.82 93.33
其中：股票
411,626,048.82 93.33
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
27,154,543.75 6.16
8 其他各项资产
2,268,369.99 0.51
9 合计
441,048,962.56 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
63,257,875.84 14.40
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 53页 共 66页
B
采矿业
- -
C
制造业
347,120,369.76 79.01
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
410,378,245.60 93.40
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
958,974.92 0.22
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
11,519.99 0.00
F
批发和零售业
56,556.28 0.01
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
21,759.93 0.00
J
金融业
69,749.68 0.02
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 54页 共 66页
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
38,810.10 0.01
N
水利、环境和公共
设施管理业
21,252.95 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
18,161.78 0.00
R
文化、体育和娱乐
业
46,409.59 0.01
S
综合
- -
合计
1,247,803.22 0.28
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 603886 元祖股份 1,170,100 27,555,855.00 6.27
2 603156 养元饮品 864,394 24,557,433.54 5.59
3 002299 圣农发展 1,010,400 24,421,368.00 5.56
4 600873 梅花生物 2,998,200 22,996,194.00 5.23
5 002582 好想你 2,447,200 21,290,640.00 4.85
6 000895 双汇发展 648,681 20,465,885.55 4.66
7 002746 仙坛股份 1,780,145 18,673,721.05 4.25
8 300498 温氏股份 840,840 16,194,578.40 3.69
9 300741 华宝股份 327,131 15,653,218.35 3.56
10 603968 醋化股份 824,100 15,402,429.00 3.51
11 002100 天康生物 1,329,600 14,226,720.00 3.24
12 000848 承德露露 1,170,975 12,705,078.75 2.89
13 603696 安记食品 1,257,700 12,036,189.00 2.74
14 002688 金河生物 1,939,301 11,887,915.13 2.71
15 603589 口子窖 167,700 11,884,899.00 2.71
16 603198 迎驾贡酒 167,661 11,644,056.45 2.65
17 002234 民和股份 667,400 11,452,584.00 2.61
18 300146 汤臣倍健 416,290 11,223,178.40 2.55
19 600598 北大荒 768,499 11,189,345.44 2.55
20 002567 唐人神 1,490,507 11,134,087.29 2.53
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 55页 共 66页
21 002385 大北农 993,000 10,416,570.00 2.37
22 600197 伊力特 358,862 9,732,337.44 2.22
23 600887 伊利股份 218,900 9,075,594.00 2.07
24 002304 洋河股份 54,614 8,996,564.22 2.05
25 601952 苏垦农发 742,000 8,837,220.00 2.01
26 603866 桃李面包 293,100 8,324,040.00 1.89
27 002557 洽洽食品 129,922 7,972,013.92 1.81
28 000869 张 裕 A 239,188 7,620,529.68 1.73
29 600779 水井坊 60,972 7,316,030.28 1.67
30 000568 泸州老窖 21,633 5,491,969.71 1.25
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.02
2 688257 新锐股份 1,691 103,320.10 0.02
3 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.02
4 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.02
5 688737 中自科技 1,041 57,317.46 0.01
6 688670 金迪克 758 56,175.38 0.01
7 688272 富吉瑞 1,263 49,370.67 0.01
8 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
9 301029 怡合达 292 26,242.04 0.01
10 301155 海力风电 252 24,381.00 0.01
11 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
12 301050 雷电微力 94 22,065.56 0.01
13 301177 迪阿股份 165 19,153.20 0.00
14 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
15 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
16 300994 久祺股份 357 16,225.65 0.00
17 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
18 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
19 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
20 301221 光庭信息 160 14,195.20 0.00
21 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
22 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
23 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
24 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
25 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
26 301035 润丰股份 217 12,212.76 0.00
27 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
28 301090 华润材料 990 11,107.80 0.00
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 56页 共 66页
29 301199 迈赫股份 347 11,104.00 0.00
30 301166 优宁维 114 10,773.00 0.00
31 301100 风光股份 345 10,743.30 0.00
32 301048 金鹰重工 797 10,329.12 0.00
33 301189 奥尼电子 179 10,134.98 0.00
34 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
35 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
36 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
37 301039 中集车辆 737 9,219.87 0.00
38 301190 善水科技 335 9,199.10 0.00
39 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
40 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
41 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
42 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
43 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
44 301028 东亚机械 607 8,194.50 0.00
45 301096 百诚医药 102 8,010.06 0.00
46 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
47 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
48 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
49 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
50 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
51 301179 泽宇智能 149 7,564.73 0.00
52 301093 华兰股份 148 7,377.80 0.00
53 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
54 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
55 301108 洁雅股份 124 6,660.04 0.00
56 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
57 301091 深城交 206 6,449.86 0.00
58 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
59 301049 超越科技 193 6,353.56 0.00
60 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
61 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
62 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
63 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
64 301036 双乐股份 190 5,686.70 0.00
65 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
66 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
67 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
68 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
69 301092 争光股份 147 5,221.44 0.00
70 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
71 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 57页 共 66页
72 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
73 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
74 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
75 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
76 301088 戎美股份 172 4,243.24 0.00
77 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
78 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
79 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002299 圣农发展 24,738,181.58 12.93
2 600873 梅花生物 23,954,902.84 12.52
3 300741 华宝股份 23,912,867.48 12.50
4 603156 养元饮品 23,432,595.41 12.25
5 002567 唐人神 22,215,779.70 11.61
6 000895 双汇发展 21,774,265.00 11.38
7 002582 好想你 21,078,619.26 11.02
8 603886 元祖股份 20,620,205.77 10.78
9 002746 仙坛股份 19,587,012.37 10.24
10 000848 承德露露 19,164,886.44 10.02
11 603198 迎驾贡酒 16,549,371.00 8.65
12 603696 安记食品 16,410,608.14 8.58
13 002100 天康生物 15,471,267.06 8.09
14 603968 醋化股份 15,129,815.00 7.91
15 600779 水井坊 14,778,593.00 7.73
16 300146 汤臣倍健 14,607,718.88 7.64
17 002234 民和股份 14,479,477.26 7.57
18 300498 温氏股份 14,146,605.00 7.40
19 603589 口子窖 13,613,965.72 7.12
20 603866 桃李面包 12,218,701.80 6.39
21 002688 金河生物 11,597,314.97 6.06
22 600598 北大荒 11,451,545.81 5.99
23 002557 洽洽食品 10,906,357.00 5.70
24 002458 益生股份 10,495,750.86 5.49
25 600197 伊力特 10,274,927.00 5.37
26 002304 洋河股份 9,901,545.00 5.18
27 000568 泸州老窖 9,860,978.00 5.16
28 600887 伊利股份 9,540,420.00 4.99
29 002385 大北农 9,357,833.00 4.89
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 58页 共 66页
30 600132 重庆啤酒 8,922,765.47 4.66
31 000869 张 裕Ａ 8,790,947.78 4.60
32 601952 苏垦农发 8,169,637.18 4.27
33 002568 百润股份 7,618,343.30 3.98
34 002852 道道全 6,251,477.26 3.27
35 000019 深粮控股 3,944,570.20 2.06
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 23,879,916.68 12.48
2 300741 华宝股份 21,699,617.29 11.34
3 600873 梅花生物 17,980,566.78 9.40
4 000848 承德露露 16,775,495.13 8.77
5 600779 水井坊 16,736,242.83 8.75
6 002458 益生股份 15,485,174.94 8.10
7 002567 唐人神 15,405,326.28 8.05
8 600132 重庆啤酒 14,615,513.00 7.64
9 002746 仙坛股份 13,743,887.28 7.19
10 603696 安记食品 12,371,440.60 6.47
11 002568 百润股份 11,907,139.40 6.23
12 603156 养元饮品 10,894,711.11 5.70
13 002299 圣农发展 9,776,702.64 5.11
14 000568 泸州老窖 9,667,309.00 5.05
15 002852 道道全 8,760,580.21 4.58
16 603589 口子窖 8,353,348.00 4.37
17 300146 汤臣倍健 7,583,474.00 3.96
18 002557 洽洽食品 7,153,187.00 3.74
19 000019 深粮控股 6,951,909.74 3.63
20 000895 双汇发展 6,950,190.97 3.63
21 603886 元祖股份 6,629,101.24 3.47
22 600197 伊力特 5,798,924.00 3.03
23 600887 伊利股份 5,420,059.00 2.83
24 600598 北大荒 5,255,199.62 2.75
25 002385 大北农 5,095,455.67 2.66
26 002304 洋河股份 4,751,701.48 2.48
27 603708 家家悦 4,697,219.53 2.46
28 000869 张 裕Ａ 4,198,648.13 2.20
29 300498 温氏股份 4,093,609.00 2.14
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 59页 共 66页
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
520,366,883.29
卖出股票收入（成交）总额
347,450,362.66
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本
和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 60页 共 66页
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，元祖股份于 2021年 10月 9日曾受到青浦区卫生健
康委员会公开处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除
上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
33,700.71
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
7,103.70
5
应收申购款
2,227,565.58
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,268,369.99
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688103 国力股份 105,429.50 0.02 新股流通受限
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 61页 共 66页
2 688257 新锐股份 103,320.10 0.02 新股流通受限
3 688718 唯赛勃 87,147.95 0.02 新股流通受限
4 688737 中自科技 57,317.46 0.01 新股流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
泰
达
消
费
红
利
指
数
A
31,402 4,651.71 1,079,302.72 0.74 144,993,820.70 99.26
泰
达
消
费
红
利
指
数
C
10,916 7,771.44 19,194,861.54 22.63 65,638,182.80 77.37
合
计
42,318 5,456.45 20,274,164.26 8.78 210,632,003.50 91.22
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管 泰达消费红利指数 A 364,929.31 0.2498
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 62页 共 66页
理人所
有从业
人员持
有本基
金
泰达消费红利指数 C 57,363.08 0.0676
合计
422,292.39 0.1829
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
泰达消费红利指数 A 10~50
泰达消费红利指数 C 0~10
合计
10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
泰达消费红利指数 A 10~50
泰达消费红利指数 C 0
合计
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰达消费红利指数 A
泰达消费红利指数 C
基金合同生效日
（2020年 3月 26日）
基金份额总额
446,796,243.73 32,136,211.96
本报告期期初基金份
额总额
93,311,493.15 29,759,631.91
本报告期基金总申购
份额
188,744,888.82 162,267,216.13
减：本报告期基金总
赎回份额
135,983,258.55 107,193,803.70
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
146,073,123.42
84,833,044.34
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 63页 共 66页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本公司于 2021年 2月 23 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员
的公告》，自 2021年 2月 23日起，由徐娇娇女士担任公司督察长。
2、本公司于 2021年 9 月 23 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于总经理代为履行董
事长职务的公告》，自 2021年 9月 22日起，由总经理傅国庆先生代任公司董事长。
3、2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
4、2021年 8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)审计费用为 6万元，该审计机构对本基金已提供审计服务的年限为 2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处
罚。
2、报告期内，公司收到北京证监局对公司采取警示措施的决定。公司已及时完成了整改，
提升了内控水平。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东北证券
1
161,077,277.49
18.83%
150,011.91
18.83%
-
海通证券
1
140,593,034.02
16.44%
130,936.60
16.44%
-
国金证券
1
126,463,111.48
14.78%
117,773.36
14.78%
-
兴业证券
1
98,180,140.92
11.48%
91,436.69
11.48%
-
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 64页 共 66页
中泰证券
1
90,773,118.70
10.61%
84,538.20
10.61%
-
首创证券
1
77,218,367.82
9.03%
71,914.74
9.03%
-
中信证券
1
59,161,281.95
6.92%
55,101.68
6.92%
-
华宝证券
1
50,145,526.62
5.86%
46,695.84
5.86%
-
安信证券
1
17,532,745.02
2.05%
16,328.35
2.05%
-
中信建投
1
11,202,385.79
1.31%
10,432.75
1.31%
-
申万宏源
1
10,876,597.02
1.27%
10,129.40
1.27%
-
华泰证券
1
8,308,012.52
0.97%
7,737.14
0.97%
-
招商证券
1
3,890,577.72
0.45%
3,623.31
0.45%
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
注：(一)本基金本报告期新增东北证券 011191、渤海证券 235800、海通证券 032800、首创证券
013169交易单元，撤销中金公司 332400、中信证券 391853、华泰证券 23552交易单元。
(二)交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易
单元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东北证券 - -
- -
- -
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 65页 共 66页
海通证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
首创证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
渤海证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
注：本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
《关于旗下部分基金根据《公开募集
证券投资基金运作指引第 3号——指
数基金指引》修订法律文件有关条款
的公告》
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
及公司网站
2021年 03月 27日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
泰达消费红利指数 2021年年度报告
第 66页 共 66页
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客服服务中
心电话：400-698-8888或 010-66555662。
泰达宏利基金管理有限公司
2022年 3月 31日
