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圆信永丰消费升级(004934)

圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告查看PDF公告




圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2022 年 03 月 31 日 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 2 页,共 81 页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年3月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本 基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 3 页,共 81 页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 §6


审计报告 ................................................................................................................................................. 14 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 15 §7


年度财务报表 ......................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 17 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 20 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 60 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 60 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 61 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 62 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 65 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 69 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 69 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 69 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 69 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 4 页,共 81 页 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 69 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 69 §9


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 70 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 71 §10


开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 71 §11


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 71 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 71 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 72 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 72 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 72 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 73 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 73 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 74 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 76 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 80 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 80 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 81 §13


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 81 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 81 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 81 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 81 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 5 页,共 81 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 圆信永丰消费升级 基金主代码 004934 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月22日 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 410,353,839.30份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过灵活配置 股票、债券等大类资产,谋求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在 动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经 济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类 资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等 大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资 产配置比例,并适时进行调整。作为经济的晴雨表, 股票市场波动的核心在于经济周期的变化,是典型的 经济领先指标,因此本基金对于股票等大类资产的配 置比例,主要依据对宏观经济、市场流动性、通货膨 胀等因素的综合预期。本基金的股票类资产占基金资 产投资比例主要依据预期流动性增速与名义GDP增速 的关系,并考虑CPI和企业预期盈利水平来进行调整。 本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、 债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投 资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×50%+恒生指数 收益率×5%+上证国债指数收益率×45% 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 6 页,共 81 页 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于 债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 圆信永丰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 兰文伟 龚小武 联系电话 021-60366000 021-52629999-212056 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 4006070088 95561 传真 021-60366006 021-62159217 注册地址 中国(福建)自由贸易试验区 厦门片区(保税港区)海景南 二路45号4楼402单元之175 福州市湖东路154号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道152 8号陆家嘴基金大厦19楼 上海市银城路167号兴业大厦 4楼 邮政编码 200122 200120 法定代表人 洪文瑾 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.gtsfund.com.cn/ 基金年度报告备置地 点 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市浦东新区东育路588号前滩中 心42楼 注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 7 页,共 81 页 家嘴基金大厦19楼 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 本期已实现收益 158,613,333.2 0 286,744,534.14 421,582,623.7 3 本期利润 34,503,198.15 396,484,409.09 586,222,326.0 4 加权平均基金份额本期利 润 0.0742 0.6805 0.5705 本期加权平均净值利润率 4.17% 44.41% 56.56% 本期基金份额净值增长率 5.27% 56.95% 55.74% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供分配利润 348,029,445.5 4 390,746,381.48 104,366,770.7 6 期末可供分配基金份额利 润 0.8481 0.6524 0.2254 期末基金资产净值 758,383,284.8 4 1,051,389,440.2 4 567,346,638.2 2 期末基金份额净值 1.8481 1.7555 1.2254 3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末 基金份额累计净值增长率 102.48% 92.33% 22.54% 注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。


注2:对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 注3:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。


圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 8 页,共 81 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.94% 1.02% 2.94% 0.66% 4.00% 0.36% 过去六个月 -1.72% 1.34% -3.69% 0.83% 1.97% 0.51% 过去一年 5.27% 1.51% -4.49% 0.88% 9.76% 0.63% 过去三年 157.34% 1.50% 61.70% 0.80% 95.64% 0.70% 自基金合同 生效起至今 102.48% 1.45% 40.89% 0.82% 61.59% 0.63% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 9 页,共 81 页 注:本基金合同生效日为2018年03月22日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个 自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发 放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分 配合计 备注 2021年 - - - - - 2020年 1.400 78,636,47 4.01 12,235,59 7.14 90,872,07 1.15 - 2019年 - - - - - 合计 1.400 78,636,47 4.01 12,235,59 7.14 90,872,07 1.15 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 10 页,共 81 页 圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" 或"证监会")证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。 本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股 比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团 队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基 金管理公司。 截止2021年12月31日,公司旗下共管理28只开放式基金产品,包括3只股票型基金、 18只混合型基金、6只债券型基金和1只货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 胡春 霞 本基金基金经理 2018- 03-22 - 19 年 武汉大学金融学硕士,现 任圆信永丰基金管理有限 公司权益投资部总监。历 任港澳证券投资咨询部分 析师,中原证券研究所研 究员,海通证券研究所研 究员,国泰君安证券研究 所研究员,圆信永丰基金 管理有限公司权益投资部 副总监。国籍:中国,获 得的相关业务资格:基金 从业资格证。 注1:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 注2:胡春霞的"任职日期"为基金合同生效之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不存 在损害基金份额持有人利益的行为,在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利 益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 11 页,共 81 页 金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限 制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本公司 执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优先、 比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理人通 过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为, 基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结 果进行公平分配。


报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过 对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配 过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日 和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析 交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情 形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时, 公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗 内(T=1日、T=3日、T=5日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注 不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交 易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控, 事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 12 页,共 81 页 报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易 的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上证综指上涨4.8%,沪深300指数下跌5.2%,创业板指上涨12.02%,相对2019、 2020年的丰收年表现比较弱,但是在连续大幅上涨后的市场调整也属于正常。圆信永丰 消费升级基金净值涨5.27%,跑赢基准9.76个百分点。 2021年全年消费升级基金仍然保持了高仓位运行,增加了农业、食品、电力的配置, 减少了医药、轻工、金融的配置。认为农业中的养殖行业在未来的两年否极泰来,周期 性的猪价回升和优质企业的成长性共振会带来较好的收益,看好双碳政策下国内能源结 构和电力系统改革带来的运营企业盈利增长,看好半导体的国内自主可控以及消费电子 的回升,因此加大了相关行业的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰消费升级基金份额净值为1.8481元,本报告期内,基金份额 净值增长率为5.27%,同期业绩比较基准收益率为-4.49%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022年国内经济有比较大的压力,如何达到既定的经济增长目标难以预测,国际国 内疫情的反复使得经济活动雪上加霜,市场在地产、基建政策上的政策变化及其力度存 在一些分歧。海外战争的爆发和国际政治局势的紧张短期带来了更大的不确定性,2022 年需要更加谨慎的投资,等待否极泰来的转折。 我们认为在此经济增速回落的转型时期,重新再走老的经济增长路线应该是不现实 的,未来必然要攻克科学技术和经济发展的难关,因此,长期仍然看好具有行业成长性、 具有国际竞争能力的优质公司,与之一起成长。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 13 页,共 81 页 2021年,基金管理人牢记"受人之托、代人理财"的初心,忠实履行"诚实守信、勤 勉尽责"这一职业操守的底线。公司监察稽核工作以"提升合规服务、推进业务发展、保 障稳健经营、提升内控水平、保障投资者合法权益"为总体目标,秉承以合规促进发展、 以服务创造价值的理念,按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽 核工作,保障和促进公司各项业务合法合规运作。 报告期内,基金管理人内部监察稽 核工作贯穿三条主线:


1、紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控,积极防范 内幕交易,坚守合规底线不动摇。做好以事前防范为主的合规服务,积极避免合规风险; 做好对高风险业务高频率的合规监控,及时发现合规风险。


2、迎合监管政策变化,动态调整合规风控工作。报告期内,基金管理人重视信用 风险、流动性风险等投资风险的监督,并积极防范运营过程中的操作风险。针对风险控 制的需求和重点,加强事前风险识别,注重事中风险监控,强化事后稽核力度,提高工 作水平。做好有重点的专项审计,针对性地发现内控薄弱环节。


3、及时跟踪行业监管动向,发布更新监管动态,结合新法规实施、新监管要求落 实以及公司业务发展的实际情况,辅以外部专业机构的实务经验和专业优势,推动和完 善公司相关制度流程的建立、健全,防范日常运作中的违规行为发生。提供多样化的合 规培训,提高员工的合规意识;营造合规氛围,组织全员参与合规宣传培训活动。


报告期内,基金管理人各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施不断完善并积 极发挥作用。本基金运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规 运作和风险管理为核心,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金份额 持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投 资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由 本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。


报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负 责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官、清算登记部分管领导、研究部总监、监 察稽核部总监、清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估 和适时修订基金估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基 金核算、行业研究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介 入基金日常估值业务。 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 14 页,共 81 页 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中 证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害 本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金 管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的 行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


§6


审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 15 页,共 81 页 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第21823号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基 金全体基金份额持有人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了圆信永丰消费 升级灵活配置混合型证券投资基金(以下简称" 圆信永丰消费升级基金")的财务报表,包括2021 年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表和 所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附 注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金 业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反 映了圆信永丰消费升级基金2021年12月31日的 财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是 充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于 圆信永丰消费升级基金,并履行了职业道德方面 的其他责任。


强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 无。 管理层和治理层对财务报表的责任 圆信永丰消费升级基金的基金管理人圆信永丰 基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管 理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 16 页,共 81 页 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在 编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估圆 信永丰消费升级基金的持续经营能力,披露与持 续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假 设,除非基金管理人管理层计划清算圆信永丰消 费升级基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督圆信永丰消费升级 基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行 以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程 序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获 取的审计证据,就可能导致对圆信永丰消费升级 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 17 页,共 81 页 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致 圆信永丰消费升级基金不能持续经营。 (五) 评 价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内 容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范 围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张炯 张晓阳 会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 审计报告日期 2022-03-29 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年12月31日


上年度末


2020年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 55,779,473.43 65,566,581.73 结算备付金


1,058,813.70 1,668,192.98 存出保证金


232,660.65 496,644.33 交易性金融资产 7.4.7.2 677,750,165.75 954,646,585.41 其中:股票投资


658,588,539.65 946,679,085.41 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 18 页,共 81 页 基金投资


- - 债券投资


19,161,626.10 7,967,500.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 40,000,000.00 13,000,000.00 应收证券清算款


1,661,468.42 25,793,593.48 应收利息 7.4.7.5 9,713.45 10,823.76 应收股利


- -


应收申购款


81,564.47 1,028,479.58 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


776,573,859.87 1,062,210,901.27 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年12月31日 上年度末


2020年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


15,787,068.66 - 应付赎回款


519,349.11 8,242,032.61 应付管理人报酬 805,678.60 1,270,201.57 应付托管费 107,423.82 169,360.22 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 670,569.10 835,424.67 应交税费


42.45 6.99 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 19 页,共 81 页 其他负债 7.4.7.8 300,443.29 304,434.97 负债合计


18,190,575.03 10,821,461.03 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 410,353,839.30 598,908,668.27 未分配利润 7.4.7.10 348,029,445.54 452,480,771.97 所有者权益合计


758,383,284.84 1,051,389,440.24 负债和所有者权益总 计 776,573,859.87 1,062,210,901.27 注:报告截止日2021年12月31日,基金份额净值1.8481元,基金份额总额410,353,839.30 份。 7.2 利润表 会计主体:圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期 2021年01月01日至 2021年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年12月31日 一、收入


54,848,792.09 419,350,383.22 1.利息收入


369,175.87 969,305.98 其中:存款利息收入 7.4.7.11 223,903.77 315,752.14 债券利息收入


22,348.13 430,374.65 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 122,923.97 223,179.19 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 178,147,311.08 307,133,974.85 其中:股票投资收益 7.4.7.12 147,381,839.21 293,752,683.43 基金投资收益 7.4.7.13 - - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 20 页,共 81 页 债券投资收益 7.4.7.14 26,204,829.00 4,367,606.12 资产支持证券投资 收益 7.4.7.14. 3


- - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 4,560,642.87 9,013,685.30 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.18 -124,110,135.05 109,739,874.95 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.19 442,440.19 1,507,227.44 减:二、费用


20,345,593.94 22,865,974.13 1.管理人报酬 7.4.10.2. 1


12,492,622.99 13,277,803.64 2.托管费 7.4.10.2. 2 1,665,683.11 1,770,373.88 3.销售服务费 7.4.10.2. 3 - - 4.交易费用 7.4.7.20 5,899,104.32 7,579,090.21 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


76.96 142.30 7.其他费用 7.4.7.21 288,106.56 238,564.10 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 34,503,198.15 396,484,409.09 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 34,503,198.15 396,484,409.09 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 21 页,共 81 页 会计主体:圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 598,908,668.27 452,480,771.97 1,051,389,440.24 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 34,503,198.15 34,503,198.15 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) -188,554,828.97 -138,954,524.58 -327,509,353.55 其中:1.基金申购 款 204,885,381.03 168,088,110.86 372,973,491.89 2.基金赎 回款 -393,440,210.00 -307,042,635.44 -700,482,845.44 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 410,353,839.30 348,029,445.54 758,383,284.84 项 目 上年度可比期间


2020年01月01日至2020年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 462,979,867.46 104,366,770.76 567,346,638.22 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 22 页,共 81 页 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 396,484,409.09 396,484,409.09 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) 135,928,800.81 42,501,663.27 178,430,464.08 其中:1.基金申购 款 696,110,818.63 322,717,861.59 1,018,828,680.22 2.基金赎 回款 -560,182,017.82 -280,216,198.32 -840,398,216.14 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - -90,872,071.15 -90,872,071.15 五、期末所有者权 益(基金净值) 598,908,668.27 452,480,771.97 1,051,389,440.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 蔡炎坤 ————————— 基金管理人负责人 姚德明 ————————— 主管会计工作负责人 刘雪峰 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]第1005号《关于准予圆信永丰 消费升级灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由圆信永丰基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立 募集不包括认购资金利息共募集人民币2,129,063,053.87元,业经普华永道中天会计师 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 23 页,共 81 页 事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0194号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案,《圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年3 月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,129,370,627.92份基金份额,其 中认购资金利息折合307,574.05份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理 有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 自2018年3月22日(基金合同生效日)至2021年7月21日,根据《中华人民共和国证券 投资基金法》和《圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规 定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企 业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、 可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比 例为:股票资产占基金资产的0%-95%,其中,消费升级主题相关的股票比例不低于非现 金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:中证内地消费主题指 数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。 根据圆信永丰基金管理有限公司2021年7月22日发布的《关于圆信永丰消费升级灵 活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》,自2021年7月22日 起,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、内地与香港股票市 场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(简称"港股通标的股票")、 债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超 短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次 级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,其中投资于港 股通标的股票的比例不超过股票资产的30%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%;投资于消费升级主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%(其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等)。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 24 页,共 81 页 监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:中证内地消费主题指数收益率×50% +恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×45%。 本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2022年3月29日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 25 页,共 81 页 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具 有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 26 页,共 81 页 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不 可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证 券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 27 页,共 81 页 金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人 缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民 币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 28 页,共 81 页 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键 假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括 涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协 发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之 附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引"),按估值日 在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指 引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行 间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有 的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公 司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》,本基金于2021年1 月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则,该准则的采用未对本 基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 29 页,共 81 页 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策 的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务 总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请,由中国结算向H股公 司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通 投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得 税。 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 30 页,共 81 页 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政 区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 活期存款 55,779,473.43 65,566,581.73 定期存款 - - 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 55,779,473.43 65,566,581.73 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 600,612,705.50 658,588,539.65 57,975,834.15 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 18,553,624.58 19,161,626.10 608,001.52 银行间市场 - - - 合计 18,553,624.58 19,161,626.10 608,001.52 资产支持证券 - - - 基金 - - - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 31 页,共 81 页 其他 - - - 合计 619,166,330.08 677,750,165.75 58,583,835.67 项目 上年度末 2020年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 764,990,751.21 946,679,085.41 181,688,334.20 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 6,961,863.48 7,967,500.00 1,005,636.52 银行间市场 - - - 合计 6,961,863.48 7,967,500.00 1,005,636.52 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 771,952,614.69 954,646,585.41 182,693,970.72 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 40,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 40,000,000.00 - 项目 上年度末 2020年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 13,000,000.00 - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 32 页,共 81 页 银行间市场 - - 合计 13,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 应收活期存款利息 5,371.89 6,046.61 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 476.50 750.70 应收债券利息 12,765.84 3,388.42 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 -9,005.48 414.53 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 104.70 223.50 合计 9,713.45 10,823.76 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 交易所市场应付交易费用 670,569.10 835,424.67 银行间市场应付交易费用 - - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 33 页,共 81 页 合计 670,569.10 835,424.67 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 443.29 14,434.97 应付证券出借违约金 - - 预提审计费 90,000.00 80,000.00 预提信息披露费 210,000.00 210,000.00 合计 300,443.29 304,434.97 注:此处应付赎回费含应付转出费。 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 598,908,668.27 598,908,668.27 本期申购 204,885,381.03 204,885,381.03 本期赎回(以“-”号填列) -393,440,210.00 -393,440,210.00 本期末 410,353,839.30 410,353,839.30 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 390,746,381.48 61,734,390.49 452,480,771.97 本期利润 158,613,333.20 -124,110,135.05 34,503,198.15 本期基金份额交易产 生的变动数 -149,799,056.71 10,844,532.13 -138,954,524.58 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 34 页,共 81 页 其中:基金申购款 181,351,022.52 -13,262,911.66 168,088,110.86 基金赎回款 -331,150,079.23 24,107,443.79 -307,042,635.44 本期已分配利润 - - - 本期末 399,560,657.97 -51,531,212.43 348,029,445.54 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 活期存款利息收入 185,042.93 258,842.51 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 32,823.78 49,412.37 其他 6,037.06 7,497.26 合计 223,903.77 315,752.14 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 卖出股票成交总额 2,349,603,597.60 2,914,577,717.80 减:卖出股票成本总额 2,202,221,758.39 2,620,825,034.37 买卖股票差价收入 147,381,839.21 293,752,683.43 7.4.7.13 基金投资收益 无。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 35 页,共 81 页 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 26,204,829.00 4,367,606.12 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 26,204,829.00 4,367,606.12 7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年12月 31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 128,445,046.45 449,821,190.60 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 102,097,395.02 443,985,061.97 减:应收利息总额 142,822.43 1,468,522.51 买卖债券差价收入 26,204,829.00 4,367,606.12 7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.15 贵金属投资收益 无。 7.4.7.16 衍生工具收益 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 36 页,共 81 页 无。 7.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年12月31日 股票投资产生的股利收益 4,560,642.87 9,013,685.30 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,560,642.87 9,013,685.30 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年12 月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12 月31日 1.交易性金融资产 -124,110,135.05 109,739,874.95 ——股票投资 -123,712,500.05 108,879,551.76 ——债券投资 -397,635.00 860,323.19 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - - 合计 -124,110,135.05 109,739,874.95 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 37 页,共 81 页 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 基金赎回费收入 434,173.17 1,456,048.89 转换费收入 8,267.02 51,178.55 合计 442,440.19 1,507,227.44 注1:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 注2:本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出 基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 交易所市场交易费用 5,899,104.32 7,578,740.21 银行间市场交易费用 - 350.00 合计 5,899,104.32 7,579,090.21 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 审计费用 90,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 906.56 1,364.10 账户维护费 37,200.00 37,200.00 基金持有人会议费用 40,000.00 - 合计 288,106.56 238,564.10 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 38 页,共 81 页 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 圆信永丰基金管理有限公司("圆信永丰基金 公司") 基金管理人、基金销售机构、注册登 记机构 兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 39 页,共 81 页 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 12,492,622.99 13,277,803.64 其中:支付销售机构的客户维护费 2,698,801.56 3,223,898.53 注:支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,665,683.11 1,770,373.88 注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 40 页,共 81 页 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年01月01日至 2021年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至 2020年12月31日 报告期初持有的基金份额 2,993,951.01 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 2,993,951.01 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 2,993,951.01 2,993,951.01 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 0.73% 0.50% 注1:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出 份额。 注2:基金管理人圆信永丰基金在本年度申购/赎回本基金的交易委托圆信永丰直销柜台 办理。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 -活期存 款 55,779,473.43 185,042.93 65,566,581.73 258,842.51 注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 41 页,共 81 页 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 7.4.12 期末(2021年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6887 07 振华 新材 2021 -09- 06 2022 -03- 14 科创 板打 新限 售 11.7 5 47.1 6 8,130 95,5 27.5 0 383, 410. 80 - 6881 21 卓然 股份 2021 -08- 30 2022 -03- 07 科创 板打 新限 售 18.1 6 36.1 2 3,681 66,8 46.9 6 132, 957. 72 - 6882 36 春立 医疗 2021 -12- 23 2022 -06- 30 科创 板打 新限 售 29.8 1 26.4 7 4,052 120, 790. 12 107, 256. 44 - 6887 18 唯赛 勃 2021 -07- 20 2022 -01- 28 科创 板打 新限 售 5.85 27.6 9 3,145 18,3 98.2 5 87,0 85.0 5 - 3011 36 招标 股份 2021 -12- 2022 -01- 新股 未上 10.5 2 10.5 2 7,172 75,4 49.4 75,4 49.4 - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 42 页,共 81 页 31 11 市 4 4 6886 22 禾信 仪器 2021 -09- 03 2022 -03- 14 科创 板打 新限 售 17.7 0 56.8 9 1,204 21,3 10.8 0 68,4 95.5 6 - 3010 50 雷电 微力 2021 -08- 17 2022 -02- 24 创业 板打 新限 售 60.6 4 234. 57 233 14,1 29.1 2 54,6 54.8 1 - 3011 77 迪阿 股份 2021 -12- 08 2022 -06- 15 创业 板打 新限 售 116. 88 122. 05 317 37,0 50.9 6 38,6 89.8 5 - 3010 35 润丰 股份 2021 -07- 21 2022 -01- 28 创业 板打 新限 售 22.0 4 56.2 3 644 14,1 93.7 6 36,2 12.1 2 - 3010 90 华润 材料 2021 -10- 19 2022 -04- 26 创业 板打 新限 售 10.4 5 12.1 9 2,501 26,1 35.4 5 30,4 87.1 9 - 3010 99 雅创 电子 2021 -11- 10 2022 -05- 23 创业 板打 新限 售 21.9 9 82.9 0 351 7,71 8.49 29,0 97.9 0 - 3012 21 光庭 信息 2021 -12- 15 2022 -06- 22 创业 板打 新限 售 69.8 9 90.9 3 280 19,5 69.2 0 25,4 60.4 0 - 3010 69 凯盛 新材 2021 -09- 16 2022 -03- 28 创业 板打 新限 售 5.17 44.1 8 539 2,78 6.63 23,8 13.0 2 - 3011 隆华 2021 2022 创业 10.0 19.0 1,214 12,2 23,1 - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 43 页,共 81 页 49 新材 -11- 03 -05- 10 板打 新限 售 7 7 24.9 8 50.9 8 3010 82 久盛 电气 2021 -10- 14 2022 -04- 27 创业 板打 新限 售 15.4 8 23.1 8 915 14,1 64.2 0 21,2 09.7 0 - 3011 00 风光 股份 2021 -12- 10 2022 -06- 17 创业 板打 新限 售 27.8 1 34.5 7 599 16,6 58.1 9 20,7 07.4 3 - 3010 18 申菱 环境 2021 -06- 28 2022 -01- 07 创业 板打 新限 售 8.29 26.0 2 782 6,48 2.78 20,3 47.6 4 - 3009 94 久祺 股份 2021 -08- 02 2022 -02- 14 创业 板打 新限 售 11.9 0 45.4 2 420 4,99 8.00 19,0 76.4 0 - 3010 60 兰卫 医学 2021 -09- 06 2022 -03- 14 创业 板打 新限 售 4.17 30.9 3 587 2,44 7.79 18,1 55.9 1 - 3011 68 通灵 股份 2021 -12- 02 2022 -06- 10 创业 板打 新限 售 39.0 8 54.8 6 329 12,8 57.3 2 18,0 48.9 4 - 3010 88 戎美 股份 2021 -10- 19 2022 -04- 28 创业 板打 新限 售 33.1 6 24.9 9 704 23,3 44.6 4 17,5 92.9 6 - 3010 96 百诚 医药 2021 -12- 13 2022 -06- 20 创业 板打 新限 79.6 0 80.1 5 214 17,0 34.4 0 17,1 52.1 0 - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 44 页,共 81 页 售 3010 93 华兰 股份 2021 -10- 21 2022 -05- 05 创业 板打 新限 售 58.0 8 50.2 3 332 19,2 82.5 6 16,6 76.3 6 - 3011 11 粤万 年青 2021 -11- 30 2022 -06- 07 创业 板打 新限 售 10.4 8 43.9 3 379 3,97 1.92 16,6 49.4 7 - 3011 79 泽宇 智能 2021 -12- 01 2022 -06- 08 创业 板打 新限 售 43.9 9 52.4 2 295 12,9 77.0 5 15,4 63.9 0 - 3011 38 华研 精机 2021 -12- 08 2022 -06- 15 创业 板打 新限 售 26.1 7 53.5 5 285 7,45 8.45 15,2 61.7 5 - 3010 46 能辉 科技 2021 -08- 10 2022 -02- 17 创业 板打 新限 售 8.34 48.9 6 290 2,41 8.60 14,1 98.4 0 - 3011 26 达嘉 维康 2021 -11- 30 2022 -06- 07 创业 板打 新限 售 12.3 7 21.3 5 662 8,18 8.94 14,1 33.7 0 - 3011 99 迈赫 股份 2021 -11- 30 2022 -06- 07 创业 板打 新限 售 29.2 8 33.5 0 402 11,7 70.5 6 13,4 67.0 0 - 3010 20 密封 科技 2021 -06- 28 2022 -01- 06 创业 板打 新限 售 10.6 4 30.3 8 421 4,47 9.44 12,7 89.9 8 - 3010 浩通 2021 2022 创业 18.0 62.6 203 3,66 12,7 - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 45 页,共 81 页 26 科技 -07- 08 -01- 17 板打 新限 售 3 8 0.09 24.0 4 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2022 -01- 06 创业 板打 新限 售 9.46 41.3 9 290 2,74 3.40 12,0 03.1 0 - 3010 78 孩子 王 2021 -09- 30 2022 -04- 14 创业 板打 新限 售 5.77 15.3 4 756 4,36 2.12 11,5 97.0 4 - 3010 92 争光 股份 2021 -10- 21 2022 -05- 05 创业 板打 新限 售 36.3 1 35.5 2 323 11,7 28.1 3 11,4 72.9 6 - 3010 48 金鹰 重工 2021 -08- 11 2022 -02- 28 创业 板打 新限 售 4.13 12.9 5 843 3,48 1.59 10,9 16.8 5 - 3010 45 天禄 科技 2021 -08- 06 2022 -02- 17 创业 板打 新限 售 15.8 1 28.3 6 335 5,29 6.35 9,50 0.60 - 3007 74 倍杰 特 2021 -07- 26 2022 -02- 16 创业 板打 新限 售 4.57 21.0 7 444 2,02 9.08 9,35 5.08 - 3010 40 中环 海陆 2021 -07- 26 2022 -02- 07 创业 板打 新限 售 13.5 7 38.4 5 241 3,27 0.37 9,26 6.45 - 3011 98 喜悦 智行 2021 -11- 25 2022 -06- 02 创业 板打 新限 21.7 6 34.2 4 262 5,70 1.12 8,97 0.88 - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 46 页,共 81 页 售 3010 62 上海 艾录 2021 -09- 07 2022 -03- 14 创业 板打 新限 售 3.31 17.0 1 523 1,73 1.13 8,89 6.23 - 3010 52 果麦 文化 2021 -08- 23 2022 -02- 28 创业 板打 新限 售 8.11 33.6 6 252 2,04 3.72 8,48 2.32 - 3010 25 读客 文化 2021 -07- 06 2022 -01- 24 创业 板打 新限 售 1.55 20.8 4 403 624. 65 8,39 8.52 - 3008 14 中富 电路 2021 -08- 04 2022 -02- 14 创业 板打 新限 售 8.40 23.8 7 328 2,75 5.20 7,82 9.36 - 3010 81 严牌 股份 2021 -10- 13 2022 -04- 20 创业 板打 新限 售 12.9 5 18.3 3 403 5,21 8.85 7,38 6.99 - 3010 33 迈普 医学 2021 -07- 15 2022 -01- 26 创业 板打 新限 售 15.1 4 59.9 3 108 1,63 5.12 6,47 2.44 - 3010 49 超越 科技 2021 -08- 17 2022 -02- 24 创业 板打 新限 售 19.3 4 32.8 8 196 3,79 0.64 6,44 4.48 - 3010 32 新柴 股份 2021 -07- 15 2022 -01- 24 创业 板打 新限 售 4.97 12.5 0 513 2,54 9.61 6,41 2.50 - 3010 森赫 2021 2022 创业 3.93 11.0 572 2,24 6,34 - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 47 页,共 81 页 56 股份 -08- 27 -03- 07 板打 新限 售 9 7.96 3.48 3010 83 百胜 智能 2021 -10- 13 2022 -04- 21 创业 板打 新限 售 9.08 15.2 3 416 3,77 7.28 6,33 5.68 - 3010 36 双乐 股份 2021 -07- 21 2022 -02- 16 创业 板打 新限 售 23.3 8 29.9 1 205 4,79 2.90 6,13 1.55 - 3010 41 金百 泽 2021 -08- 02 2022 -02- 11 创业 板打 新限 售 7.31 28.1 8 215 1,57 1.65 6,05 8.70 - 3010 72 中捷 精工 2021 -09- 22 2022 -03- 29 创业 板打 新限 售 7.46 33.3 8 181 1,35 0.26 6,04 1.78 - 3008 54 中兰 环保 2021 -09- 08 2022 -03- 16 创业 板打 新限 售 9.96 27.2 8 203 2,02 1.88 5,53 7.84 - 3010 63 海锅 股份 2021 -09- 09 2022 -03- 24 创业 板打 新限 售 17.4 0 36.1 3 153 2,66 2.20 5,52 7.89 - 0012 34 泰慕 士 2021 -12- 31 2022 -01- 11 新股 未上 市 16.5 3 16.5 3 333 5,50 4.49 5,50 4.49 - 3010 38 深水 规院 2021 -07- 22 2022 -02- 07 创业 板打 新限 售 6.68 20.2 2 266 1,77 6.88 5,37 8.52 - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 48 页,共 81 页 3010 59 金三 江 2021 -09- 03 2022 -03- 14 创业 板打 新限 售 8.09 19.2 9 259 2,09 5.31 4,99 6.11 - 3010 27 华蓝 集团 2021 -07- 08 2022 -01- 19 创业 板打 新限 售 11.4 5 16.6 3 286 3,27 4.70 4,75 6.18 - 3010 37 保立 佳 2021 -07- 21 2022 -02- 07 创业 板打 新限 售 14.8 2 24.2 4 193 2,86 0.26 4,67 8.32 - 3010 73 君亭 酒店 2021 -09- 22 2022 -03- 30 创业 板打 新限 售 12.2 4 32.0 6 144 1,76 2.56 4,61 6.64 - 3010 53 远信 工业 2021 -08- 25 2022 -03- 01 创业 板打 新限 售 11.8 7 28.7 7 155 1,83 9.85 4,45 9.35 - 3010 57 汇隆 新材 2021 -08- 31 2022 -03- 09 创业 板打 新限 售 8.03 19.0 1 218 1,75 0.54 4,14 4.18 - 3010 68 大地 海洋 2021 -09- 16 2022 -03- 28 创业 板打 新限 售 13.9 8 28.3 6 144 2,01 3.12 4,08 3.84 - 3010 79 邵阳 液压 2021 -10- 11 2022 -04- 19 创业 板打 新限 售 11.9 2 29.1 7 140 1,66 8.80 4,08 3.80 - 注1:根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管 理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 49 页,共 81 页 购的2020年2月14日前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起12个月内不得转 让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司 非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得 超过公司股份总数的1%,且自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的 数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任 意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式 受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让 所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业 板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票 实施细则>的决定》,本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份, 自发行结束之日起6个月内不得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 注2:基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所 认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 注3:根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳 发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期 限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向 特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股 份,在受让后6个月内不得转让。 注4:根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发 行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的 部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。 注5:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申 购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新 股上市日之间不能自由转让。 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 50 页,共 81 页 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于 股票型基金。本基金在严格控制风险的前提下,通过灵活配置股票、债券等大类资产, 谋求基金资产的长期稳健增值。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注 册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票(简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央 行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转 换债券)、可交换债券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标 责任制为基础的第一道内控防线,员工在自律的前提下,相互监督制衡。各岗位职责明 确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在授权范围内承担责任;以相关部门、 相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线,公司在相关部门和相关岗位之间建立重 要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责 任;以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三道防线,督察长、监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情 况实行严格的检查和反馈;以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金 运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 51 页,共 81 页 基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。 董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。 本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系,对内外部风险进行识别、评估 和分析,及时防范和化解风险;建立完整的风险控制程序,包括风险识别、风险评估、 风险控制和风险监督;对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估,并建立相应 的控制措施;使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析 和管理。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管人兴业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交 收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行 信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无余额。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无余额。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无余额。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 AAA 9,449,409.88 - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 52 页,共 81 页 AAA以下 9,712,216.22 7,967,500.00 未评级 - - 合计 19,161,626.10 7,967,500.00 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无余额。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无余额。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2021年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 53 页,共 81 页 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2021年12月31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例 为0.22%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2021年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 771,992,008.38元,超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 54 页,共 81 页 单位:人民币元 本期末 2021年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 55,779,473.43 - - - 55,779,473.43 结算备 付金 1,058,813.70 - - - 1,058,813.70 存出保 证金 232,660.65 - - - 232,660.65 交易性 金融资 产 19,161,626.10 - - 658,588,539.65 677,750,165.75 买入返 售金融 资产 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00 应收证 券清算 款 - - - 1,661,468.42 1,661,468.42 应收利 息 - - - 9,713.45 9,713.45 应收申 购款 - - - 81,564.47 81,564.47 资产总 计 116,232,573.88 - - 660,341,285.99 776,573,859.87 负债





应付证 券清算 款 - - - 15,787,068.66 15,787,068.66 应付赎 回款 - - - 519,349.11 519,349.11 应付管 理人报 酬 - - - 805,678.60 805,678.60 应付托 管费 - - - 107,423.82 107,423.82 应付交 易费用 - - - 670,569.10 670,569.10 应交税 费 - - - 42.45 42.45 其他负 债 - - - 300,443.29 300,443.29 负债总 计 - - - 18,190,575.03 18,190,575.03 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 55 页,共 81 页 利率敏 感度缺 口 116,232,573.88 - - 642,150,710.96 758,383,284.84 上年度 末 2020年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 65,566,581.73 - - - 65,566,581.73 结算备 付金 1,668,192.98 - - - 1,668,192.98 存出保 证金 496,644.33 - - - 496,644.33 交易性 金融资 产 - - 7,967,500.00 946,679,085.41 954,646,585.41 买入返 售金融 资产 13,000,000.00 - - - 13,000,000.00 应收证 券清算 款 - - - 25,793,593.48 25,793,593.48 应收利 息 - - - 10,823.76 10,823.76 应收申 购款 - - - 1,028,479.58 1,028,479.58 资产总 计 80,731,419.04 - 7,967,500.00 973,511,982.23 1,062,210,901.27 负债














应付赎 回款 - - - 8,242,032.61 8,242,032.61 应付管 理人报 酬 - - - 1,270,201.57 1,270,201.57 应付托 管费 - - - 169,360.22 169,360.22 应付交 易费用 - - - 835,424.67 835,424.67 应交税 费 - - - 6.99 6.99 其他负 债 - - - 304,434.97 304,434.97 负债总 计 - - - 10,821,461.03 10,821,461.03 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 56 页,共 81 页 利率敏 感度缺 口 80,731,419.04 - 7,967,500.00 962,690,521.20 1,051,389,440.24 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.53%(2020年12月31日:0.76%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2020年12月31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 美元折 合人民 币 港币折合人民 币 其他币 种折合 人民币 合计 以外币计价的资产





交易性金融资产 - 10,669,680.0 0 - 10,669,680.0 0 资产合计 - 10,669,680.0 0 - 10,669,680.0 0 以外币计价的负债





负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 额 - 10,669,680.0 0 - 10,669,680.0 0 项目 上年度末 2020年12月31日 美元折 合人民 港币折合人民 币 其他币 种折合 合计 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 57 页,共 81 页 币 人民币 以外币计价的资产





资产合计 - - - - 以外币计价的负债











负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 额 - - - - 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金 额(单位:人民币元) 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 1.所有外币相对人民币升值5% 533,484.00 0.00 2.所有外币相对人民币贬值5% -533,484.00 0.00 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策 的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的 定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正, 来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中,股票资产占 基金资产的0%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的30%;投资于 同业存单的比例不超过基金资产的20%。投资于消费升级主题相关的证券比例不低于非 现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保 证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 58 页,共 81 页 金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠 地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 658,588,539.65 86.84 946,679,085.41 90.04 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 658,588,539.65 86.84 946,679,085.41 90.04 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证内地消费主题指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位: 人民币元) 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 1.中证内地消费主题指 数上升5% 21,247,445.27 47,700,808.87 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 59 页,共 81 页 2.中证内地消费主题指 数下降5% -21,247,445.27 -47,700,808.87 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2021年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为676,118,204.64元,属于第二层次的余额为80,953.93元, 属于第三层次的余额为1,551,007.18元(2020年12月31日:第一层次944,880,168.39元, 第二层次9,766,417.02元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2021年12月31日,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具1,551,007.18 元(2020年12月31日:无)。于2021年度,本基金购买第三层次的金融工具725,304.38元, 计入当期损益的利得或损失(公允价值变动损益等项目)的金额为825,702.80元(2020年 度:无),2021年12月31日仍持有的第三层次金融工具计入2021年度损益的未实现利得 或损失金额为825,702.80元(2020年度:无)。于2021年12月31日,上述第三层次金融工 具均为股票投资,公允价值为1,551,007.18元,采用平均价格亚式期权模型进行估值, 不可观察输入值为预期波动率,与公允价值之间为负相关关系。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12 月31日:同)。 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 60 页,共 81 页 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准 则第37号-金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")相关衔接规定,以及财政部、 中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工 具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准 则。截至2021年12月31日,本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的 评估。鉴于本基金业务的性质,新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成 果产生重大影响。 本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方 法,调整期初所有者权益,2021年的比较数据将不作重述。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的 其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 658,588,539.65 84.81 其中:股票 658,588,539.65 84.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,161,626.10 2.47 其中:债券 19,161,626.10 2.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 40,000,000.00 5.15 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 61 页,共 81 页 7 银行存款和结算备付金合计 56,838,287.13 7.32 8 其他各项资产 1,985,406.99 0.26 9 合计 776,573,859.87 100.00 注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币10,669,680.00元,占期末净值 比例为1.41%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 60,336,667.12 7.96 B 采矿业 - - C 制造业 524,877,464.15 69.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,157,960.00 2.66 E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 111,111.45 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,616.64 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,677,125.70 4.70 J 金融业 6,575,892.00 0.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 116,934.64 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 21,337.40 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,155.91 0.00 R 文化、体育和娱乐业 16,880.84 0.00 S 综合 - - 合计 647,918,859.65 85.43 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 62 页,共 81 页 行业类别 公允价值(人民币) 占基 金资 产净 值比 例(%) 公用事业 10,669,680.00 1.41 合计 10,669,680.00 1.41 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002714 牧原股份 1,003,442 53,543,665.12 7.06 2 300014 亿纬锂能 421,831 49,851,987.58 6.57 3 002311 海大集团 671,800 49,242,940.00 6.49 4 600519 贵州茅台 23,000 47,150,000.00 6.22 5 300054 鼎龙股份 1,900,063 46,247,533.42 6.10 6 603501 韦尔股份 118,041 36,683,601.57 4.84 7 300760 迈瑞医疗 96,085 36,589,168.00 4.82 8 300253 卫宁健康 2,126,265 35,636,201.40 4.70 9 300725 药石科技 248,777 35,368,626.09 4.66 10 000858 五 粮 液 110,526 24,609,719.16 3.25 11 603363 傲农生物 1,886,925 23,963,947.50 3.16 12 002568 百润股份 366,240 21,912,139.20 2.89 13 002241 歌尔股份 368,700 19,946,670.00 2.63 14 600905 三峡能源 2,300,000 17,273,000.00 2.28 15 002402 和而泰 589,010 16,156,544.30 2.13 16 601615 明阳智能 572,000 14,929,200.00 1.97 17 002049 紫光国微 63,300 14,242,500.00 1.88 18 002245 蔚蓝锂芯 484,300 13,323,093.00 1.76 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 63 页,共 81 页 19 603893 瑞芯微 85,243 11,669,766.70 1.54 20 603345 安井食品 65,066 11,111,971.48 1.47 21 H00836 华润电力 500,000 10,669,680.00 1.41 22 601636 旗滨集团 612,900 10,480,590.00 1.38 23 300750 宁德时代 15,391 9,049,908.00 1.19 24 600160 巨化股份 700,000 9,037,000.00 1.19 25 600703 三安光电 225,800 8,481,048.00 1.12 26 300498 温氏股份 352,700 6,793,002.00 0.90 27 300059 东方财富 177,200 6,575,892.00 0.87 28 688608 恒玄科技 19,495 5,945,975.00 0.78 29 000568 泸州老窖 21,400 5,432,818.00 0.72 30 600821 金开新能 304,000 2,884,960.00 0.38 31 603192 汇得科技 34,700 1,903,642.00 0.25 32 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.05 33 301100 风光股份 5,985 220,258.73 0.03 34 688121 卓然股份 3,681 132,957.72 0.02 35 688236 春立医疗 4,052 107,256.44 0.01 36 688718 唯赛勃 3,145 87,085.05 0.01 37 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01 38 688622 禾信仪器 1,204 68,495.56 0.01 39 301050 雷电微力 233 54,654.81 0.01 40 301168 通灵股份 781 45,196.06 0.01 41 301177 迪阿股份 317 38,689.85 0.01 42 301035 润丰股份 644 36,212.12 0.00 43 301090 华润材料 2,501 30,487.19 0.00 44 301099 雅创电子 351 29,097.90 0.00 45 301221 光庭信息 280 25,460.40 0.00 46 301069 凯盛新材 539 23,813.02 0.00 47 301149 隆华新材 1,214 23,150.98 0.00 48 301082 久盛电气 915 21,209.70 0.00 49 301018 申菱环境 782 20,347.64 0.00 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 64 页,共 81 页 50 300994 久祺股份 420 19,076.40 0.00 51 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 52 301060 兰卫医学 587 18,155.91 0.00 53 301088 戎美股份 704 17,592.96 0.00 54 301096 百诚医药 214 17,152.10 0.00 55 301093 华兰股份 332 16,676.36 0.00 56 301111 粤万年青 379 16,649.47 0.00 57 301179 泽宇智能 295 15,463.90 0.00 58 301138 华研精机 285 15,261.75 0.00 59 301046 能辉科技 290 14,198.40 0.00 60 301126 达嘉维康 662 14,133.70 0.00 61 301199 迈赫股份 402 13,467.00 0.00 62 301020 密封科技 421 12,789.98 0.00 63 301026 浩通科技 203 12,724.04 0.00 64 301021 英诺激光 290 12,003.10 0.00 65 301078 孩子王 756 11,597.04 0.00 66 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 67 301048 金鹰重工 843 10,916.85 0.00 68 301045 天禄科技 335 9,500.60 0.00 69 300774 倍杰特 444 9,355.08 0.00 70 301040 中环海陆 241 9,266.45 0.00 71 301198 喜悦智行 262 8,970.88 0.00 72 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 73 301052 果麦文化 252 8,482.32 0.00 74 301025 读客文化 403 8,398.52 0.00 75 300814 中富电路 328 7,829.36 0.00 76 301081 严牌股份 403 7,386.99 0.00 77 301033 迈普医学 108 6,472.44 0.00 78 301049 超越科技 196 6,444.48 0.00 79 301032 新柴股份 513 6,412.50 0.00 80 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 65 页,共 81 页 81 301083 百胜智能 416 6,335.68 0.00 82 301036 双乐股份 205 6,131.55 0.00 83 301041 金百泽 215 6,058.70 0.00 84 301072 中捷精工 181 6,041.78 0.00 85 300854 中兰环保 203 5,537.84 0.00 86 301063 海锅股份 153 5,527.89 0.00 87 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 88 301038 深水规院 266 5,378.52 0.00 89 301059 金三江 259 4,996.11 0.00 90 301027 华蓝集团 286 4,756.18 0.00 91 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 92 301037 保立佳 193 4,678.32 0.00 93 301073 君亭酒店 144 4,616.64 0.00 94 301053 远信工业 155 4,459.35 0.00 95 301057 汇隆新材 218 4,144.18 0.00 96 301068 大地海洋 144 4,083.84 0.00 97 301079 邵阳液压 140 4,083.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300568 星源材质 58,536,279.52 5.57 2 002714 牧原股份 55,192,542.04 5.25 3 300014 亿纬锂能 51,759,350.84 4.92 4 300725 药石科技 51,317,615.01 4.88 5 000858 五 粮 液 48,748,798.95 4.64 6 300059 东方财富 48,168,475.82 4.58 7 002311 海大集团 47,659,419.46 4.53 8 000568 泸州老窖 45,137,607.20 4.29 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 66 页,共 81 页 9 002594 比亚迪 42,428,697.38 4.04 10 603501 韦尔股份 42,282,697.28 4.02 11 300054 鼎龙股份 41,779,696.98 3.97 12 688169 石头科技 41,529,819.09 3.95 13 603363 傲农生物 41,316,969.29 3.93 14 002402 和而泰 41,217,673.30 3.92 15 300253 卫宁健康 34,765,946.49 3.31 16 000876 新 希 望 33,489,507.90 3.19 17 603236 移远通信 32,325,257.49 3.07 18 600036 招商银行 31,512,353.66 3.00 19 601636 旗滨集团 31,221,022.42 2.97 20 300760 迈瑞医疗 30,664,206.96 2.92 21 002001 新 和 成 26,054,440.64 2.48 22 002568 百润股份 25,783,674.20 2.45 23 002129 中环股份 25,584,985.03 2.43 24 600570 恒生电子 24,633,793.60 2.34 25 600160 巨化股份 24,106,413.72 2.29 26 002078 太阳纸业 23,211,493.12 2.21 27 688608 恒玄科技 22,651,499.53 2.15 28 600893 航发动力 22,341,014.00 2.12 29 002791 坚朗五金 21,744,871.08 2.07 30 603893 瑞芯微 21,660,212.59 2.06 31 002049 紫光国微 21,353,742.78 2.03 注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600036 招商银行 79,510,874.41 7.56 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 67 页,共 81 页 2 300014 亿纬锂能 76,560,786.16 7.28 3 600438 通威股份 65,737,366.50 6.25 4 300568 星源材质 65,198,750.19 6.20 5 600887 伊利股份 61,920,212.66 5.89 6 601636 旗滨集团 60,054,445.99 5.71 7 300054 鼎龙股份 59,878,528.12 5.70 8 000725 京东方A 57,151,000.00 5.44 9 300253 卫宁健康 55,530,359.10 5.28 10 000858 五 粮 液 55,060,080.87 5.24 11 603882 金域医学 47,164,183.52 4.49 12 002594 比亚迪 47,011,252.84 4.47 13 300059 东方财富 41,752,927.26 3.97 14 002791 坚朗五金 40,501,363.88 3.85 15 002129 中环股份 40,445,549.55 3.85 16 600570 恒生电子 38,337,908.04 3.65 17 600519 贵州茅台 36,543,051.74 3.48 18 688169 石头科技 35,458,106.90 3.37 19 002475 立讯精密 35,128,035.05 3.34 20 000568 泸州老窖 32,895,160.65 3.13 21 002709 天赐材料 30,006,256.00 2.85 22 002050 三花智控 29,963,229.84 2.85 23 002557 洽洽食品 29,110,421.57 2.77 24 601233 桐昆股份 27,114,481.65 2.58 25 600893 航发动力 26,687,227.00 2.54 26 603236 移远通信 25,801,493.80 2.45 27 002402 和而泰 25,754,577.00 2.45 28 000876 新 希 望 25,251,157.00 2.40 29 002001 新 和 成 25,027,806.18 2.38 30 002139 拓邦股份 23,919,162.00 2.28 31 603363 傲农生物 23,529,736.70 2.24 32 600030 中信证券 23,273,784.53 2.21 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 68 页,共 81 页 33 603313 梦百合 22,959,981.06 2.18 34 603686 福龙马 21,367,380.39 2.03 注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,037,843,712.68 卖出股票收入(成交)总额 2,349,603,597.60 注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 19,161,626.10 2.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,161,626.10 2.53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 69 页,共 81 页 值比 例(%) 1 127045 牧原转债 70,003 9,712,216.22 1.28 2 123107 温氏转债 70,006 9,449,409.88 1.25 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相 关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 8.12.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 232,660.65 2 应收证券清算款 1,661,468.42 3 应收股利 - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 70 页,共 81 页 4 应收利息 9,713.45 5 应收申购款 81,564.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,985,406.99 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 123107 温氏转债 9,449,409.88 1.25 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 9,938 41,291.39 219,158,397.7 2 53.41% 191,195,441.5 8 46.59% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 71 页,共 81 页 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,196,256.68 0.78% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年03月22日)基金份额总额 2,129,370,627.92 本报告期期初基金份额总额 598,908,668.27 本报告期基金总申购份额 204,885,381.03 减:本报告期基金总赎回份额 393,440,210.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 410,353,839.30 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定以通讯方式召开基 金份额持有人大会,大会审议通过《关于圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基 金修改基金合同的议案》。 基金份额持有人大会决议事项实施情况:自2021年7月22日起,已修改并执行: 1、本基金主题投资的比例; 2、本基金的投资范围 、投资组合比例、投资策略、投资限制、业绩比较基准 、 风险收益特征等; 3、基金合同等法律文件的修订。 根据《关于圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的说明》 以及相关法律法规的规定,基金管理人已对本基金基金合同、托管协议、招募说明书、 产品资料概要的有关内容进行了修订,修订内容自2021年7月22日起正式生效。 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 72 页,共 81 页 具体信息请参见基金管理人于2021年7月22日在规定媒介披露的《关于圆信永丰消 费升级灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人无重大人事变动。


本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定以通讯方式召开基金份额持有人 大会,大会审议通过《关于圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金修改基金合 同的议案》。 基金份额持有人大会决议事项实施情况:自2021年7月22日起,已修改并执行更新 后的投资策略: 三、投资策略 (一)资产配置策略 新增: 作为经济的晴雨表,股票市场波动的核心在于经济周期的变化,是典型的经济领先 指标,因此本基金对于股票等大类资产的配置比例,主要依据对宏观经济、市场流动性、 通货膨胀等因素的综合预期。本基金的股票类资产占基金资产投资比例主要依据预期流 动性增速与名义GDP增速的关系,并考虑CPI和企业预期盈利水平来进行调整。 股票类资产占比 预期流动性增速<预期名义GDP增速 0-45% 预期流动性增速>预期名义GDP增速,且CPI非食品项上行引发通胀压力较大 35%-80% 预期流动性增速>预期名义GDP增速,且预期企业盈利增速上行 50%-95% 如果股票类资产的投资比例不符合上述比例限制,基金管理人应在10个交易日内调 整使基金的股票投资比例达到对应的资产配置比例要求。 (二)股票投资策略 新增: 5、港股通标的股票投资策略 在香港股票投资方面,本基金将通过沪港通机制投资于香港股票市场,不使 用合 格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金对于港股通标的股票的 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 73 页,共 81 页 投资,也将通过上述个股及行业优选策略相结合的方法,积极优选相对于A股具有明显 估值优势且质地优良的港股通标的股票。 删除: (三)债券投资策略 7、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等 问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后 企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。 本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、 抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分 散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成 的集体冲击。 删除: (五)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的 证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、 有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进 行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资 产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 新增: (六)国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨 慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特 性。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动 水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上, 力求实现基金资产的长期稳定增值。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本报告期内应支付 审计费用9万元。该审计机构已提供审计服务的持续年限为4年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 74 页,共 81 页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 安信 证券 1 - - - - - 华泰 证券 1 - - - - - 东方 财富 证券 2 18,266,040.20 0.42% 13,357.92 0.43% - 东兴 证券 2 - - - - - 方正 证券 2 - - - - - 广发 证券 2 482,137,151.95 11.17% 352,585.88 11.40% - 国信 证券 2 123,408,289.18 2.86% 90,248.88 2.92% - 华创 证券 2 769,544,547.05 17.83% 485,813.19 15.70% - 华福 证券 2 - - - - - 开源 证券 2 130,968,409.91 3.03% 95,777.49 3.10% - 西部 证券 2 253,623,384.80 5.88% 185,476.41 5.99% - 兴业 2 81,662,521.28 1.89% 74,222.26 2.40% - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 75 页,共 81 页 证券 银河 证券 2 38,935,116.28 0.90% 28,473.13 0.92% - 浙商 证券 2 629,187,680.04 14.58% 460,123.18 14.87% - 中泰 证券 2 180,160,293.46 4.17% 131,752.73 4.26% - 长江 证券 3 1,608,129,661.69 37.26% 1,176,028.53 38.01% - 注1:截止本报告期期末本基金已有31个交易单元。本报告期内基金新增4个证券公司交 易单元,分别为开源证券股份有限公司上交所及深交所交易单元和东方财富证券股份有 限公司上交所及深交所交易单元;本报告期内基金减少2个证券公司交易单元,为中信 证券股份有限公司上交所及深交所交易单元。 注2:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。 选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下:


(1)资金实力雄厚,财务状况良好;


(2)经营行为稳健文件规范,在业内有良好的声誉;


(3)内控制度健全,内部管理严格;并能满足基金运作高度保密的要求;


(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行交易的需要; 并能为基金提供全面的信息服务;


(5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员; (6)具备较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较强的研究综合实力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务;合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高,能根据公司所管理基金的 特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合的能力;能积极为公司投资业务 的开展,投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。


注3:基金选择证券公司交易单元的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后,确定拟选用交易单元的 证券经营机构;


(2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 76 页,共 81 页 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 安信证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 东方财富 证券 704,000.4 0 0.39% - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 广发证券 54,052,49 0.44 29.5 9% 71,222,00 0.00 6.65% - - - - 国信证券 5,016,95 1.12 2.75% 18,000,00 0.00 1.68% - - - - 华创证券 36,499,92 0.79 19.9 8% 95,000.00 0.01% - - - - 华福证券 - - - - - - - - 开源证券 11,337,39 6.52 6.21% - - - - - - 西部证券 5,528,48 1.88 3.03% 39,000,00 0.00 3.64% - - - - 兴业证券 3,248,68 2.00 1.78% 29,000,00 0.00 2.71% - - - - 银河证券 5,535,71 5.30 3.03% - - - - - - 浙商证券 21,470,46 3.58 11.7 5% 7,800,00 0.00 0.73% - - - - 中泰证券 15,557,49 8.86 8.52% 18,000,00 0.00 1.68% - - - - 长江证券 23,705,07 9.83 12.9 8% 888,000,0 00.00 82.9 0% - - - - 11.8 其他重大事件 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 77 页,共 81 页 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰消费升级灵活配置 混合型证券投资基金招募说 明书(更新) 证监会规定媒介 2021-02-04 2 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金参加蚂蚁基金 基金转换费率优惠活动的公 告 证监会规定媒介 2021-02-04 3 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金持有的停牌股 票采用指数收益法进行估值 的提示性公告 证监会规定媒介 2021-03-10 4 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰消费升级灵活配置 混合型证券投资基金招募说 明书(更新) 证监会规定媒介 2021-04-22 5 圆信永丰消费升级灵活配置 混合型证券投资基金2021年 第一季度报告 证监会规定媒介 2021-04-22 6 圆信永丰基金管理有限公司 关于以通讯方式召开圆信永 丰消费升级灵活配置混合型 证券投资基金基金份额持有 人大会的公告 证监会规定媒介 2021-06-09 7 圆信永丰基金管理有限公司 关于以通讯方式召开圆信永 丰消费升级灵活配置混合型 证券投资基金基金份额持有 人大会的第一次提示性公告 证监会规定媒介 2021-06-10 8 圆信永丰基金管理有限公司 关于以通讯方式召开圆信永 丰消费升级灵活配置混合型 证券投资基金基金份额持有 证监会规定媒介 2021-06-11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 78 页,共 81 页 人大会的第二次提示性公告 9 圆信永丰消费升级灵活配置 混合型证券投资基金基金产 品资料概要更新 证监会规定媒介 2021-06-30 10 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下开放式基金参加上 海基煜基金销售有限公司费 率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-07-08 11 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金开通电子直销 的兴业银行“汇收付”支付 渠道并开放定投、转换的公 告 证监会规定媒介 2021-07-15 12 圆信永丰消费升级灵活配置 混合型证券投资基金2021年 第二季度报告 证监会规定媒介 2021-07-21 13 圆信永丰消费升级灵活配置 混合型证券投资基金托管协 议更新 证监会规定媒介 2021-07-22 14 圆信永丰消费升级灵活配置 混合型证券投资基金基金合 同更新 证监会规定媒介 2021-07-22 15 圆信永丰消费升级灵活配置 混合型证券投资基金招募说 明书更新 证监会规定媒介 2021-07-22 16 关于圆信永丰消费升级灵活 配置混合型证券投资基金基 金份额持有人大会决议生效 的公告 证监会规定媒介 2021-07-22 17 圆信永丰消费升级灵活配置 混合型证券投资基金基金产 品资料概要更新 证监会规定媒介 2021-07-22 18 关于圆信永丰基金管理有限 证监会规定媒介 2021-08-06 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 79 页,共 81 页 公司旗下部分基金参加兴业 银行开展的申购、定投费率 优惠活动的公告 19 圆信永丰基金管理有限公司 关于暂缓执行兴业银行开展 的申购、定投费率优惠活动 的公告 证监会规定媒介 2021-08-13 20 圆信永丰基金管理有限公司 关于增加兴业银行股份有限 公司(钱大掌柜)为旗下部 分基金的销售机构并开通申 购、赎回、定投业务以及参 加费率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-08-27 21 圆信永丰消费升级灵活配置 混合型证券投资基金2021年 中期报告 证监会规定媒介 2021-08-31 22 圆信永丰基金管理有限公司 关于电子直销交易暂停受理 工商银行直连支付渠道开户 业务的公告 证监会规定媒介 2021-09-04 23 关于圆信永丰基金管理有限 公司旗下部分基金参加江苏 银行股份有限公司公募基金 申购、定投费率优惠活动的 公告 证监会规定媒介 2021-09-17 24 关于圆信永丰基金管理有限 公司旗下部分基金参加兴业 银行股份有限公司基金申 购、定投费率优惠活动的公 告 证监会规定媒介 2021-10-20 25 圆信永丰消费升级灵活配置 混合型证券投资基金2021年 第三季度报告 证监会规定媒介 2021-10-27 26 关于圆信永丰基金管理有限 证监会规定媒介 2021-11-22 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 80 页,共 81 页 公司旗下基金参加华安证券 股份有限公司基金申购、定 投费率优惠活动的公告 27 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下部分公开募集证券 投资基金可投资于北京证券 交易所股票的公告


证监会规定媒介 2021-11-26 28 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金开通电子直销 的交通银行直连支付渠道并 开放定投、转换的公告 证监会规定媒介 2021-11-29 29 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加中国 工商银行股份有限公司电子 银行申购费率优惠活动的公 告 证监会规定媒介 2021-12-29 30 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金参与中国工商 银行股份有限公司“2022倾 心回馈”基金定期定额投资 业务费率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-12-29 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210226-20210 228,20210302-2 0210816 113,885,809.73 0.00 113,885,809.73 0.00 0.00% 2 20210101-20210 429,20211013-2 0211231 140,861,126.27 81,657,115.85 66,045,175.35 156,473,066.77 38.13% 产品特有风险 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 第 81 页,共 81 页 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;


2、《圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。


咨询电话:4006070088


公司网址:http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 二〇二二年三月三十一日