华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2021年年度报告查看PDF公告




 



 



 
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金 
2021年年度报告 



 
2021年 12月 31日






 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
送出日期：2022年 3月 31日 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 2页 共 77页



§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。 



基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 



本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了无保留意见的审计报告。 



本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2 
1.1 重要提示 .................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................ 3 
§2 基金简介 ..................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................... 6 
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8 
§4 管理人报告 ................................................................... 9 
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16 
§5 托管人报告 .................................................................. 16 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16 
§6 审计报告 .................................................................... 17 
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17 
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17 
§7 年度财务报表 ................................................................ 18 
7.1 资产负债表 ................................................................. 18 
7.2 利润表 ..................................................................... 20 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 21 
7.4 报表附注 ................................................................... 22 
§8 投资组合报告 ................................................................ 55 
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 55 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 55 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 56 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 64 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 65 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 65 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 65 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 65 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 65 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 65 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 66 
8.12 市场中性策略执行情况 ...................................................... 66 
8.13 投资组合报告附注 .......................................................... 66 
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 67 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 67 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 67 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 67 
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 67 
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 68 
§11 重大事件揭示 ............................................................... 68 
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 68 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 68 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 69 
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 69 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 69 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 69 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 69 
11.8 其他重大事件 .............................................................. 72 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 75 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 75 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 76 
§13 备查文件目录 ............................................................... 76 
13.1 备查文件目录 .............................................................. 76 
13.2 存放地点 .................................................................. 76 
13.3 查阅方式 .................................................................. 76 
 



 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称


华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 
基金简称


华泰柏瑞量化绝对收益混合 
基金主代码


001073 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2015年 6月 29日 
基金管理人


华泰柏瑞基金管理有限公司 
基金托管人


中国建设银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额


117,667,755.57份



基金合同存续期


不定期 
2.2 基金产品说明 
投资目标


利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，
谋求投资组合资产的长期增值。 
投资策略


在力求有效控制投资风险的前提下，通过全市场选股构建预期收益
高于市场回报的投资组合，同时利用股指期货等多种策略对冲投资
组合的市场风险，以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期
资产增值。 
业绩比较基准


三个月银行定期存款税后收益率 
风险收益特征


本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统
性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较
小。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目


基金管理人


基金托管人



名称


华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 
信息披露
负责人



姓名


刘万方 李申 
联系电话


021-38601777 021-60637102 
电子邮箱


cs4008880001@huatai-pb.com lishen.zh@ccb.com 
客户服务电话


400-888-0001 021-60637111 
传真


021-38601799 021-60635778 
注册地址


上海市浦东新区民生路 1199弄上
海证大五道口广场 1号 17层 
北京市西城区金融大街 25号 
办公地址


上海市浦东新区民生路 1199弄上
海证大五道口广场 1号 17层 
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼 
邮政编码


200135 100033 
法定代表人


贾波 田国立 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称


上海证券报 
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址



http://www.huatai-pb.com 
基金年度报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 
2.5 其他相关资料 
项目


名称


办公地址



会计师事务所



普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） 
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场
2座普华永道中心 11楼 
注册登记机构


华泰柏瑞基金管理有限公司 
上海市浦东新区民生路 1199弄上海证大五道
口广场 1号 17层 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元



3.1.1 期
间数据和
指标



2021年 2020年 2019年 
本期已实
现收益



67,846,780.70 -61,637,466.33 1,574,793.37 
本期利润


3,234,316.62 -1,049,790.89 12,577,438.77 
加权平均
基金份额
本期利润



0.0073 -0.0013 0.0648 
本期加权
平均净值
利润率



0.61%


-0.11%


5.73%



本期基金
份额净值
增长率



2.45%


4.31%


5.67%



3.1.2 期
末数据和
指标



2021年末 2020年末 2019年末 
期末可供
分配利润



27,142,441.79 94,916,251.63 20,562,922.35 
期末可供
分配基金
份额利润



0.2307 0.1133 0.1204 
期末基金
资产净值



144,810,197.36 1,006,483,739.89 196,754,004.13 
期末基金
份额净值



1.2307 1.2013 1.1517 
3.1.3 累
计期末指
2021年末 2020年末 2019年末 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
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标



基金份额
累计净值
增长率



23.07%


20.13%


15.17%



注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。






2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 



3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。



3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段



份额净
值增长
率①



份额净值
增长率标
准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 -0.76% 0.26% 0.28% 0.00% 
-1.04
% 
0.26% 
过去六个月 1.35% 0.33% 0.56% 0.00% 0.79% 0.33% 
过去一年 2.45% 0.30% 1.12% 0.00% 1.33% 0.30% 
过去三年 12.92% 0.32% 3.35% 0.00% 9.57% 0.32% 
过去五年 19.02% 0.29% 5.58% 0.00% 
13.44
% 
0.29% 
自基金合同生效起
至今 
23.07% 0.26% 7.39% 0.00% 
15.68
% 
0.26% 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 
 
注：图示日期为 2015年 6月 29日至 2021年 12月 31日。



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 
注：无。



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
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§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验



本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中
证 500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益
定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通
量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
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融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数基金、华
泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通指数基金联接基金、华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华
泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研
究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴
39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基
金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资
基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰
柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华
泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证
稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上
证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放
式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科
技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证
企业核心竞争力 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放
式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备
与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏
瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50交易型开放式指数证券投资基金、华
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泰柏瑞中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金。 截至 2021年 12月 31日，公司基金管理规模为 2443.87亿
元。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名


职务



任本基金的基金经理
（助理）期限


证券从
业年限



说明



任职日期


离任日期



田 汉
卿 
副 总 经
理、本基
金的基金
经理 
2015 年 6
月 29日 
- 19年 
副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理
有限公司（BGI ）担任投资经理， 2012
年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，
2013年 8月起任华泰柏瑞量化增强混合型
证券投资基金的基金经理，2013 年 10 月
起任公司副总经理，2014年 12月至 2020
年 7 月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2015年 3月
起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基
金的基金经理的基金经理，2015年 3月至
2020年 7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，2015年
6 月至 2021 年 11 月任华泰柏瑞量化智慧
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混
合型发起式证券投资基金的基金经理。
2016年 5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收
益定期开放混合型发起式证券投资基金的
基金经理。2017年 3月至 2018年 11月任
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017年 5月起任华泰柏瑞
量化创优灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。2017年 9月起任华泰柏瑞量化
阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2017年 12月至 2020年 7月任华
泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2020 年 11 月起任华
泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基
金经理。2020 年 12 月起任华泰柏瑞量化
创享混合型证券投资基金的基金经理。
2021 年 12 月起任华泰柏瑞中证 500 增强
策略交易型开放式指数证券投资基金的基
金经理。本科与研究生毕业于清华大学, 
MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯
商学院。 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
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盛豪 
量化与海
外投资部
量化投资
总监、本
基金的基
金经理 
2021 年 9
月 17日 
- 13年 
英国剑桥大学数学系硕士。2007 年 10 月
至 2010年 3月任 Wilshire Associates量
化研究员，2010年 11月至 2012年 8月任
Goldenberg Hehmeyer Trading Company
交易员。2012年 9月加入华泰柏瑞基金管
理有限公司，历任量化投资部研究员、基
金经理助理。2015年 1月起任量化投资部
副总监，2015 年 10 月起任华泰柏瑞量化
优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰
柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2016年 12月至 2018年 11
月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2017年 3月
至 2018年 10月任华泰柏瑞盛利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2017年
3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年 3月至 2018年 3月任华泰柏瑞嘉
利灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理。2017年 4 月至 2018年 4 月任华泰柏
瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2017 年 4 月至 2019
年 3 月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。2017 年 6 月至
2020年 6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2017年
9 月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2017年 12
月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2019年 3月
起任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基
金的基金经理。2020 年 12 月起任华泰柏
瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经
理。2021年 9月起任华泰柏瑞量化先行混
合型证券投资基金和华泰柏瑞量化绝对收
益策略定期开放混合型发起式证券投资基
金的基金经理。 
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。



4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
注：无。



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 13页 共 77页



 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法



报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平
交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期
内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、
5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易
的实施。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 



目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法
规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，
投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对
待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差
进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。



4.3.3 异常交易行为的专项说明



本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 14页 共 77页



告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 



本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析



2021 年，市场风格经历了几次较大的转变。春节前，市场延续 2020 年四季度的行情，继续
交易抱团股。节后一些高估值的抱团股出现比较快速的调整，市场逐步企稳反弹后，行情结构更
偏向高景气行业主题和中小盘，一些高估值的抱团股和传统行业板块表现较弱。三季度在上游资
源品供给不足、“能耗双控”等因素的影响下，周期、中小市值板块表现较好；四季度周期品价格
在调控之后有明显的回落，前期较为强势的新能源主题呈现震荡，市场行情进一步集中至中小市
值、题材板块。全年区间，传统行业占比较高的上证 50下跌 10.06%，沪深 300下跌 5.20%；代表
成长类的创业板指和科创 50 分别上涨 12.02%和 0.37%；相对估值偏低的中小市值指数中证 500
和中证 1000分别上涨 15.58%和 20.52%。整体来看市场一方面对基本面复苏、上游供需变化比较
敏感，另一方面对前期的估值分化有一定的修正。 



报告期内我们在 800成分股选股，并坚持基本面多因子的量化选股策略，结合对市场的研判，
采取比较稳健的投资策略。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末的基金份额净值为 1.2307元，本报告期基金份额净值增长率为 2.45%，同期
业绩比较基准收益率为 1.12%。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



量化对冲策略的对冲成本方面,IF 基差全年呈现前贴后升的态势，基差在 3 月贴水达到最大
幅度，9月之后负基差逐渐至 12月全面转为升水。我们会根据模型的预期超额收益以及对未来基
差的判断,来增减对冲仓位。另外，策略虽不依赖基差套利，但基差若有大的波动机会也尽量把握，
来补贴对冲成本。 



量化策略方面，我们预期未来的市场风格会更加有利于华泰柏瑞量化模型争取获取超额收益。
从因子表现来看，压抑两年的估值因子出现一定反转，而我们计算的成长因子预期会继续表现良
好。市场抱团的龙头股估值已经很高，当前抱团的投资策略也已经比较拥挤。市场将回归基本面，
未来大小市值、各行业股票的表现将更加均衡，量化投资全市场选股的优势将得以更好体现。虽
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 15页 共 77页



然近期市场有一定的反复，但大方向上应该是比较确定的。 



在组合管理方面，本基金还是坚持利用量化选股策略，在有效控制主动投资风险的前提下，
争取继续获得超越市场的超额收益。 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况



2021年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；
对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；
严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投
资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保
了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项
监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况
安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 
(3)促进公司各项内部管理制度的完善 
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时
要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识 
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为
规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司
员工的合规意识。 



通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 16页 共 77页



运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明



本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明



根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，可进行收益分配。本报告期内，
本基金未进行利润分配。 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明



注：无。 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明



本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明



本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 






报告期内，本基金未实施利润分配。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见



本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
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§6 审计报告 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计


是 
审计意见类型


标准无保留意见 
审计报告编号


普华永道中天审字（2022）第 28138号 
6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题


审计报告



审计报告收件人



华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资
基金全体基金份额持有人 
审计意见



(一)我们审计的内容 
我们审计了华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞量化绝对收益混合基
金”)的财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，
2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务
报表附注。 
(二)我们的意见 
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞量化绝对收益混合基金
2021 年 12 月 31日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和
基金净值变动情况。 
形成审计意见的基础



我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞量
化绝对收益混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 
管理层和治理层对财务报表的责
任



华泰柏瑞量化绝对收益混合基金的基金管理人华泰柏瑞基金
管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企
业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞量
化绝对收益混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算华泰柏瑞量化绝对收益混合基金、终止运营或
别无其他现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞量化绝对收益混合基金
的财务报告过程。 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 18页 共 77页



注册会计师对财务报表审计的责
任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。 
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。 
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞
量化绝对收益混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏
瑞量化绝对收益混合基金不能持续经营。 
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名


张炯 朱宏宇 
会计师事务所的地址



中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道
中心 11楼 
审计报告日期


2022年 03月 30日 
§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主体：华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 19页 共 77页



报告截止日：2021年 12月 31日 
单位：人民币元



资 产


附注号



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12月 31日



资 产：








 
银行存款


7.4.7.1


2,652,833.63 9,301,971.74 
结算备付金





 4,699,611.37 70,168,674.30 
存出保证金





 14,705,240.33 99,039,091.80 
交易性金融资产


7.4.7.2


123,683,497.60 827,403,886.56 
其中：股票投资





 123,683,497.60 825,744,393.56 
基金投资





 - - 
债券投资





 - 1,659,493.00 
资产支持证券投资





 - - 
贵金属投资





 - - 
衍生金融资产


7.4.7.3


- - 
买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 
应收证券清算款





 70,955.06 3,400,351.97 
应收利息


7.4.7.5


2,761.43 57,323.38 
应收股利





 - - 
应收申购款





 - - 
递延所得税资产





 - - 
其他资产


7.4.7.6


- - 
资产总计





 145,814,899.42 1,009,371,299.75 
负债和所有者权益


附注号



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12月 31日



负 债：








 
短期借款





 - - 
交易性金融负债





 - - 
衍生金融负债


7.4.7.3


- - 
卖出回购金融资产款





 - - 
应付证券清算款





 - - 
应付赎回款





 - - 
应付管理人报酬





 310,446.49 1,453,145.53 
应付托管费





 51,741.09 242,190.91 
应付销售服务费





 - - 
应付交易费用


7.4.7.7


462,514.48 987,217.94 
应交税费





 - 5.48 
应付利息





 - - 
应付利润





 - - 
递延所得税负债





 - - 
其他负债


7.4.7.8


180,000.00 205,000.00 
负债合计





 1,004,702.06 2,887,559.86 
所有者权益：








 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 20页 共 77页



实收基金


7.4.7.9


117,667,755.57 837,807,793.64 
未分配利润


7.4.7.10


27,142,441.79 168,675,946.25 
所有者权益合计





 144,810,197.36 1,006,483,739.89 
负债和所有者权益总计





 145,814,899.42 1,009,371,299.75 
注： 报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.2307元，基金份额总额 117,667,755.57
份。 
7.2 利润表 
会计主体：华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元



项 目


附注号



本期



2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



一、收入





 17,203,014.22 20,652,558.24 
1.利息收入





 1,611,858.06 3,200,721.29 
其中：存款利息收入


7.4.7.11


1,461,511.48 1,757,130.19 
债券利息收入





 387.91 249.22 
资产支持证券利息
收入






 - - 
买入返售金融资产
收入






 149,958.67 1,443,341.88 
证券出借利息收入





 - - 
其他利息收入





 - - 
2.投资收益（损失以“-”
填列）






 79,145,338.17 -44,571,188.86 
其中：股票投资收益


7.4.7.12


113,122,625.11 207,116,499.40 
基金投资收益


-


- - 
债券投资收益


7.4.7.13


222,651.75 33,847.35 
资产支持证券投资
收益



7.4.7.13.5


- - 
贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 
衍生工具收益


7.4.7.15


-38,390,665.28 -268,054,826.85 
股利收益


7.4.7.16


4,190,726.59 16,333,291.24 
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）



7.4.7.17


-64,612,464.08 60,587,675.44 
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）






 -


-



5.其他收入（损失以“-”
号填列）



7.4.7.18


1,058,282.07 1,435,350.37 
减：二、费用





 13,968,697.60 21,702,349.13 
1．管理人报酬


7.4.10.2.1


8,146,366.71 14,242,921.53 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 21页 共 77页



2．托管费


7.4.10.2.2


1,357,727.68 2,373,820.11 
3．销售服务费


7.4.10.2.3


- - 
4．交易费用


7.4.7.19


4,259,489.29 4,831,496.54 
5．利息支出





 - - 
其中：卖出回购金融资产支
出






 - - 
6．税金及附加


 0.61 22,601.92 
7．其他费用


7.4.7.20


205,113.31 231,509.03 
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）






 3,234,316.62 -1,049,790.89 
减：所得税费用





 - - 
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）






 3,234,316.62 -1,049,790.89 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
837,807,793.64 168,675,946.25 1,006,483,739.89 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- 3,234,316.62


3,234,316.62 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



-720,140,038.07 -144,767,821.08 -864,907,859.15 
其中：1.基金申
购款



205,001,620.57 51,339,031.75 256,340,652.32 
2.基金赎
回款



-925,141,658.64 -196,106,852.83 -1,121,248,511.47 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- - - 
五、期末所有者 117,667,755.57 27,142,441.79 144,810,197.36 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 22页 共 77页



权益（基金净值）



项目



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
170,833,960.33 25,920,043.80 196,754,004.13 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- -1,049,790.89


-1,049,790.89 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



666,973,833.31 143,805,693.34 810,779,526.65 
其中：1.基金申
购款



1,116,470,624.24 242,280,040.57 1,358,750,664.81 
2.基金赎
回款



-449,496,790.93 -98,474,347.23 -547,971,138.16 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- - - 
五、期末所有者
权益（基金净值）



837,807,793.64 168,675,946.25 1,006,483,739.89 
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：



韩勇


房伟力


赵景云



基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]42号《关于准予华泰柏瑞量化
绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 23页 共 77页



起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集 496,894,780.21元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)普华永道中天验字(2015)第 801号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量
化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 29日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 496,952,339.78 份基金份额，其中认购资金利息折合
57,559.57 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。 



本基金为发起式基金。发起资金认购部分为 10,002,400.00 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。 



根据《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰
柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金每
三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月
份后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深 300股指期货交割日前五
个工作日的第一个工作日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不
含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申
购与赎回业务。 



根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、
股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固
定收益类资产和现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组
合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围为 
80%-120%，其中，权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证市值、卖出股指期货的
合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有
的股票及存托凭证市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计
值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金
资产净值的 95%；封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的 100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保
留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 24页 共 77页



例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较
基准为：三个月银行定期存款税后收益率。 



本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2022年 3月 30日批准报出。



7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 
本财务报表以持续经营为基础编制。



7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。



7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。



7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。



7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1)金融资产的分类 
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持
有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
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(2)金融负债的分类 
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。



7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或
者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。



7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格
进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公
允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，
如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管
理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 
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(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。



7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。



7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。



7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。



7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收
入。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。



7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 27页 共 77页



按直线法计算。



7.4.4.11 基金的收益分配政策 
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经
营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。



7.4.4.12 分部报告



本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。 
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。



7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计



根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法等估值技术进行估值。 
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交
易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股
票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价
值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后
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的价值进行估值。 
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所
上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有
限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中
债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。



7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。



7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。



7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下： 
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 29页 共 77页



管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一
个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。 
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12月 31日



活期存款


2,652,833.63 9,301,971.74



定期存款


- - 
其中：存款期限 1个月以
内



- - 



 存款期限 1-3个月


- -






 存款期限 3个月以上


- -



其他存款


- - 
合计


2,652,833.63 9,301,971.74



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 30页 共 77页



7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



成本


公允价值


公允价值变动



股票


121,522,284.94 123,683,497.60 2,161,212.66 
贵金属投资-金交
所黄金合约



- - - 
债
券



交易所市场


- - - 
银行间市场


- - - 
合计


- - - 
资产支持证券


- - - 
基金


- - - 
其他


- - - 
合计


121,522,284.94 123,683,497.60 2,161,212.66 
项目



上年度末



2020年 12月 31日



成本


公允价值


公允价值变动



股票


739,388,004.54


825,744,393.56


86,356,389.02



贵金属投资-金交
所黄金合约



-


-


-



债
券



交易所市场


1,604,000.00


1,659,493.00


55,493.00



银行间市场


-


-


-



合计


1,604,000.00


1,659,493.00


55,493.00



资产支持证券


-


-


-



基金


-


-


-



其他


-


-


-



合计


740,992,004.54


827,403,886.56


86,411,882.02



7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



合同/名义



金额



公允价值



备注



资产


负债



利率衍生
工具



- - - - 
货币衍生
工具



- - - - 
权益衍生
工具



-123,968,680.00 - - - 
其中：股指
期货投资



-123,968,680.00 - - - 
其他衍生 - - - - 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 31页 共 77页



工具



合计


-123,968,680.00 - - - 
项目



上年度末



2020年 12月 31日



合同/名义



金额



公允价值



备注



资产


负债



利率衍生
工具



-


-


-


-



货币衍生
工具



-


-


-


-



权益衍生
工具



-806,821,874.72


-


-


-



其他衍生
工具



-


-


-


-



合计


-806,821,874.72


-


-


-



注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。



于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的股指期货合约情况如下： 
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 
IF2201 沪深 2201 -5 -7,421,100.00 186,700.00 
IF2203 沪深 2203 -77 -114,358,860.00 2,002,020.00 
总额合计


-82 -121,779,960.00 2,188,720.00 
减：可抵销期货暂收款 - - - -2,188,720.00 
股指期货投资净额 - - - - 
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 
 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。



7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。



7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



上年度末



2020年 12月 31日



应收活期存款利息


310.39 2,416.13 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 32页 共 77页



应收定期存款利息


- - 
应收其他存款利息


- - 
应收结算备付金利息


2,405.61 54,616.07 
应收债券利息


- 228.59 
应收资产支持证券利息


- - 
应收买入返售证券利息


- - 
应收申购款利息


- - 
应收黄金合约拆借孳息


- - 
应收出借证券利息


- - 
其他


45.43 62.59 
合计


2,761.43 57,323.38 
7.4.7.6 其他资产 
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。



7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12月 31日



交易所市场应付交易费用


462,514.48 987,217.94 
银行间市场应付交易费用


- - 
合计


462,514.48 987,217.94 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



上年度末



2020年 12月 31日



应付券商交易单元保证金


- - 
应付赎回费


- - 
应付证券出借违约金


- - 
预提费用 180,000.00 205,000.00 
合计


180,000.00 205,000.00 
7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 837,807,793.64


837,807,793.64 
本期申购


205,001,620.57


205,001,620.57



本期赎回（以“-”号填列）


-925,141,658.64


-925,141,658.64



- 基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 33页 共 77页



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


117,667,755.57


117,667,755.57



注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 



2. 根据《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华
泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金
每三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在
月份后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日前
五个工作日的第一个工作日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日
(不含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办
理申购与赎回业务。



7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元



项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



上年度末 94,916,251.63 73,759,694.62 168,675,946.25 
本期利润


67,846,780.70 -64,612,464.08 3,234,316.62



本期基金份额交易
产生的变动数



-131,813,697.34 -12,954,123.74 -144,767,821.08 
其中：基金申购款


50,452,801.14 886,230.61 51,339,031.75 
基金赎回款


-182,266,498.48 -13,840,354.35 -196,106,852.83 
本期已分配利润


- - - 
本期末


30,949,334.99 -3,806,893.20 27,142,441.79 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日



活期存款利息收入


209,452.72 670,011.83 
定期存款利息收入


- - 
其他存款利息收入


- - 
结算备付金利息收入


1,249,274.21 1,085,055.81 
其他


2,784.55 2,062.55 
合计


1,461,511.48 1,757,130.19 
7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成



单位：人民币元



项目



本期



2021年1月1日至2021年12月31
上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 34页 共 77页



日 31日



股票投资收益——买卖
股票差价收入



113,122,625.11 207,116,499.40 
股票投资收益——赎回
差价收入



- - 
股票投资收益——申购
差价收入



- - 
股票投资收益——证券
出借差价收入



- - 
合计


113,122,625.11 207,116,499.40 
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入



单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
卖出股票成交总额


1,633,020,798.68


1,343,815,950.18



减：卖出股票成本总
额



1,519,898,173.57


1,136,699,450.78



买卖股票差价收入


113,122,625.11


207,116,499.40



7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入



注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-证券出借差价收入。



7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元



项目



本期



2021年1月1日至2021年12月31
日 
上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31
日



债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入



222,651.75 33,847.35 
债券投资收益——赎回
差价收入



- - 
债券投资收益——申购
差价收入



- - 
合计


222,651.75 33,847.35 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 35页 共 77页



7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年1月1日至2021年12月31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月
31日 
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额



3,415,973.37 194,075.44 
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额



3,192,700.00 160,200.00 
减：应收利息总额


621.62 28.09 
买卖债券差价收入


222,651.75 33,847.35 
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
注：本基金本报告期及上年度可比期间无债权赎回差价收入。



7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
注：本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。



7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 
注：本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。



7.4.7.14 贵金属投资收益 
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 
注：本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。



7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
注：本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。



7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
注：本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。



7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
注：本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。



7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
注：本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。



7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 
单位：人民币元



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 36页 共 77页



项目



本期收益金额



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日 
上年度可比期间



收益金额



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
股指期货-投资收益 -38,390,665.28 -268,054,826.85 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日



股票投资产生的股利收
益



4,190,726.59 16,333,291.24 
其中：证券出借权益补
偿收入



- - 
基金投资产生的股利收
益



- - 
合计


4,190,726.59 16,333,291.24 
7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元



项目名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日



1.交易性金融资产


-84,250,669.36 72,510,010.39 
股票投资


-84,195,176.36 72,454,517.39 
债券投资


-55,493.00 55,493.00 
资产支持证券投资


- - 
基金投资


- - 
贵金属投资


- - 
其他


- - 
2.衍生工具


19,638,205.28 -11,922,334.95 
权证投资


- - 
期货投资 19,638,205.28 -11,922,334.95 
3.其他


- - 
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税



- - 
合计


-64,612,464.08 60,587,675.44 
7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



基金赎回费收入


1,004,103.91 1,306,231.29



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 37页 共 77页



基金转换费收入


434.30 129,119.08



其他收入


53,743.86 -



合计


1,058,282.07 1,435,350.37



注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中赎回费总额不低于 25%的部分归入基金资产。对
持续持有期少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 



2.本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中不低于转出基金赎回
费用的 25%的部分归入转出基金的基金资产。



3.其他为康美药业赔偿款。 
7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日 
上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
交易所市场交易费用


4,259,489.29 4,831,496.54



银行间市场交易费用


- -



合计


4,259,489.29 4,831,496.54



7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日 
上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
审计费用


60,000.00 85,000.00



信息披露费


120,000.00 120,000.00



证券出借违约金


- -



银行划款手续费 5,225.12 -



银行间账户服务费 18,000.00 18,000.00



其他费用 1,888.19 -



其他费用-场内交易费用 - 8,509.03



合计


205,113.31 231,509.03



7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
本基金的基金管理人于 2022年 3月 23日宣告 2022年度第 1次分红，向截至 2022年 3月 24
日止在本基金注册登记人华泰柏瑞基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10份基金份额
派发红利 0.6240元。 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 38页 共 77页



7.4.9 关联方关系 
关联方名称


与本基金的关系



华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”) 
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”) 
基金托管人、基金销售机构 
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 
PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东 
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”) 
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 
柏瑞爱建资产管理（上海）有限公司 基金管理人的控股子公司 
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。



7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日



成交金额



占当期股票



成交总额的比例
（%）



成交金额



占当期股票



成交总额的比例
（%）



华泰证券 284,168,314.27 11.28


532,637,276.32 17.56


 
 
7.4.10.1.2 权证交易 
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年1月1日至2021年12月31日 
当期



佣金



占当期佣金总量
的比例（%）



期末应付佣金余
额



占期末应付佣金
总额的比例（%）



华泰证券 260,035.84 11.88


- -



关联方名称



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日 
当期



佣金



占当期佣金总量
的比例（%）



期末应付佣金余
额



占期末应付佣金
总额的比例（%）



华泰证券 492,389.22 18.44


113,146.57 11.46



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 39页 共 77页



注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 



2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。



7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 



单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



当期发生的基金应支付的管理费


8,146,366.71 14,242,921.53 
其中：支付销售机构的客户维护费


201,424.86


330,178.41



注：支付基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.50%
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 
1.50% / 当年天数。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



当期发生的基金应支付的托管费


1,357,727.68 2,373,820.11 
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 



日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。




7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明



7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况



注：无。 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 40页 共 77页



7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况



注：无。 
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
份额单位：份



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日



基金合同生效日（2015年 6月
29日）持有的基金份额



10,002,400.00 10,002,400.00 
报告期初持有的基金份额


18,752,966.66 18,752,966.66 
报告期间申购/买入总份额


0.00 0.00 
报告期间因拆分变动份额


0.00 0.00 
减：报告期间赎回/卖出总份
额



0.00 0.00 
报告期末持有的基金份额


18,752,966.66 18,752,966.66 
报告期末持有的基金份额



占基金总份额比例



15.9372%


2.2383%



注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。



2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。



7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日



期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入



中国建设银行


2,652,833.63


209,452.72


9,301,971.74


670,011.83


 
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
金额单位：人民币元



本期



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 41页 共 77页



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式



基金在承销期内买入



数量（单位：
张


）



总金额



华泰联合证券 688083 中望软件 网下申购 1,837 276,468.50 
华泰联合证券 301155 海力风电 网下申购 3,043 184,588.38 
华泰联合证券 688192 迪哲医药 网下申购 3,179 167,151.82 
华泰联合证券 688151 华强科技 网下申购 4,308 151,167.72 
华泰联合证券 688280 精进电动 网下申购 9,969 137,372.82 
华泰联合证券 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18 
华泰联合证券 301093 华兰股份 网下申购 1,757 102,046.56 
华泰联合证券 301179 泽宇智能 网下申购 1,871 82,305.29 
华泰联合证券 688236 春立医疗 网下申购 2,594 77,327.14 
华泰联合证券 688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46 
华泰联合证券 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 
华泰联合证券 301078 孩子王 网下申购 7,551 43,569.27 
华泰联合证券 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 
华泰联合证券 300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56 
华泰联合证券 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 
华泰联合证券 688787 海天瑞声 网下申购 817 30,179.98 
华泰联合证券 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 
华泰联合证券 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 
华泰联合证券 688722 同益中 网下申购 3,687 16,628.37 
华泰联合证券 301033 迈普医学 网下申购 1,076 16,290.64 
华泰联合证券 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 
华泰联合证券 605208 永茂泰 网下申购 801 10,733.40 
华泰联合证券 001234 泰慕士 网下申购 333 5,504.49 
上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式



基金在承销期内买入



数量（单位：
张


）



总金额



华泰联合证券 300919 中伟股份 网下申购 6,093 149,887.80 
华泰联合证券 300907 康平科技 网下申购 4,724 67,553.20 
注：无。 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 
7.4.11 利润分配情况 
注：本基金本报告期内未进行利润分配。



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 42页 共 77页



7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元



7.4.12.1.1 受限证券类别：股票



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



可流通
日



流通受
限类型



认购



价格



期末估
值单价



数量



（单
位：股）



期末



成本总额



期末估值总
额



备注



688235 
百济
神州 
2021年
12月 6
日 
2022年
6月 15
日 
新股锁
定期内 
192.60 136.46 3,603 693,937.80 491,665.38 - 
688303 
大全
能源 
2021年
7月 15
日 
2022年
1月 24
日 
新股锁
定期内 
21.49 60.51 4,004 86,045.96 242,282.04 - 
688110 
东芯
股份 
2021年
12月 3
日 
2022年
6月 10
日 
新股锁
定期内 
30.18 40.37 4,495 135,659.10 181,463.15 - 
688167 
炬光
科技 
2021年
12月17
日 
2022年
6月 24
日 
新股锁
定期内 
78.69 176.67 863 67,909.47 152,466.21 - 
688793 
倍轻
松 
2021年
7月 7
日 
2022年
1月 17
日 
新股锁
定期内 
27.40 101.73 1,454 39,839.60 147,915.42 - 
688257 
新锐
股份 
2021年
10月19
日 
2022年
4月 27
日 
新股锁
定期内 
62.30 61.10 2,271 141,483.30 138,758.10 - 
688739 
成大
生物 
2021年
10月21
日 
2022年
4月 28
日 
新股锁
定期内 
110.00 70.32 1,482 163,020.00 104,214.24 - 
688509 
正元
地信 
2021年
7月 22
日 
2022年
2月 7
日 
新股锁
定期内 
1.97 6.17 15,433 30,403.01 95,221.61 - 
688091 
上海
谊众 
2021年
9月 1
日 
2022年
3月 9
日 
新股锁
定期内 
38.10 42.81 1,910 72,771.00 81,767.10 - 
688262 
国芯
科技 
2021年
12月28
日 
2022年
1月 6
日 
新股未
上市 
41.98 41.98 1,242 52,139.16 52,139.16 - 
301136 
招标
股份 
2021年
12月31
日 
2022年
1月 11
日 
新股未
上市 
10.52 10.52 4,793 50,422.36 50,422.36 - 
688701 
卓锦
股份 
2021年
9月 8
日 
2022年
3月 16
日 
新股锁
定期内 
7.48 13.50 2,340 17,503.20 31,590.00 - 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 43页 共 77页



301155 
海力
风电 
2021年
11月17
日 
2022年
5月 24
日 
新股锁
定期内 
60.66 96.75 305 18,501.30 29,508.75 - 
301069 
凯盛
新材 
2021年
9月 16
日 
2022年
3月 28
日 
新股锁
定期内 
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 
301018 
申菱
环境 
2021年
6月 28
日 
2022年
1月 7
日 
新股锁
定期内 
8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 
301149 
隆华
新材 
2021年
11月 3
日 
2022年
5月 10
日 
新股锁
定期内 
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 
301177 
迪阿
股份 
2021年
12月 8
日 
2022年
6月 15
日 
新股锁
定期内 
116.88 116.08 165 19,285.20 19,153.20 - 
301035 
润丰
股份 
2021年
7月 21
日 
2022年
1月 28
日 
新股锁
定期内 
22.04 56.28 296 6,523.84 16,658.88 - 
301101 
明月
镜片 
2021年
12月 9
日 
2022年
6月 16
日 
新股锁
定期内 
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 
301087 
可孚
医疗 
2021年
10月15
日 
2022年
4月 25
日 
新股锁
定期内 
93.09 75.34 209 19,455.81 15,746.06 - 
301118 
恒光
股份 
2021年
11月 9
日 
2022年
5月 18
日 
新股锁
定期内 
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 
301089 
拓新
药业 
2021年
10月20
日 
2022年
4月 27
日 
新股锁
定期内 
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 
301111 
粤万
年青 
2021年
11月30
日 
2022年
6月 7
日 
新股锁
定期内 
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 
301168 
通灵
股份 
2021年
12月 2
日 
2022年
6月 10
日 
新股锁
定期内 
39.08 52.13 260 10,160.80 13,553.80 - 
301090 
华润
材料 
2021年
10月19
日 
2022年
4月 26
日 
新股锁
定期内 
10.45 11.22 1,195 12,487.75 13,407.90 - 
301188 
力诺
特玻 
2021年
11月 4
日 
2022年
5月 11
日 
新股锁
定期内 
13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 
301017 
漱玉
平民 
2021年
6月 23
2022年
1月 5
新股锁
定期内 
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 44页 共 77页



日 日 
301020 
密封
科技 
2021年
6月 28
日 
2022年
1月 6
日 
新股锁
定期内 
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 
301138 
华研
精机 
2021年
12月 8
日 
2022年
6月 15
日 
新股锁
定期内 
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 
301026 
浩通
科技 
2021年
7月 8
日 
2022年
1月 17
日 
新股锁
定期内 
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 
301126 
达嘉
维康 
2021年
11月30
日 
2022年
6月 7
日 
新股锁
定期内 
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 
301166 
优宁
维 
2021年
12月21
日 
2022年
6月 28
日 
新股锁
定期内 
86.06 94.50 131 11,273.86 12,379.50 - 
301021 
英诺
激光 
2021年
6月 28
日 
2022年
1月 6
日 
新股锁
定期内 
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 
301189 
奥尼
电子 
2021年
12月21
日 
2022年
6月 28
日 
新股锁
定期内 
66.18 56.62 208 13,765.44 11,776.96 - 
301039 
中集
车辆 
2021年
7月 1
日 
2022年
1月 10
日 
新股锁
定期内 
6.96 12.51 926 6,444.96 11,584.26 - 
301100 
风光
股份 
2021年
12月10
日 
2022年
6月 17
日 
新股锁
定期内 
27.81 31.14 360 10,011.60 11,210.40 - 
301199 
迈赫
股份 
2021年
11月30
日 
2022年
6月 7
日 
新股锁
定期内 
29.28 32.00 325 9,516.00 10,400.00 - 
301028 
东亚
机械 
2021年
7月 12
日 
2022年
1月 20
日 
新股锁
定期内 
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 
301179 
泽宇
智能 
2021年
12月 1
日 
2022年
6月 8
日 
新股锁
定期内 
43.99 50.77 188 8,270.12 9,544.76 - 
301190 
善水
科技 
2021年
12月17
日 
2022年
6月 24
日 
新股锁
定期内 
27.85 27.46 338 9,413.30 9,281.48 - 
301078 
孩子
王 
2021年
9月 30
日 
2022年
4月 14
日 
新股锁
定期内 
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 
301182 凯旺 2021年 2022年 新股锁 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 45页 共 77页



科技 12月16
日 
6月 23
日 
定期内 
301093 
华兰
股份 
2021年
10月21
日 
2022年
5月 5
日 
新股锁
定期内 
58.08 49.85 176 10,222.08 8,773.60 - 
301092 
争光
股份 
2021年
10月21
日 
2022年
5月 5
日 
新股锁
定期内 
36.31 35.52 235 8,532.85 8,347.20 - 
301096 
百诚
医药 
2021年
12月13
日 
2022年
6月 20
日 
新股锁
定期内 
79.60 78.53 106 8,437.60 8,324.18 - 
301088 
戎美
股份 
2021年
10月19
日 
2022年
4月 28
日 
新股锁
定期内 
33.16 24.67 321 10,644.36 7,919.07 - 
300814 
中富
电路 
2021年
8月 4
日 
2022年
2月 14
日 
新股锁
定期内 
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 
301133 
金钟
股份 
2021年
11月19
日 
2022年
5月 26
日 
新股锁
定期内 
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 
301198 
喜悦
智行 
2021年
11月25
日 
2022年
6月 2
日 
新股锁
定期内 
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 
301108 
洁雅
股份 
2021年
11月25
日 
2022年
6月 6
日 
新股锁
定期内 
57.27 53.71 138 7,903.26 7,411.98 - 
301081 
严牌
股份 
2021年
10月13
日 
2022年
4月 20
日 
新股锁
定期内 
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 
301033 
迈普
医学 
2021年
7月 15
日 
2022年
1月 26
日 
新股锁
定期内 
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 
301032 
新柴
股份 
2021年
7月 15
日 
2022年
1月 24
日 
新股锁
定期内 
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 
301036 
双乐
股份 
2021年
7月 21
日 
2022年
2月 16
日 
新股锁
定期内 
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 
301041 
金百
泽 
2021年
8月 2
日 
2022年
2月 11
日 
新股锁
定期内 
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 
301072 
中捷
精工 
2021年
9月 22
日 
2022年
3月 29
日 
新股锁
定期内 
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 46页 共 77页



001234 
泰慕
士 
2021年
12月31
日 
2023年
1月 11
日 
新股未
上市 
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 
301027 
华蓝
集团 
2021年
7月 8
日 
2022年
1月 19
日 
新股锁
定期内 
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 
301073 
君亭
酒店 
2021年
9月 22
日 
2022年
3月 30
日 
新股锁
定期内 
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 
301079 
邵阳
液压 
2021年
10月11
日 
2022年
4月 19
日 
新股锁
定期内 
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6 个月的限售期。 
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。



7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。



7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
注：本基金本报告期末未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。



7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
本基金本报告期末未从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券



注：无。 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 47页 共 77页



7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、
债券投资和股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相
对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益
相匹配”的风险收益目标。 



本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。 



本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 



本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。 



本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 48页 共 77页



行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 



本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资



注：无。 
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：无。 
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
注：无。 
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资



单位：人民币元



长期信用评级



本期末



2021年 12月 31日



上年度末



2020年 12月 31日



AAA


- 1,341,000.00 
AAA以下


- 318,493.00 
未评级


- - 
合计


- 1,659,493.00 
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。



7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：无。 
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
注：无。 
7.4.13.3 流动性风险



流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 49页 共 77页



下以合理的价格变现。 



针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 



于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。 



本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，于开放期内，
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构
成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 



本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.60%。 



于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。 



同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 50页 共 77页



的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 



本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 



本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元



本期末



2021年 12月
31日



1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产
































 
银行存款 
2,652,833.6
3 
- - - - - 
2,652,833.
63 
结算备付金 
4,699,611.3
7 
- - - - - 
4,699,611.
37 
存出保证金 91,645.13 - - - - 
14,613,59
5.20 
14,705,240
.33 
交易性金融资
产 
- - - - - 
123,683,4
97.60 
123,683,49
7.60 
应收利息 - - - - - 2,761.43 2,761.43 
应收证券清算
款 
- - - - - 70,955.06 70,955.06 
资产总计



7,444,090.1
3 
- - - - 
138,370,8
09.29 
145,814,89
9.42 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 51页 共 77页



负债
































 
应付管理人报
酬 
- - - - - 
310,446.4
9 
310,446.49 
应付托管费 - - - - - 51,741.09 51,741.09 
应付交易费用 - - - - - 
462,514.4
8 
462,514.48 
其他负债 - - - - - 
180,000.0
0 
180,000.00 
负债总计


- - - - - 
1,004,702
.06 
1,004,702.
06 
利率敏感度缺
口



7,444,090.1
3 
- - - - 
137,366,1
07.23 
144,810,19
7.36 
上年度末



2020年 12月
31日



1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产





























 
银行存款 
9,301,971.7
4 
- - - - - 
9,301,971.
74 
结算备付金 
70,168,674.
30 
- - - - - 
70,168,674
.30 
存出保证金 126,528.60 - - - - 
98,912,56
3.20 
99,039,091
.80 
交易性金融资
产 
- - - - 
1,659,493
.00 
825,744,3
93.56 
827,403,88
6.56 
应收证券清算
款 
- - - - - 
3,400,351
.97 
3,400,351.
97 
应收利息 - - - - - 57,323.38 57,323.38 
资产总计



79,597,174.
64



-


-


-



1,659,493
.00



928,114,6
32.11



1,009,371,
299.75



负债
































 
应付管理人报
酬 
- - - - - 
1,453,145
.53 
1,453,145.
53 
应付托管费 - - - - - 
242,190.9
1 
242,190.91 
应付交易费用 - - - - - 
987,217.9
4 
987,217.94 
应交税费 - - - - - 5.48 5.48 
其他负债 - - - - - 
205,000.0
0 
205,000.00 
负债总计


- - - -


-



2,887,559
.86



2,887,559.
86



利率敏感度缺
口



79,597,174.
64



-


-


-



1,659,493
.00



925,227,0
72.25



1,006,483,
739.89



注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 52页 共 77页



者予以分类。



7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
注：于 2021年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：0.16%)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。



7.4.13.4.2 外汇风险



外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.3 其他价格风险



其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。






本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。






本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类空头头寸的价值
占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围为 80%-120%，其中，权益类空头头寸的价值是指融券
卖出的股票及存托凭证市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的
合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证市值、买入股指期货的合约价值
及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货
合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；封闭期内的每个交易日日终，持
有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。开放期内，在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本
基金不受上述 5%的限制。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 53页 共 77页



7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



上年度末



2020年12月31日



公允价值



占基金资产净值比
例（%）



公允价值



占基金资产净值
比例（%）



交易性金融资产
－股票投资



123,683,497.60


85.41


825,744,393.56


82.04


 
交易性金融资产
－基金投资



- - - -


 
交易性金融资产
－贵金属投资



- - - -


 
衍生金融资产－
权证投资



 
- - - -


 
其他


- - - -


 
合计


123,683,497.60 85.41


825,744,393.56 82.04


 
注：注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下期货
投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。



7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析



假设


除三个月银行定期存款收益率(税后)以外的其他市场变量保持不变 
 
相关风险变量的变
动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2021年 12月 31日）



上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）



分析 
三个月银行定期存
款收益率(税后)上
升 5% 
730,113.77 319,893,688.90



三个月银行定期存
款收益率(税后)下
降 5% 
-730,113.77 -319,893,688.90



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1) 公允价值 



(a) 金融工具公允价值计量的方法 



公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 54页 共 77页



低层次决定： 



第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 



第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 



第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 



(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 



(i) 各层次金融工具公允价值 



于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 121,366,368.36元，属于第二层次的余额为 2,317,129.24元，无属于第三
层次的余额(2020年 12月 31日：第一层次 821,476,987.23元，第二层次 5,926,899.33元，无
第三层次)。 



(ii) 公允价值所属层次间的重大变动 



本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 



对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 



(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 



无。 



(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 



于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。 



(d) 不以公允价值计量的金融工具 



不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 



(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准
则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 55页 共 77页



务状况和经营成果产生重大影响。 



本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。 



(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。 
§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情况


 
金额单位：人民币元



序号


项目


金额


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


123,683,497.60 84.82 



 其中：股票


123,683,497.60 84.82 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


- - 



 其中：债券


- - 









资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


7,352,445.00 5.04 
8 其他各项资产


14,778,956.82 10.14 
9 合计


145,814,899.42 100.00 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
金额单位：人民币元



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



A


农、林、牧、渔业


768,384.00 0.53 
B


采矿业


2,272,851.00 1.57 
C


制造业


70,248,514.53 48.51 
D


电力、热力、燃气及水生产和
供应业


2,942,848.00 2.03 
E


建筑业


3,302,865.80 2.28 
F


批发和零售业


1,351,829.87 0.93 
G


交通运输、仓储和邮政业


3,023,774.67 2.09 
H


住宿和餐饮业


4,608.00 0.00 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 56页 共 77页



I


信息传输、软件和信息技术服
务业


5,270,835.92 3.64 
J


金融业


26,560,159.79 18.34 
K


房地产业


2,313,499.00 1.60 
L


租赁和商务服务业


1,720,491.55 1.19 
M


科学研究和技术服务业


1,283,146.25 0.89 
N


水利、环境和公共设施管理业


31,590.00 0.02 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


1,008,692.10 0.70 
R


文化、体育和娱乐业


1,579,407.12 1.09 
S


综合


- - 



 合计


123,683,497.60 85.41 
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资股票。 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 600519 贵州茅台 2,731 5,598,550.00 3.87 
2 600036 招商银行 67,877 3,306,288.67 2.28 
3 300750 宁德时代 5,200 3,057,600.00 2.11 
4 601166 兴业银行 122,400 2,330,496.00 1.61 
5 603986 兆易创新 10,300 1,811,255.00 1.25 
6 300059 东方财富 45,509 1,688,838.99 1.17 
7 601318 中国平安 30,067 1,515,677.47 1.05 
8 601012 隆基股份 16,278 1,403,163.60 0.97 
9 002736 国信证券 119,300 1,369,564.00 0.95 
10 000333 美的集团 17,900 1,321,199.00 0.91 
11 601328 交通银行 279,700 1,289,417.00 0.89 
12 600104 上汽集团 60,485 1,247,805.55 0.86 
13 601919 中远海控 65,543 1,224,998.67 0.85 
14 300122 智飞生物 9,700 1,208,620.00 0.83 
15 600741 华域汽车 42,400 1,199,920.00 0.83 
16 600132 重庆啤酒 7,800 1,180,296.00 0.82 
17 300223 北京君正 8,800 1,179,200.00 0.81 
18 600438 通威股份 25,900 1,164,464.00 0.80 
19 002594 比亚迪 4,300 1,152,916.00 0.80 
20 601668 中国建筑 219,400 1,097,000.00 0.76 
21 600299 安迪苏 88,300 1,087,856.00 0.75 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 57页 共 77页



22 000858 五 粮 液 4,600 1,024,236.00 0.71 
23 600809 山西汾酒 3,200 1,010,496.00 0.70 
24 000999 华润三九 28,800 986,112.00 0.68 
25 603517 绝味食品 14,400 983,952.00 0.68 
26 600050 中国联通 249,400 980,142.00 0.68 
27 600919 江苏银行 167,700 977,691.00 0.68 
28 601985 中国核电 117,000 971,100.00 0.67 
29 601881 中国银河 86,000 962,340.00 0.66 
30 002410 广联达 14,700 940,506.00 0.65 
31 000596 古井贡酒 3,800 927,200.00 0.64 
32 600000 浦发银行 107,644 918,203.32 0.63 
33 601336 新华保险 23,248 903,882.24 0.62 
34 601211 国泰君安 50,400 901,656.00 0.62 
35 600380 健康元 68,900 884,676.00 0.61 
36 603659 璞泰来 5,500 883,355.00 0.61 
37 300347 泰格医药 6,900 881,820.00 0.61 
38 002460 赣锋锂业 6,000 857,100.00 0.59 
39 600027 华电国际 159,200 851,720.00 0.59 
40 688111 金山办公 3,200 848,000.00 0.59 
41 600373 中文传媒 68,100 841,716.00 0.58 
42 601988 中国银行 275,300 839,665.00 0.58 
43 002142 宁波银行 21,410 819,574.80 0.57 
44 600030 中信证券 31,000 818,710.00 0.57 
45 300274 阳光电源 5,600 816,480.00 0.56 
46 601186 中国铁建 103,000 803,400.00 0.55 
47 300033 同花顺 5,500 795,190.00 0.55 
48 002475 立讯精密 16,100 792,120.00 0.55 
49 601319 中国人保 165,800 779,260.00 0.54 
50 002714 牧原股份 14,400 768,384.00 0.53 
51 601899 紫金矿业 78,500 761,450.00 0.53 
52 002812 恩捷股份 3,000 751,200.00 0.52 
53 601601 中国太保 27,300 740,376.00 0.51 
54 300014 亿纬锂能 6,121 723,379.78 0.50 
55 002129 中环股份 17,300 722,275.00 0.50 
56 600760 中航沈飞 10,600 721,224.00 0.50 
57 600325 华发股份 119,800 721,196.00 0.50 
58 601878 浙商证券 54,400 716,992.00 0.50 
59 002415 海康威视 13,600 711,552.00 0.49 
60 002241 歌尔股份 13,100 708,710.00 0.49 
61 603799 华友钴业 6,400 705,984.00 0.49 
62 600887 伊利股份 16,700 692,382.00 0.48 
63 601555 东吴证券 77,480 686,472.80 0.47 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 58页 共 77页



64 600271 航天信息 50,600 677,534.00 0.47 
65 601699 潞安环能 58,600 662,766.00 0.46 
66 300244 迪安诊断 19,000 637,830.00 0.44 
67 002027 分众传媒 76,945 630,179.55 0.44 
68 600057 厦门象屿 74,200 629,958.00 0.44 
69 600048 保利发展 39,600 618,948.00 0.43 
70 600690 海尔智家 20,500 612,745.00 0.42 
71 000039 中集集团 35,700 612,612.00 0.42 
72 600406 国电南瑞 15,200 608,456.00 0.42 
73 300316 晶盛机电 8,700 604,650.00 0.42 
74 000932 华菱钢铁 117,969 602,821.59 0.42 
75 600392 盛和资源 30,600 600,372.00 0.41 
76 600884 杉杉股份 18,300 599,691.00 0.41 
77 688012 中微公司 4,715 596,919.00 0.41 
78 000568 泸州老窖 2,300 583,901.00 0.40 
79 688005 容百科技 5,005 578,477.90 0.40 
80 000830 鲁西化工 37,200 567,672.00 0.39 
81 300529 健帆生物 10,500 559,650.00 0.39 
82 601658 邮储银行 109,200 556,920.00 0.38 
83 601288 农业银行 188,700 554,778.00 0.38 
84 300037 新宙邦 4,900 553,700.00 0.38 
85 600141 兴发集团 14,500 549,260.00 0.38 
86 300896 爱美客 1,000 536,110.00 0.37 
87 600585 海螺水泥 13,300 535,990.00 0.37 
88 603225 新凤鸣 35,900 533,115.00 0.37 
89 002601 龙佰集团 17,900 511,761.00 0.35 
90 002048 宁波华翔 23,400 506,142.00 0.35 
91 601225 陕西煤业 41,100 501,420.00 0.35 
92 688235 百济神州 3,603 491,665.38 0.34 
93 603833 欧派家居 3,300 486,750.00 0.34 
94 600779 水井坊 4,000 479,960.00 0.33 
95 002821 凯莱英 1,100 478,500.00 0.33 
96 601618 中国中冶 124,700 477,601.00 0.33 
97 600089 特变电工 22,400 474,208.00 0.33 
98 601098 中南传媒 49,485 473,571.45 0.33 
99 601390 中国中铁 80,300 464,937.00 0.32 
100 300662 科锐国际 7,400 460,354.00 0.32 
101 000725 京东方 A 90,300 456,015.00 0.31 
102 600795 国电电力 143,300 454,261.00 0.31 
103 002557 洽洽食品 7,400 454,064.00 0.31 
104 002233 塔牌集团 42,900 453,882.00 0.31 
105 600066 宇通客车 40,900 450,718.00 0.31 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 59页 共 77页



106 600546 山煤国际 54,700 449,087.00 0.31 
107 000338 潍柴动力 25,000 447,250.00 0.31 
108 600201 生物股份 26,800 438,180.00 0.30 
109 603198 迎驾贡酒 6,300 437,535.00 0.30 
110 601615 明阳智能 16,500 430,650.00 0.30 
111 000959 首钢股份 75,100 430,323.00 0.30 
112 600835 上海机电 27,000 429,840.00 0.30 
113 600999 招商证券 24,330 429,424.50 0.30 
114 600079 人福医药 19,000 427,880.00 0.30 
115 600998 九州通 28,300 416,576.00 0.29 
116 600018 上港集团 73,000 400,040.00 0.28 
117 000776 广发证券 16,100 395,899.00 0.27 
118 600029 南方航空 58,100 395,661.00 0.27 
119 601006 大秦铁路 61,800 395,520.00 0.27 
120 601138 工业富联 32,900 392,168.00 0.27 
121 688396 华润微 6,061 391,540.60 0.27 
122 002466 天齐锂业 3,500 374,500.00 0.26 
123 603882 金域医学 3,330 370,862.10 0.26 
124 002013 中航机电 20,300 369,054.00 0.25 
125 600535 天士力 22,300 353,455.00 0.24 
126 601169 北京银行 78,900 350,316.00 0.24 
127 601669 中国电建 42,900 346,632.00 0.24 
128 000001 平安银行 20,900 344,432.00 0.24 
129 002396 星网锐捷 14,400 339,408.00 0.23 
130 600958 东方证券 22,700 334,598.00 0.23 
131 603599 广信股份 8,500 331,500.00 0.23 
132 603260 合盛硅业 2,500 329,925.00 0.23 
133 601633 长城汽车 6,700 325,218.00 0.22 
134 600765 中航重机 6,392 322,732.08 0.22 
135 002212 天融信 16,200 310,554.00 0.21 
136 300595 欧普康视 5,400 309,798.00 0.21 
137 688536 思瑞浦 400 307,200.00 0.21 
138 000625 长安汽车 19,920 302,584.80 0.21 
139 000002 万 科 A 15,300 302,328.00 0.21 
140 601818 光大银行 90,900 301,788.00 0.21 
141 600487 亨通光电 19,700 297,864.00 0.21 
142 603444 吉比特 700 295,295.00 0.20 
143 002156 通富微电 15,100 293,393.00 0.20 
144 600309 万华化学 2,800 282,800.00 0.20 
145 688099 晶晨股份 2,161 281,362.20 0.19 
146 600346 恒力石化 12,200 280,234.00 0.19 
147 002223 鱼跃医疗 6,800 257,040.00 0.18 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 60页 共 77页



148 002202 金风科技 15,126 249,125.22 0.17 
149 601009 南京银行 27,700 248,192.00 0.17 
150 601398 工商银行 53,600 248,168.00 0.17 
151 000425 徐工机械 40,900 244,991.00 0.17 
152 000661 长春高新 900 244,260.00 0.17 
153 600426 华鲁恒升 7,800 244,140.00 0.17 
154 002371 北方华创 700 242,914.00 0.17 
155 688248 南网科技 10,502 242,596.20 0.17 
156 688303 大全能源 4,004 242,282.04 0.17 
157 688276 百克生物 3,486 239,139.60 0.17 
158 300413 芒果超媒 4,100 234,602.00 0.16 
159 600011 华能国际 24,200 234,498.00 0.16 
160 600315 上海家化 5,800 234,378.00 0.16 
161 603369 今世缘 4,300 233,920.00 0.16 
162 001979 招商蛇口 17,500 233,450.00 0.16 
163 688188 柏楚电子 600 231,276.00 0.16 
164 600511 国药股份 7,300 230,169.00 0.16 
165 002120 韵达股份 10,700 218,922.00 0.15 
166 601991 大唐发电 65,500 212,220.00 0.15 
167 002841 视源股份 2,600 211,640.00 0.15 
168 688190 云路股份 1,768 209,472.64 0.14 
169 300450 先导智能 2,800 208,236.00 0.14 
170 601857 中国石油 42,200 207,202.00 0.14 
171 600967 内蒙一机 17,300 206,735.00 0.14 
172 600115 中国东航 39,900 205,884.00 0.14 
173 002508 老板电器 5,500 198,110.00 0.14 
174 600167 联美控股 21,900 197,319.00 0.14 
175 002092 中泰化学 20,400 194,616.00 0.13 
176 000988 华工科技 6,900 192,234.00 0.13 
177 000800 一汽解放 17,800 183,162.00 0.13 
178 688110 东芯股份 4,495 181,463.15 0.13 
179 601155 新城控股 6,000 174,780.00 0.12 
180 601636 旗滨集团 10,200 174,420.00 0.12 
181 000933 神火股份 18,600 169,074.00 0.12 
182 600383 金地集团 12,500 162,125.00 0.11 
183 600111 北方稀土 3,500 160,300.00 0.11 
184 601229 上海银行 22,200 158,286.00 0.11 
185 603392 万泰生物 700 155,050.00 0.11 
186 301168 通灵股份 2,592 153,613.72 0.11 
187 600031 三一重工 6,700 152,760.00 0.11 
188 688206 概伦电子 4,160 152,630.40 0.11 
189 688167 炬光科技 863 152,466.21 0.11 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 61页 共 77页



190 300760 迈瑞医疗 400 152,320.00 0.11 
191 600195 中牧股份 11,400 148,998.00 0.10 
192 688793 倍轻松 1,454 147,915.42 0.10 
193 600028 中国石化 33,100 140,013.00 0.10 
194 688257 新锐股份 2,271 138,758.10 0.10 
195 600875 东方电气 6,300 134,946.00 0.09 
196 688036 传音控股 859 134,777.10 0.09 
197 301166 优宁维 1,306 133,404.50 0.09 
198 300463 迈克生物 4,424 129,136.56 0.09 
199 301189 奥尼电子 2,075 123,834.30 0.09 
200 688508 芯朋微 1,050 121,653.00 0.08 
201 002745 木林森 8,000 121,040.00 0.08 
202 688192 迪哲医药 3,179 117,654.79 0.08 
203 688368 晶丰明源 364 116,516.40 0.08 
204 600061 国投资本 14,000 115,080.00 0.08 
205 601717 郑煤机 9,900 114,741.00 0.08 
206 002049 紫光国微 500 112,500.00 0.08 
207 300558 贝达药业 1,400 111,762.00 0.08 
208 601000 唐山港 39,800 109,450.00 0.08 
209 603712 七一二 2,500 108,250.00 0.07 
210 688739 成大生物 1,482 104,214.24 0.07 
211 301133 金钟股份 2,860 102,096.28 0.07 
212 000069 华侨城 A 14,300 100,672.00 0.07 
213 688509 正元地信 15,433 95,221.61 0.07 
214 688210 统联精密 2,218 91,958.28 0.06 
215 002901 大博医疗 1,656 83,826.72 0.06 
216 688091 上海谊众 1,910 81,767.10 0.06 
217 301108 洁雅股份 1,372 81,661.76 0.06 
218 601628 中国人寿 2,700 81,243.00 0.06 
219 601998 中信银行 16,800 77,616.00 0.05 
220 688357 建龙微纳 400 76,776.00 0.05 
221 300358 楚天科技 2,900 75,603.00 0.05 
222 600597 光明乳业 5,000 72,600.00 0.05 
223 000498 山东路桥 11,600 71,688.00 0.05 
224 600332 白云山 1,800 61,560.00 0.04 
225 000028 国药一致 1,600 59,168.00 0.04 
226 000513 丽珠集团 1,400 56,294.00 0.04 
227 688262 国芯科技 1,242 52,139.16 0.04 
228 301136 招标股份 4,793 50,422.36 0.03 
229 600733 北汽蓝谷 5,000 50,100.00 0.03 
230 600085 同仁堂 1,100 49,478.00 0.03 
231 002850 科达利 300 48,102.00 0.03 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 62页 共 77页



232 300474 景嘉微 300 45,660.00 0.03 
233 000739 普洛药业 1,300 45,617.00 0.03 
234 603893 瑞芯微 300 41,070.00 0.03 
235 300009 安科生物 2,900 37,961.00 0.03 
236 601800 中国交建 4,300 36,894.00 0.03 
237 600183 生益科技 1,400 32,970.00 0.02 
238 688701 卓锦股份 2,340 31,590.00 0.02 
239 603288 海天味业 300 31,533.00 0.02 
240 000063 中兴通讯 900 30,150.00 0.02 
241 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02 
242 301155 海力风电 305 29,508.75 0.02 
243 000519 中兵红箭 1,100 29,337.00 0.02 
244 603589 口子窖 400 28,348.00 0.02 
245 002648 卫星化学 700 28,021.00 0.02 
246 000898 鞍钢股份 7,400 27,750.00 0.02 
247 601598 中国外运 6,100 27,328.00 0.02 
248 600801 华新水泥 1,400 27,020.00 0.02 
249 601600 中国铝业 4,100 24,969.00 0.02 
250 000672 上峰水泥 1,200 24,084.00 0.02 
251 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.02 
252 002468 申通快递 2,300 20,907.00 0.01 
253 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.01 
254 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.01 
255 002572 索菲亚 900 19,980.00 0.01 
256 000528 柳 工 2,500 19,275.00 0.01 
257 301177 迪阿股份 165 19,153.20 0.01 
258 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01 
259 600219 南山铝业 3,900 18,369.00 0.01 
260 002563 森马服饰 2,300 17,779.00 0.01 
261 301035 润丰股份 296 16,658.88 0.01 
262 002236 大华股份 700 16,436.00 0.01 
263 000598 兴蓉环境 2,600 16,432.00 0.01 
264 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.01 
265 301087 可孚医疗 209 15,746.06 0.01 
266 002558 巨人网络 1,300 15,561.00 0.01 
267 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.01 
268 000581 威孚高科 700 15,078.00 0.01 
269 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.01 
270 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01 
271 300573 兴齐眼药 100 13,680.00 0.01 
272 301090 华润材料 1,195 13,407.90 0.01 
273 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.01 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 63页 共 77页



274 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.01 
275 301020 密封科技 421 12,815.24 0.01 
276 301138 华研精机 285 12,785.10 0.01 
277 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.01 
278 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.01 
279 688002 睿创微纳 160 12,571.20 0.01 
280 600350 山东高速 2,400 12,384.00 0.01 
281 600409 三友化工 1,400 12,180.00 0.01 
282 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01 
283 301039 中集车辆 926 11,584.26 0.01 
284 600398 海澜之家 1,800 11,538.00 0.01 
285 301100 风光股份 360 11,210.40 0.01 
286 600372 中航电子 500 11,195.00 0.01 
287 301199 迈赫股份 325 10,400.00 0.01 
288 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.01 
289 301179 泽宇智能 188 9,544.76 0.01 
290 000157 中联重科 1,310 9,392.70 0.01 
291 301190 善水科技 338 9,281.48 0.01 
292 301078 孩子王 756 9,177.84 0.01 
293 600580 卧龙电驱 500 9,145.00 0.01 
294 601111 中国国航 1,000 9,130.00 0.01 
295 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.01 
296 301093 华兰股份 176 8,773.60 0.01 
297 601233 桐昆股份 400 8,472.00 0.01 
298 301092 争光股份 235 8,347.20 0.01 
299 301096 百诚医药 106 8,324.18 0.01 
300 301088 戎美股份 321 7,919.07 0.01 
301 300814 中富电路 328 7,832.64 0.01 
302 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.01 
303 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 
304 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 
305 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 
306 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 
307 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 
308 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 
309 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 
310 600060 海信视像 400 5,380.00 0.00 
311 601139 深圳燃气 600 5,298.00 0.00 
312 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 
313 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 
314 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 
315 603885 吉祥航空 200 3,550.00 0.00 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 64页 共 77页



316 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 
317 601577 长沙银行 400 3,124.00 0.00 
318 002024 苏宁易购 300 1,236.00 0.00 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 600519 贵州茅台 19,687,789.86 1.96 
2 300059 东方财富 12,599,378.50 1.25 
3 600036 招商银行 10,597,501.00 1.05 
4 600276 恒瑞医药 10,333,593.00 1.03 
5 603259 药明康德 9,897,604.60 0.98 
6 601318 中国平安 9,621,172.00 0.96 
7 000725 京东方 A 9,614,503.00 0.96 
8 000001 平安银行 9,524,059.00 0.95 
9 600887 伊利股份 8,856,077.21 0.88 
10 000858 五 粮 液 8,594,640.00 0.85 
11 600030 中信证券 8,556,303.00 0.85 
12 603501 韦尔股份 8,417,276.00 0.84 
13 601166 兴业银行 8,197,383.00 0.81 
14 300750 宁德时代 8,077,459.00 0.80 
15 002714 牧原股份 7,432,482.80 0.74 
16 002460 赣锋锂业 7,047,527.36 0.70 
17 002142 宁波银行 6,655,461.77 0.66 
18 300274 阳光电源 6,536,542.00 0.65 
19 000656 金科股份 6,360,379.00 0.63 
20 600900 长江电力 6,249,124.00 0.62 
注：不考虑相关交易费用。



8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 600519 贵州茅台 51,631,835.95 5.13 
2 600036 招商银行 34,940,110.19 3.47 
3 601318 中国平安 34,549,274.45 3.43 
4 000858 五 粮 液 26,415,014.65 2.62 
5 000333 美的集团 21,929,179.97 2.18 
6 601166 兴业银行 19,924,475.18 1.98 
7 600276 恒瑞医药 19,281,478.57 1.92 
8 000157 中联重科 17,600,128.40 1.75 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 65页 共 77页



9 600809 山西汾酒 17,532,001.00 1.74 
10 601919 中远海控 17,219,343.25 1.71 
11 002027 分众传媒 15,235,493.00 1.51 
12 601231 环旭电子 14,341,454.21 1.42 
13 300059 东方财富 14,183,225.94 1.41 
14 601012 隆基股份 14,173,492.25 1.41 
15 000001 平安银行 13,444,026.90 1.34 
16 600030 中信证券 13,335,278.00 1.32 
17 002475 立讯精密 12,929,269.98 1.28 
18 603486 科沃斯 12,705,667.79 1.26 
19 601229 上海银行 12,112,005.42 1.20 
20 601398 工商银行 12,102,985.00 1.20 
注：不考虑相关交易费用。



8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位: 人民币元



买入股票成本（成交）总额


902,032,453.97 
卖出股票收入（成交）总额


1,633,020,798.68 
注：不考虑相关交易费用。



8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
注：本基金本报告期末未持有债券。 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
注：本基金本报告期末未持有债券。 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
代 码


名 称



持仓量（买/
卖）



合约市值(元)



公允价值变动
（元）



风险说明



IF2203 沪深 300期货
2203合约 
-77 -114,358,860
.00 
2,002,020.00 - 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 66页 共 77页



IF2201 沪深 300期货
2201合约 
-5 -7,421,100.0
0 
186,700.00 - 
公允价值变动总额合计（元）


2,188,720.00 
股指期货投资本期收益（元）


-38,390,665.28 
股指期货投资本期公允价值变动（元）


19,638,205.28 
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本报告期内，本基金继续采用完全对冲策略，通过量化选股模型构建跟踪沪深 300指数的增
强股票组合，同时利用沪深 300股指期货合约进行对冲，以获得绝对收益。 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策 
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
8.11.3 本期国债期货投资评价 
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
8.12 市场中性策略执行情况 
截至本报告期末，本基金持有股票资产 123,683,497.60元，占基金资产净值的比例为 85.41%；
运用股指期货进行对冲的空头合约市值 121,779,960.00元，占基金资产净值的比例为 84.10%，空
头合约市值占股票资产的比例为 98.46%。本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为
74,731,959.83元，公允价值变动损益为-64,556,971.08元。



8.13 投资组合报告附注 
8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形



本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库



基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 
8.13.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元



序号


名称


金额



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 67页 共 77页



1


存出保证金


14,705,240.33 
2


应收证券清算款


70,955.06 
3


应收股利


- 
4


应收利息


2,761.43 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8 其他


- 
9 合计


14,778,956.82 
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



持有人户数
（户）



户均持有的
基金份额



持有人结构



机构投资者


个人投资者



持有份额



占总份额比例
（%）



持有份额



占总份额比例
（%）



1,176 100,057.62 97,774,795.23 83.09


19,892,960.34 16.91



9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目


持有份额总数（份）


占基金总份额比例（%）



基金管理人所有从业人员持有本基金


8,995.02 0.0076



9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
项目


持有基金份额总量的数量区间（万份）



本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金



0 
本基金基金经理持有本开放式基金


0 
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 
项目



持有份额总数


持有份额
占基金总
发起份额总数


发起份额占
基金总份额
发起份额承
诺持有期限



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 68页 共 77页



份额比例
(%)



比例(%)



基金管理人固有资
金



18,752,966.66 15.94 10,002,400.00 8.50 3年 
基金管理人高级管
理人员



- - - - - 
基金经理等人员


- - - - - 
基金管理人股东


- - - - - 
其他


- 



 
- 



 
- 



 
- 



 
- 



 
合计


18,752,966.66 



 
15.94 



 
10,002,400.00 



 
8.50 



 
- 
§10 开放式基金份额变动 
单位：份



基金合同生效日（2015年 6月 29日）
基金份额总额



496,952,339.78 
本报告期期初基金份额总额


837,807,793.64 
本报告期基金总申购份额


205,001,620.57 
减：本报告期基金总赎回份额


925,141,658.64 
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）



- 
本报告期期末基金份额总额


117,667,755.57



§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议



本报告期内未召开基金份额持有人大会。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动



基金管理人的重大人事变动： 
2021年 5月 19日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公司督
察长并不再担任公司副总经理。 
2021年 12月 9日，经公司董事会批准满黎先生担任公司副总经理。 
上述人事变动已按相关规定备案、公告。 
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 69页 共 77页



11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼



本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。



11.4 基金投资策略的改变



报告期内基金投资策略未改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况



报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计
师事务所有限公司的报酬为 85000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了 6的审计服务。



11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况



报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况



11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元



券商名称



交易单元
数量



股票交易


应支付该券商的佣金



备注



成交金额



占当期股票成
交总额的比例



佣金



占当期佣金



总量的比例



中泰证券


2



443,294,756.
13



17.53%


410,688.54


18.76%


-



华泰证券


5



284,168,314.
27



11.28%


260,035.84


11.88%


-



招商证券


4



273,405,902.
04



10.81%


252,349.17


11.53%


-



国信证券


2



236,308,869.
68



9.35%


171,093.95


7.82%


-



国盛证券


2



228,189,588.
92



9.03%


162,636.36


7.43%


-



宏信证券


2



197,586,374.
43



7.82%


184,013.05


8.41%


-



东吴证券


2



171,987,660.
12



6.80%


160,171.64


7.32%


-



华创证券


1



156,249,095.
87



6.18%


145,517.14


6.65%


-



中信建投


3



108,603,252.
73



4.30%


79,781.63


3.64%


-



天风证券


2



88,708,408.5
9



3.51%


83,514.16


3.82%


-



海通证券


2


70,407,122.7 2.78%


51,215.49


2.34%


-



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 70页 共 77页



0



粤开证券


1



54,874,677.0
9



2.17%


50,009.17


2.28%


-



民生证券


4



52,216,312.7
4



2.07%


47,022.14


2.15%


-



信达证券


3



51,258,576.3
3



2.03%


36,460.81


1.67%


-



西部证券


2



42,728,158.5
3



1.69%


31,245.97


1.43%


-



东方财富
证券



2



35,291,056.2
5



1.40%


32,867.16


1.50%


-



太平洋证
券



2



30,561,116.9
2



1.21%


28,461.89


1.30%


-



西南证券


1


1,870,471.22


0.07%


1,742.01


0.08%


-



爱建证券


1


-


-


-


-


-



财达证券


2


-


-


-


-


-



长江证券


2


-


-


-


-


-



东北证券


2


-


-


-


-


-



方正证券


1


-


-


-


-


-



恒泰证券


1


-


-


-


-


-



华宝证券


2


-


-


-


-


-



华西证券


1


-


-


-


-


-



开源证券


2


-


-


-


-


-



南京证券


1


-


-


-


-


-



万联证券


2


-


-


-


-


-



新时代证
券



1


-


-


-


-


-



野村证券


1


-


-


-


-


-



浙商证券


1


-


-


-


-


-



注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 



公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其
或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：






1） 具有相应的业务经营资格；






2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；






3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作
高度保密的要求。 



4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。 



5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 71页 共 77页



行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，
提供专题研究报告。 



2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 



基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券
经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元



券商名称



债券交易


债券回购交易


权证交易



成交金额



占当期债券



成交总额的
比例



成交金额



占当期债券回
购成交总额的
比例



成交金额



占当期权证



成交总额的
比例



中泰证券 207,339.00 6.07%


- -


- -



华泰证券 - -


- -


- -



招商证券 - -


- -


- -



国信证券 1,175,094.40 34.40%


100,000,000.00 15.63%


- -



国盛证券 1,724,643.60 50.49%


170,000,000.00 26.56%


- -



宏信证券 - -


- -


- -



东吴证券 - -


- -


- -



华创证券 - -


- -


- -



中信建投 - -


- -


- -



天风证券 - -


- -


- -



海通证券 - -


370,000,000.00 57.81%


- -



粤开证券 - -


- -


- -



民生证券 308,896.37 9.04%


- -


- -



信达证券 - -


- -


- -



西部证券 - -


- -


- -



东方财富
证券 
- -


- -


- -



太平洋证
券 
- -


- -


- -



西南证券 - -


- -


- -



爱建证券 - -


- -


- -



财达证券 - -


- -


- -



长江证券 - -


- -


- -



东北证券 - -


- -


- -



方正证券 - -


- -


- -



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 72页 共 77页



恒泰证券 - -


- -


- -



华宝证券 - -


- -


- -



华西证券 - -


- -


- -



开源证券 - -


- -


- -



南京证券 - -


- -


- -



万联证券 - -


- -


- -



新时代证
券 
- -


- -


- -



野村证券 - -


- -


- -



浙商证券 - -


- -


- -



11.8 其他重大事件 
序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期



1 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 24日 
2 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任
副总经理的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 10日 
3 
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金对冲策略
执行情况公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 9日 
4 
关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期
开放混合型发起式证券投资基金第二
十六个开放期开放申购赎回及转换业
务的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 7日 
5 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 4日 
6 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 12月 2日 
7 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 11月 30日 
8 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 11月 18日 
9 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 10月 22日 
10 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 10月 20日 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 73页 共 77页



11 
华泰柏瑞基金关于网上直销直连招商
银行支付服务的补充提示性公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 9月 27日 
12 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于直销
赎回转认（申）购业务增加适用基金
范围及费率优惠的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 9月 22日 
13 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金基金经理
的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 9月 18日 
14 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与泰信财富基金销售有限
公司费率优惠活动的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 9月 10日 
15 
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金对冲策略
执行情况公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 9月 9日 
16 
关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期
开放混合型发起式证券投资基金第二
十五个开放期开放申购赎回及转换业
务的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 9月 6日 
17 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于新增
办公地址的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 8月 9日 
18 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 8月 6日 
19 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 7月 16日 
20 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与泛华普益基金销售有限
公司费率优惠活动的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 7月 2日 
21 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加
交通银行股份有限公司申购及定期定
额投资一折费率优惠活动的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 30日 
22 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 24日 
23 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒
客户及时更新身份证件及非自然人客
户及时登记受益所有人信息的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 22日 
24 
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金对冲策略
执行情况公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 9日 
25 
关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期
开放混合型发起式证券投资基金第二
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 8日 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 74页 共 77页



十四个开放期开放申购赎回及转换业
务的公告 
26 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与珠海盈米基金销售有限
公司费率优惠活动的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 6月 2日 
27 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 5月 21日 
28 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 5月 20日 
29 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 5月 14日 
30 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 5月 12日 
31 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 4月 30日 
32 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加浙商银行股份有限公司
费率优惠活动的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 4月 30日 
33 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
上海尚善基金销售有限公司办理旗下
基金相关业务公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 4月 27日 
34 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与蚂蚁（杭州）基金销售
有限公司费率优惠活动的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 4月 20日 
35 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
部分基金在东方财富证券股份有限公
司开通基金定期定额投资业务及定期
定额投资手续费率优惠活动的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 3月 18日 
36 
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金对冲策略
执行情况公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 3月 11日 
37 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 3月 5日 
38 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 3月 4日 
39 
关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期
开放混合型发起式证券投资基金第二
十三个开放期开放申购赎回及转换业
证监会规定报刊和网站 2021年 3月 3日 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 75页 共 77页



务的公告 
40 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 2月 27日 
41 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金持有停牌证券估值调整的提示性
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 2月 19日 
42 
关于终止包商银行股份有限公司办理
本公司旗下基金销售业务的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 2月 9日 
43 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 1月 22日 
44 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于网上
直销直连招商银行升级签约方式的提
示性公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 1月 14日 
45 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金参加北京增财基金销售有限公司
费率优惠活动的公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 1月 7日 
46 
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告 
证监会规定报刊和网站 2021年 1月 7日 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投资
者类
别



报告期内持有基金份额变化情况



报告期末持有基金情
况



序
号



持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额



份额
占比
（%）



机构



1



20210618-202
10914;202112
16-20211231;



41,580,041.5
8



0.00



13,150,000.0
0



28,430,041.58


24.16



2



20211216-202
11216;



0.00



39,354,584.8
1



22,000,000.0
0



17,354,584.81


14.75



3



20210914-202
10914;



0.00



40,296,330.7
9



40,296,330.7
9



0.00


0.00



4



20210316-202
10617;



165,234,633.
18



0.00



165,234,633.
18



0.00


0.00



产品特有风险



华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 76页 共 77页



本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资
者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理
赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支
付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时
间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金
资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）
基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银
行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）
基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的
条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注
申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最
大限度的保护基金份额持有人的合法权益。



12.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无。



§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
1、本基金的中国证监会批准募集文件 
2、本基金的《基金合同》



3、本基金的《招募说明书》



4、本基金的《托管协议》



5、基金管理人业务资格批件、营业执照



6、本基金的公告



13.2 存放地点 
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 
托管人住所 
13.3 查阅方式 
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com






 



 
华泰柏瑞基金管理有限公司 
华泰柏瑞量化绝对收益混合 2021年年度报告 
第 77页 共 77页



2022年 3月 31日
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