浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数
证券投资基金（LOF）
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2022年 3月 31日
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 30日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16
§5 托管人报告 .................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16
§6 审计报告 .................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 16
§7 年度财务报表 ................................................................ 18
7.1 资产负债表 ................................................................. 18
7.2 利润表 ..................................................................... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................ 47
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 47
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 53
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 54
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 54
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 55
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 55
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 55
§11 重大事件揭示 ............................................................... 56
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 57
11.8 其他重大事件 .............................................................. 57
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 59
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 59
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 60
§13 备查文件目录 ............................................................... 60
13.1 备查文件目录 .............................................................. 60
13.2 存放地点 .................................................................. 60
13.3 查阅方式 .................................................................. 60
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）
基金简称
浦银安盛沪港深基本面 LOF
场内简称
基本面 100LOF
基金主代码
166402
前端交易代码
166402
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2017年 4月 27日
基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
19,036,370.44份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2017年 6月 9日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港深基本面 100
指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.40%以内，年跟踪误差控
制在 5%以内。
投资策略
本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，
在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组
合。
业绩比较基准
中证锐联沪港深基本面 100指数收益率×95%＋银行人民币活期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收
益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金
中的较高风险、较高收益品种。本基金将投资港股通标的股票，需
承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
薛香 韩鑫普
联系电话
021-23212888 0755-82943666
电子邮箱
compliance@py-axa.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
021-33079999 或 400-8828-999 95565
传真
021-23212985 0755-82960794
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区浦
东大道 981号 3幢 316室
深圳市福田区福田街道福华一
路 111 号
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办公地址
上海市淮海中路 381号中环广场
38楼
深圳市福田区福田街道福华一
路 111 号
邮政编码
200020 518000
法定代表人
谢伟 霍达
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.py-axa.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42
楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
-442,136.37 -21,188.83 1,043,708.95
本期利润
-791,685.99 -2,993,622.43 4,476,027.72
加权平均
基金份额
本期利润
-0.0396 -0.1445 0.1103
本期加权
平均净值
利润率
-3.97%
-14.44%
10.24%
本期基金
份额净值
增长率
-4.27%
-12.57%
14.18%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
-985,052.78 -192,068.03 3,477,772.76
期末可供
分配基金
份额利润
-0.0517 -0.0094 0.1201
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期末基金
资产净值
18,051,317.66 20,252,244.60 32,807,213.93
期末基金
份额净值
0.9483 0.9906 1.1330
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
-5.17%
-0.94%
13.30%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -1.20% 0.67% -0.55% 0.68%
-0.65
%
-0.01%
过去六个月 -6.06% 0.79% -7.19% 0.80% 1.13% -0.01%
过去一年 -4.27% 0.82% -5.98% 0.84% 1.71% -0.02%
过去三年 -4.43% 0.98% -11.94% 0.96% 7.51% 0.02%
自基金合同生效起
至今
-5.17% 0.94% -11.31% 0.93% 6.14% 0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金合同于 2017年 4月 27日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007年 8月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公
司总部设在上海，注册资本为人民币 19.1亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2021年 12月 31日止，浦银安盛旗下共管理 89只基金，即浦银安盛价值成长混合型证
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券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中证
锐联基本面 400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛
战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消
费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活
配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力
灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智
精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛
盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦
银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场
基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基
金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）、浦银安盛盛通定期开放债券型发
起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报
定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化
多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银
安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开
放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放
债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛中证
高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛
盛勤 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦
银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛
MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87个月定期
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开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回
报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66
个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债
债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债
3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开
放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛
盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资
基金、浦银安盛鑫福混合型证券投资基金、浦银安盛季季鑫 90天滚动持有短债债券型证券投资基
金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中证 ESG 120策略交易型
开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智
能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫 60天滚动持有短债债券型证券投资
基金、浦银安盛中证证券公司 30交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛鑫锐混合型证券投资
基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛
CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合
型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型证券投
资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛中证沪港深科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、
直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服
系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供商的
产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升
级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统
日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊
情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系
统开发、维护事项。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈 士
俊
公司指
数及量
化投资
部 总
监，公
司职工
监事，
公司旗
下部分
基金基
金 经
理。
2017 年 4
月 27日
- 20年
陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001
年至 2003 年间曾在国泰君安证券有限公司
研究所担任金融工程研究员 2 年；2003 年
至 2007年 10月在银河基金管理有限公司工
作 4年，先后担任金融工程部研究员、研究
部主管。2007年 10月加入浦银安盛基金管
理有限公司，任本公司指数及量化投资部总
监，并于 2010年 12月起担任浦银安盛沪深
300 指数增强型证券投资基金基金经理。
2012年 3月担任本公司职工监事。2012年
5 月起，担任浦银安盛中证锐联基本面 400
指数证券投资基金基金经理。2017 年 4 月
起，担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面
100 指数证券投资基金（LOF）基金经理。
2018 年 9 月起，担任浦银安盛量化多策略
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2019 年 1 月起，担任浦银安盛中证高股息
精选交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。2020 年 4 月起，担任浦银安盛中证
高股息精选交易型开放式指数证券投资基
金联接基金及浦银安盛 MSCI中国 A股交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2020 年 6 月起，担任浦银安盛创业板交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2020年 9月起，担任浦银安盛 MSCI中国 A
股交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理。2021 年 5 月起，担任浦银安
盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。2021
年 7月起担任浦银安盛中证 ESG 120策略交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年 11月起担任浦银安盛中证证券公司
30 交易型开放式指数证券投资基金及浦银
安盛鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。
2021年 12月起浦银安盛创业板交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
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2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
管理人制定了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》，并进行了多次修订。现行公
平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易
的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交
易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予
以及时纠正与改进。
管理人用于公平交易控制方法包括：
公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易
等重大非公开投资信息相互隔离；
相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台；
明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系；
要求同一基金经理管理的多个组合下达投资指令应尽量“同时同价”；
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；
执行投资交易交易系统中的公平交易程序；
银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进
行，并对该分配过程进行监控；
定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估；
对不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内、10 日内）管理人管理的不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提
供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流
程。
其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 13页 共 60页
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平
对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合
经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环
节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易
过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票、债券交易情况进行分析，对不同时间
窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合对同一投资标的的同向交易及反向交易
进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同
时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守
和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。本报告期内，上述
公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年，全球经济走向复苏，中国 GDP增长 8.1%，令人瞩目。得益于产业链供应链完备和高
效的竞争优势，我国外贸出口取得较快增长，但是受新冠疫情波动等因素影响，消费恢复缓慢。
2021年国家提出了“碳达峰、碳中和”重大发展目标，积极推动了风光电、新能源汽车等新兴行
业的发展，新能源汽车销量达到 299万辆，渗透率达到 15%，远超之前的市场预期。A股市场震荡
上行，新能源发电和电动汽车产业链板块涨幅居前，受益于商品价格暴涨的能源、原材料板块也
录得较大涨幅，而估值偏高的食品饮料、医药为代表的消费股大幅回调，中小盘股表现优于大盘
股，不同板块之间收益差异非常大。市场投资方向聚焦于景气成长赛道股票，成长股估值不断创
出新高。
2021年港股市场继续下行。受国家对互联网反垄断、教培等行业监管政策，内地房企美元债
违约，以及美国对中概股、医药等行业监管升级等多重不利因素影响，港股市场表现低迷，恒生
指数下跌 14.08%，估值处于历史较低水平。中证锐联沪港深基本面 100指数以沪、港、深三地交
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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易所互联互通机制规定范围可交易的股票为样本，通过基本面价值评分，聚焦于三地上市的超大
盘优质蓝筹股。2021年，受港股市场拖累，该指数下跌 6.35%。
本报告期内，本基金采取完全复制方法，密切跟踪标的指数的表现，组合表现基本与业绩比
较基准保持一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛沪港深基本面 LOF基金份额净值为 0.9483元，本报告期基金份额净
值增长率为-4.27%；同期业绩比较基准收益率为-5.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，国内经济面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力，国外还有美
联储加息、缩表所带来的全球流动性冲击，股票市场无疑将面临更多的挑战。但我们对国家“稳
增长”政策充满信心。随着新冠疫情趋于明朗，消费将出现明显回升，A 股市场表现有望从分化
走向均衡，我们预期价值股将会有良好的表现。港股市场经过近年来的调整，风险因素得到有效
释放，投资安全边际较高，估值较低的大盘蓝筹股具有良好的长期投资价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实
守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，强化风险及合规管理，确保基金管理业务运作的安
全、规范，保护基金份额持有人的合法权益。
2021年以来，公司进一步强化合规风险意识，增强风险防范能力，促进公司持续、健康、稳
定地高质量发展，充分保护投资者的利益，维护公司股东的合法权益，依照法律法规及监管部门
的要求，结合公司实际业务开展情况，制定和修订了一系列制度流程体系，进一步完善了全面合
规和风险管理机制。今年以来，公司各项合规风控审计管理方面总体上得到了良好的控制，各项
控制措施切实而有效，年内未发生重大违规及风险事件。
在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下，合规风控审计工作紧紧围绕公
司的经营目标和计划，以及公司的特点和现状，扎扎实实地开展。2021年，合规风控工作内容涵
盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监控、绩效评估、内部审计等工作。
法律合规方面，新规落实、法律事务、合规审核、合规培训、合规检查、信息披露、反洗钱
等各项工作均有序开展，公司各项合规记录良好，为公司各项业务的开展打下了坚实基础。
风险管理方面，对投资合规风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息科技
风险、声誉风险和创新产品/业务风险等均建立了完善的二层风险监控机制，平时注重加强对基金
经理的培训，提升前台人员风险意识，同时进一步开发并优化量化风险评估模型，前置化风险预
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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警能力，智能化分析各项风险并向投研人员提供线上支持，努力提升风险化解及处置能力。
审计方面，按照审计计划完成了法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的重要业务领
域的专项审计项目，配合会计师事务所开展了重要的外部审计工作，另外还协调公司各业务部门
接受了股东方浦发银行对公司开展的常规审计工作。今后将继续秉持以风险为导向的重点业务领
域专项审计，同时兼顾对公司所有业务循环的审计覆盖面。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司产品估值条线分管领导、
风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、产品估值部负责人以及所涉及投资品种的投研部
门负责人（包括但不限于权益投资部、研究部、权益专户部、固定收益投资部、固定收益专户部、
信用研究部等）组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜
任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的
估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序
进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中
债信息产品服务三方协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十七部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管
理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个
月可不进行收益分配。
收益分配方式分两种：登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，
可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
每一基金份额享有同等分配权。
报告期内，本基金利润分配符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万，本基金管理人已按规定向中国证
监会进行了报告并提交了解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 23784号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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审计报告收件人
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金
(LOF)全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投
资基金(LOF)(以下简称“浦银安盛沪港深基本面(LOF)”)的
财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年
度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了浦银安盛沪港深基本面(LOF)2021
年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净
值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浦银安盛沪
港深基本面(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
浦银安盛沪港深基本面(LOF)的基金管理人浦银安盛基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估浦银安盛沪
港深基本面(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层
计划清算浦银安盛沪港深基本面(LOF)、终止运营或别无其他
现实的选择。
基金管理人治理层负责监督浦银安盛沪港深基本面(LOF)的
财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浦银安盛
沪港深基本面(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浦银安盛
沪港深基本面(LOF)不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
薛竞 赵钰
会计师事务所的地址
中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
审计报告日期
2022年 3月 29日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
934,478.49 1,521,786.07
结算备付金
- -
存出保证金
1,673.27 1,734.89
交易性金融资产
7.4.7.2
17,272,971.56 18,902,649.75
其中：股票投资
16,372,611.56 18,902,649.75
基金投资
- -
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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债券投资
900,360.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
4,285.39 602.37
应收股利
752.00 800.00
应收申购款
- 2,798.66
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
18,214,160.71 20,430,371.74
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1.73 4.68
应付赎回款
966.58 16,178.50
应付管理人报酬
16,401.42 17,128.08
应付托管费
3,608.32 3,768.17
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
1,861.35 1,012.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
140,003.65 140,035.37
负债合计
162,843.05 178,127.14
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
19,036,370.44 20,444,312.63
未分配利润
7.4.7.10
-985,052.78 -192,068.03
所有者权益合计
18,051,317.66 20,252,244.60
负债和所有者权益总计
18,214,160.71 20,430,371.74
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9483 元，基金份额总额 19,036,370.44
份。
7.2 利润表
会计主体：浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
-220,974.53 -2,352,581.69
1.利息收入
22,764.06 26,868.18
其中：存款利息收入
7.4.7.11
22,678.91 26,868.18
债券利息收入
85.15 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
96,062.24 579,269.24
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-652,972.04 -109,517.10
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
749,034.28 688,786.34
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-349,549.62 -2,972,433.60
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
9,748.79 13,714.49
减：二、费用
570,711.46 641,040.74
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
199,400.35 207,696.44
2．托管费
7.4.10.2.2
43,868.06 45,693.21
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
25,555.56 35,292.17
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.20
301,887.49 352,358.92
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-791,685.99 -2,993,622.43
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
-791,685.99 -2,993,622.43
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
20,444,312.63 -192,068.03 20,252,244.60
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -791,685.99
-791,685.99
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,407,942.19 -1,298.76 -1,409,240.95
其中：1.基金申
购款
7,867,332.76 51,280.36 7,918,613.12
2.基金赎
回款
-9,275,274.95 -52,579.12 -9,327,854.07
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
19,036,370.44 -985,052.78 18,051,317.66
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
28,954,960.49 3,852,253.44 32,807,213.93
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -2,993,622.43
-2,993,622.43
三、本期基金份 -8,510,647.86 -1,050,699.04 -9,561,346.90
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
5,367,686.80 16,657.13 5,384,343.93
2.基金赎
回款
-13,878,334.66 -1,067,356.17 -14,945,690.83
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
20,444,312.63 -192,068.03 20,252,244.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
郁蓓华
郁蓓华
钱琨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]113 号《关于准予浦银安盛中证锐
联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)注册的批复》准予注册，由浦银安盛基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投
资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 344,561,770.19元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)普华永道中天验字(2017)第 421号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛中
证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2017年 4月 27日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 344,633,224.79 份基金份额，其中认购资金利息折合 71,454.60
份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有
限公司。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2017]348号核准，本基金 117,730,508.00份
额于 2017年 6月 9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭
证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交
易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、质押及买断式
回购、银行存款、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于
基金资产的 90%，其中投资于中证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于
非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证锐联沪港深基本面 100指数收益率×95%＋银行人
民币活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于 2022年 3月 29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛中证锐联沪港深基本面
100指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2021年 12月 31日，本基金出现连续 60
个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评
估后续处理方案， 故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
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险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
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金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金
份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
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7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及
在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供
的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有
限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
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最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交
所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
934,478.49 1,521,786.07
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
934,478.49 1,521,786.07
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
19,104,196.89 16,372,611.56 -2,731,585.33
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
899,370.00 900,360.00 990.00
银行间市场
- - -
合计
899,370.00 900,360.00 990.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
20,003,566.89 17,272,971.56 -2,730,595.33
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
21,283,695.46
18,902,649.75
-2,381,045.71
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
21,283,695.46
18,902,649.75
-2,381,045.71
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
693.81 590.88
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
29.01 10.89
应收债券利息
3,558.08 -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
4.49 0.60
合计
4,285.39 602.37
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
1,861.35 1,012.34
银行间市场应付交易费用
- -
合计
1,861.35 1,012.34
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
3.65 35.37
应付证券出借违约金
- -
预提费用 90,000.00 90,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计
140,003.65 140,035.37
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 20,444,312.63
20,444,312.63
本期申购
7,867,332.76
7,867,332.76
本期赎回（以“-”号填列）
-9,275,274.95
-9,275,274.95
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 32页 共 60页
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
19,036,370.44
19,036,370.44
注：截至 2021 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 1,797,618.00 份(2020 年
12 月 31 日：2,645,876.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 17,238,752.44 份(2020
年 12月 31日：17,798,436.63份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流
通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购
或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,406,025.24 -2,598,093.27 -192,068.03
本期利润
-442,136.37 -349,549.62 -791,685.99
本期基金份额交易
产生的变动数
-170,081.45 168,782.69 -1,298.76
其中：基金申购款
873,771.35 -822,490.99 51,280.36
基金赎回款
-1,043,852.80 991,273.68 -52,579.12
本期已分配利润
- - -
本期末
1,793,807.42 -2,778,860.20 -985,052.78
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
22,488.27 25,612.22
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
159.17 1,125.12
其他
31.47 130.84
合计
22,678.91 26,868.18
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
-652,972.04 -109,517.10
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 33页 共 60页
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
-652,972.04 -109,517.10
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
7,569,525.30
13,240,321.52
减：卖出股票成本总
额
8,222,497.34
13,349,838.62
买卖股票差价收入
-652,972.04
-109,517.10
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期间及上年度可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 34页 共 60页
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
749,034.28 688,786.34
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
749,034.28 688,786.34
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-349,549.62 -2,972,433.60
股票投资
-350,539.62 -2,972,433.60
债券投资
990.00 -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-349,549.62 -2,972,433.60
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 35页 共 60页
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
9,748.79 13,714.49
合计
9,748.79 13,714.49
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
25,555.56 35,292.17
银行间市场交易费用
- -
合计
25,555.56 35,292.17
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
40,000.00 40,000.00
信息披露费
- 50,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 1,887.49 2,358.92
指数使用费 200,000.00 200,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
合计
301,887.49 352,358.92
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安
盛”)
基金管理人、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海
浦东发展银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 36页 共 60页
法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东
上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
招商证券 13,608,929.47 100.00
17,139,946.66 100.00
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
招商证券 899,370.00 100.00
- -
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
招商证券 13,164.96 100.00
1,861.35 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
招商证券 16,648.00 100.00
1,012.34 100.00
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 37页 共 60页
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
199,400.35 207,696.44
其中：支付销售机构的客户维护费
62,180.83
69,965.86
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
43,868.06 45,693.21
注：支付基金托管人 招商证券的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.22% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 38页 共 60页
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商证券
934,478.49
22,488.27
1,521,786.07
25,612.22
注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，银行账户开立于招商银行股份有限公司，按
银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末及上年度末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。本基金将投资港股通标
的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券等）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具（股指期货、权
证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中
证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对
各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
风险管理部和法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、
合规及审计委员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负
责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控
和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和
数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制
度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门
履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向
董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人招商证券开立于招商银行的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收
和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 12月 31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产
支持证券 (2020年 12月 31日：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
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风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 12月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
额。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 42页 共 60页
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出
保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 934,478.49 - - - 934,478.49
存出保证金 1,673.27 - - - 1,673.27
交易性金融资产 900,360.00 - - 16,372,611.56 17,272,971.56
应收利息 - - - 4,285.39 4,285.39
应收股利 - - - 752.00 752.00
资产总计
1,836,511.76 - - 16,377,648.95 18,214,160.71
负债
应付赎回款 - - - 966.58 966.58
应付管理人报酬 - - - 16,401.42 16,401.42
应付托管费 - - - 3,608.32 3,608.32
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 43页 共 60页
应付证券清算款 - - - 1.73 1.73
应付交易费用 - - - 1,861.35 1,861.35
其他负债 - - - 140,003.65 140,003.65
负债总计
- - - 162,843.05 162,843.05
利率敏感度缺口
1,836,511.76 - - 16,214,805.90 18,051,317.66
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,521,786.07 - - - 1,521,786.07
存出保证金 1,734.89 - - - 1,734.89
交易性金融资产 - - - 18,902,649.75 18,902,649.75
应收利息 - - - 602.37 602.37
应收股利 - - - 800.00 800.00
应收申购款 - - - 2,798.66 2,798.66
资产总计
1,523,520.96
-
-
18,906,850.78
20,430,371.74
负债
应付证券清算款 - - - 4.68 4.68
应付赎回款 - - - 16,178.50 16,178.50
应付管理人报酬 - - - 17,128.08 17,128.08
应付托管费 - - - 3,768.17 3,768.17
应付交易费用 - - - 1,012.34 1,012.34
其他负债 - - - 140,035.37 140,035.37
负债总计
- -
-
178,127.14
178,127.14
利率敏感度缺口
1,523,520.96
-
-
18,728,723.64
20,252,244.60
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.99%(2020 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年
12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
美元
港币
其他币种
合计
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 44页 共 60页
折合人民
币元
折合人民币元
折合人民币元
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 7,864,165.71 - 7,864,165.71
资产合计
- 7,864,165.71 - 7,864,165.71
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 7,864,165.71 - 7,864,165.71
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 10,850,660.65 - 10,850,660.65
应收股利
- 800.00 - 800.00
资产合计
- 10,851,460.65 - 10,851,460.65
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 10,851,460.65 - 10,851,460.65
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.所有外币相对人
民币升值 5%
393,208.29 542,573.03
2.所有外币相对人 -393,208.29 -542,573.03
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 45页 共 60页
民币 贬值 5%
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以紧密跟踪标的指数，获取指数长期
增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产投资比例不低于基金资
产的 90%，其中投资于中证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金
基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
16,372,611.56
90.70
18,902,649.75
93.34
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
16,372,611.56 90.70
18,902,649.75 93.34
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 46页 共 60页
动
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
500基点
800,702.65 889,201.25
业绩比较基准下降
500基点
-800,702.65 -889,201.25
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 16,372,611.56元，属于第二层次的余额为 900,360.00元，无属于第三层次
的余额(2020年 12月 31日：第一层次 18,902,649.75元，无第二或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 47页 共 60页
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准
则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财
务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
16,372,611.56 89.89
其中：股票
16,372,611.56 89.89
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
900,360.00 4.94
其中：债券
900,360.00 4.94
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
934,478.49 5.13
8 其他各项资产
6,710.66 0.04
9 合计
18,214,160.71 100.00
注：其中港股通股票投资（7,864,165.71元）占总资产比例 43.18%。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 48页 共 60页
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
104,004.00 0.58
B
采矿业
509,595.00 2.82
C
制造业
1,478,919.00 8.19
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
317,951.00 1.76
E
建筑业
1,274,963.50 7.06
F
批发和零售业
189,236.00 1.05
G
交通运输、仓储和
邮政业
142,816.00 0.79
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
182,745.00 1.01
J
金融业
3,823,061.35 21.18
K
房地产业
485,155.00 2.69
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
8,508,445.85 47.13
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金报告期末未持有任何积极投资股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
原材料 - -
非周期性消费品 41,573.32 0.23
周期性消费品 51,974.83 0.29
能源 783,481.56 4.34
金融 4,533,166.84 25.11
医疗 - -
工业 446,957.39 2.48
信息科技 117,211.14 0.65
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 49页 共 60页
电信服务 885,493.50 4.91
公用事业 228,110.40 1.26
房地产 776,196.73 4.30
合计
7,864,165.71 43.57
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 31,200 1,196,377.73 6.63
2 601318 中国平安 11,785 594,081.85 3.29
2 02318 中国平安 8,500 390,220.04 2.16
3 00939 建设银行 212,000 935,988.48 5.19
4 01398 工商银行 146,000 525,226.24 2.91
4 601398 工商银行 64,000 296,320.00 1.64
5 03988 中国银行 192,000 441,111.55 2.44
5 601988 中国银行 51,100 155,855.00 0.86
6 00386
中国石油化工股
份
112,000 332,403.46 1.84
6 600028 中国石化 48,700 206,001.00 1.14
7 00941 中国移动 14,000 535,691.52 2.97
8 600036 招商银行 7,800 379,938.00 2.10
8 03968 招商银行 2,500 123,764.20 0.69
9 601328 交通银行 67,600 311,636.00 1.73
9 03328 交通银行 27,000 103,974.19 0.58
10 601668 中国建筑 82,840 414,200.00 2.29
11 601166 兴业银行 20,600 392,224.00 2.17
12 00857 中国石油股份 78,000 221,291.62 1.23
12 601857 中国石油 23,800 116,858.00 0.65
13 601288 农业银行 63,800 187,572.00 1.04
13 01288 农业银行 68,000 148,999.42 0.83
14 00700 腾讯控股 800 298,783.74 1.66
15 01299 友邦保险 4,600 295,611.46 1.64
16 600016 民生银行 63,120 246,168.00 1.36
17 600104 上汽集团 11,600 239,308.00 1.33
18 00883 中国海洋石油 35,000 229,786.48 1.27
19 601669 中国电建 28,400 229,472.00 1.27
20 00001 长和 5,500 226,189.04 1.25
21 601390 中国中铁 37,000 214,230.00 1.19
22 600519 贵州茅台 100 205,000.00 1.14
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 50页 共 60页
23 000002 万 科 A 10,300 203,528.00 1.13
24 600900 长江电力 8,500 192,950.00 1.07
25 600048 保利发展 12,300 192,249.00 1.07
26 600050 中国联通 46,500 182,745.00 1.01
27 000333 美的集团 2,400 177,144.00 0.98
28 601186 中国铁建 21,400 166,920.00 0.92
29 01109 华润置地 6,000 160,903.68 0.89
30 000651 格力电器 4,100 151,823.00 0.84
31 02628 中国人寿 10,000 105,633.92 0.59
31 601628 中国人寿 1,300 39,117.00 0.22
32 601169 北京银行 32,360 143,678.40 0.80
33 00267 中信股份 22,000 138,501.44 0.77
34 601088 中国神华 5,800 130,616.00 0.72
35 600030 中信证券 4,900 129,409.00 0.72
36 00002 中电控股 2,000 128,772.00 0.71
37 600011 华能国际 12,900 125,001.00 0.69
38 600019 宝钢股份 17,300 123,868.00 0.69
39 01113 长实集团 3,000 120,555.12 0.67
40 00992 联想集团 16,000 117,211.14 0.65
41 00016 新鸿基地产 1,500 116,017.44 0.64
42 601818 光大银行 34,900 115,868.00 0.64
43 601601 中国太保 4,200 113,904.00 0.63
44 00688 中国海外发展 7,500 113,196.72 0.63
45 00998 中信银行 29,000 80,141.15 0.44
45 601998 中信银行 7,100 32,802.00 0.18
46 000001 平安银行 6,600 108,768.00 0.60
47 601229 上海银行 14,990 106,878.70 0.59
48 601800 中国交建 12,400 106,392.00 0.59
49 02388 中银香港 5,000 104,448.40 0.58
50 300498 温氏股份 5,400 104,004.00 0.58
51 601766 中国中车 16,600 101,094.00 0.56
52 00006 电能实业 2,500 99,338.40 0.55
53 600919 江苏银行 17,000 99,110.00 0.55
54 600153 建发股份 10,800 97,956.00 0.54
55 000725 京东方 A 19,200 96,960.00 0.54
56 600585 海螺水泥 2,400 96,720.00 0.54
57 02007 碧桂园 16,000 90,524.67 0.50
58 001979 招商蛇口 6,700 89,378.00 0.50
59 600015 华夏银行 15,460 86,576.00 0.48
60 00011 恒生银行 700 81,670.06 0.45
61 601618 中国中冶 21,300 81,579.00 0.45
62 600741 华域汽车 2,800 79,240.00 0.44
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 51页 共 60页
63 601211 国泰君安 4,300 76,927.00 0.43
64 00017 新世界发展 3,000 75,668.88 0.42
65 601006 大秦铁路 11,600 74,240.00 0.41
66 002142 宁波银行 1,880 71,966.40 0.40
67 600704 物产中大 11,800 69,856.00 0.39
68 000858 五 粮 液 300 66,798.00 0.37
69 601658 邮储银行 12,300 62,730.00 0.35
70 600606 绿地控股 14,325 62,170.50 0.34
71 00960 龙湖集团 2,000 60,011.84 0.33
72 601225 陕西煤业 4,600 56,120.00 0.31
73 601009 南京银行 6,200 55,552.00 0.31
74 002415 海康威视 1,000 52,320.00 0.29
75 00288 万洲国际 13,000 51,974.83 0.29
76 00066 港铁公司 1,500 51,324.84 0.28
77 00762 中国联通 16,000 51,018.24 0.28
78 600309 万华化学 500 50,500.00 0.28
79 601816 京沪高铁 10,000 48,300.00 0.27
80 01928
金沙中国有限公
司
2,800 41,573.32 0.23
81 601138 工业富联 3,200 38,144.00 0.21
82 00656 复星国际 4,500 30,942.07 0.17
83 01918 融创中国 3,000 28,893.98 0.16
84 002024 苏宁易购 5,200 21,424.00 0.12
85 600018 上港集团 3,700 20,276.00 0.11
86 601319 中国人保 3,400 15,980.00 0.09
87 00813 世茂集团 2,500 10,424.40 0.06
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期内未持有任何积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 02318 中国平安 824,753.75 4.07
2 601318 中国平安 412,810.00 2.04
3 00941 中国移动 809,267.75 4.00
4 00883 中国海洋石油 472,106.08 2.33
5 601328 交通银行 160,840.00 0.79
6 600050 中国联通 153,088.00 0.76
7 601668 中国建筑 148,432.00 0.73
8 000725 京东方 A 142,650.00 0.70
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 52页 共 60页
9 601398 工商银行 137,497.00 0.68
10 600016 民生银行 135,414.00 0.67
11 00939 建设银行 133,054.39 0.66
12 600919 江苏银行 128,564.00 0.63
13 601390 中国中铁 100,848.00 0.50
14 300498 温氏股份 100,035.00 0.49
15 00006 电能实业 99,853.20 0.49
16 000002 万 科 A 99,355.00 0.49
17 600900 长江电力 90,397.00 0.45
18 600048 保利发展 88,651.00 0.44
19 601166 兴业银行 83,956.00 0.41
20 601186 中国铁建 76,178.00 0.38
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 02318 中国平安 611,644.75 3.02
2 601318 中国平安 252,052.00 1.24
3 00005 汇丰控股 690,576.53 3.41
4 00941 中国移动 681,518.31 3.37
5 00883 中国海洋石油 431,107.14 2.13
6 03968 招商银行 127,591.53 0.63
7 600036 招商银行 151,002.00 0.75
8 00939 建设银行 264,970.39 1.31
9 00386
中国石油化工
股份
135,751.89 0.67
10 600028 中国石化 88,003.00 0.43
11 01398 工商银行 79,424.42 0.39
12 601398 工商银行 131,947.00 0.65
13 00700 腾讯控股 184,748.26 0.91
14 01299 友邦保险 179,357.12 0.89
15 03328 交通银行 47,003.13 0.23
16 601328 交通银行 125,885.00 0.62
17 00388 香港交易所 154,600.89 0.76
18 00857 中国石油股份 91,451.98 0.45
19 601857 中国石油 48,104.00 0.24
20 00012 恒基地产 135,962.38 0.67
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 53页 共 60页
买入股票成本（成交）总额
6,042,998.77
卖出股票收入（成交）总额
7,569,525.30
注：“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
900,360.00 4.99
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
900,360.00 4.99
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债 16 9,000 900,360.00 4.99
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 54页 共 60页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，工商银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保
险监督管理委员会的公开处罚；中国银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委
员会的公开处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投
资制度的规定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,673.27
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
752.00
4
应收利息
4,285.39
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
6,710.66
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债债券。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 55页 共 60页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有任何积极投资股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
1,605 11,860.67 2,682,078.58 14.09
16,354,291.86 85.91
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 郑蒙蒙 217,594.00 12.10
2 王华民 174,075.00 9.68
3 姜圣阳 110,012.00 6.12
4 李丽 93,700.00 5.21
5 周念红 90,696.00 5.05
6 程伟 85,004.00 4.73
7 陈海峰 79,300.00 4.41
8 李渊 70,000.00 3.89
9 王哲 69,641.00 3.87
10 赵国群 59,425.00 3.31
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,337,529.55 7.03
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 4月 27日） 344,633,224.79
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 56页 共 60页
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额
20,444,312.63
本报告期基金总申购份额
7,867,332.76
减：本报告期基金总赎回份额
9,275,274.95
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
19,036,370.44
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
2021年 11月 24日，本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员
变更公告》，经本基金管理人董事会审议通过，聘任邓列军先生担任本基金管理人副总经理兼
首席信息官。
报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人重大人事变动如下：
2022年 2月 19日，本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理
人员变更公告》，经本基金管理人董事会审议通过，聘任陈阳先生担任本基金管理人副总经理。
报告期内，本基金托管人重大人事变动如下：
2021年 5月 4日，本基金托管人招商证券股份有限公司聘牛中强、张志斌任托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、公募基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)，未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 40,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取
强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 57页 共 60页
场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券
2
13,608,929.4
7
100.00%
13,164.96
100.00%
-
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无交易单元变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 899,370.00 100.00%
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）2020年第 4
季度报告
规定网站 2021年 1月 22日
2 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 报刊及规定网站 2021年 2月 6日
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 58页 共 60页
指数证券投资基金（LOF）暂停申购、
赎回和定期定额投资业务的公告
3
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下
公开募集证券投资基金根据《公开募
集证券投资基金运作指引第 3号__指
数基金指引》修改基金合同的公告
报刊及规定网站 2021年 3月 31日
4
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）基金合同
规定网站 2021年 3月 31日
5
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）2020年年
度报告
规定网站 2021年 3月 31日
6
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）招募说明书
（更新）2021年第 1号
规定网站 2021年 4月 1日
7
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）基金产品资
料概要更新
规定网站 2021年 4月 1日
8
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）暂停申购、
赎回和定期定额投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 4月 1日
9
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）2021年第 1
季度报告
规定网站 2021年 4月 22日
10
关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面
100指数证券投资基金（LOF）暂停申
购、赎回和定期定额投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 4月 28日
11
关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面
100指数证券投资基金（LOF）暂停申
购、赎回和定期定额投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 5月 17日
12
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）基金产品资
料概要更新
规定网站 2021年 6月 10日
13
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）招募说明书
（更新）2021年第 2号
规定网站 2021年 6月 10日
14
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金调整基金投资范围及（或）
引入侧袋机制并相应修改法律文件的
公告
报刊及规定网站 2021年 6月 24日
15
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）基金产品资
料概要更新
规定网站 2021年 6月 24日
16
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）招募说明书
规定网站 2021年 6月 24日
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 59页 共 60页
（更新）2021年第 3号
17
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金(LOF)托管协议
规定网站 2021年 6月 24日
18
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金(LOF)基金合同
规定网站 2021年 6月 24日
19
关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面
100指数证券投资基金（LOF）暂停申
购、赎回和定期定额投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 6月 29日
20
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）2021年第 2
季度报告
规定网站 2021年 7月 21日
21
关于旗下部分基金在招商银行开通基
金定投及参加其费率优惠活动的公告
报刊及规定网站 2021年 7月 29日
22
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下
深交所基金新增扩位简称的公告
报刊及规定网站 2021年 8月 21日
23
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）基金产品资
料概要更新
规定网站 2021年 8月 23日
24
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）2021年中
期报告
规定网站 2021年 8月 31日
25
关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面
100指数证券投资基金（LOF）暂停申
购、赎回和定期定额投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 9月 14日
26
关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面
100指数证券投资基金（LOF）暂停申
购、赎回和定期定额投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 9月 27日
27
关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面
100指数证券投资基金（LOF）暂停申
购、赎回和定期定额投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 10月 12日
28
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）2021年第 3
季度报告
规定网站 2021年 10月 26日
29
关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面
100指数证券投资基金（LOF）暂停申
购、赎回和定期定额投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 12月 24日
30
关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面
100指数证券投资基金（LOF）暂停申
购、赎回和定期定额投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 12月 27日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年年度报告
第 60页 共 60页
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件
2、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）基金合同
3、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）招募说明书
4、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）托管协议
5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2022年 3月 31日
