中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 03月 31日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 03月 30日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 12月 31日止。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................... 10
§4 管理人报告 ................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 16
§5 托管人报告 ................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 16
§6 审计报告 ..................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................. 18
7.1 资产负债表 ............................................................... 18
7.2 利润表 ................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 21
7.4 报表附注 ................................................................. 21
§8 投资组合报告 ................................................................. 44
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 44
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................... 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 50
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 50
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 51
8.12 投资组合报告附注 ....................................................... 51
§9 基金份额持有人信息 ........................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 52
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................. 53
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 53
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 53
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................... 54
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 54
§11 重大事件揭示 ............................................................... 54
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 55
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 55
11.8 其他重大事件 ........................................................... 59
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 61
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 61
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 61
§13 备查文件目录 ............................................................... 62
13.1 备查文件目录 ........................................................... 62
13.2 存放地点 ............................................................... 62
13.3 查阅方式 ............................................................... 62
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
注：自 2021年 8月 23日起,本基金场内简称扩位为“TMTLOF”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实现对中证 TMT产业主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个
有效的投资工具。
投资策略
本基金采用数量化指数投资方法，按照成份股（含存托凭证）在标
的指数中的基准权重为基础，以抽样复制的策略构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保
持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发分红等，发生特殊
情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由
流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等），或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求
降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个
股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替
代股组合：
(1)基本面替代：按照与被替代股票基本面及规模相似的原则，选
基金名称 中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）
基金简称 中信保诚中证 TMT指数（LOF）
场内简称 TMTLOF
基金主代码 165522
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 01月 01日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 75,837,122.03份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2021年 02月 03日
下属分级基金的基金简称 中信保诚中证 TMT指数（LOF）A
中信保诚中证 TMT指数
（LOF）C
下属分级基金场内简称 TMTLOF -
下属分级基金的交易代码 165522 013122
报告期末下属分级基金的份额总额 74,794,050.54份 1,043,071.49份
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取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库；
(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相
关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组
合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求
解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的
投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套
期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期
货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特
性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以
及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理
人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投
资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人
还将做好培训和准备工作。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、
定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。
业绩比较基准 95%×中证 TMT产业主题指数收益率+5%×金融同业存款利率。
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 李申
联系电话 021-68649788 021-60637102
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 021-60637111
传真 021-50120895 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 涂一锴 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国上海市浦东新区东育路 588
号前滩中心 42楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日）
中信保诚中证 TMT指数（LOF）
A
中信保诚中证 TMT指数（LOF）
C
本期已实现收益 7,701,834.94 20,796.36
本期利润 3,826,927.27 60,796.26
加权平均基金份额本期利润 0.0442 0.0791
本期加权平均净值利润率 4.89% 8.57%
本期基金份额净值增长率 4.50% 4.96%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末（2021年 12月 31日）
中信保诚中证 TMT指数（LOF）
A
中信保诚中证 TMT指数（LOF）
C
期末可供分配利润 -47,483,173.36 -663,180.73
期末可供分配基金份额利润 -0.6349 -0.6358
期末基金资产净值 71,279,706.18 992,802.81
期末基金份额净值 0.9530 0.9518
3.1.3 累计期末指标
报告期末（2021年 12月 31日）
中信保诚中证 TMT指数（LOF）
A
中信保诚中证 TMT指数（LOF）
C
基金份额累计净值增长率 4.50% 4.96%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚中证 TMT指数（LOF）A
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 9.28% 1.06% 9.71% 1.07% -0.43% -0.01%
过去六个月 0.42% 1.15% 0.71% 1.16% -0.29% -0.01%
自基金合同生
效起至今
4.50% 1.19% 3.62% 1.21% 0.88% -0.02%
中信保诚中证 TMT指数（LOF）C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 9.16% 1.06% 9.71% 1.07% -0.55% -0.01%
自基金合同生
效起至今
4.96% 1.05% 3.51% 1.08% 1.45% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中信保诚中证 TMT指数（LOF）A
中信保诚中证 TMT指数（LOF）C
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注：本基金于 2021年 8月 26日起新增 C类份额。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
中信保诚中证 TMT指数（LOF）A
中信保诚中证 TMT指数（LOF）C
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005年 9月 30日正式成立，
注册资本 2亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司
和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，
经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有
限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监
会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2021年 12月 31日，本基金管理人管理的运作中基金为 79只，分别为：信诚四季红混合
型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、
信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资
基金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金
砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）、信诚货币市
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场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、
中信保诚沪深 300指数型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮
动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券
投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中证
800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保
诚中证 800金融指数型证券投资基金（LOF）、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币
市场基金、中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、信诚新选回报灵活配置混合型
证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证
券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活
配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型
证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券
投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚
稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至
诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型
证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证
券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配
置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券
投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新
成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红
利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中
债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信
保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力
混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有
期混合型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚
养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚弘远混合型证券投资基金、
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄稚 基金经理
2019年 09月
04日
- 10
黄稚女士，理学硕士。
曾任职于中国国际金
融有限公司，担任资产
管理部产品经理；于平
安证券有限责任公司，
担任产品经理。2015
年 6月加入中信保诚
基金管理有限公司，历
任金融工程师、基金经
理助理。现任中信保诚
中证 500指数型证券
投资基金（LOF）、信诚
中证基建工程指数型
证券投资基金（LOF）、
中信保诚中证 800医
药指数型证券投资基
金（LOF）、中信保诚中
证 800有色指数型证
券投资基金（LOF）、中
信保诚中证 TMT产业
主题指数型证券投资
基金（LOF）、中信保诚
中证信息安全指数型
证券投资基金（LOF）、
中信保诚中证智能家
居指数型证券投资基
金（LOF）的基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中
信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中信保诚中证 TMT产业主题指数
型证券投资基金（LOF）招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。
本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期
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内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异
常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投
资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申
购、二级市场交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流
程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,
健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独
立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、
非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,
规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司
管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过
交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公
平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留
档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主
要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异
进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合
同向交易的交易价差进行分析,对反向交易等进行价差分析。同时,合规及内部审计人员会对公平交
易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常
情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信
诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在
公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公
平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系
统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
14
公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信
息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量
5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021年，全球经济延续复苏，大宗商品价格持续走高，海外主要经济体通胀数据攀升，宏
观政策温和收缩。国内经济上半年复苏较为稳健，下半年受到极端天气、疫情反复等因素的拖累经
济增长有所回落，经济内生动能逐渐趋缓。
报告期内，A股市场呈震荡上行格局，行业分化较为明显。上证指数上涨 4.80%，沪深 300下跌
-5.20%，中证 500上涨 15.58%，创业板指上涨 12.02%，其中电力设备、有色金属、煤炭、基础化工、
钢铁等行业涨幅居前，而家用电器、非银金融、房地产、社会服务、食品饮料等行业表现较差。
本基金跟踪的标的指数为中证 TMT产业主题指数。报告期内，本基金在严格控制指数跟踪偏离
的基础上，采用数量化方法构建指数化投资组合，实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投
资者日常申购、赎回，根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误
差。本基金积极参与网下新股申购，以提高基金收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，中信保诚中证 TMT指数（LOF）A份额净值增长率为 4.50%，同期业绩比较基准收
益率为 3.62%；中信保诚中证 TMT指数（LOF）C份额净值增长率为 4.96%，同期业绩比较基准收益
率为 3.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，全球后疫情时代逐步到来，随着美联储量化宽松政策的退出，海外经济复苏力度
可能逐渐减弱，同时全球金融市场的流动性也将受到一定制约。国内方面，去年底中央经济工作会
议定调经济发展面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力，对经济形势判断较为严峻，强调积
极的财政政策和灵活适度的货币政策。
疫情影响对国内制造业带来的红利正逐步减弱，2022年国内经济面临较大下行压力。年初以来
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
15
逆周期调控预期持续升温，市场面临增长动能放缓和稳增长政策预期的博弈，叠加海外流动性收紧
的压力，年内 A股市场整体波动可能仍然较大，市场风格更趋于均衡。A股市场经过年初的调整，
各行业板块估值有不同程度的回落，总体来看 A股市场目前估值水平处于合理区间。长期来看，中
国经济发展模式从高增长转变为高质量发展，居民资产配置也将从以房地产为主逐步转向资本市场，
A股具备长期配置价值和投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵循和落实行业法规及监管要求，将保护基金份额持有人的合
法权益放在首位，继续致力于完善公司内部控制机制与合规管理体系，持续加强业务风险控制与防
范，有效保障公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期内，本基金管理人根据监管要求，结合公司业务发展实际情况推进公司内控制度建设，
完善公司内控制度体系；对产品合同及各类法律文书进行审核；对基金募集、投资过程进行合规检
查与提示，规范公司运作与所管理的各类投资组合运作过程中的关联交易，防范不正当关联交易和
利益输送，防范内幕交易和利用未公开信息交易，切实维护基金份额持有人、股东和本公司的合法
权益；完成各项法定信息披露工作及文档合规检查；根据审计工作计划开展内部审计工作和外部审
计、检查的配合协调工作；开展合规培训、法规咨询、更新法规汇编；根据监管部门要求完成各项
反洗钱工作，贯彻落实反洗钱监管要求；依法依规完成向监管部门的各项数据报送工作等。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、审慎勤勉的原则管理和运用基金资产，继续加强公
司内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的
合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指
引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设置了估值决策委员会，负责组织制定适当的估值政策和程序，并定期进行
评估，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续
适用。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导、风险管理部负责人、权益投资负
责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管。本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对管理人所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。基金经理不参与估值的具体流程，但若认为存在
对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值决策委员会报告并提出相关意见和建议。
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
16
在每个估值日，本基金管理人使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净
值，托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专
业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关投资品种的估值相关数据服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量
不满二百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金
合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基
金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
17
报告编号 普华永道中天审字(2022)第 22881号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)(原信诚
中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金)全体基金份额持有
人
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金
(LOF)(原信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金，以下
简称“中信保诚中证 TMT产业主题指数基金(LOF)”)的财务报
表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年 1月 1日(基
金合同生效日)至 2021年 12月 31日止期间的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反映了中信保诚中证 TMT产业主题指数基金
(LOF)2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年 1月 1日(基
金合同生效日)至 2021年 12月 31日止期间的经营成果和基金
净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中信保诚中证
TMT产业主题指数基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责
任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
中信保诚中证 TMT产业主题指数基金(LOF)的基金管理人中信
保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责
按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中信保诚中证
TMT产业主题指数基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人
管理层计划清算中信保诚中证 TMT产业主题指数基金(LOF)、
终止运营或别无其他现实的选择。
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
18
基金管理人治理层负责监督中信保诚中证 TMT产业主题指数基
金(LOF)的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中信保诚中证
TMT产业主题指数基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中信保诚中证
TMT产业主题指数基金(LOF)不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 陈熹、俞伟敏
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
审计报告日期 2022年 03月 28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
19
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,365,034.14
结算备付金
779.56
存出保证金
3,496.32
交易性金融资产 7.4.7.2 68,250,974.35
其中：股票投资
68,250,974.35
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
71,122.20
应收利息 7.4.7.5 393.53
应收股利
-
应收申购款
31,683.91
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
72,723,484.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
0.78
应付赎回款
165,118.15
应付管理人报酬
61,039.77
应付托管费
13,428.73
应付销售服务费
378.27
应付交易费用 7.4.7.7 20,726.80
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 190,282.52
负债合计
450,975.02
所有者权益：
-
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
20
实收基金 7.4.7.9 52,192,065.31
未分配利润 7.4.7.10 20,080,443.68
所有者权益合计
72,272,508.99
负债和所有者权益总计
72,723,484.01
注：1、截止本报告期末，基金份额总额 75,837,122.03份。下属分级基金：中信保诚中证 TMT指数
（LOF）A的基金份额净值 0.9530元，基金份额总额 74,794,050.54份；中信保诚中证 TMT指数（LOF）
C的基金份额净值 0.9518元，基金份额总额 1,043,071.49份。
2、本财务报表的实际编制期间为 2021年 01月 01日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日止期
间，无上年度末或上年度可比期间数据。
7.2 利润表
会计主体：中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31
日
一、收入
5,391,452.74
1.利息收入
16,666.01
其中：存款利息收入 7.4.7.11 16,654.17
债券利息收入
11.84
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,138,541.25
其中：股票投资收益 7.4.7.12 8,581,398.32
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 45,669.22
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 -
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 511,473.71
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -3,834,907.77
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 71,153.25
减：二、费用
1,503,729.21
1．管理人报酬
785,293.03
2．托管费
172,764.44
3．销售服务费
945.94
4．交易费用 7.4.7.18 147,598.75
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
21
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 7.4.7.19 397,127.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
3,887,723.53
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
3,887,723.53
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配
利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值） 79,603,354.74 25,885,200.39 105,488,555.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,887,723.53 3,887,723.53
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列）
-27,411,289.43 -9,692,480.24 -37,103,769.67
其中：1.基金申购款 13,796,759.01 4,452,493.48 18,249,252.49
2.基金赎回款 -41,208,048.44 -14,144,973.72 -55,353,022.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 52,192,065.31 20,080,443.68 72,272,508.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
张翔燕 陈逸辛 刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中信保诚中证 TMT产业主题指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由信诚中证 TMT产
业主题指数分级证券投资基金(以下简称“信诚中证 TMT产业主题指数分级基金”)转型而来。根据
本基金的基金管理人于 2020年 12月 31日发布的《关于信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基
金名称变更的公告》以及于 2021年 1月 5日发布的《关于信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资
基金之信诚 TMT A份额和信诚 TMT B份额基金份额折算结果的公告》，信诚 TMT A份额和信诚 TMT B
份额终止运作，并以 2020年 12月 31日作为基金份额折算基准日折算为信诚 TMT份额。信诚中证
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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TMT产业主题指数分级基金自 2021年 1月 1日起转型为本基金。《中信保诚中证 TMT产业主题指数
证券投资基金(LOF)基金合同》于 2021年 1月 1日生效，《信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资
基金基金合同》同时失效。信诚中证 TMT产业主题指数分级基金于基金合同失效前日经审计的基金
资产净值为 105,488,555.13元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本
基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于
公司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理有
限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日
核发新的营业执照。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2021]134号核准，本基金 22,793,064.00份基金
份额于 2021年 2月 3日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可
通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2021年 8月 25日发布的《中信保诚基金管
理有限公司关于旗下部分基金增加 C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托
管协议的公告》以及修改后的《中信保诚中证 TMT产业主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》，自
2021年 8月 26日起，本基金增设 C类基金份额，原有基金份额转为 A类基金份额。其中，在投资
人申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A类基金份额；在投资
人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中信保诚中证 TMT产业主题指数证券投资基金(LOF)基金
合同》和最新公布的《中信保诚中证 TMT产业主题指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、存托凭证、债券、债券回购、中期票据、银
行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)允许
本基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差
计算)占基金资产的比例为 85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证
TMT 产业主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以
内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准：
95％×中证 TMT 产业主题指数收益率+5％×金融同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2022年 3月 28日批准报出。
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、
各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信
息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基
金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营假设为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12月 31
日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可
供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金
融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的
其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支
付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项
目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)
该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该
金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但
是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确
认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行
估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日
后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证
据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，
确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针
对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大
量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估
值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债
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可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并
确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的
法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额
折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认
列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或
赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益
平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资
收益。
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分
扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公
允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确
认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包
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括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线
法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。其中场外基
金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金
经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报
告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能
够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和
现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，
则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、
债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
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(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数
收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易
取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券
投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值
指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度
固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)和银行间同业市场固定收益品种按
照第三方估值机构提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财
税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财
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税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
活期存款 4,365,034.14
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
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其他存款 -
合计 4,365,034.14
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 60,156,379.23 68,250,974.35 8,094,595.12
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 60,156,379.23 68,250,974.35 8,094,595.12
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
应收活期存款利息 391.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.40
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
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应收出借证券利息 -
其他 1.50
合计 393.53
注：其他包括应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 20,726.80
银行间市场应付交易费用 -
合计 20,726.80
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 282.52
应付证券出借违约金 -
应付审计费 60,000.00
应付信息披露费 80,000.00
应付指数使用费 50,000.00
合计 190,282.52
7.4.7.9 实收基金
中信保诚中证 TMT指数（LOF）A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 115,665,713.96 79,603,354.74
本期申购 16,025,448.87 11,029,328.04
本期赎回（以“-”号填列） -56,897,112.29 -39,158,371.80
本期末 74,794,050.54 51,474,310.98
中信保诚中证 TMT指数（LOF）C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 - -
本期申购 4,021,713.12 2,767,430.97
本期赎回（以“-”号填列） -2,978,641.63 -2,049,676.64
本期末 1,043,071.49 717,754.33
注：1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
2、本基金本报告期末场内外基金份额如下：
7.4.7.10 未分配利润
中信保诚中证 TMT指数（LOF）A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -83,244,993.88 109,130,194.27 25,885,200.39
本期利润 7,701,834.94 -3,874,907.67 3,826,927.27
本期基金份额交易产生的变动数 28,059,985.58 -37,966,718.04 -9,906,732.46
其中：基金申购款 -10,800,956.72 14,359,469.42 3,558,512.70
基金赎回款 38,860,942.30 -52,326,187.46 -13,465,245.16
本期已分配利润 - - -
本期末 -47,483,173.36 67,288,568.56 19,805,395.20
中信保诚中证 TMT指数（LOF）C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 20,796.36 39,999.90 60,796.26
本期基金份额交易产生的变动数 -683,977.09 898,229.31 214,252.22
其中：基金申购款 -2,625,931.06 3,519,911.84 893,980.78
基金赎回款 1,941,953.97 -2,621,682.53 -679,728.56
本期已分配利润 - - -
本期末 -663,180.73 938,229.21 275,048.48
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
活期存款利息收入 16,175.19
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 361.59
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其他 117.39
合计 16,654.17
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
卖出股票成交总额 64,476,600.14
减：卖出股票成本总额 55,895,201.82
买卖股票差价收入 8,581,398.32
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益--买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 194,481.31
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总
额
148,800.00
减：应收利息总额 12.09
买卖债券差价收入 45,669.22
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
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股票投资产生的股利收益 511,473.71
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 511,473.71
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
1.交易性金融资产 -3,834,907.77
--股票投资 -3,834,907.77
--债券投资 -
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
--贵金属投资 -
--其他 -
2.衍生工具 -
--权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
合计 -3,834,907.77
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
基金赎回费收入 65,238.64
转换费收入 5,914.61
合计 71,153.25
注：1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于
其总额的 25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其
总额的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
交易所市场交易费用 147,598.75
银行间市场交易费用 -
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合计 147,598.75
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
审计费用 60,000.00
信息披露费 80,000.00
证券出借违约金 -
指数使用费 200,000.00
银行费用 2,077.05
账户维护费 -
基金上市费 55,000.00
其他 50.00
合计 397,127.05
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
中信信托有限责任公司 基金管理人的股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中信保诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
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35
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 785,293.03
其中：支付销售机构的客户维护费 305,752.55
注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/
当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 172,764.44
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/
当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信保诚中证
TMT指数（LOF）A
中信保诚中证
TMT指数（LOF）
C
合计
中信保诚基金 - 0.08 0.08
合计 - 0.08 0.08
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36
注：本基金中信保诚中证 TMT指数（LOF）A基金份额不收取销售服务费，中信保诚中证 TMT指数（LOF）
C基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
中信保诚中证 TMT指数（LOF）C的销售服务费按前一日中信保诚中证 TMT指数（LOF）C资产净值的
0.40%年费率计提。
计算公式为：中信保诚中证 TMT指数（LOF）C基金日销售服务费=中信保诚中证 TMT指数（LOF）C
基金份额前一日资产净值×0.40%/当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期内基
金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期末无除
基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
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37
建设银行 4,365,034.14 16,175.19
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利
率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末 2021年 12月 31日本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
001234
泰慕
士
2021年
12月 31
日
2022年
01月 11
日
新发未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；
本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板
股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如
经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《深圳证券交易所
创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比
例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
38
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统进行持续监控。
公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的审计与风控委员会）、管理层（及其下设的
经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责
确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设审计与风控
委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接
责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制
度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解
决方案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元
开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务
流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流
程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将
本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理
部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽
核部日常向督察长汇报工作。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
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39
款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过
额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信
用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末未持有短期债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末未持有短期资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末未持有短期同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末未持有长期债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末未持有长期资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末未持有长期同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
40
制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动
性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
41
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产
和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,365,034.1
4
- - - - - 4,365,034.14
结算备付金 779.56 - - - - - 779.56
存出保证金 3,496.32 - - - - - 3,496.32
交易性金融资产 - - - - -
68,250,974.3
5
68,250,974.3
5
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 71,122.20 71,122.20
应收利息 - - - - - 393.53 393.53
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 31,683.91 31,683.91
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42
递延所得税资产 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
4,369,310.0
2
- - - -
68,354,173.9
9
72,723,484.0
1
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 0.78 0.78
应付赎回款 - - - - - 165,118.15 165,118.15
应付管理人报酬 - - - - - 61,039.77 61,039.77
应付托管费 - - - - - 13,428.73 13,428.73
应付销售服务费 - - - - - 378.27 378.27
应付交易费用 - - - - - 20,726.80 20,726.80
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 190,282.52 190,282.52
负债总计 - - - - - 450,975.02 450,975.02
利率敏感度缺
口
4,369,310.0
2
- - - -
67,903,198.9
7
72,272,508.9
9
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的变动对
本基金资产的净值无重大影响。本基金合同自 2021年 01月 01日起生效，无上年度末数据。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股
票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
43
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组
合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 68,250,974.35 94.44
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 68,250,974.35 94.44
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 12月 31日）
业绩比较基准中的股票指数上升 5% 3,393,650.32
业绩比较基准中的股票指数下降 5% -3,393,650.32
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
44
(i)
各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 68,245,469.86元，属于第二层次的余额为 5,504.49元，无属于第三层次的余额
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号－金
融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》(以
下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发布的《关
于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起
执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜
在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果
产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期
初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
45
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 68,250,974.35 93.85
其中：股票 68,250,974.35 93.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,365,813.70 6.00
8 其他各项资产 106,695.96 0.15
9 合计 72,723,484.01 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 41,514,164.65 57.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,071,125.12 30.54
J 金融业 751,816.00 1.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 777,427.56 1.08
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,085,002.72 4.27
S 综合 - -
合计 68,199,536.05 94.36
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
46
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 23,881.29 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4,713.80 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 22,843.21 0.03
S 综合 - -
合计 51,438.30 0.07
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 14,700 841,134.00 1.16
2 002475 立讯精密 16,588 816,129.60 1.13
3 603228 景旺电子 23,540 812,836.20 1.12
4 603444 吉比特 1,900 801,515.00 1.11
5 002558 巨人网络 66,800 799,596.00 1.11
6 300251 光线传媒 62,124 798,293.40 1.10
7 600637 东方明珠 84,383 797,419.35 1.10
8 002027 分众传媒 94,924 777,427.56 1.08
9 002916 深南电路 6,360 774,775.20 1.07
10 002384 东山精密 28,300 766,930.00 1.06
11 002555 三七互娱 28,300 764,666.00 1.06
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
47
12 688008 澜起科技 8,972 752,481.64 1.04
13 300033 同花顺 5,200 751,816.00 1.04
14 600588 用友网络 20,949 751,650.12 1.04
15 002938 鹏鼎控股 17,600 746,768.00 1.03
16 600522 中天科技 44,025 746,664.00 1.03
17 002456 欧菲光 76,700 743,990.00 1.03
18 300308 中际旭创 17,340 736,950.00 1.02
19 002841 视源股份 9,040 735,856.00 1.02
20 002602 世纪华通 87,100 730,769.00 1.01
21 600703 三安光电 19,400 728,664.00 1.01
22 002739 万达电影 46,900 726,012.00 1.00
23 300773 拉卡拉 24,900 722,598.00 1.00
24 600977 中国电影 56,172 719,563.32 1.00
25 000977 浪潮信息 20,052 718,463.16 0.99
26 300433 蓝思科技 31,246 718,033.08 0.99
27 002153 石基信息 24,960 717,350.40 0.99
28 688099 晶晨股份 5,500 716,100.00 0.99
29 000063 中兴通讯 21,320 714,220.00 0.99
30 300253 卫宁健康 42,600 713,976.00 0.99
31 002463 沪电股份 42,900 711,282.00 0.98
32 603712 七一二 16,400 710,120.00 0.98
33 002405 四维图新 44,600 710,032.00 0.98
34 002925 盈趣科技 20,630 702,038.90 0.97
35 002065 东华软件 89,730 699,894.00 0.97
36 002415 海康威视 13,325 697,164.00 0.96
37 000733 振华科技 5,600 695,968.00 0.96
38 002152 广电运通 58,300 693,770.00 0.96
39 601138 工业富联 58,100 692,552.00 0.96
40 600570 恒生电子 11,140 692,351.00 0.96
41 002624 完美世界 34,000 690,540.00 0.96
42 300383 光环新网 46,500 690,060.00 0.95
43 688111 金山办公 2,600 689,000.00 0.95
44 600183 生益科技 29,200 687,660.00 0.95
45 688256 寒武纪 7,200 684,720.00 0.95
46 002241 歌尔股份 12,640 683,824.00 0.95
47 603501 韦尔股份 2,200 683,694.00 0.95
48 601360 三六零 53,700 683,064.00 0.95
49 000725 京东方Ａ 134,923 681,361.15 0.94
50 002465 海格通信 62,248 679,748.16 0.94
51 002180 纳思达 14,200 678,192.00 0.94
52 300136 信维通信 26,740 677,056.80 0.94
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
48
53 000050 深天马Ａ 51,973 676,688.46 0.94
54 603986 兆易创新 3,836 674,560.60 0.93
55 688521 芯原股份 8,700 673,032.00 0.93
56 002410 广联达 10,468 669,742.64 0.93
57 600487 亨通光电 44,280 669,513.60 0.93
58 603160 汇顶科技 6,200 668,174.00 0.92
59 300628 亿联网络 8,200 667,890.00 0.92
60 000066 中国长城 47,000 665,520.00 0.92
61 601231 环旭电子 41,355 664,161.30 0.92
62 000100 TCL科技 107,500 663,275.00 0.92
63 600050 中国联通 168,198 661,018.14 0.91
64 603019 中科曙光 23,876 658,261.32 0.91
65 601728 中国电信 151,500 655,995.00 0.91
66 002230 科大讯飞 12,441 653,276.91 0.90
67 002049 紫光国微 2,900 652,500.00 0.90
68 000021 深科技 41,100 651,024.00 0.90
69 002373 千方科技 43,500 650,325.00 0.90
70 300454 深信服 3,400 649,400.00 0.90
71 002600 领益智造 88,200 649,152.00 0.90
72 600536 中国软件 13,000 649,090.00 0.90
73 002439 启明星辰 22,732 648,543.96 0.90
74 600745 闻泰科技 5,000 646,500.00 0.89
75 688981 中芯国际 12,200 646,478.00 0.89
76 601698 中国卫通 44,200 636,038.00 0.88
77 688036 传音控股 4,050 635,445.00 0.88
78 002236 大华股份 26,975 633,373.00 0.88
79 688002 睿创微纳 8,001 628,638.57 0.87
80 688126 沪硅产业 24,200 624,844.00 0.86
81 688561 奇安信 7,100 624,232.00 0.86
82 600845 宝信软件 10,220 621,682.60 0.86
83 002185 华天科技 48,900 621,519.00 0.86
84 300661 圣邦股份 2,000 618,000.00 0.86
85 600584 长电科技 19,883 616,770.66 0.85
86 603893 瑞芯微 4,500 616,050.00 0.85
87 300866 安克创新 6,000 615,000.00 0.85
88 688536 思瑞浦 800 614,400.00 0.85
89 002156 通富微电 31,600 613,988.00 0.85
90 688396 华润微 9,441 609,888.60 0.84
91 300496 中科创达 4,400 609,048.00 0.84
92 300223 北京君正 4,500 603,000.00 0.83
93 605358 立昂微 5,000 600,050.00 0.83
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
49
94 300408 三环集团 13,400 597,640.00 0.83
95 002371 北方华创 1,700 589,934.00 0.82
96 000938 紫光股份 25,577 584,434.45 0.81
97 600460 士兰微 10,700 579,940.00 0.80
98 300782 卓胜微 1,764 576,475.20 0.80
99 603290 斯达半导 1,500 571,500.00 0.79
100 688012 中微公司 4,240 536,784.00 0.74
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603230 内蒙新华 883 22,843.21 0.03
2 001296 长江材料 310 18,376.80 0.03
3 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01
4 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 991,041.12 1.37
2 300866 安克创新 988,768.00 1.37
3 688396 华润微 896,633.63 1.24
4 603290 斯达半导 894,285.00 1.24
5 688002 睿创微纳 788,108.55 1.09
6 605358 立昂微 782,714.00 1.08
7 002156 通富微电 778,094.00 1.08
8 688126 沪硅产业 774,177.05 1.07
9 688256 寒武纪 758,891.73 1.05
10 603712 七一二 755,767.00 1.05
11 688208 道通科技 747,562.68 1.03
12 688521 芯原股份 747,531.49 1.03
13 688536 思瑞浦 710,619.25 0.98
14 688561 奇安信 709,218.53 0.98
15 300033 同花顺 708,330.00 0.98
16 688981 中芯国际 685,299.75 0.95
17 688099 晶晨股份 681,059.86 0.94
18 601728 中国电信 674,050.00 0.93
19 000733 振华科技 634,770.00 0.88
20 300253 卫宁健康 621,695.00 0.86
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
50
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 600460 士兰微 1,620,294.00 2.24
2 002179 中航光电 1,359,788.00 1.88
3 002371 北方华创 1,183,365.44 1.64
4 300418 昆仑万维 1,121,088.00 1.55
5 000997 新 大 陆 1,107,600.20 1.53
6 002049 紫光国微 1,085,413.00 1.50
7 002690 美亚光电 1,084,471.00 1.50
8 300296 利亚德 1,064,102.00 1.47
9 601928 凤凰传媒 1,063,458.00 1.47
10 300017 网宿科技 1,055,383.30 1.46
11 002268 卫 士 通 1,016,780.52 1.41
12 002008 大族激光 990,400.00 1.37
13 603893 瑞芯微 956,167.00 1.32
14 600271 航天信息 944,579.68 1.31
15 688009 中国通号 944,346.65 1.31
16 688088 虹软科技 943,354.38 1.31
17 603927 中科软 939,388.80 1.30
18 600498 烽火通信 933,621.37 1.29
19 601098 中南传媒 902,351.40 1.25
20 600100 同方股份 894,186.60 1.24
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 28,309,615.55
卖出股票收入（成交）总额 64,476,600.14
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
51
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期
货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与
股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运
用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分
红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚。
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
52
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,496.32
2 应收证券清算款 71,122.20
3 应收股利 -
4 应收利息 393.53
5 应收申购款 31,683.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 106,695.96
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 001234 泰慕士 5,504.49 0.01 新发未上市
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
53
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
中信保诚
中证 TMT指
数（LOF）A
10,036 7,452.58 700,382.97 0.94% 74,093,667.57 99.06%
中信保诚
中证 TMT指
数（LOF）C
324 3,219.36 - - 1,043,071.49 100.00%
合计 10,360 7,320.19 700,382.97 0.92% 75,136,739.06 99.08%
注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末上市基金前十名持有人
中信保诚中证 TMT指数（LOF）A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 宋林 989,062.00 6.03%
2 王骏 665,600.00 4.06%
3 吴杰 573,369.00 3.49%
4 张桂娟 493,315.00 3.01%
5 苏雁华 347,331.00 2.12%
6 王秀峰 316,117.00 1.93%
7 王绍勤 296,784.00 1.81%
8 林建清 275,220.00 1.68%
9 李保国 257,819.00 1.57%
10 周泽林 234,890.00 1.43%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
中信保诚中证
TMT指数（LOF）
A
2,301.28 0.00%
中信保诚中证
TMT指数（LOF）
C
1,102.78 0.11%
合计 3,404.06 0.00%
注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
54
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中信保诚中证 TMT
指数（LOF）A
0~10
中信保诚中证 TMT
指数（LOF）C
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
中信保诚中证 TMT
指数（LOF）A
0
中信保诚中证 TMT
指数（LOF）C
0
合计 0
注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
中信保诚中证 TMT指
数（LOF）A
中信保诚中证 TMT指
数（LOF）C
基金合同生效日（2021年 01月 01日）基金份额总额 115,665,713.96 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 16,025,448.87 4,021,713.12
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 56,897,112.29 2,978,641.63
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 74,794,050.54 1,043,071.49
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，自 2021年 5月 21日起，胡喆女士、韩海平先生担任中信保诚基金管理有限公司（以
下简称“公司”）副总经理职务；自 2021年 10月 21日起，涂一锴先生担任公司董事长职务，张翔
燕女士不再担任公司董事长职务并转任公司总经理职务，唐世春先生不再担任公司总经理职务并转
任公司常务副总经理职务，公司法定代表人由张翔燕女士变更为涂一锴先生。上述变更事项已按监
管要求公告并备案。
本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金就参与存托凭证投资事宜修订基金合同等法律文件,增加存托凭证的投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币
60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 3 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
长城证券 2 336,666.00 0.37% 239.44 0.32% -
长江证券 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东北证券 2 35,419,704.40 38.76% 29,365.88 39.15% -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高盛高华 1 - - - - -
光大证券 1 209,560.95 0.23% 153.28 0.20% -
广发证券 1 - - - - -
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
56
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华创证券 3 - - - - -
华金证券 1 1,209,500.50 1.32% 860.35 1.15% -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 2 366,617.39 0.40% 334.13 0.45% -
华西证券 2 14,644,966.56 16.03% 10,417.00 13.89% -
金通证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
申万宏源 5 18,330,908.79 20.06% 17,071.88 22.76% -
太平洋证
券
2 - - - - -
天风证券 3 427,421.74 0.47% 394.27 0.53% -
万联证券 1 12,931,888.74 14.15% 9,198.55 12.26% -
西部证券 2 - - - - -
西藏东财 1 - - - - -
西南证券 2 713,539.60 0.78% 664.49 0.89% -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
野村东方
国际证券有
限公司
1 - - - - -
银河证券 2 15,170.76 0.02% 14.13 0.02% -
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
57
英大证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中金财富 3 - - - - -
中金公司 1 6,764,657.33 7.40% 6,300.01 8.40% -
中泰证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - - - -
渤海证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
大通证券 - - - - - - - -
东北证券 25,521.11 7.75% - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
高盛高华 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
58
广发证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
国元证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
红塔证券 - - - - - - - -
华宝证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华金证券 - - - - - - - -
华融证券 - - - - - - - -
华泰证券 17,800.00 5.41% - - - - - -
华西证券 - - - - - - - -
金通证券 - - - - - - - -
开源证券 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - -
申港证券 - - - - - - - -
申万宏源 56,000.00 17.01% - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
万联证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
西藏东财 - - - - - - - -
西南证券 73,729.60 22.39% - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
野村东方
国际证券有
限公司
- - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
59
英大证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
中航证券 - - - - - - - -
中金财富 - - - - - - - -
中金公司 156,230.60 47.45% - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信山东 - - - - - - - -
中信浙江 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）招募说明书
《证券时报》及/或基金
管理人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 01
日
2
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）基金产品资料概要
同上
2021年 01月 01
日
3
关于信诚中证 TMT产业主题指数分级证
券投资基金之信诚 TMT A份额和信诚 TMT
B份额基金份额折算结果的公告
同上
2021年 01月 05
日
4
信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投
资基金 2020年第四季度报告
同上
2021年 01月 22
日
5
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第四季度报告提示性公告
同上
2021年 01月 22
日
6
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金 （LOF）上市交易公告书
同上
2021年 01月 29
日
7
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
同上
2021年 02月 03
日
8
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）上市交易提示性公告
同上
2021年 02月 03
日
9
中信保诚基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金场内单笔最低申购金额的公
告》
同上
2021年 02月 26
日
10
信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投
资基金 2020年年度报告
同上
2021年 03月 26
日
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
60
11
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年年度报告提示性公告
同上
2021年 03月 26
日
12
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）托管协议
同上
2021年 03月 31
日
13
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）基金合同
同上
2021年 03月 31
日
14
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金投资范围新增存托凭证、增加侧袋
机制、根据《公开募集证券投资基金运作
指引第 3号--指数基金指引》修改法律文
件的公告
同上
2021年 03月 31
日
15
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
同上
2021年 04月 02
日
16
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）更新招募说明书
同上
2021年 04月 02
日
17
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）2021年第一季度报告
同上
2021年 04月 21
日
18
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年第一季度报告提示性公告
同上
2021年 04月 21
日
19
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金开展直销柜台基金赎回费率优惠
活动的公告
同上
2021年 05月 14
日
20
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金开展直销柜台基金申购费率优惠
活动的公告
同上
2021年 05月 14
日
21
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）2021年第 2季度报告
同上
2021年 07月 20
日
22
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年第二季度报告提示性公告
同上
2021年 07月 20
日
23
中信保诚基金管理有限公司关于旗下深
交所基金新增扩位简称的公告
同上
2021年 08月 21
日
24
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
同上
2021年 08月 23
日
25
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）基金合同
同上
2021年 08月 25
日
26
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）托管协议
同上
2021年 08月 25
日
27
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加 C类基金份额、调整基金份额
净值计算精度并修改基金合同及托管协
议的公告
同上
2021年 08月 25
日
28
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）更新招募说明书
同上
2021年 08月 26
日
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
61
29
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）（A类份额）基金产品
资料概要更新
同上
2021年 08月 26
日
30
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）（C类份额）基金产品
资料概要更新
同上
2021年 08月 26
日
31
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）2021年中期报告
同上
2021年 08月 27
日
32
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年中期报告提示性公告
同上
2021年 08月 27
日
33
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）2021年第 3季度报告
同上
2021年 10月 27
日
34
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年第三季度报告提示性公告
同上
2021年 10月 27
日
35
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）（A类份额）基金产品
资料概要更新
同上
2021年 12月 17
日
36
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）（C类份额）基金产品
资料概要更新
同上
2021年 12月 17
日
37
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券
投资基金（LOF）更新招募说明书（2021
年 12月）
同上
2021年 12月 17
日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2021年 3月 31日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围
新增存托凭证、增加侧袋机制、根据<公开募集证券投资基金运作指引第 3号--指数基金指引>修改
法律文件的公告》,本基金就投资范围增加存托凭证、增加侧袋机制、标的指数事项修订事项调整了
基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要。
本基金管理人于 2021年 8月 25日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 C类
基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告》，自 2021年 8月 26日起，
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）增加 C类基金份额、调整基金份额净值计算
精度并对基金合同、托管协议、招募说明书等相关法律文件进行修订。
2022年 3月 29日，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局处罚决定，对公司未按
照规定向投资者披露私募资产管理计划信息给予警告并处三万元罚款。基金管理人对此高度重视，
中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2021年年度报告
62
积极开展整改工作，全面完善公司私募资产管理业务管理及其信息披露的制度体系和内控管理机制，
对具体问题进行深入整改。前述事项对基金份额持有人利益无不利影响。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、（原）信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同
4、中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2022年 03月 31日
