海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二二年三月三十一日
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 29日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................... 11
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................... 18
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.... 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 18
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 18
6.1 审计意见 ............................................................................................................................... 19
6.2 形成审计意见的基础 ........................................................................................................... 19
6.3 管理层对财务报表的责任 ................................................................................................... 19
6.4 注册会计师的责任 ............................................................................................................... 20
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ........................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ................................................................................................................................... 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................................... 24
7.4 报表附注 ............................................................................................................................... 25
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................... 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 57
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ....................... 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........... 59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........... 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ....................... 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 59
8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 60
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 61
9.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................... 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 62
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................... 62
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 62
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 62
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 63
11.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 63
11.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 63
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 63
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 63
11.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 65
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 67
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 68
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 68
13.1 备查文件目录 ....................................................................................................................... 68
13.2 存放地点 ............................................................................................................................... 69
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................... 69
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）
基金简称 海富通中证 100指数（LOF）
场内简称 海富 100
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009年 10月 30日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,738,912.56份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年 1月 8日
下属分级基金的基金简称 海富通中证 100指数 A 海富通中证 100指数 C
下属分级基金的交易代码 162307 010224
报告期末下属分级基金的份额总额 51,736,841.46份 2,071.10份
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，
控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准
的有效跟踪。
投资策略
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建
基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
业绩比较基准 中证 100指数*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 许俊
联系电话 021-38650788 010-66596688
电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥
路66号东亚银行金融大厦36-37
层
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥
路66 号东亚银行金融大厦36-37
层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨仓兵 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心
42楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1期间
数据和指
标
2021年 2020年 2019年
海富通中证
100指数 A
海富通中证
100指数 C
海富通中证
100指数 A
海富通中证
100指数 C
海富通中证
100指数 A
海富通中证
100指数 C
本期已
实现收
益
8,581,979.0
5
1,670.64 42,631,118.36 18.82
35,129,588.1
5
-
本期利
润
-2,925,646.
76
1,313.06
40,678,799.9
6
20.93
55,044,225.1
2
-
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.0536 0.1098 0.3671 0.1181 0.3574 -
本期加
权平均
净值利
润率
-3.36% 7.04% 29.16% 7.64% 29.55% -
本期基
金份额
净值增
长率
-3.75% -3.56% 38.73% 5.95% 45.75% -
3.1.2 期末
数据和指
标
2021年末 2020年末 2019年末
海富通中证
100指数 A
海富通中证
100指数 C
海富通中证 100
指数 A
海富通中证 100
指数 C
海富通中证 100
指数 A
海富通中证 100
指数 C
期末可
供分配
利润
28,933,022.
75
1,164.84
36,559,433.4
4
122.77
43,672,968.3
7
-
期末可
供分配
基金份
额利润
0.5592 0.5624 0.6204 0.6195 0.2556 -
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期末基
金资产
净值
80,669,864.
21
3,235.94
95,483,904.6
2
320.93
214,546,312.
28
-
期末基
金份额
净值
1.5592 1.5624 1.6200 1.6200 1.2560 -
3.1.3 累计
期末指标
2021年末 2020年末 2019年末
海富通中证
100指数 A
海富通中证
100指数 C
海富通中证
100指数 A
海富通中证
100指数 C
海富通中证
100指数 A
海富通中证
100指数 C
基金份
额累计
净值增
长率
107.85% 2.18% 115.96% 5.95% 55.66% -
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）于 2020年 11月 09日发布公告，自 2020年 11
月 10日起增加一种新的收费模式份额-C类基金份额。该类别仅开通场外申购赎回业务，收取销售
服务费，不收取申购费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通中证 100指数 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.71% 0.81% 1.27% 0.84% 0.44% -0.03%
过去六个月 -4.17% 1.03% -7.49% 1.07% 3.32% -0.04%
过去一年 -3.75% 1.13% -9.98% 1.18% 6.23% -0.05%
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过去三年 94.62% 1.21% 47.82% 1.23% 46.80% -0.02%
过去五年 105.79% 1.14% 50.33% 1.15% 55.46% -0.01%
自基金合同生
效起至今
107.85% 1.36% 48.91% 1.36% 58.94% 0.00%
海富通中证 100指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.72% 0.81% 1.27% 0.84% 0.45% -0.03%
过去六个月 -3.85% 1.03% -7.49% 1.07% 3.64% -0.04%
过去一年 -3.56% 1.13% -9.98% 1.18% 6.42% -0.05%
自基金合同生
效起至今
2.18% 1.10% -5.34% 1.14% 7.52% -0.04%
3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年 10月 30日至 2021年 12月 31日）
海富通中证 100指数 A
海富通中证 100指数 C
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基
金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范
围。
3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）
基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
海富通中证 100指数 A
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海富通中证 100指数 C
注：图中列示的海富通中证 100指数 C份额 2020年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续
期 11月 10日（新增 C类份额日）起至 12月 31日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、海富通中证 100指数 A
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2021年 - - - - -
2020年 0.800 5,554,132.48 5,987,176.45 11,541,308.93 -
2019年 2.640 31,685,844.04 3,123,613.28 34,809,457.32 -
合计 3.440 37,239,976.52 9,110,789.73 46,350,766.25 -
2、海富通中证 100指数 C
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2021年 - - - - -
2020年 - - - - -
合计 - - - - -
注：海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）于 2020年 11月 09日发布公告，自 2020年 11
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月 10日起增加一种新的收费模式份额-C类基金份额。2020年、2021年均未实施利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公司”）于 2003年 4月 1
日共同发起设立。截至 2021年 12月 31日，本基金管理人共管理 91只公募基金：海富通精选证券
投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券
投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精
选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证
券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海
富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周
期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通
大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、
海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期
开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富
祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证
券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利
纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配
置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投
资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通
瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基
金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰
定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰
定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10年
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、
海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、
海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基
金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、
海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投
资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、
海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可
交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富
通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄
选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投
资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿
混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证
券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券
投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海
富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主
题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035三年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
江
勇
本基金的基金经理
2018-
07-25
- 10年
经济学硕士，持有基金从业人员资格
证书。历任国泰君安期货有限公司研
究所高级分析师，资产管理部研究
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员、交易员、投资经理。2017 年 6
月加入海富通基金管理有限公司。
2018 年 7 月起任海富通上证周期
ETF、海富通上证周期 ETF联接、海
富通上证非周期 ETF、海富通上证非
周期 ETF联接、海富通中证 100指数
(LOF)基金经理。2018年 7月至 2020
年 3 月任海富通中证内地低碳指数
（现海富通中证 500增强）基金经理。
2020 年 8 月起兼任海富通中证长三
角领先 ETF、海富通中证长三角领先
ETF联接基金经理。2020年 10月起
兼任海富通稳固收益债券基金经理。
2021 年 2 月起兼任海富通欣睿混合
基金经理。2021年 6月起兼任海富通
中证港股通科技 ETF 和海富通策略
收益债券基金经理。2021年 9月起兼
任海富通欣利混合基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划
投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易
制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，
同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，
公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
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组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送
的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021年，受益于全球流动性的宽松，整体的风险偏好有所提升。宏观经济逐步下行，需求
收缩、供给冲击，但中国疫情控制较好，在全球供应链的分工中有所受益，因此外需贡献了主要支
撑力量，带动制造业下半年走高。映射到市场，2021年市场指数分化较大，以结构性机会为主。大
盘蓝筹和港股通跌幅较大，中小盘指数全年有较好的涨幅。具体来看，沪深 300 指数、中证 800、
创业板指、中证 1000和恒生港股通等主要指数当年涨跌幅分别为-5.20%、-0.76%、12.02%、20.52%
和-11.06%。
就行业表现而言，31个申万一级行业表现两极分化尤为显著。全年涨幅居于前五位的行业分别
是电力设备、有色金属、煤炭、基础化工和钢铁，全年涨幅在 34%-48%之间。另一边，家用电器、
非银金融、房地产、社会服务和食品饮料是跌幅前五的行业，全年跌幅在-6%到-20%之间。全年行
情的主线集中在成长和周期两个方向，基本围绕碳中和。一方面，成长板块中新能源车、光伏、风
电、电网设备和新能源运营等板块有明显超额。此外，在传统周期中，受益于全球资源品价格上涨
和能源短缺瓶颈的上游原材料、煤炭等板块也有明显超额。而终端消费品板块，一方面下游需求低
迷，另一方面受到原材料对毛利率的挤压，总体表现都比较低迷。
从业绩的角度来看，全行业业绩在 2021年 2季度业绩增速出现逐季收窄，周期和中游制造板块
增收有增利，消费板块的盈利能力出现明显下滑。预计本轮 A 股净利润增速收窄还要延续到 2022
年下半年。
一级市场融资表现比较活跃。随着科创板对公司盈利条件的放松，注册制试点的不断深入，一
批高新技术和战略性新兴产业股票发行上市，从万得统计数据来看，全年 A股市场的权益融资规模，
包括 IPO、再融资、优先股、可转债等合计超过 1.8万亿元，仅次于 2016年；2021年的 IPO数量达
到 524家，处于历史最高水平。截至 2021年年底，沪深两市的股票数量突破了 4600支，沪深两市
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总市值超过 90万亿元，与 2021年 GDP的比值接近 0.8。
报告期内，本基金完成了年末的指数成分股调整。作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金
合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通中证 100指数 A净值增长率为-3.75%，同期业绩比较基准收益率为-9.98%，
基金净值跑赢业绩比较基准 6.23 个百分点。海富通中证 100 指数 C 净值增长率为-3.56%，同期业
绩比较基准收益率为-9.98%，基金净值跑赢业绩比较基准 6.42 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济和政策层面，2022 年海外需求可能逐步回落、通胀压力依然较强，美国依旧处于“类
滞胀”阶段，美联储缩减购债规模加速、加息预期上升，全球流动性进入收缩周期，美债收益率仍有
上行压力。国内一季度经济下行压力快速抬升，PPI增速延续回落，经济处于“类衰退”阶段，政策空
间较大。随着中央经济工作会议定调“稳字当头、稳中求进、政策靠前发力”，预计将是“宽财政+稳
货币+宽信用”的组合，社融增速将筑底回升。社融拐点领先于宏观经济拐点，预计 2022年年中前后
经济将触底小幅回升，届时政策宽松程度将减弱。
展望 2022年，A 股净利润增速及 ROE将双双下行，盈利驱动阶段结束，进入盈利下行阶段。
后续政策实际放松幅度，尤其是宽信用的幅度将决定今年市场估值抬升幅度。一般而言，盈利下行
阶段指数以区间震荡为主，市场以结构性机会为主。大方向上，随着上游价格见顶回落、稳增长力
度逐步加大，配置逐步向中下游及政策支持方向倾斜。中期来看，偏成长的风格在估值匹配度较好
的情况下，仍然是最重要的方向。
未来，本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，提高组合与指数的拟合
度。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2021 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、
系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促
业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。
报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的
合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化及公
司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规文化建设，提升了公司内部控制
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环境建设。优化督察稽核部合规、审计部门架构，增设投资、销售、运营条线专职合规人员，完善
了公司内部控制三层控制体系，强化了各项内控职责，为公司各项业务合规开展及基金持有人利益
最大化提供有力的保障。
二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。
根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，对各部门的业务有重点的开展了多项专项
检查和内部审计，同时积极配合外部机构对公司开展审计和内控评估等工作，通过及时跟踪落实各
项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了公司的内部控制状况。
三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。
报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反洗钱专项培
训、考试和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展全面的客户信息核查清理工作，稳步推
进代销机构分类管理工作，持续优化系统和监测模型，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并
按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2020年度的洗
钱风险自评估工作。
四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。
本报告期内，为提高公司全员的合规意识，进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、
监管精神和公司要求进行宣导，并组织全体员工开展各类内外部培训，剖析风险案例，并通过结合
内部考试系统多次组织了线上培训及在线考试。通过培训，增强了员工的合规意识和风险防范意识，
提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份
额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学
性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金
合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金
管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合
规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估
值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价
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格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估
值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年至多 6 次，每
次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通中证 100 指数证券投
资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2022)第 27913号
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海富通中证 100指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了海富通中证 100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“海富通中证 100指数基金”)的财
务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了海富通中证 100指数基金 2021年
12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通中证 100 指数基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。
6.3 管理层对财务报表的责任
海富通中证 100 指数基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通中证 100 指数基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算海富通中
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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证 100指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督海富通中证 100指数基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对海富通中证 100 指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海富通中证 100 指数基金不
能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
许康玮
朱宏宇
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
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2022年 3月 29日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,545,764.73 5,310,677.29
结算备付金
- 39,847.54
存出保证金
1,627.25 46,922.87
交易性金融资产 7.4.7.2 76,297,211.72 90,803,892.64
其中：股票投资
76,114,211.72 89,619,992.64
基金投资
- -
债券投资
183,000.00 1,183,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
71,142.45 98,281.08
应收利息 7.4.7.5 471.26 22,661.99
应收股利
- -
应收申购款
26,930.26 188,731.47
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
80,943,147.67 96,511,014.88
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
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2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
22,103.78 653,075.72
应付管理人报酬
48,306.57 54,947.64
应付托管费
8,281.14 9,419.58
应付销售服务费
0.81 -
应付交易费用 7.4.7.7 11,282.48 27,404.70
应交税费
- 0.41
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 180,072.74 281,941.28
负债合计
270,047.52 1,026,789.33
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 51,738,912.56 58,924,669.34
未分配利润 7.4.7.10 28,934,187.59 36,559,556.21
所有者权益合计
80,673,100.15 95,484,225.55
负债和所有者权益总计
80,943,147.67 96,511,014.88
注：报告截止日 2021年 12月 31日，A类基金份额净值 1.5592元，C类基金份额净值 1.5624
元。基金份额总额 51,738,912.56份，其中 A类基金份额 51,736,841.46份，C类基金份额 2,071.10
份。
7.2 利润表
会计主体：海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
-1,733,351.80 42,655,812.85
1.利息收入
19,646.60 154,640.95
其中：存款利息收入 7.4.7.11 19,053.02 31,924.99
债券利息收入
593.58 122,715.96
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,709,618.34 44,221,762.55
其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,765,728.64 41,065,176.77
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 44,563.57 22,767.15
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,899,326.13 3,133,818.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 -11,507,983.39 -1,952,316.29
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 45,366.65 231,725.64
减：二、费用
1,190,981.90 1,976,991.96
1．管理人报酬
612,127.17 986,431.45
2．托管费
104,936.03 169,102.42
3．销售服务费
17.99 -
4．交易费用 7.4.7.19 61,400.96 365,489.23
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5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.13 0.18
7．其他费用 7.4.7.20 412,499.62 455,968.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-2,924,333.70 40,678,820.89
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-2,924,333.70 40,678,820.89
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
58,924,669.34 36,559,556.21 95,484,225.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,924,333.70 -2,924,333.70
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-7,185,756.78 -4,701,034.92 -11,886,791.70
其中：1.基金申购款 12,367,092.31 7,657,739.98 20,024,832.29
2.基金赎回款 -19,552,849.09 -12,358,774.90 -31,911,623.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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五、期末所有者权益（基
金净值）
51,738,912.56 28,934,187.59 80,673,100.15
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
170,873,343.91 43,672,968.37 214,546,312.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 40,678,820.89 40,678,820.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-111,948,674.57 -36,250,924.12 -148,199,598.69
其中：1.基金申购款 38,621,729.84 9,259,080.63 47,880,810.47
2.基金赎回款 -150,570,404.41 -45,510,004.75 -196,080,409.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -11,541,308.93 -11,541,308.93
五、期末所有者权益（基
金净值）
58,924,669.34 36,559,556.21 95,484,225.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
海富通中证 100指数证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下
简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 879号《关于核准海富通中证 100指数证券投资基金(LOF)募集
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中
证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,086,432,233.85元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字 (2009)第 226号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中
证 100指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2009年 10月 30日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 2,087,148,875.30份基金份额，其中认购资金利息折合 716,641.45份基金份额。本基金的
基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所 (以下简称“深交所 ”)深证上字 [2009]第 205 号文审核同意，本基金
107,647,812.00份基金份额于 2010年 1月 8日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场
外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《海富通中证 100指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《海富通中证 100指数证券投资基
金(LOF)招募说明书》并报中国证监会备案，自 2020年 11月 10日起，本基金根据申购费用、赎回
费用及销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购
费用，不收取销售服务费的，称为 A类基金份额；不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中
计提销售服务费的，称为 C类基金份额。本基金 A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不
同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资
产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，
但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证 100指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 100 指数成份股及备选成份
股、新股(首次公开发行股票或增发)、存托凭证、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。其中股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 90%-95%，投资于相关
标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80%，现金、固定收益类资产以及中国证监
会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本
基金的基金管理人力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.35%，年化跟踪误差小于 4%。本基金的业绩比较基准为：中证 100 指数×95%＋活期存款利率(税
后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2022年 3月 29日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF) 基
金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12月
31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金
融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
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7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
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7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支
持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券
投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金
份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金
经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告综述
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场
交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值
处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行
间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生对本基金财务报表产生重大影响的会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 4,545,764.73 5,310,677.29
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 4,545,764.73 5,310,677.29
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 62,534,861.31 76,114,211.72 13,579,350.41
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 183,000.00 183,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 183,000.00 183,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 62,717,861.31 76,297,211.72 13,579,350.41
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 64,533,458.84 89,619,992.64 25,086,533.80
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,183,100.00 1,183,900.00 800.00
银行间市场 - - -
合计 1,183,100.00 1,183,900.00 800.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 65,716,558.84 90,803,892.64 25,087,333.80
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
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7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 466.49 601.75
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 17.90
应收债券利息 4.01 22,021.18
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.06 0.06
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 0.70 21.10
合计 471.26 22,661.99
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 11,282.48 27,404.70
银行间市场应付交易费用 - -
合计 11,282.48 27,404.70
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
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项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 72.74 1,941.28
应付证券出借违约金 - -
预提费用 130,000.00 230,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计 180,072.74 281,941.28
7.4.7.9实收基金
海富通中证 100指数 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 58,924,471.18 58,924,471.18
本期申购 12,294,215.18 12,294,215.18
本期赎回（以“-”号填列） -19,481,844.90 -19,481,844.90
本期末 51,736,841.46 51,736,841.46
海富通中证 100指数 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 198.16 198.16
本期申购 72,877.13 72,877.13
本期赎回（以“-”号填列） -71,004.19 -71,004.19
本期末 2,071.10 2,071.10
注：截至2021年12月31日止，本基金A类份额于深交所上市的基金份额为1,627,104.00份 (2020
年 12月 31日：1,853,081.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 50,109,737.46份 (2020年 12
月 31日：57,071,390.18份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基
金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 36页共 69页
过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10未分配利润
海富通中证 100指数 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 41,306,104.94 -4,746,671.50 36,559,433.44
本期利润 8,581,979.05 -11,507,625.81 -2,925,646.76
本期基金份额交易产生的
变动数
-5,509,686.40 808,922.47 -4,700,763.93
其中：基金申购款 9,378,419.43 -1,759,002.55 7,619,416.88
基金赎回款 -14,888,105.83 2,567,925.02 -12,320,180.81
本期已分配利润 - - -
本期末 44,378,397.59 -15,445,374.84 28,933,022.75
海富通中证 100指数 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 138.70 -15.93 122.77
本期利润 1,670.64 -357.58 1,313.06
本期基金份额交易产生的
变动数
-28.42 -242.57 -270.99
其中：基金申购款 58,259.41 -19,936.31 38,323.10
基金赎回款 -58,287.83 19,693.74 -38,594.09
本期已分配利润 - - -
本期末 1,780.92 -616.08 1,164.84
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入 18,771.29 28,523.62
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 37页共 69页
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 107.67 317.12
其他 174.06 3,084.25
合计 19,053.02 31,924.99
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额 25,096,578.13 180,542,876.96
减：卖出股票成本总额 17,330,849.49 139,477,700.19
买卖股票差价收入 7,765,728.64 41,065,176.77
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
1,486,075.33 7,691,279.93
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,418,900.00 7,445,090.51
减：应收利息总额 22,611.76 223,422.27
买卖债券差价收入 44,563.57 22,767.15
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,899,326.13 3,133,818.63
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,899,326.13 3,133,818.63
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
1.交易性金融资产 -11,507,983.39 -1,952,316.29
——股票投资 -11,507,183.39 -1,961,969.30
——债券投资 -800.00 9,653.01
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 -11,507,983.39 -1,952,316.29
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
基金赎回费收入 31,355.04 231,634.35
其他 14,011.61 -
基金转换费收入 - 91.29
合计 45,366.65 231,725.64
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 39页共 69页
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用 61,400.96 365,489.23
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 61,400.96 365,489.23
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 80,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行划款手续费 4,499.62 7,968.68
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 412,499.62 455,968.68
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE控股公司 (BNP Paribas Asset 基金管理人的股东
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 40页共 69页
Management BE Holding)
上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司
海富通资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 1,761,030.19 4.65% 116,578,854.11 58.22%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 1,287.81 4.92% - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 84,566.96 62.13% 569.65 2.08%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 41页共 69页
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 612,127.17 986,431.45
其中：支付销售机构的客户维护费 272,688.70 29,812.50
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 104,936.03 169,102.42
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 42页共 69页
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 4,545,764.73 18,771.29 5,310,677.29 28,523.62
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。相关的关联交易事项如下：
(1) 于 2021年 12月 31日，本基金持有 148,576股托管人中国银行的 A股普通股，成本总额为
人民币 605,400.45元，估值总额为人民币 453,156.80元，占基金资产净值的比例为 0.56%(2020年 12
月 31日：本基金持有 148,576股中国银行的 A股普通股，成本总额为人民币 605,400.45元，估值总
额为人民币 472,471.68元，占基金资产净值的比例为 0.49%)。
(2) 于 2021年 12月 31日，本基金持有 63,962 股海通证券的 A 股普通股，成本总额为人民币
922,526.99元，估值总额为人民币 784,174.12元，占基金资产净值的比例为 0.97%(2020年 12月 31
日：本基金持有 63,962股海通证券的 A股普通股，成本总额为人民币 922,526.99元，估值总额为人
民币 822,551.32元，占基金资产净值的比例为 0.86%)。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 43页共 69页
型
00123
4
泰慕
士
2021-
12-31
2022-
01-11
新股
未上
市
16.53 16.53 333
5,504.
49
5,504.
49
-
68850
1
青达
环保
2021-
07-09
2022-
01-17
新股
锁定
10.57 21.11 1,759
18,59
2.63
37,13
2.49
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11305
2
兴业
转债
2021-
12-27
2022-
01-14
老股
东配
债
100.0
0
100.0
0
1,830
183,0
00.00
183,0
00.00
-
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企
业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，
锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股
东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受
让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至
新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 44页共 69页
本基金是采用指数化操作的股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。本基金投资的
金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的
风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，
负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公
司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事
会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务
部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中
国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 12月 31日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证
券占基金资产净值的比例为 0.23%(2020年 12月 31日：0.19%)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 45页共 69页
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 999,900.00
合计 - 999,900.00
注：未评级部分为国债。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA 183,000.00 181,000.00
AAA以下 - 3,000.00
未评级 - -
合计 183,000.00 184,000.00
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 46页共 69页
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.28%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 47页共 69页
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,545,764.73 - - - 4,545,764.73
存出保证金 1,627.25 - - - 1,627.25
交易性金融资产 - - 183,000.00 76,114,211.72 76,297,211.72
应收证券清算款 - - - 71,142.45 71,142.45
应收利息 - - - 471.26 471.26
应收申购款 99.40 - - 26,830.86 26,930.26
资产总计 4,547,491.38 - 183,000.00 76,212,656.29 80,943,147.67
负债
应付赎回款 - - - 22,103.78 22,103.78
应付管理人报酬 - - - 48,306.57 48,306.57
应付托管费 - - - 8,281.14 8,281.14
应付销售服务费 - - - 0.81 0.81
应付交易费用 - - - 11,282.48 11,282.48
其他负债 - - - 180,072.74 180,072.74
负债总计 - - - 270,047.52 270,047.52
利率敏感度缺口 4,547,491.38 - 183,000.00 75,942,608.77 80,673,100.15
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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资产
银行存款 5,310,677.29 - - - 5,310,677.29
结算备付金 39,847.54 - - - 39,847.54
存出保证金 46,922.87 - - - 46,922.87
交易性金融资产 999,900.00 - 184,000.00 89,619,992.64 90,803,892.64
应收证券清算款 - - - 98,281.08 98,281.08
应收申购款 - - - 188,731.47 188,731.47
应收利息 - - - 22,661.99 22,661.99
资产总计 6,397,347.70 - 184,000.00 89,929,667.18 96,511,014.88
负债
应付管理人报酬 - - - 54,947.64 54,947.64
应付托管费 - - - 9,419.58 9,419.58
应付交易费用 - - - 27,404.70 27,404.70
应交税费 - - - 0.41 0.41
应付赎回款 - - - 653,075.72 653,075.72
其他负债 - - - 281,941.28 281,941.28
负债总计 - - - 1,026,789.33 1,026,789.33
利率敏感度缺口 6,397,347.70 - 184,000.00 88,902,877.85 95,484,225.55
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 -2,611.86 -2,667.19
市场利率下降 25个基点 2,656.50 2,711.62
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波
动的影响。
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金以降低基金的跟踪误差为目的，在考虑
流动性风险的前提下，构建债券投资组合。确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产
间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整股票资产、债券资产和货币市
场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产及存托凭证占基金资产的比例为
90%-95%，投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80%。本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 76,114,211.72 94.35 89,619,992.64 93.86
交易性金融资产—基金投资 - - -
-
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 76,114,211.72 94.35 89,619,992.64 93.86
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
1.业绩比较基准 (附注
7.4.1)上升 5%
4,052,230.66 4,378,768.24
2.业绩比较基准 (附注
7.4.1)下降 5%
-4,052,230.66 -4,378,768.24
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 76,071,574.74元，属于第二层次的余额为 225,636.98元，无属于第三层次的余额
(2020年 12月 31日：第一层次 89,279,008.31元，第二层次 1,524,884.33元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020
年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金
应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新
金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本
基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期
初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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1 权益投资 76,114,211.72 94.03
其中：股票 76,114,211.72 94.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 183,000.00 0.23
其中：债券 183,000.00 0.23
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,545,764.73 5.62
7 其他各项资产 100,171.22 0.12
8 合计 80,943,147.67 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,248,883.52 1.55
B 采矿业
2,233,735.15
2.77
C 制造业 39,068,725.00 48.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,838,719.60 2.28
E 建筑业 969,364.50 1.20
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,111,825.74 2.62
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 998,977.20 1.24
J 金融业 22,830,256.49 28.30
K 房地产业 1,303,164.00 1.62
L 租赁和商务服务业 1,746,836.38 2.17
M 科学研究和技术服务业 1,229,437.44 1.52
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 33,798.00 0.04
Q 卫生和社会工作 129,376.80 0.16
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 75,743,099.82 93.89
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 127,645.58 0.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4,713.80 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 212,572.08 0.26
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 54页共 69页
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 26,180.44 0.03
S 综合 - -
合计 371,111.90 0.46
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 3,548 7,273,400.00 9.02
2 600036 招商银行 72,413 3,527,237.23 4.37
3 300750 宁德时代 5,600 3,292,800.00 4.08
4 601318 中国平安 59,656 3,007,258.96 3.73
5 601012 隆基股份 23,660 2,039,492.00 2.53
6 300059 东方财富 51,188 1,899,586.68 2.35
7 000858 五 粮 液 7,976 1,775,936.16 2.20
8 000333 美的集团 22,507 1,661,241.67 2.06
9 600900 长江电力 67,548 1,533,339.60 1.90
10 600887 伊利股份 35,600 1,475,976.00 1.83
11 601166 兴业银行 76,088 1,448,715.52 1.80
12 601888 中国中免 6,119 1,342,569.79 1.66
13 600276 恒瑞医药 26,208 1,329,007.68 1.65
14 600030 中信证券 50,106 1,323,299.46 1.64
15 002594 比亚迪 4,876 1,307,353.12 1.62
16 002415 海康威视 24,897 1,302,611.04 1.61
17 002475 立讯精密 25,208 1,240,233.60 1.54
18 603259 药明康德 10,368 1,229,437.44 1.52
19 000568 泸州老窖 4,434 1,125,659.58 1.40
20 600309 万华化学 10,300 1,040,300.00 1.29
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 55页共 69页
21 000001 平安银行 58,119 957,801.12 1.19
22 601688 华泰证券 52,959 940,551.84 1.17
23 603501 韦尔股份 2,800 870,156.00 1.08
24 000651 格力电器 22,680 839,840.40 1.04
25 300760 迈瑞医疗 2,200 837,760.00 1.04
26 002142 宁波银行 21,813 835,001.64 1.04
27 000725 京东方Ａ 158,400 799,920.00 0.99
28 600028 中国石化 185,967 786,640.41 0.98
29 600837 海通证券 63,962 784,174.12 0.97
30 600048 保利发展 50,000 781,500.00 0.97
31 600585 海螺水泥 19,200 773,760.00 0.96
32 603288 海天味业 7,358 773,399.38 0.96
33 600809 山西汾酒 2,380 751,556.40 0.93
34 601899 紫金矿业 76,552 742,554.40 0.92
35 002714 牧原股份 13,720 732,099.20 0.91
36 601328 交通银行 157,495 726,051.95 0.90
37 600000 浦发银行 84,493 720,725.29 0.89
38 600031 三一重工 31,200 711,360.00 0.88
39 600690 海尔智家 23,528 703,251.92 0.87
40 002352 顺丰控股 9,801 675,484.92 0.84
41 601601 中国太保 24,700 669,864.00 0.83
42 002304 洋河股份 4,054 667,815.42 0.83
43 600016 民生银行 166,847 650,703.30 0.81
44 601211 国泰君安 36,157 646,848.73 0.80
45 601766 中国中车 100,931 614,669.79 0.76
46 000063 中兴通讯 18,200 609,700.00 0.76
47 601288 农业银行 204,600 601,524.00 0.75
48 601668 中国建筑 119,124 595,620.00 0.74
49 600999 招商证券 33,552 592,192.80 0.73
50 600406 国电南瑞 14,480 579,634.40 0.72
51 300014 亿纬锂能 4,900 579,082.00 0.72
52 601818 光大银行 171,251 568,553.32 0.70
53 000002 万
科Ａ 26,400 521,664.00 0.65
54 300498 温氏股份 26,832 516,784.32 0.64
55 601398 工商银行 105,276 487,427.88 0.60
56 601088 中国神华 20,644 464,902.88 0.58
57 601816 京沪高铁 96,100 464,163.00 0.58
58 600104 上汽集团 22,121 456,356.23 0.57
59 601988 中国银行 148,576 453,156.80 0.56
60 600019 宝钢股份 63,151 452,161.16 0.56
61 300122 智飞生物 3,600 448,560.00 0.56
62 601229 上海银行 60,626 432,263.38 0.54
63 002027 分众传媒 49,361 404,266.59 0.50
64 601628 中国人寿 13,415 403,657.35 0.50
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 56页共 69页
65 300274 阳光电源 2,700 393,660.00 0.49
66 600438 通威股份 8,500 382,160.00 0.47
67 601390 中国中铁 64,550 373,744.50 0.46
68 600009 上海机场 7,978 372,492.82 0.46
69 601919 中远海控 18,100 338,289.00 0.42
70 000538 云南白药 3,133 327,868.45 0.41
71 601658 邮储银行 64,200 327,420.00 0.41
72 300124 汇川技术 4,700 322,420.00 0.40
73 600346 恒力石化 13,100 300,907.00 0.37
74 002812 恩捷股份 1,200 300,480.00 0.37
75 601336 新华保险 7,375 286,740.00 0.36
76 000661 长春高新 1,000 271,400.00 0.34
77 600018 上港集团 47,700 261,396.00 0.32
78 000166 申万宏源 48,188 246,722.56 0.31
79 600745 闻泰科技 1,900 245,670.00 0.30
80 600050 中国联通 61,060 239,965.80 0.30
81 601857 中国石油 48,806 239,637.46 0.30
82 000895 双汇发展 6,800 214,540.00 0.27
83 002736 国信证券 16,277 186,859.96 0.23
84 600905 三峡能源 22,700 170,477.00 0.21
85 601138 工业富联 13,900 165,688.00 0.21
86 003816 中国广核 43,100 134,903.00 0.17
87 300015 爱尔眼科 3,060 129,376.80 0.16
88 601998 中信银行 21,130 97,620.60 0.12
89 601633 长城汽车 2,000 97,080.00 0.12
90 002493 荣盛石化 5,200 94,432.00 0.12
91 601728 中国电信 20,900 90,497.00 0.11
92 300999 金龙鱼 1,300 81,809.00 0.10
93 300433 蓝思科技 3,200 73,536.00 0.09
94 688111 金山办公 200 53,000.00 0.07
95 600436 片仔癀 100 43,715.00 0.05
96 600588 用友网络 1,000 35,880.00 0.04
97 002607 中公教育 4,300 33,798.00 0.04
98 601995 中金公司 100 4,903.00 0.01
99 601066 中信建投 100 2,925.00 0.00
100 601319 中国人保 100 470.00 0.00
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600015 华夏银行 37,564 210,358.40 0.26
2 688319 欧林生物 1,974 70,688.94 0.09
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 57页共 69页
3 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.05
4 603230 内蒙新华 1,012 26,180.44 0.03
5 001215 千味央厨 246 14,319.66 0.02
6 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01
7 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.01
8 600927 永安期货 59 2,213.68 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300750 宁德时代 3,645,917.00 3.82
2 300760 迈瑞医疗 807,073.00 0.85
3 600690 海尔智家 697,841.00 0.73
4 300014 亿纬锂能 655,872.00 0.69
5 000858 五 粮 液 639,966.00 0.67
6 601816 京沪高铁 439,562.00 0.46
7 300274 阳光电源 406,096.00 0.43
8 600048 保利发展 399,630.00 0.42
9 600438 通威股份 335,830.00 0.35
10 601919 中远海控 331,592.00 0.35
11 300124 汇川技术 326,069.00 0.34
12 603501 韦尔股份 312,192.00 0.33
13 002812 恩捷股份 308,297.00 0.32
14 600028 中国石化 298,489.00 0.31
15 300122 智飞生物 264,757.00 0.28
16 000776 广发证券 236,884.00 0.25
17 600900 长江电力 198,450.00 0.21
18 000166 申万宏源 182,978.00 0.19
19 300059 东方财富 180,480.00 0.19
20 601658 邮储银行 175,700.00 0.18
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 58页共 69页
1 601318 中国平安 1,283,354.00 1.34
2 000333 美的集团 1,115,603.00 1.17
3 600519 贵州茅台 1,106,720.98 1.16
4 600690 海尔智家 997,368.00 1.04
5 600048 保利发展 830,791.00 0.87
6 600036 招商银行 767,574.00 0.80
7 600887 伊利股份 748,691.00 0.78
8 000651 格力电器 748,648.00 0.78
9 601166 兴业银行 685,331.00 0.72
10 000002 万
科Ａ 672,272.00 0.70
11 300059 东方财富 549,489.00 0.58
12 601288 农业银行 521,921.00 0.55
13 600276 恒瑞医药 495,299.00 0.52
14 601169 北京银行 465,521.00 0.49
15 002594 比亚迪 465,163.00 0.49
16 600406 国电南瑞 414,564.00 0.43
17 601225 陕西煤业 403,633.44 0.42
18 002475 立讯精密 389,618.00 0.41
19 600030 中信证券 351,023.00 0.37
20 000776 广发证券 299,510.00 0.31
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 15,332,251.96
卖出股票收入（成交）总额 25,096,578.13
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 59页共 69页
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 183,000.00 0.23
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 183,000.00 0.23
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 113052 兴业转债 1,830 183,000.00 0.23
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内本基金投资的招商银行（600036），因为同业投资提供第三方信用担保、
为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产
品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位等多项违规
行为，于 2021年 05月 17日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 7170万元。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金系指数型基金，对上述证券的投资均系被动
按照指数成分股进行复制。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,627.25
2 应收证券清算款 71,142.45
3 应收股利 -
4 应收利息 471.26
5 应收申购款 26,930.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 100,171.22
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 61页共 69页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情况说明
1 688501 青达环保 37,132.49 0.05 新股锁定
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通中证 100
指数 A
3,773 13,712.39 1,587,389.92 3.07% 50,149,451.54 96.93%
海富通中证 100
指数 C
4 517.78 - - 2,071.10
100.00
%
合计 3,777 13,698.41 1,587,389.92 3.07% 50,151,522.64 96.93%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.2 期末上市基金前十名持有人
海富通中证 100指数 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
齐齐哈尔中通公共交通有限责任公
司
500,030.00 30.73%
2 何小娥 384,511.00 23.63%
3 单世扬 100,003.00 6.15%
4 葛光亚 92,007.00 5.65%
5 北京鸿愿非凡装饰材料有限公司 60,000.00 3.69%
6 杨凯 52,400.00 3.22%
7 柴璟 40,000.00 2.46%
8 王选民 40,000.00 2.46%
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 62页共 69页
9 杨利伟 34,300.00 2.11%
10 戚艳妮 30,000.00 1.84%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
海富通中证 100指数 A 147,263.37 0.2846%
海富通中证 100指数 C 65.66 3.1703%
合计 147,329.03 0.2848%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
海富通中证 100指数 A 10~50
海富通中证 100指数 C 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
海富通中证 100指数 A 0~10
海富通中证 100指数 C 0
合计 0~10
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通中证 100指数 A 海富通中证 100指数 C
基金合同生效日（2009年 10月 30
日）基金份额总额
2,087,148,875.30 -
本报告期期初基金份额总额 58,924,471.18 198.16
本报告期基金总申购份额 12,294,215.18 72,877.13
减：本报告期基金总赎回份额 19,481,844.90 71,004.19
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 51,736,841.46 2,071.10
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事件揭示
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 63页共 69页
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 7月 7日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第三十六次临时会
议审议通过，王智慧先生不再担任公司副总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是 50,000.00 元。
目前事务所已提供审计服务的连续年限是 13年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
报告期内，上海证监局对我公司进行检查，对公司出具了责令改正的行政监管措施，并对存在
问题负有责任的时任副总经理王智慧采取了出具警示函的监管措施。我公司高度重视，已按法律法
规和监管要求及时进行了整改，并已提交了整改报告。
报告期内，本基金的托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
开源证券 2 10,126,760.63 26.74% 7,372.56 28.17% -
渤海证券 1 7,632,295.32 20.15% 5,428.96 20.74% -
招商证券 2 4,367,149.89 11.53% 3,193.59 12.20% -
国盛证券 2 4,218,741.18 11.14% 3,085.09 11.79% -
华创证券 1 4,076,278.92 10.76% 1,676.55 6.41% -
国泰君安 2 2,950,707.69 7.79% 2,125.12 8.12% -
华西证券 1 2,707,947.71 7.15% 1,980.36 7.57% -
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 64页共 69页
海通证券 2 1,761,030.19 4.65% 1,287.81 4.92% -
野村东方国际
证券
1 35,502.60 0.09% 25.25 0.10% -
申万宏源 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部
分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，
并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
开源证券 - - - - - -
渤海证券 31,812.69 6.86% - - - -
招商证券 - - - - - -
国盛证券 87,193.00 18.81% - - - -
华创证券 155,044.04 33.45% - - - -
国泰君安 - - - - - -
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 65页共 69页
华西证券 - - - - - -
海通证券 189,525.60 40.88% - - - -
野村东方国
际证券
- - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
交通银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-01-01
3
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
平安银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-01-05
4
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
国泰君安证券股份有限公司申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-01-12
5
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国农业银行股份有限公司申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-01-19
6
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
浙商银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-01-30
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增华龙证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-02-24
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增国盛证券有限责任公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-02-26
9 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理 2021-03-05
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 66页共 69页
新增东吴证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增甬兴证券有限公司为销售机构并参加其
申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-03-18
11
海富通基金管理有限公司关于网上直销平台
开通中国工商银行快捷支付业务并开展申购
费率优惠的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-03-22
12
海富通基金管理有限公司关于调整网上直销
金账户业务并实施费率优惠的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-03-22
13
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公
告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-03-24
14
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3
号—指数基金指引》修改基金合同部分条款的
公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-03-30
15
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
招商银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-05-06
16
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中信银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-05-20
17
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国人寿保险股份有限公司申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-06-30
18
海富通基金管理有限公司关于基金行业高级
管理人员变更公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-07-07
19
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机
构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-07-09
20
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增南京证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-07-19
21
海富通基金管理有限公司关于瑞银证券有限
责任公司终止办理旗下部分基金相关销售业
务的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-07-30
22
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增国金证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-08-05
23
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增华鑫证券有限责任公司为销售机构并参
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
2021-08-13
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 67页共 69页
加其申购费率优惠活动的公告 金电子披露网站
24
海富通基金管理有限公司关于旗下深交所基
金新增扩位简称的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-08-21
25
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增中信建投证券股份有限公司为销售机构
并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-08-23
26
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
江苏银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-09-17
27
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构
并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-09-28
28
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
华夏银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-10-19
29
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构
的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-11-10
30
海富通基金管理有限公司关于养老金客户通
过直销柜台申购旗下公募基金开展费率优惠
活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-11-13
31
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
上海利得基金销售有限公司申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-11-23
32
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增国信证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-12-01
33
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国民生银行股份有限公司申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-12-01
34
海富通基金管理有限公司关于提高旗下部分
基金基金份额净值精度并修改基金合同及托
管协议的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021-12-07
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 68页共 69页
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 106只公募基金。截至 2021年 12月 31日，海富
通管理的公募基金资产规模超 1653亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产
管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事
会选聘为境内委托投资管理人。2012年 9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资
管理人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开
展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选
聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予
第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基
金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和
《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金
和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管
理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式
混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭
晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型
证券投资基金荣获“金基金?偏股混合型基金三年期奖”。
2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三年期奖”。2021
年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券
投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）的文件
(二)海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）基金合同
海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告
第 69页共 69页
(三)海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）招募说明书
(四)海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二二年三月三十一日
