长城久泰沪深300指数证券投资基金2021年年度报告查看PDF公告




 



 



 
长城久泰沪深 300 指数证券投资基金 
2021 年年度报告 



 
2021 年 12 月 31 日






 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：长城基金管理有限公司 
基金托管人：招商银行股份有限公司 
送出日期：2022 年 3 月 31 日 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。






基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。






基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。






基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 



本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 12月 31日止。



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 
1.1 重要提示 .................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................ 3 
§2 基金简介 .....................................................................5 
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 11 
§4 管理人报告 .................................................................. 11 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 15 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 15 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 16 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 16 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 16 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 17 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 18 
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 18 
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 18 
§5 托管人报告 .................................................................. 18 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 18 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 18 
§6 审计报告 .................................................................... 18 
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 18 
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 19 
§7 年度财务报表 ................................................................ 20 
7.1 资产负债表 ................................................................. 20 
7.2 利润表 ..................................................................... 22 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 23 
7.4 报表附注 ................................................................... 24 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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§8 投资组合报告 ................................................................ 57 
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 57 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 57 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 59 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 69 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 74 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 74 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 74 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 75 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 75 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 75 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 75 
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 75 
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 76 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 76 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 77 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 77 
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 77 
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 78 
§11 重大事件揭示 ............................................................... 78 
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 78 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 78 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 78 
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 78 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 79 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 79 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 79 
11.8 其他重大事件 .............................................................. 80 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 82 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 82 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 82 
§13 备查文件目录 ............................................................... 83 
13.1 备查文件目录 .............................................................. 83 
13.2 存放地点 .................................................................. 83 
13.3 查阅方式 .................................................................. 83 



 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称


长城久泰沪深 300指数证券投资基金



基金简称


长城久泰沪深 300指数



基金主代码


200002 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2004年 5月 21日 
基金管理人


长城基金管理有限公司 
基金托管人


招商银行股份有限公司 
报告期末基金份
额总额



709,464,394.68 份 
基金合同存续期


不定期 
下属分级基金的基
金简称



长城久泰沪深 300指数 A


长城久泰沪深 300指数 C



下属分级基金的交
易代码



200002


006912



报告期末下属分级
基金的份额总额



278,593,656.99份


430,870,737.69 份



2.2 基金产品说明 
投资目标


以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，
在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数
的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 
投资策略


（1）资产配置策略：本基金为增强型指数基金，股票投资以沪深
300指数作为目标指数。在正常情况下，本基金投资于股票的比例
为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金净资产的 5%。 
（2）股票投资策略：本基金的指数化投资采用分层抽样法，实现对
沪深 300指数的跟踪，即按照沪深 300指数的行业配置比例构建投
资组合，投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础
进行调整。股票投资范围以沪深 300指数的成份股为主，少量补充
流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行有
限度的优化调整。 
（3）债券投资策略：本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、
提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一年以内的政府
债券等。 
业绩比较基准


95%×沪深 300指数收益率+5%×银行同业存款利率 
风险收益特征


承担市场平均风险，获取市场平均收益。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目


基金管理人


基金托管人



名称


长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 
信息披露 姓名


车君 张燕



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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负责人


联系电话


0755-23982338 0755-83199084 
电子邮箱


chejun@ccfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com



客户服务电话


400-8868-666


95555 
传真


0755-23982328 0755-83195201 
注册地址


深圳市福田区益田路 6009号新世
界商务中心 41层 
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦



办公地址


深圳市福田区益田路 6009号新世
界商务中心 40、41层



深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦



邮政编码


518026 518040



法定代表人


王军 缪建民 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址



www.ccfund.com.cn 
基金年度报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 
2.5 其他相关资料 
项目


名称


办公地址



会计师事务所



安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙） 
中国北京市东城区东长安街 1号东方广场经贸
城安永大楼（即东三办公楼）16层 
注册登记机构


长城基金管理有限公司 
深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心
41层 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元



3.1.
1 期
间数
据和
指标



2021年 2020年 2019年 
2019年 1月
18日(基金合
同生效
日)-2019年
12月 31日 



 
长城久泰沪
深 300指数 A



长城久泰沪
深 300指数 C



长城久泰沪
深 300指数 A



长城久泰沪
深 300指数
C



长城久泰沪
深 300指数 A



长城久泰沪
深 300指数 C



本期
已实
现收
益



76,526,611.
01 
4,202,984.8
4 
209,032,000
.13 
23,404,581
.56 
152,963,602
.72 
13,507,799.
11 
本期
利润



-10,054,895
.73 
-23,060,953
.77 
224,661,166
.69 
24,037,731
.88 
276,598,074
.30 
21,624,818.
59 
加权
平均
-0.0339 -0.1102 0.6111 0.5431 0.5463 0.3349 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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基金
份额
本期
利润



本期
加权
平均
净值
利润
率



-1.35%


-5.85%


29.72%


31.07%


32.53%


19.64%



本期
基金
份额
净值
增长
率



-1.62%


-2.05%


33.25%


32.85%


38.22%


32.79%



3.1.
2 期
末数
据和
指标



2021年末 2020年末 2019年末 
期末
可供
分配
利润



270,887,081
.01 
280,143,124
.75 
224,739,368
.83 
31,118,666
.59 
69,241,023.
27 
47,318,215.
49 
期末
可供
分配
基金
份额
利润



0.9723 0.6502 0.7250 0.9614 0.1475 0.4702 
期末
基金
资产
净值



686,163,886
.11 
711,013,862
.44 
775,999,631
.83 
69,564,565
.71 
881,990,097
.81 
162,793,438
.97 
期末
基金
份额
净值



2.4630 1.6502 2.5035 2.1491 1.8788 1.6177 
3.1.
3 累
计期
末指
标



2021年末 2020年末 2019年末 
基金 537.22%


72.79%


547.69%


76.41%


386.07%


32.79%



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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份额
累计
净值
增长
率



注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。


 
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。 
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
长城久泰沪深 300指数 A 
阶段



份额净值增
长率①



份额净值增
长率标准差
②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 0.35%


0.74%


1.46%


0.75%


-1.11%


-0.01%



过去六个月 -5.40%


1.04%


-5.13%


0.97%


-0.27%


0.07%



过去一年 -1.62%


1.17%


-4.85%


1.11%


3.23%


0.06%



过去三年 81.20%


1.22%


60.69%


1.22%


20.51%


0.00%



过去五年 78.98%


1.13%


47.14%


1.14%


31.84%


-0.01%



自基金合同生效起
至今 
537.22%


1.57%


331.08%


1.56%


206.14%


0.01%



长城久泰沪深 300指数 C 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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阶段



份额净值增
长率①



份额净值增
长率标准差
②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 0.22%


0.74%


1.46%


0.75%


-1.24%


-0.01%



过去六个月 -5.72%


1.04%


-5.13%


0.97%


-0.59%


0.07%



过去一年 -2.05%


1.17%


-4.85%


1.11%


2.80%


0.06%



过去三年 -


-


-


-


-


-



过去五年 -


-


-


-


-


-



自基金合同生效起
至今 
72.79%


1.22%


55.73%


1.23%


17.06%


-0.01%



注：2011 年 4 月 1 日前长城久泰业绩比较基准每日收益率=中信标普 300 指数日收益
率×95%+银行同业存款每日利率×5% ，2011 年 4 月 1 日后长城久泰业绩比较基准每日
收益率=沪深 300 指数日收益率×95%+银行同业存款每日利率×5% 。



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 
 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的
90%～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%，其中，现金类资产不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。



3.3 过去三年基金的利润分配情况 
长城久泰沪深 300指数 C 
年度



每 10份基金份
额分红数



现金形式发放
总额



再投资形式发
放总额



年度利润分配
合计



备注



2021年 4.6200 
104,612,956.
53 
56,215,708.9
2 
160,828,665.
45 
- 
2020年 - - - - - 
2019年 2.4900 
40,479,338.5
8 
210,364.31 
40,689,702.8
9 
- 
合计


7.1100 
145,092,295.
11 
56,426,073.2
3 
201,518,368.
34 
- 
§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验



长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券股份有
限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证
券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值
混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基
金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混
合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、
长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选
灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合
型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资资金、长城稳固
收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置
混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证
券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基
金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配
置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券
投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转
型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创
新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型
证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证
券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选
股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证
券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、
长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证
券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动
混合型证券投资基金、长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置
混合型证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期 2040三年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债
3-5 年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型
证券投资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债债券型证券投资
基金、长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持有期混合型证券
投资基金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费 30股票型证券投资基金、
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基
金、长城悦享回报债券型证券投资基金、长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金、长城
优选添利一年持有期混合型证券投资基金、长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金、长城
兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金、长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、长
城健康消费混合型证券投资基金、长城恒利纯债债券型证券投资基金、长城大健康混合型证券投
资基金、长城价值领航混合型证券投资基金、长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名


职务



任本基金的基金经理
（助理）期限


证券从
业年限



说明



任职日期


离任日期



杨 建
华 
公司副总
经理、投
资总监、
权益投资
部 总 经
理、本基
金的基金
经理 
2004 年 5
月 21日 
- 21年 
男，中国籍，硕士，注册会计师（CPA）。
曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限
公司、深圳市和君创业投资公司、长城证
券有限责任公司投资银行部。2001 年 10
月加入长城基金管理有限公司，历任基金
管理部基金经理助理、总经理助理、研究
部总经理，现任公司副总经理、投资总监、
权益投资部总经理、投委会委员兼基金经
理。自 2007 年 9 月至 2009 年 1 月任“长
城安心回报混合型证券投资基金”基金经
理，自 2011 年 1 月至 2013 年 6 月任“长
城中小盘成长股票型证券投资基金”基金
经理，自 2009年 9月至 2016年 9月任“长
城久富核心成长混合型证券投资基金
（LOF）”基金经理，自 2017年 6月至 2018
年 8 月任“长城久兆中小板 300 指数分级
证券投资基金”基金经理，自 2018年 8月
至 2018 年 11 月任“长城中证 500 指数增
强型证券投资基金”基金经理，自 2017年
8月至 2019年 2月任“长城久嘉创新成长
灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
自 2004年 5月至今任“长城久泰沪深 300
指数证券投资基金”基金经理，自 2013年
6 月至今任“长城品牌优选混合型证券投
资基金”基金经理，自 2019年 4月至今任
“长城核心优势混合型证券投资基金”基
金经理，自 2020年 3月至今任“长城价值
优选混合型证券投资基金”基金经理，自
2021 年 5 月至今任“长城消费 30 股票型
证券投资基金”基金经理，自 2021 年 10
月至今任“长城兴华优选一年定期开放混
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 14 页 共 83 页



合型证券投资基金”基金经理，自 2021年
12月至今任“长城价值领航混合型证券投
资基金”基金经理。 
雷俊 
公司总经
理助理、
量化与指
数投资部
总经理、
本基金的
基 金 经
理、兼任
投资经理 
2018 年
11 月 30
日 
- 13年 
男，中国籍，硕士。曾就职于南方基金管
理有限公司，2017 年 11 月加入长城基金
管理有限公司，现任公司总经理助理、量
化与指数投资部总经理、基金经理兼投资
经理。自 2019年 5月至 2021年 10月任“长
城核心优选灵活配置混合型证券投资基
金”基金经理，自 2018 年 11月至今任“长
城中证 500 指数增强型证券投资基金”、
“长城久泰沪深 300 指数证券投资基金”
基金经理，自 2019年 1月至今任“长城创
业板指数增强型发起式证券投资基金”基
金经理，自 2019年 5月至今任“长城量化
精选股票型证券投资基金”基金经理，自
2020年 1月至今任“长城量化小盘股票型
证券投资基金”、“长城中国智造灵活配置
混合型证券投资基金”基金经理，自 2021
年 4月至今任“长城基金-量化 1号单一资
产管理计划”投资经理。 
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 



②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
姓名


产品类型


产品数量（只）


资产净值（元）


任职时间



雷俊 
公募基金


6 3,645,731,639.13 2014年 12月 23日 
私募资产管
理计划



1 201,187,357.11 2021年 4月 7日



其他组合


- - - 
合计


7 3,846,918,996.24 -



注：雷俊于报告期内离任产品名称：长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金；离任产品类型：
公募基金；产品数量：1只；离任时间：2021年 10月 29日。



4.1.4 基金经理薪酬机制 
基金经理的薪酬激励是基于私募资产管理计划所产生的净收入（净管理费+超额业绩报酬）进
行计算，原则上不超过净收入的 20%，具体比例根据考核结果进行核算，并采取 3 年的递延方式
发放。



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 15 页 共 83 页



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深 300 指数证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、
基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法



根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限
公司公平交易管理制度》。 



本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决
策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息
保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平
的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 



本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。



4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金
经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》和《长城基金管理有限公司公平交易管理
制度》的规定，同一组合经理管理的多个投资组合的不同投资者的利益得到了公平对待。 



本基金管理人严格控制同一组合经理管理的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价
差进行强化的监测和事后分析，对不同时间窗的（同日、3日内、5日内、7日内、9日内、11日
内、13日内）同向交易和临近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交顺序、价格偏差、
产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析，定期出具公平交易稽核报告。
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本报告期报告认为，本基金管理人旗下同一组合经理管理的多个投资组合的同向交易价差均在合
理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。



4.3.3 异常交易行为的专项说明



报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析



2021 年，市场风格上呈现显著的“小市值效应”，小盘股的表现平均看大幅好于大盘股。年
度内受主要权重板块金融、食品饮料、医药影响，以沪深 300 为代表的大盘指数在年初冲高后回
落，一直处于弱势盘整中；沪深 300 指数在年末的成分股调整中，调入了创业板部分龙头股，使
得指数行业结构有较大变化，电新权重显著提高，指数从原来的价值风格逐渐走向均衡。 



价值板块表现不佳，周期性板块、电力设备新能源和半导体等硬科技板块都有阶段行的行情
表现。指数市场总的趋势性不强。本基金产品运作坚持指数增强的投资思路，均衡各个风险因子，
严格控制行业风险，年度内小幅跑赢业绩基准。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末长城久泰沪深 300指数 A基金份额净值为 2.4630元，本报告期基金份额净值
增长率为-1.62%；长城久泰沪深 300指数 C基金份额净值为 1.6502元，本报告期基金份额净值增
长率为-2.05%，同期业绩比较基准收益率为-4.85%。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



近期多地疫情近期出现反复，美国通胀水平创新新高，美联储加息预期较强，俄罗斯乌克兰
地区局势紧张等等因素，都可能对市场情绪造成一定影响。对未来我们持有审慎乐观态度，一方
面积极跟踪市场变化，控制好投资组合的风险敞口水平。另一方面，我们对中国经济的长期表现
有信心，对中国政府的稳增长政策有信心，市场前期的大幅回调已经消化掉了部分风险。 



从行业风格上看，近年来行业轮动加快，行业间的分化与波动加剧，但当前市场已经呈现出
投资逐渐分散化的趋势，大盘与小盘、价值与成长都呈现出一些均值修复的现象，未来一年市场
风格预计将更加均衡。 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况



本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善
了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防
范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工
作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核
部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投
资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保
障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中
存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。






监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持
有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，
严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销
售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金
运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。 



本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内
部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监
控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市
场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公
司稳步健康发展。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明



本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。 



本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 



本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明



本基金本报告期内对 C类份额共进行五次利润分配，分红总金额为 160,828,665.45元，符合
相关法规及基金合同的规定。 
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明



无。 
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明



本报告期内，本基金无需要说明的情况。 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明



托管人声明： 



招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明



招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。 



招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 



本年度报告中利润分配情况真实、准确。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见



本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
§6 审计报告 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计


是 
审计意见类型


标准无保留意见 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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审计报告编号


安永华明（2022）审字第 60737541_H03号 
6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题


审计报告



审计报告收件人


长城久泰沪深 300指数证券投资基金全体基金份额持有人 
审计意见



我们审计了长城久泰沪深 300 指数证券投资基金财务报表，
包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表
及所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 
我们认为，后附的长城久泰沪深 300 指数证券投资基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了长城久泰沪深 300指数证券投资基金 2021年 12月 31
日的财务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。 
形成审计意见的基础



我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于长城久泰沪深 300 指数证券投资基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
强调事项


不适用 
其他事项


不适用 
其他信息



长城久泰沪深 300 指数证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。 
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。 
管理层和治理层对财务报表的责
任



管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，管理层负责评估长城久泰沪深 300 指数
证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。 
治理层负责监督长城久泰沪深 300 指数证券投资基金的财务
报告过程。 
注册会计师对财务报表审计的责
任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 20 页 共 83 页



响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。 
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。 
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。 
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对长城久泰沪深 300 指数证
券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致长城久泰沪深 300
指数证券投资基金不能持续经营。 
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称


安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册会计师的姓名


吴翠蓉 黄雨飞 
会计师事务所的地址


中国 北京 
审计报告日期


2022年 03月 29日 
§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主体：长城久泰沪深 300指数证券投资基金 
报告截止日：2021年 12月 31日 
单位：人民币元



资 产


附注号



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12月 31日



资 产：








 
银行存款


7.4.7.1


70,991,769.12 44,302,934.69 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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结算备付金





 3,154,911.57 1,605,409.96 
存出保证金





 295,111.75 175,096.45 
交易性金融资产


7.4.7.2


1,318,293,639.24 801,164,843.11 
其中：股票投资





 1,318,000,720.64 801,150,884.91 
基金投资





 - - 
债券投资





 292,918.60 13,958.20 
资产支持证券投资





 - - 
贵金属投资





 - - 
衍生金融资产


7.4.7.3


- - 
买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 
应收证券清算款





 9,369,633.27 1,664,116.95 
应收利息


7.4.7.5


10,819.43 6,009.14 
应收股利





 - - 
应收申购款





 181,469.70 128,991.16 
递延所得税资产





 - - 
其他资产


7.4.7.6


- - 
资产总计





 1,402,297,354.08 849,047,401.46 
负债和所有者权益


附注号



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12月 31日



负 债：





 




短期借款





 - - 
交易性金融负债





 - - 
衍生金融负债


7.4.7.3


- - 
卖出回购金融资产款





 - - 
应付证券清算款





 2,270,536.86 - 
应付赎回款





 633,676.02 2,152,445.95 
应付管理人报酬





 1,104,785.61 707,774.47 
应付托管费





 225,466.42 144,443.78 
应付销售服务费





 162,944.57 17,017.17 
应付交易费用


7.4.7.7


550,859.27 243,933.09 
应交税费





 1.39 0.93 
应付利息





 - - 
应付利润





 - - 
递延所得税负债





 - - 
其他负债


7.4.7.8


171,335.39 217,588.53 
负债合计





 5,119,605.53 3,483,203.92 
所有者权益：





 




实收基金


7.4.7.9


709,464,394.68 342,339,838.35 
未分配利润


7.4.7.10


687,713,353.87 503,224,359.19 
所有者权益合计





 1,397,177,748.55 845,564,197.54 
负债和所有者权益总计





 1,402,297,354.08 849,047,401.46 
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日,基金份额总额 709,464,394.68 份，其中长城久泰沪深 300
指数 A基金份额总额 278,593,656.99 份，基金份额净值 2.4630 元；长城久泰沪深 300 指数 C基
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 22 页 共 83 页



金份额总额 430,870,737.69 份，基金份额净值 1.6502 元。 
7.2 利润表 
会计主体：长城久泰沪深 300指数证券投资基金 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元



项 目


附注号



本期



2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



一、收入





 -11,607,034.25 264,490,256.37 
1.利息收入





 909,616.66 449,275.42 
其中：存款利息收入


7.4.7.11


197,304.54 215,444.17 
债券利息收入





 712,312.12 233,831.25 
资产支持证券利息
收入






 - - 
买入返售金融资产
收入






 - - 
证券出借利息收入





 - - 
其他利息收入





 - - 
2.投资收益（损失以“-”
填列）






 101,002,047.07 247,091,614.37 
其中：股票投资收益


7.4.7.12


83,793,982.87 228,982,727.31 
基金投资收益


-


- - 
债券投资收益


7.4.7.13


464,775.44 696,141.01 
资产支持证券投资
收益



7.4.7.13.5


- - 
贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 
衍生工具收益


7.4.7.15


- - 
股利收益


7.4.7.16


16,743,288.76 17,412,746.05 
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）



7.4.7.17


-113,845,445.35 16,262,316.88 
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）






 -


-



5.其他收入（损失以“-”
号填列）



7.4.7.18


326,747.37 687,049.70 
减：二、费用





 21,508,815.25 15,791,357.80 
1．管理人报酬


7.4.10.2.1


11,139,812.77 8,150,946.42 
2．托管费


7.4.10.2.2


2,273,431.16 1,663,458.44 
3．销售服务费


7.4.10.2.3


1,171,136.71 231,110.63 
4．交易费用


7.4.7.19


6,743,474.48 5,526,612.35 
5．利息支出





 3,396.75 - 
其中：卖出回购金融资产支
出






 3,396.75 - 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 23 页 共 83 页



6．税金及附加



 
1.00 1.64 
7．其他费用


7.4.7.20


177,562.38 219,228.32 
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）






 -33,115,849.50 248,698,898.57 
减：所得税费用





 - - 
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）






 -33,115,849.50 248,698,898.57 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：长城久泰沪深 300指数证券投资基金 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
342,339,838.35 503,224,359.19 845,564,197.54 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- -33,115,849.50


-33,115,849.50 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



367,124,556.33 378,433,509.63 745,558,065.96 
其中：1.基金申
购款



587,751,317.68 636,295,297.79 1,224,046,615.47 
2.基金赎
回款



-220,626,761.35 -257,861,788.16 -478,488,549.51 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- -160,828,665.45 -160,828,665.45 
五、期末所有者
权益（基金净值）



709,464,394.68 687,713,353.87 1,397,177,748.55 
项目



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者 570,083,358.92 474,700,177.86 1,044,783,536.78 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 24 页 共 83 页



权益（基金净值） 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- 248,698,898.57


248,698,898.57 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



-227,743,520.57 -220,174,717.24 -447,918,237.81 
其中：1.基金申
购款



133,907,822.39 123,634,115.60 257,541,937.99 
2.基金赎
回款



-361,651,342.96 -343,808,832.84 -705,460,175.80 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- - - 
五、期末所有者
权益（基金净值）



342,339,838.35 503,224,359.19 845,564,197.54 
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：



王军


邱春杨


赵永强



基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
长城久泰沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“本基金”），由长城久泰中信标普 300 指数
证券投资基金更名而成，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字
（2004）51号文《关于同意长城久泰中信标普 300指数证券投资基金设立的批复》的核准，由基
金管理人长城基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年 5 月 21 日正式生效，
首次设立募集规模为 1,512,020,891.32基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基
金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人
为招商银行股份有限公司(“招商银行”)。 



根据 2019年 1月 18日《关于长城久泰沪深 300 指数证券投资基金增设 C 类基金份额并相应
修改基金合同部分条款的公告》，本基金自 2019年 1月 18日起为本基金增设 C类基金份额，原份
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 25 页 共 83 页



额转为 A类份额。同时，本基金管理人将对《基金合同》进行相应修改。 



本基金根据申购、赎回、销售服务费用收取方式的不同，将本基金基金份额分为不同的类别。
在投资者申购基金时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期
限收取赎回费用的，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、
赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。长城久泰沪深 300 A 类和长城久泰沪
深 300 C 类的基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值。投资者可自行选择申购基
金份额类别。 



本基金的指数化投资采用分层抽样法，自基金合同生效日至 2011年 3月 31日以中信标普 300
指数为跟踪标的指数，即按照中信标普 300 指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体
股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。自 2011年 4月 1日起，所跟踪的标的指数变
更为沪深 300 指数，并在 2011年 4月 20日前将现有的组合调整为跟踪沪深 300 指数的新组合。
股票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，
并基于基本面研究进行有限度的优化调整。在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资
产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%，其中，现金类资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 



自基金合同生效日至 2011年 3月 31日本基金的业绩比较基准为：95%×中信标普 300指数收
益率+5%×银行同业存款利率。自 2011 年 4 月 1 日起本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300
指数收益率+5%×银行同业存款利率。



7.4.2 会计报表的编制基础 
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 



本财务报表以本基金持续经营为基础列报。



7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12月 31日的财
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 26 页 共 83 页



务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。



7.4.4 重要会计政策和会计估计 
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。



7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。



7.4.4.2 记账本位币 
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。



7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。 



(1)金融资产分类 



本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项； 



本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金
和衍生工具等投资。 



本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。 



(2)金融负债分类 



本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。 



本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款
项等。



7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
初始确认 



本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 



后续计量 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 27 页 共 83 页






以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。 



终止确认 



当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认； 



当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 



处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。 



金融资产转移 



本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。



7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 



在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 



每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 



本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 28 页 共 83 页






(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 



与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 



(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 



(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 



(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。



7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。



7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。



7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 



未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 29 页 共 83 页



7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 



(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际持有期内
逐日计提； 



(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实际持有期
内逐日计提； 



(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 



(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账； 



(6)债券投资收益/（损失）于卖出债券成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账； 



(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
扣除应由基金管理人缴纳的增值税后的净额入账； 



(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 



(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 



(10)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额
能够可靠计量时确认。



7.4.4.10 费用的确认和计量 
(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.98%的年费率计提； 



(2)基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提； 



(3)A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值
的 0.30%年费率逐日计提； 



(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 



(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
(1)由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可分配收益将可能有所不同，本基金同一基金份额类别内的每份基金单位享有同等分
配权； 



(2)基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 



(3)如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 



(4)基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 



(5)在符合有关分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满 3个月，收益可以
不分配，年度分配在基金会计年度结束后的 4个月内完成； 



(6)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式，默认方式为现金分红方式，投资者分红
方式的变更须在分红权益登记日前向销售机构提出申请； 



(7)红利分配时所发生的银行转账或其他注册登记费用由投资者自行承担。基金管理人若收取
该项费用，具体提取标准和方法在招募说明书中规定； 



(8)法律法规以及中国证监会的其他规定。



7.4.4.12 外币交易



外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。






外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。



7.4.4.13 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。 
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本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。



7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。



7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。



7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。



7.4.6 税项 
1.印花税 



经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由
出让方缴纳。 



股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。 



2.增值税、企业所得税 



根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 



根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 



根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 



根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
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人为增值税纳税人。 



根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 



根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1
月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括
限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后
一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 



根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 



股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。 



3.个人所得税 



根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 



根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。 



根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 33 页 共 83 页



化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 



股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。 



4.境外投资 



本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财
税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外
相关税务法规的规定和实务操作执行。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12月 31日



活期存款


70,991,769.12 44,302,934.69



定期存款


- - 
其中：存款期限 1个月以
内



- - 



 存款期限 1-3个月


- -






 存款期限 3个月以上


- -



其他存款


- - 
合计


70,991,769.12 44,302,934.69



7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



成本


公允价值


公允价值变动



股票


1,316,303,200.97 1,318,000,720.64 1,697,519.67 
贵金属投资-金交
所黄金合约



- - - 
债
券



交易所市场


226,000.00 292,918.60 66,918.60 
银行间市场


- - - 
合计


226,000.00 292,918.60 66,918.60 
资产支持证券


- - - 
基金


- - - 
其他


- - - 
合计


1,316,529,200.97 1,318,293,639.24 1,764,438.27 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 34 页 共 83 页



项目



上年度末



2020年 12月 31日



成本


公允价值


公允价值变动



股票


685,544,959.49


801,150,884.91


115,605,925.42



贵金属投资-金交
所黄金合约



-


-


-



债
券



交易所市场


10,000.00


13,958.20


3,958.20



银行间市场


-


-


-



合计


10,000.00


13,958.20


3,958.20



资产支持证券


-


-


-



基金


-


-


-



其他


-


-


-



合计


685,554,959.49


801,164,843.11


115,609,883.62



7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
注：无。



7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
注：无。



7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
注：无。



7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31 日



上年度末



2020年 12月 31日



应收活期存款利息


9,064.13 5,126.21 
应收定期存款利息


- - 
应收其他存款利息


- - 
应收结算备付金利息


1,561.67 794.64 
应收债券利息


47.55 1.61 
应收资产支持证券利息


- - 
应收买入返售证券利息


- - 
应收申购款利息


- - 
应收黄金合约拆借孳息


- - 
应收出借证券利息


- - 
其他


146.08 86.68 
合计


10,819.43 6,009.14 
注：其他为应收交易所结算保证金利息。



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 35 页 共 83 页



7.4.7.6 其他资产 
注：无。



7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12月 31日



交易所市场应付交易费用


550,859.27 243,933.09 
银行间市场应付交易费用


- - 
合计


550,859.27 243,933.09 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



上年度末



2020年 12月 31日



应付券商交易单元保证金


- - 
应付赎回费


1,335.39 7,588.53 
应付证券出借违约金


- - 
预提审计费用 50,000.00 90,000.00 
预提信息披露费用 120,000.00 120,000.00 
合计


171,335.39 217,588.53 
7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元



长城久泰沪深 300指数 A 
项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 309,970,245.09


309,970,245.09 
本期申购


67,003,415.95


67,003,415.95



本期赎回（以“-”号填列）


-98,380,004.05


-98,380,004.05



-基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


278,593,656.99


278,593,656.99



长城久泰沪深 300指数 C 
项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 32,369,593.26


32,369,593.26 
本期申购


520,747,901.73


520,747,901.73



本期赎回（以“-”号填列）


-122,246,757.30


-122,246,757.30



-基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 36 页 共 83 页



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


430,870,737.69


430,870,737.69



注：本期申购包含分红转投和基金转入份额及金额；本期赎回包含基金转出份额及金额。



7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元



长城久泰沪深 300指数 A 
项目



已实现部分



 
未实现部分



未分配利润合计



 
上年度末 224,739,368.83 241,290,017.91 466,029,386.74 
本期利润


76,526,611.01 -86,581,506.74 -10,054,895.73



本期基金份
额交易产生
的变动数



-30,378,898.83 -18,025,363.06 -48,404,261.89 
其中：基金申
购款



57,662,843.89 44,860,157.26 102,523,001.15 
基金赎
回款



-88,041,742.72 -62,885,520.32 -150,927,263.04 
本期已分配
利润



- - - 
本期末


270,887,081.01 136,683,148.11 407,570,229.12 
长城久泰沪深 300指数 C 
项目



已实现部分



 
未实现部分



未分配利润合计



 
上年度末 31,118,666.59 6,076,305.86 37,194,972.45 
本期利润


4,202,984.84 -27,263,938.61 -23,060,953.77



本期基金份
额交易产生
的变动数



431,777,785.60 -4,940,014.08 426,837,771.52 
其中：基金申
购款



543,031,356.58 -9,259,059.94 533,772,296.64 
基金赎
回款



-111,253,570.98 4,319,045.86 -106,934,525.12 
本期已分配
利润



-160,828,665.45 - -160,828,665.45 
本期末


306,270,771.58 -26,127,646.83 280,143,124.75 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日



活期存款利息收入


140,767.95 174,736.55 
定期存款利息收入


- - 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 37 页 共 83 页



其他存款利息收入


- - 
结算备付金利息收入


53,297.61 36,323.13 
其他


3,238.98 4,384.49 
合计


197,304.54 215,444.17 
注：其他为交易所结算保证金利息收入。



7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成



单位：人民币元



项目



本期



2021年1月1日至2021年12月31
日 
上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月
31日



股票投资收益——买卖
股票差价收入



83,793,982.87 228,982,727.31 
股票投资收益——赎回
差价收入



- - 
股票投资收益——申购
差价收入



- - 
股票投资收益——证券
出借差价收入



- - 
合计


83,793,982.87 228,982,727.31 
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入



单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
卖出股票成交总额


3,971,558,478.99


3,397,767,281.65



减：卖出股票成本总
额



3,887,764,496.12


3,168,784,554.34



买卖股票差价收入


83,793,982.87


228,982,727.31



7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入



注：无。



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 38 页 共 83 页



7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元



项目



本期



2021年1月1日至2021年12月31
日 
上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31
日



债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入



464,775.44 696,141.01 
债券投资收益——赎回
差价收入



- - 
债券投资收益——申购
差价收入



- - 
合计


464,775.44 696,141.01 
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年1月1日至2021年12月31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月
31日 
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额



33,311,560.46 46,542,648.76 
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额



31,999,896.60 44,760,675.90 
减：应收利息总额


846,888.42 1,085,831.85 
买卖债券差价收入


464,775.44 696,141.01 
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
注：无。



7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
注：无。



7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 
注：无。



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 39 页 共 83 页



7.4.7.14 贵金属投资收益 
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 
注：无。



7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
注：无。



7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
注：无。



7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
注：无。



7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
注：无。



7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 
注：无。



7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日



股票投资产生的股利收
益



16,743,288.76 17,412,746.05 
其中：证券出借权益补
偿收入



- - 
基金投资产生的股利收
益



- - 
合计


16,743,288.76 17,412,746.05 
7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元



项目名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年
上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 40 页 共 83 页



12月 31 日


年 12月 31日



1.交易性金融资产


-113,845,445.35 16,262,316.88 
股票投资


-113,908,405.75 16,336,150.78 
债券投资


62,960.40 -73,833.90 
资产支持证券投资


- - 
基金投资


- - 
贵金属投资


- - 
其他


- - 
2.衍生工具


- - 
权证投资


- - 
3.其他


- - 
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税



- - 
合计


-113,845,445.35 16,262,316.88 
7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



基金赎回费收入


325,884.64 654,362.14



基金转换费收入


- 32,506.72



其他


862.73 180.84



合计


326,747.37 687,049.70



7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日 
上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
交易所市场交易费用


6,743,474.48 5,526,612.35



银行间市场交易费用


- -



合计


6,743,474.48 5,526,612.35



7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日 
上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
审计费用


50,000.00 90,000.00



信息披露费


120,000.00 120,000.00



证券出借违约金


- -



银行费用 7,562.38 9,228.32



合计


177,562.38 219,228.32



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 41 页 共 83 页



7.4.7.21 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。 



本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称


与本基金的关系



长城基金管理有限公司(“长城基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 
招商银行 基金托管人、基金销售机构 
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 
北方国际信托股份有限公司(“北方国
际”) 
基金管理人的股东 
中原信托有限公司(“中原信托”) 基金管理人的股东 
长城嘉信资产管理有限公司(“长城嘉
信”) 
基金管理人的控股子公司 
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日



成交金额



占当期股票



成交总额的比例
（%）



成交金额



占当期股票



成交总额的比例
（%）



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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长城证券 8,470,187,281.67 100.00


6,341,527,236.29 100.00



 
7.4.10.1.2 债券交易 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日



成交金额



占当期债券



成交总额的比例
（%）



成交金额



占当期债券



成交总额的比例
（%）



长城证券 33,632,919.29 100.00


13,633,338.57 100.00



 
7.4.10.1.3 债券回购交易 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日



成交金额



占当期债券回购



成交总额的比例
（%）



成交金额



占当期债券回购



成交总额的比例
（%）



长城证券 36,000,000.00 100.00


- -



7.4.10.1.4 权证交易 
注：无。 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年1月1日至2021年12月31日 
当期



佣金



占当期佣金总量
的比例（%）



期末应付佣金余
额



占期末应付佣金
总额的比例（%）



长城证券 1,959,466.54 100.00


550,859.27 100.00



关联方名称



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日 
当期



佣金



占当期佣金总量
的比例（%）



期末应付佣金余
额



占期末应付佣金
总额的比例（%）



东方证券 - -


- -



长城证券 1,466,787.47 100.00


243,933.09 100.00



注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 43 页 共 83 页



风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。 



管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务。



7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 



单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



当期发生的基金应支付的管理费


11,139,812.77 8,150,946.42 
其中：支付销售机构的客户维护费


1,936,884.14


1,431,694.85



注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.98%的 



年费率计提。计算方法如下： 



H=E×0.98%/当年天数 



H为每日应计提的基金管理费 



E为前一日的基金资产净值 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



当期发生的基金应支付的托管费


2,273,431.16 1,663,458.44 
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的 



年费率计提。计算方法如下： 



H=E×0.20%/当年天数 



H为每日应计提的基金托管费 



E为前一日的基金资产净值 
7.4.10.2.3 销售服务费 
单位：人民币元



获得销售服务费的各关联
本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 44 页 共 83 页



方名称


当期发生的基金应支付的销售服务费



长城久泰沪深 300指数
A



长城久泰沪深 300指数
C



合计



长城基金管理有限公司 -


1,147,012.66


1,147,012.66 
招商银行 -


164.42


164.42 
合计


- 1,147,177.08 1,147,177.08 
获得销售服务费的各关联
方名称



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



当期发生的基金应支付的销售服务费



长城久泰沪深 300指数
A 
长城久泰沪深 300指数
C 
合计



长城基金管理有限公司 - 214,177.87 214,177.87 
合计


- 214,177.87 214,177.87 
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份
额的销售服务费年费率为 0.3%。销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算
公式如下： 



H=E×0.3%÷当年天数 



H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 



E为 C类基金份额前一日的基金资产净值



7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
注：无。



7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明



7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况



注：无。



7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况



注：无。



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 45 页 共 83 页



7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及
上年度末亦均未持有本基金份额。 
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。



7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日



期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入



招商银行


70,991,769.12


140,767.95


44,302,934.69


174,736.55



 
注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
注：无。 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
无。 
7.4.11 利润分配情况 
长城久泰沪深 300指数 C



序号



权益



登记日



除息日


每 10份基
金份额分红
数



现金形式



发放总额



再投资形式



发放总额



本期利润
分配合计



备注



场内


场外



1 
2021年 6
月 22日 
- 
2021年 6月
22日 
1.0500 
23,540,6
69.93 
60,598.29 
23,601,2
68.22 
- 
2 
2021年 8
月 17日 
- 
2021年 8月
17日 
1.0000 
20,846,8
72.92 
15,894,953
.47 
36,741,8
26.39 
- 
3 
2021年 9
月 23日 
- 
2021年 9月
23日 
0.9000 
21,096,5
88.00 
15,072,544
.72 
36,169,1
32.72 
- 
4 
2021年 10
月 27日 
- 
2021年 10
月 27日 
0.8500 
19,942,8
09.48 
14,944,045
.35 
34,886,8
54.83 
- 
5 
2021年 12
月 16日 
- 
2021年 12
月 16日 
0.8200 
19,186,0
16.20 
10,243,567
.09 
29,429,5
83.29 
- 
合计


-


-


-


4.6200 
104,612,
956.53 
56,215,708
.92 
160,828,
665.45 
- 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 46 页 共 83 页



注：本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况,请参阅本财务报表
7.4.8.2资产负债表日后事项。



7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元



7.4.12.1.1 受限证券类别：股票



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



可流通
日



流通受
限类型



认购



价格



期末估
值单价



数量



（单
位：股）



期末



成本总额



期末估值总
额



备注



001234 
泰慕
士 
2021年
12月 31
日 
2022年
01月
11日 
新股未
上市 
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 
300774 
倍杰
特 
2021年
7月 26
日 
2022年
02月
16日 
新股锁
定 
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 
300814 
中富
电路 
2021年
8月 4
日 
2022年
2月 14
日 
新股锁
定 
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 
300854 
中兰
环保 
2021年
9月 8
日 
2022年
03月
16日 
新股锁
定 
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 
300994 
久祺
股份 
2021年
8月 2
日 
2022年
2月 14
日 
新股锁
定 
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 
301017 
漱玉
平民 
2021年
6月 23
日 
2022年
1月 5
日 
新股锁
定 
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 
301018 
申菱
环境 
2021年
6月 28
日 
2022年
1月 7
日 
新股锁
定 
8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 
301020 
密封
科技 
2021年
6月 28
日 
2022年
1月 6
日 
新股锁
定 
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 
301025 
读客
文化 
2021年
7月 6
日 
2022年
01月
24日 
新股锁
定 
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 
301026 
浩通
科技 
2021年
7月 8
日 
2022年
1月 17
日 
新股锁
定 
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 
301027 
华蓝
集团 
2021年
7月 8
日 
2022年
01月
19日 
新股锁
定 
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 47 页 共 83 页



301028 
东亚
机械 
2021年
7月 12
日 
2022年
1月 20
日 
新股锁
定 
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 
301029 
怡合
达 
2021年
7月 14
日 
2022年
1月 24
日 
新股锁
定 
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 
301030 
仕净
科技 
2021年
7月 15
日 
2022年
1月 24
日 
新股锁
定 
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 
301032 
新柴
股份 
2021年
7月 15
日 
2022年
1月 24
日 
新股锁
定 
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 
301033 
迈普
医学 
2021年
7月 15
日 
2022年
1月 26
日 
新股锁
定 
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 
301036 
双乐
股份 
2021年
7月 21
日 
2022年
02月
16日 
新股锁
定 
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 
301037 
保立
佳 
2021年
7月 21
日 
2022年
2月 7
日 
新股锁
定 
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 
301038 
深水
规院 
2021年
7月 22
日 
2022年
2月 7
日 
新股锁
定 
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 
301039 
中集
车辆 
2021年
7月 1
日 
2022年
1月 10
日 
新股锁
定 
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 
301040 
中环
海陆 
2021年
7月 26
日 
2022年
2月 7
日 
新股锁
定 
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 
301041 
金百
泽 
2021年
8月 2
日 
2022年
2月 11
日 
新股锁
定 
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 
301045 
天禄
科技 
2021年
8月 6
日 
2022年
02月
17日 
新股锁
定 
15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 
301046 
能辉
科技 
2021年
8月 10
日 
2022年
2月 17
日 
新股锁
定 
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 
301048 
金鹰
重工 
2021年
8月 11
日 
2022年
02月
28日 
新股锁
定 
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 
301049 
超越
科技 
2021年
8月 17
2022年
2月 24
新股锁
定 
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 48 页 共 83 页



日 日 
301050 
雷电
微力 
2021年
8月 17
日 
2022年
2月 24
日 
新股锁
定 
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 
301056 
森赫
股份 
2021年
8月 27
日 
2022年
3月 7
日 
新股锁
定 
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 
301057 
汇隆
新材 
2021年
8月 31
日 
2022年
3月 9
日 
新股锁
定 
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 
301058 
中粮
工科 
2021年
9月 1
日 
2022年
3月 9
日 
新股锁
定 
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 
301059 
金三
江 
2021年
9月 3
日 
2022年
3月 14
日 
新股锁
定 
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 
301060 
兰卫
医学 
2021年
9月 6
日 
2022年
3月 14
日 
新股锁
定 
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 
301062 
上海
艾录 
2021年
9月 7
日 
2022年
3月 14
日 
新股锁
定 
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 
301063 
海锅
股份 
2021年
9月 9
日 
2022年
3月 24
日 
新股锁
定 
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 
301068 
大地
海洋 
2021年
9月 16
日 
2022年
3月 28
日 
新股锁
定 
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 
301069 
凯盛
新材 
2021年
9月 16
日 
2022年
3月 28
日 
新股锁
定 
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 
301072 
中捷
精工 
2021年
9月 22
日 
2022年
3月 29
日 
新股锁
定 
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 
301073 
君亭
酒店 
2021年
9月 22
日 
2022年
3月 30
日 
新股锁
定 
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 
301078 
孩子
王 
2021年
9月 30
日 
2022年
4月 14
日 
新股锁
定 
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 
301079 
邵阳
液压 
2021年
10月 11
日 
2022年
4月 19
日 
新股锁
定 
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 
301081 严牌 2021年 2022年 新股锁 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 49 页 共 83 页



股份 10月 13
日 
4月 20
日 
定 
301082 
久盛
电气 
2021年
10月 14
日 
2022年
4月 27
日 
新股锁
定 
15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 - 
301083 
百胜
智能 
2021年
10月 13
日 
2022年
4月 21
日 
新股锁
定 
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 
301087 
可孚
医疗 
2021年
10月 15
日 
2022年
4月 25
日 
新股锁
定 
93.09 75.34 835 77,730.15 62,908.90 - 
301088 
戎美
股份 
2021年
10月 19
日 
2022年
4月 28
日 
新股锁
定 
33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 - 
301089 
拓新
药业 
2021年
10月 20
日 
2022年
4月 27
日 
新股锁
定 
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 
301090 
华润
材料 
2021年
10月 19
日 
2022年
4月 26
日 
新股锁
定 
10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 - 
301091 
深城
交 
2021年
10月 20
日 
2022年
4月 29
日 
新股锁
定 
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 - 
301092 
争光
股份 
2021年
10月 21
日 
2022年
5月 5
日 
新股锁
定 
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 
301093 
华兰
股份 
2021年
10月 21
日 
2022年
5月 5
日 
新股锁
定 
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 - 
301096 
百诚
医药 
2021年
12月 13
日 
2022年
6月 20
日 
新股锁
定 
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 
301118 
恒光
股份 
2021年
11月 9
日 
2022年
5月 18
日 
新股锁
定 
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 
301127 
天源
环保 
2021年
12月 23
日 
2022年
6月 30
日 
新股锁
定 
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 - 
301133 
金钟
股份 
2021年
11月 19
日 
2022年
5月 26
日 
新股锁
定 
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 
301179 
泽宇
智能 
2021年
12月 1
日 
2022年
6月 8
日 
新股锁
定 
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 50 页 共 83 页



301180 
万祥
科技 
2021年
11月 9
日 
2022年
5月 16
日 
新股锁
定 
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 
301185 
鸥玛
软件 
2021年
11月 11
日 
2022年
5月 19
日 
新股锁
定 
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 
301193 
家联
科技 
2021年
12月 2
日 
2022年
6月 9
日 
新股锁
定 
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 
688105 
诺唯
赞 
2021年
11月 5
日 
2022年
5月 16
日 
新股锁
定 
55.00 93.29 6,180 339,900.00 576,532.20 - 
688272 
富吉
瑞 
2021年
10月 8
日 
2022年
4月 18
日 
新股锁
定 
22.56 39.09 1,263 28,493.28 49,370.67 - 
688305 
科德
数控 
2021年
7月 2
日 
2022年
1月 10
日 
新股锁
定 
11.03 105.68 1,496 16,500.88 158,097.28 - 
688622 
禾信
仪器 
2021年
9月 3
日 
2022年
3月 14
日 
新股锁
定 
17.70 56.93 1,204 21,310.80 68,543.72 - 
688707 
振华
新材 
2021年
9月 6
日 
2022年
3月 14
日 
新股锁
定 
11.75 47.16 8,130 95,527.50 383,410.80 - 
688711 
宏微
科技 
2021年
8月 25
日 
2022年
3月 1
日 
新股锁
定 
27.51 116.52 1,865 51,306.15 217,309.80 - 
注：上述流通受限证券的“可流通日”是根据证券上市公告书估算的流通日期，最终可流通日期
以证券解禁上市流通的公告为准。



7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
注：无。



7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
截至本报告期末 2021 年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00元，无质押债券。



7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末 2021 年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 51 页 共 83 页



购证券款余额为人民币 0.00元，无质押债券。 
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券



注：无。



7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 



本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券市值的 10%。 



本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款
相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资



注：无。



7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：无。



7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
注：无。



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 52 页 共 83 页



7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资



注：无。



7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：无。



7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
注：无。



7.4.13.3 流动性风险



流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 



本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本
基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎
回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本
报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 53 页 共 83 页



7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 



下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元



本期末



2021 年 12 月
31 日



1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产
































 
银行存款 
70,991,769.
12 
- - - - - 
70,991,769
.12 
结算备付金 
3,154,911.5
7 
- - - - - 
3,154,911.
57 
存出保证金 295,111.75 - - - - - 295,111.75 
交易性金融资
产 
- - - - 
292,918.6
0 
1,318,000
,720.64 
1,318,293,
639.24 
应收利息 - - - - - 10,819.43 10,819.43 
应收申购款 - - - - - 
181,469.7
0 
181,469.70 
应收证券清算
款 
- - - - - 
9,369,633
.27 
9,369,633.
27 
资产总计



74,441,792.
44 
- - - 
292,918.6
0 
1,327,562
,643.04 
1,402,297,
354.08 
负债
































 
应付赎回款 - - - - - 
633,676.0
2 
633,676.02 
应付管理人报
酬 
- - - - - 
1,104,785
.61 
1,104,785.
61 
应付托管费 - - - - - 
225,466.4
2 
225,466.42 
应付证券清算
款 
- - - - - 
2,270,536
.86 
2,270,536.
86 
应付销售服务 - - - - - 162,944.5 162,944.57 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 54 页 共 83 页



费 7 
应付交易费用 - - - - - 
550,859.2
7 
550,859.27 
应交税费 - - - - - 1.39 1.39 
其他负债 - - - - - 
171,335.3
9 
171,335.39 
负债总计


- - - - - 
5,119,605
.53 
5,119,605.
53 
利率敏感度缺
口



74,441,792.
44 
- - - 
292,918.6
0 
- - 
上年度末



2020年 12月
31日



1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产






























 
银行存款 
44,302,934.
69 
- - - - - 
44,302,934
.69 
结算备付金 
1,605,409.9
6 
- - - - - 
1,605,409.
96 
存出保证金 175,096.45 - - - - - 175,096.45 
交易性金融资
产 
- - - - 13,958.20 
801,150,8
84.91 
801,164,84
3.11 
应收证券清算
款 
- - - - - 
1,664,116
.95 
1,664,116.
95 
应收利息 - - - - - 6,009.14 6,009.14 
应收申购款 - - - - - 
128,991.1
6 
128,991.16 
资产总计



46,083,441.
10



-


-


-


13,958.20



802,950,0
02.16



849,047,40
1.46



负债
































 
应付赎回款 - - - - - 
2,152,445
.95 
2,152,445.
95 
应付管理人报
酬 
- - - - - 
707,774.4
7 
707,774.47 
应付托管费 - - - - - 
144,443.7
8 
144,443.78 
应付销售服务
费 
- - - - - 17,017.17 17,017.17 
应付交易费用 - - - - - 
243,933.0
9 
243,933.09 
应交税费 - - - - - 0.93 0.93 
其他负债 - - - - - 
217,588.5
3 
217,588.53 
负债总计


- - - -


-



3,483,203
.92



3,483,203.
92



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 55 页 共 83 页



利率敏感度缺
口



46,083,441.
10



-


-


-


13,958.20


-


-



7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
注：于 2021年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.02%
（2020年 12月 31日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。。



7.4.13.4.2 外汇风险



外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.3 其他价格风险



其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。 



本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90-95%,现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。于本期末及上年度末，本基金面临的整体
其他价格风险列示如下： 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



上年度末



2020年12月31日



公允价值



占基金资产净值比
例（%）



公允价值



占基金资产净值
比例（%）



交易性金融资产
－股票投资



1,318,000,720.64


94.33


801,150,884.91


94.75



 
交易性金融资产
－基金投资



- - - -



 
交易性金融资产
－债券投资



292,918.60 0.02 13,958.20 -



 
交易性金融资产
－贵金属投资



- - - -



 
衍生金融资产－
权证投资



 
- - - -



 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 56 页 共 83 页



其他


- - - -



 
合计


1,318,293,639.24 94.35


801,164,843.11 94.75



 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析



假设


在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时 
 
相关风险变量的变
动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2021年 12月 31日）



上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）



分析 
沪深 300 指数上升
5% 
79,514,983.48 39,412,617.78



沪深 300 指数下降
5% 
-79,514,983.48 -39,412,617.78



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
7.4.14.1承诺事项 



截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 



7.4.14.2其他事项 



(1)公允价值 



本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 



各层次金融工具公允价值 



于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 1,316,039,854.74 元，划分为第二层次的余额为人民币
2,253,784.5元，无划分为第三层次的余额。于 2020 年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 799,452,471.86 元，划分
为第二层次的余额为人民币 1,712,371.25元，无划分为第三层次的余额。 



公允价值所属层次间重大变动 



对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。 



第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 57 页 共 83 页






本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。 



（2）根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计
准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会
〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上统称新金融
工具相关会计准则），以及《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕
22号），自 2022年 1月 1日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准则。 



（3）除以上事项外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。



§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情况


 
金额单位：人民币元



序号


项目


金额


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


1,318,000,720.64 93.99 



 其中：股票


1,318,000,720.64 93.99 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


292,918.60 0.02 



 其中：债券


292,918.60 0.02 









资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


74,146,680.69 5.29 
8 其他各项资产


9,857,034.15 0.70 
9 合计


1,402,297,354.08 100.00 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


8,163.12 - 
B


采矿业


37,253,421.90 2.67 
C


制造业


664,544,267.09 47.56 
D



电力、热力、燃气
及水生产和供应
业



17,300,621.24 1.24 
E


建筑业


19,865,994.12 1.42 
F


批发和零售业


10,124.93 - 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 58 页 共 83 页



G



交通运输、仓储和
邮政业



13,007,073.46 0.93 
H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和
信息技术服务业



16,823,855.55 1.20 
J


金融业


264,319,227.02 18.92 
K


房地产业


15,692,610.98 1.12 
L



租赁和商务服务
业



18,190,728.31 1.30 
M



科学研究和技术
服务业



19,894.80 - 
N



水利、环境和公共
设施管理业



- - 
O



居民服务、修理和
其他服务业



- - 
P


教育


786.00 - 
Q


卫生和社会工作


5,830,020.56 0.42 
R



文化、体育和娱乐
业



5,437.40 - 
S


综合


- - 
 
合计


1,072,872,226.48 76.79 
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


189.28 0.00 
B


采矿业


13,254,982.29 0.95 
C


制造业


182,650,269.08 13.07 
D



电力、热力、燃气
及水生产和供应
业


1,392.66 0.00 
E


建筑业


715.20 0.00 
F


批发和零售业


46,394.88 0.00 
G



交通运输、仓储和
邮政业


8,400,857.86 0.60 
H


住宿和餐饮业


4,608.00 0.00 
I



信息传输、软件和
信息技术服务业


23,776,312.60 1.70 
J


金融业


3,140.75 0.00 
K


房地产业


1,380.62 0.00 
L



租赁和商务服务
业


516.00 0.00 
M



科学研究和技术
服务业


735,036.11 0.05 
N


水利、环境和公共 12,281,474.84 0.88 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 59 页 共 83 页



设施管理业



O


居民服务、修理和
其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


18,195.35 0.00 
R


文化、体育和娱乐
业


3,953,028.64 0.28 
S


综合


- - 
 
合计


245,128,494.16 17.54 
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
注：无。 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
8.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 600519 贵州茅台 43,906 90,007,300.00 6.44 
2 600036 招商银行 989,542 48,200,590.82 3.45 
3 300059 东方财富 1,048,866 38,923,417.26 2.79 
4 300750 宁德时代 59,100 34,750,800.00 2.49 
5 600030 中信证券 1,271,100 33,569,751.00 2.40 
6 000333 美的集团 391,821 28,920,308.01 2.07 
7 600309 万华化学 282,343 28,516,643.00 2.04 
8 600436 片仔癀 62,750 27,431,162.50 1.96 
9 002129 中环股份 625,600 26,118,800.00 1.87 
10 600438 通威股份 552,600 24,844,896.00 1.78 
11 600919 江苏银行 4,098,768 23,895,817.44 1.71 
12 600176 中国巨石 1,241,761 22,600,050.20 1.62 
13 300316 晶盛机电 324,300 22,538,850.00 1.61 
14 600741 华域汽车 786,360 22,253,988.00 1.59 
15 600809 山西汾酒 69,820 22,047,759.60 1.58 
16 603486 科沃斯 140,400 21,193,380.00 1.52 
17 601225 陕西煤业 1,736,399 21,184,067.80 1.52 
18 603260 合盛硅业 159,440 21,041,296.80 1.51 
19 600183 生益科技 847,270 19,953,208.50 1.43 
20 603833 欧派家居 129,921 19,163,347.50 1.37 
21 002142 宁波银行 486,481 18,622,492.68 1.33 
22 601888 中国中免 82,904 18,189,966.64 1.30 
23 000568 泸州老窖 68,900 17,491,643.00 1.25 
24 600132 重庆啤酒 108,500 16,418,220.00 1.18 
25 300760 迈瑞医疗 40,978 15,604,422.40 1.12 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 60 页 共 83 页



26 600900 长江电力 675,919 15,343,361.30 1.10 
27 601899 紫金矿业 1,464,053 14,201,314.10 1.02 
28 603986 兆易创新 76,600 13,470,110.00 0.96 
29 601919 中远海控 692,540 12,943,572.60 0.93 
30 002371 北方华创 37,100 12,874,442.00 0.92 
31 300122 智飞生物 102,654 12,790,688.40 0.92 
32 601318 中国平安 253,093 12,758,418.13 0.91 
33 601601 中国太保 468,133 12,695,766.96 0.91 
34 600104 上汽集团 609,124 12,566,228.12 0.90 
35 601211 国泰君安 699,707 12,517,758.23 0.90 
36 000661 长春高新 45,510 12,351,414.00 0.88 
37 002821 凯莱英 26,800 11,658,000.00 0.83 
38 601009 南京银行 1,266,763 11,350,196.48 0.81 
39 600958 东方证券 767,700 11,315,898.00 0.81 
40 000063 中兴通讯 329,918 11,052,253.00 0.79 
41 000938 紫光股份 483,474 11,047,380.90 0.79 
42 300408 三环集团 245,815 10,963,349.00 0.78 
43 601066 中信建投 371,800 10,875,150.00 0.78 
44 601186 中国铁建 1,393,851 10,872,037.80 0.78 
45 603392 万泰生物 48,326 10,704,209.00 0.77 
46 601155 新城控股 361,357 10,526,329.41 0.75 
47 601398 工商银行 2,211,324 10,238,430.12 0.73 
48 601288 农业银行 3,346,231 9,837,919.14 0.70 
49 600845 宝信软件 159,260 9,687,785.80 0.69 
50 600837 海通证券 772,700 9,473,302.00 0.68 
51 601668 中国建筑 1,798,410 8,992,050.00 0.64 
52 600426 华鲁恒升 274,968 8,606,498.40 0.62 
53 601012 隆基股份 90,481 7,799,462.20 0.56 
54 600887 伊利股份 161,736 6,705,574.56 0.48 
55 000858 五粮液 29,209 6,503,675.94 0.47 
56 002555 三七互娱 238,500 6,444,270.00 0.46 
57 300124 汇川技术 92,940 6,375,684.00 0.46 
58 603882 金域医学 52,300 5,824,651.00 0.42 
59 300014 亿纬锂能 45,300 5,353,554.00 0.38 
60 300450 先导智能 71,400 5,310,018.00 0.38 
61 001979 招商蛇口 386,800 5,159,912.00 0.37 
62 002493 荣盛石化 280,550 5,094,788.00 0.36 
63 002311 海大集团 56,300 4,126,790.00 0.30 
64 601985 中国核电 235,400 1,953,820.00 0.14 
65 000625 长安汽车 125,106 1,900,360.14 0.14 
66 601857 中国石油 379,400 1,862,854.00 0.13 
67 002594 比亚迪 6,200 1,662,344.00 0.12 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 61 页 共 83 页



68 000725 京东方 A 324,464 1,638,543.20 0.12 
69 600111 北方稀土 31,448 1,440,318.40 0.10 
70 688036 传音控股 7,129 1,118,540.10 0.08 
71 002410 广联达 5,700 364,686.00 0.03 
72 688111 金山办公 1,104 292,560.00 0.02 
73 300896 爱美客 100 53,611.00 0.00 
74 601816 京沪高铁 10,100 48,783.00 0.00 
75 300782 卓胜微 129 42,157.20 0.00 
76 002049 紫光国微 100 22,500.00 0.00 
77 605499 东鹏饮料 100 18,184.00 0.00 
78 002791 坚朗五金 100 18,159.00 0.00 
79 688561 奇安信 200 17,584.00 0.00 
80 603195 公牛集团 100 16,730.00 0.00 
81 300628 亿联网络 196 15,964.20 0.00 
82 688599 天合光能 200 15,780.00 0.00 
83 002466 天齐锂业 146 15,622.00 0.00 
84 300033 同花顺 100 14,458.00 0.00 
85 600745 闻泰科技 100 12,930.00 0.00 
86 300347 泰格医药 100 12,780.00 0.00 
87 002916 深南电路 100 12,182.00 0.00 
88 002709 天赐材料 100 11,465.00 0.00 
89 603160 汇顶科技 100 10,777.00 0.00 
90 688981 中芯国际 200 10,598.00 0.00 
91 300866 安克创新 100 10,250.00 0.00 
92 688396 华润微 155 10,013.00 0.00 
93 600600 青岛啤酒 100 9,900.00 0.00 
94 300601 康泰生物 96 9,459.84 0.00 
95 002459 晶澳科技 100 9,270.00 0.00 
96 601633 长城汽车 172 8,348.88 0.00 
97 002841 视源股份 100 8,140.00 0.00 
98 603338 浙江鼎力 100 8,026.00 0.00 
99 603259 药明康德 60 7,114.80 0.00 
100 603087 甘李药业 100 7,034.00 0.00 
101 002352 顺丰控股 100 6,892.00 0.00 
102 603517 绝味食品 100 6,833.00 0.00 
103 300999 金龙鱼 100 6,293.00 0.00 
104 002032 苏泊尔 100 6,224.00 0.00 
105 002714 牧原股份 114 6,083.04 0.00 
106 002568 百润股份 100 5,983.00 0.00 
107 600690 海尔智家 199 5,948.11 0.00 
108 601865 福莱特 100 5,794.00 0.00 
109 300142 沃森生物 100 5,620.00 0.00 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 62 页 共 83 页



110 600760 中航沈飞 80 5,443.20 0.00 
111 002415 海康威视 104 5,441.28 0.00 
112 603369 今世缘 100 5,440.00 0.00 
113 002008 大族激光 100 5,400.00 0.00 
114 300015 爱尔眼科 127 5,369.56 0.00 
115 002230 科大讯飞 100 5,251.00 0.00 
116 601995 中金公司 100 4,903.00 0.00 
117 600196 复星医药 100 4,894.00 0.00 
118 603806 福斯特 36 4,699.80 0.00 
119 603288 海天味业 43 4,519.73 0.00 
120 600085 同仁堂 100 4,498.00 0.00 
121 600570 恒生电子 71 4,412.65 0.00 
122 002938 鹏鼎控股 100 4,243.00 0.00 
123 603233 大参林 100 4,211.00 0.00 
124 600585 海螺水泥 100 4,030.00 0.00 
125 300413 芒果超媒 70 4,005.40 0.00 
126 000708 中信特钢 190 3,891.20 0.00 
127 601877 正泰电器 71 3,826.19 0.00 
128 601966 玲珑轮胎 100 3,655.00 0.00 
129 000768 中航西飞 100 3,650.00 0.00 
130 000977 浪潮信息 100 3,583.00 0.00 
131 000301 东方盛虹 182 3,519.88 0.00 
132 600009 上海机场 74 3,455.06 0.00 
133 600332 白云山 100 3,420.00 0.00 
134 603939 益丰药房 60 3,306.60 0.00 
135 603658 安图生物 60 3,303.60 0.00 
136 000895 双汇发展 100 3,155.00 0.00 
137 600584 长电科技 100 3,102.00 0.00 
138 002007 华兰生物 100 2,914.00 0.00 
139 600161 天坛生物 100 2,896.00 0.00 
140 603019 中科曙光 100 2,757.00 0.00 
141 601688 华泰证券 153 2,717.28 0.00 
142 002271 东方雨虹 50 2,634.00 0.00 
143 600150 中国船舶 100 2,479.00 0.00 
144 600346 恒力石化 100 2,297.00 0.00 
145 600079 人福医药 100 2,252.00 0.00 
146 600362 江西铜业 100 2,233.00 0.00 
147 300498 温氏股份 108 2,080.08 0.00 
148 600031 三一重工 91 2,074.80 0.00 
149 002624 完美世界 100 2,031.00 0.00 
150 600660 福耀玻璃 43 2,027.02 0.00 
151 600048 保利发展 127 1,985.01 0.00 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 63 页 共 83 页



152 300529 健帆生物 37 1,972.10 0.00 
153 600547 山东黄金 100 1,882.00 0.00 
154 600989 宝丰能源 100 1,736.00 0.00 
155 600893 航发动力 26 1,649.96 0.00 
156 601838 成都银行 134 1,608.00 0.00 
157 601231 环旭电子 100 1,606.00 0.00 
158 000002 万科 A 81 1,600.56 0.00 
159 600926 杭州银行 122 1,564.04 0.00 
160 601021 春秋航空 27 1,533.60 0.00 
161 600406 国电南瑞 38 1,521.14 0.00 
162 000876 新希望 100 1,521.00 0.00 
163 601808 中海油服 100 1,500.00 0.00 
164 002001 新和成 48 1,493.76 0.00 
165 601788 光大证券 100 1,493.00 0.00 
166 600848 上海临港 100 1,487.00 0.00 
167 601628 中国人寿 49 1,474.41 0.00 
168 601698 中国卫通 100 1,439.00 0.00 
169 300144 宋城演艺 100 1,432.00 0.00 
170 000066 中国长城 100 1,416.00 0.00 
171 601696 中银证券 100 1,345.00 0.00 
172 601878 浙商证券 100 1,318.00 0.00 
173 600383 金地集团 100 1,297.00 0.00 
174 601377 兴业证券 130 1,284.40 0.00 
175 601360 三六零 100 1,272.00 0.00 
176 600352 浙江龙盛 100 1,263.00 0.00 
177 600143 金发科技 100 1,258.00 0.00 
178 601236 红塔证券 100 1,192.00 0.00 
179 601607 上海医药 59 1,172.33 0.00 
180 600019 宝钢股份 162 1,159.92 0.00 
181 002736 国信证券 100 1,148.00 0.00 
182 600886 国投电力 100 1,147.00 0.00 
183 600109 国金证券 100 1,133.00 0.00 
184 601138 工业富联 94 1,120.48 0.00 
185 601108 财通证券 100 1,112.00 0.00 
186 601238 广汽集团 70 1,063.30 0.00 
187 002064 华峰化学 100 1,044.00 0.00 
188 600655 豫园股份 100 1,030.00 0.00 
189 000800 一汽解放 100 1,029.00 0.00 
190 600918 中泰证券 100 997.00 0.00 
191 601990 南京证券 100 991.00 0.00 
192 600011 华能国际 100 969.00 0.00 
193 300433 蓝思科技 41 942.18 0.00 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 64 页 共 83 页



194 601111 中国国航 100 913.00 0.00 
195 601600 中国铝业 140 852.60 0.00 
196 600489 中金黄金 100 823.00 0.00 
197 002607 中公教育 100 786.00 0.00 
198 002027 分众传媒 93 761.67 0.00 
199 600905 三峡能源 100 751.00 0.00 
200 000100 TCL 科技 118 728.06 0.00 
201 000157 中联重科 100 717.00 0.00 
202 601229 上海银行 100 713.00 0.00 
203 600029 南方航空 100 681.00 0.00 
204 600872 中炬高新 17 645.49 0.00 
205 600588 用友网络 17 609.96 0.00 
206 601766 中国中车 100 609.00 0.00 
207 601868 中国能建 206 562.38 0.00 
208 603993 洛阳钼业 100 558.00 0.00 
209 600276 恒瑞医药 11 557.81 0.00 
210 600018 上港集团 100 548.00 0.00 
211 600115 中国东航 100 516.00 0.00 
212 601669 中国电建 62 500.96 0.00 
213 601988 中国银行 158 481.90 0.00 
214 002202 金风科技 29 477.63 0.00 
215 601939 建设银行 77 451.22 0.00 
216 600015 华夏银行 78 436.80 0.00 
217 601728 中国电信 100 433.00 0.00 
218 601390 中国中铁 74 428.46 0.00 
219 600028 中国石化 100 423.00 0.00 
220 601989 中国重工 100 422.00 0.00 
221 601162 天风证券 100 405.00 0.00 
221 601933 永辉超市 100 405.00 0.00 
222 601166 兴业银行 20 380.80 0.00 
223 601881 中国银河 33 369.27 0.00 
224 601916 浙商银行 100 350.00 0.00 
225 600016 民生银行 85 331.50 0.00 
226 003816 中国广核 100 313.00 0.00 
227 600606 绿地控股 72 312.48 0.00 
228 000776 广发证券 12 295.08 0.00 
229 601319 中国人保 61 286.70 0.00 
230 600010 包钢股份 100 279.00 0.00 
231 600000 浦发银行 32 272.96 0.00 
232 000783 长江证券 36 271.44 0.00 
233 600795 国电电力 82 259.94 0.00 
234 601006 大秦铁路 28 179.20 0.00 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 65 页 共 83 页



235 601901 方正证券 20 156.80 0.00 
236 000425 徐工机械 26 155.74 0.00 
237 002236 大华股份 6 140.88 0.00 
238 601800 中国交建 11 94.38 0.00 
239 601818 光大银行 27 89.64 0.00 
240 600999 招商证券 5 88.25 0.00 
241 601169 北京银行 19 84.36 0.00 
242 601328 交通银行 13 59.93 0.00 
243 600061 国投资本 4 32.88 0.00 
244 601216 君正集团 6 31.38 0.00 
245 601998 中信银行 5 23.10 0.00 
246 601618 中国中冶 2 7.66 0.00 
8.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



1 600779 水井坊 116,950 14,032,830.50 1.00 
2 601689 拓普集团 223,900 11,866,700.00 0.85 
3 000733 振华科技 94,000 11,682,320.00 0.84 
4 603444 吉比特 25,500 10,757,175.00 0.77 
5 600765 中航重机 210,800 10,643,292.00 0.76 
6 600885 宏发股份 141,300 10,546,632.00 0.75 
7 688099 晶晨股份 79,964 10,411,312.80 0.75 
8 600563 法拉电子 44,500 10,341,800.00 0.74 
9 603707 健友股份 244,023 10,248,966.00 0.73 
10 688200 华峰测控 19,830 10,150,977.00 0.73 
11 600089 特变电工 475,584 10,068,113.28 0.72 
12 603568 伟明环保 274,381 10,023,137.93 0.72 
13 600884 杉杉股份 303,100 9,932,587.00 0.71 
14 002223 鱼跃医疗 262,600 9,926,280.00 0.71 
15 002648 卫星化学 245,532 9,828,645.96 0.70 
16 300661 圣邦股份 31,700 9,795,300.00 0.70 
17 600233 圆通速递 503,600 8,400,048.00 0.60 
18 600256 广汇能源 1,160,300 7,588,362.00 0.54 
19 603605 珀莱雅 35,600 7,415,836.00 0.53 
20 603290 斯达半导 18,300 6,972,300.00 0.50 
21 601699 潞安环能 500,800 5,664,048.00 0.41 
22 600499 科达制造 226,500 5,621,730.00 0.40 
23 688185 康希诺 17,741 5,314,316.55 0.38 
24 300390 天华超净 53,300 4,317,300.00 0.31 
25 601928 凤凰传媒 487,400 3,943,066.00 0.28 
26 300223 北京君正 25,800 3,457,200.00 0.25 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
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27 002180 纳思达 58,300 2,784,408.00 0.20 
28 688536 思瑞浦 3,300 2,534,400.00 0.18 
29 600862 中航高科 70,100 2,506,776.00 0.18 
30 002266 浙富控股 297,800 2,120,336.00 0.15 
31 300751 迈为股份 2,700 1,734,210.00 0.12 
32 002867 周大生 87,000 1,546,860.00 0.11 
33 688105 诺唯赞 6,180 576,532.20 0.04 
34 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.03 
35 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.02 
36 000799 酒鬼酒 903 191,887.50 0.01 
37 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.01 
38 300774 倍杰特 4,435 97,161.52 0.01 
39 301040 中环海陆 2,401 95,680.91 0.01 
40 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.00 
41 301033 迈普医学 1,076 65,640.92 0.00 
42 301087 可孚医疗 835 62,908.90 0.00 
43 301038 深水规院 2,660 55,607.30 0.00 
44 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 
45 688272 富吉瑞 1,263 49,370.67 0.00 
46 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 
47 301030 仕净科技 1,217 39,149.59 0.00 
48 688188 柏楚电子 100 38,546.00 0.00 
49 301032 新柴股份 2,524 32,178.54 0.00 
50 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 
51 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00 
52 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 
53 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 
54 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 
55 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 
56 688202 美迪西 43 20,880.37 0.00 
57 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 
58 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 
59 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00 
60 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 
61 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 
62 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 
63 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 
64 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 
65 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 
66 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 
67 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 
68 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 
69 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 67 页 共 83 页



70 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 
71 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 
72 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 
73 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 
74 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 
75 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 
76 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 
77 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 
78 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 
79 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 
80 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 
81 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 
82 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 
83 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 
84 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 
85 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 
86 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 
87 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 
88 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 
89 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 
90 300357 我武生物 100 5,730.00 0.00 
91 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 
92 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 
93 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 
94 002901 大博医疗 100 5,062.00 0.00 
95 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 
96 301015 百洋医药 162 4,908.60 0.00 
97 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 
98 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 
99 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 
100 601677 明泰铝业 101 4,453.09 0.00 
101 603868 飞科电器 100 4,342.00 0.00 
102 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 
103 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 
104 000860 顺鑫农业 100 3,818.00 0.00 
105 600703 三安光电 100 3,756.00 0.00 
106 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 
107 002153 石基信息 100 2,874.00 0.00 
108 002384 东山精密 100 2,710.00 0.00 
109 002294 信立泰 96 2,622.72 0.00 
110 002353 杰瑞股份 65 2,600.00 0.00 
111 601168 西部矿业 189 2,572.29 0.00 
112 300136 信维通信 100 2,532.00 0.00 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 68 页 共 83 页



113 002439 启明星辰 84 2,396.52 0.00 
114 600566 济川药业 83 2,352.22 0.00 
115 603866 桃李面包 80 2,272.00 0.00 
116 601233 桐昆股份 105 2,223.90 0.00 
117 000887 中鼎股份 100 2,181.00 0.00 
118 600521 华海药业 100 2,166.00 0.00 
119 002773 康弘药业 100 2,035.00 0.00 
120 600482 中国动力 100 1,970.00 0.00 
121 603043 广州酒家 80 1,924.80 0.00 
122 600118 中国卫星 69 1,873.35 0.00 
123 002508 老板电器 52 1,873.04 0.00 
124 600522 中天科技 100 1,696.00 0.00 
125 600801 华新水泥 86 1,659.80 0.00 
126 002603 以岭药业 80 1,568.00 0.00 
127 002739 万达电影 100 1,548.00 0.00 
128 002727 一心堂 40 1,540.40 0.00 
129 000830 鲁西化工 100 1,526.00 0.00 
130 603579 荣泰健康 44 1,466.96 0.00 
131 002531 天顺风能 74 1,434.86 0.00 
132 603858 步长制药 65 1,370.85 0.00 
133 002945 华林证券 100 1,366.00 0.00 
134 000997 新大陆 70 1,268.40 0.00 
135 600299 安迪苏 100 1,232.00 0.00 
136 600372 中航电子 51 1,141.89 0.00 
137 600867 通化东宝 100 1,096.00 0.00 
138 002706 良信股份 60 1,069.20 0.00 
139 300024 机器人 76 848.92 0.00 
140 300212 易华录 20 707.00 0.00 
141 000825 太钢不锈 100 704.00 0.00 
142 000598 兴蓉环境 100 632.00 0.00 
143 601117 中国化学 52 624.00 0.00 
144 600461 洪城环境 74 603.10 0.00 
145 600398 海澜之家 88 564.08 0.00 
146 601555 东吴证券 61 540.46 0.00 
147 000402 金融街 93 526.38 0.00 
148 000785 居然之家 100 516.00 0.00 
149 603989 艾华集团 12 496.80 0.00 
150 601727 上海电气 100 486.00 0.00 
151 000513 丽珠集团 12 482.52 0.00 
152 600038 中直股份 6 481.80 0.00 
153 600637 东方明珠 45 425.25 0.00 
154 601872 招商轮船 100 410.00 0.00 
155 600266 城建发展 88 396.00 0.00 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 69 页 共 83 页



156 601077 渝农商行 100 385.00 0.00 
157 600761 安徽合力 30 375.30 0.00 
158 601997 贵阳银行 46 299.46 0.00 
159 002705 新宝股份 11 271.70 0.00 
160 600208 新湖中宝 86 256.28 0.00 
161 600901 江苏租赁 45 229.05 0.00 
162 600705 中航产融 54 214.38 0.00 
163 600466 蓝光发展 99 201.96 0.00 
164 600998 九州通 13 191.36 0.00 
165 600598 北大荒 13 189.28 0.00 
166 600023 浙能电力 39 157.56 0.00 
167 000429 粤高速 A 21 155.40 0.00 
168 600350 山东高速 29 149.64 0.00 
169 600477 杭萧钢构 28 115.64 0.00 
170 600390 五矿资本 20 106.40 0.00 
171 600377 宁沪高速 11 94.82 0.00 
172 002081 金螳螂 15 91.20 0.00 
173 600612 老凤祥 1 45.85 0.00 
174 300244 迪安诊断 1 33.57 0.00 
175 603660 苏州科达 2 13.78 0.00 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 600519 贵州茅台 93,638,085.07 11.07 
2 000333 美的集团 68,605,033.22 8.11 
3 300750 宁德时代 68,035,829.00 8.05 
4 000858 五粮液 64,700,100.53 7.65 
5 600030 中信证券 64,696,261.46 7.65 
6 600309 万华化学 55,751,539.24 6.59 
7 601318 中国平安 55,020,945.87 6.51 
8 000807 云铝股份 53,065,051.64 6.28 
9 600036 招商银行 52,635,771.54 6.22 
10 002129 中环股份 48,470,826.14 5.73 
11 600919 江苏银行 47,942,019.26 5.67 
12 601601 中国太保 47,615,953.42 5.63 
13 002415 海康威视 46,796,174.46 5.53 
14 601888 中国中免 46,409,922.25 5.49 
15 601225 陕西煤业 46,375,086.12 5.48 
16 600183 生益科技 45,818,239.95 5.42 
17 300059 东方财富 44,572,774.45 5.27 
18 300122 智飞生物 43,832,725.15 5.18 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 70 页 共 83 页



19 000799 酒鬼酒 43,669,536.00 5.16 
20 600779 水井坊 43,628,394.20 5.16 
21 603444 吉比特 42,981,529.00 5.08 
22 603659 璞泰来 42,456,752.37 5.02 
23 600741 华域汽车 41,528,013.00 4.91 
24 600176 中国巨石 41,312,257.19 4.89 
25 000725 京东方 A 39,813,175.00 4.71 
26 601838 成都银行 39,672,139.50 4.69 
27 601899 紫金矿业 39,443,734.00 4.66 
28 601919 中远海控 38,479,624.20 4.55 
29 002049 紫光国微 36,358,736.00 4.30 
30 300124 汇川技术 35,008,098.22 4.14 
31 000001 平安银行 34,864,464.00 4.12 
32 603486 科沃斯 34,852,892.68 4.12 
33 600438 通威股份 34,757,480.54 4.11 
34 600809 山西汾酒 33,331,935.00 3.94 
35 603260 合盛硅业 31,993,476.00 3.78 
36 300408 三环集团 31,773,898.00 3.76 
37 600426 华鲁恒升 31,232,402.34 3.69 
38 000661 长春高新 30,907,289.04 3.66 
39 603392 万泰生物 30,773,440.94 3.64 
40 603568 伟明环保 30,411,429.97 3.60 
41 601012 隆基股份 29,851,989.00 3.53 
42 600690 海尔智家 29,381,170.27 3.47 
43 601633 长城汽车 28,911,095.10 3.42 
44 688099 晶晨股份 28,824,597.02 3.41 
45 300628 亿联网络 28,466,455.64 3.37 
46 603501 韦尔股份 28,053,769.00 3.32 
47 300316 晶盛机电 27,993,170.73 3.31 
48 600132 重庆啤酒 27,905,096.08 3.30 
49 002142 宁波银行 27,524,251.52 3.26 
50 300760 迈瑞医疗 27,516,383.00 3.25 
51 000100 TCL科技 27,304,105.93 3.23 
52 002179 中航光电 27,084,976.62 3.20 
53 601636 旗滨集团 27,072,621.13 3.20 
54 600887 伊利股份 26,885,939.14 3.18 
55 601939 建设银行 26,748,714.36 3.16 
56 600436 片仔癀 25,886,090.23 3.06 
57 002714 牧原股份 24,989,083.40 2.96 
58 601009 南京银行 24,900,457.40 2.94 
59 688208 道通科技 24,783,780.39 2.93 
60 600763 通策医疗 24,714,249.60 2.92 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 71 页 共 83 页



61 603225 新凤鸣 24,710,924.22 2.92 
62 601398 工商银行 24,487,296.10 2.90 
63 300595 欧普康视 24,420,019.40 2.89 
64 300223 北京君正 24,239,084.96 2.87 
65 600104 上汽集团 24,142,754.00 2.86 
66 601288 农业银行 23,984,953.00 2.84 
67 601100 恒立液压 23,578,931.48 2.79 
68 603833 欧派家居 23,415,857.68 2.77 
69 601336 新华保险 23,274,951.82 2.75 
70 688036 传音控股 23,244,588.72 2.75 
71 600660 福耀玻璃 22,972,997.05 2.72 
72 601211 国泰君安 22,908,528.00 2.71 
73 300529 健帆生物 22,823,456.20 2.70 
74 300014 亿纬锂能 21,644,308.06 2.56 
75 601166 兴业银行 21,593,544.00 2.55 
76 300661 圣邦股份 21,565,706.00 2.55 
77 600845 宝信软件 21,386,023.03 2.53 
78 002736 国信证券 21,203,140.64 2.51 
79 601658 邮储银行 21,183,523.23 2.51 
80 000002 万科 A 20,887,813.00 2.47 
81 002311 海大集团 20,824,745.90 2.46 
82 002690 美亚光电 20,720,625.93 2.45 
83 000776 广发证券 20,589,074.70 2.43 
84 002648 卫星化学 20,455,669.40 2.42 
85 300782 卓胜微 19,377,359.67 2.29 
86 601857 中国石油 19,370,036.00 2.29 
87 601668 中国建筑 19,172,279.00 2.27 
88 603882 金域医学 18,871,065.00 2.23 
89 601155 新城控股 18,576,907.39 2.20 
90 600837 海通证券 18,440,499.00 2.18 
91 603799 华友钴业 18,390,774.16 2.17 
92 603707 健友股份 18,081,684.26 2.14 
93 600019 宝钢股份 17,460,895.00 2.06 
94 600760 中航沈飞 17,460,789.62 2.06 
95 600563 法拉电子 17,323,894.00 2.05 
96 601377 兴业证券 17,270,630.88 2.04 
97 601799 星宇股份 17,173,054.00 2.03 
98 601168 西部矿业 17,118,486.08 2.02 
99 002027 分众传媒 17,028,028.11 2.01 
100 688111 金山办公 17,023,708.23 2.01 
101 000063 中兴通讯 16,945,312.00 2.00 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 72 页 共 83 页



注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。



8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 000333 美的集团 72,633,176.75 8.59 
2 600519 贵州茅台 72,329,198.00 8.55 
3 601318 中国平安 59,688,416.00 7.06 
4 603659 璞泰来 57,572,707.90 6.81 
5 000858 五粮液 54,599,820.95 6.46 
6 000807 云铝股份 51,409,889.00 6.08 
7 000001 平安银行 48,846,704.76 5.78 
8 601166 兴业银行 48,412,002.11 5.73 
9 600030 中信证券 47,972,484.04 5.67 
10 000799 酒鬼酒 47,286,892.66 5.59 
11 002415 海康威视 44,683,763.39 5.28 
12 600887 伊利股份 40,976,015.44 4.85 
13 601919 中远海控 40,274,175.60 4.76 
14 300124 汇川技术 39,391,552.50 4.66 
15 601899 紫金矿业 37,986,701.58 4.49 
16 600309 万华化学 36,836,440.84 4.36 
17 300059 东方财富 36,726,155.38 4.34 
18 300750 宁德时代 36,694,676.00 4.34 
19 002049 紫光国微 36,415,817.00 4.31 
20 601012 隆基股份 36,082,129.12 4.27 
21 603260 合盛硅业 35,908,673.00 4.25 
22 601838 成都银行 35,825,859.68 4.24 
23 002179 中航光电 34,586,212.99 4.09 
24 000002 万科 A 33,065,301.48 3.91 
25 601888 中国中免 32,085,725.41 3.79 
26 601601 中国太保 31,656,954.84 3.74 
27 600690 海尔智家 31,221,634.00 3.69 
28 601633 长城汽车 30,461,349.66 3.60 
29 603444 吉比特 29,881,470.00 3.53 
30 000776 广发证券 29,622,530.00 3.50 
31 000725 京东方 A 29,516,681.00 3.49 
32 600031 三一重工 28,907,850.13 3.42 
33 601225 陕西煤业 28,805,200.44 3.41 
34 601636 旗滨集团 28,804,097.34 3.41 
35 000100 TCL科技 28,092,435.00 3.32 
36 600779 水井坊 27,524,741.40 3.26 
37 300628 亿联网络 27,510,711.70 3.25 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 73 页 共 83 页



38 600019 宝钢股份 27,314,856.00 3.23 
39 300408 三环集团 27,198,787.90 3.22 
40 600036 招商银行 27,001,975.79 3.19 
41 601939 建设银行 26,945,837.00 3.19 
42 601398 工商银行 26,816,225.00 3.17 
43 603501 韦尔股份 26,725,182.16 3.16 
44 688036 传音控股 26,002,826.90 3.08 
45 688208 道通科技 25,776,916.77 3.05 
46 600183 生益科技 24,962,324.00 2.95 
47 603225 新凤鸣 24,356,366.72 2.88 
48 002714 牧原股份 23,928,044.60 2.83 
49 603568 伟明环保 23,897,522.00 2.83 
50 600426 华鲁恒升 22,979,151.80 2.72 
51 601100 恒立液压 22,859,394.00 2.70 
52 603392 万泰生物 22,327,965.64 2.64 
53 688099 晶晨股份 22,316,564.63 2.64 
54 300122 智飞生物 22,241,561.00 2.63 
55 300760 迈瑞医疗 22,238,575.72 2.63 
56 600660 福耀玻璃 21,861,522.00 2.59 
57 601088 中国神华 21,597,899.20 2.55 
58 600763 通策医疗 21,578,986.00 2.55 
59 601288 农业银行 21,502,665.00 2.54 
60 601336 新华保险 21,417,379.26 2.53 
61 600741 华域汽车 21,106,897.00 2.50 
62 601799 星宇股份 20,802,149.05 2.46 
63 300782 卓胜微 20,752,213.33 2.45 
64 601658 邮储银行 20,661,685.00 2.44 
65 002736 国信证券 20,224,538.20 2.39 
66 002690 美亚光电 20,210,711.76 2.39 
67 002129 中环股份 20,059,362.91 2.37 
68 002027 分众传媒 19,936,842.00 2.36 
69 300223 北京君正 19,820,474.00 2.34 
70 600919 江苏银行 19,687,234.00 2.33 
71 603799 华友钴业 19,486,840.18 2.30 
72 601211 国泰君安 19,026,686.00 2.25 
73 300014 亿纬锂能 18,685,885.43 2.21 
74 002142 宁波银行 18,371,555.00 2.17 
75 000661 长春高新 18,147,713.00 2.15 
76 300595 欧普康视 17,899,296.00 2.12 
77 601377 兴业证券 17,799,239.00 2.11 
78 600438 通威股份 17,610,062.00 2.08 
79 600845 宝信软件 17,444,017.13 2.06 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 74 页 共 83 页



80 601857 中国石油 17,436,299.92 2.06 
81 300529 健帆生物 17,418,104.50 2.06 
82 600028 中国石化 17,339,787.52 2.05 
83 600176 中国巨石 17,266,510.25 2.04 
84 600048 保利发展 17,132,392.44 2.03 
85 600837 海通证券 16,969,850.39 2.01 
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。



8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位: 人民币元



买入股票成本（成交）总额


4,518,522,737.60 
卖出股票收入（成交）总额


3,971,558,478.99 
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。



8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元



序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


- - 



 其中：政策性金融债


- - 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可交换债）


292,918.60 0.02 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


292,918.60 0.02 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 



金额单位：人民币元



序号


债券代码


债券名称


数量（张）


公允价值



占基金资产
净值比例（%）



1 113633 科沃转债 2,260 292,918.60 0.02 
2 - - - - - 
3 - - - - - 
4 - - - - - 
5 - - - - - 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
注：无。



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 75 页 共 83 页



8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注：无。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注：无。 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
注：无。 
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
无。 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策 
无。 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



注：无。 
8.11.3 本期国债期货投资评价 
无。 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
本报告期本基金投资的前十名证券除招商银行和中信证券发行主体外，其他证券的发行主体
未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 



根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 



招商银行股份有限公司（简称招商银行）因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财
产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等相关违法违规行为，于 2021 年 5 月 17 日
被中国银保监会处以罚款。 



国家外汇管理局深圳市分局行政处罚信息公示表： 



中信证券股份有限公司（简称中信证券）因 QDII 超额度汇出等案由，于 2021 年 11 月 22日
被国家外汇管理局深圳市分局处以罚款。 



以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的
规定。



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 76 页 共 83 页



8.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元



序号


名称


金额



1


存出保证金


295,111.75 
2


应收证券清算款


9,369,633.27 
3


应收股利


- 
4


应收利息


10,819.43 
5


应收申购款


181,469.70 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8 其他


- 
9 合计


9,857,034.15 
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：无。 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
8.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：无。



8.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



份额级别



持有人
户数
（户）



户均持有的基
金份额



持有人结构



机构投资者


个人投资者



持有份额



占总份
额比例
（%）



持有份额



占总
份额
比例
（%）



长城久泰
沪深 300
指数 A 
23,613 11,798.32 64,936,953.03 23.31 213,656,703.96 76.69 
长城久泰
沪深 300
3,927 109,720.08 425,265,236.23 98.70 5,605,501.46 1.30 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 77 页 共 83 页



指数 C 
合计


27,540 25,761.23 490,202,189.26 69.09 219,262,205.42 30.91



注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别


持有份额总数（份）


占基金总份额比例（%）



基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金 
长城久泰沪深 300指数 A 26,904.61 0.0097



长城久泰沪深 300指数 C 2,139.27 0.0005






 合计


29,043.88 0.0041 
注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间（万份）



本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金 
长城久泰沪深 300指数 A 0 
长城久泰沪深 300指数 C 0 



 合计


0 
本基金基金经理持有
本开放式基金 
长城久泰沪深 300指数 A 0



长城久泰沪深 300指数 C 0






 合计


0 
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。



9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况 
基金经理姓名


产品类型



持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万
份）



雷俊 
公募基金


50~100 
私募资产管理计划


0 
合计


50~100 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 78 页 共 83 页



§10 开放式基金份额变动 
单位：份



项目


长城久泰沪深 300指数 A


长城久泰沪深 300指数 C



基金合同生效日
（2004年 5月 21日）
基金份额总额



1,512,020,891.32 - 
本报告期期初基金份
额总额



309,970,245.09 32,369,593.26 
本报告期基金总申购
份额



67,003,415.95 520,747,901.73 
减：本报告期基金总
赎回份额



98,380,004.05 122,246,757.30 
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）



- - 
本报告期期末基金份
额总额



278,593,656.99


430,870,737.69



§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议



本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动



1、基金管理人重大人事变动： 
自 2021年 4月 14日起，许明波先生不再担任公司董事，由曾晓玲女士担任公司董事。 
自 2021年 7月 20日起，赵建兴先生不再担任公司副总经理、首席信息官。 
自 2021年 7月 30日起，由邱春杨先生兼任公司首席信息官。 
自 2021年 9月 30日起，袁柳生先生不再担任公司职工监事。 
自 2021年 11月 11日起，由侯涛先生担任公司职工监事。 
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 
自 2021年 10月 27日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。



11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼



本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变



本基金本报告期投资策略无改变。



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 79 页 共 83 页



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况



1、本期未有改聘会计师事务所。 
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币伍万元。 
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为
本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。



11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况



本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况



11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元



券商名称



交易单
元数量



股票交易


应支付该券商的佣金



备注



成交金额



占当期股票
成交总额的
比例



佣金



占当期佣
金



总量的比
例



长城证券


2


8,470,187,281.67


100.00%


1,959,466.54


100.00%


-



东方证券


2


-


-


-


-


-



国盛证券


1


-


-


-


-


-



华西证券


1


-


-


-


-


-



银河证券


1


-


-


-


-


-



注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况： 



本报告期内新增 0 个专用交易单元，截止本报告期末共计 7个交易单元。 



2、专用席位的选择标准和程序 



本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交
易席位，选择的标准是：






(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；






(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；






(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；






(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；






(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 80 页 共 83 页






(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。






根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管
人。 



基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情
况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元



券商名称



债券交易


债券回购交易


权证交易



成交金额



占当期债券



成交总额的
比例



成交金额



占当期债券
回购



成交总额的
比例



成交金额



占当期权
证



成交总额
的比例



长城证券 33,632,919.29 100.00%


36,000,000.00 100.00%


- -



东方证券 - -


- -


- -



国盛证券 - -


- -


- -



华西证券 - -


- -


- -



银河证券 - -


- -


- -



11.8 其他重大事件 
序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期



1 
长城基金管理有限公司关于参加宁波
银行费率优惠活动的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 1月 27日 
2 
关于终止包商银行股份有限公司办理
本公司旗下基金销售业务的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 2月 8日 
3 
长城基金管理有限公司关于调整旗下
基金所持停牌股票估值方法的公告
(盛达资源) 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 2月 23日 
4 
关于长城久泰沪深 300指数证券投资
基金根据《公开募集证券投资基金运
作指引第 3号—指数基金指引》修改
基金合同部分条款的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 3月 30日 
5 
长城基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金最低申购金额限制的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 4月 27日 
6 
长城久泰沪深 300指数证券投资基金
收益分配公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 6月 18日 
7 
长城久泰沪深 300指数证券投资基金
暂停大额申购、转换转入、定投业务
的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 6月 18日 
8 长城久泰沪深 300指数证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2021年 6月 19日 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 81 页 共 83 页



恢复大额申购、转换转入、定投业务
的公告 
网站 
9 
长城基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并更新、完善身份信息以免影
响业务办理的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 7月 1日 
10 关于变更公司副总经理的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 7月 22日 
11 
长城久泰沪深 300指数证券投资基金
收益分配公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 8月 13日 
12 
长城久泰沪深 300指数证券投资基金
暂停大额申购、转换转入、定投业务
的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 8月 13日 
13 
长城久泰沪深 300指数证券投资基金
恢复大额申购、转换转入、定投业务
的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 8月 14日 
14 
长城久泰沪深 300指数证券投资基金
收益分配公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 9月 18日 
15 
长城久泰沪深 300指数证券投资基金
暂停大额申购、转换转入、定投业务
的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 9月 18日 
16 
长城久泰沪深 300指数证券投资基金
恢复大额申购、转换转入、定投业务
的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 9月 22日 
17 
长城久泰沪深 300指数证券投资基金
收益分配公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 10月 26日 
18 
长城久泰沪深 300指数证券投资基金
暂停大额申购、转换转入、定投业务
的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 10月 26日 
19 
长城久泰沪深 300指数证券投资基金
恢复大额申购、转换转入、定投业务
的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 10月 27日 
20 
长城基金管理有限公司关于旗下基金
开展线上直销系统费率优惠活动的公
告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 11月 9日 
21 
长城久泰沪深 300指数证券投资基金
收益分配公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 12月 14日 
22 
长城久泰沪深 300指数证券投资基金
暂停大额申购、转换转入、定投业务
的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 12月 14日 
23 
长城久泰沪深 300指数证券投资基金
恢复大额申购、转换转入、定投业务
的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2021年 12月 15日 
24 长城基金管理有限公司关于北京分公 中国证监会规定报刊及 2021年 12月 30日 
长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 82 页 共 83 页



司营业场所变更的公告 网站 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投资
者类
别



报告期内持有基金份额变化情况



报告期末持有基金情
况



序
号



持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额



份额
占比
（%）



机构



1



20210810-202
11117,202112
17-20211222



-



188,928,315.
41



60,000,000.0
0



128,928,315.41


18.1726



2



20210527-202
10603



-



91,074,681.2
4



-


91,074,681.24


12.8371



产品特有风险



如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：



1、流动性风险 
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会
面临一定的流动性风险； 
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 
若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根
据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生
巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者
的赎回办理造成影响； 
3、基金净值波动风险 
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影
响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能
导致基金净值出现较大波动； 
4、投资受限风险 
大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的
及投资策略； 
5、基金合同终止或转型风险 
大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临
合同终止财产清算或转型风险。



12.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无。



长城久泰沪深 300 指数 2021 年年度报告 
第 83 页 共 83 页



§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
（一） 中国证监会同意长城久泰沪深 300指数证券投资基金设立的文件 



（二）《长城久泰沪深 300指数证券投资基金基金合同》






（三）《长城久泰沪深 300指数证券投资基金招募说明书》






（四）《长城久泰沪深 300指数证券投资基金托管协议》






（五）基金管理人业务资格批件、营业执照






（六）基金托管人业务资格批件、营业执照






（七）中国证监会规定的其他文件



13.2 存放地点 
基金管理人及基金托管人住所 
13.3 查阅方式 
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。 
咨询电话：0755-23982338 
客户服务电话：400-8868-666 
网站：www.ccfund.com.cn
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