华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 31 日
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 2 页 共 121 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保
留意见的审计报告。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 12月 31 日止。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 3 页 共 121 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16
§6 审计报告 .................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 16
§7 年度财务报表 ................................................................ 18
7.1 资产负债表 ................................................................. 18
7.2 利润表 ..................................................................... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 20
7.4 报表附注 ................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................ 97
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 4 页 共 121 页
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 97
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 98
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 99
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 108
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 110
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 110
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 110
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 110
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 110
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 110
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 110
8.12 投资组合报告附注 ......................................................... 111
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 112
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 112
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 112
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 113
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 113
§10 开放式基金份额变动 ........................................................ 113
§11 重大事件揭示 .............................................................. 114
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 114
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 114
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 114
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 114
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 114
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 114
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 114
11.8 其他重大事件 ............................................................. 117
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 119
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 119
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 120
§13 备查文件目录 .............................................................. 120
13.1 备查文件目录 ............................................................. 120
13.2 存放地点 ................................................................. 120
13.3 查阅方式 ................................................................. 120
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 5 页 共 121 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
华泰柏瑞沪深 300ETF(扩位证券简称:沪深 300ETF)
场内简称 300ETF
基金主代码
510300
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012年 5月 4日
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
11,340,487,690.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期
2012年 5月 28日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获
得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建
本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准
沪深 300指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为 95%，并
采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券
基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中
高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型
基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
刘万方 郭明
联系电话
021-38601777 010-66105799
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-0001 95588
传真
021-38601799 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199弄上
海证大五道口广场 1号 17层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199弄上
海证大五道口广场 1号 17层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 6 页 共 121 页
邮政编码
200135 100140
法定代表人
贾波 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号
楼 17层及托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场
2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京西城区金融大街 27号投资广场 22-23层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
4,812,806,598.71 8,865,982,822.14 3,181,407,806.78
本期利润
-1,000,246,570.00 10,510,569,368.53 11,521,793,277.91
加权平均
基金份额
本期利润
-0.1192 1.1486 1.2529
本期加权
平均净值
利润率
-2.32%
26.36%
33.30%
本期基金
份额净值
增长率
-3.82%
29.09%
38.02%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
26,314,519,217.38 22,409,392,982.13 13,766,139,829.22
期末可供
分配基金
份额利润
2.3204 2.5884 1.3976
期末基金 56,886,059,237.46 45,748,405,887.28 40,319,878,813.84
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 7 页 共 121 页
资产净值
期末基金
份额净值
5.0162 5.2842 4.0934
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
113.24%
121.71%
71.75%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于 2012 年 5 月 11 日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为 0.37094933。期末
还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可
反映投资者在认购期以份额面值 1.00元购买沪深 300ETF后的实际份额净值变动情况。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 1.48% 0.79% 1.52% 0.79%
-0.04
%
0.00%
过去六个月 -4.72% 1.02% -5.43% 1.02% 0.71% 0.00%
过去一年 -3.82% 1.17% -5.20% 1.17% 1.38% 0.00%
过去三年 71.36% 1.29% 64.10% 1.29% 7.26% 0.00%
过去五年 60.56% 1.20% 49.25% 1.20%
11.31
%
0.00%
自基金合同生效起
至今
113.24% 1.42% 83.55% 1.43%
29.69
%
-0.01%
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 8 页 共 121 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：图示日期为 2012年 5月 4日至 2021年 12月 31日。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基金份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计
备注
2021年 0.7200 635,399,113.28 - 635,399,113.28 -
2020年 - - - - -
2019年 1.2100 1,174,654,411.49 - 1,174,654,411.49 -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 9 页 共 121 页
合计
1.9300 1,810,053,524.77 - 1,810,053,524.77 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益
定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通
量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 10 页 共 121 页
融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数基金、华
泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通指数基金联接基金、华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华
泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研
究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴
39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基
金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资
基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰
柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华
泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证
稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上
证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放
式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科
技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证
企业核心竞争力 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放
式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备
与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏
瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50交易型开放式指数证券投资基金、华
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 11 页 共 121 页
泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金。 截至 2021年 12 月 31日，公司基金管理规模为 2443.87亿
元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
柳军
指数投资
部总监、
本基金的
基金经理
2012 年 5
月 4 日
- 20年
20年证券（基金）从业经历，复旦大学财
务管理硕士，2000-2001 年任上海汽车集
团财务有限公司财务，2001-2004 年任华
安基金管理有限公司高级基金核算员，
2004年 7月加入华泰柏瑞基金管理有限公
司，历任基金事务部总监、上证红利 ETF
基金经理助理。2009年 6月起任上证红利
交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总
监。2011 年 1 月至 2020 年 2 月任华泰柏
瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中
小盘 ETF联接基金基金经理。2012年 5月
起任华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金的基金
经理。2015年 2月起任指数投资部总监。
2015年 5月起任华泰柏瑞中证 500交易型
开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年
11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券
投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2018年 3月至
2018 年 10 月任华泰柏瑞泰利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2018 年 4
月起任华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2018年 10月起任华泰柏瑞 MSCI中国 A股
国际通交易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理。2018 年 12 月起任华
泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2019年 7月起
任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2019 年 9 月至 2021 年 4 月任华泰柏瑞中
证科技 100 交易型开放式指数证券投资基
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 12 页 共 121 页
金的基金经理。2020 年 2 月至 2021 年 4
月任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2020 年 9 月起任华泰柏瑞上证科创板 50
成份交易型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2021年 3月起任华泰柏瑞上证科
创板 50 成份交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理。2021年 5月起
任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型
开放式指数证券投资基金（QDII）的基金
经理。2021年 7月起任华泰柏瑞中证沪港
深创新药产业交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2021年 8月起任华泰柏
瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2021
年 12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交
易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平
交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期
内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 13 页 共 121 页
5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易
的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法
规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，
投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对
待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差
进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年市场以结构性机会为主。其中电气设备、有色金属、采掘、化工、钢铁等行业录得正
收益，期间电气设备行业指数上涨达 47.86%，有色金属行业指数上涨达 40.47%。整体来看，沪深
300、中证 500、中证 1000 和创业板涨跌幅分别为-5.20%、15.58%、20.52%和 12.02%。从市场风
格来看，价值风格表现相对强势，优于成长风格，期间中证 500 价值指数和中证 500 成长指数的
涨幅分别为 18.83%和 6.85%。沪深 300价值指数相对于沪深 300成长指数，亦略胜一筹。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.014%，期间日跟踪误差为 0.021%，较好地实
现了本基金的投资目标。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 14 页 共 121 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 5.0162元；本报告期基金份额净值增长率为-3.82%，业绩
比较基准收益率为-5.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年经济走势前高后低，由于低基数逐渐消退、政策回归常态化，技术性驱动转为基本面
主导，GDP增速逐季下行。三季度 GDP增速超预期下滑至 4.9%，经济增长动能明显放缓。展望 2022
年，在出口增速放缓，房地产投资回落、消费难有明显修复的大背景下，经济下行压力明显，基
建将成为刺激经济的重要抓手。随着通胀约束缓释，经济下行压力加大，胀的风险让位于滞，政
策重心从“抑通胀”转为“稳增长”。市场将在估值提升与业绩下行背景下博弈，市场的不确定进
一步加剧，存在结构性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2021年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；
对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；
严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投
资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保
了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项
监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况
安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 15 页 共 121 页
要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为
规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司
员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。本基金于 2021 年 1 月 18 日进行收益分配，每 10 份基金份额
分配 0.72元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 16 页 共 121 页
有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021 年年度报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、
准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 28209号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金全体基金
份额持有人：
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金(以下简称“华泰柏瑞沪深 300ETF基金”)的财务报表，包
括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞沪深 300ETF 基金 2021
年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净
值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞沪
深 300ETF基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
华泰柏瑞沪深 300ETF 基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 17 页 共 121 页
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞沪
深 300ETF基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算华泰柏瑞沪深 300ETF基金、终止运营或别无其他现实
的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞沪深 300ETF 基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞
沪深 300ETF 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞沪
深 300ETF基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 18 页 共 121 页
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
张炯 朱宏宇
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道
中心 11楼
审计报告日期
2022年 03月 30 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
235,699,884.97 49,601,507.93
结算备付金
1,222,370,183.37 1,073,316,400.59
存出保证金
142,546,631.84 150,670,295.60
交易性金融资产
7.4.7.2
55,381,502,659.10 44,480,582,821.95
其中：股票投资
55,381,502,659.10 44,448,766,821.95
基金投资
- -
债券投资
- 31,816,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
19,407,797.62 96,792,226.64
应收利息
7.4.7.5
1,708,435.57 3,033,489.50
应收股利
- 3,085.50
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
57,003,235,592.47 45,853,999,827.71
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
67,951.26 12,839.42
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 19 页 共 121 页
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,546,645.91 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
20,251,085.76 18,498,144.84
应付托管费
4,050,217.15 3,699,628.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
3,337,919.65 2,748,200.68
应交税费
308,093.67 1,421,149.09
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
83,614,441.61 79,213,977.41
负债合计
117,176,355.01 105,593,940.43
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
30,571,540,020.08 23,339,012,905.15
未分配利润
7.4.7.10
26,314,519,217.38 22,409,392,982.13
所有者权益合计
56,886,059,237.46 45,748,405,887.28
负债和所有者权益总计
57,003,235,592.47 45,853,999,827.71
注： 报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 5.0162元，基金份额总额 11,340,487,690.00
份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
-655,735,759.43 10,822,282,984.93
1.利息收入
105,267,088.18 39,182,556.03
其中：存款利息收入
7.4.7.11
18,152,609.36 15,352,272.04
债券利息收入
17,826.56 14,462.13
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
87,096,652.26 23,815,821.86
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
4,960,836,663.90 9,140,091,580.25
其中：股票投资收益
7.4.7.12
4,142,083,896.00 8,137,493,299.45
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 20 页 共 121 页
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
24,179,469.38 21,242,078.61
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
87,673,689.32 264,886,427.18
股利收益
7.4.7.16
706,899,609.20 716,469,775.01
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17
-5,813,053,168.71 1,644,608,937.40
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18
91,213,657.20 -1,600,088.75
减：二、费用
344,510,810.57 311,713,616.42
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
214,959,646.71 199,082,558.94
2．托管费
7.4.10.2.2
42,991,929.36 39,816,511.74
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
72,812,988.99 59,416,255.44
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
315,682.61 953,638.64
7．其他费用
7.4.7.20
13,430,562.90 12,444,651.66
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-1,000,246,570.00 10,510,569,368.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-1,000,246,570.00 10,510,569,368.51
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
23,339,012,905.15 22,409,392,982.13 45,748,405,887.28
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -1,000,246,570.00
-1,000,246,570.00
三、本期基金份 7,232,527,114.93 5,540,771,918.53 12,773,299,033.46
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 21 页 共 121 页
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
60,616,389,616.49 54,875,089,370.83 115,491,478,987.32
2.基金赎
回款
-53,383,862,501.56 -49,334,317,452.30 -102,718,179,953.86
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -635,399,113.28 -635,399,113.28
五、期末所有者
权益（基金净值）
30,571,540,020.08 26,314,519,217.38 56,886,059,237.46
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
26,553,738,984.62 13,766,139,829.22 40,319,878,813.84
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 10,510,569,368.51
10,510,569,368.51
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-3,214,726,079.47 -1,867,316,215.60 -5,082,042,295.07
其中：1.基金申
购款
54,395,591,389.79 34,059,752,374.14 88,455,343,763.93
2.基金赎
回款
-57,610,317,469.26 -35,927,068,589.74 -93,537,386,059.00
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
23,339,012,905.15 22,409,392,982.13 45,748,405,887.28
报表附注为财务报表的组成部分。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 22 页 共 121 页
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
韩勇
房伟力
赵景云
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]392 号《关于核准华泰柏瑞沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币 32,967,336,606.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2012)第 121号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏
瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2012年 5月 4日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 32,968,633,875.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,297,269.00
份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股
份有限公司。
根据《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于 2012 年 5 月 11 日进行了基金份
额折算，折算比例为 0.37094933，并于 2012年 5月 14日进行了变更登记。
经上海证券交易所 (以下简称“上交所” )上证基字 [2012]14 号文审核同意，本基金
12,229,687,690.00份基金份额于 2012年 5月 28日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金以标的指数沪深 300 指数成份股、备选成份股为主要投资对象；
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证、
债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%。在正常市场情况下，本基金日均
跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比
较基准为沪深 300指数。
华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2012 年 5 月 29 日募集成立了华泰柏瑞沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞沪深 300ETF联接基金”)。华
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 23 页 共 121 页
泰柏瑞沪深 300ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产
投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2022年 3月 30日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持
有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 24 页 共 121 页
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以交易性金融负债列示。本基金持有的其他
金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊
余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或
者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格
进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公
允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，
如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管
理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 25 页 共 121 页
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国
证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权
益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金
保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类
别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，
将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 26 页 共 121 页
产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。本基金的基金管理人每季度定
期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过
标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，方可对超额收益进行分配；基于本基金的性质和特点，本
基金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。
基金收益分配比例为收益评价日符合上述分红条件的基金超额收益的 100%，自基金合同生效日起
不满 3个月可不进行收益分配，基金收益分配每年至多 4次。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 27 页 共 121 页
限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公
允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折
扣后的价值进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 28 页 共 121 页
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
235,699,884.97 49,601,507.93
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 29 页 共 121 页
合计
235,699,884.97 49,601,507.93
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
55,548,196,088.44 55,381,502,659.10 -166,693,429.34
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
55,548,196,088.44 55,381,502,659.10 -166,693,429.34
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
38,901,471,995.38
44,448,766,821.95
5,547,294,826.57
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
31,816,000.00
31,816,000.00
-
银行间市场
-
-
-
合计
31,816,000.00
31,816,000.00
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
38,933,287,995.38
44,480,582,821.95
5,547,294,826.57
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
1,168,432,020.00 - - -
其中：股指
期货投资
1,168,432,020.00 - - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 30 页 共 121 页
其他衍生
工具
- - - -
合计
1,168,432,020.00 - - -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
-
-
-
-
货币衍生
工具
-
-
-
-
权益衍生
工具
1,130,131,260.00
-
-
-
股指期货
1,130,131,260.00
-
-
-
其他衍生
工具
-
-
-
-
合计
1,130,131,260.00
-
-
-
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
于 2021年 12月 31日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值 公允价值变动
IF2203 沪深 2203 770 1,143,588,600.00 -24,843,420.00
总额合计
770 1,143,588,600.00 -24,843,420.00
减：可抵销期货暂收
款
24,843,420.00
股指期货投资净额
-
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 31 页 共 121 页
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
39,699.33 12,396.96
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
588,511.86 601,964.98
应收债券利息
- 2,354.16
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
1,077,872.36 2,414,006.02
其他
2,352.02 2,767.38
合计
1,708,435.57 3,033,489.50
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
3,337,919.65 2,748,200.68
银行间市场应付交易费用
- -
合计
3,337,919.65 2,748,200.68
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
500,000.00 500,000.00
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 377,671.12 290,000.00
应付指数使用费 3,232,054.19 3,084,517.29
应退退补款 79,504,716.30 75,339,460.12
合计
83,614,441.61 79,213,977.41
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 8,657,587,690.00
23,339,012,905.15
本期申购
22,485,600,000.00
60,616,389,616.49
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 32 页 共 121 页
本期赎回（以“-”号填列）
-19,802,700,000.00
-53,383,862,501.56
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
11,340,487,690.00
30,571,540,020.08
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 28,962,367,536.88 -6,552,974,554.75 22,409,392,982.13
本期利润
4,812,806,598.71 -5,813,053,168.71 -1,000,246,570.00
本期基金份额交易
产生的变动数
10,412,333,301.72 -4,871,561,383.19 5,540,771,918.53
其中：基金申购款
84,470,398,902.19 -29,595,309,531.36 54,875,089,370.83
基金赎回款
-74,058,065,600.47 24,723,748,148.17 -49,334,317,452.30
本期已分配利润
-635,399,113.28 - -635,399,113.28
本期末
43,552,108,324.03 -17,237,589,106.65 26,314,519,217.38
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
656,448.03 1,102,919.63
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
17,385,272.93 14,177,425.36
其他
110,888.40 71,927.05
合计
18,152,609.36 15,352,272.04
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
2,146,951,248.12 4,912,092,822.39
股票投资收益——赎回
差价收入
1,995,132,647.88 3,225,400,477.06
股票投资收益——申购 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 33 页 共 121 页
差价收入
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
4,142,083,896.00 8,137,493,299.45
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
49,224,520,823.75
41,122,878,030.02
减：卖出股票成本总
额
47,077,569,575.63
36,210,785,207.63
买卖股票差价收入
2,146,951,248.12
4,912,092,822.39
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
赎回基金份额对价总
额
102,718,179,953.86 93,537,386,059.00
减：现金支付赎回款总
额
41,480,920,620.86 35,046,503,971.00
减：赎回股票成本总额
59,242,126,685.12 55,265,481,610.94
赎回差价收入
1,995,132,647.88 3,225,400,477.06
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-申购差价收入。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
24,179,469.38 21,242,078.61
债券投资收益——赎回 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 34 页 共 121 页
差价收入
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
24,179,469.38 21,242,078.61
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
134,251,227.73 94,501,882.39
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
110,051,100.00 73,247,300.00
减：应收利息总额
20,658.35 12,503.78
买卖债券差价收入
24,179,469.38 21,242,078.61
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 35 页 共 121 页
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
股指期货投资收益 87,673,689.32 264,886,427.18
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
706,899,609.20 716,469,775.01
其中：证券出借权益补
偿收入
85,926,527.85 6,866,151.34
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
706,899,609.20 716,469,775.01
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-5,714,033,608.71 1,573,810,317.40
股票投资
-5,714,033,608.71 1,573,810,317.40
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
-99,019,560.00 70,798,620.00
权证投资
- -
期货投资 -99,019,560.00 70,798,620.00
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-5,813,053,168.71 1,644,608,937.40
注：其他为可退替代款的公允价值变动。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 36 页 共 121 页
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
- -
替代损益
87,464,474.82 -1,600,088.75
其他
3,749,182.38 -
合计
91,213,657.20 -1,600,088.75
注：1、替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖
出)被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被
替代股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
2、其他为康美药业赔偿款。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
72,418,662.50 59,027,701.49
银行间市场交易费用
- -
期货交易费用 394,326.49 388,553.95
合计
72,812,988.99 59,416,255.44
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
150,000.00 170,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行划款手续费 5,312.98 4,698.18
指数使用费 12,897,578.80 11,944,953.48
注册登记费 257,671.12 150,000.00
其他费用 - 55,000.00
合计
13,430,562.90 12,444,651.66
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付。当本基金的季度日均基金资产净值大于人民币 5,000 万元
时，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 35,000元，当本基金的季度日均基金资产净
值小于或等于人民币 5,000 万元时，无标的指数许可使用费的收取下限。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 37 页 共 121 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2022年 1月 12日宣告 2021年度第 1次分红，向截至 2022年 1月 18
日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人，按每 10份基金
份额派发红利 0.75元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销
售机构
PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
柏瑞爱建资产管理（上海）有限公司 基金管理人的控股子公司
华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 (“华泰柏瑞沪深
300ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
华泰证券 3,196,733,220.10 3.08
2,087,587,017.59 2.59
7.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 38 页 共 121 页
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 419,732.99 3.03
- -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 274,104.28 2.59
270,001.00 9.82
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
214,959,646.71 199,082,558.94
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
42,991,929.36 39,816,511.74
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 39 页 共 121 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本期及上年可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
关联方名称
交易金额
利息收入
期末证券出借业务
余额
期末应收利息余额
华泰证券 43,142,400,035.00 42,187,145.91 1,011,362,053.00 347,444.29
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称
交易金额
利息收入
期末证券出借业务
余额
期末应收利息余额
华泰证券 17,385,800,922.00 11,611,663.67 2,689,823,283.00 1,173,760.03
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
关联方名
称
合约编号 证券名称 成交时间 交易金额
交易数量（单
位：张）
出借
期限
（单
位：
天）
费率 利息收入
期末证
券出借
业务余
额
期末应收利息余额
华泰证券 2021010400000197 东方财富 2021-01-04 27,370,000.00 850,000.00 14 5.40% 57,477.00 - -
华泰证券 2021010400013120 亿纬锂能 2021-01-04 14,612,487.00 156,300.00 14 3.40% 19,320.98 - -
华泰证券 2021010500000360 沃森生物 2021-01-05 152,120.00 4,000.00 14 3.40% 201.18 - -
华泰证券 2021010500010640 沃森生物 2021-01-05 76,060.00 2,000.00 14 3.40% 100.52 - -
华泰证券 2021010500010642 沃森生物 2021-01-05 950,750.00 25,000.00 14 4.40% 1,626.80 - -
华泰证券 2021010600000415 蓝思科技 2021-01-06 311,322.00 8,900.00 14 3.40% 411.60 - -
华泰证券 2021010600007229 蓝思科技 2021-01-06 1,626,570.00 46,500.00 14 4.40% 2,783.20 - -
华泰证券 2021010600007919 沃森生物 2021-01-06 579,900.00 15,000.00 14 3.40% 766.78 - -
华泰证券 2021010700011772 沃森生物 2021-01-07 4,661,125.00 122,500.00 14 3.40% 6,163.08 - -
华泰证券 2021010700011774 东方财富 2021-01-07 728,700.00 21,000.00 14 4.40% 1,246.84 - -
华泰证券 2021011100008228 泰格医药 2021-01-11 2,885,400.00 17,500.00 14 3.40% 3,815.14 - -
华泰证券 2021011100008992 蓝思科技 2021-01-11 1,295,000.00 35,000.00 14 3.40% 1,712.34 - -
华泰证券 2021011100008994 蓝思科技 2021-01-11 518,000.00 14,000.00 14 3.40% 684.88 - -
华泰证券 2021011200006485 蓝思科技 2021-01-12 56,025.00 1,500.00 14 3.40% 74.06 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 40 页 共 121 页
华泰证券 2021011500000417 蓝思科技 2021-01-15 3,095,001.00 81,900.00 14 6.40% 7,703.08 - -
华泰证券 2021011500000421 亿纬锂能 2021-01-15 644,000.00 7,000.00 14 4.40% 1,101.94 - -
华泰证券 2021010400000191 同花顺 2021-01-04 1,134,270.00 9,000.00 28 4.40% 3,881.64 - -
华泰证券 2021010400000195 东方财富 2021-01-04 15,134,000.00 470,000.00 28 5.40% 63,562.80 - -
华泰证券 2021011800009218 东方财富 2021-01-18 32,113,000.00 850,000.00 14 5.40% 67,437.30 - -
华泰证券 2021011800009332 亿纬锂能 2021-01-18 14,707,830.00 156,300.00 14 3.40% 19,446.98 - -
华泰证券 2021010500000358 东方财富 2021-01-05 45,402.00 1,400.00 28 3.40% 120.12 - -
华泰证券 2021010500000362 沃森生物 2021-01-05 1,064,840.00 28,000.00 28 3.40% 2,815.96 - -
华泰证券 2021011900000165 华大基因 2021-01-19 624,204.00 4,200.00 14 4.40% 1,068.06 - -
华泰证券 2021012000000224 东方财富 2021-01-20 524,300.00 14,000.00 14 4.40% 897.12 - -
华泰证券 2021012000005916 蓝思科技 2021-01-20 1,807,920.00 46,500.00 14 4.40% 3,093.58 - -
华泰证券 2021012000005918 蓝思科技 2021-01-20 346,032.00 8,900.00 14 3.40% 457.52 - -
华泰证券 2021012100000315 华大基因 2 021-01-21 1,163,400.00 7,000.00 14 3.40% 1,538.32 - -
华泰证券 2021012100012311 沃森生物 2 021-01-21 4,575,375.00 122,500.00 14 3.40% 6,049.68 - -
华泰证券 2021012100012313 东方财富 2 021-01-21 833,280.00 21,000.00 14 4.40% 1,425.90 - -
华泰证券 2021012200000351 华大基因 2 021-01-22 1,993,712.00 11,200.00 14 5.40% 4,186.84 - -
华泰证券 2021011100000305 澜起科技 2 021-01-11 18,164,000.00 200,000.00 28 3.40% 48,033.72 - -
华泰证券 2021012500000264 智飞生物 2 021-01-25 918,500.00 5,500.00 14 3.40% 1,214.50 - -
华泰证券 2021012500008568 蓝思科技 2 021-01-25 496,720.00 14,000.00 14 3.40% 656.74 - -
华泰证券 2021012500008570 蓝思科技 2 021-01-25 1,241,800.00 35,000.00 14 3.40% 1,641.92 - -
华泰证券 2021012500008766 泰格医药 2 021-01-25 3,351,425.00 17,500.00 14 3.40% 4,431.28 - -
华泰证券 2021012600006530 蓝思科技 2 021-01-26 52,665.00 1,500.00 14 3.40% 69.58 - -
华泰证券 2021011500000419 亿纬锂能 2 021-01-15 1,932,000.00 21,000.00 28 4.40% 8,028.42 - -
华泰证券 2021011800000287 中国通号 2 021-01-18 2,999,934.00 492,600.00 28 2.00% 5,166.46 - -
华泰证券 2021011800000289 亿纬锂能 2 021-01-18 1,646,750.00 17,500.00 28 4.40% 6,239.37 - -
华泰证券 2021011900007934 亿纬锂能 2 021-01-19 960,750.00 10,500.00 28 4.40% 3,522.90 - -
华泰证券 2021012000000220 亿纬锂能 2 021-01-20 8,400,938.00 80,600.00 28 4.40% 29,776.62 - -
华泰证券 2021012000000222 智飞生物 2 021-01-20 3,978,800.00 28,000.00 28 4.40% 14,102.70 - -
华泰证券 2021012900001805 亿纬锂能 2 021-01-29 745,500.00 7,000.00 14 4.40% 1,822.40 - -
华泰证券 2021012900001807 蓝思科技 2 021-01-29 2,735,460.00 81,900.00 14 6.40% 9,726.00 - -
华泰证券 2021020100000238 东方财富 2 021-02-01 186,576.00 5,200.00 14 4.40% 387.60 - -
华泰证券 2021020100009316 东方财富 2 021-02-01 30,498,000.00 850,000.00 14 5.40% 77,769.90 - -
华泰证券 2021020100009320 亿纬锂能 2 021-02-01 16,072,329.00 156,300.00 14 3.40% 25,804.98 - -
华泰证券 2021020200000375 沃森生物 2 021-02-02 600,990.00 13,800.00 14 4.40% 1,175.20 - -
华泰证券 2021020200008615 华大基因 2 021-02-02 613,116.00 4,200.00 14 4.40% 1,199.04 - -
华泰证券 2021020300006532 东方财富 2 021-02-03 494,760.00 14,000.00 14 4.40% 907.05 - -
华泰证券 2021020300006818 蓝思科技 2 021-02-03 1,442,895.00 46,500.00 14 4.40% 2,645.25 - -
华泰证券 2021020400013799 沃森生物 2 021-02-04 5,258,925.00 122,500.00 14 3.40% 6,953.52 - -
华泰证券 2021020400013801 东方财富 2 021-02-04 743,190.00 21,000.00 14 4.40% 1,271.62 - -
华泰证券 2021020800000380 乐普医疗 2 021-02-08 1,668,744.00 53,900.00 14 3.40% 2,206.40 - -
华泰证券 2021020800008536 泰格医药 2 021-02-08 3,253,425.00 17,500.00 14 3.40% 4,301.78 - -
华泰证券 2021012600006182 沃森生物 2 021-01-26 280,140.00 7,000.00 28 4.40% 958.72 - -
华泰证券 2021020900000451 传音控股 2 021-02-09 637,520.00 2,600.00 14 3.80% 942.06 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 41 页 共 121 页
华泰证券 2021012700000576 中国通号 2 021-01-27 2,727,244.00 465,400.00 28 2.00% 4,242.28 - -
华泰证券 2021012800009720 东方财富 2 021-01-28 506,800.00 14,000.00 28 4.40% 1,734.32 - -
华泰证券 2021012900000184 沃森生物 2 021-01-29 546,480.00 13,800.00 28 5.40% 2,295.16 - -
华泰证券 2021020100000240 华大基因 2 021-02-01 435,860.00 3,100.00 28 4.40% 1,491.56 - -
华泰证券 2021020100009318 东方财富 2 021-02-01 16,863,600.00 470,000.00 28 5.40% 70,827.12 - -
华泰证券 2021020200000377 同花顺 2 021-02-02 456,475.00 3,100.00 28 4.40% 1,562.12 - -
华泰证券 2021020200000379 乐普医疗 2 021-02-02 433,048.00 14,800.00 28 4.40% 1,482.04 - -
华泰证券 2021020200009125 沃森生物 2 021-02-02 1,219,400.00 28,000.00 28 3.40% 3,224.76 - -
华泰证券 2021020200009127 东方财富 2 021-02-02 51,590.00 1,400.00 28 3.40% 136.36 - -
华泰证券 2021020400000303 康泰生物 2 021-02-04 434,520.00 2,400.00 28 5.40% 1,825.04 - -
华泰证券 2021021800000877 智飞生物 2 021-02-18 703,259.00 3,700.00 14 4.40% 1,203.30 - -
华泰证券 2021021800000881 沃森生物 2 021-02-18 1,314,873.00 24,300.00 14 4.40% 2,249.94 - -
华泰证券 2021021800000883 蓝思科技 2 021-02-18 675,990.00 21,000.00 14 4.40% 1,156.68 - -
华泰证券 2021021800040046 亿纬锂能 2 021-02-18 16,192,680.00 156,300.00 14 3.40% 21,410.34 - -
华泰证券 2021021800041546 沃森生物 2 021-02-18 6,628,475.00 122,500.00 14 3.40% 8,764.28 - -
华泰证券 2021021900000537 温氏股份 2 021-02-19 1,201,959.00 63,900.00 14 3.40% 1,589.28 - -
华泰证券 2021021900001423 同花顺 2 021-02-19 1,523,018.00 9,800.00 14 3.40% 2,013.76 - -
华泰证券 2021020800007670 澜起科技 2 021-02-08 19,100,000.00 200,000.00 28 3.40% 50,508.92 - -
华泰证券 2021022300000207 乐普医疗 2 021-02-23 1,060,076.00 33,200.00 14 3.40% 1,401.68 - -
华泰证券 2021030100000244 爱尔眼科 2 021-03-01 1,284,825.00 18,500.00 14 3.40% 1,698.76 - -
华泰证券 2021030100000246 同花顺 2 021-03-01 1,112,211.00 8,100.00 14 3.40% 1,470.56 - -
华泰证券 2021030100000247 东方财富 2 021-03-01 1,369,121.00 43,700.00 14 3.40% 1,810.34 - -
华泰证券 2021030200000190 蓝思科技 2 021-03-02 504,966.00 15,400.00 14 3.40% 667.66 - -
华泰证券 2021030200000192 亿纬锂能 2 021-03-02 5,879,720.00 64,400.00 14 3.40% 7,774.34 - -
华泰证券 2021021800000879 爱尔眼科 2 021-02-18 2,738,044.00 31,100.00 28 3.40% 7,240.52 - -
华泰证券 2021021800040040 中国通号 2 021-02-18 2,748,708.00 492,600.00 28 2.00% 4,275.88 - -
华泰证券 2021021800041548 智飞生物 2 021-02-18 5,321,960.00 28,000.00 28 4.40% 18,212.88 - -
华泰证券 2021021800041550 亿纬锂能 2 021-02-18 2,175,600.00 21,000.00 28 4.40% 7,445.48 - -
华泰证券 2021030500000410 康泰生物 2 021-03-05 1,541,916.00 10,800.00 14 3.40% 2,038.82 - -
华泰证券 2021030500000416 泰格医药 2 021-03-05 1,621,155.00 11,500.00 14 3.40% 2,143.54 - -
华泰证券 2021022300006710 沃森生物 2 021-02-23 360,850.00 7,000.00 28 4.40% 1,234.80 - -
华泰证券 2021022400006458 中国通号 2 021-02-24 2,722,590.00 465,400.00 28 2.00% 4,235.28 - -
华泰证券 2021022500000588 中国通号 2 021-02-25 189,120.00 32,000.00 28 1.80% 264.88 - -
华泰证券 2021031100000307 智飞生物 2 021-03-11 159,000.00 1,000.00 14 3.40% 210.28 - -
华泰证券 2021022600003840 沃森生物 2 021-02-26 632,178.00 13,800.00 28 5.40% 2,655.24 - -
华泰证券 2021031200000271 智飞生物 2 021-03-12 1,526,760.00 9,000.00 14 3.40% 2,018.66 - -
华泰证券 2021030200004713 同花顺 2 021-03-02 397,420.00 3,100.00 28 4.40% 1,359.96 - -
华泰证券 2021030200004715 东方财富 2 021-03-02 43,022.00 1,400.00 28 3.40% 113.68 - -
华泰证券 2021030200004837 沃森生物 2 021-03-02 1,278,480.00 28,000.00 28 3.40% 3,381.00 - -
华泰证券 2021030200004839 乐普医疗 2 021-03-02 459,984.00 14,800.00 28 4.40% 1,574.16 - -
华泰证券 2021031600006418 亿纬锂能 2 021-03-16 5,267,920.00 64,400.00 14 3.40% 6,965.42 - -
华泰证券 2021030300000704 信维通信 2 021-03-03 420,000.00 12,500.00 28 3.40% 1,110.76 - -
华泰证券 2021030300000706 沃森生物 2 021-03-03 1,625,900.00 35,500.00 28 3.40% 4,299.68 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 42 页 共 121 页
华泰证券 2021030300000708 爱尔眼科 2 021-03-03 6,208,466.00 90,200.00 28 3.40% 16,418.08 - -
华泰证券 2021031900000191 泰格医药 2 021-03-19 1,516,620.00 11,500.00 14 3.40% 2,005.36 - -
华泰证券 2021030800009001 澜起科技 2 021-03-08 14,900,000.00 200,000.00 28 3.40% 40,809.38 - -
华泰证券 2021030900000367 华大基因 2 021-03-09 1,854,930.00 15,400.00 28 3.40% 4,905.32 - -
华泰证券 2021030900000369 爱尔眼科 2 021-03-09 4,766,817.00 87,900.00 28 1.80% 6,673.52 - -
华泰证券 2021031000000164 中国通号 2 021-03-10 265,080.00 47,000.00 28 1.80% 371.00 - -
华泰证券 2021031000000166 华大基因 2 021-03-10 565,551.00 4,700.00 28 3.40% 1,495.48 - -
华泰证券 2021031100000309 智飞生物 2 021-03-11 1,113,000.00 7,000.00 28 3.40% 2,943.36 - -
华泰证券 2021031100000310 华大基因 2 021-03-11 169,960.00 1,400.00 28 3.40% 449.40 - -
华泰证券 2021040200000265 东方财富 2 021-04-02 34,644,000.00
1,200,000.0
0 7 3.40% 22,903.51 - -
华泰证券 2021031600000626 智飞生物 2 021-03-16 2,323,300.00 14,000.00 28 3.40% 6,143.76 - -
华泰证券 2021033000008607 亿纬锂能 2 021-03-30 4,810,680.00 64,400.00 14 3.40% 6,360.76 - -
华泰证券 2021031700000620 亿纬锂能 2 021-03-17 593,600.00 7,000.00 28 3.40% 1,569.68 - -
华泰证券 2021031800034044 亿纬锂能 2 021-03-18 1,782,900.00 21,000.00 28 4.40% 6,101.48 - -
华泰证券 2021031800035262 爱尔眼科 2 021-03-18 1,873,775.00 31,100.00 28 3.40% 4,955.16 - -
华泰证券 2021031800035264 智飞生物 2 021-03-18 4,922,400.00 28,000.00 28 4.40% 16,845.64 - -
华泰证券 2021031900000189 智飞生物 2 021-03-19 2,361,800.00 14,000.00 28 3.40% 6,245.68 - -
华泰证券 2021032400006250 中国通号 2 021-03-24 2,657,434.00 465,400.00 28 2.00% 4,133.92 - -
华泰证券 2021040700000297 芒果超媒 2 021-04-07 685,190.00 11,000.00 14 3.40% 905.94 - -
华泰证券 2021032500000472 亿纬锂能 2 021-03-25 373,410.00 5,400.00 28 3.40% 987.56 - -
华泰证券 2021032500006340 中国通号 2 021-03-25 181,120.00 32,000.00 28 1.80% 253.68 - -
华泰证券 2021032600000331 亿纬锂能 2 021-03-26 3,005,200.00 40,000.00 28 3.40% 7,946.96 - -
华泰证券 2021033000008601 东方财富 2 021-03-30 39,130.00 1,400.00 28 3.40% 103.60 - -
华泰证券 2021033000008603 沃森生物 2 021-03-30 1,302,280.00 28,000.00 28 3.40% 3,443.72 - -
华泰证券 2021033000008605 乐普医疗 2 021-03-30 430,532.00 14,800.00 28 4.40% 1,473.36 - -
华泰证券 2021033000008845 同花顺 2 021-03-30 383,501.00 3,100.00 28 4.40% 1,312.36 - -
华泰证券 2021041300007917 亿纬锂能 2 021-04-13 4,482,240.00 64,400.00 14 3.40% 5,926.48 - -
华泰证券 2021033100006114 沃森生物 2 021-03-31 1,604,245.00 35,500.00 28 3.40% 4,242.28 - -
华泰证券 2021033100006766 信维通信 2 021-03-31 354,875.00 12,500.00 28 3.40% 938.56 - -
华泰证券 2021040600016598 爱尔眼科 2 021-04-06 5,534,184.00 87,900.00 28 1.80% 8,301.30 - -
华泰证券 2021040700008547 中国通号 2 021-04-07 269,310.00 47,000.00 28 1.80% 390.63 - -
华泰证券 2021040800004889 华大基因 2 021-04-08 170,646.00 1,400.00 28 3.40% 451.36 - -
华泰证券 2021040800005125 智飞生物 2 021-04-08 1,326,500.00 7,000.00 28 3.40% 3,507.84 - -
华泰证券 2021041900000468 沃森生物 2 021-04-19 843,972.00 15,900.00 14 3.40% 1,355.07 - -
华泰证券 2021042000000929 东方财富 2 021-04-20 988,696.00 33,200.00 14 3.40% 1,494.08 - -
华泰证券 2021042000000931 澜起科技 2 021-04-20 10,035,000.00 150,000.00 14 3.40% 15,164.00 - -
华泰证券 2021041300008407 智飞生物 2 021-04-13 2,528,400.00 14,000.00 28 3.40% 6,686.12 - -
华泰证券 2021042700011518 亿纬锂能 2 021-04-27 5,302,696.00 64,400.00 14 3.40% 7,011.34 - -
华泰证券 2021041400000188 宋城演艺 2 021-04-14 232,560.00 11,400.00 28 3.40% 614.88 - -
华泰证券 2021041400000190 健帆生物 2 021-04-14 435,855.00 4,900.00 28 3.40% 1,152.48 - -
华泰证券 2021041500000208 智飞生物 2 021-04-15 1,265,600.00 7,000.00 28 3.40% 3,346.84 - -
华泰证券 2021041500030086 智飞生物 2 021-04-15 5,062,400.00 28,000.00 28 4.40% 17,324.72 - -
华泰证券 2021041500031038 爱尔眼科 2 021-04-15 1,858,225.00 31,100.00 28 3.40% 4,914.00 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 43 页 共 121 页
华泰证券 2021042900000355 沃森生物 2 021-04-29 669,978.00 11,400.00 14 3.40% 885.92 - -
华泰证券 2021042100007957 中国通号 2 021-04-21 2,671,396.00 465,400.00 28 2.00% 4,155.48 - -
华泰证券 2021042200000358 康泰生物 2 021-04-22 451,825.00 3,100.00 28 3.40% 1,194.76 - -
华泰证券 2021042200007384 中国通号 2 021-04-22 184,000.00 32,000.00 28 1.80% 257.60 - -
华泰证券 2021050600000539 宋城演艺 2 021-05-06 26,728.00 1,300.00 14 3.40% 35.28 - -
华泰证券 2021050600000541 沃森生物 2 021-05-06 3,902,500.00 70,000.00 14 3.40% 5,159.98 - -
华泰证券 2021050600000543 温氏股份 2 021-05-06 28,340.00 2,000.00 14 3.40% 37.52 - -
华泰证券 2021050600000545 蓝思科技 2 021-05-06 28,391.00 1,100.00 14 3.40% 37.52 - -
华泰证券 2021050600000547 乐普医疗 2 021-05-06 31,000.00 1,000.00 14 3.40% 41.02 - -
华泰证券 2021042300005720 亿纬锂能 2 021-04-23 3,424,000.00 40,000.00 28 3.40% 9,054.64 - -
华泰证券 2021050700000312 乐普医疗 2 021-05-07 29,950.00 1,000.00 14 3.40% 39.62 - -
华泰证券 2021050700000314 宋城演艺 2 021-05-07 25,285.00 1,300.00 14 3.40% 33.46 - -
华泰证券 2021050700000316 温氏股份 2 021-05-07 28,340.00 2,000.00 14 3.40% 37.52 - -
华泰证券 2021042600000637 亿纬锂能 2 021-04-26 591,990.00 7,000.00 28 3.40% 1,565.48 - -
华泰证券 2021051000000279 温氏股份 2 021-05-10 27,400.00 2,000.00 14 3.40% 36.26 - -
华泰证券 2021051000000281 宋城演艺 2 021-05-10 25,740.00 1,300.00 14 3.40% 34.02 - -
华泰证券 2021051000000283 乐普医疗 2 021-05-10 30,030.00 1,000.00 14 3.40% 39.76 - -
华泰证券 2021042700000282 同花顺 2 021-04-27 389,130.00 3,500.00 28 3.40% 1,029.00 - -
华泰证券 2021042700011436 同花顺 2 021-04-27 344,658.00 3,100.00 28 4.40% 1,179.64 - -
华泰证券 2021042700011438 东方财富 2 021-04-27 42,294.00 1,400.00 28 3.40% 111.72 - -
华泰证券 2021042700011516 沃森生物 2 021-04-27 1,727,320.00 28,000.00 28 3.40% 4,567.92 - -
华泰证券 2021051100000448 温氏股份 2 021-05-11 27,580.00 2,000.00 14 3.40% 36.54 - -
华泰证券 2021051100000452 宋城演艺 2 021-05-11 25,454.00 1,300.00 14 3.40% 33.60 - -
华泰证券 2021051100000454 乐普医疗 2 021-05-11 30,410.00 1,000.00 14 3.40% 40.18 - -
华泰证券 2021051100009773 亿纬锂能 2 021-05-11 5,569,312.00 64,400.00 14 3.40% 7,363.86 - -
华泰证券 2021042800009122 信维通信 2 021-04-28 350,625.00 12,500.00 28 3.40% 927.08 - -
华泰证券 2021042800010642 沃森生物 2 021-04-28 2,180,765.00 35,500.00 28 3.40% 5,766.88 - -
华泰证券 2021051200000590 康泰生物 2 021-05-12 2,312,604.00 12,600.00 14 3.40% 3,057.74 - -
华泰证券 2021051200000592 温氏股份 2 021-05-12 27,960.00 2,000.00 14 3.40% 36.96 - -
华泰证券 2021051200000594 乐普医疗 2 021-05-12 30,480.00 1,000.00 14 3.40% 40.32 - -
华泰证券 2021051200000596 宋城演艺 2 021-05-12 24,570.00 1,300.00 14 3.40% 32.48 - -
华泰证券 2021051200000598 三环集团 2 021-05-12 36,420.00 1,000.00 14 3.40% 48.16 - -
华泰证券 2021051300000355 温氏股份 2 021-05-13 19,292.00 1,400.00 14 3.40% 25.48 - -
华泰证券 2021051300000357 三环集团 2 021-05-13 35,900.00 1,000.00 14 3.40% 47.46 - -
华泰证券 2021051300000359 乐普医疗 2 021-05-13 30,430.00 1,000.00 14 3.40% 40.18 - -
华泰证券 2021051300000361 沃森生物 2 021-05-13 555,408.00 8,700.00 14 3.40% 734.44 - -
华泰证券 2021051300000363 信维通信 2 021-05-13 25,520.00 1,000.00 14 3.40% 33.74 - -
华泰证券 2021051300000365 同花顺 2 021-05-13 2,830,575.00 27,500.00 14 3.40% 3,742.62 - -
华泰证券 2021051300025172 沃森生物 2 021-05-13 727,776.00 11,400.00 14 3.40% 962.22 - -
华泰证券 2021051700000478 温氏股份 2 021-05-17 14,030.00 1,000.00 14 3.40% 18.62 - -
华泰证券 2021051700000480 三环集团 2 021-05-17 38,000.00 1,000.00 14 3.40% 50.26 - -
华泰证券 2021051700000482 沃森生物 2 021-05-17 1,470,000.00 21,000.00 14 3.40% 1,943.62 - -
华泰证券 2021051800000304 三环集团 2 021-05-18 37,400.00 1,000.00 14 3.40% 49.42 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 44 页 共 121 页
华泰证券 2021051800000306 信维通信 2 021-05-18 26,600.00 1,000.00 14 3.40% 35.14 - -
华泰证券 2021051800000308 沃森生物 2 021-05-18 144,501.00 2,100.00 14 3.40% 191.10 - -
华泰证券 2021050600028126 中国通号 2 021-05-06 264,140.00 47,000.00 28 1.80% 369.88 - -
华泰证券 2021050600028128 爱尔眼科 2 021-05-06 6,363,081.00 87,900.00 28 1.80% 8,908.20 - -
华泰证券 2021050600029208 华大基因 2 021-05-06 170,030.00 1,400.00 28 3.40% 449.68 - -
华泰证券 2021052000000391 信维通信 2 021-05-20 26,800.00 1,000.00 14 3.40% 35.42 - -
华泰证券 2021052000016849 温氏股份 2 021-05-20 28,200.00 2,000.00 14 3.40% 37.24 - -
华泰证券 2021052000016851 宋城演艺 2 021-05-20 23,881.00 1,300.00 14 3.40% 31.64 - -
华泰证券 2021052000016853 乐普医疗 2 021-05-20 32,190.00 1,000.00 14 3.40% 42.56 - -
华泰证券 2021052000017059 沃森生物 2 021-05-20 4,818,800.00 70,000.00 14 3.40% 6,371.54 - -
华泰证券 2021052000017061 蓝思科技 2 021-05-20 30,998.00 1,100.00 14 3.40% 41.02 - -
华泰证券 2021052100000363 汇川技术 2 021-05-21 273,450.00 3,000.00 14 3.40% 361.62 - -
华泰证券 2021052100005938 温氏股份 2 021-05-21 27,560.00 2,000.00 14 3.40% 36.40 - -
华泰证券 2021052100005940 乐普医疗 2 021-05-21 31,730.00 1,000.00 14 3.40% 42.00 - -
华泰证券 2021052100005942 宋城演艺 2 021-05-21 23,582.00 1,300.00 14 3.40% 31.22 - -
华泰证券 2021052400005448 温氏股份 2 021-05-24 27,380.00 2,000.00 14 3.40% 36.26 - -
华泰证券 2021052400005450 宋城演艺 2 021-05-24 23,647.00 1,300.00 14 3.40% 31.22 - -
华泰证券 2021052400005452 乐普医疗 2 021-05-24 31,220.00 1,000.00 14 3.40% 41.30 - -
华泰证券 2021051100009775 智飞生物 2 021-05-11 2,937,480.00 14,000.00 28 3.40% 7,768.04 - -
华泰证券 2021052500008938 宋城演艺 2 021-05-25 23,998.00 1,300.00 14 3.40% 31.78 - -
华泰证券 2021052500008940 亿纬锂能 2 021-05-25 6,909,476.00 64,400.00 14 3.40% 9,135.84 - -
华泰证券 2021052500008942 温氏股份 2 021-05-25 28,020.00 2,000.00 14 3.40% 37.10 - -
华泰证券 2021052500008944 乐普医疗 2 021-05-25 31,890.00 1,000.00 14 3.40% 42.14 - -
华泰证券 2021051200009919 宋城演艺 2 021-05-12 215,460.00 11,400.00 28 3.40% 569.80 - -
华泰证券 2021052600010270 康泰生物 2 021-05-26 2,250,486.00 12,600.00 14 3.40% 2,975.70 - -
华泰证券 2021052600010736 温氏股份 2 021-05-26 28,120.00 2,000.00 14 3.40% 37.24 - -
华泰证券 2021052600010740 三环集团 2 021-05-26 37,080.00 1,000.00 14 3.40% 49.00 - -
华泰证券 2021052600010742 宋城演艺 2 021-05-26 23,959.00 1,300.00 14 3.40% 31.64 - -
华泰证券 2021052600010744 乐普医疗 2 021-05-26 32,760.00 1,000.00 14 3.40% 43.26 - -
华泰证券 2021051300025174 爱尔眼科 2 021-05-13 2,332,189.00 31,100.00 28 3.40% 6,167.28 - -
华泰证券 2021051300025176 智飞生物 2 021-05-13 5,846,400.00 28,000.00 28 4.40% 20,007.68 - -
华泰证券 2021051300025178 智飞生物 2 021-05-13 1,461,600.00 7,000.00 28 3.40% 3,865.12 - -
华泰证券 2021052700000652 温氏股份 2 021-05-27 28,540.00 2,000.00 14 3.40% 37.80 - -
华泰证券 2021052700000654 宋城演艺 2 021-05-27 23,738.00 1,300.00 14 3.40% 31.36 - -
华泰证券 2021052700000656 沃森生物 2 021-05-27 614,341.00 9,100.00 14 3.40% 812.28 - -
华泰证券 2021052700018443 乐普医疗 2 021-05-27 34,840.00 1,000.00 14 3.40% 46.06 - -
华泰证券 2021052700018445 沃森生物 2 021-05-27 587,337.00 8,700.00 14 3.40% 776.58 - -
华泰证券 2021052700018447 信维通信 2 021-05-27 28,120.00 1,000.00 14 3.40% 37.24 - -
华泰证券 2021052700018449 三环集团 2 021-05-27 38,420.00 1,000.00 14 3.40% 50.82 - -
华泰证券 2021052700018451 沃森生物 2 021-05-27 769,614.00 11,400.00 14 3.40% 1,017.66 - -
华泰证券 2021052700018453 温氏股份 2 021-05-27 19,978.00 1,400.00 14 3.40% 26.46 - -
华泰证券 2021052800000468 温氏股份 2 021-05-28 19,698.00 1,400.00 14 3.40% 26.04 - -
华泰证券 2021052800000470 三环集团 2 021-05-28 37,590.00 1,000.00 14 3.40% 49.70 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 45 页 共 121 页
华泰证券 2021052800000472 宋城演艺 2 021-05-28 23,231.00 1,300.00 14 3.40% 30.66 - -
华泰证券 2021052800000474 乐普医疗 2 021-05-28 33,950.00 1,000.00 14 3.40% 44.94 - -
华泰证券 2021060100002563 三环集团 2 021-06-01 37,820.00 1,000.00 14 3.40% 49.98 - -
华泰证券 2021060100002565 信维通信 2 021-06-01 29,080.00 1,000.00 14 3.40% 38.50 - -
华泰证券 2021051900002611 中国通号 2 021-05-19 2,638,818.00 465,400.00 28 1.80% 3,694.32 - -
华泰证券 2021052000016913 中国通号 2 021-05-20 181,760.00 32,000.00 28 1.80% 254.52 - -
华泰证券 2021060300010758 蓝思科技 2 021-06-03 31,856.00 1,100.00 14 3.40% 42.14 - -
华泰证券 2021052100006036 亿纬锂能 2 021-05-21 4,028,800.00 40,000.00 28 3.40% 10,654.00 - -
华泰证券 2021060400000256 汇川技术 2 021-06-04 335,280.00 5,500.00 14 3.40% 443.38 - -
华泰证券 2021060400000258 信维通信 2 021-06-04 229,360.00 8,000.00 14 3.40% 303.24 - -
华泰证券 2021060400005333 汇川技术 2 021-06-04 182,880.00 3,000.00 14 3.40% 241.78 - -
华泰证券 2021052400006150 亿纬锂能 2 021-05-24 715,400.00 7,000.00 28 3.40% 1,891.96 - -
华泰证券 2021060700000879 沃森生物 2 021-06-07 2,269,355.00 34,100.00 14 3.40% 3,000.62 - -
华泰证券 2021052500008982 同花顺 2 021-05-25 421,960.00 3,500.00 28 3.40% 1,115.80 - -
华泰证券 2021052500009192 东方财富 2 021-05-25 53,172.00 1,400.00 28 3.40% 140.56 - -
华泰证券 2021052500009684 沃森生物 2 021-05-25 1,901,480.00 28,000.00 28 3.40% 5,028.24 - -
华泰证券 2021060800000552 亿联网络 2 021-06-08 424,050.00 5,500.00 14 3.40% 560.70 - -
华泰证券 2021060800000554 沃森生物 2 021-06-08 1,132,191.00 17,100.00 14 3.40% 1,497.02 - -
华泰证券 2021060800000556 汇川技术 2 021-06-08 3,027,500.00 50,000.00 14 3.40% 4,003.02 - -
华泰证券 2021060800005761 亿纬锂能 2 021-06-08 6,293,812.00 64,400.00 14 3.40% 8,321.88 - -
华泰证券 2021052600010738 沃森生物 2 021-05-26 2,440,625.00 35,500.00 28 3.40% 6,454.00 - -
华泰证券 2021052600010746 信维通信 2 021-05-26 346,250.00 12,500.00 28 3.40% 915.60 - -
华泰证券 2021061000007334 沃森生物 2 021-06-10 585,949.00 9,100.00 14 3.40% 774.76 - -
华泰证券 2021061000007336 沃森生物 2 021-06-10 560,193.00 8,700.00 14 3.40% 740.74 - -
华泰证券 2021061000007338 沃森生物 2 021-06-10 734,046.00 11,400.00 14 3.40% 970.62 - -
华泰证券 2021061000007926 信维通信 2 021-06-10 28,400.00 1,000.00 14 3.40% 37.52 - -
华泰证券 2021061100003556 乐普医疗 2 021-06-11 30,930.00 1,000.00 14 3.40% 40.88 - -
华泰证券 2021061500000797 中微公司 2 021-06-15 6,710,500.00 50,000.00 14 3.40% 8,872.78 - -
华泰证券 2021061500000799 华润微 2 021-06-15 759,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,003.52 - -
华泰证券 2021061600000534 康泰生物 2 021-06-16 1,471,600.00 10,000.00 14 3.40% 1,945.72 - -
华泰证券 2021061600000536 欧普康视 2 021-06-16 577,551.00 5,900.00 14 3.40% 763.70 - -
华泰证券 2021060300010556 中国通号 2 021-06-03 266,490.00 47,000.00 28 1.80% 372.96 - -
华泰证券 2021060300010760 爱尔眼科 2 021-06-03 7,515,450.00 87,900.00 28 1.80% 10,521.56 - -
华泰证券 2021061700000599 欧普康视 2 021-06-17 579,675.00 5,900.00 14 3.40% 766.50 - -
华泰证券 2021061800000932 先导智能 2 021-06-18 1,829,100.00 30,000.00 14 3.40% 2,418.50 - -
华泰证券 2021061800000934 英科医疗 2 021-06-18 583,687.00 5,900.00 14 3.40% 771.82 - -
华泰证券 2021061800000940 华润微 2 021-06-18 1,471,572.00 16,400.00 14 3.40% 1,945.72 - -
华泰证券 2021061800000944 阳光电源 2 021-06-18 1,989,800.00 20,000.00 14 3.40% 2,631.02 - -
华泰证券 2021061800000946 芒果超媒 2 021-06-18 17,082,500.00 250,000.00 14 3.40% 22,586.90 - -
华泰证券 2021061800000954 亿纬锂能 2 021-06-18 1,054,500.00 10,000.00 14 3.40% 1,394.26 - -
华泰证券 2021062100000661 华熙生物 2 021-06-21 7,763,700.00 30,000.00 14 3.40% 10,265.36 - -
华泰证券 2021062100000667 先导智能 2 021-06-21 1,220,400.00 20,000.00 14 3.40% 1,613.64 - -
华泰证券 2021062100000671 阳光电源 2 021-06-21 2,056,000.00 20,000.00 14 3.40% 2,718.52 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 46 页 共 121 页
华泰证券 2021062100000713 沪硅产业 2 021-06-21 1,501,000.00 50,000.00 14 3.40% 1,984.64 - -
华泰证券 2021062100011643 沃森生物 2 021-06-21 2,034,065.00 34,100.00 14 3.40% 2,689.54 - -
华泰证券 2021060800005759 智飞生物 2 021-06-08 2,617,720.00 14,000.00 28 3.40% 6,922.44 - -
华泰证券 2021062200001296 华润微 2 021-06-22 1,181,040.00 13,300.00 14 3.40% 1,561.56 - -
华泰证券 2021062200001298 温氏股份 2 021-06-22 1,251,000.00 90,000.00 14 3.40% 1,654.10 - -
华泰证券 2021062200001300 先导智能 2 021-06-22 1,198,000.00 20,000.00 14 3.40% 1,583.96 - -
华泰证券 2021062200001302 阳光电源 2 021-06-22 1,020,900.00 10,000.00 14 3.40% 1,349.88 - -
华泰证券 2021062200011578 亿联网络 2 021-06-22 415,250.00 5,500.00 14 3.40% 549.08 - -
华泰证券 2021062200011654 汇川技术 2 021-06-22 3,375,500.00 50,000.00 14 3.40% 4,463.20 - -
华泰证券 2021062200011656 沃森生物 2 021-06-22 1,050,282.00 17,100.00 14 3.40% 1,388.66 - -
华泰证券 2021062200011768 亿纬锂能 2 021-06-22 6,536,600.00 64,400.00 14 3.40% 8,642.90 - -
华泰证券 2021062300000994 先导智能 2 021-06-23 1,769,700.00 30,000.00 14 3.40% 2,339.96 - -
华泰证券 2021062300000996 阳光电源 2 021-06-23 1,025,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,355.34 - -
华泰证券 2021061000007928 爱尔眼科 2 021-06-10 2,706,011.00 31,100.00 28 3.40% 7,155.96 - -
华泰证券 2021061000008082 智飞生物 2021-06-10 1,281,000.00 7,000.00 28 3.40% 3,387.44 - -
华泰证券 2021061000008084 智飞生物 2021-06-10 5,124,000.00 28,000.00 28 4.40% 17,535.56 - -
华泰证券 2021062400000692 沪硅产业 2021-06-24 1,125,930.00 39,000.00 14 3.40% 1,488.76 - -
华泰证券 2021062400000694 华润微 2021-06-24 880,600.00 10,000.00 14 3.40% 1,164.38 - -
华泰证券 2021062400000718 英科医疗 2021-06-24 1,021,100.00 10,000.00 14 3.40% 1,350.16 - -
华泰证券 2021062400000720 阳光电源 2021-06-24 1,069,100.00 10,000.00 14 3.40% 1,413.58 - -
华泰证券 2021062400000722 先导智能 2021-06-24 1,120,000.00 20,000.00 14 3.40% 1,480.92 - -
华泰证券 2021062400008869 沃森生物 2021-06-24 543,543.00 9,100.00 14 3.40% 718.62 - -
华泰证券 2021062400008871 沃森生物 2021-06-24 519,651.00 8,700.00 14 3.40% 687.12 - -
华泰证券 2021062400008873 沃森生物 2021-06-24 680,922.00 11,400.00 14 3.40% 900.34 - -
华泰证券 2021062400009067 信维通信 2021-06-24 31,690.00 1,000.00 14 3.40% 41.86 - -
华泰证券 2021062500000484 英科医疗 2021-06-25 1,050,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,388.38 - -
华泰证券 2021062500000486 沪硅产业 2021-06-25 795,984.00 27,600.00 14 3.40% 1,052.52 - -
华泰证券 2021062500000488 华润微 2021-06-25 1,111,446.00 12,600.00 14 3.40% 1,469.58 - -
华泰证券 2021062800000462 华润微 2021-06-28 890,300.00 10,000.00 14 3.40% 1,177.12 - -
华泰证券 2021062900017921 中微公司 2021-06-29 8,094,500.00 50,000.00 14 3.40% 10,702.72 - -
华泰证券 2021061600007187 中国通号 2021-06-16 2,592,278.00 465,400.00 28 1.80% 3,629.08 - -
华泰证券 2021063000000595 中微公司 2021-06-30 3,318,400.00 20,000.00 14 3.40% 4,387.60 - -
华泰证券 2021063000006121 欧普康视 2021-06-30 610,945.00 5,900.00 14 3.40% 807.80 - -
华泰证券 2021063000006123 康泰生物 2021-06-30 1,490,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,970.08 - -
华泰证券 2021061700017115 中国通号 2021-06-17 180,160.00 32,000.00 28 1.80% 252.28 - -
华泰证券 2021070100000500 沪硅产业 2021-07-01 279,000.00 10,000.00 14 3.40% 368.90 - -
华泰证券 2021070100013852 欧普康视 2021-07-01 619,500.00 5,900.00 14 3.40% 819.14 - -
华泰证券 2021061800000956 沃森生物 2021-06-18 1,768,500.00 30,000.00 28 3.40% 4,676.84 - -
华泰证券 2021070200000525 沪硅产业 2021-07-02 649,040.00 24,400.00 14 3.40% 858.20 - -
华泰证券 2021070200000527 华润微 2021-07-02 1,327,590.00 14,900.00 14 3.40% 1,755.32 - -
华泰证券 2021070200000533 英科医疗 2021-07-02 952,320.00 8,000.00 14 3.40% 1,259.16 - -
华泰证券 2021070200010546 英科医疗 2021-07-02 702,336.00 5,900.00 14 3.40% 928.62 - -
华泰证券 2021070200010548 阳光电源 2021-07-02 2,101,800.00 20,000.00 14 3.40% 2,779.00 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 47 页 共 121 页
华泰证券 2021070200010550 华润微 2021-07-02 1,461,240.00 16,400.00 14 3.40% 1,932.14 - -
华泰证券 2021070500010881 沪硅产业 2021-07-05 1,387,000.00 50,000.00 14 3.40% 1,833.86 - -
华泰证券 2021070500010883 华熙生物 2021-07-05 9,177,000.00 30,000.00 14 3.40% 12,134.08 - -
华泰证券 2021070500011583 阳光电源 2021-07-05 2,154,400.00 20,000.00 14 3.40% 2,848.58 - -
华泰证券 2021062200001304 爱尔眼科 2021-06-22 1,746,000.00 20,000.00 28 3.40% 4,617.20 - -
华泰证券 2021070600001076 华润微 2021-07-06 860,300.00 10,000.00 14 3.40% 1,137.50 - -
华泰证券 2021070600010718 亿纬锂能 2021-07-06 6,539,820.00 64,400.00 14 3.40% 8,647.10 - -
华泰证券 2021070600011224 阳光电源 2021-07-06 1,053,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,392.30 - -
华泰证券 2021070600011310 亿联网络 2021-07-06 469,150.00 5,500.00 14 3.40% 620.34 - -
华泰证券 2021062300018432 沃森生物 2021-06-23 2,167,985.00 35,500.00 28 3.40% 5,733.00 - -
华泰证券 2021062300018492 信维通信 2021-06-23 395,125.00 12,500.00 28 3.40% 1,044.96 - -
华泰证券 2021070700001681 华润微 2021-07-07 1,135,687.00 13,300.00 14 3.40% 1,501.64 - -
华泰证券 2021070700001683 英科医疗 2021-07-07 1,161,500.00 10,000.00 14 3.40% 1,535.80 - -
华泰证券 2021070700001685 阳光电源 2021-07-07 3,630,840.00 31,600.00 14 3.40% 4,800.74 - -
华泰证券 2021070700015897 阳光电源 2021-07-07 1,149,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,519.28 - -
华泰证券 2021070800007553 华润微 2021-07-08 878,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,160.88 - -
华泰证券 2021070800007555 阳光电源 2021-07-08 1,183,500.00 10,000.00 14 3.40% 1,564.92 - -
华泰证券 2021070800007557 信维通信 2021-07-08 32,100.00 1,000.00 14 3.40% 42.42 - -
华泰证券 2021070800007659 先导智能 2 021-07-08 1,283,200.00 20,000.00 14 3.40% 1,696.66 - -
华泰证券 2021070800007663 沃森生物 2 021-07-08 545,490.00 8,700.00 14 3.40% 721.28 - -
华泰证券 2021070800007665 沃森生物 2 021-07-08 714,780.00 11,400.00 14 3.40% 945.14 - -
华泰证券 2021070800007667 沃森生物 2 021-07-08 570,570.00 9,100.00 14 3.40% 754.46 - -
华泰证券 2021070800007733 英科医疗 2 021-07-08 1,132,400.00 10,000.00 14 3.40% 1,497.30 - -
华泰证券 2021070800007735 沪硅产业 2 021-07-08 1,152,840.00 39,000.00 14 3.40% 1,524.32 - -
华泰证券 2021070900005621 华润微 2 021-07-09 1,085,868.00 12,600.00 14 3.40% 1,435.70 - -
华泰证券 2021070900005623 沪硅产业 2 021-07-09 810,888.00 27,600.00 14 3.40% 1,072.12 - -
华泰证券 2021070900005625 英科医疗 2 021-07-09 1,194,900.00 10,000.00 14 3.40% 1,579.90 - -
华泰证券 2021071200003461 华润微 2 021-07-12 868,300.00 10,000.00 14 3.40% 1,148.14 - -
华泰证券 2021071300001216 阳光电源 2 021-07-13 23,796,000.00 200,000.00 14 3.40% 31,463.60 - -
华泰证券 2021071300019517 中微公司 2 021-07-13 8,400,000.00 50,000.00 14 3.40% 11,106.62 - -
华泰证券 2021071400006408 中微公司 2 021-07-14 3,360,000.00 20,000.00 14 3.40% 4,442.62 - -
华泰证券 2021071400006410 康泰生物 2 021-07-14 1,521,200.00 10,000.00 14 3.40% 2,011.38 - -
华泰证券 2021071400006412 欧普康视 2 021-07-14 603,452.00 5,900.00 14 3.40% 797.86 - -
华泰证券 2021070100000502 乐普医疗 2 021-07-01 1,595,000.00 50,000.00 28 3.40% 4,217.92 - -
华泰证券 2021070100000504 同花顺 2 021-07-01 1,417,130.00 13,000.00 28 3.40% 3,747.52 - -
华泰证券 2021070100014010 中国通号 2 021-07-01 267,430.00 47,000.00 28 1.80% 374.36 - -
华泰证券 2021071500015036 欧普康视 2 021-07-15 592,183.00 5,900.00 14 3.40% 783.02 - -
华泰证券 2021071500016524 沪硅产业 2 021-07-15 270,200.00 10,000.00 14 3.40% 357.28 - -
华泰证券 2021070200000529 乐普医疗 2 021-07-02 1,547,500.00 50,000.00 28 3.40% 4,092.20 - -
华泰证券 2021070200000531 同花顺 2 021-07-02 1,381,379.00 12,700.00 28 3.40% 3,652.88 - -
华泰证券 2021071600000456 英科医疗 2 021-07-16 721,680.00 6,000.00 14 3.40% 954.24 - -
华泰证券 2021071600015840 英科医疗 2 021-07-16 962,240.00 8,000.00 14 3.40% 1,272.32 - -
华泰证券 2021071600015842 华润微 2 021-07-16 1,328,072.00 16,400.00 14 3.40% 1,756.02 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 48 页 共 121 页
华泰证券 2021071600015846 华润微 2 021-07-16 1,206,602.00 14,900.00 14 3.40% 1,595.44 - -
华泰证券 2021071600016218 阳光电源 2 021-07-16 2,518,000.00 20,000.00 14 3.40% 3,329.34 - -
华泰证券 2021071600016222 沪硅产业 2 021-07-16 662,460.00 24,400.00 14 3.40% 875.98 - -
华泰证券 2021071600016224 英科医疗 2 021-07-16 709,652.00 5,900.00 14 3.40% 938.28 - -
华泰证券 2021070500000943 乐普医疗 2 021-07-05 719,295.00 23,700.00 28 3.40% 1,902.04 - -
华泰证券 2021071900012803 华熙生物 2 021-07-19 8,790,900.00 30,000.00 14 3.40% 11,623.50 - -
华泰证券 2021071900012805 沪硅产业 2 021-07-19 1,349,000.00 50,000.00 14 3.40% 1,783.74 - -
华泰证券 2021071900012843 阳光电源 2 021-07-19 2,540,200.00 20,000.00 14 3.40% 3,358.74 - -
华泰证券 2021070600001078 芒果超媒 2 021-07-06 996,000.00 16,600.00 28 3.40% 2,633.96 - -
华泰证券 2021070600010716 智飞生物 2 021-07-06 2,408,140.00 14,000.00 28 3.40% 6,368.32 - -
华泰证券 2021072000011955 阳光电源 2 021-07-20 1,261,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,667.26 - -
华泰证券 2021072000011957 华润微 2 021-07-20 825,600.00 10,000.00 14 3.40% 1,091.58 - -
华泰证券 2021072000011961 亿纬锂能 2 021-07-20 7,630,756.00 64,400.00 14 3.40% 10,089.52 - -
华泰证券 2021070700001687 芒果超媒 2 021-07-07 320,814.00 5,400.00 28 3.40% 848.40 - -
华泰证券 2021072100000507 健帆生物 2 021-07-21 684,600.00 8,400.00 14 3.40% 905.24 - -
华泰证券 2021072100016715 华润微 2 021-07-21 1,104,299.00 13,300.00 14 3.40% 1,460.20 - -
华泰证券 2021072100016717 阳光电源 2 021-07-21 4,360,168.00 31,600.00 14 3.40% 5,765.06 - -
华泰证券 2021072100019975 阳光电源 2 021-07-21 1,379,800.00 10,000.00 14 3.40% 1,824.34 - -
华泰证券 2021072100019979 英科医疗 2 021-07-21 1,149,100.00 10,000.00 14 3.40% 1,519.42 - -
华泰证券 2021070800007661 智飞生物 2 021-07-08 1,274,350.00 7,000.00 28 3.40% 3,370.08 - -
华泰证券 2021070800007737 爱尔眼科 2 021-07-08 2,017,768.00 31,100.00 28 3.40% 5,335.96 - -
华泰证券 2021072200000835 亿联网络 2 021-07-22 394,002.00 4,200.00 14 3.40% 520.94 - -
华泰证券 2021072200006984 沃森生物 2 021-07-22 664,680.00 8,700.00 14 3.40% 878.92 - -
华泰证券 2021072200006986 沃森生物 2 021-07-22 870,960.00 11,400.00 14 3.40% 1,151.64 - -
华泰证券 2021072200006988 沃森生物 2 021-07-22 695,240.00 9,100.00 14 3.40% 919.24 - -
华泰证券 2021072200006990 阳光电源 2 021-07-22 1,430,500.00 10,000.00 14 3.40% 1,891.40 - -
华泰证券 2021072200006992 先导智能 2 021-07-22 1,330,000.00 20,000.00 14 3.40% 1,758.54 - -
华泰证券 2021072200006994 英科医疗 2 021-07-22 1,139,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,505.98 - -
华泰证券 2021072200008614 华润微 2 021-07-22 878,100.00 10,000.00 14 3.40% 1,161.02 - -
华泰证券 2021072200008616 沪硅产业 2 021-07-22 1,187,160.00 39,000.00 14 3.40% 1,569.68 - -
华泰证券 2021070900000560 康泰生物 2 021-07-09 1,395,000.00 10,000.00 28 3.40% 3,689.00 - -
华泰证券 2021070900000562 沃森生物 2 021-07-09 665,689.00 10,300.00 28 3.40% 1,760.36 - -
华泰证券 2021072300005353 英科医疗 2 021-07-23 1,059,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,400.28 - -
华泰证券 2021072300006549 华润微 2 021-07-23 1,085,616.00 12,600.00 14 3.40% 1,435.42 - -
华泰证券 2021072300006551 沪硅产业 2 021-07-23 831,312.00 27,600.00 14 3.40% 1,099.14 - -
华泰证券 2021072600005458 华润微 2 021-07-26 900,300.00 10,000.00 14 3.40% 1,190.42 - -
华泰证券 2021071300001214 同花顺 2 021-07-13 2,021,482.00 19,300.00 28 3.40% 5,345.76 - -
华泰证券 2021072700020195 中微公司 2 021-07-27 10,048,000.00 50,000.00 14 3.40% 13,285.72 - -
华泰证券 2021072700020435 阳光电源 2 021-07-27 25,194,000.00 200,000.00 14 3.40% 33,312.02 - -
华泰证券 2021071400000532 澜起科技 2 021-07-14 941,700.00 14,600.00 28 3.40% 2,490.32 - -
华泰证券 2021071400000534 同花顺 2 021-07-14 1,435,890.00 13,800.00 28 3.40% 3,797.08 - -
华泰证券 2021072800000795 宋城演艺 2 021-07-28 3,517,857.00 265,900.00 14 3.40% 4,651.36 - -
华泰证券 2021072800008072 欧普康视 2 021-07-28 520,380.00 5,900.00 14 3.40% 688.10 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 49 页 共 121 页
华泰证券 2021072800008074 中微公司 2 021-07-28 3,913,000.00 20,000.00 14 3.40% 5,173.84 - -
华泰证券 2021071500001021 沃森生物 2 021-07-15 498,760.00 7,400.00 28 3.40% 1,319.08 - -
华泰证券 2021071500001023 信维通信 2 021-07-15 742,835.00 23,500.00 28 3.40% 1,964.48 - -
华泰证券 2021071500015032 中国通号 2 021-07-15 172,480.00 32,000.00 28 1.80% 241.36 - -
华泰证券 2021072900016099 欧普康视 2 021-07-29 544,334.00 5,900.00 14 3.40% 719.74 - -
华泰证券 2021072900016107 沪硅产业 2 021-07-29 349,700.00 10,000.00 14 3.40% 462.42 - -
华泰证券 2021071600015844 沃森生物 2 021-07-16 2,216,400.00 30,000.00 28 3.40% 5,861.24 - -
华泰证券 2021073000001023 沃森生物 2 021-07-30 1,513,424.00 17,600.00 14 3.40% 2,001.02 - -
华泰证券 2021073000001025 信维通信 2 021-07-30 380,289.00 14,700.00 14 3.40% 502.88 - -
华泰证券 2021073000013092 华润微 2 021-07-30 1,490,000.00 14,900.00 14 3.40% 1,970.08 - -
华泰证券 2021073000013094 华润微 2 021-07-30 1,640,000.00 16,400.00 14 3.40% 2,168.46 - -
华泰证券 2021073000013096 沪硅产业 2 021-07-30 917,440.00 24,400.00 14 3.40% 1,213.10 - -
华泰证券 2021073000013100 阳光电源 2 021-07-30 3,356,000.00 20,000.00 14 3.40% 4,437.44 - -
华泰证券 2021073000013102 英科医疗 2 021-07-30 935,920.00 8,000.00 14 3.40% 1,237.46 - -
华泰证券 2021073000013106 英科医疗 2 021-07-30 701,940.00 6,000.00 14 3.40% 928.06 - -
华泰证券 2021073000013108 英科医疗 2 021-07-30 690,241.00 5,900.00 14 3.40% 912.66 - -
华泰证券 2021080200013098 华熙生物 2 021-08-02 6,753,000.00 30,000.00 14 3.40% 8,928.92 - -
华泰证券 2021080200013100 沪硅产业 2 021-08-02 1,891,500.00 50,000.00 14 3.40% 2,500.96 - -
华泰证券 2021080200013790 阳光电源 2 021-08-02 3,212,000.00 20,000.00 14 3.40% 4,247.04 - -
华泰证券 2021072000001099 温氏股份 2 021-07-20 393,316.00 30,800.00 28 3.40% 1,040.20 - -
华泰证券 2021072000011959 爱尔眼科 2 021-07-20 1,327,600.00 20,000.00 28 3.40% 3,510.64 - -
华泰证券 2021080300012736 亿纬锂能 2 021-08-03 7,093,660.00 64,400.00 14 3.40% 9,379.44 - -
华泰证券 2021080300012744 阳光电源 2 021-08-03 1,439,800.00 10,000.00 14 3.40% 1,903.72 - -
华泰证券 2021080300012756 华润微 2 021-08-03 866,600.00 10,000.00 14 3.40% 1,145.90 - -
华泰证券 2021072100019977 沃森生物 2 021-07-21 2,768,645.00 35,500.00 28 3.40% 7,321.44 - -
华泰证券 2021072100019981 信维通信 2 021-07-21 327,500.00 12,500.00 28 3.40% 866.04 - -
华泰证券 2021080400000897 英科医疗 2 021-08-04 1,185,129.00 9,900.00 14 3.40% 1,567.02 - -
华泰证券 2021080400017594 阳光电源 2 021-08-04 4,844,280.00 31,600.00 14 3.40% 6,405.28 - -
华泰证券 2021080400018398 华润微 2 021-08-04 1,195,803.00 13,300.00 14 3.40% 1,581.16 - -
华泰证券 2021080400018400 英科医疗 2 021-08-04 1,197,100.00 10,000.00 14 3.40% 1,582.84 - -
华泰证券 2021080400018402 阳光电源 2 021-08-04 1,533,000.00 10,000.00 14 3.40% 2,026.92 - -
华泰证券 2021080400018404 健帆生物 2 021-08-04 514,080.00 8,400.00 14 3.40% 679.70 - -
华泰证券 2021080500009009 先导智能 2 021-08-05 1,552,000.00 20,000.00 14 3.40% 2,052.12 - -
华泰证券 2021080500010383 沃森生物 2 021-08-05 815,886.00 8,700.00 14 3.40% 1,078.84 - -
华泰证券 2021080500010385 英科医疗 2 021-08-05 1,143,100.00 10,000.00 14 3.40% 1,511.44 - -
华泰证券 2021080500010387 阳光电源 2 021-08-05 1,543,100.00 10,000.00 14 3.40% 2,040.36 - -
华泰证券 2021080500010389 沃森生物 2 021-08-05 853,398.00 9,100.00 14 3.40% 1,128.40 - -
华泰证券 2021080500010391 沃森生物 2 021-08-05 1,069,092.00 11,400.00 14 3.40% 1,413.58 - -
华泰证券 2021080500010393 沪硅产业 2 021-08-05 1,360,320.00 39,000.00 14 3.40% 1,798.72 - -
华泰证券 2021080500010395 华润微 2 021-08-05 894,600.00 10,000.00 14 3.40% 1,182.86 - -
华泰证券 2021072300000249 中国通号 2 021-07-23 3,612,393.00 680,300.00 28 2.00% 5,619.32 - -
华泰证券 2021080600007580 英科医疗 2 021-08-06 1,090,100.00 10,000.00 14 3.40% 1,441.30 - -
华泰证券 2021080600007582 华润微 2 021-08-06 1,119,636.00 12,600.00 14 3.40% 1,480.36 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 50 页 共 121 页
华泰证券 2021080600007584 沪硅产业 2 021-08-06 916,872.00 27,600.00 14 3.40% 1,212.26 - -
华泰证券 2021072600000858 亿纬锂能 2 021-07-26 13,486,107.00 112,300.00 28 3.40% 35,663.32 - -
华泰证券 2021080900004776 华润微 2 021-08-09 845,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,117.34 - -
华泰证券 2021072700000769 东方财富 2 021-07-27 443,014.00 14,300.00 28 3.40% 1,171.52 - -
华泰证券 2021081000021613 阳光电源 2 021-08-10 30,892,000.00 200,000.00 14 3.40% 40,846.12 - -
华泰证券 2021081000021621 中微公司 2 021-08-10 9,027,500.00 50,000.00 14 3.40% 11,936.40 - -
华泰证券 2021072800000797 芒果超媒 2 021-07-28 1,027,650.00 19,500.00 28 3.40% 2,717.68 - -
华泰证券 2021081100010748 中微公司 2 021-08-11 3,646,000.00 20,000.00 14 3.40% 4,820.76 - -
华泰证券 2021081100010752 欧普康视 2 021-08-11 530,941.00 5,900.00 14 3.40% 701.96 - -
华泰证券 2021081100010754 宋城演艺 2 021-08-11 3,523,175.00 265,900.00 14 3.40% 4,658.36 - -
华泰证券 2021072900000713 中国通号 2 021-07-29 55,880.00 11,000.00 28 2.00% 86.80 - -
华泰证券 2021072900000715 爱尔眼科 2 021-07-29 4,996,719.00 81,900.00 28 3.40% 13,213.48 - -
华泰证券 2021072900000717 宋城演艺 2 021-07-29 13,330.00 1,000.00 28 3.40% 35.28 - -
华泰证券 2021072900016101 乐普医疗 2 021-07-29 1,284,500.00 50,000.00 28 3.40% 3,396.68 - -
华泰证券 2021072900016103 同花顺 2 021-07-29 1,234,870.00 13,000.00 28 3.40% 3,265.64 - -
华泰证券 2021072900016105 中国通号 2 021-07-29 238,760.00 47,000.00 28 1.80% 334.32 - -
华泰证券 2021081200016851 沪硅产业 2 021-08-12 332,200.00 10,000.00 14 3.40% 439.18 - -
华泰证券 2021081200016857 欧普康视 2 021-08-12 526,280.00 5,900.00 14 3.40% 695.80 - -
华泰证券 2021073000013098 乐普医疗 2 021-07-30 1,289,000.00 50,000.00 28 3.40% 3,408.72 - -
华泰证券 2021073000013104 同花顺 2 021-07-30 1,176,909.00 12,700.00 28 3.40% 3,112.20 - -
华泰证券 2021081300042476 华润微 2 021-08-13 1,363,660.00 16,400.00 14 3.40% 1,803.06 - -
华泰证券 2021081300042478 华润微 2 021-08-13 1,238,935.00 14,900.00 14 3.40% 1,638.14 - -
华泰证券 2021081300042480 沪硅产业 2 021-08-13 760,792.00 24,400.00 14 3.40% 1,005.90 - -
华泰证券 2021081300042482 英科医疗 2 021-08-13 659,820.00 6,000.00 14 3.40% 872.48 - -
华泰证券 2021081300042484 英科医疗 2 021-08-13 648,823.00 5,900.00 14 3.40% 857.92 - -
华泰证券 2021081300042486 英科医疗 2 021-08-13 879,760.00 8,000.00 14 3.40% 1,163.26 - -
华泰证券 2021081300042488 信维通信 2 021-08-13 386,022.00 14,700.00 14 3.40% 510.44 - -
华泰证券 2021081300042490 阳光电源 2 021-08-13 2,879,600.00 20,000.00 14 3.40% 3,807.44 - -
华泰证券 2021081300042494 沃森生物 2 021-08-13 1,350,272.00 17,600.00 14 3.40% 1,785.42 - -
华泰证券 2021080200013792 乐普医疗 2 021-08-02 620,229.00 23,700.00 28 3.40% 1,640.24 - -
华泰证券 2021081600012199 华熙生物 2 021-08-16 6,561,000.00 30,000.00 14 3.40% 8,675.10 - -
华泰证券 2021081600012201 沪硅产业 2 021-08-16 1,572,000.00 50,000.00 14 3.40% 2,078.58 - -
华泰证券 2021081600013623 阳光电源 2 021-08-16 2,816,000.00 20,000.00 14 3.40% 3,723.44 - -
华泰证券 2021080300012740 智飞生物 2 021-08-03 2,448,740.00 14,000.00 28 3.40% 6,475.56 - -
华泰证券 2021081700012860 华润微 2 021-08-17 819,700.00 10,000.00 14 3.40% 1,083.88 - -
华泰证券 2021081700012892 亿纬锂能 2 021-08-17 6,721,428.00 64,400.00 14 3.40% 8,887.20 - -
华泰证券 2021081700012894 阳光电源 2 021-08-17 1,447,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,913.24 - -
华泰证券 2021080400017592 芒果超媒 2 021-08-04 285,660.00 5,400.00 28 3.40% 755.44 - -
华泰证券 2021081800018552 华润微 2 021-08-18 1,065,330.00 13,300.00 14 3.40% 1,408.54 - -
华泰证券 2021081800018554 阳光电源 2 021-08-18 1,345,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,778.42 - -
华泰证券 2021081800018556 阳光电源 2 021-08-18 4,250,200.00 31,600.00 14 3.40% 5,619.74 - -
华泰证券 2021081800018558 健帆生物 2 021-08-18 455,784.00 8,400.00 14 3.40% 602.70 - -
华泰证券 2021081800018560 英科医疗 2 021-08-18 1,056,825.00 9,900.00 14 3.40% 1,397.34 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 51 页 共 121 页
华泰证券 2021081800018562 英科医疗 2 021-08-18 1,067,500.00 10,000.00 14 3.40% 1,411.48 - -
华泰证券 2021080500000783 温氏股份 2 021-08-05 1,250,565.00 95,100.00 28 3.40% 3,307.08 - -
华泰证券 2021080500010397 智飞生物 2 021-08-05 1,240,610.00 7,000.00 28 3.40% 3,280.76 - -
华泰证券 2021081900011053 沪硅产业 2 021-08-19 1,195,740.00 39,000.00 14 3.40% 1,581.02 - -
华泰证券 2021081900011055 沃森生物 2 021-08-19 737,646.00 9,100.00 14 3.40% 975.38 - -
华泰证券 2021081900011057 英科医疗 2 021-08-19 1,049,900.00 10,000.00 14 3.40% 1,388.24 - -
华泰证券 2021081900011059 阳光电源 2 021-08-19 1,371,700.00 10,000.00 14 3.40% 1,813.70 - -
华泰证券 2021081900011061 沃森生物 2 021-08-19 705,222.00 8,700.00 14 3.40% 932.40 - -
华泰证券 2021081900011063 沃森生物 2 021-08-19 924,084.00 11,400.00 14 3.40% 1,221.78 - -
华泰证券 2021081900011531 华润微 2 021-08-19 851,900.00 10,000.00 14 3.40% 1,126.44 - -
华泰证券 2021080600007588 康泰生物 2 021-08-06 1,453,100.00 10,000.00 28 3.40% 3,842.72 - -
华泰证券 2021080600007590 沃森生物 2 021-08-06 893,010.00 10,300.00 28 3.40% 2,361.52 - -
华泰证券 2021082000007644 华润微 2 021-08-20 1,099,980.00 12,600.00 14 3.40% 1,454.46 - -
华泰证券 2021082000007646 沪硅产业 2 021-08-20 856,428.00 27,600.00 14 3.40% 1,132.46 - -
华泰证券 2021082000007650 英科医疗 2 021-08-20 1,024,700.00 10,000.00 14 3.40% 1,354.92 - -
华泰证券 2021082300007657 华润微 2 021-08-23 866,600.00 10,000.00 14 3.40% 1,145.90 - -
华泰证券 2021081000021617 同花顺 2 021-08-10 1,916,297.00 19,300.00 28 3.40% 5,067.44 - -
华泰证券 2021082400017973 中微公司 2 021-08-24 9,100,000.00 50,000.00 14 3.40% 12,032.16 - -
华泰证券 2021082400019307 阳光电源 2 021-08-24 29,418,000.00 200,000.00 14 3.40% 38,897.18 - -
华泰证券 2021081100010750 澜起科技 2 021-08-11 939,072.00 14,600.00 28 3.40% 2,483.32 - -
华泰证券 2021081100010756 同花顺 2 021-08-11 1,359,162.00 13,800.00 28 3.40% 3,594.36 - -
华泰证券 2021082500007973 中微公司 2 021-08-25 3,570,200.00 20,000.00 14 3.40% 4,720.66 - -
华泰证券 2021082500007977 欧普康视 2 021-08-25 468,460.00 5,900.00 14 3.40% 619.36 - -
华泰证券 2021081200000326 温氏股份 2 021-08-12 1,413,146.00 104,600.00 28 3.40% 3,736.88 - -
华泰证券 2021081200016853 信维通信 2 021-08-12 626,745.00 23,500.00 28 3.40% 1,657.32 - -
华泰证券 2021081200016855 沃森生物 2 021-08-12 597,772.00 7,400.00 28 3.40% 1,580.88 - -
华泰证券 2021082600015509 沪硅产业 2 021-08-26 290,000.00 10,000.00 14 3.40% 383.46 - -
华泰证券 2021082600015587 欧普康视 2 021-08-26 444,034.00 5,900.00 14 3.40% 587.16 - -
华泰证券 2021081300000523 温氏股份 2 021-08-13 1,031,036.00 76,600.00 28 3.40% 2,726.64 - -
华泰证券 2021081300042492 沃森生物 2 021-08-13 2,301,600.00 30,000.00 28 3.40% 6,086.36 - -
华泰证券 2021082700012595 华润微 2 021-08-27 1,328,400.00 16,400.00 14 3.40% 1,756.44 - -
华泰证券 2021082700012597 华润微 2 021-08-27 1,206,900.00 14,900.00 14 3.40% 1,595.86 - -
华泰证券 2021082700012599 沪硅产业 2 021-08-27 714,676.00 24,400.00 14 3.40% 945.00 - -
华泰证券 2021082700012601 英科医疗 2 021-08-27 631,260.00 6,000.00 14 3.40% 834.68 - -
华泰证券 2021082700012603 英科医疗 2 021-08-27 841,680.00 8,000.00 14 3.40% 1,112.86 - -
华泰证券 2021082700012605 英科医疗 2 021-08-27 620,739.00 5,900.00 14 3.40% 820.82 - -
华泰证券 2021082700012611 阳光电源 2 021-08-27 2,983,600.00 20,000.00 14 3.40% 3,944.92 - -
华泰证券 2021082700012613 沃森生物 2 021-08-27 1,435,808.00 17,600.00 14 3.40% 1,898.40 - -
华泰证券 2021083000015481 华熙生物 2 021-08-30 5,579,400.00 30,000.00 14 3.40% 7,377.16 - -
华泰证券 2021083000015483 沪硅产业 2 021-08-30 1,499,000.00 50,000.00 14 3.40% 1,981.98 - -
华泰证券 2021083000015491 阳光电源 2 021-08-30 3,247,600.00 20,000.00 14 3.40% 4,294.08 - -
华泰证券 2021081700000692 芒果超媒 2 021-08-17 3,640,390.00 68,300.00 28 3.40% 9,626.68 - -
华泰证券 2021081700012890 温氏股份 2 021-08-17 403,480.00 30,800.00 28 3.40% 1,067.08 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 52 页 共 121 页
华泰证券 2021081700012896 爱尔眼科 2 021-08-17 1,040,000.00 20,000.00 28 3.40% 2,750.16 - -
华泰证券 2021083100000307 宋城演艺 2 021-08-31 681,488.00 44,600.00 14 3.40% 901.04 - -
华泰证券 2021083100012105 华润微 2 021-08-31 754,000.00 10,000.00 14 3.40% 996.94 - -
华泰证券 2021083100012113 阳光电源 2 021-08-31 1,572,800.00 10,000.00 14 3.40% 2,079.56 - -
华泰证券 2021081800000581 温氏股份 2 021-08-18 785,652.00 59,700.00 28 3.40% 2,077.60 - -
华泰证券 2021090100016219 华润微 2 021-09-01 1,009,603.00 13,300.00 14 3.40% 1,334.90 - -
华泰证券 2021090100019189 英科医疗 2 021-09-01 1,028,700.00 10,000.00 14 3.40% 1,360.24 - -
华泰证券 2021090100019191 英科医疗 2 021-09-01 1,018,413.00 9,900.00 14 3.40% 1,346.52 - -
华泰证券 2021090100019193 阳光电源 2 021-09-01 1,420,900.00 10,000.00 14 3.40% 1,878.80 - -
华泰证券 2021090100019195 阳光电源 2 021-09-01 4,490,044.00 31,600.00 14 3.40% 5,936.84 - -
华泰证券 2021090100019197 健帆生物 2 021-09-01 413,280.00 8,400.00 14 3.40% 546.42 - -
华泰证券 2021081900000741 温氏股份 2 021-08-19 234,669.00 17,900.00 28 3.40% 620.48 - -
华泰证券 2021081900000743 汇川技术 2 021-08-19 832,923.00 11,700.00 28 3.40% 2,202.76 - -
华泰证券 2021081900000745 芒果超媒 2 021-08-19 1,719,830.00 31,100.00 28 3.40% 4,548.04 - -
华泰证券 2021090200000616 泰格医药 2 021-09-02 4,134,000.00 31,800.00 14 3.40% 5,466.02 - -
华泰证券 2021090200012002 华润微 2 021-09-02 716,100.00 10,000.00 14 3.40% 946.82 - -
华泰证券 2021090200012004 沪硅产业 2 021-09-02 1,130,220.00 39,000.00 14 3.40% 1,494.36 - -
华泰证券 2021090200012566 沃森生物 2 021-09-02 643,104.00 8,700.00 14 3.40% 850.36 - -
华泰证券 2021090200012568 沃森生物 2 021-09-02 672,672.00 9,100.00 14 3.40% 889.42 - -
华泰证券 2021090200012572 沃森生物 2 021-09-02 842,688.00 11,400.00 14 3.40% 1,114.26 - -
华泰证券 2021090200012574 英科医疗 2 021-09-02 1,001,200.00 10,000.00 14 3.40% 1,323.84 - -
华泰证券 2021090200012576 阳光电源 2 021-09-02 1,429,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,889.44 - -
华泰证券 2021082000000766 芒果超媒 2 021-08-20 580,534.00 10,900.00 28 3.40% 1,535.24 - -
华泰证券 2021082000007648 中国通号 2 021-08-20 3,462,727.00 680,300.00 28 2.00% 5,386.36 - -
华泰证券 2021090300000551 澜起科技 2 021-09-03 2,793,280.00 46,400.00 14 1.70% 1,846.74 - -
华泰证券 2021090300009429 英科医疗 2 021-09-03 999,800.00 10,000.00 14 3.40% 1,322.02 - -
华泰证券 2021090300009691 华润微 2 021-09-03 930,258.00 12,600.00 14 3.40% 1,230.04 - -
华泰证券 2021090300009693 沪硅产业 2 021-09-03 818,616.00 27,600.00 14 3.40% 1,082.34 - -
华泰证券 2021082300000459 芒果超媒 2 021-08-23 387,940.00 7,000.00 28 3.40% 1,099.20 - -
华泰证券 2021082300000461 智飞生物 2 021-08-23 931,952.00 5,600.00 28 3.40% 2,640.60 - -
华泰证券 2021082300007659 亿纬锂能 2 021-08-23 11,252,460.00 112,300.00 28 3.40% 31,881.90 - -
华泰证券 2021082400017975 东方财富 2 021-08-24 460,031.00 14,300.00 28 3.40% 1,260.05 - -
华泰证券 2021082500000775 爱尔眼科 2 021-08-25 2,695,784.00 52,900.00 28 3.40% 7,128.80 - -
华泰证券 2021082500007975 芒果超媒 2 021-08-25 1,056,120.00 19,500.00 28 3.40% 2,792.72 - -
华泰证券 2021090600006456 华润微 2 021-09-06 751,600.00 10,000.00 14 3.40% 1,135.68 - -
华泰证券 2021090700018931 阳光电源 2 021-09-07 28,400,000.00 200,000.00 14 3.40% 40,233.30 - -
华泰证券 2021090700018933 中微公司 2 021-09-07 7,950,000.00 50,000.00 14 3.40% 11,262.45 - -
华泰证券 2021090800011399 中微公司 2 021-09-08 3,183,200.00 20,000.00 14 3.40% 4,208.96 - -
华泰证券 2021090800011401 欧普康视 2 021-09-08 392,173.00 5,900.00 14 3.40% 518.56 - -
华泰证券 2021082600015511 中国通号 2 021-08-26 56,320.00 11,000.00 28 2.00% 87.64 - -
华泰证券 2021082600015513 同花顺 2 021-08-26 1,457,950.00 13,000.00 28 3.40% 3,855.60 - -
华泰证券 2021082600015515 爱尔眼科 2 021-08-26 3,989,349.00 81,900.00 28 3.40% 10,549.56 - -
华泰证券 2021090900000391 泰格医药 2 021-09-09 7,980,000.00 53,200.00 14 3.40% 10,551.38 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 53 页 共 121 页
华泰证券 2021090900014327 欧普康视 2 021-09-09 392,055.00 5,900.00 14 3.40% 518.42 - -
华泰证券 2021090900016205 沪硅产业 2 021-09-09 292,300.00 10,000.00 14 3.40% 386.54 - -
华泰证券 2021082700000480 温氏股份 2 021-08-27 1,991,296.00 150,400.00 28 3.40% 5,265.96 - -
华泰证券 2021082700012607 同花顺 2 021-08-27 1,450,340.00 12,700.00 28 3.40% 3,835.44 - -
华泰证券 2021082700012609 乐普医疗 2 021-08-27 1,251,000.00 50,000.00 28 3.40% 3,308.20 - -
华泰证券 2021091000016199 华润微 2 021-09-10 1,243,120.00 16,400.00 14 3.40% 1,643.74 - -
华泰证券 2021091000016201 华润微 2 021-09-10 1,129,420.00 14,900.00 14 3.40% 1,493.38 - -
华泰证券 2021091000016203 沪硅产业 2 021-09-10 732,000.00 24,400.00 14 3.40% 967.82 - -
华泰证券 2021091000016205 英科医疗 2 021-09-10 567,720.00 6,000.00 14 3.40% 750.68 - -
华泰证券 2021091000016207 英科医疗 2 021-09-10 756,960.00 8,000.00 14 3.40% 1,000.86 - -
华泰证券 2021091000016209 沃森生物 2 021-09-10 1,324,400.00 17,600.00 14 3.40% 1,751.12 - -
华泰证券 2021091000016213 英科医疗 2 021-09-10 558,258.00 5,900.00 14 3.40% 738.08 - -
华泰证券 2021091000016217 阳光电源 2 021-09-10 2,870,200.00 20,000.00 14 3.40% 3,794.98 - -
华泰证券 2021083000000656 三环集团 2 021-08-30 53,508.00 1,400.00 28 3.40% 141.40 - -
华泰证券 2021083000000658 亿纬锂能 2 021-08-30 315,000.00 3,000.00 28 3.40% 833.00 - -
华泰证券 2021083000015489 乐普医疗 2 021-08-30 605,061.00 23,700.00 28 3.40% 1,599.92 - -
华泰证券 2021091300015810 华熙生物 2 021-09-13 5,225,100.00 30,000.00 14 3.40% 6,908.72 - -
华泰证券 2021091300015812 沪硅产业 2 021-09-13 1,437,500.00 50,000.00 14 3.40% 1,900.64 - -
华泰证券 2021091300015814 阳光电源 2 021-09-13 2,690,800.00 20,000.00 14 3.40% 3,557.82 - -
华泰证券 2021091400013088 宋城演艺 2 021-09-14 664,094.00 44,600.00 14 3.40% 878.08 - -
华泰证券 2021091400013504 华润微 2 021-09-14 709,500.00 10,000.00 14 3.40% 938.14 - -
华泰证券 2021091400013510 阳光电源 2 021-09-14 1,352,900.00 10,000.00 14 3.40% 1,788.78 - -
华泰证券 2021090100000635 乐普医疗 2 021-09-01 379,152.00 14,400.00 28 3.40% 1,002.68 - -
华泰证券 2021090100000637 爱尔眼科 2 021-09-01 1,493,720.00 34,900.00 28 3.40% 3,949.96 - -
华泰证券 2021090100019199 芒果超媒 2 021-09-01 238,680.00 5,400.00 28 3.40% 631.12 - -
华泰证券 2021091500018160 健帆生物 2 021-09-15 409,164.00 8,400.00 14 3.40% 540.96 - -
华泰证券 2021091500019022 华润微 2 021-09-15 937,251.00 13,300.00 14 3.40% 1,239.28 - -
华泰证券 2021091500019024 阳光电源 2 021-09-15 4,351,952.00 31,600.00 14 3.40% 5,754.28 - -
华泰证券 2021091500019026 英科医疗 2 021-09-15 940,203.00 9,900.00 14 3.40% 1,243.20 - -
华泰证券 2021091500019028 阳光电源 2 021-09-15 1,377,200.00 10,000.00 14 3.40% 1,820.98 - -
华泰证券 2021091500019030 英科医疗 2 021-09-15 949,700.00 10,000.00 14 3.40% 1,255.66 - -
华泰证券 2021090200000618 三环集团 2 021-09-02 2,300,368.00 64,400.00 28 3.40% 6,083.28 - -
华泰证券 2021090200000620 爱尔眼科 2 021-09-02 5,021,694.00 122,900.00 28 3.40% 13,279.56 - -
华泰证券 2021090200000622 汇川技术 2 021-09-02 1,558,884.00 22,200.00 28 3.40% 4,122.44 - -
华泰证券 2021090200012570 智飞生物 2 021-09-02 1,184,330.00 7,000.00 28 3.40% 3,131.80 - -
华泰证券 2021090200012578 温氏股份 2 021-09-02 1,242,957.00 95,100.00 28 3.40% 3,286.92 - -
华泰证券 2021091600011173 华润微 2 021-09-16 678,500.00 10,000.00 14 3.40% 897.12 - -
华泰证券 2021091600011175 沪硅产业 2 021-09-16 1,117,350.00 39,000.00 14 3.40% 1,477.42 - -
华泰证券 2021091600011177 英科医疗 2 021-09-16 907,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,199.24 - -
华泰证券 2021091600011179 沃森生物 2 021-09-16 607,789.00 9,100.00 14 3.40% 803.60 - -
华泰证券 2021091600011185 阳光电源 2 021-09-16 1,265,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,672.58 - -
华泰证券 2021091600011187 沃森生物 2 021-09-16 581,073.00 8,700.00 14 3.40% 768.32 - -
华泰证券 2021091600012125 泰格医药 2 021-09-16 5,128,068.00 31,800.00 14 3.40% 6,780.48 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 54 页 共 121 页
华泰证券 2021091600012127 沃森生物 2 021-09-16 761,406.00 11,400.00 14 3.40% 1,006.74 - -
华泰证券 2021090300000553 亿纬锂能 2 021-09-03 1,673,070.00 18,600.00 28 3.40% 5,530.35 - -
华泰证券 2021090300000555 汇川技术 2 021-09-03 1,455,900.00 21,100.00 28 3.40% 4,812.50 - -
华泰证券 2021090300000557 先导智能 2 021-09-03 3,274,648.00 48,100.00 28 3.40% 10,824.45 - -
华泰证券 2021090300000559 康泰生物 2 021-09-03 1,899,940.00 16,400.00 28 3.40% 6,280.40 - -
华泰证券 2021090300000561 三环集团 2 021-09-03 2,339,008.00 64,400.00 28 3.40% 7,731.85 - -
华泰证券 2021090300000563 芒果超媒 2 021-09-03 343,420.00 7,700.00 28 3.40% 1,135.05 - -
华泰证券 2021090300009427 沃森生物 2 021-09-03 743,660.00 10,300.00 28 3.40% 2,458.05 - -
华泰证券 2021090300009431 康泰生物 2 021-09-03 1,158,500.00 10,000.00 28 3.40% 3,829.35 - -
华泰证券 2021090600000535 智飞生物 2 021-09-06 5,782,368.00 34,800.00 28 3.40% 17,475.52 - -
华泰证券 2021090600000541 三环集团 2 021-09-06 1,239,672.00 32,900.00 28 3.40% 3,746.56 - -
华泰证券 2021090700000521 沃森生物 2 021-09-07 12,063,612.00 154,900.00 28 3.40% 35,319.54 - -
华泰证券 2021090700000523 欧普康视 2 021-09-07 3,295,416.00 49,200.00 28 3.40% 9,648.13 - -
华泰证券 2021090700018935 同花顺 2 021-09-07 2,603,956.00 19,300.00 28 3.40% 7,623.83 - -
华泰证券 2021090800011397 澜起科技 2 021-09-08 851,180.00 14,600.00 28 3.40% 2,411.70 - -
华泰证券 2021090800011403 同花顺 2 021-09-08 1,894,87.00 13,800.00 28 3.40% 5,368.80 - -
华泰证券 2021090900014329 温氏股份 2 021-09-09 1,430,928.00 104,600.00 28 3.40% 3,919.06 - -
华泰证券 2021090900014331 沃森生物 2 021-09-09 550,190.00 7,400.00 28 3.40% 1,506.84 - -
华泰证券 2021090900014333 信维通信 2 021-09-09 563,530.00 23,500.00 28 3.40% 1,543.38 - -
华泰证券 2021091000000508 爱尔眼科 2 021-09-10 2,739,510.00 61,000.00 28 3.40% 7,244.44 - -
华泰证券 2021091000016211 沃森生物 2 021-09-10 2,257,500.00 30,000.00 28 3.40% 5,969.88 - -
华泰证券 2021091000016215 温氏股份 2 021-09-10 1,045,590.00 76,600.00 28 3.40% 2,765.00 - -
华泰证券 2021091700008009 沪硅产业 2 021-09-17 781,080.00 27,600.00 14 3.40% 1,549.17 - -
华泰证券 2021091700008011 华润微 2 021-09-17 871,920.00 12,600.00 14 3.40% 1,729.35 - -
华泰证券 2021091700008013 澜起科技 2 021-09-17 2,610,000.00 46,400.00 14 1.70% 2,588.25 - -
华泰证券 2021091700008019 英科医疗 2 021-09-17 919,600.00 10,000.00 14 3.40% 1,823.85 - -
华泰证券 2021092200030767 中微公司 2 021-09-22 7,887,500.00 50,000.00 14 3.40% 11,918.88 - -
华泰证券 2021092200030769 华润微 2 021-09-22 699,600.00 10,000.00 14 3.40% 1,057.12 - -
华泰证券 2021092200030771 中微公司 2 021-09-22 3,155,000.00 20,000.00 14 3.40% 4,767.52 - -
华泰证券 2021092200030775 阳光电源 2 021-09-22 24,870,000.00 200,000.00 14 3.40% 37,581.28 - -
华泰证券 2021092200030777 欧普康视 2 021-09-22 470,820.00 5,900.00 14 3.40% 711.52 - -
华泰证券 2021092300014535 沪硅产业 2 021-09-23 288,400.00 10,000.00 14 3.40% 408.60 - -
华泰证券 2021092300014539 欧普康视 2 021-09-23 472,000.00 5,900.00 14 3.40% 668.70 - -
华泰证券 2021092300014543 泰格医药 2 021-09-23 9,043,468.00 53,200.00 14 3.40% 12,811.65 - -
华泰证券 2021092400013323 华润微 2 021-09-24 1,038,530.00 14,900.00 14 3.40% 1,373.12 - -
华泰证券 2021092400013325 华润微 2 021-09-24 1,143,080.00 16,400.00 14 3.40% 1,511.44 - -
华泰证券 2021092400013327 沪硅产业 2 021-09-24 704,428.00 24,400.00 14 3.40% 931.42 - -
华泰证券 2021092400013329 英科医疗 2 021-09-24 551,280.00 6,000.00 14 3.40% 728.98 - -
华泰证券 2021092400013333 沃森生物 2 021-09-24 1,150,160.00 17,600.00 14 3.40% 1,520.82 - -
华泰证券 2021092400013337 英科医疗 2 021-09-24 735,040.00 8,000.00 14 3.40% 971.88 - -
华泰证券 2021092400013339 英科医疗 2 021-09-24 542,092.00 5,900.00 14 3.40% 716.80 - -
华泰证券 2021092400013341 阳光电源 2 021-09-24 2,808,000.00 20,000.00 14 3.40% 3,712.80 - -
华泰证券 2021091300000357 芒果超媒 2 021-09-13 1,018,560.00 24,000.00 28 3.40% 2,693.60 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 55 页 共 121 页
华泰证券 2021092700013997 华熙生物 2021-09-27 5,734,800.00 30,000.00 14 3.40% 7,582.68 - -
华泰证券 2021092700013999 沪硅产业 2021-09-27 1,445,000.00 50,000.00 14 3.40% 1,910.58 - -
华泰证券 2021092700014003 阳光电源 2021-09-27 2,955,000.00 20,000.00 14 3.40% 3,907.12 - -
华泰证券 2021091400000647 温氏股份 2021-09-14 783,486.00 59,400.00 28 3.40% 2,072.00 - -
华泰证券 2021091400000649 汇川技术 2021-09-14 2,392,065.00 35,100.00 28 3.40% 6,325.76 - -
华泰证券 2021091400000651 芒果超媒 2021-09-14 366,095.00 8,500.00 28 3.40% 968.24 - -
华泰证券 2021091400000653 爱尔眼科 2021-09-14 5,778,080.00 123,200.00 28 3.40% 15,279.88 - -
华泰证券 2021091400000655 乐普医疗 2021-09-14 209,760.00 8,000.00 28 3.40% 554.68 - -
华泰证券 2021091400013502 温氏股份 2021-09-14 406,252.00 30,800.00 28 3.40% 1,074.36 - -
华泰证券 2021091400013506 爱尔眼科 2021-09-14 938,000.00 20,000.00 28 3.40% 2,480.52 - -
华泰证券 2021091400013508 芒果超媒 2021-09-14 2,941,681.00 68,300.00 28 3.40% 7,779.24 - -
华泰证券 2021092800000399 贝达药业 2021-09-28 391,188.00 4,200.00 14 3.40% 517.30 - -
华泰证券 2021092800013868 华润微 2021-09-28 697,800.00 10,000.00 14 3.40% 922.60 - -
华泰证券 2021092800013870 阳光电源 2021-09-28 1,432,200.00 10,000.00 14 3.40% 1,893.64 - -
华泰证券 2021092800013872 宋城演艺 2021-09-28 643,578.00 44,600.00 14 3.40% 850.92 - -
华泰证券 2021091500000905 中国通号 2021-09-15 318,600.00 60,000.00 28 3.40% 842.52 - -
华泰证券 2021091500000907 东方财富 2021-09-15 4,466,715.00 126,500.00 28 3.40% 11,812.08 - -
华泰证券 2021091500018162 温氏股份 2021-09-15 777,891.00 59,700.00 28 3.40% 2,057.16 - -
华泰证券 2021092900018157 华润微 2021-09-29 913,045.00 13,300.00 14 3.40% 1,207.22 - -
华泰证券 2021092900018159 英科医疗 2021-09-29 878,600.00 10,000.00 14 3.40% 1,161.72 - -
华泰证券 2021092900018161 英科医疗 2021-09-29 869,814.00 9,900.00 14 3.40% 1,150.10 - -
华泰证券 2021092900018163 健帆生物 2021-09-29 481,320.00 8,400.00 14 3.40% 636.44 - -
华泰证券 2021092900018165 阳光电源 2021-09-29 4,657,524.00 31,600.00 14 3.40% 6,158.32 - -
华泰证券 2021092900018167 阳光电源 2021-09-29 1,473,900.00 10,000.00 14 3.40% 1,948.80 - -
华泰证券 2021091600000571 康泰生物 2021-09-16 102,400.00 1,000.00 28 3.40% 270.76 - -
华泰证券 2021091600011181 汇川技术 2021-09-16 762,255.00 11,700.00 28 3.40% 2,015.72 - -
华泰证券 2021091600011183 芒果超媒 2021-09-16 1,299,980.00 31,100.00 28 3.40% 3,437.84 - -
华泰证券 2021093000012511 华润微 2021-09-30 688,500.00 10,000.00 14 3.40% 910.42 - -
华泰证券 2021093000012513 沪硅产业 2021-09-30 1,117,740.00 39,000.00 14 3.40% 1,477.84 - -
华泰证券 2021093000012519 泰格医药 2021-09-30 5,533,200.00 31,800.00 14 3.40% 7,316.12 - -
华泰证券 2021093000012521 阳光电源 2021-09-30 1,483,800.00 10,000.00 14 3.40% 1,961.96 - -
华泰证券 2021093000012523 英科医疗 2021-09-30 586,300.00 10,000.00 14 3.40% 775.18 - -
华泰证券 2021093000012529 沃森生物 2021-09-30 720,252.00 11,400.00 14 3.40% 952.28 - -
华泰证券 2021093000012531 沃森生物 2021-09-30 549,666.00 8,700.00 14 3.40% 726.74 - -
华泰证券 2021093000012533 沃森生物 2021-09-30 574,938.00 9,100.00 14 3.40% 760.20 - -
华泰证券 2021091700000335 中国通号 2021-09-17 529,000.00 100,000.00 28 2.00% 822.92 - -
华泰证券 2021091700000337 澜起科技 2021-09-17 2,902,500.00 51,600.00 28 3.40% 7,675.64 - -
华泰证券 2021091700008015 中国通号 2021-09-17 3,598,787.00 680,300.00 28 2.00% 5,598.04 - -
华泰证券 2021091700008017 芒果超媒 2021-09-17 460,852.00 10,900.00 28 3.40% 1,218.84 - -
华泰证券 2021092200030773 芒果超媒 2021-09-22 807,495.00 19,500.00 28 3.40% 2,135.28 - -
华泰证券 2021092200030779 芒果超媒 2021-09-22 289,870.00 7,000.00 28 3.40% 766.64 - -
华泰证券 2021092200030781 爱尔眼科 2021-09-22 2,831,208.00 52,900.00 28 3.40% 7,486.92 - -
华泰证券 2021092200030783 亿纬锂能 2021-09-22 10,042,989.00 112,300.00 28 3.40% 26,558.00 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 56 页 共 121 页
华泰证券 2021092300000710 东方财富 2021-09-23 17,566,661.00 511,700.00 28 3.40% 46,453.96 - -
华泰证券 2021092300014537 中国通号 2021-09-23 58,960.00 11,000.00 28 2.00% 91.84 - -
华泰证券 2021092300014541 爱尔眼科 2021-09-23 4,287,465.00 81,900.00 28 3.40% 11,338.04 - -
华泰证券 2021092300014545 同花顺 2021-09-23 1,723,150.00 13,000.00 28 3.40% 4,556.72 - -
华泰证券 2021092400013331 同花顺 2021-09-24 1,661,541.00 12,700.00 28 3.40% 4,393.76 - -
华泰证券 2021092400013335 乐普医疗 2021-09-24 1,344,000.00 50,000.00 28 3.40% 3,554.04 - -
华泰证券 2021092400013343 温氏股份 2021-09-24 2,074,016.00 150,400.00 28 3.40% 5,484.64 - -
华泰证券 2021100800000645 蓝思科技 2021-10-08 212,100.00 10,000.00 14 3.40% 280.42 - -
华泰证券 2021100800000647 健帆生物 2021-10-08 2,332,280.00 39,800.00 14 3.40% 3,083.78 - -
华泰证券 2021100800059899 华润微 2021-10-08 1,143,572.00 16,400.00 14 3.40% 1,512.00 - -
华泰证券 2021100800059901 华润微 2021-10-08 1,038,977.00 14,900.00 14 3.40% 1,373.82 - -
华泰证券 2021100800059903 沪硅产业 2021-10-08 708,088.00 24,400.00 14 3.40% 936.32 - -
华泰证券 2021100800059905 沃森生物 2021-10-08 1,050,016.00 17,600.00 14 3.40% 1,388.38 - -
华泰证券 2021100800059907 英科医疗 2021-10-08 338,188.00 5,900.00 14 3.40% 447.16 - -
华泰证券 2021100800059909 英科医疗 2021-10-08 343,920.00 6,000.00 14 3.40% 454.72 - -
华泰证券 2021100800059911 英科医疗 2021-10-08 458,560.00 8,000.00 14 3.40% 606.34 - -
华泰证券 2021100800059913 阳光电源 2021-10-08 3,004,000.00 20,000.00 14 3.40% 3,971.94 - -
华泰证券 2021100800071279 中微公司 2021-10-08 3,083,600.00 20,000.00 14 3.40% 4,077.22 - -
华泰证券 2021100800071281 中微公司 2021-10-08 7,709,000.00 50,000.00 14 3.40% 10,192.98 - -
华泰证券 2021100800071283 澜起科技 2021-10-08 2,779,824.00 46,400.00 14 1.70% 1,837.78 - -
华泰证券 2021100800071287 华润微 2021-10-08 697,300.00 10,000.00 14 3.40% 922.04 - -
华泰证券 2021100800071289 华润微 2021-10-08 878,598.00 12,600.00 14 3.40% 1,161.72 - -
华泰证券 2021100800071291 沪硅产业 2021-10-08 800,952.00 27,600.00 14 3.40% 1,059.10 - -
华泰证券 2021100800071293 沪硅产业 2021-10-08 290,200.00 10,000.00 14 3.40% 383.74 - -
华泰证券 2021100800071297 英科医疗 2021-10-08 573,200.00 10,000.00 14 3.40% 757.96 - -
华泰证券 2021100800071301 欧普康视 2021-10-08 476,484.00 5,900.00 14 3.40% 630.00 - -
华泰证券 2021100800071313 欧普康视 2021-10-08 476,484.00 5,900.00 14 3.40% 630.00 - -
华泰证券 2021100800071329 阳光电源 2021-10-08 30,040,000.00 200,000.00 14 3.40% 39,719.54 - -
华泰证券 2021100800073899 泰格医药 2021-10-08 9,220,624.00 53,200.00 14 3.40% 12,191.76 - -
华泰证券 2021092700000247 汇川技术 2021-09-27 1,009,162.00 15,400.00 28 3.40% 2,668.68 - -
华泰证券 2021092700014001 乐普医疗 2021-09-27 635,871.00 23,700.00 28 3.40% 1,681.40 - -
华泰证券 2021092700014005 亿纬锂能 2021-09-27 281,490.00 3,000.00 28 3.40% 744.52 - -
华泰证券 2021101100001150 英科医疗 2021-10-11 228,304.00 3,800.00 14 3.40% 301.84 - -
华泰证券 2021101100001164 贝达药业 2021-10-11 975,100.00 10,000.00 14 3.40% 1,289.26 - -
华泰证券 2021101100018618 华熙生物 2021-10-11 5,512,500.00 30,000.00 14 3.40% 7,288.82 - -
华泰证券 2021101100018620 沪硅产业 2021-10-11 1,429,500.00 50,000.00 14 3.40% 1,890.14 - -
华泰证券 2021101100018622 阳光电源 2021-10-11 2,780,200.00 20,000.00 14 3.40% 3,675.98 - -
华泰证券 2021092800000401 芒果超媒 2021-09-28 759,600.00 18,000.00 28 3.40% 2,008.72 - -
华泰证券 2021092800000403 三环集团 2021-09-28 524,524.00 14,300.00 28 3.40% 1,387.12 - -
华泰证券 2021101200000710 东方财富 2021-10-12 983,400.00 30,000.00 14 3.40% 1,300.32 - -
华泰证券 2021101200000712 贝达药业 2021-10-12 249,054.00 2,600.00 14 3.40% 329.28 - -
华泰证券 2021101200014813 阳光电源 2021-10-12 1,435,000.00 10,000.00 14 3.40% 1,897.42 - -
华泰证券 2021101200014817 宋城演艺 2021-10-12 642,686.00 44,600.00 14 3.40% 849.80 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 57 页 共 121 页
华泰证券 2021101200016745 华润微 2021-10-12 660,100.00 10,000.00 14 3.40% 872.76 - -
华泰证券 2021092900018169 芒果超媒 2021-09-29 235,440.00 5,400.00 28 3.40% 622.72 - -
华泰证券 2021092900018171 乐普医疗 2021-09-29 389,232.00 14,400.00 28 3.40% 1,029.28 - -
华泰证券 2021101300000775 健帆生物 2021-10-13 551,250.00 9,800.00 14 3.40% 728.84 - -
华泰证券 2021101300000777 智飞生物 2021-10-13 1,831,180.00 13,000.00 14 3.40% 2,421.30 - -
华泰证券 2021101300000779 东方财富 2021-10-13 1,328,000.00 40,000.00 14 3.40% 1,755.88 - -
华泰证券 2021101300017709 华润微 2021-10-13 920,227.00 13,300.00 14 3.40% 1,216.74 - -
华泰证券 2021101300017713 英科医疗 2021-10-13 615,483.00 9,900.00 14 3.40% 813.82 - -
华泰证券 2021101300017715 英科医疗 2021-10-13 621,700.00 10,000.00 14 3.40% 822.08 - -
华泰证券 2021101300017719 阳光电源 2021-10-13 4,788,348.00 31,600.00 14 3.40% 6,331.22 - -
华泰证券 2021101300017721 健帆生物 2021-10-13 472,500.00 8,400.00 14 3.40% 624.82 - -
华泰证券 2021101300017723 阳光电源 2021-10-13 1,515,300.00 10,000.00 14 3.40% 2,003.54 - -
华泰证券 2021093000010515 爱尔眼科 2021-09-30 6,562,860.00 122,900.00 28 3.40% 17,355.24 - -
华泰证券 2021093000012517 三环集团 2021-09-30 2,389,240.00 64,400.00 28 3.40% 6,318.20 - -
华泰证券 2021093000012527 温氏股份 2021-09-30 1,376,097.00 95,100.00 28 3.40% 3,638.88 - -
华泰证券 2021093000012535 汇川技术 2021-09-30 1,398,600.00 22,200.00 28 3.40% 3,698.52 - -
华泰证券 2021101400013000 英科医疗 2021-10-14 631,800.00 10,000.00 14 3.40% 835.38 - -
华泰证券 2021101400013144 阳光电源 2021-10-14 1,534,500.00 10,000.00 14 3.40% 2,029.02 - -
华泰证券 2021101400013146 华润微 2021-10-14 688,500.00 10,000.00 14 3.40% 910.42 - -
华泰证券 2021101400013148 沪硅产业 2021-10-14 1,083,420.00 39,000.00 14 3.40% 1,432.48 - -
华泰证券 2021101400014502 泰格医药 2021-10-14 5,197,392.00 31,800.00 14 3.40% 6,872.18 - -
华泰证券 2021100800071285 澜起科技 2021-10-08 874,686.00 14,600.00 28 3.40% 2,313.08 - -
华泰证券 2021100800071299 温氏股份 2021-10-08 1,603,518.00 104,600.00 28 3.40% 4,240.32 - -
华泰证券 2021100800071303 先导智能 2021-10-08 3,371,810.00 48,100.00 28 3.40% 8,916.60 - -
华泰证券 2021100800071305 温氏股份 2021-10-08 1,174,278.00 76,600.00 28 3.40% 3,105.20 - -
华泰证券 2021100800071307 康泰生物 2021-10-08 1,752,668.00 16,400.00 28 3.40% 4,634.84 - -
华泰证券 2021100800071309 康泰生物 2021-10-08 1,068,700.00 10,000.00 28 3.40% 2,826.04 - -
华泰证券 2021100800071311 欧普康视 2021-10-08 3,973,392.00 49,200.00 28 3.40% 10,507.28 - -
华泰证券 2021100800071315 沃森生物 2021-10-08 9,241,334.00 154,900.00 28 3.40% 24,438.12 - -
华泰证券 2021100800071317 沃森生物 2021-10-08 614,498.00 10,300.00 28 3.40% 1,625.12 - -
华泰证券 2021100800071319 汇川技术 2021-10-08 1,353,776.00 21,100.00 28 3.40% 3,580.08 - -
华泰证券 2021100800071321 信维通信 2021-10-08 546,375.00 23,500.00 28 3.40% 1,444.80 - -
华泰证券 2021100800071323 三环集团 2021-10-08 2,390,528.00 64,400.00 28 3.40% 6,321.56 - -
华泰证券 2021100800071325 三环集团 2021-10-08 1,221,248.00 32,900.00 28 3.40% 3,229.52 - -
华泰证券 2021100800071327 沃森生物 2021-10-08 1,789,800.00 30,000.00 28 3.40% 4,733.12 - -
华泰证券 2021100800071331 亿纬锂能 2021-10-08 1,872,276.00 18,600.00 28 3.40% 4,951.24 - -
华泰证券 2021100800071333 爱尔眼科 2021-10-08 3,243,980.00 61,000.00 28 3.40% 8,578.64 - -
华泰证券 2021100800071335 同花顺 2021-10-08 1,684,980.00 13,800.00 28 3.40% 4,455.92 - -
华泰证券 2021100800071337 智飞生物 2021-10-08 5,085,672.00 34,800.00 28 3.40% 13,448.68 - -
华泰证券 2021100800071339 同花顺 2021-10-08 2,356,530.00 19,300.00 28 3.40% 6,231.68 - -
华泰证券 2021102200000530 东方财富 2021-10-22 1,662,000.00 50,000.00 14 3.40% 2,197.58 - -
华泰证券 2021102200050824 阳光电源 2021-10-22 3,147,400.00 20,000.00 14 3.40% 4,161.50 - -
华泰证券 2021102200050826 阳光电源 2021-10-22 31,474,000.00 200,000.00 14 3.40% 41,615.56 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 58 页 共 121 页
华泰证券 2021102200057360 沪硅产业 2021-10-22 767,832.00 27,600.00 14 3.40% 1,015.28 - -
华泰证券 2021102200057362 华润微 2021-10-22 1,029,143.00 14,900.00 14 3.40% 1,360.80 - -
华泰证券 2021102200057364 沪硅产业 2021-10-22 278,200.00 10,000.00 14 3.40% 367.78 - -
华泰证券 2021102200057366 华润微 2021-10-22 690,700.00 10,000.00 14 3.40% 913.22 - -
华泰证券 2021102200057368 华润微 2021-10-22 870,282.00 12,600.00 14 3.40% 1,150.66 - -
华泰证券 2021102200057370 华润微 2021-10-22 1,132,748.00 16,400.00 14 3.40% 1,497.72 - -
华泰证券 2021102200057372 中微公司 2021-10-22 3,136,000.00 20,000.00 14 3.40% 4,146.52 - -
华泰证券 2021102200057374 沪硅产业 2021-10-22 678,808.00 24,400.00 14 3.40% 897.54 - -
华泰证券 2021102200057376 澜起科技 2021-10-22 2,619,280.00 46,400.00 14 1.70% 1,731.66 - -
华泰证券 2021102200057378 中微公司 2021-10-22 7,840,000.00 50,000.00 14 3.40% 10,366.16 - -
华泰证券 2021102200057380 英科医疗 2021-10-22 560,300.00 10,000.00 14 3.40% 740.88 - -
华泰证券 2021102200057382 英科医疗 2021-10-22 330,577.00 5,900.00 14 3.40% 437.08 - -
华泰证券 2021102200057384 英科医疗 2021-10-22 448,240.00 8,000.00 14 3.40% 592.62 - -
华泰证券 2021102200057386 泰格医药 2021-10-22 8,725,864.00 53,200.00 14 3.40% 11,537.54 - -
华泰证券 2021102200057390 沃森生物 2021-10-22 1,056,704.00 17,600.00 14 3.40% 1,397.20 - -
华泰证券 2021102200057392 健帆生物 2021-10-22 2,173,080.00 39,800.00 14 3.40% 2,873.36 - -
华泰证券 2021102200057394 英科医疗 2021-10-22 336,180.00 6,000.00 14 3.40% 444.50 - -
华泰证券 2021102200057396 蓝思科技 2021-10-22 197,200.00 10,000.00 14 3.40% 260.68 - -
华泰证券 2021101100001162 东方财富 2021-10-11 6,882,000.00 200,000.00 28 3.40% 18,199.16 - -
华泰证券 2021101100017198 芒果超媒 2021-10-11 1,101,600.00 24,000.00 28 3.40% 2,913.12 - -
华泰证券 2021102500016452 华熙生物 2021-10-25 5,170,800.00 30,000.00 14 3.40% 6,836.90 - -
华泰证券 2021102500016454 沪硅产业 2021-10-25 1,394,500.00 50,000.00 14 3.40% 1,843.80 - -
华泰证券 2021102500016456 英科医疗 2021-10-25 207,176.00 3,800.00 14 3.40% 273.98 - -
华泰证券 2021102500016458 阳光电源 2021-10-25 3,440,000.00 20,000.00 14 3.40% 4,548.46 - -
华泰证券 2021101200000714 英科医疗 2021-10-12 627,200.00 10,000.00 28 3.40% 1,658.72 - -
华泰证券 2021101200015891 芒果超媒 2021-10-12 2,675,994.00 68,300.00 28 3.40% 7,076.44 - -
华泰证券 2021101200015893 芒果超媒 2021-10-12 333,030.00 8,500.00 28 3.40% 880.60 - -
华泰证券 2021101200015895 温氏股份 2021-10-12 469,084.00 30,800.00 28 3.40% 1,240.40 - -
华泰证券 2021101200015897 温氏股份 2021-10-12 904,662.00 59,400.00 28 3.40% 2,392.32 - -
华泰证券 2021101200015899 乐普医疗 2021-10-12 218,400.00 8,000.00 28 3.40% 577.64 - -
华泰证券 2021101200015901 爱尔眼科 2021-10-12 6,332,480.00 123,200.00 28 3.40% 16,745.96 - -
华泰证券 2021101200015903 汇川技术 2021-10-12 2,088,801.00 35,100.00 28 3.40% 5,523.84 - -
华泰证券 2021101200015905 爱尔眼科 2021-10-12 1,028,000.00 20,000.00 28 3.40% 2,718.52 - -
华泰证券 2021102600012662 华润微 2021-10-26 700,200.00 10,000.00 14 3.40% 925.82 - -
华泰证券 2021102600012664 贝达药业 2021-10-26 218,738.00 2,600.00 14 3.40% 289.24 - -
华泰证券 2021102600012666 阳光电源 2021-10-26 1,703,000.00 10,000.00 14 3.40% 2,251.76 - -
华泰证券 2021102600014824 宋城演艺 2021-10-26 621,278.00 44,600.00 14 3.40% 821.52 - -
华泰证券 2021102600014826 东方财富 2021-10-26 1,017,300.00 30,000.00 14 3.40% 1,345.12 - -
华泰证券 2021101300018453 东方财富 2021-10-13 4,199,800.00 126,500.00 28 3.40% 11,106.20 - -
华泰证券 2021101300018455 温氏股份 2021-10-13 897,888.00 59,700.00 28 3.40% 2,374.40 - -
华泰证券 2021102700000514 温氏股份 2021-10-27 24,672.00 1,600.00 14 3.40% 32.62 - -
华泰证券 2021102700016741 华润微 2021-10-27 826,462.00 13,300.00 14 3.40% 1,092.84 - -
华泰证券 2021102700016747 东方财富 2021-10-27 1,316,000.00 40,000.00 14 3.40% 1,740.06 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 59 页 共 121 页
华泰证券 2021102700016749 英科医疗 2021-10-27 539,300.00 10,000.00 14 3.40% 713.02 - -
华泰证券 2021102700016751 英科医疗 2021-10-27 533,907.00 9,900.00 14 3.40% 705.88 - -
华泰证券 2021102700016753 阳光电源 2021-10-27 1,725,400.00 10,000.00 14 3.40% 2,281.30 - -
华泰证券 2021102700016755 智飞生物 2021-10-27 1,908,400.00 13,000.00 14 3.40% 2,523.36 - -
华泰证券 2021102700016757 阳光电源 2021-10-27 5,452,264.00 31,600.00 14 3.40% 7,209.16 - -
华泰证券 2021102700016759 健帆生物 2021-10-27 497,840.00 9,800.00 14 3.40% 658.28 - -
华泰证券 2021102700016761 健帆生物 2021-10-27 426,720.00 8,400.00 14 3.40% 564.20 - -
华泰证券 2021101400010778 康泰生物 2021-10-14 108,940.00 1,000.00 28 3.40% 288.12 - -
华泰证券 2021101400010780 汇川技术 2021-10-14 698,490.00 11,700.00 28 3.40% 1,847.16 - -
华泰证券 2021101400010782 芒果超媒 2021-10-14 1,224,718.00 31,100.00 28 3.40% 3,238.76 - -
华泰证券 2021102800012643 华润微 2021-10-28 600,600.00 10,000.00 14 3.40% 794.08 - -
华泰证券 2021102800012645 沪硅产业 2021-10-28 1,080,300.00 39,000.00 14 3.40% 1,428.42 - -
华泰证券 2021102800012651 阳光电源 2021-10-28 1,710,000.00 10,000.00 14 3.40% 2,261.00 - -
华泰证券 2021102800012653 英科医疗 2021-10-28 512,200.00 10,000.00 14 3.40% 677.18 - -
华泰证券 2021101500003151 中国通号 2021-10-15 3,483,136.00 680,300.00 28 2.00% 5,418.28 - -
华泰证券 2021101500003153 澜起科技 2021-10-15 3,028,404.00 51,600.00 28 3.40% 8,008.56 - -
华泰证券 2021101500003155 中国通号 2021-10-15 512,000.00 100,000.00 28 2.00% 796.32 - -
华泰证券 2021101800000708 东方财富 2021-10-18 5,041,500.00 150,000.00 28 3.40% 13,331.92 - -
华泰证券 2021110100000615 亿纬锂能 2021-11-01 1,528,100.00 14,000.00 14 3.40% 2,020.48 - -
华泰证券 2021102000005973 亿纬锂能 2021-10-20 12,804,446.00 112,300.00 28 3.40% 33,860.68 - -
华泰证券 2021102000005975 爱尔眼科 2021-10-20 2,476,249.00 52,900.00 28 3.40% 6,548.36 - -
华泰证券 2021110300000494 汇川技术 2021-11-03 106,576.00 1,600.00 14 3.40% 140.98 - -
华泰证券 2021102100000513 东方财富 2021-10-21 671,400.00 20,000.00 28 3.40% 1,775.48 - -
华泰证券 2021102100004372 东方财富 2021-10-21 17,177,769.00 511,700.00 28 3.40% 45,425.80 - -
华泰证券 2021102100004374 中国通号 2021-10-21 56,320.00 11,000.00 28 2.00% 87.64 - -
华泰证券 2021102100004376 同花顺 2021-10-21 1,515,800.00 13,000.00 28 3.40% 4,008.48 - -
华泰证券 2021102100004428 爱尔眼科 2021-10-21 3,814,902.00 81,900.00 28 3.40% 10,088.40 - -
华泰证券 2021102200000532 东方财富 2021-10-22 3,390,480.00 102,000.00 28 3.40% 8,965.88 - -
华泰证券 2021102200045192 乐普医疗 2021-10-22 1,294,000.00 50,000.00 28 3.40% 3,421.88 - -
华泰证券 2021102200057388 同花顺 2021-10-22 1,488,694.00 12,700.00 28 3.40% 3,936.80 - -
华泰证券 2021102200057398 温氏股份 2021-10-22 2,361,280.00 150,400.00 28 3.40% 6,244.28 - -
华泰证券 2021110500000638 乐普医疗 2021-11-05 47,300.00 2,200.00 14 3.40% 62.58 - -
华泰证券 2021110500052999 健帆生物 2021-11-05 2,027,412.00 39,800.00 14 3.40% 2,680.72 - -
华泰证券 2021110500053001 英科医疗 2021-11-05 328,040.00 5,900.00 14 3.40% 433.72 - -
华泰证券 2021110500053003 英科医疗 2021-11-05 333,600.00 6,000.00 14 3.40% 441.14 - -
华泰证券 2021110500053005 英科医疗 2021-11-05 444,800.00 8,000.00 14 3.40% 588.14 - -
华泰证券 2021110500053007 东方财富 2021-11-05 1,636,500.00 50,000.00 14 3.40% 2,163.84 - -
华泰证券 2021110500053015 蓝思科技 2021-11-05 219,700.00 10,000.00 14 3.40% 290.50 - -
华泰证券 2021110500053017 泰格医药 2021-11-05 7,729,960.00 53,200.00 14 3.40% 10,220.70 - -
华泰证券 2021110500053019 阳光电源 2021-11-05 3,115,600.00 20,000.00 14 3.40% 4,119.50 - -
华泰证券 2021110500053027 阳光电源 2021-11-05 31,156,000.00 200,000.00 14 3.40% 41,195.14 - -
华泰证券 2021110500053869 华润微 2021-11-05 843,444.00 12,600.00 14 3.40% 1,115.24 - -
华泰证券 2021110500053871 沪硅产业 2021-11-05 285,400.00 10,000.00 14 3.40% 377.30 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 60 页 共 121 页
华泰证券 2021110500053873 沪硅产业 2021-11-05 787,704.00 27,600.00 14 3.40% 1,041.46 - -
华泰证券 2021110500053875 华润微 2021-11-05 1,097,816.00 16,400.00 14 3.40% 1,451.52 - -
华泰证券 2021110500053877 华润微 2021-11-05 997,406.00 14,900.00 14 3.40% 1,318.80 - -
华泰证券 2021110500053879 华润微 2021-11-05 669,400.00 10,000.00 14 3.40% 885.08 - -
华泰证券 2021110500053881 沪硅产业 2021-11-05 696,376.00 24,400.00 14 3.40% 920.78 - -
华泰证券 2021110500053883 中微公司 2021-11-05 7,859,500.00 50,000.00 14 3.40% 10,392.06 - -
华泰证券 2021110500053887 中微公司 2021-11-05 3,143,800.00 20,000.00 14 3.40% 4,156.74 - -
华泰证券 2021110500053889 英科医疗 2021-11-05 556,000.00 10,000.00 14 3.40% 735.14 - -
华泰证券 2021110500054059 沃森生物 2021-11-05 906,928.00 17,600.00 14 3.40% 1,199.10 - -
华泰证券 2021110500065013 澜起科技 2021-11-05 3,448,912.00 46,400.00 14 1.70% 2,280.18 - -
华泰证券 2021102500000409 温氏股份 2021-10-25 1,221,400.00 77,500.00 28 3.40% 3,229.80 - -
华泰证券 2021102500016460 乐普医疗 2021-10-25 615,252.00 23,700.00 28 3.40% 1,627.08 - -
华泰证券 2021102500016648 亿纬锂能 2021-10-25 349,500.00 3,000.00 28 3.40% 924.28 - -
华泰证券 2021102500016650 汇川技术 2021-10-25 954,800.00 15,400.00 28 3.40% 2,525.04 - -
华泰证券 2021110800000756 信维通信 2021-11-08 126,429.00 5,100.00 14 3.40% 167.16 - -
华泰证券 2021110800017028 沪硅产业 2021-11-08 1,399,000.00 50,000.00 14 3.40% 1,849.82 - -
华泰证券 2021110800017030 华熙生物 2021-11-08 4,991,700.00 30,000.00 14 3.40% 6,600.16 - -
华泰证券 2021110800017032 阳光电源 2021-11-08 3,160,000.00 20,000.00 14 3.40% 4,178.16 - -
华泰证券 2021110800017034 英科医疗 2021-11-08 202,502.00 3,800.00 14 3.40% 267.82 - -
华泰证券 2021102600000717 温氏股份 2021-10-26 214,760.00 14,000.00 28 3.40% 567.84 - -
华泰证券 2021110900000597 金山办公 2021-11-09 10,074,252.00 34,800.00 14 3.40% 13,320.44 - -
华泰证券 2021110900000599 温氏股份 2021-11-09 3,964,428.00 236,400.00 14 3.40% 5,241.88 - -
华泰证券 2021110900014226 贝达药业 2021-11-09 208,338.00 2,600.00 14 3.40% 275.52 - -
华泰证券 2021110900017796 华润微 2021-11-09 677,200.00 10,000.00 14 3.40% 895.44 - -
华泰证券 2021110900017798 阳光电源 2021-11-09 1,602,100.00 10,000.00 14 3.40% 2,118.34 - -
华泰证券 2021110900017800 东方财富 2021-11-09 1,004,700.00 30,000.00 14 3.40% 1,328.46 - -
华泰证券 2021102700016745 乐普医疗 2021-10-27 360,576.00 14,400.00 28 3.40% 953.40 - -
华泰证券 2021102700016763 芒果超媒 2021-10-27 211,248.00 5,400.00 28 3.40% 558.60 - -
华泰证券 2021111000000891 智飞生物 2021-11-10 3,948,624.00 30,600.00 14 3.40% 5,221.02 - -
华泰证券 2021111000016931 东方财富 2021-11-10 1,344,800.00 40,000.00 14 3.40% 1,778.14 - -
华泰证券 2021111000016933 英科医疗 2021-11-10 545,000.00 10,000.00 14 3.40% 720.58 - -
华泰证券 2021111000016935 阳光电源 2021-11-10 5,021,240.00 31,600.00 14 3.40% 6,639.22 - -
华泰证券 2021111000016937 健帆生物 2021-11-10 417,396.00 8,400.00 14 3.40% 551.88 - -
华泰证券 2021111000016939 智飞生物 2021-11-10 1,677,520.00 13,000.00 14 3.40% 2,218.02 - -
华泰证券 2021111000016941 阳光电源 2021-11-10 1,589,000.00 10,000.00 14 3.40% 2,100.98 - -
华泰证券 2021111000016943 英科医疗 2021-11-10 539,550.00 9,900.00 14 3.40% 713.44 - -
华泰证券 2021111000016945 健帆生物 2021-11-10 486,962.00 9,800.00 14 3.40% 643.86 - -
华泰证券 2021111000019197 华润微 2021-11-10 905,597.00 13,300.00 14 3.40% 1,197.42 - -
华泰证券 2021111000019227 温氏股份 2021-11-10 26,672.00 1,600.00 14 3.40% 35.28 - -
华泰证券 2021102800012647 汇川技术 2021-10-28 1,460,760.00 22,200.00 28 3.40% 3,862.88 - -
华泰证券 2021102800012649 爱尔眼科 2021-10-28 5,623,904.00 122,900.00 28 3.40% 14,872.20 - -
华泰证券 2021102800012655 温氏股份 2021-10-28 1,473,099.00 95,100.00 28 3.40% 3,895.64 - -
华泰证券 2021111100012830 沪硅产业 2021-11-11 1,193,400.00 39,000.00 14 3.40% 1,577.94 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 61 页 共 121 页
华泰证券 2021111100014584 华润微 2021-11-11 696,800.00 10,000.00 14 3.40% 921.34 - -
华泰证券 2021111100014618 英科医疗 2021-11-11 548,800.00 10,000.00 14 3.40% 725.62 - -
华泰证券 2021111100014620 阳光电源 2021-11-11 1,609,800.00 10,000.00 14 3.40% 2,128.56 - -
华泰证券 2021111500006407 亿纬锂能 2021-11-15 1,780,660.00 14,000.00 14 3.40% 2,354.38 - -
华泰证券 2021111600000785 华大基因 2021-11-16 669,528.00 7,200.00 14 3.40% 885.22 - -
华泰证券 2021111700000602 传音控股 2021-11-17 14,102,325.00 80,700.00 14 3.40% 18,646.46 - -
华泰证券 2021111700000604 智飞生物 2021-11-17 5,173,980.00 38,100.00 14 3.40% 6,841.10 - -
华泰证券 2021111800000808 三环集团 2021-11-18 8,236,000.00 200,000.00 14 3.40% 10,889.76 - -
华泰证券 2021111800000810 乐普医疗 2021-11-18 370,239.00 16,700.00 14 3.40% 489.58 - -
华泰证券 2021111800000812 传音控股 2021-11-18 1,695,400.00 10,000.00 14 3.40% 2,241.68 - -
华泰证券 2021110500053009 爱尔眼科 2021-11-05 2,957,890.00 61,000.00 28 3.40% 7,822.08 - -
华泰证券 2021110500053011 同花顺 2021-11-05 2,179,935.00 19,300.00 28 3.40% 5,764.64 - -
华泰证券 2021110500053013 智飞生物 2021-11-05 4,622,136.00 34,800.00 28 3.40% 12,223.12 - -
华泰证券 2021110500053021 温氏股份 2021-11-05 1,284,582.00 76,600.00 28 3.40% 3,396.96 - -
华泰证券 2021110500053023 温氏股份 2021-11-05 1,754,142.00 104,600.00 28 3.40% 4,638.76 - -
华泰证券 2021110500053025 先导智能 2021-11-05 4,060,602.00 48,100.00 28 3.40% 10,738.00 - -
华泰证券 2021110500053029 沃森生物 2021-11-05 7,981,997.00 154,900.00 28 3.40% 21,108.08 - -
华泰证券 2021110500053885 澜起科技 2021-11-05 1,085,218.00 14,600.00 28 3.40% 2,869.72 - -
华泰证券 2021110500053891 欧普康视 2021-11-05 3,119,280.00 49,200.00 28 3.40% 8,248.80 - -
华泰证券 2021110500054051 信维通信 2021-11-05 594,550.00 23,500.00 28 3.40% 1,572.20 - -
华泰证券 2021110500054053 汇川技术 2021-11-05 1,437,332.00 21,100.00 28 3.40% 3,801.00 - -
华泰证券 2021110500054055 沃森生物 2021-11-05 530,759.00 10,300.00 28 3.40% 1,403.64 - -
华泰证券 2021110500054057 沃森生物 2021-11-05 1,545,900.00 30,000.00 28 3.40% 4,088.00 - -
华泰证券 2021110500059363 同花顺 2021-11-05 1,558,710.00 13,800.00 28 3.40% 4,121.88 - -
华泰证券 2021110500065567 亿纬锂能 2021-11-05 2,110,914.00 18,600.00 28 3.40% 5,582.08 - -
华泰证券 2021110500065569 康泰生物 2021-11-05 1,088,500.00 10,000.00 28 3.40% 2,878.40 - -
华泰证券 2021110500065571 康泰生物 2021-11-05 1,785,140.00 16,400.00 28 3.40% 4,720.80 - -
华泰证券 2021111900000571 三环集团 2021-11-19 474,980.00 11,000.00 14 3.40% 628.04 - -
华泰证券 2021111900042267 华润微 2021-11-19 821,520.00 12,600.00 14 3.40% 1,086.26 - -
华泰证券 2021111900042269 华润微 2021-11-19 1,069,280.00 16,400.00 14 3.40% 1,413.86 - -
华泰证券 2021111900042271 华润微 2021-11-19 971,480.00 14,900.00 14 3.40% 1,284.50 - -
华泰证券 2021111900042273 华润微 2021-11-19 652,000.00 10,000.00 14 3.40% 862.12 - -
华泰证券 2021111900042275 中微公司 2021-11-19 3,290,000.00 20,000.00 14 3.40% 4,350.08 - -
华泰证券 2021111900042277 中微公司 2021-11-19 8,225,000.00 50,000.00 14 3.40% 10,875.34 - -
华泰证券 2021111900042279 英科医疗 2021-11-19 325,031.00 5,900.00 14 3.40% 429.80 - -
华泰证券 2021111900042281 英科医疗 2021-11-19 330,540.00 6,000.00 14 3.40% 437.08 - -
华泰证券 2021111900042283 英科医疗 2021-11-19 440,720.00 8,000.00 14 3.40% 582.68 - -
华泰证券 2021111900042285 英科医疗 2021-11-19 550,900.00 10,000.00 14 3.40% 728.42 - -
华泰证券 2021111900042287 阳光电源 2021-11-19 3,030,400.00 20,000.00 14 3.40% 4,006.80 - -
华泰证券 2021111900042289 沃森生物 2021-11-19 1,098,064.00 17,600.00 14 3.40% 1,451.94 - -
华泰证券 2021111900042291 阳光电源 2021-11-19 30,304,000.00 200,000.00 14 3.40% 40,068.56 - -
华泰证券 2021111900042293 蓝思科技 2021-11-19 231,000.00 10,000.00 14 3.40% 305.48 - -
华泰证券 2021111900042297 东方财富 2021-11-19 1,761,000.00 50,000.00 14 3.40% 2,328.48 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 62 页 共 121 页
华泰证券 2021110800017036 东方财富 2021-11-08 6,664,000.00 200,000.00 28 3.40% 17,622.64 - -
华泰证券 2021112200000832 欧普康视 2021-11-22 1,557,500.00 25,000.00 14 3.40% 2,059.40 - -
华泰证券 2021112200000834 东方财富 2021-11-22 8,229,870.00 229,500.00 14 3.40% 10,881.78 - -
华泰证券 2021112200014942 华熙生物 2021-11-22 5,007,300.00 30,000.00 14 3.40% 6,620.74 - -
华泰证券 2021112200014944 英科医疗 2021-11-22 207,632.00 3,800.00 14 3.40% 274.54 - -
华泰证券 2021112200014952 阳光电源 2021-11-22 3,160,600.00 20,000.00 14 3.40% 4,179.00 - -
华泰证券 2021110900017426 英科医疗 2021-11-09 534,300.00 10,000.00 28 3.40% 1,412.88 - -
华泰证券 2021110900017868 芒果超媒 2021-11-09 373,660.00 8,500.00 28 3.40% 988.12 - -
华泰证券 2021110900017870 芒果超媒 2021-11-09 3,002,468.00 68,300.00 28 3.40% 7,939.96 - -
华泰证券 2021112300000644 沃森生物 2021-11-23 682,528.00 11,200.00 14 3.40% 902.44 - -
华泰证券 2021112300012492 华润微 2021-11-23 727,400.00 10,000.00 14 3.40% 961.80 - -
华泰证券 2021112300012496 阳光电源 2021-11-23 1,566,100.00 10,000.00 14 3.40% 2,070.74 - -
华泰证券 2021112300012498 温氏股份 2021-11-23 3,936,060.00 236,400.00 14 3.40% 5,204.36 - -
华泰证券 2021112300012500 东方财富 2021-11-23 1,070,700.00 30,000.00 14 3.40% 1,415.68 - -
华泰证券 2021112300012944 贝达药业 2021-11-23 227,188.00 2,600.00 14 3.40% 300.44 - -
华泰证券 2021111000016929 东方财富 2021-11-10 4,252,930.00 126,500.00 28 3.40% 11,246.76 - -
华泰证券 2021111000019229 温氏股份 2021-11-10 995,199.00 59,700.00 28 3.40% 2,631.72 - -
华泰证券 2021112400000449 金山办公 2021-11-24 4,174,002.00 15,700.00 14 3.40% 5,518.94 - -
华泰证券 2021112400000451 先导智能 2021-11-24 2,908,360.00 36,400.00 14 3.40% 3,845.52 - -
华泰证券 2021112400000453 阳光电源 2021-11-24 1,276,716.00 8,400.00 14 3.40% 1,688.12 - -
华泰证券 2021112400000455 智飞生物 2021-11-24 2,699,008.00 20,800.00 14 3.40% 3,568.74 - -
华泰证券 2021112400015283 英科医疗 2021-11-24 539,352.00 9,900.00 14 3.40% 713.16 - -
华泰证券 2021112400015285 英科医疗 2021-11-24 544,800.00 10,000.00 14 3.40% 720.30 - -
华泰证券 2021112400016909 华润微 2021-11-24 971,033.00 13,300.00 14 3.40% 1,283.94 - -
华泰证券 2021112400016911 智飞生物 2021-11-24 3,970,656.00 30,600.00 14 3.40% 5,250.14 - -
华泰证券 2021112400016913 智飞生物 2021-11-24 1,686,880.00 13,000.00 14 3.40% 2,230.48 - -
华泰证券 2021112400016917 阳光电源 2021-11-24 1,519,900.00 10,000.00 14 3.40% 2,009.70 - -
华泰证券 2021112400016919 健帆生物 2021-11-24 456,204.00 8,400.00 14 3.40% 603.26 - -
华泰证券 2021112400016923 健帆生物 2021-11-24 532,238.00 9,800.00 14 3.40% 703.78 - -
华泰证券 2021112400016925 阳光电源 2021-11-24 4,802,884.00 31,600.00 14 3.40% 6,350.54 - -
华泰证券 2021111100012832 芒果超媒 2021-11-11 1,344,142.00 31,100.00 28 3.40% 3,554.60 - -
华泰证券 2021111100014622 康泰生物 2021-11-11 105,760.00 1,000.00 28 3.40% 279.72 - -
华泰证券 2021112500000648 健帆生物 2021-11-25 443,620.00 8,200.00 14 3.40% 586.60 - -
华泰证券 2021112500000650 先导智能 2021-11-25 948,360.00 12,000.00 14 3.40% 1,253.98 - -
华泰证券 2021112500000652 华大基因 2021-11-25 1,675,175.00 18,500.00 14 3.40% 2,214.94 - -
华泰证券 2021112500000654 乐普医疗 2021-11-25 1,249,908.00 55,700.00 14 3.40% 1,652.70 - -
华泰证券 2021112500000656 泰格医药 2021-11-25 668,208.00 4,800.00 14 3.40% 883.54 - -
华泰证券 2021112500000658 沃森生物 2021-11-25 1,844,294.00 27,400.00 14 3.40% 2,438.52 - -
华泰证券 2021112500009490 华润微 2021-11-25 733,300.00 10,000.00 14 3.40% 969.64 - -
华泰证券 2021112500009492 阳光电源 2021-11-25 1,484,900.00 10,000.00 14 3.40% 1,963.36 - -
华泰证券 2021112500009494 英科医疗 2021-11-25 565,600.00 10,000.00 14 3.40% 747.88 - -
华泰证券 2021111200004783 澜起科技 2021-11-12 3,983,520.00 51,600.00 28 3.40% 10,534.16 - -
华泰证券 2021112600000689 华大基因 2021-11-26 134,100.00 1,500.00 14 3.40% 177.38 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 63 页 共 121 页
华泰证券 2021111500006409 东方财富 2021-11-15 5,299,500.00 150,000.00 28 3.40% 14,014.28 - -
华泰证券 2021112900000542 健帆生物 2021-11-29 185,815.00 3,500.00 14 3.40% 245.70 - -
华泰证券 2021112900000544 蓝思科技 2021-11-29 168,960.00 8,000.00 14 3.40% 223.44 - -
华泰证券 2021112900000546 宋城演艺 2021-11-29 376,090.00 28,600.00 14 3.40% 497.28 - -
华泰证券 2021112900005015 亿纬锂能 2021-11-29 2,072,000.00 14,000.00 14 3.40% 2,739.66 - -
华泰证券 2021113000004157 华大基因 2021-11-30 684,000.00 7,200.00 14 3.40% 904.40 - -
华泰证券 2021111700006139 亿纬锂能 2021-11-17 14,138,570.00 112,300.00 28 3.40% 37,388.68 - -
华泰证券 2021120100000762 健帆生物 2021-12-01 617,463.00 12,100.00 14 3.40% 816.48 - -
华泰证券 2021120100004873 传音控股 2021-12-01 12,859,545.00 80,700.00 14 3.40% 17,003.14 - -
华泰证券 2021111800006309 东方财富 2021-11-18 693,800.00 20,000.00 28 3.40% 1,834.84 - -
华泰证券 2021111800006311 东方财富 2021-11-18 17,750,873.00 511,700.00 28 3.40% 46,941.16 - -
华泰证券 2021120200004991 传音控股 2021-12-02 1,555,500.00 10,000.00 14 3.40% 2,056.74 - -
华泰证券 2021120200004997 乐普医疗 2021-12-02 363,058.00 16,700.00 14 3.40% 480.06 - -
华泰证券 2021111900042295 东方财富 2021-11-19 3,592,440.00 102,000.00 28 3.40% 9,500.12 - -
华泰证券 2021120300000872 爱尔眼科 2021-12-03 383,565.00 9,100.00 14 3.40% 507.22 - -
华泰证券 2021120300000874 智飞生物 2021-12-03 1,356,864.00 11,100.00 14 3.40% 1,794.10 - -
华泰证券 2021120300016161 英科医疗 2021-12-03 608,500.00 10,000.00 14 3.40% 804.58 - -
华泰证券 2021120300016163 华润微 2021-12-03 922,320.00 12,600.00 14 3.40% 1,219.54 - -
华泰证券 2021120300016165 蓝思科技 2021-12-03 208,400.00 10,000.00 14 3.40% 275.52 - -
华泰证券 2021120300016177 阳光电源 2021-12-03 3,059,800.00 20,000.00 14 3.40% 4,045.72 - -
华泰证券 2021120300016183 英科医疗 2021-12-03 486,800.00 8,000.00 14 3.40% 643.72 - -
华泰证券 2021120300023737 沃森生物 2021-12-03 1,159,488.00 17,600.00 14 3.40% 1,533.14 - -
华泰证券 2021120300023743 英科医疗 2021-12-03 359,015.00 5,900.00 14 3.40% 474.74 - -
华泰证券 2021120300023749 英科医疗 2021-12-03 365,100.00 6,000.00 14 3.40% 482.72 - -
华泰证券 2021120300023753 中微公司 2021-12-03 3,138,000.00 20,000.00 14 3.40% 4,149.18 - -
华泰证券 2021120300023757 东方财富 2021-12-03 1,743,500.00 50,000.00 14 3.40% 2,305.24 - -
华泰证券 2021120300023759 华润微 2021-12-03 732,000.00 10,000.00 14 3.40% 967.82 - -
华泰证券 2021120300023771 阳光电源 2021-12-03 30,598,000.00 200,000.00 14 3.40% 40,457.34 - -
华泰证券 2021112200014946 温氏股份 2 021-11-22 1,314,400.00 77,500.00 28 3.40% 3,475.92 - -
华泰证券 2021112200014948 亿纬锂能 2 021-11-22 418,740.00 3,000.00 28 3.40% 1,107.40 - -
华泰证券 2021112200014950 乐普医疗 2 021-11-22 529,458.00 23,700.00 28 3.40% 1,400.00 - -
华泰证券 2021112200014954 汇川技术 2 021-11-22 1,022,868.00 15,400.00 28 3.40% 2,704.80 - -
华泰证券 2021120600000741 中微公司 2 021-12-06 4,881,657.00 31,900.00 14 3.40% 6,454.70 - -
华泰证券 2021120600000743 三环集团 2 021-12-06 434,434.00 9,800.00 14 3.40% 574.42 - -
华泰证券 2021120600008756 华熙生物 2 021-12-06 4,770,000.00 30,000.00 14 3.40% 6,307.00 - -
华泰证券 2021120600008758 英科医疗 2 021-12-06 222,490.00 3,800.00 14 3.40% 294.14 - -
华泰证券 2021120600008762 东方财富 2 021-12-06 8,099,055.00 229,500.00 14 3.40% 10,708.74 - -
华泰证券 2021120600008908 欧普康视 2 021-12-06 1,381,500.00 25,000.00 14 3.40% 1,826.72 - -
华泰证券 2021112300012494 温氏股份 2 021-11-23 233,100.00 14,000.00 28 3.40% 616.56 - -
华泰证券 2021120700008239 温氏股份 2 021-12-07 4,146,456.00 236,400.00 14 3.40% 5,482.54 - -
华泰证券 2021120700008241 沃森生物 2 021-12-07 703,808.00 11,200.00 14 3.40% 930.58 - -
华泰证券 2021120800000909 同花顺 2 021-12-08 2,540,552.00 19,600.00 14 3.40% 3,359.16 - -
华泰证券 2021120800007242 健帆生物 2 021-12-08 497,448.00 9,800.00 14 3.40% 657.72 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 64 页 共 121 页
华泰证券 2021120800007246 智飞生物 2 021-12-08 3,792,258.00 30,600.00 14 3.40% 5,014.24 - -
华泰证券 2021120800007248 阳光电源 2 021-12-08 4,746,320.00 31,600.00 14 3.40% 6,275.64 - -
华泰证券 2021120800007258 英科医疗 2 021-12-08 605,600.00 10,000.00 14 3.40% 800.80 - -
华泰证券 2021120800007440 智飞生物 2 021-12-08 2,577,744.00 20,800.00 14 3.40% 3,408.30 - -
华泰证券 2021120800007454 阳光电源 2 021-12-08 1,261,680.00 8,400.00 14 3.40% 1,668.24 - -
华泰证券 2021120800007460 英科医疗 2 021-12-08 599,544.00 9,900.00 14 3.40% 792.68 - -
华泰证券 2021120900006671 乐普医疗 2 021-12-09 1,246,566.00 55,700.00 14 3.40% 1,648.22 - -
华泰证券 2021120900008223 健帆生物 2 021-12-09 428,696.00 8,200.00 14 3.40% 566.86 - -
华泰证券 2021120900008227 阳光电源 2 021-12-09 1,480,300.00 10,000.00 14 3.40% 1,957.34 - -
华泰证券 2021120900008233 沃森生物 2 021-12-09 1,729,214.00 27,400.00 14 3.40% 2,286.48 - -
华泰证券 2021120900008793 英科医疗 2 021-12-09 599,200.00 10,000.00 14 3.40% 792.26 - -
华泰证券 2021120900008795 华大基因 2 021-12-09 1,706,625.00 18,500.00 14 3.40% 2,256.52 - -
华泰证券 2021121000004307 华大基因 2 021-12-10 138,315.00 1,500.00 14 3.40% 182.84 - -
华泰证券 2021121300001034 智飞生物 2 021-12-13 308,472.00 2,400.00 14 3.40% 407.82 - -
华泰证券 2021121300001038 东方财富 2 021-12-13 11,439,000.00 300,000.00 14 3.40% 15,124.90 - -
华泰证券 2021121300009563 宋城演艺 2 021-12-13 394,394.00 28,600.00 14 3.40% 521.50 - -
华泰证券 2021121300009565 亿纬锂能 2 021-12-13 1,924,020.00 14,000.00 14 3.40% 2,543.94 - -
华泰证券 2021121300009935 健帆生物 2 021-12-13 184,940.00 3,500.00 14 3.40% 244.58 - -
华泰证券 2021121400001093 英科医疗 2 021-12-14 102,102.00 1,700.00 14 3.40% 134.96 - -
华泰证券 2021121400001095 华大基因 2 021-12-14 1,034,520.00 11,100.00 14 3.40% 1,367.94 - -
华泰证券 2021121400001097 东方财富 2 021-12-14 11,493,000.00 300,000.00 14 3.40% 15,196.30 - -
华泰证券 2021121400012760 华大基因 2 021-12-14 671,040.00 7,200.00 14 3.40% 887.32 - -
华泰证券 2021121500001919 华大基因 2 021-12-15 451,000.00 5,000.00 14 3.40% 596.26 - -
华泰证券 2021121500001923 沪硅产业 2 021-12-15 5,420,000.00 200,000.00 14 3.40% 7,166.46 - -
华泰证券 2021121500015539 传音控股 2 021-12-15 12,234,120.00 80,700.00 14 3.40% 16,176.30 - -
华泰证券 2021121500015541 健帆生物 2 021-12-15 633,072.00 12,100.00 14 3.40% 837.06 - -
华泰证券 2021121600000912 沪硅产业 2 021-12-16 677,500.00 25,000.00 14 3.40% 895.86 - -
华泰证券 2021121600000916 爱尔眼科 2 021-12-16 100,050.00 2,300.00 14 3.40% 132.30 - -
华泰证券 2021121600008325 传音控股 2 021-12-16 1,539,300.00 10,000.00 14 3.40% 2,035.32 - -
华泰证券 2021120300020565 汇川技术 2 021-12-03 1,389,646.00 21,100.00 28 3.40% 3,674.72 - -
华泰证券 2021120300020569 沃森生物 2 021-12-03 10,204,812.00 154,900.00 28 3.40% 26,986.12 - -
华泰证券 2021120300023551 沃森生物 2 021-12-03 678,564.00 10,300.00 28 3.40% 1,794.52 - -
华泰证券 2021120300023553 温氏股份 2 021-12-03 1,830,500.00 104,600.00 28 3.40% 4,840.64 - -
华泰证券 2021120300023557 欧普康视 2 021-12-03 2,736,012.00 49,200.00 28 3.40% 7,235.20 - -
华泰证券 2021120300023559 温氏股份 2 021-12-03 1,340,500.00 76,600.00 28 3.40% 3,544.80 - -
华泰证券 2021120300023561 澜起科技 2 021-12-03 1,126,682.00 14,600.00 28 3.40% 2,979.48 - -
华泰证券 2021121700001494 华大基因 2 021-12-17 360,440.00 4,000.00 14 3.40% 476.56 - -
华泰证券 2021121700024228 英科医疗 2 021-12-17 448,640.00 8,000.00 14 3.40% 593.18 - -
华泰证券 2021121700025310 爱尔眼科 2 021-12-17 389,753.00 9,100.00 14 3.40% 515.34 - -
华泰证券 2021121700026110 阳光电源 2 021-12-17 29,300,000.00 200,000.00 14 3.40% 38,741.08 - -
华泰证券 2021121700027152 英科医疗 2 021-12-17 336,480.00 6,000.00 14 3.40% 444.92 - -
华泰证券 2021121700027160 沃森生物 2 021-12-17 1,171,280.00 17,600.00 14 3.40% 1,548.68 - -
华泰证券 2021121700027964 蓝思科技 2 021-12-17 237,100.00 10,000.00 14 3.40% 313.46 - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 65 页 共 121 页
华泰证券 2021120700008237 英科医疗 2 021-12-07 590,000.00 10,000.00 28 3.40% 1,337.28
578,40
0.00 1,337.28
华泰证券 2021120700008243 芒果超媒 2 021-12-07 384,115.00 8,500.00 28 3.40% 870.72
486,37
0.00 870.72
华泰证券 2021120700008245 芒果超媒 2 021-12-07 3,086,477.00 68,300.00 28 3.40% 6,996.00
3,908,
126.00 6,996.00
华泰证券 2021122000009179 欧普康视 2 021-12-20 1,498,000.00 25,000.00 14 3.40% 1,556.28
1,434,
250.00 1,556.28
华泰证券 2021122000009187 英科医疗 2 021-12-20 227,848.00 3,800.00 14 3.40% 236.72
219,79
2.00 236.72
华泰证券 2021122000009331 中微公司 2 021-12-20 4,244,295.00 31,900.00 14 3.40% 4,409.35
4,038,
540.00 4,409.35
华泰证券 2021122000009333 东方财富 2 021-12-20 8,622,315.00 229,500.00 14 3.40% 8,957.63
8,516,
745.00 8,957.63
华泰证券 2021122100001105 中微公司 2 021-12-21 2,638,400.00 20,000.00 14 3.40% 2,491.80
2,532,
000.00 2,491.80
华泰证券 2021122100001107 蓝思科技 2 021-12-21 1,247,664.00 52,800.00 14 3.40% 1,178.40
1,213,
344.00 1,178.40
华泰证券 2021122100019181 沃森生物 2 021-12-21 692,048.00 11,200.00 14 3.40% 653.60
629,44
0.00 653.60
华泰证券 2021122100020059 温氏股份 2 021-12-21 4,255,200.00 236,400.00 14 3.40% 4,018.80
4,553,
064.00 4,018.80
华泰证券 2021120800007238 温氏股份 2 021-12-08 1,044,153.00 59,700.00 28 3.40% 2,268.03
1,149,
822.00 2,268.03
华泰证券 2021120800007350 东方财富 2 021-12-08 4,570,445.00 126,500.00 28 3.40% 9,927.95
4,694,
415.00 9,927.95
华泰证券 2021122200001223 英科医疗 2 021-12-22 115,160.00 2,000.00 14 3.40% 97.92
115,68
0.00 97.92
华泰证券 2021122200011790 英科医疗 2 021-12-22 575,800.00 10,000.00 14 3.40% 489.42
578,40
0.00 489.42
华泰证券 2021122200011792 英科医疗 2 021-12-22 570,042.00 9,900.00 14 3.40% 484.56
572,61
6.00 484.56
华泰证券 2021122200011794 阳光电源 2 021-12-22 1,154,160.00 8,400.00 14 3.40% 981.00
1,224,
720.00 981.00
华泰证券 2021122200011796 阳光电源 2 021-12-22 4,341,840.00 31,600.00 14 3.40% 3,690.54
4,607,
280.00 3,690.54
华泰证券 2021122200011798 智飞生物 2 021-12-22 2,686,944.00 20,800.00 14 3.40% 2,283.93
2,591,
680.00 2,283.93
华泰证券 2021122200011800 同花顺 2 021-12-22 2,813,188.00 19,600.00 14 3.40% 2,391.21
2,833,
768.00 2,391.21
华泰证券 2021122200011866 智飞生物 2 021-12-22 3,952,908.00 30,600.00 14 3.40% 3,359.97
3,812,
760.00 3,359.97
华泰证券 2021120900008231 芒果超媒 2 021-12-09 1,454,858.00 31,100.00 28 3.40% 3,022.80
1,779,
542.00 3,022.80
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 66 页 共 121 页
华泰证券 2021122300000566 蓝思科技 2 021-12-23 1,724,800.00 70,000.00 14 3.40% 1,303.20
1,608,
600.00 1,303.20
华泰证券 2021122300011355 华大基因 2 021-12-23 1,642,985.00 18,500.00 14 3.40% 1,241.36
1,624,
300.00 1,241.36
华泰证券 2021122300011357 沃森生物 2 021-12-23 1,644,548.00 27,400.00 14 3.40% 1,242.56
1,539,
880.00 1,242.56
华泰证券 2021121000003405 澜起科技 2 021-12-10 3,870,000.00 51,600.00 28 3.40% 7,675.50
4,327,
692.00 7,675.50
华泰证券 2021122400001144 金龙鱼 2 021-12-24 1,074,164.00 16,900.00 14 3.40% 710.15
1,063,
517.00 710.15
华泰证券 2021122400011144 华大基因 2 021-12-24 133,440.00 1,500.00 14 3.40% 88.20
131,70
0.00 88.20
华泰证券 2021121300001028 康泰生物 2 021-12-13 167,010.00 1,500.00 28 3.40% 283.86
147,81
0.00 283.86
华泰证券 2021121300001030 华大基因 2 021-12-13 305,019.00 3,300.00 28 3.40% 518.58
289,74
0.00 518.58
华泰证券 2021121300001032 欧普康视 2 021-12-13 88,578.00 1,400.00 28 3.40% 150.66
80,318
.00 150.66
华泰证券 2021121300001036 贝达药业 2 021-12-13 246,570.00 3,000.00 28 3.40% 419.22
239,49
0.00 419.22
华泰证券 2021122700001064 阳光电源 2 021-12-27 936,330.00 6,900.00 14 3.40% 353.72
1,006,
020.00 353.72
华泰证券 2021122700001066 金龙鱼 2 021-12-27 1,370,792.00 21,200.00 14 3.40% 517.84
1,334,
116.00 517.84
华泰证券 2021122700008154 东方财富 2 021-12-27 11,091,000.00 300,000.00 14 3.40% 4,189.92
11,133
,000.0
0 4,189.92
华泰证券 2021122700008156 宋城演艺 2 021-12-27 406,406.00 28,600.00 14 3.40% 153.52
409,55
2.00 153.52
华泰证券 2021122700008158 亿纬锂能 2 021-12-27 1,659,000.00 14,000.00 14 3.40% 626.72
1,654,
520.00 626.72
华泰证券 2021122800001197 华大基因 2 021-12-28 1,329,750.00 15,000.00 14 3.40% 376.77
1,317,
000.00 376.77
华泰证券 2021122800001199 爱尔眼科 2 021-12-28 7,817,480.00 179,300.00 14 3.40% 2,214.96
7,580,
804.00 2,214.96
华泰证券 2021122800014204 东方财富 2 021-12-28 11,298,000.00 300,000.00 14 3.40% 3,201.09
11,133
,000.0
0 3,201.09
华泰证券 2021122800014206 华大基因 2 021-12-28 984,015.00 11,100.00 14 3.40% 278.82
974,58
0.00 278.82
华泰证券 2021122800014210 英科医疗 2 021-12-28 96,441.00 1,700.00 14 3.40% 27.33
98,328
.00 27.33
华泰证券 2021122800014214 华大基因 2 021-12-28 638,280.00 7,200.00 14 3.40% 180.84
632,16
0.00 180.84
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 67 页 共 121 页
华泰证券 2021121500001925 东方财富 2 021-12-15 2,126,850.00 55,000.00 28 3.40% 3,213.92
2,041,
050.00 3,213.92
华泰证券 2021121500015543 亿纬锂能 2 021-12-15 14,823,600.00 112,300.00 28 3.40% 22,400.16
13,271
,614.0
0 22,400.16
华泰证券 2021122900000845 中芯国际 2 021-12-29 6,628,161.00 125,700.00 14 3.40% 1,251.98
6,660,
843.00 1,251.98
华泰证券 2021122900000848 华大基因 2 021-12-29 458,588.00 5,200.00 14 3.40% 86.62
456,56
0.00 86.62
华泰证券 2021122900010504 华大基因 2 021-12-29 440,950.00 5,000.00 14 3.40% 83.30
439,00
0.00 83.30
华泰证券 2021122900010984 沪硅产业 2 021-12-29 5,106,000.00 200,000.00 14 3.40% 964.46
5,164,
000.00 964.46
华泰证券 2021122900010992 健帆生物 2 021-12-29 631,862.00 12,100.00 14 3.40% 119.36
644,93
0.00 119.36
华泰证券 2021121600000914 东方财富 2 021-12-16 3,878,000.00 100,000.00 28 3.40% 5,493.90
3,711,
000.00 5,493.90
华泰证券 2021121600008321 东方财富 2 021-12-16 19,843,726.00 511,700.00 28 3.40% 28,111.95
18,989
,187.0
0 28,111.95
华泰证券 2021121700001496 东方财富 2 021-12-17 3,793,000.00 100,000.00 28 3.40% 5,015.22
3,711,
000.00 5,015.22
华泰证券 2021122000001209 中芯国际 2 021-12-20 31,722,000.00 600,000.00 28 3.40% 32,955.67
31,794
,000.0
0 32,955.67
华泰证券 2021122000001213 阳光电源 2 021-12-20 5,600,320.00 40,700.00 28 3.40% 5,818.12
5,934,
060.00 5,818.12
华泰证券 2021122000009327 汇川技术 2 021-12-20 1,082,928.00 15,400.00 28 3.40% 1,125.08
1,056,
440.00 1,125.08
华泰证券 2021122100001109 爱尔眼科 2 021-12-21 5,139,904.00 119,200.00 28 3.40% 4,854.40
5,039,
776.00 4,854.40
华泰证券 2021123000000728 爱尔眼科 2 021-12-30 2,706,300.00 62,000.00 28 3.40% 255.60
2,621,
360.00 255.60
华泰证券 2021123000008920 爱尔眼科 2 021-12-30 100,395.00 2,300.00 14 3.40% 9.48
97,244
.00 9.48
华泰证券 2021123000008922 沪硅产业 2 021-12-30 647,500.00 25,000.00 14 3.40% 61.15
645,50
0.00 61.15
华泰证券 2021123100000915 智飞生物 2 021-12-31 124,600.00 1,000.00 14 3.40% -
124,60
0.00 -
华泰证券 2021123100000917 中芯国际 2 021-12-31 5,611,641.00 105,900.00 14 2.00% -
5,611,
641.00 -
华泰证券 2021123100023486 欧普康视 2 021-12-31 2,822,604.00 49,200.00 28 3.40% -
2,822,
604.00 -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 68 页 共 121 页
华泰证券 2021123100023496 沃森生物 2 021-12-31 989,120.00 17,600.00 14 3.40% -
989,12
0.00 -
华泰证券 2021123100027210 汇川技术 2 021-12-31 1,447,460.00 21,100.00 28 3.40% -
1,447,
460.00 -
华泰证券 2021123100027214 英科医疗 2 021-12-31 347,040.00 6,000.00 14 3.40% -
347,04
0.00 -
华泰证券 2021123100027216 爱尔眼科 2 021-12-31 384,748.00 9,100.00 14 3.40% -
384,74
8.00 -
华泰证券 2021123100027218 温氏股份 2 021-12-31 1,475,316.00 76,600.00 28 3.40% -
1,475,
316.00 -
华泰证券 2021123100027220 沃森生物 2 021-12-31 8,705,380.00 154,900.00 28 3.40% -
8,705,
380.00 -
华泰证券 2021123100027228 华大基因 2 021-12-31 351,200.00 4,000.00 14 3.40% -
351,20
0.00 -
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名
称
合约编号 证券名称 成交时间 交易金额
交易数量（单
位：张）
出借
期限
（单
位：
天）
费率 利息收入
期末证券出借
业务余额
期末应收
利息余额
华泰证券 2020121800008187 亿纬锂能 2020-12-18 11,281,734.00 156,300 14 3.40% 13,851.50 12,738,450.00 13,851.50
华泰证券 2020122100000212 亿纬锂能 2020-12-21 536,410.00 7,000 14 4.40% 655.60 570,500.00 655.60
华泰证券 2020122200000763 亿纬锂能 2020-12-22 1,035,860.00 14,000 14 4.40% 1,139.49 1,141,000.00 1,139.49
华泰证券 2020122200000765 沃森生物 2020-12-22 998,250.00 25,000 14 4.40% 1,098.09 964,000.00 1,098.09
华泰证券 20201222010229 沃森生物 2020-12-22 79,860.00 2,000 14 3.40% 67.86 77,120.00 67.86
华泰证券 2020122300000409 华大基因 2020-12-23 462,490.00 3,500 14 4.40% 452.24 449,960.00 452.24
华泰证券 2020122300000411 蓝思科技 2020-12-23 1,423,365.00 46,500 14 4.40% 1,391.76 1,423,365.00 1,391.76
华泰证券 2020122300007338 沃森生物 2020-12-23 585,150.00 15,000 14 3.40% 442.08 578,400.00 442.08
华泰证券 2020122400001116 东方财富 2020-12-24 557,130.00 21,000 14 4.40% 476.63 651,000.00 476.63
华泰证券 2020122400013241 亿纬锂能 2020-12-24 758,835.00 10,500 14 3.40% 501.69 855,750.00 501.69
华泰证券 2020122400013317 沃森生物 2020-12-24 4,683,175.00 122,500 14 3.40% 3,096.10 4,723,600.00 3,096.10
华泰证券 2020122500007015 沃森生物 2020-12-25 1,819,370.00 49,000 14 3.40% 1,030.98 1,889,440.00 1,030.98
华泰证券 2020122500007017 蓝思科技 2020-12-25 1,074,150.00 35,000 14 4.40% 787.74 1,071,350.00 787.74
华泰证券 2020122800007755 泰格医药 2020-12-28 2,905,000.00 17,500 14 3.40% 823.08 2,828,175.00 823.08
华泰证券 2020122800008255 蓝思科技 2020-12-28 1,070,300.00 35,000 14 3.40% 303.24 1,071,350.00 303.24
华泰证券 2020122800008257 蓝思科技 2020-12-28 428,120.00 14,000 14 3.40% 121.29 428,540.00 121.29
华泰证券 2020122800008481 智飞生物 2020-12-28 3,939,460.00 26,600 14 3.40% 1,116.18 3,934,406.00 1,116.18
华泰证券 2020122900000214 沃森生物 2020-12-29 268,520.00 7,000 14 4.40% 65.64 269,920.00 65.64
华泰证券 2020122900007221 信维通信 2020-12-29 1,168,429.00 31,300 14 3.40% 220.70 1,123,044.00 220.70
华泰证券 2020122900007327 蓝思科技 2020-12-29 46,035.00 1,500 14 3.40% 8.70 45,915.00 8.70
华泰证券 2020122900007649 智飞生物 2020-12-29 506,415.00 3,500 14 3.40% 95.66 517,685.00 95.66
华泰证券 2020122900007651 智飞生物 2020-12-29 434,070.00 3,000 14 3.40% 82.00 443,730.00 82.00
华泰证券 2020123100009978 健帆生物 2020-12-31 1,329,272.00 19,600 14 4.40% - 1,329,272.00 -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 69 页 共 121 页
华泰证券 2020123100010400 同花顺 2020-12-31 3,719,400.00 30,000 14 3.40% - 3,719,400.00 -
华泰证券 2020122200000767 亿纬锂能 2020-12-22 776,895.00 10,500 28 4.40% 854.55 855,750.00 854.55
华泰证券 2020122200000769 沃森生物 2020-12-22 55,902.00 1,400 28 4.40% 61.47 53,984.00 61.47
华泰证券 2020122200000771 智飞生物 2020-12-22 4,028,570.00 26,600 28 4.40% 4,431.42 3,934,406.00 4,431.42
华泰证券 2020122900000216 沃森生物 2020-12-29 268,520.00 7,000 28 4.40% 65.64 269,920.00 65.64
华泰证券 2020123100000181 东方财富 2020-12-31 434,000.00 14,000 28 4.40% - 434,000.00 -
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
华泰柏瑞沪深
300交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金
481,477,669.00
4.2457
389,256,221.00
4.4961
华泰证券股份
有限公司
228,708,740.00
2.0167
133,523,814.00
1.5423
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
235,699,884.97
656,448.03
49,601,507.93
1,102,919.63
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 70 页 共 121 页
华泰联合证券 301155 海力风电 网下申购 10,533 638,931.78
华泰联合证券 688192 迪哲医药 网下申购 8,926 469,329.08
华泰联合证券 688151 华强科技 网下申购 12,238 429,431.42
华泰联合证券 688280 精进电动 网下申购 21,211 292,287.58
华泰联合证券 688083 中望软件 网下申购 1,837 276,468.50
华泰联合证券 301093 华兰股份 网下申购 4,088 237,431.04
华泰联合证券 601728 中国电信 网上配售 29,000 131,370.00
华泰联合证券 301179 泽宇智能 网下申购 2,941 129,374.59
华泰联合证券 688236 春立医疗 网下申购 4,052 120,790.12
华泰联合证券 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18
华泰联合证券 600905 三峡能源 网上配售 34,000 90,100.00
华泰联合证券 688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46
华泰联合证券 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41
华泰联合证券 301078 孩子王 网下申购 7,551 43,569.27
华泰联合证券 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31
华泰联合证券 300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56
华泰联合证券 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16
华泰联合证券 688787 海天瑞声 网下申购 817 30,179.98
华泰联合证券 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64
华泰联合证券 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90
华泰联合证券 688722 同益中 网下申购 3,687 16,628.37
华泰联合证券 301033 迈普医学 网下申购 1,076 16,290.64
华泰联合证券 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40
华泰联合证券 605208 永茂泰 网下申购 801 10,733.40
华泰联合证券 001234 泰慕士 网下申购 333 5,504.49
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
华泰联合证券 300919 中伟股份 网下申购 6,093 149,887.80
华泰联合证券 300907 康平科技 网下申购 4,724 67,553.20
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2021年 12月 31日，本基金持有 88,151,757.00股中国工商银行的 A股普通股，成本总额
为人民币 426,055,609.28 元，估值总额为人民币 408,142,634.91 元，占基金资产净值的比例为
0.72%(2020 年 12 月 31 日：本基金持有 79,548,457 股中国工商银行的 A 股普通股，成本总额为
人民币 408,700,927.25 元，估值总额为人民币 396,946,800.43 元，占基金资产净值的比例为
0.87%)。
于 2021 年 12月 31日，本基金持有 12,817,531 股华泰证券的 A股普通股，成本总额为人民
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 71 页 共 121 页
币 217,637,975.43 元，估值总额为人民币 227,639,350.56 元，占基金资产净值的比例为
0.40%(2020年12月31日：本基金持有13,357,106股华泰证券，成本总额为人民币265,689,155.55
元，估值总额为人民币 240,561,479.06元，占基金资产净值的比例为 0.53%)。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记
日
除息日
每 10份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投
资形
式
发放
总额
本期利润分配合
计
备注
场内
场外
1
2021
年 01
月 15
日
-
2021
年 1月
18日
0.7200 635,399,113.28 - 635,399,113.28 -
合计
-
-
-
0.7200 635,399,113.28 - 635,399,113.28 -
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688262
国芯
科技
2021年
12月 28
日
2022年
1 月 6
日
新股未
上市
41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 -
688800
瑞可
达
2021年
7月 14
日
2022年
1月 24
日
新股锁
定期内
15.02 133.53 1,967 29,544.34 262,653.51 -
688121
卓然
股份
2021年
8月 30
日
2022年
3 月 7
日
新股锁
定期内
18.16 36.42 3,681 66,846.96 134,062.02 -
301155
海力
风电
2021年
11月 17
日
2022年
5月 24
日
新股锁
定期内
60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 -
688697
纽威
数控
2021年
9月 9
日
2022年
3月 17
日
新股锁
定期内
7.55 16.03 5,837 44,069.35 93,567.11 -
301177
迪阿
股份
2021年
12月 08
日
2022年
6月 15
日
新股锁
定期内
116.88 116.08 792 92,568.96 91,935.36 -
301136 招标 2021年 2022年 新股未 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 72 页 共 121 页
股份 12月 31
日
1月 11
日
上市
301087
可孚
医疗
2021年
10月 15
日
2022年
4月 25
日
新股锁
定期内
93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32 -
301050
雷电
微力
2021年
8月 17
日
2022年
2月 24
日
新股锁
定期内
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301035
润丰
股份
2021年
7月 21
日
2022年
1月 28
日
新股锁
定期内
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301090
华润
材料
2021年
10月 19
日
2022年
4月 26
日
新股锁
定期内
10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 -
301039
中集
车辆
2021年
7月 1
日
2022年
1月 10
日
新股锁
定期内
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301058
中粮
工科
2021年
9月 1
日
2022年
3 月 9
日
新股锁
定期内
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301099
雅创
电子
2021年
11月 10
日
2022年
5月 23
日
新股锁
定期内
21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 -
301189
奥尼
电子
2021年
12月 21
日
2022年
6月 28
日
新股锁
定期内
66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 -
301166
优宁
维
2021年
12月 21
日
2022年
6月 28
日
新股锁
定期内
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
301069
凯盛
新材
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
新股锁
定期内
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301096
百诚
医药
2021年
12月 13
日
2022年
6月 20
日
新股锁
定期内
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301093
华兰
股份
2021年
10月 21
日
2022年
5 月 5
日
新股锁
定期内
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022年
1 月 7
日
新股锁
定期内
8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 -
301149
隆华
新材
2021年
11月 03
日
2022年
5月 10
日
新股锁
定期内
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 73 页 共 121 页
301100
风光
股份
2021年
12月 10
日
2022年
6月 17
日
新股锁
定期内
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
301060
兰卫
医学
2021年
9月 6
日
2022年
3月 14
日
新股锁
定期内
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301088
戎美
股份
2021年
10月 19
日
2022年
4月 28
日
新股锁
定期内
33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
301168
通灵
股份
2021年
12月 02
日
2022年
6月 10
日
新股锁
定期内
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
301101
明月
镜片
2021年
12月 09
日
2022年
6月 16
日
新股锁
定期内
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301190
善水
科技
2021年
12月 17
日
2022年
6月 24
日
新股锁
定期内
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301118
恒光
股份
2021年
11月 09
日
2022年
5月 18
日
新股锁
定期内
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301108
洁雅
股份
2021年
11月 25
日
2022年
6 月 6
日
新股锁
定期内
57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 -
301179
泽宇
智能
2021年
12月 01
日
2022年
6 月 8
日
新股锁
定期内
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301089
拓新
药业
2021年
10月 20
日
2022年
4月 27
日
新股锁
定期内
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301180
万祥
科技
2021年
11月 09
日
2022年
5月 16
日
新股锁
定期内
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301111
粤万
年青
2021年
11月 30
日
2022年
6 月 7
日
新股锁
定期内
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301188
力诺
特玻
2021年
11月 04
日
2022年
5月 11
日
新股锁
定期内
13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022年
1 月 5
日
新股锁
定期内
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301199
迈赫
股份
2021年
11月 30
2022年
6 月 7
新股锁
定期内
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 74 页 共 121 页
日 日
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022年
1 月 6
日
新股锁
定期内
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301138
华研
精机
2021年
12月 08
日
2022年
6月 15
日
新股锁
定期内
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301026
浩通
科技
2021年
7月 8
日
2022年
1月 17
日
新股锁
定期内
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301126
达嘉
维康
2021年
11月 30
日
2022年
6 月 7
日
新股锁
定期内
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1 月 6
日
新股锁
定期内
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301092
争光
股份
2021年
10月 21
日
2022年
5 月 5
日
新股锁
定期内
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301048
金鹰
重工
2021年
8月 11
日
2022年
2月 28
日
新股锁
定期内
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301028
东亚
机械
2021年
7月 12
日
2022年
1月 20
日
新股锁
定期内
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301078
孩子
王
2021年
9月 30
日
2022年
4月 14
日
新股锁
定期内
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301182
凯旺
科技
2021年
12月 16
日
2022年
6月 23
日
新股锁
定期内
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301062
上海
艾录
2021年
9月 7
日
2022年
3月 14
日
新股锁
定期内
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
300814
中富
电路
2021年
8月 4
日
2022年
2月 14
日
新股锁
定期内
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
301055
张小
泉
2021年
8月 26
日
2022年
3 月 7
日
新股锁
定期内
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301133
金钟
股份
2021年
11月 19
日
2022年
5月 26
日
新股锁
定期内
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301198 喜悦 2021年 2022年 新股锁 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 75 页 共 121 页
智行 11月 25
日
6 月 2
日
定期内
301081
严牌
股份
2021年
10月 13
日
2022年
4月 20
日
新股锁
定期内
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301098
金埔
园林
2021年
11月 04
日
2022年
5月 12
日
新股锁
定期内
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301033
迈普
医学
2021年
7月 15
日
2022年
1月 26
日
新股锁
定期内
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301049
超越
科技
2021年
8月 17
日
2022年
2月 24
日
新股锁
定期内
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301032
新柴
股份
2021年
7月 15
日
2022年
1月 24
日
新股锁
定期内
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301056
森赫
股份
2021年
8月 27
日
2022年
3 月 7
日
新股锁
定期内
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301036
双乐
股份
2021年
7月 21
日
2022年
2月 16
日
新股锁
定期内
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301041
金百
泽
2021年
8月 2
日
2022年
2月 11
日
新股锁
定期内
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301072
中捷
精工
2021年
9月 22
日
2022年
3月 29
日
新股锁
定期内
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
300854
中兰
环保
2021年
9月 8
日
2022年
3月 16
日
新股锁
定期内
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
301063
海锅
股份
2021年
9月 9
日
2022年
3月 24
日
新股锁
定期内
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
001234
泰慕
士
2021年
12月 31
日
2022年
1月 11
日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
301059
金三
江
2021年
9月 3
日
2022年
3月 14
日
新股锁
定期内
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301027
华蓝
集团
2021年
7月 8
日
2022年
1月 19
日
新股锁
定期内
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 76 页 共 121 页
301073
君亭
酒店
2021年
9月 22
日
2022年
3月 30
日
新股锁
定期内
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301057
汇隆
新材
2021年
8月 31
日
2022年
3 月 9
日
新股锁
定期内
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301068
大地
海洋
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
新股锁
定期内
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301079
邵阳
液压
2021年
10月 11
日
2022年
4月 19
日
新股锁
定期内
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6 个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币
序
号
证券代
码
证券名称 出借到期日 期末估值单价
数量（单位：
股
）
期末估值总额
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 77 页 共 121 页
1 000333 美的集团 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
73.81
1,697,400
38,700,720.00
2 300059 东方财富 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
37.11
117,200
10,290,160.00
3 601012 隆基股份 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
86.20
340,500
4,174,530.00
4 002475 立讯精密 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
49.20
637,400
12,327,316.00
5 300015 爱尔眼科 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
42.28
212,000
10,326,520.00
6 002594 比亚迪 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
268.12
280,400
11,706,700.00
7 688981 中芯国际
2022年 1月 11日-2022年 1月 17
日
52.99
5,000
182,750.00
8 002415 海康威视 2022年 1月 4日-2022年 1月 12日
52.32
101,200
12,609,520.00
9 601919 中远海控 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
18.69
157,000
2,111,650.00
10 600031 三一重工 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
22.80
1,008,900
7,233,813.00
11 000002 万科 A 2022年 1月 6日-2022年 1月 14日
19.76
2,620,100
97,231,911.00
12 600111 北方稀土 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
45.80
794,300
6,243,198.00
13 000858 五 粮 液 2022年 1月 4日-2022年 1月 18日
222.66
3,044,500
25,269,350.00
14 600745 闻泰科技 2022年 1月 6日-2022年 1月 14日
129.30
154,300
4,868,165.00
15 002352 顺丰控股 2022年 1月 4日-2022年 1月 18日
68.92
1,614,200
13,042,736.00
16 600809 山西汾酒 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
315.78
158,700
4,775,283.00
17 002241 歌尔股份 2022年 1月 6日-2022年 1月 14日
54.10
937,800
14,245,182.00
18 000661 长春高新 2022年 1月 4日-2022年 1月 12日
271.40
109,100
29,609,740.00
19 000338 潍柴动力 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
17.89
1,860,100
36,755,576.00
20 002142 宁波银行
2022年 1月 11日-2022年 1月 14
日
38.28
804,000
15,485,040.00
21 600010 包钢股份 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
2.79
96,100
7,712,986.00
22 600905 三峡能源 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
7.51
920,500
4,446,015.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 78 页 共 121 页
23 600588 用友网络 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
35.88
138,600
4,966,038.00
24 300014 亿纬锂能 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
118.18
1,476,200
10,525,306.00
25 603799 华友钴业 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
110.31
3,000
1,142,400.00
26 600958 东方证券 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
14.74
26,000
4,349,800.00
27 601985 中国核电 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
8.30
423,600
1,957,032.00
28 002714 牧原股份 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
53.36
203,900
11,010,600.00
29 300142 沃森生物 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
56.20
44,800
10,080,000.00
30 600438 通威股份 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
44.96
135,300
5,452,590.00
31 600346 恒力石化 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
22.97
274,600
5,623,808.00
32 600196 复星医药 2022年 1月 6日-2022年 1月 18日
48.94
58,800
5,794,152.00
33 600519 贵州茅台 2022年 1月 28日
2,050.00
41,700
5,329,260.00
34 601600 中国铝业 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
6.09
289,000
3,017,160.00
35 002371 北方华创 2022年 1月 5日-2022年 1月 14日
347.02
871,500
13,011,495.00
36 600406 国电南瑞 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
40.03
96,200
5,518,994.00
37 002230 科大讯飞 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
52.51
489,800
15,242,576.00
38 000625 长安汽车 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
15.19
95,100
30,030,678.00
39 000725 京东方 A 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
5.05
9,858,200
27,504,378.00
40 300274 阳光电源 2022年 1月 5日-2022年 1月 17日
145.80
152,000
9,805,520.00
41 002460 赣锋锂业 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
142.85
1,961,100
12,551,040.00
42 002812 恩捷股份 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
250.40
1,257,500
10,789,350.00
43 600011 华能国际 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
9.69
982,000
7,698,880.00
44 002179 中航光电 2022年 1月 5日-2022年 1月 14日
100.56
144,200
15,429,400.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 79 页 共 121 页
45 000063 中兴通讯 2022年 1月 5日-2022年 1月 19日
33.50
945,200
81,476,240.00
46 300498 温氏股份 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
19.26
1,694,800
9,456,984.00
47 688012 中微公司 2022年 1月 4日-2022年 1月 27日
126.60
2,000
530,000.00
48 002466 天齐锂业 2022年 1月 4日-2022年 1月 13日
107.00
499,900
12,392,521.00
49 601877 正泰电器 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
53.89
23,000
2,357,500.00
50 002001 新和成 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
31.12
3,286,400
20,014,176.00
51 601766 中国中车 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
6.09
845,400
2,578,470.00
52 601238 广汽集团 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
15.19
113,200
3,298,648.00
53 000425 徐工机械 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
5.99
798,500
36,571,300.00
54 000538 云南白药 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
104.65
159,000
35,402,940.00
55 000596 古井贡酒 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
244.00
436,600
30,090,472.00
56 002202 金风科技 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
16.47
285,300
15,374,817.00
57 601669 中国电建 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
8.08
71,300
2,772,144.00
58 601788 光大证券 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
14.93
128,500
2,553,295.00
59 603019 中科曙光 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
27.57
148,900
1,774,888.00
60 600989 宝丰能源 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
17.36
548,100
4,302,585.00
61 300122 智飞生物 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
124.60
923,300
10,267,096.00
62 601006 大秦铁路 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
6.40
100,900
4,248,899.00
63 600150 中国船舶 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
24.79
1,451,400
5,979,768.00
64 000301 东方盛虹 2022年 1月 4日-2022年 1月 18日
19.34
2,121,700
39,654,573.00
65 601633 长城汽车 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
48.54
195,900
2,805,288.00
66 603288 海天味业 2022年 1月 6日-2022年 1月 28日
105.11
232,200
1,634,688.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 80 页 共 121 页
67 603986 兆易创新 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
175.85
10,000
598,300.00
68 002129 中环股份 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
41.75
469,100
15,714,850.00
69 601888 中国中免 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
219.41
101,100
2,276,772.00
70 002602 世纪华通 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
8.39
169,500
11,627,700.00
71 300124 汇川技术 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
68.60
557,300
10,120,568.00
72 000066 中国长城 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
14.16
1,176,100
57,864,120.00
73 000568 泸州老窖 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
253.87
236,000
30,514,800.00
74 002008 大族激光 2022年 1月 6日-2022年 1月 28日
54.00
483,500
19,354,505.00
75 603501 韦尔股份
2022年 1月 10日-2022年 1月 12
日
310.77
10,000
1,319,700.00
76 000768 中航西飞 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
36.50
3,572,100
26,826,471.00
77 601800 中国交建 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
8.58
100,400
2,540,120.00
78 002555 三七互娱 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
27.02
113,800
11,961,518.00
79 601865 福莱特 2022年 1月 4日-2022年 1月 13日
57.94
557,500
2,358,225.00
80 600795 国电电力 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
3.17
561,400
4,788,742.00
81 601899 紫金矿业 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
9.70
666,200
2,211,784.00
82 601229 上海银行 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
7.13
149,800
3,422,930.00
83 600036 招商银行
2022年 1月 14日-2022年 1月 28
日
48.71
1,340,200
6,915,432.00
84 601288 农业银行 2022年 1月 6日-2022年 1月 28日
2.94
20,000
3,294,600.00
85 300676 华大基因 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
87.80
113,100
9,251,580.00
86 601108 财通证券 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
11.12
384,000
3,951,360.00
87 002493 荣盛石化 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
18.16
249,200
12,096,168.00
88 002049 紫光国微 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
225.00
126,400
18,056,240.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 81 页 共 121 页
89 600085 同仁堂 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
44.98
139,700
6,585,458.00
90 603899 晨光文具 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
64.51
10,000
1,010,000.00
91 600426 华鲁恒升 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
31.30
46,400
5,502,112.00
92 601989 中国重工 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
4.22
158,100
1,884,552.00
93 600104 上汽集团 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
20.63
1,259,000
6,584,570.00
94 601111 中国国航 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
9.13
204,600
3,895,584.00
95 300413 芒果超媒 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
57.22
1,050,700
9,592,891.00
96 002601 龙佰集团 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
28.59
1,390,400
11,665,456.00
97 603993 洛阳钼业 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
5.58
9,200
594,320.00
98 000876 新 希 望 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
15.21
472,000
25,185,920.00
99 000703 恒逸石化 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
10.62
1,608,500
28,776,065.00
100 300033 同花顺 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
144.58
3,500,100
10,290,294.00
101 601318 中国平安
2022年 1月 12日-2022年 1月 28
日
50.41
59,100
3,257,001.00
102 600009 上海机场 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
46.69
249,600
7,742,592.00
103 601100 恒立液压 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
81.80
791,500
3,957,500.00
104 600109 国金证券 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
11.33
36,100
6,555,399.00
105 688126 沪硅产业 2022年 1月 4日-2022年 1月 13日
25.82
2,100
329,490.00
106 600547 山东黄金 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
18.82
661,300
5,158,140.00
107 002271 东方雨虹 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
52.68
133,600
13,981,240.00
108 002027 分众传媒 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
8.19
1,229,000
18,668,510.00
109 002624 完美世界 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
20.31
45,300
11,500,311.00
110 600050 中国联通 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
3.93
45,900
6,770,250.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 82 页 共 121 页
111 601360 三六零 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
12.72
20,000
3,212,200.00
112 000100 TCL科技 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
6.17
182,500
48,931,900.00
113 600489 中金黄金 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
8.23
811,900
5,350,421.00
114 600584 长电科技 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
31.02
32,000
4,969,600.00
115 603338 浙江鼎力 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
80.26
148,000
1,466,680.00
116 601901 方正证券 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
7.84
376,000
2,203,360.00
117 600362 江西铜业 2022年 1月 5日-2022年 1月 14日
22.33
50,000
5,568,500.00
118 300003 乐普医疗 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
22.63
1,088,000
10,553,600.00
119 600690 海尔智家 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
29.89
60,100
4,892,140.00
120 300433 蓝思科技 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
22.98
167,600
9,590,072.00
121 002410 广联达 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
63.98
460,900
12,707,013.00
122 600352 浙江龙盛 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
12.63
445,200
5,600,616.00
123 600061 国投资本 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
8.22
80,700
6,768,309.00
124 601088 中国神华 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
22.52
20,000
3,980,000.00
125 000157 中联重科 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
7.17
879,000
46,578,210.00
126 600115 中国东航 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
5.16
182,000
6,224,400.00
127 300677 英科医疗 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
57.84
790,900
8,960,897.00
128 603833 欧派家居 2022年 1月 4日-2022年 1月 12日
147.50
301,100
1,053,850.00
129 688008 澜起科技 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
83.87
49,500
568,260.00
130 600886 国投电力 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
11.47
631,200
4,519,392.00
131 600660 福耀玻璃 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
47.14
893,800
4,898,024.00
132 601216 君正集团 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
5.23
56,800
3,574,424.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 83 页 共 121 页
133 002791 坚朗五金 2022年 1月 12日
181.59
295,800
10,796,700.00
134 002607 中公教育 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
7.86
821,000
11,625,360.00
135 600332 白云山 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
34.20
1,394,100
5,646,105.00
136 603369 今世缘 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
54.40
193,600
1,459,744.00
137 300450 先导智能 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
74.37
335,400
9,589,086.00
138 002024 苏宁易购 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
4.12
357,600
18,777,576.00
139 002600 领益智造 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
7.36
53,200
11,672,612.00
140 002236 大华股份 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
23.48
2,479,600
15,100,764.00
141 002120 韵达股份 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
20.46
161,700
16,260,552.00
142 300601 康泰生物 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
98.54
185,000
9,325,850.00
143 000963 华东医药 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
40.20
932,200
21,412,634.00
144 002157 正邦科技 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
9.66
121,900
15,432,540.00
145 601933 永辉超市 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
4.05
75,800
2,055,696.00
146 000708 中信特钢 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
20.48
740,700
28,353,996.00
147 600143 金发科技 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
12.58
80,600
5,994,222.00
148 603882 金域医学 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
111.37
11,500
1,011,080.00
149 000166 申万宏源 2022年 1月 5日-2022年 1月 6日
5.12
865,400
45,277,728.00
150 300595 欧普康视 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
57.37
65,000
9,397,700.00
151 603259 药明康德
2022年 1月 12日-2022年 1月 28
日
118.58
385,900
1,674,806.00
152 601021 春秋航空 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
56.80
109,500
4,157,715.00
153 600585 海螺水泥
2022年 1月 14日-2022年 1月 28
日
40.30
790,000
4,969,100.00
154 600025 华能水电 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
6.59
117,300
7,504,854.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 84 页 共 121 页
155 300347 泰格医药 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
127.80
2,298,000
9,697,560.00
156 601186 中国铁建 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
7.80
123,900
3,609,207.00
157 601390 中国中铁 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
5.79
454,500
3,099,690.00
158 688363 华熙生物 2022年 1月 5日
155.30
1,000
326,800.00
159 601898 中煤能源 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
6.29
201,700
2,257,023.00
160 000977 浪潮信息 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
35.83
424,900
20,794,606.00
161 002414 高德红外 2022年 1月 5日-2022年 1月 14日
24.21
729,200
12,658,912.00
162 600600 青岛啤酒 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
99.00
204,600
4,953,366.00
163 600383 金地集团 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
12.97
1,085,300
5,556,736.00
164 600018 上港集团 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
5.48
253,300
7,571,137.00
165 002841 视源股份 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
81.40
183,800
10,649,372.00
166 002916 深南电路 2022年 1月 5日-2022年 1月 14日
121.82
3,337,600
10,580,192.00
167 000895 双汇发展
2022年 1月 12日-2022年 1月 14
日
31.55
430,700
24,205,340.00
168 601066 中信建投 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
29.25
1,015,400
4,112,370.00
169 603160 汇顶科技 2022年 1月 4日-2022年 1月 13日
107.77
374,400
1,759,680.00
170 600000 浦发银行 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
8.53
950,600
7,823,438.00
171 601628 中国人寿 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
30.09
42,000
2,869,860.00
172 603806 福斯特 2022年 1月 10日
130.55
21,900
1,073,757.00
173 300408 三环集团 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
44.60
470,000
9,696,100.00
174 600132 重庆啤酒
2022年 1月 11日-2022年 1月 28
日
151.32
112,800
6,136,320.00
175 001979 招商蛇口 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
13.34
10,000
20,500,000.00
176 600019 宝钢股份 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
7.16
327,900
7,535,142.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 85 页 共 121 页
177 300628 亿联网络 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
81.45
199,700
9,323,993.00
178 601799 星宇股份
2022年 1月 12日-2022年 1月 14
日
204.25
258,400
2,552,992.00
179 600183 生益科技 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
23.55
287,000
5,872,020.00
180 601816 京沪高铁 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
4.83
514,300
2,525,213.00
181 601225 陕西煤业 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
12.20
219,800
3,529,988.00
182 600436 片仔癀 2022年 1月 12日
437.15
96,400
5,475,520.00
183 002821 凯莱英 2022年 1月 12日
435.00
397,300
10,735,046.00
184 603195 公牛集团 2022年 1月 6日-2022年 1月 7日
167.30
42,000
1,741,320.00
185 002044 美年健康 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
7.85
126,600
18,458,280.00
186 600015 华夏银行 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
5.60
343,200
7,663,656.00
187 603233 大参林 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
42.11
22,000
1,735,800.00
188 600176 中国巨石 2022年 1月 6日-2022年 1月 28日
18.20
253,800
5,959,224.00
189 600837 海通证券 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
12.26
36,400
4,752,020.00
190 600872 中炬高新 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
37.97
339,200
4,524,928.00
191 601162 天风证券 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
4.05
205,300
3,672,817.00
192 600763 通策医疗
2022年 1月 12日-2022年 1月 14
日
199.00
44,600
4,806,542.00
193 601668 中国建筑 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
5.00
40,000
2,780,000.00
194 000800 一汽解放 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
10.29
1,749,000
25,780,260.00
195 601166 兴业银行 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
19.04
629,200
3,668,236.00
196 300558 贝达药业 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
79.83
887,000
9,419,940.00
197 600570 恒生电子 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
62.15
874,700
5,064,513.00
198 601211 国泰君安 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
17.89
776,300
3,578,743.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 86 页 共 121 页
199 600919 江苏银行 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
5.83
10,000
4,371,500.00
200 002032 苏泊尔 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
62.24
3,687,700
18,622,885.00
201 601155 新城控股 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
29.13
59,800
3,716,570.00
202 601328 交通银行 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
4.61
474,400
3,230,664.00
203 300999 金龙鱼 2022年 1月 7日-2022年 1月 11日
62.93
1,271,700
7,846,389.00
204 601231 环旭电子 2022年 1月 6日-2022年 1月 28日
16.06
262,000
3,358,840.00
205 000938 紫光股份 2022年 1月 5日-2022年 1月 14日
22.85
516,600
23,226,336.00
206 600926 杭州银行
2022年 1月 10日-2022年 1月 28
日
12.82
10,000
4,350,000.00
207 600893 航发动力 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
63.46
22,000
4,493,500.00
208 002007 华兰生物 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
29.14
56,300
19,537,226.00
209 002304 洋河股份
2022年 1月 14日-2022年 1月 28
日
164.73
56,600
13,810,400.00
210 603939 益丰药房 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
55.11
30,800
757,372.00
211 600016 民生银行 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
3.90
335,100
7,583,313.00
212 600029 南方航空 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
6.81
902,900
7,421,838.00
213 601398 工商银行 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
4.63
135,400
3,073,580.00
214 603659 璞泰来
2022年 1月 12日-2022年 1月 28
日
160.61
17,100
1,163,484.00
215 300529 健帆生物 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
53.30
620,400
9,436,284.00
216 002252 上海莱士 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
6.82
2,334,300
13,982,457.00
217 600900 长江电力 2022年 1月 10日
22.70
189,800
4,469,790.00
218 002064 华峰化学 2022年 1月 5日-2022年 1月 12日
10.44
1,735,100
16,813,119.00
219 600999 招商证券 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
17.65
760,800
4,260,480.00
220 601688 华泰证券 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
17.76
186,100
2,767,307.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 87 页 共 121 页
221 600655 豫园股份 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
10.30
379,600
4,923,412.00
222 603517 绝味食品
2022年 1月 10日-2022年 1月 28
日
68.33
46,100
1,217,501.00
223 300144 宋城演艺 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
14.32
221,800
9,976,564.00
224 601169 北京银行 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
4.44
58,000
3,609,920.00
225 300316 晶盛机电 2022年 1月 7日-2022年 1月 18日
69.50
313,100
9,800,030.00
226 601336 新华保险 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
38.88
694,400
3,215,072.00
227 600848 上海临港 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
14.87
30,000
4,539,600.00
228 601838 成都银行 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
12.00
635,900
2,435,497.00
229 300750 宁德时代 2022年 1月 13日
588.00
340,000
8,778,800.00
230 601988 中国银行 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
3.05
51,700
1,914,451.00
231 601607 上海医药 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
19.87
165,600
2,941,056.00
232 601377 兴业证券 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
9.88
59,000
3,144,700.00
233 002050 三花智控 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
25.30
70,000
17,528,000.00
234 601857 中国石油 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
4.91
467,000
2,381,700.00
235 600918 中泰证券 2022年 1月 7日-2022年 1月 14日
9.97
362,200
4,418,840.00
236 601618 中国中冶 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
3.83
283,800
2,923,140.00
237 601658 邮储银行 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
5.10
628,100
2,788,764.00
238 600028 中国石化 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
4.23
588,100
7,427,703.00
239 300866 安克创新 2022年 1月 4日-2022年 1月 13日
102.50
407,600
8,278,356.00
240 000786 北新建材
2022年 1月 10日-2022年 1月 28
日
35.83
234,800
25,900,788.00
241 600048 保利发展 2022年 1月 4日-2022年 1月 12日
15.63
118,100
6,830,904.00
242 600079 人福医药
2022年 1月 11日-2022年 1月 28
日
22.52
577,400
6,622,778.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 88 页 共 121 页
243 601881 中国银河 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
11.19
147,200
2,300,736.00
244 601818 光大银行 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
3.32
249,600
2,488,512.00
245 601939 建设银行 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
5.86
224,200
2,008,832.00
246 300888 稳健医疗 2022年 1月 12日
82.45
2,104,800
8,271,864.00
247 601696 中银证券 2022年 1月 4日-2022年 1月 14日
13.45
222,500
2,670,000.00
248 601601 中国太保 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
27.12
170,200
3,004,030.00
249 601009 南京银行 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
8.96
232,400
4,229,680.00
250 600161 天坛生物
2022年 1月 11日-2022年 1月 28
日
28.96
811,000
5,968,960.00
251 601998 中信银行 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
4.62
124,000
1,784,360.00
252 000651 格力电器 2022年 1月 5日-2022年 1月 14日
37.03
547,600
29,625,160.00
253 601236 红塔证券 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
11.92
52,200
3,312,612.00
254 600741 华域汽车 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
28.30
40,000
4,872,800.00
255 600845 宝信软件
2022年 1月 11日-2022年 1月 28
日
60.83
103,100
4,598,260.00
256 601698 中国卫通 2022年 1月 5日-2022年 1月 14日
14.39
4,400
2,587,200.00
257 601138 工业富联 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
11.92
46,600
3,720,078.00
258 601319 中国人保 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
4.70
834,400
3,254,160.00
259 600887 伊利股份 2022年 1月 6日-2022年 1月 14日
41.46
55,400
4,512,330.00
260 688599 天合光能 2022年 1月 10日
78.90
12,100
199,408.00
261 600606 绿地控股 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
4.34
50,000
4,950,000.00
262 603658 安图生物
2022年 1月 12日-2022年 1月 28
日
55.06
16,000
1,172,800.00
263 000069 华侨城 A 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
7.04
1,203,000
50,862,840.00
264 601990 南京证券 2022年 1月 6日-2022年 1月 28日
9.91
66,300
1,876,290.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 89 页 共 121 页
265 000783 长江证券 2022年 1月 5日-2022年 1月 28日
7.54
219,900
25,987,782.00
266 603260 合盛硅业 2022年 1月 6日
131.97
30,000
1,651,800.00
267 600030 中信证券
2022年 1月 12日-2022年 1月 14
日
26.41
322,700
7,267,204.00
268 002311 海大集团 2022年 1月 14日
73.30
803,800
13,238,586.00
269 600760 中航沈飞 2022年 1月 14日
68.04
165,900
4,852,575.00
270 300760 迈瑞医疗 2022年 1月 13日
380.80
164,000
8,639,520.00
271 601995 中金公司 2022年 1月 6日-2022年 1月 14日
49.03
30,000
1,824,900.00
272 601916 浙商银行 2022年 1月 4日-2022年 1月 28日
3.50
26,000
2,143,700.00
273 688561 奇安信 2022年 1月 12日
87.92
1,600
226,032.00
274 600309 万华化学 2022年 1月 6日
101.00
587,900
5,679,114.00
275 000776 广发证券 2022年 1月 14日
24.59
742,000
26,622,960.00
276 002568 百润股份 2022年 1月 10日
59.83
67,000
11,781,950.00
277 688396 华润微 2022年 1月 12日
64.60
61,700
307,266.00
278 002736 国信证券 2022年 1月 6日-2022年 1月 12日
11.48
34,800
10,814,796.00
279 300896 爱美客 2022年 1月 7日
536.11
647,200
8,232,384.00
280 688111 金山办公 2022年 1月 12日
265.00
35,000
461,300.00
281 600276 恒瑞医药 2022年 1月 5日
50.71
142,100
5,712,420.00
282 601878 浙商证券 2022年 1月 5日-2022年 1月 11日
13.18
65,000
2,328,950.00
283 688036 传音控股 2022年 1月 12日
156.90
10,200
517,242.00
284 300782 卓胜微 2022年 1月 5日
326.80
1,024,100
8,387,379.00
285 688009 中国通号 2022年 1月 12日
4.98
1,000
536,110.00
286 300759 康龙化成 2022年 1月 5日
141.27
466,300
8,775,766.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 90 页 共 121 页
287 000001 平安银行 2022年 1月 14日
16.48
1,734,000
127,986,540.00
288 601966 玲珑轮胎 2022年 1月 13日
36.55
67,800
1,963,488.00
合
计
150,844,100 2,893,128,283.00
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长
率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 91 页 共 121 页
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以
非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份
有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司
出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准
入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的
分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统
计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
- 29,270,000.00
AAA 以下
- 2,546,000.00
未评级
- -
合计
- 31,816,000.00
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 92 页 共 121 页
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 2.09%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 93 页 共 121 页
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1 年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 235,699,884.97 - - - - - 235,699,884.97
结算备付金 1,222,370,183.37 - - - - - 1,222,370,183.37
存出保证金 4,751,631.44 - - - - 137,795,000.40 142,546,631.84
交易性金融资产 - - - - - 55,381,502,659.10 55,381,502,659.10
应收证券清算款 - - - - - 19,407,797.62 19,407,797.62
应收利息 - - - - - 1,708,435.57 1,708,435.57
资产总计
1,462,821,699.78 - - - - 55,540,413,892.69 57,003,235,592.47
负债
交易性金融负债 - - - - - 67,951.26 67,951.26
应付证券清算款 - - - - - 5,546,645.91 5,546,645.91
应付管理人报酬 - - - - - 20,251,085.76 20,251,085.76
应付托管费 - - - - - 4,050,217.15 4,050,217.15
应付交易费用 - - - - - 3,337,919.65 3,337,919.65
应交税费 - - - - - 308,093.67 308,093.67
其他负债 - - - - - 83,614,441.61 83,614,441.61
负债总计
- - - - - 117,176,355.01 117,176,355.01
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 94 页 共 121 页
利率敏感度缺口
1,462,821,699.78 - - - - 55,423,237,537.68 56,886,059,237.46
上年度末
2020年 12月 31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1 年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 49,601,507.93 - - - - - 49,601,507.93
结算备付金 1,073,316,400.59 - - - - - 1,073,316,400.59
存出保证金 5,590,554.80 - - - - 145,079,740.80 150,670,295.60
交易性金融资产 - - - - 31,816,000.00 44,448,766,821.95 44,480,582,821.95
应收证券清算款 - - - - - 96,792,226.64 96,792,226.64
应收利息 - - - - - 3,033,489.50 3,033,489.50
应收股利 - - - - - 3,085.50 3,085.50
资产总计
1,128,508,463.32
-
-
-
31,816,000.00
44,693,675,364.39
45,853,999,827.71
负债
应付管理人报酬 - - - - - 18,498,144.84 18,498,144.84
应付托管费 - - - - - 3,699,628.99 3,699,628.99
应付交易费用 - - - - - 2,748,200.68 2,748,200.68
应交税费 - - - - - 1,421,149.09 1,421,149.09
其他负债 - - - - - 79,213,977.41 79,213,977.41
交易性金融负债 - - - - - 12,839.42 12,839.42
负债总计
- - - -
-
105,593,940.43
105,593,940.43
利率敏感度缺口
1,128,508,463.32
-
-
-
31,816,000.00
44,588,081,423.96
45,748,405,887.28
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：0.07%)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 95 页 共 121 页
对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选
成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
55,381,502,659.10
97.36
44,448,766,821.95
97.16
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
-67,951.26 - -12,839.42 -
合计
55,381,434,707.84 97.36
44,448,753,982.53 97.16
注：其他包含：1、可退替代款。2、在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负
债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
沪深 300 指数上升
5%
2,815,474,920.97 2,283,087,706.27
沪深 300 指数下降
5%
-2,815,474,920.97 -2,283,087,706.27
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 96 页 共 121 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2021 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 115,491,478,987.32 元(2020 年度：
88,455,343,763.93元)，其中包括以股票支付的申购款 68,224,286,895.92元和以现金支付的申
购款 47,267,192,091.40 元(2020 年度：其中包括以股票支付的申购款 54,743,377,016.93 元和
以现金支付的申购款 33,711,966,747.00元)。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 55,379,541,438.20元，属于第二层次的余额为 1,961,220.90元，无属于第
三层次的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 44,411,372,431.97 元，第二层次 69,210,389.98
元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12月 31
日：同)。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 97 页 共 121 页
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(3) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准
则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财
务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除基金申购款和公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明
的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
55,381,502,659.10 97.16
其中：股票
55,381,502,659.10 97.16
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,458,070,068.34 2.56
8 其他各项资产
163,662,865.03 0.29
9 合计
57,003,235,592.47 100.00
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借股票的公允价值为 2,893,128,283.00 元，
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 98 页 共 121 页
占本基金期末资产净值的 5.09%。其中，报告期内本基金与关联方进行转融通证券出借业务的证
券 3,512,307手，报告期末本基金与关联方进行转融通证券出借业务的余额为 1,236,295,607.00
元。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
601,669,821.00 1.06
B
采矿业
1,219,451,112.04 2.14
C
制造业
32,467,293,699.22 57.07
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
1,360,218,270.27 2.39
E
建筑业
936,422,131.09 1.65
F
批发和零售业
354,280,131.20 0.62
G
交通运输、仓储和
邮政业
1,475,636,568.52 2.59
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
1,801,872,175.98 3.17
J
金融业
11,747,542,231.18 20.65
K
房地产业
979,918,035.82 1.72
L
租赁和商务服务
业
749,032,167.54 1.32
M
科学研究和技术
服务业
946,261,092.72 1.66
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
37,105,126.44 0.07
Q
卫生和社会工作
530,778,761.63 0.93
R
文化、体育和娱乐
业
171,771,547.32 0.30
S
综合
- -
合计
55,379,252,871.97 97.35
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,305,758.31 0.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 99 页 共 121 页
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
11,519.99 0.00
F
批发和零售业
357,374.80 0.00
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
314,252.57 0.00
J
金融业
69,749.68 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
126,852.14 0.00
N
水利、环境和公共
设施管理业
11,992.19 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
18,161.78 0.00
R
文化、体育和娱乐
业
29,517.67 0.00
S
综合
- -
合计
2,249,787.13 0.00
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期内未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,495,769 3,066,326,450.00 5.39
2 300750 宁德时代 3,465,451 2,037,685,188.00 3.58
3 600036 招商银行 31,125,872 1,516,141,225.12 2.67
4 601318 中国平安 27,238,064 1,373,070,806.24 2.41
5 000858 五 粮 液 4,892,710 1,089,410,808.60 1.92
6 601012 隆基股份 10,967,898 945,432,807.60 1.66
7 000333 美的集团 12,332,688 910,275,701.28 1.60
8 300059 东方财富 20,863,640 774,249,680.40 1.36
9 601166 兴业银行 36,727,977 699,300,682.08 1.23
10 600900 长江电力 29,362,432 666,527,206.40 1.17
11 002594 比亚迪 2,324,418 623,222,954.16 1.10
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 100 页 共 121 页
12 002415 海康威视 11,774,487 616,041,159.84 1.08
13 002475 立讯精密 12,416,574 610,895,440.80 1.07
14 603259 药明康德 5,086,124 603,112,583.92 1.06
15 600276 恒瑞医药 11,235,847 569,769,801.37 1.00
16 600030 中信证券 21,348,704 563,819,272.64 0.99
17 600887 伊利股份 13,440,021 557,223,270.66 0.98
18 601888 中国中免 2,457,528 539,206,218.48 0.95
19 300760 迈瑞医疗 1,223,485 465,903,088.00 0.82
20 000651 格力电器 12,031,421 445,523,519.63 0.78
21 000568 泸州老窖 1,725,299 438,001,657.13 0.77
22 601398 工商银行 88,151,757 408,142,634.91 0.72
23 000001 平安银行 24,549,538 404,576,386.24 0.71
24 603501 韦尔股份 1,292,655 401,718,394.35 0.71
25 600309 万华化学 3,910,529 394,963,429.00 0.69
26 600809 山西汾酒 1,228,696 387,997,622.88 0.68
27 002142 宁波银行 9,964,637 381,446,304.36 0.67
28 000725 京东方 A 75,532,447 381,438,857.35 0.67
29 600436 片仔癀 872,520 381,422,118.00 0.67
30 300274 阳光电源 2,578,722 375,977,667.60 0.66
31 601899 紫金矿业 36,200,493 351,144,782.10 0.62
32 002714 牧原股份 6,531,930 348,543,784.80 0.61
33 603288 海天味业 3,303,757 347,257,898.27 0.61
34 600031 三一重工 14,934,993 340,517,840.40 0.60
35 002352 顺丰控股 4,934,707 340,100,006.44 0.60
36 000002 万 科 A 17,198,385 339,840,087.60 0.60
37 002812 恩捷股份 1,319,305 330,353,972.00 0.58
38 300014 亿纬锂能 2,782,606 328,848,377.08 0.58
39 002241 歌尔股份 6,049,893 327,299,211.30 0.58
40 300124 汇川技术 4,675,935 320,769,141.00 0.56
41 601328 交通银行 69,189,302 318,962,682.22 0.56
42 600438 通威股份 6,809,748 306,166,270.08 0.54
43 002460 赣锋锂业 2,129,259 304,164,648.15 0.53
44 600837 海通证券 24,454,983 299,818,091.58 0.53
45 601919 中远海控 15,987,570 298,807,683.30 0.53
46 300015 爱尔眼科 6,903,850 291,894,778.00 0.51
47 600690 海尔智家 9,601,908 287,001,030.12 0.50
48 600048 保利发展 18,195,393 284,393,992.59 0.50
49 600406 国电南瑞 7,078,969 283,371,129.07 0.50
50 002371 北方华创 798,395 277,059,032.90 0.49
51 002466 天齐锂业 2,566,440 274,609,080.00 0.48
52 603799 华友钴业 2,455,947 270,915,513.57 0.48
53 601668 中国建筑 52,982,045 264,910,225.00 0.47
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 101 页 共 121 页
54 300122 智飞生物 2,120,869 264,260,277.40 0.46
55 000063 中兴通讯 7,878,262 263,921,777.00 0.46
56 601288 农业银行 88,028,206 258,802,925.64 0.45
57 688981 中芯国际 4,880,105 258,596,763.95 0.45
58 600745 闻泰科技 1,976,775 255,597,007.50 0.45
59 600000 浦发银行 29,602,202 252,506,783.06 0.44
60 002049 紫光国微 1,108,000 249,300,000.00 0.44
61 000661 长春高新 915,171 248,377,409.40 0.44
62 002230 科大讯飞 4,701,459 246,873,612.09 0.43
63 600111 北方稀土 5,382,492 246,518,133.60 0.43
64 600585 海螺水泥 6,066,382 244,475,194.60 0.43
65 600104 上汽集团 11,839,859 244,256,291.17 0.43
66 600016 民生银行 62,376,317 243,267,636.30 0.43
67 002129 中环股份 5,805,509 242,380,000.75 0.43
68 002271 东方雨虹 4,559,855 240,213,161.40 0.42
69 601816 京沪高铁 49,440,304 238,796,668.32 0.42
70 002304 洋河股份 1,447,912 238,514,543.76 0.42
71 601601 中国太保 8,627,740 233,984,308.80 0.41
72 603986 兆易创新 1,315,731 231,371,296.35 0.41
73 601688 华泰证券 12,817,531 227,639,350.56 0.40
74 300142 沃森生物 3,903,176 219,358,491.20 0.39
75 000100 TCL 科技 35,421,473 218,550,488.41 0.38
76 600893 航发动力 3,407,401 216,233,667.46 0.38
77 000338 潍柴动力 12,077,686 216,069,802.54 0.38
78 300498 温氏股份 11,176,070 215,251,108.20 0.38
79 002027 分众传媒 25,619,774 209,825,949.06 0.37
80 601211 国泰君安 11,307,180 202,285,450.20 0.36
81 300450 先导智能 2,670,832 198,629,775.84 0.35
82 601088 中国神华 8,374,435 188,592,276.20 0.33
83 601766 中国中车 30,733,109 187,164,633.81 0.33
84 600050 中国联通 46,866,201 184,184,169.93 0.32
85 000776 广发证券 7,453,920 183,291,892.80 0.32
86 601229 上海银行 24,969,667 178,033,725.71 0.31
87 600570 恒生电子 2,853,179 177,325,074.85 0.31
88 600919 江苏银行 29,689,547 173,090,059.01 0.30
89 600660 福耀玻璃 3,567,816 168,186,846.24 0.30
90 600999 招商证券 9,459,154 166,954,068.10 0.29
91 300347 泰格医药 1,298,400 165,935,520.00 0.29
92 601169 北京银行 37,230,088 165,301,590.72 0.29
93 601988 中国银行 53,089,969 161,924,405.45 0.28
94 600905 三峡能源 21,381,900 160,578,069.00 0.28
95 600019 宝钢股份 22,396,045 160,355,682.20 0.28
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 102 页 共 121 页
96 600010 包钢股份 57,262,068 159,761,169.72 0.28
97 002311 海大集团 2,179,337 159,745,402.10 0.28
98 601669 中国电建 19,401,785 156,766,422.80 0.28
99 600958 东方证券 10,515,781 155,002,611.94 0.27
100 002410 广联达 2,408,999 154,127,756.02 0.27
101 688599 天合光能 1,949,297 153,799,533.30 0.27
102 603659 璞泰来 948,917 152,405,559.37 0.27
103 601633 长城汽车 3,120,575 151,472,710.50 0.27
104 601390 中国中铁 25,759,371 149,146,758.09 0.26
105 000625 长安汽车 9,628,611 146,258,601.09 0.26
106 601985 中国核电 17,505,320 145,294,156.00 0.26
107 000166 申万宏源 28,320,499 145,000,954.88 0.25
108 002709 天赐材料 1,260,316 144,495,229.40 0.25
109 600588 用友网络 4,010,309 143,889,886.92 0.25
110 600196 复星医药 2,928,104 143,301,409.76 0.25
111 300408 三环集团 3,209,930 143,162,878.00 0.25
112 601877 正泰电器 2,646,421 142,615,627.69 0.25
113 600028 中国石化 33,628,074 142,246,753.02 0.25
114 000895 双汇发展 4,471,523 141,076,550.65 0.25
115 601658 邮储银行 27,347,800 139,473,780.00 0.25
116 601818 光大银行 41,807,107 138,799,595.24 0.24
117 002493 荣盛石化 7,601,651 138,045,982.16 0.24
118 300782 卓胜微 422,192 137,972,345.60 0.24
119 002179 中航光电 1,347,053 135,459,649.68 0.24
120 601377 兴业证券 13,537,332 133,748,840.16 0.24
121 603806 福斯特 1,023,149 133,572,101.95 0.23
122 000538 云南白药 1,272,619 133,179,578.35 0.23
123 002821 凯莱英 300,600 130,761,000.00 0.23
124 000768 中航西飞 3,536,655 129,087,907.50 0.23
125 002459 晶澳科技 1,377,500 127,694,250.00 0.22
126 601628 中国人寿 4,099,833 123,363,974.97 0.22
127 601857 中国石油 24,571,618 120,646,644.38 0.21
128 600346 恒力石化 5,247,039 120,524,485.83 0.21
129 601989 中国重工 28,544,138 120,456,262.36 0.21
130 601600 中国铝业 19,721,129 120,101,675.61 0.21
131 002008 大族激光 2,223,363 120,061,602.00 0.21
132 002001 新 和 成 3,847,803 119,743,629.36 0.21
133 601225 陕西煤业 9,813,627 119,726,249.40 0.21
134 601138 工业富联 9,943,900 118,531,288.00 0.21
135 002050 三花智控 4,615,750 116,778,475.00 0.21
136 002202 金风科技 7,059,635 116,272,188.45 0.20
137 600426 华鲁恒升 3,713,177 116,222,440.10 0.20
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 103 页 共 121 页
138 300413 芒果超媒 2,022,990 115,755,487.80 0.20
139 300433 蓝思科技 4,985,589 114,568,835.22 0.20
140 600150 中国船舶 4,605,777 114,177,211.83 0.20
141 600009 上海机场 2,433,031 113,598,217.39 0.20
142 601009 南京银行 12,545,833 112,410,663.68 0.20
143 600741 华域汽车 3,923,044 111,022,145.20 0.20
144 300759 康龙化成 785,440 110,959,108.80 0.20
145 600176 中国巨石 6,075,484 110,573,808.80 0.19
146 002236 大华股份 4,620,471 108,488,659.08 0.19
147 600011 华能国际 11,105,052 107,607,953.88 0.19
148 300601 康泰生物 1,083,817 106,799,327.18 0.19
149 601100 恒立液压 1,293,832 105,835,457.60 0.19
150 001979 招商蛇口 7,863,614 104,900,610.76 0.18
151 600584 长电科技 3,269,300 101,413,686.00 0.18
152 601939 建设银行 17,024,709 99,764,794.74 0.18
153 603993 洛阳钼业 17,698,928 98,760,018.24 0.17
154 601066 中信建投 3,353,500 98,089,875.00 0.17
155 600760 中航沈飞 1,420,940 96,680,757.60 0.17
156 600600 青岛啤酒 973,800 96,406,200.00 0.17
157 600926 杭州银行 7,464,582 95,695,941.24 0.17
158 300316 晶盛机电 1,376,900 95,694,550.00 0.17
159 601006 大秦铁路 14,940,033 95,616,211.20 0.17
160 688008 澜起科技 1,138,213 95,461,924.31 0.17
161 600989 宝丰能源 5,421,400 94,115,504.00 0.17
162 002602 世纪华通 11,144,043 93,498,520.77 0.16
163 688111 金山办公 352,316 93,363,740.00 0.16
164 003816 中国广核 29,696,800 92,950,984.00 0.16
165 002555 三七互娱 3,433,628 92,776,628.56 0.16
166 603882 金域医学 829,979 92,434,761.23 0.16
167 601360 三六零 7,216,805 91,797,759.60 0.16
168 600763 通策医疗 459,062 91,353,338.00 0.16
169 000963 华东医药 2,263,800 91,004,760.00 0.16
170 000977 浪潮信息 2,536,612 90,886,807.96 0.16
171 000786 北新建材 2,529,111 90,618,047.13 0.16
172 601186 中国铁建 11,486,650 89,595,870.00 0.16
173 000157 中联重科 12,355,515 88,589,042.55 0.16
174 601868 中国能建 32,428,500 88,529,805.00 0.16
175 000876 新 希 望 5,790,685 88,076,318.85 0.15
176 600547 山东黄金 4,641,131 87,346,085.42 0.15
177 600015 华夏银行 15,531,526 86,976,545.60 0.15
178 600029 南方航空 12,767,041 86,943,549.21 0.15
179 600886 国投电力 7,474,332 85,730,588.04 0.15
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 104 页 共 121 页
180 300896 爱美客 159,890 85,718,627.90 0.15
181 601336 新华保险 2,186,424 85,008,165.12 0.15
182 002736 国信证券 7,292,533 83,718,278.84 0.15
183 002601 龙佰集团 2,898,945 82,880,837.55 0.15
184 000938 紫光股份 3,623,107 82,787,994.95 0.15
185 600352 浙江龙盛 6,481,032 81,855,434.16 0.14
186 000425 徐工机械 13,654,743 81,791,910.57 0.14
187 601238 广汽集团 5,372,540 81,608,882.60 0.14
188 603369 今世缘 1,496,386 81,403,398.40 0.14
189 601901 方正证券 10,261,728 80,451,947.52 0.14
190 300628 亿联网络 978,878 79,729,613.10 0.14
191 688012 中微公司 620,154 78,511,496.40 0.14
192 002007 华兰生物 2,684,768 78,234,139.52 0.14
193 603019 中科曙光 2,813,575 77,570,262.75 0.14
194 002841 视源股份 932,976 75,944,246.40 0.13
195 601800 中国交建 8,831,405 75,773,454.90 0.13
196 600383 金地集团 5,793,300 75,139,101.00 0.13
197 300003 乐普医疗 3,305,054 74,793,372.02 0.13
198 600132 重庆啤酒 492,979 74,597,582.28 0.13
199 000783 长江证券 9,805,591 73,934,156.14 0.13
200 601916 浙商银行 21,046,803 73,663,810.50 0.13
201 601788 光大证券 4,921,424 73,476,860.32 0.13
202 600085 同仁堂 1,632,347 73,422,968.06 0.13
203 601865 福莱特 1,265,311 73,312,119.34 0.13
204 300595 欧普康视 1,270,067 72,863,743.79 0.13
205 688036 传音控股 459,515 72,097,903.50 0.13
206 000069 华侨城 A 10,227,829 72,003,916.16 0.13
207 600795 国电电力 22,405,735 71,026,179.95 0.12
208 000301 东方盛虹 3,651,000 70,610,340.00 0.12
209 600918 中泰证券 7,078,900 70,576,633.00 0.12
210 300999 金龙鱼 1,119,200 70,431,256.00 0.12
211 600115 中国东航 13,647,956 70,423,452.96 0.12
212 002938 鹏鼎控股 1,655,400 70,238,622.00 0.12
213 601108 财通证券 6,262,100 69,634,552.00 0.12
214 601618 中国中冶 18,134,248 69,454,169.84 0.12
215 600109 国金证券 6,108,568 69,210,075.44 0.12
216 601111 中国国航 7,518,802 68,646,662.26 0.12
217 002252 上海莱士 10,034,495 68,435,255.90 0.12
218 603517 绝味食品 996,428 68,085,925.24 0.12
219 601155 新城控股 2,320,067 67,583,551.71 0.12
220 600183 生益科技 2,831,635 66,685,004.25 0.12
221 300676 华大基因 754,600 66,253,880.00 0.12
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 105 页 共 121 页
222 300529 健帆生物 1,217,670 64,901,811.00 0.11
223 603899 晨光文具 1,005,293 64,851,451.43 0.11
224 000066 中国长城 4,558,400 64,546,944.00 0.11
225 601838 成都银行 5,356,211 64,274,532.00 0.11
226 300558 贝达药业 772,154 61,641,053.82 0.11
227 600489 中金黄金 7,318,136 60,228,259.28 0.11
228 002568 百润股份 1,003,337 60,029,652.71 0.11
229 603486 科沃斯 396,500 59,851,675.00 0.11
230 300033 同花顺 411,296 59,465,175.68 0.10
231 300677 英科医疗 1,022,775 59,157,306.00 0.10
232 688561 奇安信 666,265 58,578,018.80 0.10
233 600143 金发科技 4,630,198 58,247,890.84 0.10
234 002120 韵达股份 2,837,468 58,054,595.28 0.10
235 002414 高德红外 2,388,170 57,817,595.70 0.10
236 002624 完美世界 2,842,960 57,740,517.60 0.10
237 600845 宝信软件 946,319 57,564,584.77 0.10
238 000703 恒逸石化 5,417,410 57,532,894.20 0.10
239 600362 江西铜业 2,575,629 57,513,795.57 0.10
240 000596 古井贡酒 234,400 57,193,600.00 0.10
241 600332 白云山 1,670,052 57,115,778.40 0.10
242 601021 春秋航空 996,500 56,601,200.00 0.10
243 601607 上海医药 2,823,566 56,104,256.42 0.10
244 300144 宋城演艺 3,911,736 56,016,059.52 0.10
245 601799 星宇股份 273,100 55,780,675.00 0.10
246 600079 人福医药 2,464,900 55,509,548.00 0.10
247 002044 美年健康 7,018,584 55,095,884.40 0.10
248 601990 南京证券 5,514,000 54,643,740.00 0.10
249 603939 益丰药房 978,964 53,950,706.04 0.09
250 601966 玲珑轮胎 1,450,022 52,998,304.10 0.09
251 002600 领益智造 7,185,121 52,882,490.56 0.09
252 600061 国投资本 6,417,644 52,753,033.68 0.09
253 000708 中信特钢 2,521,459 51,639,480.32 0.09
254 688126 沪硅产业 1,995,554 51,525,204.28 0.09
255 603833 欧派家居 349,306 51,522,635.00 0.09
256 600872 中炬高新 1,344,408 51,047,171.76 0.09
257 603160 汇顶科技 468,252 50,463,518.04 0.09
258 601728 中国电信 11,641,200 50,406,396.00 0.09
259 601878 浙商证券 3,804,836 50,147,738.48 0.09
260 603392 万泰生物 223,940 49,602,710.00 0.09
261 600018 上港集团 8,767,942 48,048,322.16 0.08
262 600161 天坛生物 1,638,931 47,463,441.76 0.08
263 601696 中银证券 3,524,892 47,409,797.40 0.08
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 106 页 共 121 页
264 002916 深南电路 374,051 45,566,892.82 0.08
265 601216 君正集团 8,561,609 44,777,215.07 0.08
266 601995 中金公司 907,549 44,497,127.47 0.08
267 601162 天风证券 10,986,580 44,495,649.00 0.08
268 688396 华润微 664,255 42,910,873.00 0.08
269 600606 绿地控股 9,733,969 42,245,425.46 0.07
270 688169 石头科技 51,044 41,498,772.00 0.07
271 603338 浙江鼎力 506,161 40,624,481.86 0.07
272 002791 坚朗五金 223,100 40,512,729.00 0.07
273 600655 豫园股份 3,862,918 39,788,055.40 0.07
274 002024 苏宁易购 9,494,080 39,115,609.60 0.07
275 002157 正邦科技 3,920,800 37,874,928.00 0.07
276 603233 大参林 895,184 37,696,198.24 0.07
277 601881 中国银河 3,354,752 37,539,674.88 0.07
278 002607 中公教育 4,720,754 37,105,126.44 0.07
279 603260 合盛硅业 280,200 36,977,994.00 0.07
280 002064 华峰化学 3,529,795 36,851,059.80 0.06
281 601933 永辉超市 9,042,110 36,620,545.50 0.06
282 600848 上海临港 2,424,800 36,056,776.00 0.06
283 601998 中信银行 7,659,466 35,386,732.92 0.06
284 601319 中国人保 7,185,800 33,773,260.00 0.06
285 688009 中国通号 6,440,345 32,072,918.10 0.06
286 600025 华能水电 4,628,700 30,503,133.00 0.05
287 601898 中煤能源 4,663,600 29,334,044.00 0.05
288 300866 安克创新 282,000 28,905,000.00 0.05
289 601236 红塔证券 2,394,610 28,543,751.20 0.05
290 688363 华熙生物 180,565 28,041,744.50 0.05
291 601231 环旭电子 1,562,896 25,100,109.76 0.04
292 603195 公牛集团 149,500 25,011,350.00 0.04
293 603658 安图生物 443,920 24,442,235.20 0.04
294 000800 一汽解放 2,372,100 24,408,909.00 0.04
295 601808 中海油服 1,428,400 21,426,000.00 0.04
296 603087 甘李药业 303,980 21,381,953.20 0.04
297 002032 苏 泊 尔 309,180 19,243,363.20 0.03
298 601698 中国卫通 1,137,900 16,374,381.00 0.03
299 605499 东鹏饮料 76,300 13,874,392.00 0.02
300 300888 稳健医疗 147,400 12,153,130.00 0.02
注：上述股票价值不包括可退替代估增。
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 107 页 共 121 页
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.00
2 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.00
3 301088 戎美股份 7,036 181,366.48 0.00
4 688121 卓然股份 3,681 134,062.02 0.00
5 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
6 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.00
7 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
8 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
9 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.00
10 301087 可孚医疗 876 66,097.80 0.00
11 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
12 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
13 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
14 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
15 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
16 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
17 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00
18 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
19 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
20 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
21 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
22 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
23 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00
24 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
25 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
26 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
27 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
28 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
29 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
30 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
31 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
32 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
33 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
34 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
35 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
36 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
37 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
38 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
39 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
40 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
41 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 108 页 共 121 页
42 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
43 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
44 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
45 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
46 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
47 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
48 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
49 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
50 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
51 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
52 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
53 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
54 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
55 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
56 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
57 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
58 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
59 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
60 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
61 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
62 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
63 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
64 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
65 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
66 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
67 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
68 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
69 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
70 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
71 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
72 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
73 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 3,002,811,726.81 6.56
2 300750 宁德时代 2,315,772,512.71 5.06
3 000333 美的集团 2,263,644,600.66 4.95
4 000651 格力电器 1,446,321,509.07 3.16
5 300059 东方财富 1,432,154,391.09 3.13
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 109 页 共 121 页
6 002415 海康威视 1,421,692,882.80 3.11
7 000001 平安银行 1,159,962,582.35 2.54
8 002594 比亚迪 1,153,811,710.88 2.52
9 002475 立讯精密 1,125,068,152.67 2.46
10 000568 泸州老窖 1,114,309,680.94 2.44
11 000725 京东方 A 1,050,723,043.06 2.30
12 000002 万 科 A 971,689,097.87 2.12
13 000661 长春高新 969,615,995.74 2.12
14 002714 牧原股份 900,036,025.62 1.97
15 300122 智飞生物 868,910,528.24 1.90
16 300015 爱尔眼科 794,102,216.66 1.74
17 002142 宁波银行 770,965,772.64 1.69
18 300014 亿纬锂能 735,283,465.32 1.61
19 002352 顺丰控股 733,681,628.17 1.60
20 002371 北方华创 690,380,723.33 1.51
注：不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 2,954,754,359.04 6.46
2 000333 美的集团 2,192,026,821.11 4.79
3 000651 格力电器 1,439,882,181.12 3.15
4 300059 东方财富 1,360,798,857.55 2.97
5 002415 海康威视 1,273,044,808.67 2.78
6 000001 平安银行 1,124,687,503.31 2.46
7 002594 比亚迪 1,110,335,866.44 2.43
8 000568 泸州老窖 1,099,764,877.68 2.40
9 002475 立讯精密 1,025,443,703.70 2.24
10 000725 京东方 A 986,985,552.50 2.16
11 000002 万 科 A 948,985,482.89 2.07
12 000661 长春高新 912,763,887.77 2.00
13 002714 牧原股份 860,635,337.46 1.88
14 300122 智飞生物 766,820,304.89 1.68
15 300014 亿纬锂能 733,763,899.05 1.60
16 300015 爱尔眼科 716,184,772.28 1.57
17 002352 顺丰控股 694,396,307.43 1.52
18 002142 宁波银行 650,175,894.16 1.42
19 002460 赣锋锂业 649,107,825.51 1.42
20 000100 TCL 科技 623,968,306.82 1.36
注：不考虑相关交易费用。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 110 页 共 121 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
54,742,133,457.89
卖出股票收入（成交）总额
49,224,520,823.75
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2203 沪深 300期货
2203合约
770 1,143,588,60
0.00
-24,843,420.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-24,843,420.00
股指期货投资本期收益（元）
87,673,689.32
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-99,019,560.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作
为现货的替代。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 111 页 共 121 页
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
142,546,631.84
2
应收证券清算款
19,407,797.62
3
应收股利
-
4
应收利息
1,708,435.57
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
163,662,865.03
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说
明
1 000333 美的集团 127,986,540.00 0.22
转融通证券出借
2 300059 东方财富 97,231,911.00 0.17
转融通证券出借
3 601012 隆基股份 81,476,240.00 0.14
转融通证券出借
4 000858 五 粮 液 35,402,940.00 0.06
转融通证券出借
5 600519 贵州茅台 20,500,000.00 0.04
转融通证券出借
6 600036 招商银行 10,326,520.00 0.02
转融通证券出借
7 601318 中国平安 9,325,850.00 0.02
转融通证券出借
8 601166 兴业银行 3,895,584.00 0.01
转融通证券出借
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 112 页 共 121 页
9 600900 长江电力 3,073,580.00 0.01
转融通证券出借
10 300750 宁德时代 2,587,200.00 0.00
转融通证券出借
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688262 国芯科技 299,275.42 0.00 新股未上市
2 688800 瑞可达 262,653.51 0.00 新股锁定期内
3 688121 卓然股份 134,062.02 0.00 新股锁定期内
4 301155 海力风电 101,974.50 0.00 新股锁定期内
5 301088 戎美股份 17,367.68 0.00 新股锁定期内
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
365,424 31,033.78 8,326,332,463.00 73.42
3,014,155,227.00 26.58
9.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
联接基金 481,477,669.00 4.245652
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中央汇金投资有限责
任公司
2,423,958,601.00 21.37
2
上海东证期货－工商
银行－东证期货工银
慧享一号集合资产管
理计划
332,763,211.00 2.93
3 国泰君安证券股份有 244,214,740.00 2.15
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 113 页 共 121 页
限公司
4
华泰证券股份有限公
司
199,327,500.00 1.76
5
中信证券－工行－中
信证券贵宾定制 7号集
合资产管理计划
184,318,500.00 1.63
6
中国太平洋人寿保险
股份有限公司－传统
－普通保险产品
172,389,952.00 1.52
7
广发证券股份有限公
司
149,829,903.00 1.32
8
方正中期期货有限公
司－方正中期稳盈 1号
资产管理计划
146,748,152.00 1.29
9
中国太平洋人寿保险
股份有限公司－分红
－个人分红
140,418,400.00 1.24
10
招商证券股份有限公
司
137,614,493.00 1.21
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
10,000.00 0.0001
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 5 月 4日）基
金份额总额
32,968,633,875.00
本报告期期初基金份额总额
8,657,587,690.00
本报告期基金总申购份额
22,485,600,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
19,802,700,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
11,340,487,690.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 114 页 共 121 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
2021 年 5 月 19 日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公司督
察长并不再担任公司副总经理。
2021年 12月 9日，经公司董事会批准满黎先生担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公
司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信
息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内
基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）的报酬为 150,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了 10年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 115 页 共 121 页
广发证券
4
61,976,568,3
09.00
59.64%
8,137,705.64
58.65%
-
方正证券
2
32,398,607,7
48.40
31.18%
4,254,019.54
30.66%
-
中信建投
2
5,235,991,77
7.99
5.04%
687,489.08
4.95%
-
华泰证券
2
3,196,733,22
0.10
3.08%
419,732.99
3.03%
-
平安证券
2
821,569,703.
82
0.79%
107,876.52
0.78%
-
中信证券
3
236,319,887.
89
0.23%
220,095.17
1.59%
-
长江证券
2
36,627,630.0
9
0.04%
33,378.71
0.24%
-
申万宏源
2
16,487,657.5
0
0.02%
15,025.68
0.11%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
德邦证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
东兴证券
2
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
2
-
-
-
-
-
湘财证券
2
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
中金财富
证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具
备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的
提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，
最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规
范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 116 页 共 121 页
高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信
息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准
进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协
议和证券研究服务协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券 - -
- -
- -
方正证券
57,044,987.2
0
42.49%
- -
- -
中信建投 8,410,854.20 6.27%
- -
- -
华泰证券
68,795,386.3
3
51.24%
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
爱建证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
德邦证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
国都证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
山西证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 117 页 共 121 页
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中金财富
证券
- -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 24日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任
副总经理的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 10日
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 4日
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金参与宁波银行股份有限公司配股
的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 3日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 2日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 11月 30日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 11月 18日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 10月 22日
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 10月 20日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 10月 9日
11
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 10月 1日
12
华泰柏瑞基金关于网上直销直连招商
银行支付服务的补充提示性公告
证监会规定报刊和网站 2021年 9月 27日
13 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 证监会规定报刊和网站 2021年 8月 12日
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 118 页 共 121 页
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
14
华泰柏瑞基金管理有限公司关于新增
办公地址的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 8月 9日
15
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 8月 6日
16
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 7月 16日
17
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 24日
18
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金参与华安证券股份有限公司配股
的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 11日
19
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 3日
20
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与珠海盈米基金销售有限
公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 2日
21
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 5月 21日
22
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 5月 20日
23
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 5月 14日
24
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 5月 12日
25
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加浙商银行股份有限公司
费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 4月 30日
26
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
上海尚善基金销售有限公司办理旗下
基金相关业务公告
证监会规定报刊和网站 2021年 4月 27日
27
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与蚂蚁（杭州）基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 4月 20日
28
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
部分基金根据《公开募集证券投资基
证监会规定报刊和网站 2021年 3月 27日
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 119 页 共 121 页
金运作指引第 3号指数基金指引》修
改基金合同和托管协议的公告
29
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 3月 5日
30
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 3月 4日
31
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 2月 27日
32
关于终止包商银行股份有限公司办理
本公司旗下基金销售业务的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 2月 9日
33
关于华泰柏瑞沪深 300交易型开放式
指数证券投资基金开通集合申购业务
的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 1月 23日
34
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 1月 22日
35
华泰柏瑞基金管理有限公司关于网上
直销直连招商银行升级签约方式的提
示性公告
证监会规定报刊和网站 2021年 1月 14日
36
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金收益分配公告
证监会规定报刊和网站 2021年 1月 11日
37
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金参加北京增财基金销售有限公司
费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和网站 2021年 1月 7日
38
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
证监会规定报刊和网站 2021年 1月 7日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101-202
11231;
2,423,958,60
1.00
0.00
0.00
2,423,958,601.
00
21.37
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 120 页 共 121 页
产品特有风险
本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资
者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理
赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支
付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时
间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金
资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）
基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银
行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）
基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的
条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注
申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最
大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
托管人住所
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年年度报告
第 121 页 共 121 页
华泰柏瑞基金管理有限公司
2022 年 3月 31日
