兴全沪深300LOF：兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告查看PDF公告




 



 



 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金
（LOF） 
2021年年度报告 



 
2021年 12月 31日






 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 
基金托管人：中国农业银行股份有限公司 
送出日期：2022年 3月 31日 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
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§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。 



基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 



本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。



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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 
1.1 重要提示 .................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................ 3 
§2 基金简介 .....................................................................5 
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 
2.2 基金产品说明 ................................................................ 6 
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................7 
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7 
3.2 基金净值表现 ............................................................... 10 
3.3 其他指标 ................................................................... 13 
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 13 
§4 管理人报告 .................................................................. 13 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 13 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 15 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 15 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 15 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 16 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 16 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 17 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 17 
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 18 
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 18 
§5 托管人报告 .................................................................. 18 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 18 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 18 
§6 审计报告 .................................................................... 18 
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 18 
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 18 
§7 年度财务报表 ................................................................ 20 
7.1 资产负债表 ................................................................. 20 
7.2 利润表 ..................................................................... 22 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 23 
7.4 报表附注 ................................................................... 24 
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§8 投资组合报告 ................................................................ 60 
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 60 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 61 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 62 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 67 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 69 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 69 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 69 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 69 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 69 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 70 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 70 
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 70 
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 72 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 72 
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 72 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 73 
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 73 
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 73 
§11 重大事件揭示 ............................................................... 74 
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 74 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 74 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 74 
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 74 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 74 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 74 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 74 
11.8 其他重大事件 .............................................................. 75 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 78 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 78 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 78 
§13 备查文件目录 ............................................................... 79 
13.1 备查文件目录 .............................................................. 79 
13.2 存放地点 .................................................................. 79 
13.3 查阅方式 .................................................................. 79 



 
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第 5页 共 79页



§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称


兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）



基金简称


兴全沪深 300指数（LOF）



场内简称


兴全 300 
基金主代码


163407 
前端交易代码


163407 
后端交易代码


163408 
基金运作方式


上市契约型开放式（LOF） 
基金合同生效日


2010年 11月 2日 
基金管理人


兴证全球基金管理有限公司 
基金托管人


中国农业银行股份有限公司 
报告期末基金份
额总额



1,793,592,941.08份 
基金合同存续期


不定期 
基金份额上市的
证券交易所 
深圳证券交易所 
上市日期


2011年 1月 19日 
下属分级基金的基
金简称



兴全沪深 300指数（LOF）A


兴全沪深 300指数 C



下属分级基金的场
内简称



兴全 300


无



下属分级基金的交
易代码



163407


007230



下属分级基金的前
端交易代码



163407


-



下属分级基金的后
端交易代码



163408


-



报告期末下属分级 1,735,651,859.03份


57,941,082.05份



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基金的份额总额



注：1、本基金 A类份额场内扩位简称：兴全沪深 300 LOF。 



2、自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额，仅 A
类份额上市交易。详情请见管理人网站公告。 
2.2 基金产品说明 
投资目标


本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的
方法拟合、跟踪沪深 300指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪
误差的前提下进行相对增强的组合管理，谋求基金资产的长期增
值。本基金力争日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过
7.75%，日均下方跟踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪误差不超过
4.75％。 
投资策略


本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的
方法拟合、跟踪沪深 300指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪
误差的前提下进行相对增强的组合管理。（详见本基金基金合同及招
募说明书更新） 
业绩比较基准


沪深 300指数×95%＋同业存款利率×5% 
风险收益特征


本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，跟踪标的指数市
场表现，追求接近或超越沪深 300指数所代表的市场平均收益，是
股票基金中处于中等风险水平的基金产品。投资者可在二级市场买
卖基金 A类份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖
基金 A类份额有可能面临相应的折溢价风险。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目


基金管理人


基金托管人



名称


兴证全球基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 
信息披露
负责人



姓名


杨卫东 秦一楠 
联系电话


021-20398888 010-66060069 
电子邮箱


yangwd@xqfunds.com tgxxpl@abchina.com 
客户服务电话


4006780099，021-38824536 95599 
传真


021-20398858 010-68121816 
注册地址


上海市黄浦区金陵东路 368号 北京东城区建国门内大街 69号 
办公地址


上海市浦东新区芳甸路 1155号嘉
里城办公楼 28-30楼 
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9 
邮政编码


201204 100031 
法定代表人


杨华辉 谷澍 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址



http://www.xqfunds.com 
基金年度报告备置地点


基金管理人、基金托管人的办公场所 
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2.5 其他相关资料 
项目


名称


办公地址



会计师事务所



德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙） 
上海市延安东路 222号 30楼 
注册登记机构



A份额：中国证券登记结算有限
责任公司 
C份额：兴证全球基金管理有限
公司 
北京市西城区太平桥大街 17号 
上海市浦东新区芳甸路 1155号嘉里城办公楼
28-30楼 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元



3.1
.1 
期
间
数
据
和
指
标



2021年 2020年 2019年 
2019年 6月
5日(基金合
同生效
日)-2019年
12月 31日 



 
兴全沪深 300
指数（LOF）A



兴全沪深
300指数 C



兴全沪深 300
指数（LOF）A



兴全沪深
300指数 C



兴全沪深 300
指数（LOF）A



兴全沪深
300指数 C



本
期
已
实
现
收
益



261,723,383.
77 
6,637,698.
61 
452,063,810.
75 
13,077,943
.17 
132,797,394.
11 
2,040,587.
64 
本
期
利
润



-301,663,743
.35 
-9,844,042
.58 
1,344,281,53
9.28 
35,835,411
.20 
996,695,903.
49 
10,934,906
.25 
加
权
平
均
基
金
份
额
本
-0.1638 -0.1772 0.5803 0.5335 0.5680 0.2995 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
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期
利
润



本
期
加
权
平
均
净
值
利
润
率



-6.19%


-6.76%


25.57%


23.19%


29.43%


14.93%



本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率



-6.37%


-6.74%


28.70%


28.19%


39.23%


16.05%



3.1
.2 
期
末
数
据
和
指
标



2021年末 2020年末 2019年末 
期
末
可
供
分
配
利
润



2,295,630,15
9.69 
70,290,837
.08 
2,356,610,99
3.62 
50,177,502
.06 
2,320,718,08
9.98 
48,480,404
.43 
期
末
可
1.3226 1.2131 1.1828 1.0846 0.9768 0.8882 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
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供
分
配
基
金
份
额
利
润



期
末
基
金
资
产
净
值



4,447,379,50
9.79 
147,280,97
8.02 
5,452,329,11
4.84 
126,097,20
9.54 
5,051,758,37
7.62 
116,052,81
2.39 
期
末
基
金
份
额
净
值



2.5624 2.5419 2.7366 2.7256 2.1263 2.1263 
3.1
.3 
累
计
期
末
指
标



2021年末 2020年末 2019年末 
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率



156.24%


38.73%


173.66%


48.76%


112.63%


16.05%



注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
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披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。 



2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。






3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
兴全沪深 300指数（LOF）A 
阶段



份额净值增
长率①



份额净值增
长率标准差
②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 2.85%


0.80%


1.46%


0.75%


1.39%


0.05%



过去六个月 -3.99%


1.01%


-5.13%


0.97%


1.14%


0.04%



过去一年 -6.37%


1.13%


-4.85%


1.11%


-1.52%


0.02%



过去三年 67.78%


1.23%


60.67%


1.22%


7.11%


0.01%



过去五年 83.70%


1.14%


47.13%


1.14%


36.57%


0.00%



自基金合同生效起
至今 
156.24%


1.34%


42.16%


1.35%


114.08%


-0.01%



兴全沪深 300指数 C 
阶段



份额净值增
长率①



份额净值增
长率标准差
②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 11页 共 79页



过去三个月 2.75%


0.80%


1.46%


0.75%


1.29%


0.05%



过去六个月 -4.18%


1.01%


-5.13%


0.97%


0.95%


0.04%



过去一年 -6.74%


1.13%


-4.85%


1.11%


-1.89%


0.02%



自基金合同生效起
至今 
38.73%


1.18%


35.52%


1.17%


3.21%


0.01%



注：1、本基金为指数增强型证券投资基金，标的指数是沪深 300指数，本基金的业绩基准指数按
照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：






Return t =95%×(沪深 300指数 t / 沪深300指数 t-1 -1)+5%×（同业存款利率 t/360）


 



Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1






其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。 



3、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019年 6
月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额（代码：007230）。详情请
见管理人网站公告。



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 
 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 12页 共 79页



 
注：1、净值表现所取数据截至到 2021年 12月 31日。






2、按照《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期
为 2010年 11月 2日至 2011年 5月 1日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同
规定的比例限制及投资组合的比例范围。 



3、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019 年 6
月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额（代码：007230）。详情请
见管理人网站公告。



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 13页 共 79页



 
注：自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金 C类份额，2019年度数据
统计区间为 2019年 6月 5日至 2019年 12月 31日，数据按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。



3.3 其他指标 
注：无。



3.4 过去三年基金的利润分配情况 
注：本基金过去三年未进行利润分配。



§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验



兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）
经证监基金字[2003]100号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1月，中国证监会批复（证
监许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权
并成为公司股东。2008年 4月 9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册
资本由 9800万元变更为人民币 1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，
全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888号），公司于 2008年 8月 25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例
不变。2016年 12月 28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 14页 共 79页



年 3月 18日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。 



截至 2021年 12月 31日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 47只基金，
包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF等类型。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名


职务



任本基金的基金经理
（助理）期限


证券从
业年限



说明



任职日期


离任日期



申庆 
兴全沪深
300 指数
增强型证
券投资基
金
（LOF）、
兴全中证
800 六个
月持有期
指数增强
型证券投
资基金基
金经理 
2010 年
11月 2日 
- 24年 
硕士，历任兴业证券研究发展中心研究
员，兴证全球基金管理有限公司行业研究
员，兴全趋势投资混合型证券投资基金
（LOF）基金经理助理、兴全全球视野股票
型证券投资基金基金经理、基金管理部总
监助理、兴全恒益债券型证券投资基金基
金经理。 
张 晓
峰 
兴全中证
800 六个
月持有期
指数增强
型证券投
资基金基
金经理助
理、兴全
沪深 300
指数增强
型证券投
资 基 金
（LOF）基
金经理助
理 
2015 年
12 月 16
日 
2021 年 5
月 13日 
10年 
硕士，历任兴证全球基金管理有限公司FOF
投资与金融工程部研究员、固定收益部研
究员。 
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。






2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。


 



3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。



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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深
300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺
或损害基金份额持有人利益的行为。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法



本基金管理人制定了《兴证全球基金管理有限公司公平交易管理办法》，并将不时进行修订。
本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的
报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组
合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。



4.3.3 异常交易行为的专项说明



本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析



2021 年下半年延续了极度分化的结构性行情，使得指数增强依旧成为一件具有挑战性的工
作。下半年沪深 300、中证 500、创业板指的涨幅分别为-5.43%、8.10%、-4.44%，受益于对“专
精特新”的扶持，中小市值风格突出，而交易拥挤度较高的“赛道”资产回撤明显。 



随着上市公司盈利拐点的确认，以及稳增长预期增强，下半年的市场风格变得更为均衡，无
论是高景气的“赛道”资产，还是高 ROE稳定成长的“核心”资产，表现均较为一般。中小市值
风格虽然相对较强，但波动也较大。之前我们判断高景气类资产的拐点可能由报表低于预期而触
发，目前看仅仅情绪扰动，甚至无需低于预期也会导致了相关板块的回调。回头看，下半年表现
相对一般的大市值“核心资产”和“高景气资产”两者共同特征是交易拥挤度高，多少都经历过
抱团拔估值的正反馈，建立在一致预期上的高估值合理化信仰都给上述资产带来脆弱性。 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
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在具体操作上，我们依然坚持在保持总体行业和风格均衡前提下的行业内相对综合价值比较
的选股策略，并积极把握各种确定性的超额收益甚至绝对收益。随着投资策略工具箱的不断扩大，
我们有信心在未来复杂多变的市场环境中有效降低整体组合的下方风险，并持续积累更多的超额
收益。 



 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末兴全沪深 300 指数（LOF）A 的基金份额净值为 2.5624 元，本报告期基金份
额净值增长率为-6.37%，同期业绩比较基准收益率为-4.85%；截至本报告期末兴全沪深 300指数
C的基金份额净值为 2.5419元，本报告期基金份额净值增长率为-6.74%，同期业绩比较基准收益
率为-4.85% 。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



当前宏观经济面临一定挑战，稳增长成为共识。货币政策进一步发力，央行于年初调降利率，
宽信用也有所加码，一月份社融超预期。需要关注海外经济体加息造成的影响。 



目前市场面临的问题是拥挤交易之后重归理性。虽然部分“核心”、“赛道”经历年初的调
整，估值相对合理化，但一方面钟摆效应可能导致合理估值未必就是最合理的配置时机，另一方
面上述资产的“合理”估值仍有很大程度上建立在高度趋同的一致预期上。此外，居民财富再配
置的节奏也是重要的影响因素。 



我们坚持之前的判断，历史上任何时期的情绪化高估值品种都会向合理水平回归。从投资研
究实践看，我们仍认为市场对较为长期的未来并无太强的预测能力。无论是采用超长期预测的“终
局”给出乐观的远期估值，还是草木皆兵地对一些政策甚至谣言过度反应，都反映出市场较为浮
躁，高度情绪化。作为投资者，我们既要面向未来，努力从经济转型带来的新技术、新产业、新
模式中获益，又不能简单地随波逐流，而是要独立思考，从第一性原理出发，进行合乎理性的定
价。 



 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况



本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益： 



1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。 



2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司风险管理部还对一些
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无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报
中。此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报
告，对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。 



3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平；（2）通过 T检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。 



4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司
各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司审计部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明



本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或 IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。 
上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在
重大利益冲突。 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明



根据《基金法》、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律
法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 
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4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明



本条不适用。 
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明



本基金本报告期内未发生基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情
形。 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明



在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
兴证全球基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明



本托管人认为, 兴证全球基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见



本托管人认为，兴证全球基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。 
§6 审计报告 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计


是 
审计意见类型


标准无保留意见 
审计报告编号


德师报(审)字(22)第 P01784号 
6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题


审计报告



审计报告收件人



兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)全体基金份额
持有人



兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
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审计意见



我们审计了兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)的
财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年
度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报
表附注。 
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了兴全沪深 300 指数增强型证券
投资基金(LOF)2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度
的经营成果和基金净值变动情况。 
 
形成审计意见的基础



我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于兴全沪深 300 指数增强型证券投资
基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。 
强调事项



不适用 
 
其他事项



不适用 
 
其他信息



兴证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层对其他信息负责。其他信息包括兴全沪深 300 指数增强型
证券投资基金(LOF)2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。



我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。



结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。



基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。



 
管理层和治理层对财务报表的责
任



基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报。 
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴全沪深 300
指数增强型证券投资基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金
管理人管理层计划清算兴全沪深 300 指数增强型证券投资基
金(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督兴全沪深 300 指数增强型证券投
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
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资基金(LOF)的财务报告过程。 
 
注册会计师对财务报表审计的责
任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 
(1)


 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。 
(2)


 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 
(3)


 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。 
(4)


 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴全
社会价值三年持有期混合型证券投资基金持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情
况可能导致兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金不
能持续经营。 
(5)


 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称


德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册会计师的姓名


吴凌志 冯适 
会计师事务所的地址


上海市延安东路 222号 30楼 
审计报告日期


2022年 3月 29日 
§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主体：兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF） 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
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报告截止日：2021年 12月 31日 
单位：人民币元



资 产


附注号



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12月 31日



资 产：








 
银行存款


7.4.7.1


10,118,006.07 363,031.95 
结算备付金





 6,694,211.62 11,464,041.04 
存出保证金





 103,630.16 604,180.11 
交易性金融资产


7.4.7.2


4,812,198,852.24 5,816,601,142.73 
其中：股票投资





 4,379,185,139.40 5,352,995,578.31 
基金投资





 - - 
债券投资





 433,013,712.84 463,605,564.42 
资产支持证券投资





 - - 
贵金属投资





 - - 
衍生金融资产


7.4.7.3


- - 
买入返售金融资产


7.4.7.4


- 2,000,000.00 
应收证券清算款





 15,327,355.12 58,264,095.25 
应收利息


7.4.7.5


4,585,385.93 4,550,116.40 
应收股利





 - - 
应收申购款





 6,601,872.40 10,782,525.12 
递延所得税资产





 - - 
其他资产


7.4.7.6


- - 
资产总计





 4,855,629,313.54 5,904,629,132.60 
负债和所有者权益


附注号



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12月 31日



负 债：





 




短期借款





 - - 
交易性金融负债





 - - 
衍生金融负债


7.4.7.3


- - 
卖出回购金融资产款





 228,093,047.42 284,999,499.50 
应付证券清算款





 - - 
应付赎回款





 28,206,989.28 35,581,742.10 
应付管理人报酬





 3,178,636.84 3,792,299.09 
应付托管费





 595,994.40 711,056.09 
应付销售服务费





 50,014.24 49,550.78 
应付交易费用


7.4.7.7


361,266.03 480,605.47 
应交税费





 2,011.25 2,333.60 
应付利息





 93,996.12 80,702.37 
应付利润





 - - 
递延所得税负债





 - - 
其他负债


7.4.7.8


386,870.15 505,019.22 
负债合计





 260,968,825.73 326,202,808.22 
所有者权益：





 




兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
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实收基金


7.4.7.9


1,793,592,941.08 2,038,634,951.85 
未分配利润


7.4.7.10


2,801,067,546.73 3,539,791,372.53 
所有者权益合计





 4,594,660,487.81 5,578,426,324.38 
负债和所有者权益总计





 4,855,629,313.54 5,904,629,132.60 
注： 报告截止日 2021年 12月 31日，兴全沪深 300指数（LOF）A基金份额净值 2.5624元，基
金份额总额 1,735,651,859.03份；兴全沪深 300指数 C基金份额净值 2.5419元，基金份额总额
57,941,082.05份。兴全沪深 300指数（LOF）份额总额合计为 1,793,592,941.08份。 
7.2 利润表 
会计主体：兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF） 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元



项 目


附注号



本期



2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



一、收入





 -253,442,648.17 1,444,797,172.08 
1.利息收入





 8,388,891.58 8,904,553.71 
其中：存款利息收入


7.4.7.11


178,669.91 308,391.02 
债券利息收入





 8,164,786.94 8,454,115.08 
资产支持证券利息
收入






 - - 
买入返售金融资产
收入






 45,434.73 142,047.61 
证券出借利息收入





 - - 
其他利息收入





 - - 
2.投资收益（损失以“-”
填列）






 313,722,967.11 512,405,886.75 
其中：股票投资收益


7.4.7.12


199,367,935.58 364,236,563.36 
基金投资收益


-


- - 
债券投资收益


7.4.7.13


14,543,956.81 22,436,825.46 
资产支持证券投资
收益



7.4.7.13.5


- - 
贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 
衍生工具收益


7.4.7.15


- - 
股利收益


7.4.7.16


99,811,074.72 125,732,497.93 
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）



7.4.7.17


-579,868,868.31 914,975,196.56 
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）






 -


-



5.其他收入（损失以“-”
号填列）



7.4.7.18


4,314,361.45 8,511,535.06 
减：二、费用





 58,065,137.76 64,680,221.60 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 23页 共 79页



1．管理人报酬


7.4.10.2.1


40,241,731.59 43,217,307.35 
2．托管费


7.4.10.2.2


7,545,324.72 8,103,245.15 
3．销售服务费


7.4.10.2.3


582,035.94 615,734.38 
4．交易费用


7.4.7.19


3,058,432.27 6,441,149.33 
5．利息支出





 5,525,867.44 5,119,960.37 
其中：卖出回购金融资产支
出






 5,525,867.44 5,119,960.37 
6．税金及附加



 
3,394.92 3,280.53 
7．其他费用


7.4.7.20


1,108,350.88 1,179,544.49 
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）






 -311,507,785.93 1,380,116,950.48 
减：所得税费用





 - - 
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）






 -311,507,785.93 1,380,116,950.48 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF） 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
2,038,634,951.85 3,539,791,372.53 5,578,426,324.38 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- -311,507,785.93


-311,507,785.93 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



-245,042,010.77 -427,216,039.87 -672,258,050.64 
其中：1.基金申
购款



1,295,191,338.88 2,183,069,481.67 3,478,260,820.55 
2.基金赎
回款



-1,540,233,349.65 -2,610,285,521.54 -4,150,518,871.19 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- - - 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 24页 共 79页



五、期末所有者
权益（基金净值）



1,793,592,941.08 2,801,067,546.73 4,594,660,487.81 
项目



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
2,430,393,556.81 2,737,417,633.20 5,167,811,190.01 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- 1,380,116,950.48


1,380,116,950.48 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



-391,758,604.96 -577,743,211.15 -969,501,816.11 
其中：1.基金申
购款



2,828,237,710.05 3,408,396,941.46 6,236,634,651.51 
2.基金赎
回款



-3,219,996,315.01 -3,986,140,152.61 -7,206,136,467.62 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- - - 
五、期末所有者
权益（基金净值）



2,038,634,951.85 3,539,791,372.53 5,578,426,324.38 
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：



杨华辉


庄园芳


詹鸿飞



基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)(原名兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金
(LOF)，（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许
可[2010]1068 号《关于核准兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准，
由兴证全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2010年 11月 2日正
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 25页 共 79页



式生效，首次设立募集规模为 2,955,476,122.49份基金份额。本基金为契约型上市开放式，存续
期限不定。本基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结
算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金于 2011年 1月 1日起更名为
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金(LOF)。自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强
型证券投资基金（LOF）C类份额，仅 A类份额上市交易。 



本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票、存托
凭证、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构
以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 



本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股
的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券
品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投
资比例符合法律法规和监管机构的规定。 



本基金的业绩基准为：沪深 300指数×95%＋同业存款利率×5%。



7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 



本基金系在持续经营假设的基础上编制。



7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果
和基金净值变动情况。



7.4.4 重要会计政策和会计估计 
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。



7.4.4.1 会计年度 
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。



7.4.4.2 记账本位币 
本基金以人民币为记账本位币。



兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 26页 共 79页



7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 
(1)金融资产分类



本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、贷款和应收款项。



本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投
资。 
(2)金融负债分类



本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。



7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益。 



在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益。






金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有
转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金
融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按
照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。






当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融
负债或其一部分将终止确认。






处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。






本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：






(1)股票投资



兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 27页 共 79页






买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账。 



卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 



(2)债券投资 



买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 



买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 



卖出债券于成交日确认债券投资收益；卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 



(3)回购协议






基金持有的回购协议(封闭式回购)，以成本列示，按实际利率(当实际利率与合同利率差异较
小时，也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。



7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下： 



(1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确
定公允价值。 



(2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日
无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于
非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的
股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 



(3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
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(4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普
遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值
技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的
其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最
大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。



7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行
的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负
债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分
别列示，不予相互抵销。



7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。



7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。



未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未
分配利润/(累计亏损)”。



7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。


 



(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 



(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。 



(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 29页 共 79页



利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提。






(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账。 



(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账。






(7)衍生工具收益/(损失)于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账。 



(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账。






(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。






(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。



7.4.4.10 费用的确认和计量 
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%的年费率逐日计提。



(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提。 
(3) C类基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.4%的年费率逐日计提。 
(4) 基金指数使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中，指数许可使用固
定费是为获取使用指数开发基金而支付的一次性费用，不列入基金费用；在通常情况下，指数许
可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.016%年费率计提，每日计算，逐日累计，按季支付，
每季度指数许可使用基点费的下限为 5万元。 
(5) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。



(6) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
(1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权； 
(2) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额
每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%；若基金合同生效不满 3 
个月，可不进行收益分配；基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。
收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数； 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 30页 共 79页



(3) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
(4) 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(本基金场内份额的分红方式只能是现金分红。) 基金实施收益分配的，基金红利发放日距离收
益分配基准日，即收益分配基准日可供分配利润计算截止日，不得超过 15个工作日； 
(5) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。



7.4.4.12 分部报告 
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。



7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 



(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未
上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估
值指引（试行）>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允
价值计算模型进行估值。 



(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、
市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 



(3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收
益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所
及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采
用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期无会计政策变更。



兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 31页 共 79页



7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金在本报告期无会计估计变更。



7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。



7.4.6 税项 
根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008
年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税
务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红
利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实
务操作，主要税项列示如下： 



(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业
务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 



(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。






(3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。 



(4) 对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。 



(5) 基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 32页 共 79页



7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12月 31日



活期存款


10,118,006.07 363,031.95



定期存款


- - 
其中：存款期限 1个月以
内



- - 



 存款期限 1-3个月


- -






 存款期限 3个月以上


- -



其他存款


- - 
合计


10,118,006.07 363,031.95



7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



成本


公允价值


公允价值变动



股票


3,370,575,605.98 4,379,185,139.40 1,008,609,533.42 
贵金属投资-金交
所黄金合约



- - - 
债
券



交易所市场


214,954,413.76 252,674,712.84 37,720,299.08 
银行间市场


180,594,740.00 180,339,000.00 -255,740.00 
合计


395,549,153.76 433,013,712.84 37,464,559.08 
资产支持证券


- - - 
基金


- - - 
其他


- - - 
合计


3,766,124,759.74 4,812,198,852.24 1,046,074,092.50 
项目



上年度末



2020年 12月 31日



成本


公允价值


公允价值变动



股票


3,740,421,918.58


5,352,995,578.31


1,612,573,659.73



贵金属投资-金交
所黄金合约



-


-


-



债
券



交易所市场


320,378,303.34


333,660,564.42


13,282,261.08



银行间市场


129,857,960.00


129,945,000.00


87,040.00



合计


450,236,263.34


463,605,564.42


13,369,301.08



资产支持证券


-


-


-



基金


-


-


-



其他


-


-


-



合计


4,190,658,181.92


5,816,601,142.73


1,625,942,960.81



兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 33页 共 79页



7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。



7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日 
账面余额


其中：买断式逆回购



交易所市场


- - 
银行间市场


- - 
合计


- - 
项目



上年度末



2020年 12月 31日



账面余额


其中：买断式逆回购



交易所市场


2,000,000.00 - 
银行间市场


- - 
合计


2,000,000.00 - 
注：本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。



7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
注：本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。



7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



上年度末



2020年 12月 31日



应收活期存款利息


674.67 2,166.12 
应收定期存款利息


- - 
应收其他存款利息


- - 
应收结算备付金利息


3,313.64 5,674.68 
应收债券利息


4,581,346.25 4,541,976.62 
应收资产支持证券利息


- - 
应收买入返售证券利息


- - 
应收申购款利息


- - 
应收黄金合约拆借孳息


- - 
应收出借证券利息


- - 
其他


51.37 298.98 
合计


4,585,385.93 4,550,116.40 
7.4.7.6 其他资产 
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。



兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 34页 共 79页



7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12月 31日



交易所市场应付交易费用


353,145.02 476,345.83 
银行间市场应付交易费用


8,121.01 4,259.64 
合计


361,266.03 480,605.47 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



上年度末



2020年 12月 31日



应付券商交易单元保证金


- - 
应付赎回费


19,804.90 107,569.40 
应付证券出借违约金


- - 
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 
应付指数使用费 191,065.25 221,449.82 
预提审计费 56,000.00 56,000.00 
合计


386,870.15 505,019.22 
7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元



兴全沪深 300指数（LOF）A 
项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 1,992,371,296.24


1,992,371,296.24 
本期申购


1,195,623,440.85


1,195,623,440.85



本期赎回（以“-”号填列）


-1,452,342,878.06


-1,452,342,878.06



-基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


1,735,651,859.03


1,735,651,859.03



兴全沪深 300指数 C 
项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 46,263,655.61


46,263,655.61 
本期申购


99,567,898.03


99,567,898.03



本期赎回（以“-”号填列）


-87,890,471.59


-87,890,471.59



-基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 35页 共 79页



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


57,941,082.05


57,941,082.05



注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。



7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元



兴全沪深 300指数（LOF）A 
项目



已实现部分



 
未实现部分



未分配利润合计



 
上年度末 2,356,610,993.62 1,103,346,824.98 3,459,957,818.60 
本期利润


261,723,383.77 -563,387,127.12 -301,663,743.35



本期基金份
额交易产生
的变动数



-322,704,217.70 -123,862,206.79 -446,566,424.49 
其中：基金申
购款



1,514,907,118.31 499,833,639.63 2,014,740,757.94 
基金赎
回款



-1,837,611,336.01 -623,695,846.42 -2,461,307,182.43 
本期已分配
利润



- - - 
本期末


2,295,630,159.69 416,097,491.07 2,711,727,650.76 
兴全沪深 300指数 C 
项目



已实现部分



 
未实现部分



未分配利润合计



 
上年度末 50,177,502.06 29,656,051.87 79,833,553.93 
本期利润


6,637,698.61 -16,481,741.19 -9,844,042.58



本期基金份
额交易产生
的变动数



13,475,636.41 5,874,748.21 19,350,384.62 
其中：基金申
购款



115,540,737.76 52,787,985.97 168,328,723.73 
基金赎
回款



-102,065,101.35 -46,913,237.76 -148,978,339.11 
本期已分配
利润



- - - 
本期末


70,290,837.08 19,049,058.89 89,339,895.97 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日



活期存款利息收入


41,138.72 99,194.39 
定期存款利息收入


- - 
其他存款利息收入


- - 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 36页 共 79页



结算备付金利息收入


128,952.50 151,793.83 
其他


8,578.69 57,402.80 
合计


178,669.91 308,391.02 
7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成



单位：人民币元



项目



本期



2021年1月1日至2021年12月31
日 
上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月
31日



股票投资收益——买卖
股票差价收入



199,367,935.58 364,236,563.36 
股票投资收益——赎回
差价收入



- - 
股票投资收益——申购
差价收入



- - 
股票投资收益——证券
出借差价收入



- - 
合计


199,367,935.58 364,236,563.36 
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入



单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
卖出股票成交总额


1,407,546,419.27


2,742,521,923.08



减：卖出股票成本总
额



1,208,178,483.69


2,378,285,359.72



买卖股票差价收入


199,367,935.58


364,236,563.36



7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入



注：无。 
7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元



项目


本期


上年度可比期间



兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 37页 共 79页



2021年1月1日至2021年12月31
日 
2020年1月1日至2020年12月31
日



债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入



14,543,956.81 22,436,825.46 
债券投资收益——赎回
差价收入



- - 
债券投资收益——申购
差价收入



- - 
合计


14,543,956.81 22,436,825.46 
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年1月1日至2021年12月31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月
31日 
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额



516,535,702.57 479,888,618.44 
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额



492,826,476.96 447,733,668.49 
减：应收利息总额


9,165,268.80 9,718,124.49 
买卖债券差价收入


14,543,956.81 22,436,825.46 
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
注：本基金本报告期内无债权投资收益赎回差价收入。



7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
注：本基金本报告期内无债权投资收益申购差价收入。



7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。



7.4.7.14 贵金属投资收益 
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。



兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 38页 共 79页



7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
注：无。 
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
注：无。 
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
注：无。 
7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。



7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 
注：无。 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日



股票投资产生的股利收
益



99,811,074.72 125,732,497.93 
其中：证券出借权益补
偿收入



- - 
基金投资产生的股利收
益



- - 
合计


99,811,074.72 125,732,497.93 
7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元



项目名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日



1.交易性金融资产


-579,868,868.31 914,975,196.56 
股票投资


-603,964,126.31 921,297,442.62 
债券投资


24,095,258.00 -6,322,246.06 
资产支持证券投资


- - 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 39页 共 79页



基金投资


- - 
贵金属投资


- - 
其他


- - 
2.衍生工具


- - 
权证投资


- - 
3.其他


- - 
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税



- - 
合计


-579,868,868.31 914,975,196.56 
7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



基金赎回费收入


4,193,273.70 8,314,393.23



基金转换费收入


121,087.75 197,141.83



合计


4,314,361.45 8,511,535.06



7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日 
上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
交易所市场交易费用


3,051,382.27 6,429,474.33



银行间市场交易费用


7,050.00 11,675.00



合计


3,058,432.27 6,441,149.33



7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日 
上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
审计费用


56,000.00 56,000.00



信息披露费


120,000.00 120,000.00



证券出借违约金


- -



上市费用 60,000.00 60,000.00



指数使用费 804,834.61 864,346.15



其他费用 600.00 -



银行费用 30,316.27 41,998.34



账户维护费用 36,600.00 37,200.00



合计


1,108,350.88 1,179,544.49



7.4.7.21 分部报告 
无。 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 40页 共 79页



7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表辅助中说明的重大或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称


与本基金的关系



兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球
基金”) 
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构（C
份额） 
中国农业银行股份有限公司(以下简称
“农业银行”) 
基金托管人、基金销售机构 
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 
全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司
（AEGON International B.V） 
基金管理人的股东 
兴证全球资本管理（上海）有限公司(“兴
证全球资本”) 
基金管理人控制的公司 
注：以下关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日



成交金额



占当期股票



成交总额的比例
（%）



成交金额



占当期股票



成交总额的比例
（%）



兴业证券 1,906,711,411.79 100.00


4,270,602,898.33 100.00



 
7.4.10.1.2 债券交易 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日



成交金额



占当期债券



成交总额的比例
（%）



成交金额



占当期债券



成交总额的比例
（%）



兴业证券 141,284,366.84 100.00


168,685,977.08 100.00



 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 41页 共 79页



7.4.10.1.3 债券回购交易 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日



成交金额



占当期债券回购



成交总额的比例
（%）



成交金额



占当期债券回购



成交总额的比例
（%）



兴业证券 17,266,948,000.00 100.00


18,408,049,000.00 100.00



7.4.10.1.4 权证交易 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年1月1日至2021年12月31日 
当期



佣金



占当期佣金总量
的比例（%）



期末应付佣金余
额



占期末应付佣金
总额的比例（%）



兴业证券 1,395,946.85 100.00


353,145.02 100.00



关联方名称



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日 
当期



佣金



占当期佣金总量
的比例（%）



期末应付佣金余
额



占期末应付佣金
总额的比例（%）



兴业证券 3,131,424.91 100.00


476,345.83 100.00



注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。



7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 



单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



当期发生的基金应支付的管理费


40,241,731.59 43,217,307.35 
其中：支付销售机构的客户维护费


11,837,648.99


11,377,584.18



注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 42页 共 79页



基金管理费=前一日的基金资产净值×0.80%/当年天数。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



当期发生的基金应支付的托管费


7,545,324.72 8,103,245.15 
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年天数。 
7.4.10.2.3 销售服务费 
单位：人民币元



获得销售服务费的各关联
方名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日



当期发生的基金应支付的销售服务费



兴全沪深 300指数（LOF）
A



兴全沪深 300指数 C


合计



兴证全球基金 -


38,895.29


38,895.29 
合计


- 38,895.29 38,895.29 
获得销售服务费的各关联
方名称



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



当期发生的基金应支付的销售服务费



兴全沪深 300指数（LOF）
A 
兴全沪深 300指数 C 合计



兴证全球基金 - 145,460.99 145,460.99 
合计


- 145,460.99 145,460.99 
注：自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额。基金销
售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本报告期
内本基金的 A类份额不收取销售服务费，C类份额基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.40%
的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的 C类基金份额销售服务费=C类基金份额前一日的基
金资产净值×年销售服务费率/当年天数。



7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 43页 共 79页







7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明



7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况



注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务的情况。



7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况



注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务的情况。



7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
份额单位：份



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日






 兴全沪深 300指数（LOF）A 兴全沪深 300指数 C 
基金合同生效日（ 2010年 11
月 2日）持有的基金份额



- - 
报告期初持有的基金份额


0.00 - 
报告期间申购/买入总份额


0.00 - 
报告期间因拆分变动份额


- - 
减：报告期间赎回/卖出总份
额



0.00 - 
报告期末持有的基金份额


0.00 - 
报告期末持有的基金份额



占基金总份额比例



0.0000% - 
项目



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日






 兴全沪深 300指数（LOF）A 兴全沪深 300指数 C 
基金合同生效日（ 2010年 11 - - 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 44页 共 79页



月 2日）持有的基金份额



报告期初持有的基金份额


- - 
报告期间申购/买入总份额


- - 
报告期间因拆分变动份额


- - 
减：报告期间赎回/卖出总份
额



- - 
报告期末持有的基金份额


- - 
报告期末持有的基金份额



占基金总份额比例



- - 
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。



7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日



期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入



农业银行


10,118,006.07


41,138.72


363,031.95


99,194.39



 
注：注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 
7.4.11 利润分配情况 
注：本基金本报告期内未进行利润分配。



7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元



7.4.12.1.1 受限证券类别：股票



证券



代码



证券



名称



成功



认购
日



可流
通日



流通
受限
类型



认购



价格



期末估
值单价



数量



（单位：
股）



期末



成本总额



期末估值总额


备注



001234 
泰慕
士 
2021
年 12
2022
年 1
新股
流通
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 45页 共 79页



月 31
日 
月 11
日 
受限 
002452 
长高
集团 
2021
年 9月
6日 
2022
年 3
月 8
日 
非公
开发
行流
通受
限 
4.70 8.98 808,511 3,800,001.70 7,260,428.78 - 
002555 
三七
互娱 
2021
年 10
月 20
日 
2022
年 4
月 20
日 
大宗
交易
购入
流通
受限 
21.10 25.37 500,000 10,550,000.00 12,685,000.00 - 
002555 
三七
互娱 
2021
年 12
月 21
日 
2022
年 6
月 21
日 
大宗
交易
购入
流通
受限 
23.43 24.77 100,000 2,343,000.00 2,477,000.00 - 
002607 
中公
教育 
2021
年 11
月 29
日 
2022
年 5
月 30
日 
大宗
交易
购入
流通
受限 
9.00 7.16 5,000,000 45,000,000.00 35,800,000.00 - 
002627 
三峡
旅游 
2021
年 7月
19日 
2022
年 1
月 20
日 
非公
开发
行流
通受
限 
4.79 5.28 1,043,841 4,999,998.39 5,511,480.48 注 2 
002728 
特一
药业 
2021
年 11
月 29
日 
2022
年 6
月 1
日 
非公
开发
行流
通受
限 
10.92 15.86 915,751 10,000,000.92 14,523,810.86 - 
002792 
通宇
通讯 
2021
年 12
月 7日 
2022
年 6
月 10
日 
非公
开发
行流
通受
限 
12.64 15.33 300,632 3,799,988.48 4,608,688.56 - 
002915 
中欣
氟材 
2021
年 8月
20日 
2022
年 2
月 28
日 
非公
开发
行流
通受
限 
17.05 27.10 293,255 4,999,997.75 7,947,210.50 - 
002938 
鹏鼎
控股 
2021
年 7月
2022
年 1
大宗
交易
32.65 41.72 500,000 16,325,000.00 20,860,000.00 - 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 46页 共 79页



9日 月 10
日 
购入
流通
受限 
002938 
鹏鼎
控股 
2021
年 12
月 23
日 
2022
年 6
月 23
日 
大宗
交易
购入
流通
受限 
40.00 39.65 208,446 8,337,840.00 8,264,883.90 - 
002947 
恒铭
达 
2021
年 9月
7日 
2022
年 3
月 8
日 
非公
开发
行流
通受
限 
20.10 35.24 248,756 4,999,995.60 8,766,161.44 - 
300293 
蓝英
装备 
2021
年 11
月 16
日 
2022
年 5
月 17
日 
非公
开发
行流
通受
限 
11.61 12.15 68,906 799,998.66 837,207.90 - 
300383 
光环
新网 
2021
年 12
月 29
日 
2022
年 7
月 1
日 
非公
开发
行流
通受
限 
11.79 14.06 424,088 4,999,997.52 5,962,677.28 - 
300413 
芒果
超媒 
2021
年 8月
19日 
2022
年 2
月 24
日 
非公
开发
行流
通受
限 
49.81 54.34 93,689 4,666,649.09 5,091,060.26 - 
300506 
名家
汇 
2021
年 12
月 28
日 
2022
年 6
月 30
日 
非公
开发
行流
通受
限 
6.30 6.85 793,651 5,000,001.30 5,436,509.35 - 
300507 
苏奥
传感 
2021
年 8月
4日 
2022
年 2
月 7
日 
非公
开发
行流
通受
限 
7.22 13.11 1,246,537 8,999,997.14 16,342,100.07 - 
300774 
倍杰
特 
2021
年 7月
26日 
2022
年 02
月 16
日 
新股
流通
受限 
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 
300814 
中富
电路 
2021
年 8月
2022
年 2
新股
流通
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 47页 共 79页



4日 月 14
日 
受限 
301017 
漱玉
平民 
2021
年 6月
23日 
2022
年 1
月 5
日 
新股
流通
受限 
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 
301020 
密封
科技 
2021
年 6月
28日 
2022
年 1
月 6
日 
新股
流通
受限 
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 
301021 
英诺
激光 
2021
年 6月
28日 
2022
年 1
月 6
日 
新股
流通
受限 
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 
301025 
读客
文化 
2021
年 7月
6日 
2022
年 01
月 24
日 
新股
流通
受限 
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 
301026 
浩通
科技 
2021
年 7月
8日 
2022
年 1
月 17
日 
新股
流通
受限 
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 
301027 
华蓝
集团 
2021
年 7月
8日 
2022
年 01
月 19
日 
新股
流通
受限 
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 
301028 
东亚
机械 
2021
年 7月
12日 
2022
年 1
月 20
日 
新股
流通
受限 
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 
301029 
怡合
达 
2021
年 7月
14日 
2022
年 1
月 24
日 
新股
流通
受限 
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 
301030 
仕净
科技 
2021
年 7月
15日 
2022
年 1
月 24
日 
新股
流通
受限 
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 
301032 
新柴
股份 
2021
年 7月
15日 
2022
年 1
月 24
日 
新股
流通
受限 
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 
301033 
迈普
医学 
2021
年 7月
2022
年 1
新股
流通
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 48页 共 79页



15日 月 26
日 
受限 
301036 
双乐
股份 
2021
年 7月
21日 
2022
年 02
月 16
日 
新股
流通
受限 
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 
301037 
保立
佳 
2021
年 7月
21日 
2022
年 2
月 7
日 
新股
流通
受限 
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 
301038 
深水
规院 
2021
年 7月
22日 
2022
年 2
月 7
日 
新股
流通
受限 
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 
301039 
中集
车辆 
2021
年 7月
1日 
2022
年 1
月 10
日 
新股
流通
受限 
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 
301040 
中环
海陆 
2021
年 7月
26日 
2022
年 2
月 7
日 
新股
流通
受限 
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 
301041 
金百
泽 
2021
年 8月
2日 
2022
年 2
月 11
日 
新股
流通
受限 
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 
301046 
能辉
科技 
2021
年 8月
10日 
2022
年 2
月 17
日 
新股
流通
受限 
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 
301048 
金鹰
重工 
2021
年 8月
11日 
2022
年 02
月 28
日 
新股
流通
受限 
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 
301049 
超越
科技 
2021
年 8月
17日 
2022
年 2
月 24
日 
新股
流通
受限 
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 
301050 
雷电
微力 
2021
年 8月
17日 
2022
年 2
月 24
日 
新股
流通
受限 
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 
301052 
果麦
文化 
2021
年 8月
2022
年 02
新股
流通
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 49页 共 79页



23日 月 28
日 
受限 
301053 
远信
工业 
2021
年 8月
25日 
2022
年 3
月 1
日 
新股
流通
受限 
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 
301056 
森赫
股份 
2021
年 8月
27日 
2022
年 3
月 7
日 
新股
流通
受限 
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 
301057 
汇隆
新材 
2021
年 8月
31日 
2022
年 3
月 9
日 
新股
流通
受限 
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 
301059 
金三
江 
2021
年 9月
3日 
2022
年 3
月 14
日 
新股
流通
受限 
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 
301062 
上海
艾录 
2021
年 9月
7日 
2022
年 3
月 14
日 
新股
流通
受限 
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 
301063 
海锅
股份 
2021
年 9月
9日 
2022
年 3
月 24
日 
新股
流通
受限 
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 
301072 
中捷
精工 
2021
年 9月
22日 
2022
年 3
月 29
日 
新股
流通
受限 
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 
301078 
孩子
王 
2021
年 9月
30日 
2022
年 4
月 14
日 
新股
流通
受限 
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 
301079 
邵阳
液压 
2021
年 10
月 11
日 
2022
年 4
月 19
日 
新股
流通
受限 
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 
301081 
严牌
股份 
2021
年 10
月 13
日 
2022
年 4
月 20
日 
新股
流通
受限 
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 
301083 
百胜
智能 
2021
年 10
2022
年 4
新股
流通
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 50页 共 79页



月 13
日 
月 21
日 
受限 
301089 
拓新
药业 
2021
年 10
月 20
日 
2022
年 4
月 27
日 
新股
流通
受限 
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 
301092 
争光
股份 
2021
年 10
月 21
日 
2022
年 5
月 5
日 
新股
流通
受限 
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 
301093 
华兰
股份 
2021
年 10
月 21
日 
2022
年 5
月 5
日 
新股
流通
受限 
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 - 
301096 
百诚
医药 
2021
年 12
月 13
日 
2022
年 6
月 20
日 
新股
流通
受限 
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 
301098 
金埔
园林 
2021
年 11
月 4日 
2022
年 5
月 12
日 
新股
流通
受限 
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 
301138 
华研
精机 
2021
年 12
月 8日 
2022
年 6
月 15
日 
新股
流通
受限 
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 
301149 
隆华
新材 
2021
年 11
月 3日 
2022
年 5
月 10
日 
新股
流通
受限 
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 
301155 
海力
风电 
2021
年 11
月 17
日 
2022
年 5
月 24
日 
新股
流通
受限 
60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 - 
301179 
泽宇
智能 
2021
年 12
月 1日 
2022
年 6
月 8
日 
新股
流通
受限 
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 
301182 
凯旺
科技 
2021
年 12
月 16
日 
2022
年 6
月 23
日 
新股
流通
受限 
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 
301190 
善水
科技 
2021
年 12
2022
年 6
新股
流通
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 51页 共 79页



月 17
日 
月 24
日 
受限 
301221 
光庭
信息 
2021
年 12
月 15
日 
2022
年 6
月 22
日 
新股
流通
受限 
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 - 
600152 
维科
技术 
2021
年 7月
26日 
2022
年 1
月 24
日 
非公
开发
行流
通受
限 
6.13 8.04 815,660 4,999,995.80 6,557,906.40 - 
600745 
闻泰
科技 
2021
年 8月
20日 
2022
年 2
月 21
日 
大宗
交易
购入
流通
受限 
92.81 125.52 100,000 9,281,000.00 12,552,000.00 - 
601360 
三六
零 
2021
年 7月
12日 
2022
年 1
月 12
日 
大宗
交易
购入
流通
受限 
11.48 12.63 900,000 10,332,000.00 11,367,000.00 - 
601728 
中国
电信 
2021
年 8月
11日 
2022
年 2
月 21
日 
新股
流通
受限 
4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 - 
603042 
华脉
科技 
2021
年 7月
21日 
2022
年 01
月 20
日 
非公
开发
行流
通受
限 
10.24 12.95 292,969 3,000,002.56 3,793,948.55 - 
603496 
恒为
科技 
2021
年 8月
25日 
2022
年 02
月 24
日 
非公
开发
行流
通受
限 
11.99 15.05 417,014 4,999,997.86 6,276,060.70 - 
688036 
传音
控股 
2021
年 11
月 19
日 
2022
年 5
月 19
日 
大宗
交易
购入
流通
受限 
160.00 145.49 70,000 11,200,000.00 10,184,300.00 - 
688187 
时代
电气 
2021
年 8月
30日 
2022
年 3
月 7
日 
新股
流通
受限 
31.38 76.65 33,865 1,062,683.70 2,595,752.25 - 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 52页 共 79页



688190 
云路
股份 
2021
年 11
月 18
日 
2022
年 5
月 26
日 
新股
流通
受限 
46.63 92.51 3,026 141,102.38 279,935.26 - 
688255 
凯尔
达 
2021
年 10
月 14
日 
2022
年 4
月 25
日 
新股
流通
受限 
47.11 37.87 1,648 77,637.28 62,409.76 - 
688511 
天微
电子 
2021
年 7月
22日 
2022
年 2
月 7
日 
新股
流通
受限 
28.09 54.52 1,490 41,854.10 81,234.80 - 
688772 
珠海
冠宇 
2021
年 9月
30日 
2022
年 4
月 15
日 
新股
流通
受限 
14.43 39.09 12,960 187,012.80 506,606.40 - 
注：1、上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告
为准。 



2、公司证券简称自 2021年 8月 5日起由“宜昌交运”变更为“三峡旅游”。



7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。



7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
截止本报告期末 2021年 12月 31日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券余额 81,839,047.42元，是以如下证券作为抵押：



金额单位：人民币元



债券代码


债券名称


回购到期日



期末估值单
价



数量（张）


期末估值总额



210216 21国开 16 
2022年1月12
日 
99.96 140,000 13,994,400.00 
190003 
19附息国
债 03 
2022年1月19
日 
100.13 100,000 10,013,000.00 
150204 15国开 04 
2022年 1月 4
日 
100.16 100,000 10,016,000.00 
190207 19国开 07 
2022年 1月 4
日 
100.32 70,000 7,022,400.00 
200312 20进出 12 
2022年 1月 4
日 
100.35 230,000 23,080,500.00 
210216 21国开 16 2022年 1月 4 99.96 5,000 499,800.00 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 53页 共 79页



日 
200002 
20附息国
债 02 
2022年 1月 7
日 
100.01 10,000 1,000,100.00 
210304 21进出 04 
2022年 1月 7
日 
100.03 100,000 10,003,000.00 
210407 21农发 07 
2022年 1月 7
日 
99.84 100,000 9,984,000.00 
合计














 855,000 85,613,200.00 
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
截止本报告期末 2021年 12月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 146,254,000.00元，于 2022年 1月 4日、2022年 1月 5日、2022年 1月 6日、2022
年 1月 7日、2022年 1月 11日、2022年 1月 12日、2022年 1月 13日及 2022年 1月 25日到期。
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算标准券后，不低于债券回购交易的余额。 
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券



注：本基金本报告期末未持有因参与转融通证券出借业务的证券。



7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 



本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
及合规管理部和审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。 



本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 54页 共 79页



7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资



注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。



7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。



7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。



7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资



单位：人民币元



长期信用评级



本期末



2021年 12月 31日



上年度末



2020年 12月 31日



AAA


192,609,440.63 130,675,956.02 
AAA以下


6,063,516.81 41,228,820.80 
未评级


- - 
合计


198,672,957.44 171,904,776.82 
注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。



7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。



7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。



7.4.13.3 流动性风险



流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。 



本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。 



本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 55页 共 79页



例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理
人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测
基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。
本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请
不超过本基金投资组合 7个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲
击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。 



本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开
放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元



本期末



2021年 12月
31日



1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产
































 
银行存款 
10,118,006.
07 
- - - - - 
10,118,006
.07 
结算备付金 6,694,211.6 - - - - - 6,694,211.
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 56页 共 79页



2 62 
存出保证金 103,630.16 - - - - - 103,630.16 
交易性金融资
产 
30,006,000.
00 
75,117,92
4.20 
132,777,308
.50 
153,774,
918.16 
41,337,56
1.98 
4,379,185
,139.40 
4,812,198,
852.24 
应收利息 - - - - - 
4,585,385
.93 
4,585,385.
93 
应收申购款 98,929.54 - - - - 
6,502,942
.86 
6,601,872.
40 
应收证券清算
款 
- - - - - 
15,327,35
5.12 
15,327,355
.12 
资产总计



47,020,777.
39 
75,117,92
4.20 
132,777,308
.50 
153,774,
918.16 
41,337,56
1.98 
4,405,600
,823.31 
4,855,629,
313.54 
负债
































 
应付赎回款 - - - - - 
28,206,98
9.28 
28,206,989
.28 
应付管理人报
酬 
- - - - - 
3,178,636
.84 
3,178,636.
84 
应付托管费 - - - - - 
595,994.4
0 
595,994.40 
卖出回购金融
资产款 
228,093,047
.42 
- - - - - 
228,093,04
7.42 
应付销售服务
费 
- - - - - 50,014.24 50,014.24 
应付交易费用 - - - - - 
361,266.0
3 
361,266.03 
应付利息 - - - - - 93,996.12 93,996.12 
应交税费 - - - - - 2,011.25 2,011.25 
其他负债 - - - - - 
386,870.1
5 
386,870.15 
负债总计



228,093,047
.42 
- - - - 
32,875,77
8.31 
260,968,82
5.73 
利率敏感度缺
口



-181,072,27
0.03 
75,117,92
4.20 
132,777,308
.50 
153,774,
918.16 
41,337,56
1.98 
4,372,725
,045.00 
4,594,660,
487.81 
上年度末



2020年 12月
31日



1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产






























 
银行存款 363,031.95 - - - - - 363,031.95 
结算备付金 
11,464,041.
04 
- - - - - 
11,464,041
.04 
存出保证金 604,180.11 - - - - - 604,180.11 
交易性金融资
产 
20,498,950.
00 
130,119,9
19.60 
141,081,918
.00 
157,724,
254.49 
14,180,52
2.33 
5,352,995
,578.31 
5,816,601,
142.73 
买入返售金融 2,000,000.0 - - - - - 2,000,000.
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 57页 共 79页



资产 0 00 
应收利息 - - - - - 
4,550,116
.40 
4,550,116.
40 
应收申购款 100,632.18 - - - - 
10,681,89
2.94 
10,782,525
.12 
应收证券清算
款 
- - - - - 
58,264,09
5.25 
58,264,095
.25 
资产总计



35,030,835.
28



130,119,9
19.60



141,081,918
.00



157,724,
254.49



14,180,52
2.33



5,426,491
,682.90



5,904,629,
132.60



负债
































 
应付赎回款 - - - - - 
35,581,74
2.10 
35,581,742
.10 
应付管理人报
酬 
- - - - - 
3,792,299
.09 
3,792,299.
09 
应付托管费 - - - - - 
711,056.0
9 
711,056.09 
卖出回购金融
资产款 
284,999,499
.50 
- - - - - 
284,999,49
9.50 
应付销售服务
费 
- - - - - 49,550.78 49,550.78 
应付交易费用 - - - - - 
480,605.4
7 
480,605.47 
应付利息 - - - - - 80,702.37 80,702.37 
应交税费 - - - - - 2,333.60 2,333.60 
其他负债 - - - - - 
505,019.2
2 
505,019.22 
负债总计



284,999,499
.50 
- - -


-



41,203,30
8.72



326,202,80
8.22



利率敏感度缺
口



-249,968,66
4.22



130,119,9
19.60



141,081,918
.00



157,724,
254.49



14,180,52
2.33



5,385,288
,374.18



5,578,426,
324.38



注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。



7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假设 
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动； 
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。 
 
相关风险变量的变
动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2021年 12月 31日）



上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）



分析 利率+1% -850,020.78 -1,002,072.64



兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 58页 共 79页



利率-1% 859,254.70 1,012,486.73



注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。



7.4.13.4.2 外汇风险



外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.3 其他价格风险



本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 



本基金投资组合中股票投资比例范围为本基金投资于股票资产占基金资产的比例为
90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券
资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律
法规和监管机构的规定；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金面
临的整体市场价格风险列示如下： 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



上年度末



2020年12月31日



公允价值



占基金资产净值比
例（%）



公允价值



占基金资产净值
比例（%）



交易性金融资产
－股票投资



4,379,185,139.40


95.31


5,352,995,578.31


95.96



 
交易性金融资产
－基金投资



- - - -



 
交易性金融资产
－债券投资



433,013,712.84 9.42 463,605,564.42 8.31



 
交易性金融资产
－贵金属投资



- - - -



 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 59页 共 79页



衍生金融资产－
权证投资



 
- - - -



 
其他


- - - -



 
合计


4,812,198,852.24 104.73


5,816,601,142.73 104.27



 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析



假设



假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)
描述的规律进行变动 
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析 
在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值
的变化 
 
相关风险变量的变
动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2021年 12月 31日）



上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）



分析 
业绩比较基准+10% 470,489,213.99 574,665,666.93



业绩比较基准-10% -470,489,213.99 -574,665,666.93



注：本基金管理人运用 CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。 
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1)


公允价值






(a)


不以公允价值计量的金融工具






不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产和其他金融负债
等，其账面价值与公允价值相若。






(b)


以公允价值计量的金融工具






(i)


各层次金融工具公允价值






于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币 4,317,555,340.69元，第二层次的余额为人民币 494,643,511.55元，无属于第三层次的余
额(2020年 12月 31日：属于第一层次的余额为人民币 5,237,790,572.53元，第二层次的余额为
人民币 578,810,570.20元，无属于第三层次的余额)。 



(ii)


公允价值所属层次间的重大变动



兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 60页 共 79页






对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
债券公允价值应属第二层次或第三层次。






本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券
和私募债除外)本期采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值
层次归入第二层次。






(iii)


第三层次公允价值计量的金融工具






无。






(2)


 根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会
计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会
[2017]9号)、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(以下简称“新金融工
具准则”)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会[2020]22 号)等新金
融工具相关会计准则及规定，本基金自 2022年 1月 1日起开始执行新金融工具准则。 



经评估，新金融工具准则预期不会对本基金财务报表产生重大影响。



§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情况


 
金额单位：人民币元



序号


项目


金额


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


4,379,185,139.40 90.19 



 其中：股票


4,379,185,139.40 90.19 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


433,013,712.84 8.92 



 其中：债券


433,013,712.84 8.92 









资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


16,812,217.69 0.35 
8 其他各项资产


26,618,243.61 0.55 
9 合计


4,855,629,313.54 100.00 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 61页 共 79页



8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


2,239,167.60 0.05 
B


采矿业


130,895,051.11 2.85 
C


制造业


2,172,324,706.04 47.28 
D



电力、热力、燃气
及水生产和供应
业



47,222,138.60 1.03 
E


建筑业


36,322,980.00 0.79 
F


批发和零售业


22,702,170.96 0.49 
G



交通运输、仓储和
邮政业



71,565,768.72 1.56 
H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和
信息技术服务业



153,654,803.93 3.34 
J


金融业


1,010,351,091.35 21.99 
K


房地产业


105,307,615.73 2.29 
L



租赁和商务服务
业



293,436,855.49 6.39 
M



科学研究和技术
服务业



1,484,452.18 0.03 
N



水利、环境和公共
设施管理业



- - 
O



居民服务、修理和
其他服务业



- - 
P


教育


35,800,000.00 0.78 
Q


卫生和社会工作


60,584,243.30 1.32 
R



文化、体育和娱乐
业



13,929,204.24 0.30 
S


综合


- - 
 
合计


4,157,820,249.25 90.49 
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


15,909,540.00 0.35 
C


制造业


176,552,083.21 3.84 
D



电力、热力、燃气
及水生产和供应
业


- - 
E


建筑业


5,448,029.34 0.12 
F


批发和零售业


22,386.84 0.00 
G


交通运输、仓储和 5,511,480.48 0.12 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 62页 共 79页



邮政业



H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和
信息技术服务业


13,378,524.18 0.29 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L



租赁和商务服务
业


- - 
M



科学研究和技术
服务业


45,710.34 0.00 
N


水利、环境和公共
设施管理业


15,811.84 0.00 
O


居民服务、修理和
其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐
业


4,481,323.92 0.10 
S


综合


- - 
 
合计


221,364,890.15 4.82 
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
注：无。 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
8.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 601888 中国中免 1,315,805 288,700,775.05 6.28 
2 600519 贵州茅台 137,100 281,055,000.00 6.12 
3 000100 TCL科技 30,979,000 191,140,430.00 4.16 
4 000895 双汇发展 5,486,009 173,083,583.95 3.77 
5 601601 中国太保 6,248,639 169,463,089.68 3.69 
6 600036 招商银行 3,348,870 163,123,457.70 3.55 
7 601318 中国平安 3,228,863 162,766,983.83 3.54 
8 600741 华域汽车 4,690,800 132,749,640.00 2.89 
9 601009 南京银行 12,788,856 114,588,149.76 2.49 
10 000858 五粮液 499,229 111,158,329.14 2.42 
11 600690 海尔智家 3,588,000 107,245,320.00 2.33 
12 601336 新华保险 2,438,880 94,823,654.40 2.06 
13 000938 紫光股份 3,769,538 86,133,943.30 1.87 
14 300124 汇川技术 1,228,200 84,254,520.00 1.83 
15 603799 华友钴业 688,577 75,956,928.87 1.65 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 63页 共 79页



16 600309 万华化学 688,959 69,584,859.00 1.51 
17 600161 天坛生物 2,310,700 66,917,872.00 1.46 
18 002044 美年健康 7,717,738 60,584,243.30 1.32 
19 000333 美的集团 709,491 52,367,530.71 1.14 
20 601166 兴业银行 2,699,818 51,404,534.72 1.12 
21 002821 凯莱英 117,126 50,949,810.00 1.11 
22 601360 三六零 3,960,000 50,290,200.00 1.09 
23 002555 三七互娱 1,888,182 49,968,677.64 1.09 
24 601225 陕西煤业 3,888,007 47,433,685.40 1.03 
25 000001 平安银行 2,788,800 45,959,424.00 1.00 
26 000568 泸州老窖 176,800 44,884,216.00 0.98 
27 300450 先导智能 555,716 41,328,598.92 0.90 
28 001979 招商蛇口 2,929,883 39,084,639.22 0.85 
29 600406 国电南瑞 958,016 38,349,380.48 0.83 
30 002607 中公教育 5,000,000 35,800,000.00 0.78 
31 601628 中国人寿 1,178,478 35,460,403.02 0.77 
32 601899 紫金矿业 3,587,180 34,795,646.00 0.76 
33 600276 恒瑞医药 673,119 34,133,864.49 0.74 
34 601838 成都银行 2,758,900 33,106,800.00 0.72 
35 002142 宁波银行 834,600 31,948,488.00 0.70 
36 002352 顺丰控股 457,636 31,540,273.12 0.69 
37 002938 鹏鼎控股 717,426 29,505,905.30 0.64 
38 600760 中航沈飞 430,500 29,291,220.00 0.64 
39 000069 华侨城 A 4,134,100 29,104,064.00 0.63 
40 000651 格力电器 776,191 28,742,352.73 0.63 
41 601088 中国神华 1,273,808 28,686,156.16 0.62 
42 000063 中兴通讯 778,800 26,089,800.00 0.57 
43 600436 片仔癀 58,813 25,710,102.95 0.56 
44 601012 隆基股份 296,447 25,553,731.40 0.56 
45 000338 潍柴动力 1,413,600 25,289,304.00 0.55 
46 601985 中国核电 2,817,500 23,385,250.00 0.51 
47 600196 复星医药 463,200 22,669,008.00 0.49 
48 600048 保利发展 1,380,000 21,569,400.00 0.47 
49 600585 海螺水泥 528,973 21,317,611.90 0.46 
50 600019 宝钢股份 2,938,880 21,042,380.80 0.46 
51 600016 民生银行 4,281,133 16,696,418.70 0.36 
52 600584 长电科技 530,035 16,441,685.70 0.36 
53 601816 京沪高铁 3,358,500 16,221,555.00 0.35 
54 600893 航发动力 254,302 16,138,004.92 0.35 
55 601668 中国建筑 3,167,100 15,835,500.00 0.34 
56 600009 上海机场 338,800 15,818,572.00 0.34 
57 600028 中国石化 3,710,085 15,693,659.55 0.34 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 64页 共 79页



58 600383 金地集团 1,198,883 15,549,512.51 0.34 
59 002841 视源股份 188,823 15,370,192.20 0.33 
60 600000 浦发银行 1,758,000 14,995,740.00 0.33 
61 600660 福耀玻璃 316,300 14,910,382.00 0.32 
62 601398 工商银行 3,188,820 14,764,236.60 0.32 
63 000157 中联重科 2,037,616 14,609,706.72 0.32 
64 601633 长城汽车 296,900 14,411,526.00 0.31 
65 300413 芒果超媒 248,148 13,929,204.24 0.30 
66 601607 上海医药 694,106 13,791,886.22 0.30 
67 601877 正泰电器 252,100 13,585,669.00 0.30 
68 601390 中国中铁 2,288,800 13,252,152.00 0.29 
69 002050 三花智控 501,800 12,695,540.00 0.28 
70 600795 国电电力 3,978,800 12,612,796.00 0.27 
71 600745 闻泰科技 100,000 12,552,000.00 0.27 
72 000768 中航西飞 336,400 12,278,600.00 0.27 
73 601818 光大银行 3,688,800 12,246,816.00 0.27 
74 002008 大族激光 215,771 11,651,634.00 0.25 
75 002624 完美世界 569,600 11,568,576.00 0.25 
76 601600 中国铝业 1,787,800 10,887,702.00 0.24 
77 688036 传音控股 70,000 10,184,300.00 0.22 
78 000538 云南白药 96,723 10,122,061.95 0.22 
79 002241 歌尔股份 183,799 9,943,525.90 0.22 
80 601229 上海银行 1,319,836 9,410,430.68 0.20 
81 600352 浙江龙盛 708,000 8,942,040.00 0.19 
82 601169 北京银行 1,998,800 8,874,672.00 0.19 
83 601939 建设银行 1,488,800 8,724,368.00 0.19 
84 002007 华兰生物 272,441 7,938,930.74 0.17 
85 002601 龙佰集团 260,552 7,449,181.68 0.16 
86 002594 比亚迪 27,448 7,359,357.76 0.16 
87 002271 东方雨虹 136,150 7,172,382.00 0.16 
88 600362 江西铜业 301,313 6,728,319.29 0.15 
89 600085 同仁堂 148,700 6,688,526.00 0.15 
90 601186 中国铁建 812,000 6,333,600.00 0.14 
91 000725 京东方 A 1,146,870 5,791,693.50 0.13 
92 601989 中国重工 1,318,200 5,562,804.00 0.12 
93 603833 欧派家居 36,274 5,350,415.00 0.12 
94 000425 徐工机械 886,000 5,307,140.00 0.12 
95 600104 上汽集团 250,000 5,157,500.00 0.11 
96 600655 豫园股份 486,668 5,012,680.40 0.11 
97 601688 华泰证券 281,500 4,999,440.00 0.11 
98 600030 中信证券 186,700 4,930,747.00 0.11 
99 600886 国投电力 427,300 4,901,131.00 0.11 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 65页 共 79页



100 600926 杭州银行 373,200 4,784,424.00 0.10 
101 601138 工业富联 398,404 4,748,975.68 0.10 
102 002027 分众传媒 578,276 4,736,080.44 0.10 
103 600989 宝丰能源 267,900 4,650,744.00 0.10 
104 601021 春秋航空 80,487 4,571,661.60 0.10 
105 002415 海康威视 80,000 4,185,600.00 0.09 
106 600332 白云山 122,100 4,175,820.00 0.09 
107 600025 华能水电 582,300 3,837,357.00 0.08 
108 002252 上海莱士 515,500 3,515,710.00 0.08 
109 601111 中国国航 373,900 3,413,707.00 0.07 
110 002202 金风科技 200,000 3,294,000.00 0.07 
111 000776 广发证券 132,300 3,253,257.00 0.07 
112 603993 洛阳钼业 499,800 2,788,884.00 0.06 
113 002179 中航光电 27,210 2,736,237.60 0.06 
114 600900 长江电力 109,498 2,485,604.60 0.05 
115 600111 北方稀土 49,600 2,271,680.00 0.05 
116 300498 温氏股份 116,260 2,239,167.60 0.05 
117 002001 新和成 70,000 2,178,400.00 0.05 
118 601658 邮储银行 398,384 2,031,758.40 0.04 
119 000963 华东医药 47,205 1,897,641.00 0.04 
120 300760 迈瑞医疗 4,800 1,827,840.00 0.04 
121 600588 用友网络 50,043 1,795,542.84 0.04 
122 300122 智飞生物 14,000 1,744,400.00 0.04 
123 600999 招商证券 96,242 1,698,671.30 0.04 
124 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.04 
125 601898 中煤能源 238,000 1,497,020.00 0.03 
126 603259 药明康德 11,151 1,322,285.58 0.03 
127 300408 三环集团 29,585 1,319,491.00 0.03 
128 002236 大华股份 51,416 1,207,247.68 0.03 
129 002024 苏宁易购 288,077 1,186,877.24 0.03 
130 601669 中国电建 111,600 901,728.00 0.02 
131 601933 永辉超市 200,762 813,086.10 0.02 
132 600031 三一重工 29,241 666,694.80 0.01 
133 600438 通威股份 9,039 406,393.44 0.01 
134 601878 浙商证券 22,392 295,126.56 0.01 
135 300676 华大基因 1,847 162,166.60 0.00 
136 300433 蓝思科技 287 6,595.26 0.00 
137 002916 深南电路 18 2,192.76 0.00 
8.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 66页 共 79页



例（%）



1 002773 康弘药业 3,188,000 64,875,800.00 1.41 
2 600195 中牧股份 1,978,000 25,852,460.00 0.56 
3 300507 苏奥传感 1,246,537 16,342,100.07 0.36 
4 002728 特一药业 915,751 14,523,810.86 0.32 
5 000983 山西焦煤 1,188,000 9,824,760.00 0.21 
6 002947 恒铭达 248,756 8,766,161.44 0.19 
7 002915 中欣氟材 293,255 7,947,210.50 0.17 
8 002452 长高集团 808,511 7,260,428.78 0.16 
9 300292 吴通控股 1,687,285 6,732,267.15 0.15 
10 600152 维科技术 815,660 6,557,906.40 0.14 
11 603496 恒为科技 417,014 6,276,060.70 0.14 
12 601699 潞安环能 538,000 6,084,780.00 0.13 
13 300383 光环新网 424,088 5,962,677.28 0.13 
14 002627 三峡旅游 1,043,841 5,511,480.48 0.12 
15 300506 名家汇 793,651 5,436,509.35 0.12 
16 600487 亨通光电 318,587 4,817,035.44 0.10 
17 002792 通宇通讯 300,632 4,608,688.56 0.10 
18 002739 万达电影 288,400 4,464,432.00 0.10 
19 603042 华脉科技 292,969 3,793,948.55 0.08 
20 688187 时代电气 33,865 2,595,752.25 0.06 
21 300293 蓝英装备 68,906 837,207.90 0.02 
22 600718 东软集团 47,475 643,761.00 0.01 
23 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.01 
24 688190 云路股份 3,026 279,935.26 0.01 
25 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00 
26 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.00 
27 688255 凯尔达 1,648 62,409.76 0.00 
28 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 
29 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 
30 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 
31 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 
32 603607 京华激光 1,439 23,311.80 0.00 
33 002899 英派斯 1,408 21,669.12 0.00 
34 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 
35 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 
36 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 
37 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 
38 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 
39 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 
40 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 
41 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 
42 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 67页 共 79页



43 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 
44 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 
45 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 
46 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 
47 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 
48 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 
49 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 
50 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 
51 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 
52 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 
53 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 
54 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 
55 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 
56 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 
57 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 
58 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 
59 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 
60 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 
61 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 
62 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 
63 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 
64 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 
65 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 
66 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 
67 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 
68 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 
69 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 
70 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 
71 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 
72 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 
73 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 
74 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 
75 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 
76 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 
77 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 
78 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 600161 天坛生物 64,999,991.00 1.17 
2 002607 中公教育 48,733,000.00 0.87 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 68页 共 79页



3 601360 三六零 48,037,800.00 0.86 
4 002044 美年健康 43,404,642.45 0.78 
5 603799 华友钴业 38,000,004.00 0.68 
6 601601 中国太保 28,442,405.91 0.51 
7 002938 鹏鼎控股 24,662,840.00 0.44 
8 002558 巨人网络 23,339,700.00 0.42 
9 300123 亚光科技 22,470,424.00 0.40 
10 600016 民生银行 21,046,937.69 0.38 
11 600741 华域汽车 19,425,371.51 0.35 
12 000895 双汇发展 17,329,055.74 0.31 
13 601012 隆基股份 16,677,500.13 0.30 
14 000723 美锦能源 15,799,996.80 0.28 
15 601816 京沪高铁 15,647,685.00 0.28 
16 600584 长电科技 14,999,990.50 0.27 
17 600519 贵州茅台 13,429,032.00 0.24 
18 601318 中国平安 13,331,648.00 0.24 
19 002841 视源股份 13,312,821.67 0.24 
20 002555 三七互娱 12,893,000.00 0.23 
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。



8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 002558 巨人网络 75,063,836.05 1.35 
2 002739 万达电影 71,378,638.64 1.28 
3 000723 美锦能源 39,565,110.12 0.71 
4 600690 海尔智家 37,444,159.73 0.67 
5 603799 华友钴业 33,280,421.46 0.60 
6 601166 兴业银行 32,077,976.00 0.58 
7 601398 工商银行 31,747,500.00 0.57 
8 600487 亨通光电 29,708,071.05 0.53 
9 601318 中国平安 28,923,322.00 0.52 
10 300123 亚光科技 27,511,913.00 0.49 
11 000895 双汇发展 27,316,385.05 0.49 
12 601601 中国太保 27,162,995.24 0.49 
13 600900 长江电力 25,103,989.94 0.45 
14 601997 贵阳银行 24,532,751.55 0.44 
15 601888 中国中免 22,706,848.22 0.41 
16 600195 中牧股份 22,128,407.85 0.40 
17 601012 隆基股份 22,065,872.24 0.40 
18 000063 中兴通讯 20,452,059.00 0.37 
19 600104 上汽集团 20,076,908.00 0.36 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 69页 共 79页



20 601169 北京银行 19,949,606.00 0.36 
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。



8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位: 人民币元



买入股票成本（成交）总额


838,332,171.09 
卖出股票收入（成交）总额


1,407,546,419.27 
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。



8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元



序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


104,030,755.40 2.26 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


130,310,000.00 2.84 



 其中：政策性金融债


130,310,000.00 2.84 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可交换债）


198,672,957.44 4.32 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


433,013,712.84 9.42 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 



金额单位：人民币元



序号


债券代码


债券名称


数量（张）


公允价值



占基金资产
净值比例（%）



1 200312 20进出 12 500,000 50,175,000.00 1.09 
2 132018 G三峡 EB1 318,880 44,611,312.00 0.97 
3 113050 南银转债 272,230 32,210,253.60 0.70 
4 102101 国债 2101 300,000 30,006,000.00 0.65 
5 200002 
20附息国债
02 
300,000 30,003,000.00 0.65 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。



8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 70页 共 79页



8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
注：本基金本报告期末未持有股指期货。 
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策 
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
8.11.3 本期国债期货投资评价 
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司具
有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决
策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 



本基金投资的前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。



8.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元



序号


名称


金额



1


存出保证金


103,630.16 
2


应收证券清算款


15,327,355.12 
3


应收股利


- 
4


应收利息


4,585,385.93 
5


应收申购款


6,601,872.40 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8 其他


- 
9 合计


26,618,243.61 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 71页 共 79页



8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
金额单位:人民币元



序号


债券代码


债券名称


公允价值



占基金资产净值比例
（%）



1 132018 G三峡 EB1 44,611,312.00 0.97 
2 113050 南银转债 32,210,253.60 0.70 
3 132020 19蓝星 EB 25,112,809.80 0.55 
4 110059 浦发转债 21,390,955.50 0.47 
5 132014 18中化 EB 19,188,471.20 0.42 
6 132015 18中油 EB 13,217,817.40 0.29 
7 110061 川投转债 9,498,195.00 0.21 
8 113044 大秦转债 6,304,838.40 0.14 
9 113042 上银转债 5,565,648.90 0.12 
10 110079 杭银转债 2,362,523.80 0.05 
11 110045 海澜转债 2,339,600.00 0.05 
12 113026 核能转债 2,306,648.80 0.05 
13 113021 中信转债 1,665,144.60 0.04 
14 110062 烽火转债 1,380,822.50 0.03 
15 132021 19中电 EB 1,252,410.00 0.03 
16 110053 苏银转债 1,246,330.80 0.03 
17 113011 光大转债 1,170,609.00 0.03 
18 127012 招路转债 993,483.00 0.02 
19 128022 众信转债 922,880.00 0.02 
20 123107 温氏转债 917,324.08 0.02 
21 127005 长证转债 791,058.00 0.02 
22 110057 现代转债 592,290.90 0.01 
23 127015 希望转债 570,818.25 0.01 
24 127020 中金转债 456,651.20 0.01 
25 128081 海亮转债 302,636.60 0.01 
26 127006 敖东转债 300,286.71 0.01 
27 113024 核建转债 259,675.10 0.01 
28 110056 亨通转债 239,119.10 0.01 
29 110060 天路转债 221,408.00 0.00 
30 110052 贵广转债 192,080.00 0.00 
31 128075 远东转债 168,064.00 0.00 
32 127013 创维转债 157,313.00 0.00 
33 113530 大丰转债 139,136.40 0.00 
34 123023 迪森转债 133,028.80 0.00 
35 127011 中鼎转 2 106,220.00 0.00 
36 128100 搜特转债 92,923.00 0.00 
37 113594 淳中转债 4,102.20 0.00 
38 110043 无锡转债 3,593.10 0.00 
39 110038 济川转债 1,418.50 0.00 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 72页 共 79页



40 113505 杭电转债 1,244.60 0.00 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
8.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。



8.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称



流通受限部分的公
允价值



占基金资产净
值比例（%）



流通受限情况说明



1 300507 苏奥传感 16,342,100.07 0.36 
非公开发行流通受
限 
2 002728 特一药业 14,523,810.86 0.32 
非公开发行流通受
限 
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



份额级
别



持有人
户数
（户）



户均持有
的基金份
额



持有人结构



机构投资者


个人投资者



持有份额



占总份额
比例（%）



持有份额



占总份额比
例（%）



兴全沪
深 300
指 数
（LOF）A 
605,212 2,867.84 210,512,137.41 12.13 1,525,139,721.62 87.87 
兴全沪
深 300
指数 C 
30,311 1,911.55 1,256,436.10 2.17 56,684,645.95 97.83 
合计


635,523 2,822.23 211,768,573.51 11.81 1,581,824,367.57 88.19 
9.2 期末上市基金前十名持有人 
兴全沪深 300指数（LOF）A 
序号


持有人名称


持有份额（份）


占上市总份额比例（%）



1 钱春香 1,305,501.00 3.58 
2 陈周阳 1,023,000.00 2.80 
3 
浙江德源智能科技股
份有限公司 
914,447.00 2.51 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 73页 共 79页



4 高怀之 787,165.00 2.16 
5 钟贵洋 581,528.00 1.59 
6 吴林萍 412,429.00 1.13 
7 李广涛 405,975.00 1.11 
8 王义华 400,000.00 1.10 
9 王磊 391,459.00 1.07 
10 查晟 339,070.00 0.93 
注：无。 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别


持有份额总数（份）


占基金总份额比例（%）



基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金 
兴全沪深 300指数（LOF）A 3,932,971.66 0.2266



兴全沪深 300指数 C 24,428.17 0.0422






 合计


3,957,399.83 0.2206 
注：“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例
的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。 
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间（万份）



本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金 
兴全沪深 300指数（LOF）A 0~10 
兴全沪深 300指数 C 0 



 合计


0~10 
本基金基金经理持有
本开放式基金 
兴全沪深 300指数（LOF）A >100



兴全沪深 300指数 C 0






 合计


>100 
§10 开放式基金份额变动 
单位：份



项目


兴全沪深 300指数（LOF）A


兴全沪深 300指数 C



基金合同生效日
（2010年 11月 2日）
基金份额总额



2,955,476,122.49 - 
本报告期期初基金份
额总额



1,992,371,296.24 46,263,655.61 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 74页 共 79页



本报告期基金总申购
份额



1,195,623,440.85 99,567,898.03 
减：本报告期基金总
赎回份额



1,452,342,878.06 87,890,471.59 
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）



- - 
本报告期期末基金份
额总额



1,735,651,859.03


57,941,082.05



注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。



§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议



报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动



（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。 
（2）2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁；2021年 8月，中国农业
银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。



11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼



报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变



报告期内本基金投资策略未发生改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况



本基金自 2015 年起连续 7 年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。本年度应支付给所聘任的会计师事务所 5.6万元人民币。



11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况



报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部
门的稽查或处罚。 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况



11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元



券商名称


交易单 股票交易


应支付该券商的佣金


备注



兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 75页 共 79页



元数量



成交金额



占当期股票
成交总额的
比例



佣金



占当期佣
金



总量的比
例



兴业证券


3


1,906,711,411.79


100.00%


1,395,946.85


100.00%



新增 1
个



注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元



券商名称



债券交易


债券回购交易


权证交易



成交金额



占当期债券



成交总额的
比例



成交金额



占当期债券
回购



成交总额的
比例



成交金额



占当期权
证



成交总额
的比例



兴业证券 141,284,366.84 100.00%


17,266,948,000.00 100.00%


- -



11.8 其他重大事件 
序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期



1 
关于兴全沪深 300指数增强型证券投
资基金（LOF）C份额暂停接受五十万
元以上申购、转换转入申请的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-01-04 
2 
关于旗下部分基金投资兄弟科技
(002562)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-01-07 
3 
关于旗下部分基金投资盛洋科技
(603703)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-01-07 
4 
关于旗下部分基金投资三六零
(601360)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-01-08 
5 
关于旗下部分基金投资一汽夏利
(000927)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-01-09 
6 
关于旗下部分基金投资美锦能源
(000723)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-02-01 
7 
关于旗下部分基金投资范围增加存托
凭证并修改基金合同和托管协议的公
告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-02-09 
8 
关于调整旗下基金在湘财证券费率优
惠活动的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-02-10 
9 
关于旗下部分基金投资华友钴业
(603799)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-02-20 
10 
关于旗下部分基金投资四维图新
(002405)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-02-25 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 76页 共 79页



11 
关于兴全沪深 300指数增强型证券投
资基金（LOF）A份额暂停接受大额申
购、转换转入、定期定额投资申请的
公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-02-26 
12 
关于旗下部分基金投资双杰电气
(300444)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-03-02 
13 
关于增加中原证券为旗下部分基金销
售机构的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-03-05 
14 
关于调整网上直销招行直连借记卡基
金转换优惠费率的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-03-19 
15 
关于旗下部分基金投资金证股份
(600446)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-03-31 
16 
关于旗下部分基金投资美康生物
(300439)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-03-31 
17 
关于旗下部分基金修改基金合同的公
告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-03-31 
18 
关于增加阳光人寿为旗下部分基金销
售机构的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-04-01 
19 
关于旗下部分基金投资银宝山新
(002786)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-04-15 
20 
增加上海大智慧为旗下部分基金销售
机构公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-04-21 
21 
关于旗下部分基金投资天坛生物
(600161)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-04-28 
22 
关于旗下部分基金投资古越龙山
(600059)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-04-30 
23 
关于旗下部分基金投资长电科技
(600584)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-05-06 
24 
关于旗下部分基金投资惠伦晶体
(300460)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-05-11 
25 
关于旗下部分基金投资吴通控股
(300292)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-05-26 
26 
关于旗下部分基金投资彩讯股份
(300634)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-06-12 
27 
关于增加北京新浪仓石基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机构的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-06-16 
28 
关于增加泛华普益基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-06-17 
29 
关于调整网上直销基金转换、赎回转
购、汇款交易优惠费率的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-06-18 
30 
关于调整旗下基金在交通银行股份有
限公司费率优惠活动的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-07-01 
31 
关于旗下部分基金投资宜昌交运
(002627)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-07-21 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 77页 共 79页



32 
关于旗下部分基金投资华脉科技
(603042)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-07-23 
33 
关于调整旗下部分基金在长江证券最
低定期定额投资金额的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-07-23 
34 
关于旗下部分基金投资维科技术
(600152)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-07-28 
35 
关于放开我司转换补差费折扣及开展
网上直销平台基金转换补差费率优惠
活动的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-08-04 
36 
关于旗下部分基金投资苏奥传感
(300507)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-08-06 
37 
关于兴全沪深 300指数增强型证券投
资基金（LOF）A份额暂停接受八百万
元以上申购（含定投）、转换转入申请
的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-08-09 
38 
关于旗下部分基金投资芒果超媒
(300413)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-08-21 
39 
关于旗下深交所基金新增扩位简称的
公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-08-21 
40 
关于旗下部分基金投资中欣氟材
(002915)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-08-24 
41 
关于旗下部分基金投资恒为科技
(603496)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-08-27 
42 
关于调整旗下部分基金在工商银行定
期定额投资费率优惠活动的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-08-30 
43 
关于旗下部分基金投资长高集团
(002452)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-09-08 
44 
关于旗下部分基金投资恒铭达
(002947)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-09-09 
45 
关于调整旗下基金在山西证券股份有
限公司费率优惠活动的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-09-13 
46 
关于旗下部分基金投资蓝英装备
(300293)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-11-18 
47 
关于增加旗下部分基金销售机构并调
整旗下基金在东方证券费率优惠活动
的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-11-24 
48 
关于旗下所有采取后端收费模式的基
金份额暂停通过网上直销系统办理部
分业务的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-11-26 
49 
关于旗下部分基金投资特一药业
(002728)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-12-01 
50 
关于旗下部分基金投资通宇通讯
(002792)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-12-09 
51 关于调整网上直销基金转换、赎回转 证券时报及规定互联网 2021-12-10 
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 78页 共 79页



购、汇款交易优惠费率的公告 网站 
52 
关于增加申万宏源西部证券为旗下部
分基金销售机构的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-12-13 
53 
关于增加国泰君安证券为旗下部分基
金销售机构的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-12-15 
54 
关于旗下公开募集证券投资基金投资
北交所股票的风险提示性公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-12-24 
55 
关于旗下部分基金投资名家汇
(300506)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-12-30 
56 
关于旗下部分基金投资光环新网
(300383)非公开发行股票的公告 
证券时报及规定互联网
网站 
2021-12-31 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投资
者类
别



报告期内持有基金份额变化情况



报告期末持有基金情
况



序
号



持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额



份额
占比
（%）



机构


-


-


-


-


-


-


-



个人


-


-


-


-


-


-


-



产品特有风险



本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特
有风险。



注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 



2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。



12.2 影响投资者决策的其他重要信息 
投资者可在二级市场买卖本基金 A类基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资
者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。 



本基金投资范围包括北交所上市的股票。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选
择将部分基金资产投资于北交所上市股票或选择不将基金资产投资于北交所上市股票，基金资
产并非必然投资北交所上市股票。基金管理人提醒投资者注意基金因投资北交所上市股票所带
来的风险：北交所上市企业为创新型中小企业，普遍具有初创性、技术新、研发投入大、前景
不确定、业绩波动大、风险高等特征，相对于沪深交易所上市企业，北交所上市企业的经营风
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年年度报告 
第 79页 共 79页



险、盈利风险、技术风险、流动性风险、退市风险、股价大幅波动风险等整体上更为突出，且
在北交所投资还存在市场制度、交易规则等差异可能带来的风险。基金投资北交所上市股票的
特有风险包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、退市风险、股价大幅波动风险、
投资战略配售股票风险、政策风险等。


 
§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准本基金设立的文件 



2、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》 



3、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》 



4、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》 



5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 



6、基金托管人业务资格批件、营业执照；






7、中国证监会要求的其他文件。






13.2 存放地点 
基金管理人、基金托管人的办公场所。 
13.3 查阅方式 
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536






 



 
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2022年 3月 31日
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