圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
2021年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 03 月 31 日
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 2 页，共 84 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月30日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 17
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 18
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 24
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 63
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 63
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 63
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 64
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 68
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 72
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 72
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 73
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 73
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 73
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 73
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 73
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 73
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 74
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 74
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 75
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 75
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 75
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 76
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 76
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 76
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 76
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 76
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 76
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 76
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 76
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 79
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 83
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 83
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 83
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 83
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 83
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 83
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 83
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 圆信永丰双利
基金主代码 000824
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月19日
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 675,506,901.54份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 圆信永丰双利A 圆信永丰双利C
下属分级基金的交易代码 000824 000825
报告期末下属分级基金的份额总额 623,807,687.16份 51,699,214.38份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过关注中国经济结构转型等制度红利所带来的
相关产业投资机会，兼顾投资基本面良好，有稳定分
红政策或高分红预期的上市公司来均衡组合风险，在
充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增
值。
投资策略
本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合
的投资策略，在投资策略上体现“双红利”的主题思
想。“自上而下”关注政府深化改革、经济转型、经
济体制不断完善等制度红利所释放的相关产业投资机
会，此为本基金的主要投资策略。“自下而上”精选
基本面良好、具稳定分红政策或较高分红预期的公司
发行的股票和/或债券，此为本基金为控制组合风险所
采取的辅助策略。
业绩比较基准
70%×沪深300指数收益率+30%×中债综合指数收
益率
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风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高
预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 圆信永丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 兰文伟 郭明
联系电话 021-60366000 010-66105799
电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006070088 95588
传真 021-60366006 010-66105798
注册地址
中国（福建）自由贸易试验区
厦门片区（保税港区）海景南
二路45号4楼402单元之175
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道152
8号陆家嘴基金大厦19楼
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 洪文瑾 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.gtsfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市浦东新区东育路588号前滩中
心42楼
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注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦19楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2021年
2020年 2019年
圆信永丰
双利A
圆信永
丰双利C
圆信永丰
双利A
圆信永
丰双利C
圆信永丰
双利A
圆信永
丰双利C
本期已实现收
益
191,368,
386.33
7,777,4
66.37
287,734,
489.89
9,930,8
46.79
354,131,9
87.13
13,000,
080.36
本期利润
138,281,
564.52
3,154,0
56.99
260,805,
470.55
8,453,0
08.12
648,937,4
97.33
26,091,
678.69
加权平均基金
份额本期利润
0.2149 0.0893 0.3859 0.3293 0.4568 0.4688
本期加权平均
净值利润率
16.18% 6.91% 29.67% 25.96% 38.54% 40.61%
本期基金份额
净值增长率
19.91% 18.97% 40.04% 38.88% 45.75% 44.53%
3.1.2 期末数
据和指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配
利润
73,419,1
66.31
5,771,3
86.26
72,620,2
01.61
1,489,1
65.45
138,665,7
44.60
4,283,3
98.32
期末可供分配
基金份额利润
0.1177 0.1116 0.1394 0.1347 0.1318 0.1008
期末基金资产
净值
814,111,
612.56
67,188,
976.33
721,118,
175.56
15,264,
067.96
1,424,28
3,666.64
56,134,
498.11
期末基金份额
净值
1.305 1.300 1.385 1.380 1.354 1.321
3.1.3 累计期
末指标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计 375.44% 340.82% 296.50% 270.53% 183.13% 166.80%
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净值增长率
注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
注3：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
圆信永丰双利A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 10.03% 0.94% 1.29% 0.55% 8.74% 0.39%
过去六个月 -2.56% 1.16% -3.29% 0.71% 0.73% 0.45%
过去一年 19.91% 1.35% -2.73% 0.82% 22.64% 0.53%
过去三年 144.74% 1.34% 44.75% 0.90% 99.99% 0.44%
过去五年 133.82% 1.22% 36.76% 0.84% 97.06% 0.38%
自基金合同
生效起至今
375.44% 1.45% 69.31% 1.04%
306.1
3%
0.41%
圆信永丰双利C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.89% 0.94% 1.29% 0.55% 8.60% 0.39%
过去六个月 -2.90% 1.15% -3.29% 0.71% 0.39% 0.44%
过去一年 18.97% 1.35% -2.73% 0.82% 21.70% 0.53%
过去三年 138.80% 1.33% 44.75% 0.90% 94.05% 0.43%
过去五年 123.65% 1.22% 36.76% 0.84% 86.89% 0.38%
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自基金合同
生效起至今
340.82% 1.45% 69.31% 1.04%
271.5
1%
0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
圆信永丰双利A
单位：人民币元
年度
每10份
基金份
额分红
数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2021年 3.347 120,926,709.64 90,127,805.21 211,054,514.85 -
2020年 4.070 132,788,091.20 144,666,255.73 277,454,346.93 -
2019年 - - - - -
合计 7.417 253,714,800.84 234,794,060.94 488,508,861.78 -
圆信永丰双利C
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2021年 3.235 4,407,109.10 1,733,678.51 6,140,787.61 -
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2020年 3.668 1,864,377.45 8,847,350.39 10,711,727.84 -
2019年 - - - - -
合计 6.903 6,271,486.55 10,581,028.90 16,852,515.45 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"
或"证监会"）证监许可[2013]1514号文批准，于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。
本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股
比例分别为51%和49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团
队位于上海，是厦门首家证券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基
金管理公司。
截止2021年12月31日，公司旗下共管理28只开放式基金产品，包括3只股票型基金、
18只混合型基金、6只债券型基金和1只货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
陈臣 本基金基金经理
2021-
11-18
-
11
年
上海交通大学工商管理硕
士，现任圆信永丰基金管
理有限公司研究部副总监
（主持工作）。历任易唯
思商务咨询有限公司研究
部研究助理，永丰金证券
（亚洲）有限公司研究部
研究员，中国国际金融股
份有限公司研究部研究
员，圆信永丰基金管理有
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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限公司研究部研究员、总
监助理、权益投资部基金
经理兼研究部总监助理。
国籍：中国，获得的相关
业务资格：基金从业资格
证。
李明
阳
本基金基金经理
2019-
02-01
2021-
11-19
7
年
北京大学软件工程（金融
管理方向）硕士，历任圆
信永丰基金管理有限公司
研究部研究员、总监助理、
副总监（主持工作）、研
究部总监。国籍：中国，
获得的相关业务资格：基
金从业资格证。
注1：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
注2：李明阳、陈臣的"任职日期"为公告确定的任职日期。
注3：李明阳的"离任日期"为公告确定的离任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存
在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利
益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基
金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限
制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格
规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结
合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司
执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、
比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，
基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结
果进行公平分配。
报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交
易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出
现异常的情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过
对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差等方面的监控分析，对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配
过程进行审核和监控等，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日
和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析
交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情
形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，
公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗
内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，重点关注
不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验，以及同向交易价格占优的交
易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购指令单进行审核监控，
事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交易的原则。
报告期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易
的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年是国内市场分化极大的一年，全年上证综指上涨4.80%，深证成指上涨2.67%，
创业板指上涨12.02%，三大指数全部实现上涨，但上证50和沪深300指数全年分别下跌
10.06%和5.20%。从行业结构上来看，全年看两条主线表现突出，其一是以新能源板块
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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全年领跑，其二是以煤炭、有色、钢铁、化工为代表的周期板块涨幅较大，而家电、金
融、地产、食品饮料、医药等板块全年跌幅居前。
本基金在2021年全年投资策略保持基本稳定，配置上呈现高仓位、低换手、行业均
衡、个股集中的特点。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰双利A基金份额净值为1.305元，本报告期内，该类基金份额
净值增长率为19.91%，同期业绩比较基准收益率为-2.73%；截至报告期末圆信永丰双利
C基金份额净值为1.300元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为18.97%，同期业绩
比较基准收益率为-2.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年以来，国内市场指数呈现单边快速下跌的情况。国内方面，市场对今年宏观
经济预期较为悲观；国际方面，地缘冲突升温导致全球风险偏好快速下降。
当前时点，我们对未来市场的预期收益情况并不特别悲观。从国内经济角度来看，
我们认为市场对于今年整体消费的疲弱，出口的不确定性以及投资可能存在的风险已经
有了充分且悲观的预期，目前来看基本面超预期的可能性反而更高，特别的，我们认为
今年国内经济仍然具备强大的韧性，对全年完成5.5%的增长目标持乐观态度。从国际角
度来看，我们对地缘政治因素对国内市场的影响持中性观点，一方面我们认为短期来看，
地缘冲突升温会对国内企业的基本面和估值产生不利影响，且未来可能面临进一步升级
的可能性，另一方面，我们认为在国家已经具备显著的国际竞争力的背景下，国际政治、
经济的潜在动荡的可能，是实现民族、产业跨越式发展的历史性时机，危机中蕴含着巨
大的机遇。因此，在国内流动性仍然相对宽松、估值水平适中的当前，我们有理由更乐
观一点。
本基金始终把对基金持有人之信托责任放在最重要的位置，坚持以长期思维进行投
资决策。今年至今，本基金净值随市场遭遇一定回撤压力，我们在对自身投资策略进行
反复思考的同时，即使在最困难的时期，仍然坚持以基金持有人长期利益为最大考量，
坚持做长期正确的事情。我们仍然长期看好具有显著国际竞争优势的制造行业，包括新
能源、CXO、化工等行业；看好在国内劳动生产率提升过程中创造稀缺价值的领域，包
括产业数字化、工业软件等方向；看好能满足广大居民更高级的消费需求或企业更高效
的服务需求的生意。我们相信上述领域有望诞生一批伟大企业，我们将继续努力通过深
度研究追求长期、可持续、高质量、高胜率的成长，找到并伴随伟大企业共同成长，以
期获得长期合理回报，为持有人创造价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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2021年，基金管理人牢记"受人之托、代人理财"的初心，忠实履行"诚实守信、勤
勉尽责"这一职业操守的底线。公司监察稽核工作以"提升合规服务、推进业务发展、保
障稳健经营、提升内控水平、保障投资者合法权益"为总体目标，秉承以合规促进发展、
以服务创造价值的理念，按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽
核工作，保障和促进公司各项业务合法合规运作。报告期内，基金管理人内部监察稽核
工作贯穿三条主线：
1、紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控，积极防范
内幕交易，坚守合规底线不动摇。做好以事前防范为主的合规服务，积极避免合规风险；
做好对高风险业务高频率的合规监控，及时发现合规风险。
2、迎合监管政策变化，动态调整合规风控工作。报告期内，基金管理人重视信用
风险、流动性风险等投资风险的监督，并积极防范运营过程中的操作风险。针对风险控
制的需求和重点，加强事前风险识别，注重事中风险监控，强化事后稽核力度，提高工
作水平。做好有重点的专项审计，针对性地发现内控薄弱环节。
3、及时跟踪行业监管动向，发布更新监管动态，结合新法规实施、新监管要求落
实以及公司业务发展的实际情况，辅以外部专业机构的实务经验和专业优势，推动和完
善公司相关制度流程的建立、健全，防范日常运作中的违规行为发生。提供多样化的合
规培训，提高员工的合规意识；营造合规氛围，组织全员参与合规宣传培训活动。
报告期内，基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施不断完善并积
极发挥作用。本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规
运作和风险管理为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额
持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投
资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由
本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负
责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官、清算登记部分管领导、研究部总监、监
察稽核部总监、清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估
和适时修订基金估值政策和程序，并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基
金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员，不介
入基金日常估值业务。
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中
证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本
基金收益分配每年至多分配12次，每类基金份额的每份基金份额每次分配比例不低于收
益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的80%；本基金报告期内实施利润分配3
次，实际分配金额为217,195,302.46元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——圆信永丰基金管理有限公司在本基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的本基金2021年年度报告
中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第21817号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了圆信永丰双红
利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"圆
信永丰双利基金")的财务报表，包括2021年12月
31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)
我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注
中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下
简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了圆信永丰
双利基金2021年12月31日的财务状况以及2021
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
圆信永丰双利基金，并履行了职业道德方面的其
他责任。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息 无。
管理层和治理层对财务报表的责任 圆信永丰双利基金的基金管理人圆信永丰基金
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层
负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财
务报表时，基金管理人管理层负责评估圆信永丰
双利基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基
金管理人管理层计划清算圆信永丰双利基金、终
止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治
理层负责监督圆信永丰双利基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对圆信永丰双利基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致圆信
永丰双利基金不能持续经营。 (五) 评价财务报
表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们
与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安
排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我
们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张炯 张晓阳
会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
审计报告日期 2022-03-29
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 15,816,063.11 3,413,362.08
结算备付金
944,603.14 601,305.74
存出保证金
202,696.28 199,283.05
交易性金融资产 7.4.7.2 876,798,204.99 736,330,791.97
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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其中：股票投资
832,847,025.39 696,346,791.97
基金投资
- -
债券投资
43,951,179.60 39,984,000.00
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
73,759.09 6,381,211.14
应收利息 7.4.7.5 891,070.34 665,509.41
应收股利
- -
应收申购款
426,631.19 169,241.32
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
895,153,028.14 747,760,704.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10,810,038.28 5,025,561.87
应付赎回款
929,901.86 4,391,263.55
应付管理人报酬
969,627.41 929,372.56
应付托管费
161,604.55 154,895.45
应付销售服务费
44,843.15 10,380.88
应付交易费用 7.4.7.7 715,661.57 644,272.72
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 220,762.43 222,714.16
负债合计
13,852,439.25 11,378,461.19
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 675,506,901.54 531,862,001.29
未分配利润 7.4.7.10 205,793,687.35 204,520,242.23
所有者权益合计
881,300,588.89 736,382,243.52
负债和所有者权益总
计
895,153,028.14 747,760,704.71
注：报告截止日2021年12月31日，基金份额总额675,506,901.54份，其中圆信永丰双红
利灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值1.305元，圆信永丰双红利灵活配置混
合型证券投资基金A类基金份额623,807,687.16份；圆信永丰双红利灵活配置混合型证
券投资基金C类基金份额净值1.300元，圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金C
类基金份额51,699,214.38份。
7.2 利润表
会计主体：圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、收入
163,783,058.03 292,378,579.13
1.利息收入
1,352,668.79 1,118,507.36
其中：存款利息收入 7.4.7.11 55,976.03 59,289.71
债券利息收入
1,289,360.03 1,059,099.29
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
7,332.73 118.36
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
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2.投资收益（损失以“-”
填列）
218,517,563.09 318,936,611.76
其中：股票投资收益 7.4.7.12 212,396,294.57 301,831,977.36
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 39,133.55 921,707.94
资产支持证券投资
收益
7.4.7.14.
3
- -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 6,082,134.97 16,182,926.46
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.18 -57,710,231.19 -28,406,858.01
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.19 1,623,057.34 730,318.02
减：二、费用
22,347,436.52 23,120,100.46
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
13,494,449.75 13,772,410.89
2．托管费
7.4.10.2.
2
2,249,074.89 2,295,401.75
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
360,586.81 265,212.40
4．交易费用 7.4.7.20 5,970,853.27 6,515,975.47
5．利息支出
7,360.56 -
其中：卖出回购金融资产
支出
7,360.56 -
6．税金及附加
2.96 4.02
7．其他费用 7.4.7.21 265,108.28 271,095.93
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
141,435,621.51 269,258,478.67
减：所得税费用
- -
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
141,435,621.51 269,258,478.67
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
531,862,001.29 204,520,242.23 736,382,243.52
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 141,435,621.51 141,435,621.51
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
143,644,900.25 77,033,126.07 220,678,026.32
其中：1.基金申购
款
727,571,277.25 256,397,428.88 983,968,706.13
2.基金赎
回款
-583,926,377.00 -179,364,302.81 -763,290,679.81
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -217,195,302.46 -217,195,302.46
五、期末所有者权
益（基金净值）
675,506,901.54 205,793,687.35 881,300,588.89
项 目 上年度可比期间
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
1,094,592,757.79 385,825,406.96 1,480,418,164.75
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 269,258,478.67 269,258,478.67
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-562,730,756.50 -162,397,568.63 -725,128,325.13
其中：1.基金申购
款
278,418,042.02 81,161,503.69 359,579,545.71
2.基金赎
回款
-841,148,798.52 -243,559,072.32 -1,084,707,870.84
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -288,166,074.77 -288,166,074.77
五、期末所有者权
益（基金净值）
531,862,001.29 204,520,242.23 736,382,243.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
蔡炎坤
—————————
基金管理人负责人
姚德明
—————————
主管会计工作负责人
刘雪峰
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 26 页，共 84 页
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]第928号《关于核准圆信永丰双
红利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由圆信永丰基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币1,027,978,397.62元，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第683号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年11月19日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,028,182,938.36份基金份额，其中认购资
金利息折合204,540.74份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰双红
利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据所收取费
用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在
赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用
的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分
别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别，但不同基金份额
类别之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券
(含中期票据、可转换债券、中小企业私募债)、债券回购、货币市场工具、权证、资产
支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票(含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票)占基金资产的0%-95%，其中投资于本基金所定义的双红利主
题类的股票资产及债券资产合计占比不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币
市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基
金资产的5%-100%，其中权证占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基
金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：70%×沪
深300 指数收益率＋30%×中债综合指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2022年3月29日批
准报出。
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
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有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本
金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下：
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(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指
引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》，本基金于2021年1
月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本
基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
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[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
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活期存款 15,816,063.11 3,413,362.08
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 15,816,063.11 3,413,362.08
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 730,939,392.41 832,847,025.39 101,907,632.98
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 23,946,995.20 23,939,179.60 -7,815.60
银行间市场 20,014,240.00 20,012,000.00 -2,240.00
合计 43,961,235.20 43,951,179.60 -10,055.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 774,900,627.61 876,798,204.99 101,897,577.38
项目
上年度末
2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 536,757,023.40 696,346,791.97 159,589,768.57
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 39,965,960.00 39,984,000.00 18,040.00
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合计 39,965,960.00 39,984,000.00 18,040.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 576,722,983.40 736,330,791.97 159,607,808.57
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应收活期存款利息 3,271.90 231.08
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 425.10 270.60
应收债券利息 887,282.14 664,918.03
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 91.20 89.70
合计 891,070.34 665,509.41
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7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
交易所市场应付交易费用 715,461.57 644,272.72
银行间市场应付交易费用 200.00 -
合计 715,661.57 644,272.72
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 762.43 2,714.16
应付证券出借违约金 - -
预提审计费 100,000.00 100,000.00
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
合计 220,762.43 222,714.16
注：此处应付赎回费含应付转出费。
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 圆信永丰双利A
金额单位：人民币元
项目
(圆信永丰双利A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 520,804,541.29 520,804,541.29
本期申购 676,775,210.79 676,775,210.79
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本期赎回（以“-”号填列） -573,772,064.92 -573,772,064.92
本期末 623,807,687.16 623,807,687.16
7.4.7.9.2 圆信永丰双利C
金额单位：人民币元
项目
(圆信永丰双利C)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,057,460.00 11,057,460.00
本期申购 50,796,066.46 50,796,066.46
本期赎回（以“-”号填列） -10,154,312.08 -10,154,312.08
本期末 51,699,214.38 51,699,214.38
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 圆信永丰双利A
单位：人民币元
项目
(圆信永丰双利A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 72,620,201.61 127,693,432.66 200,313,634.27
本期利润 191,368,386.33 -53,086,821.81 138,281,564.52
本期基金份额交易产
生的变动数
20,485,093.22 42,278,148.24 62,763,241.46
其中：基金申购款 65,355,389.66 173,044,427.17 238,399,816.83
基金赎回款 -44,870,296.44 -130,766,278.93 -175,636,575.37
本期已分配利润 -211,054,514.85 - -211,054,514.85
本期末 73,419,166.31 116,884,759.09 190,303,925.40
7.4.7.10.2 圆信永丰双利C
单位：人民币元
项目
(圆信永丰双利C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 37 页，共 84 页
上年度末 1,489,165.45 2,717,442.51 4,206,607.96
本期利润 7,777,466.37 -4,623,409.38 3,154,056.99
本期基金份额交易产
生的变动数
2,645,542.05 11,624,342.56 14,269,884.61
其中：基金申购款 3,671,384.19 14,326,227.86 17,997,612.05
基金赎回款 -1,025,842.14 -2,701,885.30 -3,727,727.44
本期已分配利润 -6,140,787.61 - -6,140,787.61
本期末 5,771,386.26 9,718,375.69 15,489,761.95
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
活期存款利息收入 29,631.83 37,151.12
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 22,759.37 18,276.48
其他 3,584.83 3,862.11
合计 55,976.03 59,289.71
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
卖出股票成交总额 2,041,208,062.25 2,567,650,541.92
减：卖出股票成本总额 1,828,811,767.68 2,265,818,564.56
买卖股票差价收入 212,396,294.57 301,831,977.36
7.4.7.13 基金投资收益
无。
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 38 页，共 84 页
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
39,133.55 921,707.94
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 39,133.55 921,707.94
7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
95,090,216.49 100,242,115.45
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
93,358,716.00 97,273,678.31
减：应收利息总额 1,692,366.94 2,046,729.20
买卖债券差价收入 39,133.55 921,707.94
7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益
无。
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 39 页，共 84 页
7.4.7.15 贵金属投资收益
无。
7.4.7.16 衍生工具收益
无。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
股票投资产生的股利收益 6,082,134.97 16,182,926.46
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,082,134.97 16,182,926.46
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12
月31日
1.交易性金融资产 -57,710,231.19 -28,406,858.01
——股票投资 -57,682,135.59 -28,240,465.81
——债券投资 -28,095.60 -166,392.20
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
- -
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 40 页，共 84 页
值税
合计 -57,710,231.19 -28,406,858.01
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
基金赎回费收入 1,351,286.07 689,212.50
转换费收入 271,771.27 41,105.52
合计 1,623,057.34 730,318.02
注1：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
注2：本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出
基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
交易所市场交易费用 5,970,403.27 6,515,550.47
银行间市场交易费用 450.00 425.00
合计 5,970,853.27 6,515,975.47
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 41 页，共 84 页
汇划手续费 7,908.28 13,895.93
账户维护费 37,200.00 37,200.00
合计 265,108.28 271,095.93
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2022年1月19日宣告2021年度第3次分红，向截至2022年1月
21日止在本基金注册登记人圆信永丰基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有
人，按每10份基金份额派发红利0.953元；C类基金份额持有人，按每10份基金份额派发
红利0.904元。
7.4.9 关联方关系
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
圆信永丰基金管理有限公司（“圆信永丰基金
公司”）
基金管理人、基金销售机构、注册登
记机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 42 页，共 84 页
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 13,494,449.75 13,772,410.89
其中：支付销售机构的客户维护费 3,782,285.44 5,174,043.36
注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,249,074.89 2,295,401.75
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 43 页，共 84 页
各关联方
名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
圆信永丰双利A 圆信永丰双利C 合计
圆信永丰
基金公司
0.00 250,634.15 250,634.15
中国工商
银行
0.00 0.00 0.00
合计 0.00 250,634.15 250,634.15
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
圆信永丰双利A 圆信永丰双利C 合计
圆信永丰
基金公司
0.00 158,487.43 158,487.43
中国工商
银行
0.00 31,772.32 31,772.32
合计 0.00 190,259.75 190,259.75
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.80%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.80%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
无。
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 44 页，共 84 页
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行-活
期存款
15,816,063.11 29,631.83 3,413,362.08 37,151.12
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
圆信永丰双利A
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
1
2021-0
1-14
2021-01-
14
1.122
38,736,1
81.10
29,783,69
9.42
68,519,8
80.52
-
2
2021-0
4-12
2021-04-
12
1.266
44,966,7
86.86
30,994,16
3.89
75,960,9
50.75
-
3 2021-0 2021-07- 0.959 37,223,7 29,349,94 66,573,6 -
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 45 页，共 84 页
7-12 12 41.68 1.90 83.58
合计
3.347
120,926,
709.64
90,127,80
5.21
211,054,
514.85
-
圆信永丰双利C
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
1
2021-0
1-14
2021-01-
14
1.084
192,829.
89
617,085.23
809,915.
12
-
2
2021-0
4-12
2021-04-
12
1.228
396,644.
35
611,535.55
1,008,17
9.90
-
3
2021-0
7-12
2021-07-
12
0.923
3,817,63
4.86
505,057.73
4,322,69
2.59
-
合计
3.235
4,407,10
9.10
1,733,678.
51
6,140,78
7.61
-
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6887
76
国光
电气
2021
-08-
24
2022
-02-
28
科创
板打
新限
售
51.4
4
184.
90
1,447
74,4
33.6
8
267,
550.
30
-
6881
51
华强
科技
2021
-11-
29
2022
-06-
06
科创
板打
新限
售
35.0
9
34.6
0
4,895
171,
765.
55
169,
367.
00
-
6887
68
容知
日新
2021
-07-
2022
-01-
科创
板打
18.2
3
108.
45
907
16,5
34.6
98,3
64.1
-
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 46 页，共 84 页
16 26 新限
售
1 5
3011
36
招标
股份
2021
-12-
31
2022
-01-
11
新股
未上
市
10.5
2
10.5
2
7,172
75,4
49.4
4
75,4
49.4
4
-
6887
87
海天
瑞声
2021
-08-
05
2022
-02-
14
科创
板打
新限
售
36.9
4
87.3
0
817
30,1
79.9
8
71,3
24.1
0
-
3010
50
雷电
微力
2021
-08-
17
2022
-02-
24
创业
板打
新限
售
60.6
4
234.
57
233
14,1
29.1
2
54,6
54.8
1
-
3011
77
迪阿
股份
2021
-12-
08
2022
-06-
15
创业
板打
新限
售
116.
88
122.
05
436
50,9
59.6
8
53,2
13.8
0
-
3010
35
润丰
股份
2021
-07-
21
2022
-01-
28
创业
板打
新限
售
22.0
4
56.2
3
644
14,1
93.7
6
36,2
12.1
2
-
3010
90
华润
材料
2021
-10-
19
2022
-04-
26
创业
板打
新限
售
10.4
5
12.1
9
2,764
28,8
83.8
0
33,6
93.1
6
-
3010
99
雅创
电子
2021
-11-
10
2022
-05-
23
创业
板打
新限
售
21.9
9
82.9
0
351
7,71
8.49
29,0
97.9
0
-
3012
21
光庭
信息
2021
-12-
15
2022
-06-
22
创业
板打
新限
售
69.8
9
90.9
3
280
19,5
69.2
0
25,4
60.4
0
-
3010 凯盛 2021 2022 创业 5.17 44.1 539 2,78 23,8 -
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 47 页，共 84 页
69 新材 -09-
16
-03-
28
板打
新限
售
8 6.63 13.0
2
3011
49
隆华
新材
2021
-11-
03
2022
-05-
10
创业
板打
新限
售
10.0
7
19.0
7
1,214
12,2
24.9
8
23,1
50.9
8
-
3010
96
百诚
医药
2021
-12-
13
2022
-06-
20
创业
板打
新限
售
79.6
0
80.1
5
272
21,6
51.2
0
21,8
00.8
0
-
3010
82
久盛
电气
2021
-10-
14
2022
-04-
27
创业
板打
新限
售
15.4
8
23.1
8
915
14,1
64.2
0
21,2
09.7
0
-
3011
00
风光
股份
2021
-12-
10
2022
-06-
17
创业
板打
新限
售
27.8
1
34.5
7
599
16,6
58.1
9
20,7
07.4
3
-
3010
93
华兰
股份
2021
-10-
21
2022
-05-
05
创业
板打
新限
售
58.0
8
50.2
3
409
23,7
54.7
2
20,5
44.0
7
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2022
-01-
07
创业
板打
新限
售
8.29
26.0
2
782
6,48
2.78
20,3
47.6
4
-
3009
94
久祺
股份
2021
-08-
02
2022
-02-
14
创业
板打
新限
售
11.9
0
45.4
2
420
4,99
8.00
19,0
76.4
0
-
3010
60
兰卫
医学
2021
-09-
06
2022
-03-
14
创业
板打
新限
4.17
30.9
3
587
2,44
7.79
18,1
55.9
1
-
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 48 页，共 84 页
售
3011
68
通灵
股份
2021
-12-
02
2022
-06-
10
创业
板打
新限
售
39.0
8
54.8
6
329
12,8
57.3
2
18,0
48.9
4
-
3010
88
戎美
股份
2021
-10-
19
2022
-04-
28
创业
板打
新限
售
33.1
6
24.9
9
704
23,3
44.6
4
17,5
92.9
6
-
3011
11
粤万
年青
2021
-11-
30
2022
-06-
07
创业
板打
新限
售
10.4
8
43.9
3
379
3,97
1.92
16,6
49.4
7
-
3011
79
泽宇
智能
2021
-12-
01
2022
-06-
08
创业
板打
新限
售
43.9
9
52.4
2
295
12,9
77.0
5
15,4
63.9
0
-
3011
38
华研
精机
2021
-12-
08
2022
-06-
15
创业
板打
新限
售
26.1
7
53.5
5
285
7,45
8.45
15,2
61.7
5
-
3010
46
能辉
科技
2021
-08-
10
2022
-02-
17
创业
板打
新限
售
8.34
48.9
6
290
2,41
8.60
14,1
98.4
0
-
3011
26
达嘉
维康
2021
-11-
30
2022
-06-
07
创业
板打
新限
售
12.3
7
21.3
5
662
8,18
8.94
14,1
33.7
0
-
3011
99
迈赫
股份
2021
-11-
30
2022
-06-
07
创业
板打
新限
售
29.2
8
33.5
0
402
11,7
70.5
6
13,4
67.0
0
-
3010 密封 2021 2022 创业 10.6 30.3 421 4,47 12,7 -
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 49 页，共 84 页
20 科技 -06-
28
-01-
06
板打
新限
售
4 8 9.44 89.9
8
3010
26
浩通
科技
2021
-07-
08
2022
-01-
17
创业
板打
新限
售
18.0
3
62.6
8
203
3,66
0.09
12,7
24.0
4
-
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2022
-01-
06
创业
板打
新限
售
9.46
41.3
9
290
2,74
3.40
12,0
03.1
0
-
3010
78
孩子
王
2021
-09-
30
2022
-04-
14
创业
板打
新限
售
5.77
15.3
4
756
4,36
2.12
11,5
97.0
4
-
3010
92
争光
股份
2021
-10-
21
2022
-05-
05
创业
板打
新限
售
36.3
1
35.5
2
323
11,7
28.1
3
11,4
72.9
6
-
3010
48
金鹰
重工
2021
-08-
11
2022
-02-
28
创业
板打
新限
售
4.13
12.9
5
843
3,48
1.59
10,9
16.8
5
-
3010
45
天禄
科技
2021
-08-
06
2022
-02-
17
创业
板打
新限
售
15.8
1
28.3
6
335
5,29
6.35
9,50
0.60
-
3007
74
倍杰
特
2021
-07-
26
2022
-02-
16
创业
板打
新限
售
4.57
21.0
7
444
2,02
9.08
9,35
5.08
-
3010
40
中环
海陆
2021
-07-
26
2022
-02-
07
创业
板打
新限
13.5
7
38.4
5
241
3,27
0.37
9,26
6.45
-
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 50 页，共 84 页
售
3011
98
喜悦
智行
2021
-11-
25
2022
-06-
02
创业
板打
新限
售
21.7
6
34.2
4
262
5,70
1.12
8,97
0.88
-
3010
62
上海
艾录
2021
-09-
07
2022
-03-
14
创业
板打
新限
售
3.31
17.0
1
523
1,73
1.13
8,89
6.23
-
3010
52
果麦
文化
2021
-08-
23
2022
-02-
28
创业
板打
新限
售
8.11
33.6
6
252
2,04
3.72
8,48
2.32
-
3010
25
读客
文化
2021
-07-
06
2022
-01-
24
创业
板打
新限
售
1.55
20.8
4
403
624.
65
8,39
8.52
-
3008
14
中富
电路
2021
-08-
04
2022
-02-
14
创业
板打
新限
售
8.40
23.8
7
328
2,75
5.20
7,82
9.36
-
3010
81
严牌
股份
2021
-10-
13
2022
-04-
20
创业
板打
新限
售
12.9
5
18.3
3
403
5,21
8.85
7,38
6.99
-
3010
33
迈普
医学
2021
-07-
15
2022
-01-
26
创业
板打
新限
售
15.1
4
59.9
3
108
1,63
5.12
6,47
2.44
-
3010
49
超越
科技
2021
-08-
17
2022
-02-
24
创业
板打
新限
售
19.3
4
32.8
8
196
3,79
0.64
6,44
4.48
-
3010 新柴 2021 2022 创业 4.97 12.5 513 2,54 6,41 -
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 51 页，共 84 页
32 股份 -07-
15
-01-
24
板打
新限
售
0 9.61 2.50
3010
56
森赫
股份
2021
-08-
27
2022
-03-
07
创业
板打
新限
售
3.93
11.0
9
572
2,24
7.96
6,34
3.48
-
3010
83
百胜
智能
2021
-10-
13
2022
-04-
21
创业
板打
新限
售
9.08
15.2
3
416
3,77
7.28
6,33
5.68
-
3010
36
双乐
股份
2021
-07-
21
2022
-02-
16
创业
板打
新限
售
23.3
8
29.9
1
205
4,79
2.90
6,13
1.55
-
3010
41
金百
泽
2021
-08-
02
2022
-02-
11
创业
板打
新限
售
7.31
28.1
8
215
1,57
1.65
6,05
8.70
-
3010
72
中捷
精工
2021
-09-
22
2022
-03-
29
创业
板打
新限
售
7.46
33.3
8
181
1,35
0.26
6,04
1.78
-
3008
54
中兰
环保
2021
-09-
08
2022
-03-
16
创业
板打
新限
售
9.96
27.2
8
203
2,02
1.88
5,53
7.84
-
3010
63
海锅
股份
2021
-09-
09
2022
-03-
24
创业
板打
新限
售
17.4
0
36.1
3
153
2,66
2.20
5,52
7.89
-
0012
34
泰慕
士
2021
-12-
31
2022
-01-
11
新股
未上
市
16.5
3
16.5
3
333
5,50
4.49
5,50
4.49
-
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 52 页，共 84 页
3010
38
深水
规院
2021
-07-
22
2022
-02-
07
创业
板打
新限
售
6.68
20.2
2
266
1,77
6.88
5,37
8.52
-
3010
59
金三
江
2021
-09-
03
2022
-03-
14
创业
板打
新限
售
8.09
19.2
9
259
2,09
5.31
4,99
6.11
-
3010
27
华蓝
集团
2021
-07-
08
2022
-01-
19
创业
板打
新限
售
11.4
5
16.6
3
286
3,27
4.70
4,75
6.18
-
3010
37
保立
佳
2021
-07-
21
2022
-02-
07
创业
板打
新限
售
14.8
2
24.2
4
193
2,86
0.26
4,67
8.32
-
3010
73
君亭
酒店
2021
-09-
22
2022
-03-
30
创业
板打
新限
售
12.2
4
32.0
6
144
1,76
2.56
4,61
6.64
-
3010
53
远信
工业
2021
-08-
25
2022
-03-
01
创业
板打
新限
售
11.8
7
28.7
7
155
1,83
9.85
4,45
9.35
-
3010
57
汇隆
新材
2021
-08-
31
2022
-03-
09
创业
板打
新限
售
8.03
19.0
1
218
1,75
0.54
4,14
4.18
-
3010
68
大地
海洋
2021
-09-
16
2022
-03-
28
创业
板打
新限
售
13.9
8
28.3
6
144
2,01
3.12
4,08
3.84
-
3010
79
邵阳
液压
2021
-10-
2022
-04-
创业
板打
11.9
2
29.1
7
140
1,66
8.80
4,08
3.80
-
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 53 页，共 84 页
11 19 新限
售
注1：根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管
理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认
购的2020年2月14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不得转
让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司
非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得
超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的
数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任
意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式
受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让
所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业
板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票
实施细则>的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，
自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
注2：基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所
认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
注3：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳
发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期
限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向
特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股
份，在受让后6个月内不得转让。
注4：根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发
行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的
部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
注5：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申
购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新
股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 54 页，共 84 页
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种，其预期风险
和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金通过关注中国经
济结构转型等制度红利所带来的相关产业投资机会，兼顾投资基本面良好，有稳定分红
政策或高分红预期的上市公司来均衡组合风险，在充分控制风险的前提下，谋求基金资
产的长期稳定增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中期票据、
可转换债券、中小企业私募债)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股
指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标
责任制为基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明
确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、
相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重
要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责
任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督
反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情
况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金
运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和
基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。
董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估
和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、
风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建立相应
的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析
和管理。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 43,951,179.60 39,984,000.00
合计 43,951,179.60 39,984,000.00
注：未评级部分为国债和政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
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7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无余额。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施
行) 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
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通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2021年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例
为0.17%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2021年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
892,442,574.01元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
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单位：人民币元
本期末
2021年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
15,816,063.11 - - - 15,816,063.11
结算备
付金
944,603.14 - - - 944,603.14
存出保
证金
202,696.28 - - - 202,696.28
交易性
金融资
产
43,951,179.60 - - 832,847,025.39 876,798,204.99
应收证
券清算
款
- - - 73,759.09 73,759.09
应收利
息
- - - 891,070.34 891,070.34
应收申
购款
- - - 426,631.19 426,631.19
资产总
计
60,914,542.13 - - 834,238,486.01 895,153,028.14
负债
应付证
券清算
款
- - - 10,810,038.28 10,810,038.28
应付赎
回款
- - - 929,901.86 929,901.86
应付管
理人报
酬
- - - 969,627.41 969,627.41
应付托
管费
- - - 161,604.55 161,604.55
应付销
售服务
费
- - - 44,843.15 44,843.15
应付交
易费用
- - - 715,661.57 715,661.57
其他负
债
- - - 220,762.43 220,762.43
负债总
计
- - - 13,852,439.25 13,852,439.25
利率敏
感度缺
60,914,542.13 - - 820,386,046.76 881,300,588.89
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口
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
3,413,362.08 - - - 3,413,362.08
结算备
付金
601,305.74 - - - 601,305.74
存出保
证金
199,283.05 - - - 199,283.05
交易性
金融资
产
39,984,000.00 - - 696,346,791.97 736,330,791.97
应收证
券清算
款
- - - 6,381,211.14 6,381,211.14
应收利
息
- - - 665,509.41 665,509.41
应收申
购款
- - - 169,241.32 169,241.32
资产总
计
44,197,950.87 - - 703,562,753.84 747,760,704.71
负债
应付证
券清算
款
- - - 5,025,561.87 5,025,561.87
应付赎
回款
- - - 4,391,263.55 4,391,263.55
应付管
理人报
酬
- - - 929,372.56 929,372.56
应付托
管费
- - - 154,895.45 154,895.45
应付销
售服务
费
- - - 10,380.88 10,380.88
应付交
易费用
- - - 644,272.72 644,272.72
其他负
债
- - - 222,714.16 222,714.16
负债总
计
- - - 11,378,461.19 11,378,461.19
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利率敏
感度缺
口
44,197,950.87 - - 692,184,292.65 736,382,243.52
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.99%(2020年12月31日：5.43%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2020年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金坚持"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略，在投资策略上体现"双红
利"的主题思想。"自上而下"关注政府深化改革、经济转型、经济体制不断完善等制度
红利所释放的相关产业投资机会，此为本基金的主要投资策略。"自下而上"精选基本面
良好、具稳定分红政策或较高分红预期的公司发行的股票和/或债券，此为本基金为控
制组合风险所采取的辅助策略。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0%-95%，债
券、权证、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具占基金
资产的5%-100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
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项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
832,847,025.39 94.50 696,346,791.97 94.56
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 832,847,025.39 94.50 696,346,791.97 94.56
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
1.沪深300指数上升5% 41,947,186.63 36,076,962.41
2.沪深300指数下降5% -41,947,186.63 -36,076,962.41
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
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公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为831,361,417.97元，属于第二层次的余额为44,032,133.53
元，属于第三层次的余额为1,404,653.49元(2020年12月31日：第一层次687,126,936.75
元，第二层次49,203,855.22元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2021年12月31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具1,404,653.49
元(2020年12月31日：无)。于2021年度，本基金购买第三层次的金融工具721,090.60元，
计入当期损益的利得或损失(公允价值变动损益等项目)的金额为683,562.89元(2020年
度：无)，2021年12月31日仍持有的第三层次金融工具计入2021年度损益的未实现利得
或损失金额为683,562.89元(2020年度：无)。于2021年12月31日，上述第三层次金融工
具均为股票投资，公允价值为1,404,653.49元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，
不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准
则第37号-金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")相关衔接规定，以及财政部、
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中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工
具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准
则。截至2021年12月31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的
评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成
果产生重大影响。
本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方
法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的
其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 832,847,025.39 93.04
其中：股票 832,847,025.39 93.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 43,951,179.60 4.91
其中：债券 43,951,179.60 4.91
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 16,760,666.25 1.87
8 其他各项资产 1,594,156.90 0.18
9 合计 895,153,028.14 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 668,654,038.30 75.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 13,487,671.40 1.53
G 交通运输、仓储和邮政业 30,932,080.00 3.51
H 住宿和餐饮业 4,616.64 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,271,438.16 9.11
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 39,436,092.94 4.47
N 水利、环境和公共设施管理业 21,337.40 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,155.91 0.00
R 文化、体育和娱乐业 16,880.84 0.00
S 综合 - -
合计 832,847,025.39 94.50
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 002311 海大集团 868,165 63,636,494.50 7.22
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2 300750 宁德时代 106,700 62,739,600.00 7.12
3 002791 坚朗五金 344,702 62,594,436.18 7.10
4 600309 万华化学 599,528 60,552,328.00 6.87
5 600519 贵州茅台 25,236 51,733,800.00 5.87
6 601012 隆基股份 542,328 46,748,673.60 5.30
7 603737 三棵树 275,748 38,370,334.20 4.35
8 601677 明泰铝业 830,700 36,625,563.00 4.16
9 603259 药明康德 296,920 35,208,773.60 4.00
10 300470 中密控股 748,700 33,444,429.00 3.79
11 300986 志特新材 442,309 28,312,199.09 3.21
12 603236 移远通信 136,639 27,860,692.10 3.16
13 688018 乐鑫科技 141,421 26,875,646.84 3.05
14 688099 晶晨股份 205,850 26,801,670.00 3.04
15 600176 中国巨石 1,462,190 26,611,858.00 3.02
16 688188 柏楚电子 68,702 26,481,872.92 3.00
17 300628 亿联网络 321,459 26,182,835.55 2.97
18 000568 泸州老窖 102,900 26,123,223.00 2.96
19 600426 华鲁恒升 790,110 24,730,443.00 2.81
20 002352 顺丰控股 260,000 17,919,200.00 2.03
21 002271 东方雨虹 268,000 14,118,240.00 1.60
22 002091 江苏国泰 973,200 13,362,036.00 1.52
23 601021 春秋航空 229,100 13,012,880.00 1.48
24 603345 安井食品 49,400 8,436,532.00 0.96
25 603192 汇得科技 85,600 4,696,016.00 0.53
26 002050 三花智控 170,300 4,308,590.00 0.49
27 603899 晨光文具 66,100 4,264,111.00 0.48
28 300012 华测检测 152,800 4,105,736.00 0.47
29 603416 信捷电气 67,200 3,199,392.00 0.36
30 002032 苏 泊 尔 40,100 2,495,824.00 0.28
31 603960 克来机电 66,000 2,401,080.00 0.27
32 002415 海康威视 29,700 1,553,904.00 0.18
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 66 页，共 84 页
33 002466 天齐锂业 13,800 1,476,600.00 0.17
34 000988 华工科技 52,500 1,462,650.00 0.17
35 603986 兆易创新 4,700 826,495.00 0.09
36 002223 鱼跃医疗 21,300 805,140.00 0.09
37 603520 司太立 12,000 780,000.00 0.09
38 688776 国光电气 1,447 267,550.30 0.03
39 301100 风光股份 5,985 220,258.73 0.02
40 301093 华兰股份 4,088 212,587.87 0.02
41 688151 华强科技 4,895 169,367.00 0.02
42 688768 容知日新 907 98,364.15 0.01
43 301198 喜悦智行 2,613 96,404.57 0.01
44 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01
45 688787 海天瑞声 817 71,324.10 0.01
46 301050 雷电微力 233 54,654.81 0.01
47 301177 迪阿股份 436 53,213.80 0.01
48 301035 润丰股份 644 36,212.12 0.00
49 301090 华润材料 2,764 33,693.16 0.00
50 301099 雅创电子 351 29,097.90 0.00
51 301221 光庭信息 280 25,460.40 0.00
52 301069 凯盛新材 539 23,813.02 0.00
53 301149 隆华新材 1,214 23,150.98 0.00
54 301096 百诚医药 272 21,800.80 0.00
55 301082 久盛电气 915 21,209.70 0.00
56 301018 申菱环境 782 20,347.64 0.00
57 300994 久祺股份 420 19,076.40 0.00
58 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
59 301060 兰卫医学 587 18,155.91 0.00
60 301168 通灵股份 329 18,048.94 0.00
61 301088 戎美股份 704 17,592.96 0.00
62 301111 粤万年青 379 16,649.47 0.00
63 301179 泽宇智能 295 15,463.90 0.00
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 67 页，共 84 页
64 301138 华研精机 285 15,261.75 0.00
65 301046 能辉科技 290 14,198.40 0.00
66 301126 达嘉维康 662 14,133.70 0.00
67 301199 迈赫股份 402 13,467.00 0.00
68 301020 密封科技 421 12,789.98 0.00
69 301026 浩通科技 203 12,724.04 0.00
70 301021 英诺激光 290 12,003.10 0.00
71 301078 孩子王 756 11,597.04 0.00
72 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
73 301048 金鹰重工 843 10,916.85 0.00
74 301045 天禄科技 335 9,500.60 0.00
75 300774 倍杰特 444 9,355.08 0.00
76 301040 中环海陆 241 9,266.45 0.00
77 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
78 301052 果麦文化 252 8,482.32 0.00
79 301025 读客文化 403 8,398.52 0.00
80 300814 中富电路 328 7,829.36 0.00
81 301081 严牌股份 403 7,386.99 0.00
82 301033 迈普医学 108 6,472.44 0.00
83 301049 超越科技 196 6,444.48 0.00
84 301032 新柴股份 513 6,412.50 0.00
85 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
86 301083 百胜智能 416 6,335.68 0.00
87 301036 双乐股份 205 6,131.55 0.00
88 301041 金百泽 215 6,058.70 0.00
89 301072 中捷精工 181 6,041.78 0.00
90 300854 中兰环保 203 5,537.84 0.00
91 301063 海锅股份 153 5,527.89 0.00
92 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
93 301038 深水规院 266 5,378.52 0.00
94 301059 金三江 259 4,996.11 0.00
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 68 页，共 84 页
95 301027 华蓝集团 286 4,756.18 0.00
96 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
97 301037 保立佳 193 4,678.32 0.00
98 301073 君亭酒店 144 4,616.64 0.00
99 301053 远信工业 155 4,459.35 0.00
100 301057 汇隆新材 218 4,144.18 0.00
101 301068 大地海洋 144 4,083.84 0.00
102 301079 邵阳液压 140 4,083.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600519 贵州茅台 128,418,557.00 17.44
2 300750 宁德时代 85,218,110.12 11.57
3 600309 万华化学 56,798,347.07 7.71
4 600426 华鲁恒升 55,332,792.90 7.51
5 300986 志特新材 54,573,772.25 7.41
6 688188 柏楚电子 51,922,873.94 7.05
7 601021 春秋航空 51,862,647.52 7.04
8 002415 海康威视 49,827,110.64 6.77
9 601677 明泰铝业 47,905,702.62 6.51
10 603737 三棵树 46,255,137.19 6.28
11 601012 隆基股份 44,360,687.66 6.02
12 300408 三环集团 42,045,381.00 5.71
13 002508 老板电器 41,680,833.04 5.66
14 603236 移远通信 41,166,934.62 5.59
15 688608 恒玄科技 40,874,238.04 5.55
16 603259 药明康德 40,155,074.40 5.45
17 603300 华铁应急 39,779,267.40 5.40
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 69 页，共 84 页
18 688099 晶晨股份 38,362,932.52 5.21
19 300628 亿联网络 36,909,340.50 5.01
20 688018 乐鑫科技 36,542,692.26 4.96
21 002001 新 和 成 35,978,239.39 4.89
22 300470 中密控股 33,041,103.07 4.49
23 002271 东方雨虹 32,813,036.99 4.46
24 605268 王力安防 31,498,537.91 4.28
25 002311 海大集团 31,446,363.10 4.27
26 002555 三七互娱 29,984,682.87 4.07
27 600176 中国巨石 27,904,066.56 3.79
28 601966 玲珑轮胎 27,698,450.25 3.76
29 002714 牧原股份 27,414,158.85 3.72
30 002706 良信股份 26,413,147.40 3.59
31 002791 坚朗五金 26,147,140.00 3.55
32 000568 泸州老窖 25,729,124.00 3.49
33 300920 润阳科技 24,972,717.80 3.39
34 002078 太阳纸业 23,671,161.92 3.21
35 600763 通策医疗 22,596,108.00 3.07
36 002724 海洋王 22,493,730.44 3.05
37 002810 山东赫达 22,413,765.04 3.04
38 603379 三美股份 21,984,041.40 2.99
39 300973 立高食品 21,486,026.25 2.92
40 688625 呈和科技 21,387,602.32 2.90
41 000786 北新建材 21,280,227.00 2.89
42 002683 广东宏大 20,990,900.50 2.85
43 600055 万东医疗 19,987,304.10 2.71
44 601166 兴业银行 18,816,722.00 2.56
45 002984 森麒麟 18,483,250.22 2.51
46 002223 鱼跃医疗 17,737,170.48 2.41
47 002352 顺丰控股 17,376,913.00 2.36
48 601058 赛轮轮胎 16,991,704.34 2.31
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 70 页，共 84 页
49 002563 森马服饰 16,448,748.62 2.23
50 002541 鸿路钢构 15,676,066.68 2.13
51 603345 安井食品 15,058,553.75 2.04
注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600519 贵州茅台 142,143,360.68 19.30
2 601021 春秋航空 75,943,133.99 10.31
3 002508 老板电器 66,019,338.88 8.97
4 002714 牧原股份 60,972,768.45 8.28
5 603236 移远通信 59,965,595.40 8.14
6 002791 坚朗五金 50,914,511.10 6.91
7 002415 海康威视 49,267,364.00 6.69
8 002311 海大集团 44,052,129.00 5.98
9 000002 万 科Ａ 44,006,498.87 5.98
10 688188 柏楚电子 43,643,247.67 5.93
11 603300 华铁应急 43,042,391.40 5.85
12 300986 志特新材 41,885,001.73 5.69
13 000786 北新建材 41,725,296.56 5.67
14 600309 万华化学 38,844,046.00 5.27
15 600426 华鲁恒升 38,536,794.22 5.23
16 300408 三环集团 38,025,414.00 5.16
17 002563 森马服饰 37,071,970.33 5.03
18 688608 恒玄科技 36,180,299.76 4.91
19 300866 安克创新 35,841,055.30 4.87
20 601012 隆基股份 35,025,303.19 4.76
21 002001 新 和 成 34,709,022.78 4.71
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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22 601636 旗滨集团 34,104,203.90 4.63
23 601966 玲珑轮胎 34,037,925.05 4.62
24 300737 科顺股份 32,699,975.32 4.44
25 002724 海洋王 32,625,803.10 4.43
26 300628 亿联网络 32,190,145.16 4.37
27 000568 泸州老窖 31,977,161.86 4.34
28 603363 傲农生物 28,698,559.55 3.90
29 605268 王力安防 27,082,817.84 3.68
30 002810 山东赫达 26,691,221.59 3.62
31 603379 三美股份 25,974,348.97 3.53
32 603338 浙江鼎力 25,365,860.20 3.44
33 002078 太阳纸业 24,703,568.91 3.35
34 688099 晶晨股份 24,113,730.93 3.27
35 688625 呈和科技 24,007,488.68 3.26
36 002683 广东宏大 22,688,459.05 3.08
37 002555 三七互娱 22,129,938.14 3.01
38 002706 良信股份 21,176,358.10 2.88
39 600763 通策医疗 20,723,617.00 2.81
40 300607 拓斯达 19,869,287.36 2.70
41 300973 立高食品 19,618,526.98 2.66
42 601166 兴业银行 19,470,632.00 2.64
43 601058 赛轮轮胎 19,199,169.08 2.61
44 002984 森麒麟 19,114,680.90 2.60
45 300920 润阳科技 18,842,781.30 2.56
46 603816 顾家家居 18,820,169.82 2.56
47 002541 鸿路钢构 18,479,647.36 2.51
48 002271 东方雨虹 18,259,324.83 2.48
49 600055 万东医疗 17,465,548.70 2.37
50 002223 鱼跃医疗 16,592,864.80 2.25
51 688526 科前生物 15,936,714.84 2.16
52 688408 中信博 15,272,369.47 2.07
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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53 300014 亿纬锂能 15,142,164.00 2.06
54 300750 宁德时代 14,900,138.32 2.02
55 601677 明泰铝业 14,884,574.76 2.02
注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,022,994,136.69
卖出股票收入（成交）总额 2,041,208,062.25
注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 23,939,179.60 2.72
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,012,000.00 2.27
其中：政策性金融债 20,012,000.00 2.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 43,951,179.60 4.99
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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产净
值比
例(%)
1 019654 21国债06 239,320 23,939,179.60 2.72
2 210401 21农发01 200,000 20,012,000.00 2.27
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相
关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券
的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
8.12.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 202,696.28
2 应收证券清算款 73,759.09
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 891,070.34
5 应收申购款 426,631.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,594,156.90
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
圆信
永丰
双利A
23,0
36
27,079.69 195,640,852.56
31.3
6%
428,166,834.60 68.64%
圆信
永丰
双利C
9
5,744,357.1
5
44,310,054.36
85.7
1%
7,389,160.02 14.29%
合计 23,0 29,312.51 239,950,906.92 35.5 435,555,994.62 64.48%
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 75 页，共 84 页
45 2%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
圆信永丰双
利A
122,998.62 0.02%
圆信永丰双
利C
781,791.05 1.51%
合计 904,789.67 0.13%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
圆信永丰双利A 0~10
圆信永丰双利C 50~100
合计 50~100
本基金基金经理持有本开放式基
金
圆信永丰双利A 0
圆信永丰双利C 0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
圆信永丰双利A 圆信永丰双利C
基金合同生效日(2014年11月19
日)基金份额总额
871,615,190.36 156,567,748.00
本报告期期初基金份额总额 520,804,541.29 11,057,460.00
本报告期基金总申购份额 676,775,210.79 50,796,066.46
减：本报告期基金总赎回份额 573,772,064.92 10,154,312.08
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 623,807,687.16 51,699,214.38
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 76 页，共 84 页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期，基金管理人无重大人事变动。
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
中国工商银行股份有限公司（以下简称"本公司"） 根据工作需要，任命刘彤女士
担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级
管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产
托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内应支付
审计费用10万元。该审计机构已提供审计服务的持续年限为7年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 77 页，共 84 页
华泰
证券
1 - - - - -
野村
东方
国际
证券
1 - - - - -
安信
证券
2 338,319,409.41 8.36% 315,078.27 8.96% -
东方
证券
2 178,791,210.69 4.42% 130,749.35 3.72% -
东吴
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 359,972,705.09 8.90% 227,251.37 6.46% -
国金
证券
2 - - - - -
国泰
君安
2 502,254,432.99 12.41% 467,751.60 13.30% -
国信
证券
2 170,086,138.98 4.20% 124,383.26 3.54% -
海通
证券
2 520,671,520.26 12.87% 484,899.81 13.79% -
平安
证券
2 - - - - -
申万
宏源
证券
2 246,238,044.79 6.09% 229,322.00 6.52% -
天风
证券
2 231,908,660.76 5.73% 169,595.35 4.82% -
西南
证券
2 88,111,224.67 2.18% 55,626.77 1.58% -
兴业
证券
2 184,424,016.86 4.56% 171,754.65 4.88% -
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 78 页，共 84 页
招商
证券
2 58,622,896.21 1.45% 54,595.38 1.55% -
中金
公司
2 116,103,944.96 2.87% 108,127.41 3.07% -
中信
建投
2 674,578,214.08 16.67% 628,236.50 17.86% -
中信
证券
2 375,945,544.59 9.29% 350,114.41 9.95% -
注1：本报告期内基金无新增证券公司交易单元。
注2：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。
选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下：
（1）资金实力雄厚，财务状况良好；
（2）经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉；
（3）内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；
并能为基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；
（6）具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的
特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务
的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。
注3：基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的
证券经营机构；
（2）本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
华泰证券 - - - - - - - -
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 79 页，共 84 页
野村东方国
际证券
- - - - - - - -
安信证券
6,799,68
9.60
7.80% - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国泰君安
22,608,0
08.00
25.9
4%
- - - - - -
国信证券
10,833,7
61.60
12.4
3%
- - - - - -
海通证券
3,338,89
2.90
3.83% - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
申万宏源证
券
10,456,0
00.00
12.0
0%
35,000,0
00.00
73.6
8%
- - - -
天风证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中金公司
5,416,02
3.70
6.21%
2,000,00
0.00
4.21% - - - -
中信建投
8,253,42
8.20
9.47%
10,500,0
00.00
22.1
1%
- - - -
中信证券
19,446,4
91.70
22.3
1%
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
圆信永丰双红利灵活配置混
合型证券投资基金基金暂停
证监会规定媒介 2021-01-07
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 80 页，共 84 页
（大额）申购（转换转入、
赎回、转换转出、定期定额
投资）公告
2
圆信永丰双红利灵活配置混
合型证券投资基金分红公告
证监会规定媒介 2021-01-12
3
圆信永丰双红利灵活配置混
合型证券投资基金基金恢复
（大额）申购（转换转入、
赎回、转换转出、定期定额
投资）公告
证监会规定媒介 2021-01-18
4
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下基金参加蚂蚁基金
基金转换费率优惠活动的公
告
证监会规定媒介 2021-02-04
5
圆信永丰双红利灵活配置混
合型证券投资基金基金暂停
（大额）申购（转换转入、
赎回、转换转出、定期定额
投资）公告
证监会规定媒介 2021-04-07
6
圆信永丰双红利灵活配置混
合型证券投资基金分红公告
证监会规定媒介 2021-04-08
7
圆信永丰双红利灵活配置混
合型证券投资基金恢复大额
申购、转换转入及定期定额
投资业务的公告
证监会规定媒介 2021-04-15
8
圆信永丰双红利灵活配置混
合型证券投资基金2021年第
一季度报告
证监会规定媒介 2021-04-22
9
圆信永丰双红利灵活配置混
合型证券投资基金托管协议
更新
证监会规定媒介 2021-06-30
10
圆信永丰双红利灵活配置混
合型证券投资基金基金合同
更新
证监会规定媒介 2021-06-30
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 81 页，共 84 页
11
圆信永丰双红利灵活配置混
合型证券投资基金招募说明
书更新
证监会规定媒介 2021-06-30
12
圆信永丰双红利灵活配置混
合型证券投资基金基金产品
资料概要更新
证监会规定媒介 2021-06-30
13
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下部分证券投资基金
增加侧袋机制并修订基金合
同、托管协议的公告
证监会规定媒介 2021-06-30
14
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参加上
海基煜基金销售有限公司费
率优惠活动的公告
证监会规定媒介 2021-07-08
15
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下基金开通电子直销
的兴业银行"汇收付"支付渠
道并开放定投、转换的公告
证监会规定媒介 2021-07-15
16
关于圆信永丰基金管理有限
公司旗下基金参加招商证券
股份有限公司公募基金申
购、定投费率优惠活动的公
告
证监会规定媒介 2021-08-03
17
圆信永丰基金管理有限公司
关于暂缓执行兴业银行开展
的申购、定投费率优惠活动
的公告
证监会规定媒介 2021-08-13
18
关于圆信永丰基金管理有限
公司旗下部分开放式基金参
加中国工商银行股份有限公
司申购业务费率优惠活动的
公告
证监会规定媒介 2021-08-27
19
圆信永丰基金管理有限公司
关于电子直销交易暂停受理
证监会规定媒介 2021-09-04
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 82 页，共 84 页
工商银行直连支付渠道开户
业务的公告
20
关于圆信永丰基金管理有限
公司旗下部分基金参加江苏
银行股份有限公司公募基金
申购、定投费率优惠活动的
公告
证监会规定媒介 2021-09-17
21
关于圆信永丰基金管理有限
公司旗下基金参加华安证券
股份有限公司基金申购、定
投费率优惠活动的公告
证监会规定媒介 2021-11-22
22
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下部分公开募集证
券投资基金可投资于北京证
券交易所股票的公告
证监会规定媒介 2021-11-26
23
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下基金开通电子直销
的交通银行直连支付渠道并
开放定投、转换的公告
证监会规定媒介 2021-11-29
24
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下全部基金在北京钱
景基金销售有限公司暂停办
理认购、申购等业务的公告
证监会规定媒介 2021-12-16
25
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下基金参与中国工商
银行股份有限公司“2022倾
心回馈”基金定期定额投资
业务费率优惠活动的公告
证监会规定媒介 2021-12-29
26
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加中国
工商银行股份有限公司电子
银行申购费率优惠活动的公
告
证监会规定媒介 2021-12-29
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 83 页，共 84 页
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210107-20210
506,20210524-2
0210524,202109
24-20211206,20
211223-2021123
1
0.00 293,300,769.72 137,173,525.38 156,127,244.34 23.11%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份
额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。
咨询电话：4006070088
公司网址：http://www.gtsfund.com.cn
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 84 页，共 84 页
圆信永丰基金管理有限公司
二〇二二年三月三十一日
