长城新优选混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 31 日
长城新优选混合 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 12月 31日止。
长城新优选混合 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 12
§4 管理人报告 .................................................................. 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 19
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 19
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 19
§5 托管人报告 .................................................................. 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 19
§6 审计报告 .................................................................... 20
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 20
§7 年度财务报表 ................................................................ 21
7.1 资产负债表 ................................................................. 21
7.2 利润表 ..................................................................... 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 24
7.4 报表附注 ................................................................... 25
长城新优选混合 2021 年年度报告
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§8 投资组合报告 ................................................................ 56
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 56
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 57
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 60
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 62
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 62
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 62
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 62
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 62
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 62
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 64
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 65
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 65
§11 重大事件揭示 ............................................................... 65
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 66
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 66
11.8 其他重大事件 .............................................................. 67
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 68
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 68
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 68
§13 备查文件目录 ............................................................... 68
13.1 备查文件目录 .............................................................. 68
13.2 存放地点 .................................................................. 68
13.3 查阅方式 .................................................................. 68
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
长城新优选混合型证券投资基金
基金简称
长城新优选混合
基金主代码
002227
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 3月 22日
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,784,542,611.62份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
长城新优选 A
长城新优选 C
下属分级基金的交
易代码
002227
002228
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,305,627,486.31份
478,915,125.31 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过灵活的资产配置策略和积极
主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基
金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况灵活进行基金的大
类资产配置。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基金流
动性要求，以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工
具中实现最佳匹配。
2、债券投资策略
在大类资产配置基础上，本基金通过综合分析宏观经济形势、财政
政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判
断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期
及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收
益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私
募债投资策略、债券回购杠杆策略等。
3、股票投资策略
本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架，采用定性分析和定量
分析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的
上市公司股票进行投资，以此构建股票组合。
业绩比较基准
15%×中证 800指数收益率+85%×中债综合财富指数收益率
风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型
基金、货币市场基金，属于中等风险、中等收益的基金产品。
长城新优选混合 2021 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长城基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
车君 罗菲菲
联系电话
0755-23982338 010-58560666
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-8868-666
95568
传真
0755-23982328 010-57093382
注册地址
深圳市福田区益田路 6009号新世
界商务中心 41层
北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址
深圳市福田区益田路 6009号新世
界商务中心 40、41层
北京市西城区复兴门内大街 2号
邮政编码
518026 100031
法定代表人
王军 高迎欣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1号东方广场经贸
城安永大楼（即东三办公楼）16层
注册登记机构
长城基金管理有限公司
深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心
41层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2021年 2020年 2019年
长城新优选 A
长城新优选
C
长城新优选 A
长城新优选
C
长城新优选 A
长城新优选
C
本 110,781,446. 36,725,070 136,922,815. 45,718,840 52,462,650.7 27,218,604
长城新优选混合 2021 年年度报告
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期
已
实
现
收
益
28 .64 44 .98 4 .24
本
期
利
润
78,892,362.6
6
23,782,612
.76
177,198,822.
29
58,318,095
.96
62,025,519.6
8
31,977,531
.70
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0435 0.0351 0.0715 0.0633 0.1031 0.0841
本
期
加
权
平
均
净
值
利
润
率
3.74%
3.00%
6.46%
5.68%
9.67%
6.98%
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
3.94%
3.42%
7.08%
6.55%
10.83%
10.24%
3.1 2021年末 2020年末 2019年末
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.2
期
末
数
据
和
指
标
期
末
可
供
分
配
利
润
214,565,798.
94
79,295,942
.83
262,360,562.
60
89,140,020
.35
48,124,810.5
4
45,410,312
.14
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.1643 0.1656 0.1072 0.1140 0.0514 0.0632
期
末
基
金
资
产
净
值
1,555,389,55
5.21
572,094,62
1.20
2,804,576,44
5.45
903,120,58
0.41
1,002,820,11
6.67
778,782,72
1.11
期
末
基
金
份
额
净
值
1.1913 1.1946 1.1461 1.1551 1.0703 1.0841
3.1 2021年末 2020年末 2019年末
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.3
累
计
期
末
指
标
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
44.81%
44.72%
39.32%
39.94%
30.10%
31.33%
注：注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城新优选 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.17%
0.12%
1.36%
0.11%
-0.19%
0.01%
过去六个月 2.51%
0.14%
2.15%
0.15%
0.36%
-0.01%
过去一年 3.94%
0.15%
4.38%
0.17%
-0.44%
-0.02%
长城新优选混合 2021 年年度报告
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过去三年 23.35%
0.19%
20.93%
0.18%
2.42%
0.01%
过去五年 41.28%
0.18%
26.62%
0.18%
14.66%
0.00%
自基金合同生效起
至今
44.81%
0.17%
28.02%
0.18%
16.79%
-0.01%
长城新优选 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.05%
0.12%
1.36%
0.11%
-0.31%
0.01%
过去六个月 2.26%
0.14%
2.15%
0.15%
0.11%
-0.01%
过去一年 3.42%
0.15%
4.38%
0.17%
-0.96%
-0.02%
过去三年 21.47%
0.19%
20.93%
0.18%
0.54%
0.01%
过去五年 37.83%
0.18%
26.62%
0.18%
11.21%
0.00%
自基金合同生效起
至今
44.72%
0.18%
28.02%
0.18%
16.70%
0.00%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-30%；本基金现金或者到
期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款。
②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合
基金合同约定。
长城新优选混合 2021 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长城新优选 A
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2021年 - - - - -
2020年 - - - - -
2019年 0.5300
45,928,208.3
7
1,370,230.35
47,298,438.7
2
-
合计
0.5300
45,928,208.3
7
1,370,230.35
47,298,438.7
2
-
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长城新优选 C
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2021年 - - - - -
2020年 - - - - -
2019年 2.2700
170,356,208.
26
3,638,459.20
173,994,667.
46
-
合计
2.2700
170,356,208.
26
3,638,459.20
173,994,667.
46
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券股份有
限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和
中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证
券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值
混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基
金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混
合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、
长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选
灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合
型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资资金、长城稳固
收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置
混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证
券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基
金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配
置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券
长城新优选混合 2021 年年度报告
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投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转
型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创
新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型
证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证
券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选
股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证
券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、
长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证
券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动
混合型证券投资基金、长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置
混合型证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期 2040三年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债
3-5 年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型
证券投资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债债券型证券投资
基金、长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持有期混合型证券
投资基金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费 30股票型证券投资基金、
长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基
金、长城悦享回报债券型证券投资基金、长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金、长城
优选添利一年持有期混合型证券投资基金、长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金、长城
兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金、长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、长
城健康消费混合型证券投资基金、长城恒利纯债债券型证券投资基金、长城大健康混合型证券投
资基金、长城价值领航混合型证券投资基金、长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
马强
公司总经
理助理、
多元资产
投资部总
经理、本
基金的基
2016 年 4
月 15日
- 9年
男，中国籍，硕士、特许金融分析师（CFA）。
曾就职于招商银行股份有限公司、中国国
际金融有限公司。2012 年 9月加入长城基
金管理有限公司，历任产品研发部产品经
理、固定收益部总经理、“长城积极增利债
券型证券投资基金”、“长城保本混合型证
长城新优选混合 2021 年年度报告
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金经理 券投资基金”、“长城增强收益定期开放债
券型证券投资基金”及“长城久恒平衡型
证券投资基金”基金经理助理。现任公司
总经理助理、多元资产投资部总经理、投
委会委员兼基金经理，自 2015 年 6 月至
2017年 3月任“长城久恒灵活配置混合型
证券投资基金”基金经理，自 2015 年 12
月至 2018年 6月任“长城久鑫保本混合型
证券投资基金”基金经理，自 2017年 7月
至 2018年 9月任“长城保本混合型证券投
资基金”基金经理，自 2016年 4月至 2018
年 11月任“长城久益保本混合型证券投资
基金”，自 2016年 5月至 2019年 1月任“长
城久安保本混合型证券投资基金”基金经
理，自 2016年 11月至 2019年 1月任“长
城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券
投资基金”基金经理，自 2015 年 12 月至
2019年 1月任“长城新策略灵活配置混合
型证券投资基金”基金经理，自 2017年 7
月至 2019年 1月任“长城新视野混合型证
券投资基金”基金经理，自 2016年 5月至
2019年 5月任“长城久润保本混合型证券
投资基金”基金经理，自 2016 年 7 月至
2019年 7月任“长城久鼎保本混合型证券
投资基金”基金经理，自 2017 年 7 月至
2020年 7月任“长城积极增利债券型证券
投资基金”基金经理，自 2019 年 2 月至
2020年 7月任“长城久悦债券型证券投资
基金”基金经理，自 2018 年 8 月至 2021
年 10月任“长城久惠灵活配置混合型证券
投资基金”基金经理。自 2016年 4月至今
任“长城新优选混合型证券投资基金”，自
2018 年 11 月至今任“长城久益灵活配置
混合型证券投资基金”基金经理，自 2020
年 11月至今任“长城优选增强六个月持有
期混合型证券投资基金”基金经理，自2021
年 1 月至今任“长城优选回报六个月持有
期混合型证券投资基金”基金经理，自2021
年 3 月至今任“长城优选添瑞六个月持有
期混合型证券投资基金”基金经理，自2021
年 4 月至今任“长城优选稳进六个月持有
期混合型证券投资基金”基金经理，自2021
年 7 月至今任“长城优选添利一年持有期
混合型证券投资基金”基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
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②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城新优选混合型证券投资基
金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基
金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限
公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决
策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息
保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平
的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年，尽管仍受新冠疫情的困扰，但全球经济依然展现出较强的韧性，主要经济体的 GDP
增速均呈现大幅反弹的势头。随着新冠疫苗接种率的快速提升，以及特效药的不断问世，部分国
家及地区的开放政策正不断放宽，疫情的影响有望持续降低。国内经济增速由于基数原因，呈现
出“前高后低”的走势。从部分核心经济及金融指标的表现，可以判断出国内经济已逐步回归至
疫情发生前的常态。在全球复苏的大背景下，通胀担忧又起，以原油为代表的的大宗品价格连创
新高，引发市场较大忧虑，同时对宽松的货币政策带来较大挑战。
因此，各主要经济体央行的货币政策成为资本市场的重要关注点。美联储最新的议息会议表
明，2022年的加息已成为大概率事件。而国内的货币政策依然呈现出“以我为主”的导向。下半
年，随着经济增速的下行，宽松的货币政策再起，央行相继降低了存款准备金率、逆回购利率、
MLF 和 LPR 利率。受益于宽松的流动性，10Y 以内的债券收益率整体下行，其中：1Y 国债收益率
下行 20bp至 2.25%，10Y国债收益率下行 35bp至 2.78%。
2021年，国内股市呈现出剧烈分化的态势，成交量也不断攀升至近年的高位。新能源汽车产
业链、光伏、半导体、钢铁、煤炭等板块涨幅较大；而消费、医药、农林牧渔、地产产业链则表
现低迷，对指数造成一定拖累。
2021年，本基金债券部分的持仓继续以高等级、中短久期的债券为主，为组合贡献确定性收
益；股票操作方面，面对分化加剧的股票市场，我们适时地调整了组合的权益仓位，同时也对结
构也做了一定的转变，保证了组合回撤和收益的均衡。同时，本基金也积极参与转债和新股的打
新，增厚了部分组合业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长城新优选 A 基金份额净值为 1.1913 元，本报告期基金份额净值增长率为
3.94%；长城新优选 C 基金份额净值为 1.1946 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.42%，同期
业绩比较基准收益率为 4.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，我们仍旧对国内资本市场持谨慎的乐观态度。一方面，后疫情时代，经济复苏
仍旧是主基调。年初，国内的“稳增长”政策不断出炉，有望保证 2022 年国内 GDP 增速保持在
5~6%的正常化水平，对大部分行业和公司的基本面形成利好；另一方面，我们也没有低估国内经
济所面临的挑战和不确定性。回归至资本市场，A 股年初的下跌，市场估值有所下降，则抵消了
经济的部分不确定性。同时，投资者也可以对稳健的货币政策有一定的合理预期；此外，资本市
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场改革、居民财富配置的转移、产业创新升级等红利仍在，我们一直对国内资本市场抱有极大的
信心。在实际的投资过程中，面对市场高波动环境，我们始终把回撤控制放在重要的位置，在此
基础上做好大类资产的配置，动态调整及优化组合的投资策略，继续追求组合净值稳健增长。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善
了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防
范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。
本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工
作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核
部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投
资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保
障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中
存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。
监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持
有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，
严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销
售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金
运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。
本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内
部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监
控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市
场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公
司稳步健康发展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分
管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金
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经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托
资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协
议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股
票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损
害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
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真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2022）审字第 60737541_H31号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
长城新优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了长城新优选混合型证券投资基金财务报表，包括
2021年 12月 31日的资产负债表，2021 年度的利润表及所有
者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的长城新优选混合型证券投资基金的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了长城新优选混合型证券投资基金 2021年 12月 31日的财务
状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于长城新优选混合型证券投资基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项
不适用
其他事项
不适用
其他信息
长城新优选混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其
他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长城新优选混合型证券
投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或
别无其他现实的选择。
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治理层负责监督长城新优选混合型证券投资基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对长城新优选混合型证券投
资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致长城新优选混合型证券投
资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
吴翠蓉 黄雨飞
会计师事务所的地址
中国 北京
审计报告日期
2022年 3月 29日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长城新优选混合型证券投资基金
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报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
5,337,793.81 11,741,845.14
结算备付金
5,042,137.53 59,792,718.16
存出保证金
151,649.94 424,824.89
交易性金融资产
7.4.7.2
2,045,795,895.16 3,498,666,187.00
其中：股票投资
275,192,861.36 498,840,091.00
基金投资
- -
债券投资
1,770,603,033.80 2,999,826,096.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
46,600,000.00 81,300,000.00
应收证券清算款
9,711,575.81 -
应收利息
7.4.7.5
30,656,511.59 50,896,567.71
应收股利
- -
应收申购款
2,326,892.55 32,514,189.14
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
2,145,622,456.39 3,735,336,332.04
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10,304,777.49 4,764,118.36
应付赎回款
5,783,342.12 19,645,842.37
应付管理人报酬
1,097,926.55 1,897,144.84
应付托管费
274,481.66 474,286.23
应付销售服务费
234,090.44 369,086.18
应付交易费用
7.4.7.7
213,252.40 229,812.93
应交税费
28,470.93 18,056.01
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
201,938.39 240,959.26
负债合计
18,138,279.98 27,639,306.18
所有者权益：
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实收基金
7.4.7.9
1,784,542,611.62 3,228,849,193.70
未分配利润
7.4.7.10
342,941,564.79 478,847,832.16
所有者权益合计
2,127,484,176.41 3,707,697,025.86
负债和所有者权益总计
2,145,622,456.39 3,735,336,332.04
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日,基金份额总额 1,784,542,611.62份，其中长城新优选 A基
金份额总额 1,305,627,486.31 份，基金份额净值 1.1913 元；长城新优选 C 基金份额总额
478,915,125.31份，基金份额净值 1.1946元。
7.2 利润表
会计主体：长城新优选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
132,578,847.98 273,697,315.04
1.利息收入
80,522,606.71 91,649,971.68
其中：存款利息收入
7.4.7.11
622,332.84 1,760,564.03
债券利息收入
73,480,598.69 61,687,831.10
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
6,419,675.18 28,201,576.55
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
94,480,101.69 123,899,988.47
其中：股票投资收益
7.4.7.12
104,085,328.00 119,178,475.30
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
-13,697,364.17 2,786,021.15
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.1
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
4,092,137.86 1,935,492.02
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-44,831,541.50 52,875,261.83
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
2,407,681.08 5,272,093.06
减：二、费用
29,903,872.56 38,180,396.79
长城新优选混合 2021 年年度报告
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1．管理人报酬
7.4.10.2.1
17,505,601.50 22,573,085.35
2．托管费
7.4.10.2.2
4,376,400.38 5,643,271.33
3．销售服务费
7.4.10.2.3
3,975,683.20 5,148,983.98
4．交易费用
7.4.7.19
2,571,447.79 4,508,896.77
5．利息支出
1,180,248.65 2,486.23
其中：卖出回购金融资产支
出
1,180,248.65 2,486.23
6．税金及附加
39,116.63 25,456.54
7．其他费用
7.4.7.20
255,374.41 278,216.59
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
102,674,975.42 235,516,918.25
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
102,674,975.42 235,516,918.25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城新优选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
3,228,849,193.70 478,847,832.16 3,707,697,025.86
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 102,674,975.42
102,674,975.42
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,444,306,582.08 -238,581,242.79 -1,682,887,824.87
其中：1.基金申
购款
1,972,417,678.87 325,993,316.20 2,298,410,995.07
2.基金赎
回款
-3,416,724,260.95 -564,574,558.99 -3,981,298,819.94
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
长城新优选混合 2021 年年度报告
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五、期末所有者
权益（基金净值）
1,784,542,611.62 342,941,564.79 2,127,484,176.41
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,655,322,298.62 126,280,539.16 1,781,602,837.78
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 235,516,918.25
235,516,918.25
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
1,573,526,895.08 117,050,374.75 1,690,577,269.83
其中：1.基金申
购款
6,021,274,457.67 608,992,830.14 6,630,267,287.81
2.基金赎
回款
-4,447,747,562.59 -491,942,455.39 -4,939,690,017.98
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
3,228,849,193.70 478,847,832.16 3,707,697,025.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
王军
邱春杨_
_赵永强
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城新优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2672号文“关于准予长城新优选混
合型证券投资基金注册的批复”的核准，由长城基金管理有限公司自 2016年 2月 22
日至 2016年 3月 17 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊
长城新优选混合 2021 年年度报告
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普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第 60737541_H02号验资报告后，向中国证
监会报送基金备案材料。基金合同于 2016年 3 月 22日生效。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。设立时募集的有效认购资金(本金)为人民币 200,939,869.72 元，在
首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 569.49元，以上实收基金(本息)合
计为人民币 200,940,439.21 元，折合 200,940,439.21 份基金份额。本基金的基金管
理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人
为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)。
本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含
国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券
等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的
0%-30%；本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资
产净值的 5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：15%×中证 800 指数收益率+85%×中债综合财富指数收益
率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
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会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12月 31日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金和衍
生工具等投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和
各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为
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初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融
资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损
益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止
确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时
调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保
留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产
控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继
续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义
的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
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每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评
估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允
价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
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未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未
分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)
存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实
际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减
项，存款利息收入以净额列示；
(2)
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确
认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)
资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)
买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；
(5)
股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账；
(6)
债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按成交总额与其成本、应收
利息的差额入账；
(7)
衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成
本的差额扣除应由基金管理人缴纳的增值税后的净额入账；
(8)
股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)
公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)
其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利
益的流入额能够可靠计量时确认。
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7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提；
(3)基金销售服务费，本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一
日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率逐日计提；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基
金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照
基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理
人应当支付现金；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)A类基金份额和 C类基金份额之间由于 A类基金份额不收取而 C类基金份额收取销售服务费将
导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇
兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的
折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
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经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让
方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规
定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式
证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息
收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
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增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分
别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1
日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个
交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收
盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额
净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流
通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关
个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 34 页 共 69 页
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流
通股股东应缴纳的个人所得税。
4.境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税
[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127
号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法
规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
5,337,793.81 11,741,845.14
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
5,337,793.81 11,741,845.14
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
262,514,532.62 275,192,861.36 12,678,328.74
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
535,495,128.84 542,673,033.80 7,177,904.96
银行间市场
1,222,075,950.00 1,227,930,000.00 5,854,050.00
合计
1,757,571,078.84 1,770,603,033.80 13,031,954.96
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,020,085,611.46 2,045,795,895.16 25,710,283.70
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 35 页 共 69 页
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
419,717,848.52
498,840,091.00
79,122,242.48
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
538,557,472.19
539,323,096.00
765,623.81
银行间市场
2,469,849,041.09
2,460,503,000.00
-9,346,041.09
合计
3,008,406,513.28
2,999,826,096.00
-8,580,417.28
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
3,428,124,361.80
3,498,666,187.00
70,541,825.20
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
46,600,000.00 -
银行间市场
- -
合计
46,600,000.00 -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
81,300,000.00 -
银行间市场
- -
合计
81,300,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
744.57 2,561.95
应收定期存款利息
- -
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 36 页 共 69 页
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
2,495.90 29,597.37
应收债券利息
30,675,407.49 50,891,109.30
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
-22,211.50 -26,911.23
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
75.13 210.32
合计
30,656,511.59 50,896,567.71
注：1．其他为应收结算保证金利息。
2．应收买入返售利息为负，是因为：根据上交所、深交所公告，自 2017年 5月 22日起修改交易
所债券质押式回购的计息规则，自该日起，新的交易所债券质押式回购计息账务处理调整为按实
际占款日（即实际资金占用天数）摊销所致。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
212,852.40 227,712.93
银行间市场应付交易费用
400.00 2,100.00
合计
213,252.40 229,812.93
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
2,938.39 11,959.26
应付证券出借违约金
- -
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
预提上清所债券帐户服务费 4,500.00 4,500.00
预提中债登债券帐户服务费 4,500.00 4,500.00
预提审计费 70,000.00 100,000.00
合计
201,938.39 240,959.26
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长城新优选 A
长城新优选混合 2021 年年度报告
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项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,446,982,983.76
2,446,982,983.76
本期申购
1,162,029,824.82
1,162,029,824.82
本期赎回（以“-”号填列）
-2,303,385,322.27
-2,303,385,322.27
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,305,627,486.31
1,305,627,486.31
长城新优选 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 781,866,209.94
781,866,209.94
本期申购
810,387,854.05
810,387,854.05
本期赎回（以“-”号填列）
-1,113,338,938.68
-1,113,338,938.68
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
478,915,125.31
478,915,125.31
注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长城新优选 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 262,360,562.60 95,232,899.09 357,593,461.69
本期利润
110,781,446.28 -31,889,083.62 78,892,362.66
本期基金份
额交易产生
的变动数
-158,576,209.94 -28,147,545.51 -186,723,755.45
其中：基金申
购款
158,176,459.17 30,702,323.65 188,878,782.82
基金赎
回款
-316,752,669.11 -58,849,869.16 -375,602,538.27
本期已分配
利润
- - -
本期末
214,565,798.94 35,196,269.96 249,762,068.90
长城新优选 C
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 38 页 共 69 页
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 89,140,020.35 32,114,350.12 121,254,370.47
本期利润
36,725,070.64 -12,942,457.88 23,782,612.76
本期基金份
额交易产生
的变动数
-46,569,148.16 -5,288,339.18 -51,857,487.34
其中：基金申
购款
113,857,190.75 23,257,342.63 137,114,533.38
基金赎
回款
-160,426,338.91 -28,545,681.81 -188,972,020.72
本期已分配
利润
- - -
本期末
79,295,942.83 13,883,553.06 93,179,495.89
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
114,285.00 717,422.70
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
503,377.31 1,034,511.38
其他
4,670.53 8,629.95
合计
622,332.84 1,760,564.03
注：其他为交易所结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
918,653,512.20
1,449,453,208.46
减：卖出股票成本总
额
814,568,184.20
1,330,274,733.16
买卖股票差价收入
104,085,328.00
119,178,475.30
7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
2,191,664,862.83 1,123,214,975.60
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 39 页 共 69 页
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
2,148,308,576.92 1,098,796,390.18
减：应收利息总额
57,053,650.08 21,632,564.27
买卖债券差价收入
-13,697,364.17 2,786,021.15
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
4,092,137.86 1,935,492.02
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 40 页 共 69 页
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
4,092,137.86 1,935,492.02
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-44,831,541.50 52,875,261.83
股票投资
-66,443,913.74 66,473,387.23
债券投资
21,612,372.24 -13,598,125.40
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-44,831,541.50 52,875,261.83
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
2,407,681.08 5,229,145.52
转出基金补偿收入 A 级
002227
- 41,143.34
转出基金补偿收入 C 级
002228
- 1,332.43
其他
- 471.77
合计
2,407,681.08 5,272,093.06
注：其他为 688688上市失败退款利息收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
2,566,072.79 4,498,921.77
长城新优选混合 2021 年年度报告
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银行间市场交易费用
5,375.00 9,975.00
合计
2,571,447.79 4,508,896.77
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
70,000.00 100,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 28,174.41 21,016.59
其他 1,200.00 1,200.00
中债登债券账户服务费 18,000.00
18,000.00
上清所结算账户维护费 18,000.00
18,000.00
合计
255,374.41 278,216.59
注：其他费用为上清查询费用。
7.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
长城基金管理有限公司(“长城基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司(“民生银
行”)
基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东
北方国际信托股份有限公司(“北方国 基金管理人的股东
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 42 页 共 69 页
际”)
中原信托有限公司(“中原信托”) 基金管理人的股东
长城嘉信资产管理有限公司(“长城嘉
信”)
基金管理人的控股子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
17,505,601.50 22,573,085.35
其中：支付销售机构的客户维护费
7,238,429.01
9,154,854.54
注：注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
长城新优选混合 2021 年年度报告
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H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
4,376,400.38 5,643,271.33
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长城新优选 A
长城新优选 C
合计
长城基金管理有限公司 -
65,823.26
65,823.26
长城证券 -
38,283.22
38,283.22
民生银行 -
350,854.14
350,854.14
合计
- 454,960.62 454,960.62
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长城新优选 A 长城新优选 C 合计
民生银行 - 729,887.53 729,887.53
长城基金管理有限公司 - 406,195.29 406,195.29
长城证券 - 26,740.97 26,740.97
合计
- 1,162,823.79 1,162,823.79
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 44 页 共 69 页
额的销售服务费年费率为 0.50%。销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.50%年费率计提。计
算公式如下：
H=E×0.50%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
长城新优选 A 长城新优选 C
基金合同生效日（ 2016 年 3
月 22日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
27,682,015.32 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
27,682,015.32 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.5512% -
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 45 页 共 69 页
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
长城新优选 A 长城新优选 C
基金合同生效日（ 2016 年 3
月 22日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- -
报告期间申购/买入总份额
27,682,015.32 -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
27,682,015.32 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.8573% -
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
长城新优选 A
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
长城嘉信资产管理有限公
司
85,385,839.12
4.7847
-
-
注：关联方持有本基金份额变动相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
民生银行
5,337,793.81
114,285.00
11,741,845.14
717,422.70
注：本基金的活期银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 46 页 共 69 页
7.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
001234
泰慕
士
2021年
12月 31
日
2022年
1月 11
日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍杰
特
2021年
7月 26
日
2022年
2月 16
日
新股锁
定
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021年
8月 4
日
2022年
2月 14
日
新股锁
定
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021年
9月 8
日
2022年
3月 16
日
新股锁
定
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
300994
久祺
股份
2021年
8月 2
日
2022年
2月 14
日
新股锁
定
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301025
读客
文化
2021年
7月 6
日
2022年
1月 24
日
新股锁
定
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021年
7月 8
日
2022年
1月 17
日
新股锁
定
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021年
7月 8
日
2022年
1月 19
日
新股锁
定
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021年
7月 12
日
2022年
1月 20
日
新股锁
定
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301029
怡合
达
2021年
7月 14
日
2022年
1月 24
日
新股锁
定
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301030
仕净
科技
2021年
7月 15
日
2022年
1月 24
日
新股锁
定
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 47 页 共 69 页
301032
新柴
股份
2021年
7月 15
日
2022年
1月 24
日
新股锁
定
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈普
医学
2021年
7月 15
日
2022年
1月 26
日
新股锁
定
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301036
双乐
股份
2021年
7月 21
日
2022年
2月 16
日
新股锁
定
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021年
7月 21
日
2022年
2月 7
日
新股锁
定
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021年
7月 22
日
2022年
2月 7
日
新股锁
定
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021年
7月 1
日
2022年
1月 10
日
新股锁
定
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301040
中环
海陆
2021年
7月 26
日
2022年
2月 7
日
新股锁
定
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301041
金百
泽
2021年
8月 2
日
2022年
2月 11
日
新股锁
定
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301045
天禄
科技
2021年
8月 6
日
2022年
2月 17
日
新股锁
定
15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 -
301046
能辉
科技
2021年
8月 10
日
2022年
2月 17
日
新股锁
定
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021年
8月 11
日
2022年
2月 28
日
新股锁
定
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021年
8月 17
日
2022年
2月 24
日
新股锁
定
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021年
8月 17
日
2022年
2月 24
日
新股锁
定
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301056
森赫
股份
2021年
8月 27
日
2022年
3月 7
日
新股锁
定
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057
汇隆
新材
2021年
8月 31
2022年
3月 9
新股锁
定
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 48 页 共 69 页
日 日
301058
中粮
工科
2021年
9月 1
日
2022年
3月 9
日
新股锁
定
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301059
金三
江
2021年
9月 3
日
2022年
3月 14
日
新股锁
定
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301060
兰卫
医学
2021年
9月 6
日
2022年
3月 14
日
新股锁
定
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301062
上海
艾录
2021年
9月 7
日
2022年
3月 14
日
新股锁
定
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅
股份
2021年
9月 9
日
2022年
3月 24
日
新股锁
定
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301068
大地
海洋
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
新股锁
定
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
新股锁
定
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301072
中捷
精工
2021年
9月 22
日
2022年
3月 29
日
新股锁
定
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021年
9月 22
日
2022年
3月 30
日
新股锁
定
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078
孩子
王
2021年
9月 30
日
2022年
4月 14
日
新股锁
定
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021年
10月 11
日
2022年
4月 19
日
新股锁
定
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301081
严牌
股份
2021年
10月 13
日
2022年
4月 20
日
新股锁
定
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301082
久盛
电气
2021年
10月 14
日
2022年
4月 27
日
新股锁
定
15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 -
301083
百胜
智能
2021年
10月 13
日
2022年
4月 21
日
新股锁
定
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301087 可孚 2021年 2022年 新股锁 93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32 -
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 49 页 共 69 页
医疗 10月 15
日
4月 25
日
定
301088
戎美
股份
2021年
10月 19
日
2022年
4月 28
日
新股锁
定
33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
301089
拓新
药业
2021年
10月 20
日
2022年
4月 27
日
新股锁
定
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021年
10月 19
日
2022年
4月 26
日
新股锁
定
10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 -
301091
深城
交
2021年
10月 20
日
2022年
4月 29
日
新股锁
定
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301092
争光
股份
2021年
10月 21
日
2022年
5月 5
日
新股锁
定
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093
华兰
股份
2021年
10月 21
日
2022年
5月 5
日
新股锁
定
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301096
百诚
医药
2021年
12月 13
日
2022年
6月 20
日
新股锁
定
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301118
恒光
股份
2021年
11月 9
日
2022年
5月 18
日
新股锁
定
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301127
天源
环保
2021年
12月 23
日
2022年
6月 30
日
新股锁
定
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 -
301133
金钟
股份
2021年
11月 19
日
2022年
5月 26
日
新股锁
定
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301179
泽宇
智能
2021年
12月 1
日
2022年
6月 8
日
新股锁
定
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301180
万祥
科技
2021年
11月 9
日
2022年
5月 16
日
新股锁
定
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301185
鸥玛
软件
2021年
11月 11
日
2022年
5月 19
日
新股锁
定
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
301193
家联
科技
2021年
12月 2
日
2022年
6月 9
日
新股锁
定
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 50 页 共 69 页
688038
中科
通达
2021年
7月 5
日
2022年
1月 13
日
新股锁
定
8.60 18.72 2,132 18,335.20 39,911.04 -
688071
华依
科技
2021年
7月 21
日
2022年
2月 7
日
新股锁
定
13.73 62.31 1,101 15,116.73 68,603.31 -
688091
上海
谊众
2021年
9月 1
日
2022年
3月 9
日
新股锁
定
38.10 42.81 3,294 125,501.40 141,016.14 -
688211
中科
微至
2021年
10月 18
日
2022年
4月 26
日
新股锁
定
90.20 71.32 4,501 405,990.20 321,011.32 -
688246
嘉和
美康
2021年
12月 7
日
2022年
6月 14
日
新股锁
定
39.50 34.89 7,719 304,900.50 269,315.91 -
688787
海天
瑞声
2021年
8月 5
日
2022年
2月 14
日
新股锁
定
36.94 87.35 817 30,179.98 71,364.95 -
注：上述流通受限证券的“可流通日”是根据证券上市公告书估算的流通日期，最终可流通日期
以证券解禁上市流通的公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00元，无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00元，无质押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 51 页 共 69 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽
核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券市值的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 52 页 共 69 页
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12中列示
的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于
资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金
份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期
内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定
的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 12 月
31 日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
5,337,793.8
1
- - - - -
5,337,793.
81
结算备付金
5,042,137.5
3
- - - - -
5,042,137.
53
存出保证金 151,649.94 - - - - - 151,649.94
交易性金融资
产
50,020,000.
00
291,180,0
00.00
396,316,400
.00
1,033,08
6,633.80
-
275,192,8
61.36
2,045,795,
895.16
买入返售金融
资产
46,600,000.
00
- - - - -
46,600,000
.00
应收利息 - - - - -
30,656,51
1.59
30,656,511
.59
应收申购款 - - - - -
2,326,892
.55
2,326,892.
55
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 53 页 共 69 页
应收证券清算
款
- - - - -
9,711,575
.81
9,711,575.
81
资产总计
107,151,581
.28
291,180,0
00.00
396,316,400
.00
1,033,08
6,633.80
-
317,887,8
41.31
2,145,622,
456.39
负债
应付赎回款 - - - - -
5,783,342
.12
5,783,342.
12
应付管理人报
酬
- - - - -
1,097,926
.55
1,097,926.
55
应付托管费 - - - - -
274,481.6
6
274,481.66
应付证券清算
款
- - - - -
10,304,77
7.49
10,304,777
.49
应付销售服务
费
- - - - -
234,090.4
4
234,090.44
应付交易费用 - - - - -
213,252.4
0
213,252.40
应交税费 - - - - - 28,470.93 28,470.93
其他负债 - - - - -
201,938.3
9
201,938.39
负债总计
- - - - -
18,138,27
9.98
18,138,279
.98
利率敏感度缺
口
107,151,581
.28
291,180,0
00.00
396,316,400
.00
1,033,08
6,633.80
-
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
11,741,845.
14
- - - - -
11,741,845
.14
结算备付金
59,792,718.
16
- - - - -
59,792,718
.16
存出保证金 424,824.89 - - - - - 424,824.89
交易性金融资
产
520,139,000
.00
317,073,0
00.00
907,683,200
.00
1,063,13
0,896.00
191,800,0
00.00
498,840,0
91.00
3,498,666,
187.00
买入返售金融
资产
81,300,000.
00
- - - - -
81,300,000
.00
应收利息 - - - - -
50,896,56
7.71
50,896,567
.71
应收申购款 - - - - -
32,514,18
9.14
32,514,189
.14
资产总计
673,398,388
.19
317,073,0
00.00
907,683,200
.00
1,063,13
0,896.00
191,800,0
00.00
582,250,8
47.85
3,735,336,
332.04
负债
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 54 页 共 69 页
应付证券清算
款
- - - - -
4,764,118
.36
4,764,118.
36
应付赎回款 - - - - -
19,645,84
2.37
19,645,842
.37
应付管理人报
酬
- - - - -
1,897,144
.84
1,897,144.
84
应付托管费 - - - - -
474,286.2
3
474,286.23
应付销售服务
费
- - - - -
369,086.1
8
369,086.18
应付交易费用 - - - - -
229,812.9
3
229,812.93
应交税费 - - - - - 18,056.01 18,056.01
其他负债 - - - - -
240,959.2
6
240,959.26
负债总计
- - - -
-
27,639,30
6.18
27,639,306
.18
利率敏感度缺
口
673,398,388
.19
317,073,0
00.00
907,683,200
.00
1,063,13
0,896.00
191,800,0
00.00
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
利率上升 25个基点 -5,025,801.38 -11,075,836.04
利率下降 25个基点 5,062,209.41 11,227,870.98
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 55 页 共 69 页
监控。
本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-30%；本基金现
金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中，现金类资
产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
于本期及上年度末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
275,192,861.36
12.94
498,840,091.00
13.45
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
1,770,603,033.80 83.23 2,999,826,096.00 80.91
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,045,795,895.16 96.16
3,498,666,187.00 94.36
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
沪深 300 指数上升
5%
15,236,052.77 26,101,807.76
沪深 300 指数下降
5%
-15,236,052.77 -26,101,807.76
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 56 页 共 69 页
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应
收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 342,217,576.20 元，划分为第二层次的余额为人民币
1,703,578,318.96 元，无划分为第三层次的余额。于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 572,059,624.82
元，划分为第二层次的余额为人民币 2,926,606,562.18元，无划分为第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准
则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕
9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上统称新金融工具相关
会计准则），以及《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号），
自 2022年 1月 1日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准则。
(3)除以上事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
275,192,861.36 12.83
其中：股票
275,192,861.36 12.83
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
1,770,603,033.80 82.52
其中：债券
1,770,603,033.80 82.52
资产支持证券
- -
长城新优选混合 2021 年年度报告
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4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
46,600,000.00 2.17
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
10,379,931.34 0.48
8 其他各项资产
42,846,629.89 2.00
9 合计
2,145,622,456.39 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
8,467,130.00 0.40
C
制造业
164,884,284.16 7.75
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
10,301,661.13 0.48
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
26,545.52 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
407,799.53 0.02
J
金融业
62,169,033.00 2.92
K
房地产业
12,668,148.00 0.60
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
16,157,359.02 0.76
N
水利、环境和公共设施管理业
50,198.91 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
18,161.78 0.00
R
文化、体育和娱乐业
37,932.31 0.00
S
综合
- -
合计
275,192,861.36 12.94
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
长城新优选混合 2021 年年度报告
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（%）
1 300059 东方财富 1,044,700 38,768,817.00 1.82
2 600519 贵州茅台 13,800 28,290,000.00 1.33
3 002271 东方雨虹 426,800 22,483,824.00 1.06
4 002475 立讯精密 435,200 21,411,840.00 1.01
5 688608 恒玄科技 58,751 17,919,055.00 0.84
6 000059 华锦股份 2,358,600 17,170,608.00 0.81
7 603259 药明康德 135,520 16,069,961.60 0.76
8 601012 隆基股份 131,300 11,318,060.00 0.53
9 600048 保利发展 666,000 10,409,580.00 0.49
10 002791 坚朗五金 56,300 10,223,517.00 0.48
11 601398 工商银行 2,000,000 9,260,000.00 0.44
12 601899 紫金矿业 872,900 8,467,130.00 0.40
13 601288 农业银行 2,816,400 8,280,216.00 0.39
14 002371 北方华创 20,800 7,218,016.00 0.34
15 601985 中国核电 830,500 6,893,150.00 0.32
16 600019 宝钢股份 825,500 5,910,580.00 0.28
17 601939 建设银行 1,000,000 5,860,000.00 0.28
18 002001 新和成 179,300 5,579,816.00 0.26
19 600809 山西汾酒 13,200 4,168,296.00 0.20
20 000807 云铝股份 365,900 4,087,103.00 0.19
21 603738 泰晶科技 67,600 4,008,680.00 0.19
22 600905 三峡能源 453,863 3,408,511.13 0.16
23 000002 万科 A 114,300 2,258,568.00 0.11
24 603816 顾家家居 29,200 2,253,072.00 0.11
25 000333 美的集团 16,400 1,210,484.00 0.06
26 002511 中顺洁柔 34,000 568,140.00 0.03
27 688211 中科微至 4,501 321,011.32 0.02
28 688246 嘉和美康 7,719 269,315.91 0.01
29 688091 上海谊众 3,294 141,016.14 0.01
30 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.00
31 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.00
32 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00
33 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
34 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
35 688038 中科通达 2,132 39,911.04 0.00
36 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
37 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
38 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
39 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
40 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
41 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 59 页 共 69 页
42 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
43 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
44 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
45 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
46 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
47 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
48 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
49 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
50 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
51 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
52 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
53 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
54 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
55 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
56 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
57 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
58 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
59 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
60 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
61 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
62 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
63 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
64 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
65 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
66 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
67 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
68 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
69 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
70 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
71 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
72 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
73 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
74 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
75 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
76 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
77 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
78 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
79 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
80 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
81 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
82 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
83 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 60 页 共 69 页
84 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
85 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
86 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
87 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
88 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 73,624,876.70 1.99
2 002475 立讯精密 34,816,495.21 0.94
3 300059 东方财富 32,449,348.89 0.88
4 601012 隆基股份 28,558,696.13 0.77
5 603259 药明康德 25,339,852.00 0.68
6 300750 宁德时代 22,289,227.00 0.60
7 601398 工商银行 21,749,904.00 0.59
8 002271 东方雨虹 21,349,728.00 0.58
9 600809 山西汾酒 20,671,426.40 0.56
10 688608 恒玄科技 17,152,704.84 0.46
11 600019 宝钢股份 17,047,120.29 0.46
12 601288 农业银行 16,700,000.00 0.45
13 601888 中国中免 16,198,542.00 0.44
14 002371 北方华创 16,183,984.67 0.44
15 000059 华锦股份 15,322,025.00 0.41
16 002129 中环股份 13,486,724.52 0.36
17 000858 五粮液 13,291,394.40 0.36
18 600703 三安光电 13,150,566.40 0.35
19 600176 中国巨石 12,689,558.53 0.34
20 002812 恩捷股份 10,792,824.80 0.29
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 98,344,759.64 2.65
2 000858 五粮液 61,984,288.19 1.67
3 300750 宁德时代 42,532,135.08 1.15
4 300059 东方财富 39,985,969.80 1.08
5 600031 三一重工 34,368,904.06 0.93
6 002271 东方雨虹 31,267,292.68 0.84
7 601012 隆基股份 30,116,992.50 0.81
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 61 页 共 69 页
8 600036 招商银行 27,042,331.90 0.73
9 002475 立讯精密 24,016,434.98 0.65
10 000333 美的集团 18,120,976.57 0.49
11 600809 山西汾酒 18,004,440.00 0.49
12 601318 中国平安 17,828,693.52 0.48
13 002241 歌尔股份 16,769,603.99 0.45
14 601888 中国中免 15,718,171.32 0.42
15 002812 恩捷股份 15,002,969.00 0.40
16 601899 紫金矿业 14,809,097.00 0.40
17 002371 北方华创 14,470,083.00 0.39
18 002129 中环股份 14,092,739.00 0.38
19 600703 三安光电 12,304,331.47 0.33
20 603279 景津装备 12,096,461.00 0.33
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
657,364,868.30
卖出股票收入（成交）总额
918,653,512.20
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,108,480,000.00 52.10
其中：政策性金融债
936,750,000.00 44.03
4
企业债券
302,252,000.00 14.21
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
68,691,033.80 3.23
8
同业存单
291,180,000.00 13.69
9 其他
- -
10 合计
1,770,603,033.80 83.23
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 200212 20 国开 12 2,000,000 204,240,000.00 9.60
2 200202 20 国开 02 1,800,000 178,830,000.00 8.41
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 62 页 共 69 页
3 190207 19 国开 07 1,500,000 150,480,000.00 7.07
4 190214 19 国开 14 1,000,000 100,560,000.00 4.73
5 200312 20 进出 12 1,000,000 100,350,000.00 4.72
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期本基金投资的前十名证券除中国进出口银行、平安银行、农业银行、中国银行发行
主体外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：
中国进出口银行因违规投资企业股权等案由，于 2021年 7月 13日被中国银保监会处以罚款。
长城新优选混合 2021 年年度报告
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根据云南银保监局公布的行政处罚信息公开表：
平安银行股份有限公司（简称平安银行）因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁
融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等案由，于 2021 年 5 月 28 日被云南
银保监局处以罚款。
根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：
中国农业银行股份有限公司（简称农业银行）因发生重要信息系统突发事件未报告等案由，
于 2021年 1月 19日被中国银保监会处以罚款。
中国农业银行股份有限公司（简称农业银行）因农业银行制定文件要求企业对公账户必须开
通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权等案由，于 2021 年 12 月 8 日被
中国银保监会处以罚款。
根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：
中国银行股份有限公司（简称中国银行）因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款等相
关违法违规行为，于 2021年 5月 17日被中国银保监会处以罚款。
以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的
规定。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
151,649.94
2
应收证券清算款
9,711,575.81
3
应收股利
-
4
应收利息
30,656,511.59
5
应收申购款
2,326,892.55
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
42,846,629.89
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 132009 17中油 EB 44,926,400.00 2.11
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 64 页 共 69 页
2 132015 18中油 EB 23,764,633.80 1.12
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总
份额
比例
（%）
长城新优
选 A
259,948 5,022.65 293,338,843.15 22.47 1,012,288,643.16 77.53
长城新优
选 C
18,371 26,069.08 24,206,507.46 5.05 454,708,617.85 94.95
合计
278,319 6,411.86 317,545,350.61 17.79 1,466,997,261.01 82.21
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
长城新优选 A 17,617.97 0.0013
长城新优选 C 50,575.16 0.0106
合计
68,193.13 0.0038
注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 65 页 共 69 页
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
长城新优选 A 0
长城新优选 C 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
长城新优选 A 0
长城新优选 C 0
合计
0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本报告期无基金经理兼任投资经理的情况。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长城新优选 A
长城新优选 C
基金合同生效日
（2016年 3月 22日）
基金份额总额
623,365.61 200,317,073.60
本报告期期初基金份
额总额
2,446,982,983.76 781,866,209.94
本报告期基金总申购
份额
1,162,029,824.82 810,387,854.05
减：本报告期基金总
赎回份额
2,303,385,322.27 1,113,338,938.68
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
1,305,627,486.31
478,915,125.31
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动：
自 2021年 4月 14日起，许明波先生不再担任公司董事，由曾晓玲女士担任公司董事。
长城新优选混合 2021 年年度报告
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自 2021年 7月 20日起，赵建兴先生不再担任公司副总经理、首席信息官。
自 2021年 7月 30日起，由邱春杨先生兼任公司首席信息官。
自 2021年 9月 30日起，袁柳生先生不再担任公司职工监事。
自 2021年 11月 11日起，由侯涛先生担任公司职工监事。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于 2021 年 11 月 19 日公告，根据工作需要，任命崔
岩女士担任本公司资产托管部总经理，负责资产托管部相关工作。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币柒万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为
本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
招商证券
2
1,293,008,348.55
83.20%
1,204,179.57
83.20%
-
西部证券
1
261,006,399.74
16.80%
243,075.65
16.80%
-
注：注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
长城新优选混合 2021 年年度报告
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本报告期内无新增交易单元，截止本报告期末共计 3个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，
使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管
人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情
况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 60,041,909.98 90.78%
57,487,300,000.00 91.23%
- -
西部证券 6,100,128.20 9.22%
5,526,800,000.00 8.77%
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
长城基金管理有限公司关于参加宁波
银行费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 27日
2
关于终止包商银行股份有限公司办理
本公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 2月 8日
3
长城基金管理有限公司关于调整旗下
基金所持停牌股票估值方法的公告
(盛达资源)
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 2月 23日
4
长城基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金最低申购金额限制的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 27日
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 68 页 共 69 页
5
长城基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并更新、完善身份信息以免影
响业务办理的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 7月 1日
6 关于变更公司副总经理的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 7月 22日
7
长城基金管理有限公司关于旗下基金
开展线上直销系统费率优惠活动的公
告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 11月 9日
8
长城基金管理有限公司关于北京分公
司营业场所变更的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 12月 30日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予长城新优选混合型证券投资基金注册的文件
（二）《长城新优选混合型证券投资基金基金合同》
（三）《长城新优选混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
基金管理人及基金托管人住所
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
长城新优选混合 2021 年年度报告
第 69 页 共 69 页
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