1
富国中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）
二 0二一年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2022年 03月 31日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3
月 29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................ 2
1.2 目录 ............................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................ 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况........................................................................11
§4 管理人报告...........................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理 ..................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ........................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....................................17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告..........................................................17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...............................................19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................19
§5 托管人报告...........................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............20
§6 审计报告 ..............................................................................................................20
6.1 审计报告基本信息 .........................................................................................20
6.2 审计报告的基本内容......................................................................................20
§7 年度财务报表 .......................................................................................................23
7.1 资产负债表....................................................................................................23
7.2 利润表...........................................................................................................24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................25
7.4 报表附注 .......................................................................................................26
§8 投资组合报告 .......................................................................................................65
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................65
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................65
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.......................67
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................81
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................94
4
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............95
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..95
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..95
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............95
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................95
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...............................................95
8.12 投资组合报告附注......................................................................................96
§9 基金份额持有人信息.............................................................................................97
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................................97
9.2 期末上市基金前十名持有人 ...........................................................................97
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...............................................97
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................98
§10 开放式基金份额变动.............................................................................................98
§11 重大事件揭示 .......................................................................................................98
11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................98
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................99
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................99
11.4 基金投资策略的改变......................................................................................99
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................................................99
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................99
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................. 100
11.8 其他重大事件 .............................................................................................. 102
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................... 103
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................. 103
12.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................... 104
§13 备查文件目录 ..................................................................................................... 105
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）
基金简称 富国中证 1000指数增强（LOF）
基金主代码 161039
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 05月 31日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,018,427,188.78份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2018年 6月 20日
下属分级基金的基金简称 富国中证 1000指数增强 A 富国中证 1000 指数增
强 C
下属分级基金场内简称 1000增强 LOF －
下属分级基金的交易代码 161039 013331
报告期末下属分级基金的份额总额 815,445,341.41份 202,981,847.37份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 1000指数进行
有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合
管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。
投资策略
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略
为复制目标指数，即投资组合将以成份股在目标指数中的基
准权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内进行超
配或低配选择。本基金在复制目标指数的基础上一定程度地
调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本
基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年
化跟踪误差不超过 8%。本基金的股票投资策略、存托凭证投
资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生
工具投资策略及参与转融通证券出借业务策略详见法律文
件。
业绩比较基准
中证 1000指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。
6
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 秦一楠
联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-68121816
注册地址 中国(上海)自由贸易试验
区世纪大道 1196号世纪汇
办公楼二座 27-30层
北京市东城区建国门内大
街 69号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1196号世纪汇办公楼二座
27-30层
北京市西城区复兴门内大
街 28号凯晨世贸中心东
座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 裴长江 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道
1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
中国农业银行股份有限公司
北京市西城区复兴门内
大街 28号凯晨世贸中心东座 F9
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)
上海市世纪大道 100号环球金融中
心 50楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
7
3.1 主要会计数据和财务指标
（1） 富国中证 1000指数增强 A
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 62,851,979.58 43,325,414.40 26,782,930.77
本期利润 147,647,233.62 40,167,222.50 60,136,041.50
加权平均基金份额本期利润 0.2977 0.3992 0.5632
本期加权平均净值利润率 14.61% 25.85% 54.32%
本期基金份额净值增长率 27.33% 40.18% 41.37%
3.1.2期末数据和指标 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
期末可供分配利润 680,674,772.84 76,530,102.15 12,352,451.94
期末可供分配基金份额利润 0.8347 0.6477 0.1951
期末基金资产净值 1,739,461,889.47 197,946,294.97 75,675,679.90
期末基金份额净值 2.1331 1.6753 1.1951
3.1.3累计期末指标 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 113.31% 67.53% 19.51%
（2） 富国中证 1000指数增强 C
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 7,212,816.68 － －
本期利润 -5,379,821.17 － －
加权平均基金份额本期利润 -0.0324 － －
本期加权平均净值利润率 -1.55% － －
本期基金份额净值增长率 3.42% － －
3.1.2期末数据和指标 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
期末可供分配利润 169,127,030.53 － －
期末可供分配基金份额利润 0.8332 － －
期末基金资产净值 432,679,564.61 － －
期末基金份额净值 2.1316 － －
3.1.3累计期末指标 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 3.42% － －
注：
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
8
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
本基金自 2021年 8月 19日起增加 C类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1） 富国中证 1000指数增强 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.00% 0.99% 7.77% 1.00% -4.77% -0.01%
过去六个月 9.89% 1.10% 12.45% 1.19% -2.56% -0.09%
过去一年 27.33% 1.11% 19.52% 1.15% 7.81% -0.04%
过去三年 152.32% 1.37% 76.35% 1.44% 75.97% -0.07%
自基金合同生效
起至今
113.31% 1.33% 27.65% 1.47% 85.66% -0.14%
（2） 富国中证 1000指数增强 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.95% 0.99% 7.77% 1.00% -4.82% -0.01%
自基金分级生效
日起至今
3.42% 1.08% 6.92% 1.14% -3.50% -0.06%
注：中证 1000指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%
由于本基金投资标的指数为中证 1000 指数，且每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为中证 1000指数收益率×
95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =95％* [中证 1000指数收益率 t/(中证 1000指数收益率 t-1)-1] +5％
*银行人民币活期存款利率（税后）/360；
9
其中，t=1,2,3,···, T，T表示时间截至日；
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,···；∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国中证 1000指数增强 A基金累计净值增长率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2021年 12月 31日。
2、本基金于 2018年 5月 31日成立，建仓期 6个月，从 2018年 5月 31日起至
2018年 11月 29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国中证 1000指数增强 C基金累计净值增长率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
10
注：1、截止日期为 2021年 12月 31日。
2、本基金自 2021年 8月 19日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
（1）自基金合同生效以来富国中证 1000指数增强 A基金净值收益率与同期业绩
比较基准收益率的对比图
11
注：2018年按实际存续期计算。
（2）自基金合同生效以来富国中证 1000指数增强 C基金净值收益率与同期业绩
比较基准收益率的对比图
注：C类份额自 2021年 8月 20日起有基金份额。2021年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
（1） 富国中证 1000指数增强 A
12
注：过往三年本基金未进行利润分配。
（2） 富国中证 1000指数增强 C
注：过往三年本基金未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2021年 12月 31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币
市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 243只公开募集证券投
资基金。
13
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方旻 本基金基
金经理
2018-05-31 － 11.9 硕士，自 2010年 2月加入富国基
金管理有限公司，历任定量研究
员、基金经理助理、基金经理、量
化与海外投资部量化投资总监助
理、量化投资部量化投资副总监；
现任富国基金量化投资部量化投
资总监兼高级定量基金经理。2014
年 4月至 2014年 11月任富国中证
500指数增强型证券投资基金
（LOF）、富国中证红利指数增强
型证券投资基金、富国沪深 300增
强证券投资基金基金经理助理，
2014年 11月起任富国中证红利指
数增强型证券投资基金、富国沪深
300增强证券投资基金、上证综指
交易型开放式指数证券投资基金
和富国中证 500指数增强型证券投
资基金(LOF)基金经理，2015年 5
月至 2019年 11月任富国创业板指
数分级证券投资基金、富国中证全
指证券公司指数分级证券投资基
金及富国中证银行指数型证券投
资基金（原富国中证银行指数分级
证券投资基金，于 2019年 5月 10
日更名）的基金经理，2015年 10
月起任富国上证综指交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的
基金经理，2017年 6月至 2018年
12月任富国新活力灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经理，
2017年 7月至 2020年 9月任富国
新兴成长量化精选混合型证券投
资基金（LOF）基金经理，2018年
5月起任富国中证 1000指数增强型
证券投资基金（LOF）基金经理，
2018年 7月至 2020年 9月任富国
大盘价值量化精选混合型证券投
资基金基金经理，2019年 1月起任
富国 MSCI中国 A股国际通指数增
强型证券投资基金基金经理，2020
14
年 2月起任富国量化对冲策略三个
月持有期灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。具有基金从业资
格。
徐幼华 本基金基
金经理
2018-05-31 － 16.5 硕士，曾任上海京华创业投资有限
公司投资部经理助理；自 2006年 7
月加入富国基金管理有限公司，历
任助理数量研究员、研究员、基金
经理助理、基金经理、量化与海外
投资部量化投资副总监，量化与海
外投资部量化投资总监；现任富国
基金量化投资部副总经理，兼任富
国基金量化投资部资深定量基金
经理。2011年 5月起任富国中证红
利指数增强型证券投资基金基金
经理，2011年 10月起任富国中证
500指数增强型证券投资基金
(LOF)基金经理，2015年 6月至
2017年 12月任富国中证工业 4.0
指数分级证券投资基金基金经理，
2016年 11月至 2020年 1月任富国
中证医药主题指数增强型证券投
资基金（LOF）基金经理，2015年
6月至 2017年 11月任富国中证煤
炭指数分级证券投资基金、富国中
证体育产业指数分级证券投资基
金基金经理，2017年 3月至 2020
年 1月任富国中证娱乐主题指数增
强型证券投资基金（LOF）基金经
理，2017年 4月至 2020年 1月任
富国中证高端制造指数增强型证
券投资基金（LOF）基金经理，2018
年 5月起任富国港股通量化精选股
票型证券投资基金、富国中证 1000
指数增强型证券投资基金（LOF）
基金经理，2018年 7月起任富国大
盘价值量化精选混合型证券投资
基金基金经理，2018年 12月起任
富国 MSCI中国 A股国际通指数增
强型证券投资基金基金经理。具有
基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
15
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，富国基金管理有限公司作为富国中证 1000 指数增强型证券投
资基金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华
人民共和国证券法》、《富国中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金合
同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产
长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
16
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。
分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出
现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现 4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年初以来，在国内 PMI 向好、货币政策不急转弯、美国新一轮财政刺
激落地、国内公募基金发行火爆等消息的推动下，上证指数先后突破 3500、3600
点。随着美国经济复苏预期加强，美国 10年期国债利率快速突破 1.5%，导致全
球投资者对美联储货币政策提前收缩的担忧加大，使得全球股市均出现不同程度
的下跌。2季度，随着国内大宗商品如钢价、煤价迎来调整，通胀预期下降，同
时美联储会议并未实质性讨论收紧购债规模，美国 10年期国债利率进一步走低，
市场开启反弹。其中，景气度较高的新能源汽车、光伏、半导体等板块涨幅居前。
7月初，央行宣布下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点，在相对充裕的流动
17
性及靓丽中报业绩的推动下，锂电池产业链、光伏、半导体等板块持续上涨，同
时周期板块如有色、化工、煤炭等也表现突出。9月中旬，随着煤炭等能源价格
高企，多部委对煤炭价格重视度提升，周期板块迎来调整。9月下旬，受个别地
产企业信用风险暴露、限电导致经济预期回落、美国财政将触及债务上限、长假
效应等因素影响，市场风险偏好大幅降低。11 月中旬，随着公布的金融数据显
示新增居民中长贷走强，表明房贷放款边际放松，同时部分银行加强房地产开发
贷投放，提振投资者对经济的信心，地产、金融板块迎来大幅反弹。12 月召开
的中央经济工作会议进一步释放“稳字当头、稳中求进”的稳增长信号。随着稳
增长信号落地，市场迎来休整，各板块轮换加速。
总体来看，2021年上证综指上涨 4.8%，沪深 300下跌 5.2%，创业板指上涨
12.02%，中证 500指数上涨 15.58%。
在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额
收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，本基金份额净值 A级为 2.1331元，C级为 2.1316
元；份额累计净值 A级为 2.1331元，C级为 2.1316元；本报告期，本基金份额
净值增长率 A级为 27.33%，C级为 3.42%，同期业绩比较基准收益率 A级为 19.52%，
C级为 6.92%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022 年，由于美联储将迎来加息和缩表周期，全球流动性可能迎来拐
点，资本市场波动或将加大。从国内来看，国内“稳增长”政策积极推进，货币
政策较海外更为宽松，对股市有一定提振。从行业配置来看，较前两年或需更加
均衡，一方面关注低估值、稳增长板块，另一方面关注估值较为合理，同时未来
几年产业有望迎来爆发的科技板块。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告
本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障
基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上，2021 年本基金管理
人着重开展了如下与监察稽核有关的工作：
（一）持续推动公司制度建设，优化内部控制体系
18
制度建设是内部控制的起点，2021 年公司在统筹兼顾监管法规重大调整、
公司管理实际需要、公司业务创新发展的基础上，持续督导业务部门开展制度建
设。
（二）夯实合规管理架构，强化合规管理职能
2021 年公司通过落实合规考核机制、专兼职人员会议机制、持续推进合规
风控工作的系统化建设等，引导全员主动合规、立足本岗位持续夯实各业务、各
环节的内部控制。
（三）深入解读新规，持续推进新规落地
2021 年度，公司从新规解读、制度建立、系统更新、流程改造等方面持续
推进各项重要法规、通知的落地工作，并对新规落地情况开展专项检查。公司将
根据持续颁布的新法规不断强化学习与执行力度。
（四）加强合规培训，全面提升合规意识
2021 年为持续提高员工合规意识及应知应会，公司紧跟新规要求、监管动
态、行业热点，通过“线上+线下”的模式，公司持续开展新员工合规培训、内
幕交易防控培训以及反洗钱专题培训，并结合业务部门实际需求，组织信息披露
实务、适当性管理、销售合规实务、互联网直播合规管理等实务类培训。
（五）深入专项审计，抓紧第三道防线
2021 年公司在常规季度监察稽核工作外，有针对性地开展专项审计。审计
范围覆盖投资研究、市场销售、运营 IT等前、中、后台业务。在力争专项审计
检查全覆盖基础上，将公司主业和监管关注作为专项审计重点。通过专项审计，
有效发现现有业务流程中存在的问题缺陷；通过事后改进工作，查漏补缺，持续
提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。
（六）立足投资合规监督，系统化助力风控履职
监督投资组合的合规运作是公司风险管理的基础核心工作，2021 年公司持
续推进旗下组合的投资合规风控阈值排查梳理和日常投资合规监督工作的规范
化管理，进一步完善了组合合规多重监控工具互相校验、互为备份的机制，同时
重点投入资源在公募基金、职业年金、社保业务、ETF业务的精细化管控上，优
化内部工作程序与分工，提升了基础投资监督工作的质量，主动发现问题，消除
合规风险隐患。
（七）持续强化反洗钱工作理念，推动反洗钱工作纵深开展
19
公司高度重视反洗钱工作，2021 年认真贯彻落实反洗钱监管要求，牢固树
立“风险为本”的反洗钱工作理念，从完善制度体系、提升履职效能、加大科技
投入等方面，多措并举，将反洗钱工作推向纵深。为提升反洗钱管理效能和反洗
钱工作水平，公司持续推进新一代反洗钱系统建设，提升反洗钱履职的时效性、
有效性和精确性。
（八）全面加强员工行为管理
公司建立通信管理机制，为规范公司员工执业行为，防范利益冲突和道德风
险，公司定期开展专项检查。2021 年通过新进员工承诺函签署、一对一宣讲、
专题合规培训、员工基本信息维护完整性检查、季度投资申报及时性检查、投资
申报持仓清仓情况跟进、员工上传附件与申报维护情况抽查比对等工作，将日常
管理与季度监督相结合。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协
20
议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021
年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，
认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不
存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和
披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2022）审字第 60467606_B109号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富国中证 1000 指数增强型证券投资基
金（LOF）全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了富国中证 1000 指数增强型
证券投资基金（LOF）的财务报表，包
括 2021年 12 月 31日的资产负债表，
2021 年度的利润表、所有者权益（基
金净值）变动表以及相关财务报表附
注。 我们认为，后附的富国中证 1000
指数增强型证券投资基金（LOF）的财
务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了富国中证
21
1000指数增强型证券投资基金（LOF）
2021 年 12 月 31 日的财务状况以及
2021 年度的经营成果和净值变动情
况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的
规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于富国中证 1000 指数增
强型证券投资基金（LOF），并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息
富国中证 1000 指数增强型证券投资基
金（LOF）管理层对其他信息负责。其
他信息包括年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵
盖其他信息，我们也不对其他信息发表
任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一
致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估富
国中证 1000 指数增强型证券投资基金
22
（LOF）的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项（如适用），并运用持
续经营假设，除非计划进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督富国中证 1000 指数增
强型证券投资基金（LOF）的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，
但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理
预期错报单独或汇总起来可能影响财
务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制
之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致
的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对富国中证 1000 指数
增强型证券投资基金（LOF）持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表
23
使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情
况可能导致富国中证 1000 指数增强型
证券投资基金（LOF）不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披
露）、结构和内容，并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)
注册会计师的姓名 蒋燕华 费泽旭
会计师事务所的地址 上海市世纪大道 100 号环球金融中心
50楼
审计报告日期 2022年 03月 25日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2021年 12月 31日）
上年度末
（2020年 12月 31日）
资 产：
银行存款 192,522,031.94 12,645,286.47
结算备付金 5,870,368.08 203,237.74
存出保证金 713,948.29 51,221.38
交易性金融资产 1,990,358,026.60 184,668,378.79
其中：股票投资 1,988,142,481.20 184,583,057.55
基金投资 － －
债券投资 2,215,545.40 85,321.24
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 1,573,689.86
24
应收利息 57,829.74 2,365.42
应收股利 － －
应收申购款 2,140,451.29 77,421.76
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 2,191,662,655.94 199,221,601.42
负债和所有者权益
本期末
（2021年 12月 31日）
上年度末
（2020年 12月 31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 13,740,905.53 735,173.67
应付管理人报酬 1,864,167.74 173,748.48
应付托管费 279,625.18 26,062.27
应付销售服务费 65,310.72 －
应付交易费用 3,207,437.71 163,206.41
应交税费 8.65 0.53
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 363,746.33 177,115.09
负债合计 19,521,201.86 1,275,306.45
所有者权益：
实收基金 1,018,427,188.78 118,156,134.78
未分配利润 1,153,714,265.30 79,790,160.19
所有者权益合计 2,172,141,454.08 197,946,294.97
负债和所有者权益总计 2,191,662,655.94 199,221,601.42
注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.1328 元，基金份额总额
1,018,427,188.78 份。其中：富国中证 1000 指数增强 A份额净值 2.1331 元，份
额总额 815,445,341.41份；富国中证 1000指数增强 C份额净值 2.1316元，份额
总额 202,981,847.37份。
7.2 利润表
会计主体：富国中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 本期 上年度可比期间
25
（2021年 01月 01日
至 2021年 12月 31
日）
(2020年01月 01日至
2020年 12月 31日)
一、收入 165,450,806.18 43,231,427.52
1.利息收入 1,375,165.09 123,091.30
其中：存款利息收入 966,958.40 103,719.20
债券利息收入 1,595.39 18,582.91
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 6,969.87 789.19
证券出借利息收入 399,641.43 －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 89,274,474.40 45,986,101.70
其中：股票投资收益 82,207,213.32 44,452,459.17
基金投资收益 － －
债券投资收益 1,189,806.78 128,210.90
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 5,877,454.30 1,405,431.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 72,202,616.19 -3,158,191.90
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,598,550.50 280,426.42
减：二、费用 23,183,393.73 3,064,205.02
1．管理人报酬 11,460,798.51 1,537,978.88
2．托管费 1,719,119.84 230,696.93
3．销售服务费 268,397.98 －
4．交易费用 9,195,099.91 906,399.94
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．税金及附加 5.42 0.71
7．其他费用 539,972.07 389,128.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 142,267,412.45 40,167,222.50
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 142,267,412.45 40,167,222.50
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期： 2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
（2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日）
26
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 118,156,134.78 79,790,160.19 197,946,294.97
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 142,267,412.45 142,267,412.45
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
900,271,054.00 931,656,692.66 1,831,927,746.66
其中：1.基金申购款 2,271,565,456.23 2,390,575,158.47 4,662,140,614.70
2.基金赎回款 -1,371,294,402.23 -1,458,918,465.81 -2,830,212,868.04
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 1,018,427,188.78 1,153,714,265.30 2,172,141,454.08
项目
上年度可比期间
（2020年 01月 01日至 2020年 12月 31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 63,323,227.96 12,352,451.94 75,675,679.90
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 40,167,222.50 40,167,222.50
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
54,832,906.82 27,270,485.75 82,103,392.57
其中：1.基金申购款 185,303,097.04 89,916,226.10 275,219,323.14
2.基金赎回款 -130,470,190.22 -62,645,740.35 -193,115,930.57
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 118,156,134.78 79,790,160.19 197,946,294.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
陈 戈 林志松 徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），
27
系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]30
号文《关于准予富国中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）注册的批复》的
核准，由富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集。基金合同于
2018年 5月 31日正式生效，首次设立募集规模为 512,114,043.76份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。根据基金管理人于 2021年 8月 17日发
布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 C类基金份额并相应修订基
金合同及托管协议的公告》，自 2021年 8月 19日起，本基金增加 C类份额。本
基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算
有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 1000 指数的成份股、
备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、存托凭证、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期
存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权
证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金
资产的 80%，其中投资于中证 1000 指数成份股和备选成份股的资产（均含存托
凭证）不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或
中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，以变
更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为：中证 1000指数收益率×95%＋银行人民币活期存
款利率（税后）×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布
28
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规
则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模
板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协
会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021
年 12月 31日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日止期间的经
营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算
业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本期财
务报表的实际编制期间系 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说
明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负
债（或资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
29
股票投资、债券投资和衍生工具等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负
债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，
以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，
相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息
或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确
认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的
权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终
止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止
确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确
认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资
产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账；
30
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成
本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价
和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结
转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均
法于成交日结转；
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约
价值按成交金额确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按
移动加权平均法于成交日结转；
(5) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易
可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分
确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债
券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6) 回购协议
31
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利
息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能
收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，
假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存
在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市
场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参
与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整
体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输
入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资
产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活
跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影
响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调
整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价；
32
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，
应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利
现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金
融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此
以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的
实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收
益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计
算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并
于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前
33
支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前
支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入
利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额
扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期
内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应
由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有
期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金
额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收
利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成
本、应收利息的差额入账；
(8) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与
其成本的差额入账；
(9) 股指期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初
始合约价值的差额入账；
(10) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金
额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(12) 转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率
计算的金额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产
生的罚息，实际发生时计入转融通证券出借业务利息收入。
(13) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务
34
控制权时确认收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约
定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与
直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算
系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基
金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3) 每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金
份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、监管部门规定以及基金合同的约定，且对基金份额持有
人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监
管部门要求履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份
额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
35
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4月 24日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9月 19日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增
值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及
金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融
商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增
36
值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值
税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问
题的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过
程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值
税。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关
于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收
教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡
缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设
税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教
育费附加。
4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免
征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过
对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的
企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买
卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
37
5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证
监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、
中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末（2021年 12月 31
日）
上年度末（2020年 12月 31日）
活期存款 192,522,031.94 12,645,286.47
定期存款 － －
其中：存款期限 1个月以内 － －
存款期限 1-3个月 － －
存款期限 3个月以上 － －
其他存款 － －
合计 192,522,031.94 12,645,286.47
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。
38
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2021年 12月 31日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,912,301,204.33 1,988,142,481.20 75,841,276.87
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 2,175,000.00 2,215,545.40 40,545.40
银行间市场 － － －
合计 2,175,000.00 2,215,545.40 40,545.40
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,914,476,204.33 1,990,358,026.60 75,881,822.27
项目
上年度末（2020年 12月 31日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 180,904,472.71 184,583,057.55 3,678,584.84
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 84,700.00 85,321.24 621.24
银行间市场 － － －
合计 84,700.00 85,321.24 621.24
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 180,989,172.71 184,668,378.79 3,679,206.08
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
39
项目 本期末（2021年 12月 31日） 上年度末（2020年 12月 31日）
应收活期存款利息 39,599.51 2,237.23
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 2,905.87 91.50
应收债券利息 61.48 13.69
应收资产支持证券利息 － －
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
应收出借证券利息 14,909.45 －
其他 353.43 23.00
合计 57,829.74 2,365.42
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2021年 12月 31日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
交易所市场应付交易费用 3,207,437.71 163,206.41
银行间市场应付交易费用 － －
合计 3,207,437.71 163,206.41
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2021年 12月 31日） 上年度末（2020年 12月 31日）
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 49,326.80 2,115.09
应付证券出借违约金 － －
应付指数使用费 164,419.53 50,000.00
预提审计费 30,000.00 25,000.00
预提信息披露费 120,000.00 100,000.00
合计 363,746.33 177,115.09
7.4.7.9 实收基金
富国中证 1000指数增强 A：
金额单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 118,156,134.78 118,156,134.78
本期申购 1,635,127,499.97 1,635,127,499.97
本期赎回（以“-”号填列） -937,838,293.34 -937,838,293.34
40
本期末 815,445,341.41 815,445,341.41
富国中证 1000指数增强 C：
金额单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 － －
本期申购 636,437,956.26 636,437,956.26
本期赎回（以“-”号填列） -433,456,108.89 -433,456,108.89
本期末 202,981,847.37 202,981,847.37
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
富国中证 1000指数增强 A：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 76,530,102.15 3,260,058.04 79,790,160.19
本期利润 62,851,979.58 84,795,254.04 147,647,233.62
本期基金份额交易产生的变
动数
541,292,691.11 155,286,463.14 696,579,154.25
其中：基金申购款 1,283,431,704.99 403,997,420.89 1,687,429,125.88
基金赎回款 -742,139,013.88 -248,710,957.75 -990,849,971.63
本期已分配利润 － － －
本期末 680,674,772.84 243,341,775.22 924,016,548.06
富国中证 1000指数增强 C：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 7,212,816.68 -12,592,637.85 -5,379,821.17
本期基金份额交易产生的变
动数
161,914,213.85 73,163,324.56 235,077,538.41
其中：基金申购款 509,371,419.22 193,774,613.37 703,146,032.59
基金赎回款 -347,457,205.37 -120,611,288.81 -468,068,494.18
本期已分配利润 － － －
本期末 169,127,030.53 60,570,686.71 229,697,717.24
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2021年 01月 01日至 上年度可比期间（2020年
41
2021年 12月 31日） 01月 01日至 2020年 12月
31日）
活期存款利息收入 752,142.98 93,579.67
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 43,430.59 3,661.86
其他 171,384.83 6,477.67
合计 966,958.40 103,719.20
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01
日至 2021年 12月 31
日）
上年度可比期间（2020年 01
月 01日至 2020年 12月 31日）
股票投资收益——买卖股票差价收入 82,207,213.32 44,452,459.17
股票投资收益——证券出借差价收入 － －
合计 82,207,213.32 44,452,459.17
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至
2021年 12月 31日）
上年度可比期间（2020年 01月
01日至 2020年 12月 31日）
卖出股票成交总额 2,505,453,789.40 272,078,580.75
减：卖出股票成本总额 2,423,246,576.08 227,626,121.58
买卖股票差价收入 82,207,213.32 44,452,459.17
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期末及上年度末均无股票投资收益证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期（2021年01月01日
至2021年12月31日）
上年度可比期间（2020
年01月01日至2020年12
42
月31日）
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总
额 4,168,799.57 5,994,604.84
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
本总额
2,977,400.00 5,783,260.00
减：应收利息总额 1,592.79 83,133.94
买卖债券差价收入 1,189,806.78 128,210.90
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属交易。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01
日至 2021年 12月 31日）
上年度可比期间（2020
年 01月 01日至 2020年
12月 31日）
股票投资产生的股利收益 5,877,454.30 1,405,431.63
其中：证券出借权益补偿收入 55,314.00 －
基金投资产生的股利收益 － －
合计 5,877,454.30 1,405,431.63
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期（2021年 01月 01日至
2021年 12月 31日）
上年度可比期间（2020年
01月 01日至 2020年 12月
31日）
1.交易性金融资产 72,202,616.19 -3,158,191.90
股票投资 72,162,692.03 -3,158,813.14
债券投资 39,924.16 621.24
43
资产支持证券投资 － －
基金投资 － －
贵金属投资 － －
其他 － －
2.衍生工具 － －
权证投资 － －
3.其他 － －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
－ －
合计 72,202,616.19 -3,158,191.90
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至 2021
年 12月 31日）
上年度可比期间（2020年 01月
01日至 2020年 12月 31日）
基金赎回费收入 2,577,729.19 276,276.48
转换费收入 20,821.31 4,149.94
合计 2,598,550.50 280,426.42
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日
至 2021年 12月 31日）
上年度可比期间（2020年
01月 01日至 2020年 12月
31日）
交易所市场交易费用 9,195,099.91 906,399.94
银行间市场交易费用 － －
交易基金产生的费用 － －
其中：申购费 － －
赎回费 － －
合计 9,195,099.91 906,399.94
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至
2021年 12月 31日）
上年度可比期间（2020年 01
月 01日至 2020年 12月 31
日）
审计费用 30,000.00 25,000.00
信息披露费 120,000.00 100,000.00
证券出借违约金 － －
其他 50,000.00 －
上市费 60,000.00 60,000.00
银行费用 15,552.54 4,128.56
指数使用费 264,419.53 200,000.00
44
合计 539,972.07 389,128.56
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（“申万宏源承销保荐”）
基金管理人的股东控制的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021年 01月 01日至 2021
年 12月 31日）
上年度可比期间（2020年01月01日至
2020年12月31日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 429,731,287.25 6.47 151,709,149.25 25.04
申万宏源 1,139,369,318.15 17.15 95,603,413.40 15.78
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
45
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021年 01月 01日至 2021年
12月 31日）
上年度可比期间（2020年01月01日至
2020年12月31日）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 2,128,671.22 51.06 － －
申万宏源 379,905.26 9.11 4,232,130.00 38.02
7.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021年 01月 01日至 2021年
12月 31日）
上年度可比期间（2020年01月01日至
2020年12月31日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
申万宏源 － － 6,000,000.00 100.00
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021年01月01日至2021年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 1,038,965.14 17.15 494,267.37 15.41
海通证券 391,613.08 6.47 341,826.96 10.66
关联方名称
上年度可比期间（2020年01月01日至2020年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 87,117.63 15.78 40,317.99 24.70
海通证券 138,253.20 25.04 73,015.05 44.74
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
46
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至
2021年 12月 31日）
上年度可比期间（2020年 01月
01日至 2020年 12月 31日）
当期发生的基金应支付的管理费 11,460,798.51 1,537,978.88
其中：支付销售机构的客户维护费 2,465,971.50 387,227.93
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.0%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.0%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01
日至 2021年 12月 31日）
上年度可比期间（2020年
01月 01日至 2020年 12月
31日）
当期发生的基金应支付的
托管费
1,719,119.84 230,696.93
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期（2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
富国中证 1000指数
增强 A
富国中证 1000指数
增强 C
合计
47
富国基金管理有限公司 － 161,203.05 161,203.05
海通证券股份有限公司 － 12.77 12.77
申万宏源证券有限公司 － 1.63 1.63
合计 － 161,217.45 161,217.45
注：自 2021年 8月 19日起，本基金增加收取销售服务费的 C类基金份额。本基
金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费将专门用于本基
金 C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值
的 0.20%年费率计提。销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
单位：人民币元
本期（2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日）
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借
业务余额
期末应收利
息余额
申万宏源 3,884,344.00 2,567.99 － －
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
单位：人民币元
本期（2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日）
48
关联
方名
称
合 约
编号
证券名
称
成 交
时间
交易
金额
交易
数量
（单
位：）
出借期
限（单
位： ）
费率
利息
收入
期末
证券
出借
业务
余额
期末应
收利息
余额
申万宏
源
202111
030000
0672
广和通 2021
年 11
月 03
日
203,53
2.00
4,20
0.00
14.00 3.20 253.28 － －
申万宏
源
202111
160000
0751
华 峰 测
控
2021
年 11
月 16
日
1,160,
000.00
2,00
0.00
14.00 3.20 1,443.
56
－ －
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期（2021年 01月 01日至 2021年 12
月 31日）
上年度可比期间
(2020年 01月 01日至 2020年 12
月 31日)
富国中证 1000指
数增强 A
富国中证 1000指数
增强 C
富国中证1000指数
增强 A
富国中证 1000指
数增强 C
基金合同生效日（2018 年
05月 31日）持有的基金份
额
－ － － －
期初持有的基金份额 8,014,588.01 － － －
期间申购/买入总份额 6,836,995.17 485.18 8,014,588.01 －
期间因拆分变动份额 － － － －
减:期间赎回/卖出总份额 － － － －
期末持有的基金份额 14,851,583.18 485.18 8,014,588.01 －
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
1.82% 0.00% 6.78% －
注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
49
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2021年 01月 01日至 2021年 12月
31日）
上年度可比期间（2020年 01月 01日至
2020年 12月 31日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司 192,522,031.94 752,142.98 12,645,286.47 93,579.67
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期（2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日）
关联方名称
证券代
码
证券名
称
发行方
式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
海通证券股份有限
公司
301039 中集车辆 IPO网下
申购
16,374 113,963.04
海通证券股份有限
公司
300981 中红医疗 IPO网下
申购
2,016 97,957.44
申万宏源证券承销
保荐有限责任公司
300937 药易购 IPO网下
申购
2,434 29,816.50
海通证券股份有限
公司
688187 时代电气 IPO网下
申购
26,753 843,706.69
海通证券股份有限
公司
688701 卓锦股份 IPO网下
申购
2,340 17,590.72
海通证券股份有限
公司
688217 睿昂基因 IPO网下
申购
1,040 19,252.58
海通证券股份有限
公司
688685 迈信林 IPO网下
申购
2,612 23,678.04
海通证券股份有限
公司
688682 霍莱沃 IPO网下
申购
946 43,467.38
海通证券股份有限
公司
688092 爱科科技 IPO网下
申购
1,137 21,836.71
海通证券股份有限
公司
688626 翔宇医疗 IPO网下
申购
2,035 58,941.94
海通证券股份有限
公司
688329 艾隆科技 IPO网下
申购
1,846 31,186.42
海通证券股份有限
公司
688665 四方光电 IPO网下
申购
1,687 50,066.20
海通证券股份有限
公司
688687 凯因科技 IPO网下
申购
3,710 70,767.88
金额单位：人民币元
50
上年度可比期间（2020年 01月 01日至 2020年 12月 31日）
关联方名称
证券代
码
证券名
称
发行方
式
基金在承销期内买入
数量（单位：股
/张）
总金额
申万宏源证券承
销保荐有限责任
公司
300890 翔丰华 IPO网下
申购
2,854 41,925.26
申万宏源证券承
销保荐有限责任
公司
688585 上纬新
材
IPO网下
申购
4,922 12,317.06
海通证券股份有
限公司
688301 奕瑞科
技
IPO网下
申购
826 99,283.55
海通证券股份有
限公司
688521 芯原股
份
IPO网下
申购
3,440 133,205.92
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000829 天音控股 2021-11-22 2022-05-23
大宗交易
限售
20.16 16.21 300,000 6,048,000.00 4,863,000.00 －
001234 泰慕士 2021-12-31 2022-01-11 新股认购 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 －
002206 海 利 得 2021-11-30 2022-05-30
大宗交易
限售
8.96 8.04 370,000 3,315,200.00 2,974,800.00 －
51
002312 川发龙蟒 2021-09-22 2022-03-22
大宗交易
限售
16.20 12.33 560,000 9,072,000.00 6,904,800.00 －
002756 永兴材料 2021-09-15 2022-03-15
大宗交易
限售
105.54 138.84 80,000 8,443,200.00 11,107,200.00 －
300774 倍杰特 2021-07-26 2022-02-16 新股限售 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 －
300814 中富电路 2021-08-04 2022-02-14 新股限售 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 －
300854 中兰环保 2021-09-08 2022-03-16 新股限售 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 －
301017 漱玉平民 2021-06-23 2022-01-05 新股限售 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 －
301018 申菱环境 2021-06-28 2022-01-07 新股限售 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 －
301025 读客文化 2021-07-06 2022-01-24 新股限售 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 －
301026 浩通科技 2021-07-08 2022-01-17 新股限售 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 －
301027 华蓝集团 2021-07-08 2022-01-19 新股限售 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 －
301028 东亚机械 2021-07-12 2022-01-20 新股限售 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 －
301029 怡合达 2021-07-14 2022-01-24 新股限售 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 －
301030 仕净科技 2021-07-15 2022-01-24 新股限售 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 －
301032 新柴股份 2021-07-15 2022-01-24 新股限售 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 －
301033 迈普医学 2021-07-15 2022-01-26 新股限售 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 －
301035 润丰股份 2021-07-21 2022-01-28 新股限售 22.04 56.28 621 13,686.84 34,949.88 －
301036 双乐股份 2021-07-21 2022-02-16 新股限售 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 －
301037 保立佳 2021-07-21 2022-02-07 新股限售 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 －
301038 深水规院 2021-07-22 2022-02-07 新股限售 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 －
301039 中集车辆 2021-07-01 2022-01-10 新股限售 6.96 12.51 1,638 11,400.48 20,491.38 －
301040 中环海陆 2021-07-26 2022-02-07 新股限售 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 －
301041 金百泽 2021-08-02 2022-02-11 新股限售 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 －
301046 能辉科技 2021-08-10 2022-02-17 新股限售 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 －
301048 金鹰重工 2021-08-11 2022-02-28 新股限售 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 －
301049 超越科技 2021-08-17 2022-02-24 新股限售 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 －
301050 雷电微力 2021-08-17 2022-02-24 新股限售 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 －
301053 远信工业 2021-08-25 2022-03-01 新股限售 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 －
301055 张小泉 2021-08-26 2022-03-07 新股限售 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 －
301056 森赫股份 2021-08-27 2022-03-07 新股限售 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 －
301057 汇隆新材 2021-08-31 2022-03-09 新股限售 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 －
301059 金三江 2021-09-03 2022-03-14 新股限售 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 －
301062 上海艾录 2021-09-07 2022-03-14 新股限售 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 －
301063 海锅股份 2021-09-09 2022-03-24 新股限售 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 －
301068 大地海洋 2021-09-16 2022-03-28 新股限售 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 －
301069 凯盛新材 2021-09-16 2022-03-28 新股限售 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 －
301072 中捷精工 2021-09-22 2022-03-29 新股限售 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 －
301073 君亭酒店 2021-09-22 2022-03-30 新股限售 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 －
301078 孩子王 2021-09-30 2022-04-14 新股限售 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 －
301088 戎美股份 2021-10-19 2022-04-28 新股限售 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 －
52
301091 深城交 2021-10-20 2022-04-29 新股限售 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 －
301092 争光股份 2021-10-21 2022-05-05 新股限售 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 －
301098 金埔园林 2021-11-04 2022-05-12 新股限售 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 －
301155 海力风电 2021-11-17 2022-05-24 新股限售 60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 －
301166 优宁维 2021-12-21 2022-06-28 新股限售 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 －
301189 奥尼电子 2021-12-21 2022-06-28 新股限售 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 －
600338 西藏珠峰 2021-10-20 2022-04-20
大宗交易
限售
30.57 34.17 240,000 7,336,800.00 8,200,800.00 －
688107 安路科技 2021-11-05 2022-05-12 新股限售 26.00 56.09 7,821 203,346.00 438,679.89 －
688167 炬光科技 2021-12-17 2022-06-24 新股限售 78.69 176.67 2,014 158,481.66 355,813.38 －
688187 时代电气 2021-08-30 2022-03-07 新股限售 31.38 76.65 26,753 839,509.14 2,050,617.45 －
688501 青达环保 2021-07-09 2022-01-17 新股限售 10.57 21.11 1,759 18,592.63 37,132.49 －
688511 天微电子 2021-07-22 2022-02-07 新股限售 28.09 54.52 1,490 41,854.10 81,234.80 －
688697 纽威数控 2021-09-09 2022-03-17 新股限售 7.55 16.03 5,837 44,069.35 93,567.11 －
688701 卓锦股份 2021-09-08 2022-03-16 新股限售 7.48 13.50 2,340 17,503.20 31,590.00 －
688778 厦钨新能 2021-07-29 2022-02-07 新股限售 24.50 100.74 5,075 124,337.50 511,255.50 －
688779 长远锂科 2021-08-03 2022-02-11 新股限售 5.65 22.86 42,378 239,435.70 968,761.08 －
688793 倍轻松 2021-07-07 2022-01-17 新股限售 27.40 101.73 1,454 39,839.60 147,915.42 －
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
113052 兴业转债 2021-12-29 2022-01-14
认购新发
证券
100.0
0
100.00 20,700 2,070,000.00 2,070,000.00 －
注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公
司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
53
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位: 人民币元
序号 证券代码 证券名称 出借到期日
期末估
值单价
数量（单位：
股）
期末估值总
额
1 600565 迪马股份 2022年 01
月 05日
-2022年 01
月 12日
2.44 428,000 1,044,320.
00
2 600502 安徽建工 2022年 01
月 11日
-2022年 01
月 12日
4.15 346,700 1,438,805.
00
3 600531 豫光金铅 2022年 01
月 11日
6.03 268,900 1,621,467.
00
4 000933 神火股份 2022年 01
月 03日
9.09 228,600 2,077,974.
00
5 600108 亚盛集团 2022年 01
月 07日
-2022年 01
月 14日
3.53 201,000 709,530.00
6 000875 吉电股份 2022年 01
月 11日
9.09 179,300 1,629,837.
00
7 002042 华孚时尚 2022年 01
月 13日
4.57 167,300 764,561.00
8 002547 春兴精工 2022年 01
月 05日
-2022年 01
月 14日
4.54 160,000 726,400.00
9 000793 华闻集团 2022年 01
月 14日
2.94 152,000 446,880.00
10 002400 省广集团 2022年 01
月 04日
-2022年 01
月 05日
5.13 130,000 666,900.00
11 600894 广日股份 2022年 01
月 12日
-2022年 01
月 14日
7.54 119,100 898,014.00
54
12 600110 诺德股份 2022年 01
月 06日
15.95 104,300 1,663,585.
00
13 600797 浙大网新 2022年 01
月 03日
-2022年 01
月 14日
6.80 101,000 686,800.00
14 601375 中原证券 2022年 01
月 06日
4.91 100,000 491,000.00
15 600742 一汽富维 2022年 01
月 05日
-2022年 01
月 14日
11.96 99,000 1,184,040.
00
16 603766 隆鑫通用 2022年 01
月 13日
5.51 94,000 517,940.00
17 600323 瀚蓝环境 2022年 01
月 03日
20.98 92,700 1,944,846.
00
18 600063 皖维高新 2022年 01
月 13日
6.13 90,400 554,152.00
19 603128 华贸物流 2022年 01
月 11日
-2022年 01
月 12日
13.68 90,000 1,231,200.
00
20 002425 凯撒文化 2022年 01
月 14日
9.64 89,000 857,960.00
21 600100 同方股份 2022年 01
月 12日
6.03 79,000 476,370.00
22 000059 华锦股份 2022年 01
月 06日
7.28 78,300 570,024.00
23 002130 沃尔核材 2022年 01
月 11日
-2022年 01
月 13日
8.25 71,200 587,400.00
24 600480 凌云股份 2022年 01
月 06日
9.91 61,900 613,429.00
25 600499 科达制造 2022年 01
月 04日
-2022年 01
月 05日
24.82 60,000 1,489,200.
00
26 300101 振芯科技 2022年 01
月 06日
-2022年 01
月 12日
22.18 55,800 1,237,644.
00
27 603599 广信股份 2022年 01
月 03日
39.00 55,200 2,152,800.
00
55
28 600096 云天化 2022年 01
月 11日
-2022年 01
月 14日
19.62 55,000 1,079,100.
00
29 601678 滨化股份 2022年 01
月 14日
7.97 50,000 398,500.00
30 000612 焦作万方 2022年 01
月 13日
7.71 50,000 385,500.00
31 688033 天宜上佳 2022年 01
月 03日
-2022年 01
月 14日
33.05 50,000 1,652,500.
00
32 000887 中鼎股份 2022年 01
月 03日
-2022年 01
月 06日
21.81 48,200 1,051,242.
00
33 300379 东方通 2022年 01
月 13日
29.53 45,400 1,340,662.
00
34 002041 登海种业 2022年 01
月 13日
25.79 42,700 1,101,233.
00
35 002254 泰和新材 2022年 01
月 12日
-2022年 01
月 13日
19.61 40,200 788,322.00
36 002647 仁东控股 2022年 01
月 04日
9.66 40,000 386,400.00
37 002497 雅化集团 2022年 01
月 05日
28.66 36,000 1,031,760.
00
38 300623 捷捷微电 2022年 01
月 03日
-2022年 01
月 14日
31.46 34,000 1,069,640.
00
39 300034 钢研高纳 2022年 01
月 04日
-2022年 01
月 07日
57.60 30,800 1,774,080.
00
40 300638 广和通 2022年 01
月 03日
-2022年 01
月 12日
54.50 30,300 1,651,350.
00
41 601311 骆驼股份 2022年 01
月 13日
-2022年 01
月 14日
15.33 30,300 464,499.00
56
42 601001 晋控煤业 2022年 01
月 06日
-2022年 01
月 07日
9.61 30,200 290,222.00
43 600596 新安股份 2022年 01
月 03日
24.99 30,000 749,700.00
44 603222 济民医疗 2022年 01
月 13日
18.40 30,000 552,000.00
45 000683 远兴能源 2022年 01
月 03日
-2022年 01
月 04日
7.30 30,000 219,000.00
46 601369 陕鼓动力 2022年 01
月 13日
13.02 23,100 300,762.00
47 603877 太平鸟 2022年 01
月 11日
-2022年 01
月 12日
27.88 20,700 577,116.00
48 300118 东方日升 2022年 01
月 05日
-2022年 01
月 12日
32.47 16,900 548,743.00
49 300748 金力永磁 2022年 01
月 03日
-2022年 01
月 14日
44.89 16,700 749,663.00
50 300012 华测检测 2022年 01
月 12日
26.87 16,400 440,668.00
51 002463 沪电股份 2022年 01
月 14日
16.58 15,400 255,332.00
52 002158 汉钟精机 2022年 01
月 13日
26.63 15,200 404,776.00
53 600285 羚锐制药 2022年 01
月 11日
15.80 12,000 189,600.00
54 300327 中颖电子 2022年 01
月 07日
-2022年 01
月 10日
67.90 12,000 814,800.00
55 002597 金禾实业 2022年 01
月 07日
51.35 12,000 616,200.00
56 000921 海信家电 2022年 01
月 04日
15.15 10,700 162,105.00
57 603678 火炬电子 2022年 01
月 12日
75.65 10,000 756,500.00
57
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当
的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
58 000555 神州信息 2022年 01
月 06日
12.72 10,000 127,200.00
59 600391 航发科技 2022年 01
月 14日
28.00 10,000 280,000.00
60 300458 全志科技 2022年 01
月 05日
63.28 4,100 259,448.00
61 688298 东方生物 2022年 01
月 11日
230.50 3,600 829,800.00
62 688368 晶丰明源 2022年 01
月 13日
320.10 2,000 640,200.00
63 688366 昊海生科 2022年 01
月 11日
125.89 1,000 125,890.00
64 300726 宏达电子 2022年 01
月 12日
100.06 1,000 100,060.00
合计 - - - - 4,618,600.00 52,447,651.0
0
58
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末（2021年 12月 31
日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
AAA 2,070,000.00 －
AAA以下 145,545.40 85,321.24
未评级 － －
合计 2,215,545.40 85,321.24
注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。
7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
59
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，
确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，
因此除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资
产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
60
单位：人民币元
本期末（2021年 12 月
31 日）
1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 192,522,031.94 － － － － － 192,522,031.94
结算备付金 5,870,368.08 － － － － － 5,870,368.08
存出保证金 713,948.29 － － － － － 713,948.29
交易性金融资产 － － 2,215,545.40 － － 1,988,142,481.20 1,990,358,026.60
应收利息 － － － － － 57,829.74 57,829.74
应收申购款 73,209.13 － － － － 2,067,242.16 2,140,451.29
资产总计 199,179,557.44 － 2,215,545.40 － － 1,990,267,553.10 2,191,662,655.94
负债
应付赎回款 － － － － － 13,740,905.53 13,740,905.53
应付管理人报酬 － － － － － 1,864,167.74 1,864,167.74
应付托管费 － － － － － 279,625.18 279,625.18
应付销售服务费 － － － － － 65,310.72 65,310.72
应付交易费用 － － － － － 3,207,437.71 3,207,437.71
应付税费 － － － － － 8.65 8.65
其他负债 － － － － － 363,746.33 363,746.33
负债总计 － － － － － 19,521,201.86 19,521,201.86
利率敏感度缺口 199,179,557.44 － 2,215,545.40 － － 1,970,746,351.24 2,172,141,454.08
上年度末（2020年 12
月 31日）
1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
61
银行存款 12,645,286.47 － － － － － 12,645,286.47
结算备付金 203,237.74 － － － － － 203,237.74
存出保证金 51,221.38 － － － － － 51,221.38
交易性金融资产 － － 85,321.24 － － 184,583,057.55 184,668,378.79
应收证券清算款 － － － － － 1,573,689.86 1,573,689.86
应收利息 － － － － － 2,365.42 2,365.42
应收申购款 14,059.30 － － － － 63,362.46 77,421.76
资产总计 12,913,804.89 － 85,321.24 － － 186,222,475.29 199,221,601.42
负债
应付赎回款 － － － － － 735,173.67 735,173.67
应付管理人报酬 － － － － － 173,748.48 173,748.48
应付托管费 － － － － － 26,062.27 26,062.27
应付交易费用 － － － － － 163,206.41 163,206.41
应付税费 － － － － － 0.53 0.53
其他负债 － － － － － 177,115.09 177,115.09
负债总计 － － － － － 1,275,306.45 1,275,306.45
利率敏感度缺口 12,913,804.89 － 85,321.24 － － 184,947,168.84 197,946,294.97
62
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融
工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本
基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 1000 指数的成份股、
备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、存托凭证、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期
存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权
证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金
资产的 80%，其中投资于中证 1000指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）
的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
63
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2021年 12月 31日） 上年度末（2020年 12月 31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 1,988,142,481.20 91.53 184,583,057.55 93.25
交易性金融资产－基金投资 － － － －
交易性金融资产－债券投资 2,215,545.40 0.10 85,321.24 0.04
交易性金融资产－贵金属投
资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 1,990,358,026.60 91.63 184,668,378.79 93.29
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进
行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，
业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值
产生的影响。
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2021年 12月
31日）
上年度末（2020 年 12 月
31日）
1.业绩比较基准增加 1% 20,333,098.47 1,877,563.82
2.业绩比较基准减少 1% -20,333,098.47 -1,877,563.82
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金
64
融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,948,895,503.86 元，属于第二
层次的余额为人民币 2,075,504.49 元，属于第三层次余额为人民币
39,387,018.25 元（于 2020 年 12 月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 183,591,304.78
元，属于第二层次的余额为人民币 113,047.48 元，属于第三层次余额为人民币
964,026.53元）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活
跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股
票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次
公允价值本期变动情况如下：
上年度末余额人民币 964,026.53元，2021年度转入第三层次人民币 0.00元，
转出第三层次人民币 1,056,270.65 元，当期计入损益的利得或损失总额人民币
3,457,841.91 元，购买人民币 36,246,741.32 元，卖出人民币 225,320.86 元，
本期末人民币 39,387,018.25元，本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得
或损失的变动人民币 3,140,276.93元。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
65
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 1,988,142,481.20 90.71
其中：股票 1,988,142,481.20 90.71
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 2,215,545.40 0.10
其中：债券 2,215,545.40 0.10
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
－ －
7
银行存款和结算备付金合计 198,392,400.02 9.05
8
其他各项资产 2,912,229.32 0.13
9
合计 2,191,662,655.94 100.00
注：本基金通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 52,447,651.00 元，
占资产净值比例为 2.41%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合
8.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 9,732,808.00 0.45
C 制造业 215,660,398.74 9.93
66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,762,218.00 0.27
E 建筑业 814,049.99 0.04
F 批发和零售业 3,230,112.02 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业 10,559,822.00 0.49
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,162,535.72 1.43
J 金融业 4,677,438.68 0.22
K 房地产业 14,591,232.00 0.67
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 5,359,855.62 0.25
N 水利、环境和公共设施管理业 55,077.71 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 4,265,471.00 0.20
R 文化、体育和娱乐业 1,191,166.44 0.05
S 综合 － －
合计 307,066,793.92 14.14
8.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 17,136,947.00 0.79
B 采矿业 42,665,522.49 1.96
C 制造业 1,212,524,700.10 55.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,979,552.00 1.01
E 建筑业 35,331,618.00 1.63
F 批发和零售业 27,287,489.00 1.26
G 交通运输、仓储和邮政业 33,888,834.00 1.56
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 161,230,548.27 7.42
J 金融业 25,654,364.00 1.18
K 房地产业 9,369,347.00 0.43
L 租赁和商务服务业 32,002,419.00 1.47
M 科学研究和技术服务业 21,016,279.42 0.97
N 水利、环境和公共设施管理业 29,187,749.00 1.34
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 1,711,482.00 0.08
R 文化、体育和娱乐业 10,088,836.00 0.46
67
S 综合 － －
合计 1,681,075,687.28 77.39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603008 喜临门 514,588 20,084,369.64 0.92
2 002043 兔 宝 宝 1,646,200 19,886,096.00 0.92
3 688200 华峰测控 37,658 19,277,130.20 0.89
4 603599 广信股份 455,714 17,772,846.00 0.82
5 002833 弘亚数控 534,640 17,204,715.20 0.79
6 000933 神火股份 1,889,300 17,173,737.00 0.79
7 600882 妙可蓝多 290,100 16,245,600.00 0.75
8 688066 航天宏图 216,811 15,762,159.70 0.73
9 688016 心脉医疗 62,460 15,536,300.40 0.72
10 688508 芯朋微 132,600 15,363,036.00 0.71
11 300327 中颖电子 221,220 15,020,838.00 0.69
12 600502 安徽建工 3,617,800 15,013,870.00 0.69
13 603566 普莱柯 678,568 14,996,352.80 0.69
14 300379 东方通 493,600 14,576,008.00 0.67
15 300829 金丹科技 316,400 14,459,480.00 0.67
16 688368 晶丰明源 45,147 14,451,554.70 0.67
17 300590 移为通信 499,420 14,408,267.00 0.66
18 000507 珠海港 2,202,600 14,228,796.00 0.66
19 000875 吉电股份 1,559,000 14,171,310.00 0.65
20 603236 移远通信 68,770 14,022,203.00 0.65
21 600110 诺德股份 874,900 13,954,655.00 0.64
22 603039 泛微网络 200,000 13,954,000.00 0.64
23 688516 奥特维 56,584 13,903,820.48 0.64
24 601677 明泰铝业 313,789 13,834,957.01 0.64
25 002034 旺能环境 797,600 13,774,552.00 0.63
26 600596 新安股份 549,600 13,734,504.00 0.63
27 002293 罗莱生活 955,100 13,686,583.00 0.63
28 002407 多氟多 303,500 13,654,465.00 0.63
29 300659 中孚信息 300,220 13,614,977.00 0.63
30 300653 正海生物 201,100 13,427,447.00 0.62
31 300390 天华超净 164,400 13,316,400.00 0.61
32 002677 浙江美大 762,700 13,232,845.00 0.61
33 600057 厦门象屿 1,548,900 13,150,161.00 0.61
34 600123 兰花科创 1,402,400 13,140,488.00 0.60
68
35 688033 天宜上佳 395,630 13,075,571.50 0.60
36 688116 天奈科技 87,234 13,023,163.86 0.60
37 688388 嘉元科技 103,031 12,935,542.05 0.60
38 002611 东方精工 2,292,200 12,790,476.00 0.59
39 300548 博创科技 386,800 12,779,872.00 0.59
40 002254 泰和新材 649,367 12,734,086.87 0.59
41 600323 瀚蓝环境 598,400 12,554,432.00 0.58
42 300034 钢研高纳 213,400 12,291,840.00 0.57
43 600742 一汽富维 1,019,370 12,191,665.20 0.56
44 300696 爱乐达 232,700 12,086,438.00 0.56
45 300638 广和通 217,110 11,832,495.00 0.54
46 002245 蔚蓝锂芯 424,800 11,686,248.00 0.54
47 002497 雅化集团 405,700 11,627,362.00 0.54
48 300171 东富龙 227,335 11,489,510.90 0.53
49 002042 华孚时尚 2,463,100 11,256,367.00 0.52
50 002309 中利集团 1,653,600 11,178,336.00 0.51
51 000403 派林生物 397,900 11,153,137.00 0.51
52 002756 永兴材料 80,000 11,107,200.00 0.51
53 300073 当升科技 124,800 10,841,376.00 0.50
54 600864 哈投股份 1,759,800 10,752,378.00 0.50
55 688122 西部超导 110,438 10,705,859.72 0.49
56 300604 长川科技 186,000 10,695,000.00 0.49
57 002041 登海种业 411,700 10,617,743.00 0.49
58 600499 科达制造 425,000 10,548,500.00 0.49
59 688202 美迪西 21,248 10,317,816.32 0.48
60 300726 宏达电子 102,700 10,276,162.00 0.47
61 300101 振芯科技 460,245 10,208,234.10 0.47
62 600531 豫光金铅 1,692,100 10,203,363.00 0.47
63 300623 捷捷微电 319,470 10,050,526.20 0.46
64 002850 科达利 61,000 9,780,740.00 0.45
65 603678 火炬电子 124,800 9,441,120.00 0.43
66 002158 汉钟精机 335,002 8,921,103.26 0.41
67 000921 海信家电 585,300 8,867,295.00 0.41
68 300755 华致酒行 174,800 8,753,984.00 0.40
69 688298 东方生物 37,707 8,691,463.50 0.40
70 603128 华贸物流 613,700 8,395,416.00 0.39
71 300662 科锐国际 132,900 8,267,709.00 0.38
72 300458 全志科技 130,600 8,264,368.00 0.38
73 002240 盛新锂能 142,200 8,240,490.00 0.38
74 600338 西藏珠峰 240,000 8,200,800.00 0.38
75 300568 星源材质 221,966 8,152,811.18 0.38
69
76 300397 天和防务 513,600 7,852,944.00 0.36
77 600096 云天化 396,000 7,769,520.00 0.36
78 300627 华测导航 167,200 7,691,200.00 0.35
79 600894 广日股份 1,016,800 7,666,672.00 0.35
80 002425 凯撒文化 793,000 7,644,520.00 0.35
81 300748 金力永磁 166,400 7,469,696.00 0.34
82 601375 中原证券 1,504,300 7,386,113.00 0.34
83 300775 三角防务 149,900 7,328,611.00 0.34
84 300740 水羊股份 454,300 7,218,827.00 0.33
85 603279 景津装备 154,800 7,179,624.00 0.33
86 688301 奕瑞科技 14,300 7,105,670.00 0.33
87 300639 凯普生物 239,017 7,053,391.67 0.32
88 600711 盛屯矿业 655,537 7,033,912.01 0.32
89 002312 川发龙蟒 560,000 6,904,800.00 0.32
90 000498 山东路桥 1,086,800 6,716,424.00 0.31
91 300232 洲明科技 740,000 6,615,600.00 0.30
92 688085 三友医疗 211,973 6,543,606.51 0.30
93 000639 西王食品 1,283,600 6,520,688.00 0.30
94 600108 亚盛集团 1,846,800 6,519,204.00 0.30
95 600480 凌云股份 656,400 6,504,924.00 0.30
96 600565 迪马股份 2,658,800 6,487,472.00 0.30
97 688095 福昕软件 46,885 6,470,598.85 0.30
98 300252 金信诺 717,500 6,400,100.00 0.29
99 600986 浙文互联 754,200 6,357,906.00 0.29
100 603959 百利科技 399,400 6,294,544.00 0.29
101 600100 同方股份 1,041,100 6,277,833.00 0.29
102 600063 皖维高新 1,016,700 6,232,371.00 0.29
103 002777 久远银海 224,660 6,211,849.00 0.29
104 603105 芯能科技 373,500 6,207,570.00 0.29
105 601678 滨化股份 763,900 6,088,283.00 0.28
106 603222 济民医疗 325,400 5,987,360.00 0.28
107 002597 金禾实业 116,200 5,966,870.00 0.27
108 002727 一心堂 153,100 5,895,881.00 0.27
109 605168 三人行 34,800 5,880,852.00 0.27
110 605338 巴比食品 165,900 5,779,956.00 0.27
111 002135 东南网架 497,500 5,751,100.00 0.26
112 600428 中远海特 1,119,900 5,644,296.00 0.26
113 603713 密尔克卫 41,700 5,620,326.00 0.26
114 605111 新洁能 31,400 5,592,340.00 0.26
115 002895 川恒股份 224,100 5,533,029.00 0.25
116 300633 开立医疗 172,800 5,517,504.00 0.25
70
117 300573 兴齐眼药 38,600 5,280,480.00 0.24
118 603026 石大胜华 26,300 5,207,137.00 0.24
119 002449 国星光电 470,300 5,069,834.00 0.23
120 002539 云图控股 379,600 5,037,292.00 0.23
121 002022 科华生物 337,300 5,005,532.00 0.23
122 600577 精达股份 662,000 4,925,280.00 0.23
123 600331 宏达股份 1,538,900 4,909,091.00 0.23
124 000829 天音控股 300,000 4,863,000.00 0.22
125 300083 创世纪 340,500 4,862,340.00 0.22
126 002106 莱宝高科 421,500 4,851,465.00 0.22
127 002130 沃尔核材 585,100 4,827,075.00 0.22
128 600797 浙大网新 692,600 4,709,680.00 0.22
129 002400 省广集团 916,900 4,703,697.00 0.22
130 300012 华测检测 173,500 4,661,945.00 0.21
131 601001 晋控煤业 481,400 4,626,254.00 0.21
132 603877 太平鸟 164,400 4,583,472.00 0.21
133 000550 江铃汽车 275,700 4,496,667.00 0.21
134 002547 春兴精工 988,700 4,488,698.00 0.21
135 000657 中钨高新 277,300 4,458,984.00 0.21
136 603766 隆鑫通用 800,100 4,408,551.00 0.20
137 000683 远兴能源 603,200 4,403,360.00 0.20
138 300476 胜宏科技 144,300 4,365,075.00 0.20
139 688050 爱博医疗 20,624 4,335,783.52 0.20
140 603896 寿仙谷 74,600 4,326,800.00 0.20
141 002978 安宁股份 101,900 4,308,332.00 0.20
142 002498 汉缆股份 832,800 4,305,576.00 0.20
143 000059 华锦股份 582,000 4,236,960.00 0.20
144 688166 博瑞医药 115,000 4,221,650.00 0.19
145 000793 华闻集团 1,430,500 4,205,670.00 0.19
146 601965 中国汽研 222,600 4,142,586.00 0.19
147 600873 梅花生物 537,400 4,121,858.00 0.19
148 000423 东阿阿胶 83,400 4,065,750.00 0.19
149 300783 三只松鼠 100,900 3,932,073.00 0.18
150 002145 中核钛白 311,000 3,915,490.00 0.18
151 601515 东风股份 474,100 3,854,433.00 0.18
152 300477 合纵科技 472,900 3,806,845.00 0.18
153 300672 国科微 20,400 3,784,200.00 0.17
154 300502 新易盛 96,187 3,768,606.66 0.17
155 600581 八一钢铁 604,400 3,753,324.00 0.17
156 688017 绿的谐波 21,500 3,753,040.00 0.17
157 300432 富临精工 127,100 3,736,740.00 0.17
71
158 002194 武汉凡谷 343,800 3,726,792.00 0.17
159 300785 值得买 51,600 3,701,784.00 0.17
160 002581 未名医药 169,500 3,618,825.00 0.17
161 601311 骆驼股份 233,300 3,576,489.00 0.16
162 603013 亚普股份 212,500 3,553,000.00 0.16
163 601609 金田铜业 406,500 3,516,225.00 0.16
164 002614 奥佳华 256,948 3,309,490.24 0.15
165 688399 硕世生物 23,300 3,203,750.00 0.15
166 300145 中金环境 977,000 3,185,020.00 0.15
167 000915 华特达因 103,200 3,143,472.00 0.14
168 300613 富瀚微 19,246 3,138,060.30 0.14
169 600308 华泰股份 505,100 3,126,569.00 0.14
170 688318 财富趋势 20,216 3,076,875.20 0.14
171 300118 东方日升 94,600 3,071,662.00 0.14
172 300552 万集科技 75,880 3,057,205.20 0.14
173 000591 太阳能 269,600 3,019,520.00 0.14
174 600360 华微电子 328,400 2,981,872.00 0.14
175 002206 海 利 得 370,000 2,974,800.00 0.14
176 002545 东方铁塔 318,600 2,905,632.00 0.13
177 600223 鲁商发展 217,500 2,881,875.00 0.13
178 002649 博彦科技 242,600 2,833,568.00 0.13
179 603915 国茂股份 71,000 2,761,900.00 0.13
180 600512 腾达建设 841,300 2,742,638.00 0.13
181 600285 羚锐制药 171,992 2,717,473.60 0.13
182 688158 优刻得 102,408 2,715,860.16 0.13
183 002647 仁东控股 280,800 2,712,528.00 0.12
184 000697 炼石航空 312,100 2,690,302.00 0.12
185 000917 电广传媒 392,900 2,656,004.00 0.12
186 600491 龙元建设 383,700 2,643,693.00 0.12
187 603533 掌阅科技 103,400 2,637,734.00 0.12
188 300208 青岛中程 242,300 2,626,532.00 0.12
189 000612 焦作万方 332,700 2,565,117.00 0.12
190 603043 广州酒家 106,300 2,557,578.00 0.12
191 601949 中国出版 432,800 2,527,552.00 0.12
192 002522 浙江众成 355,900 2,526,890.00 0.12
193 002662 京威股份 580,100 2,471,226.00 0.11
194 600273 嘉化能源 210,000 2,429,700.00 0.11
195 301029 怡合达 26,240 2,416,189.30 0.11
196 600751 海航科技 800,200 2,384,596.00 0.11
197 002332 仙琚制药 178,200 2,352,240.00 0.11
198 603383 顶点软件 65,000 2,333,500.00 0.11
72
199 000936 华西股份 367,800 2,306,106.00 0.11
200 002326 永太科技 45,000 2,304,450.00 0.11
201 002461 珠江啤酒 252,900 2,301,390.00 0.11
202 002463 沪电股份 137,800 2,284,724.00 0.11
203 603869 新智认知 226,900 2,273,538.00 0.10
204 603906 龙蟠科技 60,900 2,255,736.00 0.10
205 300307 慈星股份 283,300 2,229,571.00 0.10
206 000762 西藏矿业 41,700 2,215,521.00 0.10
207 603612 索通发展 103,900 2,132,028.00 0.10
208 002738 中矿资源 29,700 2,089,692.00 0.10
209 688389 普门科技 89,200 2,051,600.00 0.09
210 300393 中来股份 104,600 1,991,584.00 0.09
211 600391 航发科技 70,100 1,962,800.00 0.09
212 300973 立高食品 14,600 1,928,368.00 0.09
213 601369 陕鼓动力 145,000 1,887,900.00 0.09
214 300068 南都电源 132,900 1,881,864.00 0.09
215 000969 安泰科技 174,900 1,873,179.00 0.09
216 603103 横店影视 139,500 1,842,795.00 0.08
217 300378 鼎捷软件 76,500 1,836,000.00 0.08
218 600621 华鑫股份 132,200 1,829,648.00 0.08
219 600496 精工钢构 417,100 1,776,846.00 0.08
220 002639 雪人股份 117,900 1,753,173.00 0.08
221 300102 乾照光电 194,500 1,748,555.00 0.08
222 603733 仙鹤股份 42,303 1,726,385.43 0.08
223 002218 拓日新能 255,000 1,723,800.00 0.08
224 600452 涪陵电力 85,100 1,713,914.00 0.08
225 000823 超声电子 123,000 1,675,260.00 0.08
226 600210 紫江企业 177,000 1,624,860.00 0.07
227 300080 易成新能 278,400 1,620,288.00 0.07
228 300395 菲利华 24,200 1,590,908.00 0.07
229 300035 中科电气 52,400 1,585,100.00 0.07
230 300725 药石科技 10,900 1,549,653.00 0.07
231 300747 锐科激光 26,200 1,548,682.00 0.07
232 300856 科思股份 24,500 1,547,665.00 0.07
233 600715 文投控股 454,300 1,512,819.00 0.07
234 603588 高能环境 85,500 1,502,235.00 0.07
235 603305 旭升股份 30,000 1,496,400.00 0.07
236 600481 双良节能 148,600 1,494,916.00 0.07
237 603666 亿嘉和 19,700 1,479,864.00 0.07
238 600777 新潮能源 607,841 1,385,877.48 0.06
239 002646 青青稞酒 64,200 1,347,558.00 0.06
73
240 600771 广誉远 31,200 1,343,472.00 0.06
241 688366 昊海生科 10,383 1,307,115.87 0.06
242 002531 天顺风能 67,400 1,306,886.00 0.06
243 600635 大众公用 343,900 1,303,381.00 0.06
244 300263 隆华科技 126,900 1,294,380.00 0.06
245 600330 天通股份 78,600 1,275,678.00 0.06
246 600686 金龙汽车 202,800 1,273,584.00 0.06
247 002307 北新路桥 296,100 1,264,347.00 0.06
248 002643 万润股份 53,100 1,255,284.00 0.06
249 300119 瑞普生物 52,000 1,254,240.00 0.06
250 300792 壹网壹创 25,300 1,239,700.00 0.06
251 603025 大豪科技 45,500 1,200,745.00 0.06
252 000516 ST国医 101,400 1,118,442.00 0.05
253 600483 福能股份 68,700 1,118,436.00 0.05
254 002832 比音勒芬 42,700 1,086,715.00 0.05
255 002421 达实智能 273,200 1,054,552.00 0.05
256 000555 神州信息 82,500 1,049,400.00 0.05
257 000881 中广核技 108,600 1,045,818.00 0.05
258 600602 云赛智联 154,100 1,001,650.00 0.05
259 300276 三丰智能 224,500 985,555.00 0.05
260 300215 电科院 95,300 955,859.00 0.04
261 300388 节能国祯 119,400 937,290.00 0.04
262 002402 和而泰 34,100 935,363.00 0.04
263 600267 海正药业 64,000 895,360.00 0.04
264 002636 金安国纪 59,000 887,950.00 0.04
265 603887 城地香江 109,320 887,678.40 0.04
266 603610 麒盛科技 33,500 866,310.00 0.04
267 300294 博雅生物 21,100 809,185.00 0.04
268 300572 安车检测 38,900 803,285.00 0.04
269 002541 鸿路钢构 15,000 803,100.00 0.04
270 300685 艾德生物 10,600 800,406.00 0.04
271 300311 任子行 97,600 797,392.00 0.04
272 603801 志邦家居 25,940 789,094.80 0.04
273 688139 海尔生物 8,512 773,059.84 0.04
274 000503 国新健康 44,100 745,290.00 0.03
275 000650 仁和药业 79,700 742,804.00 0.03
276 002139 拓邦股份 39,100 730,779.00 0.03
277 300821 东岳硅材 39,300 718,404.00 0.03
278 000676 智度股份 88,100 684,537.00 0.03
279 603520 司太立 10,300 669,500.00 0.03
280 002446 盛路通信 110,300 667,315.00 0.03
74
281 300079 数码视讯 75,300 664,899.00 0.03
282 300352 北信源 108,100 659,410.00 0.03
283 688198 佰仁医疗 2,593 659,399.90 0.03
284 601666 平煤股份 78,300 655,371.00 0.03
285 600846 同济科技 80,100 653,616.00 0.03
286 688365 光云科技 46,800 648,648.00 0.03
287 600055 万东医疗 26,700 635,727.00 0.03
288 002204 大连重工 145,800 634,230.00 0.03
289 002035 华帝股份 99,500 632,820.00 0.03
290 000831 五矿稀土 16,000 624,320.00 0.03
291 600587 新华医疗 19,300 621,460.00 0.03
292 300298 三诺生物 20,700 619,137.00 0.03
293 002243 力合科创 54,500 615,305.00 0.03
294 600252 中恒集团 158,900 613,354.00 0.03
295 002675 东诚药业 38,700 610,686.00 0.03
296 300143 盈康生命 42,000 593,040.00 0.03
297 002912 中新赛克 17,600 582,384.00 0.03
298 002807 江阴银行 150,120 577,962.00 0.03
299 000627 天茂集团 168,000 556,080.00 0.03
300 002612 朗姿股份 17,400 551,754.00 0.03
301 300233 金城医药 18,900 549,801.00 0.03
302 002017 东信和平 35,700 541,569.00 0.02
303 300326 凯利泰 50,800 541,528.00 0.02
304 600129 太极集团 23,900 536,794.00 0.02
305 600812 华北制药 44,600 531,632.00 0.02
306 603323 苏农银行 106,900 520,603.00 0.02
307 600993 马应龙 18,000 517,680.00 0.02
308 000566 海南海药 97,700 512,925.00 0.02
309 603068 博通集成 9,500 508,820.00 0.02
310 688266 泽璟制药 8,466 497,800.80 0.02
311 002839 张家港行 86,000 495,360.00 0.02
312 300373 扬杰科技 7,193 483,225.74 0.02
313 300777 中简科技 7,800 482,664.00 0.02
314 002262 恩华药业 30,200 472,630.00 0.02
315 600456 宝钛股份 6,500 466,570.00 0.02
316 002099 海翔药业 56,300 463,912.00 0.02
317 600746 江苏索普 32,600 449,880.00 0.02
318 600682 南京新百 38,200 449,232.00 0.02
319 603881 数据港 12,100 446,732.00 0.02
320 300497 富祥药业 27,000 440,910.00 0.02
321 000544 中原环保 68,100 435,840.00 0.02
75
322 002484 江海股份 15,800 431,656.00 0.02
323 300158 振东制药 52,700 431,613.00 0.02
324 600073 上海梅林 53,106 429,627.54 0.02
325 300470 中密控股 9,600 428,832.00 0.02
326 000597 东北制药 68,600 426,692.00 0.02
327 300768 迪普科技 10,300 424,875.00 0.02
328 300267 尔康制药 89,400 423,756.00 0.02
329 002891 中宠股份 14,000 423,360.00 0.02
330 000913 钱江摩托 29,700 421,443.00 0.02
331 601827 三峰环境 47,000 419,240.00 0.02
332 002518 科士达 16,700 419,170.00 0.02
333 601011 宝泰隆 79,200 418,968.00 0.02
334 300702 天宇股份 8,600 415,810.00 0.02
335 603920 世运电路 18,500 412,550.00 0.02
336 601222 林洋能源 34,000 412,420.00 0.02
337 603108 润达医疗 30,000 402,300.00 0.02
338 688277 天智航 15,300 401,625.00 0.02
339 300510 金冠股份 61,100 401,427.00 0.02
340 601918 新集能源 84,200 382,268.00 0.02
341 601015 陕西黑猫 57,600 373,248.00 0.02
342 600459 贵研铂业 14,660 373,097.00 0.02
343 300841 康华生物 1,750 372,260.00 0.02
344 300770 新媒股份 6,200 372,000.00 0.02
345 002737 葵花药业 22,300 367,058.00 0.02
346 002182 云海金属 16,000 367,040.00 0.02
347 002773 康弘药业 18,000 366,300.00 0.02
348 603718 海利生物 23,900 365,670.00 0.02
349 600740 山西焦化 58,500 363,285.00 0.02
350 600422 昆药集团 32,400 358,020.00 0.02
351 002215 诺 普 信 55,100 351,538.00 0.02
352 300149 睿智医药 25,200 348,012.00 0.02
353 300401 花园生物 23,900 343,682.00 0.02
354 603368 柳药股份 18,000 342,720.00 0.02
355 000712 锦龙股份 21,200 333,900.00 0.02
356 600750 江中药业 23,000 332,350.00 0.02
357 603113 金能科技 19,800 322,740.00 0.01
358 300723 一品红 8,800 315,920.00 0.01
359 600557 康缘药业 25,700 314,568.00 0.01
360 002020 京新药业 32,900 312,879.00 0.01
361 600211 西藏药业 5,900 308,924.00 0.01
362 300194 福安药业 60,300 308,736.00 0.01
76
363 002437 誉衡药业 99,000 288,090.00 0.01
364 600395 盘江股份 39,200 284,984.00 0.01
365 000901 航天科技 27,200 280,976.00 0.01
366 300803 指南针 7,100 280,947.00 0.01
367 002550 千红制药 57,200 276,276.00 0.01
368 600420 国药现代 26,600 275,842.00 0.01
369 000989 九 芝 堂 25,200 273,672.00 0.01
370 300006 莱美药业 40,100 273,482.00 0.01
371 300406 九强生物 13,500 267,570.00 0.01
372 600997 开滦股份 37,400 266,288.00 0.01
373 002589 瑞康医药 67,100 263,703.00 0.01
374 600169 太原重工 90,500 259,735.00 0.01
375 002955 鸿合科技 11,800 257,476.00 0.01
376 603301 振德医疗 5,000 256,850.00 0.01
377 002283 天润工业 26,700 252,048.00 0.01
378 300287 飞利信 41,100 251,943.00 0.01
379 300109 新开源 11,300 246,340.00 0.01
380 300769 德方纳米 500 245,580.00 0.01
381 600789 鲁抗医药 32,400 242,676.00 0.01
382 603387 基蛋生物 11,800 236,708.00 0.01
383 688520 神州细胞 4,003 233,975.35 0.01
384 600971 恒源煤电 36,000 232,560.00 0.01
385 601890 亚星锚链 24,600 228,534.00 0.01
386 000710 贝瑞基因 11,700 226,980.00 0.01
387 300204 舒泰神 12,900 226,395.00 0.01
388 002558 巨人网络 18,700 223,839.00 0.01
389 300439 美康生物 10,200 217,362.00 0.01
390 603053 成都燃气 20,900 217,151.00 0.01
391 300531 优博讯 10,600 216,558.00 0.01
392 603229 奥翔药业 5,900 214,819.00 0.01
393 300735 光弘科技 14,200 213,994.00 0.01
394 688333 铂力特 1,000 213,000.00 0.01
395 002126 银轮股份 16,800 211,008.00 0.01
396 000567 海德股份 11,700 208,845.00 0.01
397 600850 电科数字 6,100 208,193.00 0.01
398 300981 中红医疗 2,600 207,844.00 0.01
399 000968 蓝焰控股 21,300 199,155.00 0.01
400 300365 恒华科技 18,500 198,875.00 0.01
401 688222 成都先导 7,990 187,685.10 0.01
402 002977 天箭科技 2,300 184,138.00 0.01
403 002537 海联金汇 25,300 179,630.00 0.01
77
404 688133 泰坦科技 800 174,560.00 0.01
405 688568 中科星图 2,100 165,858.00 0.01
406 002055 得润电子 10,600 154,866.00 0.01
407 603298 杭叉集团 8,900 152,635.00 0.01
408 300598 诚迈科技 2,100 134,379.00 0.01
409 603283 赛腾股份 4,000 117,600.00 0.01
410 002605 姚记科技 3,112 70,735.76 0.00
411 301035 润丰股份 621 34,949.88 0.00
412 002582 好想你 4,000 34,800.00 0.00
413 603129 春风动力 200 34,600.00 0.00
414 300206 理邦仪器 2,200 30,976.00 0.00
415 301039 中集车辆 1,638 20,491.38 0.00
416 603686 福龙马 400 5,744.00 0.00
417 300348 长亮科技 200 3,134.00 0.00
418 002609 捷顺科技 300 2,925.00 0.00
419 002100 天康生物 200 2,140.00 0.00
420 600284 浦东建设 300 1,896.00 0.00
421 601058 赛轮轮胎 100 1,479.00 0.00
422 603018 华设集团 100 836.00 0.00
423 002542 中化岩土 200 590.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 101,992 10,964,140.00 0.50
2 300196 长海股份 542,800 9,515,284.00 0.44
3 300415 伊之密 407,900 8,663,796.00 0.40
4 300896 爱美客 14,576 7,814,339.36 0.36
5 000887 中鼎股份 348,300 7,596,423.00 0.35
6 002129 中环股份 171,800 7,172,650.00 0.33
7 601872 招商轮船 1,549,100 6,351,310.00 0.29
8 300363 博腾股份 70,700 6,324,115.00 0.29
9 601958 金钼股份 914,000 6,260,900.00 0.29
10 300223 北京君正 46,500 6,231,000.00 0.29
11 000830 鲁西化工 397,300 6,062,798.00 0.28
12 600160 巨化股份 459,900 5,937,309.00 0.27
13 300680 隆盛科技 189,500 5,912,400.00 0.27
14 002244 滨江集团 1,258,100 5,862,746.00 0.27
15 600008 首创环保 1,689,800 5,762,218.00 0.27
16 600141 兴发集团 152,100 5,761,548.00 0.27
78
17 300825 阿尔特 189,900 5,319,099.00 0.24
18 688357 建龙微纳 27,640 5,305,221.60 0.24
19 600325 华发股份 856,600 5,156,732.00 0.24
20 300593 新雷能 92,640 5,037,763.20 0.23
21 600195 中牧股份 382,200 4,995,354.00 0.23
22 002624 完美世界 242,400 4,923,144.00 0.23
23 300772 运达股份 106,000 4,661,880.00 0.21
24 002709 天赐材料 40,600 4,654,790.00 0.21
25 603456 九洲药业 78,100 4,393,906.00 0.20
26 300382 斯莱克 188,947 4,353,338.88 0.20
27 605336 帅丰电器 125,500 4,279,550.00 0.20
28 603882 金域医学 38,300 4,265,471.00 0.20
29 601598 中国外运 939,400 4,208,512.00 0.19
30 300059 东方财富 111,900 4,152,609.00 0.19
31 000799 酒鬼酒 18,600 3,952,500.00 0.18
32 601636 旗滨集团 216,300 3,698,730.00 0.17
33 002648 卫星化学 91,200 3,650,736.00 0.17
34 000671 阳 光 城 1,182,700 3,571,754.00 0.16
35 603444 吉比特 8,400 3,543,540.00 0.16
36 600438 通威股份 76,500 3,439,440.00 0.16
37 300750 宁德时代 5,800 3,410,400.00 0.16
38 600089 特变电工 150,000 3,175,500.00 0.15
39 688005 容百科技 27,397 3,166,545.26 0.15
40 300209 天泽信息 399,300 3,166,449.00 0.15
41 603986 兆易创新 17,400 3,059,790.00 0.14
42 001215 千味央厨 51,795 3,014,986.95 0.14
43 002202 金风科技 175,400 2,888,838.00 0.13
44 600760 中航沈飞 41,280 2,808,691.20 0.13
45 000629 攀钢钒钛 717,300 2,790,297.00 0.13
46 000988 华工科技 97,300 2,710,778.00 0.12
47 300655 晶瑞电材 60,800 2,540,224.00 0.12
48 600737 中粮糖业 265,600 2,496,640.00 0.11
49 605358 立昂微 20,400 2,448,204.00 0.11
50 002881 美格智能 51,400 2,204,032.00 0.10
51 000063 中兴通讯 63,200 2,117,200.00 0.10
52 688558 国盛智科 46,600 2,106,320.00 0.10
53 002812 恩捷股份 8,300 2,078,320.00 0.10
54 688187 时代电气 26,753 2,050,617.45 0.09
55 002156 通富微电 105,500 2,049,865.00 0.09
56 688536 思瑞浦 2,600 1,996,800.00 0.09
57 688356 键凯科技 5,800 1,955,354.00 0.09
79
58 688011 新光光电 59,500 1,952,195.00 0.09
59 688188 柏楚电子 5,031 1,939,249.26 0.09
60 600256 广汇能源 293,500 1,919,490.00 0.09
61 601877 正泰电器 32,900 1,772,981.00 0.08
62 300911 亿田智能 21,500 1,761,280.00 0.08
63 000519 中兵红箭 65,600 1,749,552.00 0.08
64 002308 威创股份 366,800 1,690,948.00 0.08
65 603267 鸿远电子 9,400 1,686,736.00 0.08
66 000636 风华高科 55,600 1,656,880.00 0.08
67 002568 百润股份 27,360 1,636,948.80 0.08
68 002869 金溢科技 104,200 1,619,268.00 0.07
69 300260 新莱应材 33,800 1,594,346.00 0.07
70 002517 恺英网络 270,100 1,571,982.00 0.07
71 002472 双环传动 56,600 1,561,028.00 0.07
72 688369 致远互联 18,890 1,344,023.50 0.06
73 300316 晶盛机电 18,000 1,251,000.00 0.06
74 300751 迈为股份 1,940 1,246,062.00 0.06
75 601238 广汽集团 80,000 1,215,200.00 0.06
76 600782 新钢股份 227,900 1,203,312.00 0.06
77 601898 中煤能源 184,600 1,161,134.00 0.05
78 002739 万达电影 74,500 1,153,260.00 0.05
79 002322 理工环科 84,100 1,008,359.00 0.05
80 688777 中控技术 12,987 985,453.56 0.05
81 688779 长远锂科 42,378 968,761.08 0.04
82 688308 欧科亿 11,527 814,728.36 0.04
83 000932 华菱钢铁 143,100 731,241.00 0.03
84 000733 振华科技 5,500 683,540.00 0.03
85 300687 赛意信息 22,720 662,969.60 0.03
86 300587 天铁股份 32,200 643,034.00 0.03
87 300648 星云股份 10,600 638,014.00 0.03
88 603396 金辰股份 5,000 615,000.00 0.03
89 002405 四维图新 38,300 609,736.00 0.03
90 300168 万达信息 45,000 585,900.00 0.03
91 300496 中科创达 3,900 539,838.00 0.02
92 688233 神工股份 5,980 527,436.00 0.02
93 600388 龙净环保 60,300 519,786.00 0.02
94 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.02
95 300218 安利股份 29,500 510,645.00 0.02
96 300300 海峡创新 99,600 473,100.00 0.02
97 688089 嘉必优 7,600 466,944.00 0.02
98 600318 新力金融 36,700 455,080.00 0.02
80
99 688107 安路科技 7,821 438,679.89 0.02
100 000938 紫光股份 19,100 436,435.00 0.02
101 603901 永创智能 26,900 433,090.00 0.02
102 603809 豪能股份 20,600 423,742.00 0.02
103 000625 长安汽车 26,800 407,092.00 0.02
104 601618 中国中冶 106,200 406,746.00 0.02
105 000711 京蓝科技 143,400 395,784.00 0.02
106 002161 远 望 谷 77,900 395,732.00 0.02
107 603505 金石资源 10,800 391,284.00 0.02
108 300258 精锻科技 30,400 389,424.00 0.02
109 688167 炬光科技 2,014 355,813.38 0.02
110 600316 洪都航空 8,300 324,198.00 0.01
111 300353 东土科技 28,400 279,740.00 0.01
112 603908 牧高笛 5,500 228,250.00 0.01
113 002233 塔牌集团 20,300 214,774.00 0.01
114 600487 亨通光电 14,200 214,704.00 0.01
115 002946 新乳业 13,200 210,408.00 0.01
116 600066 宇通客车 18,900 208,278.00 0.01
117 603067 振华股份 18,800 207,552.00 0.01
118 688793 倍轻松 1,454 147,915.42 0.01
119 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
120 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.00
121 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.00
122 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.00
123 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
124 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.00
125 688701 卓锦股份 2,340 31,590.00 0.00
126 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00
127 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
128 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
129 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
130 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00
131 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
132 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
133 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
134 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
135 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
136 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
137 300987 川网传媒 301 11,678.80 0.00
138 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
139 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
81
140 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
141 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
142 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
143 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
144 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
145 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
146 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
147 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
148 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
149 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
150 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00
151 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
152 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
153 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
154 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
155 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
156 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
157 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
158 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
159 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
160 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
161 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
162 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00
163 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
164 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
165 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
166 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
167 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
168 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
169 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
170 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
171 600756 浪潮软件 200 2,622.00 0.00
172 002266 浙富控股 300 2,136.00 0.00
173 002064 华峰化学 200 2,088.00 0.00
174 603012 创力集团 300 1,854.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 43,776,284.70 22.12
82
2 002833 弘亚数控 41,330,410.69 20.88
3 000933 神火股份 33,430,873.05 16.89
4 002043 兔宝宝 32,957,198.62 16.65
5 000507 珠海港 30,824,624.96 15.57
6 688200 华峰测控 29,326,716.09 14.82
7 002568 百润股份 28,941,794.42 14.62
8 688016 心脉医疗 28,490,716.06 14.39
9 688005 容百科技 28,169,271.59 14.23
10 600531 豫光金铅 28,109,468.80 14.20
11 603599 广信股份 27,625,697.54 13.96
12 600882 妙可蓝多 27,260,408.60 13.77
13 000550 江铃汽车 26,929,510.23 13.60
14 300458 全志科技 26,925,385.41 13.60
15 601827 三峰环境 26,587,308.97 13.43
16 600742 一汽富维 25,983,678.22 13.13
17 603613 国联股份 25,319,397.39 12.79
18 600502 安徽建工 24,741,921.03 12.50
19 002034 旺能环境 24,420,847.37 12.34
20 300696 爱乐达 24,057,694.86 12.15
21 600057 厦门象屿 23,985,077.17 12.12
22 000683 远兴能源 23,666,354.01 11.96
23 600123 兰花科创 23,467,960.00 11.86
24 601677 明泰铝业 23,453,166.43 11.85
25 688368 晶丰明源 22,957,478.69 11.60
26 603566 普莱柯 22,488,506.75 11.36
27 300327 中颖电子 22,484,646.16 11.36
28 603008 喜临门 22,321,053.09 11.28
29 601678 滨化股份 22,149,832.64 11.19
30 002497 雅化集团 22,138,270.00 11.18
31 300379 东方通 21,784,192.35 11.01
32 300639 凯普生物 21,546,840.85 10.89
33 002158 汉钟精机 21,332,675.51 10.78
34 600323 瀚蓝环境 21,032,287.87 10.63
35 688066 航天宏图 20,907,537.13 10.56
36 600325 华发股份 20,671,526.55 10.44
37 600096 云天化 20,445,043.67 10.33
38 300623 捷捷微电 20,329,597.25 10.27
39 300751 迈为股份 20,242,434.26 10.23
40 603026 石大胜华 20,240,953.36 10.23
41 300829 金丹科技 20,229,296.20 10.22
42 300122 智飞生物 20,096,187.00 10.15
83
43 300785 值得买 19,749,071.00 9.98
44 002135 东南网架 19,696,797.00 9.95
45 000498 山东路桥 19,597,981.75 9.90
46 300171 东富龙 19,301,691.20 9.75
47 002254 泰和新材 19,146,419.91 9.67
48 002611 东方精工 19,018,368.00 9.61
49 603267 鸿远电子 18,758,820.00 9.48
50 688116 天奈科技 18,690,418.72 9.44
51 000725 京东方 A 18,584,651.00 9.39
52 603456 九洲药业 18,453,033.56 9.32
53 000830 鲁西化工 18,341,199.00 9.27
54 002407 多氟多 18,315,414.29 9.25
55 300101 振芯科技 18,171,712.02 9.18
56 601609 金田铜业 17,763,776.00 8.97
57 600063 皖维高新 17,740,949.20 8.96
58 600596 新安股份 17,596,903.50 8.89
59 605111 新洁能 17,434,452.01 8.81
60 688508 芯朋微 17,314,491.37 8.75
61 002245 蔚蓝锂芯 17,183,427.66 8.68
62 601636 旗滨集团 16,667,037.19 8.42
63 300415 伊之密 16,629,251.56 8.40
64 300633 开立医疗 16,615,027.00 8.39
65 603128 华贸物流 16,538,493.85 8.36
66 300548 博创科技 16,356,897.35 8.26
67 603236 移远通信 16,154,341.31 8.16
68 002425 凯撒文化 16,051,862.80 8.11
69 000823 超声电子 15,364,933.62 7.76
70 603713 密尔克卫 15,348,993.80 7.75
71 603039 泛微网络 15,320,686.40 7.74
72 000875 吉电股份 15,216,063.80 7.69
73 688388 嘉元科技 15,197,653.46 7.68
74 000403 派林生物 15,143,019.61 7.65
75 002614 奥佳华 15,104,007.25 7.63
76 688202 美迪西 15,027,886.75 7.59
77 300653 正海生物 14,853,101.87 7.50
78 300659 中孚信息 14,602,854.20 7.38
79 300724 捷佳伟创 14,579,468.00 7.37
80 000733 振华科技 14,178,803.84 7.16
81 300763 锦浪科技 13,983,759.20 7.06
82 002022 科华生物 13,927,425.69 7.04
83 000100 TCL科技 13,892,256.00 7.02
84
84 601001 晋控煤业 13,862,667.00 7.00
85 300390 天华超净 13,857,586.55 7.00
86 600110 诺德股份 13,770,514.62 6.96
87 688188 柏楚电子 13,748,201.26 6.95
88 603686 福龙马 13,744,481.48 6.94
89 600565 迪马股份 13,715,362.00 6.93
90 002649 博彦科技 13,703,774.00 6.92
91 002727 一心堂 13,698,178.78 6.92
92 603612 索通发展 13,630,240.60 6.89
93 600577 精达股份 13,561,055.16 6.85
94 300755 华致酒行 13,552,768.00 6.85
95 002895 川恒股份 13,551,273.00 6.85
96 603733 仙鹤股份 13,496,917.44 6.82
97 300373 扬杰科技 13,418,876.72 6.78
98 002293 罗莱生活 13,384,860.48 6.76
99 600366 宁波韵升 13,347,575.20 6.74
100 300348 长亮科技 13,175,995.04 6.66
101 300590 移为通信 13,034,646.54 6.58
102 002042 华孚时尚 12,959,049.00 6.55
103 688516 奥特维 12,918,683.01 6.53
104 002309 中利集团 12,910,849.00 6.52
105 688033 天宜上佳 12,806,435.33 6.47
106 300604 长川科技 12,732,864.70 6.43
107 688298 东方生物 12,595,462.20 6.36
108 603877 太平鸟 12,408,249.69 6.27
109 300119 瑞普生物 12,319,421.00 6.22
110 300748 金力永磁 12,315,454.47 6.22
111 300627 华测导航 12,226,121.29 6.18
112 002677 浙江美大 12,189,408.00 6.16
113 688981 中芯国际 12,017,110.51 6.07
114 002859 洁美科技 11,852,356.41 5.99
115 002709 天赐材料 11,758,852.00 5.94
116 300750 宁德时代 11,735,173.00 5.93
117 600318 新力金融 11,696,356.98 5.91
118 000810 创维数字 11,676,988.73 5.90
119 603337 杰克股份 11,674,915.08 5.90
120 603363 傲农生物 11,447,189.68 5.78
121 002726 龙大美食 11,337,392.50 5.73
122 600483 福能股份 11,306,432.13 5.71
123 300775 三角防务 11,266,148.48 5.69
124 300441 鲍斯股份 11,151,633.20 5.63
85
125 300363 博腾股份 10,874,776.60 5.49
126 002978 安宁股份 10,860,682.00 5.49
127 600864 哈投股份 10,801,694.00 5.46
128 600499 科达制造 10,751,545.98 5.43
129 002145 中核钛白 10,731,649.00 5.42
130 601898 中煤能源 10,642,331.11 5.38
131 600008 首创环保 10,612,968.70 5.36
132 000921 海信家电 10,553,170.72 5.33
133 601311 骆驼股份 10,466,958.21 5.29
134 002918 蒙娜丽莎 10,456,623.72 5.28
135 300223 北京君正 10,401,337.00 5.25
136 000657 中钨高新 10,380,138.20 5.24
137 600496 精工钢构 10,228,021.00 5.17
138 300196 长海股份 10,091,961.00 5.10
139 688366 昊海生科 10,063,600.99 5.08
140 688122 西部超导 10,050,426.47 5.08
141 000612 焦作万方 10,009,194.20 5.06
142 002041 登海种业 9,978,797.41 5.04
143 300073 当升科技 9,908,051.88 5.01
144 300034 钢研高纳 9,844,147.00 4.97
145 300896 爱美客 9,827,072.20 4.96
146 002129 中环股份 9,562,473.33 4.83
147 603678 火炬电子 9,560,118.03 4.83
148 600894 广日股份 9,543,350.00 4.82
149 300502 新易盛 9,423,634.20 4.76
150 002240 盛新锂能 9,396,985.41 4.75
151 600711 盛屯矿业 9,354,005.13 4.73
152 002402 和而泰 9,088,853.00 4.59
153 002312 川发龙蟒 9,072,000.00 4.58
154 605336 帅丰电器 8,995,510.36 4.54
155 000423 东阿阿胶 8,917,278.00 4.50
156 603180 金牌厨柜 8,882,321.48 4.49
157 600141 兴发集团 8,809,266.00 4.45
158 605006 山东玻纤 8,610,808.00 4.35
159 002139 拓邦股份 8,555,936.50 4.32
160 603801 志邦家居 8,552,602.47 4.32
161 300568 星源材质 8,519,379.90 4.30
162 600480 凌云股份 8,500,655.00 4.29
163 600668 尖峰集团 8,499,943.00 4.29
164 002756 永兴材料 8,443,200.00 4.27
165 000799 酒鬼酒 8,370,712.00 4.23
86
166 002850 科达利 8,318,718.00 4.20
167 000425 徐工机械 8,280,022.38 4.18
168 300638 广和通 8,260,697.49 4.17
169 300740 水羊股份 8,224,216.90 4.15
170 688039 当虹科技 8,157,061.05 4.12
171 300397 天和防务 8,135,883.24 4.11
172 300031 宝通科技 8,051,165.52 4.07
173 002163 海南发展 7,921,114.12 4.00
174 002531 天顺风能 7,866,729.00 3.97
175 300364 中文在线 7,702,537.31 3.89
176 300726 宏达电子 7,524,946.00 3.80
177 688301 奕瑞科技 7,469,116.73 3.77
178 603105 芯能科技 7,381,698.51 3.73
179 601515 东风股份 7,369,199.40 3.72
180 600338 西藏珠峰 7,336,800.00 3.71
181 600581 八一钢铁 7,276,901.00 3.68
182 601375 中原证券 7,188,396.00 3.63
183 600846 同济科技 7,160,657.00 3.62
184 002064 华峰化学 7,113,498.10 3.59
185 300662 科锐国际 7,105,242.00 3.59
186 002322 理工环科 7,004,993.34 3.54
187 000157 中联重科 6,954,729.37 3.51
188 603606 东方电缆 6,926,664.75 3.50
189 300725 药石科技 6,779,406.45 3.42
190 300232 洲明科技 6,752,429.93 3.41
191 300252 金信诺 6,743,612.00 3.41
192 600740 山西焦化 6,728,366.11 3.40
193 600603 广汇物流 6,722,681.46 3.40
194 300450 先导智能 6,721,221.00 3.40
195 688085 三友医疗 6,593,303.13 3.33
196 688095 福昕软件 6,534,139.49 3.30
197 300593 新雷能 6,520,113.00 3.29
198 603959 百利科技 6,518,632.00 3.29
199 600438 通威股份 6,495,614.59 3.28
200 300102 乾照光电 6,488,538.00 3.28
201 601872 招商轮船 6,425,748.00 3.25
202 601958 金钼股份 6,403,109.00 3.23
203 688139 海尔生物 6,334,344.18 3.20
204 300114 中航电测 6,327,250.28 3.20
205 000639 西王食品 6,299,339.10 3.18
206 000671 阳光城 6,292,954.00 3.18
87
207 300772 运达股份 6,285,419.00 3.18
208 002156 通富微电 6,268,433.77 3.17
209 600100 同方股份 6,239,799.28 3.15
210 300059 东方财富 6,234,741.42 3.15
211 600089 特变电工 6,214,423.89 3.14
212 600584 长电科技 6,098,584.00 3.08
213 300573 兴齐眼药 6,094,036.00 3.08
214 000829 天音控股 6,048,000.00 3.06
215 600428 中远海特 6,039,728.00 3.05
216 601519 大智慧 6,035,569.00 3.05
217 600331 宏达股份 5,967,845.00 3.01
218 002244 滨江集团 5,920,602.00 2.99
219 600426 华鲁恒升 5,877,371.50 2.97
220 002106 莱宝高科 5,873,948.87 2.97
221 603508 思维列控 5,865,242.60 2.96
222 002027 分众传媒 5,861,078.00 2.96
223 601598 中国外运 5,858,570.00 2.96
224 688357 建龙微纳 5,850,537.23 2.96
225 600160 巨化股份 5,811,103.00 2.94
226 300037 新宙邦 5,748,067.07 2.90
227 600108 亚盛集团 5,721,645.00 2.89
228 603279 景津装备 5,689,225.82 2.87
229 300476 胜宏科技 5,688,911.30 2.87
230 300825 阿尔特 5,629,861.00 2.84
231 605338 巴比食品 5,628,230.40 2.84
232 600461 洪城环境 5,622,793.00 2.84
233 688050 爱博医疗 5,576,587.57 2.82
234 000301 东方盛虹 5,557,640.00 2.81
235 603520 司太立 5,538,516.84 2.80
236 000543 皖能电力 5,531,451.00 2.79
237 688399 硕世生物 5,513,990.13 2.79
238 000887 中鼎股份 5,472,500.00 2.76
239 002597 金禾实业 5,441,174.00 2.75
240 600176 中国巨石 5,421,638.16 2.74
241 605358 立昂微 5,414,538.00 2.74
242 000807 云铝股份 5,392,525.90 2.72
243 002185 华天科技 5,345,850.00 2.70
244 300680 隆盛科技 5,250,405.00 2.65
245 002645 华宏科技 5,235,858.38 2.65
246 603345 安井食品 5,228,127.30 2.64
247 600169 太原重工 5,169,509.00 2.61
88
248 300209 天泽信息 5,156,738.61 2.61
249 002258 利尔化学 5,151,269.00 2.60
250 300398 飞凯材料 5,141,721.40 2.60
251 002612 朗姿股份 5,138,799.00 2.60
252 002243 力合科创 5,121,726.00 2.59
253 300083 创世纪 5,118,219.00 2.59
254 300529 健帆生物 5,095,872.00 2.57
255 603898 好莱客 5,083,110.14 2.57
256 300792 壹网壹创 5,063,025.00 2.56
257 688011 新光光电 5,029,549.74 2.54
258 603208 江山欧派 5,014,036.54 2.53
259 000915 华特达因 4,997,448.31 2.52
260 002449 国星光电 4,988,302.00 2.52
261 002182 云海金属 4,903,085.00 2.48
262 002539 云图控股 4,865,053.00 2.46
263 600966 博汇纸业 4,804,813.72 2.43
264 002541 鸿路钢构 4,773,042.00 2.41
265 002624 完美世界 4,765,612.00 2.41
266 600746 江苏索普 4,747,729.00 2.40
267 600391 航发科技 4,743,328.00 2.40
268 603222 济民医疗 4,738,621.00 2.39
269 600456 宝钛股份 4,730,750.30 2.39
270 605008 长鸿高科 4,699,718.80 2.37
271 603185 上机数控 4,654,335.00 2.35
272 300012 华测检测 4,652,707.00 2.35
273 600845 宝信软件 4,605,506.40 2.33
274 000917 电广传媒 4,523,116.00 2.29
275 300267 尔康制药 4,520,545.00 2.28
276 300613 富瀚微 4,459,336.20 2.25
277 600986 浙文互联 4,453,722.80 2.25
278 600797 浙大网新 4,357,336.30 2.20
279 688518 联赢激光 4,334,409.15 2.19
280 300672 国科微 4,332,839.00 2.19
281 300019 硅宝科技 4,288,905.00 2.17
282 600360 华微电子 4,279,651.00 2.16
283 002648 卫星化学 4,277,518.00 2.16
284 300382 斯莱克 4,269,645.20 2.16
285 002130 沃尔核材 4,266,479.00 2.16
286 002017 东信和平 4,260,092.72 2.15
287 300477 合纵科技 4,249,045.94 2.15
288 601688 华泰证券 4,243,605.00 2.14
89
289 002400 省广集团 4,220,950.00 2.13
290 600195 中牧股份 4,202,541.00 2.12
291 688166 博瑞医药 4,180,119.17 2.11
292 002777 久远银海 4,164,295.93 2.10
293 300773 拉卡拉 4,138,687.59 2.09
294 605168 三人行 4,132,337.00 2.09
295 601965 中国汽研 4,108,709.00 2.08
296 603896 寿仙谷 4,105,484.00 2.07
297 002383 合众思壮 4,082,648.25 2.06
298 601995 中金公司 4,063,456.24 2.05
299 300624 万兴科技 4,054,761.12 2.05
300 000059 华锦股份 4,044,867.88 2.04
301 300316 晶盛机电 4,014,352.00 2.03
302 600308 华泰股份 4,014,181.00 2.03
303 688099 晶晨股份 4,002,910.11 2.02
304 000936 华西股份 3,992,498.00 2.02
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 48,781,632.56 24.64
2 688005 容百科技 28,457,969.42 14.38
3 601827 三峰环境 25,697,332.00 12.98
4 002568 百润股份 22,965,332.80 11.60
5 600742 一汽富维 21,678,061.12 10.95
6 300751 迈为股份 21,285,662.05 10.75
7 603267 鸿远电子 20,230,033.00 10.22
8 000683 远兴能源 20,094,584.11 10.15
9 603613 国联股份 19,493,050.33 9.85
10 002833 弘亚数控 18,855,286.08 9.53
11 600318 新力金融 18,640,422.48 9.42
12 601677 明泰铝业 18,510,160.00 9.35
13 000733 振华科技 18,323,376.16 9.26
14 603456 九洲药业 17,708,998.96 8.95
15 000550 江铃汽车 17,090,808.00 8.63
16 300122 智飞生物 16,996,147.86 8.59
17 300373 扬杰科技 16,369,475.44 8.27
18 300458 全志科技 16,258,319.73 8.21
19 600531 豫光金铅 16,134,650.00 8.15
90
20 000823 超声电子 16,034,774.00 8.10
21 000725 京东方 A 15,824,226.00 7.99
22 600063 皖维高新 15,625,980.00 7.89
23 000933 神火股份 15,392,799.15 7.78
24 002043 兔宝宝 15,313,554.00 7.74
25 300785 值得买 15,205,443.70 7.68
26 000498 山东路桥 15,050,514.00 7.60
27 300696 爱乐达 14,919,612.40 7.54
28 600325 华发股份 14,792,346.00 7.47
29 601678 滨化股份 14,716,304.00 7.43
30 000507 珠海港 14,597,319.98 7.37
31 300639 凯普生物 14,532,321.96 7.34
32 603686 福龙马 14,263,131.00 7.21
33 002158 汉钟精机 14,167,300.00 7.16
34 002859 洁美科技 14,041,448.40 7.09
35 600483 福能股份 13,967,428.99 7.06
36 603599 广信股份 13,921,051.49 7.03
37 002245 蔚蓝锂芯 13,885,461.00 7.01
38 002135 东南网架 13,778,032.00 6.96
39 300763 锦浪科技 13,701,114.40 6.92
40 603612 索通发展 13,629,754.20 6.89
41 600057 厦门象屿 13,331,754.20 6.74
42 002895 川恒股份 13,151,695.11 6.64
43 002649 博彦科技 12,950,682.00 6.54
44 002726 龙大美食 12,872,516.79 6.50
45 603733 仙鹤股份 12,804,532.00 6.47
46 300724 捷佳伟创 12,649,400.00 6.39
47 601609 金田铜业 12,526,332.28 6.33
48 300031 宝通科技 12,415,330.00 6.27
49 600096 云天化 12,295,798.00 6.21
50 000100 TCL科技 12,190,810.00 6.16
51 603713 密尔克卫 12,135,446.00 6.13
52 000810 创维数字 12,090,283.00 6.11
53 601636 旗滨集团 12,080,397.79 6.10
54 300119 瑞普生物 12,014,175.00 6.07
55 688066 航天宏图 11,883,412.06 6.00
56 600366 宁波韵升 11,869,355.17 6.00
57 603606 东方电缆 11,752,699.60 5.94
58 688981 中芯国际 11,585,886.47 5.85
59 603026 石大胜华 11,524,678.56 5.82
60 002139 拓邦股份 11,518,735.25 5.82
91
61 002425 凯撒文化 11,475,965.82 5.80
62 300348 长亮科技 11,467,206.51 5.79
63 300750 宁德时代 11,318,608.00 5.72
64 002497 雅化集团 11,278,072.12 5.70
65 002531 天顺风能 11,170,534.00 5.64
66 601001 晋控煤业 10,815,886.00 5.46
67 603363 傲农生物 10,768,667.83 5.44
68 605111 新洁能 10,701,631.00 5.41
69 300633 开立医疗 10,692,557.74 5.40
70 688188 柏楚电子 10,661,747.89 5.39
71 603008 喜临门 10,502,554.00 5.31
72 600882 妙可蓝多 10,492,659.00 5.30
73 002034 旺能环境 10,370,460.46 5.24
74 002614 奥佳华 10,367,961.00 5.24
75 300415 伊之密 10,335,642.00 5.22
76 300623 捷捷微电 10,191,572.46 5.15
77 688016 心脉医疗 10,109,735.39 5.11
78 600123 兰花科创 10,088,045.00 5.10
79 603337 杰克股份 9,940,743.78 5.02
80 300441 鲍斯股份 9,856,837.52 4.98
81 300755 华致酒行 9,666,463.00 4.88
82 300171 东富龙 9,362,963.00 4.73
83 000157 中联重科 9,357,224.00 4.73
84 600496 精工钢构 9,057,465.00 4.58
85 600668 尖峰集团 8,950,100.05 4.52
86 002918 蒙娜丽莎 8,822,485.13 4.46
87 603128 华贸物流 8,755,792.96 4.42
88 605006 山东玻纤 8,709,898.00 4.40
89 300748 金力永磁 8,694,174.40 4.39
90 600502 安徽建工 8,678,506.00 4.38
91 603185 上机数控 8,652,864.40 4.37
92 603566 普莱柯 8,592,375.81 4.34
93 603180 金牌厨柜 8,557,925.56 4.32
94 300627 华测导航 8,524,086.00 4.31
95 002022 科华生物 8,419,404.60 4.25
96 300363 博腾股份 8,300,790.00 4.19
97 000830 鲁西化工 8,231,351.34 4.16
98 601898 中煤能源 8,104,014.00 4.09
99 002727 一心堂 8,061,310.00 4.07
100 300327 中颖电子 7,996,133.12 4.04
101 002402 和而泰 7,935,043.00 4.01
92
102 000875 吉电股份 7,865,436.00 3.97
103 601311 骆驼股份 7,781,140.00 3.93
104 603520 司太立 7,395,450.00 3.74
105 603801 志邦家居 7,300,457.82 3.69
106 300364 中文在线 7,276,868.57 3.68
107 300450 先导智能 7,275,378.00 3.68
108 600565 迪马股份 7,239,988.00 3.66
109 300502 新易盛 7,202,542.06 3.64
110 000425 徐工机械 7,184,214.00 3.63
111 002322 理工环科 7,063,529.00 3.57
112 002163 海南发展 7,016,034.00 3.54
113 600323 瀚蓝环境 7,001,745.00 3.54
114 688039 当虹科技 6,928,272.41 3.50
115 000799 酒鬼酒 6,889,592.00 3.48
116 600846 同济科技 6,864,068.00 3.47
117 600490 鹏欣资源 6,792,850.82 3.43
118 688200 华峰测控 6,777,232.50 3.42
119 300725 药石科技 6,724,775.80 3.40
120 002611 东方精工 6,621,896.00 3.35
121 600461 洪城环境 6,597,511.07 3.33
122 000657 中钨高新 6,549,629.00 3.31
123 300037 新宙邦 6,444,510.56 3.26
124 600577 精达股份 6,441,122.00 3.25
125 688139 海尔生物 6,405,436.08 3.24
126 300114 中航电测 6,404,802.00 3.24
127 000543 皖能电力 6,341,555.37 3.20
128 688366 昊海生科 6,279,104.10 3.17
129 300775 三角防务 6,276,470.00 3.17
130 600740 山西焦化 6,274,512.10 3.17
131 000612 焦作万方 6,264,163.00 3.16
132 002645 华宏科技 6,263,747.00 3.16
133 002709 天赐材料 6,255,847.70 3.16
134 300223 北京君正 6,216,599.00 3.14
135 600176 中国巨石 6,195,974.00 3.13
136 600845 宝信软件 6,189,179.00 3.13
137 002145 中核钛白 6,187,312.00 3.13
138 600603 广汇物流 6,075,430.00 3.07
139 002254 泰和新材 6,057,565.00 3.06
140 600456 宝钛股份 5,922,037.00 2.99
141 601519 大智慧 5,904,296.00 2.98
142 002064 华峰化学 5,890,191.00 2.98
93
143 002027 分众传媒 5,853,926.00 2.96
144 688116 天奈科技 5,834,813.99 2.95
145 002182 云海金属 5,806,627.00 2.93
146 300653 正海生物 5,792,182.84 2.93
147 603508 思维列控 5,789,904.00 2.92
148 300604 长川科技 5,764,472.60 2.91
149 600584 长电科技 5,756,770.67 2.91
150 002015 协鑫能科 5,602,247.00 2.83
151 000423 东阿阿胶 5,451,361.00 2.75
152 002185 华天科技 5,429,372.31 2.74
153 002243 力合科创 5,421,218.30 2.74
154 300398 飞凯材料 5,416,468.00 2.74
155 601126 四方股份 5,415,192.00 2.74
156 603393 新天然气 5,350,193.80 2.70
157 002017 东信和平 5,304,637.00 2.68
158 603345 安井食品 5,273,389.00 2.66
159 603127 昭衍新药 5,229,790.50 2.64
160 600141 兴发集团 5,207,824.92 2.63
161 000301 东方盛虹 5,170,330.00 2.61
162 600426 华鲁恒升 5,169,287.00 2.61
163 300209 天泽信息 5,031,865.00 2.54
164 600169 太原重工 5,026,391.00 2.54
165 002978 安宁股份 5,022,734.00 2.54
166 300019 硅宝科技 4,994,543.32 2.52
167 300379 东方通 4,977,696.00 2.51
168 300059 东方财富 4,957,528.91 2.50
169 300102 乾照光电 4,936,919.00 2.49
170 002258 利尔化学 4,877,847.00 2.46
171 603898 好莱客 4,791,298.55 2.42
172 002541 鸿路钢构 4,756,488.00 2.40
173 002241 歌尔股份 4,747,655.00 2.40
174 605336 帅丰电器 4,746,730.00 2.40
175 002383 合众思壮 4,695,599.00 2.37
176 300624 万兴科技 4,636,804.94 2.34
177 605008 长鸿高科 4,604,382.40 2.33
178 688099 晶晨股份 4,564,669.86 2.31
179 000807 云铝股份 4,513,277.63 2.28
180 300267 尔康制药 4,469,000.00 2.26
181 300829 金丹科技 4,400,146.31 2.22
182 300773 拉卡拉 4,390,517.00 2.22
183 002156 通富微电 4,390,414.00 2.22
94
184 688368 晶丰明源 4,381,600.41 2.21
185 601058 赛轮轮胎 4,359,699.99 2.20
186 688298 东方生物 4,353,945.06 2.20
187 688518 联赢激光 4,325,651.58 2.19
188 688388 嘉元科技 4,316,667.29 2.18
189 300659 中孚信息 4,307,492.00 2.18
190 300101 振芯科技 4,296,508.85 2.17
191 600008 首创环保 4,262,029.00 2.15
192 603877 太平鸟 4,248,445.00 2.15
193 603208 江山欧派 4,234,527.00 2.14
194 600746 江苏索普 4,231,550.00 2.14
195 002612 朗姿股份 4,158,826.00 2.10
196 002100 天康生物 4,071,324.00 2.06
197 600966 博汇纸业 4,053,509.00 2.05
198 300394 天孚通信 4,049,866.80 2.05
199 600756 浪潮软件 4,046,475.00 2.04
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,154,643,307.70
卖出股票收入（成交）总额 2,505,453,789.40
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1
国家债券 － －
2
央行票据 － －
3
金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4
企业债券 － －
5
企业短期融资券 － －
6
中期票据 － －
7
可转债（可交换债） 2,215,545.40 0.10
8
同业存单 － －
9
其他 － －
10
合计 2,215,545.40 0.10
95
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 113052 兴业转债 20,700 2,070,000.00 0.10
2 113635 升 21转债 910 127,400.00 0.01
3 113633 科沃转债 140 18,145.40 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
96
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金 713,948.29
2
应收证券清算款 －
3
应收股利 －
4
应收利息 57,829.74
5
应收申购款 2,140,451.29
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计 2,912,229.32
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 603599 广信股份 2,152,800.00 0.10 转融通流通受限
2 000933 神火股份 2,077,974.00 0.10 转融通流通受限
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
97
1 000887 中鼎股份 1,051,242.00 0.05 转融通流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
富国中证 1000
指数增强 A
72,332 11,273.65 450,496,310.15 55.25 364,949,031.26 44.75
富国中证 1000
指数增强 C
4,049 50,131.35 186,804,291.56 92.03 16,177,555.81 7.97
合计 76,381 13,333.51 637,300,601.71 62.58 381,126,587.07 37.42
9.2 期末上市基金前十名持有人
富国中证 1000指数增强 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 华宝证券股份有限公司 2,585,088.00 9.98
2 北京新湖巨源投资管理有限公司
－新湖巨源泓湖百世风险平衡1号
私募证券投资基金
1,315,640.00 5.08
3 熊振国 573,600.00 2.22
4 陈敏 528,030.00 2.04
5 张秀宽 500,000.00 1.93
6 付小珍 488,448.00 1.89
7 刘树航 411,490.00 1.59
8 上海恒盈投资管理有限公司－恒
盈大钱一号私募证券投资基金
400,055.00 1.54
9 李群 400,023.00 1.54
10 张巍 322,607.00 1.25
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
98
基金管理公司所
有从业人员持有
本基金
富国中证
1000指数增
强 A
168,120.33 0.0206
富国中证
1000指数增
强 C
11,464.29 0.0056
合计 179,584.62 0.0176
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
富国中证 1000指数
增强 A
0~10
富国中证 1000指数
增强 C
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
富国中证 1000指数
增强 A
0
富国中证 1000指数
增强 C
0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
富国中证 1000指数增强
A
富国中证 1000指数增强
C
基金合同生效日(2018 年 05 月 31日)基金
份额总额
512,114,043.76 －
报告期期初基金份额总额 118,156,134.78 －
本报告期基金总申购份额 1,635,127,499.97 636,437,956.26
减：本报告期基金总赎回份额 937,838,293.34 433,456,108.89
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 815,445,341.41 202,981,847.37
注：本基金自 2021年 8月 19日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《富国中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）基
99
金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关
于富国中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）开展转融通证券出借业务并修
改基金合同有关事项的议案》。在基金托管人的监督下，本基金管理人对本次大
会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方
公证处对计票过程及结果进行了公证。根据 2021年 11月 1日的计票结果，本次
会议议案获得通过，本次大会决议自 2021年 11月 1日起生效，修订后的《富国
中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》自 2021年 11月 2日生效。
具体可参见基金管理人于 2021年 11 月 2日发布的《富国中证 1000指数增强型
证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及相关
提示性公告。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
2021年 8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 3万元人民币，其已提供审计服
务的连续年限为 19年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
100
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券 2 198,036,054.41 2.98 － － － － － － 180,471.78 2.98 －
德邦证券 1 － － － － － － － － － － －
第一创业证券 2 77,124,993.66 1.16 31,758.04 0.76 － － － － 70,279.62 1.16 －
东北证券 2 591,624,862.94 8.90 8,502.65 0.20 － － － － 539,144.37 8.90 －
东方证券 2 781,633,525.70 11.76 1,189,329.17 28.53 － － － － 712,297.88 11.76 －
国海证券 2 － － － － － － － － － － －
国联证券 1 － － － － － － － － － － －
国泰君安 2 － － － － － － － － － － －
海通证券 1 429,731,287.25 6.47 2,128,671.22 51.06 － － － － 391,613.08 6.47 －
华菁证券 1 － － － － － － － － － － －
汇丰前海 2 78,679,211.40 1.18 － － － － － － 71,702.11 1.18 －
开源证券 2 689,340,193.48 10.37 181,829.67 4.36 － － － － 628,193.92 10.37 －
申万宏源 4 1,139,369,318.15 17.15 379,905.26 9.11 － － － － 1,038,965.14 17.15 －
兴业证券 2 1,061,564,606.99 15.97 223,911.36 5.37 9,000,000.00 47.37 － － 967,383.92 15.97 －
浙商证券 1 710,850,477.19 10.70 24,892.20 0.60 － － － － 647,800.43 10.70 －
101
中泰证券 1 583,607,805.58 8.78 － － 10,000,000.00 52.63 － － 531,832.99 8.78 －
中信建投 2 － － － － － － － － － － －
中信证券 2 303,742,524.51 4.57 － － － － － － 276,801.65 4.57 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：德邦证
券（50404) ，中信建投（50588、012789) 。
102
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 01月 21日
2
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 01月 30日
3
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 02月 03日
4
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 03月 13日
5
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 03月 24日
6
富国基金管理有限公司关于旗下部分
基金修订基金合同及托管协议的公告
规定披露媒介 2021年 03月 30日
7
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 04月 14日
8
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 04月 20日
9
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 05月 06日
10
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 05月 10日
11
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 07月 02日
12
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 08月 31日
13
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 09月 09日
14 关于富国中证 1000 指数增强型证券投 规定披露媒介 2021年 09月 29日
103
资基金（LOF）暂停大额申购、转换转
入及定期定额投资业务的公告
15
富国基金管理有限公司关于以通讯开
会方式召开富国中证 1000 指数增强型
证券投资基金（LOF）基金份额持有人
大会的公告
规定披露媒介 2021年 09月 30日
16
关于富国中证 1000 指数增强型证券投
资基金（LOF）召开基金份额持有人大
会期间停复牌的公告
规定披露媒介 2021年 09月 30日
17
富国基金管理有限公司关于召开富国
中证 1000 指数增强型证券投资基金
（LOF）基金份额持有人大会的第一次
提示性公告
规定披露媒介 2021年 10月 08日
18
富国基金管理有限公司关于召开富国
中证 1000 指数增强型证券投资基金
（LOF）基金份额持有人大会的第二次
提示性公告
规定披露媒介 2021年 10月 11日
19
富国中证 1000 指数增强型证券投资基
金（LOF）基金份额持有人大会表决结
果暨决议生效的公告
规定披露媒介 2021年 11月 02日
20
富国基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资北京证券交易所上市股票
及相关风险提示的公告
规定披露媒介 2021年 11月 26日
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
104
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2021-01-01至
2021-02-25;2021
-04-27至
2021-05-05
24,771
,271.8
7
171,569
,140.40
136,25
9,125.
83
60,081,286.
44
5.90%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采
取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投
资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特
有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
一、本报告期内，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——
指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《公开募集证券投资基
金侧袋机制指引（试行）》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法
律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定
自 2021年 3月 31日起，对旗下部分基金的基金合同及托管协议的相应条款进
行修订，增加《指数基金指引》规定的相关内容。具体可参见基金管理人于
2021年 3月 30日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金
合同及托管协议的公告》及修订后的基金合同、托管协议。
二、本报告期内，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金
托管人协商一致，基金管理人决定自 2021年 8月 19日起，增加本基金 C类基
金份额，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。具体可参见基金管理
人于 2021年 8月 17日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》及修改后的基金合同、
105
托管协议。
三、本报告期内，根据深圳证券交易所《关于深圳证券交易所基金增加扩
位证券简称有关事项的通知（深证上[2021]764号）》，经向深交所申请，基
金管理人自 2021年 8月 23日起新增本基金扩位证券简称“1000增强 LOF”。
具体可参见基金管理人于 2021年 8月 21日发布的《富国基金管理有限公司关
于旗下深交所基金新增扩位简称的公告》。
四、本报告期内，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《富国中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）
基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议
《关于富国中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）开展转融通证券出借业
务并修改基金合同有关事项的议案》。在基金托管人的监督下，本基金管理人
对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，
上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。根据 2021年 11月 1日的计
票结果，本次会议议案获得通过，本次大会决议自 2021年 11月 1日起生效，
修订后的《富国中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》自 2021
年 11月 2日生效。具体可参见基金管理人于 2021 年 11月 2日发布的《富国
中证 1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决
议生效的公告》及相关提示性公告。
五、本报告期内，根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可在
符合基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收
益特征的前提下参与北交所上市股票的投资，但本基金并非必然投资于北交所
上市股票。具体可参见基金管理人于 2021 年 11 月 26 日发布的《富国基金管
理有限公司关于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提
示的公告》及基金合同和招募说明书。
§13
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑问，
106
中证 1000指数增强型证券投
资基金（LOF）的文件
2、富国中证 1000 指数增强
型证券投资基金（LOF）基金
合同
3、富国中证 1000 指数增强
型证券投资基金（LOF）托管
协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国中证 1000 指数增强
型证券投资基金（LOF）财务
报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
世纪大道 1196号世纪汇办公
楼二座 27-30层
可咨询本基金管理人富国基
金管理有限公司。咨询电话：
95105686、4008880688（全国
统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.c
n。
