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浦银安盛环保新能源A(007163)

浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金2021年年度报告










浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 2021年年度报告


2021年 12月 31日
































基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2022年 3月 31日 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 2页 共 69页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 30日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 3页 共 69页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 3.3 其他指标 ................................................................... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 10 §4 管理人报告 .................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 17 §5 托管人报告 .................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 18 §6 审计报告 .................................................................... 18 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 18 §7 年度财务报表 ................................................................ 20 7.1 资产负债表 ................................................................. 20 7.2 利润表 ..................................................................... 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 22 7.4 报表附注 ................................................................... 24 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 4页 共 69页


§8 投资组合报告 ................................................................ 50 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 62 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 62 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 62 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 63 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 64 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 64 §11 重大事件揭示 ............................................................... 65 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 65 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 65 11.8 其他重大事件 .............................................................. 66 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 68 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 68 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 68 §13 备查文件目录 ............................................................... 68 13.1 备查文件目录 .............................................................. 68 13.2 存放地点 .................................................................. 69 13.3 查阅方式 .................................................................. 69


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 5页 共 69页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金


基金简称


浦银安盛环保新能源


基金主代码


007163 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 7月 9日 基金管理人


浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


140,426,572.29份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


浦银安盛环保新能源 A类


浦银安盛环保新能源 C类


下属分级基金的交 易代码


007163


007164


报告期末下属分级 基金的份额总额


51,858,673.28份


88,567,899.01份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金主要投资于环保新能源相关行业的股票,把握中国绿色经济 转型升级的投资机遇,以基本面分析为立足点,在严格控制风险的 前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略


资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水 平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产 类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行 股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投 资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 业绩比较基准


中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% 风险收益特征


本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型 基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


浦银安盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


薛香 许俊 联系电话


021-23212888 010-66594319


电子邮箱


compliance@py-axa.com ficd@bankofchina.com 客户服务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95566 传真


021-23212985 010-66594942 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区浦 东大道 981号 3幢 316室 北京西城区复兴门内大街 1号 办公地址


上海市淮海中路 381号中环广场 北京西城区复兴门内大街 1号 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 6页 共 69页


38楼 邮政编码


200020 100818 法定代表人


谢伟 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


www.py-axa.com 基金年度报告备置地点


基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42 楼 注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1. 1 期 间数 据和 指标


2021年 2020年 2019年 7月 9日(基金合 同生效日)-2019年 12月 31日


浦银安盛环保 新能源 A类


浦银安盛环保 新能源 C类


浦银安盛环 保新能源 A 类


浦银安盛环 保新能源 C 类


浦银安盛环 保新能源 A 类


浦银安盛 环保新能 源 C类


本期 已实 现收 益


27,048,692.7 1 18,342,198.8 6 7,665,958.9 7 3,349,542.4 4 3,460,902.6 9 38,722.3 2 本期 利润


21,217,931.0 7 10,153,471.7 9 12,100,632. 23 8,442,694.9 6 12,596,327. 66 42,285.1 8 加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.7326 0.4287 0.4065 0.7206 0.0756 0.0040 本期 加权 平均 30.52%


17.82%


32.20%


54.06%


7.48%


0.40%


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 7页 共 69页


净值 利润 率


本期 基金 份额 净值 增长 率


46.70%


46.19%


75.17%


74.58%


10.20%


9.63%


3.1. 2 期 末数 据和 指标


2021年末 2020年末 2019年末 期末 可供 分配 利润


74,327,533.5 4 124,172,795. 47 9,836,819.5 7 6,493,340.8 0 3,037,537.3 7 41,663.6 3 期末 可供 分配 基金 份额 利润


1.4333 1.4020 0.4973 0.4843 0.0600 0.0543 期末 基金 资产 净值


146,858,294. 52 247,810,510. 60 38,180,257. 80 25,663,169. 96 55,814,633. 27 841,260. 81 期末 基金 份额 净值


2.8319 2.7980 1.9304 1.9139 1.1020 1.0963 3.1. 3 累 计期 末指 标


2021年末 2020年末 2019年末 基金 份额 累计 净值 增长 率


183.19%


179.80%


93.04%


91.39%


10.20%


9.63%


注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 8页 共 69页


低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛环保新能源 A类 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 8.94%


1.71%


1.82%


1.41%


7.12%


0.30%


过去六个月 27.13%


2.41%


12.48%


1.70%


14.65%


0.71%


过去一年 46.70%


2.28%


37.76%


1.76%


8.94%


0.52%


自基金合同生效起 至今 183.19%


2.02%


144.24%


1.50%


38.95%


0.52%


浦银安盛环保新能源 C类 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 8.85%


1.71%


1.82%


1.41%


7.03%


0.30%


过去六个月 26.91%


2.41%


12.48%


1.70%


14.43%


0.71%


过去一年 46.19%


2.28%


37.76%


1.76%


8.43%


0.52%


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 9页 共 69页


自基金合同生效起 至今 179.80%


2.02%


144.24%


1.50%


35.56%


0.52%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 10页 共 69页


注:本基金合同于 2019年 7月 9日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进 行折算。


3.3 其他指标 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金过去三年未进行过利润分配。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于 2007年 8月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公 司总部设在上海,注册资本为人民币 19.1亿元,股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要 从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。


截至 2021年 12月 31日止,浦银安盛旗下共管理 89只基金,即浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证 锐联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛 战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消 费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活 配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力 灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智 精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 11页 共 69页


盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦 银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场 基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基 金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发 起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报 定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化 多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银 安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开 放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放 债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)、浦银安盛中证 高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛 盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦 银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放 债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型 发起式证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银 安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配 置混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87个月 定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安 远回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯 债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛中 债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定 期开放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 12页 共 69页


证券投资基金、浦银安盛鑫福混合型证券投资基金、浦银安盛季季鑫 90天滚动持有短债债券型证 券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银 安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫 60天滚动持有短债债券 型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛鑫锐混合 型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银安 盛 CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混 合型基金中基金(FOF)、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型证券 投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛中证沪港深科技 龙头交易型开放式指数证券投资基金。


公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供 商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升 级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应 用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检 及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息 技术系统开发、维护事项。


另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


杨 达 伟 本基金 的基金 经理 2021 年 8 月 26日 - 4年 杨达伟先生,上海交通大学电子科学与技术 专业硕士。2017 年 4 月至 2017 年 12 月在 华元恒道投资管理有限公司担任研究员之 职;2017 年 12 月至 2021 年 2 月在华创证 券研究所担任分析师之职。2021 年 2 月加 盟本公司担任行业研究员。2021 年 8 月起 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 13页 共 69页


担任浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金的基金经理。 褚 艳 辉 公司绝 对收益 部总经 理,公 司旗下 部分基 金基金 经理。 2019 年 7 月 9日 2021 年 8 月 26日 13年 褚艳辉先生,南京理工大学经济学硕士。 2004年 8月至 2008年 4月间曾在上海信息 中心担任宏观经济、政策研究员。2008年 5 月到 2010年 9月在爱建证券公司担任制造 与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车 财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011 年 4 月加盟本公司担任高级行业研究员。 2013年 2月至 2014年 6月,担任本公司权 益类基金基金经理助理,现任公司绝对收益 部总经理。2014 年 6 月起,担任公司旗下 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2014年 7月至 2018年 11 月,担任公司旗下浦银安盛新经济结构灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 3月至 2021年 3月,担任公司旗下浦银 安盛安和回报定期开放混合型证券投资基 金基金经理。2019年 7月至 2021年 8月担 任浦银安盛环保新能源混合型证券投资基 金基金经理。2017 年 2 月起,担任公司旗 下浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2018 年 4 月起,担 任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券 投资基金基金经理。2018 年 8 月起,担任 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投 资基金基金经理。2020 年 6 月起,担任浦 银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。2020年 7 月起,担任浦银安盛安远回报一年持有期混 合型证券投资基金基金经理。2020年 12月 起,担任浦银安盛科技创新一年定期开放混 合型证券投资基金基金经理。2021 年 8 月 起担任浦银安盛安裕回报一年持有期混合 型证券投资基金的基金经理。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 14页 共 69页


利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


管理人制定了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》,并进行了多次修订。现行公 平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易 的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交 易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予 以及时纠正与改进。


管理人用于公平交易控制方法包括:


公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易 等重大非公开投资信息相互隔离;


相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台;


明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系;


要求同一基金经理管理的多个组合下达投资指令应尽量“同时同价”;


严格控制不同投资组合之间的同日反向交易;


执行投资交易交易系统中的公平交易程序;


银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进 行,并对该分配过程进行监控;


定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估;


对不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内、10 日内)管理人管理的不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需提 供详细的原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流 程。


其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平 对待旗下的每一个基金组合。


在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,投资组合 经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 15页 共 69页


节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易 过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票、债券交易情况进行分析,对不同时间 窗口(同日,3 日,5 日和 10 日)发生的不同组合对同一投资标的的同向交易及反向交易 进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同 时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守 和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。本报告期内,上述 公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


回顾 2021年,新冠疫情持续变异、扩散,对于各国经济造成了较大的挑战和压力。各国为了 对冲经济下滑及就业压力,推动央行持续释放流动性。宽松的货币环境下,高成长、长久期资产 获得了青睐。


1 季度末在基本面以及业绩双向验证景气度较高的背景下,新能源汽车为代表的成长板块率 先开启了一轮较大的上行行情。随后光伏板块在基本面见底,预期反转的背景下,也开启了一轮 较强的上涨。三季度末在整体板块关注度不断提升,风电以及电力设备也出现了一轮较为明显的 跟涨行情。


本基金为环保、新能源类相关主题基金,聚焦于新能源各细分板块的轮动以及细分行业机会。 报告期内,基金主要采取板块轮动的投资策略,结合各细分板块景气度、估值水平以及相关企业 的竞争力情况进行动态调整、合理配置。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末浦银安盛环保新能源 A类的基金份额净值为 2.8319元,本报告期基金份额净 值增长率为 46.70%,同期业绩比较基准收益率为 37.76%,截至本报告期末浦银安盛环保新能源 C 类的基金份额净值为 2.7980 元,本报告期基金份额净值增长率为 46.19%,同期业绩比较基准收 益率为 37.76%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2022年,全球经济仍面临较大的下行压力。发达国家由于通胀压力较大,货币政策预计 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 16页 共 69页


将有出现一定收紧,但较差的经济情况,掣肘收紧力度。而中国由于经济下行压力较大,预计货 币政策整体较为宽松。


由于成长板块的较强的基本面,以及中长期的发展前景。我们仍看好 2022年以光伏、新能源 汽车为代表的新能源投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实 守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,强化风险及合规管理,确保基金管理业务运作的安 全、规范,保护基金份额持有人的合法权益。


2021年以来,公司进一步强化合规风险意识,增强风险防范能力,促进公司持续、健康、稳 定地高质量发展,充分保护投资者的利益,维护公司股东的合法权益,依照法律法规及监管部门 的要求,结合公司实际业务开展情况,制定和修订了一系列制度流程体系,进一步完善了全面合 规和风险管理机制。今年以来,公司各项合规风控审计管理方面总体上得到了良好的控制,各项 控制措施切实而有效,年内未发生重大违规及风险事件。


在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下,合规风控审计工作紧紧围绕公 司的经营目标和计划,以及公司的特点和现状,扎扎实实地开展。2021年,合规风控工作内容涵 盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监控、绩效评估、内部审计等工作。


法律合规方面,新规落实、法律事务、合规审核、合规培训、合规检查、信息披露、反洗钱 等各项工作均有序开展,公司各项合规记录良好,为公司各项业务的开展打下了坚实基础。


风险管理方面,对投资合规风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息科技 风险、声誉风险和创新产品/业务风险等均建立了完善的二层风险监控机制,平时注重加强对基金 经理的培训,提升前台人员风险意识,同时进一步开发并优化量化风险评估模型,前置化风险预 警能力,智能化分析各项风险并向投研人员提供线上支持,努力提升风险化解及处置能力。


审计方面,按照审计计划完成了法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的重要业务领 域的专项审计项目,配合会计师事务所开展了重要的外部审计工作,另外还协调公司各业务部门 接受了股东方浦发银行对公司开展的常规审计工作。今后将继续秉持以风险为导向的重点业务领 域专项审计,同时兼顾对公司所有业务循环的审计覆盖面。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值 的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司产品估值条线分管领 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 17页 共 69页


导、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、产品估值部负责人以及所涉及投资品种的投 研部门负责人(包括但不限于权益投资部、研究部、权益专户部、固定收益投资部、固定收益专 户部、信用研究部等)组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经 验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、 有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策 和程序进行评价等。


参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金基金经理未参与或决定基金的估值。


本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》。


本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每 年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合 同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资 方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。


本报告期内本基金未进行分红,符合基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。


2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在浦银安盛环保新能源混合型 证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 18页 共 69页


律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围 内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


普华永道中天审字(2022)第 23821号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金全体基金份额持有 人 审计意见


(一)我们审计的内容 我们审计了浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金(以下 简称“浦银安盛环保新能源”)的财务报表,包括 2021年 12 月 31日的资产负债表,2021年度的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了浦银安盛环保新能源 2021 年 12 月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变 动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 19页 共 69页


审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浦银安盛环 保新能源,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项


- 其他事项


- 其他信息


- 管理层和治理层对财务报表的责 任


浦银安盛环保新能源的基金管理人浦银安盛基金管理有限公 司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、 执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估浦银安盛环 保新能源的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算 浦银安盛环保新能源、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督浦银安盛环保新能源的财务报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浦银安盛 环保新能源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 20页 共 69页


表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息。然而,未来的事项或情况可能导致浦银安盛环保新能 源不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


薛竞 赵钰 会计师事务所的地址


中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 审计报告日期


2022年 3月 29日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


59,835,294.40 13,511,987.60 结算备付金





1,625,871.89 44,837.29 存出保证金





67,156.85 18,884.20 交易性金融资产


7.4.7.2


339,395,168.48 54,701,928.55 其中:股票投资





339,395,168.48 54,701,928.55 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款





- - 应收利息


7.4.7.5


6,434.96 944.47 应收股利





- - 应收申购款





610,396.17 782,002.81 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





401,540,322.75 69,060,584.92 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 21页 共 69页


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





4,186,218.35 3,920,888.46 应付赎回款





1,216,800.04 997,084.21 应付管理人报酬





423,253.66 59,806.54 应付托管费





70,542.29 9,967.76 应付销售服务费





55,239.98 5,083.55 应付交易费用


7.4.7.7


738,451.16 44,206.02 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


181,012.15 180,120.62 负债合计





6,871,517.63 5,217,157.16 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


140,426,572.29 33,187,243.05 未分配利润


7.4.7.10


254,242,232.83 30,656,184.71 所有者权益合计





394,668,805.12 63,843,427.76 负债和所有者权益总计





401,540,322.75 69,060,584.92 注: 报告截止日 2021年 12月 31日,基金份额总额 140,426,572.29份,其中 A类基金份额净值 2.8319 元,A 类基金份额 51,858,673.28 份;C 类基金份额净值 2.7980 元,C 类基金份额 88,567,899.01份。 7.2 利润表 会计主体:浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


一、收入





35,771,984.71 22,364,888.08 1.利息收入





83,606.78 48,041.49 其中:存款利息收入


7.4.7.11


83,606.78 45,801.71 债券利息收入





- 1.27 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- 2,238.51 证券出借利息收入





- - 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 22页 共 69页


其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





48,754,743.37 12,024,075.91 其中:股票投资收益


7.4.7.12


48,507,748.97 11,785,938.65 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


- 4,351.78 资产支持证券投资收 益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


246,994.40 233,785.48 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


-14,019,488.71 9,527,825.78 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


953,123.27 764,944.90 减:二、费用





4,400,581.85 1,821,560.89 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


1,867,040.60 801,952.02 2.托管费


7.4.10.2.2


311,173.62 133,658.62 3.销售服务费


7.4.10.2.3


195,562.61 54,419.76 4.交易费用


7.4.7.19


1,902,074.95 642,342.14 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


7.4.7.20


124,730.07 189,188.35 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





31,371,402.86 20,543,327.19 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





31,371,402.86 20,543,327.19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 33,187,243.05 30,656,184.71 63,843,427.76 二、本期经营活 - 31,371,402.86


31,371,402.86 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 23页 共 69页


动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


107,239,329.24 192,214,645.26 299,453,974.50 其中:1.基金申 购款


232,522,206.87 360,290,014.13 592,812,221.00 2.基金赎 回款


-125,282,877.63 -168,075,368.87 -293,358,246.50 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


140,426,572.29 254,242,232.83 394,668,805.12 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 51,414,278.01 5,241,616.07 56,655,894.08 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 20,543,327.19


20,543,327.19 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-18,227,034.96 4,871,241.45 -13,355,793.51 其中:1.基金申 购款


184,991,673.66 60,253,260.98 245,244,934.64 2.基金赎 回款


-203,218,708.62 -55,382,019.53 -258,600,728.15 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 24页 共 69页


五、期末所有者 权益(基金净值)


33,187,243.05 30,656,184.71 63,843,427.76 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


郁蓓华


郁蓓华


钱琨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1322号《关于准予浦银安盛环保新能源混合型证券投 资基金注册的批复》及机构部函[2019]624 号《关于浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金延 期募集备案的回函》准予注册,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型 开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 280,154,398.96 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0327号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 7月 9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 280,255,197.54份基金份额,其中认购 资金利息折合 100,798.58份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金 托管人为中国银行股份有限公司。


根据《浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛环保新能源混合型 证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同,将 基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、但不从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模 式并存,由于基金费用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金招募 说明书》的有关规定,本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业 债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债 券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 25页 共 69页


回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;其中投资于环保新能源主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、期货 及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:中 证内地低碳经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。


本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于 2022年 3月 29日批准报出。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛环保新能源混合型证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12 月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 26页 共 69页


公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确 认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损 益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独 确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 27页 共 69页


债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产 支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益 部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 28页 共 69页


值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。


7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 29页 共 69页


估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。


(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及 在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供 的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有 限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》,本基金于 2021年 1月 1 日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则,该准则的采用未对本基金财务报表 产生重大影响。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 30页 共 69页


财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


活期存款


59,835,294.40 13,511,987.60


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- - 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 31页 共 69页





存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 合计


59,835,294.40 13,511,987.60


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


334,747,843.58 339,395,168.48 4,647,324.90 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


334,747,843.58 339,395,168.48 4,647,324.90 项目


上年度末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


36,035,114.94


54,701,928.55


18,666,813.61


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


-


-


-


银行间市场


-


-


-


合计


-


-


-


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


36,035,114.94


54,701,928.55


18,666,813.61


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 32页 共 69页


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应收活期存款利息


5,596.98 913.01 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


804.76 22.11 应收债券利息


- - 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


33.22 9.35 合计


6,434.96 944.47 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


738,451.16 44,206.02 银行间市场应付交易费用


- - 合计


738,451.16 44,206.02 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


1,012.15 120.62 应付证券出借违约金


- - 预提费用 180,000.00 180,000.00 合计


181,012.15 180,120.62 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


浦银安盛环保新能源 A类 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 19,778,553.36


19,778,553.36 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 33页 共 69页


本期申购


84,750,936.73


84,750,936.73


本期赎回(以“-”号填列)


-52,670,816.81


-52,670,816.81


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


51,858,673.28


51,858,673.28


浦银安盛环保新能源 C类 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 13,408,689.69


13,408,689.69 本期申购


147,771,270.14


147,771,270.14


本期赎回(以“-”号填列)


-72,612,060.82


-72,612,060.82


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


88,567,899.01


88,567,899.01


注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


浦银安盛环保新能源 A类 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 9,836,819.57 8,564,884.87 18,401,704.44 本期利润


27,048,692.71 -5,830,761.64 21,217,931.07


本期基金份额交易产 生的变动数


37,442,021.26 17,937,964.47 55,379,985.73 其中:基金申购款


78,602,716.54 48,859,479.49 127,462,196.03 基金赎回款


-41,160,695.28 -30,921,515.02 -72,082,210.30 本期已分配利润


- - - 本期末


74,327,533.54 20,672,087.70 94,999,621.24


浦银安盛环保新能源 C类 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 6,493,340.80 5,761,139.47 12,254,480.27 本期利润


18,342,198.86 -8,188,727.07 10,153,471.79


本期基金份额交易产 生的变动数


99,337,255.81 37,497,403.72 136,834,659.53 其中:基金申购款


153,925,954.78 78,901,863.32 232,827,818.10 基金赎回款


-54,588,698.97 -41,404,459.60 -95,993,158.57 本期已分配利润


- - - 本期末


124,172,795.47 35,069,816.12 159,242,611.59


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 34页 共 69页


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


活期存款利息收入


76,418.70 41,638.71 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


6,625.79 2,473.73 其他


562.29 1,689.27 合计


83,606.78 45,801.71 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


48,507,748.97 11,785,938.65 股票投资收益——赎回 差价收入


- - 股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 出借差价收入


- - 合计


48,507,748.97 11,785,938.65 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 卖出股票成交总额


542,150,478.24


214,897,892.87


减:卖出股票成本总 额


493,642,729.27


203,111,954.22


买卖股票差价收入


48,507,748.97


11,785,938.65


7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


注:本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-证券出借差价收入。


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 35页 共 69页


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31 日


债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入


- 4,351.78 债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


- 4,351.78 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


- 23,653.05 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


- 19,300.00 减:应收利息总额


- 1.27 买卖债券差价收入


- 4,351.78 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。


7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。


7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 36页 共 69页


7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。


7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。


7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。


7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——其他投资收益。


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


246,994.40 233,785.48 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


246,994.40 233,785.48 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日


1.交易性金融资产


-14,019,488.71 9,527,825.78 股票投资


-14,019,488.71 9,527,825.78 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


-14,019,488.71 9,527,825.78 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 37页 共 69页


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金赎回费收入


951,361.10 762,376.17


转换费收入 007163


- 2,568.73


基金转换费收入


1,762.17 -


合计


953,123.27 764,944.90


注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。


2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中不低于赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用


1,902,074.95 642,342.14


银行间市场交易费用


- -


合计


1,902,074.95 642,342.14


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 审计费用


60,000.00 60,000.00


信息披露费


50,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


银行费用 14,730.07 9,188.35


合计


124,730.07 189,188.35


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安 盛”) 基金管理人、基金销售机构 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 38页 共 69页


中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 浦东发展银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


1,867,040.60 801,952.02 其中:支付销售机构的客户维护费


720,264.89


286,359.38


注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 39页 共 69页


当期发生的基金应支付的托管费


311,173.62 133,658.62 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


浦银安盛环保新能源 A 类


浦银安盛环保新能源 C 类


合计


中国银行股份有限公司 0.00


8,772.32


8,772.32 上海浦东发展银行股份有 限公司 0.00


13,043.95


13,043.95 浦银安盛基金管理有限公 司 0.00


33,671.48


33,671.48 合计


0.00 55,487.75 55,487.75 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


浦银安盛环保新能源 A 类 浦银安盛环保新能源 C 类 合计


中国银行股份有限公司 0.00 2,467.00 2,467.00 上海浦东发展银行股份有 限公司 0.00 4,645.40 4,645.40 浦银安盛基金管理有限公 司 0.00 2,135.04 2,135.04 合计


0.00 9,247.44 9,247.44 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。 销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提。计算方法如下:H=E×0.35% ÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金 资产净值


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 40页 共 69页


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行


59,835,294.40


76,418.70


13,511,987.60


41,638.71


注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。


7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


001234 泰慕 2021-12-31 2022-01-11 新股未 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 41页 共 69页


士 上市 300854 中兰 环保 2021-09-08 2022-03-16 创业板 锁定 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 301057 汇隆 新材 2021-08-31 2022-03-09 创业板 锁定 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 301058 中粮 工科 2021-09-01 2022-03-09 创业板 锁定 3.55 18.24 914 3,244.70 16,671.36 - 301059 金三 江 2021-09-03 2022-03-14 创业板 锁定 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 301060 兰卫 医学 2021-09-06 2022-03-14 创业板 锁定 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 301062 上海 艾录 2021-09-07 2022-03-14 创业板 锁定 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301063 海锅 股份 2021-09-09 2022-03-24 创业板 锁定 17.40 36.11 116 2,018.40 4,188.76 - 301066 万事 利 2021-09-13 2022-03-22 创业板 锁定 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 301068 大地 海洋 2021-09-16 2022-03-28 创业板 锁定 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 301069 凯盛 新材 2021-09-16 2022-03-28 创业板 锁定 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 301072 中捷 精工 2021-09-22 2022-03-29 创业板 锁定 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 301073 君亭 酒店 2021-09-22 2022-03-30 创业板 锁定 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 301078 孩子 王 2021-09-30 2022-04-14 创业板 锁定 5.77 12.14 519 2,994.63 6,300.66 - 301079 邵阳 液压 2021-10-11 2022-04-19 创业板 锁定 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 301081 严牌 股份 2021-10-13 2022-04-20 创业板 锁定 12.95 17.44 223 2,887.85 3,889.12 - 301082 久盛 电气 2021-10-14 2022-04-27 创业板 锁定 15.48 21.53 404 6,253.92 8,698.12 - 301083 百胜 智能 2021-10-13 2022-04-21 创业板 锁定 9.08 14.21 288 2,615.04 4,092.48 - 301088 戎美 股份 2021-10-19 2022-04-28 创业板 锁定 33.16 24.67 114 3,780.24 2,812.38 - 301089 拓新 药业 2021-10-20 2022-04-27 创业板 锁定 19.11 67.93 97 1,853.67 6,589.21 - 301090 华润 材料 2021-10-19 2022-04-26 创业板 锁定 10.45 11.22 388 4,054.60 4,353.36 - 301093 华兰 股份 2021-10-21 2022-05-05 创业板 锁定 58.08 49.85 62 3,600.96 3,090.70 - 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 42页 共 69页


301101 明月 镜片 2021-12-09 2022-06-16 创业板 锁定 26.91 43.36 260 6,996.60 11,273.60 - 301108 洁雅 股份 2021-11-25 2022-06-06 创业板 锁定 57.27 53.71 48 2,748.96 2,578.08 - 301127 天源 环保 2021-12-23 2022-06-30 创业板 锁定 12.03 17.12 1,011 12,162.33 17,308.32 - 301133 金钟 股份 2021-11-19 2022-05-26 创业板 锁定 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 301138 华研 精机 2021-12-08 2022-06-15 创业板 锁定 26.17 44.86 235 6,149.95 10,542.10 - 301168 通灵 股份 2021-12-02 2022-06-10 创业板 锁定 39.08 52.13 135 5,275.80 7,037.55 - 301177 迪阿 股份 2021-12-08 2022-06-15 创业板 锁定 116.88 116.08 93 10,869.84 10,795.44 - 301179 泽宇 智能 2021-12-01 2022-06-08 创业板 锁定 43.99 50.77 90 3,959.10 4,569.30 - 301193 家联 科技 2021-12-02 2022-06-09 创业板 锁定 30.73 29.14 195 5,992.35 5,682.30 - 301198 喜悦 智行 2021-11-25 2022-06-02 创业板 锁定 21.76 29.20 144 3,133.44 4,204.80 - 301211 亨迪 药业 2021-12-14 2022-06-22 创业板 锁定 25.80 33.65 397 10,242.60 13,359.05 - 301221 光庭 信息 2021-12-15 2022-06-22 创业板 锁定 69.89 88.72 124 8,666.36 11,001.28 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。


2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6个月的限售期。


3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限 内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 43页 共 69页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转 债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。


本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为 60%–95%,其中投资于环保新能源主题 相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法 律法规或监管机构的规定执行。


本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,使本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、 风险管理部和法律合规部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、 合规及审计委员会、督察长。


本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 44页 共 69页


司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责 任。这些流程均得到公司管理层的批准。


本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构,主要负 责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控 和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和 数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制 度及业务流程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门 履职情况的合法合规性进行监督和检查。


董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和 评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向 董事会报告。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于 2021年 12月 31日,本基金无债券投资和资产支持证券投资(2020年 12月 31日:同)。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 45页 共 69页


所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021年 12月 31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 12月 31日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金 额。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 46页 共 69页


透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 59,835,294.40 - - - 59,835,294.40 结算备付金 1,625,871.89 - - - 1,625,871.89 存出保证金 67,156.85 - - - 67,156.85 交易性金融资产 - - - 339,395,168.48 339,395,168.48 应收利息 - - - 6,434.96 6,434.96 应收申购款 - - - 610,396.17 610,396.17 资产总计


61,528,323.14 - - 340,011,999.61 401,540,322.75 负债























应付赎回款 - - - 1,216,800.04 1,216,800.04 应付管理人报酬 - - - 423,253.66 423,253.66 应付托管费 - - - 70,542.29 70,542.29 应付证券清算款 - - - 4,186,218.35 4,186,218.35 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 47页 共 69页


应付销售服务费 - - - 55,239.98 55,239.98 应付交易费用 - - - 738,451.16 738,451.16 其他负债 - - - 181,012.15 181,012.15 负债总计


- - - 6,871,517.63 6,871,517.63 利率敏感度缺口


61,528,323.14 - - 333,140,481.98 394,668,805.12 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 13,511,987.60 - - - 13,511,987.60 结算备付金 44,837.29 - - - 44,837.29 存出保证金 18,884.20 - - - 18,884.20 交易性金融资产 - - - 54,701,928.55 54,701,928.55 应收利息 - - - 944.47 944.47 应收申购款 - - - 782,002.81 782,002.81 资产总计


13,575,709.09


-


-


55,484,875.83


69,060,584.92


负债























应付证券清算款 - - - 3,920,888.46 3,920,888.46 应付赎回款 - - - 997,084.21 997,084.21 应付管理人报酬 - - - 59,806.54 59,806.54 应付托管费 - - - 9,967.76 9,967.76 应付销售服务费 - - - 5,083.55 5,083.55 应付交易费用 - - - 44,206.02 44,206.02 其他负债 - - - 180,120.62 180,120.62 负债总计


- -


-


5,217,157.16


5,217,157.16


利率敏感度缺口


13,575,709.09


-


-


50,267,718.67


63,843,427.76


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2021年 12月 31日,本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020年 12月 31 日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 48页 共 69页





本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;同时采用 “自下而上”的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资 品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、 投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票占基金资产的比例为 60%–95%,其中 投资于环保新能源主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、期货及其他金融工 具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行 跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


339,395,168.48


85.99


54,701,928.55


85.68


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


339,395,168.48 85.99


54,701,928.55 85.68


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 12月 31日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 49页 共 69页


分析 业绩比较基准上升 500基点 21,885,573.32 3,280,998.43


业绩比较基准下降 500基点 -21,885,573.32 -3,280,998.43


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a)


金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)


持续的以公允价值计量的金融工具


(i)


各层次金融工具公允价值


于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 339,131,272.50元,属于第二层次的余额为 5,504.49元,属于第三层次的 余额为 258,391.49元(2020年 12月 31日:第一层次 54,688,008.31元,第二层次 13,920.24元, 无第三层次)。


(ii)


公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额


于 2021年 12月 31日,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具 258,391.49元(2020 年 12月 31日:无)。本基金本年度购买第三层次的金融工具 135,030.30元(2020年度:无),计 入损益的第三层次的金融工具公允价值变动或当期投资收益 123,361.19 元(2020年度:无)。


于 2021年 12月 31日,本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为股票投资)公允价值为 258,391.49元,采用平均价格亚式期权模型进行估值,不可观察输入值为预期波动率,与公允价 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 50页 共 69页


值之间为负相关关系。


(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31 日:同)。


(d)


不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2)


根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工 具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日,本基金已完成了执行新金融 工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质,新金融工具准则预期不会对本基 金的财务状况和经营成果产生重大影响。


本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方法,调整 期初所有者权益,2021年的比较数据将不作重述。


(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要 事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


339,395,168.48 84.52


其中:股票


339,395,168.48 84.52 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


61,461,166.29 15.31 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 51页 共 69页


8 其他各项资产


683,987.98 0.17 9 合计


401,540,322.75 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


3,684,227.00 0.93 C


制造业


316,454,000.09 80.18 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


3,765,710.00 0.95 E


建筑业


- - F


批发和零售业


19,908.48 0.01 G


交通运输、仓储和邮政业


8,591,373.00 2.18 H


住宿和餐饮业


4,608.00 0.00 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


3,252,395.58 0.82 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


3,581,936.36 0.91 N


水利、环境和公共设施管理业


22,848.19 0.01 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


18,161.78 0.00 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


339,395,168.48 85.99 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 002459 晶澳科技 244,700 22,683,690.00 5.75 2 300750 宁德时代 31,900 18,757,200.00 4.75 3 002960 青鸟消防 370,200 17,973,210.00 4.55 4 688599 天合光能 217,725 17,178,502.50 4.35 5 002056 横店东磁 907,622 17,126,827.14 4.34 6 688390 固德威 30,924 14,212,051.92 3.60 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 52页 共 69页


7 002812 恩捷股份 52,800 13,221,120.00 3.35 8 601012 隆基股份 150,400 12,964,480.00 3.28 9 300763 锦浪科技 54,400 12,596,320.00 3.19 10 002487 大金重工 318,300 12,334,125.00 3.13 11 300274 阳光电源 84,400 12,305,520.00 3.12 12 605117 德业股份 39,900 10,924,221.00 2.77 13 601689 拓普集团 192,300 10,191,900.00 2.58 14 002245 蔚蓝锂芯 312,300 8,591,373.00 2.18 15 688005 容百科技 66,480 7,683,758.40 1.95 16 002139 拓邦股份 402,100 7,515,249.00 1.90 17 688518 联赢激光 147,497 7,267,177.19 1.84 18 688025 杰普特 91,677 7,063,712.85 1.79 19 300724 捷佳伟创 57,600 6,583,680.00 1.67 20 688559 海目星 107,009 6,389,507.39 1.62 21 000596 古井贡酒 25,900 6,319,600.00 1.60 22 000400 许继电气 238,200 6,217,020.00 1.58 23 300073 当升科技 69,300 6,020,091.00 1.53 24 688388 嘉元科技 47,085 5,911,521.75 1.50 25 600600 青岛啤酒 57,537 5,696,163.00 1.44 26 002531 天顺风能 286,000 5,545,540.00 1.41 27 000858 五 粮 液 24,600 5,477,436.00 1.39 28 300363 博腾股份 60,400 5,402,780.00 1.37 29 002850 科达利 25,300 4,056,602.00 1.03 30 603076 乐惠国际 110,620 4,017,718.40 1.02 31 600110 诺德股份 246,300 3,928,485.00 1.00 32 601985 中国核电 453,700 3,765,710.00 0.95 33 601168 西部矿业 270,700 3,684,227.00 0.93 34 301096 百诚医药 41,500 3,565,265.00 0.90 35 300893 松原股份 92,500 3,547,375.00 0.90 36 688037 芯源微 20,299 3,426,471.20 0.87 37 600875 东方电气 155,700 3,335,094.00 0.85 38 300365 恒华科技 301,100 3,236,825.00 0.82 39 600563 法拉电子 13,500 3,137,400.00 0.79 40 000519 中兵红箭 95,000 2,533,650.00 0.64 41 688226 威腾电气 150,884 2,397,546.76 0.61 42 600010 包钢股份 607,200 1,694,088.00 0.43 43 300828 锐新科技 60,500 1,589,335.00 0.40 44 603416 信捷电气 22,300 1,061,703.00 0.27 45 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01 46 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 47 301127 天源环保 1,011 17,308.32 0.00 48 301058 中粮工科 914 16,671.36 0.00 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 53页 共 69页


49 301211 亨迪药业 397 13,359.05 0.00 50 301101 明月镜片 260 11,273.60 0.00 51 301221 光庭信息 124 11,001.28 0.00 52 301177 迪阿股份 93 10,795.44 0.00 53 301138 华研精机 235 10,542.10 0.00 54 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 55 301082 久盛电气 404 8,698.12 0.00 56 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 57 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 58 301168 通灵股份 135 7,037.55 0.00 59 301089 拓新药业 97 6,589.21 0.00 60 301078 孩子王 519 6,300.66 0.00 61 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 62 301193 家联科技 195 5,682.30 0.00 63 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 64 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 65 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 66 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 67 301179 泽宇智能 90 4,569.30 0.00 68 301090 华润材料 388 4,353.36 0.00 69 301198 喜悦智行 144 4,204.80 0.00 70 301063 海锅股份 116 4,188.76 0.00 71 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 72 301083 百胜智能 288 4,092.48 0.00 73 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 74 301081 严牌股份 223 3,889.12 0.00 75 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 76 301093 华兰股份 62 3,090.70 0.00 77 301088 戎美股份 114 2,812.38 0.00 78 301108 洁雅股份 48 2,578.08 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002459 晶澳科技 25,973,455.66 40.68 2 688390 固德威 19,578,795.55 30.67 3 002487 大金重工 19,251,861.00 30.15 4 688599 天合光能 17,793,583.44 27.87 5 300763 锦浪科技 17,586,000.00 27.55 6 300750 宁德时代 17,534,156.00 27.46 7 300274 阳光电源 17,212,832.80 26.96 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 54页 共 69页


8 002056 横店东磁 16,976,474.42 26.59 9 002139 拓邦股份 16,461,218.00 25.78 10 002960 青鸟消防 15,579,264.83 24.40 11 601689 拓普集团 12,755,292.00 19.98 12 002812 恩捷股份 11,566,343.00 18.12 13 688388 嘉元科技 11,546,947.79 18.09 14 605117 德业股份 11,468,597.98 17.96 15 688005 容百科技 11,395,605.03 17.85 16 601012 隆基股份 9,639,157.71 15.10 17 300073 当升科技 8,869,519.00 13.89 18 688518 联赢激光 8,591,392.44 13.46 19 002245 蔚蓝锂芯 8,475,688.00 13.28 20 000400 许继电气 8,137,824.00 12.75 21 002850 科达利 7,694,940.00 12.05 22 688559 海目星 7,212,193.72 11.30 23 600600 青岛啤酒 7,134,163.00 11.17 24 000596 古井贡酒 6,964,461.00 10.91 25 300724 捷佳伟创 6,959,434.00 10.90 26 300893 松原股份 6,672,197.00 10.45 27 603799 华友钴业 6,657,858.54 10.43 28 603063 禾望电气 6,133,184.00 9.61 29 688025 杰普特 5,925,432.90 9.28 30 002709 天赐材料 5,865,011.00 9.19 31 002531 天顺风能 5,834,041.00 9.14 32 000858 五 粮 液 5,780,236.00 9.05 33 600884 杉杉股份 5,668,992.00 8.88 34 600438 通威股份 5,514,866.00 8.64 35 300363 博腾股份 5,481,349.00 8.59 36 601636 旗滨集团 5,393,697.02 8.45 37 300769 德方纳米 5,313,556.00 8.32 38 002028 思源电气 5,296,641.00 8.30 39 300365 恒华科技 5,214,706.00 8.17 40 002497 雅化集团 5,066,893.00 7.94 41 603906 龙蟠科技 5,030,808.78 7.88 42 688128 中国电研 4,945,583.62 7.75 43 300305 裕兴股份 4,862,832.00 7.62 44 300390 天华超净 4,823,033.00 7.55 45 300438 鹏辉能源 4,647,572.00 7.28 46 600110 诺德股份 4,448,106.00 6.97 47 601865 福莱特 4,429,406.00 6.94 48 300568 星源材质 4,316,862.00 6.76 49 600499 科达制造 4,272,129.00 6.69 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 55页 共 69页


50 601877 正泰电器 4,243,290.00 6.65 51 002240 盛新锂能 4,198,366.00 6.58 52 300124 汇川技术 4,194,187.57 6.57 53 603076 乐惠国际 4,174,124.60 6.54 54 688063 派能科技 4,012,268.43 6.28 55 688408 中信博 3,997,353.31 6.26 56 688567 孚能科技 3,996,129.85 6.26 57 603589 口子窖 3,969,310.00 6.22 58 688778 厦钨新能 3,905,562.81 6.12 59 002466 天齐锂业 3,877,250.00 6.07 60 002594 比亚迪 3,862,073.00 6.05 61 601985 中国核电 3,765,710.00 5.90 62 000762 西藏矿业 3,743,200.00 5.86 63 603105 芯能科技 3,716,590.00 5.82 64 600111 北方稀土 3,649,036.00 5.72 65 601168 西部矿业 3,565,257.00 5.58 66 688037 芯源微 3,490,173.91 5.47 67 002728 特一药业 3,477,686.00 5.45 68 300751 迈为股份 3,463,187.00 5.42 69 002118 紫鑫药业 3,436,786.00 5.38 70 605168 三人行 3,427,088.00 5.37 71 301096 百诚医药 3,416,649.75 5.35 72 600875 东方电气 3,403,995.00 5.33 73 300207 欣旺达 3,354,963.00 5.25 74 002192 融捷股份 3,297,432.15 5.16 75 688185 康希诺 3,202,850.70 5.02 76 002074 国轩高科 3,145,546.00 4.93 77 603060 国检集团 3,113,978.00 4.88 78 002169 智光电气 2,915,662.00 4.57 79 688191 智洋创新 2,894,759.64 4.53 80 600563 法拉电子 2,845,585.00 4.46 81 300393 中来股份 2,822,508.00 4.42 82 300035 中科电气 2,782,160.00 4.36 83 000519 中兵红箭 2,774,468.56 4.35 84 002080 中材科技 2,752,502.00 4.31 85 002129 中环股份 2,716,390.00 4.25 86 603688 石英股份 2,694,424.00 4.22 87 002518 科士达 2,598,194.00 4.07 88 300861 美畅股份 2,528,218.00 3.96 89 300800 力合科技 2,512,242.00 3.94 90 300919 中伟股份 2,509,122.00 3.93 91 600882 妙可蓝多 2,495,253.96 3.91 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 56页 共 69页


92 603876 鼎胜新材 2,483,863.00 3.89 93 603396 金辰股份 2,474,460.00 3.88 94 603985 恒润股份 2,453,362.00 3.84 95 688112 鼎阳科技 2,447,793.96 3.83 96 002108 沧州明珠 2,444,250.00 3.83 97 600131 国网信通 2,440,672.00 3.82 98 002407 多氟多 2,438,298.00 3.82 99 300115 长盈精密 2,387,682.00 3.74 100 688556 高测股份 2,374,053.94 3.72 101 603185 上机数控 2,337,634.00 3.66 102 000591 太阳能 2,332,755.00 3.65 103 002741 光华科技 2,321,891.00 3.64 104 600309 万华化学 2,317,906.00 3.63 105 688551 科威尔 2,315,264.73 3.63 106 688226 威腾电气 2,284,903.24 3.58 107 600406 国电南瑞 2,275,633.00 3.56 108 600323 瀚蓝环境 2,260,116.00 3.54 109 603098 森特股份 2,218,908.00 3.48 110 300890 翔丰华 2,138,926.00 3.35 111 002415 海康威视 2,129,911.00 3.34 112 300014 亿纬锂能 2,107,871.09 3.30 113 000786 北新建材 1,985,075.00 3.11 114 002837 英维克 1,949,594.00 3.05 115 301071 力量钻石 1,917,073.00 3.00 116 688345 博力威 1,907,378.78 2.99 117 002483 润邦股份 1,906,912.00 2.99 118 300371 汇中股份 1,906,438.00 2.99 119 002759 天际股份 1,900,696.00 2.98 120 601899 紫金矿业 1,885,493.00 2.95 121 002176 江特电机 1,881,583.00 2.95 122 601615 明阳智能 1,869,420.00 2.93 123 601717 郑煤机 1,857,777.00 2.91 124 600089 特变电工 1,836,831.00 2.88 125 300772 运达股份 1,835,600.00 2.88 126 603938 三孚股份 1,798,594.00 2.82 127 605166 聚合顺 1,794,474.00 2.81 128 600010 包钢股份 1,791,240.00 2.81 129 600546 山煤国际 1,760,100.00 2.76 130 688099 晶晨股份 1,759,096.81 2.76 131 002906 华阳集团 1,748,861.00 2.74 132 300828 锐新科技 1,741,133.00 2.73 133 603303 得邦照明 1,737,297.96 2.72 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 57页 共 69页


134 002756 永兴材料 1,735,203.00 2.72 135 002271 东方雨虹 1,730,800.00 2.71 136 603197 保隆科技 1,728,708.00 2.71 137 603806 福斯特 1,728,431.00 2.71 138 603659 璞泰来 1,650,285.00 2.58 139 600577 精达股份 1,640,000.00 2.57 140 300432 富临精工 1,635,340.00 2.56 141 600025 华能水电 1,605,500.00 2.51 142 300825 阿尔特 1,571,533.00 2.46 143 000967 盈峰环境 1,516,657.26 2.38 144 600733 北汽蓝谷 1,499,093.56 2.35 145 600426 华鲁恒升 1,486,154.00 2.33 146 600312 平高电气 1,486,148.00 2.33 147 601126 四方股份 1,485,764.00 2.33 148 300260 新莱应材 1,475,523.00 2.31 149 002935 天奥电子 1,473,749.00 2.31 150 605555 德昌股份 1,451,299.10 2.27 151 000799 酒鬼酒 1,450,800.00 2.27 152 002385 大北农 1,449,133.00 2.27 153 603366 日出东方 1,440,603.00 2.26 154 300745 欣锐科技 1,440,028.00 2.26 155 300087 荃银高科 1,437,634.00 2.25 156 300693 盛弘股份 1,436,460.00 2.25 157 688682 霍莱沃 1,435,686.59 2.25 158 688680 海优新材 1,433,197.05 2.24 159 300820 英杰电气 1,423,934.00 2.23 160 603330 上海天洋 1,423,202.00 2.23 161 300285 国瓷材料 1,395,601.00 2.19 162 603267 鸿远电子 1,354,443.00 2.12 163 603259 药明康德 1,335,998.00 2.09 164 600905 三峡能源 1,324,990.00 2.08 165 600483 福能股份 1,324,359.00 2.07 166 603456 九洲药业 1,313,865.00 2.06 167 300343 联创股份 1,303,835.00 2.04 168 600338 西藏珠峰 1,301,709.00 2.04 169 600711 盛屯矿业 1,301,350.00 2.04 170 300815 玉禾田 1,297,689.00 2.03 171 688148 芳源股份 1,297,227.51 2.03 172 600885 宏发股份 1,294,103.00 2.03 173 002623 亚玛顿 1,293,568.00 2.03 174 301080 百普赛斯 1,291,564.00 2.02 175 603822 嘉澳环保 1,288,066.00 2.02 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 58页 共 69页


176 601058 赛轮轮胎 1,286,967.00 2.02 177 688028 沃尔德 1,286,394.37 2.01 178 688663 新风光 1,283,018.95 2.01 注:"本期累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300769 德方纳米 13,190,661.00 20.66 2 002139 拓邦股份 8,936,424.00 14.00 3 002460 赣锋锂业 8,825,090.00 13.82 4 300274 阳光电源 8,465,233.67 13.26 5 603799 华友钴业 8,319,368.00 13.03 6 600438 通威股份 7,796,054.00 12.21 7 300763 锦浪科技 7,503,846.00 11.75 8 002487 大金重工 7,438,615.00 11.65 9 002709 天赐材料 7,114,710.00 11.14 10 002459 晶澳科技 6,828,681.00 10.70 11 300390 天华超净 6,747,957.00 10.57 12 603063 禾望电气 6,412,033.00 10.04 13 300014 亿纬锂能 6,099,723.60 9.55 14 603906 龙蟠科技 6,042,386.20 9.46 15 601636 旗滨集团 6,005,017.00 9.41 16 688390 固德威 5,840,827.84 9.15 17 002028 思源电气 5,786,377.00 9.06 18 300438 鹏辉能源 5,739,999.00 8.99 19 300750 宁德时代 5,597,769.00 8.77 20 300207 欣旺达 5,466,125.00 8.56 21 002497 雅化集团 5,410,469.46 8.47 22 603589 口子窖 5,095,511.28 7.98 23 688567 孚能科技 5,045,290.10 7.90 24 600884 杉杉股份 5,020,166.00 7.86 25 300305 裕兴股份 4,982,898.00 7.80 26 688388 嘉元科技 4,980,369.70 7.80 27 300124 汇川技术 4,539,466.00 7.11 28 603806 福斯特 4,350,868.25 6.81 29 300568 星源材质 4,305,453.11 6.74 30 601865 福莱特 4,255,091.00 6.66 31 002192 融捷股份 4,167,881.00 6.53 32 002594 比亚迪 4,132,599.00 6.47 33 600499 科达制造 3,939,319.00 6.17 34 688063 派能科技 3,932,317.29 6.16 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 59页 共 69页


35 002407 多氟多 3,910,033.00 6.12 36 688128 中国电研 3,887,963.77 6.09 37 300393 中来股份 3,847,790.00 6.03 38 300751 迈为股份 3,801,300.00 5.95 39 002240 盛新锂能 3,775,665.00 5.91 40 002466 天齐锂业 3,760,500.00 5.89 41 688599 天合光能 3,758,331.81 5.89 42 300035 中科电气 3,751,602.00 5.88 43 688185 康希诺 3,740,603.79 5.86 44 300073 当升科技 3,731,851.00 5.85 45 601877 正泰电器 3,728,568.00 5.84 46 002118 紫鑫药业 3,681,419.00 5.77 47 002728 特一药业 3,670,943.00 5.75 48 600660 福耀玻璃 3,619,906.00 5.67 49 002074 国轩高科 3,602,849.18 5.64 50 688778 厦钨新能 3,544,694.56 5.55 51 605168 三人行 3,522,150.00 5.52 52 688408 中信博 3,473,270.95 5.44 53 300893 松原股份 3,470,408.00 5.44 54 603105 芯能科技 3,462,791.00 5.42 55 600111 北方稀土 3,395,484.00 5.32 56 002850 科达利 3,317,739.42 5.20 57 688191 智洋创新 3,201,895.36 5.02 58 300432 富临精工 3,084,052.80 4.83 59 000762 西藏矿业 2,961,580.00 4.64 60 603060 国检集团 2,933,651.00 4.60 61 300890 翔丰华 2,866,953.00 4.49 62 603688 石英股份 2,827,084.00 4.43 63 002518 科士达 2,817,840.00 4.41 64 688005 容百科技 2,740,977.84 4.29 65 002169 智光电气 2,728,708.00 4.27 66 002129 中环股份 2,719,479.00 4.26 67 688112 鼎阳科技 2,714,016.65 4.25 68 603396 金辰股份 2,711,154.00 4.25 69 300285 国瓷材料 2,647,067.00 4.15 70 301071 力量钻石 2,601,784.00 4.08 71 603985 恒润股份 2,591,500.00 4.06 72 600882 妙可蓝多 2,587,883.00 4.05 73 603185 上机数控 2,475,546.00 3.88 74 002271 东方雨虹 2,420,243.00 3.79 75 300919 中伟股份 2,386,005.00 3.74 76 688551 科威尔 2,384,181.04 3.73 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 60页 共 69页


77 300861 美畅股份 2,367,732.00 3.71 78 300772 运达股份 2,356,536.00 3.69 79 002080 中材科技 2,347,291.00 3.68 80 600406 国电南瑞 2,305,080.00 3.61 81 300800 力合科技 2,298,625.00 3.60 82 601689 拓普集团 2,297,965.00 3.60 83 002475 立讯精密 2,279,468.20 3.57 84 000333 美的集团 2,262,884.00 3.54 85 600885 宏发股份 2,245,671.00 3.52 86 688345 博力威 2,225,906.63 3.49 87 600131 国网信通 2,220,247.00 3.48 88 603098 森特股份 2,208,553.00 3.46 89 603876 鼎胜新材 2,206,282.00 3.46 90 000591 太阳能 2,206,169.00 3.46 91 688663 新风光 2,178,562.80 3.41 92 603659 璞泰来 2,158,083.00 3.38 93 600323 瀚蓝环境 2,152,716.00 3.37 94 002837 英维克 2,145,194.00 3.36 95 002415 海康威视 2,139,615.00 3.35 96 300115 长盈精密 2,105,034.00 3.30 97 600025 华能水电 2,100,430.00 3.29 98 002759 天际股份 2,099,500.00 3.29 99 002108 沧州明珠 2,090,165.00 3.27 100 002906 华阳集团 2,089,200.00 3.27 101 600703 三安光电 2,065,028.00 3.23 102 605166 聚合顺 2,042,379.00 3.20 103 300365 恒华科技 2,038,619.00 3.19 104 300037 新宙邦 2,028,299.00 3.18 105 600309 万华化学 1,989,850.00 3.12 106 000400 许继电气 1,982,394.00 3.11 107 002483 润邦股份 1,977,536.00 3.10 108 603197 保隆科技 1,946,935.00 3.05 109 688099 晶晨股份 1,900,702.65 2.98 110 601899 紫金矿业 1,891,800.00 2.96 111 300825 阿尔特 1,884,840.00 2.95 112 601717 郑煤机 1,841,533.00 2.88 113 601615 明阳智能 1,837,366.30 2.88 114 688116 天奈科技 1,810,319.45 2.84 115 688556 高测股份 1,803,382.34 2.82 116 300001 特锐德 1,801,359.00 2.82 117 601126 四方股份 1,729,556.00 2.71 118 300371 汇中股份 1,719,479.00 2.69 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 61页 共 69页


119 002935 天奥电子 1,692,013.00 2.65 120 600546 山煤国际 1,691,158.32 2.65 121 000786 北新建材 1,668,269.00 2.61 122 605555 德昌股份 1,666,488.43 2.61 123 600312 平高电气 1,662,578.00 2.60 124 300745 欣锐科技 1,653,526.00 2.59 125 002756 永兴材料 1,652,516.00 2.59 126 002741 光华科技 1,646,259.00 2.58 127 002176 江特电机 1,633,507.00 2.56 128 603303 得邦照明 1,617,109.00 2.53 129 603366 日出东方 1,608,428.00 2.52 130 600577 精达股份 1,584,113.00 2.48 131 600089 特变电工 1,580,100.00 2.47 132 300260 新莱应材 1,580,057.00 2.47 133 603330 上海天洋 1,575,210.00 2.47 134 002812 恩捷股份 1,568,901.00 2.46 135 688682 霍莱沃 1,545,815.14 2.42 136 000799 酒鬼酒 1,506,789.00 2.36 137 688518 联赢激光 1,500,890.93 2.35 138 300820 英杰电气 1,496,303.00 2.34 139 603290 斯达半导 1,490,450.00 2.33 140 600733 北汽蓝谷 1,490,386.90 2.33 141 300316 晶盛机电 1,486,151.00 2.33 142 600600 青岛啤酒 1,471,692.00 2.31 143 603938 三孚股份 1,463,613.00 2.29 144 002385 大北农 1,456,650.00 2.28 145 000967 盈峰环境 1,453,600.00 2.28 146 300994 久祺股份 1,452,978.92 2.28 147 002050 三花智控 1,435,883.04 2.25 148 300171 东富龙 1,426,638.00 2.23 149 688075 安旭生物 1,405,670.10 2.20 150 688028 沃尔德 1,390,395.93 2.18 151 600011 华能国际 1,384,350.00 2.17 152 688680 海优新材 1,370,252.25 2.15 153 601058 赛轮轮胎 1,369,428.00 2.14 154 300087 荃银高科 1,365,286.00 2.14 155 300775 三角防务 1,352,500.00 2.12 156 603456 九洲药业 1,348,039.00 2.11 157 600426 华鲁恒升 1,340,691.00 2.10 158 603979 金诚信 1,320,681.00 2.07 159 600436 片仔癀 1,319,057.00 2.07 160 002541 鸿路钢构 1,302,351.00 2.04 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 62页 共 69页


161 301080 百普赛斯 1,301,308.00 2.04 162 605277 新亚电子 1,299,339.60 2.04 163 600641 万业企业 1,292,683.00 2.02 注:"本期累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


792,355,457.91 卖出股票收入(成交)总额


542,150,478.24 注:“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 63页 共 69页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


67,156.85 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


6,434.96 5


应收申购款


610,396.17 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


683,987.98 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 (户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份 额比例 (%)


持有份额


占总 份额 比例 (%)


浦银安盛 环保新能 源 A类 11,772 4,405.26 19,193,096.72 37.01 32,665,576.56 62.99 浦银安盛 13,703 6,463.39 63,959,783.89 72.22 24,608,115.12 27.78 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 64页 共 69页


环保新能 源 C类 合计


25,475 5,512.33 83,152,880.61 59.21 57,273,691.68 40.79


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 浦银安盛环保新能源 A类 226,293.37 0.44


浦银安盛环保新能源 C类 17,848.75 0.02





合计


244,142.12 0.17 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 浦银安盛环保新能源 A类 10~50 浦银安盛环保新能源 C类 0


合计


10~50 本基金基金经理持有 本开放式基金 浦银安盛环保新能源 A类 0


浦银安盛环保新能源 C类 0





合计


0 §10 开放式基金份额变动 单位:份


项目


浦银安盛环保新能源 A类


浦银安盛环保新能源 C类


基金合同生效日 (2019年 7月 9日) 基金份额总额


232,993,645.34 47,261,552.20 本报告期期初基金份 额总额


19,778,553.36 13,408,689.69 本报告期基金总申购 份额


84,750,936.73 147,771,270.14 减:本报告期基金总 赎回份额


52,670,816.81 72,612,060.82 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


51,858,673.28


88,567,899.01


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 65页 共 69页


注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内,本基金管理人重大人事变动如下: 2021年 11月 24日,本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员 变更公告》,经本基金管理人董事会审议通过,聘任邓列军先生担任本基金管理人副总经理兼 首席信息官。 报告截止日至报告批准送出日之间,本基金管理人重大人事变动如下: 2022年 2月 19日,本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理 人员变更公告》,经本基金管理人董事会审议通过,聘任陈阳先生担任本基金管理人副总经理。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


11.4 基金投资策略的改变


报告期内基金投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙),未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 60,000.00元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取 强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市 场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单元 股票交易


应支付该券商的佣金


备注


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 66页 共 69页


数量


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


国泰君安


1


721,742,336. 61


54.21%


672,160.38


54.21%


-


天风证券


1


609,648,789. 94


45.79%


567,765.78


45.79%


-


注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:


(1)选择证券经营机构交易单元的标准


财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;


具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;


佣金费率合理;


本基金管理人要求的其他条件。


(2)选择证券经营机构交易单元的程序


本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;


基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。


2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:


本基金本报告期无新增交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券回 购成交总额的 比例


成交金额


占当期权证


成交总额的 比例


国泰君安 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


注:本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金 2020年第 4季度报告 规定网站 2021年 1月 22日 2 浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金 2020年年度报告 规定网站 2021年 3月 31日 3 浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金 2021年第 1季度报告 规定网站 2021年 4月 22日 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 67页 共 69页


4 浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金招募说明书(更新)2021年第 1 号 规定网站 2021年 5月 13日 5 浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金基金产品资料概要更新 规定网站 2021年 5月 13日 6 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金调整基金投资范围及(或) 引入侧袋机制并相应修改法律文件的 公告 报刊及规定网站 2021年 6月 24日 7 浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金招募说明书(更新)2021年第 2 号 规定网站 2021年 6月 24日 8 浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金托管协议 规定网站 2021年 6月 24日 9 浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金基金合同 规定网站 2021年 6月 24日 10 浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金 2021年第 2季度报告 规定网站 2021年 7月 21日 11 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增腾安基金销售(深圳) 有限公司为代销机构并开通基金定投 及参加其费率优惠活动的公告 报刊及规定网站 2021年 7月 23日 12 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金在上海农商银行开通基金定 投及参加其费率优惠活动的公告 报刊及规定网站 2021年 7月 30日 13 浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金基金经理变更公告 报刊及规定网站 2021年 8月 27日 14 浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金基金产品资料概要更新 规定网站 2021年 8月 27日 15 浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金招募说明书(更新)2021年第 2 号 规定网站 2021年 8月 27日 16 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金在腾安基金销售(深圳)有 限公司开通基金转换业务及参加转换 申购补差费用优惠活动的公告 报刊及规定网站 2021年 8月 30日 17 浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金 2021年中期报告 规定网站 2021年 8月 31日 18 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金在上海基煜基金销售有限公 司开通基金转换业务及参加其费率优 惠活动的公告 报刊及规定网站 2021年 9月 29日 19 浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金 2021年第 3季度报告 规定网站 2021年 10月 26日 浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 68页 共 69页


20 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金在国信证券开通基金定投业 务及参加其费率优惠活动的公告 报刊及规定网站 2021年 12月 8日 21 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增上海万得基金销售有限 公司为代销机构并开通定投业务及参 加其费率优惠活动的公告 报刊及规定网站 2021年 12月 16日 22 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增长江证券为代销平台及 参加其费率优惠活动的公告 报刊及规定网站 2021年 12月 17日 23 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金在申万宏源证券有限公司和 申万宏源西部证券有限公司开通基金 定投、转换业务及参加其费率优惠活 动的公告 报刊及规定网站 2021年 12月 23日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20211116-202 11231


0.00


45,569,451.8 1


0.00


45,569,451.81


32.45


产品特有风险


基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对 基金持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击 成本的风险,并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险; (2)基金净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎 回的风险;以及(4)因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金募集的文件


浦银安盛环保新能源 2021年年度报告 第 69页 共 69页





2、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金合同





3、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金招募说明书





4、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金托管协议





5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程





6、基金托管人业务资格批件和营业执照





7、本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告





8、中国证监会要求的其他文件


13.2 存放地点 上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。


客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。








浦银安盛基金管理有限公司 2022年 3月 31日