华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券
投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 31日
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 30日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16
§6 审计报告 .................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 16
§7 年度财务报表 ................................................................ 16
7.1 资产负债表 ................................................................. 18
7.2 利润表 ..................................................................... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 20
7.4 报表附注 ................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................ 63
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8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 63
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 64
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 65
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 79
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 81
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 81
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 81
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 81
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 81
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 81
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 82
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 82
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 83
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 83
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 83
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 84
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 84
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 84
§11 重大事件揭示 ............................................................... 84
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 84
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 84
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 85
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 85
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 85
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 85
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 85
11.8 其他重大事件 .............................................................. 88
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 91
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 91
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 92
§13 备查文件目录 ............................................................... 92
13.1 备查文件目录 .............................................................. 92
13.2 存放地点 .................................................................. 92
13.3 查阅方式 .................................................................. 92
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
华泰柏瑞中证 500ETF
场内简称
ETF500（扩位证券简称：中证 500指数 ETF）
基金主代码
512510
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2015年 5月 13日
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
298,429,801.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期
2015年 6月 12日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本
基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在
2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获
得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建
本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准
中证 500指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投
资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金
而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数
型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
刘万方 许俊
联系电话
021-38601777 010-66596688
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真
021-38601799 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199弄上
海证大五道口广场 1号 17层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199弄上 北京市西城区复兴门内大街 1号
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海证大五道口广场 1号 17层
邮政编码
200135 100818
法定代表人
贾波 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号
楼 17层及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场
2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
华泰柏瑞基金管理有限公司
北京西城区金融大街 27号投资广场 22-23层
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广
场 1号楼 17层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
116,298,472.05 162,789,445.10 -17,850,489.36
本期利润
117,052,492.12 178,665,972.08 133,258,978.97
加权平均
基金份额
本期利润
0.3680 0.3956 0.2601
本期加权
平均净值
利润率
21.91%
29.71%
24.11%
本期基金
份额净值
增长率
22.80%
31.00%
31.48%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
-41,241,709.05 -174,193,282.15 -518,758,923.96
期末可供
分配基金
-0.1382 -0.4860 -0.8470
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份额利润
期末基金
资产净值
559,025,460.53 546,758,986.73 713,093,598.42
期末基金
份额净值
1.8732 1.5254 1.1644
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
-5.05%
-22.68%
-40.98%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 4.46% 0.75% 3.60% 0.76% 0.86% -0.01%
过去六个月 11.06% 0.95% 8.10% 0.96% 2.96% -0.01%
过去一年 22.80% 0.97% 15.58% 0.97% 7.22% 0.00%
过去三年 111.52% 1.37% 76.57% 1.38%
34.95
%
-0.01%
过去五年 49.53% 1.32% 17.49% 1.33%
32.04
%
-0.01%
自基金合同生效起
至今
-5.05% 1.68% -15.85% 1.71%
10.80
%
-0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：图示日期为 2015年 5月 13日至 2021年 12月 31日。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金未实施过利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中
证 500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益
定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通
量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金
融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数基金、华
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泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通指数基金联接基金、华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华
泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研
究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴
39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基
金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资
基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰
柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华
泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证
稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上
证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放
式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科
技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证
企业核心竞争力 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放
式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备
与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏
瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50交易型开放式指数证券投资基金、华
泰柏瑞中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式
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指数证券投资基金发起式联接基金。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司基金管理规模为 2443.87
亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
柳军
指数投资
部总监、
本基金的
基金经理
2015 年 5
月 13日
- 20年
20年证券（基金）从业经历，复旦大学财
务管理硕士，2000-2001 年任上海汽车集
团财务有限公司财务，2001-2004 年任华
安基金管理有限公司高级基金核算员，
2004年 7月加入华泰柏瑞基金管理有限公
司，历任基金事务部总监、上证红利 ETF
基金经理助理。2009年 6月起任上证红利
交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总
监。2011年 1 月至 2020年 2 月任华泰柏
瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中
小盘 ETF联接基金基金经理。2012年 5月
起任华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金的基金
经理。2015年 2月起任指数投资部总监。
2015年 5月起任华泰柏瑞中证 500交易型
开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年
11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券
投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2018年 3月至
2018 年 10 月任华泰柏瑞泰利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2018 年 4
月起任华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2018年 10月起任华泰柏瑞 MSCI中国 A股
国际通交易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理。2018 年 12 月起任华
泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2019年 7月起
任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2019年 9月至 2021年 4月任华泰柏瑞中
证科技 100 交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2020 年 2 月至 2021 年 4
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月任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2020 年 9 月起任华泰柏瑞上证科创板 50
成份交易型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2021年 3月起任华泰柏瑞上证科
创板 50 成份交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理。2021年 5月起
任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型
开放式指数证券投资基金（QDII）的基金
经理。2021年 7月起任华泰柏瑞中证沪港
深创新药产业交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2021年 8月起任华泰柏
瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2021
年 12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交
易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平
交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期
内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、
5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 13页 共 92页
的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法
规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，
投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对
待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差
进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年市场以结构性机会为主。其中电气设备、有色金属、采掘、化工、钢铁等行业录得正
收益，期间电气设备行业指数上涨达 47.86%，有色金属行业指数上涨达 40.47%。整体来看，沪深
300、中证 500、中证 1000和创业板涨跌幅分别为-5.20%、15.58%、20.52%和 12.02%。从市场风
格来看，价值风格表现相对强势，优于成长风格，期间中证 500价值指数和中证 500成长指数的
涨幅分别为 18.83%和 6.85%。沪深 300价值指数相对于沪深 300成长指数，亦略胜一筹。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.031%，期间日跟踪误差为 0.034%，较好地实
现了本基金的投资目标。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 14页 共 92页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.8732 元；本报告期基金份额净值增长率为 22.80%，业
绩比较基准收益率为 15.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年经济走势前高后低，由于低基数逐渐消退、政策回归常态化，技术性驱动转为基本面
主导，GDP增速逐季下行。三季度 GDP增速超预期下滑至 4.9%，经济增长动能明显放缓。展望 2022
年，在出口增速放缓，房地产投资回落、消费难有明显修复的大背景下，经济下行压力明显，基
建将成为刺激经济的重要抓手。随着通胀约束缓释，经济下行压力加大，胀的风险让位于滞，政
策重心从“抑通胀”转为“稳增长”。市场将在估值提升与业绩下行背景下博弈，市场的不确定进
一步加剧，存在结构性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2021年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；
对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；
严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投
资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保
了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项
监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况
安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
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要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为
规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司
员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；每
次分配比例不低于基金期末可分配利润的 10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面
值。报告期内基金未实施收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞中证 500交易型开放
式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
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的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 28124号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金全体基金
份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金(以下简称“华泰柏瑞中证 500ETF基金”)的财务报表，包
括 2021年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞中证 500ETF 基金 2021
年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净
值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞中
证 500ETF基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
华泰柏瑞中证 500ETF 基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 17页 共 92页
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞中
证 500ETF基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算华泰柏瑞中证 500ETF基金、终止运营或别无其他现实
的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞中证 500ETF 基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞
中证 500ETF 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞中
证 500ETF基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
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会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
张炯 朱宏宇
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道
中心 11楼
审计报告日期
2022年 3月 30日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
9,552,388.44 9,802,835.91
结算备付金
11,216,199.20 6,832,204.48
存出保证金
3,118,943.07 2,391,279.87
交易性金融资产
7.4.7.2
535,476,995.19 527,989,567.01
其中：股票投资
535,387,927.79 527,975,667.01
基金投资
- -
债券投资
89,067.40 13,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 1,584,314.03
应收利息
7.4.7.5
15,258.10 8,163.03
应收股利
161.00 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
559,379,945.00 548,608,364.33
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
602.40 2,901.80
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 58,502.20
应付赎回款
- -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
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应付管理人报酬
70,524.90 70,803.45
应付托管费
23,508.30 23,601.14
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
37,129.83 39,285.47
应交税费
0.66 17,968.19
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
222,718.38 1,636,315.35
负债合计
354,484.47 1,849,377.60
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
600,267,169.58 720,952,268.88
未分配利润
7.4.7.10
-41,241,709.05 -174,193,282.15
所有者权益合计
559,025,460.53 546,758,986.73
负债和所有者权益总计
559,379,945.00 548,608,364.33
注： 报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.8732元，基金份额总额 298,429,801.00
份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
119,213,996.43 181,784,535.19
1.利息收入
713,078.47 497,441.31
其中：存款利息收入
7.4.7.11
172,997.92 316,428.78
债券利息收入
161.92 454.98
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
539,918.63 180,557.55
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
116,789,563.01 165,446,372.37
其中：股票投资收益
7.4.7.12
104,659,256.69 151,316,523.65
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
161,972.44 539,028.13
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
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贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
5,044,889.71 7,974,058.26
股利收益
7.4.7.16
6,923,444.17 5,616,762.33
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
754,020.07 15,876,526.98
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
957,334.88 -35,805.47
减：二、费用
2,161,504.31 3,118,563.11
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
801,608.31 904,503.36
2．托管费
7.4.10.2.2
267,202.79 301,501.12
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
729,021.68 1,474,589.19
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
18,709.77 28,708.33
7．其他费用
7.4.7.20
344,961.76 409,261.11
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
117,052,492.12 178,665,972.08
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
117,052,492.12 178,665,972.08
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
720,952,268.88 -174,193,282.15 546,758,986.73
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 117,052,492.12
117,052,492.12
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-120,685,099.30 15,899,080.98 -104,786,018.32
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 21页 共 92页
其中：1.基金申
购款
462,626,213.99 -72,229,909.25 390,396,304.74
2.基金赎
回款
-583,311,313.29 88,128,990.23 -495,182,323.06
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
600,267,169.58 -41,241,709.05 559,025,460.53
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,231,852,522.38 -518,758,923.96 713,093,598.42
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 178,665,972.08
178,665,972.08
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-510,900,253.50 165,899,669.73 -345,000,583.77
其中：1.基金申
购款
1,568,906,290.66 -551,684,828.43 1,017,221,462.23
2.基金赎
回款
-2,079,806,544.16 717,584,498.16 -1,362,222,046.00
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
720,952,268.88 -174,193,282.15 546,758,986.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
韩勇
房伟力
赵景云
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]508 号《关于准予华泰柏瑞中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币 873,771,921.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 460号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华
泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2015年 5月 13日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 873,820,061.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 48,140.00
份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有
限公司。
根据《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于 2015年 6月 3日进行了基金
份额折算，折算比例为 0.49716235，并于 2015年 6月 4日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2015]236 号文审核同意，本基金
434,429,801.00份基金份额于 2015年 6月 12日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证
监会核准发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券
(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%，且不低于基金
非现金资产的 80%。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值
不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为中证 500指数。根据《华泰柏瑞基
金管理有限公司关于旗下 4只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》，本基金自 2019年
10月 16日起，新增投资范围：本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。
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华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2015年 5月 13日募集成立了华泰柏瑞
中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞中证 500ETF联接基金”)。
华泰柏瑞中证 500ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资
产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2022年 3月 30日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
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项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以交易性金融负债列示。本基金持有的其
他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，
以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
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(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向
中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相
应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，
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基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资
产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息
收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿
方式下产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配；基金管理人每季度定期对基金
相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数
同期累计报酬率达到 1%以上，方可对超额收益进行分配；本基金的收益分配不须以弥补浮动亏损
为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。基金收益分配比例为收益评价日符
合上述分红条件的基金超额收益的 100%，基金收益分配每年至多 4次。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
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于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
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操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
9,552,388.44 9,802,835.91
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
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第 29页 共 92页
其他存款
- -
合计
9,552,388.44 9,802,835.91
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
501,048,038.61 535,387,927.79 34,339,889.18
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
79,000.00 89,067.40 10,067.40
银行间市场
- - -
合计
79,000.00 89,067.40 10,067.40
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
501,127,038.61 535,476,995.19 34,349,956.58
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
494,417,330.50
527,975,667.01
33,558,336.51
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
13,900.00
13,900.00
-
银行间市场
-
-
-
合计
13,900.00
13,900.00
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
494,431,230.50
527,989,567.01
33,558,336.51
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
21,614,640.00 - - -
其中：股指 21,614,640.00 - - -
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第 30页 共 92页
期货投资
其他衍生
工具
- - - -
合计
21,614,640.00 - - -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
-
-
-
-
货币衍生
工具
-
-
-
-
权益衍生
工具
15,913,280.00
-
-
-
股指期货
15,913,280.00
-
-
-
其他衍生
工具
-
-
-
-
合计
15,913,280.00
-
-
-
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
于 2021年 12月 31日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称
持仓量
(买/卖) 合约市值
公允价值变
动
IC2203 中证 2203 15 21,917,400.00 302,760.00
总额合计
15 21,917,400.00 302,760.00
减：可抵销期货暂收款
-302,760.00
股指期货投资净额
-
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
979.20 1,012.27
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 31页 共 92页
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
5,057.56 3,115.12
应收债券利息
12.37 1.28
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
9,183.89 3,977.05
其他
25.08 57.31
合计
15,258.10 8,163.03
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
37,129.83 39,285.47
银行间市场应付交易费用
- -
合计
37,129.83 39,285.47
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
应付退补款 1,297.20 1,373,656.94
应付指数使用费 41,421.18 42,658.41
预提费用 180,000.00 220,000.00
合计
222,718.38 1,636,315.35
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 358,429,801.00
720,952,268.88
本期申购
230,000,000.00
462,626,213.99
本期赎回（以“-”号填列）
-290,000,000.00
-583,311,313.29
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 32页 共 92页
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
298,429,801.00
600,267,169.58
注：投资者申购和赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -26,549,704.94 -147,643,577.21 -174,193,282.15
本期利润
116,298,472.05 754,020.07 117,052,492.12
本期基金份额交易
产生的变动数
-733,654.35 16,632,735.33 15,899,080.98
其中：基金申购款
20,923,062.88 -93,152,972.13 -72,229,909.25
基金赎回款
-21,656,717.23 109,785,707.46 88,128,990.23
本期已分配利润
- - -
本期末
89,015,112.76 -130,256,821.81 -41,241,709.05
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
37,711.01 42,661.08
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
134,248.03 271,839.73
其他
1,038.88 1,927.97
合计
172,997.92 316,428.78
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
79,353,324.26 116,986,598.25
股票投资收益——赎回
差价收入
25,305,932.43 34,329,925.40
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 33页 共 92页
合计
104,659,256.69 151,316,523.65
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
475,452,400.27
972,298,521.33
减：卖出股票成本总
额
396,099,076.01
855,311,923.08
买卖股票差价收入
79,353,324.26
116,986,598.25
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
赎回基金份额对价总
额
495,182,323.06 1,362,222,046.00
减：现金支付赎回款总
额
267,259,740.06 756,525,937.00
减：赎回股票成本总额
202,616,650.57 571,366,183.60
赎回差价收入
25,305,932.43 34,329,925.40
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——申购差价收入。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
161,972.44 539,028.13
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 34页 共 92页
合计
161,972.44 539,028.13
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
740,727.95 3,340,096.12
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
578,600.00 2,800,600.00
减：应收利息总额
155.51 467.99
买卖债券差价收入
161,972.44 539,028.13
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
上年度可比期间
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 35页 共 92页
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
股指期货-投资收益 5,044,889.71 7,974,058.26
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
6,923,444.17 5,616,762.33
其中：证券出借权益补
偿收入
122,720.12 30,362.59
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
6,923,444.17 5,616,762.33
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
791,620.07 15,685,806.98
股票投资
781,552.67 15,685,806.98
债券投资
10,067.40 -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
-37,600.00 190,720.00
权证投资
- -
股指期货 -37,600.00 190,720.00
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
754,020.07 15,876,526.98
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
- -
替代损益
957,334.88 -35,805.47
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 36页 共 92页
合计
957,334.88 -35,805.47
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)
被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代
股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
724,500.98 1,465,627.61
银行间市场交易费用
- -
期货交易费用 4,520.70 8,961.58
合计
729,021.68 1,474,589.19
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
60,000.00 100,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行划款手续费 4,640.11 7,608.69
指数使用费 160,321.65 181,652.42
合计
344,961.76 409,261.11
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”)
基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销
售机构
PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 37页 共 92页
证券”)
柏瑞爱建资产管理（上海）有限公司 基金管理人的控股子公司
华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(“中证 500联接”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
华泰证券 393,274,655.32 43.83
229,799,966.27 12.43
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 51,641.72 43.84
15,794.45 42.54
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 30,172.86 12.43
8,654.15 22.03
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 38页 共 92页
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
801,608.31 904,503.36
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
267,202.79 301,501.12
注：支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
关联方名称
交易金额
利息收入
期末证券出借
业务余额
期末应收利息余额
华泰证券 102,456,780.00 67,375.79 9,630,798.00 4,222.19
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称
交易金额
利息收入
期末证券出借
业务余额
期末应收利息余额
华泰证券 8,484,110.00 5,663.35 - -
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
单位：人民币元
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 39页 共 92页
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
关联
方名
称
合约编号
证券名
称
成交时
间
交易金额
交易数
量
(单位：
张)
出借期限
(单位：
天)
费率 利息收入
期末证券出
借业务余额
期末应
收
利息余
额
华泰证券 2021092800000371 利亚德 2021-09-28 116,702.00 11,800 14 3.40% 154.28 - -
华泰证券 2021092800000373 光线传媒 2021-09-28 176,400.00 18,000 14 3.40% 233.24 - -
华泰证券 2021092800000375 昆仑万维 2021-09-28 222,300.00 13,000 14 3.40% 294.00 - -
华泰证券 2021092800000377 普利制药 2021-09-28 181,280.00 4,000 14 3.40% 239.68 - -
华泰证券 2021092800000383 豆神教育 2021-09-28 15,580.00 4,100 14 3.40% 20.58 - -
华泰证券 2021092800000385 神州泰岳 2021-09-28 163,060.00 31,000 14 3.40% 215.60 - -
华泰证券 2021092800000387 机器人 2021-09-28 204,200.00 20,000 14 3.40% 270.06 - -
华泰证券 2021092800000389 易华录 2021-09-28 70,909.00 2,300 14 3.40% 93.80 - -
华泰证券 2021092800000391 东方国信 2021-09-28 111,360.00 12,000 14 3.40% 147.28 - -
华泰证券 2021092800000393 三聚环保 2021-09-28 57,120.00 8,000 14 3.40% 75.46 - -
华泰证券 2021092900000294 捷成股份 2021-09-29 54,500.00 12,500 14 3.40% 72.10 - -
华泰证券 2021093000000171 神州泰岳 2021-09-30 17,340.00 3,000 14 3.40% 22.96 - -
华泰证券 2021093000000173 昆仑万维 2021-09-30 16,950.00 1,000 14 3.40% 22.40 - -
华泰证券 2021093000000175 三聚环保 2021-09-30 13,640.00 2,000 14 3.40% 18.06 - -
华泰证券 2021093000000177 豆神教育 2021-09-30 3,670.00 1,000 14 3.40% 4.90 - -
华泰证券 2021100800000635 易华录 2021-10-08 112,036.00 3,700 14 3.40% 148.12 - -
华泰证券 2021100800000637 捷成股份 2021-10-08 8,540.00 2,000 14 3.40% 11.34 - -
华泰证券 2021100800000639 迪安诊断 2021-10-08 203,770.00 7,000 14 3.40% 269.36 - -
华泰证券 2021100800000640 汤臣倍健 2021-10-08 336,840.00 14,000 14 3.40% 445.34 - -
华泰证券 2021100800000643 利亚德 2021-10-08 31,530.00 3,000 14 3.40% 41.72 - -
华泰证券 2021101100001134 晶盛机电 2021-10-11 625,000.00 10,000 14 3.40% 826.42 - -
华泰证券 2021101100001138 迈克生物 2021-10-11 174,480.00 6,000 14 3.40% 230.72 - -
华泰证券 2021101100001146 万达信息 2021-10-11 91,440.00 7,200 14 3.40% 120.96 - -
华泰证券 2021092800000379 华宇软件 2021-09-28 145,080.00 13,000 28 3.40% 383.60 - -
华泰证券 2021101200014055 光线传媒 2021-10-12 163,980.00 18,000 14 3.40% 216.86 - -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 40页 共 92页
华泰证券 2021101200014057 东方国信 2021-10-12 109,560.00 12,000 14 3.40% 144.90 - -
华泰证券 2021101200014059 易华录 2021-10-12 66,631.00 2,300 14 3.40% 88.06 - -
华泰证券 2021101200014061 普利制药 2021-10-12 192,800.00 4,000 14 3.40% 254.94 - -
华泰证券 2021101200014063 昆仑万维 2021-10-12 242,450.00 13,000 14 3.40% 320.60 - -
华泰证券 2021101200014065 利亚德 2021-10-12 117,410.00 11,800 14 3.40% 155.26 - -
华泰证券 2021101200014067 神州泰岳 2021-10-12 182,590.00 31,000 14 3.40% 241.36 - -
华泰证券 2021101200014069 三聚环保 2021-10-12 52,960.00 8,000 14 3.40% 70.00 - -
华泰证券 2021101200014071 机器人 2021-10-12 216,600.00 20,000 14 3.40% 286.44 - -
华泰证券 2021101200014073 豆神教育 2021-10-12 15,457.00 4,100 14 3.40% 20.44 - -
华泰证券 2021101300000769 蓝色光标 2021-10-13 178,880.00 32,000 14 3.40% 236.46 - -
华泰证券 2021101300000771 长信科技 2021-10-13 251,160.00 29,900 14 3.40% 332.08 - -
华泰证券 2021101300017703 捷成股份 2021-10-13 53,250.00 12,500 14 3.40% 70.42 - -
华泰证券 2021101400013150 昆仑万维 2021-10-14 18,180.00 1,000 14 3.40% 24.08 - -
华泰证券 2021101400013152 三聚环保 2021-10-14 13,160.00 2,000 14 3.40% 17.36 - -
华泰证券 2021101400013154 豆神教育 2021-10-14 4,120.00 1,000 14 3.40% 5.46 - -
华泰证券 2021101400014586 神州泰岳 2021-10-14 17,520.00 3,000 14 3.40% 23.10 - -
华泰证券 2021101500000442 我武生物 2021-10-15 101,664.00 1,800 14 3.40% 134.40 - -
华泰证券 2021102200045216 利亚德 2021-10-22 27,630.00 3,000 14 3.40% 36.54 - -
华泰证券 2021102200045218 捷成股份 2021-10-22 8,160.00 2,000 14 3.40% 10.78 - -
华泰证券 2021102200045220 易华录 2021-10-22 111,629.00 3,700 14 3.40% 147.56 - -
华泰证券 2021102200045222 汤臣倍健 2021-10-22 349,020.00 14,000 14 3.40% 461.44 - -
华泰证券 2021101100001132 光威复材 2021-10-11 336,400.00 5,000 28 3.40% 889.56 - -
华泰证券 2021101100001136 景嘉微 2021-10-11 227,300.00 2,000 28 3.40% 601.16 - -
华泰证券 2021101100001140 欣旺达 2021-10-11 691,560.00 18,000 28 3.40% 1,828.68 - -
华泰证券 2021101100001142 北京君正 2021-10-11 375,090.00 3,000 28 3.40% 992.04 - -
华泰证券 2021101100001144 顺网科技 2021-10-11 25,840.00 2,000 28 3.40% 68.32 - -
华泰证券 2021102500015762 晶盛机电 2021-10-25 749,600.00 10,000 14 3.40% 991.20 - -
华泰证券 2021102500015764 万达信息 2021-10-25 85,392.00 7,200 14 3.40% 112.84 - -
华泰证券 2021102500017614 迈克生物 2021-10-25 163,140.00 6,000 14 3.40% 215.74 - -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 41页 共 92页
华泰证券 2021102600014836 利亚德 2021-10-26 113,634.00 11,800 14 3.40% 150.22 - -
华泰证券 2021102600014838 昆仑万维 2021-10-26 232,310.00 13,000 14 3.40% 307.16 - -
华泰证券 2021102600014840 普利制药 2021-10-26 184,680.00 4,000 14 3.40% 244.16 - -
华泰证券 2021102600014844 机器人 2021-10-26 206,600.00 20,000 14 3.40% 273.14 - -
华泰证券 2021102600014846 豆神教育 2021-10-26 14,842.00 4,100 14 3.40% 19.60 - -
华泰证券 2021102600014848 神州泰岳 2021-10-26 171,430.00 31,000 14 3.40% 226.66 - -
华泰证券 2021102600014850 三聚环保 2021-10-26 48,000.00 8,000 14 3.40% 63.42 - -
华泰证券 2021102600014852 光线传媒 2021-10-26 166,140.00 18,000 14 3.40% 219.66 - -
华泰证券 2021102600014854 易华录 2021-10-26 68,770.00 2,300 14 3.40% 90.86 - -
华泰证券 2021102600014856 东方国信 2021-10-26 106,080.00 12,000 14 3.40% 140.28 - -
华泰证券 2021102700016247 捷成股份 2021-10-27 49,750.00 12,500 14 3.40% 65.80 - -
华泰证券 2021102700016981 长信科技 2021-10-27 315,744.00 29,900 14 3.40% 417.48 - -
华泰证券 2021102700017473 蓝色光标 2021-10-27 158,720.00 32,000 14 3.40% 209.86 - -
华泰证券 2021102800013103 昆仑万维 2021-10-28 17,550.00 1,000 14 3.40% 23.24 - -
华泰证券 2021102800013105 豆神教育 2021-10-28 3,500.00 1,000 14 3.40% 4.62 - -
华泰证券 2021102800013107 三聚环保 2021-10-28 12,000.00 2,000 14 3.40% 15.82 - -
华泰证券 2021102800013109 神州泰岳 2021-10-28 15,690.00 3,000 14 3.40% 20.72 - -
华泰证券 2021102900003580 我武生物 2021-10-29 96,570.00 1,800 14 3.40% 127.68 - -
华泰证券 2021110500053455 捷成股份 2021-11-05 9,260.00 2,000 14 3.40% 12.18 - -
华泰证券 2021110500053457 汤臣倍健 2021-11-05 347,200.00 14,000 14 3.40% 459.06 - -
华泰证券 2021110500053459 易华录 2021-11-05 112,258.00 3,700 14 3.40% 148.40 - -
华泰证券 2021110500059361 利亚德 2021-11-05 29,220.00 3,000 14 3.40% 38.64 - -
华泰证券 2021110800016866 晶盛机电 2021-11-08 795,000.00 10,000 14 3.40% 1,051.12 - -
华泰证券 2021110800017018 迈克生物 2021-11-08 166,380.00 6,000 14 3.40% 219.94 - -
华泰证券 2021110800017024 万达信息 2021-11-08 80,856.00 7,200 14 3.40% 106.96 - -
华泰证券 2021102600014842 华宇软件 2021-10-26 138,970.00 13,000 28 3.40% 367.36 - -
华泰证券 2021110900015670 利亚德 2021-11-09 119,652.00 11,800 14 3.40% 158.20 - -
华泰证券 2021110900015674 光线传媒 2021-11-09 179,100.00 18,000 14 3.40% 236.88 - -
华泰证券 2021110900015676 易华录 2021-11-09 70,656.00 2,300 14 3.40% 93.38 - -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 42页 共 92页
华泰证券 2021110900015678 普利制药 2021-11-09 200,120.00 4,000 14 3.40% 264.60 - -
华泰证券 2021110900015680 昆仑万维 2021-11-09 293,800.00 13,000 14 3.40% 388.50 - -
华泰证券 2021110900015682 豆神教育 2021-11-09 15,375.00 4,100 14 3.40% 20.30 - -
华泰证券 2021110900015684 神州泰岳 2021-11-09 186,000.00 31,000 14 3.40% 245.98 - -
华泰证券 2021110900015686 东方国信 2021-11-09 113,880.00 12,000 14 3.40% 150.64 - -
华泰证券 2021110900015688 机器人 2021-11-09 195,000.00 20,000 14 3.40% 257.88 - -
华泰证券 2021110900015690 三聚环保 2021-11-09 51,840.00 8,000 14 3.40% 68.60 - -
华泰证券 2021111000017013 捷成股份 2021-11-10 61,250.00 12,500 14 3.40% 80.92 - -
华泰证券 2021111000017015 长信科技 2021-11-10 374,348.00 29,900 14 3.40% 495.04 - -
华泰证券 2021111000017017 蓝色光标 2021-11-10 195,520.00 32,000 14 3.40% 258.58 - -
华泰证券 2021111100010628 豆神教育 2021-11-11 3,930.00 1,000 14 3.40% 5.18 - -
华泰证券 2021111100014658 昆仑万维 2021-11-11 23,630.00 1,000 14 3.40% 31.22 - -
华泰证券 2021111100014660 三聚环保 2021-11-11 13,760.00 2,000 14 3.40% 18.20 - -
华泰证券 2021111100014662 神州泰岳 2021-11-11 18,360.00 3,000 14 3.40% 24.22 - -
华泰证券 2021111200003939 我武生物 2021-11-12 94,410.00 1,800 14 3.40% 124.88 - -
华泰证券 2021111900039069 易华录 2021-11-19 123,506.00 3,700 14 3.40% 163.24 - -
华泰证券 2021111900042979 利亚德 2021-11-19 31,200.00 3,000 14 3.40% 41.30 - -
华泰证券 2021110800016864 景嘉微 2021-11-08 301,360.00 2,000 28 3.40% 796.88 - -
华泰证券 2021110800016868 光威复材 2021-11-08 372,400.00 5,000 28 3.40% 984.76 - -
华泰证券 2021110800017020 顺网科技 2021-11-08 32,000.00 2,000 28 3.40% 84.56 - -
华泰证券 2021110800017022 北京君正 2021-11-08 433,230.00 3,000 28 3.40% 1,145.76 - -
华泰证券 2021110800017026 欣旺达 2021-11-08 863,820.00 18,000 28 3.40% 2,284.24 - -
华泰证券 2021112200014980 迈克生物 2021-11-22 170,520.00 6,000 14 3.40% 225.40 - -
华泰证券 2021112300012502 利亚德 2021-11-23 128,266.00 11,800 14 3.40% 169.54 - -
华泰证券 2021112300012506 昆仑万维 2021-11-23 296,010.00 13,000 14 3.40% 391.44 - -
华泰证券 2021112300012508 普利制药 2021-11-23 209,160.00 4,000 14 3.40% 276.50 - -
华泰证券 2021112300012510 光线传媒 2021-11-23 181,620.00 18,000 14 3.40% 240.10 - -
华泰证券 2021112300012512 机器人 2021-11-23 201,600.00 20,000 14 3.40% 266.56 - -
华泰证券 2021112300012514 三聚环保 2021-11-23 58,560.00 8,000 14 3.40% 77.42 - -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 43页 共 92页
华泰证券 2021112300012516 易华录 2021-11-23 75,095.00 2,300 14 3.40% 99.26 - -
华泰证券 2021112300012518 东方国信 2021-11-23 124,800.00 12,000 14 3.40% 165.06 - -
华泰证券 2021112400015003 捷成股份 2021-11-24 65,125.00 12,500 14 3.40% 86.10 - -
华泰证券 2021112400015005 长信科技 2021-11-24 384,215.00 29,900 14 3.40% 508.06 - -
华泰证券 2021112400015007 蓝色光标 2021-11-24 232,000.00 32,000 14 3.40% 306.74 - -
华泰证券 2021112500007142 昆仑万维 2021-11-25 21,760.00 1,000 14 3.40% 28.84 - -
华泰证券 2021112500007148 三聚环保 2021-11-25 14,540.00 2,000 14 3.40% 19.18 - -
华泰证券 2021112600003280 我武生物 2021-11-26 101,718.00 1,800 14 3.40% 134.54 - -
华泰证券 2021120300023735 利亚德 2021-12-03 29,730.00 3,000 14 3.40% 39.34 - -
华泰证券 2021120300023751 易华录 2021-12-03 115,070.00 3,700 14 3.40% 152.18 - -
华泰证券 2021120600008768 迈克生物 2021-12-06 172,200.00 6,000 14 3.40% 227.64 - -
华泰证券 2021112300012504 华宇软件 2021-11-23 152,230.00 13,000 28 3.40% 402.64 - -
华泰证券 2021120700008963 普利制药 2021-12-07 202,200.00 4,000 14 3.40% 267.40 - -
华泰证券 2021120700008965 昆仑万维 2021-12-07 265,330.00 13,000 14 3.40% 350.84 - -
华泰证券 2021120700008967 易华录 2021-12-07 68,816.00 2,300 14 3.40% 91.00 - -
华泰证券 2021120700008969 东方国信 2021-12-07 118,800.00 12,000 14 3.40% 157.08 - -
华泰证券 2021120700008971 利亚德 2021-12-07 117,056.00 11,800 14 3.40% 154.84 - -
华泰证券 2021120700008973 光线传媒 2021-12-07 194,220.00 18,000 14 3.40% 256.76 - -
华泰证券 2021120700008975 三聚环保 2021-12-07 55,600.00 8,000 14 3.40% 73.50 - -
华泰证券 2021120800007234 蓝色光标 2021-12-08 251,200.00 32,000 14 3.40% 332.08 - -
华泰证券 2021120800007236 长信科技 2021-12-08 352,521.00 29,900 14 3.40% 466.06 - -
华泰证券 2021120800007252 捷成股份 2021-12-08 58,250.00 12,500 14 3.40% 77.00 - -
华泰证券 2021120900008791 昆仑万维 2021-12-09 20,770.00 1,000 14 3.40% 27.44 - -
华泰证券 2021121000006113 我武生物 2021-12-10 106,704.00 1,800 14 3.40% 141.12 - -
华泰证券 2021121700026112 易华录 2021-12-17 125,060.00 3,700 14 3.40% 165.34 - -
华泰证券 2021121700027158 利亚德 2021-12-17 32,220.00 3,000 14 3.40% 42.56 - -
华泰证券 2021120600008760 景嘉微 2021-12-06 341,120.00 2,000 28 3.40% 805.50 304,400.00 805.50
华泰证券 2021120600008764 北京君正 2021-12-06 434,700.00 3,000 28 3.40% 1,026.50 402,000.00 1,026.50
华泰证券 2021120600009062 光威复材 2021-12-06 408,950.00 5,000 28 3.40% 965.50 422,400.00 965.50
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 44页 共 92页
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
华泰证券 2021122000009181 迈克生物 2021-12-20 171,000.00 6,000 14 3.40% 177.65 175,140.00 177.65
华泰证券 2021122100019423 利亚德 2021-12-21 121,068.00 11,800 14 3.40% 114.30 120,950.00 114.30
华泰证券 2021122100019425 昆仑万维 2021-12-21 295,100.00 13,000 14 3.40% 278.70 300,950.00 278.70
华泰证券 2021122100019427 普利制药 2021-12-21 198,800.00 4,000 14 3.40% 187.80 220,160.00 187.80
华泰证券 2021122100019429 易华录 2021-12-21 81,880.00 2,300 14 3.40% 77.30 81,305.00 77.30
华泰证券 2021122100019431 光线传媒 2021-12-21 208,260.00 18,000 14 3.40% 196.70 231,300.00 196.70
华泰证券 2021122100019435 东方国信 2021-12-21 126,960.00 12,000 14 3.40% 119.90 129,600.00 119.90
华泰证券 2021122100019437 三聚环保 2021-12-21 69,280.00 8,000 14 3.40% 65.40 63,440.00 65.40
华泰证券 2021122200010876 长信科技 2021-12-22 390,494.00 29,900 14 3.40% 331.92 397,072.00 331.92
华泰证券 2021122200010878 蓝色光标 2021-12-22 355,520.00 32,000 14 3.40% 302.22 343,360.00 302.22
华泰证券 2021122200011546 捷成股份 2021-12-22 77,625.00 12,500 14 3.40% 65.97 79,125.00 65.97
华泰证券 2021122300011365 昆仑万维 2021-12-23 23,100.00 1,000 14 3.40% 17.44 23,150.00 17.44
华泰证券 2021122400011146 我武生物 2021-12-24 97,524.00 1,800 14 3.40% 64.47 103,140.00 64.47
华泰证券 2021122100019433 华宇软件 2021-12-21 167,700.00 13,000 28 3.40% 158.40 165,100.00 158.40
华泰证券 2021123100027204 利亚德 2021-12-31 30,750.00 3,000 14 3.40% - 30,750.00 -
上年度末
2020年1月1日至2020年12月31日
关联
方名
称
合约编号
证券名
称
成交时间 交易金额
交易数量
(单位：
张)
出借期限
(单位：
天)
费率 利息收入
期末证券
出
借业务余
额
期末应
收
利息余
额
- - - - - - - - - - -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 45页 共 92页
华泰柏瑞中证
500交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金
119,591,289.00
40.0735
123,398,189.00
34.4274
华泰证券股份
有限公司
24,102,690.00
8.0765
3,182,805.00
0.8880
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
9,552,388.44
37,711.01
9,802,835.91
42,661.08
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
华泰联合证券 301155 海力风电 网下申购 4,915 298,143.90
华泰联合证券 688192 迪哲医药 网下申购 5,244 275,729.52
华泰联合证券 688151 华强科技 网下申购 7,098 249,068.82
华泰联合证券 688280 精进电动 网下申购 16,438 226,515.64
华泰联合证券 688083 中望软件 网下申购 1,238 186,319.00
华泰联合证券 301093 华兰股份 网下申购 2,943 170,929.44
华泰联合证券 601728 中国电信 网上配售 29,000 131,370.00
华泰联合证券 301179 泽宇智能 网下申购 2,941 129,374.59
华泰联合证券 110083 苏租转债 网上配售 1,250 125,000.00
华泰联合证券 688236 春立医疗 网下申购 4,052 120,790.12
华泰联合证券 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18
华泰联合证券 600905 三峡能源 网上配售 34,000 90,100.00
华泰联合证券 688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46
华泰联合证券 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41
华泰联合证券 301078 孩子王 网下申购 7,551 43,569.27
华泰联合证券 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31
华泰联合证券 300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56
华泰联合证券 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16
华泰联合证券 688787 海天瑞声 网下申购 817 30,179.98
华泰联合证券 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 46页 共 92页
华泰联合证券 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90
华泰联合证券 688722 同益中 网下申购 3,687 16,628.37
华泰联合证券 301033 迈普医学 网下申购 1,076 16,290.64
华泰联合证券 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40
华泰联合证券 605208 永茂泰 网下申购 801 10,733.40
华泰联合证券 001234 泰慕士 网下申购 333 5,504.49
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
华泰证券 600008 首创股份 网上配售 92,100 210,909.00
华泰联合证券 300919 中伟股份 网下申购 6,093 149,887.80
华泰联合证券 127023 华菱转 2 网上配售 1,236 123,600.00
华泰联合证券 300907 康平科技 网下申购 4,724 67,553.20
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688032
禾迈
股份
2021年
12月
13日
2022
年 6月
20日
新股锁
定期内
557.80 650.66 482 268,859.60 313,618.12 -
688776
国光
电气
2021年
8月 24
日
2022
年 2月
28日
新股锁
定期内
51.44 184.99 1,447 74,433.68 267,680.53 -
688766
普冉
股份
2021年
8月 12
日
2022
年 2月
23日
新股锁
定期内
148.90 342.73 704 104,825.60 241,281.92 -
688262
国芯
科技
2021年
12月
28日
2022
年 1月
6日
新股未
上市
41.98 41.98 4,966 208,472.68 208,472.68 -
688767
博拓
生物
2021年
9月 1
日
2022
年 3月
8日
新股锁
定期内
34.55 66.38 2,220 76,701.00 147,363.60 -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 47页 共 92页
688227
品高
股份
2021年
12月
23日
2022
年 6月
30日
新股锁
定期内
37.09 30.76 4,164 154,442.76 128,084.64 -
688103
国力
股份
2021年
9月 2
日
2022
年 3月
10日
新股锁
定期内
12.04 66.10 1,595 19,203.80 105,429.50 -
301136
招标
股份
2021年
12月
31日
2022
年 1月
11日
新股未
上市
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
301050
雷电
微力
2021年
8月 17
日
2022
年 2月
24日
新股锁
定期内
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301155
海力
风电
2021年
11月
17日
2022
年 5月
24日
新股锁
定期内
60.66 96.75 492 29,844.72 47,601.00 -
301035
润丰
股份
2021年
7月 21
日
2022
年 1月
28日
新股锁
定期内
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301177
迪阿
股份
2021年
12月
08日
2022
年 6月
15日
新股锁
定期内
116.88 116.08 278 32,492.64 32,270.24 -
301058
中粮
工科
2021年
9月 1
日
2022
年 3月
9日
新股锁
定期内
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301087
可孚
医疗
2021年
10月
15日
2022
年 4月
25日
新股锁
定期内
93.09 75.34 333 30,998.97 25,088.22 -
301099
雅创
电子
2021年
11月
10日
2022
年 5月
23日
新股锁
定期内
21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 -
301039
中集
车辆
2021年
7月 1
日
2022
年 1月
10日
新股锁
定期内
6.96 12.51 1,944 13,530.24 24,319.44 -
301069
凯盛
新材
2021年
9月 16
日
2022
年 3月
28日
新股锁
定期内
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301090
华润
材料
2021年
10月
19日
2022
年 4月
26日
新股锁
定期内
10.45 11.22 2,006 20,962.70 22,507.32 -
301166
优宁
维
2021年
12月
21日
2022
年 6月
28日
新股锁
定期内
86.06 94.50 224 19,277.44 21,168.00 -
301189
奥尼
电子
2021年
12月
2022
年 6月
新股锁
定期内
66.18 56.62 362 23,957.16 20,496.44 -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 48页 共 92页
21日 28日
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022
年 1月
7日
新股锁
定期内
8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 -
301149
隆华
新材
2021年
11月
03日
2022
年 5月
10日
新股锁
定期内
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301100
风光
股份
2021年
12月
10日
2022
年 6月
17日
新股锁
定期内
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
301060
兰卫
医学
2021年
9月 6
日
2022
年 3月
14日
新股锁
定期内
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301168
通灵
股份
2021年
12月
02日
2022
年 6月
10日
新股锁
定期内
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
301101
明月
镜片
2021年
12月
09日
2022
年 6月
16日
新股锁
定期内
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301190
善水
科技
2021年
12月
17日
2022
年 6月
24日
新股锁
定期内
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301118
恒光
股份
2021年
11月
09日
2022
年 5月
18日
新股锁
定期内
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301179
泽宇
智能
2021年
12月
01日
2022
年 6月
8日
新股锁
定期内
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301089
拓新
药业
2021年
10月
20日
2022
年 4月
27日
新股锁
定期内
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301180
万祥
科技
2021年
11月
09日
2022
年 5月
16日
新股锁
定期内
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301093
华兰
股份
2021年
10月
21日
2022
年 5月
5日
新股锁
定期内
58.08 49.85 295 17,133.60 14,705.75 -
301111
粤万
年青
2021年
11月
30日
2022
年 6月
7日
新股锁
定期内
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301096
百诚
医药
2021年
12月
13日
2022
年 6月
20日
新股锁
定期内
79.60 78.53 177 14,089.20 13,899.81 -
301188 力诺 2021年 2022 新股锁 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 49页 共 92页
特玻 11月
04日
年 5月
11日
定期内
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022
年 1月
5日
新股锁
定期内
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301199
迈赫
股份
2021年
11月
30日
2022
年 6月
7日
新股锁
定期内
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 -
301088
戎美
股份
2021年
10月
19日
2022
年 4月
28日
新股锁
定期内
33.16 24.67 520 17,243.20 12,828.40 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022
年 1月
6日
新股锁
定期内
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301138
华研
精机
2021年
12月
08日
2022
年 6月
15日
新股锁
定期内
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301026
浩通
科技
2021年
7月 8
日
2022
年 1月
17日
新股锁
定期内
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301126
达嘉
维康
2021年
11月
30日
2022
年 6月
7日
新股锁
定期内
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301108
洁雅
股份
2021年
11月
25日
2022
年 6月
6日
新股锁
定期内
57.27 53.71 224 12,828.48 12,031.04 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022
年 1月
6日
新股锁
定期内
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301092
争光
股份
2021年
10月
21日
2022
年 5月
5日
新股锁
定期内
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301048
金鹰
重工
2021年
8月 11
日
2022
年 2月
28日
新股锁
定期内
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301028
东亚
机械
2021年
7月 12
日
2022
年 1月
20日
新股锁
定期内
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301078
孩子
王
2021年
9月 30
日
2022
年 4月
14日
新股锁
定期内
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301182
凯旺
科技
2021年
12月
16日
2022
年 6月
23日
新股锁
定期内
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 50页 共 92页
301062
上海
艾录
2021年
9月 7
日
2022
年 3月
14日
新股锁
定期内
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
300814
中富
电路
2021年
8月 4
日
2022
年 2月
14日
新股锁
定期内
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
301055
张小
泉
2021年
8月 26
日
2022
年 3月
7日
新股锁
定期内
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301133
金钟
股份
2021年
11月
19日
2022
年 5月
26日
新股锁
定期内
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301198
喜悦
智行
2021年
11月
25日
2022
年 6月
2日
新股锁
定期内
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301081
严牌
股份
2021年
10月
13日
2022
年 4月
20日
新股锁
定期内
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301098
金埔
园林
2021年
11月
04日
2022
年 5月
12日
新股锁
定期内
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301033
迈普
医学
2021年
7月 15
日
2022
年 1月
26日
新股锁
定期内
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301049
超越
科技
2021年
8月 17
日
2022
年 2月
24日
新股锁
定期内
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301032
新柴
股份
2021年
7月 15
日
2022
年 1月
24日
新股锁
定期内
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301056
森赫
股份
2021年
8月 27
日
2022
年 3月
7日
新股锁
定期内
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301036
双乐
股份
2021年
7月 21
日
2022
年 2月
16日
新股锁
定期内
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301041
金百
泽
2021年
8月 2
日
2022
年 2月
11日
新股锁
定期内
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301072
中捷
精工
2021年
9月 22
日
2022
年 3月
29日
新股锁
定期内
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
300854
中兰
环保
2021年
9月 8
2022
年 3月
新股锁
定期内
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 51页 共 92页
日 16日
301063
海锅
股份
2021年
9月 9
日
2022
年 3月
24日
新股锁
定期内
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
001234
泰慕
士
2021年
12月
31日
2022
年 1月
11日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
301059
金三
江
2021年
9月 3
日
2022
年 3月
14日
新股锁
定期内
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301027
华蓝
集团
2021年
7月 8
日
2022
年 1月
19日
新股锁
定期内
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301073
君亭
酒店
2021年
9月 22
日
2022
年 3月
30日
新股锁
定期内
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301057
汇隆
新材
2021年
8月 31
日
2022
年 3月
9日
新股锁
定期内
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301068
大地
海洋
2021年
9月 16
日
2022
年 3月
28日
新股锁
定期内
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301079
邵阳
液压
2021年
10月
11日
2022
年 4月
19日
新股锁
定期内
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113634.SH
珀莱
转债
2021年
12月
08日
2022
年 1月
4日
配债未
上市
100.00 100.00 300 30,000.00 30,000.00 -
110084.SH
贵燃
转债
2021年
12月
27日
2022
年 1月
18日
配债未
上市
100.00 100.00 150 15,000.00 15,000.00 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 52页 共 92页
置不低于 6 个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002683
宏大
爆破
2021
年 12
月 20
日
重大
事项
停牌
30.12
2022
年 1月
4日
31.00 34,000 1,090,380.90 1,024,080.00 -
注：本基金截至 2021年 12月 31日止持有以上因拟披露重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在该事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序号
证券
代码
证券名
称
出借到期日
期末估
值
单价
数量（单位：
股）
期末估值
总额
1 000021 深科技
2022年 1月 5日
15.84 15,000
237,600.0
0
2 000027
深圳能
源
2022年 1月 4日
8.10 22,000
178,200.0
0
3 000400
许继电
气
2022年 1月 6日
26.10 10,000
261,000.0
0
4 000690
宝新能
源
2022年 1月 4日
5.92 10,700 63,344.00
5 000718
苏宁环
球
2022年 1月 6日
4.71 10,900 51,339.00
6 000723
美锦能
源
2022年 1月 4日
16.23 12,800
207,744.0
0
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 53页 共 92页
7 000750
国海证
券
2022年 1月 4日
4.11 61,000
250,710.0
0
8 000883
湖北能
源
2022年 1月 5日
5.24 11,700 61,308.00
9 000887
中鼎股
份
2022年 1月 5日
21.81 11,000
239,910.0
0
10 000988
华工科
技
2022年 1月 7日
27.86 16,000
445,760.0
0
11 000990
诚志股
份
2022年 1月 4日
15.82 10,000
158,200.0
0
12 002002
鸿达兴
业
2022年 1月 4日
6.06 13,200 79,992.00
13 002010
传化智
联
2022年 1月 14日
8.70 10,000 87,000.00
14 002030
达安基
因
2022年 1月 5日
20.06 15,000
300,900.0
0
15 002075
沙钢股
份
2022年 1月 4日
5.83 28,000
163,240.0
0
16 002080
中材科
技
2022年 1月 4日
34.02 10,000
340,200.0
0
17 002092
中泰化
学
2022年 1月 4日
9.54 29,000
276,660.0
0
18 002127
南极电
商
2022年 1月 5日
6.90 11,500 79,350.00
19 002180 纳思达
2022年 1月 4日
47.76 10,000
477,600.0
0
20 002185
华天科
技
2022年 1月 4日
12.71 26,600
338,086.0
0
21 002203
海亮股
份
2022年 1月 6日
12.43 16,000
198,880.0
0
22 002273
水晶光
电
2022年 1月 4日
17.39 19,000
330,410.0
0
23 002382
蓝帆医
疗
2022年 1月 6日
16.29 10,000
162,900.0
0
24 002408
齐翔腾
达
2022年 1月 14日
10.50 13,000
136,500.0
0
25 002429
兆驰股
份
2022年 1月 4日
4.86 29,000
140,940.0
0
26 002505
鹏都农
牧
2022年 1月 5日
3.82 20,400 77,928.00
27 002572 索菲亚
2022年 1月 5日
22.20 10,000
222,000.0
0
28 002701 奥瑞金
2022年 1月 14日
7.00 29,000
203,000.0
0
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 54页 共 92页
29 300058
蓝色光
标
2022年 1月 5日
10.73 32,000
343,360.0
0
30 300072
三聚环
保
2022年 1月 4日
7.93 8,000 63,440.00
31 300088
长信科
技
2022年 1月 5日
13.28 29,900
397,072.0
0
32 300115
长盈精
密
2022年 1月 28日
19.84 8,800
174,592.0
0
33 300166
东方国
信
2022年 1月 4日-2022年
1月 28日
10.80 14,000
151,200.0
0
34 300182
捷成股
份
2022年 1月 5日
6.33 12,500 79,125.00
35 300212 易华录 2022年 1月 4日 35.35 2,300 81,305.00
36 300223
北京君
正
2022年 1月 4日
134.00 3,000
402,000.0
0
37 300251
光线传
媒
2022年 1月 4日
12.85 18,000
231,300.0
0
38 300253
卫宁健
康
2022年 1月 28日
16.76 17,600
294,976.0
0
39 300271
华宇软
件
2022年 1月 18日-2022
年 1月 28日
12.70 14,000
177,800.0
0
40 300296 利亚德
2022年 1月 4日-2022年
1月 14日
10.25 14,800
151,700.0
0
41 300315
掌趣科
技
2022年 1月 28日
4.86 28,600
138,996.0
0
42 300357
我武生
物
2022年 1月 7日
57.30 1,800
103,140.0
0
43 300418
昆仑万
维
2022年 1月 4日-2022年
1月 6日
23.15 14,000
324,100.0
0
44 300463
迈克生
物
2022年 1月 4日
29.19 6,000
175,140.0
0
45 300474 景嘉微
2022年 1月 4日
152.20 2,000
304,400.0
0
46 300482
万孚生
物
2022年 1月 28日
39.38 2,200 86,636.00
47 300630
普利制
药
2022年 1月 4日
55.04 4,000
220,160.0
0
48 300699
光威复
材
2022年 1月 4日
84.48 5,000
422,400.0
0
49 600026
中远海
能
2022年 1月 4日
5.92 20,000
118,400.0
0
50 600027
华电国
际
2022年 1月 18日
5.35 52,000
278,200.0
0
51 600141 兴发集 2022年 1月 4日 37.88 10,000 378,800.0
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 55页 共 92页
团 0
52 600307
酒钢宏
兴
2022年 1月 4日
2.20 19,000 41,800.00
53 600392
盛和资
源
2022年 1月 6日
19.62 11,000
215,820.0
0
54 600409
三友化
工
2022年 1月 5日
8.70 19,000
165,300.0
0
55 600497
驰宏锌
锗
2022年 1月 4日
4.99 48,000
239,520.0
0
56 600516
方大炭
素
2022年 1月 4日
10.82 13,300
143,906.0
0
57 600572 康恩贝
2022年 1月 4日
5.00 29,000
145,000.0
0
58 600642
申能股
份
2022年 1月 5日
7.37 39,000
287,430.0
0
59 600717 天津港
2022年 1月 6日
4.19 25,000
104,750.0
0
60 600782
新钢股
份
2022年 1月 18日
5.28 25,000
132,000.0
0
61 600823
世茂股
份
2022年 1月 5日
3.28 18,000 59,040.00
62 600839
四川长
虹
2022年 1月 4日
3.31 50,000
165,500.0
0
63 600863
内蒙华
电
2022年 1月 4日
3.94 36,000
141,840.0
0
64 600875
东方电
气
2022年 1月 4日
21.42 17,000
364,140.0
0
65 600901
江苏租
赁
2022年 1月 5日
5.09 19,000 96,710.00
66 601000 唐山港
2022年 1月 6日
2.75 51,000
140,250.0
0
67 601016
节能风
电
2022年 1月 4日
6.51 17,100
111,321.0
0
68 601117
中国化
学
2022年 1月 4日
12.00 14,500
174,000.0
0
69 601198
东兴证
券
2022年 1月 13日
11.63 11,000
127,930.0
0
70 601228 广州港 2022年 1月 6日 3.33 21,000 69,930.00
71 603077
和邦生
物
2022年 1月 4日
3.41 84,000
286,440.0
0
合计
-
-
-
-
1,378,200
14,081,57
0.00
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 56页 共 92页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长
率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约
定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限
公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借
证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管
理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 57页 共 92页
结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
- -
AAA以下
89,067.40 13,900.00
未评级
- -
合计
89,067.40 13,900.00
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 58页 共 92页
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 2.40%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月
31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
9,552,388.4
4
- - - - -
9,552,388.
44
结算备付金
11,216,199.
20
- - - - -
11,216,199
.20
存出保证金 50,507.07 - - - -
3,068,436
.00
3,118,943.
07
交易性金融资
产
- - - - 89,067.40
535,387,9
27.79
535,476,99
5.19
应收利息 - - - - - 15,258.10 15,258.10
应收股利 - - - - - 161.00 161.00
资产总计
20,819,094.
71
- - - 89,067.40
538,471,7
82.89
559,379,94
5.00
负债
交易性金融负
债
- - - - - 602.40 602.40
应付管理人报
酬
- - - - - 70,524.90 70,524.90
应付托管费 - - - - - 23,508.30 23,508.30
应付交易费用 - - - - - 37,129.83 37,129.83
应交税费 - - - - - 0.66 0.66
其他负债 - - - - -
222,718.3
8
222,718.38
负债总计
- - - - -
354,484.4
7
354,484.47
利率敏感度缺
口
20,819,094.
71
- - - 89,067.40
538,117,2
98.42
559,025,46
0.53
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 60页 共 92页
银行存款
9,802,835.9
1
- - - - -
9,802,835.
91
结算备付金
6,832,204.4
8
- - - - -
6,832,204.
48
存出保证金 115,770.27 - - - -
2,275,509
.60
2,391,279.
87
交易性金融资
产
- - - - 13,900.00
527,975,6
67.01
527,989,56
7.01
应收证券清算
款
- - - - -
1,584,314
.03
1,584,314.
03
应收利息 - - - - - 8,163.03 8,163.03
资产总计
16,750,810.
66
-
-
-
13,900.00
531,843,6
53.67
548,608,36
4.33
负债
交易性金融负
债
- - - - - 2,901.80 2,901.80
应付证券清算
款
- - - - - 58,502.20 58,502.20
应付管理人报
酬
- - - - - 70,803.45 70,803.45
应付托管费 - - - - - 23,601.14 23,601.14
应付交易费用 - - - - - 39,285.47 39,285.47
应交税费 - - - - - 17,968.19 17,968.19
其他负债 - - - - -
1,636,315
.35
1,636,315.
35
负债总计
- - - -
-
1,849,377
.60
1,849,377.
60
利率敏感度缺
口
16,750,810.
66
-
-
-
13,900.00
529,994,2
76.07
546,758,98
6.73
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.02%(2020年 12月 31日：0.003%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020
年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 61页 共 92页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，
对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选
成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 95%，且不低于基金非现金资产的 80%。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
535,387,927.79
95.77
527,975,667.01
96.56
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
-602.40 - -2,901.80 -
合计
535,387,325.39 95.77
527,972,765.21 96.56
注：其他包含：1. 可退替代款。2.在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债
结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除中证 500指数以外的其他市场变量保持不变
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 62页 共 92页
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
中证 500 指数上升
5%
27,743,742.05 27,029,610.05
中证 500 指数下降
5%
-27,743,742.05 -27,029,610.05
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2021 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 390,396,304.74 元(2020 年度：
1,017,221,462.23元)，其中包括以股票支付的申购款 157,955,426.93元和以现金支付的申购款
232,440,877.81元(2020年度：其中包括以股票支付的申购款 359,569,737.87元和以现金支付的
申购款 657,651,724.36元)。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 532,014,730.09元，属于第二层次的余额为 3,462,265.10元，无属于第三
层次的余额(2020年 12月 31日：第一层次 523,969,810.81元，第二层次 4,019,756.20元，无
第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 63页 共 92页
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(3) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准
则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财
务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除基金申购款和公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明
的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
535,387,927.79 95.71
其中：股票
535,387,927.79 95.71
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
89,067.40 0.02
其中：债券
89,067.40 0.02
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
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5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
20,768,587.64 3.71
8 其他各项资产
3,134,362.17 0.56
9 合计
559,379,945.00 100.00
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增。
报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借股票的公允价值为 14,081,570.00元，占本
基金期末资产净值的 2.52%。其中，报告期内本基金与关联方进行转融通证券出借业务的证券
115,732手，报告期末本基金与关联方进行转融通证券出借业务的余额为 13,224,140.00元。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
5,958,359.58 1.07
B
采矿业
20,628,287.92 3.69
C
制造业
321,229,007.82 57.46
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
19,886,243.77 3.56
E
建筑业
10,161,185.50 1.82
F
批发和零售业
16,531,052.62 2.96
G
交通运输、仓储和
邮政业
12,531,153.64 2.24
H
住宿和餐饮业
3,169,813.80 0.57
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
45,503,287.96 8.14
J
金融业
38,181,626.22 6.83
K
房地产业
13,882,670.37 2.48
L
租赁和商务服务
业
6,554,845.96 1.17
M
科学研究和技术
服务业
1,856,095.00 0.33
N
水利、环境和公共
设施管理业
4,575,249.12 0.82
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,111,066.29 0.20
R
文化、体育和娱乐
业
6,884,039.23 1.23
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 65页 共 92页
S
综合
3,875,275.29 0.69
合计
532,519,260.09 95.26
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
2,004,574.93 0.36
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
11,519.99 0.00
F
批发和零售业
247,617.20 0.04
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
351,534.47 0.06
J
金融业
69,749.68 0.01
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
119,391.79 0.02
N
水利、环境和公共
设施管理业
11,992.19 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
18,161.78 0.00
R
文化、体育和娱乐
业
29,517.67 0.01
S
综合
- -
合计
2,868,667.70 0.51
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002340 格林美 364,514 3,772,719.90 0.67
2 000733 振华科技 26,700 3,318,276.00 0.59
3 000723 美锦能源 193,100 3,134,013.00 0.56
4 600522 中天科技 184,100 3,122,336.00 0.56
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 66页 共 92页
5 601615 明阳智能 118,300 3,087,630.00 0.55
6 600157 永泰能源 1,649,500 3,002,090.00 0.54
7 600885 宏发股份 39,560 2,952,758.40 0.53
8 600884 杉杉股份 88,552 2,901,849.04 0.52
9 600399 抚顺特钢 117,100 2,900,567.00 0.52
10 000009 中国宝安 197,683 2,852,565.69 0.51
11 002384 东山精密 102,700 2,783,170.00 0.50
12 601117 中国化学 230,100 2,761,200.00 0.49
13 601555 东吴证券 301,730 2,673,327.80 0.48
14 002013 中航机电 147,000 2,672,460.00 0.48
15 002385 大北农 253,300 2,657,117.00 0.48
16 300285 国瓷材料 60,900 2,592,513.00 0.46
17 002268 卫 士 通 44,949 2,514,447.06 0.45
18 300088 长信科技 186,535 2,477,184.80 0.44
19 300037 新宙邦 21,900 2,474,700.00 0.44
20 605358 立昂微 20,500 2,460,205.00 0.44
21 688099 晶晨股份 18,599 2,421,589.80 0.43
22 600563 法拉电子 10,378 2,411,847.20 0.43
23 600765 中航重机 47,590 2,402,819.10 0.43
24 688005 容百科技 20,397 2,357,485.26 0.42
25 002028 思源电气 46,316 2,279,210.36 0.41
26 002180 纳思达 47,700 2,278,152.00 0.41
27 600298 安琪酵母 37,500 2,263,500.00 0.40
28 600256 广汇能源 344,600 2,253,684.00 0.40
29 600862 中航高科 62,989 2,252,486.64 0.40
30 600141 兴发集团 58,111 2,201,244.68 0.39
31 300363 博腾股份 24,500 2,191,525.00 0.39
32 300751 迈为股份 3,400 2,183,820.00 0.39
33 300253 卫宁健康 130,000 2,178,800.00 0.39
34 002185 华天科技 170,800 2,170,868.00 0.39
35 600487 亨通光电 142,100 2,148,552.00 0.38
36 000988 华工科技 76,355 2,127,250.30 0.38
37 601636 旗滨集团 124,300 2,125,530.00 0.38
38 603456 九洲药业 37,000 2,081,620.00 0.37
39 600392 盛和资源 105,961 2,078,954.82 0.37
40 600754 锦江酒店 34,428 2,017,480.80 0.36
41 300058 蓝色光标 187,552 2,012,432.96 0.36
42 300699 光威复材 23,700 2,002,176.00 0.36
43 600418 江淮汽车 114,212 1,987,288.80 0.36
44 601168 西部矿业 145,903 1,985,739.83 0.36
45 300223 北京君正 14,700 1,969,800.00 0.35
46 000630 铜陵有色 564,900 1,965,852.00 0.35
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 67页 共 92页
47 603613 国联股份 18,100 1,945,750.00 0.35
48 603589 口子窖 27,400 1,941,838.00 0.35
49 600516 方大炭素 174,700 1,890,254.00 0.34
50 002797 第一创业 257,200 1,882,704.00 0.34
51 002138 顺络电子 49,000 1,870,820.00 0.33
52 000998 隆平高科 80,300 1,867,778.00 0.33
53 603267 鸿远电子 10,400 1,866,176.00 0.33
54 600486 扬农化工 14,200 1,863,040.00 0.33
55 600875 东方电气 85,359 1,828,389.78 0.33
56 300136 信维通信 72,200 1,828,104.00 0.33
57 300308 中际旭创 42,500 1,806,250.00 0.32
58 600038 中直股份 22,400 1,798,720.00 0.32
59 601077 渝农商行 464,800 1,789,480.00 0.32
60 002353 杰瑞股份 44,416 1,776,640.00 0.32
61 601689 拓普集团 33,488 1,774,864.00 0.32
62 300724 捷佳伟创 15,500 1,771,650.00 0.32
63 000728 国元证券 229,400 1,766,380.00 0.32
64 300474 景嘉微 11,500 1,750,300.00 0.31
65 300146 汤臣倍健 64,600 1,741,616.00 0.31
66 688065 凯赛生物 9,450 1,741,446.00 0.31
67 603893 瑞芯微 12,700 1,738,630.00 0.31
68 002080 中材科技 51,100 1,738,422.00 0.31
69 002409 雅克科技 21,400 1,737,038.00 0.31
70 688536 思瑞浦 2,250 1,728,000.00 0.31
71 002223 鱼跃医疗 45,655 1,725,759.00 0.31
72 002212 天融信 89,865 1,722,712.05 0.31
73 600233 圆通速递 103,200 1,721,376.00 0.31
74 300763 锦浪科技 7,400 1,713,470.00 0.31
75 000519 中兵红箭 63,386 1,690,504.62 0.30
76 300418 昆仑万维 71,607 1,657,702.05 0.30
77 600733 北汽蓝谷 164,300 1,646,286.00 0.29
78 000547 航天发展 97,925 1,635,347.50 0.29
79 688208 道通科技 20,485 1,626,509.00 0.29
80 002673 西部证券 201,400 1,625,298.00 0.29
81 000636 风华高科 54,474 1,623,325.20 0.29
82 002439 启明星辰 56,800 1,620,504.00 0.29
83 603605 珀莱雅 7,700 1,603,987.00 0.29
84 000807 云铝股份 143,511 1,603,017.87 0.29
85 600739 辽宁成大 82,100 1,602,592.00 0.29
86 300296 利亚德 156,200 1,601,050.00 0.29
87 600482 中国动力 81,000 1,595,700.00 0.29
88 600705 中航产融 401,800 1,595,146.00 0.29
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 68页 共 92页
89 000932 华菱钢铁 312,160 1,595,137.60 0.29
90 600188 兖矿能源 67,600 1,590,628.00 0.28
91 002444 巨星科技 52,033 1,587,526.83 0.28
92 600529 山东药玻 36,100 1,584,790.00 0.28
93 688002 睿创微纳 20,150 1,583,185.50 0.28
94 000039 中集集团 91,951 1,577,879.16 0.28
95 603077 和邦生物 461,985 1,575,368.85 0.28
96 600699 均胜电子 71,640 1,573,930.80 0.28
97 000739 普洛药业 44,700 1,568,523.00 0.28
98 002465 海格通信 141,077 1,540,560.84 0.28
99 002507 涪陵榨菜 40,400 1,527,120.00 0.27
100 603290 斯达半导 4,000 1,524,000.00 0.27
101 002030 达安基因 75,412 1,512,764.72 0.27
102 000738 航发控制 49,900 1,510,972.00 0.27
103 002273 水晶光电 86,878 1,510,808.42 0.27
104 601016 节能风电 229,300 1,492,743.00 0.27
105 600637 东方明珠 157,400 1,487,430.00 0.27
106 600988 赤峰黄金 99,800 1,487,020.00 0.27
107 000960 锡业股份 75,900 1,482,327.00 0.27
108 600549 厦门钨业 65,319 1,478,168.97 0.26
109 688521 芯原股份 18,760 1,451,273.60 0.26
110 600177 雅戈尔 210,300 1,448,967.00 0.26
111 600732 爱旭股份 61,900 1,445,984.00 0.26
112 600521 华海药业 66,700 1,444,722.00 0.26
113 601198 东兴证券 123,600 1,437,468.00 0.26
114 603444 吉比特 3,377 1,424,587.45 0.25
115 002557 洽洽食品 23,100 1,417,416.00 0.25
116 600201 生物股份 86,452 1,413,490.20 0.25
117 600704 物产中大 238,100 1,409,552.00 0.25
118 002078 太阳纸业 122,674 1,409,524.26 0.25
119 600642 申能股份 188,163 1,386,761.31 0.25
120 601128 常熟银行 209,305 1,383,506.05 0.25
121 002985 北摩高科 11,410 1,374,448.60 0.25
122 603127 昭衍新药 11,900 1,373,617.00 0.25
123 300383 光环新网 92,400 1,371,216.00 0.25
124 600879 航天电子 165,954 1,367,460.96 0.24
125 002299 圣农发展 56,542 1,366,620.14 0.24
126 002156 通富微电 69,800 1,356,214.00 0.24
127 600369 西南证券 255,300 1,350,537.00 0.24
128 000830 鲁西化工 87,833 1,340,331.58 0.24
129 300357 我武生物 23,300 1,335,090.00 0.24
130 600160 巨化股份 103,292 1,333,499.72 0.24
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 69页 共 92页
131 600027 华电国际 248,600 1,330,010.00 0.24
132 600497 驰宏锌锗 266,346 1,329,066.54 0.24
133 002092 中泰化学 138,824 1,324,380.96 0.24
134 300618 寒锐钴业 16,500 1,322,970.00 0.24
135 600039 四川路桥 109,711 1,320,920.44 0.24
136 600372 中航电子 58,400 1,307,576.00 0.23
137 000623 吉林敖东 70,700 1,305,829.00 0.23
138 000983 山西焦煤 157,280 1,300,705.60 0.23
139 002739 万达电影 82,800 1,281,744.00 0.23
140 601997 贵阳银行 196,700 1,280,517.00 0.23
141 000629 攀钢钒钛 328,800 1,279,032.00 0.23
142 002508 老板电器 35,500 1,278,710.00 0.23
143 002131 利欧股份 518,584 1,275,716.64 0.23
144 600316 洪都航空 32,653 1,275,426.18 0.23
145 603198 迎驾贡酒 18,300 1,270,935.00 0.23
146 600580 卧龙电驱 68,625 1,255,151.25 0.22
147 002603 以岭药业 63,913 1,252,694.80 0.22
148 300115 长盈精密 62,835 1,246,646.40 0.22
149 002249 大洋电机 141,731 1,245,815.49 0.22
150 002373 千方科技 82,665 1,235,841.75 0.22
151 600170 上海建工 342,100 1,231,560.00 0.22
152 002422 科伦药业 64,900 1,228,557.00 0.22
153 000825 太钢不锈 174,300 1,227,072.00 0.22
154 000050 深天马 A 94,200 1,226,484.00 0.22
155 000887 中鼎股份 56,221 1,226,180.01 0.22
156 600859 王府井 45,329 1,223,883.00 0.22
157 300070 碧水源 169,500 1,218,705.00 0.22
158 300017 网宿科技 181,800 1,216,242.00 0.22
159 000400 许继电气 46,540 1,214,694.00 0.22
160 600166 福田汽车 352,002 1,210,886.88 0.22
161 002936 郑州银行 381,705 1,206,187.80 0.22
162 000750 国海证券 291,442 1,197,826.62 0.21
163 600153 建发股份 131,500 1,192,705.00 0.21
164 600118 中国卫星 43,900 1,191,885.00 0.21
165 600867 通化东宝 108,700 1,191,352.00 0.21
166 002926 华西证券 120,700 1,188,895.00 0.21
167 002372 伟星新材 48,820 1,187,302.40 0.21
168 002191 劲嘉股份 78,471 1,187,266.23 0.21
169 603218 日月股份 36,000 1,186,200.00 0.21
170 300168 万达信息 90,900 1,183,518.00 0.21
171 300001 特锐德 47,450 1,180,081.50 0.21
172 600803 新奥股份 64,000 1,175,040.00 0.21
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 70页 共 92页
173 002056 横店东磁 62,043 1,170,751.41 0.21
174 002506 协鑫集成 306,400 1,164,320.00 0.21
175 603707 健友股份 27,710 1,163,820.00 0.21
176 000027 深圳能源 143,076 1,158,915.60 0.21
177 002002 鸿达兴业 191,181 1,158,556.86 0.21
178 300251 光线传媒 89,900 1,155,215.00 0.21
179 600909 华安证券 213,190 1,153,357.90 0.21
180 600258 首旅酒店 44,100 1,152,333.00 0.21
181 300009 安科生物 87,660 1,147,469.40 0.21
182 600066 宇通客车 104,000 1,146,080.00 0.21
183 002065 东华软件 146,500 1,142,700.00 0.20
184 000513 丽珠集团 28,406 1,142,205.26 0.20
185 600536 中国软件 22,800 1,138,404.00 0.20
186 000021 深科技 71,765 1,136,757.60 0.20
187 600008 首创环保 333,100 1,135,871.00 0.20
188 600271 航天信息 84,700 1,134,133.00 0.20
189 002152 广电运通 95,269 1,133,701.10 0.20
190 002266 浙富控股 158,681 1,129,808.72 0.20
191 600236 桂冠电力 175,500 1,126,710.00 0.20
192 000997 新 大 陆 61,922 1,122,026.64 0.20
193 000975 银泰黄金 127,640 1,120,679.20 0.20
194 600171 上海贝岭 43,603 1,118,852.98 0.20
195 002408 齐翔腾达 106,294 1,116,087.00 0.20
196 300244 迪安诊断 33,097 1,111,066.29 0.20
197 300630 普利制药 20,008 1,101,240.32 0.20
198 002221 东华能源 87,444 1,100,919.96 0.20
199 600535 天士力 69,300 1,098,405.00 0.20
200 002203 海亮股份 88,000 1,093,840.00 0.20
201 603156 养元饮品 38,500 1,093,785.00 0.20
202 600348 华阳股份 92,054 1,090,839.90 0.20
203 002500 山西证券 164,897 1,088,320.20 0.19
204 002572 索菲亚 49,000 1,087,800.00 0.19
205 300212 易华录 30,620 1,082,417.00 0.19
206 300026 红日药业 137,741 1,078,512.03 0.19
207 601005 重庆钢铁 511,700 1,069,453.00 0.19
208 000656 金科股份 237,900 1,065,792.00 0.19
209 300024 机器人 95,100 1,062,267.00 0.19
210 000970 中科三环 65,468 1,050,761.40 0.19
211 000878 云南铜业 78,214 1,045,721.18 0.19
212 603568 伟明环保 28,621 1,045,525.13 0.19
213 600315 上海家化 25,798 1,042,497.18 0.19
214 600998 九州通 70,800 1,042,176.00 0.19
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 71页 共 92页
215 002127 南极电商 151,000 1,041,900.00 0.19
216 601699 潞安环能 92,000 1,040,520.00 0.19
217 000012 南 玻 A 104,233 1,035,033.69 0.19
218 300315 掌趣科技 211,400 1,027,404.00 0.18
219 002683 广东宏大 34,000 1,024,080.00 0.18
220 002195 二三四五 437,620 1,024,030.80 0.18
221 600673 东阳光 115,170 1,022,709.60 0.18
222 000537 广宇发展 42,400 1,021,840.00 0.18
223 000999 华润三九 29,762 1,019,050.88 0.18
224 600415 小商品城 210,000 1,018,500.00 0.18
225 603712 七一二 23,500 1,017,550.00 0.18
226 002250 联化科技 56,087 1,007,883.39 0.18
227 002745 木林森 66,314 1,003,330.82 0.18
228 002019 亿帆医药 56,783 1,000,516.46 0.18
229 300182 捷成股份 157,493 996,930.69 0.18
230 600801 华新水泥 51,625 996,362.50 0.18
231 600863 内蒙华电 251,200 989,728.00 0.18
232 601872 招商轮船 240,800 987,280.00 0.18
233 600208 新湖中宝 329,000 980,420.00 0.18
234 002511 中顺洁柔 58,600 979,206.00 0.18
235 300463 迈克生物 33,300 972,027.00 0.17
236 688006 杭可科技 8,980 966,068.40 0.17
237 002153 石基信息 33,600 965,664.00 0.17
238 600970 中材国际 84,060 960,805.80 0.17
239 000690 宝新能源 161,595 956,642.40 0.17
240 601866 中远海发 293,851 955,015.75 0.17
241 000060 中金岭南 194,300 954,013.00 0.17
242 002831 裕同科技 28,141 948,070.29 0.17
243 000686 东北证券 107,497 943,823.66 0.17
244 600517 国网英大 128,600 937,494.00 0.17
245 000930 中粮科技 86,152 936,472.24 0.17
246 600839 四川长虹 282,880 936,332.80 0.17
247 000401 冀东水泥 78,233 935,666.68 0.17
248 002294 信立泰 34,100 931,612.00 0.17
249 002505 鹏都农牧 243,611 930,594.02 0.17
250 600380 健康元 72,452 930,283.68 0.17
251 600498 烽火通信 51,600 927,768.00 0.17
252 600155 华创阳安 92,974 926,021.04 0.17
253 300482 万孚生物 23,420 922,279.60 0.16
254 601778 晶科科技 108,100 922,093.00 0.16
255 600390 五矿资本 171,900 914,508.00 0.16
256 603858 步长制药 43,298 913,154.82 0.16
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 72页 共 92页
257 000729 燕京啤酒 107,810 913,150.70 0.16
258 600667 太极实业 112,900 912,232.00 0.16
259 601992 金隅集团 319,800 908,232.00 0.16
260 600500 中化国际 105,725 905,006.00 0.16
261 600511 国药股份 28,695 904,753.35 0.16
262 600718 东软集团 66,586 902,906.16 0.16
263 002701 奥瑞金 128,527 899,689.00 0.16
264 600728 佳都科技 107,500 895,475.00 0.16
265 002939 长城证券 69,100 894,845.00 0.16
266 600895 张江高科 59,376 894,202.56 0.16
267 600216 浙江医药 51,757 884,009.56 0.16
268 603225 新凤鸣 59,078 877,308.30 0.16
269 002004 华邦健康 121,090 876,691.60 0.16
270 601179 中国西电 157,651 874,963.05 0.16
271 002128 电投能源 58,629 870,640.65 0.16
272 600158 中体产业 57,456 868,734.72 0.16
273 000598 兴蓉环境 136,872 865,031.04 0.15
274 600282 南钢股份 233,554 864,149.80 0.15
275 300376 易事特 85,954 863,837.70 0.15
276 002966 苏州银行 127,500 863,175.00 0.15
277 600764 中国海防 21,200 861,992.00 0.15
278 002382 蓝帆医疗 52,900 861,741.00 0.15
279 002174 游族网络 56,500 861,060.00 0.15
280 688029 南微医学 4,028 856,634.76 0.15
281 601717 郑煤机 73,902 856,524.18 0.15
282 300072 三聚环保 108,000 856,440.00 0.15
283 600985 淮北矿业 76,500 855,270.00 0.15
284 002368 太极股份 30,925 851,674.50 0.15
285 002670 国盛金控 88,576 850,329.60 0.15
286 002430 杭氧股份 28,300 849,283.00 0.15
287 000540 中天金融 320,900 847,176.00 0.15
288 002532 天山铝业 103,600 844,340.00 0.15
289 002595 豪迈科技 30,400 843,904.00 0.15
290 002396 星网锐捷 35,700 841,449.00 0.15
291 600528 中铁工业 101,900 836,599.00 0.15
292 002010 传化智联 95,400 829,980.00 0.15
293 600297 广汇汽车 310,800 829,836.00 0.15
294 002048 宁波华翔 38,101 824,124.63 0.15
295 002958 青农商行 213,400 823,724.00 0.15
296 603866 桃李面包 28,952 822,236.80 0.15
297 000581 威孚高科 38,113 820,954.02 0.15
298 600827 百联股份 61,300 817,129.00 0.15
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 73页 共 92页
299 600755 厦门国贸 113,215 816,280.15 0.15
300 603638 艾迪精密 25,560 815,875.20 0.15
301 600409 三友化工 93,600 814,320.00 0.15
302 600567 山鹰国际 245,790 808,649.10 0.14
303 300271 华宇软件 63,600 807,720.00 0.14
304 600060 海信视像 59,982 806,757.90 0.14
305 688188 柏楚电子 2,070 797,902.20 0.14
306 000709 河钢股份 323,900 796,794.00 0.14
307 600131 国网信通 36,400 795,340.00 0.14
308 603885 吉祥航空 44,675 792,981.25 0.14
309 000778 新兴铸管 183,089 792,775.37 0.14
310 600598 北大荒 54,410 792,209.60 0.14
311 002183 怡 亚 通 119,450 790,759.00 0.14
312 002075 沙钢股份 135,200 788,216.00 0.14
313 002925 盈趣科技 23,000 782,690.00 0.14
314 601880 辽港股份 452,336 782,541.28 0.14
315 000883 湖北能源 149,100 781,284.00 0.14
316 600967 内蒙一机 65,264 779,904.80 0.14
317 600325 华发股份 129,502 779,602.04 0.14
318 002690 美亚光电 20,750 777,295.00 0.14
319 600820 隧道股份 144,400 776,872.00 0.14
320 600021 上海电力 60,345 773,622.90 0.14
321 600737 中粮糖业 81,793 768,854.20 0.14
322 603883 老百姓 15,455 763,167.90 0.14
323 000990 诚志股份 47,957 758,679.74 0.14
324 002434 万里扬 51,300 756,162.00 0.14
325 600782 新钢股份 142,600 752,928.00 0.13
326 600507 方大特钢 96,401 751,927.80 0.13
327 603927 中科软 27,420 750,211.20 0.13
328 600707 彩虹股份 109,700 748,154.00 0.13
329 600022 山东钢铁 417,880 748,005.20 0.13
330 600566 济川药业 26,200 742,508.00 0.13
331 601456 国联证券 53,100 741,807.00 0.13
332 002281 光迅科技 31,845 741,670.05 0.13
333 600663 陆家嘴 67,591 734,038.26 0.13
334 600435 北方导航 68,545 732,060.60 0.13
335 601106 中国一重 209,500 729,060.00 0.13
336 002124 天邦股份 112,800 726,432.00 0.13
337 002146 荣盛发展 166,400 723,840.00 0.13
338 601577 长沙银行 92,500 722,425.00 0.13
339 600572 康恩贝 143,729 718,645.00 0.13
340 000987 越秀金控 81,700 710,790.00 0.13
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 74页 共 92页
341 600446 金证股份 49,200 704,544.00 0.13
342 603650 彤程新材 13,776 693,208.32 0.12
343 002390 信邦制药 93,345 692,619.90 0.12
344 000877 天山股份 45,186 691,797.66 0.12
345 000898 鞍钢股份 183,900 689,625.00 0.12
346 601118 海南橡胶 130,603 689,583.84 0.12
347 600329 中新药业 21,900 687,879.00 0.12
348 600259 广晟有色 13,956 687,193.44 0.12
349 600811 东方集团 226,976 683,197.76 0.12
350 600597 光明乳业 46,830 679,971.60 0.12
351 600808 马钢股份 183,935 678,720.15 0.12
352 000488 晨鸣纸业 93,591 677,598.84 0.12
353 688088 虹软科技 15,340 675,880.40 0.12
354 603228 景旺电子 19,540 674,716.20 0.12
355 002429 兆驰股份 138,400 672,624.00 0.12
356 300166 东方国信 61,999 669,589.20 0.12
357 002155 湖南黄金 64,372 666,893.92 0.12
358 002440 闰土股份 68,891 660,664.69 0.12
359 002233 塔牌集团 62,421 660,414.18 0.12
360 001914 招商积余 32,400 656,424.00 0.12
361 688321 微芯生物 18,622 651,956.22 0.12
362 601200 上海环境 51,553 649,052.27 0.12
363 600908 无锡银行 113,977 646,249.59 0.12
364 600037 歌华有线 74,408 645,861.44 0.12
365 002085 万丰奥威 117,500 645,075.00 0.12
366 000559 万向钱潮 101,001 643,376.37 0.12
367 002110 三钢闽光 93,559 636,201.20 0.11
368 600167 联美控股 70,530 635,475.30 0.11
369 600373 中文传媒 51,200 632,832.00 0.11
370 002416 爱施德 55,320 629,541.60 0.11
371 600398 海澜之家 98,100 628,821.00 0.11
372 600026 中远海能 106,007 627,561.44 0.11
373 601000 唐山港 226,443 622,718.25 0.11
374 002081 金 螳 螂 102,200 621,376.00 0.11
375 002705 新宝股份 25,100 619,970.00 0.11
376 600064 南京高科 65,494 611,713.96 0.11
377 601991 大唐发电 188,700 611,388.00 0.11
378 603000 人民网 42,370 610,975.40 0.11
379 002387 维信诺 65,800 610,624.00 0.11
380 600195 中牧股份 46,594 608,983.58 0.11
381 000528 柳 工 78,793 607,494.03 0.11
382 600906 财达证券 47,600 607,376.00 0.11
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 75页 共 92页
383 601611 中国核建 60,700 605,179.00 0.11
384 000961 中南建设 145,900 604,026.00 0.11
385 600546 山煤国际 73,500 603,435.00 0.11
386 601718 际华集团 202,300 602,854.00 0.11
387 002867 周大生 33,700 599,186.00 0.11
388 000685 中山公用 67,551 597,826.35 0.11
389 601608 中信重工 133,100 593,626.00 0.11
390 300133 华策影视 87,271 590,824.67 0.11
391 000090 天健集团 99,955 586,735.85 0.10
392 000959 首钢股份 102,000 584,460.00 0.10
393 600120 浙江东方 131,423 580,889.66 0.10
394 601333 广深铁路 259,000 580,160.00 0.10
395 002038 双鹭药业 53,641 579,859.21 0.10
396 000158 常山北明 83,480 577,681.60 0.10
397 000758 中色股份 105,466 575,844.36 0.10
398 000089 深圳机场 78,348 573,507.36 0.10
399 600376 首开股份 99,094 560,872.04 0.10
400 000671 阳 光 城 185,200 559,304.00 0.10
401 003022 联泓新科 15,300 557,532.00 0.10
402 600126 杭钢股份 107,738 552,695.94 0.10
403 000415 渤海租赁 189,100 550,281.00 0.10
404 000718 苏宁环球 116,348 547,999.08 0.10
405 600582 天地科技 125,100 547,938.00 0.10
406 002242 九阳股份 23,512 545,478.40 0.10
407 601598 中国外运 120,800 541,184.00 0.10
408 601975 招商南油 268,800 540,288.00 0.10
409 600062 华润双鹤 40,057 535,562.09 0.10
410 000967 盈峰环境 72,600 532,158.00 0.10
411 600307 酒钢宏兴 239,299 526,457.80 0.09
412 601098 中南传媒 54,913 525,517.41 0.09
413 688289 圣湘生物 8,890 524,510.00 0.09
414 000402 金 融 街 91,400 517,324.00 0.09
415 002458 益生股份 45,600 515,736.00 0.09
416 600556 天下秀 41,700 514,995.00 0.09
417 601958 金钼股份 73,800 505,530.00 0.09
418 600959 江苏有线 153,038 503,495.02 0.09
419 600643 爱建集团 73,947 499,881.72 0.09
420 000563 陕国投 A 151,546 489,493.58 0.09
421 002399 海普瑞 28,400 485,640.00 0.09
422 001965 招商公路 63,300 485,511.00 0.09
423 600056 中国医药 40,895 482,969.95 0.09
424 003035 南网能源 58,200 482,478.00 0.09
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 76页 共 92页
425 300257 开山股份 30,303 481,211.64 0.09
426 002563 森马服饰 62,000 479,260.00 0.09
427 601928 凤凰传媒 58,200 470,838.00 0.08
428 601860 紫金银行 140,300 470,005.00 0.08
429 600266 城建发展 103,738 466,821.00 0.08
430 600901 江苏租赁 91,400 465,226.00 0.08
431 600717 天津港 110,927 464,784.13 0.08
432 600968 海油发展 156,600 458,838.00 0.08
433 300741 华宝股份 9,500 454,575.00 0.08
434 002815 崇达技术 26,544 447,266.40 0.08
435 002244 滨江集团 95,692 445,924.72 0.08
436 000937 冀中能源 80,748 444,921.48 0.08
437 603317 天味食品 16,594 444,885.14 0.08
438 000717 韶钢松山 92,600 439,850.00 0.08
439 600928 西安银行 101,900 438,170.00 0.08
440 600095 湘财股份 43,200 437,184.00 0.08
441 002468 申通快递 46,800 425,412.00 0.08
442 000028 国药一致 11,471 424,197.58 0.08
443 600776 东方通信 36,700 422,417.00 0.08
444 600787 中储股份 67,417 420,682.08 0.08
445 600006 东风汽车 61,131 416,302.11 0.07
446 002423 中粮资本 51,100 413,910.00 0.07
447 000062 深圳华强 23,907 411,917.61 0.07
448 002424 贵州百灵 53,986 410,293.60 0.07
449 600729 重庆百货 15,525 403,960.50 0.07
450 600649 城投控股 96,900 398,259.00 0.07
451 600623 华谊集团 43,409 395,021.90 0.07
452 600339 中油工程 128,200 394,856.00 0.07
453 600835 上海机电 24,630 392,109.60 0.07
454 601139 深圳燃气 44,000 388,520.00 0.07
455 002375 亚厦股份 51,309 384,304.41 0.07
456 600648 外高桥 28,700 379,701.00 0.07
457 000031 大悦城 98,930 369,008.90 0.07
458 601969 海南矿业 30,500 366,305.00 0.07
459 600299 安迪苏 29,500 363,440.00 0.07
460 000156 华数传媒 42,719 361,402.74 0.06
461 300869 康泰医学 8,800 356,840.00 0.06
462 000869 张 裕 A 10,400 331,344.00 0.06
463 600871 石化油服 153,600 328,704.00 0.06
464 600639 浦东金桥 25,700 328,189.00 0.06
465 600377 宁沪高速 37,900 326,698.00 0.06
466 002653 海思科 15,900 324,360.00 0.06
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 77页 共 92页
467 603379 三美股份 14,080 320,742.40 0.06
468 601228 广州港 94,600 315,018.00 0.06
469 603708 家家悦 18,700 311,168.00 0.06
470 601828 美凯龙 35,300 310,993.00 0.06
471 002302 西部建设 38,600 309,958.00 0.06
472 601298 青岛港 53,800 306,122.00 0.05
473 601869 长飞光纤 9,342 305,857.08 0.05
474 002948 青岛银行 63,100 292,153.00 0.05
475 001872 招商港口 17,100 289,845.00 0.05
476 000046 泛海控股 153,500 288,580.00 0.05
477 600823 世茂股份 86,056 282,263.68 0.05
478 000553 安道麦 A 33,400 281,896.00 0.05
479 603786 科博达 3,500 281,050.00 0.05
480 601156 东航物流 12,800 280,064.00 0.05
481 002945 华林证券 19,200 262,272.00 0.05
482 603355 莱克电气 8,824 258,719.68 0.05
483 603719 良品铺子 5,900 250,573.00 0.04
484 001203 大中矿业 16,600 250,328.00 0.04
485 600350 山东高速 48,500 250,260.00 0.04
486 601568 北元集团 30,400 247,152.00 0.04
487 600657 信达地产 65,441 244,094.93 0.04
488 600466 蓝光发展 119,380 243,535.20 0.04
489 603056 德邦股份 23,670 242,144.10 0.04
490 603515 欧普照明 11,575 240,297.00 0.04
491 002946 新乳业 13,200 210,408.00 0.04
492 601003 柳钢股份 39,500 206,190.00 0.04
493 600917 重庆燃气 24,053 201,804.67 0.04
494 601665 齐鲁银行 33,900 189,162.00 0.03
495 600956 新天绿能 10,800 185,868.00 0.03
496 002901 大博医疗 3,500 177,170.00 0.03
497 600903 贵州燃气 17,440 168,819.20 0.03
498 603868 飞科电器 3,766 163,519.72 0.03
499 601187 厦门银行 22,200 153,180.00 0.03
500 603983 丸美股份 4,100 130,667.00 0.02
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 688032 禾迈股份 482 313,618.12 0.06
2 688776 国光电气 1,447 267,680.53 0.05
3 688766 普冉股份 704 241,281.92 0.04
4 688235 百济神州 1,605 231,938.55 0.04
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 78页 共 92页
5 688262 国芯科技 4,966 208,472.68 0.04
6 688767 博拓生物 2,220 147,363.60 0.03
7 301088 戎美股份 5,199 134,014.50 0.02
8 688227 品高股份 4,164 128,084.64 0.02
9 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.02
10 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01
11 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.01
12 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01
13 301155 海力风电 492 47,601.00 0.01
14 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01
15 301177 迪阿股份 278 32,270.24 0.01
16 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
17 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
18 301087 可孚医疗 333 25,088.22 0.00
19 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00
20 301039 中集车辆 1,944 24,319.44 0.00
21 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
22 301090 华润材料 2,006 22,507.32 0.00
23 301166 优宁维 224 21,168.00 0.00
24 301189 奥尼电子 362 20,496.44 0.00
25 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00
26 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
27 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
28 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
29 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
30 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
31 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
32 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
33 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
34 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
35 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
36 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
37 301093 华兰股份 295 14,705.75 0.00
38 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
39 301096 百诚医药 177 13,899.81 0.00
40 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
41 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
42 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
43 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
44 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
45 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
46 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 79页 共 92页
47 301108 洁雅股份 224 12,031.04 0.00
48 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
49 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
50 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
51 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
52 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
53 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
54 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
55 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
56 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
57 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
58 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
59 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
60 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
61 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
62 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
63 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
64 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
65 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
66 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
67 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
68 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
69 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
70 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
71 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
72 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
73 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
74 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
75 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
76 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
77 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000799 酒鬼酒 6,434,226.21 1.18
2 002709 天赐材料 4,170,177.46 0.76
3 300037 新宙邦 4,147,866.00 0.76
4 002340 格林美 3,863,591.00 0.71
5 002074 国轩高科 3,512,570.00 0.64
6 300253 卫宁健康 3,295,733.96 0.60
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 80页 共 92页
7 600522 中天科技 3,173,098.00 0.58
8 600157 永泰能源 3,154,008.00 0.58
9 000733 振华科技 3,115,304.00 0.57
10 600399 抚顺特钢 2,832,031.00 0.52
11 002422 科伦药业 2,725,750.13 0.50
12 605358 立昂微 2,719,240.00 0.50
13 002439 启明星辰 2,713,954.00 0.50
14 002384 东山精密 2,705,348.00 0.49
15 601868 中国能建 2,670,037.00 0.49
16 000723 美锦能源 2,661,234.82 0.49
17 000009 中国宝安 2,658,105.00 0.49
18 300274 阳光电源 2,643,540.82 0.48
19 300308 中际旭创 2,625,562.08 0.48
20 300207 欣旺达 2,589,877.00 0.47
注：不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 11,966,005.18 2.19
2 002709 天赐材料 10,674,536.14 1.95
3 002074 国轩高科 9,086,287.00 1.66
4 300207 欣旺达 7,209,220.00 1.32
5 300316 晶盛机电 6,773,297.10 1.24
6 600089 特变电工 6,764,804.90 1.24
7 000799 酒鬼酒 6,369,239.00 1.16
8 300012 华测检测 6,278,248.52 1.15
9 300496 中科创达 5,421,629.50 0.99
10 300595 欧普康视 5,155,416.07 0.94
11 002625 光启技术 4,614,025.37 0.84
12 002648 卫星化学 4,261,958.00 0.78
13 600460 士兰微 4,225,751.38 0.77
14 600426 华鲁恒升 4,180,019.76 0.76
15 002340 格林美 3,949,312.91 0.72
16 600132 重庆啤酒 3,520,174.00 0.64
17 002568 百润股份 3,314,686.84 0.61
18 603486 科沃斯 3,309,035.80 0.61
19 603882 金域医学 3,283,570.27 0.60
20 000009 中国宝安 3,215,726.00 0.59
注：不考虑相关交易费用。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 81页 共 92页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
447,391,007.76
卖出股票收入（成交）总额
475,452,400.27
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
89,067.40 0.02
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
89,067.40 0.02
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 113633 科沃转债 340 44,067.40 0.01
2 113634 珀莱转债 300 30,000.00 0.01
3 110084 贵燃转债 150 15,000.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC2203 IC2203 15 21,917,400.0
0
302,760.00 -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 82页 共 92页
公允价值变动总额合计（元）
302,760.00
股指期货投资本期收益（元）
5,044,889.71
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-37,600.00
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作
为现货的替代。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,118,943.07
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
161.00
4
应收利息
15,258.10
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
3,134,362.17
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 83页 共 92页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部
分的公允价
值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 000723 美锦能源 207,744.00 0.04
转融通证券出
借
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688032 禾迈股份 313,618.12 0.06 新股锁定期内
2 688776 国光电气 267,680.53 0.05 新股锁定期内
3 688766 普冉股份 241,281.92 0.04 新股锁定期内
4 688262 国芯科技 208,472.68 0.04 新股未上市
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
8,481 35,188.04 158,428,766.00 53.09
140,001,035.00 46.91
9.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
联接基金 119,591,289.00 40.073508
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 赵熙逸 37,115,378.00 12.44
2
华泰证券股份有限公
司
22,000,000.00 7.37
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 84页 共 92页
3
方正证券股份有限公
司
6,484,703.00 2.17
4
东方证券股份有限公
司融券专用证券账户
4,281,700.00 1.43
5 廖爱南 2,417,900.00 0.81
6
华泰证券股份有限公
司
2,102,690.00 0.70
7
广发证券股份有限公
司
1,561,935.00 0.52
8 熊杰 917,500.00 0.31
9 赵烨 856,500.00 0.29
10 李史扬 844,900.00 0.28
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
10,000.00 0.0034
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 5月 13日）
基金份额总额
873,820,061.00
本报告期期初基金份额总额
358,429,801.00
本报告期基金总申购份额
230,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
290,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
298,429,801.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
2021年 5月 19日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 85页 共 92页
司督察长并不再担任公司副总经理。
2021年 12月 9日，经公司董事会批准满黎先生担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 60,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了 7年的
审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投
2
503,922,850.
99
56.17%
66,165.42
56.16%
-
华泰证券
4
393,274,655.
32
43.83%
51,641.72
43.84%
-
安信证券
3
-
-
-
-
-
北京高华
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
4
-
-
-
-
-
大同证券
2
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
3
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 86页 共 92页
光大证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国联证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
国元证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
恒泰证券
1
-
-
-
-
-
华安证券
2
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华福证券
2
-
-
-
-
-
华龙证券
1
-
-
-
-
-
华融证券
1
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
申港证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
万联证券
2
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
新时代证
券
2
-
-
-
-
-
信达证券
2
-
-
-
-
-
兴业证券
3
-
-
-
-
-
银河证券
3
-
-
-
-
-
中金财富
证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
3
-
-
-
-
-
中银国际
3
-
-
-
-
-
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
1）资金雄厚，信誉良好。
2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 87页 共 92页
5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏
观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特
定要求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券
经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协
议。
3、上述交易单元均系本报告期内租用。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 678,509.10 91.60%
- -
- -
华泰证券 62,218.85 8.40%
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
北京高华 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
大同证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国都证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
国元证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
恒泰证券 - -
- -
- -
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 88页 共 92页
华安证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华福证券 - -
- -
- -
华龙证券 - -
- -
- -
华融证券 - -
- -
- -
华鑫证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
申港证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
万联证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
中金财富
证券
- -
- -
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中金公司 - -
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中泰证券 - -
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中信证券 - -
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中银国际 - -
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11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 24日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任
副总经理的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 10日
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 4日
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 2日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 11月 30日
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 89页 共 92页
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 11月 18日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 10月 22日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 10月 20日
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金参与海银基金销售有限公司费率
优惠活动的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 10月 12日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 10月 9日
11
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 10月 1日
12
华泰柏瑞基金关于网上直销直连招商
银行支付服务的补充提示性公告
证监会规定报刊和网站 2021年 9月 27日
13
华泰柏瑞基金管理有限公司关于直销
赎回转认（申）购业务增加适用基金
范围及费率优惠的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 9月 22日
14
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 8月 12日
15
华泰柏瑞基金管理有限公司关于新增
办公地址的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 8月 9日
16
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 8月 6日
17
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 7月 23日
18
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 7月 16日
19
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 24日
20
华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒
客户及时更新身份证件及非自然人客
户及时登记受益所有人信息的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 22日
21 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 证监会规定报刊和网站 2021年 6月 11日
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 90页 共 92页
基金参与华安证券股份有限公司配股
的公告
22
关于华泰柏瑞中证 500交易型开放式
指数证券投资基金变更扩位证券简称
的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 9日
23
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 3日
24
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与珠海盈米基金销售有限
公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 2日
25
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 5月 21日
26
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 5月 20日
27
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 5月 14日
28
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 5月 12日
29
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加浙商银行股份有限公司
费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 4月 30日
30
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 4月 30日
31
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
上海尚善基金销售有限公司办理旗下
基金相关业务公告
证监会规定报刊和网站 2021年 4月 27日
32
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与蚂蚁（杭州）基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 4月 20日
33
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
部分基金根据《公开募集证券投资基
金运作指引第 3号指数基金指引》修
改基金合同和托管协议的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 3月 27日
34
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 3月 5日
35
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 3月 4日
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 91页 共 92页
36
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 2月 27日
37
关于终止包商银行股份有限公司办理
本公司旗下基金销售业务的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 2月 9日
38
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 1月 22日
39
华泰柏瑞基金管理有限公司关于网上
直销直连招商银行升级签约方式的提
示性公告
证监会规定报刊和网站 2021年 1月 14日
40
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金参加北京增财基金销售有限公司
费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 1月 7日
41
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 1月 7日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210125-202
10128;202102
04-20210205;
20210218-202
10304;202104
27-20210427;
20210429-202
10514;202105
18-20210906;
66,000,000.0
0
0.00
66,000,000.0
0
0.00
0.00
联接基
金
1
20210101-202
11231;
123,398,189.
00
24,100,000.0
0
27,906,900.0
0
119,591,289.00
40.07
产品特有风险
本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资
者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理
赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支
华泰柏瑞中证 500ETF2021年年度报告
第 92页 共 92页
付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时
间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金
资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）
基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银
行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）
基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的
条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注
申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最
大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金的公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
托管人住所
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2022年 3月 31日
